ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(令和3年1月13日－令和4年1月11日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第16期(令和3年1月13日－令和4年1月11日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年4月4日 提出
【計算期間】 第16計算期間
（自 2021年1月13日 至 2022年1月11日）
【ファンド名】 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
1. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
2. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
3. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
※ ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。
ファンドの名称 略称
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 安定コース
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース） ６分散コース
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 成長コース
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて 1,000 億円を限度として信託金を追加する
ことができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 1 月 12 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注 1 ）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※5 ）
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※5 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡）（ ※2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2
損益 ↑↓ 信託金（ ※5 ）
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社：
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カス
機関が行なう場合があります。
トディ銀行
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など
ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
なお、次の各マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、
投資顧問会社（注 2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します（カッコ
内は投資顧問会社名）。
投資対象
・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（コーヘン＆スティ
アーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
・ダイワ北米好配当株マザーファンド（コーヘン＆スティアーズ・キャ
ピタル・マネジメント・インク）
・ダイワ欧州好配当株マザーファンド（アムンディ・アイルランド・リ
ミテッド）
（注 1 ）収益分配金は、自動的に再投資されます。
（注 2 ）投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（ ※3 ）に基づき、委託会社から権限の委託を
受けて、各マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（ ※4 ）。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
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※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
※4 ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
することができます。
※5 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2022 年 1 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
1 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
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3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率（信託財産の純資産総
額に対する比率とします。）を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比
率を変更することがあります。
安 定 ６分散 成 長
コース コース コース
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 25 ％ 16.7 ％ 5 ％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（Ｂ
25 ％ 16.7 ％ 5 ％
ＰＩ）の受益証券
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの
15 ％ 16.7 ％ 20 ％
受益証券
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
15 ％ 16.7 ％ 20 ％
の受益証券
ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券 10 ％ 16.7 ％ 25 ％
（注） （注） （注）
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファ
ンドの受益証券
ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券 10 ％ 16.7 ％ 25 ％
（注） 3 ファンドの合計（各地域の時価総額に応じて配分します。）
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 【投資対象】
＜各ファンド共通＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
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第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
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CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 45 ～ 55 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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※ 海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について
（マザーファンドにかかるものを含みます。）
イ．ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。な
お、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」および「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」では、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指
図にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託
契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ．運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行な
い、取引を実行します。
ハ．モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等につい
て必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングしま
す。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、
管理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調
査も行なっています。
ニ．リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
（前 ④ に同じ。）
※ 上記の運用体制は 2022 年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
＜各ファンド共通＞
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参考＞マザーファンドの概要
1 ．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
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11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下としま
す。
② 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法
第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金
融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の
取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
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（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所における
こ れらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物
取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみや
かにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
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ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
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5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．コマーシャル・ペーパー
8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 ．外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
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イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取 引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資方針
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① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
4 ．外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(4) 運用指図権限の委託
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前 ① の規定にかかわらず、前 ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
とします。
② 投資態度
イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。
以下同じ。）
イ．有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、 (3) ⑤
に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
3 ．投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① ～ ② （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下とします。
④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引等
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
イ．先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
ロ．先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
(2) ③1 ．から 4 ．に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）
の範囲内とします。
5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンド
6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンド
7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
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(1) 投資方針
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店
頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
をめざします。
ロ．銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度
以上とすることを基本とします。
ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
権限を委託します。
ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ヘ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定
を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イ．主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ハ．（ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ．と同規定）
ニ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ．と同規定）
ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ．と同規定）
(2) 投資対象
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③ 、 ④ および ⑤ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国の者の発行する証券または証書で、前 1. または前 5. の証券または証書の性質を有するハイブ
リッド優先証券
13 ．前 12. 以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または
証書の性質を有するもの
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14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
15 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
17 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有す
るもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有するも
のを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券、前 12. の証券または証書のうち前 2. から前 6. ま
での証券または証書の性質を有するもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 2. か
ら前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 14. の証券および前 15. の証券（投
資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
① （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
1. ～ 11. （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
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19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
＜各ファンド共通＞
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
います。）の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない
範囲内とします。
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ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
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超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(4) 運用指図権限の委託
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
② （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
アムンディ・アイルランド・リミテッド
1 ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン 2 、アイルランド
② （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
該当事項はありません。
8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
の獲得をめざします。
ロ．株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ニ． J-REIT （不動産投資信託証券）に投資することがあります。 J-REIT への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 ％以下とします。当該 J-REIT は、外貨建資産を保有する場合があります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③ 、 ④ および ⑤ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
1 ．株券または新株引受権証書
2. ～ 10 ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. ～ 20. （ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定）
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③1. から 4. までに掲げる金融商
品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
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3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ま す。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③1. から 4.
までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
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ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
す。
また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
可能性があります。
組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
を割込むことがあります。
③ 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
④ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
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・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
⑤ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑥ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
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ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ま す。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
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ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場
合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
安定コース 年率 0.99 ％（税抜 0.9 ％）
６分散コース 年率 1.155 ％（税抜 1.05 ％）
成長コース 年率 1.32 ％（税抜 1.2 ％）
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.45 ％ 年率 0.4 ％
安定コース
（税抜） （税抜）
年率 0.53 ％ 年率 0.47 ％ 年率 0.05 ％
６分散コース
（税抜） （税抜） （税抜）
年率 0.61 ％ 年率 0.54 ％
成長コース
（税抜） （税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
払うものとします。
イ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
同マザーファンドの日々の純資産総額に年率 0.57 ％以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支
払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
ロ．ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド
各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率 0.5 ％を乗じて得た額とします。報酬の支
払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
る税制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
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ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2022 年 1 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】
(1) 【投資状況】 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 7,275,587,319 99.12
内 日本 7,275,587,319 99.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 64,556,762 0.88
純資産総額
7,340,144,081 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.2840 1.2803
ダイワ日本債券インデックスマ
1,433,311,379 25.00
1 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
1,840,380,788 1,835,068,558
益証券
親投資
3.1298 3.1023
外国債券インデックスマザー
590,333,780 24.95
2 日本 信託受
ファンド
1,847,681,445 1,831,392,485
益証券
親投資
3.4715 3.3741
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
323,451,227 14.87
3 日本 信託受
ザーファンド
1,122,878,422 1,091,356,785
益証券
親投資
3.7521 3.5829
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
300,467,977 14.67
4 日本 信託受
ザーファンド
1,127,401,234 1,076,546,714
益証券
親投資
3.5195 3.3804
ダイワ好配当日本株マザー
213,283,398 9.82
5 日本 信託受
ファンド
750,668,190 720,983,198
益証券
親投資
4.5070 4.2981
ダイワ北米好配当株マザー
128,802,192 7.54
6 日本 信託受
ファンド
580,516,565 553,604,701
益証券
50/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資
2.1900 2.1508
ダイワ欧州好配当株マザー
66,394,124 1.95
7 日本 信託受
ファンド
145,403,133 142,800,481
益証券
親投資
2.9640 2.8469
ダイワ・アジア・オセアニア好
8,372,053 0.32
8 日本 信託受
配当株マザーファンド
24,814,769 23,834,397
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.12%
合計 99.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 7 計算期間末
1,295,359,257 1,295,359,257 1.0521 1.0521
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,780,966,415 1,780,966,415 1.3008 1.3008
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563
(2017 年 1 月 10 日 )
51/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 12 計算期間末
3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400
(2018 年 1 月 10 日 )
第 13 計算期間末
3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715
(2019 年 1 月 10 日 )
第 14 計算期間末
4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628
(2020 年 1 月 10 日 )
第 15 計算期間末
5,838,750,574 5,838,750,574 1.7702 1.7702
(2021 年 1 月 12 日 )
2021 年 1 月末日 5,899,343,635 － 1.7794 －
2 月末日 6,052,978,221 － 1.8097 －
3 月末日 6,378,204,255 － 1.8784 －
4 月末日 6,537,899,067 － 1.9024 －
5 月末日 6,677,948,829 － 1.9247 －
6 月末日 6,842,283,440 － 1.9468 －
7 月末日 6,949,845,663 － 1.9591 －
8 月末日 7,047,031,164 － 1.9679 －
9 月末日 7,073,003,914 － 1.9510 －
10 月末日 7,277,779,703 － 1.9957 －
11 月末日 7,306,117,054 － 1.9706 －
12 月末日 7,554,130,266 － 2.0171 －
第 16 計算期間末
7,477,305,392 7,477,305,392 1.9976 1.9976
(2022 年 1 月 11 日 )
2022 年 1 月末日 7,340,144,081 － 1.9526 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
第 16 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 7 計算期間 23.3
第 8 計算期間 23.6
第 9 計算期間 18.9
第 10 計算期間 △ 4.1
第 11 計算期間 4.9
第 12 計算期間 5.4
第 13 計算期間 △ 4.2
第 14 計算期間 12.2
第 15 計算期間 0.4
第 16 計算期間 12.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 7 計算期間 309,871,850 115,412,495
第 8 計算期間 351,397,372 213,512,755
第 9 計算期間 438,028,259 349,751,949
第 10 計算期間 345,342,005 190,621,495
第 11 計算期間 389,459,803 224,474,896
第 12 計算期間 458,208,043 289,727,307
第 13 計算期間 575,990,631 232,603,369
第 14 計算期間 809,239,523 304,172,889
第 15 計算期間 963,521,848 459,114,213
第 16 計算期間 842,864,166 398,104,027
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
230,399,327,472 98.64
国債証券
内 ユーロ 88,699,468,018 37.97
内 中国 1,548,660,871 0.66
内 シンガポール 993,306,888 0.43
内 マレーシア 1,157,736,348 0.50
内 イスラエル 1,008,000,871 0.43
内 ノルウェー 563,067,041 0.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 スウェーデン 630,631,256 0.27
内 デンマーク 1,013,826,231 0.43
内 イギリス 13,492,651,494 5.78
内 ポーランド 1,123,623,706 0.48
内 カナダ 4,620,748,654 1.98
内 アメリカ 110,292,655,488 47.22
内 メキシコ 1,645,652,145 0.70
内 オーストラリア 3,609,298,461 1.55
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,185,473,808 1.36
純資産総額
233,584,801,280 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 1,553,431,633 0.67
内 日本 1,553,431,633 0.67
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 96.91 94.69 1.125000
国債
10,700,000 0.50
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,197,040,072 1,169,630,807 2031/02/15
UNITED STATES
97.64 95.41 1.250000
国債
10,300,000 0.49
2 TREASURY アメリカ
証券
1,161,071,393 1,134,455,431 2031/08/15
NOTE/BOND
United States Treasury 93.01 91.07 0.625000
国債
10,000,000 0.45
3 アメリカ
証券
Note/Bond 1,073,718,984 1,051,312,080 2030/08/15
United States Treasury 94.91 92.83 0.875000
国債
9,800,000 0.45
4 アメリカ
証券
Note/Bond 1,073,807,411 1,050,253,495 2030/11/15
United States Treasury 101.16 98.78 1.625000
国債
8,700,000 0.42
5 アメリカ
証券
Note/Bond 1,015,978,204 992,165,587 2031/05/15
United States Treasury 102.16 100.18 1.625000
国債
7,729,000 0.38
6 アメリカ
証券
Note/Bond 911,543,741 893,904,240 2026/05/15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 99.52 98.49 0.250000
国債
7,700,000 0.37
7 アメリカ
証券
Note/Bond 884,683,559 875,483,568 2023/11/15
FRENCH
118.93 116.63 2.750000
国債
5,699,000 0.37
8 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
872,034,411 855,214,038 2027/10/25
FRENCH
114.61 111.62 1.500000
国債
5,920,000 0.36
9 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
872,959,357 850,180,545 2031/05/25
UNITED STATES
98.95 97.60 0.375000
国債
7,500,000 0.36
10 TREASURY アメリカ
証券
856,769,706 845,029,458 2024/09/15
NOTE/BOND
United States Treasury 97.44 95.97 0.250000
国債
7,500,000 0.36
11 アメリカ
証券
Note/Bond 843,644,178 830,960,208 2025/06/30
United States Treasury 109.49 107.07 2.875000
国債
6,700,000 0.35
12 アメリカ
証券
Note/Bond 846,863,684 828,192,649 2028/08/15
United States Treasury 93.24 91.32 0.625000
国債
7,800,000 0.35
13 アメリカ
証券
Note/Bond 839,580,805 822,274,502 2030/05/15
United States Treasury 108.20 105.85 2.625000
国債
6,600,000 0.35
14 アメリカ
証券
Note/Bond 824,402,985 806,543,955 2029/02/15
United States Treasury 109.25 106.90 2.875000
国債
6,500,000 0.34
15 アメリカ
証券
Note/Bond 819,768,300 802,179,861 2028/05/15
FRENCH
175.35 168.59 4.500000
国債
3,664,000 0.34
16 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
826,650,854 794,778,808 2041/04/25
United States Treasury 111.25 106.50 2.375000
国債
6,400,000 0.34
17 アメリカ
証券
Note/Bond 821,978,420 786,890,757 2051/05/15
United States Treasury 99.37 97.26 1.250000
国債
7,000,000 0.34
18 アメリカ
証券
Note/Bond 803,029,500 785,979,012 2028/03/31
FRENCH
122.73 119.70 2.500000
国債
5,087,000 0.34
19 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
803,318,678 783,448,258 2030/05/25
UNITED STATES
98.95 96.89 1.250000
国債
7,000,000 0.34
20 TREASURY アメリカ
証券
799,619,402 782,948,712 2028/09/30
NOTE/BOND
UNITED STATES
102.65 98.16 2.000000
国債
6,900,000 0.33
21 TREASURY アメリカ
証券
817,691,996 781,911,599 2051/08/15
NOTE/BOND
UNITED STATES
99.12 96.39 1.375000
国債
7,000,000 0.33
22 TREASURY アメリカ
証券
801,029,327 778,908,312 2031/11/15
NOTE/BOND
United States Treasury 108.34 106.00 2.750000
国債
6,350,000 0.33
23 アメリカ
証券
Note/Bond 794,201,860 777,026,640 2028/02/15
United States Treasury 105.91 103.68 2.375000
国債
6,400,000 0.33
24 アメリカ
証券
Note/Bond 782,509,578 766,056,145 2027/05/15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 96.50 94.55 0.750000
国債
7,000,000 0.33
25 アメリカ
証券
Note/Bond 779,797,200 764,071,963 2028/01/31
GERMAN
101.14 100.83 －
国債
5,730,000 0.32
26 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
745,655,617 743,362,857 2023/04/14
GERMAN
165.72 160.42 4.000000
国債
3,571,000 0.32
27 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
761,414,994 737,041,444 2037/01/04
United States Treasury 104.36 102.69 2.375000
国債
6,162,000 0.31
28 アメリカ
証券
Note/Bond 742,377,100 730,483,473 2024/08/15
United States Treasury 97.10 95.56 0.250000
国債
6,500,000 0.31
29 アメリカ
証券
Note/Bond 728,667,092 717,089,037 2025/09/30
United States Treasury 93.96 89.81 1.625000
国債
6,800,000 0.30
30 アメリカ
証券
Note/Bond 737,578,483 705,017,015 2050/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.64%
合計 98.64%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル買 / 円売 2022 年 2
1,207,000 139,333,183
買建 139,333,545 0.06%
為替予約取引 日本
月
豪ドル買 / 円売 2022 年 2
140,000 11,529,798
買建 11,308,906 0.00%
月
シンガポール・ドル買 /
378,000 32,163,335
買建 32,184,658 0.01%
円売 2022 年 2 月
米ドル買 / 円売 2022 年 3
7,151,000 825,500,427
買建 825,274,026 0.35%
月
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
英ポンド買 / 円売 2022 年
180,000 28,104,899
買建 27,848,051 0.01%
2 月
ユーロ買 / 円売 2022 年 2
4,022,000 523,560,298
買建 517,482,447 0.22%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資状況 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
33,523,667,350 89.24
国債証券
内 日本 33,523,667,350 89.24
1,558,881,900 4.15
地方債証券
内 日本 1,558,881,900 4.15
832,249,100 2.22
特殊債券
内 日本 832,249,100 2.22
1,321,530,000 3.52
社債券
内 日本 1,321,530,000 3.52
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 329,469,555 0.88
純資産総額
37,565,797,905 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.42 100.27 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 590,000,000 1.57
1 日本
券
592,501,600 591,634,300 2023/09/20
100.52 100.34 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 580,000,000 1.55
2 日本
券
583,073,200 581,977,800 2024/03/20
57/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100.47 100.31 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 560,000,000 1.50
3 日本
券
562,648,800 561,736,000 2023/12/20
100.74 100.48 0.100000
国債証
１４３ ５年国債 550,000,000 1.47
4 日本
券
554,097,500 552,667,500 2025/03/20
100.62 100.39 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 520,000,000 1.39
5 日本
券
523,234,800 522,054,000 2024/09/20
100.81 100.54 0.100000
国債証
１４５ ５年国債 510,000,000 1.37
6 日本
券
514,133,400 512,779,500 2025/09/20
100.76 100.54 0.100000
国債証
１４４ ５年国債 450,000,000 1.20
7 日本
券
453,454,000 452,439,000 2025/06/20
100.57 100.36 0.100000
国債証
１４０ ５年国債 450,000,000 1.20
8 日本
券
452,587,500 451,660,500 2024/06/20
100.46 100.13 0.005000
国債証
１４９ ５年国債 450,000,000 1.20
9 日本
券
452,104,500 450,625,500 2026/09/20
101.19 100.56 0.100000
国債証
３５２ １０年国債 440,000,000 1.18
10 日本
券
445,250,000 442,477,200 2028/09/20
100.29 100.19 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 420,000,000 1.12
11 日本
券
421,226,400 420,827,400 2023/03/20
101.01 100.58 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 410,000,000 1.10
12 日本
券
414,161,500 412,402,600 2026/12/20
100.47 100.18 0.005000
国債証
１４７ ５年国債 406,000,000 1.08
13 日本
券
407,924,440 406,755,160 2026/03/20
101.08 100.61 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 400,000,000 1.07
14 日本
券
404,352,000 402,476,000 2027/06/20
101.17 100.61 0.100000
国債証
３５０ １０年国債 400,000,000 1.07
15 日本
券
404,692,500 402,448,000 2028/03/20
101.25 100.54 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 390,000,000 1.04
16 日本
券
394,887,900 392,141,100 2028/12/20
100.35 100.23 0.100000
国債証
１３６ ５年国債 380,000,000 1.01
17 日本
券
381,356,600 380,889,200 2023/06/20
101.13 100.61 0.100000
国債証
３４８ １０年国債 360,000,000 0.96
18 日本
券
364,093,200 362,228,400 2027/09/20
101.22 100.28 0.100000
国債証
３５８ １０年国債 360,000,000 0.96
19 日本
券
364,404,700 361,018,800 2030/03/20
100.81 99.91 0.100000
国債証
３６１ １０年国債 360,000,000 0.96
20 日本
券
362,927,700 359,683,200 2030/12/20
100.43 99.47 0.100000
国債証
３６４ １０年国債 355,000,000 0.94
21 日本
券
356,554,900 353,143,350 2031/09/20
101.21 100.60 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 350,000,000 0.94
22 日本
券
354,263,000 352,117,500 2028/06/20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
101.01 100.04 0.100000
国債証
３６０ １０年国債 350,000,000 0.93
23 日本
券
353,545,500 350,147,000 2030/09/20
100.50 100.17 0.005000
国債証
１４８ ５年国債 340,000,000 0.91
24 日本
券
341,706,800 340,595,000 2026/06/20
101.11 100.16 0.100000
国債証
３５９ １０年国債 340,000,000 0.91
25 日本
券
343,787,600 340,564,400 2030/06/20
101.32 100.53 0.100000
国債証
３５４ １０年国債 330,000,000 0.88
26 日本
券
334,359,300 331,758,900 2029/03/20
100.57 99.62 0.100000
国債証
３６３ １０年国債 330,000,000 0.88
27 日本
券
331,881,000 328,775,700 2031/06/20
101.85 101.56 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 320,000,000 0.87
28 日本
券
325,936,000 324,995,200 2024/06/20
101.31 100.47 0.100000
国債証
３５５ １０年国債 320,000,000 0.86
29 日本
券
324,211,800 321,529,600 2029/06/20
100.74 99.77 0.100000
国債証
３６２ １０年国債 315,000,000 0.84
30 日本
券
317,337,300 314,288,100 2031/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 89.24%
地方債証券 4.15%
特殊債券 2.22%
社債券 3.52%
合計 99.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
94,080,228,958 93.58
投資証券
内 ガーンジィ 413,632,814 0.41
内 香港 2,915,969,646 2.90
内 シンガポール 6,825,019,163 6.79
内 イギリス 11,119,109,133 11.06
内 オランダ 1,404,777,249 1.40
内 ベルギー 2,985,266,745 2.97
内 フランス 3,937,382,825 3.92
内 スペイン 1,459,227,769 1.45
内 カナダ 1,688,188,908 1.68
内 アメリカ 47,057,224,717 46.81
内 オーストラリア 13,473,938,580 13.40
内 ニュージーランド 800,491,409 0.80
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,457,841,228 6.42
純資産総額
100,538,070,186 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 506,922,886 0.50
内 日本 506,922,886 0.50
為替予約取引（売建） 506,692,037 △ 0.50
内 日本 506,692,037 △ 0.50
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
1,833.14 1,852.28
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 2,410,771 4.44
1
ラリア 券
4,419,436,148 4,465,435,926
36,653.12 41,624.20
投資証
PUBLIC STORAGE 93,505 3.87
2 アメリカ
券
3,427,254,609 3,892,070,896
5,845.76 6,602.01
投資証
DUKE REALTY CORP 501,109 3.29
3 アメリカ
券
2,929,382,951 3,308,328,433
14,991.96 16,900.41
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 190,762 3.21
4 アメリカ
券
2,859,917,097 3,223,957,157
10,040.04 9,703.88
投資証
WELLTOWER INC 328,807 3.17
5 アメリカ
券
3,301,273,743 3,190,705,776
1,421.88 1,328.83
オースト 投資証
CHARTER HALL GROUP 2,285,209 3.02
6
ラリア 券
3,249,343,378 3,036,656,561
1,022.24 988.56
投資証
LINK REIT 2,949,692 2.90
7 香港
券
3,015,318,529 2,915,969,646
15,771.18 17,901.28
投資証
PROLOGIS INC 162,315 2.89
8 アメリカ
券
2,559,915,960 2,905,646,393
7,622.27 8,021.92
投資証
REALTY INCOME CORP 325,590 2.60
9 アメリカ
券
2,481,761,105 2,611,858,756
6,175.23 6,510.81
投資証
UDR INC 382,378 2.48
10 アメリカ
券
2,361,281,573 2,489,592,800
821.87 844.77
投資証
BRITISH LAND CO PLC 2,648,485 2.23
11 イギリス
券
2,176,794,505 2,237,363,852
1,978.09 1,977.32
投資証
SEGRO PLC 1,049,217 2.06
12 イギリス
券
2,075,480,258 2,074,639,437
404.46 404.46
シンガ 投資証
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 5,110,977 2.06
13
ポール 券
2,067,346,055 2,067,198,535
867.17 829.61
オースト 投資証
2,486,895 2.05
14 DEXUS/AU
ラリア 券
2,156,605,446 2,063,154,453
4,680.28 4,801.14
投資証
INVITATION HOMES INC 417,497 1.99
15 アメリカ
券
1,954,050,594 2,004,465,555
37,455.66 38,342.24
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 50,517 1.93
16 アメリカ
券
1,892,147,697 1,936,935,019
96,322.32 81,680.72
投資証
EQUINIX INC 23,487 1.91
17 アメリカ
券
2,262,323,200 1,918,435,221
HEALTHPEAK PROPERTIES 4,080.68 4,033.47
投資証
474,870 1.91
18 アメリカ
券
INC 1,937,857,326 1,915,375,608
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,475.41 3,032.51
投資証
621,756 1.88
19 KLEPIERRE フランス
券
1,539,106,243 1,885,485,142
355.54 365.44
投資証
TRITAX BIG BOX REIT PLC 4,998,912 1.82
20 イギリス
券
1,777,867,484 1,826,845,591
3,452.81 3,258.87
投資証
VICI PROPERTIES INC 551,241 1.79
21 アメリカ
券
1,903,331,661 1,796,423,419
RIOCAN REAL ESTATE INVST 2,038.74 1,984.03
投資証
850,887 1.68
22 カナダ
券
TR 1,734,762,880 1,688,188,908
22,705.89 21,633.45
投資証
SUN COMMUNITIES INC 76,580 1.65
23 アメリカ
券
1,738,820,315 1,656,690,060
CAPITALAND INTEGRATED 172.08 165.19
シンガ 投資証
9,404,432 1.55
24
ポール 券
COMMER 1,618,435,604 1,553,527,527
17,814.00 17,186.70
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 88,132 1.51
25 アメリカ
券
1,569,990,066 1,514,698,879
HOST HOTELS & RESORTS 1,914.34 1,937.08
投資証
771,488 1.49
26 アメリカ
券
INC 1,476,984,030 1,494,436,444
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,237.58 1,271.16
投資証
1,147,949 1.45
27 スペイン
券
SA 1,420,781,421 1,459,227,769
21,190.16 22,731.29
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 63,980 1.45
28 アメリカ
券
1,355,746,846 1,454,347,960
2,516.24 2,793.64
投資証
KIMCO REALTY CORP 490,972 1.36
29 アメリカ
券
1,235,457,788 1,371,602,946
245.40 205.18
オースト 投資証
MIRVAC GROUP 6,357,442 1.30
30
ラリア 券
1,560,939,428 1,304,427,578
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 93.58%
合計 93.58%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル買 / 円売 2022 年 2
348,942 40,271,698
買建 40,281,491 0.04%
為替予約取引 日本
月
豪ドル買 / 円売 2022 年 2
4,385,625 354,089,821
買建 354,267,720 0.35%
月
英ポンド買 / 円売 2022 年
440,363 68,078,927
買建 68,131,706 0.07%
2 月
香港ドル買 / 円売 2022 年
2,987,808 44,258,145
買建 44,241,969 0.04%
2 月
米ドル売 / 円買 2022 年 2
4,040,427 466,426,893
売建 466,419,995 △ 0.46%
月
ユーロ売 / 円買 2022 年 2
313,009 40,271,698
売建 40,272,042 △ 0.04%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
120,872,172,200 96.89
投資証券
内 日本 120,872,172,200 96.89
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,877,434,543 3.11
純資産総額
124,749,606,743 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 2,321,400,000 1.86
内 日本 2,321,400,000 1.86
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
709,991.73 664,000.00
投資証
14,099 7.50
1 日本ビルファンド 日本
券
10,010,173,488 9,361,736,000
184,287.52 184,700.00
投資証
37,782 5.59
2 ＧＬＰ投資法人 日本
券
6,962,751,251 6,978,335,400
165,785.51 159,300.00
投資証
43,676 5.58
3 野村不動産マスターＦ 日本
券
7,240,848,248 6,957,586,800
101,154.83 96,700.00
投資証
65,227 5.06
4 日本都市ファンド投資法人 日本
券
6,598,026,487 6,307,450,900
681,000.00 630,000.00
投資証
9,949 5.02
5 ジャパンリアルエステイト 日本
券
6,775,269,000 6,267,870,000
369,416.60 358,000.00
投資証
17,190 4.93
6 日本プロロジスリート 日本
券
6,350,271,499 6,154,020,000
324,975.17 342,000.00
投資証
14,728 4.04
7 大和ハウスリート投資法人 日本
券
4,786,234,338 5,036,976,000
142,073.30 135,500.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
29,290 3.18
8 日本
人 券
4,161,327,066 3,968,795,000
190,541.17 183,600.00
投資証
21,010 3.09
9 ラサールロジポート投資 日本
券
4,003,270,133 3,857,436,000
179,472.13 164,800.00
投資証
22,810 3.01
10 オリックス不動産投資 日本
券
4,093,759,453 3,759,088,000
216,289.13 200,200.00
ケネディクス・レジデンシャル・ 投資証
18,478 2.97
11 日本
ネクスト投資法人 券
3,996,590,584 3,699,295,600
438,445.32 388,500.00
投資証
8,964 2.79
12 ＡＰＩ投資法人 日本
券
3,930,223,929 3,482,514,000
702,845.86 696,000.00
投資証
4,990 2.78
13 ケネディクス・オフィス投資法人 日本
券
3,507,200,889 3,473,040,000
155,452.37 141,000.00
投資証
24,535 2.77
14 森ヒルズリート 日本
券
3,814,024,013 3,459,435,000
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479,319.08 451,000.00
投資証
7,531 2.72
15 三菱地所物流 REIT 日本
券
3,609,751,994 3,396,481,000
84,636.16 78,200.00
投資証
38,288 2.40
16 積水ハウス・リート投資 日本
券
3,240,549,501 2,994,121,600
323,365.13 308,000.00
投資証
9,335 2.30
17 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
3,018,613,511 2,875,180,000
633,703.37 622,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
4,444 2.22
18 日本
投資法人 券
2,816,177,807 2,764,168,000
204,177.44 192,500.00
投資証
14,233 2.20
19 産業ファンド 日本
券
2,906,057,554 2,739,852,500
358,666.19 338,500.00
投資証
7,751 2.10
20 アドバンス・レジデンス 日本
券
2,780,021,663 2,623,713,500
409,636.18 375,000.00
投資証
6,376 1.92
21 日本プライムリアルティ 日本
券
2,611,840,313 2,391,000,000
328,673.14 318,000.00
日本ロジスティクスファンド投資 投資証
6,394 1.63
22 日本
法人 券
2,101,536,111 2,033,292,000
63,575.46 55,800.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
36,372 1.63
23 日本
人 券
2,312,366,652 2,029,557,600
282,867.25 268,800.00
投資証
7,351 1.58
24 ケネディクス商業リート 日本
券
2,079,357,223 1,975,948,800
42,486.02 36,050.00
投資証
54,704 1.58
25 インヴィンシブル投資法人 日本
券
2,324,155,452 1,972,079,200
171,053.33 165,200.00
投資証
11,520 1.53
26 ヒューリックリート投資法 日本
券
1,970,534,408 1,903,104,000
588,055.36 566,000.00
投資証
3,280 1.49
27 三井不ロジパーク 日本
券
1,928,821,627 1,856,480,000
420,817.42 387,000.00
投資証
4,623 1.43
28 日本リート投資法人 日本
券
1,945,438,953 1,789,101,000
154,226.39 145,900.00
投資証
12,101 1.42
29 イオンリート投資 日本
券
1,866,293,660 1,765,535,900
137,891.61 131,900.00
投資証
13,384 1.42
30 ジャパンエクセレント投資法人 日本
券
1,845,541,348 1,765,349,600
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 96.89%
合計 96.89%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ＴＲＥＩＴ先物 ０４０
不動産投信指
1,200 2,401,932,000
日本 買建 2,321,400,000 1.86%
数先物取引
３月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
3,166,729,288 77.78
株式
内 カナダ 93,406,576 2.29
内 アメリカ 3,073,322,712 75.49
ハイブリッド優先証券 706,930,955 17.36
内 アメリカ 706,930,955 17.36
21,619,392 0.53
投資証券
内 アメリカ 21,619,392 0.53
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 175,943,772 4.32
純資産総額
4,071,223,407 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
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イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
35,629.63 35,585.53
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 6,014 5.26
1 株式
カ 術
214,276,648 214,011,404
16,820.53 19,662.89
アメリ 情報技
APPLE INC 10,718 5.18
2 株式
カ 術
180,283,106 210,746,911
7,943.88 9,150.92
アメリ 情報技
MICRON TECHNOLOGY INC 12,133 2.73
3 株式
カ 術
96,383,710 111,028,219
コミュニ
META PLATFORMS INC
38,220.56 34,829.40
アメリ ケーショ
2,902 2.48
4 株式
CLASS A カ ン・サー
110,916,168 101,074,926
ビス
58,929.00 64,657.94
アメリ 情報技
BROADCOM INC 1,501 2.38
5 株式
カ 術
88,452,468 97,051,574
69,489.22 59,816.39
アメリ 情報技
ADOBE INC 1,608 2.36
6 株式
カ 術
111,738,751 96,184,756
5,175.75 5,295.23
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 16,645 2.16
7 株式 金融
カ
86,150,626 88,139,150
一般消
382,275.51 332,416.40
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 259 2.11
8 株式
カ サービ
99,009,386 86,095,849
ス
18,870.97 16,924.65
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 4,739 1.97
9 株式 金融
カ
89,429,559 80,205,956
2,726.19 3,269.04
エネル
SUNCOR ENERGY INC 23,232 1.87
10 カナダ 株式
ギー
63,336,875 75,946,442
コミュニ
VERIZON
5,993.64 6,106.77
アメリ ケーショ
12,153 1.82
11 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
72,840,765 74,215,649
ビス
6,780.94 6,931.01
アメリ
DOW INC 9,163 1.56
12 株式 素材
カ
62,133,805 63,508,914
資本
31,232.29 31,398.52
アメリ
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,990 1.53
13 株式 財・サー
カ
62,152,365 62,483,066
ビス
18,483.09 19,831.43
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 2,977 1.45
14 株式
カ ケア
55,024,184 59,038,190
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RENEWABLE ENERGY
6,089.80 4,544.87
アメリ エネル
12,962 1.45
15 株式
GROUP INC カ ギー
78,936,148 58,910,641
MOTOROLA SOLUTIONS 28,789.69 26,218.73
アメリ 情報技
2,201 1.42
16 株式
カ 術
INC 63,366,207 57,707,431
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 7,384.92 8,764.20
アメリ 生活必
6,485 1.40
17 株式
カ 需品
CO 47,891,350 56,835,868
資本
UNITED PARCEL SERVICE-
22,097.52 22,885.98
アメリ
2,275 1.28
18 株式 財・サー
CL B カ
50,271,869 52,065,605
ビス
INTERCONTINENTAL
14,862.90 14,354.96
アメリ
3,434 1.21
19 株式 金融
EXCHANGE IN カ
51,039,199 49,294,946
7,460.31 7,467.81
アメリ
CITIGROUP INC 6,570 1.21
20 株式 金融
カ
49,014,882 49,063,535
26,493.71 26,366.49
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 1,850 1.20
21 株式
カ 術
49,013,549 48,778,018
GOLDMAN SACHS GROUP 44,116.31 40,058.83
アメリ
1,185 1.17
22 株式 金融
カ
INC 52,277,898 47,469,719
5,440.68 5,500.71
アメリ 公益事
ESSENTIAL UTILITIES INC 8,385 1.13
23 株式
カ 業
45,620,162 46,123,504
資本
38,625.41 43,150.31
アメリ
DEERE & CO 1,059 1.12
24 株式 財・サー
カ
40,904,384 45,696,186
ビス
資本
18,420.76 18,088.29
アメリ
EATON CORP PLC 2,509 1.11
25 株式 財・サー
カ
46,217,689 45,383,529
ビス
AIR PRODUCTS &
33,243.25 32,049.60
アメリ
1,272 1.00
26 株式 素材
CHEMICALS INC カ
42,285,423 40,767,100
11,660.59 11,751.79
アメリ
MORGAN STANLEY 3,461 1.00
27 株式 金融
カ
40,357,317 40,672,952
コミュニ
325,889.42 307,880.78
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 131 0.99
28 株式
カ ン・サー
42,691,515 40,332,383
ビス
一般消
28,230.85 29,563.02
アメリ 費財・
MCDONALD'S CORP 1,355 0.98
29 株式
カ サービ
38,252,804 40,057,905
ス
14,406.91 11,905.32
アメリ ヘルス
MEDTRONIC PLC 3,178 0.93
30 株式
カ ケア
45,785,166 37,835,130
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 77.78%
ハイブリッド優先証券 17.36%
投資証券 0.53%
合計 95.68%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.74%
素材 3.81%
資本財・サービス 8.48%
一般消費財・サービス 6.27%
生活必需品 3.87%
ヘルスケア 7.10%
金融 10.11%
情報技術 24.65%
コミュニケーション・サービス 7.26%
公益事業 2.49%
合計 77.78%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,407,446,875 98.27
株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 スウェーデン 5,522,798 0.39
内 イギリス 307,110,264 21.44
内 オランダ 122,903,014 8.58
内 フランス 303,647,735 21.20
内 ドイツ 280,107,467 19.56
内 スイス 268,560,248 18.75
内 スペイン 21,575,718 1.51
内 イタリア 98,019,631 6.84
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 24,823,144 1.73
純資産総額
1,432,270,019 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
14,188.08 14,639.44
生活必
NESTLE SA-REG 5,578 5.70
1 スイス 株式
需品
79,141,110 81,658,796
ROCHE HOLDING AG- 44,286.60 44,075.80
ヘルス
1,313 4.04
2 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 58,148,306 57,871,525
資本財・
18,547.62 18,985.06
フラン
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,716 3.60
3 株式 サービ
ス
50,375,351 51,563,449
ス
資本財・
18,148.77 17,798.82
SIEMENS AG-REG 2,800 3.48
4 ドイツ 株式 サービ
50,816,583 49,836,708
ス
ZURICH INSURANCE GROUP 48,409.60 54,684.00
903 3.45
5 スイス 株式 金融
AG 43,713,869 49,379,652
10,824.16 12,127.49
フラン ヘルス
3,893 3.30
6 SANOFI 株式
ス ケア
42,138,477 47,212,325
24,072.28 24,831.38
フラン 情報技
CAPGEMINI SE 1,883 3.26
7 株式
ス 術
45,328,115 46,757,489
資本財・
6,790.67 6,746.93
DEUTSCHE POST AG-REG 6,823 3.21
8 ドイツ 株式 サービ
46,332,774 46,034,306
ス
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コミュニ
DEUTSCHE TELEKOM AG- 2,126.74 2,146.82
ケーショ
21,145 3.17
9 ドイツ 株式
ン・サー
REG 44,970,125 45,394,525
ビス
3,049.24 3,593.47
フラン
AXA SA 12,126 3.04
10 株式 金融
ス
36,975,108 43,574,463
9,481.04 9,841.88
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 4,389 3.02
11 スイス 株式
ケア
41,612,285 43,196,011
892.90 868.71
公益事
ENEL SPA 48,153 2.92
12 イタリア 株式
業
42,995,833 41,831,104
5,635.30 6,592.53
フラン エネル
TOTALENERGIES SE 6,299 2.90
13 株式
ス ギー
35,496,805 41,526,399
411.55 469.42
生活必
TESCO PLC 88,445 2.90
14 イギリス 株式
需品
36,400,000 41,517,894
2,168.86 2,569.89
ヘルス
GLAXOSMITHKLINE PLC 15,900 2.85
15 イギリス 株式
ケア
34,484,953 40,861,397
一般消
16,970.25 18,925.88
フラン 費財・
MICHELIN (CGDE) 2,155 2.85
16 株式
ス サービ
36,570,897 40,785,284
ス
MUENCHENER RUECKVER 31,109.98 35,934.73
1,037 2.60
17 ドイツ 株式 金融
AG-REG 32,261,058 37,264,323
23,319.62 21,151.70
オラン
KONINKLIJKE DSM NV 1,749 2.58
18 株式 素材
ダ
40,786,024 36,994,330
524,148.00 473,432.00
77 2.55
19 GIVAUDAN-REG スイス 株式 素材
40,359,396 36,454,264
一般消
BAYERISCHE MOTOREN
11,111.07 11,888.18
費財・
2,996 2.49
20 ドイツ 株式
WERKE AG サービ
33,288,788 35,616,999
ス
659.10 817.38
HSBC HOLDINGS PLC 43,404 2.48
21 イギリス 株式 金融
28,607,889 35,477,811
2,699.55 2,932.25
エネル
SHELL PLC 11,761 2.41
22 イギリス 株式
ギー
31,749,460 34,486,232
324.60 334.13
INTESA SANPAOLO 100,555 2.35
23 イタリア 株式 金融
32,647,544 33,598,444
25,268.82 29,308.74
ALLIANZ SE-REG 1,145 2.34
24 ドイツ 株式 金融
28,932,803 33,558,516
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
351.49 372.98
オラン ケーショ
KONINKLIJKE KPN NV 87,929 2.29
25 株式
ダ ン・サー
30,906,965 32,796,228
ビス
8,374.47 8,814.49
BASF SE 3,676 2.26
26 ドイツ 株式 素材
30,784,586 32,402,090
7,286.01 8,077.27
フラン
BNP PARIBAS 3,990 2.25
27 株式 金融
ス
29,071,203 32,228,326
1,394.64 1,689.54
公益事
NATIONAL GRID PLC 17,873 2.11
28 イギリス 株式
業
24,926,509 30,197,191
4,876.21 3,731.14
オラン ヘルス
KONINKLIJKE PHILIPS NV 7,785 2.03
29 株式
ダ ケア
37,961,326 29,046,925
2,245.76 1,903.05
PRUDENTIAL PLC 14,844 1.97
30 イギリス 株式 金融
33,336,073 28,248,963
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.27%
合計 98.27%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 6.88%
素材 7.39%
資本財・サービス 10.29%
一般消費財・サービス 5.72%
生活必需品 12.12%
ヘルスケア 15.23%
金融 23.97%
情報技術 3.26%
コミュニケーション・サービス 6.86%
公益事業 6.54%
合計 98.27%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
638,528,911 96.41
株式
内 韓国 153,357,795 23.15
内 中国 38,314,433 5.78
内 台湾 188,352,029 28.44
内 香港 63,793,039 9.63
内 シンガポール 30,485,914 4.60
内 オーストラリア 164,225,701 24.80
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 23,802,443 3.59
純資産総額
662,331,354 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,376.05 2,637.30
情報技
23,000 9.16
1 台湾 株式
術
MANUFAC 54,649,359 60,657,928
SAMSUNG ELECTRONICS CO 6,641.58 7,014.81
情報技
6,600 6.99
2 韓国 株式
術
LTD 43,834,428 46,297,746
COMMONWEALTH BANK OF 8,240.85 7,728.22
オースト
4,150 4.84
3 株式 金融
ラリア
AUSTRAL 34,199,746 32,072,124
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,311.92 2,233.56
オースト
13,900 4.69
4 株式 金融
ラリア
LTD 32,135,892 31,046,581
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3,483.22 4,457.70
情報技
MEDIATEK INC 6,000 4.04
5 台湾 株式
術
20,899,368 26,746,215
1,299.45 1,197.38
AIA GROUP LTD 20,200 3.65
6 香港 株式 金融
26,249,276 24,187,248
3,057.36 3,790.19
オースト
BHP GROUP LTD 6,300 3.61
7 株式 素材
ラリア
19,261,865 23,878,245
8,976.66 11,531.85
情報技
SK HYNIX INC 1,800 3.13
8 韓国 株式
術
16,157,988 20,757,330
UNITED
235.11 237.60
情報技
87,000 3.12
9 台湾 株式
MICROELECTRONICS CORP 術
20,455,256 20,671,714
5,225.22 5,694.15
KB FINANCIAL GROUP INC 3,200 2.75
10 韓国 株式 金融
16,720,704 18,221,280
一般消
4,228.83 4,260.33
オースト 費財・
WESFARMERS LTD 4,200 2.70
11 株式
ラリア サービ
17,761,099 17,893,416
ス
2,590.26 2,964.92
シンガ
DBS GROUP HOLDINGS LTD 5,800 2.60
12 株式 金融
ポール
15,023,525 17,196,553
2,041.31 1,666.49
オースト
WESTPAC BANKING CORP 9,600 2.42
13 株式 金融
ラリア
19,596,582 15,998,317
14,772.23 15,097.78
オースト
MACQUARIE GROUP LTD 1,000 2.28
14 株式 金融
ラリア
14,772,239 15,097,782
CTBC FINANCIAL HOLDING
95.16 114.44
128,000 2.21
15 台湾 株式 金融
CO LT
12,181,346 14,649,462
4,201.23 4,306.50
HANA FINANCIAL GROUP 3,400 2.21
16 韓国 株式 金融
14,284,182 14,642,100
HONG KONG EXCHANGES & 6,870.69 6,463.08
2,200 2.15
17 香港 株式 金融
CLEAR 15,115,551 14,218,785
一般消
1,119.60 1,202.54
費財・
MERIDA INDUSTRY CO LTD 11,000 2.00
18 台湾 株式
サービ
12,315,699 13,227,973
ス
MEGA FINANCIAL HOLDING
133.93 153.22
85,000 1.97
19 台湾 株式 金融
CO LT
11,384,765 13,023,748
935.99 963.39
CHINA MERCHANTS BANK-H 13,500 1.96
20 中国 株式 金融
12,635,892 13,005,772
CHINA CONSTRUCTION 81.30 88.26
143,000 1.91
21 中国 株式 金融
BANK-H 11,626,887 12,622,267
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
37,801.50 29,667.00
ケーショ
NAVER CORP 390 1.75
22 韓国 株式
ン・サー
14,742,585 11,570,130
ビス
資本
TECHTRONIC INDUSTRIES
2,200.76 1,871.98
5,500 1.55
23 香港 株式 財・サー
CO LTD
12,104,213 10,295,912
ビス
一般消
20,001.30 18,135.15
費財・
HYUNDAI MOTOR CO 500 1.37
24 韓国 株式
サービ
10,000,650 9,067,575
ス
HON HAI PRECISION 441.62 422.96
情報技
21,000 1.34
25 台湾 株式
術
INDUSTRY 9,274,095 8,882,231
1,494.32 1,406.20
SUN HUNG KAI PROPERTIES 6,000 1.27
26 香港 株式 不動産
8,965,974 8,437,257
31,341.75 25,360.50
330 1.26
27 POSCO 韓国 株式 素材
10,342,778 8,368,965
23,983.58 20,801.65
オースト ヘルス
CSL LTD 400 1.26
28 株式
ラリア ケア
9,593,433 8,320,663
資本
AIRTAC INTERNATIONAL 3,549.51 3,964.24
2,000 1.20
29 台湾 株式 財・サー
GROUP 7,099,030 7,928,490
ビス
CAPITALAND INVESTMENT 293.85 298.02
シンガ
23,900 1.08
30 株式 不動産
ポール
LTD 7,023,938 7,122,798
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.41%
合計 96.41%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 2.04%
素材 7.08%
資本財・サービス 4.26%
一般消費財・サービス 9.40%
生活必需品 1.69%
ヘルスケア 1.26%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融 35.63%
情報技術 30.46%
コミュニケーション・サービス 2.24%
不動産 2.35%
合計 96.41%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
15,077,137,190 98.28
株式
内 日本 15,077,137,190 98.28
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 263,465,585 1.72
純資産総額
15,340,602,775 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
1,993.50 2,245.50
輸送用
243,500 3.56
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
485,417,250 546,779,250
6,683.00 5,939.00
電気機
日 立 88,500 3.43
2 日本 株式
器
591,445,500 525,601,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,203.37 3,267.00
情報・通
153,300 3.26
3 日本電信電話 日本 株式
信業
491,077,396 500,831,100
663.49 691.10
690,400 3.11
4 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
458,079,986 477,135,440
6,153.00 6,830.00
67,300 3.00
5 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
414,096,900 459,659,000
2,198.50 2,355.50
その他
181,800 2.79
6 オリックス 日本 株式
金融業
399,687,300 428,229,900
3,409.64 3,667.00
伊 藤 忠 112,700 2.69
7 日本 株式 卸売業
384,267,550 413,270,900
3,733.00 3,645.00
情報・通
108,600 2.58
8 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
405,403,800 395,847,000
3,684.79 3,877.00
101,700 2.57
9 三菱商事 日本 株式 卸売業
374,743,744 394,290,900
3,867.00 4,113.00
95,400 2.56
10 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
368,911,800 392,380,200
49,550.00 54,730.00
電気機
6,600 2.35
11 東京エレクトロン 日本 株式
器
327,030,000 361,218,000
9,777.80 10,460.00
34,300 2.34
12 しまむら 日本 株式 小売業
335,378,647 358,778,000
5,020.00 6,090.00
電気機
57,100 2.27
13 富士電機 日本 株式
器
286,642,000 347,739,000
9,229.00 7,630.00
43,200 2.15
14 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
398,692,800 329,616,000
2,826.00 2,747.00
その他
119,900 2.15
15 大日本印刷 日本 株式
製品
338,837,400 329,365,300
ガラス・
5,781.53 5,230.00
61,400 2.09
16 ＡＧＣ 日本 株式 土石製
354,985,979 321,122,000
品
1,220.31 1,121.00
旭 化 成 260,200 1.90
17 日本 株式 化学
317,525,336 291,684,200
2,136.00 3,120.00
85,700 1.74
18 デクセリアルズ 日本 株式 化学
183,055,200 267,384,000
7,969.11 8,494.00
輸送用
29,800 1.65
19 デンソー 日本 株式
機器
237,479,545 253,121,200
3,235.00 3,610.00
その他
60,400 1.42
20 プレミアグループ 日本 株式
金融業
195,394,000 218,044,000
3,729.00 3,926.00
52,200 1.34
21 ＭＳ＆ＡＤ 日本 株式 保険業
194,653,800 204,937,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,443.00 2,571.50
78,900 1.32
22 第一生命 HLDGS 日本 株式 保険業
192,752,700 202,891,350
739.26 725.10
繊維製
東 レ 244,000 1.15
23 日本 株式
品
180,381,732 176,924,400
9,680.36 8,900.00
輸送用
19,000 1.10
24 豊田自動織機 日本 株式
機器
183,926,923 169,100,000
19,695.00 19,040.00
8,800 1.09
25 信越化学 日本 株式 化学
173,316,000 167,552,000
889.00 878.00
184,600 1.06
26 TOKAI ホールディングス 日本 株式 卸売業
164,109,400 162,078,800
2,348.79 2,022.00
輸送用
79,900 1.05
27 トヨタ紡織 日本 株式
機器
187,668,652 161,557,800
2,315.81 2,000.00
79,500 1.04
28 住友林業 日本 株式 建設業
184,107,479 159,000,000
2,740.00 2,288.00
68,400 1.02
29 ＩＨＩ 日本 株式 機械
187,416,000 156,499,200
5,166.87 4,668.00
アサヒグループホールディ
33,200 1.01
30 日本 株式 食料品
ン
171,540,347 154,977,600
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.28%
合計 98.28%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
建設業 2.80%
食料品 2.10%
繊維製品 2.77%
化学 13.13%
ガラス・土石製品 2.95%
鉄鋼 0.81%
非鉄金属 0.78%
金属製品 1.44%
機械 3.91%
電気機器 10.29%
輸送用機器 8.85%
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精密機器 0.54%
その他製品 3.23%
陸運業 1.18%
倉庫・運輸関連業 0.84%
情報・通信業 8.66%
卸売業 10.23%
小売業 4.08%
銀行業 5.67%
証券、商品先物取引業 0.68%
保険業 5.65%
その他金融業 4.21%
不動産業 1.15%
サービス業 2.31%
合計 98.28%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 8,324,311,290 99.12
内 日本 8,324,311,290 99.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 73,514,096 0.88
純資産総額
8,397,825,386 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.2840 1.2803
ダイワ日本債券インデックスマ
1,094,169,564 16.68
1 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
1,404,918,721 1,400,865,292
益証券
親投資
3.1299 3.1023
外国債券インデックスマザー
451,291,517 16.67
2 日本 信託受
ファンド
1,412,498,263 1,400,041,673
益証券
親投資
3.4715 3.3741
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
413,538,944 16.62
3 日本 信託受
ザーファンド
1,435,638,594 1,395,321,750
益証券
親投資
3.5195 3.3804
ダイワ好配当日本株マザー
407,524,843 16.40
4 日本 信託受
ファンド
1,434,296,162 1,377,596,979
益証券
親投資
3.7518 3.5829
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
383,147,984 16.35
5 日本 信託受
ザーファンド
1,437,496,535 1,372,780,911
益証券
親投資
4.5063 4.2981
ダイワ北米好配当株マザー
246,560,592 12.62
6 日本 信託受
ファンド
1,111,095,540 1,059,742,080
益証券
親投資
2.1899 2.1508
ダイワ欧州好配当株マザー
126,628,578 3.24
7 日本 信託受
ファンド
277,312,572 272,352,745
益証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資
2.9640 2.8469
ダイワ・アジア・オセアニア好
16,020,886 0.54
8 日本 信託受
配当株マザーファンド
47,485,910 45,609,860
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.12%
合計 99.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 7 計算期間末
1,272,367,641 1,272,367,641 1.0192 1.0192
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,919,665,131 1,919,665,131 1.3193 1.3193
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554
(2018 年 1 月 10 日 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 13 計算期間末
4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467
(2019 年 1 月 10 日 )
第 14 計算期間末
5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888
(2020 年 1 月 10 日 )
第 15 計算期間末
6,484,800,717 6,484,800,717 1.8830 1.8830
(2021 年 1 月 12 日 )
2021 年 1 月末日 6,520,006,792 － 1.8897 －
2 月末日 6,718,642,714 － 1.9373 －
3 月末日 7,142,468,662 － 2.0287 －
4 月末日 7,288,255,621 － 2.0582 －
5 月末日 7,474,051,912 － 2.0864 －
6 月末日 7,740,397,710 － 2.1160 －
7 月末日 7,863,048,565 － 2.1273 －
8 月末日 7,978,852,080 － 2.1412 －
9 月末日 8,043,474,141 － 2.1279 －
10 月末日 8,331,034,151 － 2.1822 －
11 月末日 8,309,391,211 － 2.1497 －
12 月末日 8,683,144,367 － 2.2161 －
第 16 計算期間末
8,604,019,799 8,604,019,799 2.1960 2.1960
(2022 年 1 月 11 日 )
2022 年 1 月末日 8,397,825,386 － 2.1343 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
第 16 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 7 計算期間 26.4
第 8 計算期間 29.4
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 9 計算期間 21.1
第 10 計算期間 △ 4.5
第 11 計算期間 6.7
第 12 計算期間 7.9
第 13 計算期間 △ 6.2
第 14 計算期間 14.7
第 15 計算期間 △ 0.3
第 16 計算期間 16.6
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 7 計算期間 315,959,783 135,527,444
第 8 計算期間 518,832,342 312,242,524
第 9 計算期間 501,213,562 250,896,906
第 10 計算期間 501,645,807 334,815,579
第 11 計算期間 489,108,988 304,974,316
第 12 計算期間 577,484,738 415,195,786
第 13 計算期間 682,462,389 295,483,585
第 14 計算期間 853,612,726 397,196,903
第 15 計算期間 998,812,762 616,961,375
第 16 計算期間 906,065,649 431,848,512
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】
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(1) 【投資状況】 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 10,157,210,742 99.13
内 日本 10,157,210,742 99.13
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 89,275,988 0.87
純資産総額
10,246,486,730 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.5196 3.3804
ダイワ好配当日本株マザー
748,750,876 24.70
1 日本 信託受
ファンド
2,635,303,585 2,531,077,461
益証券
親投資
3.4723 3.3741
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
605,564,958 19.94
2 日本 信託受
ザーファンド
2,102,713,037 2,043,236,724
益証券
親投資
3.7513 3.5829
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
562,231,686 19.66
3 日本 信託受
ザーファンド
2,109,150,405 2,014,419,907
益証券
親投資
4.5049 4.2981
ダイワ北米好配当株マザー
455,602,869 19.11
4 日本 信託受
ファンド
2,052,446,672 1,958,226,691
益証券
親投資
1.2840 1.2803
ダイワ日本債券インデックスマ
400,545,317 5.00
5 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
514,303,585 512,818,169
益証券
親投資
3.1299 3.1023
外国債券インデックスマザー
165,077,138 5.00
6 日本 信託受
ファンド
516,677,622 512,118,805
益証券
親投資
2.1900 2.1508
ダイワ欧州好配当株マザー
233,068,607 4.89
7 日本 信託受
ファンド
510,420,252 501,283,959
益証券
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親投資
2.9640 2.8469
ダイワ・アジア・オセアニア好配
29,515,974 0.82
8 日本 信託受
当株マザーファンド
87,485,349 84,029,026
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.13%
合計 99.13%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 7 計算期間末
997,507,134 997,507,134 0.9581 0.9581
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,528,562,866 1,528,562,866 1.3144 1.3144
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809
(2018 年 1 月 10 日 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 13 計算期間末
4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206
(2019 年 1 月 10 日 )
第 14 計算期間末
6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384
(2020 年 1 月 10 日 )
第 15 計算期間末
7,237,633,493 7,237,633,493 2.0216 2.0216
(2021 年 1 月 12 日 )
2021 年 1 月末日 7,291,917,951 － 2.0262 －
2 月末日 7,616,595,946 － 2.1011 －
3 月末日 8,220,034,138 － 2.2268 －
4 月末日 8,465,603,734 － 2.2662 －
5 月末日 8,882,523,618 － 2.3036 －
6 月末日 9,233,039,897 － 2.3462 －
7 月末日 9,395,715,903 － 2.3565 －
8 月末日 9,636,677,727 － 2.3787 －
9 月末日 9,715,577,010 － 2.3697 －
10 月末日 10,119,926,301 － 2.4403 －
11 月末日 10,040,202,781 － 2.3957 －
12 月末日 10,646,065,558 － 2.4945 －
第 16 計算期間末
10,544,787,720 10,544,787,720 2.4728 2.4728
(2022 年 1 月 11 日 )
2022 年 1 月末日 10,246,486,730 － 2.3841 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
第 16 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 7 計算期間 31.2
第 8 計算期間 37.2
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第 9 計算期間 24.5
第 10 計算期間 △ 5.2
第 11 計算期間 9.2
第 12 計算期間 11.1
第 13 計算期間 △ 8.5
第 14 計算期間 18.5
第 15 計算期間 △ 0.8
第 16 計算期間 22.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 7 計算期間 263,861,578 93,971,400
第 8 計算期間 359,002,036 237,170,149
第 9 計算期間 458,619,078 238,638,593
第 10 計算期間 698,613,794 270,347,551
第 11 計算期間 433,420,891 252,225,036
第 12 計算期間 541,348,837 363,638,097
第 13 計算期間 676,061,653 274,586,229
第 14 計算期間 898,116,398 365,651,278
第 15 計算期間 1,060,242,411 584,120,737
第 16 計算期間 1,096,214,144 412,115,894
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に
定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、 1 円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じる
ことができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
る ことができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
ます。
・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券：原則として当該取引所におけ
る計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券：原則として海外店頭市場における計算時
に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の
最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知
り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等：原則として次の 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、 2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（売気配相場を除く。）、 3 ．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
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電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 1 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子
交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
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2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
＜償還金にかかる請求権＞
受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払いま
す。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 16 期計算期間（ 2021 年 1 月 13 日
から 2022 年 1 月 11 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期
2021年1月12日現在 2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
81,799,886 102,247,468
コール・ローン
5,787,677,732 7,410,201,117
親投資信託受益証券
5,331,000 4,946,000
未収入金
5,874,808,618 7,517,394,585
流動資産合計
5,874,808,618 7,517,394,585
資産合計
負債の部
流動負債
8,379,643 4,150,367
未払解約金
1,524,940 1,980,067
未払受託者報酬
25,924,802 33,661,828
未払委託者報酬
228,659 296,931
その他未払費用
36,058,044 40,089,193
流動負債合計
36,058,044 40,089,193
負債合計
純資産の部
元本等
3,298,446,758 3,743,206,897
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,540,303,816 3,734,098,495
794,784,674 1,434,811,548
（分配準備積立金）
5,838,750,574 7,477,305,392
元本等合計
5,838,750,574 7,477,305,392
純資産合計
5,874,808,618 7,517,394,585
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期 第16期
自 2020年1月11日 自 2021年1月13日
至 2021年1月12日 至 2022年1月11日
営業収益
268 17
受取利息
116,700,243 848,486,385
有価証券売買等損益
116,700,511 848,486,402
営業収益合計
営業費用
22,969 20,485
支払利息
2,832,399 3,721,740
受託者報酬
48,152,274 63,270,843
※１ ※１
委託者報酬
425,241 558,131
その他費用
51,432,883 67,571,199
営業費用合計
65,267,628 780,915,203
営業利益
65,267,628 780,915,203
経常利益
65,267,628 780,915,203
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 34,314,381 55,728,446
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,131,406,329 2,540,303,816
653,758,242 780,584,918
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
653,758,242 780,584,918
額
344,442,764 311,976,996
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
344,442,764 311,976,996
額
－ －
※２ ※２
分配金
2,540,303,816 3,734,098,495
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 16 期
区 分 自 2021 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 11 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2021 年
1 月 12 日としており、 2022 年 1 月 10 日が休日のため、当計算期間末日
を 2022 年 1 月 11 日としております。このため、当計算期間は 364 日と
なっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 15 期 第 16 期
区 分
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,794,039,123 円 3,298,446,758 円
期中追加設定元本額 963,521,848 円 842,864,166 円
期中一部解約元本額 459,114,213 円 398,104,027 円
2. 計算期間末日における受益 3,298,446,758 口 3,743,206,897 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 15 期 第 16 期
区 分 自 2020 年 1 月 11 日 自 2021 年 1 月 13 日
至 2021 年 1 月 12 日 至 2022 年 1 月 11 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 6,401,998 円 8,386,498 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額 繰越欠損金を補填した額
（ 99,590,309 円）、投資信託 （ 725,187,318 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,995,605,114 円）及び分配 （ 2,457,016,855 円）及び分配
準備積立金（ 695,194,365 円） 準備積立金（ 709,624,230 円）
より分配可能額は より分配可能額は
2,790,389,788 円（ 1 万口当た 3,891,828,403 円（ 1 万口当た
り 8,459.71 円）であります。 り 10,397.04 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 16 期
区 分 自 2021 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 16 期
区 分
2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 15 期 第 16 期
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 129,952,953 803,613,428
合計 129,952,953 803,613,428
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 15 期 第 16 期
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 16 期
自 2021 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 11 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
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（ 1 口当たり情報）
第 15 期 第 16 期
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 1.7702 円 1.9976 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,702 円 ) (19,976 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 586,462,829 1,835,687,301
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
1,429,239,873 1,835,143,996
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
301,604,602 1,131,680,787
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 214,965,887 756,593,935
ダイワ北米好配当株マザーファンド 129,184,441 582,285,949
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 67,165,600 147,092,664
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
8,505,757 25,211,063
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
315,250,826 1,096,505,422
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 7,410,201,117
合計 7,410,201,117
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
808,209,810 782,658,662
コール・ローン
1,190,976,152 1,286,220,555
国債証券
210,809,825,116 231,934,468,036
派生商品評価勘定
3,923,781 1,902,825
未収利息
1,316,013,992 1,353,281,206
前払費用
39,582,701 36,436,849
流動資産合計
214,168,531,552 235,394,968,133
資産合計
214,168,531,552 235,394,968,133
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,029,163 1,263,734
未払金
398,271 399,440,008
未払解約金
64,770,905 199,582,825
流動負債合計
67,198,339 600,286,567
負債合計
67,198,339 600,286,567
純資産の部
元本等
元本
※ 1 70,827,785,140 75,012,242,987
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
143,273,548,073 159,782,438,579
元本等合計
214,101,333,213 234,794,681,566
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純資産合計
214,101,333,213 234,794,681,566
負債純資産合計 214,168,531,552 235,394,968,133
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 1 月 11 日 2021 年 1 月 13 日
期首元本額 67,069,648,143 円 70,827,785,140 円
期中追加設定元本額 13,637,218,460 円 9,881,422,933 円
期中一部解約元本額 9,879,081,463 円 5,696,965,086 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 602,461,239 円 497,480,595 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 12,073,691 円 10,741,549 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 102,820,108 円 71,508,203 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 29,649,083 円 22,023,940 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 335,728,560 円 304,102,439 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 101,745,014 円 222,045,894 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 470,402,250 円 512,186,914 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
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ダイワファンドラップ 外国 1,857,026,512 円 2,289,368,180 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 676,573,763 円 851,881,157 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデッ 948,935 円 771,687 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,138,009 円 7,731,046 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 988,266,664 円 1,788,987,761 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,032,007,540 円 1,472,160,256 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 73,460,835 円 245,115,565 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 48,824,975,540 円 49,880,649,200 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 832,230,744 円 987,056,953 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 473,441,226 円 616,438,540 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 291,976,212 円 400,595,480 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 471,628,775 円 586,462,829 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 348,917,972 円 448,579,124 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 116,184,508 円 164,219,760 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 20,967,274 円 29,810,808 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 5,169,837 円 11,141,715 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 177,823,083 円 654,595,522 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,152,607 円 3,467,222 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 1,016,919 円 1,435,829 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 1,041,435 円 1,957,134 円
バランス７０
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ダイワ先進国債券インデック －円 317,987 円
ス（為替ヘッジなし）（ラッ
プ専用）
ダイワ世界バランスファンド 176,190,863 円 161,809,831 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 136,140,957 円 137,986,860 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 4,233,822,499 円 3,827,374,287 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 248,882,370 円 229,414,922 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 142,743,446 円 143,556,023 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 32,452,799 円 43,893,681 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 2,015,730,533 円 2,454,002,847 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,878,588,200 円 5,815,822,364 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 33,238,853 円 33,076,799 円
ダイワライフスタイル５０ 60,572,925 円 65,158,726 円
ダイワライフスタイル７５ 16,593,360 円 17,313,358 円
計 70,827,785,140 円 75,012,242,987 円
2. 期末日における受益権の総数 70,827,785,140 口 75,012,242,987 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 2,281,627,082 △ 5,111,074,474
合計 △ 2,281,627,082 △ 5,111,074,474
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（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 1 月 12 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 1 月 11 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 1 月 12 日 現在 2022 年 1 月 11 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 1,115,296,442 － 1,117,191,060 1,894,618 1,063,950,821 － 1,064,589,912 639,091
アメリカ・ドル 475,790,631 － 479,528,400 3,737,769 705,112,688 － 706,522,137 1,409,449
イギリス・ポン 21,131,788 － 21,277,410 145,622 － － － －
ド
シンガポール － － － － 32,163,335 － 32,165,116 1,781
・ドル
ユーロ 618,374,023 － 616,385,250 △ 1,988,773 326,674,798 － 325,902,659 △ 772,139
合計 1,115,296,442 － 1,117,191,060 1,894,618 1,063,950,821 － 1,064,589,912 639,091
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 3.0228 円 3.1301 円
（ 1 万口当たり純資産額） (30,228 円 ) (31,301 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,420,165.500
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,752,136.050
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,693,437.280
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,192,969.250
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,424,460.020
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,081,021.920
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
654,000.000 711,244.620
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,010,900.700
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 887,852.340
Note/Bond 20271115
5.25% United States Treasury
738,000.000 908,315.640
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
714,000.000 966,349.020
Note/Bond 20300515
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5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,132,210.000
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,569,125.040
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,195,718.370
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 731,580.000
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 703,078.920
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,273,874.130
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,489,001.880
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,449,995.200
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,633,584.700
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,405,556.400
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,274,931.720
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,391,025.000
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,964,097.070
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,783,815.000
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,860,071.850
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 1,917,518.340
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,684,262.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,888,879.860
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,548,021.420
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,455,840.180
Note/Bond 20420815
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2.75% United States Treasury
1,630,000.000 1,793,880.200
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,057,635.620
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,579,505.000
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,031,288.060
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,661,723.860
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,160,602.840
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,046,696.640
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,363,928.740
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,260,980.900
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,097,445.800
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
2,746,000.000 3,159,602.520
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,874,457.270
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 2,715,754.800
Note/Bond 20450215
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,943,060.520
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,270,314.250
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,872,217.500
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
1,873,000.000 2,120,292.190
Note/Bond 20450815
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,023,843.200
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 763,306.520
Note/Bond 20451115
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,070,374.400
Note/Bond 20221231
114/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States Treasury
4,866,000.000 4,902,105.720
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,594,293.000
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,148,000.000 3,348,181.320
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 2,994,256.180
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,662,200.860
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
7,729,000.000 7,771,818.660
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,096,268.300
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
2,823,000.000 3,002,740.410
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,532,500.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,028,920.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,396,166.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,825,369.600
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,802,684.800
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,422,488.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,528,471.850
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,415,487.000
Note/Bond 20261115
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,534,375.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
1,500,000.000 1,708,470.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,548,066.800
Note/Bond 20231130
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,565,525.000
Note/Bond 20231231
115/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
3,640,000.000 3,763,978.400
Note/Bond 20270215
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,546,637.600
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
2,845,000.000 3,316,416.500
Note/Bond 20470215
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,356,580.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,662,476.000
Note/Bond 20240331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 6,659,456.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,335,620.000
Note/Bond 20470515
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,067,380.000
Note/Bond 20240430
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,419,038.000
Note/Bond 20240531
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,455,200.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,103,255.000
Note/Bond 20270815
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,078,390.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
2,950,000.000 3,301,227.000
Note/Bond 20470815
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,040,540.000
Note/Bond 20240831
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,565,700.000
Note/Bond 20240930
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,689,915.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,799,600.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,604,860.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,284,608.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,885,624.000
Note/Bond 20241231
116/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,568,495.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,350,000.000 6,753,288.500
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,377,319.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,698,696.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,825,712.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 4,460,516.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 2,966,932.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,024,381.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,047,182.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 6,969,690.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,568,825.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 1,998,116.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,732,186.000
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,571,675.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,569,800.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,145,050.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 3,969,080.500
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,195,666.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 4,965,083.200
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,634,550.000
Note/Bond 20250731
117/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,713,760.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,774,060.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,647,250.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,105,090.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,648,825.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,144,520.000
Note/Bond 20231031
3.125% United States Treasury
3,700,000.000 4,039,919.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 5,685,662.800
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,166,860.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,074,520.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,665,130.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,583,200.000
Note/Bond 20231231
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,003,194.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,127,000.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,616,400.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 5,552,204.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,604,100.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,398,604.000
Note/Bond 20240229
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,579,875.000
Note/Bond 20260331
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 5,377,632.000
Note/Bond 20490515
118/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,078,542.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,597,475.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,904,552.000
Note/Bond 20260430
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,082,500.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,557,960.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,846,592.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,589,980.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,542,375.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,674,620.000
Note/Bond 20290815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 4,721,440.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,784,236.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,013,560.000
Note/Bond 20240831
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,512,300.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,028,710.000
Note/Bond 20240930
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,009,100.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,014,760.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 5,875,096.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 4,743,270.000
Note/Bond 20491115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,010,000.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,026,820.000
Note/Bond 20241130
119/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,527,925.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,539,825.000
Note/Bond 20241231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,040,280.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,707,429.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,270,902.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
5,000,000.000 4,921,050.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,192,736.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,258,250.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
300,000.000 293,694.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,180,500.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
4,200,000.000 4,198,194.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,464,075.000
Note/Bond 20250331
0.25% United States Treasury
3,200,000.000 3,185,344.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,526,240.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,135,128.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,474,695.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,620,458.000
Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury
2,400,000.000 2,270,808.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 4,548,656.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,226,550.000
Note/Bond 20400515
120/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,304,490.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,895,000.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,465,405.000
Note/Bond 20230615
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,228,125.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,301,200.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 990,820.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,271,140.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,443,460.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,118,700.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,678,900.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 5,616,476.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
6,000,000.000 5,054,040.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,291,610.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,977,260.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,235,905.000
Note/Bond 20250930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,729,040.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,361,610.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,147,332.000
Note/Bond 20231015
0.25% United States Treasury
7,700,000.000 7,614,222.000
Note/Bond 20231115
0.875% United States Treasury
9,800,000.000 9,110,472.000
Note/Bond 20301115
121/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,831,840.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,750,000.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
6,800,000.000 6,062,064.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,481,217.000
Note/Bond 20401115
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,898,346.000
Note/Bond 20251130
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,715,200.000
Note/Bond 20271130
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,956,260.000
Note/Bond 20231215
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,709,750.000
Note/Bond 20271231
0.375% United States Treasury
1,000,000.000 959,530.000
Note/Bond 20251231
0.125% United States Treasury
1,700,000.000 1,694,016.000
Note/Bond 20221231
0.125% United States Treasury
4,000,000.000 3,936,400.000
Note/Bond 20240115
0.75% United States Treasury
7,000,000.000 6,635,720.000
Note/Bond 20280131
1.875% United States Treasury
5,900,000.000 5,585,176.000
Note/Bond 20510215
1.125% United States Treasury
10,700,000.000 10,150,341.000
Note/Bond 20310215
0.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,915,600.000
Note/Bond 20240215
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,991,700.000
Note/Bond 20230131
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,790,200.000
Note/Bond 20260131
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,849,200.000
Note/Bond 20280229
1.875% United States Treasury
4,700,000.000 4,488,500.000
Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,883,960.000
Note/Bond 20260228
122/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,990,300.000
Note/Bond 20230228
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,968,500.000
Note/Bond 20240315
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,982,420.000
Note/Bond 20230331
1.25% United States Treasury
7,000,000.000 6,828,780.000
Note/Bond 20280331
0.75% United States Treasury
4,000,000.000 3,880,600.000
Note/Bond 20260331
0.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,956,500.000
Note/Bond 20240415
1.625% United States Treasury
8,700,000.000 8,608,911.000
Note/Bond 20310515
0.25% United States Treasury
5,100,000.000 5,007,129.000
Note/Bond 20240515
0.75% United States Treasury
4,500,000.000 4,364,640.000
Note/Bond 20260430
0.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,376,880.000
Note/Bond 20230430
1.25% United States Treasury
6,000,000.000 5,849,520.000
Note/Bond 20280430
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 6,772,992.000
Note/Bond 20510515
2.25% United States Treasury
3,800,000.000 3,855,784.000
Note/Bond 20410515
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 992,180.000
Note/Bond 20230531
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,895,920.000
Note/Bond 20280531
0.75% United States Treasury
4,400,000.000 4,260,740.000
Note/Bond 20260531
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,960,920.000
Note/Bond 20240615
0.125% United States Treasury
1,500,000.000 1,486,980.000
Note/Bond 20230630
1.25% United States Treasury
5,000,000.000 4,865,200.000
Note/Bond 20280630
0.875% United States Treasury
5,000,000.000 4,864,450.000
Note/Bond 20260630
123/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.375% UNITED STATES TREASURY
5,500,000.000 5,403,310.000
NOTE/BOND 20240715
0.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,943,960.000
NOTE/BOND 20240815
1.25% UNITED STATES TREASURY
10,300,000.000 9,835,264.000
NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY
6,900,000.000 6,729,639.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES TREASURY
3,700,000.000 3,457,169.000
NOTE/BOND 20410815
0.125% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,475,275.000
NOTE/BOND 20230731
0.625% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,769,360.000
NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,783,950.000
NOTE/BOND 20280731
0.125% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,967,060.000
NOTE/BOND 20230831
1.125% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,819,100.000
NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,830,850.000
NOTE/BOND 20260831
0.375% UNITED STATES TREASURY
7,500,000.000 7,350,225.000
NOTE/BOND 20240915
1.25% UNITED STATES TREASURY
7,000,000.000 6,797,070.000
NOTE/BOND 20280930
0.875% UNITED STATES TREASURY
3,500,000.000 3,397,450.000
NOTE/BOND 20260930
0.25% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,485,405.000
NOTE/BOND 20230930
0.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,971,160.000
NOTE/BOND 20241015
0.75% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,975,840.000
NOTE/BOND 20241115
1.375% UNITED STATES TREASURY
7,000,000.000 6,746,740.000
NOTE/BOND 20311115
1.875% UNITED STATES TREASURY
4,300,000.000 4,078,593.000
NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,925,810.000
NOTE/BOND 20411115
124/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.375% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,965,280.000
NOTE/BOND 20231031
1.375% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,869,680.000
NOTE/BOND 20281031
1.125% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,925,600.000
NOTE/BOND 20261031
1.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,948,720.000
NOTE/BOND 20261130
0.5% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,965,000.000
NOTE/BOND 20231130
1.5% UNITED STATES TREASURY
2,400,000.000 2,366,616.000
NOTE/BOND 20281130
1% UNITED STATES TREASURY
2,200,000.000 2,187,526.000
NOTE/BOND 20241215
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
954,492,742.250
(110,091,192,892)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
921,000.000 957,692.640
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,459,151.280
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,502,855.600
20260722
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 1,999,771.400
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,450,000.000 1,528,865.500
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,810,000.000 2,070,205.600
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,410,000.000 1,431,093.600
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
3,000,000.000 3,004,350.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,559,910.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
990,000.000 1,202,632.200
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,808,316.000
20240422
125/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% United Kingdom Gilt
1,210,000.000 1,323,752.100
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 925,658.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
800,000.000 787,976.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,885,788.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
1,190,000.000 1,160,964.000
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,287,051.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,154,410.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
750,000.000 591,382.500
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,452,660.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,516,720.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 921,470.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,183,130.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,281,449.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,190,306.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt
500,000.000 448,300.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt
500,000.000 485,315.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt
300,000.000 294,213.000
20510731
0.25% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 98,003.000
20250131
1.125% UNITED KINGDOM GILT
600,000.000 576,462.000
20390131
0.5% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 96,005.000
20290131
126/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.875% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 288,315.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 316,689.000
20530731
1% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 97,830.000
20320131
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,262,805.830
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
2,240,000.000 2,904,899.200
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,658,576.000
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,295,155.520
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 2,060,998.030
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,465,557.640
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 2,193,085.680
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,460,117.120
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 3,792,250.240
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 2,091,488.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,253,768.880
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,105,809.800
20390907
4.5% United Kingdom Gilt
1,560,000.000 2,147,496.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,174,000.000 2,173,214.880
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,333,628.830
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,498,409.600
20520722
3.25% United Kingdom Gilt
1,866,000.000 2,528,299.380
20440122
127/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,621,122.860
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,386,000.000 2,562,547.680
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,145,955.720
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,724,000.000 2,444,407.880
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
87,888,287.690
(13,765,942,501)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,277,360.000
- Fixed 20261030
4.25% Israel Government Bond
1,300,000.000 1,366,937.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 2,980,834.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,155,880.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,403,615.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,917,792.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government Bond
2,400,000.000 3,051,048.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,957,644.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,537,395.000
Fixed 20231130
1% Israel Government Bond -
2,400,000.000 2,373,888.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
1,600,000.000 1,602,336.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,612,365.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,001,060.000
- Fixed 20230731
128/287
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
200,000.000 199,164.000
FIXED 20260227
0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
900,000.000 901,701.000
FIXED 20241031
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
28,339,019.000
(1,042,345,960)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
468,000.000 498,050.280
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,989,000.000 2,313,604.800
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,973,000.000 2,063,975.030
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,754,000.000 1,934,819.860
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,798,000.000 1,915,822.940
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,583,847.160
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,748,000.000 1,954,421.320
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,334,620.560
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,408,109.520
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 893,906.640
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,672,000.000 1,780,228.560
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,219,453.820
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,353,324.360
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,920,258.000
BOND 20281121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 2,033,893.000
BOND 20291121
129/287
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,870,000.000 3,019,641.800
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,390,000.000 1,452,953.100
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,745,768.800
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,218,789.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,349,840.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,600,024.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,164,744.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,534,080.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,298,950.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,147,176.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,079,573.000
BOND 20321121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
44,819,875.550
(3,716,912,280)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.22% China Government Bond
5,200,000.000 5,323,864.000
20251206
3.25% China Government Bond
5,000,000.000 5,139,100.000
20260606
2.68% China Government Bond
3,500,000.000 3,442,670.000
20300521
2.88% China Government Bond
5,000,000.000 5,046,800.000
20231105
3.72% China Government Bond
3,000,000.000 3,173,310.000
20510412
3.02% China Government Bond
3,800,000.000 3,853,846.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 4,519,575.000
20260812
130/287
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.57% CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,320,870.000
20240622
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,778,850.000
20270803
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,309,350.000
20280517
3.61% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,195,250.000
20250607
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,480,153.000
20481022
2.57% CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 10,031,600.000
20230520
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,538,005.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,617,775.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,029,360.000
20311118
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
84,800,378.000
(1,533,122,994)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
605,000.000 726,484.000
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,267,647.310
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,562,895.230
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,429,338.680
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,216,974.220
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
961,000.000 1,245,292.630
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,262,084.250
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,447,782.250
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,559,008.850
BOND 20481201
131/287
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,190,229.160
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 970,889.550
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,207,239.200
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
650,000.000 667,452.500
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,340,678.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,320,397.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,710,000.000 3,742,462.500
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,277,218.000
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,227,972.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,409,590.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,346,603.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 697,977.000
BOND 20250301
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,797,780.100
20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,806,400.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 1,998,654.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,175,832.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,489,755.000
BOND 20230201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,089,957.000
BOND 20230501
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 293,166.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,336,624.000
20310601
132/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 98,816.000
BOND 20230801
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 985,810.000
BOND 20241001
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 941,750.000
BOND 20531201
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 989,750.000
20231101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
200,000.000 196,940.000
BOND 20270301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 496,075.000
BOND 20240201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 292,647.000
20311201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
51,106,171.930
(4,654,750,139)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 843,178.400
20270301
3% SINGAPORE GOVERNMENT
923,000.000 968,227.000
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 876,956.000
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 439,528.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 690,861.600
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 649,508.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 672,500.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 543,597.600
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 755,424.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 462,600.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 767,362.500
20360801
133/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 455,355.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 581,075.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 500,731.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 363,300.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
710,000.000 659,590.000
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 726,375.000
20251101
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 294,930.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 186,812.000
20511001
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 197,506.000
20261101
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,635,417.100
(990,406,703)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 6,811,801.150
20390330
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,270,886.000
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,216,574.800
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,449,752.600
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,050,000.000 5,195,187.500
20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,901,194.000
20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,629,104.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
4,000,000.000 3,886,720.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
51,361,220.050
134/287
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(650,746,658)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 24,028,862.220
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,034,315.560
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,494,641.300
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,202,570.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 9,988,176.800
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,361,680.000
20521115
DANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 493,705.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,013,270.000
20241115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
58,617,220.880
(1,029,904,571)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,295,556.640
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,230,749.250
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,421,165.750
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,340,000.000 4,312,527.800
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,450,000.000 4,458,010.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,553,900.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 3,837,218.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,800,000.000 6,562,884.000
BOND 20300819
135/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,323,250.000
BOND 20310917
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
43,995,261.440
(572,378,351)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,110,878.400
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 2,927,019.500
20270725
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 3,813,540.500
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,798,393.500
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 4,425,938.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,271,786.000
20241025
0.75% Poland Government Bond
2,000,000.000 1,812,080.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
3,000,000.000 2,405,850.000
20301025
Poland Government Bond
1,000,000.000 956,650.000
20230425
0.25% Poland Government Bond
1,300,000.000 1,089,530.000
20261025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 921,278.000
20290425
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,642,850.000
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 3,400,157.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 4,492,523.050
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
39,068,474.450
(1,124,441,484)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
136/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,397,560.550
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,249,445.700
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,588,882.440
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,352,676.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 753,872.990
20270315
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,015,944.930
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,423,560.930
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,886,000.000 1,914,308.860
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,425,372.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,094,639.770
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,791,750.240
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,252,464.200
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,330,578.900
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 989,073.600
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,593,353.500
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,601,630.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,226,913.800
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,950,000.000 2,125,266.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,234,284.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,732,606.000
20230420
137/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,285,956.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 655,632.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 670,098.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,610,000.000 2,665,932.300
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,303,368.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 405,928.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,280,695.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,653,522.500
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,650,000.000 1,602,496.500
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,651,734.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
42,269,547.210
(1,160,848,575)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
37,290,000.000 34,758,754.800
8% Mexican Bonos 20471107
19,300,000.000 18,895,858.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 24,013,724.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
17,200,000.000 17,147,540.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304
3,000,000.000 2,719,170.000
5% MEXICAN BONOS 20250306
1,000,000.000 924,960.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 30,276,567.630
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 25,383,560.370
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 27,703,143.040
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 10,474,603.380
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 30,800,801.760
8.5% Mexican Bonos 20381118
18,894,000.000 19,620,474.300
7.75% Mexican Bonos 20310529
25,515,000.000 25,418,298.150
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 18,800,426.780
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 7,870,279.680
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
138/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
294,808,161.890
(1,669,822,910)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
364,000.000 385,435.960
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 292,352.940
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 841,088.100
20260415
Finland Government Bond
700,000.000 707,154.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 434,966.400
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 832,664.000
20270915
1.125% Finland Government
670,000.000 737,087.100
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 520,175.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 520,290.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 202,902.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 297,249.700
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 383,512.000
20400915
Finland Government Bond
500,000.000 496,110.000
20300915
0.125% Finland Government
400,000.000 347,964.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government
600,000.000 597,612.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND
200,000.000 202,676.000
20260915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,458,675.200
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,181,759.520
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 940,933.280
20470220
139/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 295,759.200
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 908,721.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,330,201.600
20270420
2.1% Austria Government Bond
590,000.000 881,507.200
21170920
0.75% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,265,724.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,016,573.600
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 811,136.000
20240715
Austria Government Bond
980,000.000 973,434.000
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,008,240.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 705,397.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 359,916.000
20401020
0.85% Austria Government Bond
350,000.000 293,968.500
21200630
Austria Government Bond
1,200,000.000 1,180,836.000
20310220
Austria Government Bond
480,000.000 486,288.000
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
600,000.000 578,628.000
20361020
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,771,258.470
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 1,908,149.880
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,273,059.660
20380622
1% Belgium Government Bond
1,863,000.000 1,971,873.720
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,438,760.640
20470622
140/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 878,809.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
940,000.000 953,432.600
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,161,358.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,080,198.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
580,000.000 790,551.600
20570622
1.45% Belgium Government Bond
600,000.000 676,584.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,579,727.800
20280622
1.25% Belgium Government Bond
650,000.000 721,500.000
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,602,045.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
700,000.000 828,177.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,220,073.200
20300622
0.4% Belgium Government Bond
860,000.000 809,844.800
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,212,540.000
20271022
Belgium Government Bond
1,600,000.000 1,558,096.000
20311022
0.65% Belgium Government Bond
680,000.000 552,377.600
20710622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,108,665.240
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,614,649.530
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 2,948,513.980
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,268,307.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 2,981,674.280
20300104
141/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,245,718.240
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,305,000.000 3,710,427.650
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 5,722,456.080
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,301,498.500
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,739,000.000 3,249,564.960
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,574,000.000 4,233,560.760
20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,301,406.720
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,443,938.700
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,869,529.470
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,667,229.330
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,640,002.210
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 4,197,832.260
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,673,524.660
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,210,430.140
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,264,997.840
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,302,452.500
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,459,949.440
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,465,229.800
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,333,098.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,408,790.000
20270815
142/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 3,507,124.700
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,995,190.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,210,918.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,280,476.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,051,900.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,093,040.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,778,507.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,079,399.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,038,160.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,825,776.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,223,088.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 909,954.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,377,614.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,036,740.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,034,583.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,600,000.000 2,620,462.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 707,133.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,007,480.000
20230310
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,008,980.000
20230616
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,053.000
20230915
143/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 641,963.000
20520815
GERMAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 202,316.000
20231215
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,777,501.700
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,922,420.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,946,803.200
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,727,200.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,440,176.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,340,733.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,995.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,240,348.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,323,608.000
20261009
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,219,210.150
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 3,766,609.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 4,669,213.760
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,227,000.000 5,112,858.800
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,146,045.750
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,289,948.200
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 3,684,946.540
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,997,000.000 5,434,637.260
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,664,000.000 6,208,977.760
20410425
144/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,356,666.320
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,646,000.000 4,244,016.920
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,699,000.000 6,673,585.990
20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 3,951,513.680
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,047,000.000 4,179,377.370
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,424,371.580
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,087,000.000 6,113,047.900
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,214,348.630
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,598,191.720
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,367,629.270
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,920,000.000 6,631,288.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,387,000.000 4,537,210.880
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,169,000.000 4,575,602.570
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,387,000.000 1,719,741.300
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,050,000.000 4,145,985.000
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,072,435.000
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,618,994.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 3,626,511.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,418,480.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,637,556.000
20280525
145/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,332,241.500
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,219,923.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,440,596.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,950,000.000 3,387,190.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,350,000.000 4,506,861.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,830,000.000 3,880,364.500
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,175,472.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,417,616.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,617,871.600
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,037,020.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,124,364.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 3,936,240.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
980,000.000 748,396.600
20720525
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,132.000
20240225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 945,020.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,600,000.000 4,474,880.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,614,448.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
700,000.000 654,801.000
20530525
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 593,368.920
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,535,759.260
BOND 20280115
146/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,555,000.000 2,429,189.900
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 826,555.450
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,729,000.000 2,906,621.900
BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,468,000.000 1,852,836.200
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,435,510.950
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,929,000.000 3,073,745.760
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,611,274.500
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,833,554.160
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,938,000.000 2,012,787.420
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,325,114.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,416,618.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,350,000.000 1,434,591.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,231,452.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 940,158.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,402,674.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 811,368.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 935,476.500
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,293,123.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 859,824.000
20380115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
600,000.000 604,332.000
20290115
147/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
906,000.000 1,056,477.540
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,469,995.200
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,188,105.440
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,939,764.620
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 1,868,036.370
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,597,298.450
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,139,814.950
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,016,543.490
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,823,518.200
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,380,662.460
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,386,000.000 2,510,573.060
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,522,004.800
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,108,146.120
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,574,025.000
20231015
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,048,256.880
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,668,810.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,640,026.100
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,357,655.000
20240515
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,375,511.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,910,033.000
20270801
148/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,661,712.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,532,011.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,261,826.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,929,108.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,354,600.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,889,277.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,302,344.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,682,199.500
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,543,558.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 2,262,925.500
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,189,313.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,293,478.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,258,025.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,498,850.000
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,947,063.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 743,729.600
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,308,632.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,387,294.500
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,659,740.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,477,965.000
20360301
149/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,028,000.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,429,214.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,976,160.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,188,956.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,312,142.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,236,960.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,710,200.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,481,400.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,241,350.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,102,530.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,091,604.000
20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 634,214.000
20370301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,842,753.000
20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,547,801.000
20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 641,046.000
20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,081,729.000
20260401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,500,540.000
20240415
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
460,000.000 417,390.200
20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 784,656.000
20280715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,843,076.000
20311201
150/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 998,410.000
20240815
ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 500,885.000
20240130
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,076,581.000
20260801
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 96,213.000
20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 96,900.000
20290215
ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 298,725.000
20241215
5.25% Italy Buoni Poliennali
3,254,000.000 4,323,980.280
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,080,024.410
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,629,163.000
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,228,988.740
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,599,976.400
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,043,679.520
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,428,468.840
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,439,808.920
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,384,148.680
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,424,777.300
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,027,369.700
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,015,121.300
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 2,750,520.430
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,408,353.800
Del Tesoro 20240301
151/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,416,389.860
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,318,000.000 2,774,530.100
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,317,430.400
20280328
5% Belgium Government Bond
1,904,000.000 3,029,892.320
20350328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,621,641.760
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,210,549.340
20260328
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,079,543.400
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,394,262.900
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,370,827.590
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,622,691.000
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 983,970.810
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,221,683.450
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 657,215.520
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 659,450.870
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,140,755.050
2% IRISH TREASURY 20450218
931,000.000 1,173,572.050
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,132,755.370
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 636,933.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 847,968.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 820,515.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 828,150.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
950,000.000 1,021,098.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
700,000.000 796,103.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
350,000.000 342,013.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 814,096.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
800,000.000 798,288.000
IRISH TREASURY 20311018
800,000.000 773,472.000
0.55% IRISH TREASURY 20410422
400,000.000 385,496.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,124,937.000
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 2,139,367.410
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,069,337.500
20260315
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 680,995.640
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 970,945.500
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,000,073.970
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 968,129.280
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 989,373.920
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 772,045.830
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 463,069.490
20280704
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 457,988.480
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 580,235.480
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 560,671.230
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,734,016.000
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,172,587.550
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,311,249.680
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,388,753.920
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 2,972,656.770
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,610,312.000
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 2,313,793.500
20660730
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,630,000.000 2,803,027.700
20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,048,257.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,058,420.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,208,116.500
20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,583,360.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,687,985.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,432,568.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,130,463.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,734,416.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,070,353.500
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,336,271.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,856,364.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,369,302.400
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,478,007.200
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,523,375.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,254,246.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,491,560.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,088,355.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,301,196.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 502,055.000
20260131
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,106,302.000
20310430
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 302,547.000
20240531
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
650,000.000 560,631.500
20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 494,475.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 870,372.000
20370730
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,874,540.000
20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 579,750.000
20420730
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 299,460.000
20270131
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,179,000.000 3,318,725.950
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,254,000.000 3,289,036.800
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,554,377.060
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,865,825.780
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 3,210,702.360
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,789,000.000 3,277,298.120
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,502,682.950
20260730
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,081,588.960
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,069,523.650
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,361,746.400
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,318,156.430
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,163,276.700
20240430
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,282,815.170
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
688,076,909.100
(89,931,652,018)
国債証券 合計 231,934,468,036
[231,934,468,036]
合計 231,934,468,036
[231,934,468,036]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 258 銘柄 100% 47.6%
イギリス・ポンド 国債証券 55 銘柄 100% 5.9%
イスラエル・シュケル 国債証券 15 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 26 銘柄 100% 1.6%
オフショア・人民元 国債証券 16 銘柄 100% 0.7%
カナダ・ドル 国債証券 36 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 20 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14 銘柄 100% 0.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 30 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 0.7%
ユーロ 国債証券 348 銘柄 100% 38.8%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
171,467,266 187,747,349
国債証券
22,192,881,490 33,228,681,850
地方債証券
1,557,570,200 1,661,017,000
特殊債券
832,608,000 832,738,000
社債券
927,958,500 1,321,353,100
未収利息
38,592,254 47,155,585
前払費用
1,516,499 1,712,564
流動資産合計
25,722,594,209 37,280,405,448
資産合計
25,722,594,209 37,280,405,448
負債の部
流動負債
未払金
65,432,580 －
未払解約金
2,455,801 1,307,834
流動負債合計
67,888,381 1,307,834
負債合計
67,888,381 1,307,834
純資産の部
元本等
元本
※ 1 19,879,992,868 29,034,289,083
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,774,712,960 8,244,808,531
元本等合計
25,654,705,828 37,279,097,614
純資産合計
25,654,705,828 37,279,097,614
負債純資産合計 25,722,594,209 37,280,405,448
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 1 月 11 日 2021 年 1 月 13 日
期首元本額 16,028,287,542 円 19,879,992,868 円
期中追加設定元本額 6,073,950,287 円 9,440,596,151 円
期中一部解約元本額 2,222,244,961 円 286,299,936 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 373,114,786 円 835,787,692 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ｉＦｒｅｅ 日本債券イン 1,030,746,206 円 3,554,950,837 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,420,708,041 円 3,591,914,229 円
ダイワ・ライフ・バランス３ 7,126,335,088 円 8,822,756,090 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 4,423,063,248 円 6,013,737,455 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 1,368,806,867 円 1,953,751,471 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 1,101,820,763 円 1,429,239,873 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 815,724,660 円 1,094,214,275 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 271,665,036 円 400,305,943 円
ト（六つの羽／成長コース）
ダイワつみたてインデックス 422,319,928 円 797,503,964 円
日本債券
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワつみたてインデックス 26,998,895 円 30,973,755 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 9,495,392 円 14,028,003 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 4,868,661 円 9,541,751 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 293,760,030 円 282,914,962 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 190,565,267 円 202,668,783 円
６０ＶＡ
計 19,879,992,868 円 29,034,289,083 円
2. 期末日における受益権の総数 19,879,992,868 口 29,034,289,083 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
159/287
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重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 35,194,870 △ 251,973,650
地方債証券 △ 1,514,300 △ 8,123,000
特殊債券 △ 960,300 △ 3,543,700
社債券 △ 818,200 △ 5,070,200
合計 △ 38,487,670 △ 268,710,550
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 1 月 12 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 1 月 11 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 1.2905 円 1.2840 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,905 円 ) (12,840 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４２１ ２年国債
130,000,000 130,260,000
国債証券
４２２ ２年国債
240,000,000 240,501,600
４２３ ２年国債
30,000,000 30,032,700
４２４ ２年国債
150,000,000 150,175,500
４２５ ２年国債
130,000,000 130,161,200
４２６ ２年国債
60,000,000 60,079,200
４２７ ２年国債
90,000,000 90,125,100
４２８ ２年国債
170,000,000 170,249,900
４２９ ２年国債
180,000,000 180,277,200
４３０ ２年国債
250,000,000 250,405,000
１３５ ５年国債
420,000,000 420,919,800
１３６ ５年国債
380,000,000 381,007,000
１３７ ５年国債
590,000,000 591,840,800
１３８ ５年国債
560,000,000 562,004,800
１３９ ５年国債
580,000,000 582,343,200
１４０ ５年国債
450,000,000 451,975,500
１４１ ５年国債
520,000,000 522,516,800
１４２ ５年国債
200,000,000 201,030,000
１４３ ５年国債
550,000,000 553,069,000
１４４ ５年国債
400,000,000 402,480,000
１４５ ５年国債
480,000,000 482,923,200
１４６ ５年国債
170,000,000 171,038,700
１４７ ５年国債
406,000,000 406,848,540
１４８ ５年国債
340,000,000 340,676,600
１４９ ５年国債
450,000,000 450,738,000
１ ４０年国債
30,000,000 42,556,200
２ ４０年国債
48,000,000 66,026,400
３ ４０年国債
19,000,000 26,296,760
４ ４０年国債
54,000,000 75,177,180
５ ４０年国債
35,000,000 47,160,400
６ ４０年国債
40,000,000 53,170,800
７ ４０年国債
41,000,000 52,457,860
８ ４０年国債
33,000,000 39,539,610
９ ４０年国債
40,000,000 36,092,400
１０ ４０年国債
91,000,000 96,002,270
１１ ４０年国債
85,000,000 87,076,550
１２ ４０年国債
99,000,000 91,803,690
１３ ４０年国債
252,000,000 232,953,840
１４ ４０年国債
225,000,000 221,256,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３２８ １０年国債
60,000,000 60,486,600
３２９ １０年国債
200,000,000 202,528,000
３３０ １０年国債
81,000,000 82,204,470
３３１ １０年国債
40,000,000 40,459,600
３３２ １０年国債
65,000,000 65,857,350
３３３ １０年国債
83,000,000 84,234,210
３３４ １０年国債
320,000,000 325,308,800
３３５ １０年国債
210,000,000 213,280,200
３３７ １０年国債
300,000,000 303,309,000
３３８ １０年国債
80,000,000 81,199,200
３３９ １０年国債
135,000,000 137,184,300
３４０ １０年国債
190,000,000 193,264,200
３４１ １０年国債
15,000,000 15,210,000
３４２ １０年国債
140,000,000 140,849,800
３４３ １０年国債
270,000,000 271,679,400
３４４ １０年国債
90,000,000 90,549,000
３４５ １０年国債
410,000,000 412,632,200
３４６ １０年国債
250,000,000 251,620,000
３４７ １０年国債
400,000,000 402,608,000
３４８ １０年国債
360,000,000 362,354,400
３４９ １０年国債
250,000,000 251,557,500
３５０ １０年国債
400,000,000 402,472,000
３５１ １０年国債
350,000,000 352,138,500
３５２ １０年国債
390,000,000 392,343,900
３５３ １０年国債
350,000,000 352,061,500
３５４ １０年国債
330,000,000 331,890,900
３５５ １０年国債
320,000,000 321,660,800
３５６ １０年国債
300,000,000 301,377,000
３５７ １０年国債
250,000,000 250,987,500
３５８ １０年国債
360,000,000 361,170,000
３５９ １０年国債
340,000,000 340,853,400
３６０ １０年国債
350,000,000 350,602,000
３６１ １０年国債
330,000,000 330,290,400
３６２ １０年国債
315,000,000 314,855,100
３６３ １０年国債
330,000,000 329,382,900
３６４ １０年国債
355,000,000 353,810,750
２ ３０年国債
9,000,000 10,707,660
３ ３０年国債
4,000,000 4,744,480
４ ３０年国債
8,000,000 9,983,520
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５ ３０年国債
8,000,000 9,551,920
６ ３０年国債
9,000,000 10,987,830
７ ３０年国債
12,000,000 14,622,120
１０ ３０年国債
25,000,000 27,461,250
１１ ３０年国債
9,000,000 10,503,360
１２ ３０年国債
11,000,000 13,371,600
１３ ３０年国債
11,000,000 13,277,440
１４ ３０年国債
22,000,000 27,674,240
１５ ３０年国債
21,000,000 26,746,860
１６ ３０年国債
26,000,000 33,214,480
１７ ３０年国債
17,000,000 21,580,310
１８ ３０年国債
20,000,000 25,200,600
１９ ３０年国債
15,000,000 18,947,850
２０ ３０年国債
16,000,000 20,696,000
２１ ３０年国債
16,000,000 20,321,600
２２ ３０年国債
17,000,000 22,118,190
２３ ３０年国債
16,000,000 20,884,800
２４ ３０年国債
15,000,000 19,628,550
２５ ３０年国債
17,000,000 21,813,890
２６ ３０年国債
32,000,000 41,607,680
２７ ３０年国債
32,000,000 42,294,080
２８ ３０年国債
34,000,000 45,161,180
２９ ３０年国債
43,000,000 56,674,860
３０ ３０年国債
56,000,000 73,166,240
３１ ３０年国債
76,000,000 98,353,880
３２ ３０年国債
45,000,000 59,241,600
３３ ３０年国債
95,000,000 120,486,600
３４ ３０年国債
110,000,000 143,865,700
３５ ３０年国債
120,000,000 152,947,200
３６ ３０年国債
138,000,000 176,434,380
３７ ３０年国債
135,000,000 170,594,100
３８ ３０年国債
85,000,000 105,962,700
３９ ３０年国債
88,000,000 111,635,920
４０ ３０年国債
70,000,000 87,547,600
４１ ３０年国債
65,000,000 80,102,750
４２ ３０年国債
73,000,000 90,042,580
４３ ３０年国債
95,000,000 117,287,000
４４ ３０年国債
75,000,000 92,677,500
４５ ３０年国債
80,000,000 95,576,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４６ ３０年国債
90,000,000 107,579,700
４７ ３０年国債
105,000,000 127,886,850
４８ ３０年国債
110,000,000 129,323,700
４９ ３０年国債
75,000,000 88,204,500
５０ ３０年国債
85,000,000 88,589,550
５１ ３０年国債
95,000,000 88,174,250
５２ ３０年国債
102,000,000 99,166,440
５３ ３０年国債
95,000,000 94,385,350
５４ ３０年国債
100,000,000 103,920,000
５５ ３０年国債
96,000,000 99,686,400
５６ ３０年国債
88,000,000 91,307,040
５７ ３０年国債
90,000,000 93,306,600
５８ ３０年国債
140,000,000 144,860,800
５９ ３０年国債
97,000,000 97,983,580
６０ ３０年国債
80,000,000 84,452,000
６１ ３０年国債
70,000,000 70,398,300
６２ ３０年国債
82,000,000 78,254,240
６３ ３０年国債
85,000,000 78,858,750
６４ ３０年国債
90,000,000 83,350,800
６５ ３０年国債
76,000,000 70,179,920
６６ ３０年国債
115,000,000 106,253,100
６７ ３０年国債
90,000,000 87,553,800
６８ ３０年国債
96,000,000 93,482,880
６９ ３０年国債
106,000,000 105,871,740
７０ ３０年国債
166,000,000 165,598,280
７１ ３０年国債
66,000,000 65,838,960
７２ ３０年国債
203,000,000 202,252,960
６１ ２０年国債
40,000,000 40,514,000
６２ ２０年国債
16,000,000 16,202,240
６３ ２０年国債
30,000,000 30,810,600
６４ ２０年国債
35,000,000 36,171,100
６５ ２０年国債
42,000,000 43,613,220
６６ ２０年国債
30,000,000 31,094,100
６７ ２０年国債
19,000,000 19,820,610
６８ ２０年国債
25,000,000 26,243,750
６９ ２０年国債
12,000,000 12,570,840
７０ ２０年国債
18,000,000 19,087,020
７１ ２０年国債
17,000,000 17,943,670
７２ ２０年国債
53,000,000 56,104,210
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
７５ ２０年国債
14,000,000 14,966,840
７６ ２０年国債
25,000,000 26,567,000
７８ ２０年国債
17,000,000 18,150,220
７９ ２０年国債
14,000,000 14,995,400
８１ ２０年国債
65,000,000 69,948,450
８２ ２０年国債
28,000,000 30,235,240
８５ ２０年国債
31,000,000 33,779,770
８６ ２０年国債
6,000,000 6,588,300
８７ ２０年国債
35,000,000 38,285,100
８８ ２０年国債
33,000,000 36,423,090
８９ ２０年国債
15,000,000 16,489,350
９２ ２０年国債
60,000,000 66,302,400
９３ ２０年国債
18,000,000 19,891,800
９４ ２０年国債
45,000,000 49,963,050
９５ ２０年国債
30,000,000 33,787,200
９６ ２０年国債
63,000,000 70,267,680
９７ ２０年国債
25,000,000 28,152,000
９８ ２０年国債
34,000,000 38,093,260
９９ ２０年国債
53,000,000 59,625,530
１００ ２０年国債
35,000,000 39,761,050
１０１ ２０年国債
18,000,000 20,671,200
１０２ ２０年国債
10,000,000 11,540,800
１０３ ２０年国債
21,000,000 24,100,440
１０４ ２０年国債
64,000,000 72,625,920
１０５ ２０年国債
38,000,000 43,307,460
１０６ ２０年国債
16,000,000 18,341,760
１０７ ２０年国債
40,000,000 45,779,200
１０８ ２０年国債
68,000,000 76,882,160
１０９ ２０年国債
60,000,000 68,091,000
１１０ ２０年国債
27,000,000 31,028,400
１１１ ２０年国債
35,000,000 40,634,650
１１２ ２０年国債
40,000,000 46,142,800
１１３ ２０年国債
70,000,000 81,051,600
１１４ ２０年国債
45,000,000 52,292,700
１１５ ２０年国債
42,000,000 49,138,740
１１６ ２０年国債
27,000,000 31,718,250
１１７ ２０年国債
77,000,000 89,828,200
１１８ ２０年国債
13,000,000 15,110,290
１１９ ２０年国債
23,000,000 26,347,650
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１２０ ２０年国債
98,000,000 110,620,440
１２３ ２０年国債
42,000,000 49,506,240
１２４ ２０年国債
100,000,000 116,985,000
１２５ ２０年国債
25,000,000 29,777,250
１２６ ２０年国債
21,000,000 24,630,690
１２７ ２０年国債
110,000,000 128,016,900
１２８ ２０年国債
32,000,000 37,349,120
１２９ ２０年国債
95,000,000 109,992,900
１３０ ２０年国債
28,000,000 32,488,960
１３１ ２０年国債
150,000,000 172,612,500
１３２ ２０年国債
25,000,000 28,822,250
１３３ ２０年国債
150,000,000 174,403,500
１３４ ２０年国債
15,000,000 17,482,500
１３５ ２０年国債
20,000,000 23,109,400
１３６ ２０年国債
150,000,000 171,814,500
１３７ ２０年国債
18,000,000 20,834,460
１３９ ２０年国債
190,000,000 217,969,900
１４０ ２０年国債
65,000,000 75,399,350
１４１ ２０年国債
48,000,000 55,795,200
１４２ ２０年国債
165,000,000 193,564,800
１４３ ２０年国債
100,000,000 115,377,000
１４４ ２０年国債
70,000,000 79,998,100
１４５ ２０年国債
190,000,000 221,737,600
１４６ ２０年国債
165,000,000 192,934,500
１４７ ２０年国債
195,000,000 226,168,800
１４８ ２０年国債
175,000,000 201,220,250
１４９ ２０年国債
195,000,000 224,532,750
１５０ ２０年国債
185,000,000 211,033,200
１５１ ２０年国債
190,000,000 212,220,500
１５２ ２０年国債
200,000,000 223,536,000
１５３ ２０年国債
180,000,000 203,641,200
１５４ ２０年国債
205,000,000 229,407,300
１５５ ２０年国債
165,000,000 180,330,150
１５６ ２０年国債
150,000,000 151,524,000
１５７ ２０年国債
196,000,000 192,356,360
１５８ ２０年国債
205,000,000 209,587,900
１５９ ２０年国債
155,000,000 160,499,400
１６０ ２０年国債
165,000,000 173,075,100
１６１ ２０年国債
135,000,000 139,533,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１６２ ２０年国債
175,000,000 180,699,750
１６３ ２０年国債
160,000,000 165,040,000
１６４ ２０年国債
230,000,000 233,493,700
１６５ ２０年国債
155,000,000 157,146,750
１６６ ２０年国債
170,000,000 177,559,900
１６７ ２０年国債
125,000,000 126,381,250
１６８ ２０年国債
155,000,000 153,885,550
１６９ ２０年国債
135,000,000 131,512,950
１７０ ２０年国債
125,000,000 121,528,750
１７１ ２０年国債
130,000,000 126,135,100
１７２ ２０年国債
185,000,000 182,371,150
１７３ ２０年国債
150,000,000 147,592,500
１７４ ２０年国債
195,000,000 191,665,500
１７５ ２０年国債
135,000,000 134,882,550
１７６ ２０年国債
150,000,000 149,607,000
１７７ ２０年国債
128,000,000 125,177,600
１７８ ２０年国債
170,000,000 169,090,500
国債証券 合計 33,228,681,850
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,197,700
地方債証券
２７－１５ 北海道公債
100,000,000 100,593,500
３－５ 北海道公債
100,000,000 99,322,600
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 99,925,200
４０１ 大阪府公債
100,000,000 101,538,300
３ 兵庫県公債１２年
100,000,000 101,610,400
１１兵庫県公債２０年 100,000,000 113,953,100
２８－１ 静岡県公債
100,000,000 100,029,600
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 100,764,700
９ 埼玉県２０年
100,000,000 116,310,100
２２－１ 福岡県１５年
100,000,000 106,178,100
２９－６ 千葉県公債
100,000,000 100,779,500
１６８ 共同発行地方
100,000,000 100,677,300
２７－１ 滋賀県公債
100,000,000 101,584,600
２５－６ 大阪市公債
100,000,000 101,193,000
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 115,359,300
地方債証券 合計 1,661,017,000
４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 106,336,100
特殊債券
８１ 政保道路機構
100,000,000 114,474,300
１９０ 政保道路機構
100,000,000 100,870,200
２４１ 政保道路機構
100,000,000 101,466,900
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２６１ 政保道路機構
100,000,000 101,441,800
６５ 地方公共団体
100,000,000 101,344,600
１２７ 都市再生
100,000,000 99,850,800
８０ 住宅支援機構
100,000,000 106,953,300
特殊債券 合計 832,738,000
２０ 成田国際空港
100,000,000 99,922,000
社債券
２５ 西日本高速道
100,000,000 101,308,100
１４ セブンアンドアイ
100,000,000 100,203,600
１８ 楽天グループ
100,000,000 99,776,500
１７ パナソニツク
100,000,000 101,149,900
６ 楽天カード
100,000,000 100,210,900
５ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 100,695,100
７ 三井住友海上
100,000,000 99,713,100
８０ 三菱地所
100,000,000 110,833,500
３２東日本旅客鉄道 100,000,000 104,756,400
９ ソフトバンク
100,000,000 100,241,200
４９７ 関西電力
100,000,000 102,974,300
６５ 東京瓦斯
100,000,000 99,568,500
社債券 合計 1,321,353,100
合計 37,043,789,950
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
2,300,839,495 2,456,452,366
コール・ローン
293,597,486 2,958,755,265
投資証券
71,396,328,391 99,439,316,741
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派生商品評価勘定
16,001 －
未収入金
139,271,654 1,171,981
未収配当金
240,890,128 294,129,454
流動資産合計
74,370,943,155 105,149,825,807
資産合計
74,370,943,155 105,149,825,807
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
46,840 －
未払金
63,754,018 152,433,507
未払解約金
160,219,000 172,820,000
流動負債合計
224,019,858 325,253,507
負債合計
224,019,858 325,253,507
純資産の部
元本等
元本
※ 1 28,120,093,755 27,937,030,793
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
46,026,829,542 76,887,541,507
元本等合計
74,146,923,297 104,824,572,300
純資産合計
74,146,923,297 104,824,572,300
負債純資産合計 74,370,943,155 105,149,825,807
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 1 月 11 日 2021 年 1 月 13 日
期首元本額 33,163,733,156 円 28,120,093,755 円
期中追加設定元本額 539,057,501 円 3,308,769,622 円
期中一部解約元本額 5,582,696,902 円 3,491,832,584 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバルＲＥＩ 24,518,016,919 円 22,952,455,720 円
Ｔ・オープン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 26,764,856 円 23,088,121 円
債・海外リート・好配当日本
株）
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安定重視ポートフォリオ（奇 13,633,448 円 9,160,653 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 11,440,763 円 8,582,433 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 61,279,250 円 41,200,851 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 119,337,671 円 81,794,302 円
配型）
６資産バランスファンド（成 282,534,099 円 229,846,740 円
長型）
りそな ワールド・リート・ 1,239,966,499 円 1,042,949,524 円
ファンド
世界６資産均等分散ファンド 36,275,419 円 22,940,941 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 2,798,510 円 －円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
常陽３分法ファンド 156,851,444 円 97,872,159 円
ダイワ資産分散インカムオー 37,765,258 円 24,834,133 円
プン（奇数月決算型）
ダイワ・グローバルＲＥＩ －円 10,526,946 円
Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
り／毎月分配型）
ダイワ・グローバルＲＥＩ －円 651,345,414 円
Ｔ・オープン（為替ヘッジな
し／資産成長型）
ダイワ・グローバルＲＥＩ －円 351,073,009 円
Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
り／資産成長型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 325,929,946 円 301,604,602 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 396,866,111 円 383,107,917 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 526,567,569 円 558,687,041 円
ト（六つの羽／成長コース）
グローバルＲＥＩＴファンド －円 881,939,728 円
2021-07 （適格機関投資家専
用）
ライフハーモニー（ダイワ世 313,498,363 円 223,818,670 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
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ダイワ外国３資産バランス・ 24,036,038 円 18,404,155 円
ファンド（部分為替ヘッジあ
り）
ダイワ外国３資産バランス・ 26,531,592 円 21,797,734 円
ファンド（為替ヘッジなし）
計 28,120,093,755 円 27,937,030,793 円
2. 期末日における受益権の総数 28,120,093,755 口 27,937,030,793 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 2,490,934,190 4,763,705,784
合計 2,490,934,190 4,763,705,784
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 9 月
16 日から 2021 年 1 月 12 日まで、及び 2021 年 9 月 16 日から 2022 年 1 月 11 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 1 月 12 日 現在 2022 年 1 月 11 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 203,069,257 － 203,053,256 16,001 － － － －
アメリカ・ドル 63,797,604 － 63,791,484 6,120 － － － －
イギリス・ポンド 139,271,653 － 139,261,772 9,881 － － － －
買 建 203,069,257 － 203,022,417 △ 46,840 － － － －
アメリカ・ドル 139,271,653 － 139,268,399 △ 3,254 － － － －
ユーロ 63,797,604 － 63,754,018 △ 43,586 － － － －
合計 406,138,514 － 406,075,673 △ 30,839 － － － －
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（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 2.6368 円 3.7522 円
（ 1 万口当たり純資産額） (26,368 円 ) (37,522 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
28,449 7,073,559.360
SIMON PROPERTY GROUP INC
190,762 30,689,790.560
EQUINIX INC
23,487 17,951,818.710
AMERICAN TOWER CORP
33,534 8,866,724.940
HOST HOTELS & RESORTS INC
920,057 16,331,011.750
KIMCO REALTY CORP
490,972 12,338,126.360
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
180,439 5,958,095.780
INVITATION HOMES INC
375,221 15,999,423.440
AMERICOLD REALTY TRUST
325,378 9,868,714.740
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VICI PROPERTIES INC
565,239 16,228,011.690
APARTMENT INCOME REIT CO
184,174 9,884,618.580
DIGITAL CORE REIT UNITS
4,778,656 5,638,814.080
VENTAS INC
175,970 9,347,526.400
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
137,874 6,640,011.840
SUN COMMUNITIES INC
72,072 14,054,040.000
PROLOGIS INC
162,315 24,837,441.300
COUSINS PROPERTIES INC
159,414 6,591,768.900
SITE CENTERS CORP
137,129 2,188,578.840
DUKE REALTY CORP
501,109 30,141,706.350
ESSEX PROPERTY TRUST INC
50,517 17,429,375.340
WELLTOWER INC
328,807 28,783,764.780
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
566,458 20,296,190.140
HIGHWOODS PROPERTIES INC
99,524 4,658,718.440
REALTY INCOME CORP
325,590 23,322,011.700
PUBLIC STORAGE
93,505 33,644,969.100
REGENCY CENTERS CORP
83,446 6,365,260.880
UDR INC
382,378 22,181,747.780
AGREE REALTY CORP
58,738 4,054,684.140
DIGITAL REALTY TRUST INC
88,132 14,034,139.680
EXTRA SPACE STORAGE INC
63,980 13,340,469.800
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
438,741,115.400
(50,604,400,250)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD
1,547,368 3,086,999.160
ASSURA PLC
9,613,649 6,676,679.230
URBAN LOGISTICS REIT PLC
1,603,999 2,855,118.220
SEGRO PLC
1,091,812 14,324,573.440
BRITISH LAND CO PLC
1,477,389 8,128,594.270
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
315,933 2,372,656.830
WORKSPACE GROUP PLC
361,727 2,978,821.840
SAFESTORE HOLDINGS PLC
653,508 8,822,358.000
BIG YELLOW GROUP PLC
245,719 3,943,789.950
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
1,203,686 3,235,507.960
TRITAX BIG BOX REIT PLC
5,348,035 12,321,872.640
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
68,746,971.540
(10,767,838,152)
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オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 2,240,246 25,157,962.580
HEALTHCO HEALTHCARE &
3,599,784 7,919,524.800
WELLNESS REI
NATIONAL STORAGE REIT
5,153,278 13,604,653.920
MIRVAC GROUP
6,357,442 18,309,432.960
GOODMAN GROUP
2,264,981 54,948,439.060
CHARTER HALL GROUP
2,133,311 40,959,571.200
INGENIA COMMUNITIES GROUP
2,076,265 12,852,080.350
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
173,751,664.870
(14,409,225,568)
カナダ・ドル カナダ・ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
845,748 19,122,362.280
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
19,122,362.280
(1,741,664,757)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
11,043,400 16,012,930.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
9,404,432 18,620,775.360
KEPPEL REIT
13,319,800 15,051,374.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
5,034,577 25,172,885.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
74,857,964.360
(6,371,909,927)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
4,272,952 11,451,511.360
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
11,451,511.360
(894,248,521)
ユーロ ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
454,738 9,047,467.240
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 74,812 5,005,670.920
NSI NV
54,911 1,982,287.100
ICADE 118,909 7,800,430.400
ARGAN 54,690 6,267,474.000
GECINA SA
11,832 1,446,462.000
KLEPIERRE 704,489 16,160,977.660
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AEDIFICA 65,888 7,366,278.400
COFINIMMO 51,664 7,232,960.000
BEFIMMO 53,676 1,808,881.200
WAREHOUSES DE PAUW SCA
282,418 10,963,466.760
XIOR STUDENT HOUSING NV
75,166 3,656,825.900
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
1,171,339 11,399,471.140
ユーロ 小計 ユーロ
90,138,652.720
(11,781,121,911)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
2,856,792 193,976,176.800
香港・ドル 小計 香港・ドル
193,976,176.800
(2,868,907,655)
投資証券 合計 99,439,316,741
[99,439,316,741]
合計 99,439,316,741
[99,439,316,741]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 30 銘柄 100% 50.9%
イギリス・ポンド 投資証券 11 銘柄 100% 10.8%
オーストラリア・ドル 投資証券 7 銘柄 100% 14.5%
カナダ・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 1.8%
シンガポール・ドル 投資証券 4 銘柄 100% 6.4%
ニュージーランド・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 0.9%
ユーロ 投資証券 13 銘柄 100% 11.8%
香港・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 2.9%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
3,328,335,509 2,623,815,473
投資証券
※ 2 91,762,233,400 124,284,274,600
派生商品評価勘定
124,649,740 －
未収入金
784,288,170 552,548,296
未収配当金
603,800,856 736,507,341
流動資産合計
96,603,307,675 128,197,145,710
資産合計
96,603,307,675 128,197,145,710
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
12,200 4,932,000
前受金
127,984,000 4,800,000
未払金
658,719,029 619,709,383
未払解約金
19,058,000 29,266,000
流動負債合計
805,773,229 658,707,383
負債合計
805,773,229 658,707,383
純資産の部
元本等
元本
※ 1 32,599,135,387 36,668,053,622
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
63,198,399,059 90,870,384,705
元本等合計
95,797,534,446 127,538,438,327
純資産合計
95,797,534,446 127,538,438,327
負債純資産合計 96,603,307,675 128,197,145,710
注記表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 1 月 11 日 2021 年 1 月 13 日
期首元本額 35,358,466,590 円 32,599,135,387 円
期中追加設定元本額 37,389,612,621 円 5,787,582,584 円
期中一部解約元本額 40,148,943,824 円 1,718,664,349 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・ J-REIT ファンド 29,826,184,382 円 33,868,187,627 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
安定重視ポートフォリオ（奇 12,713,653 円 9,351,880 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 10,771,748 円 8,888,987 円
（奇数月分配型）
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成長重視ポートフォリオ（奇 55,980,030 円 43,937,390 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 110,059,334 円 85,144,047 円
配型）
６資産バランスファンド（成 260,481,037 円 226,955,404 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 33,452,934 円 23,688,636 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 1,277,759 円 －円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
ダイワ資産分散インカムオー 34,477,349 円 26,469,712 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 299,003,468 円 315,250,826 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 365,816,395 円 401,490,597 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 487,272,518 円 588,220,067 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク 334,817,219 円 298,157,653 円
ティブファンド
ライフハーモニー（ダイワ世 77,108,060 円 62,345,842 円
界資産分散ファンド）（成長
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 26,418,611 円 20,683,514 円
界資産分散ファンド）（安定
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 121,041,776 円 98,365,944 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ・アクティブＪリー 542,259,114 円 590,915,496 円
ト・ファンド（年 4 回決算
型）
計 32,599,135,387 円 36,668,053,622 円
2. 期末日における受益権の総数 32,599,135,387 口 36,668,053,622 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 1,001,000,000 円 投資証券 1,109,100,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 4,113,981,136 △ 2,313,461,157
合計 4,113,981,136 △ 2,313,461,157
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 11 月
11 日から 2021 年 1 月 12 日まで、及び 2021 年 11 月 11 日から 2022 年 1 月 11 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2021 年 1 月 12 日 現在 2022 年 1 月 11 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 －
2,672,892,000 2,797,704,000 124,812,000 2,401,800,000 － 2,397,000,000 △ 4,800,000
合計 2,672,892,000 － 2,797,704,000 124,812,000 2,401,800,000 － 2,397,000,000 △ 4,800,000
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 2.9387 円 3.4782 円
（ 1 万口当たり純資産額） (29,387 円 ) (34,782 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
エスコンジャパンリート 4,340 624,526,000
投資証券
サンケイリアルエステート 4,332 527,204,400
SOSILA 物流リート投 1,687 282,572,500
東海道リート投資法 2,145 232,947,000
日本アコモデーションファンド投資法人 4,664 3,050,256,000
森ヒルズリート 24,556 3,737,423,200
産業ファンド 11,767 2,454,596,200
アドバンス・レジデンス 7,621 2,819,770,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
18,078 3,866,884,200
ト投資法人
ＡＰＩ投資法人 8,144 3,375,688,000
ＧＬＰ投資法人 40,120 7,506,452,000
コンフォリア・レジデンシャル 8,517 2,776,542,000
日本プロロジスリート 15,814 5,946,064,000
ＯＮＥリート投資法人 1,743 529,000,500
イオンリート投資 11,160 1,785,600,000
ヒューリックリート投資法 11,520 1,968,768,000
日本リート投資法人 3,839 1,514,485,500
積水ハウス・リート投資 34,988 2,931,994,400
トーセイ・リート投資法人 3,726 487,733,400
ケネディクス商業リート 7,597 2,124,880,900
ヘルスケア & メディカル投資 1,428 224,910,000
野村不動産マスターＦ 43,906 7,024,960,000
ラサールロジポート投資 19,739 3,799,757,500
三井不ロジパーク 4,024 2,506,952,000
三菱地所物流 REIT 7,509 3,799,554,000
ザイマックス・リート 3,691 433,692,500
183/287
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ビルファンド 14,275 9,464,325,000 ※
ジャパンリアルエステイト 10,510 6,778,950,000 ※
日本都市ファンド投資法人 65,777 6,413,257,500
オリックス不動産投資 20,960 3,640,752,000
日本プライムリアルティ 5,661 2,170,993,500
NTT 都市開発リート投資法人 4,349 668,006,400
東急リアル・エステート 2,035 398,249,500
グローバル・ワン不動産投資法人 5,605 655,785,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 30,040 4,109,472,000
森トラスト総合リート 3,833 545,052,600
インヴィンシブル投資法人 54,495 1,967,269,500
フロンティア不動産投資 3,552 1,736,928,000
平和不動産リート 1,533 229,643,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 5,713 1,962,415,500
福岡リート投資法人 7,570 1,261,162,000
ケネディクス・オフィス投資法人 4,890 3,442,560,000
いちごオフィスリート投資法人 15,878 1,300,408,200
大和証券オフィス投資法人 2,210 1,553,630,000
スターツプロシード投資法人 756 173,728,800
大和ハウスリート投資法人 16,787 5,833,482,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 36,494 2,010,819,400
ジャパンエクセレント投資法人 12,159 1,634,169,600
投資証券 合計 124,284,274,600
合計 124,284,274,600
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド 700 口 ジャパンリアルエステイト 1,000 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
44,929,876 119,165,866
コール・ローン
22,731,207 107,651,650
株式
2,645,193,418 3,305,389,954
ハイブリッド優先証券
471,463,756 699,149,936
投資証券
23,931,896 21,818,440
未収入金
－ 38,024,577
未収配当金
2,588,753 3,137,088
未収利息
559,222 1,149,546
流動資産合計
3,211,398,128 4,295,487,057
資産合計
3,211,398,128 4,295,487,057
負債の部
流動負債
未払金
2,343,468 45,718,442
未払解約金
518,000 6,188,000
流動負債合計
2,861,468 51,906,442
負債合計
2,861,468 51,906,442
純資産の部
元本等
元本
※ 1 946,303,989 941,474,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,262,232,671 3,302,106,100
元本等合計
3,208,536,660 4,243,580,615
純資産合計
3,208,536,660 4,243,580,615
負債純資産合計 3,211,398,128 4,295,487,057
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) ハイブリッド優先証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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3. 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
(2) 受取利息
ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
日において、確定している金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 1 月 11 日 2021 年 1 月 13 日
期首元本額 922,190,111 円 946,303,989 円
期中追加設定元本額 121,921,838 円 83,286,473 円
期中一部解約元本額 97,807,960 円 88,115,947 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 7,140,495 円 4,818,265 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 6,125,953 円 4,572,820 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 116,510,790 円 80,684,731 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 19,740,852 円 12,471,342 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 20,323,891 円 13,707,913 円
プン（奇数月決算型）
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ＤＣダイワ・ワールドアセッ 132,401,213 円 129,184,441 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 242,195,048 円 246,321,189 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 401,865,747 円 449,713,814 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 946,303,989 円 941,474,515 円
2. 期末日における受益権の総数 946,303,989 口 941,474,515 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 241,947,263 166,965,893
ハイブリッド優先証券 △ 5,025,048 △ 15,946,186
投資証券 132,093 △ 81,429
合計 237,054,308 150,938,278
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 10 月
16 日から 2021 年 1 月 12 日まで、及び 2021 年 10 月 16 日から 2022 年 1 月 11 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 3.3906 円 4.5074 円
（ 1 万口当たり純資産額） (33,906 円 ) (45,074 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
1,034 135.260 139,858.840
ADOBE INC
1,608 525.830 845,534.640
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
1,272 295.100 375,367.200
INC
ALBEMARLE CORP
1,217 226.970 276,222.490
ATMOS ENERGY CORP
2,219 105.150 233,327.850
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CITIGROUP INC
6,570 66.030 433,817.100
DANAHER CORP
929 303.030 281,514.870
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
3,434 131.500 451,571.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
6,485 69.930 453,496.050
TE CONNECTIVITY LTD
2,151 158.270 340,438.770
APPLE INC
10,250 172.190 1,764,947.500
BOEING CO/THE
1,263 209.310 264,358.530
NISOURCE INC
8,383 27.770 232,795.910
VERIZON COMMUNICATIONS INC
12,153 53.870 654,682.110
JPMORGAN CHASE & CO
4,739 167.320 792,929.480
CATERPILLAR INC
1,378 221.640 305,419.920
ESSENTIAL UTILITIES INC
8,385 51.710 433,588.350
MORGAN STANLEY
3,461 104.130 360,393.930
BROADCOM INC
1,501 621.160 932,361.160
DEERE & CO
1,059 379.860 402,271.740
TELEFLEX INC
528 323.520 170,818.560
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,722 83.710 144,148.620
ACTIVISION BLIZZARD INC
2,947 63.110 185,985.170
LABORATORY CRP OF AMER
1,114 291.620 324,864.680
HLDGS
AMAZON.COM INC
259 3,229.720 836,497.480
FORD MOTOR CO
10,011 23.850 238,762.350
GENERAL ELECTRIC CO
1,325 99.420 131,731.500
GENERAL MOTORS CO
3,878 61.070 236,829.460
GOLDMAN SACHS GROUP INC
920 399.170 367,236.400
ALPHABET INC-CL A
131 2,773.390 363,314.090
HOME DEPOT INC
817 387.460 316,554.820
JOHNSON & JOHNSON
2,977 173.090 515,288.930
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
12,962 44.720 579,660.640
MCDONALD'S CORP
1,355 264.410 358,275.550
META PLATFORMS INC CLASS A
2,902 328.070 952,059.140
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,201 256.030 563,522.030
MERCK & CO. INC.
2,092 82.370 172,318.040
NIKE INC -CL B
1,197 150.440 180,076.680
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,990 287.970 573,060.300
NORTHROP GRUMMAN CORP
790 402.230 317,761.700
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
3,146 100.280 315,480.880
PFIZER INC
3,523 56.240 198,133.520
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DOW INC
9,163 58.400 535,119.200
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,593 160.520 255,708.360
TESLA INC
302 1,058.120 319,552.240
ORGANON & CO
209 32.210 6,731.890
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
2,275 211.730 481,685.750
ANTHEM INC
421 437.830 184,326.430
WALT DISNEY CO/THE
1,801 156.600 282,036.600
WASTE MANAGEMENT INC
2,425 159.410 386,569.250
WALMART INC
852 144.610 123,207.720
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
532 535.410 284,838.120
A
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,367 232.620 317,991.540
VISA INC-CLASS A SHARES
1,389 211.970 294,426.330
NVIDIA CORP
1,850 274.000 506,900.000
PNC FINANCIAL SERVICES
1,288 222.450 286,515.600
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
1,671 90.770 151,676.670
THERMO FISHER SCIENTIFIC
455 625.040 284,393.200
INC
MASTERCARD INC - A
799 363.910 290,764.090
BANK OF AMERICA CORP
13,181 48.930 644,946.330
EATON CORP PLC
2,509 166.420 417,547.780
ECOLAB INC
1,024 225.840 231,260.160
INTEL CORP
3,089 55.210 170,543.690
MICROSOFT CORP
5,501 314.270 1,728,799.270
MEDTRONIC PLC
3,178 105.620 335,660.360
MICRON TECHNOLOGY INC
12,133 93.890 1,139,167.370
COMCAST CORP-CLASS A
4,220 50.520 213,194.400
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
27,890,840.330
(3,216,929,523)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
SUNCOR ENERGY INC
23,232 33.710 783,150.720
ENBRIDGE INC
3,643 51.630 188,088.090
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
971,238.810
(88,460,431)
合計 3,305,389,954
[3,305,389,954]
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(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ハイブリッド優
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
先証券
CHS INC 7.5 4
4,575.000 130,890.750
REINSURANCE GRP OF AMER
2,558.000 74,361.060
5.75
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875
1,200.000 30,276.000
*
MORGAN STANLEY 5.85 K
633.000 18,034.170
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5
4,465.000 112,473.350
E
FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H
2,582.000 65,815.180
VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5
2,076.000 52,605.840
B
SOUTHERN CO 5.25
1,961.000 50,809.510
ENBRIDGE INC 6.375 B
497.000 13,225.170
BANK OF AMERICA CORP 6 GG
2,725.000 71,994.500
UNUM GROUP 6.25
4,012.000 104,994.040
KEYCORP 5.65 F
952.000 25,132.800
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD
2,235.000 59,920.350
ASSOC BANC-CORP 5.875 E
3,957.000 104,029.530
NISOURCE INC 6.5 B
2,810.000 76,066.700
JPMORGAN CHASE & CO 6 EE
2,328.000 63,205.200
CMS ENERGY CORP 5.875
4,546.000 122,105.560
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7
1,367.000 38,549.400
C
ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2
3,209.000 86,290.010
19-A
SPIRE INC 5.9 A
3,556.000 95,656.400
ATHENE HOLDING LTD 6.35 A
1,100.000 31,647.000
SYNOVUS FINANCIAL CORP
4,851.000 131,025.510
5.875 E
ALLSTATE CORP 5.1 H
6,144.000 163,061.760
SEMPRA ENERGY 5.75
6,407.000 172,860.860
FIFTH THIRD BANCORP 6 A
1,923.000 49,786.470
AEGON FUNDING CO LLC 5.1
6,414.000 167,148.840
SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A
9,130.000 239,114.700
SOUTHERN CO 4.95 2020
8,035.000 212,445.400
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WELLS FARGO & COMPANY 4.75
12,614.000 321,657.000
Z
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
10,442.000 266,897.520
4.8 J
FIRST HORIZON CORP 6.5
3,936.000 106,193.280
ATHENE HOLDING LTD 6.375 C
5,778.000 162,419.580
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75
5,735.000 150,429.050
R
UNITED STATES CELLULAR C
2,438.000 65,240.880
6.25
BROOKFIELD FINANCE INC
3,167.000 78,731.620
4.625 50
WELLS FARGO & COMPANY 4.7
8,422.000 214,508.340
AA
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN
6,161.000 158,892.190
5.375 C
US CELLULAR CORP 5.5
1,667.000 43,091.950
WELLS FARGO & COMPANY 4.375
7,682.000 188,823.560
CC
WASHINGTON FEDERAL INC
6,503.000 167,777.400
4.875 A
SIGNATURE BANK NEW YORK 5 a
4,900.000 124,754.000
FIRST HORIZON CORP 6.1 D
10,983.000 292,367.460
TELEPHONE & DATA SYS 6.625
4,979.000 133,038.880
UU
TEXAS CAPITAL BANCSHARES
5,524.000 144,397.360
5.75 B
JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ
4,799.000 122,134.550
CHARLES SCHWAB CORP 4.45 J
1,345.000 34,458.900
FIRST HORIZON CORP 4.7 F
4,185.000 105,671.250
REGIONS FINANCIAL CORP 4.45
1,326.000 32,977.620
E
JPMORGAN CHASE & CO 4.625
7,515.000 191,557.350
LL
HUNTINGTON BANCSHARES 5.7 C
400.000 10,336.000
ATHENE HOLDING LTD 4.875 D
5,141.000 130,838.450
FIRST REPUBLIC BANK 4.5
2,100.000 53,046.000
MORGAN STANLEY 6.875 F
1,589.000 43,570.380
PNC FINANCIAL SERVICES
1,290.000 33,243.300
6.125 P
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY 6.375 I
1,593.000 44,078.310
WELLS FARGO & COMPANY 5.85
2,892.000 76,985.040
Q
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
6,061,643.280
(699,149,936)
ハイブリッド優先証券 合計 699,149,936
[699,149,936]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
UMH PROPERTIES INC 6.75 C
1,200 30,948.000
MONMOUTH REIT 6.125 C
2,875 72,420.960
SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6
1,350 34,290.130
A
HUDSON PACIFIC PROPERTIE
2,012 51,507.200
4.75
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
189,166.290
(21,818,440)
投資証券 合計 21,818,440
[21,818,440]
合計 720,968,376
[720,968,376]
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入ハイ
組入
ブリッド
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
優先証券
時価比率 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 67 銘柄
ハイブリッド
56 銘柄 81.6% 17.8% 0.6% 97.8%
優先証券
投資証券 4 銘柄
カナダ・ドル 株式 2 銘柄 100% -% -% 2.2%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
33,439,138 9,859,949
コール・ローン
13,703,260 4,208,292
株式
1,255,145,752 1,457,201,636
未収配当金
2,505,399 2,045,878
流動資産合計
1,304,793,549 1,473,315,755
資産合計
1,304,793,549 1,473,315,755
負債の部
流動負債
未払解約金
2,779,000 2,540,000
流動負債合計
2,779,000 2,540,000
負債合計
2,779,000 2,540,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 740,519,917 671,590,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
561,494,632 799,185,084
元本等合計
1,302,014,549 1,470,775,755
純資産合計
1,302,014,549 1,470,775,755
負債純資産合計 1,304,793,549 1,473,315,755
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 1 月 11 日 2021 年 1 月 13 日
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期首元本額 753,612,190 円 740,519,917 円
期中追加設定元本額 114,473,683 円 53,140,381 円
期中一部解約元本額 127,565,956 円 122,069,627 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 14,138,671 円 10,025,550 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 11,985,441 円 9,425,055 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 222,883,258 円 167,318,233 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 37,983,195 円 25,991,297 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 39,060,634 円 28,464,799 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 70,482,573 円 67,165,600 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 129,181,575 円 128,098,349 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 214,804,570 円 235,101,788 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 740,519,917 円 671,590,671 円
2. 期末日における受益権の総数 740,519,917 口 671,590,671 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 96,172,228 75,913,591
合計 96,172,228 75,913,591
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 10 月
16 日から 2021 年 1 月 12 日まで、及び 2021 年 10 月 16 日から 2022 年 1 月 11 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
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1 口当たり純資産額 1.7582 円 2.1900 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,582 円 ) (21,900 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
UNILEVER PLC
4,489 39.665 178,056.180
PRUDENTIAL PLC
14,844 12.960 192,378.240
AVIVA PLC
40,669 4.339 176,462.790
GLAXOSMITHKLINE PLC
15,900 16.114 256,212.600
M&G PLC
68,765 2.073 142,549.840
TESCO PLC
88,445 2.924 258,657.400
VODAFONE GROUP PLC
101,657 1.174 119,406.310
NATIONAL GRID PLC
17,873 10.534 188,274.180
HSBC HOLDINGS PLC
43,404 4.920 213,547.680
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
11,761 17.306 203,535.860
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
1,929,081.080
(302,151,970)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
1,313 371.200 487,385.600
GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
5,578 121.900 679,958.200
ZURICH INSURANCE GROUP AG
903 423.400 382,330.200
NOVARTIS AG-REG
4,389 82.390 361,609.710
GIVAUDAN-REG 95 4,405.000 418,475.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
2,329,758.710
(289,938,471)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ELECTROLUX AB-SER B
2,486 212.900 529,269.400
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
529,269.400
(6,705,842)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
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SIEMENS AG-REG
2,800 147.880 414,064.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,996 97.200 291,211.200
BASF SE
3,676 66.090 242,946.840
ALLIANZ SE-REG
1,145 223.400 255,793.000
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,037 272.350 282,426.950
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
21,145 15.528 328,339.560
DEUTSCHE POST AG-REG
6,823 53.510 365,098.730
KONINKLIJKE PHILIPS NV
7,785 33.310 259,318.350
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
6,506 30.530 198,628.180
N
KONINKLIJKE DSM NV
2,117 181.400 384,023.800
KONINKLIJKE KPN NV
87,929 2.760 242,684.040
TOTALENERGIES SE
6,299 46.740 294,415.260
MICHELIN (CGDE)
2,155 152.500 328,637.500
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,895 160.700 465,226.500
BNP PARIBAS
3,990 64.000 255,360.000
CAPGEMINI SE
1,883 194.450 366,149.350
AXA SA
12,126 27.405 332,313.030
SANOFI 3,893 88.850 345,893.050
INTESA SANPAOLO
100,555 2.463 247,666.960
ENI SPA
12,935 12.684 164,067.540
ENEL SPA
48,153 6.930 333,700.290
ENAGAS SA
8,545 19.870 169,789.150
ユーロ 小計 ユーロ
6,567,753.280
(858,405,353)
合計 1,457,201,636
[1,457,201,636]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
イギリス・ポンド 株式 10 銘柄 100% 20.7%
スイス・フラン 株式 5 銘柄 100% 19.9%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・クローナ 株式 1 銘柄 100% 0.5%
ユーロ 株式 22 銘柄 100% 58.9%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
22,424,990 21,998,692
コール・ローン
4,324,649 8,335,979
株式
698,888,104 668,759,575
派生商品評価勘定
15,604 －
未収入金
39,306,245 －
未収配当金
712,842 235,509
流動資産合計
765,672,434 699,329,755
資産合計
765,672,434 699,329,755
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
23,820 －
未払解約金
3,014,000 5,812,000
流動負債合計
3,037,820 5,812,000
負債合計
3,037,820 5,812,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 281,837,347 233,981,686
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
480,797,267 459,536,069
元本等合計
762,634,614 693,517,755
純資産合計
762,634,614 693,517,755
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債純資産合計 765,672,434 699,329,755
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
202/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 1 月 11 日 2021 年 1 月 13 日
期首元本額 365,560,068 円 281,837,347 円
期中追加設定元本額 13,237,838 円 18,095,870 円
期中一部解約元本額 96,960,559 円 65,951,531 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 9,692,362 円 7,542,994 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 8,198,991 円 7,116,298 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 157,435,181 円 124,105,017 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 26,377,648 円 19,317,654 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 26,668,165 円 21,002,510 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 9,134,583 円 8,505,757 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 16,756,169 円 16,368,771 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 27,574,248 円 30,022,685 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 281,837,347 円 233,981,686 円
2. 期末日における受益権の総数 281,837,347 口 233,981,686 口
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
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株式 121,599,871 36,310,917
合計 121,599,871 36,310,917
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 10 月
16 日から 2021 年 1 月 12 日まで、及び 2021 年 10 月 16 日から 2022 年 1 月 11 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 1 月 12 日 現在 2022 年 1 月 11 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 14,793,604 － 14,784,000 9,604 － － － －
香港・ドル 14,793,604 － 14,784,000 9,604 － － － －
買 建 10,679,820 － 10,662,000 △ 17,820 － － － －
韓国・ウォン 2,844,000 － 2,850,000 6,000 － － － －
台湾・ドル 7,835,820 － 7,812,000 △ 23,820 － － － －
合計 25,473,424 － 25,446,000 △ 8,216 － － － －
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 2.7059 円 2.9640 円
（ 1 万口当たり純資産額） (27,059 円 ) (29,640 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
BHP GROUP LTD
6,300 44.780 282,114.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
3,400 23.230 78,982.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
13,900 29.390 408,521.000
WESTPAC BANKING CORP
9,600 21.830 209,568.000
SANTOS LTD
11,734 6.840 80,260.560
RIO TINTO LTD
700 105.990 74,193.000
COMMONWEALTH BANK OF
4,150 103.320 428,778.000
AUSTRAL
MACQUARIE GROUP LTD
1,000 207.980 207,980.000
CSL LTD
400 280.000 112,000.000
WESFARMERS LTD
4,200 57.120 239,904.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,122,300.560
(176,002,385)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
23,900 3.560 85,084.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
5,800 35.070 203,406.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
17,000 4.300 73,100.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
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361,590.000
(30,778,541)
韓国・ウォン 株 韓国・ウォン 韓国・ウォン
KIA CORP
700 83,800.000 58,660,000.000
SK HYNIX INC
1,800 124,500.000 224,100,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
500 209,500.000 104,750,000.000
POSCO 330 304,000.000 100,320,000.000
HYUNDAI MOBIS CO LTD
230 262,000.000 60,260,000.000
E-MART INC
400 149,000.000 59,600,000.000
NAVER CORP
390 335,000.000 130,650,000.000
LG CHEM LTD
90 710,000.000 63,900,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
3,200 57,800.000 184,960,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6,600 78,000.000 514,800,000.000
SK TELECOM
607 56,500.000 34,295,500.000
HANA FINANCIAL GROUP
3,400 45,400.000 154,360,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
1,690,655,500.000
(163,317,321)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
SUN HUNG KAI PROPERTIES
6,000 95.000 570,000.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
2,200 458.200 1,008,040.000
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
23,000 7.600 174,800.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
143,000 5.750 822,250.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
62,200 5.400 335,880.000
AIA GROUP LTD
20,200 80.000 1,616,000.000
SANDS CHINA LTD
20,800 17.260 359,008.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
5,500 139.000 764,500.000
LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
12,000 15.720 188,640.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
18,000 9.100 163,800.000
CHINA MERCHANTS BANK-H
13,500 62.700 846,450.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,849,368.000
(101,302,153)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
3,000 402.500 1,207,500.000
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,000 977.000 1,954,000.000
DELTA ELECTRONICS INC
3,000 283.500 850,500.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
10,000 74.900 749,000.000
MEDIATEK INC
6,000 1,095.000 6,570,000.000
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MEGA FINANCIAL HOLDING CO
85,000 36.150 3,072,750.000
LT
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
128,000 26.400 3,379,200.000
LT
NOVATEK MICROELECTRONICS
3,000 510.000 1,530,000.000
COR
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 354.500 1,418,000.000
MERIDA INDUSTRY CO LTD
11,000 325.000 3,575,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
24,000 643.000 15,432,000.000
MANUFAC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
21,000 104.500 2,194,500.000
UNITED MICROELECTRONICS
87,000 62.100 5,402,700.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
47,335,150.000
(197,359,175)
合計 668,759,575
[668,759,575]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
オーストラリア・ドル 株式 10 銘柄 100% 26.3%
シンガポール・ドル 株式 3 銘柄 100% 4.6%
韓国・ウォン 株式 12 銘柄 100% 24.4%
香港・ドル 株式 11 銘柄 100% 15.1%
台湾・ドル 株式 13 銘柄 100% 29.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
220,345,078 753,646,477
株式
15,882,391,960 15,474,691,330
未収入金
－ 13,255,239
未収配当金
27,877,750 27,801,500
流動資産合計
16,130,614,788 16,269,394,546
資産合計
16,130,614,788 16,269,394,546
負債の部
流動負債
未払金
19,722,053 92,739,590
未払解約金
9,815,000 28,201,000
流動負債合計
29,537,053 120,940,590
負債合計
29,537,053 120,940,590
純資産の部
元本等
元本
※ 1 5,432,945,076 4,588,117,450
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,668,132,659 11,560,336,506
元本等合計
16,101,077,735 16,148,453,956
純資産合計
16,101,077,735 16,148,453,956
負債純資産合計 16,130,614,788 16,269,394,546
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 1 月 11 日 2021 年 1 月 13 日
期首元本額 6,085,455,292 円 5,432,945,076 円
期中追加設定元本額 340,283,342 円 378,056,423 円
期中一部解約元本額 992,793,558 円 1,222,884,049 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ好配当日本株投信（季 3,615,424,047 円 2,729,191,047 円
節点描）
ダイワ・バランス３資産（外 25,061,574 円 23,356,273 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 25,444,630 円 19,555,722 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 22,276,776 円 18,175,845 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 408,556,095 円 316,475,131 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 68,236,074 円 49,514,385 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 70,435,625 円 53,853,011 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 203,970,079 円 214,965,887 円
ト（六つの羽／安定コース）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 373,184,938 円 410,404,198 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 620,355,238 円 752,625,951 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 5,432,945,076 円 4,588,117,450 円
2. 期末日における受益権の総数 5,432,945,076 口 4,588,117,450 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 1 月 13 日
区 分
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
211/287
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 2,117,078,397 404,139,256
合計 2,117,078,397 404,139,256
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 10 月
16 日から 2021 年 1 月 12 日まで、及び 2021 年 10 月 16 日から 2022 年 1 月 11 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 2.9636 円 3.5196 円
（ 1 万口当たり純資産額） (29,636 円 ) (35,196 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
オリエンタル白石 294,400 235.00 69,184,000
住友林業 79,500 2,185.00 173,707,500
大和ハウス 34,400 3,345.00 115,068,000
九電工 29,300 3,460.00 101,378,000
ブルボン 22,400 2,454.00 54,969,600
ディップ 26,500 3,695.00 97,917,500
アサヒグループホールディン 23,700 4,587.00 108,711,900
エレマテック 21,700 1,082.00 23,479,400
パルグループＨＬＤＧＳ 67,300 1,601.00 107,747,300
太陽化学 22,300 1,710.00 38,133,000
日本たばこ産業 34,400 2,365.50 81,373,200
アルコニックス 29,600 1,373.00 40,640,800
富士紡ホールディングス 16,100 4,090.00 65,849,000
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ダイワボウＨＤ 60,100 1,768.00 106,256,800
トヨタ紡織 57,600 2,401.00 138,297,600
レスターホールディングス 11,100 1,941.00 21,545,100
ＴＯＫＡＩホールディングス 184,600 873.00 161,155,800
三洋貿易 84,000 1,000.00 84,000,000
帝国繊維 15,100 2,101.00 31,725,100
旭 化 成
260,200 1,123.00 292,204,600
ＡＮＤ ＤＯホールディングス
46,800 870.00 40,716,000
コメダホールディングス 31,600 2,040.00 64,464,000
共和レザー 64,400 661.00 42,568,400
セーレン 40,600 2,555.00 103,733,000
ワコールホールディングス 51,300 2,103.00 107,883,900
ＳＲＡホールディングス 7,500 2,814.00 21,105,000
昭和電工 27,800 2,582.00 71,779,600
日本曹達 30,900 3,305.00 102,124,500
大阪ソーダ 21,200 3,005.00 63,706,000
信越化学 8,800 19,385.00 170,588,000
エア・ウォーター 54,600 1,795.00 98,007,000
四国化成 45,200 1,392.00 62,918,400
東京応化工業 10,900 6,430.00 70,087,000
住友ベ－クライト 22,800 5,850.00 133,380,000
旭有機材 23,100 1,737.00 40,124,700
第一工業製薬 45,300 3,175.00 143,827,500
日本空調サービス 74,600 799.00 59,605,400
伊藤忠テクノソリュー 29,200 3,455.00 100,886,000
フルキャストホールディングス 38,700 2,082.00 80,573,400
富士フイルムＨＬＤＧＳ 43,200 8,494.00 366,940,800
デクセリアルズ 100,000 3,695.00 369,500,000
ＡＧＣ 77,200 5,300.00 409,160,000
ニチアス 50,700 2,762.00 140,033,400
日本製鉄 35,600 2,048.50 72,926,600
三菱製鋼 30,100 1,068.00 32,146,800
三井金属 37,300 3,190.00 118,987,000
三和ホールディングス 69,200 1,247.00 86,292,400
日東精工 77,400 613.00 47,446,200
マルゼン 30,900 2,200.00 67,980,000
ファインシンター 18,900 1,630.00 30,807,000
ツ ガ ミ
95,500 1,656.00 158,148,000
ソデイツク 84,400 806.00 68,026,400
ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ 72,100 1,203.00 86,736,300
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豊田自動織機 19,000 9,400.00 178,600,000
フリュー 45,400 1,261.00 57,249,400
三精テクノロジーズ 28,500 751.00 21,403,500
キトー 56,600 1,917.00 108,502,200
日 立
88,500 6,784.00 600,384,000
富士電機 57,100 6,200.00 354,020,000
ＩＤＥＣ 35,500 2,626.00 93,223,000
Ｔ Ｄ Ｋ
33,900 4,405.00 149,329,500
デンソー 29,800 10,060.00 299,788,000
村田製作所 17,700 9,028.00 159,795,600
ＩＨＩ 68,400 2,452.00 167,716,800
プレミアグループ 60,400 3,565.00 215,326,000
いすゞ自動車 110,500 1,465.00 161,882,500
トヨタ自動車 243,500 2,322.00 565,407,000
プレス工業 116,000 411.00 47,676,000
ミクニ 67,400 395.00 26,623,000
萩原電気ＨＬＤＧＳ 17,300 1,999.00 34,582,700
アルゴグラフィックス 31,100 3,245.00 100,919,500
ダイトロン 42,500 2,098.00 89,165,000
スター精密 52,500 1,546.00 81,165,000
フジシールインターナショナル 49,400 2,225.00 109,915,000
大日本印刷 119,900 2,874.00 344,592,600
藤森工業 10,000 4,085.00 40,850,000
リンテック 22,400 2,694.00 60,345,600
信越ポリマー 123,700 1,086.00 134,338,200
伊 藤 忠
99,300 3,528.00 350,330,400
東京エレクトロン 6,600 62,750.00 414,150,000
スターゼン 20,800 1,999.00 41,579,200
セイコーＨＤ 38,900 2,186.00 85,035,400
日本ユニシス 48,900 3,080.00 150,612,000
三菱商事 101,700 3,772.00 383,612,400
稲畑産業 40,800 1,676.00 68,380,800
しまむら 34,300 9,630.00 330,309,000
丸井グループ 69,900 2,222.00 155,317,800
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 609,200 701.40 427,292,880
三井住友フィナンシャルＧ 95,400 4,255.00 405,927,000
ＳＢＩホールディングス 35,600 3,145.00 111,962,000
オリックス 181,800 2,465.50 448,227,900
ＭＳ＆ＡＤ 52,200 3,898.00 203,475,600
第一生命ＨＬＤＧＳ 78,900 2,671.50 210,781,350
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東京海上ＨＤ 67,300 7,010.00 471,773,000
東京建物 80,600 1,694.00 136,536,400
山 九
33,300 4,725.00 157,342,500
丸全昭和運輸 13,800 3,155.00 43,539,000
三井倉庫ＨＯＬＤ 54,600 2,439.00 133,169,400
日本電信電話 125,300 3,307.00 414,367,100
ＫＤＤＩ 108,600 3,593.00 390,199,800
シーイーシー 27,500 1,078.00 29,645,000
日本管財 5,900 2,836.00 16,732,400
日鉄物産 28,000 5,180.00 145,040,000
合計 15,474,691,330
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 16 期計算期間（ 2021 年 1 月 13 日
から 2022 年 1 月 11 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期
2021年1月12日現在 2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
96,603,304 126,687,968
コール・ローン
6,428,508,091 8,526,809,928
親投資信託受益証券
575,000 10,341,000
未収入金
6,525,686,395 8,663,838,896
流動資産合計
6,525,686,395 8,663,838,896
資産合計
負債の部
流動負債
5,017,259 12,100,252
未払解約金
1,695,859 2,256,168
未払受託者報酬
33,918,272 45,124,336
未払委託者報酬
254,288 338,341
その他未払費用
40,885,678 59,819,097
流動負債合計
40,885,678 59,819,097
負債合計
純資産の部
元本等
3,443,846,915 3,918,064,052
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,040,953,802 4,685,955,747
951,666,768 1,889,853,969
（分配準備積立金）
6,484,800,717 8,604,019,799
元本等合計
6,484,800,717 8,604,019,799
純資産合計
6,525,686,395 8,663,838,896
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期 第16期
自 2020年1月11日 自 2021年1月13日
至 2021年1月12日 至 2022年1月11日
営業収益
311 21
受取利息
95,491,524 1,209,920,837
有価証券売買等損益
95,491,835 1,209,920,858
営業収益合計
営業費用
26,904 23,995
支払利息
3,184,549 4,203,307
受託者報酬
63,692,775 84,067,824
※１ ※１
委託者報酬
478,137 630,370
その他費用
67,382,365 88,925,496
営業費用合計
28,109,470 1,120,995,362
営業利益
28,109,470 1,120,995,362
経常利益
28,109,470 1,120,995,362
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 73,034,928 76,305,044
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,721,446,375 3,040,953,802
754,703,067 989,062,102
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
754,703,067 989,062,102
額
536,340,038 388,750,475
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
536,340,038 388,750,475
額
－ －
※２ ※２
分配金
3,040,953,802 4,685,955,747
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 16 期
区 分 自 2021 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 11 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2021 年
1 月 12 日としており、 2022 年 1 月 10 日が休日のため、当計算期間末日
を 2022 年 1 月 11 日としております。このため、当計算期間は 364 日と
なっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 15 期 第 16 期
区 分
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首元本額 3,061,995,528 円 3,443,846,915 円
期中追加設定元本額 998,812,762 円 906,065,649 円
期中一部解約元本額 616,961,375 円 431,848,512 円
2. 計算期間末日における受益 3,443,846,915 口 3,918,064,052 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 15 期 第 16 期
区 分 自 2020 年 1 月 11 日 自 2021 年 1 月 13 日
至 2021 年 1 月 12 日 至 2022 年 1 月 11 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 9,376,726 円 12,523,115 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額 繰越欠損金を補填した額
（ 101,146,091 円）、投資信託 （ 1,044,691,555 円）、投資信
約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
（ 2,497,179,344 円）及び分配 金（ 3,078,586,002 円）及び分
準備積立金（ 850,520,677 円） 配準備積立金（ 845,162,414
より分配可能額は 円）より分配可能額は
3,448,846,112 円（ 1 万口当た 4,968,439,971 円（ 1 万口当た
り 10,014.52 円）であります。 り 12,680.85 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 16 期
区 分 自 2021 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 16 期
区 分
2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 15 期 第 16 期
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 109,230,552 1,165,088,609
合計 109,230,552 1,165,088,609
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 15 期 第 16 期
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 16 期
自 2021 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 11 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
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（ 1 口当たり情報）
第 15 期 第 16 期
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 1.8830 円 2.1960 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,830 円 ) (21,960 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 448,579,124 1,404,097,516
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
1,094,214,275 1,404,971,129
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
383,107,917 1,437,497,526
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 410,404,198 1,444,458,615
ダイワ北米好配当株マザーファンド 246,321,189 1,110,268,127
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 128,098,349 280,535,384
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
16,368,771 48,517,037
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
401,490,597 1,396,464,594
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 8,526,809,928
合計 8,526,809,928
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 16 期計算期間（ 2021 年 1 月 13 日
から 2022 年 1 月 11 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期
2021年1月12日現在 2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
109,605,453 165,287,633
コール・ローン
7,175,520,706 10,450,112,147
親投資信託受益証券
11,120,000 12,688,000
未収入金
7,296,246,159 10,628,087,780
流動資産合計
7,296,246,159 10,628,087,780
資産合計
負債の部
流動負債
14,385,268 17,385,252
未払解約金
1,831,327 2,729,359
未払受託者報酬
42,121,458 62,776,129
未払委託者報酬
274,613 409,320
その他未払費用
58,612,666 83,300,060
流動負債合計
58,612,666 83,300,060
負債合計
純資産の部
元本等
3,580,161,955 4,264,260,205
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,657,471,538 6,280,527,515
1,208,632,750 2,702,131,901
（分配準備積立金）
7,237,633,493 10,544,787,720
元本等合計
7,237,633,493 10,544,787,720
純資産合計
7,296,246,159 10,628,087,780
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期 第16期
自 2020年1月11日 自 2021年1月13日
至 2021年1月12日 至 2022年1月11日
営業収益
342 27
受取利息
121,247,407 1,839,070,441
有価証券売買等損益
121,247,749 1,839,070,468
営業収益合計
営業費用
29,619 29,312
支払利息
3,402,323 4,980,252
受託者報酬
78,255,738 114,547,848
※１ ※１
委託者報酬
510,883 746,925
その他費用
82,198,563 120,304,337
営業費用合計
39,049,186 1,718,766,131
営業利益
39,049,186 1,718,766,131
経常利益
39,049,186 1,718,766,131
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 107,754,907 103,914,899
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,223,357,246 3,657,471,538
876,016,089 1,441,476,246
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
876,016,089 1,441,476,246
額
588,705,890 433,271,501
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
588,705,890 433,271,501
額
－ －
※２ ※２
分配金
3,657,471,538 6,280,527,515
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 16 期
区 分 自 2021 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 11 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2021 年
1 月 12 日としており、 2022 年 1 月 10 日が休日のため、当計算期間末日
を 2022 年 1 月 11 日としております。このため、当計算期間は 364 日と
なっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 15 期 第 16 期
区 分
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1. ※ 1 期首元本額 3,104,040,281 円 3,580,161,955 円
期中追加設定元本額 1,060,242,411 円 1,096,214,144 円
期中一部解約元本額 584,120,737 円 412,115,894 円
2. 計算期間末日における受益 3,580,161,955 口 4,264,260,205 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 15 期 第 16 期
区 分 自 2020 年 1 月 11 日 自 2021 年 1 月 13 日
至 2021 年 1 月 12 日 至 2022 年 1 月 11 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 13,605,054 円 19,869,319 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額 繰越欠損金を補填した額
（ 146,809,745 円）、投資信託 （ 1,614,854,868 円）、投資信
約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
（ 3,150,285,577 円）及び分配 金（ 4,104,543,539 円）及び分
準備積立金（ 1,061,823,005 配準備積立金（ 1,087,277,033
円）より分配可能額は 円）より分配可能額は
4,358,918,327 円（ 1 万口当た 6,806,675,440 円（ 1 万口当た
り 12,175.20 円）であります。 り 15,962.15 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 16 期
区 分 自 2021 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 11 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 16 期
区 分
2022 年 1 月 11 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 15 期 第 16 期
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 140,670,148 1,794,888,396
合計 140,670,148 1,794,888,396
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 15 期 第 16 期
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 16 期
自 2021 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 11 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
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（ 1 口当たり情報）
第 15 期 第 16 期
2021 年 1 月 12 日現在 2022 年 1 月 11 日現在
1 口当たり純資産額 2.0216 円 2.4728 円
（ 1 万口当たり純資産額） (20,216 円 ) (24,728 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 164,219,760 514,024,270
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
400,305,943 513,992,830
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
558,687,041 2,096,305,515
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 752,625,951 2,648,942,297
ダイワ北米好配当株マザーファンド 449,713,814 2,027,040,045
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 235,101,788 514,872,915
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
30,022,685 88,987,238
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
588,220,067 2,045,947,037
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 10,450,112,147
合計 10,450,112,147
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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２【ファンドの現況】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
【純資産額計算書】
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 7,358,103,005 円
Ⅱ 負債総額 17,958,924 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,340,144,081 円
Ⅳ 発行済数量 3,759,099,411 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9526 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 234,247,254,805 円
Ⅱ 負債総額 662,453,525 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 233,584,801,280 円
Ⅳ 発行済数量 75,295,032,585 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1023 円
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 37,582,659,905 円
Ⅱ 負債総額 16,862,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 37,565,797,905 円
Ⅳ 発行済数量 29,341,043,723 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2803 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 101,464,355,479 円
Ⅱ 負債総額 926,285,293 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 100,538,070,186 円
Ⅳ 発行済数量 28,060,755,482 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5829 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 125,907,183,218 円
Ⅱ 負債総額 1,157,576,475 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 124,749,606,743 円
Ⅳ 発行済数量 36,972,886,634 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3741 円
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 4,094,109,389 円
Ⅱ 負債総額 22,885,982 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,071,223,407 円
Ⅳ 発行済数量 947,220,724 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.2981 円
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,432,569,019 円
Ⅱ 負債総額 299,000 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,432,270,019 円
Ⅳ 発行済数量 665,937,833 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1508 円
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 663,276,354 円
Ⅱ 負債総額 945,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 662,331,354 円
Ⅳ 発行済数量 232,648,082 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8469 円
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 15,398,778,279 円
Ⅱ 負債総額 58,175,504 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,340,602,775 円
Ⅳ 発行済数量 4,538,074,969 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3804 円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 8,415,755,481 円
Ⅱ 負債総額 17,930,095 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,397,825,386 円
Ⅳ 発行済数量 3,934,709,512 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1343 円
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( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
純資産額計算書
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 10,274,842,064 円
Ⅱ 負債総額 28,355,334 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,246,486,730 円
Ⅳ 発行済数量 4,297,876,976 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3841 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2022 年 1 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 65 192,036
追加型株式投資信託 781 20,567,313
株式投資信託 合計 846 20,759,349
単位型公社債投資信託 78 213,110
追加型公社債投資信託 14 1,441,583
公社債投資信託 合計 92 1,654,693
総合計 938 22,414,042
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 62 期事業年度（ 2020 年４月１日か
ら 2021 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 63 期事業年度に係る中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
その他 62 207
流動資産計
36,088 37,539
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固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
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固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,749 10,574
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
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諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31
至 2021 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
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税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
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当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額（純額）
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
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移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２
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月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年７月４日）第７ - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（未適用の会計基準等）
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書関係）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
（注記に関する表示方法の変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
建物 34 百万円
35 百万円
器具備品 276 百万円 259 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
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⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券（※１） 60 60 －
資産合計 60 60 －
（※ 1 ）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
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（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
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退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
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177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 － －
（注）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
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前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
称 金 容 所有 )割合 との関係
（注 1） （注 1）
（百万円） （％）
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 － 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 （注 2）
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 － 1,031 未払費用 224
購入（注 3）
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 － 1,061 1,054
（注 4）
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
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( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料（注 料
の募集販売
の親
2）
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも 千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
（注 4）
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも 江東区
（注 3）
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 － －
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
（注 4）
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注５ ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
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２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,732.52 円 １株当たり純資産額 14,784.79 円
１株当たり当期純利益 4,050.66 円 １株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
(１ )中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2021 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,139
有価証券 250
未収委託者報酬 13,857
関係会社短期貸付金 16,300
369
その他
流動資産合計 32,916
固定資産
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※１
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 1,633
134
その他
無形固定資産合計 1,768
投資その他の資産
投資有価証券 11,373
関係会社株式 3,705
繰延税金資産 786
1,246
その他
投資その他の資産合計 17,111
固定資産合計 19,091
資産合計 52,007
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2021 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 7,322
未払費用 3,879
未払法人税等 795
賞与引当金 711
その他 ※２ 927
流動負債合計
13,635
固定負債
退職給付引当金 2,475
役員退職慰労引当金 92
その他 2
固定負債合計
2,571
負債合計
16,206
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
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利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,594
利益剰余金合計
7,968
株主資本合計
34,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,162
評価・換算差額等合計
1,162
純資産合計
35,801
負債・純資産合計
52,007
(２ )中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2021 年４月１日
至 2021 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 37,075
295
その他営業収益
営業収益合計 37,371
営業費用
支払手数料 15,707
6,525
その他営業費用
営業費用合計 22,233
※１ 5,737
一般管理費
営業利益 9,400
営業外収益 ※２ 228
※３ 87
営業外費用
経常利益 9,540
特別利益
－
※４ 129
特別損失
税引前中間純利益 9,411
法人税、住民税及び事業税
2,910
92
法人税等調整額
中間純利益 6,407
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(３ )中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 9,388 △ 9,388 △ 9,388
中間純利益 - - - 6,407 6,407 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 2,980 △ 2,980 △ 2,980
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,594 7,968 34,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 947 947 38,566
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 9,388
中間純利益 - - 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 214 214 214
変動額（純額）
当中間期変動額合計 214 214 △ 2,765
当中間期末残高 1,162 1,162 35,801
注記事項
（重要な会計方針）
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１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。
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当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
ております。
５ ．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
６． 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
７．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 （実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
（会計方針の変更）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに
定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
る影響はありません。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2021 年９月 30 日現在）
有形固定資産 307 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2021 年９月 30 日現在）
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,726 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
有形固定資産 12 百万円
無形固定資産 289 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 117 百万円
時効成立分配金・償還金 28 百万円
受取配当金 26 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
投資有価証券売却損 58 百万円
9 百万円
未収入金清算費用
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
投資有価証券評価損 102 百万円
27 百万円
出資金評価損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
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合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
株式の
決議 総額 配当額 基準日 効力発生日
種類
（百万円） （円）
2021 年 6 月 22 日
普通株式 9,388 3,599 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 23 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2021 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、 2019 年７月４日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の
適用指針」（以下、「 2019 年適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 85
資産合計 85 85
（※１） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 250 百万円、投資有価証券 10,621 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,677
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2021 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,691 5,841 1,850
小計 7,777 5,896 1,881
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,179 3,398 △ 219
小計 3,179 3,398 △ 219
合計 10,956 9,294 1,661
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2021 年４月１日
至 2021 年９月 30 日）
１株当たり純資産額
13,724.67 円
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2,456.52 円
１ 株当たり中間純利益
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2021 年４月１日
至 2021 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
－
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
株式会社三井住友銀行 1,770,996 百万円 （注 3 ）
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
株式会社りそな銀行 279,928 百万円 （注 6 ）
投資顧問会社 アムンディ・アイルラ 1,032,912 ﾕｰﾛ
ンド・リミテッド （ 2020 年 12 月 31 日現在）
コーヘン＆スティアー 535 千米ﾄﾞﾙ
ズ・キャピタル・マネ （ 2020 年 12 月 31 日現在）
ジメント・インク
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
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販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2021 年 4 月 5 日 有価証券報告書、有価証券届出書
2021 年 10 月 5 日 半期報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2021 年５月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022 年 2 月 18 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の 2021 年
1 月 13 日から 2022 年 1 月 11 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の 2022 年 1 月 11 日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年 2 月 18 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の 2021
年 1 月 13 日から 2022 年 1 月 11 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の 2022 年 1 月 11 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年 2 月 18 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の 2021 年
1 月 13 日から 2022 年 1 月 11 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の 2022 年 1 月 11 日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021 年 11 月 25 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年４月１日から 2022 年
３月 31 日までの第 63 期事業年度の中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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