クルーズコントロール 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(令和3年7月13日－令和4年1月11日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】               有価証券報告書
    【提出先】               関東財務局長殿
    【提出日】               2022年4月11日        提出
    【計算期間】               第20期    （自　    2021年7月13日         至　  2022年1月11日        ）
    【ファンド名】               クルーズコントロール
    【発行者名】               アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】               取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】               東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】               酒井　隆
    【連絡場所】               東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【電話番号】               03-6774-5100
    【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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      ○商品分類表
                           投資対象資産
        単位型投信
                 投資対象地域
                           （収益の源泉）
        追加型投信
                             株　　式

                  国　　内
        単位型投信                     債　　券
                  海　　外          不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                  内　　外         （　　　　）
                             資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
        追加型投信
                 財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
        内　　　外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
        資  産  複  合
                 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                 記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
         株式         年1回       グローバル

         　一般               (日本を含む)
        　大型株          年2回
        　中小型株
                           日本
                  年4回
         債券                       ファミリー          あり
                           北米
         　一般         年6回               ファンド        （　　　）
         　公債        （隔月）
                           欧州
         　社債
        その他債券
                  年12回        アジア
      クレジット属性
                 （毎月）
        （　　）
                         オセアニア
                  日々
                                ファンド・オ
        不動産投信                  中南米                 なし
                                ブ・ファンズ
                  その他
        その他資産                  アフリカ
                 （　　）
        （　　　）
                          中近東
                         （中東）
        資産複合
       （投資信託証
       券（債券、株                 エマージング
       式）、先物、
       ＥＴＦ、短期
        金融資産）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

       記載しております。
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
         資産複合         目論見書または投資信託約款において、                     複数資産（投資信託証券、先物、
                  ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率については、機動的な
       （投資信託証券
                  変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
       （債券、株式）、
                  をいいます。
       先物、ＥＴＦ、
       短期金融資産）
       資産配分変更型
          年2回        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
                  のをいいます。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
       （日本を含む）          を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
         ファンド
                  のをいいます。
       為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                  ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                  ないものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

         す。
         上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
         ジ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2012年10月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2013年    5月17日　　投資対象、投資態度、信託期間、信託の計算期間、信託報酬率、信託財産留保
                 額について変更
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
       す。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結します。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間において
       は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問
       サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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     ●「ファミリーファンド方式」とは●
     当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
     「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
     とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
     投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況







       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年1月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況
                                               （ 2022年1月31日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
       ＜基本方針＞
        この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ＜投資対象＞

        「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド
         （最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファン
         ド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング
         債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」
         受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成
         果を目指す上場している投資信託証券（ＥＴＦ）、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証
         券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
       ＜投資態度＞

        ①以下のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債に実質的に分散投資を行いま
         す。
         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         （上記それぞれおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを「各マザーファンド」、または総称し
         て「マザーファンド」ということがあります。）
         ・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投
          資信託証券（ＥＴＦ）、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等へ投資する場合も
          あります。
         ・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        ②各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年１回見直すこととします。
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         ・経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、投
          資比率の見直しを行うことがあります。
                              （*）
        ③基準価額の下落を一定水準（下値目安値                         ）までに抑えることを目標とします。
         ・資産価値上昇時には、値上がり益を獲得することをめざします。
         ・資産価値下落時でも、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざします。
         ・下値目安値は、四半期毎に、委託会社の判断により基準価額から一定の水準に設定します。
                                                         （**）
         ・上記の運用目標は、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率
          を機動的に変更することで行います。
          (＊)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません
            （相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります）。
          (＊＊)合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く６つのマザーファンド
             の投資比率の合計をいいます。
         ・各資産への投資比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテ
          クノロジー株式会社から投資助言を受けます。
         ・資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
       ＜運用プロセス＞

         ・基本配分比率の決定
          委託会社は、年に一度、統計的手法を用いて現金等を除く各資産への基本配分比率を決定し
          ます。
         ・下値目安値の決定
          委託会社は、３ヵ月に一度、下値目安値の改定日を設け、当日の基準価額の98%の水準を翌
          ３ヵ月間の下値目安値とします。
         ・リバランスの実施
          委託会社は、各資産の上昇益を享受しつつも基準価額が下値目安値を下回らないことを目標
          として、基準価額と下値目安値の水準、市況などを基に、日々の合計資産比率の推奨値を決
          定します。ファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上となった場合にはリバラン
          スを実施します。6資産への投資比率は、基本配分比率と合計資産比率から決定します。
         ・みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの助言
          基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロ
          ジー株式会社から投資助言を受けます。
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    （２）【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
            第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
       ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング債券
       パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマ
       ザーファンド各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.  株券または新株引受権証書
         2.  国債証券
         3.  地方債証券
         4.  特別の法律により法人の発行する債券
         5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株
          予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
          債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
          にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
          がある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
          るものをいいます。）
         7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
          みます。）
         8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
          定めるものをいいます。）
         9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
          第1項第7号で定めるものをいいます。）
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11.コマーシャル・ペーパー
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         12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
          よび新株予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
          るもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
          いい、振替受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。）
         16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券にかかるものに限ります。）
         18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
         なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
         を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または
         証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および
         15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

         委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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    （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用
              を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                    ※
     投資態度
              1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                       に連動する
               投資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社

                に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
                性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
                を負いません。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
               の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
               権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会
               社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
               社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または
              採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1. 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されてい
               る（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込
                   ※
               み）」     に連動する投資成果をめざして運用を行い                       ます。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
               ク管理を行います。
              3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割
               合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に

                 かかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の
                 関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数
                 値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノ
                 ウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標に関する
                 すべての権利はＪＰＸが有しています。
                ②ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値の算出もしくは公表の方法
                 の変更、     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値の算出もしくは公表の停止ま
                 たは  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                にかかる標章もしくは商標の変更もしくは
                 使用の停止を行うことができます。
                ③ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値および        東証株価指数（ＴＯ
                 ＰＩＸ）     にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定
                 日の  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値について、何ら保証、言及をする
                 ものではありません。
                ④ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値およびそこに含まれるデー
                 タの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、                                      東証
                 株価指数（ＴＯＰＩＸ）             の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
                 に対し、責任を負いません。
                ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありませ
                 ん。
                ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資
                 のアドバイスをする義務を負いません。
                ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを                             東証株価指数（ＴＯＰＩ
                 Ｘ）  の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありませ
                 ん。
                ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に
                 起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
               い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
               とがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






              2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除
                                     ※
               く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                       に連動する投資成果をめざして運用を
               行います。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
               力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
               はヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている

                債券インデックスです。FTSE                Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサー
                ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
                のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                    Fixed
                Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
                謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する
                著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                        Fixed    Income    LLCに帰属しま
                す。
                                 18/355











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
               小となるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 ※
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、
                販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関し
                て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いま
                せん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
                よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所
                有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指
                数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
                たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
                ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンド
                を換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について
                責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
                本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
                は責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証する
                ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含
                む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
               除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
               して信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
              マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の
              動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボ
                                                  ※
               ンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                    の動きを概ね
               捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長
               期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両
               社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。ま
               た、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券
               を速やかに売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
              ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに

                関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリ
                ティーズ・エルエルシーに帰属します。
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     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  （＊）
     基本方針
              この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                      に投資し、
              ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為
              替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                                                          ※
               グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
               の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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              ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、
                販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関し
                て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いま
                せん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
                よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所
                有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指
                数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
                たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
                ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンド
                を換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について
                責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
                本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
                は責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証する
                ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含
                む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
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                たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。

              国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、
     主な投資対象
              コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
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     投資態度         ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格
                   （＊）
               付機関       の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の
               格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さら
               に、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とし
               ます。
              (＊)主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ's、Ｓ＆Ｐとします。
              ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行
               体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
              ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
     運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析お
              よび信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のク
              レジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター
              配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
     主な投資制限         ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下と
               します。
              ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において
               投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託
               財産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
              ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資
               産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年1月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
       とおり収益分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          あ る時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．
       運用方法     （3）投資制限）
      ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                 （3）投
       資制限）
      ③委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券
       (金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的
       に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。以下同じ。)を除きま
       す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
       す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
       100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。（約款第17条第3項）
      ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
       （3）投資制限）
      ⑤非株式割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この信託の信託財産に
       属するとみなした部分を含みます。）については制限を設けません。（約款「運用の基本方針」
       2．運用方法       （3）投資制限）
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                              （3）投資制限）
      ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
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       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑧信用取引の指図および範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
        避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
        28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金
        融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融
        商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
        お、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回
        避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
        取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
        きます。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
        避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
        らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
        ができます。
      ⑩スワップ取引の運用指図（約款第23条）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
        よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
        金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
        行 うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
        るものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
        よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
        ることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)     1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑮外国為替予約取引の指図（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
        ことができます。
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       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
        額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
        に 属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
        この限りではありません。
       3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑯資金の借入れ（約款第33条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が
        下がる場合があります。
        当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざし
        て運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減
        できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下しま
        す。
       ・金利リスク

        金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
        一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしま
        すので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
        動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
        は基準価額が下がる要因となります。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり

        ます。
        当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうし

        た状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
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       ・流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落

        要因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規

        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の
        制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは下値目安値を改定日の基準価額をもとに決定し、損失の抑制をめざして合計資産比
        率をコントロールします。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意く
        ださい。
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        ＜ケース①＞下値目安値の切下げについて
        下値目安値は3ヵ月（四半期）毎の改定日にその時点の基準価額をもとに定められます。そのた
        め、当ファンドの基準価額は長期的に2％以上下落する場合があります。
        ＜ケース②＞四半期途中の投資について






        当ファンドの基準価額が直近の改定日の基準価額よりも上昇し、この時点でお客さまが当ファン
        ドへ投資された場合、次回改定日までの基準価額の下落は2％以上となる場合があります。した
        がって、ご投資にあたっては、当該四半期の下値目安値にご留意いただきますようお願いいたし
        ます。
        ※下値目安値は、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額が下値






         目安値を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。
        ※上記はイメージ図であり、実際にはこれと異なる場合があります。また、将来の運用成果等を
         示唆・保証するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10
        億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃
        された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
        も信託を終了（繰上償還）する場合があります。
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       ○注意事項

        イ．当ファンドは、実質的に債券および株式等など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替
          リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年1月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
      て得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料は
       かかりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.54%（税抜1.40％）
         支払先        内訳（税抜）                   主な役務
                          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
                 年率0.65％
        委託会社
                          基準価額の算出等の対価
                          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
                 年率0.70％
        販売会社
                          の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
                 年率0.05％
        受託会社
                          図の実行等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、当                 ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
       株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       ありません。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
         に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
       ※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりま
         せん。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年1月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
       コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
       ります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

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       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2022年1月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      3,099,933,673             25.77
                   内　日本                         3,099,933,673             25.77
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      8,928,896,461             74.23
     純資産総額                                      12,028,830,134             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     409,554,687,400              81.80
                   内　日本                        409,554,687,400              81.80
     地方債証券                                      31,665,665,626              6.32
                   内　日本                        31,665,665,626              6.32
     特殊債券                                      28,301,559,187              5.65
                   内　日本                        28,301,559,187              5.65
     社債券                                      27,761,117,960              5.54
                   内　日本                        26,957,372,960              5.38
                   内　フランス                          803,745,000             0.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,418,094,950              0.68
     純資産総額                                     500,701,125,123              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     371,308,293,920              95.83
                   内　日本                        371,308,293,920              95.83
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      16,158,899,629              4.17
     純資産総額                                     387,467,193,549              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      16,346,085,000              4.22
                   内　日本                        16,346,085,000              4.22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                     142,454,681,581              98.99
                   内　アメリカ                        68,204,169,722              47.39
                   内　フランス                        14,050,013,629              9.76
                   内　イタリア                        12,504,716,487              8.69
                   内　ドイツ                        10,285,050,956              7.15
                   内　イギリス                         8,289,027,945              5.76
                   内　スペイン                         8,158,849,521              5.67
                   内　ベルギー                         3,142,975,577              2.18
                   内　カナダ                         2,864,006,104              1.99
                   内　オランダ                         2,709,815,273              1.88
                   内　オーストラリア                         2,248,975,369              1.56
                   内　オーストリア                         1,944,542,778              1.35
                   内　アイルランド                         1,115,127,478              0.77
                   内　メキシコ                         1,019,876,884              0.71
                   内　中国                          951,962,083             0.66
                   内　フィンランド                          843,465,138             0.59
                   内　マレーシア                          763,479,753             0.53
                   内　ポーランド                          685,742,029             0.48
                   内　シンガポール                          651,053,757             0.45
                   内　デンマーク                          629,615,887             0.44
                   内　イスラエル                          613,206,846             0.43
                   内　スウェーデン                          422,663,062             0.29
                   内　ノルウェー                          356,345,303             0.25
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,456,825,315              1.01
     純資産総額                                     143,911,506,896              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     589,473,941,475              95.47
                   内　アメリカ                        413,810,103,508              67.02
                   内　イギリス                        26,594,604,056              4.31
                   内　カナダ                        22,180,933,656              3.59
                   内　スイス                        20,104,338,004              3.26
                   内　フランス                        19,391,937,670              3.14
                   内　ドイツ                        15,971,949,133              2.59
                   内　オランダ                        11,321,358,230              1.83
                   内　オーストラリア                        11,032,097,822              1.79
                   内　アイルランド                        11,027,924,694              1.79
                   内　スウェーデン                         6,245,020,759              1.01
                   内　デンマーク                         4,452,040,116              0.72
                   内　スペイン                         4,297,321,623              0.70
                   内　香港                         4,004,719,341              0.65
                   内　イタリア                         3,380,855,215              0.55
                   内　ジャージィー                         2,345,270,311              0.38
                   内　フィンランド                         2,224,396,204              0.36
                   内　シンガポール                         1,808,495,214              0.29
                   内　ベルギー                         1,464,058,155              0.24
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　バミューダ                         1,312,458,964              0.21
                   内　イスラエル                         1,280,358,637              0.21
                   内　ノルウェー                         1,250,320,825              0.20
                   内　ケイマン諸島                         1,110,199,276              0.18
                   内　オランダ領キュラソー                          614,179,366             0.10
                   内　ルクセンブルグ                          533,095,974             0.09
                   内　ニュージーランド                          494,688,951             0.08
                   内　オーストリア                          435,096,334             0.07
                   内　ポルトガル                          294,485,648             0.05
                   内　リベリア                          183,166,320             0.03
                   内　パナマ                          167,093,505             0.03
                   内　マン島                          141,373,964             0.02
     投資信託受益証券                                      1,010,411,842              0.16
                   内　オーストラリア                          768,727,178             0.12
                   内　シンガポール                          241,684,664             0.04
     投資証券                                      13,070,780,148              2.12
                   内　アメリカ                        12,134,833,838              1.97
                   内　イギリス                          392,069,945             0.06
                   内　フランス                          279,013,146             0.05
                   内　香港                          197,416,929             0.03
                   内　カナダ                          67,446,290            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      13,902,528,870              2.25
     純資産総額                                     617,457,662,335              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      13,929,128,905              2.26
                   内　アメリカ                        10,365,585,594              1.68
                   内　ドイツ                         2,145,158,472              0.35
                   内　イギリス                          653,534,959             0.11
                   内　カナダ                          499,632,984             0.08
                   内　オーストラリア                          265,216,896             0.04
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      93,124,268,418              98.17
                   内　メキシコ                        15,135,768,292              15.96
                   内　インドネシア                        13,490,095,996              14.22
                   内　ロシア                        12,000,651,879              12.65
                   内　ブラジル                         9,947,491,405             10.49
                   内　フィリピン                         8,742,005,785              9.22
                   内　コロンビア                         7,554,163,871              7.96
                   内　パナマ                         6,060,151,745              6.39
                   内　南アフリカ                         5,754,157,061              6.07
                                 48/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　ペルー                         5,616,444,598              5.92
                   内　ハンガリー                         3,658,384,779              3.86
                   内　ルーマニア                         3,345,538,931              3.53
                   内　クロアチア                         1,819,414,076              1.92
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,739,616,753              1.83
     純資産総額                                      94,863,885,171             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      79,061,521,768              94.55
                   内　ケイマン諸島                        14,846,882,575              17.75
                   内　台湾                        12,562,677,571              15.02
                   内　インド                         9,971,763,708             11.92
                   内　韓国                         9,474,842,954             11.33
                   内　中国                         9,229,368,145             11.04
                   内　ブラジル                         3,555,222,726              4.25
                   内　サウジアラビア                         3,014,306,041              3.60
                   内　南アフリカ                         2,584,063,415              3.09
                   内　ロシア                         2,258,400,098              2.70
                   内　タイ                         1,382,386,282              1.65
                   内　インドネシア                         1,226,682,323              1.47
                   内　メキシコ                         1,184,071,501              1.42
                   内　マレーシア                         1,088,001,991              1.30
                   内　香港                          980,863,713             1.17
                   内　アラブ首長国連邦                          968,339,727             1.16
                   内　カタール                          675,049,820             0.81
                   内　フィリピン                          583,614,817             0.70
                   内　ポーランド                          570,559,225             0.68
                   内　クエート                          518,741,189             0.62
                   内　バミューダ                          407,907,374             0.49
                   内　チリ                          329,393,455             0.39
                   内　アメリカ                          265,548,070             0.32
                   内　ハンガリー                          202,557,317             0.24
                   内　トルコ                          191,872,241             0.23
                   内　オランダ                          189,774,828             0.23
                   内　ギリシャ                          170,867,197             0.20
                   内　コロンビア                          153,943,555             0.18
                   内　チェコ                          122,044,334             0.15
                   内　キプロス                          104,064,933             0.12
                   内　ルクセンブルグ                          63,511,314            0.08
                   内　ジャージィー                          61,328,752            0.07
                   内　エジプト                          47,810,367            0.06
                   内　マン島                          25,587,620            0.03
                   内　シンガポール                          23,669,342            0.03
                   内　ペルー                          17,205,602            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                           8,597,646            0.01
     投資信託受益証券                                       462,829,720             0.55
                                 49/355


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                   内　メキシコ                          340,909,446             0.41
                   内　ブラジル                          121,920,274             0.15
     投資証券                                        66,962,822            0.08
                   内　南アフリカ                          40,082,477            0.05
                   内　メキシコ                          26,880,345            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,030,470,603              4.82
     純資産総額                                      83,621,784,913             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      4,081,348,876              4.88
                   内　アメリカ                         4,081,348,876              4.88
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                       910,955,000            76.37
                   内　日本                          910,955,000            76.37
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       281,937,297            23.63
     純資産総額                                      1,192,892,297             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年1月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＤＩＡＭマネーマザーファ              親投資
                                       1.0073        1.0073      －
       ンド
     1                信託受      990,000,991                             8.29
                  日本   益証券              997,326,998        997,227,998         －
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資
                                       2.0600        2.0418      －
     2  ド・マザーファンド              信託受      314,234,233                             5.33
                  日本   益証券              647,324,946        641,603,456         －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3002        1.2964      －
     3  ド・マザーファンド              信託受      331,216,116                             3.57
                  日本   益証券              430,651,354        429,388,572         －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2902        3.1401      －
     4                信託受      128,837,057                             3.36
       ファンド
                      益証券
                  日本                  423,899,687        404,561,242         －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1970        2.1616      －
     5  ブ・マザーファンド              信託受       98,253,067                             1.77
                  日本   益証券              215,862,719        212,383,829         －
                                 50/355


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       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4575        1.4102      －
     6  ブ・マザーファンド              信託受      148,295,177                             1.74
                  日本   益証券              216,141,447        209,125,858         －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.9670        5.6736      －
     7  ド・マザーファンド              信託受       36,245,544                             1.71
                  日本   益証券              216,277,163        205,642,718         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   25.77
      合計                                                   25.77
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年1月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.61        101.19      0.8
     1  （１０年）                    8,350,000,000                              1.69
                     券
                  日本                 8,484,770,200        8,449,782,500        2023/6/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 101.12        100.61      0.1
     2  （１０年）                    5,010,000,000                              1.01
                     券
                  日本                 5,066,235,000        5,040,661,200        2028/3/20
       １３８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.56        100.31      0.1
     3  （５年）                    5,000,000,000                              1.00
                     券
                  日本                 5,028,000,000        5,015,500,000        2023/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.79        100.54      0.1
     4  （５年）                    4,600,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 4,636,396,000        4,624,932,000        2025/6/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.89        100.57      0.1
     5  （１０年）                    4,590,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 4,630,899,000        4,616,576,100        2026/9/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.06        101.63      0.4
       （１０年）
     6                      4,310,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,398,897,000        4,380,554,700        2025/9/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        100.59      0.1
     7  （１０年）                    4,350,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,392,955,000        4,375,752,000        2026/6/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.54      0.1
     8  （５年）                    4,350,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,391,930,000        4,373,707,500        2025/9/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.08        100.59      0.1
     9  （１０年）                    4,290,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,336,446,000        4,315,311,000        2027/3/20
                                 51/355


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       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 102.32        101.56      0.6
     10  （１０年）                    4,240,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,338,368,000        4,306,186,400        2024/6/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.91        101.54      0.4
     11  （１０年）                    4,210,000,000                              0.85
                     券
                  日本
                                   4,290,411,000        4,274,876,100        2025/6/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.08        100.56      0.1
     12  （１０年）                    4,140,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 4,184,962,000        4,163,308,200        2028/9/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.87        100.16      0.1
     13  （１０年）                    4,110,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 4,145,793,000        4,116,822,600        2030/6/20
       １４９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.36        100.13     0.005
     14  （５年）                    4,100,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 4,114,946,000        4,105,699,000        2026/9/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.74        101.44      0.5
     15  （１０年）                    4,000,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 4,069,999,000        4,057,960,000        2024/9/20
       ３４８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.16        100.61      0.1
     16  （１０年）                    3,990,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,036,667,000        4,014,698,100        2027/9/20
       １４７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.31        100.18     0.005
     17  （５年）                    4,000,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,012,712,000        4,007,440,000        2026/3/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.65        101.42      0.4
     18  （１０年）                    3,930,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 3,995,002,000        3,986,041,800        2025/3/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.78        100.04      0.1
     19  （１０年）                    3,940,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 3,971,052,000        3,941,654,800        2030/9/20
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.47        101.24      0.6
     20  （１０年）                    3,880,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 3,937,036,000        3,928,228,400        2023/12/20
       １４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.92        100.56      0.1
     21  （５年）                    3,900,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 3,935,902,000        3,921,957,000        2025/12/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.52         99.91     0.1
     22  （１０年）                    3,900,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 3,920,280,000        3,896,568,000        2030/12/20
       ３６３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.57         99.62     0.1
     23  （１０年）                    3,900,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 3,922,230,000        3,885,531,000        2031/6/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.12        100.58      0.1
     24  （１０年）                    3,790,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 3,832,448,000        3,812,209,400        2026/12/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.57      0.1
     25  （１０年）                    3,780,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 3,814,443,000        3,801,848,400        2026/3/20
       １３９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.69        100.34      0.1
     26  （５年）                    3,750,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 3,776,045,900        3,762,787,500        2024/3/20
                                 52/355


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       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.62         99.77     0.1
     27  （１０年）                    3,750,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 3,773,499,000        3,741,525,000        2031/3/20
       １４８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.49        100.17     0.005
     28  （５年）                    3,700,000,000                              0.74
                     券
                  日本
                                   3,718,130,000        3,706,475,000        2026/6/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.13        100.61      0.1
     29  （１０年）                    3,630,000,000                              0.73
                     券
                  日本                 3,671,019,000        3,652,469,700        2027/6/20
       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.61        100.39      0.1
     30  （５年）                    3,610,000,000                              0.72
                     券
                  日本                 3,632,194,000        3,624,259,500        2024/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   81.80
      地方債証券                                                    6.32
      特殊債券                                                    5.65
      社債券                                                    5.54
      合計                                                   99.32
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                1,860.44        2,245.50       －
     1                輸送用機        7,259,300                            4.21
                  日本                13,505,520,381        16,300,758,150          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,460.78        12,720.00        －
     2                         897,400                           2.95
                  日本   電気機器             11,182,306,687        11,414,928,000          －
       キーエンス              株式                62,531.25        58,230.00        －
     3                         129,800                           1.95
                  日本   電気機器              8,116,556,330        7,558,254,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 597.70        691.10      －
     4  ル・グループ                      8,859,800                            1.58
                  日本    銀行業             5,295,582,259        6,123,007,780          －
       リクルートホールディング
                     株式                6,091.76        5,595.00       －
       ス
     5                        1,055,900                            1.52
                     サービス
                  日本                 6,432,296,310        5,907,760,500          －
                        業
       東京エレクトロン              株式                50,058.61        54,730.00        －
     6                         90,900                           1.28
                  日本   電気機器              4,550,328,465        4,974,957,000          －
       日本電信電話              株式                2,970.69        3,267.00       －
     7                情報・通        1,470,400                            1.24
                  日本                 4,368,106,421        4,803,796,800          －
                       信業
                                 53/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       信越化学工業              株式
                                     18,792.94        19,040.00        －
     8                         241,000                           1.18
                  日本     化学            4,529,100,900        4,588,640,000          －
       任天堂              株式                58,009.13        56,160.00        －
     9                その他製         80,900                           1.17
                  日本                 4,692,938,972        4,543,344,000          －
                        品
       ダイキン工業              株式                24,224.11        23,825.00        －
     10                         182,600                           1.12
                  日本     機械            4,423,322,780        4,350,445,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                7,504.30        5,011.00       －
     11                情報・通         842,800                           1.09
                  日本                 6,324,631,074        4,223,270,800          －
                       信業
       ＨＯＹＡ              株式                15,403.67        14,755.00        －
     12                         279,600                           1.06
                  日本   精密機器              4,306,866,878        4,125,498,000          －
       三菱商事              株式                3,315.73        3,877.00       －
     13                        1,057,200                            1.06
                  日本    卸売業             3,505,396,378        4,098,764,400          －
       日立製作所              株式                5,857.89        5,939.00       －
     14                         689,000                           1.06
                  日本   電気機器              4,036,086,537        4,091,971,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,813.72        4,113.00       －
     15  ループ                       977,800                           1.04
                  日本    銀行業             3,729,064,862        4,021,691,400          －
       本田技研工業              株式                3,241.36        3,354.00       －
     16                輸送用機        1,127,800                            0.98
                  日本                 3,655,611,893        3,782,641,200          －
                        器
       武田薬品工業              株式                3,495.54        3,328.00       －
     17                        1,125,800                            0.97
                  日本    医薬品             3,935,280,093        3,746,662,400          －
       日本電産              株式                13,258.12        10,090.00        －
     18                         371,300                           0.97
                  日本   電気機器              4,922,740,878        3,746,417,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,446.24        3,645.00       －
     19                情報・通        1,024,800                            0.96
                  日本                 3,531,709,701        3,735,396,000          －
                       信業
       伊藤忠商事              株式                3,298.28        3,667.00       －
     20                         986,800                           0.93
                  日本    卸売業             3,254,745,529        3,618,595,600          －
       村田製作所              株式                9,041.10        8,539.00       －
     21                         420,800                           0.93
                  日本   電気機器              3,804,496,157        3,593,211,200          －
       オリエンタルランド              株式                17,848.48        19,880.00        －
     22                サービス         161,800                           0.83
                  日本                 2,887,884,540        3,216,584,000          －
                        業
       東京海上ホールディングス              株式                5,761.03        6,830.00       －
     23                         465,300                           0.82
                  日本    保険業
                                   2,680,609,065        3,177,999,000          －
       三井物産              株式                2,380.20        2,853.50       －
     24                        1,095,500                            0.81
                  日本    卸売業             2,607,510,488        3,126,009,250          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,727.75        5,593.00       －
     25  ングス                       552,000                           0.80
                  日本    小売業             2,609,718,027        3,087,336,000          －
       ソフトバンク              株式                1,488.45        1,434.00       －
     26                情報・通        2,129,000                            0.79
                  日本                 3,168,912,001        3,052,986,000          －
                       信業
       第一三共              株式                2,891.18        2,565.00       －
     27                        1,125,700                            0.75
                  日本    医薬品             3,254,611,211        2,887,420,500          －
       ファナック              株式                25,813.48        22,460.00        －
     28                         125,800                           0.73
                  日本   電気機器              3,247,335,948        2,825,468,000          －
                                 54/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,538.97        1,550.00       －
     29  ループ                      1,806,800                            0.72
                  日本    銀行業             2,780,622,918        2,800,540,000          －
       デンソー              株式                7,734.09        8,494.00       －
     30                輸送用機         315,400                           0.69
                  日本                 2,439,332,049        2,679,007,600          －
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.83
      合計                                                   95.83
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.54
                                 国内
      輸送用機器                                                    8.35
      情報・通信業                                                    7.53
      化学                                                    6.44
      サービス業                                                    5.60
      卸売業                                                    5.34
      機械                                                    5.18
      銀行業                                                    5.11
      医薬品                                                    4.57
      小売業                                                    4.06
      食料品                                                    3.25
      陸運業                                                    2.87
      精密機器                                                    2.58
      その他製品                                                    2.21
      建設業                                                    2.17
      保険業                                                    2.17
      不動産業                                                    1.86
      その他金融業                                                    1.14
      電気・ガス業                                                    1.07
      ガラス・土石製品                                                    0.75
      非鉄金属                                                    0.75
      鉄鋼                                                    0.74
      証券、商品先物取引業                                                    0.73
      ゴム製品                                                    0.68
      金属製品                                                    0.59
      海運業                                                    0.53
      繊維製品                                                    0.46
      石油・石炭製品                                                    0.42
      空運業                                                    0.39
      鉱業                                                    0.26
      パルプ・紙                                                    0.22
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.09
                                 55/355

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      合計
                                                         95.83
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  97.92        95.41     1.25
     1                       826,550,400                             0.55
                     券
                アメリカ                    809,372,373        788,613,024       2031/8/15
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                 101.60        98.78     1.625
     2                       778,065,600                             0.53
                     券
                アメリカ                    790,526,978        768,643,705       2031/5/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  95.66        92.83     0.875
     3                       808,080,000                             0.52
                     券
                アメリカ                    773,040,047        750,188,637       2030/11/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  95.88        94.69     1.125
     4                       791,918,400                             0.52
                     券
                アメリカ                    759,315,443        749,878,665       2031/2/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 107.02        102.88      2.75
     5                       637,228,800                             0.46
                     券
                アメリカ                    681,984,163        655,623,798       2023/11/15
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 107.55        103.16      2.75
     6                       614,140,800                             0.44
                     券
                アメリカ                    660,537,214        633,548,606       2024/2/15
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                 109.02        103.68     2.375
     7                       600,288,000                             0.43
                     券
                アメリカ                    654,453,602        622,423,620       2027/5/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  93.21        91.07     0.625
     8                       683,404,800                             0.43
                     券
                アメリカ                    637,048,764        622,378,881       2030/8/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                     国債証                 106.80        101.74      2
     9                       597,979,200                             0.42
                     券
                アメリカ                    638,669,812        608,397,115       2025/8/15
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                     国債証                 103.17        100.97      1.75
     10                       574,891,200                             0.40
                     券
                アメリカ                    593,170,940        580,505,368       2023/1/31
       US  T N/B  0.375   04/15/24
                     国債証                 100.10        98.09     0.375
     11                       577,200,000                             0.39
                     券
                アメリカ                    577,828,276        566,219,670       2024/4/15
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                     国債証                  99.57        97.80     0.125
     12                       577,200,000                             0.39
                     券
                アメリカ                    574,755,050        564,551,198       2024/1/15
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                     国債証                 105.67        101.71      2
     13                       550,648,800                             0.39
                     券
                アメリカ                    581,880,910        560,091,562       2024/5/31
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 108.07        102.66      2.25
     14                       541,413,600                             0.39
                     券
                アメリカ                    585,148,990        555,816,045       2025/11/15
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 107.10        102.47      2.25
     15                       541,413,600                             0.39
                     券
                アメリカ                    579,862,421        554,800,895       2024/11/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 113.13        106.90     2.875
     16                       511,399,200                             0.38
                     券
                アメリカ                    578,560,294        546,717,706       2028/5/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.75        97.94     0.25
     17                       555,266,400                             0.38
                     券
                アメリカ                    553,883,786        543,879,095       2024/3/15
       US  T N/B  2.375   05/15/51
                     国債証                 106.30        106.50     2.375
     18                       496,392,000                             0.37
                     券
                アメリカ                    527,690,700        528,696,257       2051/5/15
       US  T N/B  1.875   02/15/51
                     国債証                  92.64        95.29     1.875
     19                       550,648,800                             0.36
                     券
                アメリカ                    510,160,474        524,751,097       2051/2/15
       US  T N/B  1.625   10/31/23
                     国債証                 103.06        100.92     1.625
     20                       519,480,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    535,402,639        524,289,246       2023/10/31
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                     国債証                 105.81        102.29      2.5
     21                       499,855,200                             0.36
                     券
                アメリカ                    528,909,283        511,316,719       2023/8/15
                                 56/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 103.72        101.26      2
     22                       504,472,800                             0.35
                     券
                アメリカ                    523,272,290        510,837,823       2023/2/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                 106.45        101.75      2
     23                       496,392,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    528,424,175        505,078,860       2025/2/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 107.26        102.84      2.5
     24                       489,465,600                             0.35
                     券
                アメリカ                    525,028,335        503,403,896       2024/5/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 111.60        105.85     2.625
     25                       474,458,400                             0.35
                     券
                アメリカ                    529,502,983        502,258,695       2029/2/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 124.58        119.70      2.5
     26                       416,858,400                             0.35
                     券
                フランス                    519,350,479        498,994,511       2030/5/25
       US  T N/B  0.25   05/31/25
                     国債証                  99.14        96.11     0.25
     27                       516,016,800                             0.34
                     券
                アメリカ                    511,582,279        495,960,676       2025/5/31
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 178.64        168.59      4.5
     28                       289,485,000                             0.34
                     券
                フランス                    517,146,687        488,060,999       2041/4/25
       US  T N/B  2.125   03/31/24
                     国債証                 105.85        101.90     2.125
     29                       470,995,200                             0.33
                     券
                アメリカ                    498,555,775        479,955,143       2024/3/31
       US  T N/B  2.25   05/15/41
                     国債証                 106.21        101.60      2.25
     30                       472,149,600                             0.33
                     券
                アメリカ                    501,504,664        479,748,256       2041/5/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.99
      合計                                                   98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               16,449.28        19,662.89        －
                       コン
     1                        1,589,698                            5.06
                      ピュー
                アメリカ                  26,149,390,776        31,258,065,173          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               31,024.27        35,585.53        －
     2                         686,378                           3.96
                      ソフト
                アメリカ                  21,294,377,801        24,425,127,930          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               383,636.84        332,416.40        －
                     インター
     3                         43,815                           2.36
                     ネット販
                アメリカ                  16,809,048,423        14,564,824,846          －
                     売・通信
                       販売
                                 57/355



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               274,883.18        307,880.78        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         28,907                           1.44
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,946,048,139        8,899,909,961          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               275,394.72        307,738.79        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         27,741                           1.38
                      ブ・メ
                アメリカ
                                   7,639,725,082        8,536,981,984          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               34,601.57        34,829.40        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         229,109                           1.29
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,927,532,035        7,979,729,554          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               94,467.76        97,702.64        －
     7                         80,870                           1.28
                アメリカ      自動車             7,639,608,400        7,901,212,820          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               21,630.91        26,366.49        －
                     半導体・
     8                         240,136                           1.03
                アメリカ     半導体製              5,194,361,856        6,331,544,883          －
                      造装置
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               19,299.48        19,831.43        －
     9                         253,252                           0.81
                アメリカ      医薬品             4,887,631,995        5,022,351,235          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               43,403.25        53,801.96        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     10                         90,473                           0.79
                アメリカ     ダー／ヘ              3,926,822,829        4,867,625,306          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               17,294.86        16,924.65        －
     11                         287,173                           0.79
                アメリカ       銀行            4,966,618,974        4,860,304,926          －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               30,134.23        36,121.17        －
       B
     12                         127,356                           0.75
                     各種金融
                アメリカ                   3,837,776,062        4,600,248,490          －
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               15,646.92        18,528.11        －
     13                         233,281                           0.70
                アメリカ     家庭用品              3,650,131,412        4,322,258,361          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               35,932.52        42,313.37        －
     14                         101,288                           0.69
                     専門小売
                アメリカ
                                   3,639,533,469        4,285,837,390          －
                        り
       VISA   INC
                      株式               24,964.87        26,320.31        －
     15                         162,110                           0.69
                     情報技術
                アメリカ                   4,047,055,485        4,266,787,075          －
                     サービス
                                 58/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               13,348.49        14,639.44        －
     16                         270,350                           0.64
                 スイス      食品            3,608,764,718        3,957,772,604          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,336.49        5,295.23       －
     17                         726,938                           0.62
                アメリカ       銀行            3,152,360,885        3,849,305,941          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               40,236.83        44,156.95        －
     18                         84,625                           0.61
                     情報技術
                アメリカ                   3,405,042,156        3,736,782,266          －
                     サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                6,344.93        8,690.32       －
                     石油・ガ
     19                         406,616                           0.57
                アメリカ     ス・消耗              2,579,953,371        3,533,624,458          －
                       燃料
       PFIZER    INC
                      株式                4,684.03        6,271.85       －
     20                         538,280                           0.55
                アメリカ      医薬品             2,521,321,431        3,376,014,217          －
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               41,129.64        44,075.79        －
     21                         66,842                           0.48
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,749,187,965        2,946,114,623          －
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               72,353.64        72,834.42        －
                     半導体・
     22                         39,589                           0.47
                オランダ     半導体製              2,864,408,631        2,883,442,090          －
                      造装置
       CHEVRON    CORP
                      株式               11,527.70        15,077.61        －
                     石油・ガ
     23                         186,043                           0.45
                アメリカ     ス・消耗              2,144,648,451        2,805,085,359          －
                       燃料
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,627.99        16,003.44        －
     24                         174,473                           0.45
                アメリカ       娯楽            3,599,028,071        2,792,169,443          －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                6,095.38        7,023.36       －
     25                         394,658                           0.45
                アメリカ       飲料            2,405,590,674        2,771,828,999          －
       ADOBE   INC
                      株式               62,335.92        59,816.39        －
     26                         45,627                           0.44
                      ソフト
                アメリカ                   2,844,201,458        2,729,242,444          －
                      ウェア
       ABBVIE    INC
                      株式               12,766.70        15,921.48        －
                     バイオテ
     27                         169,397                           0.44
                アメリカ      クノロ             2,162,641,263        2,697,051,760          －
                       ジー
       PEPSICO    INC
                      株式               16,648.31        19,933.02        －
     28                         132,912                           0.43
                アメリカ       飲料            2,212,760,637        2,649,338,192          －
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,930.47        6,419.61       －
     29                         404,966                           0.42
                アメリカ     通信機器              2,401,641,832        2,599,727,184          －
       BROADCOM     INC
                      株式               58,118.72        64,657.94        －
                     半導体・
     30                         39,396                           0.41
                アメリカ     半導体製              2,289,645,258        2,547,264,361          －
                      造装置
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類
                                         投資比率（％）
      株式                                                   95.47
      投資信託受益証券                                                    0.16
      投資証券                                                    2.12
                                 59/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      合計
                                                         97.75
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.43
                                 外国
      銀行                                                    6.28
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.34
      医薬品                                                    4.77
      半導体・半導体製造装置                                                    4.65
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.40
      情報技術サービス                                                    4.01
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.78
      資本市場                                                    3.24
      保険                                                    3.03
      インターネット販売・通信販売                                                    2.79
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.36
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.07
      化学                                                    2.05
      自動車                                                    2.01
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.76
      専門小売り                                                    1.73
      電力                                                    1.69
      機械                                                    1.68
      飲料                                                    1.66
      バイオテクノロジー                                                    1.63
      食品                                                    1.55
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.45
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.43
      金属・鉱業                                                    1.43
      食品・生活必需品小売り
                                                         1.40
      航空宇宙・防衛                                                    1.37
      各種電気通信サービス                                                    1.27
      家庭用品                                                    1.16
      娯楽                                                    1.16
      陸運・鉄道                                                    1.06
      コングロマリット                                                    1.03
      各種金融サービス                                                    1.00
      メディア
                                                         0.95
      総合公益事業                                                    0.85
      電気設備                                                    0.78
      専門サービス                                                    0.76
      通信機器                                                    0.70
      タバコ                                                    0.69
      航空貨物・物流サービス                                                    0.61
      建設関連製品                                                    0.57
      パーソナル用品
                                                         0.57
      電子装置・機器・部品                                                    0.55
      消費者金融                                                    0.48
                                 60/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      複合小売り
                                                         0.47
      商業サービス・用品                                                    0.41
      不動産管理・開発                                                    0.40
      商社・流通業                                                    0.34
      家庭用耐久財                                                    0.32
      容器・包装                                                    0.28
      無線通信サービス                                                    0.26
      建設資材                                                    0.25
      自動車部品
                                                         0.22
      建設・土木                                                    0.21
      エネルギー設備・サービス                                                    0.20
      ガス                                                    0.14
      運送インフラ                                                    0.13
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12
      紙製品・林産品                                                    0.11
      水道                                                    0.10
      販売
                                                         0.09
      海運業                                                    0.09
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.09
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      レジャー用品                                                    0.03
      各種消費者サービス                                                    0.01
      合計                                                   95.47
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                     国債証                 127.55        110.23      5.25
     1                      2,308,800,000                              2.68
       06/23/47
                     券
                 ロシア                  2,944,950,590        2,545,135,694        2047/6/23
       RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                     国債証                 119.08        106.34      5.1
     2                      1,500,720,000                              1.68
       03/28/35
                     券
                 ロシア                  1,787,105,860        1,595,973,699        2035/3/28
       RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                     国債証                 112.82        101.05     4.375
     3                      1,431,456,000                              1.52
       03/21/29
                     券
                 ロシア                  1,615,040,232        1,446,603,667        2029/3/21
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                     国債証                 130.85        113.43     5.625
     4                      1,269,840,000                              1.52
       04/04/42
                     券
                 ロシア                  1,661,586,794        1,440,404,908        2042/4/4
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 112.08        108.53      4.5
     5                      1,269,840,000                              1.45
       04/22/29
                     券
                メキシコ                   1,423,326,138        1,378,277,986        2029/4/22
       RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                     国債証                 109.56        100.80      4.25
     6                      1,316,016,000                              1.40
       06/23/27
                     券
                 ロシア                  1,441,889,467        1,326,616,508        2027/6/23
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                     国債証                 110.54        102.91      4.75
     7                      1,269,840,000                              1.38
       05/27/26
                     券
                 ロシア                  1,403,735,623        1,306,863,455        2026/5/27
                                 61/355

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                     国債証                  95.73        85.23      5
     8                      1,500,720,000                              1.35
                     券
               コロンビア                    1,436,702,748        1,279,153,699        2045/6/15
       BRAZIL    4.75   01/14/50
                     国債証                  91.90        84.43     4.75
     9                      1,385,280,000                              1.23
                     券
                ブラジル                   1,273,100,602        1,169,688,873        2050/1/14
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                     国債証                 110.00        107.75     5.375
     10                      1,082,827,200                              1.23
                     券
               ハンガリー                    1,191,166,046        1,166,754,970        2024/3/25
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                 100.20         97.22     2.783
     11                      1,154,400,000                              1.18
                     券
                 ペルー                  1,156,782,681        1,122,330,768        2031/1/23
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                     国債証                 109.98        107.54      5.75
     12                      1,038,960,000                              1.18
                     券
               ハンガリー                    1,142,679,376        1,117,314,207        2023/11/22
       RUSSIAN    FEDERATION
                     国債証                 115.32        107.42      7.5
     13                      1,021,990,320                              1.16
       03/31/30
                     券
                 ロシア                  1,178,589,176        1,097,924,200        2030/3/31
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  95.81        94.41     3.875
     14                      1,154,400,000                              1.15
                     券
                ブラジル                   1,106,080,279        1,089,903,672        2030/6/12
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                  96.83        94.33     2.659
     15  2.659   05/24/31                 1,154,400,000                              1.15
                     券
                メキシコ                   1,117,917,496        1,088,968,608        2031/5/24
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 123.87        119.13      6.05
     16  6.05   01/11/40                  911,976,000                             1.15
                     券
                メキシコ                   1,129,713,156        1,086,528,206        2040/1/11
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                     国債証                 150.94        144.53      7.75
     17                       750,360,000                             1.14
                     券
              インドネシア                     1,132,642,446        1,084,498,834        2038/1/17
       PERU   5.625   11/18/50
                     国債証                 138.16        132.52     5.625
     18                       808,080,000                             1.13
                     券
                 ペルー                  1,116,518,364        1,070,924,181        2050/11/18
       PANAMA    2.252   09/29/32
                     国債証                  94.40        91.53     2.252
     19                      1,154,400,000                              1.11
                     券
                 パナマ                  1,089,835,562        1,056,680,040        2032/9/29
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                 104.31        102.52     4.625
     20                      1,015,872,000                              1.10
                     券
                ブラジル                   1,059,739,777        1,041,568,482        2028/1/13
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 111.24        109.11     5.875
     21                       946,608,000                             1.09
       09/16/25
                     券
               南アフリカ                    1,053,042,294        1,032,847,775        2025/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 113.01        109.65      4.75
     22  4.75   04/27/32                  923,520,000                             1.07
                     券
                メキシコ                   1,043,696,503        1,012,639,680        2032/4/27
       PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                     国債証                 156.68        149.66      9.5
     23                       669,552,000                             1.06
                     券
               フィリピン                    1,049,094,477        1,002,090,671        2030/2/2
       BRAZIL    6.0  04/07/26
                     国債証                 113.65        111.08      6
     24                       900,432,000                             1.05
                     券
                ブラジル                   1,023,376,177        1,000,258,393        2026/4/7
       PHILIPPINES      7.75   01/14/31
                     国債証                 146.89        140.01      7.75
     25                       704,184,000                             1.04
                     券
               フィリピン                    1,034,393,777         985,996,379       2031/1/14
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 116.51        108.91      5.75
     26  5.75   10/12/2110                  900,432,000                             1.03
                     券
                メキシコ                   1,049,116,872         980,741,530       2110/10/12
       SOUTH   AFRICA    5.75
                     国債証                  96.03        91.68     5.75
     27                      1,038,960,000                              1.00
       09/30/49
                     券
               南アフリカ                     997,716,751        952,518,528       2049/9/30
       SOUTH   AFRICA    4.3  10/12/28
                     国債証                 101.03        100.01      4.3
     28                       946,608,000                             1.00
                     券
               南アフリカ                     956,448,105        946,762,297       2028/10/12
       PANAMA    4.5  04/01/56
                     国債証                 109.76        102.17      4.5
     29                       923,520,000                             0.99
                     券
                 パナマ                  1,013,679,217         943,615,795       2056/4/1
                                 62/355

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.6
                     国債証                 106.82        100.69      4.6
     30                       923,520,000                             0.98
       01/23/46
                     券
                メキシコ                    986,577,945        929,947,699       2046/1/23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.17
      合計                                                   98.17
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,550.22        2,637.30       －
                     半導体・
     1                        2,230,083                            7.03
                  台湾   半導体製              5,687,210,843        5,881,400,571          －
                      造装置
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式
                                      7,933.69        6,812.60       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         522,600                           4.26
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     4,146,147,338        3,560,264,760          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                7,637.10        7,014.80       －
       LTD
                       コン
     3                         432,434                           3.63
                      ピュー
                  韓国                 3,302,543,829        3,033,442,347          －
                     タ・周辺
                       機器
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                2,801.54        1,629.09       －
                     インター
     4                        1,380,368                            2.69
                     ネット販
              ケイマン諸島                     3,867,161,257        2,248,757,508          －
                     売・通信
                       販売
       MEITUAN              株式                3,870.84        3,080.48       －
                     インター
     5                ネット販         372,600                           1.37
              ケイマン諸島                     1,442,278,340        1,147,786,848          －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                3,408.93        3,620.56       －
                     石油・ガ
     6                         257,805                           1.12
                 インド    ス・消耗               878,841,764        933,400,404         －
                       燃料
                                 63/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,446.66        2,613.60       －
     7                         306,725                           0.96
                     情報技術
                 インド                   750,453,304        801,659,527         －
                     サービス
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                 90.04        88.26     －
     8                        8,601,530                            0.91
                  中国     銀行             774,489,338        759,236,409         －
       JD.COM    INC
                      株式                4,514.39        3,939.45       －
                     インター
     9                         183,585                           0.86
                     ネット販
              ケイマン諸島                      828,775,020        723,225,764         －
                     売・通信
                       販売
       VALE   SA
                      株式                2,065.25        1,794.59       －
     10                         372,989                           0.80
                     金属・鉱
                ブラジル                    770,316,489        669,362,575         －
                        業
       MEDIATEK     INC
                      株式                4,070.92        4,457.70       －
                     半導体・
     11                         136,507                           0.73
                  台湾   半導体製               555,709,969        608,507,595         －
                      造装置
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                4,115.66        3,900.57       －
       FINANCE    CORP
     12                         154,853                           0.72
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               637,322,367        604,015,740         －
                      産金融
       SK  HYNIX   INC
                      株式               12,048.99        11,531.85        －
                     半導体・
     13                          49,560                          0.68
                  韓国   半導体製               597,148,038        571,518,486         －
                      造装置
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                1,053.00        1,210.78       －
     14                         463,699                           0.67
                 インド      銀行             488,276,961        561,438,634         －
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 895.46        968.77      －
                     石油・ガ
     15                         539,851                           0.63
                 ロシア    ス・消耗               483,417,062        522,992,791         －
                       燃料
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,104.59         896.74      －
     16                         565,000                           0.61
       CO-H
                  中国     保険             624,097,348        506,661,207         －
       AL  RAJHI   BANK
                      株式                3,647.83        4,561.35       －
     17                         109,760                           0.60
             サウジアラビア          銀行             400,386,804        500,654,873         －
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 473.49        422.96      －
       INDUSTRY
     18                        1,113,225                            0.56
                      電子装
                  台湾    置・機              527,109,099        470,853,430         －
                     器・部品
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                5,316.06        5,719.57       －
       LTD
     19                          82,316                          0.56
                     情報技術
                 インド                   437,597,108        470,812,741         －
                     サービス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                6,935.64        6,344.90       －
                       コン
     20                          72,870                          0.55
                      ピュー
                  韓国                  505,400,256        462,353,591         －
                     タ・周辺
                       機器
                                 64/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                      株式                1,873.05        2,249.85       －
     21                         194,573                           0.52
             サウジアラビア          銀行             364,445,650        437,762,009         －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               21,377.49        16,915.42        －
                     インタラ
                      クティ
     22                          25,574                          0.52
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      546,707,940        432,595,032         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       NETEASE    INC
                      株式                2,479.31        2,200.76       －
     23                         184,600                           0.49
              ケイマン諸島         娯楽             457,681,763        406,261,403         －
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式               10,041.37        10,045.58        －
                     石油・ガ
     24                          38,509                          0.46
                 ロシア    ス・消耗               386,683,138        386,845,579         －
                       燃料
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,893.89        1,526.11       －
     25                         249,638                           0.46
                 ロシア      銀行             472,788,693        380,976,745         －
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,560.57        1,100.38       －
                     ライフサ
                      イエン
     26                         334,000                           0.44
              ケイマン諸島       ス・ツー               521,231,883        367,527,922         －
                     ル／サー
                       ビス
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                 73.19        69.31     －
     27                        5,052,235                            0.42
       H
                  中国     銀行             369,776,157        350,174,449         －
       NASPERS    LTD
                      株式
                                     22,159.77        17,372.68        －
                     インター
     28                          19,836                          0.41
                     ネット販
               南アフリカ
                                    439,561,311        344,604,559         －
                     売・通信
                       販売
       EMIRATES
       TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                      株式                 883.10       1,041.35       －
       CO  PJSC
     29                         322,351                           0.40
                     各種電気
            アラブ首長国連邦         通信サー               284,669,671        335,682,921         －
                       ビス
       CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                      株式                 928.95        963.39      －
     30                         344,470                           0.40
       LTD
                  中国     銀行             319,996,604        331,859,125         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   94.55
      投資信託受益証券                                                    0.55
      投資証券                                                    0.08
      合計                                                   95.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 65/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率
                                                   2022年1月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   14.21
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                   10.07
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.88
      インターネット販売・通信販売                                                    5.84
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.45
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.41
      金属・鉱業                                                    4.09
      化学                                                    3.00
      自動車                                                    2.70
      電子装置・機器・部品                                                    2.66
      保険                                                    2.63
      情報技術サービス                                                    2.32
      不動産管理・開発                                                    1.92
      食品                                                    1.74
      無線通信サービス                                                    1.64
      各種電気通信サービス                                                    1.36
      医薬品                                                    1.20
      飲料                                                    1.20
      食品・生活必需品小売り                                                    1.16
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.09
      資本市場                                                    1.03
      娯楽                                                    1.01
      コングロマリット                                                    0.91
      建設資材                                                    0.87
      ライフサイエンス・ツール／サービス
                                                         0.85
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.80
      電力                                                    0.80
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.79
      パーソナル用品                                                    0.78
      各種金融サービス                                                    0.76
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.72
      電気設備                                                    0.68
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
                                                         0.65
      バイオテクノロジー                                                    0.62
      専門小売り                                                    0.59
      運送インフラ                                                    0.57
      建設・土木                                                    0.57
      消費者金融                                                    0.52
      ガス                                                    0.52
      機械                                                    0.48
      自動車部品
                                                         0.48
      海運業                                                    0.45
      家庭用耐久財                                                    0.38
      タバコ                                                    0.34
      航空貨物・物流サービス                                                    0.30
      ソフトウェア                                                    0.30
      複合小売り                                                    0.26
                                 66/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      陸運・鉄道
                                                         0.25
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.21
      紙製品・林産品                                                    0.18
      通信機器                                                    0.16
      航空宇宙・防衛                                                    0.13
      旅客航空輸送業                                                    0.13
      水道                                                    0.12
      メディア                                                    0.11
      商業サービス・用品
                                                         0.11
      商社・流通業                                                    0.10
      レジャー用品                                                    0.07
      家庭用品                                                    0.07
      エネルギー設備・サービス                                                    0.07
      容器・包装                                                    0.06
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.05
      各種消費者サービス                                                    0.04
      建設関連製品
                                                         0.04
      総合公益事業                                                    0.03
      専門サービス                                                    0.01
      合計                                                   94.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ４１３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.19        100.06      0.1
     1  （２年）                     210,000,000                             17.61
                     券
                  日本                  210,417,900        210,126,000       2022/6/1
       ４１８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.21        100.13      0.1
       （２年）
     2                       200,000,000                             16.79
                     券
                  日本                  200,436,000        200,276,000       2022/11/1
       ４１６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.18        100.10      0.1
     3  （２年）                     200,000,000                             16.78
                     券
                  日本                  200,378,000        200,214,000       2022/9/1
       ４１５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.22        100.09      0.1
     4  （２年）                     200,000,000                             16.78
                     券
                  日本                  200,440,000        200,182,000       2022/8/1
       ４１９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.20        100.15      0.1
     5  （２年）                     100,000,000                             8.40
                     券
                  日本                  100,200,000        100,157,000       2022/12/1
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   76.37
      合計                                                   76.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 67/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率
    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       861   16,674,374,430        16,346,085,000         4.22
     取引              先物　０４０３月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       406   10,863,344,115        10,365,585,594         1.68
            取引所
     取引              Mar22
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       404   2,203,476,191        2,145,158,472         0.35
            取引所
                   Mar22
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       57    654,060,233        653,534,959        0.11
            Ｕ      FUTURE    Mar22
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       22    508,712,156        499,632,984        0.08
                   Mar22
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       19    279,288,772        265,216,896        0.04
            物取引所
                   Mar22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       596   4,183,010,535        4,081,348,876         4.88
     取引       Ｓ
                   Mar22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            54            54       1.0953         1.0953
          (2013年1月11日)
           第2特定期間末
                            57            57       1.1501         1.1501
          (2013年7月11日)
           第4計算期間末
                            836            836       1.1801         1.1801
          (2014年1月14日)
           第5計算期間末
                           4,833            4,833        1.1888         1.1888
          (2014年7月11日)
           第6計算期間末
                           7,664            7,664        1.2660         1.2660
          (2015年1月13日)
           第7計算期間末
                          16,373            16,373         1.2816         1.2816
          (2015年7月13日)
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           第8計算期間末
                          29,373            29,373         1.2200         1.2200
          (2016年1月12日)
           第9計算期間末
                          30,524            30,524         1.1796         1.1796
          (2016年7月11日)
          第10計算期間末
                          33,083            33,083         1.2331         1.2331
          (2017年1月11日)
          第11計算期間末
                          32,461            32,461         1.2524         1.2524
          (2017年7月11日)
          第12計算期間末
                          28,678            28,678         1.2864         1.2864
          (2018年1月11日)
          第13計算期間末
                          27,026            27,026         1.2537         1.2537
          (2018年7月11日)
          第14計算期間末
                          24,449            24,449         1.2062         1.2062
          (2019年1月11日)
          第15計算期間末
                          22,938            22,938         1.2287         1.2287
          (2019年7月11日)
          第16計算期間末
                          20,607            20,607         1.2590         1.2590
          (2020年1月14日)
          第17計算期間末
                          18,748            18,748         1.2562         1.2562
          (2020年7月13日)
          第18計算期間末
                          16,160            16,160         1.2941         1.2941
          (2021年1月12日)
          第19計算期間末
                          13,725            13,725         1.3111         1.3111
          (2021年7月12日)
          第20計算期間末
                          12,268            12,268         1.2898         1.2898
          (2022年1月11日)
           2021年1月末日                15,659         －            1.2896        －
              2月末日             15,062         －            1.2906        －
              3月末日             14,906         －            1.3087        －
              4月末日             14,517         －            1.3083        －
              5月末日             14,307         －            1.3115        －
              6月末日             13,874         －            1.3134        －
              7月末日             13,507         －            1.3046        －
              8月末日             13,340         －            1.3065        －
              9月末日             12,952         －            1.3021        －
             10月末日             12,806         －            1.3115        －
             11月末日             12,495         －            1.2911        －
             12月末日             12,392         －            1.2965        －
           2022年1月末日                12,028         －            1.2731        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1特定期間                                         0.0000
                第2特定期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間
                                                        0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                                 70/355


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                第8計算期間
                                                        0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間
                                                        0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
               第20計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1特定期間                                          9.5
                第2特定期間                                          5.0
                第4計算期間                                          2.6
                第5計算期間                                          0.7
                第6計算期間                                          6.5
                第7計算期間                                          1.2
                第8計算期間                                         △4.8
                第9計算期間                                         △3.3
               第10計算期間                                          4.5
               第11計算期間                                          1.6
               第12計算期間                                          2.7
               第13計算期間                                         △2.5
               第14計算期間                                         △3.8
               第15計算期間                                          1.9
               第16計算期間                                          2.5
               第17計算期間
                                                         △0.2
               第18計算期間                                          3.0
               第19計算期間                                          1.3
               第20計算期間                                         △1.6
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）特定期間の収益率は、各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1特定期間                         50,000,000                         0
         第2特定期間                             0                    0
         第4計算期間                        719,575,072                     60,468,768
         第5計算期間                       3,546,694,011                     190,033,935
         第6計算期間                       3,178,106,719                    1,190,093,443
         第7計算期間                       8,113,284,548                    1,391,102,184
         第8計算期間                       12,475,200,872                     1,174,643,755
         第9計算期間
                                4,218,169,651                    2,417,079,166
         第10計算期間                       3,726,999,882                    2,774,409,766
                                 71/355


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         第11計算期間
                                2,943,838,417                    3,853,950,424
         第12計算期間                       2,426,808,751                    6,053,103,346
         第13計算期間                       2,339,206,033                    3,075,836,809
         第14計算期間                        967,336,189                   2,254,647,937
         第15計算期間                        639,297,067                   2,240,826,501
         第16計算期間                        513,000,084                   2,813,656,675
         第17計算期間                        306,020,884                   1,748,348,178
         第18計算期間                        306,787,422                   2,744,453,780
         第19計算期間
                                 269,416,421                   2,288,470,279
         第20計算期間                        328,483,921                   1,285,084,124
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 72/355
















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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
      配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
      コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に
      従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定につ
      いて同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、
      当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨーク
      の銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
      ます。）にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
      ができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
       ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託に
       より分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
       振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
       への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記
       録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の
       定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
       基準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。)
                                 75/355



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       ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
    ・お申込手数料

     お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて
     得た額とします。
     ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
     ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
       かりません。
     ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ・お申込単位

     各販売会社が定める単位とします。
     「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込
     みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
     ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
     ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、1口単位となります。
     ※当初元本は1口当たり1円です。
    ・払込期日

     取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うもの
     とします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会
     社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について
     委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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    ２【換金（解約）手続等】
      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
      社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
      金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
       とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
       の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
       約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                          評価方法

       マザーファンド
                    計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       公社債等
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                      ます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社への問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2012年10月26日（設定日）から原則として無期限です。
      ※ただし、下記(5)イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
       ます。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
         める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークで
         ある対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会
         社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
         委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
         います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
         項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
         もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下                                          イ.償還規定       c.に
         おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
         該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
         示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
         じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
         約款の変更等        b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との
         間において存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
         務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
         たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
         合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規
         定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受
         託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
         は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
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         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
         定の適用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
         資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
         います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
         る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
         て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
         場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
         面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
         等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
         ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
         が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
         します。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
         表示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
         ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
         た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
         にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
         て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
         の規定の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
        自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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        投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者からも別
        段の意思表示がない限り、信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により変更
        す ることができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

       ・委託会社は、毎年1月11日、7月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交
        付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
        運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
       会社は    受託会社から受けた収益分配金を、                   原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交
       付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
       す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されて
       いる受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は
       翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間（2021年7月13

        日から2022年1月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【クルーズコントロール】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                2021年7月12日現在              2022年1月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            3,261,478,940              3,306,393,753
        親投資信託受益証券                            8,594,590,441              9,098,579,743
                                     2,028,000,000                    －
        未収入金
        流動資産合計                            13,884,069,381              12,404,973,496
       資産合計                             13,884,069,381              12,404,973,496
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              45,715,762              36,239,577
        未払受託者報酬                               4,032,988              3,578,741
        未払委託者報酬                              108,892,015               96,627,287
                                        287,060              254,719
        その他未払費用
        流動負債合計                              158,927,825              136,700,324
       負債合計                               158,927,825              136,700,324
     純資産の部
       元本等
        元本                            10,468,617,077               9,512,016,874
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,256,524,479              2,756,256,298
                                      681,694,578              599,164,049
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            13,725,141,556              12,268,273,172
       純資産合計                             13,725,141,556              12,268,273,172
     負債純資産合計                               13,884,069,381              12,404,973,496
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                自　2021年1月13日              自　2021年7月13日
                                至　2021年7月12日              至　2022年1月11日
     営業収益
       受取利息                                   931             17,680
                                      313,702,476             △ 107,010,698
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               313,703,407             △ 106,993,018
     営業費用
       支払利息                                 353,918              581,357
       受託者報酬                                4,032,988              3,578,741
       委託者報酬                               108,892,015               96,627,287
                                        287,060              260,659
       その他費用
       営業費用合計                               113,565,981              101,048,044
     営業利益又は営業損失（△）                                200,137,426             △ 208,041,062
     経常利益又は経常損失（△）                                200,137,426             △ 208,041,062
     当期純利益又は当期純損失（△）                                200,137,426             △ 208,041,062
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      25,346,825              △ 6,637,228
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               3,672,689,530              3,256,524,479
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 82,282,555              100,847,086
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      82,282,555              100,847,086
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                673,238,207              399,711,433
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      673,238,207              399,711,433
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               3,256,524,479              2,756,256,298
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第20期
              項目                        自　2021年7月13日
                                      至　2022年1月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項                 当ファンドは、原則として毎年1月11日及び7月11日を計算期間の末日とし
                         ておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年7月12日
                         としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第19期                  第20期
             項目
                             2021年7月12日現在                  2022年1月11日現在
     １.   期首元本額                         12,487,670,935円                  10,468,617,077円
        期中追加設定元本額                           269,416,421円                  328,483,921円
        期中一部解約元本額                          2,288,470,279円                  1,285,084,124円
        受益権の総数                         10,468,617,077口                  9,512,016,874口

     ２.
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第19期                  第20期
              項目               自　2021年1月13日                  自　2021年7月13日
                             至　2021年7月12日                  至　2022年1月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（53,934,023円）、費用控                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         券売買等損益（120,856,578円）、信                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         託約款に規定される収益調整金                  益調整金（2,389,836,230円）及び分
                         （2,607,761,411円）及び分配準備積                  配準備積立金（599,164,049円）より
                         立金（506,903,977円）より分配対象                  分配対象収益は2,989,000,279円（1
                         収益は3,289,455,989円（1万口当た                  万口当たり3,142.34円）であります
                         り3,142.20円）でありますが、分配                  が、分配を行っておりません。
                         を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第19期                  第20期
              項目               自　2021年1月13日                  自　2021年7月13日
                             至　2021年7月12日                  至　2022年1月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第19期                  第20期
              項目
                             2021年7月12日現在                  2022年1月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第19期                  第20期
                             2021年7月12日現在                  2022年1月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               85,757,427                 △10,714,626
     合計                               85,757,427                 △10,714,626
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第19期                  第20期
                             2021年7月12日現在                  2022年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.3111円                  1.2898円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,111円)                  (12,898円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  486,444,549         1,600,499,855
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                 1,226,334,746          1,594,480,436
                マザーファンド
                ＤＩＡＭマネーマザーファンド                  990,000,991          997,326,998
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  144,530,676          862,414,543
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                 1,176,481,333          2,423,551,545
                マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                  554,881,112          808,739,220
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                  369,397,882          811,567,146
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計
                                 4,948,071,289          9,098,579,743
     合計                                      9,098,579,743
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
    法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・
    ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式
    パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年1月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             9,658,389,005
        国債証券                                           389,777,102,350
        地方債証券                                            32,219,027,720
        特殊債券                                            28,365,250,137
        社債券                                            27,900,914,290
        未収入金                                              718,224,000
        未収利息                                              598,133,081
                                                      90,497,397
        前払費用
        流動資産合計                                           489,327,537,980
       資産合計                                             489,327,537,980
     負債の部
       流動負債
                                                     8,547,081,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             8,547,081,000
       負債合計                                              8,547,081,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           369,783,791,323
        剰余金
                                                    110,996,665,657
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           480,780,456,980
       純資産合計                                             480,780,456,980
     負債純資産合計                                              489,327,537,980
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年1月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          380,394,285,340円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          248,296,854,360円
        同期中一部解約元本額                                          258,907,348,377円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           23,602,749,276円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             75,643,720円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                            138,076,297円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             88,969,905円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            666,257,880円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            135,008,019円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             24,113,669円
        たわらノーロード　国内債券                                           15,658,870,413円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,444,017,775円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            866,117,947円
                                                   1,484,044,477円
        たわらノーロード　バランス（標準型）
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            189,141,676円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             67,967,273円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,225,173,509円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,226,391,789円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            328,020,983円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             22,916,215円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             16,579,240円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             13,307,949円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             88,422,738円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,042,272円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              414,272円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,291,100,216円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             7,788,113円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           8,977,461,313円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           12,479,687,193円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           5,167,333,519円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,197,778,083円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,345,473,243円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            389,026,693円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             87,660,620円
                                                   3,040,981,442円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             11,641,769円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           4,313,831,442円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,576,117,456円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            340,130,669円
        投資のソムリエ                                           29,896,768,653円
        クルーズコントロール                                           1,226,334,746円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,791,607,871円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           4,529,302,418円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            700,098,251円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,072,376円
                                                     12,693,547円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           6,762,239,023円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           47,437,358,145円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             34,264,057円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             16,630,508円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             54,360,224円
                                                    110,183,063円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           2,194,733,184円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           6,289,816,429円
                                                   5,330,425,728円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             35,256,776円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             14,642,382円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             12,505,311円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            288,006,473円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              535,780円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,307,786,406円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,339,034,889円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,290,645,501円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            811,536,376円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,281,882,631円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           2,311,204,106円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            675,498,058円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,282,320,198円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           8,841,119,898円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            463,351,202円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            784,306,404円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（債券動的アロケー                                            379,250,637円
        ション型）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            280,906,519円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           3,244,504,751円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           3,251,938,545円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           3,223,328,742円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,194,512,161円
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        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             16,605,908円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            175,451,442円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            101,733,807円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,793,886円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            104,387,501円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             40,768,416円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,434,892円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,357,156円
                                                    129,197,328円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,717,255,120円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,378,629,979円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,577,922,879円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            118,329,749円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            197,366,449円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,258,356,954円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            185,397,280円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,592,653円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,328,071,297円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             52,492,961円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            362,692,546円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            575,765,343円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,001,140,080円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            310,212,984円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            104,046,750円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,043,766,730円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            335,905,532円
        コア資産形成ファンド                                            232,863,696円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           42,732,929,060円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           46,869,637,487円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           14,400,101,080円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           1,664,504,156円
        計                                          369,783,791,323円
     ２.   受益権の総数                                          369,783,791,323口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年1月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年1月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △3,495,371,200
     地方債証券                                               △257,602,352
     特殊債券                                               △211,852,711
     社債券                                               △198,194,330
     合計                                              △4,163,020,593
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2022年1月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      2022年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3002円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,002円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４２３回　利付国庫債券（２
                                 3,000,000,000          3,003,270,000
                年）
                ４２４回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          500,585,000
                年）
                ４２５回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,002,480,000
                年）
                ４２６回　利付国庫債券（２
                                 2,100,000,000          2,102,772,000
                年）
                ４２７回　利付国庫債券（２
                                 2,400,000,000          2,403,336,000
                年）
                ４２８回　利付国庫債券（２
                                 2,500,000,000          2,503,675,000
                年）
                ４２９回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,003,080,000
                年）
                ４３０回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,003,240,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 3,250,000,000          3,258,612,500
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 3,610,000,000          3,621,263,200
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 5,000,000,000          5,017,900,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 3,750,000,000          3,765,150,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 3,490,000,000          3,505,321,100
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 3,610,000,000          3,627,472,400
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 3,530,000,000          3,548,179,500
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 3,200,000,000          3,217,856,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 4,600,000,000          4,628,520,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 4,350,000,000          4,376,491,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 3,900,000,000          3,923,829,000
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 1,900,000,000          1,903,971,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（５
                                 3,700,000,000          3,707,363,000
                年）
                １４９回　利付国庫債券（５
                                 2,800,000,000          2,804,592,000
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          156,039,400
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  630,000,000          866,596,500
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  540,000,000          747,381,600
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  720,000,000         1,002,362,400
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  940,000,000         1,266,593,600
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  760,000,000         1,010,245,200
                ７回　利付国庫債券（４０年）                  910,000,000         1,164,308,600
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,010,000,000          1,210,151,700
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 1,730,000,000          1,560,996,300
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,520,000,000          1,603,554,400
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,280,000,000          1,311,270,400
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,300,000,000          1,205,503,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 1,630,000,000          1,506,804,600
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                 1,100,000,000          1,081,696,000
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 8,350,000,000          8,455,544,000
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 3,460,000,000          3,511,450,200
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                 1,950,000,000          1,972,405,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 3,880,000,000          3,931,177,200
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 1,730,000,000          1,755,725,100
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 4,640,000,000          4,716,977,600
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 4,000,000,000          4,062,480,000
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 2,100,000,000          2,135,532,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 3,010,000,000          3,043,200,300
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 2,130,000,000          2,161,928,700
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 4,210,000,000          4,278,117,800
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 4,310,000,000          4,384,045,800
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 3,320,000,000          3,366,480,000
                年）
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                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 3,780,000,000          3,802,944,600
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 4,350,000,000          4,377,057,000
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 3,290,000,000          3,310,069,000
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 3,790,000,000          3,814,331,800
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 4,290,000,000          4,317,799,200
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 3,630,000,000          3,653,667,600
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 3,990,000,000          4,016,094,600
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 4,230,000,000          4,256,352,900
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 5,010,000,000          5,040,961,800
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 3,200,000,000          3,219,552,000
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 3,140,000,000          3,158,871,400
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 3,310,000,000          3,329,495,900
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 3,010,000,000          3,027,247,300
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 2,710,000,000          2,724,064,900
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 2,840,000,000          2,853,035,600
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 2,590,000,000          2,600,230,500
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 3,350,000,000          3,360,887,500
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 2,910,000,000          2,917,304,100
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 3,940,000,000          3,946,776,800
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 3,900,000,000          3,903,432,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 3,750,000,000          3,748,275,000
                年）
                ３６３回　利付国庫債券（１０
                                 3,900,000,000          3,892,707,000
                年）
                ３６４回　利付国庫債券（１０
                                 3,600,000,000          3,587,940,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          133,216,600
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          118,974,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          249,588,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          244,174,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          234,512,000
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                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          291,760,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          279,588,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          181,056,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          427,692,800
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          331,151,600
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          306,595,200
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          342,746,100
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          504,012,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          353,693,200
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          426,855,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          393,731,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          377,310,300
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          456,855,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          353,313,900
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          423,446,100
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          806,148,800
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          819,447,800
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000         1,022,767,900
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000         1,133,497,200
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,149,755,200
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          931,773,600
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,276,985,600
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,496,570,400
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,569,444,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,860,857,600
                年）
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                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,470,000,000          1,879,409,700
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 1,860,000,000          2,350,407,600
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  950,000,000         1,184,289,000
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000          1,547,679,800
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                  940,000,000         1,175,639,200
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                  680,000,000          837,998,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,070,000,000          1,319,802,200
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                  570,000,000          703,722,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,458,126,000
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 1,270,000,000          1,517,269,000
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,170,000,000          1,398,536,100
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,534,642,200
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 1,040,000,000          1,222,696,800
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,060,000,000          1,246,623,600
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                  960,000,000         1,000,540,800
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,350,000,000          1,253,002,500
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,410,000,000          1,370,830,200
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,192,236,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,350,000,000          1,402,920,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,163,008,000
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,230,000,000          1,276,223,400
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,244,088,000
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,600,000,000          1,655,552,000
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,131,356,800
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,130,000,000          1,192,884,500
                年）
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                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,040,000,000          1,045,917,600
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          582,135,200
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,160,000,000          1,076,190,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,092,821,600
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                 1,010,000,000           932,654,200
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  990,000,000          914,700,600
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000          1,118,743,000
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,246,438,400
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,368,342,300
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,117,289,600
                年）
                ７１回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000          1,296,828,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,195,584,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          31,003,800
                年）
                ６５回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          62,304,600
                年）
                ６７回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          52,159,500
                年）
                ７０回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,019,500
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,220,400
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          486,942,200
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          403,149,600
                年）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,554,400
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          192,430,800
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          74,387,600
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,634,800
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          266,915,000
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,555,000
                年）
                                100/355


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                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          96,708,600
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          430,452,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          151,176,200
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          75,936,700
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          183,746,200
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          642,905,300
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          131,766,000
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          131,263,200
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          651,200,700
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,992,900
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          519,199,600
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          122,030,700
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,281,846,400
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          408,887,000
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          743,894,300
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          619,432,000
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          133,843,200
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          743,212,800
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          179,262,400
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          843,757,500
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          942,904,900
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  230,000,000          264,132,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          577,040,000
                年）
                １０３回　利付国債（２０年）                  160,000,000          183,622,400
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          124,825,800
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          729,388,800
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          573,180,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          686,688,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          780,127,800
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          397,197,500
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          505,648,000
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          534,055,400
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          853,641,800
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,170,000,000          1,354,719,600
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          952,889,200
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          421,189,200
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          622,617,500
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,248,262,000
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          645,093,150
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          538,408,500
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          756,282,600
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          914,440,800
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          654,867,300
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,237,656,000
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          701,910,000
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          714,654,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          598,173,900
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          628,446,600
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,599,009,200
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          879,943,200
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,055,891,200
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          909,092,500
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          956,898,700
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                 1,030,000,000          1,197,570,700
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  800,000,000          932,400,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          739,500,800
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          755,983,800
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  800,000,000          925,976,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          727,648,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000         1,055,433,200
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 1,590,000,000          1,844,384,100
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,350,000,000          1,569,240,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  900,000,000         1,055,808,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,480,000,000          1,707,579,600
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,039,975,300
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 1,550,000,000          1,808,912,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 1,480,000,000          1,730,564,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 2,280,000,000          2,644,435,200
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 1,390,000,000          1,598,263,700
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 1,400,000,000          1,612,030,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 1,510,000,000          1,722,487,200
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 1,640,000,000          1,831,798,000
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 2,250,000,000          2,514,780,000
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 2,320,000,000          2,624,708,800
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 1,990,000,000          2,226,929,400
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 1,860,000,000          2,032,812,600
                年）
                                103/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 1,950,000,000          1,969,812,000
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 1,830,000,000          1,795,980,300
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,190,000,000          2,239,012,200
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 1,980,000,000          2,050,250,400
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 1,710,000,000          1,793,687,400
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 1,890,000,000          1,953,466,200
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 1,820,000,000          1,879,277,400
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 1,920,000,000          1,980,480,000
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 2,080,000,000          2,111,595,200
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 1,810,000,000          1,835,068,500
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,830,000,000          1,911,380,100
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 1,240,000,000          1,253,702,000
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,680,000,000          1,667,920,800
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,350,000,000          1,315,129,500
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 1,290,000,000          1,254,176,700
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,640,000,000          1,591,242,800
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,460,000,000          1,439,253,400
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 2,020,000,000          1,987,579,000
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 1,950,000,000          1,916,655,000
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 1,860,000,000          1,858,381,800
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,575,860,400
                年）
                １７７回　利付国庫債券（２０
                                 1,900,000,000          1,858,105,000
                年）
                １７８回　利付国庫債券（２０
                                 1,700,000,000          1,690,905,000
                年）
     国債証券　合計
                                370,485,000,000          389,777,102,350
     地方債証券          ７１９回　東京都公募公債                  200,000,000          202,030,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          303,726,000
                ７２６回　東京都公募公債                  400,000,000          405,624,000
                ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          100,117,000
                                104/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ７８３回　東京都公募公債
                                  110,000,000          110,773,300
                ７９６回　東京都公募公債                  200,000,000          198,324,000
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          399,184,000
                ８１３回　東京都公募公債                  300,000,000          299,970,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          243,054,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          128,385,000
                年
                １回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          102,207,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          106,684,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          107,927,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          221,456,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          332,445,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          114,884,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          115,971,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          100,161,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          401,676,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          99,549,000
                公債
                ２９回１号　宮城県公募公債　
                                  100,000,000          101,206,000
                １０年
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          249,130,000
                １０年
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          303,993,000
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          101,667,000
                ２３７回　神奈川県公募公債
                                  200,000,000          200,218,000
                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          200,250,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          131,898,000
                年
                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          114,404,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          350,982,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          115,748,000
                ０年
                ３７４回　大阪府公募公債
                                  300,000,000          304,266,000
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,908,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,765,000
                ０年
                ４６４回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          197,896,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          199,256,000
                ０年
                ４６９回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          198,398,000
                ０年
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                ４７２回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          197,710,000
                ０年
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          230,396,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          110,949,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          101,658,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          354,788,000
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          109,966,300
                債
                令和２年度１回　京都府公募公
                                  400,000,000          399,344,000
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          200,520,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          202,812,000
                債
                令和元年度１６回　兵庫県公募
                                  200,000,000          198,458,000
                公債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          99,819,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          131,699,000
                １回　兵庫県公募公債　１５年                  200,000,000          214,898,000
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          308,067,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年
                                  300,000,000          322,782,000
                ９回　兵庫県公募公債　１５年                  100,000,000          106,496,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          103,508,000
                令和元年度　９回　静岡県公募
                                  200,000,000          198,476,000
                公債
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          99,698,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          199,092,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          107,428,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          107,865,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          211,170,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          108,000,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          344,097,000
                ２２年度１４回　愛知県公募公
                                  300,000,000          350,265,000
                債
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          129,297,000
                債　３０年
                ２５年度４回　愛知県公募公債                  300,000,000          303,525,000
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          179,446,500
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          101,772,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          199,784,000
                債
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                ３０年度３回　広島県公募公債
                                  100,000,000          100,931,000
                令和２年　７回　広島県公募公
                                  200,000,000          200,520,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          100,649,000
                債　３０年
                令和２年　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          98,802,000
                債
                ２５年度８回　埼玉県公募公債                  100,000,000          101,364,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          406,172,000
                令和元年度第８回　埼玉県公募
                                  200,000,000          199,758,000
                公債
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          211,830,000
                ９回　埼玉県公募公債　２０年                  100,000,000          116,485,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          114,573,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          343,992,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,363,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          202,928,000
                債
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          101,018,000
                ３０年度６回　福岡県公募公債                  200,000,000          201,114,000
                令和元年度１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          198,362,000
                債
                令和２年５回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          99,652,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          107,384,000
                債　１５年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          113,337,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          116,688,000
                （２０年）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          343,053,000
                （２０年）
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          202,702,000
                ２５年度６回　千葉県公募公債                  100,000,000          101,355,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          100,310,000
                令和３年　５回　千葉県公募公
                                  200,000,000          197,996,000
                債
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          109,406,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,054,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          100,119,000
                年
                ２５年度２回　新潟県公募公債                  100,000,000          101,418,000
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          200,002,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          114,514,000
                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,460,000
                方債
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                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,630,000
                方債
                １２７回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,206,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          303,672,000
                方債
                １３２回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,441,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,080,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          405,884,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          610,944,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          509,590,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,793,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          120,304,800
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          200,444,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,510,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,447,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,750,000
                方債
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,105,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,592,000
                方債
                １９４回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          299,448,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,517,000
                方債
                ３０年度３回　堺市公募公債                  100,000,000          100,453,000
                ２６年度１回　長崎県公募公債                  100,000,000          101,491,000
                ２５年度２回　島根県公募公債                  106,000,000          107,321,820
                令和元年度１回　島根県公募公
                                  200,000,000          192,670,000
                債
                令和２年度１回　福島県公募公
                                  200,000,000          199,210,000
                債
                ２６年度１回　静岡市公募公債                  100,000,000          101,454,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          100,985,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          200,952,000
                令和２年　２回　大阪市公募公
                                  300,000,000          299,277,000
                債
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          228,878,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          457,182,000
                １０年
                                108/355


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                ５１１回　名古屋市公募公債　
                                  200,000,000          198,620,000
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          114,385,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          110,975,000
                ０年
                ５回　京都市公募公債　３０年
                                  200,000,000          193,206,000
                定時償還
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          111,659,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          234,536,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          230,830,000
                債
                ２６年度４回　神戸市公募公債                  100,000,000          101,511,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          302,787,000
                債　３０年
                令和３年度６回　神戸市公募公
                                  200,000,000          197,476,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債                  400,000,000          405,308,000
                令和元年度３回　横浜市公募公
                                  400,000,000          396,924,000
                債
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          127,315,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          113,475,000
                年
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          114,506,000
                年
                ２３年度７回　札幌市公募公
                                  100,000,000          128,434,000
                債　３０年
                ２５年度４回　札幌市公募公債                  200,000,000          202,284,000
                ２６年度４回　札幌市公募公
                                  100,000,000          101,304,000
                債　１０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          306,717,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          200,942,000
                ６回　川崎市公募公債　２０年                  200,000,000          230,292,000
                ５回　川崎市公募公債　３０年                  100,000,000          128,334,000
                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          113,121,000
                年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          114,389,000
                ０年
                ２２年度８回　福岡市公募公債                  100,000,000          130,687,000
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          207,010,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          96,342,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          101,308,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          205,160,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          302,280,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          103,940,000
                債　２０年
                １７回　さいたま市公募公債                  200,000,000          199,290,000
                令和２年度１回　高知県公募公
                                  200,000,000          199,210,000
                債
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                ２６年度１回　相模原市公募公
                                  100,000,000          101,409,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          101,317,000
                ３０年度３回　岡山県公募公
                                  200,000,000          200,284,000
                債　１０年
     地方債証券　合計                           30,945,330,000          32,219,027,720
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          215,018,000
                １２回　新関西国際空港社債
                                  200,000,000          213,464,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  300,000,000          302,418,000
                １２７回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          100,055,000
                券
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          97,696,000
                券
                １９回　政保日本政策投資銀行
                                  100,000,000          100,806,000
                社債
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          218,049,000
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          265,918,000
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          116,296,000
                務返済機構
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          101,203,000
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          114,011,000
                債務返済機構
                １３９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          101,290,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          111,554,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          118,744,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          127,023,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          110,020,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          195,884,000
                ２１０回　高速道路機構債
                                  100,000,000          102,562,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          115,625,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          122,187,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          571,975,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          115,521,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          112,440,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          503,620,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          506,600,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  430,000,000          436,200,600
                有・債務返済機構
                ２０２回　政保日本高速道路保
                                  105,000,000          106,360,800
                有・債務返済機構
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                ２１１回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,427,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,596,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          203,218,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          331,146,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          507,315,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          112,154,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,597,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          231,198,000
                有・債務返済機構
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,233,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,325,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          803,544,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          206,004,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          102,189,000
                有・債務返済機構
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          192,772,000
                有・債務返済機構
                ４１８回　高速道路機構債                  200,000,000          193,960,000
                ４２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          197,098,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          643,990,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          226,560,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          346,605,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          347,640,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          117,232,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          321,405,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          230,920,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          114,392,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          229,572,000
                債券２０年
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          212,660,000
                機構債券
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                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          506,995,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          550,292,600
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          114,395,000
                債券　２０年
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          304,437,000
                機構債券
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,300,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          223,378,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          345,093,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          401,104,000
                債券　１０年
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,344,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          102,988,000
                債券　２０年
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,543,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,502,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,873,000
                融機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          229,804,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          103,018,540
                債券
                ２３回　国際協力銀行債券                  100,000,000          108,102,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          106,889,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          212,098,000
                １６５回　都市再生機構債券                  200,000,000          195,808,000
                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          110,595,000
                機構
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          101,445,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          230,080,000
                ６１回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          107,079,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券
                                  350,000,000          409,699,500
                ８０回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          107,271,000
                １１５回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          115,745,000
                券
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          107,845,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          314,220,000
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          109,259,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          101,821,000
                券
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                １８７回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          100,231,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,031,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,637,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          101,334,000
                券
                ３２１回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          499,410,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  29,904,000          30,034,680
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  20,918,000          21,169,434
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  31,908,000          32,295,682
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  33,699,000          34,364,218
                支援機構債券
                ４０回貸付債権担保住宅金融公
                                  50,792,000          52,262,936
                庫債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  11,293,000          11,528,120
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  54,295,000          55,078,476
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  32,625,000          33,187,128
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  53,690,000          54,371,326
                機構債券
                ４回貸付債権担保住宅金融支援
                                  11,099,000          11,298,338
                機構債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  18,827,000          19,906,540
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  113,905,000          121,402,227
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  175,944,000          185,374,598
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  24,547,000          25,819,761
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  21,331,000          22,394,563
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  25,511,000          26,720,221
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  26,863,000          28,154,841
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  36,205,000          37,978,682
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  81,132,000          84,710,732
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  35,230,000          36,805,837
                援機構債券
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                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  41,442,000          42,971,209
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  42,037,000          43,623,896
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  45,928,000          47,659,026
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  47,974,000          49,474,146
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  53,297,000          54,201,450
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  59,806,000          61,304,140
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  61,995,000          64,039,595
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  229,539,000          229,718,040
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  77,852,000          78,484,158
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  77,482,000          78,194,834
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  77,640,000          78,299,940
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  242,136,000          243,738,940
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  242,124,000          243,567,059
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  164,214,000          165,205,852
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  246,744,000          247,842,010
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  246,672,000          247,851,092
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  426,510,000          430,531,988
                支援機構債券
                １３９回貸付債権担保住宅金融
                                  84,771,000          85,509,355
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  87,399,000          87,327,332
                支援機構債券
                １５４回貸付債権担保住宅金融
                                  277,272,000          276,553,865
                支援機構債券
                １５６回貸付債権担保住宅金融
                                  370,444,000          370,781,104
                支援機構債券
                １６０回貸付債権担保住宅金融
                                  284,160,000          284,839,142
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  291,729,000          293,085,539
                支援機構債券
                １７０回貸付債権担保住宅金融
                                  884,250,000          885,258,045
                支援機構債券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          102,047,000
                債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,177,000
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                い第８４３号　利付商工債
                                  100,000,000          100,126,000
                い第８５１号　利付商工債                  300,000,000          299,670,000
                い第８５４号　利付商工債                  300,000,000          299,523,000
                い第８５５号　利付商工債                  200,000,000          199,676,000
                ３４２回　利附信金中金債（５
                                  100,000,000          100,101,000
                年）
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          399,996,000
                年）
                ３７７回　利附信金中金債（５
                                  300,000,000          299,478,000
                年）
                ７回　広島県・広島市折半保証
                                  100,000,000          101,198,000
                広島高速道路債券
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          114,855,000
                １８回　国際協力機構債券                  100,000,000          101,232,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,204,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          299,910,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          300,261,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          504,935,000
                ７１回　鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          101,441,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          105,083,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          199,458,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           26,983,135,000          28,365,250,137
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  300,000,000          301,449,000
                ０１７）
                ２６回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  100,000,000          100,313,000
                ０１８）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  100,000,000          100,094,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          203,042,000
                エス・エー円貨社債
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          99,701,000
                １６）
                ２５回　首都高速道路社債
                                  100,000,000          99,986,000
                ２７回　首都高速道路社債                  400,000,000          400,156,000
                ３４４回　東京交通債券                  100,000,000          101,745,000
                １６回　成田国際空港社債                  100,000,000          101,487,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          96,580,000
                ５７回　東日本高速道路社債
                                  100,000,000          100,243,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,314,000
                ７９回　東日本高速道路社債                  300,000,000          299,931,000
                ８３回　東日本高速道路社債                  200,000,000          199,954,000
                ５６回　中日本高速道路社債                  100,000,000          101,432,000
                ９０回　中日本高速道路債券                  200,000,000          199,908,000
                ９１回　中日本高速道路債券                  500,000,000          499,530,000
                ２５回　西日本高速道路社債                  200,000,000          202,842,000
                ２６回　西日本高速道路社債
                                  100,000,000          101,873,000
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                ３３回　西日本高速道路債券
                                  300,000,000          303,018,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          202,532,000
                ６２回　西日本高速道路債券                  500,000,000          499,530,000
                ２４回　大和ハウス工業社債                  200,000,000          199,438,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          101,442,000
                ス社債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          101,190,000
                グス社債
                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          102,136,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          200,130,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          300,954,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          199,300,000
                社債
                ４９回　住友化学社債                  100,000,000          101,777,000
                ２３回　三菱ケミカルホール
                                  200,000,000          205,644,000
                ディングス社債
                ４０回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          99,589,000
                ディングス社債
                １７回　ダイセル社債                  300,000,000          302,673,000
                １６回　武田薬品工業社債                  500,000,000          497,800,000
                ４回　住友三井オートサービス
                                  100,000,000          99,862,000
                社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          101,534,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          301,338,000
                ３５回　三菱マテリアル社債                  300,000,000          298,767,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          101,090,000
                １９回　パナソニック社債                  100,000,000          99,975,000
                ２３回　パナソニック社債                  200,000,000          199,626,000
                ２９回　三菱重工業社債                  100,000,000          101,334,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          100,378,000
                ソニックファイナンス社債
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          202,152,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          202,550,000
                ２６回　トヨタ自動車                  200,000,000          199,616,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          102,847,000
                ７３回　三井物産社債                  400,000,000          398,820,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          101,290,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          101,611,000
                １２回　新生銀行社債                  400,000,000          400,736,000
                １３回　新生銀行社債                  200,000,000          199,642,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          111,131,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          109,512,000
                ２０回　三井住友信託銀行社債                  300,000,000          299,667,000
                １０回　三井住友信託銀行社債                  200,000,000          202,594,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          100,879,000
                １１回　セブン銀行社債                  200,000,000          202,528,000
                ２８回　芙蓉総合リース社債                  300,000,000          298,740,000
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                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          301,050,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          402,128,000
                債
                ６９回　ホンダファイナンス社
                                  300,000,000          299,016,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          100,128,000
                債
                ９６回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,784,000
                債
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          201,856,000
                ８０回　日立キャピタル社債
                                  200,000,000          198,292,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          299,310,000
                ２３回　三井住友ファイナン
                                  100,000,000          100,125,000
                ス＆リース社債
                ２９回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          200,194,000
                ス＆リース社債
                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          199,630,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          302,472,000
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          105,739,000
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          100,673,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          200,974,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          106,600,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          99,707,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          319,773,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          214,494,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          114,843,000
                債
                ７１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          113,970,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          231,934,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          112,607,000
                社債
                １２５回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          107,090,000
                １２７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          101,542,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          100,039,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,069,000
                １６３回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          298,593,000
                １６５回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          198,300,000
                １７１回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          197,074,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          309,924,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          114,151,000
                ６０回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          199,750,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          97,830,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,528,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          99,593,000
                ７５回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          197,648,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          207,414,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          104,564,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          111,664,000
                                117/355

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ４回　東京地下鉄社債
                                  120,000,000          131,736,000
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          96,261,000
                １２回　ソフトバンク社債                  400,000,000          398,360,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          202,412,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          102,899,000
                ５３２回　中部電力社債                  200,000,000          197,926,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          102,844,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          302,949,000
                ５３０回　関西電力社債
                                  400,000,000          400,136,000
                ５３１回　関西電力社債                  200,000,000          197,718,000
                ５４１回　関西電力社債                  300,000,000          298,035,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          406,600,000
                ３９６回　中国電力社債                  200,000,000          202,996,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          99,915,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          101,259,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          103,750,000
                ３１１回　北陸電力社債
                                  100,000,000          103,204,000
                ４７１回　東北電力社債                  400,000,000          408,088,000
                ４８８回　東北電力社債                  100,000,000          100,259,000
                ５２１回　東北電力社債                  400,000,000          402,424,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          199,286,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          202,552,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          204,110,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          407,804,000
                ４２８回　九州電力社債
                                  100,000,000          101,997,000
                ４６３回　九州電力社債                  100,000,000          101,881,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          100,743,000
                ４９１回　九州電力社債                  300,000,000          297,720,000
                ４９２回　九州電力社債                  100,000,000          98,552,000
                ４９３回　九州電力社債                  200,000,000          198,958,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          266,452,290
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          302,868,000
                ３５０回　北海道電力社債
                                  200,000,000          202,318,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          212,812,000
                ３８回　電源開発社債                  300,000,000          304,965,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          100,374,000
                ７５回　電源開発社債                  200,000,000          198,742,000
                ２３回　東京瓦斯社債                  300,000,000          303,834,000
                ４１回　東京瓦斯社債                  200,000,000          201,228,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          97,967,000
                ５５回　東京瓦斯社債
                                  100,000,000          94,431,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  200,000,000          202,250,000
                ５回　ファーストリテイリング
                                  100,000,000          100,019,000
                社債
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          201,432,000
                社債
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          204,824,000
                社債
     社債券　合計                           27,581,000,000          27,900,914,290
     合計                                     478,262,294,497
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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年1月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             4,449,665,015
        株式                                           459,100,440,990
        未収配当金                                              631,194,952
        前払金                                               4,100,000
                                                      148,200,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           464,333,600,957
       資産合計                                             464,333,600,957
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              13,113,510
        未払金                                               5,608,380
                                                     1,406,007,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,424,728,890
       負債合計                                              1,424,728,890
     純資産の部
       元本等
        元本                                           140,692,906,135
        剰余金
                                                    322,215,965,932
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           462,908,872,067
       純資産合計                                             462,908,872,067
     負債純資産合計                                              464,333,600,957
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年1月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          125,027,618,245円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           94,425,657,548円
        同期中一部解約元本額                                           78,760,369,658円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,720,918,084円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           7,107,572,120円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           20,005,969,021円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           5,146,452,405円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,115,548円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             21,808,037円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             59,570,751円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             27,365,048円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             21,325,859円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             16,150,865円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,218,485,732円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,002,164,704円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             38,225,826円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            246,189,049円
                                                    383,429,619円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,712,349円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            164,697,653円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            411,879,269円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            274,904,152円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            399,107,063円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              661,037円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,804,729円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             36,119,991円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,859,208円
                                121/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             18,742,643円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,692,005,513円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             4,560,030円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,029,942,374円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,438,520,518円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,733,712,875円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            333,218,585円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,107,985,798円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,112,221,436円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             30,317,366円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,055,563,450円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             18,425,550円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            300,531,320円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            299,695,939円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            543,780,050円
        投資のソムリエ                                           25,720,898,298円
        クルーズコントロール                                            486,444,549円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,541,714,244円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            317,582,855円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            508,910,757円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,605,093円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             15,073,508円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            881,862,789円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           6,188,220,082円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             38,532,332円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             18,856,335円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             7,090,378円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            137,155,511円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            333,059,142円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,076,260,441円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            279,108,977円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             39,615,477円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             16,465,496円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             14,065,155円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             92,090,384円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              630,801円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             34,691,586円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             35,472,411円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             49,670,055円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             21,616,254円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             34,089,777円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                            123,615,360円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             41,677,610円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            134,960,368円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             68,984,011円
        １－０７（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             47,924,787円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             34,184,939円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             49,987,822円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             70,694,127円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            674,849,257円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,852,079円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            160,289,564円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             58,237,800円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             14,290,490円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             57,866,300円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            100,747,359円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,902,785円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,541,054円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,453,875円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,316,463円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,745,090円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,087,134円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            551,489,581円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            627,529,740円
                                                   1,812,041,771円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             31,214,820円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             31,199,084円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            298,020,250円
        投資家限定）
                                                     73,382,652円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,396,580円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            345,451,391円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             20,778,661円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             71,750,840円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            170,984,783円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            237,664,019円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             37,462,665円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,644,708円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定）
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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             19,323,385円
        コア資産形成ファンド                                             13,474,707円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            678,003,991円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             66,196,092円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           2,760,118,084円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,062,490,621円
        計                                          140,692,906,135円
     ２.   受益権の総数                                          140,692,906,135口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年1月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
         時価の算定方法

     ２.                    (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年1月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式
                                                    6,876,117,879
     合計                                               6,876,117,879
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月9日から2022年1月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2022年1月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   2,928,810,000              －    2,915,745,000         △13,065,000
     合計                      2,928,810,000              －    2,915,745,000         △13,065,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.2902円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (32,902円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年1月11日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          8,200     3,085.00          25,297,000
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     日本水産
                              229,600       547.00         125,591,200
     マルハニチロ                         36,000      2,425.00          87,300,000
     ホウスイ                           700     845.00           591,500
     雪国まいたけ                         16,900      1,239.00          20,939,100
     カネコ種苗                          5,600     1,455.00           8,148,000
     サカタのタネ                         27,500      3,220.00          88,550,000
     ホクト                         19,500      1,919.00          37,420,500
     ホクリヨウ                          3,800      708.00          2,690,400
     ヒノキヤグループ
                               5,100     2,042.00          10,414,200
     ショーボンドホールディングス                         32,800      4,990.00          163,672,000
     ミライト・ホールディングス                         73,900      1,893.00          139,892,700
     タマホーム                         13,900      2,240.00          31,136,000
     サンヨーホームズ                          2,800      735.00          2,058,000
     日本アクア                          9,300      627.00          5,831,100
     ファーストコーポレーション                          7,300      700.00          5,110,000
     ベステラ                          4,600     1,336.00           6,145,600
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         38,200       229.00          8,747,800
     キャンディル                          4,300      505.00          2,171,500
     住石ホールディングス                         40,300       146.00          5,883,800
     日鉄鉱業                          5,300     6,630.00          35,139,000
     三井松島ホールディングス                          9,500     1,748.00          16,606,000
     ＩＮＰＥＸ                         920,800      1,019.00          938,295,200
     石油資源開発                         27,000      2,641.00          71,307,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,300      1,456.00          16,452,800
     ダイセキ環境ソリューション                          4,400     1,339.00           5,891,600
     第一カッター興業                          5,900     1,367.00           8,065,300
     明豊ファシリティワークス                          7,500      807.00          6,052,500
     安藤・間                         114,000       878.00         100,092,000
     東急建設                         67,200       688.00         46,233,600
     コムシスホールディングス                         73,900      2,617.00          193,396,300
     ビーアールホールディングス                         31,100       352.00         10,947,200
     高松コンストラクショングループ                         14,400      1,970.00          28,368,000
     東建コーポレーション                          7,100     9,290.00          65,959,000
     ソネック                          2,500     1,016.00           2,540,000
     ヤマウラ                         11,700       965.00         11,290,500
     オリエンタル白石                         77,900       235.00         18,306,500
     大成建設                         153,100      3,480.00          532,788,000
     大林組                         529,900       902.00         477,969,800
     清水建設                         496,400       729.00         361,875,600
     飛島建設                         14,100      1,032.00          14,551,200
     長谷工コーポレーション                         157,800      1,439.00          227,074,200
     松井建設                         21,100       727.00         15,339,700
     錢高組                          2,000     3,995.00           7,990,000
     鹿島建設                         388,400      1,352.00          525,116,800
     不動テトラ                         11,200      1,672.00          18,726,400
     大末建設                          5,700     1,344.00           7,660,800
     鉄建建設                         11,700      1,829.00          21,399,300
     西松建設                         32,200      3,700.00          119,140,000
     三井住友建設                         119,300       434.00         51,776,200
     大豊建設                          7,700     3,870.00          29,799,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     佐田建設
                              11,600       467.00          5,417,200
     ナカノフドー建設                         12,400       341.00          4,228,400
     奥村組                         31,100      3,265.00          101,541,500
     東鉄工業                         24,600      2,477.00          60,934,200
     イチケン                          3,900     1,849.00           7,211,100
     富士ピー・エス                          6,700      478.00          3,202,600
     淺沼組                          6,000     5,540.00          33,240,000
     戸田建設                         220,000       724.00         159,280,000
     熊谷組
                              27,000      2,909.00          78,543,000
     北野建設                          3,300     2,093.00           6,906,900
     植木組                          4,700     1,389.00           6,528,300
     矢作建設工業                         23,600       745.00         17,582,000
     ピーエス三菱                         17,600       608.00         10,700,800
     日本ハウスホールディングス                         36,400       469.00         17,071,600
     大東建託                         54,200     13,060.00          707,852,000
     新日本建設                         22,800       792.00         18,057,600
     東亜道路工業
                               2,900     4,845.00          14,050,500
     日本道路                          5,200     8,250.00          42,900,000
     東亜建設工業                         13,100      2,389.00          31,295,900
     日本国土開発                         52,200       551.00         28,762,200
     若築建設                          8,800     1,770.00          15,576,000
     東洋建設                         59,400       569.00         33,798,600
     五洋建設                         210,000       643.00         135,030,000
     世紀東急工業                         25,700       804.00         20,662,800
     福田組                          5,700     4,250.00          24,225,000
     日本ドライケミカル                          4,300     1,932.00           8,307,600
     住友林業                         135,600      2,185.00          296,286,000
     日本基礎技術                         14,600       588.00          8,584,800
     巴コーポレーション                         23,800       506.00         12,042,800
     大和ハウス工業                         489,400      3,345.00         1,637,043,000
     ライト工業                         33,300      1,898.00          63,203,400
     積水ハウス                         574,900      2,459.50         1,413,966,550
     日特建設                         11,200       657.00          7,358,400
     北陸電気工事                         11,280       846.00          9,542,880
     ユアテック                         30,400       664.00         20,185,600
     日本リーテック                         11,000      1,487.00          16,357,000
     四電工                          6,000     1,692.00          10,152,000
     中電工                         24,500      2,106.00          51,597,000
     関電工                         86,500       873.00         75,514,500
     きんでん                         118,600      1,718.00          203,754,800
     東京エネシス                         17,800       975.00         17,355,000
     トーエネック                          5,400     3,335.00          18,009,000
     住友電設                         13,100      2,112.00          27,667,200
     日本電設工業                         29,100      1,567.00          45,599,700
     エクシオグループ                         80,200      2,420.00          194,084,000
     新日本空調                         14,000      2,154.00          30,156,000
     日本工営                          9,500     3,145.00          29,877,500
     九電工                         40,900      3,460.00          141,514,000
     三機工業                         34,600      1,427.00          49,374,200
     日揮ホールディングス                         163,200      1,041.00          169,891,200
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     中外炉工業
                               5,400     1,629.00           8,796,600
     ヤマト                         15,800       735.00         11,613,000
     太平電業                         11,900      2,835.00          33,736,500
     高砂熱学工業                         47,900      1,908.00          91,393,200
     三晃金属工業                          2,000     2,401.00           4,802,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         54,900      1,742.00          95,635,800
     朝日工業社                          3,700     3,125.00          11,562,500
     明星工業                         34,300       740.00         25,382,000
     大氣社
                              25,900      3,070.00          79,513,000
     ダイダン                         11,800      2,228.00          26,290,400
     日比谷総合設備                         17,100      1,932.00          33,037,200
     ニップン                         50,000      1,642.00          82,100,000
     日清製粉グループ本社                         191,900      1,617.00          310,302,300
     日東富士製粉                          1,800     3,730.00           6,714,000
     昭和産業                         16,300      2,684.00          43,749,200
     鳥越製粉                         15,600       658.00         10,264,800
     中部飼料
                              19,200      1,009.00          19,372,800
     フィード・ワン                         23,200       701.00         16,263,200
     東洋精糖                          2,100     1,012.00           2,125,200
     日本甜菜製糖                          9,300     1,699.00          15,800,700
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         15,600      1,947.00          30,373,200
     塩水港精糖                         22,800       214.00          4,879,200
     日新製糖                          8,700     1,709.00          14,868,300
     ＬＩＦＵＬＬ                         49,400       238.00         11,757,200
     ミクシィ                         36,900      2,048.00          75,571,200
     ジェイエイシーリクルートメント                         13,100      2,027.00          26,553,700
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         265,000      2,512.00          665,680,000
     メンバーズ                          4,800     2,313.00          11,102,400
     中広                          1,400      372.00           520,800
     ＵＴグループ                         23,300      3,925.00          91,452,500
     アイティメディア                          7,600     1,696.00          12,889,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                          8,500     1,202.00          10,217,000
     夢真ビーネックスグループ                         43,000      1,722.00          74,046,000
     コシダカホールディングス                         43,000       624.00         26,832,000
     アルトナー                          4,100      889.00          3,644,900
     パソナグループ                         17,500      2,977.00          52,097,500
     ＣＤＳ                          2,800     1,559.00           4,365,200
     リンクアンドモチベーション                         35,600       498.00         17,728,800
     エス・エム・エス                         54,900      3,720.00          204,228,000
     サニーサイドアップグループ                          5,900      721.00          4,253,900
     パーソルホールディングス                         161,500      3,030.00          489,345,000
     リニカル                          9,300      702.00          6,528,600
     クックパッド                         50,700       269.00         13,638,300
     エスクリ                          7,000      388.00          2,716,000
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,600      594.00          4,514,400
     森永製菓                         39,900      3,745.00          149,425,500
     中村屋                          2,900     3,600.00          10,440,000
     江崎グリコ                         46,800      3,725.00          174,330,000
     名糖産業                          7,800     1,654.00          12,901,200
     井村屋グループ                          9,800     2,322.00          22,755,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     不二家
                               9,700     2,286.00          22,174,200
     山崎製パン                         127,300      1,548.00          197,060,400
     第一屋製パン                          3,900      543.00          2,117,700
     モロゾフ                          2,100     5,710.00          11,991,000
     亀田製菓                          9,800     4,215.00          41,307,000
     寿スピリッツ                         16,400      4,920.00          80,688,000
     カルビー                         77,300      2,728.00          210,874,400
     森永乳業                         31,400      5,470.00          171,758,000
     六甲バター
                              12,600      1,547.00          19,492,200
     ヤクルト本社                         125,700      5,920.00          744,144,000
     明治ホールディングス                         112,200      7,110.00          797,742,000
     雪印メグミルク                         40,900      2,043.00          83,558,700
     プリマハム                         21,300      2,494.00          53,122,200
     日本ハム                         64,900      4,260.00          276,474,000
     林兼産業                          4,300      515.00          2,214,500
     丸大食品                         16,900      1,550.00          26,195,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,300      3,435.00          52,555,500
     柿安本店                          6,000     2,775.00          16,650,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         109,900       662.00         72,753,800
     学情                          6,400     1,008.00           6,451,200
     スタジオアリス                          7,200     2,044.00          14,716,800
     クロスキャット                          4,400     1,583.00           6,965,200
     シミックホールディングス                          9,100     1,488.00          13,540,800
     エプコ                          3,700      773.00          2,860,100
     システナ                         236,500       385.00         91,052,500
     ＮＪＳ                          3,300     1,912.00           6,309,600
     デジタルアーツ                          9,000     7,480.00          67,320,000
     日鉄ソリューションズ                         24,000      3,445.00          82,680,000
     綜合警備保障                         64,200      4,325.00          277,665,000
     キューブシステム                          8,500      991.00          8,423,500
     いちご                         185,800       283.00         52,581,400
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,400     1,496.00           3,590,400
     日本駐車場開発                         181,600       137.00         24,879,200
     コア                          7,200     1,560.00          11,232,000
     カカクコム                         118,600      2,784.00          330,182,400
     アイロムグループ                          5,700     1,595.00           9,091,500
     セントケア・ホールディング                         10,500       746.00          7,833,000
     サイネックス                          2,800      605.00          1,694,000
     ルネサンス                         11,200      1,049.00          11,748,800
     ディップ                         28,400      3,695.00          104,938,000
     ＳＢＳホールディングス                         12,600      3,495.00          44,037,000
     デジタルホールディングス                         11,000      1,273.00          14,003,000
     新日本科学                         19,700      1,342.00          26,437,400
     キャリアデザインセンター                          4,100      950.00          3,895,000
     ベネフィット・ワン                         58,800      3,910.00          229,908,000
     エムスリー                         285,000      5,103.00         1,454,355,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,700      270.00          2,619,000
     ブラス                          2,400      703.00          1,687,200
     アウトソーシング                         92,500      1,505.00          139,212,500
     ウェルネット                         16,400       447.00          7,330,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ワールドホールディングス
                               6,400     2,401.00          15,366,400
     ディー・エヌ・エー                         61,500      1,742.00          107,133,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         224,900      1,918.00          431,358,200
     ぐるなび                         26,300       395.00         10,388,500
     タカミヤ                         20,100       427.00          8,582,700
     ジャパンベストレスキューシステム                         10,800       862.00          9,309,600
     ファンコミュニケーションズ                         40,300       386.00         15,555,800
     ライク                          4,300     1,719.00           7,391,700
     ビジネス・ブレークスルー
                               6,300      400.00          2,520,000
     エスプール                         45,600      1,031.00          47,013,600
     ＷＤＢホールディングス                          7,500     2,836.00          21,270,000
     手間いらず                          2,100     4,555.00           9,565,500
     ティア                         10,000       442.00          4,420,000
     ＣＤＧ                          1,600     1,384.00           2,214,400
     アドウェイズ                         24,000       806.00         19,344,000
     バリューコマース                         12,800      4,000.00          51,200,000
     インフォマート
                              176,900       841.00         148,772,900
     サッポロホールディングス                         57,900      2,239.00          129,638,100
     アサヒグループホールディングス                         399,200      4,587.00         1,831,130,400
     キリンホールディングス                         623,600      1,865.50         1,163,325,800
     宝ホールディングス                         115,400      1,208.00          139,403,200
     オエノンホールディングス                         49,400       337.00         16,647,800
     養命酒製造                          5,900     1,760.00          10,384,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              119,100      1,348.00          160,546,800
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         113,500      4,265.00          484,077,500
     ダイドーグループホールディングス                          8,800     4,865.00          42,812,000
     伊藤園                         51,600      6,240.00          321,984,000
     キーコーヒー                         16,900      2,033.00          34,357,700
     ユニカフェ                          5,700      964.00          5,494,800
     ジャパンフーズ                          2,000     1,202.00           2,404,000
     日清オイリオグループ                         21,400      2,923.00          62,552,200
     不二製油グループ本社                         36,800      2,358.00          86,774,400
     かどや製油                          1,200     3,930.00           4,716,000
     Ｊ－オイルミルズ                         16,200      1,696.00          27,475,200
     ローソン                         36,900      5,020.00          185,238,000
     サンエー                         12,600      4,040.00          50,904,000
     カワチ薬品                         12,900      2,201.00          28,392,900
     エービーシー・マート                         26,000      4,920.00          127,920,000
     ハードオフコーポレーション                          7,900      732.00          5,782,800
     高千穂交易                          6,700     1,523.00          10,204,100
     アスクル                         26,900      1,540.00          41,426,000
     ゲオホールディングス                         22,300      1,204.00          26,849,200
     アダストリア                         17,800      1,624.00          28,907,200
     ジーフット                         11,400       343.00          3,910,200
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,500      370.00           925,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          2,000     1,462.00           2,924,000
     伊藤忠食品                          3,400     4,930.00          16,762,000
     くら寿司                         17,300      3,755.00          64,961,500
     キャンドゥ                          7,900     2,250.00          17,775,000
                                130/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エレマテック
                              13,400      1,082.00          14,498,800
     アイケイ                          4,600      406.00          1,867,600
     パルグループホールディングス                         14,500      1,601.00          23,214,500
     ＪＡＬＵＸ                          4,700     2,550.00          11,985,000
     エディオン                         76,200      1,038.00          79,095,600
     あらた                         13,300      4,335.00          57,655,500
     サーラコーポレーション                         33,900       618.00         20,950,200
     ワッツ                          8,200      710.00          5,822,000
     トーメンデバイス
                               2,600     6,920.00          17,992,000
     ハローズ                          7,600     2,869.00          21,804,400
     ＪＰホールディングス                         41,000       240.00          9,840,000
     フジオフードグループ本社                         14,100      1,291.00          18,203,100
     あみやき亭                          3,800     2,965.00          11,267,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,800     6,050.00          29,040,000
     ひらまつ                         35,300       178.00          6,283,400
     フィールズ                         14,500       512.00          7,424,000
     双日
                              183,800      1,773.00          325,877,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         184,900      1,599.00          295,655,100
     大黒天物産                          5,400     5,210.00          28,134,000
     ハニーズホールディングス                         13,200      1,000.00          13,200,000
     ファーマライズホールディングス                          4,600      726.00          3,339,600
     キッコーマン                         122,200      9,090.00         1,110,798,000
     味の素                         374,600      3,517.00         1,317,468,200
     ブルドックソース                          7,200     2,022.00          14,558,400
     キユーピー                         89,200      2,491.00          222,197,200
     ハウス食品グループ本社                         63,500      2,915.00          185,102,500
     カゴメ                         64,400      3,025.00          194,810,000
     焼津水産化学工業                          5,900      904.00          5,333,600
     アリアケジャパン                         15,500      6,070.00          94,085,000
     ピエトロ                          1,400     1,761.00           2,465,400
     エバラ食品工業                          2,800     2,716.00           7,604,800
     やまみ                          2,000     1,875.00           3,750,000
     ニチレイ                         77,400      2,641.00          204,413,400
     横浜冷凍                         47,500       849.00         40,327,500
     東洋水産                         81,600      4,865.00          396,984,000
     イートアンドホールディングス                          6,600     2,247.00          14,830,200
     大冷                          2,200     1,919.00           4,221,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,000      563.00          5,067,000
     日清食品ホールディングス                         66,500      8,270.00          549,955,000
     永谷園ホールディングス                          7,800     1,941.00          15,139,800
     一正蒲鉾                          7,000      798.00          5,586,000
     フジッコ                         15,800      1,925.00          30,415,000
     ロック・フィールド                         18,400      1,527.00          28,096,800
     日本たばこ産業                         909,900      2,365.50         2,152,368,450
     ケンコーマヨネーズ                          9,700     1,362.00          13,211,400
     わらべや日洋ホールディングス                         11,000      2,017.00          22,187,000
     なとり                          9,300     2,010.00          18,693,000
     イフジ産業                          2,800      890.00          2,492,000
     ピックルスコーポレーション                          8,200     1,650.00          13,530,000
     ファーマフーズ                         16,000      1,882.00          30,112,000
                                131/355


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     北の達人コーポレーション
                              59,100       305.00         18,025,500
     ユーグレナ                         86,200       688.00         59,305,600
     紀文食品                          9,900      972.00          9,622,800
     スター・マイカ・ホールディングス                          9,100     1,285.00          11,693,500
     ＳＲＥホールディングス                          4,000     5,440.00          21,760,000
     ＡＤワークスグループ                         34,400       144.00          4,953,600
     片倉工業                         15,800      2,299.00          36,324,200
     グンゼ                         11,000      4,025.00          44,275,000
     ヒューリック
                              397,900      1,079.00          429,334,100
     神栄                          2,200      972.00          2,138,400
     ラサ商事                          9,400      962.00          9,042,800
     アルペン                         12,800      2,166.00          27,724,800
     ハブ                          5,500      599.00          3,294,500
     ラクーンホールディングス                         11,800      1,376.00          16,236,800
     クオールホールディングス                         20,300      1,377.00          27,953,100
     アルコニックス                         17,700      1,373.00          24,302,100
     神戸物産
                              129,300      3,930.00          508,149,000
     ソリトンシステムズ                          8,300     1,316.00          10,922,800
     ジンズホールディングス                         11,300      6,980.00          78,874,000
     ビックカメラ                         98,500       954.00         93,969,000
     ＤＣＭホールディングス                         102,600      1,090.00          111,834,000
     ペッパーフードサービス                         22,600       322.00          7,277,200
     ハイパー                          2,500      500.00          1,250,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         210,500      2,082.00          438,261,000
     東京一番フーズ                          4,500      606.00          2,727,000
     ＤＤホールディングス                          8,800      520.00          4,576,000
     あい　ホールディングス                         23,700      1,949.00          46,191,300
     ディーブイエックス                          5,500     1,066.00           5,863,000
     きちりホールディングス                          4,700      386.00          1,814,200
     アークランドサービスホールディング
                              12,300      2,201.00          27,072,300
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         198,700      1,054.00          209,429,800
     ドトール・日レスホールディングス                         28,700      1,587.00          45,546,900
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         102,400      4,085.00          418,304,000
     ブロンコビリー                          9,500     2,419.00          22,980,500
     ＺＯＺＯ                         114,600      3,340.00          382,764,000
     トレジャー・ファクトリー                          4,900      879.00          4,307,100
     物語コーポレーション                          9,000     6,190.00          55,710,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         291,200       856.00         249,267,200
     東洋紡                         65,300      1,345.00          87,828,500
     ユニチカ                         45,000       312.00         14,040,000
     富士紡ホールディングス                          7,300     4,090.00          29,857,000
     日清紡ホールディングス                         103,200       926.00         95,563,200
     倉敷紡績                         14,100      1,929.00          27,198,900
     ダイワボウホールディングス                         80,900      1,768.00          143,031,200
     シキボウ                          9,000      929.00          8,361,000
     日東紡績                         25,200      2,913.00          73,407,600
     トヨタ紡織                         69,000      2,401.00          165,669,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                         39,600      2,633.00          104,266,800
     Ｈａｍｅｅ                          4,300     1,179.00           5,069,700
                                132/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マーケットエンタープライズ
                               1,200      698.00           837,600
     ラクト・ジャパン                          5,700     2,398.00          13,668,600
     ウエルシアホールディングス                         88,000      3,315.00          291,720,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         24,500      3,140.00          76,930,000
     グリムス                          7,500     2,226.00          16,695,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              29,000       807.00         23,403,000
     グス
     八洲電機                         12,600       979.00         12,335,400
     メディアスホールディングス                          9,700      933.00          9,050,100
     レスターホールディングス                         15,800      1,941.00          30,667,800
     ジューテックホールディングス                          4,100     1,104.00           4,526,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                         21,600       360.00          7,776,000
     大光                          7,700      681.00          5,243,700
     ＯＣＨＩホールディングス                          4,100     1,302.00           5,338,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         80,900       873.00         70,625,700
     黒谷                          4,500      671.00          3,019,500
     ミサワ                          3,400      720.00          2,448,000
     ティーライフ                          2,200     1,438.00           3,163,600
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,100      731.00          1,535,100
     エー・ピーホールディングス                          2,400      441.00          1,058,400
     三洋貿易                         16,800      1,000.00          16,800,000
     チムニー                          5,200     1,137.00           5,912,400
     シュッピン                         13,800      1,025.00          14,145,000
     ビューティガレージ                          2,800     2,739.00           7,669,200
     オイシックス・ラ・大地                         23,900      2,869.00          68,569,100
     ウイン・パートナーズ                         12,400       973.00         12,065,200
     ネクステージ                         33,600      2,870.00          96,432,000
     ジョイフル本田                         48,700      1,513.00          73,683,100
     鳥貴族ホールディングス                          6,100     1,715.00          10,461,500
     ホットランド                         12,600      1,268.00          15,976,800
     すかいらーくホールディングス                         214,900      1,494.00          321,060,600
     ＳＦＰホールディングス                          8,200     1,385.00          11,357,000
     綿半ホールディングス                         12,600      1,264.00          15,926,400
     日本毛織                         49,900       919.00         45,858,100
     ダイトウボウ                         27,300       102.00          2,784,600
     トーア紡コーポレーション                          4,900      415.00          2,033,500
     ダイドーリミテッド                         23,600       138.00          3,256,800
     ヨシックスホールディングス                          3,300     1,882.00           6,210,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              48,600      1,035.00          50,301,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          6,700     1,707.00          11,436,900
     野村不動産ホールディングス                         86,200      2,661.00          229,378,200
     三重交通グループホールディングス                         34,300       477.00         16,361,100
     サムティ                         26,800      2,111.00          56,574,800
     ディア・ライフ                         21,600       526.00         11,361,600
     コーセーアールイー                          5,200      732.00          3,806,400
     地主                         10,600      1,720.00          18,232,000
     プレサンスコーポレーション                         21,700      2,093.00          45,418,100
     フィル・カンパニー                          3,100     2,199.00           6,816,900
     ＴＨＥグローバル社                         10,500       181.00          1,900,500
                                133/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハウスコム
                               1,400     1,252.00           1,752,800
     日本管理センター                          8,000      983.00          7,864,000
     サンセイランディック                          5,300      807.00          4,277,100
     エストラスト                          1,600      624.00           998,400
     フージャースホールディングス                         21,500       681.00         14,641,500
     オープンハウスグループ                         52,900      5,930.00          313,697,000
     東急不動産ホールディングス                         490,700       649.00         318,464,300
     飯田グループホールディングス                         139,100      2,735.00          380,438,500
     イーグランド
                               2,800     1,475.00           4,130,000
     ムゲンエステート                         10,800       480.00          5,184,000
     帝国繊維                         18,700      2,101.00          39,288,700
     日本コークス工業                         142,300       136.00         19,352,800
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,700     1,106.00           9,622,200
     ミタチ産業                          4,600     1,029.00           4,733,400
     ＢＥＥＮＯＳ                          8,500     2,267.00          19,269,500
     あさひ                         13,700      1,398.00          19,152,600
     日本調剤
                              10,100      1,355.00          13,685,500
     コスモス薬品                         16,800     15,730.00          264,264,000
     シップヘルスケアホールディングス                         53,400      2,622.00          140,014,800
     トーエル                          7,700      857.00          6,598,900
     ソフトクリエイトホールディングス                          7,200     3,990.00          28,728,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         651,400      5,019.00         3,269,376,600
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              88,600       717.00         63,526,200
     ディングス
     明治電機工業                          5,400     1,270.00           6,858,000
     ツルハホールディングス                         36,300     10,680.00          387,684,000
     デリカフーズホールディングス                          6,800      595.00          4,046,000
     スターティアホールディングス                          3,800      858.00          3,260,400
     サンマルクホールディングス                         13,200      1,478.00          19,509,600
     フェリシモ                          3,800     1,282.00           4,871,600
     トリドールホールディングス                         41,300      2,374.00          98,046,200
     帝人                         155,600      1,457.00          226,709,200
     東レ                        1,198,600        718.70         861,433,820
     クラレ                         241,900      1,039.00          251,334,100
     旭化成                        1,097,000       1,123.00         1,231,931,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         15,200       531.00          8,071,200
     稲葉製作所                          9,500     1,361.00          12,929,500
     宮地エンジニアリンググループ                          5,200     3,175.00          16,510,000
     トーカロ                         43,100      1,392.00          59,995,200
     アルファ                          5,500     1,124.00           6,182,000
     ＳＵＭＣＯ                         257,300      2,288.00          588,702,400
     川田テクノロジーズ                          3,400     4,270.00          14,518,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,400     6,300.00          34,020,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,800     1,816.00           3,268,800
     信和                         10,500       832.00          8,736,000
     ビーロット                         11,300       502.00          5,672,600
     ファーストブラザーズ                          4,000      948.00          3,792,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          8,200      870.00          7,134,000
     シーアールイー                          4,600     1,618.00           7,442,800
     プロパティエージェント                          2,000     1,689.00           3,378,000
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     ケイアイスター不動産
                               7,500     8,140.00          61,050,000
     アグレ都市デザイン                          2,800     1,528.00           4,278,400
     グッドコムアセット                          7,200     1,107.00           7,970,400
     ジェイ・エス・ビー                          3,400     3,130.00          10,642,000
     テンポイノベーション                          4,700      878.00          4,126,600
     グローバル・リンク・マネジメント                          3,000      833.00          2,499,000
     フェイスネットワーク                          1,600     1,266.00           2,025,600
     住江織物                          3,800     1,573.00           5,977,400
     日本フエルト
                               6,700      430.00          2,881,000
     イチカワ                          1,600     1,365.00           2,184,000
     エコナックホールディングス                         29,800       90.00         2,682,000
     日東製網                          2,000     1,448.00           2,896,000
     芦森工業                          2,800      925.00          2,590,000
     アツギ                         13,100       544.00          7,126,400
     ウイルプラスホールディングス                          2,800      981.00          2,746,800
     ＪＭホールディングス                         11,200      1,615.00          18,088,000
     コメダホールディングス
                              36,300      2,040.00          74,052,000
     サツドラホールディングス                          8,400      629.00          5,283,600
     アレンザホールディングス                         12,800      1,110.00          14,208,000
     串カツ田中ホールディングス                          4,400     1,995.00           8,778,000
     バロックジャパンリミテッド                         12,100       867.00         10,490,700
     クスリのアオキホールディングス                         16,500      6,820.00          112,530,000
     ダイニック                          4,300      713.00          3,065,900
     共和レザー                         10,600       661.00          7,006,600
     ピーバンドットコム                          2,600      514.00          1,336,400
     力の源ホールディングス                          8,800      570.00          5,016,000
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              97,300      4,095.00          398,443,500
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          5,600      867.00          4,855,200
     セーレン                         33,900      2,555.00          86,614,500
     ソトー                          7,000      801.00          5,607,000
     東海染工                          1,600     1,132.00           1,811,200
     小松マテーレ                         27,100      1,248.00          33,820,800
     ワコールホールディングス                         41,300      2,103.00          86,853,900
     ホギメディカル                         22,400      3,140.00          70,336,000
     クラウディアホールディングス                          2,800      268.00           750,400
     ＴＳＩホールディングス                         55,000       329.00         18,095,000
     マツオカコーポレーション                          5,300     1,226.00           6,497,800
     ワールド                         21,700      1,161.00          25,193,700
     ＴＩＳ                         158,200      3,105.00          491,211,000
     ＪＮＳホールディングス                          7,600      442.00          3,359,200
     グリー                         101,800       852.00         86,733,600
     ＧＭＯペパボ                          1,700     2,384.00           4,052,800
     コーエーテクモホールディングス                         52,900      4,310.00          227,999,000
     三菱総合研究所                          7,100     3,845.00          27,299,500
     ボルテージ                          4,500      345.00          1,552,500
     電算                          1,200     2,274.00           2,728,800
     ＡＧＳ                          8,200      843.00          6,912,600
     ファインデックス                         13,900       963.00         13,385,700
     ブレインパッド                         12,900      1,281.00          16,524,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＫＬａｂ                         30,200       463.00         13,982,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              24,000       953.00         22,872,000
     ルディングス
     ネクソン                         374,100      2,152.00          805,063,200
     アイスタイル                         50,200       243.00         12,198,600
     エムアップホールディングス                         18,800       836.00         15,716,800
     エイチーム                         11,300       792.00          8,949,600
     エニグモ                         17,800       722.00         12,851,600
     テクノスジャパン                         12,800       513.00          6,566,400
     ｅｎｉｓｈ                         10,100       390.00          3,939,000
     コロプラ                         54,400       645.00         35,088,000
     オルトプラス                         12,800       309.00          3,955,200
     ブロードリーフ                         82,200       390.00         32,058,000
     クロス・マーケティンググループ                          6,200      879.00          5,449,800
     デジタルハーツホールディングス                          7,600     1,919.00          14,584,400
     システム情報                         12,400       855.00         10,602,000
     メディアドゥ                          5,900     3,755.00          22,154,500
     じげん                         46,700       300.00         14,010,000
     ブイキューブ                         16,800       987.00         16,581,600
     エンカレッジ・テクノロジ                          3,800      582.00          2,211,600
     サイバーリンクス                          5,500     1,009.00           5,549,500
     ディー・エル・イー                         11,000       258.00          2,838,000
     フィックスターズ                         17,600       836.00         14,713,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,600     1,932.00          12,751,200
     オプティム                         11,400      1,144.00          13,041,600
     セレス                          6,100     2,189.00          13,352,900
     ＳＨＩＦＴ                          8,500     18,250.00          155,125,000
     特種東海製紙                         10,200      4,055.00          41,361,000
     ティーガイア                         14,600      1,668.00          24,352,800
     セック                          2,500     2,294.00           5,735,000
     テクマトリックス                         27,900      1,593.00          44,444,700
     プロシップ                          5,600     1,445.00           8,092,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              45,000      2,450.00          110,250,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         32,200     12,180.00          392,196,000
     ザッパラス                          6,400      522.00          3,340,800
     システムリサーチ                          4,500     1,909.00           8,590,500
     インターネットイニシアティブ                         44,200      4,245.00          187,629,000
     さくらインターネット                         17,600       553.00          9,732,800
     ヴィンクス                          4,800      918.00          4,406,400
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               3,700     3,710.00          13,727,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          8,200     2,814.00          23,074,800
     システムインテグレータ                          5,500      558.00          3,069,000
     朝日ネット                         15,300       616.00          9,424,800
     ｅＢＡＳＥ                         19,800       565.00         11,187,000
     アバント                         17,800      1,109.00          19,740,200
     アドソル日進                          5,900     1,719.00          10,142,100
     ＯＤＫソリューションズ                          3,400      647.00          2,199,800
     フリービット                          9,900      949.00          9,395,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コムチュア
                              18,600      2,997.00          55,744,200
     サイバーコム                          2,600     1,168.00           3,036,800
     アステリア                         11,900       940.00         11,186,000
     アイル                          9,200     1,364.00          12,548,800
     王子ホールディングス                         692,500       563.00         389,877,500
     日本製紙                         79,300      1,164.00          92,305,200
     三菱製紙                         24,500       318.00          7,791,000
     北越コーポレーション                         108,900       714.00         77,754,600
     中越パルプ工業
                               6,400      956.00          6,118,400
     巴川製紙所                          5,200      849.00          4,414,800
     大王製紙                         80,000      1,858.00          148,640,000
     阿波製紙                          4,500      327.00          1,471,500
     マークラインズ                          8,400     2,700.00          22,680,000
     メディカル・データ・ビジョン                         20,900      1,167.00          24,390,300
     ｇｕｍｉ                         22,900       619.00         14,175,100
     ショーケース                          3,800      456.00          1,732,800
     モバイルファクトリー
                               3,700      823.00          3,045,100
     テラスカイ                          6,000     1,579.00           9,474,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               7,300     1,275.00           9,307,500
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          7,500     1,146.00           8,595,000
     パイプドＨＤ                          3,100     2,214.00           6,863,400
     アイビーシー                          2,900      678.00          1,966,200
     ネオジャパン                          4,600     1,291.00           5,938,600
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,600     2,741.00           9,867,600
     ラクス                         57,000      2,452.00          139,764,000
     ランドコンピュータ                          2,800      866.00          2,424,800
     ダブルスタンダード                          5,100     2,641.00          13,469,100
     オープンドア                          9,800     1,632.00          15,993,600
     マイネット                          5,900      530.00          3,127,000
     アカツキ                          7,300     2,770.00          20,221,000
     ベネフィットジャパン                          1,200     2,188.00           2,625,600
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,400     2,278.00          10,023,200
     カナミックネットワーク                         17,700       445.00          7,876,500
     ノムラシステムコーポレーション                          8,700      261.00          2,270,700
     レンゴー                         156,700       891.00         139,619,700
     トーモク                         10,300      1,751.00          18,035,300
     ザ・パック                         12,600      2,627.00          33,100,200
     チェンジ                         30,400      1,578.00          47,971,200
     シンクロ・フード                          8,500      316.00          2,686,000
     オークネット                          8,800     1,553.00          13,666,400
     キャピタル・アセット・プランニング                          3,300      770.00          2,541,000
     セグエグループ                          4,300      741.00          3,186,300
     エイトレッド                          2,400     2,221.00           5,330,400
     マクロミル                         33,800      1,054.00          35,625,200
     ビーグリー                          3,800     1,348.00           5,122,400
     オロ                          5,300     2,550.00          13,515,000
     ユーザーローカル                          5,100     1,660.00           8,466,000
     テモナ                          3,700      446.00          1,650,200
     ニーズウェル                          3,800      577.00          2,192,600
                                137/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マネーフォワード
                              25,200      5,520.00          139,104,000
     サインポスト                          5,300      983.00          5,209,900
     昭和電工                         143,500      2,582.00          370,517,000
     住友化学                        1,216,100        570.00         693,177,000
     住友精化                          7,300     3,205.00          23,396,500
     日産化学                         90,100      6,500.00          585,650,000
     ラサ工業                          5,700     1,639.00           9,342,300
     クレハ                         13,100      8,710.00          114,101,000
     多木化学
                               6,400     5,620.00          35,968,000
     テイカ                         12,300      1,276.00          15,694,800
     石原産業                         27,300      1,171.00          31,968,300
     片倉コープアグリ                          2,800     1,112.00           3,113,600
     日本曹達                         21,100      3,305.00          69,735,500
     東ソー                         238,800      1,780.00          425,064,000
     トクヤマ                         52,800      1,828.00          96,518,400
     セントラル硝子                         27,000      2,127.00          57,429,000
     東亞合成
                              94,000      1,177.00          110,638,000
     大阪ソーダ                         15,500      3,005.00          46,577,500
     関東電化工業                         36,300      1,117.00          40,547,100
     デンカ                         60,300      3,915.00          236,074,500
     イビデン                         88,700      6,450.00          572,115,000
     信越化学工業                         284,300      19,385.00         5,511,155,500
     日本カーバイド工業                          6,000     1,309.00           7,854,000
     電算システムホールディングス                          6,800     2,567.00          17,455,600
     堺化学工業                         11,400      2,304.00          26,265,600
     第一稀元素化学工業                         15,400      1,201.00          18,495,400
     エア・ウォーター                         156,600      1,795.00          281,097,000
     日本酸素ホールディングス                         159,200      2,508.00          399,273,600
     日本化学工業                          5,200     2,760.00          14,352,000
     東邦アセチレン                          2,900     1,260.00           3,654,000
     日本パーカライジング                         83,400      1,097.00          91,489,800
     高圧ガス工業                         26,500       782.00         20,723,000
     チタン工業                          2,000     1,706.00           3,412,000
     四国化成工業                         21,800      1,392.00          30,345,600
     戸田工業                          3,600     3,840.00          13,824,000
     ステラ　ケミファ                          8,200     2,633.00          21,590,600
     保土谷化学工業                          5,300     5,960.00          31,588,000
     日本触媒                         27,800      5,370.00          149,286,000
     大日精化工業                         13,700      2,296.00          31,455,200
     カネカ                         42,800      3,850.00          164,780,000
     協和キリン                         198,500      3,090.00          613,365,000
     三菱瓦斯化学                         153,800      2,020.00          310,676,000
     三井化学                         150,300      3,290.00          494,487,000
     ＪＳＲ                         154,400      4,130.00          637,672,000
     東京応化工業                         28,400      6,430.00          182,612,000
     大阪有機化学工業                         14,000      3,335.00          46,690,000
     三菱ケミカルホールディングス                        1,106,800        877.50         971,217,000
     ＫＨネオケム                         27,200      3,125.00          85,000,000
     ダイセル                         238,200       833.00         198,420,600
     住友ベークライト                         26,100      5,850.00          152,685,000
                                138/355


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     積水化学工業
                              346,400      1,957.00          677,904,800
     日本ゼオン                         149,200      1,390.00          207,388,000
     アイカ工業                         46,100      3,325.00          153,282,500
     宇部興産                         77,900      2,087.00          162,577,300
     積水樹脂                         25,100      2,090.00          52,459,000
     タキロンシーアイ                         36,100       552.00         19,927,200
     旭有機材                          9,300     1,737.00          16,154,100
     ニチバン                          9,900     1,781.00          17,631,900
     リケンテクノス
                              40,600       498.00         20,218,800
     大倉工業                          8,600     2,084.00          17,922,400
     積水化成品工業                         22,500       478.00         10,755,000
     群栄化学工業                          3,900     3,745.00          14,605,500
     タイガースポリマー                          9,700      463.00          4,491,100
     ミライアル                          5,400     1,710.00           9,234,000
     ダイキアクシス                          6,400      753.00          4,819,200
     ダイキョーニシカワ                         35,200       617.00         21,718,400
     竹本容器
                               6,100      800.00          4,880,000
     森六ホールディングス                          9,000     1,917.00          17,253,000
     恵和                          4,100     5,980.00          24,518,000
     日本化薬                         130,300      1,154.00          150,366,200
     カーリットホールディングス                         16,300       710.00         11,573,000
     ソルクシーズ                         14,000       431.00          6,034,000
     ＣＬホールディングス                          3,400     1,332.00           4,528,800
     プレステージ・インターナショナル                         60,300       679.00         40,943,700
     フェイス                          4,500      673.00          3,028,500
     プロトコーポレーション                         17,600      1,336.00          23,513,600
     ハイマックス                          4,500     1,133.00           5,098,500
     アミューズ                          8,800     2,033.00          17,890,400
     野村総合研究所                         320,600      4,290.00         1,375,374,000
     ドリームインキュベータ                          4,400     1,475.00           6,490,000
     サイバネットシステム                         11,800       671.00          7,917,800
     クイック                         11,000      1,360.00          14,960,000
     ＴＡＣ                          9,900      218.00          2,158,200
     ＣＥホールディングス                          8,700      468.00          4,071,600
     日本システム技術                          3,300     2,277.00           7,514,100
     電通グループ                         166,400      3,995.00          664,768,000
     インテージホールディングス                         20,800      1,597.00          33,217,600
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          7,600      952.00          7,235,200
     東邦システムサイエンス                          4,700      990.00          4,653,000
     ぴあ                          5,600     3,075.00          17,220,000
     イオンファンタジー                          6,200     1,858.00          11,519,600
     ソースネクスト                         70,900       164.00         11,627,600
     シーティーエス                         18,400       774.00         14,241,600
     ネクシィーズグループ                          5,700      683.00          3,893,100
     インフォコム                         18,200      2,149.00          39,111,800
     メディカルシステムネットワーク                         16,200       561.00          9,088,200
     日本精化                         13,300      2,373.00          31,560,900
     扶桑化学工業                         14,800      4,550.00          67,340,000
     トリケミカル研究所                         17,000      3,375.00          57,375,000
     シンプレクス・ホールディングス                         17,500      2,407.00          42,122,500
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     ＨＥＲＯＺ                          4,600     1,179.00           5,423,400
     ラクスル                         18,200      4,750.00          86,450,000
     ＩＰＳ                          4,500     2,114.00           9,513,000
     ＦＩＧ                         18,400       295.00          5,428,000
     システムサポート                          4,900     1,073.00           5,257,700
     ＡＤＥＫＡ                         76,200      2,474.00          188,518,800
     日油                         56,500      5,460.00          308,490,000
     ミヨシ油脂                          7,000     1,178.00           8,246,000
     新日本理化
                              27,100       258.00          6,991,800
     ハリマ化成グループ                         12,600       825.00         10,395,000
     イーソル                         10,000       681.00          6,810,000
     アルテリア・ネットワークス                         21,000      1,477.00          31,017,000
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,800      910.00          1,638,000
     東海ソフト                          2,600      998.00          2,594,800
     ウイングアーク１ｓｔ                          9,400     1,990.00          18,706,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,800     2,044.00           7,767,200
     ディングス
     サーバーワークス                          2,900     2,900.00           8,410,000
     東名                          1,700     1,058.00           1,798,600
     ヴィッツ                          1,400     1,417.00           1,983,800
     トビラシステムズ                          3,300      787.00          2,597,100
     Ｓａｎｓａｎ                         59,000      1,968.00          116,112,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,000      931.00          2,793,000
     ギフティ                         14,400      1,707.00          24,580,800
     花王                         373,900      5,872.00         2,195,540,800
     第一工業製薬                          6,200     3,175.00          19,685,000
     石原ケミカル                          8,500     1,346.00          11,441,000
     日華化学                          5,700      822.00          4,685,400
     ニイタカ                          3,400     2,175.00           7,395,000
     三洋化成工業                          9,900     5,310.00          52,569,000
     ベース                          2,900     4,075.00          11,817,500
     ＪＭＤＣ                         15,500      5,800.00          89,900,000
     武田薬品工業                        1,328,500       3,275.00         4,350,837,500
     アステラス製薬                        1,465,700       1,879.00         2,754,050,300
     大日本住友製薬                         104,500      1,355.00          141,597,500
     塩野義製薬                         212,500      7,577.00         1,610,112,500
     わかもと製薬                         20,100       308.00          6,190,800
     日本新薬                         44,200      7,780.00          343,876,000
     中外製薬                         528,900      3,769.00         1,993,424,100
     科研製薬                         26,500      4,205.00          111,432,500
     エーザイ                         202,400      6,548.00         1,325,315,200
     理研ビタミン                         17,700      1,665.00          29,470,500
     ロート製薬                         86,800      3,330.00          289,044,000
     小野薬品工業                         388,100      2,797.00         1,085,515,700
     久光製薬                         44,600      4,060.00          181,076,000
     有機合成薬品工業                         11,800       278.00          3,280,400
     持田製薬                         21,400      3,465.00          74,151,000
     参天製薬                         315,100      1,427.00          449,647,700
     扶桑薬品工業                          6,000     2,493.00          14,958,000
     日本ケミファ                          1,400     2,006.00           2,808,400
                                140/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ツムラ
                              52,400      3,360.00          176,064,000
     日医工                         52,300       731.00         38,231,300
     テルモ                         478,300      4,520.00         2,161,916,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         42,200      2,952.00          124,574,400
     キッセイ薬品工業                         30,000      2,246.00          67,380,000
     生化学工業                         29,800       968.00         28,846,400
     栄研化学                         29,700      1,878.00          55,776,600
     日水製薬                          6,700     1,013.00           6,787,100
     鳥居薬品
                               9,200     2,845.00          26,174,000
     ＪＣＲファーマ                         47,600      2,145.00          102,102,000
     東和薬品                         24,300      2,925.00          71,077,500
     富士製薬工業                         10,500      1,003.00          10,531,500
     ゼリア新薬工業                         30,900      1,937.00          59,853,300
     第一三共                        1,328,400       2,756.00         3,661,070,400
     キョーリン製薬ホールディングス                         33,900      1,808.00          61,291,200
     大幸薬品                         25,500       736.00         18,768,000
     ダイト
                              10,800      2,904.00          31,363,200
     大塚ホールディングス                         351,300      4,235.00         1,487,755,500
     大正製薬ホールディングス                         40,200      5,500.00          221,100,000
     ペプチドリーム                         88,600      2,333.00          206,703,800
     大日本塗料                         20,300       817.00         16,585,100
     日本ペイントホールディングス                         622,200      1,100.00          684,420,000
     関西ペイント                         171,700      2,466.00          423,412,200
     神東塗料                         11,400       173.00          1,972,200
     中国塗料                         39,000       948.00         36,972,000
     日本特殊塗料                         12,400       887.00         10,998,800
     藤倉化成                         21,000       486.00         10,206,000
     太陽ホールディングス                         24,400      3,360.00          81,984,000
     ＤＩＣ                         69,900      2,982.00          208,441,800
     サカタインクス                         33,000       994.00         32,802,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         35,000      1,914.00          66,990,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         13,400       801.00         10,733,400
     アルプス技研                         14,400      1,835.00          26,424,000
     サニックス                         28,000       234.00          6,552,000
     ダイオーズ                          4,000     1,008.00           4,032,000
     日本空調サービス                         17,200       799.00         13,742,800
     オリエンタルランド                         190,900      18,500.00         3,531,650,000
     フォーカスシステムズ                         11,000       942.00         10,362,000
     ダスキン                         37,500      2,750.00          103,125,000
     パーク２４                         89,400      1,551.00          138,659,400
     明光ネットワークジャパン                         19,000       567.00         10,773,000
     ファルコホールディングス                          7,700     2,098.00          16,154,600
     クレスコ                         12,200      1,886.00          23,009,200
     フジ・メディア・ホールディングス                         159,700      1,143.00          182,537,100
     秀英予備校                          4,100      415.00          1,701,500
     田谷                          2,100      539.00          1,131,900
     ラウンドワン                         45,000      1,273.00          57,285,000
     リゾートトラスト                         73,900      1,885.00          139,301,500
     オービック                         52,300     19,110.00          999,453,000
     ジャストシステム                         23,600      4,995.00          117,882,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＴＤＣソフト
                              14,500      1,056.00          15,312,000
     Ｚホールディングス                        2,410,900        615.00        1,482,703,500
     ビー・エム・エル                         20,800      3,665.00          76,232,000
     トレンドマイクロ                         88,600      5,840.00          517,424,000
     りらいあコミュニケーションズ                         24,500       986.00         24,157,000
     ＩＤホールディングス                         10,800       860.00          9,288,000
     リソー教育                         73,800       373.00         27,527,400
     日本オラクル                         33,600      8,390.00          281,904,000
     早稲田アカデミー
                               9,200     1,044.00           9,604,800
     アルファシステムズ                          3,700     3,895.00          14,411,500
     フューチャー                         35,000      1,584.00          55,440,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,900     1,388.00          13,741,200
     ＳＢテクノロジー                          7,200     2,383.00          17,157,600
     トーセ                          5,100      725.00          3,697,500
     ユー・エス・エス                         180,800      1,916.00          346,412,800
     オービックビジネスコンサルタント                         15,900      4,605.00          73,219,500
     伊藤忠テクノソリューションズ
                              75,500      3,455.00          260,852,500
     アイティフォー                         20,000       800.00         16,000,000
     東京個別指導学院                         14,100       647.00          9,122,700
     東計電算                          2,000     5,050.00          10,100,000
     サイバーエージェント                         398,000      1,818.00          723,564,000
     楽天グループ                         829,500      1,148.00          952,266,000
     エックスネット                          2,800      974.00          2,727,200
     クリーク・アンド・リバー社                          8,500     1,793.00          15,240,500
     モーニングスター                         28,400       608.00         17,267,200
     テー・オー・ダブリュー                         28,500       296.00          8,436,000
     大塚商会                         89,600      5,220.00          467,712,000
     サイボウズ                         22,200      1,578.00          35,031,600
     山田コンサルティンググループ                          8,500     1,108.00           9,418,000
     セントラルスポーツ                          6,000     2,396.00          14,376,000
     パラカ                          4,500     1,583.00           7,123,500
     電通国際情報サービス                         23,900      3,440.00          82,216,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         18,800       671.00         12,614,800
     デジタルガレージ                         27,300      4,600.00          125,580,000
     イーエムシステムズ                         27,600       694.00         19,154,400
     ウェザーニューズ                          5,100     7,820.00          39,882,000
     ＣＩＪ                         11,200       844.00          9,452,800
     ビジネスエンジニアリング                          2,000     3,745.00           7,490,000
     日本エンタープライズ                         17,100       181.00          3,095,100
     ＷＯＷＯＷ                          8,000     1,731.00          13,848,000
     スカラ                         14,600       642.00          9,373,200
     インテリジェント　ウェイブ                         10,000       538.00          5,380,000
     フルキャストホールディングス                         13,800      2,082.00          28,731,600
     エン・ジャパン                         26,200      3,010.00          78,862,000
     あすか製薬ホールディングス                         19,300      1,001.00          19,319,300
     サワイグループホールディングス                         37,000      4,455.00          164,835,000
     富士フイルムホールディングス                         297,200      8,494.00         2,524,416,800
     コニカミノルタ                         369,000       532.00         196,308,000
     資生堂                         314,900      6,000.00         1,889,400,000
     ライオン                         204,100      1,534.00          313,089,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     高砂香料工業
                              11,800      2,810.00          33,158,000
     マンダム                         35,500      1,381.00          49,025,500
     ミルボン                         20,900      5,520.00          115,368,000
     ファンケル                         68,500      3,075.00          210,637,500
     コーセー                         31,800     11,520.00          366,336,000
     コタ                         10,800      1,602.00          17,301,600
     シーボン                          1,600     1,717.00           2,747,200
     ポーラ・オルビスホールディングス                         72,200      1,794.00          129,526,800
     ノエビアホールディングス
                              14,400      5,150.00          74,160,000
     アジュバンホールディングス                          4,000     1,129.00           4,516,000
     新日本製薬                          4,600     1,126.00           5,179,600
     エステー                         10,900      1,531.00          16,687,900
     アグロ　カネショウ                          5,700     1,218.00           6,942,600
     コニシ                         27,700      1,685.00          46,674,500
     長谷川香料                         29,200      2,604.00          76,036,800
     星光ＰＭＣ                          9,800      689.00          6,752,200
     小林製薬
                              47,400      8,690.00          411,906,000
     荒川化学工業                         14,100      1,165.00          16,426,500
     メック                         12,600      3,565.00          44,919,000
     日本高純度化学                          4,700     2,540.00          11,938,000
     タカラバイオ                         44,200      2,614.00          115,538,800
     ＪＣＵ                         19,100      5,210.00          99,511,000
     新田ゼラチン                         10,700       583.00          6,238,100
     ＯＡＴアグリオ                          3,600     1,818.00           6,544,800
     デクセリアルズ                         43,900      3,695.00          162,210,500
     アース製薬                         13,900      6,100.00          84,790,000
     北興化学工業                         15,800       895.00         14,141,000
     大成ラミック                          5,300     2,751.00          14,580,300
     クミアイ化学工業                         63,000       781.00         49,203,000
     日本農薬                         30,300       502.00         15,210,600
     富士興産                          4,300     1,023.00           4,398,900
     ニチレキ                         21,600      1,367.00          29,527,200
     ユシロ化学工業                          9,000     1,113.00          10,017,000
     ビーピー・カストロール                          6,300     1,337.00           8,423,100
     富士石油                         45,200       261.00         11,797,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,900     1,165.00           6,873,500
     出光興産                         187,700      3,110.00          583,747,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,542,000        449.80        1,143,391,600
     コスモエネルギーホールディングス                         48,900      2,314.00          113,154,600
     テスホールディングス                          9,700     1,713.00          16,616,100
     インフロニア・ホールディングス                         225,900      1,077.00          243,294,300
     横浜ゴム                         97,700      1,869.00          182,601,300
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         89,000      1,819.00          161,891,000
     ブリヂストン                         487,000      5,092.00         2,479,804,000
     住友ゴム工業                         151,800      1,184.00          179,731,200
     藤倉コンポジット                         13,600       947.00         12,879,200
     オカモト                         10,100      4,065.00          41,056,500
     アキレス                         10,800      1,254.00          13,543,200
     フコク                          7,500     1,017.00           7,627,500
     ニッタ                         17,500      2,873.00          50,277,500
                                143/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クリエートメディック
                               4,900      969.00          4,748,100
     住友理工                         33,000       616.00         20,328,000
     三ツ星ベルト                         20,500      2,108.00          43,214,000
     バンドー化学                         27,500       894.00         24,585,000
     ＡＧＣ                         155,300      5,300.00          823,090,000
     日本板硝子                         81,000       537.00         43,497,000
     石塚硝子                          2,800     2,111.00           5,910,800
     有沢製作所                         24,600      1,008.00          24,796,800
     日本山村硝子
                               6,600      782.00          5,161,200
     日本電気硝子                         67,900      2,862.00          194,329,800
     オハラ                          6,700     1,171.00           7,845,700
     住友大阪セメント                         31,300      3,640.00          113,932,000
     太平洋セメント                         96,000      2,351.00          225,696,000
     リソルホールディングス                          1,800     4,245.00           7,641,000
     日本ヒューム                         17,600       712.00         12,531,200
     日本コンクリート工業                         33,400       280.00          9,352,000
     三谷セキサン
                               7,800     6,610.00          51,558,000
     アジアパイルホールディングス                         26,700       447.00         11,934,900
     東海カーボン                         141,600      1,251.00          177,141,600
     日本カーボン                          8,700     4,205.00          36,583,500
     東洋炭素                         10,900      3,065.00          33,408,500
     ノリタケカンパニーリミテド                          9,400     4,860.00          45,684,000
     ＴＯＴＯ                         120,700      5,150.00          621,605,000
     日本碍子                         183,100      2,013.00          368,580,300
     日本特殊陶業                         128,600      2,038.00          262,086,800
     ダントーホールディングス                         10,900       221.00          2,408,900
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,900     16,020.00           94,518,000
     品川リフラクトリーズ                          3,900     4,110.00          16,029,000
     黒崎播磨                          3,000     4,685.00          14,055,000
     ヨータイ                         10,800      1,252.00          13,521,600
     イソライト工業                          7,500     1,197.00           8,977,500
     東京窯業                         22,200       304.00          6,748,800
     ニッカトー                          7,700      685.00          5,274,500
     フジミインコーポレーテッド                         13,600      7,310.00          99,416,000
     クニミネ工業                          5,600     1,038.00           5,812,800
     エーアンドエーマテリアル                          3,600      925.00          3,330,000
     ニチアス                         39,200      2,762.00          108,270,400
     日本製鉄                         748,000      2,048.50         1,532,278,000
     神戸製鋼所                         311,700       608.00         189,513,600
     中山製鋼所                         26,500       451.00         11,951,500
     合同製鐵                          9,000     1,438.00          12,942,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              451,300      1,631.00          736,070,300
     ス
     東京製鐵                         56,900      1,435.00          81,651,500
     共英製鋼                         19,000      1,546.00          29,374,000
     大和工業                         32,100      3,790.00          121,659,000
     東京鐵鋼                          7,300     1,386.00          10,117,800
     大阪製鐵                          9,000     1,193.00          10,737,000
     淀川製鋼所                         22,100      2,542.00          56,178,200
     丸一鋼管                         59,200      2,615.00          154,808,000
                                144/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     モリ工業
                               5,100     2,831.00          14,438,100
     大同特殊鋼                         27,300      4,335.00          118,345,500
     日本高周波鋼業                          4,800      349.00          1,675,200
     日本冶金工業                         12,300      2,387.00          29,360,100
     山陽特殊製鋼                         17,200      2,228.00          38,321,600
     愛知製鋼                          9,400     2,564.00          24,101,600
     日立金属                         180,200      2,130.00          383,826,000
     日本金属                          4,100     1,073.00           4,399,300
     大平洋金属
                              10,200      2,207.00          22,511,400
     新日本電工                         107,600       303.00         32,602,800
     栗本鐵工所                          7,700     1,585.00          12,204,500
     虹　技                          2,500      989.00          2,472,500
     日本鋳鉄管                          1,800     1,027.00           1,848,600
     日本製鋼所                         50,700      4,150.00          210,405,000
     三菱製鋼                         10,600      1,068.00          11,320,800
     日亜鋼業                         22,400       270.00          6,048,000
     日本精線
                               2,800     5,150.00          14,420,000
     エンビプロ・ホールディングス                          7,100     1,691.00          12,006,100
     大紀アルミニウム工業所                         25,200      1,693.00          42,663,600
     日本軽金属ホールディングス                         42,200      1,817.00          76,677,400
     三井金属鉱業                         45,200      3,190.00          144,188,000
     東邦亜鉛                          9,300     2,341.00          21,771,300
     三菱マテリアル                         110,200      2,052.00          226,130,400
     住友金属鉱山                         213,500      4,716.00         1,006,866,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         45,600      4,915.00          224,124,000
     古河機械金属                         27,700      1,280.00          35,456,000
     エス・サイエンス                         79,300       24.00         1,903,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         19,200       817.00         15,686,400
     東邦チタニウム                         30,000       956.00         28,680,000
     ＵＡＣＪ                         25,400      2,809.00          71,348,600
     ＣＫサンエツ                          3,600     4,165.00          14,994,000
     古河電気工業                         51,900      2,387.00          123,885,300
     住友電気工業                         624,900      1,630.50         1,018,899,450
     フジクラ                         186,200       583.00         108,554,600
     昭和電線ホールディングス                         14,500      1,765.00          25,592,500
     東京特殊電線                          2,000     2,815.00           5,630,000
     タツタ電線                         29,400       486.00         14,288,400
     カナレ電気                          3,100     1,673.00           5,186,300
     平河ヒューテック                          9,400     1,167.00          10,969,800
     リョービ                         20,500      1,213.00          24,866,500
     アーレスティ                         17,600       416.00          7,321,600
     アサヒホールディングス                         67,000      2,074.00          138,958,000
     東洋製罐グループホールディングス                         106,400      1,399.00          148,853,600
     ホッカンホールディングス                          9,400     1,438.00          13,517,200
     コロナ                          9,900      897.00          8,880,300
     横河ブリッジホールディングス                         28,700      2,191.00          62,881,700
     駒井ハルテック                          3,200     2,433.00           7,785,600
     高田機工                           800    2,827.00           2,261,600
     三和ホールディングス                         157,600      1,247.00          196,527,200
     文化シヤッター                         53,300      1,063.00          56,657,900
                                145/355


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     三協立山
                              21,700       740.00         16,058,000
     アルインコ                         12,500       969.00         12,112,500
     東洋シヤッター                          2,800      555.00          1,554,000
     ＬＩＸＩＬ                         263,100      2,932.00          771,409,200
     日本フイルコン                         12,500       520.00          6,500,000
     ノーリツ                         32,100      1,687.00          54,152,700
     長府製作所                         17,100      2,031.00          34,730,100
     リンナイ                         31,500     10,190.00          320,985,000
     ユニプレス
                              25,100       884.00         22,188,400
     ダイニチ工業                          8,200      733.00          6,010,600
     日東精工                         21,100       613.00         12,934,300
     三洋工業                          1,600     1,829.00           2,926,400
     岡部                         34,000       745.00         25,330,000
     ジーテクト                         20,800      1,460.00          30,368,000
     東プレ                         31,100      1,287.00          40,025,700
     高周波熱錬                         29,700       635.00         18,859,500
     東京製綱
                              10,200       917.00          9,353,400
     サンコール                         14,800       630.00          9,324,000
     モリテックスチール                         13,000       366.00          4,758,000
     パイオラックス                         24,700      1,815.00          44,830,500
     エイチワン                         16,500       686.00         11,319,000
     日本発条                         153,700       979.00         150,472,300
     中央発條                          8,200      830.00          6,806,000
     アドバネクス                          2,400     1,354.00           3,249,600
     三浦工業                         72,400      3,590.00          259,916,000
     タクマ                         56,500      1,416.00          80,004,000
     テクノプロ・ホールディングス                         96,600      3,395.00          327,957,000
     アトラグループ                          2,900      279.00           809,100
     インターワークス                          5,100      393.00          2,004,300
     アイ・アールジャパンホールディング
                               7,500     5,500.00          41,250,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,300      2,064.00          21,259,200
     ファーストロジック                          3,200      829.00          2,652,800
     三機サービス                          3,400      999.00          3,396,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                         10,100       740.00          7,474,000
     デザインワン・ジャパン                          4,100      206.00           844,600
     イー・ガーディアン                          6,400     3,070.00          19,648,000
     リブセンス                         10,000       174.00          1,740,000
     ジャパンマテリアル                         49,600      1,838.00          91,164,800
     ベクトル                         22,600      1,045.00          23,617,000
     ウチヤマホールディングス                          8,400      315.00          2,646,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                         12,100      1,349.00          16,322,900
     キャリアリンク                          5,900     1,206.00           7,115,400
     ＩＢＪ                         13,200       837.00         11,048,400
     アサンテ                          7,200     1,705.00          12,276,000
     バリューＨＲ                          6,400     2,588.00          16,563,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         13,300      4,815.00          64,039,500
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               6,200     1,577.00           9,777,400
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          4,500     1,271.00           5,719,500
                                146/355


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     アビスト
                               2,400     2,910.00           6,984,000
     シグマクシス・ホールディングス                          9,800     2,210.00          21,658,000
     ウィルグループ                         11,900      1,237.00          14,720,300
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         21,600       202.00          4,363,200
     メドピア                         12,500      3,225.00          40,312,500
     レアジョブ                          3,100      813.00          2,520,300
     リクルートホールディングス                        1,246,100       6,408.00         7,985,008,800
     エラン                         22,300      1,039.00          23,169,700
     ツガミ
                              36,700      1,656.00          60,775,200
     オークマ                         19,400      5,150.00          99,910,000
     芝浦機械                         19,000      3,675.00          69,825,000
     アマダ                         263,700      1,172.00          309,056,400
     アイダエンジニアリング                         43,800      1,048.00          45,902,400
     滝澤鉄工所                          5,500     1,180.00           6,490,000
     ＦＵＪＩ                         77,000      2,691.00          207,207,000
     牧野フライス製作所                         18,300      4,030.00          73,749,000
     オーエスジー
                              77,300      1,809.00          139,835,700
     ダイジェット工業                          1,200      960.00          1,152,000
     旭ダイヤモンド工業                         44,000       638.00         28,072,000
     ＤＭＧ森精機                         99,200      1,956.00          194,035,200
     ソディック                         37,000       806.00         29,822,000
     ディスコ                         24,600     34,700.00          853,620,000
     日東工器                          9,300     1,759.00          16,358,700
     日進工具                         13,300      1,479.00          19,670,700
     パンチ工業                         14,000       526.00          7,364,000
     冨士ダイス                          7,700      616.00          4,743,200
     土木管理総合試験所                          7,800      320.00          2,496,000
     ネットマーケティング                          7,800      403.00          3,143,400
     日本郵政                        2,109,100        991.90        2,092,016,290
     ベルシステム２４ホールディングス                         23,100      1,203.00          27,789,300
     鎌倉新書                         18,400       570.00         10,488,000
     ＳＭＮ                          3,800      632.00          2,401,600
     一蔵                          2,500      390.00           975,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,000      772.00          2,316,000
     エアトリ                         10,300      2,402.00          24,740,600
     アトラエ                         11,200      2,009.00          22,500,800
     ストライク                          6,100     4,615.00          28,151,500
     ソラスト                         39,600      1,164.00          46,094,400
     セラク                          5,200     1,459.00           7,586,800
     インソース                         15,600      2,344.00          36,566,400
     豊田自動織機                         136,900      9,400.00         1,286,860,000
     豊和工業                          9,000      776.00          6,984,000
     ＯＫＫ                          6,400     1,086.00           6,950,400
     石川製作所                          4,400     1,369.00           6,023,600
     東洋機械金属                         11,300       516.00          5,830,800
     津田駒工業                          3,800      630.00          2,394,000
     エンシュウ                          4,000      610.00          2,440,000
     島精機製作所                         24,400      1,970.00          48,068,000
     オプトラン                         20,900      2,332.00          48,738,800
     ＮＣホールディングス                          4,700     1,613.00           7,581,100
                                147/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イワキ
                              10,800      1,009.00          10,897,200
     フリュー                         14,700      1,261.00          18,536,700
     ヤマシンフィルタ                         33,600       481.00         16,161,600
     日阪製作所                         20,900       824.00         17,221,600
     やまびこ                         32,500      1,207.00          39,227,500
     野村マイクロ・サイエンス                          4,400     4,920.00          21,648,000
     平田機工                          7,900     6,400.00          50,560,000
     ペガサスミシン製造                         17,200       503.00          8,651,600
     マルマエ
                               6,800     2,722.00          18,509,600
     タツモ                          7,800     1,464.00          11,419,200
     ナブテスコ                         95,300      3,650.00          347,845,000
     三井海洋開発                         17,800      1,465.00          26,077,000
     レオン自動機                         17,900      1,195.00          21,390,500
     ＳＭＣ                         49,500     72,510.00         3,589,245,000
     ホソカワミクロン                         11,800      3,250.00          38,350,000
     ユニオンツール                          6,300     3,900.00          24,570,000
     オイレス工業
                              23,600      1,668.00          39,364,800
     日精エー・エス・ビー機械                          5,600     3,250.00          18,200,000
     サトーホールディングス                         22,100      2,139.00          47,271,900
     技研製作所                         14,700      4,015.00          59,020,500
     日本エアーテック                          7,700     1,137.00           8,754,900
     カワタ                          5,400     1,116.00           6,026,400
     日精樹脂工業                         11,900      1,128.00          13,423,200
     オカダアイヨン                          5,400     1,508.00           8,143,200
     ワイエイシイホールディングス                          6,600     1,061.00           7,002,600
     小松製作所                         765,900      2,940.00         2,251,746,000
     住友重機械工業                         96,600      2,993.00          289,123,800
     日立建機                         67,700      3,445.00          233,226,500
     日工                         23,400       614.00         14,367,600
     巴工業                          6,700     2,220.00          14,874,000
     井関農機                         15,600      1,410.00          21,996,000
     ＴＯＷＡ                         14,400      2,928.00          42,163,200
     丸山製作所                          3,600     1,516.00           5,457,600
     北川鉄工所                          7,700     1,431.00          11,018,700
     シンニッタン                         20,600       233.00          4,799,800
     ローツェ                          8,400     11,260.00           94,584,000
     タカキタ                          5,700      608.00          3,465,600
     クボタ                         824,500      2,614.50         2,155,655,250
     荏原実業                          7,800     2,339.00          18,244,200
     東洋エンジニアリング                         22,300       710.00         15,833,000
     三菱化工機                          5,400     2,186.00          11,804,400
     月島機械                         31,300      1,076.00          33,678,800
     帝国電機製作所                         12,100      1,471.00          17,799,100
     新東工業                         37,500       711.00         26,662,500
     澁谷工業                         14,700      2,854.00          41,953,800
     アイチコーポレーション                         24,900       826.00         20,567,400
     小森コーポレーション                         43,000       705.00         30,315,000
     鶴見製作所                         13,100      1,681.00          22,021,100
     住友精密工業                          2,600     2,102.00           5,465,200
     日本ギア工業                          6,800      265.00          1,802,000
                                148/355


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     酒井重工業
                               3,000     2,621.00           7,863,000
     荏原製作所                         70,100      6,220.00          436,022,000
     石井鐵工所                          1,400     2,979.00           4,170,600
     酉島製作所                         15,500       927.00         14,368,500
     北越工業                         16,000       978.00         15,648,000
     ダイキン工業                         215,400      25,755.00         5,547,627,000
     オルガノ                          4,800     8,570.00          41,136,000
     トーヨーカネツ                          6,300     2,541.00          16,008,300
     栗田工業
                              91,600      5,200.00          476,320,000
     椿本チエイン                         22,300      3,155.00          70,356,500
     大同工業                          7,600      995.00          7,562,000
     日機装                         50,700       810.00         41,067,000
     木村化工機                         14,000       809.00         11,326,000
     レイズネクスト                         25,900      1,172.00          30,354,800
     アネスト岩田                         26,400       871.00         22,994,400
     ダイフク                         93,000      9,190.00          854,670,000
     サムコ
                               4,100     2,501.00          10,254,100
     加藤製作所                          7,900      854.00          6,746,600
     油研工業                          2,100     1,714.00           3,599,400
     タダノ                         88,400      1,135.00          100,334,000
     フジテック                         62,700      2,446.00          153,364,200
     ＣＫＤ                         49,900      2,230.00          111,277,000
     キトー                         14,400      1,917.00          27,604,800
     平和                         47,100      1,926.00          90,714,600
     理想科学工業                         14,100      2,140.00          30,174,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         36,500      3,020.00          110,230,000
     日本金銭機械                         17,200       639.00         10,990,800
     マースグループホールディングス                         10,800      1,651.00          17,830,800
     フクシマガリレイ                         11,700      4,685.00          54,814,500
     オーイズミ                          6,200      393.00          2,436,600
     ダイコク電機                          7,800     1,234.00           9,625,200
     竹内製作所                         25,700      2,863.00          73,579,100
     アマノ                         44,200      2,554.00          112,886,800
     ＪＵＫＩ                         23,600       830.00         19,588,000
     サンデン                         23,400       221.00          5,171,400
     ジャノメ                         14,300       698.00          9,981,400
     ブラザー工業                         206,400      2,213.00          456,763,200
     マックス                         22,600      1,863.00          42,103,800
     モリタホールディングス                         27,100      1,321.00          35,799,100
     グローリー                         43,300      2,228.00          96,472,400
     新晃工業                         15,800      1,919.00          30,320,200
     大和冷機工業                         24,400      1,250.00          30,500,000
     セガサミーホールディングス                         167,700      1,824.00          305,884,800
     日本ピストンリング                          6,200     1,342.00           8,320,400
     リケン                          7,200     2,729.00          19,648,800
     ＴＰＲ                         22,800      1,514.00          34,519,200
     ツバキ・ナカシマ                         37,000      1,504.00          55,648,000
     ホシザキ                         49,400      8,610.00          425,334,000
     大豊工業                         13,800       941.00         12,985,800
     日本精工                         318,000       806.00         256,308,000
                                149/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＮＴＮ                         361,900       252.00         91,198,800
     ジェイテクト                         162,000      1,069.00          173,178,000
     不二越                         14,400      4,215.00          60,696,000
     ミネベアミツミ                         291,300      3,100.00          903,030,000
     日本トムソン                         46,200       650.00         30,030,000
     ＴＨＫ                         95,400      2,946.00          281,048,400
     ユーシン精機                         13,400       738.00          9,889,200
     前澤給装工業                         13,000      1,004.00          13,052,000
     イーグル工業
                              20,900      1,119.00          23,387,100
     前澤工業                         10,200       592.00          6,038,400
     日本ピラー工業                         17,100      3,410.00          58,311,000
     キッツ                         57,100       710.00         40,541,000
     日立製作所                         813,000      6,784.00         5,515,392,000
     東芝                         295,300      4,866.00         1,436,929,800
     三菱電機                        1,690,300       1,513.00         2,557,423,900
     富士電機                         101,800      6,200.00          631,160,000
     東洋電機製造
                               6,700     1,018.00           6,820,600
     安川電機                         182,000      5,440.00          990,080,000
     シンフォニア　テクノロジー                         20,200      1,273.00          25,714,600
     明電舎                         28,600      2,713.00          77,591,800
     オリジン                          4,500     1,262.00           5,679,000
     山洋電気                          7,500     5,680.00          42,600,000
     デンヨー                         14,400      1,748.00          25,171,200
     ＰＨＣホールディングス                         19,400      2,019.00          39,168,600
     ベイカレント・コンサルティング                         11,300     35,900.00          405,670,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,100     3,025.00           9,377,500
     ｓ
     アイモバイル                          4,500     1,203.00           5,413,500
     キャリアインデックス                          5,500      762.00          4,191,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          6,600      884.00          5,834,400
     船場                          2,000      753.00          1,506,000
     グレイステクノロジー                         20,800       406.00          8,444,800
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              51,100      1,935.00          98,878,500
     ディングス
     フルテック                          2,400     1,393.00           3,343,200
     グリーンズ                          6,100      470.00          2,867,000
     ツナググループ・ホールディングス                          3,800      259.00           984,200
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          4,900      456.00          2,234,400
     ソウルドアウト                          3,900     1,111.00           4,332,900
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,600      781.00          2,030,600
     ウェルビー                         10,500      1,216.00          12,768,000
     エル・ティー・エス                          2,100     2,417.00           5,075,700
     ミダックホールディングス                          7,000     3,340.00          23,380,000
     日総工産                         12,600       851.00         10,722,600
     キュービーネットホールディングス                          7,500     1,695.00          12,712,500
     ＲＰＡホールディングス                         22,600       336.00          7,593,600
     三櫻工業                         23,200       965.00         22,388,000
     マキタ                         205,800      4,790.00          985,782,000
     東芝テック                         18,300      4,495.00          82,258,500
     芝浦メカトロニクス                          3,000     8,840.00          26,520,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マブチモーター
                              39,600      3,830.00          151,668,000
     日本電産                         438,100      12,345.00         5,408,344,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,500      451.00          3,382,500
     トレックス・セミコンダクター                          8,500     3,125.00          26,562,500
     東光高岳                          9,400     1,513.00          14,222,200
     ダブル・スコープ                         48,600       924.00         44,906,400
     宮越ホールディングス                          6,300      999.00          6,293,700
     ダイヘン                         18,500      4,540.00          83,990,000
     ヤーマン
                              27,500       928.00         25,520,000
     ＪＶＣケンウッド                         137,300       182.00         24,988,600
     ミマキエンジニアリング                         15,300       861.00         13,173,300
     Ｉ－ＰＥＸ                          7,800     1,918.00          14,960,400
     日新電機                         39,800      1,612.00          64,157,600
     大崎電気工業                         30,800       468.00         14,414,400
     オムロン                         140,700      10,620.00         1,494,234,000
     日東工業                         22,500      1,576.00          35,460,000
     ＩＤＥＣ                         20,900      2,626.00          54,883,400
     正興電機製作所                          5,300     1,139.00           6,036,700
     不二電機工業                          3,800     1,206.00           4,582,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         55,000      2,555.00          140,525,000
     サクサホールディングス                          3,300     1,338.00           4,415,400
     メルコホールディングス                          4,600     3,890.00          17,894,000
     テクノメディカ                          4,000     1,663.00           6,652,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,700     1,195.00           5,616,500
     ディングス
     日本電気                         214,900      5,230.00         1,123,927,000
     富士通                         152,200      18,400.00         2,800,480,000
     沖電気工業                         68,700       913.00         62,723,100
     岩崎通信機                          7,100      816.00          5,793,600
     電気興業                          9,000     2,420.00          21,780,000
     サンケン電気                         15,800      5,770.00          91,166,000
     ナカヨ                          2,400     1,160.00           2,784,000
     アイホン                          9,700     2,151.00          20,864,700
     ルネサスエレクトロニクス                         916,000      1,386.00         1,269,576,000
     セイコーエプソン                         209,700      2,047.00          429,255,900
     ワコム                         131,000       885.00         115,935,000
     アルバック                         31,000      6,510.00          201,810,000
     アクセル                          7,100     1,125.00           7,987,500
     ＥＩＺＯ                         13,200      4,015.00          52,998,000
     ジャパンディスプレイ                         574,900        37.00         21,271,300
     日本信号                         43,000       898.00         38,614,000
     京三製作所                         36,300       446.00         16,189,800
     能美防災                         22,400      2,122.00          47,532,800
     ホーチキ                         12,500      1,250.00          15,625,000
     星和電機                          8,200      517.00          4,239,400
     エレコム                         38,700      1,497.00          57,933,900
     パナソニック                        1,803,000       1,299.50         2,342,998,500
     シャープ                         192,700      1,312.00          252,822,400
     アンリツ                         108,800      1,787.00          194,425,600
     富士通ゼネラル                         45,900      2,723.00          124,985,700
                                151/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ソニーグループ
                             1,059,000       14,405.00         15,254,895,000
     ＴＤＫ                         244,800      4,405.00         1,078,344,000
     帝国通信工業                          7,600     1,322.00          10,047,200
     タムラ製作所                         65,200       656.00         42,771,200
     アルプスアルパイン                         149,400      1,160.00          173,304,000
     池上通信機                          5,700      660.00          3,762,000
     日本電波工業                         15,300      1,539.00          23,546,700
     鈴木                          7,700      870.00          6,699,000
     メイコー
                              13,700      4,395.00          60,211,500
     日本トリム                          3,200     3,265.00          10,448,000
     ローランド　ディー．ジー．                         10,000      3,505.00          35,050,000
     フォスター電機                         16,900       736.00         12,438,400
     ＳＭＫ                          4,000     2,208.00           8,832,000
     ヨコオ                         12,500      2,843.00          35,537,500
     ティアック                         27,000       161.00          4,347,000
     ホシデン                         40,700      1,159.00          47,171,300
     ヒロセ電機
                              26,100     17,810.00          464,841,000
     日本航空電子工業                         38,700      1,951.00          75,503,700
     ＴＯＡ                         18,400       803.00         14,775,200
     マクセル                         33,600      1,447.00          48,619,200
     古野電気                         20,000      1,162.00          23,240,000
     ユニデンホールディングス                          3,700     3,565.00          13,190,500
     スミダコーポレーション                         15,900      1,145.00          18,205,500
     アイコム                          6,300     2,385.00          15,025,500
     リオン                          6,400     2,200.00          14,080,000
     本多通信工業                         13,600       427.00          5,807,200
     横河電機                         169,200      2,014.00          340,768,800
     新電元工業                          6,400     3,705.00          23,712,000
     アズビル                         99,100      4,895.00          485,094,500
     東亜ディーケーケー                          8,700      880.00          7,656,000
     日本光電工業                         69,900      3,145.00          219,835,500
     チノー                          5,500     1,582.00           8,701,000
     共和電業                         17,100       385.00          6,583,500
     日本電子材料                          8,200     2,683.00          22,000,600
     堀場製作所                         31,300      6,530.00          204,389,000
     アドバンテスト                         125,600      10,470.00         1,315,032,000
     小野測器                          7,900      481.00          3,799,900
     エスペック                         13,800      2,069.00          28,552,200
     キーエンス                         153,100      62,500.00         9,568,750,000
     日置電機                          8,000     7,800.00          62,400,000
     シスメックス                         143,000      12,620.00         1,804,660,000
     日本マイクロニクス                         29,300      1,702.00          49,868,600
     メガチップス                         15,800      4,855.00          76,709,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,700     3,330.00          25,641,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,000       614.00          8,596,000
     澤藤電機                          2,100     1,632.00           3,427,200
     デンソー                         372,100      10,060.00         3,743,326,000
     原田工業                          8,600      985.00          8,471,000
     コーセル                         20,500       825.00         16,912,500
     イリソ電子工業                         14,100      4,415.00          62,251,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オプテックスグループ
                              27,600      1,561.00          43,083,600
     千代田インテグレ                          7,200     1,949.00          14,032,800
     アイ・オー・データ機器                          6,300      778.00          4,901,400
     レーザーテック                         74,100     30,730.00         2,277,093,000
     スタンレー電気                         118,200      2,918.00          344,907,600
     岩崎電気                          6,200     2,301.00          14,266,200
     ウシオ電機                         86,600      1,817.00          157,352,200
     岡谷電機産業                         10,700       327.00          3,498,900
     ヘリオス　テクノ　ホールディング
                              14,800       303.00          4,484,400
     エノモト                          4,600     1,813.00           8,339,800
     日本セラミック                         15,800      2,657.00          41,980,600
     遠藤照明                          7,800     1,027.00           8,010,600
     古河電池                         12,200      1,392.00          16,982,400
     双信電機                          7,300      804.00          5,869,200
     山一電機                         12,300      2,211.00          27,195,300
     図研                         10,900      3,340.00          36,406,000
     日本電子
                              35,300      7,490.00          264,397,000
     カシオ計算機                         122,400      1,457.00          178,336,800
     ファナック                         148,400      24,180.00         3,588,312,000
     日本シイエムケイ                         33,200       609.00         20,218,800
     エンプラス                          4,100     2,822.00          11,570,200
     大真空                         22,800      1,394.00          31,783,200
     ローム                         75,600     10,330.00          780,948,000
     浜松ホトニクス                         121,200      6,580.00          797,496,000
     三井ハイテック                         16,700      9,480.00          158,316,000
     新光電気工業                         49,600      5,100.00          252,960,000
     京セラ                         237,900      7,191.00         1,710,738,900
     協栄産業                          2,000     1,720.00           3,440,000
     太陽誘電                         82,000      6,380.00          523,160,000
     村田製作所                         496,600      9,028.00         4,483,304,800
     双葉電子工業                         28,800       690.00         19,872,000
     日東電工                         102,200      9,040.00          923,888,000
     北陸電気工業                          6,300     1,354.00           8,530,200
     東海理化電機製作所                         44,500      1,608.00          71,556,000
     ニチコン                         53,200      1,246.00          66,287,200
     日本ケミコン                         16,000      1,731.00          27,696,000
     ＫＯＡ                         25,500      1,543.00          39,346,500
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         60,800       399.00         24,259,200
     日立造船                         142,800       790.00         112,812,000
     三菱重工業                         265,600      3,076.00          816,985,600
     川崎重工業                         123,300      2,241.00          276,315,300
     ＩＨＩ                         105,500      2,452.00          258,686,000
     名村造船所                         50,200       214.00         10,742,800
     サノヤスホールディングス                         19,500       128.00          2,496,000
     スプリックス                          4,500     1,623.00           7,303,500
     マネジメントソリューションズ                          7,900     3,315.00          26,188,500
     プロレド・パートナーズ                          3,400      928.00          3,155,200
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          3,700      386.00          1,428,200
     テノ．ホールディングス                          2,200      563.00          1,238,600
     フロンティア・マネジメント                          4,100      705.00          2,890,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ピアラ
                               2,500      635.00          1,587,500
     コプロ・ホールディングス                          3,200     1,220.00           3,904,000
     ギークス                          2,900     1,463.00           4,242,700
     カーブスホールディングス                         44,400       749.00         33,255,600
     フォーラムエンジニアリング                         11,300       837.00          9,458,100
     日本車輌製造                          6,300     2,062.00          12,990,600
     三菱ロジスネクスト                         22,400      1,081.00          24,214,400
     近畿車輌                          2,000     1,007.00           2,014,000
     一家ホールディングス
                               3,000      516.00          1,548,000
     フルサト・マルカホールディングス                         16,000      2,292.00          36,672,000
     ヤマエグループホールディングス                         11,200      1,050.00          11,760,000
     藤久ホールディングス                          4,000      784.00          3,136,000
     ＦＰＧ                         56,000       704.00         39,424,000
     島根銀行                          5,100      586.00          2,988,600
     じもとホールディングス                         12,300       693.00          8,523,900
     全国保証                         39,800      5,240.00          208,552,000
     めぶきフィナンシャルグループ
                              864,300       259.00         223,853,700
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              12,900      1,195.00          15,415,500
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,000      1,647.00          34,587,000
     九州フィナンシャルグループ                         340,600       450.00         153,270,000
     かんぽ生命保険                         167,800      2,085.00          349,863,000
     ゆうちょ銀行                         394,100      1,123.00          442,574,300
     あんしん保証                          5,600      288.00          1,612,800
     富山第一銀行                         41,000       321.00         13,161,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              951,900       476.00         453,104,400
     ループ
     ジェイリース                          5,600     1,926.00          10,785,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                              108,800       810.00         88,128,000
     ス
     イントラスト                          7,100      720.00          5,112,000
     日本モーゲージサービス                          9,400     1,099.00          10,330,600
     ＣＡＳＡ                          5,900      930.00          5,487,000
     アルヒ                         24,500      1,158.00          28,371,000
     プレミアグループ                          8,500     3,565.00          30,302,500
     日産自動車                        1,993,600        622.30        1,240,617,280
     いすゞ自動車                         530,400      1,465.00          777,036,000
     トヨタ自動車                        8,562,300       2,322.00        19,881,660,600
     日野自動車                         211,100      1,012.00          213,633,200
     三菱自動車工業                         625,500       334.00         208,917,000
     エフテック                         11,800       623.00          7,351,400
     レシップホールディングス                          6,600      562.00          3,709,200
     ＧＭＢ                          3,100      772.00          2,393,200
     ファルテック                          3,300      702.00          2,316,600
     武蔵精密工業                         37,600      2,023.00          76,064,800
     日産車体                         24,800       710.00         17,608,000
     新明和工業                         47,800       887.00         42,398,600
     極東開発工業                         31,300      1,513.00          47,356,900
     トピー工業                         13,900      1,152.00          16,012,800
     ティラド                          4,800     2,904.00          13,939,200
                                154/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     曙ブレーキ工業
                              92,600       191.00         17,686,600
     タチエス                         29,500      1,298.00          38,291,000
     ＮＯＫ                         81,800      1,280.00          104,704,000
     フタバ産業                         42,300       467.00         19,754,100
     ＫＹＢ                         17,600      3,320.00          58,432,000
     市光工業                         20,200       551.00         11,130,200
     大同メタル工業                         32,800       636.00         20,860,800
     プレス工業                         83,800       411.00         34,441,800
     ミクニ
                              22,500       395.00          8,887,500
     太平洋工業                         35,400      1,273.00          45,064,200
     河西工業                         20,200       322.00          6,504,400
     アイシン                         123,700      4,730.00          585,101,000
     マツダ                         530,400       994.00         527,217,600
     今仙電機製作所                         11,000       601.00          6,611,000
     本田技研工業                        1,330,900       3,482.00         4,634,193,800
     スズキ                         386,600      4,695.00         1,815,087,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         484,300      2,196.00         1,063,522,800
     安永                          8,200      915.00          7,503,000
     ヤマハ発動機                         220,600      2,907.00          641,284,200
     小糸製作所                         92,700      6,380.00          591,426,000
     ＴＢＫ                         19,400       397.00          7,701,800
     エクセディ                         25,600      1,715.00          43,904,000
     ミツバ                         31,000       445.00         13,795,000
     豊田合成                         54,500      2,664.00          145,188,000
     愛三工業                         26,500       861.00         22,816,500
     盟和産業                          2,000     1,020.00           2,040,000
     日本プラスト                         13,200       575.00          7,590,000
     ヨロズ                         15,900      1,087.00          17,283,300
     エフ・シー・シー                         27,500      1,552.00          42,680,000
     新家工業                          4,300     1,653.00           7,107,900
     シマノ                         67,900     30,060.00         2,041,074,000
     テイ・エス　テック                         71,300      1,481.00          105,595,300
     三十三フィナンシャルグループ                         15,600      1,532.00          23,899,200
     第四北越フィナンシャルグループ                         27,100      2,670.00          72,357,000
     ひろぎんホールディングス                         246,300       736.00         181,276,800
     マーキュリアホールディングス                          5,900      549.00          3,239,100
     おきなわフィナンシャルグループ                         15,100      2,393.00          36,134,300
     ダイレクトマーケティングミックス                         17,400      1,418.00          24,673,200
     ポピンズホールディングス                          3,800     2,722.00          10,343,600
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         13,100      3,280.00          42,968,000
     十六フィナンシャルグループ                         22,400      2,286.00          51,206,400
     北國フィナンシャルホールディングス                         15,400      2,885.00          44,429,000
     ジャムコ                          9,900      912.00          9,028,800
     小野建                         16,300      1,662.00          27,090,600
     はるやまホールディングス                          7,900      492.00          3,886,800
     南陽                          2,500     1,869.00           4,672,500
     ノジマ                         26,900      2,368.00          63,699,200
     佐鳥電機                         10,500      1,066.00          11,193,000
     カッパ・クリエイト                         23,400      1,335.00          31,239,000
     エコートレーディング                          3,200      625.00          2,000,000
                                155/355


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     伯東
                              10,000      2,639.00          26,390,000
     コンドーテック                         13,300      1,026.00          13,645,800
     中山福                          8,700      356.00          3,097,200
     ライトオン                         12,800       717.00          9,177,600
     ナガイレーベン                         22,100      2,209.00          48,818,900
     三菱食品                         16,200      2,833.00          45,894,600
     良品計画                         191,600      1,646.00          315,373,600
     三城ホールディングス                         18,000       229.00          4,122,000
     松田産業
                              12,200      2,417.00          29,487,400
     第一興商                         31,600      3,470.00          109,652,000
     メディパルホールディングス                         179,600      2,114.00          379,674,400
     アドヴァングループ                         17,100       950.00         16,245,000
     ＳＰＫ                          6,800     1,346.00           9,152,800
     萩原電気ホールディングス                          6,200     1,999.00          12,393,800
     アルビス                          5,500     2,206.00          12,133,000
     アズワン                         24,200      6,840.00          165,528,000
     スズデン
                               6,100     1,786.00          10,894,600
     尾家産業                          3,600      966.00          3,477,600
     シモジマ                         10,300      1,085.00          11,175,500
     ドウシシャ                         15,800      1,572.00          24,837,600
     小津産業                          2,800     1,932.00           5,409,600
     コナカ                         19,400       340.00          6,596,000
     高速                         10,100      1,548.00          15,634,800
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,400     1,656.00           2,318,400
     Ｇ－７ホールディングス                         18,600      1,575.00          29,295,000
     たけびし                          6,400     1,462.00           9,356,800
     イオン北海道                         29,400      1,210.00          35,574,000
     コジマ                         28,500       513.00         14,620,500
     ヒマラヤ                          5,900     1,003.00           5,917,700
     コーナン商事                         23,700      3,320.00          78,684,000
     ネットワンシステムズ                         63,200      2,876.00          181,763,200
     エコス                          6,200     1,880.00          11,656,000
     ワタミ                         20,100       882.00         17,728,200
     マルシェ                          4,600      385.00          1,771,000
     リックス                          2,800     1,483.00           4,152,400
     システムソフト                         35,300       117.00          4,130,100
     パン・パシフィック・インターナショ
                              332,900      1,550.00          515,995,000
     ナルホールディングス
     丸文                         14,600       770.00         11,242,000
     西松屋チェーン                         36,400      1,364.00          49,649,600
     ゼンショーホールディングス                         81,400      2,722.00          221,570,800
     ハピネット                         13,900      1,492.00          20,738,800
     幸楽苑ホールディングス                         10,600      1,400.00          14,840,000
     ハークスレイ                          7,100      439.00          3,116,900
     橋本総業ホールディングス                          3,400     2,027.00           6,891,800
     日本ライフライン                         49,300      1,113.00          54,870,900
     サイゼリヤ                         24,600      2,782.00          68,437,200
     タカショー                         12,600       759.00          9,563,400
     ＶＴホールディングス                         62,700       469.00         29,406,300
     アルゴグラフィックス                         13,000      3,245.00          42,185,000
                                156/355


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     魚力
                               4,400     2,021.00           8,892,400
     ＩＤＯＭ                         50,400       753.00         37,951,200
     日本エム・ディ・エム                          9,800     1,722.00          16,875,600
     ポプラ                          5,300      142.00           752,600
     フジ・コーポレーション                          9,000     1,178.00          10,602,000
     ユナイテッドアローズ                         17,300      1,793.00          31,018,900
     進和                         10,000      2,156.00          21,560,000
     エスケイジャパン                          3,700      456.00          1,687,200
     ダイトロン
                               7,100     2,098.00          14,895,800
     ハイデイ日高                         24,000      1,716.00          41,184,000
     シークス                         23,700      1,479.00          35,052,300
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               9,900      205.00          2,029,500
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         68,400      1,651.00          112,928,400
     ピーシーデポコーポレーション                         19,400       300.00          5,820,000
     田中商事                          3,700      642.00          2,375,400
     オーハシテクニカ                          9,400     1,348.00          12,671,200
     壱番屋                         11,800      4,630.00          54,634,000
     白銅
                               5,400     2,899.00          15,654,600
     トップカルチャー                          6,300      282.00          1,776,600
     ＰＬＡＮＴ                          4,100      715.00          2,931,500
     スギホールディングス                         33,200      6,950.00          230,740,000
     ダイコー通産                          2,000     1,196.00           2,392,000
     薬王堂ホールディングス                          8,300     2,181.00          18,102,300
     島津製作所                         217,500      4,290.00          933,075,000
     ＪＭＳ                         14,100       611.00          8,615,100
     クボテック                          3,700      310.00          1,147,000
     長野計器                         12,300      1,477.00          18,167,100
     ブイ・テクノロジー                          7,300     3,565.00          26,024,500
     スター精密                         26,100      1,546.00          40,350,600
     東京計器                         10,800      1,014.00          10,951,200
     愛知時計電機                          1,400     5,790.00           8,106,000
     インターアクション                          8,500     2,391.00          20,323,500
     オーバル                         15,300       256.00          3,916,800
     東京精密                         28,500      4,940.00          140,790,000
     マニー                         67,300      1,597.00          107,478,100
     ニコン                         258,000      1,284.00          331,272,000
     トプコン                         79,400      1,546.00          122,752,400
     オリンパス                         886,600      2,495.50         2,212,510,300
     理研計器                         13,700      5,310.00          72,747,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         29,300     12,050.00          353,065,000
     キヤノン電子                         15,600      1,610.00          25,116,000
     タムロン                         13,100      2,838.00          37,177,800
     ＨＯＹＡ                         329,900      15,770.00         5,202,523,000
     シード                          7,900      568.00          4,487,200
     ノーリツ鋼機                         15,200      2,399.00          36,464,800
     エー・アンド・デイ                         15,400      1,155.00          17,787,000
     朝日インテック                         185,300      2,276.00          421,742,800
     キヤノン                         839,900      2,817.50         2,366,418,250
     リコー                         469,200      1,070.00          502,044,000
                                157/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シチズン時計
                              197,900       496.00         98,158,400
     リズム                          5,300     1,208.00           6,402,400
     大研医器                         13,700       546.00          7,480,200
     メニコン                         56,000      3,050.00          170,800,000
     シンシア                          2,100      527.00          1,106,700
     中本パックス                          4,800     1,746.00           8,380,800
     スノーピーク                         22,100      2,953.00          65,261,300
     パラマウントベッドホールディングス                         32,400      1,936.00          62,726,400
     トランザクション
                               9,300     1,047.00           9,737,100
     粧美堂                          5,700      392.00          2,234,400
     ニホンフラッシュ                         14,400      1,023.00          14,731,200
     前田工繊                         18,700      3,755.00          70,218,500
     永大産業                         23,600       285.00          6,726,000
     アートネイチャー                         14,600       714.00         10,424,400
     バンダイナムコホールディングス                         151,500      8,590.00         1,301,385,000
     アイフィスジャパン                          4,900      698.00          3,420,200
     共立印刷
                              28,800       137.00          3,945,600
     ＳＨＯＥＩ                         15,900      4,355.00          69,244,500
     フランスベッドホールディングス                         22,100       905.00         20,000,500
     マーベラス                         26,100       723.00         18,870,300
     パイロットコーポレーション                         28,600      4,180.00          119,548,000
     萩原工業                         11,000      1,261.00          13,871,000
     エイベックス                         28,600      1,358.00          38,838,800
     フジシールインターナショナル                         41,000      2,225.00          91,225,000
     タカラトミー                         70,600      1,125.00          79,425,000
     広済堂ホールディングス                         10,300       747.00          7,694,100
     エステールホールディングス                          4,500      635.00          2,857,500
     レック                         21,900       873.00         19,118,700
     タカノ                          6,200      704.00          4,364,800
     三光合成                         17,800       383.00          6,817,400
     プロネクサス                         13,200      1,088.00          14,361,600
     ホクシン                         12,600       150.00          1,890,000
     ウッドワン                          5,200     1,027.00           5,340,400
     大建工業                         10,000      2,139.00          21,390,000
     きもと                         26,300       225.00          5,917,500
     凸版印刷                         257,000      2,158.00          554,606,000
     大日本印刷                         199,700      2,874.00          573,937,800
     共同印刷                          5,300     2,858.00          15,147,400
     ＮＩＳＳＨＡ                         34,600      1,593.00          55,117,800
     光村印刷                           800    1,358.00           1,086,400
     藤森工業                         15,200      4,085.00          62,092,000
     ヴィア・ホールディングス                         22,100       145.00          3,204,500
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,400     1,906.00          16,010,400
     前澤化成工業                         10,900      1,278.00          13,930,200
     未来工業                          6,300     1,585.00           9,985,500
     アシックス                         149,400      2,417.00          361,099,800
     ツツミ                          4,300     1,860.00           7,998,000
     ウェーブロックホールディングス                          6,400      736.00          4,710,400
     ＪＳＰ                         10,000      1,632.00          16,320,000
     ニチハ                         23,600      2,922.00          68,959,200
                                158/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ローランド
                              11,800      3,765.00          44,427,000
     エフピコ                         31,000      3,885.00          120,435,000
     小松ウオール工業                          4,900     1,921.00           9,412,900
     ヤマハ                         100,600      5,530.00          556,318,000
     河合楽器製作所                          4,700     3,215.00          15,110,500
     クリナップ                         16,000       554.00          8,864,000
     ピジョン                         102,200      2,353.00          240,476,600
     天馬                         13,300      2,567.00          34,141,100
     兼松サステック
                                700    1,734.00           1,213,800
     キングジム                         14,100       886.00         12,492,600
     象印マホービン                         45,700      1,364.00          62,334,800
     リンテック                         36,300      2,694.00          97,792,200
     信越ポリマー                         30,300      1,086.00          32,905,800
     東リ                         44,600       215.00          9,589,000
     イトーキ                         30,800       352.00         10,841,600
     任天堂                         95,500     53,830.00         5,140,765,000
     三菱鉛筆
                              27,800      1,209.00          33,610,200
     松風                          7,200     1,892.00          13,622,400
     タカラスタンダード                         35,000      1,420.00          49,700,000
     コクヨ                         81,000      1,708.00          138,348,000
     ナカバヤシ                         16,000       517.00          8,272,000
     ニフコ                         56,400      3,770.00          212,628,000
     立川ブラインド工業                          7,600     1,106.00           8,405,600
     グローブライド                         15,200      3,030.00          46,056,000
     オカムラ                         58,100      1,242.00          72,160,200
     バルカー                         13,800      2,690.00          37,122,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,400     1,744.00           2,441,600
     伊藤忠商事                        1,164,500       3,528.00         4,108,356,000
     丸紅                        1,642,200       1,126.50         1,849,938,300
     スクロール                         25,600       865.00         22,144,000
     高島                          2,500     2,359.00           5,897,500
     ヨンドシーホールディングス                         15,300      1,690.00          25,857,000
     三陽商会                          7,900      857.00          6,770,300
     長瀬産業                         91,500      1,884.00          172,386,000
     ナイガイ                          4,700      301.00          1,414,700
     蝶理                          9,400     1,815.00          17,061,000
     豊田通商                         167,100      5,320.00          888,972,000
     オンワードホールディングス                         99,200       297.00         29,462,400
     三共生興                         22,500       567.00         12,757,500
     兼松                         61,900      1,277.00          79,046,300
     美津濃                         16,800      2,230.00          37,464,000
     ツカモトコーポレーション                          2,100     1,289.00           2,706,900
     ルックホールディングス                          5,300     1,196.00           6,338,800
     三井物産                        1,292,800       2,805.00         3,626,304,000
     日本紙パルプ商事                          8,800     4,045.00          35,596,000
     東京エレクトロン                         107,200      62,750.00         6,726,800,000
     カメイ                         19,700      1,048.00          20,645,600
     東都水産                           700    4,010.00           2,807,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,500     2,771.00           6,927,500
     スターゼン                         12,400      1,999.00          24,787,600
                                159/355


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     セイコーホールディングス
                              23,800      2,186.00          52,026,800
     山善                         69,900      1,032.00          72,136,800
     椿本興業                          2,500     4,090.00          10,225,000
     住友商事                        1,050,700       1,709.00         1,795,646,300
     日本ユニシス                         51,800      3,080.00          159,544,000
     内田洋行                          7,100     5,040.00          35,784,000
     三菱商事                        1,247,600       3,772.00         4,705,947,200
     第一実業                          7,600     4,730.00          35,948,000
     キヤノンマーケティングジャパン
                              41,300      2,270.00          93,751,000
     西華産業                          9,000     1,604.00          14,436,000
     佐藤商事                         13,900      1,157.00          16,082,300
     菱洋エレクトロ                          9,800     2,402.00          23,539,600
     東京産業                         15,200       760.00         11,552,000
     ユアサ商事                         15,800      2,922.00          46,167,600
     神鋼商事                          3,800     3,365.00          12,787,000
     トルク                          6,800      205.00          1,394,000
     阪和興業
                              33,200      3,205.00          106,406,000
     正栄食品工業                         10,800      3,830.00          41,364,000
     カナデン                         13,700      1,023.00          14,015,100
     菱電商事                         13,300      1,714.00          22,796,200
     ニプロ                         126,000      1,076.00          135,576,000
     岩谷産業                         40,000      5,830.00          233,200,000
     ナイス                          5,900     1,759.00          10,378,100
     ニチモウ                          2,600     2,421.00           6,294,600
     極東貿易                          4,700     2,561.00          12,036,700
     アステナホールディングス                         23,300       487.00         11,347,100
     兼松エレクトロニクス                          9,100     3,875.00          35,262,500
     三愛石油                         40,900      1,338.00          54,724,200
     稲畑産業                         36,500      1,676.00          61,174,000
     ＧＳＩクレオス                          7,900     1,275.00          10,072,500
     明和産業                         15,300      1,107.00          16,937,100
     クワザワホールディングス                          5,300      612.00          3,243,600
     キムラタン                         91,700       19.00         1,742,300
     ゴールドウイン                         29,800      6,360.00          189,528,000
     ユニ・チャーム                         325,800      4,807.00         1,566,120,600
     デサント                         32,300      4,015.00          129,684,500
     キング                          7,600      529.00          4,020,400
     ワキタ                         35,600      1,054.00          37,522,400
     ヤマトインターナショナル                         15,300       289.00          4,421,700
     東邦ホールディングス                         53,400      1,730.00          92,382,000
     サンゲツ                         44,100      1,620.00          71,442,000
     ミツウロコグループホールディングス                         24,500      1,167.00          28,591,500
     シナネンホールディングス                          6,200     3,430.00          21,266,000
     伊藤忠エネクス                         36,900      1,006.00          37,121,400
     サンリオ                         51,500      2,387.00          122,930,500
     サンワ　テクノス                         10,100      1,457.00          14,715,700
     リョーサン                         18,400      2,301.00          42,338,400
     新光商事                         25,200       893.00         22,503,600
     トーホー                          7,700     1,191.00           9,170,700
     三信電気                          7,700     1,476.00          11,365,200
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     東陽テクニカ
                              16,400      1,100.00          18,040,000
     モスフードサービス                         21,900      3,080.00          67,452,000
     加賀電子                         15,100      3,120.00          47,112,000
     三益半導体工業                         13,100      2,514.00          32,933,400
     都築電気                          8,600     1,649.00          14,181,400
     ソーダニッカ                         17,300       815.00         14,099,500
     立花エレテック                         13,400      1,553.00          20,810,200
     木曽路                         22,100      2,203.00          48,686,300
     ＳＲＳホールディングス
                              23,000       773.00         17,779,000
     千趣会                         30,300       383.00         11,604,900
     タカキュー                         14,800       117.00          1,731,600
     リテールパートナーズ                         20,100      1,299.00          26,109,900
     ケーヨー                         30,900       848.00         26,203,200
     上新電機                         19,100      2,117.00          40,434,700
     日本瓦斯                         80,900      1,595.00          129,035,500
     ロイヤルホールディングス                         28,600      1,843.00          52,709,800
     東天紅
                                700     984.00           688,800
     いなげや                         20,600      1,371.00          28,242,600
     チヨダ                         16,000       791.00         12,656,000
     ライフコーポレーション                         15,500      3,260.00          50,530,000
     リンガーハット                         20,500      2,207.00          45,243,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                         20,800       616.00         12,812,800
     テンアライド                         17,500       305.00          5,337,500
     ＡＯＫＩホールディングス                         32,100       613.00         19,677,300
     オークワ                         26,100       933.00         24,351,300
     コメリ                         25,700      2,573.00          66,126,100
     青山商事                         34,000       687.00         23,358,000
     しまむら                         19,300      9,630.00          185,859,000
     はせがわ                          9,100      288.00          2,620,800
     高島屋                         121,000      1,088.00          131,648,000
     松屋                         33,400       824.00         27,521,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         78,600       811.00         63,744,600
     近鉄百貨店                          6,300     2,593.00          16,335,900
     丸井グループ                         131,400      2,222.00          291,970,800
     クレディセゾン                         106,800      1,288.00          137,558,400
     アクシアル　リテイリング                         13,000      3,315.00          43,095,000
     井筒屋                          7,800      403.00          3,143,400
     イオン                         640,600      2,640.00         1,691,184,000
     イズミ                         30,100      3,220.00          96,922,000
     フォーバル                          7,500      885.00          6,637,500
     平和堂                         30,700      1,932.00          59,312,400
     フジ                         20,100      1,916.00          38,511,600
     ヤオコー                         19,000      6,820.00          129,580,000
     ゼビオホールディングス                         22,600       916.00         20,701,600
     ケーズホールディングス                         153,300      1,094.00          167,710,200
     ＰＡＬＴＡＣ                         23,300      4,550.00          106,015,000
     三谷産業                         19,700       315.00          6,205,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,000      711.00          6,399,000
     日産東京販売ホールディングス                         26,100       226.00          5,898,600
     新生銀行                         108,800      2,118.00          230,438,400
                                161/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     あおぞら銀行
                              93,100      2,708.00          252,114,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,455,700         701.40        7,333,627,980
     りそなホールディングス                        1,908,000        498.00         950,184,000
     三井住友トラスト・ホールディングス                         315,100      4,268.00         1,344,846,800
     三井住友フィナンシャルグループ                        1,153,900       4,255.00         4,909,844,500
     千葉銀行                         556,300       743.00         413,330,900
     群馬銀行                         319,500       381.00         121,729,500
     武蔵野銀行                         24,700      1,879.00          46,411,300
     千葉興業銀行
                              39,600       289.00         11,444,400
     筑波銀行                         65,300       196.00         12,798,800
     七十七銀行                         52,200      1,439.00          75,115,800
     青森銀行                         12,900      1,948.00          25,129,200
     秋田銀行                         10,800      1,714.00          18,511,200
     山形銀行                         18,700       946.00         17,690,200
     岩手銀行                         10,800      1,968.00          21,254,400
     東邦銀行                         139,600       217.00         30,293,200
     東北銀行
                               8,500     1,050.00           8,925,000
     みちのく銀行                         10,900       895.00          9,755,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                         140,300      2,250.00          315,675,000
     静岡銀行                         406,000       880.00         357,280,000
     スルガ銀行                         145,900       521.00         76,013,900
     八十二銀行                         374,800       421.00         157,790,800
     山梨中央銀行                         18,300       962.00         17,604,600
     大垣共立銀行                         33,100      2,012.00          66,597,200
     福井銀行                         14,300      1,473.00          21,063,900
     清水銀行                          7,100     1,678.00          11,913,800
     富山銀行                          2,400     2,026.00           4,862,400
     滋賀銀行                         31,300      2,255.00          70,581,500
     南都銀行                         26,100      2,036.00          53,139,600
     百五銀行                         160,900       360.00         57,924,000
     京都銀行                         59,600      5,620.00          334,952,000
     紀陽銀行                         56,500      1,473.00          83,224,500
     ほくほくフィナンシャルグループ                         104,000       968.00         100,672,000
     山陰合同銀行                         99,200       676.00         67,059,200
     中国銀行                         133,300       957.00         127,568,100
     鳥取銀行                          4,800     1,161.00           5,572,800
     伊予銀行                         221,100       610.00         134,871,000
     百十四銀行                         17,600      1,577.00          27,755,200
     四国銀行                         25,600       810.00         20,736,000
     阿波銀行                         25,600      2,330.00          59,648,000
     大分銀行                          9,800     2,000.00          19,600,000
     宮崎銀行                         10,500      2,192.00          23,016,000
     佐賀銀行                          9,800     1,528.00          14,974,400
     琉球銀行                         36,300       806.00         29,257,800
     セブン銀行                         494,800       252.00         124,689,600
     みずほフィナンシャルグループ                        2,132,200       1,587.50         3,384,867,500
     高知銀行                          4,900      819.00          4,013,100
     山口フィナンシャルグループ                         194,000       726.00         140,844,000
     芙蓉総合リース                         17,500      7,870.00          137,725,000
     みずほリース                         25,900      3,215.00          83,268,500
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     東京センチュリー
                              32,300      5,820.00          187,986,000
     ＳＢＩホールディングス                         205,600      3,145.00          646,612,000
     日本証券金融                         65,500       940.00         61,570,000
     アイフル                         279,400       375.00         104,775,000
     日本アジア投資                         13,100       193.00          2,528,300
     長野銀行                          5,600     1,281.00           7,173,600
     名古屋銀行                         12,500      3,010.00          37,625,000
     北洋銀行                         251,600       269.00         67,680,400
     愛知銀行
                               6,100     4,755.00          29,005,500
     中京銀行                          6,100     1,739.00          10,607,900
     大光銀行                          4,100     1,454.00           5,961,400
     愛媛銀行                         23,600       905.00         21,358,000
     トマト銀行                          6,600     1,091.00           7,200,600
     京葉銀行                         71,800       501.00         35,971,800
     栃木銀行                         81,000       235.00         19,035,000
     北日本銀行                          5,400     1,677.00           9,055,800
     東和銀行
                              29,700       568.00         16,869,600
     福島銀行                         19,300       246.00          4,747,800
     大東銀行                          8,400      771.00          6,476,400
     リコーリース                         14,700      3,875.00          56,962,500
     イオンフィナンシャルサービス                         90,600      1,332.00          120,679,200
     アコム                         328,800       345.00         113,436,000
     ジャックス                         18,500      3,070.00          56,795,000
     オリエントコーポレーション                         450,000       133.00         59,850,000
     オリックス                        1,012,200       2,465.50         2,495,579,100
     三菱ＨＣキャピタル                         615,800       606.00         373,174,800
     ジャフコ　グループ                         21,300      6,340.00          135,042,000
     九州リースサービス                          9,000      592.00          5,328,000
     トモニホールディングス                         129,100       339.00         43,764,900
     大和証券グループ本社                        1,248,600        697.60         871,023,360
     野村ホールディングス                        2,545,700        532.40        1,355,330,680
     岡三証券グループ                         130,800       400.00         52,320,000
     丸三証券                         49,300       540.00         26,622,000
     東洋証券                         53,700       155.00          8,323,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              190,400       416.00         79,206,400
     ングス
     光世証券                          3,300      499.00          1,646,700
     水戸証券                         44,400       280.00         12,432,000
     いちよし証券                         31,300       681.00         21,315,300
     松井証券                         81,800       815.00         66,667,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         273,700      5,353.00         1,465,116,100
     日本取引所グループ                         422,100      2,502.00         1,056,094,200
     マネックスグループ                         135,700       654.00         88,747,800
     極東証券                         22,400       779.00         17,449,600
     岩井コスモホールディングス                         15,600      1,426.00          22,245,600
     アイザワ証券グループ                         27,500      1,060.00          29,150,000
     フィデアホールディングス                         15,200      1,470.00          22,344,000
     池田泉州ホールディングス                         190,500       185.00         35,242,500
     アニコム　ホールディングス                         51,000       788.00         40,188,000
                                163/355


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     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              373,800      3,898.00         1,457,072,400
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         17,700       216.00          3,823,200
     スパークス・グループ                         76,600       275.00         21,065,000
     小林洋行                          3,600      232.00           835,200
     第一生命ホールディングス                         820,600      2,671.50         2,192,232,900
     東京海上ホールディングス                         549,100      7,010.00         3,849,191,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          8,200      783.00          6,420,600
     イー・ギャランティ                         24,400      2,078.00          50,703,200
     アサックス                          9,700      700.00          6,790,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,000     2,008.00          14,056,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         432,600      1,699.00          734,987,400
     アドバンスクリエイト                          8,000     1,100.00           8,800,000
     三井不動産                         759,800      2,318.50         1,761,596,300
     三菱地所                        1,095,400       1,625.50         1,780,572,700
     平和不動産                         28,600      3,900.00          111,540,000
     東京建物                         164,400      1,694.00          278,493,600
     ダイビル                         42,300      2,201.00          93,102,300
     京阪神ビルディング                         25,900      1,512.00          39,160,800
     住友不動産                         349,800      3,397.00         1,188,270,600
     太平洋興発                          6,400      635.00          4,064,000
     テーオーシー                         30,000       677.00         20,310,000
     東京楽天地                          2,500     3,920.00           9,800,000
     レオパレス２１                         172,600       175.00         30,205,000
     スターツコーポレーション                         22,800      2,469.00          56,293,200
     フジ住宅                         19,800       679.00         13,444,200
     空港施設                         17,200       548.00          9,425,600
     明和地所                          8,000      602.00          4,816,000
     ゴールドクレスト                         13,200      1,609.00          21,238,800
     リログループ                         88,300      1,991.00          175,805,300
     エスリード                          6,600     1,678.00          11,074,800
     日神グループホールディングス                         27,100       498.00         13,495,800
     日本エスコン                         31,300       777.00         24,320,100
     タカラレーベン                         70,000       295.00         20,650,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,800      891.00          7,840,800
     イオンモール                         83,500      1,633.00          136,355,500
     毎日コムネット                          6,200      709.00          4,395,800
     ファースト住建                          6,400     1,200.00           7,680,000
     ランド                         905,200        11.00         9,957,200
     カチタス                         41,300      3,935.00          162,515,500
     東祥                         12,100      1,515.00          18,331,500
     トーセイ                         23,000      1,013.00          23,299,000
     穴吹興産                          3,800     1,902.00           7,227,600
     サンフロンティア不動産                         22,900      1,019.00          23,335,100
     ＦＪネクストホールディングス                         16,700      1,002.00          16,733,400
     インテリックス                          3,900      638.00          2,488,200
     ランドビジネス                          6,800      268.00          1,822,400
     サンネクスタグループ                          5,700     1,023.00           5,831,100
     グランディハウス                         11,700       493.00          5,768,100
     東武鉄道                         165,100      2,653.00          438,010,300
                                164/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     相鉄ホールディングス
                              54,000      2,087.00          112,698,000
     東急                         426,300      1,543.00          657,780,900
     京浜急行電鉄                         217,000      1,154.00          250,418,000
     小田急電鉄                         251,400      2,124.00          533,973,600
     京王電鉄                         87,600      5,110.00          447,636,000
     京成電鉄                         117,800      3,005.00          353,989,000
     富士急行                         20,100      4,010.00          80,601,000
     新京成電鉄                          3,800     2,026.00           7,698,800
     東日本旅客鉄道
                              297,600      6,744.00         2,007,014,400
     西日本旅客鉄道                         205,000      4,762.00          976,210,000
     東海旅客鉄道                         140,400      14,815.00         2,080,026,000
     西武ホールディングス                         220,500      1,067.00          235,273,500
     鴻池運輸                         27,000      1,197.00          32,319,000
     西日本鉄道                         46,800      2,537.00          118,731,600
     ハマキョウレックス                         12,100      2,920.00          35,332,000
     サカイ引越センター                          7,800     4,365.00          34,047,000
     近鉄グループホールディングス
                              160,100      3,240.00          518,724,000
     阪急阪神ホールディングス                         200,100      3,240.00          648,324,000
     南海電気鉄道                         71,600      2,217.00          158,737,200
     京阪ホールディングス                         71,300      2,672.00          190,513,600
     神戸電鉄                          3,700     3,165.00          11,710,500
     名古屋鉄道                         131,600      1,830.00          240,828,000
     山陽電気鉄道                         12,600      1,985.00          25,011,000
     アルプス物流                         11,300      1,042.00          11,774,600
     トランコム                          4,500     8,640.00          38,880,000
     ヤマトホールディングス                         224,400      2,590.00          581,196,000
     山九                         42,100      4,725.00          198,922,500
     日新                         12,900      1,655.00          21,349,500
     丸運                          9,500      249.00          2,365,500
     丸全昭和運輸                         13,100      3,155.00          41,330,500
     センコーグループホールディングス                         80,300       932.00         74,839,600
     トナミホールディングス                          3,800     3,705.00          14,079,000
     ニッコンホールディングス                         53,800      2,182.00          117,391,600
     日本石油輸送                          1,200     2,630.00           3,156,000
     福山通運                         26,400      3,785.00          99,924,000
     セイノーホールディングス                         109,100      1,150.00          125,465,000
     エスライン                          3,600      895.00          3,222,000
     神奈川中央交通                          3,800     3,350.00          12,730,000
     日立物流                         30,900      5,310.00          164,079,000
     丸和運輸機関                         33,800      1,445.00          48,841,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,300      1,554.00          25,330,200
     日本郵船                         133,800      9,290.00         1,243,002,000
     商船三井                         88,600      9,090.00          805,374,000
     川崎汽船                         49,300      7,550.00          372,215,000
     ＮＳユナイテッド海運                          8,800     3,445.00          30,316,000
     明治海運                         19,000       760.00         14,440,000
     飯野海運                         74,100       546.00         40,458,600
     共栄タンカー                          2,800      893.00          2,500,400
     九州旅客鉄道                         123,800      2,350.00          290,930,000
     ＳＧホールディングス                         302,600      2,538.00          767,998,800
                                165/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              55,400      7,070.00          391,678,000
     ディングス
     日本航空                         367,000      2,194.00          805,198,000
     ＡＮＡホールディングス                         406,700      2,395.50          974,249,850
     パスコ                          3,100     1,311.00           4,064,100
     ＴＲＥホールディングス                         22,200      1,619.00          35,941,800
     人・夢・技術グループ                          6,400     1,872.00          11,980,800
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,800     3,100.00          11,780,000
     グス
     シルバーライフ                          3,400     1,156.00           3,930,400
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,400     2,048.00           2,867,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,300     4,680.00          34,164,000
     コーア商事ホールディングス                         12,500       662.00          8,275,000
     国際紙パルプ商事                         34,400       319.00         10,973,600
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,800      929.00          3,530,200
     ブックオフグループホールディングス
                              10,100      1,013.00          10,231,300
     ギフト                          2,600     2,451.00           6,372,600
     三菱倉庫                         50,700      2,821.00          143,024,700
     三井倉庫ホールディングス                         17,000      2,439.00          41,463,000
     住友倉庫                         56,500      1,911.00          107,971,500
     澁澤倉庫                          9,700     2,185.00          21,194,500
     ヤマタネ                          7,900     1,603.00          12,663,700
     東陽倉庫                         26,100       316.00          8,247,600
     乾汽船
                              10,800      2,506.00          27,064,800
     日本トランスシティ                         35,400       618.00         21,877,200
     ケイヒン                          3,100     1,404.00           4,352,400
     中央倉庫                         10,100       977.00          9,867,700
     川西倉庫                          3,200     1,058.00           3,385,600
     安田倉庫                         13,700       958.00         13,124,600
     ファイズホールディングス                          3,300      532.00          1,755,600
     東洋埠頭                          3,600     1,420.00           5,112,000
     宇徳                         11,700       724.00          8,470,800
     上組                         88,100      2,207.00          194,436,700
     サンリツ                          4,500      867.00          3,901,500
     キムラユニティー                          4,600     1,306.00           6,007,600
     キユーソー流通システム                          8,300      919.00          7,627,700
     近鉄エクスプレス                         30,200      2,937.00          88,697,400
     東海運                          9,900      304.00          3,009,600
     エーアイテイー                         10,100      1,423.00          14,372,300
     内外トランスライン                          6,200     2,052.00          12,722,400
     ショーエイコーポレーション                          4,600      660.00          3,036,000
     日本コンセプト                          5,200     1,668.00           8,673,600
     ＴＢＳホールディングス                         100,700      1,627.00          163,838,900
     日本テレビホールディングス                         138,400      1,207.00          167,048,800
     朝日放送グループホールディングス                         17,100       697.00         11,918,700
     テレビ朝日ホールディングス                         39,800      1,456.00          57,948,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         140,200       430.00         60,286,000
     テレビ東京ホールディングス                         12,100      2,020.00          24,442,000
     日本ＢＳ放送                          6,100     1,129.00           6,886,900
     ビジョン                         28,300      1,064.00          30,111,200
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     スマートバリュー
                               4,100      484.00          1,984,400
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              15,800      2,837.00          44,824,600
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          6,300      338.00          2,129,400
     コネクシオ                         11,900      1,429.00          17,005,100
     日本通信                         137,700       191.00         26,300,700
     クロップス                          3,200      986.00          3,155,200
     日本電信電話                        1,735,200       3,307.00         5,738,306,400
     ＫＤＤＩ                        1,209,300       3,593.00         4,345,014,900
     ソフトバンク                        2,512,500       1,450.00         3,643,125,000
     光通信
                              19,500     17,630.00          343,785,000
     エムティーアイ                         16,200       602.00          9,752,400
     ＧＭＯインターネット                         58,700      2,593.00          152,209,100
     ファイバーゲート                          5,400     1,116.00           6,026,400
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,900      298.00          1,162,200
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         90,500      2,723.00          246,431,500
     学研ホールディングス                         23,200      1,051.00          24,383,200
     ゼンリン                         26,900      1,014.00          27,276,600
     昭文社ホールディングス                          5,300      440.00          2,332,000
     インプレスホールディングス                         13,400       214.00          2,867,600
     東京電力ホールディングス                        1,264,900        298.00         376,940,200
     中部電力                         517,100      1,219.00          630,344,900
     関西電力                         640,400      1,116.00          714,686,400
     中国電力                         264,200       945.00         249,669,000
     北陸電力                         154,600       591.00         91,368,600
     東北電力                         395,300       815.00         322,169,500
     四国電力                         152,300       813.00         123,819,900
     九州電力                         348,300       858.00         298,841,400
     北海道電力                         146,900       516.00         75,800,400
     沖縄電力                         36,100      1,434.00          51,767,400
     電源開発                         143,900      1,501.00          215,993,900
     エフオン                         10,200       609.00          6,211,800
     イーレックス                         24,800      1,795.00          44,516,000
     レノバ                         33,000      1,706.00          56,298,000
     東京瓦斯                         324,000      2,166.00          701,784,000
     大阪瓦斯                         306,000      1,970.00          602,820,000
     東邦瓦斯                         77,600      3,045.00          236,292,000
     北海道瓦斯                          8,700     1,524.00          13,258,800
     広島ガス                         33,400       366.00         12,224,400
     西部ガスホールディングス                         19,100      2,103.00          40,167,300
     静岡ガス                         44,100       992.00         43,747,200
     メタウォーター                         17,500      1,935.00          33,862,500
     アイネット                          8,700     1,348.00          11,727,600
     松竹                         10,900     11,740.00          127,966,000
     東宝                         97,900      4,740.00          464,046,000
     エイチ・アイ・エス                         35,900      1,873.00          67,240,700
     東映                          5,400     16,280.00           87,912,000
     ラックランド                          4,700     2,878.00          13,526,600
     エヌ・ティ・ティ・データ                         441,700      2,327.00         1,027,835,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     共立メンテナンス
                              28,700      3,985.00          114,369,500
     イチネンホールディングス                         16,700      1,329.00          22,194,300
     建設技術研究所                          9,700     2,434.00          23,609,800
     スペース                         11,900       900.00         10,710,000
     アインホールディングス                         24,100      5,790.00          139,539,000
     燦ホールディングス                          7,100     1,510.00          10,721,000
     ピー・シー・エー                          9,800     1,599.00          15,670,200
     スバル興業                           800    9,100.00           7,280,000
     東京テアトル
                               6,200     1,209.00           7,495,800
     タナベ経営                          5,500      657.00          3,613,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,900     1,735.00          10,236,500
     ナガワ                          5,200     10,480.00           54,496,000
     東京都競馬                         12,200      4,105.00          50,081,000
     常磐興産                          6,200     1,353.00           8,388,600
     カナモト                         28,500      2,428.00          69,198,000
     ＤＴＳ                         31,800      2,452.00          77,973,600
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              77,100      5,800.00          447,180,000
     ングス
     シーイーシー                         17,700      1,078.00          19,080,600
     カプコン                         156,400      2,537.00          396,786,800
     西尾レントオール                         14,800      2,757.00          40,803,600
     アイ・エス・ビー                          7,700      954.00          7,345,800
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              86,400       22.00         1,900,800
     プ
     日本空港ビルデング                         63,500      4,760.00          302,260,000
     トランス・コスモス                         20,500      3,150.00          64,575,000
     乃村工藝社                         69,200       922.00         63,802,400
     ジャステック                          9,800     1,023.00          10,025,400
     ＳＣＳＫ                         114,900      2,162.00          248,413,800
     藤田観光                          7,000     2,257.00          15,799,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,000      1,341.00          13,410,000
     日本管財                         17,300      2,836.00          49,062,800
     トーカイ                         14,300      1,980.00          28,314,000
     白洋舎                          2,000     1,432.00           2,864,000
     セコム                         159,200      7,940.00         1,264,048,000
     日本システムウエア                          6,200     2,230.00          13,826,000
     セントラル警備保障                          7,700     2,388.00          18,387,600
     アイネス                         15,200      1,515.00          23,028,000
     丹青社                         33,000       763.00         25,179,000
     メイテック                         19,500      6,660.00          129,870,000
     ＴＫＣ                         28,000      3,185.00          89,180,000
     富士ソフト                         17,700      5,160.00          91,332,000
     応用地質                         18,300      2,051.00          37,533,300
     船井総研ホールディングス                         33,100      2,383.00          78,877,300
     ＮＳＤ                         53,400      1,967.00          105,037,800
     進学会ホールディングス                          5,900      306.00          1,805,400
     丸紅建材リース                          1,200     1,766.00           2,119,200
     オオバ                         11,600       766.00          8,885,600
     コナミホールディングス                         60,200      5,520.00          332,304,000
     いであ                          4,400     1,748.00           7,691,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     学究社
                               5,400     1,534.00           8,283,600
     ベネッセホールディングス                         53,800      2,195.00          118,091,000
     イオンディライト                         19,900      3,090.00          61,491,000
     ナック                          8,400      959.00          8,055,600
     福井コンピュータホールディングス                          7,600     3,125.00          23,750,000
     ダイセキ                         29,800      4,420.00          131,716,000
     ステップ                          6,100     1,902.00          11,602,200
     日鉄物産                         11,900      5,180.00          61,642,000
     泉州電業
                               4,700     6,260.00          29,422,000
     元気寿司                          4,700     2,500.00          11,750,000
     トラスコ中山                         34,600      2,603.00          90,063,800
     ヤマダホールディングス                         608,000       398.00         241,984,000
     オートバックスセブン                         56,000      1,412.00          79,072,000
     モリト                         12,500       744.00          9,300,000
     アークランドサカモト                         26,100      1,593.00          41,577,300
     ニトリホールディングス                         66,100     17,285.00         1,142,538,500
     グルメ杵屋
                              13,800       996.00         13,744,800
     愛眼                          9,300      178.00          1,655,400
     ケーユーホールディングス                          9,000     1,041.00           9,369,000
     吉野家ホールディングス                         58,100      2,249.00          130,666,900
     加藤産業                         24,100      3,350.00          80,735,000
     北恵                          4,500      913.00          4,108,500
     イノテック                         10,000      1,607.00          16,070,000
     イエローハット                         28,800      1,640.00          47,232,000
     松屋フーズホールディングス                          8,000     3,610.00          28,880,000
     ＪＢＣＣホールディングス                         11,200      1,697.00          19,006,400
     ＪＫホールディングス                         13,400      1,079.00          14,458,600
     サガミホールディングス                         25,600      1,039.00          26,598,400
     日伝                         13,900      2,209.00          30,705,100
     関西スーパーマーケット                         12,600      1,037.00          13,066,200
     ミロク情報サービス                         14,600      1,337.00          19,520,200
     北沢産業                          8,700      229.00          1,992,300
     杉本商事                          7,500     2,355.00          17,662,500
     因幡電機産業                         44,400      2,740.00          121,656,000
     王将フードサービス                         10,900      6,090.00          66,381,000
     プレナス                         18,800      2,023.00          38,032,400
     ミニストップ                         12,800      1,403.00          17,958,400
     アークス                         31,800      2,132.00          67,797,600
     バローホールディングス                         36,900      2,144.00          79,113,600
     東テク                          5,300     2,433.00          12,894,900
     ミスミグループ本社                         208,800      4,185.00          873,828,000
     アルテック                         11,700       269.00          3,147,300
     ベルク                          7,300     5,640.00          41,172,000
     大　庄                          9,100      971.00          8,836,100
     タキヒヨー                          4,700     1,524.00           7,162,800
     ファーストリテイリング                         22,300     59,260.00         1,321,498,000
     ソフトバンクグループ                         994,500      5,360.00         5,330,520,000
     蔵王産業                          2,400     1,790.00           4,296,000
     スズケン                         65,000      3,365.00          218,725,000
     サンドラッグ                         62,600      3,015.00          188,739,000
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     サックスバー　ホールディングス
                              15,800       512.00          8,089,600
     ジェコス                         12,300       814.00         10,012,200
     ヤマザワ                          3,200     1,596.00           5,107,200
     やまや                          3,400     2,428.00           8,255,200
     グローセル                         19,700       406.00          7,998,200
     ベルーナ                         35,700       719.00         25,668,300
     合計                       185,758,580                459,100,440,990
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年1月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              944,459,121
        コール・ローン                                              334,552,382
        国債証券                                           147,594,172,578
        派生商品評価勘定                                                  193
        未収利息                                              856,873,554
                                                      49,557,667
        前払費用
        流動資産合計                                           149,779,615,495
       資産合計                                             149,779,615,495
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                15,559
                                                      88,537,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              88,552,559
       負債合計                                                88,552,559
     純資産の部
       元本等
        元本                                            72,664,346,452
        剰余金
                                                    77,026,716,484
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           149,691,062,936
       純資産合計                                             149,691,062,936
     負債純資産合計                                              149,779,615,495
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
         その他財務諸表作成のための基本

     ３.                    外貨建取引等の処理基準
         となる重要な事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年1月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           71,842,982,169円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           11,545,771,575円
        同期中一部解約元本額                                           10,724,407,292円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,907,125,225円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,495,210円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             35,350,017円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             85,042,812円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             56,955,518円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             34,560,939円
                                                     23,048,647円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国債券                                           12,908,538,627円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            231,871,465円
                                                   1,601,893,962円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             45,744,337円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            226,014,543円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             47,462,803円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             6,868,827円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            378,155,056円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            420,713,062円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             97,121,623円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              349,079円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,968,038円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             25,122,840円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,114,733円
                                                     2,109,037円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,256,545,870円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            576,327,316円
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        Ｏｎｅグローバルバランス                                             5,276,314円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            693,350,125円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           2,176,474,705円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,351,749,222円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            397,175,073円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            824,382,583円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            704,669,421円
                                                     13,894,814円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            468,094,865円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             33,503,699円
                                                    130,779,320円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            122,869,531円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            213,595,268円
        クルーズコントロール                                           1,176,481,333円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            148,262,112円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            315,885,668円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             2,893,573円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             12,196,327円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            394,281,486円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            175,720,586円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             73,023,984円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,193,528,160円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              515,001円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              358,315円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            145,358,964円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              418,167円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              546,045円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                            170,511,098円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            722,362,886円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              294,771円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,708,685,354円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           3,986,406,006円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,563,306,776円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,406,861,191円
                                                     53,645,703円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              645,235円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            440,947,004円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            255,764,124円
        定）
                                                     21,848,860円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             43,689,546円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,237,049円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              695,117円
                                173/355

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,434,744円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             54,073,680円
                                                   2,042,374,403円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,618,170,467円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,874,720,809円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            123,875,276円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            173,651,059円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,898,731,127円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            425,172,100円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,324,835円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            365,309,201円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            361,853,880円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            502,871,513円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,455,195円
        計                                           72,664,346,452円
     ２.   受益権の総数                                           72,664,346,452口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年1月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                174/355



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年1月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                   △4,702,266,796
     合計                                              △4,702,266,796
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月23日から2022年1月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年1月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    230,000,000             －    230,015,366          △15,366
          アメリカ・ドル                  146,250,000             －    146,259,637          △9,637
          イギリス・ポンド                  15,852,000             －    15,851,807            193
          ユーロ                  67,898,000             －    67,903,922          △5,922
     合計                       230,000,000             －    230,015,366          △15,366
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0600円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,600円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      5,000,000.000           4,920,507.800
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,000,000.000           3,932,500.000
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,978,378.910
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,585,312.490
                     US  T N/B  0.125   07/31/23
                                      2,640,000.000           2,613,909.340
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,000,000.000           1,979,453.120
                     US  T N/B  0.125   08/31/23
                                       530,000.000           524,182.410
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,977,265.620
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      2,000,000.000           1,970,859.360
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      4,810,000.000           4,734,280.060
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           1,990,625.000
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      2,000,000.000           1,963,593.740
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,313,550.000
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,782,390.600
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                      3,780,000.000           3,706,171.870
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,891,250.000
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            962,109.370
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            960,468.750
                     US  T N/B  0.25   09/30/23
                                      2,500,000.000           2,475,683.570
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,878,125.000
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,915,937.500
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      1,500,000.000           1,437,070.300
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      5,000,000.000           4,927,539.050
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,941,171.880
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      3,500,000.000           3,275,234.370
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      3,500,000.000           3,434,648.420
                     US  T N/B  0.375   09/15/24
                                      2,000,000.000           1,960,078.120
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,050,000.000            978,878.900
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      2,590,000.000           2,487,614.060
                                176/355


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                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,878,593.750
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      2,500,000.000           2,403,320.290
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           1,998,398.440
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      1,300,000.000           1,268,921.870
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,892,187.500
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,416,210.930
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,540,000.000           1,452,532.800
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      4,340,000.000           4,081,634.370
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,000,000.000           2,812,500.000
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,716,960.940
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      5,220,000.000           4,774,668.750
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      3,200,000.000           3,077,000.000
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      5,920,000.000           5,398,300.000
                     US  T N/B  0.625   10/15/24
                                      3,500,000.000           3,449,550.750
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,000,000.000           1,886,093.740
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      2,430,000.000           2,288,946.080
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      3,390,000.000           3,213,614.060
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      2,570,000.000           2,493,301.560
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      3,000,000.000           2,909,765.610
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      3,000,000.000           2,905,078.110
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      4,000,000.000           3,864,687.480
                     US  T N/B  0.75   11/15/24
                                      1,490,000.000           1,472,015.220
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      3,310,000.000           3,220,267.950
                     US  T N/B  0.875   09/30/26
                                      2,370,000.000           2,300,566.390
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      7,000,000.000           6,507,539.000
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      3,000,000.000           2,870,390.610
                     US  T N/B  1.0  12/15/24
                                      3,710,000.000           3,688,986.300
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      6,860,000.000           6,507,621.070
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      1,000,000.000            996,250.000
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,077,097.650
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      3,020,000.000           2,928,928.120
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           1,775,156.250
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      3,500,000.000           2,948,203.120
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      3,000,000.000           2,891,484.360
                     US  T N/B  1.125   10/31/26
                                      2,000,000.000           1,962,812.500
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      2,910,000.000           2,838,841.390
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      3,170,000.000           3,090,502.320
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      3,780,000.000           3,070,511.720
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      4,000,000.000           3,895,937.470
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      3,000,000.000           2,919,140.610
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      7,160,000.000           6,836,960.900
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,448,292.160
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      3,000,000.000           2,913,046.860
                     US  T N/B  1.25   11/30/26
                                      2,000,000.000           1,974,375.000
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,294,350.000
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,037,187.480
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,493,383.560
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,040,000.000           3,386,656.240
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,093,812.500
                                177/355

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                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,514,062.500
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      4,000,000.000           3,913,125.000
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      3,520,000.000           3,392,674.980
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      2,810,000.000           2,469,067.950
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      2,490,000.000           2,484,358.580
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      2,970,000.000           2,923,129.680
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,010,898.430
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,021,640.620
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,087,827.320
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,220,023.430
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,017,890.620
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      2,180,000.000           2,196,179.670
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,038,085.930
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,107,139.820
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      7,740,000.000           7,658,971.870
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           2,937,722.640
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      1,380,000.000           1,372,560.930
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           1,909,351.550
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      4,500,000.000           4,561,875.000
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,361,566.390
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,400,000.000           3,922,531.210
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,810,000.000           1,819,050.000
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,044,778.890
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,657,560.130
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,362,193.750
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,750,394.890
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      3,570,000.000           3,335,718.750
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      1,940,000.000           1,948,335.920
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,625,500.000
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      1,740,000.000           1,759,439.050
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      4,110,000.000           3,925,050.000
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      4,770,000.000           4,515,475.740
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      2,450,000.000           2,490,769.510
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,410,178.890
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       820,000.000           836,624.210
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      2,500,000.000           2,371,289.040
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,440,500.370
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      4,300,000.000           4,398,429.660
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,270,000.000           3,184,162.500
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           4,877,138.630
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,296,550.000
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      3,690,000.000           3,598,903.120
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      4,140,000.000           4,230,239.040
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                       800,000.000           780,218.740
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,331,992.180
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,180,884.360
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,320,000.000           3,408,965.600
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,106,375.000
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,007,026.940
                                178/355

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           2,046,640.620
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      4,520,000.000           4,590,978.100
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           359,406.250
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,670,921.870
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      2,260,000.000           2,332,214.050
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,391,910.140
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      4,390,000.000           4,454,478.120
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      5,830,000.000           6,030,861.680
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      1,710,000.000           1,737,921.080
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      3,000,000.000           3,079,218.740
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      2,000,000.000           2,059,921.860
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,829,783.940
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      4,690,000.000           4,837,661.690
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,382,917.180
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,091,757.790
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,825,725.000
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      5,200,000.000           5,410,843.710
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           2,938,645.310
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      4,300,000.000           4,550,609.370
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
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                     US  T N/B  2.375   11/15/49
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                     US  T N/B  2.5  01/31/24
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                     US  T N/B  2.5  02/28/26
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                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,089,719.500
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,385,915.610
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           1,925,104.590
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,448,905.820
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,281,506.250
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,361,095.300
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,842,187.500
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,242,214.830
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,870,832.010
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,161,840.620
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,398,059.370
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,518,876.540
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      2,370,000.000           2,520,532.010
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,737,293.750
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,558,572.250
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,363,757.010
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           828,203.900
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,371,165.620
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       430,000.000           473,335.930
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,103,837.490
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,238,575.380
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,719,309.360
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,709,103.110
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,342,667.170
                                179/355

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,396,465.610
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           4,750,136.690
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      1,900,000.000           2,132,750.000
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,573,536.690
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,659,860.140
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           1,960,120.300
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      4,730,000.000           5,079,946.070
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       740,000.000           837,703.120
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           869,432.810
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,823,330.060
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       920,000.000          1,047,865.610
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           1,911,753.100
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,540,000.000           2,981,523.410
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           3,626,677.320
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,121,257.800
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,300,000.000           1,499,621.080
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,290,000.000           1,506,478.120
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      2,710,000.000           3,188,484.370
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
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                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,034,300.000
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,059,618.750
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       650,000.000           752,882.810
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           791,403.120
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,676,700.000
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
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                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,051,191.390
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      3,670,000.000           4,007,181.250
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           882,787.500
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      1,530,000.000           1,860,982.010
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,345,989.030
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,092,937.500
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,050,743.750
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,170,000.000           1,467,527.330
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           897,456.620
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,739,525.000
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,415,250.000
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,075,907.810
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           681,885.930
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           734,250.000
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       800,000.000          1,084,593.740
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,417,203.120
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,228,571.080
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       630,000.000           840,607.020
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           731,531.250
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,080,664.430
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,043,730.450
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,707,000.000
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           705,859.370
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,046,164.060
                                180/355

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000           917,000.000
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000           993,168.750
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,127,039.050
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000           960,940.620
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,087,539.060
             アメリカ・ドル　小計                         598,790,000.000           608,354,919.060
                                     (69,064,438,600)           (70,167,656,365)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                       900,000.000           871,380.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,491,559.800
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,800,000.000           1,774,325.560
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                       500,000.000           473,975.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                      1,940,000.000           1,776,311.330
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                       600,000.000           582,380.760
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                       600,000.000           562,020.000
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                       400,000.000           384,021.780
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       970,000.000           764,858.580
                     UK  TREASURY     0.625
                                       750,000.000           744,396.240
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,300,000.000           1,183,139.360
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       360,000.000           301,572.000
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                       960,000.000           961,392.000
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       760,000.000           680,200.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       450,000.000           432,472.500
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                       910,000.000           896,325.940
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,470,000.000           1,476,791.400
                     UK  TREASURY     1.125
                                       390,000.000           374,700.300
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.25
                                       700,000.000           710,472.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       390,000.000           382,477.680
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,040,000.000           1,014,624.000
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           923,261.850
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,030,000.000           1,061,740.480
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000           967,151.250
                     10/22/28
                                181/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     1.625
                                       970,000.000          1,056,347.070
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       500,000.000           607,393.800
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       510,000.000           557,949.180
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,210,000.000           1,383,950.070
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,140,000.000           1,202,004.600
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           821,478.340
                     UK  TREASURY     2.25
                                       980,000.000          1,004,240.590
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,432,803.120
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           503,718.910
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                       910,000.000          1,232,988.120
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           1,814,881.790
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,774,924.800
                     UK  TREASURY     3.75
                                       870,000.000          1,400,526.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       770,000.000          1,425,367.320
                     UK  TREASURY     4.25
                                       890,000.000          1,229,057.960
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,010,000.000           1,309,798.300
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       720,000.000          1,048,540.030
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000           924,429.790
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,420,602.240
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,701,816.000
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       850,000.000          1,426,439.400
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           1,852,661.070
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       860,000.000          1,183,879.090
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       980,000.000          1,538,251.310
                     UK  TREASURY     4.75
                                       870,000.000          1,137,253.900
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,336,535.200
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,588,724.830
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,011,309.200
             イギリス・ポンド　小計                         46,950,000.000           55,719,421.840
                                     (7,353,778,500)           (8,727,333,043)
                                182/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      1,350,000.000           1,334,376.450
             シュケル
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,000,000.000            946,112.000
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,120,426.350
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,779,190.640
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      1,160,000.000           1,260,779.640
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,100,000.000           2,262,527.400
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,390,000.000           1,764,513.260
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,320,000.000           2,438,974.240
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,350,639.500
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル　小計                         15,460,000.000           17,257,539.480
                                      (568,638,898)           (634,754,737)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                       940,000.000           920,357.430
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,390,270.380
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                       310,000.000           296,356.240
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,471,333.050
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,560,000.000           1,448,584.800
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      1,390,000.000           1,303,179.870
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,300,000.000           1,256,878.110
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       930,000.000           771,714.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                       900,000.000           883,290.270
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,180,000.000           1,221,241.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      1,550,000.000           1,630,827.990
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,480,000.000           1,548,249.010
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       740,000.000           773,518.510
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           571,004.290
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,630,000.000           1,735,053.500
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,160,000.000           1,237,506.440
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,560,000.000           1,669,044.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000           940,417.700
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       190,000.000           202,452.180
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,000,000.000           1,103,096.100
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           699,777.750
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000           911,334.770
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,247,361.900
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       880,000.000          1,107,943.760
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      1,120,000.000           1,191,924.720
             オーストラリア・ドル　小計                         27,660,000.000           28,532,717.770
                                     (2,293,843,800)           (2,366,218,285)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      5,000,000.000           5,006,300.000
             民元
                     2.47   09/02/24
                                183/355

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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      8,000,000.000           8,029,520.000
                     2.56   10/21/23
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,000,000.000           5,901,721.020
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,000,000.000           9,039,150.000
                     2.69   08/12/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           3,022,036.200
                     2.89   11/18/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      14,500,000.000           14,600,267.500
                     2.91   10/14/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           3,104,740.200
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      2,150,000.000           2,222,368.350
                     3.53   10/18/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      1,100,000.000           1,163,551.400
                     3.72   04/12/51
             オフショア・人民元　小計                         51,750,000.000           52,089,654.670
                                      (935,598,600)           (941,739,285)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                       500,000.000           496,589.500
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,300,000.000           1,237,269.800
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      1,500,000.000           1,469,800.500
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      1,000,000.000            990,878.000
                     CANADA    0.25   08/01/23
                                       700,000.000           691,716.200
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      1,550,000.000           1,498,927.500
                     CANADA    0.5  11/01/23
                                       620,000.000           613,650.580
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,500,000.000           1,354,800.000
                     CANADA    0.75   02/01/24
                                       200,000.000           198,431.600
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           681,510.900
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      1,070,000.000           1,045,628.610
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           697,979.100
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                       400,000.000           393,883.600
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,755,763.350
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,218,778.550
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           801,561.600
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      1,970,000.000           1,933,291.020
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                       440,000.000           443,015.760
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                       600,000.000           585,297.000
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                       460,000.000           464,352.980
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                       710,000.000           668,643.920
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       420,000.000           431,280.360
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       880,000.000           893,813.360
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      2,430,000.000           2,451,272.220
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           542,355.360
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,000,000.000           1,029,618.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           638,611.440
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,550,000.000           1,597,211.450
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       800,000.000           932,845.600
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           420,281.400
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       610,000.000           790,461.790
                                184/355


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                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       540,000.000           719,788.680
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           550,833.270
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,289,578.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       520,000.000           727,582.440
             カナダ・ドル　小計                         31,370,000.000           32,257,303.440
                                     (2,857,179,600)           (2,937,995,197)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       200,000.000           193,700.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       200,000.000           196,620.430
                     SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                       200,000.000           202,380.000
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       440,000.000           408,760.000
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                        50,000.000           46,703.000
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       280,000.000           286,132.000
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       420,000.000           431,760.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           491,114.400
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           352,716.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       180,000.000           186,840.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       380,000.000           401,470.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           461,160.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           417,551.600
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           720,720.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       470,000.000           505,720.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           401,080.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           576,950.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           548,880.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           797,306.000
             シンガポール・ドル　小計                          7,270,000.000           7,627,563.430
                                      (618,822,400)           (649,258,199)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      3,500,000.000           3,400,895.990
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,840,000.000           1,892,905.150
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,170,000.000           3,268,143.200
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,409,693.750
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      4,700,000.000           4,844,014.580
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      2,700,000.000           3,191,886.000
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      7,980,000.000           8,633,128.680
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           4,785,109.700
             スウェーデン・クローナ　小計                         31,410,000.000           34,425,777.050
                                      (397,964,700)           (436,174,595)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/31
                                      3,300,000.000           3,258,459.430
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      2,020,000.000           1,940,169.600
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,403,084.700
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      4,370,000.000           4,551,442.400
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,746,163.920
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      7,680,000.000          13,507,663.860
             デンマーク・クローネ　小計                         29,820,000.000           36,406,983.910
                                      (523,937,400)           (639,670,707)
                                185/355


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             ノルウェー・ク
                     NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,800,000.000           1,709,100.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,599,953.550
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,746,135.900
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,900,000.000           1,903,420.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           3,818,430.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      2,750,000.000           2,740,870.000
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,097,427.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,800,000.000           1,820,091.600
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,405,530.000
             ノルウェー・クローネ　小計                         27,820,000.000           27,840,958.550
                                      (361,938,200)           (362,210,871)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,400,000.000           1,173,340.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                       180,000.000           163,088.950
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      4,050,000.000           3,247,934.760
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      1,000,000.000            962,299.880
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           2,823,018.780
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,232,864.950
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,180,000.000           2,047,458.120
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,250,000.000           2,077,538.860
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      2,910,000.000           2,710,810.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           192,034.500
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,328,949.000
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      2,740,000.000           2,758,632.000
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,604,160.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         25,880,000.000           24,322,130.300
                                      (744,860,044)           (700,022,529)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      1,000,000.000            917,630.450
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      1,000,000.000           1,014,824.400
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,238,217.280
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,030,032.200
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,700,000.000           1,674,764.400
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,207,095.690
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           825,032.000
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                       800,000.000           824,818.160
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                       500,000.000           513,987.500
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      2,700,000.000           2,785,119.120
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,516,542.260
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,221,864.910
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           1,909,182.960
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       500,000.000           535,815.950
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,400,000.000           1,525,843.480
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,700,000.000           2,932,584.480
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,192,884.000
             マレーシア・リンギット　小計                         26,830,000.000           27,866,239.240
                                      (736,832,290)           (765,290,528)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      8,000,000.000           7,975,600.000
                                186/355


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                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      5,085,000.000           6,002,182.460
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      20,796,000.000           22,069,497.120
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      22,143,000.000           20,640,090.580
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           17,899,924.730
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      17,000,000.000           16,935,570.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      13,643,000.000           13,050,484.510
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           6,935,040.000
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      20,000,000.000           20,179,600.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      11,654,000.000           11,410,059.380
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,113,587.600
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      17,109,000.000           17,836,818.570
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      13,125,000.000           13,629,712.680
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計
                                     187,626,000.000           188,678,167.630
                                     (1,062,732,427)           (1,068,692,009)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       690,000.000           685,377.000
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       530,000.000           521,541.030
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                       200,000.000           201,649.400
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       220,000.000           197,560.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       140,000.000           134,778.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       820,000.000           850,604.040
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       650,000.000           675,496.900
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       775,000.000           817,449.070
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       290,000.000           292,237.060
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       480,000.000           503,770.080
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       250,000.000           209,979.610
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           656,136.000
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           811,140.000
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           679,936.000
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       430,000.000           516,075.680
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           183,690.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       750,000.000           796,176.750
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       780,000.000           813,410.520
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       350,000.000           522,928.350
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       680,000.000           853,867.160
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       570,000.000           888,349.270
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           423,105.060
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,386,264.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       740,000.000           904,359.920
                                187/355

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                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           912,553.400
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       610,000.000           616,374.500
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       770,000.000           749,834.470
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           799,520.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           669,306.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       430,000.000           404,924.120
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           545,245.450
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       330,000.000           268,066.690
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,188,486.240
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       840,000.000           886,393.200
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       670,000.000           709,530.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,050,000.000           1,121,436.750
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,200,000.000           1,270,130.400
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       930,000.000          1,000,326.600
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       710,000.000           788,100.000
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       340,000.000           383,398.410
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       670,000.000           774,898.550
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       670,000.000           792,683.700
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           661,802.900
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           571,074.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           864,907.630
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       350,000.000           477,060.150
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,220,000.000           1,315,405.220
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       590,000.000           777,166.880
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       620,000.000          1,008,201.840
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       730,000.000          1,010,348.540
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,110,000.000           1,814,231.950
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       430,000.000           520,016.200
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,734,550.790
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,190,000.000           1,616,497.190
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      1,430,000.000           1,455,968.800
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,270,925.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      1,050,000.000           1,068,889.500
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,400,000.000           1,424,584.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       670,000.000           683,098.500
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,561,503.020
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      1,030,000.000           1,038,545.910
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,295,027.200
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,148,085.650
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,717,073.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      1,660,000.000           1,677,977.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,200,000.000           1,187,580.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      1,350,000.000           1,327,360.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           2,027,980.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           509,360.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       700,000.000           705,320.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       450,000.000           454,588.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,720,000.000           1,600,028.280
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       400,000.000           375,712.000
                                188/355

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                       340,000.000           311,535.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,200,000.000           1,222,548.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                       500,000.000           509,187.450
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,021,642.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,890,000.000           1,959,136.200
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,830,000.000           1,895,038.200
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,660,000.000           1,713,435.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,879,956.500
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,640,000.000           1,721,770.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,000,000.000           2,094,618.000
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,711,400.880
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,610,000.000           1,637,853.000
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,395,841.150
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,864,872.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,820,000.000           2,304,320.200
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                       920,000.000           942,145.780
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,697,708.100
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,950,000.000           2,047,287.450
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,750,000.000           1,838,572.750
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      2,930,000.000           3,055,030.420
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,760,000.000           2,694,648.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,890,000.000           2,961,533.400
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,360,000.000           2,235,840.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,730,000.000           2,772,293.860
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           1,979,176.800
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,100,000.000           1,468,049.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,860,000.000           2,992,312.200
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,140,000.000           2,129,611.200
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           1,885,779.600
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,580,894.400
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000           956,180.400
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,084,858.700
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000           981,525.300
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           182,613.060
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       170,000.000           168,678.760
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       310,000.000           297,252.180
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       220,000.000           191,381.760
                                189/355

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       240,000.000           239,045.280
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       230,000.000           220,519.630
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       490,000.000           508,181.450
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       500,000.000           520,415.000
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       100,000.000           104,035.540
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       370,000.000           385,016.820
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       250,000.000           264,723.500
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       390,000.000           408,665.940
                     FINLAND    09/15/23
                                       280,000.000           282,863.840
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       290,000.000           319,037.700
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       280,000.000           338,309.440
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       470,000.000           482,530.200
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           296,766.260
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           498,977.150
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       420,000.000           499,974.720
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           497,721.130
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,151,536.910
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                       900,000.000           906,417.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      1,150,000.000           1,163,081.250
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      2,660,000.000           2,692,829.720
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                       900,000.000           908,127.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,550,000.000           2,535,109.270
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      3,000,000.000           2,952,201.730
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      2,330,000.000           2,266,637.980
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,150,000.000           2,200,972.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      2,290,000.000           2,359,652.640
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,770,000.000           2,864,847.570
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      2,820,000.000           2,921,705.270
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      1,270,000.000           1,226,341.590
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       600,000.000           458,207.400
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       740,000.000           699,315.540
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      3,270,000.000           3,446,562.010
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,890,000.000           1,786,201.200
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                       650,000.000           608,030.470
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      3,310,000.000           3,490,526.400
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,200,000.000           2,216,951.880
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,520,000.000           2,550,111.480
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,970,000.000           3,009,068.550
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,460,000.000           2,618,448.600
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,220,000.000           2,336,043.170
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,540,000.000           2,785,816.120
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,590,000.000           2,838,640.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,090,000.000           3,461,291.310
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      2,000,000.000           2,296,406.000
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      2,630,000.000           2,716,043.080
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       820,000.000          1,016,720.460
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,690,000.000           2,017,353.000
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,580,000.000           2,746,087.500
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,690,000.000           2,150,470.210
                                190/355

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,111,729.400
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      3,240,000.000           3,893,530.680
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      2,840,000.000           3,325,674.080
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,600,000.000           2,442,982.400
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,280,788.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,260,000.000           2,348,010.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,090,000.000           2,130,908.900
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,760,000.000           2,731,901.920
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      3,130,000.000           3,404,125.400
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,250,000.000           3,812,842.110
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,550,000.000           2,416,840.600
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,569,020.040
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,100,000.000           3,327,246.300
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,241,294.650
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       660,000.000           638,118.880
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       640,000.000           651,282.870
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       450,000.000           449,040.030
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       390,000.000           381,102.150
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       220,000.000           212,024.120
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       390,000.000           413,386.740
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       640,000.000           675,642.880
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       520,000.000           558,920.520
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           371,968.160
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       270,000.000           298,135.080
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       420,000.000           477,661.800
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       390,000.000           451,643.590
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       600,000.000           756,332.400
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           747,843.390
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       340,000.000           369,382.460
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           600,344.400
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       710,000.000           841,317.340
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000           1,002,400.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                       990,000.000           972,774.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      1,000,000.000           1,000,400.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                       400,000.000           391,560.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      1,080,000.000           1,045,872.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,009,100.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,080,000.000           1,087,178.760
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,400,000.000           1,408,400.000
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                       500,000.000           490,350.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                       500,000.000           507,050.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,710,000.000           1,613,619.090
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000           995,197.840
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,300,000.000           1,320,280.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,500,000.000           1,461,757.500
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           934,099.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                       900,000.000           815,580.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,086,895.300
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,155,960.000
                                191/355

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,430,000.000           1,454,310.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      1,180,000.000           1,144,647.730
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,230,000.000           1,276,240.620
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,510,000.000           1,547,407.230
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                       900,000.000           887,130.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,340,000.000           1,396,280.260
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,080,113.210
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       590,000.000           535,897.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,460,000.000           1,524,753.920
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,156,540.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,180,000.000           1,222,762.020
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,542,692.800
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       900,000.000           818,707.500
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,250,988.000
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       770,000.000           760,837.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           846,288.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       900,000.000           949,950.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,220,000.000           1,314,014.420
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,034,398.300
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,040,000.000           1,120,907.840
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,380,000.000           1,483,856.040
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       320,000.000           290,560.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      1,120,000.000           1,216,208.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,107,210.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,140,000.000           1,268,301.980
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       970,000.000          1,038,870.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           973,268.250
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,250,000.000           1,356,615.000
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,170,000.000           1,251,118.440
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,120,000.000           1,271,088.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       590,000.000           638,675.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,000,000.000           1,133,056.500
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,101,586.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,532,525.750
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       820,000.000           983,246.420
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,225,553.670
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,010,000.000           1,227,561.070
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,309,746.800
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,540,000.000           1,843,313.780
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,410,000.000           1,547,986.830
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       940,000.000          1,289,181.800
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,180,742.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      1,390,000.000           1,525,803.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           1,908,567.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,489,537.840
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,049,302.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,680,000.000           2,110,365.760
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,471,605.130
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,061,975.450
                                192/355

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,263,177.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           1,979,705.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,490,000.000           2,246,026.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      2,350,000.000           3,121,740.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           1,864,192.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      1,470,000.000           2,104,452.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,384,638.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,430,676.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,387,540.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       920,000.000           933,080.560
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                       270,000.000           271,951.440
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       400,000.000           382,147.440
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       610,000.000           543,467.300
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       950,000.000           951,823.050
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                       540,000.000           537,146.640
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,420,000.000           1,453,747.720
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           810,712.220
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       630,000.000           658,114.380
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,130,000.000           1,172,770.500
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,100,000.000           1,162,561.400
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       980,000.000          1,041,410.720
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      1,810,000.000           1,831,490.130
                     NETHERLANDS      1.75
                                       450,000.000           466,413.100
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       880,000.000           936,540.000
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       980,000.000          1,236,908.960
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,220,000.000           1,943,996.800
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       350,000.000           365,732.700
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,170,000.000           1,966,896.360
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,060,000.000           1,654,660.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,146,092.400
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,412,600.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                       800,000.000           803,293.600
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                       350,000.000           349,317.500
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                       830,000.000           807,341.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000           997,345.800
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                       860,000.000           867,309.310
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      1,190,000.000           1,133,475.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      1,240,000.000           1,259,561.000
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,620,000.000           1,641,983.400
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,850,000.000           1,862,655.850
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,100,000.000           1,085,262.200
                                193/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,180,000.000           1,203,754.580
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,241,700.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       600,000.000           580,252.200
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                       130,000.000           125,359.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,170,000.000           1,048,198.130
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,080,000.000           1,080,993.600
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,370,000.000           1,456,173.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,460,000.000           1,556,053.400
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,440,000.000           1,550,018.880
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,510,000.000           1,628,308.500
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,268,295.550
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,500,000.000           1,615,702.500
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       300,000.000           258,754.500
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,240,000.000           1,336,224.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,540,478.550
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,400,000.000           1,566,754.000
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,270,000.000           1,381,377.730
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,644,467.930
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,380,000.000           1,503,874.320
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,452,040.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       930,000.000          1,207,567.590
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,676,467.560
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,060,000.000           1,417,492.830
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       920,000.000          1,373,348.400
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,670,000.000           1,833,858.730
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,350,000.000           1,969,920.000
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      1,110,000.000           1,208,404.830
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,609,867.820
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,390,000.000           2,261,986.880
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,253,505.610
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           1,920,555.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,030,000.000           1,372,217.500
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       910,000.000          1,623,963.250
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,160,000.000           1,233,227.320
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,220,000.000           1,858,121.000
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,670,000.000           2,126,972.120
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,224,654.220
             ユーロ　小計                         383,115,000.000           437,621,700.290
                                     (50,073,130,500)           (57,197,156,228)
     国債証券　合計                              137,593,695,958.600             147,594,172,578
                                    (137,593,695,959)           (147,594,172,578)
     合計                                           147,594,172,578
                                               (147,594,172,578)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
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                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          230銘柄       46.87                47.54
     イギリス・ポンド                   国債証券          52銘柄       5.83                5.91
     イスラエル・シュケル                   国債証券           9銘柄       0.42                0.43
     オーストラリア・ドル                   国債証券          25銘柄       1.58                1.60
     オフショア・人民元                   国債証券           9銘柄       0.63                0.64
     カナダ・ドル                   国債証券          35銘柄       1.96                1.99
     シンガポール・ドル                   国債証券          19銘柄       0.43                0.44
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.29                0.30
     デンマーク・クローネ                   国債証券           6銘柄       0.43                0.43
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.24                0.25
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.47                0.47
     マレーシア・リンギット                   国債証券          17銘柄       0.51                0.52
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.71                0.72
     ユーロ                   国債証券          335銘柄       38.21                38.75
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年1月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             6,405,233,384
        コール・ローン                                            46,281,269,621
        株式                                           632,160,531,530
        投資信託受益証券                                             1,105,709,322
        投資証券                                            13,849,531,562
        派生商品評価勘定                                              37,128,628
        未収入金                                              67,804,924
        未収配当金                                              573,058,063
                                                     4,767,753,492
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           705,248,020,526
       資産合計                                             705,248,020,526
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              167,039,985
                                                    45,696,715,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            45,863,754,985
       負債合計                                             45,863,754,985
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    110,505,806,204
        剰余金
                                                    548,878,459,337
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           659,384,265,541
       純資産合計                                             659,384,265,541
     負債純資産合計                                              705,248,020,526
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年1月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          106,771,439,533円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           60,972,023,926円
        同期中一部解約元本額                                           57,237,657,255円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,304,873,073円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,204,231円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             11,976,941円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             41,926,811円
                                197/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             19,418,626円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             11,712,711円
                                                     11,362,713円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           28,214,895,061円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            353,413,375円
                                                   2,706,715,508円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            549,620,380円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             62,409,528円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            508,269,125円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            637,021,292円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              881,601円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            137,117,579円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            394,416,608円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            292,928,957円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            447,564,070円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,136,958円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             17,101,571円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,168,275円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             10,504,233円
        たわらノーロード　全世界株式                                            203,745,571円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           50,726,972,975円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           2,176,784,015円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             2,504,129円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            150,929,048円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            769,839,621円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                            996,708,517円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             92,089,962円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            267,759,123円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            246,760,592円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             20,541,627円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            686,570,224円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            132,720,655円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            169,423,261円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            169,641,069円
                                                    297,952,311円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           3,623,423,932円
        クルーズコントロール                                            144,530,676円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            217,264,832円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            174,131,893円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            133,231,418円
                                                      718,936円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             2,984,963円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            178,752,545円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,252,642,677円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            210,986,462円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            563,898,465円
                                                     26,253,693円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             13,078,343円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,434,461円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             36,743,163円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             93,260,672円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            633,861,887円
                                198/355

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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            152,723,425円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             24,737,854円
                                                     11,216,416円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             9,580,256円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             25,497,752円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              429,183円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              126,295円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                               83,555円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             10,539,464円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                               13,744円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              111,606円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              557,287円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             84,943,463円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                               75,883円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            963,755,148円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             63,392,709円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,192,389,124円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,190,213,522円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,052,517,890円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                             95,004,323円
                                                     7,838,123円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              206,917円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,012,296円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             31,289,432円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             54,474,099円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,191,711円
                                                     22,350,181円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,743,468円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              474,890円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,187,000円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,662,083円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            198,694,470円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            296,820,291円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            979,549,567円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             83,910,464円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             50,930,583円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            322,574,475円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             13,210,553円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,391,593円
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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            124,480,476円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             11,232,274円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,786,066円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             61,622,013円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            128,481,888円
        計                                          110,505,806,204円
     ２.   受益権の総数                                          110,505,806,204口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年1月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
         時価の算定方法

     ２.                    (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
                                200/355



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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年1月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式
                                                    53,157,478,993
     投資信託受益証券                                                 94,156,037
     投資証券                                               1,871,718,971
     合計                                               55,123,354,001
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2022年1月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年1月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    13,853,246             －    13,854,454          △1,208
          ユーロ                  13,853,246             －    13,854,454          △1,208
        買建                    594,582,336             －    592,586,882        △1,995,454
          アメリカ・ドル                  452,184,300             －    450,396,688        △1,787,612
          イギリス・ポンド                  28,389,513             －    28,349,712         △39,801
          オーストラリア・ドル                  10,703,130             －    10,697,776          △5,354
          カナダ・ドル                  24,608,650             －    24,591,285         △17,365
          ユーロ                  78,696,743             －    78,551,421         △145,322
     合計                       608,435,582             －    606,441,336        △1,996,662
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
                                201/355


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        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年1月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,376,460,240              －   12,248,545,545         △127,914,695
     合計                     12,376,460,240              －   12,248,545,545         △127,914,695
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.9670円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (59,670円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年1月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                              44,664      3,229.720         144,252,214.080
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             173,696       135.260        23,494,120.960
             AES  CORP
                              65,452       22.960        1,502,777.920
             ABIOMED    INC
                              4,271      306.800         1,310,342.800
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                              87,775       135.030        11,852,258.250
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             118,563       132.000        15,650,316.000
             ADOBE   INC
                              46,631       525.830        24,519,978.730
             CHUBB   LTD
                              42,930       198.820         8,535,342.600
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              21,651       295.100         6,389,210.100
             INC
             ALLEGHANY     CORP
                              1,577      678.030         1,069,253.310
             ALLSTATE     CORP
                              30,168       123.540         3,726,954.720
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              67,826       213.460        14,478,137.960
             INC
             AMGEN   INC
                              55,541       230.370        12,794,980.170
             HESS   CORP
                              28,694       85.150        2,443,294.100
                                202/355


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             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              65,923       173.740        11,453,462.020
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              48,416       90.500        4,381,648.000
             AFLAC   INC
                              64,718       62.910        4,071,409.380
             AMERICAN     INTL   GROUP
                              82,686       61.410        5,077,747.260
             AMERCO                  929     694.310          645,013.990
             ANALOG    DEVICES
                              52,611       170.400         8,964,914.400
             JOHNSON    CONTROLS
                              69,389       78.410        5,440,791.490
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              42,031       81.030        3,405,771.930
             ANSYS   INC
                              8,394      363.180         3,048,532.920
             APPLE   INC
                            1,620,056        172.190        278,957,442.640
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              88,275       149.590        13,205,057.250
             ALBEMARLE     CORP
                              11,180       226.970         2,537,524.600
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              57,285       69.930        4,005,940.050
             CO
             AMEREN    CORP
                              25,436       87.510        2,225,904.360
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,295      131.570          828,233.150
             AUTODESK     INC
                              21,423       262.390         5,621,180.970
             AUTOMATIC     DATA
                              41,390       232.890         9,639,317.100
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,067     2,012.660          4,160,168.220
             AVERY   DENNISON     CORP
                              8,095      207.460         1,679,388.700
             BALL   CORP
                              33,376       89.940        3,001,837.440
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             130,193       318.930        41,522,453.490
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              78,968       62.800        4,959,190.400
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              48,418       86.310        4,178,957.580
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              28,024       259.170         7,262,980.080
             AMETEK    INC
                              23,520       140.230         3,298,209.600
             VERIZON    COMM   INC
                             406,919        53.870        21,920,726.530
             WR  BERKLEY    CORP
                              12,804       84.390        1,080,529.560
             BEST   BUY  CO  INC
                              21,238       102.750         2,182,204.500
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,324      664.480         1,544,251.520
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              28,666       133.460         3,825,764.360
             FIRSTENERGY      CORP
                              51,827       41.520        2,151,857.040
             BOEING    CO
                              54,378       209.310        11,381,859.180
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,238       110.350         1,240,113.300
             BORGWARNER      INC
                              20,923       48.050        1,005,350.150
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             138,796        42.410        5,886,338.360
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              12,382       107.840         1,335,274.880
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              12,033       142.990         1,720,598.670
             SOFTWRE
             METTLER    TOLEDO
                              2,229     1,565.990          3,490,591.710
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             216,639        65.100        14,103,198.900
             ONEOK   INC
                              42,020       60.780        2,553,975.600
                                203/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,444      136.450         1,015,733.800
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              7,334      322.210         2,363,088.140
             SEMPRA    ENERGY
                              31,048       137.700         4,275,309.600
             FEDEX   CORP
                              24,748       256.550         6,349,099.400
             VERISIGN     INC
                              10,340       236.600         2,446,444.000
             AMPHENOL     CORP
                              58,123       81.920        4,761,436.160
             BROWN-FORMAN       CORP
                              29,733       65.800        1,956,431.400
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              97,136        6.260         608,071.360
             CSX  CORP
                             221,322        36.540        8,087,105.880
             COTERRA    ENERGY    INC
                              78,516       21.360        1,677,101.760
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              20,334       45.840         932,110.560
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              16,421       247.080         4,057,300.680
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              29,005       51.030        1,480,125.150
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                              85,956       21.400        1,839,458.400
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              53,407       221.640        11,837,127.480
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              10,258       121.110         1,242,346.380
             TECHNOLOGIES
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                              11,530       97.220        1,120,946.600
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              92,188       13.650        1,258,366.200
             CERNER    CORP
                              30,373       92.300        2,803,427.900
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             292,866       167.320        49,002,339.120
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              24,563       102.800         2,525,076.400
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              14,465       118.250         1,710,486.250
             CORP
             CINTAS    CORP
                              8,931      399.230         3,565,523.130
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             412,593        61.820        25,506,499.260
             CLOROX    COMPANY
                              12,700       179.700         2,282,190.000
             COCA-COLA     CO/THE
                             402,753        60.430        24,338,363.790
             COPART    INC
                              21,725       136.090         2,956,555.250
             COGNEX    CORP
                              16,262       71.910        1,169,400.420
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              78,414       83.710        6,564,035.940
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              26,314       162.050         4,264,183.700
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,504      289.700         1,594,508.800
             NRG  ENERGY,    INC.
                              27,688       40.380        1,118,041.440
             COMCAST    CORP-CL    A
                             447,185        50.520        22,591,786.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              42,744       34.170        1,460,562.480
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              35,907       84.780        3,044,195.460
             CMS  ENERGY    CORP
                              30,078       64.780        1,948,452.840
             COOPER    COS  INC
                              5,074      416.090         2,111,240.660
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              16,984       49.290         837,141.360
             CORNING    INC
                              83,254       37.600        3,130,350.400
             SEALED    AIR  CORP
                              13,382       65.420         875,450.440
             HEICO   CORP-CL    A
                              7,477      129.310          966,850.870
             CUMMINS    INC
                              14,483       231.380         3,351,076.540
             DR  HORTON    INC
                              32,490       95.720        3,109,942.800
             DANAHER    CORP
                              62,839       303.030        19,042,102.170
                                204/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MOODY'S    CORP
                              16,335       361.790         5,909,839.650
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              51,262       86.680        4,443,390.160
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              47,613       227.420        10,828,148.460
             DEERE   & CO
                              28,734       379.860        10,914,897.240
             MORGAN    STANLEY
                             133,951       104.130        13,948,317.630
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              20,753       131.630         2,731,717.390
             COSTAR    GROUP   INC
                              40,523       71.510        2,897,799.730
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             177,627       156.600        27,816,388.200
             DOLLAR    TREE   INC
                              23,104       135.740         3,136,136.960
             DOVER   CORP
                              14,172       179.350         2,541,748.200
             OMNICOM    GROUP
                              20,313       77.760        1,579,538.880
             DTE  ENERGY    CO
                              18,419       120.150         2,213,042.850
             DUKE   ENERGY    CORP
                              75,500       104.560         7,894,280.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              13,337       146.980         1,960,272.260
             EBAY   INC
                              62,816       64.570        4,056,029.120
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             741,357        48.930        36,274,598.010
             CITIGROUP     INC
                             198,385        66.030        13,099,361.550
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              12,571       119.640         1,503,994.440
             EATON   CORP   PLC
                              38,518       166.420         6,410,165.560
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              26,813       165.880         4,447,740.440
             DISH   NETWORK    CORP
                              28,418       33.950         964,791.100
             ECOLAB    INC
                              25,297       225.840         5,713,074.480
             PERKINELMER      INC
                              11,565       183.750         2,125,068.750
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              27,561       128.900         3,552,612.900
             SALESFORCE.COM        INC
                              95,835       229.630        22,006,591.050
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      192.730          432,293.390
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              57,661       95.300        5,495,093.300
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              13,760       105.150         1,446,864.000
             ENTERGY    CORP
                              20,713       111.700         2,313,642.100
             EOG  RESOURCES     INC
                              55,943       98.060        5,485,770.580
             EQUIFAX    INC
                              12,459       260.780         3,249,058.020
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              22,791       335.890         7,655,268.990
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              17,654       124.770         2,202,689.580
             EXXON   MOBIL   CORP
                             414,069        68.470        28,351,304.430
             FMC  CORP
                              12,183       107.400         1,308,454.200
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             192,775        84.290        16,249,004.750
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,874      442.910         1,715,833.340
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,810      440.190         1,236,933.900
             ASSURANT     INC
                              5,523      156.350          863,521.050
             FASTENAL     CO
                              54,913       60.170        3,304,115.210
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              70,646       48.800        3,447,524.800
             M&T  BANK   CORP
                              11,606       177.490         2,059,948.940
             FISERV    INC
                              57,864       107.750         6,234,846.000
             FORD   MOTOR   CO
                             380,860        23.850        9,083,511.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              34,431       34.920        1,202,330.520
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             142,579        41.620        5,934,137.980
                                205/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,192      906.000         1,079,952.000
             A
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              21,172       162.430         3,438,967.960
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              20,222       55.450        1,121,309.900
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              23,198       210.610         4,885,730.780
             GENERAL    MILLS   INC
                              57,558       68.770        3,958,263.660
             GENUINE    PARTS   CO
                              13,045       138.040         1,800,731.800
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             122,229        72.090        8,811,488.610
             GARTNER    INC
                              8,576      293.690         2,518,685.440
             MCKESSON     CORP
                              14,873       250.720         3,728,958.560
             NVIDIA    CORP
                             244,819       274.000        67,080,406.000
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             107,215        99.420        10,659,315.300
             WW  GRAINGER     INC
                              4,584      500.100         2,292,458.400
             NUANCE    COMMUNICATIONS
                              30,923       55.120        1,704,475.760
             INC
             HALLIBURTON      CO
                              83,843       25.850        2,167,341.550
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              38,622       92.730        3,581,418.060
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              33,217       399.170        13,259,229.890
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              19,375       223.440         4,329,150.000
             INC
             HASBRO    INC
                              12,184       101.400         1,235,457.600
             HENRY   SCHEIN    INC
                              14,358       79.150        1,136,435.700
             HEICO   CORP
                              3,596      148.290          533,250.840
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              14,989       194.640         2,917,458.960
             HP  INC
                             116,273        38.960        4,529,996.080
             F5  INC
                              5,557      237.340         1,318,898.380
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              14,182       108.850         1,543,710.700
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              35,290       34.510        1,217,857.900
             HOLOGIC    INC
                              24,310       73.450        1,785,569.500
             HOME   DEPOT   INC
                             103,348       387.460        40,043,216.080
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              19,315       84.390        1,629,992.850
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              29,021       49.850        1,446,696.850
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              61,105       27.690        1,691,997.450
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,421      305.800         1,046,141.800
             HUMANA    INC
                              12,574       385.180         4,843,253.320
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              8,752      197.980         1,732,720.960
             SERVICES     INC
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             152,327        17.030        2,594,128.810
             INC
             BIOGEN    INC
                              14,344       235.310         3,375,286.640
             IDEX   CORP
                              7,332      224.840         1,648,526.880
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              30,786       243.840         7,506,858.240
             INTUIT    INC
                              26,734       570.190        15,243,459.460
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,268      558.650         4,618,918.200
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              23,051       190.140         4,382,917.140
             INTEL   CORP
                             397,631        55.210        21,953,207.510
             INTL   FLAVORS    &
                              23,991       140.590         3,372,894.690
             FRAGRANCES
                                206/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              34,388       48.570        1,670,225.160
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              34,877       37.330        1,301,958.410
             INC
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              13,148       133.550         1,755,915.400
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              7,748      169.560         1,313,750.880
             INC
             INCYTE    CORP
                              17,958       74.660        1,340,744.280
             JOHNSON    & JOHNSON
                             258,286       173.090        44,706,723.740
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              35,528       71.840        2,552,331.520
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              14,805       418.730         6,199,297.650
             DEVON   ENERGY    CORP
                              65,295       48.500        3,166,807.500
             KELLOGG    CO
                              26,578       66.980        1,780,194.440
             KEYCORP                88,456       26.330        2,329,046.480
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              32,466       144.590         4,694,258.940
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              14,938       873.340        13,045,952.920
             KROGER    CO
                              72,634       49.100        3,566,329.400
             LAM  RESEARCH     CORP
                              13,876       664.290         9,217,688.040
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,417      421.290         1,860,837.930
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              8,522      135.970         1,158,736.340
             AMERICA
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              15,264       112.650         1,719,489.600
             PLUG   POWER   INC
                              52,624       24.750        1,302,444.000
             LENNAR    CORP
                              27,976       104.030         2,910,343.280
             ELI  LILLY   & CO
                              79,525       260.110        20,685,247.750
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              26,967       58.420        1,575,412.140
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              19,280       72.250        1,392,980.000
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              71,382       211.730        15,113,710.860
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              29,278       145.160         4,249,994.480
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              24,424       363.250         8,872,018.000
             LOEWS   CORP
                              22,394       60.730        1,359,987.620
             LOWE'S    COS  INC
                              67,695       247.690        16,767,374.550
             DOMINION     ENERGY    INC
                              78,703       79.830        6,282,860.490
             MGM  RESORTS
                              38,700       43.620        1,688,094.000
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              24,905       94.620        2,356,511.100
             MCDONALD'S      CORPORATION
                              73,201       264.410        19,355,076.410
             S&P  GLOBAL    INC
                              23,593       435.390        10,272,156.270
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,282      280.200         1,199,816.400
             MARKEL    CORPORATION
                              1,447     1,256.030          1,817,475.410
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              60,849       120.120         7,309,181.880
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              49,558       165.180         8,185,990.440
             MASCO   CORP
                              23,233       66.610        1,547,550.130
             MARTIN    MARIETTA
                              6,452      416.250         2,685,645.000
             MATERIALS     INC
                                207/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             METLIFE    INC
                              70,545       67.500        4,761,787.500
             MEDTRONIC     PLC
                             132,036       105.620        13,945,642.320
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              75,432       63.110        4,760,513.520
             CVS  HEALTH    CORP
                             129,175       105.060        13,571,125.500
             MERCK   & CO.INC.
                             247,358        82.370        20,374,878.460
             ON  SEMICONDUCTOR
                              41,360       65.120        2,693,363.200
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              9,282      291.620         2,706,816.840
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                             699,778       314.270        219,919,232.060
             MICRON    TECH   INC
                             110,073        93.890        10,334,753.970
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              53,322       82.930        4,421,993.460
             3M  CO
                              56,666       177.410        10,053,115.060
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              5,963      172.460         1,028,378.980
             ENTEGRIS     INC
                              13,639       133.910         1,826,398.490
             CHARLES    RIVER
                              5,253      334.110         1,755,079.830
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              16,301       256.030         4,173,545.030
             ILLUMINA     INC
                              14,246       362.280         5,161,040.880
             XCEL   ENERGY    INC
                              51,615       69.860        3,605,823.900
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              9,713       76.440         742,461.720
             INC
             NETAPP    INC
                              21,220       93.200        1,977,704.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              40,489       23.260         941,774.140
             NEWMONT    CORP
                              77,443       60.430        4,679,880.490
             NOVAVAX    INC
                              7,886      134.990         1,064,531.140
             NVR  INC
                               338    5,515.360          1,864,191.680
             NIKE   INC-CL    B
                             125,201       150.440        18,835,238.440
             NORDSON    CORP
                              4,787      238.330         1,140,885.710
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              24,235       287.970         6,978,952.950
             EVERSOURCE      ENERGY
                              32,872       88.990        2,925,279.280
             NISOURCE     INC
                              42,035       27.770        1,167,311.950
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              20,011       129.250         2,586,421.750
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              14,823       402.230         5,962,255.290
             WELLS   FARGO   & CO
                             401,639        55.350        22,230,718.650
             NUCOR   CORP
                              28,018       111.860         3,134,093.480
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              24,574       107.950         2,652,763.300
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              43,136       157.150         6,778,822.400
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              95,228       32.380        3,083,482.640
             CORP
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              9,578      330.170         3,162,368.260
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,624      675.080         4,471,729.920
             ORACLE    CORP
                             163,788        89.280        14,622,992.640
             PACCAR    INC
                              35,270       92.360        3,257,537.200
             PTC  INC
                              11,092       114.540         1,270,477.680
             EXELON    CORP
                              95,645       56.820        5,434,548.900
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              12,397       317.450         3,935,427.650
                                208/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PAYCHEX    INC
                              31,387       126.580         3,972,966.460
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,303      548.910         4,008,689.730
             PPL  CORPORATION
                              73,482       30.230        2,221,360.860
             PEPSICO    INC
                             135,729       174.170        23,639,919.930
             PENTAIR    PLC
                              16,339       69.510        1,135,723.890
             PFIZER    INC
                             548,198        56.240        30,830,655.520
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              20,910       51.710        1,081,256.100
             CONOCOPHILLIPS                129,793        81.030        10,517,126.790
             PG&E   CORP
                             152,496        12.230        1,865,026.080
             PIONEER    NATURAL
                              22,238       199.120         4,428,030.560
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             179,751        50.540        9,084,615.540
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              41,517       222.450         9,235,456.650
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              24,969       68.080        1,699,889.520
             GARMIN    LTD
                              14,529       130.050         1,889,496.450
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              23,064       166.190         3,833,006.160
             IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      164.340          551,032.020
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              43,190       518.800        22,406,972.000
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              21,851       189.210         4,134,427.710
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              12,493       159.600         1,993,882.800
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             238,158       160.520        38,229,122.160
             PROGRESSIVE      CORP
                              56,936       110.000         6,262,960.000
             PUBLIC    SERVICE
                              49,059       66.260        3,250,649.340
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              23,814       53.000        1,262,142.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              28,331       147.010         4,164,940.310
             QUALCOMM     INC
                             110,545       179.680        19,862,725.600
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              19,194       107.690         2,067,001.860
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              17,982       74.420        1,338,220.440
             REGENERON
                              10,205       621.270         6,340,060.350
             PHARMACEUTICALS
             RESMED    INC
                              14,092       237.350         3,344,736.200
             US  BANCORP
                             137,325        61.360        8,426,262.000
             SEAGEN    INC
                              12,863       145.080         1,866,164.040
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              37,032       46.020        1,704,212.640
             ROSS   STORES    INC
                              34,298       103.120         3,536,809.760
             ROLLINS    INC
                              19,156       33.780         647,089.680
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              10,243       453.630         4,646,532.090
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              11,167       330.150         3,686,785.050
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              23,651       79.920        1,890,187.920
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              12,897       91.940        1,185,750.180
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              62,212       373.000        23,205,076.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             137,034        67.030        9,185,389.020
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              12,453       232.620         2,896,816.860
                                209/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              24,152       164.060         3,962,377.120
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              60,020       116.370         6,984,527.400
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,993     2,426.400          9,688,615.200
             SCHLUMBERGER       LTD
                             134,081        35.120        4,708,924.720
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             141,146        91.650        12,936,030.900
             POOL   CORP
                              4,110      496.310         2,039,834.100
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              21,107       126.900         2,678,478.300
             INC
             BUNGE   LTD
                              13,581       96.110        1,305,269.910
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              10,294       63.090         649,448.460
             ANTHEM    INC
                              23,860       437.830        10,446,623.800
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              16,243       134.640         2,186,957.520
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              24,321       75.810        1,843,775.010
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              24,437       323.300         7,900,482.100
             CENTENE    CORP
                              56,386       77.840        4,389,086.240
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,617      711.210         3,994,866.570
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,037       82.890        1,163,526.930
             SNAP-ON    INC
                              5,783      217.690         1,258,901.270
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              38,912       114.460         4,453,867.520
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,694      234.130         1,333,136.220
             EDISON    INTERNATIONAL
                              36,240       65.640        2,378,793.600
             SOUTHERN     CO
                             104,076        68.530        7,132,328.280
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             129,821        65.290        8,476,013.090
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              13,220       45.240         598,072.800
             AT&T   INC
                             697,791        26.460        18,463,549.860
             CHEVRON    CORP
                             189,629       125.110        23,724,484.190
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              16,599       188.090         3,122,105.910
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              34,937       101.200         3,535,624.400
             STARBUCKS     CORP
                             115,294       106.030        12,224,622.820
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              21,929       60.590        1,328,678.110
             STRYKER    CORP
                              33,323       263.850         8,792,273.550
             NETFLIX    INC
                              43,293       539.850        23,371,726.050
             NORTONLIFELOCK        INC
                              55,231       26.850        1,482,952.350
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        15,887       57.950         920,651.650
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              14,791       329.630         4,875,557.330
             SYSCO   CORP
                              49,662       79.310        3,938,693.220
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              34,924       325.530        11,368,809.720
             TELEFLEX     INC
                              4,875      323.520         1,577,160.000
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             105,757        9.120         964,503.840
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              16,923       156.610         2,650,311.030
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              90,804       182.960        16,613,499.840
             TEXTRON    INC
                              23,288       76.750        1,787,354.000
                                210/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              38,489       625.040        24,057,164.560
             INC
             GLOBE   LIFE   INC
                              8,177      101.010          825,958.770
             DAVITA    INC
                              6,497      113.730          738,903.810
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              11,626       227.390         2,643,636.140
             BIO-TECHNE      CORP
                              4,057      427.770         1,735,462.890
             TRIMBLE    INC
                              26,037       78.770        2,050,934.490
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,215      486.410         2,050,218.150
             TYSON   FOODS   INC
                              30,193       90.770        2,740,618.610
             UGI  CORP
                              18,469       45.150         833,875.350
             UNION   PACIFIC    CORP
                              64,147       250.280        16,054,711.160
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             147,630        89.730        13,246,839.900
             CORP
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              92,477       465.000        43,001,805.000
             UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      132.860         1,027,937.820
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              34,457       71.040        2,447,825.280
             VIACOMCBS     INC
                              62,426       34.910        2,179,291.660
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              25,103       223.960         5,622,067.880
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              12,676       200.080         2,536,214.080
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              70,444       53.730        3,784,956.120
             INC
             WALMART    INC
                             150,989       144.610        21,834,519.290
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              40,653       159.410         6,480,494.730
             WATERS    CORP
                              6,368      345.030         2,197,151.040
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,013      392.570         2,753,093.410
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              11,399       143.280         1,633,248.720
             VAIL   RESORTS    INC
                              4,180      296.840         1,240,791.200
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              29,301       65.540        1,920,387.540
             WABTEC    CORP
                              16,168       94.420        1,526,582.560
             WHIRLPOOL     CORP
                              5,737      222.450         1,276,195.650
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              15,924       154.090         2,453,729.160
             WYNN   RESORTS    LTD
                              8,712       82.170         715,865.040
             NASDAQ    INC
                              11,034       189.120         2,086,750.080
             CME  GROUP   INC
                              35,079       222.800         7,815,601.200
             WILLIAMS     COS  INC
                             124,741        27.950        3,486,510.950
             LKQ  CORP
                              28,785       57.680        1,660,318.800
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              22,337       60.630        1,354,292.310
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              32,231       96.900        3,123,183.900
             CARMAX    INC
                              15,287       118.670         1,814,108.290
             XILINX    INC
                              23,939       193.500         4,632,196.500
             TJX  COMPANIES     INC
                             117,213        72.490        8,496,770.370
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,495      535.410         2,942,077.950
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        5.430         590,241.000
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              24,700       57.520        1,420,744.000
             HOLDINGS     LTD
                                211/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              12,272       150.160         1,842,763.520
             INC
             SIGNATURE     BANK
                              6,287      353.240         2,220,819.880
             CBRE   GROUP   INC
                              34,375       103.400         3,554,375.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              14,597       27.290         398,352.130
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              97,423       24.860        2,421,935.780
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,808      502.650         1,914,091.200
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,452      449.330         2,000,417.160
             INC
             T-MOBILE     US  INC
                              61,022       105.740         6,452,466.280
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              30,723       36.430        1,119,238.890
             MOSAIC    CO/THE
                              38,515       40.040        1,542,140.600
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,959      380.810         1,507,626.790
             CELANESE     CORP
                              11,436       170.290         1,947,436.440
             DEXCOM    INC
                              9,350      462.340         4,322,879.000
             DISCOVERY     INC-A
                              13,068       28.590         373,614.120
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              14,843       180.570         2,680,200.510
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              20,205       67.470        1,363,231.350
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,828       318.650         3,450,342.200
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       27.510         935,972.730
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              55,166       131.500         7,254,329.000
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              15,312       115.320         1,765,779.840
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,713     1,543.460          4,187,406.980
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,378      644.000         3,463,432.000
             MASTERCARD      INC
                              86,336       363.910        31,418,533.760
             WESTERN    UNION   CO
                              44,868       18.700         839,031.600
             OWENS   CORNING
                              9,740       91.770         893,839.800
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              12,303       89.710        1,103,702.130
             MELCO   RESORTS    &
                              17,350        9.080         157,538.000
             ENTERTAINMENT-ADR
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              11,780       168.250         1,981,985.000
             SOLUTIONS
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              14,723       40.630         598,195.490
             INSULET    CORP
                              6,481      240.700         1,559,976.700
             DISCOVER     FINANCIAL
                              28,645       127.520         3,652,810.400
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              31,846       158.270         5,040,266.420
             MASIMO    CORP
                              5,404      254.380         1,374,669.520
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              11,458       348.430         3,992,310.940
             VMWARE    INC
                              21,320       122.540         2,612,552.800
             MERCADOLIBRE       INC
                              4,328     1,053.310          4,558,725.680
             ULTA   BEAUTY    INC
                              5,274      381.040         2,009,604.960
             INVESCO    LTD
                              36,904       24.160         891,600.640
             MSCI   INC
                              7,974      541.860         4,320,791.640
             PHILIP    MORRIS
                             152,844       100.280        15,327,196.320
             INTERNATIONAL
                                212/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VISA   INC
                             165,405       211.970        35,060,897.850
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              70,952       37.310        2,647,219.120
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              17,291       170.030         2,939,988.730
             INC
             DISCOVERY     INC-C
                              30,388       27.860         846,609.680
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              60,600       70.450        4,269,270.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              12,787       100.370         1,283,431.190
             SECURITY     INC
             KINDER    MORGAN
                             210,340        17.430        3,666,226.200
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              16,604       114.260         1,897,173.040
             LYONDELLBASELL
                              25,524       97.800        2,496,247.200
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              3,482      196.200          683,168.400
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              17,045       118.320         2,016,764.400
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,399      545.850         2,947,044.150
             ZILLOW    GROUP   INC
                              7,658       55.260         423,181.080
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              25,049       249.470         6,248,974.030
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              15,501       206.680         3,203,746.680
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,152      146.490          901,206.480
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,399      238.020         1,761,109.980
             INC
             FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              16,947       202.470         3,431,259.090
             FRANCISCO     CA
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              25,851       221.830         5,734,527.330
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              13,687       86.520        1,184,199.240
             HOLDING    CORP
             LEAR   CORP
                              5,216      186.150          970,958.400
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,527       122.670         1,291,347.090
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              21,554       82.610        1,780,575.940
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              22,506       236.310         5,318,392.860
             FORTINET     INC
                              13,408       324.710         4,353,711.680
             HORIZON    PHARMA    PLC
                              20,415       94.900        1,937,383.500
             TESLA   INC
                              82,434      1,058.120         87,225,064.080
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,993      323.730         1,940,113.890
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              12,217       147.130         1,797,487.210
             GENERAL    MOTORS    CO
                             127,123        61.070        7,763,401.610
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              37,466       50.160        1,879,294.560
             APTIV   PLC
                              26,018       165.070         4,294,791.260
             PHILLIPS     66
                              44,848       83.860        3,760,953.280
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              8,628      106.920          922,505.760
             META   PLATFORMS     INC
                             233,507       328.070        76,606,641.490
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              18,572       257.230         4,777,275.560
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              15,727       121.350         1,908,471.450
             SERVICENOW      INC
                              19,319       572.000        11,050,468.000
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              9,442      522.610         4,934,483.620
             WORKDAY    INC
                              18,602       252.310         4,693,470.620
                                213/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ABBVIE    INC
                             173,002       136.390        23,595,742.780
             ZOETIS    INC
                              46,308       212.600         9,845,080.800
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              38,372       22.230         853,009.560
             CDW  CORP
                              14,207       200.210         2,844,383.470
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              40,434       33.980        1,373,947.320
             TWILIO    INC
                              15,931       227.520         3,624,621.120
             COUPA   SOFTWARE     INC
                              7,732      147.660         1,141,707.120
             SNAP   INC
                             102,774        41.710        4,286,703.540
             TRADE   DESK   INC  A
                              41,852       81.000        3,390,012.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              17,232       62.690        1,080,274.080
             LIBERTY-C
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       49.100         408,708.400
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,346       48.850         700,802.100
             OKTA   INC
                              12,687       201.240         2,553,131.880
             BLACK   KNIGHT    INC
                              16,775       78.990        1,325,057.250
             BAKER   HUGHES    CO
                              85,741       26.070        2,235,267.870
             BROADCOM     INC
                              40,230       621.160        24,989,266.800
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              8,085      174.430         1,410,266.550
             MONGODB    INC
                              5,943      435.000         2,585,205.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                              6,861      247.000         1,694,667.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              40,449       28.730        1,162,099.770
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              13,268       239.860         3,182,462.480
             TWITTER    INC
                              81,843       39.970        3,271,264.710
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              15,985       62.580        1,000,341.300
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              22,398       66.820        1,496,634.360
             ALLEGION     PLC
                              8,924      125.090         1,116,303.160
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              13,360       89.700        1,198,392.000
             STERIS    PLC
                              10,186       231.520         2,358,262.720
             DOCUSIGN     INC
                              18,360       136.230         2,501,182.800
             WIX.COM    LTD
                              5,567      146.930          817,959.310
             DROPBOX    INC
                              28,170       23.740         668,755.800
             KKR  & CO  INC
                              50,261       69.310        3,483,589.910
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,758       42.550         202,452.900
             ZOOM   VIDEO
                              20,900       172.560         3,606,504.000
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              33,413       233.700         7,808,618.100
             HILTON    WORLDWIDE
                              26,279       148.610         3,905,322.190
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                21,387       36.350         777,417.450
             AMC  ENTERTAINMENT
                              57,124       22.780        1,301,284.720
             HOLDINGS     INC
             CIGNA   CORP
                              33,188       233.690         7,755,703.720
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              27,783       59.880        1,663,646.040
             DOW  INC
                              72,256       58.400        4,219,750.400
             AMCOR   PLC
                             161,822        12.150        1,966,137.300
             PINTEREST     INC
                              52,177       32.700        1,706,187.900
             PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              31,939       34.370        1,097,743.430
             FOX  CORP-A
                              34,681       39.030        1,353,599.430
                                214/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FOX  CORP-B
                              15,080       35.970         542,427.600
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              40,846       20.660         843,878.360
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              18,231       192.500         3,509,467.500
             CHEWY   INC
                              9,068       49.910         452,583.880
             AVANTOR    INC
                              54,446       38.280        2,084,192.880
             LYFT   INC
                              24,589       44.130        1,085,112.570
             DYNATRACE     INC
                              19,417       54.540        1,059,003.180
             CLOUDFLARE      INC
                              22,554       110.750         2,497,855.500
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              9,886       91.900         908,523.400
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              79,871       52.320        4,178,850.720
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              41,277       84.660        3,494,510.820
             INMODE    LTD
                              5,511       54.630         301,065.930
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             119,109        42.600        5,074,043.400
             CORTEVA    INC
                              71,705       47.390        3,398,099.950
             MATCH   GROUP   INC
                              25,322       126.560         3,204,752.320
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              7,830      200.990         1,573,751.700
             BLACKSTONE      INC
                              66,677       114.720         7,649,185.440
             FIVERR    INTERNATIONAL       LTD
                              3,202       95.550         305,951.100
             CARLYLE    GROUP   INC
                              17,020       50.140         853,382.800
             10X  GENOMICS     INC
                              7,667      127.720          979,229.240
             DATADOG    INC
                              18,367       146.330         2,687,643.110
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,924       114.420         2,394,124.080
             HOLDINGS     PLC
             UPSTART    HOLDINGS     INC
                              2,080      114.420          237,993.600
             INGERSOLL     RAND   INC
                              40,529       58.990        2,390,805.710
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              5,250      364.020         1,911,105.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              17,712       81.440        1,442,465.280
             ASANA   INC
                              7,134       61.570         439,240.380
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              5,367      126.000          676,242.000
             AON  PLC
                              22,029       282.000         6,212,178.000
             SOFI   TECHNOLOGIES       INC
                              54,734       13.370         731,793.580
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              16,002       42.950         687,285.900
             COINBASE     GLOBAL    INC
                              3,976      225.010          894,639.760
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                              9,204       78.240         720,120.960
             IAC/INTERACTIVECORP                 7,250      130.490          946,052.500
             AIRBNB    INC
                              22,711       160.710         3,649,884.810
             ZENDESK    INC
                              11,915       99.990        1,191,380.850
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              35,564       42.440        1,509,336.160
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              23,577       53.240        1,255,239.480
             INC
             VIATRIS    INC
                             124,858        15.010        1,874,118.580
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              21,814       88.300        1,926,176.200
             INC
             DRAFTKINGS      INC
                              33,459       26.130         874,283.670
             SNOWFLAKE     INC
                              20,442       302.730         6,188,406.660
             DOORDASH     INC
                              10,922       133.450         1,457,540.900
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                              9,144       24.700         225,856.800
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              21,859       131.540         2,875,332.860
                                215/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              33,142       68.350        2,265,255.700
             INC
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             153,271        16.500        2,528,971.500
             INC
             IHS  MARKIT    LTD
                              36,714       122.750         4,506,643.500
             FNF  GROUP
                              25,451       53.570        1,363,410.070
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              80,068       82.210        6,582,390.280
             ROBINHOOD     MARKETS    INC
                              19,872       15.610         310,201.920
             LUCID   GROUP   INC
                              42,136       41.720        1,757,913.920
             CATALENT     INC
                              17,439       118.310         2,063,208.090
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              58,631       48.300        2,831,877.300
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              43,554       53.920        2,348,431.680
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      157.730          545,272.610
             WAYFAIR    INC
                              6,959      176.490         1,228,193.910
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              17,542       186.780         3,276,494.760
             INC
             HUBSPOT    INC
                              4,612      525.890         2,425,404.680
             QORVO   INC
                              11,107       151.560         1,683,376.920
             LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,425      146.980          356,426.500
             W/I
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              14,520       150.730         2,188,599.600
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,959      255.470         1,266,875.730
             INC
             GODADDY    INC
                              16,574       76.600        1,269,568.400
             KORNIT    DIGITAL    LTD
                              4,978      124.440          619,462.320
             ETSY   INC
                              13,005       183.710         2,389,148.550
             TRANSUNION                18,990       109.380         2,077,126.200
             BLOCK   INC
                              38,605       144.480         5,577,650.400
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              50,680       81.970        4,154,239.600
             CARVANA    CO
                              7,735      183.440         1,418,908.400
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              21,537       57.840        1,245,700.080
             PARTNERS     PLC
             TELADOC    HEALTH    INC
                              14,790       82.180        1,215,442.200
             WESTROCK     CO
                              26,297       45.580        1,198,617.260
             KRAFT   HEINZ   CO
                              64,001       37.360        2,391,077.360
             NOVOCURE     LTD
                              9,772       65.630         641,336.360
             FORTIVE    CORP
                              34,914       72.090        2,516,950.260
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              26,186       127.910         3,349,451.260
             ALPHABET     INC-CL    A
                              29,473      2,773.390         81,740,123.470
             HEWLETT    PACKARD
                             135,429        17.000        2,302,293.000
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             109,215       182.950        19,980,884.250
             SEA  LTD  ADR
                              13,232       187.100         2,475,707.200
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              40,115       35.170        1,410,844.550
             SUNRUN    INC
                              16,213       31.520         511,033.760
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              15,665       56.540         885,699.100
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              28,267      2,771.480         78,341,425.160
                                216/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ZSCALER    INC
                              7,759      275.650         2,138,768.350
             CABLE   ONE  INC
                               542    1,632.010           884,549.420
             LINDE   PLC
                              50,708       335.430        17,008,984.440
             ROKU   INC
                              11,901       182.960         2,177,406.960
             AVALARA    INC
                              7,824      113.820          890,527.680
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,491       605.430         7,562,426.130
             INC
             VISTRA    CORP
                              39,758       22.460         892,964.680
     アメリカ・ドル　小計                      31,063,145               4,019,974,214.570
                                           (463,663,825,907)
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              35,261       13.455         474,436.750
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              43,003       57.000        2,451,171.000
             SEVERN    TRENT   PLC
                              27,110       28.620         775,888.200
             BHP  GROUP   PLC
                             205,988        22.610        4,657,388.680
             BARCLAYS     PLC
                            1,632,566         2.079        3,394,104.710
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              92,235        6.996         645,276.060
             BT  GROUP   PLC
                             850,262        1.778        1,511,765.830
             BUNZL   PLC
                              35,508       26.960         957,295.680
             AVIVA   PLC
                             406,481        4.339        1,763,721.050
             CRODA   INTERNATIONAL
                              13,693       90.340        1,237,025.620
             DIAGEO    PLC
                             229,370        38.485        8,827,304.450
             SCHRODERS     PLC
                              11,354       35.170         399,320.180
             DCC  PLC
                              10,684       61.540         657,493.360
             NATIONAL     GRID   PLC
                             352,237        10.534        3,710,464.550
             KINGFISHER      PLC
                             211,460        3.396         718,118.160
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             309,699        5.720        1,771,478.280
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             213,001        28.690        6,110,998.690
             PLC
             HALMA   PLC
                              40,467       28.230        1,142,383.410
             NEXT   PLC
                              13,197       76.540        1,010,098.380
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              89,652       16.640        1,491,809.280
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,107       20.530         392,266.710
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             125,473        32.420        4,067,834.660
             COMPASS    GROUP   PLC
                             171,251        16.990        2,909,554.490
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,998,425         4.920        9,832,251.000
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             616,482        3.054        1,882,736.020
             PLC
             UNILEVER     PLC
                             254,700        39.665        10,102,675.500
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              67,714       10.550         714,382.700
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              32,209       20.810         670,269.290
             PLC
             PEARSON    PLC
                              63,746        5.978         381,073.580
             PERSIMMON     PLC
                              33,688       26.500         892,732.000
             PRUDENTIAL      PLC
                             254,460        12.960        3,297,801.600
             RIO  TINTO   PLC
                             109,718        52.020        5,707,530.360
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,691,960         1.174        3,160,361.040
                                217/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              69,296       63.210        4,380,200.160
             PLC
             RELX   PLC
                             189,262        21.880        4,141,052.560
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             193,406        5.320        1,028,919.920
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             795,864        1.276        1,015,522.460
             NATWEST    GROUP   PLC
                             572,346        2.470        1,413,694.620
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              47,940       16.505         791,249.700
             SSE  PLC
                              99,967       16.385        1,637,959.290
             BP  PLC
                            1,967,309         3.630        7,141,331.670
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             113,303        8.072         914,581.810
             SMITHS    GROUP   PLC
                              35,400       15.930         563,922.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              7,648      142.150         1,087,163.200
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             279,471        4.925        1,376,394.670
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,839,768         0.528        3,611,397.500
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.669         578,799.180
             TESCO   PLC
                             789,997        2.924        2,309,951.220
             3I  GROUP   PLC
                             101,975        14.140        1,441,926.500
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              88,029       13.205        1,162,422.940
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             491,304        16.114        7,916,872.650
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              31,795       71.720        2,280,337.400
             PLC
             WPP  PLC
                             125,001        11.550        1,443,761.550
             ASTRAZENECA      PLC
                             151,396        83.340        12,617,342.640
             WHITBREAD     PLC
                              18,744       31.620         592,685.280
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              16,139       54.960         886,999.440
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              38,764       17.450         676,431.800
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              15,522       49.340         765,855.480
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             182,862        2.791         510,367.840
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              20,087       30.790         618,478.730
             THE  BERKELEY     GROUP
                              10,559       45.900         484,658.100
             HOLDINGS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             409,030        17.306        7,078,673.180
             SHS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             355,347        17.308        6,150,345.870
             SHS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,034       21.030         379,255.020
             PLC
             AVEVA   GROUP   PLC
                              10,408       30.170         314,009.360
             ABRDN   PLC
                             206,313        2.414         498,039.580
             EXPERIAN     PLC
                              89,361       32.290        2,885,466.690
             MONDI   PLC
                              45,875       18.690         857,403.750
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              35,312       13.910         491,189.920
             OCADO   GROUP   PLC
                              44,909       15.475         694,966.770
             INFORMA    PLC
                             151,566        5.384         816,031.340
             GLENCORE     PLC
                             968,128        3.889        3,765,049.790
             ENTAIN    PLC
                              58,126       16.665         968,669.790
             EVRAZ   PLC
                              48,765        5.946         289,956.690
             COCA-COLA     HBC  AG
                              20,233       26.710         540,423.430
                                218/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              51,508        6.696         344,897.560
             PLC
             FERGUSON     PLC
                              21,607       123.550         2,669,544.850
             M&G  PLC
                             259,117        2.073         537,149.540
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             235,490        2.128         501,122.720
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             104,624        6.952         727,346.040
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             470,129        1.696         797,338.780
     イギリス・ポンド　小計                      28,505,991                182,416,172.250
                                           (28,571,845,060)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             107,744        33.500        3,609,424.000
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             143,645        34.060        4,892,548.700
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,198      544.400         1,196,591.200
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             106,143        21.800        2,313,917.400
             ICL  GROUP   LTD
                              68,048       32.540        2,214,281.920
             NICE   LTD
                              6,129      849.000         5,203,521.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              16,784       124.300         2,086,251.200
             AZRIELI    GROUP
                              4,414      291.300         1,285,798.200
     イスラエル・シュケル　小計                        455,105               22,802,333.620
                                             (838,699,474)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              17,134       67.250        1,152,261.500
     ア・ドル
             AUST   AND  NZ  BANKING
                             275,753        28.370        7,823,112.610
             GROUP   LT
             WESTPAC    BANKING
                             354,006        21.830        7,727,950.980
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             174,780        20.640        3,607,459.200
             LTD
             TELSTRA    CORP   LTD
                             389,681        4.140        1,613,279.340
             ASX  LTD
                              18,926       90.470        1,712,235.220
             BHP  GROUP   LTD
                             287,563        44.780        12,877,071.140
             AMPOL   LTD
                              20,946       30.010         628,589.460
             COMPUTERSHARE       LT
                              51,604       20.900        1,078,523.600
             CSL  LIMITED
                              46,635       280.000        13,057,800.000
             REA  GROUP   LTD
                              5,828      158.650          924,612.200
             TRANSURBAN      GROUP
                             309,989        13.460        4,172,451.940
             COCHLEAR     LTD
                              5,699      207.500         1,182,542.500
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             146,360        5.510         806,443.600
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             173,190       103.320        17,893,990.800
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              38,515       105.990         4,082,204.850
             APA  GROUP
                             118,205        10.030        1,185,596.150
             ARISTOCRAT      LEISU
                              62,013       43.920        2,723,610.960
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             269,430        4.440        1,196,269.200
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              46,246       50.890        2,353,458.940
             PLC
             ORICA   LTD
                              41,311       13.440         555,219.840
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                              62,116       10.630         660,293.080
                                219/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              46,946       21.590        1,013,564.140
             SYDNEY    AIRPORT
                             142,258        8.690        1,236,222.020
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              33,736       207.980         7,016,413.280
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             110,487        11.560        1,277,229.720
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             318,861        29.390        9,371,324.790
             LTD
             NEWCREST     MINING    LTD
                              86,879       24.010        2,085,964.790
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             107,483        5.110         549,238.130
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             133,624        12.180        1,627,540.320
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                              96,692        8.920         862,492.640
             LTD
             REECE   LTD
                              30,319       26.620         807,091.780
             SANTOS    LTD
                             333,393        6.840        2,280,408.120
             SONIC   HEALTHCARE
                              48,014       44.350        2,129,420.900
             WASHINGTON      H SOUL
                              24,711       30.070         743,059.770
             PATTINSON     & CO  LTD
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             214,597        5.100        1,094,444.700
             WESFARMERS      LTD
                             109,481        57.120        6,253,554.720
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             101,110        23.230        2,348,785.300
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             130,018        37.100        4,823,667.800
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              15,553       20.590         320,236.270
             LTD
             SEEK   LTD
                              36,140       30.550        1,104,077.000
             DOMINO'S     PIZZA
                              6,086      112.920          687,231.120
             ENTERPRISES      LTD
             AUSNET    SERVICES
                             165,066        2.560         422,568.960
             BRAMBLES     LTD
                             124,086        10.550        1,309,107.300
             CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       11.700         384,473.700
             EVOLUTION     MINING    LTD
                             150,230        3.760         564,864.800
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             138,166        3.640         502,924.240
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              75,903       12.400         941,197.200
             LTD
             XERO   LTD
                              14,063       127.230         1,789,235.490
             IDP  EDUCATION     LTD
                              22,852       32.790         749,317.080
             AFTERPAY     LTD
                              22,311       72.290        1,612,862.190
             ENDEAVOUR     GROUP
                             119,574        6.610         790,384.140
             LTD/AUSTRALIA
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        3.550        1,005,196.700
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             490,548        4.060        1,991,624.880
             COLES   GROUP   LTD
                             122,726        17.070        2,094,932.820
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              13,604       54.430         740,465.720
     オーストラリア・ドル　小計                       6,817,462                151,546,099.640
                                           (12,567,718,043)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              24,166       65.370        1,579,731.420
     カナダ・ドル
             BARRICK    GOLD   CORP
                             172,112        23.590        4,060,122.080
             BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              21,272       14.110         300,147.920
             INC
             BANK   OF  MONTREAL
                              63,076       143.050         9,023,021.800
                                220/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             118,889        90.930        10,810,576.770
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              34,543       98.780        3,412,157.540
             BCE  INC
                              7,275       65.720         478,113.000
             BROOKFIELD      ASSET
                             137,930        71.830        9,907,511.900
             MANAGEMENT
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              28,192       33.450         943,022.400
             SAPUTO    INC
                              25,395       29.830         757,532.850
             BLACKBERRY      LTD
                              46,671       11.190         522,248.490
             ALGONQUIN     POWER   &
                              62,222       17.750        1,104,440.500
             UTILITIES     CO
             CGI  INC
                              22,985       105.530         2,425,607.050
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              15,358       65.400        1,004,413.200
             CAE  INC
                              30,443       32.040         975,393.720
             CAMECO    CORP
                              34,676       29.450        1,021,208.200
             ROGERS    COMM-CL    B
                              37,308       61.780        2,304,888.240
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              43,621       157.060         6,851,114.260
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             114,588        59.650        6,835,174.200
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              5,889      181.830         1,070,796.870
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,793       35.420         346,868.060
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              69,343       155.360        10,773,128.480
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              20,815       52.680        1,096,534.200
             OPEN   TEXT   CORP
                              29,886       58.390        1,745,043.540
             EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       38.440         580,174.920
             KINROSS    GOLD   CORP
                             118,575        7.040         834,768.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,452       76.500         723,078.000
             INC
             FORTIS    INC
                              44,533       59.180        2,635,462.940
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              56,914       31.000        1,764,334.000
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       29.480         940,117.200
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              25,250       38.130         962,782.500
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              22,066       48.770        1,076,158.820
             ENBRIDGE     INC
                             195,720        51.630        10,105,023.600
             IGM  FINANCIAL     INC
                              5,366       46.650         250,323.900
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             187,042        25.630        4,793,886.460
             LOBLAW    CO  LTD
                              18,513       101.590         1,880,735.670
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                              78,873       50.800        4,006,748.400
             INC
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              29,616       108.180         3,203,858.880
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              57,083       70.900        4,047,184.700
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,733      631.080         1,724,741.640
             LTD
             METRO   INC
                              21,254       67.080        1,425,718.320
             EMERA   INC
                              22,870       60.670        1,387,522.900
             ONEX   CORP
                              6,489       96.060         623,333.340
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              18,766       29.150         547,028.900
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              56,439       42.150        2,378,903.850
                                221/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             QUEBECOR     INC-B
                              16,042       29.420         471,955.640
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             140,431       142.530        20,015,630.430
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              91,172       96.090        8,760,717.480
             LTD
             SHAW   COMM   INC-B
                              39,730       38.150        1,515,699.500
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             143,108        33.710        4,824,170.680
             LUNDIN    MINING    CORP
                              64,310        9.970         641,170.700
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              43,824       39.520        1,731,924.480
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,740       140.750         2,356,155.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,388      109.850         1,031,271.800
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             178,816        99.730        17,833,319.680
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                              93,718       62.390        5,847,066.020
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              9,298      116.880         1,086,750.240
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              7,886      143.080         1,128,328.880
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              17,901       164.450         2,943,819.450
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              47,007       49.850        2,343,298.950
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,944     2,164.420          4,207,632.480
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              20,039       166.680         3,340,100.520
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              32,364       43.230        1,399,095.720
             KEYERA    CORP
                              23,772       28.900         687,010.800
             PARKLAND     CORP
                              14,497       35.110         508,989.670
             ALTAGAS    LTD
                              24,053       26.770         643,898.810
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              56,442       39.280        2,217,041.760
             DOLLARAMA     INC
                              30,727       61.800        1,898,928.600
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             134,422        17.220        2,314,746.840
             NORTHLAND     POWER   INC
                              23,490       35.660         837,653.400
             TMX  GROUP   LTD
                              4,797      123.920          594,444.240
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              26,971       51.480        1,388,467.080
             IVANHOE    MINES   LTD
                              61,930       11.140         689,900.200
             NUTRIEN    LTD
                              55,262       86.940        4,804,478.280
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              8,999      125.220         1,126,854.780
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                              11,346       45.710         518,625.660
             WSP  GLOBAL    INC
                              12,227       172.680         2,111,358.360
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              11,660       77.280         901,084.800
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              16,485       43.780         721,713.300
             NUVEI   CORP
                              4,960       79.450         394,072.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              10,845       43.530         472,082.850
             CORP
             AIR  CANADA
                              17,940       22.480         403,291.200
             RESTAURANT      BRANDS
                              30,081       73.780        2,219,376.180
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                              11,035      1,433.890         15,822,976.150
             FIRSTSERVICE       CORP
                              3,293      218.580          719,783.940
             CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       11.100         206,837.400
             HYDRO   ONE  LTD
                              35,738       31.560        1,127,891.280
                                222/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     カナダ・ドル　小計
                            3,824,309                250,050,298.860
                                           (22,774,581,220)
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             109,500        3.740         409,530.000
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             176,600        35.070        6,193,362.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400        6.830         248,612.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             101,600        9.650         980,440.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             724,200        0.770         557,634.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.090         686,641.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             352,853        12.100        4,269,521.300
             CORP
             SINGAPORE
                             808,422        2.330        1,883,623.260
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             158,050        5.010         791,830.500
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             111,300        29.160        3,245,508.000
             UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.020         284,310.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              18,900       18.000         340,200.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        4.300         780,020.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             295,215        3.560        1,050,965.400
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                       3,249,840                21,722,197.460
                                            (1,848,993,448)
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             269,154        9.402        2,530,585.900
     スイス・フラン
             LOGITECH     INTL-REG
                              18,008       74.320        1,338,354.560
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             276,350       121.900        33,687,065.000
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              50,742       132.700         6,733,463.400
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              68,373       371.200        25,380,057.600
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,122      233.800          963,723.600
             CERT
             SIKA   INHABER
                              13,747       340.300         4,678,104.100
             SGS  SA-REG
                               613    2,915.000          1,786,895.000
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             214,719        82.390        17,690,698.410
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      158.800          676,329.200
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               307    2,190.000           672,330.000
             CLARIANT     AG-REG
                              19,979       19.075         381,099.420
             SWISSCOM     AG-REG
                              2,419      519.600         1,256,912.400
             ABB  LTD
                             159,054        33.800        5,376,025.200
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              12,579       47.710         600,144.090
             GEBERIT    AG
                              3,539      685.000         2,424,215.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              7,152      677.400         4,844,764.800
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               110    11,600.000          1,276,000.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                10   113,600.000           1,136,000.000
             GIVAUDAN-REG                  892    4,405.000          3,929,260.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              14,734       423.400         6,238,375.600
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,604      401.000         1,445,204.000
             HOLCIM    LTD
                              54,716       48.710        2,665,216.360
             TEMENOS    GROUP
                              6,753      117.200          791,451.600
                                223/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BACHEM    HOLDING    AG
                               500     559.000          279,500.000
             SONOVA    HOLDING    AG
                              5,210      322.500         1,680,225.000
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              5,641      272.500         1,537,172.500
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              1,054     1,681.000          1,771,774.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,991      295.700          884,438.700
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       56.850         261,055.200
             SCHINDLER     NAMEN
                              1,494      231.400          345,711.600
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,053      593.400         1,811,650.200
             VIFOR   PHARMA    AG
                              5,256      164.000          861,984.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                               834     962.500          802,725.000
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,040       87.100         700,284.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,176     1,325.500          2,884,288.000
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              23,661       62.200        1,471,714.200
             SWISS   RE  LTD
                              30,705       95.000        2,916,975.000
             ALCON   INC
                              48,573       71.360        3,466,169.280
             UBS  GROUP   AG
                             342,779        17.780        6,094,610.620
             VAT  GROUP   AG
                              2,412      396.600          956,599.200
     スイス・フラン　小計                       1,694,906                157,229,151.740
                                           (19,567,167,934)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              68,828       587.400        40,429,567.200
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              33,728       501.600        16,917,964.800
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             299,938       101.300        30,383,719.400
             GETINGE    AB-B   SHS
                              24,421       347.400         8,483,855.400
             INVESTOR     AB-A   SHS
                              55,733       226.200        12,606,804.600
             LUNDBERGS     B
                              7,382      484.100         3,573,626.200
             SKF  AB-B   SHS
                              32,228       221.400         7,135,279.200
             SANDVIK    AB
                             114,371       250.000        28,592,750.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             166,438       126.600        21,071,050.800
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              28,801       233.000         6,710,633.000
             SWEDBANK     AB
                              89,378       183.500        16,400,863.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              54,382       161.500         8,782,693.000
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             134,020       101.000        13,536,020.000
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              23,691       215.400         5,103,041.400
             VOLVO   AB-B   SHS
                             141,684       213.550        30,256,618.200
             SWEDISH    MATCH   AB
                             158,329        74.000        11,716,346.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              40,625       126.700         5,147,187.500
             INDUSTRIVARDEN        A
                              14,273       290.600         4,147,733.800
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              11,940       285.800         3,412,452.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                              25,219       212.900         5,369,125.100
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              19,846       122.450         2,430,142.700
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             169,419       218.800        37,068,877.200
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              66,270       176.960        11,727,139.200
             ASSA   ABLOY   AB-B
                             101,025       265.300        26,801,932.500
             TELIA   CO  AB
                             269,954        35.775        9,657,604.350
                                224/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LUNDIN    ENERGY    AB
                              20,762       341.000         7,079,842.000
             BOLIDEN    AB
                              24,047       364.700         8,769,940.900
             ALFA   LAVAL   AB
                              27,930       338.400         9,451,512.000
             KINNEVIK     AB-B
                              21,449       285.700         6,127,979.300
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              11,401       585.800         6,678,705.800
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              45,158       137.500         6,209,225.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             134,088       109.750        14,716,158.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             199,293       130.850        26,077,489.050
             SAGAX   AB
                              18,348       266.200         4,884,237.600
             EPIROC    AB-A
                              68,223       220.500        15,043,171.500
             EPIROC    AB-B
                              38,943       184.250         7,175,247.750
             ESSITY    AB-B
                              55,521       287.900        15,984,495.900
             EQT  AB
                              30,003       428.300        12,850,284.900
             EMBRACER     GROUP   AB
                              49,142       87.360        4,293,045.120
             LIFCO   AB
                              25,738       223.200         5,744,721.600
             EVOLUTION     AB
                              17,528      1,155.200         20,248,345.600
             NORDEA    BANK   ABP
                             310,272       112.740        34,980,065.280
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              14,945       325.000         4,857,125.000
             SINCH   AB
                              56,299       99.760        5,616,388.240
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,321,013                584,251,007.090
                                            (7,402,460,260)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              10,457      1,138.500         11,905,294.500
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               527    23,300.000          12,279,100.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               341    21,580.000          7,358,780.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              68,725       120.300         8,267,617.500
             GENMAB    A/S
                              6,165     2,362.000         14,561,730.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              19,132       486.400         9,305,804.800
             ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,587.000          2,103,231.000
             AS
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             164,285       655.300        107,655,960.500
             GN  STORE   NORD   A/S
                              10,448       376.300         3,931,582.400
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             103,382       180.300        18,639,774.600
             COLOPLAST-B                11,922      1,025.500         12,226,011.000
             DSV  A/S
                              19,699      1,380.000         27,184,620.000
             DEMANT    A/S
                              10,739       323.100         3,469,770.900
             TRYG   A/S
                              35,784       163.500         5,850,684.000
             PANDORA    A/S
                              9,265      772.200         7,154,433.000
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              8,984      508.800         4,571,059.200
             A/S
             AMBU   A/S  B
                              14,156       152.250         2,155,251.000
             ORSTED    A/S
                              19,205       738.000        14,173,290.000
     デンマーク・クローネ　小計                        514,029               272,793,994.400
                                            (4,792,990,482)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.650         843,228.900
     ド・ドル
             LTD
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              49,449       11.960         591,410.040
             FISHER    & PAYKEL
                              57,388       32.120        1,843,302.560
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             262,943        4.470        1,175,355.210
                                225/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        6.160         380,281.440
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        4.620         573,628.440
     ニュージーランド・ドル　小計                        665,902                5,407,206.590
                                             (422,248,763)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              43,202       200.900         8,679,281.800
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        69.800        9,006,712.800
             TELENOR    ASA
                              67,435       140.950         9,504,963.250
             SCHIBSTED     ASA
                              7,537      311.000         2,344,007.000
             ORKLA   ASA
                              93,086       86.620        8,063,109.320
             EQUINOR    ASA
                              94,306       243.700        22,982,372.200
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              15,193       451.000         6,852,043.000
             AKER   BP  ASA
                              15,217       279.500         4,253,151.500
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       217.900         3,635,225.700
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              22,265       111.250         2,476,981.250
             DNB  BANK   ASA
                              89,596       209.400        18,761,402.400
             SCHIBSTED     ASA
                              7,445      279.800         2,083,111.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        601,001               98,642,361.220
                                            (1,283,337,119)
             CRH  PLC
                              79,707       46.250        3,686,448.750
     ユーロ
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              17,228       133.800         2,305,106.400
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              14,968       116.050         1,737,036.400
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              14,307       96.020        1,373,758.140
             UMICORE                23,174       35.600         824,994.400
             AIR  LIQUIDE
                              46,578       156.080         7,269,894.240
             AIRBUS    SE
                              57,423       117.920         6,771,320.160
             AXA  SA
                             188,059        27.405        5,153,756.890
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              67,438       32.370        2,182,968.060
             ADIDAS    AG
                              18,433       244.250         4,502,260.250
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             111,777        18.460        2,063,403.420
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,950      104.000          306,800.000
             DANONE                62,943       56.900        3,581,456.700
             SAFRAN    SA
                              33,085       112.640         3,726,694.400
             INTESA    SANPAOLO
                            1,573,169         2.463        3,874,715.240
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              33,236       97.200        3,230,539.200
             AG
             ACCOR   SA
                              17,380       30.760         534,608.800
             BOUYGUES                20,222       32.300         653,170.600
             BNP  PARIBAS
                             109,382        64.000        7,000,448.000
             THALES    SA
                              10,448       78.780         823,093.440
             CAPGEMINI     SA
                              15,519       194.450         3,017,669.550
             UNICREDIT     SPA
                             202,336        14.222        2,877,622.590
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                              16,859       181.400         3,058,222.600
             COMMERZBANK      AG
                             106,215        7.697         817,536.850
             EIFFAGE                 8,477       91.660         777,001.820
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              43,525       36.555        1,591,056.370
             UNITED    INTERNET
                              9,882       34.730         343,201.860
                                226/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       39.520         219,177.920
             PUBLICIS     GROUPE
                              24,124       59.480        1,434,895.520
             FAURECIA                10,774       43.910         473,086.340
             IBERDROLA     SA
                             560,605        10.020        5,617,262.100
             ENI  SPA
                             241,813        12.684        3,067,156.090
             JERONIMO     MARTINS
                              33,135       20.400         675,954.000
             KESKO   OYJ-B
                              30,018       27.820         835,100.760
             KBC  GROUPE
                              26,256       79.960        2,099,429.760
             HANNOVER     RUECK   SE
                              5,321      174.350          927,716.350
             WARTSILA     OYJ
                              48,612       12.470         606,191.640
             L'OREAL                24,674       394.650         9,737,594.100
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              27,196       702.700        19,110,629.200
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              16,492       44.700         737,192.400
             BOLLORE                70,807        4.816         341,006.510
             MEDIOBANCA      SPA
                              57,442       10.375         595,960.750
             MICHELIN(CGDE)-B                15,910       152.500         2,426,275.000
             CONTINENTAL      AG
                              11,972       96.150        1,151,107.800
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              96,499       53.510        5,163,661.490
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              21,206       19.455         412,562.730
             ENERGY
             OMV  AG
                              12,069       54.060         652,450.140
             VERBUND    AG
                              6,916       92.500         639,730.000
             PERNOD-RICARD                20,447       204.400         4,179,366.800
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              15,912       89.020        1,416,486.240
             PFD
             RENAULT    SA
                              19,019       34.025         647,121.470
             REPSOL    SA
                             150,289        10.780        1,620,115.420
             REMY   COINTREAU
                              1,847      200.000          369,400.000
             MERCK   KGAA
                              12,364       198.150         2,449,926.600
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              52,033       63.600        3,309,298.800
             GOBAIN
             RWE  AG
                              64,426       34.630        2,231,072.380
             SEB  SA
                              2,439      136.600          333,167.400
             SOCIETE    GENERALE-A
                              81,457       33.015        2,689,302.850
             VINCI   S.A.
                              52,174       94.360        4,923,138.640
             SODEXO                 9,325       80.660         752,154.500
             SOFINA                 1,382      400.800          553,905.600
             SOLVAY    SA
                              6,931      105.850          733,646.350
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              52,855       160.700         8,493,798.500
             VIVENDI    SE
                              68,746       11.790         810,515.340
             SAP  SE
                             102,313       120.740        12,353,271.620
             TELEFONICA      S.A
                             537,523        4.024        2,162,992.550
             TOTALENERGIES       SE
                             245,666        46.740        11,482,428.840
             VALEO                25,393       26.840         681,548.120
             E.ON   SE
                             224,204        11.822        2,650,539.680
             VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       33.900         334,762.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,366       71.600         742,205.600
             SIEMENS    AG-REG
                              74,723       147.880        11,050,037.240
                                227/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              55,982       34.010        1,903,947.820
             ING  GROEP   NV-CVA
                             374,828        13.086        4,904,999.200
             PUMA   AG
                              10,448       97.160        1,015,127.680
             BAYER   AG
                              94,619       50.040        4,734,734.760
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              50,185       16.550         830,561.750
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              17,500       75.540        1,321,950.000
             VORZUG
             DAIMLER    AG
                              82,551       73.050        6,030,350.550
             BASF   SE
                              89,204       66.090        5,895,492.360
             BEIERSDORF      AG
                              10,342       88.820         918,576.440
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                              12,717       62.260         791,760.420
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              18,836       57.660        1,086,083.760
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,825      340.400         1,642,430.000
             ORANGE                191,727        9.629        1,846,139.280
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              49,985       44.150        2,206,837.750
             RANDSTAD     NV
                              10,028       60.360         605,290.080
             ALLIANZ    SE
                              40,167       223.400         8,973,307.800
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             268,636        4.487        1,205,369.730
             KONINKLIJKE      AHOLD
                             106,390        30.530        3,248,086.700
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              3,076     1,374.000          4,226,424.000
             ENDESA    S.A.
                              37,354       19.325         721,866.050
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              70,248        7.268         510,562.460
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              31,546       42.560        1,342,597.760
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              13,389       272.350         3,646,494.150
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              63,979       30.190        1,931,526.010
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              64,596       46.580        3,008,881.680
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              22,877       24.180         553,165.860
             SERV
             HEINEKEN     NV
                              26,670       100.950         2,692,336.500
             AKZO   NOBEL
                              18,717       95.900        1,794,960.300
             ASML   HOLDING    NV
                              40,418       622.300        25,152,121.400
             AEGON   NV
                             189,323        4.869         921,813.680
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,153      270.600          853,201.800
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              17,903       187.760         3,361,467.280
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             642,242        5.577        3,581,783.630
             ARGENTA
             KERING                 7,293      694.100         5,062,071.300
             CNP  ASSURANCES
                              13,987       21.780         304,636.860
             FORTUM    OYJ
                              40,820       25.230        1,029,888.600
             AGEAS                17,055       49.180         838,764.900
             UCB  SA
                              12,778       93.180        1,190,654.040
             NEMETSCHEK      SE
                              4,841       88.960         430,655.360
             CARREFOUR     SA
                              61,189       17.670        1,081,209.630
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              16,289       28.720         467,820.080
             NOKIA   OYJ
                             553,292        5.450        3,015,441.400
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              87,657       33.310        2,919,854.670
                                228/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              26,629       95.220        2,535,613.380
             SANOFI                111,159        88.850        9,876,477.150
             STMICROELECTRONICS          NV
                              70,730       42.430        3,001,073.900
             ELISA   OYJ
                              13,642       52.860         721,116.120
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,676,783         3.115        5,223,179.040
             RED  ELECTRICA     DE
                              46,237       17.855         825,561.630
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              24,503       43.760        1,072,251.280
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             210,395        12.374        2,603,427.730
             BMW  VORZUG
                              6,957       81.500         566,995.500
             ENEL   SPA
                             794,833        6.930        5,508,192.690
             COLRUYT    NV
                              4,673       37.650         175,938.450
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             324,140        15.528        5,033,245.920
             SARTORIUS     AG
                              2,686      494.800         1,329,032.800
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,151       42.760         305,776.760
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             126,618        38.540        4,879,857.720
             RATIONAL     AG
                               479     805.600          385,882.400
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,501      159.500          558,409.500
             BECHTLE    AG
                              7,533       56.920         428,778.360
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             341,447        2.760         942,393.720
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              13,943       94.160        1,312,872.880
             TELEPERFORMANCE                 5,918      363.700         2,152,376.600
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              19,467       146.800         2,857,755.600
             EURAZEO                 3,008       77.400         232,819.200
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              10,714       97.680        1,046,543.520
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,667       82.600         881,094.200
             INDITEX                104,255        27.680        2,885,778.400
             ESSILORLUXOTTICA                27,852       174.360         4,856,274.720
             SNAM   SPA
                             198,963        5.164        1,027,444.930
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             128,627        13.528        1,740,066.050
             ORPEA                 4,932       87.160         429,873.120
             ENAGAS                23,477       19.870         466,487.990
             WENDEL                 2,220      104.500          231,990.000
             TENARIS    SA
                              52,985        9.748         516,497.780
             TELECOM    ITALIA    SPA
                            1,264,710         0.449         567,854.790
             ATLANTIA     SPA
                              45,718       16.515         755,032.770
             PROXIMUS                13,739       17.365         238,577.730
             TERNA   SPA
                             152,700        6.858        1,047,216.600
             BIOMERIEUX                 4,612      106.850          492,792.200
             GRIFOLS    SA
                              30,687       16.550         507,869.850
             FERROVIAL     SA
                              46,437       26.840        1,246,369.080
             LANXESS    AG
                              7,194       57.400         412,935.600
             NESTE   OYJ
                              43,290       44.090        1,908,656.100
             RAIFFEISEN      BANK
                              19,572       25.700         503,000.400
             INTERNATIONAL
             RECORDATI     SPA
                              10,303       54.080         557,186.240
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              55,304       12.105         669,454.920
                                229/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              5,765      192.500         1,109,762.500
             AG
             KONE   OYJ
                              31,956       61.640        1,969,767.840
             ELIA   GROUP
                              2,862      110.500          316,251.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,916      394.400         1,150,070.400
             ENGIE                177,463        13.334        2,366,291.640
             ALSTOM                28,533       33.070         943,586.310
             ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              41,549       10.170         422,553.330
             IPSEN   SA
                              3,646       82.020         299,044.920
             ARKEMA    SA
                              7,025      128.850          905,171.250
             LEGRAND    SA
                              27,223       98.320        2,676,565.360
             AMPLIFON     SPA
                              11,372       41.660         473,757.520
             ADP                 2,313      122.650          283,689.450
             ORION   OYJ
                              8,106       35.180         285,169.080
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              38,282        9.434         361,152.380
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              11,606       120.650         1,400,263.900
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              24,228       49.080        1,189,110.240
             PRYSMIAN     SPA
                              21,822       32.850         716,852.700
             DIASORIN     SPA
                              2,223      148.100          329,226.300
             CAIXABANK                485,422        2.692        1,306,756.020
             BUREAU    VERITAS    SA
                              29,810       27.430         817,688.300
             GETLINK                38,302       14.380         550,782.760
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              27,972       19.350         541,258.200
             SUEZ   SA
                              34,245       19.880         680,790.600
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              46,518       62.080        2,887,837.440
             BRENNTAG     SE
                              16,310       75.520        1,231,731.200
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              23,340       28.780         671,725.200
             EDENRED                24,865       43.120        1,072,178.800
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              98,385        2.468         242,814.180
             HOLDING    AG
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,113      116.500          712,164.500
             KION   GROUP   AG
                              7,508       92.960         697,943.680
             VONOVIA    SE
                              70,086       46.740        3,275,819.640
             KNORR-BREMSE       AG
                              6,860       87.760         602,033.600
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              28,475       60.980        1,736,405.500
             FERRARI    NV
                              12,050       221.000         2,663,050.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             106,155        13.980        1,484,046.900
             AROUNDTOWN      SA
                             106,018        5.436         576,313.840
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       38.470         311,299.240
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              21,477       60.620        1,301,935.740
             NEXI   SPA
                              43,586       13.370         582,744.820
             PROSUS    NV
                              90,530       70.620        6,393,228.600
             JDE  PEET'S    BV
                              7,308       27.630         201,920.040
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              35,761       22.050         788,530.050
             INPOST    SA
                              20,395        8.256         168,381.120
             EURONEXT     NV
                              9,619       85.100         818,576.900
             IMCD   NV
                              4,889      161.650          790,306.850
                                230/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WORLDLINE     SA
                              23,570       48.710        1,148,094.700
             NN  GROUP   NV
                              28,124       50.200        1,411,824.800
             FINECOBANK      SPA
                              65,274       15.200         992,164.800
             ARGENX    SE
                              4,255      266.000         1,131,830.000
             IBERDROLA     SA-RTS
                             560,605        0.166         93,060.430
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              75,904       23.045        1,749,207.680
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              43,184       33.490        1,446,232.160
             ZALANDO    SE
                              22,986       64.500        1,482,597.000
             STELLANTIS      NV
                             196,248        17.864        3,505,774.270
             AENA   SME  SA
                              7,076      145.600         1,030,265.600
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              48,760       42.000        2,047,920.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              16,029       42.350         678,828.150
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,382       14.038         482,654.510
             EXOR   NV
                              9,966       75.260         750,041.160
             SCOUT24    SE
                              9,670       60.000         580,200.000
             COVESTRO     AG
                              19,158       56.260        1,077,829.080
             HELLOFRESH      SE
                              16,990       56.660         962,653.400
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              73,896       56.730        4,192,120.080
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              55,749       11.665         650,312.080
             AMUNDI    SA
                              5,924       72.150         427,416.600
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              44,754        9.836         440,200.340
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              1,920     1,965.600          3,773,952.000
             UNIPER    SE
                              10,427       40.680         424,170.360
             DELIVERY     HERO   SE
                              16,645       81.940        1,363,891.300
     ユーロ　小計                      18,995,345                485,448,189.910
                                           (63,448,078,421)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        16.120        2,643,680.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             162,000        77.850        12,611,700.000
             CK  INFRASTRUCTURE
                              53,500       48.850        2,613,475.000
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             117,340       458.200        53,765,188.000
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             137,500        42.750        5,878,125.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              75,800       154.600        11,718,680.000
             HENDERSON     LAND
                             120,450        33.000        3,974,850.000
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             146,000        48.700        7,110,200.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,175,456         12.100        14,223,017.600
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             186,000        40.550        7,542,300.000
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             353,500        28.700        10,145,450.000
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             163,066        30.250        4,932,746.500
             SINO   LAND   CO
                             255,400        9.750        2,490,150.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             138,500        95.000        13,157,500.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              49,500       45.900        2,272,050.000
                                231/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             132,000       139.000        18,348,000.000
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        19.000        3,154,000.000
             LTD
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             217,200        12.760        2,771,472.000
             GROUP   LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,184,627         80.000        94,770,160.000
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             445,000        10.620        4,725,900.000
             SANDS   CHINA   LTD
                             252,000        17.260        4,349,520.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             133,000        29.200        3,883,600.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        20.350        2,120,470.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             151,750        38.750        5,880,312.500
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  CAYMAN    LTD
                             203,800        26.750        5,451,650.000
             HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
             & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.710        1,773,300.000
             INVESTMENTS      LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        21.000        3,162,600.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                             897,000        5.250        4,709,250.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             287,832        54.050        15,557,319.600
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             219,832        49.500        10,881,684.000
     香港・ドル　小計                       8,072,853                336,618,350.200
                                            (4,978,585,399)
     合計                      107,780,901                 632,160,531,530
                                           (632,160,531,530)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ
                     DEXUS
                                        86,481.000          971,181.630
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       158,185.000          3,837,568.100
                     GPT  GROUP
                                       207,292.000          1,129,741.400
                     MIRVAC    GROUP
                                       414,125.000          1,192,680.000
                     SCENTRE    GROUP
                                       479,376.000          1,519,621.920
                     STOCKLAND                  243,481.000          1,042,098.680
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           650,494.250
             オーストラリア・ドル　小計
                                      1,960,651.000          10,343,385.980
                                                 (857,777,000)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       398,606.000          1,147,985.280
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       545,177.000          1,079,450.460
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           351,909.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       187,300.000           333,394.000
                     TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,323,383.000           2,912,738.740
                                232/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 (247,932,322)
     投資信託受益証券　合計
                                        3,284,034         1,105,709,322
                                                (1,105,709,322)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,320.000          679,868.800
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        13,788.000         2,865,422.160
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        44,520.000         11,771,533.200
                     ANNALY    CAPITAL
                                       150,150.000          1,196,695.500
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        13,356.000         3,320,835.840
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        14,801.000         1,851,753.110
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        10,440.000         1,727,715.600
                     CROWN   CASTLE
                                        42,173.000         8,041,125.910
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        27,360.000         4,356,806.400
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        38,708.000         2,328,286.200
                     EQUINIX    INC
                                        8,727.000         6,670,307.910
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        15,787.000         1,269,274.800
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        36,078.000         3,235,475.040
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        6,132.000         2,115,662.640
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        13,719.000         2,860,548.690
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        49,946.000         1,789,565.180
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        75,616.000         1,342,184.000
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        59,509.000         2,537,463.760
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        28,440.000         1,327,579.200
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        54,080.000         1,271,420.800
                     MID  AMERICA
                                        11,699.000         2,511,775.300
                     PROLOGIS     INC
                                        72,318.000         11,066,100.360
                     PUBLIC    STORAGE
                                        15,276.000         5,496,610.320
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        52,672.000         3,772,895.360
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,665.000         1,118,646.200
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        10,551.000         3,614,561.580
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        31,871.000         5,127,406.480
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        10,735.000         2,093,325.000
                     UDR  INC
                                        30,930.000         1,794,249.300
                     VENTAS    INC
                                        40,408.000         2,146,472.960
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        64,021.000         1,838,042.910
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        13,103.000          597,627.830
                     WELLTOWER     INC
                                        40,744.000         3,566,729.760
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        72,184.000         2,898,187.600
                     WP  CAREY   INC
                                        19,446.000         1,558,596.900
             アメリカ・ドル　小計                          1,248,273.000          111,760,752.600
                                               (12,890,485,204)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        75,770.000          416,886.540
             ド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        74,028.000          572,976.720
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       120,360.000          1,579,123.200
             イギリス・ポンド　小計
                                       270,158.000          2,568,986.460
                                                 (402,380,349)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,220.000          468,786.600
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          304,488.870
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計
                                        21,687.000          773,275.470
                                                  (70,429,930)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          346,833.940
                     GECINA    SA
                                        4,763.000          582,276.750
                     KLEPIERRE                  17,099.000          392,251.060
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          864,477.200
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           39,445.000         2,185,838.950
                                                 (285,689,151)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       199,700.000         13,559,630.000
             香港・ドル　小計                           199,700.000         13,559,630.000
                                                 (200,546,928)
     投資証券　合計                                   1,779,263        13,849,531,562
                                               (13,849,531,562)
     合計                                           14,955,240,884
                                               (14,955,240,884)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            606銘
     アメリカ・ドル             株式              70.32          －    －         73.64
                              柄
                  投資証券         35銘柄      －         －   1.95
     イギリス・ポンド             株式         81銘柄     4.33          －    －          4.48
                  投資証券          3銘柄
                                  －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.13          －    －          0.13
     オーストラリア・ドル             株式         56銘柄     1.91          －    －          2.07
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         87銘柄     3.45          －    －          3.53
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.28          －    －          0.32
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式         41銘柄     2.97          －    －          3.02
     スウェーデン・クローナ             株式         44銘柄     1.12          －    －          1.14
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.73          －    －          0.74
     ニュージーランド・ドル             株式          6銘柄     0.06          －    －          0.07
     ノルウェー・クローネ             株式         12銘柄     0.19          －    －          0.20
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                            229銘
     ユーロ             株式               9.62          －    －          9.85
                              柄
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.04
     香港・ドル             株式         30銘柄     0.76          －    －          0.80
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年1月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             8,934,046,330
        コール・ローン                                              143,747,600
        国債証券                                           145,138,976,019
        未収利息                                             1,141,228,585
                                                      784,874,903
        前払費用
        流動資産合計                                           156,142,873,437
       資産合計                                             156,142,873,437
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                26,358
        未払金                                             8,291,987,525
                                                       2,627,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             8,294,640,883
       負債合計                                              8,294,640,883
     純資産の部
       元本等
        元本                                            67,295,763,529
        剰余金
                                                    80,552,469,025
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           147,848,232,554
       純資産合計                                             147,848,232,554
     負債純資産合計                                              156,142,873,437
                                236/355












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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
         その他財務諸表作成のための基本

     ３.                    外貨建取引等の処理基準
         となる重要な事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年1月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           71,691,455,689円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           74,289,498,951円
        同期中一部解約元本額                                           78,685,191,111円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            187,441,030円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,475,678,025円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            112,993,205円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            312,413,631円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            131,396,448円
                                                      969,769円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,740,619円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             23,191,485円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,953,060円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,953,378円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             50,815,239円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            209,855,895円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            293,236,790円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            599,865,518円
        投資のソムリエ                                           20,330,796,398円
        クルーズコントロール                                            369,397,882円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,217,406,954円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            234,025,550円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,840,962円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             7,657,977円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            999,776,372円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           7,011,691,010円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            546,743,564円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,500,192,882円
                                237/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             17,792,759円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,857,963円
                                                     8,025,985円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             63,686,570円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,391,871,820円
                                                    207,741,564円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             20,356,988円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             7,603,795円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,496,672円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              289,875円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           19,368,820,462円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            532,787,127円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,547,220,003円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            589,908,915円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             11,279,855円
        機関投資家専用）
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             8,819,807円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            168,933,691円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             83,582,380円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           4,627,653,655円
        機関投資家限定）
        計                                           67,295,763,529円
     ２.   受益権の総数                                           67,295,763,529口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年1月11日現在
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         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年1月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △5,195,209,645
     合計                                              △5,195,209,645
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2022年1月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年1月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    400,000,000             －    400,026,358          △26,358
          アメリカ・ドル                  400,000,000             －    400,026,358          △26,358
     合計                       400,000,000             －    400,026,358          △26,358
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値 で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1970円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,970円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      9,000,000.000           9,061,290.000
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      16,000,000.000           15,068,800.000
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      10,000,000.000           10,004,000.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      14,800,000.000           15,238,006.000
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      14,000,000.000           11,875,640.000
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      14,800,000.000           13,372,540.000
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      11,100,000.000           10,975,791.000
                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      10,600,000.000           10,143,776.000
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      10,800,000.000           12,006,738.000
                     BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      8,300,000.000           9,746,731.500
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      8,200,000.000          10,405,800.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      5,800,000.000           6,926,360.000
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      9,000,000.000           8,090,775.000
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      13,000,000.000           11,498,890.000
                     COLOMBIA     3.25   04/22/32
                                      11,000,000.000           9,707,500.000
                     COLOMBIA     3.875   02/15/61
                                      6,000,000.000           4,469,940.000
                     COLOMBIA     4.125   02/22/42
                                      8,000,000.000           6,508,000.000
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      6,000,000.000           4,719,720.000
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      10,000,000.000           10,444,950.000
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      11,000,000.000           11,136,400.000
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      18,000,000.000           15,738,120.000
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      11,000,000.000           9,706,400.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      12,000,000.000           11,323,680.000
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      10,400,000.000           10,963,066.400
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      12,400,000.000           13,545,536.800
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      9,358,000.000           9,819,405.540
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      12,380,000.000           13,400,978.600
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      13,000,000.000           14,056,510.000
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                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      9,000,000.000          14,393,088.000
                     INDONESIA     1.85   03/12/31
                                      6,000,000.000           5,706,699.240
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      6,000,000.000           6,119,255.460
                     INDONESIA     3.05   03/12/51
                                      7,000,000.000           6,520,293.010
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      5,000,000.000           5,292,625.000
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      8,200,000.000           8,752,166.350
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      4,000,000.000           4,021,343.880
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      8,000,000.000           8,797,367.920
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      6,000,000.000           6,625,651.320
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      9,800,000.000          10,524,991.940
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      6,000,000.000           6,556,518.720
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      7,000,000.000           7,718,843.300
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      7,000,000.000           7,644,254.240
                     INDONESIA     4.45   04/15/70
                                      5,000,000.000           5,639,205.450
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      10,800,000.000           11,986,143.150
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      6,000,000.000           6,860,550.000
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      8,400,000.000          10,079,750.520
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      10,300,000.000           12,425,362.250
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      4,000,000.000           5,023,899.800
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      8,200,000.000           8,965,817.680
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      6,200,000.000           8,223,006.370
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      8,500,000.000          12,114,843.110
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      8,500,000.000          12,532,315.000
                     PANAMA    2.252   09/29/32
                                      13,000,000.000           11,958,310.000
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      10,000,000.000           10,123,000.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      7,200,000.000           7,549,776.000
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      8,100,000.000           8,567,127.000
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      12,000,000.000           12,588,840.000
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      11,300,000.000           11,890,312.000
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      9,900,000.000          12,810,600.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      5,800,000.000           6,833,966.000
                     PERU   1.862   12/01/32
                                      8,000,000.000           7,092,080.000
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      7,000,000.000           7,038,080.000
                     PERU   2.78   12/01/60
                                      10,000,000.000           8,133,900.000
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      17,000,000.000           16,493,740.000
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      5,000,000.000           4,959,950.000
                     PERU   3.3  03/11/41
                                      11,000,000.000           10,423,930.000
                     PERU   3.55   03/10/51
                                      7,000,000.000           6,858,950.000
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      11,000,000.000           14,751,110.000
                     PHILIPPINES      1.648
                                      7,000,000.000           6,598,106.830
                     06/10/31
                     PHILIPPINES      2.457
                                      7,000,000.000           7,071,126.300
                     05/05/30
                     PHILIPPINES      2.65
                                      7,000,000.000           6,272,486.710
                     12/10/45
                     PHILIPPINES      2.95
                                      6,000,000.000           5,612,107.620
                     05/05/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      10,000,000.000           10,631,834.500
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      8,000,000.000           8,253,927.760
                                241/355


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                     PHILIPPINES      3.75
                                      8,000,000.000           8,866,054.880
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      7,800,000.000           8,285,162.650
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      9,800,000.000          10,424,813.400
                     PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                      5,800,000.000           6,967,541.160
                     PHILIPPINES      6.375
                                      10,000,000.000           13,625,278.000
                     10/23/34
                     PHILIPPINES      7.75
                                      8,100,000.000          11,575,831.740
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      7,800,000.000          11,903,962.270
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      11,000,000.000           10,945,264.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      12,000,000.000           11,589,384.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      7,600,000.000           8,075,497.800
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      7,600,000.000           8,702,813.200
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      7,400,000.000           9,434,045.400
                     RUSSIAN    FEDERATION
                                      8,853,000.000           9,967,592.700
                     03/31/30
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      15,400,000.000           16,476,460.000
                     06/23/27
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      14,400,000.000           15,624,000.000
                     03/21/29
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      18,000,000.000           19,497,600.000
                     05/27/26
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      13,400,000.000           14,077,102.000
                     09/16/23
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      21,000,000.000           24,044,160.000
                     03/28/35
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      27,000,000.000           32,447,061.000
                     06/23/47
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      15,000,000.000           18,667,125.000
                     04/04/42
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      7,200,000.000           9,371,520.000
                     09/16/43
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      12,200,000.000           12,256,486.000
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      13,000,000.000           13,283,270.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      8,400,000.000           8,884,260.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      8,200,000.000           7,624,975.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      11,000,000.000           10,167,300.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      9,400,000.000          10,332,856.000
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      12,200,000.000           13,405,970.000
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      5,000,000.000           5,028,250.000
                     06/22/48
                                242/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      16,000,000.000           15,328,000.000
                     2.659   05/24/31
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,000,000.000           13,201,500.000
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,200,000.000           8,670,270.000
                     3.6  01/30/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,200,000.000           9,821,046.000
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           9,235,160.000
                     3.75   04/19/71
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           10,376,460.000
                     3.771   05/24/61
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           5,330,200.000
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           10,924,400.000
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,400,000.000           12,507,339.000
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           9,969,000.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      15,000,000.000           16,452,975.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,000,000.000           14,268,380.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,400,000.000           10,583,820.000
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,000,000.000           15,596,000.000
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,000,000.000           9,664,740.000
                     5.0  04/27/51
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,800,000.000          10,740,408.000
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      15,900,000.000           19,143,759.000
                     6.05   01/11/40
             アメリカ・ドル　小計                        1,185,591,000.000           1,258,357,690.470
                                    (136,746,065,940)           (145,138,976,019)
     国債証券　合計                                136,746,065,940           145,138,976,019
                                    (136,746,065,940)           (145,138,976,019)
     合計                                           145,138,976,019
                                               (145,138,976,019)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
                                     時価比率            対する比率
           通貨               銘柄数
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            119銘柄        98.17                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
                                243/355


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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                244/355


















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年1月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            12,574,166,788
        コール・ローン                                              220,583,847
        株式                                            61,822,496,691
        投資信託受益証券                                              367,848,910
        投資証券                                              45,449,062
        派生商品評価勘定                                              83,558,064
        未収入金                                              10,996,105
        未収配当金                                              49,204,594
                                                     3,146,966,995
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            78,321,271,056
       資産合計                                             78,321,271,056
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              37,820,228
        未払金                                                 5,666
                                                      14,476,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              52,301,894
       負債合計                                                52,301,894
     純資産の部
       元本等
        元本                                            53,702,663,813
        剰余金
                                                    24,566,305,349
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            78,268,969,162
       純資産合計                                             78,268,969,162
     負債純資産合計                                               78,321,271,056
                                245/355











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年1月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           40,256,641,322円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           28,091,722,571円
        同期中一部解約元本額                                           14,645,700,080円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           7,941,490,956円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            327,621,048円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,767,493円
                                246/355


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        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             15,082,631円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             52,936,384円
                                                     24,371,202円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             14,743,299円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,345,625円
        たわらノーロード　新興国株式                                           8,658,085,649円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,770,569,833円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,289,202,997円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             21,641,032円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             80,798,298円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            135,042,586円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             84,193,180円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            270,598,808円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            175,690,583円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            292,127,712円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              519,733円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             15,597,147円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,835,972円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             6,114,471円
        たわらノーロード　全世界株式                                            114,420,430円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            368,600,771円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            336,477,380円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            331,932,782円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            456,146,458円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            931,498,233円
        投資のソムリエ                                           13,971,286,877円
        クルーズコントロール                                            554,881,112円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            830,868,300円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            360,110,426円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             6,837,647円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             28,669,218円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            650,595,898円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,630,792,209円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            833,770,619円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,266,971,500円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             52,354,062円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             26,094,240円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,250,273円
                                                    149,901,405円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,411,532,562円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            322,007,086円
                                                     41,187,802円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             22,363,651円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             19,101,035円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              855,182円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             13,402,395円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            366,216,468円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             7,760,963円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            264,535,078円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            130,772,021円
        計                                           53,702,663,813円
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        受益権の総数                                           53,702,663,813口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年1月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                248/355


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                                      2022年1月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △3,919,604,413
     投資信託受益証券                                                △64,208,444
     投資証券                                                △3,182,515
     合計                                              △3,986,995,372
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2022年1月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年1月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    134,936,100             －    134,944,992          △8,892
          アメリカ・ドル                  134,936,100             －    134,944,992          △8,892
     合計                       134,936,100             －    134,944,992          △8,892
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年1月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  15,703,062,915              －    15,748,809,643          45,746,728
     合計                     15,703,062,915              －    15,748,809,643          45,746,728
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
                                249/355

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        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4575円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,575円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年1月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                              33,540       23.230         779,134.200
     アメリカ・ドル
             CIA  DE  MINAS
                              18,584        7.550         140,309.200
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              24,210        5.250         127,102.500
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,331      131.980          571,605.380
             MOBILE    TELESYSTEMS
             PUBLIC    JOINT   STOCK
                              29,585        7.880         233,129.800
             COMPANY    ADR
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,926       63.860         378,434.360
             LUKOIL    SPON   ADR
                              29,079       89.500        2,602,570.500
             GAZPROM    PAO  ADR
                             410,041        9.038        3,705,950.550
             COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                             128,421        3.275         420,578.770
             BANK   SP  GDR
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                              96,388        0.917         88,387.790
             FIN&TRADE
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              31,100        4.793         149,062.300
             SOFTWARE     CO  LTD
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              57,784        5.125         296,143.000
             51JOB   INC  ADR
                              2,101       43.420          91,225.420
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              8,354       26.510         221,464.540
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              6,291      233.200         1,467,061.200
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                              18,735       152.360         2,854,464.600
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              13,260       28.200         373,932.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              45,925       31.280        1,436,534.000
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                              90,405        7.938         717,634.890
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                             127,330        1.770         225,374.100
             TECH
             SEVERSTAL     GDR
                              18,608       20.500         381,464.000
             TATNEFT    ADR
                              16,642       39.650         659,855.300
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             152,000        1.236         187,872.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                              29,277       14.350         420,124.950
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                              36,039        8.890         320,386.710
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             VNET   GROUP   INC  ADR
                              8,615       9.180         79,085.700
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              24,628        3.310         81,518.680
             VK  CO  LTD  GDR
                              9,858       10.140          99,960.120
             YANDEX    NV
                              20,883       56.060        1,170,700.980
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              3,513       28.500         100,120.500
             SBERBANK     ADR
                             189,038        15.375        2,906,459.250
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              11,773       21.060         247,939.380
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                              11,331       34.610         392,165.910
             JOYY   INC-ADR
                              5,086       49.120         249,824.320
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP   ADR
                              4,640       39.580         183,651.200
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,965       44.740         222,134.100
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              5,960       58.560         349,017.600
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              8,124       77.000         625,548.000
             GDR
             360  DIGITECH     INC  ADR
                              5,813       20.060         116,608.780
             BILIBILI     INC  ADR
                              10,696       40.890         437,359.440
             NIO  INC  ADR
                              92,389       28.910        2,670,965.990
             TENCENT    MUSIC
                              40,762        6.880         280,442.560
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              6,296       34.910         219,793.360
             I-MAB   ADR
                              3,403       39.890         135,745.670
             WEIBO   CORP   ADR
                              4,386       33.150         145,395.900
             KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS
                              2,911       13.720          39,938.920
             LTD  ADR
             KANZHUN    LTD  ADR
                              5,650       34.720         196,168.000
             RLX  TECHNOLOGY      INC  ADR
                              49,092        3.590         176,240.280
             DIDI   GLOBAL    INC  ADR
                              26,813        4.490         120,390.370
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              23,625       21.240         501,795.000
             CHINDATA     GROUP   HOLDINGS
                              6,336       5.610         35,544.960
             LTD  ADR
             DADA   NEXUS   LTD  ADR
                              4,179       11.320          47,306.280
             AGORA   INC  ADR
                              3,131       14.480          45,336.880
             LEGEND    BIOTECH    CORP   ADR
                              3,309       42.850         141,790.650
             LI  AUTO   INC  ADR
                              36,908       27.540        1,016,446.320
             XPENG   INC  ADR
                              26,054       42.630        1,110,682.020
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              4,537       26.510         120,275.870
             HELLO   GROUP   INC  ADR
                              12,641        9.070         114,653.870
             PINDUODUO     INC  ADR
                              29,505       56.990        1,681,489.950
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              28,075       48.390        1,358,549.250
             IQIYI   INC  ADR
                              15,440        4.610         71,178.400
             POLYUS    PJSC   GDR
                              4,839       80.350         388,813.650
             HUTCHMED     CHINA   LTD  ADR
                              6,136       32.600         200,033.600
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              28,616       29.250         837,018.000
             ADR
             BEIGENE    LTD  ADR
                              3,074      239.160          735,177.840
     アメリカ・ドル　小計                       2,226,986                38,503,069.610
                                            (4,440,944,049)
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
     アラブ首長国連
                             114,269        6.780         774,743.820
     邦・ディルハム        PJSC
                                251/355


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             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             183,448        5.510        1,010,798.480
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                             236,543        30.000        7,096,290.000
             CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             211,049        8.600        1,815,021.400
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             295,696        18.740        5,541,343.040
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             271,224        4.990        1,353,407.760
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             298,029        4.150        1,236,820.350
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             188,240        13.350        2,513,004.000
             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
                             229,870        4.190         963,155.300
             CO  FOR  DISTRIBUTION       PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       2,028,368                22,304,584.150
                                             (701,479,172)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポン
                              24,584       11.900         292,549.600
     ド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計                        24,584                292,549.600
                                             (45,822,044)
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             194,661      2,438.000         474,583,518.000
     インド・ルピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              66,305       397.550        26,359,552.750
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                              25,793      3,553.500         91,655,425.500
             EICHER    MOTORS    LTD
                              10,528      2,815.500         29,641,584.000
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              15,745      1,838.850         28,952,693.250
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              57,514       841.950        48,423,912.300
             SHREE   CEMENT    LTD
                               756    26,945.050          20,370,457.800
             ICICI   BANK   LTD
                             348,649       810.750        282,667,176.750
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              52,605       326.550        17,178,162.750
             LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             118,018       503.650        59,439,765.700
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              18,888       645.350        12,189,370.800
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                              46,472      1,169.050         54,328,091.600
             TATA   MOTORS    LTD
                             108,754       503.700        54,779,389.800
             JSW  STEEL   LTD
                              63,943       672.100        42,976,090.300
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                              36,296       731.900        26,565,042.400
             LTD
             TATA   POWER   CO  LTD
                              87,416       231.750        20,258,658.000
             BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                              8,074     3,768.300         30,425,254.200
             NESTLE    INDIA   LTD
                              2,469     19,708.000          48,659,052.000
             GAIL   INDIA   LTD
                             119,463       142.650        17,041,396.950
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                              37,435      1,947.950         72,921,508.250
             VEDANTA    LTD
                              71,958       339.200        24,408,153.600
             AXIS   BANK   LTD
                             152,895       742.800        113,570,406.000
             TITAN   COMPANY    LTD
                              22,958      2,657.500         61,010,885.000
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             149,090       158.350        23,608,401.500
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              9,999     1,465.200         14,650,534.800
             LTD
                                252/355

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                              72,574       210.850        15,302,227.900
             LUPIN   LTD
                              17,003       938.300        15,953,914.900
             MPHASIS    LTD
                              4,820     3,200.950         15,428,579.000
             ACC  LTD
                              5,706     2,320.150         13,238,775.900
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                              18,327      7,731.300         141,691,535.100
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             116,998      2,659.650         311,173,730.700
             FINANCE    CORP
             INFOSYS    LTD
                             232,734      1,850.750         430,732,450.500
             WIPRO   LTD
                              91,350       693.500        63,351,225.000
             MRF  LTD
                               160    74,286.400          11,885,824.000
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             101,743       119.700        12,178,637.100
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              56,024      2,407.050         134,852,569.200
             TRENT   LTD
                              14,708      1,072.000         15,766,976.000
             APOLLO    HOSPITALS
                              6,523     5,065.250         33,040,625.750
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              73,318      1,288.100         94,440,915.800
             DABUR   INDIA   LTD
                              38,036       589.100        22,407,007.600
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              9,409     2,578.100         24,257,342.900
             SRF  LTD
                              8,351     2,530.250         21,130,117.750
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              6,357     2,405.650         15,292,717.050
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,576     4,699.050         35,600,002.800
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             166,197       704.950        117,160,575.150
             UNITED    SPIRITS    LTD
                              22,860       896.800        20,500,848.000
             SUN  PHARMACEUTICAL
                              54,875       826.700        45,365,162.500
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              8,869     4,465.800         39,607,180.200
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              9,054     8,125.600         73,569,182.400
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              17,272       737.300        12,734,645.600
             HAVELLS    INDIA   LTD
                              19,190      1,351.600         25,937,204.000
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                              22,037       468.600        10,326,538.200
             BIOCON    LTD
                              20,067       358.150         7,186,996.050
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                              88,501       240.000        21,240,240.000
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              14,071      1,222.900         17,207,425.900
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                              52,703       223.300        11,768,579.900
             CIPLA   LTD/INDIA
                              30,885       916.200        28,296,837.000
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              45,222      1,953.100         88,323,088.200
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              6,618     7,585.150         50,198,522.700
             TATA   CONSULTANCY
                              63,456      3,879.850         246,199,761.600
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                              20,695      1,752.600         36,270,057.000
             NTPC   LTD
                             307,191       131.850        40,503,133.350
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              7,899     2,579.250         20,373,495.750
             YES  BANK   LTD
                             714,850        14.000        10,007,900.000
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              39,016       399.350        15,581,039.600
             BHARAT    FORGE   LTD
                              18,024       767.500        13,833,420.000
                                253/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             102,860       492.900        50,699,694.000
             ITC  LTD
                             219,139       223.300        48,933,738.700
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              11,382      2,709.150         30,835,545.300
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              38,261       821.600        31,435,237.600
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              3,929     3,144.350         12,354,151.150
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              5,950     2,314.650         13,772,167.500
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              5,769     5,557.150         32,059,198.350
             GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                              22,126       931.050        20,600,412.300
             LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                              41,688      1,716.000         71,536,608.000
             MINDTREE     LTD
                              3,887     4,556.250         17,710,143.750
             MARICO    LTD
                              32,108       506.050        16,248,253.400
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    43,635.350          16,494,162.300
             DLF  LTD
                              48,259       407.950        19,687,259.050
             POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                             205,284       204.000        41,877,936.000
             LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              38,587       738.850        28,510,004.950
             ECONOMIC     ZONE
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,848     17,798.800          50,690,982.400
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              4,914     3,435.100         16,880,081.400
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              4,677     3,782.250         17,689,583.250
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              8,810     1,539.400         13,562,114.000
             COAL   INDIA   LTD
                              88,391       160.700        14,204,433.700
             INDUS   TOWERS    LTD
                              54,946       261.200        14,351,895.200
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              6,020     2,887.350         17,381,847.000
             LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH
                              3,823     7,103.550         27,156,871.650
             LTD
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                              29,705      1,438.900         42,742,524.500
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              67,614       662.950        44,824,701.300
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO
                              4,012     2,518.250         10,103,219.000
             LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                              37,750       274.000        10,343,500.000
             ADANI   TOTAL   GAS  LTD
                              20,723      1,763.350         36,541,902.050
             GODREJ    PROPERTIES      LTD
                              9,916     1,921.500         19,053,594.000
             CHOLAMANDALAM       INVESTMENT
                              23,985       561.150        13,459,182.750
             AND  FINANCE    CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                              16,624       904.550        15,037,239.200
             SERVICES     LTD
             INDIAN    RAILWAY    CATERING
                              20,386       873.450        17,806,151.700
             & TOURISM    CORP   LTD
             ZOMATO    LTD
                             125,644       130.200        16,358,848.800
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              18,598       783.950        14,579,902.100
             ADANI   TRANSMISSIONS       LTD
                              20,756      1,819.700         37,769,693.200
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              10,551      4,633.550         48,888,586.050
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              13,209      1,444.800         19,084,363.200
             INSURANCE     CO  LTD
                                254/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              27,604       589.700        16,278,078.800
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              7,733     2,055.100         15,892,088.300
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              28,244      1,229.100         34,714,700.400
             LTD
     インド・ルピー　小計                       5,895,043               5,114,732,088.350
                                            (8,030,129,379)
     インドネシア・
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             571,700      2,220.000        1,269,174,000.000
     ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            2,540,500        835.000       2,121,317,500.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             133,301      21,800.000        2,905,961,800.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             352,900      6,400.000        2,258,560,000.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             451,000      4,250.000        1,916,750,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,290,900       5,650.000        7,293,585,000.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                            3,297,400       4,100.000       13,519,340,000.000
             TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             579,100      6,075.000        3,518,032,500.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                              32,400     30,950.000        1,002,780,000.000
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                              53,600     10,925.000         585,580,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             190,800      8,500.000        1,621,800,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,219,300       7,050.000        8,596,065,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            4,594,000       4,180.000       19,202,920,000.000
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             572,200      7,050.000        4,034,010,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,156,000       1,695.000        1,959,420,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             269,200      7,100.000        1,911,320,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                            3,776,600       7,600.000       28,702,160,000.000
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100      2,400.000        2,241,840,000.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000      8,850.000        1,460,250,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             TOWER   BERSAMA
                             533,300      2,820.000        1,503,906,000.000
             INFRASTRUCTURE        TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,718,300       1,060.000        1,821,398,000.000
             TBK  PT
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             825,100      3,930.000        3,242,643,000.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      25,256,701              112,688,812,800.000
                                             (912,779,384)
     オフショア・人
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              8,832      103.700          915,878.400
     民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,940       15.990          94,980.600
             KUNSHAN    CO  LTD
                                255/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   ZHENHUA    GROUP
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO       700     114.720          80,304.000
             LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       37.320         111,960.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                              12,000       12.430         149,160.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              5,200      129.060          671,112.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,540       22.850         172,289.000
             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                              16,300       11.950         194,785.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                              19,100       12.030         229,773.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       24.420          97,680.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200      112.860          135,432.000
             CONSULTING      CO  LTD
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                              3,900       37.490         146,211.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       26.400         198,000.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              2,100      269.000          564,900.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO
                              10,330       25.260         260,935.800
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO
                              5,300       52.720         279,416.000
             LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       15.470          91,273.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                              19,100       26.080         498,128.000
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                              29,100        9.820         285,762.000
             THUNDER    SOFTWARE
                              2,600      132.090          343,434.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       58.870         406,203.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG
                              18,600        8.490         157,914.000
             GROUP   CO  LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              6,500      124.500          809,250.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              8,568       24.200         207,345.600
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       39.440         232,853.760
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              6,960       29.590         205,946.400
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              2,660       24.260          64,531.600
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
                                256/355


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             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       23.880         157,608.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       36.850         125,290.000
             TECHNOLOGY      INC
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       37.520         191,352.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       15.150          22,725.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                              2,600       15.090          39,234.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              4,600       71.080         326,968.000
             LTD
             GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD
                              3,000       44.720         134,160.000
             AVIC   ELECTROMECHANICAL
                              11,000       15.680         172,480.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                              27,100       59.280        1,606,488.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      7,200      117.330          844,776.000
             LTD
             CHINA   BAOAN   GROUP   CO  LTD
                              18,000       14.030         252,540.000
             ADDSINO    CO  LTD
                              10,200       17.150         174,930.000
             CHINA   GREATWALL
                              11,200       15.430         172,816.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                              31,400        8.570         269,098.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       15.760          88,256.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                              14,300        5.010         71,643.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       16.020          43,734.600
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       19.840          51,584.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       29.940         233,532.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL
                              50,250       19.270         968,317.500
             CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    & PHARMACEUTICAL
                              6,000       37.490         224,940.000
             CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200      205.000          656,000.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       34.100         121,737.000
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO
                              12,700       12.250         155,575.000
             LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600       9.370         80,582.000
             SHANXI    TAIGANG    STAINLESS
                              36,700        7.350         269,745.000
             STEEL   CO  LTD
                                257/355


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             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              23,381       37.290         871,877.490
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                              10,800       41.950         453,060.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING    GROUP
                               560      53.660          30,049.600
             CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       23.560         162,564.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                              38,200        6.230         237,986.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       45.040         220,696.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP   INC     15,300       10.400         159,120.000
             CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                              21,000        8.070         169,470.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       41.930         314,475.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       43.400         217,000.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             TONGLING     NONFERROUS
                             118,600        3.580         424,588.000
             METALS    GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       28.280         186,648.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              7,100      237.200         1,684,120.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              11,100       65.200         723,720.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                              14,950       10.080         150,696.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                              17,700        8.780         155,406.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                              15,300       37.790         578,187.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       15.080          89,575.200
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              5,320       26.880         143,001.600
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                              16,000        4.730         75,680.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100      130.010          273,021.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO
                              36,480        8.000         291,840.000
             LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO
                              14,300       11.690         167,167.000
             LTD
                                258/355


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             LUXSHARE     PRECISION
                              30,654       48.600        1,489,784.400
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO  LTD
                              27,500        6.580         180,950.000
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                              33,100        8.400         278,040.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              19,900       18.410         366,359.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              23,900       22.630         540,857.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800       7.690         29,222.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                              13,500       50.040         675,540.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700        2.540         265,938.000
             GOERTEK    INC
                              20,200       52.850        1,067,570.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                              21,300        7.680         163,584.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              33,000       38.940        1,285,020.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              13,300       21.570         286,881.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                              47,400        6.420         304,308.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES      CO
                              28,300        7.580         214,514.000
             LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                              37,600        7.990         300,424.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                              41,660       14.510         604,486.600
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                              22,700        7.990         181,373.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      & DEVELOPMENT
                              3,200       33.220         106,304.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              3,800      104.200          395,960.000
             LTD
             EAST   MONEY   INFORMATION
                              45,508       33.530        1,525,883.240
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              7,600      164.150         1,247,540.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                              15,300       214.960         3,288,888.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                              20,800        6.890         143,312.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                              23,700        4.300         101,910.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             213,400        5.180        1,105,412.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                              63,500       14.080         894,080.000
             CO  LTD
             GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD
                              66,800       11.450         764,860.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                              83,400       17.190        1,433,646.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                              8,780       21.470         188,506.600
             LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                              71,200        5.110         363,832.000
             CO  LTD
                                259/355

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             CHINA   VANKE   CO  LTD
                              41,300       22.160         915,208.000
             ZTE  CORP
                              24,300       34.580         840,294.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                              28,500        7.670         218,595.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              21,200       18.060         382,872.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       43.100         181,020.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              21,800       22.300         486,140.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100       15.300         322,830.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              7,300      246.300         1,797,990.000
             GUANGDONG     LY  INTELLIGENT
                              34,100        7.170         244,497.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      4,830      103.440          499,615.200
             LTD
             SHENZHEN     CAPCHEM
                              2,900      104.940          304,326.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             LB  GROUP   CO  LTD
                              11,000       28.100         309,100.000
             JIANGSU    EASTERN
                              17,900       19.790         354,241.000
             SHENGHONG     CO  LTD
             SINOMA    SCIENCE    &
                              12,900       32.320         416,928.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       57.570         166,953.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL        CO
                              8,000       31.260         250,080.000
             LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              2,700      288.850          779,895.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       11.060          39,816.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD
                              34,200       10.800         369,360.000
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       18.450         102,397.500
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              3,000      228.260          684,780.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                              15,600       10.800         168,480.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       56.670         374,022.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      61.350          36,810.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       49.000         279,300.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       21.430         150,438.600
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                              33,800        3.720         125,736.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                              12,000       12.520         150,240.000
             LTD
                                260/355


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             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              6,720       69.490         466,972.800
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS        CO
                              1,600       76.860         122,976.000
             LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                              1,500      350.600          525,900.000
             TIANJIN    CO  LTD
             JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD
                              2,300      191.990          441,577.000
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        8.080         122,008.000
             LTD
             TOPSEC    TECHNOLOGIES
                              5,300       19.200         101,760.000
             GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                              23,800       68.740        1,636,012.000
             GUANGDONG     KINLONG
                              1,800      180.100          324,180.000
             HARDWARE     PRODUCTS     CO  LTD
             FIRST   CAPITAL    SECURITIES
                              23,600        7.220         170,392.000
             CO  LTD
             INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO
                              2,500      108.110          270,275.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              63,790        7.290         465,029.100
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                              38,900       12.650         492,085.000
             INC
             ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD
                              2,300      152.500          350,750.000
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              13,600       28.680         390,048.000
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
                              2,940      138.550          407,337.000
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO  LTD
             NANJING    KING-FRIEND
             BIOCHEMICAL
                              12,600       37.180         468,468.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              33,500       23.940         801,990.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100      114.550          355,105.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                              22,500       12.810         288,225.000
             LTD
             DASHENLIN     PHARMACEUTICAL
                              1,560       44.360          69,201.600
             GROUP   CO  LTD
             SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO
                              11,500       16.330         187,795.000
             LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       35.650         185,380.000
             GROUP   CO  LTD
             SATELLITE     CHEMICAL     CO
                              10,200       43.600         444,720.000
             LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       85.590         269,608.500
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              2,800      231.000          646,800.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,700       79.650         215,055.000
             LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       59.800         185,380.000
                                261/355


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             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100      151.400          317,940.000
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       98.010         423,403.200
             CO  LTD
             HEILONGJIANG       AGRICULTURE
                              9,500       14.890         141,455.000
             CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD
                              3,000       43.340         130,020.000
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       17.480         136,344.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840     116.040          97,473.600
             HUIZHOU    DESAY   SV
                               700     139.700          97,790.000
             AUTOMOTIVE      CO  LTD
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       54.630         147,501.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD
                              1,330       54.700          72,751.000
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       94.930         123,409.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       76.100         228,300.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      2,000       93.450         186,900.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                              12,700       10.870         138,049.000
             LTD
             HOSHINE    SILICON    INDUSTRY
                              3,800      115.470          438,786.000
             CO  LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                              27,000       13.160         355,320.000
             GUANGZHOU     KINGMED
                              1,900       99.430         188,917.000
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO  LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       9.890         96,922.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                              14,400       11.960         172,224.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      4,500      326.440         1,468,980.000
             LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                              15,500        9.730         150,815.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC
                              1,200      170.250          204,300.000
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       52.470         213,028.200
             SG  MICRO   CORP
                               900     285.150          256,635.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              9,100      538.400         4,899,440.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR
                              3,416      156.500          534,604.000
             BEIJING    INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              10,872       112.010         1,217,772.720
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              10,400       49.390         513,656.000
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              3,900      123.280          480,792.000
             LTD
             MAXSCEND
                              1,600      314.680          503,488.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                              36,300       17.160         622,908.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              3,300      128.450          423,885.000
                                262/355

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             ADVANCED     MICRO-
             FABRICATION      EQUIPMENT
                              3,800      118.660          450,908.000
             INC  CHINA
             MONTAGE    TECHNOLOGY      CO
                              6,400       78.700         503,680.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                              99,079        5.100         505,302.900
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              3,800      273.800         1,040,440.000
             WUXI   SHANGJI    AUTOMATION
                              1,700      151.280          257,176.000
             CO  LTD
             MING   YANG   SMART   ENERGY
                              17,100       23.230         397,233.000
             GROUP   LTD
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             129,100        3.550         458,305.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        4.400         359,480.000
             LTD
             AVARY   HOLDING    SHENZHEN
                              10,700       42.530         455,071.000
             CO  LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900     188.750          169,875.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             173,700        4.960         861,552.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             STARPOWER     SEMICONDUCTOR
                              1,000      329.700          329,700.000
             LTD
             SUZHOU    MAXWELL
                               600     527.000          316,200.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             107,700        5.600         603,120.000
             CHINA   CO  LTD
             SHANGHAI     JUNSHI
                              9,000       59.550         535,950.000
             BIOSCIENCES      CO  LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       65.340         398,574.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHEJIANG     JIUZHOU
                              8,500       49.700         422,450.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              1,200       61.470          73,764.000
             CO  LTD
             YONGXING     SPECIAL
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      3,900      124.450          485,355.000
             LTD
             JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                              6,200       84.850         526,070.000
             LTD
             ZHONGTAI     SECURITIES      CO
                              50,600        9.780         494,868.000
             LTD
             BEIJING    WANTAI
             BIOLOGICAL      PHARMACY
                              1,900      209.000          397,100.000
             ENTERPRISE      CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                               600     154.000          92,400.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                              10,900       47.880         521,892.000
             CAPITAL    CORP   LTD
                                263/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             IMEIK   TECHNOLOGY
                              1,000      482.000          482,000.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             SHENZHEN     TRANSSION
                              4,300      152.000          653,600.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                              2,447      267.310          654,107.570
             SOFTWARE     INC
             NATIONAL     SILICON
                              16,400       25.450         417,380.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             BEIJING    ROBOROCK
                               455     890.050          404,972.750
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900        5.300         587,770.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800        4.750        1,006,050.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400        2.990         820,456.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                              84,000        3.130         262,920.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             158,500        4.340         687,890.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              10,000       30.010         300,100.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                              13,400       22.780         305,252.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                              81,500       49.230        4,012,245.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              41,500       53.080        2,202,820.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             100,100        20.630        2,065,063.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             102,000        8.720         889,440.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200        3.970         548,654.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              24,900       20.750         516,675.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              5,100     1,966.000         10,026,600.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             126,500        4.750         600,875.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              56,500       25.830        1,459,395.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              30,700       28.110         862,977.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              38,300        6.070         232,481.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             100,200        22.400        2,244,480.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             238,100        3.410         811,921.000
             LTD
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             230,500        5.370        1,237,785.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                              27,100       12.260         332,246.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                              82,900        5.740         475,846.000
                                264/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INNER   MONGOLIA     YILI
                              30,400       41.030        1,247,312.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                              87,900        4.540         399,066.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                              30,800        4.030         124,124.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             126,400        7.600         960,640.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              14,000       43.880         614,320.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                              33,500       17.360         581,560.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              7,800       7.700         60,060.000
             INTERNATIONAL       INC
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                              14,100       46.900         661,290.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              45,100       16.470         742,797.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                              77,000        6.240         480,480.000
             JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                              22,452       51.120        1,147,746.240
             CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH     CO     18,900       41.950         792,855.000
             LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                              28,300       17.390         492,137.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                              14,100        6.350         89,535.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              14,900       40.020         596,298.000
             CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                              27,800       30.190         839,282.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              47,200       24.860        1,173,392.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              10,300        6.120         63,036.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      7,900       48.950         386,705.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                              10,600       13.380         141,828.000
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO
                              13,500       100.700         1,359,450.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                              92,700        9.400         871,380.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                              68,500        8.030         550,055.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              31,600       10.270         324,532.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              30,120       37.050        1,115,946.000
             OFFSHORE     OIL  ENGINEERING
                              29,800        4.780         142,444.000
             CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                              9,200      207.110         1,905,412.000
             FREE   CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             235,900        2.830         667,597.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
                                265/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                               200      95.140          19,028.000
             AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                              25,000        4.010         100,250.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             115,700        6.090         704,613.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                              28,400        9.730         276,332.000
             TBEA   CO  LTD
                              26,700       19.240         513,708.000
             METALLURGICAL       CORP   OF
                              45,700        4.130         188,741.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                              84,300        8.550         720,765.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                              13,700       24.920         341,404.000
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       49.990         164,967.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       34.130         235,497.000
             CO  LTD
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              17,200       22.490         386,828.000
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                              34,300        5.160         176,988.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS
                              8,300       28.330         235,139.000
             CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                              14,800       11.250         166,500.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP
                              4,800       13.180          63,264.000
             CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700       11.800         279,660.000
             CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              14,400       55.590         800,496.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                              29,100        9.350         272,085.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       15.280         116,128.000
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              59,970       18.090        1,084,857.300
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                              57,800        5.580         322,524.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                              28,200        9.440         266,208.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       19.200         182,784.000
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS
                              7,600       49.800         378,480.000
             CO  LTD
             BBMG   CORP
                              54,200        2.950         159,890.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                              29,400        4.260         125,244.000
             LTD
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                              18,600       23.610         439,146.000
             LTD
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              38,600        5.360         206,896.000
             CORP   LTD
                                266/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                              15,019       19.710         296,024.490
             LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700       11.870          91,399.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC
                              7,896       58.980         465,706.080
             YONYOU    NETWORK
                              16,250       35.400         575,250.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD
                              21,600       21.870         472,392.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              32,700        7.120         232,824.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                              59,000        3.670         216,530.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              10,900       48.300         526,470.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                              18,900        9.380         177,282.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                              25,600        6.980         178,688.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       71.800         330,280.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                              16,800        8.760         147,168.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                              39,400        5.260         207,244.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                              19,600       10.190         199,724.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              3,100      394.980         1,224,438.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              5,180      288.400         1,493,912.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       18.160          21,792.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                              25,000       10.140         253,500.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                              22,600       12.270         277,302.000
             SHANDONG     NANSHAN
                              26,200        4.800         125,760.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CORP      5,400       29.110         157,194.000
             LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                              12,600       14.830         186,858.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                              30,000        6.010         180,300.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       38.500         161,700.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             SICHUAN    ROAD   & BRIDGE    CO
                              5,600       11.550          64,680.000
             LTD
                                267/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       23.430         136,596.900
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                              11,800       13.450         158,710.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       22.820         102,690.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                              21,000       41.890         879,690.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              7,830       60.330         472,383.900
             SOFTWARE     CO  LTD
             JCET   GROUP   CO  LTD
                              10,900       29.150         317,735.000
             HANGZHOU     SILAN
                              6,800       49.720         338,096.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO  LTD
                              2,500      131.000          327,500.000
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       55.800         295,740.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       21.790         122,024.000
             SHANDONG     HUALU   HENGSHENG
                              12,090       31.660         382,769.400
             CHEMICAL     CO  LTD
             XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD
                               100     197.300          19,730.000
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                              26,746       18.430         492,928.780
             JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC
                              7,324       89.500         655,498.000
             CO  LTD
             ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO
                              19,600       17.490         342,804.000
             LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                              15,700       22.040         346,028.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700      124.560          211,752.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       55.490         271,901.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                              24,420       79.700        1,946,274.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800      199.000          358,200.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO
                              32,351       12.480         403,740.480
             LTD
             FOSHAN    HAITIAN
                              16,824       107.470         1,808,075.280
             FLAVOURING      & FOOD   CO  LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       51.440         257,200.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC
                              1,200       20.080          24,096.000
             CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              5,800       65.080         377,464.000
             DONGXING     SECURITIES      CO
                              13,200       11.370         150,084.000
             LTD
             NINGBO    TUOPU   GROUP   CO
                              9,600       52.140         500,544.000
             LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              21,400       17.840         381,776.000
             CO  LTD
                                268/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                              59,700        7.380         440,586.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       67.390         229,126.000
             CO  LTD
             SKSHU   PAINT   CO  LTD
                              3,800      134.430          510,834.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                              91,100        6.240         568,464.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                              23,600       13.410         316,476.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              11,400       33.850         385,890.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,430       59.650          85,299.500
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       22.040          44,080.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD
                              32,100       16.940         543,774.000
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200      105.150          126,180.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JASON   FURNITURE     HANGZHOU
                              1,500       77.000         115,500.000
             CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                              39,200       10.880         426,496.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              7,416       8.210         60,885.360
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               800     179.570          143,656.000
             HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              4,700      106.050          498,435.000
             MATERIAL     CO  LTD
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              5,040       27.470         138,448.800
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO
                              2,860       54.520         155,927.200
             LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       81.200         238,728.000
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                              19,400       13.400         259,960.000
             LTD/CHINA
             EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                              16,000       14.710         235,360.000
             LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              6,000       61.630         369,780.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                              30,660        4.650         142,569.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              10,700       33.000         353,100.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       9,155,164                178,931,476.940
                                            (3,234,937,958)
     カタール・リア
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             307,093        20.230        6,212,491.390
     ル
             COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                             168,576        6.820        1,149,688.320
             QSC
             OOREDOO    QSC
                              43,816        7.049         308,858.980
             QATAR   FUEL   QSC
                              44,848       18.100         811,748.800
             QATAR   ELECTRICITY      &
                              39,892       16.900         674,174.800
             WATER   CO
                                269/355


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             QATAR   INTERNATIONAL
                              51,028        9.700         494,971.600
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             116,259        16.040        1,864,794.360
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                              75,644       19.380        1,465,980.720
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             145,382        3.400         494,298.800
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             314,536        4.999        1,572,365.460
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             138,449        3.230         447,190.270
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             378,694        2.330         882,357.020
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,824,217                16,378,920.520
                                             (515,608,418)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             310,076        0.846         262,324.290
     ディナール        KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      162,480        0.599         97,325.520
             KSC
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             464,096        1.028         477,090.680
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                              89,203        0.963         85,902.480
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                              55,241        0.813         44,910.930
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                              51,966        0.814         42,300.320
     クウェート・ディナール　小計                       1,133,062                 1,009,854.220
                                             (385,552,243)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・ペ
                              39,289     21,700.000         852,571,300.000
             SA  ESP
     ソ
             ECOPETROL     SA
                             281,230      2,651.000         745,540,730.000
             BANCOLOMBIA      SA
                              11,682     34,200.000         399,524,400.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              35,129     30,940.000        1,086,891,260.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                              26,255     29,120.000         764,545,600.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        393,585              3,849,073,290.000
                                             (109,198,209)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              14,790       71.300        1,054,527.000
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              3,378      197.000          665,466.000
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       78.300         325,336.500
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              28,728       31.700         910,677.600
             SAUDI   BRITISH    BANK
                              52,496       36.400        1,910,854.400
             AL  RAJHI   BANK
                              83,526       145.600        12,161,385.600
             ARAB   NATIONAL     BANK
                              47,191       25.100        1,184,494.100
             BANK   ALBILAD
                              26,757       49.700        1,329,822.900
             BANK   AL-JAZIRA
                              16,517       21.400         353,463.800
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              37,640       46.900        1,765,316.000
             RIYAD   BANK
                              87,636       28.450        2,493,244.200
             SAUDI   TELECOM    CO
                              41,175       111.600         4,595,130.000
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                              13,488       174.800         2,357,702.400
                                270/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              61,151       119.000         7,276,969.000
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              6,477       55.000         356,235.000
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              53,009       25.150        1,333,176.350
             SAUDI   INDUSTRIAL
                              19,455       31.850         619,641.750
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                              22,457       32.550         730,975.350
             NATIONAL
                              22,528       21.120         475,791.360
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                              14,454       47.950         693,069.300
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                              28,311       12.240         346,526.640
             SAHARA    INTERNATIONAL
                              18,456       44.300         817,600.800
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              8,395       69.900         586,810.500
             CO
             SAUDI   KAYAN
                              60,445       18.060        1,091,636.700
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE
                              31,011       10.480         324,995.280
             DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                              22,738       22.680         515,697.840
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                              43,314       12.160         526,698.240
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
                              2,986      129.200          385,791.200
             COOPERATIVE      INSURANCE     CO
             ALINMA    BANK
                              75,115       26.150        1,964,257.250
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              3,516      109.200          383,947.200
             MARKETS    CO
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                              28,780       84.900        2,443,422.000
             NATIONAL     PETROCHEMICAL
                              8,516       40.850         347,878.600
             CO
             MOUWASAT     MEDICAL
                              3,377      177.000          597,729.000
             SERVICES     CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             154,032        35.650        5,491,240.800
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        4,212      162.600          684,871.200
             CO
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             149,680        69.200        10,357,856.000
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,299,892                69,460,237.860
                                            (2,137,291,519)
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             103,700        30.750        3,188,775.000
     タイ・バーツ
             KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                             331,200        13.800        4,570,560.000
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      84,000       44.500        3,738,000.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK   PCL
                              67,800       125.000         8,475,000.000
             NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                            1,108,355         4.580        5,076,265.900
                                271/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ELECTRICITY      GENERATING
                              4,400      172.500          759,000.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                              91,200       75.500        6,885,600.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             300,000        27.000        8,100,000.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                              75,200       219.000        16,468,800.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                             290,620        14.300        4,155,866.000
             NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                              21,000       395.000         8,295,000.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             649,700        38.500        25,013,450.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             140,700        20.700        2,912,490.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                              67,700       61.250        4,146,625.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                             363,900        8.650        3,147,735.000
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              58,150       382.000        22,213,300.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             269,700        60.750        16,384,275.000
             PCL-NVDR
             CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                             145,500        53.250        7,747,875.000
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             634,400        22.700        14,400,880.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                              39,800       135.000         5,373,000.000
             NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                             248,010        29.000        7,192,290.000
             NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                              83,100       52.000        4,321,200.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             382,400        58.250        22,274,800.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             242,000        9.200        2,226,400.000
             PTT  EXPLORATION      &
                              94,645       122.500        11,594,012.500
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             131,322        45.500        5,975,151.000
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                             128,108        59.750        7,654,453.000
             NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                             119,500        96.000        11,472,000.000
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             647,800        8.200        5,311,960.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                              56,600       39.000        2,207,400.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             196,900        46.500        9,155,850.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                              24,300       33.750         820,125.000
             BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET
                             105,300        20.600        2,169,180.000
             MANAGEMENT      PCL  NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             353,600        4.480        1,584,128.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                              86,133       32.000        2,756,256.000
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                              90,400       65.250        5,898,600.000
                                272/355


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             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                              71,200       61.250        4,361,000.000
             NVDR
             SRI  TRANG   GLOVES
                             128,200        30.750        3,942,150.000
             THAILAND     PCL  NVDR
             PTT  OIL  & RETAIL
                             196,600        26.250        5,160,750.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             CARABAO    GROUP   PCL  NVDR
                              26,200       114.500         2,999,900.000
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              61,100       57.500        3,513,250.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                              49,100       84.000        4,124,400.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       8,369,543                297,767,752.400
                                            (1,024,321,068)
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              3,899      940.000         3,665,060.000
     チェコ・コルナ
             CEZ                 9,586      810.000         7,764,660.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                              26,989       93.100        2,512,675.900
     チェコ・コルナ　小計                        40,474               13,942,395.900
                                             (74,828,839)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            5,300,437         38.000       201,416,606.000
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              5,420     27,200.000         147,424,000.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,758,188         76.000       285,622,288.000
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             107,743      1,379.900         148,674,565.700
             EMPRESAS     COPEC   SA
                              20,844      6,200.000         129,232,800.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              10,581      6,705.200         70,947,721.200
             SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            1,596,888         93.550       149,388,872.400
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              9,972     40,351.000         402,380,172.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                              48,873      2,512.100         122,773,863.300
             CENCOSUD     SA
                              81,121      1,360.000         110,324,560.000
             ENEL   CHILE   SA
                            1,494,473         30.940        46,238,994.620
     チリ・ペソ　小計                      12,434,540               1,814,424,443.220
                                             (250,317,996)
             AKBANK    TAS
                             238,837        7.580        1,810,384.460
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                              44,898       24.200        1,086,531.600
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              96,186       30.500        2,933,673.000
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668      252.700         1,179,603.600
             KOC  HOLDING    AS
                              53,770       32.640        1,755,052.800
             TURK   SISE   VE  CAM
                              90,000       14.900        1,341,000.000
             FABRIKALARI      AS
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                              99,281       19.540        1,939,950.740
             AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             181,455        11.740        2,130,281.700
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                              91,135        7.790         709,941.650
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              11,253       187.100         2,105,436.300
             RAFINE
                                273/355


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             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              37,907       71.350        2,704,664.450
             AS
     トルコ・リラ　小計                        949,390               19,696,520.300
                                             (164,442,309)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              11,424      8,780.000         100,302,720.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              28,377      2,636.000         74,801,772.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                              14,487     17,310.000         250,769,970.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        54,288              425,874,462.000
                                             (155,258,071)
     フィリピン・ペ
             AYALA   LAND   INC
                             479,000        34.500        16,525,500.000
     ソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             171,630        58.500        10,040,355.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                              95,400       94.700        9,034,380.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                              21,553       860.000        18,535,580.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              2,570     3,240.000          8,326,800.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                              73,840       199.500        14,731,080.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             199,650        57.000        11,380,050.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              33,940       222.800         7,561,832.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             153,275        55.200        8,460,780.000
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             110,323       125.000        13,790,375.000
             PLDT   INC
                              5,260     1,822.000          9,583,720.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             694,275        34.400        23,883,060.000
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              43,330       127.700         5,533,241.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                              18,603       940.000        17,486,820.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900        3.850        3,472,315.000
             INVESTMENTS      CORP
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              17,710       306.400         5,426,344.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601      528.000         3,485,328.000
             AC  ENERGY    CORP
                             689,400        9.640        6,645,816.000
             MONDE   NISSIN    CORP
                             314,700        15.920        5,010,024.000
     フィリピン・ペソ　小計                       4,032,960                198,913,400.000
                                             (447,077,758)
     ブラジル・レア
             BRF  SA
                              47,292       23.520        1,112,307.840
     ル
             VALE   SA
                             280,089        83.000        23,247,387.000
             RAIA   DROGASIL     SA
                              63,900       21.060        1,345,734.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              20,750       29.440         610,880.000
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              19,700       29.480         580,756.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                              63,900       28.780        1,839,042.000
             ITAUSA    SA
                             349,188        9.180        3,205,545.840
             GERDAU    SA
                              87,830       27.580        2,422,351.400
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             243,910        30.720        7,492,915.200
                                274/355


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             VIBRA   ENERGIA    SA
                              66,200       19.040        1,260,448.000
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             329,212        28.010        9,221,228.120
             CCR  SA
                              90,920       10.990         999,210.800
             WEG  SA
                             103,644        28.560        2,960,072.640
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             336,393        20.300        6,828,777.900
             BANCO   BRADESCO     SA
                              85,357       16.970        1,448,508.290
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                              34,306       24.920         854,905.520
             SA
             SUZANO    SA
                              49,275       59.180        2,916,094.500
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                             327,347        22.840        7,476,605.480
             AMERICANAS      SA
                              40,871       27.140        1,109,238.940
             BRASKEM    SA
                              12,300       53.580         659,034.000
             ENGIE   BRASIL    SA
                              16,587       37.740         625,993.380
             ALPARGATAS      SA
                              19,400       31.700         614,980.000
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                              37,289       48.500        1,808,516.500
             LOJAS   RENNER    SA
                              57,920       22.740        1,317,100.800
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              55,904       12.780         714,453.120
             SA
             COSAN   SA
                              73,300       19.730        1,446,209.000
             TOTVS   SA
                              21,200       24.500         519,400.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              50,200       21.720        1,090,344.000
             JBS  SA
                              66,500       35.900        2,387,350.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                              86,917       12.150        1,056,041.550
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                              27,098       34.780         942,468.440
             DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
             HYPERA    SA
                              33,500       26.760         896,460.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             400,048        11.180        4,472,536.640
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             226,400        5.740        1,299,536.000
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                              31,428       46.800        1,470,830.400
             VIA  S/A
                              99,200        4.010         397,792.000
             BB  SEGURIDADE
                              38,800       19.310         749,228.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                              32,500       55.530        1,804,725.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                              79,800        9.400         750,120.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900       14.060         420,394.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             314,695        14.650        4,610,281.750
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              69,000       21.630        1,492,470.000
             TIM  SA
                              72,100       12.310         887,551.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                              30,900       39.470        1,219,623.000
             RUMO   SA
                             104,900        15.650        1,641,685.000
     ブラジル・レアル　小計                       4,727,870                112,227,133.050
                                            (2,282,385,650)
                                275/355


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     ポーランド・ズ
             MBANK                 1,410      485.400          684,414.000
     ロチ
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              11,155       138.800         1,548,314.000
             BANK   PEKAO   SA
                              10,428       125.700         1,310,799.600
             ORANGE    POLSKA    SA
                              20,700        8.450         174,915.000
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                              16,793       77.820        1,306,831.260
             ORLEN
             LPP  SA
                                86   18,210.000          1,566,060.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                              2,881      368.400         1,061,360.400
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,633      188.100          871,467.300
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       54,022       46.920        2,534,712.240
             SA
             POLSKIE    GORNICTWO
                             129,398        6.164         797,609.270
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO      SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                              20,000       33.020         660,400.000
             POLSKA    GRUPA
                              52,192        7.952         415,030.780
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                              45,967       35.500        1,631,828.500
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,464      346.300         1,199,583.200
             ALLEGRO.EU      SA
                              27,648       38.630        1,068,042.240
     ポーランド・ズロチ　小計                        400,777               16,831,367.790
                                             (484,428,646)
     マレーシア・リ
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             179,000        3.350         599,650.000
     ンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             414,300        5.670        2,349,081.000
             DIGI.COM     BHD
                             235,300        3.950         929,435.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                              89,720        5.940         532,936.800
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             140,880        5.460         769,204.800
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                              31,700        7.650         242,505.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             382,300        2.500         955,750.000
             GENTING    BHD
                             171,300        4.660         798,258.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              20,256       17.840         361,367.040
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                              50,608       19.200         971,673.600
             IOI  CORP   BHD
                             190,813        3.880         740,354.440
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              19,800       21.800         431,640.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                              11,600       24.440         283,504.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             320,175        8.340        2,670,259.500
             MISC   BHD
                             100,880        6.960         702,124.800
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,100      132.400          542,840.000
             PPB  GROUP   BHD
                              46,260       16.200         749,412.000
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              22,300       19.060         425,038.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                              55,400       16.620         920,748.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             219,800        2.880         633,024.000
                                276/355


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                              59,500        5.280         314,160.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             178,050        9.080        1,616,694.000
             QL  RESOURCES     BHD
                              25,250        4.930         124,482.500
             DIALOG    GROUP   BHD
                             200,944        2.700         542,548.800
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             989,550        4.180        4,136,319.000
             SIME   DARBY   BERHAD
                             139,500        2.290         319,455.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             105,800        6.100         645,380.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             170,100        3.800         646,380.000
             MAXIS   BHD
                             185,300        4.460         826,438.000
             INARI   AMERTRON     BHD
                             255,500        3.750         958,125.000
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                             178,500        8.900        1,588,650.000
             BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             106,000        6.680         708,080.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                              22,600        3.970         89,722.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             209,500        5.880        1,231,860.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             159,200        4.020         639,984.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       5,691,786                30,997,084.280
                                             (851,272,926)
             ALFA   SAB  DE  CV
                             222,300        14.280        3,174,444.000
     メキシコ・ペソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             117,600        63.330        7,447,608.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                              18,045       261.460         4,718,045.700
             PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                              17,860       157.050         2,804,913.000
             INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              34,900       60.600        2,114,940.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                             169,600       146.140        24,785,344.000
             SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              78,425       48.590        3,810,670.750
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              13,110       227.900         2,987,769.000
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                             136,200        31.550        4,297,110.000
             SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              16,230       433.270         7,031,972.100
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             210,652        89.250        18,800,691.000
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,297,878         20.720        47,612,032.160
             GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                             172,000        24.610        4,232,920.000
             SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              20,600       127.510         2,626,706.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             347,100        72.140        25,039,794.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              23,325       285.920         6,669,084.000
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             TELESITES     SAB  DE  CV
                              77,300       21.490        1,661,177.000
             BECLE   SAB  DE  CV
                              38,400       51.320        1,970,688.000
     メキシコ・ペソ　小計                       4,011,525                171,785,908.710
                                             (973,012,566)
                                277/355

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALPHA   BANK   A.E.
                             193,358        1.157         223,715.200
     ユーロ
             HELLENIC     TELECOMMUN
                              13,507       16.400         221,514.800
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130       0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             181,940        0.986         179,392.840
             SERVICES
             OPAP   SA
                              15,554       12.580         195,669.320
             JUMBO   SA
                              9,601       13.160         126,349.160
             PUBLIC    POWER   CORP
                              16,000        8.910         142,560.000
     ユーロ　小計                        433,090                1,089,201.320
                                             (142,358,613)
             SKC  CO  LTD
                              1,472    160,000.000          235,520,000.000
     韓国・ウォン
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              5,014     22,500.000         112,815,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                              2,226    100,500.000          223,713,000.000
             PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,371    222,500.000          527,547,500.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,450     64,400.000         222,180,000.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,495     74,500.000         260,377,500.000
             KT&G   CORP
                              8,833     78,500.000         693,390,500.000
             S-1  CORPORATION
                               187    73,200.000          13,688,400.000
             CJ  CORP
                              1,001     81,500.000          81,581,500.000
             KAKAO   CORP
                              21,011     96,600.000        2,029,662,600.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               761   130,800.000          99,538,800.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              2,204     56,500.000         124,526,000.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                              20,059      8,370.000         167,893,830.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,085    614,000.000          666,190,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                              14,606     13,650.000         199,371,900.000
             DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                              22,317     20,550.000         458,614,350.000
             AND  CONSTRUCTION       CO  LTD
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               632   956,000.000          604,192,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              3,122    710,000.000         2,216,620,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               499   314,000.000          156,686,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               102   559,000.000          57,018,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              29,007     38,550.000        1,118,219,850.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                              17,291     26,200.000         453,024,200.000
             S-OIL   CORP
                              2,413     96,900.000         233,819,700.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              7,798     38,250.000         298,273,500.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO  LTD
                              20,252      5,620.000         113,816,240.000
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              4,618     42,650.000         196,957,700.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,953    130,500.000          254,866,500.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,022    230,000.000          235,060,000.000
             CORPORATION
                                278/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,900     74,400.000         215,760,000.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,043    102,500.000          209,407,500.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,366    262,000.000         1,143,892,000.000
             SK  HYNIX   INC
                              37,069     124,500.000         4,615,090,500.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              6,583     45,900.000         302,159,700.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     98,300.000         148,924,500.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              9,542    209,500.000         1,999,049,000.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              6,059     44,800.000         271,443,200.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                              18,371     10,650.000         195,651,150.000
             KIA  CORPORATION
                              17,718     83,800.000        1,484,768,400.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               614   514,000.000          315,596,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                              20,723     21,500.000         445,544,500.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              13,829     28,100.000         388,594,900.000
             CJ  LOGISTICS
                               355   126,000.000          44,730,000.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,199    175,000.000          209,825,000.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              2,123     68,100.000         144,576,300.000
             HLB  INC
                              6,789     35,500.000         241,009,500.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              7,162    130,000.000          931,060,000.000
             LG  CORP
                              5,592     80,800.000         451,833,600.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     11,950.000         109,497,850.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              4,631     44,350.000         205,384,850.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              8,364    335,000.000         2,801,940,000.000
             L&F  CO  LTD
                              1,848    186,200.000          344,097,600.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,932     80,600.000         236,319,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,347     42,600.000          99,982,200.000
             KANGWON    LAND   INC
                              8,499     24,450.000         207,800,550.000
             POSCO                 4,941    304,000.000         1,502,064,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              12,815     24,350.000         312,045,250.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,716    624,000.000         2,318,784,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,581    181,000.000          648,161,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             GREEN   CROSS   CORP/SOUTH
                               410   205,000.000          84,050,000.000
             KOREA
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             326,897      78,000.000        25,497,966,000.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                              52,468      5,900.000         309,561,200.000
             CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              56,124     70,900.000        3,979,191,600.000
             SHIN   POONG
                              1,563     28,700.000          44,858,100.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
                                279/355


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             YUHAN   CORP
                              2,585     60,500.000         156,392,500.000
             HANON   SYSTEMS
                              16,143     12,750.000         205,823,250.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              2,879     39,800.000         114,584,200.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                              14,095     23,800.000         335,461,000.000
             CELLTRION     INC
                              6,614    187,000.000         1,236,818,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                              19,354     45,400.000         878,671,600.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,065    181,500.000          193,297,500.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                              1,017    107,700.000          109,530,900.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               538    86,800.000          46,698,400.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              5,458     67,400.000         367,869,200.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,347    152,000.000          356,744,000.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,361    246,000.000          826,806,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               707   385,000.000          272,195,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              20,172      5,800.000         116,997,600.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               855   331,000.000          283,005,000.000
             SK  INC
                              2,767    244,000.000          675,148,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              26,337     57,800.000        1,522,278,600.000
             KOREA   AEROSPACE
                              5,999     33,800.000         202,766,200.000
             INDUSTRIES      LTD
             ILJIN   MATERIALS     CO  LTD
                              1,949    111,500.000          217,313,500.000
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               558   262,500.000          146,475,000.000
             SEEGENE    INC
                              1,958     58,000.000         113,564,000.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,426    149,000.000          212,474,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              5,261     39,750.000         209,124,750.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                              3,784     55,100.000         208,498,400.000
             HOLDIMGS     CO  LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               216   139,000.000          30,024,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,760    107,000.000          188,320,000.000
             KOREA
             SK  CHEMICALS     CO  LTD
                               613   145,500.000          89,191,500.000
             NETMARBLE     CORP
                              1,478    111,500.000          164,797,000.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              30,772     13,950.000         429,269,400.000
             INC
             ECOPRO    BM  CO  LTD
                               873   436,900.000          381,413,700.000
             SD  BIOSENSOR     INC
                              3,095     55,700.000         172,391,500.000
             SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO
                              2,002     92,200.000         184,584,400.000
             LTD
             KRAFTON    INC
                              1,459    381,500.000          556,608,500.000
             SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                              1,190    147,000.000          174,930,000.000
             SK  SQUARE    CO  LTD
                              1,425     57,500.000          81,937,500.000
             SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                              1,672    213,000.000          356,136,000.000
             KAKAO   GAMES   CORP
                              2,515     74,200.000         186,613,000.000
             HYBE   CO  LTD
                              1,167    295,500.000          344,848,500.000
             KAKAOBANK     CORP
                              6,133     51,100.000         313,396,300.000
             F&F  CO  LTD  / NEW
                               274   866,000.000          237,284,000.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,872    152,000.000          436,544,000.000
             ALTEOGEN     INC
                              2,026     69,100.000         139,996,600.000
                                280/355


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             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,349    115,000.000          615,135,000.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                              1,127    836,000.000          942,172,000.000
             PEARL   ABYSS   CORP
                              2,080    116,100.000          241,488,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,418     42,600.000         103,006,800.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              5,701     76,000.000         433,276,000.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                       1,089,098              80,327,684,020.000
                                            (7,759,654,276)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              67,000       12.540         840,180.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                              90,000        8.270         744,300.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             180,000        4.940         889,200.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              6,400      113.500          726,400.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              98,500       41.700        4,107,450.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                              45,000       28.500        1,282,500.000
             HUANENG    POWER
                             342,000        4.210        1,439,820.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             242,000        6.960        1,684,320.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                             108,000        16.100        1,738,800.000
             LTD
             HOPSON    DEVELOPMENT
                              51,590       16.460         849,171.400
             HOLDINGS     LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                              35,500       41.700        1,480,350.000
             GROUP
             BRILLIANCE      CHINA
                             142,000        3.650         518,300.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             585,600        9.320        5,457,792.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             291,120        22.100        6,433,752.000
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                             216,888        37.000        8,024,856.000
             CITIC   LTD
                             440,000        8.270        3,638,800.000
             BEIJING    CAPITAL
                              44,000        5.000         220,000.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             470,000        8.980        4,220,600.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,356,000         3.720        5,044,320.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             110,590        11.420        1,262,937.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,595,200         3.860        6,157,472.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              85,000       13.780        1,171,300.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             163,000        23.350        3,806,050.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              52,600       139.000         7,311,400.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             276,000        7.380        2,036,880.000
             LTD
                                281/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                             164,000        6.570        1,077,480.000
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                              35,200        7.310         257,312.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             120,000        14.540        1,744,800.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             244,000        4.540        1,107,760.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                              85,000       23.900        2,031,500.000
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                              96,500        8.610         830,865.000
             HOLDING
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             193,200        15.600        3,013,920.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              44,500       36.850        1,639,825.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             394,000        19.600        7,722,400.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   RESOURCES     GAS
                              58,000       43.900        2,546,200.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                              53,500       245.600        13,139,600.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000        7.090         836,620.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                            1,030,000         0.820         844,600.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             281,592        6.110        1,720,527.120
             ENVIRONMENT      GROUP
             CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             208,000        8.940        1,859,520.000
             LTD
             MMG  LTD
                             184,000        2.410         443,440.000
             LEE  & MAN  PAPER
                              70,000        5.510         385,700.000
             MANUFACTURING       LTD
             CHINA   YOUZAN    LTD
                            1,000,000         0.475         475,000.000
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                             521,788        7.000        3,652,516.000
             -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             135,000        5.320         718,200.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             149,200        20.000        2,984,000.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                             200,000        25.300        5,060,000.000
             LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             509,000        13.240        6,739,160.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             433,000        9.100        3,940,300.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             204,000        10.340        2,109,360.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             127,440        15.720        2,003,356.800
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             140,000        16.600        2,324,000.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              38,000       68.100        2,587,800.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             174,000        10.040        1,746,960.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             238,000        5.640        1,342,320.000
             HOLDINGS     CO  LTD
                                282/355


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             CHINA   RESOURCES     BEER
                              95,333       58.350        5,562,680.550
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                              40,000        6.970         278,800.000
             LTD
             HUABAO    INTERNATIONAL
                              71,000       14.000         994,000.000
             HOLDINGS     LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             670,250        6.210        4,162,252.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             209,000        47.550        9,937,950.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             395,500       453.200        179,240,600.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             433,500        61.900        26,833,650.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             150,000        76.800        11,520,000.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             128,000        3.150         403,200.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                             689,240        0.660         454,898.400
             CHINA   POWER
                             360,000        4.210        1,515,600.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                              46,000        5.610         258,060.000
             ZTE  CORP
                              44,288       23.100        1,023,052.800
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             245,500        18.780        4,610,490.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             203,250        14.860        3,020,295.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             597,205        4.950        2,956,164.750
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             110,250        9.980        1,100,295.000
             INT  HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                              60,000       33.300        1,998,000.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            6,638,530         5.750       38,171,547.500
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              55,000       144.300         7,936,500.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             206,000        6.950        1,431,700.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                              98,000        4.390         430,220.000
             LTD
             MINTH   GROUP   LTD
                              54,000       36.800        1,987,200.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             138,000        8.620        1,189,560.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             300,000        10.620        3,186,000.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,619,200         2.990       16,801,408.000
             GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                              60,000       13.040         782,400.000
             LTD
             GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES
                              99,200        3.420         339,264.000
             CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             267,470        62.700        16,770,369.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                            3,919,235         4.640       18,185,250.400
             H
                                283/355


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             KINGBOARD     LAMINATES
                              53,500       13.260         709,410.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600        3.720         623,472.000
             SERVICES
             CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             206,000        4.880        1,005,280.000
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                              55,000       21.750        1,196,250.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              44,600       41.450        1,848,670.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             502,142        7.320        3,675,679.440
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             237,000        3.930         931,410.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             579,800        3.550        2,058,290.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              29,000        5.020         145,580.000
             SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                              47,500       220.600        10,478,500.000
             GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                              71,800       111.000         7,969,800.000
             VINDA   INTERNATIONAL
                              20,000       20.550         411,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             169,028        8.550        1,445,189.400
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             272,000        2.800         761,600.000
             GROUP   LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             264,000        4.380        1,156,320.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                              79,400       34.850        2,767,090.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              35,000       13.000         455,000.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             350,000        4.400        1,540,000.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             111,000        7.600         843,600.000
             HOLDINGS     LTD
             DONGYUE    GROUP
                             125,000        10.840        1,355,000.000
             BYD  ELECTRONIC
                              47,500       27.150        1,289,625.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                             277,000        8.240        2,282,480.000
             LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             168,000        22.300        3,746,400.000
             GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             405,000        3.490        1,413,450.000
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                              92,000       13.460        1,238,320.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD
                             226,500        3.240         733,860.000
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             112,400        18.080        2,032,192.000
             CHINA   SUNTIEN    GREEN
                             169,000        5.680         959,920.000
             ENERGY    CORP   LTD
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             216,000        6.430        1,388,880.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             260,527        7.520        1,959,163.040
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                             150,500        8.740        1,315,370.000
             POWERLONG     REAL   ESTATE
                             108,000        4.200         453,600.000
             HOLDINGS     LTD
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             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             255,000        16.200        4,131,000.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              84,100       15.320        1,288,412.000
             HOLDING    CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                             186,000        12.020        2,235,720.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                              45,200        5.400         244,080.000
             CO  LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              90,000        7.600         684,000.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             122,500        40.850        5,004,125.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              65,000       22.300        1,449,500.000
             CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             340,156        3.100        1,054,483.600
             CORP   LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     68,800       13.920         957,696.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                              81,000       15.120        1,224,720.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             250,000        2.920         730,000.000
             LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,902,000         2.830        5,382,660.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                              37,000       59.450        2,199,650.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             103,000        7.030         724,090.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                              44,600       26.600        1,186,360.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             143,500        20.050        2,877,175.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             206,000        5.490        1,130,940.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             194,000        6.950        1,348,300.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             675,000        2.440        1,647,000.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     34,500       33.300        1,148,850.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             244,000        5.300        1,293,200.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             216,500        4.470         967,755.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000        0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000        0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             136,000        7.700        1,047,200.000
             CO  LTD
                                285/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             530,000        6.200        3,286,000.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                              36,000       35.450        1,276,200.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                              82,000       32.100        2,632,200.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             118,000        43.750        5,162,500.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              33,000       28.850         952,050.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                              52,000       12.440         646,880.000
             HOLDINGS     LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              37,500       12.780         479,250.000
             LTD
             A-LIVING     SMART   CITY
                              44,250       13.520         598,260.000
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            3,346,000         0.920        3,078,320.000
             XIAOMI    CORP
                             968,800        18.520        17,942,176.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              22,812       120.900         2,757,970.800
             WEIMOB    INC
                             166,000        7.530        1,249,980.000
             MEITUAN                278,500       206.600        57,538,100.000
             TONGCHENG     TRAVEL
                              71,200       14.160        1,008,192.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                              87,000       17.680        1,538,160.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                             314,000        12.520        3,931,280.000
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                              76,500       42.800        3,274,200.000
             CIFI   EVER   SUNSHINE
                              82,000       12.220        1,002,040.000
             SERVICES     GROUP   LTD
             CHINA   CINDA   ASSET
                             665,000        1.470         977,550.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                              40,000       33.050        1,322,000.000
             HOLDINGS     LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             103,000        6.410         660,230.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             102,500        37.900        3,884,750.000
             HOLDINGS     LTD
             JINXIN    FERTILITY     GROUP
                              63,000        8.600         541,800.000
             LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              6,200      177.800         1,102,360.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             116,000        7.750         899,000.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              86,000       18.740        1,611,640.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             219,000        11.040        2,417,760.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                            1,042,068        127.600        132,967,876.800
             LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              7,400      110.500          817,700.000
             JD.COM    INC
                             118,000       270.200        31,883,600.000
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             120,000        34.600        4,152,000.000
             HOLDINGS     LTD
                                286/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VENUS   MEDTECH    HANGZHOU
                              15,500       28.650         444,075.000
             INC
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                              50,000       14.280         714,000.000
             HOLDINGS     LTD
             SEAZEN    GROUP   LTD-RTS
                              9,809       0.197          1,932.370
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                              30,100       77.900        2,344,790.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             148,200        33.000        4,890,600.000
             AKESO   INC
                              20,000       29.000         580,000.000
             SUNAC   SERVICES     HOLDINGS
                              77,000        8.250         635,250.000
             LTD
             NETEASE    INC
                             135,900       158.300        21,512,970.000
             MING   YUAN   CLOUD   GROUP
                              25,000       18.740         468,500.000
             HOLDINGS     LTD
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             116,800        45.100        5,267,680.000
             CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD
                             294,500        2.410         709,745.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                              29,100       63.800        1,856,580.000
             INC
             HYGEIA    HEALTHCARE
                              29,800       46.150        1,375,270.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                              46,200       38.000        1,755,600.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              9,600       85.550         821,280.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             111,661        21.000        2,344,881.000
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              37,000       39.200        1,450,400.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             610,000        2.220        1,354,200.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              68,200       14.620         997,084.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              47,600       41.900        1,994,440.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                              92,400       12.920        1,193,808.000
             3SBIO   INC
                              90,500        6.570         594,585.000
             CHINA   LITERATURE      LTD
                              28,400       49.900        1,417,160.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              34,000       34.600        1,176,400.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500        4.360         638,740.000
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             192,000        2.530         485,760.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                              65,000        8.150         529,750.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                              8,400       65.650         551,460.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              34,000       28.800         979,200.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                              90,000       13.500        1,215,000.000
             CHINA   INTERNATIONAL
                             112,800        21.350        2,408,280.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             244,500        82.700        20,220,150.000
             INC
             GANFENG    LITHIUM    CO  LTD
                              16,400       115.900         1,900,760.000
     香港・ドル　小計                      60,931,112                987,623,074.470
                                           (14,606,945,265)
                                287/355

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              40,000       262.500        10,500,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             202,532        30.250        6,126,593.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              46,554       378.500        17,620,689.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              29,616       557.000        16,496,112.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             145,928        44.300        6,464,610.400
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                              57,000       143.000         8,151,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                              49,000       160.500         7,864,500.000
             CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                              80,000       209.500        16,760,000.000
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             176,858        92.500        16,359,365.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              55,760       160.500         8,949,480.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             248,208        17.800        4,418,102.400
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             137,169        35.300        4,842,065.700
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             795,058        34.900        27,747,524.200
             ADVANTECH     CO  LTD
                              23,675       394.000         9,327,950.000
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             335,304        24.850        8,332,304.400
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             131,663       283.500        37,326,460.500
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              90,000       74.900        6,741,000.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             274,427       116.500        31,970,745.500
             AU  OPTRONICS     CORP
                             534,194        22.500        12,019,365.000
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             103,800        99.800        10,359,240.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             170,820       136.500        23,316,930.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             139,824        29.100        4,068,878.400
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              31,768       226.000         7,179,568.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              15,322       618.000         9,468,996.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              38,285       510.000        19,525,350.000
             LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             255,633       105.500        26,969,281.500
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             234,594        80.900        18,978,654.600
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                              21,151       343.000         7,254,793.000
             MEDIATEK     INC
                             103,507      1,095.000         113,340,165.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             508,942        76.400        38,883,168.800
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             564,752        22.000        12,424,544.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              20,000       620.000        12,400,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      122,000        64.400        7,856,800.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                             745,146        25.500        19,001,223.000
             CO  LTD
                                288/355

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                             532,941        62.100        33,095,636.100
             CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             967,011        17.350        16,777,640.850
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             810,798        28.950        23,472,602.100
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             853,225       104.500        89,162,012.500
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             750,495        36.150        27,130,394.250
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              7,220     2,475.000         17,869,500.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             645,132        19.050        12,289,764.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             798,345        10.950        8,741,877.750
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             225,005        25.450        5,726,377.250
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             127,845        63.500        8,118,157.500
             SINOPAC    FINANCIAL
                             623,443        16.350        10,193,293.050
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,354,048         26.400        35,746,867.200
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             773,806        25.100        19,422,530.600
             CO  LTD
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             345,828        86.900        30,052,453.200
             WISTRON    CORP
                             230,916        29.100        6,719,655.600
             POU  CHEN   CORP
                             157,990        32.350        5,110,976.500
             UNI-PRESIDENT
                             319,297        68.700        21,935,703.900
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              44,392       274.000        12,163,408.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              86,480       97.800        8,457,744.000
             CORP
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                              66,224       63.900        4,231,713.600
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                              73,588       64.000        4,709,632.000
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             101,899        66.200        6,745,713.800
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             386,171        47.300        18,265,888.300
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,685,083        643.000       1,083,508,369.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             798,525        62.100        49,588,402.500
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                              51,500       179.500         9,244,250.000
             WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                             249,000        30.650        7,631,850.000
             YAGEO   CORP
                              24,160       519.000        12,539,040.000
             YANG   MING   MARINE
                             117,000       111.500        13,045,500.000
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             161,000        29.200        4,701,200.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             720,345        19.050        13,722,572.250
                                289/355

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             118,203        51.800        6,122,915.400
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                              15,000       517.000         7,755,000.000
             BOARD   CORP
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                              15,969       296.500         4,734,808.500
             EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                              5,000     1,960.000          9,800,000.000
             PEGATRON     CORP
                             138,554        68.800        9,532,515.200
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              11,371       977.000        11,109,467.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              21,000       354.500         7,444,500.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                              86,593       261.500        22,644,069.500
             ONENESS    BIOTECH    CO  LTD
                              18,000       265.000         4,770,000.000
             PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                              5,000     1,950.000          9,750,000.000
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000     1,590.000          3,180,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              52,385       101.500         5,317,077.500
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             697,393        26.300        18,341,435.900
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             225,993        48.250        10,904,162.250
             SAVINGS    BANK   LTD
             VOLTRONIC     POWER
                              5,000     1,450.000          7,250,000.000
             TECHNOLOGY      CORP
             WIWYNN    CORP
                              5,000     1,110.000          5,550,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             214,903       106.000        22,779,718.000
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              6,000     4,220.000         25,320,000.000
             MOMO.COM     INC
                              3,000     1,720.000          5,160,000.000
             CHINA   DEVELOPMENT
                             114,618        9.280        1,063,655.040
             FINANCIAL     HOLDING    CORP
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              14,000       838.000        11,732,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              11,000       402.500         4,427,500.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      22,403,184               2,423,855,010.090
                                           (10,106,021,079)
             AFRICAN    RAINBOW    MINERALS
     南アフリカ・ラ
                              7,163      243.000         1,740,609.000
     ンド        LTD
             BIDVEST    GROUP   LTD
                              15,192       190.080         2,887,695.360
             CLICKS    GROUP   LTD
                              16,080       312.850         5,030,628.000
             DISCOVERY     LTD
                              30,465       147.550         4,495,110.750
             GOLD   FIELDS    LTD
                              57,452       160.410         9,215,875.320
             REMGRO    LTD
                              28,949       132.000         3,821,268.000
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                              51,798       55.290        2,863,911.420
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                              19,869       161.610         3,211,029.090
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              6,061     2,149.000         13,025,089.000
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             112,829       166.970        18,839,058.130
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              27,098       298.170         8,079,810.660
             FIRSTRAND     LTD
                             336,348        63.430        21,334,553.640
             NASPERS    LTD
                              14,757      2,374.140         35,035,183.980
                                290/355


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              32,060       188.760         6,051,645.600
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,537     1,799.080          6,363,345.960
             LTD
             SASOL   LTD
                              42,391       270.670        11,473,971.970
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              38,000       208.560         7,925,280.000
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                              14,601       195.220         2,850,407.220
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              83,701       147.000        12,304,047.000
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                              16,546       170.050         2,813,647.300
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              72,648       51.090        3,711,586.320
             ASPEN   PHARMACARE
                              29,619       220.600         6,533,951.400
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                              47,851       165.010         7,895,893.510
             TIGER   BRANDS    LTD
                              12,981       181.690         2,358,517.890
             SANLAM    LTD
                             113,774        61.530        7,000,514.220
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                              54,946       222.350        12,217,243.100
             LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              4,497      454.780         2,045,145.660
             RMI  HOLDINGS
                              62,995       45.760        2,882,651.200
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              48,278       133.140         6,427,732.920
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                              33,357       106.600         3,555,856.200
             OLD  MUTUAL    LTD
                             367,072        13.900        5,102,300.800
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              7,218      308.440         2,226,319.920
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             100,374        23.160        2,324,661.840
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              27,072       119.760         3,242,142.720
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             184,207        51.860        9,552,975.020
             NORTHAM    PLATINUM
                              28,727       214.960         6,175,155.920
             HOLDINGS     LTD
             BID  CORP   LTD
                              20,786       332.640         6,914,255.040
     南アフリカ・ランド　小計                       2,171,299                269,529,071.080
                                            (1,986,429,254)
     合計                      176,978,538                 61,822,496,691
                                           (61,822,496,691)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        89,400.000         1,672,674.000
     証券       ル
                     BANCO   INTER   SA
                                        23,700.000          579,228.000
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        32,300.000         1,022,941.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        15,800.000          619,360.000
                     KLABIN    SA
                                        50,500.000         1,273,610.000
             ブラジル・レアル　小計                           211,700.000          5,167,813.000
                                                 (105,098,847)
             メキシコ・ペソ
                     CEMEX   SAB  DE  CV
                                       965,475.000         12,609,103.500
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        35,200.000         3,865,664.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       126,400.000         20,692,944.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
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                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       188,300.000          7,580,958.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        25,000.000         1,640,000.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,340,375.000          46,388,669.500
                                                 (262,750,063)
     投資信託受益証券　合計                                   1,552,075          367,848,910
                                                 (367,848,910)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       235,400.000          4,736,248.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           235,400.000          4,736,248.000
                                                  (26,826,583)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       168,453.000          2,526,795.000
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           168,453.000          2,526,795.000
                                                  (18,622,479)
     投資証券　合計                                    403,853         45,449,062
                                                  (45,449,062)
     合計                                             413,297,972
                                                 (413,297,972)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                              組入
                                                  有価証券の合計金額
                                 組入株式
                                      投資信託受益証
                                                      に
                                             投資証券
                                         券
                                 時価比率
           通貨              銘柄数
                                                    対する比率
                                             時価比率
                                       時価比率
                                  （％）
                                                     （％）
                                              （％）
                                        （％）
     アメリカ・ドル               株式         65銘柄     5.67         －    －         7.14
     アラブ首長国連邦・ディルハ
                    株式         9銘柄     0.90         －    －         1.13
     ム
     イギリス・ポンド               株式         1銘柄     0.06         －    －         0.07
                              106銘
     インド・ルピー               株式             10.26          －    －         12.90
                               柄
     インドネシア・ルピア               株式         22銘柄     1.17         －    －         1.47
                              376銘
     オフショア・人民元               株式              4.13         －    －         5.20
                               柄
     カタール・リアル               株式         12銘柄     0.66         －    －         0.83
     クウェート・ディナール               株式         6銘柄     0.49         －    －         0.62
     コロンビア・ペソ               株式         5銘柄     0.14         －    －         0.18
     サウジアラビア・リアル               株式         36銘柄     2.73         －    －         3.43
     タイ・バーツ               株式         42銘柄     1.31         －    －         1.65
     チェコ・コルナ               株式         3銘柄     0.10         －    －         0.12
     チリ・ペソ               株式         11銘柄     0.32         －    －         0.40
     トルコ・リラ               株式         11銘柄     0.21         －    －         0.26
     ハンガリー・フォリント               株式         3銘柄     0.20         －    －         0.25
     フィリピン・ペソ               株式         19銘柄     0.57         －    －         0.72
     ブラジル・レアル               株式         45銘柄     2.92         －    －         3.84
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                    投資信託受益証
                              5銘柄      －       0.13     －
                    券
     ポーランド・ズロチ               株式         15銘柄     0.62         －    －         0.78
     マレーシア・リンギット               株式         35銘柄     1.09         －    －         1.37
     メキシコ・ペソ               株式         18銘柄     1.24         －    －         2.03
                    投資信託受益証
                              5銘柄      －       0.34     －
                    券
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.03
     ユーロ               株式         7銘柄     0.18         －    －         0.23
                              110銘
     韓国・ウォン               株式              9.91         －    －         12.47
                               柄
                              206銘
     香港・ドル               株式             18.66          －    －         23.47
                               柄
     台湾・ドル               株式         87銘柄     12.91          －    －         16.24
     南アフリカ・ランド               株式         37銘柄     2.54         －    －         3.22
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.02
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ＤＩＡＭマネーマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年1月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              281,655,299
        国債証券                                              911,161,800
        未収利息                                                177,735
                                                        57,259
        前払費用
        流動資産合計                                             1,193,052,093
       資産合計                                              1,193,052,093
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,184,299,773
        剰余金
                                                       8,752,320
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             1,193,052,093
       純資産合計                                              1,193,052,093
     負債純資産合計                                               1,193,052,093
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年1月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,035,978,459円
        本額
        同期中追加設定元本額                                            148,321,314円
        同期中一部解約元本額                                                 －円
        元本の内訳
        ファンド名
        短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり）                                              990,775円
        バンクローン・ファンド（ヘッジなし）                                             15,843,407円
        バンクローン・ファンド（ヘッジあり）                                             13,867,169円
        新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）                                             5,049,059円
        バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）                                             1,088,285円
        バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）                                               98,095円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号                                             3,959,763円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号                                              989,197円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１２月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号                                               48,517円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号                                              395,083円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号                                               11,377円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号                                               98,027円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号                                              989,197円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号                                              395,083円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号                                              494,102円
        ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞                                              791,316円
        ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞                                             2,474,972円
        クルーズコントロール                                            990,000,991円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞                                              870,000円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞                                              530,000円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランド                                               70,000円
        コース＞
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル                                             10,530,000円
        コース＞
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞                                              149,716円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞                                               5,972円
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあ                                              993,740円
        り）
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジな                                             1,987,479円
        し）
                                295/355


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金                                               9,935円
        ＞
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース                                               9,925円
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペ                                               9,925円
        ソコース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラ                                               9,925円
        コース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレ                                               9,925円
        アルコース
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                                               9,924円
        あり
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                                               9,924円
        なし
        マシューズ・アジア株式ファンド                                             29,641,137円
        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）                                               99,040円
        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）                                               99,040円
        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）                                               99,040円
                                                       99,109円
        世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）                                              188,380円
        （為替ヘッジあり）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）                                              109,063円
        （為替ヘッジなし）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）                                              297,442円
        （為替ヘッジあり）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）                                              118,977円
        （為替ヘッジなし）
        ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド                                             99,255,584円
        計                                           1,184,299,773円
     ２.   受益権の総数                                           1,184,299,773口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年7月13日
              項目
                                      至　2022年1月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年1月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年1月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                 △710,100
     合計                                                 △710,100
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月6日から2022年1月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年1月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0074円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,074円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
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    （２）株式以外の有価証券
                                                   2022年1月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４１３回　利付国庫債券（２
                                  210,000,000          210,163,800
                年）
                ４１５回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,224,000
                年）
                ４１６回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,260,000
                年）
                ４１８回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,328,000
                年）
                ４１９回　利付国庫債券（２
                                  100,000,000          100,186,000
                年）
     国債証券　合計                             910,000,000          911,161,800
     合計                                       911,161,800
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                              12,052,003,982円
     Ⅱ　負債総額                                                23,173,848円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              12,028,830,134円
     Ⅳ　発行済数量                                              9,448,531,280口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2731円
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             502,225,035,123円
     Ⅱ　負債総額                                              1,523,910,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             500,701,125,123円
     Ⅳ　発行済数量                                             386,215,345,545口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2964円
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             388,446,857,429円
     Ⅱ　負債総額                                               979,663,880円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             387,467,193,549円
     Ⅳ　発行済数量                                             123,392,118,456口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1401円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             144,396,661,896円
     Ⅱ　負債総額                                               485,155,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             143,911,506,896円
     Ⅳ　発行済数量                                              70,483,153,179口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0418円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             618,393,952,217円
     Ⅱ　負債総額                                               936,289,882円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             617,457,662,335円
     Ⅳ　発行済数量                                             108,829,198,788口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.6736円
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              95,281,413,171円
     Ⅱ　負債総額                                               417,528,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              94,863,885,171円
     Ⅳ　発行済数量                                              43,886,332,378口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1616円
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              84,007,150,399円
     Ⅱ　負債総額                                               385,365,486円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              83,621,784,913円
     Ⅳ　発行済数量                                              59,298,504,177口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4102円
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,192,892,297円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,192,892,297円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,184,299,773口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0073円
                                300/355















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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                302/355



















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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年1月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年1月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年1月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,505,040,418,767
          追加型公社債投資信託
                                819          14,967,787,537,119
           追加型株式投資信託
                                 28            58,476,673,942
          単位型公社債投資信託
                                222           1,313,238,712,484
           単位型株式投資信託
                               1,095            17,844,543,342,312
               合計
                                304/355














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    ３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）

                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益
                              68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計
                                   20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
                                309/355







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                310/355








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                311/355









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
                                318/355









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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第37期中間会計期間（自             2021年4月1日       至  2021年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               －     －      －      －     －      －
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                        時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       （1）委託者報酬
     6．重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      （2021年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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    （中間株主資本等変動計算書関係）
      第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 25,866             25,866            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       5,844          －       5,844
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －         －         －         －

       その他有価証券
                              －       5,844          －       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日。以

    下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第37期中間会計期間末

                          （2021年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円）で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259  百万円）については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬（注）                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
      株式会社東北銀行                         13,233     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社東邦銀行（※1）                         23,519     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社群馬銀行                         48,652     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社横浜銀行                        215,628     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北陸銀行                        140,409     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社富山銀行                         6,730    日本において銀行業務を営んでおります。
      スルガ銀行株式会社                         30,043     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社大垣共立銀行                         46,773     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社池田泉州銀行                         61,385     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社紀陽銀行                         80,096     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社広島銀行（※1）                         54,573     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社伊予銀行                         20,948     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社十八親和銀行                         36,800     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社肥後銀行                         18,128     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社鹿児島銀行                         18,130     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社きらやか銀行                         24,200     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社仙台銀行                         22,735     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社東和銀行                         38,653     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社神奈川銀行                         6,191    日本において銀行業務を営んでおります。
                                    日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                    関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
      信金中央金庫                    （※2）690,998          と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                    業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                    補完を図っています。
      第一生命保険株式会社（※1）                         60,000     日本において保険業務を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      アイザワ証券株式会社                     （※3）3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ａｕカブコム証券株式会社                         7,196
                                    品取引業を営んでおります。
                                346/355


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                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      池田泉州ＴＴ証券株式会社                         1,250
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      四国アライアンス証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ＯＫＢ証券株式会社                         1,500
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      岡三証券株式会社                         5,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      九州ＦＧ証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ぐんぎん証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      静岡東海証券株式会社                          600
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      みずほ証券株式会社（※1）                        125,167
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      十六ＴＴ証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      立花証券株式会社                         6,695
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      楽天証券株式会社                     （※4）7,495
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      東海東京証券株式会社                         6,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      とうほう証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      内藤証券株式会社                         3,002
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      株式会社証券ジャパン                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      野村證券株式会社（※1）                         10,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ひろぎん証券株式会社（※1）                         5,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      フィデリティ証券株式会社                         10,858
                                    品取引業を営んでおります。
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                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ほくほくＴＴ証券株式会社                         1,250
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      松井証券株式会社                         11,945
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      水戸証券株式会社                         12,272
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ワイエム証券株式会社                         1,270
                                    品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2021年3月末日現在
      （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）    出資の総額
      （※3）    2021年10月1日現在
      （※4）2020年12月31日現在
      (3)  投資顧問会社

      名称           みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

                  200百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において投資顧問業務を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
      ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
    ３【資本関係】

     該当事項はありません。
     ※持株比率5％以上を記載します。
                                348/355

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    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2021年10月12日             有価証券報告書
         2021年10月12日             有価証券届出書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                350/355



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

                                351/355











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年２月１８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているクルーズコントロールの２０２１年７月１３日から２０
    ２２年１月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、クルーズコントロールの２０２２年１月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１１月２５日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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