東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月25日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【届出の対象とした募集（売出）内国投 東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 上限 １兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
（なお、愛称として「年金ぷらす」という名称を用いる場合があります。以下「当ファンド」という
ことがあります。）
※愛称の「年金ぷらす」とは、将来の年金受給とは別の、「ゆとりあるセカンドライフ」に備えた資産づくりを
めざすことを意味しており、当ファンドをお申込みいただくことで年金額が上乗せされることを意味するもの
ではありません。当ファンドは投資信託であり、元本が保証されているものではありません。また、公的年金
や企業年金ではなく、生命保険会社等が提供する年金商品とも異なります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の１口当たり元本は１円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
(5) 【申込手数料】
① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税（以下
「消費税等」といいます。）が含まれます。
② 分配金再投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資により取得
する口数については、手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
② 販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
ます。）
③ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
ることができます。
(7) 【申込期間】
2022年４月26日から2022年10月25日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに
該当する場合には、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
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・ロンドン証券取引所の休業日
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a. 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。ただし、お申込み
日が上記「(7)申込期間」に記載の申込不可日のいずれかに該当する場合には、取得のお申込みの
受付を行いません。
b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c. 取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d. 上記にかかわらず、取引所 （※） における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
（※） 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
規定する外国金融商品市場をいいます （以下、本書において同じ。）。
e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。）
f. 分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
投資に関する契約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。こ
の場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
g. 定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
取り決めを行います。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして「ＴＭＡ日本債券インデッ
クスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本債券マザーファンド受益証券」、「東京海上・ＪＰ
Ｘ日経400インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド受益
証券」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国債券マザーファ
ンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式マ
ザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあり
ます。）を主要投資対象として運用を行います。
※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.）」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回 あり
公債 （隔月） 欧州 （ ）
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・
その他 ファンズ なし
その他資産（投資信託証券 （ ） アフリカ
（資産複合（株式・債券）
資産配分固定型））（注） 中近東
（中東）
資産複合
（ ） エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドは、組入比率を変更することがありますが、機動的に変更を行うものではないため、「資産
配分固定型」としています。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
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不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ジメント・ファンド） 規則」に定められるＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ブ・ファンド） 規則」に定められるＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
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資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年６回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東（中東） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
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為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
ＴＯＰＩＸ 目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
／絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2015年７月17日 ファンドの設定、運用開始
2016年10月15日 信託期間を2031年１月24日までから無期限に変更
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円（2022年１月末日現在）
・会社の沿革
・大株主の状況（2022年１月末日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300 株 100.0 ％
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
１．基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
２．運用方法
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(1) 主要投資対象
主として以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資します。なお、
有価証券等の資産に直接投資することがあります。
投資対象資産 ファンド名
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
日本債券
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
日本株式
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
外国債券
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
外国株式
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
(2) 投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本債券、日本株式、
外国債券、外国株式）に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を
行います。
②公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の配分比率（「基本資産配分比率」）を決
定します。
③各投資対象資産内におけるマザーファンド受益証券の投資比率（「基本投資比率」）は、各投資対象
資産の「基本資産配分比率」のそれぞれ50％とします。
④資産配分は、「基本資産配分比率」を基準に、原則として各投資対象資産毎に一定の範囲内（±
５％）に収まるように調整します。
⑤実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥公的年金の基本ポートフォリオが変更された場合には、委託会社の判断により「基本資産配分比
率」、「基本投資比率」および「投資対象資産」を変更することがあります。
⑦当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
⑧資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
＜参考 情報 ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）
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◇ ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＮＯＭＵＲＡ －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の 公社債 を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行
うことを基本とします。
②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
(8) 約款第18条（先物取引等の運用指図）、約款第19条（スワップ取引の運用指図）および約款第20条（金利先
渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
は利用しません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ日本債券マザーファンド
１．基本方針
①安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標とし、日本の債券に投資します。
②ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
日本の債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、イールド選択（金利選択）、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構
築します。
──イールド選択（金利選択）──
金融政策やインフレ指標等の分析から長短金利の方向性を予測し、たとえば金利低下を予測する場合は
デュレーション＊を長期化、金利上昇を予測する場合はデュレーションを短期化する戦略をとります。
＊デュレーションとは、金利の変化に対する債券価格の変動性を示す指標です。その値が大きいほど、金
利の変化に対して価格の動きが大きいことを意味します。
──スプレッド選択──
債券の信用度や流動性等の分析によりスプレッド（国債との利回り較差。信用度が低い企業の発行する債
券は国債に比べて、より利回りが高い）の妥当性や変化の方向性を見定め、スプレッド縮小を予測する
場合は、スプレッド縮小の恩恵を得られる社債等の比率を高めるなどの戦略をとります。
──銘柄選択──
債券の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等において
は、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。
②基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権
の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
◇東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
主としてＪＰＸ 日経 インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄に投資します。
(2) 投資態度
①ＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄を主要投資対象とし、当該指数に連動
する投資成果の達成を目標とします。
②流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引等を行うことがあります。
③原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
②ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これらに準じるものも含みます。）を主
要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、セクター判断（業種配分）と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
②セクター判断は、以下要領で行います。
ベンチマークに採用されている銘柄を当社独自の業種区分により分類し、各業種の株価時価総額ウエイトを
算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基準ポートフォリオを決定します。
── ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下３視点による計量分析に定性的判断を加
味します。
・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析
・業種別ＰＥＲ、ＰＢＲ等によるバリュエーション分析
・計量的アプローチを用いたテクニカル分析
── 構造的（長期的）要因と循環的（短期的）要因を考慮します。
③当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした当社独自の分析システムの活用と、年間1,500件以
上の企業訪問などによる徹底した調査・分析を基に行います。
── 成長性、割安度双方の視点のミックス（ＧＡＲＰ：Growth at a Reasonable Price）
・成長性──ＲＯＥ、経常増益率、利益予想変化 など
・割安度──株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など
── アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析
銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分析、
差異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となります。
④基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標としま
す。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資し、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連
動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。こ
のため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額
を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
(8) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変
動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
(9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国債券マザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。
②ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資
成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の国債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
──国別配分──
各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）等を分析することにより金利・為替動向を予測し、それ
を基に各国債券市場の期待収益率を算出し、期待収益率が高い国の配分を高め、期待収益率が低い国の配
分を低める戦略をとります。
──デュレーション調整──
各国の金融政策やインフレ指標等を分析し、金利低下を予測する国の債券のデュレーションを長期化、金
利上昇を予測する国の債券のデュレーションを短期化する戦略をとります。
──銘柄選択──
国別にデュレーションを決定した後に、債券の残存期間と最終利回りの関係を表す曲線等を分析し、割安
な銘柄群から選択します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権
の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目
指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこと
ができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
(7) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変
動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
(8) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
◇ＴＭＡ外国株式マザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、外国の株式に投資します。
②ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とし
ます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
──調査対象銘柄の選定──
当社が独自に開発した業種別銘柄選別モデルを活用し、主にＭＳＣＩコクサイ指数の構成銘柄から調査対
象銘柄を絞り込みます。
──個別銘柄の調査・分析──
アナリスト・ファンドマネージャーが企業訪問等による情報収集・分析を行います。
──ポートフォリオの構築──
個別銘柄の情報・分析をもとに、国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※「 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「 東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、完全法を用いてＪＰＸ日経インデッ
クス400に連動するようポートフォリオを構築します。
※「 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレー
ションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてＭＳ
ＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動するようポートフォリオを構築します。
(2) 【投資対象】
１．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
以下同じ。）
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」、「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」、「Ｔ
ＭＡ日本株アクティブマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ
外国債券マザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マ
ザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
るものをいいます。）
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます。）
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
条第１項第８号で定めるものをいいます。）
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。）および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
いいます。）
(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
(17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
(20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
ら(21)に該当するものを除きます。）
(23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
れます。（リスク管理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
（上記の体制や人員等については、2022年１月末日現在）
(4) 【分配方針】
年１回（原則として１月25日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
（「配当等収益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
（※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載 または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲（約款第19条）
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引（約款第21条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等（約款第22条）
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
同じ。）。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
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c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引（約款第23条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第25条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付（約款第26条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売（約款第27条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入（約款第28条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引（約款第30条）
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a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
の 為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第31条）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑭ 資金の借入（約款第37条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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３【投資リスク】
１．投資リスク
※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
⑥ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
２．その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
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(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
いが遅延する可能性があります。
⑦ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑧ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
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３．管理体制
＜リスク管理体制＞
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
＜流動性リスク管理＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニ
タリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
す。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
のです。
② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
(2) 【換金（解約）手数料】
換金時（解約時）の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率
1.3695％（税抜1.245％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.6％ 年率0.6％ 年率0.045％
＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
等の対価
＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は 、 監査法人に支払う
ファンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
＜個人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
※
税15％、復興特別所得税0.315％ および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
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解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を
控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ
Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
＜法人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
（※２） 超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
＜確定拠出年金に対する課税＞
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の各受益者の個別元本超過額に対する所得税および地方税はかかりません。また、確定拠
出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
（※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＊上記は、2022年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
５【運用状況】
以下は2022年1月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,738,726,972 99.99
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 223,677 0.00
合計（純資産総額） 2,738,950,649 100.00
（ご参考：親投資信託の投資状況）
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 19,296,239,120 88.06
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 日本 1,146,385,200 5.23
特殊債券 日本 302,475,000 1.38
社債券 日本 1,188,506,783 5.42
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △21,437,520 △0.09
合計（純資産総額） 21,912,168,583 100.00
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 47,937,759,380 51.71
社債券 日本 42,199,830,585 45.52
アメリカ 1,092,080,000 1.17
フランス 497,603,000 0.53
イギリス 300,429,000 0.32
小計 44,089,942,585 47.56
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 674,357,397 0.72
合計（純資産総額） 92,702,059,362 100.00
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 3,888,828,210 95.26
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 193,307,181 4.73
合計（純資産総額） 4,082,135,391 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 189,850,000 4.65
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 76,128,981,270 99.21
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 599,584,214 0.78
合計（純資産総額） 76,728,565,484 100.00
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 4,857,373,640 47.37
カナダ 200,392,156 1.95
ドイツ 732,696,570 7.14
イタリア 893,502,400 8.71
フランス 991,752,065 9.67
オーストラリア 165,859,604 1.61
イギリス 592,249,129 5.77
シンガポール 45,808,997 0.44
マレーシア 53,116,489 0.51
オランダ 174,385,120 1.70
スペイン 584,562,592 5.70
ベルギー 233,044,559 2.27
スウェーデン 27,908,509 0.27
ノルウェー 24,266,771 0.23
オーストリア 133,490,539 1.30
フィンランド 55,748,378 0.54
デンマーク 43,486,701 0.42
メキシコ 71,153,710 0.69
アイルランド 84,366,221 0.82
イスラエル 45,216,281 0.44
ポーランド 44,328,205 0.43
中華人民共和国 88,875,585 0.86
小計 10,143,584,221 98.93
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 108,791,553 1.06
合計（純資産総額） 10,252,375,774 100.00
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 12,485,383,424 46.46
カナダ 752,576,455 2.80
ドイツ 1,952,009,320 7.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イタリア 2,476,937,874 9.21
フランス 2,897,083,280 10.78
オーストラリア 932,262,996 3.46
イギリス 1,874,669,521 6.97
シンガポール 17,775,914 0.06
オランダ 361,026,393 1.34
スペイン 1,299,946,545 4.83
ベルギー 448,916,869 1.67
スウェーデン 62,954,604 0.23
オーストリア 330,245,131 1.22
メキシコ 695,991,560 2.59
ポーランド 63,619,654 0.23
小計 26,651,399,540 99.18
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 217,985,892 0.81
合計（純資産総額） 26,869,385,432 100.00
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 44,970,311,068 69.15
カナダ 2,378,092,405 3.65
ドイツ 1,729,406,844 2.65
イタリア 348,192,165 0.53
フランス 2,082,963,891 3.20
オーストラリア 1,212,862,741 1.86
イギリス 2,885,068,395 4.43
スイス 2,145,872,790 3.30
バミューダ 152,396,682 0.23
香港 447,139,962 0.68
シンガポール 216,305,523 0.33
ニュージーランド 72,773,993 0.11
オランダ 1,207,414,876 1.85
スペイン 472,804,743 0.72
ベルギー 166,144,653 0.25
スウェーデン 686,537,752 1.05
ノルウェー 143,525,412 0.22
オーストリア 46,323,515 0.07
ルクセンブルク 57,015,182 0.08
フィンランド 244,056,076 0.37
デンマーク 495,078,315 0.76
アイルランド 1,128,720,532 1.73
イスラエル 97,467,086 0.14
ポルトガル 50,919,801 0.07
ケイマン 69,174,127 0.10
キュラソー 73,020,288 0.11
ジャージー 203,598,756 0.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 63,783,187,573 98.08
投資証券 アメリカ 1,302,636,588 2.00
カナダ 11,503,430 0.01
フランス 54,589,426 0.08
オーストラリア 71,647,322 0.11
イギリス 49,308,799 0.07
香港 18,585,069 0.02
シンガポール 15,693,145 0.02
小計 1,523,963,779 2.34
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △281,430,208 △0.43
合計（純資産総額） 65,025,721,144 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 995,708,961 1.53
買建 ドイツ 201,772,331 0.31
買建 イギリス 137,586,307 0.21
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 36,513,473,185 71.69
カナダ 1,311,479,522 2.57
ドイツ 242,473,536 0.47
イタリア 131,230,575 0.25
フランス 239,744,014 0.47
オーストラリア 580,421,851 1.13
イギリス 3,893,971,258 7.64
スイス 2,620,886,940 5.14
オランダ 1,796,813,910 3.52
スペイン 91,142,744 0.17
ノルウェー 179,741,133 0.35
デンマーク 1,080,355,621 2.12
アイルランド 893,642,743 1.75
中華人民共和国 643,863,269 1.26
キュラソー 45,806,592 0.08
小計 50,265,046,893 98.70
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 661,275,143 1.29
合計（純資産総額） 50,926,322,036 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
親投資信託
1 ＴＭＡ日本債券マザーファンド 日本 252,601,706 1.4112 356,496,167 1.4061 355,183,258 12.96
受益証券
親投資信託
2 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 日本 276,208,594 1.2903 356,418,949 1.2858 355,149,010 12.96
受益証券
親投資信託
3 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 日本 203,958,678 1.7216 351,135,506 1.7235 351,522,781 12.83
受益証券
親投資信託
4 ＴＭＡ外国債券マザーファンド 日本 140,636,456 2.4949 350,874,093 2.4976 351,253,612 12.82
受益証券
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザー 親投資信託
5 日本 175,027,582 1.9457 340,566,156 1.9446 340,358,635 12.42
ファンド 受益証券
親投資信託
6 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 日本 84,981,081 3.8659 328,536,470 3.9235 333,423,271 12.17
受益証券
親投資信託
7 ＴＭＡ外国株式マザーファンド 日本 75,784,307 4.2426 321,528,844 4.3072 326,418,167 11.91
受益証券
親投資信託
8 ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 日本 152,427,860 2.1430 326,662,952 2.1349 325,418,238 11.88
受益証券
b. 投資有価証券の種類
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ご参考：親投資信託の投資資産）
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
1 第３５９回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2030/06/20 284,000,000 101.03 286,926,240 100.16 284,471,440 1.29
2 第１３５回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2023/03/20 280,000,000 100.29 280,812,000 100.19 280,551,600 1.28
3 第１３９回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2024/03/20 272,000,000 100.51 273,396,880 100.34 272,927,520 1.24
4 第３４７回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2027/06/20 270,000,000 101.12 273,042,900 100.61 271,671,300 1.23
5 第１３８回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2023/12/20 258,000,000 100.46 259,197,120 100.31 258,799,800 1.18
6 第１４０回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2024/06/20 250,000,000 100.54 251,364,400 100.36 250,922,500 1.14
7 第３４９回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2027/12/20 243,000,000 101.22 245,984,040 100.61 244,499,310 1.11
8 第３５４回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2029/03/20 240,000,000 101.29 243,103,200 100.53 241,279,200 1.10
9 第１３６回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2023/06/20 240,000,000 100.34 240,828,000 100.23 240,561,600 1.09
10 第１４１回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 235,000,000 100.63 236,480,500 100.39 235,928,250 1.07
11 第３５３回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 232,000,000 101.32 235,062,400 100.54 233,273,680 1.06
12 第３５６回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 232,000,000 101.22 234,830,400 100.41 232,969,760 1.06
13 第３４８回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 230,000,000 101.17 232,691,000 100.61 231,423,700 1.05
14 第１４２回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2024/12/20 230,000,000 100.68 231,575,800 100.44 231,028,100 1.05
15 第３５２回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2028/09/20 220,000,000 101.27 222,807,200 100.56 221,238,600 1.00
16 第１４７回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.005 2026/03/20 220,000,000 100.47 221,034,500 100.18 220,409,200 1.00
17 第１４９回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.005 2026/09/20 220,000,000 100.45 220,994,400 100.13 220,305,800 1.00
18 第３５５回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 216,000,000 101.24 218,693,980 100.47 217,032,480 0.99
19 第３４４回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2026/09/20 215,000,000 101.00 217,150,000 100.57 216,244,850 0.98
20 第３６４回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2031/09/20 216,000,000 100.38 216,833,870 99.47 214,870,320 0.98
21 第１４６回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2025/12/20 206,000,000 100.82 207,697,560 100.56 207,159,780 0.94
22 第３５７回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2029/12/20 204,000,000 101.11 206,272,300 100.35 204,720,120 0.93
平成２７年度第３回福岡県公募公
23 日本 地方債証券 0.529 2025/08/25 200,000,000 101.98 203,972,000 101.84 203,698,000 0.92
債
24 第３５０回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2028/03/20 200,000,000 101.24 202,492,000 100.61 201,224,000 0.91
25 第３４２回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2026/03/20 200,000,000 100.89 201,780,000 100.57 201,156,000 0.91
26 第１４５回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2025/09/20 200,000,000 100.78 201,576,400 100.54 201,090,000 0.91
27 第１４３回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.100 2025/03/20 199,000,000 100.73 200,462,900 100.48 199,965,150 0.91
28 第３４３回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2026/06/20 195,000,000 100.94 196,848,600 100.59 196,154,400 0.89
29 第３４６回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2027/03/20 194,000,000 101.04 196,035,540 100.59 195,144,600 0.89
30 第３６０回利付国債（１０年） 日本 国債証券 0.100 2030/09/20 195,000,000 100.93 196,813,500 100.04 195,081,900 0.89
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
1 第１５０回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.005 2026/12/20 9,892,000,000 100.22 9,914,574,600 100.12 9,904,068,240 10.68
第３６５回利付国債（１０
2 日本 国債証券 0.100 2031/12/20 6,570,000,000 99.88 6,562,476,050 99.31 6,525,258,300 7.03
年）
3 第１４回利付国債（４０年） 日本 国債証券 0.700 2061/03/20 2,346,000,000 99.08 2,324,464,100 96.44 2,262,599,700 2.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３６４回利付国債（１０
4 日本 国債証券 0.100 2031/09/20 1,873,000,000 100.28 1,878,336,880 99.47 1,863,204,210 2.00
年）
第１６２回利付国債（２０
5 日本 国債証券 0.600 2037/09/20 1,750,000,000 104.89 1,835,667,820 102.71 1,797,512,500 1.93
年）
第１７９回利付国債（２０
6 日本 国債証券 0.500 2041/12/20 1,736,000,000 99.46 1,726,686,300 98.92 1,717,355,360 1.85
年）
第１６０回利付国債（２０
7 日本 国債証券 0.700 2037/03/20 1,575,000,000 105.45 1,660,957,450 104.42 1,644,741,000 1.77
年）
8 第６５回利付国債（３０年） 日本 国債証券 0.400 2049/12/20 1,424,000,000 93.47 1,331,085,600 90.98 1,295,612,160 1.39
第３６３回利付国債（１０
9 日本 国債証券 0.100 2031/06/20 1,200,000,000 99.76 1,197,122,000 99.62 1,195,548,000 1.28
年）
第１５回東京電力パワーグ
10 日本 社債券 0.890 2030/07/24 1,000,000,000 102.79 1,027,996,000 102.22 1,022,280,000 1.10
リッド株式会社社債
第１６回武田薬品工業株式会
11 日本 社債券 0.400 2031/10/14 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 99.31 993,100,000 1.07
社無担保社債
第１７７回利付国債（２０
12 日本 国債証券 0.400 2041/06/20 910,000,000 99.77 907,954,800 97.20 884,538,200 0.95
年）
13 第３８回利付国債（３０年） 日本 国債証券 1.800 2043/03/20 710,000,000 126.88 900,904,800 123.89 879,654,500 0.94
14 第５６回利付国債（３０年） 日本 国債証券 0.800 2047/09/20 835,000,000 105.34 879,615,600 102.39 854,998,250 0.92
15 第４３１回利付国債（２年） 日本 国債証券 0.005 2023/12/01 851,000,000 100.19 852,651,900 100.11 852,012,690 0.91
16 第３３回利付国債（３０年） 日本 国債証券 2.000 2040/09/20 674,000,000 128.70 867,438,000 126.10 849,940,960 0.91
17 第５２回利付国債（３０年） 日本 国債証券 0.500 2046/09/20 790,000,000 98.44 777,676,000 96.20 759,995,800 0.81
18 第４８回利付国債（３０年） 日本 国債証券 1.400 2045/09/20 644,000,000 119.73 771,091,020 116.43 749,854,280 0.80
19 第４０回利付国債（３０年） 日本 国債証券 1.800 2043/09/20 561,000,000 127.31 714,209,100 124.16 696,565,650 0.75
第１０９回住友不動産株式会
20 日本 社債券 0.310 2031/05/09 700,000,000 100.10 700,711,000 99.02 693,182,000 0.74
社無担保社債
第１６８回利付国債（２０
21 日本 国債証券 0.400 2039/03/20 670,000,000 100.49 673,311,600 98.73 661,511,100 0.71
年）
22 第６３回利付国債（３０年） 日本 国債証券 0.400 2049/06/20 710,000,000 93.60 664,567,100 91.42 649,124,600 0.70
23 第６４回利付国債（３０年） 日本 国債証券 0.400 2049/09/20 700,000,000 92.99 650,993,000 91.25 638,799,000 0.68
第１０回みずほフィナンシャ
24 日本 社債券 1.232 2025/12/15 600,000,000 101.52 609,126,000 101.45 608,736,000 0.65
ルグループ（劣後）
第１回三菱ＨＣキャピタル株
25 日本 社債券 0.630 2081/09/27 600,000,000 100.00 600,000,000 100.39 602,346,000 0.64
式会社無担保社債（劣後）
第１回パナソニック株式会社
26 日本 社債券 0.740 2081/10/14 600,000,000 100.00 600,000,000 100.19 601,152,000 0.64
無担保社債（劣後）
27 第１４９回利付国債（５年） 日本 国債証券 0.005 2026/09/20 600,000,000 100.23 601,412,000 100.13 600,834,000 0.64
第３４７回利付国債（１０
28 日本 国債証券 0.100 2027/06/20 590,000,000 101.08 596,372,000 100.61 593,652,100 0.64
年）
第１７０回利付国債（２０
29 日本 国債証券 0.300 2039/09/20 577,000,000 98.53 568,518,100 96.68 557,843,600 0.60
年）
30 第４４回利付国債（３０年） 日本 国債証券 1.700 2044/09/20 450,000,000 125.75 565,915,500 122.65 551,934,000 0.59
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
1 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 1,300 49,175.99 63,928,795 54,730.00 71,149,000 1.74
2 ソニーグループ 日本 電気機器 株式 5,500 11,572.68 63,649,740 12,720.00 69,960,000 1.71
3 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 30,800 2,031.12 62,558,680 2,245.50 69,161,400 1.69
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4 リクルートホールディングス 日本 サービス業 株式 11,800 5,747.97 67,826,123 5,595.00 66,021,000 1.61
5 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 日本 銀行業 株式 91,800 607.31 55,751,860 691.10 63,442,980 1.55
6 ダイキン工業 日本 機械 株式 2,600 24,820.61 64,533,590 23,825.00 61,945,000 1.51
7 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 18,500 2,899.35 53,638,031 3,267.00 60,439,500 1.48
8 三菱商事 日本 卸売業 株式 15,300 3,429.19 52,466,625 3,877.00 59,318,100 1.45
9 ＨＯＹＡ 日本 精密機器 株式 4,000 16,194.57 64,778,304 14,755.00 59,020,000 1.44
10 キーエンス 日本 電気機器 株式 1,000 61,230.09 61,230,096 58,230.00 58,230,000 1.42
11 三井住友フィナンシャルグループ 日本 銀行業 株式 14,100 3,844.01 54,200,669 4,113.00 57,993,300 1.42
12 信越化学工業 日本 化学 株式 3,000 18,144.17 54,432,514 19,040.00 57,120,000 1.39
13 日立製作所 日本 電気機器 株式 9,400 6,066.86 57,028,520 5,939.00 55,826,600 1.36
14 本田技研工業 日本 輸送用機器 株式 16,300 3,552.65 57,908,223 3,354.00 54,670,200 1.33
15 ＫＤＤＩ 日本 情報・通信業 株式 14,800 3,389.70 50,167,702 3,645.00 53,946,000 1.32
16 伊藤忠商事 日本 卸売業 株式 14,300 3,436.93 49,148,132 3,667.00 52,438,100 1.28
17 村田製作所 日本 電気機器 株式 6,100 8,967.77 54,703,432 8,539.00 52,087,900 1.27
18 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 15,200 3,566.78 54,215,096 3,328.00 50,585,600 1.23
19 任天堂 日本 その他製品 株式 900 53,241.04 47,916,944 56,160.00 50,544,000 1.23
20 日本電産 日本 電気機器 株式 5,000 12,049.49 60,247,476 10,090.00 50,450,000 1.23
21 東京海上ホールディングス 日本 保険業 株式 6,700 5,704.33 38,219,035 6,830.00 45,761,000 1.12
22 オリエンタルランド 日本 サービス業 株式 2,300 16,219.58 37,305,051 19,880.00 45,724,000 1.12
23 三井物産 日本 卸売業 株式 15,800 2,669.95 42,185,268 2,853.50 45,085,300 1.10
24 セブン＆アイ・ホールディングス 日本 小売業 株式 7,800 4,954.51 38,645,179 5,593.00 43,625,400 1.06
25 第一三共 日本 医薬品 株式 16,200 2,141.11 34,686,132 2,565.00 41,553,000 1.01
26 ファナック 日本 電気機器 株式 1,800 24,389.92 43,901,860 22,460.00 40,428,000 0.99
27 みずほフィナンシャルグループ 日本 銀行業 株式 26,000 1,568.33 40,776,652 1,550.00 40,300,000 0.98
28 デンソー 日本 輸送用機器 株式 4,500 7,910.62 35,597,830 8,494.00 38,223,000 0.93
29 ＳＭＣ 日本 機械 株式 600 67,447.29 40,468,374 63,390.00 38,034,000 0.93
30 アステラス製薬 日本 医薬品 株式 17,900 1,811.91 32,433,190 1,850.50 33,123,950 0.81
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
1 ソニーグループ 日本 電気機器 株式 332,200 11,479.85 3,813,606,170 12,720.00 4,225,584,000 5.50
2 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 1,737,900 1,683.01 2,924,903,079 2,245.50 3,902,454,450 5.08
3 信越化学工業 日本 化学 株式 144,700 18,301.35 2,648,205,345 19,040.00 2,755,088,000 3.59
4 アステラス製薬 日本 医薬品 株式 1,299,800 1,785.11 2,320,285,978 1,850.50 2,405,279,900 3.13
5 ルネサスエレクトロニクス 日本 電気機器 株式 1,764,000 1,173.09 2,069,330,760 1,298.00 2,289,672,000 2.98
6 第一三共 日本 医薬品 株式 878,100 3,065.71 2,691,999,951 2,565.00 2,252,326,500 2.93
7 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 38,800 41,944.96 1,627,464,448 54,730.00 2,123,524,000 2.76
8 三井物産 日本 卸売業 株式 665,900 2,468.94 1,644,067,146 2,853.50 1,900,145,650 2.47
9 村田製作所 日本 電気機器 株式 206,400 9,028.09 1,863,397,776 8,539.00 1,762,449,600 2.29
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
10 日本 銀行業 株式 2,477,000 649.70 1,609,306,900 691.10 1,711,854,700 2.23
グループ
セブン＆アイ・ホールディン
11 日本 小売業 株式 268,500 5,000.89 1,342,738,965 5,593.00 1,501,720,500 1.95
グス
12 野村総合研究所 日本 情報・通信業 株式 357,800 3,427.32 1,226,295,096 3,960.00 1,416,888,000 1.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バンダイナムコホールディン
13 日本 その他製品 株式 170,900 7,953.62 1,359,273,658 8,007.00 1,368,396,300 1.78
グス
14 リクルートホールディングス 日本 サービス業 株式 243,800 5,342.16 1,302,419,719 5,595.00 1,364,061,000 1.77
15 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 410,600 2,947.81 1,210,370,786 3,267.00 1,341,430,200 1.74
16 富士通 日本 電気機器 株式 89,200 16,338.17 1,457,364,764 15,020.00 1,339,784,000 1.74
17 新光電気工業 日本 電気機器 株式 256,900 3,312.68 851,027,492 5,200.00 1,335,880,000 1.74
18 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 261,600 9,748.89 2,550,309,624 5,011.00 1,310,877,600 1.70
三井住友フィナンシャルグ
19 日本 銀行業 株式 308,500 4,281.32 1,320,787,220 4,113.00 1,268,860,500 1.65
ループ
20 日立製作所 日本 電気機器 株式 208,400 6,242.41 1,300,918,244 5,939.00 1,237,687,600 1.61
21 デンソー 日本 輸送用機器 株式 144,400 7,649.57 1,104,597,908 8,494.00 1,226,533,600 1.59
22 ダイキン工業 日本 機械 株式 50,500 22,773.79 1,150,076,395 23,825.00 1,203,162,500 1.56
23 オリエンタルランド 日本 サービス業 株式 57,600 17,625.89 1,015,251,264 19,880.00 1,145,088,000 1.49
24 クボタ 日本 機械 株式 445,100 2,468.16 1,098,578,016 2,444.00 1,087,824,400 1.41
25 ＳＭＣ 日本 機械 株式 17,000 63,299.50 1,076,091,500 63,390.00 1,077,630,000 1.40
26 第一生命ホールディングス 日本 保険業 株式 408,300 2,000.40 816,763,320 2,571.50 1,049,943,450 1.36
ＧＭＯペイメントゲートウェ
27 日本 情報・通信業 株式 96,800 14,298.00 1,384,046,400 9,850.00 953,480,000 1.24
イ
28 ＪＣＲファーマ 日本 医薬品 株式 457,400 3,337.54 1,526,590,796 2,011.00 919,831,400 1.19
29 ミスミグループ本社 日本 卸売業 株式 227,000 3,329.77 755,857,790 3,700.00 839,900,000 1.09
30 レーザーテック 日本 電気機器 株式 33,200 23,990.82 796,495,224 25,075.00 832,490,000 1.08
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
T 2 1/4 11/15/24
1 アメリカ 国債証券 2.250 2024/11/15 800,000 12,077.00 96,616,065 11,828.09 94,624,725 0.92
T 2 08/15/25
2 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 800,000 12,019.73 96,157,912 11,743.31 93,946,515 0.91
T 0 1/8 10/15/23
3 アメリカ 国債証券 0.125 2023/10/15 700,000 11,479.96 80,359,768 11,356.41 79,494,870 0.77
T 0 1/8 12/15/23
4 アメリカ 国債証券 0.125 2023/12/15 700,000 11,459.22 80,214,565 11,328.45 79,299,163 0.77
T 2 3/4 02/15/28
5 アメリカ 国債証券 2.750 2028/02/15 600,000 12,600.09 75,600,573 12,233.93 73,403,605 0.71
T 2 3/4 11/15/23
6 アメリカ 国債証券 2.750 2023/11/15 600,000 12,076.10 72,456,637 11,875.89 71,255,340 0.69
T 1 3/4 12/31/24
7 アメリカ 国債証券 1.750 2024/12/31 600,000 11,910.61 71,463,672 11,666.65 69,999,930 0.68
T 1 5/8 02/15/26
8 アメリカ 国債証券 1.625 2026/02/15 600,000 11,848.38 71,090,296 11,571.95 69,431,748 0.67
T 2 1/2 05/15/24
9 アメリカ 国債証券 2.500 2024/05/15 500,000 12,094.14 60,470,718 11,871.38 59,356,903 0.57
T 1 3/4 05/15/23
10 アメリカ 国債証券 1.750 2023/05/15 500,000 11,794.27 58,971,351 11,668.45 58,342,293 0.56
T 1 5/8 05/15/31
11 アメリカ 国債証券 1.625 2031/05/15 500,000 11,715.80 58,579,030 11,403.30 57,016,537 0.55
T 0 1/8 09/15/23
12 アメリカ 国債証券 0.125 2023/09/15 500,000 11,487.18 57,435,909 11,373.54 56,867,728 0.55
T 1 1/2 02/15/30
13 アメリカ 国債証券 1.500 2030/02/15 500,000 11,679.28 58,396,405 11,330.25 56,651,278 0.55
T 2 02/15/50
14 アメリカ 国債証券 2.000 2050/02/15 500,000 11,985.46 59,927,338 11,313.12 56,565,600 0.55
T 0 3/8 01/31/26
15 アメリカ 国債証券 0.375 2026/01/31 500,000 11,252.69 56,263,471 11,014.59 55,072,996 0.53
T 1 1/4 08/15/31
16 アメリカ 国債証券 1.250 2031/08/15 500,000 11,313.57 56,567,853 11,013.69 55,068,487 0.53
T 3 02/15/49
17 アメリカ 国債証券 3.000 2049/02/15 400,000 14,494.48 57,977,935 13,691.36 54,765,457 0.53
BTPS 0.3 08/15/23
18 イタリア 国債証券 0.300 2023/08/15 400,000 13,052.55 52,210,228 12,988.22 51,952,908 0.50
T 2 1/4 11/15/27
19 アメリカ 国債証券 2.250 2027/11/15 400,000 12,242.50 48,970,008 11,893.92 47,575,710 0.46
T 2 11/30/22
20 アメリカ 国債証券 2.000 2022/11/30 400,000 11,766.31 47,065,248 11,669.36 46,677,442 0.45
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1 1/8 10/31/26
21 アメリカ 国債証券 1.125 2026/10/31 400,000 11,496.65 45,986,606 11,282.45 45,129,825 0.44
T 0 3/8 08/15/24
22 アメリカ 国債証券 0.375 2024/08/15 400,000 11,457.42 45,829,680 11,277.94 45,111,786 0.44
T 0 1/4 10/31/25
23 アメリカ 国債証券 0.250 2025/10/31 400,000 11,231.95 44,927,805 11,011.89 44,047,575 0.42
T 1 1/8 02/15/31
24 アメリカ 国債証券 1.125 2031/02/15 400,000 11,265.77 45,063,085 10,930.72 43,722,900 0.42
T 0 5/8 11/30/27
25 アメリカ 国債証券 0.625 2027/11/30 400,000 11,140.41 44,561,642 10,853.16 43,412,655 0.42
T 0 3/8 09/30/27
26 アメリカ 国債証券 0.375 2027/09/30 400,000 11,005.12 44,020,518 10,731.41 42,925,642 0.41
T 0 5/8 05/15/30
27 アメリカ 国債証券 0.625 2030/05/15 400,000 10,845.04 43,380,187 10,540.21 42,160,852 0.41
DBR 4 01/04/37
28 ドイツ 国債証券 4.000 2037/01/04 200,000 21,290.39 42,580,798 20,639.50 41,279,017 0.40
FRTR 1 05/25/27
29 フランス 国債証券 1.000 2027/05/25 300,000 13,875.33 41,626,013 13,643.74 40,931,249 0.39
T 3 02/15/48
30 アメリカ 国債証券 3.000 2048/02/15 300,000 14,399.78 43,199,361 13,591.25 40,773,768 0.39
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
T 0 1/8 02/28/23
1 アメリカ 国債証券 0.125 2023/02/28 10,900,000 11,533.78 1,257,183,087 11,460.12 1,249,153,698 4.64
T 3 1/8 11/15/28
2 アメリカ 国債証券 3.125 2028/11/15 8,200,000 12,936.46 1,060,790,336 12,566.72 1,030,471,552 3.83
T 1 1/2 01/15/23
3 アメリカ 国債証券 1.500 2023/01/15 5,200,000 11,726.39 609,772,550 11,625.16 604,508,775 2.24
T 2 5/8 02/15/29
4 アメリカ 国債証券 2.625 2029/02/15 4,700,000 12,514.66 588,189,275 12,217.70 574,231,931 2.13
T 3 5/8 02/15/44
5 アメリカ 国債証券 3.625 2044/02/15 3,900,000 14,209.46 554,169,269 14,521.99 566,357,657 2.10
T 1 07/31/28
6 アメリカ 国債証券 1.000 2028/07/31 5,000,000 11,044.70 552,235,198 11,017.30 550,865,250 2.05
T 0 1/2 10/31/27
7 アメリカ 国債証券 0.500 2027/10/31 5,100,000 10,948.26 558,361,637 10,788.22 550,199,665 2.04
T 2 1/2 02/15/45
8 アメリカ 国債証券 2.500 2045/02/15 4,200,000 11,890.98 499,421,399 12,237.54 513,976,758 1.91
T 2 3/8 04/30/26
9 アメリカ 国債証券 2.375 2026/04/30 4,300,000 12,388.15 532,690,665 11,920.08 512,563,522 1.90
T 0 5/8 11/30/27
10 アメリカ 国債証券 0.625 2027/11/30 4,600,000 11,057.13 508,628,189 10,853.16 499,245,531 1.85
FRTR 0 03/25/25
11 フランス 国債証券 － 2025/03/25 3,800,000 13,120.37 498,574,225 13,007.52 494,285,988 1.83
T 1 1/2 11/30/28
12 アメリカ 国債証券 1.500 2028/11/30 3,400,000 11,498.90 390,962,812 11,357.31 386,148,605 1.43
T 0 5/8 12/31/27
13 アメリカ 国債証券 0.625 2027/12/31 3,500,000 11,073.31 387,565,899 10,845.94 379,608,204 1.41
FRTR 0 02/25/26
14 フランス 国債証券 － 2026/02/25 2,900,000 13,150.57 381,366,638 12,991.44 376,751,861 1.40
T 2 1/4 05/15/41
15 アメリカ 国債証券 2.250 2041/05/15 2,900,000 12,414.41 360,018,110 11,726.17 340,059,183 1.26
BTPS 0 04/15/24
16 イタリア 国債証券 － 2024/04/15 2,600,000 12,934.20 336,289,449 12,809.38 333,044,129 1.23
T 1 1/8 08/31/28
17 アメリカ 国債証券 1.125 2028/08/31 3,000,000 11,127.03 333,810,994 11,097.57 332,927,155 1.23
OBL 0 10/09/26
18 ドイツ 国債証券 － 2026/10/09 2,500,000 13,193.08 329,827,114 13,082.02 327,050,503 1.21
FRTR4.5 04/25/41
19 フランス 国債証券 4.500 2041/04/25 1,400,000 22,751.93 318,527,035 21,677.92 303,490,927 1.12
T 1 5/8 11/30/26
20 アメリカ 国債証券 1.625 2026/11/30 2,600,000 11,896.09 309,298,392 11,555.72 300,448,834 1.11
T 1 1/4 03/31/28
21 アメリカ 国債証券 1.250 2028/03/31 2,600,000 11,533.69 299,876,143 11,225.63 291,866,591 1.08
T 3 5/8 08/15/43
22 アメリカ 国債証券 3.625 2043/08/15 1,900,000 14,069.43 267,319,356 14,469.68 274,923,967 1.02
DBR 0 08/15/31
23 ドイツ 国債証券 － 2031/08/15 2,000,000 13,126.29 262,525,969 12,964.42 259,288,498 0.96
T 2 3/4 08/15/42
24 アメリカ 国債証券 2.750 2042/08/15 2,000,000 12,332.30 246,646,127 12,705.61 254,112,300 0.94
FRTR 0 11/25/31
25 フランス 国債証券 － 2031/11/25 2,000,000 12,729.63 254,592,793 12,480.02 249,600,400 0.92
DBR 2 1/2 08/15/46
26 ドイツ 国債証券 2.500 2046/08/15 1,200,000 20,225.31 242,703,838 20,332.26 243,987,221 0.90
T 3 3/4 11/15/43
27 アメリカ 国債証券 3.750 2043/11/15 1,600,000 14,346.88 229,550,131 14,751.96 236,031,510 0.87
FRTR 1 1/2 05/25/31
28 フランス 国債証券 1.500 2031/05/25 1,600,000 14,871.80 237,948,950 14,362.31 229,797,052 0.85
UKT 0 1/8 01/31/24
29 イギリス 国債証券 0.125 2024/01/31 1,500,000 15,296.38 229,445,737 15,215.16 228,227,472 0.84
MBONO 5 1/2 03/04/27
30 メキシコ 国債証券 5.500 2027/03/04 45,000,000 511.70 230,267,221 506.42 227,892,233 0.84
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
テクノロジー・
APPLE INC
1 アメリカ ハードウェアおよ 株式 172,218 17,663.75 3,042,016,431 19,662.89 3,386,304,485 5.20
び機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 74,313 38,538.99 2,863,948,469 35,585.53 2,644,467,817 4.06
サービス
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 小売 株式 4,757 407,703.44 1,939,445,290 332,416.40 1,581,304,845 2.43
ALPHABET INC-CL A
4 アメリカ メディア・娯楽 株式 3,122 340,998.21 1,064,596,437 307,880.78 961,203,822 1.47
ALPHABET INC-CL C
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 2,985 341,985.39 1,020,826,415 307,738.79 918,600,310 1.41
META PLATFORMS INC-A
6 アメリカ メディア・娯楽 株式 24,769 38,463.01 952,690,391 34,829.40 862,689,468 1.32
自動車・自動車部
TESLA INC
7 アメリカ 株式 8,821 118,085.79 1,041,634,815 97,702.64 861,835,022 1.32
品
半導体・半導体製
NVIDIA CORP
8 アメリカ 株式 26,341 34,892.90 919,114,100 26,366.49 694,519,871 1.06
造装置
医薬品・バイオテ
JOHNSON & JOHNSON
9 アメリカ クノロジー・ライ 株式 26,935 18,834.29 507,301,616 19,831.43 534,159,771 0.82
フサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO
10 アメリカ 銀行 株式 31,062 19,217.55 596,935,847 16,924.65 525,713,739 0.80
ヘルスケア機器・
UNITEDHEALTH GROUP INC
11 アメリカ 株式 9,687 53,693.28 520,126,841 53,801.96 521,179,648 0.80
サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
12 アメリカ 各種金融 株式 13,540 33,277.26 450,574,175 36,121.17 489,080,723 0.75
HOME DEPOT INC
13 アメリカ 小売 株式 10,986 43,074.91 473,221,045 42,313.37 464,854,766 0.71
家庭用品・パーソ
PROCTER & GAMBLE CO
14 アメリカ 株式 25,029 16,980.05 424,993,838 18,528.11 463,740,315 0.71
ナル用品
ソフトウェア・
VISA INC-CLASS A SHARES
15 アメリカ 株式 17,545 24,650.34 432,490,295 26,320.31 461,790,014 0.71
サービス
食品・飲料・タバ
NESTLE SA-REGISTERED
16 スイス 株式 28,680 15,238.73 437,046,954 14,639.43 419,859,139 0.64
コ
BANK OF AMERICA CORP
17 アメリカ 銀行 株式 79,231 5,403.48 428,123,506 5,295.23 419,546,589 0.64
ソフトウェア・
MASTERCARD INC-CLASS A
18 アメリカ 株式 9,185 39,958.11 367,015,245 44,156.95 405,581,626 0.62
サービス
EXXON MOBIL CORPORATION
19 アメリカ エネルギー 株式 44,534 7,669.59 341,557,765 8,690.32 387,014,853 0.59
医薬品・バイオテ
PFIZER INC
20 アメリカ クノロジー・ライ 株式 59,092 5,564.10 328,794,022 6,271.85 370,616,467 0.56
フサイエンス
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
21 スイス クノロジー・ライ 株式 7,532 45,489.20 342,624,728 44,075.79 331,978,925 0.51
フサイエンス
半導体・半導体製
ASML HOLDING NV
22 オランダ 株式 4,373 92,918.53 406,332,761 72,834.42 318,504,944 0.48
造装置
THE WALT DISNEY CO
23 アメリカ メディア・娯楽 株式 19,231 19,859.34 381,914,987 16,003.44 307,762,293 0.47
CHEVRONTEXACO CORP
24 アメリカ エネルギー 株式 19,986 13,516.71 270,145,015 15,077.61 301,341,281 0.46
ソフトウェア・
ADOBE INC
25 アメリカ 株式 5,027 75,819.57 381,144,987 59,816.39 300,696,994 0.46
サービス
食品・飲料・タバ
COCA-COLA COMPANY
26 アメリカ 株式 42,122 6,559.89 276,316,086 7,023.36 295,838,374 0.45
コ
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
医薬品・バイオテ
ABBVIE INC
27 アメリカ クノロジー・ライ 株式 18,505 13,538.41 250,528,363 15,921.48 294,627,076 0.45
フサイエンス
半導体・半導体製
BROADCOM INC
28 アメリカ 株式 4,296 65,141.09 279,846,131 64,657.94 277,770,527 0.42
造装置
食品・飲料・タバ
PEPSICO INC
29 アメリカ 株式 13,913 18,963.50 263,839,284 19,933.02 277,328,174 0.42
コ
テクノロジー・
CISCO SYSTEMS INC
30 アメリカ ハードウェアおよ 株式 42,964 6,636.24 285,119,627 6,419.61 275,812,484 0.42
び機器
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
AMAZON.COM INC
1 アメリカ 小売 株式 7,800 361,718.20 2,821,402,022 332,416.40 2,592,847,969 5.09
ヘルスケア機
UNITEDHEALTH GROUP INC
2 アメリカ 株式 40,300 42,458.83 1,711,090,929 53,801.96 2,168,219,245 4.25
器・サービス
半導体・半導体
NVIDIA CORP
3 アメリカ 株式 70,500 14,828.26 1,045,392,894 26,366.49 1,858,837,968 3.65
製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL
家庭用品・パー
4 アメリカ 株式 49,600 33,031.26 1,638,350,540 35,069.51 1,739,448,072 3.41
ソナル用品
A
TJX COMPANIES INC
5 アメリカ 小売 株式 210,800 7,709.66 1,625,196,655 8,240.10 1,737,014,597 3.41
ソフトウェア・
MASTERCARD INC-CLASS A
6 アメリカ 株式 39,000 41,101.89 1,602,973,934 44,156.95 1,722,121,221 3.38
サービス
ソフトウェア・
SALESFORCE.COM INC
7 アメリカ 株式 63,500 24,797.45 1,574,638,481 25,642.68 1,628,310,637 3.19
サービス
META PLATFORMS INC-A
8 アメリカ メディア・娯楽 株式 46,100 33,490.29 1,543,902,756 34,829.40 1,605,635,450 3.15
S&P GLOBAL INC
9 アメリカ 各種金融 株式 33,000 40,184.66 1,326,093,912 46,940.21 1,549,027,022 3.04
ALPHABET INC-CL C
10 アメリカ メディア・娯楽 株式 5,000 235,867.00 1,179,335,040 307,738.79 1,538,693,988 3.02
ALPHABET INC-CL A
11 アメリカ メディア・娯楽 株式 4,800 233,992.26 1,123,162,859 307,880.78 1,477,827,786 2.90
MSCI INC
12 アメリカ 各種金融 株式 24,900 48,262.94 1,201,747,423 58,658.52 1,460,597,327 2.86
ソフトウェア・
ADOBE INC
13 アメリカ 株式 20,700 52,232.87 1,081,220,467 59,816.39 1,238,199,281 2.43
サービス
医薬品・バイオ
テクノロジー・
ASTRAZENECA PLC
14 イギリス 株式 90,000 11,644.63 1,048,017,212 13,564.30 1,220,787,216 2.39
ライフサイエン
ス
AIRBUS SE
15 オランダ 資本財 株式 81,400 12,890.80 1,049,311,717 14,330.15 1,166,474,275 2.29
DOLLARAMA INC
16 カナダ 小売 株式 197,100 4,688.71 924,146,512 5,822.78 1,147,671,455 2.25
ASHTEAD GROUP PLC
17 イギリス 資本財 株式 140,500 6,631.29 931,697,537 8,113.51 1,139,949,110 2.23
FIRST REPUBLIC BANK/CA
18 アメリカ 銀行 株式 57,000 19,501.27 1,111,572,914 19,510.51 1,112,099,320 2.18
医薬品・バイオ
テクノロジー・
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
19 スイス 株式 24,900 38,738.45 964,587,652 44,075.80 1,097,487,420 2.15
ライフサイエン
ス
医薬品・バイオ
テクノロジー・
NOVO NORDISK A/S-B
20 デンマーク 株式 97,800 7,619.70 745,206,953 11,046.58 1,080,355,621 2.12
ライフサイエン
ス
BOEING CO
21 アメリカ 資本財 株式 48,900 29,026.98 1,419,419,562 21,999.40 1,075,770,699 2.11
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食品・飲料・タ
NESTLE SA-REGISTERED
22 スイス 株式 63,000 15,742.06 991,749,796 14,639.44 922,284,720 1.81
バコ
ソフトウェア・
PAYPAL HOLDINGS INC
23 アメリカ 株式 48,700 27,248.80 1,327,016,883 18,876.74 919,297,666 1.80
サービス
HDFC Bank Ltd
24 アメリカ 銀行 株式 116,100 8,872.05 1,030,045,505 7,556.70 877,333,148 1.72
ソフトウェア・
VISA INC-CLASS A SHARES
25 アメリカ 株式 30,800 23,884.53 735,643,708 26,320.32 810,665,856 1.59
サービス
耐久消費財・ア
NIKE INC -CL B
26 アメリカ 株式 47,300 16,141.61 763,498,409 16,843.85 796,714,123 1.56
パレル
BRIGHT HORIZONS FAMILY
27 アメリカ 消費者サービス 株式 56,206 18,492.44 1,039,386,274 14,158.71 795,804,791 1.56
SOLUTIONS INC
MONDELEZ INTERNATIONAL
食品・飲料・タ
28 アメリカ 株式 89,600 6,707.06 600,952,934 7,667.52 687,010,222 1.34
バコ
INC
Ping An Insurance Group
中華人民共
29 保険 株式 718,000 1,404.72 1,008,595,063 896.74 643,863,269 1.26
和国
Co
食品・飲料・タ
DIAGEO PLC
30 イギリス 株式 111,800 5,750.82 642,942,643 5,720.77 639,582,309 1.25
バコ
b. 投資有価証券の種類
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 88.06
地方債証券 5.23
特殊債券 1.38
社債券 5.42
合 計 100.09
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 51.71
社債券 47.56
合 計 99.27
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.04
鉱業 0.31
建設業 2.42
食料品 3.66
繊維製品 0.38
パルプ・紙 0.21
化学 7.24
医薬品 5.84
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.88
ガラス・土石製品 0.73
非鉄金属 0.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金属製品 0.34
機械 5.75
電気機器 17.18
輸送用機器 6.41
精密機器 3.14
その他製品 1.86
電気・ガス業 1.16
陸運業 1.58
海運業 0.56
倉庫・運輸関連業 0.04
情報・通信業 6.91
卸売業 6.15
小売業 3.71
銀行業 5.20
証券、商品先物取引業 0.87
保険業 2.83
その他金融業 1.42
不動産業 2.18
サービス業 4.84
合 計 95.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.35
建設業 0.61
食料品 2.06
繊維製品 0.17
化学 7.63
医薬品 8.29
鉄鋼 0.73
非鉄金属 0.70
機械 5.12
電気機器 23.10
輸送用機器 8.81
精密機器 0.97
その他製品 2.72
陸運業 1.67
海運業 0.92
情報・通信業 11.57
卸売業 4.74
小売業 3.83
銀行業 3.88
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 1.36
その他金融業 0.40
不動産業 1.92
サービス業 6.86
合 計 99.21
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 98.93
合 計 98.93
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 99.18
合 計 99.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.10
素材 4.18
資本財 6.11
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.96
自動車・自動車部品 2.28
耐久消費財・アパレル 1.85
消費者サービス 1.85
メディア・娯楽 6.71
小売 5.25
食品・生活必需品小売り 1.46
食品・飲料・タバコ 3.97
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 4.67
医薬品・バイオテクノロジー・
8.06
ライフサイエンス
銀行 6.44
各種金融 4.88
保険 3.07
不動産 0.37
ソフトウェア・サービス 11.79
テクノロジー・ハードウェア
6.78
および機器
電気通信サービス 1.56
公益事業 2.91
半導体・半導体製造装置 4.81
投資証券 － 2.34
合 計 100.43
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.35
素材 2.51
資本財 6.83
耐久消費財・アパレル 1.56
消費者サービス 1.56
メディア・娯楽 10.11
小売 10.75
食品・飲料・タバコ 4.86
家庭用品・パーソナル用品 3.41
ヘルスケア機器・サービス 5.63
医薬品・バイオテクノロジー・
11.04
ライフサイエンス
銀行 4.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各種金融 7.12
保険 1.40
ソフトウェア・サービス 13.94
テクノロジー・ハードウェア
1.18
および機器
公益事業 1.94
半導体・半導体製造装置 6.63
合 計 98.70
②投資不動産物件
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 帳簿価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(％)
株価指数先物取引 日本 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 10 184,261,000.00 189,850,000 4.65
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(％)
株価指数 Chicago Mercantile
S&P 500 EMIN
アメリカ 買建 39 米ドル 9,022,387.50 8,625,337.50 995,708,961 1.53
先物取引
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 38 ユーロ 1,612,460.00 1,568,260.00 201,772,331 0.31
ICE Futures Europe
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 12 英ポンド 889,910.00 889,260.00 137,586,307 0.21
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
第1計算期間末 （2016年 1月25日） 1,526 1,526 0.9182 0.9182
第2計算期間末 （2017年 1月25日） 623 623 0.9639 0.9639
第3計算期間末 （2018年 1月25日） 574 574 1.0813 1.0813
第4計算期間末 （2019年 1月25日） 820 820 1.0090 1.0090
第5計算期間末 （2020年 1月27日） 1,269 1,269 1.1163 1.1163
第6計算期間末 （2021年 1月25日） 1,706 1,706 1.2067 1.2067
第7計算期間末 （2022年 1月25日） 2,715 2,715 1.2656 1.2656
2021 年 1月末日 1,691 ― 1.1934 ―
2 月末日 1,704 ― 1.2050 ―
3 月末日 1,800 ― 1.2443 ―
4 月末日 1,826 ― 1.2532 ―
5 月末日 1,908 ― 1.2629 ―
6 月末日 2,005 ― 1.2782 ―
7 月末日 2,070 ― 1.2765 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8 月末日 2,162 ― 1.2952 ―
9 月末日 2,321 ― 1.2955 ―
10 月末日 2,379 ― 1.3215 ―
11 月末日 2,466 ― 1.3070 ―
12 月末日 2,740 ― 1.3275 ―
2022 年 1月末日 2,738 ― 1.2681 ―
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
第1計算期間 2015 年 7月17日～2016年 1月25日 △8.2
第2計算期間 2016 年 1月26日～2017年 1月25日 5.0
第3計算期間 2017 年 1月26日～2018年 1月25日 12.2
第4計算期間 2018 年 1月26日～2019年 1月25日 △6.7
第5計算期間 2019 年 1月26日～2020年 1月27日 10.6
第6計算期間 2020 年 1月28日～2021年 1月25日 8.1
第7計算期間 2021 年 1月26日～2022年 1月25日 4.9
(4) 【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2015 年 7月17日～2016年 1月25日 1,666,568,807 4,270,612 1,662,298,195
第2計算期間 2016 年 1月26日～2017年 1月25日 70,889,246 1,086,318,747 646,868,694
第3計算期間 2017 年 1月26日～2018年 1月25日 279,752,757 394,962,087 531,659,364
第4計算期間 2018 年 1月26日～2019年 1月25日 379,742,942 98,391,843 813,010,463
第5計算期間 2019 年 1月26日～2020年 1月27日 547,511,806 223,323,526 1,137,198,743
第6計算期間 2020 年 1月28日～2021年 1月25日 600,338,294 323,095,042 1,414,441,995
第7計算期間 2021 年 1月26日～2022年 1月25日 1,022,817,811 291,792,723 2,145,467,083
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合に
は、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
f.申込手数料は、発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下の日
のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
＜主要投資対象資産の評価方法＞
対象 評価方法
マザーファンド 原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
受益証券 す。
原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
株式
合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
公社債等 b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
く）
c.価格情報会社の提供する価額
国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日
の清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
先物取引 海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計
算日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するもの
とします。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2015年７月17日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了（繰上償
還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年１月26日から翌年１月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
付します。
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⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
して５営業日まで）から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。）は、 信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第7期計算期間(2021年1月26日から
2022年1月25日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
[2021年 1月25日現在] [2022年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
1,706,339,584 2,714,398,819
親投資信託受益証券
19,140,863 22,642,571
未収入金
1,725,480,447 2,737,041,390
流動資産合計
1,725,480,447 2,737,041,390
資産合計
負債の部
流動負債
8,229,498 5,110,797
未払解約金
372,648 598,528
未払受託者報酬
9,937,238 15,960,791
未払委託者報酬
82,715 132,909
その他未払費用
18,622,099 21,803,025
流動負債合計
18,622,099 21,803,025
負債合計
純資産の部
元本等
1,414,441,995 2,145,467,083
※1 ※1
元本
剰余金
292,416,353 569,771,282
期末剰余金又は期末欠損金（△）
184,791,189 199,210,390
（分配準備積立金）
1,706,858,348 2,715,238,365
元本等合計
1,706,858,348 2,715,238,365
純資産合計
1,725,480,447 2,737,041,390
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
営業収益
144,797,820 88,144,094
有価証券売買等損益
144,797,820 88,144,094
営業収益合計
営業費用
1 1
支払利息
690,706 1,052,637
受託者報酬
18,418,723 28,070,341
委託者報酬
153,308 233,730
その他費用
19,262,738 29,356,709
営業費用合計
125,535,082 58,787,385
営業利益又は営業損失（△）
125,535,082 58,787,385
経常利益又は経常損失（△）
125,535,082 58,787,385
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,913,780 14,303,441
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
132,242,643 292,416,353
期首剰余金又は期首欠損金（△）
75,665,597 297,302,051
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
75,665,597 297,302,051
少額
36,113,189 64,431,066
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
36,113,189 64,431,066
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
292,416,353 569,771,282
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期
自 2021年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第7期
自 2021年 1月26日
至 2022年 1月25日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
区 分
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 1,137,198,743 円 1,414,441,995 円
期中追加設定元本額 600,338,294 円 1,022,817,811 円
期中一部解約元本額 323,095,042 円 291,792,723 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 1,414,441,995 口 2,145,467,083 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
（17,846,084円）、解約に伴う当期純利益金額分 （17,009,680円）、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（102,775,218円）、投資信 越欠損金を補填した額（27,474,264円）、投資信
託約款に規定される収益調整金（128,400,821円） 託約款に規定される収益調整金（370,560,892円）
及び分配準備積立金（64,169,887円）より、分配 及び分配準備積立金（154,726,446円）より、分配
対象額は313,192,010円（１万口当たり2,214.23 対象額は569,771,282円（１万口当たり2,655.66
円）でありますが、分配を行っておりません。 円）でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
区 分
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
区 分
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第6期（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 138,257,747 円
合計 138,257,747 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第7期（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 59,333,670 円
合計 59,333,670 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.2067 円 1 口当たり純資産額 1.2656 円
（1万口当たり純資産額 12,067 円） （1万口当たり純資産額 12,656 円）
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 151,357,748 324,420,197
受益証券
ＴＭＡ日本債券マザーファンド 250,992,114 354,275,368
ＴＭＡ外国株式マザーファンド 75,249,226 319,289,990
ＴＭＡ外国債券マザーファンド 139,726,491 348,645,540
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 202,640,188 348,926,139
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 84,394,364 326,302,368
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 274,448,183 354,202,824
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマ
173,853,550 338,336,393
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,352,661,864 2,714,398,819
合計 1,352,661,864 2,714,398,819
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（ご参考）
当ファンドは、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券マザーファン
ド」、「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本株アクティブマザー
ファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」、
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」を主要な投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益
証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 98,460,233 71,130,638
国債証券 16,876,678,160 19,275,688,910
地方債証券 940,470,500 1,147,601,300
特殊債券 404,464,000 302,629,000
社債券 948,955,624 1,190,312,197
未収入金 2,037,820 ―
未収利息 27,074,201 30,402,940
前払費用 1,443,290 1,082,882
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流動資産合計
19,299,583,828 22,018,847,867
資産合計
19,299,583,828 22,018,847,867
負債の部
流動負債
未払金 64,371,630 ―
未払解約金 20,828,837 19,281,361
未払利息 54 75
流動負債合計
85,200,521 19,281,436
負債合計
85,200,521 19,281,436
純資産の部
元本等
元本 ※1 14,840,406,534 17,045,546,776
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,373,976,773 4,954,019,655
元本等合計
19,214,383,307 21,999,566,431
純資産合計
19,214,383,307 21,999,566,431
負債純資産合計
19,299,583,828 22,018,847,867
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
（平均値）等で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日
至 2022年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
13,281,789,429 円 14,840,406,534 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 3,906,123,892 円 4,350,928,344 円
同期中における一部解約元本額 2,347,506,787 円 2,145,788,102 円
同期末における元本額 14,840,406,534 円 17,045,546,776 円
元本の内訳＊
円資産バランスファンド2018－09
776,121,843 円 742,152,891 円
＜適格機関投資家限定＞
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円資産バランスファンド2019－05
2,692,333,657 円 2,710,606,047 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－09
2,205,925,610 円 2,001,529,487 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－12
2,933,938,740 円 2,750,256,361 円
＜適格機関投資家限定＞
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 51,823,711 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 39,550,574 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 65,100,188 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 47,355,744 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 27,881,702 円 ―円
東京海上セレクション・日本債券インデッ
2,967,931,914 円 3,499,610,089 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
162,175,743 円 274,448,183 円
（年１回決算型）
東京海上・円資産インデックスバランス
41,050,741 円 74,378,615 円
ファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
32,515,238 円 166,165,124 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
10,213,294 円 77,029,594 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
7,381,685 円 45,230,199 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
12,035,007 円 75,172,530 円
2065
ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ
147,197,126 円 88,262,058 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
298,498,751 円 528,985,806 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
999,061,353 円 1,753,322,194 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスオープン
1,322,313,913 円 1,696,618,095 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産インデックスバランス＜円奏会ベー
―円 561,779,503 円
シック＞（適格機関投資家専用）
計 14,840,406,534 円 17,045,546,776 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 14,840,406,534 口 17,045,546,776 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
区 分
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △37,733,940円
地方債証券 △56,100円
特殊債券 △617,000円
社債券 △531,558円
合計 △38,938,598円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
11月11日から2021年1月25日まで)を指しております。
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △131,059,200円
地方債証券 △3,957,300円
特殊債券 △581,000円
社債券 △5,225,981円
合計 △140,823,481円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.2947 円 1 口当たり純資産額 1.2906 円
（1万口当たり純資産額 12,947 円） （1万口当たり純資産額 12,906 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 第４１８回利付国債（２年） 28,000,000 28,041,720
第４２１回利付国債（２年） 85,000,000 85,164,050
第４２２回利付国債（２年） 74,000,000 74,149,480
第４２３回利付国債（２年） 50,000,000 50,053,000
第４２４回利付国債（２年） 120,000,000 120,135,600
第４２５回利付国債（２年） 100,000,000 100,121,000
第４２６回利付国債（２年） 100,000,000 100,121,000
第４２７回利付国債（２年） 70,000,000 70,089,600
第４２８回利付国債（２年） 41,000,000 41,055,350
第４２９回利付国債（２年） 90,000,000 90,127,800
第４３０回利付国債（２年） 60,000,000 60,084,600
第４３１回利付国債（２年） 80,000,000 80,110,400
第１３５回利付国債（５年） 280,000,000 280,593,600
第１３６回利付国債（５年） 240,000,000 240,602,400
第１３７回利付国債（５年） 130,000,000 130,386,100
第１３８回利付国債（５年） 258,000,000 258,856,560
第１３９回利付国債（５年） 272,000,000 273,022,720
第１４０回利付国債（５年） 250,000,000 251,020,000
第１４１回利付国債（５年） 235,000,000 236,059,850
第１４２回利付国債（５年） 230,000,000 231,133,900
第１４３回利付国債（５年） 199,000,000 200,064,650
第１４４回利付国債（５年） 190,000,000 191,098,200
第１４５回利付国債（５年） 200,000,000 201,206,000
第１４６回利付国債（５年） 206,000,000 207,287,500
第１４７回利付国債（５年） 220,000,000 220,547,800
第１４８回利付国債（５年） 183,000,000 183,442,860
第１４９回利付国債（５年） 220,000,000 220,459,800
第５回利付国債（４０年） 35,000,000 47,087,950
第６回利付国債（４０年） 34,000,000 45,124,800
第７回利付国債（４０年） 40,000,000 51,099,600
第８回利付国債（４０年） 48,000,000 57,425,280
第９回利付国債（４０年） 79,000,000 71,096,840
第１０回利付国債（４０年） 59,000,000 62,065,640
第１１回利付国債（４０年） 70,000,000 71,400,700
第１２回利付国債（４０年） 68,000,000 62,787,120
第１３回利付国債（４０年） 96,000,000 88,357,440
第１４回利付国債（４０年） 61,000,000 59,805,010
第３２５回利付国債（１０年） 8,000,000 8,046,240
第３２６回利付国債（１０年） 10,000,000 10,071,000
第３２７回利付国債（１０年） 50,000,000 50,400,000
第３２８回利付国債（１０年） 23,000,000 23,180,550
第３２９回利付国債（１０年） 45,000,000 45,550,350
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３３０回利付国債（１０年） 103,000,000 104,487,320
第３３１回利付国債（１０年） 55,000,000 55,612,700
第３３２回利付国債（１０年） 30,000,000 30,381,900
第３３３回利付国債（１０年） 63,000,000 63,906,570
第３３４回利付国債（１０年） 30,000,000 30,482,400
第３３５回利付国債（１０年） 180,000,000 182,721,600
第３３６回利付国債（１０年） 68,000,000 69,125,400
第３３７回利付国債（１０年） 10,000,000 10,107,400
第３３８回利付国債（１０年） 40,000,000 40,592,400
第３３９回利付国債（１０年） 180,000,000 182,880,000
第３４０回利付国債（１０年） 70,000,000 71,190,000
第３４１回利付国債（１０年） 90,000,000 91,283,400
第３４２回利付国債（１０年） 200,000,000 201,286,000
第３４３回利付国債（１０年） 195,000,000 196,288,950
第３４４回利付国債（１０年） 215,000,000 216,401,800
第３４５回利付国債（１０年） 160,000,000 161,059,200
第３４６回利付国債（１０年） 194,000,000 195,348,300
第３４７回利付国債（１０年） 270,000,000 271,895,400
第３４８回利付国債（１０年） 230,000,000 231,690,500
第３４９回利付国債（１０年） 243,000,000 244,793,340
第３５０回利付国債（１０年） 200,000,000 201,476,000
第３５１回利付国債（１０年） 135,000,000 135,993,600
第３５２回利付国債（１０年） 220,000,000 221,608,200
第３５３回利付国債（１０年） 232,000,000 233,679,680
第３５４回利付国債（１０年） 240,000,000 241,713,600
第３５５回利付国債（１０年） 208,000,000 209,383,200
第３５６回利付国債（１０年） 242,000,000 243,478,620
第３５７回利付国債（１０年） 204,000,000 205,124,040
第３５８回利付国債（１０年） 115,000,000 115,560,050
第３５９回利付国債（１０年） 284,000,000 285,067,840
第３６０回利付国債（１０年） 195,000,000 195,586,950
第３６１回利付国債（１０年） 81,000,000 81,178,200
第３６２回利付国債（１０年） 177,000,000 177,159,300
第３６３回利付国債（１０年） 177,000,000 176,916,810
第３６４回利付国債（１０年） 216,000,000 215,587,440
第１回利付国債（３０年） 5,000,000 6,059,300
第２回利付国債（３０年） 24,000,000 28,566,720
第３回利付国債（３０年） 20,000,000 23,734,800
第５回利付国債（３０年） 40,000,000 47,794,000
第１８回利付国債（３０年） 4,000,000 5,050,000
第２２回利付国債（３０年） 5,000,000 6,519,150
第２６回利付国債（３０年） 11,000,000 14,325,630
第２７回利付国債（３０年） 8,000,000 10,591,120
第２８回利付国債（３０年） 20,000,000 26,611,600
第２９回利付国債（３０年） 50,000,000 66,021,500
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第３１回利付国債（３０年） 44,000,000 57,056,120
第３２回利付国債（３０年） 10,000,000 13,180,800
第３３回利付国債（３０年） 38,000,000 48,258,480
第３４回利付国債（３０年） 53,000,000 69,409,330
第３５回利付国債（３０年） 40,000,000 51,054,400
第３６回利付国債（３０年） 50,000,000 64,019,000
第３７回利付国債（３０年） 46,000,000 58,216,680
第３８回利付国債（３０年） 46,000,000 57,435,600
第３９回利付国債（３０年） 73,000,000 92,754,530
第４０回利付国債（３０年） 47,000,000 58,877,840
第４１回利付国債（３０年） 73,000,000 90,111,930
第４２回利付国債（３０年） 73,000,000 90,195,150
第４３回利付国債（３０年） 24,000,000 29,681,040
第４４回利付国債（３０年） 29,000,000 35,897,360
第４５回利付国債（３０年） 31,000,000 37,102,350
第４６回利付国債（３０年） 68,000,000 81,430,000
第４７回利付国債（３０年） 51,000,000 62,229,690
第４８回利付国債（３０年） 69,000,000 81,188,850
第４９回利付国債（３０年） 64,000,000 75,331,200
第５０回利付国債（３０年） 57,000,000 59,466,390
第５１回利付国債（３０年） 76,000,000 70,621,480
第５２回利付国債（３０年） 50,000,000 48,665,000
第５３回利付国債（３０年） 68,000,000 67,633,480
第５４回利付国債（３０年） 58,000,000 60,336,240
第５５回利付国債（３０年） 54,000,000 56,132,460
第５６回利付国債（３０年） 51,000,000 52,972,680
第５７回利付国債（３０年） 52,000,000 53,968,200
第５８回利付国債（３０年） 72,000,000 74,579,760
第５９回利付国債（３０年） 69,000,000 69,698,280
第６０回利付国債（３０年） 45,000,000 47,501,100
第６１回利付国債（３０年） 67,000,000 67,381,230
第６２回利付国債（３０年） 94,000,000 89,710,780
第６３回利付国債（３０年） 50,000,000 46,391,500
第６４回利付国債（３０年） 87,000,000 80,580,270
第６５回利付国債（３０年） 79,000,000 73,041,820
第６６回利付国債（３０年） 90,000,000 83,259,900
第６７回利付国債（３０年） 48,000,000 46,696,800
第６８回利付国債（３０年） 60,000,000 58,428,600
第６９回利付国債（３０年） 43,000,000 42,947,970
第７０回利付国債（３０年） 56,000,000 55,797,280
第７１回利付国債（３０年） 88,000,000 87,678,800
第７２回利付国債（３０年） 50,000,000 49,755,500
第６０回利付国債（２０年） 8,000,000 8,107,200
第６２回利付国債（２０年） 21,000,000 21,256,830
第６３回利付国債（２０年） 6,000,000 6,157,320
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第６６回利付国債（２０年） 60,000,000 62,133,000
第６７回利付国債（２０年） 30,000,000 31,266,300
第７０回利付国債（２０年） 40,000,000 42,367,200
第７１回利付国債（２０年） 45,000,000 47,447,100
第７４回利付国債（２０年） 20,000,000 21,257,400
第７５回利付国債（２０年） 30,000,000 32,046,900
第７６回利付国債（２０年） 10,000,000 10,619,200
第７８回利付国債（２０年） 10,000,000 10,669,000
第７９回利付国債（２０年） 10,000,000 10,703,000
第８０回利付国債（２０年） 40,000,000 42,948,400
第８１回利付国債（２０年） 28,000,000 30,109,520
第８２回利付国債（２０年） 40,000,000 43,159,600
第８３回利付国債（２０年） 15,000,000 16,262,850
第８４回利付国債（２０年） 60,000,000 64,816,800
第８５回利付国債（２０年） 20,000,000 21,786,000
第８６回利付国債（２０年） 10,000,000 10,976,100
第８７回利付国債（２０年） 15,000,000 16,401,900
第８８回利付国債（２０年） 20,000,000 22,066,400
第８９回利付国債（２０年） 20,000,000 21,978,200
第９０回利付国債（２０年） 65,000,000 71,781,450
第９３回利付国債（２０年） 8,000,000 8,839,120
第９４回利付国債（２０年） 8,000,000 8,880,320
第９５回利付国債（２０年） 6,000,000 6,755,760
第９９回利付国債（２０年） 15,000,000 16,882,950
第１００回利付国債（２０年） 20,000,000 22,731,800
第１０５回利付国債（２０年） 20,000,000 22,807,800
第１０６回利付国債（２０年） 20,000,000 22,940,800
第１０８回利付国債（２０年） 25,000,000 28,286,500
第１１１回利付国債（２０年） 7,000,000 8,133,160
第１１２回利付国債（２０年） 10,000,000 11,544,800
第１１３回利付国債（２０年） 5,000,000 5,796,500
第１１６回利付国債（２０年） 40,000,000 47,033,600
第１１７回利付国債（２０年） 60,000,000 70,063,200
第１２１回利付国債（２０年） 30,000,000 34,749,600
第１２２回利付国債（２０年） 25,000,000 28,743,000
第１２３回利付国債（２０年） 88,000,000 103,797,760
第１２４回利付国債（２０年） 40,000,000 46,827,200
第１２５回利付国債（２０年） 45,000,000 53,636,400
第１２６回利付国債（２０年） 31,000,000 36,386,870
第１２７回利付国債（２０年） 25,000,000 29,117,500
第１２９回利付国債（２０年） 18,000,000 20,858,400
第１３０回利付国債（２０年） 54,000,000 62,713,440
第１３１回利付国債（２０年） 45,000,000 51,831,450
第１３２回利付国債（２０年） 52,000,000 60,007,480
第１３３回利付国債（２０年） 71,000,000 82,627,670
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第１３４回利付国債（２０年） 46,000,000 53,638,300
第１３５回利付国債（２０年） 25,000,000 28,901,000
第１３６回利付国債（２０年） 40,000,000 45,841,600
第１３７回利付国債（２０年） 73,000,000 84,583,640
第１３８回利付国債（２０年） 40,000,000 45,528,000
第１３９回利付国債（２０年） 52,000,000 59,718,880
第１４０回利付国債（２０年） 60,000,000 69,675,000
第１４１回利付国債（２０年） 50,000,000 58,185,500
第１４２回利付国債（２０年） 45,000,000 52,848,450
第１４３回利付国債（２０年） 98,000,000 113,203,720
第１４４回利付国債（２０年） 76,000,000 86,960,720
第１４５回利付国債（２０年） 119,000,000 139,122,900
第１４６回利付国債（２０年） 84,000,000 98,399,280
第１４７回利付国債（２０年） 80,000,000 92,962,400
第１４８回利付国債（２０年） 105,000,000 120,969,450
第１４９回利付国債（２０年） 44,000,000 50,765,880
第１５０回利付国債（２０年） 103,000,000 117,740,330
第１５１回利付国債（２０年） 113,000,000 126,492,200
第１５２回利付国債（２０年） 125,000,000 140,023,750
第１５３回利付国債（２０年） 131,000,000 148,540,900
第１５４回利付国債（２０年） 110,000,000 123,384,800
第１５５回利付国債（２０年） 112,000,000 122,704,960
第１５６回利付国債（２０年） 120,000,000 121,545,600
第１５７回利付国債（２０年） 126,000,000 123,918,480
第１５８回利付国債（２０年） 114,000,000 116,789,580
第１５９回利付国債（２０年） 106,000,000 110,064,040
第１６０回利付国債（２０年） 103,000,000 108,340,550
第１６１回利付国債（２０年） 109,000,000 112,897,840
第１６２回利付国債（２０年） 95,000,000 98,304,100
第１６３回利付国債（２０年） 77,000,000 79,598,750
第１６４回利付国債（２０年） 103,000,000 104,800,440
第１６５回利付国債（２０年） 102,000,000 103,648,320
第１６６回利付国債（２０年） 82,000,000 85,839,240
第１６７回利付国債（２０年） 79,000,000 80,060,180
第１６８回利付国債（２０年） 94,000,000 93,548,800
第１６９回利付国債（２０年） 98,000,000 95,704,840
第１７０回利付国債（２０年） 80,000,000 77,973,600
第１７１回利付国債（２０年） 88,000,000 85,600,240
第１７２回利付国債（２０年） 89,000,000 87,957,810
第１７３回利付国債（２０年） 122,000,000 120,349,340
第１７４回利付国債（２０年） 116,000,000 114,215,920
第１７５回利付国債（２０年） 105,000,000 105,090,300
第１７６回利付国債（２０年） 97,000,000 96,914,640
第１７７回利付国債（２０年） 99,000,000 96,906,150
第１７８回利付国債（２０年） 116,000,000 115,585,880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 合計 18,511,000,000 19,275,688,910
地方債証券 第７８１回東京都公募公債 100,000,000 100,477,000
平成３０年度第１１回北海道公募公債
100,000,000 100,032,000
（５年）
第２６回神奈川県公募公債（２０年） 20,000,000 22,827,800
第６回大阪府公募公債（２０年） 50,000,000 57,724,000
平成２８年度第２回京都府公募公債
50,000,000 50,144,500
（１５年）
第４回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 111,519,000
平成３１年度第１回愛知県公募公債
100,000,000 99,856,000
（１０年）
平成２９年度第７回広島県公募公債 100,000,000 100,740,000
平成２５年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 101,335,000
平成２７年度第３回福岡県公募公債 200,000,000 203,752,000
平成２９年度第１回広島市公募公債
100,000,000 100,001,000
（５年）
令和元年度第３回岡山県公募公債（１
100,000,000 99,193,000
０年）
地方債証券 合計 1,120,000,000 1,147,601,300
特殊債券 第３４８回政府保証日本高速道路保
100,000,000 100,570,000
有・債務返済機構債券
第４２回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 100,662,000
構債券
第５８回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 101,397,000
構債券
特殊債券 合計 300,000,000 302,629,000
社債券 第１０６回株式会社日本政策投資銀行
100,000,000 99,999,000
無担保社債
第３３回道路債券 100,000,000 130,890,000
第２３回国際協力銀行債券 100,000,000 108,064,000
第１０１回都市再生債券 100,000,000 105,998,000
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機
28,740,000 30,166,078
構債券
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機
32,265,000 33,867,602
構債券
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機
31,402,000 32,943,524
構債券
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機
34,997,000 36,826,993
構債券
第１６回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 101,473,000
第８３回東日本旅客鉄道株式会社無担
100,000,000 107,150,000
保普通社債
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,381,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,257,000
第１０回東京電力パワーグリッド株式
100,000,000 100,294,000
会社社債
第７回株式会社ファーストリテイリン
100,000,000 101,002,000
グ無担保社債
社債券 合計 1,127,404,000 1,190,312,197
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合計 21,058,404,000 21,916,231,407
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 4,950,000 11,304,500
コール・ローン 489,527,519 869,071,016
国債証券 61,428,173,690 47,539,925,270
地方債証券 1,200,932,000 ―
特殊債券 700,966,000 ―
社債券 26,803,468,942 44,856,954,319
未収入金 3,982,165,250 1,040,049,058
未収利息 86,105,154 90,720,483
前払費用 19,329,353 8,408,052
流動資産合計
94,715,617,908 94,416,432,698
資産合計
94,715,617,908 94,416,432,698
負債の部
流動負債
未払金 3,972,926,000 1,337,075,700
未払解約金 92,958,464 71,140,440
未払利息 269 919
流動負債合計
4,065,884,733 1,408,217,059
負債合計
4,065,884,733 1,408,217,059
純資産の部
元本等
元本 ※1 64,220,170,509 65,890,862,584
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 26,429,562,666 27,117,353,055
元本等合計
90,649,733,175 93,008,215,639
純資産合計
90,649,733,175 93,008,215,639
負債純資産合計
94,715,617,908 94,416,432,698
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（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
（平均値）等で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日
至 2022年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
65,498,782,795 円 64,220,170,509 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 15,379,414,940 円 19,639,346,253 円
同期中における一部解約元本額 16,658,027,226 円 17,968,654,178 円
同期末における元本額 64,220,170,509 円 65,890,862,584 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・バランス30 4,178,697,120 円 4,630,321,079 円
東京海上セレクション・バランス50 5,447,469,228 円 6,213,633,874 円
東京海上セレクション・バランス70 1,391,025,872 円 1,671,534,831 円
東京海上セレクション・日本債券 12,446,097,419 円 12,093,352,737 円
東京海上・日本債券オープン
6,095,659,026 円 5,859,062,017 円
（野村ＳＭＡ向け）
東京海上・日本債券オープン
24,833,132,336 円 30,814,526,621 円
（野村SMA・EW向け）
東京海上・年金運用型戦略ファンド
148,786,045 円 250,992,114 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ
165,838,498 円 124,416,695 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ
72,318,610 円 74,923,589 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ
8,011,006 円 7,611,219 円
〈適格機関投資家限定〉
東京海上・日本債券オープンF
9,433,135,349 円 4,150,487,808 円
（適格機関投資家専用）
計 64,220,170,509 円 65,890,862,584 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 64,220,170,509 口 65,890,862,584 口
数
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（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
区 分
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △468,687,520円
地方債証券 △2,282,000円
特殊債券 △75,000円
社債券 73,281,091 円
合計 △397,763,429円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △306,483,890円
社債券 △40,731,286円
合計 △347,215,176円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
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( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.4115 円 1 口当たり純資産額 1.4115 円
（1万口当たり純資産額 14,115 円） （1万口当たり純資産額 14,115 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 第４３１回利付国債（２年） 1,541,000,000 1,543,126,580
第４３２回利付国債（２年） 356,000,000 356,516,200
第１４８回利付国債（５年） 95,000,000 95,229,900
第１４９回利付国債（５年） 700,000,000 701,463,000
第１５０回利付国債（５年） 9,892,000,000 9,908,915,320
第７回利付国債（４０年） 10,000,000 12,774,900
第１０回利付国債（４０年） 444,000,000 467,070,240
第１１回利付国債（４０年） 27,000,000 27,540,270
第１４回利付国債（４０年） 2,346,000,000 2,300,041,860
第３４７回利付国債（１０年） 590,000,000 594,141,800
第３４９回利付国債（１０年） 300,000,000 302,214,000
第３５４回利付国債（１０年） 295,000,000 297,106,300
第３６１回利付国債（１０年） 100,000,000 100,220,000
第３６２回利付国債（１０年） 200,000,000 200,180,000
第３６３回利付国債（１０年） 500,000,000 499,765,000
第３６４回利付国債（１０年） 1,873,000,000 1,869,422,570
第３６５回利付国債（１０年） 6,570,000,000 6,547,530,600
第１５回利付国債（３０年） 1,000,000 1,275,920
第２３回利付国債（３０年） 248,000,000 324,193,040
第２６回利付国債（３０年） 75,000,000 97,674,750
第２７回利付国債（３０年） 40,000,000 52,955,600
第２８回利付国債（３０年） 50,000,000 66,529,000
第３３回利付国債（３０年） 674,000,000 855,953,040
第３４回利付国債（３０年） 150,000,000 196,441,500
第３８回利付国債（３０年） 710,000,000 886,506,000
第４０回利付国債（３０年） 561,000,000 702,775,920
第４１回利付国債（３０年） 147,000,000 181,458,270
第４４回利付国債（３０年） 450,000,000 557,028,000
第４５回利付国債（３０年） 30,000,000 35,905,500
第４７回利付国債（３０年） 140,000,000 170,826,600
第４８回利付国債（３０年） 644,000,000 757,762,600
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第５１回利付国債（３０年） 600,000,000 557,538,000
第５２回利付国債（３０年） 790,000,000 768,907,000
第５４回利付国債（３０年） 5,000,000 5,201,400
第５６回利付国債（３０年） 835,000,000 867,297,800
第５７回利付国債（３０年） 536,000,000 556,287,600
第５８回利付国債（３０年） 466,000,000 482,696,780
第５９回利付国債（３０年） 250,000,000 252,530,000
第６０回利付国債（３０年） 70,000,000 73,890,600
第６３回利付国債（３０年） 710,000,000 658,759,300
第６４回利付国債（３０年） 700,000,000 648,347,000
第６５回利付国債（３０年） 1,424,000,000 1,316,601,920
第６７回利付国債（３０年） 112,000,000 108,959,200
第６８回利付国債（３０年） 100,000,000 97,381,000
第６９回利付国債（３０年） 1,000,000 998,790
第７１回利付国債（３０年） 101,000,000 100,631,350
第７２回利付国債（３０年） 329,000,000 327,391,190
第７３回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,213,985,400
第１４４回利付国債（２０年） 2,000,000 2,288,440
第１４５回利付国債（２０年） 80,000,000 93,528,000
第１４６回利付国債（２０年） 42,000,000 49,199,640
第１４７回利付国債（２０年） 30,000,000 34,860,900
第１５０回利付国債（２０年） 103,000,000 117,740,330
第１５１回利付国債（２０年） 22,000,000 24,626,800
第１５２回利付国債（２０年） 103,000,000 115,379,570
第１５５回利付国債（２０年） 62,000,000 67,925,960
第１５６回利付国債（２０年） 400,000,000 405,152,000
第１５７回利付国債（２０年） 100,000,000 98,348,000
第１５８回利付国債（２０年） 215,000,000 220,261,050
第１６０回利付国債（２０年） 265,000,000 278,740,250
第１６１回利付国債（２０年） 450,000,000 466,092,000
第１６２回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,810,865,000
第１６４回利付国債（２０年） 314,000,000 319,488,720
第１６５回利付国債（２０年） 110,000,000 111,777,600
第１６８回利付国債（２０年） 670,000,000 666,784,000
第１６９回利付国債（２０年） 227,000,000 221,683,660
第１７０回利付国債（２０年） 577,000,000 562,384,590
第１７６回利付国債（２０年） 200,000,000 199,824,000
第１７７回利付国債（２０年） 910,000,000 890,753,500
第１７８回利付国債（２０年） 207,000,000 206,261,010
第１７９回利付国債（２０年） 1,736,000,000 1,728,170,640
第１９回インドネシア共和国円貨債券
100,000,000 99,841,000
（２０２１）
国債証券 合計 46,683,000,000 47,539,925,270
社債券 第１回ＢＰＣＥ円貨社債（５年） 100,000,000 99,997,000
第９回ＢＰＣＥ円貨社債（劣後） 200,000,000 199,464,000
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第１回クレディ・アグリコル円貨社債
100,000,000 103,567,000
（劣後）
第９回クレディ・アグリコル円貨社債 200,000,000 199,502,000
第４回ロイズ・バンキング・グループ円
200,000,000 200,192,000
貨社債
第１回バンコ・サンタンデール無担保社
100,000,000 100,181,000
債
第２回ヤンマーホールディングス株式会
100,000,000 100,332,000
社無担保社債
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機
11,233,000 11,447,774
構債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機
24,164,000 24,728,712
構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構
36,360,000 38,055,830
債券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機
48,421,000 48,303,821
構債券
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機
84,608,000 84,424,400
構債券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機
99,077,000 98,920,458
構債券
第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機
99,414,000 99,698,324
構債券
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機
100,000,000 100,410,000
構債券
第２回株式会社商工組合中央金庫無担保
300,000,000 300,996,000
社債（劣後）
ゴールドマン・サックスＥＭＴＮ２０１
400,000,000 398,912,000
８
第２３回ルノー円貨社債（２０２１） 100,000,000 100,053,000
第２４回ルノー円貨社債（２０２１） 100,000,000 100,678,000
第３回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社
100,000,000 99,950,000
債（２０１８）
ソシエテ・ジェネラルＥＭＴＮ２０２１ 300,000,000 298,800,000
第８１回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,836,000
第８５回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 197,874,000
第１４５回鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 99,821,000
機構債券
第１回国際石油開発帝石株式会社無担保
100,000,000 99,875,000
社債
第２回国際石油開発帝石株式会社無担保
100,000,000 100,224,000
社債
第２回株式会社高松コンストラクション
200,000,000 199,866,000
グループ無担保社債
第３０回清水建設株式会社無担保社債 200,000,000 200,922,000
第１２回株式会社長谷工コーポレーショ
200,000,000 199,128,000
ン無担保社債
第１４回株式会社長谷工コーポレーショ
100,000,000 100,163,000
ン無担保社債
第８回戸田建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,740,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７回五洋建設株式会社無担保社債 500,000,000 498,835,000
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保
100,000,000 99,548,000
社債
第３回協和エクシオ株式会社無担保社債 100,000,000 99,991,000
第４回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,790,000
ＢＮＰパリバＥＭＴＮ２０２１ 200,000,000 199,060,000
バークレイズＥＭＴＮ２０２１ 300,000,000 300,597,000
バークシャー・ハサウェイＥＭＴＮ２０
500,000,000 495,320,000
２１
アフラックＥＭＴＮ２０２１ 200,000,000 198,420,000
第２回パーソルホールディングス株式会
100,000,000 99,890,000
社無担保社債
第１４回日本ハム株式会社無担保社債 300,000,000 298,422,000
第１回アサヒグループホールディングス
200,000,000 203,474,000
無担保社債（劣後）
第１６回アサヒグループホールディング
100,000,000 99,671,000
ス株式会社無担保社債
第１８回キリンホールディングス株式会
100,000,000 99,827,000
社無担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会
200,000,000 199,262,000
社無担保社債
第２０回キリンホールディングス株式会
200,000,000 199,000,000
社無担保社債
第３５回双日株式会社無担保社債 100,000,000 101,223,000
第２回中央日本土地建物グループ株式会
100,000,000 99,940,000
社無担保社債
第６回日本アコモデーションファンド投
200,000,000 198,250,000
資法人無担保投資法人債
第１５回野村不動産ホールディングス株
100,000,000 99,826,000
式会社無担保社債
第１回株式会社オープンハウス無担保社
100,000,000 99,819,000
債
第１回帝人株式会社無担保社債（劣後） 100,000,000 100,349,000
第１回三井不動産ロジスティクスパ－ク
100,000,000 99,828,000
投資法人債
第１回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 99,824,000
第３回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 99,516,000
第５回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 98,991,000
第２８回北越コーポレーション株式会社
300,000,000 299,361,000
無担保社債
第２１回大王製紙株式会社無担保社債 200,000,000 201,326,000
第２回住友化学株式会社無担保社債（劣
100,000,000 100,621,000
後）
第１回日本酸素ホールディングス株式会
100,000,000 99,718,000
社無担保社債
第５２回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,942,000
第４０回株式会社三菱ケミカルホール
100,000,000 99,696,000
ディングス無担保社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４１回株式会社三菱ケミカルホール
300,000,000 299,193,000
ディングス無担保社債
第１６回ダイセル化学工業株式会社無担
100,000,000 100,549,000
保社債
第１７回ダイセル化学工業株式会社無担
400,000,000 403,952,000
保社債
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社
1,000,000,000 996,300,000
債
第４８回ＤＩＣ株式会社無担保社債 200,000,000 198,632,000
第４９回ＤＩＣ株式会社無担保社債 300,000,000 296,667,000
第１９回Ｚホールディングス株式会社無
100,000,000 99,645,000
担保社債
第１６回楽天株式会社無担保社債 200,000,000 199,528,000
第１２回株式会社資生堂無担保社債 400,000,000 399,144,000
第１２回出光興産株式会社無担保社債 100,000,000 99,959,000
第１４回出光興産株式会社無担保社債 300,000,000 297,549,000
第１回ＥＮＥＯＳホールディングス株式
200,000,000 200,494,000
会社無担保社債（劣後）
第２回ＥＮＥＯＳホールディングス株式
400,000,000 404,528,000
会社無担保社債（劣後）
第４７回古河電気工業株式会社無担保社
200,000,000 201,012,000
債
第９回日本発条株式会社無担保社債 200,000,000 199,536,000
第２回テクノプロ・ホールディングス株
100,000,000 99,811,000
式会社無担保社債
第１回株式会社リクルートホールディン
200,000,000 199,998,000
グス無担保社債
第２０回日立建機株式会社無担保社債 100,000,000 99,430,000
第１回栗田工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,614,000
第１５回ＴＨＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,480,000
第１回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,849,000
第１回株式会社明電舎無担保社債 100,000,000 100,024,000
第１９回パナソニック株式会社無担保社
100,000,000 100,039,000
債
第２２回パナソニック株式会社無担保社
100,000,000 100,145,000
債
第１回パナソニック株式会社無担保社債
600,000,000 603,126,000
（劣後）
第２回パナソニック株式会社無担保社債
500,000,000 502,095,000
（劣後）
第３回パナソニック株式会社無担保社債
300,000,000 303,657,000
（劣後）
第９回ＴＤＫ株式会社無担保社債 300,000,000 298,692,000
第２７回日立造船株式会社無担保社債 100,000,000 99,304,000
第４６回株式会社ＩＨＩ無担保社債 200,000,000 199,858,000
第５回Ａ号富国生命保険相互会社無担保
100,000,000 100,089,000
社債（劣後）
第２０回ＪＡ三井リース株式会社無担保
100,000,000 99,130,000
社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１回ＪＡ三井リース株式会社無担保
100,000,000 99,974,000
社債
第３回昭和リース株式会社無担保社債 300,000,000 299,346,000
第２回株式会社かんぽ生命保険無担保社
500,000,000 509,980,000
債（劣後）
第１回大樹生命保険株式会社無担保社債
100,000,000 100,338,000
（劣後）
第１回明治安田生命２０１７基金特定目
200,000,000 200,114,000
的会社特定社債
第３回明治安田生命保険無担保社債（劣
400,000,000 403,540,000
後特約付）
第９回三井住友トラスト・パナソニック
100,000,000 99,981,000
ファイナンス無担保社債
第３１回いすゞ自動車株式会社無担保社
100,000,000 100,059,000
債
第２６回トヨタ自動車株式会社無担保社
300,000,000 299,553,000
債
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社
200,000,000 199,980,000
債
第１回愛三工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,861,000
第１回日本生命第１回劣後ローン流動化
200,000,000 203,542,000
株式会社無担保社債（劣後）
第１回日本生命第２回劣後ローン流動化
300,000,000 304,854,000
株式会社無担保社債（劣後）
第１回明治安田生命２０１８基金特定目
100,000,000 100,108,000
的会社特定社債
第１回住友生命第１回劣後ローン流動化
100,000,000 99,881,000
株式会社無担保（劣後）
第５回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 99,629,000
第１回オリックス銀行株式会社無担保社
300,000,000 300,366,000
債
第１回明治安田生命株式会社無担保社債
100,000,000 100,405,000
（劣後）
第２３回株式会社ニコン無担保社債 200,000,000 199,070,000
第３回兼松株式会社無担保社債 100,000,000 100,066,000
第７回三菱商事株式会社無担保社債（劣
500,000,000 498,990,000
後）
第６回株式会社新生銀行無担保社債 200,000,000 200,076,000
第２８回株式会社あおぞら銀行無担保社
200,000,000 200,042,000
債
第１１回株式会社りそな銀行無担保社債
100,000,000 100,201,000
（劣後特約付）
第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣
100,000,000 101,000,000
後特約付）
第３回株式会社群馬銀行無担保社債（劣
200,000,000 199,896,000
後特約付）
第２回株式会社北國銀行無担保社債（劣
200,000,000 199,974,000
後）
第１８回三井住友信託銀行株式会社無担
300,000,000 300,294,000
保社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１９回三井住友信託銀行株式会社無担
200,000,000 199,998,000
保社債
第１０回みずほフィナンシャルグループ
600,000,000 608,892,000
（劣後）
第２８回芙蓉総合リース株式会社無担保
100,000,000 99,642,000
社債
第３０回芙蓉総合リース株式会社無担保
100,000,000 99,146,000
社債
第３１回芙蓉総合リース株式会社無担保
100,000,000 99,425,000
社債
第７回みずほリース株式会社無担保社債 300,000,000 299,910,000
第９回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,130,000
第１０回みずほリース株式会社無担保社
100,000,000 98,807,000
債
第１７回ＮＴＴファイナンス株式会社無
200,000,000 201,108,000
担保社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無
500,000,000 503,800,000
担保社債
第２０回ＮＴＴファイナンス株式会社無
300,000,000 299,307,000
担保社債
第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無
200,000,000 199,812,000
担保社債
第２２回ＮＴＴファイナンス株式会社無
300,000,000 299,166,000
担保社債
第６９回株式会社ホンダファイナンス無
200,000,000 199,342,000
担保社債
第７０回株式会社ホンダファイナンス無
100,000,000 99,818,000
担保社債
第７１回株式会社ホンダファイナンス無
200,000,000 199,260,000
担保社債
第７２回株式会社ホンダファイナンス無
400,000,000 399,308,000
担保社債
第２５回ＳＢＩホールディングス株式会
100,000,000 99,767,000
社無担保社債
第２６回ＳＢＩホールディングス株式会
100,000,000 99,631,000
社無担保社債
第２８回ＳＢＩホールディングス株式会
200,000,000 199,390,000
社無担保社債
第１６回イオンフィナンシャルサービス
100,000,000 99,814,000
株式会社無担保社債
第１回イオンプロダクトファイナンス株
300,000,000 300,888,000
式会社無担保社債
第７７回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 100,150,000
第８０回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 100,080,000
第８１回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 99,521,000
第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,058,000
第３２回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,783,000
第３３回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,658,000
第３５回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,735,000
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１８回株式会社オリエントコーポレー
200,000,000 203,386,000
ション無担保社債
第３０回株式会社オリエントコーポレー
100,000,000 99,282,000
ション無担保社債
第３２回株式会社オリエントコーポレー
100,000,000 99,957,000
ション無担保社債
第８７回日立キャピタル株式会社無担保
200,000,000 199,804,000
社債
第２０１回オリックス株式会社無担保社
100,000,000 99,495,000
債
第２０４回オリックス株式会社無担保社
100,000,000 99,586,000
債
第２０５回オリックス株式会社無担保社
100,000,000 99,405,000
債
第１回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担
600,000,000 602,502,000
保社債（劣後）
第３６回株式会社大和証券グループ本社
100,000,000 99,784,000
無担保社債
第３７回株式会社大和証券グループ本社
100,000,000 99,783,000
無担保社債
第５１回野村ホールディングス株式会社
100,000,000 100,101,000
無担保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無
200,000,000 200,016,000
担保社債
第３回野村ホールディングス株式会社無
300,000,000 306,018,000
担保社債（劣後）
第１回アニコム ホールディングス株式
100,000,000 99,910,000
会社無担保社債
第１回第一生命ホールディングス無担保
100,000,000 102,346,000
社債（劣後）
第３回第一生命ホールディングス無担保
300,000,000 304,659,000
社債（劣後）
第４回第一生命ホールディングス無担保
100,000,000 100,241,000
社債（劣後）
第７回三井住友海上火災保険株式会社無
200,000,000 199,998,000
担保社債
第３回三井住友海上火災保険株式会社無
100,000,000 100,385,000
担保社債（劣後特約付）
第５回三井住友海上火災保険株式会社無
100,000,000 101,654,000
担保社債（劣後）
第１回あいおいニッセイ同和損害保険株
200,000,000 200,804,000
式会社無担保社債（劣後）
第２０回ＮＥＣキャピタルソリューショ
300,000,000 296,631,000
ン株式会社無担保社債
第１回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
200,000,000 203,696,000
無担保社債（劣後特約付）
第２回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
100,000,000 100,027,000
無担保社債（劣後）
第３回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
100,000,000 100,516,000
無担保社債（劣後）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５回三菱地所株式会社無担保社債（劣
100,000,000 100,041,000
後）
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 198,638,000
第１０９回住友不動産株式会社無担保社
700,000,000 695,303,000
債
第１１０回住友不動産株式会社無担保社
100,000,000 99,127,000
債
第１０回ＮＴＴ都市開発リート投資法人
100,000,000 99,256,000
無担保投資法人債
第１回森トラスト・ホールディングス無
500,000,000 496,640,000
担保社債
第５回東急株式会社無担保社債 500,000,000 499,415,000
第５８回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,667,000
第１６３回東日本旅客鉄道株式会社無担
200,000,000 199,154,000
保普通社債
第１６４回東日本旅客鉄道株式会社無担
500,000,000 499,385,000
保普通社債
第７３回西日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 99,576,000
社債
第７回株式会社鴻池運輸無担保社債 200,000,000 199,846,000
第５８回阪急阪神ホールディングス株式
100,000,000 99,755,000
会社無担保社債
第５９回阪急阪神ホールディングス株式
200,000,000 199,472,000
会社無担保社債
第６２回阪急阪神ホールディングス株式
100,000,000 99,302,000
会社無担保社債
第６４回名古屋鉄道株式会社無担保社債 400,000,000 398,344,000
第８回ニッコンホールディングス株式会
100,000,000 99,869,000
社無担保社債
第４３回日本郵船株式会社無担保社債 100,000,000 99,622,000
第２回飯野海運株式会社無担保社債 100,000,000 99,905,000
第７回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,586,000
第８回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 198,928,000
第４回株式会社ヤマタネ無担保社債 200,000,000 200,036,000
第４回株式会社近鉄エクスプレス無担保
100,000,000 99,377,000
社債
第１１回ソフトバンク無担保社債 100,000,000 99,784,000
第１２回ソフトバンク無担保社債 100,000,000 99,661,000
第１３回ソフトバンク無担保社債 200,000,000 198,586,000
第１８回ソフトバンク無担保社債 100,000,000 99,957,000
第１回ＧＭＯインターネット株式会社無
100,000,000 99,846,000
担保社債
第２回ＧＭＯインターネット株式会社無
100,000,000 99,765,000
担保社債
第５４６回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,251,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,257,000
第５３８回関西電力株式会社社債 600,000,000 599,736,000
第５４１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,768,000
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４１６回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,215,000
第３１６回北陸電力株式会社社債 400,000,000 402,536,000
第３４２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,391,000
第３４３回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,310,000
第３４５回北陸電力株式会社社債 200,000,000 198,046,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,560,000
第５２９回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,429,000
第５３０回東北電力株式会社社債 200,000,000 199,230,000
第５３１回東北電力株式会社社債 300,000,000 298,338,000
第５３５回東北電力株式会社社債 200,000,000 198,530,000
第１回九州電力株式会社無担保社債（劣
100,000,000 101,488,000
後）
第３回九州電力株式会社無担保社債（劣
100,000,000 103,958,000
後）
第４９１回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,052,000
第４９３回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,526,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,267,000
第３７０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,357,000
第７２回電源開発株式会社無担保社債 200,000,000 199,568,000
第７３回電源開発株式会社無担保社債 200,000,000 198,654,000
第１５回東京電力パワーグリッド株式会
1,000,000,000 1,023,030,000
社社債
第３５回東京電力パワーグリッド株式会
200,000,000 209,670,000
社社債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 103,870,000
社社債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 104,076,000
社社債
第４５回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 101,441,000
社社債
第４７回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 100,048,000
社社債
第２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 400,000,000 399,832,000
第１回東京電力リニューアブルパワー株
200,000,000 199,844,000
式会社無担保社債
第２回大阪瓦斯株式会社無担保社債（劣
100,000,000 99,696,000
後）
第６回株式会社イチネンホールディング
100,000,000 99,818,000
ス無担保社債
第７回株式会社イチネンホールディング
100,000,000 99,796,000
ス無担保社債
第８回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,588,000
第１４回コナミホールディングス株式会
100,000,000 99,716,000
社無担保社債
第４回株式会社ファーストリテイリング
100,000,000 102,339,000
無担保社債
社債券 合計 44,803,277,000 44,856,954,319
合計 91,486,277,000 92,396,879,589
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 175,552,157 190,268,935
株式 ※2 3,767,417,090 3,030,369,060
派生商品評価勘定 5,638,400 ―
未収配当金 5,108,200 4,443,500
前払金 ― 3,782,000
流動資産合計
3,953,715,847 3,228,863,495
資産合計
3,953,715,847 3,228,863,495
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 ― 7,031,900
前受金 5,495,000 ―
未払解約金 64,700,709 2,830,320
未払利息 96 201
流動負債合計
70,195,805 9,862,421
負債合計
70,195,805 9,862,421
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,063,135,641 1,654,043,540
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,820,384,401 1,564,957,534
元本等合計
3,883,520,042 3,219,001,074
純資産合計
3,883,520,042 3,219,001,074
負債純資産合計
3,953,715,847 3,228,863,495
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
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2. デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日
至 2022年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
2,995,224,189 円 2,063,135,641 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 1,231,886,848 円 365,657,200 円
同期中における一部解約元本額 2,163,975,396 円 774,749,301 円
同期末における元本額 2,063,135,641 円 1,654,043,540 円
元本の内訳＊
東京海上・年金運用型戦略ファンド
115,626,975 円 173,853,550 円
（年１回決算型）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックス
1,947,508,666 円 1,480,189,990 円
ファンド＜適格機関投資家限定＞
計 2,063,135,641 円 1,654,043,540 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 2,063,135,641 口 1,654,043,540 口
数
3. ※2 担保資産 代用有価証券として、 代用有価証券として、
担保に供している資産 担保に供している資産
は次のとおりでありま は次のとおりでありま
す。 す。
株式 株式
161,265,000 円 77,587,000 円
（注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
区 分
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
先物取引が含まれております。当
該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 629,132,626 円
合計 629,132,626 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年8
月7日から2021年1月25日まで)を指しております。
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △49,600,860円
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合計 △49,600,860円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年8
月7日から2022年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（2021年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 105,835,000 ― 111,480,000 5,645,000
東証株価指数先物 105,835,000 ― 111,480,000 5,645,000
合 計 105,835,000 ― 111,480,000 5,645,000
（2022年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 177,302,000 ― 170,280,000 △7,022,000
東証株価指数先物 177,302,000 ― 170,280,000 △7,022,000
合 計 177,302,000 ― 170,280,000 △7,022,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.8823 円 1 口当たり純資産額 1.9461 円
（1万口当たり純資産額 18,823 円） （1万口当たり純資産額 19,461 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
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日本水産 2,300 542.00 1,246,600
ＩＮＰＥＸ 8,700 1,097.00 9,543,900
ミライト・ホールディングス 800 1,863.00 1,490,400
安藤・間 1,300 864.00 1,123,200
東急建設 700 696.00 487,200
コムシスホールディングス 800 2,736.00 2,188,800
東建コーポレーション 100 9,380.00 938,000
大成建設 1,500 3,735.00 5,602,500
大林組 5,100 927.00 4,727,700
清水建設 4,800 770.00 3,696,000
長谷工コーポレーション 1,600 1,443.00 2,308,800
鹿島建設 3,800 1,369.00 5,202,200
西松建設 400 3,775.00 1,510,000
三井住友建設 1,200 427.00 512,400
戸田建設 2,100 740.00 1,554,000
熊谷組 300 2,898.00 869,400
大東建託 500 13,330.00 6,665,000
ＮＩＰＰＯ 500 3,995.00 1,997,500
五洋建設 2,100 638.00 1,339,800
住友林業 1,200 2,031.00 2,437,200
大和ハウス工業 4,600 3,388.00 15,584,800
積水ハウス 5,400 2,345.00 12,663,000
関電工 800 871.00 696,800
エクシオグループ 800 2,381.00 1,904,800
九電工 400 3,350.00 1,340,000
インフロニア・ホールディングス 2,200 1,068.00 2,349,600
森永製菓 400 3,685.00 1,474,000
カルビー 800 2,712.00 2,169,600
森永乳業 400 5,630.00 2,252,000
ヤクルト本社 1,100 5,980.00 6,578,000
明治ホールディングス 1,100 7,310.00 8,041,000
プリマハム 200 2,538.00 507,600
日本ハム 700 4,490.00 3,143,000
アサヒグループホールディングス 3,800 4,825.00 18,335,000
キリンホールディングス 5,900 1,879.00 11,086,100
サントリー食品インターナショナル 1,100 4,395.00 4,834,500
伊藤園 500 6,380.00 3,190,000
キッコーマン 1,100 8,430.00 9,273,000
味の素 3,500 3,180.00 11,130,000
キユーピー 900 2,352.00 2,116,800
カゴメ 700 3,070.00 2,149,000
アリアケジャパン 200 6,200.00 1,240,000
ニチレイ 800 2,628.00 2,102,400
東洋水産 800 4,715.00 3,772,000
日清食品ホールディングス 700 8,130.00 5,691,000
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日本たばこ産業 8,600 2,351.50 20,222,900
帝人 1,600 1,456.00 2,329,600
東レ 11,300 730.80 8,258,040
ゴールドウイン 300 6,060.00 1,818,000
王子ホールディングス 6,600 602.00 3,973,200
大王製紙 800 1,848.00 1,478,400
レンゴー 1,600 859.00 1,374,400
クラレ 2,300 1,027.00 2,362,100
旭化成 10,400 1,129.50 11,746,800
昭和電工 1,300 2,318.00 3,013,400
住友化学 11,700 572.00 6,692,400
日産化学 800 6,040.00 4,832,000
東ソー 2,300 1,765.00 4,059,500
トクヤマ 600 1,843.00 1,105,800
デンカ 600 3,940.00 2,364,000
信越化学工業 2,300 18,135.00 41,710,500
エア・ウォーター 1,500 1,734.00 2,601,000
日本酸素ホールディングス 1,600 2,347.00 3,755,200
三菱瓦斯化学 1,500 2,106.00 3,159,000
三井化学 1,500 3,140.00 4,710,000
三菱ケミカルホールディングス 10,500 882.30 9,264,150
ダイセル 2,300 806.00 1,853,800
積水化学工業 3,300 1,928.00 6,362,400
日本ゼオン 1,400 1,300.00 1,820,000
アイカ工業 500 3,270.00 1,635,000
宇部興産 800 2,050.00 1,640,000
日油 600 5,250.00 3,150,000
花王 3,500 5,955.00 20,842,500
日本ペイントホールディングス 5,900 908.00 5,357,200
関西ペイント 1,700 2,442.00 4,151,400
ＤＩＣ 700 2,944.00 2,060,800
富士フイルムホールディングス 2,800 7,648.00 21,414,400
資生堂 2,900 5,875.00 17,037,500
ライオン 2,000 1,555.00 3,110,000
ファンケル 700 2,900.00 2,030,000
コーセー 300 10,850.00 3,255,000
ポーラ・オルビスホールディングス 700 1,773.00 1,241,100
小林製薬 500 8,800.00 4,400,000
日東電工 900 8,810.00 7,929,000
エフピコ 300 3,680.00 1,104,000
ニフコ 500 3,755.00 1,877,500
ユニ・チャーム 3,000 4,836.00 14,508,000
協和キリン 1,800 2,910.00 5,238,000
武田薬品工業 11,800 3,282.00 38,727,600 5,500 株
アステラス製薬 13,900 1,939.50 26,959,050
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大日本住友製薬 1,100 1,349.00 1,483,900
塩野義製薬 2,000 6,789.00 13,578,000
日本新薬 400 7,600.00 3,040,000
中外製薬 5,000 3,698.00 18,490,000
科研製薬 300 4,225.00 1,267,500
エーザイ 1,900 5,893.00 11,196,700
ロート製薬 900 3,195.00 2,875,500
小野薬品工業 3,600 2,680.00 9,648,000
参天製薬 2,900 1,334.00 3,868,600
ＪＣＲファーマ 500 2,048.00 1,024,000
東和薬品 300 2,757.00 827,100
第一三共 12,600 2,606.00 32,835,600
大塚ホールディングス 3,300 4,203.00 13,869,900
ペプチドリーム 800 2,084.00 1,667,200
サワイグループホールディングス 400 4,410.00 1,764,000
出光興産 1,800 3,250.00 5,850,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 24,300 452.10 10,986,030
コスモエネルギーホールディングス 500 2,302.00 1,151,000
横浜ゴム 1,000 1,706.00 1,706,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 900 1,634.00 1,470,600
ブリヂストン 4,600 5,063.00 23,289,800
住友ゴム工業 1,500 1,197.00 1,795,500
ＡＧＣ 1,400 5,110.00 7,154,000
太平洋セメント 1,000 2,298.00 2,298,000
東海カーボン 1,400 1,200.00 1,680,000
ＴＯＴＯ 1,100 4,900.00 5,390,000
日本碍子 1,800 1,893.00 3,407,400
日本特殊陶業 1,300 1,954.00 2,540,200
ニチアス 400 2,602.00 1,040,800
三井金属鉱業 500 3,135.00 1,567,500
住友金属鉱山 2,000 5,088.00 10,176,000
住友電気工業 6,000 1,543.50 9,261,000
アサヒホールディングス 700 2,068.00 1,447,600
ＳＵＭＣＯ 2,500 2,183.00 5,457,500
三和ホールディングス 1,500 1,247.00 1,870,500
リンナイ 300 10,490.00 3,147,000
日本製鋼所 500 3,680.00 1,840,000
三浦工業 700 3,395.00 2,376,500
アマダ 2,500 1,118.00 2,795,000
ＦＵＪＩ 800 2,504.00 2,003,200
オーエスジー 800 1,995.00 1,596,000
ＤＭＧ森精機 1,000 1,781.00 1,781,000
ディスコ 300 31,250.00 9,375,000
オプトラン 300 2,303.00 690,900
ナブテスコ 900 3,425.00 3,082,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＣ 500 63,690.00 31,845,000
小松製作所 7,200 2,800.00 20,160,000
住友重機械工業 1,000 2,965.00 2,965,000
日立建機 700 2,954.00 2,067,800
クボタ 7,800 2,418.00 18,860,400
荏原製作所 700 5,580.00 3,906,000
ダイキン工業 2,000 24,295.00 48,590,000
ダイフク 800 7,940.00 6,352,000
竹内製作所 300 2,818.00 845,400
ホシザキ 500 8,350.00 4,175,000
日本精工 3,000 772.00 2,316,000
マキタ 1,900 4,531.00 8,608,900
三菱重工業 2,600 3,022.00 7,857,200
ＩＨＩ 1,100 2,224.00 2,446,400
ブラザー工業 2,000 2,194.00 4,388,000
ミネベアミツミ 2,700 2,656.00 7,171,200
日立製作所 7,300 6,171.00 45,048,300
三菱電機 16,000 1,457.00 23,312,000
富士電機 1,000 5,460.00 5,460,000
安川電機 1,800 4,815.00 8,667,000
日本電産 3,800 10,545.00 40,071,000
オムロン 1,300 9,199.00 11,958,700
ＭＣＪ 600 973.00 583,800
日本電気 2,000 4,920.00 9,840,000
富士通 1,400 17,655.00 24,717,000
ルネサスエレクトロニクス 8,800 1,250.00 11,000,000
セイコーエプソン 2,000 1,987.00 3,974,000
ワコム 1,300 834.00 1,084,200
アルバック 300 5,900.00 1,770,000
エレコム 400 1,394.00 557,600
パナソニック 17,100 1,269.00 21,699,900
アンリツ 1,100 1,574.00 1,731,400
ソニーグループ 4,300 12,480.00 53,664,000
ＴＤＫ 2,300 4,000.00 9,200,000
横河電機 1,600 1,915.00 3,064,000
アズビル 1,000 4,480.00 4,480,000
日本光電工業 700 3,075.00 2,152,500
堀場製作所 300 6,070.00 1,821,000
アドバンテスト 1,200 9,450.00 11,340,000
キーエンス 800 58,780.00 47,024,000
シスメックス 1,300 10,660.00 13,858,000
レーザーテック 700 26,035.00 18,224,500
スタンレー電気 1,200 2,727.00 3,272,400
カシオ計算機 1,200 1,457.00 1,748,400
ファナック 1,400 22,920.00 32,088,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
浜松ホトニクス 1,100 5,830.00 6,413,000
京セラ 2,200 6,899.00 15,177,800
太陽誘電 700 5,530.00 3,871,000
村田製作所 4,700 8,553.00 40,199,100
小糸製作所 900 6,050.00 5,445,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 300 11,220.00 3,366,000
東京エレクトロン 1,000 56,870.00 56,870,000
トヨタ紡織 700 2,094.00 1,465,800
豊田自動織機 1,200 8,950.00 10,740,000
デンソー 3,500 8,688.00 30,408,000
いすゞ自動車 5,000 1,386.00 6,930,000
トヨタ自動車 23,900 2,236.50 53,452,350
日野自動車 2,100 962.00 2,020,200
アイシン 1,100 4,310.00 4,741,000
本田技研工業 12,600 3,399.00 42,827,400
スズキ 3,600 4,609.00 16,592,400
ＳＵＢＡＲＵ 4,600 2,069.00 9,517,400
ヤマハ発動機 2,100 2,736.00 5,745,600
豊田合成 600 2,398.00 1,438,800
シマノ 600 26,840.00 16,104,000
テイ・エス テック 700 1,447.00 1,012,900
テルモ 4,500 4,161.00 18,724,500
島津製作所 2,000 4,055.00 8,110,000
ブイ・テクノロジー 100 3,390.00 339,000
東京精密 300 4,810.00 1,443,000
オリンパス 8,400 2,443.00 20,521,200
ＨＯＹＡ 3,100 14,240.00 44,144,000
朝日インテック 1,700 2,013.00 3,422,100
バンダイナムコホールディングス 1,400 7,875.00 11,025,000
パイロットコーポレーション 300 4,090.00 1,227,000
ヤマハ 900 5,160.00 4,644,000
ピジョン 900 2,399.00 2,159,100
任天堂 700 53,950.00 37,765,000
中部電力 5,000 1,252.00 6,260,000
関西電力 6,200 1,104.00 6,844,800
中国電力 2,500 949.00 2,372,500
東北電力 3,900 829.00 3,233,100
九州電力 3,400 869.00 2,954,600
北海道電力 1,400 504.00 705,600
電源開発 1,400 1,501.00 2,101,400
イーレックス 300 1,512.00 453,600
レノバ 300 1,712.00 513,600
東京瓦斯 3,000 2,224.00 6,672,000
大阪瓦斯 3,000 1,950.00 5,850,000
東海旅客鉄道 1,300 14,920.00 19,396,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪急阪神ホールディングス 1,900 3,345.00 6,355,500
ヤマトホールディングス 2,100 2,417.00 5,075,700
山九 500 4,590.00 2,295,000
センコーグループホールディングス 800 918.00 734,400
日立物流 300 5,270.00 1,581,000
丸和運輸機関 400 1,358.00 543,200
九州旅客鉄道 1,300 2,371.00 3,082,300
ＳＧホールディングス 2,800 2,383.00 6,672,400
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディ
600 6,710.00 4,026,000
ン
日本郵船 1,200 8,150.00 9,780,000
商船三井 800 8,040.00 6,432,000
近鉄エクスプレス 300 2,777.00 833,100
ＮＥＣネッツエスアイ 600 1,735.00 1,041,000
システナ 2,400 349.00 837,600
日鉄ソリューションズ 300 3,325.00 997,500
ＴＩＳ 1,500 3,050.00 4,575,000
コーエーテクモホールディングス 600 3,940.00 2,364,000
ネクソン 3,500 2,050.00 7,175,000
ティーガイア 200 1,666.00 333,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメン
500 2,385.00 1,192,500
ト
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300 10,110.00 3,033,000
ラクス 700 2,405.00 1,683,500
アカツキ 100 2,647.00 264,700
野村総合研究所 3,000 4,145.00 12,435,000
インフォコム 200 1,858.00 371,600
オービック 500 18,200.00 9,100,000
ジャストシステム 300 4,825.00 1,447,500
Ｚホールディングス 22,900 561.20 12,851,480
トレンドマイクロ 900 5,910.00 5,319,000
日本オラクル 300 8,720.00 2,616,000
伊藤忠テクノソリューションズ 800 3,250.00 2,600,000
大塚商会 800 4,680.00 3,744,000
電通国際情報サービス 300 3,445.00 1,033,500
東映アニメーション 100 8,020.00 802,000
デジタルガレージ 300 4,305.00 1,291,500
日本ユニシス 500 3,045.00 1,522,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 200 2,424.00 484,800
日本電信電話 14,700 3,284.00 48,274,800
ＫＤＤＩ 11,500 3,653.00 42,009,500 8,000 株
光通信 100 14,270.00 1,427,000
東宝 900 4,480.00 4,032,000
エヌ・ティ・ティ・データ 4,100 2,176.00 8,921,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スクウェア・エニックス・ホールディング
700 5,550.00 3,885,000
ス
カプコン 1,500 2,592.00 3,888,000
ＳＣＳＫ 1,100 1,954.00 2,149,400
コナミホールディングス 600 5,910.00 3,546,000
ソフトバンクグループ 4,500 5,069.00 22,810,500
双日 1,800 1,768.00 3,182,400
アルフレッサ ホールディングス 1,800 1,595.00 2,871,000
神戸物産 1,200 3,600.00 4,320,000
ダイワボウホールディングス 800 1,654.00 1,323,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 800 863.00 690,400
シップヘルスケアホールディングス 500 2,581.00 1,290,500
コメダホールディングス 400 2,020.00 808,000
メディパルホールディングス 1,800 2,070.00 3,726,000
日本ライフライン 400 1,066.00 426,400
伊藤忠商事 11,000 3,675.00 40,425,000
丸紅 15,600 1,130.00 17,628,000
豊田通商 1,500 4,655.00 6,982,500
兼松 600 1,241.00 744,600
三井物産 12,300 2,799.00 34,427,700
住友商事 10,000 1,733.00 17,330,000
三菱商事 11,800 3,812.00 44,981,600
岩谷産業 400 5,650.00 2,260,000
ＰＡＬＴＡＣ 300 4,180.00 1,254,000
日鉄物産 200 5,050.00 1,010,000
ミスミグループ本社 1,900 3,675.00 6,982,500
ローソン 400 4,985.00 1,994,000
エービーシー・マート 300 5,430.00 1,629,000
日本マクドナルドホールディングス 800 5,020.00 4,016,000
セリア 400 2,951.00 1,180,400
ビックカメラ 1,000 1,005.00 1,005,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 2,000 1,845.00 3,690,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 700 3,890.00 2,723,000
ＺＯＺＯ 1,000 2,796.00 2,796,000
ウエルシアホールディングス 900 3,190.00 2,871,000
クリエイトＳＤホールディングス 300 3,090.00 927,000
コスモス薬品 200 14,670.00 2,934,000
セブン＆アイ・ホールディングス 6,100 5,283.00 32,226,300
ツルハホールディングス 300 9,570.00 2,871,000
クスリのアオキホールディングス 200 6,880.00 1,376,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩ
900 3,370.00 3,033,000
Ｅ
ノジマ 300 2,300.00 690,000
良品計画 1,800 1,580.00 2,844,000
コーナン商事 300 3,385.00 1,015,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パン・パシフィック・インターナショナル
3,100 1,537.00 4,764,700
ホールディングス
ゼンショーホールディングス 900 2,732.00 2,458,800
ワークマン 300 5,130.00 1,539,000
スギホールディングス 400 6,960.00 2,784,000
ライフコーポレーション 200 3,055.00 611,000
丸井グループ 1,400 2,129.00 2,980,600
イズミ 300 3,200.00 960,000
ヤオコー 200 6,590.00 1,318,000
ケーズホールディングス 1,600 1,109.00 1,774,400
アインホールディングス 300 5,800.00 1,740,000
ニトリホールディングス 600 16,835.00 10,101,000
ファーストリテイリング 200 68,000.00 13,600,000
サンドラッグ 600 2,923.00 1,753,800
めぶきフィナンシャルグループ 8,300 255.00 2,116,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 9,000 469.00 4,221,000
新生銀行 1,000 2,093.00 2,093,000
あおぞら銀行 1,000 2,559.00 2,559,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 72,800 673.60 49,038,080 45,000 株
りそなホールディングス 18,200 483.40 8,797,880
三井住友トラスト・ホールディングス 3,000 4,012.00 12,036,000
三井住友フィナンシャルグループ 10,900 4,099.00 44,679,100
千葉銀行 5,300 728.00 3,858,400
ふくおかフィナンシャルグループ 1,400 2,205.00 3,087,000
セブン銀行 4,900 244.00 1,195,600
みずほフィナンシャルグループ 20,200 1,545.50 31,219,100
ＦＰＧ 600 653.00 391,800
ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 400 831.00 332,400
ＳＢＩホールディングス 1,900 2,914.00 5,536,600
ジャフコ グループ 300 5,800.00 1,740,000
大和証券グループ本社 11,900 689.40 8,203,860
野村ホールディングス 24,300 504.80 12,266,640
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,700 5,234.00 14,131,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
3,600 3,921.00 14,115,600
ルディングス
第一生命ホールディングス 7,800 2,507.50 19,558,500
東京海上ホールディングス 5,200 6,688.00 34,777,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 4,200 1,639.00 6,883,800
全国保証 400 5,190.00 2,076,000
芙蓉総合リース 200 7,600.00 1,520,000
みずほリース 300 3,185.00 955,500
東京センチュリー 400 5,590.00 2,236,000
イオンフィナンシャルサービス 900 1,210.00 1,089,000
アコム 3,200 322.00 1,030,400
オリエントコーポレーション 4,500 126.00 567,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリックス 9,600 2,370.00 22,752,000
三菱ＨＣキャピタル 5,900 594.00 3,504,600
日本取引所グループ 4,000 2,279.50 9,118,000
いちご 1,800 294.00 529,200
ヒューリック 3,800 1,043.00 3,963,400
野村不動産ホールディングス 900 2,617.00 2,355,300
サムティ 300 2,090.00 627,000
プレサンスコーポレーション 300 2,099.00 629,700
オープンハウスグループ 500 5,780.00 2,890,000
東急不動産ホールディングス 4,800 652.00 3,129,600
飯田グループホールディングス 1,400 2,364.00 3,309,600
三井不動産 7,200 2,351.00 16,927,200
三菱地所 10,400 1,647.00 17,128,800
東京建物 1,600 1,682.00 2,691,200
住友不動産 3,300 3,463.00 11,427,900
スターツコーポレーション 300 2,480.00 744,000
日本エスコン 300 761.00 228,300
イオンモール 800 1,636.00 1,308,800
カチタス 400 3,520.00 1,408,000
ミクシィ 400 2,076.00 830,400
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 2,500 1,850.00 4,625,000
ＵＴグループ 300 3,175.00 952,500
エス・エム・エス 600 3,185.00 1,911,000
パーソルホールディングス 1,500 2,867.00 4,300,500
綜合警備保障 700 4,340.00 3,038,000
カカクコム 1,100 2,427.00 2,669,700
ディップ 300 3,470.00 1,041,000
ベネフィット・ワン 600 3,630.00 2,178,000
エムスリー 2,700 4,397.00 11,871,900
アウトソーシング 1,000 1,332.00 1,332,000
博報堂ＤＹホールディングス 2,200 1,804.00 3,968,800
オリエンタルランド 1,800 18,455.00 33,219,000
ユー・エス・エス 1,800 1,869.00 3,364,200
フルキャストホールディングス 200 2,050.00 410,000
エン・ジャパン 300 2,787.00 836,100
テクノプロ・ホールディングス 900 2,976.00 2,678,400
アイ・アールジャパンホールディングス 100 5,120.00 512,000
ジャパンマテリアル 600 1,624.00 974,400
リクルートホールディングス 9,100 5,506.00 50,104,600
ベルシステム２４ホールディングス 300 1,413.00 423,900
ベイカレント・コンサルティング 100 40,150.00 4,015,000
ジャパンエレベーターサービスホールディ
500 1,585.00 792,500
ングス
リログループ 900 2,042.00 1,837,800
カナモト 300 2,253.00 675,900
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セコム 1,500 8,087.00 12,130,500
メイテック 200 6,390.00 1,278,000
イオンディライト 200 3,125.00 625,000
合 計 1,086,400 － 3,030,369,060
（注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 481,944 916,096
コール・ローン 538,413,046 707,958,770
株式 57,113,966,370 76,438,413,390
未収入金 325,707,485 205,340,059
未収配当金 36,603,990 45,306,200
流動資産合計
58,015,172,835 77,397,934,515
資産合計
58,015,172,835 77,397,934,515
負債の部
流動負債
未払金 316,372,425 218,927,288
未払解約金 142,307,763 99,062,700
未払利息 296 748
流動負債合計
458,680,484 317,990,736
負債合計
458,680,484 317,990,736
純資産の部
元本等
元本 ※1 27,016,239,628 35,961,310,316
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 30,540,252,723 41,118,633,463
元本等合計
57,556,492,351 77,079,943,779
純資産合計
57,556,492,351 77,079,943,779
負債純資産合計
58,015,172,835 77,397,934,515
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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自 2021年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日
至 2022年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
28,466,111,162 円 27,016,239,628 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 8,381,992,916 円 15,956,553,639 円
同期中における一部解約元本額 9,831,864,450 円 7,011,482,951 円
同期末における元本額 27,016,239,628 円 35,961,310,316 円
元本の内訳＊
日本株アクティブファンド
142,791,412 円 174,285,394 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上セレクション・日本株式 15,726,655,259 円 15,958,788,222 円
東京海上セレクション・バランス30 1,237,277,477 円 1,187,551,364 円
東京海上セレクション・バランス50 4,913,498,168 円 4,854,846,456 円
東京海上セレクション・バランス70 4,839,261,654 円 5,037,248,900 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
103,526,884 円 151,357,748 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ
19,232,473 円 12,496,579 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ
25,160,643 円 22,575,990 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ
8,361,432 円 6,880,154 円
〈適格機関投資家限定〉
東京海上・日本株式ＧＡＲＰ
474,226 円 8,555,279,509 円
＜適格機関投資家限定＞
計 27,016,239,628 円 35,961,310,316 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 27,016,239,628 口 35,961,310,316 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
区 分
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 19,037,479,200 円
合計 19,037,479,200 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,929,848,537円
合計 △1,929,848,537円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 2.1304 円 1 口当たり純資産額 2.1434 円
（1万口当たり純資産額 21,304 円） （1万口当たり純資産額 21,434 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
サカタのタネ 81,000 3,305.00 267,705,000
ショーボンドホールディングス 94,700 5,070.00 480,129,000
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ヤクルト本社 65,300 5,980.00 390,494,000
アサヒグループホールディングス 152,700 4,825.00 736,777,500
サントリー食品インターナショナル 110,900 4,395.00 487,405,500
ゴールドウイン 22,000 6,060.00 133,320,000
日産化学 63,100 6,040.00 381,124,000
信越化学工業 144,700 18,135.00 2,624,134,500
エア・ウォーター 237,300 1,734.00 411,478,200
三井化学 176,300 3,140.00 553,582,000
三菱ケミカルホールディングス 397,500 882.30 350,714,250
富士フイルムホールディングス 96,500 7,648.00 738,032,000
ファンケル 154,700 2,900.00 448,630,000
ポーラ・オルビスホールディングス 132,600 1,773.00 235,099,800
アステラス製薬 1,299,800 1,939.50 2,520,962,100
塩野義製薬 90,500 6,789.00 614,404,500
日本新薬 28,000 7,600.00 212,800,000
ＪＣＲファーマ 457,400 2,048.00 936,755,200
第一三共 878,100 2,606.00 2,288,328,600
日本製鉄 229,400 1,836.00 421,178,400
東京製鐵 126,000 1,136.00 143,136,000
住友電気工業 358,200 1,543.50 552,881,700
ＤＭＧ森精機 313,400 1,781.00 558,165,400
ＳＭＣ 17,000 63,690.00 1,082,730,000
クボタ 445,100 2,418.00 1,076,251,800
ダイキン工業 50,500 24,295.00 1,226,897,500
日立製作所 208,400 6,171.00 1,286,036,400
富士通 89,200 17,655.00 1,574,826,000
ルネサスエレクトロニクス 1,764,000 1,250.00 2,205,000,000
ソニーグループ 332,200 12,480.00 4,145,856,000
アドバンテスト 41,800 9,450.00 395,010,000
キーエンス 12,200 58,780.00 717,116,000
フェローテックホールディングス 139,400 2,919.00 406,908,600
レーザーテック 33,200 26,035.00 864,362,000
カシオ計算機 247,600 1,457.00 360,753,200
新光電気工業 256,900 4,675.00 1,201,007,500
太陽誘電 132,600 5,530.00 733,278,000
村田製作所 206,400 8,553.00 1,765,339,200
東京エレクトロン 38,800 56,870.00 2,206,556,000
デンソー 144,400 8,688.00 1,254,547,200
日産自動車 1,175,500 605.40 711,647,700
トヨタ自動車 1,737,900 2,236.50 3,886,813,350
スズキ 119,000 4,609.00 548,471,000
シマノ 13,200 26,840.00 354,288,000
ＨＯＹＡ 50,500 14,240.00 719,120,000
バンダイナムコホールディングス 170,900 7,875.00 1,345,837,500
任天堂 12,800 53,950.00 690,560,000
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東急 208,800 1,519.00 317,167,200
名古屋鉄道 206,400 1,839.00 379,569,600
ヤマトホールディングス 244,000 2,417.00 589,748,000
商船三井 80,300 8,040.00 645,612,000
ＮＥＣネッツエスアイ 169,200 1,735.00 293,562,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 96,800 10,110.00 978,648,000
ビジョナル 58,000 7,770.00 450,660,000
野村総合研究所 357,800 4,145.00 1,483,081,000
セーフィー 78,800 1,069.00 84,237,200
Ｓａｎｓａｎ 74,900 1,424.00 106,657,600
ＪＭＤＣ 48,500 5,440.00 263,840,000
ＪＴＯＷＥＲ 67,500 5,800.00 391,500,000
Ｚホールディングス 1,386,200 561.20 777,935,440
伊藤忠テクノソリューションズ 167,200 3,250.00 543,400,000
日本電信電話 410,600 3,284.00 1,348,410,400
東宝 99,700 4,480.00 446,656,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 95,500 5,550.00 530,025,000
ソフトバンクグループ 261,600 5,069.00 1,326,050,400
豊田通商 114,400 4,655.00 532,532,000
三井物産 665,900 2,799.00 1,863,854,100
トラスコ中山 150,400 2,528.00 380,211,200
ミスミグループ本社 227,000 3,675.00 834,225,000
エービーシー・マート 107,700 5,430.00 584,811,000
コスモス薬品 24,200 14,670.00 355,014,000
セブン＆アイ・ホールディングス 268,500 5,283.00 1,418,485,500
良品計画 186,200 1,580.00 294,196,000
パン・パシフィック・インターナショナル
147,800 1,537.00 227,168,600
ホールディングス
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,477,000 673.60 1,668,507,200
三井住友フィナンシャルグループ 308,500 4,099.00 1,264,541,500
ＳＢＩホールディングス 186,800 2,914.00 544,335,200
第一生命ホールディングス 408,300 2,507.50 1,023,812,250
アルヒ 269,600 1,131.00 304,917,600
ＳＲＥホールディングス 38,100 4,640.00 176,784,000
オープンハウスグループ 98,200 5,780.00 567,596,000
東急不動産ホールディングス 1,168,300 652.00 761,731,600
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 251,200 1,850.00 464,720,000
カカクコム 64,900 2,427.00 157,512,300
ベネフィット・ワン 119,200 3,630.00 432,696,000
エムスリー 102,800 4,397.00 452,011,600
オリエンタルランド 57,600 18,455.00 1,063,008,000
サイバーエージェント 606,500 1,683.00 1,020,739,500
アイ・アールジャパンホールディングス 33,600 5,120.00 172,032,000
リクルートホールディングス 231,800 5,506.00 1,276,290,800
ベイカレント・コンサルティング 9,800 40,150.00 393,470,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 25,585,700 － 76,438,413,390
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 57,136,610 48,503,235
コール・ローン 23,741,347 38,215,569
国債証券 7,306,175,386 10,134,691,455
派生商品評価勘定 ― 22,470
未収利息 44,612,459 53,640,156
前払費用 2,144,783 2,593,364
流動資産合計
7,433,810,585 10,277,666,249
資産合計
7,433,810,585 10,277,666,249
負債の部
流動負債
未払金 33,863,397 23,622,031
未払解約金 9,137,293 20,885,881
未払利息 13 40
流動負債合計
43,000,703 44,507,952
負債合計
43,000,703 44,507,952
純資産の部
元本等
元本 ※1 4,412,965,149 5,942,840,376
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,977,844,733 4,290,317,921
元本等合計
7,390,809,882 10,233,158,297
純資産合計
7,390,809,882 10,233,158,297
負債純資産合計
7,433,810,585 10,277,666,249
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日
至 2022年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
3,109,800,387 円 4,412,965,149 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,186,532,672 円 2,439,923,200 円
同期中における一部解約元本額 883,367,910 円 910,047,973 円
同期末における元本額 4,412,965,149 円 5,942,840,376 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 6,827,561 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 9,005,984 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 27,649,249 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 24,263,464 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 14,661,934 円 ―円
東京海上セレクション・外国債券
3,071,524,638 円 3,876,368,304 円
インデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
124,630,973 円 202,640,188 円
（年１回決算型）
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東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
8,924,996 円 43,813,070 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
3,019,097 円 21,873,017 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
2,578,756 円 13,913,587 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
4,624,808 円 27,749,062 円
2065
ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ
112,726,445 円 61,406,387 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
230,644,001 円 392,878,044 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
771,883,243 円 1,302,198,717 円
＜適格機関投資家限定＞
計 4,412,965,149 円 5,942,840,376 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 4,412,965,149 口 5,942,840,376 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
区 分
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
為替予約取引が含まれておりま
す。当該有価証券及びデリバティ
ブ取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △32,223,397円
合計 △32,223,397円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
11月11日から2021年1月25日まで)を指しております。
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △239,578,777円
合計 △239,578,777円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2021年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2022年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
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為替予約取引
市場取引
以外の取引 買建 11,378,400 ― 11,400,870 22,470
米ドル 11,378,400 ― 11,400,870 22,470
合 計 11,378,400 ― 11,400,870 22,470
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.6748 円 1 口当たり純資産額 1.7219 円
（1万口当たり純資産額 16,748 円） （1万口当たり純資産額 17,219 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 米ドル 米ドル
T 0 1/2 02/28/26
100,000 96,250.00
T 0 1/2 03/15/23
100,000 99,804.68
T 0 1/2 04/30/27
100,000 94,703.12
T 0 1/2 05/31/27
200,000 189,171.87
T 0 1/2 06/30/27
100,000 94,500.00
T 0 1/2 08/31/27
200,000 188,406.25
T 0 1/2 10/31/27
100,000 93,898.43
T 0 1/2 11/30/23
300,000 297,609.37
T 0 1/4 03/15/24
200,000 196,687.50
T 0 1/4 04/15/23
100,000 99,484.37
T 0 1/4 05/15/24
100,000 98,109.37
T 0 1/4 05/31/25
200,000 193,000.00
T 0 1/4 06/15/23
300,000 297,890.62
T 0 1/4 06/15/24
200,000 196,015.62
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T 0 1/4 06/30/25
300,000 289,195.31
T 0 1/4 07/31/25
100,000 96,250.00
T 0 1/4 08/31/25
300,000 288,304.68
T 0 1/4 09/30/23
200,000 197,968.75
T 0 1/4 09/30/25
200,000 192,015.62
T 0 1/4 10/31/25
400,000 383,375.00
T 0 1/8 02/15/24
300,000 294,820.31
T 0 1/8 04/30/23
200,000 198,468.75
T 0 1/8 05/15/23
200,000 198,484.37
T 0 1/8 05/31/23
100,000 99,156.25
T 0 1/8 06/30/23
200,000 198,109.37
T 0 1/8 07/15/23
200,000 197,984.37
T 0 1/8 07/31/23
200,000 197,875.00
T 0 1/8 08/15/23
100,000 98,882.81
T 0 1/8 08/31/23
300,000 296,559.12
T 0 1/8 09/15/23
500,000 493,984.37
T 0 1/8 09/30/22
100,000 99,789.06
T 0 1/8 10/15/23
700,000 690,867.19
T 0 1/8 12/15/23
700,000 689,445.31
T 0 1/8 12/31/22
100,000 99,570.31
T 0 3/4 03/31/26
300,000 291,445.31
T 0 3/4 04/30/26
200,000 194,125.00
T 0 3/4 05/31/26
100,000 96,976.56
T 0 3/4 08/31/26
300,000 290,109.37
T 0 3/4 11/15/24
200,000 197,468.74
T 0 3/8 01/31/26
500,000 479,453.12
T 0 3/8 04/15/24
100,000 98,546.87
T 0 3/8 04/30/25
100,000 97,031.25
T 0 3/8 07/15/24
300,000 294,585.93
T 0 3/8 07/31/27
200,000 187,484.37
T 0 3/8 08/15/24
400,000 392,312.48
T 0 3/8 09/15/24
100,000 97,945.31
T 0 3/8 09/30/27
400,000 373,281.25
T 0 3/8 10/31/23
200,000 198,125.00
T 0 3/8 11/30/25
100,000 96,156.25
T 0 3/8 12/31/25
300,000 288,093.75
T 0 5/8 05/15/30
400,000 366,968.75
T 0 5/8 07/31/26
300,000 288,679.68
T 0 5/8 08/15/30
300,000 274,429.68
T 0 5/8 10/15/24
300,000 295,476.55
T 0 5/8 11/30/27
400,000 377,937.50
T 0 5/8 12/31/27
100,000 94,382.81
T 0 7/8 06/30/26
200,000 194,781.25
116/222
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0 7/8 09/30/26
100,000 97,164.06
T 0 7/8 11/15/30
300,000 279,702.84
T 1 07/31/28
300,000 287,671.87
T 1 1/2 01/31/27
200,000 199,812.50
T 1 1/2 02/15/30
500,000 493,281.25
T 1 1/2 02/28/23
100,000 100,914.06
T 1 1/2 03/31/23
100,000 100,945.31
T 1 1/2 09/30/24
100,000 100,843.75
T 1 1/2 10/31/24
300,000 302,460.93
T 1 1/2 11/30/24
200,000 201,546.87
T 1 1/2 11/30/28
200,000 197,687.50
T 1 1/4 04/30/28
300,000 292,898.43
T 1 1/4 05/15/50
200,000 163,578.12
T 1 1/4 05/31/28
300,000 292,640.62
T 1 1/4 06/30/28
200,000 194,984.37
T 1 1/4 07/31/23
100,000 100,640.62
T 1 1/4 08/15/31
500,000 479,062.50
T 1 1/4 08/31/24
300,000 300,726.56
T 1 1/4 09/30/28
300,000 291,914.05
T 1 1/4 11/30/26
200,000 197,539.06
T 1 1/8 02/15/31
400,000 380,593.75
T 1 1/8 02/28/25
300,000 298,617.18
T 1 1/8 02/29/28
300,000 291,468.75
T 1 1/8 05/15/40
200,000 169,531.25
T 1 1/8 08/15/40
100,000 84,445.31
T 1 1/8 08/31/28
300,000 289,757.80
T 1 1/8 10/31/26
400,000 392,937.50
T 1 12/15/24
300,000 298,007.81
T 1 3/4 01/31/23
300,000 303,468.75
T 1 3/4 05/15/23
500,000 506,328.12
T 1 3/4 07/31/24
300,000 304,640.62
T 1 3/4 08/15/41
200,000 187,210.92
T 1 3/4 11/15/29
300,000 301,828.12
T 1 3/4 12/31/24
600,000 608,906.25
T 1 3/4 12/31/26
300,000 303,492.18
T 1 3/8 01/31/25
200,000 200,671.87
T 1 3/8 02/15/23
200,000 201,609.37
T 1 3/8 08/15/50
200,000 168,703.12
T 1 3/8 10/15/22
100,000 100,656.25
T 1 3/8 10/31/28
300,000 294,187.50
T 1 3/8 11/15/31
200,000 193,468.74
T 1 3/8 11/15/40
100,000 88,054.68
T 1 5/8 02/15/26
600,000 604,640.62
117/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1 5/8 05/15/26
200,000 201,328.12
T 1 5/8 05/15/31
500,000 496,328.12
T 1 5/8 08/15/29
300,000 298,968.75
T 1 5/8 09/30/26
200,000 201,187.50
T 1 5/8 11/15/22
100,000 100,890.62
T 1 5/8 11/15/50
100,000 89,765.62
T 1 5/8 11/30/26
300,000 301,875.00
T 1 5/8 12/15/22
100,000 100,960.93
T 1 7/8 02/15/41
300,000 287,203.12
T 1 7/8 07/31/26
100,000 101,710.93
T 1 7/8 11/15/51
300,000 286,042.95
T 2 02/15/23
300,000 304,359.37
T 2 02/15/25
200,000 204,484.37
T 2 02/15/50
500,000 489,921.87
T 2 06/30/24
100,000 102,140.62
T 2 08/15/25
800,000 817,750.00
T 2 08/15/51
200,000 196,218.74
T 2 1/2 01/31/24
200,000 206,109.37
T 2 1/2 02/15/46
100,000 106,601.56
T 2 1/2 05/15/24
500,000 516,132.81
T 2 1/2 05/15/46
100,000 106,648.43
T 2 1/2 08/15/23
300,000 307,734.37
T 2 1/4 05/15/41
300,000 305,015.62
T 2 1/4 08/15/27
100,000 103,625.00
T 2 1/4 08/15/46
200,000 203,968.75
T 2 1/4 08/15/49
200,000 206,390.62
T 2 1/4 11/15/24
800,000 823,250.00
T 2 1/4 11/15/27
400,000 414,062.50
T 2 1/8 05/15/25
300,000 308,085.93
T 2 11/15/26
100,000 102,304.68
T 2 11/15/41
300,000 292,839.84
T 2 11/30/22
400,000 404,968.75
T 2 3/4 02/15/28
600,000 639,093.75
T 2 3/4 07/31/23
100,000 102,906.25
T 2 3/4 08/15/42
100,000 110,101.56
T 2 3/4 08/15/47
100,000 112,359.37
T 2 3/4 11/15/23
600,000 619,781.25
T 2 3/4 11/15/42
200,000 220,265.62
T 2 3/8 05/15/27
100,000 104,257.81
T 2 3/8 05/15/29
100,000 104,789.06
T 2 3/8 05/15/51
300,000 319,335.93
T 2 3/8 08/15/24
200,000 206,296.87
T 2 3/8 11/15/49
100,000 106,031.25
118/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 5/8 01/31/26
100,000 104,671.87
T 2 5/8 02/15/29
100,000 106,343.75
T 2 5/8 03/31/25
100,000 104,203.12
T 2 7/8 05/15/28
100,000 107,421.87
T 2 7/8 05/15/43
100,000 112,343.75
T 2 7/8 05/31/25
200,000 210,218.75
T 2 7/8 07/31/25
100,000 105,296.87
T 2 7/8 08/15/28
100,000 107,546.87
T 2 7/8 08/15/45
100,000 113,476.56
T 3 02/15/47
300,000 350,648.43
T 3 02/15/48
300,000 353,578.12
T 3 02/15/49
400,000 474,625.00
T 3 05/15/47
100,000 117,179.68
T 3 08/15/48
100,000 118,140.62
T 3 1/8 02/15/43
100,000 116,531.25
T 3 1/8 05/15/48
100,000 120,726.56
T 3 1/8 08/15/44
300,000 352,406.25
T 3 1/8 11/15/28
200,000 218,890.62
T 3 1/8 11/15/41
100,000 116,218.75
T 3 11/15/45
300,000 348,187.50
T 3 3/4 11/15/43
100,000 128,070.31
T 3 3/8 11/15/48
200,000 252,734.37
T 3 5/8 02/15/44
100,000 126,039.06
T 3 5/8 08/15/43
100,000 125,562.50
T 3 7/8 08/15/40
200,000 255,375.00
T 4 1/4 11/15/40
100,000 133,882.81
T 4 3/4 02/15/41
100,000 142,320.31
T 4 3/8 02/15/38
100,000 133,828.12
T 4 3/8 05/15/40
100,000 135,734.37
T 4 3/8 11/15/39
200,000 270,390.62
T 5 05/15/37
50,000 70,765.62
T 5 3/8 02/15/31
100,000 131,265.62
US TREASURY N/B
300,000 284,953.12
US TREASURY N/B
300,000 285,726.56
米ドル小計 41,750,000 42,221,073.82
(4,813,624,626)
銘柄数 177
比 率 47.0 ％ 47.5 ％
加ドル 加ドル
CAN 0 1/2 09/01/25
100,000 96,425.00
CAN 0 1/2 11/01/23
100,000 98,746.00
CAN 0 1/2 12/01/30
100,000 89,800.00
CAN 0 1/4 03/01/26
100,000 94,875.00
CAN 0 1/4 04/01/24
100,000 97,755.00
119/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 0 1/4 05/01/23
100,000 98,945.00
CAN 0 1/4 08/01/23
100,000 98,609.00
CAN 1 06/01/27
100,000 96,870.00
CAN 1 1/2 06/01/23
100,000 100,515.00
CAN 1 1/2 06/01/26
100,000 99,835.00
CAN 1 1/2 06/01/31
100,000 97,910.00
CAN 1 1/2 12/01/31
100,000 96,970.00
CAN 1 1/4 03/01/25
100,000 99,383.00
CAN 1 1/4 06/01/30
100,000 96,245.00
CAN 2 06/01/28
100,000 102,097.00
CAN 2 09/01/23
100,000 101,290.00
CAN 2 1/2 06/01/24
100,000 102,668.00
CAN 2 1/4 06/01/29
100,000 103,895.00
CAN 2 12/01/51
200,000 198,216.00
CAN 2 3/4 12/01/48
100,000 114,621.00
CAN 3 1/2 12/01/45
100,000 127,462.00
加ドル小計 2,200,000 2,213,132.00
(199,690,900)
銘柄数 21
比 率 2.0 ％ 2.0 ％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
300,000 358,926.30
MBONO 10 12/05/24
600,000 639,502.20
MBONO 5 3/4 03/05/26
1,600,000 1,503,688.00
MBONO 6 3/4 03/09/23
100,000 99,780.80
MBONO 7 1/2 06/03/27
1,700,000 1,699,486.60
MBONO 7 3/4 05/29/31
1,000,000 1,007,449.00
MBONO 7 3/4 11/13/42
800,000 775,385.60
MBONO 7 3/4 11/23/34
300,000 300,396.00
MBONO 8 09/05/24
1,300,000 1,317,287.40
MBONO 8 1/2 05/31/29
1,500,000 1,580,551.50
MBONO 8 1/2 11/18/38
900,000 945,312.30
MBONO 8 11/07/47
900,000 893,566.80
MBONO 8 12/07/23
1,700,000 1,720,301.40
メキシコペソ小計 12,700,000 12,841,633.90
(71,057,897)
銘柄数 13
比 率 0.7 ％ 0.7 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
100,000 102,930.00
BGB 0.2 10/22/23
100,000 101,467.00
BGB 0.8 06/22/25
100,000 104,180.00
BGB 0.8 06/22/27
100,000 105,640.00
BGB 0.9 06/22/29
100,000 106,970.00
120/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 1 06/22/26
100,000 105,870.00
BGB 1 06/22/31
100,000 107,670.00
BGB 1 1/4 04/22/33
100,000 111,320.00
BGB 1.6 06/22/47
100,000 116,790.00
BGB 1.7 06/22/50
100,000 118,510.00
BGB 1.9 06/22/38
100,000 120,840.00
BGB 3 3/4 06/22/45
100,000 163,300.00
BGB 4 1/4 03/28/41
100,000 164,180.00
BGB 5 03/28/35
100,000 159,390.00
BGB 5 1/2 03/28/28
100,000 135,705.00
BKO 0 03/10/23
300,000 302,355.00
BKO 0 06/16/23
200,000 201,966.00
BTPS 0 01/15/24
100,000 100,300.00
BTPS 0 01/30/24
100,000 100,110.00
BTPS 0 04/01/26
100,000 98,440.00
BTPS 0 04/15/24
100,000 99,770.00
BTPS 0 08/01/26
100,000 97,960.00
BTPS 0 1/2 02/01/26
100,000 100,680.00
BTPS 0 1/2 07/15/28
100,000 98,170.00
BTPS 0 1/4 03/15/28
100,000 97,030.00
BTPS 0.3 08/15/23
400,000 403,512.00
BTPS 0.35 02/01/25
200,000 201,440.00
BTPS 0.45 02/15/29
100,000 96,970.00
BTPS 0.6 08/01/31
100,000 94,460.00
BTPS 0.85 01/15/27
300,000 304,770.00
BTPS 0.95 03/01/23
100,000 101,445.00
BTPS 0.95 03/01/37
100,000 90,860.00
BTPS 0.95 08/01/30
100,000 98,870.00
BTPS 0.95 12/01/31
200,000 194,080.00
BTPS 1 1/2 04/30/45
100,000 92,160.00
BTPS 1 1/2 06/01/25
100,000 104,450.00
BTPS 1 3/4 07/01/24
100,000 104,270.00
BTPS 1.45 11/15/24
100,000 103,830.00
BTPS 1.6 06/01/26
200,000 210,480.00
BTPS 1.65 03/01/32
100,000 103,580.00
BTPS 1.65 12/01/30
200,000 208,600.00
BTPS 1.8 03/01/41
100,000 99,350.00
BTPS 1.85 07/01/25
200,000 211,300.00
BTPS 2 02/01/28
100,000 107,750.00
BTPS 2 1/4 09/01/36
100,000 108,500.00
BTPS 2 12/01/25
100,000 106,690.00
BTPS 2.45 09/01/33
100,000 111,420.00
BTPS 2.45 09/01/50
100,000 107,930.00
121/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.7 03/01/47
100,000 114,180.00
BTPS 2.95 09/01/38
100,000 118,070.00
BTPS 3 08/01/29
200,000 230,480.00
BTPS 3 1/2 03/01/30
100,000 119,900.00
BTPS 3 1/4 09/01/46
100,000 124,790.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
100,000 109,710.00
BTPS 3.35 03/01/35
100,000 121,610.00
BTPS 3.45 03/01/48
100,000 129,230.00
BTPS 4 02/01/37
100,000 131,670.00
BTPS 4 1/2 03/01/24
100,000 109,710.00
BTPS 4 1/2 05/01/23
100,000 106,233.00
BTPS 4 3/4 08/01/23
100,000 107,775.00
BTPS 4 3/4 09/01/28
100,000 125,620.00
BTPS 4 3/4 09/01/44
100,000 152,330.00
BTPS 5 08/01/34
100,000 140,800.00
BTPS 5 08/01/39
100,000 149,570.00
BTPS 5 09/01/40
100,000 151,260.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
100,000 145,540.00
BTPS 6 05/01/31
100,000 142,950.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
100,000 133,380.00
BTPS 7 1/4 11/01/26
100,000 132,340.00
DBR 0 02/15/30
100,000 101,991.00
DBR 0 02/15/31
100,000 101,585.00
DBR 0 05/15/35
100,000 99,832.00
DBR 0 05/15/36
100,000 99,298.00
DBR 0 08/15/26
100,000 102,089.00
DBR 0 08/15/29
100,000 102,082.00
DBR 0 08/15/30
300,000 305,583.00
DBR 0 08/15/31
200,000 202,642.00
DBR 0 08/15/50
100,000 95,099.00
DBR 0 1/2 02/15/25
100,000 103,403.00
DBR 0 1/2 02/15/26
100,000 104,016.00
DBR 0 1/4 02/15/27
100,000 103,362.00
DBR 0 1/4 02/15/29
100,000 103,964.00
DBR 0 1/4 08/15/28
200,000 207,702.00
DBR 0 11/15/27
200,000 204,284.00
DBR 0 11/15/28
300,000 306,300.00
DBR 1 08/15/25
100,000 105,510.00
DBR 1 1/2 02/15/23
100,000 102,392.00
DBR 1 1/4 08/15/48
100,000 128,906.00
DBR 2 1/2 07/04/44
100,000 155,365.00
DBR 2 1/2 08/15/46
100,000 159,134.00
DBR 3 1/4 07/04/42
100,000 166,456.00
122/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 4 01/04/37
200,000 323,114.00
DBR 4 3/4 07/04/34
100,000 161,824.00
DBR 4 3/4 07/04/40
100,000 188,693.00
DBR 4.25 07/04/39
100,000 175,353.00
DBR 5.5 01/04/31
100,000 152,531.00
DBR 6.5 07/04/27
100,000 138,221.00
FRTR 0 02/25/23
300,000 302,082.00
FRTR 0 02/25/24
200,000 202,420.00
FRTR 0 02/25/26
300,000 303,900.00
FRTR 0 02/25/27
200,000 202,000.00
FRTR 0 03/25/23
100,000 100,750.00
FRTR 0 03/25/24
200,000 202,540.00
FRTR 0 03/25/25
300,000 304,050.00
FRTR 0 1/2 05/25/25
100,000 103,100.00
FRTR 0 1/2 05/25/26
100,000 103,485.00
FRTR 0 1/2 05/25/29
100,000 103,690.00
FRTR 0 1/2 05/25/40
200,000 194,000.00
FRTR 0 1/2 06/25/44
100,000 95,140.00
FRTR 0 1/4 11/25/26
100,000 102,430.00
FRTR 0 11/25/29
200,000 199,120.00
FRTR 0 11/25/30
200,000 197,180.00
FRTR 0 11/25/31
200,000 195,000.00
FRTR 0 3/4 05/25/28
100,000 104,980.00
FRTR 0 3/4 05/25/52
100,000 95,460.00
FRTR 0 3/4 11/25/28
300,000 316,605.00
FRTR 1 05/25/27
300,000 319,440.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
200,000 224,400.00
FRTR 1 1/2 05/25/50
100,000 115,730.00
FRTR 1 1/4 05/25/34
200,000 219,900.00
FRTR 1 1/4 05/25/36
200,000 220,420.00
FRTR 1 11/25/25
200,000 210,460.00
FRTR 1 3/4 05/25/23
100,000 103,214.00
FRTR 1 3/4 05/25/66
100,000 125,720.00
FRTR 1 3/4 06/25/39
100,000 120,150.00
FRTR 1 3/4 11/25/24
200,000 212,820.00
FRTR 2 05/25/48
100,000 128,470.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
200,000 240,580.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
200,000 232,740.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
100,000 153,360.00
FRTR 4 04/25/55
100,000 188,310.00
FRTR 4 04/25/60
100,000 197,560.00
FRTR 4 10/25/38
100,000 155,620.00
FRTR 4 3/4 04/25/35
100,000 156,220.00
123/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 4.25 10/23
100,000 108,630.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
200,000 280,920.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
200,000 317,200.00
FRTR 6 10/25/25
100,000 124,340.00
FRTR4.5 04/25/41
100,000 170,040.00
IRISH 0.2 10/18/30
100,000 100,120.00
IRISH 1 05/15/26
100,000 105,230.00
IRISH 1.3 05/15/33
100,000 109,870.00
IRISH 1.35 03/18/31
100,000 110,750.00
IRISH 1.7 05/15/37
100,000 116,440.00
IRISH 5.4 03/13/25
100,000 118,485.00
NETHER 0 01/15/27
100,000 101,535.00
NETHER 0 07/15/30
100,000 100,440.00
NETHER 0 07/15/31
100,000 99,780.00
NETHER 0 1/2 07/15/26
100,000 104,040.00
NETHER 0 1/4 07/15/25
100,000 102,535.00
NETHER 2 07/15/24
100,000 106,460.00
NETHER 2 1/2 01/15/33
100,000 126,480.00
NETHER 2 3/4 01/15/47
100,000 161,360.00
NETHER 3 3/4 01/15/42
100,000 169,220.00
NETHER 4 01/15/37
100,000 156,900.00
NETHER 5 1/2 01/15/28
100,000 134,810.00
NETHER 7 1/2 01/15/23
100,000 107,970.00
OBL 0 04/05/24
300,000 304,434.00
OBL 0 04/10/26
100,000 102,003.00
OBL 0 04/11/25
200,000 203,698.00
OBL 0 10/09/26
100,000 102,007.00
OBL 0 10/18/24
200,000 203,434.00
RAGB 0 07/15/24
100,000 101,350.00
RAGB 0 1/2 02/20/29
100,000 103,920.00
RAGB 0 1/2 04/20/27
100,000 103,960.00
RAGB 0 10/20/40
100,000 90,440.00
RAGB 0 3/4 10/20/26
100,000 104,995.00
RAGB 1 1/2 02/20/47
100,000 121,410.00
RAGB 1 3/4 10/20/23
100,000 104,200.00
RAGB 3.15 06/20/44
100,000 156,360.00
RAGB 4.15 03/37
100,000 156,570.00
RFGB 0 1/2 09/15/28
100,000 104,105.00
RFGB 0 3/4 04/15/31
100,000 106,160.00
RFGB 1 1/8 04/15/34
100,000 110,470.00
RFGB 4 07/04/25
100,000 115,725.00
SPGB 0 01/31/25
300,000 302,640.00
SPGB 0 01/31/26
200,000 200,800.00
124/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0 01/31/28
100,000 98,910.00
SPGB 0 04/30/23
100,000 100,680.00
SPGB 0 05/31/24
200,000 201,200.00
SPGB 0.1 04/30/31
100,000 95,650.00
SPGB 0.35 07/30/23
100,000 101,358.00
SPGB 0.6 10/31/29
100,000 101,800.00
SPGB 0.8 07/30/27
200,000 207,720.00
SPGB 1 1/4 10/31/30
100,000 106,640.00
SPGB 1 10/31/50
100,000 90,300.00
SPGB 1.2 10/31/40
100,000 100,850.00
SPGB 1.3 10/31/26
100,000 106,300.00
SPGB 1.4 07/30/28
100,000 107,860.00
SPGB 1.45 10/31/27
100,000 107,750.00
SPGB 1.85 07/30/35
100,000 111,800.00
SPGB 1.95 04/30/26
100,000 108,805.00
SPGB 1.95 07/30/30
200,000 225,580.00
SPGB 2 3/4 10/31/24
100,000 108,690.00
SPGB 2.15 10/31/25
100,000 108,590.00
SPGB 2.35 07/30/33
200,000 234,900.00
SPGB 2.7 10/31/48
100,000 130,820.00
SPGB 2.9 10/31/46
100,000 134,320.00
SPGB 3.45 07/30/66
100,000 150,460.00
SPGB 4.2 01/31/37
100,000 146,040.00
SPGB 4.4 10/31/23
200,000 217,400.00
SPGB 4.7 07/30/41
100,000 163,070.00
SPGB 4.8 01/31/24
100,000 110,550.00
SPGB 4.9 07/30/40
100,000 164,700.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
100,000 152,330.00
SPGB 5.15 10/31/28
100,000 133,190.00
SPGB 6 01/31/29
100,000 140,440.00
ユーロ小計 26,700,000 30,440,124.00
(3,928,602,403)
銘柄数 207
比 率 38.4 ％ 38.8 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 1/4 07/31/31
100,000 92,055.00
UKT 0 1/8 01/30/26
100,000 96,975.00
UKT 0 1/8 01/31/23
200,000 198,760.00
UKT 0 1/8 01/31/24
100,000 98,525.00
UKT 0 5/8 06/07/25
100,000 99,225.00
UKT 0 5/8 07/31/35
100,000 91,890.00
UKT 0 5/8 10/22/50
100,000 84,970.00
UKT 1 04/22/24
100,000 100,305.00
UKT 1 1/2 07/22/47
100,000 104,335.00
125/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 101,670.00
UKT 1 1/4 10/22/41
100,000 98,645.00
UKT 1 1/8 01/31/39
100,000 97,080.00
UKT 1 3/4 09/07/37
100,000 106,540.00
UKT 1 5/8 10/22/28
100,000 104,210.00
UKT 2 09/07/25
100,000 103,945.00
UKT 2 1/2 07/22/65
100,000 149,145.00
UKT 2 1/4 09/07/23
100,000 102,290.00
UKT 3 1/2 01/22/45
100,000 143,135.00
UKT 3 1/2 07/22/68
100,000 188,340.00
UKT 3 1/4 01/22/44
100,000 136,630.00
UKT 3 3/4 07/22/52
100,000 162,855.00
UKT 4 1/2 12/07/42
100,000 158,325.00
UKT 4 1/4 03/07/36
100,000 139,010.00
UKT 4 1/4 12/07/27
30,000 35,595.00
UKT 4 1/4 12/07/40
100,000 149,240.00
UKT 4 1/4 12/07/46
100,000 162,160.00
UKT 4 1/4 12/07/49
100,000 169,540.00
UKT 4 1/4 12/07/55
100,000 184,075.00
UKT 4 3/4 12/07/30
100,000 131,120.00
UKT 4 3/4 12/07/38
100,000 153,010.00
UKT 4.25 06/07/32
100,000 130,125.00
UKT 6 12/07/28
10,000 13,317.00
英ポンド小計 3,140,000 3,887,042.00
(597,438,355)
銘柄数 32
比 率 5.8 ％ 5.9 ％
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 0 1/8 05/12/31
200,000 197,032.00
SGB 0 3/4 05/12/28 #1060
300,000 310,041.00
SGB 0 3/4 11/12/29 #1061
300,000 311,706.00
SGB 1 1/2 11/13/23
300,000 308,916.00
SGB 1 11/12/26 #1059
300,000 312,246.00
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058
400,000 432,444.00
SGB 2 1/4 06/01/32 #1056
100,000 119,310.00
SGB 3 1/2 03/30/39
200,000 297,694.00
スウェーデンクローネ小計 2,100,000 2,289,389.00
(28,159,484)
銘柄数 8
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
126/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
NGB 1 1/2 02/19/26
200,000 198,580.00
NGB 1 1/4 09/17/31
200,000 189,520.00
NGB 1 3/4 02/17/27
200,000 199,930.00
NGB 1 3/4 03/13/25
200,000 200,610.00
NGB 1 3/4 09/06/29
200,000 199,240.00
NGB 1 3/8 08/19/30
200,000 192,600.00
NGB 2 04/26/28
100,000 101,160.00
NGB 2 05/24/23
300,000 302,700.00
NGB 3 03/14/24
300,000 309,000.00
ノルウェークローネ小計 1,900,000 1,893,340.00
(24,026,484)
銘柄数 9
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
DGB 0 1/2 11/15/27
300,000 312,225.00
DGB 0 1/2 11/15/29
400,000 417,880.00
DGB 0 1/4 11/15/52
200,000 197,200.00
DGB 0 11/15/24
100,000 101,170.00
DGB 0 11/15/31
200,000 198,360.00
DGB 1 1/2 11/15/23
200,000 207,708.00
DGB 1 3/4 11/15/25
200,000 216,080.00
DGB 4 1/2 11/15/39
500,000 881,450.00
デンマーククローネ小計 2,100,000 2,532,073.00
(43,880,825)
銘柄数 8
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
ポーランド ポーランドズロチ
ズロチ
POLGB 0 04/25/23
100,000 96,240.00
POLGB 0 1/4 10/25/26
100,000 84,300.00
POLGB 0 3/4 04/25/25
200,000 183,460.00
POLGB 1 1/4 10/25/30
100,000 80,930.00
POLGB 2 1/2 01/25/23
200,000 198,860.00
POLGB 2 1/2 04/25/24
100,000 99,000.00
POLGB 2 1/2 07/25/26
200,000 189,120.00
POLGB 2 1/2 07/25/27
100,000 92,840.00
POLGB 2 1/4 10/25/24
200,000 194,320.00
POLGB 2 3/4 04/25/28
200,000 186,000.00
POLGB 2 3/4 10/25/29
300,000 274,830.00
POLGB 3 1/4 07/25/25
100,000 98,900.00
ポーランドズロチ小計 1,900,000 1,778,800.00
(50,282,406)
銘柄数 12
127/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
豪ドル 豪ドル
ACGB 0 1/2 09/21/26
100,000 95,106.70
ACGB 0 1/4 11/21/25
100,000 95,454.40
ACGB 1 1/2 06/21/31
200,000 193,580.00
ACGB 1 1/4 05/21/32
100,000 93,610.10
ACGB 1 12/21/30
100,000 92,749.60
ACGB 1 3/4 06/21/51
100,000 83,703.20
ACGB 2 1/2 05/21/30
100,000 105,200.00
ACGB 2 1/4 05/21/28
100,000 103,265.00
ACGB 2 3/4 04/21/24
200,000 208,314.20
ACGB 2 3/4 11/21/27
200,000 211,890.00
ACGB 2 3/4 11/21/29
100,000 106,930.00
ACGB 3 03/21/47
100,000 108,680.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
100,000 106,030.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
100,000 109,967.50
ACGB 4 1/2 04/21/33
100,000 125,910.00
ACGB 4 1/4 04/21/26
100,000 111,210.00
ACGB 5 1/2 04/21/23
100,000 105,984.00
豪ドル小計 2,000,000 2,057,584.70
(168,001,790)
銘柄数 17
比 率 1.6 ％ 1.7 ％
シンガポール シンガポールドル
ドル
SIGB 2 1/4 08/01/36
100,000 102,890.00
SIGB 2 1/8 06/01/26
100,000 102,550.00
SIGB 3 1/2 03/01/27
200,000 217,980.00
SIGB 3 3/8 09/01/33
100,000 114,920.00
シンガポールドル小計 500,000 538,340.00
(45,683,532)
銘柄数 4
比 率 0.4 ％ 0.5 ％
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マレーシア マレーシア
リンギット リンギット
MGS 2.632 04/15/31
100,000 91,213.10
MGS 3.48 03/15/23
200,000 203,139.60
MGS 3.502 05/31/27
100,000 100,865.60
MGS 3.733 06/15/28
100,000 101,403.00
MGS 3.757 05/22/40
100,000 93,521.50
MGS 3.828 07/05/34
100,000 97,514.50
MGS 3.844 04/15/33
100,000 99,499.80
MGS 3.885 08/15/29
100,000 101,655.30
MGS 3.955 09/15/25
100,000 102,942.80
MGS 4.065 06/15/50
100,000 95,429.20
MGS 4.181 07/15/24
100,000 103,026.90
MGS 4.254 05/31/35
100,000 102,312.80
MGS 4.392 04/15/26
200,000 209,040.00
MGS 4.498 04/15/30
100,000 105,627.10
MGS 4.736 03/15/46
100,000 104,251.00
MGS 4.762 04/07/37
100,000 107,751.20
MGS 5.248 09/28
100,000 109,937.60
マレーシアリンギット小計 1,900,000 1,929,131.00
(52,514,996)
銘柄数 17
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
イスラエル イスラエル
シュケル シュケル
ILGOV 1 03/31/30
100,000 98,270.00
ILGOV 1 1/2 11/30/23
100,000 102,520.00
ILGOV 1 3/4 08/31/25
100,000 104,460.00
ILGOV 2 03/31/27
200,000 214,260.00
ILGOV 2 1/4 09/28/28
100,000 108,250.00
ILGOV 3 3/4 03/31/24
100,000 110,430.00
ILGOV 3 3/4 03/31/47
100,000 126,780.00
ILGOV 4 1/4 03/31/23
100,000 108,350.00
ILGOV 5 1/2 01/31/42
100,000 153,000.00
ILGOV 6 1/4 10/30/26
100,000 126,740.00
イスラエルシュケル小計 1,100,000 1,253,060.00
(45,190,606)
銘柄数 10
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
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オフショア オフショア人民元
人民元
CGB 1.99 04/09/25
200,000 197,919.00
CGB 2.56 10/21/23
300,000 302,391.00
CGB 2.57 05/20/23
200,000 201,247.00
CGB 2.69 08/12/26
100,000 101,402.40
CGB 2.84 04/08/24
200,000 202,860.40
CGB 2.85 06/04/27
300,000 305,894.10
CGB 2.88 11/05/23
200,000 202,649.80
CGB 3.01 05/13/28
300,000 307,384.80
CGB 3.02 05/27/31
100,000 102,436.00
CGB 3.02 10/22/25
300,000 307,528.20
CGB 3.03 03/11/26
300,000 307,917.00
CGB 3.19 04/11/24
200,000 204,471.40
CGB 3.27 11/19/30
200,000 208,168.60
CGB 3.29 05/23/29
200,000 208,535.20
CGB 3.39 03/16/50
100,000 100,813.50
CGB 3.72 04/12/51
200,000 215,173.00
CGB 3.81 09/14/50
100,000 108,715.10
CGB 3.86 07/22/49
100,000 109,400.80
オフショア人民元小計 3,600,000 3,694,907.30
(66,537,151)
銘柄数 18
比 率 0.7 ％ 0.7 ％
円
国債証券合計 10,134,691,455
(10,134,691,455)
円
合 計 10,134,691,455
(10,134,691,455)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 22,442,844 58,445,799
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コール・ローン 73,886,093 66,956,916
国債証券 24,326,998,481 26,631,113,653
派生商品評価勘定 32,000 ―
未収入金 70,827,730 47,977,238
未収利息 136,081,878 121,447,079
前払費用 25,640,181 16,332,818
流動資産合計
24,655,909,207 26,942,273,503
資産合計
24,655,909,207 26,942,273,503
負債の部
流動負債
未払金 75,223,385 63,299,652
未払解約金 28,275,479 40,784,597
未払利息 40 70
流動負債合計
103,498,904 104,084,319
負債合計
103,498,904 104,084,319
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,036,411,823 10,755,895,489
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 14,515,998,480 16,082,293,695
元本等合計
24,552,410,303 26,838,189,184
純資産合計
24,552,410,303 26,838,189,184
負債純資産合計
24,655,909,207 26,942,273,503
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日
至 2022年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
9,563,088,320 円 10,036,411,823 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,512,589,821 円 2,240,455,655 円
同期中における一部解約元本額 2,039,266,318 円 1,520,971,989 円
同期末における元本額 10,036,411,823 円 10,755,895,489 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国債券 5,262,239,977 円 5,375,521,879 円
東京海上セレクション・バランス30 1,019,479,173 円 1,096,790,801 円
東京海上セレクション・バランス50 2,313,538,702 円 2,562,099,360 円
東京海上セレクション・バランス70 1,355,852,323 円 1,581,756,958 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
85,301,648 円 139,726,491 円
（年１回決算型）
計 10,036,411,823 円 10,755,895,489 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 10,036,411,823 口 10,755,895,489 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
区 分
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
為替予約取引が含まれておりま
す。当該有価証券及びデリバティ
ブ取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 151,439,953 円
合計 151,439,953 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △418,005,431円
合計 △418,005,431円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2021年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
市場取引
以外の取引 買建 12,605,000 ― 12,637,000 32,000
ユーロ 12,605,000 ― 12,637,000 32,000
合 計 12,605,000 ― 12,637,000 32,000
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( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2022年1月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 2.4463 円 1 口当たり純資産額 2.4952 円
（1万口当たり純資産額 24,463 円） （1万口当たり純資産額 24,952 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 米ドル 米ドル
T 0 1/2 03/15/23
100,000 99,804.68
T 0 1/2 05/31/27
2,000,000 1,891,718.76
T 0 1/2 08/31/27
800,000 753,625.00
T 0 1/2 10/31/27
5,100,000 4,788,820.33
T 0 1/4 08/31/25
500,000 480,507.81
T 0 1/4 10/31/25
400,000 383,375.00
T 0 1/8 02/28/23
10,900,000 10,836,984.37
T 0 1/8 03/31/23
500,000 496,640.62
T 0 1/8 05/31/23
100,000 99,156.25
T 0 3/4 04/30/26
600,000 582,375.00
T 0 3/8 01/31/26
1,700,000 1,630,140.61
T 0 3/8 09/30/27
1,100,000 1,026,523.44
T 0 3/8 11/30/25
600,000 576,937.50
T 0 3/8 12/31/25
200,000 192,062.50
T 0 5/8 07/31/26
100,000 96,226.56
T 0 5/8 11/30/27
4,600,000 4,346,281.24
T 0 5/8 12/31/27
3,500,000 3,303,398.44
135/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0 7/8 06/30/26
100,000 97,390.62
T 0 7/8 09/30/26
100,000 97,164.06
T 1 07/31/28
5,000,000 4,794,531.23
T 1 1/2 01/15/23
8,500,000 8,573,710.98
T 1 1/2 11/30/28
3,400,000 3,360,687.50
T 1 1/4 03/31/28
2,600,000 2,539,265.63
T 1 1/4 04/30/28
1,500,000 1,464,492.19
T 1 1/4 06/30/28
1,300,000 1,267,398.43
T 1 1/4 09/30/28
800,000 778,437.50
T 1 1/8 02/29/28
500,000 485,781.25
T 1 1/8 08/31/28
700,000 676,101.56
T 1 3/4 08/15/41
100,000 93,605.46
T 1 3/4 11/15/29
400,000 402,437.49
T 1 3/8 10/31/28
100,000 98,062.50
T 1 5/8 08/15/29
200,000 199,312.50
T 1 5/8 09/30/26
1,000,000 1,005,937.50
T 1 5/8 11/30/26
2,900,000 2,918,125.00
T 1 7/8 02/15/41
400,000 382,937.49
T 1 7/8 06/30/26
700,000 712,304.69
T 2 08/15/25
1,700,000 1,737,718.75
T 2 1/2 02/15/45
4,200,000 4,460,203.12
T 2 1/2 02/15/46
1,500,000 1,599,023.43
T 2 1/2 05/15/46
900,000 959,835.94
T 2 1/4 05/15/41
3,000,000 3,050,156.25
T 2 11/15/26
500,000 511,523.44
T 2 3/4 08/15/42
2,000,000 2,202,031.25
T 2 3/4 11/15/42
700,000 770,929.69
T 2 3/8 04/30/26
4,300,000 4,461,921.87
T 2 5/8 02/15/29
4,700,000 4,998,156.25
T 2 7/8 05/15/28
200,000 214,843.75
T 2 7/8 05/15/43
1,200,000 1,348,125.00
T 2 7/8 08/15/28
200,000 215,093.75
T 3 05/15/45
900,000 1,039,781.25
T 3 1/8 02/15/43
500,000 582,656.25
T 3 1/8 08/15/44
400,000 469,875.00
T 3 1/8 11/15/28
8,200,000 8,974,515.66
T 3 11/15/44
400,000 461,093.75
T 3 3/4 11/15/43
1,700,000 2,177,195.32
T 3 3/8 05/15/44
500,000 609,023.44
T 3 5/8 02/15/44
3,900,000 4,915,523.44
T 3 5/8 08/15/43
1,900,000 2,385,687.50
US TREASURY N/B
1,700,000 1,614,734.37
136/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル小計 108,300,000 111,291,910.16
(12,688,390,677)
銘柄数 59
比 率 47.3 ％ 47.6 ％
加ドル 加ドル
CAN 0 1/2 09/01/25
2,200,000 2,121,350.00
CAN 0 1/4 03/01/26
1,200,000 1,138,500.00
CAN 1 09/01/26
800,000 777,808.00
CAN 1 1/2 06/01/31
400,000 391,640.00
CAN 1 1/2 12/01/31
100,000 96,970.00
CAN 1 1/4 03/01/25
100,000 99,383.00
CAN 1 1/4 03/01/27
400,000 391,840.00
CAN 2 3/4 12/01/48
300,000 343,863.00
CAN 3 1/2 12/01/45
600,000 764,772.00
CAN 4 06/01/41
500,000 661,800.00
CAN 5 06/01/37
400,000 557,056.00
CAN 5 3/4 06/01/33
700,000 973,910.00
加ドル小計 7,700,000 8,318,892.00
(750,613,625)
銘柄数 12
比 率 2.8 ％ 2.8 ％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 5 1/2 03/04/27
44,000,000 40,279,492.00
MBONO 7 1/2 06/03/27
1,000,000 999,698.00
MBONO 7 3/4 05/29/31
1,000,000 1,007,449.00
MBONO 8 1/2 05/31/29
35,000,000 36,879,535.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
28,000,000 29,409,716.00
MBONO 8 11/07/47
5,000,000 4,964,260.00
MBONO 8 12/07/23
12,000,000 12,143,304.00
メキシコペソ小計 126,000,000 125,683,454.00
(695,456,824)
銘柄数 7
比 率 2.6 ％ 2.6 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0 10/22/31
300,000 293,190.00
BGB 0.2 10/22/23
400,000 405,868.00
BGB 0.8 06/22/25
500,000 520,900.00
BGB 0.9 06/22/29
100,000 106,970.00
BGB 1 06/22/26
400,000 423,480.00
BGB 2.15 06/22/66
100,000 139,790.00
BGB 3 3/4 06/22/45
300,000 489,900.00
BGB 4 1/4 03/28/41
500,000 820,900.00
BGB 5 03/28/35
200,000 318,780.00
BKO 0 06/16/23
300,000 302,949.00
137/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0 04/01/26
300,000 295,320.00
BTPS 0 04/15/24
2,500,000 2,494,250.00
BTPS 0 08/15/24
1,400,000 1,398,880.00
BTPS 0 1/2 07/15/28
1,200,000 1,178,040.00
BTPS 0 12/15/24
200,000 199,220.00
BTPS 0.95 03/01/37
200,000 181,720.00
BTPS 0.95 06/01/32
200,000 192,460.00
BTPS 0.95 09/15/27
800,000 814,160.00
BTPS 1.85 07/01/25
1,400,000 1,479,100.00
BTPS 2 02/01/28
200,000 215,500.00
BTPS 2.1 07/15/26
200,000 215,160.00
BTPS 2.45 09/01/33
100,000 111,420.00
BTPS 2.8 03/01/67
400,000 437,920.00
BTPS 2.8 12/01/28
100,000 113,340.00
BTPS 3.1 03/01/40
300,000 361,020.00
BTPS 3.35 03/01/35
600,000 729,660.00
BTPS 4 02/01/37
900,000 1,185,030.00
BTPS 4 1/2 03/01/26
100,000 117,100.00
BTPS 4 3/4 09/01/44
700,000 1,066,310.00
BTPS 5 08/01/34
1,000,000 1,408,000.00
BTPS 5 08/01/39
900,000 1,346,130.00
BTPS 5 09/01/40
800,000 1,210,080.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
700,000 1,018,780.00
BTPS 6 05/01/31
900,000 1,286,550.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
200,000 266,760.00
DBR 0 05/15/35
700,000 698,824.00
DBR 0 05/15/36
600,000 595,788.00
DBR 0 08/15/29
800,000 816,656.00
DBR 0 08/15/30
900,000 916,749.00
DBR 0 08/15/31
1,600,000 1,621,136.00
DBR 0 1/4 02/15/27
400,000 413,448.00
DBR 0 11/15/27
600,000 612,852.00
DBR 1 08/15/25
100,000 105,510.00
DBR 1 1/4 08/15/48
600,000 773,436.00
DBR 2 1/2 08/15/46
1,000,000 1,591,340.00
FRTR 0 02/25/24
1,100,000 1,113,310.00
FRTR 0 02/25/26
2,900,000 2,937,700.00
FRTR 0 02/25/27
700,000 707,000.00
FRTR 0 03/25/25
3,800,000 3,851,300.00
FRTR 0 1/2 05/25/25
200,000 206,200.00
FRTR 0 11/25/30
1,800,000 1,774,620.00
FRTR 0 11/25/31
2,000,000 1,950,000.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
1,600,000 1,795,200.00
138/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1 1/4 05/25/34
1,400,000 1,539,300.00
FRTR 1 3/4 05/25/23
1,300,000 1,341,782.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
300,000 349,110.00
FRTR 4 04/25/55
800,000 1,506,480.00
FRTR 4 04/25/60
600,000 1,185,360.00
FRTR4.5 04/25/41
1,400,000 2,380,560.00
NETHER 0 01/15/24
600,000 607,842.00
NETHER 0 01/15/26
100,000 101,500.00
NETHER 0 01/15/27
400,000 406,140.00
NETHER 0 01/15/38
200,000 191,900.00
NETHER 0 01/15/52
200,000 181,000.00
NETHER 0 07/15/31
300,000 299,340.00
NETHER 0 1/4 07/15/25
100,000 102,535.00
NETHER 0 3/4 07/15/28
300,000 319,290.00
NETHER 4 01/15/37
400,000 627,600.00
OBL 0 04/10/26
100,000 102,003.00
OBL 0 04/11/25
1,400,000 1,425,886.00
OBL 0 10/09/26
2,100,000 2,142,147.00
OBL 0 10/18/24
600,000 610,302.00
RAGB 0 02/20/30
300,000 298,680.00
RAGB 0 02/20/31
300,000 296,190.00
RAGB 0 04/20/25
200,000 202,740.00
RAGB 0 07/15/24
500,000 506,750.00
RAGB 0 1/2 02/20/29
300,000 311,760.00
RAGB 0 3/4 03/20/51
200,000 204,780.00
RAGB 2.1 09/20/17
200,000 305,020.00
RAGB 2.4 05/23/34
200,000 252,220.00
RAGB 3.8 01/26/62
100,000 205,370.00
SPGB 0 01/31/25
100,000 100,880.00
SPGB 0 01/31/26
1,300,000 1,305,200.00
SPGB 0 01/31/27
200,000 199,500.00
SPGB 0 01/31/28
500,000 494,550.00
SPGB 0 05/31/24
1,000,000 1,006,000.00
SPGB 0 1/2 10/31/31
600,000 593,460.00
SPGB 0.8 07/30/27
1,300,000 1,350,180.00
SPGB 0.85 07/30/37
100,000 97,070.00
SPGB 2.15 10/31/25
600,000 651,540.00
SPGB 2.9 10/31/46
500,000 671,600.00
SPGB 3.45 07/30/66
400,000 601,840.00
SPGB 4.7 07/30/41
700,000 1,141,490.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
700,000 1,066,310.00
SPGB 5.15 10/31/44
500,000 894,800.00
139/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ小計 64,200,000 73,803,713.00
(9,525,107,199)
銘柄数 95
比 率 35.5 ％ 35.8 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 1/2 01/31/29
200,000 192,720.00
UKT 0 1/2 10/22/61
400,000 323,320.00
UKT 0 1/4 01/31/25
1,000,000 980,500.00
UKT 0 1/4 07/31/31
300,000 276,165.00
UKT 0 1/8 01/31/23
500,000 496,900.00
UKT 0 1/8 01/31/24
1,500,000 1,477,875.00
UKT 0 1/8 01/31/28
700,000 665,175.00
UKT 0 3/8 10/22/26
600,000 583,530.00
UKT 0 3/8 10/22/30
100,000 94,135.00
UKT 0 5/8 07/31/35
700,000 643,230.00
UKT 1 1/4 07/31/51
200,000 198,620.00
UKT 1 1/8 01/31/39
100,000 97,080.00
UKT 1 3/4 07/22/57
600,000 698,460.00
UKT 1 5/8 10/22/54
500,000 552,700.00
UKT 2 1/2 07/22/65
200,000 298,290.00
UKT 3 1/2 01/22/45
800,000 1,145,080.00
UKT 3 1/4 01/22/44
800,000 1,093,040.00
UKT 4 1/4 12/07/46
600,000 972,960.00
UKT 4 1/4 12/07/49
100,000 169,540.00
UKT 4.25 06/07/32
900,000 1,171,125.00
UKT 5 03/07/25
100,000 112,560.00
英ポンド小計 10,900,000 12,243,005.00
(1,881,749,868)
銘柄数 21
比 率 7.0 ％ 7.1 ％
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 1 1/2 11/13/23
5,000,000 5,148,600.00
スウェーデンクローネ小計 5,000,000 5,148,600.00
(63,327,780)
銘柄数 1
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
ポーランド ポーランドズロチ
ズロチ
POLGB 3 1/4 07/25/25
2,300,000 2,274,700.00
ポーランドズロチ小計 2,300,000 2,274,700.00
(64,300,309)
銘柄数 1
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
豪ドル 豪ドル
ACGB 0 1/4 11/21/24
500,000 487,486.50
140/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2 1/2 05/21/30
1,700,000 1,788,400.00
ACGB 2 3/4 05/21/41
600,000 628,982.40
ACGB 2 3/4 06/21/35
400,000 431,440.00
ACGB 2 3/4 11/21/27
800,000 847,560.00
ACGB 2 3/4 11/21/28
200,000 212,960.00
ACGB 2 3/4 11/21/29
100,000 106,930.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
1,600,000 1,696,480.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
600,000 659,805.00
ACGB 3 1/4 06/21/39
600,000 679,080.00
ACGB 3 3/4 04/21/37
600,000 720,240.00
ACGB 4 1/4 04/21/26
600,000 667,260.00
ACGB 4 3/4 04/21/27
1,000,000 1,156,492.00
ACGB 5 1/2 04/21/23
1,400,000 1,483,776.00
豪ドル小計 10,700,000 11,566,891.90
(944,436,723)
銘柄数 14
比 率 3.5 ％ 3.5 ％
シンガポール シンガポールドル
ドル
SIGB 3 09/01/24
200,000 208,940.00
シンガポールドル小計 200,000 208,940.00
(17,730,648)
銘柄数 1
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
円
国債証券合計 26,631,113,653
(26,631,113,653)
円
合 計 26,631,113,653
(26,631,113,653)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 379,927,458 1,115,412,134
コール・ローン 65,990,146 211,684,278
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株式 30,913,475,854 60,486,527,162
投資証券 679,011,304 1,457,586,964
派生商品評価勘定 18,462,409 ―
未収入金 ― 264,465
未収配当金 19,814,716 41,082,618
差入委託証拠金 470,990,626 768,578,266
流動資産合計
32,547,672,513 64,081,135,887
資産合計
32,547,672,513 64,081,135,887
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 221,707 123,255,404
未払解約金 27,432,107 81,348,204
未払利息 36 223
流動負債合計
27,653,850 204,603,831
負債合計
27,653,850 204,603,831
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,389,370,150 16,521,030,366
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 22,130,648,513 47,355,501,690
元本等合計
32,520,018,663 63,876,532,056
純資産合計
32,520,018,663 63,876,532,056
負債純資産合計
32,547,672,513 64,081,135,887
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
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3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日
至 2022年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
5,970,420,435 円 10,389,370,150 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 6,045,309,007 円 13,610,105,585 円
同期中における一部解約元本額 1,626,359,292 円 7,478,445,369 円
同期末における元本額 10,389,370,150 円 16,521,030,366 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 2,214,429 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 3,755,213 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 11,713,332 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 16,489,454 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 16,932,119 円 ―円
東京海上セレクション・外国株式インデッ
9,195,684,892 円 6,841,355,312 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
69,303,074 円 84,394,364 円
（年１回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
15,384,415 円 56,536,549 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
5,372,042 円 29,134,748 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
4,875,425 円 19,112,042 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
9,000,136 円 40,426,906 円
2065
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ
62,744,659 円 27,456,584 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
108,063,480 円 140,692,293 円
＜適格機関投資家限定＞
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東京海上・世界インデックス・バランス60
867,837,480 円 1,119,280,508 円
＜適格機関投資家限定＞
先進国株式インデックス
―円 377,271,069 円
（適格機関投資家専用）
東京海上セレクション・外国株式インデッ
―円 7,785,369,991 円
クス２＜適格機関投資家限定＞
計 10,389,370,150 円 16,521,030,366 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 10,389,370,150 口 16,521,030,366 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
区 分
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びそのリ 当ファンドが運用する主な金融商 同左
スク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
先物取引及び為替予約取引が含ま
れております。当該有価証券及び
デリバティブ取引には、性質に応
じてそれぞれ価格変動リスク、流
動性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,413,958,612 円
投資証券 13,288,035 円
合計 2,427,246,647 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
11月11日から2021年1月25日まで)を指しております。
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
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種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △4,086,076,551円
投資証券 △38,445,184円
合計 △4,124,521,735円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
（2021年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
買建 897,504,005 ― 915,704,407 18,200,402
市場取引
S&P 500 EMIN
640,187,878 ― 656,936,492 16,748,614
DJ EU STX 50
135,483,804 ― 136,024,667 540,863
FTSE 100 IDX
121,832,323 ― 122,743,248 910,925
合 計 897,504,005 ― 915,704,407 18,200,402
（2022年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
買建 2,006,338,340 ― 1,883,082,936 △123,255,404
市場取引
S&P 500 EMIN
1,510,413,028 ― 1,405,800,302 △104,612,726
DJ EU STX 50
302,841,224 ― 287,978,029 △14,863,195
FTSE 100 IDX
193,084,088 ― 189,304,605 △3,779,483
合 計 2,006,338,340 ― 1,883,082,936 △123,255,404
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
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（2021年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
市場取引
以外の取引 買建 13,457,600 ― 13,497,900 40,300
米ドル 13,457,600 ― 13,497,900 40,300
合 計 13,457,600 ― 13,497,900 40,300
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2022年1月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 3.1301 円 1 口当たり純資産額 3.8664 円
（1万口当たり純資産額 31,301 円） （1万口当たり純資産額 38,664 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
BAKER HUGHES COMPANY
11,105 27.07 300,612.35
CABOT OIL & GAS CORP
8,816 19.53 172,176.48
CHEVRONTEXACO CORP
18,868 127.18 2,399,632.24
CONOCOPHILLIPS 14,202 83.02 1,179,050.04
DEVON ENERGY CORPORATION
7,911 48.33 382,338.63
EOG RESOURCES INC
6,490 102.31 663,991.90
EXXON MOBIL CORPORATION
42,883 72.79 3,121,453.57
HALLIBURTON CO
9,687 28.59 276,951.33
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HESS CORP
3,661 88.74 324,877.14
KINDER MORGAN INC
16,827 17.32 291,443.64
MARATHON PETROLEUM CORP
6,966 70.39 490,336.74
ONEOK INC
5,262 58.63 308,511.06
PHILLIPS 66
4,924 82.83 407,854.92
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
2,629 206.00 541,574.00
SCHLUMBERGER LTD
15,941 36.60 583,440.60
VALERO ENERGY CORP
4,660 78.59 366,229.40
WILLIAMS COS INC
11,428 28.27 323,069.56
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
2,114 282.81 597,860.34
ALBEMARLE CORP
1,419 211.92 300,714.48
AMCOR PLC
14,897 11.92 177,572.24
AVERY DENNISON CORP
800 200.37 160,296.00
BALL CORP
3,233 87.23 282,014.59
CELANESE CORP-SERIES A
1,049 160.80 168,679.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,718 68.36 185,802.48
CORTEVA INC
6,886 46.07 317,238.02
CROWN HOLDINGS INC
1,306 108.19 141,296.14
DOW INC
7,043 56.62 398,774.66
DUPONT DE NEMOURS INC
5,745 77.15 443,226.75
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
1,418 119.24 169,082.32
ECOLAB INC
2,322 192.61 447,240.42
FMC CORP
1,300 107.40 139,620.00
FREEPORT-MCMORAN INC
16,113 39.96 643,875.48
INTERNATIONAL PAPER CO
3,270 48.23 157,712.10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,722 136.62 371,879.64
LINDE PLC
5,214 316.16 1,648,458.24
LyondellBasell Industries NV
2,673 93.39 249,631.47
MARTIN MARIETTA MATERIALS
713 383.71 273,585.23
MOSAIC CO/THE
4,823 39.11 188,627.53
NEWMONT CORPORATION
7,609 63.08 479,975.72
NUCOR CORP
3,411 95.31 325,102.41
PACKAGING CORP OF AMERICA
794 136.57 108,436.58
PPG INDUSTRIES INC
2,156 155.03 334,244.68
RPM INTERNATIONAL INC
1,044 89.26 93,187.44
SEALED AIR CORP
1,568 66.30 103,958.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,453 298.52 732,269.56
STEEL DYNAMICS INC
2,563 54.70 140,196.10
VULCAN MATERIALS CO
1,505 188.79 284,128.95
WESTROCK CO
3,263 44.99 146,802.37
3M CO
5,462 172.80 943,833.60
ALLEGION PLC
800 123.55 98,840.00
AMETEK INC
1,906 136.33 259,844.98
148/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOEING CO
5,857 204.20 1,195,999.40
CARRIER GLOBAL CORP
9,042 47.66 430,941.72
CATERPILLAR INC
5,565 214.33 1,192,746.45
CUMMINS INC
1,187 224.00 265,888.00
DEERE & CO
3,035 364.03 1,104,831.05
DOVER CORP
1,237 173.69 214,854.53
EATON CORP PLC
3,896 160.72 626,165.12
EMERSON ELECTRIC CO
5,449 93.04 506,974.96
FASTENAL CO
4,806 57.47 276,200.82
FORTIVE CORP
2,892 71.96 208,108.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
1,602 97.87 156,787.74
GENERAC HOLDINGS INC
801 286.19 229,238.19
GENERAL DYNAMICS CORP
2,188 207.08 453,091.04
GENERAL ELECTRIC CO
11,599 96.91 1,124,059.09
HEICO CORP
1,200 120.95 145,140.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
6,627 204.45 1,354,890.15
HOWMET AEROSPACE INC
5,682 32.82 186,483.24
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
350 195.65 68,477.50
IDEX CORP
770 220.60 169,862.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC
2,912 237.91 692,793.92
INGERSOLL-RAND INC
5,146 57.16 294,145.36
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,000 59.30 177,900.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
5,983 73.79 441,485.57
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,086 225.05 469,454.30
LENNOX INTERNATIONAL INC
301 288.60 86,868.60
LOCKHEED MARTIN CORP
2,329 373.33 869,485.57
MASCO CORP
2,057 65.00 133,705.00
NORDSON CORP
560 234.63 131,392.80
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,395 403.06 562,268.70
OTIS WORLDWIDE CORP
3,871 83.23 322,183.33
PACCAR INC
3,207 91.15 292,318.05
PARKER HANNIFIN CORP
1,349 314.17 423,815.33
PENTAIR PLC
1,696 65.27 110,697.92
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
15,752 88.12 1,388,066.24
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,335 311.78 416,226.30
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,092 434.45 474,419.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
2,093 58.97 123,424.21
SMITH (A.O.) CORP
1,580 78.78 124,472.40
SNAP-ON INC
582 210.78 122,673.96
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,787 178.63 319,211.81
TEXTRON INC
2,711 71.89 194,893.79
TRANE TECHNOLOGIES PLC
2,371 176.25 417,888.75
TRANSDIGM GROUP INC
616 621.27 382,702.32
149/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED RENTALS INC
911 312.19 284,405.09
WABTEC CORP/DE
2,555 90.51 231,253.05
WW GRAINGER INC
328 494.05 162,048.40
XYLEM INC
1,963 107.59 211,199.17
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
1,800 86.69 156,042.00
CINTAS CORP
812 386.32 313,691.84
COPART INC
2,391 129.42 309,443.22
COSTAR GROUP INC
4,542 69.65 316,350.30
EQUIFAX INC
1,412 234.19 330,676.28
IHS MARKIT LTD
4,196 117.85 494,498.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
1,549 132.13 204,669.37
LEIDOS HOLDINGS INC
1,513 93.04 140,769.52
REPUBLIC SERVICES INC
1,797 127.60 229,297.20
ROBERT HALF INTL INC
1,311 109.88 144,052.68
ROLLINS INC
3,299 31.90 105,238.10
TRANSUNION 2,049 102.68 210,391.32
VERISK ANALYTICS INC
1,367 197.38 269,818.46
WASTE CONNECTIONS INC
2,170 123.30 267,561.00
WASTE MANAGEMENT INC
3,855 149.79 577,440.45
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,155 107.58 124,254.90
CSX CORP
21,778 34.36 748,292.08
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,562 118.27 184,737.74
FEDEX CORP
2,578 245.72 633,466.16
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
978 202.67 198,211.26
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
2,280 57.16 130,324.80
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,471 276.31 682,762.01
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
982 309.05 303,487.10
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,096 43.87 135,821.52
UBER TECHNOLOGIES INC
13,646 36.28 495,076.88
UNION PACIFIC CORP
6,401 245.10 1,568,885.10
UNITED PARCEL SERVICE CL B
7,293 204.13 1,488,720.09
APTIV PLC
3,062 139.89 428,343.18
BORGWARNER INC
3,220 44.17 142,227.40
FORD MOTOR CO
41,981 20.39 855,992.59
GENERAL MOTORS CO
13,831 52.64 728,063.84
LEAR CORP
898 173.67 155,955.66
TESLA INC
8,473 930.00 7,879,890.00
DR HORTON INC
3,396 91.09 309,341.64
GARMIN LTD
1,409 123.41 173,884.69
HASBRO INC
1,532 97.41 149,232.12
LENNAR CORP-CL A
3,031 100.01 303,130.31
LULULEMON ATHLETICA INC
1,310 321.62 421,322.20
MOHAWK INDUSTRIES INC
718 158.83 114,039.94
150/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWELL BRANDS INC
4,487 23.41 105,040.67
NIKE INC -CL B
12,619 146.00 1,842,374.00
NVR INC
37 5,287.17 195,625.29
PELOTON INTERACTIVE INC-A
4,479 29.71 133,071.09
PULTE HOMES INC
2,909 54.00 157,086.00
VF CORP
3,644 68.00 247,792.00
WHIRLPOOL CORP
630 207.20 130,536.00
AIRBNB INC-CLASS A
2,699 147.90 399,182.10
ARAMARK 4,431 34.38 152,337.78
BOOKING HOLDINGS INC
435 2,349.62 1,022,084.70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
316 1,416.57 447,636.12
DARDEN RESTAURANTS INC
1,785 136.59 243,813.15
DOMINO'S PIZZA INC
429 456.24 195,726.96
EXPEDIA GROUP INC
1,850 171.35 316,997.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
3,211 140.48 451,081.28
LAS VEGAS SANDS CORP
5,379 44.89 241,463.31
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
3,146 155.74 489,958.04
MCDONALD'S CORP
7,257 253.61 1,840,447.77
STARBUCKS CORP
11,733 98.10 1,151,007.30
VAIL RESORTS INC
610 283.75 173,087.50
YUM! BRANDS INC
2,831 126.34 357,668.54
ACTIVISION BLIZZARD INC
8,691 79.97 695,019.27
ALPHABET INC-CL A
3,018 2,616.08 7,895,329.44
ALPHABET INC-CL C
2,893 2,607.44 7,543,323.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
1,317 577.13 760,080.21
COMCAST CORP-CL A
45,440 50.07 2,275,180.80
DISCOVERY INC-A
4,828 26.88 129,776.64
DISCOVERY INC-C
3,470 26.25 91,087.50
DISH NETWORK CORPORATION
3,928 30.83 121,100.24
ELECTRONIC ARTS INC
3,058 135.20 413,441.60
FOX CORP-CLASS A
3,264 39.09 127,589.76
FOX CORP-CLASS B
3,665 35.86 131,426.90
IAC/INTERACTIVECORP 1,316 128.52 169,132.32
INTERPUBLIC GROUP COS INC
5,684 35.61 202,407.24
LIBERTY BROADBAND-C
1,814 143.05 259,492.70
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
2,834 45.99 130,335.66
MATCH GROUP INC
3,083 117.25 361,481.75
META PLATFORMS INC-A
24,038 308.71 7,420,770.98
NETFLIX INC
4,494 387.15 1,739,852.10
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
6,190 22.00 136,180.00
OMNICOM GROUP
2,148 75.61 162,410.28
PINTEREST INC- CLASS A
7,161 31.11 222,778.71
ROKU INC
1,439 157.32 226,383.48
151/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEA LTD-ADR
1,100 149.32 164,252.00
SNAP INC - A
11,880 31.80 377,784.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
1,562 164.99 257,714.38
THE WALT DISNEY CO
18,566 137.46 2,552,082.36
TWITTER INC
9,311 35.06 326,443.66
VIACOMCBS INC-CLASS B
8,194 32.55 266,714.70
ADVANCE AUTO PARTS
840 232.81 195,560.40
AMAZON.COM INC
4,580 2,890.88 13,240,230.40
AUTOZONE INC
223 1,972.13 439,784.99
BEST BUY COMPANY INC
2,561 101.38 259,634.18
BURLINGTON STORES INC
891 229.60 204,573.60
CARMAX INC
2,094 111.92 234,360.48
Dollar General Corp
2,234 216.58 483,839.72
DOLLAR TREE INC
2,664 132.15 352,047.60
EBAY INC
6,396 59.66 381,585.36
ETSY INC
1,547 154.06 238,330.82
GENUINE PARTS CO
1,541 134.98 208,004.18
HOME DEPOT INC
10,495 363.81 3,818,185.95
LKQ CORP
3,758 55.29 207,779.82
LOWE'S COMPANIES
6,971 232.35 1,619,711.85
MERCADOLIBRE INC
492 1,026.63 505,101.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
643 657.77 422,946.11
POOL CORP
469 477.62 224,003.78
ROSS STORES INC
4,047 98.25 397,617.75
TARGET CORP
4,887 220.58 1,077,974.46
TJX COMPANIES INC
12,372 69.06 854,410.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,320 217.17 286,664.40
ULTA BEAUTY INC
655 364.84 238,970.20
WAYFAIR INC- CLASS A
1,036 152.78 158,280.08
COSTCO WHOLESALE CORP
4,450 488.90 2,175,605.00
KROGER CO
7,873 47.72 375,699.56
SYSCO CORP
5,428 77.17 418,878.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
7,506 52.38 393,164.28
WALMART INC
15,022 140.20 2,106,084.40
ALTRIA GROUP INC
18,401 49.95 919,129.95
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
5,459 68.59 374,432.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
2,697 66.17 178,460.49
BUNGE LIMITED
1,682 93.69 157,586.58
CAMPBELL SOUP CO
2,147 45.32 97,302.04
COCA-COLA COMPANY
40,094 59.96 2,404,036.24
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS
3,097 56.86 176,095.42
PLC
CONAGRA BRANDS INC
5,359 35.31 189,226.29
152/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,631 240.06 391,537.86
GENERAL MILS INC
5,682 68.55 389,501.10
HERSHEY CO/THE
1,152 199.92 230,307.84
HORMEL FOODS CORP
3,351 49.01 164,232.51
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
1,272 142.02 180,649.44
KELLOGG CO
2,606 66.20 172,517.20
KEURIG DR PEPPER INC
8,959 38.17 341,965.03
KRAFT HEINZ CO/THE
7,018 36.39 255,385.02
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
2,639 94.17 248,514.63
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
3,087 49.86 153,917.82
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
13,103 67.61 885,893.83
MONSTER BEVERAGE CORP
3,362 88.14 296,326.68
PEPSICO INC
13,497 173.33 2,339,435.01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
14,989 100.58 1,507,593.62
TYSON FOODS INC-CL A
3,028 90.65 274,488.20
CHURCH & DWIGHT CO INC
2,851 102.42 291,999.42
CLOROX COMPANY
1,578 176.95 279,227.10
COLGATE-PALMOLIVE CO
7,327 83.67 613,050.09
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,473 301.79 746,326.67
KIMBERLY-CLARK CORP
2,959 141.80 419,586.20
PROCTER & GAMBLE CO
23,949 161.30 3,862,973.70
ABBOTT LABORATORIES
17,705 123.82 2,192,233.10
ABIOMED INC
650 311.94 202,761.00
ALIGN TECHNOLOGY INC
840 474.43 398,521.20
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,832 131.55 240,999.60
ANTHEM INC
2,371 449.50 1,065,764.50
BAXTER INTL INC
4,546 85.96 390,774.16
BECTON DICKINSON & CO
2,753 259.96 715,669.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP
14,073 42.66 600,354.18
CARDINAL HEALTH INC
3,346 50.81 170,010.26
CENTENE CORP
6,433 77.53 498,750.49
CERNER CORP
2,666 91.71 244,498.86
CIGNA CORP
3,177 236.42 751,106.34
COOPER COS INC/THE
417 393.31 164,010.27
CVS HEALTH CORPORATION
12,990 103.51 1,344,594.90
DAVITA INC
917 110.73 101,539.41
DENTSPLY SIRONA INC
2,559 53.88 137,878.92
DEXCOM INC
1,081 426.83 461,403.23
Edwards Lifesciences Corp
6,532 110.60 722,439.20
HCA HEALTHCARE INC
2,470 243.60 601,692.00
HENRY SCHEIN INC
2,500 74.38 185,950.00
HUMANA INC
1,160 379.10 439,756.00
IDEXX LABORATORIES INC
884 511.65 452,298.60
153/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUITIVE SURGICAL INC
3,737 271.98 1,016,389.26
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
972 272.15 264,529.80
MASIMO CORP
768 223.51 171,655.68
MCKESSON CORP
1,523 248.35 378,237.05
MEDTRONIC PLC
13,295 104.21 1,385,471.95
MOLINA HEALTHCARE INC
703 279.77 196,678.31
QUEST DIAGNOSTICS
1,189 138.30 164,438.70
RESMED INC
1,585 238.52 378,054.20
STERIS PLC
1,150 224.29 257,933.50
STRYKER CORP
3,311 251.92 834,107.12
TELADOC HEALTH INC
2,106 75.16 158,286.96
TELEFLEX INC
644 317.29 204,334.76
UNITEDHEALTH GROUP INC
9,323 462.27 4,309,743.21
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
649 130.74 84,850.26
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,612 227.36 366,504.32
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,350 123.65 290,577.50
ABBVIE INC
17,997 132.16 2,378,483.52
AGILENT TECHNOLOGIES INC
2,890 138.12 399,166.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,540 136.53 210,256.20
AMGEN INC
5,549 226.08 1,254,517.92
AVANTOR INC
6,908 36.57 252,625.56
BIOGEN INC
1,662 224.69 373,434.78
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,615 86.22 225,465.30
BIO-RAD LABORATORIES-A
283 583.96 165,260.68
BIO-TECHNE CORP
531 381.89 202,783.59
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
22,920 62.61 1,435,021.20
CATALENT INC
2,206 103.74 228,850.44
CHARLES RIVER LABORATORIES
685 330.09 226,111.65
DANAHER CORP
6,618 276.86 1,832,259.48
ELI LILLY & CO
8,256 240.42 1,984,907.52
GILEAD SCIENCES INC
12,110 68.57 830,382.70
ILLUMINA INC
1,602 364.96 584,665.92
INCYTE CORP
2,895 75.34 218,109.30
IQVIA HOLDINGS INC
2,050 243.70 499,585.00
JOHNSON & JOHNSON
26,011 162.97 4,239,012.67
MERCK & CO. INC.
25,415 78.83 2,003,464.45
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
216 1,462.64 315,930.24
MODERNA INC
3,685 157.30 579,650.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,568 75.86 118,948.48
PERKINELMER INC
1,449 174.11 252,285.39
PFIZER INC
57,166 51.54 2,946,335.64
Regeneron Pharmaceuticals Inc
1,135 621.48 705,379.80
ROYALTY PHARMA PLC-CL A
4,500 39.47 177,615.00
154/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEAGEN INC
1,769 129.55 229,173.95
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3,992 575.80 2,298,593.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
2,834 229.68 650,913.12
VIATRIS INC
14,537 14.36 208,751.32
WATERS CORP
567 322.88 183,072.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
874 383.52 335,196.48
ZOETIS INC
4,744 200.07 949,132.08
BANK OF AMERICA CORP
76,453 44.55 3,405,981.15
CITIGROUP INC
19,731 62.70 1,237,133.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,175 51.10 264,442.50
FIFTH THIRD BANCORP
8,251 45.48 375,255.48
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,781 174.86 311,425.66
HUNTINGTON BANCSHARES INC
18,501 15.64 289,355.64
JPMORGAN CHASE & CO
29,571 144.95 4,286,316.45
KEYCORP 10,250 24.99 256,147.50
M & T BANK CORP
1,284 166.63 213,952.92
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
4,180 204.11 853,179.80
REGIONS FINANCIAL CORP
10,668 22.97 245,043.96
SVB FINANCIAL GROUP
673 570.01 383,616.73
TRUIST FINANCIAL CORP
14,336 62.30 893,132.80
US BANCORP
15,126 56.81 859,308.06
WELLS FARGO & COMPANY
42,048 53.32 2,241,999.36
ALLY FINANCIAL INC
4,196 46.68 195,869.28
AMERICAN EXPRESS COMPANY
7,003 158.93 1,112,986.79
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,004 300.96 302,163.84
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
5,003 65.35 326,946.05
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
8,172 58.90 481,330.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
13,073 303.73 3,970,662.29
BLACKROCK INC
1,459 786.82 1,147,970.38
BLACKSTONE INC
7,331 109.39 801,938.09
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
4,786 148.30 709,763.80
CARLYLE GROUP INC/THE
2,889 48.04 138,787.56
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,356 118.10 160,143.60
CME GROUP INC
3,594 224.25 805,954.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,479 115.34 401,267.86
EQUITABLE HOLDINGS INC
5,490 32.93 180,785.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
312 420.98 131,345.76
FRANKLIN RESOURCES INC
4,123 31.69 130,657.87
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3,276 343.39 1,124,945.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
5,199 125.32 651,538.68
INVESCO LTD
6,105 21.57 131,684.85
KKR & CO INC
6,052 65.41 395,861.32
MARKETAXESS HOLDINGS INC
503 365.22 183,705.66
155/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOODY'S CORP
1,601 344.08 550,872.08
MORGAN STANLEY
13,832 98.08 1,356,642.56
MSCI INC
920 507.07 466,504.40
NASDAQ INC
1,071 176.33 188,849.43
NORTHERN TRUST CORP
2,221 116.32 258,346.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
2,047 97.64 199,869.08
S&P GLOBAL INC
2,293 417.95 958,359.35
SCHWAB (CHARLES) CORP
15,171 88.71 1,345,819.41
SEI INVESTMENTS COMPANY
754 58.48 44,093.92
STATE STREET CORP
3,785 93.80 355,033.00
SYNCHRONY FINANCIAL
6,245 44.93 280,587.85
T ROWE PRICE GROUP INC
1,970 159.32 313,860.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
1,663 89.58 148,971.54
AFLAC INC
5,371 61.48 330,209.08
ALLEGHANY CORP
125 657.00 82,125.00
ALLSTATE CORP
2,463 121.92 300,288.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,182 129.00 152,478.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
9,585 57.46 550,754.10
AON PLC
2,255 273.65 617,080.75
ARCH CAPITAL GROUP LTD
3,400 45.70 155,380.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,054 156.29 321,019.66
ASSURANT INC
654 149.60 97,838.40
BROWN & BROWN INC
3,500 64.61 226,135.00
CHUBB LTD
4,107 195.90 804,561.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,726 117.17 202,235.42
EVEREST RE GROUP LTD
399 284.11 113,359.89
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
2,821 50.31 141,924.51
GLOBE LIFE INC
826 102.06 84,301.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
3,227 70.58 227,761.66
LINCOLN NATIONAL CORP
2,830 66.56 188,364.80
LOEWS CORP
2,786 58.96 164,262.56
MARKEL CORP
110 1,229.41 135,235.10
MARSH & MCLENNAN COS
4,992 157.96 788,536.32
METLIFE INC
6,362 65.41 416,138.42
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,650 72.16 263,384.00
PROGRESSIVE CORP
5,346 109.88 587,418.48
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
4,290 109.44 469,497.60
TRAVELERS COS INC/THE
2,120 168.83 357,919.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,197 230.84 276,315.48
WR BERKLEY CORP
1,233 83.36 102,782.88
CBRE GROUP INC - A
3,902 100.75 393,126.50
ACCENTURE PLC-CL A
6,340 339.00 2,149,260.00
ADOBE INC
4,873 519.66 2,532,303.18
156/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AKAMAI TECHNOLOGIES
1,871 114.19 213,649.49
ANSYS INC
1,023 334.77 342,469.71
AUTODESK INC
2,410 245.35 591,293.50
AUTOMATIC DATA PROCESSING
4,144 218.24 904,386.56
BLACK KNIGHT INC
2,294 74.12 170,031.28
BLOCK INC-A
4,337 117.30 508,730.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
1,115 157.92 176,080.80
CADENCE DESIGN SYS INC
3,092 151.66 468,932.72
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,568 124.24 194,808.32
CITRIX SYSTEMS INC
1,765 106.34 187,690.10
CLOUDFLARE INC - CLASS A
2,839 93.28 264,821.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
4,808 85.10 409,160.80
COUPA SOFTWARE INC
1,081 132.35 143,070.35
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A
2,191 167.27 366,488.57
DOCUSIGN INC
2,325 121.83 283,254.75
DYNATRACE INC
2,952 50.19 148,160.88
EPAM SYSTEMS INC
663 468.41 310,555.83
FAIR ISAAC CORP
412 439.45 181,053.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
6,700 111.79 748,993.00
SERVICES
FISERV INC
6,512 102.74 669,042.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
918 225.45 206,963.10
FORTINET INC
1,566 290.37 454,719.42
GARTNER INC
1,020 287.03 292,770.60
GLOBAL PAYMENTS INC
3,429 140.81 482,837.49
GODADDY INC - CLASS A
2,579 73.39 189,272.81
HUBSPOT INC
544 465.07 252,998.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP
8,641 128.82 1,113,133.62
INTUIT INC
2,829 534.68 1,512,609.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
673 163.22 109,847.06
MASTERCARD INC-CLASS A
8,924 349.42 3,118,224.08
MICROSOFT CORP
71,594 296.37 21,218,313.78
NORTONLIFELOCK INC
6,076 26.13 158,765.88
OKTA INC
1,540 190.90 293,986.00
ORACLE CORPORATION
17,200 82.42 1,417,624.00
PALO ALTO NETWORKS INC
1,083 504.21 546,059.43
PAYCHEX INC
2,805 120.09 336,852.45
PAYCOM SOFTWARE INC
658 326.29 214,698.82
PAYPAL HOLDINGS INC
11,476 162.17 1,861,062.92
PTC INC
1,746 117.60 205,329.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A
1,084 173.54 188,117.36
SALESFORCE.COM INC
10,031 223.03 2,237,213.93
SERVICENOW INC
2,076 525.84 1,091,643.84
157/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNOWFLAKE INC-CLASS A
2,286 277.50 634,365.00
SPLUNK INC
2,181 121.29 264,533.49
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,734 78.91 215,739.94
SYNOPSYS INC
1,689 308.34 520,786.26
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
4,998 65.33 326,519.34
TWILIO INC - A
1,895 197.50 374,262.50
TYLER TECHNOLOGIES INC
534 466.82 249,281.88
VERISIGN INC
1,126 220.10 247,832.60
VISA INC-CLASS A SHARES
17,001 201.85 3,431,651.85
VMWARE INC-CLASS A
2,407 125.19 301,332.33
WESTERN UNION CO
6,080 17.86 108,588.80
WORKDAY INC-CLASS A
2,135 247.63 528,690.05
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
2,488 152.95 380,539.60
AMPHENOL CORP-CL A
5,309 77.35 410,651.15
APPLE INC
165,462 161.62 26,741,968.44
ARISTA NETWORKS INC
2,797 121.52 339,891.44
CDW CORP/DE
1,350 185.15 249,952.50
CISCO SYSTEMS INC
41,258 56.90 2,347,580.20
COGNEX CORP
2,356 67.71 159,524.76
CORNING INC
7,761 35.33 274,196.13
DELL TECHNOLOGIES -C
3,336 55.42 184,881.12
F5 INC
615 226.67 139,402.05
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
15,204 16.10 244,784.40
HP INC
12,069 35.62 429,897.78
JUNIPER NETWORKS INC
2,949 32.29 95,223.21
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
1,919 175.36 336,515.84
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,580 239.51 378,425.80
NETAPP INC
2,269 86.52 196,313.88
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
2,231 97.16 216,763.96
TE CONNECTIVITY LTD
2,972 152.51 453,259.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
501 417.01 208,922.01
TRIMBLE INC
3,178 72.52 230,468.56
WESTERN DIGITAL CORP
3,828 57.02 218,272.56
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
576 490.56 282,562.56
AT&T INC
73,212 26.34 1,928,404.08
T-MOBILE US INC
6,760 106.65 720,954.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC
40,326 52.96 2,135,664.96
AES CORPORATION
8,526 22.59 192,602.34
ALLIANT ENERGY CORP
2,398 58.75 140,882.50
AMEREN CORPORATION
2,188 86.40 189,043.20
AMERICAN ELECTRIC POWER
4,345 89.12 387,226.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC
1,973 159.79 315,265.67
ATMOS ENERGY CORP
1,464 102.32 149,796.48
158/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTERPOINT ENERGY INC
7,511 27.16 203,998.76
CMS ENERGY CORP
2,454 62.60 153,620.40
CONSOLIDATED EDISON INC
3,117 81.99 255,562.83
DOMINION ENERGY INC
8,024 78.48 629,723.52
DTE ENERGY COMPANY
1,745 116.88 203,955.60
DUKE ENERGY CORP
7,168 102.58 735,293.44
EDISON INTERNATIONAL
4,175 62.27 259,977.25
ENTERGY CORP
2,181 108.19 235,962.39
ESSENTIAL UTILITIES INC
3,443 47.83 164,678.69
EVERGY INC
2,778 63.58 176,625.24
EVERSOURCE ENERGY
3,434 86.15 295,839.10
EXELON CORP
8,857 56.10 496,877.70
FIRSTENERGY CORP
5,684 41.31 234,806.04
NEXTERA ENERGY INC
19,981 81.92 1,636,843.52
NISOURCE INC
4,550 27.04 123,032.00
NRG ENERGY INC
2,912 39.82 115,955.84
PPL CORPORATION
7,708 29.56 227,848.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
4,363 64.35 280,759.05
SEMPRA ENERGY
3,170 131.65 417,330.50
SOUTHERN CO
9,738 67.37 656,049.06
UGI CORP
2,093 44.41 92,950.13
WEC ENERGY GROUP INC
3,126 95.13 297,376.38
XCEL ENERGY INC
4,845 67.43 326,698.35
ADVANCED MICRO DEVICES
12,534 116.53 1,460,587.02
ANALOG DEVICES
5,379 161.44 868,385.76
APPLIED MATERIALS INC
9,203 139.29 1,281,885.87
BROADCOM INC
4,099 541.58 2,219,936.42
ENPHASE ENERGY INC
1,599 128.10 204,831.90
INTEL CORP
39,620 51.94 2,057,862.80
KLA CORPORATION
1,608 391.10 628,888.80
LAM RESEARCH CORP
1,429 621.82 888,580.78
MARVELL TECHNOLOGY INC
8,903 72.09 641,817.27
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
6,077 74.85 454,863.45
MICRON TECHNOLOGY INC
11,773 82.95 976,570.35
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
551 402.02 221,513.02
NVIDIA CORP
25,223 233.72 5,895,119.56
NXP SEMICONDUCTORS NV
2,822 203.07 573,063.54
QORVO INC
1,143 137.65 157,333.95
QUALCOMM INC
11,282 170.07 1,918,729.74
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,560 143.84 224,390.40
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
731 225.87 165,110.97
TERADYNE INC
1,756 147.44 258,904.64
TEXAS INSTRUMENTS
8,934 178.34 1,593,289.56
159/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XILINX INC
2,743 185.51 508,853.93
米ドル小計 3,078,032 386,793,389.02
(44,098,314,282)
銘柄数 523
比 率 69.0 ％ 72.9 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
7,015 25.33 177,689.95
CANADIAN NATURAL RESOURCES
13,266 62.30 826,471.80
CENOVUS ENERGY INC
18,634 17.61 328,144.74
ENBRIDGE INC
19,354 50.87 984,537.98
IMPERIAL OIL LTD
4,688 50.58 237,119.04
KEYERA CORP
5,528 27.76 153,457.28
PEMBINA PIPELINE CORP
7,553 38.50 290,790.50
SUNCOR ENERGY INC
17,237 33.20 572,268.40
TC ENERGY CORP
8,946 62.37 557,962.02
AGNICO EAGLE MINES LTD
3,007 63.56 191,124.92
BARRICK GOLD CORP
16,979 24.45 415,136.55
CCL INDUSTRIES INC - CL B
2,620 64.84 169,880.80
FRANCO-NEVADA CORP
1,972 163.52 322,461.44
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
3,596 50.24 180,663.04
NUTRIEN LTD
6,503 88.01 572,329.03
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5,672 50.83 288,307.76
CAE INC
5,699 30.95 176,384.05
WSP GLOBAL INC
1,607 166.17 267,035.19
THOMSON REUTERS CORP
1,895 134.40 254,688.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
7,570 153.59 1,162,676.30
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
10,060 93.20 937,592.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,593 99.12 356,138.16
GILDAN ACTIVEWEAR INC
3,387 49.27 166,877.49
RESTAURANT BRANDS INTERN
4,069 70.41 286,498.29
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
5,851 37.86 221,518.86
CANADIAN TIRE CORP -CL A
883 176.98 156,273.34
DOLLARAMA INC
3,211 61.83 198,536.13
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
8,633 49.75 429,491.75
LOBLAW COMPANIES LTD
1,598 93.30 149,093.40
METRO INC
2,287 64.45 147,397.15
WESTON (GEORGE) LTD
1,159 132.82 153,938.38
SAPUTO INC
5,761 27.45 158,139.45
BANK OF MONTREAL
6,735 142.10 957,043.50
BANK OF NOVA SCOTIA
11,579 88.99 1,030,415.21
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
4,329 158.26 685,107.54
NATIONAL BANK OF CANADA
3,983 97.25 387,346.75
ROYAL BANK OF CANADA
13,708 143.34 1,964,904.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TORONTO-DOMINION BANK
17,911 99.21 1,776,950.31
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
15,111 67.75 1,023,770.25
IGM FINANCIAL INC
2,482 45.03 111,764.46
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
305 600.95 183,289.75
GREAT-WEST LIFECO INC
4,487 38.19 171,358.53
INTACT FINANCIAL CORP
1,923 166.70 320,564.10
MANULIFE FINANCIAL CORP
19,816 25.04 496,192.64
POWER CORP OF CANADA
7,328 40.19 294,512.32
SUN LIFE FINANCIAL INC
4,797 69.74 334,542.78
CGI INC
1,843 105.45 194,344.35
CONSTELLATION SOFTWARE INC
234 2,080.97 486,946.98
OPEN TEXT CORP
3,570 59.08 210,915.60
SHOPIFY INC - CLASS A
1,177 1,188.46 1,398,817.42
BCE INC
1,927 64.96 125,177.92
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
4,794 60.73 291,139.62
TELUS CORP
1,600 29.25 46,800.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
11,958 17.45 208,667.10
CANADIAN UTILITIES LTD-A
3,493 35.75 124,874.75
EMERA INC
2,741 59.58 163,308.78
FORTIS INC
4,285 58.68 251,443.80
HYDRO ONE LTD
4,027 32.06 129,105.62
加ドル小計 365,976 24,859,927.99
(2,243,111,302)
銘柄数 58
比 率 3.5 ％ 3.7 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
21,788 12.68 276,402.56
Galp Energia SGPS SA
8,917 9.26 82,607.08
NESTE OYJ
4,108 39.27 161,321.16
OMV AG
2,820 51.66 145,681.20
REPSOL SA
12,827 10.42 133,708.64
TENARIS SA
9,588 9.85 94,441.80
TOTALENERGIES SE
23,955 47.91 1,147,803.82
AIR LIQUIDE
4,406 150.72 664,072.32
AKZO NOBEL
1,324 90.08 119,265.92
ARCELORMITTAL 6,792 26.98 183,282.12
BASF SE
8,363 64.26 537,406.38
COVESTRO AG
1,594 51.26 81,708.44
CRH PLC(DUBLIN)
6,680 43.14 288,175.20
EVONIK INDUSTRIES AG
4,282 28.50 122,037.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF
1,001 37.54 37,577.54
HEIDELBERGCEMENT AG
1,313 60.08 78,885.04
KONINKLIJKE DSM NV
1,487 167.95 249,741.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LANXESS 1,978 52.50 103,845.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
2,500 45.05 112,625.00
SOLVAY SA
898 105.55 94,783.90
STORA ENSO OYJ-R SHS
4,601 16.14 74,260.14
SYMRISE AG
1,067 108.55 115,822.85
UMICORE 3,433 32.61 111,950.13
UPM-KYMMENE OYJ
4,070 34.01 138,420.70
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
4,456 22.48 100,170.88
AIRBUS SE
6,304 107.34 676,671.36
ALSTOM 5,137 30.79 158,168.23
BOUYGUES 2,236 31.05 69,427.80
BRENNTAG SE
1,423 74.72 106,326.56
CNH INDUSTRIAL NV
14,292 13.12 187,582.50
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
4,732 57.96 274,266.72
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
4,085 31.67 129,371.95
Eiffage SA
853 91.00 77,623.00
FERROVIAL SA
6,093 24.71 150,558.03
GEA GROUP AG
2,647 41.37 109,506.39
KINGSPAN GROUP PLC
1,573 79.22 124,613.06
KONE OYJ-B
3,002 56.10 168,412.20
Legrand SA
2,174 89.18 193,877.32
MTU AERO ENGINES AG
806 185.10 149,190.60
Prysmian SpA
3,223 29.52 95,142.96
SAFRAN SA
3,840 104.02 399,436.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5,292 149.94 793,482.48
SIEMENS AG
7,821 137.44 1,074,918.24
SIEMENS ENERGY AG
6,551 18.04 118,180.04
THALES SA
980 80.42 78,811.60
VINCI S.A.
5,374 95.28 512,034.72
WARTSILA 8,864 11.74 104,063.36
Bureau Veritas SA
2,338 24.67 57,678.46
RANDSTAD NV
1,334 56.94 75,957.96
TELEPERFORMANCE 605 331.20 200,376.00
WOLTERS KLUWER
2,170 86.94 188,659.80
AENA SME SA
860 142.85 122,851.00
Aeroports de Paris
928 120.95 112,241.60
DEUTSCHE POST AG
9,699 50.49 489,702.51
GETLINK SE
7,931 13.86 109,963.31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,194 91.48 292,187.12
CONTINENTAL AG
1,106 84.84 93,833.04
DAIMLER AG
8,358 68.30 570,851.40
FERRARI NV
1,355 197.95 268,222.25
MICHELIN (CGDE)-B
1,341 145.15 194,646.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
1,789 81.36 145,553.04
STELLANTIS NV
21,796 16.78 365,911.24
VALEO SA
4,228 24.17 102,190.76
VOLKSWAGEN AG
521 244.40 127,332.40
VOLKSWAGEN AG PFD
1,709 176.52 301,672.68
ADIDAS AG
1,851 240.75 445,628.25
ESSILORLUXOTTICA 3,103 167.22 518,883.66
HERMES INTERNATIONAL
326 1,308.50 426,571.00
KERING 767 648.90 497,706.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
2,745 662.80 1,819,386.00
SE
MONCLER SPA
2,486 55.58 138,171.88
PUMA AG
989 91.36 90,355.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,144 125.15 268,321.60
SODEXO 1,741 81.72 142,274.52
PUBLICIS GROUPE
2,064 57.04 117,730.56
SCOUT24 SE
1,969 54.20 106,719.80
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,351 49.82 117,126.82
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
9,124 20.96 191,239.04
VIVENDI SA
5,268 11.17 58,869.90
DELIVERY HERO SE
2,148 68.58 147,309.84
INDITEX 11,141 27.15 302,478.15
PROSUS NV
10,044 72.48 727,989.12
ZALANDO SE
2,948 64.58 190,381.84
CARREFOUR SA
5,235 17.39 91,062.82
COLRUYT SA
1,052 35.44 37,282.88
HELLOFRESH SE
2,500 53.00 132,500.00
JERONIMO MARTINS
6,160 20.79 128,066.40
KESKO OYJ-B SHS
4,988 26.18 130,585.84
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
8,764 28.46 249,467.26
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
8,614 56.49 486,604.86
DANONE 5,649 56.06 316,682.94
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
10,149 11.13 113,009.11
HEINEKEN HOLDING NV
1,077 79.80 85,944.60
HEINEKEN NV
2,778 97.66 271,299.48
KERRY GROUP PLC-A
1,259 111.20 140,000.80
PERNOD-RICARD 1,850 193.00 357,050.00
BEIERSDORF AG
812 89.80 72,917.60
HENKEL AG & CO KGAA
1,044 72.80 76,003.20
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
1,040 76.24 79,289.60
L'OREAL 2,390 366.35 875,576.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
1,721 56.00 96,376.00
Fresenius SE & CO KG
3,712 35.47 131,664.64
KONINKLIJKE PHILIPS NV
9,790 28.03 274,462.65
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORPEA 1,290 69.28 89,371.20
SARTORIUS AG-VORZUG
359 440.00 157,960.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
3,718 58.48 217,428.64
BAYER AG
9,473 50.00 473,650.00
EUROFINS SCIENTIFIC
1,862 87.98 163,818.76
GRIFOLS SA
6,001 15.36 92,205.36
MERCK KGAA
1,475 190.00 280,250.00
ORION OYJ
1,972 34.15 67,343.80
QIAGEN N V
2,511 42.30 106,215.30
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
2,105 50.52 106,344.60
SANOFI 10,801 88.52 956,104.52
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
391 368.80 144,200.80
UCB SA
1,499 86.40 129,513.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
67,838 5.43 368,428.17
BANCO SANTANDER S.A
163,923 2.94 482,425.38
BNP PARIBAS
10,954 60.10 658,335.40
CaixaBank SA
38,505 2.68 103,501.44
COMMERZBANK AG
18,174 7.11 129,380.70
CREDIT AGRICOLE SA
12,430 12.86 159,874.66
ERSTE GROUP BANK AG
5,002 40.48 202,480.96
FINECOBANK SPA
7,620 14.90 113,576.10
ING GROEP NV-CVA
43,260 12.45 538,846.56
INTESA SANPAOLO
160,185 2.46 395,096.30
KBC GROEP NV
3,204 75.50 241,902.00
MEDIOBANCA SPA
9,518 9.79 93,181.22
SOCIETE GENERALE-A
9,099 31.11 283,115.38
UNICREDIT SPA
25,121 12.84 322,754.60
DEUTSCHE BANK AG -REG
24,410 10.76 262,651.60
DEUTSCHE BOERSE AG
1,549 160.15 248,072.35
EXOR NV
1,000 71.74 71,740.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
899 92.74 83,373.26
Wendel 562 94.55 53,137.10
AEGON NV
26,621 4.82 128,339.84
AGEAS 2,118 41.58 88,066.44
ALLIANZ SE
3,879 216.60 840,191.40
ASSICURAZIONI GENERALI
8,315 17.80 148,007.00
AXA SA
17,413 26.76 466,058.94
CNP ASSURANCES
4,719 21.76 102,685.44
HANNOVER RUECK SE
457 163.90 74,902.30
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,206 260.65 314,343.90
NN GROUP NV
2,638 47.91 126,386.58
POSTE ITALIANE SPA
9,547 11.02 105,255.67
SAMPO OYJ-A SHS
4,520 41.19 186,178.80
164/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AROUNDTOWN SA
22,069 5.34 117,936.73
LEG IMMOBILIEN SE
618 113.15 69,926.70
VONOVIA SE
7,355 47.15 346,788.25
ADYEN NV /WI
220 1,678.20 369,204.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
5,104 59.80 305,219.20
CAPGEMINI 1,821 190.70 347,264.70
DASSAULT SYSTEMES SE
7,679 42.67 327,701.32
EDENRED 2,816 38.21 107,599.36
SAP SE
10,035 116.00 1,164,060.00
WORLDLINE SA
3,706 42.00 155,652.00
NOKIA OYJ
58,213 4.79 279,218.65
CELLNEX TELECOM SAU
6,126 41.05 251,472.30
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
31,104 15.72 488,954.88
ELISA OYJ
1,201 51.38 61,707.38
KONIKLIJKE KPN NV
35,965 2.80 100,845.86
ORANGE 14,450 9.98 144,297.70
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
31,464 2.56 80,799.55
TELEFONICA SA
48,194 4.02 193,836.26
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
2,463 33.07 81,451.41
E.ON SE
24,096 11.92 287,224.32
ELECTRICITE DE FRANCE
9,085 8.14 73,951.90
ENAGAS SA
4,803 19.59 94,114.78
ENDESA SA
3,722 19.43 72,337.07
ENEL SPA
79,378 6.66 529,054.37
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
30,731 4.43 136,169.06
ENGIE 16,362 13.17 215,520.26
FORTUM OYJ
6,356 23.46 149,111.76
IBERDROLA SA
52,999 9.97 528,400.03
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,010 28.25 113,282.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA
2,522 17.79 44,866.38
RWE AG
7,639 35.12 268,281.68
SNAM SPA
25,000 4.94 123,625.00
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE
15,194 6.83 103,835.79
SPA
UNIPER SE
2,215 38.83 86,008.45
VEOLIA ENVIRONNEMENT
7,594 30.76 233,591.44
ASM INTERNATIONAL NV
612 303.30 185,619.60
ASML HOLDING NV
4,212 585.00 2,464,020.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
13,834 34.28 474,298.69
STMICROELECTRONICS NV
6,942 38.69 268,585.98
ユーロ小計 1,792,657 47,103,014.99
(6,079,115,114)
銘柄数 185
比 率 9.5 ％ 10.1 ％
165/222
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
201,625 3.64 734,116.62
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
38,363 17.47 670,278.33
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
38,140 17.47 666,610.92
ANGLO AMERICAN PLC
14,386 32.21 463,373.06
BHP GROUP PLC
19,629 23.33 458,042.71
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,641 77.42 127,046.22
GLENCORE PLC
111,620 3.88 433,364.65
JOHNSON MATTHEY PLC
4,544 18.71 85,040.96
MONDI PLC
3,676 17.65 64,881.40
RIO TINTO PLC
10,972 52.64 577,566.08
ASHTEAD GROUP PLC
5,215 49.50 258,142.50
BAE SYSTEMS PLC
24,248 5.98 145,003.04
BUNZL PLC
2,914 26.99 78,648.86
DCC PLC
1,700 61.24 104,108.00
FERGUSON PLC
2,065 113.55 234,480.75
MELROSE INDUSTRIES PLC
70,864 1.49 105,799.95
SMITHS GROUP PLC
5,259 15.17 79,805.32
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
985 126.90 124,996.50
EXPERIAN PLC
8,891 29.49 262,195.59
INTERTEK GROUP PLC
1,447 52.84 76,459.48
RELX PLC
17,540 22.28 390,791.20
RENTOKIL INITIAL PLC
26,096 5.21 136,064.54
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
9,000 6.14 55,296.00
BURBERRY GROUP PLC
3,881 18.86 73,195.66
PERSIMMON PLC
2,958 23.90 70,696.20
COMPASS GROUP PLC
20,876 16.18 337,773.68
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
3,018 46.66 140,819.88
Whitbread PLC
3,944 29.42 116,032.48
AUTO TRADER GROUP PLC
9,710 6.59 64,008.32
INFORMA PLC
26,443 5.27 139,354.61
WPP PLC
14,124 11.44 161,578.56
KINGFISHER PLC
24,547 3.16 77,691.25
NEXT PLC
1,495 72.62 108,566.90
OCADO GROUP PLC
7,803 13.58 106,003.75
TESCO PLC
62,329 2.88 179,632.17
Associated British Foods PLC
5,480 19.86 108,860.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
20,232 31.84 644,288.04
DIAGEO PLC
22,282 36.72 818,195.04
IMPERIAL BRANDS PLC
7,753 17.36 134,592.08
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
7,715 64.26 495,765.90
UNILEVER PLC
24,872 39.43 980,827.32
SMITH & NEPHEW PLC
8,001 12.13 97,052.13
166/222
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASTRAZENECA PLC
15,615 83.16 1,298,543.40
GLAXOSMITHKLINE PLC
47,652 16.14 769,389.19
BARCLAYS PLC
156,175 1.90 297,294.73
HSBC HOLDINGS PLC
202,173 4.92 994,994.41
LLOYDS BANKING GROUP PLC
716,729 0.49 353,132.37
NATWEST GROUP PLC
69,786 2.29 160,438.01
STANDARD CHARTERED PLC
26,802 4.87 130,766.95
3I GROUP PLC
9,645 12.98 125,240.32
ABRDN PLC
19,207 2.29 44,022.44
HARGREAVES LANSDOWN PLC
7,376 12.96 95,629.84
London Stock Exchange Group PLC
3,691 73.62 271,731.42
M&G PLC
47,167 2.06 97,447.02
SCHRODERS PLC
2,831 32.81 92,885.11
ST JAMES'S PLACE PLC
6,958 15.08 104,926.64
ADMIRAL GROUP PLC
2,865 31.25 89,531.25
AVIVA PLC
32,473 4.24 137,717.99
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
68,288 2.81 192,162.43
PRUDENTIAL PLC
28,218 12.33 347,927.94
SAGE GROUP PLC/THE
8,686 7.67 66,638.99
HALMA PLC
3,510 24.43 85,749.30
BT GROUP PLC
111,533 1.86 207,562.91
VODAFONE GROUP PLC
285,525 1.22 350,796.01
NATIONAL GRID PLC
34,797 10.79 375,459.63
SEVERN TRENT PLC
2,425 28.85 69,961.25
SSE PLC
10,023 15.37 154,103.62
UNITED UTILITIES GROUP PLC
6,612 10.59 70,021.08
英ポンド小計 2,825,045 18,171,121.10
(2,792,901,313)
銘柄数 68
比 率 4.4 ％ 4.6 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
3,816 19.02 72,599.40
GIVAUDAN-REG 85 4,015.00 341,275.00
HOLCIM LTD
4,094 48.34 197,903.96
SIKA AG-REG
1,561 308.80 482,036.80
ABB LTD
16,813 32.01 538,184.13
GEBERIT AG-REG
287 618.80 177,595.60
Schindler Holding AG
495 214.40 106,128.00
Schindler Holding AG
210 216.80 45,528.00
ADECCO GROUP AG(REG)
2,699 45.36 122,426.64
SGS SA
43 2,574.00 110,682.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
747 249.90 186,675.30
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
5,618 127.85 718,261.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE SWATCH GROUP AG-B
428 289.70 123,991.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG
40 2,168.00 86,720.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 101,400.00 101,400.00
Lindt & Spruengli AG
16 9,955.00 159,280.00
NESTLE SA-REGISTERED
27,763 118.00 3,276,034.00
ALCON INC
5,297 67.78 359,030.66
SONOVA HOLDING AG
709 304.80 216,103.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG
134 1,463.50 196,109.00
LONZA GROUP AG-REG
818 612.40 500,943.20
NOVARTIS AG-REG SHS
21,262 76.75 1,631,858.50
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
7,176 344.75 2,473,926.00
CREDIT SUISSE GROUP AG
30,314 8.27 250,878.66
JULIUS BAER GROUP LTD
3,062 58.94 180,474.28
PARTNERS GROUP HOLDING AG
252 1,242.50 313,110.00
UBS GROUP AG
32,443 16.67 540,824.81
Baloise Holding AG
406 154.00 62,524.00
SWISS LIFE HOLDING AG
351 562.40 197,402.40
SWISS RE AG
2,599 96.62 251,115.38
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,373 423.10 580,916.30
SWISS PRIME SITE
654 87.05 56,930.70
TEMENOS GROUP AG-REG
1,113 104.00 115,752.00
Logitech International SA
2,360 66.38 156,656.80
SWISSCOM AG-REG
207 515.60 106,729.20
スイスフラン小計 175,246 15,038,006.82
(1,874,938,690)
銘柄数 35
比 率 2.9 ％ 3.1 ％
スウェーデンクローネ 株 スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
LUNDIN ENERGY AB
3,700 350.70 1,297,590.00
BOLIDEN AB
4,029 372.10 1,499,190.90
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
7,142 152.65 1,090,226.30
ALFA LAVAL AB
4,545 307.50 1,397,587.50
ASSA ABLOY AB-B
9,247 246.70 2,281,234.90
ATLAS COPCO AB-A SHS
5,878 543.80 3,196,456.40
ATLAS COPCO AB-B SHS
4,926 470.20 2,316,205.20
EPIROC AB-A
8,105 208.00 1,685,840.00
EPIROC AB-B
3,996 174.70 698,101.20
Husqvarna AB
9,322 122.00 1,137,284.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
18,863 85.76 1,617,690.88
SANDVIK AB
10,919 236.30 2,580,159.70
SKANSKA AB-B SHS
3,246 224.20 727,753.20
SKF AB-B SHARES
5,207 204.60 1,065,352.20
VOLVO AB-B SHS
14,638 206.70 3,025,674.60
168/222
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS AB-B SHS
6,237 110.20 687,317.40
EVOLUTION AB
2,355 1,137.80 2,679,519.00
HENNES & MAURITZ AB-B
10,512 167.92 1,765,175.04
SWEDISH MATCH AB
16,938 71.76 1,215,470.88
ESSITY AKTIEBOLAG-B
5,962 268.70 1,601,989.40
NORDEA BANK ABP
30,256 103.46 3,130,285.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
18,276 116.30 2,125,498.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
13,691 99.12 1,357,051.92
Swedbank AB
7,406 177.74 1,316,342.44
EQT AB
4,093 359.60 1,471,842.80
Industrivarden AB
210 280.00 58,800.00
Industrivarden AB
2,933 274.90 806,281.70
INVESTOR AB-B SHS
16,047 194.28 3,117,611.16
KINNEVIK AB-B
3,394 262.15 889,737.10
ERICSSON LM-B SHS
28,662 100.36 2,876,518.32
HEXAGON AB-B SHS
23,233 118.80 2,760,080.40
TELE2 AB-B SHS
9,158 130.10 1,191,455.80
TELIA COMPANY AB
25,901 35.43 917,672.43
スウェーデンクローネ小計 339,027 55,584,997.33
(683,695,467)
銘柄数 33
比 率 1.1 ％ 1.1 ％
ノルウェークローネ 株 ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
10,978 247.00 2,711,566.00
NORSK HYDRO ASA
24,398 68.24 1,664,919.52
YARA INTERNATIONAL ASA
961 439.10 421,975.10
SCHIBSTED ASA-B SHS
2,691 238.00 640,458.00
MOWI ASA
7,028 201.20 1,414,033.60
ORKLA ASA
6,571 84.62 556,038.02
DNB BANK ASA
7,833 202.80 1,588,532.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
3,437 214.10 735,861.70
TELENOR ASA
5,179 141.10 730,756.90
ノルウェークローネ小計 69,076 10,464,141.24
(132,789,952)
銘柄数 9
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーククローネ 株 デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
1,603 527.00 844,781.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES
1,833 458.00 839,514.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
12,061 174.00 2,098,614.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
32 20,480.00 655,360.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
67 22,000.00 1,474,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DSV A/S
2,291 1,268.00 2,904,988.00
PANDORA A/S
987 716.00 706,692.00
CARLSBERG AS-B
920 1,064.50 979,340.00
COLOPLAST-B 1,066 939.40 1,001,400.40
DEMANT A/S
2,606 279.60 728,637.60
GENMAB A/S
821 2,146.00 1,761,866.00
NOVO NORDISK A/S-B
17,029 608.90 10,368,958.10
DANSKE BANK A/S
5,704 123.80 706,155.20
TRYG A/S
3,600 157.35 566,460.00
ORSTED A/S
2,346 707.60 1,660,029.60
デンマーククローネ小計 52,966 27,296,795.90
(473,053,472)
銘柄数 15
比 率 0.7 ％ 0.8 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
AMPOL LTD
5,592 29.80 166,641.60
SANTOS LTD
37,639 7.06 265,731.34
WOODSIDE PETROLEUM LTD
9,808 25.13 246,475.04
BHP GROUP LIMITED
28,730 45.60 1,310,088.00
BLUESCOPE STEEL LTD
5,300 18.48 97,944.00
EVOLUTION MINING LTD
37,649 4.02 151,348.98
FORTESCUE METALS GROUP LTD
18,587 20.52 381,405.24
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
4,508 48.97 220,756.76
NEWCREST MINING LIMITED
7,328 25.18 184,519.04
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
19,509 9.65 188,261.85
ORICA LTD
10,052 14.11 141,833.72
RIO TINTO LIMITED
3,360 107.96 362,745.60
SOUTH32 LTD
59,750 3.94 235,415.00
BRAMBLES LTD
10,710 10.04 107,528.40
TRANSURBAN GROUP
34,475 12.84 442,659.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD
7,588 41.05 311,487.40
TABCORP HOLDINGS LIMITED
42,374 5.05 213,988.70
SEEK LTD
6,046 29.23 176,724.58
WESFARMERS LIMITED
9,972 53.00 528,516.00
COLES GROUP LTD
11,118 16.33 181,556.94
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA
23,757 6.35 150,856.95
WOOLWORTHS GROUP LTD
10,828 35.02 379,196.56
TREASURY WINE ESTATES LTD
15,604 11.03 172,112.12
COCHLEAR LIMITED
804 193.10 155,252.40
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,800 63.50 177,800.00
SONIC HEALTHCARE LTD
4,676 38.94 182,083.44
CSL LIMITED
4,928 262.57 1,293,944.96
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
25,528 27.77 708,912.56
170/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
17,447 97.44 1,700,035.68
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
30,132 28.17 848,818.44
WESTPAC BANKING CORPORATION
32,897 20.80 684,257.60
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
2,025 83.77 169,634.25
MACQUARIE GROUP LTD
3,548 189.98 674,049.04
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
37,902 4.38 166,010.76
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
15,191 11.55 175,456.05
SUNCORP GROUP LTD
10,983 11.23 123,339.09
LENDLEASE GROUP
16,447 10.37 170,555.39
BLOCK INC-CDI
1,186 166.25 197,172.50
COMPUTERSHARE LIMITED
10,046 19.72 198,107.12
XERO LTD
2,003 116.25 232,848.75
TELSTRA CORP LTD
35,627 4.05 144,289.35
APA GROUP
19,050 9.57 182,308.50
ORIGIN ENERGY LIMITED
38,779 5.60 217,162.40
豪ドル小計 732,283 15,019,831.10
(1,226,369,209)
銘柄数 43
比 率 1.9 ％ 2.0 ％
ニュージーランドドル 株 ニュージーランド ニュージーランド
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
22,976 7.20 165,427.20
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
6,452 30.36 195,882.72
RYMAN HEALTHCARE LTD
6,744 10.80 72,835.20
SPARK NEW ZEALAND LTD
34,616 4.43 153,521.96
MERIDIAN ENERGY LTD
30,701 4.53 139,075.53
ニュージーランドドル小計 101,489 726,742.61
(55,486,798)
銘柄数 5
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
22,828 56.45 1,288,640.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
16,500 133.00 2,194,500.00
MTR CORPORATION
16,000 42.65 682,400.00
Galaxy Entertainment Group
34,000 45.95 1,562,300.00
Limited
Sands China Ltd
57,600 21.45 1,235,520.00
WH Group Limited
199,000 5.23 1,040,770.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
32,000 30.00 960,000.00
HANG SENG BANK
5,600 156.20 874,720.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
13,100 473.40 6,201,540.00
AIA GROUP LTD
124,200 88.05 10,935,810.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
19,828 53.70 1,064,763.60
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
32,403 35.05 1,135,725.15
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SINO LAND CO
75,800 9.97 755,726.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
12,000 97.05 1,164,600.00
SWIRE PACIFIC LTD A
15,000 46.30 694,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD
34,400 20.50 705,200.00
HKT Trust / HKT Ltd
78,000 10.58 825,240.00
CK Infrastructure Holdings Ltd
15,500 49.45 766,475.00
(CKI)
CLP HOLDINGS LIMITED
10,500 78.40 823,200.00
HONG KONG & CHINA GAS
98,589 12.18 1,200,814.02
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
10,500 48.55 509,775.00
香港ドル小計 923,348 36,622,219.37
(536,149,291)
銘柄数 21
比 率 0.8 ％ 0.9 ％
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
34,000 5.40 183,600.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
39,900 3.72 148,428.00
GENTING SINGAPORE LTD
190,900 0.76 145,084.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
20,700 35.66 738,162.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
32,700 12.30 402,210.00
UNITED OVERSEAS BANK
13,400 30.01 402,134.00
CITY DEVELOPMENTS
18,500 7.12 131,720.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
13,100 7.27 95,237.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
122,200 2.49 304,278.00
シンガポールドル小計 485,400 2,550,853.00
(216,465,385)
銘柄数 9
比 率 0.3 ％ 0.4 ％
イスラエルシュケル 株 イスラエル イスラエル
シュケル シュケル
ICL GROUP LTD
13,968 30.23 422,252.64
BANK HAPOALIM BM
11,726 32.20 377,577.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL
10,216 32.36 330,589.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,004 118.60 356,274.40
NICE LTD
738 771.00 568,998.00
イスラエルシュケル小計 39,652 2,055,692.00
(74,136,887)
銘柄数 5
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
株 円
合 計 10,980,197 60,486,527,162
(60,486,527,162)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
投資証券 米ドル 米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES
1,276 249,151.76
INC
AMERICAN TOWER CORP
4,550 1,130,220.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,177 282,939.03
BOSTON PROPERTIES INC
1,601 184,163.03
CAMDEN PROPERTY TRUST
956 151,038.44
CROWN CASTLE INTL CORP
4,344 797,601.84
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,981 458,805.71
DUKE REALTY CORP
3,392 193,445.76
EQUINIX INC
942 688,451.28
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
1,368 104,487.84
EQUITY RESIDENTIAL
3,168 279,861.12
ESSEX PROPERTY TRUST INC
590 196,411.00
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,437 280,215.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
5,268 183,642.48
HOST HOTELS & RESORTS INC
11,573 196,741.00
INVITATION HOMES INC
5,865 244,511.85
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
8,221 189,000.79
MID-AMERICA APARTMENT
969 196,513.20
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
7,438 1,140,319.78
PUBLIC STORAGE
1,432 504,250.16
REALTY INCOME CORP
4,691 320,911.31
REGENCY CENTERS CORP
2,094 148,443.66
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,095 357,561.30
SIMON PROPERTY GROUP INC
3,636 531,219.60
SUN COMMUNITIES INC
1,301 243,000.78
UDR INC
3,207 180,201.33
VENTAS INC
4,925 254,721.00
VICI PROPERTIES INC
8,054 221,485.00
VORNADO REALTY TRUST
3,147 130,348.74
WELLTOWER INC
4,917 422,960.34
WEYERHAEUSER CO
6,927 269,113.95
WP CAREY INC
1,872 142,066.08
米ドル小計 114,414 10,873,804.16
(1,239,722,412)
銘柄数 32
比 率 1.9 ％ 85.1 ％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加ドル 加ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
4,828 104,864.16
TRUST
加ドル小計 4,828 104,864.16
(9,461,893)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 0.6 ％
ユーロ ユーロ
COVIVIO 894 65,601.72
GECINA SA
995 115,668.75
KLEPIERRE 3,922 90,245.22
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,917 118,068.03
ユーロ小計 7,728 389,583.72
(50,279,674)
銘柄数 4
比 率 0.1 ％ 3.4 ％
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
19,511 103,135.14
LAND SECURITIES GROUP PLC
10,751 83,255.74
SEGRO PLC
9,986 127,870.73
英ポンド小計 40,248 314,261.61
(48,302,009)
銘柄数 3
比 率 0.1 ％ 3.3 ％
豪ドル 豪ドル
DEXUS/AU 7,207 77,619.39
GOODMAN GROUP
15,621 366,000.03
GPT GROUP
17,951 93,165.69
MIRVAC GROUP
44,464 122,720.64
SCENTRE GROUP
52,670 156,429.90
STOCKLAND 24,415 98,880.75
豪ドル小計 162,328 914,816.40
(74,694,759)
銘柄数 6
比 率 0.1 ％ 5.1 ％
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
18,800 1,292,500.00
香港ドル小計 18,800 1,292,500.00
(18,922,200)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 1.3 ％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール シンガポールドル
ドル
CAPITALAND INTEGRATED
95,000 190,950.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポールドル小計 95,000 190,950.00
(16,204,017)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 1.1 ％
円
投資証券合計 1,457,586,964
(1,457,586,964)
円
合 計 1,457,586,964
(1,457,586,964)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 79,782,289 66,540,512
コール・ローン 772,694,601 744,000,257
株式 41,034,061,670 49,510,264,514
未収配当金 8,643,532 10,794,107
流動資産合計
41,895,182,092 50,331,599,390
資産合計
41,895,182,092 50,331,599,390
負債の部
流動負債
未払解約金 30,563,489 82,123,452
未払利息 424 787
流動負債合計
30,563,913 82,124,239
負債合計
30,563,913 82,124,239
純資産の部
元本等
元本 ※1 11,737,336,215 11,842,545,070
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 30,127,281,964 38,406,930,081
元本等合計
41,864,618,179 50,249,475,151
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産合計
41,864,618,179 50,249,475,151
負債純資産合計
41,895,182,092 50,331,599,390
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 1月26日
区 分
至 2022年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2021年 1月26日
至 2022年 1月25日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
11,529,690,523 円 11,737,336,215 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 3,774,023,029 円 2,808,560,992 円
同期中における一部解約元本額 3,566,377,337 円 2,703,352,137 円
同期末における元本額 11,737,336,215 円 11,842,545,070 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国株式 8,948,310,687 円 9,415,232,079 円
東京海上セレクション・バランス30 358,232,340 円 295,174,460 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上セレクション・バランス50 1,219,368,427 円 1,034,357,849 円
東京海上セレクション・バランス70 1,120,927,524 円 1,001,674,930 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
59,950,066 円 75,249,226 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ
11,136,436 円 6,212,594 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ
14,569,104 円 11,223,508 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ
4,841,631 円 3,420,424 円
〈適格機関投資家限定〉
計 11,737,336,215 円 11,842,545,070 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 11,737,336,215 口 11,842,545,070 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
区 分
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
為替予約取引が含まれておりま
す。当該有価証券及びデリバティ
ブ取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 14,381,714,599 円
合計 14,381,714,599 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
（自 2021年1月26日 至 2022年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,820,583,323 円
合計 2,820,583,323 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2021年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2022年1月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2021 年 1月25日現在] [2022 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 3.5668 円 1 口当たり純資産額 4.2431 円
（1万口当たり純資産額 35,668 円） （1万口当たり純資産額 42,431 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
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(1) 株式
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
CHEVRONTEXACO CORP
15,600 127.18 1,984,008.00
CONOCOPHILLIPS 14,100 83.02 1,170,582.00
EOG RESOURCES INC
12,200 102.31 1,248,182.00
EXXON MOBIL CORPORATION
33,100 72.79 2,409,349.00
HALLIBURTON CO
12,000 28.59 343,080.00
KINDER MORGAN INC
12,000 17.32 207,840.00
PHILLIPS 66
4,700 82.83 389,301.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3,000 206.00 618,000.00
SCHLUMBERGER LTD
10,000 36.60 366,000.00
BALL CORP
10,000 87.23 872,300.00
CORTEVA INC
5,791 46.07 266,791.37
DOW INC
5,791 56.62 327,886.42
DUPONT DE NEMOURS INC
5,791 77.15 446,775.65
ECOLAB INC
1,500 192.61 288,915.00
INTERNATIONAL PAPER CO
5,000 48.23 241,150.00
LINDE PLC
3,300 316.16 1,043,328.00
PPG INDUSTRIES INC
2,200 155.03 341,066.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,800 298.52 537,336.00
BOEING CO
48,900 204.20 9,985,380.00
SUNRUN INC
36,800 27.04 995,072.00
NIKE INC -CL B
47,300 146.00 6,905,800.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS
56,206 128.45 7,219,660.70
INC
ALPHABET INC-CL A
4,800 2,616.08 12,557,184.00
ALPHABET INC-CL C
5,000 2,607.44 13,037,200.00
META PLATFORMS INC-A
46,100 308.71 14,231,531.00
THE WALT DISNEY CO
32,900 137.46 4,522,434.00
AMAZON.COM INC
7,800 2,890.88 22,548,864.00
TJX COMPANIES INC
210,800 69.06 14,557,848.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
89,600 67.61 6,057,856.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
49,600 301.79 14,968,784.00
MEDTRONIC PLC
45,800 104.21 4,772,818.00
TELADOC HEALTH INC
19,300 75.16 1,450,588.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
40,300 462.27 18,629,481.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
12,300 86.22 1,060,506.00
MERCK & CO. INC.
68,400 78.83 5,391,972.00
SEAGEN INC
6,800 129.55 880,940.00
ZOETIS INC
25,200 200.07 5,041,764.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
57,000 174.86 9,967,020.00
HDFC Bank Ltd
116,100 67.46 7,832,106.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY
12,900 314.17 4,052,793.00
MSCI INC
24,900 507.07 12,626,043.00
S&P GLOBAL INC
33,000 417.95 13,792,350.00
ADOBE INC
20,700 519.66 10,756,962.00
MASTERCARD INC-CLASS A
39,000 349.42 13,627,380.00
MICROSOFT CORP
11,900 296.37 3,526,803.00
OKTA INC
13,000 190.90 2,481,700.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
55,700 13.40 746,380.00
PAYPAL HOLDINGS INC
48,700 162.17 7,897,679.00
SALESFORCE.COM INC
63,500 223.03 14,162,405.00
VISA INC-CLASS A SHARES
30,800 201.85 6,216,980.00
APPLE INC
30,800 161.62 4,977,896.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
4,900 89.12 436,688.00
DOMINION ENERGY INC
4,000 78.48 313,920.00
DUKE ENERGY CORP
10,300 102.58 1,056,574.00
EXELON CORP
8,500 56.10 476,850.00
NEXTERA ENERGY INC
20,400 81.92 1,671,168.00
PPL CORPORATION
30,600 29.56 904,536.00
SOUTHERN CO
12,200 67.37 821,914.00
ADVANCED MICRO DEVICES
33,100 116.53 3,857,143.00
NVIDIA CORP
70,500 233.72 16,477,260.00
Taiwan Semiconductor
46,500 125.96 5,857,140.00
Manufacturing
米ドル小計 1,810,779 322,455,263.14
(36,763,124,550)
銘柄数 61
比 率 73.2 ％ 74.3 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
ENBRIDGE INC
13,000 50.87 661,310.00
SUNCOR ENERGY INC
12,900 33.20 428,280.00
TC ENERGY CORP
10,000 62.37 623,700.00
DOLLARAMA INC
197,100 61.83 12,186,693.00
加ドル小計 233,000 13,899,983.00
(1,254,195,466)
銘柄数 4
比 率 2.5 ％ 2.5 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
25,400 12.68 322,224.40
TOTALENERGIES SE
17,400 47.91 833,721.00
AIR LIQUIDE
5,710 150.72 860,611.20
AKZO NOBEL
5,333 90.08 480,396.64
BASF SE
13,200 64.26 848,232.00
KONINKLIJKE DSM NV
3,800 167.95 638,210.00
SYMRISE AG
3,500 108.55 379,925.00
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AIRBUS SE
81,400 107.34 8,737,476.00
KERRY GROUP PLC-A
15,900 111.20 1,768,080.00
E.ON SE
50,000 11.92 596,000.00
ENEL SPA
100,000 6.66 666,500.00
ENGIE 8,000 13.17 105,376.00
IBERDROLA SA
70,000 9.97 697,900.00
ASML HOLDING NV
6,700 585.00 3,919,500.00
ユーロ小計 406,343 20,854,152.24
(2,691,436,888)
銘柄数 14
比 率 5.4 ％ 5.4 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
140,000 3.64 509,740.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
34,500 17.47 602,784.00
JOHNSON MATTHEY PLC
9,722 18.71 181,947.23
ASHTEAD GROUP PLC
140,500 49.50 6,954,750.00
DIAGEO PLC
111,800 36.72 4,105,296.00
ASTRAZENECA PLC
90,000 83.16 7,484,400.00
ST JAMES'S PLACE PLC
230,300 15.08 3,472,924.00
BEAZLEY PLC
97,100 4.85 471,032.10
NATIONAL GRID PLC
47,941 10.79 517,283.39
英ポンド小計 901,863 24,300,156.72
(3,734,934,087)
銘柄数 9
比 率 7.4 ％ 7.5 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
GIVAUDAN-REG 100 4,015.00 401,500.00
NESTLE SA-REGISTERED
63,000 118.00 7,434,000.00
LONZA GROUP AG-REG
7,100 612.40 4,348,040.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
24,900 344.75 8,584,275.00
スイスフラン小計 95,100 20,767,815.00
(2,589,331,174)
銘柄数 4
比 率 5.2 ％ 5.2 ％
ノルウェークローネ 株 ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
45,000 247.00 11,115,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,000 439.10 2,634,600.00
ノルウェークローネ小計 51,000 13,749,600.00
(174,482,424)
銘柄数 2
比 率 0.3 ％ 0.4 ％
デンマーククローネ 株 デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
NOVO NORDISK A/S-B
97,800 608.90 59,550,420.00
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デンマーククローネ小計 97,800 59,550,420.00
(1,032,008,778)
銘柄数 1
比 率 2.1 ％ 2.1 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
BHP GROUP LIMITED
40,000 45.60 1,824,000.00
RIO TINTO LIMITED
10,000 107.96 1,079,600.00
CSL LIMITED
11,700 262.57 3,072,069.00
HUB24 LTD
42,478 27.35 1,161,773.30
豪ドル小計 104,178 7,137,442.30
(582,772,163)
銘柄数 4
比 率 1.2 ％ 1.2 ％
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
Ping An Insurance Group Co
718,000 65.45 46,993,100.00
香港ドル小計 718,000 46,993,100.00
(687,978,984)
銘柄数 1
比 率 1.4 ％ 1.4 ％
株 円
合 計 4,418,063 49,510,264,514
(49,510,264,514)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年1月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 2,740,293,892 円
Ⅱ 負債総額 1,343,243 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,738,950,649 円
Ⅳ 発行済数量 2,159,848,495 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2681 円
（ご参考：親投資信託の現況）
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
2022 年1月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 22,128,361,051 円
Ⅱ 負債総額 216,192,468 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,912,168,583 円
Ⅳ 発行済数量 17,042,255,389 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2858 円
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
2022 年1月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 93,645,304,417 円
Ⅱ 負債総額 943,245,055 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 92,702,059,362 円
Ⅳ 発行済数量 65,930,101,264 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4061 円
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
2022 年1月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 4,937,233,605 円
Ⅱ 負債総額 855,098,214 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,082,135,391 円
Ⅳ 発行済数量 2,099,220,477 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9446 円
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ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
2022 年1月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 76,994,188,378 円
Ⅱ 負債総額 265,622,894 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 76,728,565,484 円
Ⅳ 発行済数量 35,939,692,498 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1349 円
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
2022 年1月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 10,283,792,523 円
Ⅱ 負債総額 31,416,749 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,252,375,774 円
Ⅳ 発行済数量 5,948,591,423 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7235 円
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
2022 年1月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 27,537,199,018 円
Ⅱ 負債総額 667,813,586 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,869,385,432 円
Ⅳ 発行済数量 10,757,898,440 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4976 円
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
2022 年1月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 67,635,453,766 円
Ⅱ 負債総額 2,609,732,622 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 65,025,721,144 円
Ⅳ 発行済数量 16,573,461,620 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.9235 円
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ＴＭＡ外国株式マザーファンド
2022 年1月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 51,058,326,527 円
Ⅱ 負債総額 132,004,491 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 50,926,322,036 円
Ⅳ 発行済数量 11,823,531,007 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.3072 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者に対する特典
特典はありません。
３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
４．受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
５．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
６．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
７．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）にお支払いします。
８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
2022 年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、 運
用リスク管理部門担当役員 を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
す。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2022 年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
りです。
本数 純資産総額（百万円）
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 172 2,826,801
単位型公社債投資信託 2 5,091
単位型株式投資信託 11 39,129
合計 185 2,871,022
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３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２． 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2020年４月１日から
2021年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2021年４月１日から
2021年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
受けております。
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(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年３月31日現在） （2021年３月31日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 19,928,671 22,550,090
前払費用 207,883 235,902
未収委託者報酬 2,864,007 2,973,733
未収収益 2,126,212 2,375,688
未収入金 101,676 3,865
22,090 21,479
その他の流動資産
流動資産計 25,250,541 28,160,759
固定資産
有形固定資産 ＊１ 576,200 ＊１ 530,601
建物 388,342 354,556
器具備品 187,858 176,045
無形固定資産 5,385 137,430
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア - 89,839
ソフトウエア仮勘定 1,590 43,795
投資その他の資産 2,987,389 3,057,965
投資有価証券 65,610 49,477
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 71,200
長期前払費用 32,906 45,424
敷金 450,632 474,324
その他長期差入保証金 10,030 10,030
723,961 734,459
繰延税金資産
固定資産計 3,568,975 3,725,997
資産合計 28,819,517 31,886,757
負債の部
流動負債
未払金 2,555,940 2,979,963
未払手数料 1,315,027 1,349,326
その他未払金 1,240,912 1,630,636
未払費用 544,639 429,654
未払消費税等 367,506 468,610
未払法人税等 1,347,000 1,378,000
預り金 43,576 45,524
前受収益 3,128 2,329
賞与引当金 244,679 273,836
- 946
その他の流動負債
流動負債計 5,106,470 5,578,864
固定負債
退職給付引当金 750,413 802,176
固定負債計 750,413 802,176
負債合計 5,856,883 6,381,041
純資産の部
株主資本 22,965,811 25,499,322
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000
400,000
利益剰余金 20,565,811 23,099,322
利益準備金 500,000 500,000
20,065,811
その他利益剰余金 22,599,322
0
特別償却準備金 0
20,065,811
繰越利益剰余金 22,599,322
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△ 3,177
評価・換算差額等 6,393
△ 3,177
その他有価証券評価差額金 6,393
純資産合計 22,962,634 25,505,715
負債・純資産合計 28,819,517 31,886,757
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業収益
委託者報酬 16,536,369 17,997,091
運用受託報酬 9,077,029 9,745,973
投資助言報酬 60,786 59,827
412,354 453,173
その他営業収益
営業収益計 26,086,540 28,256,066
営業費用
支払手数料 7,818,291 8,444,858
広告宣伝費 254,153 233,667
調査費 5,425,141 6,150,198
調査費 2,525,312 2,540,308
委託調査費 2,899,828 3,609,889
委託計算費 122,584 118,443
営業雑経費 285,550 278,728
通信費 35,052 44,106
印刷費 205,117 189,670
協会費 24,696 26,080
諸会費 12,157 10,102
8,525 8,768
図書費
営業費用計 13,905,720 15,225,895
一般管理費
給料 3,509,999 3,799,821
役員報酬 112,566 129,108
給料・手当 2,541,727 2,761,131
賞与 855,706 909,581
交際費 17,797 4,415
寄付金 5,833 3,449
旅費交通費 174,094 13,735
租税公課 164,117 170,294
不動産賃借料 375,694 375,691
退職給付費用 466,387 156,614
賞与引当金繰入 244,679 273,836
固定資産減価償却費 118,517 139,782
法定福利費 580,893 596,481
福利厚生費 9,971 10,114
482,967 394,336
諸経費
一般管理費計 6,150,953 5,938,574
営業利益 6,029,866 7,091,595
営業外収益
受取利息 434 455
受取配当金 ＊１ 4,704 ＊１ 7,512
匿名組合投資利益 ＊１ 39,334 ＊１ 60,878
10,094 9,958
雑益
営業外収益計 54,568 78,804
営業外費用
為替差損 15,577 44,450
5,174 5,811
雑損
営業外費用計 20,752 50,261
経常利益 6,063,682 7,120,138
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特別損失
545 0
器具備品除却損
特別損失計 545 0
税引前当期純利益 6,063,137 7,120,138
法人税、住民税及び事業税
2,044,481 2,197,641
△ 188,875 △ 14,721
法人税等調整額
法人税等合計 1,855,605 2,182,919
当期純利益 4,207,531 4,937,219
(3) 【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 16 16
特別償却準備金の取崩
4,207,531
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 16 2,189,903
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,207,531 4,207,531 4,207,531
株主資本以外の項目の
△ 5,273 △ 5,273 △ 5,273
当期変動額（純額）
2,189,887 2,189,887 △ 5,273 △ 5,273 2,184,613
当期変動額合計
20,565,811 22,965,811 △ 3,177 △ 3,177 22,962,634
当期末残高
第36期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
( 単位：千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
当期変動額
△ 2,403,708
剰余金の配当
△ 0 0
特別償却準備金の取崩
4,937,219
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 0 2,533,511
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
△ 3,177 △ 3,177
当期首残高 20,565,811 22,965,811 22,962,634
当期変動額
△ 2,403,708 △ 2,403,708 △ 2,403,708
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,937,219 4,937,219 4,937,219
株主資本以外の項目の
9,570 9,570 9,570
当期変動額（純額）
当期変動額合計 2,533,511 2,533,511 9,570 9,570 2,543,081
当期末残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
注記事項
（重要な会計方針）
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
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定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、
定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
ては、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（5年）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により費用処理しております。
４．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（重要な会計上の見積り）
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
（未適用の会計基準等）
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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（貸借対照表関係）
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 114,303千円 建物 148,089千円
器具備品 364,003千円 器具備品 458,314千円
（損益計算書関係）
第35期 第36期
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日
＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 2,400千円 関係会社からの受取配当金 2,000千円
関係会社からの匿名組合契約 関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 39,334千円 に基づく利益の分配 60,878千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2019年４月１日 2020年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) １株当たり配当額 52,680円
(ハ) 基準日 2019年３月31日
(ニ) 効力発生日 2019年６月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 62,760円
(ニ) 基準日 2020年３月31日
(ホ) 効力発生日 2020年６月26日
第36期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2020年４月１日 2021年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 配当金支払額
2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) １株当たり配当額 62,760円
(ハ) 基準日 2020年３月31日
(ニ) 効力発生日 2020年６月26日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,937,214千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 128,909円
(ニ) 基準日 2021年３月31日
(ホ) 効力発生日 2021年６月30日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
第35期 第36期
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん （（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
19,928,671 19,928,671
(1) 現金・預金 -
2,864,007 2,864,007
(2) 未収委託者報酬 -
2,126,212 2,126,212
(3) 未収収益 -
101,676 101,676
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
65,610 65,610
その他有価証券 -
(43,576) (43,576)
(6) 預り金 -
(2,555,940) (2,555,940)
(7) 未払金 -
(544,639) (544,639)
(8) 未払費用 -
(367,506) (367,506)
(9) 未払消費税等 -
(1,347,000) (1,347,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
第36期（2021年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
22,550,090 22,550,090
(1) 現金・預金 -
2,973,733 2,973,733
(2) 未収委託者報酬 -
2,375,688 2,375,688
(3) 未収収益 -
3,865 3,865
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
49,477 49,477
その他有価証券 -
(45,524) (45,524)
(6) 預り金 -
(2,979,963) (2,979,963)
(7) 未払金 -
(429,654) (429,654)
(8) 未払費用 -
(468,610) (468,610)
(9) 未払消費税等 -
(1,378,000) (1,378,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払
金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10) 金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10)
未払法人税等 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計 同左
方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるた 価を把握することが極めて困難と認められるた
め、上表には含めておりません。 め、上表には含めておりません。
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 71,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 474,324
その他長期差入保証金 10,030 その他長期差入保証金 10,030
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第36期
第35期
2021年３月31日現在
2020年３月31日現在
該当事項はありません。 同左
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 19,928,370 - - -
未収委託者報酬 2,864,007 - - -
未収収益 2,126,212 - - -
未収入金 101,676 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 2,247 21,678 22,121 -
るもの
合計 25,022,515 21,678 22,121 -
第36期（2021年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 22,549,627 - - -
未収委託者報酬 2,973,733 - - -
未収収益 2,375,688 - - -
未収入金 3,865 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,474 16,416 5,279 -
るもの
合計 27,911,389 16,416 5,279 -
（有価証券関係）
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価 式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、 証券（貸借対照表計上額 71,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
２．その他有価証券 ２．その他有価証券
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
32,071 27,816 4,254 37,407 27,442 9,964
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
33,538 42,372 △8,834 12,070 12,820 △749
信託 信託
合計 65,610 70,189 △4,579 合計 49,477 40,262 9,214
３．当事業年度中に売却したその他有価証券 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
２．確定給付制度
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 378,099千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
数理計算上の差異の発生額 △11,130千円
退職給付の支払額 △9,404千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,212千円
退職給付債務の期末残高 739,283千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 739,283千円
未積立退職給付債務 739,283千円
未認識数理計算上の差異 11,130千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
退職給付引当金 750,413千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
その他 9,272千円
確定給付制度に係る退職給付費用 400,202千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.4％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 739,283千円
勤務費用 69,269千円
利息費用 2,907千円
数理計算上の差異の発生額 8,451千円
退職給付の支払額 △19,300千円
退職給付債務の期末残高 800,611千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 800,611千円
未積立退職給付債務 800,611千円
未認識数理計算上の差異 1,565千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 802,176千円
退職給付引当金 802,176千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 802,176千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 69,269千円
利息費用 2,907千円
数理計算上の差異の費用処理額 △1,113千円
その他 12,353千円
確定給付制度に係る退職給付費用 83,417千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.4％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
（2020年３月31日現在） （2021年３月31日現在）
繰延税金資産
退職給付引当金 229,776千円 245,626千円
未払金 3,802千円 3,859千円
賞与引当金 74,920千円 83,848千円
未払法定福利費 9,935千円 10,817千円
未払事業所税 3,672千円 3,840千円
未払事業税 70,737千円 81,915千円
未払調査費 82,822千円 79,792千円
減価償却超過額 124,870千円 86,208千円
繰延資産超過額 3,293千円 6,297千円
未払確定拠出年金 1,666千円 1,901千円
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未収実績連動報酬 21,260千円 31,761千円
その他有価証券評価差額金 1,402千円 -
未払費用 95,799千円 101,413千円
繰延税金資産小計 723,961千円 737,281千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 723,961千円 737,281千円
繰延税金負債
特別償却準備金 0千円 0千円
- 2,821千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 0千円 2,821千円
繰延税金資産の純額
723,961千円 734,459千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第35期 第36期
（2020年３月31日現在） （2021年３月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
第35期 第36期
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
１. 製品及びサービスごとの情報 １. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
載を省略しております。
２. 地域ごとの情報 ２. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
（単位：千円） 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書
の営業収益の90％を超えるため、記載を省
日本 その他 合計
略しております。
23,387,535 2,699,004 26,086,540
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
とに分類しております。
(2) 有形固定資産
(2) 有形固定資産
同左
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸
借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報
３. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称
(1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド（毎月
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
決算型）
算型）
(2) 委託者報酬
(2) 委託者報酬
5,399,003千円
5,339,902千円
(3) 関連するセグメント名
(3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれら
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附
の附帯業務を集約した単一セグメント
帯業務を集約した単一セグメント
（関連当事者情報）
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第36期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
（１株当たり情報）
第35期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 599,546円59銭
１株当たり当期純利益金額 109,857円21銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 22,962,634千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,207,531千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,207,531千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第36期
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 665,945円58銭
１株当たり当期純利益金額 128,909円11銭
204/222
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,505,715千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 25,505,715千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,937,219千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,937,219千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2021年９月30日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 18,650,313
前払費用 181,371
未収委託者報酬 3,092,025
未収収益 3,209,267
未収入金 25,743
21,944
その他の流動資産
流動資産計 25,180,666
固定資産
有形固定資産 ＊１ 471,105
建物 337,674
器具備品 133,430
無形固定資産 156,859
電話加入権 3,795
ソフトウエア 140,315
ソフトウエア仮勘定 12,748
投資その他の資産 3,287,429
投資有価証券 46,790
関係会社株式 1,673,049
その他の関係会社有価証券 71,200
長期前払費用 36,955
敷金 474,324
その他長期差入保証金 20,230
繰延税金資産 964,879
固定資産計 3,915,393
資産合計 29,096,059
負債の部
流動負債
未払金 2,741,875
未払手数料 1,400,568
その他未払金 1,341,306
未払費用 484,629
未払消費税等 ＊２ 247,866
未払法人税等 1,306,000
預り金 51,203
前受収益 13,273
599,058
賞与引当金
流動負債計 5,443,908
固定負債
828,932
退職給付引当金
固定負債計 828,932
負債合計 6,272,841
純資産の部
株主資本 22,817,163
資本金 2,000,000
資本剰余金 400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他資本剰余金 400,000
利益剰余金 20,417,163
利益準備金 500,000
その他利益剰余金 19,917,163
特別償却準備金 0
繰越利益剰余金 19,917,163
評価・換算差額等 6,054
6,054
その他有価証券評価差額金
純資産合計 22,823,218
負債・純資産合計 29,096,059
中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）
営業収益
委託者報酬 9,246,109
運用受託報酬
4,955,773
投資助言報酬
31,414
258,494
その他営業収益
営業収益計 14,491,792
営業費用
支払手数料 4,296,414
広告宣伝費 114,331
調査費 3,418,391
調査費 1,425,657
委託調査費 1,992,734
委託計算費 57,490
営業雑経費 138,868
通信費 18,011
印刷費 91,047
協会費 14,604
諸会費 8,337
6,867
図書費
営業費用計 8,025,496
一般管理費
給料 1,589,022
役員報酬 63,507
給料・手当 1,397,094
賞与 128,421
交際費 1,934
旅費交通費 5,113
租税公課 87,309
不動産賃借料 234,046
退職給付費用 82,426
賞与引当金繰入 599,058
固定資産減価償却費 ＊１ 74,067
法定福利費 313,891
福利厚生費 8,484
199,635
諸経費
一般管理費計 3,194,992
営業利益 3,271,303
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営業外収益
受取利息 79
受取配当金 3,240
7,390
雑益
営業外収益計 10,711
営業外費用
為替差損 7,160
22,194
雑損
営業外費用計 29,355
経常利益 3,252,659
特別損失
25
器具備品除却損
特別損失計 25
税引前中間純利益 3,252,634
法人税、住民税及び事業税 1,227,848
△ 230,270
法人税等調整額
法人税等合計 997,578
中間純利益 2,255,055
中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
当中間期変動額
△ 4,937,214
剰余金の配当
△ 0 0
特別償却準備金の取崩
2,255,055
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 （純額）
△ 0 △ 2,682,158
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 19,917,163
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
当中間期変動額
△ 4,937,214 △ 4,937,214 △ 4,937,214
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩
- - -
中間純利益 2,255,055 2,255,055 2,255,055
株主資本以外の項目の
△ 338 △ 338 △ 338
当中間期変動額 （純額）
208/222
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
△ 2,682,159 △ 2,682,159 △ 338 △ 338 △ 2,682,497
当中間期変動額合計
当中間期末残高 20,417,163 22,817,163 6,054 6,054 22,823,218
注記事項
（重要な会計方針）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資
産については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき
計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる
方法については給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、
運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合がありま
す。
(1) 運用報酬
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投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）に
ついては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益
として認識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取りま
す。
(2) 成功報酬
成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払
われることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足
時点から短期間で支払いを受けます。
５．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（会計方針の変更）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
「収益認識に関する会計基準」 （企業会計基準第29号 2020年３月31日） 等を当 中間会計期間の
期首から適用し、約束した又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による
影響額は軽微であります。
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日） 等を当 中間会計期
間の期首から適用するとともに、「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用
指針第31号 2021年６月17日改正）」を当中間会計期間の期首から早期適用しております。な
お、当該変更による中間財務諸表に与える影響はございません。
（中間貸借対照表関係）
当中間会計期間
（ 2021 年 ９月30日現在）
※１ 有形固定資産の 建物 164,970 千円
減価償却累計額 器具備品 452,358 千円
※２ 消費税等の取扱 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
い え、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
※１ 減価償却実施額 有形固定資産 59,491 千円
無形固定資産 14,575 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間
自 2021 年４月１日
至 2021年 ９月30日
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
（株） 増加 （株） 減少 （株） （株）
- -
普通株式 38,300 38,300
２．配当に関する事項
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配当金支払額
2021 年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（イ） 配当金の総額・・・・・・・・・4,937,214千円
（ロ） １株当たり配当額・・・・・・・128,909円
（ハ） 基準日・・・・・・・・・・・・2021年３月31日
（ニ） 効力発生日・・・・・・・・・・2021年６月30日
（金融商品関係）
当中間会計期間（2021 年 ９月30日現在）
１．金融商品の時価等に関する事項
2021 年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりであ
ります。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 46,790 46,790 -
敷金 474,324 476,269 1,945
資産計 521,114 523,060 1,945
（＊１）以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
るものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
（＊２ ） 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券（持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千
円を除く）については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。
これらの中間貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
関係会社株式
子会社株式 1,640,302千円
関連会社株式 32,747千円
その他の関係会社有価証券 70,000千円
（＊３） その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上
する組合等への出資に該当するため、「 時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第31号 2021年６月17日改正） の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しておりま
す。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル２の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 46,790 - 46,790
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資産計 - 46,790 - 46,790
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金 - 476,269 - 476,269
資産計 - 476,269 - 476,269
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこと
から、レベル２の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り
等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（有価証券関係）
当中間会計期間（2021年９月30日現在）
その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 43,583 34,357 9,226
超えるもの
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 3,206 3,706 △499
超えないもの
合計 46,790 38,063 8,727
(収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
（単位：千円）
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 9,246,109 - 9,246,109
運用受託報酬 4,955,773 - 4,955,773
投資助言報酬 31,414 - 31,414
その他営業収益 258,494 - 258,494
合計 14,491,792 - 14,491,792
２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間
会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
額及び時期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
（単位：千円）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 5,349,421
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 6,301,292
（＊）なお、当中間会計期間の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあ
りません。
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（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
（単位：千円）
日本 その他 合計
13,030,226 1,461,565 14,491,791
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
委託者報酬
投資信託の名称 関連するセグメント名
（単位：千円）
投資運用業及び投資助言・代
東京海上・円資産バランスファンド
2,554,248 理業にこれらの附帯業務を集
（毎月決算型）
約した単一セグメント
(１株当たり情報）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年９月30日
１株当たり純資産額 595,906円49銭
１株当たり中間純利益金額 58,878円73銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 22,823,218千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 22,823,218千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数 38,300株
１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益金額 2,255,055千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益金額 2,255,055千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
・資本金の額 324,279 百万円（2021年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報：再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円（2021年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 （※）
名称 事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
金融商品取引法に定める第一種
松井証券株式会社 11,945 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
楽天証券株式会社 7,495 百万円
株式会社足利銀行 135,000 百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
います。
株式会社西日本シティ銀行 85,745 百万円
株式会社山形銀行 12,008 百万円
保険業法に基づき損害保険業を
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円
営んでいます。
（※）2021年９月末日現在。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
３【資本関係】
資本関係はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
１．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月３日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈良昌彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保直毅 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント株式会社 の 2020年４月１日 から 2021年３月31日 までの 第36期 事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社 の 2021年３月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
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注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年３月９日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2021年１月26日から2022年１月25日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2022年１月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年12月３日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第37期事業年度の
中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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