ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年4月1日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワ上場投信・TOPIX           Ex-Financials

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   5兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   名　称　株式会社東京証券取引所
                         所在地　東京都中央区日本橋兜町2番1号
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ダイワ上場投信・          TOPIX    Ex-Financials
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       5 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       100  口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
      （注  1 ）営業日の午後        2 時までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを

         受付けます。
      （注  2 ）基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　　　電話番号（コールセンター）　                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　　　ホームページ　　　　　　　　                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
       販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
         ホームページ　　　　　　　　                 https://www.daiwa-am.co.jp/
    (6)  【申込単位】

      　委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式（以下「取得時のバスケット」といいます。）を
      所定の方法（       ※1  ）によって提示するものとします。
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      　受益権の取得申込者は、販売会社（                     ※2  ）に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
      込みを行なうことができます。
      　取得時のバスケットは、日々変更されます。
      　原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
      うことはできません。
      （ ※1  ）所定の方法

        1 ．委託会社は、取得申込受付日の                  3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
        ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
        インターネット・サイト「              https://www.daiwa-am.co.jp/etf/                   」に掲示します。
        2 ．「取得時のバスケット」               1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
        付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるものとします。
        3 ．取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
        た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
        4 ．取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等（自社が発行した株式またはその親会社（会社法
        第 2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます。）が発行した株式をいいます。以下同じ。）が含
        まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
        ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
        金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
        　取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
        旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
        よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
        負うものとします。
      （ ※2  ）販売会社

       　販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
       　大和アセットマネジメント株式会社
       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (7)  【申込期間】

       2022  年 4 月 2 日から    2022  年 10 月 3 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
      取得申込みにかかる信託が設定される日までに販売会社に引渡し、当該取得時のバスケットの各銘柄の
      株式を保護預けするものとします。取得申込みにかかる株式については、販売会社によって、追加信託
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      が行なわれる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。（株式等に金銭が含まれる場合
      は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由し
      て、  受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。）
    (10)  【払込取扱場所】

      　前  (9)  の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前                                          (6)  をご参照下さ
      い。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の                1 口当たりの純資産額の変動率を「                  TOPIX    Ex-Financials        」（以下「対象株
      価指数」という場合があります。）の変動率に一致させることを目的とします。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       （注  1 ）商品分類の定義












        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
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        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託の限度＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      2 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
       とができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】






        2013  年 9 月 19 日       信託契約締結、当初設定、運用開始
        2013  年 9 月 20 日       受益権を東京証券取引所に上場
    (3)  【ファンドの仕組み】

                名　　　　　称                         関係業務の内容

           大和アセットマネジメント株式会                    　当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託

           社                    契約」といいます。）（              ※1  ）の委託者であり、受益
       委託
                               権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
       会社
                               信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
                               算等を行ないます。
           三井住友信託銀行株式会社                    　信託契約（       ※1  ）の受託者であり、委託会社の指図

       受託    （再信託受託会社：株式会社日本                    に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
       会社    カストディ銀行）                    行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社
                               日本カストディ銀行に委託することができます。
           販売会社                    　受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お

       取扱                        よび受託会社との三者間契約（                 ※2  ）に基づき、受益
       窓口                        権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
                               式との交換に関する事務等を行ないます。
      ※1  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款

        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※2  ：受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
        定されています。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 1 月末日現在）＞

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      　委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
      ① 　当ファンドは、信託財産の                1 口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させるこ
       とを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に対する投資
       として運用を行ないます。
      ② 　対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率                               95 ％以上を占める各銘柄の株式を組入れる
       ことを原則とします。
      ③ 　前  ① および前     ② の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと（株価
       指数先物取引等を利用することを含みます。）があります。
      ④ 　市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
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        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ③ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託財産を、主として株式に投資することを指図します。
      ③ 　前  ② の規定にかかわらず、当ファンドの設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           45 ～ 55 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      　収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
      の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
      いて行ないます。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　投資する株式の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第                                              2 条第  16 項に規
        定する金融商品取引所および金融商品取引法第                         2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をい
        い、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行
        するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ロ．前イ．にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
        ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ③ 　先物取引等（信託約款）

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       　委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                                  28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8
       項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
       の 取引を行なうことの指図をすることができます。
      ④ 　デリバティブ取引等（信託約款）

       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤ 　株式の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付
        けることの指図をすることができます。
         株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
        合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
        します。
      ⑥ 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑦ 　信用リスク集中回避（信託約款）

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
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       イ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ま す。
       ロ．市場の急変時等には、前掲「２　投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
       ハ．コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性
        があります。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。くわしくは「第２　
      管理及び運営」をご参照ください。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特

       色＞の「     ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
       販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
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        　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
        　ホームページ　　　　　　　　                  https://www.daiwa-am.co.jp/
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
       　販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
       にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
       販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
       　販売会社については、前              (1)  をご参照下さい。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
        交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さ

       い。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ                             . の額にロ     . の額を加算して得た額とし、委託会
       社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または
       信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       イ．信託財産の純資産総額に年率                  0.198   ％（税抜     0.18  ％）以内を乗じて得た額
         委託会社　年率        0.13  ％（税抜）以内
         受託会社　年率        0.05  ％（税抜）以内
        ＊上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
        いものとします。）に            55 ％（税抜     50 ％）以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたっ
        て担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る
        収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数
        のときは零とします。）に              55 ％（税抜     50 ％）以内の率を乗じて得た額
       　なお、提出日現在における上記イ                    . およびロ．に定める率は、次のとおりとなっております（今
       後、変更されることがあります。）。
        イ．年率     0.198   ％（税抜     0.18  ％）
        ロ．  55 ％（税抜     50 ％）
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
       ております（今後、変更されることがあります。）。
       イ．前    ① イ . の報酬
         委託会社　年率        0.13  ％（税抜）
         受託会社　年率        0.05  ％（税抜）
        ＊上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
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       ロ．前    ① ロ . の報酬
         委託会社　報酬の          50 ％
         受託会社　報酬の          50 ％
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
              価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標（これに
       類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびにこれらにかかる消
       費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
        ＊提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率                                 0.033   ％（税抜     0.03  ％）以内を乗じて
         得た額（ただし、          88 万円  ( 税抜  80 万円  ) を下回る場合は        88 万円（税抜      80 万円））となります。
      ② 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ③ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
       （ ※ ）売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事

         前に料率、上限額等を示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

    (5)  【課税上の取扱い】

        　課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．受益権の売却時
          受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して                                            20 ％（所得
         税 15 ％および地方税        5 ％）の税率で課税されます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
         税率は    20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
          受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等（特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
         す。）の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通
         算できます。また、翌年以後                3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰
         越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損
         との相殺が可能となります。
        ロ．収益分配金の受取時
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          収益分配金は、配当所得として課税され、                       20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）の税率による
         源泉徴収が行なわれます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収
         額に  2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所
         得税  0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
          収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することがで
         きます。
          一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総
         合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となりま
         す。
        ハ．受益権と現物株式との交換時
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなりま
         す。
          なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税
        イ．受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得
         と合算して課税されます。
        ロ．収益分配金の受取時
          収益分配金は、配当所得として課税され、                       15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉徴収（             ※ ）されま
         す。なお、地方税の源泉徴収はありません。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日までは基準所得税額に              2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
         れ、税率は      15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。益金不算入制度
         が適用されます。
          ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
        ハ．受益権と現物株式との交換時
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなりま
         す。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2022  年 1 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
        更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 1 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          32,622,900,530               99.70
       株式
                   内　日本                       32,622,900,530               99.70
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     96,615,295              0.30
       純資産総額
                                          32,719,515,825               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 1 月 31 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               2,307.50       2,245.50
                        輸送用
                                        709,700                   4.87
     1 トヨタ自動車           日本    株式
                        機器
                                            1,637,632,750       1,593,631,350
                                              14,540.00       12,720.00
                        電気機
                                         87,600                  3.41
     2 ソニーグループ           日本    株式
                        器
                                            1,273,704,000       1,114,272,000
                                              67,850.00       58,230.00
                        電気機
                                         12,700                  2.26
     3 キーエンス           日本    株式
                        器
                                             861,695,000       739,521,000
                                               6,380.00       5,595.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        103,200                   1.76
     4            日本    株式
      グス                  業
                                             658,416,000       577,404,000
                                              64,920.00       54,730.00
                        電気機
                                         8,900                  1.49
     5 東京エレクトロン           日本    株式
                        器
                                             577,788,000       487,097,000
                                               3,295.00       3,267.00
                        情報・通
                                        143,800                   1.44
     6 日本電信電話           日本    株式
                        信業
                                             473,821,000       469,794,600
                                              19,835.00       19,040.00
                                         23,500                  1.37
     7 信越化学           日本    株式    化学
                                             466,122,500       447,440,000
                                              53,800.00       56,160.00
                        その他
      任 天 堂                                7,900                  1.36
     8            日本    株式
                        製品
                                             425,020,000       443,664,000
                                              25,805.00       23,825.00
                                         17,700                  1.29
     9 ダイキン工業           日本    株式    機械
                                             456,748,500       421,702,500
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                                               5,489.00       5,011.00
                        情報・通
                                         82,400                  1.26
     10  ソフトバンクグループ           日本    株式
                        信業
                                             452,293,600       412,906,400
                                              16,180.00       14,755.00
                        精密機
                                         27,400                  1.24
     11  ＨＯＹＡ           日本    株式
                        器
                                             443,332,000       404,287,000
                                               3,771.00       3,877.00
                                        103,300                   1.22
     12  三菱商事           日本    株式    卸売業
                                             389,544,300       400,494,100
                                               6,707.00       5,939.00
                        電気機
      日 立                                 67,200                  1.22
     13            日本    株式
                        器
                                             450,710,400       399,100,800
                                               3,430.00       3,354.00
                        輸送用
                                        110,200                   1.13
     14  本田技研           日本    株式
                        機器
                                             377,986,000       369,610,800
                                              12,915.00       10,090.00
                        電気機
                                         36,300                  1.12
     15  日本電産           日本    株式
                        器
                                             468,814,500       366,267,000
                                               3,196.00       3,328.00
                                        110,000                   1.12
     16  武田薬品           日本    株式    医薬品
                                             351,560,000       366,080,000
                                               3,524.00       3,645.00
                        情報・通
                                        100,100                   1.12
     17  ＫＤＤＩ           日本    株式
                        信業
                                             352,752,400       364,864,500
                                               3,564.00       3,667.00
      伊 藤 忠                                96,400                  1.08
     18            日本    株式    卸売業
                                             343,569,600       353,498,800
                                               9,185.00       8,539.00
                        電気機
                                         41,100                  1.07
     19  村田製作所           日本    株式
                        器
                                             377,503,500       350,952,900
                                              17,830.00       19,880.00
                        サービス
                                         15,800                  0.96
     20  オリエンタルランド           日本    株式
                        業
                                             281,714,000       314,104,000
                                               2,785.50       2,853.50
                                        107,200                   0.93
     21  三井物産           日本    株式    卸売業
                                             298,605,600       305,895,200
                                               5,117.00       5,593.00
                                         53,900                  0.92
     22  セブン   & アイ・  HLDGS     日本    株式    小売業
                                             275,806,300       301,462,700
                                               1,455.50       1,434.00
                        情報・通
                                        208,100                   0.91
     23  ソフトバンク           日本    株式
                        信業
                                             302,889,550       298,415,400
                                               2,713.00       2,565.00
                                        110,000                   0.86
     24  第一三共           日本    株式    医薬品
                                             298,430,000       282,150,000
                                              24,775.00       22,460.00
                        電気機
                                         12,300                  0.84
     25  ファナック           日本    株式
                        器
                                             304,732,500       276,258,000
                                              10,060.00       8,494.00
                        輸送用
                                         30,900                  0.80
     26  デンソー           日本    株式
                        機器
                                             310,854,000       262,464,600
                                              75,580.00       63,390.00
                                         4,100                  0.79
     27  ＳＭＣ           日本    株式    機械
                                             309,878,000       259,899,000
                                               1,854.50       1,850.50
                                        121,400                   0.69
     28  アステラス製薬           日本    株式    医薬品
                                             225,136,300       224,650,700
                                               5,082.00       5,013.00
                                         40,200                  0.62
     29  ブリヂストン           日本    株式    ゴム製品
                                             204,296,400       201,522,600
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                                               1,504.00       1,431.50
                        電気機
                                        139,900                   0.61
     30  三菱電機           日本    株式
                        器
                                             210,409,600       200,266,850
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         99.70%
       合計                         99.70%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.10%
       鉱業                         0.31%
       建設業                         2.56%
       食料品                         3.76%
       繊維製品                         0.53%
       パルプ・紙                         0.26%
       化学                         7.47%
       医薬品                         5.31%
       石油・石炭製品                         0.48%
       ゴム製品                         0.79%
       ガラス・土石製品                         0.88%
       鉄鋼                         0.85%
       非鉄金属                         0.85%
       金属製品                         0.69%
       機械                         5.96%
       電気機器                         20.26%
       輸送用機器                         9.67%
       精密機器                         2.99%
       その他製品                         2.55%
       電気・ガス業                         1.25%
       陸運業                         3.32%
       海運業                         0.60%
       空運業                         0.45%
       倉庫・運輸関連業                         0.21%
       情報・通信業                         8.70%
       卸売業                         6.17%
       小売業                         4.66%
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       不動産業                         2.14%
       サービス業                         5.94%
       合計                         99.70%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                                                    東京証券取
                                                     引所
                    （分配落）          （分配付）         純資産額       純資産額
                                                    市場相場
                     (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                   10,797,378,820          10,826,385,258          1,079.50       1,082.40       1,076
        (2014   年 1 月 10 日 )
         第 2 計算期間末
                   19,073,883,378          19,262,113,959          1,063.99       1,074.49        －
        (2014   年 7 月 10 日 )
         第 3 計算期間末
                   20,915,809,343          21,178,755,740          1,169.30       1,184.00        －
        (2015   年 1 月 10 日 )
         第 4 計算期間末
                   18,371,096,566          18,567,799,518          1,316.87       1,330.97        －
        (2015   年 7 月 10 日 )
         第 5 計算期間末
                   26,593,586,491          26,787,806,652          1,218.63       1,227.53        －
        (2016   年 1 月 10 日 )
         第 6 計算期間末
                   24,114,848,389          24,354,077,806          1,058.42       1,068.92        －
        (2016   年 7 月 10 日 )
         第 7 計算期間末
                    1,799,193,082          2,030,245,950          1,166.48       1,316.28       1,170
        (2017   年 1 月 10 日 )
         第 8 計算期間末
                    6,694,133,889          6,719,583,933          1,236.24       1,240.94       1,223
        (2017   年 7 月 10 日 )
         第 9 計算期間末
                    2,208,423,496          2,260,743,264          1,430.92       1,464.82       1,424
        (2018   年 1 月 10 日 )
        第 10 計算期間末
                   25,265,291,318          25,328,399,349          1,321.15       1,324.45        －
        (2018   年 7 月 10 日 )
        第 11 計算期間末
                   23,477,218,115          23,778,617,285          1,168.41       1,183.41       1,163
        (2019   年 1 月 10 日 )
                                 27/143


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        第 12 計算期間末
                   26,825,499,875          27,109,809,141          1,217.16       1,230.06        －
        (2019   年 7 月 10 日 )
        第 13 計算期間末
                   29,524,020,451          29,866,335,853          1,345.47       1,361.07        －
        (2020   年 1 月 10 日 )
        第 14 計算期間末
                   10,859,497,760          10,960,856,556          1,210.67       1,221.97       1,207
        (2020   年 7 月 10 日 )
        第 15 計算期間末
                    8,840,790,593          8,909,614,251          1,464.39       1,475.79       1,453
        (2021   年 1 月 10 日 )
         2021  年 1 月末日       5,847,061,692            －       1,431.74        －      －
            2 月末日       5,989,406,674            －       1,466.59        －      －
            3 月末日       6,316,781,733            －       1,546.75        －      －
            4 月末日       6,144,468,824            －       1,504.56        －      1,487
            5 月末日       7,697,882,099            －       1,521.03        －      1,505
            6 月末日       7,824,649,900            －       1,546.07        －      －
        第 16 計算期間末
                    7,646,252,549          7,703,441,611          1,510.82       1,522.12       1,500
        (2021   年 7 月 10 日 )
            7 月末日       6,127,822,360            －       1,500.25        －      －
            8 月末日       6,319,484,003            －       1,547.17        －      －
            9 月末日       3,436,914,908            －       1,611.49        －      －
            10 月末日      34,981,526,729             －       1,591.00        －      －
            11 月末日      33,732,001,202             －       1,534.17        －      －
            12 月末日      34,824,532,981             －       1,583.86        －      －
        第 17 計算期間末
                   34,609,829,681          34,673,592,213          1,574.10       1,577.00        －
        (2022   年 1 月 10 日 )
         2022  年 1 月末日      32,719,515,825             －       1,488.12        －      1,475
    ( 注 )  計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                   2.90
        第 2 計算期間                  10.50
        第 3 計算期間                  14.70
        第 4 計算期間                  14.10
        第 5 計算期間                   8.90
        第 6 計算期間                  10.50
        第 7 計算期間                  149.80
        第 8 計算期間                   4.70
        第 9 計算期間                  33.90
        第 10 計算期間                  3.30
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        第 11 計算期間                  15.00
        第 12 計算期間                  12.90
        第 13 計算期間                  15.60
        第 14 計算期間                  11.30
        第 15 計算期間                  11.40
        第 16 計算期間                  11.30
        第 17 計算期間                  2.90
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   9.4
        第 2 計算期間                  △ 0.5
        第 3 計算期間                   11.3
        第 4 計算期間                   13.8
        第 5 計算期間                  △ 6.8
        第 6 計算期間                  △ 12.3
        第 7 計算期間                   24.4
        第 8 計算期間                   6.4
        第 9 計算期間                   18.5
        第 10 計算期間                  △ 7.4
        第 11 計算期間                 △ 10.4
        第 12 計算期間                   5.3
        第 13 計算期間                  11.8
        第 14 計算期間                  △ 9.2
        第 15 計算期間                  21.9
        第 16 計算期間                   3.9
        第 17 計算期間                   4.4
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                       10,002,220                          0
         第 2 計算期間                       19,767,470                     11,842,968
         第 3 計算期間                       14,884,100                     14,923,312
         第 4 計算期間                         984,420                    4,921,366
         第 5 計算期間                        8,858,210                      986,284
         第 6 計算期間                        3,883,840                     2,922,576
         第 7 計算期間                            0                21,241,345
         第 8 計算期間                        5,813,620                     1,941,126
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         第 9 計算期間                         967,650                    4,839,197
        第 10 計算期間                       17,580,290                          0
        第 11 計算期間                        7,860,980                     6,891,348
        第 12 計算期間                        1,946,200                         0
        第 13 計算期間                        6,815,690                     6,911,873
        第 14 計算期間                        1,949,140                    14,922,630
        第 15 計算期間                        1,950,560                     4,883,202
        第 16 計算期間                        977,080                    1,953,264
        第 17 計算期間                       19,854,320                     2,928,219
    ( 注 )  当初設定数量は        5,054,850     口です。
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    ① 　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

      す。
    ② 　受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
      構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの（以下「取得時のバスケット」といいます。）
      を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
      額（法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
      じ。）をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
      ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
    ③ 　受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後                                     2 時）までに取得申込みをした場
      合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
    ④ 　取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
      取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
    ⑤ 　前  ② の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数
      の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
    ⑥ 　前  ② の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会
      社（会社法第       2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式（以下本                                       ⑥ に
      おいて「自社株式等」といいます。）が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて
      当該自社株式等に相当する金額（評価額により算出したものに限ります。）に、当該自社株式等を信託
      財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を
      加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
    ⑦ 　前  ⑥ に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するも
      のとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得
      申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとしま
      す。
    ⑧ 　前  ② の規定にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受け
      または当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受
      益権の受渡しが行なわれることとなる株式（以下本                            ⑧ において「配当落ち株式等」といいます。）が含
      まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額
      （評価額により算出したものに限ります。）に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため
      必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭を
      もって取得することができるものとします。
    ⑨ 　販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
      設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
    ⑩ 　販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
      める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
      ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
      行なうものとします。
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    ⑪ 　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
      ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
      る 口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前                                     ⑨ に定める株式（前          ⑤ 、前  ⑥ お
      よび前    ⑧ に該当する場合の金銭を含みます。）または前                         ⑩ に定める担保金の引渡しと引換えに、当該口
      座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める
      金融商品取引清算機関（金融商品取引法第                       2 条第  29 項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清
      算機関」といいます。）の業務方法書（以下「業務方法書」といいます。）に定めるところにより、取
      得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委託会社へ
      の受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振
      替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が
      自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増
      加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社（販売会社による清算機関への債務の負担の申込みに
      おいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第                              2 条第  27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行
      なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みま
      す。）との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本
      証券クリアリング機構とします。
    ⑫ 　委託会社は、原則として、次の                  1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
      します。なお、次の           1. から  3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
      込みを受付けることがあります。
       1.  対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
       2.  対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                    2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 ．計算期間終了日の           4 営業日前から起算して            4 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内）
       4 ．前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ⑬ 　販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、
      受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会
      社が収受するものとします。
    ⑭ 　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
      なうことができます。
    ⑮ 　委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
      たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
      託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
      な記載または記録を行ないます。
    ⑯ 　受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、前                                         ⑨ に定める株式（前          ⑤ 、前
      ⑥ および前     ⑧ に該当する場合の金銭を含みます。）または前                         ⑩ に定める担保金について、受入れまたは
      振替済みの通知を受けた場合、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するもの
      とします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式および金銭の委託会社への受渡しまた
      は支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該株式およ
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      び金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替機関に対し当該受益権にかかる信託
      が行なわれた旨を通知するものとします。
                         ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約＞

    　受益者は、自己に帰属する受益権（受託会社が「３                             資産管理等の概要          (5)②   」に規定する重大な信託約
    款の変更等に反対した受益者からの「３                      資産管理等の概要          (5)③   」の規定による請求により買取った受益
    権を除きます。）につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約請求をすることはできません。
    ＜交換＞

    ① 　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
      する持分に相当する株式との交換（以下「交換」といいます。）を請求することができます。
    ② 　受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権
      をもって行なうものとします。
    ③ 　交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後                                            2 時）までに交換請求
      をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
    ④ 　委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と
      交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
    ⑤ 　前  ① の規定にかかわらず、委託会社は、原則として、次の                             1. から  3. までに該当する場合は、受益権の
      交換請求の受付けを停止します。なお、次の                        1. から  2. までに該当する場合であっても、委託会社の判断
      により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
       1.  対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                    2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       2 ．計算期間終了日の           4 営業日前から起算して            4 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内）
       3 ．前  1. から前    2. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ⑥ 　販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
      す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
      務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
      抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後                                     ⑮ に掲げる交換株式にかかる振替
      請求が行なわれた後に、振替機関は、後                      ⑪ または後     ⑫ に定める当該交換にかかる受益権の口数と同口数
      の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前                                            ① の交換の請求を行
      なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
    ⑦ 　受託会社は、後          ⑪ または後     ⑫ の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権について
      は、振替口座簿における抹消の手続きおよび後                         ⑯ に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入
      れ、抹消したものとして取扱います。
    ⑧ 　販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
      請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
      ものとします。
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    ⑨ 　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
      ことができます。
    ⑩ 　前  ⑨ の規定により交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当
      日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該
      受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算されるものとし
      ます。
    ⑪ 　委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に
      対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指図しま
      す。
    ⑫ 　前  ⑪ の規定にかかわらず、委託会社が指定する株式に当該請求を行なった受益者が発行した株式また
      はその親会社が発行した株式（以下本                    ⑫ において「自社株式等」といいます。）が含まれる場合には、
      原則として、委託会社は、前                ⑪ の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額（評価
      額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびそ
      の数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて
      得た額を減じた金額とします。）に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当す
      る株式（当該自社株式等を除きます。）を交換するよう受託会社に指図するものとします。
    ⑬ 　前  ⑫ に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知す
      るものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請
      求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
    ⑭ 　前  ⑪ の規定にかかわらず、前             ⑪ の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該
      配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受
      渡しが行なわれることとなる株式（以下本                       ⑭ において「配当落ち株式等」といいます。）が含まれる場
      合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額（当該評価額から、当
      該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
      かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。）
      に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
    ⑮ 　受託会社は、前          ⑥ に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
      い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
      うものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前                                   ② に掲げる交換の請求を受付けた販売
      会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関
      が負担する場合には、受託会社は、前                    ⑥ に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振
      替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうもの
      とします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前                                                  ① の交換
      の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交付につ
      いては販売会社において行なわれます。
    ⑯ 　委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
      数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
      株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
    ＜買取り＞

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    ① 　販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
      2. の場合の請求は、信託終了日の                 2 営業日前までとします。
       1.  交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
       2.  受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
    ② 　前  ① の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対
      する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
    ③ 　販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
      の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
    ④ 　前  ③ の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買
      取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権
      の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前
      ② の規定に準じて計算されたものとします。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          100  口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
      額を控除した金額をいいます。
      （注）主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式：
         原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    1 月 11 日から    7 月 10 日まで、および        7 月 11 日から翌年      1 月 10 日までとします。ただし、第                1 計算期間
      は、  2013  年 9 月 19 日から    2014  年 1 月 10 日までとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
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        1 ．委託会社は、受益権の口数が                  200  万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約するこ
        とが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
        合 意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対
        象株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。な
        お、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、
        委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
        3.  委託会社は、前        1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の            2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
        これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        4.  前 3. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             4. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        5 ．前  3 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        6.  前 3. から前    5. までの規定は、前          2. の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会
        社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべて
        の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託
        財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                         3. から前    5. までの手続
        きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
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        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よ びその理由などの事項を定め、当該決議の日の                         2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対者の買取請求権

        前 ① の 1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい重
       大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等
       に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前                                                  ① の 3.
       または前     ② の 2. に規定する書面に付記します。
      ④ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤ 　関係法人との契約の更改

       　受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約は、期
       間満了の     1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社、受託会社もしくは販売会社のいずれからも何ら
       意思の表示のないときは、自動的に                   1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
       と同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

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    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるとこ
    ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の
    委 託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
    場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ① 　収益分配金にかかる請求権
    ＜支払方法＞
     1.  受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
      ます。
     2.  受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号（行政手続におけ
      る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                                 2 条に規定する個人番号をいいます。）ま
      たは法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者
      または収益の分配につき租税特別措置法第                       9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受け
      る者にあっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義
      登録受益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当
      該名義登録受益者に支払います。
     3.  受益者は、原則として前             2. に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の
      取引参加者（口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由して行なうものとします。この
      場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当す
      る金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前                                       2. に規定する登録を受託会社
      に対して直接行なうことができます。
     4.  社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録
      の手続きは原則として以下のとおりとします。
      イ．受益権は、前          3. の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口
       座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
      ロ．前    3. の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ．の受益権の受益者の氏
       名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものとしま
       す。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申
       出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
      ハ．前    3. の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ．の受益権の受益者の振
       替機関の定める事項を（当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて）振
       替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとしま
       す。
     5.  信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前                                2. に規定する登録を行なったうえで、振
      替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
     6.  前 2. に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後                                    40 日以内の委託会社の指定す
      る日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なう
      ものとします。なお、名義登録受益者が前                       3. に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる
      契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
     7.  受託会社は、支払開始日から                5 年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当該金
      額を委託会社に交付するものとします。
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     8.  受託会社は、前         7. の規定により委託会社に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いにつ
      き、その責に任じません。
     9.  受益者が、収益分配金については支払開始日から                           5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
      失い、委託会社に帰属します。
    ② 　信託終了時の交換等

     1.  委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有
      する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口
      座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合は、「２　換
      金（解約）手続等」の規定に準じるものとします。
     2.  委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権に
      ついて買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対す
      る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
     3.  信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての受
      益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社が発行した株式またはそ
      の親会社が発行した株式（以下本                  3. において「自社株式等」といいます。）が含まれる場合には、委託
      会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数
      の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
     4.  受益者が、信託終了時の交換について信託終了日から                             10 年間その交換請求をしないときは、その権利
      を失い、委託会社に帰属します。
    ③ 　交換請求権および買取請求権

    　受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法等
    については、「２　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月であるため、財務諸表は                6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            17 期計算期間（       2021  年 7 月 11 日
    から  2022  年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワ上場投信・TOPIX           Ex-Financials
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第16期              第17期
                                 2021年7月10日現在              2022年1月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                       81,971,659              60,463,264
         コール・ローン
                                     7,619,842,850              34,585,561,050
         株式
                                       10,463,078              52,250,105
         未収配当金
                                     7,712,277,587              34,698,274,419
         流動資産合計
                                     7,712,277,587              34,698,274,419
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       57,189,062              63,762,532
         未払収益分配金
                                        1,852,157              5,837,384
         未払受託者報酬
                                        4,815,679              15,177,263
         未払委託者報酬
                                           94              39
         未払利息
                                        2,168,046              3,667,520
         その他未払費用
                                       66,025,038              88,444,738
         流動負債合計
                                       66,025,038              88,444,738
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     5,005,308,231              21,745,222,120
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,640,944,318              12,864,607,561
                                         414,995             2,078,415
          （分配準備積立金）
                                     7,646,252,549              34,609,829,681
         元本等合計
                                     7,646,252,549              34,609,829,681
       純資産合計
                                     7,712,277,587              34,698,274,419
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第16期              第17期
                                  自   2021年1月11日            自   2021年7月11日
                                  至   2021年7月10日            至   2022年1月10日
      営業収益
                                        65,015,134              79,928,657
       受取配当金
                                             2              8
       受取利息
                                        187,428,118              929,420,750
       有価証券売買等損益
                                          17,657            10,608,125
                                        ※１            ※１
       その他収益
                                        252,460,911             1,019,957,540
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,357              6,145
       支払利息
                                         1,852,157              5,837,384
       受託者報酬
                                         4,815,679              15,177,263
       委託者報酬
                                         1,296,390              4,090,046
       その他費用
                                         7,967,583              25,110,838
       営業費用合計
                                        244,493,328              994,846,702
      営業利益
                                        244,493,328              994,846,702
      経常利益
                                        244,493,328              994,846,702
      当期純利益
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,870,036,386              2,640,944,318
                                        513,944,080             11,147,966,612
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        513,944,080             11,147,966,612
       額
                                        930,340,414             1,855,387,539
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        930,340,414             1,855,387,539
       額
                                        57,189,062              63,762,532
                                      ※２              ※２
      分配金
                                      2,640,944,318              12,864,607,561
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 43/143










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 17 期
            区　分                         自　  2021  年 7 月 11 日
                                     至　  2022  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 16 期               第 17 期
             区　分
                              2021  年 7 月 10 日現在           2022  年 1 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       5,970,754,207        円         5,005,308,231        円

           期中追加設定元本額                         966,332,120       円         19,635,922,480        円
           期中一部交換元本額                       1,931,778,096        円         2,896,008,591        円
     2.      計算期間末日における受益                          5,060,979     口           21,987,080      口

           権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 16 期              第 17 期
              区　分                 自　  2021  年 1 月 11 日        自　  2021  年 7 月 11 日
                               至　  2021  年 7 月 10 日        至　  2022  年 1 月 10 日
     1.   ※ 1  その他収益                 該当事項はありません。                 主に、受取和解金でありま
                                            す。
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     2.   ※ 2  分配金の計算過程                 当計算期間中に計上した受取                 当計算期間中に計上した受取
                            配当金、配当株式、受取利息                 配当金、配当株式、受取利息
                            及びその他収益金から支払利                 及びその他収益金から支払利
                            息を控除した当期配当等収益                 息を控除した当期配当等収益
                            額（  65,029,436      円）及び分配        額（  90,530,645      円）及び分配
                            準備積立金      (538,847     円 ) の合    準備積立金      (414,995     円 ) の合
                            計額から、経費        (7,964,226        計額から、経費        (25,104,693
                            円 ) を控除して計算される分               円 ) を控除して計算される分
                            配対象額は      57,604,057      円     配対象額は      65,840,947      円
                            （ 100  口当たり     1,138   円）であ      （ 100  口当たり     299  円）であ
                            り、うち     57,189,062      円（  100   り、うち     63,762,532      円（  100
                            口当たり     1,130   円）を分配金         口当たり     290  円）を分配金額
                            額としております。                 としております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 17 期
            区　分                         自　  2021  年 7 月 11 日
                                     至　  2022  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 17 期
            区　分
                                     2022  年 1 月 10 日現在
                                 45/143


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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                         第 16 期                    第 17 期
                      2021  年 7 月 10 日現在                2022  年 1 月 10 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     株式                           189,286,206                      600,502,470
     合計                           189,286,206                      600,502,470
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 16 期                          第 17 期
             2021  年 7 月 10 日現在                      2022  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 17 期
                           自　  2021  年 7 月 11 日
                           至　  2022  年 1 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 16 期                第 17 期
                           2021  年 7 月 10 日現在            2022  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                              1,510.82     円              1,574.10     円
     （ 100  口当たり純資産額）                           (151,082     円 )             (157,410     円 )
    (4)  【附属明細表】

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    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                          評価額（円）
                          株　式　数                               備考
             銘　柄
                                      単　価           金　額
     極  洋
                                500       3,070.00           1,535,000
     日本水産                          17,700          545.00          9,646,500
     マルハニチロ                          3,100        2,410.00           7,471,000
     雪国まいたけ                          1,600        1,212.00           1,939,200
     カネコ種苗                            500       1,492.00            746,000
     サカタのタネ                          2,200        3,295.00           7,249,000
     ホクト                          1,700        1,926.00           3,274,200
     ホクリヨウ                            500        701.00           350,500
     ヒノキヤグループ                            500       2,068.00           1,034,000
     ショーボンドＨＤ                          2,700        5,040.00           13,608,000
     ミライト・ホールディングス                          6,600        1,911.00           12,612,600
     タマホーム                          1,400        2,253.00           3,154,200
     日本アクア                            900        634.00           570,600
     ファーストコーポレーション                            500        732.00           366,000
     ベステラ                            500       1,332.00            666,000
     ＲＯＢＯＴ       ＨＯＭＥ
                               3,300          228.00           752,400
     キャンディル                            500        507.00           253,500
     スペースバリューＨＤ                          2,200        1,170.00           2,574,000
     住石ホールディングス                          3,700          145.00           536,500
     日鉄鉱業                            500       6,840.00           3,420,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                            900       1,847.00           1,662,300
     ＩＮＰＥＸ                          76,400         1,031.00           78,768,400
     石油資源開発                          2,700        2,626.00           7,090,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,000        1,433.00           1,433,000
     ダイセキ環境ソリューション                            500       1,330.00            665,000
     第一カッター興業                            500       1,371.00            685,500
     明豊ファシリティワークス                            500        819.00           409,500
     安藤・間                          12,500          874.00         10,925,000
     東急建設                          5,800          688.00          3,990,400
     コムシスホールディングス                          6,600        2,621.00           17,298,600
     ビーアールホールディングス                          2,600          345.00           897,000
     高松コンストラクションＧＰ                          1,400        1,963.00           2,748,200
     東建コーポレーション                            500       9,330.00           4,665,000
     ヤマウラ                          1,000          963.00           963,000
     オリエンタル白石                          6,200          232.00          1,438,400
                                 47/143


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     大成建設                          13,700         3,505.00           48,018,500
     大  林  組
                              43,700          898.00         39,242,600
     清水建設                          41,300          730.00         30,149,000
     飛島建設                          1,200        1,026.00           1,231,200
     長谷工コーポレーシヨン                          14,600         1,448.00           21,140,800
     松井建設                          1,700          743.00          1,263,100
     鹿島建設                          32,400         1,355.00           43,902,000
     不動テトラ                          1,000        1,664.00           1,664,000
     大末建設                            500       1,327.00            663,500
     鉄建建設                          1,000        1,824.00           1,824,000
     西松建設                          3,200        3,730.00           11,936,000
     三井住友建設                          10,600          437.00          4,632,200
     大豊建設                          1,000        3,980.00           3,980,000
     佐田建設                          1,000          466.00           466,000
     ナカノフドー建設                          1,000          341.00           341,000
     奥  村  組
                               2,200        3,245.00           7,139,000
     東鉄工業                          1,700        2,476.00           4,209,200
     イチケン                            500       1,859.00            929,500
     富士ピー・エス                            500        482.00           241,000
     淺沼組                            500       5,470.00           2,735,000
     戸田建設                          18,200          724.00         13,176,800
     熊  谷  組
                               2,200        2,914.00           6,410,800
     北野建設                            400       2,123.00            849,200
     植  木  組
                                400       1,401.00            560,400
     矢作建設                          1,800          741.00          1,333,800
     ピーエス三菱                          1,300          607.00           789,100
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                          3,200          470.00          1,504,000
     大東建託                          4,500        13,490.00           60,705,000
     新日本建設                          1,700          795.00          1,351,500
     ＮＩＰＰＯ                          3,500        3,985.00           13,947,500
     東亜道路                            500       4,825.00           2,412,500
     日本道路                            400       8,280.00           3,312,000
     東亜建設                          1,200        2,394.00           2,872,800
     日本国土開発                          4,400          553.00          2,433,200
     若築建設                            900       1,803.00           1,622,700
     東洋建設                          4,900          568.00          2,783,200
     五洋建設                          18,600          646.00         12,015,600
     世紀東急                          2,200          810.00          1,782,000
     福  田  組
                                500       4,295.00           2,147,500
     日本ドライケミカル                            500       1,978.00            989,000
                                 48/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友林業                          10,900         2,213.00           24,121,700
     日本基礎技術                          1,200          588.00           705,600
     巴コーポレーション                          1,800          485.00           873,000
     大和ハウス                          40,600         3,364.00          136,578,400
     ライト工業                          2,700        1,922.00           5,189,400
     積水ハウス                          47,700         2,490.00          118,773,000
     日特建設                          1,000          654.00           654,000
     北陸電気工事                          1,080          866.00           935,280
     ユアテック                          2,700          661.00          1,784,700
     日本リーテック                          1,000        1,505.00           1,505,000
     四電工                            400       1,681.00            672,400
     中電工                          2,200        2,115.00           4,653,000
     関  電  工
                               7,100          877.00          6,226,700
     きんでん                          8,900        1,734.00           15,432,600
     東京エネシス                          1,300        1,032.00           1,341,600
     トーエネック                            500       3,315.00           1,657,500
     住友電設                          1,200        2,095.00           2,514,000
     日本電設工業                          2,200        1,583.00           3,482,600
     エクシオグループ                          6,600        2,428.00           16,024,800
     新日本空調                          1,200        2,193.00           2,631,600
     日本工営                          1,000        3,195.00           3,195,000
     九電工                          3,200        3,495.00           11,184,000
     三機工業                          3,200        1,442.00           4,614,400
     日揮ホールディングス                          14,500         1,044.00           15,138,000
     中外炉工業                            500       1,609.00            804,500
     ヤマト                          1,300          736.00           956,800
     太平電業                          1,000        2,842.00           2,842,000
     高砂熱学                          3,900        1,922.00           7,495,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                          4,400        1,765.00           7,766,000
     朝日工業社                            500       3,090.00           1,545,000
     明星工業                          2,700          750.00          2,025,000
     大  氣  社
                               2,200        3,040.00           6,688,000
     ダイダン                          1,000        2,249.00           2,249,000
     日比谷総合設備                          1,300        1,977.00           2,570,100
     ニップン                          4,000        1,655.00           6,620,000
     日清製粉Ｇ本社                          15,900         1,627.00           25,869,300
     昭和産業                          1,200        2,693.00           3,231,600
     鳥越製粉                          1,200          666.00           799,200
     中部飼料                          1,700          993.00          1,688,100
     フィード・ワン                          1,700          702.00          1,193,400
                                 49/143


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     日本甜菜糖                            900       1,707.00           1,536,300
     ＤＭ三井製糖ホールディ                          1,400        1,954.00           2,735,600
     塩水港精糖                          1,700          211.00           358,700
     日新製糖                            900       1,718.00           1,546,200
     ＬＩＦＵＬＬ                          4,100          239.00           979,900
     ミクシィ                          3,300        2,042.00           6,738,600
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,000        2,009.00           2,009,000

     日本Ｍ＆Ａセンターホールデ                          22,000         2,540.00           55,880,000

     メンバーズ                            500       2,370.00           1,185,000
     ＵＴグループ                          1,800        3,935.00           7,083,000
     アイティメディア                            500       1,700.00            850,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                            900       1,214.00           1,092,600
     夢真ビーネックスグルーフ                          3,500        1,734.00           6,069,000
     コシダカホールディングス                          3,400          593.00          2,016,200
     アルトナー                            500        898.00           449,000
     パソナグループ                          1,300        2,940.00           3,822,000
     ＣＤＳ                            500       1,569.00            784,500
     リンクアンドモチベーション                          3,100          493.00          1,528,300
     エス・エム・エス                          4,400        3,775.00           16,610,000
     サニーサイドアップＧ                            500        721.00           360,500
     パーソルホールディングス                          13,300         3,050.00           40,565,000
     リニカル                            900        700.00           630,000
     クックパッド                          4,400          257.00          1,130,800
     エスクリ                            500        385.00           192,500
     アイ・ケイ・ケイホールディンク                            500        593.00           296,500

     森永製菓                          3,200        3,735.00           11,952,000

     中   村   屋
                                500       3,615.00           1,807,500
     江崎グリコ                          3,900        3,735.00           14,566,500
     名糖産業                            500       1,664.00            832,000
     井村屋グループ                            900       2,272.00           2,044,800
     不  二  家
                               1,000        2,315.00           2,315,000
     山崎製パン                          10,500         1,566.00           16,443,000
     第一屋製パン                            400        548.00           219,200
     モロゾフ                            400       5,750.00           2,300,000
     亀田製菓                            900       4,230.00           3,807,000
     寿スピリッツ                          1,300        4,900.00           6,370,000
     カルビー                          6,200        2,729.00           16,919,800
     森永乳業                          2,700        5,520.00           14,904,000
     六甲バター                          1,000        1,563.00           1,563,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤクルト                          9,800        5,880.00           57,624,000
     明治ホールディングス                          9,300        7,090.00           65,937,000
     雪印メグミルク                          3,400        2,040.00           6,936,000
     プリマハム                          1,800        2,520.00           4,536,000
     日本ハム                          5,400        4,185.00           22,599,000
     林兼産業                            500        507.00           253,500
     丸大食品                          1,300        1,548.00           2,012,400
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                               1,200        3,495.00           4,194,000
     柿安本店                            500       2,805.00           1,402,500
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                          8,900          664.00          5,909,600
     学情                            500       1,015.00            507,500
     スタジオアリス                            900       2,058.00           1,852,200
     クロスキャット                            500       1,765.00            882,500
     シミックホールディングス                            900       1,488.00           1,339,200
     エプコ                            500        755.00           377,500
     システナ                          19,600          403.00          7,898,800
     ＮＪＳ                            500       1,908.00            954,000
     デジタルアーツ                            900       7,660.00           6,894,000
     日鉄ソリューションズ                          1,800        3,425.00           6,165,000
     綜合警備保障                          5,400        4,365.00           23,571,000
     キューブシステム                            900        994.00           894,600
     いちご                          15,500          281.00          4,355,500
     日本駐車場開発                          14,700          135.00          1,984,500
     コア                            500       1,574.00            787,000
     カカクコム                          9,800        2,835.00           27,783,000
     アイロムグループ                            500       1,614.00            807,000
     セントケア・ホールディング                          1,000          752.00           752,000
     サイネックス                            100        606.00            60,600
     ルネサンス                          1,000        1,058.00           1,058,000
     ディップ                          2,200        3,710.00           8,162,000
     ＳＢＳホールディングス                          1,000        3,505.00           3,505,000
     デジタルホールディングス                          1,000        1,292.00           1,292,000
     新日本科学                          1,700        1,381.00           2,347,700
     キャリアデザインセンター                            500        955.00           477,500
     ベネフィット・ワン                          4,900        4,000.00           19,600,000
     エムスリー                          23,500         5,095.00          119,732,500
     ツカダ・グローバルＨＯＬＤ                          1,100          273.00           300,300
     アウトソーシング                          7,600        1,493.00           11,346,800
     ウェルネット                          1,200          447.00           536,400
     ワールドホールディングス                            500       2,426.00           1,213,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディー・エヌ・エー                          5,600        1,719.00           9,626,400
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                          18,600         1,935.00           35,991,000
     ぐるなび                          2,200          397.00           873,400
     タカミヤ                          1,700          420.00           714,000
     ジャパンベストレスキューＳ                          1,000          875.00           875,000
     ファンコミュニケーションズ                          3,500          385.00          1,347,500
     ライク                            500       1,690.00            845,000
     ビジネス・ブレークスルー                            600        408.00           244,800
     エスプール                          3,800        1,068.00           4,058,400
     ＷＤＢホールディングス                            500       2,930.00           1,465,000
     ティア                            900        441.00           396,900
     アドウェイズ                          2,100          800.00          1,680,000
     バリューコマース                          1,000        4,065.00           4,065,000
     インフォマート                          14,300          867.00         12,398,100
     サッポロホールディングス                          4,900        2,227.00           10,912,300
     アサヒグループホールディン                          33,100         4,589.00          151,895,900
     キリンＨＤ                          51,700         1,876.50           97,015,050
     宝ホールディングス                          10,500         1,211.00           12,715,500
     オエノンホールディングス                          3,900          341.00          1,329,900
     養  命  酒
                                500       1,771.00            885,500
     コカ・コーラボトラーズＪＨＤ                          10,000         1,354.00           13,540,000
     サントリー食品インター                          9,300        4,315.00           40,129,500
     ダイドーグループＨＤ                            900       4,870.00           4,383,000
     伊  藤  園
                               4,400        6,260.00           27,544,000
     キーコーヒー                          1,300        2,041.00           2,653,300
     ユニカフェ                            500        981.00           490,500
     日清オイリオグループ                          1,700        2,904.00           4,936,800
     不二製油グループ                          3,400        2,347.00           7,979,800
     Ｊ－オイルミルズ                          1,200        1,687.00           2,024,400
     ローソン                          3,400        5,360.00           18,224,000
     サンエー                          1,000        4,065.00           4,065,000
     カワチ薬品                          1,000        2,220.00           2,220,000
     エービーシー・マート                          2,200        4,985.00           10,967,000
     ハードオフコーポレーション                            500        724.00           362,000
     高千穂交易                            500       1,519.00            759,500
     アスクル                          2,200        1,582.00           3,480,400
     ゲオホールディングス                          1,700        1,233.00           2,096,100
     アダストリア                          1,800        1,628.00           2,930,400
     ジーフット                          1,000          343.00           343,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                            100        369.00            36,900
                                 52/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠食品                            500       4,945.00           2,472,500
     くら寿司                          1,200        3,700.00           4,440,000
     キャンドゥ                            500       2,184.00           1,092,000
     エレマテック                          1,000        1,091.00           1,091,000
     アイケイ                            500        409.00           204,500
     パルグループＨＬＤＧＳ                          1,200        1,619.00           1,942,800
     ＪＡＬＵＸ                            500       2,550.00           1,275,000
     エディオン                          5,700        1,041.00           5,933,700
     あらた                          1,000        4,410.00           4,410,000
     サーラコーポレーション                          2,700          624.00          1,684,800
     ワッツ                            900        708.00           637,200
     ハローズ                            500       2,876.00           1,438,000
     ＪＰホールディングス                          3,900          242.00           943,800
     フジオフードＧ本社                          1,400        1,283.00           1,796,200
     あみやき亭                            500       2,970.00           1,485,000
     東京エレクトロンデバイス                            500       6,220.00           3,110,000
     ひらまつ                          2,700          176.00           475,200
     フィールズ                          1,400          518.00           725,200
     双日                          15,000         1,773.00           26,595,000
     アルフレッサホールディングス                          14,200         1,575.00           22,365,000
     大黒天物産                            500       5,250.00           2,625,000
     ハニーズホールディングス                          1,000        1,009.00           1,009,000
     ファーマライズＨＤ                            500        733.00           366,500
     キッコーマン                          10,100         9,380.00           94,738,000
     味  の  素
                              31,000         3,555.00          110,205,000
     ブルドツクソ－ス                            500       2,041.00           1,020,500
     キユーピー                          7,800        2,523.00           19,679,400
     ハウス食品Ｇ本社                          5,400        2,916.00           15,746,400
     カ  ゴ  メ
                               5,300        3,055.00           16,191,500
     焼津水産化工                            900        905.00           814,500
     アリアケジャパン                          1,200        6,200.00           7,440,000
     エバラ食品工業                            500       2,757.00           1,378,500
     ニチレイ                          6,600        2,670.00           17,622,000
     横浜冷凍                          3,900          840.00          3,276,000
     東洋水産                          7,100        4,995.00           35,464,500
     イートアンドＨＬＤＧＳ                            500       2,255.00           1,127,500
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧＳ                            900        571.00           513,900
     日清食品ＨＤ                          5,300        8,460.00           44,838,000
     永谷園ホールディングス                            900       1,936.00           1,742,400
     一正蒲鉾                            500        801.00           400,500
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     フジッコ                          1,300        1,903.00           2,473,900
     ロックフィールド                          1,300        1,507.00           1,959,100
     日本たばこ産業                          75,000         2,332.50          174,937,500
     ケンコーマヨネーズ                          1,000        1,331.00           1,331,000
     わらべや日洋ＨＤ                          1,000        2,027.00           2,027,000
     なとり                            900       2,002.00           1,801,800
     ピックルスコーポレーション                          1,000        1,683.00           1,683,000
     ファーマフーズ                          1,200        2,028.00           2,433,600
     北の達人コーポ                          4,900          313.00          1,533,700
     ユーグレナ                          6,900          685.00          4,726,500
     紀文食品                          1,000          965.00           965,000
     スター・マイカ・ＨＬＤＧＳ                            900       1,285.00           1,156,500
     ＡＤワークスグループ                          2,700          145.00           391,500
     片倉工業                          1,300        2,290.00           2,977,000
     グ  ン  ゼ
                               1,000        4,070.00           4,070,000
     ヒューリック                          29,200         1,084.00           31,652,800
     ラサ商事                            900        965.00           868,500
     アルペン                          1,000        2,182.00           2,182,000
     ハブ                            500        610.00           305,000
     ラクーンホールディングス                          1,000        1,323.00           1,323,000
     クオールホールディングス                          1,700        1,389.00           2,361,300
     アルコニックス                          1,300        1,391.00           1,808,300
     神戸物産                          10,600         3,925.00           41,605,000
     ソリトンシステムズ                            900       1,300.00           1,170,000
     ジンズホールディングス                            900       6,910.00           6,219,000
     ビックカメラ                          8,300          963.00          7,992,900
     ＤＣＭホールディングス                          8,400        1,095.00           9,198,000
     ペッパーフードサービス                          1,700          324.00           550,800
     ハイパー                            500        503.00           251,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          17,300         2,046.00           35,395,800
     東京一番フーズ                            500        600.00           300,000
     ＤＤホールディングス                            900        504.00           453,600
     あい    ホールディングス
                               1,800        1,919.00           3,454,200
     ディーブイエックス                            500       1,074.00            537,000
     きちりホールディングス                            500        384.00           192,000
     アークランドサービスＨＤ                          1,000        2,212.00           2,212,000
     Ｊ．    フロント      リテイリング
                              16,400         1,032.00           16,924,800
     ドトール・日レスＨＤ                          2,200        1,588.00           3,493,600
     マツキヨココカラ＆カンパニー                          7,900        4,110.00           32,469,000
     ブロンコビリー                            900       2,402.00           2,161,800
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     ＺＯＺＯ                          7,900        3,410.00           26,939,000
     トレジャー・ファクトリー                            500        885.00           442,500
     物語コーポレーション                            900       6,200.00           5,580,000
     三越伊勢丹ＨＤ                          24,200          835.00         20,207,000
     東洋紡                          5,400        1,329.00           7,176,600
     ユニチカ                          3,900          309.00          1,205,100
     富士紡ホールディングス                            500       4,090.00           2,045,000
     日清紡ホールディングス                          8,400          916.00          7,694,400
     倉敷紡績                          1,200        1,926.00           2,311,200
     ダイワボウＨＤ                          6,000        1,825.00           10,950,000
     シキボウ                            900        920.00           828,000
     日東紡績                          2,200        2,957.00           6,505,400
     トヨタ紡織                          3,900        2,398.00           9,352,200
     マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ                          3,200        2,665.00           8,528,000
     Ｈａｍｅｅ                            500       1,205.00            602,500
     ラクト・ジャパン                            500       2,375.00           1,187,500
     ウエルシアＨＤ                          7,100        3,500.00           24,850,000
     クリエイトＳＤＨ                          2,200        3,190.00           7,018,000
     グリムス                            500       2,278.00           1,139,000
     バイタルＫＳＫＨＤ                          2,300          798.00          1,835,400
     八洲電機                          1,000          981.00           981,000
     メディアスホールディングス                            900        915.00           823,500
     レスターホールディングス                          1,300        1,950.00           2,535,000
     ジューテックＨＤ                            500       1,104.00            552,000
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                               1,700          363.00           617,100
     大光                            500        675.00           337,500
     ＯＣＨＩホールディングス                            500       1,301.00            650,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          6,600          879.00          5,801,400
     黒谷                            500        657.00           328,500
     ミサワ                            500        714.00           357,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                            100        726.00            72,600
     エー・ピーホールディングス                            500        443.00           221,500
     三洋貿易                          1,300        1,006.00           1,307,800
     チムニー                            500       1,125.00            562,500
     シュッピン                          1,000        1,027.00           1,027,000
     オイシックス・ラ・大地                          1,700        2,950.00           5,015,000
     ウイン・パートナーズ                          1,000          968.00           968,000
     ネクステージ                          2,600        2,682.00           6,973,200
     ジョイフル本田                          3,900        1,491.00           5,814,900
     鳥貴族ホールディングス                            500       1,673.00            836,500
                                 55/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホットランド                          1,000        1,248.00           1,248,000
     すかいらーくＨＤ                          17,700         1,470.00           26,019,000
     ＳＦＰホールディングス                            900       1,358.00           1,222,200
     綿半ホールディングス                          1,000        1,255.00           1,255,000
     日本毛織                          4,000          925.00          3,700,000
     ダイトウボウ                          2,200          101.00           222,200
     トーア紡コーポレーション                            500        418.00           209,000
     ダイドーリミテツド                          1,700          140.00           238,000
     ヨシックスホールディングス                            400       1,877.00            750,800
     ユナイテッド・スーパーマーケ                          3,900        1,054.00           4,110,600
     三栄建築設計                            500       1,732.00            866,000
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                          7,900        2,645.00           20,895,500
     三重交通グループＨＤ                          2,800          483.00          1,352,400
     サムティ                          1,800        2,078.00           3,740,400
     ディア・ライフ                          1,800          521.00           937,800
     コーセーアールイー                            500        734.00           367,000
     日本商業開発                          1,000        1,726.00           1,726,000
     プレサンスコーポレーション                          2,200        2,120.00           4,664,000
     フィル・カンパニー                            400       2,189.00            875,600
     ＴＨＥグローバル社                          1,000          180.00           180,000
     日本管理センター                            500        978.00           489,000
     サンセイランディック                            500        805.00           402,500
     フージャースＨＤ                          2,200          676.00          1,487,200
     オープンハウスグループ                          4,400        6,020.00           26,488,000
     東急不動産ＨＤ                          37,500          653.00         24,487,500
     飯田ＧＨＤ                          11,500         2,726.00           31,349,000
     ムゲンエステート                          1,000          484.00           484,000
     帝国繊維                          1,700        2,125.00           3,612,500
     日本コークス工業                          12,000          135.00          1,620,000
     ゴルフダイジェスト・オン                            900       1,103.00            992,700
     ミタチ産業                            500       1,073.00            536,500
     ＢＥＥＮＯＳ                            900       2,206.00           1,985,400
     あさひ                          1,000        1,389.00           1,389,000
     日本調剤                          1,000        1,375.00           1,375,000
     コスモス薬品                          1,300        16,390.00           21,307,000
     シップヘルスケアＨＤ                          4,800        2,618.00           12,566,400
     トーエル                            900        850.00           765,000
     ソフトクリエイトＨＤ                            500       3,900.00           1,950,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                          53,900         5,117.00          275,806,300
     クリエイト・レストランツ・ホール                          7,600          691.00          5,251,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明治電機工業                            500       1,273.00            636,500
     ツルハホールディングス                          3,100        10,990.00           34,069,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                            500        593.00           296,500
     スターティアホールディングス                            400        888.00           355,200
     サンマルクホールディングス                          1,000        1,470.00           1,470,000
     フェリシモ                            500       1,394.00            697,000
     トリドールホールディングス                          3,400        2,328.00           7,915,200
     帝  人
                              12,800         1,451.00           18,572,800
     東  レ
                              99,300          705.40         70,046,220
     ク  ラ  レ
                              20,200         1,035.00           20,907,000
     旭  化  成
                              90,900         1,121.50          101,944,350
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                               1,200          544.00           652,800
     稲葉製作所                            900       1,363.00           1,226,700
     宮地エンジニアリングＧ                            500       3,185.00           1,592,500
     トーカロ                          3,500        1,420.00           4,970,000
     アルファＣＯ                            500       1,129.00            564,500
     ＳＵＭＣＯ                          21,300         2,354.00           50,140,200
     川田テクノロジーズ                            500       4,205.00           2,102,500
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ

                                500       6,470.00           3,235,000
     信和                            900        832.00           748,800

     ビーロット                            900        507.00           456,300
     ファーストブラザーズ                            400        922.00           368,800
     ＡＮＤ     ＤＯホールディングス
                                900        867.00           780,300
     シーアールイー                            500       1,615.00            807,500
     ケイアイスター不動産                            500       8,220.00           4,110,000
     アグレ都市デザイン                            500       1,454.00            727,000
     グッドコムアセット                            500       1,094.00            547,000
     ジェイ・エス・ビー                            400       2,950.00           1,180,000
     テンポイノベーション                            500        859.00           429,500
     住江織物                            500       1,557.00            778,500
     日本フエルト                            900        430.00           387,000
     エコナックホールディングス                          2,200          89.00           195,800
     芦森工業                            400        920.00           368,000
     アツギ                          1,000          545.00           545,000
     ＪＭホールディングス                          1,000        1,617.00           1,617,000
     コメダホールディングス                          3,200        2,032.00           6,502,400
     アレンザホールディングス                            900       1,108.00            997,200
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                            500       1,932.00            966,000
     バロックジャパン                          1,000          858.00           858,000
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                          1,300        7,000.00           9,100,000
                                 57/143

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイニック                            500        711.00           355,500
     共和レザー                            900        671.00           603,900
     力の源ＨＤ                            500        564.00           282,000
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯＭＰＡＮ

                               7,900        4,035.00           31,876,500
     アセンテック                            500        871.00           435,500

     セーレン                          3,400        2,549.00           8,666,600
     ソトー                            500        796.00           398,000
     小松マテーレ                          2,200        1,259.00           2,769,800
     ワコールホールディングス                          3,400        2,102.00           7,146,800
     ホギメディカル                          1,700        3,135.00           5,329,500
     クラウディアＨＬＤＧＳ                            500        241.00           120,500
     ＴＳＩホールディングス                          4,000          334.00          1,336,000
     マツオカコーポレーション                            500       1,232.00            616,000
     ワールド                          1,700        1,137.00           1,932,900
     ＴＩＳ                          13,700         3,165.00           43,360,500
     ＪＮＳホールディングス                          1,000          449.00           449,000
     グリー                          8,400          809.00          6,795,600
     コーエーテクモＨＤ                          3,400        4,335.00           14,739,000
     三菱総合研究所                            500       3,865.00           1,932,500
     ボルテージ                            500        345.00           172,500
     ＡＧＳ                            900        852.00           766,800
     ファインデックス                          1,400          995.00          1,393,000
     ブレインパッド                          1,500        1,330.00           1,995,000
     ＫＬａｂ                          2,700          471.00          1,271,700
     ポールトゥウィン・ピットクル                          1,700          976.00          1,659,200
     ネクソン                          30,900         2,172.00           67,114,800
     アイスタイル                          4,000          244.00           976,000
     エムアップホールディングス                          2,000          860.00          1,720,000
     エイチーム                          1,000          802.00           802,000
     エニグモ                          1,200          703.00           843,600
     テクノスジャパン                          1,000          528.00           528,000
     ｅｎｉｓｈ                          1,000          378.00           378,000
     コロプラ                          4,400          641.00          2,820,400
     オルトプラス                          1,000          312.00           312,000
     ブロードリーフ                          6,700          397.00          2,659,900
     クロス・マーケティングＧ                            600        892.00           535,200
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                            500       1,996.00            998,000
     システム情報                          1,000          829.00           829,000
     メディアドゥ                            500       3,800.00           1,900,000
     じげん                          3,400          297.00          1,009,800
                                 58/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブイキューブ                          1,200          982.00          1,178,400
     エンカレッジ・テクノロジ                            500        584.00           292,000
     サイバーリンクス                            500       1,020.00            510,000
     ディー・エル・イー                          1,000          264.00           264,000
     フィックスターズ                          1,300          824.00          1,071,200
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                                500       1,936.00            968,000
     オプティム                          1,000        1,176.00           1,176,000
     セレス                            500       2,190.00           1,095,000
     ＳＨＩＦＴ                            700       18,170.00           12,719,000
     特種東海製紙                            900       4,050.00           3,645,000
     ティーガイア                          1,300        1,659.00           2,156,700
     テクマトリックス                          2,200        1,613.00           3,548,600
     プロシップ                            500       1,461.00            730,500
     ガンホー・オンライン・エンター                          3,400        2,465.00           8,381,000

     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,700        12,430.00           33,561,000

     ザッパラス                            600        531.00           318,600
     システムリサーチ                            500       1,931.00            965,500
     インターネットイニシアティブ                          3,500        4,380.00           15,330,000
     さくらインターネット                          1,300          557.00           724,100
     ヴィンクス                            500        955.00           477,500
     ＧＭＯグローバルサインＨＤ                            500       3,820.00           1,910,000
     ＳＲＡホールディングス                            900       2,833.00           2,549,700
     システムインテグレータ                            500        563.00           281,500
     朝日ネット                          1,400          628.00           879,200
     ｅＢＡＳＥ                          1,700          591.00          1,004,700
     アバント                          1,300        1,134.00           1,474,200
     アドソル日進                            500       1,692.00            846,000
     ＯＤＫソリューションズ                            400        653.00           261,200
     フリービット                            900        952.00           856,800
     コムチュア                          1,200        3,020.00           3,624,000
     アステリア                          1,000          970.00           970,000
     アイル                            900       1,415.00           1,273,500
     王子ホールディングス                          61,800          555.00         34,299,000
     日本製紙                          6,100        1,148.00           7,002,800
     三菱製紙                          1,800          319.00           574,200
     北越コーポレーション                          9,800          705.00          6,909,000
     中越パルプ                            500        962.00           481,000
     巴川製紙                            500        857.00           428,500
     大王製紙                          6,600        1,870.00           12,342,000
     阿波製紙                            500        324.00           162,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マークラインズ                            900       2,630.00           2,367,000
     メディカル・データ・ビジ                          1,700        1,174.00           1,995,800
     ｇｕｍｉ                          1,700          633.00          1,076,100
     ショーケース                            500        457.00           228,500
     モバイルファクトリー                            500        809.00           404,500
     テラスカイ                            500       1,591.00            795,500
     デジタル・インフォメーション                            500       1,268.00            634,000
     ＰＣＩホールディングス                            500       1,123.00            561,500
     パイプドＨＤ                            500       2,236.00           1,118,000
     ネオジャパン                            400       1,293.00            517,200
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                                500       2,751.00           1,375,500
     ラクス                          4,000        2,568.00           10,272,000
     ランドコンピュータ                            400        871.00           348,400
     ダブルスタンダード                            400       2,698.00           1,079,200
     オープンドア                            900       1,627.00           1,464,300
     マイネット                            500        548.00           274,000
     アカツキ                            500       2,805.00           1,402,500
     ＵＢＩＣＯＭホールディングス                            500       2,357.00           1,178,500
     カナミックネットワーク                          1,200          450.00           540,000
     ノムラシステムコーポレーション                          1,000          263.00           263,000

     レンゴー                          14,200          881.00         12,510,200

     トーモク                          1,000        1,770.00           1,770,000
     ザ・パック                          1,000        2,674.00           2,674,000
     チェンジ                          2,600        1,628.00           4,232,800
     シンクロ・フード                          1,000          311.00           311,000
     オークネット                            900       1,569.00           1,412,100
     キャピタル・アセット・プラン                            400        810.00           324,000
     セグエグループ                            500        736.00           368,000
     エイトレッド                            400       2,219.00            887,600
     マクロミル                          2,700        1,072.00           2,894,400
     ビーグリー                            400       1,383.00            553,200
     オロ                            500       2,657.00           1,328,500
     ユーザーローカル                            400       1,673.00            669,200
     テモナ                            500        440.00           220,000
     ニーズウェル                            500        582.00           291,000
     マネーフォワード                          2,200        5,640.00           12,408,000
     サインポスト                            500        999.00           499,500
     昭和電工                          11,900         2,588.00           30,797,200
     住友化学                         107,800           563.00         60,691,400
     住友精化                            900       3,160.00           2,844,000
                                 60/143


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日産化学                          7,500        6,470.00           48,525,000
     ラサ工業                            500       1,657.00            828,500
     クレハ                          1,300        8,680.00           11,284,000
     多木化学                            500       5,650.00           2,825,000
     テイカ                          1,000        1,253.00           1,253,000
     石原産業                          2,700        1,183.00           3,194,100
     片倉コープアグリ                            500       1,112.00            556,000
     日本曹達                          1,800        3,315.00           5,967,000
     東ソー                          21,100         1,764.00           37,220,400
     トクヤマ                          3,900        1,828.00           7,129,200
     セントラル硝子                          2,700        2,178.00           5,880,600
     東亞合成                          7,900        1,177.00           9,298,300
     大阪ソーダ                          1,300        2,985.00           3,880,500
     関東電化                          3,200        1,116.00           3,571,200
     デンカ                          4,900        3,890.00           19,061,000
     イビデン                          6,600        6,600.00           43,560,000
     信越化学                          23,500        19,835.00           466,122,500
     日本カ－バイド                            500       1,307.00            653,500
     電算システムＨＤ                            500       2,634.00           1,317,000
     堺  化  学
                               1,000        2,297.00           2,297,000
     第一稀元素化学工                          1,300        1,225.00           1,592,500
     エア・ウォーター                          14,200         1,785.00           25,347,000
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                          11,500         2,539.00           29,198,500
     日本化学工業                            500       2,768.00           1,384,000
     日本パ－カライジング                          7,100        1,100.00           7,810,000
     高圧ガス                          2,200          777.00          1,709,400
     四国化成                          1,700        1,388.00           2,359,600
     戸田工業                            500       3,765.00           1,882,500
     ステラ     ケミファ
                                900       2,622.00           2,359,800
     保土谷化学                            500       5,860.00           2,930,000
     日本触媒                          2,700        5,360.00           14,472,000
     大日精化                          1,400        2,303.00           3,224,200
     カネカ                          3,500        3,815.00           13,352,500
     協和キリン                          16,400         3,065.00           50,266,000
     三菱瓦斯化学                          13,700         2,008.00           27,509,600
     三井化学                          12,000         3,285.00           39,420,000
     ＪＳＲ                          13,700         4,170.00           57,129,000
     東京応化工業                          2,200        6,580.00           14,476,000
     大阪有機化学                          1,200        3,245.00           3,894,000
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                          91,400          868.80         79,408,320
                                 61/143


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＨネオケム                          2,200        3,145.00           6,919,000
     ダイセル                          18,600          825.00         15,345,000
     住友ベ－クライト                          2,200        5,800.00           12,760,000
     積水化学                          28,700         1,976.00           56,711,200
     日本ゼオン                          12,300         1,377.00           16,937,100
     アイカ工業                          3,900        3,365.00           13,123,500
     宇部興産                          7,100        2,083.00           14,789,300
     積水樹脂                          2,200        2,067.00           4,547,400
     タキロンシーアイ                          3,200          554.00          1,772,800
     旭有機材                            900       1,723.00           1,550,700
     ニチバン                            900       1,781.00           1,602,900
     リケンテクノス                          3,400          499.00          1,696,600
     大倉工業                            900       2,128.00           1,915,200
     積水化成品                          1,700          480.00           816,000
     群栄化学                            500       3,705.00           1,852,500
     タイガース       ポリマー
                               1,000          461.00           461,000
     ミライアル                            500       1,777.00            888,500
     ダイキアクシス                            500        761.00           380,500
     ダイキョーニシカワ                          3,100          611.00          1,894,100
     竹本容器                            500        802.00           401,000
     森六ホールディングス                            900       1,896.00           1,706,400
     恵和                            400       5,810.00           2,324,000
     日本化薬                          8,400        1,165.00           9,786,000
     カーリットホールディングス                          1,300          712.00           925,600
     ソルクシーズ                          1,400          427.00           597,800
     ＣＬホールディングス                            500       1,341.00            670,500
     プレステージ・インター                          4,900          682.00          3,341,800
     フェイス                            500        665.00           332,500
     プロトコーポレーション                          1,600        1,374.00           2,198,400
     ハイマックス                            500       1,109.00            554,500
     アミューズ                            900       2,046.00           1,841,400
     野村総合研究所                          26,500         4,345.00          115,142,500
     ドリームインキュベータ                            500       1,498.00            749,000
     サイバネットシステム                          1,000          678.00           678,000
     クイック                          1,000        1,378.00           1,378,000
     ＴＡＣ                          1,100          221.00           243,100
     ＣＥホールディングス                            900        457.00           411,300
     日本システム技術                            400       2,342.00            936,800
     電通グループ                          13,700         4,075.00           55,827,500
     インテージホールディングス                          1,700        1,603.00           2,725,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テイクアンドギヴニーズ                            500        915.00           457,500
     東邦システムサイエンス                            500       1,010.00            505,000
     ぴあ                            500       3,125.00           1,562,500
     イオンファンタジー                            500       1,808.00            904,000
     ソースネクスト                          6,600          167.00          1,102,200
     シーティーエス                          1,300          759.00           986,700
     ネクシィーズグループ                            500        682.00           341,000
     インフォコム                          1,200        2,140.00           2,568,000
     メディカルシステムネットワーク                          1,200          570.00           684,000

     日本精化                          1,000        2,320.00           2,320,000

     扶桑化学工業                            900       4,575.00           4,117,500
     トリケミカル                          1,200        3,450.00           4,140,000
     ＨＥＲＯＺ                            500       1,186.00            593,000
     ラクスル                          1,300        4,670.00           6,071,000
     ＩＰＳ                            400       2,105.00            842,000
     ＦＩＧ                          1,300          306.00           397,800
     システムサポート                            500       1,095.00            547,500
     ＡＤＥＫＡ                          6,200        2,482.00           15,388,400
     日油                          5,300        5,570.00           29,521,000
     ミヨシ油脂                            500       1,214.00            607,000
     新日本理化                          2,200          256.00           563,200
     ハリマ化成グループ                          1,000          821.00           821,000
     イーソル                            900        693.00           623,700
     アルテリア・ネットワークス                          1,300        1,475.00           1,917,500
     ウイングアーク１ＳＴ                            900       2,020.00           1,818,000
     ヒト・コミュニケーションズＨＤ                            400       2,088.00            835,200

     サーバーワークス                            100       2,931.00            293,100

     トビラシステムズ                            400        787.00           314,800
     Ｓａｎｓａｎ                          5,200        2,052.00           10,670,400
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                            400        939.00           375,600
     ギフティ                          1,400        1,733.00           2,426,200
     花  王
                              30,900         5,963.00          184,256,700
     第一工業製薬                            500       3,075.00           1,537,500
     石原ケミカル                          1,000        1,323.00           1,323,000
     日華化学                            500        821.00           410,500
     ニイタカ                            500       2,219.00           1,109,500
     三洋化成                            900       5,330.00           4,797,000
     ＪＭＤＣ                          1,300        5,930.00           7,709,000
     武田薬品                         110,000          3,196.00          351,560,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アステラス製薬                         121,400          1,854.50          225,136,300
     大日本住友製薬                          10,100         1,343.00           13,564,300
     塩野義製薬                          17,600         7,660.00          134,816,000
     わかもと製薬                          1,700          302.00           513,400
     日本新薬                          3,900        7,790.00           30,381,000
     中外製薬                          43,600         3,725.00          162,410,000
     科研製薬                          2,200        4,155.00           9,141,000
     エーザイ                          16,800         6,497.00          109,149,600
     理研ビタミン                          1,200        1,680.00           2,016,000
     ロート製薬                          6,600        3,325.00           21,945,000
     小野薬品                          32,400         2,738.50           88,727,400
     久光製薬                          3,900        4,085.00           15,931,500
     有機合成薬品                          1,000          280.00           280,000
     持田製薬                          1,800        3,405.00           6,129,000
     参天製薬                          24,300         1,409.00           34,238,700
     扶桑薬品                            500       2,507.00           1,253,500
     ツムラ                          4,900        3,295.00           16,145,500
     日医工                          3,900          733.00          2,858,700
     テ  ル  モ
                              39,600         4,459.00          176,576,400
     ＨＵグループＨＤ                          3,500        2,899.00           10,146,500
     キッセイ薬品工業                          2,700        2,243.00           6,056,100
     生化学工業                          2,700          954.00          2,575,800
     栄研化学                          2,700        1,856.00           5,011,200
     日水製薬                            500       1,008.00            504,000
     鳥居薬品                          1,000        2,853.00           2,853,000
     ＪＣＲファーマ                          3,900        2,096.00           8,174,400
     東和薬品                          2,200        2,917.00           6,417,400
     富士製薬工業                          1,000          995.00           995,000
     ゼリア新薬工業                          2,700        1,945.00           5,251,500
     第一三共                         110,000          2,713.00          298,430,000
     キョーリン製薬ＨＤ                          3,200        1,799.00           5,756,800
     大幸薬品                          2,100          761.00          1,598,100
     ダイト                          1,000        2,923.00           2,923,000
     大塚ホールディングス                          29,100         4,248.00          123,616,800
     大正製薬ＨＤ                          3,500        5,250.00           18,375,000
     ペプチドリーム                          7,500        2,304.00           17,280,000
     大日本塗料                          1,700          827.00          1,405,900
     日本ペイントＨＯＬＤ                          51,700         1,254.00           64,831,800
     関西ペイント                          15,400         2,496.00           38,438,400
     神東塗料                          1,200          174.00           208,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中国塗料                          3,200          947.00          3,030,400
     日本特殊塗料                          1,000          872.00           872,000
     藤倉化成                          1,700          492.00           836,400
     太陽ホールディングス                          2,300        3,425.00           7,877,500
     ＤＩＣ                          5,700        2,971.00           16,934,700
     サカタインクス                          2,700        1,002.00           2,705,400
     東洋インキＳＣホールディン                          3,100        1,909.00           5,917,900
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                               1,000          802.00           802,000
     アルプス技研                          1,200        1,845.00           2,214,000
     サニックス                          2,200          231.00           508,200
     ダイオーズ                            400       1,006.00            402,400
     日本空調サービス                          1,300          796.00          1,034,800
     オリエンタルランド                          15,800        17,830.00           281,714,000
     フォーカスシステムズ                          1,000          948.00           948,000
     ダスキン                          3,200        2,745.00           8,784,000
     パーク２４                          7,600        1,501.00           11,407,600
     明光ネットワークジャパン                          1,700          565.00           960,500
     ファルコホールディングス                            500       2,058.00           1,029,000
     クレスコ                          1,000        1,971.00           1,971,000
     フジ・メディア・ＨＤ                          14,200         1,136.00           16,131,200
     秀英予備校                            500        413.00           206,500
     田谷                            500        538.00           269,000
     ラウンドワン                          4,400        1,247.00           5,486,800
     リゾートトラスト                          6,100        1,837.00           11,205,700
     オービック                          4,400        19,820.00           87,208,000
     ジャストシステム                          1,800        4,975.00           8,955,000
     ＴＤＣソフト                          1,400        1,061.00           1,485,400
     Ｚホールディングス                         199,800           638.40         127,552,320
     ビー・エム・エル                          1,700        3,690.00           6,273,000
     トレンドマイクロ                          7,500        5,970.00           44,775,000
     りらいあコミュニケーショ                          2,200          991.00          2,180,200
     ＩＤホールディングス                            900        867.00           780,300
     リソー教育                          6,600          382.00          2,521,200
     日本オラクル                          2,700        8,620.00           23,274,000
     早稲田アカデミー                            500       1,045.00            522,500
     アルファシステムズ                            500       3,775.00           1,887,500
     フューチャー                          2,600        1,560.00           4,056,000
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                               1,000        1,378.00           1,378,000
     ＳＢテクノロジー                            500       2,379.00           1,189,500
     トーセ                            500        722.00           361,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユー・エス・エス                          15,000         1,897.00           28,455,000
     オービックビジネスＣ                          1,300        4,570.00           5,941,000
     伊藤忠テクノソリュー                          6,100        3,555.00           21,685,500
     アイティフォー                          1,700          797.00          1,354,900
     東京個別指導学院                          1,400          636.00           890,400
     サイバーエージェント                          33,000         1,812.00           59,796,000
     楽天グループ                          68,400         1,152.00           78,796,800
     クリーク・アンド・リバー社                            900       1,849.00           1,664,100
     モーニングスター                          1,700          626.00          1,064,200
     テー・オー・ダブリュー                          2,200          299.00           657,800
     大塚商会                          7,500        5,260.00           39,450,000
     サイボウズ                          1,700        1,619.00           2,752,300
     山田コンサルティングＧＰ                            900       1,105.00            994,500
     セントラルスポーツ                            500       2,374.00           1,187,000
     パラカ                            500       1,579.00            789,500
     電通国際情報Ｓ                          1,700        3,605.00           6,128,500
     ＡＣＣＥＳＳ                          1,600          671.00          1,073,600
     デジタルガレージ                          2,200        4,870.00           10,714,000
     イーエムシステムズ                          2,200          718.00          1,579,600
     ウェザーニューズ                            500       8,170.00           4,085,000
     ＣＩＪ                          1,000          843.00           843,000
     日本エンタープライズ                          1,300          180.00           234,000
     ＷＯＷＯＷ                            500       1,720.00            860,000
     スカラ                          1,200          642.00           770,400
     インテリジェント           ウェイブ
                               1,000          526.00           526,000
     フルキャストホールディングス                          1,200        2,072.00           2,486,400
     エン・ジャパン                          2,200        3,000.00           6,600,000
     あすか製薬ＨＤ                          1,700          988.00          1,679,600
     サワイグループＨＤ                          3,100        4,480.00           13,888,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                          24,700         8,691.00          214,667,700
     コニカミノルタ                          28,300          532.00         15,055,600
     資  生  堂
                              26,000         6,353.00          165,178,000
     ライオン                          16,900         1,538.00           25,992,200
     高砂香料                          1,000        2,794.00           2,794,000
     マンダム                          3,100        1,396.00           4,327,600
     ミルボン                          1,700        5,710.00           9,707,000
     ファンケル                          5,300        3,255.00           17,251,500
     コーセー                          2,700        12,620.00           34,074,000
     コタ                            900       1,605.00           1,444,500
     ポーラ・オルビスＨＤ                          6,100        1,866.00           11,382,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノエビアホールディングス                          1,200        5,290.00           6,348,000
     アジュバンホールディング                            500       1,139.00            569,500
     新日本製薬                            500       1,134.00            567,000
     エステー                          1,000        1,534.00           1,534,000
     アグロカネショウ                            500       1,232.00            616,000
     コ  ニ  シ
                               2,200        1,723.00           3,790,600
     長谷川香料                          2,200        2,635.00           5,797,000
     星光ＰＭＣ                            900        686.00           617,400
     小林製薬                          3,900        8,930.00           34,827,000
     荒川化学工業                          1,200        1,168.00           1,401,600
     メック                          1,000        3,655.00           3,655,000
     日本高純度化学                            500       2,581.00           1,290,500
     タカラバイオ                          3,500        2,588.00           9,058,000
     ＪＣＵ                          1,700        5,230.00           8,891,000
     新田ゼラチン                          1,000          584.00           584,000
     ＯＡＴアグリオ                            400       1,860.00            744,000
     デクセリアルズ                          3,900        3,970.00           15,483,000
     アース製薬                          1,300        6,170.00           8,021,000
     北興化学                          1,200          905.00          1,086,000
     大成ラミック                            500       2,776.00           1,388,000
     クミアイ化学                          5,500          787.00          4,328,500
     日本農薬                          2,700          495.00          1,336,500
     富士興産                            500       1,013.00            506,500
     ニチレキ                          1,700        1,387.00           2,357,900
     ユシロ化学                            900       1,099.00            989,100
     ビーピー・カストロール                            500       1,331.00            665,500
     富士石油                          3,400          258.00           877,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                            500       1,156.00            578,000
     出光興産                          15,500         3,120.00           48,360,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         210,300           448.20         94,256,460
     コスモエネルギーＨＬＤＧＳ                          4,400        2,287.00           10,062,800
     テスホールディングス                          1,000        1,746.00           1,746,000
     インフロニアＨＤ                          17,200         1,070.00           18,404,000
     横浜ゴム                          7,900        1,894.00           14,962,600
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                               7,600        1,842.00           13,999,200
     ブリヂストン                          40,200         5,082.00          204,296,400
     住友ゴム                          12,300         1,199.00           14,747,700
     藤倉コンポジット                          1,200          938.00          1,125,600
     オカモト                            900       4,090.00           3,681,000
     アキレス                          1,000        1,257.00           1,257,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フ  コ  ク
                                500       1,009.00            504,500
     ニッタ                          1,300        2,911.00           3,784,300
     クリエートメディック                            500        968.00           484,000
     住友理工                          2,700          620.00          1,674,000
     三ツ星ベルト                          1,700        2,113.00           3,592,100
     バンドー化学                          2,700          889.00          2,400,300
     ＡＧＣ                          12,800         5,360.00           68,608,000
     日本板硝子                          7,100          535.00          3,798,500
     石塚硝子                            400       2,110.00            844,000
     有沢製作所                          1,800        1,009.00           1,816,200
     日本山村硝子                            500        790.00           395,000
     日本電気硝子                          5,600        2,885.00           16,156,000
     オハラ                            500       1,216.00            608,000
     住友大阪セメント                          2,700        3,565.00           9,625,500
     太平洋セメント                          7,900        2,320.00           18,328,000
     日本ヒユ－ム                          1,200          707.00           848,400
     日本コンクリ－ト                          3,200          279.00           892,800
     三谷セキサン                            500       6,570.00           3,285,000
     アジアパイルＨＤ                          2,200          448.00           985,600
     東海カーボン                          11,900         1,256.00           14,946,400
     日本カーボン                            900       4,205.00           3,784,500
     東洋炭素                          1,000        3,095.00           3,095,000
     ノリタケ                            900       4,865.00           4,378,500
     ＴＯＴＯ                          10,200         5,190.00           52,938,000
     日本碍子                          15,400         1,996.00           30,738,400
     日本特殊陶業                          10,600         2,063.00           21,867,800
     ダントーホールディングス                          1,000          221.00           221,000
     ＭＡＲＵＷＡ                            400       16,130.00            6,452,000
     品川リフラクトリーズ                            500       4,065.00           2,032,500
     黒崎播磨                            400       4,580.00           1,832,000
     ヨータイ                          1,000        1,243.00           1,243,000
     イソライト                            500       1,197.00            598,500
     東京窯業                          1,700          307.00           521,900
     ニッカトー                            500        693.00           346,500
     フジミインコーポレーテッド                          1,200        7,540.00           9,048,000
     クニミネ工業                            500       1,030.00            515,000
     エーアンドエーマテリアル                            400        912.00           364,800
     ニチアス                          3,400        2,777.00           9,441,800
     日本製鉄                          62,000         2,022.00          125,364,000
     神戸製鋼所                          25,300          602.00         15,230,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中山製鋼所                          1,800          447.00           804,600
     合同製鐵                            900       1,421.00           1,278,900
     ＪＦＥホールディングス                          37,400         1,605.00           60,027,000
     東京製鐵                          5,400        1,417.00           7,651,800
     共英製鋼                          1,700        1,516.00           2,577,200
     大和工業                          3,100        3,780.00           11,718,000
     東京鐵鋼                            500       1,384.00            692,000
     大阪製鐵                            900       1,199.00           1,079,100
     淀川製鋼所                          1,700        2,551.00           4,336,700
     丸一鋼管                          4,400        2,618.00           11,519,200
     モリ工業                            500       2,782.00           1,391,000
     大同特殊鋼                          2,200        4,365.00           9,603,000
     日本高周波                            600        347.00           208,200
     日本冶金工                          1,000        2,377.00           2,377,000
     山陽特殊製鋼                          1,700        2,229.00           3,789,300
     愛知製鋼                            900       2,590.00           2,331,000
     日立金属                          13,200         2,143.00           28,287,600
     日本金属                            500       1,041.00            520,500
     大平洋金属                          1,000        2,150.00           2,150,000
     新日本電工                          8,800          304.00          2,675,200
     栗本鉄工所                            500       1,564.00            782,000
     日本製鋼所                          4,400        4,090.00           17,996,000
     三菱製鋼                          1,000        1,071.00           1,071,000
     日亜鋼業                          2,200          268.00           589,600
     エンビプロＨＤ                            500       1,747.00            873,500
     大紀アルミニウム                          2,200        1,629.00           3,583,800
     日本軽金属ＨＤ                          3,900        1,779.00           6,938,100
     三井金属                          3,500        3,185.00           11,147,500
     東邦亜鉛                            900       2,293.00           2,063,700
     三菱マテリアル                          9,300        2,036.00           18,934,800
     住友鉱山                          17,700         4,552.00           80,570,400
     ＤＯＷＡホールディングス                          3,400        4,845.00           16,473,000
     古河機金                          2,200        1,266.00           2,785,200
     エス・サイエンス                          6,500          25.00           162,500
     大阪チタニウム                          1,300          806.00          1,047,800
     東邦チタニウム                          2,700          936.00          2,527,200
     ＵＡＣＪ                          2,200        2,745.00           6,039,000
     ＣＫサンエツ                            500       4,195.00           2,097,500
     古河電工                          4,400        2,377.00           10,458,800
     住友電工                          48,100         1,626.00           78,210,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジクラ                          16,700          576.00          9,619,200
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                          1,200        1,749.00           2,098,800
     タツタ電線                          2,600          485.00          1,261,000
     平河ヒューテック                            900       1,170.00           1,053,000
     リョービ                          1,700        1,205.00           2,048,500
     アーレステイ                          1,700          412.00           700,400
     アサヒＨＤ                          5,400        2,102.00           11,350,800
     東洋製罐グループＨＤ                          8,800        1,398.00           12,302,400
     ホッカンホールディングス                            900       1,435.00           1,291,500
     コロナ                            900        900.00           810,000
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                          2,200        2,215.00           4,873,000
     駒井ハルテック                            500       2,511.00           1,255,500
     三和ホールディングス                          13,200         1,255.00           16,566,000
     文化シヤツタ－                          3,900        1,074.00           4,188,600
     三協立山                          1,700          724.00          1,230,800
     アルインコ                          1,000          964.00           964,000
     東洋シヤツタ－                            500        553.00           276,500
     ＬＩＸＩＬ                          21,800         2,983.00           65,029,400
     日本フイルコン                          1,000          525.00           525,000
     ノーリツ                          2,700        1,685.00           4,549,500
     長府製作所                          1,300        2,031.00           2,640,300
     リンナイ                          2,700        10,350.00           27,945,000
     ユニプレス                          2,200          865.00          1,903,000
     ダイニチ工業                            500        729.00           364,500
     日東精工                          1,700          616.00          1,047,200
     岡  部
                               2,700          743.00          2,006,100
     ジーテクト                          1,700        1,433.00           2,436,100
     東  プ  レ
                               2,700        1,267.00           3,420,900
     高周波熱錬                          2,700          605.00          1,633,500
     東京製綱                          1,000          926.00           926,000
     サンコール                          1,500          619.00           928,500
     モリテックスチル                          1,000          371.00           371,000
     パイオラックス                          2,200        1,805.00           3,971,000
     エイチワン                          1,200          668.00           801,600
     日本発条                          13,700          982.00         13,453,400
     中央発條                            800        843.00           674,400
     三浦工業                          6,100        3,700.00           22,570,000
     タ  ク  マ
                               4,900        1,411.00           6,913,900
     テクノプロ・ホールディング                          7,800        3,495.00           27,261,000
     アトラグループ                            500        280.00           140,000
                                 70/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インターワークス                            500        390.00           195,000
     アイ・アールジャパンＨＤ                            500       5,770.00           2,885,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,000        2,058.00           2,058,000
     ファーストロジック                            500        828.00           414,000
     三機サービス                            400       1,007.00            402,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                          1,000          780.00           780,000
     デザインワン・ジャパン                            500        186.00            93,000
     イー・ガーディアン                            500       3,145.00           1,572,500
     リブセンス                          1,100          175.00           192,500
     ジャパンマテリアル                          4,000        1,855.00           7,420,000
     ベクトル                          1,700        1,066.00           1,812,200
     ウチヤマホールディングス                            600        307.00           184,200
     チャームケアコーポレーション                          1,000        1,329.00           1,329,000
     キャリアリンク                            500       1,210.00            605,000
     ＩＢＪ                          1,000          830.00           830,000
     アサンテ                            500       1,712.00            856,000
     バリューＨＲ                            500       2,766.00           1,383,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナー                            900       4,805.00           4,324,500
     ライドオンエクスプレスＨＤ                            500       1,560.00            780,000
     ＥＲＩホールディングス                            500       1,239.00            619,500
     シグマクシス・ホールディンク                            900       2,282.00           2,053,800
     ウィルグループ                          1,000        1,273.00           1,273,000
     エスクローＡＪ                          1,800          165.00           297,000
     メドピア                          1,000        3,185.00           3,185,000
     レアジョブ                            400        819.00           327,600
     リクルートホールディングス                         103,200          6,380.00          658,416,000
     エラン                          1,700        1,031.00           1,752,700
     ツ  ガ  ミ
                               2,700        1,670.00           4,509,000
     オークマ                          1,700        5,210.00           8,857,000
     芝浦機械                          1,300        3,760.00           4,888,000
     アマダ                          20,300         1,185.00           24,055,500
     アイダエンジニア                          3,500        1,061.00           3,713,500
     滝澤鉄工所                            500       1,169.00            584,500
     ＦＵＪＩ                          5,800        2,666.00           15,462,800
     牧野フライス                          1,700        4,080.00           6,936,000
     オーエスジー                          6,300        1,872.00           11,793,600
     旭ダイヤモンド                          3,500          646.00          2,261,000
     ＤＭＧ森精機                          8,400        1,981.00           16,640,400
     ソデイツク                          3,200          811.00          2,595,200
     ディスコ                          2,000        35,350.00           70,700,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東工器                            900       1,786.00           1,607,400
     日進工具                          1,000        1,536.00           1,536,000
     パンチ工業                          1,200          524.00           628,800
     冨士ダイス                          1,000          620.00           620,000
     土木管理総合試験                            600        322.00           193,200
     ネットマーケティング                            500        394.00           197,000
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                          2,200        1,217.00           2,677,400
     鎌倉新書                          1,300          565.00           734,500
     ＳＭＮ                            500        621.00           310,500
     エアトリ                            900       2,443.00           2,198,700
     アトラエ                          1,000        2,022.00           2,022,000
     ストライク                            500       4,660.00           2,330,000
     ソラスト                          3,200        1,155.00           3,696,000
     セラク                            500       1,503.00            751,500
     インソース                          1,200        2,346.00           2,815,200
     豊田自動織機                          11,500         9,710.00          111,665,000
     豊和工業                            900        775.00           697,500
     ＯＫＫ                            600       1,154.00            692,400
     石川製作所                            500       1,384.00            692,000
     東洋機械金属                          1,000          527.00           527,000
     津田駒工業                            500        640.00           320,000
     エンシュウ                            500        604.00           302,000
     島精機製作所                          2,200        1,997.00           4,393,400
     オプトラン                          1,700        2,456.00           4,175,200
     ＮＣホールディングス                            500       1,616.00            808,000
     イワキポンプ                          1,000        1,010.00           1,010,000
     フリュー                          1,200        1,281.00           1,537,200
     ヤマシンフィルタ                          2,700          483.00          1,304,100
     日阪製作所                          1,700          829.00          1,409,300
     やまびこ                          2,700        1,212.00           3,272,400
     野村マイクロ・サイエンス                            500       5,100.00           2,550,000
     平田機工                            500       6,450.00           3,225,000
     ペガサスミシン製造                          1,300          518.00           673,400
     マルマエ                            500       2,918.00           1,459,000
     タツモ                            500       1,516.00            758,000
     ナブテスコ                          7,900        3,580.00           28,282,000
     三井海洋開発                          1,300        1,466.00           1,905,800
     レオン自動機                          1,200        1,240.00           1,488,000
     ＳＭＣ                          4,100        75,580.00           309,878,000
     ホソカワミクロン                          1,000        3,300.00           3,300,000
                                 72/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニオンツール                            500       3,915.00           1,957,500
     オイレス工業                          1,800        1,678.00           3,020,400
     日精エーエスビー                            500       3,265.00           1,632,500
     サト－ホールディングス                          1,700        2,126.00           3,614,200
     技研製作所                          1,200        4,040.00           4,848,000
     日本エアーテック                            500       1,134.00            567,000
     カ  ワ  タ
                                500       1,204.00            602,000
     日精樹脂工業                          1,000        1,022.00           1,022,000
     オカダアイヨン                            500       1,524.00            762,000
     ワイエイシイホールディングス                            500       1,090.00            545,000
     小松製作所                          63,500         2,889.00          183,451,500
     住友重機械                          7,900        2,994.00           23,652,600
     日立建機                          6,600        3,470.00           22,902,000
     日  工
                               2,200          618.00          1,359,600
     巴工業                            500       2,244.00           1,122,000
     井関農機                          1,300        1,433.00           1,862,900
     ＴＯＷＡ                          1,200        3,055.00           3,666,000
     丸山製作所                            500       1,526.00            763,000
     北川鉄工所                            500       1,454.00            727,000
     シンニッタン                          1,800          232.00           417,600
     ローツェ                            500       11,080.00            5,540,000
     タカキタ                            500        616.00           308,000
     クボタ                          68,300         2,606.00          177,989,800
     荏原実業                            600       2,371.00           1,422,600
     東洋エンジニア                          1,700          705.00          1,198,500
     三菱化工機                            500       2,221.00           1,110,500
     月島機械                          2,700        1,088.00           2,937,600
     帝国電機製作所                          1,000        1,481.00           1,481,000
     東京機械                            600        977.00           586,200
     新東工業                          3,600          716.00          2,577,600
     渋谷工業                          1,200        2,892.00           3,470,400
     アイチ     コーポレーション
                               2,200          840.00          1,848,000
     小森コーポレーション                          3,500          715.00          2,502,500
     鶴見製作所                          1,000        1,683.00           1,683,000
     日本ギア工業                            500        264.00           132,000
     酒井重工業                            400       2,673.00           1,069,200
     荏原製作所                          5,700        6,410.00           36,537,000
     酉島製作所                          1,300          938.00          1,219,400
     北越工業                          1,300          992.00          1,289,600
     ダイキン工業                          17,700        25,805.00           456,748,500
                                 73/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オルガノ                            500       8,700.00           4,350,000
     ト－ヨ－カネツ                            500       2,532.00           1,266,000
     栗田工業                          7,600        5,290.00           40,204,000
     椿本チエイン                          2,200        3,205.00           7,051,000
     大同工業                            900        999.00           899,100
     日  機  装
                               4,000          821.00          3,284,000
     木村化工機                          1,400          817.00          1,143,800
     レイズネクスト                          2,200        1,180.00           2,596,000
     アネスト岩田                          2,200          890.00          1,958,000
     ダイフク                          7,500        9,500.00           71,250,000
     サムコ                            500       2,610.00           1,305,000
     加藤製作所                            900        817.00           735,300
     油研工業                            400       1,700.00            680,000
     タダノ                          6,600        1,144.00           7,550,400
     フジテック                          4,900        2,511.00           12,303,900
     ＣＫＤ                          3,200        2,257.00           7,222,400
     キトー                          1,400        1,876.00           2,626,400
     平和                          3,900        1,938.00           7,558,200
     理想科学工業                          1,000        2,123.00           2,123,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          3,500        3,015.00           10,552,500
     日本金銭機械                          1,700          651.00          1,106,700
     マースグループＨＬＤＧＳ                          1,000        1,647.00           1,647,000
     フクシマガリレイ                            900       4,700.00           4,230,000
     オーイズミ                            600        390.00           234,000
     ダイコク電機                            500       1,227.00            613,500
     竹内製作所                          2,200        2,862.00           6,296,400
     ア  マ  ノ
                               3,500        2,588.00           9,058,000
     ＪＵＫＩ                          1,800          830.00          1,494,000
     サンデン                          1,800          225.00           405,000
     ジャノメ                          1,200          696.00           835,200
     ブラザー工業                          17,100         2,222.00           37,996,200
     マックス                          1,800        1,899.00           3,418,200
     モリタホールディングス                          2,200        1,319.00           2,901,800
     グローリー                          3,500        2,230.00           7,805,000
     新晃工業                          1,200        1,968.00           2,361,600
     大和冷機工業                          2,200        1,254.00           2,758,800
     セガサミーホールディングス                          12,700         1,838.00           23,342,600
     日本ピストンリング                            500       1,336.00            668,000
     リ  ケ  ン
                                500       2,687.00           1,343,500
     ＴＰＲ                          1,700        1,476.00           2,509,200
                                 74/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツバキ・ナカシマ                          3,100        1,526.00           4,730,600
     ホシザキ                          4,000        8,650.00           34,600,000
     大豊工業                          1,400          912.00          1,276,800
     日本精工                          28,700          814.00         23,361,800
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                              32,200          253.00          8,146,600
     ジェイテクト                          13,300         1,069.00           14,217,700
     不  二  越
                               1,200        4,190.00           5,028,000
     ミネベアミツミ                          24,200         3,150.00           76,230,000
     日本トムソン                          3,900          662.00          2,581,800
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                               8,000        2,920.00           23,360,000
     ユーシン精機                          1,000          746.00           746,000
     前澤給装工業                          1,000        1,011.00           1,011,000
     イーグル工業                          1,700        1,121.00           1,905,700
     前澤工業                          1,000          611.00           611,000
     日本ピラ－工業                          1,300        3,485.00           4,530,500
     キッツ                          4,800          726.00          3,484,800
     日  立
                              67,200         6,707.00          450,710,400
     東  芝
                              24,500         4,844.00          118,678,000
     三菱電機                         139,900          1,504.00          210,409,600
     富士電機                          8,300        6,190.00           51,377,000
     東洋電機製造                            500       1,037.00            518,500
     安川電機                          15,000         5,500.00           82,500,000
     シンフォニア        テクノロジー
                               1,700        1,284.00           2,182,800
     明  電  舎
                               2,200        2,690.00           5,918,000
     オリジン                            500       1,267.00            633,500
     山洋電気                            900       5,770.00           5,193,000
     デンヨー                          1,200        1,754.00           2,104,800
     ＰＨＣホールディングス                          1,600        2,041.00           3,265,600
     ベイカレントコンサルティング                            900       38,000.00           34,200,000
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬＤＧＳ

                                500       3,110.00           1,555,000
     アイモバイル                            500       1,189.00            594,500

     キャリアインデックス                            500        790.00           395,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                            500        904.00           452,000
     船場                            500        750.00           375,000
     グレイステクノロジー                          1,200          378.00           453,600
     ジャパンエレベーターＳＨＤ                          3,900        1,956.00           7,628,400
     グリーンズ                            500        468.00           234,000
     ツナググループＨＬＤＧＳ                            500        257.00           128,500
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                            500        453.00           226,500
     ソウルドアウト                            500       1,119.00            559,500
                                 75/143

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     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ                            100        746.00            74,600
     ウェルビー                            500       1,232.00            616,000
     ミダックホールディングス                            500       3,545.00           1,772,500
     日総工産                          1,000          833.00           833,000
     キュービーネットＨＬＤＧＳ                            500       1,675.00            837,500
     ＲＰＡホールディングス                          1,700          334.00           567,800
     三桜工業                          1,800          965.00          1,737,000
     マキタ                          17,000         4,826.00           82,042,000
     東芝テック                          1,300        4,540.00           5,902,000
     芝浦メカトロニクス                            400       9,290.00           3,716,000
     マブチモーター                          3,100        3,865.00           11,981,500
     日本電産                          36,300        12,915.00           468,814,500
     ユーエムシーエレクトロニクス                          1,000          450.00           450,000
     トレックス・セミコンダクター                            900       3,135.00           2,821,500
     東光高岳                            900       1,464.00           1,317,600
     ダブル・スコープ                          3,700          846.00          3,130,200
     宮越ホールディングス                            500        988.00           494,000
     ダイヘン                          1,300        4,565.00           5,934,500
     ヤーマン                          2,200          920.00          2,024,000
     ＪＶＣケンウッド                          12,000          181.00          2,172,000
     ミマキエンジニアリング                          1,200          882.00          1,058,400
     Ｉ－ＰＥＸ                            500       1,937.00            968,500
     日新電機                          3,200        1,606.00           5,139,200
     大崎電気                          2,700          473.00          1,277,100
     オムロン                          11,500        10,790.00           124,085,000
     日東工業                          2,200        1,564.00           3,440,800
     ＩＤＥＣ                          1,700        2,669.00           4,537,300
     正興電機製作所                            500       1,183.00            591,500
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                               4,900        2,529.00           12,392,100
     サクサホールディングス                            500       1,333.00            666,500
     メルコホールディングス                            500       3,940.00           1,970,000
     テクノメディカ                            500       1,652.00            826,000
     ダイヤモンドエレクトリクＨＤ                            500       1,222.00            611,000
     日本電気                          17,700         5,240.00           92,748,000
     富  士  通
                              12,600        18,760.00           236,376,000
     沖  電  気
                               5,600          896.00          5,017,600
     岩崎通信機                            500        814.00           407,000
     電気興業                            900       2,433.00           2,189,700
     サンケン電気                          1,700        5,910.00           10,047,000
     ナカヨ                            400       1,156.00            462,400
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     アイホン                            900       2,124.00           1,911,600
     ルネサスエレクトロニクス                          75,500         1,415.00          106,832,500
     セイコーエプソン                          17,200         2,062.00           35,466,400
     ワコム                          10,100          900.00          9,090,000
     アルバック                          2,700        6,720.00           18,144,000
     アクセル                            500       1,142.00            571,000
     ＥＩＺＯ                          1,400        4,100.00           5,740,000
     ジャパンディスプレイ                          47,900           36.00         1,724,400
     日本信号                          3,200          905.00          2,896,000
     京三製作所                          3,200          448.00          1,433,600
     能美防災                          1,700        2,147.00           3,649,900
     ホーチキ                          1,000        1,268.00           1,268,000
     星和電機                            600        516.00           309,600
     エレコム                          3,200        1,500.00           4,800,000
     パナソニック                         149,200          1,315.50          196,272,600
     シャープ                          18,500         1,346.00           24,901,000
     アンリツ                          8,300        1,783.00           14,798,900
     富士通ゼネラル                          4,400        2,738.00           12,047,200
     ソニーグループ                          87,600        14,540.00         1,273,704,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                              20,200         4,510.00           91,102,000
     帝国通信工業                            500       1,333.00            666,500
     タムラ製作所                          4,900          676.00          3,312,400
     アルプスアルパイン                          11,500         1,176.00           13,524,000
     池上通信機                            500        663.00           331,500
     日本電波工業                          1,200        1,570.00           1,884,000
     鈴木                            500        891.00           445,500
     メイコー                          1,000        4,565.00           4,565,000
     日本トリム                            500       3,265.00           1,632,500
     ローランド       ディー．ジー．
                               1,000        3,530.00           3,530,000
     フオスタ－電機                          1,300          741.00           963,300
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                                500       2,252.00           1,126,000
     ヨコオ                          1,400        2,850.00           3,990,000
     ティアック                          1,100          161.00           177,100
     ホシデン                          3,500        1,155.00           4,042,500
     ヒロセ電機                          2,200        18,320.00           40,304,000
     日本航空電子                          3,200        2,009.00           6,428,800
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                               1,700          799.00          1,358,300
     マクセル                          2,700        1,419.00           3,831,300
     古野電気                          1,700        1,171.00           1,990,700
     ユニデンホールディングス                            500       3,550.00           1,775,000
                                 77/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スミダコーポレーション                          1,200        1,190.00           1,428,000
     アイコム                            500       2,376.00           1,188,000
     リオン                            500       2,220.00           1,110,000
     本多通信工業                          1,000          428.00           428,000
     横河電機                          14,200         2,044.00           29,024,800
     新電元工業                            500       3,735.00           1,867,500
     アズビル                          8,200        5,100.00           41,820,000
     東亜ディーケーケー                            900        880.00           792,000
     日本光電工業                          5,700        3,060.00           17,442,000
     チ  ノ  ー
                                500       1,635.00            817,500
     共和電業                          1,300          387.00           503,100
     日本電子材料                            500       2,926.00           1,463,000
     堀場製作所                          2,700        6,570.00           17,739,000
     アドバンテスト                          10,600        10,710.00           113,526,000
     小野測器                            500        486.00           243,000
     エスペック                          1,200        2,118.00           2,541,600
     キーエンス                          12,700        67,850.00           861,695,000
     日置電機                            900       7,890.00           7,101,000
     シスメックス                          11,800        12,710.00           149,978,000
     日本マイクロニクス                          2,600        1,760.00           4,576,000
     メガチップス                          1,300        4,865.00           6,324,500
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                                500       3,385.00           1,692,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵＰ
                               1,400          617.00           863,800
     デンソー                          30,900        10,060.00           310,854,000
     原田工業                            500        978.00           489,000
     コーセル                          1,700          837.00          1,422,900
     イリソ電子工業                          1,200        4,410.00           5,292,000
     オプテックスグループ                          2,200        1,592.00           3,502,400
     千代田インテグレ                            500       1,992.00            996,000
     アイ・オー・データ                            500        757.00           378,500
     レーザーテック                          6,200        32,220.00           199,764,000
     スタンレー電気                          9,800        2,892.00           28,341,600
     岩崎電気                            500       2,293.00           1,146,500
     ウシオ電機                          7,100        1,852.00           13,149,200
     岡谷電機                          1,000          323.00           323,000
     ヘリオステクノＨ                          1,200          309.00           370,800
     エノモト                            500       1,798.00            899,000
     日本セラミック                          1,300        2,747.00           3,571,100
     遠藤照明                          1,000        1,044.00           1,044,000
     古河電池                          1,000        1,384.00           1,384,000
                                 78/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     双信電機                          1,000          808.00           808,000
     山一電機                          1,000        2,260.00           2,260,000
     図  研
                               1,000        3,475.00           3,475,000
     日本電子                          2,700        7,800.00           21,060,000
     カ  シ  オ
                              11,100         1,469.00           16,305,900
     ファナック                          12,400        24,775.00           307,210,000
     日本シイエムケイ                          3,200          657.00          2,102,400
     エンプラス                            500       2,820.00           1,410,000
     大真空                          2,000        1,411.00           2,822,000
     ロ  ー  ム
                               6,300        10,550.00           66,465,000
     浜松ホトニクス                          10,200         6,930.00           70,686,000
     三井ハイテック                          1,300        10,290.00           13,377,000
     新光電気工業                          4,900        5,310.00           26,019,000
     京  セ  ラ
                              19,700         7,176.00          141,367,200
     太陽誘電                          6,100        6,700.00           40,870,000
     村田製作所                          41,100         9,185.00          377,503,500
     双葉電子工業                          2,200          692.00          1,522,400
     日東電工                          8,400        9,020.00           75,768,000
     北陸電気工業                            500       1,428.00            714,000
     東海理化電機                          3,500        1,608.00           5,628,000
     ニチコン                          4,400        1,271.00           5,592,400
     日本ケミコン                          1,300        1,763.00           2,291,900
     Ｋ   Ｏ   Ａ
                               1,800        1,598.00           2,876,400
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                          5,400          397.00          2,143,800
     日立造船                          11,000          807.00          8,877,000
     三菱重工業                          22,000         2,951.00           64,922,000
     川崎重工業                          11,000         2,208.00           24,288,000
     ＩＨＩ                          9,300        2,417.00           22,478,100
     名村造船所                          4,400          214.00           941,600
     サノヤスホールディングス                          1,700          125.00           212,500
     スプリックス                            500       1,651.00            825,500
     マネジメントソリューションズ                            500       3,305.00           1,652,500
     プロレド・パートナーズ                            400        914.00           365,600
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                                400        388.00           155,200
     フロンティア・マネジメント                            400        692.00           276,800
     カーブスホールディングス                          3,500          750.00          2,625,000
     フォーラムエンジニアリング                            900        838.00           754,200
     日本車輌                            500       2,061.00           1,030,500
     三菱ロジスネクスト                          1,700        1,111.00           1,888,700
     一家ホールディングス                            400        513.00           205,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フルサト・マルカＨＤ                          1,400        2,337.00           3,271,800
     ヤマエグループＨＤ                          1,000        1,034.00           1,034,000
     藤久ホールディングス                            500        805.00           402,500
     日産自動車                         165,200           629.00         103,910,800
     いすゞ自動車                          43,900         1,477.00           64,840,300
     トヨタ自動車                         709,700          2,307.50         1,637,632,750
     日野自動車                          17,600         1,019.00           17,934,400
     三菱自動車工業                          51,700          335.00         17,319,500
     エフテック                          1,000          607.00           607,000
     レシップホールディングス                            500        565.00           282,500
     ＧＭＢ                            400        776.00           310,400
     ファルテック                            500        701.00           350,500
     武蔵精密工業                          3,200        1,976.00           6,323,200
     日産車体                          2,200          722.00          1,588,400
     新明和工業                          3,900          891.00          3,474,900
     極東開発工業                          2,200        1,528.00           3,361,600
     トピー工業                          1,400        1,157.00           1,619,800
     ティラド                            500       2,915.00           1,457,500
     曙ブレーキ                          7,700          191.00          1,470,700
     タチエス                          2,200        1,306.00           2,873,200
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                               6,600        1,297.00           8,560,200
     フタバ産業                          3,400          470.00          1,598,000
     ＫＹＢ                          1,700        3,265.00           5,550,500
     市光工業                          1,800          548.00           986,400
     大同メタル工業                          3,100          627.00          1,943,700
     プレス工業                          7,100          407.00          2,889,700
     ミクニ                          1,700          406.00           690,200
     太平洋工業                          3,100        1,260.00           3,906,000
     河西工業                          1,700          327.00           555,900
     アイシン                          10,100         4,725.00           47,722,500
     マ  ツ  ダ
                              43,700          980.00         42,826,000
     今仙電機製作所                          1,200          598.00           717,600
     本田技研                         110,200          3,430.00          377,986,000
     スズキ                          32,000         4,635.00          148,320,000
     ＳＵＢＡＲＵ                          40,200         2,206.00           88,681,200
     安永                            900        929.00           836,100
     ヤマハ発動機                          18,100         2,962.00           53,612,200
     小糸製作所                          7,700        6,390.00           49,203,000
     ＴＢＫ                          1,700          396.00           673,200
     エクセディ                          1,700        1,724.00           2,930,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミツバ                          2,700          445.00          1,201,500
     豊田合成                          4,400        2,651.00           11,664,400
     愛三工業                          2,200          816.00          1,795,200
     日本プラスト                          1,400          561.00           785,400
     ヨ  ロ  ズ
                               1,200        1,103.00           1,323,600
     エフ・シー・シー                          2,200        1,567.00           3,447,400
     新家工業                            500       1,678.00            839,000
     シマノ                          5,700        30,520.00           173,964,000
     テイ・エス       テック
                               6,600        1,496.00           9,873,600
     ダイレクトマケティングミクス                          1,800        1,436.00           2,584,800
     ポピンズホールディング                            400       2,707.00           1,082,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,000        3,355.00           3,355,000
     ジャムコ                          1,000          928.00           928,000
     小  野  建
                               1,200        1,670.00           2,004,000
     はるやまＨＬＤＧＳ                            500        496.00           248,000
     南  陽
                                500       1,867.00            933,500
     ノ  ジ  マ
                               2,700        2,384.00           6,436,800
     佐鳥電機                          1,000        1,079.00           1,079,000
     カッパ・クリエイト                          1,800        1,327.00           2,388,600
     エコートレーディング                            500        631.00           315,500
     伯東                          1,000        2,650.00           2,650,000
     コンドーテック                          1,000        1,022.00           1,022,000
     中山福                            900        357.00           321,300
     ライトオン                          1,000          711.00           711,000
     ナガイレーベン                          1,700        2,178.00           3,702,600
     三菱食品                          1,300        2,833.00           3,682,900
     良品計画                          15,900         1,724.00           27,411,600
     三城ホールディングス                          1,700          226.00           384,200
     松田産業                          1,000        2,392.00           2,392,000
     第一興商                          2,600        3,400.00           8,840,000
     メディパルＨＤ                          13,700         2,113.00           28,948,100
     アドヴァングループ                          1,300          967.00          1,257,100
     ＳＰＫ                            500       1,351.00            675,500
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                            500       2,010.00           1,005,000
     アルビス                            500       2,205.00           1,102,500
     アズワン                          1,800        6,910.00           12,438,000
     スズデン                            500       1,783.00            891,500
     尾家産業                            500        975.00           487,500
     シモジマ                          1,000        1,082.00           1,082,000
     ドウシシャ                          1,200        1,553.00           1,863,600
                                 81/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小津産業                            500       1,943.00            971,500
     コナカ                          1,700          333.00           566,100
     高速                            900       1,555.00           1,399,500
     Ｇ－７ホールディングス                          1,400        1,604.00           2,245,600
     たけびし                            500       1,464.00            732,000
     イオン北海道                          1,700        1,221.00           2,075,700
     コ  ジ  マ
                               2,200          513.00          1,128,600
     ヒマラヤ                            500       1,010.00            505,000
     コーナン商事                          1,800        3,385.00           6,093,000
     ネットワンシステムズ                          5,600        2,907.00           16,279,200
     エコス                            500       1,874.00            937,000
     ワタミ                          1,700          865.00          1,470,500
     マルシェ                            500        383.00           191,500
     リックス                            500       1,472.00            736,000
     システムソフト                          3,300          121.00           399,300
     パンパシフィックＨＤ                          27,500         1,571.00           43,202,500
     丸文                          1,200          783.00           939,600
     西松屋チェーン                          3,200        1,362.00           4,358,400
     ゼンショーホールディングス                          7,600        2,694.00           20,474,400
     ハピネット                          1,400        1,490.00           2,086,000
     幸楽苑ホールディングス                          1,000        1,395.00           1,395,000
     ハークスレイ                            600        436.00           261,600
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                            500       2,023.00           1,011,500
     日本ライフライン                          4,400        1,100.00           4,840,000
     サイゼリヤ                          2,200        2,804.00           6,168,800
     タカショー                          1,000          751.00           751,000
     ＶＴホールディングス                          5,400          464.00          2,505,600
     アルゴグラフィックス                          1,000        3,260.00           3,260,000
     魚力                            500       2,018.00           1,009,000
     ＩＤＯＭ                          4,900          747.00          3,660,300
     日本エム・ディ・エム                            900       1,736.00           1,562,400
     ポプラ                            500        144.00            72,000
     フジ・コーポレーション                          1,000        1,180.00           1,180,000
     ユナイテッドアローズ                          1,700        1,785.00           3,034,500
     進和                            900       2,140.00           1,926,000
     エスケイジャパン                            500        453.00           226,500
     ダイトロン                            500       2,101.00           1,050,500
     ハイデイ日高                          2,200        1,707.00           3,755,400
     シークス                          1,700        1,510.00           2,567,000
     ＹＵ－ＷＡ       ＣＲＥＡＴＩＯＮ           Ｈ

                               1,100          204.00           224,400
                                 82/143


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コロワイド                          5,200        1,609.00           8,366,800
     ピーシーデポコーポ                          1,700          301.00           511,700
     田中商事                            500        641.00           320,500
     オーハシテクニカ                            900       1,347.00           1,212,300
     壱番屋                          1,000        4,605.00           4,605,000
     白銅                            500       2,890.00           1,445,000
     トップカルチャー                            600        278.00           166,800
     ＰＬＡＮＴ                            500        715.00           357,500
     スギホールディングス                          2,700        6,930.00           18,711,000
     薬王堂ホールディングス                            500       2,187.00           1,093,500
     島津製作所                          18,100         4,335.00           78,463,500
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                               1,200          608.00           729,600
     クボテック                            500        275.00           137,500
     長野計器                          1,000        1,522.00           1,522,000
     ブイ・テクノロジー                            500       3,600.00           1,800,000
     スター精密                          2,200        1,551.00           3,412,200
     東京計器                          1,000        1,014.00           1,014,000
     インターアクション                            900       2,424.00           2,181,600
     オーバル                          1,200          253.00           303,600
     東京精密                          2,200        5,000.00           11,000,000
     マニー                          5,600        1,580.00           8,848,000
     ニコン                          21,100         1,290.00           27,219,000
     トプコン                          7,100        1,592.00           11,303,200
     オリンパス                          73,300         2,525.00          185,082,500
     理研計器                          1,200        5,380.00           6,456,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,200        12,200.00           26,840,000
     キヤノン電子                          1,200        1,626.00           1,951,200
     タムロン                          1,000        2,868.00           2,868,000
     ＨＯＹＡ                          27,400        16,180.00           443,332,000
     シ  ー  ド
                                500        559.00           279,500
     ノーリツ鋼機                          1,200        2,527.00           3,032,400
     エー・アンド・デイ                          1,200        1,152.00           1,382,400
     朝日インテック                          15,400         2,303.00           35,466,200
     キヤノン                          69,400         2,804.00          194,597,600
     リ  コ  ー
                              35,700         1,063.00           37,949,100
     シチズン時計                          17,700          497.00          8,796,900
     リズム                            500       1,227.00            613,500
     大研医器                          1,400          543.00           760,200
     メニコン                          4,400        3,060.00           13,464,000
     中本パックス                            500       1,723.00            861,500
                                 83/143


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スノーピーク                          1,800        2,865.00           5,157,000
     パラマウントベッドＨＤ                          2,600        1,935.00           5,031,000
     トランザクション                            900       1,048.00            943,200
     粧美堂                            500        386.00           193,000
     ニホンフラッシュ                          1,200        1,041.00           1,249,200
     前田工繊                          1,300        3,680.00           4,784,000
     永大産業                          1,700          285.00           484,500
     アートネイチャー                          1,200          707.00           848,400
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                          12,500         8,627.00          107,837,500
     アイフィスジャパン                            500        693.00           346,500
     共立印刷                          2,200          136.00           299,200
     ＳＨＯＥＩ                          1,200        4,485.00           5,382,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                          1,700          901.00          1,531,700
     マーベラス                          2,200          721.00          1,586,200
     パイロットコーポレーション                          2,300        4,210.00           9,683,000
     萩原工業                            900       1,258.00           1,132,200
     エイベックス                          2,200        1,363.00           2,998,600
     トッパン・フォームズ                          2,700        1,548.00           4,179,600
     フジシールインターナショナル                          3,100        2,220.00           6,882,000
     タカラトミー                          6,200        1,123.00           6,962,600
     広済堂ホールディングス                          1,000          752.00           752,000
     エステールホールディングス                            500        630.00           315,000
     レック                          1,700          881.00          1,497,700
     タカノ                            500        709.00           354,500
     三光合成                          1,300          395.00           513,500
     プロネクサス                            800       1,088.00            870,400
     ホクシン                          1,100          151.00           166,100
     ウッドワン                            500       1,051.00            525,500
     大建工業                          1,000        2,144.00           2,144,000
     き  も  と
                               2,200          224.00           492,800
     凸版印刷                          21,100         2,123.00           44,795,300
     大日本印刷                          16,400         2,865.00           46,986,000
     共同印刷                            500       2,848.00           1,424,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          3,100        1,614.00           5,003,400
     藤森工業                          1,200        4,190.00           5,028,000
     ヴィア・ホールディングス                          1,700          144.00           244,800
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭＰＡＮＹ

                                900       1,945.00           1,750,500
     前澤化成工業                          1,000        1,285.00           1,285,000

     未来工業                            500       1,552.00            776,000
     アシックス                          12,300         2,444.00           30,061,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツ  ツ  ミ
                                500       1,864.00            932,000
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                            500        737.00           368,500
     ジェイ     エス    ピー
                               1,000        1,634.00           1,634,000
     ニ  チ  ハ
                               1,800        3,010.00           5,418,000
     ローランド                            900       3,765.00           3,388,500
     エフピコ                          2,700        3,910.00           10,557,000
     小松ウオール工業                            500       1,928.00            964,000
     ヤマハ                          8,300        5,580.00           46,314,000
     河合楽器                            500       3,280.00           1,640,000
     クリナップ                          1,200          543.00           651,600
     ピジヨン                          8,500        2,377.00           20,204,500
     天馬                          1,000        2,616.00           2,616,000
     キングジム                          1,400          885.00          1,239,000
     象印マホービン                          3,900        1,395.00           5,440,500
     リンテック                          3,200        2,688.00           8,601,600
     信越ポリマー                          2,200        1,110.00           2,442,000
     東  リ
                               3,400          214.00           727,600
     イトーキ                          2,800          350.00           980,000
     任  天  堂
                               7,900        53,800.00           425,020,000
     三菱鉛筆                          2,200        1,224.00           2,692,800
     松  風
                                500       1,969.00            984,500
     タカラスタンダ－ド                          3,100        1,426.00           4,420,600
     コ  ク  ヨ
                               6,600        1,731.00           11,424,600
     ナカバヤシ                          1,300          514.00           668,200
     ニ  フ  コ
                               5,300        3,780.00           20,034,000
     立川ブラインド                            500       1,129.00            564,500
     グローブライド                          1,400        3,075.00           4,305,000
     オカムラ                          4,900        1,281.00           6,276,900
     バルカー                          1,400        2,675.00           3,745,000
     伊  藤  忠
                              96,400         3,564.00          343,569,600
     丸  紅
                              136,000          1,118.50          152,116,000
     スクロール                          1,800          848.00          1,526,400
     ヨンドシーホールディングス                          1,200        1,694.00           2,032,800
     三陽商会                            900        859.00           773,100
     長瀬産業                          7,600        1,895.00           14,402,000
     ナイガイ                            600        300.00           180,000
     蝶  理
                               1,000        1,830.00           1,830,000
     豊田通商                          13,700         5,340.00           73,158,000
     オンワ－ドホールディングス                          8,300          301.00          2,498,300
     三共生興                          2,200          561.00          1,234,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     兼  松
                               5,400        1,288.00           6,955,200
     美  津  濃
                               1,300        2,216.00           2,880,800
     ツカモトコーポレーション                            400       1,284.00            513,600
     ルックホールディングス                            500       1,196.00            598,000
     三井物産                         107,200          2,785.50          298,605,600
     日本紙パルプ                            900       4,060.00           3,654,000
     東京エレクトロン                          8,900        64,920.00           577,788,000
     カメイ                          1,700        1,056.00           1,795,200
     スターゼン                          1,000        2,001.00           2,001,000
     セイコーＨＤ                          1,800        2,207.00           3,972,600
     山  善
                               5,400        1,049.00           5,664,600
     椿本興業                            400       4,140.00           1,656,000
     住友商事                          87,000         1,708.50          148,639,500
     日本ユニシス                          4,900        3,060.00           14,994,000
     内田洋行                            500       5,100.00           2,550,000
     三菱商事                         103,300          3,771.00          389,544,300
     第一実業                            500       4,880.00           2,440,000
     キヤノンマーケティングＪＰＮ                          3,400        2,293.00           7,796,200
     西華産業                            900       1,623.00           1,460,700
     佐藤商事                          1,400        1,163.00           1,628,200
     菱洋エレクトロ                          1,000        2,399.00           2,399,000
     東京産業                          1,200          770.00           924,000
     ユアサ商事                          1,300        2,940.00           3,822,000
     神鋼商事                            500       3,375.00           1,687,500
     トルク                          1,100          205.00           225,500
     阪和興業                          2,700        3,195.00           8,626,500
     正栄食品                            900       3,820.00           3,438,000
     カナデン                          1,400        1,032.00           1,444,800
     菱電商事                          1,000        1,775.00           1,775,000
     ニプロ                          10,500         1,074.00           11,277,000
     岩谷産業                          3,100        5,840.00           18,104,000
     ナイス                            500       1,738.00            869,000
     極東貿易                            500       2,557.00           1,278,500
     アステナホールディングス                          1,700          484.00           822,800
     兼松エレクトロニクス                            900       3,870.00           3,483,000
     三愛石油                          3,400        1,347.00           4,579,800
     稲畑産業                          3,200        1,685.00           5,392,000
     ＧＳＩクレオス                          1,000        1,239.00           1,239,000
     明和産業                          1,200        1,117.00           1,340,400
     クワザワホールディングス                            500        615.00           307,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キムラタン                          7,600          18.00           136,800
     ゴ－ルドウイン                          2,200        6,430.00           14,146,000
     ユニ・チヤ－ム                          27,000         4,878.00          131,706,000
     デサント                          2,200        4,105.00           9,031,000
     キ  ン  グ
                               1,000          528.00           528,000
     ワ  キ  タ
                               2,700        1,073.00           2,897,100
     ヤマトインタ－ナシヨナル                          1,500          286.00           429,000
     東邦ホールディングス                          4,400        1,704.00           7,497,600
     サンゲツ                          3,500        1,630.00           5,705,000
     ミツウロコグループ                          2,200        1,173.00           2,580,600
     シナネンホールディングス                            500       3,465.00           1,732,500
     伊藤忠エネクス                          3,200        1,009.00           3,228,800
     サンリオ                          3,900        2,401.00           9,363,900
     サンワ     テクノス
                               1,000        1,474.00           1,474,000
     リョーサン                          1,300        2,260.00           2,938,000
     新光商事                          1,800          894.00          1,609,200
     トーホー                            500       1,225.00            612,500
     三信電気                            900       1,465.00           1,318,500
     東陽テクニカ                          1,300        1,112.00           1,445,600
     モスフード       サービス
                               1,800        3,095.00           5,571,000
     加賀電子                          1,200        3,190.00           3,828,000
     三益半導体                          1,000        2,577.00           2,577,000
     都築電気                            500       1,688.00            844,000
     ソーダニツカ                          1,200          809.00           970,800
     立花エレテック                          1,000        1,562.00           1,562,000
     木曽路                          1,700        2,190.00           3,723,000
     ＳＲＳホールディングス                          1,700          759.00          1,290,300
     千   趣   会
                               2,700          388.00          1,047,600
     タカキユー                          1,200          116.00           139,200
     リテールパートナーズ                          1,700        1,337.00           2,272,900
     ケーヨー                          2,700          851.00          2,297,700
     上新電機                          1,700        2,110.00           3,587,000
     日本瓦斯                          6,600        1,606.00           10,599,600
     ロイヤルホールディングス                          2,200        1,822.00           4,008,400
     いなげや                          1,300        1,373.00           1,784,900
     チヨダ                          1,300          780.00          1,014,000
     ライフコーポレーション                          1,200        3,315.00           3,978,000
     リンガーハツト                          1,700        2,167.00           3,683,900
     ＭｒＭａｘＨＤ                          1,700          611.00          1,038,700
     テンアライド                          1,200          305.00           366,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＫＩホールディングス                          2,800          617.00          1,727,600
     オークワ                          2,200          941.00          2,070,200
     コメリ                          2,200        2,575.00           5,665,000
     青山商事                          3,200          685.00          2,192,000
     しまむら                          1,700        9,580.00           16,286,000
     はせがわ                            900        283.00           254,700
     高  島  屋
                              10,000         1,069.00           10,690,000
     松  屋
                               3,200          807.00          2,582,400
     エイチ・ツー・オーリテイリング                          6,600          800.00          5,280,000

     近鉄百貨店                            500       2,576.00           1,288,000

     丸井グループ                          11,500         2,196.00           25,254,000
     アクシアル       リテイリング
                               1,400        3,370.00           4,718,000
     井  筒  屋
                               1,100          372.00           409,200
     イオン                          52,900         2,682.50          141,904,250
     イ  ズ  ミ
                               2,700        3,265.00           8,815,500
     フオーバル                            500        902.00           451,000
     平  和  堂
                               2,700        1,939.00           5,235,300
     フ  ジ
                               1,700        1,938.00           3,294,600
     ヤオコー                          1,700        6,860.00           11,662,000
     ゼビオホールディングス                          1,700          911.00          1,548,700
     ケーズホールディングス                          12,100         1,092.00           13,213,200
     ＰＡＬＴＡＣ                          2,200        4,650.00           10,230,000
     三谷産業                          1,700          317.00           538,900
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                            900        691.00           621,900
     日産東京販売ＨＤ                          2,200          229.00           503,800
     アドバンテッジリスクマネ                            900        871.00           783,900
     三井不動産                          62,800         2,305.50          144,785,400
     三菱地所                          90,500         1,611.00          145,795,500
     平和不動産                          2,200        3,955.00           8,701,000
     東京建物                          13,700         1,703.00           23,331,100
     ダイビル                          3,500        2,206.00           7,721,000
     京阪神ビルディング                          2,200        1,533.00           3,372,600
     住友不動産                          29,000         3,394.00           98,426,000
     太平洋興発                            500        628.00           314,000
     テーオーシー                          2,700          675.00          1,822,500
     レオパレス２１                          11,500          177.00          2,035,500
     スターツコーポレーション                          1,700        2,473.00           4,204,100
     フジ住宅                          1,700          683.00          1,161,100
     空港施設                          1,300          544.00           707,200
     明和地所                            500        597.00           298,500
                                 88/143

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゴールドクレスト                          1,200        1,607.00           1,928,400
     リログループ                          7,500        1,978.00           14,835,000
     エスリード                            500       1,703.00            851,500
     日神グループＨＬＤＧＳ                          2,200          503.00          1,106,600
     日本エスコン                          2,700          775.00          2,092,500
     タカラレーベン                          5,700          293.00          1,670,100
     ＡＶＡＮＴＩＡ                            900        895.00           805,500
     イオンモール                          7,100        1,630.00           11,573,000
     毎日コムネット                            500        710.00           355,000
     ファースト住建                            500       1,201.00            600,500
     ランド                          75,000           10.00           750,000
     カチタス                          3,400        4,080.00           13,872,000
     東祥                          1,000        1,512.00           1,512,000
     トーセイ                          1,700        1,009.00           1,715,300
     穴吹興産                            500       1,905.00            952,500
     サンフロンティア不動産                          1,700        1,001.00           1,701,700
     ＦＪネクストホールディングス                          1,200        1,005.00           1,206,000
     インテリックス                            500        644.00           322,000
     ランドビジネス                            600        270.00           162,000
     サンネクスタグループ                            500       1,017.00            508,500
     グランディハウス                          1,000          493.00           493,000
     東武鉄道                          14,500         2,638.00           38,251,000
     相鉄ホールディングス                          4,900        2,069.00           10,138,100
     東急                          35,300         1,525.00           53,832,500
     京浜急行                          18,100         1,141.00           20,652,100
     小田急電鉄                          20,800         2,113.00           43,950,400
     京王電鉄                          7,900        5,030.00           39,737,000
     京成電鉄                          10,500         2,997.00           31,468,500
     富士急行                          1,800        3,955.00           7,119,000
     新京成電鉄                            500       2,030.00           1,015,000
     東日本旅客鉄道                          24,700         6,821.00          168,478,700
     西日本旅客鉄道                          17,000         4,777.00           81,209,000
     東海旅客鉄道                          11,500        14,785.00           170,027,500
     西武ホールディングス                          16,700         1,056.00           17,635,200
     鴻池運輸                          2,200        1,217.00           2,677,400
     西日本鉄道                          3,900        2,551.00           9,948,900
     ハマキョウレックス                          1,000        2,896.00           2,896,000
     サカイ引越センター                            500       4,370.00           2,185,000
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                          13,200         3,225.00           42,570,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                          17,600         3,240.00           57,024,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     南海電鉄                          6,200        2,174.00           13,478,800
     京阪ホールディングス                          5,700        2,675.00           15,247,500
     神戸電鉄                            500       3,155.00           1,577,500
     名古屋鉄道                          11,000         1,808.00           19,888,000
     山陽電鉄                          1,000        2,000.00           2,000,000
     アルプス物流                          1,000        1,051.00           1,051,000
     トランコム                            400       8,680.00           3,472,000
     ヤマトホールディングス                          18,600         2,688.00           49,996,800
     山  九
                               3,400        4,775.00           16,235,000
     日  新
                               1,000        1,641.00           1,641,000
     丸  運
                               1,100          252.00           277,200
     丸全昭和運輸                          1,000        3,185.00           3,185,000
     センコーグループＨＬＤＧＳ                          7,500          937.00          7,027,500
     トナミホールディングス                            500       3,750.00           1,875,000
     ニッコンホールディングス                          4,400        2,170.00           9,548,000
     福山通運                          1,700        3,835.00           6,519,500
     セイノーホールディングス                          9,800        1,155.00           11,319,000
     エスライン                            500        893.00           446,500
     神奈川中央交通                            500       3,345.00           1,672,500
     日立物流                          2,700        5,340.00           14,418,000
     丸和運輸機関                          2,700        1,498.00           4,044,600
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,200        1,565.00           1,878,000
     日本郵船                          11,000         9,330.00          102,630,000
     商船三井                          7,300        9,190.00           67,087,000
     川崎汽船                          3,900        7,860.00           30,654,000
     ＮＳユナイテッド海運                            500       3,540.00           1,770,000
     明治海運                          1,300          758.00           985,400
     飯野海運                          6,100          553.00          3,373,300
     九州旅客鉄道                          10,100         2,337.00           23,603,700
     ＳＧホールディングス                          25,200         2,645.00           66,654,000
     ＮＩＰＰＯＮ        ＥＸＰＲＥＳＳ
                               4,400        7,290.00           32,076,000
     日本航空                          30,400         2,141.00           65,086,400
     ＡＮＡホールディングス                          33,700         2,372.00           79,936,400
     パスコ                            400       1,328.00            531,200
     ＴＲＥホールディングス                          2,100        1,593.00           3,345,300
     人・夢・技術グループ                            500       1,855.00            927,500
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ              ＨＤ
                                500       3,060.00           1,530,000
     シルバーライフ                            400       1,232.00            492,800
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴＯＲＥＳ

                                500       5,040.00           2,520,000
     コーア商事ＨＬＤＧＳ                          1,000          651.00           651,000

                                 90/143

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国際紙パルプ商事                          3,300          321.00          1,059,300
     ナルミヤ・インターナショナル                            400        966.00           386,400
     ブックオフＧＨＤ                            900       1,004.00            903,600
     三菱倉庫                          4,400        2,827.00           12,438,800
     三井倉庫ＨＯＬＤ                          1,300        2,474.00           3,216,200
     住友倉庫                          4,900        1,932.00           9,466,800
     渋沢倉庫                            900       2,230.00           2,007,000
     ヤマタネ                            500       1,609.00            804,500
     東陽倉庫                          2,200          316.00           695,200
     乾汽船                            900       2,562.00           2,305,800
     日本トランスシティ                          3,200          626.00          2,003,200
     ケイヒン                            400       1,379.00            551,600
     中央倉庫                            900        979.00           881,100
     川西倉庫                            400       1,060.00            424,000
     安田倉庫                          1,000          967.00           967,000
     ファイズホールディングス                            400        550.00           220,000
     東洋埠頭                            500       1,416.00            708,000
     宇徳                          1,000          724.00           724,000
     上  組
                               7,400        2,215.00           16,391,000
     サンリツ                            500        867.00           433,500
     キムラユニティー                            500       1,302.00            651,000
     キユーソー流通システム                          1,000          903.00           903,000
     近鉄エクスプレス                          2,700        3,005.00           8,113,500
     東海運                            900        307.00           276,300
     エーアイテイー                          1,000        1,420.00           1,420,000
     内外トランスライン                            500       2,092.00           1,046,000
     ショーエイコーポ                            500        662.00           331,000
     日本コンセプト                            500       1,684.00            842,000
     ＴＢＳホールディングス                          9,300        1,619.00           15,056,700
     日本テレビＨＬＤＳ                          11,500         1,200.00           13,800,000
     朝日放送グループＨＤ                          1,300          698.00           907,400
     テレビ朝日ＨＤ                          4,400        1,431.00           6,296,400
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                          8,900          429.00          3,818,100
     テレビ東京ＨＤ                          1,000        2,024.00           2,024,000
     日本ＢＳ放送                            500       1,112.00            556,000
     ビジョン                          2,100        1,071.00           2,249,100
     スマートバリュー                            500        481.00           240,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬＤＧＳ

                               1,200        2,812.00           3,374,400
     ワイヤレスゲート                            500        339.00           169,500

     コネクシオ                            900       1,447.00           1,302,300
                                 91/143


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本通信                          12,000          191.00          2,292,000
     クロップス                            500        973.00           486,500
     日本電信電話                         143,800          3,295.00          473,821,000
     ＫＤＤＩ                         100,100          3,524.00          352,752,400
     ソフトバンク                         208,100          1,455.50          302,889,550
     光通信                          1,800        17,620.00           31,716,000
     エムティーアイ                          1,200          616.00           739,200
     ＧＭＯインターネット                          4,900        2,623.00           12,852,700
     ファイバーゲート                            500       1,133.00            566,500
     アイドママーケティングコミュ                            500        289.00           144,500
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          7,000        2,689.00           18,823,000
     学研ホールディングス                          1,700        1,036.00           1,761,200
     ゼンリン                          2,700        1,016.00           2,743,200
     昭文社ホールディングス                            600        442.00           265,200
     インプレスホールディングス                          1,600          214.00           342,400
     東京電力ＨＤ                         104,800           294.00         30,811,200
     中部電力                          42,900         1,210.00           51,909,000
     関西電力                          52,900         1,099.00           58,137,100
     中国電力                          20,300          931.00         18,899,300
     北陸電力                          12,800          583.00          7,462,400
     東北電力                          32,600          809.00         26,373,400
     四国電力                          11,500          809.00          9,303,500
     九州電力                          30,900          852.00         26,326,800
     北海道電力                          13,200          510.00          6,732,000
     沖縄電力                          2,700        1,432.00           3,866,400
     電源開発                          11,000         1,462.00           16,082,000
     エフオン                          1,000          619.00           619,000
     イーレックス                          2,200        1,871.00           4,116,200
     レノバ                          2,200        1,830.00           4,026,000
     東京瓦斯                          26,900         2,104.00           56,597,600
     大阪瓦斯                          25,300         1,950.00           49,335,000
     東邦瓦斯                          7,100        3,010.00           21,371,000
     北海道瓦斯                            900       1,509.00           1,358,100
     広島ガス                          3,200          360.00          1,152,000
     西部ガスＨＬＤＧＳ                          1,700        2,132.00           3,624,400
     静岡ガス                          3,500        1,012.00           3,542,000
     メタウォーター                          1,700        1,975.00           3,357,500
     アイネット                            900       1,330.00           1,197,000
     松  竹
                                900       11,720.00           10,548,000
     東  宝
                               7,900        4,705.00           37,169,500
                                 92/143


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイチ・アイ・エス                          3,100        1,805.00           5,595,500
     東  映
                                400       16,100.00            6,440,000
     ラックランド                            500       2,901.00           1,450,500
     ＮＴＴデータ                          36,800         2,295.00           84,456,000
     共立メンテナンス                          2,200        3,815.00           8,393,000
     イチネンホールディングス                          1,300        1,322.00           1,718,600
     建設技術研究所                          1,000        2,456.00           2,456,000
     スペース                          1,000          909.00           909,000
     アインホールディングス                          2,200        5,850.00           12,870,000
     燦ホールディングス                            500       1,507.00            753,500
     ピー・シー・エー                            400       1,595.00            638,000
     東京テアトル                            500       1,205.00            602,500
     タナベ経営                            400        661.00           264,400
     ビジネスＢ太田昭和                            500       1,804.00            902,000
     ナ  ガ  ワ
                                400       10,640.00            4,256,000
     東京都競馬                          1,000        4,050.00           4,050,000
     常磐興産                            500       1,360.00            680,000
     カナモト                          2,200        2,418.00           5,319,600
     ＤＴＳ                          2,700        2,458.00           6,636,600
     スクウェア・エニックス・ＨＤ                          5,700        5,980.00           34,086,000
     シーイーシー                          1,300        1,070.00           1,391,000
     カプコン                          12,000         2,575.00           30,900,000
     西尾レントオール                          1,200        2,806.00           3,367,200
     アイ・エス・ビー                            500        969.00           484,500
     アゴーラ      ホスピタリティーＧ
                               8,100          22.00           178,200
     日本空港ビルデング                          4,900        4,530.00           22,197,000
     トランス・コスモス                          1,200        3,195.00           3,834,000
     乃村工藝社                          5,700          907.00          5,169,900
     ジャステック                          1,000        1,029.00           1,029,000
     ＳＣＳＫ                          9,900        2,203.00           21,809,700
     藤田観光                            500       2,244.00           1,122,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                            900       1,311.00           1,179,900
     日本管財                          1,300        2,820.00           3,666,000
     トーカイ                          1,200        1,981.00           2,377,200
     セコム                          13,200         7,929.00          104,662,800
     日本システムウエア                            500       2,266.00           1,133,000
     セントラル警備保障                            500       2,375.00           1,187,500
     アイネス                          1,200        1,517.00           1,820,400
     丹青社                          2,700          771.00          2,081,700
     メイテツク                          1,700        6,650.00           11,305,000
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     ＴＫＣ                          2,200        3,265.00           7,183,000
     富士ソフト                          1,300        5,300.00           6,890,000
     応用地質                          1,300        2,075.00           2,697,500
     船井総研ホールディン                          2,700        2,333.00           6,299,100
     ＮＳＤ                          4,400        1,991.00           8,760,400
     進学会ホールディングス                            500        294.00           147,000
     オ  オ  バ
                               1,000          769.00           769,000
     コナミホールディングス                          4,900        5,540.00           27,146,000
     いであ                            500       1,762.00            881,000
     学  究  社
                                500       1,535.00            767,500
     ベネッセホールディングス                          4,900        2,243.00           10,990,700
     イオンディライト                          1,700        3,215.00           5,465,500
     ナック                            500        956.00           478,000
     福井コンピュータＨＬＤＳ                            500       3,195.00           1,597,500
     ダイセキ                          2,600        4,370.00           11,362,000
     ステップ                            500       1,934.00            967,000
     日鉄物産                            900       5,160.00           4,644,000
     泉州電業                            500       6,360.00           3,180,000
     元気寿司                            500       2,496.00           1,248,000
     トラスコ中山                          2,800        2,679.00           7,501,200
     ヤマダホールディングス                          46,300          395.00         18,288,500
     オートバックスセブン                          4,900        1,410.00           6,909,000
     モリト                          1,000          735.00           735,000
     アークランドサカモト                          2,200        1,613.00           3,548,600
     ニトリホールディングス                          5,300        17,460.00           92,538,000
     グルメ杵屋                          1,000          988.00           988,000
     愛  眼
                               1,200          176.00           211,200
     ケーユーホールディングス                            900       1,063.00            956,700
     吉野家ホールディングス                          4,400        2,257.00           9,930,800
     加藤産業                          2,200        3,365.00           7,403,000
     北恵                            500        914.00           457,000
     イノテック                            900       1,597.00           1,437,300
     イエローハット                          2,700        1,643.00           4,436,100
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                            700       3,590.00           2,513,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          1,000        1,712.00           1,712,000
     ＪＫホールディングス                          1,200        1,074.00           1,288,800
     サガミホールディングス                          2,100        1,026.00           2,154,600
     日  伝
                               1,200        2,219.00           2,662,800
     関西スーパーマーケット                          1,000        1,030.00           1,030,000
     ミロク情報サービス                          1,300        1,327.00           1,725,100
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     北沢産業                          1,000          231.00           231,000
     杉本商事                            900       2,311.00           2,079,900
     因幡電機産業                          3,500        2,739.00           9,586,500
     王将フードサービス                            900       6,020.00           5,418,000
     プレナス                          1,300        2,019.00           2,624,700
     ミニストップ                          1,000        1,407.00           1,407,000
     アークス                          2,700        2,138.00           5,772,600
     バローホールディングス                          2,700        2,142.00           5,783,400
     東  テ  ク
                                500       2,467.00           1,233,500
     ミスミグループ本社                          17,200         4,355.00           74,906,000
     アルテック                          1,000          268.00           268,000
     ベ  ル  ク
                                900       5,520.00           4,968,000
     大  庄
                                900        970.00           873,000
     タキヒヨー                            500       1,528.00            764,000
     ファーストリテイリング                          1,800        60,670.00           109,206,000
     ソフトバンクグループ                          82,400         5,489.00          452,293,600
     蔵王産業                            400       1,837.00            734,800
     スズケン                          5,700        3,300.00           18,810,000
     サンドラッグ                          5,400        3,050.00           16,470,000
     サックスバーホールディング                          1,200          513.00           615,600
     ジェコス                          1,000          814.00           814,000
     ヤマザワ                            500       1,600.00            800,000
     や  ま  や
                                500       2,435.00           1,217,500
     グローセル                          1,300          405.00           526,500
     ベルーナ                          3,100          708.00          2,194,800
     合計                                           34,585,561,050
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2022  年 1 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                             32,791,326,293        円
    　Ⅱ　負債総額                               71,810,468      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             32,719,515,825        円
    　Ⅳ　発行済数量                               21,987,080      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                1,488.12     円
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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  名義登録と収益分配金の支払い

       受託会社は、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定
      の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                             2 条に規定する個人番号をいいます。）または法
      人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者または
      収益の分配につき租税特別措置法第                   9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
      あっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受
      益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
      登録受益者に支払います。
    (3)  受益者に対する特典

       ありません。
    (4)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (5)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (6)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (7)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (8)  受益権の再分割

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       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に
      したがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 1 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
                                 99/143


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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        65                192,036
      追加型株式投資信託                       781               20,567,313
      　株式投資信託　　合計                       846               20,759,349
      単位型公社債投資信託                        78                213,110
      追加型公社債投資信託                        14               1,441,583
      　公社債投資信託　合計                        92               1,654,693
      総合計                       938               22,414,042
                                100/143











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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  62 期事業年度（       2020  年４月１日か

       ら 2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     63 期事業年度に係る中間会計期間（                  2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】



                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
         その他                          62                    207
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
                                101/143


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       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2020  年３月    31 日）      （ 2021  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           69               68
             未払金
                                         7,573               8,405
                未払収益分配金
                                           14               13
                未払償還金
                                           39               39
                未払手数料
                                         3,988               4,734
                その他未払金
                                   ※ 2     3,530         ※ 2    3,617
             未払費用
                                         3,830               3,777
             未払法人税等
                                          656               804
             未払消費税等
                                          590               631
             賞与引当金
                                          688               950
                                            5              88
             その他
             流動負債計
                                         13,414               14,725
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,574               2,452
             役員退職慰労引当金
                                           88               74
                                            5               3
             その他
                                102/143


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             固定負債計
                                         2,667               2,530
          負債合計
                                         16,082               17,256
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      11,749               10,574
                利益剰余金合計
                                         12,123               10,948
             株主資本合計
                                         38,793               37,618
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                             △ 363               947
             評価・換算差額等合計
                                         △ 363               947
          純資産合計
                                         38,430               38,566
       負債・純資産合計
                                         54,512               55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
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        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
                                      1,770                   1,763
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
       その他                           991                     68
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
       その他                            54                    24
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
       投資有価証券評価損                            48                    45
       特別損失計
                                  585                    860
                                104/143


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      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
                                105/143


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    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
                                106/143


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        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
                                107/143

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       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円
                                                       35 百万円
         器具備品                          276  百万円                 259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
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       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
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         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
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       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
                                114/143

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       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                115/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも         千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも         江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
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    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表


     (１ )中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,139

        有価証券                                  250
        未収委託者報酬                                 13,857
        関係会社短期貸付金                                 16,300
                                          369
        その他
        流動資産合計                                 32,916
       固定資産
                                120/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ※１
        有形固定資産                                  211
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,633
                                          134
         その他
         無形固定資産合計                                1,768
        投資その他の資産
         投資有価証券                               11,373
         関係会社株式                                3,705
         繰延税金資産                                 786
                                         1,246
         その他
         投資その他の資産合計                               17,111
        固定資産合計                                 19,091
       資産合計                                  52,007
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,322
        未払費用                                 3,879
        未払法人税等                                  795
        賞与引当金                                  711
        その他                        ※２          927
        流動負債合計
                                        13,635
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,475
        役員退職慰労引当金                                   92
        その他                                    2
        固定負債合計
                                         2,571
       負債合計
                                        16,206
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
                                121/143


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      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                7,594
         利益剰余金合計
                                         7,968
        株主資本合計
                                        34,638
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 1,162
      　　評価・換算差額等合計
                                         1,162
       純資産合計
                                        35,801
      負債・純資産合計
                                        52,007
       (２ )中間損益計算書


                                                 （単位   : 百万円）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2021  年４月１日
                                           至　  2021  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                      37,075

                                                  295

          その他営業収益
           営業収益合計                                     37,371

         営業費用

          支払手数料                                      15,707

                                                 6,525

          その他営業費用
           営業費用合計                                     22,233

                                         ※１        5,737

         一般管理費
         営業利益                                        9,400

         営業外収益                                ※２         228

                                         ※３          87

         営業外費用
         経常利益                                        9,540

         特別利益

                                                   －
                                         ※４         129

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,411

         法人税、住民税及び事業税

                                                 2,910
                                                   92

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,407

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       (３ )中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2021  年４月１日       至　  2021  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 9,388      △ 9,388        △ 9,388
       中間純利益              -       -       -     6,407       6,407         6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 2,980      △ 2,980        △ 2,980
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,594       7,968        34,638
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                947       947      38,566
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 9,388
       中間純利益              -       -     6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期             214       214       214
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                214       214     △ 2,765
     当中間期末残高               1,162       1,162       35,801
    注記事項


    （重要な会計方針）
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    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準


          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
        す。
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          当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
        ております。
    ５ ．消費税等の会計処理

          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
    ６．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
    ７．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
     （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
          「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                          29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
        移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
        としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第                                          84 項ただし書きに
        定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
        した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
        たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
        る影響はありません。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2021  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    307  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2021  年９月    30 日現在）
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        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,726   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        12 百万円
         無形固定資産                                       289  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                       117  百万円
         時効成立分配金・償還金                                        28 百万円
         受取配当金                                        26 百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却損                                        58 百万円
                                                  9 百万円
         未収入金清算費用
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券評価損                                       102  百万円
                                                 27 百万円
         出資金評価損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
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       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項
       配当金支払額
                      配当金の       １株当たり
               株式の
        決議               総額       配当額         基準日          効力発生日
                種類
                     （百万円）         （円）
     2021  年 6 月 22 日
               普通株式          9,388        3,599     2021  年 3 月 31 日    2021  年 6 月 23 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、          2019  年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の
      適用指針」（以下、「            2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
      格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
      プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
       該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
       の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85                    85
                資産合計                     85                    85
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     250  百万円、投資有価証券            10,621    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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      投資有価証券
      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,677
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,677   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                           85           55           30
       （２）その他                         7,691           5,841           1,850
              小計                  7,777           5,896           1,881

       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        3,179           3,398           △ 219
              小計                  3,179           3,398           △ 219

              合計                 10,956            9,294           1,661

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （収益認識関係）

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    （ １ 株当たり情報）

                          当中間会計期間
                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額
                                             13,724.67     円
                                129/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              2,456.52     円
          １ 株当たり中間純利益
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            6,407
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,407
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                  －
                                              2,608,525
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            エービーエヌ・アム                     5,505   百万円       （注  1 ）
            ロ・クリアリング証券
            株式会社
            クレディ・スイス証券                     78,100    百万円       （注  1 ）
            株式会社
            ゴールドマン・サック                     83,616    百万円       （注  1 ）
            ス証券株式会社
            ＪＰモルガン証券株式                     73,272    百万円       （注  1 ）
            会社
            シティグループ証券株                     96,307    百万円       （注  1 ）
            式会社
            野村證券株式会社                     10,000    百万円       （注  1 ）
            ＢＮＰパリバ証券株式                    102,025    百万円       （注  1 ）
            会社
            みずほ証券株式会社                    125,167    百万円       （注  1 ）
            三菱ＵＦＪモルガン・                     40,500    百万円       （注  1 ）
            スタンレー証券株式会
            社
            BofA  証券株式会社                  83,140    百万円       （注  1 ）
            モルガン・スタンレー                     62,149    百万円       （注  1 ）
            ＭＵＦＧ証券株式会社
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
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    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
      行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
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    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 2 月 10 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           宮田　世紀
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信・                             TOPIX    Ex-Financials        の 2021   年 7 月 11 日から    2022  年
    1 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ上場投信・                TOPIX    Ex-Financials        の 2022  年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
      監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

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    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 11 月 25 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の中間会計期間（                2021  年４月１日から         2021   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2021   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2021   年４月１日から         2021  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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