外国株式インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日) |
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提出者 | 外国株式インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月20日 提出
【計算期間】 第21期(自 2021年2月23日至 2022年2月21日)
【ファンド名】 外国株式インデックスファンド
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデック
ス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 (日本を除 ファンド ( )
大型株 年2回 く) TOPIX 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ (MSCI ショート型/
一般 年6回 北米 コクサイ・ 絶対収益追求
公債 (隔月) インデック 型
社債 欧州 ス(配当込
その他債券 年12回 み、円ベー その他
クレジット属 (毎月) アジア ス)) ( )
性
( ) 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
( 株 式 一 中近東
般)) (中東)
資産複合 エマージン
( ) グ
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2001年2月22日
当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株
2012年4月1日
式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称を中央三井外国株式インデックスファンドから外国株
式インデックスファンドに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井外国株式マザーファンドの名
称を外国株式マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2022年 3月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、わが国を除く世界の主要国の株式等に投資する外国株式マザーファンド(以下「マ
ザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長
を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもありま
す。
② 投資態度
A.株式への実質投資は、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・
インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
C.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整
等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
D.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
E.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用
ができない場合があります。
F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及
び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「外国株式マザーファンド」の
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受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定める
ものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「外国株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(配当
込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
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の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
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委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り 受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.外貨建資産への投資
委託会社は、外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
B.株式への投資
委託会社は、株式への実質投資割合には、制限を設けません。
C.新株引受権証券等への投資
委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資
委託会社は、投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
E.同一銘柄の株式への投資
委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資
委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の5%以下とします。
G.同一銘柄の転換社債等への投資
委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第
1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
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外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
行 会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
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てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付けの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
N.公社債の空売り
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れを指図することができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れの一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Q.外国為替予約取引の指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
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なした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みま
す。) の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ.上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
R.一部解約の請求及び有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求並び
に有価証券の売却等の指図ができます。
S.再投資の指図
委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
T.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
U.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
V.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
W.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
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含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
と なる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標
として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託
報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しませ
ん。
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② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令
等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
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価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下
同じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:当ファンドは「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投
資されるコース)専用ファンドです。
③上記①の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.2 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.88%
(税抜 0.8%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、開
委託会社 年率 0.418% (税抜 0.38%)
示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社 年率 0.385% (税抜 0.35%) ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実
受託会社 年率 0.077% (税抜 0.07%)
行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
託会社が支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます
(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲
渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課
税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ .少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
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NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 3月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年3月31日現在の状況について記載してあります。
【外国株式インデックスファンド】
(1)【投資状況】
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,166,569,467 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,603,129 0.05
合計(純資産総額) 7,170,172,596 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,510,595,984 4.2670 6,445,713,064 4.7442 7,166,569,467 99.95
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12期計算期間末 (2013年 2月21日) 5,472,336,399 5,481,591,047 11,826 11,846
第13期計算期間末 (2014年 2月21日) 5,007,199,441 5,013,661,929 15,496 15,516
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第14期計算期間末 (2015年 2月23日) 5,562,716,312 5,568,430,520 19,470 19,490
第15期計算期間末 (2016年 2月22日) 4,344,654,552 4,344,654,552 16,273 16,273
第16期計算期間末 (2017年 2月21日) 4,965,283,645 4,965,283,645 19,829 19,829
第17期計算期間末 (2018年 2月21日) 5,045,177,236 5,045,177,236 22,004 22,004
第18期計算期間末 (2019年 2月21日) 4,859,685,137 4,859,685,137 22,708 22,708
第19期計算期間末 (2020年 2月21日) 5,557,371,454 5,557,371,454 27,323 27,323
第20期計算期間末 (2021年 2月22日) 5,666,085,109 5,666,085,109 29,929 29,929
第21期計算期間末 (2022年 2月21日) 6,477,176,165 6,477,176,165 35,383 35,383
2021年 3月末日 5,882,922,969 ― 31,527 ―
4月末日 6,146,789,880 ― 32,988 ―
5月末日 6,210,426,015 ― 33,450 ―
6月末日 6,374,188,966 ― 34,260 ―
7月末日 6,447,338,204 ― 34,722 ―
8月末日 6,580,856,344 ― 35,553 ―
9月末日 6,391,737,517 ― 34,701 ―
10月末日 6,846,752,033 ― 37,217 ―
11月末日 6,792,450,779 ― 37,048 ―
12月末日 7,074,224,763 ― 38,531 ―
2022年 1月末日 6,556,800,442 ― 35,805 ―
2月末日 6,495,855,390 ― 35,543 ―
3月末日 7,170,172,596 ― 39,300 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第12期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 20
第13期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 20
第14期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 20
第15期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第16期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第17期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第18期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第19期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第20期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
第21期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第12期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 31.3
第13期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 31.2
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第14期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 25.8
第15期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △16.4
第16期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 21.9
第17期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 11.0
第18期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 3.2
第19期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 20.3
第20期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 9.5
第21期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 18.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第12期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 449,617,761 913,279,576 4,627,324,378
第13期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 695,593,399 2,091,673,731 3,231,244,046
第14期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 399,309,958 773,449,593 2,857,104,411
第15期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 247,773,056 434,953,358 2,669,924,109
第16期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 147,395,565 313,310,593 2,504,009,081
第17期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 134,062,162 345,178,581 2,292,892,662
第18期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 98,023,281 250,824,460 2,140,091,483
第19期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 74,588,891 180,692,350 2,033,988,024
第20期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 123,513,975 264,301,116 1,893,200,883
第21期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 82,634,785 145,238,950 1,830,596,718
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 230,705,720,374 66.46
イギリス 14,014,443,469 4.04
カナダ 12,912,604,074 3.72
スイス 10,987,065,300 3.17
フランス 10,097,101,401 2.91
ドイツ 7,973,271,778 2.30
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オーストラリア 7,157,159,452 2.06
オランダ 6,085,188,446 1.75
アイルランド 5,892,521,242 1.70
スウェーデン 3,277,710,078 0.94
デンマーク 2,603,174,247 0.75
スペイン 2,263,314,899 0.65
香港 1,994,627,993 0.57
イタリア 1,713,150,569 0.49
フィンランド 1,133,713,411 0.33
ジャージー 1,050,062,905 0.30
シンガポール 1,041,878,043 0.30
ベルギー 853,965,176 0.25
ケイマン 779,384,534 0.22
ノルウェー 767,719,436 0.22
イスラエル 727,839,619 0.21
バミューダ 454,953,947 0.13
キュラソー 359,967,421 0.10
ルクセンブルク 294,781,975 0.08
ニュージーランド 259,972,912 0.07
オーストリア 196,115,218 0.06
ポルトガル 160,065,923 0.05
リベリア 105,916,193 0.03
パナマ 102,668,124 0.03
マン島 72,221,436 0.02
ロシア 9,042,346 0.00
小計 326,047,321,941 93.93
投資信託受益証券 オーストラリア 99,710,980 0.03
香港 47,060,760 0.01
小計 146,771,740 0.04
投資証券 アメリカ 6,686,809,781 1.93
オーストラリア 452,618,514 0.13
イギリス 196,303,869 0.06
フランス 148,081,911 0.04
シンガポール 133,091,661 0.04
香港 114,057,358 0.03
カナダ 49,458,966 0.01
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小計 7,780,422,060 2.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,160,806,058 3.79
合計(純資産総額) 347,135,321,799 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,506,325,036 2.74
買建 カナダ 728,775,432 0.21
買建 ドイツ 2,227,592,500 0.64
買建 イギリス 181,399,452 0.05
買建 オーストラリア 464,756,400 0.13
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,058,352,984 0.30
売建 ― 585,467,999 △0.17
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 798,812 21,098.81 16,853,984,291 21,757.27 17,379,968,603 5.01
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 347,208 37,438.47 12,998,936,413 38,413.32 13,337,413,885 3.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 22,227 385,780.45 8,574,742,104 407,071.58 9,047,980,182 2.61
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 41,619 112,861.92 4,697,200,266 133,893.43 5,572,510,917 1.61
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 14,665 350,612.56 5,141,733,327 347,437.06 5,095,164,489 1.47
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,942 350,014.73 4,879,905,379 349,165.20 4,868,061,317 1.40
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 121,906 29,764.67 3,628,492,462 33,889.79 4,131,368,862 1.19
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 115,331 29,017.44 3,346,610,960 27,886.56 3,216,185,024 0.93
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 45,942 59,130.16 2,716,558,074 63,743.15 2,928,488,248 0.84
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 128,416 21,000.03 2,696,740,268 21,980.02 2,822,586,261 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 63,488 38,551.62 2,447,565,638 43,767.88 2,778,735,667 0.80
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 143,486 18,671.81 2,679,144,535 17,200.69 2,468,058,291 0.71
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 118,061 19,764.50 2,333,417,270 18,895.79 2,230,856,111 0.64
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 81,033 27,952.65 2,265,087,257 27,409.24 2,221,052,985 0.64
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 137,274 15,786.34 2,167,054,256 15,981.67 2,193,868,207 0.63
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 205,529 9,963.76 2,047,843,663 10,253.83 2,107,460,289 0.61
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 50,631 44,020.01 2,228,777,192 37,752.41 1,911,442,747 0.55
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 94,109 16,643.28 1,566,283,059 20,253.09 1,905,998,724 0.55
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 42,808 46,750.29 2,001,286,565 44,334.55 1,897,873,571 0.55
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 358,515 5,908.98 2,118,461,263 5,262.77 1,886,781,987 0.54
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 272,114 6,486.66 1,765,113,720 6,418.13 1,746,463,462 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 86,308 17,229.45 1,487,039,804 20,041.36 1,729,729,915 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 20,078 77,126.14 1,548,538,639 85,054.74 1,707,729,070 0.49
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 34,272 45,770.28 1,568,639,072 49,145.83 1,684,325,954 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 19,933 72,229.68 1,439,754,259 77,239.10 1,539,607,082 0.44
導体製造装
置
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アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 21,575 63,613.78 1,372,467,458 70,554.16 1,522,206,073 0.44
必需品小売
り
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 88,209 17,381.82 1,533,233,648 17,252.09 1,521,789,995 0.44
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 199,430 7,460.89 1,487,926,170 7,613.88 1,518,436,467 0.44
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 205,941 6,751.23 1,390,356,865 6,859.95 1,412,746,919 0.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 39,720 29,665.30 1,178,305,919 35,479.63 1,409,251,186 0.41
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.33
素材 4.25
資本財 5.81
商業・専門サービス 1.07
運輸 1.99
自動車・自動車部品 2.43
耐久消費財・アパレル 1.62
消費者サービス 1.70
メディア・娯楽 6.13
小売 4.98
食品・生活必需品小売り 1.47
食品・飲料・タバコ 3.70
家庭用品・パーソナル用品 1.55
ヘルスケア機器・サービス 4.64
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.93
銀行 5.77
各種金融 4.63
保険 3.01
不動産 0.42
ソフトウェア・サービス 10.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.46
電気通信サービス 1.45
公益事業 2.86
半導体・半導体製造装置 4.87
小計 93.93
投資信託受益証券 ― ― 0.04
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投資証券 ― ― 2.24
合計 96.21
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 338 アメリカ 71,743,898.5 8,780,735,737 77,672,400 9,506,325,036 2.74
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 28 カナダド 7,259,088 710,664,715 7,444,080 728,775,432 0.21
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 57 スイスフ 6,572,799 871,158,779 6,886,170 912,692,971 0.26
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 249 ユーロ 9,195,553 1,257,032,095 9,618,870 1,314,899,529 0.38
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 27 オースト 4,828,789 444,248,588 5,051,700 464,756,400 0.13
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 15 イギリス 1,078,496.25 173,519,261 1,127,475 181,399,452 0.05
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,914,400.00 803,775,491 846,045,984 0.24
ユーロ 買建 1,200,000.00 153,709,200 164,058,000 0.05
イギリスポンド 買建 300,000.00 45,652,410 48,249,000 0.01
アメリカドル 売建 3,600,000.00 440,903,880 440,596,440 △0.13
ユーロ 売建 540,000.00 73,328,004 73,818,594 △0.02
イギリスポンド 売建 200,000.00 32,067,600 32,177,140 △0.01
スウェーデンクローナ 売建 1,200,000.00 15,755,640 15,876,000 △0.00
オーストラリアドル 売建 250,000.00 22,976,550 22,999,825 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
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<主要な投資対象資産の評価方法>
A.親投資信託受益証券(外国株式マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
B.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2001年 2月22日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年2月22日から翌年2月21日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
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・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
< 反対者の買取請求権 >
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
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③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理 するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年2月23日から2022
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
資産の部
流動資産
26,297,650 32,889,404
コール・ローン
5,663,249,791 6,473,913,423
親投資信託受益証券
7,299,954
-
未収入金
5,696,847,395 6,506,802,827
流動資産合計
5,696,847,395 6,506,802,827
資産合計
負債の部
流動負債
7,527,984 22,894
未払解約金
2,033,013 2,590,334
未払受託者報酬
21,201,268 27,013,396
未払委託者報酬
21 38
未払利息
30,762,286 29,626,662
流動負債合計
30,762,286 29,626,662
負債合計
純資産の部
元本等
1,893,200,883 1,830,596,718
元本
剰余金
3,772,884,226 4,646,579,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,875,658,899 3,619,203,931
(分配準備積立金)
5,666,085,109 6,477,176,165
元本等合計
5,666,085,109 6,477,176,165
純資産合計
5,696,847,395 6,506,802,827
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
営業収益
94 84
受取利息
502,997,910 1,074,004,503
有価証券売買等損益
502,998,004 1,074,004,587
営業収益合計
営業費用
5,780 8,332
支払利息
3,777,643 4,933,946
受託者報酬
39,395,214 51,453,895
委託者報酬
24
-
その他費用
43,178,661 56,396,173
営業費用合計
459,819,343 1,017,608,414
営業利益又は営業損失(△)
459,819,343 1,017,608,414
経常利益又は経常損失(△)
459,819,343 1,017,608,414
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
58,251,038
△ 72,771,034
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,523,383,430 3,772,884,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)
169,442,865 203,976,016
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
169,442,865 203,976,016
額
452,532,446 289,638,171
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
452,532,446 289,638,171
額
- -
分配金
3,772,884,226 4,646,579,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第21期計算期間は2021年 2月23日か
ら2022年 2月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,893,200,883口 1,830,596,718口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.9929円 1口当たり純資産額 3.5383円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (29,929円) (1万口当たり純資産額) (35,383円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 74,671,889円 費用控除後の配当等収益額 A 90,681,530円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 457,918,488円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 868,675,846円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,575,459,503円 収益調整金額 C 1,645,119,066円
分配準備積立金額 D 2,343,068,522円 分配準備積立金額 D 2,659,846,555円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,451,118,402円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,264,322,997円
当ファンドの期末残存口数 F 1,893,200,883口 当ファンドの期末残存口数 F 1,830,596,718口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 23,511円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 28,757円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第21期
自 2021年 2月23日
至 2022年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第21期
(2022年 2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第20期 第21期
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,033,988,024円 1,893,200,883円
期中追加設定元本額 123,513,975円 82,634,785円
期中一部解約元本額 264,301,116円 145,238,950円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期 第21期
(2021年 2月22日現在) (2022年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 558,457,814 1,034,062,896
合計 558,457,814 1,034,062,896
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 外国株式マザーファンド 1,517,133,817 6,473,913,423
合計 1,517,133,817 6,473,913,423
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 7,448,820,753
コール・ローン 1,301,556,264
株式 292,444,866,009
投資信託受益証券 127,701,058
投資証券 6,621,374,231
派生商品評価勘定 15,425,802
未収入金 47,740,073
未収配当金 286,673,707
前払金 562,999,856
差入委託証拠金 2,674,989,572
流動資産合計 311,532,147,325
資産合計 311,532,147,325
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 584,258,844
未払解約金 142,912,530
未払利息 1,537
流動負債合計 727,172,911
負債合計 727,172,911
純資産の部
元本等
元本 72,835,310,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 237,969,663,922
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2022年 2月21日現在
項目 金額(円)
元本等合計 310,804,974,414
純資産合計 310,804,974,414
負債純資産合計 311,532,147,325
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2022年 2月21日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 72,835,310,492口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.2672円
の額
(1万口当たり純資産額) (42,672円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 2月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 77,760,045,092円
期中追加設定元本額 9,752,754,241円
期中一部解約元本額 14,677,488,841円
期末元本額 72,835,310,492円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,517,133,817円
DC外国株式インデックスファンド 4,755,661,823円
DC外国株式インデックスファンドL 25,177,635,447円
DCバランスファンド30 598,190,204円
DCバランスファンド50 1,230,859,401円
DCバランスファンド70 804,289,050円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 280,156,377円
外国株式インデックスe 4,682,960,069円
インデックスコレクション(外国株式) 14,166,514,821円
インデックスコレクション(バランス株式30) 3,256,596,584円
インデックスコレクション(バランス株式50) 943,971,837円
インデックスコレクション(バランス株式70) 928,706,820円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,506,050,770円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,473,862,154円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用) 121,280,693円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 453,718,432円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 25,356,150円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 284,757,815円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 34,994,620円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 67,430,436円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 346,381,789円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 260,960,740円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月21日現在
区分
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 194,042,836円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 3,827,843,356円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 420,511,164円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 115,496,668円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 633,510,778円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 14,241,274円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 79,386,640円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 87,377,650円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 264,892,173円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 11,110,839円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 64,532,239円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 196,897,254円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 7,997,772円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △7,856,882,693
投資信託受益証券 △138,517
投資証券 △252,592,214
合計 △8,109,613,424
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 2月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,310,652,578 - 11,747,652,722 △562,999,856
合計 12,310,652,578 - 11,747,652,722 △562,999,856
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 2月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,337,801,577 - 1,331,968,391 △5,833,186
アメリカドル 1,072,878,686 - 1,069,095,214 △3,783,472
ユーロ 218,030,011 - 215,923,387 △2,106,624
イギリスポンド 46,892,880 - 46,949,790 56,910
合計 1,337,801,577 - 1,331,968,391 △5,833,186
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 42,790 29.11 1,245,616.90
CHENIERE ENERGY INC 11,266 116.02 1,307,081.32
CHEVRON CORP 92,886 133.42 12,392,850.12
CONOCOPHILLIPS 65,567 89.63 5,876,770.21
COTERRA ENERGY INC 37,000 22.59 835,830.00
DEVON ENERGY CORPORATION 33,379 54.78 1,828,501.62
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,890 131.47 1,168,768.30
EOG RESOURCES INC 28,920 111.62 3,228,050.40
EXXON MOBIL 205,529 77.36 15,899,723.44
HALLIBURTON CO 41,018 32.26 1,323,240.68
HESS CORP 12,829 93.87 1,204,258.23
KINDER MORGAN INC 95,062 16.60 1,578,029.20
MARATHON PETROLEUM CORP 30,365 77.02 2,338,712.30
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 43,347 39.56 1,714,807.32
ONEOK INC 20,659 61.81 1,276,932.79
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PHILLIPS 66 20,389 85.07 1,734,492.23
PIONEER NATURAL RESOURCES 11,583 233.38 2,703,240.54
SCHLUMBERGER 69,679 40.21 2,801,792.59
VALERO ENERGY CORP 19,008 86.72 1,648,373.76
WILLIAMS COS 56,474 29.62 1,672,759.88
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,917 241.97 2,641,586.49
ALBEMARLE CORP 5,885 190.76 1,122,622.60
AMCOR PLC 72,748 11.88 864,246.24
AVERY DENNISON CORP 4,144 180.87 749,525.28
BALL CORP 15,147 90.61 1,372,469.67
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 144.25 781,690.75
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 73.27 760,469.33
CORTEVA INC 34,769 50.70 1,762,788.30
CROWN HOLDINGS INC 6,218 120.72 750,636.96
DOW INC 36,681 60.59 2,222,501.79
DUPONT DE NEMOURS INC 25,064 78.77 1,974,291.28
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 121.28 759,940.48
ECOLAB INC 12,620 178.64 2,254,436.80
FMC CORP 5,984 116.89 699,469.76
FREEPORT-MCMORAN INC 72,123 43.02 3,102,731.46
INT'L PAPER CO 17,345 46.74 810,705.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 11,577 134.79 1,560,463.83
LINDE PLC 25,072 302.86 7,593,305.92
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,432 99.84 1,241,210.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,894 383.67 1,110,340.98
MOSAIC CO/THE 16,566 45.00 745,470.00
NEWMONT CORPORATION 37,562 67.67 2,541,820.54
NUCOR CORP 14,049 122.93 1,727,043.57
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,374 148.47 649,407.78
PPG INDUSTRIES INC 11,026 149.64 1,649,930.64
RPM INTERNATIONAL INC 5,987 86.20 516,079.40
SEALED AIR CORP 7,368 69.31 510,676.08
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,375 268.07 3,317,366.25
STEEL DYNAMICS INC 9,667 63.95 618,204.65
VULCAN MATERIALS CO 6,162 185.31 1,141,880.22
WESTROCK CO 12,132 46.65 565,957.80
3 M COMPANY 28,021 147.62 4,136,460.02
ALLEGION PLC 4,638 114.13 529,334.94
AMETEK INC 10,723 128.22 1,374,903.06
BOEING CO 26,832 209.03 5,608,692.96
CARRIER GLOBAL CORP 41,014 44.08 1,807,897.12
CATERPILLAR 26,471 191.95 5,081,108.45
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CUMMINS INC 6,913 218.05 1,507,379.65
DEERE&CO 14,394 369.10 5,312,825.40
DOVER CORP 6,691 159.03 1,064,069.73
EATON CORP 19,500 153.36 2,990,520.00
EMERSON ELECTRIC CO 29,379 92.77 2,725,489.83
FASTENAL CO 26,712 51.20 1,367,654.40
FORTIVE CORP 16,407 63.75 1,045,946.25
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 88.79 569,321.48
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 294.76 860,109.68
GENERAL DYNAMICS CORP 11,401 215.82 2,460,563.82
GENERAL ELECTRIC CO 53,042 92.69 4,916,462.98
GRAINGER (WW) INC 2,116 473.93 1,002,835.88
HEICO CORP 2,252 141.98 319,738.96
HEICO CORP-CLASS A 3,318 117.41 389,566.38
HONEYWELL INTL INC 33,430 182.13 6,088,605.90
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 34.56 629,925.12
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 186.09 370,877.37
IDEX CORP 3,505 189.34 663,636.70
ILLINOIS TOOL WORKS 15,483 215.81 3,341,386.23
INGERSOLL-RAND INC 20,847 53.07 1,106,350.29
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 60.12 577,152.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 33,831 65.37 2,211,532.47
KORNIT DIGITAL LTD 2,600 87.84 228,384.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,818 217.62 2,136,593.16
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 251.98 399,136.32
LOCKHEED MARTIN CORP 12,232 386.46 4,727,178.72
MASCO CORP 12,110 57.56 697,051.60
NORDSON CORP 2,536 229.51 582,037.36
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,408 391.25 2,898,380.00
OTIS WORLDWIDE CORP 19,169 76.35 1,463,553.15
OWENS CORNING 4,965 98.07 486,917.55
PACCAR INC 16,159 93.81 1,515,875.79
PARKER HANNIFIN CORP 6,017 300.03 1,805,280.51
PENTAIR PLC 7,637 57.81 441,494.97
PLUG POWER INC 23,605 22.07 520,962.35
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 73,112 93.37 6,826,467.44
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,418 264.59 1,433,548.62
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,201 440.33 2,290,156.33
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 57.15 434,454.30
SMITH (A.O.) CORP 6,846 71.20 487,435.20
SNAP-ON INC 2,372 215.47 511,094.84
STANLEY BLACK&DECKER 8,223 161.79 1,330,399.17
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SUNRUN INC 7,884 21.56 169,979.04
TEXTRON 10,911 69.52 758,532.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC 11,217 152.33 1,708,685.61
TRANSDIGM GROUP INC 2,661 648.96 1,726,882.56
UNITED RENTALS INC 3,357 311.82 1,046,779.74
WABTEC CORP 8,356 96.86 809,362.16
XYLEM INC 8,363 90.66 758,189.58
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,342 73.03 463,156.26
CINTAS CORP 4,399 371.57 1,634,536.43
CLARIVATE PLC 15,370 16.00 245,920.00
COPART INC 9,881 122.32 1,208,643.92
COSTAR GROUP INC 18,390 64.95 1,194,430.50
EQUIFAX INC 5,655 213.04 1,204,741.20
IHS MARKIT LTD 18,807 107.11 2,014,417.77
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,004 119.65 718,378.60
LEIDOS HOLDINGS 6,238 93.01 580,196.38
REPUBLIC SERVICES INC 10,373 117.54 1,219,242.42
ROBERT HALF INTL INC 5,212 120.38 627,420.56
ROLLINS INC 10,710 31.13 333,402.30
TRANSUNION 8,818 97.79 862,312.22
VERISK ANALYTICS INC 7,189 189.30 1,360,877.70
WASTE CONNECTIONS INC 12,201 121.00 1,476,321.00
WASTE MANAGEMENT INC 20,741 142.33 2,952,066.53
AMERCO 564 587.43 331,310.52
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 91.98 577,082.52
CSX CORP 107,460 34.66 3,724,563.60
DELTA AIR LINES INC 7,841 42.84 335,908.44
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,850 106.22 833,827.00
FEDEX CORP 12,306 222.23 2,734,762.38
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,907 188.29 735,649.03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 53.87 377,090.00
LYFT INC-A 11,829 41.26 488,064.54
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,893 270.22 3,213,726.46
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,619 287.96 1,330,087.24
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 45.98 310,548.92
UBER TECHNOLOGIES INC 59,921 34.68 2,078,060.28
UNION PACIFIC CORP 31,614 251.19 7,941,120.66
UNITED PARCEL SERVICE B 34,869 209.36 7,300,173.84
APTIV PLC 13,457 141.15 1,899,455.55
BORGWARNER INC 11,533 43.56 502,377.48
FORD MOTOR COMPANY 192,833 18.04 3,478,707.32
GENERAL MOTORS CO 63,834 48.60 3,102,332.40
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LEAR CORP 2,989 171.77 513,420.53
LUCID GROUP INC 20,820 26.59 553,603.80
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 8,920 66.37 592,020.40
TESLA INC 40,697 856.98 34,876,515.06
DR HORTON INC 16,141 83.44 1,346,805.04
GARMIN LTD 7,784 114.52 891,423.68
HASBRO INC 6,002 97.98 588,075.96
LENNAR CORP-CL A 12,818 89.43 1,146,313.74
LULULEMON ATHLETICA INC 5,782 308.66 1,784,672.12
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 148.26 419,575.80
NEWELL BRANDS INC 17,598 25.86 455,084.28
NIKE B 62,119 142.95 8,879,911.05
NVR INC 164 4,996.04 819,350.56
PELOTON INTERACTIVE INC-A 12,862 29.63 381,101.06
PULTE GROUP INC 12,386 48.13 596,138.18
VF CORP 16,318 59.17 965,536.06
WHIRLPOOL CORP 3,060 204.54 625,892.40
AIRBNB INC-CLASS A 11,744 174.90 2,054,025.60
ARAMARK 11,643 37.77 439,756.11
BOOKING HOLDINGS INC 1,990 2,616.41 5,206,655.90
CAESARS ENTERTAINMENT INC 9,663 79.28 766,082.64
CARNIVAL CORPORATION 42,799 22.17 948,853.83
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,390 1,523.32 2,117,414.80
DARDEN RESTAURANTS INC 6,041 144.74 874,374.34
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 435.62 782,809.14
DRAFTKINGS INC - CL A 16,662 17.29 288,085.98
EXPEDIA GROUP INC 7,394 209.17 1,546,602.98
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,946 150.41 1,947,207.86
LAS VEGAS SANDS CORP 15,969 47.12 752,459.28
MARRIOTT INTL A 13,789 174.92 2,411,971.88
MCDONALD'S CORP 35,880 250.60 8,991,528.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 11.12 116,882.32
MGM RESORTS INTERNATIONAL 18,299 43.56 797,104.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10,621 83.69 888,871.49
STARBUCKS CORP 56,825 93.34 5,304,045.50
VAIL RESORTS INC 1,853 266.00 492,898.00
WYNN RESORTS LTD 5,210 93.15 485,311.50
YUM BRANDS INC 14,073 125.80 1,770,383.40
ACTIVISION BLIZZARD INC 38,655 81.05 3,132,987.75
ALPHABET INC-CL A 14,563 2,608.06 37,981,177.78
ALPHABET INC-CL C 13,900 2,609.35 36,269,965.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 24,885 17.90 445,441.50
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CABLE ONE INC 247 1,474.87 364,292.89
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,332 596.83 3,779,127.56
COMCAST CORP-CL A 219,639 46.64 10,243,962.96
DISCOVERY INC - A 7,886 29.86 235,475.96
DISCOVERY INC-C 14,119 29.74 419,899.06
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 28.96 364,982.88
ELECTRONIC ARTS INC 13,548 129.33 1,752,162.84
FOX CORP - CLASS A 15,560 42.38 659,432.80
FOX CORP- CLASS B 6,975 38.54 268,816.50
IAC/INTERACTIVECORP 3,853 109.55 422,096.15
INTERPUBLIC GROUP OF COS 17,946 36.11 648,030.06
LIBERTY BROADBAND-A 1,450 145.68 211,236.00
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 148.28 1,097,568.56
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 63.03 623,051.55
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 51.16 405,596.48
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 51.10 162,038.10
LIVE NATION ENTERTAINMENT 7,518 117.44 882,913.92
MATCH GROUP INC 13,189 107.56 1,418,608.84
META PLATFORMS INC-CLASS A 115,331 206.16 23,776,638.96
NETFLIX INC 21,478 391.29 8,404,126.62
NEWS CORP-CLASS A 17,936 22.15 397,282.40
OMNICOM GROUP 9,954 84.12 837,330.48
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 30,808 28.38 874,331.04
PINTEREST INC- CLASS A 27,343 23.86 652,403.98
ROKU INC 5,586 112.46 628,201.56
SEA LTD-ADR 6,817 127.69 870,462.73
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 6.03 283,988.88
SNAP INC - A 52,578 38.01 1,998,489.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,342 158.50 846,707.00
THE WALT DISNEY CO 88,209 151.36 13,351,314.24
TWITTER INC 37,195 34.32 1,276,532.40
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 11,800 52.54 619,972.00
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 218.80 684,625.20
AMAZON.COM 22,027 3,052.03 67,227,064.81
AUTOZONE INC 1,082 1,920.01 2,077,450.82
BATH & BODY WORKS INC 13,789 52.28 720,888.92
BEST BUY COMPANY INC 10,832 97.71 1,058,394.72
BURLINGTON STORES INC 3,076 221.06 679,980.56
CARMAX INC 7,628 105.64 805,821.92
CARVANA CO 3,698 126.40 467,427.20
CHEWY INC - CLASS A 3,947 44.17 174,338.99
DOLLAR GENERAL CORP 11,647 199.97 2,329,050.59
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DOLLAR TREE INC 10,956 142.84 1,564,955.04
DOORDASH INC - A 5,536 96.21 532,618.56
EBAY 32,206 55.46 1,786,144.76
ETSY INC 5,869 127.30 747,123.70
FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,800 70.69 127,242.00
GENUINE PARTS CO 6,685 126.86 848,059.10
HOME DEPOT 51,131 346.87 17,735,809.97
LKQ CORP 13,325 49.17 655,190.25
LOWES COMPANIES 33,595 222.69 7,481,270.55
MERCADOLIBRE INC 2,180 937.26 2,043,226.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 676.96 2,290,155.68
POOL CORP 1,855 454.83 843,709.65
ROSS STORES INC 16,636 93.47 1,554,966.92
TARGET (DAYTON HUDSON) 23,475 204.39 4,798,055.25
TJX COMPANIES INC 58,528 66.15 3,871,627.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,411 214.18 1,158,927.98
ULTA BEAUTY INC 2,478 375.83 931,306.74
WAYFAIR INC- CLASS A 3,788 128.09 485,204.92
COSTCO WHOLESALE CORP 21,257 512.67 10,897,826.19
KROGER CO 33,615 45.59 1,532,507.85
SYSCO CORP 25,975 83.55 2,170,211.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 34,374 46.61 1,602,172.14
WALMART INC 74,251 137.99 10,245,895.49
ALTRIA GROUP INC 90,586 51.74 4,686,919.64
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,451 76.39 2,173,371.89
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 14,377 66.52 956,358.04
BUNGE LIMITED 6,422 99.30 637,704.60
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 44.95 437,902.90
COCA-COLA CO 199,430 62.54 12,472,352.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 9,216 55.40 510,566.40
CONAGRA BRANDS INC 22,663 36.02 816,321.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,917 215.85 1,708,884.45
GENERAL MILLS INC 28,545 68.15 1,945,341.75
HERSHEY FOODS CORPORATION 6,862 202.59 1,390,172.58
HORMEL FOODS CORP 13,714 47.45 650,729.30
JM SMUCKER CO 5,275 138.99 733,172.25
KELLOGG CO 11,938 66.07 788,743.66
KEURIG DR PEPPER INC 32,694 38.48 1,258,065.12
KRAFT HEINZ CO/THE 32,632 38.46 1,255,026.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,562 97.79 1,130,647.98
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 8,727 49.00 427,623.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 67,011 66.00 4,422,726.00
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MONSTER BEVERAGE CORP 18,482 81.27 1,502,032.14
PEPSICO INC 66,328 167.71 11,123,868.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 75,028 111.61 8,373,875.08
TYSON FOODS INC 13,674 92.27 1,261,699.98
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,548 98.78 1,140,711.44
CLOROX COMPANY 5,866 150.55 883,126.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 38,122 79.55 3,032,605.10
ESTEE LAUDER CO-CL A 11,283 302.99 3,418,636.17
KIMBERLY-CLARK CORP 15,902 133.15 2,117,351.30
PROCTER & GAMBLE CO 117,178 159.90 18,736,762.20
ABBOTT LABORATORIES 85,273 116.79 9,959,033.67
ABIOMED INC 2,088 298.38 623,017.44
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,719 498.65 1,854,479.35
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,105 141.50 1,005,357.50
ANTHEM INC 11,878 446.24 5,300,438.72
BAXTER INTERNATIONAL 23,872 82.35 1,965,859.20
BECTON DICKINSON & CO 13,583 264.04 3,586,455.32
BOSTON SCIENTIFIC CORP 66,997 42.55 2,850,722.35
CARDINAL HEALTH 13,608 54.18 737,281.44
CENTENE CORP 29,043 82.06 2,383,268.58
CERNER CORP 14,251 91.45 1,303,253.95
CIGNA CORP 16,426 228.65 3,755,804.90
CVS HEALTH CORP 63,675 102.13 6,503,127.75
DAVITA INC 3,582 115.49 413,685.18
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 55.09 556,078.46
DEXCOM INC 4,780 381.24 1,822,327.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,691 105.62 3,241,583.42
HCA HEALTHCARE INC 12,661 244.10 3,090,550.10
HENRY SCHEIN INC 6,547 83.47 546,478.09
HOLOGIC INC 11,926 70.05 835,416.30
HUMANA INC 6,360 421.75 2,682,330.00
IDEXX LABORATORIES INC 4,215 489.45 2,063,031.75
INMODE LTD 3,100 41.58 128,898.00
INSULET CORP 3,546 234.18 830,402.28
INTUITIVE SURGICAL INC 17,151 280.78 4,815,657.78
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 264.47 1,198,842.51
MASIMO CORP 2,735 154.34 422,119.90
MCKESSON CORP 7,488 270.81 2,027,825.28
MEDTRONIC PLC 64,812 100.58 6,518,790.96
MOLINA HEALTHCARE INC 2,739 314.87 862,428.93
NOVOCURE LTD 4,504 76.00 342,304.00
OAK STREET HEALTH INC 4,376 15.75 68,922.00
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QUEST DIAGNOSTICS 6,246 131.38 820,599.48
RESMED INC 6,751 231.73 1,564,409.23
STERIS PLC 5,122 226.03 1,157,725.66
STRYKER CORP 16,646 248.14 4,130,538.44
TELADOC HEALTH INC 6,270 65.00 407,550.00
TELEFLEX INC 2,162 315.78 682,716.36
THE COOPER COS INC 2,279 388.98 886,485.42
UNITEDHEALTH GROUP INC 45,683 467.81 21,370,964.23
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 134.79 525,411.42
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,903 217.90 1,504,163.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,671 121.02 1,170,384.42
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,216 81.56 262,296.96
ABBVIE INC 84,795 144.03 12,213,023.85
AGILENT TECHNOLOGIES 14,398 132.05 1,901,255.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,417 147.50 799,007.50
AMGEN 27,728 220.77 6,121,510.56
AVANTOR INC 24,065 34.00 818,210.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,027 583.76 599,521.52
BIO-TECHNE CORP 1,796 401.01 720,213.96
BIOGEN INC 7,191 209.79 1,508,599.89
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 8,381 84.86 711,211.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 107,603 67.55 7,268,582.65
CATALENT INC 8,308 99.04 822,824.32
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,324 293.61 682,349.64
DANAHER CORP 30,829 266.93 8,229,184.97
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 25.51 530,046.78
EXACT SCIENCES CORP 9,063 74.13 671,840.19
GILEAD SCIENCES INC 61,511 61.05 3,755,246.55
HORIZON THERAPEUTICS PLC 10,243 93.37 956,388.91
ILLUMINA INC 7,260 311.97 2,264,902.20
INCYTE CORP 8,608 68.53 589,906.24
IQVIA HOLDINGS INC 9,501 228.27 2,168,793.27
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 137.89 367,201.07
JOHNSON & JOHNSON 127,558 163.36 20,837,874.88
LILLY (ELI) & CO 39,135 240.31 9,404,531.85
MERCK & CO 121,654 76.37 9,290,715.98
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,109 1,408.46 1,561,982.14
MODERNA INC 16,456 145.74 2,398,297.44
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 85.32 401,686.56
NOVAVAX INC 3,227 81.89 264,259.03
PERKINELMER INC 5,174 179.21 927,232.54
PFIZER 272,114 48.53 13,205,692.42
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REGENERON PHARMACEUTICALS 5,174 615.13 3,182,682.62
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,093 39.41 713,045.13
SEAGEN INC 6,223 120.26 748,377.98
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 8.15 463,384.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 19,105 537.14 10,262,059.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,167 229.61 2,793,664.87
VIATRIS INC 57,073 14.71 839,543.83
WATERS CORP 2,876 316.18 909,333.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,434 369.49 1,268,828.66
ZOETIS INC 23,191 191.32 4,436,902.12
BANK OF AMERICA CORP 366,345 45.96 16,837,216.20
CITIGROUP 97,674 64.14 6,264,810.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP 19,818 53.25 1,055,308.50
FIFTH THIRD BANCORP 33,182 48.23 1,600,367.86
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 578 771.82 446,111.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,838 168.59 1,489,998.42
HUNTINGTON BANCSHARES INC 69,030 15.85 1,094,125.50
JPMORGAN CHASE & CO 144,686 152.14 22,012,528.04
KEY CORP 44,974 25.64 1,153,133.36
M & T BANK CORP 5,956 182.35 1,086,076.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,656 201.17 4,155,367.52
REGIONS FINL CORP 46,064 23.70 1,091,716.80
SIGNATURE BANK 3,120 335.25 1,045,980.00
SVB FINANCIAL GROUP 2,803 613.13 1,718,603.39
TRUIST FINANCIAL CORP 65,536 62.32 4,084,203.52
US BANCORP 69,143 57.10 3,948,065.30
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,680 59.70 518,196.00
WELLS FARGO & CO 198,525 55.63 11,043,945.75
ALLY FINANCIAL INC 18,129 49.76 902,099.04
AMERICAN EXPRESS 33,082 194.88 6,447,020.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,496 300.56 1,651,877.76
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,489 64.17 993,929.13
BANK NEW YORK CO 38,892 56.38 2,192,730.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 64,242 314.80 20,223,381.60
BLACKROCK INC 7,350 756.02 5,556,747.00
BLACKSTONE INC 33,248 123.86 4,118,097.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 21,406 153.96 3,295,667.76
CARLYLE GROUP INC/THE 7,865 45.71 359,509.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,962 118.81 589,535.22
CME GROUP INC 17,634 236.62 4,172,557.08
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 2,030 189.16 383,994.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 123.81 1,768,625.85
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EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 33.17 612,351.37
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,750 403.01 705,267.50
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 30.37 447,896.76
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 42.78 97,795.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,151 346.04 5,588,892.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 27,704 122.87 3,403,990.48
INVESCO LTD 19,405 22.47 436,030.35
KKR & CO INC 24,952 59.14 1,475,661.28
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,762 372.01 655,481.62
MOODY'S CORP 7,905 323.58 2,557,899.90
MORGAN STANLEY 65,965 95.42 6,294,380.30
MSCI INC 3,869 527.00 2,038,963.00
NASDAQ INC 5,320 171.54 912,592.80
NORTHERN TRUST CORP 9,186 118.52 1,088,724.72
PRICE T ROWE GROUP INC 10,575 143.47 1,517,195.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 8,550 108.52 927,846.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A 11,150 11.81 131,681.50
S&P GLOBAL INC 11,657 378.67 4,414,156.19
SCHWAB (CHARLES) CORP 69,946 85.61 5,988,077.06
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 59.07 371,491.23
SOFI TECHNOLOGIES INC 28,600 11.39 325,754.00
STATE STREET CORP 17,185 93.39 1,604,907.15
SYNCHRONY FINANCIAL 27,139 43.42 1,178,375.38
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,522 80.67 364,789.74
UPSTART HOLDINGS INC 1,260 130.05 163,863.00
AFLAC 31,141 63.17 1,967,176.97
ALLEGHANY CORP 647 687.80 445,006.60
ALLSTATE CORP 14,193 125.89 1,786,756.77
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 134.65 512,073.95
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 61.73 2,484,385.58
AON PLC 10,695 283.80 3,035,241.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 47.10 885,150.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,383 154.28 1,601,889.24
ASSURANT INC 2,684 165.54 444,309.36
BROWN & BROWN INC 11,065 66.14 731,839.10
CHUBB LTD 21,140 204.71 4,327,569.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,076 125.58 888,604.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 181.81 262,533.64
EVEREST RE GROUP LTD 1,834 304.42 558,306.28
FNF GROUP 12,836 47.75 612,919.00
GLOBE LIFE INC 4,559 105.08 479,059.72
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 70.53 1,175,946.69
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LINCOLN NATIONAL CORP 8,416 69.65 586,174.40
LOEWS CORP 10,482 61.60 645,691.20
MARKEL CORP 639 1,253.00 800,667.00
MARSH & MCLENNAN COS 24,739 152.19 3,765,028.41
METLIFE INC 35,762 69.55 2,487,247.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 72.48 922,308.00
PROGRESSIVE CORP 28,960 106.41 3,081,633.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,486 114.07 2,108,698.02
TRAVELERS COS INC/THE 11,830 170.63 2,018,552.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 225.61 1,355,690.49
WR BERKLEY CORP 6,553 90.47 592,849.91
CBRE GROUP INC-A 16,391 99.69 1,634,018.79
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 5.58 358,794.00
WEYERHAEUSER CO 36,674 39.18 1,436,887.32
ZILLOW GROUP INC-A 3,140 60.80 190,912.00
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 60.81 458,324.97
ACCENTURE PLC-CL A 30,517 321.18 9,801,450.06
ADOBE INC 22,891 442.56 10,130,640.96
AFFIRM HOLDINGS INC 4,720 37.33 176,197.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,539 100.33 756,387.87
ANSYS INC 4,382 299.57 1,312,715.74
ASANA INC - CL A 3,840 63.14 242,457.60
AUTODESK INC 10,882 216.84 2,359,652.88
AUTOMATIC DATA PROCESS 20,090 200.45 4,027,040.50
AVALARA INC 4,011 93.40 374,627.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 7,879 37.46 295,147.34
BILL.COM HOLDINGS INC 3,830 224.23 858,800.90
BLACK KNIGHT INC 8,009 55.86 447,382.74
BLOCK INC 22,640 97.72 2,212,380.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,360 142.38 763,156.80
CADENCE DESIGN SYSTEMS 13,022 134.95 1,757,318.90
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 66.85 465,476.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 130.79 742,364.04
CITRIX SYSTEMS INC 5,416 101.88 551,782.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A 11,647 95.87 1,116,597.89
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 24,980 86.36 2,157,272.80
COUPA SOFTWARE INC 3,189 115.97 369,828.33
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 9,298 164.93 1,533,519.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 140.75 295,575.00
DATADOG INC - CLASS A 8,853 159.02 1,407,804.06
DOCUSIGN INC 9,538 110.28 1,051,850.64
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 23.02 379,945.10
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DYNATRACE INC 8,780 41.64 365,599.20
EPAM SYSTEMS INC 2,842 443.23 1,259,659.66
FAIR ISAAC CORP 1,345 498.20 670,079.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 30,439 95.64 2,911,185.96
FISERV INC 28,111 94.13 2,646,088.43
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 233.51 905,785.29
FORTINET INC 6,902 304.85 2,104,074.70
GARTNER INC 4,134 288.23 1,191,542.82
GLOBAL PAYMENTS INC 14,011 136.62 1,914,182.82
GODADDY INC - CLASS A 8,747 83.62 731,424.14
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,640 87.81 319,628.40
HUBSPOT INC 2,233 497.59 1,111,118.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP 43,137 124.35 5,364,085.95
INTUIT INC 13,160 481.20 6,332,592.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 172.46 606,024.44
MASTERCARD INC-CLASS A 42,363 369.95 15,672,191.85
MICROSOFT CORP 345,008 287.93 99,338,153.44
MONGODB INC 2,666 390.18 1,040,219.88
NORTONLIFELOCK INC 25,891 27.97 724,171.27
NUANCE COMMUNICATIONS INC 15,640 55.15 862,546.00
OKTA INC 6,285 164.67 1,034,950.95
ORACLE CORP 81,320 74.57 6,064,032.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 74,206 11.02 817,750.12
PALO ALTO NETWORKS INC 4,839 482.17 2,333,220.63
PAYCHEX INC 15,091 115.84 1,748,141.44
PAYCOM SOFTWARE INC 2,306 318.57 734,622.42
PAYPAL HOLDINGS INC 54,270 103.65 5,625,085.50
PTC INC 5,381 108.86 585,775.66
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,503 146.88 514,520.64
SALESFORCE.COM INC 47,514 196.84 9,352,655.76
SERVICENOW INC 9,533 556.01 5,300,443.33
SNOWFLAKE INC-CLASS A 10,361 273.77 2,836,530.97
SPLUNK INC 7,452 114.70 854,744.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,662 73.92 788,135.04
SYNOPSYS INC 7,555 287.63 2,173,044.65
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 21,590 78.05 1,685,099.50
TWILIO INC - A 7,960 158.33 1,260,306.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 411.28 834,075.84
UNITY SOFTWARE INC 2,516 99.09 249,310.44
VERISIGN INC 4,769 208.22 993,001.18
VISA INC-CLASS A SHARES 81,833 222.69 18,223,390.77
VMWARE INC-CLASS A 10,056 122.67 1,233,569.52
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WESTERN UNION CO 20,387 19.73 402,235.51
WIX.COM LTD 2,353 86.12 202,640.36
WORKDAY INC-CLASS A 9,326 214.47 2,000,147.22
ZENDESK INC 5,395 115.06 620,748.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 10,363 126.96 1,315,686.48
ZSCALER INC 4,184 255.22 1,067,840.48
AMPHENOL CORPORATION 27,943 76.23 2,130,094.89
APPLE INC 798,812 167.30 133,641,247.60
ARISTA NETWORKS INC 11,492 125.92 1,447,072.64
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 123.74 476,522.74
CDW CORP/DE 6,651 181.76 1,208,885.76
CISCO SYSTEMS 202,087 57.21 11,561,397.27
COGNEX CORP 8,069 65.72 530,294.68
CORNING 40,515 41.70 1,689,475.50
DELL TECHNOLOGIES -C 14,009 58.90 825,130.10
F5 INC 2,841 201.69 573,001.29
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 59,737 17.33 1,035,242.21
HP INC 58,057 36.20 2,101,663.40
IPG PHOTONICS CORP 1,782 136.81 243,795.42
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 34.32 559,690.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,628 160.59 1,385,570.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,906 217.81 1,722,005.86
NETAPP INC 10,843 90.90 985,628.70
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 108.64 1,073,363.20
TE CONNECTIVITY LTD 15,454 143.48 2,217,339.92
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,150 419.92 902,828.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS 11,609 68.35 793,475.15
WESTERN DIGITAL CORP 15,203 55.53 844,222.59
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,482 420.31 1,043,209.42
AT&T INC 342,473 23.87 8,174,830.51
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 26.55 207,913.05
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,877 26.54 500,995.58
LUMEN TECHNOLOGIES INC 42,975 9.94 427,171.50
T-MOBILE US INC 30,205 123.98 3,744,815.90
VERIZON COMMUNICATIONS 201,261 53.83 10,833,879.63
AES CORP 30,838 21.26 655,615.88
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 57.10 723,057.30
AMEREN CORPORATION 13,199 84.67 1,117,559.33
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,953 85.71 2,138,721.63
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,442 148.26 1,251,610.92
ATMOS ENERGY CORP 6,189 106.04 656,281.56
CENTERPOINT ENERGY INC 27,008 26.61 718,682.88
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CMS ENERGY CORP 13,272 62.51 829,632.72
CONSOLIDATED EDISON INC 17,915 84.61 1,515,788.15
CONSTELLATION ENERGY 16,151 45.41 733,416.91
DOMINION ENERGY INC 38,186 79.15 3,022,421.90
DTE ENERGY COMPANY 9,012 119.35 1,075,582.20
DUKE ENERGY CORP 37,403 99.81 3,733,193.43
EDISON INTL 17,598 59.94 1,054,824.12
ENTERGY CORP 9,296 104.62 972,547.52
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,385 45.52 518,245.20
EVERGY INC 10,471 60.97 638,416.87
EVERSOURCE ENERGY 15,980 82.82 1,323,463.60
EXELON CORP 48,454 41.63 2,017,140.02
FIRSTENERGY CORP 25,172 40.98 1,031,548.56
NEXTERA ENERGY INC 94,384 74.15 6,998,573.60
NISOURCE INC 20,005 28.45 569,142.25
NRG ENERGY INC 12,298 38.43 472,612.14
PG&E CORP 68,966 11.41 786,902.06
PPL CORPORATION 35,742 26.10 932,866.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 23,582 64.68 1,525,283.76
SEMPRA ENERGY 15,948 135.51 2,161,113.48
SOUTHERN CO 51,635 63.77 3,292,763.95
UGI CORP 9,579 38.04 364,385.16
VISTRA CORP 23,603 21.45 506,284.35
WEC ENERGY GROUP INC 14,672 90.00 1,320,480.00
XCEL ENERGY INC 26,807 66.00 1,769,262.00
ADVANCED MICRO DEVICES 79,705 113.83 9,072,820.15
ANALOG DEVICES 26,323 160.36 4,221,156.28
APPLIED MATERIALS 44,314 133.35 5,909,271.90
BROADCOM INC 19,933 579.99 11,560,940.67
ENPHASE ENERGY INC 6,604 140.35 926,871.40
ENTEGRIS INC 6,990 130.19 910,028.10
INTEL CORP 197,298 45.04 8,886,301.92
KLA CORP 7,254 358.30 2,599,108.20
LAM RESEARCH CORP 6,748 569.99 3,846,292.52
MARVELL TECHNOLOGY INC 40,684 67.34 2,739,660.56
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 27,084 71.78 1,944,089.52
MICRON TECHNOLOGY 54,679 90.80 4,964,853.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,981 457.35 906,010.35
NVIDIA CORP 120,952 236.42 28,595,471.84
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,089 187.09 2,448,821.01
ON SEMICONDUCTOR CORP 21,863 60.20 1,316,152.60
QORVO INC 5,297 133.20 705,560.40
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QUALCOMM 54,258 167.64 9,095,811.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,742 136.58 1,057,402.36
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,629 257.91 678,045.39
TERADYNE INC 7,707 114.83 884,994.81
TEXAS INSTRUMENTS 44,415 166.74 7,405,757.10
15,329,645 1,842,822,948.05
アメリカドル 小計
(212,035,208,402)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 25.83 495,574.38
CANADIAN NATURAL RESOURCES 58,757 66.19 3,889,125.83
CENOVUS ENERGY INC 65,155 19.60 1,277,038.00
ENBRIDGE 98,735 52.55 5,188,524.25
IMPERIAL OIL 11,645 55.40 645,133.00
KEYERA CORP 10,963 30.03 329,218.89
PARKLAND CORP 8,544 33.67 287,676.48
PEMBINA PIPELINE CORP 25,294 42.23 1,068,165.62
SUNCOR ENERGY 70,924 37.06 2,628,443.44
TC ENERGY CORP 48,340 66.81 3,229,595.40
TOURMALINE OIL CORP 16,810 46.13 775,445.30
AGNICO EAGLE MINES 20,453 70.09 1,433,550.77
BARRICK GOLD CORP 82,748 29.53 2,443,548.44
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 62.89 459,222.78
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 26,720 33.95 907,144.00
FRANCO-NEVADA CORP 9,313 188.61 1,756,524.93
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,291 11.12 292,355.92
KINROSS GOLD CORP 56,706 7.42 420,758.52
LUNDIN MINING CORP 30,173 11.66 351,817.18
NUTRIEN LTD 28,517 96.69 2,757,308.73
PAN AMERICAN SILVER CORP 9,343 30.50 284,961.50
TECK RESOURCES LTD-CL B 20,669 45.30 936,305.70
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,500 123.19 554,355.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 20,697 55.49 1,148,476.53
BALLARD POWER SYSTEMS INC 10,643 12.26 130,483.18
CAE INC 16,864 32.44 547,068.16
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 107.93 460,753.17
WSP GLOBAL INC 5,400 149.99 809,946.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 6,920 36.28 251,057.60
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,665 65.43 370,660.95
THOMSON REUTERS CORP 7,995 127.80 1,021,761.00
AIR CANADA 6,737 25.40 171,119.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO 34,564 159.13 5,500,169.32
CP RAILWAY LIMITED 44,278 92.33 4,088,187.74
TFI INTERNATIONAL INC 4,630 130.44 603,937.20
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MAGNA INTERNATIONAL INC 13,183 98.78 1,302,216.74
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 48.46 484,600.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 13,329 72.78 970,084.62
QUEBECOR INC -CL B 5,999 30.10 180,569.90
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,310 37.30 794,863.00
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 192.39 497,520.54
DOLLARAMA INC 13,514 64.29 868,815.06
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 39,890 49.66 1,980,937.40
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 39.43 289,021.90
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 98.17 890,205.56
METRO INC 11,419 66.93 764,273.67
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 137.93 511,030.65
SAPUTO INC 11,041 30.97 341,939.77
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 30.54 444,173.76
CANOPY GROWTH CORP 9,718 9.80 95,236.40
BANK MONTREAL 31,608 146.48 4,629,939.84
BANK NOVA SCOTIA 59,175 91.87 5,436,407.25
CANADIAN IMPERIAL BANK 22,299 160.61 3,581,442.39
NATIONAL BANK OF CANADA 16,160 101.64 1,642,502.40
ROYAL BANK OF CANADA 68,610 141.05 9,677,440.50
TORONTO-DOMINION BANK 87,827 106.23 9,329,862.21
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 69,288 67.91 4,705,348.08
IGM FINANCIAL INC 3,890 44.71 173,921.90
ONEX CORP 3,361 87.37 293,650.57
TMX GROUP LTD 2,508 124.83 313,073.64
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 645.67 773,512.66
GREAT-WEST LIFECO INC 12,491 39.03 487,523.73
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 79.17 428,705.55
INTACT FINANCIAL CORP 8,967 183.61 1,646,430.87
MANULIFE FINANCIAL CORP 90,426 26.90 2,432,459.40
POWER CORP OF CANADA 25,684 40.29 1,034,808.36
SUN LIFE FINANCIAL INC 27,175 67.68 1,839,204.00
FIRSTSERVICE CORP 2,028 175.97 356,867.16
BLACKBERRY LIMITED 25,075 8.49 212,886.75
CGI INC - CL A 11,043 105.52 1,165,257.36
CONSTELLATION SOFTWARE INC 932 2,058.83 1,918,829.56
LIGHTSPEED COMMERCE INC 5,859 33.93 198,795.87
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 67.65 145,650.45
OPEN TEXT CORP 12,469 54.51 679,685.19
SHOPIFY INC - CLASS A 5,424 837.00 4,539,888.00
BCE INC 3,102 66.72 206,965.44
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 16,322 66.33 1,082,638.26
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TELUS CORP 23,120 32.13 742,845.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 37,267 17.75 661,489.25
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 27.62 400,931.92
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 44.36 277,871.04
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 34.98 209,110.44
EMERA INC 11,366 58.80 668,320.80
FORTIS INC 22,342 57.76 1,290,473.92
HYDRO ONE LTD 14,776 31.27 462,045.52
NORTHLAND POWER INC 9,907 36.93 365,865.51
1,878,411 121,943,555.07
カナダドル 小計
(11,012,722,458)
ユーロ ENI 126,764 13.47 1,707,511.08
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 10.00 237,220.00
NESTE OIL OYJ 19,525 35.27 688,646.75
OMV AG 5,822 54.16 315,319.52
REPSOL SA 68,089 11.73 798,956.32
TENARIS SA 19,529 11.30 220,775.34
TOTALENERGIES SE 122,539 50.66 6,207,825.74
AIR LIQUIDE 23,018 150.74 3,469,733.32
AKZO NOBEL 9,224 91.36 842,704.64
ARCELORMITTAL 35,308 26.94 951,197.52
ARKEMA 2,799 126.50 354,073.50
BASF SE 44,781 67.26 3,011,970.06
COVESTRO AG 10,438 52.80 551,126.40
CRH PLC 36,478 43.28 1,578,767.84
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 29.00 278,487.00
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 37.66 122,244.36
HEIDELBERGCEMENT AG 6,738 65.70 442,686.60
KONINKLIJKE DSM NV 8,702 160.80 1,399,281.60
LANXESS 3,921 51.06 200,206.26
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,335 48.77 552,807.95
SOLVAY SA 3,676 108.30 398,110.80
STORA ENSO OYJ R 26,361 18.28 482,010.88
SYMRISE AG 5,851 103.30 604,408.30
UMICORE 9,946 36.77 365,714.42
UPM KYMMENE OYJ 24,581 33.05 812,402.05
VOESTALPINE AG 5,948 30.72 182,722.56
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,930 22.32 243,957.60
AIRBUS SE 28,672 115.00 3,297,280.00
ALSTOM 16,908 25.64 433,521.12
BOUYGUES ORD 11,344 32.70 370,948.80
BRENNTAG SE 6,989 78.50 548,636.50
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CNH INDUSTRIAL NV 46,753 13.88 649,165.40
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 20,876 31.27 652,896.90
DASSAULT AVIATION SA 1,210 115.00 139,150.00
EIFFAGE 3,659 96.78 354,118.02
FERROVIAL SA 22,126 24.59 544,078.34
GEA GROUP AG 7,649 41.18 314,985.82
IMCD NV 3,050 139.65 425,932.50
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 88.38 679,995.72
KION GROUP AG 3,430 79.60 273,028.00
KNORR-BREMSE AG 3,221 91.78 295,623.38
KONE OYJ-B 15,737 52.50 826,192.50
LEGRAND SA 13,075 86.02 1,124,711.50
MTU AERO ENGINES AG 2,396 208.00 498,368.00
PRYSMIAN SPA 11,275 28.84 325,171.00
RATIONAL AG 268 663.60 177,844.80
SAFRAN SA 17,120 113.44 1,942,092.80
SAINT-GOBAIN 25,279 61.85 1,563,506.15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 26,108 144.84 3,781,482.72
SIEMENS 36,928 136.34 5,034,763.52
SIEMENS ENERGY AG 18,121 18.42 333,788.82
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 16.28 200,602.16
THALES SA 4,746 84.44 400,752.24
VINCI S.A. 26,015 100.98 2,626,994.70
WARTSILA OYJ 18,738 10.17 190,565.46
BUREAU VERITAS SA 12,892 24.47 315,467.24
RANDSTAD NV 5,866 65.68 385,278.88
TELEPERFORMANCE 2,688 330.40 888,115.20
WOLTERS KLUWER 12,334 87.02 1,073,304.68
ADP 1,532 132.65 203,219.80
AENA SME SA 3,518 149.55 526,116.90
ATLANTIA SPA 26,089 16.54 431,512.06
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,499 7.53 290,051.46
DEUTSCHE POST AG-REG 48,367 49.15 2,377,238.05
GETLINK 18,993 14.32 272,074.72
INPOST SA 7,867 5.67 44,629.49
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,643 95.38 1,587,409.34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 80.10 206,818.20
CONTINENTAL AG 4,993 87.51 436,937.43
FAURECIA 5,347 39.64 211,955.08
FERRARI NV 6,331 194.50 1,231,379.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG 41,753 75.59 3,156,109.27
MICHELIN 8,304 135.45 1,124,776.80
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PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 6,979 84.22 587,771.38
RENAULT SA 8,441 36.32 306,619.32
STELLANTIS NV 95,050 16.69 1,586,574.60
VALEO SA 10,032 26.08 261,634.56
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,638 180.10 1,555,703.80
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 242.20 401,325.40
ADIDAS AG 9,292 229.40 2,131,584.80
ESSILORLUXOTTICA 14,035 166.98 2,343,564.30
HERMES INTERNATIONAL 1,565 1,203.00 1,882,695.00
KERING 3,523 666.60 2,348,431.80
LVMH 13,333 686.30 9,150,437.90
MONCLER SPA 9,963 55.08 548,762.04
PUMA SE 4,644 90.30 419,353.20
SEB SA 1,310 135.10 176,981.00
ACCOR 7,911 32.89 260,192.79
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,339 126.35 1,053,632.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 36.61 195,204.52
SODEXO 3,888 79.98 310,962.24
BOLLORE 37,200 4.78 178,039.20
PUBLICIS GROUPE 10,059 62.58 629,492.22
SCOUT24 SE 4,128 51.04 210,693.12
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 45.64 226,785.16
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 33,016 19.76 652,528.22
VIVENDI SE 33,016 11.45 378,033.20
DELIVERY HERO SE 7,305 47.07 343,846.35
INDITEX 50,337 25.35 1,276,042.95
JUST EAT TAKEAWAY 8,459 35.99 304,481.70
PROSUS 45,879 64.55 2,961,489.45
ZALANDO SE 11,285 59.48 671,231.80
CARREFOUR 30,831 18.18 560,507.58
COLRUYT SA 2,228 35.92 80,029.76
HELLOFRESH SE 7,756 47.87 371,279.72
JERONIMO MARTINS 13,062 19.99 261,109.38
KESKO OYJ-B SHS 14,326 26.17 374,911.42
KONINKLIJKE AHOLD NV 50,995 27.08 1,381,199.57
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 37,611 55.82 2,099,446.02
DANONE (GROUPE) 32,878 55.88 1,837,222.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 10.57 281,669.36
HEINEKEN HOLDING NV 5,127 78.70 403,494.90
HEINEKEN NV 11,984 98.30 1,178,027.20
JDE PEET'S BV 4,123 27.12 111,836.37
KERRY GROUP PLC-A 7,323 109.75 803,699.25
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PERNOD-RICARD 10,396 197.10 2,049,051.60
REMY COINTREAU 1,020 177.00 180,540.00
BEIERSDORF AG 4,515 91.12 411,406.80
HENKEL AG & CO KGAA 4,647 71.50 332,260.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 8,553 73.74 630,698.22
LOREAL 12,190 360.75 4,397,542.50
AMPLIFON SPA 6,606 35.54 234,777.24
BIOMERIEUX 2,374 99.88 237,115.12
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 132.20 276,430.20
DIASORIN SPA 1,418 117.30 166,331.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 59.36 576,088.80
FRESENIUS SE&CO KGAA 20,026 37.07 742,463.95
KONINKLIJKE PHILIPS 42,449 30.02 1,274,318.98
ORPEA 2,344 36.71 86,048.24
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 399.10 485,305.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,577 52.98 772,289.46
ARGENX SE 2,207 247.90 547,115.30
BAYER 48,711 54.00 2,630,394.00
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 85.50 554,895.00
GRIFOLS SA 14,240 14.60 207,904.00
IPSEN 1,866 98.86 184,472.76
MERCK KGAA 5,937 177.30 1,052,630.10
ORION OYJ-CLASS B 5,393 44.94 242,361.42
QIAGEN N.V. 11,006 43.14 474,798.84
RECORDATI SPA 5,195 46.20 240,009.00
SANOFI 54,817 93.03 5,099,625.51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,235 331.00 408,785.00
UCB (GROUPE) 6,718 87.12 585,272.16
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 12.66 249,787.62
BANCO BILBAO VIZCAYA 328,517 5.71 1,876,489.10
BANCO SANTANDER SA 847,548 3.32 2,815,554.45
BNP PARIBAS 54,846 61.92 3,396,064.32
CAIXABANK 190,947 3.23 617,904.49
COMMERZBANK AG 46,222 9.21 425,704.62
CREDIT AGRICOLE SA 64,475 13.05 841,785.60
ERSTE GROUP BANK AG 18,119 40.26 729,470.94
FINECOBANK SPA 27,362 15.98 437,381.57
ING GROEP NV-CVA 193,144 12.61 2,435,545.84
INTESA SANPAOLO 823,869 2.72 2,242,571.41
KBC GROEP NV 12,855 74.42 956,669.10
MEDIOBANCA 29,447 10.20 300,506.63
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 24.88 195,706.08
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SOCIETE GENERALE 38,744 32.37 1,254,143.28
UNICREDIT SPA 97,909 14.63 1,432,604.48
AMUNDI SA 2,812 66.60 187,279.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 95,207 13.56 1,291,387.74
DEUTSCHE BOERSE 8,787 156.35 1,373,847.45
EURAZEO SA 2,340 69.95 163,683.00
EURONEXT NV 4,500 80.80 363,600.00
EXOR NV 4,845 72.22 349,905.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 93.50 521,917.00
SOFINA 752 341.80 257,033.60
WENDEL 1,047 91.35 95,643.45
AEGON 79,881 4.75 380,073.79
AGEAS 8,621 42.75 368,547.75
ALLIANZ SE-REG 19,980 214.10 4,277,718.00
ASSICURAZIONI GENERALI 50,794 18.54 941,720.76
AXA SA 95,834 26.92 2,579,851.28
CNP ASSURANCES 8,406 21.80 183,250.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 173.10 515,145.60
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,508 261.60 1,702,492.80
NN GROUP NV 13,557 49.76 674,596.32
POSTE ITALIANE SPA 25,777 11.03 284,449.19
SAMPO OYJ-A SHS 22,572 43.36 978,721.92
AROUNDTOWN SA 52,418 5.46 286,621.62
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 112.85 425,895.90
VONOVIA SE 36,313 46.61 1,692,548.93
ADYEN NV 967 1,823.40 1,763,227.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 20,738 61.34 1,272,068.92
BECHTLE AG 4,296 46.25 198,690.00
CAPGEMINI SA 7,448 185.95 1,384,955.60
DASSAULT SYSTEMES SA 33,230 40.69 1,352,128.70
EDENRED 12,673 37.69 477,645.37
NEMETSCHEK SE 3,320 74.90 248,668.00
NEXI SPA 19,721 12.29 242,469.69
SAP SE 50,282 102.26 5,141,837.32
WORLDLINE SA 10,832 44.16 478,395.28
NOKIA OYJ 272,288 5.02 1,368,247.20
CELLNEX TELECOM SA 25,019 38.32 958,728.08
DEUTSCHE TELEKOM 164,526 17.07 2,809,445.97
ELISA A 6,367 51.14 325,608.38
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 8.75 130,292.76
KPN (KON.) 173,861 3.09 538,273.65
ORANGE 97,536 11.01 1,074,066.43
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PROXIMUS 7,531 18.60 140,076.60
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.40 198,985.01
TELEFONICA 251,947 4.36 1,100,756.44
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.63 107,838.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 34.19 201,344.91
E.ON SE 109,829 12.12 1,331,786.45
EDP RENOVAVEIS SA 11,245 18.40 206,908.00
ELECTRICITE DE FRANCE 21,082 8.14 171,607.48
ELIA GROUP SA/NV 1,959 118.00 231,162.00
ENAGAS 11,944 18.31 218,694.64
ENDESA 17,138 18.77 321,680.26
ENEL 398,046 6.43 2,561,426.01
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 3.96 552,001.68
ENGIE 83,973 14.48 1,215,929.04
FORTUM OYJ 20,155 22.77 458,929.35
IBERDROLA SA 284,072 9.29 2,639,028.88
NATURGY ENERGY GROUP SA 9,726 24.28 236,147.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 16.97 395,333.12
RWE STAMM 31,648 38.34 1,213,384.32
SNAM SPA 90,959 4.81 437,694.70
TERNA SPA 63,339 6.74 427,031.53
UNIPER SE 4,137 38.41 158,902.17
VEOLIA ENVIRONNEMENT 31,290 32.56 1,018,802.40
VERBUND AG 3,100 94.00 291,400.00
ASM INTERNATIONAL NV 2,248 286.00 642,928.00
ASML HOLDING NV 20,078 570.40 11,452,491.20
INFINEON TECHNOLOGIES 64,521 31.31 2,020,152.51
STMICROELECTRONICS 31,427 38.25 1,202,082.75
8,910,983 228,991,995.13
ユーロ 小計
(29,851,396,485)
イギリスポンド BP PLC 986,438 3.91 3,860,918.33
SHELL PLC-NEW 381,017 19.57 7,456,502.69
ANGLO AMERICAN PLC 63,630 35.26 2,243,593.80
ANTOFAGASTA PLC 17,358 14.04 243,706.32
BHP GROUP LIMITED 104,515 25.55 2,670,358.25
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,013 70.60 495,117.80
GLENCORE PLC 495,828 4.22 2,092,394.16
JOHNSON MATTHEY PLC 8,824 17.94 158,302.56
MONDI PLC 22,378 19.24 430,552.72
RIO TINTO PLC REG 54,588 56.57 3,088,043.16
ASHTEAD GROUP PLC 22,405 47.78 1,070,510.90
BAE SYSTEMS PLC 156,168 5.97 932,947.63
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNZL PLC 15,472 27.36 423,313.92
DCC PLC 4,499 61.84 278,218.16
FERGUSON PLC 10,338 111.75 1,155,271.50
MELROSE INDUSTRIES PLC 215,001 1.54 332,069.04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 385,471 1.17 451,232.35
SMITHS GROUP PLC 20,046 15.14 303,596.67
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 116.90 429,256.80
EXPERIAN PLC 46,007 28.28 1,301,077.96
INTERTEK GROUP PLC 7,435 51.60 383,646.00
RELX PLC 95,541 22.33 2,133,430.53
RENTOKIL INITIAL PLC 85,410 4.90 419,277.69
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 6.03 307,397.34
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,048 39.49 238,835.52
BURBERRY GROUP PLC 18,587 20.33 377,873.71
PERSIMMON PLC 14,327 24.14 345,853.78
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.48 246,498.25
COMPASS GROUP PLC 83,254 17.48 1,455,279.92
ENTAIN PLC 26,944 16.50 444,576.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,987 49.74 397,273.38
WHITBREAD PLC 10,170 31.11 316,388.70
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 6.33 277,823.70
INFORMA PLC 69,112 6.01 415,363.12
PEARSON 34,302 6.21 213,015.42
WPP PLC 56,693 11.84 671,245.12
JD SPORTS FASHION PLC 114,330 1.65 189,444.81
KINGFISHER PLC 96,593 3.23 311,995.39
NEXT PLC 6,143 68.50 420,795.50
OCADO GROUP PLC 23,500 13.00 305,500.00
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.77 227,928.02
TESCO PLC 359,660 2.94 1,058,119.72
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,871 19.07 302,739.32
BRITISH AMERICAN TOBACCO 105,999 34.09 3,613,505.91
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 24.25 221,038.75
DIAGEO 113,071 36.58 4,136,702.53
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 17.79 811,526.43
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 35,301 62.73 2,214,431.73
UNILEVER PLC 126,231 38.57 4,869,360.82
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 11.96 503,468.16
ASTRAZENECA 74,467 88.01 6,553,840.67
GLAXOSMITHKLINE 243,607 15.67 3,817,321.69
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 19.68 169,015.41
BARCLAYS 811,088 1.91 1,550,475.82
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HSBC HOLDINGS PLC (GB) 987,703 5.44 5,377,055.13
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,308,712 0.51 1,694,722.28
NATWEST GROUP PLC 302,525 2.34 709,421.12
STANDARD CHARTERED PLC 124,429 5.79 720,692.76
3I GROUP PLC 45,010 13.13 590,981.30
ABRDN PLC 100,722 2.33 235,085.14
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 12.77 233,092.65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 16,399 66.20 1,085,613.80
M&G PLC 118,170 2.13 252,174.78
SCHRODERS PLC 5,525 32.28 178,347.00
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 15.16 405,330.12
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 29.63 292,507.36
AVIVA PIC 182,528 4.32 788,886.01
LEGAL & GENERAL GROUP 289,782 2.72 789,366.16
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 29,063 6.47 188,037.61
PRUDENTIAL 122,059 11.59 1,415,274.10
AVEVA GROUP PLC 4,523 25.19 113,934.37
SAGE GROUP PLC 48,541 6.68 324,545.12
HALMA PLC 17,484 22.86 399,684.24
BT GROUP PLC 413,941 1.97 816,912.56
VODAFONE GROUP PLC 1,374,547 1.37 1,891,101.76
NATIONAL GRID PLC 179,691 10.89 1,957,913.13
SEVERN TRENT PLC 11,927 28.51 340,038.77
SSE PLC 50,382 16.12 812,157.84
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.61 368,510.34
13,933,912 91,319,359.03
イギリスポンド 小計
(14,296,958,849)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 16.56 144,866.88
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 921.00 285,510.00
GIVAUDAN-REG 454 3,650.00 1,657,100.00
HOLCIM LTD 24,228 50.06 1,212,853.68
SIKA AG-BR 6,975 293.40 2,046,465.00
ABB LTD 79,686 31.69 2,525,249.34
GEBERIT AG-REG 1,777 600.80 1,067,621.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 206.40 188,030.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 209.30 422,995.30
VAT GROUP AG 1,440 338.80 487,872.00
ADECCO GROUP AG-REG 6,959 47.12 327,908.08
SGS SA 277 2,587.00 716,599.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 248.70 678,951.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 25,653 129.35 3,318,215.55
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,285 286.20 367,767.00
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SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 55.20 165,820.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 149 2,098.00 312,602.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 103,600.00 518,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 10,010.00 550,550.00
NESTLE SA - REGISTERED 136,031 118.20 16,078,864.20
ALCON INC 24,786 70.44 1,745,925.84
SONOVA HOLDING AG-REG 2,490 324.30 807,507.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 468 1,433.00 670,644.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 390 500.00 195,000.00
LONZA GROUP AG-REG 3,643 599.60 2,184,342.80
NOVARTIS 106,634 79.83 8,512,592.22
ROCHE HOLDING AG-BR 1,599 372.00 594,828.00
ROCHE HOLDING GENUSS 33,666 342.55 11,532,288.30
VIFOR PHARMA AG 2,126 162.10 344,624.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 129,034 8.28 1,069,175.72
JULIUS BAER GROUP LTD 10,425 58.30 607,777.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,050 1,232.00 1,293,600.00
UBS GROUP AG 170,843 18.65 3,186,221.95
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 157.60 367,838.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,676 586.60 983,141.60
SWISS RE LTD 13,932 97.80 1,362,549.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,419 433.80 3,218,362.20
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 89.80 325,255.60
TEMENOS AG - REG 3,520 97.74 344,044.80
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 68.24 566,255.52
SWISSCOM 1,176 549.00 645,624.00
831,829 73,631,441.48
スイスフラン 小計
(9,201,721,241)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 9,250 322.30 2,981,275.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 403.50 5,278,183.50
SCA SV CELLULOSA B 26,880 163.65 4,398,912.00
ALFA LAVAL AB 14,260 293.90 4,191,014.00
ASSA ABLOY AB-B 50,678 268.70 13,617,178.60
ATLAS COPCO A 33,072 494.00 16,337,568.00
ATLAS COPCO B 17,773 435.30 7,736,586.90
EPIROC AB-A 29,649 190.10 5,636,274.90
EPIROC AB-B 17,442 163.60 2,853,511.20
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 115.15 2,514,991.15
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 259.80 2,099,443.80
LIFCO AB-B SHS 13,590 202.70 2,754,693.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 65,860 77.20 5,084,392.00
SANDVIK AB 51,973 237.20 12,327,995.60
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SKANSKA B 14,869 235.00 3,494,215.00
SKF AB-B 18,340 186.20 3,414,908.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 208.80 1,826,582.40
VOLVO B 71,980 205.45 14,788,291.00
SECURITAS B 15,577 114.85 1,789,018.45
ELECTROLUX AB-SER B 12,053 179.35 2,161,705.55
EVOLUTION AB 7,849 991.90 7,785,423.10
EMBRACER GROUP AB 22,878 81.41 1,862,497.98
HENNES & MAURITZ B 33,524 173.90 5,829,823.60
SWEDISH MATCH AB 74,128 70.90 5,255,675.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,655 263.80 8,350,589.00
GETINGE AB-B SHS 12,650 351.00 4,440,150.00
NORDEA BANK ABP 161,977 109.32 17,707,325.64
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 74,165 118.45 8,784,844.25
SVENSKA HANDELSBK A 70,420 95.26 6,708,209.20
SWEDBANK AB-A 40,897 166.20 6,797,081.40
EQT AB 15,478 321.80 4,980,820.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,848 280.60 1,921,548.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 276.10 2,383,019.10
INVESTOR AB-A SHS 23,000 209.10 4,809,300.00
INVESTOR AB-B SHS 90,842 194.26 17,646,966.92
KINNEVIK AB - B 10,757 237.95 2,559,628.15
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 462.00 1,890,966.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 5,413 588.40 3,185,009.20
SAGAX AB-B 9,400 254.00 2,387,600.00
SINCH AB 27,717 67.08 1,859,256.36
ERICSSON (LM) B 134,930 94.13 12,700,960.90
HEXAGON AB-B SHS 90,307 122.15 11,031,000.05
TELE2 AB-B SHS 24,520 130.70 3,204,764.00
TELIA CO AB 138,487 37.20 5,152,408.83
1,635,563 264,521,608.13
スウェーデンクローナ 小計
(3,237,744,483)
ノルウェーク AKER BP ASA 8,070 256.80 2,072,376.00
ローネ
EQUINOR ASA 43,502 268.30 11,671,586.60
NORSK HYDRO 61,358 77.20 4,736,837.60
YARA INTERNATIONAL ASA 9,882 448.30 4,430,100.60
ADEVINTA ASA 16,857 80.10 1,350,245.70
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 204.20 960,965.20
SCHIBSTED ASA-CL A 4,047 230.50 932,833.50
MOWI ASA 23,314 228.60 5,329,580.40
ORKLA 39,803 83.96 3,341,859.88
DNB BANK ASA 41,479 209.00 8,669,111.00
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GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 213.70 2,383,396.10
TELENOR ASA 30,180 136.50 4,119,570.00
294,351 49,998,462.58
ノルウェークローネ 小計
(641,480,274)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 460.20 2,445,502.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 10,786 390.60 4,213,011.60
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 428 2,700.00 1,155,600.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 48,316 164.35 7,940,734.60
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 21,940.00 3,334,880.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 301 22,940.00 6,904,940.00
DSV A/S 10,182 1,212.50 12,345,675.00
PANDORA A/S 4,249 695.60 2,955,604.40
CARLSBERG AS-B 4,526 1,058.00 4,788,508.00
AMBU A/S-B 8,639 106.05 916,165.95
COLOPLAST-B 5,263 909.40 4,786,172.20
DEMANT A/S 4,463 267.90 1,195,637.70
GN STORE NORD A/S 6,740 332.90 2,243,746.00
GENMAB A/S 3,223 2,099.00 6,765,077.00
NOVO NORDISK A/S-B 81,951 661.80 54,235,171.80
DANSKE BANK A/S 31,666 125.40 3,970,916.40
TRYG A/S 16,972 151.80 2,576,349.60
ORSTED A/S 9,594 671.80 6,445,249.20
252,765 129,218,942.25
デンマーククローネ 小計
(2,265,208,057)
ロシアルーブル RASPADSKAYA OJSC 14,595 487.00 7,107,765.00
14,595 7,107,765.00
ロシアルーブル 小計
(10,448,414)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 31.25 400,656.25
ドル
SANTOS 153,046 7.00 1,071,322.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,345 25.57 264,521.65
WOODSIDE PETROLEUM LTD 48,027 27.44 1,317,860.88
BHP GROUP LTD 142,775 47.96 6,847,489.00
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 19.08 411,154.92
EVOLUTION MINING LTD 88,310 4.14 365,603.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 78,225 19.85 1,552,766.25
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 20,170 46.17 931,248.90
NEWCREST MINING LIMITED 37,270 24.36 907,897.20
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 9.58 556,808.76
ORICA LTD 19,570 14.85 290,614.50
RIO TINTO LTD 17,196 119.25 2,050,623.00
SOUTH32 LTD 217,613 4.57 994,491.41
REECE LTD 12,870 20.28 261,003.60
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BRAMBLES LTD 66,936 10.13 678,061.68
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.71 347,270.84
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 5.31 212,123.88
TRANSURBAN GROUP 153,930 12.91 1,987,236.30
ARISTOCRAT LEISURE LTD 27,473 39.84 1,094,524.32
CROWN RESORTS LTD 18,801 12.31 231,440.31
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,685 101.40 272,259.00
IDP EDUCATION LTD 12,550 27.49 344,999.50
TABCORP HOLDINGS LTD 98,817 5.25 518,789.25
REA GROUP LTD 3,000 133.67 401,010.00
SEEK LTD 17,113 27.20 465,473.60
WESFARMERS LTD 56,329 50.41 2,839,544.89
COLES GROUP LTD 60,959 16.55 1,008,871.45
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 58,785 6.51 382,690.35
WOOLWORTHS GROUP LTD 63,525 34.01 2,160,485.25
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.95 412,036.00
COCHLEAR LIMITED 3,460 191.08 661,136.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 64.26 619,530.66
SONIC HEALTHCARE LTD 20,560 37.60 773,056.00
CSL LIMITED 22,037 265.57 5,852,366.09
AUST AND NZ BANKING GROUP 140,921 28.15 3,966,926.15
COMMONWEALTH BANK OF AUST 85,598 97.75 8,367,204.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK 161,135 30.58 4,927,508.30
WESTPAC BANKING 178,990 23.53 4,211,634.70
ASX LTD 8,713 81.91 713,681.83
MACQUARIE GROUP LIMITED 17,378 191.11 3,321,109.58
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 6,690 21.70 145,173.00
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 4.76 545,043.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 3.24 418,776.48
QBE INSURANCE GROUP 66,253 11.55 765,222.15
SUNCORP GROUP LIMITED 57,398 11.42 655,485.16
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 22.80 500,916.00
WISETECH GLOBAL LTD 6,445 45.39 292,538.55
XERO LTD 7,073 103.00 728,519.00
TELSTRA CORP 199,810 3.91 781,257.10
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 5.65 496,538.95
3,092,556 70,324,503.14
オーストラリアドル 小計
(5,817,242,899)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 7.12 460,386.32
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 24,554 28.81 707,400.74
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 9.40 206,800.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 4.53 474,102.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MERCURY NZ LTD 19,343 5.92 114,510.56
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.05 323,691.87
299,135 2,286,891.99
ニュージーランドドル 小計
(176,273,634)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 121,448 59.75 7,256,518.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 69,000 133.00 9,177,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 21.65 2,208,300.00
MTR CORP 82,500 42.80 3,531,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 81,000 32.80 2,656,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 97,000 48.65 4,719,050.00
SANDS CHINA LTD 127,000 24.05 3,054,350.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 89,600 16.22 1,453,312.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 23.10 1,917,300.00
WH GROUP LTD 446,619 5.73 2,559,126.87
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 161,500 31.35 5,063,025.00
HANG SENG BANK 33,600 166.00 5,577,600.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 58,600 434.20 25,444,120.00
AIA GROUP LTD 582,800 88.00 51,286,400.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 111,948 53.05 5,938,841.40
ESR CAYMAN LTD 92,400 25.70 2,374,680.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 16.32 1,876,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 34.60 2,759,730.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 32.95 2,512,437.50
SINO LAND CO 116,600 10.40 1,212,640.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 58,500 98.60 5,768,100.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 48.20 964,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 21.15 1,459,350.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 37.00 2,997,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 50.90 1,628,800.00
CLP HOLDINGS 72,500 79.85 5,789,125.00
HONG KONG & CHINA GAS 519,990 12.12 6,302,278.80
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 50.05 3,678,675.00
3,654,116 171,166,360.17
香港ドル 小計
(2,524,703,812)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 80,200 6.05 485,210.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.86 288,728.00
SINGAPORE AIRLINES 54,650 5.42 296,203.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.79 252,563.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 81,700 4.71 384,807.00
DBS GROUP 89,600 36.45 3,265,920.00
OCBC BANK 171,350 13.27 2,273,814.50
UNITED OVERSEAS BANK 53,600 32.57 1,745,752.00
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SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 9.62 408,850.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 118,900 3.75 445,875.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 7.34 161,480.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.30 181,040.00
VENTURE CORP LTD 14,300 18.06 258,258.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 364,580 2.55 929,679.00
1,512,680 11,378,179.50
シンガポールドル 小計
(973,403,256)
イスラエルシェ ICL LTD 28,484 33.68 959,341.12
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 563.00 702,624.00
BANK HAPOALIM BM 63,371 33.80 2,141,939.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 34.53 2,440,994.76
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 21.38 1,373,173.26
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 124.50 780,864.00
AZRIELI GROUP 1,471 282.50 415,557.50
NICE LTD 3,165 738.60 2,337,669.00
238,930 11,152,163.44
イスラエルシェケル 小計
(400,353,745)
51,879,471 292,444,866,009
合 計
(292,444,866,009)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 627,709.50
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 375,778.88
99,853 1,003,488.38
オーストラリアドル 小計
(83,008,558)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,028,300.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,001,700.00
315,000 3,030,000.00
香港ドル 小計
(44,692,500)
414,853 127,701,058
投資信託受益証券合計
(127,701,058)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 24,811 333,459.84
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 7,074 1,313,005.14
AMERICAN TOWER CORPORATION 21,941 5,012,202.04
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 505,542.33
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,501 1,528,320.09
BOSTON PROPERTIES 6,840 829,008.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 824,556.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CROWN CASTLE INTL CORP 21,001 3,409,302.34
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,046 1,899,019.20
DUKE REALTY CORP 17,311 916,098.12
EQUINIX INC 4,363 3,023,297.22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 676,926.81
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 16,454 1,388,059.44
ESSEX PROPERTY TRUST 3,024 953,860.32
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,789 1,272,801.72
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,947 791,568.31
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,496 620,998.56
INVITATION HOMES INC 27,833 1,074,910.46
IRON MOUNTAIN INC 13,240 569,452.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,097 555,488.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,299 1,083,327.56
PROLOGIS INC 35,850 5,110,417.50
PUBLIC STORAGE 7,808 2,682,516.48
REALTY INCOME CORP 27,563 1,836,522.69
REGENCY CENTERS CORP 7,026 467,229.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,181 1,506,738.42
SIMON PROPERTY GROUP 16,262 2,292,128.90
SUN COMMUNITIES INC 5,410 1,002,797.60
UDR INC 14,820 803,836.80
VENTAS INC 20,307 1,075,052.58
VICI PROPERTIES INC 29,321 818,642.32
VORNADO REALTY TRUST 7,639 339,859.11
WELLTOWER INC 21,176 1,754,643.36
WP CAREY INC 8,887 678,611.32
573,492 48,950,201.18
アメリカドル 小計
(5,632,210,147)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 277,578.44
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 221,299.30
14,014 498,877.74
カナダドル 小計
(45,053,648)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 -
COVIVIO(FP) 3,076 230,576.96
GECINA SA 1,966 230,316.90
KLEPIERRE 8,356 218,927.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 440,743.10
1,625,167 1,120,564.16
ユーロ 小計
(146,076,743)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 212,563.55
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 258,148.48
SEGRO PLC 55,104 697,341.12
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
126,411 1,168,053.15
イギリスポンド 小計
(182,870,401)
オーストラ DEXUS 49,283 525,849.61
リアドル
GOODMAN GROUP 76,627 1,767,018.62
GPT GROUP 85,529 423,368.55
MIRVAC GROUP 176,235 454,686.30
SCENTRE GROUP 234,255 744,930.90
STOCKLAND 121,481 500,501.72
VICINITY CENTERS 163,023 308,928.58
906,433 4,725,284.28
オーストラリアドル 小計
(390,875,515)
香港ドル LINK REIT 107,800 7,109,410.00
107,800 7,109,410.00
香港ドル 小計
(104,863,797)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 135,809 384,339.47
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 214,690 459,436.60
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 132,200 244,570.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 174,778 307,609.28
657,477 1,395,955.35
シンガポールドル 小計
(119,423,980)
4,010,794 6,621,374,231
投資証券合計
(6,621,374,231)
6,749,075,289
合計
(6,749,075,289)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 608銘柄 97.4 % ― ― 70.9 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.6 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.5 % ― ― 10.0 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 98.7 % ― ― 4.8 %
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投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ロシアルーブル 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 92.5 % ― ― 1.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.2 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.4 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.7 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 89.1 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 10.9 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【外国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 7,186,713,249 円
Ⅱ 負債総額 16,540,653 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,170,172,596 円
Ⅳ 発行済口数 1,824,466,157 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9300 円
(1万口当たり純資産額) (39,300 円)
(参考)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 348,298,610,843 円
Ⅱ 負債総額 1,163,289,044 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 347,135,321,799 円
Ⅳ 発行済口数 73,170,622,417 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.7442 円
(1万口当たり純資産額) (47,442 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 3月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 5月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年3月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 543 15,476,512
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 72 244,647
単位型公社債投資信託 51 245,101
合計 666 15,966,260
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
4,624 3,428
その他
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
その他 40 41
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
その他 7 8
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
繰延ヘッジ損益 284 △65
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
500 403
その他営業収益
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
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剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
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4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
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軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重 要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
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(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
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1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
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その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,523
金銭の信託 15,986
未収委託者報酬 9,080
未収運用受託報酬 6,066
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他 5,520
流動資産合計 55,177
固定資産
有形固定資産
※1 1,024
無形固定資産
5,276
投資その他の資産
投資有価証券
6,629
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 208
その他
37
投資その他の資産合計
12,511
固定資産合計
18,813
資産合計
73,990
負債の部
流動負債
未払金 8,383
未払法人税等
474
賞与引当金 302
その他
※2 1,946
流動負債合計
11,106
固定負債
退職給付引当金
781
資産除去債務
153
その他
10
固定負債合計
945
負債合計
12,051
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
39,182
利益剰余金合計 41,782
株主資本合計 61,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 995
△78
繰延ヘッジ損益
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評価・換算差額等合計 916
純資産合計 61,938
負債・純資産合計 73,990
中間損益計算書
(単位:百万円)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,978
運用受託報酬 5,746
201
その他営業収益
営業収益合計
26,925
営業費用 15,801
一般管理費 ※1 5,504
営業利益
5,620
営業外収益 ※2 971
※3 1,067
営業外費用
経常利益 5,525
特別損失 120
税引前中間純利益 5,404
法人税、住民税及び事業税 1,663
19
法人税等調整額
法人税等合計 1,683
中間純利益 3,721
中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
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当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
中間純利益 3,721 3,721 3,721
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 923 923 923
当中間期末残高 500 2,100 39,182 41,782 61,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 791 △65 726 60,824
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797
中間純利益 3,721
株主資本以外の項目の
203 △13 190 190
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 203 △13 190 1,114
当中間期末残高 995 △78 916 61,938
重要な会計方針
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に
応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
る影響はありません。
(追加情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
用として特別損失に計上しております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 6.引当金の計上基準(2)
退職給付引当金をご参照ください。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 591百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
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第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 90百万円
無形固定資産 376百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 738百万円
投資有価証券償還益 219百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,012百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日)
第26 項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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金銭の信託(*3) 1,051 1,296 - 2,347
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 242 (103) - 138
いもの
ヘッジ会計が適用されている - (79) - (79)
もの
デリバティブ取引計 242 (183) - 58
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
上額は6,629百万円であります。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託(中間貸借対照表計上額13,639百万円)
も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
子会社株式 5,636
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
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貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 5,034 3,583 1,451
小計 5,034 3,583 1,451
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,595 1,611 △16
小計 1,595 1,611 △16
合計 6,629 5,195 1,434
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。
(デリバティブ取引関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,614 - △98 △98
市場取引以外 英ポンド 260 - 1 1
の取引 カナダドル 81 - △1 △1
スイスフラン 98 - △0 △0
香港ドル 177 - △3 △3
ユーロ 497 - △1 △1
合計 5,729 - △103 △103
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 19,350 - 242 242
合計 19,350 - 242 242
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,438 - △94
英ポンド 3,125 - 17
原則的 投資有価証券
カナダドル 4 - △0
処理方法 子会社株式
スイスフラン 78 - △0
香港ドル 120 - △2
ユーロ 115 - △0
人民元 16 - △0
合計 7,900 - △79
(収益認識関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,205百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
3,454百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 20,646,304円65銭
1株当たり中間純利益 1,240,458円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
中間純利益 3,721百万円
普通株式に係る中間純利益 3,721百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 5月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
ソニー銀行株式会社 36,000
す。
金融商品取引法に定める第一種金融商
SMBC日興証券株式会社 10,000
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
フィデリティ証券株式会社 10,857
品取引業を営んでいます。
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銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社秋田銀行 14,100
す。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社SBI証券 48,323
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
東海東京証券株式会社 6,000
品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 5月21日 有価証券届出書
2021年 5月21日 有価証券報告書
2021年11月22日 有価証券届出書
2021年11月22日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年4月21日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている外国株式インデックスファンドの2021年2月23日から2022年2月21日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、外国株式インデックスファンドの2022年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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