東京海上・円資産インデックスバランスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2022年４月25日

      【発行者名】                   東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　横田　靖博

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                   尾崎　正幸

      【電話番号】                   ０３－３２１２－８４２１

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   東京海上・円資産インデックスバランスファンド

       資信託受益証券に係るファンドの名
       称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   上限　１兆円
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当なし
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    第一部【証券情報】

      (1)  【ファンドの名称】

        東京海上・円資産インデックスバランスファンド
        （なお、愛称として「つみたて円奏会」という名称を用いる場合があります。以下「当ファンド」と
        いうことがあります。）
      (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
        基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の振
        替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
        振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
        り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
        といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
        ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
        せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        当初の１口当たり元本は１円です。
        委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
        付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      (3)  【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
      (4)  【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額
       基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
       ●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
         東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
         ０１２０－７１２－０１６（土日祝日・年末年始                          を除く９時～17時）
      (5)  【申込手数料】

       申込時の手数料はありません。
      (6)  【申込単位】

       ①  申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
          分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
          分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       ②  販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
         スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
         定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
         ます。）
       ③  分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
         ることができます。
      (7)  【申込期間】

       2022年４月26日から2022年10月25日まで
       上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。
       ※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      (8)  【申込取扱場所】

        販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
        で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
        サービスデスクにお問い合わせください。
      (9)  【払込期日】

       取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいます。）を販売
       会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
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       各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口座
       を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指定す
       る 当ファンドの口座に振込まれます。
      (10)  【払込取扱場所】

        申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
      (11)  【振替機関に関する事項】

        当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
      (12)  【その他】

       ①  申込の方法
        a. 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
        b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
          上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
          その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
        c. 取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
          申込分は翌営業日の受付分とします。
        d. 上記にかかわらず、取引所              （※）   における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
          情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
          込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
         （※）   金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
             規定する外国金融商品市場をいいます                  （以下、本書において同じ。）。
        e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引
          口座をお持ちの場合を除きます。）
        f. 分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
          投資に関する契約を締結する必要があります。
          ※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。こ
           の場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
        g. 定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
          取り決めを行います。
       ②  日本以外の地域における発行
         該当ありません。
       ③  振替受益権について
         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の
         振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                     振替機関に関する事項」に記載
         の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①  ファンドの目的
         当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして、「ＴＭＡ日本債券イン
         デックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券」、「東
         京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファ
         ンド」ということがあります。）を主要投資対象として運用を行います。
         ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO                                               MARINE    ASSET
          MANAGEMENT      CO.,LTD.）」の略称です。
       ②  基本的性格
         当ファンドは、追加型投信／国内／資産複合に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                                商品分類表
                                                投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式
                                国　　内
               単位型投信                                  債　　券
                                海　　外                不動産投信

               追加型投信                                 その他資産

                                内　　外                （　　　　）
                                                 資産複合

                                属性区分表

                 投資対象資産                決算頻度      投資対象地域            投資形態
          株式                       年1回       グローバル
          　一般
          　大型株                       年2回       日本
          　中小型株
                                年4回       北米
          債券                                      ファミリーファンド
          　一般                       年6回       欧州
          　公債                       （隔月）
          　社債                             アジア
          　その他債券                       年12回
           クレジット属性                      （毎月）       オセアニア
           （　　）
                                日々       中南米
          不動産投信                                      ファンド・オブ・
                                その他       アフリカ         ファンズ
          その他資産（投資信託証券                       （　　）
          （資産複合（株式・債券・不動産投信）                             中近東
          資産配分変更型））                             （中東）
          資産複合                             エマージング

          （　　　　）
          　資産配分固定型
          　資産配分変更型
         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
         ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                              商品分類の定義

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          単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
          追加型                    の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
                追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
          投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                    主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
          投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          資産                    主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
                資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
          独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ジメント・ファンド）              規則」に定められるＭＭＦをいいます。
                ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ブ・ファンド）              規則」に定められるＭＲＦをいいます。
                ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
                              令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
                              並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4
                              の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
          補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                              属性区分の定義

         投資対象      株式      一般        次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
         資産                    をいいます。
                      大型株        目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                              に投資する旨の記載があるものをいいます。
                      中小型株        目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                              株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券      一般        次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                              のものをいいます。
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                      公債        目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                              国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
                              関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
                              投資する旨の記載があるものをいいます。
                      社債        目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                              る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                              す。
                      その他債券        目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                              以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                              います。
                      格付等クレ        目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                      ジットによる        行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                      属性        な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                              加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                              投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                              債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                              のをいいます。
                資産複合      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      固定型        対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      変更型        対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                              の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                              ものをいいます。
         決算頻度      年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
                              決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                              の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
         投資対象      グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                    投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                              の記載があるものをいいます。
                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                              があるものをいいます。
                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
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                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
                              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         投資形態      ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                              （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                              きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                ファンズ              る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
                              いいます。
         為替      あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
         ヘッジ                    ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                              るものをいいます。
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                              行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                              旨の記載がないものをいいます。
         対象イン      日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
         デックス                    動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
                              動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
         特殊型      ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                              ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                              数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
                              くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
                              います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                              またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                              する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
                              信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                              一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                              います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                ／絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                              ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                              ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                              げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                              運用手法の記載があるものをいいます。
         ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
       ③  信託金の限度額
         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
         合意のうえ、変更することができます。
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       ④  ファンドの特色
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      (2)  【ファンドの沿革】
        2017年10月11日　　ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

       ①  ファンドの仕組み
       ②  委託会社の概況










        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2022年１月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2022年１月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株  100.0   ％
    ２【投資方針】

      (1)  【投資方針】
      １．基本方針
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       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
      ２．運用方法

      (1)  主要投資対象
        主として以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券および短期金融資産に
        投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
         ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券
         ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券
         東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
      (2)  投資態度
       ①主として国内の債券や株式、不動産投資信託（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信
        託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）を主要投資対象とするマザーファンド受益証券
        への投資を通じて、国内の複数の資産（債券・株式・ＲＥＩＴ）に分散投資します。
       ②各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンドに投資し、その投資比率は以下の
        資産配分比率を基本とします。
           資産         マザーファンド                     指数           基本資産配分
                ＴＭＡ日本債券インデックス
           債券                      ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）                     70％
                マザーファンド
                ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ                 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
           株式                                           15％
                マザーファンド                 （配当込み）
                東京海上・東証ＲＥＩＴ
          ＲＥＩＴ                       東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                     15％
                マザーファンド
       ③上記の資産配分比率を基本としますが、ファンド全体の価格変動リスクを年率３％程度に維持するこ
        とを目的とし、株式およびＲＥＩＴの資産配分比率を次の計算方法により決定し、機械的に変更しま
        す。
         株式およびＲＥＩＴの資産配分比率の計算にあたっては、ファンド全体に対して債券の組入比率を
         70％に固定した上で、株式およびＲＥＩＴの指数を合成することにより算出された価格変動リスクが
         年率３％に近似する株式とＲＥＩＴの合計の資産配分比率を逆算して求め、原則として均等に配分し
         ます。
         なお、株式とＲＥＩＴの合計の資産配分比率は30％～５％の範囲内とし、残りは短期金融資産を組入
         れます。
         ※原則として月次でリバランスを実施します。
       ④ 当ファンド      の運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
        ザーファンドで行うこととなります。
       ⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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       ＜参考    情報  ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）
        ◇ ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
        １．基本方針
          ＮＯＭＵＲＡ      －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          わが国の    公社債   を主要投資対象とします。
         (2)  投資態度
          ①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行
           うことを基本とします。
          ②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
           入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
           す。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
           の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (6)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
           す。
         (7)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
           とします。
         (8)  約款第18条（先物取引等の運用指図）、約款第19条（スワップ取引の運用指図）および約款第20条（金利先
           渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
           を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
           は利用しません。
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        ◇ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        １．基本方針
          ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資  対象
          ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄を主要投資対象とします。
         (2)  投資  態度
          ①ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し組入を行います。
          ②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
          ③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
           を機動的に行います。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
           プション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
           す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
           とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことがあります。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (6)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。
         (7)  約款第16条（先物取引等の運用指図）、約款第17条（スワップ取引の運用指図）および約款第18条（金利先
           渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
           を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
           は利用しません。
        ◇東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド
        １．基本方針
          東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          主として東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規
          則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）に投資します。
         (2)  投資態度
          ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されているＲＥＩＴを主要投資対象とし、当該指数に連動する投資成
           果の達成を目標とします。
          ②流動性、機動性、コスト等の観点から、東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を行うことがあります。
          ③原則として、ＲＥＩＴへの組入比率を高位に維持します。
        ３．運用制限
         (1)  株式への直接投資は行いません。
         (2)  外貨建資産への直接投資は行いません。
         (3)  投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         (4)  同一発行体の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の35％以下とします。
           ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が35％を超える投資信託証券がある場合に
           は、当該投資信託証券へ東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるも
           のとします。
         (5)  約款第14条の２（先物取引等の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
       ※ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ※「  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」                      の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
        合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
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       ※「  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」                    の運用にあたっては、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）採用銘柄から時価総
        額・業種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてＴＯＰＩＸに連動するようポートフォリオを構築します。
       ※「  東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」                    の運用にあたっては、          完全法を用いて        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）              に
        連動するようポートフォリオを構築します。
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      (2)  【投資対象】
      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
         ①  有価証券
         ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
         ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
         ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
     ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、
       「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券
       および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
       る権利を除きます。）に投資することを指図します。
       (1)  株券または新株引受権証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
         ら(21)に該当するものを除きます。）
       (23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
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       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
     ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

       当ファンドの運用体制は以下の通りです。
        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







        運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
       の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
       れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
       に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
       れます。（リスク管理についての詳細は、「３                          投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        （上記の体制や人員等については、2022年１月末日現在）
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      (4)  【分配方針】
        年１回（原則として１月25日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
       通り収益分配を行う方針です。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
         し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
         ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          （「配当等収益」といいます。）は、諸経費                        （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残額を受
          益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
          金として積み立てることができます。
        b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
       ④  分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
         ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
      (5)  【投資制限】

       ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
        a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとな
          る投資の指図をしません。
        ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
          ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
        b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
          えることとなる投資の指図をしません。
        c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。
        g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        h.約款第22条（先物取引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先
          渡取引および為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を
          保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的
          以外には利用しません。
       ②  投資する株式等の範囲（約款第19条）
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ③  信用取引（約款第21条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ④  先物取引等（約款第22条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における有価証券先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取
          引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
          プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における通貨にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション
          取引を行うことの指図をすることができます。
        c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における金利にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
          指図をすることができます。
       ⑤  スワップ取引（約款第23条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
        b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
          ます。
        d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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       ⑧  有価証券の貸付（約款第25条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
         ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
       ⑨  有価証券の空売（約款第26条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「⑩    有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
          ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
          図をすることができるものとします。
        b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑩  有価証券の借入（約款第27条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑪  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑫  外国為替予約取引（約款第29条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
          ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
          した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
          （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
          す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
          ません。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
          定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
          の指図をするものとします。
       ⑬  信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑭  資金の借入（約款第35条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
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          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間 とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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    ３【投資リスク】
      １．投資リスク
       ※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
        接的に受ける実質的なリスクを含みます。
      (1)  価格変動リスク

       当ファンドは、主に株式、公社債およびＲＥＩＴなど値動きのある証券を実質的な投資対象としますの
       で、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
       委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       投資信託は預貯金や保険と異なります。
       当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       ①  株価変動リスク
         株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
         は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
         場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
         は、基準価額が下落する要因となります。
       ②  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
       ③  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ④  ＲＥＩＴの価格変動リスク
         ＲＥＩＴの価格は、ＲＥＩＴが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給な
         ど、さまざまな要因を反映して変動します。組入ＲＥＩＴの価格が下落した場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ⑤  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
      (2)  デリバティブ取引のリスク

       当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
       ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
       によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
       クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
       格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
      ２．その他の留意事項

       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
        ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
        ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
        ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
        ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
        ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
        ・当ファンドは、主に国内の株式、公社債およびＲＥＩＴを実質的な投資対象としています。当ファ
          ンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動きやそれらの有価証券の発行者の信用状況の変化等の
          影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本
          が保証されているものではありません。
        ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

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       ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の 後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
       ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
       ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
       ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
       ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
       ⑥  当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
         ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
         り、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
         いが遅延する可能性があります。
       ⑦  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
       ⑧  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
         と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
         の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
         算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
         よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
         す。
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      ３．管理体制
      ＜リスク管理体制＞
        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
      ＜流動性リスク管理＞











        委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
       リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
        取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
       す。
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    ４【手数料等及び税金】
      (1)  【申込手数料】

       申込時の手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.418％
         （税抜0.38％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
         期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ③  信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
                  ＊１                ＊２                ＊３
             委託会社                販売会社                受託会社
              年率0.18％                年率0.18％                年率0.02％
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
           等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
      (4)  【その他の手数料等】

       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
         て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
         算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
         す。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
         ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                         ※
        税15％、復興特別所得税0.315％                  および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
        特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                     （※１）    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」お

        よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場
        合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および
        譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
        等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉徴
        収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                     （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ＜確定拠出年金に対する課税＞

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
        時・償還時の「各受益者の個別元本」                    （※２）    超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
        かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
        税制が適用されます。
        （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場

            合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
            の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該
            申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
            均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
            売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
            個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＊上記は、2022年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    以下は2022年1月31日現在の運用状況です。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)  【投資状況】

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                    日本              132,470,454              97.22
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                     3,779,212             2.77
                合計（純資産総額）                            136,249,666             100.00
    （ご参考：親投資信託の投資状況）

    当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              株式               日本             37,613,259,970                95.32
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  1,843,500,269                4.67
                合計（純資産総額）                          39,456,760,239               100.00
    その他の資産の投資状況

         資産の種類          建別          地域            時価（円）           投資比率（％）
       株価指数先物取引            買建          日本              1,917,485,000                4.85

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
             国債証券                 日本             19,296,239,120                88.06
            地方債証券                 日本             1,146,385,200                5.23
             特殊債券                 日本              302,475,000               1.38
             社債券                日本             1,188,506,783                5.42
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                   △21,437,520              △0.09
                合計（純資産総額）                          21,912,168,583               100.00
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
             投資証券                 日本             13,266,342,300                97.72
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                    309,500,994               2.27
                合計（純資産総額）                          13,575,843,294               100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産の投資状況
         資産の種類          建別          地域            時価（円）           投資比率（％）
       株価指数先物取引            買建          日本               286,306,000               2.10

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    (2)  【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a. 主要銘柄の明細
                                                          投資
                                         帳簿価額          評価額
      順
            銘柄名        地域      種類        口数
                                                          比率
      位
                                       単価(円)     金額(円)     単価(円)     金額(円)
                                                          (％)
       ＴＭＡ日本債券インデックス
      1               日本   親投資信託受益証券          75,042,996      1.2904    96,842,679      1.2858    96,490,284     70.81
       マザーファンド
       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ
      2               日本   親投資信託受益証券          10,928,845      1.6549    18,087,018      1.6552    18,089,424     13.27
       マザーファンド
       東京海上・東証ＲＥＩＴ
      3               日本   親投資信託受益証券          12,730,003      1.3565    17,268,954      1.4054    17,890,746     13.13
       マザーファンド
    b. 投資有価証券の種類

                      種類                         投資比率(％)
                  親投資信託受益証券                                        97.22

                      合　計                                    97.22

    ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ご参考：親投資信託の投資資産）
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a. 主要銘柄の明細
    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                          投資
                                    帳簿価額              評価額
      順
          銘柄名      地域     業種     種類   株式数
                                                          比率
      位
                                単価(円)       金額(円)       単価(円)       金額(円)
                                                          (％)
      1 トヨタ自動車        日本    輸送用機器      株式   734,100     1,695.40      1,244,593,140        2,245.50      1,648,421,550       4.17
      2 ソニーグループ        日本    電気機器      株式    89,700    11,586.67      1,039,324,299       12,720.00      1,140,984,000       2.89
      3 キーエンス        日本    電気機器      株式    13,100    51,440.76       673,873,956      58,230.00       762,813,000      1.93
       三菱ＵＦＪフィナ
      4 ンシャル・グルー        日本    銀行業     株式   898,400      648.58      582,684,272        691.10      620,884,240      1.57
       プ
       リクルートホール
      5          日本    サービス業      株式   106,800     5,379.76      574,558,368       5,595.00      597,546,000      1.51
       ディングス
      6 東京エレクトロン        日本    電気機器      株式    9,200    43,854.83       403,464,436      54,730.00       503,516,000      1.27
      7 日本電信電話        日本   情報・通信業       株式   148,800     2,952.24      439,293,312       3,267.00      486,129,600      1.23
      8 信越化学工業        日本     化学     株式    24,400    18,404.01       449,057,844      19,040.00       464,576,000      1.17
      9 任天堂        日本    その他製品      株式    8,100    62,796.58       508,652,298      56,160.00       454,896,000      1.15
      10 ダイキン工業        日本     機械     株式    18,400    22,405.67       412,264,328      23,825.00       438,380,000      1.11
       ソフトバンクグ
      11          日本   情報・通信業       株式    85,100     9,589.03      816,026,453       5,011.00      426,436,100      1.08
       ループ
      12 ＨＯＹＡ        日本    精密機器      株式    28,300    13,073.09       369,968,447      14,755.00       417,566,500      1.05
      13 三菱商事        日本    卸売業     株式   107,100     3,326.43      356,260,653       3,877.00      415,226,700      1.05
      14 日立製作所        日本    電気機器      株式    69,700     5,447.42      379,685,174       5,939.00      413,948,300      1.04
       三井住友フィナン
      15          日本    銀行業     株式    99,000     4,249.54      420,704,460       4,113.00      407,187,000      1.03
       シャルグループ
      16 本田技研工業        日本    輸送用機器      株式   114,200     3,330.74      380,370,508       3,354.00      383,026,800      0.97
      17 武田薬品工業        日本    医薬品     株式   114,000     4,201.18      478,934,520       3,328.00      379,392,000      0.96
      18 日本電産        日本    電気機器      株式    37,600    13,227.08       497,338,208      10,090.00       379,384,000      0.96
      19 ＫＤＤＩ        日本   情報・通信業       株式   103,800     3,490.28      362,291,064       3,645.00      378,351,000      0.95
      20 伊藤忠商事        日本    卸売業     株式   100,000     3,556.34      355,634,000       3,667.00      366,700,000      0.92
      21 村田製作所        日本    電気機器      株式    42,600     9,018.59      384,191,934       8,539.00      363,761,400      0.92
       オリエンタルラン
      22          日本    サービス業      株式    16,300    17,101.96       278,761,948      19,880.00       324,044,000      0.82
       ド
       東京海上ホール
      23          日本    保険業     株式    47,100     5,396.03      254,153,013       6,830.00      321,693,000      0.81
       ディングス
      24 三井物産        日本    卸売業     株式   110,500     2,385.63      263,612,115       2,853.50      315,311,750      0.79
       セブン＆アイ・
      25          日本    小売業     株式    55,900     4,510.01      252,109,559       5,593.00      312,648,700      0.79
       ホールディングス
      26 ソフトバンク        日本   情報・通信業       株式   215,500     1,506.55      324,661,525       1,434.00      309,027,000      0.78
      27 第一三共        日本    医薬品     株式   114,000     3,179.64      362,478,960       2,565.00      292,410,000      0.74
      28 ファナック        日本    電気機器      株式    12,700    25,813.47       327,831,069      22,460.00       285,242,000      0.72
       みずほフィナン
      29          日本    銀行業     株式   182,900     1,680.26      307,319,554       1,550.00      283,495,000      0.71
       シャルグループ
      30 デンソー        日本    輸送用機器      株式    31,900     7,415.32      236,548,708       8,494.00      270,958,600      0.68
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                                                          投資
                                        帳簿価額           評価額
      順
         銘柄名     地域    種類    利率    償還期限       額面
                                                          比率
      位
                                     単価(円)     金額(円)     単価(円)     金額(円)
                                                          (％)
       第３５９回利付
      1        日本   国債証券     0.100    2030/06/20      284,000,000       101.03    286,926,240       100.16    284,471,440      1.29
       国債（１０年）
       第１３５回利付
      2        日本   国債証券     0.100    2023/03/20      280,000,000       100.29    280,812,000       100.19    280,551,600      1.28
       国債（５年）
       第１３９回利付
      3        日本   国債証券     0.100    2024/03/20      272,000,000       100.51    273,396,880       100.34    272,927,520      1.24
       国債（５年）
       第３４７回利付
      4        日本   国債証券     0.100    2027/06/20      270,000,000       101.12    273,042,900       100.61    271,671,300      1.23
       国債（１０年）
       第１３８回利付
      5        日本   国債証券     0.100    2023/12/20      258,000,000       100.46    259,197,120       100.31    258,799,800      1.18
       国債（５年）
       第１４０回利付
      6        日本   国債証券     0.100    2024/06/20      250,000,000       100.54    251,364,400       100.36    250,922,500      1.14
       国債（５年）
       第３４９回利付
      7        日本   国債証券     0.100    2027/12/20      243,000,000       101.22    245,984,040       100.61    244,499,310      1.11
       国債（１０年）
       第３５４回利付
      8        日本   国債証券     0.100    2029/03/20      240,000,000       101.29    243,103,200       100.53    241,279,200      1.10
       国債（１０年）
       第１３６回利付
      9        日本   国債証券     0.100    2023/06/20      240,000,000       100.34    240,828,000       100.23    240,561,600      1.09
       国債（５年）
       第１４１回利付
      10        日本   国債証券     0.100    2024/09/20      235,000,000       100.63    236,480,500       100.39    235,928,250      1.07
       国債（５年）
       第３５３回利付
      11        日本   国債証券     0.100    2028/12/20      232,000,000       101.32    235,062,400       100.54    233,273,680      1.06
       国債（１０年）
       第３５６回利付
      12        日本   国債証券     0.100    2029/09/20      232,000,000       101.22    234,830,400       100.41    232,969,760      1.06
       国債（１０年）
       第３４８回利付
      13        日本   国債証券     0.100    2027/09/20      230,000,000       101.17    232,691,000       100.61    231,423,700      1.05
       国債（１０年）
       第１４２回利付
      14        日本   国債証券     0.100    2024/12/20      230,000,000       100.68    231,575,800       100.44    231,028,100      1.05
       国債（５年）
       第３５２回利付
      15        日本   国債証券     0.100    2028/09/20      220,000,000       101.27    222,807,200       100.56    221,238,600      1.00
       国債（１０年）
       第１４７回利付
      16        日本   国債証券     0.005    2026/03/20      220,000,000       100.47    221,034,500       100.18    220,409,200      1.00
       国債（５年）
       第１４９回利付
      17        日本   国債証券     0.005    2026/09/20      220,000,000       100.45    220,994,400       100.13    220,305,800      1.00
       国債（５年）
       第３５５回利付
      18        日本   国債証券     0.100    2029/06/20      216,000,000       101.24    218,693,980       100.47    217,032,480      0.99
       国債（１０年）
       第３４４回利付
      19        日本   国債証券     0.100    2026/09/20      215,000,000       101.00    217,150,000       100.57    216,244,850      0.98
       国債（１０年）
       第３６４回利付
      20        日本   国債証券     0.100    2031/09/20      216,000,000       100.38    216,833,870       99.47    214,870,320      0.98
       国債（１０年）
       第１４６回利付
      21        日本   国債証券     0.100    2025/12/20      206,000,000       100.82    207,697,560       100.56    207,159,780      0.94
       国債（５年）
       第３５７回利付
      22        日本   国債証券     0.100    2029/12/20      204,000,000       101.11    206,272,300       100.35    204,720,120      0.93
       国債（１０年）
       平成２７年度第
                 地方債証
      23 ３回福岡県公募       日本        0.529    2025/08/25      200,000,000       101.98    203,972,000       101.84    203,698,000      0.92
                  券
       公債
       第３５０回利付
      24        日本   国債証券     0.100    2028/03/20      200,000,000       101.24    202,492,000       100.61    201,224,000      0.91
       国債（１０年）
       第３４２回利付
      25        日本   国債証券     0.100    2026/03/20      200,000,000       100.89    201,780,000       100.57    201,156,000      0.91
       国債（１０年）
                                 31/136


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第１４５回利付
      26        日本   国債証券     0.100    2025/09/20      200,000,000       100.78    201,576,400       100.54    201,090,000      0.91
       国債（５年）
       第１４３回利付
      27        日本   国債証券     0.100    2025/03/20      199,000,000       100.73    200,462,900       100.48    199,965,150      0.91
       国債（５年）
       第３４３回利付
      28        日本   国債証券     0.100    2026/06/20      195,000,000       100.94    196,848,600       100.59    196,154,400      0.89
       国債（１０年）
       第３４６回利付
      29        日本   国債証券     0.100    2027/03/20      194,000,000       101.04    196,035,540       100.59    195,144,600      0.89
       国債（１０年）
       第３６０回利付
      30        日本   国債証券     0.100    2030/09/20      195,000,000       100.93    196,813,500       100.04    195,081,900      0.89
       国債（１０年）
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                                          投資
                                  帳簿価額               評価額
      順
          銘柄名      地域    種類     口数
                                                          比率
      位
                              単価(円)       金額(円)       単価(円)       金額(円)
                                                          (％)
       日本ビルファンド投
      1           日本   投資証券      1,442     643,228.65       927,535,715       664,000.00       957,488,000       7.05
       資法人
       ジャパンリアルエス
      2           日本   投資証券      1,237     610,262.53       754,894,753       630,000.00       779,310,000       5.74
       テイト投資法人
      3  ＧＬＰ投資法人         日本   投資証券      4,006     185,221.40       741,996,942       184,700.00       739,908,200       5.45
       日本プロロジスリー
      4           日本   投資証券      2,024     353,081.40       714,636,758       358,000.00       724,592,000       5.33
       ト投資法人
       野村不動産マスター
      5           日本   投資証券      4,000     148,259.07       593,036,285       159,300.00       637,200,000       4.69
       ファンド投資法人
       大和ハウスリート投
      6           日本   投資証券      1,857     330,059.11       612,919,780       342,000.00       635,094,000       4.67
       資法人
       日本都市ファンド投
      7           日本   投資証券      6,240     90,748.62       566,271,402        96,700.00       603,408,000       4.44
       資法人
       アドバンス・レジデ
      8           日本   投資証券      1,237     340,135.69       420,747,860       338,500.00       418,724,500       3.08
       ンス投資法人
       オリックス不動産投
      9           日本   投資証券      2,464     158,949.54       391,651,670       164,800.00       406,067,200       2.99
       資法人
       ユナイテッド・アー
      10           日本   投資証券      2,784     129,646.82       360,936,755       135,500.00       377,232,000       2.77
       バン投資法人
       産業ファンド投資法
      11           日本   投資証券      1,756     189,954.03       333,559,286       192,500.00       338,030,000       2.48
       人
       日本プライムリアル
      12           日本   投資証券       845    358,659.64       303,067,401       375,000.00       316,875,000       2.33
       ティ投資法人
       積水ハウス・リート
      13           日本   投資証券      3,754     76,317.01       286,494,080        78,200.00       293,562,800       2.16
       投資法人
       ラサールロジポート
      14           日本   投資証券      1,514     177,141.16       268,191,720       183,600.00       277,970,400       2.04
       投資法人
       ケネディクス・オ
      15           日本   投資証券       383    654,292.21       250,593,920       696,000.00       266,568,000       1.96
       フィス投資法人
       日本アコモデーショ
      16           日本   投資証券       427    597,299.59       255,046,928       622,000.00       265,594,000       1.95
       ンファンド投資法人
       三井不動産ロジス
      17  ティクスパーク投資         日本   投資証券       460    571,162.85       262,734,915       566,000.00       260,360,000       1.91
       法人
       日本ロジスティクス
      18           日本   投資証券       808    310,579.11       250,947,928       318,000.00       256,944,000       1.89
       ファンド投資法人
       アクティビア・プロ
      19           日本   投資証券       659    371,680.45       244,937,423       388,500.00       256,021,500       1.88
       パティーズ投資法人
       イオンリート投資法
      20           日本   投資証券      1,454     142,049.47       206,539,940       145,900.00       212,138,600       1.56
       人
                                 32/136


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ジャパン・ホテル・
      21           日本   投資証券      3,789     54,404.20       206,137,520        55,800.00       211,426,200       1.55
       リート投資法人
       フロンティア不動産
      22           日本   投資証券       434    462,178.41       200,585,430       484,500.00       210,273,000       1.54
       投資法人
       森ヒルズリート投資
      23           日本   投資証券      1,454     139,440.19       202,746,040       141,000.00       205,014,000       1.51
       法人
       インヴィンシブル投
      24           日本   投資証券      5,444     34,810.09       189,506,184        36,050.00       196,256,200       1.44
       資法人
       ヒューリックリート
      25           日本   投資証券      1,154     162,231.15       187,214,752       165,200.00       190,640,800       1.40
       投資法人
       大和証券オフィス投
      26           日本   投資証券       261    672,191.41       175,441,960       719,000.00       187,659,000       1.38
       資法人
       大和証券リビング投
      27           日本   投資証券      1,671     106,643.05       178,200,546       112,200.00       187,486,200       1.38
       資法人
       ＮＴＴ都市開発リー
      28           日本   投資証券      1,186     144,970.10       171,934,548       154,400.00       183,118,400       1.34
       ト投資法人
       コンフォリア・レジ
      29           日本   投資証券       557    305,618.39       170,229,446       308,000.00       171,556,000       1.26
       デンシャル投資法人
       ケネディクス・レジ
      30  デンシャル・ネクス         日本   投資証券       845    198,062.77       167,363,046       200,200.00       169,169,000       1.24
       ト投資法人
    b. 投資有価証券の種類

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
            種類          国内／国外               業種             投資比率(％)
            株式            国内      水産・農林業                            0.07
                              鉱業                            0.25
                              建設業                            2.15
                              食料品                            3.27
                              繊維製品                            0.48
                              パルプ・紙                            0.23
                              化学                            6.38
                              医薬品                            4.58
                              石油・石炭製品                            0.41
                              ゴム製品                            0.69
                              ガラス・土石製品                            0.72
                              鉄鋼                            0.81
                              非鉄金属                            0.72
                              金属製品                            0.60
                              機械                            5.08
                              電気機器                           17.32
                              輸送用機器                            8.36
                              精密機器                            2.58
                              その他製品                            2.19
                              電気・ガス業                            1.08
                              陸運業                            2.81
                              海運業                            0.52
                              空運業                            0.38
                              倉庫・運輸関連業                            0.19
                              情報・通信業                            7.31
                                 33/136

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              卸売業                            5.32
                              小売業                            4.08
                              銀行業                            5.39
                              証券、商品先物取引業                            0.77
                              保険業                            2.15
                              その他金融業                            1.11
                              不動産業                            1.79
                              サービス業                            5.35
            合　計                                              95.32
                                 34/136

















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
                      種類                         投資比率(％)
                     国債証券                                     88.06
                     地方債証券                                      5.23
                     特殊債券                                     1.38
                      社債券                                     5.42
                      合　計                                   100.09
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                      種類                         投資比率(％)
                     投資証券                                     97.72

                      合　計                                    97.72

    ②投資不動産物件

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        該当事項はありません。
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

        該当事項はありません。
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

        該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                 買建/   数量                     投資
         種類      地域    取引所        資産名               帳簿価額        評価額(円)
                                 売建   (枚)                    比率(％)
      株価指数先物取引         日本   大阪取引所      東証株価指数先物          買建    101    1,989,716,100.00         1,917,485,000         4.85

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

        該当事項はありません。
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                   買建/   数量                   投資
         種類      地域    取引所         資産名                帳簿価額       評価額(円)
                                   売建   (枚)                  比率(％)
      株価指数先物取引         日本   大阪取引所      東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    148   276,316,000.00        286,306,000        2.10

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
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    (3)  【運用実績】
    ①【純資産の推移】
                             純資産総額        純資産総額         1 口当たり        1 口当たり
          期          年月日         （百万円）        （百万円）        純資産額(円)         純資産額(円)
                             （分配落）        （分配付）         (分配落)         (分配付)
       第1計算期間末          （2018年     1月25日）             1        1      1.0294         1.0294
       第2計算期間末          （2019年     1月25日）             4        4      1.0243         1.0243
       第3計算期間末          （2020年     1月27日）            44        44      1.0829         1.0829
       第4計算期間末          （2021年     1月25日）            76        76      1.0180         1.0180
       第5計算期間末          （2022年     1月25日）            134        134       1.0267         1.0267
             2021  年  1月末日                 74        ―      1.0174           ―
               2 月末日                   79        ―      1.0222           ―
               3 月末日                   83        ―      1.0392           ―
               4 月末日                   93        ―      1.0401           ―
               5 月末日                  102        ―      1.0426           ―
               6 月末日                  107        ―      1.0489           ―
               7 月末日                  113        ―      1.0505           ―
               8 月末日                  118        ―      1.0531           ―
               9 月末日                  116        ―      1.0516           ―
              10 月末日                  121        ―      1.0502           ―
              11 月末日                  123        ―      1.0401           ―
              12 月末日                  136        ―      1.0485           ―
             2022  年  1月末日                 136        ―      1.0286           ―
    ②【分配の推移】

        該当事項はありません。
    ③【収益率の推移】

           期                 計算期間                 収益率（％）（分配付）
        第1計算期間              2017  年10月11日～2018年           1月25日                       2.9
        第2計算期間              2018  年  1月26日～2019年          1月25日                      △0.5
        第3計算期間              2019  年  1月26日～2020年          1月27日                       5.7
        第4計算期間              2020  年  1月28日～2021年          1月25日                      △6.0
        第5計算期間              2021  年  1月26日～2022年          1月25日                       0.9
    (4)  【設定及び解約の実績】

          期            計算期間            設定口数(口)         解約口数(口)         発行済み口数(口)
       第1計算期間         2017  年10月11日～2018年          1月25日         1,081,855            ―       1,081,855
       第2計算期間         2018  年  1月26日～2019年        1月25日         3,969,342          218,643          4,832,554
       第3計算期間         2019  年  1月26日～2020年        1月27日        48,695,808         12,789,758           40,738,604
       第4計算期間         2020  年  1月28日～2021年        1月25日        60,312,399         26,011,910           75,039,093
       第5計算期間         2021  年  1月26日～2022年        1月25日        106,661,951         50,413,953          131,287,091
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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
       b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
         分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
         分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
        とができます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
        い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
          東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
          ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
       f.取得申込にかかる手数料はありません。
       g. 上記にかかわらず、           取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
        し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
        中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
        り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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    ２【換金（解約）手続等】
       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
       d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別
          元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
        日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
        出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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    ３【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
        については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
        予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
        ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
           受益証券         す。
                    原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
             株式
                    合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
                    原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
           公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
                      く）
                      c.価格情報会社の提供する価額
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2017年10月11日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                                          ①信託の終了（繰上償
        還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎年１月26日から翌年１月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
        きはその翌営業日          （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了（繰上償還）
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
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        f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
        g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
        i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
       ④  運用報告書
         a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
          た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
          ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
         b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
          （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
          付します。
       ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
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    ４【受益者の権利等】
       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
       ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、        毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
         して５営業日まで）から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
       ②  償還金の請求権
         償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。）は、       信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
       ③  換金（解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「２                 換金（解約）手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
       令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第5期計算期間(2021年1月26日から

       2022年1月25日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
       す。
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     1【財務諸表】

     【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                [2021年    1月25日現在]          [2022年    1月25日現在]
      資産の部
       流動資産
                                        3,328,132              3,753,852
         コール・ローン
                                       73,095,321              131,040,022
         親投資信託受益証券
                                        1,002,498               428,130
         未収入金
                                       77,425,951              135,222,004
         流動資産合計
                                       77,425,951              135,222,004
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         902,333              157,302
         未払解約金
                                          7,052              13,825
         未払受託者報酬
                                         126,763              248,763
         未払委託者報酬
                                            1              3
         未払利息
                                          3,439              6,840
         その他未払費用
                                        1,039,588               426,733
         流動負債合計
                                        1,039,588               426,733
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       75,039,093              131,287,091
                                      ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                        1,347,270              3,508,180
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         853,301             1,263,007
          （分配準備積立金）
                                       76,386,363              134,795,271
         元本等合計
                                       76,386,363              134,795,271
       純資産合計
                                       77,425,951              135,222,004
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 自  2020年    1月28日         自  2021年    1月26日
                                 至  2021年    1月25日         至  2022年    1月25日
      営業収益
                                           71               1
       受取利息
                                      △ 2,000,416               185,618
       有価証券売買等損益
                                      △ 2,000,345               185,619
       営業収益合計
      営業費用
                                          3,963              1,307
       支払利息
                                         12,254              24,023
       受託者報酬
                                         220,340              432,247
       委託者報酬
                                          5,949              11,843
       その他費用
                                         242,506              469,420
       営業費用合計
                                      △ 2,242,851              △ 283,801
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 2,242,851              △ 283,801
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 2,242,851              △ 283,801
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,142,958               884,731
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        3,376,816              1,347,270
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         478,918             4,732,242
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         478,918             4,732,242
       少額
                                        1,408,571              1,402,800
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        1,408,571              1,402,800
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                           －              －
                                          ※1              ※1
      分配金
                                        1,347,270              3,508,180
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第5期
                                     自  2021年    1月26日
                区　分
                                     至  2022年    1月25日
      有価証券の評価基準及び評価方法                     親投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の
                             基準価額に基づいて評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                               第5期
                           自  2021年    1月26日
                           至  2022年    1月25日
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要

      な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                     第4期             第5期
                   区　分
                                 [2021   年  1月25日現在]        [2022   年  1月25日現在]
      1. ※1   期首元本額                            40,738,604      円       75,039,093      円
          期中追加設定元本額                            60,312,399      円      106,661,951       円
          期中一部解約元本額                            26,011,910      円       50,413,953      円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                            75,039,093      口      131,287,091       口
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                          第5期
              自  2020年    1月28日                    自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                    至  2022年    1月25日
      ※1　分配金の計算過程                          ※1　分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （260,755円）、解約に伴う当期純利益金額分                          （742,805円）、解約に伴う当期純利益金額分
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、                          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約                          繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約
      款に規定される収益調整金（3,855,551円）及                          款に規定される収益調整金（7,781,065円）及
      び分配準備積立金（592,546円）より、分配対                          び分配準備積立金（520,202円）より、分配対
      象額は4,708,852円（１万口当たり627.50円）                          象額は9,044,072円（１万口当たり688.86円）
      でありますが、分配を行っておりません。                          でありますが、分配を行っておりません。
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      （金融商品に関する注記）
      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                               第4期                 第5期
                           自  2020年    1月28日           自  2021年    1月26日
              区　分
                           至  2021年    1月25日           至  2022年    1月25日
      1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び                 　　同左
                        投資法人に関する法律」（昭和
                        26年法律第198号）第2条第4項
                        に定める証券投資信託であり、
                        有価証券等の金融商品への投資
                        を信託約款に定める「運用の基
                        本方針」に基づき行なっており
                        ます。
      2.  金融商品の内容及びそのリ                当ファンドが運用する主な金融                 　　同左
        スク                商品は「重要な会計方針に係る
                        事項に関する注記」の「有価証
                        券の評価基準及び評価方法」に
                        記載の有価証券であります。当
                        該有価証券には、性質に応じて
                        それぞれ価格変動リスク、流動
                        性リスク、信用リスク等があり
                        ます。
      3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、                 　　同左
        体制                担当運用部が自主管理を行うと
                        同時に、担当運用部とは独立し
                        た部門において厳格に実施され
                        る体制としています。
                        法令等の遵守状況についてはコ
                        ンプライアンス部門が、運用リ
                        スクの各項目および運用ガイド
                        ラインの遵守状況については運
                        用リスク管理部門が、それぞれ
                        適切な運用が行われるよう監視
                        し、担当運用部へのフィード
                        バックおよび所管の委員会への
                        報告・審議を行っています。
                        これらの内容については、社長
                        をはじめとする関係役員に随時
                        報告が行われるとともに、内部
                        監査部門がこれらの業務全般に
                        わたる運営体制の監査を行うこ
                        とで、より実効性の高いリスク
                        管理体制を構築しております。
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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                               第4期                 第5期
              区　分
                          [2021   年  1月25日現在]            [2022   年  1月25日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、その                 　　同左
        びこれらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券               (1)  有価証券
        証券及びデリバティブ取引
                         （重要な会計方針に係る事                 　　同左
        に関する事項
                         項に関する注記）に記載し
                         ております。
                        (2)  デリバティブ取引               (2)  デリバティブ取引
                         該当事項はありません。                 　　同左
                        (3)  有価証券及びデリバティブ               (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ                 　　同左
                         取引以外の金融商品につい
                         ては、短期間で決済され、
                         時価は帳簿価額と近似して
                         いるため、当該帳簿価額を
                         時価としております。
      3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価格                 　　同左
        事項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                        がない場合には合理的に算定さ
                        れた価額が含まれております。
                        当該価額の算定においては一定
                        の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった
                        場合、当該価額が異なることも
                        あります。
      （有価証券に関する注記）

      第4期（自      2020年1月28日　至           2021年1月25日）
      売買目的有価証券
                 種　類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                      1,244,450     円

                  合計                                  1,244,450     円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      第5期（自      2021年1月26日　至           2022年1月25日）

      売買目的有価証券
                 種　類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                      △740,268円

                  合計                                  △740,268円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

                 第4期                          第5期
             [2021   年  1月25日現在]                     [2022   年  1月25日現在]
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        1 口当たり純資産額                1.0180    円      1 口当たり純資産額                1.0267    円
       （1万口当たり純資産額                   10,180    円）    （1万口当たり純資産額                   10,267    円）
    (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                   （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額        備　考
      親投資信託       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザー
                                    10,832,087           17,930,353
       受益証券      ファンド
             ＴＭＡ日本債券インデックスマ
                                    74,378,615           95,993,040
             ザーファンド
             東京海上・東証ＲＥＩＴマザー
                                    12,617,300           17,116,629
             ファンド
      　親投資信託受益証券　合計                              97,828,002           131,040,022
                 合計                   97,828,002           131,040,022
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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      （ご参考）
       当ファンドは、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザー
       ファンド」、「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の
       資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンド
       の状況は次のとおりです。
       なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                  「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                [2021   年  1月25日現在]         [2022   年  1月25日現在]
                            注記
              区　　分                        金額（円）             金額（円）
                            番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                            2,696,408,532             1,684,192,024
         株式                    ※2        34,094,932,310             37,625,910,930
         派生商品評価勘定                               9,595,500                  ―
         未収配当金                              39,290,559             53,245,514
         前払金                                   ―         50,585,000
         流動資産合計
                                    36,840,226,901             39,413,933,468
       資産合計
                                    36,840,226,901             39,413,933,468
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                   ―         82,000,700
         前受金                               6,130,000                  ―
         未払解約金                              43,800,858             57,624,581
         未払利息                                 1,482             1,781
         流動負債合計
                                       49,932,340             139,627,062
       負債合計
                                       49,932,340             139,627,062
      純資産の部
       元本等
         元本                    ※1        23,205,064,108             23,726,938,838
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          13,585,230,453             15,547,367,568
         元本等合計
                                    36,790,294,561             39,274,306,406
       純資産合計
                                    36,790,294,561             39,274,306,406
      負債純資産合計
                                    36,840,226,901             39,413,933,468
                                 51/136






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  2021年    1月26日
                区　分
                                     至  2022年    1月25日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
                             ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
                             に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                             れる気配相場に基づいて評価しております。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評                   先物取引
        価方法                    個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                             す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
                             りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
                             は最終相場によっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                           自  2021年    1月26日
                           至  2022年    1月25日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り

      が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別
      していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                 [2021   年  1月25日現在]        [2022   年  1月25日現在]
                   区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首に
                                    21,904,463,467        円    23,205,064,108        円
          おける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                         14,089,938,434        円    10,647,555,407        円
          同期中における一部解約元本額                         12,789,337,793        円    10,125,680,677        円
          同期末における元本額                         23,205,064,108        円    23,726,938,838        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜適格
                                     102,659,801       円       97,698,496      円
          機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜適格
                                     356,122,493       円      356,829,745       円
          機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜適格
                                     291,783,942       円      263,486,331       円
          機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜適格
                                     388,080,266       円      362,049,570       円
          機関投資家限定＞
          東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩ
                                    15,376,675,823        円    15,780,191,330        円
          Ｘ
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                            6,870,642     円            ―円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視
                                      11,122,210      円            ―円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス
                                      36,135,437      円            ―円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視
                                      48,835,209      円            ―円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                            50,765,644      円            ―円
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          東京海上・円資産インデックスバランス
                                       6,363,953     円       10,832,087      円
          ファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                      30,374,294      円      137,306,023       円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                      10,606,283      円       70,755,058      円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                       9,625,843     円       46,416,303      円
          2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                      17,770,539      円       98,180,784      円
          2065
          ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ＜適格
                                     486,249,709       円      609,512,309       円
          機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス
                                     129,226,810       円      199,901,079       円
          40＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス
                                     864,717,062       円     1,325,201,502        円
          60＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・ＴＯＰＩＸインデックスファ
                                    4,806,171,995        円     4,071,292,052        円
          ンド＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン＜適格機関投資
                                     174,906,153       円      223,319,366       円
          家限定＞
          円資産インデックスバランス＜円奏会
                                           ―円        73,966,803      円
          ベーシック＞（適格機関投資家専用）
          　　　　　　計                         23,205,064,108        円    23,726,938,838        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期
          間末日における当該親投資信託の受益権                         23,205,064,108        口    23,726,938,838        口
          の総数
      3. ※2   担保資産                       代用有価証券として、             代用有価証券として、
                                 担保に供している資産             担保に供している資産
                                 は次のとおりでありま             は次のとおりでありま
                                 す。             す。
                                 株式             株式

                                     681,390,000       円      873,030,000       円
      （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                           自  2020年    1月28日           自  2021年    1月26日
              区　分
                           至  2021年    1月25日           至  2022年    1月25日
      1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び                 　　同左
                        投資法人に関する法律」（昭和
                        26年法律第198号）第2条第4項
                        に定める証券投資信託であり、
                        有価証券等の金融商品への投資
                        を信託約款に定める「運用の基
                        本方針」に基づき行なっており
                        ます。
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      2.  金融商品の内容及びそのリ                当ファンドが運用する主な金融                 　　同左
        スク                商品は「重要な会計方針に係る
                        事項に関する注記」の「有価証
                        券の評価基準及び評価方法」に
                        記載の有価証券及びデリバティ
                        ブ取引であります。デリバティ
                        ブ取引には、先物取引が含まれ
                        ております。当該有価証券及び
                        デリバティブ取引には、性質に
                        応じてそれぞれ価格変動リス
                        ク、流動性リスク、信用リスク
                        等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、                 　　同左
        体制                担当運用部が自主管理を行うと
                        同時に、担当運用部とは独立し
                        た部門において厳格に実施され
                        る体制としています。
                        法令等の遵守状況についてはコ
                        ンプライアンス部門が、運用リ
                        スクの各項目および運用ガイド
                        ラインの遵守状況については運
                        用リスク管理部門が、それぞれ
                        適切な運用が行われるよう監視
                        し、担当運用部へのフィード
                        バックおよび所管の委員会への
                        報告・審議を行っています。
                        これらの内容については、社長
                        をはじめとする関係役員に随時
                        報告が行われるとともに、内部
                        監査部門がこれらの業務全般に
                        わたる運営体制の監査を行うこ
                        とで、より実効性の高いリスク
                        管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                          [2021   年  1月25日現在]            [2022   年  1月25日現在]
              区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、その                 　　同左
        びこれらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券               (1)  有価証券
        証券及びデリバティブ取引
                         （重要な会計方針に係る事                 　　同左
        に関する事項
                         項に関する注記）に記載し
                         ております。
                        (2)  デリバティブ取引               (2)  デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関                 　　同左
                         する注記）に記載しており
                         ます。
                        (3)  有価証券及びデリバティブ               (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ                 　　同左
                         取引以外の金融商品につい
                         ては、短期間で決済され、
                         時価は帳簿価額と近似して
                         いるため、当該帳簿価額を
                         時価としております。
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      3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価格                 　　同左
        事項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                        がない場合には合理的に算定さ
                        れた価額が含まれております。
                        当該価額の算定においては一定
                        の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった
                        場合、当該価額が異なることも
                        あります。また、デリバティブ
                        取引に関する契約額等は、あく
                        までもデリバティブ取引におけ
                        る名目的な契約額又は計算上の
                        想定元本であり、当該金額自体
                        がデリバティブ取引のリスクの
                        大きさを示すものではありませ
                        ん。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2020年1月28日　至           2021年1月25日）
      売買目的有価証券
                 種　類                   当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                               8,804,564,668        円

                  合計                               8,804,564,668        円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
        月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
      （自   2021年1月26日　至           2022年1月25日）

      売買目的有価証券
                 種　類                   当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                              △1,620,082,033円

                  合計                              △1,620,082,033円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
        月23日から2022年1月25日まで)を指しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （デリバティブ取引等に関する注記）
       取引の時価等に関する事項
       株式関連
      （2021年1月25日現在）
                                                   （単位：円）
       区　分          種　類                          時　価         評価損益

                            契約額等
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
      市場取引

              買建             2,684,345,000           ―   2,694,100,000           9,755,000
               東証株価指数先物            2,684,345,000           ―   2,694,100,000           9,755,000
              合　計             2,684,345,000           ―   2,694,100,000           9,755,000
      （2022年1月25日現在）

                                                   （単位：円）
       区　分          種　類                          時　価         評価損益

                            契約額等
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
      市場取引

              買建             1,727,945,000           ―   1,646,040,000          △81,905,000
               東証株価指数先物            1,727,945,000           ―   1,646,040,000          △81,905,000
              合　計             1,727,945,000           ―   1,646,040,000          △81,905,000
      ( 注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
          最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      （1口当たり情報に関する注記）

             [2021   年  1月25日現在]                     [2022   年  1月25日現在]
        1 口当たり純資産額                1.5854    円      1 口当たり純資産額                1.6553    円

       （1万口当たり純資産額                   15,854    円）    （1万口当たり純資産額                   16,553    円）
                                 56/136






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    （3）附属明細表
      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
                                                   （単位：円）
                                         評価額
               銘　柄               株式数                       備　考
                                     単価        金額
      日本水産                         20,200      542.00       10,948,400
      マルハニチロ                          3,100     2,427.00         7,523,700
      サカタのタネ                          2,000     3,305.00         6,610,000
      ホクト                          2,400     1,936.00         4,646,400
      ＩＮＰＥＸ                         76,500     1,097.00        83,920,500
      石油資源開発                          3,300     2,641.00         8,715,300
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          2,800     1,497.00         4,191,600
      ショーボンドホールディングス                          2,500     5,070.00        12,675,000
      ミライト・ホールディングス                          5,700     1,863.00        10,619,100
      ベステラ                          3,000     1,312.00         3,936,000
      安藤・間                         12,700      864.00       10,972,800
      東急建設                          7,500      696.00        5,220,000
      コムシスホールディングス                          7,000     2,736.00        19,152,000
      東建コーポレーション                           700   9,380.00         6,566,000
      ヤマウラ                          4,800      964.00        4,627,200
      オリエンタル白石                         21,500      237.00        5,095,500
      大成建設                         13,300     3,735.00        49,675,500
      大林組                         46,300      927.00       42,920,100
      清水建設                         44,000      770.00       33,880,000
      長谷工コーポレーション                         15,100     1,443.00        21,789,300
      鹿島建設                         33,900     1,369.00        46,409,100
      西松建設                          2,800     3,775.00        10,570,000
      三井住友建設                         13,300      427.00        5,679,100
      奥村組                          2,600     3,265.00         8,489,000
      東鉄工業                          2,800     2,470.00         6,916,000
      戸田建設                         19,600      740.00       14,504,000
      熊谷組                          2,700     2,898.00         7,824,600
      大東建託                          4,600    13,330.00         61,318,000
      ＮＩＰＰＯ                          4,000     3,995.00        15,980,000
      東亜建設工業                          2,700     2,404.00         6,490,800
      五洋建設                         20,500      638.00       13,079,000
      住友林業                         11,300     2,031.00        22,950,300
      日本基礎技術                          5,700      569.00        3,243,300
      大和ハウス工業                         42,000     3,388.00        142,296,000
      積水ハウス                         49,400     2,345.00        115,843,000
      北陸電気工事                          4,800      804.00        3,859,200
      中電工                          2,400     2,130.00         5,112,000
      関電工                          6,900      871.00        6,009,900
      きんでん                          9,000     1,692.00        15,228,000
      日本電設工業                          4,200     1,483.00         6,228,600
      エクシオグループ                          6,600     2,381.00        15,714,600
      新日本空調                          2,700     2,048.00         5,529,600
      九電工                          2,700     3,350.00         9,045,000
                                 57/136

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三機工業                          4,000     1,421.00         5,684,000
      日揮ホールディングス                         14,800     1,100.00        16,280,000
      中外炉工業                          2,200     1,623.00         3,570,600
      ヤマト                          6,500      698.00        4,537,000
      高砂熱学工業                          4,700     1,901.00         8,934,700
      三晃金属工業                          1,100     2,349.00         2,583,900
      大氣社                          2,300     2,932.00         6,743,600
      日比谷総合設備                          3,400     1,890.00         6,426,000
      インフロニア・ホールディングス                         17,400     1,068.00        18,583,200
      レイズネクスト                          6,200     1,169.00         7,247,800
      ニップン                          4,000     1,666.00         6,664,000
      日清製粉グループ本社                         17,200     1,629.00        28,018,800
      鳥越製粉                          6,000      657.00        3,942,000
      日本甜菜製糖                          3,000     1,698.00         5,094,000
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                          3,900     1,986.00         7,745,400
      森永製菓                          3,400     3,685.00        12,529,000
      江崎グリコ                          4,000     3,780.00        15,120,000
      山崎製パン                         11,700     1,624.00        19,000,800
      亀田製菓                          2,000     4,170.00         8,340,000
      寿スピリッツ                          1,000     4,720.00         4,720,000
      カルビー                          6,700     2,712.00        18,170,400
      森永乳業                          2,500     5,630.00        14,075,000
      ヤクルト本社                         10,700     5,980.00        63,986,000
      明治ホールディングス                          9,600     7,310.00        70,176,000
      雪印メグミルク                          3,000     2,061.00         6,183,000
      プリマハム                          2,300     2,538.00         5,837,400
      日本ハム                          5,500     4,490.00        24,695,000
      丸大食品                          2,900     1,572.00         4,558,800
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,400     3,275.00         7,860,000
      伊藤ハム米久ホールディングス                         10,500      673.00        7,066,500
      サッポロホールディングス                          5,100     2,250.00        11,475,000
      アサヒグループホールディングス                         34,300     4,825.00        165,497,500
      キリンホールディングス                         53,400     1,879.00        100,338,600
      宝ホールディングス                         11,400     1,119.00        12,756,600
      オエノンホールディングス                         10,500      333.00        3,496,500
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー
                               11,100     1,349.00        14,973,900
      ルディングス
      サントリー食品インターナショナル                          9,900     4,395.00        43,510,500
      ダイドーグループホールディングス                          1,100     4,750.00         5,225,000
      伊藤園                          4,300     6,380.00        27,434,000
      キーコーヒー                          3,600     2,057.00         7,405,200
      ユニカフェ                          3,600      931.00        3,351,600
      ジャパンフーズ                          3,800     1,203.00         4,571,400
      日清オイリオグループ                          3,000     3,010.00         9,030,000
      不二製油グループ本社                          3,100     2,362.00         7,322,200
      Ｊ－オイルミルズ                          5,100     1,732.00         8,833,200
      キッコーマン                         10,400     8,430.00        87,672,000
      味の素                         32,100     3,180.00        102,078,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      キユーピー                          8,300     2,352.00        19,521,600
      ハウス食品グループ本社                          5,000     2,993.00        14,965,000
      カゴメ                          5,500     3,070.00        16,885,000
      アリアケジャパン                           900   6,200.00         5,580,000
      ニチレイ                          7,500     2,628.00        19,710,000
      東洋水産                          7,500     4,715.00        35,362,500
      日清食品ホールディングス                          5,700     8,130.00        46,341,000
      フジッコ                          3,500     1,948.00         6,818,000
      ロック・フィールド                          3,100     1,533.00         4,752,300
      日本たばこ産業                         78,100     2,351.50        183,652,150
      ユーグレナ                          9,200      752.00        6,918,400
      片倉工業                          2,300     2,257.00         5,191,100
      グンゼ                          1,300     3,970.00         5,161,000
      東洋紡                          5,800     1,269.00         7,360,200
      倉敷紡績                          2,900     1,879.00         5,449,100
      日本毛織                          7,200      897.00        6,458,400
      帝国繊維                          2,200     1,906.00         4,193,200
      帝人                         13,600     1,456.00        19,801,600
      東レ                         103,900       730.80       75,930,120
      日本フエルト                          8,000      440.00        3,520,000
      セーレン                          3,600     2,265.00         8,154,000
      小松マテーレ                          5,900     1,199.00         7,074,100
      ワコールホールディングス                          3,600     2,118.00         7,624,800
      ホギメディカル                          2,200     3,055.00         6,721,000
      ＴＳＩホールディングス                         13,000      323.00        4,199,000
      ゴールドウイン                          2,200     6,060.00        13,332,000
      デサント                          3,400     3,775.00        12,835,000
      特種東海製紙                          1,100     4,120.00         4,532,000
      王子ホールディングス                         61,600      602.00       37,083,200
      日本製紙                          6,400     1,157.00         7,404,800
      三菱製紙                         10,000      312.00        3,120,000
      北越コーポレーション                         13,500      729.00        9,841,500
      大王製紙                          6,700     1,848.00        12,381,600
      レンゴー                         15,200      859.00       13,056,800
      ザ・パック                          1,900     2,688.00         5,107,200
      クラレ                         23,300     1,027.00        23,929,100
      旭化成                         91,800     1,129.50        103,688,100
      共和レザー                          5,800      642.00        3,723,600
      昭和電工                         10,800     2,318.00        25,034,400
      住友化学                         107,900       572.00       61,718,800
      日産化学                          7,800     6,040.00        47,112,000
      クレハ                           900   8,150.00         7,335,000
      石原産業                          2,700     1,114.00         3,007,800
      片倉コープアグリ                          3,600     1,132.00         4,075,200
      日本曹達                          1,800     3,250.00         5,850,000
      東ソー                         22,200     1,765.00        39,183,000
      トクヤマ                          3,700     1,843.00         6,819,100
      セントラル硝子                          2,800     2,101.00         5,882,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東亞合成                          9,100     1,131.00        10,292,100
      大阪ソーダ                          2,700     2,961.00         7,994,700
      デンカ                          5,100     3,940.00        20,094,000
      信越化学工業                         24,400     18,135.00        442,494,000
      堺化学工業                          2,500     2,104.00         5,260,000
      エア・ウォーター                         13,800     1,734.00        23,929,200
      日本酸素ホールディングス                         13,500     2,347.00        31,684,500
      日本パーカライジング                          7,500     1,064.00         7,980,000
      ステラ　ケミファ                          3,100     2,468.00         7,650,800
      日本触媒                          2,300     5,300.00        12,190,000
      カネカ                          3,300     3,705.00        12,226,500
      三菱瓦斯化学                         14,300     2,106.00        30,115,800
      三井化学                         12,700     3,140.00        39,878,000
      ＪＳＲ                         13,400     3,785.00        50,719,000
      東京応化工業                          2,200     6,580.00        14,476,000
      三菱ケミカルホールディングス                         95,800      882.30       84,524,340
      ＫＨネオケム                          2,000     2,936.00         5,872,000
      ダイセル                         20,300      806.00       16,361,800
      住友ベークライト                          1,800     5,430.00         9,774,000
      積水化学工業                         30,100     1,928.00        58,032,800
      日本ゼオン                         13,600     1,300.00        17,680,000
      アイカ工業                          3,800     3,270.00        12,426,000
      宇部興産                          7,200     2,050.00        14,760,000
      旭有機材                          2,800     1,718.00         4,810,400
      タイガースポリマー                          7,200      437.00        3,146,400
      ミライアル                          2,800     1,527.00         4,275,600
      日本化薬                          8,700     1,113.00         9,683,100
      ＡＤＥＫＡ                          6,600     2,407.00        15,886,200
      日油                          5,200     5,250.00        27,300,000
      ハリマ化成グループ                          4,700      808.00        3,797,600
      花王                         32,100     5,955.00        191,155,500
      ニイタカ                          1,600     2,144.00         3,430,400
      三洋化成工業                          1,000     5,220.00         5,220,000
      日本ペイントホールディングス                         55,100      908.00       50,030,800
      関西ペイント                         15,000     2,442.00        36,630,000
      中国塗料                          6,400      916.00        5,862,400
      太陽ホールディングス                          2,400     3,255.00         7,812,000
      ＤＩＣ                          6,200     2,944.00        18,252,800
      サカタインクス                          6,500      965.00        6,272,500
      東洋インキＳＣホールディングス                          3,200     1,906.00         6,099,200
      富士フイルムホールディングス                         25,500     7,648.00        195,024,000
      資生堂                         27,000     5,875.00        158,625,000
      ライオン                         19,200     1,555.00        29,856,000
      高砂香料工業                          2,000     2,766.00         5,532,000
      マンダム                          2,800     1,378.00         3,858,400
      ミルボン                          1,600     5,610.00         8,976,000
      ファンケル                          6,000     2,900.00        17,400,000
      コーセー                          2,600    10,850.00         28,210,000
                                 60/136


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      コタ                          2,900     1,600.00         4,640,000
      ポーラ・オルビスホールディングス                          5,900     1,773.00        10,460,700
      ノエビアホールディングス                          1,700     5,080.00         8,636,000
      エステー                          2,800     1,514.00         4,239,200
      長谷川香料                          2,800     2,421.00         6,778,800
      小林製薬                          4,100     8,800.00        36,080,000
      荒川化学工業                          4,000     1,138.00         4,552,000
      メック                          1,800     3,145.00         5,661,000
      タカラバイオ                          3,300     2,291.00         7,560,300
      ＪＣＵ                          1,600     4,890.00         7,824,000
      デクセリアルズ                          3,900     3,040.00        11,856,000
      アース製薬                          1,000     5,850.00         5,850,000
      大成ラミック                          1,400     2,727.00         3,817,800
      クミアイ化学工業                          7,600      784.00        5,958,400
      日本農薬                          9,400      509.00        4,784,600
      日東電工                          8,700     8,810.00        76,647,000
      レック                          8,400      889.00        7,467,600
      前澤化成工業                          3,800     1,268.00         4,818,400
      エフピコ                          2,400     3,680.00         8,832,000
      天馬                          2,500     2,519.00         6,297,500
      信越ポリマー                          4,800     1,018.00         4,886,400
      ニフコ                          5,300     3,755.00        19,901,500
      バルカー                          1,700     2,498.00         4,246,600
      ユニ・チャーム                         28,000     4,836.00        135,408,000
      協和キリン                         17,200     2,910.00        50,052,000
      武田薬品工業                         114,000      3,282.00        374,148,000
      アステラス製薬                         125,900      1,939.50        244,183,050
      大日本住友製薬                         11,000     1,349.00        14,839,000
      塩野義製薬                         18,200     6,789.00        123,559,800
      日本新薬                          4,000     7,600.00        30,400,000
      中外製薬                         45,400     3,698.00        167,889,200
      科研製薬                          2,300     4,225.00         9,717,500
      エーザイ                         17,400     5,893.00        102,538,200
      ロート製薬                          7,300     3,195.00        23,323,500
      小野薬品工業                         33,300     2,680.00        89,244,000
      久光製薬                          4,100     3,590.00        14,719,000
      持田製薬                          1,900     3,510.00         6,669,000
      参天製薬                         26,500     1,334.00        35,351,000
      ツムラ                          4,300     3,320.00        14,276,000
      日医工                          7,900      738.00        5,830,200
      キッセイ薬品工業                          3,600     2,298.00         8,272,800
      生化学工業                          6,700      939.00        6,291,300
      栄研化学                          3,500     1,769.00         6,191,500
      鳥居薬品                          2,000     2,889.00         5,778,000
      ＪＣＲファーマ                          3,700     2,048.00         7,577,600
      東和薬品                          2,600     2,757.00         7,168,200
      ゼリア新薬工業                          4,300     1,936.00         8,324,800
      第一三共                         114,000      2,606.00        297,084,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      キョーリン製薬ホールディングス                          3,900     1,838.00         7,168,200
      大幸薬品                          6,300      599.00        3,773,700
      大塚ホールディングス                         30,200     4,203.00        126,930,600
      大正製薬ホールディングス                          3,100     5,580.00        17,298,000
      ペプチドリーム                          7,500     2,084.00        15,630,000
      あすか製薬ホールディングス                          4,600      977.00        4,494,200
      サワイグループホールディングス                          2,700     4,410.00        11,907,000
      ニチレキ                          4,500     1,280.00         5,760,000
      出光興産                         16,200     3,250.00        52,650,000
      ＥＮＥＯＳホールディングス                         219,300       452.10       99,145,530
      コスモエネルギーホールディングス                          4,000     2,302.00         9,208,000
      横浜ゴム                          8,500     1,706.00        14,501,000
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          7,800     1,634.00        12,745,200
      ブリヂストン                         41,400     5,063.00        209,608,200
      住友ゴム工業                         13,400     1,197.00        16,039,800
      オカモト                          1,200     4,065.00         4,878,000
      ニッタ                          2,000     2,780.00         5,560,000
      住友理工                         11,600      581.00        6,739,600
      バンドー化学                          8,900      879.00        7,823,100
      日東紡績                          2,000     2,792.00         5,584,000
      ＡＧＣ                         13,400     5,110.00        68,474,000
      日本山村硝子                          4,800      783.00        3,758,400
      日本電気硝子                          5,700     2,775.00        15,817,500
      住友大阪セメント                          2,400     3,510.00         8,424,000
      太平洋セメント                          9,000     2,298.00        20,682,000
      日本ヒューム                          6,400      702.00        4,492,800
      東海カーボン                         14,600     1,200.00        17,520,000
      東洋炭素                          2,600     2,879.00         7,485,400
      ＴＯＴＯ                         10,400     4,900.00        50,960,000
      日本碍子                         16,600     1,893.00        31,423,800
      日本特殊陶業                         11,700     1,954.00        22,861,800
      ＭＡＲＵＷＡ                           500   14,800.00          7,400,000
      フジミインコーポレーテッド                          1,000     6,730.00         6,730,000
      ニチアス                          3,500     2,602.00         9,107,000
      ニチハ                          1,800     2,849.00         5,128,200
      日本製鉄                         64,400     1,836.00        118,238,400
      神戸製鋼所                         27,800      548.00       15,234,400
      ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         39,200     1,444.00        56,604,800
      東京製鐵                          5,800     1,136.00         6,588,800
      共英製鋼                          3,400     1,504.00         5,113,600
      大和工業                          2,400     3,470.00         8,328,000
      大阪製鐵                          3,200     1,159.00         3,708,800
      淀川製鋼所                          3,600     2,438.00         8,776,800
      丸一鋼管                          4,900     2,561.00        12,548,900
      大同特殊鋼                          2,100     4,125.00         8,662,500
      山陽特殊製鋼                          4,900     1,948.00         9,545,200
      愛知製鋼                          3,200     2,526.00         8,083,200
      日立金属                         16,300     2,090.00        34,067,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大平洋金属                          3,200     2,130.00         6,816,000
      新日本電工                         26,800      282.00        7,557,600
      三菱製鋼                          3,500     1,005.00         3,517,500
      シンニッタン                         12,400      221.00        2,740,400
      日本軽金属ホールディングス                          3,900     1,760.00         6,864,000
      三井金属鉱業                          3,700     3,135.00        11,599,500
      東邦亜鉛                          2,200     2,301.00         5,062,200
      三菱マテリアル                          9,400     2,002.00        18,818,800
      住友金属鉱山                         18,300     5,088.00        93,110,400
      ＤＯＷＡホールディングス                          3,500     4,890.00        17,115,000
      古河機械金属                          4,000     1,267.00         5,068,000
      ＵＡＣＪ                          2,800     2,538.00         7,106,400
      古河電気工業                          3,800     2,345.00         8,911,000
      住友電気工業                         52,900     1,543.50        81,651,150
      フジクラ                         17,700      579.00       10,248,300
      タツタ電線                          7,100      478.00        3,393,800
      リョービ                          4,500     1,106.00         4,977,000
      アサヒホールディングス                          4,300     2,068.00         8,892,400
      トーカロ                          4,600     1,335.00         6,141,000
      ＳＵＭＣＯ                         20,700     2,183.00        45,188,100
      東洋製罐グループホールディングス                          9,100     1,341.00        12,203,100
      コロナ                          4,200      883.00        3,708,600
      横河ブリッジホールディングス                          3,900     2,180.00         8,502,000
      駒井ハルテック                          1,600     2,265.00         3,624,000
      三和ホールディングス                         12,900     1,247.00        16,086,300
      文化シヤッター                          6,200     1,064.00         6,596,800
      三協立山                          4,700      615.00        2,890,500
      ＬＩＸＩＬ                         22,700     2,577.00        58,497,900
      ノーリツ                          4,700     1,681.00         7,900,700
      長府製作所                          2,000     1,992.00         3,984,000
      リンナイ                          2,600    10,490.00         27,274,000
      日東精工                          9,100      558.00        5,077,800
      東プレ                          4,500     1,218.00         5,481,000
      高周波熱錬                          7,000      595.00        4,165,000
      パイオラックス                          4,500     1,750.00         7,875,000
      日本発條                         15,400      924.00       14,229,600
      三益半導体工業                          1,600     2,332.00         3,731,200
      日本製鋼所                          4,200     3,680.00        15,456,000
      三浦工業                          6,100     3,395.00        20,709,500
      タクマ                          5,100     1,421.00         7,247,100
      オークマ                          1,400     4,975.00         6,965,000
      芝浦機械                          2,600     3,620.00         9,412,000
      アマダ                         22,300     1,118.00        24,931,400
      アイダエンジニアリング                          5,800     1,042.00         6,043,600
      ＦＵＪＩ                          5,300     2,504.00        13,271,200
      牧野フライス製作所                          1,800     3,860.00         6,948,000
      オーエスジー                          7,100     1,995.00        14,164,500
      旭ダイヤモンド工業                         12,400      595.00        7,378,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＤＭＧ森精機                          9,000     1,781.00        16,029,000
      ディスコ                          2,100    31,250.00         65,625,000
      日東工器                          2,500     1,675.00         4,187,500
      島精機製作所                          2,900     1,859.00         5,391,100
      日阪製作所                          4,600      812.00        3,735,200
      ナブテスコ                          8,600     3,425.00        29,455,000
      ＳＭＣ                          4,200    63,690.00        267,498,000
      ユニオンツール                          1,200     3,700.00         4,440,000
      オイレス工業                          4,100     1,609.00         6,596,900
      サトーホールディングス                          3,900     2,028.00         7,909,200
      小松製作所                         65,700     2,800.00        183,960,000
      住友重機械工業                          8,400     2,965.00        24,906,000
      日立建機                          6,400     2,954.00        18,905,600
      巴工業                          2,200     2,133.00         4,692,600
      井関農機                          3,700     1,322.00         4,891,400
      ローツェ                           600   10,140.00          6,084,000
      タカキタ                          5,500      608.00        3,344,000
      クボタ                         70,800     2,418.00        171,194,400
      月島機械                          4,000     1,033.00         4,132,000
      帝国電機製作所                          3,300     1,376.00         4,540,800
      新東工業                         10,200      690.00        7,038,000
      小森コーポレーション                          8,100      677.00        5,483,700
      鶴見製作所                          3,200     1,679.00         5,372,800
      荏原製作所                          6,000     5,580.00        33,480,000
      酉島製作所                          5,900      904.00        5,333,600
      ダイキン工業                         18,400     24,295.00        447,028,000
      栗田工業                          7,700     4,635.00        35,689,500
      椿本チエイン                          2,100     3,135.00         6,583,500
      ダイフク                          7,900     7,940.00        62,726,000
      タダノ                          5,200     1,120.00         5,824,000
      フジテック                          5,600     2,688.00        15,052,800
      ＣＫＤ                          3,700     2,018.00         7,466,600
      平和                          3,900     1,859.00         7,250,100
      ＳＡＮＫＹＯ                          3,200     2,973.00         9,513,600
      日本金銭機械                          7,900      618.00        4,882,200
      フクシマガリレイ                          1,300     4,160.00         5,408,000
      竹内製作所                          2,500     2,818.00         7,045,000
      アマノ                          3,600     2,357.00         8,485,200
      グローリー                          4,100     2,148.00         8,806,800
      大和冷機工業                          6,500     1,109.00         7,208,500
      セガサミーホールディングス                         14,100     1,900.00        26,790,000
      リケン                          1,800     2,601.00         4,681,800
      ホシザキ                          4,500     8,350.00        37,575,000
      大豊工業                          7,200      788.00        5,673,600
      日本精工                         30,400      772.00       23,468,800
      ＮＴＮ                         37,600      228.00        8,572,800
      ジェイテクト                         14,900      965.00       14,378,500
      不二越                          1,600     4,070.00         6,512,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本トムソン                          5,500      599.00        3,294,500
      ＴＨＫ                          8,900     2,798.00        24,902,200
      ユーシン精機                          6,100      706.00        4,306,600
      キッツ                          7,200      658.00        4,737,600
      マキタ                         17,800     4,531.00        80,651,800
      日立造船                         13,500      763.00       10,300,500
      三菱重工業                         23,000     3,022.00        69,506,000
      ＩＨＩ                          9,200     2,224.00        20,460,800
      スター精密                          3,500     1,449.00         5,071,500
      日清紡ホールディングス                          8,800      922.00        8,113,600
      イビデン                          7,500     5,840.00        43,800,000
      コニカミノルタ                         32,400      512.00       16,588,800
      ブラザー工業                         17,900     2,194.00        39,272,600
      ミネベアミツミ                         25,200     2,656.00        66,931,200
      日立製作所                         69,700     6,171.00        430,118,700
      東芝                         24,900     4,661.00        116,058,900
      三菱電機                         145,300      1,457.00        211,702,100
      富士電機                          8,800     5,460.00        48,048,000
      安川電機                         15,600     4,815.00        75,114,000
      明電舎                          2,900     2,463.00         7,142,700
      東芝テック                          1,500     4,200.00         6,300,000
      マブチモーター                          3,800     3,590.00        13,642,000
      日本電産                         37,600     10,545.00        396,492,000
      東光高岳                          3,200     1,371.00         4,387,200
      ダイヘン                          1,800     4,155.00         7,479,000
      日新電機                          4,200     1,446.00         6,073,200
      オムロン                         12,100     9,199.00        111,307,900
      日東工業                          2,800     1,529.00         4,281,200
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,100     2,435.00        12,418,500
      メルコホールディングス                          1,200     3,785.00         4,542,000
      テクノメディカ                          1,800     1,613.00         2,903,400
      日本電気                         18,400     4,920.00        90,528,000
      富士通                         13,000     17,655.00        229,515,000
      沖電気工業                          6,600      889.00        5,867,400
      サンケン電気                          1,600     4,840.00         7,744,000
      アイホン                          2,700     2,156.00         5,821,200
      ルネサスエレクトロニクス                         75,700     1,250.00        94,625,000
      セイコーエプソン                         18,800     1,987.00        37,355,600
      ワコム                          7,900      834.00        6,588,600
      アルバック                          2,600     5,900.00        15,340,000
      ＥＩＺＯ                          1,400     3,850.00         5,390,000
      日本信号                          5,100      882.00        4,498,200
      能美防災                          2,500     2,063.00         5,157,500
      ホーチキ                          3,500     1,220.00         4,270,000
      エレコム                          5,900     1,394.00         8,224,600
      パナソニック                         153,600      1,269.00        194,918,400
      シャープ                         17,600     1,246.00        21,929,600
      アンリツ                          8,200     1,574.00        12,906,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      富士通ゼネラル                          4,300     2,511.00        10,797,300
      ソニーグループ                         89,700     12,480.00       1,119,456,000
      ＴＤＫ                         21,100     4,000.00        84,400,000
      アルプスアルパイン                         12,300     1,075.00        13,222,500
      日本トリム                          1,000     2,966.00         2,966,000
      フォスター電機                          3,400      737.00        2,505,800
      ヨコオ                          2,100     2,501.00         5,252,100
      ホシデン                          5,800     1,110.00         6,438,000
      ヒロセ電機                          2,200    17,110.00         37,642,000
      日本航空電子工業                          3,500     1,863.00         6,520,500
      アイコム                          1,800     2,315.00         4,167,000
      横河電機                         14,300     1,915.00        27,384,500
      アズビル                          8,600     4,480.00        38,528,000
      日本光電工業                          6,200     3,075.00        19,065,000
      堀場製作所                          2,500     6,070.00        15,175,000
      アドバンテスト                         10,800     9,450.00        102,060,000
      キーエンス                         13,100     58,780.00        770,018,000
      日置電機                           800   7,110.00         5,688,000
      シスメックス                         12,200     10,660.00        130,052,000
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,800     3,260.00         5,868,000
      コーセル                          7,000      803.00        5,621,000
      イリソ電子工業                          1,900     4,500.00         8,550,000
      オプテックスグループ                          3,200     1,508.00         4,825,600
      千代田インテグレ                          2,500     1,790.00         4,475,000
      レーザーテック                          6,400    26,035.00        166,624,000
      スタンレー電気                         10,600     2,727.00        28,906,200
      ウシオ電機                          8,500     1,794.00        15,249,000
      日本セラミック                          1,800     2,436.00         4,384,800
      図研                          2,100     2,912.00         6,115,200
      日本電子                          2,600     6,230.00        16,198,000
      カシオ計算機                         11,900     1,457.00        17,338,300
      ファナック                         12,700     22,920.00        291,084,000
      ローム                          6,500     9,600.00        62,400,000
      浜松ホトニクス                         10,400     5,830.00        60,632,000
      三井ハイテック                          1,500     8,190.00        12,285,000
      新光電気工業                          4,800     4,675.00        22,440,000
      京セラ                         20,400     6,899.00        140,739,600
      太陽誘電                          7,000     5,530.00        38,710,000
      村田製作所                         42,600     8,553.00        364,357,800
      双葉電子工業                          7,600      680.00        5,168,000
      ニチコン                          5,300     1,162.00         6,158,600
      日本ケミコン                          2,300     1,605.00         3,691,500
      ＫＯＡ                          2,900     1,379.00         3,999,100
      小糸製作所                          7,900     6,050.00        47,795,000
      ミツバ                         10,900      393.00        4,283,700
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,700    11,220.00         30,294,000
      キヤノン電子                          3,400     1,557.00         5,293,800
      キヤノン                         72,300     2,852.50        206,235,750
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リコー                         39,600     1,050.00        41,580,000
      象印マホービン                          3,600     1,392.00         5,011,200
      東京エレクトロン                          9,200    56,870.00        523,204,000
      トヨタ紡織                          4,200     2,094.00         8,794,800
      ユニプレス                          9,400      823.00        7,736,200
      豊田自動織機                         11,700     8,950.00        104,715,000
      モリタホールディングス                          5,900     1,274.00         7,516,600
      デンソー                         31,900     8,688.00        277,147,200
      東海理化電機製作所                          3,400     1,486.00         5,052,400
      川崎重工業                         11,700     2,203.00        25,775,100
      日産自動車                         172,100       605.40       104,189,340
      いすゞ自動車                         46,000     1,386.00        63,756,000
      トヨタ自動車                         734,100      2,236.50       1,641,814,650         300,000    株
      日野自動車                         19,400      962.00       18,662,800
      三菱自動車工業                         57,400      310.00       17,794,000
      武蔵精密工業                          3,800     1,773.00         6,737,400
      日産車体                          4,700      673.00        3,163,100
      新明和工業                          5,200      885.00        4,602,000
      極東開発工業                          4,000     1,426.00         5,704,000
      トピー工業                          2,800     1,089.00         3,049,200
      ティラド                          1,100     2,653.00         2,918,300
      ＮＯＫ                          7,500     1,226.00         9,195,000
      フタバ産業                         11,300      420.00        4,746,000
      ＫＹＢ                          2,600     2,980.00         7,748,000
      プレス工業                         21,000      379.00        7,959,000
      アイシン                         10,700     4,310.00        46,117,000
      マツダ                         46,300      892.00       41,299,600
      今仙電機製作所                          6,000      577.00        3,462,000
      本田技研工業                         114,200      3,399.00        388,165,800
      スズキ                         33,200     4,609.00        153,018,800
      ＳＵＢＡＲＵ                         41,800     2,069.00        86,484,200
      ヤマハ発動機                         19,100     2,736.00        52,257,600
      エクセディ                          4,100     1,699.00         6,965,900
      豊田合成                          4,400     2,398.00        10,551,200
      愛三工業                          7,200      680.00        4,896,000
      ヨロズ                          3,800      994.00        3,777,200
      エフ・シー・シー                          3,100     1,468.00         4,550,800
      シマノ                          5,800    26,840.00        155,672,000
      テイ・エス　テック                          6,300     1,447.00         9,116,100
      テルモ                         41,000     4,161.00        170,601,000
      クリエートメディック                          4,000      970.00        3,880,000
      島津製作所                         18,700     4,055.00        75,828,500
      ブイ・テクノロジー                          2,400     3,390.00         8,136,000
      東京精密                          2,300     4,810.00        11,063,000
      マニー                          5,400     1,643.00         8,872,200
      ニコン                         23,700     1,225.00        29,032,500
      トプコン                          7,500     1,346.00        10,095,000
      オリンパス                         76,100     2,443.00        185,912,300
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      理研計器                          2,200     5,370.00        11,814,000
      タムロン                          2,700     2,535.00         6,844,500
      ＨＯＹＡ                         28,300     14,240.00        402,992,000
      朝日インテック                         15,600     2,013.00        31,402,800
      シチズン時計                         20,500      485.00        9,942,500
      メニコン                          4,000     2,666.00        10,664,000
      セイコーホールディングス                          3,600     2,111.00         7,599,600
      ニプロ                         10,300     1,056.00        10,876,800
      パラマウントベッドホールディングス                          3,700     1,931.00         7,144,700
      バンダイナムコホールディングス                         13,000     7,875.00        102,375,000
      アイフィスジャパン                          4,400      659.00        2,899,600
      パイロットコーポレーション                          2,000     4,090.00         8,180,000
      トッパン・フォームズ                          5,200     1,547.00         8,044,400
      フジシールインターナショナル                          3,500     2,180.00         7,630,000
      タカラトミー                          6,600     1,113.00         7,345,800
      タカノ                          4,100      650.00        2,665,000
      大建工業                          3,100     2,098.00         6,503,800
      凸版印刷                         22,400     2,153.00        48,227,200
      大日本印刷                         17,300     2,835.00        49,045,500
      ＮＩＳＳＨＡ                          4,000     1,425.00         5,700,000
      アシックス                         13,100     2,160.00        28,296,000
      小松ウオール工業                          2,200     1,885.00         4,147,000
      ヤマハ                          8,600     5,160.00        44,376,000
      クリナップ                         10,100      528.00        5,332,800
      ピジョン                          9,400     2,399.00        22,550,600
      キングジム                          5,800      885.00        5,133,000
      リンテック                          2,700     2,640.00         7,128,000
      イトーキ                          9,700      341.00        3,307,700
      任天堂                          8,100    53,950.00        436,995,000
      三菱鉛筆                          5,400     1,182.00         6,382,800
      タカラスタンダード                          3,600     1,365.00         4,914,000
      コクヨ                          6,700     1,663.00        11,142,100
      オカムラ                          6,400     1,202.00         7,692,800
      美津濃                          2,300     2,167.00         4,984,100
      東京電力ホールディングス                         113,100       304.00       34,382,400
      中部電力                         44,900     1,252.00        56,214,800
      関西電力                         55,500     1,104.00        61,272,000
      中国電力                         21,800      949.00       20,688,200
      北陸電力                         14,700      593.00        8,717,100
      東北電力                         35,100      829.00       29,097,900
      四国電力                         13,800      823.00       11,357,400
      九州電力                         32,700      869.00       28,416,300
      北海道電力                         14,100      504.00        7,106,400
      沖縄電力                          3,300     1,440.00         4,752,000
      電源開発                         12,100     1,501.00        18,162,100
      レノバ                          2,000     1,712.00         3,424,000
      東京瓦斯                         28,100     2,224.00        62,494,400
      大阪瓦斯                         26,600     1,950.00        51,870,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東邦瓦斯                          7,100     2,955.00        20,980,500
      北海道瓦斯                          3,200     1,492.00         4,774,400
      西部ガスホールディングス                          2,100     2,182.00         4,582,200
      静岡ガス                          5,600      985.00        5,516,000
      東武鉄道                         14,400     2,698.00        38,851,200
      相鉄ホールディングス                          4,800     2,124.00        10,195,200
      東急                         36,900     1,519.00        56,051,100
      京浜急行電鉄                         19,400     1,172.00        22,736,800
      小田急電鉄                         21,900     2,079.00        45,530,100
      京王電鉄                          7,600     5,270.00        40,052,000
      京成電鉄                         11,000     3,080.00        33,880,000
      富士急行                          2,100     4,110.00         8,631,000
      東日本旅客鉄道                         25,500     6,702.00        170,901,000
      西日本旅客鉄道                         17,600     4,849.00        85,342,400
      東海旅客鉄道                         11,900     14,920.00        177,548,000
      西武ホールディングス                         18,100     1,136.00        20,561,600
      西日本鉄道                          3,500     2,585.00         9,047,500
      近鉄グループホールディングス                         13,800     3,345.00        46,161,000
      阪急阪神ホールディングス                         17,400     3,345.00        58,203,000
      南海電気鉄道                          6,100     2,249.00        13,718,900
      京阪ホールディングス                          6,100     2,658.00        16,213,800
      名古屋鉄道                         11,700     1,839.00        21,516,300
      ヤマトホールディングス                         19,400     2,417.00        46,889,800
      山九                          3,600     4,590.00        16,524,000
      丸運                         12,500      241.00        3,012,500
      センコーグループホールディングス                          8,500      918.00        7,803,000
      トナミホールディングス                           500   3,760.00         1,880,000
      ニッコンホールディングス                          4,800     2,139.00        10,267,200
      日本石油輸送                           900   2,632.00         2,368,800
      福山通運                          1,500     3,640.00         5,460,000
      セイノーホールディングス                         10,700     1,128.00        12,069,600
      日立物流                          2,500     5,270.00        13,175,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          3,400     1,369.00         4,654,600
      九州旅客鉄道                          9,700     2,371.00        22,998,700
      ＳＧホールディングス                         26,100     2,383.00        62,196,300
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                                4,700     6,710.00        31,537,000
      ディン
      日本郵船                         11,500     8,150.00        93,725,000
      商船三井                          7,600     8,040.00        61,104,000
      川崎汽船                          4,100     6,500.00        26,650,000
      飯野海運                         15,200      513.00        7,797,600
      日本航空                         31,800     2,137.00        67,956,600
      ＡＮＡホールディングス                         35,200     2,385.50        83,969,600
      三菱倉庫                          4,300     2,735.00        11,760,500
      三井倉庫ホールディングス                          2,200     2,341.00         5,150,200
      住友倉庫                          5,000     1,996.00         9,980,000
      東陽倉庫                         13,800      314.00        4,333,200
      安田倉庫                          4,900      964.00        4,723,600
                                 69/136


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      上組                          8,000     2,216.00        17,728,000
      キムラユニティー                          3,500     1,258.00         4,403,000
      キユーソー流通システム                          3,600      838.00        3,016,800
      近鉄エクスプレス                          3,000     2,777.00         8,331,000
      エーアイテイー                          3,300     1,472.00         4,857,600
      ＮＥＣネッツエスアイ                          4,400     1,735.00         7,634,000
      システナ                         22,000      349.00        7,678,000
      デジタルアーツ                           700   6,660.00         4,662,000
      日鉄ソリューションズ                          2,200     3,325.00         7,315,000
      ＴＩＳ                         13,700     3,050.00        41,785,000
      ＪＮＳホールディングス                          6,900      404.00        2,787,600
      グリー                         10,700      851.00        9,105,700
      コーエーテクモホールディングス                          3,900     3,940.00        15,366,000
      ブレインパッド                          3,300     1,092.00         3,603,600
      ＫＬａｂ                          7,700      438.00        3,372,600
      ネクソン                         31,800     2,050.00        65,190,000
      エイチーム                          5,400      731.00        3,947,400
      コロプラ                          6,700      651.00        4,361,700
      サイバーリンクス                          4,700      852.00        4,004,400
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700     1,854.00         3,151,800
      ＳＨＩＦＴ                           700   18,560.00         12,992,000
      ティーガイア                          5,200     1,666.00         8,663,200
      ガンホー・オンライン・エンターテイメ
                                3,900     2,385.00         9,301,500
      ント
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,800    10,110.00         28,308,000
      ザッパラス                          5,700      491.00        2,798,700
      インターネットイニシアティブ                          4,200     3,865.00        16,233,000
      ラクス                          4,300     2,405.00        10,341,500
      チェンジ                          4,900     1,424.00         6,977,600
      マネーフォワード                          1,900     4,835.00         9,186,500
      電算システムホールディングス                          2,000     2,624.00         5,248,000
      フェイス                          4,000      651.00        2,604,000
      野村総合研究所                         27,500     4,145.00        113,987,500
      ＣＥホールディングス                          8,800      463.00        4,074,400
      インテージホールディングス                          4,500     1,731.00         7,789,500
      ラクスル                          1,400     3,750.00         5,250,000
      ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                2,200     2,032.00         4,470,400
      ディングス
      Ｓａｎｓａｎ                          4,900     1,424.00         6,977,600
      フジ・メディア・ホールディングス                         15,200     1,156.00        17,571,200
      オービック                          4,500    18,200.00         81,900,000
      ジャストシステム                          2,100     4,825.00        10,132,500
      Ｚホールディングス                         200,900       561.20       112,745,080
      トレンドマイクロ                          7,600     5,910.00        44,916,000
      日本オラクル                          2,600     8,720.00        22,672,000
      フューチャー                          7,200     1,500.00        10,800,000
      ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,900     1,334.00         5,202,600
      ＳＢテクノロジー                          1,600     2,290.00         3,664,000
                                 70/136


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オービックビジネスコンサルタント                          1,300     4,300.00         5,590,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                          6,300     3,250.00        20,475,000
      大塚商会                          7,700     4,680.00        36,036,000
      サイボウズ                          2,100     1,411.00         2,963,100
      電通国際情報サービス                          2,500     3,445.00         8,612,500
      デジタルガレージ                          2,300     4,305.00         9,901,500
      ウェザーニューズ                           500   7,540.00         3,770,000
      日本エンタープライズ                         22,700      166.00        3,768,200
      ネットワンシステムズ                          5,400     2,823.00        15,244,200
      アルゴグラフィックス                          1,400     3,330.00         4,662,000
      エイベックス                          4,200     1,280.00         5,376,000
      日本ユニシス                          4,300     3,045.00        13,093,500
      兼松エレクトロニクス                          1,600     3,830.00         6,128,000
      ＴＢＳホールディングス                          9,300     1,697.00        15,782,100
      日本テレビホールディングス                         12,900     1,215.00        15,673,500
      テレビ朝日ホールディングス                          3,600     1,505.00         5,418,000
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                         15,200      433.00        6,581,600
      テレビ東京ホールディングス                          2,200     1,982.00         4,360,400
      日本電信電話                         148,800      3,284.00        488,659,200
      ＫＤＤＩ                         103,800      3,653.00        379,181,400
      ソフトバンク                         215,500      1,450.00        312,475,000
      光通信                          1,600    14,270.00         22,832,000
      ＧＭＯインターネット                          5,400     2,409.00        13,008,600
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          7,000     2,367.00        16,569,000
      ゼンリン                          6,300      960.00        6,048,000
      松竹                           700   11,810.00          8,267,000
      東宝                          8,400     4,480.00        37,632,000
      東映                           300   15,990.00          4,797,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                         38,100     2,176.00        82,905,600
      ビジネスブレイン太田昭和                          2,400     1,696.00         4,070,400
      ＤＴＳ                          3,100     2,565.00         7,951,500
      スクウェア・エニックス・ホールディン
                                6,600     5,550.00        36,630,000
      グス
      カプコン                         13,200     2,592.00        34,214,400
      ＳＣＳＫ                         10,400     1,954.00        20,321,600
      アイネス                          3,100     1,520.00         4,712,000
      ＴＫＣ                          1,800     3,015.00         5,427,000
      富士ソフト                          1,500     4,910.00         7,365,000
      ＮＳＤ                          4,700     1,955.00         9,188,500
      コナミホールディングス                          5,300     5,910.00        31,323,000
      ソフトバンクグループ                         85,100     5,069.00        431,371,900
      伊藤忠食品                          1,500     4,960.00         7,440,000
      エレマテック                          4,800     1,020.00         4,896,000
      ＪＡＬＵＸ                          1,900     2,548.00         4,841,200
      双日                         16,500     1,768.00        29,172,000
      アルフレッサ　ホールディングス                         15,400     1,595.00        24,563,000
      横浜冷凍                          6,400      850.00        5,440,000
      神戸物産                         10,900     3,600.00        39,240,000
                                 71/136


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      あい　ホールディングス                          2,800     1,760.00         4,928,000
      ダイワボウホールディングス                          5,700     1,654.00         9,427,800
      マクニカ・富士エレホールディングス                          3,500     2,397.00         8,389,500
      バイタルケーエスケー・ホールディング
                                7,000      790.00        5,530,000
      ス
      レスターホールディングス                          4,200     1,927.00         8,093,400
      ＯＣＨＩホールディングス                          3,100     1,335.00         4,138,500
      ＴＯＫＡＩホールディングス                          7,600      863.00        6,558,800
      シップヘルスケアホールディングス                          4,900     2,581.00        12,646,900
      明治電機工業                          2,800     1,248.00         3,494,400
      コメダホールディングス                          3,000     2,020.00         6,060,000
      エコートレーディング                          7,400      592.00        4,380,800
      ナガイレーベン                          2,900     2,177.00         6,313,300
      三菱食品                          1,900     2,817.00         5,352,300
      松田産業                          2,000     2,277.00         4,554,000
      第一興商                          2,200     3,275.00         7,205,000
      メディパルホールディングス                         14,800     2,070.00        30,636,000
      アズワン                          1,600     5,710.00         9,136,000
      尾家産業                          3,200      996.00        3,187,200
      ドウシシャ                          2,900     1,503.00         4,358,700
      丸文                          6,100      738.00        4,501,800
      橋本総業ホールディングス                          2,200     1,986.00         4,369,200
      日本ライフライン                          4,000     1,066.00         4,264,000
      進和                          2,800     2,069.00         5,793,200
      オーハシテクニカ                          3,300     1,353.00         4,464,900
      白銅                           800   2,598.00         2,078,400
      伊藤忠商事                         100,000      3,675.00        367,500,000
      丸紅                         141,000      1,130.00        159,330,000
      長瀬産業                          8,300     1,821.00        15,114,300
      豊田通商                         14,400     4,655.00        67,032,000
      兼松                          5,900     1,241.00         7,321,900
      三井物産                         110,500      2,799.00        309,289,500
      日本紙パルプ商事                          2,800     3,970.00        11,116,000
      山善                          6,100      988.00        6,026,800
      住友商事                         90,300     1,733.00        156,489,900
      内田洋行                          1,000     4,515.00         4,515,000
      三菱商事                         107,100      3,812.00        408,265,200
      キヤノンマーケティングジャパン                          3,300     2,274.00         7,504,200
      西華産業                          3,500     1,538.00         5,383,000
      菱洋エレクトロ                          2,700     2,325.00         6,277,500
      東京産業                          4,700      704.00        3,308,800
      阪和興業                          2,300     3,145.00         7,233,500
      岩谷産業                          3,200     5,650.00        18,080,000
      アステナホールディングス                          9,200      377.00        3,468,400
      三愛石油                          5,500      942.00        5,181,000
      稲畑産業                          3,800     1,693.00         6,433,400
      ワキタ                          6,300      997.00        6,281,100
      東邦ホールディングス                          3,900     1,716.00         6,692,400
                                 72/136


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      サンゲツ                          3,700     1,596.00         5,905,200
      シナネンホールディングス                          2,200     3,085.00         6,787,000
      伊藤忠エネクス                          5,700     1,010.00         5,757,000
      サンリオ                          4,100     2,188.00         8,970,800
      リョーサン                          3,700     2,172.00         8,036,400
      三信電気                          3,000     1,480.00         4,440,000
      モスフードサービス                          2,100     3,020.00         6,342,000
      加賀電子                          2,300     2,891.00         6,649,300
      立花エレテック                          2,500     1,531.00         3,827,500
      フォーバル                          4,600      843.00        3,877,800
      ＰＡＬＴＡＣ                          2,100     4,180.00         8,778,000
      日鉄物産                          1,300     5,050.00         6,565,000
      トラスコ中山                          2,700     2,528.00         6,825,600
      オートバックスセブン                          5,200     1,384.00         7,196,800
      加藤産業                          2,100     3,265.00         6,856,500
      イノテック                          2,200     1,405.00         3,091,000
      杉本商事                          2,200     2,178.00         4,791,600
      因幡電機産業                          3,600     2,651.00         9,543,600
      ミスミグループ本社                         18,000     3,675.00        66,150,000
      スズケン                          6,300     3,335.00        21,010,500
      ジェコス                          5,300      805.00        4,266,500
      ローソン                          3,100     4,985.00        15,453,500
      サンエー                          1,700     4,100.00         6,970,000
      エービーシー・マート                          1,900     5,430.00        10,317,000
      ハードオフコーポレーション                          4,200      730.00        3,066,000
      アスクル                          3,600     1,374.00         4,946,400
      ゲオホールディングス                          4,700     1,162.00         5,461,400
      アダストリア                          2,500     1,658.00         4,145,000
      ジーフット                          8,800      303.00        2,666,400
      エディオン                          5,900     1,068.00         6,301,200
      あみやき亭                          1,900     2,873.00         5,458,700
      ハニーズホールディングス                          5,600     1,011.00         5,661,600
      ジンズホールディングス                          1,000     6,900.00         6,900,000
      ビックカメラ                          8,300     1,005.00         8,341,500
      ＤＣＭホールディングス                          8,000     1,081.00         8,648,000
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                         18,500     1,845.00        34,132,500
      Ｊ．フロント　リテイリング                         17,800     1,009.00        17,960,200
      ドトール・日レスホールディングス                          5,300     1,543.00         8,177,900
      マツキヨココカラ＆カンパニー                          8,600     3,890.00        33,454,000
      ＺＯＺＯ                          9,800     2,796.00        27,400,800
      トレジャー・ファクトリー                          4,100      804.00        3,296,400
      三越伊勢丹ホールディングス                         26,500      884.00       23,426,000
      ウエルシアホールディングス                          7,100     3,190.00        22,649,000
      クリエイトＳＤホールディングス                          2,000     3,090.00         6,180,000
      シュッピン                          3,100     1,114.00         3,453,400
      オイシックス・ラ・大地                          2,200     2,277.00         5,009,400
      ジョイフル本田                          4,300     1,534.00         6,596,200
      すかいらーくホールディングス                         16,800     1,480.00        24,864,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ユナイテッド・スーパーマーケット・
                                5,900     1,057.00         6,236,300
      ホールディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,500     1,046.00         4,707,000
      あさひ                          3,300     1,396.00         4,606,800
      コスモス薬品                          1,200    14,670.00         17,604,000
      トーエル                          3,900      834.00        3,252,600
      セブン＆アイ・ホールディングス                         55,900     5,283.00        295,319,700
      クリエイト・レストランツ・ホールディ
                                9,100      715.00        6,506,500
      ングス
      ツルハホールディングス                          3,000     9,570.00        28,710,000
      サンマルクホールディングス                          2,800     1,465.00         4,102,000
      トリドールホールディングス                          4,500     2,226.00        10,017,000
      クスリのアオキホールディングス                          1,000     6,880.00         6,880,000
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮ
                                8,300     3,370.00        27,971,000
      ＩＥ
      ノジマ                          3,300     2,300.00         7,590,000
      カッパ・クリエイト                          3,900     1,336.00         5,210,400
      ライトオン                          5,200      695.00        3,614,000
      良品計画                         15,900     1,580.00        25,122,000
      三城ホールディングス                         10,800      230.00        2,484,000
      アドヴァングループ                          4,700      974.00        4,577,800
      Ｇ－７ホールディングス                          4,600     1,408.00         6,476,800
      コーナン商事                          2,600     3,385.00         8,801,000
      エコス                          2,900     1,976.00         5,730,400
      マルシェ                          6,900      408.00        2,815,200
      パン・パシフィック・インターナショナ
                               28,900     1,537.00        44,419,300
      ルホールディングス
      西松屋チェーン                          3,900     1,407.00         5,487,300
      ゼンショーホールディングス                          7,100     2,732.00        19,397,200
      サイゼリヤ                          3,100     2,613.00         8,100,300
      魚力                          2,400     2,001.00         4,802,400
      ユナイテッドアローズ                          2,900     1,792.00         5,196,800
      ハイデイ日高                          2,600     1,645.00         4,277,000
      ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌ
                               12,200      202.00        2,464,400
      ｄｉ
      コロワイド                          4,500     1,629.00         7,330,500
      壱番屋                           900   4,630.00         4,167,000
      スギホールディングス                          2,600     6,960.00        18,096,000
      薬王堂ホールディングス                          2,700     2,300.00         6,210,000
      スクロール                          5,500      834.00        4,587,000
      木曽路                          2,300     2,198.00         5,055,400
      千趣会                         13,800      366.00        5,050,800
      ケーヨー                          7,700      852.00        6,560,400
      上新電機                          2,300     2,062.00         4,742,600
      日本瓦斯                          5,900     1,478.00         8,720,200
      ロイヤルホールディングス                          4,100     1,788.00         7,330,800
      いなげや                          3,500     1,374.00         4,809,000
      チヨダ                          4,000      754.00        3,016,000
      ライフコーポレーション                          2,000     3,055.00         6,110,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＡＯＫＩホールディングス                         10,600      599.00        6,349,400
      コメリ                          3,200     2,549.00         8,156,800
      青山商事                          7,000      658.00        4,606,000
      しまむら                          1,500    10,340.00         15,510,000
      高島屋                         11,400     1,073.00        12,232,200
      松屋                          5,100      701.00        3,575,100
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,600      783.00        6,733,800
      丸井グループ                         11,500     2,129.00        24,483,500
      アクシアル　リテイリング                          2,000     3,255.00         6,510,000
      イオン                         55,100     2,546.50        140,312,150
      イズミ                          2,400     3,200.00         7,680,000
      平和堂                          3,000     1,915.00         5,745,000
      フジ                          2,200     1,879.00         4,133,800
      ヤオコー                          1,300     6,590.00         8,567,000
      ゼビオホールディングス                          5,100      883.00        4,503,300
      ケーズホールディングス                         12,900     1,109.00        14,306,100
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,100     4,140.00         4,554,000
      ブックオフグループホールディングス                          4,000     1,019.00         4,076,000
      アインホールディングス                          1,800     5,800.00        10,440,000
      ヤマダホールディングス                         47,900      391.00       18,728,900
      ニトリホールディングス                          5,600    16,835.00         94,276,000
      吉野家ホールディングス                          5,000     2,406.00        12,030,000
      王将フードサービス                          1,600     5,860.00         9,376,000
      プレナス                          2,900     1,970.00         5,713,000
      ミニストップ                          3,100     1,467.00         4,547,700
      アークス                          3,000     2,133.00         6,399,000
      バローホールディングス                          4,000     2,186.00         8,744,000
      ファーストリテイリング                          1,800    68,000.00        122,400,000
      サンドラッグ                          4,800     2,923.00        14,030,400
      ヤマザワ                          2,400     1,584.00         3,801,600
      ベルーナ                         13,400      715.00        9,581,000
      めぶきフィナンシャルグループ                         80,000      255.00       20,400,000
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,800     1,573.00         5,977,400
      九州フィナンシャルグループ                         30,100      442.00       13,304,200
      ゆうちょ銀行                         33,200     1,110.00        36,852,000
      コンコルディア・フィナンシャルグルー
                               85,100      469.00       39,911,900
      プ
      西日本フィナンシャルホールディングス                          9,300      796.00        7,402,800
      三十三フィナンシャルグループ                          3,800     1,521.00         5,779,800
      第四北越フィナンシャルグループ                          2,800     2,610.00         7,308,000
      ひろぎんホールディングス                         22,400      702.00       15,724,800
      おきなわフィナンシャルグループ                          2,100     2,244.00         4,712,400
      十六フィナンシャルグループ                          2,500     2,266.00         5,665,000
      北國フィナンシャルホールディングス                          2,000     2,851.00         5,702,000
      新生銀行                         10,900     2,093.00        22,813,700
      あおぞら銀行                          8,200     2,559.00        20,983,800
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         898,400       673.60       605,162,240        300,000    株
      りそなホールディングス                         164,200       483.40       79,374,280
                                 75/136


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友トラスト・ホールディングス                         27,100     4,012.00        108,725,200
      三井住友フィナンシャルグループ                         99,000     4,099.00        405,801,000
      千葉銀行                         49,600      728.00       36,108,800
      群馬銀行                         31,600      374.00       11,818,400
      武蔵野銀行                          4,400     1,827.00         8,038,800
      七十七銀行                          7,000     1,383.00         9,681,000
      青森銀行                          4,700     1,886.00         8,864,200
      秋田銀行                          2,800     1,705.00         4,774,000
      山形銀行                          4,100      926.00        3,796,600
      岩手銀行                          2,900     1,926.00         5,585,400
      東邦銀行                         21,000      213.00        4,473,000
      東北銀行                          2,900     1,010.00         2,929,000
      ふくおかフィナンシャルグループ                         12,900     2,205.00        28,444,500
      静岡銀行                         35,600      911.00       32,431,600
      スルガ銀行                         14,000      507.00        7,098,000
      八十二銀行                         34,800      408.00       14,198,400
      山梨中央銀行                          6,000      923.00        5,538,000
      大垣共立銀行                          4,600     2,012.00         9,255,200
      福井銀行                          3,700     1,387.00         5,131,900
      滋賀銀行                          3,400     2,174.00         7,391,600
      南都銀行                          3,100     1,920.00         5,952,000
      百五銀行                         16,900      353.00        5,965,700
      京都銀行                          5,000     5,270.00        26,350,000
      紀陽銀行                          4,700     1,435.00         6,744,500
      ほくほくフィナンシャルグループ                          9,100      895.00        8,144,500
      山陰合同銀行                         10,400      643.00        6,687,200
      中国銀行                         12,100      935.00       11,313,500
      鳥取銀行                          3,100     1,169.00         3,623,900
      伊予銀行                         20,200      588.00       11,877,600
      百十四銀行                          5,100     1,586.00         8,088,600
      四国銀行                          5,700      786.00        4,480,200
      阿波銀行                          3,200     2,217.00         7,094,400
      大分銀行                          1,900     1,925.00         3,657,500
      宮崎銀行                          2,900     2,083.00         6,040,700
      佐賀銀行                          3,400     1,488.00         5,059,200
      琉球銀行                          8,300      790.00        6,557,000
      セブン銀行                         52,700      244.00       12,858,800
      みずほフィナンシャルグループ                         182,900      1,545.50        282,671,950
      山口フィナンシャルグループ                         18,700      703.00       13,146,100
      長野銀行                          3,900     1,216.00         4,742,400
      名古屋銀行                          1,600     2,867.00         4,587,200
      北洋銀行                         26,700      254.00        6,781,800
      中京銀行                          2,700     1,735.00         4,684,500
      愛媛銀行                          4,800      904.00        4,339,200
      トマト銀行                          3,200     1,059.00         3,388,800
      京葉銀行                         11,300      470.00        5,311,000
      栃木銀行                         20,400      218.00        4,447,200
      トモニホールディングス                         16,800      323.00        5,426,400
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      フィデアホールディングス                          3,300     1,379.00         4,550,700
      池田泉州ホールディングス                         31,900      180.00        5,742,000
      ＦＰＧ                         10,600      653.00        6,921,800
      ＳＢＩホールディングス                         17,800     2,914.00        51,869,200
      ジャフコ　グループ                          1,900     5,800.00        11,020,000
      大和証券グループ本社                         108,200       689.40       74,593,080
      野村ホールディングス                         219,000       504.80       110,551,200
      岡三証券グループ                         13,500      380.00        5,130,000
      丸三証券                         10,400      530.00        5,512,000
      東海東京フィナンシャル・ホールディン
                               19,800      400.00        7,920,000
      グス
      水戸証券                         12,300      274.00        3,370,200
      いちよし証券                          7,000      674.00        4,718,000
      松井証券                          8,800      793.00        6,978,400
      マネックスグループ                         12,700      580.00        7,366,000
      極東証券                          5,600      744.00        4,166,400
      アイザワ証券グループ                          7,800      905.00        7,059,000
      かんぽ生命保険                         15,200     2,008.00        30,521,600
      ＳＯＭＰＯホールディングス                         23,600     5,234.00        123,522,400
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                               32,200     3,921.00        126,256,200
      ホールディングス
      第一生命ホールディングス                         70,500     2,507.50        176,778,750
      東京海上ホールディングス                         47,100     6,688.00        315,004,800
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         37,600     1,639.00        61,626,400
      全国保証                          3,600     5,190.00        18,684,000
      クレディセゾン                          8,400     1,273.00        10,693,200
      芙蓉総合リース                          1,500     7,600.00        11,400,000
      みずほリース                          2,100     3,185.00         6,688,500
      東京センチュリー                          3,000     5,590.00        16,770,000
      日本証券金融                          9,800      911.00        8,927,800
      アイフル                         22,800      334.00        7,615,200
      リコーリース                          1,500     3,755.00         5,632,500
      イオンフィナンシャルサービス                          9,400     1,210.00        11,374,000
      アコム                         31,000      322.00        9,982,000
      オリエントコーポレーション                         47,000      126.00        5,922,000
      オリックス                         86,700     2,370.00        205,479,000
      三菱ＨＣキャピタル                         52,900      594.00       31,422,600
      日本取引所グループ                         36,200     2,279.50        82,517,900
      アサックス                          5,500      691.00        3,800,500
      ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,900     2,025.00         3,847,500
      いちご                         20,000      294.00        5,880,000
      ヒューリック                         33,500     1,043.00        34,940,500
      野村不動産ホールディングス                          7,800     2,617.00        20,412,600
      オープンハウスグループ                          4,100     5,780.00        23,698,000
      東急不動産ホールディングス                         40,900      652.00       26,666,800
      飯田グループホールディングス                         12,300     2,364.00        29,077,200
      パーク２４                          8,300     1,697.00        14,085,100
      三井不動産                         65,200     2,351.00        153,285,200
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      三菱地所                         94,200     1,647.00        155,147,400
      平和不動産                          2,400     3,910.00         9,384,000
      東京建物                         14,600     1,682.00        24,557,200
      ダイビル                          4,100     2,197.00         9,007,700
      京阪神ビルディング                          3,800     1,422.00         5,403,600
      住友不動産                         30,100     3,463.00        104,236,300
      テーオーシー                          9,300      700.00        6,510,000
      スターツコーポレーション                          3,300     2,480.00         8,184,000
      空港施設                          7,500      562.00        4,215,000
      ゴールドクレスト                          3,400     1,616.00         5,494,400
      エスリード                          2,000     1,706.00         3,412,000
      ＡＶＡＮＴＩＡ                          4,300      831.00        3,573,300
      イオンモール                          7,500     1,636.00        12,270,000
      カチタス                          3,700     3,520.00        13,024,000
      日本空港ビルデング                          4,800     4,855.00        23,304,000
      ミクシィ                          3,400     2,076.00         7,058,400
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         23,000     1,850.00        42,550,000
      ＵＴグループ                          2,200     3,175.00         6,985,000
      パソナグループ                          2,200     2,568.00         5,649,600
      エス・エム・エス                          4,500     3,185.00        14,332,500
      パーソルホールディングス                         14,000     2,867.00        40,138,000
      クックパッド                         13,300      249.00        3,311,700
      学情                          3,200      981.00        3,139,200
      スタジオアリス                          1,600     2,136.00         3,417,600
      シミックホールディングス                          3,700     1,455.00         5,383,500
      ＮＪＳ                          2,500     1,975.00         4,937,500
      綜合警備保障                          5,400     4,340.00        23,436,000
      カカクコム                         10,900     2,427.00        26,454,300
      アイロムグループ                          2,000     1,513.00         3,026,000
      ディップ                          2,600     3,470.00         9,022,000
      キャリアデザインセンター                          4,100      927.00        3,800,700
      ベネフィット・ワン                          4,400     3,630.00        15,972,000
      エムスリー                         24,500     4,397.00        107,726,500
      アウトソーシング                          6,600     1,332.00         8,791,200
      ディー・エヌ・エー                          6,400     1,806.00        11,558,400
      博報堂ＤＹホールディングス                         19,700     1,804.00        35,538,800
      ぐるなび                          8,400      378.00        3,175,200
      ファンコミュニケーションズ                         10,500      379.00        3,979,500
      ＷＤＢホールディングス                          1,400     2,711.00         3,795,400
      インフォマート                         15,300      732.00       11,199,600
      クイック                          3,700     1,237.00         4,576,900
      電通グループ                         14,400     3,960.00        57,024,000
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          3,500     2,833.00         9,915,500
      ダイオーズ                          3,400      993.00        3,376,200
      日本空調サービス                          7,100      780.00        5,538,000
      オリエンタルランド                         16,300     18,455.00        300,816,500
      ダスキン                          3,200     2,713.00         8,681,600
      ラウンドワン                          5,800     1,314.00         7,621,200
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      リゾートトラスト                          5,900     1,848.00        10,903,200
      ビー・エム・エル                          2,100     3,575.00         7,507,500
      りらいあコミュニケーションズ                          4,600      975.00        4,485,000
      リソー教育                         16,700      395.00        6,596,500
      早稲田アカデミー                          5,500     1,025.00         5,637,500
      ユー・エス・エス                         16,100     1,869.00        30,090,900
      サイバーエージェント                         34,500     1,683.00        58,063,500
      楽天グループ                         71,800      990.00       71,082,000
      テー・オー・ダブリュー                         13,200      294.00        3,880,800
      エン・ジャパン                          2,100     2,787.00         5,852,700
      テクノプロ・ホールディングス                          7,900     2,976.00        23,510,400
      インターワークス                          6,800      385.00        2,618,000
      アイ・アールジャパンホールディングス                           500   5,120.00         2,560,000
      ジャパンマテリアル                          4,600     1,624.00         7,470,400
      キャリアリンク                          2,400     1,662.00         3,988,800
      ライドオンエクスプレスホールディング
                                1,700     1,493.00         2,538,100
      ス
      リクルートホールディングス                         106,800      5,506.00        588,040,800
      エラン                          4,000      980.00        3,920,000
      日本郵政                         180,200       965.60       174,001,120
      ベイカレント・コンサルティング                          1,000    40,150.00         40,150,000
      ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,600      819.00        2,948,400
      ジャパンエレベーターサービスホール
                                3,100     1,585.00         4,913,500
      ディングス
      リログループ                          7,800     2,042.00        15,927,600
      共立メンテナンス                          1,700     3,980.00         6,766,000
      建設技術研究所                          1,900     2,403.00         4,565,700
      東京都競馬                          1,200     4,050.00         4,860,000
      カナモト                          3,600     2,253.00         8,110,800
      トランス・コスモス                          1,600     2,974.00         4,758,400
      乃村工藝社                          7,500      933.00        6,997,500
      日本管財                          3,100     2,784.00         8,630,400
      白洋舎                          1,500     1,130.00         1,695,000
      セコム                         13,600     8,087.00        109,983,200
      セントラル警備保障                          1,600     2,296.00         3,673,600
      メイテック                          1,300     6,390.00         8,307,000
      応用地質                          3,200     2,069.00         6,620,800
      船井総研ホールディングス                          2,600     2,447.00         6,362,200
      ベネッセホールディングス                          4,900     2,247.00        11,010,300
      イオンディライト                          1,900     3,125.00         5,937,500
      ダイセキ                          2,500     4,560.00        11,400,000
      ステップ                          3,000     1,871.00         5,613,000
               合　計              16,013,300           －  37,625,910,930
      （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
      (2)  株式以外の有価証券

        該当事項はありません。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
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      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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                 「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況
    （1）貸借対照表

                                [2021   年  1月25日現在]         [2022   年  1月25日現在]
                            注記
              区　　分                        金額（円）             金額（円）
                            番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              98,460,233             71,130,638
         国債証券                            16,876,678,160             19,275,688,910
         地方債証券                             940,470,500            1,147,601,300
         特殊債券                             404,464,000             302,629,000
         社債券                             948,955,624            1,190,312,197
         未収入金                               2,037,820                  ―
         未収利息                              27,074,201             30,402,940
         前払費用                               1,443,290             1,082,882
         流動資産合計
                                    19,299,583,828             22,018,847,867
       資産合計
                                    19,299,583,828             22,018,847,867
      負債の部
       流動負債
         未払金                              64,371,630                  ―
         未払解約金                              20,828,837             19,281,361
         未払利息                                   54             75
         流動負債合計
                                       85,200,521             19,281,436
       負債合計
                                       85,200,521             19,281,436
      純資産の部
       元本等
         元本                    ※1        14,840,406,534             17,045,546,776
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           4,373,976,773             4,954,019,655
         元本等合計
                                    19,214,383,307             21,999,566,431
       純資産合計
                                    19,214,383,307             21,999,566,431
      負債純資産合計
                                    19,299,583,828             22,018,847,867
                                 81/136







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  2021年    1月26日
                区　分
                                     至  2022年    1月25日
      有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                             す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
                             等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
                             い）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協
                             会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しており
                             ます。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                           自  2021年    1月26日
                           至  2022年    1月25日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り

      が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別
      していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                 [2021   年  1月25日現在]        [2022   年  1月25日現在]
                   区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首に
                                    13,281,789,429        円    14,840,406,534        円
          おける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                          3,906,123,892        円     4,350,928,344        円
          同期中における一部解約元本額                          2,347,506,787        円     2,145,788,102        円
          同期末における元本額                         14,840,406,534        円    17,045,546,776        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜適格
                                     776,121,843       円      742,152,891       円
          機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜適格
                                    2,692,333,657        円     2,710,606,047        円
          機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜適格
                                    2,205,925,610        円     2,001,529,487        円
          機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜適格
                                    2,933,938,740        円     2,750,256,361        円
          機関投資家限定＞
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                            51,823,711      円            ―円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視
                                      39,550,574      円            ―円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス
                                      65,100,188      円            ―円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視
                                      47,355,744      円            ―円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                            27,881,702      円            ―円
          東京海上セレクション・日本債券イン
                                    2,967,931,914        円     3,499,610,089        円
          デックス
          東京海上・年金運用型戦略ファンド（年
                                     162,175,743       円      274,448,183       円
          １回決算型）
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                      41,050,741      円       74,378,615      円
          ファンド
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          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                      32,515,238      円      166,165,124       円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                      10,213,294      円       77,029,594      円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                       7,381,685     円       45,230,199      円
          2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                      12,035,007      円       75,172,530      円
          2065
          ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜適格
                                     147,197,126       円       88,262,058      円
          機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス
                                     298,498,751       円      528,985,806       円
          40＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス
                                     999,061,353       円     1,753,322,194        円
          60＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン＜適格機関投資
                                    1,322,313,913        円     1,696,618,095        円
          家限定＞
          円資産インデックスバランス＜円奏会
                                           ―円       561,779,503       円
          ベーシック＞（適格機関投資家専用）
          　　　　　　計                         14,840,406,534        円    17,045,546,776        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期
          間末日における当該親投資信託の受益権                         14,840,406,534        口    17,045,546,776        口
          の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                           自  2020年    1月28日           自  2021年    1月26日
              区　分
                           至  2021年    1月25日           至  2022年    1月25日
      1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び                 　　同左
                        投資法人に関する法律」（昭和
                        26年法律第198号）第2条第4項
                        に定める証券投資信託であり、
                        有価証券等の金融商品への投資
                        を信託約款に定める「運用の基
                        本方針」に基づき行なっており
                        ます。
      2.  金融商品の内容及びそのリ                当ファンドが運用する主な金融                 　　同左
        スク                商品は「重要な会計方針に係る
                        事項に関する注記」の「有価証
                        券の評価基準及び評価方法」に
                        記載の有価証券であります。当
                        該有価証券には、性質に応じて
                        それぞれ価格変動リスク、流動
                        性リスク、信用リスク等があり
                        ます。
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      3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、                 　　同左
        体制                担当運用部が自主管理を行うと
                        同時に、担当運用部とは独立し
                        た部門において厳格に実施され
                        る体制としています。
                        法令等の遵守状況についてはコ
                        ンプライアンス部門が、運用リ
                        スクの各項目および運用ガイド
                        ラインの遵守状況については運
                        用リスク管理部門が、それぞれ
                        適切な運用が行われるよう監視
                        し、担当運用部へのフィード
                        バックおよび所管の委員会への
                        報告・審議を行っています。
                        これらの内容については、社長
                        をはじめとする関係役員に随時
                        報告が行われるとともに、内部
                        監査部門がこれらの業務全般に
                        わたる運営体制の監査を行うこ
                        とで、より実効性の高いリスク
                        管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                          [2021   年  1月25日現在]            [2022   年  1月25日現在]
              区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、その                 　　同左
        びこれらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券               (1)  有価証券
        証券及びデリバティブ取引
                         （重要な会計方針に係る事                 　　同左
        に関する事項
                         項に関する注記）に記載し
                         ております。
                        (2)  デリバティブ取引               (2)  デリバティブ取引
                         該当事項はありません。                 　　同左
                        (3)  有価証券及びデリバティブ               (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ                 　　同左
                         取引以外の金融商品につい
                         ては、短期間で決済され、
                         時価は帳簿価額と近似して
                         いるため、当該帳簿価額を
                         時価としております。
      3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価格                 　　同左
        事項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                        がない場合には合理的に算定さ
                        れた価額が含まれております。
                        当該価額の算定においては一定
                        の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった
                        場合、当該価額が異なることも
                        あります。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2020年1月28日　至           2021年1月25日）
      売買目的有価証券
                 種　類                   当期間の損益に含まれた評価差額
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                国債証券                                 △37,733,940円
                地方債証券                                    △56,100円
                特殊債券                                   △617,000円
                 社債券                                  △531,558円
                  合計                                △38,938,598円
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
        11月11日から2021年1月25日まで)を指しております。
      （自   2021年1月26日　至           2022年1月25日）

      売買目的有価証券
                 種　類                   当期間の損益に含まれた評価差額
                国債証券                                △131,059,200円
                地方債証券                                  △3,957,300円
                特殊債券                                   △581,000円
                 社債券                                 △5,225,981円
                  合計                               △140,823,481円
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
        11月11日から2022年1月25日まで)を指しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

             [2021   年  1月25日現在]                     [2022   年  1月25日現在]
        1 口当たり純資産額                1.2947    円      1 口当たり純資産額                1.2906    円

       （1万口当たり純資産額                   12,947    円）    （1万口当たり純資産額                   12,906    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                   （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額        備　考
       国債証券      第４１８回利付国債（２年）                       28,000,000           28,041,720
             第４２１回利付国債（２年）                       85,000,000           85,164,050
             第４２２回利付国債（２年）                       74,000,000           74,149,480
             第４２３回利付国債（２年）                       50,000,000           50,053,000
             第４２４回利付国債（２年）                      120,000,000           120,135,600
             第４２５回利付国債（２年）                      100,000,000           100,121,000
             第４２６回利付国債（２年）                      100,000,000           100,121,000
             第４２７回利付国債（２年）                       70,000,000           70,089,600
             第４２８回利付国債（２年）                       41,000,000           41,055,350
             第４２９回利付国債（２年）                       90,000,000           90,127,800
             第４３０回利付国債（２年）                       60,000,000           60,084,600
             第４３１回利付国債（２年）                       80,000,000           80,110,400
             第１３５回利付国債（５年）                      280,000,000           280,593,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第１３６回利付国債（５年）                      240,000,000           240,602,400
             第１３７回利付国債（５年）                      130,000,000           130,386,100
             第１３８回利付国債（５年）                      258,000,000           258,856,560
             第１３９回利付国債（５年）                      272,000,000           273,022,720
             第１４０回利付国債（５年）                      250,000,000           251,020,000
             第１４１回利付国債（５年）                      235,000,000           236,059,850
             第１４２回利付国債（５年）                      230,000,000           231,133,900
             第１４３回利付国債（５年）                      199,000,000           200,064,650
             第１４４回利付国債（５年）                      190,000,000           191,098,200
             第１４５回利付国債（５年）                      200,000,000           201,206,000
             第１４６回利付国債（５年）                      206,000,000           207,287,500
             第１４７回利付国債（５年）                      220,000,000           220,547,800
             第１４８回利付国債（５年）                      183,000,000           183,442,860
             第１４９回利付国債（５年）                      220,000,000           220,459,800
             第５回利付国債（４０年）                       35,000,000           47,087,950
             第６回利付国債（４０年）                       34,000,000           45,124,800
             第７回利付国債（４０年）                       40,000,000           51,099,600
             第８回利付国債（４０年）                       48,000,000           57,425,280
             第９回利付国債（４０年）                       79,000,000           71,096,840
             第１０回利付国債（４０年）                       59,000,000           62,065,640
             第１１回利付国債（４０年）                       70,000,000           71,400,700
             第１２回利付国債（４０年）                       68,000,000           62,787,120
             第１３回利付国債（４０年）                       96,000,000           88,357,440
             第１４回利付国債（４０年）                       61,000,000           59,805,010
             第３２５回利付国債（１０年）                       8,000,000           8,046,240
             第３２６回利付国債（１０年）                       10,000,000           10,071,000
             第３２７回利付国債（１０年）                       50,000,000           50,400,000
             第３２８回利付国債（１０年）                       23,000,000           23,180,550
             第３２９回利付国債（１０年）                       45,000,000           45,550,350
             第３３０回利付国債（１０年）                      103,000,000           104,487,320
             第３３１回利付国債（１０年）                       55,000,000           55,612,700
             第３３２回利付国債（１０年）                       30,000,000           30,381,900
             第３３３回利付国債（１０年）                       63,000,000           63,906,570
             第３３４回利付国債（１０年）                       30,000,000           30,482,400
             第３３５回利付国債（１０年）                      180,000,000           182,721,600
             第３３６回利付国債（１０年）                       68,000,000           69,125,400
             第３３７回利付国債（１０年）                       10,000,000           10,107,400
             第３３８回利付国債（１０年）                       40,000,000           40,592,400
             第３３９回利付国債（１０年）                      180,000,000           182,880,000
             第３４０回利付国債（１０年）                       70,000,000           71,190,000
             第３４１回利付国債（１０年）                       90,000,000           91,283,400
             第３４２回利付国債（１０年）                      200,000,000           201,286,000
             第３４３回利付国債（１０年）                      195,000,000           196,288,950
             第３４４回利付国債（１０年）                      215,000,000           216,401,800
             第３４５回利付国債（１０年）                      160,000,000           161,059,200
             第３４６回利付国債（１０年）                      194,000,000           195,348,300
             第３４７回利付国債（１０年）                      270,000,000           271,895,400
             第３４８回利付国債（１０年）                      230,000,000           231,690,500
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             第３４９回利付国債（１０年）                      243,000,000           244,793,340
             第３５０回利付国債（１０年）                      200,000,000           201,476,000
             第３５１回利付国債（１０年）                      135,000,000           135,993,600
             第３５２回利付国債（１０年）                      220,000,000           221,608,200
             第３５３回利付国債（１０年）                      232,000,000           233,679,680
             第３５４回利付国債（１０年）                      240,000,000           241,713,600
             第３５５回利付国債（１０年）                      208,000,000           209,383,200
             第３５６回利付国債（１０年）                      242,000,000           243,478,620
             第３５７回利付国債（１０年）                      204,000,000           205,124,040
             第３５８回利付国債（１０年）                      115,000,000           115,560,050
             第３５９回利付国債（１０年）                      284,000,000           285,067,840
             第３６０回利付国債（１０年）                      195,000,000           195,586,950
             第３６１回利付国債（１０年）                       81,000,000           81,178,200
             第３６２回利付国債（１０年）                      177,000,000           177,159,300
             第３６３回利付国債（１０年）                      177,000,000           176,916,810
             第３６４回利付国債（１０年）                      216,000,000           215,587,440
             第１回利付国債（３０年）                       5,000,000           6,059,300
             第２回利付国債（３０年）                       24,000,000           28,566,720
             第３回利付国債（３０年）                       20,000,000           23,734,800
             第５回利付国債（３０年）                       40,000,000           47,794,000
             第１８回利付国債（３０年）                       4,000,000           5,050,000
             第２２回利付国債（３０年）                       5,000,000           6,519,150
             第２６回利付国債（３０年）                       11,000,000           14,325,630
             第２７回利付国債（３０年）                       8,000,000           10,591,120
             第２８回利付国債（３０年）                       20,000,000           26,611,600
             第２９回利付国債（３０年）                       50,000,000           66,021,500
             第３１回利付国債（３０年）                       44,000,000           57,056,120
             第３２回利付国債（３０年）                       10,000,000           13,180,800
             第３３回利付国債（３０年）                       38,000,000           48,258,480
             第３４回利付国債（３０年）                       53,000,000           69,409,330
             第３５回利付国債（３０年）                       40,000,000           51,054,400
             第３６回利付国債（３０年）                       50,000,000           64,019,000
             第３７回利付国債（３０年）                       46,000,000           58,216,680
             第３８回利付国債（３０年）                       46,000,000           57,435,600
             第３９回利付国債（３０年）                       73,000,000           92,754,530
             第４０回利付国債（３０年）                       47,000,000           58,877,840
             第４１回利付国債（３０年）                       73,000,000           90,111,930
             第４２回利付国債（３０年）                       73,000,000           90,195,150
             第４３回利付国債（３０年）                       24,000,000           29,681,040
             第４４回利付国債（３０年）                       29,000,000           35,897,360
             第４５回利付国債（３０年）                       31,000,000           37,102,350
             第４６回利付国債（３０年）                       68,000,000           81,430,000
             第４７回利付国債（３０年）                       51,000,000           62,229,690
             第４８回利付国債（３０年）                       69,000,000           81,188,850
             第４９回利付国債（３０年）                       64,000,000           75,331,200
             第５０回利付国債（３０年）                       57,000,000           59,466,390
             第５１回利付国債（３０年）                       76,000,000           70,621,480
             第５２回利付国債（３０年）                       50,000,000           48,665,000
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             第５３回利付国債（３０年）                       68,000,000           67,633,480
             第５４回利付国債（３０年）                       58,000,000           60,336,240
             第５５回利付国債（３０年）                       54,000,000           56,132,460
             第５６回利付国債（３０年）                       51,000,000           52,972,680
             第５７回利付国債（３０年）                       52,000,000           53,968,200
             第５８回利付国債（３０年）                       72,000,000           74,579,760
             第５９回利付国債（３０年）                       69,000,000           69,698,280
             第６０回利付国債（３０年）                       45,000,000           47,501,100
             第６１回利付国債（３０年）                       67,000,000           67,381,230
             第６２回利付国債（３０年）                       94,000,000           89,710,780
             第６３回利付国債（３０年）                       50,000,000           46,391,500
             第６４回利付国債（３０年）                       87,000,000           80,580,270
             第６５回利付国債（３０年）                       79,000,000           73,041,820
             第６６回利付国債（３０年）                       90,000,000           83,259,900
             第６７回利付国債（３０年）                       48,000,000           46,696,800
             第６８回利付国債（３０年）                       60,000,000           58,428,600
             第６９回利付国債（３０年）                       43,000,000           42,947,970
             第７０回利付国債（３０年）                       56,000,000           55,797,280
             第７１回利付国債（３０年）                       88,000,000           87,678,800
             第７２回利付国債（３０年）                       50,000,000           49,755,500
             第６０回利付国債（２０年）                       8,000,000           8,107,200
             第６２回利付国債（２０年）                       21,000,000           21,256,830
             第６３回利付国債（２０年）                       6,000,000           6,157,320
             第６６回利付国債（２０年）                       60,000,000           62,133,000
             第６７回利付国債（２０年）                       30,000,000           31,266,300
             第７０回利付国債（２０年）                       40,000,000           42,367,200
             第７１回利付国債（２０年）                       45,000,000           47,447,100
             第７４回利付国債（２０年）                       20,000,000           21,257,400
             第７５回利付国債（２０年）                       30,000,000           32,046,900
             第７６回利付国債（２０年）                       10,000,000           10,619,200
             第７８回利付国債（２０年）                       10,000,000           10,669,000
             第７９回利付国債（２０年）                       10,000,000           10,703,000
             第８０回利付国債（２０年）                       40,000,000           42,948,400
             第８１回利付国債（２０年）                       28,000,000           30,109,520
             第８２回利付国債（２０年）                       40,000,000           43,159,600
             第８３回利付国債（２０年）                       15,000,000           16,262,850
             第８４回利付国債（２０年）                       60,000,000           64,816,800
             第８５回利付国債（２０年）                       20,000,000           21,786,000
             第８６回利付国債（２０年）                       10,000,000           10,976,100
             第８７回利付国債（２０年）                       15,000,000           16,401,900
             第８８回利付国債（２０年）                       20,000,000           22,066,400
             第８９回利付国債（２０年）                       20,000,000           21,978,200
             第９０回利付国債（２０年）                       65,000,000           71,781,450
             第９３回利付国債（２０年）                       8,000,000           8,839,120
             第９４回利付国債（２０年）                       8,000,000           8,880,320
             第９５回利付国債（２０年）                       6,000,000           6,755,760
             第９９回利付国債（２０年）                       15,000,000           16,882,950
             第１００回利付国債（２０年）                       20,000,000           22,731,800
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第１０５回利付国債（２０年）                       20,000,000           22,807,800
             第１０６回利付国債（２０年）                       20,000,000           22,940,800
             第１０８回利付国債（２０年）                       25,000,000           28,286,500
             第１１１回利付国債（２０年）                       7,000,000           8,133,160
             第１１２回利付国債（２０年）                       10,000,000           11,544,800
             第１１３回利付国債（２０年）                       5,000,000           5,796,500
             第１１６回利付国債（２０年）                       40,000,000           47,033,600
             第１１７回利付国債（２０年）                       60,000,000           70,063,200
             第１２１回利付国債（２０年）                       30,000,000           34,749,600
             第１２２回利付国債（２０年）                       25,000,000           28,743,000
             第１２３回利付国債（２０年）                       88,000,000           103,797,760
             第１２４回利付国債（２０年）                       40,000,000           46,827,200
             第１２５回利付国債（２０年）                       45,000,000           53,636,400
             第１２６回利付国債（２０年）                       31,000,000           36,386,870
             第１２７回利付国債（２０年）                       25,000,000           29,117,500
             第１２９回利付国債（２０年）                       18,000,000           20,858,400
             第１３０回利付国債（２０年）                       54,000,000           62,713,440
             第１３１回利付国債（２０年）                       45,000,000           51,831,450
             第１３２回利付国債（２０年）                       52,000,000           60,007,480
             第１３３回利付国債（２０年）                       71,000,000           82,627,670
             第１３４回利付国債（２０年）                       46,000,000           53,638,300
             第１３５回利付国債（２０年）                       25,000,000           28,901,000
             第１３６回利付国債（２０年）                       40,000,000           45,841,600
             第１３７回利付国債（２０年）                       73,000,000           84,583,640
             第１３８回利付国債（２０年）                       40,000,000           45,528,000
             第１３９回利付国債（２０年）                       52,000,000           59,718,880
             第１４０回利付国債（２０年）                       60,000,000           69,675,000
             第１４１回利付国債（２０年）                       50,000,000           58,185,500
             第１４２回利付国債（２０年）                       45,000,000           52,848,450
             第１４３回利付国債（２０年）                       98,000,000           113,203,720
             第１４４回利付国債（２０年）                       76,000,000           86,960,720
             第１４５回利付国債（２０年）                      119,000,000           139,122,900
             第１４６回利付国債（２０年）                       84,000,000           98,399,280
             第１４７回利付国債（２０年）                       80,000,000           92,962,400
             第１４８回利付国債（２０年）                      105,000,000           120,969,450
             第１４９回利付国債（２０年）                       44,000,000           50,765,880
             第１５０回利付国債（２０年）                      103,000,000           117,740,330
             第１５１回利付国債（２０年）                      113,000,000           126,492,200
             第１５２回利付国債（２０年）                      125,000,000           140,023,750
             第１５３回利付国債（２０年）                      131,000,000           148,540,900
             第１５４回利付国債（２０年）                      110,000,000           123,384,800
             第１５５回利付国債（２０年）                      112,000,000           122,704,960
             第１５６回利付国債（２０年）                      120,000,000           121,545,600
             第１５７回利付国債（２０年）                      126,000,000           123,918,480
             第１５８回利付国債（２０年）                      114,000,000           116,789,580
             第１５９回利付国債（２０年）                      106,000,000           110,064,040
             第１６０回利付国債（２０年）                      103,000,000           108,340,550
             第１６１回利付国債（２０年）                      109,000,000           112,897,840
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             第１６２回利付国債（２０年）                       95,000,000           98,304,100
             第１６３回利付国債（２０年）                       77,000,000           79,598,750
             第１６４回利付国債（２０年）                      103,000,000           104,800,440
             第１６５回利付国債（２０年）                      102,000,000           103,648,320
             第１６６回利付国債（２０年）                       82,000,000           85,839,240
             第１６７回利付国債（２０年）                       79,000,000           80,060,180
             第１６８回利付国債（２０年）                       94,000,000           93,548,800
             第１６９回利付国債（２０年）                       98,000,000           95,704,840
             第１７０回利付国債（２０年）                       80,000,000           77,973,600
             第１７１回利付国債（２０年）                       88,000,000           85,600,240
             第１７２回利付国債（２０年）                       89,000,000           87,957,810
             第１７３回利付国債（２０年）                      122,000,000           120,349,340
             第１７４回利付国債（２０年）                      116,000,000           114,215,920
             第１７５回利付国債（２０年）                      105,000,000           105,090,300
             第１７６回利付国債（２０年）                       97,000,000           96,914,640
             第１７７回利付国債（２０年）                       99,000,000           96,906,150
             第１７８回利付国債（２０年）                      116,000,000           115,585,880
      　国債証券　合計                            18,511,000,000           19,275,688,910
      地方債証券       第７８１回東京都公募公債                      100,000,000           100,477,000
             平成３０年度第１１回北海道公
                                   100,000,000           100,032,000
             募公債（５年）
             第２６回神奈川県公募公債（２
                                    20,000,000           22,827,800
             ０年）
             第６回大阪府公募公債（２０
                                    50,000,000           57,724,000
             年）
             平成２８年度第２回京都府公募
                                    50,000,000           50,144,500
             公債（１５年）
             第４回静岡県公募公債（２０
                                   100,000,000           111,519,000
             年）
             平成３１年度第１回愛知県公募
                                   100,000,000            99,856,000
             公債（１０年）
             平成２９年度第７回広島県公募
                                   100,000,000           100,740,000
             公債
             平成２５年度第８回埼玉県公募
                                   100,000,000           101,335,000
             公債
             平成２７年度第３回福岡県公募
                                   200,000,000           203,752,000
             公債
             平成２９年度第１回広島市公募
                                   100,000,000           100,001,000
             公債（５年）
             令和元年度第３回岡山県公募公
                                   100,000,000            99,193,000
             債（１０年）
      　地方債証券　合計                            1,120,000,000           1,147,601,300
       特殊債券      第３４８回政府保証日本高速道
                                   100,000,000           100,570,000
             路保有・債務返済機構債券
             第４２回政府保証地方公共団体
                                   100,000,000           100,662,000
             金融機構債券
             第５８回政府保証地方公共団体
                                   100,000,000           101,397,000
             金融機構債券
      　特殊債券　合計                             300,000,000           302,629,000
       社債券      第１０６回株式会社日本政策投
                                   100,000,000            99,999,000
             資銀行無担保社債
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             第３３回道路債券                      100,000,000           130,890,000
             第２３回国際協力銀行債券                      100,000,000           108,064,000
             第１０１回都市再生債券                      100,000,000           105,998,000
             第５４回貸付債権担保住宅金融
                                    28,740,000           30,166,078
             支援機構債券
             第５５回貸付債権担保住宅金融
                                    32,265,000           33,867,602
             支援機構債券
             第５６回貸付債権担保住宅金融
                                    31,402,000           32,943,524
             支援機構債券
             第５９回貸付債権担保住宅金融
                                    34,997,000           36,826,993
             支援機構債券
             第１６回成田国際空港株式会社
                                   100,000,000           101,473,000
             社債
             第８３回東日本旅客鉄道株式会
                                   100,000,000           107,150,000
             社無担保普通社債
             第５０３回中部電力株式会社社
                                   100,000,000           101,381,000
             債
             第５３６回関西電力株式会社社
                                   100,000,000           100,257,000
             債
             第１０回東京電力パワーグリッ
                                   100,000,000           100,294,000
             ド株式会社社債
             第７回株式会社ファーストリテ
                                   100,000,000           101,002,000
             イリング無担保社債
      　社債券　合計                            1,127,404,000           1,190,312,197
                 合計                21,058,404,000           21,916,231,407
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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                  「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
    （1）貸借対照表

                                [2021   年  1月25日現在]         [2022   年  1月25日現在]
                            注記
              区　　分                        金額（円）             金額（円）
                            番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                             408,041,441             225,468,000
         投資証券                            7,328,236,970             12,712,447,000
         派生商品評価勘定                              16,368,800                  ―
         未収入金                                   ―        198,400,467
         未収配当金                              41,399,017             65,250,557
         前払金                                   ―         18,944,000
         差入委託証拠金                              37,222,000             16,280,000
         流動資産合計
                                     7,831,268,228             13,236,790,024
       資産合計
                                     7,831,268,228             13,236,790,024
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                   ―         20,514,280
         前受金                              17,108,800                  ―
         未払金                             138,045,237                   ―
         未払解約金                              84,635,266             203,641,811
         未払利息                                  224             238
         流動負債合計
                                      239,789,527             224,156,329
       負債合計
                                      239,789,527             224,156,329
      純資産の部
       元本等
         元本                    ※1        6,077,766,991             9,592,289,990
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           1,513,711,710             3,420,343,705
         元本等合計
                                     7,591,478,701             13,012,633,695
       純資産合計
                                     7,591,478,701             13,012,633,695
      負債純資産合計
                                     7,831,268,228             13,236,790,024
                                 92/136







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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  2021年    1月26日
                区　分
                                     至  2022年    1月25日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
                             ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
                             に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                             れる気配相場に基づいて評価しております。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評                   先物取引
        価方法                    個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                             す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
                             りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
                             は最終相場によっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                           自  2021年    1月26日
                           至  2022年    1月25日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り

      が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別
      していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                 [2021   年  1月25日現在]        [2022   年  1月25日現在]
                   区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首に
                                    8,748,643,306        円     6,077,766,991        円
          おける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                          4,772,677,450        円     7,366,347,707        円
          同期中における一部解約元本額                          7,443,553,765        円     3,851,824,708        円
          同期末における元本額                          6,077,766,991        円     9,592,289,990        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜適格
                                     127,401,365       円      114,042,614       円
          機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜適格
                                     441,949,927       円      416,524,290       円
          機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜適格
                                     362,105,440       円      307,565,326       円
          機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜適格
                                     481,609,695       円      422,617,346       円
          機関投資家限定＞
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                       7,891,695     円       12,617,300      円
          ファンド
          東京海上・円資産バランスファンド（３
                                     294,757,284       円      231,181,639       円
          倍型）（毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド（３
                                     408,652,278       円      272,177,684       円
          倍型）（年１回決算型）
          東京海上・東証ＲＥＩＴインデックス
                                    3,736,339,833        円     7,468,548,157        円
          ファンド＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン＜適格機関投資
                                     217,059,474       円      260,678,773       円
          家限定＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          円資産インデックスバランス＜円奏会
                                           ―円        86,336,861      円
          ベーシック＞（適格機関投資家専用）
          　　　　　　計                          6,077,766,991        円     9,592,289,990        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期
          間末日における当該親投資信託の受益権                          6,077,766,991        口     9,592,289,990        口
          の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                           自  2020年    1月28日           自  2021年    1月26日
              区　分
                           至  2021年    1月25日           至  2022年    1月25日
      1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び                 　　同左
                        投資法人に関する法律」（昭和
                        26年法律第198号）第2条第4項
                        に定める証券投資信託であり、
                        有価証券等の金融商品への投資
                        を信託約款に定める「運用の基
                        本方針」に基づき行なっており
                        ます。
      2.  金融商品の内容及びそのリ                当ファンドが運用する主な金融                 　　同左
        スク                商品は「重要な会計方針に係る
                        事項に関する注記」の「有価証
                        券の評価基準及び評価方法」に
                        記載の有価証券及びデリバティ
                        ブ取引であります。デリバティ
                        ブ取引には、先物取引が含まれ
                        ております。当該有価証券及び
                        デリバティブ取引には、性質に
                        応じてそれぞれ価格変動リス
                        ク、流動性リスク、信用リスク
                        等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、                 　　同左
        体制                担当運用部が自主管理を行うと
                        同時に、担当運用部とは独立し
                        た部門において厳格に実施され
                        る体制としています。
                        法令等の遵守状況についてはコ
                        ンプライアンス部門が、運用リ
                        スクの各項目および運用ガイド
                        ラインの遵守状況については運
                        用リスク管理部門が、それぞれ
                        適切な運用が行われるよう監視
                        し、担当運用部へのフィード
                        バックおよび所管の委員会への
                        報告・審議を行っています。
                        これらの内容については、社長
                        をはじめとする関係役員に随時
                        報告が行われるとともに、内部
                        監査部門がこれらの業務全般に
                        わたる運営体制の監査を行うこ
                        とで、より実効性の高いリスク
                        管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                 94/136

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                          [2021   年  1月25日現在]            [2022   年  1月25日現在]
              区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、その                 　　同左
        びこれらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券               (1)  有価証券
        証券及びデリバティブ取引
                         （重要な会計方針に係る事                 　　同左
        に関する事項
                         項に関する注記）に記載し
                         ております。
                        (2)  デリバティブ取引               (2)  デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関                 　　同左
                         する注記）に記載しており
                         ます。
                        (3)  有価証券及びデリバティブ               (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ                 　　同左
                         取引以外の金融商品につい
                         ては、短期間で決済され、
                         時価は帳簿価額と近似して
                         いるため、当該帳簿価額を
                         時価としております。
      3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価格                 　　同左
        事項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                        がない場合には合理的に算定さ
                        れた価額が含まれております。
                        当該価額の算定においては一定
                        の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった
                        場合、当該価額が異なることも
                        あります。また、デリバティブ
                        取引に関する契約額等は、あく
                        までもデリバティブ取引におけ
                        る名目的な契約額又は計算上の
                        想定元本であり、当該金額自体
                        がデリバティブ取引のリスクの
                        大きさを示すものではありませ
                        ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （有価証券に関する注記）
      （自   2020年1月28日　至           2021年1月25日）
      売買目的有価証券
                 種　類                   当期間の損益に含まれた評価差額
                投資証券                                △386,197,061円

                  合計                               △386,197,061円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年1
        月28日から2021年1月25日まで)を指しております。
      （自   2021年1月26日　至           2022年1月25日）

      売買目的有価証券
                 種　類                   当期間の損益に含まれた評価差額
                投資証券                                △345,421,638円

                  合計                               △345,421,638円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年1
        月26日から2022年1月25日まで)を指しております。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

       取引の時価等に関する事項
       株式関連
      （2021年1月25日現在）
                                                   （単位：円）
       区　分          種　類                          時　価         評価損益

                           契約額等
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
      市場取引       買建              247,219,200          ―    263,588,000          16,368,800

               東証ＲＥＩＴ指数
                            247,219,200          ―    263,588,000          16,368,800
               先物
              合　計              247,219,200          ―    263,588,000          16,368,800
      （2022年1月25日現在）

                                                   （単位：円）
       区　分          種　類                          時　価         評価損益

                           契約額等
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
      市場取引       買建              296,814,000          ―    276,316,000        △20,498,000

               東証ＲＥＩＴ指数
                            296,814,000          ―    276,316,000        △20,498,000
               先物
              合　計              296,814,000          ―    276,316,000        △20,498,000
      ( 注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
          最 も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      （1口当たり情報に関する注記）

             [2021   年  1月25日現在]                     [2022   年  1月25日現在]
        1 口当たり純資産額                1.2491    円      1 口当たり純資産額                1.3566    円

       （1万口当たり純資産額                   12,491    円）    （1万口当たり純資産額                   13,566    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                   （単位：円）
       種　類             銘　柄              券面総額            評価額        備　考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法
                                        246       33,013,200
             人
             サンケイリアルエステート投資
                                        388       43,339,600
             法人
             ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法
                                        569       87,682,900
             人
             東海道リート投資法人                            94       9,813,600
             日本アコモデーションファンド
                                        423       252,531,000
             投資法人
             森ヒルズリート投資法人                          1,439        200,596,600
             産業ファンド投資法人                          1,737        329,856,300
             アドバンス・レジデンス投資法
                                       1,223        415,820,000
             人
             ケネディクス・レジデンシャ
                                        836       165,528,000
             ル・ネクスト投資法人
             アクティビア・プロパティーズ
                                        652       242,218,000
             投資法人
             ＧＬＰ投資法人                          3,963        733,947,600
             コンフォリア・レジデンシャル
                                        551       168,330,500
             投資法人
             日本プロロジスリート投資法人                          2,002        706,706,000
             星野リゾート・リート投資法人                           205       126,075,000
             Ｏｎｅリート投資法人                           212       61,013,600
             イオンリート投資法人                          1,439        204,338,000
             ヒューリックリート投資法人                          1,142        185,232,400
             日本リート投資法人                           378       141,939,000
             積水ハウス・リート投資法人                          3,714        283,378,200
             トーセイ・リート投資法人                           256       32,102,400
             ケネディクス商業リート投資法
                                        489       123,717,000
             人
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             ヘルスケア　＆　メディカル投
                                        261       34,243,200
             資法人
             サムティ・レジデンシャル投資
                                        277       32,879,900
             法人
             野村不動産マスターファンド投
                                       3,957        586,427,400
             資法人
             いちごホテルリート投資法人                           203       15,022,000
             ラサールロジポート投資法人                          1,498        265,295,800
             スターアジア不動産投資法人                          1,265        76,026,500
             マリモ地方創生リート投資法人                           143       17,488,900
             三井不動産ロジスティクスパー
                                        455       259,805,000
             ク投資法人
             大江戸温泉リート投資法人                           198       11,682,000
             投資法人みらい                          1,482        69,135,300
             森トラスト・ホテルリート投資
                                        287       31,943,100
             法人
             三菱地所物流リート投資法人                           311       139,483,500
             ＣＲＥロジスティクスファンド
                                        474       92,619,600
             投資法人
             ザイマックス・リート投資法人                           178       20,220,800
             タカラレーベン不動産投資法人                           483       54,965,400
             伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                        477       75,509,100
             クス投資法人
             日本ビルファンド投資法人                          1,427        917,561,000
             ジャパンリアルエステイト投資
                                       1,224        746,640,000
             法人
             日本都市ファンド投資法人                          6,174        559,981,800
             オリックス不動産投資法人                          2,438        387,398,200
             日本プライムリアルティ投資法
                                        836       299,706,000
             人
             ＮＴＴ都市開発リート投資法人                          1,173        169,967,700
             東急リアル・エステート投資法
                                        820       148,584,000
             人
             グローバル・ワン不動産投資法
                                        850       91,545,000
             人
             ユナイテッド・アーバン投資法
                                       2,755        357,048,000
             人
             森トラスト総合リート投資法人                           875       116,812,500
             インヴィンシブル投資法人                          5,386        187,432,800
             フロンティア不動産投資法人                           429       198,198,000
             平和不動産リート投資法人                           793       108,403,100
             日本ロジスティクスファンド投
                                        800       248,400,000
             資法人
             福岡リート投資法人                           633       97,925,100
             ケネディクス・オフィス投資法
                                        379       247,866,000
             人
             いちごオフィスリート投資法人                          1,003        78,835,800
             大和証券オフィス投資法人                           259       174,048,000
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             阪急阪神リート投資法人                           553       79,355,500
             スターツプロシード投資法人                           191       39,479,700
             大和ハウスリート投資法人                          1,837        606,210,000
             ジャパン・ホテル・リート投資
                                       3,749        203,945,600
             法人
             大和証券リビング投資法人                          1,653        176,209,800
             ジャパンエクセレント投資法人                          1,135        140,967,000
      　投資証券　合計                                71,279       12,712,447,000
                 合計                     71,279       12,712,447,000
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

                                               2022  年1月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                           136,288,010       円
      Ⅱ　負債総額                                              38,344    円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           136,249,666       円
      Ⅳ　発行済数量                                           132,459,794       口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.0286    円
    （ご参考：親投資信託の現況）

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                               2022  年1月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         39,586,290,243         円
      Ⅱ　負債総額                                           129,530,004       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         39,456,760,239         円
      Ⅳ　発行済数量                                         23,838,668,185         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.6552    円
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

                                               2022  年1月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         22,128,361,051         円
      Ⅱ　負債総額                                           216,192,468       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         21,912,168,583         円
      Ⅳ　発行済数量                                         17,042,255,389         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.2858    円
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                               2022  年1月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         13,586,371,580         円
      Ⅱ　負債総額                                           10,528,286      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         13,575,843,294         円
      Ⅳ　発行済数量                                         9,659,843,992        口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.4054    円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
       2022  年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、                                                        運
       用リスク管理部門担当役員               を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
       す。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2022  年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
       追加型公社債投資信託                            0                     0
       追加型株式投資信託                           172                  2,826,801
       単位型公社債投資信託                            2                   5,091
       単位型株式投資信託                           11                   39,129
              合計                    185                  2,871,022
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

         号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
         号）に基づいて作成しております。
         また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
         52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2020年４月１日から

         2021年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
         また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2021年４月１日から
         2021年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
         受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                第35期                第36期
                            （2020年３月31日現在）                （2021年３月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                             19,928,671                22,550,090
       前払費用                              207,883                235,902
       未収委託者報酬                             2,864,007                2,973,733
       未収収益                             2,126,212                2,375,688
       未収入金                              101,676                 3,865
                                      22,090                21,479
       その他の流動資産
       流動資産計                             25,250,541                28,160,759
      固定資産
       有形固定資産                        ＊１      576,200          ＊１      530,601
         建物                             388,342                354,556
         器具備品                             187,858                176,045
       無形固定資産                               5,385               137,430
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア                                -              89,839
         ソフトウエア仮勘定                              1,590                43,795
       投資その他の資産                             2,987,389                3,057,965
         投資有価証券                              65,610                49,477
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                71,200
         長期前払費用                              32,906                45,424
         敷金                             450,632                474,324
         その他長期差入保証金                              10,030                10,030
                                      723,961                734,459
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,568,975                3,725,997
      資産合計                              28,819,517                31,886,757
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,555,940                2,979,963
         未払手数料                            1,315,027                1,349,326
         その他未払金                            1,240,912                1,630,636
       未払費用                              544,639                429,654
       未払消費税等                              367,506                468,610
       未払法人税等                             1,347,000                1,378,000
       預り金                               43,576                45,524
       前受収益                               3,128                2,329
       賞与引当金                              244,679                273,836
                                         -               946
       その他の流動負債
       流動負債計                             5,106,470                5,578,864
      固定負債
       退職給付引当金                              750,413                802,176
       固定負債計                              750,413                802,176
      負債合計                              5,856,883                6,381,041
     純資産の部
      株主資本                              22,965,811                25,499,322
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                             400,000
                                                      400,000
       利益剰余金                             20,565,811                23,099,322
         利益準備金                             500,000                500,000
                                    20,065,811
         その他利益剰余金                                            22,599,322
                                         0
          特別償却準備金                                               0
                                    20,065,811
          繰越利益剰余金                                           22,599,322
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     △  3,177
      評価・換算差額等                                                 6,393
                                     △  3,177
       その他有価証券評価差額金                                               6,393
      純資産合計                              22,962,634                25,505,715
     負債・純資産合計                               28,819,517                31,886,757
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                第35期                第36期
                            （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                            　至　2020年３月31日）                　至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              16,536,369                17,997,091
      運用受託報酬                              9,077,029                9,745,973
      投資助言報酬                                60,786                59,827
                                      412,354                453,173
      その他営業収益
      営業収益計                              26,086,540                28,256,066
     営業費用
      支払手数料                              7,818,291                8,444,858
      広告宣伝費                               254,153                233,667
      調査費                              5,425,141                6,150,198
       調査費                             2,525,312                2,540,308
       委託調査費                             2,899,828                3,609,889
      委託計算費                               122,584                118,443
      営業雑経費                               285,550                278,728
       通信費                               35,052                44,106
       印刷費                              205,117                189,670
       協会費                               24,696                26,080
       諸会費                               12,157                10,102
                                       8,525                8,768
       図書費
      営業費用計                              13,905,720                15,225,895
     一般管理費
      給料                              3,509,999                3,799,821
       役員報酬                              112,566                129,108
       給料・手当                             2,541,727                2,761,131
       賞与                              855,706                909,581
      交際費                                17,797                 4,415
      寄付金                                5,833                3,449
      旅費交通費                               174,094                 13,735
      租税公課                               164,117                170,294
      不動産賃借料                               375,694                375,691
      退職給付費用                               466,387                156,614
      賞与引当金繰入                               244,679                273,836
      固定資産減価償却費                               118,517                139,782
      法定福利費                               580,893                596,481
      福利厚生費                                9,971                10,114
                                      482,967                394,336
      諸経費
      一般管理費計                              6,150,953                5,938,574
     営業利益                                6,029,866                7,091,595
     営業外収益
      受取利息                                 434                455
      受取配当金                          ＊１      4,704          ＊１       7,512
      匿名組合投資利益                          ＊１      39,334          ＊１      60,878
                                      10,094                 9,958
      雑益
      営業外収益計                                54,568                78,804
     営業外費用
      為替差損                                15,577                44,450
                                       5,174                5,811
      雑損
      営業外費用計                                20,752                50,261
     経常利益                                6,063,682                7,120,138
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     特別損失
                                        545                 0
      器具備品除却損
      特別損失計                                 545                 0
     税引前当期純利益                                6,063,137                7,120,138
     法人税、住民税及び事業税
                                     2,044,481                2,197,641
                                    △  188,875               △  14,721
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,855,605                2,182,919
     当期純利益                                4,207,531                4,937,219
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
     当期変動額
                                                     △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                 △  16        16
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,207,531
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  16    2,189,903
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,207,531       4,207,531                     4,207,531
     　株主資本以外の項目の
                                 △  5,273     △  5,273      △  5,273
     　当期変動額（純額）
                    2,189,887       2,189,887       △  5,273     △  5,273      2,184,613
     当期変動額合計
                   20,565,811       22,965,811       △  3,177     △  3,177     22,962,634
     当期末残高
       第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                     ( 単位：千円)
                                106/136




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
     当期変動額
                                                     △  2,403,708
      剰余金の配当
                                                  △  0        0
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,937,219
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  0    2,533,511
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
                                 △  3,177     △  3,177
     当期首残高              20,565,811       22,965,811                     22,962,634
     当期変動額
                  △  2,403,708     △  2,403,708                   △  2,403,708
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,937,219       4,937,219                     4,937,219
     　株主資本以外の項目の
                                   9,570       9,570        9,570
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計               2,533,511       2,533,511        9,570       9,570      2,543,081
     当期末残高              23,099,322       25,499,322         6,393       6,393     25,505,715
    注記事項

    （重要な会計方針）
                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
                                107/136


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、
       定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
       ては、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
       期間（5年）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
       いては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       （10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
       す。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
       法により費用処理しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （重要な会計上の見積り）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
     響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
    （未適用の会計基準等）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
      　　ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
      　　ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

     　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

     　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表関係）

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               114,303千円            建物               148,089千円
         器具備品               364,003千円            器具備品               458,314千円
    （損益計算書関係）

                 第35期                            第36期
             自　2019年４月１日                            自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                            至　2021年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                           ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金　                  2,400千円           関係会社からの受取配当金　                  2,000千円
         関係会社からの匿名組合契約                           関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　                39,334千円           に基づく利益の分配　　　　                60,878千円
    （株主資本等変動計算書関係）

     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2019年４月１日                               2020年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

         (1)     配当金支払額
          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ハ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2019年６月28日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ニ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2020年６月26日
     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2020年４月１日                               2021年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (1)    配当金支払額
          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ハ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2020年６月26日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             4,937,214千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                  　128,909円
             (ニ)   基準日　                                              2021年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2021年６月30日
    （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                第35期                           第36期
             自　2019年４月１日                           自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                           至　2021年３月31日
     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
     ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
       性リスクを管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん （（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             19,928,671            19,928,671
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,864,007            2,864,007
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,126,212            2,126,212
      (3)  未収収益                                                  -
                               101,676            101,676
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               65,610            65,610
        その他有価証券                                                 -
                              (43,576)            (43,576)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,555,940)            (2,555,940)
      (7)  未払金                                                  -
                             (544,639)            (544,639)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (367,506)            (367,506)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,347,000)            (1,347,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
    ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
       第36期（2021年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             22,550,090            22,550,090
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,973,733            2,973,733
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,375,688            2,375,688
      (3)  未収収益                                                  -
                                3,865            3,865
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               49,477            49,477
        その他有価証券                                                 -
                              (45,524)            (45,524)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,979,963)            (2,979,963)
      (7)  未払金                                                  -
                             (429,654)            (429,654)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (468,610)            (468,610)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,378,000)            (1,378,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
     ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
     収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払           収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払
     金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)             金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)
     未払法人税等                           未払法人税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
      簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
      によっております。
     (5)  投資有価証券                        (5)  投資有価証券

      時価の算定方法につきましては「重要な会計                           同左
      方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
      方法」に記載しております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           価を把握することが極めて困難と認められるた
     め、上表には含めておりません。                           め、上表には含めておりません。
                       （単位：千円）                           （単位：千円）

                    貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
     その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     71,200
      有価証券                           有価証券
     敷金                    450,632      敷金                    474,324
     その他長期差入保証金                     10,030      その他長期差入保証金                     10,030
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                                           第36期
                第35期
                                       2021年３月31日現在
            2020年３月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第35期（2020年３月31日現在）
                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     19,928,370              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,864,007              -         -         -
     未収収益                      2,126,212              -         -         -
     未収入金                       101,676            -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       2,247        21,678         22,121            -
      るもの
     合計                     25,022,515           21,678         22,121            -
     第36期（2021年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     22,549,627              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,973,733              -         -         -
     未収収益                      2,375,688              -         -         -
     未収入金                        3,865           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,474        16,416         5,279           -
      るもの
     合計                     27,911,389           16,416         5,279           -
    （有価証券関係）

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
                                112/136



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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

      上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
      証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　71,200千円）は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
      記載しておりません。                           記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               32,071     27,816      4,254               37,407     27,442      9,964
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               33,538     42,372     △8,834                 12,070     12,820      △749
       信託                           信託
        合計       65,610     70,189     △4,579          合計       49,477     40,262      9,214
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    （退職給付関係）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
     ２．確定給付制度

                                113/136




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      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            378,099千円
          簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                          319,413千円
          勤務費用                           70,137千円
          利息費用                            1,378千円
          数理計算上の差異の発生額                          △11,130千円
          退職給付の支払額                          △9,404千円
          確定拠出年金制度への移管額                          △9,212千円
         退職給付債務の期末残高                            739,283千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            739,283千円
         未積立退職給付債務                            739,283千円
         未認識数理計算上の差異                            11,130千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
         退職給付引当金                            750,413千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            70,137千円
         利息費用                             1,378千円
         簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                            319,413千円
         その他                             9,272千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            400,202千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
                              第36期

                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
     ２．確定給付制度

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      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            739,283千円
          勤務費用                           69,269千円
          利息費用                            2,907千円
          数理計算上の差異の発生額                            8,451千円
          退職給付の支払額                          △19,300千円
         退職給付債務の期末残高                            800,611千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            800,611千円
         未積立退職給付債務                            800,611千円
         未認識数理計算上の差異                             1,565千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
         退職給付引当金                            802,176千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            69,269千円
         利息費用                             2,907千円
         数理計算上の差異の費用処理額                            △1,113千円
         その他                            12,353千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            83,417千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
    （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第35期               第36期
                             （2020年３月31日現在）               （2021年３月31日現在）
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             229,776千円               245,626千円
      未払金                               3,802千円               3,859千円
      賞与引当金                              74,920千円               83,848千円
      未払法定福利費                               9,935千円              10,817千円
      未払事業所税                               3,672千円               3,840千円
      未払事業税                              70,737千円               81,915千円
      未払調査費                              82,822千円               79,792千円
      減価償却超過額                             124,870千円                86,208千円
      繰延資産超過額                               3,293千円               6,297千円
      未払確定拠出年金                               1,666千円               1,901千円
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      未収実績連動報酬                              21,260千円               31,761千円
      その他有価証券評価差額金                               1,402千円                    -
      未払費用                              95,799千円              101,413千円
    繰延税金資産小計                               723,961千円               737,281千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               723,961千円               737,281千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 0千円               0千円
                                         -          2,821千円
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                  0千円             2,821千円
      繰延税金資産の純額
                                   723,961千円               734,459千円
    　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第35期                           第36期
            （2020年３月31日現在）                           （2021年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

                第35期                           第36期
             自　2019年４月１日                           自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                           至　2021年３月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に                            同左
     定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
     定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
     融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
     ております。また「金融商品取引法」に定める投
     資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

     らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
     グメントとしております。従いまして、開示対象
     となるセグメントはありませんので、記載を省略
     しております。
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     [関連情報]                           [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                         １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が                           同左
      損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                         ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                         (1)  営業収益
                       （単位：千円）            本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書
                                  の営業収益の90％を超えるため、記載を省
        日本        その他         合計
                                  略しております。
       23,387,535         2,699,004        26,086,540
     (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
     とに分類しております。
                                (2)  有形固定資産

     (2)  有形固定資産
                                  同左
       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸
       借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
       るため、記載を省略しております。
                                ３.  主要な顧客ごとの情報

     ３.  主要な顧客ごとの情報
                                (1)  投資信託の名称
     (1)  投資信託の名称
                                  東京海上・円資産バランスファンド（毎月
       東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
                                  決算型）
       算型）
                                (2)  委託者報酬

     (2)  委託者報酬
                                  5,399,003千円
       5,339,902千円
                                (3)  関連するセグメント名

     (3)  関連するセグメント名
                                  投資運用業及び投資助言・代理業にこれら
      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附
                                  の附帯業務を集約した単一セグメント
      帯業務を集約した単一セグメント
    （関連当事者情報）

     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
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      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    （１株当たり情報）

                              第35期
                          （自　2019年４月１日
                         　　至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 599,546円59銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            109,857円21銭
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
      ておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           22,962,634千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　22,962,634千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,207,531千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,207,531千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                              第36期

                          （自　2020年４月１日
                         　　至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 665,945円58銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            128,909円11銭
                                118/136






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
      ておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           25,505,715千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　25,505,715千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,937,219千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,937,219千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                                119/136
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
      中間貸借対照表
                                    （単位：千円）
                    当中間会計期間
                  （2021年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                               18,650,313
       前払費用                                 181,371
       未収委託者報酬                                3,092,025
       未収収益                                3,209,267
       未収入金                                 25,743
                                        21,944
       その他の流動資産
       流動資産計                               25,180,666
      固定資産
       有形固定資産                   ＊１             471,105
        建物                                337,674
        器具備品                                133,430
       無形固定資産                                 156,859
        電話加入権                                 3,795
        ソフトウエア                                140,315
        ソフトウエア仮勘定                                12,748
       投資その他の資産                                3,287,429
        投資有価証券                                46,790
        関係会社株式                               1,673,049
        その他の関係会社有価証券                                71,200
        長期前払費用                                36,955
        敷金                                474,324
        その他長期差入保証金                                20,230
        繰延税金資産                                964,879
       固定資産計                                3,915,393
      資産合計                                29,096,059
     負債の部
      流動負債
       未払金                                2,741,875
        未払手数料                               1,400,568
        その他未払金                               1,341,306
       未払費用                                 484,629
       未払消費税等                   ＊２             247,866
       未払法人税等                                1,306,000
       預り金                                 51,203
       前受収益                                 13,273
                                       599,058
       賞与引当金
       流動負債計                                5,443,908
      固定負債
                                       828,932
       退職給付引当金
       固定負債計                                 828,932
      負債合計                                6,272,841
     純資産の部
      株主資本                                22,817,163
       資本金                                2,000,000
       資本剰余金                                 400,000
                                120/136


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　その他資本剰余金                                 400,000
       利益剰余金                               20,417,163
        利益準備金                                500,000
        その他利益剰余金                              19,917,163
         特別償却準備金                                  0
         繰越利益剰余金                             19,917,163
      評価・換算差額等                                  6,054
                                        6,054
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                                22,823,218
     負債・純資産合計                                 29,096,059
      中間損益計算書

                                    （単位：千円）
                    当中間会計期間
                  （自　2021年４月１日
                  　至　2021年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                9,246,109
      運用受託報酬
                                      4,955,773
      投資助言報酬
                                        31,414
                                       258,494
      その他営業収益
      営業収益計                                14,491,792
     営業費用
      支払手数料                                4,296,414
      広告宣伝費                                 114,331
      調査費                                3,418,391
       調査費                               1,425,657
       委託調査費                               1,992,734
      委託計算費                                  57,490
      営業雑経費                                 138,868
       通信費                                18,011
       印刷費                                91,047
       協会費                                14,604
       諸会費                                 8,337
                                        6,867
       図書費
      営業費用計                                8,025,496
     一般管理費
      給料                                1,589,022
       役員報酬                                63,507
       給料・手当                               1,397,094
       賞与                                128,421
      交際費                                  1,934
      旅費交通費                                  5,113
      租税公課                                  87,309
      不動産賃借料                                 234,046
      退職給付費用                                  82,426
      賞与引当金繰入                                 599,058
      固定資産減価償却費                         ＊１        74,067
      法定福利費                                 313,891
      福利厚生費                                  8,484
                                       199,635
      諸経費
      一般管理費計                                3,194,992
     営業利益                                 3,271,303
                                121/136


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     営業外収益
      受取利息                                    79
      受取配当金                                  3,240
                                        7,390
      雑益
      営業外収益計                                  10,711
     営業外費用
      為替差損                                  7,160
                                        22,194
      雑損
      営業外費用計                                  29,355
     経常利益                                 3,252,659
     特別損失
                                          25
      器具備品除却損
      特別損失計                                    25
     税引前中間純利益                                 3,252,634
     法人税、住民税及び事業税                                 1,227,848
                                      △  230,270
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  997,578
     中間純利益                                 2,255,055
      中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
     当中間期変動額
                                                     △  4,937,214
      剰余金の配当
                                                  △  0        0
      特別償却準備金の取崩
                                                       2,255,055
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
     　当中間期変動額        （純額）
                                                  △  0  △  2,682,158
     当中間期変動額合計                  -       -       -       -
     当中間期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   19,917,163
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              23,099,322       25,499,322         6,393        6,393      25,505,715
     当中間期変動額
                  △  4,937,214     △  4,937,214                   △  4,937,214
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩
                        -       -                     -
     　中間純利益               2,255,055       2,255,055                     2,255,055
     　株主資本以外の項目の
                                  △  338     △  338      △  338
     　当中間期変動額        （純額）
                                122/136


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  △  2,682,159     △  2,682,159        △  338     △  338   △  2,682,497
     当中間期変動額合計
     当中間期末残高              20,417,163       22,817,163         6,054       6,054     22,823,218
    注記事項

    （重要な会計方針）
                            当中間会計期間
                           自　2021年４月１日
                           至　  2021  年９月30日
      １．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
         移動平均法による原価法
      (2)  その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法
      ２．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資
         産については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
      (2)  無形固定資産
         定額法を採用しております。なお、                    自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
      ３．引当金の計上基準

      (1)  賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
      (2)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき
         計上しております。
       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる
         方法については給付算定式基準によっております。
       ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
         年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
         おります。
         過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
         定額法により費用処理しております。
      ４．収益及び費用の計上基準

        当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、
        運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合がありま
        す。
      (1)  運用報酬
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）に
         ついては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益
         として認識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取りま
         す。
      (2)  成功報酬
         成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払
         われることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足
         時点から短期間で支払いを受けます。
      ５．消費税等の会計処理方法

         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （会計方針の変更）

                            当中間会計期間
                           自　2021年４月１日
                           至　  2021  年９月30日
      「収益認識に関する会計基準」                 （企業会計基準第29号　2020年３月31日）                       等を当    中間会計期間の
      期首から適用し、約束した又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
      交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による
      影響額は軽微であります。
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日）                                         等を当    中間会計期
      間の期首から適用するとともに、「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用
      指針第31号　2021年６月17日改正）」を当中間会計期間の期首から早期適用しております。な
      お、当該変更による中間財務諸表に与える影響はございません。
    （中間貸借対照表関係）

                              当中間会計期間
                           （ 2021  年 ９月30日現在）
       ※１　有形固定資産の               建物           164,970    千円
          減価償却累計額           器具備品           452,358    千円
       ※２　消費税等の取扱               仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
          い           え、未払消費税等として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                              当中間会計期間
                            自　2021年４月１日
                            至　  2021  年９月30日
       ※１　減価償却実施額               有形固定資産            59,491    千円
                     無形固定資産            14,575    千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                            当中間会計期間
                           自　  2021  年４月１日
                           至　2021年      ９月30日
       １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末

        株式の種類
                      （株）    増加　　（株）          減少　　（株）                 （株）
                                   -          -
         普通株式            38,300                                38,300
       ２．配当に関する事項

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         配当金支払額
          2021  年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
            （イ）    配当金の総額・・・・・・・・・4,937,214千円
            （ロ）    １株当たり配当額・・・・・・・128,909円
            （ハ）    基準日・・・・・・・・・・・・2021年３月31日
            （ニ）    効力発生日・・・・・・・・・・2021年６月30日
    （金融商品関係）

      当中間会計期間（2021            年 ９月30日現在）
    １．金融商品の時価等に関する事項
      2021  年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ                              れらの差額については、次のとおりであ
      ります。
                                                 （単位：千円）
                     中間貸借対照表計上額                   時価           差額
       投資有価証券
        その他有価証券                       46,790            46,790              -
       敷金                        474,324            476,269            1,945
           資産計                    521,114            523,060            1,945
    （＊１）以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
         るものであることから、記載を省略しております。
          現金・預金
    　　　　　未収委託者報酬
    　　　　　未収収益
    　　　　　未収入金
    　　　　　預り金
    　　　　　未払金
    　　　　　未払費用
    （＊２    ） 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券（持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千

         円を除く）については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。
         これらの中間貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
    　　　　　関係会社株式

           子会社株式　　　　　　　　　1,640,302千円
    　　　　　　関連会社株式　　　　　　　　　                          32,747千円
    　　　　　その他の関係会社有価証券　　　　                          70,000千円
    （＊３）     その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上

         する組合等への出資に該当するため、「                      時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
         適用指針第31号　2021年６月17日改正）                      の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しておりま
         す。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
      分類しております。
      レベル１の時価          ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

                 される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
                 算定した時価
      レベル２の時価          ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
                 外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル３の時価          ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    (1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                                 （単位：千円）
                                     時価
                     レベル１          レベル２          レベル３           合計
       投資有価証券
        その他有価証券                   -       46,790             -       46,790
                                125/136

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           資産計                 -       46,790             -       46,790
    (2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

                                                 （単位：千円）
                                     時価
                     レベル１          レベル２          レベル３           合計
       敷金                     -      476,269             -      476,269
          資産計                 -      476,269             -      476,269
     （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      投資有価証券
        投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこと
        から、レベル２の時価に分類しております。
      敷金
        敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り
        等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
    （有価証券関係）

      当中間会計期間（2021年９月30日現在）
      その他有価証券
                           中間貸借対照表             取得原価
                    種類                            差額（千円）
                           計上額（千円）             （千円）
       中間貸借対照表計
       上額が取得原価を           証券投資信託              43,583           34,357           9,226
       超えるもの
       中間貸借対照表計
       上額が取得原価を           証券投資信託               3,206           3,706          △499
       超えないもの
              合計                  46,790           38,063           8,727
    (収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

                                        （単位：千円）
                     運用報酬           成功報酬           合計
      委託者報酬                 9,246,109              -      9,246,109
      運用受託報酬                 4,955,773              -      4,955,773
      投資助言報酬                  31,414             -       31,414
      その他営業収益                  258,494             -       258,494
          合計            14,491,792               -     14,491,792
    ２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間

      会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
      額及び時期に関する情報
     顧客との契約から生じた債権等

                                        （単位：千円）
                                   当中間会計期間
                                  自　2021年４月１日
                                  至　  2021  年９月30日
      顧客との契約から生じた債権（期首残高）                                     5,349,421
      顧客との契約から生じた債権（期末残高）                                     6,301,292
    （＊）なお、当中間会計期間の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあ
        りません。
                                126/136

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    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    　当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
    「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
    当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
    としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    [関連情報]

    　当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。
    ２．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                              （単位：千円）
          日本           その他            合計
          13,030,226            1,461,565           14,491,791
     (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
      (2)   有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                               委託者報酬
            投資信託の名称                               関連するセグメント名
                              （単位：千円）
                                         投資運用業及び投資助言・代
      東京海上・円資産バランスファンド
                                  2,554,248       理業にこれらの附帯業務を集
      （毎月決算型）
                                         約した単一セグメント
      (１株当たり情報）

                            当中間会計期間
                          自　2021年４月１日
                          至　2021年９月30日
     １株当たり純資産額                                                 595,906円49銭
     １株当たり中間純利益金額　                                            58,878円73銭
       なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
       しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　中間貸借対照表の純資産の部の合計額　                                          22,823,218千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る中間会計期間末の純資産額　　　　　　　　　　　　　22,823,218千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数　　　38,300株
         １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

        　　中間損益計算書上の中間純利益金額　　　　　                                          2,255,055千円
        　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る中間純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　2,255,055千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279    百万円（2021年９月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      < 参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額         10,000    百万円（2021年９月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                             資本金の額      （※）
                名称                               事業の内容
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000    百万円
                                        金融商品取引法に定める第一種
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323    百万円
                                        金融商品取引業を営んでいま
      松井証券株式会社                         11,945    百万円
                                        す。
      楽天証券株式会社                          7,495   百万円
                                        保険業法に基づき
      東京海上日動火災保険株式会社                         101,994    百万円
                                        損害保険業を営んでいます。
      （※）2021年９月末日現在。
    ２【関係業務の概要】

      受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
      マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
      販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
      す。
    ３【資本関係】

      資本関係はありません。
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    第３【その他】

      １．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
        ることがあります。
      ２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
        る場合があります。
      ３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
      ４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
        は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
      ５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2021年６月３日

      東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈良昌彦　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久保直毅　㊞
                          業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント株式会社                   の 2020年４月１日       から  2021年３月31日       までの   第36期   事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
    上アセットマネジメント株式会社                の 2021年３月31日       現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・  　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
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     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  　財務諸表の表示及び注記事項が、                我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）    １.  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2022年３月９日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・円資産インデックスバランスファンドの2021年１月26日から2022年１月25日までの計算
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上・円資産インデックスバランスファンドの2022年１月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
    期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                    2021年12月３日

      東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈　良　昌　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久　保　直　毅
                          業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第37期事業年度の
    中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
    計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
    間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
    成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
    用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
    者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
    ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
    又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
    される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
     応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
     意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
     部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
     関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
     注記事項の妥当性を評価する。
    ・  　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
     務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
     た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
    要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）    １.  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２.  XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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