三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月7日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
以下「当ファンド」といいます。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC世界分散」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2022年6月8日から2022年12月8日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱う場合には、
委託会社は販売会社としての役割も有します。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
きません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
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・ロンドンの銀行の休業日
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資を行い、委
託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
ベンチマークの詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産
資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債
(収益の源泉)
券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産
による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数に連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
います。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券(資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
(株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信)資産配分固 証券の先の実質投資対象について記載していま
定型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(日本を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、一部の資産に
(部分ヘッジ) 対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
をいいます。
対象指数 その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
(合成指数) める合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記
載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州 (部分ヘッジ)
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 ( ) なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株式、 中近東(中東) その他
債券、不動産投信) (合成指数)
資産配分固定型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
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※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/) をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2017年10月 3日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用
報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における
資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンド
の募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請
求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2022年3月31日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2022年3月31日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
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株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資を行い、委託会社が独自に
作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。
ロ 投資態度
(イ)以下の各指数の比率に基づいて委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
指数 比率
NOMURA-BPI(総合) 15%
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース) 5%
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 20%
TOPIX(東証株価指数、配当込み) 10%
MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) 20%
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベー 10%
ス)
東証REIT指数(配当込み) 5%
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) 15%
(ロ)以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、基本資産配分比率は下記の通りとしま
す。
基本資産
マザーファンドおよび対象指数
配分比率
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国内債券パッシブ・マザーファンド 15%
対象指数:NOMURA-BPI(総合)
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド 5%
対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベー
ス)
外国債券パッシブ・マザーファンド 20%
対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
国内株式インデックス・マザーファンド(B号) 10%
対象指数:TOPIX(東証株価指数、配当込み)
外国株式インデックス・マザーファンド 20%
対象指数:MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)
エマージング株式インデックス・マザーファンド 10%
対象指数:MSCIエマージング・マーケット・インデックス
(配当込み、円ベース)
Jリート・インデックス・マザーファンド 5%
対象指数:東証REIT指数(配当込み)
外国リート・インデックス・マザーファンド 15%
対象指数:S&P先進国REIT指数
(除く日本、配当込み、円換算ベース)
(ハ)実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている
場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をい
います。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.約束手形
4.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、国内債券パッシブ・マザーファンド、ヘッジ付き外国債券
パッシブ・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンド、国内株式インデックス・マ
ザーファンド(B号)、外国株式インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデック
ス・マザーファンド、Jリート・インデックス・マザーファンド、外国リート・インデックス・
マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
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ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年9月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、
原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
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おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ホ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
ヘ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額
に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
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(ハ)委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること
ができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
(ヘ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
(イ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ
とができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
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(ト)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の 期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
(チ)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
ワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(リ)「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
ト 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
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(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
(イ)委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
(ニ)上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
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ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
(参考情報:マザーファンドの投資方針等)
(国内債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA-BPI(総合)の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果
を目指します。
(ロ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
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10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資は行いません。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)をベンチマークとし、ベンチマー
クの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)をベンチマークとし、ベンチ
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マークの動きと連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
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ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
ます。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ホ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ト)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(チ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(リ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動
きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの
動きと連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ハ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ニ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ト)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(チ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(国内株式インデックス・マザーファンド(B号))
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX
(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)外貨建資産への投資は行いません。
(ロ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(外国株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ハ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
11.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
12.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投
資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
す。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
る上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
(ハ)外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ニ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ト)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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(Jリート・インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている不動産投資信託(REIT)を主要投
資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
(ロ)不動産投資信託(REIT)などへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)採用
銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ハ)不動産投資信託(REIT)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)運用の効率化を図るため、東証REIT指数先物取引等を活用することがあります。このため
不動産投資信託への投資総額と東証REIT指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ホ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
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(外国リート・インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
(ロ)不動産投資信託(REIT)などへの投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日
本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ハ)不動産投資信託(REIT)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです(デリバティブ取引を除きます。)。
ロ 投資対象とする有価証券
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度
等)の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
(ホ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
先進国債券(除く日本、為替ヘッジあり)は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為
替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
(ヘ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が
大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券
の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられ
ます。
(ト)市場流動性リスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
に は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(チ)合成指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。
・マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額、有価証券売買時のコスト、信託報酬
やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物とインデックスの動きに不一致が生じること
(リ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(ヌ)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
(ル)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告すること
で、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。さらに、流動性リスク管理につい
て規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとと
もに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の
実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
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議に報告します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.231%(税抜き0.21%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指
委託会社 年0.09%
図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
販売会社 年0.10%
の管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
受託会社 年0.02%
の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託
会社が収受します。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等(それらにかかる消費税
等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
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(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
り ます。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
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ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投資契約に
係る少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっ
ては当ファンドをNISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAでの取扱い対象としない場合
があります。
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※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年3月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 1,324,245,572 99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 12,750,218 0.95
合計(純資産総額) 1,336,995,790 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
イ 主要投資銘柄
2022年3月31日現在
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評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資信 外国株式インデッ 43,755,075 5.5652 243,507,194 6.2054 271,517,742 20.31
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド
日本 親投資信 外国債券パッシ 130,666,242 1.9732 257,835,126 1.9901 260,038,888 19.45
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
日本 親投資信 外国リート・イン 66,405,811 2.6648 176,959,236 3.1351 208,188,858 15.57
託受益証 デックス・マザー
券 ファンド
日本 親投資信 国内債券パッシ 153,487,753 1.2805 196,536,830 1.2602 193,425,266 14.47
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
日本 親投資信 エマージング株式 78,017,693 1.7089 133,325,801 1.7171 133,964,180 10.02
託受益証 インデックス・マ
券 ザーファンド
日本 親投資信 国内株式インデッ 40,043,031 3.4122 136,635,843 3.2945 131,921,765 9.87
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド(B号)
日本 親投資信 Jリート・イン 24,134,645 2.7476 66,313,470 2.6810 64,704,983 4.84
託受益証 デックス・マザー
券 ファンド
日本 親投資信 ヘッジ付き外国債 43,021,474 1.5090 64,920,946 1.4059 60,483,890 4.52
託受益証 券パッシブ・マ
券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年3月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.05
合 計 99.05
②【投資不動産物件】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月10日) 115,063,603 115,063,603 10,051 10,051
第2期 (2019年 9月10日) 295,583,344 295,583,344 10,442 10,442
第3期 (2020年 9月10日) 544,780,618 544,780,618 10,720 10,720
第4期 (2021年 9月10日) 1,014,406,357 1,014,406,357 12,869 12,869
2021年 3月末日 773,967,859 - 12,156 -
4月末日 811,211,473 - 12,357 -
5月末日 852,210,968 - 12,495 -
6月末日 899,683,144 - 12,676 -
7月末日 962,612,257 - 12,685 -
8月末日 1,005,100,560 - 12,817 -
9月末日 1,031,114,036 - 12,704 -
10月末日 1,101,818,060 - 13,140 -
11月末日 1,136,999,533 - 12,967 -
12月末日 1,204,470,260 - 13,283 -
2022年 1月末日 1,202,371,983 - 12,766 -
2月末日 1,226,618,390 - 12,644 -
3月末日 1,336,995,790 - 13,355 -
②【分配の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年10月 3日~2018年 9月10日 0
第1期
2018年 9月11日~2019年 9月10日 0
第2期
2019年 9月11日~2020年 9月10日 0
第3期
2020年 9月11日~2021年 9月10日 0
第4期
③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
収益率(%)
第1期 0.5
第2期 3.9
第3期 2.7
第4期 20.0
第5期(中間期) △3.0
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(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 134,068,987 19,587,428
第2期 198,345,231 29,755,343
第3期 284,669,114 59,535,952
第4期 357,578,274 77,546,767
第5期(中間期) 224,073,428 33,170,372
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 104,691,251,270 80.94
地方債証券 日本 9,592,034,300 7.42
特殊債券 日本 9,417,846,207 7.28
社債券 日本 4,880,952,900 3.77
フランス 200,520,000 0.16
小計 5,081,472,900 3.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 564,639,685 0.43
合計(純資産総額) 129,347,244,362 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 12,232,609,773 50.42
フランス 2,469,501,261 10.18
イタリア 2,210,438,548 9.11
ドイツ 1,804,476,526 7.44
スペイン 1,431,916,861 5.90
イギリス 1,378,561,525 5.68
ベルギー 554,062,098 2.28
カナダ 517,689,560 2.13
オランダ 462,829,824 1.91
オーストラリア 410,766,908 1.69
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オーストリア 348,494,846 1.44
中国 310,308,652 1.28
シンガポール 237,120,502 0.98
メキシコ 191,889,132 0.79
アイルランド 191,651,363 0.79
フィンランド 147,976,533 0.61
ポーランド 111,348,208 0.46
イスラエル 110,740,932 0.46
デンマーク 105,498,068 0.43
スウェーデン 72,224,301 0.30
ノルウェー 68,513,178 0.28
小計 25,368,618,599 104.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,107,621,955 △4.57
合計(純資産総額) 24,260,996,644 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 83,313,306 0.34
為替予約取引 売建 - 26,388,804,653 △108.77
外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 76,001,408,124 47.67
フランス 15,396,123,476 9.66
イタリア 13,679,250,981 8.58
ドイツ 11,225,671,401 7.04
スペイン 8,930,667,798 5.60
イギリス 8,554,562,568 5.37
ベルギー 3,422,837,793 2.15
カナダ 3,195,907,661 2.00
オランダ 2,907,681,451 1.82
オーストラリア 2,541,952,962 1.59
オーストリア 2,086,853,109 1.31
中国 1,942,791,812 1.22
アイルランド 1,230,591,444 0.77
メキシコ 1,194,891,426 0.75
フィンランド 912,192,401 0.57
マレーシア 830,822,460 0.52
ポーランド 705,168,547 0.44
イスラエル 692,850,152 0.43
シンガポール 661,451,585 0.41
デンマーク 656,373,179 0.41
スウェーデン 454,774,145 0.29
ノルウェー 415,124,660 0.26
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小計 157,639,949,135 98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,799,893,995 1.13
合計(純資産総額) 159,439,843,130 100.00
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 203,835,666,280 97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 5,091,419,371 2.44
合計(純資産総額) 208,927,085,651 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 日本 5,060,900,000 2.42
合計 買建 - 5,060,900,000 2.42
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 258,211,326,732 66.79
イギリス 15,468,103,205 4.00
カナダ 14,448,441,114 3.74
スイス 12,318,605,114 3.19
フランス 11,300,204,194 2.92
ドイツ 8,936,299,626 2.31
オーストラリア 7,790,278,770 2.02
オランダ 6,815,008,930 1.76
アイルランド 6,602,487,706 1.71
スウェーデン 3,659,351,820 0.95
デンマーク 2,915,030,737 0.75
スペイン 2,560,351,523 0.66
香港 2,256,142,422 0.58
イタリア 1,918,625,218 0.50
ジャージィー 1,410,641,570 0.36
フィンランド 1,289,219,242 0.33
シンガポール 1,164,536,477 0.30
ベルギー 928,468,483 0.24
ノルウェー 857,856,654 0.22
ケイマン諸島 838,023,225 0.22
イスラエル 790,682,491 0.20
バミューダ 501,269,406 0.13
オランダ領キュ 398,077,606 0.10
ラソー
ルクセンブルグ 322,918,839 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン 292,096,821 0.08
ド
オーストリア 222,447,577 0.06
ポルトガル 182,235,695 0.05
リベリア 118,571,089 0.03
パナマ 115,518,731 0.03
マン島 77,370,536 0.02
小計 364,710,191,553 94.34
投資証券 アメリカ 7,728,388,938 2.00
オーストラリア 821,976,771 0.21
イギリス 240,945,651 0.06
香港 173,253,116 0.04
フランス 170,424,354 0.04
シンガポール 153,819,831 0.04
カナダ 39,830,587 0.01
小計 9,328,639,248 2.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 12,566,201,886 3.25
合計(純資産総額) 386,605,032,687 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 556,291,655 0.14
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,827,129,466 0.47
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,646,951,146 2.50
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 464,756,400 0.12
合計 買建 - 12,495,128,667 3.23
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 714,462,097 0.18
為替予約取引 売建 - 101,120,161 △0.03
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 2,845,468,482 13.33
台湾 2,590,311,048 12.14
インド 2,171,536,243 10.17
韓国 2,067,662,114 9.69
中国 1,131,089,551 5.30
ブラジル 916,271,610 4.29
南アフリカ 651,122,150 3.05
タイ 305,831,331 1.43
メキシコ 293,717,329 1.38
インドネシア 289,581,818 1.36
マレーシア 245,472,670 1.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港 189,170,166 0.89
フィリピン 124,279,637 0.58
ポーランド 116,811,994 0.55
バミューダ 82,966,054 0.39
チリ 82,577,718 0.39
アメリカ 57,388,028 0.27
トルコ 44,682,136 0.21
ギリシャ 37,567,289 0.18
コロンビア 36,186,491 0.17
ハンガリー 34,689,946 0.16
チェコ 22,823,495 0.11
ルクセンブルグ 13,486,451 0.06
エジプト 10,545,408 0.05
マン島 7,359,697 0.03
ペルー 4,934,015 0.02
シンガポール 3,410,302 0.02
小計 14,376,943,173 67.36
投資信託受益証券 香港 820,820,000 3.85
投資証券 アメリカ 1,196,120,204 5.60
メキシコ 85,400,873 0.40
ブラジル 36,051,200 0.17
南アフリカ 7,109,716 0.03
小計 1,324,681,993 6.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 4,820,614,617 22.58
合計(純資産総額) 21,343,059,783 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,824,577,083 22.60
合計 買建 - 4,824,577,083 22.60
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 2,518,083,654 11.80
為替予約取引 売建 - 211,493,062 △0.99
Jリート・インデックス・マザーファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 日本 9,024,703,200 98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 137,031,097 1.50
合計(純資産総額) 9,161,734,297 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
リート指数先物取引 買建 日本 39,890,000 0.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 買建 - 39,890,000 0.44
外国リート・インデックス・マザーファンド
2022年3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 16,736,361,573 74.46
オーストラリア 1,499,557,291 6.67
イギリス 1,184,841,617 5.27
シンガポール 735,538,208 3.27
カナダ 419,914,476 1.87
フランス 389,099,223 1.73
香港 297,532,310 1.32
ベルギー 283,797,825 1.26
スペイン 89,711,281 0.40
ニュージーラン 81,822,508 0.36
ド
韓国 48,092,405 0.21
オランダ 44,196,319 0.20
ガーンジィ 37,154,609 0.17
アイルランド 25,095,884 0.11
イスラエル 16,874,787 0.08
ドイツ 15,008,428 0.07
イタリア 4,973,238 0.02
小計 21,909,571,982 97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 568,659,511 2.53
合計(純資産総額) 22,478,231,493 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 - 121,253,863 0.54
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年3月31日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 国債 150 5 1,990,000,000 99.99 1,989,807,100 99.91 1,988,109,500 0.005 2026/12/20 1.54
証券 年国債
日本 国債 146 5 1,550,000,000 100.90 1,563,950,000 100.43 1,556,634,000 0.100 2025/12/20 1.20
証券 年国債
日本 国債 147 5 1,540,000,000 100.50 1,547,700,000 100.04 1,540,600,600 0.005 2026/03/20 1.19
証券 年国債
日本 国債 361 1 1,310,000,000 100.24 1,313,137,400 99.36 1,301,550,500 0.100 2030/12/20 1.01
証券 0年国債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 149 5 1,240,000,000 100.43 1,245,347,000 99.96 1,239,442,000 0.005 2026/09/20 0.96
証券 年国債
日本 国債 359 1 1,210,000,000 100.54 1,216,537,800 99.55 1,204,591,300 0.100 2030/06/20 0.93
証券 0年国債
日本 国債 330 1 1,135,000,000 102.17 1,159,629,500 101.27 1,149,369,100 0.800 2023/09/20 0.89
証券 0年国債
日本 国債 434 2 1,130,000,000 100.09 1,130,992,600 100.09 1,130,971,800 0.005 2024/03/01 0.87
証券 年国債
日本 国債 360 1 1,120,000,000 100.50 1,125,622,600 99.46 1,113,907,200 0.100 2030/09/20 0.86
証券 0年国債
日本 国債 362 1 1,120,000,000 100.17 1,121,863,000 99.25 1,111,600,000 0.100 2031/03/20 0.86
証券 0年国債
日本 国債 145 5 1,080,000,000 100.95 1,090,260,000 100.42 1,084,492,800 0.100 2025/09/20 0.84
証券 年国債
日本 国債 148 5 1,070,000,000 100.53 1,075,722,300 100.00 1,070,000,000 0.005 2026/06/20 0.83
証券 年国債
日本 国債 69 20 1,020,000,000 106.29 1,084,137,600 104.21 1,062,962,400 2.100 2024/03/20 0.82
証券 年国債
日本 国債 64 20 1,025,000,000 104.72 1,073,421,000 102.89 1,054,581,500 1.900 2023/09/20 0.82
証券 年国債
日本 国債 65 20 1,020,000,000 105.22 1,073,244,000 103.36 1,054,241,400 1.900 2023/12/20 0.82
証券 年国債
日本 国債 365 1 1,060,000,000 99.11 1,050,513,000 98.95 1,048,891,200 0.100 2031/12/20 0.81
証券 0年国債
日本 国債 144 5 980,000,000 100.89 988,722,000 100.42 984,096,400 0.100 2025/06/20 0.76
証券 年国債
日本 国債 364 1 950,000,000 100.36 953,431,400 99.02 940,728,000 0.100 2031/09/20 0.73
証券 0年国債
日本 国債 358 1 830,000,000 100.70 835,810,000 99.65 827,053,500 0.100 2030/03/20 0.64
証券 0年国債
日本 国債 333 1 815,000,000 102.08 831,927,550 101.26 825,260,850 0.600 2024/03/20 0.64
証券 0年国債
日本 国債 70 20 780,000,000 107.78 840,660,600 105.41 822,174,600 2.400 2024/06/20 0.64
証券 年国債
日本 国債 338 1 805,000,000 102.01 821,204,650 101.29 815,400,600 0.400 2025/03/20 0.63
証券 0年国債
日本 国債 344 1 811,000,000 101.02 819,231,650 100.38 814,073,690 0.100 2026/09/20 0.63
証券 0年国債
日本 国債 88 20 742,000,000 112.20 832,501,740 109.68 813,825,600 2.300 2026/06/20 0.63
証券 年国債
日本 国債 332 1 793,000,000 101.88 807,924,260 101.12 801,873,670 0.600 2023/12/20 0.62
証券 0年国債
日本 国債 141 5 795,000,000 100.76 801,033,300 100.33 797,647,350 0.100 2024/09/20 0.62
証券 年国債
日本 国債 339 1 785,000,000 102.13 801,681,250 101.39 795,872,250 0.400 2025/06/20 0.62
証券 0年国債
日本 国債 363 1 800,000,000 100.72 805,742,600 99.14 793,112,000 0.100 2031/06/20 0.61
証券 0年国債
日本 国債 72 20 753,000,000 107.40 808,729,530 105.28 792,758,400 2.100 2024/09/20 0.61
証券 年国債
日本 国債 340 1 770,000,000 102.26 787,386,600 101.46 781,226,600 0.400 2025/09/20 0.60
証券 0年国債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ 種類別投資比率
2022年3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 80.94
地方債証券 7.42
特殊債券 7.28
社債券 3.93
合 計 99.56
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年3月31日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 国債 US TREASURY 1,220,000 12,635.33 154,151,062 11,506.50 140,379,249 1.625 2031/05/15 0.58
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,170,000 12,214.76 142,912,722 11,947.34 139,783,932 0.125 2023/07/15 0.58
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,050,000 12,065.88 126,691,689 11,751.77 123,393,536 0.125 2024/02/15 0.51
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,100,000 11,697.42 128,671,578 10,833.35 119,166,859 0.875 2030/11/15 0.49
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,070,000 11,925.50 127,602,848 11,048.51 118,219,083 1.125 2031/02/15 0.49
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 980,000 12,077.41 118,358,588 11,921.52 116,830,899 0.750 2023/12/31 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,030,000 11,833.79 121,888,010 11,277.99 116,163,335 0.375 2026/01/31 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 950,000 12,501.95 118,768,499 12,148.06 115,406,610 1.375 2023/06/30 0.48
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 980,000 12,237.57 119,928,142 11,756.05 115,209,280 0.375 2024/04/15 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,020,000 11,971.54 122,109,734 11,200.52 114,245,312 1.375 2031/11/15 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 940,000 12,226.57 114,929,755 12,022.37 113,010,275 0.125 2023/04/30 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 12,946.09 116,514,801 12,367.02 111,303,179 2.875 2023/11/30 0.46
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 950,000 12,368.45 117,500,289 11,710.15 111,246,451 1.500 2027/01/31 0.46
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 12,832.30 115,490,741 12,355.64 111,200,739 2.750 2023/07/31 0.46
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 12,905.45 116,149,065 12,341.20 111,070,760 2.750 2023/11/15 0.46
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 1,040,000 11,483.61 119,429,560 10,633.49 110,588,274 0.625 2030/08/15 0.46
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 990,000 11,997.99 118,780,097 11,098.20 109,872,207 1.250 2031/08/15 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 880,000 12,533.98 110,299,014 12,215.50 107,496,409 1.625 2023/04/30 0.44
カ 証券
N/B
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 12,092.65 108,833,874 11,927.76 107,349,860 0.875 2024/01/31 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 900,000 12,051.11 108,460,009 11,798.15 106,183,360 1.125 2025/01/15 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 890,000 12,189.76 108,488,837 11,697.79 104,110,343 0.250 2024/05/15 0.43
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 860,000 12,729.52 109,473,839 11,796.19 101,447,259 1.625 2026/05/15 0.42
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 890,000 12,038.42 107,141,973 11,394.14 101,407,862 1.250 2028/04/30 0.42
カ 証券
N/B
フラン 国債 FRANCE OAT. 650,000 16,265.39 105,725,064 15,204.32 98,828,085 2.750 2027/10/25 0.41
ス 証券
アメリ 国債 US TREASURY 820,000 12,220.35 100,206,906 11,693.87 95,889,774 0.375 2024/07/15 0.40
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 840,000 11,962.26 100,483,018 11,301.86 94,935,622 0.625 2026/07/31 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 770,000 12,846.17 98,915,502 12,204.49 93,974,542 2.250 2024/04/30 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 810,000 13,123.90 106,303,568 11,526.57 93,365,199 2.250 2041/05/15 0.38
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 870,000 11,458.14 99,685,857 10,672.78 92,853,143 0.625 2030/05/15 0.38
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 780,000 12,144.82 94,729,573 11,847.84 92,413,164 1.375 2025/01/31 0.38
カ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 104.57
合 計 104.57
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年3月31日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 国債 US TREASURY 14,950,000 12,481.82 1,866,032,353 11,796.19 1,763,530,850 1.625 2026/05/15 1.11
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 13,300,000 12,808.85 1,703,576,762 12,099.35 1,609,213,950 2.250 2026/03/31 1.01
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 9,000,000 13,417.86 1,207,607,443 12,516.70 1,126,503,261 2.875 2028/05/15 0.71
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 8,500,000 12,931.24 1,099,155,216 12,214.03 1,038,192,757 2.500 2026/02/28 0.65
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 8,000,000 12,152.35 972,187,830 11,918.58 953,486,638 0.125 2023/08/15 0.60
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 8,500,000 11,966.44 1,017,147,184 11,048.51 939,123,559 1.125 2031/02/15 0.59
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 8,800,000 11,494.13 1,011,483,832 10,633.49 935,746,942 0.625 2030/08/15 0.59
カ 証券
N/B
49/398
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ 国債 US TREASURY 7,700,000 12,196.41 939,123,437 11,999.85 923,988,445 0.250 2023/06/15 0.58
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,700,000 12,093.60 931,207,252 11,751.77 904,885,936 0.125 2024/02/15 0.57
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,100,000 12,361.39 877,658,690 11,667.19 828,370,768 1.375 2026/08/31 0.52
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,500,000 11,518.98 863,923,472 10,672.78 800,458,137 0.625 2030/05/15 0.50
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,200,000 11,770.37 847,466,545 11,030.77 794,215,146 0.625 2027/12/31 0.50
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 6,500,000 12,622.82 820,482,977 12,188.21 792,233,529 2.125 2024/03/31 0.50
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 7,000,000 11,722.64 820,584,561 10,833.35 758,334,559 0.875 2030/11/15 0.48
カ 証券
N/B
ドイツ 国債 BUNDESREPUB. 5,800,000 14,178.11 822,330,606 13,034.35 755,992,010 0.000 2030/08/15 0.47
証券
DEUTSCHLAND
アメリ 国債 US TREASURY 6,200,000 12,531.51 776,953,750 12,065.82 748,080,725 1.750 2024/06/30 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 6,700,000 11,848.82 793,870,985 11,128.80 745,629,620 0.750 2028/01/31 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,700,000 12,744.72 726,448,782 12,265.68 699,143,818 2.500 2024/05/15 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 6,000,000 12,265.68 735,940,861 11,432.45 685,946,994 1.375 2028/10/31 0.43
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,600,000 12,738.60 713,361,374 12,213.18 683,937,839 2.375 2024/08/15 0.43
カ 証券
N/B
イタリ 国債 BUONI 4,400,000 16,729.07 736,079,194 15,387.91 677,067,991 3.500 2030/03/01 0.42
ア 証券
POLIENNALI DEL
TES
アメリ 国債 US TREASURY 5,700,000 12,134.23 691,651,347 11,862.65 676,171,092 0.125 2023/10/15 0.42
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,900,000 11,984.55 707,088,520 11,188.16 660,101,408 1.000 2028/07/31 0.41
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,500,000 12,453.18 684,925,037 11,926.29 655,946,145 1.500 2024/10/31 0.41
カ 証券
N/B
フラン 国債 FRANCE OAT. 4,800,000 13,865.48 665,543,088 13,645.67 654,992,035 0.000 2024/03/25 0.41
ス 証券
アメリ 国債 US TREASURY 5,100,000 12,779.60 651,759,428 12,333.61 629,013,980 2.750 2024/02/15 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,100,000 12,716.08 648,519,887 12,159.57 620,138,013 2.250 2024/11/15 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,800,000 12,238.02 709,805,211 10,644.99 617,409,573 1.875 2051/02/15 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,000,000 12,632.85 631,642,551 12,310.60 615,529,907 2.500 2023/08/15 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,500,000 11,996.29 659,796,152 11,098.20 610,401,154 1.250 2031/08/15 0.38
カ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.87
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 98.87
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 3,883,000 2,006.07 7,789,577,495 2,222.50 8,629,967,500 4.13
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 480,200 13,785.22 6,619,662,616 12,730.00 6,112,946,000 2.93
日本 株式 キーエンス 電気機器 69,500 70,039.45 4,867,741,538 57,250.00 3,978,875,000 1.90
日本 株式 三菱UFJフィ 銀行業 4,741,100 604.70 2,866,935,189 760.30 3,604,658,330 1.73
ナンシャル・グ
ループ
日本 株式 東京エレクトロ 電気機器 48,600 59,737.74 2,903,254,292 63,250.00 3,073,950,000 1.47
ン
日本 株式 リクルートホー サービス 565,300 6,860.23 3,878,086,438 5,414.00 3,060,534,200 1.46
ルディングス 業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 786,800 3,131.78 2,464,082,461 3,545.00 2,789,206,000 1.34
信業
日本 株式 任天堂 その他製 43,300 50,335.37 2,179,521,626 61,670.00 2,670,311,000 1.28
品
日本 株式 三菱商事 卸売業 565,500 3,410.54 1,928,657,894 4,601.00 2,601,865,500 1.25
日本 株式 ソフトバンクグ 情報・通 451,000 5,983.56 2,698,585,646 5,559.00 2,507,109,000 1.20
ループ 信業
日本 株式 信越化学工業 化学 128,900 19,000.82 2,449,205,903 18,790.00 2,422,031,000 1.16
日本 株式 日立製作所 電気機器 368,800 6,662.28 2,457,049,850 6,165.00 2,273,652,000 1.09
日本 株式 KDDI 情報・通 548,400 3,312.46 1,816,553,720 4,005.00 2,196,342,000 1.05
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 97,700 23,201.63 2,266,799,519 22,410.00 2,189,457,000 1.05
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 527,800 3,277.13 1,729,668,630 4,144.00 2,187,203,200 1.05
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 602,300 3,041.62 1,831,969,568 3,498.00 2,106,845,400 1.01
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 603,900 3,108.30 1,877,105,327 3,487.00 2,105,799,300 1.01
器
日本 株式 HOYA 精密機器 149,600 17,915.55 2,680,165,619 14,030.00 2,098,888,000 1.00
日本 株式 三井住友フィナ 銀行業 523,400 3,716.43 1,945,176,882 3,907.00 2,044,923,800 0.98
ンシャルグルー
プ
日本 株式 オリエンタルラ サービス 86,600 17,940.94 1,553,685,604 23,510.00 2,035,966,000 0.97
ンド 業
日本 株式 三井物産 卸売業 586,000 2,566.41 1,503,915,025 3,328.00 1,950,208,000 0.93
日本 株式 日本電産 電気機器 198,600 12,934.05 2,568,702,335 9,748.00 1,935,952,800 0.93
日本 株式 村田製作所 電気機器 225,200 8,385.14 1,888,333,936 8,117.00 1,827,948,400 0.87
日本 株式 東京海上ホール 保険業 249,000 5,747.18 1,431,047,817 7,128.00 1,774,872,000 0.85
ディングス
日本 株式 セブン&アイ・ 小売業 295,500 4,585.67 1,355,064,654 5,813.00 1,717,741,500 0.82
ホールディング
ス
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,138,800 1,558.81 1,775,173,503 1,428.00 1,626,206,400 0.78
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 602,300 2,817.32 1,696,871,466 2,680.00 1,614,164,000 0.77
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 SMC 機械 22,500 72,537.70 1,632,098,161 68,840.00 1,548,900,000 0.74
日本 株式 みずほフィナン 銀行業 967,400 1,407.18 1,361,303,916 1,567.00 1,515,915,800 0.73
シャルグループ
日本 株式 ファナック 電気機器 67,300 22,262.57 1,498,270,697 21,645.00 1,456,708,500 0.70
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年3月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(国内) 水産・農林業 0.09
鉱業 0.31
建設業 2.15
食料品 3.17
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.20
化学 6.29
医薬品 4.80
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.82
非鉄金属 0.80
金属製品 0.55
機械 5.22
電気機器 17.64
輸送用機器 8.16
精密機器 2.46
その他製品 2.37
電気・ガス業 1.10
陸運業 3.00
海運業 0.63
空運業 0.41
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.04
卸売業 5.96
小売業 4.12
銀行業 5.17
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.18
その他金融業 1.11
不動産業 1.92
サービス業 5.75
合 計 97.56
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年3月31日現在
52/398
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 894,479 19,635.48 17,563,520,914 21,757.27 19,461,421,380 5.03
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 388,905 41,184.38 16,016,810,798 38,413.33 14,939,134,314 3.86
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 24,855 435,518.41 10,824,810,136 407,071.59 10,117,764,314 2.62
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 46,419 138,493.16 6,428,713,818 133,893.44 6,215,199,410 1.61
自動車部
品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 16,412 356,130.20 5,844,808,883 347,437.06 5,702,137,033 1.47
ア・娯楽
A
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 15,611 357,624.01 5,582,868,345 349,165.21 5,450,818,048 1.41
ア・娯楽
C
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 136,508 40,754.03 5,563,250,524 33,889.79 4,626,227,589 1.20
半導体製
造装置
アメリカ 株式 META PLATFORMS メディ 129,366 41,364.12 5,351,111,264 27,886.56 3,607,572,915 0.93
ア・娯楽
INC-CLASS A
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH ヘルスケ 51,407 55,369.06 2,846,357,385 63,743.16 3,276,844,615 0.85
ア機器・
GROUP INC
サービス
アメリカ 株式 JOHNSON & 医薬品・ 143,947 19,574.89 2,817,747,286 21,980.02 3,163,957,953 0.82
バイオテ
JOHNSON
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE 各種金融 71,034 34,553.77 2,454,492,553 43,767.89 3,109,008,149 0.80
HATHAWAY INC-CL
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 160,469 19,728.73 3,165,850,209 17,200.69 2,760,177,619 0.71
& CO
アメリカ 株式 PROCTER & 家庭用 132,439 18,250.66 2,417,099,554 18,895.79 2,502,539,809 0.65
品・パー
GAMBLE CO/THE
ソナル用
品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 90,993 24,050.76 2,188,451,021 27,409.24 2,494,049,020 0.65
ウェア・
A SHARES
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 153,567 15,923.38 2,445,306,345 15,981.67 2,454,257,608 0.63
料・タバ
コ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 231,724 7,537.91 1,746,714,246 10,253.83 2,376,059,476 0.61
ギー
CORP
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 56,907 49,783.42 2,833,025,164 37,752.42 2,148,376,930 0.56
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 105,614 14,059.66 1,484,896,881 20,253.10 2,139,010,607 0.55
ギー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフト 47,806 39,564.21 1,891,406,661 44,334.55 2,119,457,669 0.55
ウェア・
- A
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA 銀行 401,398 5,576.34 2,238,330,284 5,262.77 2,112,465,352 0.55
CORP
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 305,400 6,418.53 1,960,218,537 6,418.13 1,960,097,390 0.51
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 96,997 14,329.33 1,389,901,806 20,041.36 1,943,952,038 0.50
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 22,612 96,247.53 2,176,349,079 85,054.74 1,923,257,780 0.50
半導体製
造装置
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品・ 38,499 47,402.37 1,824,943,852 49,145.83 1,892,065,386 0.49
バイオテ
AG-GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 22,497 69,206.18 1,556,931,407 77,239.11 1,737,648,147 0.45
半導体製
造装置
アメリカ 株式 WALT DISNEY メディ 99,447 18,093.30 1,799,323,965 17,252.09 1,715,669,031 0.44
ア・娯楽
CO/THE
アメリカ 株式 COCA-COLA 食品・飲 225,164 6,687.95 1,505,886,560 7,613.88 1,714,372,104 0.44
料・タバ
CO/THE
コ
アメリカ 株式 COSTCO 食品・生 24,247 67,892.55 1,646,190,723 70,554.16 1,710,726,797 0.44
活必需品
WHOLESALE CORP
小売り
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 231,143 6,828.95 1,578,464,758 6,859.96 1,585,631,618 0.41
ジー・
INC
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 THERMO FISHER 医薬品・ 21,497 79,371.39 1,706,246,731 72,840.41 1,565,850,261 0.41
バイオテ
SCIENTIFIC INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年3月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 4.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
素材 4.28
資本財 5.83
商業・専門サービス 1.11
運輸 1.94
自動車・自動車部品 2.44
耐久消費財・アパレル 1.63
消費者サービス 1.72
小売 5.01
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 3.73
家庭用品・パーソナル用品 1.57
ヘルスケア機器・サービス 4.65
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 7.98
エンス
銀行 5.77
各種金融 4.68
保険 3.02
不動産 0.37
ソフトウェア・サービス 10.89
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.49
半導体・半導体製造装置 4.90
電気通信サービス 1.47
公益事業 2.88
メディア・娯楽 6.17
投資証券 - 2.41
合 計 96.75
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
台湾 株式 TAIWAN 半導体・ 452,000 2,547.38 1,151,416,827 2,571.36 1,162,254,720 5.45
半導体製
SEMICONDUCTOR
造装置
MANUFAC
香港 投資信 CHINAAMC ETF - 1,000,000 945.8686 945,868,626 820.8200 820,820,000 3.85
託受益
SERIES - CH-CNY
証券
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 117,107 4,923.45 576,570,334 5,830.66 682,811,053 3.20
券
SAUDI ARABIA
ETF
ケイマン 株式 TENCENT メディ 105,800 6,978.37 738,311,070 5,952.58 629,783,387 2.95
諸島 ア・娯楽
HOLDINGS LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 87,704 7,307.37 640,885,627 7,080.87 621,020,622 2.91
ジー・
ELECTRONICS CO
ハード
LTD
ウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP 小売 279,000 1,990.72 555,410,349 1,781.40 497,009,484 2.33
諸島
HOLDING LTD
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 100,055 2,023.95 202,506,566 2,329.08 233,036,269 1.09
券
UAE ETF
インド 株式 RELIANCE エネル 52,588 3,964.41 208,480,242 4,356.91 229,121,104 1.07
ギー
INDUSTRIES LTD
インド 株式 INFOSYS LTD ソフト 62,021 2,771.99 171,921,730 3,103.44 192,478,359 0.90
ウェア・
サービス
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 75,100 3,713.59 278,890,255 2,503.96 188,047,696 0.88
諸島
ブラジル 株式 VALE SA 素材 75,688 1,868.13 141,394,889 2,458.88 186,107,962 0.87
中国 株式 CHINA 銀行 1,764,000 80.47 141,957,516 90.71 160,015,968 0.75
CONSTRUCTION
BANK-H
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 53,189 2,503.15 133,139,971 2,952.05 157,016,417 0.74
券
QATAR ETF
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL 小売 36,885 5,158.17 190,259,065 3,722.32 137,297,773 0.64
諸島
A
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・ 10,083 11,791.64 118,895,076 12,257.30 123,590,355 0.58
半導体製
造装置
インド 株式 HOUSING 銀行 31,758 4,371.32 138,824,344 3,888.28 123,484,107 0.58
DEVELOPMENT
FINANCE
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 25,744 4,255.07 109,542,500 4,787.77 123,256,463 0.58
券
KUWAIT ETF
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 94,918 1,175.56 111,581,765 1,191.37 113,082,172 0.53
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・ 28,000 4,435.98 124,207,487 3,921.32 109,797,072 0.51
半導体製
造装置
台湾 株式 HON HAI テクノロ 230,800 444.01 102,477,391 452.13 104,351,788 0.49
ジー・
PRECISION
ハード
INDUSTRY
ウェアお
よび機器
インド 株式 TATA ソフト 17,110 5,730.46 98,048,106 6,082.43 104,070,317 0.49
ウェア・
CONSULTANCY
サービス
SVCS LTD
中国 株式 PING AN 保険 117,000 872.16 102,043,199 882.10 103,205,232 0.48
INSURANCE GROUP
CO-H
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 15,221 6,635.60 101,000,509 6,432.55 97,909,843 0.46
ジー・
ELECTRONICS-
ハード
PREF
ウェアお
よび機器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 BAIDU INC - メディ 5,110 18,412.78 94,089,322 17,603.35 89,953,137 0.42
諸島 ア・娯楽
SPON ADR
ケイマン 株式 NETEASE INC メディ 38,000 2,714.08 103,135,164 2,277.18 86,532,992 0.41
諸島 ア・娯楽
韓国 株式 NAVER CORP メディ 2,286 38,434.71 87,861,747 34,340.70 78,502,840 0.37
ア・娯楽
中国 株式 IND & COMM BK 銀行 1,047,000 65.81 68,905,294 74.45 77,945,380 0.37
OF CHINA-H
ブラジル 株式 PETROBRAS - エネル 88,400 768.86 67,967,351 846.13 74,797,964 0.35
ギー
PETROLEO BRAS-
PR
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL 電気通信 570,600 114.68 65,434,633 127.75 72,896,204 0.34
サービス
SAB DE C-SER L
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS 医薬品・ 66,500 1,605.28 106,751,062 1,082.29 71,972,152 0.34
諸島 バイオテ
CAYMAN INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年3月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 3.27
素材 5.85
資本財 1.92
商業・専門サービス 0.10
運輸 1.37
自動車・自動車部品 2.43
耐久消費財・アパレル 1.13
消費者サービス 0.68
小売 5.16
食品・生活必需品小売り 0.98
食品・飲料・タバコ 2.02
家庭用品・パーソナル用品 0.59
ヘルスケア機器・サービス 0.59
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 1.98
エンス
銀行 9.14
各種金融 1.81
保険 2.05
不動産 1.24
ソフトウェア・サービス 2.21
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.35
半導体・半導体製造装置 7.66
電気通信サービス 1.95
公益事業 1.75
メディア・娯楽 5.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 - 3.85
投資証券 - 6.21
合 計 77.41
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド 949 654,235.03 620,869,042 692,000.00 656,708,000 7.17
投資法人
日本 投資証券 ジャパンリアルエ 814 609,481.98 496,118,333 639,000.00 520,146,000 5.68
ステイト投資法人
日本 投資証券 GLP投資法人 2,636 170,196.32 448,637,491 185,400.00 488,714,400 5.33
日本 投資証券 日本プロロジス 1,332 337,499.32 449,549,089 356,500.00 474,858,000 5.18
リート投資法人
日本 投資証券 野村不動産マス 2,632 150,876.07 397,105,818 161,200.00 424,278,400 4.63
ターファンド投資
法人
日本 投資証券 日本都市ファンド 4,109 92,692.04 380,871,595 103,000.00 423,227,000 4.62
投資法人
日本 投資証券 大和ハウスリート 1,223 310,697.23 379,982,713 328,000.00 401,144,000 4.38
投資法人
日本 投資証券 アドバンス・レジ 814 320,306.42 260,729,425 344,500.00 280,423,000 3.06
デンス投資法人
日本 投資証券 オリックス不動産 1,621 158,305.59 256,613,357 165,300.00 267,951,300 2.92
投資法人
日本 投資証券 ユナイテッド・ 1,833 130,921.25 239,978,651 140,700.00 257,903,100 2.82
アーバン投資法人
日本 投資証券 日本プライムリア 557 371,434.23 206,888,867 399,500.00 222,521,500 2.43
ルティ投資法人
日本 投資証券 産業ファンド投資 1,155 169,369.51 195,621,781 184,900.00 213,559,500 2.33
法人
日本 投資証券 積水ハウス・リー 2,474 76,022.29 188,079,153 80,700.00 199,651,800 2.18
ト投資法人
日本 投資証券 三井不動産ロジス 321 528,848.33 169,760,314 575,000.00 184,575,000 2.01
ティクスパーク投
資法人
日本 投資証券 アクティビア・プ 433 388,427.05 168,188,914 424,000.00 183,592,000 2.00
ロパティーズ投資
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オ 251 674,464.29 169,290,537 731,000.00 183,481,000 2.00
フィス投資法人
日本 投資証券 日本アコモデー 280 600,434.90 168,121,771 640,000.00 179,200,000 1.96
ションファンド投
資法人
日本 投資証券 ラサールロジポー 997 165,710.32 165,213,185 175,200.00 174,674,400 1.91
ト投資法人
日本 投資証券 日本ロジスティク 550 299,090.17 164,499,593 317,500.00 174,625,000 1.91
スファンド投資法
人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 ジャパン・ホテ 2,499 57,523.96 143,752,373 62,300.00 155,687,700 1.70
ル・リート投資法
人
日本 投資証券 インヴィンシブル 3,590 38,224.59 137,226,270 42,200.00 151,498,000 1.65
投資法人
日本 投資証券 フロンティア不動 286 467,489.98 133,702,135 507,000.00 145,002,000 1.58
産投資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投 959 137,106.86 131,485,482 151,100.00 144,904,900 1.58
資法人
日本 投資証券 イオンリート投資 959 140,863.29 135,087,896 151,000.00 144,809,000 1.58
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス 171 692,393.78 118,399,336 757,000.00 129,447,000 1.41
投資法人
日本 投資証券 大和証券リビング 1,098 105,110.09 115,410,884 115,100.00 126,379,800 1.38
投資法人
日本 投資証券 ヒューリックリー 758 155,156.45 117,608,586 166,600.00 126,282,800 1.38
ト投資法人
日本 投資証券 NTT都市開発 781 148,313.18 115,832,593 161,100.00 125,819,100 1.37
リート投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レ 379 307,331.79 116,478,749 328,500.00 124,501,500 1.36
ジデンシャル投資
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レ 582 189,591.22 110,342,091 213,500.00 124,257,000 1.36
ジデンシャル・ネ
クスト投資法人
ロ 種類別投資比率
2022年3月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.50
合 計 98.50
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 80,685 17,576.44 1,418,154,689 20,089.09 1,620,888,597 7.21
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 9,846 86,352.14 850,223,158 92,258.81 908,380,202 4.04
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 16,601 43,074.88 715,086,138 48,486.02 804,916,457 3.58
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY 35,969 16,849.31 606,052,803 16,496.95 593,378,726 2.64
GROUP INC
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 47,716 10,070.38 480,518,086 11,977.09 571,498,606 2.54
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY 31,133 16,448.08 512,078,097 17,643.74 549,302,632 2.44
TRUST INC
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME 62,081 8,048.94 499,686,369 8,601.57 533,994,017 2.38
CORP
アメリカ 投資証券 AVALONBAY 15,351 28,942.04 444,289,186 30,836.16 473,365,899 2.11
COMMUNITIES INC
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 EQUITY 37,186 10,365.34 385,445,596 11,198.69 416,434,300 1.85
RESIDENTIAL
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL 16,018 23,283.32 372,952,156 24,732.57 396,166,325 1.76
ESTATE EQUIT
オーストラ 投資証券 GOODMAN GROUP 185,810 1,995.93 370,864,021 2,121.52 394,199,631 1.75
リア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE 14,431 23,222.28 335,120,702 25,573.39 369,049,598 1.64
STORAGE INC
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 43,197 6,364.28 274,917,803 7,689.76 332,174,722 1.48
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES 64,939 4,566.26 296,528,178 5,006.97 325,147,943 1.45
INC
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA 12,436 25,006.72 310,983,629 26,070.29 324,210,174 1.44
APARTMENT COMM
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY 7,100 38,789.40 275,404,744 42,679.84 303,026,869 1.35
TRUST INC
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 41,226 6,415.68 264,492,980 7,234.47 298,248,379 1.33
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 129,942 1,978.14 257,043,799 2,188.91 284,431,141 1.27
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES 12,815 22,052.68 282,605,116 21,798.88 279,352,684 1.24
INC
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK 58,005 3,787.32 219,683,215 4,262.84 247,266,248 1.10
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証券 BOSTON 15,428 14,688.02 226,606,832 16,015.96 247,094,159 1.10
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES 68,217 3,369.40 229,850,134 3,541.97 241,622,335 1.07
INC
香港 投資証券 LINK REIT 227,300 998.53 226,965,867 1,058.05 240,493,855 1.07
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY 11,135 19,941.24 222,045,742 20,758.57 231,146,653 1.03
TRUST
アメリカ 投資証券 UDR INC 32,323 6,667.12 215,501,192 7,101.07 229,527,814 1.02
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN 31,628 5,560.18 175,857,300 6,787.75 214,682,938 0.96
INC
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 21,079 9,282.52 195,666,255 10,065.35 212,167,588 0.94
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY 67,097 2,915.33 195,609,883 3,059.75 205,300,045 0.91
CORP
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & 76,626 2,262.99 173,403,956 2,439.23 186,908,644 0.83
RESORTS INC
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE 18,499 9,152.32 169,308,845 9,472.99 175,240,768 0.78
PROPERTIES
ロ 種類別投資比率
2022年3月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.47
合 計 97.47
②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 315,791.18 38,465,569 38,646,966 0.16
取引
ユーロ 買建 227,429.00 30,782,396 31,090,522 0.13
イギリス・ポンド 買建 29,723.75 4,742,880 4,781,745 0.02
オーストラリア・ドル 買建 31,498.80 2,887,201 2,897,798 0.01
シンガポール・ドル 買建 29,260.31 2,631,259 2,647,557 0.01
カナダ・ドル 買建 19,984.28 1,948,741 1,956,319 0.01
スウェーデン・クローナ 買建 97,687.00 1,277,625 1,292,399 0.01
アメリカ・ドル 売建 103,690,000.00 11,945,584,312 12,688,846,001 △52.30
ユーロ 売建 73,470,440.19 9,496,770,876 10,044,041,017 △41.40
イギリス・ポンド 売建 8,880,000.00 1,372,350,186 1,428,398,616 △5.89
カナダ・ドル 売建 5,520,000.00 501,933,943 540,329,064 △2.23
オーストラリア・ドル 売建 4,710,000.00 394,324,812 433,293,153 △1.79
オフショア・人民元 売建 16,360,000.00 297,556,490 314,686,236 △1.30
シンガポール・ドル 売建 2,720,000.00 231,112,828 246,093,904 △1.01
メキシコ・ペソ 売建 32,620,000.00 182,293,151 200,449,900 △0.83
ポーランド・ズロチ 売建 4,060,000.00 111,332,833 119,445,606 △0.49
イスラエル・シュケル 売建 2,980,000.00 107,745,433 114,764,270 △0.47
デンマーク・クローネ 売建 6,020,000.00 104,556,475 110,665,058 △0.46
スウェーデン・クローナ 売建 5,780,070.17 70,446,982 76,470,328 △0.32
ノルウェー・クローネ 売建 5,000,000.00 65,480,351 71,321,500 △0.29
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2022年3月31日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 TOPI 買建 260 日本・円 4,897,486,000 5,060,900,000 2.42
先物取引 所 X 先
物 0406
月 2022年
6月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年3月31日現在
取引
投資
国/ 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
株価 イギ IC FTSE 買建 46 イギリ 3,286,182.00 528,713,821 3,457,590.00 556,291,655 0.14
指数 リス E- 100 I ス・ポ
先物 EU DX FU ンド
取引 T JUN
22 2022
年6月
ドイ EU EURO 買建 346 ユーロ 12,600,977.00 1,722,553,555 13,365,980.00 1,827,129,466 0.47
ツ RE STOX
X X 50
JUN22
2022年6月
アメ シカ S&P 5 買建 343 アメリ 73,313,011.50 8,972,779,477 78,821,400.00 9,646,951,146 2.50
リカ ゴ商 00 EM カ・ド
品取 INI F ル
引所 UT JU
N22
2022年6月
オー シド SPI 2 買建 27 オース 4,807,921.50 442,328,778 5,051,700.00 464,756,400 0.12
スト ニー 00 FU トラリ
ラリ 先物 TURE ア・ド
ア 取引 S JUN ル
所 22 2022
年6月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 4,530,000.00 562,075,074 554,414,349 0.14
取引
ユーロ 買建 480,000.00 65,403,408 65,616,528 0.02
カナダ・ドル 買建 240,000.00 23,792,328 23,495,568 0.01
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイス・フラン 買建 170,000.00 22,579,298 22,532,106 0.01
イギリス・ポンド 買建 100,000.00 16,247,090 16,088,570 0.00
オーストラリア・ドル 買建 160,000.00 14,864,544 14,719,888 0.00
香港・ドル 買建 370,000.00 5,870,864 5,786,652 0.00
デンマーク・クローネ 買建 230,000.00 4,213,255 4,227,492 0.00
シンガポール・ドル 買建 40,000.00 3,649,256 3,619,528 0.00
スウェーデン・クローナ 買建 170,000.00 2,222,393 2,249,100 0.00
ノルウェー・クローネ 買建 120,000.00 1,709,172 1,712,316 0.00
ユーロ 売建 440,000.00 60,147,472 60,150,376 △0.02
スウェーデン・クローナ 売建 1,420,000.00 18,788,020 18,786,600 △0.00
スイス・フラン 売建 70,000.00 9,278,304 9,278,423 △0.00
デンマーク・クローネ 売建 470,000.00 8,639,117 8,639,446 △0.00
香港・ドル 売建 80,000.00 1,250,800 1,251,088 △0.00
オーストラリア・ドル 売建 10,000.00 919,930 919,964 △0.00
ノルウェー・クローネ 売建 60,000.00 855,738 855,984 △0.00
ニュージーランド・ドル 売建 10,000.00 853,196 853,157 △0.00
イスラエル・シュケル 売建 10,000.00 384,996 385,123 △0.00
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2022年3月31日現在
取引
投資
国/ 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(%)
株価 アメ IC MSCI 買建 690 アメリ 36,202,265.00 4,430,795,213 39,419,700.00 4,824,577,083 22.60
指数 リカ E- EMGMK カ・ド
先物 US T JUN ル
取引 22 2022
年6月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 20,615,527.91 2,394,900,000 2,518,083,654 11.80
取引
アメリカ・ドル 売建 1,731,491.78 205,000,000 211,493,062 △0.99
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
2022年3月31日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
リート指 日本 大阪取引 TREI 買建 20 日本・円 37,204,400 39,890,000 0.44
数先物取 所 T 先
引 物 0406
月 2022年
6月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 803,453.06 99,000,000 98,329,616 0.44
取引
オーストラリア・ドル 買建 66,989.61 6,200,000 6,162,944 0.03
イギリス・ポンド 買建 35,288.70 5,700,000 5,677,247 0.03
ユーロ 買建 34,553.86 4,700,000 4,723,609 0.02
シンガポール・ドル 買建 36,344.97 3,300,000 3,288,702 0.01
カナダ・ドル 買建 21,309.33 2,100,000 2,086,090 0.01
香港・ドル 買建 63,023.09 1,000,000 985,655 0.00
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
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当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
せていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
できません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC世界分散」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証 券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2017年10月3日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
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a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、 委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して
5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
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り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
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その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期(2020年 9月11日から2021年
9月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
3,771,984
金銭信託 -
6,259,369 7,308,256
コール・ローン
540,003,284 1,005,072,758
親投資信託受益証券
546,262,653 1,016,152,998
流動資産合計
546,262,653 1,016,152,998
資産合計
負債の部
流動負債
938,247 697,032
未払解約金
50,349 97,172
未払受託者報酬
478,288 923,083
未払委託者報酬
18 16
未払利息
15,133 29,338
その他未払費用
1,482,035 1,746,641
流動負債合計
1,482,035 1,746,641
負債合計
純資産の部
元本等
508,204,609 788,236,116
元本
剰余金
36,576,009 226,170,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)
544,780,618 1,014,406,357
元本等合計
544,780,618 1,014,406,357
純資産合計
546,262,653 1,016,152,998
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 9月11日 自 2020年 9月11日
至 2020年 9月10日 至 2021年 9月10日
営業収益
15,823,298 135,426,773
有価証券売買等損益
15,823,298 135,426,773
営業収益合計
営業費用
2,606 6,989
支払利息
89,556 166,314
受託者報酬
850,689 1,579,876
委託者報酬
28,213 50,718
その他費用
971,064 1,803,897
営業費用合計
14,852,234 133,622,876
営業利益又は営業損失(△)
14,852,234 133,622,876
経常利益又は経常損失(△)
14,852,234 133,622,876
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,726,357
△ 92,594
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
12,511,897 36,576,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)
11,878,243 69,416,188
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,878,243 69,416,188
額
2,758,959 6,718,475
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,758,959 6,718,475
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
36,576,009 226,170,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期
項 目 自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
1. 当計算期間の末日に 508,204,609口 788,236,116口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0720円 1口当たり純資産額 1.2869円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,720円) (10,000口当たりの純資産額 12,869円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項 目 自 2019年 9月11日 自 2020年 9月11日
至 2020年 9月10日 至 2021年 9月10日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(8,343,778円)、費用控除後、繰越欠損金補 (14,720,294円)、費用控除後、繰越欠損金
填後の有価証券売買等損益(6,601,050円)、 補填後の有価証券売買等損益(112,176,225
収益調整金(13,722,287円)、および分配準 円)、収益調整金(79,128,854円)、および
備積立金(7,908,894円)より、分配対象収益 分配準備積立金(20,144,868円)より、分配
は36,576,009円(1万口当たり719.67円)であ 対象収益は226,170,241円(1万口当たり
りますが、分配を行っておりません。 2,869.28円)でありますが、分配を行ってお
りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第4期
項 目 自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第4期
項 目
(2021年 9月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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第3期(自 2019年 9月11日 至 2020年 9月10日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 15,708,305 円
合計 15,708,305 円
第4期(自 2020年 9月11日 至 2021年 9月10日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 132,052,645 円
合計 132,052,645 円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期
自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
期首元本額 283,071,447円 508,204,609円
期中追加設定元本額 284,669,114円 357,578,274円
期中一部解約元本額 59,535,952円 77,546,767円
(4)【附属明細表】
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①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド(B 30,472,204 105,625,800
号)
外国株式インデックス・マザーファンド 35,998,838 199,429,962
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド 32,203,455 48,900,946
外国債券パッシブ・マザーファンド 101,717,793 200,618,003
国内債券パッシブ・マザーファンド 117,119,573 150,240,988
Jリート・インデックス・マザーファンド 17,827,319 49,588,470
外国リート・インデックス・マザーファンド 56,813,655 150,402,788
エマージング株式インデックス・マザーファン 58,243,277 100,265,801
ド
合計 450,396,114 1,005,072,758
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッ
ジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデッ
クス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イン
デックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデッ
クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 163,328,371
コール・ローン 440,038,057 316,450,315
国債証券 104,245,403,390 111,186,696,550
地方債証券 8,890,158,495 8,765,062,560
特殊債券 12,898,258,951 11,461,135,766
社債券 5,555,408,000 4,847,751,000
未収入金 401,905,000 234,494,000
未収利息 442,435,604 414,991,081
7,582,536 9,522,707
前払費用
流動資産合計 132,881,190,033 137,399,432,350
資産合計 132,881,190,033 137,399,432,350
負債の部
流動負債
未払金 401,840,000 252,342,000
未払解約金 91,523,000 950,000
未払利息 1,286 698
7,962 10,575
その他未払費用
流動負債合計 493,372,248 253,303,273
負債合計 493,372,248 253,303,273
純資産の部
元本等
元本 103,519,056,378 106,912,762,885
剰余金
28,868,761,407 30,233,366,192
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 132,387,817,785 137,146,129,077
純資産合計 132,387,817,785 137,146,129,077
負債純資産合計 132,881,190,033 137,399,432,350
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 103,519,056,378口 106,912,762,885口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2789円 1口当たり純資産額 1.2828円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,789円) (10,000口当たりの純資産額 12,828円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月10日現在)
項 目
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 112,020,381,328円
同期中における追加設定元本額 29,465,214,127円
同期中における一部解約元本額 37,966,539,077円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 5,404,106,258円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 9,352,829,017円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,998,420,713円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 693,533,147円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 46,082,897円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 181,308,582円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 374,855,441円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 438,754,213円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 177,137,533円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 308,707,190円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 129,902,142円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,341,808,057円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 382,833,387円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 16,075,994円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 21,159,651円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 824,764,564円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 250,675,696円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 361,732,503円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 76,188,990円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 20,708,587円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 63,782,215円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 28,011,160円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 58,057,747円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 12,850,189円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,598,454円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,903,494,951円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 15,454,233,129円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,719,111,006円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,611,697,542円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 316,664,963円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 567,607,238円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,942,066円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 243,859,822円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,573,504円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,922,462,329円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,101,626,336円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,542,605,879円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 9,356,692,074円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,655,317円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,358,855,987円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 465,430,954円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 622,224,587円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 179,522,478円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,582,648円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,689,664,549円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,273,857,452円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 868,223,966円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 211,492,420円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,262,253円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 302,431,646円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,618,673,320円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 81,344,659円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 297,899,914円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
926,069,950円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,204,188,532円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,927,220,580円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 103,519,056,378円
(2021年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 103,519,056,378円
同期中における追加設定元本額 22,245,124,587円
同期中における一部解約元本額 18,851,418,080円
2021年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 6,429,803,140円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 11,214,547,439円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,529,755,566円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 729,407,076円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 43,884,113円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 195,944,976円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 468,973,163円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 671,004,512円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 316,080,055円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 457,744,477円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 140,646,417円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,523,302,649円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,185,930,120円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 494,355,889円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 40,627,015円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,610,363,164円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 543,175,156円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 815,757,476円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 177,111,519円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 66,210,475円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 117,119,573円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 101,694,341円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 177,170,415円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 51,142,584円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 5,576,866円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,580,848,669円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 13,700,918,277円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,645,250,132円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,655,431,933円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 331,211,562円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 592,548,396円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 273,591,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 120,352,684円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,879,386,729円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,201,700,349円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,458,947,061円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 9,018,958,610円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 964,528円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,249,600,072円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 465,435,023円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 570,338,804円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 178,863,776円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,132,304円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,544,859,838円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,226,859,326円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 753,200,032円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 209,761,569円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,071,373円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 284,228,228円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,448,462,272円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 416,502,680円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
820,434,999円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 889,288,444円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
5,225,285,939円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 106,912,762,885円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第425回利付国債(2年) 2,220,000,000 2,225,150,400
第426回利付国債(2年) 50,000,000 50,121,500
第427回利付国債(2年) 3,300,000,000 3,308,382,000
第137回利付国債(5年) 100,000,000 100,455,000
第138回利付国債(5年) 600,000,000 603,066,000
第139回利付国債(5年) 260,000,000 261,474,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第140回利付国債(5年) 600,000,000 603,744,000
第141回利付国債(5年) 795,000,000 800,413,950
第142回利付国債(5年) 760,000,000 765,608,800
第143回利付国債(5年) 770,000,000 775,975,200
第144回利付国債(5年) 1,250,000,000 1,260,400,000
第145回利付国債(5年) 1,310,000,000 1,321,632,800
第146回利付国債(5年) 1,690,000,000 1,705,581,800
第147回利付国債(5年) 1,700,000,000 1,708,857,000
第148回利付国債(5年) 380,000,000 382,002,600
第1回利付国債(40年) 40,000,000 58,064,400
第2回利付国債(40年) 242,000,000 340,682,760
第3回利付国債(40年) 185,000,000 261,530,800
第4回利付国債(40年) 247,000,000 350,488,060
第5回利付国債(40年) 245,000,000 335,632,850
第6回利付国債(40年) 240,000,000 323,546,400
第7回利付国債(40年) 275,000,000 356,815,250
第8回利付国債(40年) 310,000,000 376,572,500
第9回利付国債(40年) 513,000,000 467,614,890
第10回利付国債(40年) 470,000,000 500,291,500
第11回利付国債(40年) 370,000,000 381,869,600
第12回利付国債(40年) 380,000,000 354,258,800
第13回利付国債(40年) 475,000,000 440,828,500
第14回利付国債(40年) 230,000,000 227,881,700
第329回利付国債(10年) 950,000,000 965,475,500
第330回利付国債(10年) 1,285,000,000 1,308,926,700
第332回利付国債(10年) 793,000,000 805,981,410
第333回利付国債(10年) 815,000,000 829,800,400
第334回利付国債(10年) 315,000,000 321,340,950
第335回利付国債(10年) 90,000,000 91,704,600
第336回利付国債(10年) 340,000,000 346,973,400
第337回利付国債(10年) 120,000,000 121,672,800
第338回利付国債(10年) 805,000,000 819,771,750
第339回利付国債(10年) 785,000,000 800,440,950
第340回利付国債(10年) 770,000,000 786,170,000
第341回利付国債(10年) 557,000,000 566,914,600
第342回利付国債(10年) 350,000,000 353,332,000
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第343回利付国債(10年) 310,000,000 313,118,600
第344回利付国債(10年) 811,000,000 819,385,740
第345回利付国債(10年) 758,000,000 766,027,220
第346回利付国債(10年) 740,000,000 748,206,600
第347回利付国債(10年) 800,000,000 809,280,000
第348回利付国債(10年) 345,000,000 349,071,000
第349回利付国債(10年) 370,000,000 374,428,900
第350回利付国債(10年) 550,000,000 556,847,500
第351回利付国債(10年) 380,000,000 384,784,200
第352回利付国債(10年) 790,000,000 800,033,000
第353回利付国債(10年) 640,000,000 648,179,200
第354回利付国債(10年) 835,000,000 845,721,400
第355回利付国債(10年) 810,000,000 820,108,800
第356回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,083,353,600
第357回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,082,872,100
第358回利付国債(10年) 1,100,000,000 1,112,672,000
第359回利付国債(10年) 1,060,000,000 1,071,161,800
第360回利付国債(10年) 1,560,000,000 1,574,773,200
第361回利付国債(10年) 990,000,000 998,246,700
第362回利付国債(10年) 930,000,000 936,612,300
第363回利付国債(10年) 1,540,000,000 1,548,978,200
第2回利付国債(30年) 510,000,000 615,360,900
第4回利付国債(30年) 340,000,000 430,576,000
第5回利付国債(30年) 290,000,000 350,752,100
第7回利付国債(30年) 474,000,000 586,072,560
第9回利付国債(30年) 240,000,000 274,917,600
第10回利付国債(30年) 535,000,000 595,562,000
第11回利付国債(30年) 430,000,000 509,421,000
第12回利付国債(30年) 590,000,000 728,408,100
第14回利付国債(30年) 692,000,000 884,895,000
第16回利付国債(30年) 465,000,000 604,155,900
第18回利付国債(30年) 540,000,000 691,956,000
第19回利付国債(30年) 470,000,000 604,260,200
第21回利付国債(30年) 345,000,000 446,122,950
第22回利付国債(30年) 315,000,000 417,192,300
第23回利付国債(30年) 329,000,000 437,221,260
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第24回利付国債(30年) 310,000,000 413,059,500
第25回利付国債(30年) 380,000,000 496,390,200
第26回利付国債(30年) 363,000,000 480,641,040
第27回利付国債(30年) 420,000,000 565,551,000
第28回利付国債(30年) 386,000,000 522,501,180
第29回利付国債(30年) 177,000,000 237,764,100
第30回利付国債(30年) 442,000,000 588,611,400
第31回利付国債(30年) 325,000,000 428,727,000
第32回利付国債(30年) 390,000,000 523,146,000
第33回利付国債(30年) 378,000,000 488,345,760
第34回利付国債(30年) 457,000,000 609,212,990
第35回利付国債(30年) 350,000,000 455,059,500
第36回利付国債(30年) 90,000,000 117,412,200
第37回利付国債(30年) 355,000,000 457,800,900
第38回利付国債(30年) 360,000,000 458,478,000
第39回利付国債(30年) 300,000,000 388,938,000
第40回利付国債(30年) 270,000,000 344,749,500
第41回利付国債(30年) 270,000,000 339,684,300
第42回利付国債(30年) 260,000,000 327,444,000
第43回利付国債(30年) 305,000,000 384,525,700
第44回利付国債(30年) 300,000,000 378,612,000
第45回利付国債(30年) 325,000,000 396,457,750
第46回利付国債(30年) 315,000,000 384,514,200
第47回利付国債(30年) 340,000,000 423,041,600
第48回利付国債(30年) 405,000,000 486,287,550
第49回利付国債(30年) 345,000,000 414,441,600
第50回利付国債(30年) 335,000,000 356,557,250
第51回利付国債(30年) 345,000,000 326,911,650
第52回利付国債(30年) 353,000,000 350,271,310
第53回利付国債(30年) 247,000,000 250,571,620
第54回利付国債(30年) 45,000,000 47,730,600
第55回利付国債(30年) 325,000,000 344,503,250
第56回利付国債(30年) 430,000,000 455,503,300
第57回利付国債(30年) 355,000,000 375,799,450
第58回利付国債(30年) 420,000,000 444,297,000
第59回利付国債(30年) 400,000,000 412,552,000
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第60回利付国債(30年) 380,000,000 410,320,200
第61回利付国債(30年) 345,000,000 354,746,250
第62回利付国債(30年) 105,000,000 102,519,900
第63回利付国債(30年) 360,000,000 341,640,000
第64回利付国債(30年) 325,000,000 307,563,750
第65回利付国債(30年) 325,000,000 307,063,250
第66回利付国債(30年) 310,000,000 292,410,600
第67回利付国債(30年) 310,000,000 307,733,900
第68回利付国債(30年) 360,000,000 356,911,200
第69回利付国債(30年) 350,000,000 355,614,000
第70回利付国債(30年) 360,000,000 365,360,400
第71回利付国債(30年) 370,000,000 374,613,900
第64回利付国債(20年) 1,025,000,000 1,066,902,000
第65回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,066,736,400
第69回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,076,987,400
第70回利付国債(20年) 780,000,000 834,568,800
第72回利付国債(20年) 753,000,000 803,646,780
第74回利付国債(20年) 664,000,000 712,365,760
第75回利付国債(20年) 490,000,000 528,303,300
第78回利付国債(20年) 590,000,000 634,975,700
第82回利付国債(20年) 620,000,000 675,446,600
第84回利付国債(20年) 850,000,000 926,916,500
第85回利付国債(20年) 645,000,000 709,680,600
第88回利付国債(20年) 742,000,000 827,493,240
第89回利付国債(20年) 20,000,000 22,208,600
第90回利付国債(20年) 580,000,000 647,291,600
第92回利付国債(20年) 734,000,000 819,305,480
第93回利付国債(20年) 632,000,000 705,400,480
第95回利付国債(20年) 305,000,000 347,358,400
第97回利付国債(20年) 677,000,000 770,818,660
第99回利付国債(20年) 693,000,000 788,426,100
第100回利付国債(20年) 207,000,000 237,985,830
第101回利付国債(20年) 355,000,000 412,794,000
第102回利付国債(20年) 457,000,000 534,109,610
第105回利付国債(20年) 390,000,000 449,853,300
第106回利付国債(20年) 370,000,000 429,396,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第107回利付国債(20年) 378,000,000 437,924,340
第108回利付国債(20年) 390,000,000 446,128,800
第109回利付国債(20年) 340,000,000 390,452,600
第111回利付国債(20年) 386,000,000 453,897,400
第113回利付国債(20年) 427,000,000 500,913,700
第114回利付国債(20年) 363,000,000 427,621,260
第116回利付国債(20年) 200,000,000 238,176,000
第118回利付国債(20年) 200,000,000 235,480,000
第119回利付国債(20年) 295,000,000 342,152,800
第120回利付国債(20年) 200,000,000 228,454,000
第121回利付国債(20年) 55,000,000 64,453,950
第122回利付国債(20年) 330,000,000 383,743,800
第123回利付国債(20年) 80,000,000 95,482,400
第124回利付国債(20年) 190,000,000 225,011,300
第125回利付国債(20年) 205,000,000 247,324,300
第126回利付国債(20年) 180,000,000 213,744,600
第127回利付国債(20年) 145,000,000 170,807,100
第128回利付国債(20年) 65,000,000 76,799,450
第130回利付国債(20年) 155,000,000 182,131,200
第131回利付国債(20年) 380,000,000 442,726,600
第132回利付国債(20年) 450,000,000 525,582,000
第133回利付国債(20年) 190,000,000 223,852,300
第134回利付国債(20年) 200,000,000 236,238,000
第135回利付国債(20年) 155,000,000 181,466,250
第136回利付国債(20年) 120,000,000 139,237,200
第137回利付国債(20年) 25,000,000 29,339,000
第139回利付国債(20年) 20,000,000 23,257,600
第140回利付国債(20年) 340,000,000 399,942,000
第141回利付国債(20年) 200,000,000 235,788,000
第142回利付国債(20年) 110,000,000 130,909,900
第143回利付国債(20年) 190,000,000 222,317,100
第144回利付国債(20年) 90,000,000 104,283,900
第145回利付国債(20年) 110,000,000 130,317,000
第146回利付国債(20年) 145,000,000 172,144,000
第147回利付国債(20年) 220,000,000 259,052,200
第148回利付国債(20年) 309,000,000 360,686,430
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第149回利付国債(20年) 675,000,000 789,149,250
第150回利付国債(20年) 261,000,000 302,274,540
第151回利付国債(20年) 690,000,000 782,218,500
第152回利付国債(20年) 265,000,000 300,661,050
第153回利付国債(20年) 267,000,000 306,967,230
第154回利付国債(20年) 580,000,000 659,541,200
第155回利付国債(20年) 410,000,000 455,186,100
第156回利付国債(20年) 420,000,000 430,327,800
第157回利付国債(20年) 415,000,000 412,925,000
第158回利付国債(20年) 360,000,000 373,568,400
第159回利付国債(20年) 418,000,000 439,514,460
第160回利付国債(20年) 355,000,000 378,291,550
第161回利付国債(20年) 350,000,000 367,465,000
第162回利付国債(20年) 250,000,000 262,265,000
第163回利付国債(20年) 490,000,000 513,598,400
第164回利付国債(20年) 415,000,000 428,060,050
第165回利付国債(20年) 490,000,000 504,837,200
第166回利付国債(20年) 295,000,000 313,343,100
第167回利付国債(20年) 490,000,000 503,607,300
第168回利付国債(20年) 330,000,000 332,996,400
第169回利付国債(20年) 400,000,000 395,992,000
第170回利付国債(20年) 315,000,000 311,273,550
第171回利付国債(20年) 425,000,000 419,190,250
第172回利付国債(20年) 520,000,000 521,346,800
第173回利付国債(20年) 515,000,000 515,448,050
第174回利付国債(20年) 500,000,000 499,555,000
第175回利付国債(20年) 515,000,000 523,276,050
第176回利付国債(20年) 540,000,000 548,283,600
第177回利付国債(20年) 450,000,000 447,948,000
国債証券合計 102,642,000,000 111,186,696,550
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 100,000,000 102,726,000
第1回東京都公募公債(30年) 100,000,000 123,336,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,025,000
第8回東京都公募公債(30年) 400,000,000 519,952,000
第13回東京都公募公債(30年) 500,000,000 637,815,000
第705回東京都公募公債 100,000,000 100,547,000
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第710回東京都公募公債 100,000,000 100,623,000
平成24年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,615,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,160,000
平成26年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,469,000
平成29年度第6回北海道公募公債(5年) 300,000,000 299,997,000
第1回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 107,066,000
第3回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 107,947,000
第7回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,070,000
第361回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 201,450,000
第373回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,604,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,536,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,067,000
平成29年度第12回京都府公募公債 300,000,000 300,156,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 325,482,000
第7回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 129,854,000
平成20年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 108,756,000
平成22年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 232,398,000
平成29年度第2回埼玉県公募公債(5年) 200,000,000 200,004,000
平成25年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 101,697,000
平成26年度第10回福岡県公募公債 100,000,000 101,552,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,467,000
第9回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 100,962,000
第111回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,392,000
第112回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,089,000
第113回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,731,000
第114回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,841,000
第115回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,786,000
第118回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,148,000
第137回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,310,000
第172回共同発行市場公募地方債 500,000,000 505,705,000
第183回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,464,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 209,042,000
第3回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 107,644,000
第5回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 111,439,000
第1回京都市公募公債(30年) 100,000,000 134,291,000
第7回京都市公募公債(20年) 100,000,000 116,322,000
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平成29年度第5回京都市公募公債 100,000,000 100,054,000
平成26年度第17回神戸市公募公債 100,000,000 100,931,000
第4回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 107,130,000
第9回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 111,189,000
第14回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 114,815,000
第47回横浜市公募公債(5年) 100,000,000 100,048,000
平成26年度第4回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 101,485,000
平成24年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 100,912,000
平成23年度第9回福岡市公募公債 147,000,000 147,805,560
平成29年度第11回福岡市公募公債(5年) 300,000,000 300,156,000
地方債証券合計 8,197,000,000 8,765,062,560
特殊債券 第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 209,518,000
第34回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,036,000
債
第36回日本政策投資銀行債券 100,000,000 112,289,000
第9回道路債券 100,000,000 128,529,000
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 150,796,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 438,858,000
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,775,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 347,304,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 235,068,000
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 231,894,000
機構債券
第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 132,524,000
機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 349,725,000
機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 118,065,000
機構債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,292,000
券
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 116,244,000
済機構債券
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,601,000
済機構債券
第210回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 232,434,000
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 203,352,000
済機構債券
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第231回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 304,830,000
済機構債券
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返 189,000,000 189,000,000
済機構債券
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) 100,000,000 116,712,000
第3回公営企業債券(20年) 100,000,000 101,559,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 104,236,000
第17回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,737,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,088,000
(6年)
第20回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,080,000
第22回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,994,000
第24回公営企業債券(20年) 200,000,000 229,266,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,962,000
第45回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,294,000
第61回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,873,000
第62回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 407,020,000
第63回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,662,000
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,535,000
第101回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,038,000
第106回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,888,000
第342回東京交通債券 100,000,000 101,839,000
第51回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 102,060,000
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 9,609,000 9,619,473
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,529,000 11,791,745
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 9,969,000 9,982,059
第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,994,000 13,448,530
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 22,098,000 22,481,179
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,213,000 13,759,225
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 34,314,000 35,065,476
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,980,000 13,411,714
券
第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,983,000 14,633,489
券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 20,150,000 20,288,833
券
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,789,000 17,726,665
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,716,000 36,898,247
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第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,487,000 56,584,432
第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,507,000 20,702,584
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,164,000 22,514,263
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,547,000 10,640,762
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,762,000 25,437,458
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,408,000 25,036,026
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,803,000 12,011,913
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,118,000 48,932,120
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,658,000 13,019,132
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,602,000 25,070,752
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,922,000 24,219,155
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,426,000 11,652,920
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,357,000 12,728,574
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,396,000 24,028,627
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,298,000 31,023,652
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,584,000 24,963,664
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,704,000 47,187,754
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,443,000 23,628,888
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,353,000 11,636,030
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,720,000 53,336,644
第52回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,591,000
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,084,000 12,433,831
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,276,000 76,246,843
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,440,000 36,329,034
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,125,000 40,245,512
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,730,000 77,915,652
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 113,112,000 119,099,018
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,823,000 38,653,471
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,464,000 44,391,016
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,892,000 90,623,790
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,798,000 78,580,534
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,585,000 44,964,649
第95回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,546,000
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,558,000 65,982,737
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,695,000 82,907,353
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,636,000 82,627,877
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第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,855,000 82,846,264
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,265,000 84,145,943
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,515,000 83,506,005
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,023,000 85,241,333
第130回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 234,214,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,982,000 88,356,315
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,392,000 99,598,285
第226回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,030,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,302,000 22,711,241
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,938,000 25,681,651
第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,966,000 12,260,004
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,559,000 11,796,884
第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 25,222,000 25,936,539
い第810号農林債 300,000,000 300,288,000
第12回国際協力機構債券 100,000,000 100,690,000
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,906,000
第85回中日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,315,000
第20回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,477,000
第23回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,558,000
特殊債券合計 10,665,840,000 11,461,135,766
社債券 第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 201,082,000
上位円貨社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,481,000
第19回キリンホールディングス株式会社無担 200,000,000 199,614,000
保社債
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,807,000
第56回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 201,186,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,995,000
ス無担保社債
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,383,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 101,583,000
第22回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,564,000
第63回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 112,239,000
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 113,628,000
社債
株式会社三井住友フィナンシャル第1回無担保 100,000,000 101,255,000
社債
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第8回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 111,544,000
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 101,274,000
無担保社債
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 110,422,000
第17回NTTファイナンス株式会社無担保社 200,000,000 201,252,000
債
第93回トヨタファイナンス株式会社無担保社 400,000,000 401,420,000
債
野村ホールディングス株式会社第1回無担保社 100,000,000 100,096,000
債
第58回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 126,689,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 200,306,000
第38回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,712,000
第110回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 121,747,000
社債
第169回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 199,156,000
社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 114,437,000
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 115,852,000
第45回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 100,265,000
第27回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,063,000
第546回中部電力株式会社社債 200,000,000 199,706,000
第472回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,153,000
第508回東北電力株式会社社債 200,000,000 203,444,000
第37回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 200,380,000
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 101,330,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,380,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,306,000
社債
社債券合計 4,700,000,000 4,847,751,000
合計 136,260,645,876
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 28,244,153 28,230,847
金銭信託 - 46,197,872
コール・ローン 166,884,994 89,508,827
国債証券 22,544,039,146 25,996,834,784
派生商品評価勘定 146,340,301 76,050,089
未収入金 995,732 -
未収利息 133,939,108 103,268,257
9,879,119 16,220,442
前払費用
流動資産合計 23,030,322,553 26,356,311,118
資産合計 23,030,322,553 26,356,311,118
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 48,792,353 8,174,992
未払金 512,912 -
未払解約金 22,000,000 4,000,000
未払利息 487 197
4,364 5,858
その他未払費用
流動負債合計 71,310,116 12,181,047
負債合計 71,310,116 12,181,047
純資産の部
元本等
元本 14,934,455,373 17,348,369,874
剰余金
8,024,557,064 8,995,760,197
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 22,959,012,437 26,344,130,071
純資産合計 22,959,012,437 26,344,130,071
負債純資産合計 23,030,322,553 26,356,311,118
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 14,934,455,373口 17,348,369,874口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5373円 1口当たり純資産額 1.5185円
額
(10,000口当たりの純資産額 15,373円) (10,000口当たりの純資産額 15,185円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月10日現在)
項 目
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 22,692,931,748 - 22,595,383,800 97,547,948
米ドル 9,866,560,212 - 9,911,097,600 △44,537,388
カナダドル 439,984,922 - 437,231,400 2,753,522
メキシコペソ 172,350,035 - 176,605,000 △4,254,965
ユーロ 9,431,597,533 - 9,342,535,800 89,061,733
英ポンド 1,506,705,928 - 1,467,468,800 39,237,128
スウェーデンク
73,333,936 - 72,597,200 736,736
ローナ
ノルウェークロー
51,047,808 - 49,476,000 1,571,808
ネ
デンマーククロー
123,330,982 - 122,235,000 1,095,982
ネ
ポーランドズロチ 154,996,078 - 151,823,600 3,172,478
オーストラリアド
562,178,910 - 554,780,400 7,398,510
ル
シンガポールドル 218,720,003 - 218,224,600 495,403
イスラエルシュケ
92,125,401 - 91,308,400 817,001
ル
合計 22,692,931,748 - 22,595,383,800 97,547,948
(2021年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 26,175,092,934 - 26,107,217,837 67,875,097
米ドル 11,975,159,024 - 11,928,042,984 47,116,040
カナダドル 517,271,409 - 513,864,150 3,407,259
メキシコペソ 187,361,443 - 188,368,636 △1,007,193
ユーロ 10,582,515,583 - 10,558,995,400 23,520,183
英ポンド 1,636,445,041 - 1,642,201,150 △5,756,109
スウェーデンク
76,726,905 - 76,635,313 91,592
ローナ
ノルウェークロー
63,160,376 - 63,129,987 30,389
ネ
デンマーククロー
134,909,117 - 134,616,600 292,517
ネ
ポーランドズロチ 153,611,554 - 152,767,645 843,909
オーストラリアド
485,561,160 - 486,972,850 △1,411,690
ル
シンガポールドル 241,569,305 - 241,059,250 510,055
イスラエルシュケ
120,802,017 - 120,563,872 238,145
ル
合計 26,175,092,934 - 26,107,217,837 67,875,097
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 17,979,833,935円
同期中における追加設定元本額 9,281,056,738円
同期中における一部解約元本額 12,326,435,300円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,239,062,689円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 643,981,489円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 14,020,472円
イオン・バランス戦略ファンド 485,835,396円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 746,127,691円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 251,850,646円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 405,713,683円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 89,843,936円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 17,236,408円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 16,988,243円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,047,561,449円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,370,846円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 4,072,854,395円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 114,308,290円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
342,582,870円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 445,116,870円
合計 14,934,455,373円
(2021年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 14,934,455,373円
同期中における追加設定元本額 11,195,951,243円
同期中における一部解約元本額 8,782,036,742円
2021年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 3,211,662,342円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 2,011,067,137円
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アセットアロケーション・ファンド(成長型) 842,192,518円
イオン・バランス戦略ファンド 888,469,164円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,479,467,989円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 556,318,037円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 920,172,878円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 209,296,565円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 57,326,299円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 32,203,455円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり) 655,738円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,339,079,645円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 820,208円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 5,102,138,648円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 141,277,611円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
266,955,679円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 289,265,961円
合計 17,348,369,874円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.125 770,000.00 770,210.54
US TREASURY N/B 0.125 930,000.00 929,818.36
US TREASURY N/B 0.125 1,650,000.00 1,649,162.11
US TREASURY N/B 0.125 1,200,000.00 1,199,203.12
US TREASURY N/B 0.125 940,000.00 939,155.46
US TREASURY N/B 0.125 1,600,000.00 1,598,437.49
US TREASURY N/B 0.125 320,000.00 319,425.00
US TREASURY N/B 0.125 750,000.00 748,564.45
US TREASURY N/B 0.125 1,100,000.00 1,097,421.87
US TREASURY N/B 0.125 460,000.00 458,706.25
US TREASURY N/B 0.125 1,030,000.00 1,025,131.64
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US TREASURY N/B 0.125 1,300,000.00 1,293,703.12
US TREASURY N/B 0.25 500,000.00 500,566.40
US TREASURY N/B 0.25 910,000.00 909,217.97
US TREASURY N/B 0.25 1,460,000.00 1,456,407.02
US TREASURY N/B 0.25 890,000.00 886,766.79
US TREASURY N/B 0.25 620,000.00 617,505.45
US TREASURY N/B 0.25 100,000.00 98,746.09
US TREASURY N/B 0.25 650,000.00 641,011.72
US TREASURY N/B 0.25 630,000.00 619,516.40
US TREASURY N/B 0.25 720,000.00 707,596.86
US TREASURY N/B 0.375 980,000.00 980,114.84
US TREASURY N/B 0.375 820,000.00 819,071.09
US TREASURY N/B 0.375 1,010,000.00 1,002,306.63
US TREASURY N/B 0.375 650,000.00 641,849.61
US TREASURY N/B 0.375 620,000.00 611,717.19
US TREASURY N/B 0.375 530,000.00 522,339.84
US TREASURY N/B 0.5 1,570,000.00 1,566,749.59
US TREASURY N/B 0.5 500,000.00 494,921.87
US TREASURY N/B 0.5 560,000.00 547,946.87
US TREASURY N/B 0.5 330,000.00 322,497.65
US TREASURY N/B 0.5 1,340,000.00 1,308,698.44
US TREASURY N/B 0.5 500,000.00 487,304.69
US TREASURY N/B 0.5 1,030,000.00 1,001,312.88
US TREASURY N/B 0.625 550,000.00 545,832.03
US TREASURY N/B 0.625 440,000.00 434,001.56
US TREASURY N/B 0.625 580,000.00 567,675.00
US TREASURY N/B 0.625 570,000.00 557,063.67
US TREASURY N/B 0.625 920,000.00 874,395.30
US TREASURY N/B 0.625 1,190,000.00 1,127,106.64
US TREASURY N/B 0.75 1,020,000.00 1,020,677.34
US TREASURY N/B 0.75 430,000.00 423,230.85
US TREASURY N/B 0.875 1,000,000.00 1,004,375.00
US TREASURY N/B 0.875 1,300,000.00 1,257,089.84
US TREASURY N/B 1 500,000.00 497,617.19
US TREASURY N/B 1.125 1,100,000.00 1,107,777.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.125 1,120,000.00 1,105,474.99
US TREASURY N/B 1.125 80,000.00 71,506.25
US TREASURY N/B 1.125 700,000.00 623,902.34
US TREASURY N/B 1.25 1,150,000.00 1,178,345.70
US TREASURY N/B 1.25 660,000.00 669,384.37
US TREASURY N/B 1.25 320,000.00 324,475.00
US TREASURY N/B 1.25 690,000.00 699,029.29
US TREASURY N/B 1.25 1,080,000.00 1,093,246.87
US TREASURY N/B 1.25 360,000.00 358,185.93
US TREASURY N/B 1.25 380,000.00 324,142.96
US TREASURY N/B 1.375 950,000.00 970,707.03
US TREASURY N/B 1.375 300,000.00 306,726.56
US TREASURY N/B 1.375 470,000.00 483,365.62
US TREASURY N/B 1.375 580,000.00 539,037.50
US TREASURY N/B 1.375 870,000.00 765,803.91
US TREASURY N/B 1.5 1,150,000.00 1,173,314.45
US TREASURY N/B 1.5 450,000.00 464,537.11
US TREASURY N/B 1.5 550,000.00 568,906.25
US TREASURY N/B 1.5 450,000.00 465,539.06
US TREASURY N/B 1.5 900,000.00 921,164.06
US TREASURY N/B 1.625 200,000.00 203,492.18
US TREASURY N/B 1.625 800,000.00 815,031.24
US TREASURY N/B 1.625 880,000.00 900,487.50
US TREASURY N/B 1.625 520,000.00 533,020.31
US TREASURY N/B 1.625 800,000.00 823,187.50
US TREASURY N/B 1.625 600,000.00 624,000.00
US TREASURY N/B 1.625 860,000.00 894,635.15
US TREASURY N/B 1.625 900,000.00 936,738.27
US TREASURY N/B 1.625 500,000.00 520,566.40
US TREASURY N/B 1.625 440,000.00 455,348.42
US TREASURY N/B 1.625 1,220,000.00 1,257,791.39
US TREASURY N/B 1.625 840,000.00 786,121.87
US TREASURY N/B 1.75 350,000.00 355,947.26
US TREASURY N/B 1.75 700,000.00 718,128.90
US TREASURY N/B 1.75 500,000.00 522,636.71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.875 500,000.00 508,476.56
US TREASURY N/B 1.875 900,000.00 916,523.44
US TREASURY N/B 1.875 300,000.00 312,761.71
US TREASURY N/B 1.875 750,000.00 788,994.13
US TREASURY N/B 1.875 1,110,000.00 1,122,747.66
US TREASURY N/B 1.875 720,000.00 715,246.87
US TREASURY N/B 2 100,000.00 102,113.28
US TREASURY N/B 2 1,000,000.00 1,026,132.81
US TREASURY N/B 2 200,000.00 208,632.81
US TREASURY N/B 2 500,000.00 521,953.12
US TREASURY N/B 2 600,000.00 627,117.18
US TREASURY N/B 2 600,000.00 632,343.75
US TREASURY N/B 2 600,000.00 613,007.81
US TREASURY N/B 2 320,000.00 327,375.00
US TREASURY N/B 2.125 430,000.00 440,985.15
US TREASURY N/B 2.125 280,000.00 292,621.87
US TREASURY N/B 2.125 410,000.00 430,115.62
US TREASURY N/B 2.125 320,000.00 340,400.00
US TREASURY N/B 2.25 550,000.00 574,621.09
US TREASURY N/B 2.25 460,000.00 481,310.93
US TREASURY N/B 2.25 770,000.00 808,379.68
US TREASURY N/B 2.25 580,000.00 612,851.56
US TREASURY N/B 2.25 500,000.00 528,222.65
US TREASURY N/B 2.25 500,000.00 528,789.06
US TREASURY N/B 2.25 420,000.00 448,628.90
US TREASURY N/B 2.25 450,000.00 483,310.54
US TREASURY N/B 2.25 570,000.00 613,573.82
US TREASURY N/B 2.25 700,000.00 753,757.81
US TREASURY N/B 2.25 810,000.00 869,800.77
US TREASURY N/B 2.25 400,000.00 428,968.75
US TREASURY N/B 2.25 460,000.00 495,416.39
US TREASURY N/B 2.375 600,000.00 634,054.68
US TREASURY N/B 2.375 400,000.00 430,000.00
US TREASURY N/B 2.375 480,000.00 523,537.49
US TREASURY N/B 2.375 520,000.00 574,803.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.375 760,000.00 843,718.73
US TREASURY N/B 2.5 300,000.00 313,171.87
US TREASURY N/B 2.5 700,000.00 746,867.19
US TREASURY N/B 2.5 390,000.00 436,464.83
US TREASURY N/B 2.5 500,000.00 560,859.37
US TREASURY N/B 2.5 360,000.00 404,254.68
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 536,660.15
US TREASURY N/B 2.625 430,000.00 465,810.93
US TREASURY N/B 2.625 720,000.00 797,343.75
US TREASURY N/B 2.75 900,000.00 943,417.97
US TREASURY N/B 2.75 900,000.00 948,128.90
US TREASURY N/B 2.75 500,000.00 538,339.84
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 648,539.06
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 649,875.00
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 332,707.03
US TREASURY N/B 2.75 400,000.00 464,906.25
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 353,332.03
US TREASURY N/B 2.75 250,000.00 294,677.73
US TREASURY N/B 2.875 900,000.00 951,960.94
US TREASURY N/B 2.875 200,000.00 216,671.87
US TREASURY N/B 2.875 600,000.00 650,320.31
US TREASURY N/B 2.875 720,000.00 785,812.50
US TREASURY N/B 2.875 500,000.00 559,765.62
US TREASURY N/B 2.875 660,000.00 740,282.81
US TREASURY N/B 2.875 200,000.00 237,164.06
US TREASURY N/B 2.875 110,000.00 131,394.14
US TREASURY N/B 2.875 370,000.00 444,578.12
US TREASURY N/B 2.875 630,000.00 764,859.37
US TREASURY N/B 3 620,000.00 678,076.56
US TREASURY N/B 3 290,000.00 350,129.68
US TREASURY N/B 3 400,000.00 486,046.87
US TREASURY N/B 3 290,000.00 353,358.20
US TREASURY N/B 3 300,000.00 366,574.21
US TREASURY N/B 3 250,000.00 307,197.26
US TREASURY N/B 3 300,000.00 368,988.28
112/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3 400,000.00 493,390.62
US TREASURY N/B 3 480,000.00 593,381.25
US TREASURY N/B 3 550,000.00 682,000.00
US TREASURY N/B 3.125 380,000.00 433,363.28
US TREASURY N/B 3.125 210,000.00 258,004.68
US TREASURY N/B 3.125 150,000.00 184,640.62
US TREASURY N/B 3.125 400,000.00 492,375.00
US TREASURY N/B 3.125 110,000.00 136,210.93
US TREASURY N/B 3.125 470,000.00 593,301.56
US TREASURY N/B 3.375 450,000.00 578,320.31
US TREASURY N/B 3.375 230,000.00 303,761.71
US TREASURY N/B 3.5 100,000.00 128,484.37
US TREASURY N/B 3.625 230,000.00 304,902.73
US TREASURY N/B 3.625 400,000.00 532,171.87
US TREASURY N/B 3.875 120,000.00 162,206.25
US TREASURY N/B 4.25 170,000.00 238,717.18
US TREASURY N/B 4.25 140,000.00 198,351.56
US TREASURY N/B 4.375 40,000.00 56,378.12
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 428,343.75
US TREASURY N/B 4.375 430,000.00 616,646.87
US TREASURY N/B 4.375 120,000.00 173,193.75
US TREASURY N/B 4.5 100,000.00 140,148.43
US TREASURY N/B 4.625 100,000.00 147,234.37
US TREASURY N/B 5.25 200,000.00 258,171.87
US TREASURY N/B 5.375 80,000.00 109,756.25
US TREASURY N/B 5.5 120,000.00 155,962.50
103,930,000.00 108,433,127.36
米ドル 小計
(11,903,788,721)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.25 90,000.00 89,972.10
CANADA-GOV'T 0.25 300,000.00 299,190.00
CANADA-GOV'T 0.25 250,000.00 248,437.50
CANADA-GOV'T 0.25 170,000.00 165,903.00
CANADA-GOV'T 0.5 210,000.00 208,173.00
CANADA-GOV'T 0.5 300,000.00 282,240.00
CANADA-GOV'T 1 150,000.00 150,943.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA-GOV'T 1.25 440,000.00 444,527.60
CANADA-GOV'T 1.5 130,000.00 132,585.70
CANADA-GOV'T 1.5 320,000.00 328,816.00
CANADA-GOV'T 1.5 170,000.00 175,491.00
CANADA-GOV'T 1.5 160,000.00 163,600.00
CANADA-GOV'T 1.75 490,000.00 500,373.30
CANADA-GOV'T 2 300,000.00 309,375.00
CANADA-GOV'T 2 170,000.00 181,371.30
CANADA-GOV'T 2 330,000.00 349,965.00
CANADA-GOV'T 2.25 250,000.00 260,855.00
CANADA-GOV'T 2.25 130,000.00 137,605.00
CANADA-GOV'T 2.25 190,000.00 207,166.50
CANADA-GOV'T 2.5 290,000.00 305,549.80
CANADA-GOV'T 2.75 230,000.00 282,009.90
CANADA-GOV'T 2.75 50,000.00 63,651.00
CANADA-GOV'T 3.5 120,000.00 163,486.80
CANADA-GOV'T 4 110,000.00 155,065.90
CANADA-GOV'T 5 70,000.00 104,790.00
CANADA-GOV'T 5.75 90,000.00 121,343.40
CANADA-GOV'T 5.75 60,000.00 88,503.00
5,570,000.00 5,920,990.30
カナダドル 小計
(513,290,649)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 2,700,000.00 2,995,038.18
MEXICAN BONOS 5.75 3,180,000.00 3,081,895.25
MEXICAN BONOS 6.75 850,000.00 865,002.50
MEXICAN BONOS 7.5 3,300,000.00 3,418,133.07
MEXICAN BONOS 7.75 2,380,000.00 2,514,755.60
MEXICAN BONOS 7.75 1,960,000.00 2,064,899.20
MEXICAN BONOS 7.75 2,500,000.00 2,572,112.99
MEXICAN BONOS 8 4,360,000.00 4,554,840.10
MEXICAN BONOS 8 3,000,000.00 3,146,340.00
MEXICAN BONOS 8 1,800,000.00 1,891,830.78
MEXICAN BONOS 8.5 3,640,000.00 3,989,530.27
MEXICAN BONOS 8.5 2,300,000.00 2,538,384.42
31,970,000.00 33,632,762.36
メキシコペソ 小計
(185,242,528)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ BELGIAN 0326 4 50,000.00 71,759.50
BELGIAN 0 205,000.00 210,979.85
BELGIAN 0.1 130,000.00 133,555.50
BELGIAN 0.2 80,000.00 81,552.00
BELGIAN 0.4 50,000.00 49,532.00
BELGIAN 0.8 240,000.00 253,344.00
BELGIAN 0.8 310,000.00 333,873.10
BELGIAN 0.8 130,000.00 140,875.80
BELGIAN 0291 5.5 170,000.00 238,115.60
BELGIAN 0304 5 160,000.00 265,704.00
BELGIAN 0320 4.25 170,000.00 290,949.90
BELGIAN 0324 4.5 80,000.00 98,958.40
BELGIAN 0325 4.25 70,000.00 73,638.60
BELGIAN 0328 2.25 100,000.00 105,291.00
BELGIAN 0332 2.6 240,000.00 262,269.60
BELGIAN 0333 3 120,000.00 164,510.40
BELGIAN 0338 0.5 100,000.00 103,718.00
BELGIAN 0344 1.45 110,000.00 130,028.80
BELGIAN 0347 0.9 170,000.00 186,121.10
BELGIAN 0348 1.7 100,000.00 125,386.00
BELGIAN 0352 0 90,000.00 90,509.40
BELGIAN 0353 0.65 30,000.00 26,693.10
BELGIAN 1 200,000.00 215,222.00
BELGIAN 1 160,000.00 177,728.00
BELGIAN 1.25 130,000.00 149,120.40
BELGIAN 1.6 120,000.00 146,559.60
BELGIAN 1.9 170,000.00 213,812.40
BELGIAN 2.15 130,000.00 191,656.40
BELGIAN 3.75 130,000.00 221,691.60
BTPS 0 250,000.00 252,092.50
BTPS 0 100,000.00 100,770.00
BTPS 0.3 100,000.00 101,406.00
BTPS 0.35 300,000.00 305,856.00
BTPS 0.5 50,000.00 51,227.00
BTPS 0.5 270,000.00 273,507.30
115/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.6 360,000.00 357,663.60
BTPS 0.65 300,000.00 306,810.00
BTPS 0.85 280,000.00 291,463.20
BTPS 0.9 240,000.00 246,175.20
BTPS 0.95 340,000.00 347,143.40
BTPS 0.95 720,000.00 735,530.40
BTPS 0.95 130,000.00 136,016.40
BTPS 0.95 210,000.00 217,329.00
BTPS 0.95 180,000.00 184,096.80
BTPS 0.95 100,000.00 97,301.00
BTPS 1.25 200,000.00 212,618.00
BTPS 1.35 560,000.00 599,989.60
BTPS 1.45 200,000.00 203,924.00
BTPS 1.45 250,000.00 263,612.50
BTPS 1.45 240,000.00 254,467.20
BTPS 1.45 100,000.00 105,315.00
BTPS 1.5 420,000.00 446,233.20
BTPS 1.5 80,000.00 80,488.80
BTPS 1.6 380,000.00 409,096.60
BTPS 1.65 230,000.00 251,873.00
BTPS 1.65 370,000.00 404,387.80
BTPS 1.7 140,000.00 141,258.60
BTPS 1.8 220,000.00 236,104.00
BTPS 1.85 300,000.00 317,592.00
BTPS 2 220,000.00 239,577.80
BTPS 2 320,000.00 356,144.00
BTPS 2.05 320,000.00 355,507.20
BTPS 2.1 280,000.00 308,540.40
BTPS 2.15 50,000.00 51,167.00
BTPS 2.2 290,000.00 324,524.50
BTPS 2.25 310,000.00 359,984.40
BTPS 2.45 420,000.00 444,897.60
BTPS 2.45 130,000.00 153,305.10
BTPS 2.45 180,000.00 213,217.20
BTPS 2.5 260,000.00 283,127.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.5 210,000.00 232,995.00
BTPS 2.7 260,000.00 321,659.00
BTPS 2.8 240,000.00 282,285.60
BTPS 2.8 60,000.00 73,414.80
BTPS 2.95 150,000.00 189,850.50
BTPS 3 170,000.00 204,159.80
BTPS 3.1 100,000.00 129,298.00
BTPS 3.25 160,000.00 216,385.60
BTPS 3.35 210,000.00 272,386.80
BTPS 3.45 80,000.00 112,125.60
BTPS 3.75 100,000.00 112,018.00
BTPS 3.85 180,000.00 270,180.00
BTPS 4 250,000.00 350,437.50
BTPS 4.5 70,000.00 78,423.10
BTPS 4.5 300,000.00 361,404.00
BTPS 4.75 300,000.00 329,667.00
BTPS 4.75 270,000.00 352,390.50
BTPS 4.75 270,000.00 442,573.20
BTPS 5 300,000.00 354,645.00
BTPS 5 310,000.00 462,749.40
BTPS 5 250,000.00 399,790.00
BTPS 5 180,000.00 291,340.80
BTPS 5.25 410,000.00 569,006.20
BTPS 5.5 350,000.00 373,824.50
BTPS 5.75 200,000.00 308,048.00
BTPS 6 250,000.00 376,882.50
BTPS 6.5 190,000.00 263,049.30
BTPS 9 170,000.00 204,266.90
BUNDESOBL-120 0 340,000.00 348,935.20
BUNDESOBL-120 0 250,000.00 257,937.50
BUNDESOBL-176 0 250,000.00 251,942.50
BUNDESOBL-177 0 380,000.00 384,503.00
BUNDESOBL-178 0 350,000.00 355,533.50
BUNDESOBL-179 0 490,000.00 499,506.00
BUNDESOBL-180 0 700,000.00 716,352.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBL-183 0 60,000.00 61,950.00
BUNDESOBL-184 0 90,000.00 93,083.40
BUNDESSCHATZANW 0 320,000.00 323,571.20
DEUTSCHLAND REP 0 300,000.00 310,305.00
DEUTSCHLAND REP 0 190,000.00 197,305.50
DEUTSCHLAND REP 0 100,000.00 103,943.00
DEUTSCHLAND REP 0 250,000.00 260,385.00
DEUTSCHLAND REP 0 150,000.00 156,252.00
DEUTSCHLAND REP 0 680,000.00 707,682.80
DEUTSCHLAND REP 0 380,000.00 394,801.00
DEUTSCHLAND REP 0 40,000.00 41,466.00
DEUTSCHLAND REP 0 260,000.00 265,891.60
DEUTSCHLAND REP 0 180,000.00 182,759.40
DEUTSCHLAND REP 0 240,000.00 231,420.00
DEUTSCHLAND REP 0 130,000.00 126,842.30
DEUTSCHLAND REP 0.25 330,000.00 346,625.40
DEUTSCHLAND REP 0.25 170,000.00 179,975.60
DEUTSCHLAND REP 0.25 190,000.00 201,567.20
DEUTSCHLAND REP 0.5 330,000.00 344,269.20
DEUTSCHLAND REP 0.5 410,000.00 432,304.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 380,000.00 406,090.80
DEUTSCHLAND REP 0.5 310,000.00 332,555.60
DEUTSCHLAND REP 1 100,000.00 105,201.00
DEUTSCHLAND REP 1 230,000.00 245,801.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 280,000.00 367,141.60
DEUTSCHLAND REP 1.5 450,000.00 459,940.50
DEUTSCHLAND REP 1.5 250,000.00 259,457.50
DEUTSCHLAND REP 1.5 240,000.00 254,664.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 200,000.00 212,310.00
DEUTSCHLAND REP 2 250,000.00 263,405.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 390,000.00 616,601.70
DEUTSCHLAND REP 2.5 280,000.00 452,858.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 210,000.00 356,855.10
DEUTSCHLAND REP 4 350,000.00 579,264.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 200,000.00 359,188.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND REP 4.75 170,000.00 233,636.10
DEUTSCHLAND REP 4.75 180,000.00 299,716.20
DEUTSCHLAND REP 4.75 250,000.00 482,977.50
DEUTSCHLAND REP 5.5 80,000.00 125,836.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 160,000.00 224,952.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 290,000.00 458,281.20
DEUTSCHLAND REP 6.5 160,000.00 228,254.40
FINNISH GOV'T 0 120,000.00 121,777.20
FINNISH GOV'T 0 70,000.00 71,475.60
FINNISH GOV'T 0.125 40,000.00 41,113.60
FINNISH GOV'T 0.125 20,000.00 18,470.00
FINNISH GOV'T 0.25 70,000.00 70,365.40
FINNISH GOV'T 0.5 100,000.00 105,208.00
FINNISH GOV'T 0.5 40,000.00 42,470.80
FINNISH GOV'T 0.5 100,000.00 106,680.00
FINNISH GOV'T 0.75 30,000.00 32,802.00
FINNISH GOV'T 0.875 100,000.00 106,206.00
FINNISH GOV'T 1.125 100,000.00 114,367.00
FINNISH GOV'T 1.375 50,000.00 63,365.50
FINNISH GOV'T 1.5 100,000.00 103,639.00
FINNISH GOV'T 1.625 100,000.00 102,426.00
FINNISH GOV'T 2.625 40,000.00 59,824.40
FINNISH GOV'T 2.75 100,000.00 122,332.00
FRANCE O.A.T. 0 300,000.00 303,030.00
FRANCE O.A.T. 0 430,000.00 434,622.50
FRANCE O.A.T. 0 340,000.00 345,535.20
FRANCE O.A.T. 0 450,000.00 457,695.00
FRANCE O.A.T. 0 340,000.00 347,435.80
FRANCE O.A.T. 0 380,000.00 389,363.20
FRANCE O.A.T. 0 270,000.00 276,779.70
FRANCE O.A.T. 0 480,000.00 488,875.20
FRANCE O.A.T. 0 510,000.00 516,216.90
FRANCE O.A.T. 0 230,000.00 230,841.80
FRANCE O.A.T. 0.25 410,000.00 426,391.80
FRANCE O.A.T. 0.5 80,000.00 66,304.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 0.5 440,000.00 458,356.80
FRANCE O.A.T. 0.5 470,000.00 493,344.90
FRANCE O.A.T. 0.5 420,000.00 445,389.00
FRANCE O.A.T. 0.5 240,000.00 242,726.40
FRANCE O.A.T. 0.5 70,000.00 69,300.00
FRANCE O.A.T. 0.75 640,000.00 689,126.40
FRANCE O.A.T. 0.75 580,000.00 625,936.00
FRANCE O.A.T. 0.75 350,000.00 349,265.00
FRANCE O.A.T. 0.75 120,000.00 118,736.40
FRANCE O.A.T. 1 350,000.00 373,607.50
FRANCE O.A.T. 1 280,000.00 303,598.40
FRANCE O.A.T. 1.25 380,000.00 433,135.40
FRANCE O.A.T. 1.25 490,000.00 560,966.70
FRANCE O.A.T. 1.5 540,000.00 624,639.60
FRANCE O.A.T. 1.5 350,000.00 422,313.50
FRANCE O.A.T. 1.75 640,000.00 666,822.40
FRANCE O.A.T. 1.75 570,000.00 614,192.10
FRANCE O.A.T. 1.75 410,000.00 511,069.10
FRANCE O.A.T. 1.75 150,000.00 198,745.50
FRANCE O.A.T. 2 290,000.00 386,216.20
FRANCE O.A.T. 2.25 120,000.00 123,973.20
FRANCE O.A.T. 2.25 430,000.00 464,344.10
FRANCE O.A.T. 2.5 640,000.00 792,608.00
FRANCE O.A.T. 2.75 420,000.00 503,571.60
FRANCE O.A.T. 3.25 280,000.00 448,893.20
FRANCE O.A.T. 3.5 490,000.00 582,972.60
FRANCE O.A.T. 4 230,000.00 372,149.20
FRANCE O.A.T. 4 170,000.00 333,065.70
FRANCE O.A.T. 4 170,000.00 349,057.60
FRANCE O.A.T. 4.25 480,000.00 530,769.60
FRANCE O.A.T. 4.5 470,000.00 832,539.20
FRANCE O.A.T. 4.75 270,000.00 438,758.10
FRANCE O.A.T. 5.5 390,000.00 565,320.60
FRANCE O.A.T. 5.75 340,000.00 559,463.20
FRANCE O.A.T. 6 400,000.00 510,240.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 8.5 200,000.00 229,976.00
IRISH GOVT 0.2 120,000.00 124,413.60
IRISH GOVT 0.2 150,000.00 154,200.00
IRISH GOVT 0.9 120,000.00 130,159.20
IRISH GOVT 1 220,000.00 235,917.00
IRISH GOVT 1.1 130,000.00 143,586.30
IRISH GOVT 1.3 150,000.00 171,322.50
IRISH GOVT 1.35 60,000.00 68,350.80
IRISH GOVT 1.5 70,000.00 84,110.60
IRISH GOVT 1.7 100,000.00 121,105.00
IRISH GOVT 2 70,000.00 92,360.80
IRISH GOVT 2.4 100,000.00 122,681.00
IRISH GOVT 3.4 80,000.00 88,171.20
IRISH GOVT 3.9 50,000.00 53,493.00
IRISH GOVT 5.4 50,000.00 60,612.00
NETHERLANDS GOVT 0 170,000.00 172,963.10
NETHERLANDS GOVT 0 120,000.00 123,740.40
NETHERLANDS GOVT 0 180,000.00 185,194.80
NETHERLANDS GOVT 0 100,000.00 102,440.00
NETHERLANDS GOVT 0 50,000.00 49,611.50
NETHERLANDS GOVT 0 80,000.00 75,008.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 200,000.00 207,264.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 130,000.00 136,678.10
NETHERLANDS GOVT 0.5 230,000.00 242,852.40
NETHERLANDS GOVT 0.5 200,000.00 217,216.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 170,000.00 183,287.20
NETHERLANDS GOVT 0.75 100,000.00 108,616.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 160,000.00 167,444.80
NETHERLANDS GOVT 2 200,000.00 215,710.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 140,000.00 183,460.20
NETHERLANDS GOVT 2.75 170,000.00 282,285.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 100,000.00 106,075.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 190,000.00 332,279.60
NETHERLANDS GOVT 4 260,000.00 422,349.20
NETHERLANDS GOVT 5.5 150,000.00 208,266.00
121/398
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REP OF AUSTRIA 0 180,000.00 182,550.60
REP OF AUSTRIA 0 90,000.00 91,878.30
REP OF AUSTRIA 0 120,000.00 122,462.40
REP OF AUSTRIA 0 290,000.00 294,141.20
REP OF AUSTRIA 0 120,000.00 113,066.40
REP OF AUSTRIA 0.5 310,000.00 328,286.90
REP OF AUSTRIA 0.5 30,000.00 31,880.40
REP OF AUSTRIA 0.75 200,000.00 213,686.00
REP OF AUSTRIA 0.75 130,000.00 140,211.50
REP OF AUSTRIA 0.75 80,000.00 86,007.20
REP OF AUSTRIA 1.2 40,000.00 43,114.80
REP OF AUSTRIA 1.5 70,000.00 97,001.80
REP OF AUSTRIA 1.5 70,000.00 88,540.90
REP OF AUSTRIA 1.75 80,000.00 84,286.40
REP OF AUSTRIA 2.4 100,000.00 130,237.00
REP OF AUSTRIA 3.15 40,000.00 65,004.00
REP OF AUSTRIA 3.4 200,000.00 209,904.00
REP OF AUSTRIA 3.8 150,000.00 324,187.50
REP OF AUSTRIA 4.15 120,000.00 194,731.20
REP OF AUSTRIA 4.85 100,000.00 125,366.00
SPANISH GOV'T 0 180,000.00 181,800.00
SPANISH GOV'T 0 350,000.00 355,050.50
SPANISH GOV'T 0 290,000.00 295,054.70
SPANISH GOV'T 0 210,000.00 213,534.30
SPANISH GOV'T 0.1 280,000.00 276,536.40
SPANISH GOV'T 0.25 390,000.00 399,005.10
SPANISH GOV'T 0.35 300,000.00 305,460.00
SPANISH GOV'T 0.45 300,000.00 303,738.00
SPANISH GOV'T 0.5 440,000.00 455,219.60
SPANISH GOV'T 0.5 170,000.00 173,350.70
SPANISH GOV'T 0.6 220,000.00 230,049.60
SPANISH GOV'T 0.8 100,000.00 106,066.00
SPANISH GOV'T 0.85 210,000.00 212,902.20
SPANISH GOV'T 1 180,000.00 170,964.00
SPANISH GOV'T 1.2 60,000.00 63,146.40
122/398
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOV'T 1.25 240,000.00 263,671.20
SPANISH GOV'T 1.3 250,000.00 271,377.50
SPANISH GOV'T 1.4 250,000.00 275,567.50
SPANISH GOV'T 1.4 290,000.00 320,513.80
SPANISH GOV'T 1.45 20,000.00 18,591.40
SPANISH GOV'T 1.45 350,000.00 385,871.50
SPANISH GOV'T 1.45 230,000.00 255,881.90
SPANISH GOV'T 1.5 290,000.00 319,501.70
SPANISH GOV'T 1.85 160,000.00 187,006.40
SPANISH GOV'T 1.95 220,000.00 244,037.20
SPANISH GOV'T 1.95 200,000.00 232,452.00
SPANISH GOV'T 2.15 250,000.00 277,207.50
SPANISH GOV'T 2.35 300,000.00 367,149.00
SPANISH GOV'T 2.7 270,000.00 369,311.40
SPANISH GOV'T 2.75 150,000.00 165,651.00
SPANISH GOV'T 2.9 190,000.00 267,084.90
SPANISH GOV'T 3.45 160,000.00 255,435.20
SPANISH GOV'T 4.2 100,000.00 152,473.00
SPANISH GOV'T 4.4 300,000.00 332,370.00
SPANISH GOV'T 4.65 590,000.00 708,985.30
SPANISH GOV'T 4.7 270,000.00 459,391.50
SPANISH GOV'T 4.8 100,000.00 112,998.00
SPANISH GOV'T 4.9 230,000.00 396,464.80
SPANISH GOV'T 5.15 200,000.00 275,316.00
SPANISH GOV'T 5.15 130,000.00 242,678.80
SPANISH GOV'T 5.75 260,000.00 411,951.80
SPANISH GOV'T 5.9 270,000.00 353,486.70
SPANISH GOV'T 6 180,000.00 261,309.60
69,205,000.00 80,868,035.15
ユーロ 小計
(10,497,479,642)
英ポンド UK TSY GILT 0.125 260,000.00 260,000.00
UK TSY GILT 0.125 260,000.00 259,407.20
UK TSY GILT 0.125 320,000.00 317,107.20
UK TSY GILT 0.125 140,000.00 136,897.60
UK TSY GILT 0.25 220,000.00 209,829.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 0.375 100,000.00 99,822.00
UK TSY GILT 0.375 180,000.00 175,343.40
UK TSY GILT 0.5 140,000.00 118,837.60
UK TSY GILT 0.625 250,000.00 253,397.50
UK TSY GILT 0.625 220,000.00 210,727.00
UK TSY GILT 0.625 230,000.00 204,902.40
UK TSY GILT 0.75 280,000.00 283,206.00
UK TSY GILT 0.875 170,000.00 173,996.70
UK TSY GILT 0.875 130,000.00 124,044.70
UK TSY GILT 1 150,000.00 153,168.00
UK TSY GILT 1.125 300,000.00 303,969.00
UK TSY GILT 1.25 150,000.00 157,269.00
UK TSY GILT 1.25 150,000.00 155,214.00
UK TSY GILT 1.25 250,000.00 261,145.00
UK TSY GILT 1.5 80,000.00 84,507.20
UK TSY GILT 1.5 310,000.00 339,899.50
UK TSY GILT 1.625 80,000.00 104,556.00
UK TSY GILT 1.625 220,000.00 237,501.00
UK TSY GILT 1.625 80,000.00 92,932.00
UK TSY GILT 1.75 310,000.00 315,180.10
UK TSY GILT 1.75 220,000.00 244,747.80
UK TSY GILT 1.75 90,000.00 104,594.40
UK TSY GILT 1.75 220,000.00 269,227.20
UK TSY GILT 2 130,000.00 138,929.70
UK TSY GILT 2.25 250,000.00 260,460.00
UK TSY GILT 2.5 140,000.00 217,912.80
UK TSY GILT 2.75 90,000.00 96,820.20
UK TSY GILT 3.25 180,000.00 258,096.60
UK TSY GILT 3.5 250,000.00 375,765.00
UK TSY GILT 3.5 170,000.00 335,761.90
UK TSY GILT 4 140,000.00 275,622.20
UK TSY GILT 4.25 200,000.00 246,874.00
UK TSY GILT 4.25 140,000.00 190,447.60
UK TSY GILT 4.25 180,000.00 261,439.20
UK TSY GILT 4.25 140,000.00 215,111.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 4.25 190,000.00 297,186.60
UK TSY GILT 4.25 90,000.00 153,206.10
UK TSY GILT 4.25 90,000.00 160,247.70
UK TSY GILT 4.25 200,000.00 386,800.00
UK TSY GILT 4.5 210,000.00 304,010.70
UK TSY GILT 4.5 260,000.00 431,298.40
UK TSY GILT 4.75 160,000.00 218,835.20
UK TSY GILT 4.75 70,000.00 112,057.40
UK TSY GILT 5 80,000.00 93,182.40
UK TSY GILT 6 60,000.00 83,398.80
8,930,000.00 10,764,892.80
英ポンド 小計
(1,635,725,460)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.125 500,000.00 496,650.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 950,000.00 995,923.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 810,000.00 851,366.70
SWEDISH GOVRNMNT 1 640,000.00 676,121.60
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 1,010,000.00 1,049,491.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.25 300,000.00 363,366.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 800,000.00 879,920.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 430,000.00 645,270.90
5,440,000.00 5,958,109.20
スウェーデンクローナ 小計
(76,025,473)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.25 410,000.00 406,433.00
NORWEGIAN GOV'T 1.375 330,000.00 332,181.30
NORWEGIAN GOV'T 1.5 650,000.00 662,285.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 250,000.00 256,535.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 680,000.00 702,317.60
NORWEGIAN GOV'T 1.75 460,000.00 477,162.60
NORWEGIAN GOV'T 2 700,000.00 716,191.00
NORWEGIAN GOV'T 2 400,000.00 420,580.00
NORWEGIAN GOV'T 3 920,000.00 968,438.00
4,800,000.00 4,942,123.50
ノルウェークローネ 小計
(62,567,283)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0 390,000.00 395,772.00
DENMARK - BULLET 0 550,000.00 553,355.00
DENMARK - BULLET 0.25 220,000.00 222,079.00
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DENMARK - BULLET 0.25 450,000.00 435,285.00
DENMARK - BULLET 0.5 660,000.00 694,782.00
DENMARK - BULLET 0.5 1,090,000.00 1,152,893.00
DENMARK - BULLET 1.5 1,100,000.00 1,147,850.00
DENMARK - BULLET 1.75 690,000.00 754,515.00
DENMARK - BULLET 4.5 1,190,000.00 2,119,152.00
DENMARK - BULLET 7 90,000.00 111,699.00
6,430,000.00 7,587,382.00
デンマーククローネ 小計
(132,475,689)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 460,000.00 456,691.98
POLAND GOVT BOND 0.25 140,000.00 132,090.00
POLAND GOVT BOND 0.75 850,000.00 845,826.50
POLAND GOVT BOND 1.25 200,000.00 190,514.00
POLAND GOVT BOND 2.25 560,000.00 584,656.80
POLAND GOVT BOND 2.5 500,000.00 523,605.00
POLAND GOVT BOND 2.5 70,000.00 74,121.60
POLAND GOVT BOND 2.75 510,000.00 550,325.70
POLAND GOVT BOND 2.75 170,000.00 183,435.10
POLAND GOVT BOND 3.25 470,000.00 510,222.60
POLAND GOVT BOND 4 260,000.00 279,346.60
POLAND GOVT BOND 5.75 720,000.00 932,558.40
4,910,000.00 5,263,394.28
ポーランドズロチ 小計
(150,312,013)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 0.25 200,000.00 199,751.80
AUSTRALIAN GOVT. 0.25 320,000.00 316,486.40
AUSTRALIAN GOVT. 0.5 320,000.00 317,249.28
AUSTRALIAN GOVT. 1 310,000.00 304,514.86
AUSTRALIAN GOVT. 1 220,000.00 214,354.80
AUSTRALIAN GOVT. 1.25 190,000.00 189,072.04
AUSTRALIAN GOVT. 1.5 250,000.00 256,700.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 220,000.00 229,664.38
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 180,000.00 164,178.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 140,000.00 143,705.80
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 210,000.00 228,490.50
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 380,000.00 423,662.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 330,000.00 353,622.72
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 270,000.00 301,293.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 130,000.00 146,109.86
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 250,000.00 283,100.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 150,000.00 172,455.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 130,000.00 147,030.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 120,000.00 141,194.04
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 230,000.00 253,529.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 200,000.00 232,700.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 80,000.00 97,248.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 150,000.00 192,765.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 210,000.00 244,881.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 140,000.00 188,132.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 200,000.00 217,566.00
5,530,000.00 5,959,455.48
オーストラリアドル 小計
(482,179,542)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 1.875 90,000.00 90,397.35
SINGAPORE GOV'T 2 120,000.00 124,428.00
SINGAPORE GOV'T 2.125 340,000.00 360,964.40
SINGAPORE GOV'T 2.25 120,000.00 128,773.20
SINGAPORE GOV'T 2.375 90,000.00 98,460.00
SINGAPORE GOV'T 2.625 210,000.00 230,475.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 330,000.00 344,190.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 100,000.00 115,285.50
SINGAPORE GOV'T 2.75 150,000.00 175,125.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 210,000.00 235,851.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 200,000.00 225,760.00
SINGAPORE GOV'T 3 300,000.00 322,290.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 180,000.00 184,932.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 250,000.00 298,625.00
2,690,000.00 2,935,556.45
シンガポールドル 小計
(239,981,739)
イスラエルシュケル ISRAEL FIXED 1.5 990,000.00 1,020,353.40
ISRAEL FIXED 1.5 360,000.00 345,200.40
ISRAEL FIXED 1.75 330,000.00 348,282.00
ISRAEL FIXED 2.25 570,000.00 625,711.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED 3.75 370,000.00 478,994.60
ISRAEL FIXED 6.25 480,000.00 619,862.40
3,100,000.00 3,438,404.60
イスラエルシュケル 小計
(117,766,045)
25,996,834,784
合計
(25,996,834,784)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 177銘柄 45.2 % 45.8 %
カナダドル 国債証券 27銘柄 1.9 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 12銘柄 0.7 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 308銘柄 39.8 % 40.4 %
英ポンド 国債証券 50銘柄 6.2 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 10銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 1.8 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 14銘柄 0.9 % 0.9 %
イスラエルシュケル 国債証券 6銘柄 0.4 % 0.5 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 358,456,809 116,030,775
金銭信託 - 156,415,906
コール・ローン 585,525,253 303,057,345
国債証券 164,257,613,313 158,834,336,056
未収利息 924,002,069 836,019,849
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
30,790,787 26,225,070
前払費用
流動資産合計 166,156,388,231 160,272,085,001
資産合計 166,156,388,231 160,272,085,001
負債の部
流動負債
未払金 46,356,918 -
未払解約金 206,852,998 40,798,941
未払利息 1,712 668
14,488 10,504
その他未払費用
流動負債合計 253,226,116 40,810,113
負債合計 253,226,116 40,810,113
純資産の部
元本等
元本 86,651,796,345 81,240,238,352
剰余金
79,251,365,770 78,991,036,536
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 165,903,162,115 160,231,274,888
純資産合計 165,903,162,115 160,231,274,888
負債純資産合計 166,156,388,231 160,272,085,001
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 86,651,796,345口 81,240,238,352口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9146円 1口当たり純資産額 1.9723円
額
(10,000口当たりの純資産額 19,146円) (10,000口当たりの純資産額 19,723円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,552,532,956円
同期中における追加設定元本額 21,945,133,013円
同期中における一部解約元本額 20,845,869,624円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 22,708,464,861円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 657,808,704円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,765,641,515円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 885,355,779円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 135,214,150円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,442,392円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 28,932,686円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 88,963,745円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 147,123,191円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 86,958,263円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 169,760,535円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 23,589,170円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 152,976,060円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 177,017,525円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 125,667,599円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 8,400,078円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 48,233,958円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 28,737,397円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 68,259,528円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 21,374,275円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 13,787,073円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 56,728,071円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 59,355,709円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 3,401,354円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 11,013,159円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 5,661,161円
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三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,437,654円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 2,325,407,859円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 62,516,303円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 8,969,125,020円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,882,034,678円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 11,081,288,238円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 34,927,566円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 92,654,350円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 364,139円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 667,821,535円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,038,834円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,130,698,774円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,406,378,119円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,693,637,685円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 5,375,225,533円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,096,475円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 8,991,550,157円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 372,710,683円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 156,656,035円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 94,741,730円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 35,622,173円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 12,330,649円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 114,449,543円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 457,949,726円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 131,485,417円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 41,665,026円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,430,860円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,136,440,664円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 5,339,525円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,434,006,438円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,193,432,057円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,014,430,246円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 523,340,928円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
62,703,933円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 53,516,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
188,026,035円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 243,881,171円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,054,566,362円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 86,651,796,345円
(2021年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
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期首における当該親投資信託の元本額 86,651,796,345円
同期中における追加設定元本額 8,899,935,389円
同期中における一部解約元本額 14,311,493,382円
2021年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 24,390,596,375円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 761,022,261円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,095,214,066円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,103,670,901円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 112,000,859円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,016,735円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 30,488,397円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 99,555,827円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 206,938,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 138,581,301円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 238,457,653円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 24,289,186円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 60,371,045円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 81,937,511円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 56,724,347円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 16,102,594円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 58,265,762円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 42,748,577円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 104,100,384円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 27,675,437円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 14,002,349円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 101,717,793円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 199,947,568円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 12,052,227円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 32,752,949円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 22,100,213円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,172,899円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 504,541円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 3,009,093円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 2,310,597,405円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 45,899,893円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 7,801,603,636円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,694,680,423円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 10,840,471,131円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 95,696,295円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 724,470,054円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,631,749円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,068,564,548円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,431,714,372円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,598,287,873円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 5,023,496,861円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 622,437円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 8,421,225,670円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 341,011,119円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 151,272,369円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 85,197,734円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 34,472,321円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 101,951,512円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 438,469,208円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 112,773,770円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,263,229円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,073,075,999円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 684,038,861円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 999,642,200円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,485,462,252円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 451,612,674円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
16,664,143円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 102,290,689円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
251,915,932円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 274,112,391円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
324,022,967円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 81,240,238,352円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.125 1,800,000.00 1,799,648.44
US TREASURY N/B 0.125 4,300,000.00 4,292,273.45
US TREASURY N/B 0.125 8,000,000.00 7,984,687.52
US TREASURY N/B 0.125 5,700,000.00 5,683,968.75
US TREASURY N/B 0.125 7,700,000.00 7,662,703.12
US TREASURY N/B 0.25 5,000,000.00 5,005,664.05
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US TREASURY N/B 0.25 7,700,000.00 7,705,714.86
US TREASURY N/B 0.25 3,000,000.00 2,997,421.89
US TREASURY N/B 0.25 2,400,000.00 2,366,812.51
US TREASURY N/B 0.25 3,300,000.00 3,251,531.25
US TREASURY N/B 0.25 2,000,000.00 1,966,718.76
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 2,977,148.43
US TREASURY N/B 0.375 2,000,000.00 1,974,921.88
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 2,959,921.89
US TREASURY N/B 0.375 4,700,000.00 4,551,289.08
US TREASURY N/B 0.375 7,800,000.00 7,536,750.00
US TREASURY N/B 0.5 1,500,000.00 1,496,894.53
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,935,429.68
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,931,796.89
US TREASURY N/B 0.5 4,400,000.00 4,297,218.77
US TREASURY N/B 0.625 3,600,000.00 3,572,718.76
US TREASURY N/B 0.625 1,500,000.00 1,479,550.78
US TREASURY N/B 0.625 2,100,000.00 2,055,375.00
US TREASURY N/B 0.625 7,200,000.00 7,036,593.76
US TREASURY N/B 0.625 7,500,000.00 7,128,222.67
US TREASURY N/B 0.625 8,800,000.00 8,334,906.27
US TREASURY N/B 0.75 6,700,000.00 6,594,527.32
US TREASURY N/B 0.875 7,000,000.00 6,768,945.33
US TREASURY N/B 1 3,200,000.00 3,184,750.01
US TREASURY N/B 1.125 1,500,000.00 1,530,234.37
US TREASURY N/B 1.125 2,000,000.00 2,028,828.12
US TREASURY N/B 1.125 8,500,000.00 8,389,765.62
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 3,059,648.43
US TREASURY N/B 1.25 2,200,000.00 2,188,914.06
US TREASURY N/B 1.25 5,100,000.00 4,350,339.83
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,054,531.24
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,052,031.25
US TREASURY N/B 1.375 500,000.00 510,898.44
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,556,054.70
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,068,906.25
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 1,028,867.19
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US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,673,937.50
US TREASURY N/B 1.375 4,500,000.00 3,961,054.71
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,549,902.33
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,059,062.50
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,060,820.32
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 2,064,609.38
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 1,034,531.25
US TREASURY N/B 1.5 4,500,000.00 4,605,820.33
US TREASURY N/B 1.625 1,000,000.00 1,014,570.31
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,561,113.29
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 4,075,156.24
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,069,843.75
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,075,117.18
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,086,953.14
US TREASURY N/B 1.625 4,700,000.00 4,888,000.00
US TREASURY N/B 1.625 14,950,000.00 15,552,087.92
US TREASURY N/B 1.625 3,900,000.00 4,059,199.20
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,123,398.43
US TREASURY N/B 1.625 4,450,000.00 4,605,228.50
US TREASURY N/B 1.625 1,100,000.00 1,134,074.21
US TREASURY N/B 1.625 3,200,000.00 2,994,750.01
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,050,976.57
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,066,093.75
US TREASURY N/B 1.75 2,700,000.00 2,769,925.78
US TREASURY N/B 1.75 6,200,000.00 6,437,343.75
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 883,136.72
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,515,125.00
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 4,181,093.76
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,881,375.02
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,059,648.43
US TREASURY N/B 1.875 2,800,000.00 2,919,109.36
US TREASURY N/B 1.875 5,800,000.00 5,761,710.95
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,573,964.83
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,113,671.90
US TREASURY N/B 2 3,800,000.00 3,899,304.67
137/398
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,086,328.12
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,444,890.62
US TREASURY N/B 2 4,100,000.00 4,285,300.76
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,674,179.70
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,531,796.87
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,299,218.75
US TREASURY N/B 2 2,800,000.00 2,860,703.13
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,069,140.64
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,102,187.52
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,226,058.58
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,088,906.26
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,793,007.84
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,671,718.75
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,205,000.00
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,895,132.80
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 5,175,625.00
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,134,296.89
US TREASURY N/B 2.25 2,200,000.00 2,301,921.88
US TREASURY N/B 2.25 3,800,000.00 3,989,406.25
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,584,960.94
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,655,605.45
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,278,492.20
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,262,656.24
US TREASURY N/B 2.25 13,300,000.00 14,206,581.98
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,725,703.13
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 4,521,070.30
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,737,906.27
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 3,056,402.35
US TREASURY N/B 2.25 3,500,000.00 3,769,472.66
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,236,703.12
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,885,867.20
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 5,917,843.73
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,301,187.50
US TREASURY N/B 2.375 4,100,000.00 4,471,882.83
US TREASURY N/B 2.375 1,900,000.00 2,100,242.19
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,219,531.25
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,024,187.50
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,627,640.64
US TREASURY N/B 2.5 8,500,000.00 9,169,707.01
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,588,476.58
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 3,252,984.37
US TREASURY N/B 2.5 3,600,000.00 4,042,546.88
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,143,593.76
US TREASURY N/B 2.625 1,900,000.00 2,000,863.28
US TREASURY N/B 2.625 2,300,000.00 2,468,636.71
US TREASURY N/B 2.625 4,400,000.00 4,761,281.27
US TREASURY N/B 2.625 2,700,000.00 2,924,859.37
US TREASURY N/B 2.625 4,700,000.00 5,204,882.83
US TREASURY N/B 2.75 2,900,000.00 3,020,871.10
US TREASURY N/B 2.75 1,000,000.00 1,043,750.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,096,484.38
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 3,988,070.32
US TREASURY N/B 2.75 4,200,000.00 4,424,601.55
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,399,027.33
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,153,359.38
US TREASURY N/B 2.75 4,600,000.00 4,972,132.82
US TREASURY N/B 2.75 2,100,000.00 2,274,562.50
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,323,312.51
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,324,531.26
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 348,679.68
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,475,539.07
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,768,066.41
US TREASURY N/B 2.875 1,000,000.00 1,055,507.81
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,115,468.76
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,383,390.63
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,192,253.90
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,728,515.62
US TREASURY N/B 2.875 9,000,000.00 10,075,781.25
US TREASURY N/B 2.875 500,000.00 560,820.31
US TREASURY N/B 2.875 2,400,000.00 2,845,968.74
139/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.875 3,700,000.00 4,419,621.10
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 4,325,625.00
US TREASURY N/B 2.875 1,400,000.00 1,699,687.50
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,374,687.52
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,395,105.46
US TREASURY N/B 3 800,000.00 965,875.00
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 4,252,910.16
US TREASURY N/B 3 3,000,000.00 3,655,429.68
US TREASURY N/B 3 2,700,000.00 3,299,167.96
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 3,071,972.65
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,705,914.06
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,823,777.33
US TREASURY N/B 3 5,400,000.00 6,675,539.07
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 4,712,000.00
US TREASURY N/B 3.125 4,200,000.00 4,789,804.69
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,351,453.12
US TREASURY N/B 3.125 1,000,000.00 1,230,937.50
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 2,831,156.25
US TREASURY N/B 3.125 3,300,000.00 4,086,328.12
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 3,029,625.00
US TREASURY N/B 3.375 3,000,000.00 3,855,468.75
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 4,094,179.70
US TREASURY N/B 3.5 200,000.00 256,968.75
US TREASURY N/B 3.625 2,400,000.00 3,181,593.74
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,789,546.88
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 2,005,429.69
US TREASURY N/B 3.75 700,000.00 945,984.37
US TREASURY N/B 3.875 500,000.00 675,859.37
US TREASURY N/B 4.25 300,000.00 421,265.62
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 850,078.12
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 999,468.75
US TREASURY N/B 4.375 900,000.00 1,290,656.25
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 432,984.37
US TREASURY N/B 4.5 300,000.00 433,921.87
US TREASURY N/B 4.625 600,000.00 883,406.25
140/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 4.75 900,000.00 1,356,257.81
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 645,429.69
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 439,025.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 649,843.75
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,231,796.88
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,312,031.25
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 893,437.50
625,520,000.00 662,603,372.90
米ドル 小計
(72,740,598,276)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 800,000.00 793,040.00
CANADA-GOV'T 1 2,800,000.00 2,820,020.00
CANADA-GOV'T 1 1,600,000.00 1,610,064.00
CANADA-GOV'T 1.25 5,600,000.00 5,657,624.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 2,039,780.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,027,550.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,900,000.00 2,993,670.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,123,287.00
CANADA-GOV'T 2 1,200,000.00 1,237,500.00
CANADA-GOV'T 2 1,700,000.00 1,813,713.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,043,420.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,481,900.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,199,385.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,212,602.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,348,743.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 636,510.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,300,000.00 1,771,107.00
CANADA-GOV'T 4 1,500,000.00 2,114,535.00
CANADA-GOV'T 5 1,450,000.00 2,170,650.00
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 337,065.00
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 737,525.00
32,900,000.00 36,169,690.00
カナダドル 小計
(3,135,550,426)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 35,496,748.80
MEXICAN BONOS 5.75 15,000,000.00 14,537,241.75
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 25,894,947.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEXICAN BONOS 7.75 1,000,000.00 1,056,620.00
MEXICAN BONOS 7.75 18,000,000.00 18,963,360.00
MEXICAN BONOS 8 34,000,000.00 35,519,395.40
MEXICAN BONOS 8 5,000,000.00 5,255,085.50
MEXICAN BONOS 8.5 23,000,000.00 25,208,570.40
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 44,145,816.00
193,000,000.00 206,077,785.35
メキシコペソ 小計
(1,135,035,226)
ユーロ BELGIAN 0326 4 500,000.00 717,595.00
BELGIAN 0.1 700,000.00 719,145.00
BELGIAN 0.4 300,000.00 297,192.00
BELGIAN 0.8 800,000.00 844,480.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,077,010.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,083,660.00
BELGIAN 0291 5.5 1,100,000.00 1,540,748.00
BELGIAN 0304 5 1,000,000.00 1,660,650.00
BELGIAN 0320 4.25 1,200,000.00 2,053,764.00
BELGIAN 0324 4.5 700,000.00 865,886.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,788,366.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,579,365.00
BELGIAN 0332 2.6 2,300,000.00 2,513,417.00
BELGIAN 0333 3 200,000.00 274,184.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,037,180.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 726,680.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 472,832.00
BELGIAN 0347 0.9 1,300,000.00 1,423,279.00
BELGIAN 0348 1.7 500,000.00 626,930.00
BELGIAN 0353 0.65 600,000.00 533,862.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,506,554.00
BELGIAN 1 1,000,000.00 1,110,800.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 458,832.00
BELGIAN 1.6 850,000.00 1,038,130.50
BELGIAN 1.9 1,000,000.00 1,257,720.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 737,140.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,364,256.00
BTPS 0.35 2,700,000.00 2,752,704.00
142/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.5 1,000,000.00 1,024,540.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 2,045,400.00
BTPS 0.85 1,700,000.00 1,769,598.00
BTPS 0.9 1,200,000.00 1,230,876.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,042,020.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,043,140.00
BTPS 0.95 800,000.00 837,024.00
BTPS 0.95 1,800,000.00 1,862,820.00
BTPS 1.25 800,000.00 850,472.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,039,240.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,898,010.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,060,280.00
BTPS 1.45 200,000.00 210,630.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,868,642.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,291,884.00
BTPS 1.65 2,200,000.00 2,409,220.00
BTPS 1.65 700,000.00 765,058.00
BTPS 1.7 1,500,000.00 1,513,485.00
BTPS 1.85 3,000,000.00 3,175,920.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,076,140.00
BTPS 2 1,300,000.00 1,415,687.00
BTPS 2 3,900,000.00 4,340,505.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,666,440.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,101,930.00
BTPS 2.2 2,300,000.00 2,573,815.00
BTPS 2.25 500,000.00 580,620.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,297,197.00
BTPS 2.45 900,000.00 1,066,086.00
BTPS 2.5 600,000.00 653,370.00
BTPS 2.5 2,100,000.00 2,329,950.00
BTPS 2.7 1,550,000.00 1,917,582.50
BTPS 2.8 300,000.00 352,857.00
BTPS 2.8 600,000.00 734,148.00
BTPS 2.95 1,300,000.00 1,645,371.00
BTPS 3 3,500,000.00 4,203,290.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 3.1 900,000.00 1,163,682.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 2,028,615.00
BTPS 3.35 850,000.00 1,102,518.00
BTPS 3.45 1,400,000.00 1,962,198.00
BTPS 3.5 4,400,000.00 5,505,544.00
BTPS 3.75 1,500,000.00 1,680,270.00
BTPS 3.85 900,000.00 1,350,900.00
BTPS 4 2,600,000.00 3,644,550.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,488,508.00
BTPS 4.5 1,000,000.00 1,120,330.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,168,424.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,747,225.00
BTPS 4.75 2,000,000.00 2,610,300.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,622,656.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,182,150.00
BTPS 5 2,070,000.00 3,089,971.80
BTPS 5 1,800,000.00 2,878,488.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,751,552.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,269,744.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,136,140.00
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,618,408.00
BTPS 6 2,200,000.00 3,316,566.00
BTPS 6.5 1,700,000.00 2,353,599.00
BTPS 7.25 400,000.00 549,000.00
BTPS 9 300,000.00 360,471.00
BUNDESOBL-120 0 3,500,000.00 3,591,980.00
BUNDESOBL-176 0 2,000,000.00 2,015,540.00
BUNDESOBL-177 0 1,900,000.00 1,922,515.00
BUNDESOBL-178 0 1,600,000.00 1,625,296.00
BUNDESOBL-179 0 1,300,000.00 1,325,220.00
BUNDESOBL-180 0 1,100,000.00 1,125,696.00
BUNDESOBL-182 0 1,800,000.00 1,853,316.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,500,000.00 3,645,390.00
DEUTSCHLAND REP 0 1,300,000.00 1,354,184.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,800,000.00 3,954,698.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND REP 0 2,100,000.00 2,147,586.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,100,000.00 2,989,175.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,800,000.00 3,991,444.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 900,000.00 952,812.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,300,000.00 3,500,904.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,608,100.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,100,000.00 3,268,640.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,400,000.00 3,633,444.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,100,000.00 2,252,796.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,367,613.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,190,835.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,650,000.00 2,163,513.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,100,000.00 2,168,418.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,349,179.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 3,600,000.00 3,819,960.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,335,410.00
DEUTSCHLAND REP 2 2,000,000.00 2,107,240.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,478,266.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,500,000.00 4,043,375.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 700,000.00 1,189,517.00
DEUTSCHLAND REP 4 1,800,000.00 2,979,072.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,706,143.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,198,928.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 600,000.00 999,054.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,650,000.00 3,187,651.50
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,415,655.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,405,950.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,396,440.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 790,140.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,426,590.00
FINNISH GOV'T 0.25 300,000.00 301,566.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 426,012.00
FINNISH GOV'T 0.5 800,000.00 853,440.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 546,700.00
FINNISH GOV'T 1.375 300,000.00 380,193.00
145/398
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,036,390.00
FINNISH GOV'T 1.625 800,000.00 819,408.00
FINNISH GOV'T 2 600,000.00 643,134.00
FINNISH GOV'T 2.625 1,000,000.00 1,495,610.00
FINNISH GOV'T 2.75 400,000.00 489,328.00
FINNISH GOV'T 4 600,000.00 708,990.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,021,500.00
FRANCE O.A.T. 0 1,900,000.00 1,930,932.00
FRANCE O.A.T. 0 4,000,000.00 4,068,400.00
FRANCE O.A.T. 0 1,900,000.00 1,941,553.00
FRANCE O.A.T. 0 3,100,000.00 3,176,384.00
FRANCE O.A.T. 0 4,500,000.00 4,583,205.00
FRANCE O.A.T. 0 3,900,000.00 3,947,541.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,400,000.00 2,495,952.00
FRANCE O.A.T. 0.5 900,000.00 745,920.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,020,988.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,500,000.00 3,673,845.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,800,000.00 2,969,260.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,300,000.00 3,553,308.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,000,000.00 2,158,400.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,700,000.00 2,694,330.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,188,272.50
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,710,700.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,735,592.00
FRANCE O.A.T. 1.25 3,400,000.00 3,892,422.00
FRANCE O.A.T. 1.5 2,550,000.00 2,949,687.00
FRANCE O.A.T. 1.5 2,400,000.00 2,895,864.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,200,000.00 4,376,022.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,600,000.00 2,801,578.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,800,000.00 2,243,718.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,059,976.00
FRANCE O.A.T. 2 2,200,000.00 2,929,916.00
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 1,962,909.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,671,558.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,334,575.00
146/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 2.75 3,850,000.00 4,616,073.00
FRANCE O.A.T. 3.25 1,700,000.00 2,725,423.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 2,974,350.00
FRANCE O.A.T. 4 2,000,000.00 3,236,080.00
FRANCE O.A.T. 4 1,370,000.00 2,684,117.70
FRANCE O.A.T. 4 1,400,000.00 2,874,592.00
FRANCE O.A.T. 4.25 4,000,000.00 4,423,080.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,300,000.00 4,074,128.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,575,066.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 3,986,235.00
FRANCE O.A.T. 5.75 800,000.00 1,316,384.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 3,826,800.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 689,928.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 402,832.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 759,262.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,072,350.00
IRISH GOVT 1.1 1,600,000.00 1,767,216.00
IRISH GOVT 1.3 600,000.00 685,290.00
IRISH GOVT 1.35 500,000.00 569,590.00
IRISH GOVT 1.5 500,000.00 600,790.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 363,315.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,319,440.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 736,086.00
IRISH GOVT 3.4 500,000.00 551,070.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 534,930.00
IRISH GOVT 5.4 800,000.00 969,792.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,000,000.00 1,017,430.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,900,000.00 1,954,834.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,700,000.00 1,761,744.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 500,000.00 525,685.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,700,000.00 1,794,996.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,700,000.00 1,846,336.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 400,000.00 431,264.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,500,000.00 1,629,240.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,674,448.00
147/398
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,078,550.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 600,000.00 786,258.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 1,992,600.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 500,000.00 530,375.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,273,492.00
NETHERLANDS GOVT 4 1,800,000.00 2,923,956.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 971,908.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,115,587.00
REP OF AUSTRIA 0 900,000.00 918,468.00
REP OF AUSTRIA 0.5 800,000.00 847,192.00
REP OF AUSTRIA 0.5 550,000.00 584,474.00
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 961,587.00
REP OF AUSTRIA 0.75 700,000.00 754,985.00
REP OF AUSTRIA 0.75 1,100,000.00 1,182,599.00
REP OF AUSTRIA 0.85 150,000.00 148,587.00
REP OF AUSTRIA 1.2 1,000,000.00 1,077,870.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 277,148.00
REP OF AUSTRIA 1.5 700,000.00 885,409.00
REP OF AUSTRIA 1.65 800,000.00 860,040.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,053,580.00
REP OF AUSTRIA 2.4 900,000.00 1,172,133.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 975,060.00
REP OF AUSTRIA 3.4 900,000.00 944,568.00
REP OF AUSTRIA 3.8 700,000.00 1,512,875.00
REP OF AUSTRIA 4.15 500,000.00 811,380.00
REP OF AUSTRIA 4.85 500,000.00 626,830.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,404,420.00
SPANISH GOV'T 0 1,000,000.00 1,017,430.00
SPANISH GOV'T 0.25 700,000.00 716,163.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 506,230.00
SPANISH GOV'T 0.5 1,000,000.00 1,034,590.00
SPANISH GOV'T 0.8 400,000.00 424,264.00
SPANISH GOV'T 1 300,000.00 284,940.00
SPANISH GOV'T 1.2 500,000.00 526,220.00
SPANISH GOV'T 1.25 3,000,000.00 3,295,890.00
148/398
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,930,877.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,200,000.00 2,424,994.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,768,352.00
SPANISH GOV'T 1.45 400,000.00 371,828.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,600,000.00 2,866,474.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,226,337.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,322,076.00
SPANISH GOV'T 1.6 1,700,000.00 1,831,274.00
SPANISH GOV'T 1.85 2,700,000.00 3,155,733.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,600,000.00 2,884,076.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,975,842.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,400,000.00 2,661,192.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,000,000.00 1,223,830.00
SPANISH GOV'T 2.7 1,250,000.00 1,709,775.00
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,319,114.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,967,994.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,756,117.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,400,000.00 1,562,666.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,515,804.50
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,215,800.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,163,006.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,500,000.00 2,552,175.00
SPANISH GOV'T 4.8 3,000,000.00 3,389,940.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,585,640.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,064,870.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,000,000.00 1,866,760.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,438,685.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,376,645.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 654,605.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,193,784.00
416,740,000.00 493,994,303.00
ユーロ 小計
(64,125,400,472)
英ポンド UK TSY GILT 0.125 700,000.00 700,000.00
UK TSY GILT 0.125 1,500,000.00 1,486,440.00
UK TSY GILT 0.375 2,000,000.00 1,948,260.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 0.625 800,000.00 810,872.00
UK TSY GILT 0.625 600,000.00 574,710.00
UK TSY GILT 0.75 2,650,000.00 2,680,342.50
UK TSY GILT 0.875 1,000,000.00 1,023,510.00
UK TSY GILT 1 800,000.00 816,896.00
UK TSY GILT 1.25 1,200,000.00 1,258,152.00
UK TSY GILT 1.5 1,300,000.00 1,373,242.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,863,965.00
UK TSY GILT 1.625 1,800,000.00 1,943,190.00
UK TSY GILT 1.625 500,000.00 580,825.00
UK TSY GILT 1.75 900,000.00 915,039.00
UK TSY GILT 1.75 1,200,000.00 1,334,988.00
UK TSY GILT 1.75 850,000.00 987,836.00
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,175,559.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,812,968.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,490,432.00
UK TSY GILT 2.75 600,000.00 645,468.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,294,192.00
UK TSY GILT 3.5 1,650,000.00 2,480,049.00
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 2,863,851.50
UK TSY GILT 3.75 1,200,000.00 2,054,304.00
UK TSY GILT 4 1,700,000.00 3,346,841.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 1,728,118.00
UK TSY GILT 4.25 700,000.00 952,238.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,525,062.00
UK TSY GILT 4.25 1,250,000.00 1,920,637.50
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 2,033,382.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,553,435.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,602,477.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,287,800.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,592,437.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,239,434.00
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,572,878.00
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 1,920,984.00
UK TSY GILT 5 1,300,000.00 1,514,214.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 6 650,000.00 903,487.00
49,650,000.00 65,808,515.50
英ポンド 小計
(9,999,603,930)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,193,360.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 6,000,000.00 6,306,420.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 5,900,000.00 6,232,996.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,273,700.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,499,500.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 6,902,898.00
32,500,000.00 36,408,874.00
スウェーデンクローナ 小計
(464,577,232)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.375 2,000,000.00 2,013,220.00
NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,566,150.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 3,000,000.00 3,078,420.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 4,200,000.00 4,356,702.00
NORWEGIAN GOV'T 2 4,000,000.00 4,092,520.00
NORWEGIAN GOV'T 2 9,000,000.00 9,463,050.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,210,600.00
29,700,000.00 30,780,662.00
ノルウェークローネ 小計
(389,683,180)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.25 1,300,000.00 1,257,490.00
DENMARK - BULLET 0.5 10,100,000.00 10,632,270.00
DENMARK - BULLET 0.5 4,000,000.00 4,230,800.00
DENMARK - BULLET 1.5 6,000,000.00 6,261,000.00
DENMARK - BULLET 1.75 6,000,000.00 6,561,000.00
DENMARK - BULLET 4.5 9,800,000.00 17,451,840.00
37,200,000.00 46,394,400.00
デンマーククローネ 小計
(810,046,224)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 2,400,000.00 2,382,806.35
POLAND GOVT BOND 0.75 6,100,000.00 6,070,049.00
POLAND GOVT BOND 1.25 1,800,000.00 1,714,626.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,900,000.00 5,046,216.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,712,445.00
POLAND GOVT BOND 2.75 6,000,000.00 6,474,420.00
POLAND GOVT BOND 2.75 5,300,000.00 5,718,859.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
31,000,000.00 32,119,421.35
ポーランドズロチ 小計
(917,266,435)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 0.25 1,100,000.00 1,087,922.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.5 2,500,000.00 2,567,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 800,000.00 729,680.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 1,500,000.00 1,539,705.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,800,000.00 3,046,540.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,850,000.00 2,062,565.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,678,960.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,600,000.00 1,785,440.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 200,000.00 224,784.40
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 3,300,000.00 3,736,920.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 919,760.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,400,000.00 1,647,263.80
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,094,370.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,300,000.00 1,512,550.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,550,000.00 3,099,780.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,542,120.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,650,000.00 3,090,165.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,100,000.00 1,478,180.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 1,400,000.00 1,522,962.00
32,450,000.00 36,366,667.20
オーストラリアドル 小計
(2,942,427,043)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,073,110.00
SINGAPORE GOV'T 2.625 400,000.00 439,000.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,251,600.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 461,142.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 817,250.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 500,000.00 564,400.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 752,010.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 700,000.00 719,180.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 750,000.00 895,875.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,703,700.00
7,850,000.00 8,677,267.00
シンガポールドル 小計
(709,366,577)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.478 2,500,000.00 2,576,224.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVT 3.502 7,700,000.00 7,938,101.71
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,579,760.50
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,472,028.50
MALAYSIA GOVT 4.736 6,400,000.00 6,846,030.08
26,900,000.00 28,412,145.54
マレーシアリンギット 小計
(752,029,715)
イスラエルシュケル ISRAEL FIXED 0.15 6,600,000.00 6,605,280.00
ISRAEL FIXED 1.5 2,900,000.00 2,988,914.00
ISRAEL FIXED 2.25 1,500,000.00 1,646,610.00
ISRAEL FIXED 3.75 4,100,000.00 5,307,778.00
ISRAEL FIXED 6.25 3,300,000.00 4,261,554.00
18,400,000.00 20,810,136.00
イスラエルシュケル 小計
(712,751,320)
158,834,336,056
合計
(158,834,336,056)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 188銘柄 45.4 % 45.8 %
カナダドル 国債証券 21銘柄 2.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 9銘柄 0.7 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 268銘柄 40.0 % 40.4 %
英ポンド 国債証券 39銘柄 6.2 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 7銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 19銘柄 1.8 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 5銘柄 0.4 % 0.4 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 396,959 674,283,873
コール・ローン 1,924,077,371 1,305,798,539
株式 171,265,905,610 207,943,757,270
派生商品評価勘定 11,871,100 11,265,900
未収入金 323,400 5,454,800
未収配当金 78,005,333 84,277,534
24,345,000 75,463,000
差入委託証拠金
流動資産合計 173,304,924,773 210,100,300,916
資産合計 173,304,924,773 210,100,300,916
負債の部
流動負債
前受金 11,980,000 11,322,000
未払解約金 371,068,201 529,677,177
未払利息 5,626 2,880
46,575 74,091
その他未払費用
流動負債合計 383,100,402 541,076,148
負債合計 383,100,402 541,076,148
純資産の部
元本等
元本 65,642,531,273 60,456,249,906
剰余金
107,279,293,098 149,102,974,862
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 172,921,824,371 209,559,224,768
純資産合計 172,921,824,371 209,559,224,768
負債純資産合計 173,304,924,773 210,100,300,916
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
項 目
1. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
─────────
ます。
株式 2,782,000,000円
2. 当計算期間の末日に 65,642,531,273口 60,456,249,906口
おける受益権の総数
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.6343円 1口当たり純資産額 3.4663円
額
(10,000口当たりの純資産額 26,343円) (10,000口当たりの純資産額 34,663円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,582,028,900 - 1,593,900,000 11,871,100
東証株価指数先物 1,582,028,900 - 1,593,900,000 11,871,100
合計 1,582,028,900 - 1,593,900,000 11,871,100
(2021年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,045,964,100 - 1,057,230,000 11,265,900
東証株価指数先物 1,045,964,100 - 1,057,230,000 11,265,900
合計 1,045,964,100 - 1,057,230,000 11,265,900
(注)1.時価の算定方法
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(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 67,012,358,207円
同期中における追加設定元本額 16,719,008,847円
同期中における一部解約元本額 18,088,835,781円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,813,378,482円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 953,041,285円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,557,926,901円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,246,692,882円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 131,539,547円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,261,625円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 24,034,515円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 67,454,138円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 129,852,969円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 94,086,891円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 193,204,597円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,493,615,700円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 14,225,871,549円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 557,959,858円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 630,495,924円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 447,100,100円
イオン・バランス戦略ファンド 79,845,037円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 18,359,609円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 106,722,289円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 84,278,805円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 274,421,727円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 142,865,288円
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三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 159,916,843円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 20,691,114円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 84,086,424円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 4,992,000円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 28,393,555円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 20,856,396円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,094,930円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 3,486,612,046円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 19,476,993円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 186,206,344円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 2,812,194,105円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,214,774,108円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 8,246,410,160円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 51,276,484円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 205,573,161円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 540,428円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 875,143,551円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 57,132,852円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 353,640,333円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,043,896,738円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 830,900,906円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 2,647,623,830円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 804,861円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 56,901,418円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 69,745,478円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 43,825,793円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 21,322,488円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 169,576,105円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 335,050,151円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 96,790,701円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 51,654,165円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 9,439,355円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 62,708,516円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 834,474,721円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 192,328,030円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 5,300,553円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 651,269,490円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 170,212,578円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,464,565,051円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 112,200,588円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 16,640,426円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
57,544,240円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 74,945,830円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
512,787,716円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 65,642,531,273円
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(2021年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 65,642,531,273円
同期中における追加設定元本額 9,902,713,440円
同期中における一部解約元本額 15,088,994,807円
2021年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,379,403,856円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 909,675,852円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,455,635,202円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,352,534,788円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 143,884,400円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,736,179円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 20,511,740円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 62,883,753円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 143,476,016円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 118,710,414円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 215,267,876円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,181,014,563円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 17,257,669,739円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 201,345,776円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 251,210,761円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 167,416,229円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 28,367,994円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 147,720,164円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 133,196,842円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 447,445,953円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 224,977,146円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 261,468,545円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 30,472,204円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 382,708,260円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 13,864,916円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 66,276,238円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 63,520,057円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,863,277円
日興FWS・日本株インデックス 310,888円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド 382,137円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,918,982,335円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 13,424,861円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 115,503,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,963,923,797円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,748,611,027円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,626,254,632円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 43,639,644円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 177,043,333円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 777,143,594円
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SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 47,588,920円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 279,517,682円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 896,070,775円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 642,840,596円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 2,010,301,600円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 380,313円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 45,653,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 51,538,337円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 35,737,801円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 16,949,666円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 122,030,038円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 266,425,624円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 68,194,442円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 41,736,057円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,545,581円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 48,295,560円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 646,556,597円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 187,838,271円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 248,544,531円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 114,606,601円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 327,199,136円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 74,013,645円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 27,701,727円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
58,420,144円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 63,463,668円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
72,621,282円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 60,456,249,906円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,600 3,095.00 11,142,000
日本水産 90,300 632.00 57,069,600
マルハニチロ 15,100 2,646.00 39,954,600
雪国まいたけ 8,500 1,657.00 14,084,500
カネコ種苗 4,900 1,545.00 7,570,500
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サカタのタネ 11,500 3,685.00 42,377,500
ホクト 8,100 1,979.00 16,029,900
日鉄鉱業 2,400 7,200.00 17,280,000
INPEX 398,700 784.00 312,580,800
石油資源開発 13,800 1,915.00 26,427,000
K&Oエナジーグループ 6,100 1,374.00 8,381,400
ヒノキヤグループ 3,300 2,385.00 7,870,500
ショーボンドホールディングス 14,100 5,160.00 72,756,000
ミライト・ホールディングス 33,000 2,302.00 75,966,000
タマホーム 6,300 3,095.00 19,498,500
ベステラ 3,900 1,484.00 5,787,600
スペースバリューホールディングス 14,600 849.00 12,395,400
安藤・間 61,900 842.00 52,119,800
東急建設 30,800 802.00 24,701,600
コムシスホールディングス 34,700 3,135.00 108,784,500
ビーアールホールディングス 13,600 528.00 7,180,800
高松コンストラクショングループ 6,200 2,150.00 13,330,000
東建コーポレーション 2,900 11,150.00 32,335,000
オリエンタル白石 39,700 272.00 10,798,400
大成建設 70,500 3,625.00 255,562,500
大林組 225,700 939.00 211,932,300
清水建設 211,800 821.00 173,887,800
飛島建設 9,400 1,138.00 10,697,200
長谷工コーポレーション 73,900 1,585.00 117,131,500
松井建設 11,800 831.00 9,805,800
錢高組 1,700 4,250.00 7,225,000
鹿島建設 166,000 1,506.00 249,996,000
不動テトラ 6,900 1,806.00 12,461,400
大末建設 7,100 995.00 7,064,500
鉄建建設 6,500 1,845.00 11,992,500
西松建設 16,300 3,640.00 59,332,000
三井住友建設 54,500 494.00 26,923,000
大豊建設 5,200 3,975.00 20,670,000
前田建設工業 58,300 842.00 49,088,600
奥村組 12,300 3,200.00 39,360,000
東鉄工業 8,900 2,536.00 22,570,400
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淺沼組 3,200 4,655.00 14,896,000
戸田建設 93,600 846.00 79,185,600
熊谷組 10,200 2,811.00 28,672,200
北野建設 2,500 2,208.00 5,520,000
矢作建設工業 13,000 800.00 10,400,000
ピーエス三菱 10,400 661.00 6,874,400
日本ハウスホールディングス 24,200 433.00 10,478,600
大東建託 24,900 13,270.00 330,423,000
新日本建設 10,500 920.00 9,660,000
NIPPO 18,400 4,000.00 73,600,000
東亜道路工業 1,900 4,640.00 8,816,000
前田道路 14,500 1,936.00 28,072,000
日本道路 2,200 8,670.00 19,074,000
東亜建設工業 6,800 2,418.00 16,442,400
日本国土開発 22,200 600.00 13,320,000
若築建設 6,500 2,177.00 14,150,500
東洋建設 26,200 575.00 15,065,000
五洋建設 97,300 767.00 74,629,100
世紀東急工業 13,300 890.00 11,837,000
福田組 2,800 4,995.00 13,986,000
住友林業 58,400 2,249.00 131,341,600
巴コーポレーション 15,200 503.00 7,645,600
大和ハウス工業 210,000 3,752.00 787,920,000
ライト工業 12,100 2,003.00 24,236,300
積水ハウス 246,600 2,362.50 582,592,500
北陸電気工事 4,900 1,332.00 6,526,800
ユアテック 14,700 755.00 11,098,500
日本リーテック 5,800 1,816.00 10,532,800
中電工 9,900 2,387.00 23,631,300
関電工 34,100 975.00 33,247,500
きんでん 46,100 1,980.00 91,278,000
東京エネシス 9,600 1,108.00 10,636,800
トーエネック 2,900 3,850.00 11,165,000
住友電設 6,300 2,462.00 15,510,600
日本電設工業 11,500 1,870.00 21,505,000
協和エクシオ 33,900 2,943.00 99,767,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新日本空調 6,400 2,515.00 16,096,000
九電工 15,900 4,190.00 66,621,000
三機工業 14,900 1,582.00 23,571,800
日揮ホールディングス 76,000 998.00 75,848,000
中外炉工業 4,300 1,882.00 8,092,600
ヤマト 10,000 780.00 7,800,000
太平電業 5,400 2,903.00 15,676,200
高砂熱学工業 19,500 2,214.00 43,173,000
朝日工業社 2,500 3,525.00 8,812,500
明星工業 17,300 770.00 13,321,000
大氣社 10,600 3,615.00 38,319,000
ダイダン 5,000 2,820.00 14,100,000
日比谷総合設備 7,400 1,971.00 14,585,400
テスホールディングス 4,800 2,539.00 12,187,200
東洋エンジニアリング 10,000 877.00 8,770,000
レイズネクスト 12,100 1,199.00 14,507,900
ニップン 19,000 1,675.00 31,825,000
日清製粉グループ本社 81,600 1,908.00 155,692,800
昭和産業 5,500 2,837.00 15,603,500
鳥越製粉 8,500 794.00 6,749,000
中部飼料 9,200 1,157.00 10,644,400
フィード・ワン 10,500 777.00 8,158,500
日本甜菜製糖 5,100 1,657.00 8,450,700
DM三井製糖ホールディングス 5,700 1,990.00 11,343,000
日新製糖 4,200 1,709.00 7,177,800
森永製菓 17,100 4,110.00 70,281,000
中村屋 2,000 3,900.00 7,800,000
江崎グリコ 19,900 4,280.00 85,172,000
名糖産業 3,800 1,795.00 6,821,000
井村屋グループ 4,600 2,356.00 10,837,600
不二家 5,100 2,412.00 12,301,200
山崎製パン 54,700 1,942.00 106,227,400
モロゾフ 1,700 5,540.00 9,418,000
亀田製菓 4,100 4,695.00 19,249,500
寿スピリッツ 7,100 7,270.00 51,617,000
カルビー 33,200 2,831.00 93,989,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
森永乳業 13,500 7,280.00 98,280,000
六甲バター 6,200 1,674.00 10,378,800
ヤクルト本社 50,000 5,710.00 285,500,000
明治ホールディングス 47,800 7,090.00 338,902,000
雪印メグミルク 17,400 2,333.00 40,594,200
プリマハム 9,700 3,115.00 30,215,500
日本ハム 27,700 4,550.00 126,035,000
丸大食品 6,700 1,817.00 12,173,900
S Foods 6,500 3,175.00 20,637,500
柿安本店 3,000 2,639.00 7,917,000
伊藤ハム米久ホールディングス 41,500 761.00 31,581,500
サッポロホールディングス 24,900 2,533.00 63,071,700
アサヒグループホールディングス 171,900 5,443.00 935,651,700
キリンホールディングス 268,800 2,076.50 558,163,200
宝ホールディングス 53,500 1,618.00 86,563,000
オエノンホールディングス 25,200 396.00 9,979,200
養命酒製造 3,700 1,886.00 6,978,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 50,900 1,619.00 82,407,100
サントリー食品インターナショナル 48,500 4,700.00 227,950,000
ダイドーグループホールディングス 3,900 5,900.00 23,010,000
伊藤園 22,100 7,470.00 165,087,000
キーコーヒー 6,600 2,272.00 14,995,200
日清オイリオグループ 8,400 3,140.00 26,376,000
不二製油グループ本社 17,900 2,603.00 46,593,700
かどや製油 1,400 4,150.00 5,810,000
J-オイルミルズ 6,300 1,868.00 11,768,400
キッコーマン 52,300 9,200.00 481,160,000
味の素 173,100 3,528.00 610,696,800
ブルドックソース 4,300 2,097.00 9,017,100
キユーピー 40,600 2,780.00 112,868,000
ハウス食品グループ本社 27,100 3,720.00 100,812,000
カゴメ 27,700 3,050.00 84,485,000
焼津水産化学工業 7,000 1,019.00 7,133,000
アリアケジャパン 6,700 6,760.00 45,292,000
ニチレイ 34,700 2,961.00 102,746,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋水産 37,300 5,130.00 191,349,000
イートアンドホールディングス 4,300 2,253.00 9,687,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,500 775.00 4,262,500
日清食品ホールディングス 28,500 9,060.00 258,210,000
永谷園ホールディングス 4,500 2,165.00 9,742,500
一正蒲鉾 5,600 948.00 5,308,800
フジッコ 7,400 1,938.00 14,341,200
ロック・フィールド 8,300 1,692.00 14,043,600
日本たばこ産業 390,200 2,193.00 855,708,600
ケンコーマヨネーズ 5,400 1,606.00 8,672,400
わらべや日洋ホールディングス 5,600 2,440.00 13,664,000
なとり 5,500 2,000.00 11,000,000
ピックルスコーポレーション 4,400 2,090.00 9,196,000
ファーマフーズ 7,000 2,778.00 19,446,000
北の達人コーポレーション 25,600 508.00 13,004,800
ユーグレナ 37,800 928.00 35,078,400
ミヨシ油脂 4,800 1,344.00 6,451,200
理研ビタミン 8,100 1,893.00 15,333,300
片倉工業 7,600 1,570.00 11,932,000
グンゼ 5,100 4,550.00 23,205,000
東洋紡 29,200 1,441.00 42,077,200
ユニチカ 24,700 370.00 9,139,000
富士紡ホールディングス 3,800 4,450.00 16,910,000
倉敷紡績 6,600 2,032.00 13,411,200
シキボウ 6,900 949.00 6,548,100
日本毛織 22,300 1,053.00 23,481,900
帝国繊維 8,400 2,134.00 17,925,600
帝人 66,700 1,666.00 111,122,200
東レ 516,000 746.10 384,987,600
住江織物 2,800 1,899.00 5,317,200
アツギ 10,200 646.00 6,589,200
ダイニック 6,000 770.00 4,620,000
セーレン 17,600 2,160.00 38,016,000
小松マテーレ 13,000 1,039.00 13,507,000
ワコールホールディングス 18,200 2,423.00 44,098,600
ホギメディカル 9,500 3,415.00 32,442,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TSIホールディングス 28,900 338.00 9,768,200
マツオカコーポレーション 3,300 1,542.00 5,088,600
ワールド 10,200 1,432.00 14,606,400
オンワードホールディングス 46,900 323.00 15,148,700
ゴールドウイン 11,900 7,320.00 87,108,000
デサント 12,300 3,975.00 48,892,500
特種東海製紙 4,400 4,590.00 20,196,000
王子ホールディングス 318,500 594.00 189,189,000
日本製紙 31,600 1,234.00 38,994,400
北越コーポレーション 50,800 674.00 34,239,200
中越パルプ工業 5,400 1,240.00 6,696,000
大王製紙 33,900 2,179.00 73,868,100
レンゴー 73,700 926.00 68,246,200
トーモク 5,400 1,979.00 10,686,600
ザ・パック 5,800 2,992.00 17,353,600
クラレ 104,300 1,091.00 113,791,300
旭化成 470,500 1,235.00 581,067,500
昭和電工 50,700 2,632.00 133,442,400
住友化学 555,600 594.00 330,026,400
住友精化 3,600 3,740.00 13,464,000
日産化学 39,000 6,920.00 269,880,000
ラサ工業 2,800 2,055.00 5,754,000
クレハ 6,000 8,240.00 49,440,000
多木化学 3,000 6,830.00 20,490,000
テイカ 6,100 1,406.00 8,576,600
石原産業 13,700 1,223.00 16,755,100
日本曹達 9,800 3,710.00 36,358,000
東ソー 109,400 2,182.00 238,710,800
トクヤマ 21,200 2,249.00 47,678,800
セントラル硝子 13,900 2,208.00 30,691,200
東亞合成 43,700 1,370.00 59,869,000
大阪ソーダ 6,900 2,913.00 20,099,700
関東電化工業 17,300 1,130.00 19,549,000
デンカ 25,900 4,135.00 107,096,500
信越化学工業 131,300 20,620.00 2,707,406,000
堺化学工業 5,500 2,312.00 12,716,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一稀元素化学工業 8,000 1,771.00 14,168,000
エア・ウォーター 72,400 1,888.00 136,691,200
日本酸素ホールディングス 58,500 3,060.00 179,010,000
日本化学工業 2,500 3,605.00 9,012,500
日本パーカライジング 36,800 1,246.00 45,852,800
高圧ガス工業 13,300 785.00 10,440,500
四国化成工業 9,400 1,441.00 13,545,400
ステラ ケミファ 4,200 3,165.00 13,293,000
保土谷化学工業 2,400 5,380.00 12,912,000
日本触媒 13,000 6,090.00 79,170,000
大日精化工業 5,600 2,700.00 15,120,000
カネカ 18,300 4,790.00 87,657,000
三菱瓦斯化学 70,900 2,453.00 173,917,700
三井化学 61,100 3,940.00 240,734,000
JSR 71,300 4,175.00 297,677,500
東京応化工業 12,200 8,060.00 98,332,000
大阪有機化学工業 6,500 4,135.00 26,877,500
三菱ケミカルホールディングス 474,600 1,014.00 481,244,400
KHネオケム 11,800 3,145.00 37,111,000
ダイセル 95,900 908.00 87,077,200
住友ベークライト 11,300 5,300.00 59,890,000
積水化学工業 147,600 2,015.00 297,414,000
日本ゼオン 64,400 1,684.00 108,449,600
アイカ工業 19,900 3,960.00 78,804,000
宇部興産 35,400 2,331.00 82,517,400
積水樹脂 10,500 2,320.00 24,360,000
タキロンシーアイ 17,000 660.00 11,220,000
旭有機材 5,100 1,554.00 7,925,400
ニチバン 4,800 1,855.00 8,904,000
リケンテクノス 19,800 615.00 12,177,000
大倉工業 3,800 2,307.00 8,766,600
積水化成品工業 12,000 615.00 7,380,000
群栄化学工業 2,600 3,030.00 7,878,000
ダイキョーニシカワ 16,300 694.00 11,312,200
森六ホールディングス 4,600 2,216.00 10,193,600
恵和 1,600 5,040.00 8,064,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本化薬 44,400 1,300.00 57,720,000
カーリットホールディングス 9,500 935.00 8,882,500
日本精化 6,100 2,349.00 14,328,900
扶桑化学工業 5,400 5,010.00 27,054,000
トリケミカル研究所 6,700 3,720.00 24,924,000
ADEKA 32,700 2,782.00 90,971,400
日油 26,700 6,810.00 181,827,000
新日本理化 18,000 300.00 5,400,000
ハリマ化成グループ 7,100 928.00 6,588,800
花王 160,800 6,961.00 1,119,328,800
第一工業製薬 2,700 3,400.00 9,180,000
ニイタカ 2,400 2,429.00 5,829,600
三洋化成工業 4,100 6,200.00 25,420,000
大日本塗料 10,100 890.00 8,989,000
日本ペイントホールディングス 268,300 1,395.00 374,278,500
関西ペイント 79,900 2,940.00 234,906,000
中国塗料 18,000 913.00 16,434,000
日本特殊塗料 6,700 1,091.00 7,309,700
藤倉化成 12,600 559.00 7,043,400
太陽ホールディングス 5,200 6,210.00 32,292,000
DIC 29,700 3,310.00 98,307,000
サカタインクス 13,700 1,203.00 16,481,100
東洋インキSCホールディングス 13,900 2,147.00 29,843,300
T&K TOKA 8,200 859.00 7,043,800
富士フイルムホールディングス 127,500 9,626.00 1,227,315,000
資生堂 135,300 8,232.00 1,113,789,600
ライオン 87,500 1,911.00 167,212,500
高砂香料工業 4,600 3,020.00 13,892,000
マンダム 15,400 1,676.00 25,810,400
ミルボン 8,900 6,880.00 61,232,000
ファンケル 26,400 3,975.00 104,940,000
コーセー 13,700 13,950.00 191,115,000
コタ 6,000 1,673.00 10,038,000
ポーラ・オルビスホールディングス 31,200 2,689.00 83,896,800
ノエビアホールディングス 6,100 6,090.00 37,149,000
新日本製薬 2,700 2,050.00 5,535,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エステー 5,600 1,850.00 10,360,000
アグロ カネショウ 3,800 1,541.00 5,855,800
コニシ 11,900 1,833.00 21,812,700
長谷川香料 12,400 2,981.00 36,964,400
小林製薬 20,300 9,190.00 186,557,000
荒川化学工業 7,000 1,316.00 9,212,000
メック 5,200 3,685.00 19,162,000
タカラバイオ 18,900 3,215.00 60,763,500
JCU 8,000 4,520.00 36,160,000
デクセリアルズ 20,300 2,353.00 47,765,900
アース製薬 5,400 6,830.00 36,882,000
北興化学工業 7,800 1,188.00 9,266,400
大成ラミック 3,300 2,899.00 9,566,700
クミアイ化学工業 27,500 950.00 26,125,000
日本農薬 16,800 568.00 9,542,400
アキレス 6,200 1,381.00 8,562,200
有沢製作所 11,500 941.00 10,821,500
日東電工 43,700 9,410.00 411,217,000
レック 9,800 1,146.00 11,230,800
三光合成 11,500 461.00 5,301,500
藤森工業 6,100 4,900.00 29,890,000
未来工業 3,700 1,700.00 6,290,000
JSP 5,200 1,692.00 8,798,400
エフピコ 13,600 4,325.00 58,820,000
天馬 5,300 3,040.00 16,112,000
信越ポリマー 11,900 1,051.00 12,506,900
東リ 26,000 240.00 6,240,000
ニフコ 26,700 3,675.00 98,122,500
バルカー 6,100 2,247.00 13,706,700
ユニ・チャーム 140,100 5,205.00 729,220,500
協和キリン 84,800 4,035.00 342,168,000
武田薬品工業 603,500 3,751.00 2,263,728,500
アステラス製薬 628,600 1,902.00 1,195,597,200
大日本住友製薬 54,000 2,083.00 112,482,000
塩野義製薬 91,200 7,469.00 681,172,800
日本新薬 20,600 9,380.00 193,228,000
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中外製薬 226,700 4,175.00 946,472,500
科研製薬 12,500 5,040.00 63,000,000
エーザイ 80,100 8,300.00 664,830,000
ロート製薬 34,600 3,580.00 123,868,000
小野薬品工業 166,400 2,684.00 446,617,600
久光製薬 21,000 4,510.00 94,710,000
持田製薬 10,200 3,620.00 36,924,000
参天製薬 126,200 1,700.00 214,540,000
扶桑薬品工業 3,400 2,588.00 8,799,200
日本ケミファ 2,200 2,310.00 5,082,000
ツムラ 24,400 3,845.00 93,818,000
日医工 20,800 915.00 19,032,000
キッセイ薬品工業 12,900 2,607.00 33,630,300
生化学工業 12,800 1,127.00 14,425,600
栄研化学 12,900 2,239.00 28,883,100
鳥居薬品 4,800 3,045.00 14,616,000
JCRファーマ 20,600 2,992.00 61,635,200
東和薬品 10,100 3,265.00 32,976,500
富士製薬工業 6,500 1,175.00 7,637,500
ゼリア新薬工業 12,800 2,176.00 27,852,800
第一三共 570,000 2,870.50 1,636,185,000
キョーリン製薬ホールディングス 15,400 1,881.00 28,967,400
大幸薬品 10,000 988.00 9,880,000
ダイト 4,800 3,655.00 17,544,000
大塚ホールディングス 150,600 4,953.00 745,921,800
大正製薬ホールディングス 17,300 6,530.00 112,969,000
ペプチドリーム 38,200 3,960.00 151,272,000
あすか製薬ホールディングス 9,200 1,099.00 10,110,800
サワイグループホールディングス 16,000 5,170.00 82,720,000
日本コークス工業 80,300 131.00 10,519,300
ニチレキ 9,300 1,350.00 12,555,000
ユシロ化学工業 7,200 1,221.00 8,791,200
MORESCO 6,100 1,205.00 7,350,500
出光興産 80,100 2,714.00 217,391,400
ENEOSホールディングス 1,089,600 448.30 488,467,680
コスモエネルギーホールディングス 23,000 2,317.00 53,291,000
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横浜ゴム 42,300 1,992.00 84,261,600
TOYO TIRE 38,500 2,031.00 78,193,500
ブリヂストン 208,900 5,305.00 1,108,214,500
住友ゴム工業 64,900 1,385.00 89,886,500
オカモト 4,500 4,600.00 20,700,000
ニッタ 7,400 2,883.00 21,334,200
住友理工 15,300 746.00 11,413,800
三ツ星ベルト 9,100 2,157.00 19,628,700
バンドー化学 14,700 956.00 14,053,200
日東紡績 11,100 3,765.00 41,791,500
AGC 66,600 5,740.00 382,284,000
日本板硝子 21,100 589.00 12,427,900
日本電気硝子 27,100 2,477.00 67,126,700
オハラ 3,700 1,527.00 5,649,900
住友大阪セメント 13,700 3,195.00 43,771,500
太平洋セメント 41,400 2,588.00 107,143,200
日本ヒューム 11,000 759.00 8,349,000
日本コンクリート工業 24,200 314.00 7,598,800
三谷セキサン 3,600 6,450.00 23,220,000
アジアパイルホールディングス 16,900 510.00 8,619,000
東海カーボン 59,100 1,604.00 94,796,400
日本カーボン 4,200 4,385.00 18,417,000
東洋炭素 4,900 3,050.00 14,945,000
ノリタケカンパニーリミテド 4,300 4,455.00 19,156,500
TOTO 51,900 6,490.00 336,831,000
日本碍子 79,800 1,939.00 154,732,200
日本特殊陶業 55,600 1,798.00 99,968,800
MARUWA 2,500 11,800.00 29,500,000
品川リフラクトリーズ 2,200 4,140.00 9,108,000
黒崎播磨 1,600 5,140.00 8,224,000
ヨータイ 8,000 1,320.00 10,560,000
東京窯業 14,800 339.00 5,017,200
フジミインコーポレーテッド 5,900 6,760.00 39,884,000
ニチアス 18,400 2,911.00 53,562,400
ニチハ 10,200 3,335.00 34,017,000
日本製鉄 342,600 2,301.00 788,322,600
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神戸製鋼所 131,300 734.00 96,374,200
中山製鋼所 9,000 461.00 4,149,000
合同製鐵 4,700 1,587.00 7,458,900
ジェイ エフ イー ホールディングス 206,900 1,862.00 385,247,800
東京製鐵 28,200 1,275.00 35,955,000
共英製鋼 8,900 1,500.00 13,350,000
大和工業 15,500 4,145.00 64,247,500
東京鐵鋼 3,900 1,665.00 6,493,500
大阪製鐵 5,000 1,258.00 6,290,000
淀川製鋼所 9,200 2,600.00 23,920,000
丸一鋼管 23,500 2,910.00 68,385,000
モリ工業 2,800 2,562.00 7,173,600
大同特殊鋼 11,800 5,180.00 61,124,000
日本冶金工業 6,100 2,843.00 17,342,300
山陽特殊製鋼 9,000 1,932.00 17,388,000
愛知製鋼 4,200 2,857.00 11,999,400
日立金属 65,600 2,140.00 140,384,000
大平洋金属 5,500 2,050.00 11,275,000
新日本電工 48,600 340.00 16,524,000
栗本鐵工所 4,400 1,734.00 7,629,600
三菱製鋼 8,700 1,446.00 12,580,200
日本精線 1,500 5,180.00 7,770,000
大紀アルミニウム工業所 10,600 1,848.00 19,588,800
日本軽金属ホールディングス 19,900 2,115.00 42,088,500
三井金属鉱業 19,200 3,515.00 67,488,000
東邦亜鉛 4,600 2,711.00 12,470,600
三菱マテリアル 47,100 2,344.00 110,402,400
住友金属鉱山 91,700 4,384.00 402,012,800
DOWAホールディングス 18,000 5,000.00 90,000,000
古河機械金属 11,500 1,299.00 14,938,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,100 824.00 8,322,400
東邦チタニウム 13,400 1,273.00 17,058,200
UACJ 10,800 2,983.00 32,216,400
CKサンエツ 2,000 3,435.00 6,870,000
古河電気工業 22,400 2,429.00 54,409,600
住友電気工業 250,400 1,537.50 384,990,000
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フジクラ 86,700 663.00 57,482,100
昭和電線ホールディングス 7,500 2,232.00 16,740,000
タツタ電線 14,900 554.00 8,254,600
平河ヒューテック 5,400 1,256.00 6,782,400
リョービ 9,400 1,338.00 12,577,200
アサヒホールディングス 27,000 2,285.00 61,695,000
稲葉製作所 4,700 1,499.00 7,045,300
宮地エンジニアリンググループ 3,200 2,724.00 8,716,800
トーカロ 18,300 1,427.00 26,114,100
アルファCo 5,300 1,284.00 6,805,200
SUMCO 91,600 2,624.00 240,358,400
川田テクノロジーズ 1,900 3,810.00 7,239,000
RS Technologies 2,400 6,580.00 15,792,000
東洋製罐グループホールディングス 46,000 1,420.00 65,320,000
ホッカンホールディングス 5,300 1,479.00 7,838,700
横河ブリッジホールディングス 12,000 2,384.00 28,608,000
駒井ハルテック 2,900 1,785.00 5,176,500
三和ホールディングス 68,200 1,560.00 106,392,000
文化シヤッター 20,500 1,159.00 23,759,500
三協立山 11,300 800.00 9,040,000
アルインコ 7,000 1,065.00 7,455,000
LIXIL 99,000 3,340.00 330,660,000
ノーリツ 15,000 1,964.00 29,460,000
長府製作所 6,600 2,148.00 14,176,800
リンナイ 13,900 13,230.00 183,897,000
日東精工 13,100 682.00 8,934,200
岡部 17,800 697.00 12,406,600
ジーテクト 9,100 1,548.00 14,086,800
東プレ 13,700 1,412.00 19,344,400
高周波熱錬 19,000 700.00 13,300,000
東京製綱 6,600 1,023.00 6,751,800
パイオラックス 10,100 1,600.00 16,160,000
エイチワン 9,100 750.00 6,825,000
日本発條 71,900 835.00 60,036,500
立川ブラインド工業 4,500 1,310.00 5,895,000
三益半導体工業 5,500 2,634.00 14,487,000
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日本製鋼所 22,100 3,035.00 67,073,500
三浦工業 31,100 5,200.00 161,720,000
タクマ 24,000 1,722.00 41,328,000
ツガミ 14,700 1,910.00 28,077,000
オークマ 8,300 5,750.00 47,725,000
芝浦機械 7,500 2,730.00 20,475,000
アマダ 104,300 1,237.00 129,019,100
アイダエンジニアリング 18,600 1,154.00 21,464,400
FUJI 28,300 3,130.00 88,579,000
牧野フライス製作所 8,400 4,390.00 36,876,000
オーエスジー 33,800 2,123.00 71,757,400
旭ダイヤモンド工業 21,200 539.00 11,426,800
DMG森精機 42,300 2,161.00 91,410,300
ソディック 17,500 943.00 16,502,500
ディスコ 9,800 35,750.00 350,350,000
日東工器 4,300 2,044.00 8,789,200
日進工具 6,300 1,477.00 9,305,100
豊和工業 5,500 856.00 4,708,000
石川製作所 2,700 1,678.00 4,530,600
島精機製作所 10,500 2,367.00 24,853,500
オプトラン 9,100 2,419.00 22,012,900
フリュー 8,300 1,650.00 13,695,000
ヤマシンフィルタ 15,100 663.00 10,011,300
日阪製作所 10,600 902.00 9,561,200
やまびこ 13,800 1,332.00 18,381,600
平田機工 3,400 6,880.00 23,392,000
マルマエ 3,500 2,282.00 7,987,000
タツモ 3,800 1,738.00 6,604,400
ナブテスコ 41,000 4,800.00 196,800,000
三井海洋開発 7,700 1,725.00 13,282,500
レオン自動機 7,800 1,549.00 12,082,200
SMC 21,200 76,550.00 1,622,860,000
ホソカワミクロン 2,600 7,250.00 18,850,000
ユニオンツール 2,900 4,095.00 11,875,500
オイレス工業 9,700 1,743.00 16,907,100
日精エー・エス・ビー機械 2,600 4,310.00 11,206,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サトーホールディングス 9,500 2,800.00 26,600,000
技研製作所 6,400 4,855.00 31,072,000
日本エアーテック 3,900 1,304.00 5,085,600
日精樹脂工業 7,000 1,206.00 8,442,000
ワイエイシイホールディングス 4,800 978.00 4,694,400
小松製作所 328,500 2,797.50 918,978,750
住友重機械工業 41,200 3,120.00 128,544,000
日立建機 33,900 3,290.00 111,531,000
日工 13,600 690.00 9,384,000
巴工業 3,700 2,496.00 9,235,200
井関農機 8,500 1,817.00 15,444,500
TOWA 7,000 2,927.00 20,489,000
北川鉄工所 4,300 1,666.00 7,163,800
ローツェ 3,100 9,350.00 28,985,000
クボタ 354,000 2,391.00 846,414,000
荏原実業 4,000 2,825.00 11,300,000
三菱化工機 3,000 2,532.00 7,596,000
月島機械 13,600 1,199.00 16,306,400
帝国電機製作所 6,200 1,401.00 8,686,200
新東工業 17,600 815.00 14,344,000
澁谷工業 6,400 3,265.00 20,896,000
アイチ コーポレーション 13,200 792.00 10,454,400
小森コーポレーション 18,200 872.00 15,870,400
鶴見製作所 6,300 1,870.00 11,781,000
酒井重工業 2,100 2,625.00 5,512,500
荏原製作所 30,100 6,130.00 184,513,000
酉島製作所 10,300 969.00 9,980,700
北越工業 9,100 1,048.00 9,536,800
ダイキン工業 92,400 29,155.00 2,693,922,000
オルガノ 2,300 6,970.00 16,031,000
トーヨーカネツ 3,500 2,615.00 9,152,500
栗田工業 39,200 5,780.00 226,576,000
椿本チエイン 10,000 3,560.00 35,600,000
大同工業 5,100 1,127.00 5,747,700
木村化工機 7,500 773.00 5,797,500
アネスト岩田 12,500 1,061.00 13,262,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイフク 39,800 11,000.00 437,800,000
サムコ 2,300 3,350.00 7,705,000
加藤製作所 6,000 930.00 5,580,000
タダノ 34,300 1,230.00 42,189,000
フジテック 25,300 3,015.00 76,279,500
CKD 16,700 2,552.00 42,618,400
キトー 7,200 1,780.00 12,816,000
平和 20,300 2,089.00 42,406,700
理想科学工業 6,300 2,455.00 15,466,500
SANKYO 17,500 2,884.00 50,470,000
日本金銭機械 11,900 612.00 7,282,800
マースグループホールディングス 5,600 1,724.00 9,654,400
フクシマガリレイ 5,000 5,100.00 25,500,000
竹内製作所 12,000 2,740.00 32,880,000
アマノ 19,200 2,998.00 57,561,600
JUKI 12,000 817.00 9,804,000
蛇の目ミシン工業 8,300 749.00 6,216,700
マックス 9,700 2,000.00 19,400,000
グローリー 18,900 2,431.00 45,945,900
新晃工業 6,800 2,300.00 15,640,000
大和冷機工業 11,600 1,286.00 14,917,600
セガサミーホールディングス 66,200 1,608.00 106,449,600
リケン 4,300 2,955.00 12,706,500
TPR 9,900 1,533.00 15,176,700
ツバキ・ナカシマ 14,200 1,583.00 22,478,600
ホシザキ 21,200 10,780.00 228,536,000
大豊工業 7,400 904.00 6,689,600
日本精工 149,100 774.00 115,403,400
NTN 167,600 258.00 43,240,800
ジェイテクト 68,700 988.00 67,875,600
不二越 6,600 4,750.00 31,350,000
日本トムソン 23,100 586.00 13,536,600
THK 42,200 2,773.00 117,020,600
ユーシン精機 7,100 852.00 6,049,200
前澤給装工業 6,800 1,061.00 7,214,800
イーグル工業 9,900 1,284.00 12,711,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ピラー工業 7,400 2,938.00 21,741,200
キッツ 23,000 858.00 19,734,000
マキタ 94,500 6,820.00 644,490,000
日立造船 58,000 915.00 53,070,000
三菱重工業 113,800 3,034.00 345,269,200
IHI 48,800 2,654.00 129,515,200
スター精密 11,400 1,605.00 18,297,000
日清紡ホールディングス 44,500 844.00 37,558,000
イビデン 34,900 6,750.00 235,575,000
コニカミノルタ 147,900 590.00 87,261,000
ブラザー工業 88,300 2,528.00 223,222,400
ミネベアミツミ 124,300 2,972.00 369,419,600
日立製作所 348,700 6,567.00 2,289,912,900
東芝 143,700 4,785.00 687,604,500
三菱電機 725,000 1,564.50 1,134,262,500
富士電機 43,700 5,290.00 231,173,000
安川電機 77,900 5,900.00 459,610,000
シンフォニアテクノロジー 10,300 1,255.00 12,926,500
明電舎 12,500 2,589.00 32,362,500
オリジン 4,300 1,309.00 5,628,700
山洋電気 3,600 7,570.00 27,252,000
デンヨー 6,600 2,248.00 14,836,800
東芝テック 7,800 4,885.00 38,103,000
芝浦メカトロニクス 1,500 7,750.00 11,625,000
マブチモーター 17,100 4,010.00 68,571,000
日本電産 174,600 13,255.00 2,314,323,000
トレックス・セミコンダクター 4,800 2,783.00 13,358,400
東光高岳 4,800 1,547.00 7,425,600
ダイヘン 7,800 5,090.00 39,702,000
ヤーマン 12,100 1,148.00 13,890,800
JVCケンウッド 65,900 220.00 14,498,000
ミマキエンジニアリング 11,200 952.00 10,662,400
I-PEX 4,300 2,081.00 8,948,300
日新電機 17,000 1,460.00 24,820,000
大崎電気工業 18,300 572.00 10,467,600
オムロン 60,100 11,350.00 682,135,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日東工業 10,600 1,799.00 19,069,400
IDEC 10,000 2,352.00 23,520,000
正興電機製作所 3,000 1,517.00 4,551,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,300 2,699.00 70,983,700
メルコホールディングス 2,700 5,330.00 14,391,000
日本電気 92,100 6,200.00 571,020,000
富士通 65,200 21,970.00 1,432,444,000
沖電気工業 28,800 1,007.00 29,001,600
電気興業 4,000 2,319.00 9,276,000
サンケン電気 8,600 6,130.00 52,718,000
アイホン 5,100 2,366.00 12,066,600
ルネサスエレクトロニクス 393,100 1,370.00 538,547,000
セイコーエプソン 90,100 2,315.00 208,581,500
ワコム 53,100 749.00 39,771,900
アルバック 13,400 6,630.00 88,842,000
EIZO 6,200 4,405.00 27,311,000
日本信号 17,700 973.00 17,222,100
京三製作所 19,700 491.00 9,672,700
能美防災 9,700 2,178.00 21,126,600
ホーチキ 6,500 1,223.00 7,949,500
エレコム 16,600 1,937.00 32,154,200
パナソニック 773,400 1,436.50 1,110,989,100
シャープ 96,700 1,464.00 141,568,800
アンリツ 43,700 2,051.00 89,628,700
富士通ゼネラル 22,400 2,999.00 67,177,600
ソニーグループ 454,400 12,235.00 5,559,584,000
TDK 35,000 12,680.00 443,800,000
帝国通信工業 6,400 1,600.00 10,240,000
タムラ製作所 27,400 772.00 21,152,800
アルプスアルパイン 59,700 1,261.00 75,281,700
鈴木 4,600 891.00 4,098,600
メイコー 6,000 3,305.00 19,830,000
日本トリム 2,300 3,870.00 8,901,000
ローランド ディー.ジー. 5,500 3,080.00 16,940,000
フォスター電機 8,900 944.00 8,401,600
SMK 2,500 2,500.00 6,250,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨコオ 5,400 2,717.00 14,671,800
ホシデン 19,500 964.00 18,798,000
ヒロセ電機 11,200 19,440.00 217,728,000
日本航空電子工業 16,900 1,740.00 29,406,000
TOA 10,800 880.00 9,504,000
マクセルホールディングス 15,000 1,327.00 19,905,000
古野電気 10,500 1,133.00 11,896,500
ユニデンホールディングス 2,600 2,864.00 7,446,400
スミダコーポレーション 7,500 1,345.00 10,087,500
アイコム 3,500 2,507.00 8,774,500
リオン 3,700 2,754.00 10,189,800
横河電機 72,600 1,946.00 141,279,600
新電元工業 2,900 4,375.00 12,687,500
アズビル 49,100 5,110.00 250,901,000
東亜ディーケーケー 6,200 900.00 5,580,000
日本光電工業 30,200 3,925.00 118,535,000
共和電業 16,200 393.00 6,366,600
日本電子材料 3,500 2,051.00 7,178,500
堀場製作所 13,400 8,210.00 110,014,000
アドバンテスト 53,800 11,100.00 597,180,000
エスペック 7,000 2,362.00 16,534,000
キーエンス 71,200 74,000.00 5,268,800,000
日置電機 3,600 9,500.00 34,200,000
シスメックス 56,600 14,360.00 812,776,000
日本マイクロニクス 13,100 1,571.00 20,580,100
メガチップス 7,500 3,480.00 26,100,000
OBARA GROUP 3,400 4,155.00 14,127,000
コーセル 10,400 1,082.00 11,252,800
イリソ電子工業 6,200 5,010.00 31,062,000
オプテックスグループ 12,400 1,585.00 19,654,000
千代田インテグレ 4,500 2,010.00 9,045,000
レーザーテック 31,800 28,250.00 898,350,000
スタンレー電気 50,600 2,920.00 147,752,000
岩崎電気 4,100 2,069.00 8,482,900
ウシオ電機 37,500 2,256.00 84,600,000
日本セラミック 7,700 3,120.00 24,024,000
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古河電池 5,700 1,685.00 9,604,500
山一電機 5,500 1,692.00 9,306,000
図研 5,000 4,095.00 20,475,000
日本電子 13,200 8,880.00 117,216,000
カシオ計算機 58,600 1,885.00 110,461,000
ファナック 63,700 26,305.00 1,675,628,500
日本シイエムケイ 20,300 433.00 8,789,900
エンプラス 3,700 3,400.00 12,580,000
大真空 3,000 3,860.00 11,580,000
ローム 30,100 11,490.00 345,849,000
浜松ホトニクス 51,900 7,050.00 365,895,000
三井ハイテック 7,100 7,080.00 50,268,000
新光電気工業 24,000 4,115.00 98,760,000
京セラ 110,500 7,317.00 808,528,500
太陽誘電 32,200 7,250.00 233,450,000
村田製作所 213,100 10,345.00 2,204,519,500
双葉電子工業 14,200 819.00 11,629,800
北陸電気工業 6,100 1,080.00 6,588,000
ニチコン 23,100 1,153.00 26,634,300
日本ケミコン 7,500 2,243.00 16,822,500
KOA 10,500 1,793.00 18,826,500
市光工業 12,100 695.00 8,409,500
小糸製作所 43,200 7,160.00 309,312,000
ミツバ 14,900 685.00 10,206,500
SCREENホールディングス 12,600 10,770.00 135,702,000
キヤノン電子 7,300 1,670.00 12,191,000
キヤノン 360,600 2,708.50 976,685,100
リコー 184,800 1,134.00 209,563,200
象印マホービン 19,700 1,862.00 36,681,400
東京エレクトロン 42,500 54,550.00 2,318,375,000
トヨタ紡織 21,500 2,095.00 45,042,500
ユニプレス 13,300 961.00 12,781,300
豊田自動織機 58,500 9,750.00 570,375,000
モリタホールディングス 12,400 1,671.00 20,720,400
三櫻工業 10,900 1,141.00 12,436,900
デンソー 159,800 7,983.00 1,275,683,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海理化電機製作所 19,700 1,669.00 32,879,300
川崎重工業 56,600 2,501.00 141,556,600
日本車輌製造 3,800 2,165.00 8,227,000
三菱ロジスネクスト 10,900 1,140.00 12,426,000
日産自動車 856,600 571.60 489,632,560
いすゞ自動車 192,800 1,499.00 289,007,200
トヨタ自動車 734,900 9,959.00 7,318,869,100
日野自動車 91,500 1,013.00 92,689,500
三菱自動車工業 270,100 287.00 77,518,700
武蔵精密工業 16,500 2,019.00 33,313,500
日産車体 12,500 753.00 9,412,500
新明和工業 21,000 967.00 20,307,000
極東開発工業 12,800 1,760.00 22,528,000
トピー工業 7,700 1,249.00 9,617,300
タチエス 11,900 1,347.00 16,029,300
NOK 36,200 1,386.00 50,173,200
フタバ産業 21,400 498.00 10,657,200
KYB 8,300 3,195.00 26,518,500
大同メタル工業 21,000 617.00 12,957,000
プレス工業 37,600 357.00 13,423,200
太平洋工業 15,900 1,275.00 20,272,500
河西工業 16,400 396.00 6,494,400
アイシン 53,000 4,320.00 228,960,000
マツダ 228,100 975.00 222,397,500
今仙電機製作所 10,000 712.00 7,120,000
本田技研工業 571,300 3,431.00 1,960,130,300
スズキ 144,000 5,063.00 729,072,000
SUBARU 208,600 2,072.50 432,323,500
安永 5,400 1,196.00 6,458,400
ヤマハ発動機 95,500 3,080.00 294,140,000
TBK 16,700 421.00 7,030,700
エクセディ 10,100 1,745.00 17,624,500
豊田合成 23,700 2,360.00 55,932,000
愛三工業 14,200 881.00 12,510,200
ヨロズ 8,200 1,280.00 10,496,000
エフ・シー・シー 12,100 1,593.00 19,275,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シマノ 29,200 34,480.00 1,006,816,000
テイ・エス テック 34,000 1,530.00 52,020,000
ジャムコ 7,000 1,024.00 7,168,000
テルモ 222,500 5,200.00 1,157,000,000
日機装 23,000 957.00 22,011,000
日本エム・ディ・エム 4,700 2,353.00 11,059,100
島津製作所 93,200 5,400.00 503,280,000
JMS 8,100 850.00 6,885,000
長野計器 6,500 1,192.00 7,748,000
ブイ・テクノロジー 3,500 4,865.00 17,027,500
東京計器 6,400 1,046.00 6,694,400
インターアクション 4,000 2,871.00 11,484,000
東京精密 12,200 5,150.00 62,830,000
マニー 29,000 2,263.00 65,627,000
ニコン 111,200 1,343.00 149,341,600
トプコン 37,200 1,990.00 74,028,000
オリンパス 380,000 2,422.50 920,550,000
理研計器 6,300 3,025.00 19,057,500
タムロン 5,800 2,719.00 15,770,200
HOYA 141,600 18,495.00 2,618,892,000
ノーリツ鋼機 6,700 2,740.00 18,358,000
エー・アンド・デイ 7,000 1,116.00 7,812,000
朝日インテック 78,100 3,340.00 260,854,000
シチズン時計 90,800 516.00 46,852,800
メニコン 11,200 9,220.00 103,264,000
松風 4,200 2,108.00 8,853,600
セイコーホールディングス 10,100 2,278.00 23,007,800
ニプロ 55,000 1,200.00 66,000,000
スノーピーク 4,500 6,040.00 27,180,000
パラマウントベッドホールディングス 13,900 2,191.00 30,454,900
トランザクション 5,100 1,204.00 6,140,400
ニホンフラッシュ 7,200 1,299.00 9,352,800
前田工繊 7,900 3,520.00 27,808,000
永大産業 17,900 310.00 5,549,000
アートネイチャー 10,600 740.00 7,844,000
バンダイナムコホールディングス 60,100 8,502.00 510,970,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHOEI 6,800 5,120.00 34,816,000
フランスベッドホールディングス 11,900 959.00 11,412,100
パイロットコーポレーション 12,400 4,450.00 55,180,000
萩原工業 5,400 1,578.00 8,521,200
トッパン・フォームズ 13,100 1,050.00 13,755,000
フジシールインターナショナル 15,000 2,639.00 39,585,000
タカラトミー 32,600 1,182.00 38,533,200
廣済堂 6,800 1,301.00 8,846,800
プロネクサス 8,200 1,097.00 8,995,400
大建工業 5,500 2,422.00 13,321,000
凸版印刷 109,600 2,025.00 221,940,000
大日本印刷 85,500 2,738.00 234,099,000
共同印刷 3,100 2,812.00 8,717,200
NISSHA 15,300 1,892.00 28,947,600
TAKARA & COMPANY 4,700 1,815.00 8,530,500
アシックス 64,400 2,691.00 173,300,400
ローランド 5,700 5,590.00 31,863,000
ヤマハ 43,100 7,250.00 312,475,000
河合楽器製作所 2,600 4,220.00 10,972,000
ピジョン 43,900 3,270.00 143,553,000
キングジム 8,400 898.00 7,543,200
リンテック 15,800 2,638.00 41,680,400
イトーキ 19,700 362.00 7,131,400
任天堂 41,500 55,270.00 2,293,705,000
三菱鉛筆 12,200 1,511.00 18,434,200
タカラスタンダード 14,600 1,681.00 24,542,600
コクヨ 35,100 1,961.00 68,831,100
ナカバヤシ 11,400 608.00 6,931,200
グローブライド 3,600 8,760.00 31,536,000
オカムラ 24,900 1,741.00 43,350,900
美津濃 7,200 2,633.00 18,957,600
東京電力ホールディングス 614,100 302.00 185,458,200
中部電力 221,600 1,360.00 301,376,000
関西電力 275,100 1,129.00 310,587,900
中国電力 102,800 1,049.00 107,837,200
北陸電力 68,200 601.00 40,988,200
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東北電力 166,600 866.00 144,275,600
四国電力 60,600 824.00 49,934,400
九州電力 157,900 876.00 138,320,400
北海道電力 69,900 550.00 38,445,000
沖縄電力 13,800 1,477.00 20,382,600
電源開発 57,500 1,682.00 96,715,000
エフオン 5,800 969.00 5,620,200
イーレックス 10,900 2,832.00 30,868,800
レノバ 12,400 6,110.00 75,764,000
東京瓦斯 139,500 2,168.50 302,505,750
大阪瓦斯 130,200 2,155.00 280,581,000
東邦瓦斯 35,600 5,380.00 191,528,000
北海道瓦斯 5,900 1,598.00 9,428,200
広島ガス 22,700 390.00 8,853,000
西部ガスホールディングス 8,300 2,526.00 20,965,800
静岡ガス 20,300 1,340.00 27,202,000
メタウォーター 8,300 1,968.00 16,334,400
SBSホールディングス 5,300 4,090.00 21,677,000
東武鉄道 74,700 2,908.00 217,227,600
相鉄ホールディングス 25,100 2,188.00 54,918,800
東急 181,500 1,513.00 274,609,500
京浜急行電鉄 92,800 1,321.00 122,588,800
小田急電鉄 115,700 2,548.00 294,803,600
京王電鉄 40,400 5,920.00 239,168,000
京成電鉄 54,200 3,480.00 188,616,000
富士急行 10,000 4,535.00 45,350,000
新京成電鉄 3,600 2,149.00 7,736,400
東日本旅客鉄道 127,700 7,094.00 905,903,800
西日本旅客鉄道 64,900 5,202.00 337,609,800
東海旅客鉄道 60,300 16,000.00 964,800,000
西武ホールディングス 87,700 1,355.00 118,833,500
鴻池運輸 11,500 1,373.00 15,789,500
西日本鉄道 20,200 2,819.00 56,943,800
ハマキョウレックス 5,600 3,420.00 19,152,000
サカイ引越センター 3,300 4,915.00 16,219,500
近鉄グループホールディングス 68,500 3,665.00 251,052,500
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阪急阪神ホールディングス 91,400 3,490.00 318,986,000
南海電気鉄道 33,000 2,363.00 77,979,000
京阪ホールディングス 30,500 3,140.00 95,770,000
神戸電鉄 2,900 3,635.00 10,541,500
名古屋鉄道 56,300 1,975.00 111,192,500
山陽電気鉄道 6,600 2,038.00 13,450,800
日本通運 23,600 7,970.00 188,092,000
ヤマトホールディングス 96,300 2,893.00 278,595,900
山九 17,400 5,380.00 93,612,000
丸全昭和運輸 5,800 3,530.00 20,474,000
センコーグループホールディングス 37,000 1,034.00 38,258,000
トナミホールディングス 1,900 5,140.00 9,766,000
ニッコンホールディングス 23,300 2,430.00 56,619,000
福山通運 8,700 4,900.00 42,630,000
セイノーホールディングス 51,100 1,428.00 72,970,800
神奈川中央交通 2,500 3,580.00 8,950,000
日立物流 15,100 4,750.00 71,725,000
丸和運輸機関 14,600 1,656.00 24,177,600
C&Fロジホールディングス 7,700 1,888.00 14,537,600
九州旅客鉄道 53,300 2,513.00 133,942,900
SGホールディングス 129,800 3,050.00 395,890,000
日本郵船 57,100 9,880.00 564,148,000
商船三井 40,600 9,030.00 366,618,000
川崎汽船 21,200 6,190.00 131,228,000
NSユナイテッド海運 4,400 3,765.00 16,566,000
飯野海運 35,000 537.00 18,795,000
乾汽船 6,600 2,410.00 15,906,000
日本航空 167,200 2,416.00 403,955,200
ANAホールディングス 186,400 2,631.00 490,418,400
トランコム 2,200 8,850.00 19,470,000
日新 6,700 1,638.00 10,974,600
三菱倉庫 23,900 3,360.00 80,304,000
三井倉庫ホールディングス 7,500 2,784.00 20,880,000
住友倉庫 24,600 1,948.00 47,920,800
澁澤倉庫 4,800 2,387.00 11,457,600
東陽倉庫 20,900 351.00 7,335,900
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日本トランスシティ 19,000 664.00 12,616,000
川西倉庫 4,000 1,200.00 4,800,000
安田倉庫 7,600 1,008.00 7,660,800
東洋埠頭 5,100 1,557.00 7,940,700
上組 38,000 2,413.00 91,694,000
近鉄エクスプレス 13,500 2,790.00 37,665,000
エーアイテイー 6,800 1,124.00 7,643,200
NECネッツエスアイ 22,400 2,210.00 49,504,000
システナ 25,000 2,468.00 61,700,000
デジタルアーツ 4,200 9,400.00 39,480,000
日鉄ソリューションズ 10,000 3,990.00 39,900,000
キューブシステム 5,100 1,152.00 5,875,200
コア 4,500 1,579.00 7,105,500
ラクーンホールディングス 5,900 1,651.00 9,740,900
ソリトンシステムズ 4,300 1,572.00 6,759,600
ソフトクリエイトホールディングス 3,300 3,385.00 11,170,500
TIS 70,800 3,235.00 229,038,000
グリー 44,100 688.00 30,340,800
GMOペパボ 900 3,495.00 3,145,500
コーエーテクモホールディングス 18,900 5,650.00 106,785,000
三菱総合研究所 3,100 4,565.00 14,151,500
ファインデックス 7,800 1,053.00 8,213,400
ブレインパッド 2,100 6,310.00 13,251,000
KLab 14,300 656.00 9,380,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,500 1,051.00 11,035,500
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 3,895.00 5,842,500
ネクソン 160,500 2,059.00 330,469,500
アイスタイル 24,300 439.00 10,667,700
エムアップホールディングス 2,200 3,330.00 7,326,000
エイチーム 6,600 1,515.00 9,999,000
エニグモ 7,500 1,539.00 11,542,500
テクノスジャパン 8,900 638.00 5,678,200
コロプラ 23,700 867.00 20,547,900
ブロードリーフ 36,500 535.00 19,527,500
デジタルハーツホールディングス 4,600 2,175.00 10,005,000
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システム情報 6,600 1,055.00 6,963,000
メディアドゥ 2,900 5,640.00 16,356,000
じげん 22,000 458.00 10,076,000
ブイキューブ 7,400 1,792.00 13,260,800
サイバーリンクス 3,100 1,618.00 5,015,800
フィックスターズ 9,500 814.00 7,733,000
CARTA HOLDINGS 4,000 2,472.00 9,888,000
オプティム 5,600 2,124.00 11,894,400
セレス 2,600 3,070.00 7,982,000
SHIFT 3,600 26,430.00 95,148,000
ティーガイア 7,100 2,034.00 14,441,400
テクマトリックス 11,400 2,057.00 23,449,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 20,600 2,243.00 46,205,800
GMOペイメントゲートウェイ 13,800 16,160.00 223,008,000
システムリサーチ 3,000 2,111.00 6,333,000
インターネットイニシアティブ 18,900 4,245.00 80,230,500
さくらインターネット 10,300 650.00 6,695,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 1,800 5,370.00 9,666,000
SRAホールディングス 4,700 2,929.00 13,766,300
朝日ネット 7,900 755.00 5,964,500
eBASE 9,600 843.00 8,092,800
アバント 8,000 1,563.00 12,504,000
アドソル日進 3,400 2,310.00 7,854,000
フリービット 6,400 881.00 5,638,400
コムチュア 6,500 3,085.00 20,052,500
アステリア 7,200 738.00 5,313,600
アイル 4,700 1,995.00 9,376,500
マークラインズ 3,700 3,080.00 11,396,000
メディカル・データ・ビジョン 8,500 1,714.00 14,569,000
gumi 11,200 951.00 10,651,200
テラスカイ 2,800 2,270.00 6,356,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 4,400 2,125.00 9,350,000
PCIホールディングス 4,600 1,145.00 5,267,000
ネオジャパン 2,200 1,588.00 3,493,600
PR TIMES 1,800 3,260.00 5,868,000
ラクス 21,400 4,510.00 96,514,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダブルスタンダード 1,400 8,750.00 12,250,000
オープンドア 4,900 2,429.00 11,902,100
アカツキ 3,100 3,375.00 10,462,500
Ubicomホールディングス 2,300 3,110.00 7,153,000
カナミックネットワーク 10,000 635.00 6,350,000
チェンジ 13,100 2,462.00 32,252,200
オークネット 5,300 2,132.00 11,299,600
エイトレッド 2,000 2,599.00 5,198,000
マクロミル 16,700 810.00 13,527,000
オロ 2,600 4,085.00 10,621,000
ユーザーローカル 3,000 2,029.00 6,087,000
マネーフォワード 10,000 8,550.00 85,500,000
電算システムホールディングス 3,400 2,862.00 9,730,800
プロトコーポレーション 9,400 1,640.00 15,416,000
野村総合研究所 123,400 4,450.00 549,130,000
サイバネットシステム 7,600 709.00 5,388,400
インテージホールディングス 9,500 1,666.00 15,827,000
ソースネクスト 38,400 240.00 9,216,000
インフォコム 6,500 2,581.00 16,776,500
HEROZ 2,300 2,043.00 4,698,900
ラクスル 8,000 6,130.00 49,040,000
IPS 2,200 2,230.00 4,906,000
イーソル 5,100 1,025.00 5,227,500
アルテリア・ネットワークス 8,400 1,827.00 15,346,800
EduLab 900 3,030.00 2,727,000
ウイングアーク1st 4,200 2,399.00 10,075,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 2,000 1,933.00 3,866,000
Sansan 6,400 12,190.00 78,016,000
ギフティ 6,700 3,845.00 25,761,500
ベース 1,000 5,070.00 5,070,000
フォーカスシステムズ 6,200 1,076.00 6,671,200
クレスコ 6,200 2,100.00 13,020,000
フジ・メディア・ホールディングス 72,600 1,222.00 88,717,200
オービック 22,400 23,620.00 529,088,000
ジャストシステム 10,000 7,220.00 72,200,000
TDCソフト 7,700 1,459.00 11,234,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Zホールディングス 979,200 706.10 691,413,120
トレンドマイクロ 38,000 6,300.00 239,400,000
IDホールディングス 5,700 974.00 5,551,800
日本オラクル 14,500 9,850.00 142,825,000
アルファシステムズ 2,200 4,100.00 9,020,000
フューチャー 8,800 2,784.00 24,499,200
CAC Holdings 6,100 1,736.00 10,589,600
SBテクノロジー 2,900 3,105.00 9,004,500
オービックビジネスコンサルタント 6,700 5,780.00 38,726,000
伊藤忠テクノソリューションズ 32,100 3,645.00 117,004,500
アイティフォー 11,200 888.00 9,945,600
大塚商会 38,300 6,130.00 234,779,000
サイボウズ 9,400 2,550.00 23,970,000
電通国際情報サービス 10,700 4,630.00 49,541,000
ACCESS 10,900 1,132.00 12,338,800
デジタルガレージ 11,900 5,350.00 63,665,000
EMシステムズ 13,400 839.00 11,242,600
ウェザーニューズ 2,500 6,540.00 16,350,000
CIJ 6,500 881.00 5,726,500
WOWOW 3,500 2,523.00 8,830,500
スカラ 8,600 763.00 6,561,800
ネットワンシステムズ 29,100 3,900.00 113,490,000
アルゴグラフィックス 5,500 3,560.00 19,580,000
マーベラス 13,000 710.00 9,230,000
エイベックス 12,600 1,537.00 19,366,200
日本ユニシス 24,700 3,095.00 76,446,500
兼松エレクトロニクス 3,700 4,090.00 15,133,000
都築電気 3,800 1,875.00 7,125,000
TBSホールディングス 46,900 1,697.00 79,589,300
日本テレビホールディングス 58,600 1,256.00 73,601,600
朝日放送グループホールディングス 10,300 744.00 7,663,200
テレビ朝日ホールディングス 21,900 1,780.00 38,982,000
スカパーJSATホールディングス 47,900 443.00 21,219,700
テレビ東京ホールディングス 5,300 2,185.00 11,580,500
ビジョン 10,100 1,423.00 14,372,300
USEN-NEXT HOLDINGS 7,100 3,570.00 25,347,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コネクシオ 4,500 1,613.00 7,258,500
日本電信電話 832,000 3,279.00 2,728,128,000
KDDI 570,700 3,728.00 2,127,569,600
ソフトバンク 646,700 1,602.00 1,036,013,400
光通信 8,400 20,980.00 176,232,000
エムティーアイ 9,500 742.00 7,049,000
GMOインターネット 25,500 3,100.00 79,050,000
ファイバーゲート 3,400 1,593.00 5,416,200
KADOKAWA 18,400 5,700.00 104,880,000
学研ホールディングス 9,800 1,254.00 12,289,200
ゼンリン 13,900 1,101.00 15,303,900
アイネット 5,100 1,440.00 7,344,000
松竹 4,800 12,880.00 61,824,000
東宝 41,900 5,200.00 217,880,000
東映 2,300 22,320.00 51,336,000
エヌ・ティ・ティ・データ 188,400 2,211.00 416,552,400
ピー・シー・エー 1,400 5,970.00 8,358,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,200 1,757.00 5,622,400
DTS 14,700 2,776.00 40,807,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 30,400 6,810.00 207,024,000
シーイーシー 8,500 1,428.00 12,138,000
カプコン 61,000 3,440.00 209,840,000
アイ・エス・ビー 4,200 1,298.00 5,451,600
ジャステック 5,800 1,261.00 7,313,800
SCSK 16,400 7,580.00 124,312,000
日本システムウエア 3,000 2,522.00 7,566,000
アイネス 8,500 1,625.00 13,812,500
TKC 11,600 3,840.00 44,544,000
富士ソフト 7,400 5,790.00 42,846,000
NSD 22,400 2,154.00 48,249,600
コナミホールディングス 25,800 7,210.00 186,018,000
福井コンピュータホールディングス 3,600 4,480.00 16,128,000
JBCCホールディングス 6,000 1,600.00 9,600,000
ミロク情報サービス 8,200 1,695.00 13,899,000
ソフトバンクグループ 564,700 7,179.00 4,053,981,300
伊藤忠食品 2,000 5,440.00 10,880,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エレマテック 7,500 1,222.00 9,165,000
あらた 5,600 4,580.00 25,648,000
東京エレクトロン デバイス 2,600 7,830.00 20,358,000
フィールズ 10,500 523.00 5,491,500
双日 390,800 353.00 137,952,400
アルフレッサ ホールディングス 74,000 1,783.00 131,942,000
横浜冷凍 19,700 920.00 18,124,000
アルコニックス 8,400 1,731.00 14,540,400
神戸物産 55,200 4,605.00 254,196,000
あい ホールディングス 10,800 2,436.00 26,308,800
ダイワボウホールディングス 32,100 2,099.00 67,377,900
マクニカ・富士エレホールディングス 16,800 2,864.00 48,115,200
ラクト・ジャパン 3,500 2,868.00 10,038,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,900 817.00 12,173,300
八洲電機 7,200 1,040.00 7,488,000
レスターホールディングス 7,700 1,995.00 15,361,500
ジューテックホールディングス 3,500 1,119.00 3,916,500
TOKAIホールディングス 33,100 937.00 31,014,700
三洋貿易 8,900 1,232.00 10,964,800
ビューティガレージ 1,400 4,245.00 5,943,000
ウイン・パートナーズ 6,200 995.00 6,169,000
シップヘルスケアホールディングス 25,500 2,925.00 74,587,500
コメダホールディングス 16,100 2,142.00 34,486,200
アセンテック 3,400 1,344.00 4,569,600
小野建 7,600 1,691.00 12,851,600
佐鳥電機 7,800 904.00 7,051,200
伯東 5,700 1,936.00 11,035,200
コンドーテック 7,600 1,054.00 8,010,400
ナガイレーベン 9,700 2,740.00 26,578,000
三菱食品 7,300 3,045.00 22,228,500
松田産業 5,900 3,100.00 18,290,000
第一興商 14,000 3,870.00 54,180,000
メディパルホールディングス 71,200 2,204.00 156,924,800
SPK 4,600 1,403.00 6,453,800
萩原電気ホールディングス 3,400 2,359.00 8,020,600
アズワン 5,200 17,510.00 91,052,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
尾家産業 4,700 1,127.00 5,296,900
シモジマ 6,300 1,191.00 7,503,300
ドウシシャ 7,400 1,798.00 13,305,200
高速 5,200 1,642.00 8,538,400
丸文 10,900 817.00 8,905,300
ハピネット 7,100 1,508.00 10,706,800
日本ライフライン 23,100 1,405.00 32,455,500
タカショー 8,800 1,024.00 9,011,200
マルカ 3,600 2,951.00 10,623,600
IDOM 25,700 1,009.00 25,931,300
進和 5,300 2,396.00 12,698,800
ダイトロン 4,100 2,415.00 9,901,500
シークス 9,800 1,310.00 12,838,000
オーハシテクニカ 5,300 1,534.00 8,130,200
伊藤忠商事 499,100 3,523.00 1,758,329,300
丸紅 703,600 935.70 658,358,520
長瀬産業 38,800 1,969.00 76,397,200
蝶理 5,600 1,964.00 10,998,400
豊田通商 71,300 4,980.00 355,074,000
三共生興 16,400 550.00 9,020,000
兼松 27,600 1,481.00 40,875,600
三井物産 569,500 2,558.50 1,457,065,750
日本紙パルプ商事 3,900 3,900.00 15,210,000
カメイ 9,700 1,269.00 12,309,300
スターゼン 5,900 2,321.00 13,693,900
山善 26,200 1,166.00 30,549,200
椿本興業 1,800 3,900.00 7,020,000
住友商事 450,200 1,629.00 733,375,800
内田洋行 3,100 5,350.00 16,585,000
三菱商事 434,500 3,585.00 1,557,682,500
第一実業 3,400 4,890.00 16,626,000
キヤノンマーケティングジャパン 17,900 2,635.00 47,166,500
西華産業 5,600 1,719.00 9,626,400
佐藤商事 7,900 1,246.00 9,843,400
菱洋エレクトロ 5,500 2,419.00 13,304,500
東京産業 10,100 774.00 7,817,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユアサ商事 7,100 3,130.00 22,223,000
阪和興業 14,100 3,700.00 52,170,000
正栄食品工業 4,600 4,350.00 20,010,000
カナデン 7,700 1,068.00 8,223,600
菱電商事 6,400 1,866.00 11,942,400
フルサト工業 5,000 2,295.00 11,475,000
岩谷産業 17,300 6,630.00 114,699,000
極東貿易 3,200 2,654.00 8,492,800
アステナホールディングス 11,800 637.00 7,516,600
三愛石油 17,600 1,466.00 25,801,600
稲畑産業 16,400 1,826.00 29,946,400
GSIクレオス 5,200 1,051.00 5,465,200
ヤマエ久野 6,800 1,203.00 8,180,400
ワキタ 14,400 1,062.00 15,292,800
東邦ホールディングス 23,200 1,902.00 44,126,400
サンゲツ 20,400 1,652.00 33,700,800
ミツウロコグループホールディングス 10,600 1,420.00 15,052,000
シナネンホールディングス 3,300 3,720.00 12,276,000
伊藤忠エネクス 15,400 1,028.00 15,831,200
サンリオ 20,600 2,408.00 49,604,800
サンワテクノス 6,000 1,497.00 8,982,000
リョーサン 8,200 2,375.00 19,475,000
新光商事 12,800 856.00 10,956,800
トーホー 4,900 1,687.00 8,266,300
三信電気 4,800 1,733.00 8,318,400
東陽テクニカ 9,200 1,274.00 11,720,800
モスフードサービス 10,200 3,370.00 34,374,000
加賀電子 6,700 3,165.00 21,205,500
ソーダニッカ 12,000 610.00 7,320,000
立花エレテック 6,100 1,586.00 9,674,600
PALTAC 11,500 4,920.00 56,580,000
三谷産業 14,500 389.00 5,640,500
太平洋興発 7,700 665.00 5,120,500
西本Wismettacホールディングス 2,300 3,940.00 9,062,000
国際紙パルプ商事 24,700 371.00 9,163,700
ヤマタネ 4,700 1,694.00 7,961,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日鉄物産 4,900 5,460.00 26,754,000
泉州電業 2,500 4,850.00 12,125,000
トラスコ中山 15,000 2,985.00 44,775,000
オートバックスセブン 26,400 1,567.00 41,368,800
モリト 10,400 690.00 7,176,000
加藤産業 9,700 3,495.00 33,901,500
イノテック 5,500 1,485.00 8,167,500
イエローハット 13,300 2,004.00 26,653,200
JKホールディングス 8,100 848.00 6,868,800
日伝 6,100 2,522.00 15,384,200
杉本商事 4,300 2,927.00 12,586,100
因幡電機産業 18,100 2,866.00 51,874,600
東テク 2,900 2,800.00 8,120,000
ミスミグループ本社 89,600 4,795.00 429,632,000
タキヒヨー 4,100 1,937.00 7,941,700
スズケン 30,300 3,295.00 99,838,500
ジェコス 7,100 918.00 6,517,800
ローソン 18,200 5,730.00 104,286,000
サンエー 4,900 4,190.00 20,531,000
カワチ薬品 5,200 2,374.00 12,344,800
エービーシー・マート 11,100 5,950.00 66,045,000
アスクル 11,900 1,757.00 20,908,300
ゲオホールディングス 9,900 1,225.00 12,127,500
アダストリア 10,200 1,950.00 19,890,000
くら寿司 8,600 4,220.00 36,292,000
キャンドゥ 4,900 1,959.00 9,599,100
パルグループホールディングス 7,300 1,715.00 12,519,500
エディオン 28,400 1,091.00 30,984,400
サーラコーポレーション 16,300 635.00 10,350,500
ハローズ 3,100 3,100.00 9,610,000
フジオフードグループ本社 7,900 1,397.00 11,036,300
あみやき亭 2,700 2,928.00 7,905,600
大黒天物産 2,300 7,060.00 16,238,000
ハニーズホールディングス 6,800 1,148.00 7,806,400
アルペン 5,800 3,390.00 19,662,000
クオールホールディングス 10,700 1,656.00 17,719,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジンズホールディングス 5,000 7,870.00 39,350,000
ビックカメラ 41,700 1,084.00 45,202,800
DCMホールディングス 43,200 1,115.00 48,168,000
MonotaRO 89,900 2,628.00 236,257,200
アークランドサービスホールディングス 6,500 2,360.00 15,340,000
J.フロント リテイリング 85,700 998.00 85,528,600
ドトール・日レスホールディングス 11,400 1,696.00 19,334,400
マツモトキヨシホールディングス 29,700 5,440.00 161,568,000
ブロンコビリー 5,000 2,531.00 12,655,000
ZOZO 42,500 4,190.00 178,075,000
物語コーポレーション 4,000 7,350.00 29,400,000
ココカラファイン 6,200 9,260.00 57,412,000
三越伊勢丹ホールディングス 124,300 773.00 96,083,900
Hamee 2,900 1,652.00 4,790,800
ウエルシアホールディングス 37,800 4,110.00 155,358,000
クリエイトSDホールディングス 10,200 3,920.00 39,984,000
シュッピン 6,800 1,232.00 8,377,600
オイシックス・ラ・大地 9,500 4,100.00 38,950,000
ネクステージ 12,700 2,244.00 28,498,800
ジョイフル本田 19,800 1,530.00 30,294,000
ホットランド 7,000 1,350.00 9,450,000
すかいらーくホールディングス 91,400 1,590.00 145,326,000
SFPホールディングス 5,300 1,501.00 7,955,300
綿半ホールディングス 6,700 1,301.00 8,716,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 19,700 1,161.00 22,871,700
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,800 1,443.00 8,369,400
BEENOS 3,900 3,195.00 12,460,500
あさひ 5,600 1,436.00 8,041,600
日本調剤 5,500 1,776.00 9,768,000
コスモス薬品 7,200 19,980.00 143,856,000
セブン&アイ・ホールディングス 279,500 5,182.00 1,448,369,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 39,300 915.00 35,959,500
ツルハホールディングス 15,600 14,210.00 221,676,000
サンマルクホールディングス 7,300 1,595.00 11,643,500
トリドールホールディングス 18,100 2,524.00 45,684,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JMホールディングス 6,100 2,354.00 14,359,400
アレンザホールディングス 6,400 1,430.00 9,152,000
バロックジャパンリミテッド 8,000 874.00 6,992,000
クスリのアオキホールディングス 7,200 8,350.00 60,120,000
FOOD & LIFE COMPANIE 41,900 5,240.00 219,556,000
メディカルシステムネットワーク 8,300 787.00 6,532,100
ノジマ 12,700 2,944.00 37,388,800
カッパ・クリエイト 11,300 1,411.00 15,944,300
良品計画 82,500 2,540.00 209,550,000
アドヴァングループ 9,400 959.00 9,014,600
アルビス 3,100 2,484.00 7,700,400
コナカ 18,700 372.00 6,956,400
G-7ホールディングス 3,900 4,420.00 17,238,000
イオン北海道 11,100 1,294.00 14,363,400
コジマ 14,000 690.00 9,660,000
コーナン商事 10,200 3,845.00 39,219,000
エコス 3,400 2,030.00 6,902,000
ワタミ 11,400 1,021.00 11,639,400
パン・パシフィック・インターナショナルホ 142,800 2,140.00 305,592,000
西松屋チェーン 15,900 1,458.00 23,182,200
ゼンショーホールディングス 38,600 2,846.00 109,855,600
幸楽苑ホールディングス 6,200 1,500.00 9,300,000
サイゼリヤ 10,800 2,764.00 29,851,200
VTホールディングス 29,100 580.00 16,878,000
フジ・コーポレーション 6,000 1,219.00 7,314,000
ユナイテッドアローズ 8,800 1,898.00 16,702,400
ハイデイ日高 10,300 1,727.00 17,788,100
コロワイド 24,400 1,745.00 42,578,000
ピーシーデポコーポレーション 11,700 475.00 5,557,500
壱番屋 5,100 4,890.00 24,939,000
スギホールディングス 14,300 8,850.00 126,555,000
薬王堂ホールディングス 3,500 2,594.00 9,079,000
スクロール 11,400 915.00 10,431,000
ヨンドシーホールディングス 7,200 1,849.00 13,312,800
木曽路 9,700 2,432.00 23,590,400
SRSホールディングス 13,400 842.00 11,282,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千趣会 19,800 398.00 7,880,400
リテールパートナーズ 9,500 1,303.00 12,378,500
ケーヨー 16,300 858.00 13,985,400
上新電機 8,000 2,586.00 20,688,000
日本瓦斯 34,900 1,687.00 58,876,300
ロイヤルホールディングス 12,600 2,092.00 26,359,200
いなげや 8,200 1,500.00 12,300,000
チヨダ 11,100 819.00 9,090,900
ライフコーポレーション 6,700 4,800.00 32,160,000
リンガーハット 9,400 2,322.00 21,826,800
MrMaxHD 11,600 680.00 7,888,000
AOKIホールディングス 17,400 667.00 11,605,800
オークワ 11,600 1,230.00 14,268,000
コメリ 10,900 2,704.00 29,473,600
青山商事 18,100 735.00 13,303,500
しまむら 8,300 9,990.00 82,917,000
高島屋 52,300 1,144.00 59,831,200
松屋 17,400 1,030.00 17,922,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 33,600 936.00 31,449,600
近鉄百貨店 3,200 2,588.00 8,281,600
丸井グループ 60,700 2,085.00 126,559,500
アクシアル リテイリング 5,900 4,205.00 24,809,500
イオン 274,700 3,137.00 861,733,900
イズミ 14,700 3,670.00 53,949,000
平和堂 12,600 2,349.00 29,597,400
フジ 8,700 2,259.00 19,653,300
ヤオコー 8,200 7,380.00 60,516,000
ゼビオホールディングス 10,400 1,127.00 11,720,800
ケーズホールディングス 60,500 1,227.00 74,233,500
日産東京販売ホールディングス 20,900 249.00 5,204,100
Genky DrugStores 3,600 5,270.00 18,972,000
ブックオフグループホールディングス 6,100 988.00 6,026,800
アインホールディングス 10,500 7,430.00 78,015,000
元気寿司 2,900 2,761.00 8,006,900
ヤマダホールディングス 237,700 491.00 116,710,700
アークランドサカモト 11,400 1,679.00 19,140,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニトリホールディングス 28,400 22,500.00 639,000,000
グルメ杵屋 6,900 1,015.00 7,003,500
吉野家ホールディングス 23,800 2,162.00 51,455,600
松屋フーズホールディングス 3,700 3,660.00 13,542,000
サガミホールディングス 12,900 1,046.00 13,493,400
関西スーパーマーケット 6,600 2,160.00 14,256,000
王将フードサービス 4,600 6,140.00 28,244,000
プレナス 8,300 2,118.00 17,579,400
ミニストップ 6,900 1,560.00 10,764,000
アークス 13,200 2,404.00 31,732,800
バローホールディングス 14,000 2,560.00 35,840,000
ベルク 3,600 6,250.00 22,500,000
ファーストリテイリング 9,500 75,880.00 720,860,000
サンドラッグ 26,900 3,765.00 101,278,500
ベルーナ 15,800 872.00 13,777,600
じもとホールディングス 7,000 739.00 5,173,000
めぶきフィナンシャルグループ 366,400 257.00 94,164,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,500 1,650.00 15,675,000
九州フィナンシャルグループ 141,200 429.00 60,574,800
ゆうちょ銀行 201,100 969.00 194,865,900
富山第一銀行 22,100 308.00 6,806,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 433,000 450.00 194,850,000
西日本フィナンシャルホールディングス 47,600 734.00 34,938,400
三十三フィナンシャルグループ 6,700 1,495.00 10,016,500
第四北越フィナンシャルグループ 11,600 2,720.00 31,552,000
ひろぎんホールディングス 106,500 649.00 69,118,500
新生銀行 58,100 1,740.00 101,094,000
あおぞら銀行 42,200 2,754.00 116,218,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,895,700 632.30 3,095,551,110
りそなホールディングス 823,100 445.70 366,855,670
三井住友トラスト・ホールディングス 135,100 3,795.00 512,704,500
三井住友フィナンシャルグループ 495,200 3,984.00 1,972,876,800
千葉銀行 235,900 715.00 168,668,500
群馬銀行 145,100 363.00 52,671,300
武蔵野銀行 11,000 1,847.00 20,317,000
千葉興業銀行 23,000 293.00 6,739,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
筑波銀行 39,400 185.00 7,289,000
七十七銀行 22,400 1,299.00 29,097,600
青森銀行 5,600 2,210.00 12,376,000
秋田銀行 4,300 1,496.00 6,432,800
山形銀行 9,700 886.00 8,594,200
岩手銀行 5,500 1,774.00 9,757,000
東邦銀行 67,000 220.00 14,740,000
東北銀行 4,000 1,057.00 4,228,000
みちのく銀行 4,500 897.00 4,036,500
ふくおかフィナンシャルグループ 63,800 2,112.00 134,745,600
静岡銀行 173,100 918.00 158,905,800
十六銀行 8,900 2,291.00 20,389,900
スルガ銀行 64,200 401.00 25,744,200
八十二銀行 153,900 397.00 61,098,300
山梨中央銀行 9,000 855.00 7,695,000
大垣共立銀行 14,200 1,974.00 28,030,800
福井銀行 6,200 1,654.00 10,254,800
北國銀行 7,000 2,214.00 15,498,000
清水銀行 3,900 1,650.00 6,435,000
富山銀行 1,500 2,160.00 3,240,000
滋賀銀行 14,200 1,945.00 27,619,000
南都銀行 10,500 2,061.00 21,640,500
百五銀行 66,300 333.00 22,077,900
京都銀行 25,400 5,240.00 133,096,000
紀陽銀行 25,100 1,611.00 40,436,100
ほくほくフィナンシャルグループ 47,500 877.00 41,657,500
山陰合同銀行 46,400 573.00 26,587,200
中国銀行 60,000 910.00 54,600,000
伊予銀行 91,500 604.00 55,266,000
百十四銀行 8,600 1,591.00 13,682,600
四国銀行 12,000 752.00 9,024,000
阿波銀行 11,000 2,251.00 24,761,000
大分銀行 4,500 1,835.00 8,257,500
宮崎銀行 4,700 2,143.00 10,072,100
佐賀銀行 4,500 1,485.00 6,682,500
沖縄銀行 7,100 2,849.00 20,227,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
琉球銀行 17,700 816.00 14,443,200
セブン銀行 240,100 260.00 62,426,000
みずほフィナンシャルグループ 972,600 1,616.00 1,571,721,600
山口フィナンシャルグループ 89,000 681.00 60,609,000
名古屋銀行 6,000 2,800.00 16,800,000
北洋銀行 109,800 265.00 29,097,000
愛知銀行 2,700 3,630.00 9,801,000
中京銀行 3,000 1,436.00 4,308,000
愛媛銀行 11,700 807.00 9,441,900
京葉銀行 32,400 451.00 14,612,400
栃木銀行 42,400 185.00 7,844,000
北日本銀行 2,700 1,631.00 4,403,700
東和銀行 15,300 546.00 8,353,800
トモニホールディングス 60,000 332.00 19,920,000
フィデアホールディングス 75,000 133.00 9,975,000
池田泉州ホールディングス 92,200 173.00 15,950,600
FPG 26,300 714.00 18,778,200
ジャパンインベストメントアドバイザー 5,600 1,384.00 7,750,400
SBIホールディングス 87,800 3,020.00 265,156,000
ジャフコ グループ 9,400 7,340.00 68,996,000
大和証券グループ本社 531,100 688.40 365,609,240
野村ホールディングス 1,089,700 578.00 629,846,600
岡三証券グループ 61,500 427.00 26,260,500
丸三証券 24,300 680.00 16,524,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 75,800 432.00 32,745,600
水戸証券 22,400 322.00 7,212,800
いちよし証券 16,600 667.00 11,072,200
松井証券 36,200 855.00 30,951,000
マネックスグループ 64,600 629.00 40,633,400
極東証券 11,700 876.00 10,249,200
岩井コスモホールディングス 8,100 1,472.00 11,923,200
藍澤證券 13,900 1,144.00 15,901,600
スパークス・グループ 40,200 298.00 11,979,600
かんぽ生命保険 89,100 2,057.00 183,278,700
SOMPOホールディングス 125,800 5,074.00 638,309,200
アニコム ホールディングス 23,200 919.00 21,320,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 174,000 3,827.00 665,898,000
第一生命ホールディングス 351,600 2,380.00 836,808,000
東京海上ホールディングス 235,200 5,700.00 1,340,640,000
T&Dホールディングス 212,900 1,452.00 309,130,800
アドバンスクリエイト 4,000 1,090.00 4,360,000
全国保証 18,800 5,810.00 109,228,000
日本モーゲージサービス 6,100 1,116.00 6,807,600
アルヒ 11,800 1,373.00 16,201,400
プレミアグループ 3,700 3,685.00 13,634,500
クレディセゾン 41,500 1,328.00 55,112,000
芙蓉総合リース 7,400 7,960.00 58,904,000
みずほリース 11,100 3,720.00 41,292,000
東京センチュリー 16,600 6,600.00 109,560,000
日本証券金融 31,400 925.00 29,045,000
アイフル 123,900 384.00 47,577,600
リコーリース 6,100 3,855.00 23,515,500
イオンフィナンシャルサービス 43,500 1,378.00 59,943,000
アコム 144,000 446.00 64,224,000
ジャックス 8,500 2,894.00 24,599,000
オリエントコーポレーション 199,800 161.00 32,167,800
オリックス 434,700 2,160.00 938,952,000
三菱HCキャピタル 241,100 608.00 146,588,800
日本取引所グループ 193,300 2,964.00 572,941,200
イー・ギャランティ 9,200 2,577.00 23,708,400
NECキャピタルソリューション 3,600 2,180.00 7,848,000
いちご 82,300 369.00 30,368,700
日本駐車場開発 94,200 170.00 16,014,000
スター・マイカ・ホールディングス 5,400 1,466.00 7,916,400
SREホールディングス 1,300 8,390.00 10,907,000
ヒューリック 151,800 1,384.00 210,091,200
三栄建築設計 3,500 1,965.00 6,877,500
野村不動産ホールディングス 40,900 3,090.00 126,381,000
三重交通グループホールディングス 18,800 530.00 9,964,000
サムティ 10,100 2,369.00 23,926,900
ディア・ライフ 16,100 504.00 8,114,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本商業開発 6,800 1,744.00 11,859,200
プレサンスコーポレーション 11,800 1,936.00 22,844,800
日本管理センター 5,900 1,292.00 7,622,800
フージャースホールディングス 13,600 699.00 9,506,400
オープンハウス 22,700 5,840.00 132,568,000
東急不動産ホールディングス 194,400 690.00 134,136,000
飯田グループホールディングス 59,200 2,930.00 173,456,000
ハウスドゥ 5,300 1,040.00 5,512,000
ケイアイスター不動産 2,400 5,940.00 14,256,000
グッドコムアセット 4,000 1,410.00 5,640,000
ジェイ・エス・ビー 1,800 3,405.00 6,129,000
パーク24 38,800 2,149.00 83,381,200
パラカ 3,900 1,920.00 7,488,000
三井不動産 326,000 2,744.50 894,707,000
三菱地所 470,000 1,832.50 861,275,000
平和不動産 12,200 4,360.00 53,192,000
東京建物 70,800 1,817.00 128,643,600
ダイビル 18,700 1,586.00 29,658,200
京阪神ビルディング 12,900 1,588.00 20,485,200
住友不動産 161,000 4,014.00 646,254,000
テーオーシー 16,500 687.00 11,335,500
東京楽天地 1,800 4,195.00 7,551,000
スターツコーポレーション 8,000 2,989.00 23,912,000
フジ住宅 11,800 724.00 8,543,200
空港施設 11,900 610.00 7,259,000
ゴールドクレスト 7,400 1,808.00 13,379,200
日神グループホールディングス 12,800 519.00 6,643,200
日本エスコン 14,100 819.00 11,547,900
タカラレーベン 35,000 326.00 11,410,000
AVANTIA 7,800 887.00 6,918,600
イオンモール 36,100 1,749.00 63,138,900
カチタス 17,700 4,190.00 74,163,000
トーセイ 11,500 1,235.00 14,202,500
サンフロンティア不動産 11,200 1,235.00 13,832,000
エフ・ジェー・ネクスト 8,100 1,064.00 8,618,400
ランドビジネス 13,800 270.00 3,726,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本空港ビルデング 25,100 5,050.00 126,755,000
日本工営 4,400 3,435.00 15,114,000
LIFULL 29,900 365.00 10,913,500
ミクシィ 17,600 2,830.00 49,808,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,600 2,077.00 11,631,200
日本M&Aセンター 114,000 3,555.00 405,270,000
メンバーズ 2,600 3,330.00 8,658,000
UTグループ 10,100 3,345.00 33,784,500
アイティメディア 3,200 2,448.00 7,833,600
タケエイ 9,100 1,820.00 16,562,000
E・Jホールディングス 4,000 1,325.00 5,300,000
夢真ビーネックスグループ 18,700 1,339.00 25,039,300
コシダカホールディングス 19,800 605.00 11,979,000
パソナグループ 7,900 3,440.00 27,176,000
リンクアンドモチベーション 15,200 1,062.00 16,142,400
エス・エム・エス 24,000 4,410.00 105,840,000
パーソルホールディングス 69,400 2,750.00 190,850,000
リニカル 7,300 865.00 6,314,500
クックパッド 29,600 228.00 6,748,800
スタジオアリス 4,600 2,335.00 10,741,000
シミックホールディングス 5,300 1,540.00 8,162,000
綜合警備保障 27,700 5,090.00 140,993,000
カカクコム 51,500 3,840.00 197,760,000
アイロムグループ 3,300 2,274.00 7,504,200
セントケア・ホールディング 6,400 1,057.00 6,764,800
ルネサンス 7,300 1,214.00 8,862,200
ディップ 11,000 4,100.00 45,100,000
デジタルホールディングス 5,400 1,784.00 9,633,600
新日本科学 11,100 931.00 10,334,100
ベネフィット・ワン 25,500 5,390.00 137,445,000
エムスリー 122,400 8,189.00 1,002,333,600
アウトソーシング 39,700 2,108.00 83,687,600
ウェルネット 11,700 545.00 6,376,500
ワールドホールディングス 2,900 2,986.00 8,659,400
ディー・エヌ・エー 29,700 2,095.00 62,221,500
博報堂DYホールディングス 96,500 1,900.00 183,350,000
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ぐるなび 15,600 544.00 8,486,400
タカミヤ 13,400 476.00 6,378,400
ジャパンベストレスキューシステム 7,700 1,177.00 9,062,900
ファンコミュニケーションズ 25,100 435.00 10,918,500
ライク 2,700 1,921.00 5,186,700
エスプール 18,300 1,075.00 19,672,500
WDBホールディングス 3,700 3,680.00 13,616,000
手間いらず 1,100 6,010.00 6,611,000
アドウェイズ 12,400 787.00 9,758,800
バリューコマース 4,800 4,850.00 23,280,000
インフォマート 71,200 1,106.00 78,747,200
JPホールディングス 27,700 281.00 7,783,700
プレステージ・インターナショナル 26,800 811.00 21,734,800
アミューズ 4,600 2,376.00 10,929,600
ドリームインキュベータ 4,400 945.00 4,158,000
クイック 6,300 1,435.00 9,040,500
電通グループ 71,900 4,330.00 311,327,000
イオンファンタジー 3,600 2,005.00 7,218,000
シーティーエス 8,900 831.00 7,395,900
H.U.グループホールディングス 19,900 3,345.00 66,565,500
アルプス技研 6,800 2,062.00 14,021,600
日本空調サービス 11,200 738.00 8,265,600
オリエンタルランド 73,800 16,515.00 1,218,807,000
ダスキン 16,000 2,712.00 43,392,000
明光ネットワークジャパン 13,600 601.00 8,173,600
ファルコホールディングス 4,700 1,817.00 8,539,900
ラウンドワン 24,400 1,367.00 33,354,800
リゾートトラスト 32,300 2,009.00 64,890,700
ビー・エム・エル 8,900 4,525.00 40,272,500
りらいあコミュニケーションズ 10,700 1,288.00 13,781,600
リソー教育 42,000 422.00 17,724,000
ユー・エス・エス 77,500 1,970.00 152,675,000
東京個別指導学院 9,400 662.00 6,222,800
サイバーエージェント 171,200 2,200.00 376,640,000
楽天グループ 354,400 1,132.00 401,180,800
クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,929.00 9,645,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モーニングスター 15,400 519.00 7,992,600
山田コンサルティンググループ 5,800 1,184.00 6,867,200
セントラルスポーツ 4,100 2,535.00 10,393,500
フルキャストホールディングス 6,600 2,295.00 15,147,000
エン・ジャパン 12,500 4,115.00 51,437,500
テクノプロ・ホールディングス 41,700 3,370.00 140,529,000
アイ・アールジャパンホールディングス 2,900 15,670.00 45,443,000
KeePer技研 5,000 3,715.00 18,575,000
Gunosy 6,100 711.00 4,337,100
イー・ガーディアン 3,300 3,320.00 10,956,000
ジャパンマテリアル 21,600 1,367.00 29,527,200
ベクトル 10,000 1,138.00 11,380,000
チャーム・ケア・コーポレーション 5,900 1,699.00 10,024,100
キャリアリンク 2,800 1,914.00 5,359,200
IBJ 7,800 1,016.00 7,924,800
アサンテ 4,200 1,830.00 7,686,000
バリューHR 4,100 1,800.00 7,380,000
M&Aキャピタルパートナーズ 5,700 5,730.00 32,661,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,900 1,663.00 6,485,700
シグマクシス 4,500 2,971.00 13,369,500
ウィルグループ 6,600 1,314.00 8,672,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 17,800 225.00 4,005,000
メドピア 5,400 4,435.00 23,949,000
リクルートホールディングス 496,500 6,987.00 3,469,045,500
エラン 9,500 1,336.00 12,692,000
日本郵政 524,400 969.80 508,563,120
ベルシステム24ホールディングス 12,100 1,745.00 21,114,500
鎌倉新書 8,200 1,006.00 8,249,200
アトラエ 5,400 2,695.00 14,553,000
ストライク 2,800 4,305.00 12,054,000
ソラスト 17,200 1,595.00 27,434,000
セラク 2,800 2,268.00 6,350,400
インソース 7,000 2,237.00 15,659,000
ベイカレント・コンサルティング 4,600 60,300.00 277,380,000
Orchestra Holdings 2,200 4,025.00 8,855,000
アイモバイル 2,900 1,578.00 4,576,200
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グレイステクノロジー 7,600 1,215.00 9,234,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 20,000 2,776.00 55,520,000
ミダックホールディングス 3,600 4,995.00 17,982,000
日総工産 7,500 799.00 5,992,500
キュービーネットホールディングス 5,000 1,883.00 9,415,000
RPAホールディングス 9,700 604.00 5,858,800
マネジメントソリューションズ 4,000 3,135.00 12,540,000
プロレド・パートナーズ 1,600 2,583.00 4,132,800
カーブスホールディングス 20,200 906.00 18,301,200
ダイレクトマーケティングミックス 4,100 4,365.00 17,896,500
ポピンズホールディングス 2,200 3,450.00 7,590,000
LITALICO 2,800 6,910.00 19,348,000
リログループ 38,300 2,537.00 97,167,100
東祥 5,300 1,819.00 9,640,700
エイチ・アイ・エス 16,100 2,485.00 40,008,500
ラックランド 3,200 2,860.00 9,152,000
共立メンテナンス 11,700 3,805.00 44,518,500
イチネンホールディングス 8,600 1,329.00 11,429,400
建設技術研究所 5,000 2,628.00 13,140,000
長大 3,500 2,222.00 7,777,000
燦ホールディングス 4,800 1,538.00 7,382,400
東京テアトル 5,800 1,291.00 7,487,800
ナガワ 2,300 12,800.00 29,440,000
東京都競馬 4,700 4,090.00 19,223,000
カナモト 12,400 2,692.00 33,380,800
西尾レントオール 6,500 3,030.00 19,695,000
トランス・コスモス 6,900 3,755.00 25,909,500
乃村工藝社 30,700 980.00 30,086,000
日本管財 6,700 2,729.00 18,284,300
トーカイ 6,700 2,437.00 16,327,900
セコム 68,200 8,585.00 585,497,000
セントラル警備保障 3,800 2,800.00 10,640,000
丹青社 15,500 894.00 13,857,000
メイテック 8,600 6,900.00 59,340,000
応用地質 8,700 1,472.00 12,806,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
船井総研ホールディングス 14,600 2,863.00 41,799,800
オオバ 8,700 866.00 7,534,200
ベネッセホールディングス 25,700 2,475.00 63,607,500
イオンディライト 8,400 3,755.00 31,542,000
ダイセキ 14,160 4,820.00 68,251,200
合 計 75,707,860 207,943,757,270
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,322,343,471 2,488,240,861
金銭信託 - 125,702,117
コール・ローン 271,687,989 243,549,078
株式 229,758,511,547 314,203,048,109
投資証券 5,708,432,598 7,741,154,753
派生商品評価勘定 77,221,722 52,415,131
未収入金 1,701,004 40,874,182
未収配当金 417,053,912 565,016,845
1,721,013,258 1,576,501,388
差入委託証拠金
流動資産合計 240,277,965,501 327,036,502,464
資産合計 240,277,965,501 327,036,502,464
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,135,763 8,866,303
前受金 27,840,759 44,342,544
未払金 31,457,561 -
未払解約金 88,109,992 39,035,999
未払利息 794 537
7,574 11,928
その他未払費用
流動負債合計 196,552,443 92,257,311
負債合計 196,552,443 92,257,311
純資産の部
元本等
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元本 59,853,159,106 59,015,956,817
剰余金
180,228,253,952 267,928,288,336
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 240,081,413,058 326,944,245,153
純資産合計 240,081,413,058 326,944,245,153
負債純資産合計 240,277,965,501 327,036,502,464
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 59,853,159,106口 59,015,956,817口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 4.0112円 1口当たり純資産額 5.5399円
額
(10,000口当たりの純資産額 40,112円) (10,000口当たりの純資産額 55,399円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,643,464,237 - 4,671,304,996 27,840,759
SPMINI 2009
3,500,347,325 - 3,521,503,693 21,156,368
DJ EUR 2009
762,631,386 - 772,294,710 9,663,324
FTSE 2009
206,807,372 - 207,903,543 1,096,171
SPI200 2009
173,678,154 - 169,603,050 △4,075,104
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 170,679,600 - 170,924,500 244,900
米ドル 96,530,600 - 96,651,100 120,500
カナダドル 8,051,400 - 8,069,000 17,600
ユーロ 38,829,900 - 38,874,000 44,100
英ポンド 4,120,800 - 4,138,800 18,000
スイスフラン 11,622,800 - 11,648,000 25,200
スウェーデンク
4,967,600 - 4,977,400 9,800
ローナ
ノルウェークロー
940,400 - 942,400 2,000
ネ
デンマーククロー
2,861,300 - 2,866,200 4,900
ネ
ニュージーランド
708,900 - 709,000 100
ドル
香港ドル 956,900 - 959,000 2,100
シンガポールドル 777,000 - 776,900 △100
イスラエルシュケ
312,000 - 312,700 700
ル
売建 9,244,500 - 9,244,200 300
英ポンド 4,139,100 - 4,138,800 300
オーストラリアド
1,543,400 - 1,543,400 -
ル
香港ドル 3,562,000 - 3,562,000 -
合計 4,823,388,337 - 4,851,473,696 28,085,959
(2021年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
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区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,906,631,960 - 4,950,974,504 44,342,544
SPMINI 2109
3,730,567,288 - 3,772,709,909 42,142,621
DJ EUR 2109
781,489,951 - 786,025,512 4,535,561
FTSE 2109
214,307,241 - 213,444,165 △863,076
SPI200 2109
180,267,480 - 178,794,918 △1,472,562
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 217,123,160 - 216,329,444 △793,716
米ドル 182,965,200 - 182,230,152 △735,048
カナダドル 5,204,760 - 5,201,178 △3,582
ユーロ 19,530,450 - 19,472,070 △58,380
スイスフラン 4,782,320 - 4,790,552 8,232
スウェーデンク
2,041,920 - 2,041,456 △464
ローナ
ノルウェークロー
379,560 - 379,773 213
ネ
デンマーククロー
1,400,800 - 1,396,800 △4,000
ネ
シンガポールドル 818,150 - 817,463 △687
合計 5,123,755,120 - 5,167,303,948 43,548,828
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
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2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 49,466,918,390円
同期中における追加設定元本額 29,160,154,060円
同期中における一部解約元本額 18,773,913,344円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 27,034,677,257円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 309,137,541円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,275,097,010円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 842,001,443円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 59,512,894円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,726,629円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 7,345,183円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 21,350,419円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 51,016,249円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 44,068,516円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 92,573,242円
外国株式指数ファンド 558,312,178円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 7,016,966,881円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 313,577,921円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 352,729,063円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 249,687,520円
イオン・バランス戦略ファンド 68,689,281円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 10,567,496円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 76,921,529円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 61,327,592円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 194,062,543円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 99,496,955円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 109,235,569円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 26,928,571円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 83,521,551円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 1,598,370円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 7,890,591円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 5,409,033円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,791,304円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 276,321円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,024,852,716円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 6,086,336円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 59,688,739円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,189,934,147円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,255,200,561円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 5,343,517,229円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 16,031,634円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 86,614,229円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 274,725円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 651,864,841円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 54,595,763円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 154,273,858円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 678,822,097円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 530,085,597円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,278,255,149円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 516,296円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 268,527,607円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 111,955,417円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 14,783,156円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 11,284,569円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 5,874,741円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 35,545,255円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 90,634,725円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 418,153,613円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 110,332,710円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 4,911,651,620円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 210,853,707円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,761,001,918円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 10,193,688円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
36,957,323円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 48,272,628円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
499,025,860円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 59,853,159,106円
(2021年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,853,159,106円
同期中における追加設定元本額 14,565,827,797円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同期中における一部解約元本額 15,403,030,086円
2021年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 31,170,342,513円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 270,701,936円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,122,166,488円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 783,254,071円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 65,190,674円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,226,514円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 6,216,175円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 18,459,040円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 47,352,076円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 48,992,318円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 95,184,879円
外国株式指数ファンド 705,331,251円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 10,987,662,573円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 81,898,533円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 126,312,173円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 83,678,542円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 15,007,158円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 105,816,051円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 93,324,141円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 314,513,712円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 154,800,475円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 182,268,098円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 35,998,838円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 405,681,734円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 4,206,998円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 17,179,640円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 15,380,398円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,059,243円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 82,757,983円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) 182,530円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) 183,976円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド 563,364円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 655,561,055円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 3,977,147円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 32,980,346円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 777,058,391円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 898,186,841円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 3,873,800,818円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 13,223,432円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 68,583,205円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 521,940,125円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 42,750,063円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 111,968,960円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 530,244,129円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 378,468,665円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 886,984,440円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 232,559円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 235,317,339円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 82,477,988円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 9,862,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 8,314,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 4,471,755円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 23,803,987円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 66,591,171円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 149,638,035円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 68,493,967円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,099,888,360円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 137,971,492円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,044,221,401円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 23,459,810円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
48,604,306円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 52,827,375円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
120,158,753円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 59,015,956,817円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
37,418 23.51 879,697.18
CHENIERE ENERGY INC
11,747 87.56 1,028,567.32
CHEVRON CORPORATION
100,995 96.00 9,695,520.00
CONOCOPHILLIPS 70,648 55.58 3,926,615.84
DEVON ENERGY CORPORATION
31,182 28.45 887,127.90
EOG RESOURCES INC
30,830 67.35 2,076,400.50
EXXON MOBIL CORPORATION
220,715 54.09 11,938,474.35
HALLIBURTON CO
44,317 19.32 856,204.44
HESS CORPORATION
14,344 68.58 983,711.52
KINDER MORGAN INC
105,940 15.98 1,692,921.20
MARATHON PETROLEUM CORPORATION
33,933 57.25 1,942,664.25
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
48,580 25.07 1,217,900.60
ONEOK INC
24,725 52.40 1,295,590.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHILLIPS 66
22,492 66.74 1,501,116.08
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
12,184 150.30 1,831,255.20
SCHLUMBERGER LTD
73,444 26.62 1,955,079.28
VALERO ENERGY CORP
21,447 63.54 1,362,742.38
WILLIAMS COS INC
64,802 24.14 1,564,320.28
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
11,818 267.12 3,156,824.16
ALBEMARLE CORPORATION
6,560 243.41 1,596,769.60
AMCOR PLC
82,302 12.13 998,323.26
AVERY DENNISON CORP
4,232 224.94 951,946.08
BALL CORPORATION
17,166 95.46 1,638,666.36
CELANESE CORPORATION
5,598 152.86 855,710.28
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
12,002 45.40 544,890.80
CORTEVA INC
39,348 43.58 1,714,785.84
CROWN HOLDINGS INC
6,863 106.44 730,497.72
DOW INC
38,654 60.28 2,330,063.12
DUPONT DE NEMOURS INC
27,944 70.30 1,964,463.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
7,027 109.37 768,542.99
ECOLAB INC
13,341 227.51 3,035,210.91
FMC CORPORATION
6,676 97.50 650,910.00
FREEPORT-MCMORAN INC
75,431 34.81 2,625,753.11
INTERNATIONAL PAPER CO
19,140 58.58 1,121,221.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
12,767 150.84 1,925,774.28
LINDE PLC
27,447 312.70 8,582,676.90
LYONDELLBASELL INDU-CL A
13,931 91.59 1,275,940.29
MARTIN MARIETTA MATERIALS
3,092 367.79 1,137,206.68
MOSAIC CO/THE
18,584 31.57 586,696.88
NEWMONT CORPORATION
41,882 57.31 2,400,257.42
NUCOR CORP
15,455 112.57 1,739,769.35
PACKAGING CORP OF AMERICA
4,682 151.71 710,306.22
PPG INDUSTRIES INC
12,256 154.56 1,894,287.36
RPM INTERNATIONAL INC
7,696 80.84 622,144.64
SEALED AIR CORP
7,895 58.19 459,410.05
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
13,616 297.30 4,048,036.80
STEEL DYNAMICS,INC.
10,191 65.95 672,096.45
VULCAN MATERIALS CO
6,698 176.00 1,178,848.00
218/398
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTROCK CO
13,034 51.78 674,900.52
3M COMPANY
30,604 185.75 5,684,693.00
ALLEGION PLC
4,764 143.28 682,585.92
AMETEK INC
12,171 131.76 1,603,650.96
BOEING CO
28,768 213.94 6,154,625.92
CARRIER GLOBAL CORP
43,253 56.73 2,453,742.69
CATERPILLAR INC
28,430 205.42 5,840,090.60
CUMMINS INC
7,315 232.98 1,704,248.70
DEERE & CO
15,722 364.84 5,736,014.48
DOVER CORP
6,972 174.84 1,218,984.48
EATON CORP PLC
21,326 161.53 3,444,788.78
EMERSON ELECTRIC CO
31,178 100.08 3,120,294.24
FASTENAL COMPANY
29,892 53.41 1,596,531.72
FORTIVE CORP
15,750 75.78 1,193,535.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY
7,166 95.82 686,646.12
GENERAC HOLDINGS INC
3,300 455.24 1,502,292.00
GENERAL DYNAMICS CORP
12,642 203.81 2,576,566.02
GENERAL ELECTRIC CO
56,767 103.29 5,863,463.43
HEICO CORP
1,888 125.11 236,207.68
HEICO CORP-CLASS A
3,183 111.81 355,891.23
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
36,260 222.93 8,083,441.80
HOWMET AEROSPACE INC
19,024 31.67 602,490.08
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES
2,107 199.33 419,988.31
IDEX CORP
3,839 217.74 835,903.86
ILLINOIS TOOL WORKS
16,869 219.99 3,711,011.31
INGERSOLL-RAND INC
21,013 53.89 1,132,390.57
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED
11,500 54.51 626,865.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
38,803 75.63 2,934,670.89
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
11,079 232.05 2,570,881.95
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,527 325.75 497,420.25
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
13,359 348.93 4,661,355.87
MASCO CORP
14,885 59.44 884,764.40
NORDSON CORP
2,884 243.11 701,129.24
NORTHROP GRUMMAN CORP
8,215 356.78 2,930,947.70
OTIS WORLDWIDE CORP
21,111 90.48 1,910,123.28
219/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OWENS CORNING
5,205 93.59 487,135.95
PACCAR INC
18,041 83.21 1,501,191.61
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM
6,691 288.02 1,927,141.82
PENTAIR PLC-REGISTERED
8,220 76.20 626,364.00
PLUG POWER INC
28,584 25.26 722,031.84
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
78,825 83.66 6,594,499.50
ROCKWELL AUTOMATION INC
6,219 315.03 1,959,171.57
ROPER TECHNOLOGIES INC
5,657 478.91 2,709,193.87
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
7,600 56.04 425,904.00
SMITH(A.O.) CORP
7,157 70.96 507,860.72
SNAP-ON INC
3,106 220.31 684,282.86
STANLEY BLACK & DECKER INC
8,007 188.55 1,509,719.85
SUNRUN INC
10,669 44.61 475,944.09
TEXTRON INC
11,803 71.35 842,144.05
TRANE TECHNOLOGIES PLC
12,759 190.17 2,426,379.03
TRANSDIGM GROUP INC
2,681 598.07 1,603,425.67
UNITED RENTALS INC
3,596 342.08 1,230,119.68
WABTEC CORP
9,231 89.30 824,328.30
WW GRAINGER INC
2,390 416.54 995,530.60
XYLEM INC
9,124 133.94 1,222,068.56
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
8,029 82.35 661,188.15
CINTAS CORP
5,169 400.06 2,067,910.14
CLARIVATE PLC
19,939 26.38 525,990.82
COPART INC
10,977 142.09 1,559,721.93
COSTAR GROUP INC
20,540 89.69 1,842,232.60
EQUIFAX INC
6,127 275.89 1,690,378.03
IHS MARKIT LTD
19,584 119.85 2,347,142.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
6,927 135.55 938,954.85
LEIDOS HOLDINGS INC
6,947 99.06 688,169.82
REPUBLIC SERVICES INC
11,415 123.99 1,415,345.85
ROBERT HALF INTL INC
5,555 103.33 573,998.15
ROLLINS INC
11,493 38.58 443,399.94
TRANSUNION 9,497 124.18 1,179,337.46
VERISK ANALYTICS INC
7,929 204.86 1,624,334.94
WASTE CONNECTIONS INC
13,556 131.24 1,779,089.44
220/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WASTE MANAGEMENT INC
22,023 153.80 3,387,137.40
AMERCO 390 655.29 255,563.10
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.
6,925 87.28 604,414.00
CSX CORPORATION
121,827 31.35 3,819,276.45
DELTA AIR LINES INC
8,299 41.09 341,005.91
EXPEDITORS INTL WASH INC
8,689 123.45 1,072,657.05
FEDEX CORP
13,083 259.22 3,391,375.26
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC
4,411 172.76 762,044.36
KANSAS CITY SOUTHERN
4,866 284.09 1,382,381.94
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION
7,940 51.39 408,036.60
LYFT INC-A
13,145 50.51 663,953.95
NORFOLK SOUTHERN CORP
12,783 247.62 3,165,326.46
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,926 289.65 1,426,815.90
SOUTHWEST AIRLINES
7,076 49.23 348,351.48
UBER TECHNOLOGIES INC
62,618 40.35 2,526,636.30
UNION PACIFIC CORP
34,922 210.05 7,335,366.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
37,512 189.01 7,090,143.12
APTIV PLC
14,147 148.93 2,106,912.71
AUTOLIV INC
4,001 86.44 345,846.44
BORGWARNER INC
12,075 42.60 514,395.00
FORD MOTOR COMPANY
209,141 12.76 2,668,639.16
GENERAL MOTORS CO
68,943 48.42 3,338,220.06
LEAR CORP
2,749 156.68 430,713.32
TESLA INC
42,736 754.86 32,259,696.96
D.R.HORTON INC
18,162 90.24 1,638,938.88
GARMIN LTD
8,444 173.11 1,461,740.84
HASBRO INC
7,491 98.04 734,417.64
LENNAR CORP-CL A
14,494 100.22 1,452,588.68
LULULEMON ATHLETICA INC
6,481 420.71 2,726,621.51
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,863 190.34 544,943.42
NEWELL BRANDS INC
17,587 25.62 450,578.94
NIKE INC -CL B
66,924 163.34 10,931,366.16
NVR INC
173 5,098.43 882,028.39
PELOTON INTERACTIVE INC-A
12,599 107.08 1,349,100.92
PULTE GROUP INC
13,075 48.48 633,876.00
221/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VF CORP
17,117 72.15 1,234,991.55
WHIRLPOOL CORP
3,212 217.24 697,774.88
AIRBNB INC-CLASS A
6,554 166.00 1,087,964.00
ARAMARK 13,242 33.25 440,296.50
BOOKING HOLDINGS INC
2,139 2,318.67 4,959,635.13
CAESARS ENTERTAINMENT INC
10,690 106.59 1,139,447.10
CARNIVAL CORP
40,398 23.28 940,465.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,469 1,909.70 2,805,349.30
DARDEN RESTAURANTS INC
6,111 148.18 905,527.98
DOMINO'S PIZZA INC
2,121 516.12 1,094,690.52
DRAFTKINGS INC - CL A
16,742 63.67 1,065,963.14
EXPEDIA GROUP INC
6,894 146.74 1,011,625.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
14,617 125.75 1,838,087.75
LAS VEGAS SANDS CORP
17,634 43.67 770,076.78
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
14,715 136.09 2,002,564.35
MCDONALD'S CORPORATION
39,232 238.61 9,361,147.52
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR
11,191 13.97 156,338.27
MGM MIRAGE
22,198 42.76 949,186.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
11,890 81.65 970,818.50
STARBUCKS CORP
62,130 118.79 7,380,422.70
VAIL RESORTS INC
2,038 299.61 610,605.18
WYNN RESORTS LTD
4,913 103.93 510,608.09
YUM! BRANDS INC
15,549 129.25 2,009,708.25
ACTIVISION BLIZZARD INC
40,092 78.05 3,129,180.60
ALPHABET INC-CL A
15,714 2,870.82 45,112,065.48
ALPHABET INC-CL C
15,230 2,898.27 44,140,652.10
ALTICE USA INC-A
9,667 27.20 262,942.40
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
27,658 48.52 1,341,966.16
CABLE ONE INC
246 1,986.07 488,573.22
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A
7,002 785.41 5,499,440.82
COMCAST CORP-CLASS A
239,809 59.56 14,283,024.04
DISCOVERY INC-A
7,075 26.79 189,539.25
DISCOVERY INC-C
17,417 25.72 447,965.24
DISH NETWORK CORP.
12,937 43.89 567,804.93
ELECTRONIC ARTS INC
15,352 142.31 2,184,743.12
222/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FACEBOOK INC-A
125,292 378.00 47,360,376.00
FOX CORPORATION-CLASS A
16,962 36.36 616,738.32
FOX CORPORATION-CLASS B
8,773 33.67 295,386.91
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 131.36 522,024.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
19,626 36.82 722,629.32
LIBERTY BROADBAND-A
1,312 179.82 235,923.84
LIBERTY BROADBAND-C
8,196 184.13 1,509,129.48
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
10,288 50.21 516,560.48
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
7,648 48.07 367,639.36
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
4,141 48.17 199,471.97
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
7,512 86.38 648,886.56
MATCH GROUP INC
12,773 157.71 2,014,429.83
NETFLIX INC
23,263 597.54 13,900,573.02
NEWS CORP-CLASS A
23,102 22.05 509,399.10
OMNICOM GROUP
10,417 72.12 751,274.04
PINTEREST INC- CLASS A
28,563 55.12 1,574,392.56
ROKU INC
6,012 338.46 2,034,821.52
SEA LTD-ADR
3,725 322.60 1,201,685.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
67,656 6.07 410,671.92
SNAP INC-A
49,643 74.62 3,704,360.66
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
5,707 157.03 896,170.21
THE WALT DISNEY CO.
94,639 185.91 17,594,336.49
TWITTER INC
40,795 62.46 2,548,055.70
VIACOMCBS INC
29,772 40.34 1,201,002.48
ZILLOW GROUP INC-A
3,154 92.88 292,943.52
ZILLOW GROUP INC-C
7,906 93.15 736,443.90
ADVANCE AUTO PARTS
3,426 201.22 689,379.72
AMAZON.COM INC
23,690 3,484.16 82,539,750.40
AUTOZONE INC
1,137 1,551.89 1,764,498.93
BATH & BODYWORKS INC
12,707 64.53 819,982.71
BEST BUY COMPANY INC
12,132 112.39 1,363,515.48
BURLINGTON STORES INC
3,391 294.18 997,564.38
CARMAX INC
8,427 133.23 1,122,729.21
CARVANA CO
3,803 328.81 1,250,464.43
CHEWY INC - CLASS A
3,969 76.60 304,025.40
223/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOLLAR GENERAL CORP
12,746 220.14 2,805,904.44
DOLLAR TREE INC
12,047 91.20 1,098,686.40
DOORDASH INC-A
3,844 207.74 798,552.56
EBAY INC
35,551 73.00 2,595,223.00
ETSY INC
6,272 216.63 1,358,703.36
GENUINE PARTS CO
7,406 119.19 882,721.14
HOME DEPOT INC
55,494 331.77 18,411,244.38
LKQ CORPORATION
15,922 50.79 808,678.38
LOWE'S COMPANIES INC
36,894 203.01 7,489,850.94
MERCADOLIBRE INC
2,337 1,883.41 4,401,529.17
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
3,641 592.16 2,156,054.56
POOL CORP
2,107 491.64 1,035,885.48
ROSS STORES INC
18,792 114.27 2,147,361.84
TARGET CORP
26,108 245.44 6,407,947.52
TJX COMPANIES INC
63,882 69.45 4,436,604.90
TRACTOR SUPPLY COMPANY
6,117 201.68 1,233,676.56
ULTA BEAUTY INC
2,765 382.08 1,056,451.20
WAYFAIR INC-CLASS A
3,756 265.89 998,682.84
COSTCO WHOLESALE CORP
23,094 465.94 10,760,418.36
KROGER CO
38,955 46.13 1,796,994.15
SYSCO CORP
26,862 77.97 2,094,430.14
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
37,873 50.57 1,915,237.61
WALMART INC
81,129 146.42 11,878,908.18
ALTRIA GROUP INC
96,029 50.59 4,858,107.11
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
30,341 59.66 1,810,144.06
BOSTON BEER COMPANY INC-A
467 538.31 251,390.77
BROWN-FORMAN CORPORATION
16,130 71.20 1,148,456.00
BUNGE LIMITED
7,174 75.65 542,713.10
CAMPBELL SOUP CO
10,638 42.80 455,306.40
COCA-COLA CO/THE
213,435 55.86 11,922,479.10
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
10,501 58.27 611,893.27
CONAGRA BRANDS INC
24,639 33.22 818,507.58
CONSTELLATION BRANDS INC-A
8,881 216.01 1,918,384.81
GENERAL MILLS INC
31,489 58.45 1,840,532.05
HORMEL FOODS CORPORATION
14,939 42.20 630,425.80
224/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
5,768 120.78 696,659.04
KELLOGG CO
12,949 63.00 815,787.00
KEURIG DR PEPPER INC
38,244 34.83 1,332,038.52
KRAFT HEINZ COMPANY
32,774 36.56 1,198,217.44
LAMB WESTON HOLDINGS INC
7,417 61.25 454,291.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
13,084 86.76 1,135,167.84
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B
9,629 46.05 443,415.45
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
73,270 60.61 4,440,894.70
MONSTER BEVERAGE CORPORATION
19,898 96.35 1,917,172.30
PEPSICO INC
71,927 155.73 11,201,191.71
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
81,198 102.58 8,329,290.84
THE HERSHEY COMPANY
7,514 175.40 1,317,955.60
TYSON FOODS INC-CL A
14,949 75.58 1,129,845.42
CHURCH & DWIGHT CO INC
12,485 83.46 1,041,998.10
CLOROX COMPANY
6,542 168.93 1,105,140.06
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
43,041 77.30 3,327,069.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
12,059 337.49 4,069,791.91
KIMBERLY-CLARK CORP
17,800 137.80 2,452,840.00
PROCTER & GAMBLE CO
128,383 143.99 18,485,868.17
ABBOTT LABORATORIES
92,360 127.98 11,820,232.80
ABIOMED INC
2,288 365.84 837,041.92
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,854 726.41 2,799,584.14
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,993 123.60 987,934.80
ANTHEM INC
12,576 371.43 4,671,103.68
BAXTER INTERNATIONAL INC
26,434 81.72 2,160,186.48
BECTON DICKINSON & CO
15,140 260.15 3,938,671.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP
74,556 45.41 3,385,587.96
CARDINAL HEALTH INC
15,114 53.29 805,425.06
CENTENE CORP
30,528 61.96 1,891,514.88
CERNER CORP
15,537 75.05 1,166,051.85
CIGNA CORPORATION
18,324 213.95 3,920,419.80
COOPER COMPANIES INC (THE)
2,771 448.14 1,241,795.94
CVS HEALTH CORPORATION
69,353 85.41 5,923,439.73
DANAHER CORP
33,766 328.38 11,088,079.08
DAVITA INC
4,138 129.09 534,174.42
225/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DENTSPLY SIRONA INC
11,864 62.46 741,025.44
DEXCOM INC
5,047 552.66 2,789,275.02
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
32,336 122.08 3,947,578.88
HCA HEALTHCARE INC
14,312 258.26 3,696,217.12
HENRY SCHEIN INC
7,559 77.77 587,863.43
HOLOGIC INC
13,592 79.95 1,086,680.40
HUMANA INC.
6,744 417.12 2,813,057.28
IDEXX LABORATORIES INC
4,601 676.57 3,112,898.57
INSULET CORP
3,400 302.27 1,027,718.00
INTUITIVE SURGICAL INC
6,237 1,070.01 6,673,652.37
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS
4,995 303.16 1,514,284.20
MASIMO CORPORATION
2,941 272.64 801,834.24
MCKESSON CORP
8,411 204.64 1,721,227.04
MEDTRONIC PLC
70,251 133.43 9,373,590.93
MOLINA HEALTHCARE INC
2,698 258.71 697,999.58
NOVOCURE LTD
4,517 138.67 626,372.39
OAK STREET HEALTH INC
6,212 52.26 324,639.12
QUEST DIAGNOSTICS
6,814 157.35 1,072,182.90
RESMED INC
7,595 295.58 2,244,930.10
STERIS PLC
5,282 213.12 1,125,699.84
STRYKER CORP
17,983 276.92 4,979,852.36
TELADOC HEALTH INC
7,496 142.42 1,067,580.32
TELEFLEX INC
2,340 385.40 901,836.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
49,467 414.55 20,506,544.85
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
4,203 150.12 630,954.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
7,005 306.13 2,144,440.65
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
3,779 461.24 1,743,025.96
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
10,856 144.34 1,566,955.04
10X GENOMICS INC-CLASS A
3,814 184.13 702,271.82
ABBVIE INC
92,065 107.27 9,875,812.55
AGILENT TECHNOLOGIES INC
15,406 177.23 2,730,405.38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,613 189.60 1,064,224.80
AMGEN INC
30,112 215.58 6,491,544.96
AVANTOR INC
25,606 41.87 1,072,123.22
BIO-RAD LABORATORIES-A
1,220 810.79 989,163.80
226/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIO-TECHNE CORP
1,991 508.17 1,011,766.47
BIOGEN INC
7,987 300.15 2,397,298.05
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
9,080 80.11 727,398.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
116,054 63.58 7,378,713.32
CATALENT INC
8,935 141.03 1,260,103.05
CHARLES RIVER LABORATORIES INC
2,577 443.00 1,141,611.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
20,811 33.54 698,000.94
ELI LILLY & CO
42,227 240.00 10,134,480.00
EXACT SCIENCES CORP
8,428 105.85 892,103.80
GILEAD SCIENCES INC
65,673 70.61 4,637,170.53
HORIZON THERAPEUTICS PLC
11,582 107.42 1,244,138.44
ILLUMINA INC
7,655 459.25 3,515,558.75
INCYTE CORP
9,243 72.69 671,873.67
IQVIA HOLDINGS INC
9,921 261.28 2,592,158.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,604 134.41 350,003.64
JOHNSON & JOHNSON
137,048 168.07 23,033,657.36
MERCK & CO. INC.
133,049 73.82 9,821,677.18
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
1,258 1,584.80 1,993,678.40
MODERNA INC
17,813 455.92 8,121,302.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
4,186 94.45 395,367.70
NOVAVAX INC
3,601 258.77 931,830.77
PERKINELMER INC
5,624 186.85 1,050,844.40
PFIZER INC
290,792 46.03 13,385,155.76
PPD INC
6,413 46.62 298,974.06
REGENERON PHARMACEUTICALS
5,495 646.11 3,550,374.45
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
7,431 38.29 284,532.99
SEAGEN INC
6,654 149.59 995,371.86
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR
53,937 9.25 498,917.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
20,664 568.78 11,753,269.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
13,530 188.09 2,544,857.70
VIATRIS INC
63,072 14.29 901,298.88
WATERS CORP
3,425 422.02 1,445,418.50
ZOETIS INC
25,246 206.02 5,201,180.92
BANK OF AMERICA CORP
402,525 40.93 16,475,348.25
CITIGROUP INC
107,883 70.46 7,601,436.18
227/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,799 43.24 899,348.76
FIFTH THIRD BANCORP
37,150 38.80 1,441,420.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
8,897 197.47 1,756,890.59
HUNTINGTON BANCSHARES INC
75,817 15.34 1,163,032.78
JPMORGAN CHASE & CO
157,992 159.19 25,150,746.48
KEYCORP 51,128 19.97 1,021,026.16
M & T BANK CORP
7,237 137.95 998,344.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
21,991 192.28 4,228,429.48
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
47,041 19.66 924,826.06
SVB FINANCIAL GROUP
2,761 589.63 1,627,968.43
TRUIST FINANCIAL CORPORATION
70,316 55.73 3,918,710.68
US BANCORP
74,623 55.82 4,165,455.86
WELLS FARGO & COMPANY
217,356 44.36 9,641,912.16
ALLY FINANCIAL INC
20,139 50.74 1,021,852.86
AMERICAN EXPRESS COMPANY
35,523 159.39 5,662,010.97
AMERIPRISE FINANCIAL INC
5,738 269.55 1,546,677.90
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,745 61.14 473,529.30
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)
42,207 52.88 2,231,906.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
69,189 278.61 19,276,747.29
BLACKROCK INC
7,916 922.14 7,299,660.24
BLACKSTONE INC
35,000 129.41 4,529,350.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
23,654 155.78 3,684,820.12
CARLYLE GROUP INC/THE
10,094 49.11 495,716.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC
5,661 124.29 703,605.69
CME GROUP INC.
18,712 192.46 3,601,311.52
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
16,425 120.30 1,975,927.50
EQUITABLE HOLDINGS INC
22,820 30.51 696,238.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,939 383.57 743,742.23
FRANKLIN RESOURCES INC
14,298 31.36 448,385.28
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
3,159 109.52 345,973.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC
17,827 404.58 7,212,447.66
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
28,608 119.45 3,417,225.60
INVESCO LIMITED
18,328 24.78 454,167.84
KKR & CO INC
28,569 62.91 1,797,275.79
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,912 443.63 848,220.56
228/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOODY'S CORP
8,519 382.50 3,258,517.50
MORGAN STANLEY
72,831 103.84 7,562,771.04
MSCI INC-A
4,383 652.86 2,861,485.38
NASDAQ INC
6,509 197.94 1,288,391.46
NORTHERN TRUST CORP
11,023 114.58 1,263,015.34
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,426 137.87 885,952.62
S&P GLOBAL INC
12,767 451.39 5,762,896.13
SCHWAB (CHARLES) CORP
75,184 72.33 5,438,058.72
SEI INVESTMENTS COMPANY
5,481 60.15 329,682.15
STATE STREET CORP
18,694 87.89 1,643,015.66
SYNCHRONY FINANCIAL
32,112 46.58 1,495,776.96
T ROWE PRICE GROUP INC
12,314 217.21 2,674,723.94
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
5,220 87.41 456,280.20
VOYA FINANCIAL INC
7,308 64.22 469,319.76
AFLAC INC
34,185 55.14 1,884,960.90
ALLEGHANY CORPORATION
689 644.44 444,019.16
ALLSTATE CORP
16,419 132.09 2,168,785.71
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
3,539 134.71 476,738.69
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
44,745 54.69 2,447,104.05
AON PLC
12,005 292.38 3,510,021.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD.
20,476 39.52 809,211.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO
10,149 145.39 1,475,563.11
ASSURANT INC
3,114 169.84 528,881.76
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
8,195 68.67 562,750.65
BROWN & BROWN INC
10,864 58.43 634,783.52
CHUBB LTD
23,255 181.08 4,211,015.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP
7,858 119.25 937,066.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,288 175.89 226,546.32
EVEREST RE GROUP LTD
2,065 260.08 537,065.20
FNF GROUP
13,937 46.90 653,645.30
GLOBE LIFE INC
4,333 93.09 403,358.97
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
18,331 68.62 1,257,873.22
JACKSON FINANCIAL INC-A
3,265 28.20 92,073.00
LINCOLN NATIONAL CORP
8,677 66.45 576,586.65
LOEWS CORPORATION
12,727 54.58 694,639.66
229/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARKEL CORP
702 1,248.92 876,741.84
MARSH & MCLENNAN COS
26,625 160.29 4,267,721.25
METLIFE INC
39,703 61.03 2,423,074.09
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
14,124 65.26 921,732.24
PROGRESSIVE CORP
30,543 93.22 2,847,218.46
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
20,728 104.54 2,166,905.12
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
3,052 150.45 459,173.40
TRAVELERS COS INC(THE)
13,126 157.96 2,073,382.96
W.R.BERKLEY CORPORATION
7,428 73.05 542,615.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC
6,823 236.00 1,610,228.00
CBRE GROUP INC-A
18,244 98.14 1,790,466.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
52,300 4.85 253,655.00
ACCENTURE PLC-CL A
33,363 341.10 11,380,119.30
ADOBE INC
25,076 661.68 16,592,287.68
AKAMAI TECHNOLOGIES
8,321 113.38 943,434.98
ANSYS INC
4,470 371.97 1,662,705.90
AUTODESK INC
11,506 287.68 3,310,046.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING
22,387 203.16 4,548,142.92
AVALARA INC
4,319 183.86 794,091.34
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
8,808 69.17 609,249.36
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED
7,623 75.22 573,402.06
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
5,889 170.73 1,005,428.97
CADENCE DESIGN SYS INC
14,250 165.91 2,364,217.50
CERIDIAN HCM HOLDING INC
6,979 112.35 784,090.65
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES
6,400 122.34 782,976.00
CITRIX SYSTEMS INC
6,490 108.30 702,867.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A
12,673 127.99 1,622,017.27
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
26,533 76.48 2,029,243.84
COUPA SOFTWARE INC
3,490 255.06 890,159.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
9,874 265.16 2,618,189.84
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
2,055 165.52 340,143.60
DATADOG INC - CLASS A
10,423 140.90 1,468,600.70
DOCUSIGN INC
10,078 281.31 2,835,042.18
DROPBOX INC-CLASS A
16,584 32.10 532,346.40
DYNATRACE INC
9,587 70.64 677,225.68
230/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPAM SYSTEMS INC
3,095 626.89 1,940,224.55
FAIR ISAAC CORP
1,494 461.59 689,615.46
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
32,016 127.03 4,066,992.48
FISERV INC
31,564 115.01 3,630,175.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
4,371 264.60 1,156,566.60
FORTINET INC
7,360 310.74 2,287,046.40
GARTNER INC
4,568 315.87 1,442,894.16
GLOBAL PAYMENTS INC
15,331 172.08 2,638,158.48
GODADDY INC - CLASS A
8,905 75.34 670,902.70
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
4,731 122.07 577,513.17
HUBSPOT INC
2,275 681.89 1,551,299.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP
47,143 137.74 6,493,476.82
INTUIT INC
14,242 567.75 8,085,895.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,915 171.25 670,443.75
MASTERCARD INC-CL A
46,455 351.41 16,324,751.55
MICROSOFT CORP
373,728 297.25 111,090,648.00
MONGODB INC
2,659 474.93 1,262,838.87
NORTONLIFELOCK INC
31,347 27.38 858,280.86
OKTA INC
6,306 266.46 1,680,296.76
ORACLE CORPORATION
98,813 89.54 8,847,716.02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
82,071 26.13 2,144,515.23
PALO ALTO NETWORKS INC
4,942 466.50 2,305,443.00
PAYCHEX INC
17,729 111.32 1,973,592.28
PAYCOM SOFTWARE INC
2,522 480.10 1,210,812.20
PAYPAL HOLDINGS INC
58,324 286.88 16,731,989.12
PTC INC
5,462 127.39 695,804.18
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,992 232.19 926,902.48
SALESFORCE.COM,INC. 50,706 260.74 13,221,082.44
SERVICENOW INC
10,305 650.19 6,700,207.95
SNOWFLAKE INC-CLASS A
10,046 319.97 3,214,418.62
SPLUNK INC
8,252 156.16 1,288,632.32
SQUARE INC-A
20,789 251.54 5,229,265.06
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
11,546 73.26 845,859.96
SYNOPSYS INC
7,869 333.55 2,624,704.95
TRADE DESK INC/THE- CLASS A
21,400 72.82 1,558,348.00
231/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TWILIO INC-A
8,214 352.63 2,896,502.82
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,016 477.49 962,619.84
UNITY SOFTWARE INC
2,853 134.14 382,701.42
VERISIGN INC
5,227 221.90 1,159,871.30
VISA INC
88,428 227.49 20,116,485.72
VMWARE INC
4,194 145.55 610,436.70
WESTERN UNION COMPANY
21,840 21.32 465,628.80
WIX.COM LTD
2,840 227.39 645,787.60
WORKDAY INC-CLASS A
9,864 270.00 2,663,280.00
ZENDESK INC
6,067 120.76 732,650.92
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
11,098 295.86 3,283,454.28
ZSCALER INC
4,551 280.22 1,275,281.22
AMPHENOL CORPORATION -CL A
31,396 75.22 2,361,607.12
APPLE INC
871,554 154.07 134,280,324.78
ARISTA NETWORKS INC
2,699 358.13 966,592.87
ARROW ELECTRONICS INC
4,130 115.33 476,312.90
CDW CORP/DE
7,404 199.55 1,477,468.20
CISCO SYSTEMS INC
221,654 58.60 12,988,924.40
COGNEX CORP
8,698 87.18 758,291.64
CORNING INC
39,709 38.61 1,533,164.49
DELL TECHNOLOGIES INC-C
14,550 96.38 1,402,329.00
F5 NETWORKS INC
2,909 203.21 591,137.89
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
63,881 14.66 936,495.46
HP INC
65,388 28.21 1,844,595.48
IPG PHOTONICS CORP
1,776 174.24 309,450.24
JUNIPER NETWORKS INC
17,460 28.14 491,324.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
9,542 180.79 1,725,098.18
MOTOROLA SOLUTIONS INC
9,212 244.00 2,247,728.00
NETAPP INC
10,919 92.09 1,005,530.71
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
11,800 87.34 1,030,612.00
TE CONNECTIVITY LTD
17,425 145.77 2,540,042.25
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,371 440.97 1,045,539.87
TRIMBLE INC
12,759 93.65 1,194,880.35
WESTERN DIGITAL CORP
14,857 58.74 872,700.18
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,737 577.47 1,580,535.39
232/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AT&T INC
374,701 27.42 10,274,301.42
LIBERTY GLOBAL PLC-A
8,432 29.01 244,612.32
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
21,079 28.99 611,080.21
LUMEN TECHNOLOGIES INC
49,758 12.36 615,008.88
T-MOBILE US INC
31,897 131.44 4,192,541.68
VERIZON COMMUNICATIONS INC
216,062 54.44 11,762,415.28
AES CORPORATION
33,656 24.06 809,763.36
ALLIANT ENERGY CORP
12,101 60.70 734,530.70
AMEREN CORPORATION
12,454 87.88 1,094,457.52
AMERICAN ELECTRIC POWER
25,727 90.40 2,325,720.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC
9,154 187.54 1,716,741.16
ATMOS ENERGY CORP
6,965 96.19 669,963.35
CENTERPOINT ENERGY INC
32,003 26.56 849,999.68
CMS ENERGY CORPORATION
14,040 64.44 904,737.60
CONSOLIDATED EDISON INC
18,399 76.38 1,405,315.62
DOMINION ENERGY INC
41,951 78.46 3,291,475.46
DTE ENERGY COMPANY
10,536 120.57 1,270,325.52
DUKE ENERGY CORP
39,456 104.62 4,127,886.72
EDISON INTERNATIONAL
18,856 58.66 1,106,092.96
ENTERGY CORP
10,866 112.94 1,227,206.04
ESSENTIAL UTILITIES INC
13,909 50.12 697,119.08
EVERGY INC
11,273 68.19 768,705.87
EVERSOURCE ENERGY
17,557 89.81 1,576,794.17
EXELON CORP
50,837 50.23 2,553,542.51
FIRSTENERGY CORP
26,948 38.37 1,033,994.76
NEXTERA ENERGY INC
103,333 85.84 8,870,104.72
NISOURCE INC
18,919 25.04 473,731.76
NRG ENERGY INC
13,547 44.73 605,957.31
P G & E CORPORATION
76,538 9.36 716,395.68
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION
5,996 75.54 452,937.84
PPL CORPORATION
39,561 29.78 1,178,126.58
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
27,231 63.32 1,724,266.92
SEMPRA ENERGY
16,353 133.81 2,188,194.93
SOUTHERN CO
55,686 67.18 3,740,985.48
UGI CORPORATION
10,588 45.54 482,177.52
233/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VISTRA CORP
25,777 18.90 487,185.30
WEC ENERGY GROUP INC
16,438 95.99 1,577,883.62
XCEL ENERGY INC
29,237 69.27 2,025,246.99
ADVANCED MICRO DEVICES
63,414 106.15 6,731,396.10
ANALOG DEVICES INC
28,000 168.81 4,726,680.00
APPLIED MATERIALS INC
47,402 135.00 6,399,270.00
BROADCOM INC
21,463 493.49 10,591,775.87
ENPHASE ENERGY INC
6,292 161.36 1,015,277.12
INTEL CORP
212,391 53.40 11,341,679.40
KLA CORPORATION
8,157 347.83 2,837,249.31
LAM RESEARCH CORP
7,291 593.61 4,328,010.51
MARVELL TECHNOLOGY INC
41,180 61.25 2,522,275.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
14,352 155.97 2,238,481.44
MICRON TECHNOLOGY INC
58,425 72.87 4,257,429.75
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
2,243 488.33 1,095,324.19
NVIDIA CORP
130,062 221.77 28,843,849.74
NXP SEMICONDUCTORS NV
14,457 210.46 3,042,620.22
ON SEMICONDUCTOR CORP
20,912 45.24 946,058.88
QORVO INC
6,042 178.96 1,081,276.32
QUALCOMM INC
59,483 141.58 8,421,603.14
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,757 177.43 1,553,754.51
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,634 275.95 726,852.30
TERADYNE INC
8,542 119.17 1,017,950.14
TEXAS INSTRUMENTS INC
48,426 188.47 9,126,848.22
XILINX INC
12,876 154.17 1,985,092.92
16,349,592 2,083,421,960.76
米ドル 小計
(228,718,062,852)
カナダドル CAMECO CORP
18,890 29.02 548,187.80
CANADIAN NATURAL RESOURCES
64,374 42.56 2,739,757.44
CENOVUS ENERGY INC
75,060 10.58 794,134.80
ENBRIDGE INC
107,703 50.73 5,463,773.19
IMPERIAL OIL LTD
12,999 34.08 443,005.92
INTER PIPELINE LTD
5,601 20.06 112,356.06
KEYERA CORP
11,374 30.64 348,499.36
PARKLAND CORP
7,666 36.64 280,882.24
234/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEMBINA PIPELINE CORP
27,411 38.93 1,067,110.23
SUNCOR ENERGY INC
78,642 23.45 1,844,154.90
TC ENERGY CORP
50,579 61.02 3,086,330.58
AGNICO EAGLE MINES LIMITED
13,447 71.73 964,553.31
B2GOLD CORP
42,963 4.74 203,644.62
BARRICK GOLD CORP
93,098 24.88 2,316,278.24
CCL INDUSTRIES INC-CL B
6,563 72.95 478,770.85
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
31,672 24.25 768,046.00
FRANCO-NEVADA CORPORATION
10,165 180.68 1,836,612.20
IVANHOE MINES LTD-CL A
32,698 9.31 304,418.38
KINROSS GOLD CORP
63,501 7.43 471,812.43
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
13,385 52.14 697,893.90
LUNDIN MINING CORP
28,209 9.68 273,063.12
NUTRIEN LTD
29,898 79.27 2,370,014.46
PAN AMERICAN SILVER CORP
11,763 32.43 381,474.09
TECK RESOURCES LIMITED-CL B
24,814 30.92 767,248.88
WEST FRASER TIMBER CO LTD
4,438 100.90 447,794.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
24,335 57.01 1,387,338.35
YAMANA GOLD INC
53,588 5.34 286,159.92
BALLARD POWER SYSTEMS INC
17,008 19.86 337,778.88
CAE INC
12,891 38.65 498,237.15
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,843 106.18 408,049.74
WSP GLOBAL INC
6,141 163.58 1,004,544.78
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
9,913 46.57 461,648.41
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
5,667 81.22 460,273.74
THOMSON REUTERS CORP
8,569 149.93 1,284,750.17
AIR CANADA
12,083 24.06 290,716.98
CANADIAN NATL RAILWAY CO
36,544 151.93 5,552,129.92
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
34,738 87.82 3,050,691.16
MAGNA INTERNATIONAL INC
14,364 100.99 1,450,620.36
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,066 48.74 441,876.84
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
14,510 81.53 1,183,000.30
QUEBECOR INC -CL B
9,953 31.43 312,822.79
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
27,232 36.50 993,968.00
CANADIAN TIRE CORP -CL A
3,001 192.66 578,172.66
235/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOLLARAMA INC
17,025 55.69 948,122.25
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B
44,270 50.45 2,233,421.50
EMPIRE CO LTD A
9,148 38.85 355,399.80
LOBLAW COMPANIES LTD
8,683 91.29 792,671.07
METRO INC
13,109 63.49 832,290.41
WESTON (GEORGE) LTD
3,578 136.89 489,792.42
SAPUTO INC
13,425 34.20 459,135.00
BAUSCH HEALTH COS INC
16,447 36.17 594,887.99
CANOPY GROWTH CORP
11,251 19.90 223,894.90
BANK OF MONTREAL
33,057 128.27 4,240,221.39
BANK OF NOVA SCOTIA
63,307 78.15 4,947,442.05
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
23,513 146.64 3,447,946.32
NATIONAL BANK OF CANADA
16,993 97.50 1,656,817.50
ROYAL BANK OF CANADA
75,056 129.84 9,745,271.04
TORONTO-DOMINION BANK
95,838 82.49 7,905,676.62
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
65,755 70.74 4,651,508.70
IGM FINANCIAL INC
4,949 47.11 233,147.39
ONEX CORPORATION
4,217 89.55 377,632.35
TMX GROUP LTD
3,142 139.61 438,654.62
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,393 561.60 782,308.80
GREAT-WEST LIFECO INC
14,200 38.96 553,232.00
IA FINANCIAL CORP INC
4,851 71.91 348,835.41
INTACT FINANCIAL CORPORATION
8,634 173.54 1,498,344.36
MANULIFE FINANCIAL CORP
99,810 24.59 2,454,327.90
POWER CORP OF CANADA
31,768 43.47 1,380,954.96
SUN LIFE FINANCIAL INC
30,550 65.54 2,002,247.00
FIRSTSERVICE CORP
1,820 237.52 432,286.40
BLACKBERRY LIMITED
25,993 13.58 352,984.94
CGI INC-CL A
11,493 115.17 1,323,648.81
CONSTELLATION SOFTWARE
1,026 2,204.35 2,261,663.10
LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE
6,363 157.01 999,054.63
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
3,084 160.98 496,462.32
OPEN TEXT CORPORATION
13,665 68.01 929,356.65
SHOPIFY INC-CLASS A
5,895 1,901.82 11,211,228.90
BCE INC
5,509 66.71 367,505.39
236/398
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
18,236 61.89 1,128,626.04
TELUS CORPORATION
15,222 29.45 448,287.90
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
31,359 19.67 616,831.53
ALTAGAS LTD
17,347 26.13 453,277.11
ATCO LTD-CLASS I
3,030 41.44 125,563.20
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
6,336 55.60 352,281.60
CANADIAN UTILITIES LIMITED
7,344 35.26 258,949.44
EMERA INC
14,279 59.50 849,600.50
FORTIS INC
24,171 58.18 1,406,268.78
HYDRO ONE LTD
18,821 31.40 590,979.40
NORTHLAND POWER INC
10,870 41.90 455,453.00
2,126,191 127,647,090.74
カナダドル 小計
(11,065,726,296)
ユーロ ENI SPA
136,972 10.58 1,449,985.59
GALP ENERGIA SGPS S.A
29,687 8.23 244,561.50
NESTE OYJ
21,427 53.46 1,145,487.42
OMV AG
8,389 47.09 395,038.01
REPSOL SA
79,358 9.36 742,870.23
TENARIS S.A.
25,963 8.33 216,479.49
TOTALENERGIES SE
129,116 36.94 4,770,190.62
VOPAK 3,130 35.32 110,551.60
AIR LIQUIDE SA
25,183 150.22 3,782,990.26
AKZO NOBEL
9,886 100.45 993,048.70
ARCELORMITTAL 36,689 27.93 1,024,907.21
ARKEMA 3,250 115.00 373,750.00
BASF SE
47,459 64.63 3,067,275.17
COVESTRO AG
9,346 58.68 548,423.28
CRH PLC
40,255 43.63 1,756,325.65
EVONIK INDUSTRIES AG
10,952 27.96 306,217.92
FUCHS PETROLUB SE-PREF
3,370 43.04 145,044.80
HEIDELBERGCEMENT AG
8,677 69.44 602,530.88
KONINKLIJKE DSM NV
9,422 180.30 1,698,786.60
LANXESS 4,409 64.26 283,322.34
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
12,921 48.73 629,640.33
SOLVAY SA
3,758 110.10 413,755.80
237/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STORA ENSO OYJ-R SHS
30,234 16.90 510,954.60
SYMRISE AG
6,524 121.25 791,035.00
UMICORE 10,288 53.60 551,436.80
UPM-KYMMENE OYJ
28,055 34.53 968,739.15
VOESTALPINE AG
6,056 36.74 222,497.44
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
12,931 22.91 296,249.21
AIRBUS SE
30,165 115.20 3,475,008.00
ALSTOM RGPT
17,665 32.64 576,585.60
BOUYGUES SA
11,049 36.30 401,078.70
BRENNTAG SE
7,392 85.46 631,720.32
CNH INDUSTRIAL NV
54,775 13.51 740,010.25
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
26,413 61.33 1,619,909.29
DASSAULT AVIATION SA
172 928.00 159,616.00
EIFFAGE SA
4,989 89.46 446,315.94
FERROVIAL SA
24,413 25.01 610,569.13
GEA GROUP AG
8,178 40.49 331,127.22
KINGSPAN GROUP PLC
8,084 95.22 769,758.48
KION GROUP AG
3,179 88.76 282,168.04
KNORR-BREMSE AG
3,881 103.70 402,459.70
KONE OYJ-B
17,618 67.20 1,183,929.60
LEGRAND SA
13,323 96.92 1,291,265.16
MTU AERO ENGINES AG
2,957 189.75 561,090.75
PRYSMIAN SPA
12,526 32.63 408,723.38
RATIONAL AG
350 932.40 326,340.00
SAFRAN SA
18,212 104.82 1,908,981.84
SCHNEIDER ELECTRIC SE
27,924 151.70 4,236,070.80
SIEMENS AG-REG
39,550 143.34 5,669,097.00
SIEMENS ENERGY AG
19,855 22.92 455,076.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
11,482 23.18 266,152.76
THALES SA
5,403 84.10 454,392.30
VINCI S.A.
27,327 90.00 2,459,430.00
WARTSILA OYJ-B SHARES
26,753 11.70 313,010.10
BUREAU VERITAS SA
17,817 28.40 506,002.80
RANDSTAD NV
6,241 60.66 378,579.06
TELEPERFORMANCE 2,970 379.90 1,128,303.00
238/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOLTERS KLUWER-CVA
14,578 96.70 1,409,692.60
AENA SME SA
4,377 133.05 582,359.85
AEROPORTS DE PARIS (ADP)
1,346 98.22 132,204.12
ATLANTIA SPA
26,501 15.79 418,583.29
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,574 8.13 134,829.49
DEUTSCHE POST AG-REG
51,345 58.07 2,981,604.15
GETLINK 22,311 13.93 310,903.78
INPOST SA
10,902 15.14 165,056.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
17,873 78.64 1,405,532.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD
2,564 65.20 167,172.80
CONTINENTAL AG
5,578 107.00 596,846.00
DAIMLER AG
44,402 68.50 3,041,537.00
FAURECIA 6,090 38.22 232,759.80
FERRARI NV
6,452 187.25 1,208,137.00
MICHELIN (CGDE)-B
8,746 136.85 1,196,890.10
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF
7,765 86.12 668,721.80
RENAULT SA
8,830 29.35 259,160.50
STELLANTIS NV
105,516 16.68 1,760,851.00
VALEO SA
14,444 22.19 320,512.36
VOLKSWAGEN AG
1,960 278.80 546,448.00
VOLKSWAGEN AG PFD
9,776 196.48 1,920,788.48
ADIDAS AG
10,146 297.75 3,020,971.50
ESSILORLUXOTTICA 14,521 170.38 2,474,087.98
HERMES INTERNATIONAL
1,676 1,289.50 2,161,202.00
KERING 3,906 696.00 2,718,576.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
14,578 658.40 9,598,155.20
MONCLER SPA
10,437 55.18 575,913.66
PUMA SE
5,052 105.00 530,460.00
SEB SA
1,127 135.70 152,933.90
ACCOR SA
10,451 28.79 300,884.29
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
8,869 169.70 1,505,069.30
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
5,785 44.66 258,358.10
SODEXO 3,900 70.86 276,354.00
BOLLORE 39,433 5.10 201,108.30
PUBLICIS GROUPE
10,736 56.26 604,007.36
239/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCOUT24 AG
4,671 70.66 330,052.86
UBISOFT ENTERTAINMENT SA
4,745 55.44 263,062.80
VIVENDI SE
38,496 32.75 1,260,744.00
DELIVERY HERO SE
8,061 131.40 1,059,215.40
HELLOFRESH AG
8,096 91.04 737,059.84
INDITEX 55,025 29.46 1,621,036.50
JUST EAT TAKEAWAY
9,307 80.29 747,259.03
PROSUS NV
48,717 74.38 3,623,570.46
ZALANDO SE
12,367 97.48 1,205,535.16
CARREFOUR SA
35,990 15.52 558,744.75
COLRUYT NV
2,164 47.61 103,028.04
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.
11,458 17.86 204,639.88
KESKO OYJ-B SHS
13,402 33.33 446,688.66
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
55,657 28.27 1,573,423.39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
39,567 48.92 1,935,815.47
DANONE 34,300 60.11 2,061,773.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
28,021 11.85 332,188.95
HEINEKEN HOLDING NV
6,168 75.90 468,151.20
HEINEKEN NV
13,143 89.56 1,177,087.08
JDE PEET'S BV
2,166 28.82 62,424.12
KERRY GROUP PLC-A
8,193 125.70 1,029,860.10
PERNOD-RICARD SA
11,108 187.65 2,084,416.20
REMY COINTREAU
1,273 169.30 215,518.90
BEIERSDORF AG
5,138 105.00 539,490.00
HENKEL AG & CO KGAA
5,974 73.30 437,894.20
HENKEL AG & CO KGAA
9,043 79.40 718,014.20
L'OREAL 12,964 397.70 5,155,782.80
AMPLIFON SPA
7,567 43.23 327,121.41
BIOMERIEUX 1,570 110.45 173,406.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,924 196.45 377,969.80
DIASORIN SPA
1,313 205.60 269,952.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA
11,118 64.90 721,558.20
FRESENIUS SE & CO KGAA
21,363 42.41 906,004.83
KONINKLIJKE PHILIPS NV
47,760 40.11 1,915,892.40
ORPEA 2,695 106.65 287,421.75
240/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS AG-VORZUG
1,308 587.80 768,842.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG
14,182 57.30 812,628.60
ARGENX SE
2,644 283.00 748,252.00
BAYER AG
51,733 45.53 2,355,662.15
EUROFINS SCIENTIFIC
7,010 124.12 870,081.20
GRIFOLS S.A.
15,169 20.55 311,722.95
IPSEN 1,498 81.42 121,967.16
MERCK KGAA
6,832 203.70 1,391,678.40
ORION OYJ
4,159 34.41 143,111.19
QIAGEN N.V.
12,543 47.05 590,148.15
RECORDATI SPA
4,578 53.30 244,007.40
SANOFI 59,771 83.31 4,979,522.01
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,555 543.80 845,609.00
UCB SA
6,623 92.68 613,819.64
ABN AMRO BANK NV-CVA
18,916 11.81 223,397.96
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
352,889 5.51 1,945,124.16
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)
187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA
893,341 3.06 2,735,410.14
BNP PARIBAS
58,640 53.74 3,151,313.60
CAIXABANK 218,103 2.62 571,429.86
COMMERZBANK AG
46,644 5.49 256,075.56
CREDIT AGRICOLE SA
58,140 12.10 703,842.84
ERSTE GROUP BANK AG
14,968 34.84 521,485.12
FINECOBANK SPA
32,034 15.37 492,362.58
ING GROEP NV-CVA
205,237 11.69 2,400,451.95
INTESA SANPAOLO
852,114 2.37 2,020,788.35
KBC GROUPE SA
13,092 71.90 941,314.80
MEDIOBANCA SPA
31,303 9.83 307,833.70
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
7,066 21.38 151,071.08
SOCIETE GENERALE
41,025 26.42 1,083,880.50
UNICREDIT SPA
112,845 10.88 1,228,430.67
AMUNDI SA
3,955 80.10 316,795.50
DEUTSCHE BANK AG -REG
113,478 10.84 1,230,555.43
DEUTSCHE BOERSE AG
9,700 144.45 1,401,165.00
EURAZEO 1,792 85.75 153,664.00
241/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXOR NV
6,204 68.54 425,222.16
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
5,914 96.10 568,335.40
SOFINA 804 365.00 293,460.00
WENDEL 1,082 120.40 130,272.80
AEGON NV
91,609 4.14 379,444.47
AGEAS 8,765 41.34 362,345.10
ALLIANZ SE-REG
21,783 194.18 4,229,822.94
ASSICURAZIONI GENERALI
57,303 17.74 1,016,841.73
AXA SA
100,473 23.35 2,346,044.55
CNP ASSURANCES
8,978 14.17 127,263.15
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
3,058 159.70 488,362.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
7,364 244.90 1,803,443.60
NN GROUP NV
14,069 43.94 618,191.86
POSTE ITALIANE SPA
26,562 11.46 304,400.52
SAMPO OYJ-A SHS
26,020 43.72 1,137,594.40
SCOR SE
10,907 26.59 290,017.13
AROUNDTOWN SA
52,560 6.25 328,500.00
DEUTSCHE WOHNEN SE
17,590 52.70 926,993.00
LEG IMMOBILIEN SE
3,680 128.35 472,328.00
VONOVIA SE
29,304 53.30 1,561,903.20
ADYEN NV
1,013 2,674.00 2,708,762.00
AMADEUS IT GROUP SA
24,570 53.24 1,308,106.80
ATOS SE
4,592 42.40 194,700.80
BECHTLE AG
4,305 62.78 270,267.90
CAPGEMINI SA
7,966 189.50 1,509,557.00
DASSAULT SYSTEMES SA
35,115 49.11 1,724,497.65
EDENRED 12,139 47.05 571,139.95
NEMETSCHEK SE
3,011 85.94 258,765.34
NEXI SPA
20,612 17.91 369,160.92
SAP SE
55,037 123.28 6,784,961.36
TEAMVIEWER AG
9,059 29.62 268,327.58
WORLDLINE SA
12,774 71.30 910,786.20
NOKIA OYJ
280,161 5.07 1,420,416.27
CELLNEX TELECOM SA
27,081 58.64 1,588,029.84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
171,299 17.73 3,037,473.86
242/398
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELISA OYJ
8,681 54.50 473,114.50
ILIAD SA
1,016 182.00 184,912.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,804 10.00 158,040.00
KONINKLIJKE KPN NV
173,603 2.79 484,699.57
ORANGE S.A.
106,132 9.46 1,004,539.38
PROXIMUS SA
4,617 16.95 78,258.15
TELECOM ITALIA SPA
390,536 0.36 144,224.94
TELECOM ITALIA-RNC
378,308 0.39 150,604.41
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
46,895 2.43 113,954.85
TELEFONICA S.A.
274,278 4.17 1,144,973.51
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
5,269 36.54 192,529.26
E.ON SE
116,681 11.10 1,296,092.54
EDP RENOVAVEIS SA
14,791 22.00 325,402.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
145,910 4.68 683,588.35
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)
20,779 10.82 224,932.67
ELIA GROUP SA/NV
2,063 106.10 218,884.30
ENAGAS 14,471 18.92 273,791.32
ENDESA S.A.
14,104 20.32 286,593.28
ENEL SPA
431,652 7.53 3,250,339.56
ENGIE 94,886 12.00 1,139,011.54
FORTUM OYJ
24,312 26.41 642,079.92
IBERDROLA SA
302,073 10.27 3,103,800.07
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,439 21.69 334,871.91
RED ELECTRICA CORPORATION SA
23,632 17.09 403,870.88
RWE AG
34,673 33.04 1,145,595.92
SNAM SPA
106,707 4.96 529,906.96
SUEZ 18,986 19.63 372,695.18
TERNA SPA
70,562 6.63 467,967.18
UNIPER SE
4,697 35.62 167,307.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT
28,561 29.00 828,269.00
VERBUND AG
3,190 93.90 299,541.00
ASM INTERNATIONAL NV
2,455 352.00 864,160.00
ASML HOLDING NV
21,953 721.40 15,836,894.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
66,553 36.71 2,443,493.39
STMICROELECTRONICS NV
37,804 37.61 1,421,997.46
243/398
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9,961,070 256,867,345.34
ユーロ 小計
(33,343,950,098)
英ポンド BP PLC
1,079,142 2.94 3,180,231.47
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
212,867 14.17 3,018,028.32
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
188,653 14.18 2,676,608.76
ANGLO AMERICAN PLC
66,935 30.28 2,026,791.80
ANTOFAGASTA PLC
19,439 13.99 272,048.80
BHP GROUP PLC
110,160 20.49 2,257,729.20
CRODA INTERNATIONAL PLC
7,838 91.86 719,998.68
EVRAZ PLC
28,275 5.85 165,578.40
GLENCORE PLC
539,565 3.32 1,792,165.14
JOHNSON MATTHEY PLC
10,074 28.36 285,698.64
MONDI PLC
25,128 20.05 503,816.40
RIO TINTO PLC
57,926 51.63 2,990,719.38
ASHTEAD GROUP PLC
23,686 57.46 1,360,997.56
BAE SYSTEMS PLC
165,753 5.56 921,586.68
BUNZL PLC
17,064 25.68 438,203.52
DCC PLC
5,954 61.40 365,575.60
FERGUSON PLC
12,017 105.75 1,270,797.75
MELROSE INDUSTRIES PLC
221,714 1.78 395,537.77
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
389,579 1.11 432,510.60
SMITHS GROUP PLC
24,369 14.36 349,938.84
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,685 163.85 603,787.25
EXPERIAN PLC
48,895 32.52 1,590,065.40
INTERTEK GROUP PLC
8,184 53.40 437,025.60
RELX PLC
100,974 21.86 2,207,291.64
RENTOKIL INITIAL PLC
90,552 5.87 532,264.65
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
46,694 6.90 322,468.76
BURBERRY GROUP PLC
19,012 19.14 363,984.74
PERSIMMON PLC
16,916 27.40 463,498.40
TAYLOR WIMPEY PLC
225,588 1.69 381,356.51
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,637 45.57 302,448.09
COMPASS GROUP PLC
93,018 14.38 1,337,598.84
ENTAIN PLC
28,865 19.21 554,640.97
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
9,587 45.97 440,714.39
244/398
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHITBREAD PLC
11,282 32.92 371,403.44
AUTO TRADER GROUP PLC
43,954 6.36 279,811.16
INFORMA PLC
78,152 5.30 414,830.81
PEARSON PLC
39,623 7.60 301,293.29
WPP PLC
63,987 9.77 625,536.91
JD SPORTS FASHION PLC
28,860 10.33 298,268.10
KINGFISHER PLC
109,678 3.50 384,640.74
NEXT PLC
6,860 78.78 540,430.80
OCADO GROUP PLC
27,379 19.11 523,212.69
SAINSBURY (J) PLC
67,872 2.96 201,511.96
TESCO PLC
399,930 2.54 1,018,421.74
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC
146,235 2.91 426,275.02
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
16,771 19.30 323,680.30
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
114,393 26.63 3,046,285.59
COCA-COLA HBC AG-CDI
8,704 24.82 216,033.28
DIAGEO PLC
120,446 34.87 4,199,952.02
IMPERIAL BRANDS PLC
50,003 15.27 763,795.82
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
37,385 57.07 2,133,561.95
UNILEVER PLC
138,458 39.65 5,490,551.99
NMC HEALTH PLC
3,940 0.01 39.40
SMITH & NEPHEW PLC
44,355 13.60 603,449.77
ASTRAZENECA PLC
80,659 82.04 6,617,264.36
GLAXOSMITHKLINE PLC
266,528 14.26 3,802,821.50
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,581 25.20 191,041.20
BARCLAYS PLC
904,741 1.81 1,644,276.29
HSBC HOLDINGS PLC
1,044,428 3.76 3,931,749.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3,817,021 0.42 1,622,424.77
NATWEST GROUP PLC
316,287 2.08 660,723.54
STANDARD CHARTERED PLC
146,561 4.43 649,851.47
3I GROUP PLC
49,338 13.08 645,341.04
ABRDN PLC
123,263 2.57 317,402.22
HARGREAVES LANSDOWN PLC
19,572 14.46 283,011.12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
17,716 80.92 1,433,578.72
M&G PLC
133,064 2.01 268,656.21
SCHRODERS PLC
6,213 37.91 235,534.83
245/398
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ST JAMES'S PLACE PLC
26,157 16.38 428,582.44
ADMIRAL GROUP PLC
11,535 34.74 400,725.90
AVIVA PLC
198,601 4.04 804,135.44
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
63,289 3.04 192,715.00
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
313,637 2.74 861,560.83
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
36,851 6.31 232,750.91
PRUDENTIAL PLC
130,604 14.84 1,938,816.38
AVEVA GROUP PLC
6,037 40.85 246,611.45
SAGE GROUP PLC/THE
55,987 7.40 414,639.72
HALMA PLC
19,839 30.59 606,875.01
BT GROUP PLC
469,907 1.61 757,490.08
VODAFONE GROUP PLC
1,422,998 1.18 1,691,660.02
NATIONAL GRID PLC
191,851 9.43 1,809,154.93
SEVERN TRENT PLC
12,418 28.10 348,945.80
SSE PLC
55,879 16.18 904,401.61
UNITED UTILITIES GROUP PLC
33,207 10.48 348,175.39
15,444,781 91,415,612.71
英ポンド 小計
(13,890,602,351)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
10,101 19.08 192,777.58
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
356 983.50 350,126.00
GIVAUDAN-REG 484 4,537.00 2,195,908.00
LAFARGEHOLCIM LTD
27,239 47.83 1,302,841.37
SIKA AG
7,399 324.70 2,402,455.30
ABB LTD
90,836 33.59 3,051,181.24
GEBERIT AG-REG
1,986 762.60 1,514,523.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG
941 275.60 259,339.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2,132 287.80 613,589.60
ADECCO GROUP AG-REG
9,118 50.44 459,911.92
SGS SA
308 2,861.00 881,188.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG
2,618 345.20 903,733.60
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A
26,754 104.80 2,803,819.20
THE SWATCH GROUP AG-B
1,716 266.30 456,970.80
THE SWATCH GROUP AG-REG
2,516 51.55 129,699.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG
183 2,292.00 419,436.00
LINDT & SPRUENGLI AG
59 10,630.00 627,170.00
246/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
5 109,000.00 545,000.00
NESTLE SA-REGISTERED
150,863 114.82 17,322,089.66
ALCON INC
26,585 77.42 2,058,210.70
SONOVA HOLDING AG
2,660 359.60 956,536.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
531 1,796.50 953,941.50
LONZA GROUP AG-REG
3,984 771.60 3,074,054.40
NOVARTIS AG-REG SHS
116,665 79.78 9,307,533.70
ROCHE HOLDING AG-BEARER
1,436 394.20 566,071.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
36,777 348.00 12,798,396.00
VIFOR PHARMA AG
2,638 130.70 344,786.60
BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG
1,570 75.50 118,535.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
126,713 9.78 1,240,013.41
JULIUS BAER GROUP LTD
12,550 63.28 794,164.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG
1,203 1,581.50 1,902,544.50
UBS GROUP AG
191,189 15.23 2,912,764.41
BALOISE HOLDING AG
2,475 144.70 358,132.50
SWISS LIFE HOLDING AG
1,834 476.40 873,717.60
SWISS RE AG
15,168 82.58 1,252,573.44
ZURICH INSURANCE GROUP AG
7,733 399.70 3,090,880.10
SWISS PRIME SITE-REG
3,906 95.10 371,460.60
TEMENOS GROUP AG-REG
3,743 138.85 519,715.55
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
8,150 92.86 756,809.00
SWISSCOM AG-REG
1,399 534.80 748,185.20
904,523 81,430,786.68
スイスフラン 小計
(9,752,151,012)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
8,581 262.90 2,255,944.90
ローナ
BOLIDEN AB
13,086 294.40 3,852,518.40
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
34,370 150.30 5,165,811.00
ALFA LAVAL AB
18,697 343.80 6,428,028.60
ASSA ABLOY AB-B
52,119 279.60 14,572,472.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
34,434 590.40 20,329,833.60
ATLAS COPCO AB-B SHS
19,787 497.30 9,840,075.10
EPIROC AB-A
34,230 191.65 6,560,179.50
EPIROC AB-B
19,836 163.55 3,244,177.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
8,223 300.30 2,469,366.90
247/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
73,764 124.85 9,209,435.40
SANDVIK AB
61,070 219.30 13,392,651.00
SKANSKA AB-B SHS
17,183 242.20 4,161,722.60
SKF AB-B SHARES
20,607 212.40 4,376,926.80
VOLVO AB-A SHS
13,283 191.90 2,549,007.70
VOLVO AB-B SHS
71,792 189.00 13,568,688.00
SECURITAS AB-B SHS
16,123 141.25 2,277,373.75
ELECTROLUX AB-SER B
11,555 212.20 2,451,971.00
HUSQVARNA AB-B SHS
18,593 114.55 2,129,828.15
EVOLUTION AB
9,021 1,472.40 13,282,520.40
EMBRACER GROUP AB
15,006 194.65 2,920,917.90
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
40,148 173.10 6,949,618.80
ICA GRUPPEN AB
5,614 420.40 2,360,125.60
SWEDISH MATCH AB
84,640 80.00 6,771,200.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
29,942 273.10 8,177,160.20
NORDEA BANK ABP
167,942 105.20 17,667,498.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A
88,317 121.05 10,690,772.85
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
77,668 97.82 7,597,483.76
SWEDBANK AB - A SHARES
45,921 170.42 7,825,856.82
EQT AB
12,365 395.80 4,894,067.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
3,396 305.00 1,035,780.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
10,642 290.50 3,091,501.00
INVESTOR AB-B SHS
94,456 202.80 19,155,676.80
KINNEVIK AB-B SHS
12,465 339.80 4,235,607.00
LUNDBERGS AB-B SHS
3,368 540.20 1,819,393.60
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
5,323 585.00 3,113,955.00
SINCH AB
27,690 190.95 5,287,405.50
ERICSSON LM-B SHS
146,984 102.68 15,092,317.12
HEXAGON AB-B SHS
103,110 149.30 15,394,323.00
TELE2 AB-B SHS
25,537 129.95 3,318,533.15
TELIA CO AB
143,404 37.33 5,353,988.34
1,700,292 294,871,714.84
スウェーデンクローナ 小計
(3,762,563,081)
ノルウェーク EQUINOR ASA
51,871 195.02 10,115,882.42
ローネ
NORSK HYDRO ASA
64,344 64.32 4,138,606.08
248/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YARA INTERNATIONAL ASA
9,005 408.90 3,682,144.50
ADEVINTA ASA-B
15,540 170.45 2,648,793.00
SCHIBSTED ASA
3,338 456.80 1,524,798.40
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,480 405.40 2,221,592.00
MOWI ASA
23,318 232.60 5,423,766.80
ORKLA ASA
46,955 76.70 3,601,448.50
DNB BANK ASA
45,957 190.10 8,736,425.70
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
11,412 199.60 2,277,835.20
TELENOR ASA
34,937 150.80 5,268,499.60
312,157 49,639,792.20
ノルウェークローネ 小計
(628,439,769)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
5,509 556.80 3,067,411.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
11,512 479.30 5,517,701.60
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
513 3,244.00 1,664,172.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
52,440 252.40 13,235,856.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-A
168 18,450.00 3,099,600.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
311 19,520.00 6,070,720.00
DSV PANALPINA A S
10,310 1,635.00 16,856,850.00
PANDORA A/S
4,763 790.00 3,762,770.00
CARLSBERG AS-B
5,585 1,080.50 6,034,592.50
AMBU A/S-B
8,356 212.40 1,774,814.40
COLOPLAST-B 6,399 1,118.00 7,154,082.00
DEMANT A/S
4,455 358.80 1,598,454.00
GN STORE NORD A/S
6,484 491.40 3,186,237.60
GENMAB A/S
3,317 2,859.00 9,483,303.00
NOVO NORDISK A/S-B
88,424 630.00 55,707,120.00
DANSKE BANK A/S
39,103 106.90 4,180,110.70
TRYG A/S
16,989 154.45 2,623,951.05
ORSTED A/S
9,555 943.40 9,014,187.00
274,193 154,031,933.05
デンマーククローネ 小計
(2,689,397,551)
オーストラリア AMPOL LTD
10,927 27.03 295,356.81
ドル
OIL SEARCH LTD
105,618 3.65 385,505.70
SANTOS LTD
100,376 6.03 605,267.28
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
5,294 38.00 201,172.00
249/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOODSIDE PETROLEUM LTD
50,354 19.20 966,796.80
BHP GROUP LTD
153,209 40.92 6,269,312.28
BLUESCOPE STEEL LTD
25,462 22.74 579,005.88
EVOLUTION MINING LTD
84,420 3.78 319,107.60
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
88,448 17.81 1,575,258.88
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
22,266 52.12 1,160,503.92
NEWCREST MINING LIMITED
42,131 23.89 1,006,509.59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
65,844 9.10 599,180.40
ORICA LIMITED
17,981 12.72 228,718.32
RIO TINTO LIMITED
19,336 105.50 2,039,948.00
SOUTH32 LTD
276,348 3.23 892,604.04
REECE LTD
19,309 19.26 371,891.34
BRAMBLES LIMITED
74,638 12.11 903,866.18
AURIZON HOLDINGS LTD
94,440 3.79 357,927.60
QANTAS AIRWAYS LIMITED
45,831 5.23 239,696.13
ARISTOCRAT LEISURE LTD
30,749 47.13 1,449,200.37
CROWN RESORTS LTD
21,863 9.76 213,382.88
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED
3,794 160.00 607,040.00
TABCORP HOLDINGS LIMITED
112,817 4.89 551,675.13
REA GROUP LTD
2,833 155.29 439,936.57
SEEK LIMITED
17,266 31.78 548,713.48
WESFARMERS LIMITED
57,250 56.24 3,219,740.00
COLES GROUP LIMITED
73,552 17.32 1,273,920.64
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA
65,607 6.61 433,662.27
WOOLWORTHS GROUP LTD
65,607 39.80 2,611,158.60
TREASURY WINE ESTATES LTD
36,464 12.07 440,120.48
COCHLEAR LIMITED
3,368 236.72 797,272.96
RAMSAY HEALTH CARE LTD
9,446 68.30 645,161.80
SONIC HEALTHCARE LTD
24,258 41.63 1,009,860.54
CSL LIMITED
23,602 305.50 7,210,411.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
148,002 27.51 4,071,535.02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
93,409 100.55 9,392,274.95
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
173,185 28.40 4,918,454.00
WESTPAC BANKING CORPORATION
189,179 25.60 4,842,982.40
ASX LTD
11,180 82.86 926,374.80
250/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LTD
17,576 175.34 3,081,775.84
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
5,783 41.29 238,780.07
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
117,187 5.26 616,403.62
MEDIBANK PRIVATE LTD
128,724 3.52 453,108.48
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
80,863 11.74 949,331.62
SUNCORP GROUP LTD
63,933 12.66 809,391.78
AFTERPAY LTD
11,491 126.50 1,453,611.50
COMPUTERSHARE LIMITED
27,967 16.59 463,972.53
WISETECH GLOBAL LTD
7,909 47.68 377,101.12
XERO LTD
7,459 146.42 1,092,146.78
TELSTRA CORPORATION LIMITED
216,943 3.88 841,738.84
AGL ENERGY LIMITED
32,492 6.16 200,150.72
AUSNET SERVICES
137,772 1.95 269,344.26
ORIGIN ENERGY LIMITED
88,060 4.34 382,180.40
3,409,822 75,829,544.20
オーストラリアドル 小計
(6,135,368,421)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
70,711 7.32 517,604.52
ドドル
A2 MILK CO LTD
19,167 5.64 108,101.88
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
31,250 32.80 1,025,000.00
RYMAN HEALTHCARE LIMITED
24,028 14.80 355,614.40
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
111,459 4.82 537,232.38
MERCURY NZ LTD
26,913 6.68 179,778.84
MERIDIAN ENERGY LTD
67,872 5.18 351,576.96
351,400 3,074,908.98
ニュージーランドドル 小計
(239,689,154)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
130,424 54.00 7,042,896.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
70,500 166.10 11,710,050.00
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD
94,000 29.50 2,773,000.00
MTR CORPORATION
84,500 43.35 3,663,075.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD
70,000 34.25 2,397,500.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
118,000 53.25 6,283,500.00
SANDS CHINA LTD
116,000 26.65 3,091,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED
80,000 7.37 589,600.00
WYNN MACAU LTD
70,800 9.56 676,848.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY COMPANY LTD
117,000 16.34 1,911,780.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
89,600 18.78 1,682,688.00
WH GROUP LIMITED
581,500 5.85 3,401,775.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
187,500 23.85 4,471,875.00
HANG SENG BANK LTD
38,800 138.50 5,373,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED
62,900 492.20 30,959,380.00
AIA GROUP LTD
635,000 93.35 59,277,250.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
102,924 47.95 4,935,205.80
ESR CAYMAN LTD
102,000 23.70 2,417,400.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
98,000 18.10 1,773,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
83,384 34.15 2,847,563.60
NEW WORLD DEVELOPMENT
84,833 35.95 3,049,746.35
SINO LAND CO
118,200 11.30 1,335,660.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
68,000 109.60 7,452,800.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
27,000 51.55 1,391,850.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED
53,000 20.45 1,083,850.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
91,000 41.65 3,790,150.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
30,000 43.90 1,317,000.00
CLP HOLDINGS LTD
85,100 76.25 6,488,875.00
HONG KONG & CHINA GAS
606,389 12.50 7,579,862.50
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
71,500 47.40 3,389,100.00
4,167,854 194,159,280.25
香港ドル 小計
(2,741,529,037)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
54,700 5.15 281,705.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG
108,600 3.77 409,422.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
77,966 4.91 382,813.06
GENTING SINGAPORE LTD
327,500 0.78 255,450.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
103,200 4.13 426,216.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
90,300 30.24 2,730,672.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
181,200 11.60 2,101,920.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
64,700 25.45 1,646,615.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
42,800 10.17 435,276.00
CAPITALAND LTD
136,600 4.00 546,400.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
25,800 6.61 170,538.00
UOL GROUP LIMITED
17,200 6.97 119,884.00
VENTURE CORP LTD
8,700 18.52 161,124.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
384,515 2.37 911,300.55
1,623,781 10,579,335.61
シンガポールドル 小計
(864,860,686)
イスラエルシュ ICL GROUP LIMITED
28,711 22.48 645,423.28
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,389 473.80 658,108.20
BANK HAPOALIM BM
66,403 28.49 1,891,821.47
BANK LEUMI LE-ISRAEL
70,150 27.30 1,915,095.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
54,674 17.47 955,154.78
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
9,249 107.50 994,267.50
AZRIELI GROUP
2,140 306.40 655,696.00
NICE LTD
3,251 956.00 3,107,956.00
235,967 10,823,522.23
イスラエルシュケル 小計
(370,707,801)
56,861,623 314,203,048,109
合 計
(314,203,048,109)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 598銘柄 70.0 % 72.8 %
カナダドル 株式 89銘柄 3.4 % 3.5 %
ユーロ 株式 232銘柄 10.2 % 10.6 %
英ポンド 株式 84銘柄 4.2 % 4.4 %
スイスフラン 株式 40銘柄 3.0 % 3.1 %
スウェーデンクローナ 株式 41銘柄 1.2 % 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 0.8 % 0.9 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 1.9 % 2.0 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 30銘柄 0.8 % 0.9 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 0.3 % 0.3 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 407,420.64
ALEXANDRIA REAL ESTATE 7,662 1,550,865.42
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 23,731 7,043,835.42
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 64,936 555,202.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,344 1,659,744.00
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 872,819.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 737,849.04
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22,634 4,356,139.64
DIGITAL REALTY TRUST INC 15,126 2,388,092.88
DUKE REALTY CORP 17,601 904,339.38
EQUINIX INC 4,655 3,977,976.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 737,999.52
EQUITY RESIDENTIAL 18,773 1,548,209.31
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 1,093,895.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,376 1,380,344.64
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756 1,024,001.16
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 604,485.21
INVITATION HOMES INC 27,735 1,139,908.50
IRON MOUNTAIN INC 14,204 679,235.28
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,858 686,858.48
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 1,108,950.80
COMMUNITIES
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 10,364 348,230.40
PROLOGIS INC 38,138 5,137,951.36
PUBLIC STORAGE 8,249 2,674,078.33
REALTY INCOME CORPORATION 20,646 1,438,406.82
REGENCY CENTERS CORP 8,289 566,967.60
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916 2,127,689.40
SIMON PROPERTY GROUP INC 17,345 2,265,950.80
SUN COMMUNITIES INC 6,088 1,242,317.28
UDR INC 16,633 890,863.48
VENTAS INC 19,379 1,089,099.80
VEREIT INC 10,854 530,652.06
VICI PROPERTIES INC 27,615 825,136.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VORNADO REALTY TRUST 8,706 360,515.46
WELLTOWER INC 21,015 1,809,601.65
WEYERHAEUSER CO 38,940 1,357,837.80
WP CAREY INC 8,640 669,772.80
652,722 57,793,244.76
米ドル 小計
(6,344,542,409)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 3,971 246,678.52
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 168,389.83
TRUST
11,412 415,068.35
カナダドル 小計
(35,982,275)
ユーロ COVIVIO 2,388 180,867.12
GECINA SA 2,189 277,455.75
KLEPIERRE 13,600 269,620.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,024 484,796.48
STAPLED
25,201 1,212,739.35
ユーロ 小計
(157,425,695)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 235,241.18
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861 282,295.60
SEGRO PLC 59,874 764,291.61
144,697 1,281,828.39
英ポンド 小計
(194,773,823)
オーストラリアドル APA GROUP 55,644 509,142.60
DEXUS 54,256 579,454.08
GOODMAN GROUP 86,301 1,947,813.57
GPT GROUP 121,221 601,256.16
LENDLEASE GROUP 36,263 405,057.71
MIRVAC GROUP 200,053 598,158.47
SCENTRE GROUP 275,200 776,064.00
STOCKLAND 127,393 577,090.29
SYDNEY AIRPORT 62,186 496,244.28
TRANSURBAN GROUP 145,337 2,046,344.96
VICINITY CENTRES 167,788 286,078.54
1,331,642 8,822,704.66
オーストラリアドル 小計
(713,845,034)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 193,500 1,489,950.00
HKT TRUST AND HKT LTD 197,000 2,096,080.00
LINK REIT 110,100 7,695,990.00
500,600 11,282,020.00
香港ドル 小計
(159,302,122)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 170,500 518,320.00
TRUST
CAPITALAND INTEGRATED 238,488 481,745.76
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 112,400 228,172.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100 426,605.00
729,488 1,654,842.76
シンガポールドル 小計
(135,283,395)
7,741,154,753
合計
(7,741,154,753)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 37銘柄 1.9 % 82.0 %
カナダドル 投資証券 2銘柄 0.0 % 0.5 %
ユーロ 投資証券 4銘柄 0.0 % 2.0 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.5 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.2 % 9.2 %
香港ドル 投資証券 3銘柄 0.0 % 2.1 %
シンガポールドル 投資証券 4銘柄 0.0 % 1.7 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の部
流動資産
預金 370,718,639 470,155,265
金銭信託 - 687,797,401
コール・ローン 1,860,156,953 1,332,614,183
株式 6,087,382,618 10,258,945,460
投資信託受益証券 657,870,238 597,223,100
投資証券 205,834,910 1,156,670,380
派生商品評価勘定 214,083,566 9,218,227
未収入金 2,257,991 11,344,215
未収配当金 6,842,765 16,572,170
前払金 - 109,080,702
922,777,044 783,816,283
差入委託証拠金
流動資産合計 10,327,924,724 15,433,437,386
資産合計 10,327,924,724 15,433,437,386
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,153,550 118,872,862
前受金 208,499,237 -
未払金 25,322,599 11,288,030
未払解約金 210,115 2,000,000
未払利息 5,439 2,939
35,221 52,052
その他未払費用
流動負債合計 235,226,161 132,215,883
負債合計 235,226,161 132,215,883
純資産の部
元本等
元本 7,337,581,576 8,888,051,553
剰余金
2,755,116,987 6,413,169,950
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 10,092,698,563 15,301,221,503
純資産合計 10,092,698,563 15,301,221,503
負債純資産合計 10,327,924,724 15,433,437,386
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、社債
券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 7,337,581,576口 8,888,051,553口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.3755円 1口当たり純資産額 1.7215円
額
(10,000口当たりの純資産額 13,755円) (10,000口当たりの純資産額 17,215円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
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自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、社債券、投資信託受益証券、投資証券を組
み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,947,067,527 - 3,155,566,764 208,499,237
MSCIE 2009
2,947,067,527 - 3,155,566,764 208,499,237
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,838,600,000 - 1,843,030,779 4,430,779
米ドル 1,838,600,000 - 1,843,030,779 4,430,779
合計 4,785,667,527 - 4,998,597,543 212,930,016
(2021年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
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区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,384,270,395 - 3,275,189,693 △109,080,702
MSCIE 2109
3,384,270,395 - 3,275,189,693 △109,080,702
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,018,400,000 - 2,017,826,067 △573,933
米ドル 2,018,400,000 - 2,017,826,067 △573,933
合計 5,402,670,395 - 5,293,015,760 △109,654,635
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
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(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,738,111,812円
同期中における追加設定元本額 4,444,455,197円
同期中における一部解約元本額 2,844,985,433円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 3,039,160,366円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,948,250,549円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 579,399,262円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 655,141,612円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 465,717,542円
イオン・バランス戦略ファンド 89,568,121円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 15,281,717円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 44,559,943円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 29,508,476円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 139,550,784円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 98,715,265円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 164,049,308円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 38,808,915円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,609,064円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 27,260,652円
合計 7,337,581,576円
(2021年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,337,581,576円
同期中における追加設定元本額 4,294,504,179円
同期中における一部解約元本額 2,744,034,202円
2021年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 5,047,718,540円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,439,575,264円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 113,631,478円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 259,905,633円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 172,813,862円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 24,208,151円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 70,544,068円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 52,317,201円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 205,349,178円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 151,161,592円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 251,538,782円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 58,243,277円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,294,170円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) 586,270円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) 592,453円
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三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド 611,846円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 35,959,788円
合計 8,888,051,553円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル YPF S.A.-SPONSORED ADR
2,632 5.26 13,844.32
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR
2,909 7.25 21,090.25
SOUTHERN COPPER CORPORATION
1,088 60.19 65,486.72
51JOB INC-ADR
358 73.73 26,395.34
DIDI GLOBAL INC
4,100 9.00 36,900.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
5,820 31.00 180,420.00
LI AUTO INC - ADR
7,234 30.62 221,505.08
NIO INC-ADR
18,231 38.45 700,981.95
XPENG INC - ADR
5,176 39.37 203,779.12
GAOTU TECHEDU INC- ADR
1,659 2.85 4,728.15
HUAZHU GROUP LTD-ADR
2,407 51.36 123,623.52
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
20,808 2.25 46,818.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR
5,571 5.40 30,083.40
TRIP.COM GROUP-ADR
6,827 31.81 217,166.87
YUM CHINA HOLDINGS INC
5,670 61.47 348,534.90
AUTOHOME INC-ADR
927 46.05 42,688.35
BAIDU INC - SPON ADR
3,680 163.65 602,232.00
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
2,178 83.83 182,581.74
HELLO GROUP INC-SPON ADR
2,159 13.04 28,153.36
HUYA INC-ADR
1,153 9.93 11,449.29
IQIYI INC-ADR
3,643 9.78 35,628.54
JOYY INC
758 65.50 49,649.00
NETEASE.COM INC -ADR
5,421 88.91 481,981.11
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
9,009 8.71 78,468.39
WEIBO CORP-SPON ADR
841 53.67 45,136.47
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BAOZUN INC-SPN-ADR
838 22.58 18,922.04
DADA NEXUS LTD-ADR
799 26.01 20,781.99
JD.COM INC-ADR
11,657 80.26 935,590.82
PINDUODUO INC-ADR
5,914 104.28 616,711.92
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
6,030 15.04 90,691.20
ADECOAGRO SA
1,698 9.14 15,519.72
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
8,287 6.90 57,180.30
BEIGENE LTD-ADR
617 337.34 208,138.78
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR
588 20.06 11,795.28
HUTCHMED CHINA LTD-ADR
1,066 39.49 42,096.34
I-MAB-SPONSORED ADR
471 77.27 36,394.17
ZAI LAB LTD-ADR
1,053 136.99 144,250.47
CREDICORP LTD
911 104.19 94,917.09
360 DIGITECH INC
1,160 25.25 29,290.00
LUFAX HOLDING LTD
2,325 8.34 19,390.50
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
377 40.71 15,347.67
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR
1,071 13.38 14,329.98
KE HOLDINGS INC-ADR
4,909 20.32 99,750.88
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
14,880 0.92 13,734.24
21VIANET GROUP INC-ADR
1,166 21.52 25,092.32
AGORA INC-ADR
680 32.64 22,195.20
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
1,520 12.00 18,240.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR
1,203 63.40 76,270.20
GLOBANT SA
530 325.32 172,419.60
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
608 33.79 20,544.32
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO
1,578 4.54 7,164.12
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
787 63.13 49,683.31
192,982 6,675,768.33
米ドル 小計
(732,865,847)
メキシコペソ GRUPO MEXICO SAB DE CV
43,200 85.89 3,710,448.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
1,695 265.20 449,514.00
ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV
11,700 56.00 655,200.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,700 67.50 519,750.00
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B
2,655 363.36 964,720.80
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
5,000 232.94 1,164,700.00
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PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA
3,050 151.68 462,624.00
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV
71,100 72.07 5,124,177.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
7,000 123.44 864,080.00
BECLE SAB DE CV
6,000 49.78 298,680.00
GRUMA S.A.B.-B
2,465 228.70 563,745.50
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A
19,600 50.08 981,568.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
17,600 33.71 593,296.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.
34,700 126.11 4,376,017.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
28,200 18.01 507,882.00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.
459,500 18.70 8,592,650.00
TELESITES SAB DE CV
14,700 16.90 248,430.00
735,865 30,077,482.30
メキシコペソ 小計
(165,660,757)
ブラジルレアル COSAN SA
12,688 22.19 281,546.72
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS
49,800 26.09 1,299,282.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR
63,800 25.50 1,626,900.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
10,600 14.56 154,336.00
BRADESPAR SA -PREF
2,900 60.19 174,551.00
BRASKEM SA-PREF A
2,600 67.08 174,408.00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN
8,500 34.20 290,700.00
GERDAU S.A.-PREF
16,400 27.41 449,524.00
SUZANO SA
10,615 62.25 660,783.75
VALE SA
53,100 94.70 5,028,570.00
WEG SA
22,460 38.84 872,346.40
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS
13,800 11.84 163,392.00
LOCALIZA RENT A CAR SA
7,900 60.00 474,000.00
RUMO SA
15,600 18.56 289,536.00
ALPARGATAS SA - PREF
2,100 56.53 118,713.00
AMERICANAS SA
5,275 40.85 215,483.75
LOJAS RENNER S.A.
12,780 35.81 457,651.80
MAGAZINE LUIZA SA
41,000 18.85 772,850.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
15,680 25.14 394,195.20
VIA S/A
14,000 9.50 133,000.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO
8,100 18.50 149,850.00
RAIA DROGASIL SA
14,300 25.84 369,512.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMBEV SA
65,400 16.31 1,066,674.00
BRF-BRASIL FOODS SA
9,900 23.43 231,957.00
JBS SA
11,800 32.33 381,494.00
NATURA &CO HOLDING SA
12,100 50.63 612,623.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
17,000 14.86 252,620.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
6,700 81.95 549,065.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
5,400 70.81 382,374.00
HYPERMARCAS SA
6,000 34.80 208,800.00
BANCO BRADESCO S.A.-PREF
65,806 21.20 1,395,087.20
BANCO BRADESCO SA
17,938 18.29 328,086.02
BANCO DO BRASIL S.A.
10,600 28.90 306,340.00
ITAU UNIVANCO HOLDING SA
64,900 29.10 1,888,590.00
ITAUSA SA
62,380 11.14 694,913.20
BM&F BOVESPA SA
82,000 13.63 1,117,660.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
8,600 18.82 161,852.00
TOTVS SA
6,600 37.92 250,272.00
TELEFONICA BRASIL SA
6,900 42.23 291,387.00
TIM SA
11,100 11.99 133,089.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR
3,800 36.37 138,206.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B
3,100 36.68 113,708.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
13,946 13.37 186,458.02
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
11,000 7.06 77,660.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
3,900 34.28 133,692.00
CPFL ENERGIA SA
2,400 27.86 66,864.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
2,550 39.19 99,934.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
11,200 24.98 279,776.00
927,018 25,900,313.56
ブラジルレアル 小計
(546,222,072)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
5,818 7,100.10 41,308,381.80
EMPRESAS CMPC SA
13,085 1,641.00 21,472,485.00
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA
1,830 42,650.00 78,049,500.00
FALABELLA SA
10,123 2,863.60 28,988,222.80
CENCOSUD SA
18,317 1,439.00 26,358,163.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,586 7,773.90 12,329,405.40
BANCO DE CHILE
608,640 75.45 45,921,888.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
640 31,643.00 20,251,520.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,002,990 39.50 39,618,105.00
CENCOSUD SHOPPING SA
5,523 1,056.90 5,837,258.70
COLBUN SA
124,112 128.00 15,886,336.00
ENEL AMERICAS SA
263,707 102.69 27,080,071.83
ENEL CHILE SA
364,877 37.25 13,591,668.25
2,421,248 376,693,005.78
チリペソ 小計
(52,054,829)
コロンビアペソ ECOPETRO SA
61,693 2,570.00 158,551,010.00
BANCOLOMBIA SA
3,656 31,390.00 114,761,840.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
5,554 31,470.00 174,784,380.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,986 20,000.00 59,720,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
5,933 22,850.00 135,569,050.00
79,822 643,386,280.00
コロンビアペソ 小計
(18,430,443)
ユーロ FOLLI FOLLIE GROUP
123 4.80 590.40
OPAP SA
2,776 13.04 36,199.04
JUMBO S.A.
1,451 13.20 19,153.20
ALPHA BANK AE
30,000 1.15 34,650.00
EUROBANK ERGASIAS SEEVICES & HOLDINGS SA
35,017 0.82 29,050.10
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
2,986 16.02 47,835.72
72,353 167,478.46
ユーロ 小計
(21,740,378)
トルコリラ TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE
1,504 104.30 156,867.20
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
19,752 18.07 356,918.64
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
8,452 15.33 129,569.16
KOC HOLDING AS
9,107 22.42 204,178.94
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS
22,434 8.65 194,054.10
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
947 169.60 160,611.20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5,702 69.60 396,859.20
AKBANK T.A.S.
39,334 5.74 225,777.16
TURKIYE GARANTI BANKASI
35,453 9.56 338,930.68
TURKIYE IS BANKASI-C
22,389 5.54 124,035.06
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
15,566 16.28 253,414.48
180,640 2,541,215.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トルコリラ 小計
(33,043,175)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
934 815.50 761,677.00
MONETA MONEY BANK AS
4,790 88.00 421,520.00
CEZ AS
2,068 681.50 1,409,342.00
7,792 2,592,539.00
チェココルナ 小計
(13,231,541)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT
5,818 2,400.00 13,963,200.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
1,803 8,735.00 15,749,205.00
OTP BANK PLC
2,983 18,750.00 55,931,250.00
10,604 85,643,655.00
ハンガリーフォリント 小計
(31,708,021)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
4,209 74.60 313,991.40
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
21,226 6.19 131,431.39
KGHM POLSKA MIEDZ SA
1,813 175.95 318,997.35
LPP SA
15 14,050.00 210,750.00
CD PROJEKT SA
1,044 180.68 188,629.92
CYFROWY POLSAT SA
3,380 34.92 118,029.60
ALLEGRO.EU SA
4,840 64.88 314,019.20
DINO POLSKA SA
651 340.60 221,730.60
BANK PEKAO SA
2,279 104.10 237,243.90
PKO BANK POLSKI SA
11,801 43.00 507,443.00
SANTANDER BANK POLSKA SA
565 300.30 169,669.50
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
8,749 40.94 358,184.06
ORANGE POLSKA SA
6,710 7.88 52,874.80
PGE SA
10,070 9.85 99,189.50
77,352 3,242,184.22
ポーランドズロチ 小計
(92,590,296)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
26,000 7.16 186,160.00
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H
338,000 3.80 1,284,400.00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H
46,000 18.46 849,160.00
PETROCHINA CO LTD
298,000 3.35 998,300.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
20,000 16.60 332,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
52,000 6.73 349,960.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
17,500 47.70 834,750.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
31,000 13.16 407,960.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
36,000 5.69 204,840.00
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD
48,000 12.52 600,960.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED
38,000 8.38 318,440.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
3,400 160.70 546,380.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
12,000 16.78 201,360.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
14,000 16.36 229,040.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED
13,000 7.45 96,850.00
MMG LIMITED
32,000 3.92 125,440.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
21,000 11.26 236,460.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
6,250 13.96 87,250.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H
10,000 6.61 66,100.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
76,000 11.22 852,720.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH CO
26,000 6.00 156,000.00
BOC AVIATION LTD
3,500 59.50 208,250.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
20,000 4.11 82,200.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED
21,000 33.30 699,300.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD
15,000 15.00 225,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
45,000 4.50 202,500.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD
34,000 7.29 247,860.00
CITIC LIMITED
77,000 9.89 761,530.00
FOSUN INTERNATIONAL
31,500 10.08 317,520.00
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
7,000 29.40 205,800.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 10.52 199,880.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
10,000 14.86 148,600.00
WEICHAI POWER CO
24,000 19.60 470,400.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
10,418 16.34 170,230.12
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD
6,600 40.50 267,300.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
13,000 8.34 108,420.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD
53,000 5.88 311,640.00
AIR CHINA/HONG KONG
32,000 5.52 176,640.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H
20,000 4.89 97,800.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD
16,140 13.30 214,662.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
24,000 4.70 112,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED
42,900 14.56 624,624.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
24,000 6.11 146,640.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
22,000 8.21 180,620.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD
13,000 10.68 138,840.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
12,000 6.91 82,920.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
30,000 6.08 182,400.00
BYD CO LTD-H
10,500 262.40 2,755,200.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION
32,000 8.58 274,560.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
9,200 45.95 422,740.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED
79,000 27.10 2,140,900.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
41,500 32.50 1,348,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H
39,200 8.46 331,632.00
MINTH GROUP LTD
10,000 29.45 294,500.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
14,000 13.42 187,880.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED
14,000 161.60 2,262,400.00
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD
44,000 6.62 291,280.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
30,200 29.85 901,470.00
LI NING COMPANY LIMITED
30,000 104.20 3,126,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
11,200 172.50 1,932,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
10,000 8.78 87,800.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED
12,000 13.82 165,840.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
26,000 3.97 103,220.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
14,000 31.00 434,000.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
9,000 25.95 233,550.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
15,200 18.56 282,112.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED
110,000 0.84 92,400.00
CHINA LITERATURE LTD
5,400 68.40 369,360.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
3,700 92.40 341,880.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
77,100 480.00 37,008,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
203,300 161.00 32,731,300.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
8,000 40.80 326,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
198,000 0.81 160,380.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
36,000 3.32 119,520.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
4,700 74.50 350,150.00
MEITUAN-B 54,000 248.60 13,424,400.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
21,000 10.02 210,420.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
8,500 66.70 566,950.00
270/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN ART RETAIL GROUP LTD
24,500 4.05 99,225.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
1,500 104.68 157,020.00
CHINA FEIHE LTD
50,000 13.60 680,000.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
43,000 47.70 2,051,100.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
20,000 62.75 1,255,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
19,500 4.32 84,240.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
4,400 39.30 172,920.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
24,000 44.00 1,056,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
26,000 13.70 356,200.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
8,000 65.35 522,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
13,000 7.37 95,810.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED
67,000 5.40 361,800.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD
6,000 45.50 273,000.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
8,000 43.45 347,600.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
4,000 22.75 91,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI
52,000 12.66 658,320.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
20,000 13.22 264,400.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
9,000 47.45 427,050.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
6,100 56.50 344,650.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
36,000 12.88 463,680.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
7,700 16.32 125,664.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H
18,800 20.80 391,040.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
3,000 37.35 112,050.00
3SBIO INC
17,000 8.59 146,030.00
AKESO INC
4,000 42.75 171,000.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,000 297.20 297,200.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED
17,000 15.26 259,420.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD
120,800 9.70 1,171,760.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL
12,000 4.06 48,720.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS
42,000 3.76 157,920.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
16,000 35.85 573,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,400 153.40 214,760.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
18,000 21.15 380,700.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
16,000 61.00 976,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
2,000 176.60 353,200.00
271/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H
7,500 48.00 360,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
145,000 6.62 959,900.00
SSY GROUP LIMITED
10,000 4.58 45,800.00
WUXI APPTEC CO LTD
4,411 163.20 719,875.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
48,000 119.80 5,750,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
340,000 2.72 924,800.00
BANK OF CHINA LTD
1,071,000 2.77 2,966,670.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H
108,000 4.60 496,800.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
27,500 3.21 88,275.00
CHINA CITIC BANK
120,000 3.64 436,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,288,000 5.68 7,315,840.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
34,000 2.85 96,900.00
CHINA MERCHANTS BANK- H
52,500 66.55 3,493,875.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
80,100 3.31 265,131.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H
24,000 2.99 71,760.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
755,000 4.41 3,329,550.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H
115,000 5.80 667,000.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H
90,000 1.44 129,600.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED
8,000 10.36 82,880.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO
36,000 4.65 167,400.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT
92,000 0.85 78,200.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H
18,400 22.30 410,320.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
33,000 20.70 683,100.00
FAR EAST HORIZON LTD
28,000 8.83 247,240.00
GF SECURITIES CO LTD-H
17,000 15.32 260,440.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
42,800 7.16 306,448.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
24,600 12.44 306,024.00
CHINA LIFE INSURANCE CO.
100,000 13.22 1,322,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
34,000 23.85 810,900.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD
22,200 12.14 269,508.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
11,400 23.75 270,750.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD
127,000 2.52 320,040.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H
92,000 7.42 682,640.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT
85,500 59.60 5,095,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
6,700 35.65 238,855.00
272/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H
7,000 30.15 211,050.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED
12,000 7.43 89,160.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
18,000 4.20 75,600.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
27,000 3.55 95,850.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED
62,000 2.47 153,140.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST
49,000 17.64 864,360.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
15,000 6.44 96,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
44,000 29.15 1,282,600.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
8,600 37.40 321,640.00
CHINA VANKE CO LTD -H
22,100 20.60 455,260.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD
10,000 14.56 145,600.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
42,000 4.94 207,480.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY
99,000 8.28 819,720.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS
21,000 59.70 1,253,700.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
12,500 11.42 142,750.00
GREENTOWN SERVICE GROUP
18,000 8.14 146,520.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H
26,800 5.73 153,564.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
10,000 30.50 305,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
50,000 2.32 116,000.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED
12,500 7.22 90,250.00
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED
16,000 8.24 131,840.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
25,500 34.75 886,125.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H
1,200 44.50 53,400.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
25,000 5.80 145,000.00
SEAZEN GROUP LTD
32,000 6.73 215,360.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
42,000 2.25 94,500.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
18,500 15.70 290,450.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
10,000 16.84 168,400.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
33,000 18.16 599,280.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
10,000 17.40 174,000.00
WHARF HOLDINGS LTD
17,000 26.45 449,650.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD
17,600 7.31 128,656.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
14,000 4.28 59,920.00
CHINA YOUZAN LTD
172,000 1.13 194,360.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
34,000 13.38 454,920.00
273/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP
35,000 26.45 925,750.00
KINGSOFT CORPORATION LTD.
13,000 30.80 400,400.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS
5,000 29.75 148,750.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
12,000 15.06 180,720.00
WEIMOB INC
21,000 12.38 259,980.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
9,000 41.00 369,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
8,500 34.50 293,250.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED
10,000 38.40 384,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD
12,000 15.14 181,680.00
LENOVO GROUP LTD
102,000 8.15 831,300.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
9,600 233.00 2,236,800.00
XIAOMI CORP-CLASS B
192,200 23.60 4,535,920.00
ZTE CORPORATION
10,200 27.40 279,480.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
578,000 1.06 612,680.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED
6,000 30.55 183,300.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED
60,000 3.32 199,200.00
CGN POWER CO LTD-H
167,000 2.13 355,710.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED
43,200 22.00 950,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP
45,000 16.96 763,200.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT
37,000 3.43 126,910.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
12,000 47.80 573,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
26,000 21.40 556,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
10,600 153.00 1,621,800.00
GUANGDONG INVESTMENT
40,000 11.08 443,200.00
HUANENG POWER INTL INC-H
44,000 4.30 189,200.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
58,000 8.72 505,760.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
5,000 38.55 192,750.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
6,000 44.10 264,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
66,000 17.62 1,162,920.00
11,485,819 204,438,665.32
香港ドル 小計
(2,886,673,954)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
48,600 2.69 130,734.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
3,000 19.70 59,100.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
34,800 8.08 281,184.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
39,200 5.82 228,144.00
274/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAP SENG CONSOLIDATED
8,100 8.83 71,523.00
SIME DARBY BERHAD
47,100 2.34 110,214.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
14,700 6.53 95,991.00
MISC BHD
19,600 6.97 136,612.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
10,000 4.50 45,000.00
GENTING BHD
25,800 5.10 131,580.00
GENTING MALAYSIA BHD
43,800 3.10 135,780.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
1,200 27.52 33,024.00
IOI CORPORATION BERHAD
31,800 3.98 126,564.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
5,000 21.20 106,000.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
900 135.00 121,500.00
PPB GROUP BERHAD
9,040 18.30 165,432.00
QL RESOURCES BHD
13,050 5.54 72,297.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
23,900 3.91 93,449.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
23,100 6.42 148,302.00
IHH HEALTHCARE BHD
27,500 6.61 181,775.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
15,000 2.88 43,200.00
SUPERMAX CORP BHD
16,968 2.82 47,849.76
TOP GLOVE CORPORATION BHD
76,500 3.40 260,100.00
AMMB HOLDINGS BERHAD
17,000 3.28 55,760.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
92,600 4.83 447,258.00
HONG LEONG BANK BERHAD
10,100 18.86 190,486.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
1,900 18.50 35,150.00
MALAYAN BANKING BERHAD
53,500 8.26 441,910.00
PUBLIC BANK BERHAD
196,300 4.10 804,830.00
RHB BANK BHD
28,900 5.48 158,372.00
AXIATA GROUP BERHAD
32,600 4.12 134,312.00
DIGI.COM BHD
38,800 4.48 173,824.00
MAXIS BERHAD
26,800 4.72 126,496.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
16,000 6.07 97,120.00
PETRONAS GAS BHD
10,600 16.74 177,444.00
TENAGA NASIONAL BHD
33,100 10.26 339,606.00
1,096,858 6,007,922.76
マレーシアリンギット 小計
(159,021,304)
タイバーツ PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR
18,400 106.00 1,950,400.00
275/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR
139,400 37.25 5,192,650.00
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR
15,000 49.50 742,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
24,700 42.50 1,049,750.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR
33,300 60.25 2,006,325.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
17,200 66.75 1,148,100.00
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR
10,800 414.00 4,471,200.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR
55,000 61.75 3,396,250.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR
126,600 8.30 1,050,780.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
90,600 9.20 833,520.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
69,600 4.14 288,144.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
36,600 31.75 1,162,050.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
20,891 32.75 684,180.25
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR
74,400 13.80 1,026,720.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
36,300 28.75 1,043,625.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR
19,000 33.75 641,250.00
CP ALL PCL-NVDR
81,100 62.00 5,028,200.00
CARABAO GROUP PCL
5,400 127.50 688,500.00
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR
53,100 26.25 1,393,875.00
OSOTSPA PCL-NVDR
16,200 35.00 567,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
31,900 21.60 689,040.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR
127,700 22.50 2,873,250.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR
5,400 130.00 702,000.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
13,000 36.00 468,000.00
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR
29,200 11.00 321,200.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR
12,700 104.50 1,327,150.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
18,000 18.50 333,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
14,300 63.25 904,475.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
7,600 60.50 459,800.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
11,800 68.25 805,350.00
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR
25,200 51.50 1,297,800.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR
108,900 7.95 865,755.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
4,500 744.00 3,348,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
16,000 191.00 3,056,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
14,400 84.75 1,220,400.00
TRUE CORPORATION PCL-NVDR
150,000 3.40 510,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
B GRIMM POWER PCL-NVDR
6,800 43.00 292,400.00
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR
3,800 177.50 674,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
20,800 66.00 1,372,800.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
9,600 80.25 770,400.00
GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR
40,800 41.00 1,672,800.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
7,900 45.00 355,500.00
1,623,891 58,684,639.25
タイバーツ 小計
(197,180,387)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
26,650 44.80 1,193,920.00
AYALA CORPORATION
3,790 818.00 3,100,220.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,310 566.00 741,460.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
40,282 64.20 2,586,104.40
SM INVESTMENTS CORP
3,205 1,008.00 3,230,640.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
11,770 186.00 2,189,220.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
7,480 201.80 1,509,464.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
10,180 144.30 1,468,974.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
22,527 82.90 1,867,488.30
BDO UNIBANK INC
28,670 114.80 3,291,316.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
24,240 45.45 1,101,708.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
110,900 3.89 431,401.00
AYALA LAND INC
117,600 34.10 4,010,160.00
SM PRIME HOLDINGS INC
131,400 33.70 4,428,180.00
GLOBE TELECOM INC
335 2,790.00 934,650.00
PLDT INC
1,255 1,439.00 1,805,945.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
2,340 291.00 680,940.00
543,934 34,571,790.70
フィリピンペソ 小計
(75,995,710)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
263,900 1,365.00 360,223,500.00
ピア
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES
19,300 21,800.00 420,740,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT
128,000 2,440.00 312,320,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
364,200 1,010.00 367,842,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
29,700 7,900.00 234,630,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
13,200 10,700.00 141,240,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
179,700 2,770.00 497,769,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
43,500 8,750.00 380,625,000.00
277/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
255,600 5,450.00 1,393,020,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
112,900 6,600.00 745,140,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT
21,200 8,525.00 180,730,000.00
PT GUDANG GARAM TBK
4,000 33,550.00 134,200,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
51,300 6,275.00 321,907,500.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK
104,500 4,100.00 428,450,000.00
KALBE FARMA PT
246,100 1,490.00 366,689,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
103,700 5,400.00 559,980,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA-RIGHTS
167,073 414.00 69,168,222.00
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
149,600 32,850.00 4,914,360,000.00
PT BANK MANDIRI
265,600 6,350.00 1,686,560,000.00
PT BANK RAKYAT
726,000 3,730.00 2,707,980,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
283,900 1,390.00 394,621,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT
692,700 3,390.00 2,348,253,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
118,900 3,000.00 356,700,000.00
4,344,573 19,323,148,222.00
インドネシアルピア 小計
(148,788,241)
韓国ウォン GS HOLDINGS
628 41,500.00 26,062,000.00
S-OIL CORPORATION
553 96,700.00 53,475,100.00
SK INNOVATION CO LTD
682 247,000.00 168,454,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
1,476 41,800.00 61,696,800.00
HYUNDAI STEEL COMPANY
1,044 52,400.00 54,705,600.00
KOREA ZINC CO., LTD.
97 506,000.00 49,082,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
227 200,500.00 45,513,500.00
LG CHEM LTD
614 748,000.00 459,272,000.00
LG CHEM LTD
89 355,500.00 31,639,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
207 248,500.00 51,439,500.00
POSCO 1,000 359,500.00 359,500,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
461 154,000.00 70,994,000.00
SK CHEMICALS CO LTD
96 303,500.00 29,136,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
191 210,000.00 40,110,000.00
SKC CO LTD
281 165,000.00 46,365,000.00
CJ CORP
168 103,500.00 17,388,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING
415 27,250.00 11,308,750.00
DOOSAN BOBCAT INC
664 41,350.00 27,456,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION
3,599 20,900.00 75,219,100.00
ECOPRO BM CO LTD
147 357,600.00 52,567,200.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
891 44,200.00 39,382,200.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
921 52,600.00 48,444,600.00
HYUNDAI ENGINEERING&CON(1905451D)-RIGHTS
13 0.00 0.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
570 65,300.00 37,221,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD
1,063 31,100.00 33,059,300.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN
478 108,500.00 51,863,000.00
LG CORP
1,117 93,500.00 104,439,500.00
SAMSUNG C&T CORPORATION
1,079 127,500.00 137,572,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,075 22,500.00 46,687,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
6,668 6,100.00 40,674,800.00
SK INC
453 260,500.00 118,006,500.00
S1 CORPORATION
219 83,100.00 18,198,900.00
CJ LOGISTICS CORPORATION
74 169,500.00 12,543,000.00
GLOVIS CO LTD
234 182,500.00 42,705,000.00
HMM CO LTD
3,618 38,000.00 137,484,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
2,328 30,200.00 70,305,600.00
PAN OCEAN CO LTD
4,527 7,210.00 32,639,670.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD
963 44,100.00 42,468,300.00
HANON SYSTEMS
2,380 15,850.00 37,723,000.00
HYUNDAI MOBIS
897 277,000.00 248,469,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,861 208,500.00 388,018,500.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY
419 98,900.00 41,439,100.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY
313 99,800.00 31,237,400.00
KIA CORP
3,528 86,000.00 303,408,000.00
COWAY CO LTD
746 77,300.00 57,665,800.00
FILA HOLDINGS CORP
620 45,350.00 28,117,000.00
HLB INC
1,314 65,800.00 86,461,200.00
LG ELECTRONICS INC
1,477 141,500.00 208,995,500.00
KANGWON LAND INC
1,392 27,650.00 38,488,800.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC
1,193 23,100.00 27,558,300.00
HYBE CO LTD
182 278,000.00 50,596,000.00
KAKAO CORP
4,160 128,500.00 534,560,000.00
NAVER CORPORATION
1,649 399,000.00 657,951,000.00
279/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NCSOFT CORP
228 611,000.00 139,308,000.00
NETMARBLE CORPORATION
337 122,500.00 41,282,500.00
PEARLABYSS CORP
399 84,300.00 33,635,700.00
CJ ENM CO LTD
144 149,900.00 21,585,600.00
HOTEL SHILLA CO LTD
407 87,600.00 35,653,200.00
LOTTE SHOPPING CO LTD
172 106,000.00 18,232,000.00
SHINSEGAE CO LTD
120 272,000.00 32,640,000.00
BGF RETAIL CO LTD
61 180,000.00 10,980,000.00
E-MART INC
237 170,000.00 40,290,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
125 437,500.00 54,687,500.00
KT&G CORPORATION
1,574 81,300.00 127,966,200.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
373 124,000.00 46,252,000.00
AMOREPACIFIC CORP
419 194,000.00 81,286,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
473 52,900.00 25,021,700.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
130 1,374,000.00 178,620,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF
17 670,000.00 11,390,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
1,127 113,500.00 127,914,500.00
ALTEOGEN INC
312 81,300.00 25,365,600.00
CELLTRION INC
1,293 269,000.00 347,817,000.00
CELLTRION PHARM INC
173 153,500.00 26,555,500.00
GREEN CROSS CORP
79 379,500.00 29,980,500.00
HANMI PHARM CO LTD
87 301,000.00 26,187,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
221 913,000.00 201,773,000.00
SEEGENE INC
408 63,700.00 25,989,600.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
334 66,600.00 22,244,400.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
383 114,500.00 43,853,500.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
256 298,000.00 76,288,000.00
YUHAN CORPORATION
760 63,600.00 48,336,000.00
HANA FINANCIAL GROUP INC.
4,190 43,950.00 184,150,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
4,084 10,100.00 41,248,400.00
KAKAOBANK CORP
700 72,000.00 50,400,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
5,328 51,800.00 275,990,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD
5,922 38,750.00 229,477,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
6,654 10,800.00 71,863,200.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
576 87,800.00 50,572,800.00
280/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERITZ SECURITIES CO LTD
5,528 5,520.00 30,514,560.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD
4,496 8,570.00 38,530,720.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.
982 48,550.00 47,676,100.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD
2,376 13,100.00 31,125,600.00
DB INSURANCE CO LTD
507 60,100.00 30,470,700.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
378 223,000.00 84,294,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.
1,020 73,200.00 74,664,000.00
DUZONBIZON CO LTD
190 98,200.00 18,658,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
428 167,000.00 71,476,000.00
LG DISPLAY CO LTD
3,101 20,150.00 62,485,150.00
LG INNOTEK CO LTD
158 221,500.00 34,997,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
794 181,000.00 143,714,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
63,941 75,300.00 4,814,757,300.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
11,017 71,700.00 789,918,900.00
SAMSUNG SDI CO LTD
737 749,000.00 552,013,000.00
LG UPLUS CORP
3,103 14,700.00 45,614,100.00
SK TELECOM CO LTD
116 301,500.00 34,974,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION
3,402 23,150.00 78,756,300.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC
7,310 103,000.00 752,930,000.00
209,748 16,028,175,650.00
韓国ウォン 小計
(1,505,045,693)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
14,000 96.00 1,344,000.00
ASIA CEMENT CORPORATION
29,000 44.35 1,286,150.00
CHINA STEEL CORP
158,000 38.35 6,059,300.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION
49,000 81.50 3,993,500.00
FORMOSA PLASTICS CORPORATION
52,000 99.10 5,153,200.00
NAN YA PLASTICS CORP
71,000 87.00 6,177,000.00
TAIWAN CEMENT CORPORATION
67,077 48.20 3,233,111.40
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,000 924.00 1,848,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
35,000 29.05 1,016,750.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
3,121 335.50 1,047,095.50
EVERGREEN MARINE CORPORATION
33,740 126.50 4,268,110.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
29,000 29.40 852,600.00
WAN HAI LINES LTD
7,700 207.50 1,597,750.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
21,000 121.50 2,551,500.00
281/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD
21,000 36.25 761,250.00
ECLAT TEXTILE CO LTD
3,000 578.00 1,734,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
5,640 215.50 1,215,420.00
GIANT MANUFACTURING CO LTD
4,000 331.00 1,324,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
2,000 411.00 822,000.00
POU CHEN
26,000 32.50 845,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
4,000 567.00 2,268,000.00
MOMO.COM INC
1,000 1,750.00 1,750,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
8,000 271.50 2,172,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
65,000 67.20 4,368,000.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
3,000 191.00 573,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
65,754 16.50 1,084,941.00
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING
252,000 22.85 5,758,200.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
162,201 26.25 4,257,776.25
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
139,792 22.35 3,124,351.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
103,133 20.80 2,145,166.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD
147,000 32.30 4,748,100.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.
124,760 14.00 1,746,640.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS
125,958 17.95 2,260,946.10
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO
128,105 21.90 2,805,499.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
48,299 45.75 2,209,679.25
CHAILEASE HOLDING CO LTD
17,463 264.50 4,618,963.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD
131,160 24.60 3,226,536.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
107,000 58.70 6,280,900.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING
182,000 13.80 2,511,600.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
22,832 28.75 656,420.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD
99,000 77.40 7,662,600.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD
148,432 9.28 1,377,448.96
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
8,700 78.50 682,950.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
7,000 276.00 1,932,000.00
ACER INC
34,000 24.95 848,300.00
ADVANTECH CO LTD
5,299 392.00 2,077,208.00
ASUSTEK COMPUTER INC
10,000 316.00 3,160,000.00
AU OPTRONICS CORP
107,000 17.70 1,893,900.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
9,000 156.00 1,404,000.00
282/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMPAL ELECTRONICS
53,000 22.65 1,200,450.00
DELTA ELECTRONICS INC
26,000 269.50 7,007,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
11,000 63.50 698,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
167,800 107.00 17,954,600.00
INNOLUX DISPLAY CORPORATION
118,000 16.80 1,982,400.00
INVENTEC CORPORATION
42,000 24.50 1,029,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,080 2,595.00 2,802,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
31,000 59.60 1,847,600.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD
8,000 138.50 1,108,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION
3,000 420.50 1,261,500.00
PEGATRON CORP
27,000 64.20 1,733,400.00
QUANTA COMPUTER INC
37,000 76.00 2,812,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
16,000 52.30 836,800.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
16,000 144.00 2,304,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
4,000 174.00 696,000.00
WISTRON CORPORATION
35,293 27.10 956,440.30
WIWYNN CORP
1,000 908.00 908,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD
24,520 47.80 1,172,056.00
YAGEO CORPORATION
5,198 475.00 2,469,050.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
7,000 97.00 679,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
51,000 110.50 5,635,500.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD
22,000 60.40 1,328,800.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
22,000 98.50 2,167,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
45,000 122.00 5,490,000.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 2,280.00 1,140,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
3,000 891.00 2,673,000.00
MEDIATEK INCORPORATION
20,000 901.00 18,020,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
14,000 65.60 918,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD
8,000 433.50 3,468,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
2,000 415.50 831,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
10,000 111.00 1,110,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
6,000 525.00 3,150,000.00
SILERGY CORP
1,000 4,035.00 4,035,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
330,000 619.00 204,270,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION
159,000 67.50 10,732,500.00
283/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR
12,000 164.00 1,968,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 327.50 1,310,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
45,000 29.40 1,323,000.00
4,288,557 447,763,459.36
新台湾ドル 小計
(1,775,650,774)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
10,659 491.15 5,235,167.85
COAL INDIA LTD
20,779 148.65 3,088,798.35
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
7,413 268.65 1,991,502.45
INDIAN OIL CORP LTD
29,088 112.80 3,281,126.40
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED
34,064 122.15 4,160,917.60
PETRONET LNG LTD
8,894 231.60 2,059,850.40
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
38,050 2,425.60 92,294,080.00
ACC LIMITED
1,019 2,458.75 2,505,466.25
AMBUJA CEMENTS LTD
9,373 438.35 4,108,654.55
ASIAN PAINTS LTD
5,175 3,346.35 17,317,361.25
BERGER PAINTS INDIA LTD
2,709 836.55 2,266,213.95
GRASIM INDUSTRIES LTD
3,391 1,597.90 5,418,478.90
HINDALCO INDUSTRIES LTD
21,210 463.55 9,831,895.50
JSW STEEL LTD
11,353 688.95 7,821,649.35
PI INDUSTRIES LTD
1,067 3,407.05 3,635,322.35
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,056 2,348.25 4,828,002.00
SHREE CEMENT LTD
146 30,671.35 4,478,017.10
TATA STEEL LTD
9,384 1,447.00 13,578,648.00
ULTRATECH CEMENT LTD
1,418 7,939.65 11,258,423.70
UPL LTD
7,208 757.90 5,462,943.20
VEDANTA LTD
14,989 301.85 4,524,429.65
ADANI ENTERPRISES LTD
4,024 1,545.00 6,217,080.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
19,131 197.05 3,769,763.55
HAVELLS INDIA LTD
3,011 1,453.95 4,377,843.45
LARSEN & TOUBRO LTD
9,215 1,670.05 15,389,510.75
SIEMENS LTD
1,167 2,230.55 2,603,051.85
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
7,391 749.70 5,541,032.70
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED
3,801 742.95 2,823,952.95
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,271 1,911.60 2,429,643.60
BAJAJ AUTO LTD
949 3,700.60 3,511,869.40
284/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
971 2,456.20 2,384,970.20
BHARAT FORGE LTD
3,465 773.85 2,681,390.25
EICHER MOTORS LTD
1,826 2,818.20 5,146,033.20
HERO MOTOCORP LTD
1,617 2,796.70 4,522,263.90
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
11,737 750.75 8,811,552.75
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED
1,833 6,802.25 12,468,524.25
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
17,036 212.65 3,622,705.40
MRF LTD
21 79,867.90 1,677,225.90
TATA MOTORS LTD
21,998 298.95 6,576,302.10
PAGE INDUSTRIES LTD
82 32,096.00 2,631,872.00
TITAN CO LTD
4,625 2,034.30 9,408,637.50
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,066 4,097.70 4,368,148.20
INFO EDGE INDIA LTD
1,041 6,684.85 6,958,928.85
TRENT LTD
2,023 1,022.55 2,068,618.65
AVENUE SUPERMARTS LTD
2,184 3,950.50 8,627,892.00
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
1,462 4,070.80 5,951,509.60
ITC LIMITED
41,784 212.65 8,885,367.60
NESTLE INDIA LTD
452 20,457.20 9,246,654.40
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
8,079 875.60 7,073,972.40
UNITED SPIRITS LTD
3,920 755.40 2,961,168.00
COLGATE PALMOLIVE INDIA
1,365 1,735.50 2,368,957.50
DABUR INDIA LIMITED
8,343 638.30 5,325,336.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
4,827 1,109.25 5,354,349.75
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
10,978 2,810.65 30,855,315.70
MARICO LTD
6,577 575.00 3,781,775.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,357 4,719.55 6,404,429.35
AUROBINDO PHARMA LIMITED
3,611 741.75 2,678,459.25
BIOCON LTD
4,686 352.75 1,652,986.50
CIPLA LTD
6,526 949.30 6,195,131.80
DIVI'S LABORATORIES LTD
1,790 5,054.90 9,048,271.00
DR.REDDY'S LABORATORIES
1,514 4,912.05 7,436,843.70
IPCA LABORATORIES LTD
918 2,523.15 2,316,251.70
LUPIN LTD
3,151 981.80 3,093,651.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD
10,932 776.30 8,486,511.60
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
556 3,108.35 1,728,242.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AXIS BANK LIMITED
30,568 790.15 24,153,305.20
BANDHAN BANK LTD
10,002 283.60 2,836,567.20
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION
23,102 2,830.10 65,380,970.20
ICICI BANK LIMITED
68,018 720.25 48,989,964.50
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
7,481 1,817.85 13,599,335.85
STATE BANK OF INDIA
22,850 432.30 9,878,055.00
YES BANK LTD
111,806 10.95 1,224,275.70
BAJAJ FINANCE LIMITED
3,647 7,430.65 27,099,580.55
BAJAJ FINSERV LTD
487 16,750.50 8,157,493.50
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
6,281 568.25 3,569,178.25
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
718 3,248.40 2,332,351.20
MUTHOOT FINANCE LTD
1,343 1,538.90 2,066,742.70
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,440 2,575.65 3,708,936.00
REC LTD
9,915 157.30 1,559,629.50
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
2,787 1,105.20 3,080,192.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,560 1,348.35 3,451,776.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
10,903 737.35 8,039,327.05
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD
2,989 1,621.65 4,847,111.85
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
4,842 696.70 3,373,421.40
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
6,070 1,173.20 7,121,324.00
DLF LIMITED
8,519 332.95 2,836,401.05
HCL TECHNOLOGIES LTD
14,640 1,198.55 17,546,772.00
INFOSYS LIMITED
45,640 1,691.60 77,204,624.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
627 5,434.55 3,407,462.85
TATA CONSULTANCY SVS LTD
12,472 3,791.40 47,286,340.80
TECH MAHINDRA LTD
8,114 1,433.25 11,629,390.50
WIPRO LTD
18,340 662.35 12,147,499.00
BHARTI AIRTEL LIMITED
33,090 686.15 22,704,703.50
INDUS TOWERS LIMITED
9,651 242.30 2,338,437.30
ADANI GREEN ENERGY LTD
5,136 1,215.95 6,245,119.20
ADANI TOTAL GAS LTD
4,019 1,391.75 5,593,443.25
ADANI TRANSMISSION LTD
4,001 1,806.75 7,228,806.75
GAIL INDIA LIMITED
20,678 145.15 3,001,411.70
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,121 564.30 2,325,480.30
NTPC LTD
69,036 114.55 7,908,073.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
44,752 173.50 7,764,472.00
1,114,403 950,248,924.40
インドルピー 小計
(1,425,373,386)
エジプトポンド EASTERN TOBACCO
13,558 12.60 170,830.80
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE
22,149 45.98 1,018,411.02
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT
5,390 16.64 89,689.60
41,097 1,278,931.42
エジプトポンド 小計
(8,916,070)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LIMITED
3,530 181.74 641,542.20
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
1,503 234.39 352,288.17
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
762 1,401.52 1,067,958.24
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED
5,848 218.84 1,279,776.32
GOLD FIELDS LIMITED
11,457 122.17 1,399,701.69
HARMONY GOLD MINING CO LTD
8,544 43.87 374,825.28
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED
10,682 182.30 1,947,328.60
KUMBA IRON ORE LTD
836 617.15 515,937.40
NORTHAM PLATINUM LTD
4,813 174.11 837,991.43
SASOL LTD.
7,312 218.65 1,598,768.80
SIBANYE STILLWATER LTD
39,150 51.25 2,006,437.50
BIDVEST GROUP LTD
3,606 192.57 694,407.42
MULTICHOICE GROUP LTD
5,073 105.37 534,542.01
MR PRICE GROUP LTD
3,242 205.47 666,133.74
NASPERS LIMITED-N SHS
2,934 2,429.36 7,127,742.24
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED
12,822 61.53 788,937.66
BID CORP LTD
4,394 300.53 1,320,528.82
CLICKS GROUP LTD
3,408 302.22 1,029,965.76
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED
6,730 180.75 1,216,447.50
SPAR GROUP LIMITED
2,598 202.00 524,796.00
TIGER BRANDS LTD
2,304 179.08 412,600.32
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD
5,233 213.50 1,117,245.50
ABSA GROUP LTD
9,719 149.58 1,453,768.02
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,084 1,899.03 2,058,548.52
NEDBANK GROUP LTD
4,692 176.69 829,029.48
STANDARD BANK GROUP LIMITED
17,479 142.39 2,488,834.81
FIRSTRAND LIMITED
67,593 59.57 4,026,515.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REINET INVESTMENTS SCA
1,681 265.20 445,801.20
REMGRO LTD
6,563 115.90 760,651.70
DISCOVERY LTD
5,836 121.67 710,066.12
OLD MUTUAL LTD
63,504 15.34 974,151.36
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE
9,457 30.58 289,195.06
SANLAM LTD
25,896 61.82 1,600,890.72
NEPI ROCKCASTLE PLC
5,844 99.12 579,257.28
MTN GROUP LIMITED
22,704 122.64 2,784,418.56
VODACOM GROUP LIMITED
8,666 136.79 1,185,422.14
397,499 47,642,452.58
南アフリカランド 小計
(368,752,582)
29,852,055 10,258,945,460
合 計
(10,258,945,460)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 52銘柄 4.8 % 7.1 %
メキシコペソ 株式 17銘柄 1.1 % 1.6 %
ブラジルレアル 株式 48銘柄 3.6 % 5.3 %
チリペソ 株式 13銘柄 0.3 % 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 0.1 % 0.2 %
ユーロ 株式 6銘柄 0.1 % 0.2 %
トルコリラ 株式 11銘柄 0.2 % 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 0.2 % 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 0.6 % 0.9 %
香港ドル 株式 212銘柄 18.9 % 28.1 %
マレーシアリンギット 株式 36銘柄 1.0 % 1.6 %
タイバーツ 株式 42銘柄 1.3 % 1.9 %
フィリピンペソ 株式 17銘柄 0.5 % 0.7 %
インドネシアルピア 株式 23銘柄 1.0 % 1.5 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 9.8 % 14.7 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 11.6 % 17.3 %
インドルピー 株式 101銘柄 9.3 % 13.9 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカランド 株式 36銘柄 2.4 % 3.6 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 中国元(オフショア) CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF 691,400 35,109,292.00
益証券
691,400 35,109,292.00
中国元(オフショア) 小計
(597,223,100)
597,223,100
投資信託受益証券合計
(597,223,100)
投資証券 米ドル GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF 729 19,318.50
ISHARES MSCI KUWAIT ETF 18,439 627,593.49
ISHARES MSCI QATAR ETF 38,065 750,641.80
ISHARES MSCI RUSSIA ETF 86,125 3,961,750.00
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 83,225 3,467,153.50
ISHARES MSCI UAE ETF 56,694 858,914.10
283,277 9,685,371.39
米ドル 小計
(1,063,260,071)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 211,300 3,228,664.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 6,770 764,062.20
DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO 36,300 781,176.00
ADMINISTR)
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 26,600 4,508,700.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 34,100 1,716,253.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 4,184 289,072.56
319,254 11,287,927.76
メキシコペソ 小計
(62,171,648)
ブラジルレアル BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 16,000 445,920.00
BANCO INTER SA-UNITS 4,200 263,046.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 6,300 235,809.00
ENERGISA SA-UNITS 1,800 79,668.00
KLABIN SA-UNIT 8,800 228,360.00
37,100 1,252,803.00
ブラジルレアル 小計
(26,420,863)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 42,751 622,454.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
42,751 622,454.56
南アフリカランド 小計
(4,817,798)
1,156,670,380
投資証券合計
(1,156,670,380)
1,753,893,480
合計
(1,753,893,480)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
合計金額に対する
組入投資信託受益証券 組入投資証券
通貨 銘柄数
比率
時価比率 時価比率
米ドル 投資証券 6銘柄 - 6.9 % 60.6 %
メキシコペソ 投資証券 6銘柄 - 0.4 % 3.5 %
ブラジルレアル 投資証券 5銘柄 - 0.2 % 1.5 %
南アフリカランド 投資証券 1銘柄 - 0.0 % 0.3 %
中国元(オフショ 投資信託受益証券 1銘柄 3.9 % - 34.1 %
ア)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 13,069,994
コール・ローン 40,244,868 25,323,242
投資証券 6,661,603,340 7,331,509,060
未収入金 326,430 -
未収配当金 79,907,082 84,752,506
前払金 231,000 684,000
11,430,000 1,840,000
差入委託証拠金
流動資産合計 6,793,742,720 7,457,178,802
資産合計 6,793,742,720 7,457,178,802
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 237,600 688,400
未払金 - 4,641,868
未払解約金 8,000,000 11,006,893
未払利息 117 55
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,029 1,762
その他未払費用
流動負債合計 8,239,746 16,338,978
負債合計 8,239,746 16,338,978
純資産の部
元本等
元本 3,156,320,526 2,675,035,456
剰余金
3,629,182,448 4,765,804,368
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 6,785,502,974 7,440,839,824
純資産合計 6,785,502,974 7,440,839,824
負債純資産合計 6,793,742,720 7,457,178,802
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 3,156,320,526口 2,675,035,456口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.1498円 1口当たり純資産額 2.7816円
額
(10,000口当たりの純資産額 21,498円) (10,000口当たりの純資産額 27,816円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 51,117,600 - 50,880,000 △237,600
東証REIT指数
51,117,600 - 50,880,000 △237,600
先物
合計 51,117,600 - 50,880,000 △237,600
(2021年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 42,968,400 - 42,280,000 △688,400
東証REIT指数
42,968,400 - 42,280,000 △688,400
先物
合計 42,968,400 - 42,280,000 △688,400
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
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(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,086,904,697円
同期中における追加設定元本額 2,997,144,752円
同期中における一部解約元本額 2,927,728,923円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 485,471,848円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 548,906,892円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 404,430,010円
イオン・バランス戦略ファンド 60,993,325円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,317,204,019円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 7,660,769円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 28,579,513円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 19,044,936円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 60,511,672円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 32,111,060円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 25,064,827円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 12,315,173円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,300,787円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 328,136円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
47,345,955円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 13,743,335円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
39,497,389円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 51,810,880円
合計 3,156,320,526円
(2021年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,156,320,526円
同期中における追加設定元本額 1,804,469,684円
同期中における一部解約元本額 2,285,754,754円
2021年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 78,052,871円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 146,589,272円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 115,566,389円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,711,377,137円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 11,564,038円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 41,617,020円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 30,947,562円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 98,284,108円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 50,373,063円
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三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 40,646,760円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 17,827,319円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,565,187円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 43,998,485円
日興FWS・Jリートインデックス 357,488円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド 575,069円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 4,420,651円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
8,702,519円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 26,259,893円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
55,546,231円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 59,826,581円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021-05(リスク3%)
130,937,813円
<適格機関投資家限定>
合計 2,675,035,456円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 125 17,062,500
サンケイリアルエステート投資法人 197 25,156,900
SOSiLA物流リート投資法人 263 47,313,700
東海道リート投資法人 48 5,131,200
日本アコモデーションファンド投資法人 217 141,050,000
森ヒルズリート投資法人 740 117,512,000
産業ファンド投資法人 894 194,981,400
アドバンス・レジデンス投資法人 629 234,931,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 430 98,212,000
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 336 153,552,000
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GLP投資法人 2,037 391,511,400
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 283 99,616,000
日本プロロジスリート投資法人 997 393,316,500
星野リゾート・リート投資法人 97 68,482,000
Oneリート投資法人 97 29,439,500
イオンリート投資法人 738 108,928,800
ヒューリックリート投資法人 554 99,553,800
日本リート投資法人 194 85,942,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1,404 31,856,760
積水ハウス・リート投資法人 1,852 171,680,400
トーセイ・リート投資法人 130 18,070,000
ケネディクス商業リート投資法人 251 74,547,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 134 20,448,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 143 17,160,000
野村不動産マスターファンド投資法人 2,034 337,440,600
いちごホテルリート投資法人 105 9,555,000
ラサールロジポート投資法人 770 151,921,000
スターアジア不動産投資法人 645 36,765,000
マリモ地方創生リート投資法人 59 7,752,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 234 149,526,000
大江戸温泉リート投資法人 102 8,221,200
投資法人みらい 719 39,329,300
森トラスト・ホテルリート投資法人 145 19,502,500
三菱地所物流リート投資法人 160 82,080,000
CREロジスティクスファンド投資法人 238 50,908,200
ザイマックス・リート投資法人 92 10,451,200
タカラレーベン不動産投資法人 245 26,631,500
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 245 39,420,500
日本ビルファンド投資法人 713 516,212,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 629 434,010,000
日本都市ファンド投資法人 3,173 342,684,000
オリックス不動産投資法人 1,254 242,899,800
日本プライムリアルティ投資法人 413 168,091,000
NTT都市開発リート投資法人 569 87,853,600
東急リアル・エステート投資法人 422 79,884,600
グローバル・ワン不動産投資法人 438 53,217,000
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ユナイテッド・アーバン投資法人 1,416 218,630,400
森トラスト総合リート投資法人 450 68,985,000
インヴィンシブル投資法人 2,773 119,516,300
フロンティア不動産投資法人 220 105,380,000
平和不動産リート投資法人 407 66,422,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 411 141,795,000
福岡リート投資法人 326 56,528,400
ケネディクス・オフィス投資法人 195 151,320,000
いちごオフィスリート投資法人 516 48,194,400
大和証券オフィス投資法人 136 104,992,000
阪急阪神リート投資法人 283 47,176,100
スターツプロシード投資法人 97 25,520,700
大和ハウスリート投資法人 945 326,025,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 1,931 126,287,400
大和証券リビング投資法人 842 102,555,600
ジャパンエクセレント投資法人 585 82,368,000
合計 37,727 7,331,509,060
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 73,049,415 107,044,462
金銭信託 - 4,135,433
コール・ローン 9,622,071 8,012,441
投資証券 7,670,568,831 15,206,331,216
派生商品評価勘定 14,514 1,159
未収入金 82,327 232,149
10,368,904 19,823,199
未収配当金
流動資産合計 7,763,706,062 15,345,580,059
資産合計 7,763,706,062 15,345,580,059
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 450 13,113
未払金 35,033,622 56,100,512
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未払解約金 - 734,905
未払利息 28 17
163 452
その他未払費用
流動負債合計 35,034,263 56,848,999
負債合計 35,034,263 56,848,999
純資産の部
元本等
元本 4,109,013,318 5,775,124,200
剰余金
3,619,658,481 9,513,606,860
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 7,728,671,799 15,288,731,060
純資産合計 7,728,671,799 15,288,731,060
負債純資産合計 7,763,706,062 15,345,580,059
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月10日現在) (2021年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 4,109,013,318口 5,775,124,200口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.8809円 1口当たり純資産額 2.6473円
額
(10,000口当たりの純資産額 18,809円) (10,000口当たりの純資産額 26,473円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 16,469,472 - 16,483,206 13,734
米ドル 11,279,900 - 11,293,556 13,656
ユーロ 3,260,322 - 3,260,400 78
オーストラリアド
1,929,250 - 1,929,250 -
ル
売建 3,509,300 - 3,508,970 330
英ポンド 1,379,700 - 1,379,600 100
香港ドル 342,500 - 342,500 -
シンガポールドル 1,787,100 - 1,786,870 230
合計 19,978,772 - 19,992,176 14,064
(2021年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 24,600,000 - 24,588,046 △11,954
米ドル 15,000,000 - 15,000,861 861
ユーロ 1,000,000 - 1,000,084 84
英ポンド 1,250,000 - 1,250,098 98
オーストラリアド
5,150,000 - 5,145,370 △4,630
ル
香港ドル 2,200,000 - 2,191,633 △8,367
合計 24,600,000 - 24,588,046 △11,954
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月11日
至 2021年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,482,007,106円
同期中における追加設定元本額 2,664,028,619円
同期中における一部解約元本額 1,037,022,407円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 54,039,875円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 60,808,013円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 44,348,260円
イオン・バランス戦略ファンド 58,981,276円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 3,579,262,991円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 3,122,915円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 32,569,769円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 21,649,209円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 69,600,892円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 36,214,632円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 28,252,726円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 43,237,449円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 539,804円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 359,935円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
62,634,076円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 13,391,496円
合計 4,109,013,318円
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(2021年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,109,013,318円
同期中における追加設定元本額 2,539,203,377円
同期中における一部解約元本額 873,092,495円
2021年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 20,163,828円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 21,022,305円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 13,874,376円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 5,035,048,237円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 4,280,108円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 44,209,437円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 32,511,723円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 103,143,968円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 53,161,543円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 42,723,437円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 56,813,655円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 578,654円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 82,353,208円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) 378,061円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) 381,491円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド 419,897円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 47,609,004円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
13,755,435円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 34,135,132円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021-05(リスク3%)
168,560,701円
<適格機関投資家限定>
合計 5,775,124,200円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 8,247 169,475.85
AGREE REALTY CORP 6,157 442,380.45
ALEXANDER & BALDWIN INC 6,758 151,311.62
ALEXANDER'S INC 136 35,175.04
ALEXANDRIA REAL ESTATE 12,101 2,449,363.41
EQUITIES, INC.
AMERICAN ASSETS TRUST INC 4,195 164,821.55
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 11,944 606,158.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 10,155 86,317.50
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,269 997,455.90
AMERICOLD REALTY TRUST 22,508 812,988.96
APARTMENT INCOME REIT CORP 13,986 710,069.22
APARTMENT INVESTMENT & 15,893 111,568.86
MANEGEMENT CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT INC 18,468 272,033.64
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 4,848 64,090.56
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,408 2,804,208.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,485 48,572.55
BOSTON PROPERTIES INC 12,524 1,395,173.60
BRANDYWINE REALTY TRUST 15,153 208,353.75
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 26,434 609,832.38
BROADSTONE NET LEASE INC 14,236 381,667.16
BRT APARTMENTS CORP 500 10,240.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,628 1,298,686.56
CARETRUST REIT INC 8,327 183,527.08
CENTERSPACE 1,026 106,293.60
CHATHAM LODGING TRUST 4,019 47,223.25
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,279 36,636.26
CITY OFFICE REIT INC 4,603 79,447.78
CLIPPER REALTY INC 800 6,680.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 10,778 204,889.78
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 2,458 117,787.36
COREPOINT LODGING INC 2,769 37,907.61
CORESITE REALTY CORPORATION 3,791 569,521.93
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 9,768 274,090.08
COUSINS PROPERTIES INC 13,019 492,638.96
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CTO REALTY GROWTH INC 310 16,882.60
CUBESMART 17,895 953,445.60
CYRUSONE INC 10,806 835,087.68
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 18,176 155,768.32
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,125 3,966,735.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC-CLASS A 43,678 284,343.78
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 23,884 85,504.72
DOUGLAS EMMETT INC 14,250 469,965.00
DUKE REALTY CORP 33,067 1,698,982.46
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 7,057 148,126.43
EASTGROUP PROPERTIES INC 3,701 652,930.42
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 12,815 128,918.90
EPR PROPERTIES 6,966 342,866.52
EQUINIX INC 7,947 6,791,188.32
EQUITY COMMONWEALTH REIT 10,451 274,965.81
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 14,952 1,273,611.36
EQUITY RESIDENTIAL 30,826 2,542,220.22
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 10,453 331,673.69
TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST INC 5,736 1,883,128.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 11,870 2,221,351.80
FARMLAND PARTNERS INC 4,666 58,604.96
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 6,291 756,870.21
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 11,641 633,037.58
INC
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 6,728 183,270.72
FRANKLIN STREET PROPERTIES 6,015 27,187.80
CORPORATION
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 19,719 957,949.02
INC
GEO GROUP INC 9,546 71,690.46
GETTY REALTY CORPORATION 3,220 99,626.80
GLADSTONE COMMERCIAL 3,102 69,298.68
CORPORATION
GLADSTONE LAND CORP 1,730 40,257.10
GLOBAL MEDICAL REIT INC 4,403 68,950.98
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GLOBAL NET LEASE INC 8,273 138,903.67
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 11,994 362,218.80
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 19,297 586,049.89
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 48,364 1,722,242.04
HERSHA HOSPITALITY TRUST 2,876 25,740.20
HIGHWOODS PROPERTIES INC 9,521 427,207.27
HOST HOTELS AND RESORTS INC 62,702 1,008,875.18
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 13,192 355,788.24
INDEPENDENCE REALTY TRUST 8,401 168,776.09
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 6,274 167,892.24
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 2,085 508,323.00
INVITATION HOMES INC 51,098 2,100,127.80
IRON MOUNTAIN INC 25,461 1,217,545.02
JBG SMITH PROPERTIES 9,249 276,822.57
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 54,000 42,390.00
KILROY REALTY CORP 9,193 600,854.48
KIMCO REALTY CORPORATION 52,918 1,134,032.74
KITE REALTY GROUP TRUST 7,036 143,675.12
LEXINGTON REALTY TRUST 23,367 321,296.25
LIFE STORAGE INC 6,748 849,843.12
LTC PROPERTIES INC 3,325 113,316.00
MACERICH COMPANY/THE 14,261 246,144.86
MACK-CALI REALTY CORPORATION 7,798 132,566.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV 121,700 86,407.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 51,869 1,118,295.64
MID-AMERICA APARTMENT 10,096 1,937,018.56
COMMUNITIES
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT 9,490 176,039.50
CORP
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 4,003 237,417.93
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 15,676 726,896.12
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 7,371 426,486.06
NETSTREIT CORP 2,801 71,453.51
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 5,922 51,639.84
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST 2,355 153,192.75
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 3,872 101,988.48
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OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 20,948 703,852.80
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,014 31,890.30
PARAMOUNT GROUP INC 14,599 131,099.02
PARK HOTELS AND RESORTS INC 20,703 389,423.43
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 11,678 249,792.42
PENNSYLVANIA REAL ESTATE 5,400 10,746.00
INVESTMENT TRUS
PHYSICIANS REALTY TRUST 19,886 367,493.28
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 11,314 197,655.58
INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 2,586 60,253.80
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 6,243 75,665.16
INC
PRIME US REIT 54,200 46,341.00
PROLOGIS INC 65,846 8,870,773.12
PS BUSINESS PARKS INC/CA 1,747 276,462.75
PUBLIC STORAGE 13,572 4,399,635.24
REALTY INCOME CORPORATION 33,599 2,340,842.33
REGENCY CENTERS CORP 14,082 963,208.80
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 9,864 174,395.52
CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA 19,526 255,204.82
RETAIL VALUE INC 2,032 52,832.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 11,978 735,688.76
RLJ LODGING TRUST 14,708 206,353.24
RPT REALTY 6,346 79,959.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 4,944 384,593.76
SABRA HEALTH CARE REIT 20,302 335,998.10
SAFEHOLD INC 1,242 102,328.38
SAUL CENTERS INC 894 39,407.52
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 3,468 52,262.76
SERVICE PROPERTIES TRUST 15,023 163,600.47
SIMON PROPERTY GROUP INC 29,325 3,831,018.00
SITE CENTERS CORP 14,831 232,253.46
SL GREEN REALTY CORP 6,241 433,811.91
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 10,678 537,210.18
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STAG INDUSTRIAL INC 13,969 588,513.97
STORE CAPITAL CORP 21,664 756,506.88
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 9,721 87,100.16
SUN COMMUNITIES INC 9,861 2,012,235.66
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 18,868 225,095.24
TANGER FACTORY OUTLET 9,118 154,550.10
CENTERS,INC
TERRENO REALTY CORP 6,101 411,024.37
UDR INC 26,160 1,401,129.60
UMH PROPERTIES INC 3,698 92,376.04
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME 1,344 75,882.24
TRUST
URBAN EDGE PROPERTIES 8,922 162,558.84
URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL 2,927 54,910.52
A
VENTAS INC 33,081 1,859,152.20
VEREIT INC 20,205 987,822.45
VICI PROPERTIES INC 47,303 1,413,413.64
VORNADO REALTY TRUST 14,176 587,028.16
WASHINGTON REAL ESTATE 6,803 171,435.60
INVESTMENT TRUST
WELLTOWER INC 37,317 3,213,366.87
WHITESTONE REIT 4,511 44,207.80
WP CAREY INC 16,130 1,250,397.60
XENIA HOTELS & RESORTS INC 9,586 161,140.66
2,210,568 104,193,138.07
米ドル 小計
(11,438,322,697)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 5,481 231,024.15
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 5,337 60,948.54
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 1,715 21,986.30
BOARDWALK REAL ESTATE 2,000 96,840.00
INVESTMENT TRUST
CAN APARTMENT PROP 7,389 459,004.68
CHOICE PROPERTIES REIT 14,769 222,716.52
COMINAR REAL ESTATE INV-TR 7,925 82,895.50
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 3,710 67,262.30
TRUST
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CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,551 80,689.23
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 8,986 153,121.44
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE 2,169 50,038.83
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 9,313 168,937.82
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 2,770 258,967.30
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 12,949 213,917.48
TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 6,178 110,215.52
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 4,671 103,042.26
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,447 33,526.99
MORGUARD NORTH AMERICAN RE 1,557 27,948.15
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 7,690 102,738.40
PLAZA RETAIL REIT 8,509 38,630.86
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 13,468 304,780.84
TRUST
SLATE GROCERY REIT 3,196 43,433.64
SLATE OFFICE REIT 3,663 19,487.16
SMARTCENTRES REAL ESTATE 6,374 194,598.22
INVESTMENT TRUS
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 6,963 150,957.84
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 4,770 35,393.40
ESTATE INVEST
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 3,417 93,864.99
160,967 3,426,968.36
カナダドル 小計
(297,083,887)
ユーロ AEDIFICA 3,213 380,097.90
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 16,309 264,695.07
ALTAREA 329 67,445.00
BEFIMMO SCA 2,240 78,288.00
CARE PROPERTY INVEST 2,707 75,525.30
CARMILA 4,754 59,044.68
COFINIMMO 2,631 355,185.00
COVIVIO 4,314 326,742.36
CROMWELL REIT EUR 27,720 72,626.40
EUROCOMMERCIAL 3,371 69,442.60
GECINA SA 4,842 613,723.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAMBORNER REIT AG 6,236 58,686.99
HIBERNIA REIT PLC 56,011 67,773.31
ICADE 2,844 203,061.60
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 4,798 18,064.47
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 22,528 191,825.92
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 1,884 46,346.40
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 38,432 58,800.96
KLEPIERRE 17,170 340,395.25
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI 4,421 24,094.45
SA
MERCIALYS 2,743 26,195.65
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 30,219 284,602.54
MONTEA NV 896 108,953.60
NSI NV 1,995 68,229.00
RETAIL ESTATES 963 64,617.30
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 12,226 843,838.52
STAPLED
VASTNED RETAIL 1,505 34,690.25
WAREHOUSES DE PAUW SCA 11,949 454,062.00
WERELDHAVE NV 3,304 42,324.24
XIOR STUDENT HOUSING NV 1,599 81,868.80
294,153 5,381,247.06
ユーロ 小計
(698,539,680)
英ポンド AEW UK REIT PLC 9,000 9,468.00
ASSURA PLC 234,553 182,364.95
BIG YELLOW GROUP PLC 14,536 216,004.96
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 63,210 60,808.02
BRITISH LAND CO PLC 83,293 435,788.97
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 69,586 118,296.20
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 52,238 52,551.42
CUSTODIAN REIT PLC 39,999 38,479.03
DERWENT LONDON PLC 9,845 366,037.10
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 60,037 56,915.07
GCP STUDENT LIVING PLC 43,019 91,200.28
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 20,908 158,796.26
HAMMERSON PLC 380,846 127,811.91
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOME REIT PLC 17,550 19,743.75
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 23,000 26,910.00
INTU PROPERTIES PLC 28,500 285.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 65,987 467,319.93
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 81,335 206,102.89
LXI REIT PLC 49,506 72,278.76
NEWRIVER REIT PLC 17,642 13,407.92
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141 53,598.25
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 117,823 194,407.95
REGIONAL REIT LTD 45,664 40,092.99
SAFESTORE HOLDINGS PLC 18,480 206,791.20
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT 70,698 35,349.00
TRUST
SEGRO PLC 107,345 1,370,258.92
SHAFTESBURY PLC 27,317 170,184.91
STANDARD LIFE INV PROP INC 53,280 36,923.04
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 73,348 86,183.90
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 34,770 36,091.26
TRITAX BIG BOX REIT PLC 149,824 351,187.45
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 58,562 44,741.36
UNITE GROUP PLC 36,476 430,416.80
WORKSPACE GROUP PLC 13,356 120,337.56
2,228,674 5,897,135.01
英ポンド 小計
(896,069,664)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 32,980 117,408.80
APN INDUSTRIA REIT 13,221 48,785.49
ARENA REIT 28,622 121,929.72
AVENTUS GROUP 35,000 118,650.00
BWP TRUST 45,015 182,760.90
CENTURIA CAPITAL GROUP 46,643 158,586.20
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 40,528 160,085.60
CENTURIA OFFICE REIT 43,559 108,026.32
CHARTER HALL GROUP 40,904 724,409.84
CHARTER HALL LONG WALE REIT 47,301 249,276.27
CHARTER HALL RETAIL REIT 42,995 166,820.60
CHARTER HALL SOCIAL 33,955 128,349.90
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 158,718 134,910.30
DEXUS 98,875 1,055,985.00
GDI PROPERTY GROUP 43,204 50,764.70
GOODMAN GROUP 149,660 3,377,826.20
GPT GROUP 167,683 831,707.68
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 30,439 129,670.14
HOME CONSORTIUM 16,399 119,220.73
HOMECO DAILY NEEDS REIT 40,492 67,014.26
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 15,921 56,837.97
INGENIA COMMUNITIES GROUP 27,812 178,274.92
IRONGATE GROUP 42,404 64,454.08
MIRVAC GROUP 352,526 1,054,052.74
NATIONAL STORAGE REIT 91,680 216,364.80
RURAL FUNDS GROUP 25,701 68,878.68
SCENTRE GROUP 466,384 1,315,202.88
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 92,804 249,642.76
PROPERTY GR
STOCKLAND 213,660 967,879.80
VICINITY CENTRES 336,355 573,485.27
WAYPOINT REIT LTD 81,055 226,143.45
2,902,495 13,023,406.00
オーストラリアドル 小計
(1,053,723,779)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 83,275 139,485.62
GOODMAN PROPERTY TRUST 91,963 231,286.94
KIWI PROPERTY GROUP LTD 131,684 152,095.02
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 110,983 187,561.27
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 36,063 112,696.87
453,968 823,125.72
ニュージーランドドル 小計
(64,162,649)
香港ドル CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT 170,000 739,500.00
FORTUNE REIT 130,000 1,056,900.00
LINK REIT 182,300 12,742,770.00
PROSPERITY REIT 98,000 303,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 110,000 544,500.00
TRUST
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YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 176,000 705,760.00
TRUST
866,300 16,093,230.00
香港ドル 小計
(227,236,407)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 38,300 55,535.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 117,300 106,743.00
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 291,800 887,072.00
TRUST
ASCOTT TRUST 139,155 144,721.20
CAPITALAND CHINA TRUST 83,000 107,070.00
CAPITALAND INTEGRATED 406,708 821,550.16
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 69,050 79,407.50
EC WORLD REIT 52,800 43,032.00
ESR REIT 217,952 104,616.96
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 99,600 61,254.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 176,400 46,746.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 116,900 270,039.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 102,700 51,350.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 248,238 367,392.24
TRUST
IREIT GLOBAL 57,600 36,864.00
KEPPEL DC REIT 109,500 277,035.00
KEPPEL REIT 202,900 217,103.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 57,600 50,112.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T 321,700 18,658.60
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 193,200 392,196.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 167,600 474,308.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 252,150 516,907.50
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 167,200 168,872.00
TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE 243,200 105,792.00
INVESTMENT
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 29,800 144,232.00
SABANA SHARIAH COMPLIANT 104,800 45,588.00
INDUSTRIAL REIT
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 66,700 60,363.50
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SPH REIT 74,600 70,497.00
STARHILL GLOBAL REIT 138,200 88,448.00
SUNTEC REIT 186,700 266,981.00
4,533,353 6,080,486.66
シンガポールドル 小計
(497,079,784)
韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 8,325 56,277,000.00
JR REIT XXVII 8,500 45,135,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 2,600 16,042,000.00
LOTTE REIT CO LTD 12,522 69,997,980.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 5,000 23,350,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,302 43,582,440.00
42,249 254,384,420.00
韓国ウォン 小計
(23,886,697)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 15,233 298,566.80
15,233 298,566.80
イスラエルシュケル 小計
(10,225,972)
15,206,331,216
合計
(15,206,331,216)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 153銘柄 74.8 % 75.2 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 1.9 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 4.6 % 4.6 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 5.9 % 5.9 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 6.9 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 0.4 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 1.5 % 1.5 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 3.3 % 3.3 %
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 0.2 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 0.1 % 0.1 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2021年 9月11
日から2022年 3月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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【三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期中間計算期間
(2021年 9月10日現在) (2022年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
3,771,984 284,985
金銭信託
7,308,256 13,763,741
コール・ローン
1,005,072,758 1,209,748,713
親投資信託受益証券
1,016,152,998 1,223,797,439
流動資産合計
1,016,152,998 1,223,797,439
資産合計
負債の部
流動負債
697,032 501,777
未払解約金
97,172 124,852
未払受託者報酬
923,083 1,186,472
未払委託者報酬
16
未払利息 -
29,338 37,436
その他未払費用
1,746,641 1,850,537
流動負債合計
1,746,641 1,850,537
負債合計
純資産の部
元本等
788,236,116 979,139,172
元本
剰余金
226,170,241 242,807,730
中間剰余金又は中間欠損金(△)
147,041,387 141,683,704
(分配準備積立金)
1,014,406,357 1,221,946,902
元本等合計
1,014,406,357 1,221,946,902
純資産合計
1,016,152,998 1,223,797,439
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2020年 9月11日 自 2021年 9月11日
至 2021年 3月10日 至 2022年 3月10日
営業収益
92
受取利息 -
66,771,535
△ 37,922,045
有価証券売買等損益
66,771,535
△ 37,921,953
営業収益合計
営業費用
3,050 3,036
支払利息
69,142 124,852
受託者報酬
656,793 1,186,472
委託者報酬
21,012 37,750
その他費用
749,997 1,352,110
営業費用合計
66,021,538
△ 39,274,063
営業利益又は営業損失(△)
66,021,538
△ 39,274,063
経常利益又は経常損失(△)
66,021,538
△ 39,274,063
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,256,206 521,872
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
36,576,009 226,170,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)
18,801,454 66,001,813
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,801,454 66,001,813
額
3,491,277 9,568,389
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,491,277 9,568,389
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
115,651,518 242,807,730
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第5期中間計算期間
自 2021年9月11日
項 目
至 2022年3月10日
1. 有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
び評価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期中間計算期間
項 目
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
1. 当中間計算期間の末日 788,236,116口 979,139,172口
における受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2869円 1口当たり純資産額 1.2480円
(1万口当たりの純資産額12,869円) (1万口当たりの純資産額12,480円)
額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間
項 目
(2022年3月10日現在)
1. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第4期 第5期中間計算期間
項 目
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
期首元本額 508,204,609円 788,236,116円
期中追加設定元本額 357,578,274円 224,073,428円
期中一部解約元本額 77,546,767円 33,170,372円
(参考)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファン
ド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファン
ド」、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザー
ファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・
マザーファンド」および「外国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
ファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 163,328,371 8,732,558
コール・ローン 316,450,315 421,750,181
国債証券 111,186,696,550 103,566,026,990
地方債証券 8,765,062,560 9,604,541,500
特殊債券 11,461,135,766 9,442,458,326
社債券 4,847,751,000 5,104,970,000
未収入金 234,494,000 698,175,400
未収利息 414,991,081 393,321,569
前払費用 9,522,707 6,220,718
流動資産合計
137,399,432,350 129,246,197,242
資産合計
137,399,432,350 129,246,197,242
負債の部
流動負債
未払金 252,342,000 -
未払解約金 950,000 533,099,085
未払利息 698 -
その他未払費用 10,575 1,480
流動負債合計
253,303,273 533,100,565
負債合計
253,303,273 533,100,565
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純資産の部
元本等
元本 106,912,762,885 101,875,077,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 30,233,366,192 26,838,019,225
元本等合計
137,146,129,077 128,713,096,677
純資産合計
137,146,129,077 128,713,096,677
負債純資産合計
137,399,432,350 129,246,197,242
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月11日
項 目
至 2022年3月10日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の
び評価方法 通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日にお 106,912,762,885口 101,875,077,452口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2828円 1口当たり純資産額 1.2634円
(1万口当たりの純資産額12,828円) (1万口当たりの純資産額12,634円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年3月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2021年9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 103,519,056,378円
同期中における追加設定元本額 22,245,124,587円
同期中における一部解約元本額 18,851,418,080円
2021年9月10日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
6,429,803,140円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
11,214,547,439円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2,529,755,566円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
729,407,076円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
43,884,113円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
195,944,976円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
468,973,163円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
671,004,512円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
316,080,055円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
457,744,477円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
140,646,417円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
2,523,302,649円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
1,185,930,120円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
494,355,889円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
40,627,015円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
1,610,363,164円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
543,175,156円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
815,757,476円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
177,111,519円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
66,210,475円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
117,119,573円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
101,694,341円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
177,170,415円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
51,142,584円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
5,576,866円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,580,848,669円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
13,700,918,277円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
6,645,250,132円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
16,655,431,933円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
331,211,562円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
592,548,396円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
273,591,100円
323/398
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
120,352,684円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,879,386,729円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
2,201,700,349円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
2,458,947,061円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
9,018,958,610円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
964,528円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
1,249,600,072円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
465,435,023円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
570,338,804円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
178,863,776円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
43,132,304円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
1,544,859,838円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
2,226,859,326円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
753,200,032円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
209,761,569円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
19,071,373円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
284,228,228円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
5,448,462,272円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
416,502,680円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
820,434,999円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
889,288,444円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
5,225,285,939円
合 計 106,912,762,885円
(2022年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 106,912,762,885円
同期中における追加設定元本額 7,223,818,997円
同期中における一部解約元本額 12,261,504,430円
2022年3月10日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
6,677,950,189円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
11,379,905,637円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2,572,465,130円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
807,749,200円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
43,589,631円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
196,262,494円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
473,046,637円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
711,227,379円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
339,877,520円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
486,230,444円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
150,913,233円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
1,462,514,784円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
669,743,503円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
197,461,848円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
45,203,494円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
1,944,596,233円
324/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
641,421,985円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
990,386,432円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
228,495,814円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
84,963,102円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
147,046,718円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
106,583,620円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
197,388,920円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
57,328,188円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
5,951,548円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,439,612,847円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
12,130,096,355円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
6,290,425,795円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
15,734,933,680円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
319,334,808円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
565,801,602円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
265,176,086円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
119,806,572円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,806,594,142円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
2,120,415,727円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
2,341,230,393円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
8,447,973,545円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
1,170,480,370円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
444,446,764円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
527,234,490円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
177,100,530円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
43,118,889円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
1,433,948,884円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
2,085,999,307円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
686,750,581円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
208,341,706円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
19,095,952円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
276,953,744円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
5,137,408,141円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
1,073,428,750円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
969,977,268円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
1,240,896,826円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
4,179,217,676円
合 計 101,875,077,452円
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
資産の部
流動資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
預金 28,230,847 21,541,346
金銭信託 46,197,872 3,381,660
コール・ローン 89,508,827 163,321,651
国債証券 25,996,834,784 24,201,862,161
派生商品評価勘定 76,050,089 92,738,182
未収利息 103,268,257 112,187,307
前払費用 16,220,442 18,341,406
流動資産合計
26,356,311,118 24,613,373,713
資産合計
26,356,311,118 24,613,373,713
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,174,992 91,763,189
未払解約金 4,000,000 1,000,000
未払利息 197 -
その他未払費用 5,858 852
流動負債合計
12,181,047 92,764,041
負債合計
12,181,047 92,764,041
純資産の部
元本等
元本 17,348,369,874 16,950,025,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 8,995,760,197 7,570,583,803
元本等合計
26,344,130,071 24,520,609,672
純資産合計
26,344,130,071 24,520,609,672
負債純資産合計
26,356,311,118 24,613,373,713
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月11日
項 目
至 2022年3月10日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
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2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日にお 17,348,369,874口 16,950,025,869口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5185円 1口当たり純資産額 1.4466円
(1万口当たりの純資産額15,185円) (1万口当たりの純資産額14,466円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年3月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 11,975,159,024 - 11,928,042,984 47,116,040
イギリス・ポンド 1,636,445,041 - 1,642,201,150 △5,756,109
イスラエル・シュ 120,802,017 - 120,563,872 238,145
ケル
オーストラリア・ 485,561,160 - 486,972,850 △1,411,690
ドル
カナダ・ドル 517,271,409 - 513,864,150 3,407,259
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引 シンガポール・ド 241,569,305 - 241,059,250 510,055
以外の取 ル
引 スウェーデン・ク 76,726,905 - 76,635,313 91,592
ローナ
デンマーク・ク 134,909,117 - 134,616,600 292,517
ローネ
ノルウェー・ク 63,160,376 - 63,129,987 30,389
ローネ
ポーランド・ズロ 153,611,554 - 152,767,645 843,909
チ
メキシコ・ペソ 187,361,443 - 188,368,636 △1,007,193
ユーロ 10,582,515,583 - 10,558,995,400 23,520,183
小計 26,175,092,934 - 26,107,217,837 67,875,097
合 計 26,175,092,934 - 26,107,217,837 67,875,097
(2022年3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 11,758,121,899 - 11,841,626,258 △83,504,359
カナダ・ドル 493,332,779 - 491,489,934 1,842,845
オーストラリア・ 388,093,414 - 393,383,376 △5,289,962
ドル
シンガポール・ド 225,733,570 - 226,833,096 △1,099,526
ル
イギリス・ポンド 1,350,299,863 - 1,334,958,962 15,340,901
イスラエル・シュ 105,582,486 - 104,009,524 1,572,962
ケル
市場取引
デンマーク・ク 103,333,335 - 102,572,645 760,690
以外の取
ローネ
引
ノルウェー・ク 64,078,821 - 63,606,410 472,411
ローネ
スウェーデン・ク 69,138,188 - 68,046,400 1,091,788
ローナ
メキシコ・ペソ 179,540,174 - 177,242,950 2,297,224
オフショア・人民 297,556,490 - 299,420,720 △1,864,230
元
ポーランド・ズロ 111,332,833 - 108,665,088 2,667,745
チ
ユーロ 9,348,265,424 - 9,281,578,920 66,686,504
小計 24,494,409,276 - 24,493,434,283 974,993
合 計 24,494,409,276 - 24,493,434,283 974,993
(注)1.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 14,934,455,373円
同期中における追加設定元本額 11,195,951,243円
同期中における一部解約元本額 8,782,036,742円
2021年9月10日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
3,211,662,342円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
2,011,067,137円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
842,192,518円
イオン・バランス戦略ファンド
888,469,164円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
1,479,467,989円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
556,318,037円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
920,172,878円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
209,296,565円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
57,326,299円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
32,203,455円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
655,738円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,339,079,645円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
820,208円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>
5,102,138,648円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
141,277,611円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
266,955,679円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
289,265,961円
合 計 17,348,369,874円
(2022年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 17,348,369,874円
329/398
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同期中における追加設定元本額 3,845,379,397円
同期中における一部解約元本額 4,243,723,402円
2022年3月10日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
2,591,720,129円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
1,199,363,589円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
362,665,188円
イオン・バランス戦略ファンド
753,184,151円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
1,829,313,465円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
680,177,909円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
1,164,576,826円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
271,768,419円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
74,421,288円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
41,580,043円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
372,801,219円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,253,259,017円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
826,366円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>
5,429,408,874円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
307,061,482円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
271,219,169円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
346,678,735円
合 計 16,950,025,869円
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 116,030,775 176,169,850
金銭信託 156,415,906 4,934,908
コール・ローン 303,057,345 238,337,780
国債証券 158,834,336,056 154,322,845,329
派生商品評価勘定 - 876
未収利息 836,019,849 847,234,878
前払費用 26,225,070 51,359,591
流動資産合計
160,272,085,001 155,640,883,212
資産合計
160,272,085,001 155,640,883,212
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 291,505
未払解約金 40,798,941 147,387,601
未払利息 668 -
その他未払費用 10,504 2,910
流動負債合計
40,810,113 147,682,016
負債合計
40,810,113 147,682,016
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純資産の部
元本等
元本 81,240,238,352 80,740,479,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 78,991,036,536 74,752,721,342
元本等合計
160,231,274,888 155,493,201,196
純資産合計
160,231,274,888 155,493,201,196
負債純資産合計
160,272,085,001 155,640,883,212
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月11日
項 目
至 2022年3月10日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日にお 81,240,238,352口 80,740,479,854口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9723円 1口当たり純資産額 1.9258円
(1万口当たりの純資産額19,723円) (1万口当たりの純資産額19,258円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年3月10日現在)
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1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
該当事項はありません。
(2022年3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 223,946,391 - 224,015,025 △68,634
カナダ・ドル 18,117,303 - 18,129,222 △11,919
オーストラリア・ 31,766,813 - 31,783,101 △16,288
ドル
市場取引 シンガポール・ド 8,849,743 - 8,850,647 △904
以外の取 ル
引 イギリス・ポンド 42,846,410 - 42,866,734 △20,324
イスラエル・シュ 10,785,543 - 10,859,190 △73,647
ケル
ポーランド・ズロ 10,173,878 - 10,173,002 876
チ
ユーロ 170,671,576 - 170,771,365 △99,789
小計 517,157,657 - 517,448,286 △290,629
合 計 517,157,657 - 517,448,286 △290,629
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 86,651,796,345円
同期中における追加設定元本額 8,899,935,389円
同期中における一部解約元本額 14,311,493,382円
2021年9月10日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
24,390,596,375円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
761,022,261円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
2,095,214,066円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
1,103,670,901円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
112,000,859円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
7,016,735円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
30,488,397円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
99,555,827円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
206,938,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
138,581,301円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
238,457,653円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
24,289,186円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
60,371,045円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
81,937,511円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
56,724,347円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
16,102,594円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
58,265,762円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
42,748,577円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
104,100,384円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
27,675,437円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
14,002,349円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
101,717,793円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
199,947,568円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
12,052,227円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
32,752,949円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
22,100,213円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,172,899円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
504,541円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
3,009,093円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>
2,310,597,405円
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SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
45,899,893円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
7,801,603,636円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
4,694,680,423円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
10,840,471,131円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
95,696,295円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
724,470,054円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
117,631,749円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,068,564,548円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
1,431,714,372円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
1,598,287,873円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
5,023,496,861円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
622,437円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
8,421,225,670円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
341,011,119円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
151,272,369円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
85,197,734円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
34,472,321円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
101,951,512円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
438,469,208円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
112,773,770円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
5,263,229円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
1,073,075,999円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
684,038,861円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
999,642,200円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
1,485,462,252円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
451,612,674円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
16,664,143円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
102,290,689円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
251,915,932円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
274,112,391円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
324,022,967円
合 計 81,240,238,352円
(2022年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 81,240,238,352円
同期中における追加設定元本額 7,200,406,305円
同期中における一部解約元本額 7,700,164,803円
2022年3月10日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
24,431,873,002円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
796,768,461円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
2,119,967,555円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
1,124,345,220円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
157,239,329円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
6,893,764円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
30,477,037円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
101,996,777円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
222,377,242円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
152,031,268円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
254,679,269円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
26,083,635円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
90,170,467円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
119,709,026円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
79,990,397円
イオン・バランス戦略ファンド
73,184,026円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
17,542,722円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
129,364,807円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
36,477,847円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
18,531,301円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
127,618,844円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
259,979,811円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
12,925,197円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
37,675,298円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
25,318,442円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,273,756円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
218,306,524円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
4,140,398円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>
3,824,271,812円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
43,079,590円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
6,964,667,075円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
4,459,502,797円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
10,279,753,581円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
34,879,317円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
91,028,746円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
675,165,872円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
116,879,699円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,028,824,343円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
1,391,887,471円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
1,533,602,727円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
4,731,192,249円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
8,056,971,349円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
322,028,015円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
143,270,463円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
78,444,198円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
95,952,541円
335/398
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
414,933,523円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
103,325,580円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
5,252,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
1,023,150,259円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
629,786,209円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
922,318,128円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
877,562,557円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
371,325,721円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
190,177,439円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
199,992,967円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
255,677,530円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
986,949,693円
合 計 80,740,479,854円
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 674,283,873 70,556,542
コール・ローン 1,305,798,539 3,407,619,602
株式 207,943,757,270 189,600,975,280
派生商品評価勘定 11,265,900 127,744,800
未収入金 5,454,800 -
未収配当金 84,277,534 339,348,080
前払金 - 40,550,000
差入委託証拠金 75,463,000 206,790,000
流動資産合計
210,100,300,916 193,793,584,304
資産合計
210,100,300,916 193,793,584,304
負債の部
流動負債
前受金 11,322,000 -
未払解約金 529,677,177 40,790,951
未払利息 2,880 -
その他未払費用 74,091 9,312
流動負債合計
541,076,148 40,800,263
負債合計
541,076,148 40,800,263
純資産の部
元本等
元本 60,456,249,906 63,242,395,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 149,102,974,862 130,510,388,781
元本等合計
209,559,224,768 193,752,784,041
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純資産合計
209,559,224,768 193,752,784,041
負債純資産合計
210,100,300,916 193,793,584,304
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月11日
項 目
至 2022年3月10日
1. 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日にお 60,456,249,906口 63,242,395,260口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.4663円 1口当たり純資産額 3.0637円
(1万口当たりの純資産額34,663円) (1万口当たりの純資産額30,637円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年3月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX先物 1,045,964,100 - 1,057,230,000 11,265,900
小計 1,045,964,100 - 1,057,230,000 11,265,900
合 計 1,045,964,100 - 1,057,230,000 11,265,900
(2022年3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
TOPIX 先物 0406 4,079,575,200 - 4,207,320,000 127,744,800
市場取引
月
小計 4,079,575,200 - 4,207,320,000 127,744,800
合 計 4,079,575,200 - 4,207,320,000 127,744,800
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 65,642,531,273円
同期中における追加設定元本額 9,902,713,440円
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同期中における一部解約元本額 15,088,994,807円
2021年9月10日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,379,403,856円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
909,675,852円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
4,455,635,202円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
3,352,534,788円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
143,884,400円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
4,736,179円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
20,511,740円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
62,883,753円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
143,476,016円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
118,710,414円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
215,267,876円
国内株式指数ファンド(TOPIX)
1,181,014,563円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
17,257,669,739円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
201,345,776円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
251,210,761円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
167,416,229円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
28,367,994円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
147,720,164円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
133,196,842円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
447,445,953円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
224,977,146円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
261,468,545円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
30,472,204円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
382,708,260円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
13,864,916円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
66,276,238円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
63,520,057円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
3,863,277円
日興FWS・日本株インデックス
310,888円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
382,137円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
2,918,982,335円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
13,424,861円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
115,503,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
1,963,923,797円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
1,748,611,027円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
6,626,254,632円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
43,639,644円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
177,043,333円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
777,143,594円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
47,588,920円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
279,517,682円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
896,070,775円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
642,840,596円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
2,010,301,600円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
380,313円
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SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
45,653,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
51,538,337円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
35,737,801円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
16,949,666円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
122,030,038円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
266,425,624円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
68,194,442円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
41,736,057円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
7,545,581円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
48,295,560円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
646,556,597円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)
187,838,271円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
248,544,531円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
114,606,601円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
327,199,136円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
74,013,645円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
27,701,727円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
58,420,144円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
63,463,668円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
72,621,282円
合 計 60,456,249,906円
(2022年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,456,249,906円
同期中における追加設定元本額 6,669,726,610円
同期中における一部解約元本額 3,883,581,256円
2022年3月10日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,530,542,887円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
989,673,553円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
4,541,463,669円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
3,430,563,762円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
131,109,676円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
4,855,822円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
21,476,226円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
66,542,941円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
157,840,238円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
134,048,078円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
240,254,250円
国内株式指数ファンド(TOPIX)
1,543,655,525円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
19,127,625,512円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
275,698,266円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
330,769,265円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
213,071,924円
イオン・バランス戦略ファンド
61,491,749円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
31,850,641円
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三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
181,488,216円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
165,990,645円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
559,479,645円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
299,564,729円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
339,484,248円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
38,797,462円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
514,711,123円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
16,304,730円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
82,580,732円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
79,466,392円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
4,198,994円
日興FWS・日本株インデックス
551,868,016円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
4,858,758円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
2,769,213,981円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
13,507,437円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
102,021,389円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
1,795,813,975円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
1,641,765,844円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
6,236,992,179円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
41,484,094円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
165,970,889円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
725,009,629円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
47,231,431円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
259,277,705円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
843,436,093円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
607,228,831円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
1,890,181,779円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
374,931円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
41,957,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
49,526,901円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
35,143,355円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
17,101,603円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
117,260,531円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
250,492,669円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
60,811,495円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
40,634,961円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
7,467,207円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
45,936,567円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
607,175,580円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)
184,457,864円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
237,022,466円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
110,132,461円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
206,061,152円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
60,728,009円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
49,357,406円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
51,068,636円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
65,317,703円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
184,582,055円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>
9,321,771円
合 計 63,242,395,260円
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,488,240,861 4,815,314,863
金銭信託 125,702,117 3,372,935
コール・ローン 243,549,078 162,900,245
株式 314,203,048,109 321,594,042,309
投資証券 7,741,154,753 8,330,280,520
派生商品評価勘定 52,415,131 3,011,470
未収入金 40,874,182 115,236,089
未収配当金 565,016,845 543,579,527
差入委託証拠金 1,576,501,388 2,311,299,357
流動資産合計
327,036,502,464 337,879,037,315
資産合計
327,036,502,464 337,879,037,315
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,866,303 226,400,369
前受金 44,342,544 -
未払解約金 39,035,999 236,979,233
未払利息 537 -
その他未払費用 11,928 2,487
流動負債合計
92,257,311 463,382,089
負債合計
92,257,311 463,382,089
純資産の部
元本等
元本 59,015,956,817 61,730,200,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 267,928,288,336 275,685,455,186
元本等合計
326,944,245,153 337,415,655,226
純資産合計
326,944,245,153 337,415,655,226
負債純資産合計
327,036,502,464 337,879,037,315
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月11日
項 目
至 2022年3月10日
342/398
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 有価証券の評価基準及 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価
び評価方法 で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 (1)先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日にお 59,015,956,817口 61,730,200,040口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 5.5399円 1口当たり純資産額 5.4660円
(1万口当たりの純資産額55,399円) (1万口当たりの純資産額54,660円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年3月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 3,730,567,288 - 3,772,709,909 42,142,621
SEP21
SPI 200 FUTURES 180,267,480 - 178,794,918 △1,472,562
市場取引 SEP21
FTSE 100 IDX FUT 214,307,241 - 213,444,165 △863,076
SEP21
EURO STOXX 50 781,489,951 - 786,025,512 4,535,561
SEP21
小計 4,906,631,960 - 4,950,974,504 44,342,544
合 計 4,906,631,960 - 4,950,974,504 44,342,544
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 182,965,200 - 182,230,152 △735,048
カナダ・ドル 5,204,760 - 5,201,178 △3,582
シンガポール・ド 818,150 - 817,463 △687
ル
市場取引 スイス・フラン 4,782,320 - 4,790,552 8,232
以外の取 スウェーデン・ク 2,041,920 - 2,041,456 △464
引 ローナ
デンマーク・ク 1,400,800 - 1,396,800 △4,000
ローネ
ノルウェー・ク 379,560 - 379,773 213
ローネ
ユーロ 19,530,450 - 19,472,070 △58,380
小計 217,123,160 - 216,329,444 △793,716
合 計 217,123,160 - 216,329,444 △793,716
(2022年3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 5,619,878,231 - 5,480,487,865 △139,390,366
MAR22
SPI 200 FUTURES 269,178,574 - 268,500,254 △678,320
市場取引 MAR22
FTSE 100 IDX FUT 330,604,615 - 315,959,292 △14,645,323
MAR22
EURO STOXX 50 1,104,328,861 - 1,036,412,626 △67,916,235
MAR22
小計 7,323,990,281 - 7,101,360,037 △222,630,244
合 計 7,323,990,281 - 7,101,360,037 △222,630,244
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 347,882,840 - 347,999,390 △116,550
カナダ・ドル 18,038,981 - 18,108,916 △69,935
オーストラリア・ 8,435,920 - 8,478,880 △42,960
ドル
香港・ドル 8,155,136 - 8,161,228 △6,092
シンガポール・ド 4,253,872 - 4,266,087 △12,215
ル
市場取引 イギリス・ポンド 31,967,180 - 32,095,091 △127,911
以外の取 イスラエル・シュ 1,411,867 - 1,423,678 △11,811
引 ケル
スイス・フラン 23,704,131 - 23,766,472 △62,341
デンマーク・ク 4,608,045 - 4,652,478 △44,433
ローネ
ノルウェー・ク 1,553,776 - 1,558,640 △4,864
ローネ
スウェーデン・ク 8,460,519 - 8,625,600 △165,081
ローナ
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ユーロ 35,819,611 - 35,914,071 △94,460
小計 494,291,878 - 495,050,531 △758,653
合 計 494,291,878 - 495,050,531 △758,653
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,853,159,106円
同期中における追加設定元本額 14,565,827,797円
同期中における一部解約元本額 15,403,030,086円
2021年9月10日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
31,170,342,513円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
270,701,936円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
1,122,166,488円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
783,254,071円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
65,190,674円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
1,226,514円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
6,216,175円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
18,459,040円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
47,352,076円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
48,992,318円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
95,184,879円
外国株式指数ファンド
705,331,251円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
10,987,662,573円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
81,898,533円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
126,312,173円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
83,678,542円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
15,007,158円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
105,816,051円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
93,324,141円
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三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
314,513,712円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
154,800,475円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
182,268,098円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
35,998,838円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
405,681,734円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
4,206,998円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
17,179,640円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
15,380,398円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,059,243円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
82,757,983円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
182,530円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
183,976円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
563,364円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
655,561,055円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
3,977,147円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
32,980,346円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
777,058,391円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
898,186,841円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
3,873,800,818円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
13,223,432円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
68,583,205円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
521,940,125円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
42,750,063円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
111,968,960円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
530,244,129円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
378,468,665円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
886,984,440円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
232,559円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
235,317,339円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
82,477,988円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
9,862,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
8,314,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
4,471,755円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
23,803,987円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
66,591,171円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
149,638,035円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
68,493,967円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
1,099,888,360円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
137,971,492円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>
1,044,221,401円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
23,459,810円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
48,604,306円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
52,827,375円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
120,158,753円
合 計 59,015,956,817円
(2022年3月10日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,015,956,817円
同期中における追加設定元本額 7,501,619,125円
同期中における一部解約元本額 4,787,375,902円
2022年3月10日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
32,368,326,429円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
273,981,375円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
1,097,354,360円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
778,143,172円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
37,447,369円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
1,190,622円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
6,035,283円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
18,359,132円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
50,409,438円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
53,321,156円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
100,588,355円
外国株式指数ファンド
842,225,404円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
13,570,167,532円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
134,590,970円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
160,785,958円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
103,496,172円
イオン・バランス戦略ファンド
6,843,653円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
16,439,115円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
127,217,831円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
111,325,294円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
377,505,889円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
192,799,695円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
223,910,743円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
43,921,435円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
665,522,387円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
4,540,652円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
19,498,384円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
17,663,429円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,158,576円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
146,729,875円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
146,841,346円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
525,227,441円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
19,355,175円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
548,073,659円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
3,687,751円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
28,727,858円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
669,159,821円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
802,211,013円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
3,488,754,043円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
11,523,953円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
62,266,508円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
468,288,753円
348/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
39,529,370円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
102,099,408円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
486,937,001円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
339,113,420円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
789,808,587円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
213,357円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
213,026,189円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
73,691,382円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
9,005,208円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
8,009,730円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
4,130,554円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
21,448,701円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
58,834,436円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
130,885,825円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
61,717,109円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
617,208,199円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
107,877,816円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>
49,785,224円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
27,737,952円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
29,336,750円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
37,419,299円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
195,767,517円
合 計 61,730,200,040円
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 470,155,265 1,238,701,843
金銭信託 687,797,401 34,530,927
コール・ローン 1,332,614,183 1,667,715,829
株式 10,258,945,460 12,883,824,492
投資信託受益証券 597,223,100 788,064,938
投資証券 1,156,670,380 1,220,134,388
派生商品評価勘定 9,218,227 91,555,471
未収入金 11,344,215 1,040,169
未収配当金 16,572,170 33,129,290
前払金 109,080,702 -
差入委託証拠金 783,816,283 1,065,186,690
流動資産合計
15,433,437,386 19,023,884,037
資産合計
15,433,437,386 19,023,884,037
負債の部
流動負債
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派生商品評価勘定 118,872,862 370,875,394
未払金 11,288,030 -
未払解約金 2,000,000 371,290
未払利息 2,939 -
その他未払費用 52,052 12,818
流動負債合計
132,215,883 371,259,502
負債合計
132,215,883 371,259,502
純資産の部
元本等
元本 8,888,051,553 12,025,028,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,413,169,950 6,627,596,499
元本等合計
15,301,221,503 18,652,624,535
純資産合計
15,301,221,503 18,652,624,535
負債純資産合計
15,433,437,386 19,023,884,037
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月11日
項 目
至 2022年3月10日
1. 有価証券の評価基準及 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に
び評価方法 基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 (1)先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日にお 8,888,051,553口 12,025,028,036口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7215円 1口当たり純資産額 1.5512円
(1万口当たりの純資産額17,215円) (1万口当たりの純資産額15,512円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年3月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCIE 2109 3,384,270,395 - 3,275,189,694 △109,080,701
小計 3,384,270,395 - 3,275,189,694 △109,080,701
合 計 3,384,270,395 - 3,275,189,694 △109,080,701
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
市場取引
買建
以外の取
アメリカ・ドル 2,018,400,000 - 2,017,826,067 △573,933
引
小計 2,018,400,000 - 2,017,826,067 △573,933
合 計 2,018,400,000 - 2,017,826,067 △573,933
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(2022年3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
MSCI EMGMKT 4,093,606,587 - 3,746,529,609 △347,076,978
市場取引
MAR22
小計 4,093,606,587 - 3,746,529,609 △347,076,978
合 計 4,093,606,587 - 3,746,529,609 △347,076,978
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 9,927,686,206 - 10,009,093,757 81,407,551
以外の取 小計 9,927,686,206 - 10,009,093,757 81,407,551
引 売建
アメリカ・ドル 8,231,550,396 - 8,245,200,892 △13,650,496
小計 8,231,550,396 - 8,245,200,892 △13,650,496
合 計 18,159,236,602 - 18,254,294,649 67,757,055
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
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2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,337,581,576円
同期中における追加設定元本額 4,294,504,179円
同期中における一部解約元本額 2,744,034,202円
2021年9月10日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
5,047,718,540円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2,439,575,264円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
113,631,478円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
259,905,633円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
172,813,862円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
24,208,151円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
70,544,068円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
52,317,201円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
205,349,178円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
151,161,592円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
251,538,782円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
58,243,277円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
3,294,170円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
586,270円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
592,453円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
611,846円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
35,959,788円
合 計 8,888,051,553円
(2022年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 8,888,051,553円
同期中における追加設定元本額 3,795,923,452円
同期中における一部解約元本額 658,946,969円
2022年3月10日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
6,318,673,200円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2,677,487,468円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
285,030,438円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
343,609,040円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
221,667,585円
イオン・バランス戦略ファンド
7,208,284円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
27,523,341円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
86,119,416円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
60,534,249円
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三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
252,027,043円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
194,542,244円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
324,119,502円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
73,508,464円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
3,609,155円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
404,534,157円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
675,371,420円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
5,757,139円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
63,705,891円
合 計 12,025,028,036円
Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 13,069,994 723,506
コール・ローン 25,323,242 34,942,668
投資証券 7,331,509,060 8,368,931,550
派生商品評価勘定 - 345,600
未収配当金 84,752,506 106,627,938
前払金 684,000 570,000
差入委託証拠金 1,840,000 2,210,000
流動資産合計
7,457,178,802 8,514,351,262
資産合計
7,457,178,802 8,514,351,262
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 688,400 -
未払金 4,641,868 -
未払解約金 11,006,893 5,154,997
未払利息 55 -
その他未払費用 1,762 470
流動負債合計
16,338,978 5,155,467
負債合計
16,338,978 5,155,467
純資産の部
元本等
元本 2,675,035,456 3,367,808,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,765,804,368 5,141,387,695
元本等合計
7,440,839,824 8,509,195,795
純資産合計
7,440,839,824 8,509,195,795
負債純資産合計
7,457,178,802 8,514,351,262
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(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月11日
項 目
至 2022年3月10日
1. 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
び評価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日にお 2,675,035,456口 3,367,808,100口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.7816円 1口当たり純資産額 2.5266円
(1万口当たりの純資産額27,816円) (1万口当たりの純資産額25,266円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年3月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 42,968,400 - 42,280,000 △688,400
小計 42,968,400 - 42,280,000 △688,400
合 計 42,968,400 - 42,280,000 △688,400
(2022年3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0406月 37,204,400 - 37,550,000 345,600
小計 37,204,400 - 37,550,000 345,600
合 計 37,204,400 - 37,550,000 345,600
(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,156,320,526円
同期中における追加設定元本額 1,804,469,684円
同期中における一部解約元本額 2,285,754,754円
2021年9月10日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
78,052,871円
356/398
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
146,589,272円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
115,566,389円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
1,711,377,137円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
11,564,038円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
41,617,020円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
30,947,562円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
98,284,108円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
50,373,063円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
40,646,760円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
17,827,319円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,565,187円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
43,998,485円
日興FWS・Jリートインデックス
357,488円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
575,069円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
4,420,651円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
8,702,519円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
26,259,893円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
55,546,231円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
59,826,581円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定>
130,937,813円
合 計 2,675,035,456円
(2022年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,675,035,456円
同期中における追加設定元本額 1,512,330,751円
同期中における一部解約元本額 819,558,107円
2022年3月10日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
156,657,276円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
263,167,836円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
161,855,021円
イオン・バランス戦略ファンド
10,711,591円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
1,885,469,258円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
13,830,843円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
55,523,511円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
40,771,712円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
134,083,111円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
71,779,010円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
57,685,577円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
23,734,532円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,811,989円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
49,982,811円
日興FWS・Jリートインデックス
169,173,374円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
1,470,517円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
3,630,570円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
60,720,117円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>
61,755,401円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
79,606,596円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定>
64,387,447円
合 計 3,367,808,100円
外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 107,044,462 244,059,728
金銭信託 4,135,433 762,876
コール・ローン 8,012,441 36,844,100
投資証券 15,206,331,216 19,143,580,024
派生商品評価勘定 1,159 44,878
未収入金 232,149 1,196,789
未収配当金 19,823,199 28,016,439
流動資産合計
15,345,580,059 19,454,504,834
資産合計
15,345,580,059 19,454,504,834
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,113 -
未払金 56,100,512 -
未払解約金 734,905 9,593,229
未払利息 17 -
その他未払費用 452 284
流動負債合計
56,848,999 9,593,513
負債合計
56,848,999 9,593,513
純資産の部
元本等
元本 5,775,124,200 6,948,384,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 9,513,606,860 12,496,527,061
元本等合計
15,288,731,060 19,444,911,321
純資産合計
15,288,731,060 19,444,911,321
負債純資産合計
15,345,580,059 19,454,504,834
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年9月11日
項 目
至 2022年3月10日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
び評価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年9月10日現在) (2022年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日にお 5,775,124,200口 6,948,384,260口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.6473円 1口当たり純資産額 2.7985円
(1万口当たりの純資産額26,473円) (1万口当たりの純資産額27,985円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年3月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 15,000,000 - 15,000,861 861
イギリス・ポンド 1,250,000 - 1,250,098 98
市場取引以
オーストラリア・ 5,150,000 - 5,145,370 △4,630
外の取引
ドル
ユーロ 1,000,000 - 1,000,084 84
香港・ドル 2,200,000 - 2,191,633 △8,367
小計 24,600,000 - 24,588,046 △11,954
合 計 24,600,000 - 24,588,046 △11,954
(2022年3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 9,500,000 - 9,531,145 31,145
オーストラリア・ 1,500,000 - 1,507,638 7,638
ドル
市場取引以 イギリス・ポンド 1,000,000 - 1,005,999 5,999
外の取引 小計 12,000,000 - 12,044,782 44,782
売建
アメリカ・ドル 6,000,000 - 5,999,994 6
オーストラリア・ 1,000,000 - 999,910 90
ドル
小計 7,000,000 - 6,999,904 96
合 計 19,000,000 - 19,044,686 44,878
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,109,013,318円
同期中における追加設定元本額 2,539,203,377円
同期中における一部解約元本額 873,092,495円
2021年9月10日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
20,163,828円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
21,022,305円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
13,874,376円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
5,035,048,237円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
4,280,108円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
44,209,437円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
32,511,723円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
103,143,968円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
53,161,543円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
42,723,437円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
56,813,655円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
578,654円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
82,353,208円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
378,061円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
381,491円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
419,897円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
47,609,004円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
13,755,435円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
34,135,132円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定>
168,560,701円
合 計 5,775,124,200円
(2022年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,775,124,200円
同期中における追加設定元本額 1,698,159,508円
同期中における一部解約元本額 524,899,448円
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2022年3月10日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
21,386,430円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
26,688,981円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
16,303,319円
イオン・バランス戦略ファンド
49,672,241円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
5,945,007,276円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
4,415,590円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
50,724,245円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
36,847,018円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
121,474,215円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
65,457,999円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
52,163,859円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
66,149,540円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
579,949円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
124,956,226円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
60,902,461円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
162,325,611円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
1,752,490円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
39,357,606円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
54,159,314円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定>
48,059,890円
合 計 6,948,384,260円
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,338,179,284円
Ⅱ 負債総額 1,183,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,336,995,790円
Ⅳ 発行済口数 1,001,092,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3355円
(1万口当たり純資産額) (13,355円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
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ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2022年3月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 718 9,508,835
単位型株式投資信託 100 510,688
追加型公社債投資信託 1 26,282
単位型公社債投資信託 188 377,967
合 計 1,007 10,423,774
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 当社は、第36期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引
法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第37期中間会
計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,264,545 33,048,142
顧客分別金信託 300,021 300,036
前払費用 515,226 449,748
未収入金 602,605 132,419
未収委託者報酬 8,404,880 9,936,096
未収運用受託報酬 2,199,785 2,247,156
未収投資助言報酬 299,826 398,108
未収収益 37,702 39,975
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40,119 6,981
その他の流動資産
45,664,712 46,558,665
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 101,609 1,509,450
器具備品 783,224 870,855
土地 710 710
リース資産 968 13,483
66,498 -
建設仮勘定
953,010 2,394,500
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 909,133 1,347,889
ソフトウェア仮勘定 508,733 1,029,033
のれん 34,397,824 3,654,491
顧客関連資産 17,785,166 15,671,890
電話加入権 12,739 12,727
54 48
商標権
53,613,651 21,716,080
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,436,480 22,866,282
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 2,523,637 1,409,091
長期前払費用 113,852 116,117
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
33,390,098 35,707,619
投資その他の資産合計
87,956,760 59,818,200
固定資産合計
133,621,473 106,376,866
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 1,064 5,153
顧客からの預り金 14,285 20,077
その他の預り金 146,200 169,380
未払金
未払収益分配金 1,629 1,646
未払償還金 131,338 43,523
未払手数料 3,776,873 4,480,697
その他未払金 502,211 270,290
未払費用 3,935,582 5,940,121
未払消費税等 305,513 235,647
未払法人税等 489,151 762,648
賞与引当金 1,716,321 1,516,622
30,951 9,710
その他の流動負債
11,051,125 13,455,519
流動負債合計
固定負債
リース債務 - 9,678
繰延税金負債 2,963,538 2,566,958
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
賞与引当金 14,767 -
172,918 40,950
その他の固定負債
8,451,038 7,876,035
固定負債合計
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19,502,164 21,331,554
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
19,364,265 △10,281,242
繰越利益剰余金
21,185,470 △8,460,037
利益剰余金合計
113,741,454 84,095,946
株主資本計
評価・換算差額等
377,855 949,365
その他有価証券評価差額金
377,855 949,365
評価・換算差額等合計
114,119,309 85,045,311
純資産合計
133,621,473 106,376,866
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 54,615,133 50,610,457
運用受託報酬 9,389,058 9,450,169
投資助言報酬 1,303,595 1,270,584
その他営業収益
サービス支援手数料 181,061 200,807
32,421 32,820
その他
営業収益計 65,521,269 61,564,839
営業費用
支払手数料 24,888,040 22,784,919
広告宣伝費 447,024 365,317
調査費
調査費 3,214,679 3,061,987
委託調査費 7,702,309 7,810,157
営業雑経費
通信費 70,007 95,163
印刷費 612,249 554,920
協会費 45,117 40,044
諸会費 32,199 29,473
情報機器関連費 4,349,174 4,562,612
販売促進費 68,688 23,614
154,201 163,332
その他
営業費用合計 41,583,691 39,491,542
一般管理費
給料
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役員報酬 264,325 277,027
給料・手当 9,789,691 9,280,730
賞与 914,702 950,630
賞与引当金繰入額 1,726,013 1,501,855
交際費 30,898 11,815
寄付金 2,022 949
事務委託費 956,931 844,255
旅費交通費 249,359 21,023
租税公課 389,032 389,819
不動産賃借料 1,121,553 1,639,529
退職給付費用 797,158 790,144
固定資産減価償却費 3,044,658 3,040,894
のれん償却費 2,645,986 2,645,986
482,324 608,206
諸経費
22,414,658 22,002,869
一般管理費合計
1,522,919 70,426
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取配当金 778,113 13,164
受取利息 947 2,736
時効成立分配金・償還金 1,041 88,335
原稿・講演料 2,061 2,603
投資有価証券償還益 6,398 57,388
投資有価証券売却益 24,206 162,941
53,484 72,933
雑収入
営業外収益合計 866,254 400,104
営業外費用
為替差損 72,457 766
投資有価証券償還損 129,006 11,762
投資有価証券売却損 12,906 34,473
8,334 1,240
雑損失
222,704 48,243
営業外費用合計
2,166,469 422,288
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※1 110,668 54,493
減損損失 ※2 46,417 28,097,346
合併関連費用 42,800 -
早期退職費用 ※3 - 216,200
本社移転費用 ※4 133,168 127,044
- 5,460
その他特別損失
333,054 28,500,544
特別損失合計
税引前当期純利益又は
1,833,414 △28,078,256
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,874,278 1,549,173
△ 619,676
△693,192
法人税等調整額
1,254,602 855,980
法人税等合計
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当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 - 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600
当期純利益 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - 81,927,000 81,927,000 - - - △1,890,788
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600 △2,469,600 △2,469,600
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動 △216,206 △216,206 △216,206
額(純額)
当期変動額合計 △1,890,788 80,036,211 △216,206 △216,206 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 - △711,271
当期純損失 (△)
-
△28,934,237
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株主資本以外の
項目の当期変動 -
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 - △711,271
当期純損失(△) △28,934,237 △28,934,237 - △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 - - 571,510 571,510 571,510
額(純額)
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第31号 2019年7月4日)を当事業年度の期首か
ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-
2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
しました。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物 466,875千円 102,329千円
器具備品 1,225,261千円 1,153,649千円
リース資産 1,452千円 2,830千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
132,559千円 93,374千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 879千円 18,278千円
器具備品 119千円 28,604千円
リース資産 5,377千円 -千円
ソフトウェア 1,596千円 7,610千円
ソフトウェア仮勘定 102,695千円 -千円
※2 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
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(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
- その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
※3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※4 本社移転費用
前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分(2020年7月13日から2020
年9月30日まで)の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019 年6月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 3月28日 6月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年 2020年
2020年6月29日
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
3月31日 6月30日
定時 株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
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2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1年以内 1,618,641 1,194,699
1年超 5,844,934 3,497,258
合計 7,463,576 4,691,958
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 -
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 -
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 -
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 -
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 -
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 -
資産計 66,383,807 66,383,807 -
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 -
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 -
負債計 3,791,158 3,791,158 -
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 -
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 -
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 -
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 -
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 -
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 -
資産計 70,165,105 70,165,105 -
(1)顧客からの預り金 20,077 20,077 -
(2)未払手数料 4,480,697 4,480,697 -
負債計 4,500,774 4,500,774 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 45,369 39,809
合計 45,369 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 - - -
顧客分別金信託 300,021 - - -
未収委託者報酬 8,404,880 - - -
未収運用受託報酬 2,199,785 - - -
未収投資助言報酬 299,826 - - -
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 - -
合計 45,594,350 1,398,345 - -
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,048,142 - - -
顧客分別金信託 300,036 - - -
未収委託者報酬 9,936,096 - - -
未収運用受託報酬 2,247,156 - - -
未収投資助言報酬 398,108 - - -
長期差入保証金 42,007 1,367,084 - -
合計 45,971,548 1,367,084 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 14,397,606 16,097,433 1,699,827
小計 14,397,606 16,097,433 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,994,762 6,729,039 △265,723
小計 6,994,762 6,729,039 △265,723
合計 21,392,369 22,826,472 1,434,103
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,418,601 5,299,814
勤務費用 523,396 476,308
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △195 67,476
退職給付の支払額 △349,050 △585,151
過去勤務費用の発生額 - -
合併による発生額 1,707,062 -
退職給付債務の期末残高 5,299,814 5,258,448
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,299,814 5,258,448
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 492,511 476,308
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △195 67,476
その他 304,842 246,359
確定給付制度に係る退職給付費用 797,158 790,144
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
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前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
割引率 0.000% 0.020%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,622,803 1,610,136
賞与引当金 530,059 464,389
調査費 178,573 247,208
未払金 162,557 206,090
未払事業税 46,423 66,891
ソフトウェア償却 91,937 90,431
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 150,771 131,391
88,250 35,930
その他
繰延税金資産小計
2,986,254 2,967,346
△193,485 △218,966
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
2,792,768 2,748,380
繰延税金負債
無形固定資産 5,445,817 4,798,732
310,488 516,605
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,756,306 5,315,338
繰延税金資産(負債)の純額 △2,963,538 △2,566,958
(注)評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6%
記載を省略しておりま
(調整)
す。
評価性引当額の増減 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 7.3
住民税均等割等 0.5
所得税額控除による税額控除 △0.5
のれん償却費 44.1
その他 △3.3
68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
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当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 3,369.33円 2,510.93円
1株当たり当期純利益又は
17.09円 △854.27円
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 578,811 △28,934,237
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
38,529,337
顧客分別金信託 300,038
前払費用 518,490
未収委託者報酬 10,909,133
未収運用受託報酬 2,723,571
未収投資助言報酬 399,072
未収収益 39,947
224,189
その他
53,643,782
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1 2,218,463
無形固定資産
のれん 3,502,221
顧客関連資産 14,615,253
2,778,211
その他
20,895,685
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,000,657
関係会社株式 11,246,398
その他 1,595,579
△ 20,750
貸倒引当金
34,821,886
投資その他の資産合計
57,936,035
固定資産合計
111,579,818
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 3,567
顧客からの預り金 12,736
その他の預り金 100,610
未払金 5,104,509
未払費用 7,204,066
未払法人税等 1,493,440
前受収益 32,829
賞与引当金 1,725,017
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
695,069
その他 ※2
16,371,848
流動負債合計
固定負債
リース債務 6,309
繰延税金負債 2,389,323
退職給付引当金 5,414,560
40,950
その他
7,851,143
固定負債合計
24,222,992
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
73,466,962
その他資本剰余金
82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
1,761,706
繰越利益剰余金
2,045,951
利益剰余金合計
86,141,897
株主資本合計
評価・換算差額等
1,214,928
その他有価証券評価差額金
1,214,928
評価・換算差額等合計
87,356,826
純資産合計
111,579,818
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬
32,740,035
運用受託報酬 4,392,826
投資助言報酬 633,982
117,708
その他の営業収益
営業収益計 37,884,552
営業費用 25,219,811
9,605,282
一般管理費 ※1
営業利益 3,059,458
営業外収益
※2
198,028
営業外費用 ※3 26,126
経常利益 3,231,360
特別損失 ※4 146,753
税引前中間純利益 3,084,607
法人税、住民税及び事業税
1,373,478
△ 334,822
法人税等調整額
法人税等合計 1,038,655
中間純利益 2,045,951
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(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
配当準備 別途 繰越利益
剰余金 合計 準備金
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当中間期変動額
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
中間純利益 2,045,951
任意積立金の取崩 △60,000 △1,476,959 1,536,959
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 12,042,949
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 1,761,706
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当中間期変動額
欠損填補 8,460,037 - -
中間純利益 2,045,951 2,045,951 2,045,951
任意積立金の取崩
株主資本以外の
項目の当中間期 265,562 265,562 265,562
変動額(純額)
当中間期変動額合計 10,505,989 2,045,951 265,562 265,562 2,311,514
当中間期末残高 2,045,951 86,141,897 1,214,928 1,214,928 87,356,826
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等
を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当中間会計期間の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当該会計基準等の適用が中間財務諸表に及ぼす影響はありません。
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(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間
(2021年 9月 30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
1,320,556千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000千円
※4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、2023年6月までの賃借料総額73,437千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
※1.一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 152,270千円
減価償却実施額
有形固定資産 191,604千円
無形固定資産 1,304,363千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
為替差益 6,622千円
受取配当金 4,755千円
投資有価証券償還益 90,952千円
投資有価証券売却益 48,142千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 15,001千円
投資有価証券売却損 8,258千円
※4.特別損失のうち主要なもの
システム統合関連費用 145,261千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
(リース取引関係)
第37期中間会計期間
(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,179,776千円
1年超 2,903,862千円
合 計 4,083,639千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第37期中間会計期間(2021年 9月 30日)
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
場価格のないものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
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(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 38,529,337 38,529,337 -
(2)顧客分別金信託 300,038 300,038 -
(3)未収委託者報酬 10,909,133 10,909,133 -
(4)未収運用受託報酬 2,723,571 2,723,571 -
(5)未収投資助言報酬 399,072 399,072 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 21,960,848 21,960,848 -
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 1,408,170 1,408,170 -
76,230,173
資産計 76,230,173 -
(1)顧客からの預り金 12,736 12,736 -
(2)未払金
①未払手数料 4,996,181 4,996,181 -
負債計 5,008,917 5,008,917 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 39,809
合計 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398
合計 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。
そのため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルご
との内訳等に関する事項は記載しておりません。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(2021年 9月 30日)
1.子会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
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(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 16,269,607 14,102,355 2,167,252
小計 16,269,607 14,102,355 2,167,252
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 5,691,240 6,001,639 △310,398
小計 5,691,240 6,001,639 △310,398
合計 21,960,848 20,103,994 1,856,853
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(収益認識関係)
第37期中間会計期間(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
第37期中間会計期間(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
32,740,035 4,392,826 633,982 117,708 37,884,552
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
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第37期中間会計期間
(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 2,579円18銭
1株当たり中間純利益 60円41銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併(2019年4月1
日付)に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
を計上しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2021年3月末現在)
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(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2021年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2021年3月末現在
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
37,250
PayPay銀行株式会社
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
39,984
株式会社みなと銀行
す。
金融商品取引法に定める第一種金融商
7,196
auカブコム証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
5,000
岡三証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000
エイチ・エス証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
600
静岡東海証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
950
フィリップ証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
10,000
SMBC日興証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
112
播陽証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
852
岡三にいがた証券株式会社
品取引業を営んでいます。
保険業法に基づき、生命保険業を営ん
639,000
住友生命保険相互会社
でいます。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しておりま
す。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
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い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から
2021年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、 重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年10月19日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2020年9月
11日から2021年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2021年9月10日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
2022年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
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表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、 不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年4月19日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
松 井 貴 志
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2021年9月
11日から2022年3月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2022年3月10日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年9月11日から2022年3月10日まで)
の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは中間監査の対象には含ま
れていません。
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