SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月6日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)
愛称として「スゴ6」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。
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(7)【申込期間】
2022年 6月 7日から2022年12月 5日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
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「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の 2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を
取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券(以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。)に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
目指します。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 (日本を含 ファンド ( )
大型株 年2回 む) TOPIX 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 北米 絶対収益追求
公債 (隔月) 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 (毎月) アジア ( )
性
( ) 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
(資産複合(株 中近東
式、債券、不動 (中東)
産投信)資産配
分固定型)) エマージン
グ
資産複合
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
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[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範
に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
の 時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会
社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関
するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に
対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設
定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI 総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場している
REIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、
配当収益を考慮して算出したものです。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社
JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関す
るすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設
定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
(R) (R)
用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s およびS&P は、S&P Globalの
一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones
(R)
はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
れています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、
販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥
当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
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も負いません。
(2)【ファンドの沿革】
2017年12月19日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 3月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マ
ザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファン
ド」(以下総称して「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券への投資を通じて、国
内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
がら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券
に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を
目標に運用を行うことを基本とします。
ロ.各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。また、各マザーファンド
は、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
基本組入
マザーファンド受益証券 インデックス
比率
国内債券インデックス マザーファンド
20%
NOMURA-BPI総合
受益証券
国内株式インデックス マザーファンド
20%
TOPIX(東証株価指数)
受益証券
外国債券インデックス マザーファンド
FTSE世界国債インデックス
20%
(除く日本、円ベース)
受益証券
外国株式インデックス マザーファンド
MSCIコクサイ・インデックス
20%
(円ベース)
受益証券
J-REITインデックス マザーファンド
10%
東証REIT指数(配当込み)
受益証券
S&P先進国REIT指数(除く日
グローバルREITインデックス
10%
本、配当込み、円換算ベー
マザーファンド受益証券
ス)
ハ.各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。
ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ホ.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。
へ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利 (金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内債券インデックス マ
ザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザー
ファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
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18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券
又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち
投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証
券及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除き
ます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
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合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国
の 市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を
行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)へ
の投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX( 東証株価指数 )と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価
指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
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①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投
資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に
係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行
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うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引
及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通
貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引
を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
に交換する取引を行うことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに東
証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指
数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投信指
数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入
総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
20/321
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場
合 には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができる
ものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及
び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する
新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の
買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数
等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うこと
を指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同
じ。)不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資
し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
21/321
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成
割 合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債
券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式への投資割合
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定
めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券
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指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価
証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並び
に 委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができ
ます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
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始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営 業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
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為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
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令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.55%(税抜 0.5%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
計算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) 座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
指図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
す。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
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組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ .少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみたて
NISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、同
一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできません。また、ファンドの非課税口座における取
扱いは販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 3月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年3月31日現在の状況について記載してあります。
【SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 254,158,508 97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,715,927 2.95
合計(純資産総額) 261,874,435 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 12,922,651 4.0202 51,951,642 4.4470 57,467,028 21.94
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 26,404,215 1.9651 51,887,041 1.9205 50,709,294 19.36
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 15,798,957 3.0821 48,694,156 3.1088 49,115,797 18.76
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 29,034,998 1.4109 40,966,019 1.3880 40,300,577 15.39
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 11,567,582 2.3905 27,652,305 2.7464 31,769,207 12.13
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 11,448,638 2.2710 26,000,849 2.1659 24,796,605 9.47
益証券 ファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.05
合計 97.05
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973
第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188
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第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379
第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585
2021年 3月末日 191,178,976 ― 11,783 ―
4月末日 193,879,780 ― 11,918 ―
5月末日 199,304,221 ― 12,052 ―
6月末日 204,499,227 ― 12,231 ―
7月末日 209,865,821 ― 12,276 ―
8月末日 217,510,700 ― 12,438 ―
9月末日 221,525,613 ― 12,385 ―
10月末日 232,491,398 ― 12,711 ―
11月末日 233,563,805 ― 12,524 ―
12月末日 244,570,932 ― 12,862 ―
2022年 1月末日 241,238,409 ― 12,308 ―
2月末日 242,912,292 ― 12,190 ―
3月末日 261,874,435 ― 12,882 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2017年12月19日~2018年 9月 5日 0
第2期計算期間 2018年 9月 6日~2019年 9月 5日 0
第3期計算期間 2019年 9月 6日~2020年 9月 7日 0
第4期計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2017年12月19日~2018年 9月 5日 △0.3
第2期計算期間 2018年 9月 6日~2019年 9月 5日 2.2
第3期計算期間 2019年 9月 6日~2020年 9月 7日 1.9
第4期計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 21.3
第5期中間計算期間 2021年 9月 7日~2022年 3月 6日 △3.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2017年12月19日~2018年 9月 5日 44,509,649 2,557,562 41,952,087
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第2期計算期間 2018年 9月 6日~2019年 9月 5日 54,949,184 10,565,823 86,335,448
第3期計算期間 2019年 9月 6日~2020年 9月 7日 68,964,944 13,069,234 142,231,158
第4期計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 56,921,923 22,602,543 176,550,538
第5期中間計算期間 2021年 9月 7日~2022年 3月 6日 28,888,687 3,729,439 201,709,786
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 521,396,281,650 83.79
地方債証券 日本 33,466,089,471 5.38
特殊債券 日本 37,147,871,053 5.97
社債券 日本 27,241,914,220 4.38
フランス 1,397,351,000 0.22
オーストラリア 400,104,000 0.06
スペイン 398,872,000 0.06
小計 29,438,241,220 4.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 808,311,729 0.13
合計(純資産総額) 622,256,795,123 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第141回利付国 7,550,000,000 100.71 7,604,182,000 100.33 7,575,141,500 0.100 2024/9/20 1.22
債(5年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,950,000,000 100.55 6,988,225,000 100.00 6,950,000,000 0.005 2026/6/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,890,000,000 100.59 6,931,220,300 100.25 6,907,776,200 0.100 2023/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.54 6,796,706,800 100.23 6,775,886,000 0.100 2023/9/20 1.09
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,630,000,000 101.05 6,699,615,000 100.20 6,643,790,400 0.100 2028/3/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第365回利付国 6,560,000,000 99.09 6,500,929,400 98.95 6,491,251,200 0.100 2031/12/20 1.04
債(10年)
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日本 国債証券 第144回利付国 6,310,000,000 100.91 6,367,421,000 100.41 6,336,375,800 0.100 2025/6/20 1.02
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.98 5,957,820,000 100.37 5,922,361,000 0.100 2026/9/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,820,000,000 100.95 5,875,290,000 100.41 5,844,211,200 0.100 2025/9/20 0.94
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 101.01 5,808,075,000 100.34 5,769,952,500 0.100 2027/3/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,590,000,000 100.66 5,626,894,000 100.27 5,605,372,500 0.100 2024/3/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第150回利付国 5,580,000,000 99.94 5,576,824,900 99.90 5,574,699,000 0.005 2026/12/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,560,000,000 100.56 5,591,607,000 99.13 5,512,128,400 0.100 2031/6/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,340,000,000 101.84 5,438,463,400 101.17 5,402,584,800 0.300 2025/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 5,330,000,000 100.68 5,366,482,500 100.31 5,346,523,000 0.100 2024/6/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 5,250,000,000 100.88 5,296,205,100 100.03 5,251,732,500 0.100 2028/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 5,110,000,000 100.77 5,149,606,300 100.40 5,130,440,000 0.100 2025/3/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第149回利付国 5,130,000,000 100.42 5,151,836,600 99.95 5,127,691,500 0.005 2026/9/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第351回利付国 5,110,000,000 101.04 5,163,322,500 100.15 5,117,869,400 0.100 2028/6/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 5,050,000,000 100.96 5,098,480,000 100.41 5,071,008,000 0.100 2026/3/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,000,000,000 101.05 5,052,827,200 100.25 5,012,800,000 0.100 2027/12/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,830,000,000 102.24 4,938,192,000 101.45 4,900,421,400 0.400 2025/9/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,890,000,000 100.46 4,912,494,000 99.45 4,863,398,400 0.100 2030/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 101.87 4,889,760,000 101.11 4,853,712,000 0.600 2023/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,750,000,000 102.13 4,851,175,000 101.38 4,815,787,500 0.400 2025/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,790,000,000 100.86 4,831,377,500 100.00 4,790,000,000 0.100 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 102.00 4,651,382,400 101.29 4,618,915,200 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 4,510,000,000 101.03 4,556,755,000 100.09 4,514,329,600 0.100 2028/9/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 4,410,000,000 101.84 4,491,372,900 101.06 4,456,790,100 0.800 2023/6/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 4,370,000,000 100.80 4,404,960,000 100.36 4,386,037,900 0.100 2024/12/20 0.70
債(5年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.79
地方債証券 5.38
特殊債券 5.97
社債券 4.73
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合計 99.87
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 484,011,706,440 98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,095,985,904 1.65
合計(純資産総額) 492,107,692,344 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 7,980,650,000 1.62
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,221,200 1,841.36 16,979,613,595 2,222.50 20,494,117,000 4.16
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,140,400 10,917.37 12,450,169,870 12,730.00 14,517,292,000 2.95
日本 株式 キーエンス 電気機器 165,000 54,575.10 9,004,893,048 57,250.00 9,446,250,000 1.92
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日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,260,500 622.31 7,007,609,821 760.30 8,561,358,150 1.74
ル・グループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 115,500 49,433.29 5,709,546,054 63,250.00 7,305,375,000 1.48
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,342,000 5,725.59 7,683,751,000 5,414.00 7,265,588,000 1.48
ス 業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,868,900 2,948.65 5,510,748,812 3,545.00 6,625,250,500 1.35
信業
日本 株式 任天堂 その他製 102,800 66,822.09 6,869,311,106 61,670.00 6,339,676,000 1.29
品
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,343,600 3,138.47 4,216,849,835 4,601.00 6,181,903,600 1.26
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,071,200 8,076.02 8,651,036,200 5,559.00 5,954,800,800 1.21
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 306,100 18,836.60 5,765,885,751 18,790.00 5,751,619,000 1.17
日本 株式 日立製作所 電気機器 875,600 5,782.34 5,063,019,200 6,165.00 5,398,074,000 1.10
日本 株式 KDDI 情報・通 1,302,400 3,703.46 4,823,386,369 4,005.00 5,216,112,000 1.06
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,254,100 3,270.21 4,101,173,332 4,144.00 5,196,990,400 1.06
日本 株式 ダイキン工業 機械 231,900 21,766.68 5,047,694,205 22,410.00 5,196,879,000 1.06
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,430,900 3,694.10 5,285,891,056 3,498.00 5,005,288,200 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,433,300 3,355.99 4,810,149,677 3,487.00 4,997,917,100 1.02
器
日本 株式 HOYA 精密機器 355,200 14,485.50 5,145,251,055 14,030.00 4,983,456,000 1.01
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,242,900 3,945.09 4,903,357,112 3,907.00 4,856,010,300 0.99
ループ
日本 株式 オリエンタルランド サービス 205,600 16,645.52 3,422,319,208 23,510.00 4,833,656,000 0.98
業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,392,400 2,439.66 3,396,986,358 3,328.00 4,633,907,200 0.94
日本 株式 日本電産 電気機器 471,900 12,473.00 5,886,013,150 9,748.00 4,600,081,200 0.93
日本 株式 村田製作所 電気機器 534,900 8,299.06 4,439,171,602 8,117.00 4,341,783,300 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 591,300 5,250.44 3,104,586,322 7,128.00 4,214,786,400 0.86
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 701,500 4,768.63 3,345,195,259 5,813.00 4,077,819,500 0.83
ングス
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,705,800 1,465.11 3,964,305,686 1,428.00 3,863,882,400 0.79
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 1,430,600 2,537.20 3,629,729,672 2,680.00 3,834,008,000 0.78
日本 株式 SMC 機械 53,300 65,820.66 3,508,241,624 68,840.00 3,669,172,000 0.75
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,296,300 1,661.73 3,815,830,696 1,567.00 3,598,302,100 0.73
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 159,800 26,077.36 4,167,163,396 21,645.00 3,458,871,000 0.70
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.31
建設業 2.17
食料品 3.19
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.20
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化学 6.34
医薬品 4.84
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.80
金属製品 0.56
機械 5.26
電気機器 17.78
輸送用機器 8.23
精密機器 2.48
その他製品 2.39
電気・ガス業 1.11
陸運業 3.03
海運業 0.63
空運業 0.41
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.11
卸売業 6.00
小売業 4.16
銀行業 5.21
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.20
その他金融業 1.12
不動産業 1.93
サービス業 5.80
小計 98.35
合計 98.35
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 410 円 7,843,142,400 7,980,650,000 1.62
取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 148,335,287,103 47.01
フランス 29,971,170,544 9.50
イタリア 26,795,533,360 8.49
ドイツ 21,898,026,066 6.94
スペイン 17,351,370,237 5.50
イギリス 16,690,634,656 5.29
ベルギー 6,705,908,788 2.13
カナダ 6,273,626,674 1.99
オランダ 5,628,862,694 1.78
オーストラリア 4,962,450,394 1.57
オーストリア 4,220,978,499 1.34
中国 3,723,655,225 1.18
アイルランド 2,366,839,384 0.75
メキシコ 2,350,095,236 0.74
フィンランド 1,818,805,447 0.58
マレーシア 1,609,587,482 0.51
ポーランド 1,378,807,230 0.44
イスラエル 1,352,328,949 0.43
デンマーク 1,294,122,571 0.41
シンガポール 1,282,847,166 0.41
スウェーデン 870,456,190 0.28
ノルウェー 839,321,887 0.27
小計 307,720,715,782 97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,841,257,482 2.48
合計(純資産総額) 315,561,973,264 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,472,972,220 0.78
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買建 ドイツ 2,622,652,382 0.83
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 5,514,733,700 1.75
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 11,285.69 1,800,068,624 10,620.20 1,693,922,072 0.625 2030/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 15,150,000 12,572.83 1,904,783,965 10,983.54 1,664,007,278 2.000 2051/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 11,747.52 1,768,002,911 11,035.17 1,660,794,540 1.125 2031/2/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 12,153.09 1,762,198,696 11,355.49 1,646,547,092 1.250 2028/9/30 0.52
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 14,500,000 11,961.55 1,734,425,407 10,581.95 1,534,383,359 1.750 2041/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 12,240.91 1,591,318,604 11,759.00 1,528,670,223 0.250 2024/3/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 11,331.59 1,597,754,605 10,659.40 1,502,975,973 0.625 2030/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 13,230,000 11,868.39 1,570,188,912 11,210.15 1,483,104,043 1.375 2031/11/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 12,191.75 1,463,010,896 11,902.90 1,428,348,667 0.250 2023/9/30 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 12,680,000 11,958.18 1,516,297,231 11,106.89 1,408,353,969 1.250 2031/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 11,997.40 1,419,292,673 11,350.71 1,342,789,749 0.750 2026/8/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 12,175.23 1,339,275,829 11,862.02 1,304,823,218 0.250 2023/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 12,105.13 1,392,090,633 11,320.59 1,301,868,649 0.500 2026/2/28 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 12,467.31 1,390,105,097 11,508.48 1,283,196,042 1.625 2031/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 12,236.60 1,346,027,056 11,418.12 1,255,993,912 0.750 2026/3/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 13,013.97 1,320,918,692 12,166.80 1,234,931,112 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,956.12 1,324,116,374 11,978.44 1,224,196,894 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 12,267.20 1,245,121,520 12,050.39 1,223,115,097 0.250 2023/4/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 11,517.09 1,284,155,568 10,825.77 1,207,074,243 0.875 2030/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 12,206.96 1,220,696,821 11,778.84 1,177,884,224 0.125 2024/1/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 12,174.12 1,217,412,718 11,701.15 1,170,115,335 0.250 2024/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 11,982.22 1,223,385,252 11,274.22 1,151,098,131 1.125 2028/8/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 11,822.10 1,182,210,906 11,038.04 1,103,804,812 0.625 2027/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 13,120.11 1,174,250,061 12,117.56 1,084,522,177 2.250 2027/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 12,395.29 1,177,552,743 11,383.70 1,081,451,907 1.250 2028/6/30 0.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,822.42 1,161,083,332 12,740.03 1,070,162,861 3.125 2028/11/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 12,235.94 1,102,458,216 11,684.89 1,052,809,342 0.375 2024/7/15 0.33
フランス 国債証券 FRTR 2.75% 6,910,000 16,283.45 1,125,186,409 15,220.86 1,051,761,530 2.750 2027/10/25 0.33
10/25/27
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 12,201.79 1,098,161,409 11,674.38 1,050,694,248 0.250 2024/6/15 0.33
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 13,108.16 1,120,747,705 12,111.82 1,035,561,396 2.250 2027/8/15 0.33
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.52
合計 97.52
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 65 アメリカ 7,562,002.5 925,513,486 7,445,547.2 911,260,522 0.29
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 48 アメリカ 5,992,478.21 733,419,408 5,886,000 720,387,540 0.23
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 46 アメリカ 7,000,207.03 856,755,338 6,874,125 841,324,158 0.27
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 26 ユーロ 2,898,634.6 396,243,350 2,874,040 392,881,268 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 39 ユーロ 5,123,861.9 700,431,922 4,995,900 682,939,530 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 72 ユーロ 11,752,921.2 1,606,624,328 11,315,520 1,546,831,584 0.49
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 22,640,000.00 2,697,267,069 2,770,230,400 0.88
カナダドル 買建 2,180,000.00 204,283,802 213,367,500 0.07
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ユーロ 買建 16,220,000.00 2,125,504,691 2,217,517,300 0.70
イギリスポンド 買建 1,950,000.00 303,687,927 313,618,500 0.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 371,234,821,033 67.04
イギリス 22,540,194,409 4.07
カナダ 20,734,990,114 3.74
スイス 17,717,731,961 3.20
フランス 16,160,039,794 2.92
ドイツ 12,844,618,963 2.32
オーストラリア 11,434,843,941 2.07
オランダ 9,767,879,089 1.76
アイルランド 9,573,467,231 1.73
スウェーデン 5,275,163,641 0.95
デンマーク 4,226,781,873 0.76
スペイン 3,647,765,579 0.66
香港 3,311,703,408 0.60
イタリア 2,742,676,560 0.50
フィンランド 1,821,161,412 0.33
シンガポール 1,707,302,373 0.31
ジャージー 1,682,220,632 0.30
ベルギー 1,340,901,899 0.24
ノルウェー 1,210,263,265 0.22
ケイマン 1,196,403,486 0.22
イスラエル 1,140,245,172 0.21
バミューダ 770,986,271 0.14
キュラソー 553,421,690 0.10
ルクセンブルク 487,108,418 0.09
ニュージーランド 450,875,849 0.08
オーストリア 318,852,585 0.06
ポルトガル 253,959,613 0.05
リベリア 167,206,178 0.03
パナマ 148,973,010 0.03
マン島 133,029,612 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロシア 11,336,544 0.00
小計 524,606,925,605 94.74
投資信託受益証券 オーストラリア 147,611,875 0.03
香港 61,378,554 0.01
小計 208,990,429 0.04
投資証券 アメリカ 10,765,484,814 1.94
オーストラリア 774,751,018 0.14
イギリス 333,381,666 0.06
フランス 255,582,079 0.05
シンガポール 232,228,889 0.04
香港 180,396,843 0.03
カナダ 64,864,537 0.01
小計 12,606,689,846 2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,319,078,028 2.95
合計(純資産総額) 553,741,683,908 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,503,215,798 2.08
買建 カナダ 884,941,596 0.16
買建 ドイツ 2,689,225,155 0.49
買建 イギリス 229,772,640 0.04
買建 オーストラリア 550,822,400 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 248,437,297 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,284,469 15,251.01 19,589,459,711 21,757.27 27,946,539,225 5.05
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 558,777 30,566.94 17,080,104,789 38,413.32 21,464,482,727 3.88
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 35,733 396,145.54 14,155,468,789 407,071.58 14,545,889,047 2.63
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 66,795 79,353.91 5,300,444,477 133,893.43 8,943,412,064 1.62
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 23,507 288,454.87 6,780,708,664 347,437.06 8,167,202,976 1.47
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 22,377 295,150.82 6,604,590,087 349,165.20 7,813,269,839 1.41
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 196,119 19,974.46 3,917,371,513 33,889.79 6,646,431,921 1.20
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 185,146 40,233.26 7,449,028,026 27,886.56 5,163,085,315 0.93
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 73,563 50,414.88 3,708,670,464 63,743.15 4,689,138,064 0.85
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 205,370 20,714.50 4,254,138,405 21,980.02 4,514,036,728 0.82
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 101,985 35,424.56 3,612,773,914 43,767.88 4,463,668,047 0.81
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 231,226 20,101.33 4,647,950,963 17,200.69 3,977,246,885 0.72
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 130,637 27,819.24 3,634,222,970 27,409.24 3,580,660,951 0.65
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 189,391 16,504.29 3,125,764,272 18,895.79 3,578,692,962 0.65
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 219,354 14,727.84 3,230,611,668 15,981.67 3,505,643,943 0.63
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 330,112 7,143.90 2,358,288,536 10,253.83 3,384,913,715 0.61
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 81,549 39,031.39 3,182,971,223 37,752.41 3,078,672,050 0.56
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 150,711 12,702.85 1,914,460,447 20,253.09 3,052,364,532 0.55
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 68,686 44,131.38 3,031,208,393 44,334.55 3,045,163,149 0.55
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 576,261 5,188.11 2,989,706,667 5,262.77 3,032,729,103 0.55
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 437,000 4,740.16 2,071,451,974 6,418.13 2,804,723,509 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 137,691 13,854.54 1,907,646,569 20,041.36 2,759,515,244 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 32,248 75,499.41 2,434,704,974 85,054.74 2,742,845,256 0.50
導体製造装
置
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スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 54,689 41,829.62 2,287,620,307 49,145.83 2,687,736,406 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 32,460 58,174.96 1,888,359,213 77,239.10 2,507,181,352 0.45
導体製造装
置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 141,614 21,864.97 3,096,386,357 17,252.09 2,443,138,096 0.44
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 319,753 6,766.94 2,163,750,357 7,613.88 2,434,561,579 0.44
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 34,433 46,296.46 1,594,126,190 70,554.16 2,429,391,505 0.44
必需品小売
り
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 328,253 6,474.43 2,125,251,399 6,859.95 2,251,802,286 0.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 63,296 24,446.17 1,547,345,321 35,479.63 2,245,719,110 0.41
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.33
素材 4.29
資本財 5.85
商業・専門サービス 1.13
運輸 2.00
自動車・自動車部品 2.45
耐久消費財・アパレル 1.64
消費者サービス 1.72
メディア・娯楽 6.20
小売 5.03
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 3.73
家庭用品・パーソナル用品 1.57
ヘルスケア機器・サービス 4.67
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.00
銀行 5.79
各種金融 4.70
保険 3.04
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 10.93
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.53
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電気通信サービス 1.48
公益事業 2.88
半導体・半導体製造装置 4.90
小計 94.74
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.28
合計 97.05
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 409 アメリカ 86,590,983 10,597,870,409 93,988,200 11,503,215,798 2.08
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 34 カナダド 8,796,503 861,177,644 9,039,240 884,941,596 0.16
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 70 スイスフ 8,064,490 1,068,867,505 8,456,700 1,120,851,018 0.20
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 297 ユーロ 10,945,259 1,496,216,905 11,473,110 1,568,374,137 0.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 5,713,499 525,641,908 5,987,200 550,822,400 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 19 イギリス 1,364,916.25 219,601,375 1,428,135 229,772,640 0.04
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 2,030,000.00 248,478,400 248,437,297 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
J-REITインデックス マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 112,068,097,500 96.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,134,171,618 3.56
合計(純資産総額) 116,202,269,118 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 4,124,626,000 3.55
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 11,781 705,893.39 8,316,130,040 692,000 8,152,452,000 7.02
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,106 675,734.88 6,828,976,777 639,000 6,457,734,000 5.56
日本 投資証券 GLP投資法人 32,729 183,916.1 6,019,390,090 185,400 6,067,956,600 5.22
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 16,534 370,025.27 6,117,997,840 356,500 5,894,371,000 5.07
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 32,679 165,633.04 5,412,722,347 161,200 5,267,854,800 4.53
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 50,988 100,928.73 5,146,154,217 103,000 5,251,764,000 4.52
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,173 325,118.08 4,933,016,755 328,000 4,976,744,000 4.28
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,104 358,906.09 3,626,387,212 344,500 3,480,828,000 3.00
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 20,135 180,432.48 3,633,008,055 165,300 3,328,315,500 2.86
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 22,749 141,696.85 3,223,461,774 140,700 3,200,784,300 2.75
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,905 410,281.13 2,832,991,232 399,500 2,758,547,500 2.37
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 14,346 205,391.5 2,946,546,521 184,900 2,652,575,400 2.28
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 30,675 84,704.96 2,598,324,712 80,700 2,475,472,500 2.13
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,981 584,849.21 2,328,284,709 575,000 2,289,075,000 1.97
資法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,126 706,894.02 2,209,750,715 731,000 2,285,106,000 1.97
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,386 449,779.62 2,422,513,055 424,000 2,283,664,000 1.97
法人
48/321
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,489 632,792.95 2,207,814,609 640,000 2,232,960,000 1.92
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 12,371 189,540.92 2,344,810,766 175,200 2,167,399,200 1.87
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,814 328,645.1 2,239,387,717 317,500 2,163,445,000 1.86
人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,959 65,951.24 2,041,784,569 62,300 1,928,745,700 1.66
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 44,478 42,937.87 1,909,790,697 42,200 1,876,971,600 1.62
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,543 507,260.46 1,797,223,828 507,000 1,796,301,000 1.55
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 11,883 154,436.59 1,835,170,062 151,100 1,795,521,300 1.55
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,884 153,951.98 1,829,565,376 151,000 1,794,484,000 1.54
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,136 728,818.26 1,556,755,815 757,000 1,616,952,000 1.39
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 13,655 112,816.28 1,540,506,312 115,100 1,571,690,500 1.35
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,427 170,307.73 1,605,491,048 166,600 1,570,538,200 1.35
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 9,686 152,025.3 1,472,517,119 161,100 1,560,414,600 1.34
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,701 323,104.3 1,518,913,359 328,500 1,544,278,500 1.33
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 7,231 213,747.81 1,545,610,441 213,500 1,543,818,500 1.33
クスト投資法人
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.44
合計 96.44
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 2,068 円 3,911,208,400 4,124,626,000 3.55
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 83,586,004,976 75.91
オーストラリア 7,483,709,844 6.80
イギリス 5,818,446,300 5.28
シンガポール 3,760,184,833 3.41
カナダ 2,091,822,986 1.90
フランス 1,958,965,424 1.78
ベルギー 1,410,247,901 1.28
香港 1,400,197,678 1.27
スペイン 453,446,940 0.41
ニュージーランド 391,403,649 0.36
ガーンジー 292,509,378 0.27
韓国 225,566,312 0.20
オランダ 220,690,626 0.20
アイルランド 123,683,412 0.11
イスラエル 86,737,212 0.08
ドイツ 60,497,542 0.05
イタリア 32,868,708 0.03
小計 109,396,983,721 99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 711,059,421 0.65
合計(純資産総額) 110,108,043,142 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 91,999,300 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 402,543 18,197.69 7,325,354,491 20,089.09 8,086,724,408 7.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 49,025 97,132.64 4,761,927,749 92,258.80 4,522,987,959 4.11
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 83,069 40,096.71 3,330,793,647 48,486.02 4,027,685,395 3.66
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 179,108 20,255.66 3,627,952,422 16,496.94 2,954,735,380 2.68
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 237,280 10,449.11 2,479,365,830 11,977.08 2,841,922,824 2.58
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 154,666 19,138.32 2,960,047,844 17,643.74 2,728,887,062 2.48
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 308,371 8,417.76 2,595,794,740 8,601.56 2,652,474,496 2.41
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 76,205 29,419.97 2,241,949,090 30,836.16 2,349,869,611 2.13
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 186,424 10,498.26 1,957,129,050 11,198.68 2,087,703,652 1.90
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 927,489 2,163.75 2,006,860,022 2,121.51 1,967,686,463 1.79
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 79,449 25,229.40 2,004,451,130 24,732.57 1,964,978,049 1.78
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 72,690 24,237.39 1,761,816,029 25,573.39 1,858,929,755 1.69
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 216,784 6,466.16 1,401,760,641 7,689.76 1,667,017,734 1.51
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 62,649 24,863.47 1,557,671,764 26,070.29 1,633,277,843 1.48
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 324,163 4,961.73 1,608,411,878 5,006.97 1,623,076,005 1.47
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 35,241 41,575.02 1,465,145,407 42,679.84 1,504,080,270 1.37
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 207,021 6,927.21 1,434,078,610 7,234.47 1,497,687,814 1.36
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 653,773 2,127.47 1,390,886,457 2,188.90 1,431,049,243 1.30
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 63,064 23,615.39 1,489,281,520 21,798.88 1,374,724,751 1.25
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 292,028 4,144.48 1,210,304,932 4,262.84 1,244,869,720 1.13
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 77,348 14,413.29 1,114,839,688 16,015.95 1,238,802,118 1.13
香港 投資証券 LINK REIT 1,153,700 1,083.13 1,249,616,726 1,058.04 1,220,667,670 1.11
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 340,688 3,565.16 1,214,609,149 3,541.96 1,206,705,517 1.10
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 55,368 19,982.63 1,106,398,425 20,758.56 1,149,360,388 1.04
アメリカ 投資証券 UDR INC 161,184 6,772.31 1,091,588,260 7,101.06 1,144,578,512 1.04
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 157,081 5,808.98 912,481,295 6,787.74 1,066,226,464 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 102,741 9,405.16 966,295,741 10,065.35 1,034,124,494 0.94
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 334,107 2,852.03 952,884,394 3,059.74 1,022,283,893 0.93
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 387,230 2,235.57 865,681,395 2,439.23 944,544,078 0.86
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 92,811 10,308.83 956,772,961 9,472.98 879,197,304 0.80
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.35
合計 99.35
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 オーストラリアドル 買建 1,000,000.00 91,922,000 91,999,300 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
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め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を 行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
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ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
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<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘
柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2017年12月19日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとします。
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ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間 終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
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とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
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④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年9月8日から2021年9
月6日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 9月 7日現在) (2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
5,793,897 7,310,108
コール・ローン
142,226,210 215,460,366
親投資信託受益証券
36,080
-
未収入金
148,056,187 222,770,474
流動資産合計
148,056,187 222,770,474
資産合計
負債の部
流動負債
80,650 29,741
未払解約金
35,678 55,397
未払受託者報酬
321,037 498,547
未払委託者報酬
14 6
未払利息
3,510 5,486
その他未払費用
440,889 589,177
流動負債合計
440,889 589,177
負債合計
純資産の部
元本等
142,231,158 176,550,538
元本
剰余金
5,384,140 45,630,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,729,476 37,310,326
(分配準備積立金)
147,615,298 222,181,297
元本等合計
147,615,298 222,181,297
純資産合計
148,056,187 222,770,474
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 9月 6日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
営業収益
16 24
受取利息
3,446,576 36,469,518
有価証券売買等損益
3,446,592 36,469,542
営業収益合計
営業費用
1,808 1,884
支払利息
64,194 100,058
受託者報酬
577,586 900,403
委託者報酬
6,311 9,896
その他費用
649,899 1,012,241
営業費用合計
2,796,693 35,457,301
営業利益又は営業損失(△)
2,796,693 35,457,301
経常利益又は経常損失(△)
2,796,693 35,457,301
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
56,807 2,255,409
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,621,582 5,384,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,298,966 8,094,086
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,298,966 8,094,086
額
276,294 1,049,359
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
276,294 1,049,359
額
- -
分配金
5,384,140 45,630,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとなってお
りますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間は
2020年 9月 8日から2021年 9月 6日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
(2020年 9月 7日現在) (2021年 9月 6日現在)
1. 計算期間の末日にお 142,231,158口 176,550,538口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0379円 1口当たり純資産額 1.2585円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,379円) (1万口当たり純資産額) (12,585円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 9月 6日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,023,572円 費用控除後の配当等収益額 A 3,450,076円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 716,314円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 29,751,816円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,652,249円 収益調整金額 C 8,320,433円
分配準備積立金額 D 1,989,590円 分配準備積立金額 D 4,108,434円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,381,725円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 45,630,759円
当ファンドの期末残存口数 F 142,231,158口 当ファンドの期末残存口数 F 176,550,538口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 518円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,584円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期
(2021年 9月 6日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 9月 6日 自 2020年 9月 8日
区分
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 86,335,448円 142,231,158円
期中追加設定元本額 68,964,944円 56,921,923円
期中一部解約元本額 13,069,234円 22,602,543円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
(2020年 9月 7日現在) (2021年 9月 6日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,481,584 35,089,396
合計 3,481,584 35,089,396
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 10,127,160 23,191,196
グローバルREITインデックス マザーファ 10,488,369 25,006,369
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 23,458,404 46,259,972
外国株式インデックス マザーファンド 11,954,112 47,990,978
国内債券インデックス マザーファンド 23,697,562 33,482,285
外国債券インデックス マザーファンド 12,819,707 39,529,566
合計 92,545,314 215,460,366
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 9月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 631,981,935
国債証券 554,132,258,750
地方債証券 36,962,228,238
特殊債券 40,427,122,979
社債券 29,205,693,740
未収入金 904,209,600
未収利息 1,511,542,621
前払費用 81,592,688
流動資産合計 663,856,630,551
資産合計 663,856,630,551
負債の部
流動負債
未払金 500,006,000
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2021年 9月 6日現在
項目 金額(円)
未払解約金 361,228,497
未払利息 596
流動負債合計 861,235,093
負債合計 861,235,093
純資産の部
元本等
元本 469,252,648,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 193,742,747,429
元本等合計 662,995,395,458
純資産合計 662,995,395,458
負債純資産合計 663,856,630,551
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 469,252,648,029口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,215,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4129円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,129円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 9月 6日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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2021年 9月 6日現在
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 9月 8日
期首
期首元本額 393,927,301,623円
期中追加設定元本額 95,056,359,861円
期中一部解約元本額 19,731,013,455円
期末元本額 469,252,648,029円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,788,785,322円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,636,761円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,818,384,447円
世界経済インデックスファンド 2,822,668,382円
DCマイセレクション25 24,611,541,898円
DCマイセレクション50 27,890,849,279円
DCマイセレクション75 8,140,216,295円
DC日本債券インデックス・オープン 437,122,234円
DC日本債券インデックス・オープンS 93,048,234,888円
DC日本債券インデックス・オープンP 68,825,344,686円
DCマイセレクションS25 11,720,975,623円
DCマイセレクションS50 13,050,281,600円
DCマイセレクションS75 2,742,412,382円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 883,635,941円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,030,086,145円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月 6日現在
区分
DCターゲット・イヤー ファンド2045 739,333,598円
DC世界経済インデックスファンド 3,051,117,231円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 9,623,138円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,651,160円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 39,159,984円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 9,005,829円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,015,770円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 107,305,445円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 177,133,176円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 38,608,198円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 33,490,682円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,327,135,874円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 799,889,878円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,388,833,698円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 222,735,509円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 85,333,118円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,084,908,137円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,219,986,605円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,524,697,870円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 144,423,466円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,805,998,869円
日本債券ファンド・シリーズ1 13,843,333,997円
分散投資コア戦略ファンドA 32,031,901,748円
分散投資コア戦略ファンドS 40,220,299,123円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 136,110,842円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,265,101,737円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 58,376,260円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 34,141,448円
SMT インデックスバランス・オープン 57,956,160円
SMT 世界経済インデックス・オープン 26,583,030円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 48,811,410円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 79,486,343円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,199,751円
グローバル経済コア 195,498,424円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 23,697,562円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 13,739,915円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 6,945,999円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 3,415,366円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,021,774円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 581,315円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 78,505,412,972円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 54,154,154円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,068円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月 6日現在
区分
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 81,273円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月 6日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 773,811,850
地方債証券 18,188,960
特殊債券 12,438,364
社債券 32,070,580
合計 836,509,754
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第417回利付国債(2年) 3,240,000,000 3,247,938,000
第418回利付国債(2年) 1,040,000,000 1,042,756,000
第419回利付国債(2年) 570,000,000 571,618,800
第420回利付国債(2年) 1,250,000,000 1,253,787,500
第421回利付国債(2年) 590,000,000 591,905,700
第422回利付国債(2年) 130,000,000 130,442,000
第423回利付国債(2年) 410,000,000 410,865,100
第424回利付国債(2年) 570,000,000 571,265,400
第425回利付国債(2年) 2,870,000,000 2,876,457,500
第426回利付国債(2年) 620,000,000 621,463,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第427回利付国債(2年) 5,990,000,000 6,004,795,300
第134回利付国債(5年) 5,700,000,000 5,716,131,000
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,094,076,000
第136回利付国債(5年) 4,400,000,000 4,417,292,000
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,791,028,400
第138回利付国債(5年) 6,880,000,000 6,915,432,000
第139回利付国債(5年) 5,690,000,000 5,722,489,900
第140回利付国債(5年) 6,300,000,000 6,339,564,000
第141回利付国債(5年) 7,750,000,000 7,801,925,000
第142回利付国債(5年) 5,380,000,000 5,419,005,000
第143回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,836,576,000
第144回利付国債(5年) 6,310,000,000 6,361,552,700
第145回利付国債(5年) 8,240,000,000 8,311,770,400
第146回利付国債(5年) 2,590,000,000 2,613,413,600
第147回利付国債(5年) 5,450,000,000 5,477,250,000
第148回利付国債(5年) 5,640,000,000 5,668,425,600
第1回利付国債(40年) 400,000,000 581,428,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,591,028,700
第3回利付国債(40年) 550,000,000 777,634,000
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,698,696,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,462,208,500
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,696,564,800
第7回利付国債(40年) 1,440,000,000 1,866,052,800
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,492,186,800
第9回利付国債(40年) 1,720,000,000 1,565,612,800
第10回利付国債(40年) 2,370,000,000 2,519,191,500
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,844,756,100
第12回利付国債(40年) 1,710,000,000 1,591,787,700
第13回利付国債(40年) 2,040,000,000 1,890,366,000
第14回利付国債(40年) 940,000,000 929,913,800
第326回利付国債(10年) 3,120,000,000 3,152,697,600
第327回利付国債(10年) 5,190,000,000 5,251,086,300
第328回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,802,440,000
第329回利付国債(10年) 3,810,000,000 3,872,293,500
第330回利付国債(10年) 1,900,000,000 1,935,663,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 913,221,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,879,152,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,085,388,400
第334回利付国債(10年) 4,860,000,000 4,958,415,000
第335回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,414,745,600
第336回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,071,462,000
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,838,780,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,643,265,600
第339回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,842,957,500
第340回利付国債(10年) 6,170,000,000 6,298,829,600
第341回利付国債(10年) 4,440,000,000 4,518,366,000
第342回利付国債(10年) 5,220,000,000 5,268,702,600
第343回利付国債(10年) 4,820,000,000 4,867,477,000
第344回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,707,196,800
第345回利付国債(10年) 3,740,000,000 3,779,718,800
第346回利付国債(10年) 6,350,000,000 6,420,612,000
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,923,999,200
第348回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,148,687,700
第349回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,179,560,000
第350回利付国債(10年) 7,830,000,000 7,925,134,500 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,610,000,000 4,668,178,200
第352回利付国債(10年) 5,010,000,000 5,073,777,300
第353回利付国債(10年) 4,430,000,000 4,486,748,300
第354回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,155,508,300
第355回利付国債(10年) 5,150,000,000 5,214,426,500
第356回利付国債(10年) 5,260,000,000 5,323,646,000
第357回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,832,564,000
第358回利付国債(10年) 3,790,000,000 3,832,106,900
第359回利付国債(10年) 4,030,000,000 4,072,516,500
第360回利付国債(10年) 5,720,000,000 5,774,282,800
第361回利付国債(10年) 4,920,000,000 4,961,032,800
第362回利付国債(10年) 4,850,000,000 4,884,580,500
第363回利付国債(10年) 4,250,000,000 4,274,820,000
第1回利付国債(30年) 110,000,000 135,129,500
第2回利付国債(30年) 160,000,000 193,036,800
第3回利付国債(30年) 120,000,000 144,321,600
第4回利付国債(30年) 110,000,000 139,355,700
第5回利付国債(30年) 50,000,000 60,492,000
第6回利付国債(30年) 350,000,000 433,268,500
第7回利付国債(30年) 180,000,000 222,624,000
第8回利付国債(30年) 350,000,000 416,409,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 274,968,000
第10回利付国債(30年) 160,000,000 178,240,000
第11回利付国債(30年) 260,000,000 308,089,600
第12回利付国債(30年) 190,000,000 234,632,900
第13回利付国債(30年) 400,000,000 490,444,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 1,023,288,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 440,493,800
第16回利付国債(30年) 200,000,000 259,926,000
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第17回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,485,087,000
第18回利付国債(30年) 345,000,000 442,200,300
第19回利付国債(30年) 530,000,000 681,580,000
第20回利付国債(30年) 480,000,000 632,448,000
第21回利付国債(30年) 500,000,000 646,720,000
第22回利付国債(30年) 420,000,000 556,407,600
第23回利付国債(30年) 430,000,000 571,599,000
第24回利付国債(30年) 380,000,000 506,464,000
第25回利付国債(30年) 350,000,000 457,313,500
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,510,956,000
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,588,025,600
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,897,495,800
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,243,845,400
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,359,604,700
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,452,616,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,094,846,000
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,353,824,200
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,395,517,250
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 2,993,703,000
第36回利付国債(30年) 2,310,000,000 3,016,975,500
第37回利付国債(30年) 2,240,000,000 2,891,929,600
第38回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,912,515,000
第39回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,946,940,000
第40回利付国債(30年) 1,600,000,000 2,045,328,000
第41回利付国債(30年) 990,000,000 1,246,954,500
第42回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,891,305,000
第43回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,754,485,800
第44回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,541,506,600
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,758,672,000
第46回利付国債(30年) 1,850,000,000 2,260,922,000
第47回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,843,680,400
第48回利付国債(30年) 1,860,000,000 2,235,980,400
第49回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,731,902,400
第50回利付国債(30年) 1,790,000,000 1,907,334,500
第51回利付国債(30年) 1,760,000,000 1,669,483,200
第52回利付国債(30年) 1,910,000,000 1,897,317,600
第53回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,279,656,000
第54回利付国債(30年) 2,110,000,000 2,240,630,100
第55回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,634,309,600
第56回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,781,724,000
第57回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,706,342,400
第58回利付国債(30年) 2,600,000,000 2,753,660,000
第59回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,084,230,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第60回利付国債(30年) 2,420,000,000 2,616,262,000
第61回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,678,052,400
第62回利付国債(30年) 120,000,000 117,164,400
第63回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,100,816,800
第64回利付国債(30年) 2,510,000,000 2,375,263,200
第65回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,332,139,800
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 971,526,900
第67回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,489,035,000
第68回利付国債(30年) 1,640,000,000 1,625,912,400
第69回利付国債(30年) 930,000,000 944,926,500
第70回利付国債(30年) 1,770,000,000 1,794,142,800
第71回利付国債(30年) 1,280,000,000 1,294,348,800
第59回利付国債(20年) 200,000,000 204,670,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 356,821,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 244,123,200
第62回利付国債(20年) 320,000,000 325,232,000
第63回利付国債(20年) 200,000,000 206,844,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 333,190,400
第65回利付国債(20年) 220,000,000 230,155,200
第66回利付国債(20年) 330,000,000 344,477,100
第67回利付国債(20年) 130,000,000 136,649,500
第68回利付国債(20年) 190,000,000 201,166,300
第69回利付国債(20年) 390,000,000 411,929,700
第70回利付国債(20年) 400,000,000 428,152,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 212,958,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 672,506,100
第73回利付国債(20年) 360,000,000 385,102,800
第74回利付国債(20年) 200,000,000 214,606,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 140,185,500
第76回利付国債(20年) 270,000,000 289,240,200
第77回利付国債(20年) 290,000,000 311,692,000
第78回利付国債(20年) 170,000,000 182,981,200
第79回利付国債(20年) 270,000,000 291,643,200
第80回利付国債(20年) 220,000,000 238,471,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 423,356,700
第82回利付国債(20年) 600,000,000 653,748,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 317,521,000
第84回利付国債(20年) 470,000,000 512,582,000
第85回利付国債(20年) 290,000,000 319,113,100
第86回利付国債(20年) 510,000,000 565,845,000
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 2,022,058,500
第88回利付国債(20年) 420,000,000 468,447,000
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第89回利付国債(20年) 350,000,000 388,692,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 703,155,600
第91回利付国債(20年) 450,000,000 504,531,000
第92回利付国債(20年) 880,000,000 982,590,400
第93回利付国債(20年) 410,000,000 457,760,900
第94回利付国債(20年) 610,000,000 684,450,500
第95回利付国債(20年) 610,000,000 694,759,500
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,792,438,800
第97回利付国債(20年) 400,000,000 455,448,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 498,322,000
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,468,097,400
第100回利付国債(20年) 480,000,000 551,856,000
第101回利付国債(20年) 715,000,000 831,423,450
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,473,129,000
第103回利付国債(20年) 400,000,000 464,928,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 183,788,800
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,361,519,400
第106回利付国債(20年) 380,000,000 441,142,000
第107回利付国債(20年) 260,000,000 301,311,400
第108回利付国債(20年) 660,000,000 755,198,400
第109回利付国債(20年) 520,000,000 597,334,400
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,280,235,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,140,981,900
第112回利付国債(20年) 790,000,000 923,075,500
第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,369,419,600
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,744,460,400
第115回利付国債(20年) 700,000,000 830,333,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,774,202,600
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,276,754,400
第118回利付国債(20年) 660,000,000 777,308,400
第119回利付国債(20年) 530,000,000 614,874,200
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,793,787,800
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,758,300,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,093,370,400
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,232,536,900
第124回利付国債(20年) 610,000,000 722,599,900
第125回利付国債(20年) 1,820,000,000 2,196,394,200
第126回利付国債(20年) 730,000,000 867,086,700
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,201,855,800
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,145,822,200
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,042,643,900
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,509,540,900
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,164,760,000
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第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,354,450,800
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,448,767,800
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,335,061,100
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,206,140,300
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,682,797,500
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,279,463,800
第138回利付国債(20年) 620,000,000 714,506,600
第139回利付国債(20年) 730,000,000 849,077,600
第140回利付国債(20年) 2,520,000,000 2,964,931,200
第141回利付国債(20年) 1,840,000,000 2,169,728,000
第142回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,214,167,200
第143回利付国債(20年) 1,800,000,000 2,107,800,000
第144回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,646,632,000
第145回利付国債(20年) 3,195,000,000 3,785,947,200
第146回利付国債(20年) 2,890,000,000 3,431,730,500
第147回利付国債(20年) 2,490,000,000 2,932,572,600
第148回利付国債(20年) 2,230,000,000 2,603,502,700
第149回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,426,136,900
第150回利付国債(20年) 3,260,000,000 3,776,155,800
第151回利付国債(20年) 2,175,000,000 2,466,036,750
第152回利付国債(20年) 3,290,000,000 3,733,261,700
第153回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,909,145,800
第154回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,956,980,000
第155回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,175,543,800
第156回利付国債(20年) 2,580,000,000 2,643,519,600
第157回利付国債(20年) 3,080,000,000 3,064,569,200
第158回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,040,548,900
第159回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,080,953,600
第160回利付国債(20年) 2,460,000,000 2,623,540,800
第161回利付国債(20年) 2,190,000,000 2,301,142,500
第162回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,070,908,200
第163回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,737,942,200
第164回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,712,290,000
第165回利付国債(20年) 2,180,000,000 2,246,075,800
第166回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,380,912,000
第167回利付国債(20年) 2,690,000,000 2,764,755,100
第168回利付国債(20年) 2,380,000,000 2,403,609,600
第169回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,674,435,100
第170回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,334,040,000
第171回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,273,436,400
第172回利付国債(20年) 2,760,000,000 2,769,549,600
第173回利付国債(20年) 3,110,000,000 3,115,442,500
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第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,480,000,000
第175回利付国債(20年) 1,560,000,000 1,586,504,400
第176回利付国債(20年) 2,810,000,000 2,855,718,700
第177回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,335,095,600
国債証券合計 518,340,000,000 554,132,258,750
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,695,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,026,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,833,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 131,571,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,691,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,136,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 342,459,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,734,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,048,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 100,488,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,736,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,324,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,998,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 100,978,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 100,949,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 101,536,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 203,294,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,464,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,542,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,966,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,808,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 302,232,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 200,164,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,160,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,916,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,324,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,119,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 201,818,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,430,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 271,630,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 115,825,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 233,674,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,507,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,633,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 199,972,000
第201回神奈川県公募公債 200,250,000 203,081,535
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 202,898,000
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第215回神奈川県公募公債 100,000,000 101,832,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,792,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,883,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,808,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 200,080,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,742,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,602,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 116,814,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,922,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,621,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,533,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,620,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,307,280
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,042,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,018,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,541,320
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,862,000
第439回大阪府公募公債(10年) 500,000,000 504,470,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,957,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 116,952,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 116,572,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,608,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,054,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 100,168,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 104,225,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 140,755,710
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,054,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 113,951,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,983,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 435,516,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,708,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,803,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 471,144,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 101,578,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,563,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 103,192,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 302,001,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 121,426,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 104,496,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 116,757,000
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第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,497,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,027,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,819,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,865,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,981,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,992,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,044,000
年)
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 312,966,700
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 117,211,000
年)
平成24年度第18回愛知県公募公債(10 150,000,000 151,753,500
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,977,000
年)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,924,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,733,000
年)
平成26年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 203,540,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,624,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,288,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,114,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 311,772,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,893,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 103,262,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,334,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 100,484,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 200,402,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 115,991,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 233,068,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 100,981,000
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,468,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,690,769
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,777,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 113,731,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 114,965,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 230,860,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 108,213,000
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第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 234,602,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 201,730,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,674,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 200,358,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,169,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,644,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 101,973,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,303,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,223,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,866,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 100,290,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 100,182,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 113,901,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,444,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 106,984,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,124,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,650,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 131,962,000
年)
平成25年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 101,653,000
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,942,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,952,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 103,262,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 104,123,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 301,809,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 100,336,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 99,769,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 230,860,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,691,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,757,000
平成24年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 100,975,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,632,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,587,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,454,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 101,998,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,302,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,999,600
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 300,252,000
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令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 100,549,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 302,280,000
平成30年度第3回茨城県公募公債 350,000,000 350,136,500
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 231,716,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,949,000
年)
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,963,000
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,836,000
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,636,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,913,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,186,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,430,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,440,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,578,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,602,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,965,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 114,016,000
第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,817,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,731,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,646,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,186,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,876,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,026,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,042,178
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,049,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,409,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,323,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,574,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,390,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,992,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,130,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,833,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,202,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,678,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,411,396
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,009,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,577,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 201,796,000
年)
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,053,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 234,932,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 98,250,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 301,554,000
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第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 104,750,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,818,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 200,862,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 129,949,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 134,920,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 114,589,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 126,203,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,945,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,050,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 301,803,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 100,889,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 101,183,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,668,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 134,520,000
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 231,210,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 118,064,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 117,058,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 99,381,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 99,832,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 108,176,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 349,176,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,805,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,169,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,955,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,244,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 228,886,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 301,803,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,383,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 107,970,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,017,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,380,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 115,849,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,712,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 100,188,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,437,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,007,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,299,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 116,541,000
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 115,712,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 203,322,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,076,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,630,000
年)
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 200,000,000 200,046,000
年)
平成30年度第11回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,025,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 152,440,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,472,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,778,050
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,973,700
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 552,079,000
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 200,082,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 200,168,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,816,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,033,000
平成24年度第2回岡山県公募公債(10 150,000,000 151,564,500
年)
平成24年度第1回岡山市公募公債(10 200,000,000 202,338,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,174,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 113,832,000
地方債証券合計 35,179,680,000 36,962,228,238
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,641,180
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 414,218,900
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 311,823,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,342,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,928,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 95,178,000
社債
第14回道路債券 100,000,000 102,440,000
第17回道路債券 100,000,000 101,964,000
第21回道路債券 100,000,000 129,147,000
第27回道路債券 400,000,000 424,264,000
第28回道路債券 200,000,000 261,970,000
第33回道路債券 200,000,000 265,920,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,926,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 152,040,000
券
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第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,720,000
券
第42回道路債券 100,000,000 107,757,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,517,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 143,997,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 233,020,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 235,366,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,979,000
券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 605,982,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 909,648,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,568,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,616,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 304,473,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,452,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,703,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,719,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,586,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,481,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 131,429,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 224,950,000
債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,919,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,601,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,182,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,657,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,066,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 622,146,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 304,727,060
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 634,681,920
返済機構債券
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第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,234,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,413,880
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,481,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 269,709,918
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,154,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 108,685,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 422,000,000 429,469,400
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,624,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,958,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,777,860
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,780,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,713,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 229,560,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,666,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,507,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,162,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,868,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 225,350,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,726,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,604,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 95,562,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,915,470
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,087,040
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,049,600
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,691,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,328,000
返済機構債券
100,000,000 100,776,000
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第321回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,318,800
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,612,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 312,024,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,807,680
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,766,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,642,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 377,412,000
第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 213,278,100
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 107,974,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 393,606,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,521,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 263,804,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 42,259,200
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 129,921,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 233,824,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 229,308,000
年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 195,834,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 233,948,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,382,000
年)
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,964,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,314,000
第44回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,158,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,194,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,066,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,892,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,038,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,636,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,520,400
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,180,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,600,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,824,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,803,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,572,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,574,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,888,000
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F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,448,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,573,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,045,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,100,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,342,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,509,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,664,130
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,479,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,789,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,770,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,202,300
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,809,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,989,000
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,305,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,477,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,733,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,145,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 209,178,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,668,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,906,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 107,540,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,934,000
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 116,752,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 119,307,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 202,420,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,056,700
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,791,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,823,200
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,279,530
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,878,000
第117回都市再生債券 200,000,000 212,432,000
第159回都市再生債券 200,000,000 169,758,000
第161回都市再生債券 100,000,000 92,964,000
第171回都市再生債券 200,000,000 199,168,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,173,000
第344回東京交通債券 100,000,000 102,352,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,383,600
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,981,000
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 100,600,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,253,000 11,460,167
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第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,650,000 11,896,281
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,922,000 12,219,930
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 160,887,000 160,814,600
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 114,772,000 114,804,136
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,681,000 11,945,574
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,651,000 13,013,577
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 208,062,000 207,602,182
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,101,000 10,116,555
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 21,088,000 21,302,675
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,530,000 12,877,081
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 227,454,000 226,728,421
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 81,134,000 81,103,169
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,140,000 11,331,496
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,031,000 13,445,255
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 264,819,000 264,723,665
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,199,000 11,392,966
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 182,664,000 182,716,972
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 13,148,000 13,581,884
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,794,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,282,000 18,285,565
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,551,000 18,643,198
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,374,000 20,681,163
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,287,000 22,638,724
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,541,000 25,171,920
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,067,000 25,688,393
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,304,000 54,660,307
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,439,000 11,626,485
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,289,000 24,586,663
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,563,000 11,790,097
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,281,000 11,510,568
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,156,000 25,504,629
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,571,000 10,680,621
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,990,000 25,385,498
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,802,000 24,044,252
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,499,000 12,929,215
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,754,000 51,099,554
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,191,000 27,516,264
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,215,000 12,566,425
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,687,000 38,705,151
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,672,000 36,519,324
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,786,000 36,676,271
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,238,000 80,230,584
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,770,000 87,620,906
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,846,000 44,771,070
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,182,000 45,487,055
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,363,000 45,727,584
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,730,000 39,621,782
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,374,000 38,975,102
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,984,000 45,362,734
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 177,756,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 114,162,000 119,037,859
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 153,744,000 160,302,719
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,759,000 45,568,434
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,071,000 46,973,446
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,919,000 47,730,045
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,977,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 145,734,000 151,464,260
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,761,000 51,518,060
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 104,116,000 107,129,117
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,380,000 60,268,009
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,922,000 63,763,560
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,591,000 63,727,591
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,758,000 198,157,502
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 128,198,000 133,032,346
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 62,140,000 64,355,912
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 67,311,000 69,773,909
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,385,000 73,842,922
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,778,000 79,434,220
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,552,000 79,043,735
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,841,000 79,691,694
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,252,000 80,455,045
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,021,000 81,117,287
券
81,487,000 82,587,074
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,189,000 83,393,890
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,086,000 83,070,211
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,314,000 83,297,652
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,822,000 83,860,587
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 167,444,000 169,192,115
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,959,000 83,942,893
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,846,000 171,268,940
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,251,000 85,262,854
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,518,000 170,285,753
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,173,000 86,208,703
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,556,000 173,259,551
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,596,000 174,296,070
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 130,310,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,420,000 88,788,123
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,162,000 88,709,125
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,210,000 88,052,448
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,928,000 179,924,628
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,497,000 89,914,950
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,313,000 89,858,702
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 180,436,000 181,300,288
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,186,000 90,981,743
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 275,526,000 273,555,989
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,658,000 183,308,150
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,653,000 94,313,253
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,475,000 94,846,286
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,222,000 194,997,710
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,355,000 98,092,950
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,278,000 196,730,868
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,892,000 197,008,584
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,108,000 98,913,466
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,654,000 199,080,710
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,094,000 200,342,366
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,436,000 100,473,117
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,354,000
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 300,000,000 301,032,000
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,593,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,293,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 99,978,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 299,853,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 107,623,000
い第823号商工債 200,000,000 200,576,000
い第829号商工債 200,000,000 200,476,000
い第832号商工債 200,000,000 200,030,000
い第833号商工債 100,000,000 99,984,000
い第843号商工債 200,000,000 200,434,000
い第847号商工債 100,000,000 100,107,000
い第850号商工債 200,000,000 200,134,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,110,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,110,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,232,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,136,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,107,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,838,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 100,045,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 300,036,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,943,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 117,553,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,498,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,121,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,412,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 502,820,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,023,000
第60回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,856,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,344,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,173,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 200,422,000
債券
第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,962,000
債券
特殊債券合計 38,851,913,000 40,427,122,979
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,270,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 299,562,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,198,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,561,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,219,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,204,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,979,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,129,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,216,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,896,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,592,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,498,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,514,000
担保社債
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 100,001,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 300,171,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,412,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,361,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,696,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,428,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,756,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,740,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 199,596,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,130,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,907,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,007,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 100,334,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,844,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,946,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 200,490,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,037,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,390,000
保社債
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,863,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,030,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,398,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,662,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,057,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,436,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,782,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,692,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,298,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 202,994,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,100,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 100,051,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 99,093,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,918,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,444,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,900,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,565,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,377,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,127,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,105,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,010,000
グス株式会社無担保社
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,666,000
担保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,097,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,936,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 108,159,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 100,082,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 100,080,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,204,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,549,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,418,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,964,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,955,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,203,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,757,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,675,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,607,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,585,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,381,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,201,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 100,055,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 201,200,000
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,922,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,918,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,124,000
社特定社債
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,168,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,664,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 97,887,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,851,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,729,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,935,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,536,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,560,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,109,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 99,997,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 117,323,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 111,913,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 101,020,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,262,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,377,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 303,846,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,338,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,295,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,766,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,576,000
社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 202,370,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 99,669,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,105,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,742,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,253,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,160,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,246,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,850,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,960,000
社無担保社債
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,918,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,206,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,940,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,020,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,286,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,920,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,860,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,446,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,151,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 202,042,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,548,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,573,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,389,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,222,000
社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,886,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,278,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 200,878,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,220,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,126,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,034,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,034,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,890,000
100,000,000 101,778,000
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第13回日本ビルファンド投資法人無担保投
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,033,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,759,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,822,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,102,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,608,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,300,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,995,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,163,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,694,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,179,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 111,735,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 232,008,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,732,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,646,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,821,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,761,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,618,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,988,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,762,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 114,794,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,223,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,221,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 500,830,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,651,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,778,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,371,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 112,005,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 106,770,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,088,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 91,771,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 195,000,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,853,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,062,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,536,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,783,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 399,852,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 100,207,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,729,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,113,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,363,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,929,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,996,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,380,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,368,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,221,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,707,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,990,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,454,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,369,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,542,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,048,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,500,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,740,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,677,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,412,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,206,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 201,590,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 129,148,740
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,659,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,107,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,724,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,446,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,907,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,694,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,694,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,970,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 99,857,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,708,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,913,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,370,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,522,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,224,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,717,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,775,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,434,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,082,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 107,231,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,052,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,480,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,403,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,716,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 206,740,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 400,000,000 405,324,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,162,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 305,217,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,286,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,558,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,388,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 299,931,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,885,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,722,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,572,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,638,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,462,000
無担保社債
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,566,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 202,678,000
保社債
社債券合計 28,826,000,000 29,205,693,740
合計 660,727,303,707
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2021年 9月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,842,732,423
株式 495,780,077,820
派生商品評価勘定 167,030,950
未収入金 20,140,957
未収配当金 289,495,563
差入委託証拠金 140,746,200
流動資産合計 499,240,223,913
資産合計 499,240,223,913
負債の部
流動負債
前受金 167,060,100
未払解約金 454,915,944
未払利息 2,683
流動負債合計 621,978,727
負債合計 621,978,727
純資産の部
元本等
元本 252,855,267,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 245,762,977,867
元本等合計 498,618,245,186
純資産合計 498,618,245,186
負債純資産合計 499,240,223,913
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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2021年 9月 6日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 252,855,267,319口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9720円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,720円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 9月 6日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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2021年 9月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 9月 8日
期首
期首元本額 226,469,579,366円
期中追加設定元本額 76,657,396,009円
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2021年 9月 6日現在
区分
期中一部解約元本額 50,271,708,056円
期末元本額 252,855,267,319円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 420,254,676円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,902,184,474円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,253,680円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,639,978,618円
世界経済インデックスファンド 3,060,474,404円
日本株式インデックス・オープン 3,463,799,221円
DCマイセレクション25 6,138,987,468円
DCマイセレクション50 18,179,198,989円
DCマイセレクション75 17,984,647,911円
DC日本株式インデックス・オープン 5,899,394,882円
DCマイセレクションS25 3,008,334,163円
DCマイセレクションS50 8,674,917,034円
DCマイセレクションS75 6,195,040,913円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,782,203,334円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 223,036,407円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 683,411,057円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 488,194,864円
DC世界経済インデックスファンド 3,324,487,985円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,561,578,853円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 6,195,294円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 26,076,117円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 20,457,639円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 190,824,766円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,358,345円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 39,182,614円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 158,116,137円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 30,211,277円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 89,857,145円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,107,059,798円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 471,101,454円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,007,138,985円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 139,506,739円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 29,139,708円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 546,351,690円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 307,282,814円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 393,375,514円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 41,176,725円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 646,184,499円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,535,323,215円
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区分
日本株式ファンド・シリーズ2 1,952,227,135円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,492,806,352円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,088,522,067円
分散投資コア戦略ファンドA 1,412,057,804円
分散投資コア戦略ファンドS 6,014,239,060円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 423,101,126円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 396,391,924円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,069,568,637円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 210,759,330円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,502,130円
SMT インデックスバランス・オープン 59,873,263円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,408,539,689円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 592,505,570円
SMT 世界経済インデックス・オープン 37,535,118円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 130,300,192円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 24,075,895円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,471,922円
グローバル経済コア 236,382,233円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 23,458,404円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 64,018,456円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 19,079,623円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,221,625,817円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 152,374,343円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 4,352,165円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 3,291,917円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,523,276円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,445,333円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,805,682,616円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,144,426,924円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 210,519,219円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 32,472,010円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 541,022,593円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,633,748,926円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 8,021円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 58,821円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月 6日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 28,644,865,054
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合計 28,644,865,054
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 9月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,796,829,900 - 2,963,890,000 167,060,100
合計 2,796,829,900 - 2,963,890,000 167,060,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,800 3,060.00 23,868,000
日本水産 223,400 625.00 139,625,000
マルハニチロ 37,700 2,485.00 93,684,500
雪国まいたけ 19,800 1,626.00 32,194,800
カネコ種苗 7,300 1,487.00 10,855,100
サカタのタネ 28,700 3,650.00 104,755,000
ホクト 20,200 1,995.00 40,299,000
ホクリヨウ 3,700 779.00 2,882,300
住石ホールディングス 42,100 135.00 5,683,500
日鉄鉱業 5,500 6,630.00 36,465,000
三井松島ホールディングス 10,100 1,298.00 13,109,800
INPEX 965,400 763.00 736,600,200
石油資源開発 31,400 1,896.00 59,534,400
K&Oエナジーグループ 11,700 1,360.00 15,912,000
ヒノキヤグループ 5,200 2,341.00 12,173,200
ショーボンドホールディングス 34,300 5,020.00 172,186,000
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ミライト・ホールディングス 83,400 2,285.00 190,569,000
タマホーム 14,600 2,616.00 38,193,600
サンヨーホームズ 2,800 720.00 2,016,000
日本アクア 9,600 576.00 5,529,600
ファーストコーポレーション 7,300 781.00 5,701,300
ベステラ 4,700 1,511.00 7,101,700
Robot Home 40,100 215.00 8,621,500
キャンディル 4,100 643.00 2,636,300
スペースバリューホールディングス 29,300 836.00 24,494,800
ダイセキ環境ソリューション 4,600 1,306.00 6,007,600
第一カッター興業 5,900 1,273.00 7,510,700
安藤・間 154,300 844.00 130,229,200
東急建設 70,500 792.00 55,836,000
コムシスホールディングス 85,300 3,120.00 266,136,000
ビーアールホールディングス 32,200 514.00 16,550,800
高松コンストラクショングループ 15,000 2,118.00 31,770,000
東建コーポレーション 7,400 10,910.00 80,734,000
ソネック 2,500 1,136.00 2,840,000
ヤマウラ 10,400 965.00 10,036,000
オリエンタル白石 80,900 273.00 22,085,700
大成建設 172,900 3,605.00 623,304,500
大林組 555,700 948.00 526,803,600
清水建設 520,500 815.00 424,207,500
飛島建設 15,900 1,127.00 17,919,300
長谷工コーポレーション 182,000 1,573.00 286,286,000
松井建設 21,900 798.00 17,476,200
錢高組 2,400 4,090.00 9,816,000
鹿島建設 407,200 1,493.00 607,949,600
不動テトラ 13,600 1,773.00 24,112,800
大末建設 7,000 995.00 6,965,000
鉄建建設 11,200 1,838.00 20,585,600
西松建設 39,800 3,605.00 143,479,000
三井住友建設 134,200 483.00 64,818,600
大豊建設 12,200 3,860.00 47,092,000
前田建設工業 139,200 833.00 115,953,600
佐田建設 12,800 482.00 6,169,600
ナカノフドー建設 13,300 369.00 4,907,700
奥村組 30,500 3,100.00 94,550,000
東鉄工業 23,800 2,504.00 59,595,200
イチケン 4,000 1,922.00 7,688,000
富士ピー・エス 7,200 580.00 4,176,000
淺沼組 6,700 4,640.00 31,088,000
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戸田建設 230,800 830.00 191,564,000
熊谷組 25,700 2,761.00 70,957,700
北野建設 3,400 2,184.00 7,425,600
植木組 4,900 1,512.00 7,408,800
矢作建設工業 24,500 769.00 18,840,500
ピーエス三菱 18,300 666.00 12,187,800
日本ハウスホールディングス 37,900 432.00 16,372,800
大東建託 60,700 12,540.00 761,178,000
新日本建設 23,600 888.00 20,956,800
NIPPO 46,000 3,515.00 161,690,000
東亜道路工業 3,400 4,555.00 15,487,000
前田道路 34,300 1,903.00 65,272,900
日本道路 5,400 8,200.00 44,280,000
東亜建設工業 14,900 2,323.00 34,612,700
日本国土開発 54,100 590.00 31,919,000
若築建設 10,000 2,066.00 20,660,000
東洋建設 62,300 572.00 35,635,600
五洋建設 236,000 734.00 173,224,000
世紀東急工業 26,700 865.00 23,095,500
福田組 5,900 4,940.00 29,146,000
住友林業 142,200 2,175.00 309,285,000
日本基礎技術 17,000 584.00 9,928,000
巴コーポレーション 24,700 477.00 11,781,900
大和ハウス工業 513,100 3,540.00 1,816,374,000
ライト工業 31,800 1,979.00 62,932,200
積水ハウス 602,700 2,288.00 1,378,977,600
日特建設 13,800 740.00 10,212,000
北陸電気工事 9,600 1,329.00 12,758,400
ユアテック 31,800 735.00 23,373,000
日本リーテック 11,600 1,696.00 19,673,600
四電工 3,000 3,535.00 10,605,000
中電工 25,600 2,350.00 60,160,000
関電工 90,300 951.00 85,875,300
きんでん 112,900 1,914.00 216,090,600
東京エネシス 18,400 1,095.00 20,148,000
トーエネック 5,600 3,785.00 21,196,000
住友電設 15,700 2,288.00 35,921,600
日本電設工業 30,500 1,846.00 56,303,000
協和エクシオ 84,300 2,844.00 239,749,200
新日本空調 14,700 2,487.00 36,558,900
九電工 39,000 4,130.00 161,070,000
三機工業 39,400 1,553.00 61,188,200
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日揮ホールディングス 185,400 970.00 179,838,000
中外炉工業 6,000 1,813.00 10,878,000
ヤマト 17,800 771.00 13,723,800
太平電業 12,300 2,757.00 33,911,100
高砂熱学工業 50,200 2,188.00 109,837,600
三晃金属工業 2,200 2,274.00 5,002,800
朝日工業社 4,100 3,385.00 13,878,500
明星工業 35,900 755.00 27,104,500
大氣社 27,000 3,585.00 96,795,000
ダイダン 12,300 2,793.00 34,353,900
日比谷総合設備 17,900 1,926.00 34,475,400
フィル・カンパニー 3,200 2,822.00 9,030,400
テスホールディングス 10,100 2,113.00 21,341,300
東洋エンジニアリング 23,300 908.00 21,156,400
レイズネクスト 29,800 1,158.00 34,508,400
ニップン 52,000 1,648.00 85,696,000
日清製粉グループ本社 200,900 1,887.00 379,098,300
日東富士製粉 1,300 6,740.00 8,762,000
昭和産業 15,400 2,801.00 43,135,400
鳥越製粉 15,800 792.00 12,513,600
中部飼料 21,700 1,141.00 24,759,700
フィード・ワン 23,900 766.00 18,307,400
東洋精糖 3,000 1,169.00 3,507,000
日本甜菜製糖 9,300 1,648.00 15,326,400
DM三井製糖ホールディングス 14,000 1,970.00 27,580,000
塩水港精糖 21,200 222.00 4,706,400
日新製糖 8,400 1,704.00 14,313,600
森永製菓 41,700 3,985.00 166,174,500
中村屋 4,300 3,815.00 16,404,500
江崎グリコ 49,000 4,190.00 205,310,000
名糖産業 7,800 1,746.00 13,618,800
井村屋グループ 10,100 2,321.00 23,442,100
不二家 9,900 2,344.00 23,205,600
山崎製パン 133,300 1,862.00 248,204,600
第一屋製パン 3,400 833.00 2,832,200
モロゾフ 2,800 5,500.00 15,400,000
亀田製菓 10,100 4,710.00 47,571,000
寿スピリッツ 17,100 7,140.00 122,094,000
カルビー 81,000 2,800.00 226,800,000
森永乳業 32,900 7,150.00 235,235,000
六甲バター 13,000 1,614.00 20,982,000
ヤクルト本社 122,300 6,350.00 776,605,000
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明治ホールディングス 117,600 6,920.00 813,792,000
雪印メグミルク 42,800 2,291.00 98,054,800
プリマハム 25,000 3,045.00 76,125,000
日本ハム 68,000 4,420.00 300,560,000
林兼産業 5,900 586.00 3,457,400
丸大食品 17,500 1,807.00 31,622,500
S Foods 16,000 3,145.00 50,320,000
柿安本店 6,200 2,571.00 15,940,200
伊藤ハム米久ホールディングス 114,500 738.00 84,501,000
サッポロホールディングス 60,700 2,483.00 150,718,100
アサヒグループホールディングス 418,400 5,383.00 2,252,247,200
キリンホールディングス 653,700 2,073.50 1,355,446,950
宝ホールディングス 131,800 1,517.00 199,940,600
オエノンホールディングス 50,500 385.00 19,442,500
養命酒製造 5,400 1,856.00 10,022,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 124,800 1,571.00 196,060,800
サントリー食品インターナショナル 119,000 4,525.00 538,475,000
ダイドーグループホールディングス 10,000 5,730.00 57,300,000
伊藤園 54,000 7,000.00 378,000,000
キーコーヒー 17,500 2,240.00 39,200,000
ユニカフェ 5,300 1,035.00 5,485,500
ジャパンフーズ 2,500 1,240.00 3,100,000
日清オイリオグループ 22,300 3,135.00 69,910,500
不二製油グループ本社 43,400 2,569.00 111,494,600
かどや製油 1,900 4,045.00 7,685,500
J-オイルミルズ 16,600 1,838.00 30,510,800
キッコーマン 128,000 9,030.00 1,155,840,000
味の素 423,000 3,425.00 1,448,775,000
ブルドックソース 8,100 2,097.00 16,985,700
キユーピー 99,000 2,711.00 268,389,000
ハウス食品グループ本社 66,500 3,650.00 242,725,000
カゴメ 67,500 2,983.00 201,352,500
焼津水産化学工業 8,600 985.00 8,471,000
アリアケジャパン 16,200 6,380.00 103,356,000
ピエトロ 2,300 1,800.00 4,140,000
エバラ食品工業 3,900 2,604.00 10,155,600
やまみ 1,900 1,993.00 3,786,700
ニチレイ 84,700 2,871.00 243,173,700
東洋水産 91,500 4,665.00 426,847,500
イートアンドホールディングス 6,100 2,160.00 13,176,000
大冷 2,000 2,006.00 4,012,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,900 762.00 7,543,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日清食品ホールディングス 69,800 8,630.00 602,374,000
永谷園ホールディングス 8,700 2,130.00 18,531,000
一正蒲鉾 6,900 931.00 6,423,900
フジッコ 19,300 1,906.00 36,785,800
ロック・フィールド 19,200 1,607.00 30,854,400
日本たばこ産業 953,600 2,180.00 2,078,848,000
ケンコーマヨネーズ 10,900 1,544.00 16,829,600
わらべや日洋ホールディングス 11,600 2,447.00 28,385,200
なとり 9,900 1,972.00 19,522,800
イフジ産業 2,800 959.00 2,685,200
ピックルスコーポレーション 8,500 1,937.00 16,464,500
ファーマフーズ 16,800 2,989.00 50,215,200
北の達人コーポレーション 62,100 501.00 31,112,100
ユーグレナ 90,600 887.00 80,362,200
紀文食品 10,400 1,275.00 13,260,000
ミヨシ油脂 6,800 1,294.00 8,799,200
理研ビタミン 16,800 1,836.00 30,844,800
片倉工業 19,700 1,503.00 29,609,100
グンゼ 12,800 4,540.00 58,112,000
東洋紡 68,900 1,385.00 95,426,500
ユニチカ 52,200 361.00 18,844,200
富士紡ホールディングス 8,500 4,345.00 36,932,500
倉敷紡績 15,100 1,984.00 29,958,400
シキボウ 9,700 939.00 9,108,300
日本毛織 52,800 1,044.00 55,123,200
トーア紡コーポレーション 6,400 434.00 2,777,600
帝国繊維 19,800 2,064.00 40,867,200
帝人 163,700 1,620.00 265,194,000
東レ 1,257,200 752.10 945,540,120
サカイオーベックス 4,700 3,805.00 17,883,500
住江織物 3,800 1,855.00 7,049,000
日本フエルト 10,900 454.00 4,948,600
イチカワ 2,600 1,359.00 3,533,400
日東製網 1,900 1,512.00 2,872,800
アツギ 13,700 638.00 8,740,600
ダイニック 6,600 751.00 4,956,600
セーレン 42,900 2,077.00 89,103,300
ソトー 7,200 811.00 5,839,200
東海染工 2,400 1,139.00 2,733,600
小松マテーレ 28,700 994.00 28,527,800
ワコールホールディングス 43,400 2,387.00 103,595,800
ホギメディカル 23,400 3,450.00 80,730,000
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TSIホールディングス 53,400 331.00 17,675,400
マツオカコーポレーション 5,700 1,466.00 8,356,200
ワールド 22,900 1,429.00 32,724,100
三陽商会 9,000 870.00 7,830,000
ナイガイ 7,000 363.00 2,541,000
オンワードホールディングス 105,000 313.00 32,865,000
ルックホールディングス 5,700 1,353.00 7,712,100
ゴールドウイン 28,700 7,070.00 202,909,000
デサント 29,700 3,605.00 107,068,500
キング 9,700 526.00 5,102,200
ヤマトインターナショナル 15,900 329.00 5,231,100
特種東海製紙 10,700 4,515.00 48,310,500
王子ホールディングス 781,300 596.00 465,654,800
日本製紙 76,700 1,221.00 93,650,700
三菱製紙 24,600 379.00 9,323,400
北越コーポレーション 124,100 651.00 80,789,100
中越パルプ工業 6,600 1,219.00 8,045,400
巴川製紙所 5,700 917.00 5,226,900
大王製紙 83,700 2,144.00 179,452,800
阿波製紙 4,500 396.00 1,782,000
レンゴー 178,900 905.00 161,904,500
トーモク 10,600 1,930.00 20,458,000
ザ・パック 13,100 3,020.00 39,562,000
クラレ 253,800 1,059.00 268,774,200
旭化成 1,150,300 1,157.00 1,330,897,100
共和レザー 9,400 693.00 6,514,200
昭和電工 123,500 2,542.00 313,937,000
住友化学 1,366,100 582.00 795,070,200
住友精化 8,500 3,610.00 30,685,000
日産化学 95,100 6,620.00 629,562,000
ラサ工業 5,700 1,918.00 10,932,600
クレハ 14,900 7,810.00 116,369,000
多木化学 6,800 6,490.00 44,132,000
テイカ 12,700 1,336.00 16,967,200
石原産業 31,100 1,171.00 36,418,100
片倉コープアグリ 4,500 1,209.00 5,440,500
日本曹達 24,300 3,655.00 88,816,500
東ソー 268,300 2,104.00 564,503,200
トクヤマ 51,600 2,248.00 115,996,800
セントラル硝子 33,100 2,232.00 73,879,200
東亞合成 98,800 1,308.00 129,230,400
大阪ソーダ 17,600 2,762.00 48,611,200
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関東電化工業 41,200 1,092.00 44,990,400
デンカ 63,300 4,040.00 255,732,000
信越化学工業 320,900 19,475.00 6,249,527,500
日本カーバイド工業 6,400 1,408.00 9,011,200
堺化学工業 12,200 2,216.00 27,035,200
第一稀元素化学工業 17,500 1,711.00 29,942,500
エア・ウォーター 177,000 1,837.00 325,149,000
日本酸素ホールディングス 143,000 2,883.00 412,269,000
日本化学工業 4,900 3,450.00 16,905,000
東邦アセチレン 2,600 1,488.00 3,868,800
日本パーカライジング 87,500 1,190.00 104,125,000
高圧ガス工業 27,500 751.00 20,652,500
チタン工業 2,200 1,837.00 4,041,400
四国化成工業 22,600 1,420.00 32,092,000
戸田工業 3,700 3,175.00 11,747,500
ステラ ケミファ 9,400 2,911.00 27,363,400
保土谷化学工業 5,100 5,110.00 26,061,000
日本触媒 31,400 5,920.00 185,888,000
大日精化工業 14,300 2,674.00 38,238,200
カネカ 44,900 4,615.00 207,213,500
三菱瓦斯化学 173,900 2,268.00 394,405,200
三井化学 149,800 3,830.00 573,734,000
JSR 174,200 3,990.00 695,058,000
東京応化工業 29,800 7,380.00 219,924,000
大阪有機化学工業 14,800 4,055.00 60,014,000
三菱ケミカルホールディングス 1,160,100 986.00 1,143,858,600
KHネオケム 28,600 3,090.00 88,374,000
ダイセル 233,300 898.00 209,503,400
住友ベークライト 27,300 5,210.00 142,233,000
積水化学工業 363,200 1,958.00 711,145,600
日本ゼオン 156,500 1,590.00 248,835,000
アイカ工業 48,300 3,765.00 181,849,500
宇部興産 87,600 2,291.00 200,691,600
積水樹脂 26,200 2,225.00 58,295,000
タキロンシーアイ 37,500 648.00 24,300,000
旭有機材 9,800 1,516.00 14,856,800
ニチバン 9,100 1,833.00 16,680,300
リケンテクノス 42,300 598.00 25,295,400
大倉工業 8,900 2,231.00 19,855,900
積水化成品工業 23,300 607.00 14,143,100
群栄化学工業 4,000 2,882.00 11,528,000
タイガースポリマー 9,100 440.00 4,004,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミライアル 5,600 1,430.00 8,008,000
ダイキアクシス 6,600 887.00 5,854,200
ダイキョーニシカワ 36,600 697.00 25,510,200
竹本容器 6,200 934.00 5,790,800
森六ホールディングス 9,300 2,160.00 20,088,000
恵和 4,400 4,825.00 21,230,000
日本化薬 107,400 1,258.00 135,109,200
カーリットホールディングス 17,200 875.00 15,050,000
日本精化 12,600 2,180.00 27,468,000
扶桑化学工業 13,700 4,835.00 66,239,500
トリケミカル研究所 16,100 3,635.00 58,523,500
ADEKA 79,900 2,590.00 206,941,000
日油 65,300 6,570.00 429,021,000
新日本理化 28,700 285.00 8,179,500
ハリマ化成グループ 12,900 897.00 11,571,300
花王 392,000 6,852.00 2,685,984,000
第一工業製薬 5,900 3,370.00 19,883,000
石原ケミカル 4,400 2,780.00 12,232,000
日華化学 5,800 1,071.00 6,211,800
ニイタカ 3,600 2,301.00 8,283,600
三洋化成工業 10,400 5,910.00 61,464,000
有機合成薬品工業 13,300 340.00 4,522,000
大日本塗料 19,600 880.00 17,248,000
日本ペイントホールディングス 652,100 1,399.00 912,287,900
関西ペイント 195,000 2,938.00 572,910,000
神東塗料 13,600 195.00 2,652,000
中国塗料 41,800 894.00 37,369,200
日本特殊塗料 13,000 1,076.00 13,988,000
藤倉化成 23,400 547.00 12,799,800
太陽ホールディングス 12,800 6,120.00 78,336,000
DIC 73,300 3,235.00 237,125,500
サカタインクス 34,400 1,139.00 39,181,600
東洋インキSCホールディングス 36,700 2,082.00 76,409,400
T&K TOKA 12,100 858.00 10,381,800
富士フイルムホールディングス 311,400 9,549.00 2,973,558,600
資生堂 330,100 7,764.00 2,562,896,400
ライオン 213,900 1,903.00 407,051,700
高砂香料工業 11,100 2,888.00 32,056,800
マンダム 37,200 1,697.00 63,128,400
ミルボン 21,900 6,660.00 145,854,000
ファンケル 64,500 3,820.00 246,390,000
コーセー 33,300 13,110.00 436,563,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コタ 11,200 1,623.00 18,177,600
シーボン 2,300 1,886.00 4,337,800
ポーラ・オルビスホールディングス 75,600 2,494.00 188,546,400
ノエビアホールディングス 15,000 5,970.00 89,550,000
アジュバンコスメジャパン 4,000 1,056.00 4,224,000
新日本製薬 4,800 2,012.00 9,657,600
エステー 11,400 1,806.00 20,588,400
アグロ カネショウ 5,900 1,490.00 8,791,000
コニシ 29,100 1,726.00 50,226,600
長谷川香料 30,500 2,922.00 89,121,000
星光PMC 10,100 867.00 8,756,700
小林製薬 49,700 9,030.00 448,791,000
荒川化学工業 14,800 1,283.00 18,988,400
メック 13,300 3,530.00 46,949,000
日本高純度化学 4,900 2,918.00 14,298,200
タカラバイオ 46,400 3,235.00 150,104,000
JCU 19,900 4,235.00 84,276,500
新田ゼラチン 11,100 634.00 7,037,400
OATアグリオ 3,700 1,871.00 6,922,700
デクセリアルズ 49,600 2,190.00 108,624,000
アース製薬 14,600 6,580.00 96,068,000
北興化学工業 16,500 1,126.00 18,579,000
大成ラミック 5,400 2,806.00 15,152,400
クミアイ化学工業 65,900 920.00 60,628,000
日本農薬 31,600 555.00 17,538,000
アキレス 12,200 1,353.00 16,506,600
有沢製作所 24,700 949.00 23,440,300
日東電工 107,100 8,830.00 945,693,000
レック 21,000 1,117.00 23,457,000
三光合成 18,600 450.00 8,370,000
きもと 27,100 250.00 6,775,000
藤森工業 15,900 4,685.00 74,491,500
前澤化成工業 11,300 1,275.00 14,407,500
未来工業 6,300 1,651.00 10,401,300
ウェーブロックホールディングス 6,100 679.00 4,141,900
JSP 10,400 1,637.00 17,024,800
エフピコ 32,600 4,275.00 139,365,000
天馬 13,300 3,020.00 40,166,000
信越ポリマー 27,300 997.00 27,218,100
東リ 44,100 237.00 10,451,700
ニフコ 65,100 3,555.00 231,430,500
バルカー 14,400 2,208.00 31,795,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユニ・チャーム 341,500 4,900.00 1,673,350,000
ショーエイコーポレーション 3,900 841.00 3,279,900
協和キリン 208,000 3,965.00 824,720,000
武田薬品工業 1,474,200 3,727.00 5,494,343,400
アステラス製薬 1,536,400 1,906.50 2,929,146,600
大日本住友製薬 131,300 2,082.00 273,366,600
塩野義製薬 222,800 7,280.00 1,621,984,000
わかもと製薬 21,100 350.00 7,385,000
日本新薬 50,200 9,260.00 464,852,000
中外製薬 554,200 4,447.00 2,464,527,400
科研製薬 30,300 5,120.00 155,136,000
エーザイ 195,800 9,220.00 1,805,276,000
ロート製薬 84,500 3,520.00 297,440,000
小野薬品工業 406,900 2,748.50 1,118,364,650
久光製薬 51,500 4,600.00 236,900,000
持田製薬 24,600 3,655.00 89,913,000
参天製薬 308,400 1,685.00 519,654,000
扶桑薬品工業 5,700 2,556.00 14,569,200
日本ケミファ 2,100 2,255.00 4,735,500
ツムラ 59,100 3,850.00 227,535,000
日医工 50,200 911.00 45,732,200
キッセイ薬品工業 31,400 2,510.00 78,814,000
生化学工業 31,300 1,117.00 34,962,100
栄研化学 31,100 2,294.00 71,343,400
日水製薬 6,500 1,027.00 6,675,500
鳥居薬品 9,500 2,956.00 28,082,000
JCRファーマ 49,900 2,920.00 145,708,000
東和薬品 25,500 3,180.00 81,090,000
富士製薬工業 10,900 1,161.00 12,654,900
ゼリア新薬工業 32,100 2,194.00 70,427,400
第一三共 1,392,500 2,790.00 3,885,075,000
キョーリン製薬ホールディングス 39,100 1,866.00 72,960,600
大幸薬品 26,700 931.00 24,857,700
ダイト 11,300 3,735.00 42,205,500
大塚ホールディングス 368,300 4,892.00 1,801,723,600
大正製薬ホールディングス 43,700 6,600.00 288,420,000
ペプチドリーム 93,000 4,005.00 372,465,000
あすか製薬ホールディングス 20,200 1,071.00 21,634,200
サワイグループホールディングス 38,800 5,230.00 202,924,000
日本コークス工業 149,700 133.00 19,910,100
ニチレキ 20,900 1,330.00 27,797,000
ユシロ化学工業 9,900 1,203.00 11,909,700
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ビーピー・カストロール 6,300 1,350.00 8,505,000
富士石油 43,000 247.00 10,621,000
MORESCO 6,400 1,160.00 7,424,000
出光興産 196,600 2,704.00 531,606,400
ENEOSホールディングス 2,665,600 439.30 1,170,998,080
コスモエネルギーホールディングス 56,000 2,226.00 124,656,000
横浜ゴム 102,600 1,954.00 200,480,400
TOYO TIRE 93,300 2,056.00 191,824,800
ブリヂストン 510,400 5,235.00 2,671,944,000
住友ゴム工業 159,200 1,377.00 219,218,400
藤倉コンポジット 15,500 710.00 11,005,000
オカモト 10,500 4,350.00 45,675,000
フコク 7,700 1,016.00 7,823,200
ニッタ 18,300 2,882.00 52,740,600
住友理工 34,300 728.00 24,970,400
三ツ星ベルト 21,500 2,063.00 44,354,500
バンドー化学 31,200 957.00 29,858,400
日東紡績 26,400 3,685.00 97,284,000
AGC 162,700 5,670.00 922,509,000
日本板硝子 89,900 575.00 51,692,500
石塚硝子 3,000 2,062.00 6,186,000
日本山村硝子 7,500 925.00 6,937,500
日本電気硝子 71,200 2,438.00 173,585,600
オハラ 7,100 1,390.00 9,869,000
住友大阪セメント 31,900 3,100.00 98,890,000
太平洋セメント 100,700 2,628.00 264,639,600
日本ヒューム 16,300 751.00 12,241,300
日本コンクリート工業 38,500 313.00 12,050,500
三谷セキサン 8,300 6,300.00 52,290,000
アジアパイルホールディングス 27,500 493.00 13,557,500
東海カーボン 148,600 1,599.00 237,611,400
日本カーボン 9,100 4,365.00 39,721,500
東洋炭素 11,600 2,968.00 34,428,800
ノリタケカンパニーリミテド 9,800 4,240.00 41,552,000
TOTO 126,600 6,430.00 814,038,000
日本碍子 195,000 1,901.00 370,695,000
日本特殊陶業 134,800 1,741.00 234,686,800
MARUWA 6,100 11,230.00 68,503,000
品川リフラクトリーズ 4,200 4,040.00 16,968,000
黒崎播磨 3,000 4,990.00 14,970,000
ヨータイ 12,800 1,300.00 16,640,000
イソライト工業 7,900 692.00 5,466,800
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東京窯業 22,800 328.00 7,478,400
ニッカトー 8,200 704.00 5,772,800
フジミインコーポレーテッド 14,200 6,500.00 92,300,000
クニミネ工業 5,700 1,102.00 6,281,400
エーアンドエーマテリアル 3,400 1,002.00 3,406,800
ニチアス 44,800 2,906.00 130,188,800
ニチハ 24,700 3,325.00 82,127,500
日本製鉄 836,500 2,313.50 1,935,242,750
神戸製鋼所 320,800 719.00 230,655,200
中山製鋼所 24,500 470.00 11,515,000
合同製鐵 9,500 1,546.00 14,687,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 507,100 1,897.00 961,968,700
東京製鐵 68,300 1,252.00 85,511,600
共英製鋼 19,800 1,513.00 29,957,400
大和工業 37,200 4,185.00 155,682,000
東京鐵鋼 6,800 1,621.00 11,022,800
大阪製鐵 9,400 1,239.00 11,646,600
淀川製鋼所 23,000 2,537.00 58,351,000
丸一鋼管 56,900 2,810.00 159,889,000
モリ工業 5,200 2,401.00 12,485,200
大同特殊鋼 28,700 5,140.00 147,518,000
日本高周波鋼業 6,700 400.00 2,680,000
日本冶金工業 13,700 2,782.00 38,113,400
山陽特殊製鋼 21,000 1,850.00 38,850,000
愛知製鋼 9,900 2,839.00 28,106,100
日立金属 165,200 2,134.00 352,536,800
日本金属 4,400 1,060.00 4,664,000
大平洋金属 11,900 1,802.00 21,443,800
新日本電工 113,400 324.00 36,741,600
栗本鐵工所 8,000 1,656.00 13,248,000
虹技 2,500 1,135.00 2,837,500
三菱製鋼 13,000 1,296.00 16,848,000
日亜鋼業 25,900 296.00 7,666,400
日本精線 2,500 5,000.00 12,500,000
エンビプロ・ホールディングス 7,500 1,594.00 11,955,000
シンニッタン 21,500 251.00 5,396,500
新家工業 4,400 1,513.00 6,657,200
大紀アルミニウム工業所 26,500 1,620.00 42,930,000
日本軽金属ホールディングス 47,800 1,981.00 94,691,800
三井金属鉱業 47,300 3,445.00 162,948,500
東邦亜鉛 9,800 2,202.00 21,579,600
三菱マテリアル 115,800 2,274.00 263,329,200
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住友金属鉱山 224,000 4,313.00 966,112,000
DOWAホールディングス 44,400 4,855.00 215,562,000
古河機械金属 29,000 1,267.00 36,743,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 18,400 817.00 15,032,800
東邦チタニウム 31,500 1,166.00 36,729,000
UACJ 26,600 2,759.00 73,389,400
CKサンエツ 3,700 3,355.00 12,413,500
古河電気工業 54,500 2,392.00 130,364,000
住友電気工業 611,600 1,518.50 928,714,600
フジクラ 211,800 657.00 139,152,600
昭和電線ホールディングス 17,000 2,402.00 40,834,000
東京特殊電線 2,300 2,778.00 6,389,400
タツタ電線 31,100 547.00 17,011,700
カナレ電気 2,700 1,730.00 4,671,000
平河ヒューテック 9,800 1,199.00 11,750,200
リョービ 21,700 1,353.00 29,360,100
アーレスティ 21,800 458.00 9,984,400
アサヒホールディングス 65,800 2,280.00 150,024,000
稲葉製作所 9,900 1,493.00 14,780,700
宮地エンジニアリンググループ 5,700 2,682.00 15,287,400
トーカロ 45,200 1,406.00 63,551,200
アルファCo 6,200 1,253.00 7,768,600
SUMCO 223,500 2,511.00 561,208,500
川田テクノロジーズ 3,600 3,880.00 13,968,000
RS Technologies 5,700 6,530.00 37,221,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 2,519.00 4,786,100
信和 9,300 734.00 6,826,200
東洋製罐グループホールディングス 111,600 1,614.00 180,122,400
ホッカンホールディングス 8,900 1,453.00 12,931,700
コロナ 9,700 930.00 9,021,000
横河ブリッジホールディングス 30,100 2,284.00 68,748,400
駒井ハルテック 3,600 1,676.00 6,033,600
高田機工 1,600 2,849.00 4,558,400
三和ホールディングス 165,200 1,530.00 252,756,000
文化シヤッター 51,600 1,173.00 60,526,800
三協立山 22,600 770.00 17,402,000
アルインコ 11,600 1,043.00 12,098,800
東洋シヤッター 3,900 654.00 2,550,600
LIXIL 241,300 3,300.00 796,290,000
日本フイルコン 12,200 518.00 6,319,600
ノーリツ 33,500 1,910.00 63,985,000
長府製作所 17,800 2,086.00 37,130,800
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リンナイ 34,100 12,470.00 425,227,000
ダイニチ工業 8,400 751.00 6,308,400
日東精工 22,000 658.00 14,476,000
三洋工業 2,100 1,902.00 3,994,200
岡部 35,500 681.00 24,175,500
ジーテクト 21,800 1,523.00 33,201,400
東プレ 32,700 1,384.00 45,256,800
高周波熱錬 33,700 648.00 21,837,600
東京製綱 12,500 1,033.00 12,912,500
サンコール 15,000 466.00 6,990,000
モリテック スチール 13,700 461.00 6,315,700
パイオラックス 25,900 1,573.00 40,740,700
エイチワン 17,200 734.00 12,624,800
日本発條 174,600 822.00 143,521,200
中央発條 8,400 1,132.00 9,508,800
アドバネクス 2,500 1,200.00 3,000,000
立川ブラインド工業 7,700 1,305.00 10,048,500
三益半導体工業 13,700 2,487.00 34,071,900
日本ドライケミカル 4,400 2,125.00 9,350,000
日本製鋼所 53,300 2,919.00 155,582,700
三浦工業 75,900 4,975.00 377,602,500
タクマ 59,500 1,710.00 101,745,000
ツガミ 36,500 1,828.00 66,722,000
オークマ 20,500 5,660.00 116,030,000
芝浦機械 18,300 2,742.00 50,178,600
アマダ 257,100 1,205.00 309,805,500
アイダエンジニアリング 46,100 1,130.00 52,093,000
滝澤鉄工所 5,200 1,109.00 5,766,800
FUJI 70,000 2,991.00 209,370,000
牧野フライス製作所 20,600 4,355.00 89,713,000
オーエスジー 81,200 2,090.00 169,708,000
ダイジェット工業 2,200 1,175.00 2,585,000
旭ダイヤモンド工業 46,500 538.00 25,017,000
DMG森精機 104,100 2,109.00 219,546,900
ソディック 38,900 936.00 36,410,400
ディスコ 23,800 33,650.00 800,870,000
日東工器 8,400 1,983.00 16,657,200
日進工具 13,800 1,458.00 20,120,400
パンチ工業 14,800 592.00 8,761,600
冨士ダイス 8,900 681.00 6,060,900
豊和工業 10,000 840.00 8,400,000
OKK 6,700 388.00 2,599,600
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東洋機械金属 12,700 500.00 6,350,000
津田駒工業 3,400 856.00 2,910,400
エンシュウ 4,600 833.00 3,831,800
島精機製作所 25,700 2,285.00 58,724,500
オプトラン 22,000 2,377.00 52,294,000
NCホールディングス 5,400 1,032.00 5,572,800
イワキポンプ 11,200 967.00 10,830,400
フリュー 17,200 1,585.00 27,262,000
ヤマシンフィルタ 35,500 661.00 23,465,500
日阪製作所 21,700 889.00 19,291,300
やまびこ 34,000 1,318.00 44,812,000
野村マイクロ・サイエンス 3,800 5,510.00 20,938,000
平田機工 8,300 6,840.00 56,772,000
ペガサスミシン製造 18,000 420.00 7,560,000
マルマエ 7,200 2,106.00 15,163,200
タツモ 8,200 1,736.00 14,235,200
ナブテスコ 100,000 4,760.00 476,000,000
三井海洋開発 18,700 1,725.00 32,257,500
レオン自動機 17,200 1,540.00 26,488,000
SMC 51,900 76,790.00 3,985,401,000
ホソカワミクロン 6,200 6,750.00 41,850,000
ユニオンツール 6,600 4,045.00 26,697,000
オイレス工業 24,600 1,699.00 41,795,400
日精エー・エス・ビー機械 5,900 4,445.00 26,225,500
サトーホールディングス 23,100 2,790.00 64,449,000
技研製作所 15,500 4,825.00 74,787,500
日本エアーテック 8,100 1,264.00 10,238,400
カワタ 4,900 914.00 4,478,600
日精樹脂工業 13,700 1,190.00 16,303,000
オカダアイヨン 5,600 1,324.00 7,414,400
ワイエイシイホールディングス 7,000 959.00 6,713,000
小松製作所 802,900 2,859.00 2,295,491,100
住友重機械工業 101,500 3,075.00 312,112,500
日立建機 82,900 3,375.00 279,787,500
日工 26,800 681.00 18,250,800
巴工業 7,000 2,307.00 16,149,000
井関農機 16,600 1,743.00 28,933,800
TOWA 16,600 2,940.00 48,804,000
丸山製作所 3,800 1,664.00 6,323,200
北川鉄工所 8,100 1,643.00 13,308,300
ローツェ 7,800 9,020.00 70,356,000
タカキタ 6,300 658.00 4,145,400
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クボタ 864,500 2,469.50 2,134,882,750
荏原実業 8,200 2,659.00 21,803,800
三菱化工機 5,800 2,490.00 14,442,000
月島機械 32,900 1,207.00 39,710,300
帝国電機製作所 12,400 1,349.00 16,727,600
新東工業 42,400 800.00 33,920,000
澁谷工業 15,600 3,165.00 49,374,000
アイチ コーポレーション 30,500 771.00 23,515,500
小森コーポレーション 45,200 858.00 38,781,600
鶴見製作所 13,800 1,779.00 24,550,200
住友精密工業 2,700 2,429.00 6,558,300
日本ギア工業 7,400 304.00 2,249,600
酒井重工業 3,200 2,545.00 8,144,000
荏原製作所 73,600 6,220.00 457,792,000
石井鐵工所 2,600 3,005.00 7,813,000
酉島製作所 17,900 952.00 17,040,800
北越工業 18,300 1,065.00 19,489,500
ダイキン工業 225,800 29,085.00 6,567,393,000
オルガノ 5,800 6,550.00 37,990,000
トーヨーカネツ 6,800 2,530.00 17,204,000
栗田工業 95,900 5,390.00 516,901,000
椿本チエイン 25,400 3,510.00 89,154,000
大同工業 8,700 1,070.00 9,309,000
木村化工機 15,100 763.00 11,521,300
アネスト岩田 29,900 1,055.00 31,544,500
ダイフク 97,500 10,860.00 1,058,850,000
サムコ 4,500 3,175.00 14,287,500
加藤製作所 10,000 918.00 9,180,000
油研工業 3,100 1,788.00 5,542,800
タダノ 85,700 1,253.00 107,382,100
フジテック 61,000 2,992.00 182,512,000
CKD 41,100 2,505.00 102,955,500
キトー 14,900 1,741.00 25,940,900
平和 49,500 2,027.00 100,336,500
理想科学工業 13,000 2,355.00 30,615,000
SANKYO 42,200 2,824.00 119,172,800
日本金銭機械 19,700 601.00 11,839,700
マースグループホールディングス 11,300 1,703.00 19,243,900
フクシマガリレイ 12,200 4,930.00 60,146,000
オーイズミ 7,700 384.00 2,956,800
ダイコク電機 8,200 1,193.00 9,782,600
竹内製作所 29,700 2,766.00 82,150,200
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アマノ 46,400 2,872.00 133,260,800
JUKI 24,700 793.00 19,587,100
蛇の目ミシン工業 16,200 725.00 11,745,000
マックス 23,800 1,959.00 46,624,200
グローリー 45,600 2,378.00 108,436,800
新晃工業 16,500 2,212.00 36,498,000
大和冷機工業 25,700 1,259.00 32,356,300
セガサミーホールディングス 161,200 1,558.00 251,149,600
日本ピストンリング 6,500 1,453.00 9,444,500
リケン 8,200 2,950.00 24,190,000
TPR 23,900 1,520.00 36,328,000
ツバキ・ナカシマ 38,900 1,586.00 61,695,400
ホシザキ 51,800 10,670.00 552,706,000
大豊工業 14,600 870.00 12,702,000
日本精工 364,100 771.00 280,721,100
NTN 410,100 254.00 104,165,400
ジェイテクト 170,100 980.00 166,698,000
不二越 15,100 4,555.00 68,780,500
日本トムソン 48,700 595.00 28,976,500
THK 103,100 2,704.00 278,782,400
ユーシン精機 11,900 852.00 10,138,800
前澤給装工業 12,400 1,068.00 13,243,200
イーグル工業 22,000 1,283.00 28,226,000
前澤工業 10,700 804.00 8,602,800
日本ピラー工業 17,900 2,636.00 47,184,400
キッツ 59,800 841.00 50,291,800
マキタ 231,100 6,790.00 1,569,169,000
日立造船 140,800 854.00 120,243,200
三菱重工業 278,500 2,999.50 835,360,750
IHI 119,200 2,609.00 310,992,800
スター精密 27,300 1,609.00 43,925,700
日清紡ホールディングス 108,300 948.00 102,668,400
イビデン 85,500 6,530.00 558,315,000
コニカミノルタ 361,700 594.00 214,849,800
ブラザー工業 216,900 2,433.00 527,717,700
ミネベアミツミ 305,900 2,971.00 908,828,900
日立製作所 851,900 6,607.00 5,628,503,300
東芝 350,700 4,750.00 1,665,825,000
三菱電機 1,771,900 1,535.50 2,720,752,450
富士電機 106,800 4,955.00 529,194,000
東洋電機製造 7,000 1,110.00 7,770,000
安川電機 190,700 5,880.00 1,121,316,000
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シンフォニアテクノロジー 22,900 1,234.00 28,258,600
明電舎 30,100 2,522.00 75,912,200
オリジン 4,800 1,298.00 6,230,400
山洋電気 8,700 7,350.00 63,945,000
デンヨー 15,100 2,079.00 31,392,900
東芝テック 19,000 4,850.00 92,150,000
芝浦メカトロニクス 3,300 7,330.00 24,189,000
マブチモーター 41,800 3,935.00 164,483,000
日本電産 426,500 13,040.00 5,561,560,000
トレックス・セミコンダクター 10,000 2,776.00 27,760,000
東光高岳 9,800 1,531.00 15,003,800
ダイヘン 19,400 4,925.00 95,545,000
ヤーマン 30,000 1,128.00 33,840,000
JVCケンウッド 159,300 216.00 34,408,800
ミマキエンジニアリング 17,200 926.00 15,927,200
I-PEX 8,900 2,098.00 18,672,200
日新電機 41,500 1,281.00 53,161,500
大崎電気工業 35,200 570.00 20,064,000
オムロン 147,500 11,270.00 1,662,325,000
日東工業 26,000 1,764.00 45,864,000
IDEC 23,800 2,333.00 55,525,400
正興電機製作所 6,400 1,472.00 9,420,800
不二電機工業 3,900 1,273.00 4,964,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 64,200 2,630.00 168,846,000
サクサホールディングス 4,100 1,368.00 5,608,800
メルコホールディングス 6,400 5,090.00 32,576,000
テクノメディカ 4,700 1,658.00 7,792,600
日本電気 225,200 6,080.00 1,369,216,000
富士通 159,400 21,485.00 3,424,709,000
沖電気工業 72,000 1,008.00 72,576,000
岩崎通信機 7,800 904.00 7,051,200
電気興業 8,500 2,320.00 19,720,000
サンケン電気 20,700 5,690.00 117,783,000
ナカヨ 3,400 1,417.00 4,817,800
アイホン 10,000 2,229.00 22,290,000
ルネサスエレクトロニクス 958,100 1,290.00 1,235,949,000
セイコーエプソン 219,900 2,227.00 489,717,300
ワコム 130,000 728.00 94,640,000
アルバック 32,600 6,350.00 207,010,000
アクセル 9,000 776.00 6,984,000
EIZO 15,000 4,380.00 65,700,000
日本信号 41,400 939.00 38,874,600
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京三製作所 38,000 472.00 17,936,000
能美防災 24,000 2,106.00 50,544,000
ホーチキ 13,900 1,188.00 16,513,200
星和電機 10,400 524.00 5,449,600
エレコム 41,300 1,908.00 78,800,400
パナソニック 1,889,700 1,374.50 2,597,392,650
シャープ 235,700 1,460.00 344,122,000
アンリツ 106,500 2,000.00 213,000,000
富士通ゼネラル 54,100 2,949.00 159,540,900
ソニーグループ 1,110,000 11,950.00 13,264,500,000
TDK 85,700 12,290.00 1,053,253,000
帝国通信工業 8,700 1,509.00 13,128,300
タムラ製作所 63,700 785.00 50,004,500
アルプスアルパイン 145,800 1,276.00 186,040,800
池上通信機 5,600 795.00 4,452,000
鈴木 9,400 872.00 8,196,800
メイコー 13,700 2,946.00 40,360,200
日本トリム 4,100 3,805.00 15,600,500
ローランド ディー.ジー. 10,900 3,125.00 34,062,500
フォスター電機 17,900 954.00 17,076,600
SMK 4,500 2,442.00 10,989,000
ヨコオ 14,900 2,725.00 40,602,500
ホシデン 47,600 953.00 45,362,800
ヒロセ電機 27,300 19,260.00 525,798,000
日本航空電子工業 40,600 1,662.00 67,477,200
TOA 20,900 862.00 18,015,800
マクセルホールディングス 36,200 1,329.00 48,109,800
古野電気 23,900 1,119.00 26,744,100
ユニデンホールディングス 4,200 2,797.00 11,747,400
スミダコーポレーション 17,600 1,329.00 23,390,400
アイコム 7,400 2,465.00 18,241,000
リオン 7,900 2,700.00 21,330,000
本多通信工業 16,400 472.00 7,740,800
横河電機 177,300 1,888.00 334,742,400
新電元工業 6,800 4,190.00 28,492,000
アズビル 119,800 5,130.00 614,574,000
東亜ディーケーケー 10,200 873.00 8,904,600
日本光電工業 73,600 3,840.00 282,624,000
チノー 5,600 1,495.00 8,372,000
共和電業 17,000 389.00 6,613,000
日本電子材料 7,300 1,966.00 14,351,800
堀場製作所 32,800 8,070.00 264,696,000
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アドバンテスト 131,700 10,400.00 1,369,680,000
小野測器 9,600 565.00 5,424,000
エスペック 16,300 2,266.00 36,935,800
キーエンス 173,900 69,260.00 12,044,314,000
日置電機 8,600 9,410.00 80,926,000
シスメックス 138,400 14,110.00 1,952,824,000
日本マイクロニクス 31,700 1,541.00 48,849,700
メガチップス 18,100 3,420.00 61,902,000
OBARA GROUP 8,400 3,950.00 33,180,000
澤藤電機 2,500 2,048.00 5,120,000
原田工業 8,500 939.00 7,981,500
コーセル 22,800 1,047.00 23,871,600
イリソ電子工業 15,100 4,675.00 70,592,500
オプテックスグループ 29,900 1,568.00 46,883,200
千代田インテグレ 8,100 1,934.00 15,665,400
アイ・オー・データ機器 7,900 920.00 7,268,000
レーザーテック 77,900 27,520.00 2,143,808,000
スタンレー電気 124,500 2,802.00 348,849,000
岩崎電気 7,100 2,003.00 14,221,300
ウシオ電機 91,400 2,123.00 194,042,200
岡谷電機産業 16,100 365.00 5,876,500
ヘリオス テクノ ホールディング 20,100 333.00 6,693,300
エノモト 5,700 1,744.00 9,940,800
日本セラミック 16,900 3,075.00 51,967,500
遠藤照明 10,300 930.00 9,579,000
古河電池 13,400 1,651.00 22,123,400
双信電機 10,200 852.00 8,690,400
山一電機 12,300 1,718.00 21,131,400
図研 11,900 4,005.00 47,659,500
日本電子 32,400 8,850.00 286,740,000
カシオ計算機 142,500 1,783.00 254,077,500
ファナック 155,500 26,030.00 4,047,665,000
日本シイエムケイ 41,100 420.00 17,262,000
エンプラス 8,400 3,335.00 28,014,000
大真空 6,300 3,740.00 23,562,000
ローム 73,800 11,240.00 829,512,000
浜松ホトニクス 127,300 6,820.00 868,186,000
三井ハイテック 17,600 7,260.00 127,776,000
新光電気工業 59,800 4,020.00 240,396,000
京セラ 270,200 7,330.00 1,980,566,000
太陽誘電 79,000 7,030.00 555,370,000
村田製作所 520,600 9,763.00 5,082,617,800
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双葉電子工業 31,900 805.00 25,679,500
北陸電気工業 7,800 1,033.00 8,057,400
ニチコン 56,900 1,144.00 65,093,600
日本ケミコン 17,900 2,242.00 40,131,800
KOA 25,300 1,749.00 44,249,700
市光工業 23,000 711.00 16,353,000
小糸製作所 106,300 6,900.00 733,470,000
ミツバ 32,600 669.00 21,809,400
SCREENホールディングス 30,700 10,110.00 310,377,000
キヤノン電子 17,000 1,630.00 27,710,000
キヤノン 880,500 2,649.00 2,332,444,500
リコー 450,800 1,139.00 513,461,200
象印マホービン 48,600 1,765.00 85,779,000
MUTOHホールディングス 3,000 1,591.00 4,773,000
東京エレクトロン 103,800 50,180.00 5,208,684,000
トヨタ紡織 51,700 2,108.00 108,983,600
芦森工業 3,400 1,050.00 3,570,000
ユニプレス 29,100 948.00 27,586,800
豊田自動織機 143,400 9,830.00 1,409,622,000
モリタホールディングス 28,400 1,630.00 46,292,000
三櫻工業 24,600 1,107.00 27,232,200
デンソー 390,100 7,935.00 3,095,443,500
東海理化電機製作所 46,700 1,653.00 77,195,100
三井E&Sホールディングス 68,600 477.00 32,722,200
川崎重工業 138,600 2,440.00 338,184,000
名村造船所 53,200 228.00 12,129,600
日本車輌製造 6,500 2,135.00 13,877,500
三菱ロジスネクスト 23,500 1,049.00 24,651,500
近畿車輛 3,000 1,130.00 3,390,000
日産自動車 2,089,800 572.20 1,195,783,560
いすゞ自動車 470,500 1,467.00 690,223,500
トヨタ自動車 1,795,100 9,962.00 17,882,786,200
日野自動車 221,300 1,001.00 221,521,300
三菱自動車工業 655,900 285.00 186,931,500
エフテック 12,500 642.00 8,025,000
レシップホールディングス 7,000 586.00 4,102,000
GMB 3,300 887.00 2,927,100
ファルテック 3,200 743.00 2,377,600
武蔵精密工業 39,500 2,018.00 79,711,000
日産車体 26,000 757.00 19,682,000
新明和工業 50,100 948.00 47,494,800
極東開発工業 30,600 1,733.00 53,029,800
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トピー工業 14,600 1,234.00 18,016,400
ティラド 5,600 3,295.00 18,452,000
曙ブレーキ工業 97,300 188.00 18,292,400
タチエス 27,200 1,410.00 38,352,000
NOK 85,800 1,386.00 118,918,800
フタバ産業 44,500 492.00 21,894,000
KYB 19,900 3,195.00 63,580,500
大同メタル工業 36,700 604.00 22,166,800
プレス工業 88,100 361.00 31,804,100
ミクニ 22,700 322.00 7,309,400
太平洋工業 37,200 1,268.00 47,169,600
河西工業 24,100 396.00 9,543,600
アイシン 129,700 4,335.00 562,249,500
マツダ 556,100 969.00 538,860,900
今仙電機製作所 15,600 710.00 11,076,000
本田技研工業 1,395,100 3,382.00 4,718,228,200
スズキ 351,200 4,925.00 1,729,660,000
SUBARU 507,800 2,063.50 1,047,845,300
安永 8,600 1,158.00 9,958,800
ヤマハ発動機 231,200 2,928.00 676,953,600
TBK 21,300 415.00 8,839,500
エクセディ 24,100 1,739.00 41,909,900
豊田合成 57,300 2,366.00 135,571,800
愛三工業 27,800 860.00 23,908,000
盟和産業 2,800 1,045.00 2,926,000
日本プラスト 15,100 644.00 9,724,400
ヨロズ 15,200 1,264.00 19,212,800
エフ・シー・シー 29,000 1,595.00 46,255,000
シマノ 71,400 33,420.00 2,386,188,000
テイ・エス テック 82,400 1,545.00 127,308,000
ジャムコ 10,400 1,014.00 10,545,600
テルモ 543,200 5,040.00 2,737,728,000
クリエートメディック 5,400 981.00 5,297,400
日機装 53,200 930.00 49,476,000
日本エム・ディ・エム 10,200 2,301.00 23,470,200
島津製作所 228,000 5,270.00 1,201,560,000
JMS 15,000 825.00 12,375,000
長野計器 12,900 1,171.00 15,105,900
ブイ・テクノロジー 8,300 4,870.00 40,421,000
東京計器 11,300 1,034.00 11,684,200
愛知時計電機 2,300 4,695.00 10,798,500
インターアクション 8,900 2,820.00 25,098,000
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オーバル 16,000 279.00 4,464,000
東京精密 29,900 5,040.00 150,696,000
マニー 70,600 2,308.00 162,944,800
ニコン 270,600 1,249.00 337,979,400
トプコン 89,300 1,909.00 170,473,700
オリンパス 929,200 2,427.00 2,255,168,400
理研計器 15,600 2,990.00 46,644,000
タムロン 13,800 2,624.00 36,211,200
HOYA 345,800 17,980.00 6,217,484,000
シード 6,900 704.00 4,857,600
ノーリツ鋼機 15,900 2,809.00 44,663,100
エー・アンド・デイ 15,000 1,158.00 17,370,000
朝日インテック 193,800 3,315.00 642,447,000
シチズン時計 224,900 500.00 112,450,000
リズム 5,600 1,329.00 7,442,400
大研医器 14,100 601.00 8,474,100
メニコン 27,200 8,820.00 239,904,000
シンシア 2,000 642.00 1,284,000
松風 8,100 2,037.00 16,499,700
セイコーホールディングス 25,100 2,261.00 56,751,100
ニプロ 132,100 1,293.00 170,805,300
中本パックス 4,500 1,838.00 8,271,000
スノーピーク 11,500 5,240.00 60,260,000
パラマウントベッドホールディングス 34,000 2,210.00 75,140,000
トランザクション 9,700 1,164.00 11,290,800
粧美堂 5,200 419.00 2,178,800
ニホンフラッシュ 15,200 1,264.00 19,212,800
前田工繊 19,500 3,340.00 65,130,000
永大産業 23,200 308.00 7,145,600
アートネイチャー 17,000 728.00 12,376,000
バンダイナムコホールディングス 146,600 8,349.00 1,223,963,400
アイフィスジャパン 4,500 705.00 3,172,500
共立印刷 29,700 172.00 5,108,400
SHOEI 16,600 5,130.00 85,158,000
フランスベッドホールディングス 22,800 950.00 21,660,000
パイロットコーポレーション 29,900 4,345.00 129,915,500
萩原工業 11,500 1,518.00 17,457,000
トッパン・フォームズ 31,600 1,036.00 32,737,600
フジシールインターナショナル 36,400 2,612.00 95,076,800
タカラトミー 79,500 1,121.00 89,119,500
廣済堂 12,300 1,066.00 13,111,800
エステールホールディングス 4,700 668.00 3,139,600
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タカノ 6,100 772.00 4,709,200
プロネクサス 14,200 1,075.00 15,265,000
ホクシン 10,900 163.00 1,776,700
ウッドワン 6,000 1,166.00 6,996,000
大建工業 11,900 2,377.00 28,286,300
凸版印刷 269,300 1,959.00 527,558,700
大日本印刷 209,400 2,703.00 566,008,200
共同印刷 5,500 2,655.00 14,602,500
NISSHA 36,400 1,814.00 66,029,600
光村印刷 1,500 1,675.00 2,512,500
TAKARA & COMPANY 8,700 1,794.00 15,607,800
アシックス 156,700 2,546.00 398,958,200
ツツミ 4,400 2,403.00 10,573,200
ローランド 12,300 5,540.00 68,142,000
小松ウオール工業 5,400 1,960.00 10,584,000
ヤマハ 105,400 7,160.00 754,664,000
河合楽器製作所 5,000 4,220.00 21,100,000
クリナップ 16,500 583.00 9,619,500
ピジョン 107,100 3,235.00 346,468,500
兼松サステック 1,100 1,811.00 1,992,100
キングジム 14,300 886.00 12,669,800
リンテック 37,900 2,530.00 95,887,000
イトーキ 32,700 362.00 11,837,400
任天堂 101,400 55,140.00 5,591,196,000
三菱鉛筆 29,200 1,475.00 43,070,000
タカラスタンダード 36,600 1,680.00 61,488,000
コクヨ 85,000 1,937.00 164,645,000
ナカバヤシ 17,400 595.00 10,353,000
グローブライド 8,600 8,090.00 69,574,000
オカムラ 60,900 1,687.00 102,738,300
美津濃 17,500 2,600.00 45,500,000
東京電力ホールディングス 1,502,900 287.00 431,332,300
中部電力 542,100 1,324.50 718,011,450
関西電力 671,400 1,073.50 720,747,900
中国電力 255,600 1,029.00 263,012,400
北陸電力 162,000 585.00 94,770,000
東北電力 415,000 837.00 347,355,000
四国電力 147,300 771.00 113,568,300
九州電力 391,300 840.00 328,692,000
北海道電力 165,800 511.00 84,723,800
沖縄電力 34,500 1,430.00 49,335,000
電源開発 141,000 1,632.00 230,112,000
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エフオン 10,700 889.00 9,512,300
イーレックス 26,000 2,465.00 64,090,000
レノバ 30,100 4,900.00 147,490,000
東京瓦斯 340,800 2,172.50 740,388,000
大阪瓦斯 320,900 2,110.00 677,099,000
東邦瓦斯 87,100 5,220.00 454,662,000
北海道瓦斯 9,500 1,570.00 14,915,000
広島ガス 36,500 381.00 13,906,500
西部ガスホールディングス 19,900 2,499.00 49,730,100
静岡ガス 46,100 1,337.00 61,635,700
メタウォーター 19,900 1,862.00 37,053,800
SBSホールディングス 13,100 4,005.00 52,465,500
東武鉄道 184,700 2,856.00 527,503,200
相鉄ホールディングス 60,700 2,140.00 129,898,000
東急 446,900 1,480.00 661,412,000
京浜急行電鉄 227,600 1,310.00 298,156,000
小田急電鉄 283,800 2,544.00 721,987,200
京王電鉄 99,000 5,950.00 589,050,000
京成電鉄 132,800 3,430.00 455,504,000
富士急行 24,200 4,510.00 109,142,000
新京成電鉄 4,500 2,152.00 9,684,000
東日本旅客鉄道 311,900 6,918.00 2,157,724,200
西日本旅客鉄道 157,900 5,111.00 807,026,900
東海旅客鉄道 147,300 15,675.00 2,308,927,500
西武ホールディングス 213,500 1,332.00 284,382,000
鴻池運輸 28,200 1,380.00 38,916,000
西日本鉄道 49,100 2,741.00 134,583,100
ハマキョウレックス 13,600 3,355.00 45,628,000
サカイ引越センター 8,100 4,800.00 38,880,000
近鉄グループホールディングス 167,800 3,585.00 601,563,000
阪急阪神ホールディングス 223,800 3,380.00 756,444,000
南海電気鉄道 79,500 2,327.00 184,996,500
京阪ホールディングス 74,700 3,105.00 231,943,500
神戸電鉄 4,000 3,590.00 14,360,000
名古屋鉄道 138,000 1,959.00 270,342,000
山陽電気鉄道 12,000 2,010.00 24,120,000
アルプス物流 11,700 993.00 11,618,100
日本通運 58,100 7,950.00 461,895,000
ヤマトホールディングス 235,100 2,847.00 669,329,700
山九 43,100 5,240.00 225,844,000
丸運 9,600 276.00 2,649,600
丸全昭和運輸 13,600 3,425.00 46,580,000
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センコーグループホールディングス 92,600 1,012.00 93,711,200
トナミホールディングス 4,000 5,070.00 20,280,000
ニッコンホールディングス 56,300 2,349.00 132,248,700
日本石油輸送 1,800 2,649.00 4,768,200
福山通運 21,500 4,785.00 102,877,500
セイノーホールディングス 125,700 1,388.00 174,471,600
エスライン 4,600 925.00 4,255,000
神奈川中央交通 4,200 3,510.00 14,742,000
日立物流 34,600 4,660.00 161,236,000
丸和運輸機関 35,400 1,667.00 59,011,800
C&Fロジホールディングス 17,000 1,796.00 30,532,000
九州旅客鉄道 129,800 2,490.00 323,202,000
SGホールディングス 317,100 3,050.00 967,155,000
日本郵船 140,600 9,830.00 1,382,098,000
商船三井 99,900 8,980.00 897,102,000
川崎汽船 51,700 5,820.00 300,894,000
NSユナイテッド海運 8,700 3,845.00 33,451,500
飯野海運 83,000 551.00 45,733,000
共栄タンカー 5,500 1,054.00 5,797,000
乾汽船 11,500 2,472.00 28,428,000
日本航空 408,800 2,422.00 990,113,600
ANAホールディングス 452,900 2,634.50 1,193,165,050
パスコ 3,200 1,487.00 4,758,400
トランコム 5,100 8,500.00 43,350,000
日新 13,400 1,563.00 20,944,200
三菱倉庫 58,100 3,255.00 189,115,500
三井倉庫ホールディングス 17,800 2,719.00 48,398,200
住友倉庫 59,300 1,860.00 110,298,000
澁澤倉庫 9,200 2,216.00 20,387,200
東陽倉庫 28,100 344.00 9,666,400
日本トランスシティ 36,900 635.00 23,431,500
ケイヒン 3,200 1,421.00 4,547,200
中央倉庫 10,200 1,017.00 10,373,400
川西倉庫 3,100 1,160.00 3,596,000
安田倉庫 13,800 962.00 13,275,600
ファイズホールディングス 3,000 781.00 2,343,000
東洋埠頭 5,100 1,505.00 7,675,500
宇徳 12,000 557.00 6,684,000
上組 92,300 2,416.00 222,996,800
サンリツ 4,300 790.00 3,397,000
キムラユニティー 4,500 1,400.00 6,300,000
キユーソー流通システム 4,200 1,794.00 7,534,800
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近鉄エクスプレス 31,700 2,750.00 87,175,000
東海運 9,500 332.00 3,154,000
エーアイテイー 10,500 1,083.00 11,371,500
内外トランスライン 6,500 2,156.00 14,014,000
日本コンセプト 5,300 2,035.00 10,785,500
NECネッツエスアイ 57,600 2,161.00 124,473,600
クロスキャット 4,900 1,122.00 5,497,800
システナ 62,100 2,318.00 143,947,800
デジタルアーツ 10,100 9,280.00 93,728,000
日鉄ソリューションズ 25,200 3,920.00 98,784,000
キューブシステム 9,100 1,148.00 10,446,800
WOW WORLD 2,900 1,738.00 5,040,200
コア 7,500 1,524.00 11,430,000
ラクーンホールディングス 12,400 1,618.00 20,063,200
ソリトンシステムズ 8,900 1,538.00 13,688,200
ソフトクリエイトホールディングス 6,900 3,185.00 21,976,500
TIS 173,900 3,225.00 560,827,500
JNSホールディングス 8,600 529.00 4,549,400
グリー 107,000 664.00 71,048,000
GMOペパボ 1,900 3,685.00 7,001,500
コーエーテクモホールディングス 46,300 5,190.00 240,297,000
三菱総合研究所 7,500 4,360.00 32,700,000
電算 2,100 2,345.00 4,924,500
AGS 9,200 892.00 8,206,400
ファインデックス 14,900 1,061.00 15,808,900
ブレインパッド 4,500 5,670.00 25,515,000
KLab 31,900 682.00 21,755,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 23,300 1,052.00 24,511,600
イーブックイニシアティブジャパン 2,900 3,785.00 10,976,500
ネクソン 391,700 2,218.00 868,790,600
アイスタイル 53,600 437.00 23,423,200
エムアップホールディングス 4,600 3,010.00 13,846,000
エイチーム 12,100 1,512.00 18,295,200
エニグモ 16,600 1,533.00 25,447,800
テクノスジャパン 14,000 642.00 8,988,000
コロプラ 57,400 845.00 48,503,000
ブロードリーフ 86,700 532.00 46,124,400
クロス・マーケティンググループ 7,200 902.00 6,494,400
デジタルハーツホールディングス 8,100 2,048.00 16,588,800
システム情報 13,300 1,001.00 13,313,300
メディアドゥ 6,800 5,130.00 34,884,000
じげん 43,600 425.00 18,530,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブイキューブ 17,700 1,810.00 32,037,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 631.00 2,271,600
サイバーリンクス 6,000 1,593.00 9,558,000
フィックスターズ 18,800 810.00 15,228,000
CARTA HOLDINGS 7,100 2,272.00 16,131,200
オプティム 12,200 2,114.00 25,790,800
セレス 6,500 3,300.00 21,450,000
SHIFT 8,700 26,120.00 227,244,000
ティーガイア 18,600 2,000.00 37,200,000
セック 2,700 2,444.00 6,598,800
テクマトリックス 27,100 1,991.00 53,956,100
プロシップ 5,300 1,599.00 8,474,700
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 47,300 2,227.00 105,337,100
GMOペイメントゲートウェイ 33,700 14,970.00 504,489,000
ザッパラス 7,400 585.00 4,329,000
システムリサーチ 5,200 2,026.00 10,535,200
インターネットイニシアティブ 46,400 3,960.00 183,744,000
さくらインターネット 19,100 637.00 12,166,700
ヴィンクス 5,200 1,035.00 5,382,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,900 5,160.00 20,124,000
SRAホールディングス 9,300 2,855.00 26,551,500
システムインテグレータ 5,500 650.00 3,575,000
朝日ネット 14,500 741.00 10,744,500
eBASE 21,100 813.00 17,154,300
アバント 18,800 1,502.00 28,237,600
アドソル日進 6,300 2,252.00 14,187,600
ODKソリューションズ 4,100 755.00 3,095,500
フリービット 10,700 838.00 8,966,600
コムチュア 16,000 3,040.00 48,640,000
サイバーコム 2,900 1,331.00 3,859,900
アステリア 12,900 696.00 8,978,400
アイル 9,800 1,724.00 16,895,200
マークラインズ 8,800 2,946.00 25,924,800
メディカル・データ・ビジョン 22,200 1,706.00 37,873,200
gumi 24,400 1,025.00 25,010,000
ショーケース 4,300 676.00 2,906,800
モバイルファクトリー 4,200 1,066.00 4,477,200
テラスカイ 5,800 2,170.00 12,586,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,800 2,020.00 15,756,000
PCIホールディングス 8,100 1,121.00 9,080,100
パイプドHD 3,700 2,402.00 8,887,400
アイビーシー 3,200 856.00 2,739,200
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ネオジャパン 3,500 1,535.00 5,372,500
PR TIMES 3,800 3,160.00 12,008,000
ラクス 52,400 3,915.00 205,146,000
ランドコンピュータ 3,000 1,254.00 3,762,000
ダブルスタンダード 2,300 7,750.00 17,825,000
オープンドア 10,400 2,312.00 24,044,800
マイネット 6,200 699.00 4,333,800
アカツキ 7,000 3,290.00 23,030,000
ベネフィットジャパン 1,500 2,366.00 3,549,000
Ubicomホールディングス 4,600 3,035.00 13,961,000
カナミックネットワーク 19,000 628.00 11,932,000
ノムラシステムコーポレーション 9,700 301.00 2,919,700
チェンジ 32,100 2,414.00 77,489,400
シンクロ・フード 11,400 409.00 4,662,600
オークネット 9,400 1,976.00 18,574,400
キャピタル・アセット・プランニング 3,800 1,029.00 3,910,200
セグエグループ 4,800 824.00 3,955,200
エイトレッド 3,400 2,447.00 8,319,800
マクロミル 35,900 795.00 28,540,500
ビーグリー 4,300 1,467.00 6,308,100
オロ 5,600 3,875.00 21,700,000
ユーザーローカル 5,400 1,919.00 10,362,600
テモナ 4,100 812.00 3,329,200
ニーズウェル 4,200 723.00 3,036,600
マネーフォワード 26,400 9,090.00 239,976,000
サインポスト 4,200 703.00 2,952,600
電算システムホールディングス 7,200 2,768.00 19,929,600
ソルクシーズ 7,600 1,014.00 7,706,400
フェイス 5,800 690.00 4,002,000
プロトコーポレーション 20,900 1,565.00 32,708,500
ハイマックス 5,200 1,101.00 5,725,200
野村総合研究所 302,100 4,335.00 1,309,603,500
サイバネットシステム 12,800 704.00 9,011,200
CEホールディングス 9,800 595.00 5,831,000
日本システム技術 3,300 1,826.00 6,025,800
インテージホールディングス 21,800 1,597.00 34,814,600
東邦システムサイエンス 4,900 963.00 4,718,700
ソースネクスト 83,500 235.00 19,622,500
インフォコム 15,900 2,521.00 40,083,900
HEROZ 5,100 2,041.00 10,409,100
ラクスル 19,000 5,940.00 112,860,000
IPS 4,200 2,185.00 9,177,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIG 20,100 282.00 5,668,200
システムサポート 5,400 1,374.00 7,419,600
イーソル 10,900 935.00 10,191,500
アルテリア・ネットワークス 19,400 1,768.00 34,299,200
EduLab 1,700 3,115.00 5,295,500
東海ソフト 3,000 1,288.00 3,864,000
ウイングアーク1st 9,800 2,361.00 23,137,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,100 1,894.00 7,765,400
サーバーワークス 1,800 3,845.00 6,921,000
東名 1,900 1,170.00 2,223,000
ヴィッツ 1,800 1,624.00 2,923,200
トビラシステムズ 3,700 1,300.00 4,810,000
Sansan 15,500 11,810.00 183,055,000
Link-U 3,300 1,575.00 5,197,500
ギフティ 15,200 3,665.00 55,708,000
ベース 3,000 4,970.00 14,910,000
フォーカスシステムズ 11,900 1,044.00 12,423,600
クレスコ 11,500 2,017.00 23,195,500
フジ・メディア・ホールディングス 180,600 1,181.00 213,288,600
オービック 54,800 22,200.00 1,216,560,000
ジャストシステム 24,800 6,730.00 166,904,000
TDCソフト 15,400 1,398.00 21,529,200
Zホールディングス 2,389,400 740.30 1,768,872,820
トレンドマイクロ 92,900 6,280.00 583,412,000
IDホールディングス 10,300 951.00 9,795,300
日本オラクル 35,300 9,470.00 334,291,000
アルファシステムズ 4,700 3,940.00 18,518,000
フューチャー 18,500 2,530.00 46,805,000
CAC Holdings 10,300 1,696.00 17,468,800
SBテクノロジー 6,300 3,105.00 19,561,500
トーセ 5,200 787.00 4,092,400
オービックビジネスコンサルタント 16,600 5,290.00 87,814,000
伊藤忠テクノソリューションズ 79,300 3,530.00 279,929,000
アイティフォー 23,000 883.00 20,309,000
東計電算 2,100 4,820.00 10,122,000
エックスネット 3,100 1,052.00 3,261,200
大塚商会 94,100 5,940.00 558,954,000
サイボウズ 23,300 2,522.00 58,762,600
電通国際情報サービス 25,200 4,465.00 112,518,000
ACCESS 22,000 976.00 21,472,000
デジタルガレージ 28,800 5,120.00 147,456,000
EMシステムズ 29,000 821.00 23,809,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウェザーニューズ 5,300 5,850.00 31,005,000
CIJ 11,600 873.00 10,126,800
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,505.00 6,309,000
日本エンタープライズ 19,500 213.00 4,153,500
WOWOW 8,400 2,448.00 20,563,200
スカラ 15,900 744.00 11,829,600
インテリジェント ウェイブ 10,700 639.00 6,837,300
IMAGICA GROUP 15,500 533.00 8,261,500
ネットワンシステムズ 71,000 3,640.00 258,440,000
システムソフト 37,300 201.00 7,497,300
アルゴグラフィックス 13,600 3,405.00 46,308,000
マーベラス 27,800 713.00 19,821,400
エイベックス 30,100 1,501.00 45,180,100
日本ユニシス 60,400 3,090.00 186,636,000
兼松エレクトロニクス 9,500 3,885.00 36,907,500
都築電気 7,900 1,845.00 14,575,500
TBSホールディングス 115,500 1,658.00 191,499,000
日本テレビホールディングス 145,400 1,226.00 178,260,400
朝日放送グループホールディングス 17,600 724.00 12,742,400
テレビ朝日ホールディングス 53,900 1,746.00 94,109,400
スカパーJSATホールディングス 115,000 422.00 48,530,000
テレビ東京ホールディングス 12,600 2,141.00 26,976,600
日本BS放送 6,200 1,119.00 6,937,800
ビジョン 29,900 1,268.00 37,913,200
スマートバリュー 5,100 720.00 3,672,000
USEN-NEXT HOLDINGS 16,600 3,120.00 51,792,000
ワイヤレスゲート 8,000 427.00 3,416,000
コネクシオ 10,000 1,573.00 15,730,000
クロップス 3,600 985.00 3,546,000
日本電信電話 2,033,800 3,221.00 6,550,869,800
KDDI 1,394,500 3,669.00 5,116,420,500
ソフトバンク 1,580,300 1,535.50 2,426,550,650
光通信 20,500 20,600.00 422,300,000
エムティーアイ 17,200 722.00 12,418,400
GMOインターネット 61,600 3,005.00 185,108,000
ファイバーゲート 5,900 1,627.00 9,599,300
アイドママーケティングコミュニケーション 5,500 384.00 2,112,000
KADOKAWA 45,000 5,390.00 242,550,000
学研ホールディングス 24,800 1,252.00 31,049,600
ゼンリン 31,800 1,070.00 34,026,000
昭文社ホールディングス 7,700 512.00 3,942,400
インプレスホールディングス 14,400 277.00 3,988,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイネット 9,100 1,419.00 12,912,900
松竹 11,500 11,680.00 134,320,000
東宝 102,600 5,110.00 524,286,000
東映 5,700 21,180.00 120,726,000
エヌ・ティ・ティ・データ 463,100 2,156.00 998,443,600
ピー・シー・エー 2,600 5,450.00 14,170,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,100 1,726.00 10,528,600
DTS 36,200 2,665.00 96,473,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 74,200 6,680.00 495,656,000
シーイーシー 18,800 1,577.00 29,647,600
カプコン 149,100 3,340.00 497,994,000
アイ・エス・ビー 8,300 1,249.00 10,366,700
ジャステック 10,300 1,264.00 13,019,200
SCSK 40,200 7,270.00 292,254,000
日本システムウエア 5,800 2,424.00 14,059,200
アイネス 17,300 1,615.00 27,939,500
TKC 29,500 3,865.00 114,017,500
富士ソフト 18,600 5,870.00 109,182,000
NSD 56,000 2,098.00 117,488,000
コナミホールディングス 63,200 7,410.00 468,312,000
福井コンピュータホールディングス 8,000 4,535.00 36,280,000
JBCCホールディングス 11,900 1,567.00 18,647,300
ミロク情報サービス 17,400 1,671.00 29,075,400
ソフトバンクグループ 1,379,700 6,320.00 8,719,704,000
ホウスイ 1,400 951.00 1,331,400
高千穂交易 6,800 1,205.00 8,194,000
オルバヘルスケアホールディングス 2,900 1,564.00 4,535,600
伊藤忠食品 4,200 5,380.00 22,596,000
エレマテック 14,000 1,182.00 16,548,000
JALUX 4,900 1,762.00 8,633,800
あらた 13,900 4,430.00 61,577,000
トーメンデバイス 2,300 5,430.00 12,489,000
東京エレクトロン デバイス 5,800 5,810.00 33,698,000
フィールズ 15,300 494.00 7,558,200
双日 963,900 340.00 327,726,000
アルフレッサ ホールディングス 181,000 1,798.00 325,438,000
横浜冷凍 49,000 908.00 44,492,000
ラサ商事 9,300 919.00 8,546,700
アルコニックス 18,600 1,685.00 31,341,000
神戸物産 135,500 4,350.00 589,425,000
ハイパー 4,400 540.00 2,376,000
あい ホールディングス 24,900 2,365.00 58,888,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディーブイエックス 5,400 1,046.00 5,648,400
ダイワボウホールディングス 79,500 2,088.00 165,996,000
マクニカ・富士エレホールディングス 41,600 2,728.00 113,484,800
ラクト・ジャパン 6,000 2,776.00 16,656,000
グリムス 5,200 2,923.00 15,199,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,400 820.00 24,928,000
八洲電機 13,500 1,005.00 13,567,500
メディアスホールディングス 9,900 924.00 9,147,600
レスターホールディングス 18,200 1,958.00 35,635,600
ジューテックホールディングス 4,000 1,119.00 4,476,000
大光 6,700 695.00 4,656,500
OCHIホールディングス 5,100 1,285.00 6,553,500
TOKAIホールディングス 84,600 917.00 77,578,200
黒谷 4,800 829.00 3,979,200
Cominix 3,100 725.00 2,247,500
三洋貿易 17,600 1,213.00 21,348,800
ビューティガレージ 2,800 4,805.00 13,454,000
ウイン・パートナーズ 12,600 994.00 12,524,400
ミタチ産業 4,800 800.00 3,840,000
シップヘルスケアホールディングス 61,500 2,890.00 177,735,000
明治電機工業 6,000 1,353.00 8,118,000
デリカフーズホールディングス 6,800 661.00 4,494,800
スターティアホールディングス 3,400 1,795.00 6,103,000
コメダホールディングス 38,100 2,060.00 78,486,000
ピーバンドットコム 2,400 695.00 1,668,000
アセンテック 4,500 1,283.00 5,773,500
富士興産 5,300 988.00 5,236,400
協栄産業 2,000 1,440.00 2,880,000
小野建 15,700 1,614.00 25,339,800
南陽 3,600 2,007.00 7,225,200
佐鳥電機 10,900 875.00 9,537,500
エコートレーディング 3,700 650.00 2,405,000
伯東 10,600 1,862.00 19,737,200
コンドーテック 13,500 1,014.00 13,689,000
中山福 10,100 423.00 4,272,300
ナガイレーベン 23,200 2,620.00 60,784,000
三菱食品 19,200 2,928.00 56,217,600
松田産業 12,700 3,035.00 38,544,500
第一興商 33,100 3,780.00 125,118,000
メディパルホールディングス 174,900 2,174.00 380,232,600
SPK 7,500 1,385.00 10,387,500
萩原電気ホールディングス 6,500 2,337.00 15,190,500
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アズワン 12,500 17,480.00 218,500,000
スズデン 6,100 1,535.00 9,363,500
尾家産業 5,100 1,134.00 5,783,400
シモジマ 10,700 1,133.00 12,123,100
ドウシシャ 16,500 1,779.00 29,353,500
小津産業 3,900 1,928.00 7,519,200
高速 9,300 1,640.00 15,252,000
たけびし 6,100 1,600.00 9,760,000
リックス 3,900 1,552.00 6,052,800
丸文 15,500 808.00 12,524,000
ハピネット 14,600 1,491.00 21,768,600
橋本総業ホールディングス 3,500 2,249.00 7,871,500
日本ライフライン 56,400 1,379.00 77,775,600
タカショー 11,300 1,077.00 12,170,100
マルカ 6,200 2,643.00 16,386,600
IDOM 58,800 991.00 58,270,800
進和 10,300 2,348.00 24,184,400
エスケイジャパン 4,300 475.00 2,042,500
ダイトロン 7,400 2,345.00 17,353,000
シークス 25,000 1,306.00 32,650,000
田中商事 5,400 660.00 3,564,000
オーハシテクニカ 9,000 1,483.00 13,347,000
白銅 6,300 2,778.00 17,501,400
ダイコー通産 2,100 1,311.00 2,753,100
伊藤忠商事 1,220,700 3,394.00 4,143,055,800
丸紅 1,720,900 900.70 1,550,014,630
高島 2,800 1,840.00 5,152,000
長瀬産業 95,800 1,897.00 181,732,600
蝶理 11,200 1,906.00 21,347,200
豊田通商 175,300 5,030.00 881,759,000
三共生興 26,500 536.00 14,204,000
兼松 69,700 1,436.00 100,089,200
ツカモトコーポレーション 2,900 1,423.00 4,126,700
三井物産 1,392,200 2,506.00 3,488,853,200
日本紙パルプ商事 9,100 3,850.00 35,035,000
カメイ 22,800 1,214.00 27,679,200
東都水産 2,000 6,310.00 12,620,000
OUGホールディングス 2,800 2,993.00 8,380,400
スターゼン 12,900 2,287.00 29,502,300
山善 68,200 1,123.00 76,588,600
椿本興業 3,200 3,825.00 12,240,000
住友商事 1,101,400 1,592.50 1,753,979,500
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内田洋行 7,500 5,410.00 40,575,000
三菱商事 1,062,600 3,437.00 3,652,156,200
第一実業 7,900 4,885.00 38,591,500
キヤノンマーケティングジャパン 43,300 2,552.00 110,501,600
西華産業 9,200 1,705.00 15,686,000
佐藤商事 14,400 1,238.00 17,827,200
菱洋エレクトロ 13,300 2,345.00 31,188,500
東京産業 15,800 709.00 11,202,200
ユアサ商事 17,800 3,065.00 54,557,000
神鋼商事 3,900 3,345.00 13,045,500
トルク 9,400 234.00 2,199,600
阪和興業 34,900 3,465.00 120,928,500
正栄食品工業 11,300 4,250.00 48,025,000
カナデン 14,200 1,048.00 14,881,600
菱電商事 12,600 1,836.00 23,133,600
フルサト工業 8,800 2,046.00 18,004,800
岩谷産業 41,900 6,390.00 267,741,000
ナイス 6,900 1,930.00 13,317,000
ニチモウ 2,700 2,100.00 5,670,000
極東貿易 5,000 2,541.00 12,705,000
アステナホールディングス 24,700 623.00 15,388,100
三愛石油 43,000 1,430.00 61,490,000
稲畑産業 41,900 1,750.00 73,325,000
GSIクレオス 8,600 1,044.00 8,978,400
明和産業 16,200 1,286.00 20,833,200
クワザワホールディングス 6,300 624.00 3,931,200
ヤマエ久野 12,700 1,153.00 14,643,100
ワキタ 34,400 1,041.00 35,810,400
東邦ホールディングス 56,000 1,955.00 109,480,000
サンゲツ 46,900 1,634.00 76,634,600
ミツウロコグループホールディングス 25,800 1,380.00 35,604,000
シナネンホールディングス 6,500 3,535.00 22,977,500
伊藤忠エネクス 38,600 1,003.00 38,715,800
サンリオ 49,000 2,352.00 115,248,000
サンワテクノス 11,500 1,470.00 16,905,000
リョーサン 19,300 2,375.00 45,837,500
新光商事 23,600 834.00 19,682,400
トーホー 7,900 1,618.00 12,782,200
三信電気 9,400 1,703.00 16,008,200
東陽テクニカ 17,300 1,200.00 20,760,000
モスフードサービス 24,700 3,320.00 82,004,000
加賀電子 15,800 3,035.00 47,953,000
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ソーダニッカ 16,700 577.00 9,635,900
立花エレテック 12,900 1,559.00 20,111,100
フォーバル 6,100 1,053.00 6,423,300
PALTAC 28,000 4,790.00 134,120,000
三谷産業 23,100 387.00 8,939,700
西本Wismettacホールディングス 4,000 3,945.00 15,780,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 1,854.00 2,966,400
コーア商事ホールディングス 13,100 685.00 8,973,500
国際紙パルプ商事 37,300 373.00 13,912,900
ヤマタネ 7,500 1,598.00 11,985,000
丸紅建材リース 1,700 1,879.00 3,194,300
日鉄物産 12,500 5,130.00 64,125,000
泉州電業 4,900 4,675.00 22,907,500
トラスコ中山 36,300 2,969.00 107,774,700
オートバックスセブン 63,200 1,555.00 98,276,000
モリト 12,800 685.00 8,768,000
加藤産業 25,200 3,435.00 86,562,000
北恵 4,400 1,029.00 4,527,600
イノテック 9,800 1,474.00 14,445,200
イエローハット 33,000 1,952.00 64,416,000
JKホールディングス 15,800 842.00 13,303,600
日伝 14,500 2,467.00 35,771,500
北沢産業 12,000 241.00 2,892,000
杉本商事 8,800 2,739.00 24,103,200
因幡電機産業 46,600 2,800.00 130,480,000
東テク 5,800 2,667.00 15,468,600
ミスミグループ本社 219,000 4,645.00 1,017,255,000
アルテック 11,800 329.00 3,882,200
タキヒヨー 5,800 1,844.00 10,695,200
蔵王産業 3,400 1,670.00 5,678,000
スズケン 73,900 3,370.00 249,043,000
ジェコス 12,100 902.00 10,914,200
グローセル 19,000 424.00 8,056,000
ローソン 44,200 5,520.00 243,984,000
サンエー 13,300 4,125.00 54,862,500
カワチ薬品 12,300 2,308.00 28,388,400
エービーシー・マート 27,300 5,940.00 162,162,000
ハードオフコーポレーション 8,200 779.00 6,387,800
アスクル 28,400 1,709.00 48,535,600
ゲオホールディングス 23,700 1,201.00 28,463,700
アダストリア 24,400 1,884.00 45,969,600
くら寿司 18,300 4,120.00 75,396,000
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キャンドゥ 8,500 1,951.00 16,583,500
アイケイ 5,700 615.00 3,505,500
パルグループホールディングス 15,500 1,716.00 26,598,000
エディオン 74,300 1,080.00 80,244,000
サーラコーポレーション 36,100 624.00 22,526,400
ワッツ 8,900 880.00 7,832,000
ハローズ 7,100 3,060.00 21,726,000
フジオフードグループ本社 14,700 1,357.00 19,947,900
あみやき亭 3,900 2,900.00 11,310,000
大黒天物産 5,600 7,120.00 39,872,000
ハニーズホールディングス 14,200 1,113.00 15,804,600
ファーマライズホールディングス 4,700 780.00 3,666,000
アルペン 13,500 3,640.00 49,140,000
ハブ 6,100 745.00 4,544,500
クオールホールディングス 23,800 1,580.00 37,604,000
ジンズホールディングス 11,900 7,380.00 87,822,000
ビックカメラ 103,900 1,080.00 112,212,000
DCMホールディングス 108,000 1,083.00 116,964,000
MonotaRO 220,800 2,499.00 551,779,200
東京一番フーズ 5,100 598.00 3,049,800
きちりホールディングス 4,600 617.00 2,838,200
アークランドサービスホールディングス 12,900 2,270.00 29,283,000
J.フロント リテイリング 208,800 990.00 206,712,000
ドトール・日レスホールディングス 27,800 1,659.00 46,120,200
マツモトキヨシホールディングス 72,200 5,220.00 376,884,000
ブロンコビリー 10,100 2,459.00 24,835,900
ZOZO 103,000 4,245.00 437,235,000
トレジャー・ファクトリー 5,500 941.00 5,175,500
物語コーポレーション 9,400 6,880.00 64,672,000
ココカラファイン 15,600 8,830.00 137,748,000
三越伊勢丹ホールディングス 305,900 770.00 235,543,000
Hamee 4,700 1,642.00 7,717,400
マーケットエンタープライズ 1,600 880.00 1,408,000
ウエルシアホールディングス 92,400 3,925.00 362,670,000
クリエイトSDホールディングス 25,800 3,930.00 101,394,000
丸善CHIホールディングス 20,400 388.00 7,915,200
ミサワ 4,100 700.00 2,870,000
ティーライフ 2,600 1,644.00 4,274,400
チムニー 5,300 1,487.00 7,881,100
シュッピン 12,200 1,200.00 14,640,000
オイシックス・ラ・大地 23,100 3,875.00 89,512,500
ネクステージ 35,400 2,220.00 78,588,000
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ジョイフル本田 51,400 1,485.00 76,329,000
鳥貴族ホールディングス 6,600 1,851.00 12,216,600
ホットランド 13,300 1,315.00 17,489,500
すかいらーくホールディングス 225,500 1,574.00 354,937,000
SFPホールディングス 8,500 1,377.00 11,704,500
綿半ホールディングス 13,400 1,273.00 17,058,200
ヨシックスホールディングス 3,600 2,189.00 7,880,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 51,100 1,114.00 56,925,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,300 1,406.00 13,075,800
BEENOS 8,900 2,961.00 26,352,900
あさひ 13,300 1,400.00 18,620,000
日本調剤 10,800 1,745.00 18,846,000
コスモス薬品 17,600 19,740.00 347,424,000
トーエル 8,900 872.00 7,760,800
オンリー 3,700 763.00 2,823,100
セブン&アイ・ホールディングス 682,800 4,952.00 3,381,225,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 93,800 863.00 80,949,400
ツルハホールディングス 38,100 13,840.00 527,304,000
サンマルクホールディングス 14,000 1,560.00 21,840,000
フェリシモ 4,100 1,495.00 6,129,500
トリドールホールディングス 43,400 2,343.00 101,686,200
TOKYO BASE 16,500 625.00 10,312,500
ウイルプラスホールディングス 3,100 981.00 3,041,100
JMホールディングス 11,900 2,295.00 27,310,500
サツドラホールディングス 2,800 2,158.00 6,042,400
アレンザホールディングス 13,600 1,410.00 19,176,000
串カツ田中ホールディングス 4,800 2,102.00 10,089,600
バロックジャパンリミテッド 12,600 874.00 11,012,400
クスリのアオキホールディングス 17,400 7,920.00 137,808,000
力の源ホールディングス 8,000 609.00 4,872,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 102,200 4,965.00 507,423,000
メディカルシステムネットワーク 15,700 782.00 12,277,400
はるやまホールディングス 8,800 580.00 5,104,000
ノジマ 31,200 2,821.00 88,015,200
カッパ・クリエイト 24,500 1,392.00 34,104,000
ライトオン 13,000 721.00 9,373,000
良品計画 201,000 2,485.00 499,485,000
三城ホールディングス 23,100 269.00 6,213,900
アドヴァングループ 18,200 936.00 17,035,200
アルビス 5,800 2,408.00 13,966,400
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コナカ 20,600 361.00 7,436,600
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,649.00 3,957,600
G-7ホールディングス 8,600 4,190.00 36,034,000
イオン北海道 23,100 1,207.00 27,881,700
コジマ 30,600 671.00 20,532,600
ヒマラヤ 6,400 1,340.00 8,576,000
コーナン商事 24,900 3,750.00 93,375,000
エコス 6,600 2,008.00 13,252,800
ワタミ 22,900 959.00 21,961,100
マルシェ 4,600 484.00 2,226,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 349,000 2,127.00 742,323,000
西松屋チェーン 38,600 1,389.00 53,615,400
ゼンショーホールディングス 93,900 2,775.00 260,572,500
幸楽苑ホールディングス 11,100 1,502.00 16,672,200
ハークスレイ 4,000 1,013.00 4,052,000
サイゼリヤ 26,000 2,587.00 67,262,000
VTホールディングス 66,400 572.00 37,980,800
魚力 5,600 2,185.00 12,236,000
フジ・コーポレーション 9,600 1,252.00 12,019,200
ユナイテッドアローズ 20,200 1,804.00 36,440,800
ハイデイ日高 25,400 1,679.00 42,646,600
京都きもの友禅 12,700 254.00 3,225,800
コロワイド 59,800 1,783.00 106,623,400
ピーシーデポコーポレーション 21,100 477.00 10,064,700
壱番屋 12,400 4,820.00 59,768,000
PLANT 5,000 742.00 3,710,000
スギホールディングス 34,900 8,260.00 288,274,000
薬王堂ホールディングス 7,800 2,501.00 19,507,800
スクロール 25,400 895.00 22,733,000
ヨンドシーホールディングス 16,300 1,799.00 29,323,700
木曽路 23,000 2,299.00 52,877,000
SRSホールディングス 23,600 828.00 19,540,800
リテールパートナーズ 21,500 1,271.00 27,326,500
ケーヨー 32,400 829.00 26,859,600
上新電機 20,200 2,547.00 51,449,400
日本瓦斯 85,100 1,584.00 134,798,400
ロイヤルホールディングス 30,000 1,999.00 59,970,000
いなげや 19,600 1,466.00 28,733,600
チヨダ 17,500 811.00 14,192,500
ライフコーポレーション 16,400 4,610.00 75,604,000
リンガーハット 21,500 2,237.00 48,095,500
MrMaxHD 24,600 658.00 16,186,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AOKIホールディングス 34,400 657.00 22,600,800
オークワ 27,500 1,190.00 32,725,000
コメリ 27,100 2,588.00 70,134,800
青山商事 39,400 692.00 27,264,800
しまむら 20,300 9,710.00 197,113,000
はせがわ 10,700 274.00 2,931,800
高島屋 127,300 1,150.00 146,395,000
松屋 38,300 972.00 37,227,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 82,800 888.00 73,526,400
近鉄百貨店 6,800 2,515.00 17,102,000
丸井グループ 147,700 2,077.00 306,772,900
アクシアル リテイリング 14,600 4,195.00 61,247,000
イオン 671,600 3,013.00 2,023,530,800
イズミ 35,500 3,630.00 128,865,000
平和堂 32,300 2,264.00 73,127,200
フジ 21,100 2,140.00 45,154,000
ヤオコー 19,800 7,260.00 143,748,000
ゼビオホールディングス 21,400 1,113.00 23,818,200
ケーズホールディングス 148,900 1,219.00 181,509,100
Olympicグループ 9,500 771.00 7,324,500
日産東京販売ホールディングス 27,300 247.00 6,743,100
シルバーライフ 3,800 1,880.00 7,144,000
Genky DrugStores 7,700 5,170.00 39,809,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,800 1,013.00 3,849,400
ブックオフグループホールディングス 10,200 979.00 9,985,800
ギフト 2,900 2,288.00 6,635,200
アインホールディングス 25,400 7,220.00 183,388,000
元気寿司 5,000 2,629.00 13,145,000
ヤマダホールディングス 585,800 482.00 282,355,600
アークランドサカモト 27,600 1,601.00 44,187,600
ニトリホールディングス 69,300 21,100.00 1,462,230,000
グルメ杵屋 12,800 998.00 12,774,400
愛眼 13,900 224.00 3,113,600
ケーユーホールディングス 9,500 1,032.00 9,804,000
吉野家ホールディングス 57,500 2,070.00 119,025,000
松屋フーズホールディングス 8,500 3,640.00 30,940,000
サガミホールディングス 26,200 1,040.00 27,248,000
関西スーパーマーケット 13,500 1,734.00 23,409,000
王将フードサービス 11,600 5,940.00 68,904,000
プレナス 19,700 2,043.00 40,247,100
ミニストップ 13,000 1,454.00 18,902,000
アークス 33,500 2,350.00 78,725,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バローホールディングス 35,800 2,515.00 90,037,000
ベルク 8,700 6,070.00 52,809,000
大庄 9,700 991.00 9,612,700
ファーストリテイリング 23,300 76,620.00 1,785,246,000
サンドラッグ 65,800 3,705.00 243,789,000
サックスバー ホールディングス 15,500 557.00 8,633,500
ヤマザワ 4,300 1,743.00 7,494,900
やまや 3,600 2,526.00 9,093,600
ベルーナ 37,900 865.00 32,783,500
島根銀行 6,000 595.00 3,570,000
じもとホールディングス 11,800 703.00 8,295,400
めぶきフィナンシャルグループ 908,100 249.00 226,116,900
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,900 1,613.00 35,324,700
九州フィナンシャルグループ 356,900 427.00 152,396,300
ゆうちょ銀行 495,100 972.00 481,237,200
富山第一銀行 41,700 302.00 12,593,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,064,700 439.00 467,403,300
西日本フィナンシャルホールディングス 114,100 716.00 81,695,600
三十三フィナンシャルグループ 15,100 1,490.00 22,499,000
第四北越フィナンシャルグループ 28,400 2,761.00 78,412,400
ひろぎんホールディングス 257,800 637.00 164,218,600
新生銀行 142,500 1,414.00 201,495,000
あおぞら銀行 104,100 2,657.00 276,593,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,955,100 614.50 7,346,408,950
りそなホールディングス 2,016,800 436.30 879,929,840
三井住友トラスト・ホールディングス 330,300 3,733.00 1,233,009,900
三井住友フィナンシャルグループ 1,209,400 3,896.00 4,711,822,400
千葉銀行 583,200 689.00 401,824,800
群馬銀行 359,700 354.00 127,333,800
武蔵野銀行 26,000 1,804.00 46,904,000
千葉興業銀行 44,500 290.00 12,905,000
筑波銀行 72,700 177.00 12,867,900
七十七銀行 54,800 1,269.00 69,541,200
青森銀行 13,500 2,144.00 28,944,000
秋田銀行 10,500 1,467.00 15,403,500
山形銀行 19,600 876.00 17,169,600
岩手銀行 11,400 1,727.00 19,687,800
東邦銀行 156,300 215.00 33,604,500
東北銀行 8,400 1,035.00 8,694,000
みちのく銀行 11,200 898.00 10,057,600
ふくおかフィナンシャルグループ 157,700 2,091.00 329,750,700
静岡銀行 425,600 892.00 379,635,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
十六銀行 21,900 2,255.00 49,384,500
スルガ銀行 153,300 380.00 58,254,000
八十二銀行 393,600 384.00 151,142,400
山梨中央銀行 20,300 851.00 17,275,300
大垣共立銀行 34,500 1,953.00 67,378,500
福井銀行 14,900 1,607.00 23,944,300
北國銀行 16,200 2,159.00 34,975,800
清水銀行 7,200 1,622.00 11,678,400
富山銀行 3,400 2,074.00 7,051,600
滋賀銀行 35,000 1,892.00 66,220,000
南都銀行 25,400 2,011.00 51,079,400
百五銀行 157,300 328.00 51,594,400
京都銀行 62,600 5,010.00 313,626,000
紀陽銀行 61,900 1,579.00 97,740,100
ほくほくフィナンシャルグループ 116,300 865.00 100,599,500
山陰合同銀行 110,100 573.00 63,087,300
中国銀行 150,400 893.00 134,307,200
鳥取銀行 5,600 1,149.00 6,434,400
伊予銀行 231,600 590.00 136,644,000
百十四銀行 18,600 1,591.00 29,592,600
四国銀行 24,800 735.00 18,228,000
阿波銀行 26,800 2,198.00 58,906,400
大分銀行 10,100 1,793.00 18,109,300
宮崎銀行 10,900 2,087.00 22,748,300
佐賀銀行 9,900 1,469.00 14,543,100
沖縄銀行 16,000 2,757.00 44,112,000
琉球銀行 37,900 791.00 29,978,900
セブン銀行 583,900 257.00 150,062,300
みずほフィナンシャルグループ 2,374,800 1,587.00 3,768,807,600
高知銀行 6,300 830.00 5,229,000
山口フィナンシャルグループ 218,100 661.00 144,164,100
長野銀行 5,700 1,158.00 6,600,600
名古屋銀行 14,100 2,679.00 37,773,900
北洋銀行 263,400 259.00 68,220,600
愛知銀行 5,900 3,625.00 21,387,500
中京銀行 6,300 1,397.00 8,801,100
大光銀行 6,000 1,405.00 8,430,000
愛媛銀行 24,400 793.00 19,349,200
トマト銀行 6,700 1,102.00 7,383,400
京葉銀行 74,500 442.00 32,929,000
栃木銀行 84,400 181.00 15,276,400
北日本銀行 5,400 1,578.00 8,521,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東和銀行 30,700 523.00 16,056,100
福島銀行 20,000 245.00 4,900,000
大東銀行 8,400 654.00 5,493,600
トモニホールディングス 135,100 329.00 44,447,900
フィデアホールディングス 169,700 127.00 21,551,900
池田泉州ホールディングス 201,000 168.00 33,768,000
FPG 59,200 707.00 41,854,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,700 1,415.00 19,385,500
マーキュリアホールディングス 6,200 749.00 4,643,800
SBIホールディングス 215,500 2,842.00 612,451,000
ジャフコ グループ 22,300 7,030.00 156,769,000
大和証券グループ本社 1,309,300 659.50 863,483,350
野村ホールディングス 2,668,800 580.90 1,550,305,920
岡三証券グループ 149,600 420.00 62,832,000
丸三証券 52,300 649.00 33,942,700
東洋証券 59,400 159.00 9,444,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 187,000 419.00 78,353,000
光世証券 4,700 593.00 2,787,100
水戸証券 47,500 314.00 14,915,000
いちよし証券 35,400 659.00 23,328,600
松井証券 85,900 828.00 71,125,200
マネックスグループ 157,200 617.00 96,992,400
極東証券 23,800 834.00 19,849,200
岩井コスモホールディングス 18,100 1,429.00 25,864,900
藍澤證券 31,600 1,107.00 34,981,200
マネーパートナーズグループ 19,900 213.00 4,238,700
スパークス・グループ 81,700 280.00 22,876,000
かんぽ生命保険 216,700 2,058.00 445,968,600
SOMPOホールディングス 308,100 5,011.00 1,543,889,100
アニコム ホールディングス 49,200 895.00 44,034,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 424,400 3,769.00 1,599,563,600
第一生命ホールディングス 860,100 2,342.50 2,014,784,250
東京海上ホールディングス 575,600 5,584.00 3,214,150,400
T&Dホールディングス 522,400 1,428.00 745,987,200
アドバンスクリエイト 8,400 1,033.00 8,677,200
全国保証 45,500 5,550.00 252,525,000
あんしん保証 7,300 312.00 2,277,600
イントラスト 5,500 706.00 3,883,000
日本モーゲージサービス 9,300 1,093.00 10,164,900
Casa 5,300 945.00 5,008,500
アルヒ 26,100 1,364.00 35,600,400
プレミアグループ 8,200 3,530.00 28,946,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クレディセゾン 102,300 1,282.00 131,148,600
芙蓉総合リース 18,400 7,720.00 142,048,000
みずほリース 27,100 3,620.00 98,102,000
東京センチュリー 40,700 6,420.00 261,294,000
日本証券金融 74,400 864.00 64,281,600
アイフル 294,300 347.00 102,122,100
リコーリース 13,900 3,720.00 51,708,000
イオンフィナンシャルサービス 107,200 1,311.00 140,539,200
アコム 345,600 428.00 147,916,800
ジャックス 19,400 2,798.00 54,281,200
オリエントコーポレーション 475,300 148.00 70,344,400
オリックス 1,061,200 2,157.00 2,289,008,400
三菱HCキャピタル 605,100 598.00 361,849,800
九州リースサービス 9,300 602.00 5,598,600
日本取引所グループ 472,200 2,853.00 1,347,186,600
イー・ギャランティ 20,700 2,546.00 52,702,200
アサックス 9,600 695.00 6,672,000
NECキャピタルソリューション 7,300 2,139.00 15,614,700
いちご 200,000 347.00 69,400,000
日本駐車場開発 202,800 176.00 35,692,800
スター・マイカ・ホールディングス 10,900 1,409.00 15,358,100
SREホールディングス 2,800 8,280.00 23,184,000
ADワークスグループ 34,600 160.00 5,536,000
ヒューリック 372,200 1,343.00 499,864,600
三栄建築設計 8,000 1,934.00 15,472,000
野村不動産ホールディングス 101,000 3,005.00 303,505,000
三重交通グループホールディングス 39,200 514.00 20,148,800
サムティ 25,700 2,310.00 59,367,000
ディア・ライフ 26,300 496.00 13,044,800
日本商業開発 12,200 1,710.00 20,862,000
プレサンスコーポレーション 29,900 1,835.00 54,866,500
ハウスコム 4,600 1,272.00 5,851,200
日本管理センター 9,900 1,299.00 12,860,100
サンセイランディック 7,500 828.00 6,210,000
フージャースホールディングス 28,500 673.00 19,180,500
オープンハウス 55,900 5,410.00 302,419,000
東急不動産ホールディングス 478,100 671.00 320,805,100
飯田グループホールディングス 146,500 2,817.00 412,690,500
イーグランド 4,300 1,519.00 6,531,700
ムゲンエステート 14,700 485.00 7,129,500
ハウスドゥ 8,600 1,040.00 8,944,000
シーアールイー 5,700 1,928.00 10,989,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グッドコムアセット 8,900 1,453.00 12,931,700
ジェイ・エス・ビー 4,100 3,385.00 13,878,500
テンポイノベーション 7,000 927.00 6,489,000
フェイスネットワーク 2,800 1,383.00 3,872,400
パーク24 94,700 2,107.00 199,532,900
パラカ 5,600 1,880.00 10,528,000
三井不動産 797,300 2,686.50 2,141,946,450
三菱地所 1,149,200 1,792.00 2,059,366,400
平和不動産 30,400 4,230.00 128,592,000
東京建物 173,700 1,706.00 296,332,200
ダイビル 45,600 1,421.00 64,797,600
京阪神ビルディング 31,400 1,472.00 46,220,800
住友不動産 393,400 3,868.00 1,521,671,200
テーオーシー 37,100 671.00 24,894,100
東京楽天地 3,300 4,160.00 13,728,000
スターツコーポレーション 21,400 2,975.00 63,665,000
フジ住宅 23,000 707.00 16,261,000
空港施設 20,700 606.00 12,544,200
明和地所 11,300 605.00 6,836,500
ゴールドクレスト 16,900 1,771.00 29,929,900
エスリード 8,000 1,640.00 13,120,000
日神グループホールディングス 29,600 520.00 15,392,000
日本エスコン 32,500 809.00 26,292,500
タカラレーベン 73,200 321.00 23,497,200
AVANTIA 11,200 880.00 9,856,000
イオンモール 88,800 1,702.00 151,137,600
毎日コムネット 8,500 746.00 6,341,000
ファースト住建 8,000 1,325.00 10,600,000
カチタス 43,800 4,005.00 175,419,000
トーセイ 25,700 1,183.00 30,403,100
穴吹興産 4,800 2,050.00 9,840,000
サンフロンティア不動産 23,100 1,195.00 27,604,500
エフ・ジェー・ネクスト 19,000 1,046.00 19,874,000
インテリックス 3,900 754.00 2,940,600
ランドビジネス 7,400 271.00 2,005,400
サンネクスタグループ 7,400 1,020.00 7,548,000
グランディハウス 15,900 487.00 7,743,300
日本空港ビルデング 61,100 5,040.00 307,944,000
明豊ファシリティワークス 8,100 881.00 7,136,100
日本工営 10,000 3,215.00 32,150,000
LIFULL 52,600 358.00 18,830,800
ミクシィ 43,200 2,694.00 116,380,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイエイシーリクルートメント 14,100 1,933.00 27,255,300
日本M&Aセンター 277,800 3,385.00 940,353,000
メンバーズ 5,200 3,215.00 16,718,000
中広 3,100 390.00 1,209,000
UTグループ 24,500 3,175.00 77,787,500
アイティメディア 5,800 2,285.00 13,253,000
タケエイ 19,100 1,671.00 31,916,100
E・Jホールディングス 9,100 1,289.00 11,729,900
夢真ビーネックスグループ 45,300 1,292.00 58,527,600
コシダカホールディングス 45,800 592.00 27,113,600
アルトナー 4,500 868.00 3,906,000
パソナグループ 18,500 3,095.00 57,257,500
CDS 4,400 1,599.00 7,035,600
リンクアンドモチベーション 37,300 1,008.00 37,598,400
GCA 24,900 1,377.00 34,287,300
エス・エム・エス 57,600 4,025.00 231,840,000
サニーサイドアップグループ 6,300 741.00 4,668,300
パーソルホールディングス 169,400 2,686.00 455,008,400
リニカル 9,900 862.00 8,533,800
クックパッド 54,600 223.00 12,175,800
アイ・ケイ・ケイ 8,700 675.00 5,872,500
学情 7,100 1,214.00 8,619,400
スタジオアリス 8,600 2,257.00 19,410,200
シミックホールディングス 9,600 1,508.00 14,476,800
エプコ 4,000 848.00 3,392,000
NJS 3,900 1,933.00 7,538,700
綜合警備保障 67,400 5,010.00 337,674,000
カカクコム 125,200 3,760.00 470,752,000
アイロムグループ 6,100 2,200.00 13,420,000
セントケア・ホールディング 12,700 986.00 12,522,200
サイネックス 3,300 673.00 2,220,900
ルネサンス 10,800 1,171.00 12,646,800
ディップ 26,600 3,840.00 102,144,000
デジタルホールディングス 12,000 1,700.00 20,400,000
新日本科学 21,000 864.00 18,144,000
キャリアデザインセンター 4,500 1,217.00 5,476,500
ベネフィット・ワン 61,700 4,945.00 305,106,500
エムスリー 298,800 8,072.00 2,411,913,600
ツカダ・グローバルホールディング 10,800 342.00 3,693,600
アウトソーシング 97,200 2,025.00 196,830,000
ウェルネット 17,700 514.00 9,097,800
ワールドホールディングス 6,900 2,735.00 18,871,500
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ディー・エヌ・エー 71,800 2,041.00 146,543,800
博報堂DYホールディングス 235,800 1,886.00 444,718,800
ぐるなび 30,100 502.00 15,110,200
タカミヤ 21,200 485.00 10,282,000
ジャパンベストレスキューシステム 11,400 1,103.00 12,574,200
ファンコミュニケーションズ 43,100 421.00 18,145,100
ライク 4,700 1,811.00 8,511,700
ビジネス・ブレークスルー 7,800 449.00 3,502,200
エスプール 48,100 1,012.00 48,677,200
WDBホールディングス 7,800 3,540.00 27,612,000
手間いらず 2,200 5,760.00 12,672,000
ティア 10,500 505.00 5,302,500
CDG 1,700 1,573.00 2,674,100
アドウェイズ 28,000 682.00 19,096,000
バリューコマース 13,300 4,715.00 62,709,500
インフォマート 185,900 1,025.00 190,547,500
JPホールディングス 49,400 279.00 13,782,600
エコナックホールディングス 34,100 88.00 3,000,800
レッグス 3,700 2,269.00 8,395,300
プレステージ・インターナショナル 63,900 785.00 50,161,500
アミューズ 9,400 2,378.00 22,353,200
ドリームインキュベータ 5,500 939.00 5,164,500
クイック 10,700 1,401.00 14,990,700
TAC 10,500 252.00 2,646,000
電通グループ 174,600 4,230.00 738,558,000
イオンファンタジー 6,700 1,922.00 12,877,400
シーティーエス 19,500 797.00 15,541,500
ネクシィーズグループ 6,300 890.00 5,607,000
H.U.グループホールディングス 47,500 3,225.00 153,187,500
アルプス技研 15,100 2,001.00 30,215,100
ダイオーズ 3,600 1,075.00 3,870,000
日本空調サービス 18,200 728.00 13,249,600
オリエンタルランド 180,100 16,755.00 3,017,575,500
ダスキン 39,400 2,675.00 105,395,000
明光ネットワークジャパン 20,400 596.00 12,158,400
ファルコホールディングス 8,200 1,757.00 14,407,400
ラウンドワン 58,000 1,407.00 81,606,000
リゾートトラスト 77,800 1,921.00 149,453,800
ビー・エム・エル 21,900 4,410.00 96,579,000
りらいあコミュニケーションズ 26,000 1,246.00 32,396,000
リソー教育 86,700 419.00 36,327,300
早稲田アカデミー 7,500 964.00 7,230,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユー・エス・エス 189,700 1,897.00 359,860,900
東京個別指導学院 15,500 641.00 9,935,500
サイバーエージェント 417,500 2,155.00 899,712,500
楽天グループ 868,700 1,113.00 966,863,100
クリーク・アンド・リバー社 9,000 1,763.00 15,867,000
モーニングスター 25,300 497.00 12,574,100
テー・オー・ダブリュー 30,600 322.00 9,853,200
山田コンサルティンググループ 10,100 1,150.00 11,615,000
セントラルスポーツ 6,400 2,494.00 15,961,600
フルキャストホールディングス 14,600 2,245.00 32,777,000
エン・ジャパン 30,200 3,820.00 115,364,000
リソルホールディングス 1,900 4,000.00 7,600,000
テクノプロ・ホールディングス 101,500 3,080.00 312,620,000
アトラグループ 3,800 315.00 1,197,000
インターワークス 5,600 403.00 2,256,800
アイ・アールジャパンホールディングス 6,900 13,100.00 90,390,000
KeePer技研 11,000 3,895.00 42,845,000
ファーストロジック 3,700 782.00 2,893,400
三機サービス 3,600 1,101.00 3,963,600
Gunosy 11,100 689.00 7,647,900
デザインワン・ジャパン 5,600 224.00 1,254,400
イー・ガーディアン 7,000 3,255.00 22,785,000
リブセンス 10,800 204.00 2,203,200
ジャパンマテリアル 52,300 1,319.00 68,983,700
ベクトル 21,400 1,105.00 23,647,000
ウチヤマホールディングス 9,300 350.00 3,255,000
チャーム・ケア・コーポレーション 12,800 1,634.00 20,915,200
キャリアリンク 5,700 1,953.00 11,132,100
IBJ 14,200 981.00 13,930,200
アサンテ 6,300 1,795.00 11,308,500
バリューHR 6,900 1,771.00 12,219,900
M&Aキャピタルパートナーズ 14,000 5,370.00 75,180,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,800 1,558.00 10,594,400
ERIホールディングス 5,000 1,122.00 5,610,000
アビスト 2,700 2,984.00 8,056,800
シグマクシス 9,400 2,597.00 24,411,800
ウィルグループ 12,700 1,307.00 16,598,900
エスクロー・エージェント・ジャパン 26,600 215.00 5,719,000
メドピア 13,100 4,045.00 52,989,500
レアジョブ 3,400 1,400.00 4,760,000
リクルートホールディングス 1,213,000 6,624.00 8,034,912,000
エラン 23,600 1,360.00 32,096,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
土木管理総合試験所 8,700 367.00 3,192,900
ネットマーケティング 9,000 441.00 3,969,000
日本郵政 1,281,500 972.50 1,246,258,750
ベルシステム24ホールディングス 28,600 1,667.00 47,676,200
鎌倉新書 17,400 1,007.00 17,521,800
SMN 4,100 681.00 2,792,100
グローバルキッズCOMPANY 3,500 752.00 2,632,000
エアトリ 10,800 3,110.00 33,588,000
アトラエ 11,900 2,782.00 33,105,800
ストライク 6,500 4,140.00 26,910,000
ソラスト 41,800 1,522.00 63,619,600
セラク 5,500 2,132.00 11,726,000
インソース 16,600 2,094.00 34,760,400
ベイカレント・コンサルティング 11,100 52,600.00 583,860,000
Orchestra Holdings 3,300 3,485.00 11,500,500
アイモバイル 5,000 1,458.00 7,290,000
キャリアインデックス 7,200 1,074.00 7,732,800
MS-Japan 7,200 1,081.00 7,783,200
船場 3,800 780.00 2,964,000
グレイステクノロジー 17,500 1,189.00 20,807,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 48,900 2,782.00 136,039,800
フルテック 2,600 1,341.00 3,486,600
GameWith 5,600 547.00 3,063,200
ソウルドアウト 4,300 1,670.00 7,181,000
MS&Consulting 3,200 605.00 1,936,000
ウェルビー 6,500 1,580.00 10,270,000
エル・ティー・エス 2,200 3,625.00 7,975,000
ミダックホールディングス 7,400 4,730.00 35,002,000
日総工産 13,600 769.00 10,458,400
キュービーネットホールディングス 7,900 1,851.00 14,622,900
RPAホールディングス 20,900 609.00 12,728,100
スプリックス 5,100 930.00 4,743,000
マネジメントソリューションズ 8,400 2,860.00 24,024,000
プロレド・パートナーズ 3,800 2,479.00 9,420,200
テノ.ホールディングス 2,400 999.00 2,397,600
フロンティア・マネジメント 4,700 1,078.00 5,066,600
ピアラ 3,100 838.00 2,597,800
コプロ・ホールディングス 2,500 1,129.00 2,822,500
ギークス 3,100 1,645.00 5,099,500
カーブスホールディングス 46,800 889.00 41,605,200
フォーラムエンジニアリング 12,100 906.00 10,962,600
ダイレクトマーケティングミックス 9,100 4,370.00 39,767,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポピンズホールディングス 4,000 3,195.00 12,780,000
LITALICO 6,900 6,180.00 42,642,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,800 1,158.00 10,190,400
リログループ 92,700 2,388.00 221,367,600
東祥 10,700 1,787.00 19,120,900
エイチ・アイ・エス 37,700 2,522.00 95,079,400
ラックランド 4,900 2,834.00 13,886,600
共立メンテナンス 28,100 3,620.00 101,722,000
イチネンホールディングス 17,900 1,276.00 22,840,400
建設技術研究所 10,300 2,515.00 25,904,500
スペース 12,400 919.00 11,395,600
長大 6,900 1,945.00 13,420,500
燦ホールディングス 7,600 1,443.00 10,966,800
スバル興業 1,100 8,400.00 9,240,000
東京テアトル 6,600 1,270.00 8,382,000
タナベ経営 3,500 1,500.00 5,250,000
ナガワ 5,400 11,310.00 61,074,000
東京都競馬 12,700 4,150.00 52,705,000
カナモト 30,000 2,638.00 79,140,000
西尾レントオール 15,700 3,035.00 47,649,500
トランス・コスモス 16,200 3,570.00 57,834,000
乃村工藝社 72,900 940.00 68,526,000
藤田観光 7,400 2,245.00 16,613,000
KNT-CTホールディングス 9,000 1,369.00 12,321,000
日本管財 18,200 2,725.00 49,595,000
トーカイ 16,500 2,467.00 40,705,500
セコム 166,900 8,562.00 1,428,997,800
セントラル警備保障 8,300 2,693.00 22,351,900
丹青社 32,300 879.00 28,391,700
メイテック 20,500 6,660.00 136,530,000
応用地質 19,300 1,368.00 26,402,400
船井総研ホールディングス 34,800 2,780.00 96,744,000
進学会ホールディングス 7,400 423.00 3,130,200
オオバ 12,300 838.00 10,307,400
いであ 4,700 1,892.00 8,892,400
学究社 5,200 1,394.00 7,248,800
ベネッセホールディングス 62,200 2,416.00 150,275,200
イオンディライト 21,000 3,650.00 76,650,000
ナック 8,400 955.00 8,022,000
ダイセキ 34,160 4,790.00 163,626,400
ステップ 6,400 1,807.00 11,564,800
合 計 185,639,660 495,780,077,820
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 9月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 403,436,256
コール・ローン 3,800,551,820
国債証券 293,225,691,251
派生商品評価勘定 24,020,765
未収入金 4,327,365
未収利息 1,441,340,215
前払費用 41,977,736
差入委託証拠金 485,054,053
流動資産合計 299,426,399,461
資産合計 299,426,399,461
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,083,587
前受金 3,585,815
前受収益 15,916
未払金 214,551,618
未払解約金 234,432,107
未払利息 3,587
流動負債合計 454,672,630
負債合計 454,672,630
純資産の部
元本等
元本 96,959,233,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 202,012,493,289
元本等合計 298,971,726,831
純資産合計 298,971,726,831
負債純資産合計 299,426,399,461
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2021年 9月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 96,959,233,542口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0835円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,835円)
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 9月 6日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 9月 6日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 9月 8日
期首
期首元本額 97,174,191,513円
期中追加設定元本額 17,836,088,110円
期中一部解約元本額 18,051,046,081円
期末元本額 96,959,233,542円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,407,408,768円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 602,990,351円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 397,686,870円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,090,054,609円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,701,033円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 7,463,135,324円
世界経済インデックスファンド 10,721,177,214円
DCマイセレクション25 1,921,840,909円
DCマイセレクション50 1,620,000,445円
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2021年 9月 6日現在
区分
DCマイセレクション75 1,106,112,432円
DC外国債券インデックス・オープン 2,219,572,135円
DCマイセレクションS25 908,119,245円
DCマイセレクションS50 705,562,190円
DCマイセレクションS75 374,191,381円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 33,856,949円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 86,293,505円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 43,515,121円
DC世界経済インデックスファンド 11,642,062,675円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 637,859,398円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 224,230円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,235,701円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,233,869円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 32,014,192円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 55,303,998円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 98,901,872円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 88,726,795円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 87,966,593円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,514,648,158円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 469,928,981円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,868,805,381円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 213,323,229円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 62,395,825円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 493,995,321円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 184,080,867円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 226,965,520円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 777,056,639円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,055,787,615円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 721,314,555円
外国債券ファンド・シリーズ1 628,107,250円
コア投資戦略ファンド(安定型) 911,972,296円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,380,401,320円
分散投資コア戦略ファンドA 258,771,880円
分散投資コア戦略ファンドS 554,621,365円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 481,061,031円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,754,424,124円
コア投資戦略ファンド(切替型) 963,518,334円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 234,290,167円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 102,609,021円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,299,604,562円
SMT インデックスバランス・オープン 195,226,009円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 18,158,222,262円
SMT 世界経済インデックス・オープン 196,901,423円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月 6日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 223,663,146円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 367,719,460円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,680,914円
グローバル経済コア 770,005,660円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,819,707円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,314,150円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 277,929,615円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 34,950,566円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 4,460,252円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 4,176,020円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,158,272円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,252,717円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 502,848,396円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,593,671,885円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 337,194,301円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 343,735,507円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 226,924,808円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 185,883,196円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 43,657円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 20,374円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月 6日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 3,647,135,545
合計 3,647,135,545
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 9月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,659,062,379 - 3,662,648,194 3,585,815
合計 3,659,062,379 - 3,662,648,194 3,585,815
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 9月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,466,618,491 - 3,484,970,590 18,352,099
アメリカドル 1,601,076,205 - 1,602,288,390 1,212,185
カナダドル 156,586,122 - 157,615,200 1,029,078
ユーロ 1,459,343,433 - 1,474,062,400 14,718,967
イギリスポンド 249,612,731 - 251,004,600 1,391,869
売建 32,823,346 - 32,824,082 △736
シンガポールドル 8,648,176 - 8,640,152 8,024
マレーシアリン
24,175,170 - 24,183,930 △8,760
ギット
合計 3,499,441,837 - 3,517,794,672 18,351,363
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,963,281.30
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,691,601.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.125% 04/30/23 5,000,000.00 4,996,972.65
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,495,605.45
T 0.125% 05/31/23 6,800,000.00 6,794,687.50
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,045,517.22
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,982,500.00
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,240,224.61
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,400,249.98
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,979,687.50
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,165,859.37
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,972,265.60
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,010,625.04
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,970,117.21
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 987,148.44
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,862,890.60
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,383,691.42
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,540,375.00
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,886,562.48
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 7,007,109.41
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,948,125.04
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 9,006,128.49
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,200,898.48
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,726,875.04
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,963,437.50
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,947,500.00
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 11,395,781.25
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,812,492.18
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,211,257.01
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,877,984.37
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,421,523.45
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,934,980.45
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,539,859.37
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,288,183.57
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,382,882.88
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 15,095,179.68
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,445,800.77
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,772,265.60
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,362,207.01
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 11,013,750.00
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 3,002,109.39
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 8,042,500.00
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,765,847.71
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 14,830,128.98
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 8,056,250.00
T 1.125% 05/15/40 6,260,000.00 5,562,107.84
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 8,234,132.85
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,220,410.18
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 8,106,250.00
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 7,304,519.57
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 9,612,070.36
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,641,799.79
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 4,117,812.52
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,108,789.05
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 8,623,828.12
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,557,812.50
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,095,312.52
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,070,703.15
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 12,000,625.00
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,315,402.33
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,208,593.78
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,616,585.93
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,957,828.16
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,085,000.00
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,761,914.09
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,637,304.73
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,780,234.37
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,425,898.47
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,584,628.91
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,362,484.77
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 11,478,402.39
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,025,312.50
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,983,085.93
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,075,878.90
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,574,316.40
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,602,265.62
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,225,976.59
T 1.625% 11/15/50 11,300,000.00 10,471,921.86
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,143,546.87
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,669,398.42
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,721,202.13
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,789,312.88
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,492,812.51
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,241,130.84
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,133,125.00
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 7,938,882.85
T 1.875% 02/15/51 13,600,000.00 13,370,500.00
166/321
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,466,529.68
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,070,468.76
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,261,796.86
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,710,550.40
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,602,055.69
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,330,695.33
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,741,093.75
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,537,156.25
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,831,187.50
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,041,125.02
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 5,259,375.00
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,791,806.25
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,459,961.69
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,188,437.52
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,616,005.83
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 8,016,503.92
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,352,460.92
T 2.25% 05/15/41 4,600,000.00 4,906,906.25
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,206,279.27
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 4,454,166.42
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,866,523.46
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,656,343.75
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,730,453.12
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,690,812.50
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,241,978.49
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,706,015.62
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,889,234.39
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,157,226.55
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,055,424.98
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,795,710.94
T 2.375% 05/15/27 5,840,000.00 6,322,712.50
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,732,151.56
T 2.375% 05/15/51 2,750,000.00 3,022,421.87
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,290,039.05
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 6,684,265.62
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,653,801.56
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,337,695.30
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,564,353.92
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,451,875.00
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,198,790.03
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,356,101.60
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,624,042.99
167/321
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,752,617.18
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,083,520.31
T 2.625% 02/15/29 7,490,000.00 8,291,664.06
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,451,734.38
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,785,253.94
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,116,958.96
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,690,312.50
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,302,423.46
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,179,648.43
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,265,894.56
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,753,773.42
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,053,463.27
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,949,023.46
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,048,515.63
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,500,179.69
T 2.75% 08/15/47 7,050,000.00 8,234,730.49
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,575,439.45
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,478,953.12
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,446,875.00
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,254,456.25
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,565,640.62
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,335,625.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,123,259.37
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,885,652.36
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,701,406.25
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,144,401.58
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,938,176.58
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 4,393,462.50
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,097,515.62
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,009,208.97
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,641,210.95
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,254,290.62
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,193,164.10
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,134,863.30
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,890,270.35
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,061,718.75
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,503,535.93
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,457,657.04
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,751,367.21
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,263,567.18
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,217,773.40
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,837,990.62
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,046,601.56
168/321
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,283,707.03
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 2,444,375.00
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 7,422,228.93
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 5,088,318.75
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,577,312.50
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,135,273.43
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,839,396.10
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,941,343.75
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 983,975.78
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,170,250.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,632,812.50
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,656,093.76
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 4,026,093.75
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,948,210.93
T 3% 02/15/47 800,000.00 974,937.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,442,558.61
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,606,171.91
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,942,228.12
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,232,812.50
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 6,967,984.37
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,679,656.25
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,599,328.14
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,482,812.50
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 3,376,625.00
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,257,117.19
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,309,828.12
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,402,968.75
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,708,984.37
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,796,726.56
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,788,904.69
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,521,316.41
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 783,234.37
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,445,210.94
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 2,020,190.62
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,123,593.75
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,630,664.06
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,676,492.19
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,669,824.22
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,558,593.75
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,095,847.65
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,902,388.67
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,489,031.25
169/321
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,843,649.41
1,166,240,000.00 1,219,365,449.85
アメリカドル 小計
(133,922,907,357)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,058,500.60
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,226,648.00
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,385,456.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,596,698.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,356,355.20
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,769,539.80
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,459,936.80
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,275,332.40
CAN 1.25% 03/01/25 1,960,000.00 2,002,747.60
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,676,593.40
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,091,560.50
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,405,301.60
CAN 1.5% 06/01/31 2,710,000.00 2,775,283.90
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 616,740.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,698,011.00
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,741,677.50
CAN 1% 09/01/22 1,270,000.00 1,279,258.30
CAN 1% 09/01/26 860,000.00 866,708.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,400,694.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,906,560.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,374,244.20
CAN 2.5% 06/01/24 300,000.00 316,233.00
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,302,567.60
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 711,956.00
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,398,791.80
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,445,980.50
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 4,988,313.90
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,769,859.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,479,523.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,578,084.30
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,415,126.40
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,227,671.20
62,900,000.00 66,597,954.00
カナダドル 小計
(5,831,982,831)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,685,191.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 33,901,430.40
MBONO 5.75% 03/05/26 38,440,000.00 37,203,385.20
MBONO 6.75% 03/09/23 22,180,000.00 22,560,165.20
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 40,248,893.10
MBONO 7.75% 05/29/31 31,580,000.00 33,277,740.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 24,851,838.40
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 11,127,138.00
MBONO 8.5% 05/31/29 33,970,000.00 37,146,534.70
MBONO 8.5% 11/18/38 26,220,000.00 28,844,884.20
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 36,143,863.20
MBONO 8% 11/07/47 24,630,000.00 25,860,761.10
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 36,401,141.70
359,170,000.00 378,252,967.50
メキシコペソ 小計
(2,085,535,561)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,406,688.60
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 999,080.60
BGB 0.4% 06/22/40 1,050,000.00 1,035,793.50
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,680,814.80
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 563,808.00
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,829,436.80
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,820,163.80
BGB 0.8% 06/22/28 2,160,000.00 2,340,727.20
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,583,586.40
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 442,538.80
BGB 0% 10/22/31 1,020,000.00 1,024,753.20
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,718,160.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 848,613.60
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,678,576.80
BGB 1.7% 06/22/50 1,140,000.00 1,421,272.20
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,316,490.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,454,397.20
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,197,522.80
BGB 2.15% 06/22/66 770,000.00 1,127,002.80
BGB 2.25% 06/22/23 1,010,000.00 1,063,863.30
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,112,241.90
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,339,918.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,040,564.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,409,709.50
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 3,191,903.00
BGB 4.25% 09/28/22 1,820,000.00 1,915,986.80
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,411,240.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,548,806.40
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,895,586.20
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,460,531.10
BKO 0% 03/10/23 1,210,000.00 1,223,406.80
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 4,995,936.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,045,001.70
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,677,110.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.3% 08/15/23 2,900,000.00 2,940,919.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 591,269.40
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,800,932.10
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,306,060.40
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,131,733.80
BTPS 0.6% 08/01/31 2,290,000.00 2,267,351.90
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 685,262.60
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,341,102.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,800,000.00 3,887,970.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,042,440.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 985,636.20
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,636,373.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,301,694.50
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,488,409.00
BTPS 0.95% 12/01/31 1,700,000.00 1,733,031.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,008,700.00
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 3,024,960.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,072,343.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,073,064.60
BTPS 1.45% 03/01/36 1,450,000.00 1,517,410.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,438,989.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,029,760.20
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,530,944.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,560,866.00
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,046,947.80
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,279,786.30
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,775,026.20
BTPS 1.7% 09/01/51 1,120,000.00 1,117,480.00
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,385,696.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,925,550.40
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,117,720.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,905,902.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,043,290.60
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,526,112.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 733,861.70
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,550,681.60
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,123,580.80
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 3,100,600.80
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 2,119,473.80
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 3,084,018.00
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,273,733.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,213,258.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 2,705,238.90
BTPS 2.8% 03/01/67 1,020,000.00 1,230,222.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,220,655.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,574,205.50
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 2,991,253.10
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,276,281.70
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,822,073.00
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,611,089.00
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,862,623.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,943,026.40
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,946,752.80
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,409,913.50
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,764,220.40
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 4,028,102.40
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,083,657.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,507,377.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,876,531.40
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 4,013,978.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,734,572.70
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 4,956,341.50
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,948,416.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 4,760,550.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,932,558.00
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,482,866.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,688,912.50
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 3,498,705.60
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,329,121.20
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,413,509.10
BTPS 5% 09/01/40 2,880,000.00 4,626,950.40
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,983,156.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 4,422,906.60
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,922,382.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 962,440.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,089,595.90
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,129,662.90
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,309,601.00
DBR 0.5% 02/15/25 1,350,000.00 1,409,062.50
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,165,180.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,565,999.60
DBR 0.5% 08/15/27 4,040,000.00 4,321,345.60
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,719,368.80
DBR 0% 02/15/31 800,000.00 831,304.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,882,970.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 0% 05/15/36 1,670,000.00 1,695,851.60
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,502,989.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,647,350.00
DBR 0% 08/15/30 6,450,000.00 6,713,418.00
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 701,503.40
DBR 0% 08/15/31 750,000.00 777,855.00
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 4,243,907.20
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,245,082.40
DBR 0% 11/15/28 900,000.00 936,189.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,677,055.20
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,057,236.00
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,135,243.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,430,697.60
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,862,664.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,752,382.50
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,105,000.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,909,203.20
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,585,093.40
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 6,144,196.50
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,014,783.20
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,784,287.70
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,848,095.20
DBR 4.25% 07/04/39 2,310,000.00 4,148,436.60
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,508,060.50
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,980,861.60
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,461,984.90
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,469,790.80
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,322,266.40
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,762,659.30
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,976,825.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,400,576.80
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,867,902.00
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,824,724.10
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,344,449.10
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,671,160.50
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,161,094.00
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 809,681.40
FRTR 0.5% 06/25/44 1,230,000.00 1,207,564.80
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,770,430.20
FRTR 0.75% 05/25/52 3,800,000.00 3,761,430.00
FRTR 0.75% 05/25/53 770,000.00 755,254.50
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 6,309,985.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,071,279.00
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,557,400.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,340,145.80
FRTR 0% 02/25/27 1,660,000.00 1,701,616.20
FRTR 0% 03/25/23 7,190,000.00 7,268,514.80
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,052,637.50
FRTR 0% 03/25/25 5,490,000.00 5,611,603.50
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,353,628.00
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 6,106,742.00
FRTR 0% 11/25/31 2,910,000.00 2,915,849.10
FRTR 1.25% 05/25/34 4,490,000.00 5,106,970.90
FRTR 1.25% 05/25/36 5,930,000.00 6,767,671.80
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,806,542.90
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 4,301,753.40
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,607,574.00
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,137,158.20
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,740,658.20
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,484,604.80
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,044,087.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,638,459.20
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,429,476.00
FRTR 2.25% 10/25/22 2,940,000.00 3,038,842.80
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,895,505.20
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,160,418.00
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,713,119.60
FRTR 3.25% 05/25/45 3,050,000.00 4,865,177.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,561,516.50
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,555,081.80
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 7,974,093.60
FRTR 4.75% 04/25/35 3,130,000.00 5,076,922.60
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 4,710,457.40
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 4,139,190.30
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,434,630.50
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,495,621.10
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,134,222.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,426,452.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,151,460.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 964,363.50
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,057,521.60
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 776,119.60
IRISH 0.55% 04/22/41 390,000.00 392,640.30
IRISH 0.9% 05/15/28 720,000.00 780,760.80
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 533,757.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 0% 10/18/31 880,000.00 878,838.40
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,324,620.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 763,290.80
IRISH 1.35% 03/18/31 620,000.00 705,938.20
IRISH 1.5% 05/15/50 780,000.00 927,981.60
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 991,634.20
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,522,879.00
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,483,677.80
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,506,753.00
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,069,939.10
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,081,235.30
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,832,294.40
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,395,146.60
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,797,996.60
NETHER 0.5% 01/15/40 1,440,000.00 1,563,321.60
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,451,544.00
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,276,373.50
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,760,194.80
NETHER 0% 01/15/24 1,420,000.00 1,445,020.40
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,898,548.80
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 694,589.00
NETHER 0% 01/15/52 980,000.00 918,083.60
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,975,046.40
NETHER 0% 07/15/31 860,000.00 880,941.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,030,927.80
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,647,614.00
NETHER 2.75% 01/15/47 2,230,000.00 3,700,818.80
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,147,150.30
NETHER 3.75% 01/15/23 1,560,000.00 1,655,940.00
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 3,937,275.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,543,808.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,404,284.80
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 222,570.00
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,395,967.30
OBL 0% 04/10/26 4,070,000.00 4,205,449.60
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,850,237.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,246,262.60
OBL 0% 10/07/22 3,110,000.00 3,134,320.20
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 3,001,326.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,606,330.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,534,341.20
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,572,084.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,879,456.80
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 942,599.00
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,747,186.20
RAGB 0.75% 03/20/51 680,000.00 727,307.60
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,222,688.00
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 320,819.40
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,478,536.00
RAGB 0% 02/20/31 880,000.00 891,844.80
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 952,059.60
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,521,195.00
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,469,160.00
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 322,380.80
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 394,153.20
RAGB 1.2% 10/20/25 700,000.00 754,467.00
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,171,093.20
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 452,096.70
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,064,537.10
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,401,540.70
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 1,398,748.50
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,404,842.40
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,344,873.90
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,478,873.20
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,010,561.10
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,948,036.00
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,717,569.00
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,658,619.80
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 540,864.00
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 423,508.20
RFGB 0.125% 09/15/31 400,000.00 410,932.00
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 401,212.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 652,407.40
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 924,105.30
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 692,139.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 810,593.20
RFGB 0.75% 04/15/31 620,000.00 677,709.60
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 733,000.80
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 547,932.60
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 428,820.00
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 642,883.50
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 640,292.80
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 619,551.10
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 673,705.50
RFGB 1.625% 09/15/22 850,000.00 870,544.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 881,648.80
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 513,907.80
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 782,735.20
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 981,441.80
SPGB 0.1% 04/30/31 2,180,000.00 2,146,471.60
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,342,372.30
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,655,697.00
SPGB 0.45% 10/31/22 2,460,000.00 2,491,512.60
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,994,018.00
SPGB 0.5% 10/31/31 930,000.00 945,605.40
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 3,079,151.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,585,009.20
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 966,691.20
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,389,879.50
SPGB 0% 01/31/26 1,530,000.00 1,554,755.40
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,944,069.70
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,404,585.40
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,277,967.60
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 2,355,869.20
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,342,678.00
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,983,117.50
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,740,992.00
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,642,408.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,989,235.60
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,348,225.60
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 602,045.40
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,916,484.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,284,850.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,199,322.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,115,334.60
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,410,311.80
SPGB 1% 10/31/50 2,330,000.00 2,185,353.60
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,115,194.10
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,976,995.20
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,504,271.00
SPGB 2.75% 10/31/24 2,500,000.00 2,761,225.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,050,000.00 2,856,019.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 2,802,236.20
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,814,235.20
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,840,236.40
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,982,376.10
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,413,197.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,457,217.60
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,713,944.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,852,922.50
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,900,594.70
SPGB 5.15% 10/31/44 1,810,000.00 3,352,825.90
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,278,500.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 4,523,261.60
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,555,737.60
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,523,014.50
775,140,000.00 909,289,118.30
ユーロ 小計
(118,598,579,699)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,508,767.20
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,510,947.10
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,965,248.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,213,692.60
UKT 0.25% 07/31/31 2,670,000.00 2,552,653.50
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,363,614.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,136,360.20
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,725,653.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,360,000.00 2,266,638.40
UKT 0.625% 10/22/50 1,860,000.00 1,656,664.80
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,388,461.60
UKT 0.875% 01/31/46 960,000.00 915,820.80
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,743,316.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 507,085.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,141,742.50
UKT 1.25% 07/31/51 180,000.00 187,997.40
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,899,624.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,117,260.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,599,439.70
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,752,597.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,162,064.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,120,000.00 1,460,502.40
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,511,289.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,702,874.20
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,172,540.80
UKT 1.75% 09/07/37 2,930,000.00 3,266,217.50
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,635,216.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,606,675.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,981,606.40
UKT 2.75% 09/07/24 1,470,000.00 1,583,190.00
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,905,401.00
UKT 3.25% 01/22/44 2,580,000.00 3,701,732.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 3.5% 01/22/45 2,550,000.00 3,834,639.00
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,805,670.50
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,740,656.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,090,000.00 3,042,371.20
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,864,085.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,491,657.20
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,695,470.90
UKT 4.25% 12/07/40 1,900,000.00 2,974,754.00
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,713,303.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,689,853.60
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 3,693,538.90
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,569,278.90
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,885,991.20
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 2,002,127.20
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,644,455.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 3,028,625.60
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,100,330.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,741,312.50
98,050,000.00 121,361,011.20
イギリスポンド 小計
(18,462,650,633)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 5,970,000.00 5,927,493.60
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 7,380,000.00 7,741,398.60
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,811,381.90
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,993,500.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,524,561.10
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,539,937.50
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 10,233,627.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,580,000.00 8,373,013.20
60,920,000.00 67,144,912.90
スウェーデンクローナ 小計
(861,469,232)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,990,790.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,040,000.00 5,084,301.60
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,856,005.40
NGB 1.75% 02/17/27 6,060,000.00 6,268,282.20
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,900,077.90
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 7,937,119.60
NGB 2% 04/26/28 4,510,000.00 4,750,518.30
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,913,068.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,753,612.80
54,780,000.00 56,453,776.20
ノルウェークローネ 小計
(714,140,268)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 7,170,000.00 7,240,481.10
クローネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DGB 0.25% 11/15/52 4,000,000.00 3,850,480.00
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 10,992,162.20
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 15,120,733.60
DGB 0% 11/15/24 1,830,000.00 1,861,567.50
DGB 0% 11/15/31 3,880,000.00 3,905,957.20
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,760,355.40
DGB 1.75% 11/15/25 7,280,000.00 7,975,240.00
DGB 4.5% 11/15/39 14,980,000.00 26,743,794.00
71,240,000.00 85,450,771.00
デンマーククローネ 小計
(1,498,806,523)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,900,000.00 1,785,411.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,536,646.40
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,220,209.20
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,944,616.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,101,583.80
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,035,155.40
POLGB 2.5% 04/25/24 2,270,000.00 2,376,349.50
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,394,451.40
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,995,233.20
POLGB 2.75% 04/25/28 5,380,000.00 5,792,161.80
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 6,698,442.40
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 5,312,816.40
POLGB 4% 10/25/23 3,760,000.00 4,038,540.80
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 776,412.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,120,000.00 3,305,421.60
56,730,000.00 59,313,451.40
ポーランドズロチ 小計
(1,716,365,205)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,926,396.10
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,315,898.00
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 2,024,006.40
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,730,273.00
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,273,578.00
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,616,859.20
ACGB 1.75% 11/21/32 1,610,000.00 1,682,755.90
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 3,171,285.00
ACGB 1% 12/21/30 3,930,000.00 3,866,609.10
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,786,252.80
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,245,478.00
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,226,987.00
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,479,042.60
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,850,196.70
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 1,211,815.50
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 2,156,311.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,868,496.00
ACGB 2.75% 11/21/29 2,420,000.00 2,741,230.80
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,838,962.00
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,564,716.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,193,659.60
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,086,300.80
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,987,742.40
ACGB 4.25% 04/21/26 1,890,000.00 2,207,746.80
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,566,371.50
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,834,761.60
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,722,425.00
61,950,000.00 67,176,157.60
オーストラリアドル 小計
(5,484,261,506)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 744,390.00
ルドル
SIGB 1.625% 07/01/31 300,000.00 306,735.00
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 815,912.00
SIGB 1.875% 03/01/50 420,000.00 424,666.20
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 786,405.40
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 959,313.20
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 522,261.60
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 472,140.00
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 582,639.60
SIGB 2.75% 03/01/46 1,190,000.00 1,399,225.80
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,042,056.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,115,903.00
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 663,626.10
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 859,278.80
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 425,346.30
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,387,732.50
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 994,348.30
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 999,979.20
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,709,345.40
14,920,000.00 16,211,304.40
シンガポールドル 小計
(1,326,733,152)
マレーシア MGS 3.478% 06/14/24 1,270,000.00 1,310,297.10
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,387,877.20
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,558,425.70
MGS 3.733% 06/15/28 2,630,000.00 2,746,403.80
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,123,746.40
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 536,800.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,533,210.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 963,247.50
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,696,436.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,078,863.20
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,574,685.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,189,765.70
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,076,833.10
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,527,609.60
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 633,288.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,506,735.00
MGS 4.059% 09/30/24 960,000.00 1,007,894.40
MGS 4.065% 06/15/50 1,560,000.00 1,540,453.20
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,344,281.60
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,236,940.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,160,265.10
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,126,387.60
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 3,130,670.40
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,084,954.70
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,575,622.80
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,511,670.80
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,549,108.10
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,835,517.60
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,135,060.00
49,740,000.00 52,683,049.70
マレーシアリンギット 小計
(1,396,374,768)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 701,080.66
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 865,089.30
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,440,528.60
ILGOV 1.25% 11/30/22 4,960,000.00 5,036,190.56
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,111,209.49
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,805,463.08
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,144,921.28
ILGOV 1% 03/31/30 3,180,000.00 3,175,210.27
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,360,000.00 2,598,665.61
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,458,886.75
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 4,071,705.56
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,410,000.00 3,880,463.18
ILGOV 6.25% 10/30/26 4,940,000.00 6,396,789.20
34,060,000.00 38,686,203.54
イスラエルシェケル 小計
(1,325,884,516)
293,225,691,251
合計
(293,225,691,251)
有価証券明細表注記
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 215銘柄 100.0 % 45.7 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 340銘柄 100.0 % 40.4 %
イギリスポンド 国債証券 50銘柄 100.0 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 9月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 6,674,334,644
コール・ローン 434,545,025
株式 514,344,571,346
投資信託受益証券 309,493,083
投資証券 12,143,646,622
派生商品評価勘定 465,559,514
未収入金 21,922,008
未収配当金 911,584,775
差入委託証拠金 4,003,991,620
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2021年 9月 6日現在
項目 金額(円)
流動資産合計 539,309,648,637
資産合計 539,309,648,637
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,009,698
前受金 464,417,884
未払解約金 238,843,938
未払利息 410
流動負債合計 704,271,930
負債合計 704,271,930
純資産の部
元本等
元本 134,161,147,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 404,444,228,905
元本等合計 538,605,376,707
純資産合計 538,605,376,707
負債純資産合計 539,309,648,637
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
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2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 134,161,147,802口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.0146円
の額
(1万口当たり純資産額) (40,146円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2021年 9月 6日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 9月 6日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 9月 8日
期首
期首元本額 145,539,517,095円
期中追加設定元本額 19,168,563,323円
期中一部解約元本額 30,546,932,616円
期末元本額 134,161,147,802円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,976,137,716円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,574,851円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 28,428,015,471円
世界経済インデックスファンド 8,941,124,874円
外国株式インデックス・オープン 833,525,354円
DCマイセレクション25 850,935,906円
DCマイセレクション50 3,986,775,651円
DCマイセレクション75 4,479,187,867円
DC外国株式インデックス・オープン 11,338,018,517円
DCマイセレクションS25 414,457,704円
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2021年 9月 6日現在
区分
DCマイセレクションS50 1,869,301,052円
DCマイセレクションS75 1,521,905,642円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 52,315,357円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 161,437,282円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 115,320,919円
DC世界経済インデックスファンド 9,882,564,996円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,858,965,632円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 5,294,989円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 5,085,097円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,666,847円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 18,320,346円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 79,124,755円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 14,286,366円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 42,489,441円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 365,845,289円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 206,541,462円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,504,175,531円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 329,770,618円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 41,332,731円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 203,797,051円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 69,460,136円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,150,842,543円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,309,223,349円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,127,835,948円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,175,668,297円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,441,608,434円
分散投資コア戦略ファンドA 1,517,087,653円
分散投資コア戦略ファンドS 8,477,877,522円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,236,853,792円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,120,519,606円
コア投資戦略ファンド(切替型) 999,532,971円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 631,982,639円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,901,641円
SMT インデックスバランス・オープン 171,979,807円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 656,763,819円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 24,186,907,944円
SMT 世界経済インデックス・オープン 165,293,184円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 576,234,452円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 110,672,717円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,474,462円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 120,917,048円
グローバル経済コア 670,727,349円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,954,112円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月 6日現在
区分
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,505,860円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 664,326,699円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 82,299,236円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 12,252,424円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 9,266,229円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,265,250円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 4,090,069円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 545,621,113円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 876,390,775円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,455,344,425円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 934,132,560円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 148,108,870円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 4,684,544円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 34,174円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 21,644円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 277,587,747円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 260,107,582円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 279,785,392円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 270,292,284円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 268,409,933円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 265,829,351円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 266,176,902円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月 6日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 33,366,768,363
投資信託受益証券 17,114,713
投資証券 1,266,679,581
合計 34,650,562,657
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 9月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,302,601,581 - 11,767,019,465 464,417,884
合計 11,302,601,581 - 11,767,019,465 464,417,884
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 9月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 195,857,740 - 195,989,672 131,932
アメリカドル 147,112,540 - 146,950,864 △161,676
カナダドル 48,745,200 - 49,038,808 293,608
合計 195,857,740 - 195,989,672 131,932
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 23.16 1,342,816.80
CHENIERE ENERGY INC 19,034 89.92 1,711,537.28
CHEVRON CORP 162,537 97.49 15,845,732.13
CONOCOPHILLIPS 113,805 56.24 6,400,393.20
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 29.17 1,662,690.00
EOG RESOURCES INC 48,739 67.99 3,313,764.61
EXXON MOBIL 357,409 54.87 19,611,031.83
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HALLIBURTON CO 77,539 20.17 1,563,961.63
HESS CORP 22,781 69.91 1,592,619.71
KINDER MORGAN INC 169,739 16.34 2,773,535.26
MARATHON PETROLEUM CORP 54,237 58.24 3,158,762.88
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 25.92 2,050,427.52
ONEOK INC 37,709 53.17 2,004,987.53
PHILLIPS 66 38,113 69.62 2,653,427.06
PIONEER NATURAL RESOURCES 19,754 149.88 2,960,729.52
SCHLUMBERGER 116,716 28.09 3,278,552.44
VALERO ENERGY CORP 34,683 64.70 2,243,990.10
WILLIAMS COS 104,984 24.97 2,621,450.48
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 18,561 268.28 4,979,545.08
ALBEMARLE CORP 10,180 241.86 2,462,134.80
AMCOR PLC 132,975 12.68 1,686,123.00
AVERY DENNISON CORP 7,457 225.73 1,683,268.61
BALL CORP 27,925 97.38 2,719,336.50
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 155.14 1,526,887.88
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 45.43 866,395.53
CORTEVA INC 58,500 44.92 2,627,820.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 111.80 1,253,501.60
DOW INC 63,659 62.12 3,954,497.08
DUPONT DE NEMOURS INC 46,139 72.08 3,325,699.12
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 112.56 1,246,602.00
ECOLAB INC 22,189 225.14 4,995,631.46
FMC CORP 10,507 95.28 1,001,106.96
FREEPORT-MCMORAN INC 125,342 36.14 4,529,859.88
INT'L PAPER CO 30,800 59.92 1,845,536.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,184 150.91 3,196,877.44
LINDE PLC 44,125 313.43 13,830,098.75
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 95.73 2,170,486.29
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 374.48 1,992,608.08
MOSAIC CO/THE 31,911 32.15 1,025,938.65
NEWMONT CORPORATION 68,576 59.67 4,091,929.92
NUCOR CORP 25,565 114.05 2,915,688.25
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 152.45 1,171,883.15
PPG INDUSTRIES INC 20,538 155.66 3,196,945.08
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 81.80 855,300.80
SEALED AIR CORP 14,689 61.22 899,260.58
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 20,917 307.43 6,430,513.31
STEEL DYNAMICS INC 18,273 66.77 1,220,088.21
VULCAN MATERIALS CO 11,347 180.31 2,045,977.57
WESTROCK CO 21,356 52.60 1,123,325.60
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3 M COMPANY 48,764 194.39 9,479,233.96
ALLEGION PLC 7,601 148.13 1,125,936.13
AMETEK INC 19,666 135.40 2,662,776.40
BOEING CO 46,662 218.17 10,180,248.54
CARRIER GLOBAL CORP 70,603 57.41 4,053,318.23
CATERPILLAR 45,919 210.37 9,659,980.03
CUMMINS INC 12,028 238.57 2,869,519.96
DEERE&CO 25,063 389.34 9,758,028.42
DOVER CORP 12,202 174.93 2,134,495.86
EATON CORP 33,384 166.38 5,554,429.92
EMERSON ELECTRIC CO 51,393 105.38 5,415,794.34
FASTENAL CO 48,796 55.89 2,727,208.44
FORTIVE CORP 25,722 75.50 1,942,011.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 98.14 1,011,823.40
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 453.75 2,364,491.25
GENERAL DYNAMICS CORP 20,350 202.46 4,120,061.00
GENERAL ELECTRIC CO 92,290 104.75 9,667,377.50
GRAINGER (WW) INC 3,846 429.65 1,652,433.90
HEICO CORP 3,640 124.44 452,961.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 113.34 730,929.66
HONEYWELL INTL INC 58,647 228.36 13,392,628.92
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 31.37 991,103.78
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 203.17 715,564.74
IDEX CORP 5,916 222.57 1,316,724.12
ILLINOIS TOOL WORKS 26,587 228.53 6,075,927.11
INGERSOLL-RAND INC 31,562 52.94 1,670,892.28
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 55.93 989,961.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 60,279 75.02 4,522,130.58
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 16,974 231.74 3,933,554.76
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 332.79 1,019,002.98
LOCKHEED MARTIN CORP 21,206 356.00 7,549,336.00
MASCO CORP 19,462 61.19 1,190,879.78
NORDSON CORP 4,880 241.45 1,178,276.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,693 365.93 4,644,749.49
OTIS WORLDWIDE CORP 35,040 91.82 3,217,372.80
OWENS CORNING 8,642 95.40 824,446.80
PACCAR INC 30,155 84.43 2,545,986.65
PARKER HANNIFIN CORP 11,234 289.91 3,256,848.94
PENTAIR PLC 14,533 77.87 1,131,684.71
PLUG POWER INC 41,884 26.40 1,105,737.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 128,033 83.65 10,709,960.45
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 324.00 3,219,912.00
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ROPER TECHNOLOGIES INC 8,784 486.22 4,270,956.48
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 58.21 804,927.88
SMITH (A.O.) CORP 12,146 73.24 889,573.04
SNAP-ON INC 4,900 226.90 1,111,810.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 191.10 2,621,509.80
SUNRUN INC 13,917 45.54 633,780.18
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 448.81 1,749,910.19
TEXTRON 18,893 72.55 1,370,687.15
TRANE TECHNOLOGIES PLC 20,642 199.94 4,127,161.48
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 602.27 2,665,044.75
UNITED RENTALS INC 6,103 351.37 2,144,411.11
WABTEC CORP 15,024 90.23 1,355,615.52
XYLEM INC 15,209 137.25 2,087,435.25
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 83.12 944,575.68
CINTAS CORP 8,043 396.53 3,189,290.79
CLARIVATE PLC 27,357 26.26 718,394.82
COPART INC 18,067 145.63 2,631,097.21
COSTAR GROUP INC 34,030 87.86 2,989,875.80
EQUIFAX INC 10,409 278.28 2,896,616.52
IHS MARKIT LTD 32,602 122.24 3,985,268.48
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 137.10 1,461,623.10
LEIDOS HOLDINGS 11,220 99.02 1,111,004.40
REPUBLIC SERVICES INC 18,483 125.47 2,319,062.01
ROBERT HALF INTL INC 9,566 103.65 991,515.90
ROLLINS INC 17,468 39.71 693,654.28
TRANSUNION 15,741 124.47 1,959,282.27
VERISK ANALYTICS INC 13,390 205.08 2,746,021.20
WASTE CONNECTIONS INC 22,454 131.28 2,947,761.12
WASTE MANAGEMENT INC 36,263 155.40 5,635,270.20
AMERCO 1,000 655.02 655,020.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 90.09 1,017,296.28
CSX CORP 192,089 32.00 6,146,848.00
DELTA AIR LINES INC 14,609 40.25 588,012.25
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 123.57 1,763,591.04
FEDEX CORP 21,597 266.04 5,745,665.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 181.08 1,276,976.16
KANSAS CITY SOUTHERN 7,965 291.63 2,322,832.95
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 53.19 569,133.00
LYFT INC-A 21,288 48.21 1,026,294.48
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,133 250.40 5,291,703.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 301.15 2,410,103.45
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 48.86 661,222.38
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UBER TECHNOLOGIES INC 103,109 40.32 4,157,354.88
UNION PACIFIC CORP 56,461 214.91 12,134,033.51
UNITED PARCEL SERVICE B 60,637 197.34 11,966,105.58
APTIV PLC 23,540 149.93 3,529,352.20
AUTOLIV INC 6,776 87.72 594,390.72
BORGWARNER INC 19,781 43.14 853,352.34
FORD MOTOR COMPANY 334,463 12.89 4,311,228.07
GENERAL MOTORS CO 108,886 48.82 5,315,814.52
LEAR CORP 5,287 159.37 842,589.19
TESLA INC 69,152 733.57 50,727,832.64
DR HORTON INC 29,632 94.96 2,813,854.72
GARMIN LTD 12,854 176.11 2,263,717.94
HASBRO INC 10,572 99.36 1,050,433.92
LENNAR CORP-CL A 22,762 105.61 2,403,894.82
LULULEMON ATHLETICA INC 10,358 388.33 4,022,322.14
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 194.07 982,382.34
NEWELL BRANDS INC 31,461 25.66 807,289.26
NIKE B 107,303 163.29 17,521,506.87
NVR INC 297 5,100.64 1,514,890.08
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 98.56 2,142,300.16
PULTE GROUP INC 21,609 53.39 1,153,704.51
VF CORP 28,638 76.23 2,183,074.74
WHIRLPOOL CORP 5,220 225.87 1,179,041.40
AIRBNB INC-CLASS A 10,665 158.00 1,685,070.00
ARAMARK 20,955 34.13 715,194.15
BOOKING HOLDINGS INC 3,445 2,304.45 7,938,830.25
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 103.56 1,818,513.60
CARNIVAL CORPORATION 70,520 22.96 1,619,139.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,399 1,920.01 4,606,103.99
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 148.05 1,585,911.60
DOMINO'S PIZZA INC 3,251 514.50 1,672,639.50
DRAFTKINGS INC - CL A 27,674 61.02 1,688,667.48
EXPEDIA GROUP INC 11,638 142.64 1,660,044.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 123.08 2,927,827.04
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 43.13 1,266,728.10
MARRIOTT INTL A 23,009 133.00 3,060,197.00
MCDONALD'S CORP 62,893 238.82 15,020,106.26
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 13.81 243,912.22
MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,064 42.54 1,406,542.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 19,267 79.43 1,530,377.81
STARBUCKS CORP 99,234 117.19 11,629,232.46
VAIL RESORTS INC 3,574 291.58 1,042,106.92
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WYNN RESORTS LTD 9,302 100.30 932,990.60
YUM BRANDS INC 25,844 130.92 3,383,496.48
ACTIVISION BLIZZARD INC 65,003 81.18 5,276,943.54
ALPHABET INC-CL A 25,315 2,874.79 72,775,308.85
ALPHABET INC-CL C 24,578 2,895.50 71,165,599.00
ALTICE USA INC- A 22,505 28.27 636,216.35
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 44,000 44.02 1,936,880.00
CABLE ONE INC 445 2,085.43 928,016.35
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 11,040 811.33 8,957,083.20
COMCAST CORP-CL A 385,983 61.72 23,822,870.76
DISCOVERY INC - A 12,804 28.31 362,481.24
DISCOVERY INC-C 28,190 27.16 765,640.40
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 45.43 914,596.76
ELECTRONIC ARTS INC 24,944 146.60 3,656,790.40
FACEBOOK INC-A 201,989 376.26 76,000,381.14
FOX CORP - CLASS A 27,658 36.89 1,020,303.62
FOX CORP- CLASS B 15,092 34.13 515,089.96
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 132.06 887,575.26
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 37.30 1,262,008.20
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 185.31 477,914.49
LIBERTY BROADBAND-C 13,516 190.80 2,578,852.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 51.40 790,480.60
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 50.10 680,558.40
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 50.16 320,221.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 86.08 1,197,200.64
MATCH GROUP INC 21,851 148.19 3,238,099.69
NETFLIX INC 37,386 590.53 22,077,554.58
NEWS CORP-CLASS A 33,479 22.56 755,286.24
OMNICOM GROUP 18,031 73.74 1,329,605.94
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 56.59 2,589,954.53
ROKU INC 9,122 342.27 3,122,186.94
SEA LTD-ADR 5,838 353.36 2,062,915.68
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.33 630,138.84
SNAP INC - A 78,901 75.08 5,923,887.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 160.56 1,563,533.28
THE WALT DISNEY CO 153,336 181.00 27,753,816.00
TWITTER INC 66,866 64.66 4,323,555.56
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 41.28 2,005,630.08
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 97.08 533,648.76
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 97.56 1,309,938.12
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 199.44 1,061,818.56
AMAZON.COM 38,355 3,478.05 133,400,607.75
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AUTOZONE INC 1,779 1,537.25 2,734,767.75
BATH & BODY WORKS INC 19,806 65.60 1,299,273.60
BEST BUY COMPANY INC 19,870 114.02 2,265,577.40
BURLINGTON STORES INC 5,808 297.50 1,727,880.00
CARMAX INC 13,891 127.15 1,766,240.65
CARVANA CO 5,700 328.66 1,873,362.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 76.75 527,886.50
DOLLAR GENERAL CORP 19,606 222.45 4,361,354.70
DOLLAR TREE INC 20,151 92.81 1,870,214.31
DOORDASH INC - A 6,300 193.46 1,218,798.00
EBAY 56,933 76.53 4,357,082.49
ETSY INC 11,000 220.38 2,424,180.00
GENUINE PARTS CO 12,119 122.18 1,480,699.42
HOME DEPOT 89,370 330.34 29,522,485.80
LKQ CORP 26,705 50.84 1,357,682.20
LOWES COMPANIES 59,222 205.98 12,198,547.56
MERCADOLIBRE INC 3,770 1,946.01 7,336,457.70
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,067 584.80 3,547,981.60
POOL CORP 3,304 496.89 1,641,724.56
ROSS STORES INC 29,776 115.38 3,435,554.88
TARGET (DAYTON HUDSON) 42,191 244.31 10,307,683.21
TJX COMPANIES INC 103,121 71.07 7,328,809.47
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 198.80 1,974,481.60
ULTA BEAUTY INC 4,520 382.11 1,727,137.20
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 273.54 1,641,240.00
COSTCO WHOLESALE CORP 37,370 462.55 17,285,493.50
KROGER CO 61,306 46.65 2,859,924.90
SYSCO CORP 43,568 77.35 3,369,984.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 63,310 51.29 3,247,169.90
WALMART INC 129,910 149.25 19,389,067.50
ALTRIA GROUP INC 156,266 50.97 7,964,878.02
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 48,339 60.20 2,910,007.80
BOSTON BEER COMPANY INC-A 744 562.51 418,507.44
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 70.93 1,859,784.60
BUNGE LIMITED 11,604 77.39 898,033.56
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 43.05 683,160.45
COCA-COLA CO 345,573 56.73 19,604,356.29
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 61.06 939,957.64
CONAGRA BRANDS INC 41,157 33.49 1,378,347.93
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,180 211.83 3,003,749.40
GENERAL MILLS INC 53,282 57.77 3,078,101.14
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 177.99 2,230,570.68
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HORMEL FOODS CORP 27,157 42.81 1,162,591.17
JM SMUCKER CO 9,145 120.61 1,102,978.45
KELLOGG CO 21,630 63.44 1,372,207.20
KEURIG DR PEPPER INC 59,596 35.24 2,100,163.04
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 35.83 2,054,420.54
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 63.58 821,707.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 88.08 1,857,431.04
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 46.98 855,176.94
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 118,747 61.72 7,329,064.84
MONSTER BEVERAGE CORP 34,258 97.58 3,342,895.64
PEPSICO INC 116,436 157.09 18,290,931.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 131,310 106.10 13,931,991.00
TYSON FOODS INC 25,074 78.23 1,961,539.02
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 84.39 1,776,831.45
CLOROX COMPANY 10,830 169.51 1,835,793.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 67,648 77.91 5,270,455.68
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,298 341.83 6,596,635.34
KIMBERLY-CLARK CORP 28,913 140.75 4,069,504.75
PROCTER & GAMBLE CO 205,787 144.05 29,643,617.35
ABBOTT LABORATORIES 149,509 128.94 19,277,690.46
ABIOMED INC 3,781 372.69 1,409,140.89
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,263 721.50 4,518,754.50
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 125.14 1,613,805.44
ANTHEM INC 20,600 378.73 7,801,838.00
BAXTER INTERNATIONAL 44,024 82.71 3,641,225.04
BECTON DICKINSON & CO 24,401 257.83 6,291,309.83
BOSTON SCIENTIFIC CORP 118,882 44.92 5,340,179.44
CARDINAL HEALTH 24,692 53.64 1,324,478.88
CENTENE CORP 48,540 64.37 3,124,519.80
CERNER CORP 25,323 75.69 1,916,697.87
CIGNA CORP 28,583 216.92 6,200,224.36
CVS HEALTH CORP 110,398 87.47 9,656,513.06
DANAHER CORP 54,077 332.43 17,976,817.11
DAVITA INC 5,784 132.17 764,471.28
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 62.43 1,109,630.82
DEXCOM INC 8,037 542.43 4,359,509.91
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 53,513 121.07 6,478,818.91
HCA HEALTHCARE INC 22,436 252.95 5,675,186.20
HENRY SCHEIN INC 11,747 78.38 920,729.86
HOLOGIC INC 21,687 80.25 1,740,381.75
HUMANA INC 11,040 415.56 4,587,782.40
IDEXX LABORATORIES INC 7,161 688.33 4,929,131.13
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INSULET CORP 5,923 302.59 1,792,240.57
INTUITIVE SURGICAL INC 9,913 1,071.77 10,624,456.01
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 306.65 2,540,595.25
MASIMO CORP 4,835 276.98 1,339,198.30
MCKESSON CORP 13,893 206.28 2,865,848.04
MEDTRONIC PLC 113,657 134.63 15,301,641.91
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 274.75 1,357,265.00
NOVOCURE LTD 7,933 138.55 1,099,117.15
OAK STREET HEALTH INC 7,613 49.89 379,812.57
QUEST DIAGNOSTICS 11,335 155.84 1,766,446.40
RESMED INC 12,370 295.80 3,659,046.00
STERIS PLC 8,963 217.82 1,952,320.66
STRYKER CORP 28,475 276.65 7,877,608.75
TELADOC HEALTH INC 11,375 144.56 1,644,370.00
TELEFLEX INC 3,934 398.43 1,567,423.62
THE COOPER COS INC 4,134 455.92 1,884,773.28
UNITEDHEALTH GROUP INC 79,346 422.86 33,552,249.56
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 156.22 1,132,282.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,775 317.64 3,740,211.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 464.38 2,933,488.46
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,300 146.74 2,538,602.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 185.21 1,047,362.55
ABBVIE INC 149,024 111.62 16,634,058.88
AGILENT TECHNOLOGIES 26,029 179.28 4,666,479.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 197.46 1,904,106.78
AMGEN 48,679 226.37 11,019,465.23
AVANTOR INC 42,980 40.72 1,750,145.60
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 819.70 1,518,904.10
BIO-TECHNE CORP 3,245 513.09 1,664,977.05
BIOGEN INC 12,750 333.60 4,253,400.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 84.95 1,255,815.85
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 188,895 65.61 12,393,400.95
CATALENT INC 15,232 140.35 2,137,811.20
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 449.55 1,889,908.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 34.15 1,231,483.15
EXACT SCIENCES CORP 14,756 107.98 1,593,352.88
GILEAD SCIENCES INC 105,658 71.96 7,603,149.68
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 110.01 1,972,039.26
ILLUMINA INC 12,501 466.98 5,837,716.98
INCYTE CORP 15,212 76.09 1,157,481.08
IQVIA HOLDINGS INC 16,036 263.22 4,220,995.92
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 136.93 680,679.03
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JOHNSON & JOHNSON 222,152 175.04 38,885,486.08
LILLY (ELI) & CO 68,743 259.53 17,840,870.79
MERCK & CO 213,503 77.26 16,495,241.78
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,917 1,575.31 3,019,869.27
MODERNA INC 29,089 416.70 12,121,386.30
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 95.87 812,402.38
NOVAVAX INC 5,754 251.49 1,447,073.46
PERKINELMER INC 9,372 190.50 1,785,366.00
PFIZER 470,870 46.84 22,055,550.80
PPD INC 11,027 46.72 515,181.44
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,829 679.57 5,999,923.53
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 39.31 610,641.54
SEAGEN INC 11,471 152.22 1,746,115.62
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 9.48 762,201.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 33,232 568.11 18,879,431.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,458 198.05 4,447,806.90
VIATRIS INC 103,541 14.89 1,541,725.49
WATERS CORP 5,228 423.40 2,213,535.20
ZOETIS INC 39,976 209.69 8,382,567.44
BANK OF AMERICA CORP 648,153 41.05 26,606,680.65
CITIGROUP 175,488 71.17 12,489,480.96
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 43.07 1,552,285.87
FIFTH THIRD BANCORP 61,361 38.51 2,363,012.11
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,827 202.13 2,996,981.51
HUNTINGTON BANCSHARES INC 127,582 15.25 1,945,625.50
JPMORGAN CHASE & CO 254,617 159.49 40,608,865.33
KEY CORP 83,212 20.05 1,668,400.60
M & T BANK CORP 10,537 138.96 1,464,221.52
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 35,597 191.52 6,817,537.44
REGIONS FINL CORP 81,824 19.71 1,612,751.04
SVB FINANCIAL GROUP 4,993 571.51 2,853,549.43
TRUIST FINANCIAL CORP 115,723 56.45 6,532,563.35
US BANCORP 118,032 56.15 6,627,496.80
WELLS FARGO & CO 348,776 44.17 15,405,435.92
ALLY FINANCIAL INC 31,445 51.06 1,605,581.70
AMERICAN EXPRESS 57,665 159.30 9,186,034.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,185 272.35 2,773,884.75
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 61.81 936,606.93
BANK NEW YORK CO 71,298 53.93 3,845,101.14
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 111,528 281.89 31,438,627.92
BLACKROCK INC 12,861 937.28 12,054,358.08
BLACKSTONE INC 58,748 129.00 7,578,492.00
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CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 38,568 157.26 6,065,203.68
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 50.09 630,883.55
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 126.25 1,120,468.75
CME GROUP INC 30,156 195.30 5,889,466.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 26,121 122.99 3,212,621.79
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 31.21 1,024,156.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 385.91 1,214,844.68
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 32.00 834,240.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 106.35 459,006.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,459 411.31 11,705,471.29
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 47,143 121.13 5,710,431.59
INVESCO LTD 26,420 24.88 657,329.60
KKR & CO INC 43,643 64.44 2,812,354.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 475.22 1,524,030.54
MOODY'S CORP 14,125 385.39 5,443,633.75
MORGAN STANLEY 116,905 104.25 12,187,346.25
MSCI INC 6,908 650.75 4,495,381.00
NASDAQ INC 9,657 198.53 1,917,204.21
NORTHERN TRUST CORP 17,625 117.35 2,068,293.75
PRICE T ROWE GROUP INC 19,057 218.57 4,165,288.49
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,324 139.04 1,435,448.96
S&P GLOBAL INC 20,253 452.08 9,155,976.24
SCHWAB (CHARLES) CORP 121,361 72.09 8,748,914.49
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 62.04 592,482.00
STATE STREET CORP 29,894 92.89 2,776,853.66
SYNCHRONY FINANCIAL 49,509 47.38 2,345,736.42
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 88.41 801,083.01
VOYA FINANCIAL INC 10,050 64.43 647,521.50
AFLAC 54,481 55.71 3,035,136.51
ALLEGHANY CORP 1,276 662.77 845,694.52
ALLSTATE CORP 24,717 133.97 3,311,336.49
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 137.80 870,758.20
AMERICAN INT'L GROUP 71,038 55.10 3,914,193.80
AON PLC 19,359 291.43 5,641,793.37
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 39.43 1,341,842.33
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 145.49 2,380,070.91
ASSURANT INC 4,726 170.37 805,168.62
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 69.11 705,405.77
BROWN & BROWN INC 19,873 58.94 1,171,314.62
CHUBB LTD 37,517 183.46 6,882,868.82
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 121.08 1,548,734.28
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 180.87 391,764.42
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EVEREST RE GROUP LTD 3,288 256.64 843,832.32
FNF GROUP 24,961 48.08 1,200,124.88
GLOBE LIFE INC 8,106 94.29 764,314.74
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 68.09 2,067,961.39
JACKSON FINANCIAL INC-A W/I 5,633 28.77 162,061.41
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 67.56 1,105,551.84
LOEWS CORP 18,851 54.76 1,032,280.76
MARKEL CORP 1,156 1,255.66 1,451,542.96
MARSH & MCLENNAN COS 42,677 159.50 6,806,981.50
METLIFE INC 64,294 61.22 3,936,078.68
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 66.00 1,522,752.00
PROGRESSIVE CORP 50,582 96.23 4,867,505.86
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 33,127 104.89 3,474,691.03
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 152.47 741,614.08
TRAVELERS COS INC/THE 21,022 159.17 3,346,071.74
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 228.52 2,518,518.92
WR BERKLEY CORP 11,715 74.45 872,181.75
CBRE GROUP INC-A 27,882 98.56 2,748,049.92
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.22 416,514.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 36.64 2,332,685.60
ACCENTURE PLC-CL A 53,519 343.33 18,374,678.27
ADOBE INC 40,430 666.59 26,950,233.70
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 113.80 1,555,987.40
ANSYS INC 7,474 368.38 2,753,272.12
AUTODESK INC 18,457 288.75 5,329,458.75
AUTOMATIC DATA PROCESS 35,984 207.38 7,462,361.92
AVALARA INC 7,698 189.78 1,460,926.44
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 67.18 940,251.28
BLACK KNIGHT INC 14,413 75.89 1,093,802.57
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 170.75 1,663,446.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS 23,282 165.71 3,858,060.22
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 115.96 1,425,844.16
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 124.36 1,010,300.64
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 102.75 1,073,121.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 19,762 130.44 2,577,755.28
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 46,007 76.55 3,521,835.85
COUPA SOFTWARE INC 6,059 261.91 1,586,912.69
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,457 278.23 4,578,831.11
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 170.00 527,000.00
DATADOG INC - CLASS A 16,871 138.06 2,329,210.26
DOCUSIGN INC 16,740 310.05 5,190,237.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 32.39 934,289.55
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DYNATRACE INC 14,790 70.93 1,049,054.70
EPAM SYSTEMS INC 4,753 643.39 3,058,032.67
FAIR ISAAC CORP 2,615 467.23 1,221,806.45
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 52,242 125.39 6,550,624.38
FISERV INC 51,693 115.66 5,978,812.38
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,523 261.92 1,708,504.16
FORTINET INC 11,565 320.19 3,702,997.35
GARTNER INC 7,500 313.35 2,350,125.00
GLOBAL PAYMENTS INC 25,292 158.01 3,996,388.92
GODADDY INC - CLASS A 13,798 74.96 1,034,298.08
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 123.01 777,177.18
HUBSPOT INC 3,646 704.09 2,567,112.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP 75,281 139.58 10,507,721.98
INTUIT INC 23,082 563.25 13,000,936.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 175.74 1,105,580.34
MASTERCARD INC-CLASS A 74,900 340.23 25,483,227.00
MICROSOFT CORP 603,908 301.14 181,860,855.12
MONGODB INC 4,623 507.41 2,345,756.43
NORTONLIFELOCK INC 50,376 27.28 1,374,257.28
OKTA INC 10,230 270.40 2,766,192.00
ORACLE CORP 157,134 90.00 14,142,060.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 133,290 26.64 3,550,845.60
PALO ALTO NETWORKS INC 8,311 468.22 3,891,376.42
PAYCHEX INC 27,703 113.60 3,147,060.80
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 496.26 2,101,661.10
PAYPAL HOLDINGS INC 93,989 289.13 27,175,039.57
PTC INC 9,984 132.99 1,327,772.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 250.81 1,603,428.33
SALESFORCE.COM INC 81,590 267.08 21,791,057.20
SERVICENOW INC 16,513 678.63 11,206,217.19
SNOWFLAKE INC-CLASS A 16,660 310.00 5,164,600.00
SPLUNK INC 13,355 158.44 2,115,966.20
SQUARE INC - A 33,292 269.74 8,980,184.08
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 74.00 1,430,790.00
SYNOPSYS INC 12,728 336.64 4,284,753.92
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 35,780 78.20 2,797,996.00
TWILIO INC - A 13,692 367.23 5,028,113.16
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 488.10 1,629,765.90
UNITY SOFTWARE INC 4,329 133.61 578,397.69
VERISIGN INC 8,760 220.23 1,929,214.80
VISA INC-CLASS A SHARES 142,243 225.11 32,020,321.73
VMWARE INC-CLASS A 6,812 145.11 988,489.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTERN UNION CO 38,757 21.72 841,802.04
WIX.COM LTD 5,010 233.72 1,170,937.20
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 277.74 4,306,358.70
ZENDESK INC 10,500 125.08 1,313,340.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,545 298.29 5,233,498.05
ZSCALER INC 6,234 287.40 1,791,651.60
AMPHENOL CORPORATION 51,451 77.04 3,963,785.04
APPLE INC 1,408,133 154.30 217,274,921.90
ARISTA NETWORKS INC 4,720 363.12 1,713,926.40
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 117.43 716,323.00
CDW CORP/DE 11,982 202.70 2,428,751.40
CISCO SYSTEMS 356,369 59.42 21,175,445.98
COGNEX CORP 14,352 88.46 1,269,577.92
CORNING 64,989 39.49 2,566,415.61
DELL TECHNOLOGIES -C 24,030 97.14 2,334,274.20
F5 NETWORKS INC 5,350 203.61 1,089,313.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 15.48 1,689,626.52
HP INC 106,353 29.86 3,175,700.58
IPG PHOTONICS CORP 3,207 174.22 558,723.54
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 28.98 907,189.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 16,004 181.28 2,901,205.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,091 244.85 3,450,181.35
NETAPP INC 18,303 91.35 1,671,979.05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 17,940 90.32 1,620,340.80
TE CONNECTIVITY LTD 27,668 149.67 4,141,069.56
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 94.86 2,008,755.36
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 61.41 1,583,763.90
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 590.60 2,723,847.20
AT&T INC 601,777 27.56 16,584,974.12
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 28.66 444,688.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 28.85 971,668.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 12.13 1,044,769.03
T-MOBILE US INC 52,257 136.00 7,106,952.00
VERIZON COMMUNICATIONS 349,306 55.43 19,362,031.58
AES CORP 54,375 24.64 1,339,800.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 61.47 1,277,223.66
AMEREN CORPORATION 20,898 88.11 1,841,322.78
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,494 90.41 3,751,472.54
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 185.15 2,863,159.60
ATMOS ENERGY CORP 11,419 97.50 1,113,352.50
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 25.94 1,249,322.28
CMS ENERGY CORP 23,697 64.96 1,539,357.12
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CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 76.30 2,193,243.50
DOMINION ENERGY INC 69,073 78.38 5,413,941.74
DTE ENERGY COMPANY 16,240 120.75 1,960,980.00
DUKE ENERGY CORP 66,012 105.68 6,976,148.16
EDISON INTL 32,117 58.65 1,883,662.05
ENTERGY CORP 16,926 112.56 1,905,190.56
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 49.43 1,029,824.62
EVERGY INC 18,475 68.50 1,265,537.50
EVERSOURCE ENERGY 29,303 91.99 2,695,582.97
EXELON CORP 81,616 49.82 4,066,109.12
FIRSTENERGY CORP 45,787 39.59 1,812,707.33
NEXTERA ENERGY INC 165,232 85.69 14,158,730.08
NISOURCE INC 35,781 25.06 896,671.86
NRG ENERGY INC 23,078 45.43 1,048,433.54
PG&E CORP 135,327 9.15 1,238,242.05
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 77.18 831,382.96
PPL CORPORATION 63,429 30.09 1,908,578.61
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 64.14 2,774,568.12
SEMPRA ENERGY 27,056 133.41 3,609,540.96
SOUTHERN CO 88,673 66.27 5,876,359.71
UGI CORP 18,019 46.88 844,730.72
VISTRA CORP 37,797 19.11 722,300.67
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 96.08 2,576,961.68
XCEL ENERGY INC 46,423 69.80 3,240,325.40
ADVANCED MICRO DEVICES 102,014 109.92 11,213,378.88
ANALOG DEVICES 45,192 162.44 7,340,988.48
APPLIED MATERIALS 77,306 135.83 10,500,473.98
BROADCOM INC 34,444 497.68 17,142,089.92
ENPHASE ENERGY INC 10,113 173.94 1,759,055.22
INTEL CORP 338,928 53.51 18,136,037.28
KLA CORP 12,889 341.75 4,404,815.75
LAM RESEARCH CORP 12,019 610.71 7,340,123.49
MARVELL TECHNOLOGY INC 66,930 61.51 4,116,864.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 156.83 3,513,619.32
MICRON TECHNOLOGY 94,036 73.81 6,940,797.16
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 502.13 1,773,021.03
NVIDIA CORP 210,465 228.43 48,076,519.95
NXP SEMICONDUCTORS NV 23,203 212.99 4,942,006.97
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 45.71 1,645,377.16
QORVO INC 9,678 185.36 1,793,914.08
QUALCOMM 95,794 144.63 13,854,686.22
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,359 183.01 2,627,840.59
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SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 285.80 1,314,680.00
TERADYNE INC 14,398 121.88 1,754,828.24
TEXAS INSTRUMENTS 77,615 189.88 14,737,536.20
XILINX INC 20,982 155.96 3,272,352.72
26,557,017 3,402,525,816.35
アメリカドル 小計
(373,699,410,409)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 27.04 726,835.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES 102,786 43.82 4,504,082.52
CENOVUS ENERGY INC 96,666 10.98 1,061,392.68
ENBRIDGE 173,165 50.12 8,679,029.80
IMPERIAL OIL 24,763 34.32 849,866.16
INTER PIPELINE LTD 35,455 19.97 708,036.35
KEYERA CORP 18,607 30.41 565,838.87
PARKLAND CORP 14,075 37.30 524,997.50
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 38.96 1,779,147.36
SUNCOR ENERGY 132,181 23.47 3,102,288.07
TC ENERGY CORP 82,908 60.57 5,021,737.56
AGNICO EAGLE MINES 20,293 73.72 1,495,999.96
B2GOLD CORP 90,243 5.00 451,215.00
BARRICK GOLD CORP 153,589 25.43 3,905,768.27
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 72.27 949,555.53
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 25.67 1,103,810.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 185.27 2,846,303.01
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 10.03 520,025.41
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.75 840,495.25
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 52.77 1,236,295.56
LUNDIN MINING CORP 62,243 10.21 635,501.03
NUTRIEN LTD 48,966 76.60 3,750,795.60
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 33.32 613,454.52
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,561 30.78 1,248,467.58
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 100.60 784,680.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 58.36 2,306,854.08
YAMANA GOLD INC 81,672 5.53 451,646.16
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 20.54 405,130.96
CAE INC 25,999 38.06 989,521.94
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 107.06 824,897.30
WSP GLOBAL INC 8,602 163.91 1,409,953.82
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 45.27 611,371.35
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 78.82 807,510.90
THOMSON REUTERS CORP 15,013 148.81 2,234,084.53
AIR CANADA 13,805 24.02 331,596.10
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,870 159.01 9,678,938.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CP RAILWAY LIMITED 57,581 90.59 5,216,262.79
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 100.68 2,344,031.76
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 50.05 854,803.95
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 80.54 1,858,299.42
QUEBECOR INC -CL B 15,200 31.79 483,208.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 37.25 1,319,469.50
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 191.76 1,037,229.84
DOLLARAMA INC 26,700 56.86 1,518,162.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 66,914 50.42 3,373,803.88
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 40.19 613,018.07
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 89.81 1,159,716.53
METRO INC 18,840 64.43 1,213,861.20
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 136.27 937,946.41
SAPUTO INC 24,489 35.21 862,257.69
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 36.73 1,021,094.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 21.25 446,016.25
BANK MONTREAL 53,539 127.73 6,838,536.47
BANK NOVA SCOTIA 100,660 78.12 7,863,559.20
CANADIAN IMPERIAL BANK 36,854 145.57 5,364,836.78
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 98.18 2,679,234.02
ROYAL BANK OF CANADA 119,310 129.48 15,448,258.80
TORONTO-DOMINION BANK 151,853 82.45 12,520,279.85
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 106,335 71.21 7,572,115.35
IGM FINANCIAL INC 7,685 47.04 361,502.40
ONEX CORP 6,603 88.41 583,771.23
TMX GROUP LTD 4,685 139.78 654,869.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 567.02 1,209,453.66
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 38.70 920,595.60
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 70.45 711,474.55
INTACT FINANCIAL CORP 16,043 173.04 2,776,080.72
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 24.42 3,981,827.52
POWER CORP OF CANADA 43,577 43.03 1,875,118.31
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 64.69 3,279,912.38
FIRSTSERVICE CORP 3,690 236.21 871,614.90
BLACKBERRY LIMITED 39,400 13.88 546,872.00
CGI INC - CL A 18,428 115.44 2,127,328.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 2,192.52 3,641,775.72
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 150.19 1,245,976.24
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 153.56 660,461.56
OPEN TEXT CORP 24,643 68.66 1,691,988.38
SHOPIFY INC - CLASS A 9,429 1,946.48 18,353,359.92
BCE INC 6,203 65.73 407,723.19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,584 63.49 1,941,778.16
TELUS CORP 32,908 29.18 960,255.44
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.61 1,016,150.98
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 25.51 622,316.45
ATCO LTD -CLASS I 5,241 42.26 221,484.66
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 55.48 626,646.60
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 35.62 367,740.88
EMERA INC 18,723 59.18 1,108,027.14
FORTIS INC 36,823 57.79 2,128,001.17
HYDRO ONE LTD 32,299 31.82 1,027,754.18
NORTHLAND POWER INC 17,854 42.55 759,687.70
3,457,507 207,184,675.65
カナダドル 小計
(18,143,162,046)
ユーロ ENI 218,529 10.53 2,301,110.37
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 8.48 417,263.50
NESTE OIL OYJ 37,233 53.22 1,981,540.26
OMV AG 12,549 47.30 593,567.70
REPSOL SA 127,332 9.59 1,221,241.21
TENARIS SA 40,648 8.49 345,182.81
TOTALENERGIES SE 208,459 37.26 7,768,224.63
VOPAK 6,360 35.88 228,196.80
AIR LIQUIDE 40,492 151.14 6,119,960.88
AKZO NOBEL 15,301 102.00 1,560,702.00
ARCELORMITTAL 61,651 28.21 1,739,174.71
ARKEMA 5,949 111.35 662,421.15
BASF SE 78,752 64.81 5,103,917.12
COVESTRO AG 17,254 57.28 988,309.12
CRH PLC 64,773 44.68 2,894,057.64
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 28.30 559,038.20
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 43.54 250,877.48
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 72.04 939,473.64
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 177.85 2,658,323.95
LANXESS 7,293 63.28 461,501.04
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 49.35 962,522.40
SOLVAY SA 6,906 110.70 764,494.20
STORA ENSO OYJ R 42,169 16.88 711,812.72
SYMRISE AG 11,456 119.95 1,374,147.20
UMICORE 17,605 54.60 961,233.00
UPM KYMMENE OYJ 45,603 34.80 1,586,984.40
VOESTALPINE AG 7,152 37.90 271,060.80
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,729 23.27 482,363.83
AIRBUS SE 50,151 114.48 5,741,286.48
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ALSTOM 24,388 34.62 844,312.56
BOUYGUES ORD 21,446 35.89 769,696.94
BRENNTAG SE 12,514 85.22 1,066,443.08
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 14.04 1,138,010.17
DASSAULT AVIATION SA 213 943.00 200,859.00
EIFFAGE 7,964 91.18 726,157.52
FERROVIAL SA 41,438 24.93 1,033,049.34
GEA GROUP AG 13,382 40.44 541,168.08
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 94.12 1,166,899.76
KION GROUP AG 5,887 89.68 527,946.16
KNORR-BREMSE AG 6,822 102.25 697,549.50
KONE OYJ-B 29,051 69.82 2,028,340.82
LEGRAND SA 21,768 97.38 2,119,767.84
MTU AERO ENGINES AG 4,753 194.20 923,032.60
PRYSMIAN SPA 21,155 32.46 686,691.30
RATIONAL AG 483 944.00 455,952.00
SAFRAN SA 28,410 104.44 2,967,140.40
SAINT-GOBAIN 43,973 61.00 2,682,353.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,808 153.88 6,895,055.04
SIEMENS 63,910 142.58 9,112,287.80
SIEMENS ENERGY AG 36,181 25.28 914,655.68
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 25.66 575,682.10
THALES SA 9,665 85.82 829,450.30
VINCI S.A. 43,434 91.14 3,958,574.76
WARTSILA OYJ 41,917 11.83 496,087.69
BUREAU VERITAS SA 25,073 28.13 705,303.49
RANDSTAD NV 11,218 61.92 694,618.56
TELEPERFORMANCE 4,734 377.10 1,785,191.40
WOLTERS KLUWER 22,949 97.32 2,233,396.68
ADP 2,382 98.02 233,483.64
AENA SME SA 6,542 133.90 875,973.80
ATLANTIA SPA 46,597 15.76 734,601.70
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 8.28 192,855.06
DEUTSCHE POST AG-REG 81,964 59.19 4,851,449.16
GETLINK 29,362 13.71 402,699.83
INPOST SA 12,480 15.75 196,609.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,684 79.40 2,277,509.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 68.00 339,388.00
CONTINENTAL AG 9,928 110.88 1,100,816.64
DAIMLER AG 73,367 70.17 5,148,162.39
FAURECIA 10,948 39.99 437,810.52
FERRARI NV 10,170 184.30 1,874,331.00
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MICHELIN 13,839 136.85 1,893,867.15
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 87.60 1,028,862.00
RENAULT SA 17,362 30.11 522,769.82
STELLANTIS NV 170,174 17.13 2,915,080.62
VALEO SA 21,538 23.31 502,050.78
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,167 201.90 3,062,217.30
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 288.80 717,956.80
ADIDAS AG 16,242 299.05 4,857,170.10
ESSILORLUXOTTICA 23,442 166.46 3,902,155.32
HERMES INTERNATIONAL 2,731 1,255.00 3,427,405.00
KERING 6,205 683.30 4,239,876.50
LVMH 23,334 634.90 14,814,756.60
MONCLER SPA 14,361 54.02 775,781.22
PUMA SE 9,220 102.55 945,511.00
SEB SA 2,282 137.60 314,003.20
ACCOR 14,436 28.67 413,880.12
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 168.95 2,452,816.10
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 44.54 361,130.32
SODEXO 8,135 69.42 564,731.70
BOLLORE 83,646 5.06 423,666.99
PUBLICIS GROUPE 17,077 55.78 952,555.06
SCOUT24 AG 7,492 71.70 537,176.40
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 55.54 392,723.34
VIVENDI SE 61,243 32.93 2,016,731.99
DELIVERY HERO SE 13,414 129.25 1,733,759.50
HELLOFRESH SE 13,805 93.66 1,292,976.30
INDITEX 95,060 29.57 2,810,924.20
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 81.05 1,262,110.60
PROSUS 78,855 77.36 6,100,222.80
ZALANDO SE 17,664 94.70 1,672,780.80
CARREFOUR 52,544 15.53 816,008.32
COLRUYT SA 5,424 47.81 259,321.44
JERONIMO MARTINS 24,901 18.24 454,194.24
KESKO OYJ-B SHS 20,083 34.78 698,486.74
KONINKLIJKE AHOLD NV 87,400 28.29 2,472,983.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 50.29 3,207,898.52
DANONE (GROUPE) 54,643 61.51 3,361,090.93
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 11.91 584,507.07
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 77.40 828,257.40
HEINEKEN NV 22,407 91.80 2,056,962.60
JDE PEET'S BV 7,000 28.98 202,860.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 124.25 1,621,462.50
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PERNOD-RICARD 16,970 183.70 3,117,389.00
REMY COINTREAU 2,382 168.60 401,605.20
BEIERSDORF AG 9,190 102.60 942,894.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 76.05 667,719.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 82.10 1,185,441.90
LOREAL 21,038 394.85 8,306,854.30
AMPLIFON SPA 11,650 44.12 513,998.00
BIOMERIEUX 4,175 110.65 461,963.75
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 190.90 654,787.00
DIASORIN SPA 2,070 201.90 417,933.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,472 65.16 1,138,475.52
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 43.73 1,473,219.97
KONINKLIJKE PHILIPS 77,215 39.94 3,084,353.17
ORPEA 4,336 105.60 457,881.60
SARTORIUS AG-VORZUG 2,224 578.40 1,286,361.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 25,758 58.74 1,513,024.92
ARGENX SE 4,178 295.00 1,232,510.00
BAYER 83,832 47.47 3,979,924.20
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 122.70 1,253,994.00
GRIFOLS SA 27,685 20.92 579,170.20
IPSEN 3,532 82.82 292,520.24
MERCK KGAA 10,555 205.90 2,173,274.50
ORION OYJ-CLASS B 9,854 35.15 346,368.10
QIAGEN N.V. 17,038 47.70 812,712.60
RECORDATI SPA 9,859 55.46 546,780.14
SANOFI 94,644 87.85 8,314,475.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 531.00 1,284,489.00
UCB (GROUPE) 9,389 98.04 920,497.56
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 11.86 473,542.90
BANCO BILBAO VIZCAYA 576,942 5.56 3,212,413.05
BANCO SANTANDER SA 1,470,387 3.07 4,522,910.41
BNP PARIBAS 93,068 53.87 5,013,573.16
CAIXABANK 380,168 2.64 1,004,784.02
COMMERZBANK AG 94,388 5.45 514,414.60
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 12.11 1,084,742.77
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 34.87 833,567.35
FINECOBANK SPA 53,120 15.38 817,251.20
ING GROEP NV-CVA 320,768 11.79 3,782,496.25
INTESA SANPAOLO 1,346,514 2.38 3,214,802.17
KBC GROEP NV 21,052 72.12 1,518,270.24
MEDIOBANCA 53,990 9.88 533,745.14
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 20.94 261,540.60
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SOCIETE GENERALE 67,846 26.56 1,802,328.99
UNICREDIT SPA 168,352 10.85 1,827,629.31
AMUNDI SA 6,226 79.20 493,099.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 177,263 10.54 1,868,706.54
DEUTSCHE BOERSE 16,510 145.50 2,402,205.00
EURAZEO SA 3,357 86.60 290,716.20
EXOR NV 10,345 70.02 724,356.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 96.94 825,444.10
SOFINA 1,238 371.80 460,288.40
WENDEL 2,023 122.00 246,806.00
AEGON 166,267 4.16 692,169.52
AGEAS 16,065 42.46 682,119.90
ALLIANZ SE-REG 34,366 196.68 6,759,104.88
ASSICURAZIONI GENERALI 97,567 17.32 1,689,860.44
AXA SA 166,887 23.59 3,936,864.33
CNP ASSURANCES 16,287 14.41 234,777.10
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 154.55 669,665.15
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,376 241.65 2,749,010.40
NN GROUP NV 22,611 43.92 993,075.12
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.42 525,949.87
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 43.76 1,884,962.00
SCOR SE 13,354 25.43 339,592.22
AROUNDTOWN SA 94,068 6.31 594,321.62
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 52.34 1,470,335.28
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 130.45 688,123.75
VONOVIA SE 45,080 54.66 2,464,072.80
ADYEN NV 1,666 2,670.00 4,448,220.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,094 51.40 2,009,431.60
ATOS SE 9,750 45.18 440,505.00
BECHTLE AG 7,659 62.74 480,525.66
CAPGEMINI SA 13,914 191.55 2,665,226.70
DASSAULT SYSTEMES SA 57,125 48.79 2,787,128.75
EDENRED 18,664 46.95 876,274.80
NEMETSCHEK SE 5,455 83.80 457,129.00
NEXI SPA 41,348 17.65 729,792.20
SAP SE 87,453 125.60 10,984,096.80
TEAMVIEWER AG 14,174 28.25 400,415.50
WORLDLINE SA 20,332 72.39 1,471,833.48
NOKIA OYJ 450,608 5.12 2,307,112.96
CELLNEX TELECOM SA 41,435 57.52 2,383,341.20
DEUTSCHE TELEKOM 285,034 17.80 5,074,745.33
ELISA A 13,387 54.34 727,449.58
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ILIAD SA 1,253 182.00 228,046.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.99 303,507.00
KPN (KON.) 282,927 2.70 764,468.75
ORANGE 171,535 9.54 1,637,987.71
PROXIMUS 13,141 16.69 219,388.99
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.36 315,273.72
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.39 185,943.13
TELEFONICA 456,377 4.12 1,881,642.37
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.41 238,001.86
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 36.42 346,463.46
E.ON SE 185,377 11.12 2,061,762.99
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 23.16 497,152.56
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 10.96 433,150.16
ELIA GROUP SA/NV 2,925 106.90 312,682.50
ENAGAS 25,299 19.22 486,373.27
ENDESA 25,972 20.81 540,477.32
ENEL 692,930 7.72 5,350,805.46
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.78 1,080,679.61
ENGIE 158,224 11.99 1,897,738.65
FORTUM OYJ 32,550 26.32 856,716.00
IBERDROLA SA 487,356 10.55 5,144,042.58
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.77 507,458.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.25 683,652.00
RWE STAMM 55,390 33.35 1,847,256.50
SNAM SPA 147,559 4.93 728,498.78
SUEZ 32,549 19.61 638,285.89
TERNA SPA 130,230 6.69 871,759.62
UNIPER SE 7,335 34.40 252,324.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 29.59 1,285,004.93
VERBUND AG 6,430 94.30 606,349.00
ASM INTERNATIONAL NV 4,217 334.20 1,409,321.40
ASML HOLDING NV 35,340 721.80 25,508,412.00
INFINEON TECHNOLOGIES 112,361 36.95 4,151,738.95
STMICROELECTRONICS 55,076 37.90 2,087,380.40
15,998,398 417,630,268.03
ユーロ 小計
(54,471,515,859)
イギリスポンド BP PLC 1,696,535 2.96 5,031,922.81
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 341,807 14.33 4,900,145.15
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 308,298 14.31 4,412,360.97
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 30.91 3,367,520.86
ANTOFAGASTA PLC 35,856 14.24 510,768.72
BHP GROUP PLC 175,556 21.19 3,720,031.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 92.00 1,005,008.00
EVRAZ PLC 43,000 5.92 254,818.00
GLENCORE PLC 823,141 3.33 2,741,471.10
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 29.00 488,592.00
MONDI PLC 36,710 20.40 748,884.00
RIO TINTO PLC REG 96,096 54.08 5,196,871.68
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 57.34 2,123,529.56
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.64 1,467,506.76
BUNZL PLC 24,880 25.94 645,387.20
DCC PLC 9,127 62.96 574,635.92
FERGUSON PLC 19,417 106.10 2,060,143.70
MELROSE INDUSTRIES PLC 410,961 1.88 774,661.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 1.11 710,310.35
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.40 534,902.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 164.65 907,880.10
EXPERIAN PLC 79,162 32.47 2,570,390.14
INTERTEK GROUP PLC 13,890 53.48 742,837.20
RELX PLC 158,847 21.91 3,480,337.77
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.81 816,188.80
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.11 686,280.46
BURBERRY GROUP PLC 29,776 18.92 563,361.92
PERSIMMON PLC 25,686 28.70 737,188.20
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.77 468,388.44
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 47.51 561,995.79
COMPASS GROUP PLC 155,632 14.96 2,329,032.88
ENTAIN PLC 49,630 19.43 964,310.90
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 45.89 736,121.49
WHITBREAD PLC 17,434 32.06 558,934.04
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.34 459,554.00
INFORMA PLC 141,175 5.49 775,897.80
PEARSON 66,305 7.62 505,244.10
WPP PLC 95,821 9.90 949,011.18
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 10.32 427,093.62
KINGFISHER PLC 198,587 3.48 692,075.69
NEXT PLC 11,468 79.14 907,577.52
OCADO GROUP PLC 44,612 20.05 894,470.60
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 2.90 607,164.30
SAINSBURY (J) PLC 148,335 3.03 450,641.73
TESCO PLC 666,000 2.55 1,702,962.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 19.63 657,576.15
BRITISH AMERICAN TOBACCO 181,738 27.11 4,926,917.18
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 26.36 473,425.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAGEO 195,886 35.30 6,915,755.23
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 15.55 1,259,737.23
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,534 56.89 3,443,779.26
UNILEVER PLC 220,661 39.78 8,777,894.58
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 13.99 959,987.02
ASTRAZENECA 129,707 85.09 11,036,768.63
GLAXOSMITHKLINE 418,936 14.78 6,195,225.56
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 25.72 423,196.88
BARCLAYS 1,426,525 1.84 2,634,791.67
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,705,000 3.84 6,554,872.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,838,937 0.43 2,534,682.55
NATWEST GROUP PLC 539,149 2.14 1,153,778.86
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 4.53 963,230.16
3I GROUP PLC 88,121 13.35 1,176,855.95
ABRDN PLC 210,980 2.63 556,143.28
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 14.93 494,034.86
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 80.68 2,226,122.56
M&G PLC 229,107 2.02 463,712.56
SCHRODERS PLC 11,794 37.93 447,346.42
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 16.70 683,597.80
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 34.86 566,649.30
AVIVA PIC 332,730 4.13 1,374,174.90
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.13 355,927.95
LEGAL & GENERAL GROUP 514,539 2.79 1,435,563.81
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.25 318,858.25
PRUDENTIAL 225,330 15.37 3,463,322.10
AVEVA GROUP PLC 10,917 41.76 455,893.92
SAGE GROUP PLC 95,210 7.43 707,981.56
HALMA PLC 31,069 30.40 944,497.60
BT GROUP PLC 769,485 1.62 1,246,950.44
VODAFONE GROUP PLC 2,376,986 1.20 2,871,874.48
NATIONAL GRID PLC 306,760 9.41 2,888,145.40
SEVERN TRENT PLC 22,468 28.02 629,553.36
SSE PLC 92,294 16.62 1,533,926.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.56 618,604.80
24,694,236 150,135,769.61
イギリスポンド 小計
(22,840,154,630)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.29 335,607.42
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 982.50 563,955.00
GIVAUDAN-REG 795 4,584.00 3,644,280.00
HOLCIM LTD 45,387 51.96 2,358,308.52
SIKA AG-BR 11,766 329.90 3,881,603.40
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ABB LTD 149,042 34.42 5,130,025.64
GEBERIT AG-REG 2,964 763.00 2,261,532.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 282.00 595,584.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 295.30 1,112,690.40
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 51.14 745,263.22
SGS SA 506 2,883.00 1,458,798.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 337.70 1,545,652.90
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 43,541 101.50 4,419,411.50
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 258.50 641,855.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 50.35 198,278.30
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,332.00 652,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 109,200.00 1,092,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,730.00 879,860.00
NESTLE SA - REGISTERED 243,137 115.22 28,014,245.14
ALCON INC 42,603 77.24 3,290,655.72
SONOVA HOLDING AG-REG 4,677 358.30 1,675,769.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,781.00 1,520,974.00
LONZA GROUP AG-REG 6,195 768.80 4,762,716.00
NOVARTIS 187,008 83.37 15,590,856.96
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 405.60 1,135,274.40
ROCHE HOLDING GENUSS 59,238 364.75 21,607,060.50
VIFOR PHARMA AG 4,486 133.20 597,535.20
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 77.70 221,755.80
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.68 2,066,440.29
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 62.52 1,181,440.44
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,941 1,622.50 3,149,272.50
UBS GROUP AG 315,017 15.29 4,818,185.01
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 147.40 642,958.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 478.80 1,364,101.20
SWISS RE LTD 24,674 82.62 2,038,565.88
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,740 399.30 5,087,082.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 97.65 554,554.35
TEMENOS AG - REG 5,150 139.45 718,167.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 94.36 1,385,770.96
SWISSCOM 2,187 535.20 1,170,482.40
1,479,172 134,111,529.95
スイスフラン 小計
(16,108,135,862)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 263.20 4,532,830.40
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 300.00 7,170,900.00
SCA SV CELLULOSA B 56,967 155.20 8,841,278.40
ALFA LAVAL AB 27,268 351.90 9,595,609.20
ASSA ABLOY AB-B 86,548 274.70 23,774,735.60
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ATLAS COPCO A 55,390 591.20 32,746,568.00
ATLAS COPCO B 31,902 497.90 15,884,005.80
EPIROC AB-A 58,039 192.15 11,152,193.85
EPIROC AB-B 37,972 167.00 6,341,324.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 303.30 4,246,806.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 124.80 13,431,475.20
SANDVIK AB 96,684 220.70 21,338,158.80
SKANSKA B 25,507 249.80 6,371,648.60
SKF AB-B 35,405 219.30 7,764,316.50
VOLVO AB-A SHS 13,514 196.50 2,655,501.00
VOLVO B 123,279 192.28 23,704,086.12
SECURITAS B 29,533 142.90 4,220,265.70
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 217.90 4,634,515.10
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 116.05 4,492,527.60
EVOLUTION AB 14,096 1,473.40 20,769,046.40
EMBRACER GROUP AB 18,755 207.00 3,882,285.00
HENNES & MAURITZ B 65,999 175.66 11,593,384.34
ICA GRUPPEN AB 9,493 421.70 4,003,198.10
SWEDISH MATCH AB 127,270 80.24 10,212,144.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 275.50 13,630,087.00
NORDEA BANK ABP 280,957 105.60 29,669,059.20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 118.25 16,374,077.50
SVENSKA HANDELSBK A 131,166 98.40 12,906,734.40
SWEDBANK AB-A 72,526 168.44 12,216,279.44
EQT AB 20,102 417.80 8,398,615.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 315.60 3,192,294.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 299.40 3,343,699.20
INVESTOR AB-B SHS 157,664 205.90 32,463,017.60
KINNEVIK AB - B 18,792 343.70 6,458,810.40
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 546.00 3,974,880.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 598.40 5,654,880.00
SINCH AB 44,150 200.60 8,856,490.00
ERICSSON (LM) B 253,862 102.92 26,127,477.04
HEXAGON AB-B SHS 169,708 150.15 25,481,656.20
TELE2 AB-B SHS 32,829 130.40 4,280,901.60
TELIA CO AB 230,643 36.72 8,469,210.96
2,774,709 484,856,975.25
スウェーデンクローナ 小計
(6,220,714,992)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 194.30 14,838,691.00
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 62.20 7,886,960.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 437.80 7,183,422.40
ADEVINTA ASA 19,117 167.00 3,192,539.00
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SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 412.00 3,820,888.00
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 463.90 3,285,339.80
MOWI ASA 40,968 232.10 9,508,672.80
ORKLA 69,804 78.14 5,454,484.56
DNB BANK ASA 71,795 189.95 13,637,460.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 203.80 3,785,381.20
TELENOR ASA 51,193 152.60 7,812,051.80
507,385 80,405,890.81
ノルウェークローネ 小計
(1,017,134,518)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 561.00 4,758,963.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 496.70 8,499,033.70
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 3,324.00 2,509,620.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 87,375 265.50 23,198,062.50
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 17,570.00 5,253,430.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 514 18,615.00 9,568,110.00
DSV PANALPINA A S 17,354 1,646.00 28,564,684.00
PANDORA A/S 8,163 775.60 6,331,222.80
CARLSBERG AS-B 8,646 1,088.50 9,411,171.00
AMBU A/S-B 13,555 210.40 2,851,972.00
COLOPLAST-B 9,208 1,104.00 10,165,632.00
DEMANT A/S 8,512 364.90 3,106,028.80
GN STORE NORD A/S 11,967 487.00 5,827,929.00
GENMAB A/S 5,792 3,062.00 17,735,104.00
NOVO NORDISK A/S-B 141,003 629.60 88,775,488.80
DANSKE BANK A/S 56,132 106.85 5,997,704.20
TRYG A/S 29,772 154.75 4,607,217.00
ORSTED A/S 15,439 989.00 15,269,171.00
440,080 252,430,543.80
デンマーククローネ 小計
(4,427,631,738)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 28.24 582,562.96
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 3.83 712,828.11
SANTOS 156,437 6.25 977,731.25
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 35.99 461,139.87
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 19.90 1,480,639.60
BHP GROUP LTD 245,638 42.35 10,402,769.30
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 23.92 831,698.40
EVOLUTION MINING LTD 122,154 3.90 476,400.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,483 20.85 2,887,370.55
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 54.31 2,006,645.88
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 24.58 1,821,328.84
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 9.76 991,889.28
ORICA LTD 38,288 13.44 514,590.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIO TINTO LTD 32,028 111.37 3,566,958.36
SOUTH32 LTD 341,133 3.28 1,118,916.24
REECE LTD 16,814 19.83 333,421.62
BRAMBLES LTD 108,007 12.17 1,314,445.19
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.79 725,750.89
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.34 453,900.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 14.32 3,343,619.76
ARISTOCRAT LEISURE LTD 44,067 46.07 2,030,166.69
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.41 285,386.48
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 156.71 554,910.11
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 4.87 886,403.31
REA GROUP LTD 5,276 155.57 820,787.32
SEEK LTD 31,593 33.18 1,048,255.74
WESFARMERS LTD 92,850 57.78 5,364,873.00
COLES GROUP LTD 115,478 17.74 2,048,579.72
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 6.79 746,227.79
WOOLWORTHS GROUP LTD 109,901 40.72 4,475,168.72
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 12.37 872,555.06
COCHLEAR LIMITED 4,783 237.36 1,135,292.88
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 71.95 1,169,043.60
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 43.75 1,753,325.00
CSL LIMITED 38,878 303.87 11,813,857.86
AUST AND NZ BANKING GROUP 239,681 27.87 6,679,909.47
COMMONWEALTH BANK OF AUST 148,199 101.84 15,092,586.16
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 28.70 7,996,910.60
WESTPAC BANKING 302,673 26.02 7,875,551.46
ASX LTD 14,549 86.96 1,265,181.04
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,813 169.18 5,043,763.34
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 43.87 478,709.44
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 5.40 1,238,797.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.57 963,400.20
QBE INSURANCE GROUP 111,591 11.70 1,305,614.70
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 12.66 1,511,021.64
AFTERPAY LTD 19,441 130.71 2,541,133.11
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 16.57 735,310.32
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 49.23 679,423.23
XERO LTD 11,340 151.01 1,712,453.40
TELSTRA CORP 308,467 3.85 1,187,597.95
AGL ENERGY LTD 64,235 6.41 411,746.35
AUSNET SERVICES 187,145 1.95 364,932.75
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.46 738,553.70
5,714,921 127,832,037.36
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オーストラリアドル 小計
(10,436,207,530)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.25 854,564.75
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 5.98 399,786.92
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 33.45 1,823,694.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 15.80 573,808.60
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.83 836,159.94
MERCURY NZ LTD 64,613 6.68 431,614.84
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.21 576,486.96
623,837 5,496,116.01
ニュージーランドドル 小計
(431,609,990)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 57.05 13,092,746.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 173.90 20,433,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 30.85 5,306,200.00
MTR CORP 125,000 43.85 5,481,250.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 31.60 3,792,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 50.65 8,813,100.00
SANDS CHINA LTD 198,000 25.60 5,068,800.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 6.95 917,400.00
WYNN MACAU LTD 140,800 9.10 1,281,280.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 15.88 2,734,536.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 19.68 2,871,312.00
WH GROUP LTD 936,500 6.11 5,722,015.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 23.40 6,587,100.00
HANG SENG BANK 59,400 140.20 8,327,880.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 101,400 487.60 49,442,640.00
AIA GROUP LTD 1,020,200 92.70 94,572,540.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 49.70 8,175,451.20
ESR CAYMAN LTD 157,000 24.00 3,768,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 18.78 3,248,940.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 34.75 4,351,673.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 36.35 4,957,231.25
SINO LAND CO 315,400 11.40 3,595,560.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 108.30 11,696,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 53.05 2,148,525.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 21.00 2,020,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 39.70 6,232,900.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 45.80 3,091,500.00
CLP HOLDINGS 137,500 76.85 10,566,875.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 12.44 11,253,933.08
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 48.10 5,387,200.00
6,820,752 314,938,438.33
香港ドル 小計
(4,450,080,133)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.19 712,587.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.76 554,224.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.04 545,993.28
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.78 479,700.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.15 741,190.00
DBS GROUP 155,200 30.12 4,674,624.00
OCBC BANK 291,200 11.62 3,383,744.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 25.56 2,400,084.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.17 796,311.00
CAPITALAND LTD 223,500 4.02 898,470.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.86 293,608.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.07 335,825.00
VENTURE CORP LTD 25,700 18.90 485,730.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.38 1,790,338.34
2,896,975 18,092,428.62
シンガポールドル 小計
(1,480,684,358)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 22.70 1,538,061.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 461.10 989,520.60
BANK HAPOALIM BM 98,310 27.80 2,733,018.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 26.65 2,901,225.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 16.90 1,681,550.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 105.80 1,322,817.40
AZRIELI GROUP 4,323 305.90 1,322,405.70
NICE LTD 5,891 941.60 5,546,965.60
399,293 18,035,564.10
イスラエルシェケル 小計
(618,129,281)
92,364,282 514,344,571,346
合 計
(514,344,571,346)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,046,878.95
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 770,953.40
SYDNEY AIRPORT 124,551 987,689.43
303,750 2,805,521.78
オーストラリアドル 小計
(229,042,798)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,711,080.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,982,500.00
595,500 5,693,580.00
香港ドル 小計
(80,450,285)
899,250 309,493,083
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券合計
(309,493,083)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 748,486.80
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,286,575.82
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,637 11,668,760.37
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,082,825.28
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,025 2,800,021.25
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,483,742.52
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,348,430.72
CROWN CASTLE INTL CORP 36,859 7,316,511.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,924 4,009,662.40
DUKE REALTY CORP 31,540 1,691,174.80
EQUINIX INC 7,500 6,621,225.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,241,751.70
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,400 2,516,346.00
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,849,045.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 2,105,240.28
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,645,382.75
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 918,019.41
INVITATION HOMES INC 46,840 1,964,938.00
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,151,837.88
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,083,279.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,883,532.42
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 709,780.34
PROLOGIS INC 63,163 8,779,025.37
PUBLIC STORAGE 13,171 4,356,439.96
REALTY INCOME CORP 31,608 2,285,258.40
REGENCY CENTERS CORP 12,511 867,512.74
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,113 3,339,732.24
SIMON PROPERTY GROUP 28,176 3,824,892.00
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,895,763.45
UDR INC 24,265 1,343,553.05
VENTAS INC 31,565 1,777,425.15
VEREIT INC 21,159 1,071,280.17
VICI PROPERTIES INC 43,921 1,406,789.63
VORNADO REALTY TRUST 15,390 644,225.40
WELLTOWER INC 35,679 3,095,153.25
WP CAREY INC 14,258 1,130,801.98
1,020,602 93,944,423.23
アメリカドル 小計
(10,317,916,003)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 552,327.05
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 349,454.40
24,377 901,781.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 小計
(78,969,001)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 385,249.68
GECINA SA 4,459 573,427.40
KLEPIERRE 17,225 352,423.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 733,313.70
37,101 2,044,414.28
ユーロ 小計
(266,652,954)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 430,265.05
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 487,930.54
SEGRO PLC 106,999 1,386,707.04
252,762 2,304,902.63
イギリスポンド 小計
(350,644,837)
オーストラ DEXUS 94,090 1,001,117.60
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 3,233,285.76
GPT GROUP 167,884 837,741.16
MIRVAC GROUP 266,683 829,384.13
SCENTRE GROUP 486,663 1,411,322.70
STOCKLAND 207,412 966,539.92
VICINITY CENTERS 365,149 648,139.47
1,727,729 8,927,530.74
オーストラリアドル 小計
(728,843,609)
香港ドル LINK REIT 170,500 12,131,075.00
170,500 12,131,075.00
香港ドル 小計
(171,412,089)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 880,827.80
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 891,510.40
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 457,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 570,747.65
1,203,783 2,800,685.85
シンガポールドル 小計
(229,208,129)
4,436,854 12,143,646,622
投資証券合計
(12,143,646,622)
12,453,139,705
合計
(12,453,139,705)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 599銘柄 97.3 % ― ― 70.9 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.7 % 2.0 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.6 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 231銘柄 99.5 % ― ― 10.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.5 % ― ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.5 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.6 % ― ― 2.0 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.4 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 30銘柄 94.6 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.7 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.6 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.6 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 13.4 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
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2021年 9月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,827,066,137
投資証券 108,558,224,570
派生商品評価勘定 28,274,400
未収入金 53,038,934
未収配当金 1,182,430,293
差入委託証拠金 226,746,000
流動資産合計 112,875,780,334
資産合計 112,875,780,334
負債の部
流動負債
前受金 28,274,400
未払金 162,933,406
未払解約金 173,431,910
未払利息 2,668
流動負債合計 364,642,384
負債合計 364,642,384
純資産の部
元本等
元本 49,131,603,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 63,379,534,122
元本等合計 112,511,137,950
純資産合計 112,511,137,950
負債純資産合計 112,875,780,334
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
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2021年 9月 6日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 49,131,603,828口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2900円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,900円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 9月 6日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 9月 8日
期首
期首元本額 63,382,035,403円
期中追加設定元本額 6,459,198,500円
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2021年 9月 6日現在
区分
期中一部解約元本額 20,709,630,075円
期末元本額 49,131,603,828円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,653,022,162円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,584,896円
SMT J-REITインデックス・オープン 15,815,368,601円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 22,465,265,938円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,286,420,154円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,886,625,627円
分散投資コア戦略ファンドA 717,967,520円
分散投資コア戦略ファンドS 1,534,862,514円
コア投資戦略ファンド(切替型) 764,643,554円
SMT インデックスバランス・オープン 27,254,430円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 257,938,774円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,665,681円
グローバル経済コア 261,734,616円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,127,160円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 400,278,336円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 50,414,618円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 486,942,786円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 11,806,114円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 41,981,103円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 17,781円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 879,111,626円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 265,925,609円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 302,644,228円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月 6日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 20,664,579,665
合計 20,664,579,665
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2021年 9月 6日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,917,289,600 - 3,945,564,000 28,274,400
合計 3,917,289,600 - 3,945,564,000 28,274,400
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,849 255,162,000
サンケイリアルエステート投資法人 2,908 367,571,200
SOSiLA物流リート投資法人 3,851 727,068,800
東海道リート投資法人 703 75,502,200
日本アコモデーションファンド投資法人 3,170 2,089,030,000
森ヒルズリート投資法人 10,795 1,708,848,500
産業ファンド投資法人 13,033 2,888,112,800
アドバンス・レジデンス投資法人 9,179 3,469,662,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,270 1,447,116,000
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 4,724 2,175,402,000
GLP投資法人 29,733 5,994,172,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,134 1,448,967,000
日本プロロジスリート投資法人 14,545 5,868,907,500
星野リゾート・リート投資法人 1,416 1,022,352,000
Oneリート投資法人 1,431 458,635,500
イオンリート投資法人 10,797 1,615,231,200
ヒューリックリート投資法人 8,070 1,459,056,000
日本リート投資法人 2,833 1,249,353,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 20,419 464,123,870
人
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積水ハウス・リート投資法人 27,002 2,500,385,200
トーセイ・リート投資法人 1,918 268,903,600
ケネディクス商業リート投資法人 3,665 1,098,767,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 1,958 295,853,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,080 251,264,000
野村不動産マスターファンド投資法人 29,688 5,082,585,600
いちごホテルリート投資法人 1,521 142,365,600
ラサールロジポート投資法人 11,239 2,242,180,500
スターアジア不動産投資法人 9,487 545,502,500
マリモ地方創生リート投資法人 860 112,058,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,413 2,218,450,000
大江戸温泉リート投資法人 1,482 121,079,400
投資法人みらい 10,466 564,117,400
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,154 291,220,800
三菱地所物流リート投資法人 2,333 1,224,825,000
CREロジスティクスファンド投資法人 3,149 702,856,800
ザイマックス・リート投資法人 1,333 152,228,600
タカラレーベン不動産投資法人 3,620 398,200,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,580 590,700,000
日本ビルファンド投資法人 10,404 7,678,152,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 9,180 6,380,100,000
日本都市ファンド投資法人 46,320 5,197,104,000
オリックス不動産投資法人 18,292 3,587,061,200
日本プライムリアルティ投資法人 6,033 2,488,612,500
NTT都市開発リート投資法人 8,292 1,311,794,400
東急リアル・エステート投資法人 6,155 1,179,913,500
グローバル・ワン不動産投資法人 6,375 792,412,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 20,667 3,250,919,100
森トラスト総合リート投資法人 6,561 1,014,986,700
インヴィンシブル投資法人 40,407 1,765,785,900
フロンティア不動産投資法人 3,218 1,538,204,000
平和不動産リート投資法人 5,947 990,175,500
日本ロジスティクスファンド投資法人 5,998 2,096,301,000
福岡リート投資法人 4,748 835,648,000
ケネディクス・オフィス投資法人 2,840 2,249,280,000
いちごオフィスリート投資法人 7,522 719,103,200
大和証券オフィス投資法人 1,941 1,515,921,000
阪急阪神リート投資法人 4,147 701,257,700
スターツプロシード投資法人 1,430 383,526,000
大和ハウスリート投資法人 13,785 4,700,685,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 28,125 1,887,187,500
大和証券リビング投資法人 12,008 1,476,984,000
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ジャパンエクセレント投資法人 8,519 1,229,291,700
合計 549,722 108,558,224,570
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 9月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 557,845,876
コール・ローン 6,793,259
投資証券 97,989,118,087
派生商品評価勘定 252,698
未収入金 2,445,873
未収配当金 88,299,502
流動資産合計 98,644,755,295
資産合計 98,644,755,295
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 99,450
未払解約金 259,006,308
未払利息 6
流動負債合計 259,105,764
負債合計 259,105,764
純資産の部
元本等
元本 41,266,058,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 57,119,591,338
元本等合計 98,385,649,531
純資産合計 98,385,649,531
負債純資産合計 98,644,755,295
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,266,058,193口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3842円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,842円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月 6日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月 6日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 9月 8日
期首
期首元本額 53,636,262,825円
期中追加設定元本額 5,812,697,828円
期中一部解約元本額 18,182,902,460円
期末元本額 41,266,058,193円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 68,825,047円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 108,282,995円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,684,530,895円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,770,649円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 11,885,394,625円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 18,327,871,974円
コア投資戦略ファンド(安定型) 856,900,086円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,859,017,722円
分散投資コア戦略ファンドA 697,129,614円
分散投資コア戦略ファンドS 1,491,756,379円
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2021年 9月 6日現在
区分
コア投資戦略ファンド(切替型) 738,238,286円
SMT インデックスバランス・オープン 151,378,933円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 255,657,000円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,926,001円
グローバル経済コア 264,558,966円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,488,369円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 408,099,388円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 48,879,405円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,189,919,484円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 400,388,506円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 109,164,563円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 3,392,209円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 12,981円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 117,496,637円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 120,314,866円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 116,232,884円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 115,423,480円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 112,555,727円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 112,450,522円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月 6日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 22,443,092,665
合計 22,443,092,665
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 9月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 65,898,000 - 65,896,800 △1,200
アメリカドル 65,898,000 - 65,896,800 △1,200
売建 250,586,628 - 250,432,180 154,448
アメリカドル 214,397,478 - 214,165,180 232,298
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オーストラリアド
12,147,750 - 12,246,000 △98,250
ル
香港ドル 24,041,400 - 24,021,000 20,400
合計 316,484,628 - 316,328,980 153,248
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,940 1,003,107.80
ル
AGREE REALTY CORP 38,105 2,843,014.05
ALEXANDER & BALDWIN INC 41,570 951,537.30
ALEXANDER'S INC 1,190 306,948.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 76,254 15,892,858.68
AMERICAN ASSETS TRUST INC 27,157 1,080,577.03
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 76,794 3,992,520.06
AMERICAN FINANCE TRUST INC 59,590 507,706.80
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 152,152 6,467,981.52
AMERICOLD REALTY TRUST 140,340 5,288,011.20
APARTMENT INCOME REIT CO 87,139 4,558,241.09
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 92,751 687,284.91
APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,391 1,745,865.83
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 30,500 416,325.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 77,599 18,068,927.15
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 162,013.50
BOSTON PROPERTIES 78,945 8,990,256.60
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 1,310,680.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 164,985 3,898,595.55
BROADSTONE NET LEASE INC-A 86,966 2,419,394.12
BRT APARTMENTS CORP 5,000 102,600.00
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CAMDEN PROPERTY TRUST 54,356 8,340,384.64
CARETRUST REIT INC 52,477 1,171,286.64
CENTERSPACE 7,499 786,795.08
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 301,530.40
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 13,000 91,000.00
CITY OFFICE REIT INC 25,050 408,565.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 63,291.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 66,331 1,097,114.74
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 13,843 686,197.51
COREPOINT LODGING INC 22,000 313,720.00
CORESITE REALTY CORP 24,029 3,709,597.02
CORPORATE OFFICE PPTYS 63,159 1,788,031.29
COUSINS PROPERTIES INC 82,626 3,226,545.30
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 159,124.00
CUBESMART 111,990 6,142,651.50
CYRUSONE INC 68,129 5,498,010.30
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 1,014,451.20
DIGITAL REALTY TRUST INC 157,220 26,350,072.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC 280,923 1,924,322.55
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 132,800 494,016.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 91,697 3,065,430.71
DUKE REALTY CORP 208,231 11,165,346.22
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 1,035,348.96
EASTGROUP PROPERTIES,INC 22,299 4,114,611.48
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 822,536.52
EPR PROPERTIES 41,912 2,171,041.60
EQUINIX INC 49,986 44,129,140.38
EQUITY COMMONWEALTH 67,845 1,796,535.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 94,169 8,299,113.97
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 192,392 16,466,831.28
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 67,664 2,211,259.52
ESSEX PROPERTY TRUST 36,165 12,136,250.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 74,300 14,392,653.00
FARMLAND PARTNERS INC 12,200 152,988.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 39,450 4,846,827.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 71,853 4,073,346.57
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 43,750 1,268,750.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES 57,973 256,820.39
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 121,701 6,246,912.33
GEO GROUP INC/THE 64,306 508,660.46
GETTY REALTY CORP 21,985 698,463.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 457,203.50
GLADSTONE LAND CORP 15,500 369,830.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 27,530 437,451.70
GLOBAL NET LEASE INC 51,412 886,857.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 78,310 2,422,911.40
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 121,604 3,803,773.12
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 299,312 10,879,991.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST 21,650 202,644.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 57,872 2,677,158.72
HOST HOTELS AND RESORTS INC 392,121 6,340,596.57
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 84,730 2,317,365.50
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 59,131 1,237,611.83
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,941 1,056,277.44
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 12,688 3,198,391.04
INVITATION HOMES INC 317,681 13,326,717.95
IRON MOUNTAIN INC 160,432 7,922,132.16
JBG SMITH PROPERTIES 62,238 1,898,259.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 350,000 266,000.00
KILROY REALTY CORPORATION 58,949 3,924,824.42
KIMCO REALTY CORP 333,810 7,387,215.30
KITE REALTY GROUP TRUST 46,370 963,568.60
LEXINGTON CORP PROPERTIES 152,908 2,134,595.68
LIFE STORAGE INC 42,825 5,528,279.25
LTC PROPERTIES INC 23,274 804,582.18
MACERICH CO/THE 92,542 1,598,200.34
MACK-CALI REALTY CORP 50,236 898,722.04
MANULIFE US REAL ESTATE INV 736,564 537,691.72
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 326,646 7,071,885.90
MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,596 12,473,719.44
MONMOUTH REIT -CL A 54,952 1,044,088.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 97,618 4,633,926.46
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 43,310 2,545,328.70
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,535,340.20
NETSTREIT CORP 14,992 391,441.12
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 45,000 394,200.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 831,054.12
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 741,947.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 130,739 4,421,592.98
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 274,566.07
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 790,486.06
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 131,413 2,454,794.84
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 71,613 1,557,582.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PENN REAL ESTATE INVEST TST 35,000 73,150.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 2,243,193.04
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 1,213,122.64
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 15,900 375,558.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 377,600.86
PRIME US REIT 295,000 250,750.00
PROLOGIS INC 412,609 57,348,524.91
PS BUSINESS PARKS INC 11,172 1,786,291.08
PUBLIC STORAGE 84,981 28,108,315.56
REALTY INCOME CORP 208,923 15,105,132.90
REGENCY CENTERS CORP 87,860 6,092,212.40
RETAIL OPPORTUNITY 69,195 1,261,424.85
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 115,918 1,560,256.28
RETAIL VALUE 9,529 246,229.36
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 74,605 4,732,941.20
INC
RLJ LODGING TRUST 92,291 1,328,990.40
RPT REALTY 43,950 572,668.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 30,696 2,531,499.12
SABRA HEALTH CARE REIT INC 118,636 1,945,630.40
SAFEHOLD INC 8,340 707,482.20
SAUL CENTERS INC 6,800 309,196.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,900 313,425.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 94,169 1,064,109.70
SIMON PROPERTY GROUP 183,466 24,905,509.50
SITE CENTERS CORP 91,820 1,483,811.20
SL GREEN REALTY CORP 38,655 2,713,581.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 63,982 3,323,864.90
STAG INDUSTRIAL INC 88,769 3,841,034.63
STORE CAPITAL CORP 135,277 4,878,088.62
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 63,470 580,750.50
SUN COMMUNITIES INC 62,166 13,000,775.58
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 126,030 1,487,154.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 57,370 999,385.40
TERRENO REALTY CORP 38,649 2,676,829.74
UDR INC 164,937 9,132,561.69
UMH PROPERTIES INC 21,320 532,573.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 403,806.43
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,136,551.50
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 288,358.00
VENTAS INC 208,364 11,732,976.84
VEREIT INC 127,297 6,445,047.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VICI PROPERTIES INC 298,370 9,556,791.10
VORNADO REALTY TRUST 87,169 3,648,894.34
WASHINGTON REAL ESTATE 45,570 1,166,136.30
INVESTMENT
WELLTOWER INC 233,282 20,237,213.50
WHITESTONE REIT 19,090 187,463.80
WP CAREY INC 98,844 7,839,317.64
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,030 1,080,334.20
13,938,266 671,627,758.22
アメリカドル 小計
(73,764,876,685)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,942 1,466,973.24
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 40,330 462,988.40
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 156,000.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 11,360 545,393.60
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 47,920 2,978,228.00
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,313,230.80
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 47,120 508,424.80
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 487,687.95
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 497,753.50
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 51,250 863,562.50
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 323,111.60
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 1,041,990.60
GRANITE REAL ESTATE 18,605 1,712,218.15
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 74,039 1,220,162.72
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,090 603,052.10
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 649,237.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 260,295.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 230,086.50
RESIDENTIAL
NORTHWEST HEALTHCARE 48,470 649,013.30
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 114,500.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 89,631 2,022,075.36
SLATE GROCERY REIT 10,300 140,492.00
SLATE OFFICE REI 17,000 90,610.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 41,476 1,269,995.12
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 1,014,260.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 193,242.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 23,500 638,730.00
964,475 21,453,314.74
カナダドル 小計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1,878,666,771)
ユーロ AEDIFICA 19,919 2,436,093.70
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 99,700 1,637,074.00
ALTAREA 2,230 451,575.00
BEFIMMO S.C.A. 14,010 491,050.50
CARE PROPERTY INVEST 15,000 417,750.00
CARMILA 25,000 296,500.00
COFINIMMO 16,367 2,266,829.50
COVIVIO(FP) 26,953 2,092,630.92
CROMWELL REIT EUR 160,000 417,600.00
EUROCOMMERCIAL 20,783 440,183.94
GECINA SA 30,262 3,891,693.20
HAMBORNER REIT AG 37,000 353,942.00
HIBERNIA REIT PLC 365,550 467,904.00
ICADE 17,080 1,221,220.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 134,484.20
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 143,462 1,259,596.36
INTERVEST OFFICES & 12,100 310,970.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 260,000 408,200.00
KLEPIERRE 111,985 2,291,213.10
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 187,340.00
MERCIALYS 19,000 182,590.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 187,486 1,842,987.38
MONTEA NV 5,300 669,920.00
NSI NV 10,050 356,775.00
RETAIL ESTATES 6,400 440,320.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,071 5,405,759.94
VASTNED RETAIL 10,650 254,002.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 75,722 2,942,556.92
WERELDHAVE NV 22,670 301,284.30
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 542,880.00
1,869,980 34,412,926.46
ユーロ 小計
(4,488,477,998)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 118,000 125,316.00
ンド
ASSURA PLC 1,467,040 1,147,225.28
BIG YELLOW GROUP PLC 92,046 1,447,883.58
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 435,000 411,945.00
BRITISH LAND CO PLC 527,668 2,858,905.22
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 470,297 840,891.03
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 330,067 329,076.79
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 226,310.61
DERWENT LONDON PLC 62,782 2,378,182.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 306,000 299,268.00
GCP STUDENT LIVING PLC 258,000 546,960.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 136,780 1,086,033.20
HAMMERSON PLC 2,291,000 826,821.90
HOME REIT PLC 132,934 150,880.09
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 177,355 204,667.67
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 422,451 3,106,704.65
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 497,660 1,300,883.24
LXI REIT PLC 344,008 512,571.92
NEWRIVER REIT PL 186,000 147,126.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 330,000 310,200.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 728,888 1,215,056.29
REGIONAL REIT LTD 222,000 202,242.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 116,037 1,379,679.93
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 185,500.00
SEGRO PLC 668,947 8,669,553.12
SHAFTESBURY PLC 170,193 1,121,571.87
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 181,746.93
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 466,000 552,210.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 214,263.44
TRITAX BIG BOX REIT PLC 971,658 2,312,546.04
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 392,000 313,600.00
UNITE GROUP PLC 220,572 2,719,652.76
WORKSPACE GROUP PLC 70,347 671,813.85
14,182,008 38,006,558.57
イギリスポンド 小計
(5,781,937,755)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 232,716 805,197.36
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 279,750.00
ARENA REIT 201,053 894,685.85
AVENTUS GROUP 193,500 686,925.00
BWP TRUST 262,160 1,077,477.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 321,000 1,113,870.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 266,606 1,066,424.00
CENTURIA OFFICE REIT 220,945 572,247.55
CHARTER HALL GROUP 259,369 4,704,953.66
CHARTER HALL LONG WALE REIT 319,312 1,708,319.20
CHARTER HALL RETAIL REIT 296,160 1,152,062.40
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 736,571.50
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,102,633 1,014,422.36
DEXUS 598,428 6,367,273.92
GDI PROPERTY GROUP 324,500 382,910.00
GOODMAN GROUP 934,143 21,597,386.16
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GPT GROUP 1,072,455 5,351,550.45
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 738,746.80
HOME CONSORTIUM 91,000 645,190.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 268,642 432,513.62
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 82,885 295,899.45
INGENIA COMMUNITIES GROUP 156,788 1,009,714.72
IRONGATE GROUP 272,000 413,440.00
MIRVAC GROUP 2,190,726 6,813,157.86
NATIONAL STORAGE REIT 601,340 1,443,216.00
RURAL FUNDS GROUP 238,095 623,808.90
SCENTRE GROUP 2,886,991 8,372,273.90
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 585,060 1,597,213.80
STOCKLAND 1,328,376 6,190,232.16
VICINITY CENTERS 2,156,333 3,827,491.07
WAYPOINT REIT LTD 415,796 1,180,860.64
18,310,122 83,095,785.93
オーストラリアドル 小計
(6,783,939,963)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 502,278 846,338.43
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 600,300 1,548,774.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 1,004,433.30
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 682,894 1,167,748.74
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 223,349 710,249.82
2,867,311 5,277,544.29
ニュージーランドドル 小計
(414,445,553)
香港ドル CHAMPION REIT 1,138,000 4,973,060.00
FORTUNE REIT 756,000 6,305,040.00
LINK REIT 1,159,400 82,491,310.00
PROSPERITY REIT 752,000 2,353,760.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,754,510.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 818,000 3,296,540.00
5,184,400 102,174,220.00
香港ドル 小計
(1,443,721,728)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 437,250.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 744,977 681,653.95
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,837,318 5,695,685.80
ASCOTT TRUST 991,877 1,021,633.31
CAPITALAND CHINA TRUST 507,721 670,191.72
CAPITALAND INTEGRATED 2,540,044 5,308,691.96
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 504,812.00
EC WORLD REIT 180,000 146,700.00
ESR REIT 1,448,995 695,517.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 337,500.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 142,596.50
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 734,262 1,754,886.18
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 234,600.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,610,096 2,463,446.88
IREIT GLOBAL 405,985 261,860.32
KEPPEL DC REIT 709,903 1,796,054.59
KEPPEL REIT 1,051,400 1,135,512.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 502,275.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,480,400 153,784.80
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,240,473 2,580,183.84
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,088,963 3,190,661.59
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,640,700 3,429,063.00
MAPLETREE NORTH ASIA 1,092,100 1,092,100.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 554,035.14
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 225,500 1,102,695.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 215,343.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 270,657.00
SPH REIT 576,800 545,076.00
STARHILL GLOBAL REIT 859,400 550,016.00
SUNTEC REIT 1,180,700 1,723,822.00
27,980,898 39,198,305.18
シンガポールドル 小計
(3,207,989,295)
韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 54,685 362,561,550.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 62,229,090.00
JR REIT XXVII 64,338 342,278,160.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 20,000 122,800,000.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 409,512,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 200,576,500.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 156,562,600.00
284,799 1,656,519,900.00
韓国ウォン 小計
(157,203,738)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 1,979,955.00
シェケル
103,500 1,979,955.00
イスラエルシェケル 小計
(67,858,601)
85,685,759 97,989,118,087
合計
(97,989,118,087)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 153銘柄 100.0 % 75.3 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.6 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.9 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.3 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2021年9月7日から
2022年3月6日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期中間計算期間
(2021年 9月 6日現在) (2022年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
7,310,108 8,195,530
コール・ローン
215,460,366 236,768,475
親投資信託受益証券
64,142
-
未収入金
222,770,474 245,028,147
流動資産合計
222,770,474 245,028,147
資産合計
負債の部
流動負債
29,741 9
未払解約金
55,397 64,285
未払受託者報酬
498,547 578,502
未払委託者報酬
6 6
未払利息
5,486 6,362
その他未払費用
589,177 649,164
流動負債合計
589,177 649,164
負債合計
純資産の部
元本等
176,550,538 201,709,786
元本
剰余金
45,630,759 42,669,197
中間剰余金又は中間欠損金(△)
37,310,326 36,579,863
(分配準備積立金)
222,181,297 244,378,983
元本等合計
222,181,297 244,378,983
純資産合計
222,770,474 245,028,147
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 3月 7日 至 2022年 3月 6日
営業収益
10 24
受取利息
15,187,618
△ 8,634,778
有価証券売買等損益
15,187,628
△ 8,634,754
営業収益合計
営業費用
747 1,758
支払利息
44,661 64,285
受託者報酬
401,856 578,502
委託者報酬
4,410 6,362
その他費用
451,674 650,907
営業費用合計
14,735,954
△ 9,285,661
営業利益又は営業損失(△)
14,735,954
△ 9,285,661
経常利益又は経常損失(△)
14,735,954
△ 9,285,661
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
467,220
△ 6,215
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
5,384,140 45,630,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,341,184 7,276,721
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,341,184 7,276,721
額
375,210 958,837
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
375,210 958,837
額
- -
分配金
21,618,848 42,669,197
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとなってお
りますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期中間計算期間は2021年 9月 7日
から2022年 3月 6日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期中間計算期間
(2021年 9月 6日現在) (2022年 3月 6日現在)
1. 計算期間の末日にお 176,550,538口 201,709,786口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2585円 1口当たり純資産額 1.2115円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,585円) (1万口当たり純資産額) (12,115円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間
(2022年 3月 6日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第5期中間計算期間
(2022年 3月 6日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第4期 第5期中間計算期間
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
区分
至 2021年 9月 6日 至 2022年 3月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 142,231,158円 176,550,538円
期中追加設定元本額 56,921,923円 28,888,687円
期中一部解約元本額 22,602,543円 3,729,439円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2022年 3月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 725,252,027
国債証券 521,111,124,900
地方債証券 33,934,903,650
特殊債券 37,474,818,842
社債券 29,648,375,680
未収入金 101,595,340
未収利息 1,442,811,247
前払費用 32,747,608
差入委託証拠金 290,000
流動資産合計 624,471,919,294
資産合計 624,471,919,294
負債の部
流動負債
未払金 398,984,160
未払解約金 197,640,284
未払利息 189
流動負債合計 596,624,633
負債合計 596,624,633
純資産の部
元本等
元本 447,080,772,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 176,794,521,987
元本等合計 623,875,294,661
純資産合計 623,875,294,661
負債純資産合計 624,471,919,294
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 447,080,772,674口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,603,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3954円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,954円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 469,252,648,029円
期中追加設定元本額 18,122,734,467円
期中一部解約元本額 40,294,609,822円
期末元本額 447,080,772,674円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,942,728,010円
SBI資産設計オープン(分配型) 17,210,354円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,273,996,792円
世界経済インデックスファンド 3,476,026,160円
DCマイセレクション25 25,435,550,832円
DCマイセレクション50 28,721,194,977円
DCマイセレクション75 8,475,998,895円
DC日本債券インデックス・オープン 445,818,533円
DC日本債券インデックス・オープンS 93,302,889,462円
DC日本債券インデックス・オープンP 67,954,934,542円
DCマイセレクションS25 12,398,734,668円
DCマイセレクションS50 13,770,524,109円
DCマイセレクションS75 3,008,316,706円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 787,552,876円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,146,848,215円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 797,260,317円
DC世界経済インデックスファンド 3,227,022,828円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 8,504,583円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 1,406,643円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 28,573,508円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 9,687,330円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,065,314円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 94,370,621円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 133,339,248円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 32,992,623円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 27,786,792円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,059,877,167円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 772,553,235円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,248,648,195円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 104,938,134円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 75,332,015円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,042,733,560円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,156,227,049円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,466,569,230円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
区分
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 143,848,515円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,533,333,274円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,980,597,968円
分散投資コア戦略ファンドA 19,444,869,421円
分散投資コア戦略ファンドS 24,355,633,293円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 151,129,872円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,330,352,567円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 65,145,122円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 36,046,568円
SMT インデックスバランス・オープン 61,519,762円
SMT 世界経済インデックス・オープン 33,794,863円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 64,934,594円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 106,833,879円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 8,683,346円
グローバル経済コア 226,971,049円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 28,734,881円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 16,259,174円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 12,615,333円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 6,514,658円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,853,487円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,333,969円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 80,578,490,644円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 85,203,680円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 10,595,680円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 346,036,312円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,976,122,201
株式 452,936,690,980
派生商品評価勘定 5,573,500
未収配当金 843,199,927
差入委託証拠金 194,364,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
項目 金額(円)
流動資産合計 457,955,950,708
資産合計 457,955,950,708
負債の部
流動負債
前受金 5,573,500
未払金 120,303,492
未払解約金 1,915,700,303
未払利息 1,039
流動負債合計 2,041,578,334
負債合計 2,041,578,334
純資産の部
元本等
元本 253,226,686,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 202,687,686,230
元本等合計 455,914,372,374
純資産合計 455,914,372,374
負債純資産合計 457,955,950,708
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 253,226,686,144口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8004円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,004円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 252,855,267,319円
期中追加設定元本額 13,642,929,841円
期中一部解約元本額 13,271,511,016円
期末元本額 253,226,686,144円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 406,545,444円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,938,598,459円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,827,688円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,439,641,076円
世界経済インデックスファンド 3,629,110,066円
日本株式インデックス・オープン 3,362,902,310円
DCマイセレクション25 6,156,396,172円
DCマイセレクション50 18,463,433,609円
DCマイセレクション75 18,536,402,427円
DC日本株式インデックス・オープン 6,086,962,713円
DCマイセレクションS25 3,050,059,268円
DCマイセレクションS50 8,943,357,911円
DCマイセレクションS75 6,641,804,140円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,112,655,758円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 195,137,139円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 686,446,528円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 500,638,006円
DC世界経済インデックスファンド 3,485,656,644円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,683,760,805円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,287,731円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 19,058,334円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 20,644,035円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 187,309,663円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,239,914円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 31,788,448円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 117,738,200円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 26,061,600円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 75,250,414円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 952,638,902円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 441,425,140円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,868,056,244円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 66,328,612円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 25,966,940円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 504,719,459円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 280,004,359円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
区分
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 360,566,393円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 36,754,228円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 593,951,429円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,360,498,643円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,841,710,336円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,089,649,570円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドA 1,375,097,034円
分散投資コア戦略ファンドS 5,892,977,661円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 457,192,144円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 412,653,863円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,613,135,324円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 218,094,970円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,836,163円
SMT インデックスバランス・オープン 58,090,746円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 24,848,314,555円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 515,918,123円
SMT 世界経済インデックス・オープン 43,535,289円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 159,048,446円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 29,729,107円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,647,514円
グローバル経済コア 215,166,646円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 26,143,487円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 94,541,769円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 21,296,537円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 644,771,374円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 169,273,488円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 7,799,339円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 6,222,959円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,738,127円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,271,880円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 43,563,896,428円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 985,096,102円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 262,328,003円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 50,768,721円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 47,733,533,021円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 11,448,571円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 225,761,428円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年 3月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,865,956,500 - 2,871,530,000 5,573,500
合計 2,865,956,500 - 2,871,530,000 5,573,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 179,087,927
コール・ローン 3,360,150,778
国債証券 298,934,899,636
派生商品評価勘定 17,778,112
未収入金 296,067
未収利息 1,499,605,612
前払費用 108,190,030
差入委託証拠金 373,602,562
流動資産合計 304,473,610,724
資産合計 304,473,610,724
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 48,839,616
前受金 15,023,921
未払金 40,021,594
未払解約金 95,132,199
未払利息 878
流動負債合計 199,018,208
負債合計 199,018,208
純資産の部
元本等
元本 100,901,592,495
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 203,373,000,021
元本等合計 304,274,592,516
純資産合計 304,274,592,516
負債純資産合計 304,473,610,724
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 100,901,592,495口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0156円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,156円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 3月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 96,959,233,542円
期中追加設定元本額 7,804,697,999円
期中一部解約元本額 3,862,339,046円
期末元本額 100,901,592,495円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
区分
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,342,069,367円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 580,576,363円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 397,686,870円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,143,839,754円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,634,215円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,068,274,821円
世界経済インデックスファンド 12,915,857,550円
DCマイセレクション25 1,932,451,551円
DCマイセレクション50 1,638,218,650円
DCマイセレクション75 1,147,291,133円
DC外国債券インデックス・オープン 2,278,822,066円
DCマイセレクションS25 920,133,942円
DCマイセレクションS50 725,438,022円
DCマイセレクションS75 403,383,963円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 30,113,311円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 90,051,275円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 46,062,992円
DC世界経済インデックスファンド 12,287,743,055円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 649,270,402円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,650,011円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,288,528円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 24,609,867円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 48,602,678円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 74,935,326円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 75,970,435円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 73,119,745円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,365,784,781円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 452,864,069円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,792,359,339円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 100,684,298円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 55,194,822円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 467,631,485円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 170,235,035円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 217,298,034円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 752,878,211円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,039,095,526円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 687,759,613円
外国債券ファンド・シリーズ1 667,853,660円
コア投資戦略ファンド(安定型) 681,973,907円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,818,091,465円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 521,574,291円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,932,695,229円
コア投資戦略ファンド(切替型) 623,474,394円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 247,465,343円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 107,224,493円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,406,524,950円
SMT インデックスバランス・オープン 196,234,432円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 19,211,837,808円
SMT 世界経済インデックス・オープン 234,196,141円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 283,829,833円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 470,771,013円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,417,189円
グローバル経済コア 833,065,152円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 15,638,704円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,508,704円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 212,025,684円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 32,523,960円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 8,070,938円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 7,946,216円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 3,900,769円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 5,155,323円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 374,213,962円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,002,647,932円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 334,230,679円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 335,561,064円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 349,295,023円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 65,134,297円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 87,110,996円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 3月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,248,918,485 - 3,263,942,406 15,023,921
合計 3,248,918,485 - 3,263,942,406 15,023,921
(注)1.時価の算定方法
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 3月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,302,849,061 - 3,256,729,183 △46,119,878
アメリカドル 1,631,110,052 - 1,630,483,308 △626,744
カナダドル 134,519,507 - 134,426,476 △93,031
ユーロ 1,332,890,903 - 1,290,375,590 △42,515,313
イギリスポンド 204,328,599 - 201,443,809 △2,884,790
売建 7,331,225 - 7,296,772 34,453
シンガポールドル 7,331,225 - 7,296,772 34,453
合計 3,310,180,286 - 3,264,025,955 △46,085,425
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 10,166,799,502
コール・ローン 1,980,897,000
株式 468,435,300,311
投資信託受益証券 181,942,342
投資証券 11,233,844,846
派生商品評価勘定 24,480,865
未収入金 83,614,790
未収配当金 664,220,331
前払金 531,196,319
差入委託証拠金 1,719,870,231
流動資産合計 495,022,166,537
264/321
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
項目 金額(円)
資産合計 495,022,166,537
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 556,009,954
未払解約金 1,709,135,504
未払利息 517
流動負債合計 2,265,145,975
負債合計 2,265,145,975
純資産の部
元本等
元本 124,350,751,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 368,406,269,149
元本等合計 492,757,020,562
純資産合計 492,757,020,562
負債純資産合計 495,022,166,537
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
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2022年 3月 6日現在
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 124,350,751,413口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.9626円
の額
(1万口当たり純資産額) (39,626円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年 3月 6日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 3月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 134,161,147,802円
期中追加設定元本額 7,056,244,299円
期中一部解約元本額 16,866,640,688円
期末元本額 124,350,751,413円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,888,659,119円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,148,332円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 30,845,068,351円
世界経済インデックスファンド 9,964,850,999円
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2022年 3月 6日現在
区分
外国株式インデックス・オープン 851,249,836円
DCマイセレクション25 827,013,058円
DCマイセレクション50 3,842,261,701円
DCマイセレクション75 4,429,949,434円
DC外国株式インデックス・オープン 11,727,828,685円
DCマイセレクションS25 402,295,300円
DCマイセレクションS50 1,832,195,511円
DCマイセレクションS75 1,561,073,617円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 45,528,911円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 159,946,267円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 116,631,765円
DC世界経済インデックスファンド 9,598,841,119円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,481,097,941円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,828,753円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 4,613,649円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,756,255円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 15,644,574円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 55,280,038円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 12,151,477円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 35,082,386円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 307,893,403円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 184,530,444円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,345,180,385円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 154,833,911円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 36,366,014円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 179,112,396円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 60,098,997円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,102,480,578円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,193,012,611円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,125,102,748円
コア投資戦略ファンド(安定型) 627,085,146円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,422,871,340円
分散投資コア戦略ファンドA 1,477,970,855円
分散投資コア戦略ファンドS 8,271,226,709円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,261,722,992円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,080,334,398円
コア投資戦略ファンド(切替型) 512,891,827円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 603,383,185円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 29,448,023円
SMT インデックスバランス・オープン 159,038,698円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 412,590,906円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 15,840,891,959円
SMT 世界経済インデックス・オープン 182,418,841円
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2022年 3月 6日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 679,098,395円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 130,751,026円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,886,564円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 155,448,137円
グローバル経済コア 635,231,637円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,900,273円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,960,943円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 193,576,554円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 64,745,124円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 21,853,000円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 17,361,237円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 7,596,577円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 9,266,174円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 315,380,450円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 515,537,882円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,059,026,831円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,131,367,411円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 214,989,875円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 94,955,461円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 48,793,606円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 79,787,067円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 248,911,281円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 260,033,035円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 252,448,023円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 250,931,421円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 239,889,089円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 236,166,458円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
156,374,438円
関投資家専用)
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 3月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,455,600,873 - 12,924,404,554 △531,196,319
合計 13,455,600,873 - 12,924,404,554 △531,196,319
(注)1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 3月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 358,107,000 - 357,774,230 △332,770
アメリカドル 358,107,000 - 357,774,230 △332,770
合計 358,107,000 - 357,774,230 △332,770
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,669,828,263
投資証券 105,716,929,100
未収入金 28,585,237
未収配当金 1,308,015,165
前払金 27,504,400
差入委託証拠金 217,140,000
流動資産合計 109,968,002,165
資産合計 109,968,002,165
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 27,504,400
未払金 261,867,362
未払解約金 69,453,225
未払利息 697
流動負債合計 358,825,684
負債合計 358,825,684
純資産の部
元本等
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2022年 3月 6日現在
項目 金額(円)
元本 53,731,171,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 55,878,005,307
元本等合計 109,609,176,481
純資産合計 109,609,176,481
負債純資産合計 109,968,002,165
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 53,731,171,174口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0400円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,400円)
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 3月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 49,131,603,828円
期中追加設定元本額 7,021,832,671円
期中一部解約元本額 2,422,265,325円
期末元本額 53,731,171,174円
272/321
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
区分
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,675,473,797円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,907,250円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,561,065,343円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 25,846,280,798円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,311,353,253円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,959,775,127円
分散投資コア戦略ファンドA 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドS 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド(切替型) 791,804,026円
SMT インデックスバランス・オープン 26,443,773円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 260,548,498円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,723,364円
グローバル経済コア 238,697,777円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,332,266円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 398,473,908円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 64,650,712円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 490,967,674円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 19,242,665円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 75,117,190円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 82,108,874円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 863,180,863円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 260,638,687円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 297,177,269円
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2022年 3月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,911,208,400 - 3,883,704,000 △27,504,400
合計 3,911,208,400 - 3,883,704,000 △27,504,400
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
273/321
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月 6日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 431,968,702
コール・ローン 29,421,628
投資証券 97,188,448,870
派生商品評価勘定 2,530
未収入金 102,238,049
未収配当金 92,947,329
流動資産合計 97,845,027,108
資産合計 97,845,027,108
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 35,750
未払金 353,188,049
未払解約金 2,283,195
未払利息 7
流動負債合計 355,507,001
負債合計 355,507,001
純資産の部
元本等
元本 39,917,370,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 57,572,149,706
元本等合計 97,489,520,107
純資産合計 97,489,520,107
負債純資産合計 97,845,027,108
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
274/321
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月 6日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 39,917,370,401口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4423円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,423円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月 6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2022年 3月 6日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 3月 6日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 41,266,058,193円
期中追加設定元本額 4,105,778,079円
期中一部解約元本額 5,454,465,871円
期末元本額 39,917,370,401円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 61,766,844円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 97,873,344円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,698,280,027円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,885,272円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 12,019,389,379円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 17,662,817,649円
コア投資戦略ファンド(安定型) 709,208,254円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,597,861,481円
分散投資コア戦略ファンドA 647,769,269円
分散投資コア戦略ファンドS 1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド(切替型) 600,833,516円
SMT インデックスバランス・オープン 139,445,362円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 214,485,652円
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2022年 3月 6日現在
区分
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,517,285円
グローバル経済コア 231,837,745円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,549,184円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 235,263,379円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 54,358,377円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,167,653,266円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 342,626,590円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 159,141,228円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 67,767,354円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 52,120,460円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 104,725,440円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 109,950,868円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 106,743,611円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 106,102,447円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 100,929,508円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 99,363,358円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
111,608,209円
関投資家専用)
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 3月 6日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 224,012,718 - 223,979,498 △33,220
アメリカドル 189,308,100 - 189,272,350 △35,750
カナダドル 10,900,656 - 10,901,304 648
ユーロ 7,626,702 - 7,627,374 672
イギリスポンド 7,689,960 - 7,690,370 410
シンガポールドル 8,487,300 - 8,488,100 800
合計 224,012,718 - 223,979,498 △33,220
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)】
【純資産額計算書】
(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 262,724,184 円
Ⅱ 負債総額 849,749 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 261,874,435 円
Ⅳ 発行済口数 203,282,065 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2882 円
(1万口当たり純資産額) (12,882 円)
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 627,135,188,530 円
Ⅱ 負債総額 4,878,393,407 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 622,256,795,123 円
Ⅳ 発行済口数 448,301,913,541 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3880 円
(1万口当たり純資産額) (13,880 円)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 495,706,283,548 円
Ⅱ 負債総額 3,598,591,204 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 492,107,692,344 円
Ⅳ 発行済口数 256,238,599,722 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9205 円
(1万口当たり純資産額) (19,205 円)
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 315,762,072,932 円
Ⅱ 負債総額 200,099,668 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 315,561,973,264 円
Ⅳ 発行済口数 101,504,758,325 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1088 円
(1万口当たり純資産額) (31,088 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 555,085,613,017 円
Ⅱ 負債総額 1,343,929,109 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 553,741,683,908 円
Ⅳ 発行済口数 124,518,911,903 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4470 円
(1万口当たり純資産額) (44,470 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 116,810,554,073 円
Ⅱ 負債総額 608,284,955 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 116,202,269,118 円
Ⅳ 発行済口数 53,649,850,113 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1659 円
(1万口当たり純資産額) (21,659 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 110,805,805,894 円
Ⅱ 負債総額 697,762,752 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,108,043,142 円
Ⅳ 発行済口数 40,091,542,112 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7464 円
(1万口当たり純資産額) (27,464 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 3月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 6月 6日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年3月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 543 15,476,512
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 72 244,647
単位型公社債投資信託 51 245,101
合計 666 15,966,260
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
4,624 3,428
その他
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
その他 40 41
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
その他 7 8
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
繰延ヘッジ損益 284 △65
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
500 403
その他営業収益
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
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剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
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4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
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軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重 要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
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(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
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その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,523
金銭の信託 15,986
未収委託者報酬 9,080
未収運用受託報酬 6,066
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その他 5,520
流動資産合計 55,177
固定資産
有形固定資産
※1 1,024
無形固定資産
5,276
投資その他の資産
投資有価証券
6,629
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 208
その他
37
投資その他の資産合計
12,511
固定資産合計
18,813
資産合計
73,990
負債の部
流動負債
未払金 8,383
未払法人税等
474
賞与引当金 302
その他
※2 1,946
流動負債合計
11,106
固定負債
退職給付引当金
781
資産除去債務
153
その他
10
固定負債合計
945
負債合計
12,051
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
39,182
利益剰余金合計 41,782
株主資本合計 61,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 995
△78
繰延ヘッジ損益
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評価・換算差額等合計 916
純資産合計 61,938
負債・純資産合計 73,990
中間損益計算書
(単位:百万円)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,978
運用受託報酬 5,746
201
その他営業収益
営業収益合計
26,925
営業費用 15,801
一般管理費 ※1 5,504
営業利益
5,620
営業外収益 ※2 971
※3 1,067
営業外費用
経常利益 5,525
特別損失 120
税引前中間純利益 5,404
法人税、住民税及び事業税 1,663
19
法人税等調整額
法人税等合計 1,683
中間純利益 3,721
中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
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当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
中間純利益 3,721 3,721 3,721
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 923 923 923
当中間期末残高 500 2,100 39,182 41,782 61,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 791 △65 726 60,824
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797
中間純利益 3,721
株主資本以外の項目の
203 △13 190 190
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 203 △13 190 1,114
当中間期末残高 995 △78 916 61,938
重要な会計方針
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に
応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
る影響はありません。
(追加情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
用として特別損失に計上しております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 6.引当金の計上基準(2)
退職給付引当金をご参照ください。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 591百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
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第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 90百万円
無形固定資産 376百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 738百万円
投資有価証券償還益 219百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,012百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日)
第26 項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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金銭の信託(*3) 1,051 1,296 - 2,347
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 242 (103) - 138
いもの
ヘッジ会計が適用されている - (79) - (79)
もの
デリバティブ取引計 242 (183) - 58
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
上額は6,629百万円であります。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託(中間貸借対照表計上額13,639百万円)
も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
子会社株式 5,636
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
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貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 5,034 3,583 1,451
小計 5,034 3,583 1,451
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,595 1,611 △16
小計 1,595 1,611 △16
合計 6,629 5,195 1,434
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。
(デリバティブ取引関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,614 - △98 △98
市場取引以外 英ポンド 260 - 1 1
の取引 カナダドル 81 - △1 △1
スイスフラン 98 - △0 △0
香港ドル 177 - △3 △3
ユーロ 497 - △1 △1
合計 5,729 - △103 △103
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 19,350 - 242 242
合計 19,350 - 242 242
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,438 - △94
英ポンド 3,125 - 17
原則的 投資有価証券
カナダドル 4 - △0
処理方法 子会社株式
スイスフラン 78 - △0
香港ドル 120 - △2
ユーロ 115 - △0
人民元 16 - △0
合計 7,900 - △79
(収益認識関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,205百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
3,454百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 20,646,304円65銭
1株当たり中間純利益 1,240,458円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
中間純利益 3,721百万円
普通株式に係る中間純利益 3,721百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 6月 6日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
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当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の 業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
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(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年11月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の2020年9月8日から2021年9月6日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の2021年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年5月6日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の2021年9月7日から2022年3月6日までの中
間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の2022年3月6日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間(2021年9月7日から2022年3月6日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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