ダイワ上場投信－トピックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年4月1日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワ上場投信－トピックス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   20兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   名　称　株式会社東京証券取引所
                         所在地　東京都中央区日本橋兜町2番1号
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ダイワ上場投信－トピックス
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       20 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       10 口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
      （注  1 ）営業日の午後        2 時までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを

         受付けます。
      （注  2 ）基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　　　電話番号（コールセンター）　                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　　　ホームページ　　　　　　　　                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
       販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
         ホームページ　　　　　　　　                 https://www.daiwa-am.co.jp/
    (6)  【申込単位】

      　委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式（以下「取得時のバスケット」といいます。）を
      所定の方法（       ※1  ）によって提示するものとします。
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      　受益権の取得申込者は、販売会社（                     ※2  ）に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
      込みを行なうことができます。
      　取得時のバスケットは、日々変更されます。
      　原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
      うことはできません。
      （ ※1  ）所定の方法

        1 ．委託会社は、取得申込受付日の                  3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
        ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
        インターネット・サイト「              https://www.daiwa-am.co.jp/etf/                   」に掲示します。
        2 ．「取得時のバスケット」               1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
        付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるもの（                                     10 口の整数倍とします。）と
        します。
        3 ．取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
        た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
        4 ．取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等（自社が発行した株式またはその親会社（会社法
        第 2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます。）が発行した株式をいいます。以下同じ。）が含
        まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
        ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
        金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
        　取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
        旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
        よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
        負うものとします。
      （ ※2  ）販売会社

       　販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
       　大和アセットマネジメント株式会社
       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (7)  【申込期間】

       2022  年 4 月 2 日から    2022  年 10 月 3 日まで（継続申込期間）
      （終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
      取得申込みにかかる信託が設定される日までに販売会社に引渡し、当該取得時のバスケットの各銘柄の
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      株式を保護預けするものとします。取得申込みにかかる株式については、販売会社によって、追加信託
      が行なわれる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。（株式等に金銭が含まれる場合
      は、  当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由し
      て、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。）
    (10)  【払込取扱場所】

      　前  (9)  の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前                                          (6)  をご参照下さ
      い。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の               1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させること
      を目的とします。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       （注  1 ）商品分類の定義












        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託の限度＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      20 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
       とができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】
















        2001  年 7 月 11 日       信託契約締結、当初設定、運用開始
        2001  年 7 月 13 日       受益証券を東京証券取引所に上場
    (3)  【ファンドの仕組み】

                名　　　　　称                         関係業務の内容

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           大和アセットマネジメント株式会                    　当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託

           社                    契約」といいます。）（              ※1  ）の委託者であり、受益
       委託
                               権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
       会社
                               信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
                               算等を行ないます。
           三井住友信託銀行株式会社                    　信託契約（       ※1  ）の受託者であり、委託会社の指図

       受託    （再信託受託会社：株式会社日本                    に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
       会社    カストディ銀行）                    行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社
                               日本カストディ銀行に委託することができます。
           販売会社                    　受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お

       取扱                        よび受託会社との三者間契約（                 ※2  ）に基づき、受益
       窓口                        権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
                               式との交換に関する事務等を行ないます。
      ※1  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款

        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※2  ：受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
        定されています。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 1 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
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                            ２【投資方針】

    (1)  【投資方針】

      　委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
      ① 　当ファンドは、信託財産の                1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させるこ
       とを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に対する投資
       として運用を行ないます。
      ② 　東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の                                  95 ％以上を構成する銘柄の株式を組入
       れることを原則とします。
      ③ 　前  ① および前     ② の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと（有価
       証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。
      ④ 　安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
       場合を除き、法人税法第             61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
       運用を行ないません。
       イ．投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
       ロ．信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（市場金利の変
        動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
        す。）を減じる目的
      ⑤ 　市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ③ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
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        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        6.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      1. の証券または証書を「株式」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
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        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           45 ～ 55 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
    (4)  【分配方針】

      　収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
      の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
      いて行ないます。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　投資する株式の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第                                              2 条第  16 項に規
        定する金融商品取引所および金融商品取引法第                         2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
        ち、有価証券の売買または金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市
        場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発
        行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
        限りではありません。
       ロ．前イ．にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
        ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ③ 　先物取引等（信託約款）

       　委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                               28 条第  8 項第  3
       号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロに
       掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号ハに掲
       げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
       図をすることができます。
      ④ 　デリバティブ取引等（信託約款）

       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤ 　有価証券の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑥ 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への投資は、行ないません。
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      ⑦ 　信用リスク集中回避（信託約款）

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
                            ３【投資リスク】


    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
       　ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
       より損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となりま
       す。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。くわしくは「第２
      管理及び運営」をご参照下さい。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特

       色＞の「     ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

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        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
       販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
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        　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
        　ホームページ　　　　　　　　                  https://www.daiwa-am.co.jp/
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
       　販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
       にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
       販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
       　販売会社については、前              (1)  をご参照下さい。
      ② 　信託財産留保額
        ありません。
       交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ                             . の額にロ     . の額を加算して得た額とします。信
       託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                         6 か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
       信託財産中から支弁します。
       イ．信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  12.1  （税抜    10,000    分の  11 ）以内を乗じて得た額
       ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
        いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
        生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
        のとします（控除した額が負数のときは零とします。）。）に                                  100  分の  55 （税抜    100  分の  50 ）以内の
        率を乗じて得た額。
        　なお、提出日現在における上記イ                   . およびロ．に定める率は、次のとおりとなっております（今
        後、変更されることがあります。）。
        イ．年率     10,000    分の  12.1  （税抜    10,000    分の  11 ）
        ロ．  100  分の  55 （税抜    100  分の  50 ）
        ただし、イ．とロ．の合計は、年率                   0.275   ％ 以内（税抜      0.25  ％以内）
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
       ております（今後、変更されることがあります。）。
       イ．前    ① イ . の報酬
         委託会社　年率        10,000    分の  7.5  （税抜）
         受託会社　年率        10,000    分の  3.5  （税抜）
        ＊上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ．前    ① ロ . の報酬
         委託会社　報酬の          50 ％
         受託会社　報酬の          50 ％
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      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
              価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標（これに
       類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびにこれらにかかる消
       費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
       計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
       は、信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  6.6  （税抜    10,000    分の  6 ）を乗じて得た額を超えないもの
       とします。
       ＊提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率                                10,000    分の  3.3  （税抜    10,000    分の  3 ）以内
        を乗じて得た額（ただし、              165  万円  ( 税抜  150  万円  ) を下回る場合は、          165  万円  ( 税抜  150  万円  ) ）となり
        ます。
      ② 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
       （ ※ ）売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事

         前に料率、上限額等を示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

    (5)  【課税上の取扱い】

        　課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．受益権の売却時
          受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して                                            20 ％（所得
         税 15 ％および地方税        5 ％）の税率で課税されます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
         税率は    20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
          受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等（特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
         す。）の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通
         算できます。また、翌年以後                3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰
         越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損
         との相殺が可能となります。
        ロ．収益分配金の受取時
          収益分配金は、配当所得として課税され、                       20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）の税率による
         源泉徴収が行なわれます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収
         額に  2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所
         得税  0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
          収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することがで
         きます。
          一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総
         合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となりま
         す。
        ハ．受益権と現物株式との交換時
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなりま
         す。
          なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税
        イ．受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得
         と合算して課税されます。
        ロ．収益分配金の受取時
          収益分配金は、配当所得として課税され、                       15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉徴収（             ※ ）されま
         す。なお、地方税の源泉徴収はありません。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日までは基準所得税額に              2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
         れ、税率は      15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。益金不算入制度
         が適用されます。
          ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
        ハ．受益権と現物株式との交換時
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなりま
         す。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2022  年 1 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
        更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 1 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                        7,191,376,174,700                 98.66
       株式
                   内　日本                     7,191,376,174,700                 98.66
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   97,797,457,138                1.34
       純資産総額
                                        7,289,173,631,838                100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   97,677,825,000                1.34
                内　日本                         97,677,825,000                1.34
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 1 月 31 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                          株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                 また
         銘柄名       地域    種類    業種                      簿価        時価      比率
                          は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )       ( 円 )    (%)
                                額面金額
                                              1,932.95        2,245.50
                      輸送用
                                    140,546,100                       4.33
     1 トヨタ自動車         日本    株式
                      機器
                                           271,669,234,586        315,596,267,550
                                             11,098.90        12,720.00
                      電気機
                                     17,381,800                      3.03
     2 ソニーグループ         日本    株式
                      器
                                           192,918,864,480        221,096,496,000
                                             56,675.47        58,230.00
                      電気機
                                     2,514,200                      2.01
     3 キーエンス         日本    株式
                      器
                                           142,493,479,522        146,401,866,000
                                               588.33        691.10
      三菱  UFJ  フィナン
                                    171,627,400                       1.63
     4          日本    株式    銀行業
      シャル    G 
                                           100,973,920,807        118,611,696,140
                                              5,684.24        5,595.00
      リクルートホール                サービス
                                     20,453,900                      1.57
     5          日本    株式
      ディングス                業
                                           116,265,031,813        114,439,570,500
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                                             46,557.50        54,730.00
                      電気機
                                     1,760,600                      1.32
     6 東京エレクトロン         日本    株式
                      器
                                           81,969,141,121        96,357,638,000
                                              2,857.80        3,267.00
                      情報・通
                                     28,483,600                      1.28
     7 日本電信電話         日本    株式
                      信業
                                           81,400,479,322        93,055,921,200
                                             17,739.68        19,040.00
                                     4,666,200                      1.22
     8 信越化学         日本    株式    化学
                                           82,776,922,090        88,844,448,000
                                             62,919.41        56,160.00
                      その他
      任 天 堂                            1,566,200                      1.21
     9          日本    株式
                      製品
                                           98,544,391,364        87,957,792,000
                                             21,479.57        23,825.00
                                     3,535,100                      1.16
     10  ダイキン工業         日本    株式    機械
                                           75,932,430,980        84,223,757,500
                                              7,282.78        5,011.00
      ソフトバンクグルー                情報・通
                                     16,326,700                      1.12
     11          日本    株式
      プ                信業
                                           118,903,828,575         81,813,093,700
                                             14,933.03        14,755.00
                      精密機
                                     5,414,200                      1.10
     12  ＨＯＹＡ         日本    株式
                      器
                                           80,850,421,307        79,886,521,000
                                              3,170.84        3,877.00
                                     20,478,200                      1.09
     13  三菱商事         日本    株式    卸売業
                                           64,933,108,056        79,393,981,400
                                              6,549.65        5,939.00
                      電気機
      日 立                             13,345,500                      1.09
     14          日本    株式
                      器
                                           87,408,460,437        79,258,924,500
                                              3,723.27        4,113.00
      三井住友フィナン
                                     18,943,200                      1.07
     15          日本    株式    銀行業
      シャル    G 
                                           70,530,769,898        77,913,381,600
                                              3,444.91        3,354.00
                      輸送用
                                     21,846,400                      1.01
     16  本田技研         日本    株式
                      機器
                                           75,258,945,486        73,272,825,600
                                              3,639.88        3,328.00
                                     21,808,600                      1.00
     17  武田薬品         日本    株式    医薬品
                                           79,380,698,536        72,579,020,800
                                             12,543.85        10,090.00
                      電気機
                                     7,191,400                      1.00
     18  日本電産         日本    株式
                      器
                                           90,207,857,918        72,561,226,000
                                              3,453.42        3,645.00
                      情報・通
                                     19,849,500                      0.99
     19  ＫＤＤＩ         日本    株式
                      信業
                                           68,548,741,878        72,351,427,500
                                              3,192.50        3,667.00
      伊 藤 忠                            19,114,400                      0.96
     20          日本    株式    卸売業
                                           61,022,729,402        70,092,504,800
                                              8,889.69        8,539.00
                      電気機
                                     8,150,600                      0.95
     21  村田製作所         日本    株式
                      器
                                           72,456,369,251        69,597,973,400
                                             16,086.51        19,880.00
                      サービス
                                     3,133,100                      0.85
     22  オリエンタルランド         日本    株式
                      業
                                           50,400,650,015        62,286,028,000
                                              5,111.39        6,830.00
                                     9,013,000                      0.84
     23  東京海上ＨＤ         日本    株式    保険業
                                           46,069,008,483        61,558,790,000
                                              2,521.08        2,853.50
                                     21,222,200                      0.83
     24  三井物産         日本    株式    卸売業
                                           53,503,040,947        60,557,547,700
                                              5,018.28        5,593.00
      セブン   & アイ・
                                     10,690,900                      0.82
     25          日本    株式    小売業
      HLDGS
                                           53,649,976,897        59,794,203,700
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                                              1,489.53        1,434.00
                      情報・通
                                     41,239,100                      0.81
     26  ソフトバンク         日本    株式
                      信業
                                           61,427,240,258        59,136,869,400
                                              2,255.02        2,565.00
                                     21,804,600                      0.77
     27  第一三共         日本    株式    医薬品
                                           49,169,842,517        55,928,799,000
                                             25,758.50        22,460.00
                      電気機
                                     2,435,100                      0.75
     28  ファナック         日本    株式
                      器
                                           62,724,539,845        54,692,346,000
                                              1,560.09        1,550.00
      みずほフィナンシャ
                                     34,999,200                      0.74
     29          日本    株式    銀行業
      ルＧ
                                           54,601,996,831        54,248,760,000
                                              7,417.24        8,494.00
                      輸送用
                                     6,109,000                      0.71
     30  デンソー         日本    株式
                      機器
                                           45,311,946,654        51,889,846,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.66%
       合計                         98.66%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.09%
       鉱業                         0.27%
       建設業                         2.25%
       食料品                         3.34%
       繊維製品                         0.48%
       パルプ・紙                         0.22%
       化学                         6.63%
       医薬品                         4.70%
       石油・石炭製品                         0.43%
       ゴム製品                         0.70%
       ガラス・土石製品                         0.77%
       鉄鋼                         0.76%
       非鉄金属                         0.77%
       金属製品                         0.61%
       機械                         5.33%
       電気機器                         18.05%
       輸送用機器                         8.60%
       精密機器                         2.66%
       その他製品                         2.27%
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       電気・ガス業                         1.11%
       陸運業                         2.96%
       海運業                         0.55%
       空運業                         0.40%
       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         7.75%
       卸売業                         5.49%
       小売業                         4.17%
       銀行業                         5.26%
       証券、商品先物取引業                         0.75%
       保険業                         2.23%
       その他金融業                         1.18%
       不動産業                         1.93%
       サービス業                         5.76%
       合計                         98.66%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                           投資
       種類      地域        資産名             数量        簿価         時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０４
    株価指数先物
                                    5,145    101,747,243,750
           日本                  買建                    97,677,825,000         1.34%
    取引
                 ０３月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額            純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                                                       東京証券取
                                                         引所
                     （分配落）            （分配付）         純資産額       純資産額
                                                       市場相場
                      (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
        第 11 計算期間末
                    293,772,258,294            299,715,502,142            766.2       781.7       767
        (2012   年 7 月 10 日 )
                                 26/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 12 計算期間末
                    935,579,160,460            943,078,552,355           1,222.6       1,232.4       1,222
        (2013   年 7 月 10 日 )
        第 13 計算期間末
                   1,123,731,191,021            1,137,960,316,067            1,295.2       1,311.6       1,294
        (2014   年 7 月 10 日 )
        第 14 計算期間末
                   1,279,925,104,350            1,298,892,337,720            1,633.0       1,657.2       1,632
        (2015   年 7 月 10 日 )
        第 15 計算期間末
                   1,178,144,843,356            1,202,723,169,102            1,246.3       1,272.3       1,247
        (2016   年 7 月 10 日 )
        第 16 計算期間末
                   2,472,283,433,116            2,510,269,439,522            1,672.7       1,698.4       1,673
        (2017   年 7 月 10 日 )
        第 17 計算期間末
                   3,714,241,986,557            3,781,221,701,176            1,780.0       1,812.1       1,782
        (2018   年 7 月 10 日 )
        第 18 計算期間末
                   4,327,811,695,639            4,420,375,738,345            1,631.7       1,666.6       1,631
        (2019   年 7 月 10 日 )
        第 19 計算期間末
                   5,463,405,113,650            5,578,156,609,339            1,599.7       1,633.3       1,600
        (2020   年 7 月 10 日 )
         2021  年 1 月末日      6,691,243,020,702               －         1,902.6       －      1,904
            2 月末日      6,921,103,472,110               －         1,961.9       －      1,953
            3 月末日      7,433,605,582,235               －         2,073.4       －      2,076
            4 月末日      7,158,959,006,890               －         2,014.6       －      2,018
            5 月末日      7,309,647,035,254               －         2,042.1       －      2,044
            6 月末日      7,417,681,690,209               －         2,066.0       －      2,065
        第 20 計算期間末
                   7,160,029,881,685            7,294,591,878,160            1,995.4       2,032.9       1,999
        (2021   年 7 月 10 日 )
            7 月末日      7,111,821,629,673               －         1,983.5       －      1,984
            8 月末日      7,431,854,569,893               －         2,046.1       －      2,043
            9 月末日      7,772,815,934,700               －         2,135.1       －      2,137
            10 月末日      7,645,194,639,908               －         2,104.6       －      2,103
            11 月末日      7,377,381,751,072               －         2,028.1       －      2,028
            12 月末日      7,626,724,789,335               －         2,098.3       －      2,097
         2022  年 1 月末日      7,289,173,631,838               －         1,996.8       －      1,999
    ( 注 )  計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 11 計算期間                  15.50
        第 12 計算期間                  9.80
        第 13 計算期間                  16.40
        第 14 計算期間                  24.20
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        第 15 計算期間                  26.00
        第 16 計算期間                  25.70
        第 17 計算期間                  32.10
        第 18 計算期間                  34.90
        第 19 計算期間                  33.60
        第 20 計算期間                  37.50
       2021  年 7 月 11 日～
                             －
       2022  年 1 月 10 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 11 計算期間                 △ 11.3
        第 12 計算期間                  60.8
        第 13 計算期間                   7.3
        第 14 計算期間                  27.9
        第 15 計算期間                 △ 22.1
        第 16 計算期間                  36.3
        第 17 計算期間                   8.3
        第 18 計算期間                  △ 6.4
        第 19 計算期間                   0.1
        第 20 計算期間                  27.1
       2021  年 7 月 11 日～
                             5.3
       2022  年 1 月 10 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 11 計算期間                      147,354,900                     39,691,586
        第 12 計算期間                      425,333,390                     43,524,406
        第 13 計算期間                      501,946,560                     399,561,055
        第 14 計算期間                      258,772,110                     342,631,712
        第 15 計算期間                      282,232,170                     120,681,923
        第 16 計算期間                      786,531,040                     253,796,537
        第 17 計算期間                      819,848,810                     211,308,063
        第 18 計算期間                      646,528,910                     80,859,547
        第 19 計算期間                      817,564,030                     54,605,778
        第 20 計算期間                      375,247,580                     202,150,760
       2021  年 7 月 11 日～
                                 116,767,830                     71,428,607
        2022  年 1 月 10 日
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    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    イ．受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

      す。
    ロ．受益権の取得申込者は、                東証株価指数       を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
      構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの（以下「取得時のバスケット」といいます。）
      を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
      額（法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
      じ。）をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
      ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
    ハ．受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後                                       2 時）までに取得申込みをした場
      合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
    ニ．取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
      取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
    ホ．前ロ．にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受
      益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
    ヘ．前ロ．にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社
      （会社法第      2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式（以下「自社株
      式等」といいます。）が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等
      に相当する金額（評価額により算出したものに限ります。）に、当該自社株式等を信託財産において取
      得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金
      額の金銭をもって取得することができるものとします。
    ト．前ヘ．に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知する
      ものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取
      得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとし
      ます。
    チ．前ロ．にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた
      は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権
      の受渡しが行なわれることとなる株式（以下本チ．において「配当落ち株式等」といいます。）が含ま
      れる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額（評
      価額により算出したものに限ります。）に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要
      な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもっ
      て取得することができるものとします。
    リ．販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
      設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
    ヌ．販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
      める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
      ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
      行なうものとします。
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    ル．取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
      ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
      る 口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前リ．に定める株式（前ホ．、前
      ヘ．および前チ．に該当する場合の金銭を含みます。）または前ヌ．に定める担保金の引渡しと引換え
      に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、
      別に定める金融商品取引清算機関（金融商品取引法第                              2 条第  29 項に規定する金融商品取引清算機関と
      し、以下「清算機関」といいます。）の業務方法書（以下「業務方法書」といいます。）に定めるとこ
      ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭
      の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
      場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、
      取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座にお
      ける口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社（販売会社による清算機関への債務の負
      担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第                                      2 条第  27 項に定める有価証券等清
      算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融
      機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、
      株式会社日本証券クリアリング機構とします。
    ヲ．委託会社は、原則として、次の                   1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
      します。なお、次の           1. から  3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
      込みを受付けることがあります。
       1 ．東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
       2 ．東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 ．計算期間終了日の           4 営業日前から起算して            4 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内）
       4 ．前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ワ．販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受
      益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社
      が収受するものとします。
    カ．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
      なうことができます。
    ヨ．委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
      たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
      託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
      な記載または記録を行ないます。受託会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式
      および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加
      信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式お
      よび金銭の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託
      会社の指図に基づき、当該株式および金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替
      機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
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                         ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約＞

      受益者は、自己に帰属する受益権（受託会社が「３                            資産管理等の概要          (5)②3    ．」の一定の期間内に委
    託会社に対して異議を述べた受益者からの「３                          資産管理等の概要          (5)③   」の規定による請求により買取っ
    た受益権を除きます。）について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはでき
    ません。
    ＜交換＞

    イ．受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
      する持分に相当する株式との交換（以下「交換」といいます。）を請求することができます。
    ロ．受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益
      権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
    ハ．交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後                                             2 時）までに交換請求
      をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
    ニ．委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益
      権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
    ホ．前イ．にかかわらず、委託会社は、原則として、次の                               1. から  3. までに該当する場合は、振替受益権の
      交換請求の受付けを停止します。なお、次の                        1. から  2. までに該当する場合であっても、委託会社の判断
      により、振替受益権の交換請求を受付けることがあります。
       1 ．東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       2 ．計算期間終了日の           4 営業日前から起算して            4 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内）
       3 ．前  1. から前    2. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ヘ．販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
      す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
      務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
      抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後ヨ．に掲げる交換株式にかかる振
      替請求が行なわれた後に、振替機関は、後ル．または後ヲ．に定める当該交換にかかる振替受益権の口
      数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ．の交
      換の請求を行なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
    ト．受託会社は、後ル．または後ヲ．の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権につ
      いては、振替口座簿における抹消の手続きおよび後タ．に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権
      を受入れ、抹消したものとして取扱います。
    チ．販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
      請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
      ものとします。
                                 32/164



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    リ．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
      ことができます。
    ヌ．前リ．により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の
      交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
      除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
    ル．委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信
      託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指
      図します。
    ヲ．前ル．にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託
      会社は、前ル．の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額（評価額により算
      出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変
      更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減
      じた金額とします。）に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する
      株式（当該自社株式等を除きます。）を交換するよう受託会社に指図するものとします。
    ワ．前ヲ．に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知
      するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換
      請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
    カ．前ル．にかかわらず、前ル．の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配
      当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡
      しが行なわれることとなる株式（以下本カ．において「配当落ち株式等」といいます。）が含まれる場
      合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額（当該評価額から、当
      該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
      かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。）
      に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
    ヨ．受託会社は、前ヘ．に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
      い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
      うものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前ロ                                    . に掲げる交換の請求を受付けた販
      売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機
      関が負担する場合には、受託会社は、前ヘ                        . に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたが
      い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
      うものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前
      イ．の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭
      の交付については販売会社において行なわれます。
    タ．委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
      数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
      株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
    ＜買取り＞

    イ．販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
      2. の場合の請求は、信託終了日の                 2 営業日前までとします。
       1.  交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.  受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
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    ロ．前イ．の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該
      手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
    ハ．販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
      の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
    ニ．前ハ．により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請
      求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、
      買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ．に準じて計
      算されたものとします。
                          ３【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          10 口当たりの価額をいい
      ます。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
      額を控除した金額をいいます。
      （注）主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・ 東証株価指数       に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式：
         原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    7 月 11 日から翌年      7 月 10 日までとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 200  万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
        が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
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        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは東
        証株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        3 ．委託会社は、前          1. および前     2. の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
        つ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
        託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ
        ん。
        4 ．前  3. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        5 ．前  4. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        6 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        7 ．前  4. から前    6. までの規定は、前          2. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。
        また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                               4. の一定の
        期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
        8 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        9 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       10 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
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        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対者の買取請求権

        前 ① の 1. から  7. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 4. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2.  前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤ 　関係法人との契約の更改

       　受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約は、期
       間満了の     1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社、受託会社もしくは販売会社のいずれからも何ら
       意思の表示のないときは、自動的に                   1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
       と同様とします。
                          ４【受益者の権利等】


    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるとこ
    ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の
    委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
    場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ① 　収益分配金にかかる請求権
      ＜支払方法＞
      イ．受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有
       します。
      ロ．計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識
       別するための番号の利用等に関する法律第                        2 条に規定する個人番号をいいます。）または法人番号
       （同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益
       の分配につき租税特別措置法第                 9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
       あっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録
       受益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託会社は収益分
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       配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における
       振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社
       は 当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとしま
       す。
      ハ．受益者は、原則として前ロ．に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引
       所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定
       める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ただし、証券金融会社等は前ロ．に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。
      ニ．社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
       録の手続きは原則として以下のとおりとします。
       (a)  受益権は、前ハ．の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振
        替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
       (b)  前ハ．の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るもの
        とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者
        からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
       (c)  前ハ．の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の振替機関の定める事項を（当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
        て）振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
        のとします。
      ホ．追加信託時の受益者については、前ロ．に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座
       簿に記載または記録されるものとします。
      ヘ．前ロ．に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後                                          40 日以内の委託会社の指
       定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により
       行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ．に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱
       いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
      ト．受託会社は、支払開始日から                  5 年経過した後に、前ロ．の名義登録受益者にかかる収益分配金の未
       払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
      チ．受益者が、収益分配金について支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、委託会社に帰属します。
    ② 　信託終了時の交換等

      イ．委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
       有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
       替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交
       換するものとします。この場合は、「２　換金（解約）手続等」の規定に準じるものとします。
      ロ．委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
       について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
       対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
      ハ．信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
       受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま
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       れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の
       評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
      ニ．受益者が、前イ．の交換について、交換開始日から                              10 年間その交換の請求をしないときは、その権
       利を失い、委託会社に帰属します。
    ③ 　交換請求権および買取請求権

      　受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
      等については、「２　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            20 期計算期間（       2020  年 7 月 11 日
    から  2021  年 7 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ上場投信－トピックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                 2020年7月10日現在              2021年7月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                   1,260,908,721,953               609,558,265,442
         コール・ローン
                                   5,454,497,452,700              7,131,149,308,360
                                ※２※３              ※２※３
         株式
                                     12,826,102,750                    －
         未収入金
                                     5,829,639,416              7,278,348,963
         未収配当金
                                       27,949,473              11,211,110
         未収利息
                                     4,468,873,300              3,602,472,000
         前払金
                                     2,791,546,255              1,782,106,099
                                    ※４              ※４
         その他未収収益
                                     1,289,200,000              2,477,364,000
         差入委託証拠金
                                   6,742,639,485,847              7,755,859,075,974
         流動資産合計
                                   6,742,639,485,847              7,755,859,075,974
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      479,659,500              487,270,000
         派生商品評価勘定
                                     5,470,632,300              3,753,205,000
         未払金
                                    114,751,495,689              134,561,996,475
         未払収益分配金
                                     1,301,487,508              1,618,929,354
         未払受託者報酬
                                     2,404,980,887              3,196,684,411
         未払委託者報酬
                                           －            703,747
         未払利息
                                   1,154,136,652,209               451,324,642,607
         受入担保金
                                      689,464,104              885,762,695
         その他未払費用
                                   1,279,234,372,197               595,829,194,289
         流動負債合計
                                   1,279,234,372,197               595,829,194,289
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                   4,269,028,857,500              4,485,399,882,500
                                  ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                         1,194,376,256,150              2,674,629,999,185
                                      198,337,368               88,592,191
          （分配準備積立金）
                                   5,463,405,113,650              7,160,029,881,685
         元本等合計
                                   5,463,405,113,650              7,160,029,881,685
       純資産合計
                                   6,742,639,485,847              7,755,859,075,974
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第19期              第20期
                                  自   2019年7月11日            自   2020年7月11日
                                  至   2020年7月10日            至   2021年7月10日
      営業収益
                                     109,123,790,562              133,512,207,920
       受取配当金
                                        948,757,442              819,712,841
       受取利息
                                    △  78,381,777,316             1,366,287,741,066
       有価証券売買等損益
                                      8,274,034,270              11,880,974,000
       派生商品取引等損益
                                      12,956,138,897              10,334,029,735
                                    ※１              ※１
       その他収益
                                      52,920,943,855             1,522,834,665,562
       営業収益合計
      営業費用
                                        400,320,959              239,615,407
       支払利息
                                      2,535,192,113              3,087,973,040
       受託者報酬
                                      4,673,587,382              6,009,869,055
       委託者報酬
                                        680,366,537              876,241,696
       その他費用
                                      8,289,466,991              10,213,699,198
       営業費用合計
                                      44,631,476,864             1,512,620,966,364
      営業利益
                                      44,631,476,864             1,512,620,966,364
      経常利益
                                      44,631,476,864             1,512,620,966,364
      当期純利益
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                    1,012,480,653,139              1,194,376,256,150
                                     274,515,576,786              228,584,980,746
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     274,515,576,786              228,584,980,746
       額
                                      22,499,954,950              126,390,207,600
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      22,499,954,950              126,390,207,600
       額
                                     114,751,495,689              134,561,996,475
                                    ※２              ※２
      分配金
                                    1,194,376,256,150              2,674,629,999,185
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 41/164









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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 20 期
            区　分                         自　  2020  年 7 月 11 日
                                     至　  2021  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 19 期               第 20 期
             区　分
                              2020  年 7 月 10 日現在           2021  年 7 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                     3,315,331,042,500          円       4,269,028,857,500          円

          期中追加設定元本額                     1,021,955,037,500          円        469,059,475,000         円
          期中一部交換元本額                       68,257,222,500        円        252,688,450,000         円
     2.      計算期間末日における受益                        3,415,223,086        口          3,588,319,906        口

          権の総数
                                 42/164


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     3.  ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以
                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                            株式    1,083,789,603,930          円    株式     424,922,672,060         円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

          券                金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                            株式      5,804,388,500        円    株式      9,160,662,000        円
     5.  ※ 4  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        2,747,489,778         当額の未入金分        1,759,675,291
                          円が含まれております。                 円が含まれております。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 19 期              第 20 期
              区　分                 自　  2019  年 7 月 11 日        自　  2020  年 7 月 11 日
                              至　  2020  年 7 月 10 日        至　  2021  年 7 月 10 日
     1.   ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相
                            当額  11,042,821,067        円が含ま      当額  8,965,965,775        円が含ま
                            れております。                 れております。
     2.   ※ 2  分配金の計算過程                 当計算期間中に計上した受取                 当計算期間中に計上した受取

                            配当金、配当株式、受取利息                 配当金、配当株式、受取利息
                            及びその他収益金から支払利                 及びその他収益金から支払利
                            息を控除した当期配当等収益                 息を控除した当期配当等収益
                            額（  122,628,365,942         円）及     額（  144,426,335,089         円）及
                            び分配準備積立金                 び分配準備積立金
                            (210,613,147       円 ) の合計額か        (198,337,368       円 ) の合計額か
                            ら、経費     (7,889,146,032        円 )  ら、経費     (9,974,083,791        円 )
                            を控除して計算される分配対                 を控除して計算される分配対
                            象額は    114,949,833,057         円    象額は    134,650,588,666         円
                            （ 10 口当たり     336  円）であ        （ 10 口当たり     375  円）であ
                            り、うち     114,751,495,689         円   り、うち     134,561,996,475         円
                            （ 10 口当たり     336  円）を分配        （ 10 口当たり     375  円）を分配
                            金額としております。                 金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                 43/164



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                                         第 20 期
            区　分                         自　  2020  年 7 月 11 日
                                     至　  2021  年 7 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 20 期
            区　分
                                     2021  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 19 期                    第 20 期
                      2020  年 7 月 10 日現在                2021  年 7 月 10 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     株式                        △ 88,860,381,910                    1,267,226,998,920
     合計                        △ 88,860,381,910                    1,267,226,998,920
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                      第 19 期                      第 20 期
                   2020  年 7 月 10 日 現在                 2021  年 7 月 10 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）          （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建               －

            9,559,435,000          9,080,100,000       △ 479,335,000      27,485,500,000         －  26,999,000,000       △ 486,500,000
     合計        9,559,435,000        －  9,080,100,000       △ 479,335,000      27,485,500,000         －  26,999,000,000       △ 486,500,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
           場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
           近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                 45/164


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                               第 20 期
                           自　  2020  年 7 月 11 日
                           至　  2021  年 7 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 19 期                第 20 期
                           2020  年 7 月 10 日現在            2021  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                               1,599.7    円               1,995.4    円
     （ 10 口当たり純資産額）                             (15,997    円 )             (19,954    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
                    株　式　数                               備考
          銘　柄
                            単　価         金　額
                                                       31,400    株
     極  洋
                      119,900      2,872.00         344,352,800       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     日本水産                 3,426,800        520.00       1,781,936,000
     マルハニチロ                  577,500      2,352.00        1,358,280,000
     ホウスイ                  21,200       924.00         19,588,800       貸付株式数            300  株
                                                       272,000    株
     雪国まいたけ                  303,000      1,661.00         503,283,000       貸付株式数
                                                       (7,000    株 )
     カネコ種苗                  111,800      1,449.00         161,998,200
     サカタのタネ                  440,100      3,650.00        1,606,365,000        貸付株式数            100  株
     ホクト                  309,600      1,921.00         594,741,600       貸付株式数          239,500    株
     ホクリヨウ                  57,100       821.00         46,879,100       貸付株式数            500  株
     ヒノキヤグループ                  91,700     2,296.00         210,543,200
     ショーボンドＨＤ                  526,700      4,650.00        2,449,155,000        貸付株式数          53,800    株
     ミライト・ホールディング
                     1,279,500       2,042.00        2,612,739,000
     ス
     タマホーム                  223,600      2,273.00         508,242,800       貸付株式数          201,000    株
     サンヨーホームズ                  42,600       721.00         30,714,600       貸付株式数          15,000    株
     日本アクア                  146,700       526.00         77,164,200       貸付株式数          131,000    株
     ファーストコーポレーショ
                      112,800       754.00         85,051,200       貸付株式数          101,000    株
     ン
     ベステラ                  71,000     1,478.00         104,938,000
     ＲＯＢＯＴ       ＨＯＭＥ
                      692,000       232.00        160,544,000
     キャンディル                  63,400       582.00         36,898,800
                                 46/164

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スペースバリューＨＤ                  450,100       723.00        325,422,300       貸付株式数          22,100    株
     住石ホールディングス                  645,900       127.00         82,029,300       貸付株式数          96,100    株
     日鉄鉱業                  84,600     5,650.00         477,990,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                  154,400       990.00        152,856,000
     ＩＮＰＥＸ                13,569,500         804.00      10,909,878,000         貸付株式数         3,096,900     株
     石油資源開発                  482,300      1,874.00         903,830,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                  179,300      1,305.00         233,986,500
     ダイセキ環境ソリューショ
                       71,000     1,154.00          81,934,000
     ン
     第一カッター興業                  91,200     1,331.00         121,387,200
     明豊ファシリティワークス                  118,600       870.00        103,182,000       貸付株式数            700  株
     安藤・間                 2,366,400        839.00       1,985,409,600
     東急建設                 1,080,900        793.00        857,153,700
     コムシスホールディングス                 1,308,600       2,993.00        3,916,639,800
     ビーアールホールディング
                      493,600       463.00        228,536,800       貸付株式数          130,200    株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                      229,600      2,006.00         460,577,600       貸付株式数           1,300   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                  113,700     10,260.00         1,166,562,000        貸付株式数           7,700   株
     ソネック                  38,000     1,001.00          38,038,000       貸付株式数          34,000    株
     ヤマウラ                  160,300       903.00        144,750,900       貸付株式数          129,600    株
     オリエンタル白石                 1,240,400        281.00        348,552,400       貸付株式数          16,700    株
     大成建設                 2,652,200       3,685.00        9,773,357,000
     大  林  組
                     8,522,600        893.00       7,610,681,800
     清水建設                 7,983,400        868.00       6,929,591,200
     飛島建設                  244,300      1,076.00         262,866,800       貸付株式数            200  株
     長谷工コーポレーシヨン                 2,791,600       1,458.00        4,070,152,800
     松井建設                  335,400       741.00        248,531,400       貸付株式数           1,600   株
     錢  高  組
                       37,200     3,935.00         146,382,000
     鹿島建設                 6,244,500       1,413.00        8,823,478,500
     不動テトラ                  208,600      1,825.00         380,695,000
     大末建設                  107,500       978.00        105,135,000       貸付株式数            300  株
     鉄建建設                  172,000      1,867.00         321,124,000
     西松建設                  609,700      3,545.00        2,161,386,500        貸付株式数          105,500    株
     三井住友建設                 2,058,700        483.00        994,352,100
     大豊建設                  186,500      4,170.00         777,705,000       貸付株式数          139,000    株
     前田建設                 2,134,600        949.00       2,025,735,400
     佐田建設                  196,300       479.00         94,027,700       貸付株式数           1,900   株
     ナカノフドー建設                  203,700       413.00         84,128,100       貸付株式数           3,700   株
     奥  村  組
                      468,600      2,892.00        1,355,191,200
                                 47/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東鉄工業                  365,500      2,296.00         839,188,000       貸付株式数            100  株
     イチケン                  61,400     1,865.00         114,511,000
     富士ピー・エス                  109,900       545.00         59,895,500       貸付株式数          98,000    株
     淺沼組                  102,300      4,620.00         472,626,000
     戸田建設                 3,539,000        741.00       2,622,399,000        貸付株式数          32,600    株
     熊  谷  組
                      394,900      2,804.00        1,107,299,600
     北野建設                  51,900     2,301.00         119,421,900       貸付株式数           1,500   株
     植  木  組
                       75,400     1,438.00         108,425,200
     矢作建設                  376,400       718.00        270,255,200
     ピーエス三菱                  280,400       612.00        171,604,800       貸付株式数            600  株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  581,700       403.00        234,425,100       貸付株式数           3,100   株
     大東建託                  930,300     12,510.00        11,638,053,000
     新日本建設                  362,400       822.00        297,892,800       貸付株式数            100  株
     ＮＩＰＰＯ                  705,200      3,080.00        2,172,016,000
     東亜道路                  52,900     4,520.00         239,108,000
     前田道路                  526,700      2,146.00        1,130,298,200
     日本道路                  82,400     8,000.00         659,200,000
     東亜建設                  227,700      2,474.00         563,329,800       貸付株式数          168,300    株
     日本国土開発                  829,100       571.00        473,416,100       貸付株式数          25,300    株
     若築建設                  153,200      1,635.00         250,482,000
     東洋建設                  955,400       577.00        551,265,800
     五洋建設                 3,619,800        756.00       2,736,568,800        貸付株式数          42,000    株
     世紀東急                  409,200       855.00        349,866,000
     福  田  組
                       98,600     4,835.00         476,731,000       貸付株式数            400  株
     日本ドライケミカル                  66,700     1,756.00         117,125,200       貸付株式数          47,400    株
     住友林業                 2,004,700       1,985.00        3,979,329,500        貸付株式数         1,369,300     株
     日本基礎技術                  260,200       550.00        143,110,000
     巴コーポレーション                  378,300       373.00        141,105,900       貸付株式数          14,300    株
     大和ハウス                 7,868,300       3,312.00       26,059,809,600
     ライト工業                  487,800      1,837.00         896,088,600
     積水ハウス                 9,241,400       2,218.50       20,502,045,900         貸付株式数         4,144,800     株
     日特建設                  211,100       762.00        160,858,200       貸付株式数            500  株
     北陸電気工事                  147,600      1,252.00         184,795,200
     ユアテック                  487,600       714.00        348,146,400
                                                       160,000    株
     日本リーテック                  178,400      1,573.00         280,623,200       貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
     四電工                  46,300     3,000.00         138,900,000
     中電工                  392,400      2,266.00         889,178,400       貸付株式数           3,000   株
     関  電  工
                     1,385,600        874.00       1,211,014,400
     きんでん                 1,730,800       1,800.00        3,115,440,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京エネシス                  282,900       946.00        267,623,400
     トーエネック                  85,700     3,700.00         317,090,000
     住友電設                  240,500      2,202.00         529,581,000
     日本電設工業                  467,300      1,882.00         879,458,600       貸付株式数          10,100    株
     協和エクシオ                 1,292,100       2,695.00        3,482,209,500
     新日本空調                  225,300      2,025.00         456,232,500       貸付株式数          10,100    株
     日本工営                  152,400      2,978.00         453,847,200
     九電工                  597,800      3,550.00        2,122,190,000
     三機工業                  604,000      1,428.00         862,512,000
     日揮ホールディングス                 2,843,200       1,002.00        2,848,886,400        貸付株式数          113,000    株
     中外炉工業                  92,200     1,908.00         175,917,600
     ヤマト                  272,600       794.00        216,444,400
     太平電業                  188,700      2,624.00         495,148,800       貸付株式数           1,300   株
     高砂熱学                  770,500      1,869.00        1,440,064,500
     三晃金属                  33,400     2,349.00          78,456,600
     ＮＥＣネッツエスアイ                  881,800      1,737.00        1,531,686,600
     朝日工業社                  63,100     3,155.00         199,080,500
     明星工業                  551,100       740.00        407,814,000
     大  氣  社
                      414,400      3,265.00        1,353,016,000        貸付株式数          14,000    株
     ダイダン                  189,000      2,553.00         482,517,000       貸付株式数          11,400    株
     日比谷総合設備                  274,200      1,781.00         488,350,200       貸付株式数           5,200   株
     ニップン                  798,100      1,560.00        1,245,036,000        貸付株式数          17,900    株
     日清製粉Ｇ本社                 3,081,500       1,650.00        5,084,475,000
     日東富士製粉                  19,800     6,920.00         137,016,000
     昭和産業                  229,400      2,986.00         684,988,400
     鳥越製粉                  241,600       769.00        185,790,400       貸付株式数           4,400   株
     中部飼料                  333,100      1,124.00         374,404,400       貸付株式数          229,000    株
     フィード・ワン                  366,400       732.00        268,204,800       貸付株式数            600  株
     東洋精糖                  46,100     1,187.00          54,720,700       貸付株式数           1,100   株
     日本甜菜糖                  142,300      1,626.00         231,379,800
     ＤＭ三井製糖ホールディ                  215,100      1,834.00         394,493,400       貸付株式数          166,000    株
     塩水港精糖                  324,800       221.00         71,780,800       貸付株式数          27,800    株
     日新製糖                  129,200      1,702.00         219,898,400
     ＬＩＦＵＬＬ                  792,900       339.00        268,793,100       貸付株式数          58,900    株
     ミクシィ                  660,000      2,764.00        1,824,240,000        貸付株式数          31,600    株
     ジェイエイシーリクルート
                      178,400      1,773.00         316,303,200       貸付株式数           1,200   株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                 4,259,200       3,015.00       12,841,488,000         貸付株式数          247,400    株
     メンバーズ                  77,200     3,430.00         264,796,000
     中広                  35,700       359.00         12,816,300       貸付株式数           2,500   株
                                 49/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＵＴグループ                  374,600      3,350.00        1,254,910,000        貸付株式数          157,200    株
     アイティメディア                  86,700     2,067.00         179,208,900       貸付株式数          64,400    株
     タケエイ                  289,700      1,683.00         487,565,100
     Ｅ・Ｊホールディングス                  135,700      1,056.00         143,299,200       貸付株式数          41,000    株
     夢真ビーネックスグルーフ                  691,000      1,288.00         890,008,000       貸付株式数          62,700    株
     コシダカホールディングス                  694,400       631.00        438,166,400       貸付株式数          624,000    株
     アルトナー                  62,800       839.00         52,689,200
     パソナグループ                  281,400      2,266.00         637,652,400       貸付株式数          88,200    株
     ＣＤＳ                  64,300     1,540.00          99,022,000       貸付株式数           1,800   株
     リンクアンドモチベーショ
                      477,100       836.00        398,855,600       貸付株式数          42,500    株
     ン
     ＧＣＡ                  339,500      1,044.00         354,438,000       貸付株式数          55,100    株
     エス・エム・エス                  882,000      3,290.00        2,901,780,000        貸付株式数           3,500   株
     サニーサイドアップＧ                  89,800       747.00         67,080,600       貸付株式数          32,000    株
     パーソルホールディングス                 2,596,300       2,244.00        5,826,097,200        貸付株式数          63,200    株
     リニカル                  146,200      1,012.00         147,954,400       貸付株式数          73,000    株
     クックパッド                  815,800       245.00        199,871,000       貸付株式数          16,900    株
     エスクリ                  81,500       474.00         38,631,000       貸付株式数          73,000    株
     アイ・ケイ・ケイ                  126,400       669.00         84,561,600       貸付株式数          105,700    株
     森永製菓                  640,100      3,630.00        2,323,563,000        貸付株式数          20,200    株
                                                        1,400   株
     中  村  屋
                       65,600     3,775.00         247,640,000       貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     江崎グリコ                  751,000      4,160.00        3,124,160,000        貸付株式数          201,000    株
     名糖産業                  120,200      1,578.00         189,675,600       貸付株式数          21,200    株
                                                        1,700   株
     井村屋グループ                  154,700      2,264.00         350,240,800       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     不  二  家
                      174,100      2,183.00         380,060,300       貸付株式数          156,000    株
     山崎製パン                 2,044,400       1,535.00        3,138,154,000        貸付株式数          46,100    株
     第一屋製パン                  52,700       939.00         49,485,300       貸付株式数          12,200    株
     モロゾフ                  43,400     5,360.00         232,624,000       貸付株式数          27,000    株
     亀田製菓                  155,400      4,520.00         702,408,000       貸付株式数           2,100   株
     寿スピリッツ                  262,500      7,550.00        1,981,875,000        貸付株式数          158,300    株
     カルビー                 1,242,900       2,556.00        3,176,852,400        貸付株式数          35,000    株
     森永乳業                  504,600      5,730.00        2,891,358,000        貸付株式数           1,200   株
     六甲バター                  181,100      1,523.00         275,815,300       貸付株式数            500  株
     ヤクルト                 1,876,200       6,310.00       11,838,822,000
     明治ホールディングス                 1,803,500       6,710.00       12,101,485,000
     雪印メグミルク                  656,600      2,039.00        1,338,807,400
     プリマハム                  383,700      2,951.00        1,132,298,700        貸付株式数          49,300    株
     日本ハム                 1,042,400       4,265.00        4,445,836,000
                                 50/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     林兼産業                  90,300       578.00         52,193,400
     丸大食品                  268,300      1,698.00         455,573,400
     Ｓ   Ｆｏｏｄｓ
                      245,000      3,220.00         788,900,000       貸付株式数           1,400   株
                                                       49,900    株
     柿安本店                  94,600     2,470.00         233,662,000       貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                 1,756,200        709.00       1,245,145,800
     学情                  92,000     1,331.00         122,452,000       貸付株式数          82,000    株
                                                       117,000    株
     スタジオアリス                  130,600      2,476.00         323,365,600       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     クロスキャット                  70,000       966.00         67,620,000       貸付株式数          52,000    株
     シミックホールディングス                  143,800      1,559.00         224,184,200       貸付株式数            900  株
     エプコ                  62,900       861.00         54,156,900       貸付株式数          56,000    株
     システナ                  951,000      2,152.00        2,046,552,000        貸付株式数          221,600    株
     ＮＪＳ                  63,600     1,922.00         122,239,200
     デジタルアーツ                  155,100      8,220.00        1,274,922,000        貸付株式数           8,700   株
     日鉄ソリューションズ                  386,000      3,455.00        1,333,630,000
     綜合警備保障                 1,033,100       4,925.00        5,088,017,500
                                                       110,000    株
     キューブシステム                  134,700      1,008.00         135,777,600       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     いちご                 2,984,900        361.00       1,077,548,900        貸付株式数          47,500    株
     ＷＯＷ     ＷＯＲＬＤ
                       41,000     1,885.00          77,285,000       貸付株式数          33,000    株
     日本駐車場開発                 2,939,600        167.00        490,913,200       貸付株式数         1,000,000     株
     コア                  112,700      1,417.00         159,695,900       貸付株式数          10,200    株
     カカクコム                 1,918,500       3,195.00        6,129,607,500        貸付株式数          53,600    株
                                                       83,000    株
     アイロムグループ                  93,300     1,953.00         182,214,900       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     セントケア・ホールディン
                      189,700       985.00        186,854,500       貸付株式数           1,100   株
     グ
     サイネックス                  43,700       694.00         30,327,800       貸付株式数           1,300   株
     ルネサンス                  162,400      1,296.00         210,470,400       貸付株式数          145,000    株
     ディップ                  406,000      3,415.00        1,386,490,000        貸付株式数          13,600    株
     ＳＢＳホールディングス                  201,000      3,240.00         651,240,000       貸付株式数           1,800   株
     デジタルホールディングス                  181,000      2,159.00         390,779,000       貸付株式数          118,900    株
     新日本科学                  316,100      1,023.00         323,370,300       貸付株式数           5,200   株
     キャリアデザインセンター                  65,500     1,045.00          68,447,500       貸付株式数          43,300    株
     ベネフィット・ワン                  944,700      3,300.00        3,117,510,000
     エムスリー                 4,581,700       7,631.00       34,962,952,700
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                      206,500       388.00         80,122,000       貸付株式数          99,400    株
     Ｄ
     ブラス                  33,700       532.00         17,928,400       貸付株式数          30,000    株
                                 51/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アウトソーシング                 1,487,300       2,110.00        3,138,203,000
     ウェルネット                  261,800       521.00        136,397,800       貸付株式数          64,400    株
     ワールドホールディングス                  89,000     3,110.00         276,790,000
     ディー・エヌ・エー                 1,098,600       2,229.00        2,448,779,400
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                 3,614,000       1,682.00        6,078,748,000
     ぐるなび                  451,800       533.00        240,809,400       貸付株式数          369,000    株
     タカミヤ                  314,400       507.00        159,400,800
     ジャパンベストレスキュー
                      175,700       901.00        158,305,700       貸付株式数          15,900    株
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                      714,000       390.00        278,460,000       貸付株式数          24,800    株
     ズ
                                                       29,000    株
     ライク                  68,800     2,047.00         140,833,600       貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     ビジネス・ブレークスルー                  108,400       420.00         45,528,000       貸付株式数            500  株
     エスプール                  666,600      1,005.00         669,933,000
     ＷＤＢホールディングス                  118,500      3,080.00         364,980,000
     手間いらず                  32,800     6,220.00         204,016,000       貸付株式数          29,000    株
     ティア                  151,300       465.00         70,354,500
     ＣＤＧ                  23,700     1,586.00          37,588,200
     アドウェイズ                  421,900       837.00        353,130,300       貸付株式数          279,000    株
     バリューコマース                  174,600      3,050.00         532,530,000       貸付株式数            400  株
     インフォマート                 2,626,700        899.00       2,361,403,300
     サッポロホールディングス                  930,700      2,307.00        2,147,124,900
     アサヒグループホールディ
                     5,958,800       5,043.00       30,050,228,400         貸付株式数          918,300    株
     ン
     キリンＨＤ                11,567,400        2,084.00       24,106,461,600
     宝ホールディングス                 2,021,800       1,327.00        2,682,928,600
     オエノンホールディングス                  774,800       368.00        285,126,400
     養  命  酒
                       83,600     1,805.00         150,898,000       貸付株式数            300  株
     コカ・コーラボトラーズＪ
                     2,088,400       1,722.00        3,596,224,800        貸付株式数          49,000    株
     ＨＤ
     サントリー食品インター                 1,825,000       4,145.00        7,564,625,000        貸付株式数         1,549,800     株
     ダイドーグループＨＤ                  153,900      4,965.00         764,113,500       貸付株式数          125,000    株
     伊  藤  園
                      828,000      6,470.00        5,357,160,000        貸付株式数          673,000    株
     キーコーヒー                  268,000      2,108.00         564,944,000       貸付株式数          171,400    株
     ユニカフェ                  81,900       991.00         81,162,900
     ジャパンフーズ                  38,700     1,214.00          46,981,800       貸付株式数            700  株
     日清オイリオグループ                  341,400      3,050.00        1,041,270,000        貸付株式数          13,500    株
     不二製油グループ                  664,900      2,510.00        1,668,899,000        貸付株式数          43,100    株
     かどや製油                  29,800     4,025.00         119,945,000       貸付株式数            600  株
                                 52/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ－オイルミルズ                  254,400      1,856.00         472,166,400       貸付株式数           4,200   株
     ローソン                  677,000      5,160.00        3,493,320,000        貸付株式数          19,300    株
     サンエー                  202,300      4,090.00         827,407,000
     カワチ薬品                  186,600      2,132.00         397,831,200       貸付株式数          75,700    株
     エービーシー・マート                  417,900      6,270.00        2,620,233,000
     ハードオフコーポレーショ
                      117,800       771.00         90,823,800
     ン
     高千穂交易                  103,000      1,130.00         116,390,000       貸付株式数          74,400    株
     アスクル                  432,500      1,626.00         703,245,000       貸付株式数           1,700   株
     ゲオホールディングス                  357,800      1,230.00         440,094,000       貸付株式数          241,200    株
     アダストリア                  370,600      1,922.00         712,293,200       貸付株式数          324,300    株
     ジーフット                  161,700       414.00         66,943,800       貸付株式数          145,000    株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                       38,500       423.00         16,285,500       貸付株式数          34,000    株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                       43,500     1,683.00          73,210,500       貸付株式数            200  株
     Ｓ
     伊藤忠食品                  64,400     5,130.00         330,372,000
     くら寿司                  314,300      4,155.00        1,305,916,500        貸付株式数          261,900    株
     キャンドゥ                  127,400      1,903.00         242,442,200       貸付株式数          114,000    株
     エレマテック                  214,100      1,225.00         262,272,500       貸付株式数           7,700   株
     アイケイ                  77,100       748.00         57,670,800       貸付株式数           6,000   株
     パルグループＨＬＤＧＳ                  234,200      1,671.00         391,348,200       貸付株式数           2,600   株
     ＪＡＬＵＸ                  75,500     1,779.00         134,314,500       貸付株式数          63,800    株
     エディオン                 1,134,100       1,074.00        1,218,023,400        貸付株式数          850,000    株
     あらた                  212,900      4,105.00         873,954,500       貸付株式数            700  株
     サーラコーポレーション                  543,200       600.00        325,920,000       貸付株式数            600  株
     ワッツ                  129,600       909.00        117,806,400       貸付株式数          106,000    株
     トーメンデバイス                  34,500     4,090.00         141,105,000
     ハローズ                  107,300      2,690.00         288,637,000       貸付株式数          65,500    株
     ＪＰホールディングス                  741,200       264.00        195,676,800       貸付株式数           5,900   株
                                                       203,000    株
     フジオフードＧ本社                  225,700      1,283.00         289,573,100       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     あみやき亭                  57,800     2,907.00         168,024,600       貸付株式数          50,100    株
     東京エレクトロンデバイス                  88,200     5,210.00         459,522,000
     ひらまつ                  492,200       210.00        103,362,000       貸付株式数          369,000    株
     フィールズ                  234,200       529.00        123,891,800       貸付株式数          39,000    株
     双日                14,782,800         334.00       4,937,455,200
     アルフレッサホールディン
                     2,776,000       1,676.00        4,652,576,000        貸付株式数          74,400    株
     グス
     大黒天物産                  85,500     6,550.00         560,025,000       貸付株式数          76,000    株
                                 53/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハニーズホールディングス                  211,800      1,183.00         250,559,400       貸付株式数          190,000    株
     ファーマライズＨＤ                  64,900       727.00         47,182,300       貸付株式数           9,600   株
     キッコーマン                 1,962,900       6,840.00       13,426,236,000
     味  の  素
                     6,486,900       2,800.00       18,163,320,000
     ブルドツクソ－ス                  123,700      2,278.00         281,788,600       貸付株式数          102,300    株
     キユーピー                 1,518,800       2,450.00        3,721,060,000        貸付株式数          24,500    株
     ハウス食品Ｇ本社                 1,020,000       3,385.00        3,452,700,000
     カ  ゴ  メ
                     1,114,700       2,842.00        3,167,977,400        貸付株式数          42,100    株
     焼津水産化工                  132,300       943.00        124,758,900       貸付株式数           3,300   株
     アリアケジャパン                  249,100      6,850.00        1,706,335,000        貸付株式数           6,900   株
     ピエトロ                  35,700     1,715.00          61,225,500       貸付株式数          31,500    株
     エバラ食品工業                  59,700     2,545.00         151,936,500       貸付株式数            500  株
     やまみ                  29,400     1,910.00          56,154,000       貸付株式数            300  株
     ニチレイ                 1,299,300       2,898.00        3,765,371,400
     横浜冷凍                  750,100       868.00        651,086,800       貸付株式数            900  株
     東洋水産                 1,403,300       4,170.00        5,851,761,000
     イートアンドＨＬＤＧＳ                  94,300     1,936.00         182,564,800       貸付株式数          77,000    株
     大冷                  30,400     1,987.00          60,404,800       貸付株式数          27,000    株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ                                                  131,300    株
                      152,600       754.00        115,060,400       貸付株式数
     ＧＳ                                                  (6,000    株 )
     日清食品ＨＤ                 1,070,200       7,780.00        8,326,156,000
     永谷園ホールディングス                  133,300      2,126.00         283,395,800
     一正蒲鉾                  105,900       927.00         98,169,300
     フジッコ                  295,200      1,903.00         561,765,600       貸付株式数          10,000    株
     ロックフィールド                  293,800      1,491.00         438,055,800       貸付株式数          167,100    株
     日本たばこ産業                14,622,100        2,090.50       30,567,500,050         貸付株式数        10,122,000      株
     ケンコーマヨネーズ                  166,900      1,536.00         256,358,400       貸付株式数           7,100   株
     わらべや日洋ＨＤ                  178,600      2,359.00         421,317,400       貸付株式数          129,000    株
     なとり                  152,300      1,906.00         290,283,800
     イフジ産業                  42,300       940.00         39,762,000       貸付株式数          29,400    株
     ピックルスコーポレーショ
                       65,100     3,295.00         214,504,500
     ン
     ファーマフーズ                  257,400      2,824.00         726,897,600       貸付株式数          220,000    株
                                                       837,700    株
     北の達人コーポ                  952,100       473.00        450,343,300       貸付株式数
                                                      (226,400     株 )
                                                       595,800    株
     ユーグレナ                 1,389,100       1,078.00        1,497,449,800        貸付株式数
                                                      (162,400     株 )
     紀文食品                  159,000      1,308.00         207,972,000       貸付株式数          142,000    株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                      138,500      1,166.00         161,491,000       貸付株式数           1,400   株
     Ｓ
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＥホールディングス                  39,300     7,270.00         285,711,000       貸付株式数           8,000   株
     ＡＤワークスグループ                  543,200       157.00         85,282,400
     片倉工業                  356,500      1,449.00         516,568,500       貸付株式数          221,200    株
     グ  ン  ゼ
                      195,300      4,530.00         884,709,000
     ヒューリック                 5,685,900       1,243.00        7,067,573,700        貸付株式数         5,117,000     株
     神  栄
                       36,800     1,240.00          45,632,000       貸付株式数           6,800   株
     ラサ商事                  141,700       898.00        127,246,600       貸付株式数          74,400    株
                                                       182,400    株
     アルペン                  204,900      3,045.00         623,920,500       貸付株式数
                                                       (9,100    株 )
     ハブ                  85,600       717.00         61,375,200       貸付株式数          77,000    株
                                                       105,600    株
     ラクーンホールディングス                  188,800      2,267.00         428,009,600       貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     クオールホールディングス                  361,100      1,459.00         526,844,900       貸付株式数           2,100   株
     アルコニックス                  284,500      1,424.00         405,128,000       貸付株式数           1,700   株
     神戸物産                 1,846,800       3,740.00        6,907,032,000        貸付株式数         1,659,900     株
     ソリトンシステムズ                  133,300      1,550.00         206,615,000       貸付株式数          93,200    株
     ジンズホールディングス                  182,200      8,070.00        1,470,354,000        貸付株式数          163,000    株
     ビックカメラ                 1,587,300       1,084.00        1,720,633,200        貸付株式数         1,428,000     株
     ＤＣＭホールディングス                 1,651,300       1,060.00        1,750,378,000
                                                       210,700    株
     ペッパーフードサービス                  394,700       425.00        167,747,500       貸付株式数
                                                       (2,100    株 )
     ハイパー                  54,200       544.00         29,484,800
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                 3,806,400       2,551.00        9,710,126,400        貸付株式数          44,700    株
                                                       61,000    株
     東京一番フーズ                  67,800       586.00         39,730,800       貸付株式数
                                                      (37,200    株 )
     ＤＤホールディングス                  131,800       524.00         69,063,200       貸付株式数          118,000    株
     あい    ホールディングス
                      382,000      2,100.00         802,200,000       貸付株式数          300,000    株
     ディーブイエックス                  81,900       973.00         79,688,700       貸付株式数          70,100    株
                                                        5,600   株
     きちりホールディングス                  71,300       592.00         42,209,600       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     アークランドサービスＨＤ                  223,300      2,216.00         494,832,800       貸付株式数          200,000    株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                     3,196,000       1,015.00        3,243,940,000
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  423,300      1,752.00         741,621,600
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                 1,106,400       4,700.00        5,200,080,000
     ブロンコビリー                  140,000      2,357.00         329,980,000       貸付株式数          113,900    株
     ＺＯＺＯ                 1,577,700       3,525.00        5,561,392,500        貸付株式数           6,700   株
     トレジャー・ファクトリー                  78,300       980.00         76,734,000       貸付株式数          30,400    株
     物語コーポレーション                  142,700      7,430.00        1,060,261,000        貸付株式数          90,000    株
     ココカラファイン                  238,500      7,900.00        1,884,150,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三越伊勢丹ＨＤ                 4,683,500        799.00       3,742,116,500
     東洋紡                 1,051,900       1,286.00        1,352,743,400
     ユニチカ                  779,700       334.00        260,419,800
     富士紡ホールディングス                  128,600      3,765.00         484,179,000
     日清紡ホールディングス                 1,661,000        922.00       1,531,442,000        貸付株式数          100,000    株
     倉敷紡績                  227,600      1,906.00         433,805,600
     ダイワボウＨＤ                 1,219,600       1,902.00        2,319,679,200
     シキボウ                  149,600       927.00        138,679,200       貸付株式数          89,000    株
     日東紡績                  404,400      3,215.00        1,300,146,000        貸付株式数          115,200    株
     トヨタ紡織                  791,700      2,208.00        1,748,073,600        貸付株式数           6,100   株
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                      638,100      2,596.00        1,656,507,600        貸付株式数           2,700   株
     ＧＳ
                                                       61,000    株
     Ｈａｍｅｅ                  68,600     1,435.00          98,441,000       貸付株式数
                                                       (3,700    株 )
     マーケットエンタープライ
                       16,800     1,126.00          18,916,800       貸付株式数          15,000    株
     ズ
     ラクト・ジャパン                  116,800      2,665.00         311,272,000       貸付株式数          74,000    株
     ウエルシアＨＤ                 1,415,000       3,290.00        4,655,350,000        貸付株式数          161,000    株
     クリエイトＳＤＨ                  394,700      3,150.00        1,243,305,000        貸付株式数          355,000    株
     グリムス                  79,300     1,953.00         154,872,900       貸付株式数          53,100    株
     バイタルＫＳＫＨＤ                  465,000       735.00        341,775,000
     八洲電機                  206,700       950.00        196,365,000       貸付株式数          165,000    株
     メディアスホールディング                                                   48,500    株
                      151,800      1,013.00         153,773,400       貸付株式数
     ス                                                  (1,000    株 )
     レスターホールディングス                  279,100      1,873.00         522,754,300       貸付株式数            500  株
     ジューテックＨＤ                  61,000     1,012.00          61,732,000
                                                       281,000    株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                      312,300       399.00        124,607,700       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     大光                  102,200       677.00         69,189,400       貸付株式数          91,000    株
     ＯＣＨＩホールディングス                  77,600     1,260.00          97,776,000       貸付株式数            800  株
     ＴＯＫＡＩホールディング
                     1,296,300        896.00       1,161,484,800
     ス
                                                       65,000    株
     黒谷                  72,600       861.00         62,508,600       貸付株式数
                                                       (3,800    株 )
     ミサワ                  54,000       690.00         37,260,000       貸付株式数            500  株
     ティーライフ                  35,900     1,552.00          55,716,800       貸付株式数          32,000    株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                  46,400       738.00         34,243,200       貸付株式数          38,700    株
     エー・ピーホールディング
                       50,200       505.00         25,351,000       貸付株式数          43,300    株
     ス
     三洋貿易                  269,200      1,220.00         328,424,000       貸付株式数           2,700   株
                                 56/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       73,000    株
     チムニー                  81,600     1,404.00         114,566,400       貸付株式数
                                                        (400  株 )
                                                       161,000    株
     シュッピン                  182,200      1,063.00         193,678,600       貸付株式数
                                                      (20,000    株 )
                                                       38,000    株
     ビューティガレージ                  43,100     4,485.00         193,303,500       貸付株式数
                                                        (300  株 )
                                                       288,000    株
     オイシックス・ラ・大地                  352,700      4,200.00        1,481,340,000        貸付株式数
                                                      (21,000    株 )
     ウイン・パートナーズ                  193,100       988.00        190,782,800       貸付株式数           2,100   株
     ネクステージ                  471,900      2,131.00        1,005,618,900
     ジョイフル本田                  783,900      1,334.00        1,045,722,600        貸付株式数          702,400    株
                                                       88,000    株
     鳥貴族ホールディングス                  98,100     1,842.00         180,700,200       貸付株式数
                                                      (38,300    株 )
     ホットランド                  199,800      1,311.00         261,937,800       貸付株式数          163,000    株
                                                      1,531,300     株
     すかいらーくＨＤ                 3,410,400       1,493.00        5,091,727,200        貸付株式数
                                                      (47,200    株 )
     ＳＦＰホールディングス                  130,600      1,463.00         191,067,800       貸付株式数          117,000    株
     綿半ホールディングス                  200,500      1,215.00         243,607,500       貸付株式数          55,700    株
     日本毛織                  875,700       951.00        832,790,700       貸付株式数          652,000    株
     ダイトウボウ                  430,300       101.00         43,460,300       貸付株式数          87,400    株
     トーア紡コーポレーション                  105,700       440.00         46,508,000       貸付株式数           4,400   株
     ダイドーリミテツド                  349,900       174.00         60,882,600       貸付株式数          14,500    株
     ヨシックスホールディング
                       52,300     2,326.00         121,649,800       貸付株式数          46,400    株
     ス
     ユナイテッド・スーパー                                                  700,000    株
                      777,800      1,015.00         789,467,000       貸付株式数
     マーケ                                                  (2,000    株 )
     三栄建築設計                  107,500      2,019.00         217,042,500
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                 1,537,600       2,725.00        4,189,960,000
     三重交通グループＨＤ                  543,100       468.00        254,170,800       貸付株式数          488,000    株
     サムティ                  380,700      2,283.00         869,138,100       貸付株式数           7,900   株
     ディア・ライフ                  344,600       468.00        161,272,800       貸付株式数           5,300   株
     コーセーアールイー                  78,800       649.00         51,141,200
     日本商業開発                  169,800      1,683.00         285,773,400       貸付株式数          138,000    株
     プレサンスコーポレーショ
                      441,000      1,490.00         657,090,000
     ン
     フィル・カンパニー                  48,800     2,611.00         127,416,800       貸付株式数          43,000    株
     ＴＨＥグローバル社                  167,300       226.00         37,809,800       貸付株式数          104,100    株
     ハウスコム                  46,000     1,236.00          56,856,000
     日本管理センター                  144,600      1,262.00         182,485,200
     サンセイランディック                  78,700       866.00         68,154,200       貸付株式数          12,500    株
                                 57/164


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        2,000   株
     エストラスト                  31,200       664.00         20,716,800       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     フージャースＨＤ                  437,100       726.00        317,334,600
     オープンハウス                  851,200      5,180.00        4,409,216,000
     東急不動産ＨＤ                 7,288,000        649.00       4,729,912,000
     飯田ＧＨＤ                 2,235,800       2,618.00        5,853,324,400
     イーグランド                  43,100     1,013.00          43,660,300
     ムゲンエステート                  164,500       511.00         84,059,500       貸付株式数          147,000    株
     帝国繊維                  300,400      2,012.00         604,404,800       貸付株式数          27,000    株
     日本コークス工業                 2,295,800        100.00        229,580,000
     ゴルフダイジェスト・オン                  138,800      1,724.00         239,291,200       貸付株式数          41,400    株
     ミタチ産業                  73,400       837.00         61,435,800       貸付株式数          45,500    株
     ＢＥＥＮＯＳ                  135,100      3,485.00         470,823,500       貸付株式数           5,400   株
                                                       178,000    株
     あさひ                  199,200      1,345.00         267,924,000       貸付株式数
                                                       (7,300    株 )
     日本調剤                  162,300      1,636.00         265,522,800       貸付株式数           6,700   株
     コスモス薬品                  269,900     15,920.00         4,296,808,000        貸付株式数          242,000    株
     シップヘルスケアＨＤ                  943,500      2,670.00        2,519,145,000        貸付株式数           1,900   株
     トーエル                  129,700       796.00        103,241,200       貸付株式数            500  株
     ソフトクリエイトＨＤ                  104,700      2,716.00         284,365,200       貸付株式数            500  株
     オンリー                  45,400       466.00         21,156,400       貸付株式数           1,000   株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                10,470,700        5,018.00       52,541,972,600
     クリエイト・レストラン                                                 1,294,000     株
                     1,438,600        951.00       1,368,108,600        貸付株式数
     ツ・ホール                                                 (257,400     株 )
     明治電機工業                  91,700     1,402.00         128,563,400       貸付株式数            100  株
     ツルハホールディングス                  583,700     12,440.00         7,261,228,000        貸付株式数           6,200   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                  103,600       645.00         66,822,000       貸付株式数          91,900    株
     スターティアホールディン                                                   46,000    株
                       51,900     2,014.00         104,526,600       貸付株式数
     グス                                                   (500  株 )
     サンマルクホールディング
                      211,300      1,618.00         341,883,400       貸付株式数           9,500   株
     ス
     フェリシモ                  59,400     1,686.00         100,148,400       貸付株式数          53,000    株
     トリドールホールディング                                                  431,300    株
                      662,600      1,886.00        1,249,663,600        貸付株式数
     ス                                                  (50,000    株 )
     帝   人
                     2,505,300       1,633.00        4,091,154,900
     東  レ
                     19,271,200         705.70      13,599,685,840
     ク  ラ  レ
                     4,191,700        997.00       4,179,124,900        貸付株式数          554,500    株
     旭  化  成
                     17,638,700        1,170.00       20,637,279,000
     サカイオーベックス                  70,600     2,990.00         211,094,000
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                      242,100       667.00        161,480,700       貸付株式数          168,500    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     稲葉製作所                  151,300      1,531.00         231,640,300       貸付株式数          135,000    株
     宮地エンジニアリングＧ                  87,600     2,434.00         213,218,400       貸付株式数            300  株
     トーカロ                  693,200      1,361.00         943,445,200       貸付株式数            600  株
     アルファＣＯ                  94,700     1,120.00         106,064,000
                                                      1,791,900     株
     ＳＵＭＣＯ                 3,427,500       2,645.00        9,065,737,500        貸付株式数
                                                      (289,000     株 )
     川田テクノロジーズ                  54,900     3,655.00         200,659,500       貸付株式数           1,100   株
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                       87,300     6,140.00         536,022,000       貸付株式数           5,600   株
     ＩＥＳ
     ジェイテックコーポレー
                       29,700     3,280.00          97,416,000       貸付株式数          26,000    株
     ション
     信和                  142,900       704.00        100,601,600
     ビーロット                  148,800       570.00         84,816,000       貸付株式数           9,300   株
     ファーストブラザーズ                  48,800     1,063.00          51,874,400       貸付株式数          43,000    株
     ハウスドゥ                  132,000      1,010.00         133,320,000       貸付株式数           7,300   株
     シーアールイー                  69,600     1,556.00         108,297,600       貸付株式数          62,000    株
     プロパティエージェント                  43,000     2,524.00         108,532,000       貸付株式数          37,000    株
     ケイアイスター不動産                  84,100     5,290.00         444,889,000       貸付株式数           2,800   株
     アグレ都市デザイン                  48,400       988.00         47,819,200       貸付株式数          31,000    株
     グッドコムアセット                  128,400      1,390.00         178,476,000       貸付株式数          115,000    株
     ジェイ・エス・ビー                  49,700     3,795.00         188,611,500
                                                       62,400    株
     テンポイノベーション                  75,200       900.00         67,680,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     グロバルリンクマネジメン
                       46,300       862.00         39,910,600       貸付株式数          30,000    株
     ト
     フェイスネットワーク                  22,100     1,357.00          29,989,700       貸付株式数            400  株
     住江織物                  58,400     2,019.00         117,909,600
     日本フエルト                  150,800       435.00         65,598,000
     イチカワ                  34,600     1,341.00          46,398,600
     エコナックホールディング
                      468,700        88.00        41,245,600       貸付株式数          30,800    株
     ス
     日東製網                  28,600     1,515.00          43,329,000       貸付株式数            300  株
     芦森工業                  51,100     1,165.00          59,531,500       貸付株式数            100  株
     アツギ                  204,500       613.00        125,358,500
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                  41,800     1,024.00          42,803,200       貸付株式数          36,500    株
                                                       162,000    株
     ＪＭホールディングス                  180,000      2,090.00         376,200,000       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     コメダホールディングス                  583,600      2,051.00        1,196,963,600
     サツドラホールディングス                  40,000     2,012.00          80,480,000       貸付株式数          13,600    株
                                 59/164


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       183,000    株
     アレンザホールディングス                  203,700      1,252.00         255,032,400       貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                  71,000     1,865.00         132,415,000       貸付株式数          63,000    株
     バロックジャパン                  185,600       806.00        149,593,600       貸付株式数          167,000    株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                  266,000      7,120.00        1,893,920,000        貸付株式数          239,000    株
     ダイニック                  100,500       744.00         74,772,000       貸付株式数            300  株
     共和レザー                  144,800       702.00        101,649,600       貸付株式数            400  株
     ピーバンドットコム                  36,400       781.00         28,428,400       貸付株式数          32,000    株
     力の源ＨＤ                  122,000       614.00         74,908,000       貸付株式数          109,000    株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                     1,567,000       4,260.00        6,675,420,000
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                  68,500     1,181.00          80,898,500       貸付株式数          59,600    株
     セーレン                  654,400      2,138.00        1,399,107,200        貸付株式数          163,400    株
     ソトー                  105,900       798.00         84,508,200
     東海染工                  33,600     1,133.00          38,068,800
     小松マテーレ                  436,800       891.00        389,188,800       貸付株式数            300  株
     ワコールホールディングス                  664,000      2,464.00        1,636,096,000        貸付株式数            700  株
     ホギメディカル                  358,500      3,385.00        1,213,522,500        貸付株式数           3,600   株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                  65,400       291.00         19,031,400       貸付株式数          51,700    株
     ＴＳＩホールディングス                  808,200       370.00        299,034,000
     マツオカコーポレーション                  85,100     1,613.00         137,266,300       貸付株式数          76,000    株
     ワールド                  348,200      1,426.00         496,533,200       貸付株式数          12,900    株
     ＴＩＳ                 2,666,400       2,817.00        7,511,248,800
     ＪＮＳホールディングス                  131,300       603.00         79,173,900       貸付株式数          90,000    株
     グリー                 1,635,100        591.00        966,344,100       貸付株式数          80,700    株
     ＧＭＯペパボ                  23,100     4,450.00         102,795,000       貸付株式数          20,000    株
     コーエーテクモＨＤ                  708,900      5,030.00        3,565,767,000
     三菱総合研究所                  114,400      4,065.00         465,036,000
     ボルテージ                  71,500       457.00         32,675,500       貸付株式数          18,600    株
     電算                  29,600     2,300.00          68,080,000       貸付株式数            500  株
     ＡＧＳ                  135,600       865.00        117,294,000       貸付株式数           2,900   株
     ファインデックス                  224,400      1,156.00         259,406,400       貸付株式数          105,000    株
     ブレインパッド                  69,000     4,695.00         323,955,000       貸付株式数           5,500   株
                                                       293,000    株
     ＫＬａｂ                  488,900       634.00        309,962,600       貸付株式数
                                                      (30,400    株 )
     ポールトゥウィン・ピット
                      354,100      1,023.00         362,244,300       貸付株式数           2,800   株
     クル
     イーブックイニシアティブ                  43,400     3,300.00         143,220,000       貸付株式数          39,000    株
     ネクソン                 6,753,400       2,275.00       15,363,985,000
     アイスタイル                  813,300       477.00        387,944,100       貸付株式数          35,400    株
                                 60/164


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エムアップホールディング
                       69,300     3,430.00         237,699,000       貸付株式数          62,000    株
     ス
     エイチーム                  183,800      1,502.00         276,067,600       貸付株式数          150,000    株
     エニグモ                  251,800      1,376.00         346,476,800       貸付株式数          12,100    株
     テクノスジャパン                  206,500       600.00        123,900,000       貸付株式数          10,900    株
                                                       103,000    株
     ｅｎｉｓｈ                  139,100       566.00         78,730,600       貸付株式数
                                                        (900  株 )
     コロプラ                  876,000       806.00        706,056,000       貸付株式数          788,000    株
     オルトプラス                  205,500       407.00         83,638,500       貸付株式数          131,900    株
     ブロードリーフ                 1,321,500        507.00        670,000,500       貸付株式数          454,300    株
     クロス・マーケティングＧ                  118,000       673.00         79,414,000       貸付株式数          57,500    株
                                                       61,500    株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                  121,000      1,518.00         183,678,000       貸付株式数
                                                      (29,000    株 )
     システム情報                  199,600       906.00        180,837,600       貸付株式数          179,000    株
                                                       93,000    株
     メディアドゥ                  103,800      4,660.00         483,708,000       貸付株式数
                                                      (11,000    株 )
     じげん                  659,700       451.00        297,524,700
     ブイキューブ                  145,500      2,351.00         342,070,500       貸付株式数          130,000    株
     エンカレッジ・テクノロジ                  46,800       639.00         29,905,200       貸付株式数          32,900    株
     サイバーリンクス                  88,000     1,483.00         130,504,000       貸付株式数          70,600    株
                                                       192,000    株
     ディー・エル・イー                  214,300       421.00         90,220,300       貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     フィックスターズ                  283,700       806.00        228,662,200       貸付株式数          248,300    株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                      107,800      1,881.00         202,771,800       貸付株式数          95,500    株
     ＧＳ
                                                       167,000    株
     オプティム                  186,200      2,071.00         385,620,200       貸付株式数
                                                      (66,000    株 )
     セレス                  87,800     3,100.00         272,180,000       貸付株式数          68,300    株
     ＳＨＩＦＴ                  134,100     19,300.00         2,588,130,000        貸付株式数          26,100    株
     特種東海製紙                  163,500      4,290.00         701,415,000
     ティーガイア                  283,800      1,976.00         560,788,800       貸付株式数          255,000    株
     セック                  38,900     2,653.00         103,201,700       貸付株式数          34,000    株
     日本アジアグループ                  257,600       959.00        247,038,400
     テクマトリックス                  413,200      1,836.00         758,635,200       貸付株式数          24,400    株
     プロシップ                  77,900     1,419.00         110,540,100       貸付株式数            400  株
     ガンホー・オンライン・エ
                      642,600      2,038.00        1,309,618,800        貸付株式数          578,000    株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                      516,300     13,790.00         7,119,777,000        貸付株式数          40,000    株
     ウェイ
     ザッパラス                  103,700       503.00         52,161,100       貸付株式数           4,000   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システムリサーチ                  77,600     2,180.00         169,168,000       貸付株式数          31,400    株
     インターネットイニシア
                      710,000      3,600.00        2,556,000,000
     ティブ
                                                       257,000    株
     さくらインターネット                  285,600       598.00        170,788,800       貸付株式数
                                                      (37,000    株 )
     ヴィンクス                  74,800       941.00         70,386,800       貸付株式数          36,600    株
     ＧＭＯグローバルサインＨ                                                   53,000    株
                       59,200     4,445.00         263,144,000       貸付株式数
     Ｄ                                                  (4,000    株 )
     ＳＲＡホールディングス                  141,500      2,683.00         379,644,500
     システムインテグレータ                  74,800       642.00         48,021,600       貸付株式数          23,500    株
     朝日ネット                  215,900       676.00        145,948,400       貸付株式数           2,800   株
     ｅＢＡＳＥ                  318,300       831.00        264,507,300       貸付株式数          269,900    株
     アバント                  285,500      1,582.00         451,661,000
     アドソル日進                  94,800     2,177.00         206,379,600
     ＯＤＫソリューションズ                  55,400       795.00         44,043,000       貸付株式数            500  株
                                                       142,000    株
     フリービット                  158,100       768.00        121,420,800       貸付株式数
                                                      (17,000    株 )
     コムチュア                  244,800      2,360.00         577,728,000       貸付株式数          14,400    株
     サイバーコム                  47,400     1,421.00          67,355,400       貸付株式数          31,600    株
     アステリア                  192,000       801.00        153,792,000       貸付株式数          132,000    株
     アイル                  148,000      1,323.00         195,804,000       貸付株式数          35,500    株
     王子ホールディングス                11,982,000         628.00       7,524,696,000
     日本製紙                 1,177,100       1,240.00        1,459,604,000        貸付株式数          35,800    株
     三菱製紙                  377,500       351.00        132,502,500
     北越コーポレーション                 1,904,100        600.00       1,142,460,000        貸付株式数          494,900    株
     中越パルプ                  101,500      1,235.00         125,352,500
     巴川製紙                  87,700       772.00         67,704,400
     大王製紙                 1,283,300       1,767.00        2,267,591,100
     阿波製紙                  68,700       400.00         27,480,000
     マークラインズ                  111,400      2,890.00         321,946,000
     メディカル・データ・ビジ                  303,900      1,991.00         605,064,900       貸付株式数          141,300    株
     ｇｕｍｉ                  368,900       759.00        279,995,100       貸付株式数          181,200    株
     ショーケース                  57,300       713.00         40,854,900       貸付株式数          51,000    株
     モバイルファクトリー                  59,700     1,132.00          67,580,400       貸付株式数          53,000    株
                                                       77,000    株
     テラスカイ                  86,100     2,387.00         205,520,700       貸付株式数
                                                        (900  株 )
     デジタル・インフォメー
                      117,800      1,853.00         218,283,400       貸付株式数          81,100    株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                  119,300      1,134.00         135,286,200       貸付株式数          53,700    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       31,400    株
     パイプドＨＤ                  55,000     2,264.00         124,520,000       貸付株式数
                                                       (4,500    株 )
     アイビーシー                  43,500       951.00         41,368,500       貸付株式数          38,100    株
     ネオジャパン                  50,300     1,459.00          73,387,700       貸付株式数          45,000    株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                       56,800     3,415.00         193,972,000       貸付株式数          50,800    株
     ラクス                  802,800      3,315.00        2,661,282,000        貸付株式数          100,000    株
     ランドコンピュータ                  40,400     1,106.00          44,682,400       貸付株式数          22,800    株
     ダブルスタンダード                  34,400     5,420.00         186,448,000       貸付株式数            600  株
                                                       140,000    株
     オープンドア                  158,300      2,312.00         365,989,600       貸付株式数
                                                       (8,700    株 )
     マイネット                  87,300       676.00         59,014,800       貸付株式数          66,000    株
     アカツキ                  106,800      3,380.00         360,984,000       貸付株式数          16,000    株
     ベネフィットジャパン                  20,000     1,935.00          38,700,000       貸付株式数          13,100    株
     ＵＢＩＣＯＭホールディン                                                   8,400   株
                       69,800     3,665.00         255,817,000       貸付株式数
     グス                                                  (8,000    株 )
     カナミックネットワーク                  284,200       609.00        173,077,800       貸付株式数          17,200    株
     ノムラシステムコーポレー
                      117,100       298.00         34,895,800       貸付株式数          104,000    株
     ション
     レンゴー                 2,744,300        898.00       2,464,381,400
     トーモク                  163,300      1,899.00         310,106,700       貸付株式数          80,000    株
     ザ・パック                  201,400      2,688.00         541,363,200       貸付株式数           1,900   株
     チェンジ                  490,600      2,648.00        1,299,108,800        貸付株式数          15,800    株
     シンクロ・フード                  158,900       366.00         58,157,400       貸付株式数          143,000    株
     オークネット                  141,200      1,398.00         197,397,600
     キャピタル・アセット・プ
                       53,000       987.00         52,311,000
     ラン
     セグエグループ                  68,700     1,062.00          72,959,400       貸付株式数          22,700    株
     エイトレッド                  50,500     2,254.00         113,827,000       貸付株式数          45,000    株
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                      269,400       898.00        241,921,200       貸付株式数            100  株
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                  545,000       817.00        445,265,000       貸付株式数          50,200    株
     ビーグリー                  52,200     1,494.00          77,986,800       貸付株式数          45,000    株
     オロ                  84,100     3,700.00         311,170,000
     ユーザーローカル                  80,500     2,008.00         161,644,000       貸付株式数            400  株
     テモナ                  57,600     1,106.00          63,705,600       貸付株式数          51,000    株
     ニーズウェル                  54,300       633.00         34,371,900
                                                       57,000    株
     サインポスト                  64,100       789.00         50,574,900       貸付株式数
                                                      (14,200    株 )
     昭和電工                 2,021,000       3,090.00        6,244,890,000
     住友化学                20,951,100         557.00      11,669,762,700
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友精化                  129,800      3,585.00         465,333,000
     日産化学                 1,458,000       5,190.00        7,567,020,000
     ラサ工業                  87,200     1,820.00         158,704,000       貸付株式数            400  株
     クレハ                  228,100      6,480.00        1,478,088,000
     多木化学                  103,800      5,040.00         523,152,000       貸付株式数          68,300    株
     テイカ                  195,200      1,280.00         249,856,000
     石原産業                  477,100      1,102.00         525,764,200
     片倉コープアグリ                  68,600     1,209.00          82,937,400
     日本曹達                  372,000      3,135.00        1,166,220,000
     東ソー                 4,114,100       1,929.00        7,936,098,900
     トクヤマ                  790,700      2,208.00        1,745,865,600
     セントラル硝子                  507,700      2,097.00        1,064,646,900
     東亞合成                 1,623,700       1,120.00        1,818,544,000        貸付株式数          50,000    株
     大阪ソーダ                  270,600      2,389.00         646,463,400
     関東電化                  631,100       987.00        622,895,700       貸付株式数           5,700   株
     デンカ                  971,300      3,635.00        3,530,675,500        貸付株式数            500  株
     イビデン                 1,307,300       6,100.00        7,974,530,000
     信越化学                 4,921,700       17,690.00        87,064,873,000
     日本カ－バイド                  97,800     1,283.00         125,477,400       貸付株式数            600  株
     電算システムＨＤ                  99,900     2,931.00         292,806,900
     堺  化  学
                      186,600      1,819.00         339,425,400
     第一稀元素化学工                  267,600      1,758.00         470,440,800       貸付株式数          59,500    株
     エア・ウォーター                 2,713,800       1,632.00        4,428,921,600        貸付株式数          78,900    株
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                 2,192,500       2,339.00        5,128,257,500
     日本化学工業                  75,300     3,095.00         233,053,500
     東邦アセチレン                  39,900     1,180.00          47,082,000
     日本パ－カライジング                 1,342,500       1,088.00        1,460,640,000
     高圧ガス                  422,100       664.00        280,274,400       貸付株式数          31,600    株
     チタン工業                  33,200     1,861.00          61,785,200       貸付株式数          22,000    株
     四国化成                  353,600      1,269.00         448,718,400       貸付株式数           1,600   株
     戸田工業                  56,600     2,653.00         150,159,800
     ステラ     ケミファ
                      145,000      2,798.00         405,710,000       貸付株式数          45,700    株
     保土谷化学                  78,100     3,840.00         299,904,000       貸付株式数           2,400   株
     日本触媒                  482,000      5,190.00        2,501,580,000
     大日精化                  219,800      2,216.00         487,076,800       貸付株式数           1,200   株
     カネカ                  688,500      4,400.00        3,029,400,000
     協和キリン                 2,733,600       3,925.00       10,729,380,000
     三菱瓦斯化学                 2,666,400       2,259.00        6,023,397,600
     三井化学                 2,297,300       3,575.00        8,212,847,500
     ＪＳＲ                 2,670,900       3,485.00        9,308,086,500
                                 64/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京応化工業                  456,700      7,010.00        3,201,467,000        貸付株式数          102,400    株
     大阪有機化学                  245,700      3,615.00         888,205,500
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                17,789,600         927.40      16,498,075,040
     ＫＨネオケム                  438,900      2,488.00        1,091,983,200        貸付株式数          219,400    株
     ダイセル                 3,578,400        912.00       3,263,500,800
     住友ベ－クライト                  418,400      4,815.00        2,014,596,000
     積水化学                 5,569,500       1,867.00       10,398,256,500
                                                       545,600    株
     日本ゼオン                 2,400,300       1,419.00        3,406,025,700        貸付株式数
                                                      (493,500     株 )
     アイカ工業                  741,400      3,760.00        2,787,664,000
     宇部興産                 1,344,000       2,192.00        2,946,048,000
     積水樹脂                  402,000      2,108.00         847,416,000
     タキロンシーアイ                  575,800       590.00        339,722,000       貸付株式数            100  株
     旭有機材                  150,400      1,328.00         199,731,200
     ニチバン                  140,100      1,735.00         243,073,500       貸付株式数          30,600    株
     リケンテクノス                  649,100       572.00        371,285,200
     大倉工業                  125,800      2,393.00         301,039,400
     積水化成品                  356,800       596.00        212,652,800
     群栄化学                  60,800     2,431.00         147,804,800
     タイガース       ポリマー
                      140,100       464.00         65,006,400       貸付株式数           3,000   株
     ミライアル                  85,400     1,263.00         107,860,200       貸付株式数            600  株
     ダイキアクシス                  101,800       833.00         84,799,400       貸付株式数          90,000    株
     ダイキョーニシカワ                  561,100       689.00        386,597,900       貸付株式数          21,400    株
     竹本容器                  95,200       980.00         93,296,000       貸付株式数          13,100    株
     森六ホールディングス                  143,200      2,222.00         318,190,400       貸付株式数            100  株
     恵和                  52,000     3,505.00         182,260,000
     日本化薬                 1,647,300       1,075.00        1,770,847,500
     カーリットホールディング
                      263,700       725.00        191,182,500       貸付株式数            100  株
     ス
     ＥＰＳホールディングス                  390,800      1,794.00         701,095,200
     ソルクシーズ                  101,900       942.00         95,989,800       貸付株式数          90,000    株
     レッグス                  64,100     2,566.00         164,480,600       貸付株式数          56,500    株
     プレステージ・インター                  972,900       716.00        696,596,400       貸付株式数           2,700   株
     フェイス                  81,700       709.00         57,925,300       貸付株式数            100  株
     プロトコーポレーション                  318,300      1,325.00         421,747,500       貸付株式数           2,200   株
     ハイマックス                  75,400     1,082.00          81,582,800
     アミューズ                  141,500      2,343.00         331,534,500
     野村総合研究所                 4,632,100       3,580.00       16,582,918,000
     ドリームインキュベータ                  79,200       994.00         78,724,800
     サイバネットシステム                  189,400       687.00        130,117,800       貸付株式数          53,700    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クイック                  161,200      1,205.00         194,246,000       貸付株式数           5,900   株
     ＴＡＣ                  140,600       230.00         32,338,000       貸付株式数           3,300   株
     ＣＥホールディングス                  141,000       542.00         76,422,000       貸付株式数          115,000    株
     日本システム技術                  47,400     1,505.00          71,337,000
     電通グループ                 2,920,100       4,000.00       11,680,400,000         貸付株式数          115,200    株
     インテージホールディング
                      332,500      1,560.00         518,700,000
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                  121,300      1,001.00         121,421,300       貸付株式数           1,900   株
     東邦システムサイエンス                  70,200       940.00         65,988,000       貸付株式数          15,400    株
                                                       51,300    株
     ぴあ                  74,200     3,495.00         259,329,000       貸付株式数
                                                        (700  株 )
                                                       89,900    株
     イオンファンタジー                  100,100      2,142.00         214,414,200       貸付株式数
                                                       (8,000    株 )
                                                       349,700    株
     ソースネクスト                 1,264,500        305.00        385,672,500       貸付株式数
                                                      (92,000    株 )
     シーティーエス                  292,900       830.00        243,107,000       貸付株式数           8,100   株
     ネクシィーズグループ                  90,600       903.00         81,811,800       貸付株式数          80,700    株
     インフォコム                  242,900      2,814.00         683,520,600
     メディカルシステムネット
                      232,600       733.00        170,495,800       貸付株式数          86,300    株
     ワーク
     日本精化                  192,600      1,584.00         305,078,400       貸付株式数           8,500   株
     扶桑化学工業                  209,600      4,260.00         892,896,000
     トリケミカル                  246,700      3,120.00         769,704,000       貸付株式数          129,900    株
                                                       68,000    株
     ＨＥＲＯＺ                  76,100     2,105.00         160,190,500       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     ラクスル                  289,700      5,550.00        1,607,835,000        貸付株式数          131,400    株
     ＩＰＳ                  62,700     3,005.00         188,413,500       貸付株式数          55,900    株
     ＦＩＧ                  288,500       276.00         79,626,000       貸付株式数          33,300    株
     システムサポート                  78,700     1,330.00         104,671,000       貸付株式数          50,300    株
     ＡＤＥＫＡ                 1,225,200       2,066.00        2,531,263,200        貸付株式数          17,700    株
     日油                 1,002,100       5,620.00        5,631,802,000
     ミヨシ油脂                  95,700     1,261.00         120,677,700       貸付株式数            200  株
     新日本理化                  440,500       264.00        116,292,000       貸付株式数           1,900   株
     ハリマ化成グループ                  198,000       864.00        171,072,000
     イーソル                  144,900      1,018.00         147,508,200       貸付株式数          130,000    株
     アルテリア・ネットワーク
                      295,300      1,888.00         557,526,400       貸付株式数           5,900   株
     ス
     ＥＤＵＬＡＢ                  25,300     5,250.00         132,825,000       貸付株式数           4,400   株
     東海ソフト                  41,500     1,468.00          60,922,000       貸付株式数          32,500    株
     ウイングアーク１ＳＴ                  140,300      2,113.00         296,453,900       貸付株式数           1,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒト・コミュニケーション
                       60,400     2,210.00         133,484,000
     ズＨＤ
     サーバーワークス                  25,900     3,900.00         101,010,000       貸付株式数          12,500    株
                                                       21,900    株
     東名                  24,800     1,052.00          26,089,600       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ヴィッツ                  24,500     1,988.00          48,706,000       貸付株式数          14,800    株
     トビラシステムズ                  35,400     1,303.00          46,126,200       貸付株式数          31,000    株
     Ｓａｎｓａｎ                  236,700      8,730.00        2,066,391,000        貸付株式数          94,000    株
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                  47,700     1,650.00          78,705,000       貸付株式数          42,000    株
                                                       145,000    株
     ギフティ                  161,400      3,675.00         593,145,000       貸付株式数
                                                      (34,500    株 )
     花  王
                     6,506,900       6,664.00       43,361,981,600         貸付株式数         1,359,100     株
     第一工業製薬                  90,200     3,170.00         285,934,000       貸付株式数            900  株
     石原ケミカル                  67,100     2,124.00         142,520,400       貸付株式数          58,400    株
     日華化学                  89,700     1,287.00         115,443,900       貸付株式数          42,700    株
     ニイタカ                  55,200     2,062.00         113,822,400       貸付株式数          45,000    株
     三洋化成                  158,900      5,210.00         827,869,000
     ベース                  30,200     5,300.00         160,060,000       貸付株式数          27,000    株
     武田薬品     ※
                     22,609,900        3,644.00       82,390,475,600
     アステラス製薬                23,562,400        1,871.00       44,085,250,400
     大日本住友製薬                 2,014,200       2,185.00        4,401,027,000
     塩野義製薬                 3,417,500       5,678.00       19,404,565,000
     わかもと製薬                  323,300       308.00         99,576,400       貸付株式数          264,000    株
     日本新薬                  770,600      8,580.00        6,611,748,000
     ビオフエルミン製薬                  46,200     2,932.00         135,458,400
     中外製薬                 8,500,000       4,124.00       35,054,000,000
     科研製薬                  465,200      4,695.00        2,184,114,000        貸付株式数           3,200   株
     エーザイ                 3,002,500       10,695.00        32,111,737,500
     理研ビタミン                  257,500      1,565.00         402,987,500       貸付株式数           3,000   株
     ロート製薬                 1,295,200       2,983.00        3,863,581,600
     小野薬品                 6,240,800       2,450.00       15,289,960,000
     久光製薬                  790,500      5,270.00        4,165,935,000        貸付株式数           2,500   株
     有機合成薬品                  203,900       380.00         77,482,000       貸付株式数          166,000    株
     持田製薬                  377,100      3,590.00        1,353,789,000        貸付株式数           2,200   株
     参天製薬                 4,729,300       1,513.00        7,155,430,900
     扶桑薬品                  87,800     2,194.00         192,633,200
     日本ケミファ                  32,400     2,248.00          72,835,200       貸付株式数            200  株
     ツムラ                  906,600      3,360.00        3,046,176,000        貸付株式数          20,400    株
     日医工                  769,700       858.00        660,402,600       貸付株式数          494,000    株
     テ  ル  モ
                     8,330,700       4,404.00       36,688,402,800
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＨＵグループＨＤ                  726,700      2,801.00        2,035,486,700        貸付株式数          12,800    株
     キッセイ薬品工業                  480,900      2,150.00        1,033,935,000
     生化学工業                  479,400      1,081.00         518,231,400
     栄研化学                  477,700      2,121.00        1,013,201,700
     日水製薬                  99,900       988.00         98,701,200
     鳥居薬品                  170,200      2,380.00         405,076,000
     ＪＣＲファーマ                  766,000      3,580.00        2,742,280,000
     東和薬品                  391,200      2,510.00         981,912,000
     富士製薬工業                  167,200      1,120.00         187,264,000
     ゼリア新薬工業                  493,100      2,052.00        1,011,841,200        貸付株式数          109,900    株
     第一三共                21,355,700        2,237.50       47,783,378,750
     キョーリン製薬ＨＤ                  599,600      1,759.00        1,054,696,400        貸付株式数            800  株
     大幸薬品                  335,100       951.00        318,680,100       貸付株式数          301,000    株
     ダイト                  173,700      3,355.00         582,763,500       貸付株式数            900  株
     大塚ホールディングス                 5,647,900       4,304.00       24,308,561,600         貸付株式数           2,900   株
     大正製薬ＨＤ                  646,500      5,870.00        3,794,955,000        貸付株式数          58,100    株
     ペプチドリーム                 1,426,000       4,835.00        6,894,710,000        貸付株式数           4,700   株
     大日本塗料                  300,800       839.00        252,371,200
     日本ペイントＨＯＬＤ                10,980,300        1,382.00       15,174,774,600         貸付株式数         2,266,500     株
     関西ペイント                 2,990,300       2,742.00        8,199,402,600        貸付株式数          52,400    株
     神東塗料                  209,200       191.00         39,957,200       貸付株式数            600  株
     中国塗料                  641,000       868.00        556,388,000       貸付株式数          23,800    株
     日本特殊塗料                  199,100      1,119.00         222,792,900
     藤倉化成                  358,900       506.00        181,603,400
     太陽ホールディングス                  195,600      5,020.00         981,912,000       貸付株式数           3,100   株
     ＤＩＣ                 1,124,000       2,698.00        3,032,552,000        貸付株式数          722,000    株
     サカタインクス                  580,900       985.00        572,186,500       貸付株式数           1,800   株
     東洋インキＳＣホールディ
                      562,500      1,941.00        1,091,812,500        貸付株式数          460,000    株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                      185,500       838.00        155,449,000
     アルプス技研                  229,600      1,905.00         437,388,000       貸付株式数            400  株
                                                       371,000    株
     サニックス                  412,800       354.00        146,131,200       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     ダイオーズ                  51,100     1,034.00          52,837,400       貸付株式数          45,000    株
     日本空調サービス                  271,700       720.00        195,624,000
     オリエンタルランド                 2,761,600       15,825.00        43,702,320,000         貸付株式数          129,400    株
     フォーカスシステムズ                  178,800       964.00        172,363,200       貸付株式数          27,900    株
     ダスキン                  602,300      2,545.00        1,532,853,500        貸付株式数          17,600    株
     パーク２４                 1,439,000       2,052.00        2,952,828,000        貸付株式数          556,100    株
                                 68/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       211,000    株
     明光ネットワークジャパン                  304,900       580.00        176,842,000       貸付株式数
                                                      (30,000    株 )
     ファルコホールディングス                  123,800      1,642.00         203,279,600       貸付株式数            800  株
     クレスコ                  174,700      1,856.00         324,243,200
     フジ・メディア・ＨＤ                 2,766,300       1,215.00        3,361,054,500        貸付株式数          66,200    株
     秀英予備校                  56,600       410.00         23,206,000       貸付株式数          50,000    株
                                                       38,000    株
     田谷                  47,400       556.00         26,354,400       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ラウンドワン                  885,800      1,434.00        1,270,237,200        貸付株式数          32,100    株
     リゾートトラスト                 1,190,400       1,851.00        2,203,430,400        貸付株式数          637,100    株
     オービック                  840,400     20,430.00        17,169,372,000
     ジャストシステム                  379,300      6,280.00        2,382,004,000        貸付株式数          20,400    株
     ＴＤＣソフト                  233,000      1,005.00         234,165,000       貸付株式数          13,800    株
     Ｚホールディングス                36,634,900         544.30      19,940,376,070
     ビー・エム・エル                  334,200      3,835.00        1,281,657,000        貸付株式数          11,600    株
     トレンドマイクロ                 1,424,700       5,710.00        8,135,037,000
     りらいあコミュニケーショ                  394,700      1,377.00         543,501,900       貸付株式数          43,800    株
     ＩＤホールディングス                  152,500       928.00        141,520,000
     リソー教育                 1,317,900        330.00        434,907,000
     日本オラクル                  540,900      8,070.00        4,365,063,000        貸付株式数            700  株
     早稲田アカデミー                  110,000       943.00        103,730,000       貸付株式数          97,400    株
     アルファシステムズ                  71,200     3,675.00         261,660,000       貸付株式数          14,500    株
     フューチャー                  321,700      1,902.00         611,873,400       貸付株式数           3,600   株
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                      173,400      1,429.00         247,788,600
     ＳＢテクノロジー                  96,000     2,982.00         286,272,000       貸付株式数          21,400    株
     トーセ                  72,100       799.00         57,607,900       貸付株式数          58,000    株
     ユー・エス・エス                 2,907,300       1,871.00        5,439,558,300
     オービックビジネスＣ                  254,400      6,340.00        1,612,896,000        貸付株式数          141,200    株
     伊藤忠テクノソリュー                 1,215,000       3,385.00        4,112,775,000
     アイティフォー                  347,600       768.00        266,956,800       貸付株式数           9,300   株
     東京個別指導学院                  229,000       616.00        141,064,000       貸付株式数           6,800   株
     東計電算                  39,500     4,530.00         178,935,000       貸付株式数           2,500   株
     サイバーエージェント                 6,400,200       2,272.00       14,541,254,400
     楽天グループ                12,131,900        1,277.00       15,492,436,300         貸付株式数         5,480,900     株
     エックスネット                  41,800     1,027.00          42,928,600
     クリーク・アンド・リバー
                      136,000      1,640.00         223,040,000       貸付株式数           1,500   株
     社
     モーニングスター                  378,300       466.00        176,287,800
     テー・オー・ダブリュー                  454,500       316.00        143,622,000       貸付株式数          369,000    株
     大塚商会                 1,442,800       5,700.00        8,223,960,000        貸付株式数          394,000    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サイボウズ                  311,600      2,422.00         754,695,200       貸付株式数          121,400    株
     山田コンサルティングＧＰ                  151,200      1,159.00         175,240,800       貸付株式数          55,800    株
     セントラルスポーツ                  96,800     2,409.00         233,191,200       貸付株式数          79,400    株
     パラカ                  69,300     1,681.00         116,493,300       貸付株式数          62,000    株
     電通国際情報Ｓ                  330,000      4,580.00        1,511,400,000        貸付株式数          132,000    株
     ＡＣＣＥＳＳ                  333,100       865.00        288,131,500       貸付株式数          252,200    株
     デジタルガレージ                  440,500      4,850.00        2,136,425,000        貸付株式数          27,800    株
     イーエムシステムズ                  440,100       819.00        360,441,900       貸付株式数          10,700    株
     ウェザーニューズ                  80,000     5,540.00         443,200,000       貸付株式数          14,100    株
     ＣＩＪ                  172,300       833.00        143,525,900
     ビジネスエンジニアリング                  26,600     3,170.00          84,322,000       貸付株式数          23,000    株
     日本エンタープライズ                  270,900       208.00         56,347,200       貸付株式数          68,900    株
     ＷＯＷＯＷ                  127,800      2,432.00         310,809,600       貸付株式数          115,000    株
     スカラ                  237,300       761.00        180,585,300       貸付株式数          47,400    株
     インテリジェント           ウェイ
                      155,700       592.00         92,174,400
     ブ
     フルキャストホールディン
                      221,300      2,262.00         500,580,600       貸付株式数          22,600    株
     グス
     エン・ジャパン                  461,500      3,880.00        1,790,620,000
     あすか製薬ＨＤ                  309,400       935.00        289,289,000
     サワイグループＨＤ                  595,200      4,640.00        2,761,728,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                 4,776,100       8,182.00       39,078,050,200
     コニカミノルタ                 5,513,300        601.00       3,313,493,300
     資  生   堂
                     5,399,900       7,910.00       42,713,209,000
     ライオン                 3,533,200       1,956.00        6,910,939,200        貸付株式数         1,701,500     株
     高砂香料                  170,100      2,680.00         455,868,000       貸付株式数            500  株
     マンダム                  570,100      1,932.00        1,101,433,200        貸付株式数          254,700    株
     ミルボン                  363,200      6,100.00        2,215,520,000
     ファンケル                  989,800      3,475.00        3,439,555,000        貸付株式数          148,300    株
     コーセー                  511,300     17,100.00         8,743,230,000
     コタ                  172,300      1,415.00         243,804,500
     シーボン                  35,200     1,965.00          69,168,000       貸付株式数           1,700   株
     ポーラ・オルビスＨＤ                 1,160,000       2,815.00        3,265,400,000        貸付株式数          989,800    株
     ノエビアホールディングス                  230,500      5,540.00        1,276,970,000        貸付株式数           4,900   株
     アジュバンコスメジャパン                  60,800     1,034.00          62,867,200       貸付株式数          15,900    株
     新日本製薬                  73,800     2,085.00         153,873,000       貸付株式数          66,000    株
     エステー                  174,700      1,698.00         296,640,600       貸付株式数            100  株
     アグロカネショウ                  101,800      1,382.00         140,687,600       貸付株式数           4,800   株
     コ  ニ  シ
                      446,500      1,558.00         695,647,000       貸付株式数           7,900   株
     長谷川香料                  468,500      2,429.00        1,137,986,500        貸付株式数           2,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     星光ＰＭＣ                  155,700       928.00        144,489,600
     小林製薬                  761,500      9,190.00        6,998,185,000        貸付株式数          241,900    株
     荒川化学工業                  226,500      1,172.00         265,458,000       貸付株式数          13,900    株
                                                       51,100    株
     メック                  186,400      3,255.00         606,732,000       貸付株式数
                                                      (20,200    株 )
     日本高純度化学                  74,700     2,861.00         213,716,700       貸付株式数            400  株
     タカラバイオ                  711,200      2,817.00        2,003,450,400
     ＪＣＵ                  305,600      3,595.00        1,098,632,000
     新田ゼラチン                  170,600       628.00        107,136,800
     ＯＡＴアグリオ                  51,400     1,396.00          71,754,400
     デクセリアルズ                  759,700      2,318.00        1,760,984,600
     アース製薬                  204,600      6,190.00        1,266,474,000        貸付株式数          25,500    株
     北興化学                  252,900       925.00        233,932,500
     大成ラミック                  83,300     2,717.00         226,326,100       貸付株式数            100  株
     クミアイ化学                 1,123,700        822.00        923,681,400       貸付株式数          48,500    株
     日本農薬                  484,200       508.00        245,973,600
     富士興産                  81,200     1,092.00          88,670,400       貸付株式数          19,300    株
     ニチレキ                  320,800      1,300.00         417,040,000
     ユシロ化学                  152,500      1,168.00         178,120,000
     ビーピー・カストロール                  97,000     1,337.00         129,689,000       貸付株式数            100  株
     富士石油                  659,600       260.00        171,496,000       貸付株式数          590,000    株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                  98,200     1,064.00         104,484,800
     出光興産                 3,015,700       2,581.00        7,783,521,700
     ＥＮＥＯＳホールディング
                     40,875,700         464.30      18,978,587,510
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                      858,400      2,484.00        2,132,265,600
     Ｓ
     テスホールディングス                  155,400      1,997.00         310,333,800       貸付株式数          139,000    株
     横浜ゴム                 1,573,700       2,269.00        3,570,725,300
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                     1,430,300       2,213.00        3,165,253,900        貸付株式数          170,800    株
     ブリヂストン                 7,224,600       4,956.00       35,805,117,600         貸付株式数         3,350,900     株
     住友ゴム                 2,441,300       1,499.00        3,659,508,700        貸付株式数         1,969,700     株
     藤倉コンポジット                  237,300       482.00        114,378,600
     オカモト                  161,200      4,115.00         663,338,000
     アキレス                  187,300      1,383.00         259,035,900       貸付株式数            500  株
     フ  コ  ク
                      118,900       913.00        108,555,700
     ニッタ                  280,900      2,629.00         738,486,100
     クリエートメディック                  89,700       966.00         86,650,200
     住友理工                  526,800       711.00        374,554,800
     三ツ星ベルト                  330,100      1,733.00         572,063,300       貸付株式数           1,500   株
                                 71/164


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バンドー化学                  478,100       895.00        427,899,500
     ＡＧＣ                 2,494,700       4,550.00       11,350,885,000         貸付株式数         1,434,600     株
     日本板硝子                 1,379,300        603.00        831,717,900       貸付株式数          156,700    株
     石塚硝子                  46,300     1,880.00          87,044,000       貸付株式数           7,700   株
     有沢製作所                  378,200       872.00        329,790,400       貸付株式数          20,300    株
     日本山村硝子                  112,900       911.00        102,851,900       貸付株式数            300  株
     日本電気硝子                 1,007,600       2,447.00        2,465,597,200
                                                       96,000    株
     オハラ                  107,400      1,413.00         151,756,200       貸付株式数
                                                      (17,800    株 )
     住友大阪セメント                  489,100      2,982.00        1,458,496,200        貸付株式数           8,400   株
     太平洋セメント                 1,543,900       2,470.00        3,813,433,000
     リソルホールディングス                  28,200     3,970.00         111,954,000       貸付株式数           3,500   株
     日本ヒユ－ム                  247,600       728.00        180,252,800       貸付株式数           2,400   株
     日本コンクリ－ト                  584,900       310.00        181,319,000
     三谷セキサン                  126,600      4,325.00         547,545,000       貸付株式数            600  株
     アジアパイルＨＤ                  417,800       449.00        187,592,200
     東海カーボン                 2,657,000       1,438.00        3,820,766,000
     日本カーボン                  149,800      4,065.00         608,937,000       貸付株式数           7,200   株
     東洋炭素                  159,500      2,758.00         439,901,000       貸付株式数          23,700    株
     ノリタケ                  150,400      4,140.00         622,656,000       貸付株式数           4,300   株
     ＴＯＴＯ                 1,941,100       5,610.00       10,889,571,000
     日本碍子                 2,990,500       1,804.00        5,394,862,000
     日本特殊陶業                 2,067,200       1,597.00        3,301,318,400        貸付株式数          56,400    株
                                                       117,000    株
     ダントーホールディングス                  202,400       256.00         51,814,400       貸付株式数
                                                       (4,000    株 )
     ＭＡＲＵＷＡ                  94,000     10,590.00          995,460,000       貸付株式数           4,300   株
     品川リフラクトリーズ                  63,700     3,855.00         245,563,500
     黒崎播磨                  46,200     4,755.00         219,681,000
     ヨータイ                  194,200      1,309.00         254,207,800
     イソライト                  119,600       659.00         78,816,400
     東京窯業                  345,300       311.00        107,388,300
     ニッカトー                  122,900       671.00         82,465,900       貸付株式数            400  株
     フジミインコーポレーテッ
                      217,900      4,740.00        1,032,846,000
     ド
     クニミネ工業                  85,400     1,163.00          99,320,200
     エーアンドエーマテリアル                  52,500     1,009.00          52,972,500
     ニチアス                  686,600      2,744.00        1,884,030,400
     日本製鉄                12,829,000        1,783.50       22,880,521,500         貸付株式数          67,500    株
     神戸製鋼所                 4,918,700        693.00       3,408,659,100        貸付株式数          15,000    株
     中山製鋼所                  372,600       391.00        145,686,600
                                 72/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合同製鐵                  144,700      1,596.00         230,941,200       貸付株式数          42,800    株
     ＪＦＥホールディングス                 7,776,200       1,255.00        9,759,131,000        貸付株式数          15,200    株
     東京製鐵                 1,046,600       1,039.00        1,087,417,400        貸付株式数           4,000   株
     共英製鋼                  303,000      1,386.00         419,958,000       貸付株式数          76,800    株
     大和工業                  570,900      3,450.00        1,969,605,000
     東京鐵鋼                  102,800      1,548.00         159,134,400       貸付株式数          12,900    株
     大阪製鐵                  142,800      1,085.00         154,938,000       貸付株式数           1,400   株
     淀川製鋼所                  352,700      2,250.00         793,575,000       貸付株式数           5,100   株
     丸一鋼管                  872,500      2,599.00        2,267,627,500        貸付株式数           8,200   株
     モリ工業                  79,500     2,277.00         181,021,500
     大同特殊鋼                  440,000      5,160.00        2,270,400,000        貸付株式数           3,600   株
     日本高周波                  99,200       379.00         37,596,800
     日本冶金工                  209,100      2,219.00         463,992,900
     山陽特殊製鋼                  321,900      1,546.00         497,657,400       貸付株式数            400  株
     愛知製鋼                  151,100      2,984.00         450,882,400
     日立金属                 2,533,200       2,128.00        5,390,649,600
     日本金属                  67,900       926.00         62,875,400       貸付株式数          29,300    株
     大平洋金属                  181,800      1,652.00         300,333,600
     新日本電工                 1,733,600        296.00        513,145,600       貸付株式数          207,900    株
     栗本鉄工所                  121,600      1,664.00         202,342,400
     虹  技
                       36,900     1,100.00          40,590,000       貸付株式数            100  株
     日本鋳鉄管                  30,600     1,237.00          37,852,200       貸付株式数            100  株
     日本製鋼所                  815,700      2,679.00        2,185,260,300
     三菱製鋼                  198,700      1,030.00         204,661,000
     日亜鋼業                  393,000       284.00        111,612,000       貸付株式数           3,700   株
     日本精線                  38,400     4,435.00         170,304,000       貸付株式数            100  株
     エンビプロＨＤ                  114,400      1,220.00         139,568,000       貸付株式数          102,000    株
     大紀アルミニウム                  405,000      1,114.00         451,170,000       貸付株式数           3,500   株
     日本軽金属ＨＤ                  732,300      1,858.00        1,360,613,400
     三井金属                  725,100      3,010.00        2,182,551,000
     東邦亜鉛                  149,100      1,859.00         277,176,900       貸付株式数           5,600   株
     三菱マテリアル                 1,775,100       2,198.00        3,901,669,800
     住友鉱山                 3,435,100       4,291.00       14,740,014,100
     ＤＯＷＡホールディングス                  679,900      4,250.00        2,889,575,000
     古河機金                  443,700      1,237.00         548,856,900
     エス・サイエンス                 1,257,800         37.00        46,538,600       貸付株式数          69,600    株
                                                       251,000    株
     大阪チタニウム                  279,400       779.00        217,652,600       貸付株式数
                                                       (8,200    株 )
     東邦チタニウム                  481,100      1,007.00         484,467,700       貸付株式数          355,700    株
     ＵＡＣＪ                  407,800      2,772.00        1,130,421,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＫサンエツ                  56,100     2,981.00         167,234,100       貸付株式数          46,500    株
     古河電工                  834,800      2,675.00        2,233,090,000
     住友電工                 9,378,000       1,544.00       14,479,632,000         貸付株式数          28,400    株
     フジクラ                 3,245,200        545.00       1,768,634,000
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                  260,000      1,795.00         466,700,000
     東京特殊電線                  34,500     2,576.00          88,872,000       貸付株式数          26,400    株
     タツタ電線                  473,600       551.00        260,953,600
     カナレ電気                  44,500     1,664.00          74,048,000       貸付株式数          39,000    株
     平河ヒューテック                  148,800      1,188.00         176,774,400       貸付株式数          112,400    株
     リョービ                  330,500      1,468.00         485,174,000       貸付株式数           7,700   株
     アーレステイ                  330,000       475.00        156,750,000       貸付株式数          13,100    株
     アサヒＨＤ                 1,008,800       2,207.00        2,226,421,600
     東洋製罐グループＨＤ                 1,711,600       1,432.00        2,451,011,200
     ホッカンホールディングス                  136,500      1,402.00         191,373,000
     コロナ                  148,600       922.00        137,009,200       貸付株式数           1,300   株
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  461,400      2,019.00         931,566,600       貸付株式数           2,400   株
     駒井ハルテック                  54,600     1,670.00          91,182,000
     高田機工                  24,600     2,728.00          67,108,800       貸付株式数          15,800    株
     三和ホールディングス                 2,533,700       1,292.00        3,273,540,400
     文化シヤツタ－                  791,900      1,160.00         918,604,000       貸付株式数           4,500   株
     三協立山                  346,100       830.00        287,263,000
     アルインコ                  177,600      1,022.00         181,507,200
     東洋シヤツタ－                  59,300       643.00         38,129,900
     ＬＩＸＩＬ                 3,701,100       2,818.00       10,429,699,800         貸付株式数           3,000   株
     日本フイルコン                  186,900       518.00         96,814,200       貸付株式数           5,900   株
     ノーリツ                  557,100      1,774.00         988,295,400       貸付株式数          10,800    株
     長府製作所                  273,200      2,018.00         551,317,600       貸付株式数           6,000   株
     リンナイ                  522,700     10,220.00         5,341,994,000
     ユニプレス                  445,500       951.00        423,670,500
     ダイニチ工業                  128,700       751.00         96,653,700       貸付株式数           1,000   株
     日東精工                  337,400       558.00        188,269,200       貸付株式数           7,200   株
     三洋工業                  32,700     1,880.00          61,476,000       貸付株式数            200  株
     岡  部
                      544,500       638.00        347,391,000       貸付株式数           8,200   株
     ジーテクト                  333,600      1,500.00         500,400,000
     東  プ  レ
                      501,500      1,523.00         763,784,500       貸付株式数            900  株
     高周波熱錬                  517,400       536.00        277,326,400       貸付株式数          19,100    株
     東京製綱                  192,300      1,092.00         209,991,600       貸付株式数          59,300    株
     サンコール                  229,800       448.00        102,950,400
     モリテックスチル                  209,300       465.00         97,324,500       貸付株式数          170,400    株
     パイオラックス                  397,500      1,484.00         589,890,000       貸付株式数           5,400   株
                                 74/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイチワン                  263,500       739.00        194,726,500       貸付株式数            400  株
     日本発条                 2,676,900        842.00       2,253,949,800
     中央発條                  129,400      1,362.00         176,242,800       貸付株式数           9,500   株
     アドバネクス                  38,600     1,263.00          48,751,800       貸付株式数          31,000    株
     三浦工業                 1,162,900       4,790.00        5,570,291,000
     タ  ク  マ
                      910,300      1,680.00        1,529,304,000        貸付株式数          10,100    株
     テクノプロ・ホールディン
                     1,555,200       2,607.00        4,054,406,400        貸付株式数          20,200    株
     グ
     アトラグループ                  60,000       329.00         19,740,000       貸付株式数          52,900    株
     インターワークス                  74,500       405.00         30,172,500
     アイ・アールジャパンＨＤ                  105,400     14,150.00         1,491,410,000        貸付株式数          53,500    株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                  167,100      2,918.00         487,597,800       貸付株式数          15,800    株
     ファーストロジック                  50,000       792.00         39,600,000       貸付株式数          43,100    株
     三機サービス                  50,200     1,066.00          53,513,200       貸付株式数          45,000    株
                                                       72,400    株
     Ｇｕｎｏｓｙ                  161,700       915.00        147,955,500       貸付株式数
                                                      (70,400    株 )
     デザインワン・ジャパン                  64,000       242.00         15,488,000       貸付株式数          57,000    株
     イー・ガーディアン                  105,400      2,745.00         289,323,000
                                                       108,400    株
     リブセンス                  142,600       218.00         31,086,800       貸付株式数
                                                      (36,700    株 )
     ジャパンマテリアル                  798,500      1,320.00        1,054,020,000
     ベクトル                  323,500       935.00        302,472,500       貸付株式数          115,900    株
     ウチヤマホールディングス                  127,800       373.00         47,669,400       貸付株式数           9,200   株
     チャームケアコーポレー
                      193,100      1,189.00         229,595,900       貸付株式数          17,500    株
     ション
     キャリアリンク                  84,900     2,174.00         184,572,600       貸付株式数          76,000    株
                                                       130,800    株
     ＩＢＪ                  212,500      1,139.00         242,037,500       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     アサンテ                  93,800     1,750.00         164,150,000       貸付株式数          84,000    株
                                                        1,000   株
     バリューＨＲ                  103,400      1,639.00         169,472,600       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                      214,000      5,540.00        1,185,560,000        貸付株式数          191,000    株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                      100,600      1,362.00         137,017,200       貸付株式数          82,000    株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                  72,700       628.00         45,655,600       貸付株式数          44,000    株
                                                       29,600    株
     アビスト                  40,300     2,941.00         118,522,300       貸付株式数
                                                      (13,500    株 )
     シグマクシス                  142,500      2,299.00         327,607,500
     ウィルグループ                  190,500       981.00        186,880,500       貸付株式数          102,800    株
                                 75/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスクローＡＪ                  384,900       251.00         96,609,900
     メドピア                  199,900      4,225.00         844,577,500       貸付株式数          163,000    株
     レアジョブ                  48,600     1,683.00          81,793,800       貸付株式数          43,000    株
     リクルートホールディング
                     18,601,900        5,514.00       102,570,876,600
     ス
     エラン                  357,900      1,219.00         436,280,100
     ツ  ガ  ミ
                      556,800      1,555.00         865,824,000
     オークマ                  313,300      5,200.00        1,629,160,000
     芝浦機械                  278,200      2,476.00         688,823,200       貸付株式数            900  株
     アマダ                 3,939,000       1,087.00        4,281,693,000
     アイダエンジニア                  703,100       934.00        656,695,400       貸付株式数            300  株
     滝澤鉄工所                  77,700     1,111.00          86,324,700
     ＦＵＪＩ                 1,073,000       2,452.00        2,630,996,000
     牧野フライス                  315,000      4,190.00        1,319,850,000        貸付株式数           8,800   株
     オーエスジー                 1,325,400       1,963.00        2,601,760,200        貸付株式数           8,700   株
     ダイジェット                  30,300     1,294.00          39,208,200       貸付株式数            200  株
     旭ダイヤモンド                  704,900       518.00        365,138,200       貸付株式数          90,000    株
     ＤＭＧ森精機                 1,700,300       1,781.00        3,028,234,300        貸付株式数          954,000    株
     ソデイツク                  644,800      1,003.00         646,734,400
     ディスコ                  365,200     32,650.00        11,923,780,000
     日東工器                  128,800      1,830.00         235,704,000
     日進工具                  210,900      1,432.00         302,008,800       貸付株式数          100,200    株
     パンチ工業                  223,900       608.00        136,131,200
     冨士ダイス                  135,100       653.00         88,220,300
     土木管理総合試験                  126,500       394.00         49,841,000       貸付株式数          113,000    株
     ネットマーケティング                  126,100       399.00         50,313,900       貸付株式数          57,200    株
     日本郵政                19,643,800         910.50      17,885,679,900
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                      435,200      1,750.00         761,600,000       貸付株式数          99,900    株
     Ｓ
                                                       235,000    株
     鎌倉新書                  261,800       979.00        256,302,200       貸付株式数
                                                      (129,300     株 )
     ＳＭＮ                  55,700       793.00         44,170,100       貸付株式数          49,400    株
     一蔵                  32,600       418.00         13,626,800       貸付株式数           2,400   株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                  47,000       923.00         43,381,000       貸付株式数           1,800   株
     エアトリ                  162,700      2,789.00         453,770,300       貸付株式数          145,500    株
     アトラエ                  180,500      2,197.00         396,558,500       貸付株式数          161,600    株
     ストライク                  98,000     3,750.00         367,500,000       貸付株式数          88,000    株
     ソラスト                  637,400      1,366.00         870,688,400       貸付株式数           1,900   株
     セラク                  81,800     2,128.00         174,070,400       貸付株式数          73,000    株
     インソース                  251,700      2,495.00         627,991,500       貸付株式数          195,100    株
                                 76/164


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機                 2,199,400       9,240.00       20,322,456,000
     豊和工業                  148,300       809.00        119,974,700       貸付株式数          53,800    株
     ＯＫＫ                  103,200       431.00         44,479,200
                                                       48,000    株
     石川製作所                  70,100     1,527.00         107,042,700       貸付株式数
                                                       (4,500    株 )
     東洋機械金属                  192,100       507.00         97,394,700
     津田駒工業                  51,700       872.00         45,082,400       貸付株式数            800  株
     エンシュウ                  64,400       842.00         54,224,800
     島精機製作所                  392,700      1,839.00         722,175,300       貸付株式数          48,300    株
     オプトラン                  336,800      2,357.00         793,837,600       貸付株式数          18,900    株
     ＮＣホールディングス                  81,200     1,258.00         102,149,600
     イワキポンプ                  170,900       895.00        152,955,500
     フリュー                  262,600      1,370.00         359,762,000
                                                       487,000    株
     ヤマシンフィルタ                  541,600       718.00        388,868,800       貸付株式数
                                                      (20,000    株 )
     日阪製作所                  331,400       820.00        271,748,000       貸付株式数            900  株
     やまびこ                  521,100      1,224.00         637,826,400
     平田機工                  127,100      6,280.00         798,188,000       貸付株式数           2,800   株
     ペガサスミシン製造                  272,300       459.00        124,985,700       貸付株式数            300  株
                                                       98,000    株
     マルマエ                  110,200      2,141.00         235,938,200       貸付株式数
                                                      (13,200    株 )
     タツモ                  114,000      1,708.00         194,712,000       貸付株式数           7,900   株
     ナブテスコ                 1,583,800       4,015.00        6,358,957,000        貸付株式数          609,700    株
     三井海洋開発                  285,500      1,951.00         557,010,500       貸付株式数            200  株
     レオン自動機                  263,500      1,335.00         351,772,500       貸付株式数           9,400   株
     ＳＭＣ                  795,800     65,260.00        51,933,908,000
     ホソカワミクロン                  94,500     5,990.00         566,055,000
     ユニオンツール                  100,200      4,015.00         402,303,000       貸付株式数          22,700    株
     オイレス工業                  376,200      1,550.00         583,110,000       貸付株式数          244,200    株
     日精エーエスビー                  90,700     4,720.00         428,104,000
     サト－ホールディングス                  353,600      2,672.00         944,819,200
     技研製作所                  236,900      4,750.00        1,125,275,000
     日本エアーテック                  87,800     1,224.00         107,467,200       貸付株式数          79,000    株
     カ  ワ  タ
                       73,000       868.00         63,364,000       貸付株式数          34,800    株
     日精樹脂工業                  206,600      1,337.00         276,224,200       貸付株式数           3,500   株
     オカダアイヨン                  84,900     1,304.00         110,709,600
     ワイエイシイホールディン
                      107,100      1,095.00         117,274,500
     グス
     小松製作所                12,310,800        2,622.00       32,278,917,600         貸付株式数         1,565,700     株
     住友重機械                 1,555,600       3,060.00        4,760,136,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立建機                 1,270,400       3,210.00        4,077,984,000
     日  工
                      405,000       679.00        274,995,000
     巴工業                  106,700      2,226.00         237,514,200
     井関農機                  271,500      1,427.00         387,430,500
     ＴＯＷＡ                  253,300      2,231.00         565,112,300       貸付株式数           5,800   株
     丸山製作所                  55,200     1,733.00          95,661,600
     北川鉄工所                  122,200      1,663.00         203,218,600
     シンニッタン                  324,800       246.00         79,900,800       貸付株式数          88,000    株
     ローツェ                  119,100      9,280.00        1,105,248,000
     タカキタ                  94,600       597.00         56,476,200       貸付株式数            200  株
                                                        1,200   株
     クボタ                14,275,900        2,221.50       31,713,911,850         貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     荏原実業                  136,100      2,839.00         386,387,900
     東洋エンジニア                  357,900       700.00        250,530,000       貸付株式数          292,000    株
     三菱化工機                  86,900     2,497.00         216,989,300       貸付株式数          59,000    株
     月島機械                  500,500      1,174.00         587,587,000
     帝国電機製作所                  189,500      1,210.00         229,295,000       貸付株式数           1,300   株
     東京機械                  110,500       792.00         87,516,000       貸付株式数          37,800    株
     新東工業                  644,700       791.00        509,957,700       貸付株式数           7,400   株
     渋谷工業                  237,400      3,065.00         727,631,000
     アイチ     コーポレーション
                      462,100       841.00        388,626,100       貸付株式数           5,700   株
     小森コーポレーション                  688,500       801.00        551,488,500       貸付株式数          23,100    株
     鶴見製作所                  208,700      1,711.00         357,085,700
     住友精密                  40,400     2,919.00         117,927,600       貸付株式数            100  株
     日本ギア工業                  108,500       322.00         34,937,000       貸付株式数          53,400    株
     酒井重工業                  47,600     2,693.00         128,186,800
     荏原製作所                 1,127,400       5,420.00        6,110,508,000        貸付株式数          623,000    株
     石井鉄工所                  38,300     2,990.00         114,517,000       貸付株式数            700  株
     酉島製作所                  270,100       854.00        230,665,400
     北越工業                  279,900      1,078.00         301,732,200
     ダイキン工業                 3,462,300       21,300.00        73,746,990,000
     オルガノ                  88,100     5,980.00         526,838,000       貸付株式数           2,500   株
     ト－ヨ－カネツ                  102,300      2,396.00         245,110,800
     栗田工業                 1,470,700       5,450.00        8,015,315,000        貸付株式数           3,400   株
     椿本チエイン                  387,600      3,160.00        1,224,816,000        貸付株式数            300  株
     大同工業                  129,100      1,134.00         146,399,400
     日  機  装
                      877,600      1,099.00         964,482,400
     木村化工機                  225,900       853.00        192,692,700       貸付株式数          111,500    株
     レイズネクスト                  457,100      1,128.00         515,608,800       貸付株式数           5,700   株
     アネスト岩田                  457,900      1,017.00         465,684,300       貸付株式数           4,700   株
                                 78/164


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイフク                 1,495,600       9,660.00       14,447,496,000         貸付株式数          143,400    株
     サムコ                  67,900     3,255.00         221,014,500       貸付株式数          61,000    株
     加藤製作所                  148,700       981.00        145,874,700
     油研工業                  45,700     1,750.00          79,975,000       貸付株式数            200  株
     タダノ                 1,311,100       1,141.00        1,495,965,100        貸付株式数          64,500    株
     フジテック                  935,500      2,386.00        2,232,103,000        貸付株式数          23,400    株
     ＣＫＤ                  630,200      2,161.00        1,361,862,200        貸付株式数           4,400   株
     キトー                  228,100      1,655.00         377,505,500
     平和                  757,900      1,982.00        1,502,157,800        貸付株式数          571,000    株
     理想科学工業                  199,200      1,735.00         345,612,000       貸付株式数           3,700   株
     ＳＡＮＫＹＯ                  645,900      2,807.00        1,813,041,300        貸付株式数           1,600   株
                                                       110,200    株
     日本金銭機械                  300,300       619.00        185,885,700       貸付株式数
                                                       (7,800    株 )
     マースグループＨＬＤＧＳ                  172,600      1,605.00         277,023,000
     フクシマガリレイ                  186,300      4,475.00         833,692,500
     オーイズミ                  114,000       380.00         43,320,000       貸付株式数            900  株
     ダイコク電機                  124,800       899.00        112,195,200
     竹内製作所                  454,800      2,941.00        1,337,566,800
     ア  マ  ノ
                      711,500      2,794.00        1,987,931,000        貸付株式数           4,200   株
     ＪＵＫＩ                  378,100       774.00        292,649,400       貸付株式数           3,500   株
     サンデンホールディングス                  378,900       325.00        123,142,500       貸付株式数          52,000    株
     蛇の目ミシン                  247,000       742.00        183,274,000       貸付株式数          148,000    株
     ブラザー工業                 3,318,700       2,172.00        7,208,216,400
     マックス                  364,000      1,740.00         633,360,000       貸付株式数           1,100   株
     モリタホールディングス                  435,500      1,581.00         688,525,500       貸付株式数            700  株
     グローリー                  698,000      2,322.00        1,620,756,000
     新晃工業                  252,500      1,911.00         482,527,500       貸付株式数           6,000   株
     大和冷機工業                  436,400      1,035.00         451,674,000
     セガサミーホールディング
                     2,470,900       1,452.00        3,587,746,800        貸付株式数          11,000    株
     ス
     日本ピストンリング                  99,000     1,270.00         125,730,000
     リ  ケ  ン
                      125,900      2,569.00         323,437,100       貸付株式数           3,500   株
     ＴＰＲ                  365,500      1,475.00         539,112,500       貸付株式数          264,000    株
     ツバキ・ナカシマ                  523,800      1,629.00         853,270,200       貸付株式数          314,000    株
     ホシザキ                  855,500      9,060.00        7,750,830,000        貸付株式数          204,600    株
     大豊工業                  221,400       926.00        205,016,400       貸付株式数          13,500    株
     日本精工                 5,581,400        899.00       5,017,678,600
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                     6,289,500        282.00       1,773,639,000
     ジェイテクト                 2,606,800       1,107.00        2,885,727,600
     不  二  越
                      252,200      4,190.00        1,056,718,000        貸付株式数          13,500    株
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     ミネベアミツミ                 4,684,400       2,996.00       14,034,462,400
     日本トムソン                  744,200       629.00        468,101,800
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                     1,694,000       3,230.00        5,471,620,000
     ユーシン精機                  180,300       818.00        147,485,400
     前澤給装工業                  189,300      1,048.00         198,386,400
     イーグル工業                  335,800      1,095.00         367,701,000
     前澤工業                  162,800       701.00        114,122,800
     日本ピラ－工業                  274,600      2,233.00         613,181,800       貸付株式数          177,200    株
     キッツ                  839,000       757.00        635,123,000       貸付株式数           4,500   株
     日  立
                     13,065,900        6,558.00       85,686,172,200
     東  芝
                     5,377,900       4,830.00       25,975,257,000         貸付株式数         1,949,300     株
     三菱電機                27,174,600        1,447.00       39,321,646,200
     富士電機                 1,637,500       5,010.00        8,203,875,000
     東洋電機製造                  106,800      1,132.00         120,897,600
     安川電機                 2,925,200       5,410.00       15,825,332,000         貸付株式数          754,300    株
     シンフォニア        テクノロ
                      351,900      1,234.00         434,244,600       貸付株式数           9,100   株
     ジー
     明  電  舎
                      461,000      2,169.00         999,909,000
     オリジン                  73,500     1,324.00          97,314,000       貸付株式数           1,800   株
     山洋電気                  131,400      7,390.00         971,046,000
     デンヨー                  231,400      1,952.00         451,692,800       貸付株式数           1,000   株
     ベイカレントコンサルティ
                      170,600     34,700.00         5,919,820,000        貸付株式数          106,200    株
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                       57,900     2,920.00         169,068,000       貸付株式数          10,400    株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                  73,800     1,572.00         116,013,600       貸付株式数          66,000    株
     キャリアインデックス                  106,200       912.00         96,854,400       貸付株式数           9,700   株
                                                       94,000    株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                  105,500      1,160.00         122,380,000       貸付株式数
                                                      (13,300    株 )
     船場                  51,700       824.00         42,600,800
     グレイステクノロジー                  263,500      1,499.00         394,986,500       貸付株式数          215,000    株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                      748,800      2,453.00        1,836,806,400
     Ｄ
     フルテック                  36,300     1,366.00          49,585,800       貸付株式数          32,000    株
     グリーンズ                  97,900       607.00         59,425,300       貸付株式数           1,800   株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                  57,800       349.00         20,172,200       貸付株式数          52,000    株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                  77,200       584.00         45,084,800       貸付株式数          69,000    株
     ソウルドアウト                  61,900     1,757.00         108,758,300       貸付株式数          46,900    株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                       41,500       602.00         24,983,000       貸付株式数           8,400   株
     Ｇ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウェルビー                  95,800     1,357.00         130,000,600       貸付株式数          23,200    株
     エル・ティー・エス                  25,000     4,110.00         102,750,000       貸付株式数          20,500    株
                                                       56,600    株
     ミダック                  113,000      4,135.00         467,255,000       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     日総工産                  202,600       819.00        165,929,400       貸付株式数           6,900   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                      118,900      1,658.00         197,136,200       貸付株式数          21,100    株
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                  312,700       747.00        233,586,900       貸付株式数          104,300    株
     三桜工業                  375,800      1,154.00         433,673,200       貸付株式数          281,000    株
     マキタ                 3,543,900       5,350.00       18,959,865,000         貸付株式数           6,100   株
     東芝テック                  291,700      4,560.00        1,330,152,000
     芝浦メカトロニクス                  48,200     7,700.00         371,140,000       貸付株式数           3,300   株
     マブチモーター                  752,000      4,125.00        3,102,000,000
     日本電産                 6,540,200       12,560.00        82,144,912,000
     ユーエムシーエレクトロニ
                      141,600       747.00        105,775,200       貸付株式数           3,800   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                      146,300      3,015.00         441,094,500       貸付株式数           1,300   株
     ター
     東光高岳                  137,400      1,334.00         183,291,600       貸付株式数          87,800    株
     ダブル・スコープ                  643,200       603.00        387,849,600       貸付株式数          413,000    株
     宮越ホールディングス                  101,300      1,088.00         110,214,400       貸付株式数          91,000    株
     ダイヘン                  297,200      4,620.00        1,373,064,000
     ヤーマン                  443,100      1,340.00         593,754,000       貸付株式数          397,000    株
     ＪＶＣケンウッド                 2,352,200        232.00        545,710,400       貸付株式数          358,800    株
     ミマキエンジニアリング                  243,200       766.00        186,291,200
                                                        6,900   株
     Ｉ－ＰＥＸ                  126,400      2,369.00         299,441,600       貸付株式数
                                                       (6,900    株 )
     日新電機                  636,800      1,354.00         862,227,200
     大崎電気                  540,300       612.00        330,663,600       貸付株式数          19,500    株
     オムロン                 2,262,300       8,970.00       20,292,831,000
     日東工業                  399,100      1,797.00         717,182,700
     ＩＤＥＣ                  364,400      2,143.00         780,909,200       貸付株式数          11,800    株
     正興電機製作所                  85,100     1,691.00         143,904,100       貸付株式数          74,200    株
                                                       40,000    株
     不二電機工業                  45,000     1,287.00          57,915,000       貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                      977,000      2,726.00        2,663,302,000
     サクサホールディングス                  63,300     1,334.00          84,442,200       貸付株式数           2,200   株
     メルコホールディングス                  93,900     5,530.00         519,267,000
     テクノメディカ                  61,000     1,603.00          97,783,000       貸付株式数            100  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイヤモンドエレクトリク
                       79,100     2,781.00         219,977,100       貸付株式数          57,500    株
     ＨＤ
     日本電気                 3,453,100       5,610.00       19,371,891,000
     富  士  通
                     2,445,100       21,080.00        51,542,708,000
     沖  電  気
                     1,103,800       1,012.00        1,117,045,600        貸付株式数            100  株
     岩崎通信機                  119,100       930.00        110,763,000       貸付株式数            500  株
     電気興業                  130,800      2,229.00         291,553,200
     サンケン電気                  317,600      5,150.00        1,635,640,000
     ナカヨ                  52,600     1,409.00          74,113,400       貸付株式数            100  株
     アイホン                  153,800      2,036.00         313,136,800
     ルネサスエレクトロニクス                13,016,300        1,191.00       15,502,413,300         貸付株式数          100,000    株
     セイコーエプソン                 3,371,700       1,906.00        6,426,460,200
     ワコム                 1,967,200        685.00       1,347,532,000        貸付株式数         1,264,000     株
     アルバック                  499,800      5,480.00        2,738,904,000        貸付株式数          163,600    株
     アクセル                  113,600       869.00         98,718,400       貸付株式数           2,900   株
     ＥＩＺＯ                  230,100      4,870.00        1,120,587,000        貸付株式数            700  株
     ジャパンディスプレイ                 9,281,100         35.00       324,838,500       貸付株式数         6,254,700     株
     日本信号                  634,200       918.00        582,195,600
     京三製作所                  583,200       423.00        246,693,600       貸付株式数          26,600    株
     能美防災                  359,300      2,076.00         745,906,800       貸付株式数           1,100   株
     ホーチキ                  196,800      1,137.00         223,761,600
     星和電機                  134,100       527.00         70,670,700       貸付株式数            200  株
     エレコム                  622,400      2,056.00        1,279,654,400
     パナソニック                28,981,800        1,296.00       37,560,412,800
     シャープ                 3,614,300       1,753.00        6,335,867,900        貸付株式数         3,038,100     株
     アンリツ                 1,633,400       2,019.00        3,297,834,600        貸付株式数         1,030,000     株
     富士通ゼネラル                  829,900      2,858.00        2,371,854,200
     ソニーグループ         ※
                     17,023,800       11,055.00       188,198,109,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                     1,312,000       13,270.00        17,410,240,000
     帝国通信工業                  119,900      1,106.00         132,609,400       貸付株式数           6,500   株
     タムラ製作所                  977,700       925.00        904,372,500       貸付株式数          627,000    株
     アルプスアルパイン                 2,220,200       1,129.00        2,506,605,800
     池上通信機                  86,100       832.00         71,635,200       貸付株式数          16,300    株
     日本電波工業                  262,700       898.00        235,904,600       貸付株式数          101,400    株
     鈴木                  121,600       916.00        111,385,600       貸付株式数          109,000    株
     日本トリム                  58,500     3,735.00         218,497,500
     ローランド       ディー．
                      160,300      2,712.00         434,733,600       貸付株式数          56,200    株
     ジー．
     フオスタ－電機                  274,200       936.00        256,651,200       貸付株式数          54,800    株
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                       69,600     2,406.00         167,457,600       貸付株式数           3,100   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヨコオ                  213,400      2,517.00         537,127,800
     ティアック                  171,000       123.00         21,033,000       貸付株式数          41,300    株
     ホシデン                  709,800      1,002.00         711,219,600
     ヒロセ電機                  418,800     16,210.00         6,788,748,000        貸付株式数           2,700   株
     日本航空電子                  623,000      1,833.00        1,141,959,000        貸付株式数          61,200    株
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                      320,500       828.00        265,374,000
     マクセルホールディングス                  540,000      1,251.00         675,540,000       貸付株式数           2,100   株
     古野電気                  349,800      1,001.00         350,149,800       貸付株式数           4,800   株
     ユニデンホールディングス                  69,300     2,550.00         176,715,000       貸付株式数          10,000    株
     スミダコーポレーション                  231,500      1,210.00         280,115,000       貸付株式数          81,000    株
     アイコム                  112,800      2,342.00         264,177,600
     リオン                  114,300      2,687.00         307,124,100
                                                       41,400    株
     本多通信工業                  210,900       484.00        102,075,600       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     船井電機                  122,000       917.00        111,874,000
     横河電機                 2,719,700       1,618.00        4,400,474,600
     新電元工業                  104,700      4,415.00         462,250,500
     アズビル                 1,837,700       4,390.00        8,067,503,000
     東亜ディーケーケー                  134,300       803.00        107,842,900       貸付株式数           8,500   株
     日本光電工業                 1,123,000       3,250.00        3,649,750,000
     チ  ノ  ー
                       86,000     1,470.00         126,420,000       貸付株式数           1,900   株
     共和電業                  284,000       379.00        107,636,000       貸付株式数            900  株
     日本電子材料                  112,100      1,783.00         199,874,300       貸付株式数          91,000    株
     堀場製作所                  538,200      6,890.00        3,708,198,000        貸付株式数          128,200    株
     アドバンテスト                 2,020,500       9,490.00       19,174,545,000
     小野測器                  113,300       578.00         65,487,400       貸付株式数           9,200   株
     エスペック                  240,700      2,178.00         524,244,600
     キーエンス       ※
                     2,667,500       56,310.00       150,206,925,000
     日置電機                  130,200      6,320.00         822,864,000       貸付株式数           2,000   株
     シスメックス                 2,120,600       13,015.00        27,599,609,000
     日本マイクロニクス                  472,900      1,405.00         664,424,500       貸付株式数           1,300   株
     メガチップス                  272,100      3,260.00         887,046,000       貸付株式数           1,200   株
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                      123,300      3,825.00         471,622,500       貸付株式数          103,300    株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                                                       18,000    株
                      226,400       422.00         95,540,800       貸付株式数
                                                      (18,000    株 )
     Ｐ
     澤藤電機                  29,200     2,005.00          58,546,000       貸付株式数          25,900    株
     デンソー                 5,982,400       7,397.00       44,251,812,800
     原田工業                  110,200       902.00         99,400,400       貸付株式数          95,600    株
     コーセル                  331,400       995.00        329,743,000       貸付株式数           3,000   株
     イリソ電子工業                  228,100      5,200.00        1,186,120,000        貸付株式数          81,200    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オプテックスグループ                  445,800      1,768.00         788,174,400
     千代田インテグレ                  114,200      1,738.00         198,479,600
     アイ・オー・データ                  100,200      1,006.00         100,801,200       貸付株式数          11,900    株
     レーザーテック                 1,193,400       21,750.00        25,956,450,000
     スタンレー電気                 1,902,000       3,035.00        5,772,570,000
     岩崎電気                  99,000     1,969.00         194,931,000
     ウシオ電機                 1,393,000       2,054.00        2,861,222,000        貸付株式数          17,400    株
     岡谷電機                  193,300       367.00         70,941,100       貸付株式数           4,400   株
     ヘリオステクノＨ                  250,100       336.00         84,033,600
     エノモト                  75,300     1,714.00         129,064,200       貸付株式数          18,300    株
     日本セラミック                  275,700      2,834.00         781,333,800       貸付株式数           5,900   株
     遠藤照明                  137,200       714.00         97,960,800
     古河電池                  193,600      1,465.00         283,624,000       貸付株式数          173,400    株
                                                       70,700    株
     双信電機                  131,700       553.00         72,830,100       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     山一電機                  177,300      1,603.00         284,211,900
     図  研
                      176,800      3,385.00         598,468,000
     日本電子                  494,700      6,420.00        3,175,974,000
     カ  シ  オ
                     2,185,500       1,857.00        4,058,473,500
     ファナック                 2,384,900       25,830.00        61,601,967,000
     日本シイエムケイ                  585,200       414.00        242,272,800       貸付株式数          254,100    株
     エンプラス                  122,900      3,505.00         430,764,500       貸付株式数          63,400    株
                                                       36,500    株
     大真空                  91,700     3,725.00         341,582,500       貸付株式数
                                                       (5,400    株 )
     ロ  ー  ム
                     1,129,800       9,990.00       11,286,702,000
     浜松ホトニクス                 1,949,400       6,540.00       12,749,076,000
     三井ハイテック                  266,300      6,220.00        1,656,386,000
     新光電気工業                  912,300      3,970.00        3,621,831,000        貸付株式数           5,600   株
     京  セ  ラ
                     4,141,800       6,638.00       27,493,268,400
     協栄産業                  29,700     1,442.00          42,827,400       貸付株式数            100  株
     太陽誘電                 1,208,600       5,360.00        6,478,096,000
     村田製作所                 7,982,700       8,879.00       70,878,393,300
     双葉電子工業                  465,400       769.00        357,892,600       貸付株式数           3,600   株
     日東電工                 1,642,500       8,010.00       13,156,425,000
     北陸電気工業                  101,500       999.00        101,398,500       貸付株式数            300  株
     東海理化電機                  715,600      1,723.00        1,232,978,800        貸付株式数           1,400   株
     ニチコン                  855,600      1,158.00         990,784,800       貸付株式数          232,000    株
     日本ケミコン                  274,200      2,611.00         715,936,200
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                      375,700      1,587.00         596,235,900
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                 1,051,700        531.00        558,452,700       貸付株式数          264,800    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立造船                 2,154,200        780.00       1,680,276,000
     三菱重工業                 4,268,900       3,186.00       13,600,715,400
     川崎重工業                 2,114,500       2,312.00        4,888,724,000
     ＩＨＩ                 1,827,100       2,538.00        4,637,179,800
     名村造船所                  816,300       186.00        151,831,800       貸付株式数          382,300    株
     サノヤスホールディングス                  333,000       158.00         52,614,000
     スプリックス                  73,700     1,179.00          86,892,300       貸付株式数          45,500    株
     マネジメントソリューショ
                      127,100      2,793.00         354,990,300       貸付株式数          31,800    株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                  47,300     2,775.00         131,257,500       貸付株式数          42,000    株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                       58,100       642.00         37,300,200       貸付株式数          52,000    株
     テノ．ホールディングス                  27,700     1,175.00          32,547,500       貸付株式数          24,000    株
     フロンティア・マネジメン
                       57,600     1,065.00          61,344,000
     ト
     ピアラ                  18,000     1,040.00          18,720,000       貸付株式数          16,000    株
     コプロ・ホールディングス                  33,800     1,287.00          43,500,600       貸付株式数          30,000    株
     ギークス                  44,400     1,862.00          82,672,800       貸付株式数           1,200   株
     カーブスホールディングス                  712,700       936.00        667,087,200       貸付株式数          18,800    株
     フォーラムエンジニアリン
                      180,400       921.00        166,148,400       貸付株式数           5,800   株
     グ
     日本車輌                  99,100     2,106.00         208,704,600
     三菱ロジスネクスト                  359,700       998.00        358,980,600       貸付株式数          306,000    株
     近畿車輌                  46,700     1,177.00          54,965,900       貸付株式数           1,400   株
     ＦＰＧ                  901,800       734.00        661,921,200       貸付株式数          108,500    株
     島根銀行                  92,400       608.00         56,179,200
     じもとホールディングス                  181,200       633.00        114,699,600
     全国保証                  697,300      4,830.00        3,367,959,000        貸付株式数          374,200    株
     めぶきフィナンシャルＧ                13,927,200         232.00       3,231,110,400
     ジャパンインベストメント                                                  162,000    株
                      180,800      1,465.00         264,872,000       貸付株式数
     Ａ                                                  (9,500    株 )
     東京きらぼしＦＧ                  336,200      1,510.00         507,662,000
     九州フィナンシャルＧ                 5,473,400        387.00       2,118,205,800
     かんぽ生命保険                 3,322,800       1,949.00        6,476,137,200        貸付株式数          26,400    株
     ゆうちょ銀行                 7,593,400        922.00       7,001,114,800        貸付株式数         6,834,000     株
     あんしん保証                  91,100       335.00         30,518,500       貸付株式数          10,700    株
     富山第一銀行                  638,900       271.00        173,141,900
     コンコルディア・フィナン
                     16,329,300         395.00       6,450,073,500
     シャル
     ジェイリース                  89,600     1,187.00         106,355,200       貸付株式数          66,000    株
     西日本フィナンシャルＨＤ                 1,750,500        620.00       1,085,310,000        貸付株式数           6,900   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イントラスト                  75,500       672.00         50,736,000       貸付株式数          67,000    株
     日本モーゲージサービス                  136,500       998.00        136,227,000       貸付株式数          73,100    株
     Ｃａｓａ                  74,800       981.00         73,378,800       貸付株式数          67,000    株
     アルヒ                  395,800      1,396.00         552,536,800       貸付株式数          124,700    株
     プレミアグループ                  123,800      3,460.00         428,348,000
     日産自動車                32,050,000         576.10      18,464,005,000
     いすゞ自動車                 7,214,100       1,457.00       10,510,943,700
     トヨタ自動車        ※
                     27,526,400        9,650.00       265,629,760,000
     日野自動車                 3,393,400        932.00       3,162,648,800
     三菱自動車工業                10,059,000         306.00       3,078,054,000        貸付株式数         5,082,700     株
     エフテック                  189,400       822.00        155,686,800       貸付株式数           1,700   株
     レシップホールディングス                  107,700       560.00         60,312,000       貸付株式数            100  株
     ＧＭＢ                  48,800     1,218.00          59,438,400       貸付株式数          13,900    株
     ファルテック                  47,500       724.00         34,390,000       貸付株式数            100  株
     武蔵精密工業                  605,600      2,363.00        1,431,032,800
     日産車体                  398,000       708.00        281,784,000       貸付株式数          123,900    株
     新明和工業                  767,800       950.00        729,410,000       貸付株式数          64,000    株
     極東開発工業                  468,800      1,510.00         707,888,000       貸付株式数           4,000   株
     トピー工業                  223,400      1,262.00         281,930,800
     ティラド                  84,900     2,679.00         227,447,100
     曙ブレーキ                 1,491,700        169.00        252,097,300       貸付株式数          160,600    株
     タチエス                  416,300      1,370.00         570,331,000       貸付株式数          76,000    株
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                     1,314,700       1,316.00        1,730,145,200
     フタバ産業                  680,200       528.00        359,145,600
     ＫＹＢ                  304,100      3,685.00        1,120,608,500        貸付株式数           2,200   株
     市光工業                  406,300       691.00        280,753,300       貸付株式数          25,300    株
     大同メタル工業                  561,200       588.00        329,985,600       貸付株式数          10,500    株
     プレス工業                 1,346,700        353.00        475,385,100       貸付株式数          13,000    株
     ミクニ                  344,700       305.00        105,133,500       貸付株式数           3,400   株
     太平洋工業                  569,000      1,162.00         661,178,000       貸付株式数           4,200   株
     河西工業                  366,700       389.00        142,646,300       貸付株式数          150,700    株
     アイシン                 1,988,900       4,665.00        9,278,218,500
     マ  ツ  ダ
                     8,529,100       1,045.00        8,912,909,500        貸付株式数          66,700    株
     今仙電機製作所                  237,600       685.00        162,756,000       貸付株式数          11,100    株
     本田技研     ※
                     21,393,700        3,448.00       73,765,477,600
     スズキ                 5,386,600       4,585.00       24,697,561,000
     ＳＵＢＡＲＵ                 7,786,400       2,129.00       16,577,245,600
     安永                  131,100      1,143.00         149,847,300       貸付株式数          92,500    株
     ヤマハ発動機                 3,840,100       2,782.00       10,683,158,200         貸付株式数          613,100    株
     小糸製作所                 1,627,900       6,380.00       10,386,002,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＢＫ                  322,700       405.00        130,693,500       貸付株式数           1,400   株
     エクセディ                  369,000      1,626.00         599,994,000       貸付株式数          18,000    株
     ミツバ                  500,000       771.00        385,500,000
     豊田合成                  877,800      2,614.00        2,294,569,200        貸付株式数          26,000    株
     愛三工業                  425,400       859.00        365,418,600       貸付株式数           5,400   株
     盟和産業                  41,400       987.00         40,861,800
     日本プラスト                  229,200       696.00        159,523,200
     ヨ  ロ  ズ
                      232,500      1,181.00         274,582,500       貸付株式数          11,200    株
     エフ・シー・シー                  444,200      1,545.00         686,289,000       貸付株式数          27,000    株
     新家工業                  66,300     1,591.00         105,483,300       貸付株式数            800  株
     シマノ                 1,017,000       27,955.00        28,430,235,000         貸付株式数          379,800    株
     テイ・エス       テック
                     1,262,100       1,605.00        2,025,670,500
     ３３ＦＧ                  231,800      1,368.00         317,102,400       貸付株式数          12,200    株
     第四北越フィナンシャルＧ                  436,100      2,404.00        1,048,384,400        貸付株式数          54,000    株
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                 3,953,400        578.00       2,285,065,200        貸付株式数          75,800    株
     マーキュリアホールディン
                      104,100       734.00         76,409,400
     グス
     ダイレクトマケティングミ
                      138,400      4,065.00         562,596,000       貸付株式数           3,500   株
     クス
     ポピンズホールディング                  68,700     4,610.00         316,707,000       貸付株式数            700  株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                  104,800      5,240.00         549,152,000       貸付株式数          72,000    株
                                                       134,600    株
     ジャムコ                  158,800      1,072.00         170,233,600       貸付株式数
                                                      (11,100    株 )
     小  野  建
                      239,700      1,266.00         303,460,200       貸付株式数          163,000    株
     はるやまＨＬＤＧＳ                  125,300       633.00         79,314,900       貸付株式数           7,100   株
     南  陽
                       54,400     1,950.00         106,080,000
     ノ  ジ  マ
                      476,100      2,708.00        1,289,278,800        貸付株式数            900  株
     佐鳥電機                  166,700       800.00        133,360,000
                                                       337,000    株
     カッパ・クリエイト                  375,200      1,446.00         542,539,200       貸付株式数
                                                      (30,000    株 )
     エコートレーディング                  56,100       616.00         34,557,600       貸付株式数           6,000   株
     伯東                  163,000      1,507.00         245,641,000
     コンドーテック                  206,900       979.00        202,555,100
     中山福                  153,600       428.00         65,740,800       貸付株式数            500  株
                                                       175,000    株
     ライトオン                  199,900       726.00        145,127,400       貸付株式数
                                                      (47,300    株 )
     ナガイレーベン                  354,900      2,502.00         887,959,800
     三菱食品                  294,200      2,734.00         804,342,800       貸付株式数            900  株
     良品計画                 3,079,700       2,060.00        6,344,182,000        貸付株式数          573,600    株
     三城ホールディングス                  331,100       263.00         87,079,300       貸付株式数           3,100   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松田産業                  195,000      2,140.00         417,300,000       貸付株式数           3,200   株
     第一興商                  508,100      4,300.00        2,184,830,000        貸付株式数           4,000   株
     メディパルＨＤ                 2,682,000       2,108.00        5,653,656,000
     アドヴァングループ                  272,400       909.00        247,611,600       貸付株式数            400  株
     ＳＰＫ                  114,700      1,348.00         154,615,600
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                  99,000     2,195.00         217,305,000       貸付株式数            400  株
     アルビス                  86,000     2,329.00         200,294,000       貸付株式数            100  株
     アズワン                  192,100     14,770.00         2,837,317,000        貸付株式数           2,000   株
     スズデン                  92,800     1,441.00         133,724,800
     尾家産業                  78,100     1,208.00          94,344,800       貸付株式数           4,700   株
     シモジマ                  163,800      1,051.00         172,153,800       貸付株式数           4,300   株
     ドウシシャ                  252,200      1,679.00         423,443,800
     小津産業                  58,700     1,916.00         112,469,200       貸付株式数          16,200    株
     コナカ                  315,300       345.00        108,778,500       貸付株式数          10,700    株
     高速                  141,600      1,434.00         203,054,400       貸付株式数          19,200    株
     ハウス     ローゼ
                       32,800     1,638.00          53,726,400       貸付株式数            600  株
     Ｇ－７ホールディングス                  130,200      3,350.00         436,170,000
     たけびし                  93,700     1,514.00         141,861,800       貸付株式数          84,000    株
     イオン北海道                  352,900      1,044.00         368,427,600       貸付株式数          303,900    株
                                                       414,000    株
     コ  ジ  マ
                      460,200       679.00        312,475,800       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ヒマラヤ                  93,600     1,068.00          99,964,800       貸付株式数          84,000    株
     コーナン商事                  380,400      3,780.00        1,437,912,000        貸付株式数          79,000    株
     ネットワンシステムズ                 1,088,400       3,725.00        4,054,290,000
     エコス                  98,300     1,885.00         185,295,500       貸付株式数          88,000    株
                                                       279,700    株
     ワタミ                  351,700       977.00        343,610,900       貸付株式数
                                                      (19,100    株 )
     マルシェ                  70,400       500.00         35,200,000       貸付株式数          63,000    株
     リックス                  60,200     1,505.00          90,601,000
     システムソフト                  550,900       242.00        133,317,800       貸付株式数          463,000    株
     パンパシフィックＨＤ                 5,351,100       2,350.00       12,575,085,000         貸付株式数          600,000    株
     丸文                  236,600       634.00        150,004,400
     西松屋チェーン                  587,100      1,400.00         821,940,000       貸付株式数          528,000    株
     ゼンショーホールディング
                     1,437,300       2,784.00        4,001,443,200        貸付株式数          19,400    株
     ス
     ハピネット                  223,100      1,476.00         329,295,600       貸付株式数           4,100   株
     幸楽苑ホールディングス                  169,900      1,512.00         256,888,800       貸付株式数          28,400    株
     ハークスレイ                  55,800       978.00         54,572,400       貸付株式数          46,800    株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                  53,900     2,707.00         145,907,300       貸付株式数           1,600   株
     日本ライフライン                  864,900      1,359.00        1,175,399,100        貸付株式数          31,600    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サイゼリヤ                  397,000      2,647.00        1,050,859,000        貸付株式数          357,000    株
     タカショー                  173,500       858.00        148,863,000       貸付株式数          111,000    株
     ＶＴホールディングス                 1,007,200        458.00        461,297,600       貸付株式数          905,400    株
     マルカ                  86,600     2,427.00         210,178,200       貸付株式数           2,800   株
     アルゴグラフィックス                  207,400      3,440.00         713,456,000       貸付株式数            100  株
     魚力                  83,300     2,059.00         171,514,700       貸付株式数          74,000    株
     ＩＤＯＭ                  901,700       662.00        596,925,400
     日本エム・ディ・エム                  156,500      2,167.00         339,135,500
     ポプラ                  69,700       262.00         18,261,400       貸付株式数          60,900    株
     フジ・コーポレーション                  141,600      1,264.00         178,982,400       貸付株式数          17,200    株
     ユナイテッドアローズ                  305,900      2,092.00         639,942,800       貸付株式数          186,000    株
     進和                  158,200      2,189.00         346,299,800       貸付株式数          109,000    株
     エスケイジャパン                  64,500       487.00         31,411,500       貸付株式数          19,900    株
     ダイトロン                  113,000      1,960.00         221,480,000       貸付株式数            400  株
     ハイデイ日高                  386,200      1,878.00         725,283,600       貸付株式数          285,000    株
     シークス                  340,200      1,402.00         476,960,400       貸付株式数          12,000    株
     京都きもの友禅                  170,100       260.00         44,226,000
                                                       571,000    株
     コロワイド                  889,200      2,026.00        1,801,519,200        貸付株式数
                                                      (120,400     株 )
     ピーシーデポコーポ                  310,800       480.00        149,184,000       貸付株式数          279,000    株
     田中商事                  82,000       661.00         54,202,000       貸付株式数           1,400   株
     オーハシテクニカ                  137,100      1,488.00         204,004,800       貸付株式数            700  株
     壱番屋                  188,500      4,905.00         924,592,500       貸付株式数          169,000    株
     白銅                  95,800     2,180.00         208,844,000       貸付株式数           3,400   株
                                                        9,700   株
     トップカルチャー                  96,400       351.00         33,836,400       貸付株式数
                                                       (9,700    株 )
     ＰＬＡＮＴ                  68,300       713.00         48,697,900       貸付株式数          48,900    株
     スギホールディングス                  534,200      7,800.00        4,166,760,000        貸付株式数          60,900    株
     ダイコー通産                  31,500     1,326.00          41,769,000       貸付株式数            700  株
     薬王堂ホールディングス                  116,700      2,270.00         264,909,000       貸付株式数          31,800    株
     島津製作所                 3,497,200       4,315.00       15,090,418,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                      229,500       797.00        182,911,500       貸付株式数          124,700    株
     クボテック                  70,100       322.00         22,572,200       貸付株式数           8,400   株
     長野計器                  196,700      1,024.00         201,420,800
     ブイ・テクノロジー                  127,400      5,080.00         647,192,000       貸付株式数           3,400   株
     スター精密                  418,500      1,645.00         688,432,500       貸付株式数           1,200   株
     東京計器                  173,000      1,052.00         181,996,000       貸付株式数           8,300   株
     愛知時計                  35,800     4,280.00         153,224,000
     インターアクション                  136,000      2,410.00         327,760,000       貸付株式数          16,800    株
     オーバル                  242,900       286.00         69,469,400       貸付株式数           1,100   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京精密                  458,400      4,755.00        2,179,692,000        貸付株式数            500  株
     マニー                 1,082,500       2,550.00        2,760,375,000        貸付株式数          35,500    株
     ニコン                 4,149,700       1,070.00        4,440,179,000
     トプコン                 1,368,800       1,604.00        2,195,555,200
     オリンパス                15,036,700        2,200.00       33,080,740,000
     理研計器                  239,500      2,587.00         619,586,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                      471,500     10,150.00         4,785,725,000
     グス
     キヤノン電子                  249,200      1,668.00         415,665,600
     タムロン                  218,900      2,436.00         533,240,400       貸付株式数           3,400   株
     ＨＯＹＡ                 5,302,700       14,845.00        78,718,581,500
                                                       51,600    株
     シ  ー  ド
                      105,700       765.00         80,860,500       貸付株式数
                                                      (19,100    株 )
     ノーリツ鋼機                  244,200      2,459.00         600,487,800
     エー・アンド・デイ                  228,500       973.00        222,330,500       貸付株式数          54,700    株
     朝日インテック                 2,878,800       2,768.00        7,968,518,400        貸付株式数          256,200    株
     キヤノン                13,501,700        2,477.00       33,443,710,900         貸付株式数        10,126,000      株
     リ  コ  ー
                     6,913,400       1,201.00        8,302,993,400
     シチズン時計                 3,447,900        410.00       1,413,639,000
     リズム                  84,900       763.00         64,778,700       貸付株式数            400  株
     大研医器                  214,800       544.00        116,851,200
     メニコン                  417,700      7,770.00        3,245,529,000        貸付株式数          176,100    株
     シンシア                  29,000       608.00         17,632,000
     中本パックス                  69,000     1,750.00         120,750,000       貸付株式数           9,600   株
     スノーピーク                  161,000      3,410.00         549,010,000       貸付株式数          110,900    株
     パラマウントベッドＨＤ                  521,100      1,952.00        1,017,187,200        貸付株式数           2,600   株
     トランザクション                  148,800      1,351.00         201,028,800       貸付株式数          133,000    株
     粧美堂                  79,200       415.00         32,868,000       貸付株式数          71,000    株
     ニホンフラッシュ                  232,500      1,235.00         287,137,500       貸付株式数            600  株
     前田工繊                  299,400      3,505.00        1,049,397,000        貸付株式数          164,200    株
     永大産業                  355,300       295.00        104,813,500
     アートネイチャー                  261,100       670.00        174,937,000
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                 2,247,800       7,233.00       16,258,337,400
     アイフィスジャパン                  69,200       673.00         46,571,600       貸付株式数           1,100   株
     共立印刷                  453,900       138.00         62,638,200
     ＳＨＯＥＩ                  254,900      4,175.00        1,064,207,500
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                  349,300       908.00        317,164,400
     マーベラス                  420,000       766.00        321,720,000       貸付株式数            700  株
     パイロットコーポレーショ
                      458,700      3,780.00        1,733,886,000
     ン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     萩原工業                  150,900      1,451.00         218,955,900
     エイベックス                  459,100      1,719.00         789,192,900
     トッパン・フォームズ                  485,200      1,069.00         518,678,800
     フジシールインターナショ
                      558,300      2,208.00        1,232,726,400        貸付株式数          445,900    株
     ナル
     タカラトミー                 1,218,700        943.00       1,149,234,100
     廣済堂                  189,200       830.00        157,036,000
     エステールホールディング
                       72,600       640.00         46,464,000       貸付株式数          62,800    株
     ス
     レック                  322,000      1,120.00         360,640,000       貸付株式数            500  株
     タカノ                  92,900       642.00         59,641,800       貸付株式数            300  株
     三光合成                  284,800       430.00        122,464,000       貸付株式数            500  株
     プロネクサス                  218,000      1,020.00         222,360,000
                                                       150,000    株
     ホクシン                  167,700       156.00         26,161,200       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ウッドワン                  91,400     1,192.00         108,948,800       貸付株式数           3,400   株
     大建工業                  182,900      2,038.00         372,750,200
     き  も  と
                      416,000       278.00        115,648,000
     凸版印刷                 4,130,700       1,740.00        7,187,418,000
     大日本印刷                 3,212,000       2,377.00        7,634,924,000
     共同印刷                  83,800     2,704.00         226,595,200
     ＮＩＳＳＨＡ                  557,700      1,586.00         884,512,200       貸付株式数          21,300    株
     光村印刷                  23,600     1,638.00          38,656,800       貸付株式数          11,400    株
     藤森工業                  243,800      4,020.00         980,076,000       貸付株式数            500  株
     ヴィア・ホールディングス                  329,300       189.00         62,237,700       貸付株式数          241,400    株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                      133,200      1,800.00         239,760,000       貸付株式数          98,500    株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                  172,700      1,260.00         217,602,000       貸付株式数          110,900    株
     未来工業                  97,300     1,679.00         163,366,700
     アシックス                 2,402,900       2,512.00        6,036,084,800        貸付株式数         1,438,000     株
     ツ  ツ  ミ
                       67,800     2,357.00         159,804,600
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                  93,900       691.00         64,884,900       貸付株式数          82,700    株
     ジェイ     エス    ピー
                      159,100      1,616.00         257,105,600       貸付株式数          69,100    株
     ニ  チ  ハ
                      377,900      2,803.00        1,059,253,700
                                                       55,800    株
     ローランド                  211,900      5,200.00        1,101,880,000        貸付株式数
                                                      (11,000    株 )
     エフピコ                  499,500      4,020.00        2,007,990,000        貸付株式数          10,900    株
     小松ウオール工業                  82,800     1,976.00         163,612,800
     ヤマハ                 1,616,100       5,890.00        9,518,829,000
     河合楽器                  76,100     3,995.00         304,019,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリナップ                  252,700       535.00        135,194,500
     ピジヨン                 1,744,900       3,230.00        5,636,027,000        貸付株式数          846,100    株
     天馬                  203,500      2,580.00         525,030,000       貸付株式数           3,600   株
                                                        8,800   株
     オリバー                  57,400     3,775.00         216,685,000       貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     兼松サステック                  17,500     1,799.00          31,482,500       貸付株式数            100  株
     キングジム                  218,900       885.00        193,726,500       貸付株式数          50,700    株
     象印マホービン                  735,100      1,554.00        1,142,345,400        貸付株式数            400  株
     リンテック                  581,800      2,351.00        1,367,811,800
     信越ポリマー                  418,300      1,019.00         426,247,700
     東  リ
                      676,600       236.00        159,677,600
     イトーキ                  539,300       343.00        184,979,900       貸付株式数          17,700    株
     任  天  堂
                     1,555,400       63,290.00        98,441,266,000
     三菱鉛筆                  447,500      1,384.00         619,340,000
     松  風
                      124,600      2,010.00         250,446,000       貸付株式数           2,200   株
     タカラスタンダ－ド                  561,400      1,546.00         867,924,400
     コ   ク   ヨ
                     1,303,400       1,764.00        2,299,197,600
     ナカバヤシ                  267,200       581.00        155,243,200       貸付株式数           2,800   株
     ニ  フ  コ
                      997,800      3,810.00        3,801,618,000
     立川ブラインド                  118,300      1,308.00         154,736,400       貸付株式数          104,200    株
     グローブライド                  131,700      4,725.00         622,282,500       貸付株式数            100  株
     オカムラ                  933,800      1,473.00        1,375,487,400        貸付株式数          234,700    株
     バルカー                  220,700      2,138.00         471,856,600
     ＭＵＴＯＨホールディング
                       34,100     1,590.00          54,219,000       貸付株式数          29,400    株
     ス
     伊  藤  忠
                     18,718,000        3,184.00       59,598,112,000
     丸  紅
                     26,390,200         946.30      24,973,046,260
     スクロール                  382,500       841.00        321,682,500       貸付株式数          240,800    株
     高  島
                       42,200     1,777.00          74,989,400
     ヨンドシーホールディング
                      246,300      1,814.00         446,788,200       貸付株式数           3,300   株
     ス
                                                       62,700    株
     三陽商会                  138,500      1,098.00         152,073,000       貸付株式数
                                                       (4,100    株 )
     長瀬産業                 1,469,600       1,635.00        2,402,796,000        貸付株式数          11,300    株
     ナイガイ                  97,100       350.00         33,985,000       貸付株式数          16,000    株
     蝶  理
                      170,900      1,739.00         297,195,100       貸付株式数           4,200   株
     豊田通商                 2,688,500       5,090.00       13,684,465,000         貸付株式数           1,600   株
     オンワ－ドホールディング
                     1,598,800        360.00        575,568,000       貸付株式数          72,900    株
     ス
     三共生興                  405,000       559.00        226,395,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     兼  松
                     1,069,400       1,441.00        1,541,005,400
     美  津  濃
                      269,000      2,586.00         695,634,000
     ツカモトコーポレーション                  44,700     1,410.00          63,027,000       貸付株式数            100  株
     ルックホールディングス                  91,100     1,411.00         128,542,100       貸付株式数           2,300   株
     三井物産                21,348,300        2,519.50       53,787,041,850
     日本紙パルプ                  139,500      3,610.00         503,595,000
     東京エレクトロン                 1,591,600       45,840.00        72,958,944,000
     カメイ                  348,900      1,124.00         392,163,600
     東都水産                  30,600     5,030.00         153,918,000       貸付株式数          27,000    株
     ＯＵＧホールディングス                  42,300     2,851.00         120,597,300       貸付株式数           1,300   株
     スターゼン                  197,600      2,117.00         418,319,200
     セイコーＨＤ                  384,300      2,327.00         894,266,100       貸付株式数          20,200    株
     山  善
                     1,045,300        993.00       1,037,982,900        貸付株式数          31,200    株
     椿本興業                  49,400     3,315.00         163,761,000       貸付株式数           3,400   株
     住友商事                16,888,800        1,469.00       24,809,647,200
     日本ユニシス                  925,200      3,400.00        3,145,680,000
     内田洋行                  114,300      4,810.00         549,783,000       貸付株式数          55,500    株
     三菱商事     ※
                     16,293,500        3,063.00       49,906,990,500
     第一実業                  121,700      4,350.00         529,395,000
     キヤノンマーケティングＪ
                      663,500      2,526.00        1,676,001,000        貸付株式数          532,800    株
     ＰＮ
     西華産業                  140,700      1,588.00         223,431,600       貸付株式数           1,400   株
     佐藤商事                  220,600      1,075.00         237,145,000
     菱洋エレクトロ                  203,400      2,550.00         518,670,000       貸付株式数          181,700    株
     東京産業                  241,900       643.00        155,541,700       貸付株式数          186,500    株
     ユアサ商事                  273,500      3,005.00         821,867,500
     神鋼商事                  59,800     2,308.00         138,018,400
     トルク                  159,600       229.00         36,548,400       貸付株式数           8,000   株
     阪和興業                  535,700      3,065.00        1,641,920,500        貸付株式数            600  株
     正栄食品                  173,200      3,790.00         656,428,000       貸付株式数          119,000    株
     カナデン                  217,100      1,030.00         223,613,000
     菱電商事                  192,500      1,640.00         315,700,000       貸付株式数          44,800    株
     ニプロ                 2,025,200       1,336.00        2,705,667,200        貸付株式数          85,000    株
     フルサト工業                  135,300      1,886.00         255,175,800
     岩谷産業                  642,300      6,390.00        4,104,297,000
     ナイス                  106,000      1,941.00         205,746,000
     ニチモウ                  41,600     2,050.00          85,280,000
     極東貿易                  76,800     2,566.00         197,068,800       貸付株式数           6,300   株
     アステナホールディングス                  390,500       656.00        256,168,000
     兼松エレクトロニクス                  145,000      3,615.00         524,175,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三愛石油                  658,900      1,326.00         873,701,400       貸付株式数          31,200    株
     稲畑産業                  642,900      1,648.00        1,059,499,200
     ＧＳＩクレオス                  131,000       934.00        122,354,000       貸付株式数          97,000    株
     明和産業                  246,700       469.00        115,702,300
     クワザワホールディングス                  95,100       615.00         58,486,500       貸付株式数            700  株
                                                       403,200    株
     キムラタン                 1,488,000         23.00        34,224,000       貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     ヤマエ久野                  194,800      1,155.00         224,994,000       貸付株式数            400  株
     ゴ－ルドウイン                  440,400      6,150.00        2,708,460,000        貸付株式数          15,500    株
     ユニ・チヤ－ム                 5,762,000       4,363.00       25,139,606,000         貸付株式数         2,002,100     株
     デサント                  454,400      2,998.00        1,362,291,200        貸付株式数          352,600    株
     キ  ン  グ
                      141,200       481.00         67,917,200       貸付株式数            500  株
     ワ  キ  タ
                      526,800      1,009.00         531,541,200       貸付株式数            200  株
     ヤマトインタ－ナシヨナル                  233,600       346.00         80,825,600       貸付株式数          161,000    株
     東邦ホールディングス                  858,600      1,827.00        1,568,662,200
     サンゲツ                  719,400      1,563.00        1,124,422,200        貸付株式数            200  株
     ミツウロコグループ                  394,500      1,242.00         489,969,000       貸付株式数          11,100    株
     シナネンホールディングス                  99,100     3,095.00         306,714,500       貸付株式数           9,000   株
     伊藤忠エネクス                  591,600       987.00        583,909,200
     サンリオ                  751,500      1,993.00        1,497,739,500        貸付株式数          300,000    株
     サンワ     テクノス
                      176,100      1,273.00         224,175,300
     リョーサン                  295,300      2,063.00         609,203,900       貸付株式数          12,200    株
     新光商事                  360,800       761.00        274,568,800
     トーホー                  120,900      1,579.00         190,901,100       貸付株式数          82,000    株
     三信電気                  143,500      2,146.00         307,951,000
     東陽テクニカ                  264,100      1,087.00         287,076,700
     モスフード       サービス
                      378,100      3,105.00        1,174,000,500        貸付株式数          52,900    株
     加賀電子                  242,100      2,875.00         696,037,500       貸付株式数           3,900   株
     三益半導体                  209,600      2,540.00         532,384,000       貸付株式数           5,200   株
     都築電気                  119,200      1,622.00         193,342,400       貸付株式数          16,400    株
     ソーダニツカ                  254,800       541.00        137,846,800
     立花エレテック                  197,500      1,458.00         287,955,000       貸付株式数          177,000    株
     木曽路                  349,800      2,370.00         829,026,000       貸付株式数          180,200    株
     ＳＲＳホールディングス                  347,600       808.00        280,860,800       貸付株式数          278,000    株
                                                       392,000    株
     千  趣  会
                      483,200       365.00        176,368,000       貸付株式数
                                                      (30,000    株 )
     タカキユー                  206,400       133.00         27,451,200       貸付株式数          80,800    株
     リテールパートナーズ                  324,700      1,136.00         368,859,200       貸付株式数          292,000    株
     ケーヨー                  494,700       825.00        408,127,500       貸付株式数            900  株
     上新電機                  307,100      2,607.00         800,609,700       貸付株式数           1,300   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本瓦斯                 1,300,800       1,807.00        2,350,545,600        貸付株式数          220,000    株
                                                       322,600    株
     ロイヤルホールディングス                  467,300      2,060.00         962,638,000       貸付株式数
                                                      (28,800    株 )
     東  天  紅
                       19,500     1,111.00          21,664,500       貸付株式数            400  株
     いなげや                  298,300      1,442.00         430,148,600       貸付株式数          18,400    株
     チヨダ                  260,600       858.00        223,594,800       貸付株式数           6,600   株
     ライフコーポレーション                  250,300      3,165.00         792,199,500       貸付株式数          21,600    株
                                                       197,000    株
     リンガーハツト                  329,900      2,330.00         768,667,000       貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                  367,600       623.00        229,014,800       貸付株式数          21,000    株
     テンアライド                  246,600       335.00         82,611,000       貸付株式数          211,900    株
     ＡＯＫＩホールディングス                  517,800       658.00        340,712,400       貸付株式数           4,400   株
     オークワ                  419,900      1,062.00         445,933,800       貸付株式数          18,000    株
     コメリ                  413,200      2,559.00        1,057,378,800        貸付株式数          13,300    株
     青山商事                  595,200       739.00        439,852,800       貸付株式数          278,600    株
     しまむら                  311,400     10,130.00         3,154,482,000        貸付株式数           7,700   株
     はせがわ                  141,700       276.00         39,109,200       貸付株式数          11,500    株
     高  島  屋
                     1,949,600       1,251.00        2,438,949,600        貸付株式数           5,500   株
     松  屋
                      584,400       984.00        575,049,600       貸付株式数          49,600    株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                     1,267,500        933.00       1,182,577,500
     リング
     近鉄百貨店                  102,400      3,110.00         318,464,000       貸付株式数          20,500    株
     丸井グループ                 2,264,600       2,046.00        4,633,371,600
     クレディセゾン                 1,564,700       1,322.00        2,068,533,400
     アクシアル       リテイリング
                      221,900      3,680.00         816,592,000
     井  筒  屋
                      135,700       221.00         29,989,700       貸付株式数          87,000    株
     イオン                10,299,300        2,919.00       30,063,656,700         貸付株式数         1,725,000     株
     イ  ズ  ミ
                      544,100      4,005.00        2,179,120,500
     フオーバル                  93,600       936.00         87,609,600       貸付株式数            100  株
     平  和  堂
                      494,000      2,012.00         993,928,000       貸付株式数          441,200    株
     フ  ジ
                      323,100      1,921.00         620,675,100       貸付株式数          290,000    株
     ヤオコー                  303,800      6,050.00        1,837,990,000        貸付株式数          273,000    株
     ゼビオホールディングス                  323,400       977.00        315,961,800       貸付株式数           8,900   株
     ケーズホールディングス                 2,278,100       1,225.00        2,790,672,500        貸付株式数          13,700    株
     ＰＡＬＴＡＣ                  429,000      5,200.00        2,230,800,000
     三谷産業                  351,800       372.00        130,869,600       貸付株式数          215,000    株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                  138,000       761.00        105,018,000       貸付株式数          108,800    株
     日産東京販売ＨＤ                  393,600       237.00         93,283,200
     新生銀行                 2,185,600       1,439.00        3,145,078,400
     あおぞら銀行                 1,596,800       2,470.00        3,944,096,000
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                    183,322,500          586.80      107,573,643,000          貸付株式数        10,148,700      株
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                30,927,000         415.50      12,850,168,500
     三井住友トラストＨＤ                 5,065,400       3,506.00       17,759,292,400
     三井住友フィナンシャルＧ
                     18,546,000        3,716.00       68,916,936,000
     ※
     千葉銀行                 8,945,000        637.00       5,697,965,000
     群馬銀行                 5,516,500        343.00       1,892,159,500
     武蔵野銀行                  399,300      1,651.00         659,244,300       貸付株式数          11,900    株
     千葉興業銀行                  682,500       251.00        171,307,500
     筑波銀行                 1,114,500        170.00        189,465,000       貸付株式数          21,200    株
     七十七銀行                  840,900      1,147.00         964,512,300       貸付株式数          25,200    株
                                                       25,000    株
     青森銀行                  207,600      2,024.00         420,182,400       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     秋田銀行                  160,400      1,387.00         222,474,800
     山形銀行                  301,200       844.00        254,212,800
     岩手銀行                  175,700      1,668.00         293,067,600       貸付株式数            900  株
     東邦銀行                 2,396,700        207.00        496,116,900       貸付株式数          275,000    株
     東北銀行                  128,500       998.00        128,243,000
     みちのく銀行                  172,200       916.00        157,735,200
     ふくおかフィナンシャルＧ                 2,419,000       1,851.00        4,477,569,000
     静岡銀行                 6,527,500        822.00       5,365,605,000
     十六銀行                  336,000      1,922.00         645,792,000
     スルガ銀行                 2,350,300        325.00        763,847,500
     八十二銀行                 6,037,200        352.00       2,125,094,400        貸付株式数          102,500    株
     山梨中央銀行                  311,100       802.00        249,502,200
     大垣共立銀行                  529,300      1,829.00         968,089,700       貸付株式数           3,900   株
                                                       77,900    株
     福井銀行                  229,100      1,364.00         312,492,400       貸付株式数
                                                       (8,600    株 )
     北國銀行                  249,000      2,094.00         521,406,000
     清水銀行                  110,600      1,508.00         166,784,800       貸付株式数            200  株
                                                       15,000    株
     富山銀行                  51,700     2,214.00         114,463,800       貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
     滋賀銀行                  537,400      1,905.00        1,023,747,000
     南都銀行                  390,100      1,835.00         715,833,500
     百五銀行                 2,412,000        301.00        726,012,000       貸付株式数          210,500    株
     京都銀行                  959,800      4,795.00        4,602,241,000        貸付株式数          25,500    株
     紀陽銀行                  949,000      1,448.00        1,374,152,000        貸付株式数           8,000   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                 1,784,200        788.00       1,405,949,600        貸付株式数           2,600   株
     山陰合同銀行                 1,688,600        535.00        903,401,000       貸付株式数           3,100   株
                                 96/164


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中国銀行                 2,306,500        851.00       1,962,831,500
     鳥取銀行                  85,300     1,106.00          94,341,800       貸付株式数           2,300   株
     伊予銀行                 3,551,300        534.00       1,896,394,200        貸付株式数          546,800    株
     百十四銀行                  284,700      1,475.00         419,932,500       貸付株式数          39,800    株
     四国銀行                  380,100       694.00        263,789,400       貸付株式数          96,800    株
     阿波銀行                  410,500      1,992.00         817,716,000       貸付株式数          17,400    株
     大分銀行                  154,300      1,673.00         258,143,900
     宮崎銀行                  167,500      1,983.00         332,152,500
     佐賀銀行                  151,900      1,359.00         206,432,100
     沖縄銀行                  245,400      2,463.00         604,420,200       貸付株式数           7,400   株
     琉球銀行                  581,900       709.00        412,567,100       貸付株式数           6,000   株
     セブン銀行                 8,955,200        233.00       2,086,561,600        貸付株式数         1,028,500     株
     みずほフィナンシャルＧ
                     36,415,600        1,560.00       56,808,336,000         貸付株式数          39,500    株
     ※
     高知銀行                  97,300       805.00         78,326,500       貸付株式数           1,300   株
     山口フィナンシャルＧ                 3,345,700        627.00       2,097,753,900        貸付株式数           1,100   株
     芙蓉総合リース                  281,100      6,950.00        1,953,645,000        貸付株式数           3,300   株
     みずほリース                  413,500      3,565.00        1,474,127,500        貸付株式数          288,200    株
     東京センチュリー                  622,800      5,540.00        3,450,312,000        貸付株式数          10,000    株
     ＳＢＩホールディングス                 3,302,900       2,584.00        8,534,693,600        貸付株式数          46,200    株
     日本証券金融                 1,134,000        798.00        904,932,000       貸付株式数          133,000    株
     アイフル                 4,497,700        371.00       1,668,646,700        貸付株式数          58,600    株
     日本アジア投資                  226,300       278.00         62,911,400       貸付株式数           1,300   株
     長野銀行                  87,900     1,080.00          94,932,000
     名古屋銀行                  215,600      2,400.00         517,440,000       貸付株式数           1,000   株
     北洋銀行                 4,040,400        234.00        945,453,600       貸付株式数          161,700    株
     愛知銀行                  90,100     2,759.00         248,585,900       貸付株式数            200  株
     中京銀行                  96,400     1,376.00         132,646,400       貸付株式数           1,800   株
     大光銀行                  91,900     1,280.00         117,632,000
     愛媛銀行                  374,200       758.00        283,643,600
     トマト銀行                  103,500      1,025.00         106,087,500       貸付株式数           2,600   株
     京葉銀行                 1,142,900        405.00        462,874,500
     栃木銀行                 1,294,600        171.00        221,376,600       貸付株式数           5,600   株
     北日本銀行                  83,500     1,639.00         136,856,500       貸付株式数            200  株
     東和銀行                  470,600       491.00        231,064,600       貸付株式数          20,100    株
     福島銀行                  307,100       233.00         71,554,300       貸付株式数          142,300    株
     大東銀行                  128,700       600.00         77,220,000       貸付株式数           2,800   株
                                                       189,000    株
     リコーリース                  210,800      3,440.00         725,152,000       貸付株式数
                                                      (58,000    株 )
                                 97/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオンフィナンシャルサー
                     1,640,200       1,375.00        2,255,275,000
     ビス
     ア  コ  ム
                     5,387,300        462.00       2,488,932,600        貸付株式数          950,500    株
     ジャックス                  295,900      2,554.00         755,728,600       貸付株式数           3,200   株
     オ  リ  コ
                     7,250,600        144.00       1,044,086,400        貸付株式数          46,400    株
     オリックス                16,269,300        1,860.50       30,269,032,650
     三菱ＨＣキャピタル                 9,270,200        588.00       5,450,877,600        貸付株式数          162,100    株
     ジャフコ      グループ
                      383,500      6,260.00        2,400,710,000        貸付株式数          227,700    株
     九州    リースサービス
                      131,500       646.00         84,949,000       貸付株式数          33,300    株
     トモニホールディングス                 2,072,100        293.00        607,125,300       貸付株式数          30,900    株
     大和証券Ｇ本社                20,070,200         562.80      11,295,508,560
     野村ホールディングス                40,917,100         542.30      22,189,343,330
     岡三証券グループ                 2,283,900        406.00        927,263,400       貸付株式数          125,300    株
                                                       432,000    株
     丸三証券                  796,200       600.00        477,720,000       貸付株式数
                                                      (29,500    株 )
     東洋証券                  884,300       155.00        137,066,500       貸付株式数          13,400    株
     東海東京ＨＤ                 2,858,200        384.00       1,097,548,800        貸付株式数          265,000    株
     光世証券                  64,100       572.00         36,665,200       貸付株式数          34,600    株
     水戸証券                  715,700       291.00        208,268,700       貸付株式数          127,100    株
     いちよし証券                  536,900       580.00        311,402,000       貸付株式数          135,300    株
     松井証券                 1,312,400        808.00       1,060,419,200
     ＳＯＭＰＯホールディング
                     4,724,900       4,292.00       20,279,270,800
     ス
     日本取引所グループ                 7,240,400       2,428.00       17,579,691,200
     マネックスＧ                 2,403,700        717.00       1,723,452,900        貸付株式数         1,929,000     株
     極東証券                  359,500       810.00        291,195,000       貸付株式数          12,900    株
     岩井コスモホールディング                  274,300      1,623.00         445,188,900
     藍澤證券                  481,300       993.00        477,930,900       貸付株式数           7,100   株
     フィデアホール                 2,602,300        119.00        309,673,700       貸付株式数          13,600    株
     池田泉州ＨＤ                 3,082,200        159.00        490,069,800       貸付株式数          231,100    株
     アニコム      ホールディング
                      754,100       882.00        665,116,200       貸付株式数          91,600    株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                 6,508,300       3,249.00       21,145,466,700
     マネーパートナーズＧＰ                  285,200       224.00         63,884,800       貸付株式数           8,600   株
     スパークス・グループ                 1,237,700        244.00        301,998,800       貸付株式数          45,500    株
     小林洋行                  76,700       267.00         20,478,900       貸付株式数           2,000   株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                13,191,300        1,914.50       25,254,743,850
     東京海上ＨＤ                 8,826,100       5,078.00       44,818,935,800
     アドバンテッジリスクマネ                  131,300      1,079.00         141,672,700       貸付株式数          10,500    株
     イー・ギャランティ                  314,200      2,299.00         722,345,800       貸付株式数          99,600    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アサックス                  139,200       681.00         94,795,200       貸付株式数          105,400    株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                      109,100      2,122.00         231,510,200
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                 8,011,100       1,382.00       11,071,340,200         貸付株式数           1,500   株
                                                       115,000    株
     アドバンスクリエイト                  128,100       954.00        122,207,400       貸付株式数
                                                        (700  株 )
     三井不動産                12,216,400        2,617.50       31,976,427,000
     三菱地所                17,608,000        1,752.00       30,849,216,000
     平和不動産                  459,100      3,730.00        1,712,443,000
     東京建物                 2,647,100       1,632.00        4,320,067,200
     ダイビル                  679,500      1,441.00         979,159,500
     京阪神ビルディング                  462,400      1,409.00         651,521,600       貸付株式数           3,100   株
     住友不動産                 6,025,300       3,776.00       22,751,532,800         貸付株式数            100  株
     太平洋興発                  105,100       633.00         66,528,300       貸付株式数           1,200   株
     テーオーシー                  526,000       652.00        342,952,000       貸付株式数          114,900    株
     東京楽天地                  44,000     4,140.00         182,160,000       貸付株式数          39,000    株
     レオパレス２１                 2,223,400        148.00        329,063,200       貸付株式数          328,300    株
     スターツコーポレーション                  318,900      2,862.00         912,691,800       貸付株式数          12,200    株
     フジ住宅                  310,900       631.00        196,177,900       貸付株式数           1,100   株
     空港施設                  268,200       573.00        153,678,600       貸付株式数           7,800   株
     明和地所                  126,100       611.00         77,047,100
                                                       57,100    株
     ゴールドクレスト                  241,500      1,632.00         394,128,000       貸付株式数
                                                      (45,000    株 )
     リログループ                 1,419,500       2,424.00        3,440,868,000        貸付株式数          88,100    株
     エスリード                  104,400      1,586.00         165,578,400       貸付株式数          91,700    株
     日神グループＨＬＤＧＳ                  396,200       454.00        179,874,800       貸付株式数          349,400    株
     日本エスコン                  485,800       760.00        369,208,000       貸付株式数          437,000    株
     タカラレーベン                 1,123,000        340.00        381,820,000       貸付株式数          69,700    株
                                                       113,000    株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                  138,200       898.00        124,103,600       貸付株式数
                                                        (700  株 )
     イオンモール                 1,343,900       1,680.00        2,257,752,000        貸付株式数          40,000    株
     毎日コムネット                  91,200       723.00         65,937,600       貸付株式数          19,000    株
                                                        2,000   株
     ファースト住建                  114,100      1,160.00         132,356,000       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ランド                14,589,500          12.00       175,074,000       貸付株式数          846,500    株
     カチタス                  663,600      3,180.00        2,110,248,000        貸付株式数           1,200   株
     東祥                  161,700      1,934.00         312,727,800       貸付株式数          145,000    株
                                                       49,100    株
     トーセイ                  369,700      1,208.00         446,597,600       貸付株式数
                                                      (14,000    株 )
     穴吹興産                  58,400     1,954.00         114,113,600       貸付株式数          49,300    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンフロンティア不動産                  329,100      1,073.00         353,124,300       貸付株式数            900  株
     エフ・ジェー・ネクスト                  263,000      1,021.00         268,523,000       貸付株式数          49,100    株
     インテリックス                  60,300       706.00         42,571,800       貸付株式数          11,700    株
     ランドビジネス                  113,000       327.00         36,951,000
     サンネクスタグループ                  84,600       985.00         83,331,000       貸付株式数            400  株
     グランディハウス                  181,900       426.00         77,489,400
     東武鉄道                 2,832,400       2,903.00        8,222,457,200
     相鉄ホールディングス                  931,500      2,191.00        2,040,916,500        貸付株式数          81,200    株
     東急                 6,853,900       1,580.00       10,829,162,000
     京浜急行                 3,490,000       1,387.00        4,840,630,000        貸付株式数          88,000    株
     小田急電鉄                 4,352,800       2,816.00       12,257,484,800
     京王電鉄                 1,518,500       6,510.00        9,885,435,000
     京成電鉄                 2,036,500       3,605.00        7,341,582,500
     富士急行                  370,500      5,080.00        1,882,140,000        貸付株式数          330,100    株
     新京成電鉄                  69,800     2,111.00         147,347,800       貸付株式数          61,000    株
     東日本旅客鉄道                 4,783,000       8,111.00       38,794,913,000
     西日本旅客鉄道                 2,421,500       6,542.00       15,841,453,000
     東海旅客鉄道        ※
                     2,259,600       17,325.00        39,147,570,000
     西武ホールディングス                 3,275,000       1,357.00        4,444,175,000        貸付株式数          84,000    株
     鴻池運輸                  432,500      1,201.00         519,432,500       貸付株式数            700  株
     西日本鉄道                  753,300      2,692.00        2,027,883,600        貸付株式数          34,000    株
     ハマキョウレックス                  208,400      3,125.00         651,250,000
     サカイ引越センター                  125,100      5,600.00         700,560,000       貸付株式数          52,400    株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                 2,573,900       3,965.00       10,205,513,500         貸付株式数          101,500    株
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                 3,432,600       3,475.00       11,928,285,000
     南海電鉄                 1,220,000       2,386.00        2,910,920,000        貸付株式数          846,000    株
     京阪ホールディングス                 1,146,000       3,350.00        3,839,100,000        貸付株式数          432,500    株
                                                       54,900    株
     神戸電鉄                  61,300     3,495.00         214,243,500       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     名古屋鉄道                 2,116,000       2,046.00        4,329,336,000        貸付株式数          77,000    株
     山陽電鉄                  183,800      1,902.00         349,587,600       貸付株式数          32,500    株
     アルプス物流                  179,700       952.00        171,074,400
     トランコム                  78,400     8,090.00         634,256,000       貸付株式数           1,200   株
     日本通運                  890,900      8,120.00        7,234,108,000
     ヤマトホールディングス                 3,606,400       3,295.00       11,883,088,000
     山  九
                      660,300      4,860.00        3,209,058,000
     日  新
                      205,200      1,437.00         294,872,400       貸付株式数            300  株
     丸  運
                      146,700       271.00         39,755,700       貸付株式数          32,700    株
     丸全昭和運輸                  208,600      3,180.00         663,348,000       貸付株式数           2,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     センコーグループＨＬＤＧ
                     1,419,500       1,070.00        1,518,865,000        貸付株式数          760,600    株
     Ｓ
     トナミホールディングス                  61,800     4,810.00         297,258,000
     ニッコンホールディングス                  863,700      2,373.00        2,049,560,100        貸付株式数          11,500    株
     日石輸送                  28,100     2,576.00          72,385,600       貸付株式数           1,100   株
     福山通運                  329,400      4,000.00        1,317,600,000        貸付株式数          16,500    株
     セイノーホールディングス                 1,927,600       1,365.00        2,631,174,000        貸付株式数          118,400    株
     エスライン                  70,200       917.00         64,373,400
     神奈川中央交通                  63,800     3,500.00         223,300,000       貸付株式数          56,000    株
     日立物流                  565,800      4,480.00        2,534,784,000
                                                       465,100    株
     丸和運輸機関                  543,300      1,489.00         808,973,700       貸付株式数
                                                      (35,200    株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                      260,100      1,556.00         404,715,600       貸付株式数          62,100    株
     ス
     日本郵船                 2,152,200       5,340.00       11,492,748,000
     商船三井                 1,526,700       5,030.00        7,679,301,000
     川崎汽船                  792,600      3,650.00        2,892,990,000
     ＮＳユナイテッド海運                  121,400      2,251.00         273,271,400       貸付株式数            100  株
     明治海運                  273,300       478.00        130,637,400       貸付株式数          55,600    株
     飯野海運                 1,194,500        424.00        506,468,000
     共栄タンカー                  45,200       870.00         39,324,000       貸付株式数            700  株
     九州旅客鉄道                 1,990,700       2,606.00        5,187,764,200
     ＳＧホールディングス                 4,862,800       2,889.00       14,048,629,200
     日本航空                 6,270,000       2,483.00       15,568,410,000
     ＡＮＡホールディングス                 6,946,300       2,743.00       19,053,700,900
     パスコ                  49,900     1,518.00          75,748,200
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                       60,600     2,700.00         163,620,000       貸付株式数           1,600   株
     ＨＤ
                                                       49,000    株
     シルバーライフ                  54,500     2,010.00         109,545,000       貸付株式数
                                                       (7,600    株 )
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                       23,700     1,987.00          47,091,900       貸付株式数           2,100   株
     ＧＳ
     一家ダイニングプロジ                  54,300       592.00         32,145,600       貸付株式数          33,700    株
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                                                       105,000    株
                      117,600      4,040.00         475,104,000       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     ＯＲＥＳ
     コーア商事ＨＬＤＧＳ                  200,500       646.00        129,523,000       貸付株式数          140,800    株
     国際紙パルプ商事                  570,000       255.00        145,350,000       貸付株式数            500  株
     ナルミヤ・インターナショ
                       51,300     1,180.00          60,534,000
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                  156,100       968.00        151,104,800       貸付株式数          140,000    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ギフト                  33,600     2,354.00          79,094,400       貸付株式数          30,000    株
     三菱倉庫                  890,500      3,215.00        2,862,957,500
     三井倉庫ＨＯＬＤ                  272,900      2,544.00         694,257,600       貸付株式数          10,200    株
     住友倉庫                  909,000      1,557.00        1,415,313,000        貸付株式数          17,200    株
     渋沢倉庫                  141,300      2,108.00         297,860,400       貸付株式数           3,100   株
     ヤマタネ                  114,900      1,512.00         173,728,800
     東陽倉庫                  431,400       310.00        133,734,000       貸付株式数           2,800   株
     乾汽船                  176,100      1,211.00         213,257,100
     日本トランスシティ                  566,400       532.00        301,324,800       貸付株式数           6,400   株
     ケイヒン                  49,700     1,356.00          67,393,200       貸付株式数            100  株
     中央倉庫                  156,900      1,006.00         157,841,400       貸付株式数            100  株
     川西倉庫                  47,100     1,144.00          53,882,400       貸付株式数          42,000    株
     安田倉庫                  211,200       942.00        198,950,400
     ファイズホールディングス                  45,700       796.00         36,377,200       貸付株式数          22,100    株
     東洋埠頭                  78,400     1,462.00         114,620,800       貸付株式数            600  株
     宇徳                  183,200       525.00         96,180,000
     上  組
                     1,415,700       2,241.00        3,172,583,700
     サンリツ                  65,900       755.00         49,754,500
     キムラユニティー                  68,800     1,286.00          88,476,800       貸付株式数          59,200    株
     キユーソー流通システム                  64,200     1,708.00         109,653,600       貸付株式数          53,700    株
     近鉄エクスプレス                  486,100      2,477.00        1,204,069,700        貸付株式数          17,900    株
     東海運                  146,500       304.00         44,536,000
     エーアイテイー                  161,500      1,063.00         171,674,500       貸付株式数          20,100    株
     内外トランスライン                  90,300     1,910.00         172,473,000       貸付株式数            200  株
     ショーエイコーポ                  59,600       957.00         57,037,200       貸付株式数          53,000    株
     日本コンセプト                  82,000     1,813.00         148,666,000       貸付株式数          21,400    株
     ＴＢＳホールディングス                 1,768,900       1,681.00        2,973,520,900
     日本テレビＨＬＤＳ                 2,226,000       1,241.00        2,762,466,000
     朝日放送グループＨＤ                  264,700       701.00        185,554,700
     テレビ朝日ＨＤ                  824,200      1,696.00        1,397,843,200        貸付株式数          157,500    株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                 1,755,100        411.00        721,346,100
     テレビ東京ＨＤ                  190,800      2,134.00         407,167,200
     日本ＢＳ放送                  90,200     1,089.00          98,227,800       貸付株式数          81,000    株
     ビジョン                  331,000      1,065.00         352,515,000
     スマートバリュー                  69,300       667.00         46,223,100       貸付株式数          62,000    株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                      253,400      2,770.00         701,918,000       貸付株式数          61,600    株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                  109,200       431.00         47,065,200       貸付株式数          81,000    株
     コネクシオ                  151,100      1,524.00         230,276,400
     日本通信                 2,355,900        219.00        515,942,100       貸付株式数          202,700    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クロップス                  48,600       879.00         42,719,400       貸付株式数           3,200   株
     日本電信電話                31,190,300        2,849.50       88,876,759,850
     ＫＤＤＩ     ※
                     21,381,900        3,450.00       73,767,555,000
     ソフトバンク                24,230,500        1,449.00       35,109,994,500
     光通信                  314,200     20,470.00         6,431,674,000        貸付株式数          139,100    株
     エムティーアイ                  258,200       663.00        171,186,600       貸付株式数          176,600    株
     ＧＭＯインターネット                  944,000      2,886.00        2,724,384,000        貸付株式数          91,000    株
                                                       75,300    株
     ファイバーゲート                  86,500     1,422.00         123,003,000       貸付株式数
                                                       (4,800    株 )
     アイドママーケティングコ
                       68,500       399.00         27,331,500       貸付株式数          61,000    株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  690,100      4,230.00        2,919,123,000
     学研ホールディングス                  376,600      1,284.00         483,554,400       貸付株式数          25,000    株
     ゼンリン                  483,500      1,119.00         541,036,500       貸付株式数          19,700    株
     昭文社ホールディングス                  107,400       482.00         51,766,800       貸付株式数          76,100    株
     インプレスホールディング
                      220,600       243.00         53,605,800       貸付株式数          198,000    株
     ス
     東京電力ＨＤ                23,050,000         321.00       7,399,050,000
     中部電力                 8,314,000       1,334.00       11,090,876,000
     関西電力                10,294,800        1,052.50       10,835,277,000         貸付株式数           1,900   株
     中国電力                 3,919,800       1,019.00        3,994,276,200        貸付株式数         1,763,000     株
     北陸電力                 2,484,500        611.00       1,518,029,500        貸付株式数          12,300    株
     東北電力                 6,364,400        864.00       5,498,841,600
     四国電力                 2,258,800        745.00       1,682,806,000
     九州電力                 6,001,200        844.00       5,065,012,800        貸付株式数          139,900    株
     北海道電力                 2,543,100        509.00       1,294,437,900
     沖縄電力                  528,400      1,427.00         754,026,800
     電源開発                 2,162,200       1,620.00        3,502,764,000        貸付株式数          32,700    株
     エフオン                  164,400       949.00        156,015,600       貸付株式数          147,000    株
     イーレックス                  399,200      2,886.00        1,152,091,200        貸付株式数          317,000    株
     レノバ                  461,900      4,860.00        2,244,834,000        貸付株式数          415,000    株
     東京瓦斯                 5,226,100       2,054.00       10,734,409,400
     大阪瓦斯                 4,921,900       2,016.00        9,922,550,400
     東邦瓦斯                 1,336,500       5,500.00        7,350,750,000        貸付株式数          71,600    株
     北海道瓦斯                  146,000      1,550.00         226,300,000
     広島ガス                  560,300       369.00        206,750,700       貸付株式数            600  株
     西部ガスＨＬＤＧＳ                  305,900      2,450.00         749,455,000
     静岡ガス                  771,500      1,036.00         799,274,000
     メタウォーター                  305,700      2,014.00         615,679,800       貸付株式数           9,400   株
     アイネット                  137,100      1,444.00         197,972,400       貸付株式数          12,200    株
                                103/164


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松  竹
                      176,500     12,620.00         2,227,430,000        貸付株式数          105,000    株
     東  宝
                     1,573,600       4,605.00        7,246,428,000
                                                       371,000    株
     エイチ・アイ・エス                  412,700      2,583.00        1,066,004,100        貸付株式数
                                                      (30,000    株 )
     東  映
                       87,300     19,820.00         1,730,286,000        貸付株式数           7,300   株
     ラックランド                  73,800     2,668.00         196,898,400       貸付株式数          66,000    株
     ＮＴＴデータ                 7,100,000       1,719.00       12,204,900,000
     共立メンテナンス                  430,200      3,825.00        1,645,515,000        貸付株式数          297,000    株
     イチネンホールディングス                  269,900      1,204.00         324,959,600       貸付株式数           6,000   株
     建設技術研究所                  167,300      2,239.00         374,584,700
     スペース                  168,400       902.00        151,896,800
     長  大
                      103,300      1,932.00         199,575,600
     アインホールディングス                  388,600      6,390.00        2,483,154,000        貸付株式数          23,400    株
     燦ホールディングス                  113,000      1,223.00         138,199,000
     ピー・シー・エー                  39,000     3,725.00         145,275,000       貸付株式数          26,200    株
     スバル興業                  15,700     8,030.00         126,071,000       貸付株式数          14,000    株
     東京テアトル                  101,500      1,250.00         126,875,000       貸付株式数          60,000    株
     タナベ経営                  49,900     1,415.00          70,608,500       貸付株式数            100  株
     ビジネスＢ太田昭和                  91,200     1,760.00         160,512,000       貸付株式数           2,500   株
     ナ  ガ  ワ
                       82,900     8,530.00         707,137,000       貸付株式数          74,000    株
     東京都競馬                  170,000      4,515.00         767,550,000
     常磐興産                  104,100      1,408.00         146,572,800       貸付株式数          50,700    株
     カナモト                  457,700      2,529.00        1,157,523,300        貸付株式数          294,000    株
     ＤＴＳ                  553,200      2,613.00        1,445,511,600
     スクウェア・エニックス・
                     1,137,300       5,220.00        5,936,706,000        貸付株式数          139,000    株
     ＨＤ
     シーイーシー                  285,500      1,613.00         460,511,500       貸付株式数           3,700   株
     カプコン                 2,285,700       3,065.00        7,005,670,500        貸付株式数          78,600    株
     西尾レントオール                  239,500      3,030.00         725,685,000       貸付株式数          19,800    株
     アイ・エス・ビー                  122,900      1,479.00         181,769,100
     アゴーラ      ホスピタリ
                     1,426,100         25.00        35,652,500       貸付株式数          46,600    株
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  931,200      5,200.00        4,842,240,000        貸付株式数          98,500    株
     トランス・コスモス                  247,000      3,115.00         769,405,000       貸付株式数          60,600    株
     乃村工藝社                 1,112,800        884.00        983,715,200       貸付株式数          229,400    株
     ジャステック                  169,800      1,228.00         208,514,400
     ＳＣＳＫ                  615,300      6,640.00        4,085,592,000
                                                       82,600    株
     藤田観光                  103,100      2,325.00         239,707,500       貸付株式数
                                                       (4,200    株 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン                                                  124,000    株
                      138,400      1,319.00         182,549,600       貸付株式数
     グス                                                  (7,100    株 )
     日本管財                  277,900      2,497.00         693,916,300       貸付株式数          242,000    株
     トーカイ                  250,800      2,390.00         599,412,000
     白  洋  舎
                       29,600     2,233.00          66,096,800       貸付株式数          24,200    株
     セコム                 2,558,900       8,335.00       21,328,431,500
     日本システムウエア                  88,100     2,247.00         197,960,700
     セントラル警備保障                  125,100      2,990.00         374,049,000       貸付株式数          110,900    株
     アイネス                  262,100      1,385.00         363,008,500       貸付株式数           9,800   株
     丹青社                  490,400       862.00        422,724,800       貸付株式数           3,500   株
     メイテツク                  313,700      6,120.00        1,919,844,000        貸付株式数           5,700   株
     ＴＫＣ                  451,100      3,255.00        1,468,330,500
     富士ソフト                  284,300      5,520.00        1,569,336,000        貸付株式数          41,400    株
     応用地質                  292,400      1,292.00         377,780,800
     船井総研ホールディン                  531,400      2,430.00        1,291,302,000        貸付株式数          20,000    株
     ＮＳＤ                  857,100      1,804.00        1,546,208,400
     進学会ホールディングス                  101,500       417.00         42,325,500       貸付株式数          89,600    株
     丸紅建材リース                  26,100     1,863.00          48,624,300
     オ  オ  バ
                      182,100       812.00        147,865,200       貸付株式数          132,500    株
     コナミホールディングス                  968,500      6,300.00        6,101,550,000
     いであ                  63,300     1,796.00         113,686,800       貸付株式数          53,500    株
     学  究  社
                       75,700     1,347.00         101,967,900       貸付株式数          67,500    株
     ベネッセホールディングス                  951,600      2,732.00        2,599,771,200        貸付株式数          25,700    株
     イオンディライト                  319,900      3,550.00        1,135,645,000        貸付株式数           1,100   株
     ナック                  123,100       910.00        112,021,000
     福井コンピュータＨＬＤＳ                  122,300      4,115.00         503,264,500       貸付株式数           2,500   株
     ダイセキ                  435,400      4,825.00        2,100,805,000
     ステップ                  95,000     1,650.00         156,750,000
     日鉄物産                  190,700      4,380.00         835,266,000
     泉州電業                  75,200     3,735.00         280,872,000       貸付株式数            300  株
                                                       67,000    株
     元気寿司                  75,000     2,527.00         189,525,000       貸付株式数
                                                        (800  株 )
     トラスコ中山                  612,600      2,715.00        1,663,209,000
     ヤマダホールディングス                 8,970,700        496.00       4,449,467,200
     オートバックスセブン                  969,100      1,520.00        1,473,032,000
     モリト                  194,800       602.00        117,269,600       貸付株式数           2,900   株
     アークランドサカモト                  419,000      1,450.00         607,550,000       貸付株式数           2,800   株
     ニトリホールディングス                 1,062,100       19,620.00        20,838,402,000
                                                       171,000    株
     グルメ杵屋                  190,700       960.00        183,072,000       貸付株式数
                                                       (8,000    株 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     愛  眼
                      213,300       225.00         47,992,500       貸付株式数           6,200   株
     ケーユーホールディングス                  139,700       937.00        130,898,900       貸付株式数            100  株
     吉野家ホールディングス                  879,300      2,077.00        1,826,306,100        貸付株式数          494,000    株
     加藤産業                  386,300      3,270.00        1,263,201,000        貸付株式数          12,600    株
     北恵                  67,600       960.00         64,896,000       貸付株式数           2,800   株
     イノテック                  150,400      1,329.00         199,881,600
     イエローハット                  505,500      1,992.00        1,006,956,000
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                  128,800      3,505.00         451,444,000       貸付株式数          37,400    株
     ＪＢＣＣホールディングス                  180,100      1,441.00         259,524,100
     ＪＫホールディングス                  241,700       792.00        191,426,400       貸付株式数          177,300    株
                                                       213,000    株
     サガミホールディングス                  379,800      1,021.00         387,775,800       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     日  伝
                      221,900      2,084.00         462,439,600       貸付株式数            400  株
     関西スーパーマーケット                  202,000       974.00        196,748,000       貸付株式数            900  株
     ミロク情報サービス                  264,300      1,651.00         436,359,300       貸付株式数           9,700   株
     北沢産業                  180,800       246.00         44,476,800       貸付株式数           3,400   株
     杉本商事                  134,700      2,252.00         303,344,400       貸付株式数            300  株
     因幡電機産業                  714,000      2,578.00        1,840,692,000        貸付株式数            300  株
     王将フードサービス                  176,900      5,790.00        1,024,251,000        貸付株式数           6,800   株
     プレナス                  299,600      2,109.00         631,856,400       貸付株式数           2,400   株
     ミニストップ                  198,200      1,388.00         275,101,600       貸付株式数          178,000    株
     アークス                  510,800      2,160.00        1,103,328,000        貸付株式数          12,800    株
     バローホールディングス                  546,500      2,109.00        1,152,568,500        貸付株式数          23,100    株
     東  テ  ク
                       88,600     2,717.00         240,726,200
     ミスミグループ本社                 3,357,800       3,855.00       12,944,319,000
     藤    久
                       62,300       721.00         44,918,300       貸付株式数          55,000    株
     アルテック                  195,900       311.00         60,924,900
     ベ  ル  ク
                      132,100      4,955.00         654,555,500       貸付株式数           3,600   株
                                                       128,000    株
     大  庄
                      143,200      1,053.00         150,789,600       貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     タキヒヨー                  88,200     1,832.00         161,582,400       貸付株式数          71,400    株
     ファーストリテイリング                  358,000     79,680.00        28,525,440,000
     ソフトバンクグループ                21,160,000        7,327.00       155,039,320,000
     蔵王産業                  51,600     1,497.00          77,245,200       貸付株式数            100  株
     スズケン                 1,133,600       3,285.00        3,723,876,000        貸付株式数          26,000    株
     サンドラッグ                 1,006,800       3,410.00        3,433,188,000        貸付株式数          38,800    株
     サックスバーホールディン
                      226,700       612.00        138,740,400       貸付株式数          98,100    株
     グ
     ジェコス                  184,600       886.00        163,555,600
     ヤマザワ                  62,500     1,696.00         106,000,000       貸付株式数          56,000    株
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     や  ま  や
                       54,900     2,298.00         126,160,200       貸付株式数          46,400    株
     グローセル                  289,800       433.00        125,483,400       貸付株式数          187,400    株
     ベルーナ                  574,300       921.00        528,930,300
     合計                              7,131,149,308,360
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

          　す。
          武田薬品                    158,000    株  ソニーグループ                  200,000    株

          キーエンス                    23,000    株  トヨタ自動車                  160,000    株
          本田技研                    200,000    株  三菱商事                  125,000    株
          三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    800,000    株  三井住友フィナンシャルＧ                  200,000    株
          みずほフィナンシャルＧ                    400,000    株  東海旅客鉄道                   16,200    株
          ＫＤＤＩ                    100,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 7 月 11 日
    から  2022  年 1 月 10 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
    【中間財務諸表】






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      ダイワ上場投信－トピックス

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2022年1月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                    497,114,428,379
         コール・ローン
                                   7,535,120,566,770
                                ※２※３
         株式
                                      727,472,250
         派生商品評価勘定
                                     8,235,938,837
         未収配当金
                                       10,841,104
         未収利息
                                     2,144,586,290
                                    ※４
         その他未収収益
                                      366,600,000
         差入委託証拠金
                                   8,043,720,433,630
         流動資産合計
                                   8,043,720,433,630
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       46,647,500
         派生商品評価勘定
                                      785,938,000
         前受金
                                     1,648,759,440
         未払受託者報酬
                                     3,324,225,631
         未払委託者報酬
                                         334,632
         未払利息
                                    400,407,741,374
         受入担保金
                                      509,993,147
         その他未払費用
                                    406,723,639,724
         流動負債合計
                                    406,723,639,724
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                   4,542,073,911,250
                                  ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                         3,094,922,882,656
                                       88,592,191
          （分配準備積立金）
                                   7,636,996,793,906
         元本等合計
                                   7,636,996,793,906
       純資産合計
                                   8,043,720,433,630
      負債純資産合計
                                109/164







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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年7月11日
                                  至   2022年1月10日
      営業収益
                                      73,994,911,732
       受取配当金
                                        290,836,968
       受取利息
                                     312,034,218,879
       有価証券売買等損益
                                      △  557,060,750
       派生商品取引等損益
                                      4,304,848,903
                                     ※１
       その他収益
                                     390,067,755,732
       営業収益合計
      営業費用
                                        91,269,152
       支払利息
                                      1,648,759,440
       受託者報酬
                                      3,324,225,631
       委託者報酬
                                        490,506,541
       その他費用
                                      5,554,760,764
       営業費用合計
                                     384,512,994,968
      営業利益
                                     384,512,994,968
      経常利益
                                     384,512,994,968
      中間純利益
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                    2,674,629,999,185
                                      95,664,938,353
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      95,664,938,353
       額
                                      59,885,049,850
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      59,885,049,850
       額
                                    3,094,922,882,656
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 7 月 11 日
                                     至　  2022  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

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                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2022  年 1 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                       4,485,399,882,500          円

          期中追加設定元本額                                        145,959,787,500         円
          期中一部交換元本額                                        89,285,758,750        円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,633,659,129        口

          受益権の総数
     3.  ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                          ております。
                                           株式       373,795,009,541         円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

          券                り差入を行っております。
                                           株式        8,717,650,000        円
     5.  ※ 4  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        2,126,681,756        円

                          が含まれております。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 7 月 11 日
                                      至　  2022  年 1 月 10 日
       ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額                  3,363,694,271        円が含まれて
                          おります。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2022  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                   当中間計算期間末
                                   2022  年 1 月 10 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

     　先物取引
       買　建               101,181,587,000             －    101,865,225,000              683,638,000

     合計                  101,181,587,000             －    101,865,225,000              683,638,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
           終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
           日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                     2022  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2,101.7    円
     （ 10 口当たり純資産額）                                               (21,017    円 )
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                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2022  年 1 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                           7,784,210,183,330          円
    　Ⅱ　負債総額                            495,036,551,492         円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                           7,289,173,631,838          円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,650,445,101       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                 1,996.8    円
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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  名義登録と収益分配金の支払い

      　受託会社は、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定
      の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                             2 条に規定する個人番号をいいます。）または法
      人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者または
      収益の分配につき租税特別措置法第                   9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
      あっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受
      益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
      登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も
      受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対し
      て収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
    (3)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (4)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (5)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (6)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (7)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
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    (8)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
      がって取扱われます。
                                116/164

















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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 1 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        65                192,036
      追加型株式投資信託                       781               20,567,313
      　株式投資信託　　合計                       846               20,759,349
      単位型公社債投資信託                        78                213,110
      追加型公社債投資信託                        14               1,441,583
      　公社債投資信託　合計                        92               1,654,693
      総合計                       938               22,414,042
                                118/164











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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  62 期事業年度（       2020  年４月１日か

       ら 2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     63 期事業年度に係る中間会計期間（                  2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】



                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
         その他                          62                    207
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
                                119/164


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       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2020  年３月    31 日）      （ 2021  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           69               68
             未払金
                                         7,573               8,405
                未払収益分配金
                                           14               13
                未払償還金
                                           39               39
                未払手数料
                                         3,988               4,734
                その他未払金
                                   ※ 2     3,530         ※ 2    3,617
             未払費用
                                         3,830               3,777
             未払法人税等
                                          656               804
             未払消費税等
                                          590               631
             賞与引当金
                                          688               950
                                            5              88
             その他
             流動負債計
                                         13,414               14,725
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,574               2,452
             役員退職慰労引当金
                                           88               74
                                            5               3
             その他
                                120/164


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             固定負債計
                                         2,667               2,530
          負債合計
                                         16,082               17,256
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      11,749               10,574
                利益剰余金合計
                                         12,123               10,948
             株主資本合計
                                         38,793               37,618
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                             △ 363               947
             評価・換算差額等合計
                                         △ 363               947
          純資産合計
                                         38,430               38,566
       負債・純資産合計
                                         54,512               55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
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        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
                                      1,770                   1,763
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
       その他                           991                     68
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
       その他                            54                    24
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
       投資有価証券評価損                            48                    45
       特別損失計
                                  585                    860
                                122/164


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      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
                                123/164


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    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
                                124/164


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        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
                                125/164

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       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円
                                                       35 百万円
         器具備品                          276  百万円                 259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
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       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
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         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
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       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
                                132/164

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       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                133/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
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      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも         千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも         江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
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    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表


     (１ )中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,139

        有価証券                                  250
        未収委託者報酬                                 13,857
        関係会社短期貸付金                                 16,300
                                          369
        その他
        流動資産合計                                 32,916
       固定資産
                                138/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ※１
        有形固定資産                                  211
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,633
                                          134
         その他
         無形固定資産合計                                1,768
        投資その他の資産
         投資有価証券                               11,373
         関係会社株式                                3,705
         繰延税金資産                                 786
                                         1,246
         その他
         投資その他の資産合計                               17,111
        固定資産合計                                 19,091
       資産合計                                  52,007
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,322
        未払費用                                 3,879
        未払法人税等                                  795
        賞与引当金                                  711
        その他                        ※２          927
        流動負債合計
                                        13,635
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,475
        役員退職慰労引当金                                   92
        その他                                    2
        固定負債合計
                                         2,571
       負債合計
                                        16,206
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
                                139/164


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      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                7,594
         利益剰余金合計
                                         7,968
        株主資本合計
                                        34,638
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 1,162
      　　評価・換算差額等合計
                                         1,162
       純資産合計
                                        35,801
      負債・純資産合計
                                        52,007
       (２ )中間損益計算書


                                                 （単位   : 百万円）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2021  年４月１日
                                           至　  2021  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                      37,075

                                                  295

          その他営業収益
           営業収益合計                                     37,371

         営業費用

          支払手数料                                      15,707

                                                 6,525

          その他営業費用
           営業費用合計                                     22,233

                                         ※１        5,737

         一般管理費
         営業利益                                        9,400

         営業外収益                                ※２         228

                                         ※３          87

         営業外費用
         経常利益                                        9,540

         特別利益

                                                   －
                                         ※４         129

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,411

         法人税、住民税及び事業税

                                                 2,910
                                                   92

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,407

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       (３ )中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2021  年４月１日       至　  2021  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 9,388      △ 9,388        △ 9,388
       中間純利益              -       -       -     6,407       6,407         6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 2,980      △ 2,980        △ 2,980
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,594       7,968        34,638
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                947       947      38,566
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 9,388
       中間純利益              -       -     6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期             214       214       214
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                214       214     △ 2,765
     当中間期末残高               1,162       1,162       35,801
    注記事項


    （重要な会計方針）
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    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準


          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
        す。
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          当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
        ております。
    ５ ．消費税等の会計処理

          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
    ６．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
    ７．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
     （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
          「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                          29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
        移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
        としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第                                          84 項ただし書きに
        定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
        した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
        たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
        る影響はありません。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2021  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    307  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2021  年９月    30 日現在）
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        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,726   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        12 百万円
         無形固定資産                                       289  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                       117  百万円
         時効成立分配金・償還金                                        28 百万円
         受取配当金                                        26 百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却損                                        58 百万円
                                                  9 百万円
         未収入金清算費用
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券評価損                                       102  百万円
                                                 27 百万円
         出資金評価損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
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       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項
       配当金支払額
                      配当金の       １株当たり
               株式の
        決議               総額       配当額         基準日          効力発生日
                種類
                     （百万円）         （円）
     2021  年 6 月 22 日
               普通株式          9,388        3,599     2021  年 3 月 31 日    2021  年 6 月 23 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、          2019  年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の
      適用指針」（以下、「            2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
      格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
      プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
       該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
       の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85                    85
                資産合計                     85                    85
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     250  百万円、投資有価証券            10,621    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
                                145/164


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      投資有価証券
      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,677
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,677   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                           85           55           30
       （２）その他                         7,691           5,841           1,850
              小計                  7,777           5,896           1,881

       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        3,179           3,398           △ 219
              小計                  3,179           3,398           △ 219

              合計                 10,956            9,294           1,661

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （収益認識関係）

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    （ １ 株当たり情報）

                          当中間会計期間
                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額
                                             13,724.67     円
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                                              2,456.52     円
          １ 株当たり中間純利益
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            6,407
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,407
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                  －
                                              2,608,525
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            ＳＭＢＣ日興証券株式                     10,000    百万円       （注  1 ）
            会社
            エービーエヌ・アム                     5,505   百万円       （注  1 ）
            ロ・クリアリング証券
            株式会社
            クレディ・スイス証券                     78,100    百万円       （注  1 ）
            株式会社
            ゴールドマン・サック                     83,616    百万円       （注  1 ）
            ス証券株式会社
            ＪＰモルガン証券株式                     73,272    百万円       （注  1 ）
            会社
            シティグループ証券株                     96,307    百万円       （注  1 ）
            式会社
            ソシエテ・ジェネラル                     35,765    百万円       （注  1 ）
            証券株式会社
            東海東京証券株式会社                     6,000   百万円       （注  1 ）
            野村證券株式会社                     10,000    百万円       （注  1 ）
            ＢＮＰパリバ証券株式                    102,025    百万円       （注  1 ）
            会社
            みずほ証券株式会社                    125,167    百万円       （注  1 ）
            三菱ＵＦＪモルガン・                     40,500    百万円       （注  1 ）
            スタンレー証券株式会
            社
            BofA  証券株式会社                  83,140    百万円       （注  1 ）
            モルガン・スタンレー                     62,149    百万円       （注  1 ）
            ＭＵＦＧ証券株式会社
            UBS  SuMi   TRUST   ウェル             5,165   百万円       （注  1 ）
                          （ 2021  年 08 月 10 日現在）
            ス・マネジメント株式
            会社
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
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    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
      行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
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      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2021   年 8 月 6 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         間瀬　友未　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信－トピックスの                                    2020  年 7 月 11 日から    2021   年 7 月 10 日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ上場投信－トピックスの                        2021   年 7 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
      監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 11 月 25 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の中間会計期間（                2021  年４月１日から         2021   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2021   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2021   年４月１日から         2021  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 2 月 10 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           間瀬　友未
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信－トピックスの                                    2021  年 7 月 11 日から    2022   年 1 月 10 日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
    間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ上場投信－トピックスの                                2022   年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する中間計算期間（                    2021   年 7 月 11 日から    2022   年 1 月 10 日まで）の損益の状況に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
      監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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