ダイワ上場投信・TOPIX Ex‐Financials 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第17期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月11日-令和4年1月10日) |
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提出者 | ダイワ上場投信・TOPIX Ex‐Financials |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年4月1日 提出
【計算期間】 第17計算期間
(自 2021年7月11日 至 2022年1月10日)
【ファンド名】 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「 TOPIX Ex-Financials 」(以下「対象株
価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
(注 1 )商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
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投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託の限度>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 2 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
とができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2013 年 9 月 19 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2013 年 9 月 20 日 受益権を東京証券取引所に上場
(3) 【ファンドの仕組み】
名 称 関係業務の内容
大和アセットマネジメント株式会 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託
社 契約」といいます。)( ※1 )の委託者であり、受益
委託
権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
会社
信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
算等を行ないます。
三井住友信託銀行株式会社 信託契約( ※1 )の受託者であり、委託会社の指図
受託 (再信託受託会社:株式会社日本 に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
会社 カストディ銀行) 行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社
日本カストディ銀行に委託することができます。
販売会社 受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お
取扱 よび受託会社との三者間契約( ※2 )に基づき、受益
窓口 権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
式との交換に関する事務等を行ないます。
※1 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※2 :受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
定されています。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
<委託会社の概況( 2022 年 1 月末日現在)>
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・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させるこ
とを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
として運用を行ないます。
② 対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率 95 %以上を占める各銘柄の株式を組入れる
ことを原則とします。
③ 前 ① および前 ② の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価
指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。
④ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
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1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
③ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託財産を、主として株式に投資することを指図します。
③ 前 ② の規定にかかわらず、当ファンドの設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 45 ~ 55 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2022 年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
いて行ないます。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規
定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をい
い、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 先物取引等(信託約款)
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委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
の 取引を行なうことの指図をすることができます。
④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 株式の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付
けることの指図をすることができます。
株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑥ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
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イ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ま す。
ロ.市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
ハ.コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性
があります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。くわしくは「第2
管理及び運営」をご参照ください。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特
色>の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
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電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前 (1) をご参照下さい。
② 信託財産留保額
ありません。
交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さ
い。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ . の額にロ . の額を加算して得た額とし、委託会
社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または
信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率 0.198 %(税抜 0.18 %)以内を乗じて得た額
委託会社 年率 0.13 %(税抜)以内
受託会社 年率 0.05 %(税抜)以内
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
いものとします。)に 55 %(税抜 50 %)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたっ
て担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る
収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数
のときは零とします。)に 55 %(税抜 50 %)以内の率を乗じて得た額
なお、提出日現在における上記イ . およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
後、変更されることがあります。)。
イ.年率 0.198 %(税抜 0.18 %)
ロ. 55 %(税抜 50 %)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
ております(今後、変更されることがあります。)。
イ.前 ① イ . の報酬
委託会社 年率 0.13 %(税抜)
受託会社 年率 0.05 %(税抜)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
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ロ.前 ① ロ . の報酬
委託会社 報酬の 50 %
受託会社 報酬の 50 %
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率 0.033 %(税抜 0.03 %)以内を乗じて
得た額(ただし、 88 万円 ( 税抜 80 万円 ) を下回る場合は 88 万円(税抜 80 万円))となります。
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
( ※ )売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事
前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率で課税されます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通
算できます。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰
越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損
との相殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
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収益分配金は、配当所得として課税され、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率による
源泉徴収が行なわれます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収
額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所
得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することがで
きます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総
合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となりま
す。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなりま
す。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得
と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉徴収( ※ )されま
す。なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、 2037 年 12 月 31 日までは基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。益金不算入制度
が適用されます。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなりま
す。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2022 年 1 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2022 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
32,622,900,530 99.70
株式
内 日本 32,622,900,530 99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 96,615,295 0.30
純資産総額
32,719,515,825 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 1 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
2,307.50 2,245.50
輸送用
709,700 4.87
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
1,637,632,750 1,593,631,350
14,540.00 12,720.00
電気機
87,600 3.41
2 ソニーグループ 日本 株式
器
1,273,704,000 1,114,272,000
67,850.00 58,230.00
電気機
12,700 2.26
3 キーエンス 日本 株式
器
861,695,000 739,521,000
6,380.00 5,595.00
リクルートホールディン サービス
103,200 1.76
4 日本 株式
グス 業
658,416,000 577,404,000
64,920.00 54,730.00
電気機
8,900 1.49
5 東京エレクトロン 日本 株式
器
577,788,000 487,097,000
3,295.00 3,267.00
情報・通
143,800 1.44
6 日本電信電話 日本 株式
信業
473,821,000 469,794,600
19,835.00 19,040.00
23,500 1.37
7 信越化学 日本 株式 化学
466,122,500 447,440,000
53,800.00 56,160.00
その他
任 天 堂 7,900 1.36
8 日本 株式
製品
425,020,000 443,664,000
25,805.00 23,825.00
17,700 1.29
9 ダイキン工業 日本 株式 機械
456,748,500 421,702,500
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5,489.00 5,011.00
情報・通
82,400 1.26
10 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
452,293,600 412,906,400
16,180.00 14,755.00
精密機
27,400 1.24
11 HOYA 日本 株式
器
443,332,000 404,287,000
3,771.00 3,877.00
103,300 1.22
12 三菱商事 日本 株式 卸売業
389,544,300 400,494,100
6,707.00 5,939.00
電気機
日 立 67,200 1.22
13 日本 株式
器
450,710,400 399,100,800
3,430.00 3,354.00
輸送用
110,200 1.13
14 本田技研 日本 株式
機器
377,986,000 369,610,800
12,915.00 10,090.00
電気機
36,300 1.12
15 日本電産 日本 株式
器
468,814,500 366,267,000
3,196.00 3,328.00
110,000 1.12
16 武田薬品 日本 株式 医薬品
351,560,000 366,080,000
3,524.00 3,645.00
情報・通
100,100 1.12
17 KDDI 日本 株式
信業
352,752,400 364,864,500
3,564.00 3,667.00
伊 藤 忠 96,400 1.08
18 日本 株式 卸売業
343,569,600 353,498,800
9,185.00 8,539.00
電気機
41,100 1.07
19 村田製作所 日本 株式
器
377,503,500 350,952,900
17,830.00 19,880.00
サービス
15,800 0.96
20 オリエンタルランド 日本 株式
業
281,714,000 314,104,000
2,785.50 2,853.50
107,200 0.93
21 三井物産 日本 株式 卸売業
298,605,600 305,895,200
5,117.00 5,593.00
53,900 0.92
22 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
275,806,300 301,462,700
1,455.50 1,434.00
情報・通
208,100 0.91
23 ソフトバンク 日本 株式
信業
302,889,550 298,415,400
2,713.00 2,565.00
110,000 0.86
24 第一三共 日本 株式 医薬品
298,430,000 282,150,000
24,775.00 22,460.00
電気機
12,300 0.84
25 ファナック 日本 株式
器
304,732,500 276,258,000
10,060.00 8,494.00
輸送用
30,900 0.80
26 デンソー 日本 株式
機器
310,854,000 262,464,600
75,580.00 63,390.00
4,100 0.79
27 SMC 日本 株式 機械
309,878,000 259,899,000
1,854.50 1,850.50
121,400 0.69
28 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
225,136,300 224,650,700
5,082.00 5,013.00
40,200 0.62
29 ブリヂストン 日本 株式 ゴム製品
204,296,400 201,522,600
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1,504.00 1,431.50
電気機
139,900 0.61
30 三菱電機 日本 株式
器
210,409,600 200,266,850
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 99.70%
合計 99.70%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.10%
鉱業 0.31%
建設業 2.56%
食料品 3.76%
繊維製品 0.53%
パルプ・紙 0.26%
化学 7.47%
医薬品 5.31%
石油・石炭製品 0.48%
ゴム製品 0.79%
ガラス・土石製品 0.88%
鉄鋼 0.85%
非鉄金属 0.85%
金属製品 0.69%
機械 5.96%
電気機器 20.26%
輸送用機器 9.67%
精密機器 2.99%
その他製品 2.55%
電気・ガス業 1.25%
陸運業 3.32%
海運業 0.60%
空運業 0.45%
倉庫・運輸関連業 0.21%
情報・通信業 8.70%
卸売業 6.17%
小売業 4.66%
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不動産業 2.14%
サービス業 5.94%
合計 99.70%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
東京証券取
引所
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
市場相場
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
10,797,378,820 10,826,385,258 1,079.50 1,082.40 1,076
(2014 年 1 月 10 日 )
第 2 計算期間末
19,073,883,378 19,262,113,959 1,063.99 1,074.49 -
(2014 年 7 月 10 日 )
第 3 計算期間末
20,915,809,343 21,178,755,740 1,169.30 1,184.00 -
(2015 年 1 月 10 日 )
第 4 計算期間末
18,371,096,566 18,567,799,518 1,316.87 1,330.97 -
(2015 年 7 月 10 日 )
第 5 計算期間末
26,593,586,491 26,787,806,652 1,218.63 1,227.53 -
(2016 年 1 月 10 日 )
第 6 計算期間末
24,114,848,389 24,354,077,806 1,058.42 1,068.92 -
(2016 年 7 月 10 日 )
第 7 計算期間末
1,799,193,082 2,030,245,950 1,166.48 1,316.28 1,170
(2017 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
6,694,133,889 6,719,583,933 1,236.24 1,240.94 1,223
(2017 年 7 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,208,423,496 2,260,743,264 1,430.92 1,464.82 1,424
(2018 年 1 月 10 日 )
第 10 計算期間末
25,265,291,318 25,328,399,349 1,321.15 1,324.45 -
(2018 年 7 月 10 日 )
第 11 計算期間末
23,477,218,115 23,778,617,285 1,168.41 1,183.41 1,163
(2019 年 1 月 10 日 )
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第 12 計算期間末
26,825,499,875 27,109,809,141 1,217.16 1,230.06 -
(2019 年 7 月 10 日 )
第 13 計算期間末
29,524,020,451 29,866,335,853 1,345.47 1,361.07 -
(2020 年 1 月 10 日 )
第 14 計算期間末
10,859,497,760 10,960,856,556 1,210.67 1,221.97 1,207
(2020 年 7 月 10 日 )
第 15 計算期間末
8,840,790,593 8,909,614,251 1,464.39 1,475.79 1,453
(2021 年 1 月 10 日 )
2021 年 1 月末日 5,847,061,692 - 1,431.74 - -
2 月末日 5,989,406,674 - 1,466.59 - -
3 月末日 6,316,781,733 - 1,546.75 - -
4 月末日 6,144,468,824 - 1,504.56 - 1,487
5 月末日 7,697,882,099 - 1,521.03 - 1,505
6 月末日 7,824,649,900 - 1,546.07 - -
第 16 計算期間末
7,646,252,549 7,703,441,611 1,510.82 1,522.12 1,500
(2021 年 7 月 10 日 )
7 月末日 6,127,822,360 - 1,500.25 - -
8 月末日 6,319,484,003 - 1,547.17 - -
9 月末日 3,436,914,908 - 1,611.49 - -
10 月末日 34,981,526,729 - 1,591.00 - -
11 月末日 33,732,001,202 - 1,534.17 - -
12 月末日 34,824,532,981 - 1,583.86 - -
第 17 計算期間末
34,609,829,681 34,673,592,213 1,574.10 1,577.00 -
(2022 年 1 月 10 日 )
2022 年 1 月末日 32,719,515,825 - 1,488.12 - 1,475
( 注 ) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 2.90
第 2 計算期間 10.50
第 3 計算期間 14.70
第 4 計算期間 14.10
第 5 計算期間 8.90
第 6 計算期間 10.50
第 7 計算期間 149.80
第 8 計算期間 4.70
第 9 計算期間 33.90
第 10 計算期間 3.30
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第 11 計算期間 15.00
第 12 計算期間 12.90
第 13 計算期間 15.60
第 14 計算期間 11.30
第 15 計算期間 11.40
第 16 計算期間 11.30
第 17 計算期間 2.90
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 9.4
第 2 計算期間 △ 0.5
第 3 計算期間 11.3
第 4 計算期間 13.8
第 5 計算期間 △ 6.8
第 6 計算期間 △ 12.3
第 7 計算期間 24.4
第 8 計算期間 6.4
第 9 計算期間 18.5
第 10 計算期間 △ 7.4
第 11 計算期間 △ 10.4
第 12 計算期間 5.3
第 13 計算期間 11.8
第 14 計算期間 △ 9.2
第 15 計算期間 21.9
第 16 計算期間 3.9
第 17 計算期間 4.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 10,002,220 0
第 2 計算期間 19,767,470 11,842,968
第 3 計算期間 14,884,100 14,923,312
第 4 計算期間 984,420 4,921,366
第 5 計算期間 8,858,210 986,284
第 6 計算期間 3,883,840 2,922,576
第 7 計算期間 0 21,241,345
第 8 計算期間 5,813,620 1,941,126
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第 9 計算期間 967,650 4,839,197
第 10 計算期間 17,580,290 0
第 11 計算期間 7,860,980 6,891,348
第 12 計算期間 1,946,200 0
第 13 計算期間 6,815,690 6,911,873
第 14 計算期間 1,949,140 14,922,630
第 15 計算期間 1,950,560 4,883,202
第 16 計算期間 977,080 1,953,264
第 17 計算期間 19,854,320 2,928,219
( 注 ) 当初設定数量は 5,054,850 口です。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
② 受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
③ 受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後 2 時)までに取得申込みをした場
合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
④ 取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
⑤ 前 ② の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数
の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
⑥ 前 ② の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会
社(会社法第 2 条第 1 項第 4 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下本 ⑥ に
おいて「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて
当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託
財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を
加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
⑦ 前 ⑥ に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するも
のとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得
申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとしま
す。
⑧ 前 ② の規定にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受け
または当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受
益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本 ⑧ において「配当落ち株式等」といいます。)が含
まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額
(評価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため
必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭を
もって取得することができるものとします。
⑨ 販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
⑩ 販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
行なうものとします。
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⑪ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る 口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前 ⑨ に定める株式(前 ⑤ 、前 ⑥ お
よび前 ⑧ に該当する場合の金銭を含みます。)または前 ⑩ に定める担保金の引渡しと引換えに、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める
金融商品取引清算機関(金融商品取引法第 2 条第 29 項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清
算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるところにより、取
得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委託会社へ
の受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振
替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が
自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増
加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みに
おいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第 2 条第 27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行
なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みま
す。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本
証券クリアリング機構とします。
⑫ 委託会社は、原則として、次の 1. から 4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
します。なお、次の 1. から 3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
込みを受付けることがあります。
1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
2. 対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
3 .計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
4 .前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑬ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、
受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会
社が収受するものとします。
⑭ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
なうことができます。
⑮ 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
な記載または記録を行ないます。
⑯ 受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、前 ⑨ に定める株式(前 ⑤ 、前
⑥ および前 ⑧ に該当する場合の金銭を含みます。)または前 ⑩ に定める担保金について、受入れまたは
振替済みの通知を受けた場合、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するもの
とします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式および金銭の委託会社への受渡しまた
は支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該株式およ
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び金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替機関に対し当該受益権にかかる信託
が行なわれた旨を通知するものとします。
2【換金(解約)手続等】
<解約>
受益者は、自己に帰属する受益権(受託会社が「3 資産管理等の概要 (5)② 」に規定する重大な信託約
款の変更等に反対した受益者からの「3 資産管理等の概要 (5)③ 」の規定による請求により買取った受益
権を除きます。)につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約請求をすることはできません。
<交換>
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権
をもって行なうものとします。
③ 交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後 2 時)までに交換請求
をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
④ 委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と
交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
⑤ 前 ① の規定にかかわらず、委託会社は、原則として、次の 1. から 3. までに該当する場合は、受益権の
交換請求の受付けを停止します。なお、次の 1. から 2. までに該当する場合であっても、委託会社の判断
により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
1. 対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
2 .計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
3 .前 1. から前 2. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑥ 販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後 ⑮ に掲げる交換株式にかかる振替
請求が行なわれた後に、振替機関は、後 ⑪ または後 ⑫ に定める当該交換にかかる受益権の口数と同口数
の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前 ① の交換の請求を行
なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑦ 受託会社は、後 ⑪ または後 ⑫ の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権について
は、振替口座簿における抹消の手続きおよび後 ⑯ に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入
れ、抹消したものとして取扱います。
⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
ものとします。
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⑨ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
ことができます。
⑩ 前 ⑨ の規定により交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当
日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該
受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算されるものとし
ます。
⑪ 委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に
対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指図しま
す。
⑫ 前 ⑪ の規定にかかわらず、委託会社が指定する株式に当該請求を行なった受益者が発行した株式また
はその親会社が発行した株式(以下本 ⑫ において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、
原則として、委託会社は、前 ⑪ の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価
額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびそ
の数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて
得た額を減じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当す
る株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
⑬ 前 ⑫ に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知す
るものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請
求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
⑭ 前 ⑪ の規定にかかわらず、前 ⑪ の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該
配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受
渡しが行なわれることとなる株式(以下本 ⑭ において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
⑮ 受託会社は、前 ⑥ に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
うものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前 ② に掲げる交換の請求を受付けた販売
会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関
が負担する場合には、受託会社は、前 ⑥ に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振
替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうもの
とします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前 ① の交換
の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交付につ
いては販売会社において行なわれます。
⑯ 委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
<買取り>
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① 販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
2. の場合の請求は、信託終了日の 2 営業日前までとします。
1. 交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
② 前 ① の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対
する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
④ 前 ③ の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買
取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権
の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前
② の規定に準じて計算されたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 100 口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 1 月 11 日から 7 月 10 日まで、および 7 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとします。ただし、第 1 計算期間
は、 2013 年 9 月 19 日から 2014 年 1 月 10 日までとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
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1 .委託会社は、受益権の口数が 200 万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約するこ
とが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合 意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対
象株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。な
お、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、
委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
3. 委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4. 前 3. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 4. において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
5 .前 3 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
6. 前 3. から前 5. までの規定は、前 2. の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会
社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべて
の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託
財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 3. から前 5. までの手続
きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
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する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よ びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい重
大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等
に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前 ① の 3.
または前 ② の 2. に規定する書面に付記します。
④ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更改
受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約は、期
間満了の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社、受託会社もしくは販売会社のいずれからも何ら
意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
と同様とします。
4【受益者の権利等】
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信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるとこ
ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の
委 託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
<支払方法>
1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有し
ます。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。)ま
たは法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者
または収益の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受け
る者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義
登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当
該名義登録受益者に支払います。
3. 受益者は、原則として前 2. に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の
取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この
場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当す
る金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前 2. に規定する登録を受託会社
に対して直接行なうことができます。
4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録
の手続きは原則として以下のとおりとします。
イ.受益権は、前 3. の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口
座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
ロ.前 3. の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の氏
名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものとしま
す。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申
出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
ハ.前 3. の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の振
替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振
替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとしま
す。
5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前 2. に規定する登録を行なったうえで、振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
6. 前 2. に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後 40 日以内の委託会社の指定す
る日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なう
ものとします。なお、名義登録受益者が前 3. に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる
契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
7. 受託会社は、支払開始日から 5 年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当該金
額を委託会社に交付するものとします。
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8. 受託会社は、前 7. の規定により委託会社に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いにつ
き、その責に任じません。
9. 受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社に帰属します。
② 信託終了時の交換等
1. 委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有
する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口
座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合は、「2 換
金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
2. 委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権に
ついて買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対す
る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
3. 信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての受
益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社が発行した株式またはそ
の親会社が発行した株式(以下本 3. において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、委託
会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数
の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
4. 受益者が、信託終了時の交換について信託終了日から 10 年間その交換請求をしないときは、その権利
を失い、委託会社に帰属します。
③ 交換請求権および買取請求権
受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法等
については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 17 期計算期間( 2021 年 7 月 11 日
から 2022 年 1 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期
2021年7月10日現在 2022年1月10日現在
資産の部
流動資産
81,971,659 60,463,264
コール・ローン
7,619,842,850 34,585,561,050
株式
10,463,078 52,250,105
未収配当金
7,712,277,587 34,698,274,419
流動資産合計
7,712,277,587 34,698,274,419
資産合計
負債の部
流動負債
57,189,062 63,762,532
未払収益分配金
1,852,157 5,837,384
未払受託者報酬
4,815,679 15,177,263
未払委託者報酬
94 39
未払利息
2,168,046 3,667,520
その他未払費用
66,025,038 88,444,738
流動負債合計
66,025,038 88,444,738
負債合計
純資産の部
元本等
5,005,308,231 21,745,222,120
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,640,944,318 12,864,607,561
414,995 2,078,415
(分配準備積立金)
7,646,252,549 34,609,829,681
元本等合計
7,646,252,549 34,609,829,681
純資産合計
7,712,277,587 34,698,274,419
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期 第17期
自 2021年1月11日 自 2021年7月11日
至 2021年7月10日 至 2022年1月10日
営業収益
65,015,134 79,928,657
受取配当金
2 8
受取利息
187,428,118 929,420,750
有価証券売買等損益
17,657 10,608,125
※1 ※1
その他収益
252,460,911 1,019,957,540
営業収益合計
営業費用
3,357 6,145
支払利息
1,852,157 5,837,384
受託者報酬
4,815,679 15,177,263
委託者報酬
1,296,390 4,090,046
その他費用
7,967,583 25,110,838
営業費用合計
244,493,328 994,846,702
営業利益
244,493,328 994,846,702
経常利益
244,493,328 994,846,702
当期純利益
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,870,036,386 2,640,944,318
513,944,080 11,147,966,612
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
513,944,080 11,147,966,612
額
930,340,414 1,855,387,539
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
930,340,414 1,855,387,539
額
57,189,062 63,762,532
※2 ※2
分配金
2,640,944,318 12,864,607,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 17 期
区 分 自 2021 年 7 月 11 日
至 2022 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 16 期 第 17 期
区 分
2021 年 7 月 10 日現在 2022 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 5,970,754,207 円 5,005,308,231 円
期中追加設定元本額 966,332,120 円 19,635,922,480 円
期中一部交換元本額 1,931,778,096 円 2,896,008,591 円
2. 計算期間末日における受益 5,060,979 口 21,987,080 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 16 期 第 17 期
区 分 自 2021 年 1 月 11 日 自 2021 年 7 月 11 日
至 2021 年 7 月 10 日 至 2022 年 1 月 10 日
1. ※ 1 その他収益 該当事項はありません。 主に、受取和解金でありま
す。
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2. ※ 2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息 配当金、配当株式、受取利息
及びその他収益金から支払利 及びその他収益金から支払利
息を控除した当期配当等収益 息を控除した当期配当等収益
額( 65,029,436 円)及び分配 額( 90,530,645 円)及び分配
準備積立金 (538,847 円 ) の合 準備積立金 (414,995 円 ) の合
計額から、経費 (7,964,226 計額から、経費 (25,104,693
円 ) を控除して計算される分 円 ) を控除して計算される分
配対象額は 57,604,057 円 配対象額は 65,840,947 円
( 100 口当たり 1,138 円)であ ( 100 口当たり 299 円)であ
り、うち 57,189,062 円( 100 り、うち 63,762,532 円( 100
口当たり 1,130 円)を分配金 口当たり 290 円)を分配金額
額としております。 としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 17 期
区 分 自 2021 年 7 月 11 日
至 2022 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 17 期
区 分
2022 年 1 月 10 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 16 期 第 17 期
2021 年 7 月 10 日現在 2022 年 1 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 189,286,206 600,502,470
合計 189,286,206 600,502,470
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 16 期 第 17 期
2021 年 7 月 10 日現在 2022 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 17 期
自 2021 年 7 月 11 日
至 2022 年 1 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 16 期 第 17 期
2021 年 7 月 10 日現在 2022 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1,510.82 円 1,574.10 円
( 100 口当たり純資産額) (151,082 円 ) (157,410 円 )
(4) 【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
株 式 数 備考
銘 柄
単 価 金 額
極 洋
500 3,070.00 1,535,000
日本水産 17,700 545.00 9,646,500
マルハニチロ 3,100 2,410.00 7,471,000
雪国まいたけ 1,600 1,212.00 1,939,200
カネコ種苗 500 1,492.00 746,000
サカタのタネ 2,200 3,295.00 7,249,000
ホクト 1,700 1,926.00 3,274,200
ホクリヨウ 500 701.00 350,500
ヒノキヤグループ 500 2,068.00 1,034,000
ショーボンドHD 2,700 5,040.00 13,608,000
ミライト・ホールディングス 6,600 1,911.00 12,612,600
タマホーム 1,400 2,253.00 3,154,200
日本アクア 900 634.00 570,600
ファーストコーポレーション 500 732.00 366,000
ベステラ 500 1,332.00 666,000
ROBOT HOME
3,300 228.00 752,400
キャンディル 500 507.00 253,500
スペースバリューHD 2,200 1,170.00 2,574,000
住石ホールディングス 3,700 145.00 536,500
日鉄鉱業 500 6,840.00 3,420,000
三井松島HLDGS 900 1,847.00 1,662,300
INPEX 76,400 1,031.00 78,768,400
石油資源開発 2,700 2,626.00 7,090,200
K&Oエナジーグループ 1,000 1,433.00 1,433,000
ダイセキ環境ソリューション 500 1,330.00 665,000
第一カッター興業 500 1,371.00 685,500
明豊ファシリティワークス 500 819.00 409,500
安藤・間 12,500 874.00 10,925,000
東急建設 5,800 688.00 3,990,400
コムシスホールディングス 6,600 2,621.00 17,298,600
ビーアールホールディングス 2,600 345.00 897,000
高松コンストラクションGP 1,400 1,963.00 2,748,200
東建コーポレーション 500 9,330.00 4,665,000
ヤマウラ 1,000 963.00 963,000
オリエンタル白石 6,200 232.00 1,438,400
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大成建設 13,700 3,505.00 48,018,500
大 林 組
43,700 898.00 39,242,600
清水建設 41,300 730.00 30,149,000
飛島建設 1,200 1,026.00 1,231,200
長谷工コーポレーシヨン 14,600 1,448.00 21,140,800
松井建設 1,700 743.00 1,263,100
鹿島建設 32,400 1,355.00 43,902,000
不動テトラ 1,000 1,664.00 1,664,000
大末建設 500 1,327.00 663,500
鉄建建設 1,000 1,824.00 1,824,000
西松建設 3,200 3,730.00 11,936,000
三井住友建設 10,600 437.00 4,632,200
大豊建設 1,000 3,980.00 3,980,000
佐田建設 1,000 466.00 466,000
ナカノフドー建設 1,000 341.00 341,000
奥 村 組
2,200 3,245.00 7,139,000
東鉄工業 1,700 2,476.00 4,209,200
イチケン 500 1,859.00 929,500
富士ピー・エス 500 482.00 241,000
淺沼組 500 5,470.00 2,735,000
戸田建設 18,200 724.00 13,176,800
熊 谷 組
2,200 2,914.00 6,410,800
北野建設 400 2,123.00 849,200
植 木 組
400 1,401.00 560,400
矢作建設 1,800 741.00 1,333,800
ピーエス三菱 1,300 607.00 789,100
日本ハウスHLDGS 3,200 470.00 1,504,000
大東建託 4,500 13,490.00 60,705,000
新日本建設 1,700 795.00 1,351,500
NIPPO 3,500 3,985.00 13,947,500
東亜道路 500 4,825.00 2,412,500
日本道路 400 8,280.00 3,312,000
東亜建設 1,200 2,394.00 2,872,800
日本国土開発 4,400 553.00 2,433,200
若築建設 900 1,803.00 1,622,700
東洋建設 4,900 568.00 2,783,200
五洋建設 18,600 646.00 12,015,600
世紀東急 2,200 810.00 1,782,000
福 田 組
500 4,295.00 2,147,500
日本ドライケミカル 500 1,978.00 989,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友林業 10,900 2,213.00 24,121,700
日本基礎技術 1,200 588.00 705,600
巴コーポレーション 1,800 485.00 873,000
大和ハウス 40,600 3,364.00 136,578,400
ライト工業 2,700 1,922.00 5,189,400
積水ハウス 47,700 2,490.00 118,773,000
日特建設 1,000 654.00 654,000
北陸電気工事 1,080 866.00 935,280
ユアテック 2,700 661.00 1,784,700
日本リーテック 1,000 1,505.00 1,505,000
四電工 400 1,681.00 672,400
中電工 2,200 2,115.00 4,653,000
関 電 工
7,100 877.00 6,226,700
きんでん 8,900 1,734.00 15,432,600
東京エネシス 1,300 1,032.00 1,341,600
トーエネック 500 3,315.00 1,657,500
住友電設 1,200 2,095.00 2,514,000
日本電設工業 2,200 1,583.00 3,482,600
エクシオグループ 6,600 2,428.00 16,024,800
新日本空調 1,200 2,193.00 2,631,600
日本工営 1,000 3,195.00 3,195,000
九電工 3,200 3,495.00 11,184,000
三機工業 3,200 1,442.00 4,614,400
日揮ホールディングス 14,500 1,044.00 15,138,000
中外炉工業 500 1,609.00 804,500
ヤマト 1,300 736.00 956,800
太平電業 1,000 2,842.00 2,842,000
高砂熱学 3,900 1,922.00 7,495,800
NECネッツエスアイ 4,400 1,765.00 7,766,000
朝日工業社 500 3,090.00 1,545,000
明星工業 2,700 750.00 2,025,000
大 氣 社
2,200 3,040.00 6,688,000
ダイダン 1,000 2,249.00 2,249,000
日比谷総合設備 1,300 1,977.00 2,570,100
ニップン 4,000 1,655.00 6,620,000
日清製粉G本社 15,900 1,627.00 25,869,300
昭和産業 1,200 2,693.00 3,231,600
鳥越製粉 1,200 666.00 799,200
中部飼料 1,700 993.00 1,688,100
フィード・ワン 1,700 702.00 1,193,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本甜菜糖 900 1,707.00 1,536,300
DM三井製糖ホールディ 1,400 1,954.00 2,735,600
塩水港精糖 1,700 211.00 358,700
日新製糖 900 1,718.00 1,546,200
LIFULL 4,100 239.00 979,900
ミクシィ 3,300 2,042.00 6,738,600
ジェイエイシーリクルートメント 1,000 2,009.00 2,009,000
日本M&Aセンターホールデ 22,000 2,540.00 55,880,000
メンバーズ 500 2,370.00 1,185,000
UTグループ 1,800 3,935.00 7,083,000
アイティメディア 500 1,700.00 850,000
E・Jホールディングス 900 1,214.00 1,092,600
夢真ビーネックスグルーフ 3,500 1,734.00 6,069,000
コシダカホールディングス 3,400 593.00 2,016,200
アルトナー 500 898.00 449,000
パソナグループ 1,300 2,940.00 3,822,000
CDS 500 1,569.00 784,500
リンクアンドモチベーション 3,100 493.00 1,528,300
エス・エム・エス 4,400 3,775.00 16,610,000
サニーサイドアップG 500 721.00 360,500
パーソルホールディングス 13,300 3,050.00 40,565,000
リニカル 900 700.00 630,000
クックパッド 4,400 257.00 1,130,800
エスクリ 500 385.00 192,500
アイ・ケイ・ケイホールディンク 500 593.00 296,500
森永製菓 3,200 3,735.00 11,952,000
中 村 屋
500 3,615.00 1,807,500
江崎グリコ 3,900 3,735.00 14,566,500
名糖産業 500 1,664.00 832,000
井村屋グループ 900 2,272.00 2,044,800
不 二 家
1,000 2,315.00 2,315,000
山崎製パン 10,500 1,566.00 16,443,000
第一屋製パン 400 548.00 219,200
モロゾフ 400 5,750.00 2,300,000
亀田製菓 900 4,230.00 3,807,000
寿スピリッツ 1,300 4,900.00 6,370,000
カルビー 6,200 2,729.00 16,919,800
森永乳業 2,700 5,520.00 14,904,000
六甲バター 1,000 1,563.00 1,563,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤクルト 9,800 5,880.00 57,624,000
明治ホールディングス 9,300 7,090.00 65,937,000
雪印メグミルク 3,400 2,040.00 6,936,000
プリマハム 1,800 2,520.00 4,536,000
日本ハム 5,400 4,185.00 22,599,000
林兼産業 500 507.00 253,500
丸大食品 1,300 1,548.00 2,012,400
S Foods
1,200 3,495.00 4,194,000
柿安本店 500 2,805.00 1,402,500
伊藤ハム米久HLDGS 8,900 664.00 5,909,600
学情 500 1,015.00 507,500
スタジオアリス 900 2,058.00 1,852,200
クロスキャット 500 1,765.00 882,500
シミックホールディングス 900 1,488.00 1,339,200
エプコ 500 755.00 377,500
システナ 19,600 403.00 7,898,800
NJS 500 1,908.00 954,000
デジタルアーツ 900 7,660.00 6,894,000
日鉄ソリューションズ 1,800 3,425.00 6,165,000
綜合警備保障 5,400 4,365.00 23,571,000
キューブシステム 900 994.00 894,600
いちご 15,500 281.00 4,355,500
日本駐車場開発 14,700 135.00 1,984,500
コア 500 1,574.00 787,000
カカクコム 9,800 2,835.00 27,783,000
アイロムグループ 500 1,614.00 807,000
セントケア・ホールディング 1,000 752.00 752,000
サイネックス 100 606.00 60,600
ルネサンス 1,000 1,058.00 1,058,000
ディップ 2,200 3,710.00 8,162,000
SBSホールディングス 1,000 3,505.00 3,505,000
デジタルホールディングス 1,000 1,292.00 1,292,000
新日本科学 1,700 1,381.00 2,347,700
キャリアデザインセンター 500 955.00 477,500
ベネフィット・ワン 4,900 4,000.00 19,600,000
エムスリー 23,500 5,095.00 119,732,500
ツカダ・グローバルHOLD 1,100 273.00 300,300
アウトソーシング 7,600 1,493.00 11,346,800
ウェルネット 1,200 447.00 536,400
ワールドホールディングス 500 2,426.00 1,213,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディー・エヌ・エー 5,600 1,719.00 9,626,400
博報堂DYHLDGS 18,600 1,935.00 35,991,000
ぐるなび 2,200 397.00 873,400
タカミヤ 1,700 420.00 714,000
ジャパンベストレスキューS 1,000 875.00 875,000
ファンコミュニケーションズ 3,500 385.00 1,347,500
ライク 500 1,690.00 845,000
ビジネス・ブレークスルー 600 408.00 244,800
エスプール 3,800 1,068.00 4,058,400
WDBホールディングス 500 2,930.00 1,465,000
ティア 900 441.00 396,900
アドウェイズ 2,100 800.00 1,680,000
バリューコマース 1,000 4,065.00 4,065,000
インフォマート 14,300 867.00 12,398,100
サッポロホールディングス 4,900 2,227.00 10,912,300
アサヒグループホールディン 33,100 4,589.00 151,895,900
キリンHD 51,700 1,876.50 97,015,050
宝ホールディングス 10,500 1,211.00 12,715,500
オエノンホールディングス 3,900 341.00 1,329,900
養 命 酒
500 1,771.00 885,500
コカ・コーラボトラーズJHD 10,000 1,354.00 13,540,000
サントリー食品インター 9,300 4,315.00 40,129,500
ダイドーグループHD 900 4,870.00 4,383,000
伊 藤 園
4,400 6,260.00 27,544,000
キーコーヒー 1,300 2,041.00 2,653,300
ユニカフェ 500 981.00 490,500
日清オイリオグループ 1,700 2,904.00 4,936,800
不二製油グループ 3,400 2,347.00 7,979,800
J-オイルミルズ 1,200 1,687.00 2,024,400
ローソン 3,400 5,360.00 18,224,000
サンエー 1,000 4,065.00 4,065,000
カワチ薬品 1,000 2,220.00 2,220,000
エービーシー・マート 2,200 4,985.00 10,967,000
ハードオフコーポレーション 500 724.00 362,000
高千穂交易 500 1,519.00 759,500
アスクル 2,200 1,582.00 3,480,400
ゲオホールディングス 1,700 1,233.00 2,096,100
アダストリア 1,800 1,628.00 2,930,400
ジーフット 1,000 343.00 343,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 369.00 36,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠食品 500 4,945.00 2,472,500
くら寿司 1,200 3,700.00 4,440,000
キャンドゥ 500 2,184.00 1,092,000
エレマテック 1,000 1,091.00 1,091,000
アイケイ 500 409.00 204,500
パルグループHLDGS 1,200 1,619.00 1,942,800
JALUX 500 2,550.00 1,275,000
エディオン 5,700 1,041.00 5,933,700
あらた 1,000 4,410.00 4,410,000
サーラコーポレーション 2,700 624.00 1,684,800
ワッツ 900 708.00 637,200
ハローズ 500 2,876.00 1,438,000
JPホールディングス 3,900 242.00 943,800
フジオフードG本社 1,400 1,283.00 1,796,200
あみやき亭 500 2,970.00 1,485,000
東京エレクトロンデバイス 500 6,220.00 3,110,000
ひらまつ 2,700 176.00 475,200
フィールズ 1,400 518.00 725,200
双日 15,000 1,773.00 26,595,000
アルフレッサホールディングス 14,200 1,575.00 22,365,000
大黒天物産 500 5,250.00 2,625,000
ハニーズホールディングス 1,000 1,009.00 1,009,000
ファーマライズHD 500 733.00 366,500
キッコーマン 10,100 9,380.00 94,738,000
味 の 素
31,000 3,555.00 110,205,000
ブルドツクソ-ス 500 2,041.00 1,020,500
キユーピー 7,800 2,523.00 19,679,400
ハウス食品G本社 5,400 2,916.00 15,746,400
カ ゴ メ
5,300 3,055.00 16,191,500
焼津水産化工 900 905.00 814,500
アリアケジャパン 1,200 6,200.00 7,440,000
エバラ食品工業 500 2,757.00 1,378,500
ニチレイ 6,600 2,670.00 17,622,000
横浜冷凍 3,900 840.00 3,276,000
東洋水産 7,100 4,995.00 35,464,500
イートアンドHLDGS 500 2,255.00 1,127,500
ヨシムラ・フード・HLDGS 900 571.00 513,900
日清食品HD 5,300 8,460.00 44,838,000
永谷園ホールディングス 900 1,936.00 1,742,400
一正蒲鉾 500 801.00 400,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジッコ 1,300 1,903.00 2,473,900
ロックフィールド 1,300 1,507.00 1,959,100
日本たばこ産業 75,000 2,332.50 174,937,500
ケンコーマヨネーズ 1,000 1,331.00 1,331,000
わらべや日洋HD 1,000 2,027.00 2,027,000
なとり 900 2,002.00 1,801,800
ピックルスコーポレーション 1,000 1,683.00 1,683,000
ファーマフーズ 1,200 2,028.00 2,433,600
北の達人コーポ 4,900 313.00 1,533,700
ユーグレナ 6,900 685.00 4,726,500
紀文食品 1,000 965.00 965,000
スター・マイカ・HLDGS 900 1,285.00 1,156,500
ADワークスグループ 2,700 145.00 391,500
片倉工業 1,300 2,290.00 2,977,000
グ ン ゼ
1,000 4,070.00 4,070,000
ヒューリック 29,200 1,084.00 31,652,800
ラサ商事 900 965.00 868,500
アルペン 1,000 2,182.00 2,182,000
ハブ 500 610.00 305,000
ラクーンホールディングス 1,000 1,323.00 1,323,000
クオールホールディングス 1,700 1,389.00 2,361,300
アルコニックス 1,300 1,391.00 1,808,300
神戸物産 10,600 3,925.00 41,605,000
ソリトンシステムズ 900 1,300.00 1,170,000
ジンズホールディングス 900 6,910.00 6,219,000
ビックカメラ 8,300 963.00 7,992,900
DCMホールディングス 8,400 1,095.00 9,198,000
ペッパーフードサービス 1,700 324.00 550,800
ハイパー 500 503.00 251,500
MonotaRO 17,300 2,046.00 35,395,800
東京一番フーズ 500 600.00 300,000
DDホールディングス 900 504.00 453,600
あい ホールディングス
1,800 1,919.00 3,454,200
ディーブイエックス 500 1,074.00 537,000
きちりホールディングス 500 384.00 192,000
アークランドサービスHD 1,000 2,212.00 2,212,000
J. フロント リテイリング
16,400 1,032.00 16,924,800
ドトール・日レスHD 2,200 1,588.00 3,493,600
マツキヨココカラ&カンパニー 7,900 4,110.00 32,469,000
ブロンコビリー 900 2,402.00 2,161,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZOZO 7,900 3,410.00 26,939,000
トレジャー・ファクトリー 500 885.00 442,500
物語コーポレーション 900 6,200.00 5,580,000
三越伊勢丹HD 24,200 835.00 20,207,000
東洋紡 5,400 1,329.00 7,176,600
ユニチカ 3,900 309.00 1,205,100
富士紡ホールディングス 500 4,090.00 2,045,000
日清紡ホールディングス 8,400 916.00 7,694,400
倉敷紡績 1,200 1,926.00 2,311,200
ダイワボウHD 6,000 1,825.00 10,950,000
シキボウ 900 920.00 828,000
日東紡績 2,200 2,957.00 6,505,400
トヨタ紡織 3,900 2,398.00 9,352,200
マクニカ・富士エレHLDGS 3,200 2,665.00 8,528,000
Hamee 500 1,205.00 602,500
ラクト・ジャパン 500 2,375.00 1,187,500
ウエルシアHD 7,100 3,500.00 24,850,000
クリエイトSDH 2,200 3,190.00 7,018,000
グリムス 500 2,278.00 1,139,000
バイタルKSKHD 2,300 798.00 1,835,400
八洲電機 1,000 981.00 981,000
メディアスホールディングス 900 915.00 823,500
レスターホールディングス 1,300 1,950.00 2,535,000
ジューテックHD 500 1,104.00 552,000
丸善CHI HD
1,700 363.00 617,100
大光 500 675.00 337,500
OCHIホールディングス 500 1,301.00 650,500
TOKAIホールディングス 6,600 879.00 5,801,400
黒谷 500 657.00 328,500
ミサワ 500 714.00 357,000
Cominix 100 726.00 72,600
エー・ピーホールディングス 500 443.00 221,500
三洋貿易 1,300 1,006.00 1,307,800
チムニー 500 1,125.00 562,500
シュッピン 1,000 1,027.00 1,027,000
オイシックス・ラ・大地 1,700 2,950.00 5,015,000
ウイン・パートナーズ 1,000 968.00 968,000
ネクステージ 2,600 2,682.00 6,973,200
ジョイフル本田 3,900 1,491.00 5,814,900
鳥貴族ホールディングス 500 1,673.00 836,500
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ホットランド 1,000 1,248.00 1,248,000
すかいらーくHD 17,700 1,470.00 26,019,000
SFPホールディングス 900 1,358.00 1,222,200
綿半ホールディングス 1,000 1,255.00 1,255,000
日本毛織 4,000 925.00 3,700,000
ダイトウボウ 2,200 101.00 222,200
トーア紡コーポレーション 500 418.00 209,000
ダイドーリミテツド 1,700 140.00 238,000
ヨシックスホールディングス 400 1,877.00 750,800
ユナイテッド・スーパーマーケ 3,900 1,054.00 4,110,600
三栄建築設計 500 1,732.00 866,000
野村不動産HLDGS 7,900 2,645.00 20,895,500
三重交通グループHD 2,800 483.00 1,352,400
サムティ 1,800 2,078.00 3,740,400
ディア・ライフ 1,800 521.00 937,800
コーセーアールイー 500 734.00 367,000
日本商業開発 1,000 1,726.00 1,726,000
プレサンスコーポレーション 2,200 2,120.00 4,664,000
フィル・カンパニー 400 2,189.00 875,600
THEグローバル社 1,000 180.00 180,000
日本管理センター 500 978.00 489,000
サンセイランディック 500 805.00 402,500
フージャースHD 2,200 676.00 1,487,200
オープンハウスグループ 4,400 6,020.00 26,488,000
東急不動産HD 37,500 653.00 24,487,500
飯田GHD 11,500 2,726.00 31,349,000
ムゲンエステート 1,000 484.00 484,000
帝国繊維 1,700 2,125.00 3,612,500
日本コークス工業 12,000 135.00 1,620,000
ゴルフダイジェスト・オン 900 1,103.00 992,700
ミタチ産業 500 1,073.00 536,500
BEENOS 900 2,206.00 1,985,400
あさひ 1,000 1,389.00 1,389,000
日本調剤 1,000 1,375.00 1,375,000
コスモス薬品 1,300 16,390.00 21,307,000
シップヘルスケアHD 4,800 2,618.00 12,566,400
トーエル 900 850.00 765,000
ソフトクリエイトHD 500 3,900.00 1,950,000
セブン&アイ・HLDGS 53,900 5,117.00 275,806,300
クリエイト・レストランツ・ホール 7,600 691.00 5,251,600
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明治電機工業 500 1,273.00 636,500
ツルハホールディングス 3,100 10,990.00 34,069,000
デリカフーズHLDGS 500 593.00 296,500
スターティアホールディングス 400 888.00 355,200
サンマルクホールディングス 1,000 1,470.00 1,470,000
フェリシモ 500 1,394.00 697,000
トリドールホールディングス 3,400 2,328.00 7,915,200
帝 人
12,800 1,451.00 18,572,800
東 レ
99,300 705.40 70,046,220
ク ラ レ
20,200 1,035.00 20,907,000
旭 化 成
90,900 1,121.50 101,944,350
TOKYO BASE
1,200 544.00 652,800
稲葉製作所 900 1,363.00 1,226,700
宮地エンジニアリングG 500 3,185.00 1,592,500
トーカロ 3,500 1,420.00 4,970,000
アルファCO 500 1,129.00 564,500
SUMCO 21,300 2,354.00 50,140,200
川田テクノロジーズ 500 4,205.00 2,102,500
RS TECHNOLOGIES
500 6,470.00 3,235,000
信和 900 832.00 748,800
ビーロット 900 507.00 456,300
ファーストブラザーズ 400 922.00 368,800
AND DOホールディングス
900 867.00 780,300
シーアールイー 500 1,615.00 807,500
ケイアイスター不動産 500 8,220.00 4,110,000
アグレ都市デザイン 500 1,454.00 727,000
グッドコムアセット 500 1,094.00 547,000
ジェイ・エス・ビー 400 2,950.00 1,180,000
テンポイノベーション 500 859.00 429,500
住江織物 500 1,557.00 778,500
日本フエルト 900 430.00 387,000
エコナックホールディングス 2,200 89.00 195,800
芦森工業 400 920.00 368,000
アツギ 1,000 545.00 545,000
JMホールディングス 1,000 1,617.00 1,617,000
コメダホールディングス 3,200 2,032.00 6,502,400
アレンザホールディングス 900 1,108.00 997,200
串カツ田中HLDGS 500 1,932.00 966,000
バロックジャパン 1,000 858.00 858,000
クスリのアオキHLDGS 1,300 7,000.00 9,100,000
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ダイニック 500 711.00 355,500
共和レザー 900 671.00 603,900
力の源HD 500 564.00 282,000
FOOD&LIFE COMPAN
7,900 4,035.00 31,876,500
アセンテック 500 871.00 435,500
セーレン 3,400 2,549.00 8,666,600
ソトー 500 796.00 398,000
小松マテーレ 2,200 1,259.00 2,769,800
ワコールホールディングス 3,400 2,102.00 7,146,800
ホギメディカル 1,700 3,135.00 5,329,500
クラウディアHLDGS 500 241.00 120,500
TSIホールディングス 4,000 334.00 1,336,000
マツオカコーポレーション 500 1,232.00 616,000
ワールド 1,700 1,137.00 1,932,900
TIS 13,700 3,165.00 43,360,500
JNSホールディングス 1,000 449.00 449,000
グリー 8,400 809.00 6,795,600
コーエーテクモHD 3,400 4,335.00 14,739,000
三菱総合研究所 500 3,865.00 1,932,500
ボルテージ 500 345.00 172,500
AGS 900 852.00 766,800
ファインデックス 1,400 995.00 1,393,000
ブレインパッド 1,500 1,330.00 1,995,000
KLab 2,700 471.00 1,271,700
ポールトゥウィン・ピットクル 1,700 976.00 1,659,200
ネクソン 30,900 2,172.00 67,114,800
アイスタイル 4,000 244.00 976,000
エムアップホールディングス 2,000 860.00 1,720,000
エイチーム 1,000 802.00 802,000
エニグモ 1,200 703.00 843,600
テクノスジャパン 1,000 528.00 528,000
enish 1,000 378.00 378,000
コロプラ 4,400 641.00 2,820,400
オルトプラス 1,000 312.00 312,000
ブロードリーフ 6,700 397.00 2,659,900
クロス・マーケティングG 600 892.00 535,200
デジタルハーツHLDGS 500 1,996.00 998,000
システム情報 1,000 829.00 829,000
メディアドゥ 500 3,800.00 1,900,000
じげん 3,400 297.00 1,009,800
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ブイキューブ 1,200 982.00 1,178,400
エンカレッジ・テクノロジ 500 584.00 292,000
サイバーリンクス 500 1,020.00 510,000
ディー・エル・イー 1,000 264.00 264,000
フィックスターズ 1,300 824.00 1,071,200
CARTA HOLDINGS
500 1,936.00 968,000
オプティム 1,000 1,176.00 1,176,000
セレス 500 2,190.00 1,095,000
SHIFT 700 18,170.00 12,719,000
特種東海製紙 900 4,050.00 3,645,000
ティーガイア 1,300 1,659.00 2,156,700
テクマトリックス 2,200 1,613.00 3,548,600
プロシップ 500 1,461.00 730,500
ガンホー・オンライン・エンター 3,400 2,465.00 8,381,000
GMOペイメントゲートウェイ 2,700 12,430.00 33,561,000
ザッパラス 600 531.00 318,600
システムリサーチ 500 1,931.00 965,500
インターネットイニシアティブ 3,500 4,380.00 15,330,000
さくらインターネット 1,300 557.00 724,100
ヴィンクス 500 955.00 477,500
GMOグローバルサインHD 500 3,820.00 1,910,000
SRAホールディングス 900 2,833.00 2,549,700
システムインテグレータ 500 563.00 281,500
朝日ネット 1,400 628.00 879,200
eBASE 1,700 591.00 1,004,700
アバント 1,300 1,134.00 1,474,200
アドソル日進 500 1,692.00 846,000
ODKソリューションズ 400 653.00 261,200
フリービット 900 952.00 856,800
コムチュア 1,200 3,020.00 3,624,000
アステリア 1,000 970.00 970,000
アイル 900 1,415.00 1,273,500
王子ホールディングス 61,800 555.00 34,299,000
日本製紙 6,100 1,148.00 7,002,800
三菱製紙 1,800 319.00 574,200
北越コーポレーション 9,800 705.00 6,909,000
中越パルプ 500 962.00 481,000
巴川製紙 500 857.00 428,500
大王製紙 6,600 1,870.00 12,342,000
阿波製紙 500 324.00 162,000
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マークラインズ 900 2,630.00 2,367,000
メディカル・データ・ビジ 1,700 1,174.00 1,995,800
gumi 1,700 633.00 1,076,100
ショーケース 500 457.00 228,500
モバイルファクトリー 500 809.00 404,500
テラスカイ 500 1,591.00 795,500
デジタル・インフォメーション 500 1,268.00 634,000
PCIホールディングス 500 1,123.00 561,500
パイプドHD 500 2,236.00 1,118,000
ネオジャパン 400 1,293.00 517,200
PR TIMES
500 2,751.00 1,375,500
ラクス 4,000 2,568.00 10,272,000
ランドコンピュータ 400 871.00 348,400
ダブルスタンダード 400 2,698.00 1,079,200
オープンドア 900 1,627.00 1,464,300
マイネット 500 548.00 274,000
アカツキ 500 2,805.00 1,402,500
UBICOMホールディングス 500 2,357.00 1,178,500
カナミックネットワーク 1,200 450.00 540,000
ノムラシステムコーポレーション 1,000 263.00 263,000
レンゴー 14,200 881.00 12,510,200
トーモク 1,000 1,770.00 1,770,000
ザ・パック 1,000 2,674.00 2,674,000
チェンジ 2,600 1,628.00 4,232,800
シンクロ・フード 1,000 311.00 311,000
オークネット 900 1,569.00 1,412,100
キャピタル・アセット・プラン 400 810.00 324,000
セグエグループ 500 736.00 368,000
エイトレッド 400 2,219.00 887,600
マクロミル 2,700 1,072.00 2,894,400
ビーグリー 400 1,383.00 553,200
オロ 500 2,657.00 1,328,500
ユーザーローカル 400 1,673.00 669,200
テモナ 500 440.00 220,000
ニーズウェル 500 582.00 291,000
マネーフォワード 2,200 5,640.00 12,408,000
サインポスト 500 999.00 499,500
昭和電工 11,900 2,588.00 30,797,200
住友化学 107,800 563.00 60,691,400
住友精化 900 3,160.00 2,844,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産化学 7,500 6,470.00 48,525,000
ラサ工業 500 1,657.00 828,500
クレハ 1,300 8,680.00 11,284,000
多木化学 500 5,650.00 2,825,000
テイカ 1,000 1,253.00 1,253,000
石原産業 2,700 1,183.00 3,194,100
片倉コープアグリ 500 1,112.00 556,000
日本曹達 1,800 3,315.00 5,967,000
東ソー 21,100 1,764.00 37,220,400
トクヤマ 3,900 1,828.00 7,129,200
セントラル硝子 2,700 2,178.00 5,880,600
東亞合成 7,900 1,177.00 9,298,300
大阪ソーダ 1,300 2,985.00 3,880,500
関東電化 3,200 1,116.00 3,571,200
デンカ 4,900 3,890.00 19,061,000
イビデン 6,600 6,600.00 43,560,000
信越化学 23,500 19,835.00 466,122,500
日本カ-バイド 500 1,307.00 653,500
電算システムHD 500 2,634.00 1,317,000
堺 化 学
1,000 2,297.00 2,297,000
第一稀元素化学工 1,300 1,225.00 1,592,500
エア・ウォーター 14,200 1,785.00 25,347,000
日本酸素HLDGS 11,500 2,539.00 29,198,500
日本化学工業 500 2,768.00 1,384,000
日本パ-カライジング 7,100 1,100.00 7,810,000
高圧ガス 2,200 777.00 1,709,400
四国化成 1,700 1,388.00 2,359,600
戸田工業 500 3,765.00 1,882,500
ステラ ケミファ
900 2,622.00 2,359,800
保土谷化学 500 5,860.00 2,930,000
日本触媒 2,700 5,360.00 14,472,000
大日精化 1,400 2,303.00 3,224,200
カネカ 3,500 3,815.00 13,352,500
協和キリン 16,400 3,065.00 50,266,000
三菱瓦斯化学 13,700 2,008.00 27,509,600
三井化学 12,000 3,285.00 39,420,000
JSR 13,700 4,170.00 57,129,000
東京応化工業 2,200 6,580.00 14,476,000
大阪有機化学 1,200 3,245.00 3,894,000
三菱ケミカルHLDGS 91,400 868.80 79,408,320
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KHネオケム 2,200 3,145.00 6,919,000
ダイセル 18,600 825.00 15,345,000
住友ベ-クライト 2,200 5,800.00 12,760,000
積水化学 28,700 1,976.00 56,711,200
日本ゼオン 12,300 1,377.00 16,937,100
アイカ工業 3,900 3,365.00 13,123,500
宇部興産 7,100 2,083.00 14,789,300
積水樹脂 2,200 2,067.00 4,547,400
タキロンシーアイ 3,200 554.00 1,772,800
旭有機材 900 1,723.00 1,550,700
ニチバン 900 1,781.00 1,602,900
リケンテクノス 3,400 499.00 1,696,600
大倉工業 900 2,128.00 1,915,200
積水化成品 1,700 480.00 816,000
群栄化学 500 3,705.00 1,852,500
タイガース ポリマー
1,000 461.00 461,000
ミライアル 500 1,777.00 888,500
ダイキアクシス 500 761.00 380,500
ダイキョーニシカワ 3,100 611.00 1,894,100
竹本容器 500 802.00 401,000
森六ホールディングス 900 1,896.00 1,706,400
恵和 400 5,810.00 2,324,000
日本化薬 8,400 1,165.00 9,786,000
カーリットホールディングス 1,300 712.00 925,600
ソルクシーズ 1,400 427.00 597,800
CLホールディングス 500 1,341.00 670,500
プレステージ・インター 4,900 682.00 3,341,800
フェイス 500 665.00 332,500
プロトコーポレーション 1,600 1,374.00 2,198,400
ハイマックス 500 1,109.00 554,500
アミューズ 900 2,046.00 1,841,400
野村総合研究所 26,500 4,345.00 115,142,500
ドリームインキュベータ 500 1,498.00 749,000
サイバネットシステム 1,000 678.00 678,000
クイック 1,000 1,378.00 1,378,000
TAC 1,100 221.00 243,100
CEホールディングス 900 457.00 411,300
日本システム技術 400 2,342.00 936,800
電通グループ 13,700 4,075.00 55,827,500
インテージホールディングス 1,700 1,603.00 2,725,100
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テイクアンドギヴニーズ 500 915.00 457,500
東邦システムサイエンス 500 1,010.00 505,000
ぴあ 500 3,125.00 1,562,500
イオンファンタジー 500 1,808.00 904,000
ソースネクスト 6,600 167.00 1,102,200
シーティーエス 1,300 759.00 986,700
ネクシィーズグループ 500 682.00 341,000
インフォコム 1,200 2,140.00 2,568,000
メディカルシステムネットワーク 1,200 570.00 684,000
日本精化 1,000 2,320.00 2,320,000
扶桑化学工業 900 4,575.00 4,117,500
トリケミカル 1,200 3,450.00 4,140,000
HEROZ 500 1,186.00 593,000
ラクスル 1,300 4,670.00 6,071,000
IPS 400 2,105.00 842,000
FIG 1,300 306.00 397,800
システムサポート 500 1,095.00 547,500
ADEKA 6,200 2,482.00 15,388,400
日油 5,300 5,570.00 29,521,000
ミヨシ油脂 500 1,214.00 607,000
新日本理化 2,200 256.00 563,200
ハリマ化成グループ 1,000 821.00 821,000
イーソル 900 693.00 623,700
アルテリア・ネットワークス 1,300 1,475.00 1,917,500
ウイングアーク1ST 900 2,020.00 1,818,000
ヒト・コミュニケーションズHD 400 2,088.00 835,200
サーバーワークス 100 2,931.00 293,100
トビラシステムズ 400 787.00 314,800
Sansan 5,200 2,052.00 10,670,400
Link-U 400 939.00 375,600
ギフティ 1,400 1,733.00 2,426,200
花 王
30,900 5,963.00 184,256,700
第一工業製薬 500 3,075.00 1,537,500
石原ケミカル 1,000 1,323.00 1,323,000
日華化学 500 821.00 410,500
ニイタカ 500 2,219.00 1,109,500
三洋化成 900 5,330.00 4,797,000
JMDC 1,300 5,930.00 7,709,000
武田薬品 110,000 3,196.00 351,560,000
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アステラス製薬 121,400 1,854.50 225,136,300
大日本住友製薬 10,100 1,343.00 13,564,300
塩野義製薬 17,600 7,660.00 134,816,000
わかもと製薬 1,700 302.00 513,400
日本新薬 3,900 7,790.00 30,381,000
中外製薬 43,600 3,725.00 162,410,000
科研製薬 2,200 4,155.00 9,141,000
エーザイ 16,800 6,497.00 109,149,600
理研ビタミン 1,200 1,680.00 2,016,000
ロート製薬 6,600 3,325.00 21,945,000
小野薬品 32,400 2,738.50 88,727,400
久光製薬 3,900 4,085.00 15,931,500
有機合成薬品 1,000 280.00 280,000
持田製薬 1,800 3,405.00 6,129,000
参天製薬 24,300 1,409.00 34,238,700
扶桑薬品 500 2,507.00 1,253,500
ツムラ 4,900 3,295.00 16,145,500
日医工 3,900 733.00 2,858,700
テ ル モ
39,600 4,459.00 176,576,400
HUグループHD 3,500 2,899.00 10,146,500
キッセイ薬品工業 2,700 2,243.00 6,056,100
生化学工業 2,700 954.00 2,575,800
栄研化学 2,700 1,856.00 5,011,200
日水製薬 500 1,008.00 504,000
鳥居薬品 1,000 2,853.00 2,853,000
JCRファーマ 3,900 2,096.00 8,174,400
東和薬品 2,200 2,917.00 6,417,400
富士製薬工業 1,000 995.00 995,000
ゼリア新薬工業 2,700 1,945.00 5,251,500
第一三共 110,000 2,713.00 298,430,000
キョーリン製薬HD 3,200 1,799.00 5,756,800
大幸薬品 2,100 761.00 1,598,100
ダイト 1,000 2,923.00 2,923,000
大塚ホールディングス 29,100 4,248.00 123,616,800
大正製薬HD 3,500 5,250.00 18,375,000
ペプチドリーム 7,500 2,304.00 17,280,000
大日本塗料 1,700 827.00 1,405,900
日本ペイントHOLD 51,700 1,254.00 64,831,800
関西ペイント 15,400 2,496.00 38,438,400
神東塗料 1,200 174.00 208,800
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中国塗料 3,200 947.00 3,030,400
日本特殊塗料 1,000 872.00 872,000
藤倉化成 1,700 492.00 836,400
太陽ホールディングス 2,300 3,425.00 7,877,500
DIC 5,700 2,971.00 16,934,700
サカタインクス 2,700 1,002.00 2,705,400
東洋インキSCホールディン 3,100 1,909.00 5,917,900
T&K TOKA
1,000 802.00 802,000
アルプス技研 1,200 1,845.00 2,214,000
サニックス 2,200 231.00 508,200
ダイオーズ 400 1,006.00 402,400
日本空調サービス 1,300 796.00 1,034,800
オリエンタルランド 15,800 17,830.00 281,714,000
フォーカスシステムズ 1,000 948.00 948,000
ダスキン 3,200 2,745.00 8,784,000
パーク24 7,600 1,501.00 11,407,600
明光ネットワークジャパン 1,700 565.00 960,500
ファルコホールディングス 500 2,058.00 1,029,000
クレスコ 1,000 1,971.00 1,971,000
フジ・メディア・HD 14,200 1,136.00 16,131,200
秀英予備校 500 413.00 206,500
田谷 500 538.00 269,000
ラウンドワン 4,400 1,247.00 5,486,800
リゾートトラスト 6,100 1,837.00 11,205,700
オービック 4,400 19,820.00 87,208,000
ジャストシステム 1,800 4,975.00 8,955,000
TDCソフト 1,400 1,061.00 1,485,400
Zホールディングス 199,800 638.40 127,552,320
ビー・エム・エル 1,700 3,690.00 6,273,000
トレンドマイクロ 7,500 5,970.00 44,775,000
りらいあコミュニケーショ 2,200 991.00 2,180,200
IDホールディングス 900 867.00 780,300
リソー教育 6,600 382.00 2,521,200
日本オラクル 2,700 8,620.00 23,274,000
早稲田アカデミー 500 1,045.00 522,500
アルファシステムズ 500 3,775.00 1,887,500
フューチャー 2,600 1,560.00 4,056,000
CAC HOLDINGS
1,000 1,378.00 1,378,000
SBテクノロジー 500 2,379.00 1,189,500
トーセ 500 722.00 361,000
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ユー・エス・エス 15,000 1,897.00 28,455,000
オービックビジネスC 1,300 4,570.00 5,941,000
伊藤忠テクノソリュー 6,100 3,555.00 21,685,500
アイティフォー 1,700 797.00 1,354,900
東京個別指導学院 1,400 636.00 890,400
サイバーエージェント 33,000 1,812.00 59,796,000
楽天グループ 68,400 1,152.00 78,796,800
クリーク・アンド・リバー社 900 1,849.00 1,664,100
モーニングスター 1,700 626.00 1,064,200
テー・オー・ダブリュー 2,200 299.00 657,800
大塚商会 7,500 5,260.00 39,450,000
サイボウズ 1,700 1,619.00 2,752,300
山田コンサルティングGP 900 1,105.00 994,500
セントラルスポーツ 500 2,374.00 1,187,000
パラカ 500 1,579.00 789,500
電通国際情報S 1,700 3,605.00 6,128,500
ACCESS 1,600 671.00 1,073,600
デジタルガレージ 2,200 4,870.00 10,714,000
イーエムシステムズ 2,200 718.00 1,579,600
ウェザーニューズ 500 8,170.00 4,085,000
CIJ 1,000 843.00 843,000
日本エンタープライズ 1,300 180.00 234,000
WOWOW 500 1,720.00 860,000
スカラ 1,200 642.00 770,400
インテリジェント ウェイブ
1,000 526.00 526,000
フルキャストホールディングス 1,200 2,072.00 2,486,400
エン・ジャパン 2,200 3,000.00 6,600,000
あすか製薬HD 1,700 988.00 1,679,600
サワイグループHD 3,100 4,480.00 13,888,000
富士フイルムHLDGS 24,700 8,691.00 214,667,700
コニカミノルタ 28,300 532.00 15,055,600
資 生 堂
26,000 6,353.00 165,178,000
ライオン 16,900 1,538.00 25,992,200
高砂香料 1,000 2,794.00 2,794,000
マンダム 3,100 1,396.00 4,327,600
ミルボン 1,700 5,710.00 9,707,000
ファンケル 5,300 3,255.00 17,251,500
コーセー 2,700 12,620.00 34,074,000
コタ 900 1,605.00 1,444,500
ポーラ・オルビスHD 6,100 1,866.00 11,382,600
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ノエビアホールディングス 1,200 5,290.00 6,348,000
アジュバンホールディング 500 1,139.00 569,500
新日本製薬 500 1,134.00 567,000
エステー 1,000 1,534.00 1,534,000
アグロカネショウ 500 1,232.00 616,000
コ ニ シ
2,200 1,723.00 3,790,600
長谷川香料 2,200 2,635.00 5,797,000
星光PMC 900 686.00 617,400
小林製薬 3,900 8,930.00 34,827,000
荒川化学工業 1,200 1,168.00 1,401,600
メック 1,000 3,655.00 3,655,000
日本高純度化学 500 2,581.00 1,290,500
タカラバイオ 3,500 2,588.00 9,058,000
JCU 1,700 5,230.00 8,891,000
新田ゼラチン 1,000 584.00 584,000
OATアグリオ 400 1,860.00 744,000
デクセリアルズ 3,900 3,970.00 15,483,000
アース製薬 1,300 6,170.00 8,021,000
北興化学 1,200 905.00 1,086,000
大成ラミック 500 2,776.00 1,388,000
クミアイ化学 5,500 787.00 4,328,500
日本農薬 2,700 495.00 1,336,500
富士興産 500 1,013.00 506,500
ニチレキ 1,700 1,387.00 2,357,900
ユシロ化学 900 1,099.00 989,100
ビーピー・カストロール 500 1,331.00 665,500
富士石油 3,400 258.00 877,200
MORESCO 500 1,156.00 578,000
出光興産 15,500 3,120.00 48,360,000
ENEOSホールディングス 210,300 448.20 94,256,460
コスモエネルギーHLDGS 4,400 2,287.00 10,062,800
テスホールディングス 1,000 1,746.00 1,746,000
インフロニアHD 17,200 1,070.00 18,404,000
横浜ゴム 7,900 1,894.00 14,962,600
TOYO TIRE
7,600 1,842.00 13,999,200
ブリヂストン 40,200 5,082.00 204,296,400
住友ゴム 12,300 1,199.00 14,747,700
藤倉コンポジット 1,200 938.00 1,125,600
オカモト 900 4,090.00 3,681,000
アキレス 1,000 1,257.00 1,257,000
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フ コ ク
500 1,009.00 504,500
ニッタ 1,300 2,911.00 3,784,300
クリエートメディック 500 968.00 484,000
住友理工 2,700 620.00 1,674,000
三ツ星ベルト 1,700 2,113.00 3,592,100
バンドー化学 2,700 889.00 2,400,300
AGC 12,800 5,360.00 68,608,000
日本板硝子 7,100 535.00 3,798,500
石塚硝子 400 2,110.00 844,000
有沢製作所 1,800 1,009.00 1,816,200
日本山村硝子 500 790.00 395,000
日本電気硝子 5,600 2,885.00 16,156,000
オハラ 500 1,216.00 608,000
住友大阪セメント 2,700 3,565.00 9,625,500
太平洋セメント 7,900 2,320.00 18,328,000
日本ヒユ-ム 1,200 707.00 848,400
日本コンクリ-ト 3,200 279.00 892,800
三谷セキサン 500 6,570.00 3,285,000
アジアパイルHD 2,200 448.00 985,600
東海カーボン 11,900 1,256.00 14,946,400
日本カーボン 900 4,205.00 3,784,500
東洋炭素 1,000 3,095.00 3,095,000
ノリタケ 900 4,865.00 4,378,500
TOTO 10,200 5,190.00 52,938,000
日本碍子 15,400 1,996.00 30,738,400
日本特殊陶業 10,600 2,063.00 21,867,800
ダントーホールディングス 1,000 221.00 221,000
MARUWA 400 16,130.00 6,452,000
品川リフラクトリーズ 500 4,065.00 2,032,500
黒崎播磨 400 4,580.00 1,832,000
ヨータイ 1,000 1,243.00 1,243,000
イソライト 500 1,197.00 598,500
東京窯業 1,700 307.00 521,900
ニッカトー 500 693.00 346,500
フジミインコーポレーテッド 1,200 7,540.00 9,048,000
クニミネ工業 500 1,030.00 515,000
エーアンドエーマテリアル 400 912.00 364,800
ニチアス 3,400 2,777.00 9,441,800
日本製鉄 62,000 2,022.00 125,364,000
神戸製鋼所 25,300 602.00 15,230,600
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中山製鋼所 1,800 447.00 804,600
合同製鐵 900 1,421.00 1,278,900
JFEホールディングス 37,400 1,605.00 60,027,000
東京製鐵 5,400 1,417.00 7,651,800
共英製鋼 1,700 1,516.00 2,577,200
大和工業 3,100 3,780.00 11,718,000
東京鐵鋼 500 1,384.00 692,000
大阪製鐵 900 1,199.00 1,079,100
淀川製鋼所 1,700 2,551.00 4,336,700
丸一鋼管 4,400 2,618.00 11,519,200
モリ工業 500 2,782.00 1,391,000
大同特殊鋼 2,200 4,365.00 9,603,000
日本高周波 600 347.00 208,200
日本冶金工 1,000 2,377.00 2,377,000
山陽特殊製鋼 1,700 2,229.00 3,789,300
愛知製鋼 900 2,590.00 2,331,000
日立金属 13,200 2,143.00 28,287,600
日本金属 500 1,041.00 520,500
大平洋金属 1,000 2,150.00 2,150,000
新日本電工 8,800 304.00 2,675,200
栗本鉄工所 500 1,564.00 782,000
日本製鋼所 4,400 4,090.00 17,996,000
三菱製鋼 1,000 1,071.00 1,071,000
日亜鋼業 2,200 268.00 589,600
エンビプロHD 500 1,747.00 873,500
大紀アルミニウム 2,200 1,629.00 3,583,800
日本軽金属HD 3,900 1,779.00 6,938,100
三井金属 3,500 3,185.00 11,147,500
東邦亜鉛 900 2,293.00 2,063,700
三菱マテリアル 9,300 2,036.00 18,934,800
住友鉱山 17,700 4,552.00 80,570,400
DOWAホールディングス 3,400 4,845.00 16,473,000
古河機金 2,200 1,266.00 2,785,200
エス・サイエンス 6,500 25.00 162,500
大阪チタニウム 1,300 806.00 1,047,800
東邦チタニウム 2,700 936.00 2,527,200
UACJ 2,200 2,745.00 6,039,000
CKサンエツ 500 4,195.00 2,097,500
古河電工 4,400 2,377.00 10,458,800
住友電工 48,100 1,626.00 78,210,600
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フジクラ 16,700 576.00 9,619,200
昭和電線HLDGS 1,200 1,749.00 2,098,800
タツタ電線 2,600 485.00 1,261,000
平河ヒューテック 900 1,170.00 1,053,000
リョービ 1,700 1,205.00 2,048,500
アーレステイ 1,700 412.00 700,400
アサヒHD 5,400 2,102.00 11,350,800
東洋製罐グループHD 8,800 1,398.00 12,302,400
ホッカンホールディングス 900 1,435.00 1,291,500
コロナ 900 900.00 810,000
横河ブリッジHLDGS 2,200 2,215.00 4,873,000
駒井ハルテック 500 2,511.00 1,255,500
三和ホールディングス 13,200 1,255.00 16,566,000
文化シヤツタ- 3,900 1,074.00 4,188,600
三協立山 1,700 724.00 1,230,800
アルインコ 1,000 964.00 964,000
東洋シヤツタ- 500 553.00 276,500
LIXIL 21,800 2,983.00 65,029,400
日本フイルコン 1,000 525.00 525,000
ノーリツ 2,700 1,685.00 4,549,500
長府製作所 1,300 2,031.00 2,640,300
リンナイ 2,700 10,350.00 27,945,000
ユニプレス 2,200 865.00 1,903,000
ダイニチ工業 500 729.00 364,500
日東精工 1,700 616.00 1,047,200
岡 部
2,700 743.00 2,006,100
ジーテクト 1,700 1,433.00 2,436,100
東 プ レ
2,700 1,267.00 3,420,900
高周波熱錬 2,700 605.00 1,633,500
東京製綱 1,000 926.00 926,000
サンコール 1,500 619.00 928,500
モリテックスチル 1,000 371.00 371,000
パイオラックス 2,200 1,805.00 3,971,000
エイチワン 1,200 668.00 801,600
日本発条 13,700 982.00 13,453,400
中央発條 800 843.00 674,400
三浦工業 6,100 3,700.00 22,570,000
タ ク マ
4,900 1,411.00 6,913,900
テクノプロ・ホールディング 7,800 3,495.00 27,261,000
アトラグループ 500 280.00 140,000
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インターワークス 500 390.00 195,000
アイ・アールジャパンHD 500 5,770.00 2,885,000
KeePer技研 1,000 2,058.00 2,058,000
ファーストロジック 500 828.00 414,000
三機サービス 400 1,007.00 402,800
Gunosy 1,000 780.00 780,000
デザインワン・ジャパン 500 186.00 93,000
イー・ガーディアン 500 3,145.00 1,572,500
リブセンス 1,100 175.00 192,500
ジャパンマテリアル 4,000 1,855.00 7,420,000
ベクトル 1,700 1,066.00 1,812,200
ウチヤマホールディングス 600 307.00 184,200
チャームケアコーポレーション 1,000 1,329.00 1,329,000
キャリアリンク 500 1,210.00 605,000
IBJ 1,000 830.00 830,000
アサンテ 500 1,712.00 856,000
バリューHR 500 2,766.00 1,383,000
M&Aキャピタルパートナー 900 4,805.00 4,324,500
ライドオンエクスプレスHD 500 1,560.00 780,000
ERIホールディングス 500 1,239.00 619,500
シグマクシス・ホールディンク 900 2,282.00 2,053,800
ウィルグループ 1,000 1,273.00 1,273,000
エスクローAJ 1,800 165.00 297,000
メドピア 1,000 3,185.00 3,185,000
レアジョブ 400 819.00 327,600
リクルートホールディングス 103,200 6,380.00 658,416,000
エラン 1,700 1,031.00 1,752,700
ツ ガ ミ
2,700 1,670.00 4,509,000
オークマ 1,700 5,210.00 8,857,000
芝浦機械 1,300 3,760.00 4,888,000
アマダ 20,300 1,185.00 24,055,500
アイダエンジニア 3,500 1,061.00 3,713,500
滝澤鉄工所 500 1,169.00 584,500
FUJI 5,800 2,666.00 15,462,800
牧野フライス 1,700 4,080.00 6,936,000
オーエスジー 6,300 1,872.00 11,793,600
旭ダイヤモンド 3,500 646.00 2,261,000
DMG森精機 8,400 1,981.00 16,640,400
ソデイツク 3,200 811.00 2,595,200
ディスコ 2,000 35,350.00 70,700,000
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日東工器 900 1,786.00 1,607,400
日進工具 1,000 1,536.00 1,536,000
パンチ工業 1,200 524.00 628,800
冨士ダイス 1,000 620.00 620,000
土木管理総合試験 600 322.00 193,200
ネットマーケティング 500 394.00 197,000
ベルシステム24HLDGS 2,200 1,217.00 2,677,400
鎌倉新書 1,300 565.00 734,500
SMN 500 621.00 310,500
エアトリ 900 2,443.00 2,198,700
アトラエ 1,000 2,022.00 2,022,000
ストライク 500 4,660.00 2,330,000
ソラスト 3,200 1,155.00 3,696,000
セラク 500 1,503.00 751,500
インソース 1,200 2,346.00 2,815,200
豊田自動織機 11,500 9,710.00 111,665,000
豊和工業 900 775.00 697,500
OKK 600 1,154.00 692,400
石川製作所 500 1,384.00 692,000
東洋機械金属 1,000 527.00 527,000
津田駒工業 500 640.00 320,000
エンシュウ 500 604.00 302,000
島精機製作所 2,200 1,997.00 4,393,400
オプトラン 1,700 2,456.00 4,175,200
NCホールディングス 500 1,616.00 808,000
イワキポンプ 1,000 1,010.00 1,010,000
フリュー 1,200 1,281.00 1,537,200
ヤマシンフィルタ 2,700 483.00 1,304,100
日阪製作所 1,700 829.00 1,409,300
やまびこ 2,700 1,212.00 3,272,400
野村マイクロ・サイエンス 500 5,100.00 2,550,000
平田機工 500 6,450.00 3,225,000
ペガサスミシン製造 1,300 518.00 673,400
マルマエ 500 2,918.00 1,459,000
タツモ 500 1,516.00 758,000
ナブテスコ 7,900 3,580.00 28,282,000
三井海洋開発 1,300 1,466.00 1,905,800
レオン自動機 1,200 1,240.00 1,488,000
SMC 4,100 75,580.00 309,878,000
ホソカワミクロン 1,000 3,300.00 3,300,000
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ユニオンツール 500 3,915.00 1,957,500
オイレス工業 1,800 1,678.00 3,020,400
日精エーエスビー 500 3,265.00 1,632,500
サト-ホールディングス 1,700 2,126.00 3,614,200
技研製作所 1,200 4,040.00 4,848,000
日本エアーテック 500 1,134.00 567,000
カ ワ タ
500 1,204.00 602,000
日精樹脂工業 1,000 1,022.00 1,022,000
オカダアイヨン 500 1,524.00 762,000
ワイエイシイホールディングス 500 1,090.00 545,000
小松製作所 63,500 2,889.00 183,451,500
住友重機械 7,900 2,994.00 23,652,600
日立建機 6,600 3,470.00 22,902,000
日 工
2,200 618.00 1,359,600
巴工業 500 2,244.00 1,122,000
井関農機 1,300 1,433.00 1,862,900
TOWA 1,200 3,055.00 3,666,000
丸山製作所 500 1,526.00 763,000
北川鉄工所 500 1,454.00 727,000
シンニッタン 1,800 232.00 417,600
ローツェ 500 11,080.00 5,540,000
タカキタ 500 616.00 308,000
クボタ 68,300 2,606.00 177,989,800
荏原実業 600 2,371.00 1,422,600
東洋エンジニア 1,700 705.00 1,198,500
三菱化工機 500 2,221.00 1,110,500
月島機械 2,700 1,088.00 2,937,600
帝国電機製作所 1,000 1,481.00 1,481,000
東京機械 600 977.00 586,200
新東工業 3,600 716.00 2,577,600
渋谷工業 1,200 2,892.00 3,470,400
アイチ コーポレーション
2,200 840.00 1,848,000
小森コーポレーション 3,500 715.00 2,502,500
鶴見製作所 1,000 1,683.00 1,683,000
日本ギア工業 500 264.00 132,000
酒井重工業 400 2,673.00 1,069,200
荏原製作所 5,700 6,410.00 36,537,000
酉島製作所 1,300 938.00 1,219,400
北越工業 1,300 992.00 1,289,600
ダイキン工業 17,700 25,805.00 456,748,500
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オルガノ 500 8,700.00 4,350,000
ト-ヨ-カネツ 500 2,532.00 1,266,000
栗田工業 7,600 5,290.00 40,204,000
椿本チエイン 2,200 3,205.00 7,051,000
大同工業 900 999.00 899,100
日 機 装
4,000 821.00 3,284,000
木村化工機 1,400 817.00 1,143,800
レイズネクスト 2,200 1,180.00 2,596,000
アネスト岩田 2,200 890.00 1,958,000
ダイフク 7,500 9,500.00 71,250,000
サムコ 500 2,610.00 1,305,000
加藤製作所 900 817.00 735,300
油研工業 400 1,700.00 680,000
タダノ 6,600 1,144.00 7,550,400
フジテック 4,900 2,511.00 12,303,900
CKD 3,200 2,257.00 7,222,400
キトー 1,400 1,876.00 2,626,400
平和 3,900 1,938.00 7,558,200
理想科学工業 1,000 2,123.00 2,123,000
SANKYO 3,500 3,015.00 10,552,500
日本金銭機械 1,700 651.00 1,106,700
マースグループHLDGS 1,000 1,647.00 1,647,000
フクシマガリレイ 900 4,700.00 4,230,000
オーイズミ 600 390.00 234,000
ダイコク電機 500 1,227.00 613,500
竹内製作所 2,200 2,862.00 6,296,400
ア マ ノ
3,500 2,588.00 9,058,000
JUKI 1,800 830.00 1,494,000
サンデン 1,800 225.00 405,000
ジャノメ 1,200 696.00 835,200
ブラザー工業 17,100 2,222.00 37,996,200
マックス 1,800 1,899.00 3,418,200
モリタホールディングス 2,200 1,319.00 2,901,800
グローリー 3,500 2,230.00 7,805,000
新晃工業 1,200 1,968.00 2,361,600
大和冷機工業 2,200 1,254.00 2,758,800
セガサミーホールディングス 12,700 1,838.00 23,342,600
日本ピストンリング 500 1,336.00 668,000
リ ケ ン
500 2,687.00 1,343,500
TPR 1,700 1,476.00 2,509,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ツバキ・ナカシマ 3,100 1,526.00 4,730,600
ホシザキ 4,000 8,650.00 34,600,000
大豊工業 1,400 912.00 1,276,800
日本精工 28,700 814.00 23,361,800
N T N
32,200 253.00 8,146,600
ジェイテクト 13,300 1,069.00 14,217,700
不 二 越
1,200 4,190.00 5,028,000
ミネベアミツミ 24,200 3,150.00 76,230,000
日本トムソン 3,900 662.00 2,581,800
T H K
8,000 2,920.00 23,360,000
ユーシン精機 1,000 746.00 746,000
前澤給装工業 1,000 1,011.00 1,011,000
イーグル工業 1,700 1,121.00 1,905,700
前澤工業 1,000 611.00 611,000
日本ピラ-工業 1,300 3,485.00 4,530,500
キッツ 4,800 726.00 3,484,800
日 立
67,200 6,707.00 450,710,400
東 芝
24,500 4,844.00 118,678,000
三菱電機 139,900 1,504.00 210,409,600
富士電機 8,300 6,190.00 51,377,000
東洋電機製造 500 1,037.00 518,500
安川電機 15,000 5,500.00 82,500,000
シンフォニア テクノロジー
1,700 1,284.00 2,182,800
明 電 舎
2,200 2,690.00 5,918,000
オリジン 500 1,267.00 633,500
山洋電気 900 5,770.00 5,193,000
デンヨー 1,200 1,754.00 2,104,800
PHCホールディングス 1,600 2,041.00 3,265,600
ベイカレントコンサルティング 900 38,000.00 34,200,000
ORCHESTRA HLDGS
500 3,110.00 1,555,000
アイモバイル 500 1,189.00 594,500
キャリアインデックス 500 790.00 395,000
MS-Japan 500 904.00 452,000
船場 500 750.00 375,000
グレイステクノロジー 1,200 378.00 453,600
ジャパンエレベーターSHD 3,900 1,956.00 7,628,400
グリーンズ 500 468.00 234,000
ツナググループHLDGS 500 257.00 128,500
GAMEWITH 500 453.00 226,500
ソウルドアウト 500 1,119.00 559,500
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MS&CONSULTING 100 746.00 74,600
ウェルビー 500 1,232.00 616,000
ミダックホールディングス 500 3,545.00 1,772,500
日総工産 1,000 833.00 833,000
キュービーネットHLDGS 500 1,675.00 837,500
RPAホールディングス 1,700 334.00 567,800
三桜工業 1,800 965.00 1,737,000
マキタ 17,000 4,826.00 82,042,000
東芝テック 1,300 4,540.00 5,902,000
芝浦メカトロニクス 400 9,290.00 3,716,000
マブチモーター 3,100 3,865.00 11,981,500
日本電産 36,300 12,915.00 468,814,500
ユーエムシーエレクトロニクス 1,000 450.00 450,000
トレックス・セミコンダクター 900 3,135.00 2,821,500
東光高岳 900 1,464.00 1,317,600
ダブル・スコープ 3,700 846.00 3,130,200
宮越ホールディングス 500 988.00 494,000
ダイヘン 1,300 4,565.00 5,934,500
ヤーマン 2,200 920.00 2,024,000
JVCケンウッド 12,000 181.00 2,172,000
ミマキエンジニアリング 1,200 882.00 1,058,400
I-PEX 500 1,937.00 968,500
日新電機 3,200 1,606.00 5,139,200
大崎電気 2,700 473.00 1,277,100
オムロン 11,500 10,790.00 124,085,000
日東工業 2,200 1,564.00 3,440,800
IDEC 1,700 2,669.00 4,537,300
正興電機製作所 500 1,183.00 591,500
ジーエス・ユアサ コーポ
4,900 2,529.00 12,392,100
サクサホールディングス 500 1,333.00 666,500
メルコホールディングス 500 3,940.00 1,970,000
テクノメディカ 500 1,652.00 826,000
ダイヤモンドエレクトリクHD 500 1,222.00 611,000
日本電気 17,700 5,240.00 92,748,000
富 士 通
12,600 18,760.00 236,376,000
沖 電 気
5,600 896.00 5,017,600
岩崎通信機 500 814.00 407,000
電気興業 900 2,433.00 2,189,700
サンケン電気 1,700 5,910.00 10,047,000
ナカヨ 400 1,156.00 462,400
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アイホン 900 2,124.00 1,911,600
ルネサスエレクトロニクス 75,500 1,415.00 106,832,500
セイコーエプソン 17,200 2,062.00 35,466,400
ワコム 10,100 900.00 9,090,000
アルバック 2,700 6,720.00 18,144,000
アクセル 500 1,142.00 571,000
EIZO 1,400 4,100.00 5,740,000
ジャパンディスプレイ 47,900 36.00 1,724,400
日本信号 3,200 905.00 2,896,000
京三製作所 3,200 448.00 1,433,600
能美防災 1,700 2,147.00 3,649,900
ホーチキ 1,000 1,268.00 1,268,000
星和電機 600 516.00 309,600
エレコム 3,200 1,500.00 4,800,000
パナソニック 149,200 1,315.50 196,272,600
シャープ 18,500 1,346.00 24,901,000
アンリツ 8,300 1,783.00 14,798,900
富士通ゼネラル 4,400 2,738.00 12,047,200
ソニーグループ 87,600 14,540.00 1,273,704,000
T D K
20,200 4,510.00 91,102,000
帝国通信工業 500 1,333.00 666,500
タムラ製作所 4,900 676.00 3,312,400
アルプスアルパイン 11,500 1,176.00 13,524,000
池上通信機 500 663.00 331,500
日本電波工業 1,200 1,570.00 1,884,000
鈴木 500 891.00 445,500
メイコー 1,000 4,565.00 4,565,000
日本トリム 500 3,265.00 1,632,500
ローランド ディー.ジー.
1,000 3,530.00 3,530,000
フオスタ-電機 1,300 741.00 963,300
S M K
500 2,252.00 1,126,000
ヨコオ 1,400 2,850.00 3,990,000
ティアック 1,100 161.00 177,100
ホシデン 3,500 1,155.00 4,042,500
ヒロセ電機 2,200 18,320.00 40,304,000
日本航空電子 3,200 2,009.00 6,428,800
T O A
1,700 799.00 1,358,300
マクセル 2,700 1,419.00 3,831,300
古野電気 1,700 1,171.00 1,990,700
ユニデンホールディングス 500 3,550.00 1,775,000
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スミダコーポレーション 1,200 1,190.00 1,428,000
アイコム 500 2,376.00 1,188,000
リオン 500 2,220.00 1,110,000
本多通信工業 1,000 428.00 428,000
横河電機 14,200 2,044.00 29,024,800
新電元工業 500 3,735.00 1,867,500
アズビル 8,200 5,100.00 41,820,000
東亜ディーケーケー 900 880.00 792,000
日本光電工業 5,700 3,060.00 17,442,000
チ ノ ー
500 1,635.00 817,500
共和電業 1,300 387.00 503,100
日本電子材料 500 2,926.00 1,463,000
堀場製作所 2,700 6,570.00 17,739,000
アドバンテスト 10,600 10,710.00 113,526,000
小野測器 500 486.00 243,000
エスペック 1,200 2,118.00 2,541,600
キーエンス 12,700 67,850.00 861,695,000
日置電機 900 7,890.00 7,101,000
シスメックス 11,800 12,710.00 149,978,000
日本マイクロニクス 2,600 1,760.00 4,576,000
メガチップス 1,300 4,865.00 6,324,500
OBARA GROUP
500 3,385.00 1,692,500
IMAGICA GROUP
1,400 617.00 863,800
デンソー 30,900 10,060.00 310,854,000
原田工業 500 978.00 489,000
コーセル 1,700 837.00 1,422,900
イリソ電子工業 1,200 4,410.00 5,292,000
オプテックスグループ 2,200 1,592.00 3,502,400
千代田インテグレ 500 1,992.00 996,000
アイ・オー・データ 500 757.00 378,500
レーザーテック 6,200 32,220.00 199,764,000
スタンレー電気 9,800 2,892.00 28,341,600
岩崎電気 500 2,293.00 1,146,500
ウシオ電機 7,100 1,852.00 13,149,200
岡谷電機 1,000 323.00 323,000
ヘリオステクノH 1,200 309.00 370,800
エノモト 500 1,798.00 899,000
日本セラミック 1,300 2,747.00 3,571,100
遠藤照明 1,000 1,044.00 1,044,000
古河電池 1,000 1,384.00 1,384,000
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双信電機 1,000 808.00 808,000
山一電機 1,000 2,260.00 2,260,000
図 研
1,000 3,475.00 3,475,000
日本電子 2,700 7,800.00 21,060,000
カ シ オ
11,100 1,469.00 16,305,900
ファナック 12,400 24,775.00 307,210,000
日本シイエムケイ 3,200 657.00 2,102,400
エンプラス 500 2,820.00 1,410,000
大真空 2,000 1,411.00 2,822,000
ロ ー ム
6,300 10,550.00 66,465,000
浜松ホトニクス 10,200 6,930.00 70,686,000
三井ハイテック 1,300 10,290.00 13,377,000
新光電気工業 4,900 5,310.00 26,019,000
京 セ ラ
19,700 7,176.00 141,367,200
太陽誘電 6,100 6,700.00 40,870,000
村田製作所 41,100 9,185.00 377,503,500
双葉電子工業 2,200 692.00 1,522,400
日東電工 8,400 9,020.00 75,768,000
北陸電気工業 500 1,428.00 714,000
東海理化電機 3,500 1,608.00 5,628,000
ニチコン 4,400 1,271.00 5,592,400
日本ケミコン 1,300 1,763.00 2,291,900
K O A
1,800 1,598.00 2,876,400
三井E&SHD 5,400 397.00 2,143,800
日立造船 11,000 807.00 8,877,000
三菱重工業 22,000 2,951.00 64,922,000
川崎重工業 11,000 2,208.00 24,288,000
IHI 9,300 2,417.00 22,478,100
名村造船所 4,400 214.00 941,600
サノヤスホールディングス 1,700 125.00 212,500
スプリックス 500 1,651.00 825,500
マネジメントソリューションズ 500 3,305.00 1,652,500
プロレド・パートナーズ 400 914.00 365,600
AND FACTORY
400 388.00 155,200
フロンティア・マネジメント 400 692.00 276,800
カーブスホールディングス 3,500 750.00 2,625,000
フォーラムエンジニアリング 900 838.00 754,200
日本車輌 500 2,061.00 1,030,500
三菱ロジスネクスト 1,700 1,111.00 1,888,700
一家ホールディングス 400 513.00 205,200
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フルサト・マルカHD 1,400 2,337.00 3,271,800
ヤマエグループHD 1,000 1,034.00 1,034,000
藤久ホールディングス 500 805.00 402,500
日産自動車 165,200 629.00 103,910,800
いすゞ自動車 43,900 1,477.00 64,840,300
トヨタ自動車 709,700 2,307.50 1,637,632,750
日野自動車 17,600 1,019.00 17,934,400
三菱自動車工業 51,700 335.00 17,319,500
エフテック 1,000 607.00 607,000
レシップホールディングス 500 565.00 282,500
GMB 400 776.00 310,400
ファルテック 500 701.00 350,500
武蔵精密工業 3,200 1,976.00 6,323,200
日産車体 2,200 722.00 1,588,400
新明和工業 3,900 891.00 3,474,900
極東開発工業 2,200 1,528.00 3,361,600
トピー工業 1,400 1,157.00 1,619,800
ティラド 500 2,915.00 1,457,500
曙ブレーキ 7,700 191.00 1,470,700
タチエス 2,200 1,306.00 2,873,200
N O K
6,600 1,297.00 8,560,200
フタバ産業 3,400 470.00 1,598,000
KYB 1,700 3,265.00 5,550,500
市光工業 1,800 548.00 986,400
大同メタル工業 3,100 627.00 1,943,700
プレス工業 7,100 407.00 2,889,700
ミクニ 1,700 406.00 690,200
太平洋工業 3,100 1,260.00 3,906,000
河西工業 1,700 327.00 555,900
アイシン 10,100 4,725.00 47,722,500
マ ツ ダ
43,700 980.00 42,826,000
今仙電機製作所 1,200 598.00 717,600
本田技研 110,200 3,430.00 377,986,000
スズキ 32,000 4,635.00 148,320,000
SUBARU 40,200 2,206.00 88,681,200
安永 900 929.00 836,100
ヤマハ発動機 18,100 2,962.00 53,612,200
小糸製作所 7,700 6,390.00 49,203,000
TBK 1,700 396.00 673,200
エクセディ 1,700 1,724.00 2,930,800
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ミツバ 2,700 445.00 1,201,500
豊田合成 4,400 2,651.00 11,664,400
愛三工業 2,200 816.00 1,795,200
日本プラスト 1,400 561.00 785,400
ヨ ロ ズ
1,200 1,103.00 1,323,600
エフ・シー・シー 2,200 1,567.00 3,447,400
新家工業 500 1,678.00 839,000
シマノ 5,700 30,520.00 173,964,000
テイ・エス テック
6,600 1,496.00 9,873,600
ダイレクトマケティングミクス 1,800 1,436.00 2,584,800
ポピンズホールディング 400 2,707.00 1,082,800
LITALICO 1,000 3,355.00 3,355,000
ジャムコ 1,000 928.00 928,000
小 野 建
1,200 1,670.00 2,004,000
はるやまHLDGS 500 496.00 248,000
南 陽
500 1,867.00 933,500
ノ ジ マ
2,700 2,384.00 6,436,800
佐鳥電機 1,000 1,079.00 1,079,000
カッパ・クリエイト 1,800 1,327.00 2,388,600
エコートレーディング 500 631.00 315,500
伯東 1,000 2,650.00 2,650,000
コンドーテック 1,000 1,022.00 1,022,000
中山福 900 357.00 321,300
ライトオン 1,000 711.00 711,000
ナガイレーベン 1,700 2,178.00 3,702,600
三菱食品 1,300 2,833.00 3,682,900
良品計画 15,900 1,724.00 27,411,600
三城ホールディングス 1,700 226.00 384,200
松田産業 1,000 2,392.00 2,392,000
第一興商 2,600 3,400.00 8,840,000
メディパルHD 13,700 2,113.00 28,948,100
アドヴァングループ 1,300 967.00 1,257,100
SPK 500 1,351.00 675,500
萩原電気HLDGS 500 2,010.00 1,005,000
アルビス 500 2,205.00 1,102,500
アズワン 1,800 6,910.00 12,438,000
スズデン 500 1,783.00 891,500
尾家産業 500 975.00 487,500
シモジマ 1,000 1,082.00 1,082,000
ドウシシャ 1,200 1,553.00 1,863,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小津産業 500 1,943.00 971,500
コナカ 1,700 333.00 566,100
高速 900 1,555.00 1,399,500
G-7ホールディングス 1,400 1,604.00 2,245,600
たけびし 500 1,464.00 732,000
イオン北海道 1,700 1,221.00 2,075,700
コ ジ マ
2,200 513.00 1,128,600
ヒマラヤ 500 1,010.00 505,000
コーナン商事 1,800 3,385.00 6,093,000
ネットワンシステムズ 5,600 2,907.00 16,279,200
エコス 500 1,874.00 937,000
ワタミ 1,700 865.00 1,470,500
マルシェ 500 383.00 191,500
リックス 500 1,472.00 736,000
システムソフト 3,300 121.00 399,300
パンパシフィックHD 27,500 1,571.00 43,202,500
丸文 1,200 783.00 939,600
西松屋チェーン 3,200 1,362.00 4,358,400
ゼンショーホールディングス 7,600 2,694.00 20,474,400
ハピネット 1,400 1,490.00 2,086,000
幸楽苑ホールディングス 1,000 1,395.00 1,395,000
ハークスレイ 600 436.00 261,600
橋本総業HLDGS 500 2,023.00 1,011,500
日本ライフライン 4,400 1,100.00 4,840,000
サイゼリヤ 2,200 2,804.00 6,168,800
タカショー 1,000 751.00 751,000
VTホールディングス 5,400 464.00 2,505,600
アルゴグラフィックス 1,000 3,260.00 3,260,000
魚力 500 2,018.00 1,009,000
IDOM 4,900 747.00 3,660,300
日本エム・ディ・エム 900 1,736.00 1,562,400
ポプラ 500 144.00 72,000
フジ・コーポレーション 1,000 1,180.00 1,180,000
ユナイテッドアローズ 1,700 1,785.00 3,034,500
進和 900 2,140.00 1,926,000
エスケイジャパン 500 453.00 226,500
ダイトロン 500 2,101.00 1,050,500
ハイデイ日高 2,200 1,707.00 3,755,400
シークス 1,700 1,510.00 2,567,000
YU-WA CREATION H
1,100 204.00 224,400
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コロワイド 5,200 1,609.00 8,366,800
ピーシーデポコーポ 1,700 301.00 511,700
田中商事 500 641.00 320,500
オーハシテクニカ 900 1,347.00 1,212,300
壱番屋 1,000 4,605.00 4,605,000
白銅 500 2,890.00 1,445,000
トップカルチャー 600 278.00 166,800
PLANT 500 715.00 357,500
スギホールディングス 2,700 6,930.00 18,711,000
薬王堂ホールディングス 500 2,187.00 1,093,500
島津製作所 18,100 4,335.00 78,463,500
J M S
1,200 608.00 729,600
クボテック 500 275.00 137,500
長野計器 1,000 1,522.00 1,522,000
ブイ・テクノロジー 500 3,600.00 1,800,000
スター精密 2,200 1,551.00 3,412,200
東京計器 1,000 1,014.00 1,014,000
インターアクション 900 2,424.00 2,181,600
オーバル 1,200 253.00 303,600
東京精密 2,200 5,000.00 11,000,000
マニー 5,600 1,580.00 8,848,000
ニコン 21,100 1,290.00 27,219,000
トプコン 7,100 1,592.00 11,303,200
オリンパス 73,300 2,525.00 185,082,500
理研計器 1,200 5,380.00 6,456,000
SCREENホールディングス 2,200 12,200.00 26,840,000
キヤノン電子 1,200 1,626.00 1,951,200
タムロン 1,000 2,868.00 2,868,000
HOYA 27,400 16,180.00 443,332,000
シ ー ド
500 559.00 279,500
ノーリツ鋼機 1,200 2,527.00 3,032,400
エー・アンド・デイ 1,200 1,152.00 1,382,400
朝日インテック 15,400 2,303.00 35,466,200
キヤノン 69,400 2,804.00 194,597,600
リ コ ー
35,700 1,063.00 37,949,100
シチズン時計 17,700 497.00 8,796,900
リズム 500 1,227.00 613,500
大研医器 1,400 543.00 760,200
メニコン 4,400 3,060.00 13,464,000
中本パックス 500 1,723.00 861,500
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スノーピーク 1,800 2,865.00 5,157,000
パラマウントベッドHD 2,600 1,935.00 5,031,000
トランザクション 900 1,048.00 943,200
粧美堂 500 386.00 193,000
ニホンフラッシュ 1,200 1,041.00 1,249,200
前田工繊 1,300 3,680.00 4,784,000
永大産業 1,700 285.00 484,500
アートネイチャー 1,200 707.00 848,400
バンダイナムコHLDGS 12,500 8,627.00 107,837,500
アイフィスジャパン 500 693.00 346,500
共立印刷 2,200 136.00 299,200
SHOEI 1,200 4,485.00 5,382,000
フランスベッドHLDGS 1,700 901.00 1,531,700
マーベラス 2,200 721.00 1,586,200
パイロットコーポレーション 2,300 4,210.00 9,683,000
萩原工業 900 1,258.00 1,132,200
エイベックス 2,200 1,363.00 2,998,600
トッパン・フォームズ 2,700 1,548.00 4,179,600
フジシールインターナショナル 3,100 2,220.00 6,882,000
タカラトミー 6,200 1,123.00 6,962,600
広済堂ホールディングス 1,000 752.00 752,000
エステールホールディングス 500 630.00 315,000
レック 1,700 881.00 1,497,700
タカノ 500 709.00 354,500
三光合成 1,300 395.00 513,500
プロネクサス 800 1,088.00 870,400
ホクシン 1,100 151.00 166,100
ウッドワン 500 1,051.00 525,500
大建工業 1,000 2,144.00 2,144,000
き も と
2,200 224.00 492,800
凸版印刷 21,100 2,123.00 44,795,300
大日本印刷 16,400 2,865.00 46,986,000
共同印刷 500 2,848.00 1,424,000
NISSHA 3,100 1,614.00 5,003,400
藤森工業 1,200 4,190.00 5,028,000
ヴィア・ホールディングス 1,700 144.00 244,800
TAKARA & COMPANY
900 1,945.00 1,750,500
前澤化成工業 1,000 1,285.00 1,285,000
未来工業 500 1,552.00 776,000
アシックス 12,300 2,444.00 30,061,200
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ツ ツ ミ
500 1,864.00 932,000
ウェーブロックHLDGS 500 737.00 368,500
ジェイ エス ピー
1,000 1,634.00 1,634,000
ニ チ ハ
1,800 3,010.00 5,418,000
ローランド 900 3,765.00 3,388,500
エフピコ 2,700 3,910.00 10,557,000
小松ウオール工業 500 1,928.00 964,000
ヤマハ 8,300 5,580.00 46,314,000
河合楽器 500 3,280.00 1,640,000
クリナップ 1,200 543.00 651,600
ピジヨン 8,500 2,377.00 20,204,500
天馬 1,000 2,616.00 2,616,000
キングジム 1,400 885.00 1,239,000
象印マホービン 3,900 1,395.00 5,440,500
リンテック 3,200 2,688.00 8,601,600
信越ポリマー 2,200 1,110.00 2,442,000
東 リ
3,400 214.00 727,600
イトーキ 2,800 350.00 980,000
任 天 堂
7,900 53,800.00 425,020,000
三菱鉛筆 2,200 1,224.00 2,692,800
松 風
500 1,969.00 984,500
タカラスタンダ-ド 3,100 1,426.00 4,420,600
コ ク ヨ
6,600 1,731.00 11,424,600
ナカバヤシ 1,300 514.00 668,200
ニ フ コ
5,300 3,780.00 20,034,000
立川ブラインド 500 1,129.00 564,500
グローブライド 1,400 3,075.00 4,305,000
オカムラ 4,900 1,281.00 6,276,900
バルカー 1,400 2,675.00 3,745,000
伊 藤 忠
96,400 3,564.00 343,569,600
丸 紅
136,000 1,118.50 152,116,000
スクロール 1,800 848.00 1,526,400
ヨンドシーホールディングス 1,200 1,694.00 2,032,800
三陽商会 900 859.00 773,100
長瀬産業 7,600 1,895.00 14,402,000
ナイガイ 600 300.00 180,000
蝶 理
1,000 1,830.00 1,830,000
豊田通商 13,700 5,340.00 73,158,000
オンワ-ドホールディングス 8,300 301.00 2,498,300
三共生興 2,200 561.00 1,234,200
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兼 松
5,400 1,288.00 6,955,200
美 津 濃
1,300 2,216.00 2,880,800
ツカモトコーポレーション 400 1,284.00 513,600
ルックホールディングス 500 1,196.00 598,000
三井物産 107,200 2,785.50 298,605,600
日本紙パルプ 900 4,060.00 3,654,000
東京エレクトロン 8,900 64,920.00 577,788,000
カメイ 1,700 1,056.00 1,795,200
スターゼン 1,000 2,001.00 2,001,000
セイコーHD 1,800 2,207.00 3,972,600
山 善
5,400 1,049.00 5,664,600
椿本興業 400 4,140.00 1,656,000
住友商事 87,000 1,708.50 148,639,500
日本ユニシス 4,900 3,060.00 14,994,000
内田洋行 500 5,100.00 2,550,000
三菱商事 103,300 3,771.00 389,544,300
第一実業 500 4,880.00 2,440,000
キヤノンマーケティングJPN 3,400 2,293.00 7,796,200
西華産業 900 1,623.00 1,460,700
佐藤商事 1,400 1,163.00 1,628,200
菱洋エレクトロ 1,000 2,399.00 2,399,000
東京産業 1,200 770.00 924,000
ユアサ商事 1,300 2,940.00 3,822,000
神鋼商事 500 3,375.00 1,687,500
トルク 1,100 205.00 225,500
阪和興業 2,700 3,195.00 8,626,500
正栄食品 900 3,820.00 3,438,000
カナデン 1,400 1,032.00 1,444,800
菱電商事 1,000 1,775.00 1,775,000
ニプロ 10,500 1,074.00 11,277,000
岩谷産業 3,100 5,840.00 18,104,000
ナイス 500 1,738.00 869,000
極東貿易 500 2,557.00 1,278,500
アステナホールディングス 1,700 484.00 822,800
兼松エレクトロニクス 900 3,870.00 3,483,000
三愛石油 3,400 1,347.00 4,579,800
稲畑産業 3,200 1,685.00 5,392,000
GSIクレオス 1,000 1,239.00 1,239,000
明和産業 1,200 1,117.00 1,340,400
クワザワホールディングス 500 615.00 307,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キムラタン 7,600 18.00 136,800
ゴ-ルドウイン 2,200 6,430.00 14,146,000
ユニ・チヤ-ム 27,000 4,878.00 131,706,000
デサント 2,200 4,105.00 9,031,000
キ ン グ
1,000 528.00 528,000
ワ キ タ
2,700 1,073.00 2,897,100
ヤマトインタ-ナシヨナル 1,500 286.00 429,000
東邦ホールディングス 4,400 1,704.00 7,497,600
サンゲツ 3,500 1,630.00 5,705,000
ミツウロコグループ 2,200 1,173.00 2,580,600
シナネンホールディングス 500 3,465.00 1,732,500
伊藤忠エネクス 3,200 1,009.00 3,228,800
サンリオ 3,900 2,401.00 9,363,900
サンワ テクノス
1,000 1,474.00 1,474,000
リョーサン 1,300 2,260.00 2,938,000
新光商事 1,800 894.00 1,609,200
トーホー 500 1,225.00 612,500
三信電気 900 1,465.00 1,318,500
東陽テクニカ 1,300 1,112.00 1,445,600
モスフード サービス
1,800 3,095.00 5,571,000
加賀電子 1,200 3,190.00 3,828,000
三益半導体 1,000 2,577.00 2,577,000
都築電気 500 1,688.00 844,000
ソーダニツカ 1,200 809.00 970,800
立花エレテック 1,000 1,562.00 1,562,000
木曽路 1,700 2,190.00 3,723,000
SRSホールディングス 1,700 759.00 1,290,300
千 趣 会
2,700 388.00 1,047,600
タカキユー 1,200 116.00 139,200
リテールパートナーズ 1,700 1,337.00 2,272,900
ケーヨー 2,700 851.00 2,297,700
上新電機 1,700 2,110.00 3,587,000
日本瓦斯 6,600 1,606.00 10,599,600
ロイヤルホールディングス 2,200 1,822.00 4,008,400
いなげや 1,300 1,373.00 1,784,900
チヨダ 1,300 780.00 1,014,000
ライフコーポレーション 1,200 3,315.00 3,978,000
リンガーハツト 1,700 2,167.00 3,683,900
MrMaxHD 1,700 611.00 1,038,700
テンアライド 1,200 305.00 366,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AOKIホールディングス 2,800 617.00 1,727,600
オークワ 2,200 941.00 2,070,200
コメリ 2,200 2,575.00 5,665,000
青山商事 3,200 685.00 2,192,000
しまむら 1,700 9,580.00 16,286,000
はせがわ 900 283.00 254,700
高 島 屋
10,000 1,069.00 10,690,000
松 屋
3,200 807.00 2,582,400
エイチ・ツー・オーリテイリング 6,600 800.00 5,280,000
近鉄百貨店 500 2,576.00 1,288,000
丸井グループ 11,500 2,196.00 25,254,000
アクシアル リテイリング
1,400 3,370.00 4,718,000
井 筒 屋
1,100 372.00 409,200
イオン 52,900 2,682.50 141,904,250
イ ズ ミ
2,700 3,265.00 8,815,500
フオーバル 500 902.00 451,000
平 和 堂
2,700 1,939.00 5,235,300
フ ジ
1,700 1,938.00 3,294,600
ヤオコー 1,700 6,860.00 11,662,000
ゼビオホールディングス 1,700 911.00 1,548,700
ケーズホールディングス 12,100 1,092.00 13,213,200
PALTAC 2,200 4,650.00 10,230,000
三谷産業 1,700 317.00 538,900
OLYMPICグループ 900 691.00 621,900
日産東京販売HD 2,200 229.00 503,800
アドバンテッジリスクマネ 900 871.00 783,900
三井不動産 62,800 2,305.50 144,785,400
三菱地所 90,500 1,611.00 145,795,500
平和不動産 2,200 3,955.00 8,701,000
東京建物 13,700 1,703.00 23,331,100
ダイビル 3,500 2,206.00 7,721,000
京阪神ビルディング 2,200 1,533.00 3,372,600
住友不動産 29,000 3,394.00 98,426,000
太平洋興発 500 628.00 314,000
テーオーシー 2,700 675.00 1,822,500
レオパレス21 11,500 177.00 2,035,500
スターツコーポレーション 1,700 2,473.00 4,204,100
フジ住宅 1,700 683.00 1,161,100
空港施設 1,300 544.00 707,200
明和地所 500 597.00 298,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゴールドクレスト 1,200 1,607.00 1,928,400
リログループ 7,500 1,978.00 14,835,000
エスリード 500 1,703.00 851,500
日神グループHLDGS 2,200 503.00 1,106,600
日本エスコン 2,700 775.00 2,092,500
タカラレーベン 5,700 293.00 1,670,100
AVANTIA 900 895.00 805,500
イオンモール 7,100 1,630.00 11,573,000
毎日コムネット 500 710.00 355,000
ファースト住建 500 1,201.00 600,500
ランド 75,000 10.00 750,000
カチタス 3,400 4,080.00 13,872,000
東祥 1,000 1,512.00 1,512,000
トーセイ 1,700 1,009.00 1,715,300
穴吹興産 500 1,905.00 952,500
サンフロンティア不動産 1,700 1,001.00 1,701,700
FJネクストホールディングス 1,200 1,005.00 1,206,000
インテリックス 500 644.00 322,000
ランドビジネス 600 270.00 162,000
サンネクスタグループ 500 1,017.00 508,500
グランディハウス 1,000 493.00 493,000
東武鉄道 14,500 2,638.00 38,251,000
相鉄ホールディングス 4,900 2,069.00 10,138,100
東急 35,300 1,525.00 53,832,500
京浜急行 18,100 1,141.00 20,652,100
小田急電鉄 20,800 2,113.00 43,950,400
京王電鉄 7,900 5,030.00 39,737,000
京成電鉄 10,500 2,997.00 31,468,500
富士急行 1,800 3,955.00 7,119,000
新京成電鉄 500 2,030.00 1,015,000
東日本旅客鉄道 24,700 6,821.00 168,478,700
西日本旅客鉄道 17,000 4,777.00 81,209,000
東海旅客鉄道 11,500 14,785.00 170,027,500
西武ホールディングス 16,700 1,056.00 17,635,200
鴻池運輸 2,200 1,217.00 2,677,400
西日本鉄道 3,900 2,551.00 9,948,900
ハマキョウレックス 1,000 2,896.00 2,896,000
サカイ引越センター 500 4,370.00 2,185,000
近鉄グループHLDGS 13,200 3,225.00 42,570,000
阪急阪神HLDGS 17,600 3,240.00 57,024,000
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南海電鉄 6,200 2,174.00 13,478,800
京阪ホールディングス 5,700 2,675.00 15,247,500
神戸電鉄 500 3,155.00 1,577,500
名古屋鉄道 11,000 1,808.00 19,888,000
山陽電鉄 1,000 2,000.00 2,000,000
アルプス物流 1,000 1,051.00 1,051,000
トランコム 400 8,680.00 3,472,000
ヤマトホールディングス 18,600 2,688.00 49,996,800
山 九
3,400 4,775.00 16,235,000
日 新
1,000 1,641.00 1,641,000
丸 運
1,100 252.00 277,200
丸全昭和運輸 1,000 3,185.00 3,185,000
センコーグループHLDGS 7,500 937.00 7,027,500
トナミホールディングス 500 3,750.00 1,875,000
ニッコンホールディングス 4,400 2,170.00 9,548,000
福山通運 1,700 3,835.00 6,519,500
セイノーホールディングス 9,800 1,155.00 11,319,000
エスライン 500 893.00 446,500
神奈川中央交通 500 3,345.00 1,672,500
日立物流 2,700 5,340.00 14,418,000
丸和運輸機関 2,700 1,498.00 4,044,600
C&Fロジホールディングス 1,200 1,565.00 1,878,000
日本郵船 11,000 9,330.00 102,630,000
商船三井 7,300 9,190.00 67,087,000
川崎汽船 3,900 7,860.00 30,654,000
NSユナイテッド海運 500 3,540.00 1,770,000
明治海運 1,300 758.00 985,400
飯野海運 6,100 553.00 3,373,300
九州旅客鉄道 10,100 2,337.00 23,603,700
SGホールディングス 25,200 2,645.00 66,654,000
NIPPON EXPRESS
4,400 7,290.00 32,076,000
日本航空 30,400 2,141.00 65,086,400
ANAホールディングス 33,700 2,372.00 79,936,400
パスコ 400 1,328.00 531,200
TREホールディングス 2,100 1,593.00 3,345,300
人・夢・技術グループ 500 1,855.00 927,500
西本WISMETTAC HD
500 3,060.00 1,530,000
シルバーライフ 400 1,232.00 492,800
GENKY DRUGSTORES
500 5,040.00 2,520,000
コーア商事HLDGS 1,000 651.00 651,000
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国際紙パルプ商事 3,300 321.00 1,059,300
ナルミヤ・インターナショナル 400 966.00 386,400
ブックオフGHD 900 1,004.00 903,600
三菱倉庫 4,400 2,827.00 12,438,800
三井倉庫HOLD 1,300 2,474.00 3,216,200
住友倉庫 4,900 1,932.00 9,466,800
渋沢倉庫 900 2,230.00 2,007,000
ヤマタネ 500 1,609.00 804,500
東陽倉庫 2,200 316.00 695,200
乾汽船 900 2,562.00 2,305,800
日本トランスシティ 3,200 626.00 2,003,200
ケイヒン 400 1,379.00 551,600
中央倉庫 900 979.00 881,100
川西倉庫 400 1,060.00 424,000
安田倉庫 1,000 967.00 967,000
ファイズホールディングス 400 550.00 220,000
東洋埠頭 500 1,416.00 708,000
宇徳 1,000 724.00 724,000
上 組
7,400 2,215.00 16,391,000
サンリツ 500 867.00 433,500
キムラユニティー 500 1,302.00 651,000
キユーソー流通システム 1,000 903.00 903,000
近鉄エクスプレス 2,700 3,005.00 8,113,500
東海運 900 307.00 276,300
エーアイテイー 1,000 1,420.00 1,420,000
内外トランスライン 500 2,092.00 1,046,000
ショーエイコーポ 500 662.00 331,000
日本コンセプト 500 1,684.00 842,000
TBSホールディングス 9,300 1,619.00 15,056,700
日本テレビHLDS 11,500 1,200.00 13,800,000
朝日放送グループHD 1,300 698.00 907,400
テレビ朝日HD 4,400 1,431.00 6,296,400
スカパーJSATHD 8,900 429.00 3,818,100
テレビ東京HD 1,000 2,024.00 2,024,000
日本BS放送 500 1,112.00 556,000
ビジョン 2,100 1,071.00 2,249,100
スマートバリュー 500 481.00 240,500
USEN-NEXT HLDGS
1,200 2,812.00 3,374,400
ワイヤレスゲート 500 339.00 169,500
コネクシオ 900 1,447.00 1,302,300
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日本通信 12,000 191.00 2,292,000
クロップス 500 973.00 486,500
日本電信電話 143,800 3,295.00 473,821,000
KDDI 100,100 3,524.00 352,752,400
ソフトバンク 208,100 1,455.50 302,889,550
光通信 1,800 17,620.00 31,716,000
エムティーアイ 1,200 616.00 739,200
GMOインターネット 4,900 2,623.00 12,852,700
ファイバーゲート 500 1,133.00 566,500
アイドママーケティングコミュ 500 289.00 144,500
KADOKAWA 7,000 2,689.00 18,823,000
学研ホールディングス 1,700 1,036.00 1,761,200
ゼンリン 2,700 1,016.00 2,743,200
昭文社ホールディングス 600 442.00 265,200
インプレスホールディングス 1,600 214.00 342,400
東京電力HD 104,800 294.00 30,811,200
中部電力 42,900 1,210.00 51,909,000
関西電力 52,900 1,099.00 58,137,100
中国電力 20,300 931.00 18,899,300
北陸電力 12,800 583.00 7,462,400
東北電力 32,600 809.00 26,373,400
四国電力 11,500 809.00 9,303,500
九州電力 30,900 852.00 26,326,800
北海道電力 13,200 510.00 6,732,000
沖縄電力 2,700 1,432.00 3,866,400
電源開発 11,000 1,462.00 16,082,000
エフオン 1,000 619.00 619,000
イーレックス 2,200 1,871.00 4,116,200
レノバ 2,200 1,830.00 4,026,000
東京瓦斯 26,900 2,104.00 56,597,600
大阪瓦斯 25,300 1,950.00 49,335,000
東邦瓦斯 7,100 3,010.00 21,371,000
北海道瓦斯 900 1,509.00 1,358,100
広島ガス 3,200 360.00 1,152,000
西部ガスHLDGS 1,700 2,132.00 3,624,400
静岡ガス 3,500 1,012.00 3,542,000
メタウォーター 1,700 1,975.00 3,357,500
アイネット 900 1,330.00 1,197,000
松 竹
900 11,720.00 10,548,000
東 宝
7,900 4,705.00 37,169,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エイチ・アイ・エス 3,100 1,805.00 5,595,500
東 映
400 16,100.00 6,440,000
ラックランド 500 2,901.00 1,450,500
NTTデータ 36,800 2,295.00 84,456,000
共立メンテナンス 2,200 3,815.00 8,393,000
イチネンホールディングス 1,300 1,322.00 1,718,600
建設技術研究所 1,000 2,456.00 2,456,000
スペース 1,000 909.00 909,000
アインホールディングス 2,200 5,850.00 12,870,000
燦ホールディングス 500 1,507.00 753,500
ピー・シー・エー 400 1,595.00 638,000
東京テアトル 500 1,205.00 602,500
タナベ経営 400 661.00 264,400
ビジネスB太田昭和 500 1,804.00 902,000
ナ ガ ワ
400 10,640.00 4,256,000
東京都競馬 1,000 4,050.00 4,050,000
常磐興産 500 1,360.00 680,000
カナモト 2,200 2,418.00 5,319,600
DTS 2,700 2,458.00 6,636,600
スクウェア・エニックス・HD 5,700 5,980.00 34,086,000
シーイーシー 1,300 1,070.00 1,391,000
カプコン 12,000 2,575.00 30,900,000
西尾レントオール 1,200 2,806.00 3,367,200
アイ・エス・ビー 500 969.00 484,500
アゴーラ ホスピタリティーG
8,100 22.00 178,200
日本空港ビルデング 4,900 4,530.00 22,197,000
トランス・コスモス 1,200 3,195.00 3,834,000
乃村工藝社 5,700 907.00 5,169,900
ジャステック 1,000 1,029.00 1,029,000
SCSK 9,900 2,203.00 21,809,700
藤田観光 500 2,244.00 1,122,000
KNT-CTホールディングス 900 1,311.00 1,179,900
日本管財 1,300 2,820.00 3,666,000
トーカイ 1,200 1,981.00 2,377,200
セコム 13,200 7,929.00 104,662,800
日本システムウエア 500 2,266.00 1,133,000
セントラル警備保障 500 2,375.00 1,187,500
アイネス 1,200 1,517.00 1,820,400
丹青社 2,700 771.00 2,081,700
メイテツク 1,700 6,650.00 11,305,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TKC 2,200 3,265.00 7,183,000
富士ソフト 1,300 5,300.00 6,890,000
応用地質 1,300 2,075.00 2,697,500
船井総研ホールディン 2,700 2,333.00 6,299,100
NSD 4,400 1,991.00 8,760,400
進学会ホールディングス 500 294.00 147,000
オ オ バ
1,000 769.00 769,000
コナミホールディングス 4,900 5,540.00 27,146,000
いであ 500 1,762.00 881,000
学 究 社
500 1,535.00 767,500
ベネッセホールディングス 4,900 2,243.00 10,990,700
イオンディライト 1,700 3,215.00 5,465,500
ナック 500 956.00 478,000
福井コンピュータHLDS 500 3,195.00 1,597,500
ダイセキ 2,600 4,370.00 11,362,000
ステップ 500 1,934.00 967,000
日鉄物産 900 5,160.00 4,644,000
泉州電業 500 6,360.00 3,180,000
元気寿司 500 2,496.00 1,248,000
トラスコ中山 2,800 2,679.00 7,501,200
ヤマダホールディングス 46,300 395.00 18,288,500
オートバックスセブン 4,900 1,410.00 6,909,000
モリト 1,000 735.00 735,000
アークランドサカモト 2,200 1,613.00 3,548,600
ニトリホールディングス 5,300 17,460.00 92,538,000
グルメ杵屋 1,000 988.00 988,000
愛 眼
1,200 176.00 211,200
ケーユーホールディングス 900 1,063.00 956,700
吉野家ホールディングス 4,400 2,257.00 9,930,800
加藤産業 2,200 3,365.00 7,403,000
北恵 500 914.00 457,000
イノテック 900 1,597.00 1,437,300
イエローハット 2,700 1,643.00 4,436,100
松屋フーズHLDGS 700 3,590.00 2,513,000
JBCCホールディングス 1,000 1,712.00 1,712,000
JKホールディングス 1,200 1,074.00 1,288,800
サガミホールディングス 2,100 1,026.00 2,154,600
日 伝
1,200 2,219.00 2,662,800
関西スーパーマーケット 1,000 1,030.00 1,030,000
ミロク情報サービス 1,300 1,327.00 1,725,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北沢産業 1,000 231.00 231,000
杉本商事 900 2,311.00 2,079,900
因幡電機産業 3,500 2,739.00 9,586,500
王将フードサービス 900 6,020.00 5,418,000
プレナス 1,300 2,019.00 2,624,700
ミニストップ 1,000 1,407.00 1,407,000
アークス 2,700 2,138.00 5,772,600
バローホールディングス 2,700 2,142.00 5,783,400
東 テ ク
500 2,467.00 1,233,500
ミスミグループ本社 17,200 4,355.00 74,906,000
アルテック 1,000 268.00 268,000
ベ ル ク
900 5,520.00 4,968,000
大 庄
900 970.00 873,000
タキヒヨー 500 1,528.00 764,000
ファーストリテイリング 1,800 60,670.00 109,206,000
ソフトバンクグループ 82,400 5,489.00 452,293,600
蔵王産業 400 1,837.00 734,800
スズケン 5,700 3,300.00 18,810,000
サンドラッグ 5,400 3,050.00 16,470,000
サックスバーホールディング 1,200 513.00 615,600
ジェコス 1,000 814.00 814,000
ヤマザワ 500 1,600.00 800,000
や ま や
500 2,435.00 1,217,500
グローセル 1,300 405.00 526,500
ベルーナ 3,100 708.00 2,194,800
合計 34,585,561,050
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 32,791,326,293 円
Ⅱ 負債総額 71,810,468 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,719,515,825 円
Ⅳ 発行済数量 21,987,080 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,488.12 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 名義登録と収益分配金の支払い
受託会社は、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。)または法
人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または
収益の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受
益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
登録受益者に支払います。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(5) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(6) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(7) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(8) 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に
したがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2022 年 1 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 65 192,036
追加型株式投資信託 781 20,567,313
株式投資信託 合計 846 20,759,349
単位型公社債投資信託 78 213,110
追加型公社債投資信託 14 1,441,583
公社債投資信託 合計 92 1,654,693
総合計 938 22,414,042
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 62 期事業年度( 2020 年4月1日か
ら 2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 63 期事業年度に係る中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
その他 62 207
流動資産計
36,088 37,539
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固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
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固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,749 10,574
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
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諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
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税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
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当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
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移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
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月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円
35 百万円
器具備品 276 百万円 259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
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⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
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(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
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退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
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177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
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前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
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( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも 千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも 江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
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2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1 )中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,139
有価証券 250
未収委託者報酬 13,857
関係会社短期貸付金 16,300
369
その他
流動資産合計 32,916
固定資産
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※1
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 1,633
134
その他
無形固定資産合計 1,768
投資その他の資産
投資有価証券 11,373
関係会社株式 3,705
繰延税金資産 786
1,246
その他
投資その他の資産合計 17,111
固定資産合計 19,091
資産合計 52,007
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 7,322
未払費用 3,879
未払法人税等 795
賞与引当金 711
その他 ※2 927
流動負債合計
13,635
固定負債
退職給付引当金 2,475
役員退職慰労引当金 92
その他 2
固定負債合計
2,571
負債合計
16,206
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
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利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,594
利益剰余金合計
7,968
株主資本合計
34,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,162
評価・換算差額等合計
1,162
純資産合計
35,801
負債・純資産合計
52,007
(2 )中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 37,075
295
その他営業収益
営業収益合計 37,371
営業費用
支払手数料 15,707
6,525
その他営業費用
営業費用合計 22,233
※1 5,737
一般管理費
営業利益 9,400
営業外収益 ※2 228
※3 87
営業外費用
経常利益 9,540
特別利益
-
※4 129
特別損失
税引前中間純利益 9,411
法人税、住民税及び事業税
2,910
92
法人税等調整額
中間純利益 6,407
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(3 )中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 9,388 △ 9,388 △ 9,388
中間純利益 - - - 6,407 6,407 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 2,980 △ 2,980 △ 2,980
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,594 7,968 34,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 947 947 38,566
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 9,388
中間純利益 - - 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 214 214 214
変動額(純額)
当中間期変動額合計 214 214 △ 2,765
当中間期末残高 1,162 1,162 35,801
注記事項
(重要な会計方針)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。
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当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
ております。
5 .消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
6. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
7.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 (実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに
定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
る影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日現在)
有形固定資産 307 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日現在)
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,726 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
有形固定資産 12 百万円
無形固定資産 289 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 117 百万円
時効成立分配金・償還金 28 百万円
受取配当金 26 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券売却損 58 百万円
9 百万円
未収入金清算費用
※4 特別損失 の項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券評価損 102 百万円
27 百万円
出資金評価損
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
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合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の
決議 総額 配当額 基準日 効力発生日
種類
(百万円) (円)
2021 年 6 月 22 日
普通株式 9,388 3,599 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 23 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、 2019 年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の
適用指針」(以下、「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 85
資産合計 85 85
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 250 百万円、投資有価証券 10,621 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,677
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,691 5,841 1,850
小計 7,777 5,896 1,881
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,179 3,398 △ 219
小計 3,179 3,398 △ 219
合計 10,956 9,294 1,661
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
1株当たり純資産額
13,724.67 円
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2,456.52 円
1 株当たり中間純利益
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
-
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
エービーエヌ・アム 5,505 百万円 (注 1 )
ロ・クリアリング証券
株式会社
クレディ・スイス証券 78,100 百万円 (注 1 )
株式会社
ゴールドマン・サック 83,616 百万円 (注 1 )
ス証券株式会社
JPモルガン証券株式 73,272 百万円 (注 1 )
会社
シティグループ証券株 96,307 百万円 (注 1 )
式会社
野村證券株式会社 10,000 百万円 (注 1 )
BNPパリバ証券株式 102,025 百万円 (注 1 )
会社
みずほ証券株式会社 125,167 百万円 (注 1 )
三菱UFJモルガン・ 40,500 百万円 (注 1 )
スタンレー証券株式会
社
BofA 証券株式会社 83,140 百万円 (注 1 )
モルガン・スタンレー 62,149 百万円 (注 1 )
MUFG証券株式会社
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
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(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2021 年 10 月 1 日 有価証券報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022 年 2 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 宮田 世紀
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信・ TOPIX Ex-Financials の 2021 年 7 月 11 日から 2022 年
1 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ上場投信・ TOPIX Ex-Financials の 2022 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
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(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021 年 11 月 25 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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