ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第15期(令和3年8月31日－令和4年8月29日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第15期(令和3年8月31日－令和4年8月29日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月27日 提出
【計算期間】 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 第15期中
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 第15期中
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 第15期中
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 第5期中
(自 2021年8月31日至 2022年2月28日)
【ファンド名】 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
以下は、2022年3月31日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,095,765,394 97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,184,460 2.92
合計(純資産総額) 5,248,949,854 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 1,081,707,176 1,081,707,176 8,565 8,565
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,646,706,115 1,646,706,115 10,125 10,125
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 2,276,603,227 2,276,603,227 11,010 11,010
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,797,335,955 2,797,335,955 11,800 11,800
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 3,085,230,787 3,085,230,787 11,648 11,648
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 3,576,745,772 3,576,745,772 12,292 12,292
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,910,205,200 3,910,205,200 12,594 12,594
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,383,506,424 4,383,506,424 12,540 12,540
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,746,921,402 4,746,921,402 12,679 12,679
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 5,212,318,199 5,212,318,199 13,142 13,142
2021年 3月末日 4,998,721,084 ― 13,062 ―
4月末日 5,019,202,889 ― 13,059 ―
5月末日 5,064,216,779 ― 13,084 ―
6月末日 5,159,032,862 ― 13,111 ―
7月末日 5,178,128,490 ― 13,108 ―
8月末日 5,215,310,149 ― 13,150 ―
9月末日 5,215,965,552 ― 13,166 ―
10月末日 5,234,298,896 ― 13,185 ―
11月末日 5,239,645,689 ― 13,142 ―
12月末日 5,270,688,465 ― 13,190 ―
2022年 1月末日 5,218,175,447 ― 13,065 ―
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2月末日 5,177,336,946 ― 13,030 ―
3月末日 5,248,949,854 ― 13,112 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 18.2
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 8.7
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 7.2
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △1.3
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 5.5
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 2.5
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △0.4
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 1.1
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 3.7
第15期中間計算期間 2021年 8月31日～2022年 2月28日 △0.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 5,436,141,155 97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 161,747,684 2.89
合計(純資産総額) 5,597,888,839 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 688,663,598 688,663,598 7,757 7,757
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,149,255,645 1,149,255,645 9,744 9,744
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 1,633,177,356 1,633,177,356 10,868 10,868
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,071,477,526 2,071,477,526 11,932 11,932
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 2,267,735,876 2,267,735,876 11,461 11,461
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 2,771,734,999 2,771,734,999 12,573 12,573
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,240,277,607 3,240,277,607 13,175 13,175
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 3,642,033,135 3,642,033,135 12,949 12,949
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,220,411,377 4,220,411,377 13,567 13,567
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 5,349,656,108 5,349,656,108 14,955 14,955
2021年 3月末日 4,814,026,637 ― 14,681 ―
4月末日 4,838,577,519 ― 14,675 ―
5月末日 4,942,234,011 ― 14,759 ―
6月末日 5,228,941,891 ― 14,849 ―
7月末日 5,264,294,633 ― 14,836 ―
8月末日 5,359,838,146 ― 14,984 ―
9月末日 5,421,193,105 ― 15,061 ―
10月末日 5,490,093,878 ― 15,137 ―
11月末日 5,463,463,104 ― 15,000 ―
12月末日 5,568,178,079 ― 15,182 ―
2022年 1月末日 5,449,454,172 ― 14,791 ―
2月末日 5,408,990,176 ― 14,704 ―
3月末日 5,597,888,839 ― 15,031 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.8
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 25.6
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 11.5
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 9.8
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △3.9
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 9.7
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 4.8
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △1.7
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 4.8
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 10.2
第15期中間計算期間 2021年 8月31日～2022年 2月28日 △1.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,800,995,933 97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 82,571,329 2.86
合計(純資産総額) 2,883,567,262 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 201,929,105 201,929,105 6,871 6,871
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 398,978,812 398,978,812 9,144 9,144
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 601,017,817 601,017,817 10,456 10,456
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 818,329,438 818,329,438 11,753 11,753
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 897,737,674 897,737,674 10,969 10,969
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 1,184,545,763 1,184,545,763 12,460 12,460
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,515,638,255 1,515,638,255 13,298 13,298
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 1,721,901,931 1,721,901,931 12,782 12,782
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 2,070,589,304 2,070,589,304 13,738 13,738
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 2,699,465,334 2,699,465,334 15,702 15,702
2021年 3月末日 2,447,061,107 ― 15,334 ―
4月末日 2,463,409,711 ― 15,316 ―
5月末日 2,518,909,434 ― 15,435 ―
6月末日 2,638,727,822 ― 15,567 ―
7月末日 2,658,609,746 ― 15,520 ―
8月末日 2,706,818,738 ― 15,745 ―
9月末日 2,752,223,502 ― 15,884 ―
10月末日 2,788,430,414 ― 16,000 ―
11月末日 2,767,824,629 ― 15,787 ―
12月末日 2,843,349,952 ― 16,072 ―
2022年 1月末日 2,773,222,735 ― 15,540 ―
2月末日 2,753,102,761 ― 15,448 ―
3月末日 2,883,567,262 ― 15,948 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 4.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 33.1
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 14.3
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 12.4
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △6.7
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 13.6
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 6.7
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △3.9
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 7.5
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 14.3
第15期中間計算期間 2021年 8月31日～2022年 2月28日 △1.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 93,788,826 97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,746,746 2.85
合計(純資産総額) 96,535,572 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,457,998 1,457,998 10,043 10,043
第2期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,150,978 4,150,978 9,426 9,426
第3期計算期間末 (2020年 8月28日) 17,950,694 17,950,694 10,382 10,382
第4期計算期間末 (2021年 8月30日) 81,504,845 81,504,845 12,285 12,285
2021年 3月末日 28,074,753 ― 11,940 ―
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
4月末日 29,442,484 ― 11,917 ―
5月末日 32,322,556 ― 12,035 ―
6月末日 76,735,144 ― 12,165 ―
7月末日 77,830,691 ― 12,100 ―
8月末日 81,824,271 ― 12,328 ―
9月末日 84,883,770 ― 12,483 ―
10月末日 86,790,698 ― 12,601 ―
11月末日 87,029,970 ― 12,382 ―
12月末日 90,959,896 ― 12,678 ―
2022年 1月末日 88,412,443 ― 12,166 ―
2月末日 89,508,679 ― 12,094 ―
3月末日 96,535,572 ― 12,607 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0.4
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △6.1
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 10.1
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 18.3
第5期中間計算期間 2021年 8月31日～2022年 2月28日 △1.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 521,396,281,650 83.79
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 日本 33,466,089,471 5.38
特殊債券 日本 37,147,871,053 5.97
社債券 日本 27,241,914,220 4.38
フランス 1,397,351,000 0.22
オーストラリア 400,104,000 0.06
スペイン 398,872,000 0.06
小計 29,438,241,220 4.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 808,311,729 0.13
合計(純資産総額) 622,256,795,123 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 484,011,706,440 98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,095,985,904 1.65
合計(純資産総額) 492,107,692,344 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 7,980,650,000 1.62
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 148,335,287,103 47.01
フランス 29,971,170,544 9.50
イタリア 26,795,533,360 8.49
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ドイツ 21,898,026,066 6.94
スペイン 17,351,370,237 5.50
イギリス 16,690,634,656 5.29
ベルギー 6,705,908,788 2.13
カナダ 6,273,626,674 1.99
オランダ 5,628,862,694 1.78
オーストラリア 4,962,450,394 1.57
オーストリア 4,220,978,499 1.34
中国 3,723,655,225 1.18
アイルランド 2,366,839,384 0.75
メキシコ 2,350,095,236 0.74
フィンランド 1,818,805,447 0.58
マレーシア 1,609,587,482 0.51
ポーランド 1,378,807,230 0.44
イスラエル 1,352,328,949 0.43
デンマーク 1,294,122,571 0.41
シンガポール 1,282,847,166 0.41
スウェーデン 870,456,190 0.28
ノルウェー 839,321,887 0.27
小計 307,720,715,782 97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,841,257,482 2.48
合計(純資産総額) 315,561,973,264 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,472,972,220 0.78
買建 ドイツ 2,622,652,382 0.83
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 5,514,733,700 1.75
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 371,234,821,033 67.04
イギリス 22,540,194,409 4.07
カナダ 20,734,990,114 3.74
スイス 17,717,731,961 3.20
フランス 16,160,039,794 2.92
ドイツ 12,844,618,963 2.32
オーストラリア 11,434,843,941 2.07
オランダ 9,767,879,089 1.76
アイルランド 9,573,467,231 1.73
スウェーデン 5,275,163,641 0.95
デンマーク 4,226,781,873 0.76
スペイン 3,647,765,579 0.66
香港 3,311,703,408 0.60
イタリア 2,742,676,560 0.50
フィンランド 1,821,161,412 0.33
シンガポール 1,707,302,373 0.31
ジャージー 1,682,220,632 0.30
ベルギー 1,340,901,899 0.24
ノルウェー 1,210,263,265 0.22
ケイマン 1,196,403,486 0.22
イスラエル 1,140,245,172 0.21
バミューダ 770,986,271 0.14
キュラソー 553,421,690 0.10
ルクセンブルク 487,108,418 0.09
ニュージーランド 450,875,849 0.08
オーストリア 318,852,585 0.06
ポルトガル 253,959,613 0.05
リベリア 167,206,178 0.03
パナマ 148,973,010 0.03
マン島 133,029,612 0.02
ロシア 11,336,544 0.00
小計 524,606,925,605 94.74
投資信託受益証券 オーストラリア 147,611,875 0.03
香港 61,378,554 0.01
小計 208,990,429 0.04
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投資証券 アメリカ 10,765,484,814 1.94
オーストラリア 774,751,018 0.14
イギリス 333,381,666 0.06
フランス 255,582,079 0.05
シンガポール 232,228,889 0.04
香港 180,396,843 0.03
カナダ 64,864,537 0.01
小計 12,606,689,846 2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,319,078,028 2.95
合計(純資産総額) 553,741,683,908 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,503,215,798 2.08
買建 カナダ 884,941,596 0.16
買建 ドイツ 2,689,225,155 0.49
買建 イギリス 229,772,640 0.04
買建 オーストラリア 550,822,400 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 248,437,297 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
短期金融資産 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,560,799,580 100.00
合計(純資産総額) 9,560,799,580 100.00
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 416,917,074 27,887,265 1,262,989,413
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 401,280,871 37,829,036 1,626,441,248
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 510,257,180 68,896,868 2,067,801,560
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 385,997,089 83,215,635 2,370,583,014
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 351,565,066 73,529,672 2,648,618,408
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 345,039,082 83,920,170 2,909,737,320
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 350,641,543 155,550,641 3,104,828,222
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 511,821,385 120,990,227 3,495,659,380
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 419,462,284 171,242,620 3,743,879,044
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 475,701,731 253,364,979 3,966,215,796
第15期中間計算期間 2021年 8月31日～2022年 2月28日 157,395,342 150,358,220 3,973,252,918
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 344,852,373 19,768,611 887,818,902
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 319,739,327 28,167,961 1,179,390,268
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 365,544,435 42,147,384 1,502,787,319
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 295,447,605 62,141,449 1,736,093,475
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 280,298,222 37,748,019 1,978,643,678
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 284,666,336 58,716,974 2,204,593,040
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 333,480,026 78,692,832 2,459,380,234
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 417,662,600 64,376,146 2,812,666,688
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 398,934,497 100,702,007 3,110,899,178
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 568,152,385 101,939,288 3,577,112,275
第15期中間計算期間 2021年 8月31日～2022年 2月28日 164,965,083 63,408,559 3,678,668,799
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 132,499,607 9,393,588 293,899,487
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 178,897,557 36,486,986 436,310,058
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 178,178,605 39,676,309 574,812,354
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第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 174,356,779 52,914,082 696,255,051
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 161,155,035 39,011,124 818,398,962
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 187,698,313 55,419,992 950,677,283
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 239,625,450 50,566,222 1,139,736,511
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 277,919,743 70,487,031 1,347,169,223
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 260,422,137 100,415,451 1,507,175,909
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 333,011,049 120,997,969 1,719,188,989
第15期中間計算期間 2021年 8月31日～2022年 2月28日 105,999,929 43,005,318 1,782,183,600
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 1,451,770 ― 1,451,770
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 6,156,092 3,204,277 4,403,585
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 17,683,699 4,797,666 17,289,618
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 51,620,729 2,564,231 66,346,116
第5期中間計算期間 2021年 8月31日～2022年 2月28日 8,242,012 578,973 74,009,155
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2021年8月31日から
2022年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期中間計算期間
（2021年 8月30日現在） （2022年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
168,444,556 167,142,402
コール・ローン
5,056,309,139 5,023,161,452
親投資信託受益証券
4,980,000 920,000
未収入金
5,229,733,695 5,191,223,854
流動資産合計
5,229,733,695 5,191,223,854
資産合計
負債の部
流動負債
5,137,323 1,430,024
未払解約金
1,116,662 1,145,463
未払受託者報酬
10,887,457 11,168,177
未払委託者報酬
291 119
未払利息
273,763 143,125
その他未払費用
17,415,496 13,886,908
流動負債合計
17,415,496 13,886,908
負債合計
純資産の部
元本等
3,966,215,796 3,973,252,918
元本
剰余金
1,246,102,403 1,204,084,028
中間剰余金又は中間欠損金（△）
777,424,309 748,532,151
（分配準備積立金）
5,212,318,199 5,177,336,946
元本等合計
5,212,318,199 5,177,336,946
純資産合計
5,229,733,695 5,191,223,854
負債純資産合計
17/94
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期中間計算期間 第15期中間計算期間
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 2月28日 至 2022年 2月28日
営業収益
447 637
受取利息
107,692,708
△ 31,607,687
有価証券売買等損益
107,693,155
△ 31,607,050
営業収益合計
営業費用
28,010 36,829
支払利息
1,074,428 1,145,463
受託者報酬
10,475,630 11,168,177
委託者報酬
134,246 143,125
その他費用
11,712,314 12,493,594
営業費用合計
95,980,841
△ 44,100,644
営業利益又は営業損失（△）
95,980,841
△ 44,100,644
経常利益又は経常損失（△）
95,980,841
△ 44,100,644
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,126,267 203,295
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
1,003,042,358 1,246,102,403
期首剰余金又は期首欠損金（△）
44,999,695 49,531,346
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
44,999,695 49,531,346
額
32,329,835 47,245,782
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,329,835 47,245,782
額
- -
分配金
1,109,566,792 1,204,084,028
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第15期中間計算期間は2021年 8月31
日から2022年 2月28日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期中間計算期間
(2021年 8月30日現在) (2022年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,966,215,796口 3,973,252,918口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3142円 1口当たり純資産額 1.3030円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,142円) (1万口当たり純資産額) (13,030円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第15期中間計算期間
(2022年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第15期中間計算期間
(2022年 2月28日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第14期 第15期中間計算期間
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,743,879,044円 3,966,215,796円
期中追加設定元本額 475,701,731円 157,395,342円
期中一部解約元本額 253,364,979円 150,358,220円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2021年8月31日から
2022年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期中間計算期間
（2021年 8月30日現在） （2022年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
183,335,668 175,204,873
コール・ローン
5,178,398,909 5,246,918,579
親投資信託受益証券
1,250,000
-
未収入金
5,361,734,577 5,423,373,452
流動資産合計
5,361,734,577 5,423,373,452
資産合計
負債の部
流動負債
110 1,339,002
未払解約金
1,099,370 1,199,468
未払受託者報酬
10,718,756 11,694,804
未払委託者報酬
317 124
未払利息
259,916 149,878
その他未払費用
12,078,469 14,383,276
流動負債合計
12,078,469 14,383,276
負債合計
純資産の部
元本等
3,577,112,275 3,678,668,799
元本
剰余金
1,772,543,833 1,730,321,377
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,206,937,583 1,186,062,539
（分配準備積立金）
5,349,656,108 5,408,990,176
元本等合計
5,349,656,108 5,408,990,176
純資産合計
5,361,734,577 5,423,373,452
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期中間計算期間 第15期中間計算期間
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 2月28日 至 2022年 2月28日
営業収益
413 705
受取利息
243,872,391
△ 80,010,330
有価証券売買等損益
243,872,804
△ 80,009,625
営業収益合計
営業費用
25,749 40,773
支払利息
980,964 1,199,468
受託者報酬
9,564,365 11,694,804
委託者報酬
122,562 149,878
その他費用
10,693,640 13,084,923
営業費用合計
233,179,164
△ 93,094,548
営業利益又は営業損失（△）
233,179,164
△ 93,094,548
経常利益又は経常損失（△）
233,179,164
△ 93,094,548
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,085,258 615,617
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
1,109,512,199 1,772,543,833
期首剰余金又は期首欠損金（△）
67,365,386 82,926,006
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
67,365,386 82,926,006
額
18,661,649 31,438,297
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,661,649 31,438,297
額
- -
分配金
1,389,309,842 1,730,321,377
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第15期中間計算期間は2021年 8月31
日から2022年 2月28日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期中間計算期間
(2021年 8月30日現在) (2022年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,577,112,275口 3,678,668,799口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4955円 1口当たり純資産額 1.4704円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,955円) (1万口当たり純資産額) (14,704円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第15期中間計算期間
(2022年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第15期中間計算期間
(2022年 2月28日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第14期 第15期中間計算期間
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,110,899,178円 3,577,112,275円
期中追加設定元本額 568,152,385円 164,965,083円
期中一部解約元本額 101,939,288円 63,408,559円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2021年8月31日から
2022年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期中間計算期間
（2021年 8月30日現在） （2022年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
92,588,882 89,333,646
コール・ローン
2,613,100,016 2,670,514,183
親投資信託受益証券
1,440,000
-
未収入金
2,705,688,898 2,761,287,829
流動資産合計
2,705,688,898 2,761,287,829
資産合計
負債の部
流動負債
101,787 1,550,734
未払解約金
557,329 610,065
未払受託者報酬
5,433,872 5,948,013
未払委託者報酬
160 63
未払利息
130,416 76,193
その他未払費用
6,223,564 8,185,068
流動負債合計
6,223,564 8,185,068
負債合計
純資産の部
元本等
1,719,188,989 1,782,183,600
元本
剰余金
980,276,345 970,919,161
中間剰余金又は中間欠損金（△）
613,377,043 598,460,047
（分配準備積立金）
2,699,465,334 2,753,102,761
元本等合計
2,699,465,334 2,753,102,761
純資産合計
2,705,688,898 2,761,287,829
負債純資産合計
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期中間計算期間 第15期中間計算期間
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 2月28日 至 2022年 2月28日
営業収益
205 354
受取利息
172,315,889
△ 39,475,833
有価証券売買等損益
172,316,094
△ 39,475,479
営業収益合計
営業費用
12,636 20,625
支払利息
486,954 610,065
受託者報酬
4,747,696 5,948,013
委託者報酬
60,811 76,193
その他費用
5,308,097 6,654,896
営業費用合計
167,007,997
△ 46,130,375
営業利益又は営業損失（△）
167,007,997
△ 46,130,375
経常利益又は経常損失（△）
167,007,997
△ 46,130,375
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
3,344,771 721,972
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
563,413,395 980,276,345
期首剰余金又は期首欠損金（△）
48,894,309 62,041,914
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
48,894,309 62,041,914
額
21,159,179 24,546,751
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
21,159,179 24,546,751
額
- -
分配金
754,811,751 970,919,161
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第15期中間計算期間は2021年 8月31
日から2022年 2月28日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期中間計算期間
(2021年 8月30日現在) (2022年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,719,188,989口 1,782,183,600口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5702円 1口当たり純資産額 1.5448円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,702円) (1万口当たり純資産額) (15,448円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第15期中間計算期間
(2022年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
27/94
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第15期中間計算期間
(2022年 2月28日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第14期 第15期中間計算期間
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,507,175,909円 1,719,188,989円
期中追加設定元本額 333,011,049円 105,999,929円
期中一部解約元本額 120,997,969円 43,005,318円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2021年8月31日から
2022年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間
（2021年 8月30日現在） （2022年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
2,637,366 2,912,413
コール・ローン
78,976,686 86,820,066
親投資信託受益証券
197
-
未収入金
81,614,052 89,732,676
流動資産合計
81,614,052 89,732,676
資産合計
負債の部
流動負債
15,635
未払解約金 -
10,051 19,170
未払受託者報酬
97,957 186,856
未払委託者報酬
4 2
未払利息
1,195 2,334
その他未払費用
109,207 223,997
流動負債合計
109,207 223,997
負債合計
純資産の部
元本等
66,346,116 74,009,155
元本
剰余金
15,158,729 15,499,524
中間剰余金又は中間欠損金（△）
4,795,666 4,756,063
（分配準備積立金）
81,504,845 89,508,679
元本等合計
81,504,845 89,508,679
純資産合計
81,614,052 89,732,676
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 2月28日 至 2022年 2月28日
営業収益
9
受取利息 -
2,079,188
△ 1,303,771
有価証券売買等損益
2,079,188
△ 1,303,762
営業収益合計
営業費用
41 558
支払利息
4,587 19,170
受託者報酬
44,542 186,856
委託者報酬
516 2,334
その他費用
49,686 208,918
営業費用合計
2,029,502
△ 1,512,680
営業利益又は営業損失（△）
2,029,502
△ 1,512,680
経常利益又は経常損失（△）
2,029,502
△ 1,512,680
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
102,884 18,175
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
661,076 15,158,729
期首剰余金又は期首欠損金（△）
507,394 2,004,735
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
507,394 2,004,735
額
63,715 133,085
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
63,715 133,085
額
- -
分配金
3,031,373 15,499,524
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期中間計算期間は2021年 8月31
日から2022年 2月28日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間
(2021年 8月30日現在) (2022年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 66,346,116口 74,009,155口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2285円 1口当たり純資産額 1.2094円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,285円) (1万口当たり純資産額) (12,094円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間
(2022年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第5期中間計算期間
(2022年 2月28日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第4期 第5期中間計算期間
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 17,289,618円 66,346,116円
期中追加設定元本額 51,620,729円 8,242,012円
期中一部解約元本額 2,564,231円 578,973円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2022年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 355,980,575
国債証券 517,900,276,550
地方債証券 33,871,381,166
特殊債券 37,323,553,271
社債券 29,627,979,780
未収入金 13,581,434,300
未収利息 1,420,504,039
前払費用 16,900,413
流動資産合計 634,098,010,094
資産合計 634,098,010,094
負債の部
流動負債
未払金 12,937,046,800
未払解約金 760,417,769
未払利息 253
流動負債合計 13,697,464,822
負債合計 13,697,464,822
純資産の部
元本等
元本 445,727,403,689
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 174,673,141,583
元本等合計 620,400,545,272
純資産合計 620,400,545,272
負債純資産合計 634,098,010,094
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 445,727,403,689口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,422,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3919円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,919円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2022年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 468,883,493,377円
期中追加設定元本額 17,300,811,023円
期中一部解約元本額 40,456,900,711円
期末元本額 445,727,403,689円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,938,963,365円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 17,210,354円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,197,864,853円
世界経済インデックスファンド 3,438,042,715円
ＤＣマイセレクション２５ 25,309,179,216円
ＤＣマイセレクション５０ 28,604,737,381円
ＤＣマイセレクション７５ 8,443,411,298円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 442,850,163円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 92,778,658,368円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 67,608,961,595円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 12,272,063,579円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 13,655,659,748円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 2,979,224,859円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 783,370,502円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,135,445,105円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 790,131,930円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,204,678,960円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 8,504,988円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,406,643円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 28,594,988円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,687,330円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 1,065,314円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 94,284,704円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 134,319,932円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 33,121,943円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 27,844,268円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,070,797,128円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 773,858,553円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,255,688,905円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 107,388,459円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 75,590,655円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,044,557,793円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,156,227,049円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,473,860,368円
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2022年 2月28日現在
区分
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 145,270,376円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,533,333,274円
日本債券ファンド・シリーズ１ 14,980,924,948円
分散投資コア戦略ファンドＡ 19,373,272,084円
分散投資コア戦略ファンドＳ 24,355,633,293円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 148,932,601円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,318,074,614円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 64,865,386円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 35,903,104円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 61,527,212円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 33,256,892円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 63,816,441円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 105,414,491円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 8,626,323円
グローバル経済コア 227,278,120円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 27,792,521円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 16,014,766円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 11,709,725円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 5,311,326円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 1,724,577円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 1,324,387円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 80,861,724,532円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 84,560,642円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 10,485,498円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 351,146,305円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,127,906,458
株式 463,886,730,280
派生商品評価勘定 5,570,400
未収入金 77,802,049
未収配当金 859,142,927
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2022年 2月28日現在
項目 金額（円）
前払金 69,324,400
差入委託証拠金 156,110,000
流動資産合計 467,182,586,514
資産合計 467,182,586,514
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 74,937,150
未払解約金 144,873,209
未払利息 1,516
流動負債合計 219,811,875
負債合計 219,811,875
純資産の部
元本等
元本 253,594,206,024
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 213,368,568,615
元本等合計 466,962,774,639
純資産合計 466,962,774,639
負債純資産合計 467,182,586,514
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 253,594,206,024口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8414円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,414円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2022年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 253,126,744,568円
期中追加設定元本額 13,025,365,244円
期中一部解約元本額 12,557,903,788円
期末元本額 253,594,206,024円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 406,640,881円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,935,264,661円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,827,688円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,438,178,478円
世界経済インデックスファンド 3,593,115,748円
日本株式インデックス・オープン 3,371,007,465円
ＤＣマイセレクション２５ 6,124,660,199円
ＤＣマイセレクション５０ 18,380,701,475円
ＤＣマイセレクション７５ 18,464,059,217円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,057,614,284円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,018,300,689円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,867,852,377円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 6,577,446,228円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 8,076,211,270円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 194,089,899円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 682,770,757円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 496,115,743円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,464,643,605円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,614,119,172円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,287,731円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 19,069,354円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 20,644,035円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 190,253,430円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,239,914円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,755,390円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 118,637,299円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 26,409,162円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 76,065,012円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 956,092,446円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 442,183,909円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,874,406,302円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 68,494,009円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 26,309,071円
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2022年 2月28日現在
区分
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 505,602,889円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 280,004,359円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 362,387,944円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,133,693円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 593,969,060円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,360,498,643円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,897,632,508円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,344,624,777円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,711,030,971円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,375,097,034円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,837,881,242円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 452,003,433円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 409,534,002円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,816,992,074円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 217,429,258円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,797,954円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 58,100,559円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,766,854,796円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 551,200,014円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 42,926,416円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 156,408,853円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 29,366,940円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,600,347円
グローバル経済コア 215,479,884円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 26,006,982円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 98,262,267円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 20,973,298円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 755,085,424円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 178,527,711円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 7,235,927円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 5,068,466円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 2,547,212円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 3,248,419円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 43,473,593,548円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,049,903,897円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 260,374,614円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 50,376,033円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 47,733,833,639円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 11,323,430円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 242,820,607円
（デリバティブ取引に関する注記）
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株式関連
（2022年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,076,014,400 － 3,006,690,000 △69,324,400
合計 3,076,014,400 － 3,006,690,000 △69,324,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 465,106,704
コール・ローン 4,425,944,515
国債証券 295,811,762,996
派生商品評価勘定 2,830,649
未収入金 289,603
未収利息 1,664,836,584
前払金 27,778,059
前払費用 80,341,743
差入委託証拠金 328,820,295
流動資産合計 302,807,711,148
資産合計 302,807,711,148
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 67,076,564
未払金 1,139,361
未払解約金 116,586,873
未払利息 3,155
流動負債合計 184,805,953
負債合計 184,805,953
純資産の部
元本等
元本 100,578,120,596
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 202,044,784,599
元本等合計 302,622,905,195
純資産合計 302,622,905,195
負債純資産合計 302,807,711,148
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 100,578,120,596口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0088円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,088円)
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 96,783,804,165円
期中追加設定元本額 7,736,217,958円
期中一部解約元本額 3,941,901,527円
期末元本額 100,578,120,596円
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2022年 2月28日現在
区分
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,343,665,166円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 580,706,776円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 397,686,870円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,141,803,737円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,634,215円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,049,585,265円
世界経済インデックスファンド 12,784,868,904円
ＤＣマイセレクション２５ 1,922,775,503円
ＤＣマイセレクション５０ 1,631,530,385円
ＤＣマイセレクション７５ 1,142,899,490円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,273,669,014円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 910,435,671円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 718,845,890円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 399,455,872円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 29,954,907円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 89,570,098円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 45,650,077円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 12,210,796,832円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 651,006,256円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,650,011円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,288,528円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 24,611,811円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 48,560,015円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 75,469,931円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 75,701,224円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 72,744,179円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,370,657,476円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 453,611,380円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,796,212,414円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 102,220,610円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 54,985,436円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 468,441,008円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 170,235,035円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 218,394,446円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 753,600,718円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,039,167,583円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 687,759,613円
外国債券ファンド・シリーズ１ 667,875,787円
コア投資戦略ファンド（安定型） 681,973,907円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,818,091,465円
分散投資コア戦略ファンドＡ 259,544,875円
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2022年 2月28日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＳ 556,972,964円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 515,517,581円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,898,859,146円
コア投資戦略ファンド（切替型） 623,474,394円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 246,694,453円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 106,852,112円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,406,820,983円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 196,275,597円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,192,561,019円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 230,859,978円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 279,203,193円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 464,899,401円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,388,725円
グローバル経済コア 834,194,616円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 15,063,336円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,486,015円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 212,025,684円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 32,523,960円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 7,489,937円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 6,475,569円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 3,628,617円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 5,118,812円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 374,223,203円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,017,083,557円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 334,238,128円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 335,973,136円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 346,638,041円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 64,447,482円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 86,792,577円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,204,660,274 － 4,176,882,215 △27,778,059
合計 4,204,660,274 － 4,176,882,215 △27,778,059
(注)1.時価の算定方法
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債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,403,541,958 － 4,367,074,102 △36,467,856
アメリカドル 2,201,484,024 － 2,201,361,384 △122,640
カナダドル 169,245,241 － 168,297,450 △947,791
ユーロ 1,757,833,198 － 1,725,467,636 △32,365,562
イギリスポンド 274,979,495 － 271,947,632 △3,031,863
合計 4,403,541,958 － 4,367,074,102 △36,467,856
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,990,505,540
コール・ローン 139,220,738
株式 475,433,066,928
投資信託受益証券 210,760,010
投資証券 10,982,016,794
派生商品評価勘定 27,770,562
未収入金 82,302,648
未収配当金 657,569,939
前払金 450,911,385
差入委託証拠金 1,717,511,380
流動資産合計 499,691,635,924
資産合計 499,691,635,924
負債の部
流動負債
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2022年 2月28日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 478,568,509
未払解約金 405,265,877
未払利息 99
流動負債合計 883,834,485
負債合計 883,834,485
純資産の部
元本等
元本 124,099,911,828
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 374,707,889,611
元本等合計 498,807,801,439
純資産合計 498,807,801,439
負債純資産合計 499,691,635,924
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2022年 2月28日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 124,099,911,828口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.0194円
の額
(1万口当たり純資産額) (40,194円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 2月28日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 133,977,978,789円
期中追加設定元本額 6,668,061,590円
期中一部解約元本額 16,546,128,551円
期末元本額 124,099,911,828円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,887,121,299円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,148,332円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 30,709,849,098円
世界経済インデックスファンド 9,865,285,003円
外国株式インデックス・オープン 847,862,864円
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2022年 2月28日現在
区分
ＤＣマイセレクション２５ 823,345,158円
ＤＣマイセレクション５０ 3,827,062,372円
ＤＣマイセレクション７５ 4,413,201,999円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 11,707,458,972円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 398,627,352円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,817,237,090円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,546,210,408円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 45,286,837円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 159,096,764円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 115,589,078円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,540,543,218円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,467,662,592円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,831,300円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,613,649円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,759,295円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,629,297円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 55,695,876円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 12,144,013円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 34,972,916円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 308,956,261円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 184,837,879円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,348,100,169円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 157,984,586円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 36,361,026円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 179,419,132円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 60,098,997円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,102,480,578円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,193,048,495円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,152,895,530円
コア投資戦略ファンド（安定型） 721,771,604円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,549,904,973円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,477,970,855円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,169,385,937円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,247,340,610円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,071,678,635円
コア投資戦略ファンド（切替型） 592,582,232円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 601,547,225円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 29,349,932円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 159,063,259円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 431,357,615円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,716,495,282円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 179,888,097円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 668,140,496円
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2022年 2月28日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 129,246,552円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,864,813円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 154,362,891円
グローバル経済コア 636,084,060円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,837,376円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 4,886,290円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 238,103,886円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 67,137,253円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 20,291,049円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,165,520円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 7,070,537円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 9,199,549円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 338,293,796円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 516,577,556円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,061,162,463円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,123,256,069円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 213,361,590円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 94,955,461円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 48,277,837円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 85,129,348円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 248,911,281円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 260,033,035円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 252,448,023円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 250,931,421円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 239,889,089円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 236,166,458円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
156,374,438円
関投資家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,089,198,307 － 12,638,286,922 △450,911,385
合計 13,089,198,307 － 12,638,286,922 △450,911,385
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 626,172,600 － 626,242,518 69,918
アメリカドル 626,172,600 － 626,242,518 69,918
売建 369,792,000 － 369,748,480 43,520
アメリカドル 369,792,000 － 369,748,480 43,520
合計 995,964,600 － 995,990,998 113,438
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表
2022年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,407,040,203
流動資産合計 11,407,040,203
資産合計 11,407,040,203
負債の部
流動負債
未払解約金 660,062
未払利息 8,131
流動負債合計 668,193
負債合計 668,193
純資産の部
元本等
元本 11,273,143,563
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 133,228,447
元本等合計 11,406,372,010
純資産合計 11,406,372,010
負債純資産合計 11,407,040,203
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 11,273,143,563口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0118円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,118円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2022年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 11,313,010,524円
期中追加設定元本額 9,425,167,865円
期中一部解約元本額 9,465,034,826円
期末元本額 11,273,143,563円
期末元本額の内訳
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 3,264,713,061円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 107,102,614円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 54,587,202円
バランスＧ（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,760,615,573円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） 13,420,176円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 9,880,568円
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） 296,510円
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） 98,901円
米国成長株式ファンド 493,486円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,776,843円
北米株配当戦略投信２０１８－０８（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 9,884円
日本株配当戦略投信２０２０－０３（適格機関投資家専用） 259,360,931円
日本株配当戦略投信２０２０－０９（適格機関投資家専用） 800,787,814円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2022年 3月31日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年3月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 543 15,476,512
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 72 244,647
単位型公社債投資信託 51 245,101
合計 666 15,966,260
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 5月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
その他 35 39
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投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
繰越利益剰余金 35,122 38,258
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 －
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
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不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 － 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 －
デリバティブ利益 666 －
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 －
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 － 158
デリバティブ費用 － 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
149 110
システム統合費用
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
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（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
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（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
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２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
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（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469 －
その他有価証券
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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当事業年度（2021年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 21,589 21,589 －
（2）金銭の信託 10,857 10,857 －
（3）未収委託者報酬 8,471 8,471 －
（4）未収運用受託報酬 6,151 6,151 －
（5）投資有価証券
9,950 9,950 －
その他有価証券
（6）未払金 (7,572) (7,572) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) －
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) －
デリバティブ取引計
(431) (431) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
（3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
－ 10 5,751 0
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度（2021年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2021年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 － △23 △23
英ポンド 79 － △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 － △0 △0
の取引
スイスフラン 26 － △0 △0
香港ドル 247 － △4 △4
人民元 18 － △0 △0
ユーロ 223 － △2 △2
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
－ 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
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前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 － 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 － 〃
繰延ヘッジ損益 － 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 － 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 － 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
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内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 （百万
地 (被所有) （百万円）
又は （百万 又は との 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
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の子会 信託銀行 千代田 342,037 銀行業 役員の
投信販売 未払
－
9,656 1,737
社 ㈱ 区 務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
－ 投信販売
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
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中間貸借対照表
（単位：百万円）
第36期中間会計期間末
（2021年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,523
金銭の信託 15,986
未収委託者報酬 9,080
未収運用受託報酬 6,066
5,520
その他
流動資産合計 55,177
固定資産
有形固定資産
※1 1,024
無形固定資産
5,276
投資その他の資産
投資有価証券
6,629
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 208
その他
37
投資その他の資産合計
12,511
固定資産合計
18,813
資産合計
73,990
負債の部
流動負債
未払金 8,383
未払法人税等
474
賞与引当金 302
その他 ※2 1,946
流動負債合計
11,106
固定負債
退職給付引当金
781
資産除去債務
153
その他
10
固定負債合計
945
負債合計
12,051
（単位：百万円）
第36期中間会計期間末
（2021年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
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利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
39,182
利益剰余金合計 41,782
株主資本合計 61,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 995
△78
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 916
純資産合計 61,938
負債・純資産合計 73,990
中間損益計算書
（単位：百万円）
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
営業収益
委託者報酬 20,978
運用受託報酬 5,746
その他営業収益 201
営業収益合計 26,925
営業費用 15,801
一般管理費
※1 5,504
営業利益 5,620
営業外収益 ※2 971
※3 1,067
営業外費用
経常利益 5,525
特別損失 120
税引前中間純利益 5,404
法人税、住民税及び事業税
1,663
19
法人税等調整額
法人税等合計 1,683
中間純利益 3,721
中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
中間純利益 3,721 3,721 3,721
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － 923 923 923
当中間期末残高 500 2,100 39,182 41,782 61,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 791 △65 726 60,824
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797
中間純利益 3,721
株主資本以外の項目の
203 △13 190 190
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 203 △13 190 1,114
当中間期末残高 995 △78 916 61,938
重要な会計方針
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
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時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に
応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
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（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3
月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
（会計方針の変更）
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
１．「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。）等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
２．「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
る影響はありません。
（追加情報）
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
用として特別損失に計上しております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 ６．引当金の計上基準（2）
退職給付引当金をご参照ください。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間末
（2021年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 591百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 90百万円
無形固定資産 376百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 738百万円
投資有価証券償還益 219百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,012百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（金融商品関係）
第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日）
第26 項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
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レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) 1,051 1,296 － 2,347
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 242 (103) － 138
いもの
ヘッジ会計が適用されている － (79) － (79)
もの
デリバティブ取引計 242 (183) － 58
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
上額は6,629百万円であります。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託（中間貸借対照表計上額13,639百万円）
も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
子会社株式 5,636
（有価証券関係）
第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
１．子会社株式
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 5,034 3,583 1,451
小計 5,034 3,583 1,451
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,595 1,611 △16
小計 1,595 1,611 △16
合計 6,629 5,195 1,434
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。
（デリバティブ取引関係）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,614 － △98 △98
市場取引以外 英ポンド 260 － 1 1
の取引 カナダドル 81 － △1 △1
スイスフラン 98 － △0 △0
香港ドル 177 － △3 △3
ユーロ 497 － △1 △1
合計 5,729 － △103 △103
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 19,350 － 242 242
合計 19,350 － 242 242
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,438 － △94
英ポンド 3,125 － 17
原則的 投資有価証券
カナダドル 4 － △0
処理方法 子会社株式
スイスフラン 78 － △0
香港ドル 120 － △2
ユーロ 115 － △0
人民元 16 － △0
合計 7,900 － △79
（収益認識関係）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,205百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（*）
3,454百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
1株当たり純資産額 20,646,304円65銭
1株当たり中間純利益 1,240,458円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
中間純利益 3,721百万円
普通株式に係る中間純利益 3,721百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年4月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の2021年8月31日から2022年2月28日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2025の2022年2月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間（2021年8月31日から2022年2月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
88/94
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年4月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の2021年8月31日から2022年2月28日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2035の2022年2月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間（2021年8月31日から2022年2月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の2021年8月31日から2022年2月28日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2045の2022年2月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間（2021年8月31日から2022年2月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年4月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の2021年8月31日から2022年2月28日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2055の2022年2月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間（2021年8月31日から2022年2月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
93/94
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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