リスクコントロール・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和3年8月17日－令和4年2月15日)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年5月13日       提出
      【計算期間】                      第4特定期間(自        2021年8月17日至        2022年2月15日)
      【ファンド名】                      リスクコントロール・オープン
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資 産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額














       ・500億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2020年3月31日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
     ②　委託会社の概況（           2022年2月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

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        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ国内株式マザー
        ファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザー
        ファ  ンド、ＲＭ国内リートマザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンドおよびＲＭマネーマザー
                                                          ＊
        ファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします                                                   。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
               マザーファンド               実質的投資対象                インデックス
           ＲＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                        み）
                                        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                        込み、円換算ベース）
                                        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                        数（配当込み、円換算ベース）
                                        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                        ス）
           ＲＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                                        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
           ＲＭ先進国リートマザーファンド                   先進国リート
                                        本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
         ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
        ⑤　『確保ライン』は9,500円とし、信託期間を通じて変更は行いません。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
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    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
                                 23/341


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      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目
                  指して運用を行います。
      主な投資対象            国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得
                     および流動性の確保を図ります。
                  ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2022年2月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、各決算日における収益分配前の基準価額が10,200円を超過している場合、10,200円を超
         える額を目途として分配金額を決定します。なお、決算日にかけて基準価額が大きく上昇した場合な
         ど、基準価額の動向等によっては実際の分配額がこれと異なる場合があります。
       ３）分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ４）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
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             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
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           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
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       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
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          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相 当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
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          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代 金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑧分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑨ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2022年2月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        申込手数料につきましては、               販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、                                 販売会社
        にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.65％   （税抜1.5％）が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
         た額とします。
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        ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
         数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＭマネーマザー
        ファンドを除きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割
        合（以下「リスク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用
        するものとします。
             リスク性資産割合                       信託報酬
               50％以上                年率1.243％（税抜1.13％）
             25％以上50％未満                  年率0.561％（税抜0.51％）
               25％未満                年率0.297％（税抜0.27％）
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続し
        て50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の信託報
        酬の総額は0円とします。
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                              信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
          リスク性資産割合
                          委託会社             販売会社             受託会社
                          0.55％             0.55％             0.03％
            50％以上
                          0.24％             0.24％             0.03％
          25％以上50％未満
                          0.12％             0.12％             0.03％
            25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終
        了のときに、信託財産から支払います。
     ④　保証料

                                 38/341


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        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.25％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われ
        ます。
        ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.493％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
        ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続
         して50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の保
         証料の総額は0円とします。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
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         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が 可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2022年2月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【リスクコントロール・オープン】

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              631,109,326            99.92
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                474,071           0.08
                合計（純資産総額）                              631,583,397            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為               441,196,462        1.0000     441,207,929        1.0025     442,299,453     70.03
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド               106,661,878        1.0358     110,481,169        1.0384     110,757,694     17.54
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               25,955,532        1.9750     51,262,176        1.9596     50,862,460     8.05
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド                5,553,338        1.3992     7,770,231        1.4275     7,927,389    1.26
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド                5,655,724        1.4010     7,923,670        1.3812     7,811,685    1.24
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド                4,765,765        1.6426     7,828,246        1.5809     7,534,197    1.19
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド                1,437,750        1.3636     1,960,516        1.3808     1,985,245    0.31
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド                1,773,536        1.1031     1,956,388        1.0889     1,931,203    0.31
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.92
                 合　　計                                99.92
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2020年    8月17日)             329         330       1.0202         1.0222
      第2特定期間末          (2021年    2月15日)             402         411       1.0190         1.0405
      第3特定期間末          (2021年    8月16日)             586         603       1.0202         1.0492
      第4特定期間末          (2022年    2月15日)             632         632       0.9771         0.9771
                  2021年    2月末日           398         ―       1.0017           ―
                      3月末日           475         ―       1.0171           ―
                      4月末日           497         ―       1.0256           ―
                      5月末日           546         ―       1.0287           ―
                      6月末日           579         ―       1.0365           ―
                      7月末日           595         ―       1.0471           ―
                      8月末日           590         ―       1.0221           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      9月末日           597         ―       1.0073           ―
                  　　　10月末日              615         ―       1.0197           ―
                  　　　11月末日              631         ―       1.0162           ―
                  　　　12月末日              641         ―       1.0169           ―
                  2022年    1月末日           630         ―       0.9932           ―
                      2月末日           631         ―       0.9753           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間         2020年    3月31日～2020年        8月17日                             0.0020
       第2特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月15日                             0.0325
       第3特定期間         2021年    2月16日～2021年        8月16日                             0.0295
       第4特定期間         2021年    8月17日～2022年        2月15日                             0.0035
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2020年    3月31日～2020年        8月17日                              2.22
       第2特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月15日                              3.07
       第3特定期間         2021年    2月16日～2021年        8月16日                              3.01
       第4特定期間         2021年    8月17日～2022年        2月15日                             △3.88
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         2020年    3月31日～2020年        8月17日               333,507,277            10,494,560
        第2特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月15日               100,025,572            28,037,005
        第3特定期間         2021年    2月16日～2021年        8月16日               200,700,872            20,950,168
        第4特定期間         2021年    8月17日～2022年        2月15日               111,502,416            39,211,081
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
                                 43/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            101,918,266,300               82.84
             地方債証券                  日本             6,875,214,340              5.59
              特殊債券                 日本             7,628,789,422              6.20
              社債券                 日本             5,504,257,000              4.47
                              フランス               100,035,000             0.08
                            オーストラリア                 100,045,000             0.08
                               小計             5,704,337,000              4.64
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              903,154,147             0.73
                合計（純資産総額）                           123,029,761,209              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,980,000,000         100.37    1,987,444,800         100.28    1,985,682,600      0.100  2024/3/20    1.61
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,710,000,000         100.40    1,716,976,800         100.29    1,715,112,900      0.100  2024/6/20    1.39
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        1,490,000,000         100.33    1,494,946,800         100.26    1,493,903,800      0.100  2023/12/20     1.21
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,360,000,000         100.57    1,367,860,800         100.38    1,365,168,000      0.100  2025/6/20    1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,310,000,000         100.69    1,319,104,500         100.45    1,315,947,400      0.100  2027/3/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,310,000,000         100.62    1,318,122,000         100.41    1,315,475,800      0.100  2025/12/20     1.07
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        1,280,000,000         100.24    1,283,097,600         100.04    1,280,550,400      0.005  2026/6/20    1.04
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,220,000,000         100.60    1,227,356,600         100.39    1,224,770,200      0.100  2025/9/20    1.00
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        1,180,000,000         100.66    1,187,843,400         100.42    1,184,979,600      0.100  2028/3/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        1,180,000,000         100.25    1,182,961,800         100.20    1,182,454,400      0.100  2023/6/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,180,000,000         99.95   1,179,445,400         99.54   1,174,583,800      0.100  2031/6/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        1,170,000,000         100.45    1,175,270,700         100.31    1,173,732,300      0.100  2024/9/20    0.95
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,150,000,000         100.61    1,157,017,300         100.22    1,152,587,500      0.100  2029/9/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国        1,070,000,000         100.66    1,077,083,400         100.45    1,074,879,200      0.100  2026/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        1,070,000,000         100.29    1,073,177,900         100.24    1,072,578,700      0.100  2023/9/20    0.87
            債（５年）
                                 44/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,030,000,000         100.49    1,035,053,900         100.33    1,033,460,800      0.100  2024/12/20     0.84
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,020,000,000         100.53    1,025,420,000         100.35    1,023,580,200      0.100  2025/3/20    0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,010,000,000         100.55    1,015,565,100         100.15    1,011,565,500      0.100  2029/12/20     0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.21    1,002,120,000         100.17    1,001,730,000      0.100  2023/3/20    0.81
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         980,000,000        100.73     987,203,000        100.44     984,341,400      0.100  2027/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国         980,000,000        100.24     982,440,200        100.06     980,588,000      0.005  2026/3/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国         980,000,000        100.22     982,156,000         99.82    978,285,000      0.100  2030/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        100.65     966,259,200        100.45     964,368,000      0.100  2026/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国         960,000,000         98.98    950,260,200         99.22    952,598,400      0.100  2031/12/20     0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        101.70     949,878,000        101.45     947,617,720      0.400  2025/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国         950,000,000        100.09     950,855,000         99.68    947,026,500      0.100  2031/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国         950,000,000         99.80    948,185,500         99.38    944,186,000      0.100  2031/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         890,000,000        100.73     896,568,200        100.43     893,862,600      0.100  2027/12/20     0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４２７回利付国         840,000,000        100.12     841,075,200        100.09     840,772,800      0.005   2023/8/1    0.68
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         840,000,000        100.37     843,158,400        100.00     840,000,000      0.100  2030/6/20    0.68
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.84
                地方債証券                                 5.59
                 特殊債券                                6.20
                 社債券                                4.64
                 合　　計                                99.27
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

                                 45/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             133,998,627,519               47.87
                               カナダ              5,660,333,054              2.02
                              メキシコ              2,004,397,738              0.72
                               ドイツ             20,146,937,160               7.20
                              イタリア              23,969,673,830               8.56
                              フランス              27,297,752,730               9.75
                              オランダ              5,068,217,251              1.81
                              スペイン              15,894,575,404               5.68
                              ベルギー              6,113,283,974              2.18
                             オーストリア               3,874,816,247              1.38
                             フィンランド               1,604,577,247              0.57
                             アイルランド               2,139,020,715              0.76
                              イギリス              15,953,717,035               5.70
                             スウェーデン                762,721,676             0.27
                              ノルウェー                673,602,370             0.24
                              デンマーク               1,178,728,729              0.42
                              ポーランド               1,240,625,123              0.44
                            オーストラリア                4,434,956,776              1.58
                             シンガポール               1,222,052,626              0.44
                              マレーシア               1,444,250,416              0.52
                               中国             2,495,794,767              0.89
                              イスラエル               1,187,281,103              0.42
                               小計            278,365,943,490               99.43
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,583,599,082              0.57
                合計（純資産総額）                           279,949,542,572              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―              7,569,779,477                  2.70
                 売建         ―             285,449,270,352                 △101.96
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
                                 46/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,510,000       11,335.59     1,531,438,788        10,826.49     1,462,659,214      1.250  2031/8/15    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    12,870,000       11,268.38     1,450,241,313        10,931.21     1,406,846,760      1.375  2031/11/15     0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,950,000       11,729.48     1,401,672,919        11,210.15     1,339,613,509      1.625  2031/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,660,000       11,008.44     1,283,585,095        10,544.61     1,229,501,930      0.875  2030/11/15     0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,420,000       11,410.92     1,189,018,443        11,385.96     1,186,417,230      0.750  2023/12/31     0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,740,000       11,240.91     1,207,274,520        10,751.79     1,154,742,369      1.125  2031/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,070,000       10,730.10     1,187,822,765        10,344.65     1,145,153,729      0.625  2030/8/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,940,000      11,098.96     1,103,237,163        10,878.85     1,081,357,798      1.000  2028/7/31    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,120,000       10,809.79     1,093,951,013        10,380.99     1,050,556,542      0.625  2030/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,390,000      12,647.75     1,061,147,048        12,188.71     1,022,633,520      2.875  2028/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,000,000      11,415.07     1,027,356,830        11,239.49     1,011,554,477      0.250  2024/3/15    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,560,000      15,363.53     1,007,848,143        14,788.47      970,124,086      2.750  2027/10/25     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,140,000      12,889.64     1,049,216,889        11,726.29      954,520,301      2.375  2051/5/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,040,000      12,016.74      966,146,555       11,767.59      946,114,518      2.500  2024/5/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,300,000      11,269.78      935,391,974       11,211.50      930,555,259      1.250  2026/12/31     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,400,000      11,315.32      950,487,206       11,017.87      925,501,312      0.750  2026/5/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,830,000      11,133.96      983,128,792       10,475.32      924,971,611      1.875  2051/11/15     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,100,000      11,408.74      924,108,370       11,348.27      919,210,109      1.125  2025/1/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      11,484.51      918,761,160       11,386.86      910,949,240      0.125  2023/5/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,760,000      11,224.59      983,274,769       10,374.22      908,781,973      1.750  2041/8/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      11,517.87      921,429,975       11,347.37      907,789,641      0.500  2023/11/30     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,960,000      11,467.88      912,843,701       11,347.37      903,250,693      0.125  2023/7/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,910,000      11,496.36      909,362,657       11,337.44      896,791,514      0.375  2023/10/31     0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,280,000      22,917.15      980,854,100       20,916.11      895,209,707      4.500  2041/4/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,300,000      11,893.34      987,147,994       10,778.64      894,627,820      2.000  2051/8/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,930,000      15,903.03      943,049,798       15,072.76      893,815,037      2.500  2030/5/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      11,277.46      902,197,243       11,113.56      889,084,962      1.375  2028/12/31     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,920,000      11,395.66      902,536,822       11,187.81      886,074,722      0.375  2024/8/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,460,000      11,542.32      976,480,309       10,460.65      884,971,790      1.875  2051/2/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,970,000      11,294.56      900,176,486       10,986.72      875,642,266      0.750  2026/8/31    0.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.43
                 合　　計                                99.43
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量      契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                買建    31,976,900.00        3,667,715,255        3,694,815,678         1.32
            カナダドル                買建     2,008,200.00         180,505,651        181,777,243        0.06
                                 47/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ユーロ                買建    23,183,900.00        2,992,842,803        2,998,614,899         1.07
            英ポンド                買建     3,031,700.00         470,436,892        468,627,149        0.17
            オーストラリアドル                買建     2,723,900.00         224,606,801        225,944,508        0.08
            米ドル                売建   1,186,279,000.00         136,717,563,274        136,931,473,202         △48.91
            カナダドル                売建    63,562,000.00        5,725,939,764        5,748,032,427        △2.05
            メキシコペソ                売建    369,400,000.00         2,061,331,421        2,057,927,400        △0.74
            ユーロ                売建    846,139,000.00       109,401,824,304        109,452,479,572         △39.10
            英ポンド                売建    105,832,000.00        16,338,159,184        16,343,529,928         △5.84
            スウェーデンクローナ                売建    64,281,000.00         780,429,192        777,157,290       △0.28
            ノルウェークローネ                売建    53,358,000.00         686,383,438        687,507,158       △0.25
            デンマーククローネ                売建    70,146,000.00        1,218,863,910        1,219,319,859        △0.44
            ポーランドズロチ                売建    45,601,000.00        1,270,357,218        1,250,443,261        △0.45
            オーストラリアドル                売建    55,156,000.00        4,560,190,606        4,573,248,708        △1.63
            シンガポールドル                売建    14,547,000.00        1,237,775,136        1,239,432,039        △0.44
            マレーシアリンギット                売建    51,690,000.00        1,413,757,683        1,421,537,028        △0.51
            中国元                売建    139,206,000.00         2,531,753,442        2,536,040,987        △0.91
            イスラエルシュケル                売建    33,867,000.00        1,203,656,886        1,211,141,493        △0.43
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             65,582,363,320              98.91
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              725,683,684             1.09
                合計（純資産総額）                            66,308,047,004              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                680,760,000                 1.03
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 48/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,288,100       2,236.32     2,880,612,964        2,138.50     2,754,601,850      4.15
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       159,300      12,483.78     1,988,667,508        11,810.00     1,881,333,000      2.84
    日本     株式   キーエンス          電気機器       23,000     58,811.98     1,352,675,540        53,780.00     1,236,940,000      1.87
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,573,000        674.40    1,060,842,710         712.80    1,121,234,400      1.69
            ル・グループ
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       187,500      5,506.86     1,032,537,513        4,819.00     903,562,500     1.36
            ス            業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       16,100     56,838.51      915,100,011       55,770.00      897,897,000     1.35
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       261,100      3,283.94     857,438,606        3,293.00     859,802,300     1.30
                       信業
    日本     株式   任天堂          その他製       14,400     54,041.98      778,204,600       58,020.00      835,488,000     1.26
                        品
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       149,600      5,070.33     758,522,328        5,125.00     766,700,000     1.16
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      42,800     18,151.68      776,892,274       17,670.00      756,276,000     1.14
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       49,600     14,256.18      707,106,975       14,855.00      736,808,000     1.11
    日本     株式   三菱商事           卸売業      187,700      3,814.24     715,933,393        3,871.00     726,586,700     1.10
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      173,600      4,101.16     711,962,603        4,121.00     715,405,600     1.08
            ループ
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       200,200      3,399.27     680,535,648        3,525.00     705,705,000     1.06
                        器
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      199,900      3,283.68     656,409,272        3,501.00     699,849,900     1.06
    日本     株式   日立製作所          電気機器       122,300      6,166.19     754,125,315        5,650.00     690,995,000     1.04
    日本     株式   ダイキン工業           機械      32,400     24,268.14      786,288,019       21,205.00      687,042,000     1.04
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       181,900      3,653.37     664,548,825        3,756.00     683,216,400     1.03
                       信業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      175,200      3,675.70     643,983,678        3,743.00     655,773,600     0.99
    日本     株式   日本電産          電気機器       65,900     10,536.17      694,333,942        9,883.00     651,289,700     0.98
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       28,700     18,489.32      530,643,526       21,130.00      606,431,000     0.91
                        業
    日本     株式   村田製作所          電気機器       74,700      8,550.45     638,719,220        7,787.00     581,688,900     0.88
    日本     株式   第一三共           医薬品      199,800      2,603.88     520,255,884        2,793.50     558,141,300     0.84
    日本     株式   三井物産           卸売業      194,500      2,801.24     544,842,735        2,865.50     557,339,750     0.84
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       378,000      1,449.83     548,038,295        1,450.50     548,289,000     0.83
                       信業
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       98,000      5,290.75     518,493,970        5,591.00     547,918,000     0.83
            ングス
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       82,600      6,691.56     552,723,046        6,574.00     543,012,400     0.82
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       7,400     63,669.20      471,152,080       68,050.00      503,570,000     0.76
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      320,800      1,546.13     495,999,255        1,525.00     489,220,000     0.74
            ループ
    日本     株式   ファナック          電気機器       22,300     22,910.74      510,909,522       21,155.00      471,756,500     0.71
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.30
                    食料品                             3.40
                                 49/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             6.55
                    医薬品                             4.99
                    石油・石炭製品                             0.44
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.85
                    非鉄金属                             0.81
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.17
                    電気機器                            17.45
                    輸送用機器                             8.41
                    精密機器                             2.62
                    その他製品                             2.37
                    電気・ガス業                             1.16
                    陸運業                             3.04
                    海運業                             0.63
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             7.98
                    卸売業                             5.66
                    小売業                             4.32
                    銀行業                             5.37
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             2.16
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.66
       合　　計                                         98.91
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     36 日本円        682,383,300       680,760,000      1.03
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              75,065,163,734              62.51
                               カナダ              4,122,193,177              3.43
                               パナマ               34,830,768            0.03
                               ドイツ              2,765,393,623              2.30
                              イタリア               605,659,606             0.50
                              フランス              3,432,680,057              2.86
                              オランダ              2,046,938,399              1.70
                              スペイン               766,111,573             0.64
                              ベルギー               269,681,782             0.22
                             オーストリア                 71,146,431            0.06
                            ルクセンブルク                  92,856,025            0.08
                             フィンランド                390,382,042             0.33
                             アイルランド               1,931,745,232              1.61
                              ポルトガル                49,386,539            0.04
                              イギリス              4,738,390,082              3.95
                               スイス              3,654,823,672              3.04
                             スウェーデン               1,065,406,267              0.89
                              ノルウェー                231,383,156             0.19
                              デンマーク                829,736,654             0.69
                              ケイマン               206,200,630             0.17
                              リベリア                37,881,524            0.03
                            オーストラリア                2,179,979,716              1.82
                              バミューダ                230,352,715             0.19
                            ニュージーランド                  88,406,950            0.07
                               香港              712,348,390             0.59
                             シンガポール                334,519,790             0.28
                              イスラエル                232,000,806             0.19
                              キュラソー                110,897,911             0.09
                              ジャージー                433,212,499             0.36
                               マン島               27,412,587            0.02
                               小計            106,757,122,337               88.90
              投資証券                アメリカ              2,178,306,923              1.81
                               カナダ                8,079,788            0.01
                              フランス                53,039,470            0.04
                                 51/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              イギリス                74,031,935            0.06
                            オーストラリア                 148,509,491             0.12
                               香港               36,345,685            0.03
                             シンガポール                 43,309,290            0.04
                               小計             2,541,622,582              2.12
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            10,790,116,903               8.99
                合計（純資産総額）                           120,088,861,822              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                8,578,547,550                  7.14
                 買建        ドイツ               2,011,081,792                  1.67
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                97,485,998                0.08
                 売建         ―               187,351,142                △0.16
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       290,497      18,675.19     5,425,086,959        19,048.41     5,533,508,138      4.61
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       125,468      34,245.55     4,296,721,106        34,354.17     4,310,349,064      3.59
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       8,010    334,041.18     2,675,669,884        355,405.22     2,846,795,840      2.37
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        5,291    302,288.04     1,599,406,041        310,735.90     1,644,103,671      1.37
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        5,064    301,289.69     1,525,731,001        310,874.56     1,574,268,795      1.31
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       14,795     107,461.49     1,589,892,892        93,580.47     1,384,523,179      1.15
                       動車部品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       43,959     27,006.34     1,187,171,964        27,913.41     1,227,045,744      1.02
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC    メディア・       41,897     35,671.44     1,494,526,343        24,320.96     1,018,975,429      0.85
                        娯楽
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       16,600     53,415.29      886,693,955       54,972.91      912,550,347     0.76
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      52,598     16,748.97      880,962,455       17,097.93      899,317,106     0.75
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       46,343     18,831.18      872,693,537       19,181.30      888,918,986     0.74
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       23,341     35,096.00      819,175,771       36,888.18      861,007,056     0.72
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       42,835     18,638.21      798,367,940       18,284.63      783,222,212     0.65
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       29,752     23,323.76      693,928,730       25,336.64      753,815,966     0.63
                      ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       49,856     14,733.48      734,552,379       14,795.91      737,664,889     0.61
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      133,213      5,147.75     685,747,554        5,202.06     692,982,152     0.58
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      18,570     42,038.24      780,650,219       36,588.90      679,456,012     0.57
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       74,640      8,410.88     627,788,419        8,994.41     671,342,912     0.56
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       15,539     40,375.48      627,394,599       42,648.34      662,712,703     0.55
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       34,119     14,695.64      501,400,848       16,220.90      553,441,194     0.46
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       31,972     15,883.50      507,827,358       17,278.19      552,418,339     0.46
                        娯楽
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        7,232     75,663.90      547,201,325       76,194.19      551,036,411     0.46
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       98,807      5,955.44     588,439,852        5,514.04     544,826,343     0.45
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       12,386     43,045.48      533,161,377       43,626.08      540,352,676     0.45
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       31,180     15,271.08      476,152,523       17,279.34      538,770,039     0.45
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       72,416      6,928.37     501,725,421        7,262.31     525,907,984     0.44
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        7,233     62,579.56      452,638,023       67,944.55      491,442,970     0.41
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       74,415      6,574.79     489,263,370        6,475.42     481,868,528     0.40
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       24,388     20,028.28      488,449,729       19,456.30      474,500,464     0.40
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活        7,811     56,492.39      441,262,098       59,795.96      467,066,318     0.39
                      必需品小売
                        り
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             3.87
                    素材                             3.94
                    資本財                             5.55
                    商業・専門サービス                             1.07
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                    運輸                             1.80
                    自動車・自動車部品                             2.03
                    耐久消費財・アパレル                             1.62
                    消費者サービス                             1.67
                    メディア・娯楽                             5.83
                    小売                             4.73
                    食品・生活必需品小売り                             1.34
                    食品・飲料・タバコ                             3.69
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.59
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.41
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.31
                    銀行                             5.88
                    各種金融                             4.41
                    保険                             2.84
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                            10.30
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.02
                    電気通信サービス                             1.44
                    公益事業                             2.66
                    半導体・半導体製造装置                             4.57
       投資証券         ―   ―                             2.12
       合　　計                                         91.01
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2203       買建    339 米ドル      74,724,075      8,634,366,879        74,241,000      8,578,547,550       7.14
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002203     買建    688 ユーロ      15,705,450      2,031,342,908        15,548,800      2,011,081,792       1.67
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       ユーロ                 買建      665,000.00        86,071,349        86,011,565        0.07
            英ポンド                 買建      50,000.00        7,732,075        7,728,570       0.01
            スイスフラン                 買建      30,000.00        3,750,420        3,745,863       0.00
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            米ドル                 売建      100,000.00        11,553,000        11,554,290       △0.01
            ユーロ                 売建      600,000.00        77,587,200        77,604,420       △0.06
            英ポンド                 売建      382,000.00        59,040,392        59,046,274       △0.05
            スウェーデンクローナ                 売建      250,000.00        3,024,250        3,024,825      △0.00
            デンマーククローネ                 売建      150,000.00        2,606,850        2,607,000      △0.00
            オーストラリアドル                 売建      280,000.00        23,226,000        23,225,412       △0.02
            ニュージーランドドル                 売建      70,000.00        5,407,780        5,408,452      △0.00
            香港ドル                 売建      330,000.00        4,881,360        4,880,469      △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                56,764,080            0.32
                              メキシコ               312,715,588             1.77
                              ブラジル               765,570,057             4.33
                               チリ               67,506,202            0.38
                              コロンビア                29,280,166            0.17
                               ペルー                5,512,488            0.03
                              オランダ                14,919,525            0.08
                            ルクセンブルク                  10,835,582            0.06
                              ギリシャ                36,600,611            0.21
                               トルコ               37,727,915            0.21
                               チェコ               22,006,674            0.12
                              キプロス                10,334,792            0.06
                              ハンガリー                33,103,222            0.19
                              ポーランド                99,544,081            0.56
                               ロシア               283,611,396             1.60
                              ケイマン              2,776,092,718              15.71
                              バミューダ                79,810,001            0.45
                               香港              186,110,512             1.05
                             シンガポール                  3,659,785            0.02
                              マレーシア                223,805,501             1.27
                               タイ              283,319,691             1.60
                              フィリピン                116,380,217             0.66
                             インドネシア                258,727,942             1.46
                               韓国             1,866,870,353              10.56
                               台湾             2,411,659,707              13.65
                                 55/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               中国             1,868,919,888              10.57
                               インド              1,897,851,065              10.74
                              カタール               135,883,537             0.77
                              エジプト                11,308,293            0.06
                              南アフリカ                537,983,557             3.04
                              ジャージー                 7,340,823            0.04
                            英ヴァージン諸島                    932,506           0.01
                            アラブ首長国連邦                  194,708,160             1.10
                               マン島                5,755,514            0.03
                              クウェート                105,877,946             0.60
                            サウジアラビア                 596,966,051             3.38
                               小計             15,355,996,146              86.89
              投資証券                メキシコ                7,442,210            0.04
                              南アフリカ                 6,413,716            0.04
                               小計               13,855,926            0.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,303,722,448              13.03
                合計（純資産総額）                            17,673,574,520              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,269,205,511                 12.84
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                 104,405               0.00
                 売建         ―                28,528,209               △0.16
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       437,000      2,694.86     1,177,656,311        2,492.64     1,089,287,001      6.16
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       102,400      6,945.38     711,207,322        6,270.96     642,146,304     3.63
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       84,863      7,209.60     611,828,285        6,902.39     585,758,371     3.31
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
                                 56/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      269,640      1,761.48     474,967,894        1,557.38     419,933,831     2.38
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      72,600      3,443.11     249,969,931        2,517.25     182,752,931     1.03
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        50,611      3,685.74     186,539,240        3,540.12     179,169,140     1.01
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        60,457      2,692.03     162,752,662        2,626.63     158,798,170     0.90
                      ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      72,804      1,880.47     136,906,061        2,069.03     150,634,211     0.85
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      35,810      4,277.26     153,168,967        4,079.08     146,071,926     0.83
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,709,000        87.85    150,140,093         85.04    145,337,632     0.82
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        26,800      4,498.32     120,555,003        4,477.68     120,001,998     0.68
                      導体製造装
                        置
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        9,673     11,424.00      110,504,352       11,808.00      114,218,784     0.65
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      30,413      3,936.69     119,726,553        3,722.09     113,199,999     0.64
            FINANCE
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      21,662      4,547.29      98,503,396       4,787.91     103,715,923     0.59
    ラビア
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      90,857      1,237.59     112,444,396        1,131.57     102,811,737     0.58
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      112,500       968.00     108,900,619        896.27     100,830,825     0.57
            CO-H
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       221,800       425.07     94,280,681        425.07     94,280,681     0.53
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       14,570      6,547.20      95,392,704       6,345.60      92,455,392     0.52
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        16,384      5,845.59      95,774,187       5,457.16      89,410,150     0.51
                      ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        4,935     17,222.72      84,994,161       17,691.86      87,309,332     0.49
                        娯楽
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      38,769      2,208.86      85,635,294       2,094.71      81,210,006     0.46
    ラビア
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        35,700      2,221.45      79,306,051       2,163.77      77,246,839     0.44
                        娯楽
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,002,000        69.80     69,948,417        67.73     67,873,676     0.38
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー       104,736       848.13     88,830,477        644.76     67,530,526     0.38
    中国     株式   CHINA  MERCHANTS    BANK-H     銀行      69,500      1,002.02      69,640,564        958.39     66,608,244     0.38
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        2,175     31,536.00      68,590,800       30,192.00      65,667,600     0.37
                        娯楽
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー        84,200      716.36     60,317,557        762.32     64,187,698     0.36
            PR
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行      982,100       63.17     62,049,077        65.20     64,037,830     0.36
    シア
    アラブ首     株式   EMIRATES    TELECOM   GROUP  CO  電気通信       60,264      1,010.84      60,917,310       1,048.65      63,196,012     0.36
    長国連邦                   サービス
    中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     1,410,000        44.81     63,187,317        44.66     62,978,778     0.36
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.70
                    素材                             8.07
                    資本財                             2.79
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    商業・専門サービス                             0.10
                    運輸                             1.68
                    自動車・自動車部品                             2.92
                    耐久消費財・アパレル                             1.41
                    消費者サービス                             0.86
                    メディア・娯楽                             6.19
                    小売                             5.82
                    食品・生活必需品小売り                             1.08
                    食品・飲料・タバコ                             3.33
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.72
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.90
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.47
                    銀行                            13.61
                    各種金融                             2.19
                    保険                             2.42
                    不動産                             1.77
                    ソフトウェア・サービス                             2.42
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.52
                    電気通信サービス                             2.81
                    公益事業                             2.11
                    半導体・半導体製造装置                             9.00
       投資証券         ―   ―                             0.08
       合　　計                                         86.97
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2203    買建    330 米ドル      19,995,360      2,310,463,857        19,638,300      2,269,205,511       12.84
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建        903.64       105,374        104,405      0.00
            米ドル                 売建      246,000.00        28,420,380        28,423,553       △0.16
            ブラジルレアル                 売建       4,667.72        105,374        104,656     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

                                 58/341

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    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,978,254,658              29.22
                             アイルランド               4,776,396,318              70.56
                               小計             6,754,650,976              99.78
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              14,834,459            0.22
                合計（純資産総額）                            6,769,485,435             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―                22,068,693               △0.33
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       822,447      5,828.34     4,793,502,393        5,807.54     4,776,396,318     70.56
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        599,032      3,310.50     1,983,099,928        3,302.41     1,978,254,658     29.22
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.78
                 合　　計                                99.78
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建      191,000.00        22,066,230        22,068,693       △0.33
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             27,916,688,300              98.52
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              419,712,323             1.48
                合計（純資産総額）                            28,336,400,623              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                388,642,500                 1.37
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,137     643,028.92     2,017,181,722         658,000    2,064,146,000      7.28
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,690     610,043.51     1,641,017,041         613,000    1,648,970,000      5.82
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 8,713     185,098.44     1,612,762,707         171,600    1,495,150,800      5.28
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 4,402     352,905.22     1,553,488,778         337,500    1,485,675,000      5.24
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,700     148,301.1     1,290,219,570         151,800    1,320,660,000      4.66
             人
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 13,574     90,734.12     1,231,624,944         93,100    1,263,739,400      4.46
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 4,040     329,884.57     1,332,733,662         311,500    1,258,460,000      4.44
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,690     339,859.56      914,222,216        322,000     866,180,000     3.06
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,361     158,968.02      852,227,555        160,900     862,584,900     3.04
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 6,056     129,623.45      784,999,613        131,500     796,364,000     2.81
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,838     358,660.81      659,218,568        374,000     687,412,000     2.43
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,819     189,808.3      724,877,897        172,300     658,013,700     2.32
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 8,166     76,302.47      623,085,970        76,400     623,882,400     2.20
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  832    654,283.94      544,364,238        679,000     564,928,000     1.99
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  929    597,140.01      554,743,069        605,000     562,045,000     1.98
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,434     371,652.48      532,949,656        388,500     557,109,000     1.97
             法人
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,060     570,871.36      605,123,641        525,000     556,500,000     1.96
             資法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,814     310,189.33      562,683,444        300,500     545,107,000     1.92
             人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,294     177,089.52      583,332,878        164,900     543,180,600     1.92
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,242      54,440     448,694,480        58,700     483,805,400     1.71
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 11,841     34,837.68      412,512,968        39,300     465,351,300     1.64
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 3,164     142,037.54      449,406,776        143,100     452,768,400     1.60
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  943    462,109.46      435,769,220        473,000     446,039,000     1.57
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,164     139,405.24      441,078,179        138,000     436,632,000     1.54
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  569    672,177.53      382,469,014        708,000     402,852,000     1.42
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,510     162,190.04      407,097,000        156,400     392,564,000     1.39
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,251     305,514.39      382,198,501        310,500     388,435,500     1.37
             法人
    日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,579     144,969.37      373,876,005        150,400     387,881,600     1.37
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,635     106,612.25      387,535,528        104,600     380,221,000     1.34
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,925     197,557.69      380,298,554        188,700     363,247,500     1.28
             クスト投資法人
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.52
                 合　　計                                98.52
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     207 日本円        389,820,440       388,642,500      1.37
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                61,771,598            0.23
                                 61/341

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                            オーストラリア                  22,062,350            0.08
                               小計               83,833,948            0.31
              投資証券                アメリカ              20,568,891,054              75.82
                               カナダ               530,691,634             1.96
                               ドイツ               17,586,383            0.06
                              イタリア                7,713,500            0.03
                              フランス               517,605,616             1.91
                              オランダ                51,435,046            0.19
                              スペイン               112,398,298             0.41
                              ベルギー               338,891,308             1.25
                             アイルランド                 27,017,558            0.10
                              イギリス              1,461,864,330              5.39
                            オーストラリア                1,777,309,810              6.55
                            ニュージーランド                  102,413,032             0.38
                               香港              343,401,910             1.27
                             シンガポール                916,617,295             3.38
                               韓国               45,950,920            0.17
                              イスラエル                20,511,455            0.08
                              ガーンジー                68,794,781            0.25
                               小計             26,909,093,930              99.19
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              135,510,907             0.50
                合計（純資産総額）                            27,128,438,785              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―                26,921,580               △0.10
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             111,001      17,714.97     1,966,379,441        17,153.39     1,904,044,276      7.02
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              13,517     84,420.82     1,141,116,359        82,703.75     1,117,906,683      4.12
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              22,900     40,697.86      931,981,120       41,909.98      959,738,657     3.54
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         49,371     16,880.69      833,417,015       16,142.33      796,963,221     2.94
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         42,638     17,775.05      757,892,859       15,934.34      679,408,602     2.50
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           84,992      7,903.61     671,744,471        7,788.06     661,923,645     2.44
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             65,400      9,933.83     649,672,711        9,742.02     637,128,141     2.35
                                 62/341


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    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        20,999     27,781.68      583,387,635       28,199.97      592,171,328     2.18
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              51,279     10,208.84      523,499,234       10,082.89      517,040,670     1.91
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,182     22,556.51      477,792,112       22,379.72      474,047,314     1.75
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             255,440      1,942.68     496,240,478        1,842.31     470,602,093     1.73
    ラリア
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         20,116     22,539.18      453,398,205       22,437.49      451,352,730     1.66
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        17,300     23,443.93      405,580,154       24,255.10      419,613,239     1.55
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          89,665      4,817.27     431,941,367        4,511.07     404,485,271     1.49
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              59,958      5,973.93     358,185,195        6,262.81     375,505,562     1.38
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,424     21,585.89      376,112,643       21,337.46      371,783,955     1.37
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         9,779     38,458.50      376,085,735       37,509.84      366,808,735     1.35
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              180,495      1,978.62     357,131,738        1,984.80     358,247,775     1.32
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            57,211      6,589.81     377,009,992        6,228.14     356,318,404     1.31
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           94,450      3,177.62     300,126,681        3,243.48     306,347,489     1.13
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          21,344     13,288.25      283,624,408       14,265.80      304,489,299     1.12
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           15,353     18,264.98      280,422,369       19,422.79      298,198,241     1.10
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        80,958      4,025.76     325,917,640        3,656.00     295,982,610     1.09
    香港    投資証券    LINK  REIT               314,100      1,016.51     319,287,895        939.16     294,991,726     1.09
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               43,660      6,492.75     283,473,662        6,475.42     282,716,925     1.04
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP            92,520      2,746.62     254,117,606        2,821.73     261,066,552     0.96
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             27,960      8,767.93     245,151,434        8,973.61     250,902,219     0.92
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           43,466      5,126.95     222,848,161        5,623.81     244,444,895     0.90
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        106,988      1,964.35     210,161,878        2,166.56     231,796,189     0.85
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          25,678      8,825.70     226,626,556        8,791.04     225,736,428     0.83
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.31
       投資証券         ―   ―                            99.19
       合　　計                                         99.50
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建      180,000.00        20,795,400        20,797,722       △0.08
            カナダドル                 売建      22,000.00        1,991,220        1,991,330      △0.01
            ユーロ                 売建      20,000.00        2,586,240        2,586,814      △0.01
            英ポンド                 売建      10,000.00        1,545,560        1,545,714      △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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    ≪参考情報≫

    第２【管理及び運営】


















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    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
                                 65/341


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    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
                                 66/341





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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
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    （３）【信託期間】

        2030年2月15日        までとします（        2020年3月31日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年2月16日から5月15日、5月16日から8月15日、8月16日から11月15日および11月16日から翌年2月15日
        まで  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その
        翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
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         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、年２回（２月、８月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
        券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
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        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4特定期間(2021年                                                  8月17日から

        2022年    2月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【リスクコントロール・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   第3特定期間               第4特定期間
                                 2021年    8月16日現在           2022年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
                                        2,464,223               2,848,592
        コール・ローン
                                       581,416,215               631,791,075
        親投資信託受益証券
                                        21,293,000
                                                           -
        未収入金
                                       605,173,438               634,639,667
        流動資産合計
                                       605,173,438               634,639,667
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        16,667,807
        未払収益分配金                                                   -
                                          47,446               52,980
        未払受託者報酬
                                        1,739,628               1,942,520
        未払委託者報酬
                                            6               7
        未払利息
                                         371,674               415,028
        その他未払費用
                                        18,826,561                2,410,535
        流動負債合計
                                        18,826,561                2,410,535
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       574,751,988               647,043,323
        元本
        剰余金
                                        11,594,889
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                            △ 14,814,191
                                        4,647,657               4,922,121
          （分配準備積立金）
                                       586,346,877               632,229,132
        元本等合計
                                       586,346,877               632,229,132
       純資産合計
                                       605,173,438               634,639,667
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第3特定期間               第4特定期間
                                 自　2021年      2月16日         自　2021年      8月17日
                                 至　2021年      8月16日         至　2022年      2月15日
     営業収益
                                        21,468,206
                                                      △ 20,381,140
       有価証券売買等損益
                                        21,468,206
                                                      △ 20,381,140
       営業収益合計
     営業費用
                                           773               875
       支払利息
                                          85,564               102,555
       受託者報酬
                                        3,137,323               3,760,229
       委託者報酬
                                         670,277               803,384
       その他費用
                                        3,893,937               4,667,043
       営業費用合計
                                        17,574,269
                                                      △ 25,048,183
     営業利益又は営業損失（△）
                                        17,574,269
                                                      △ 25,048,183
     経常利益又は経常損失（△）
                                        17,574,269
                                                      △ 25,048,183
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          79,542
                                                       △ 199,432
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        7,522,531               11,594,889
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,888,438               1,366,968
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,888,438               1,366,968
       額
                                         393,862               800,874
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         393,862               800,874
       額
                                        16,916,945                2,126,423
     分配金
                                        11,594,889
                                                      △ 14,814,191
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドは、原則として毎年2月15日及び8月15日を特定期間の末日としておりま
      なる事項                す。ただし、前特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2021年                                8月17日から
                      2022年    2月15日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                第3特定期間                            第4特定期間

              2021年    8月16日現在                         2022年    2月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   395,001,284円         期首元本額                   574,751,988円
       期中追加設定元本額                   200,700,872円         期中追加設定元本額                   111,502,416円
       期中一部解約元本額                   20,950,168円         期中一部解約元本額                   39,211,081円
    ２.   特定期間の末日における受益権                         ２.   特定期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                          574,751,988口                            647,043,323口
                                ３.   元本の欠損
                                   純資産額が元本総額を下回る場
                                   合におけるその差額                   14,814,191円
    ３.   特定期間の末日における1単位                         ４.   特定期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0202円       当たりの純資産の額                     0.9771円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,202円)        　(10,000口当たり純資産額)                     (9,771円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第3特定期間                            第4特定期間

              自  2021年    2月16日                       自  2021年    8月17日
              至  2021年    8月16日                       至  2022年    2月15日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第5期                            第7期
       2021年    2月16日                         2021年    8月17日
       2021年    5月17日                         2021年11月15日
     A  費用控除後の配当等収益額                     918,792円      A  費用控除後の配当等収益額                    1,201,144円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                     514,774円      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                    1,508,948円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    4,625,496円        C   収益調整金額                    7,460,767円
     D  分配準備積立金額                    4,136,970円       D  分配準備積立金額                    4,578,927円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   10,196,032円       E  当ファンドの分配対象収益額                   14,749,786円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     F  当ファンドの期末残存口数                   498,276,039口        F  当ファンドの期末残存口数                   607,549,706口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       204円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       242円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        5円   H  10,000口当たり分配金額                       35円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                     249,138円      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                    2,126,423円
       第6期                            第8期
       2021年    5月18日                         2021年11月16日
                                   2022年    2月15日
       2021年    8月16日
     A  費用控除後の配当等収益額                    1,864,975円       A  費用控除後の配当等収益額                        0円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   14,196,186円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    6,947,232円        C   収益調整金額                    7,024,345円
     D  分配準備積立金額                    5,254,303円       D  分配準備積立金額                    4,922,121円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   28,262,696円       E  当ファンドの分配対象収益額                   11,946,466円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                   574,751,988口        F  当ファンドの期末残存口数                   647,043,323口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       491円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       184円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                       290円    H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                   16,667,807円       I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                第3特定期間                            第4特定期間

              自  2021年    2月16日                       自  2021年    8月17日
              至  2021年    8月16日                       至  2022年    2月15日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                第3特定期間                            第4特定期間

              2021年    8月16日現在                         2022年    2月15日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                第3特定期間                            第4特定期間

              自  2021年    2月16日                       自  2021年    8月17日
              至  2021年    8月16日                       至  2022年    2月15日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                           第3特定期間                    第4特定期間

                          自  2021年    2月16日               自  2021年    8月17日
                          至  2021年    8月16日               至  2022年    2月15日
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
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    親投資信託受益証券                               17,438,420                   △24,473,381
           合計                        17,438,420                   △24,473,381

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                           95,476,474           98,856,341

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                          393,559,188           393,441,120

               り）
               ＲＭ国内株式マザーファンド                           10,031,382           14,053,966

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                           45,783,915           90,423,232

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                           8,605,918          14,136,080

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                           3,232,249           3,565,493

               ＲＭ国内リートマザーファンド                           2,529,731           3,449,541

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                           9,909,450          13,865,302

                    合計                     569,128,307           631,791,075

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファン
    ド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券
    は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 672,338
        コール・ローン                               851,981,944
        国債証券                             100,324,584,100
        地方債証券                              6,860,673,745
        特殊債券                              7,617,673,008
        社債券                              5,696,959,000
        未収利息                               220,332,063
                                        9,300,346
        前払費用
                                     121,582,176,544
        流動資産合計
                                     121,582,176,544
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               118,782,000
        未払解約金                               326,896,000
                                          2,310
        未払利息
                                       445,680,310
        流動負債合計
                                       445,680,310
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             116,992,911,884
        剰余金
                                      4,143,584,350
          剰余金又は欠損金（△）
                                     121,136,496,234
        元本等合計
                                     121,136,496,234
       純資産合計
                                     121,582,176,544
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    8月17日
       期首元本額                                             103,370,339,844円
       期中追加設定元本額                                             27,627,608,003円
       期中一部解約元本額                                             14,005,035,963円
       期末元本額                                             116,992,911,884円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              7,427,663,724円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,602,656,234円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               248,943,469円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               619,065,501円
       つみたてバランスファンド                                              3,880,125,976円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,227,935,593円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               806,997,894円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               248,805,524円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               279,721,006円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               83,061,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               17,843,983円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               15,715,956円
       リスクコントロール・オープン                                               95,476,474円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               276,373,660円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             72,325,869,080円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,459,655,278円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,095,858,553円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               812,486,650円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               328,305,231円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,052,681,489円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,578,109,364円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               963,359,060円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               600,469,106円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,940,842,329円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               329,904,495円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               16,026,647円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,937,557,160円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,804,685,425円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,593,927円
       資家専用）
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       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,420,553円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 493,773円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               908,207,709円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    116,992,911,884口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0354円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,354円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                            2022年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △1,345,157,730

    地方債証券                                                  △38,926,370

    特殊債券                                                  △50,349,055

    社債券                                                  △27,733,000

           合計                                          △1,462,166,155

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４２３回利付国債（２年）                          860,000,000           860,765,400
               第４２４回利付国債（２年）                          600,000,000           600,576,000
               第４２５回利付国債（２年）                          350,000,000           350,360,500
               第４２６回利付国債（２年）                          650,000,000           650,663,000
               第４２７回利付国債（２年）                          840,000,000           840,848,400
               第４２８回利付国債（２年）                          420,000,000           420,420,000
               第４２９回利付国債（２年）                          350,000,000           350,367,500
               第４３０回利付国債（２年）                          630,000,000           630,642,600
               第４３２回利付国債（２年）                           40,000,000           40,030,000
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,001,900,000
               第１３６回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,182,678,600
               第１３７回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,072,717,800
               第１３８回利付国債（５年）                         1,490,000,000           1,493,978,300
               第１３９回利付国債（５年）                         1,980,000,000           1,985,583,600
               第１４０回利付国債（５年）                         1,710,000,000           1,714,993,200
               第１４１回利付国債（５年）                         1,170,000,000           1,173,486,600
               第１４２回利付国債（５年）                         1,030,000,000           1,033,213,600
               第１４３回利付国債（５年）                         1,020,000,000           1,023,304,800
               第１４４回利付国債（５年）                         1,360,000,000           1,364,528,800
               第１４５回利付国債（５年）                         1,220,000,000           1,224,160,200
               第１４６回利付国債（５年）                         1,460,000,000           1,465,037,000
               第１４７回利付国債（５年）                          980,000,000           979,598,200
               第１４８回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,279,155,200
               第１４９回利付国債（５年）                          560,000,000           559,356,000
               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           136,896,000
               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           238,224,600
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           146,325,300
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           227,771,100
               第５回利付国債（４０年）                          240,000,000           310,970,400
               第６回利付国債（４０年）                          240,000,000           306,105,600
               第７回利付国債（４０年）                          220,000,000           269,865,200
               第８回利付国債（４０年）                          290,000,000           332,476,300
               第９回利付国債（４０年）                          480,000,000           411,489,600
               第１０回利付国債（４０年）                          420,000,000           421,121,400
               第１１回利付国債（４０年）                          340,000,000           330,286,200
               第１２回利付国債（４０年）                          360,000,000           315,136,800
               第１３回利付国債（４０年）                          430,000,000           374,831,000
               第１４回利付国債（４０年）                          360,000,000           334,821,600
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           414,016,740
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           300,442,230
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           260,500,340
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               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           90,938,700
               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           659,687,080
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           227,961,000
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           264,818,430
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           349,605,750
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           213,042,900
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           171,496,000
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           638,887,500
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           390,139,750
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           947,244,120
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           444,897,200
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           381,318,600
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           782,698,800
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           963,072,000
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,073,359,800
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,313,654,900
               第３４７回利付国債（１０年）                          590,000,000           591,569,400
               第３４８回利付国債（１０年）                          980,000,000           982,450,000
               第３４９回利付国債（１０年）                          890,000,000           892,064,800
               第３５０回利付国債（１０年）                          980,000,000           982,077,600
               第３５１回利付国債（１０年）                          710,000,000           711,341,900
               第３５２回利付国債（１０年）                          800,000,000           801,304,000
               第３５３回利付国債（１０年）                          840,000,000           841,142,400
               第３５４回利付国債（１０年）                          720,000,000           720,756,000
               第３５５回利付国債（１０年）                          800,000,000           800,288,000
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,150,000,000           1,149,126,000
               第３５７回利付国債（１０年）                         1,010,000,000           1,008,424,400
               第３５８回利付国債（１０年）                          820,000,000           818,023,800
               第３５９回利付国債（１０年）                          840,000,000           837,228,000
               第３６０回利付国債（１０年）                          440,000,000           438,130,000
               第３６１回利付国債（１０年）                          980,000,000           974,443,400
               第３６２回利付国債（１０年）                          950,000,000           943,198,000
               第３６３回利付国債（１０年）                         1,180,000,000           1,170,253,200
               第３６４回利付国債（１０年）                          950,000,000           941,051,000
               第３６５回利付国債（１０年）                          520,000,000           514,482,800
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           72,151,200
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           48,343,600
               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           32,645,400
               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           92,434,400
               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           96,238,400
               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           238,742,000
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,610,000
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               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           251,756,000
               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           176,727,600
               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           200,428,800
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,595,000
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           124,613,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           127,481,000
               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           225,147,600
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           64,045,500
               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           282,462,400
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           218,766,200
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           252,174,000
               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           261,846,500
               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           382,550,100
               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           377,484,300
               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           193,663,500
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           243,072,700
               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           215,163,900
               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           430,732,950
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           358,805,400
               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           427,161,850
               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           504,759,500
               第３６回利付国債（３０年）                          375,000,000           467,437,500
               第３７回利付国債（３０年）                          450,000,000           553,662,000
               第３８回利付国債（３０年）                          290,000,000           351,848,300
               第３９回利付国債（３０年）                          300,000,000           370,275,000
               第４０回利付国債（３０年）                          215,000,000           261,319,600
               第４１回利付国債（３０年）                          255,000,000           305,041,200
               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           227,433,800
               第４３回利付国債（３０年）                          180,000,000           215,605,800
               第４４回利付国債（３０年）                          260,000,000           311,628,200
               第４５回利付国債（３０年）                          290,000,000           335,686,600
               第４６回利付国債（３０年）                          320,000,000           370,512,000
               第４７回利付国債（３０年）                          320,000,000           377,398,400
               第４８回利付国債（３０年）                          353,000,000           401,406,890
               第４９回利付国債（３０年）                          290,000,000           329,790,900
               第５０回利付国債（３０年）                          320,000,000           321,622,400
               第５１回利付国債（３０年）                          350,000,000           312,753,000
               第５２回利付国債（３０年）                          310,000,000           289,992,600
               第５３回利付国債（３０年）                          310,000,000           296,536,700
               第５４回利付国債（３０年）                          360,000,000           360,000,000
               第５５回利付国債（３０年）                          100,000,000           99,894,000
               第５６回利付国債（３０年）                          300,000,000           299,046,000
               第５７回利付国債（３０年）                          330,000,000           328,590,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第５８回利付国債（３０年）                          490,000,000           486,844,400
               第５９回利付国債（３０年）                          280,000,000           271,252,800
               第６０回利付国債（３０年）                          280,000,000           283,959,200
               第６１回利付国債（３０年）                          260,000,000           250,653,000
               第６２回利付国債（３０年）                          230,000,000           210,192,400
               第６３回利付国債（３０年）                          300,000,000           266,211,000
               第６４回利付国債（３０年）                          260,000,000           230,248,200
               第６５回利付国債（３０年）                          300,000,000           265,128,000
               第６６回利付国債（３０年）                          340,000,000           300,203,000
               第６７回利付国債（３０年）                          250,000,000           232,800,000
               第６８回利付国債（３０年）                          360,000,000           335,059,200
               第６９回利付国債（３０年）                          340,000,000           324,798,600
               第７０回利付国債（３０年）                          390,000,000           372,446,100
               第７１回利付国債（３０年）                          360,000,000           343,684,800
               第７２回利付国債（３０年）                          180,000,000           171,786,600
               第７３回利付国債（３０年）                           10,000,000           9,540,700
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           50,585,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           80,927,200
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           61,500,000
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           123,736,800
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           393,581,200
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,806,200
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,192,200
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,669,400
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           116,230,400
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,196,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           221,514,300
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           190,254,600
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,484,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,866,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,235,000
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           53,154,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,328,600
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,279,300
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,143,500
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           182,756,800
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,800,400
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           129,144,000
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           162,775,500
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,334,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,033,400
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           203,287,250
                                 85/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           131,342,400
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           186,915,000
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,327,200
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           280,380,150
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           87,938,400
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           154,603,400
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           207,166,700
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           77,641,900
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           145,544,100
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           77,980,000
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           95,092,900
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           170,599,800
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,838,600
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           166,375,900
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           114,111,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,284,800
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,598,280
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           45,590,400
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,025,600
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           247,326,200
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,260,800
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           222,760,200
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           57,692,500
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           235,044,800
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           97,771,250
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           184,752,000
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           116,247,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           163,324,000
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           260,682,750
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           151,210,680
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           170,665,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           269,104,800
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           235,629,050
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           216,774,800
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           309,951,950
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           232,182,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           141,864,000
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           116,429,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           150,194,200
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           260,664,750
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           275,836,800
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           253,484,000
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,283,400
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               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,624,800
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           410,014,350
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           52,042,050
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           45,864,800
               第１３６回利付国債（２０年）                           50,000,000           56,837,000
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           195,238,200
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          101,543,400
               第１３９回利付国債（２０年）                          370,000,000           421,193,200
               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           483,088,200
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           213,088,550
               第１４２回利付国債（２０年）                          390,000,000           453,324,300
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           382,757,600
               第１４４回利付国債（２０年）                          270,000,000           305,586,000
               第１４５回利付国債（２０年）                          545,000,000           629,709,350
               第１４６回利付国債（２０年）                          560,000,000           648,183,200
               第１４７回利付国債（２０年）                          385,000,000           441,725,900
               第１４８回利付国債（２０年）                          545,000,000           619,479,700
               第１４９回利付国債（２０年）                          540,000,000           614,547,000
               第１５０回利付国債（２０年）                          590,000,000           664,711,700
               第１５１回利付国債（２０年）                          515,000,000           567,746,300
               第１５２回利付国債（２０年）                          660,000,000           727,927,200
               第１５３回利付国債（２０年）                          440,000,000           491,079,600
               第１５４回利付国債（２０年）                          358,000,000           394,916,960
               第１５５回利付国債（２０年）                          490,000,000           527,519,300
               第１５６回利付国債（２０年）                          630,000,000           626,654,700
               第１５７回利付国債（２０年）                          480,000,000           463,209,600
               第１５８回利付国債（２０年）                          270,000,000           271,290,600
               第１５９回利付国債（２０年）                          370,000,000           376,408,400
               第１６０回利付国債（２０年）                          510,000,000           525,412,200
               第１６１回利付国債（２０年）                          480,000,000           486,835,200
               第１６２回利付国債（２０年）                          290,000,000           293,767,100
               第１６３回利付国債（２０年）                          420,000,000           424,914,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          460,000,000           457,272,200
               第１６５回利付国債（２０年）                          430,000,000           426,775,000
               第１６６回利付国債（２０年）                          610,000,000           623,432,200
               第１６７回利付国債（２０年）                          440,000,000           434,931,200
               第１６８回利付国債（２０年）                          530,000,000           514,365,000
               第１６９回利付国債（２０年）                          410,000,000           390,065,800
               第１７０回利付国債（２０年）                          540,000,000           512,184,600
               第１７１回利付国債（２０年）                          400,000,000           378,524,000
               第１７２回利付国債（２０年）                          360,000,000           345,992,400
               第１７３回利付国債（２０年）                          510,000,000           489,105,300
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               第１７４回利付国債（２０年）                          550,000,000           526,317,000
               第１７５回利付国債（２０年）                          450,000,000           437,566,500
               第１７６回利付国債（２０年）                          530,000,000           514,312,000
               第１７７回利付国債（２０年）                          490,000,000           466,146,800
               第１７８回利付国債（２０年）                          240,000,000           232,329,600
                               国債証券合計        96,414,000,000          100,324,584,100
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           112,983,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,196,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,518,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,977,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           99,391,000
               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           98,863,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,892,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           114,503,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,129,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,061,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,930,000
               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,844,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           111,437,700
               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,224,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           98,710,000
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           137,424,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,183,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,371,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,350,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           99,390,000
               平成２５年度第５回静岡県公募公債                          100,000,000           101,317,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,340,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           99,830,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           113,920,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,932,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,451,000
               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           96,139,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,027,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,279,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           114,886,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           109,605,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,340,000
               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           97,262,000
               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           113,414,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,773,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           115,361,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           108,936,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           100,571,000
               第１５回千葉県公募公債                          100,000,000           98,498,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,160,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,454,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,122,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,411,000
               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,972,000
               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,153,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,516,000
               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,654,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,722,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,303,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,039,000
               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,501,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,407,000
               令和３年度第２回堺市公募公債                          100,000,000           98,733,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           101,567,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           116,168,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           109,436,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           113,837,045
               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           116,140,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           115,160,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           114,367,000
               第３７回川崎市公募公債                          100,000,000           98,511,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,344,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           101,554,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,456,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,214,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           100,515,000
                              地方債証券合計          6,684,500,000           6,860,673,745
    特殊債券          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,740,000
               債
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,335,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,483,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           100,596,000
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           93,366,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           109,724,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           129,758,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           105,018,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           171,123,000
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               第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,744,000
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           115,751,040
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           128,776,730
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,289,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,565,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           104,910,650
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,497,580
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,285,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,258,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,442,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,969,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,547,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,755,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           120,418,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           107,062,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           128,511,300
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,316,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,698,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,191,400
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           200,798,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           214,013,880
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,586,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           108,912,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,230,000
               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           95,025,000
               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           98,416,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           115,242,000
               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           105,834,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           110,687,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           68,088,000           67,589,595
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           72,883,000           72,541,178
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           115,389,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           107,195,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,597,000           79,708,435
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               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,704,000           79,590,820
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,358,000           81,094,400
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,334,000           80,201,448
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,633,000           83,321,048
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,866,000           84,972,931
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,383,000           88,728,087
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,053,000           90,964,013
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,916,000           94,111,112
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,969,000           96,447,306
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,890,000           97,007,032
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,400,000           97,072,584
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,555,000           97,208,738
               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,783,000           97,565,005
               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,128,000           98,352,819
               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,477,000           98,509,088
               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,134,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           46,566,000           46,325,719
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           47,730,000           47,514,260
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           50,984,000           50,792,810
               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           95,975,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,071,000
               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,830,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           99,886,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,836,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           101,684,000
               第７９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,762,000
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,857,000
               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,789,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,855,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,870,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,048,000
               券
                               特殊債券合計         7,454,297,000           7,617,673,008
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,973,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,029,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,470,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,759,000
               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           98,887,000
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,930,000
               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           98,443,000
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               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           98,627,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,005,000
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,336,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,422,000
               債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,479,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,909,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,921,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,692,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,920,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,726,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,697,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,255,000
               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,989,000
               第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,987,000
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,889,000
               債
               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,028,000
               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,556,000
               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,307,000
               債
               第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,293,000
               債
               第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,545,000
               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           99,204,000
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           98,900,000
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,157,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,034,000
               第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債                          100,000,000           99,405,000
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,987,000
               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,748,000
               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,047,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,204,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,763,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           103,181,000
               社債
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           99,253,000
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           115,184,000
               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           96,199,000
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               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,855,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,677,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,576,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,037,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           100,068,000
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           98,769,000
               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           98,620,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           98,754,000
               第５４０回東北電力株式会社社債                          100,000,000           99,697,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           99,875,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           100,122,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,345,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           102,992,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,368,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,389,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,475,000
               社債
                                社債券合計        5,700,000,000           5,696,959,000
                    合計                              120,499,889,853
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               22,532,199
        コール・ローン                              1,030,902,711
        国債証券                             274,843,497,132
        派生商品評価勘定                               29,872,123
        未収入金                               423,617,629
        未収利息                              1,590,224,802
                                       131,710,116
        前払費用
                                     278,072,356,712
        流動資産合計
                                     278,072,356,712
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                 93/341

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                                2022年    2月15日現在
        派生商品評価勘定                              1,837,766,698
        未払金                               25,197,015
        未払解約金                              1,298,108,000
                                          2,796
        未払利息
                                      3,161,074,509
        流動負債合計
                                      3,161,074,509
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             274,982,026,704
        剰余金
                                      △70,744,501
          剰余金又は欠損金（△）
                                     274,911,282,203
        元本等合計
                                     274,911,282,203
       純資産合計
                                     278,072,356,712
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    8月17日
       期首元本額                                             257,224,505,680円
       期中追加設定元本額                                             66,243,176,571円
       期中一部解約元本額                                             48,485,655,547円
       期末元本額                                             274,982,026,704円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             28,760,828,458円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             18,098,428,870円
                                 94/341


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       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,795,867,899円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,338,217,664円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               823,700,884円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               256,177,062円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               289,287,347円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               85,899,790円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               18,241,929円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               16,252,273円
       リスクコントロール・オープン                                               393,559,188円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,650,868,763円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               373,850,366円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             170,812,959,352円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,054,884,984円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,123,769,818円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               840,251,156円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               338,003,455円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              4,333,307,042円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              6,493,922,987円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              3,964,201,136円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              2,471,331,049円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              7,949,310,734円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,352,421,763円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,670,920,283円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               16,384,005円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,875,085,180円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,011,231,309円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               10,162,450円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               42,145,535円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                1,230,898円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              3,719,323,075円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    274,982,026,704口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               70,744,501円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9997円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,997円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    2月15日現在

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    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                 96/341


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    （その他の注記）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                △13,889,458,371

           合計                                         △13,889,458,371

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            281,219,954,279                －   283,027,848,854          △1,807,894,575
             米ドル           135,080,023,711                －   135,087,752,968            △7,729,257

             カナダドル            5,685,100,552               －    5,680,152,522            4,948,030

             メキシコペソ            2,042,906,995               －    2,083,011,611          △40,104,616

             ユーロ           107,521,621,406                －   109,004,839,332          △1,483,217,926

             英ポンド           16,099,241,519               －    16,261,080,543          △161,839,024

             スウェーデンク

                          791,089,555              －     790,742,400            347,155
             ローナ
             ノルウェークロー

                          688,369,612              －     693,680,000          △5,310,388
             ネ
             デンマーククロー

                         1,213,259,893               －    1,230,830,855          △17,570,962
             ネ
             ポーランドズロチ            1,283,352,915               －    1,307,559,204          △24,206,289

             オーストラリアド

                         4,365,858,755               －    4,426,819,114          △60,960,359
             ル
             シンガポールドル            1,266,162,445               －    1,272,239,451           △6,077,006

             マレーシアリン

                         1,413,757,683               －    1,423,299,657           △9,541,974
             ギット
             中国元            2,504,169,030               －    2,523,749,097          △19,580,067

                                 97/341


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             イスラエルシュケ
                         1,265,040,208               －    1,242,092,100           22,948,108
             ル
            合計            281,219,954,279                －   283,027,848,854          △1,807,894,575

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,372,998.40

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           3,873,270.95

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,667,487.72

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,504,713.75

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,306,019.33

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,521,581.70

                      US  TREASURY     N/B             3,680,000.00           3,638,212.12

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,472,109.20

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,144,931.84

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,381,761.66

                                 98/341


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                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,875,359.28
                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,457,070.05

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,655,542.84

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,802,674.17

                      US  TREASURY     N/B             5,630,000.00           5,547,968.64

                      US  TREASURY     N/B             6,410,000.00           6,442,926.24

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,841,804.59

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,067,081.25

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,831,921.74

                      US  TREASURY     N/B             8,000,000.00           7,872,656.00

                      US  TREASURY     N/B             6,250,000.00           6,157,714.37

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,158,518.59

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,257,028.71

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,982,711.25

                      US  TREASURY     N/B             8,650,000.00           8,492,880.53

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,094,462.72

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           3,963,697.21

                      US  TREASURY     N/B             7,960,000.00           7,806,085.44

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,554,345.55

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,880,234.00

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,315,876.43

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,170,603.12

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           6,708,450.91

                      US  TREASURY     N/B             6,940,000.00           6,792,795.66

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,323,105.56

                      US  TREASURY     N/B             7,130,000.00           6,986,006.79

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           3,956,818.00

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,804,601.42

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,840,148.28

                      US  TREASURY     N/B             7,910,000.00           7,752,108.49

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,593,238.72

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,888,867.00

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,444,105.37

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,253,661.52

                      US  TREASURY     N/B             8,000,000.00           7,848,436.80

                                 99/341


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                      US  TREASURY     N/B             6,600,000.00           6,428,554.44
                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,943,624.83

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,751,574.05

                      US  TREASURY     N/B             3,320,000.00           3,268,773.39

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,319,361.12

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,453,290.97

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,049,494.38

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,873,986.15

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,989,800.00

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,777,774.87

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,818,421.74

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,411,450.00

                      US  TREASURY     N/B             9,000,000.00           8,746,875.00

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,404,126.48

                      US  TREASURY     N/B             6,080,000.00           5,915,649.69

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,337,309.28

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,977,324.18

                      US  TREASURY     N/B             8,040,000.00           8,186,666.48

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           5,870,861.34

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,162,936.44

                      US  TREASURY     N/B             5,980,000.00           5,783,313.61

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,397,292.12

                      US  TREASURY     N/B             6,540,000.00           6,549,963.03

                      US  TREASURY     N/B             4,990,000.00           4,834,646.82

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,495,204.63

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,004,374.80

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,207,855.31

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,661,362.10

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,649,693.55

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,450,550.00

                      US  TREASURY     N/B             7,800,000.00           7,532,788.38

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,545,101.46

                      US  TREASURY     N/B             3,760,000.00           3,736,059.32

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,795,194.70

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,451,856.88

                                100/341


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                      US  TREASURY     N/B             3,990,000.00           3,962,724.36
                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,530,595.61

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,836,875.00

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,312,644.45

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,844,543.38

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,842,437.81

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,431,500.00

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,796,437.50

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,924,062.40

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,672,706.80

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,250,417.02

                      US  TREASURY     N/B             9,550,000.00           9,604,091.20

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,364,058.45

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,056,391.04

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,591,866.34

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,166,060.61

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,622,152.99

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,813,333.12

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           6,005,315.96

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,550,564.23

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           5,047,972.97

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,181,695.18

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           3,968,879.03

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,325,585.82

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,099,460.88

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,327,316.17

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,945,666.35

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,607,617.10

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,524,542.06

                      US  TREASURY     N/B             6,020,000.00           5,675,731.25

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,287,312.50

                      US  TREASURY     N/B             7,180,000.00           6,757,613.52

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,641,147.83

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,781,275.00

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,475,788.70

                                101/341


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                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,745,953.04
                      US  TREASURY     N/B             7,500,000.00           7,073,144.25

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,896,558.48

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           5,827,062.34

                      US  TREASURY     N/B             6,860,000.00           6,785,236.29

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,738,050.76

                      US  TREASURY     N/B             7,720,000.00           7,295,098.14

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,704,939.35

                      US  TREASURY     N/B             2,770,000.00           2,641,346.24

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,545,117.00

                      US  TREASURY     N/B             7,700,000.00           7,335,151.67

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,355,002.27

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,721,409.92

                      US  TREASURY     N/B             8,400,000.00           7,993,125.00

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,694,937.50

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,919,823.86

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,595,328.06

                      US  TREASURY     N/B             6,800,000.00           6,422,812.16

                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           5,725,925.17

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,202,868.50

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,563,404.87

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,329,117.04

                      US  TREASURY     N/B             7,100,000.00           6,769,128.64

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,486,925.00

                      US  TREASURY     N/B             7,710,000.00           7,430,211.03

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           5,761,973.29

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,516,730.40

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,815,546.80

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,699,493.64

                      US  TREASURY     N/B             3,400,000.00           3,293,750.00

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,225,309.37

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,617,486.25

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            961,953.10

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,623,906.04

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           3,886,093.75

                                102/341


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                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,721,784.14
                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,341,109.24

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           3,966,021.76

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,487,969.06

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           5,638,236.12

                      US  TREASURY     N/B             4,290,000.00           3,963,389.85

                      US  TREASURY     N/B             6,870,000.00           6,294,100.26

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           4,615,070.71

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,320,441.86

                      US  TREASURY     N/B             6,100,000.00           5,649,410.08

                      US  TREASURY     N/B             6,680,000.00           6,181,348.02

                      US  TREASURY     N/B             6,990,000.00           6,506,706.50

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,106,851.27

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,659,569.70

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,830,223.13

                      US  TREASURY     N/B             7,730,000.00           7,393,322.16

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,404,966.88

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           6,212,577.80

                      US  TREASURY     N/B             7,200,000.00           6,877,406.16

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,445,882.74

                      US  TREASURY     N/B             8,390,000.00           8,837,029.26

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           7,188,827.84

                      US  TREASURY     N/B             8,600,000.00           8,195,867.07

                      US  TREASURY     N/B             6,080,000.00           5,836,324.54

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           6,937,396.63

                      US  TREASURY     N/B             6,700,000.00           6,483,819.81

                      US  TREASURY     N/B             8,000,000.00           7,679,374.40

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           6,882,920.29

                      US  TREASURY     N/B             6,010,000.00           6,167,292.51

                      US  TREASURY     N/B             4,900,000.00           4,779,413.93

                      US  TREASURY     N/B             3,990,000.00           3,927,032.61

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,077,038.59

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,033,987.50

                      US  TREASURY     N/B             10,120,000.00           9,075,979.30

                      US  TREASURY     N/B             9,650,000.00           8,620,917.24

                                103/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             13,620,000.00           12,401,116.23
                      US  TREASURY     N/B             3,210,000.00           4,117,200.89

                      US  TREASURY     N/B             10,740,000.00           9,974,775.00

                      US  TREASURY     N/B             11,950,000.00           11,577,495.79

                      US  TREASURY     N/B             13,510,000.00           12,635,015.38

                      US  TREASURY     N/B             9,370,000.00           8,848,061.01

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           701,894.48

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           178,678.90

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           895,841.00

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,451,645.11

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,131,900.00

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,663,797.62

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,780,001.46

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,096,000.00

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,052,603.83

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,248,693.30

                      US  TREASURY     N/B             4,640,000.00           3,795,737.15

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,743,277.61

                      US  TREASURY     N/B             7,060,000.00           5,753,347.90

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,579,947.58

                      US  TREASURY     N/B             7,710,000.00           6,551,090.62

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,479,289.04

                      US  TREASURY     N/B             7,360,000.00           6,807,712.21

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,490,275.75

                      US  TREASURY     N/B             7,140,000.00           7,011,702.76

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,319,118.69

                      US  TREASURY     N/B             8,760,000.00           7,914,112.50

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,167,603.11

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           3,950,384.36

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,507,604.65

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,181,973.78

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,741,603.08

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,973,416.29

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,514,487.36

                      US  TREASURY     N/B             3,710,000.00           4,007,524.56

                                104/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,936,408.11
                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,783,154.51

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,803,447.46

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,169,535.51

                      US  TREASURY     N/B             3,930,000.00           4,427,697.55

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,093,452.88

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,434,264.54

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,767,285.00

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           2,813,994.33

                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           2,021,408.48

                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           3,127,802.26

                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           3,147,816.68

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,133,788.85

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,423,442.13

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,283,956.77

                      US  TREASURY     N/B             3,190,000.00           3,570,307.65

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           3,679,746.87

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,346,314.20

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           5,236,517.52

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           5,189,413.95

                      US  TREASURY     N/B             5,090,000.00           5,744,541.93

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           6,678,770.67

                      US  TREASURY     N/B             5,280,000.00           5,985,787.10

                      US  TREASURY     N/B             5,190,000.00           5,759,885.87

                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           5,576,533.45

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,384,925.51

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           5,771,932.97

                      US  TREASURY     N/B             6,760,000.00           5,242,960.67

                      US  TREASURY     N/B             7,700,000.00           6,163,608.99

                      US  TREASURY     N/B             7,270,000.00           6,191,994.94

                      US  TREASURY     N/B             8,460,000.00           7,652,333.95

                      US  TREASURY     N/B             8,140,000.00           8,244,929.48

                      US  TREASURY     N/B             8,300,000.00           7,731,968.75

                      US  TREASURY     N/B             5,630,000.00           5,100,428.12

                                       1,155,290,000.00           1,140,318,902.91

                                米ドル    小計
                                105/341


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                                                  (131,615,607,773)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                2,250,000.00           2,229,651.00

                      GOV  OF  CANADA                2,160,000.00           2,171,255.76

                      GOV  OF  CANADA                1,700,000.00           1,678,984.60

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,332,896.74

                      GOV  OF  CANADA                1,550,000.00           1,524,972.15

                      GOV  OF  CANADA                2,580,000.00           2,604,153.96

                      GOV  OF  CANADA                1,350,000.00           1,328,699.70

                      GOV  OF  CANADA                1,140,000.00           1,123,406.16

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           852,389.16

                      GOV  OF  CANADA                2,310,000.00           2,248,886.64

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,205,155.24

                      GOV  OF  CANADA                 810,000.00           808,395.39

                      GOV  OF  CANADA                1,460,000.00           1,428,767.68

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           830,298.84

                      GOV  OF  CANADA                 560,000.00           557,154.08

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,274,070.00

                      GOV  OF  CANADA                3,290,000.00           3,155,764.71

                      GOV  OF  CANADA                2,260,000.00           2,129,875.98

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           842,111.15

                      GOV  OF  CANADA                2,190,000.00           2,116,232.04

                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00           885,364.48

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           884,479.72

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,012,714.00

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           850,301.69

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           948,780.36

                      GOV  OF  CANADA                3,850,000.00           3,678,051.30

                      GOV  OF  CANADA                3,120,000.00           2,774,625.36

                      GOV  OF  CANADA                4,140,000.00           3,996,085.32

                      GOV  OF  CANADA                2,080,000.00           1,996,404.80

                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00           1,399,034.04

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           942,747.69

                      GOV  OF  CANADA                 960,000.00          1,229,497.92

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,424,761.45

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,388,996.25

                                         4,620,000.00           4,425,502.62

                                106/341

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                      GOV  OF  CANADA
                      GOV  OF  CANADA                1,580,000.00           1,409,036.10

                      GOV  OF  CANADA                 620,000.00           701,555.42

                                         61,400,000.00           61,391,059.50

                              カナダドル      小計
                                                   (5,566,941,275)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           16,030,000.00           15,918,110.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,090,000.00           25,168,283.30

                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,900,000.00           37,067,157.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,720,000.00           30,302,721.86

                      UNITED    MEXICAN    STATE           50,780,000.00           47,231,351.41

                      UNITED    MEXICAN    STATE             880,000.00           796,426.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           42,840,000.00           42,362,715.27

                      UNITED    MEXICAN    STATE           32,190,000.00           33,525,820.62

                      UNITED    MEXICAN    STATE           33,576,000.00           33,452,440.32

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,100,000.00           10,017,079.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,200,000.00           9,698,632.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,800,000.00           25,860,182.64

                      UNITED    MEXICAN    STATE           23,470,000.00           22,600,436.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,210,000.00           23,914,625.89

                                        357,786,000.00           357,915,982.81

                             メキシコペソ       小計
                                                   (2,024,480,173)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 610,000.00           613,581.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,160,000.00           1,167,458.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,390,000.00           1,439,607.71

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,230,000.00           1,235,795.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,210,000.00           1,269,774.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 600,000.00           600,448.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           1,398,926.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,234,575.51

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,840,000.00           1,890,956.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,350,000.00           1,370,622.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,622,719.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,120,000.00           1,149,308.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,380,000.00           1,388,914.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,330,000.00           1,276,173.57

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,370,000.00           1,298,205.53

                                107/341

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,238,512.17
                      GOV  OF  AUSTRIA                 730,000.00           669,607.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,620,000.00           2,413,829.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           355,616.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00          1,282,797.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 980,000.00          1,112,349.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 710,000.00           669,420.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 410,000.00           773,794.23

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           282,233.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           317,856.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           917,858.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           342,504.12

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,596,153.02

                      GOV  OF  BELGIUM                1,160,000.00           1,171,232.28

                      GOV  OF  BELGIUM                1,710,000.00           1,824,352.83

                      GOV  OF  BELGIUM                1,420,000.00           1,446,275.68

                      GOV  OF  BELGIUM                2,490,000.00           2,558,056.68

                      GOV  OF  BELGIUM                1,200,000.00           1,420,831.20

                      GOV  OF  BELGIUM                2,020,000.00           2,094,756.16

                      GOV  OF  BELGIUM                1,660,000.00           1,707,484.30

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00           1,130,684.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,338,223.10

                      GOV  OF  BELGIUM                2,230,000.00           2,295,298.86

                      GOV  OF  BELGIUM                2,030,000.00           2,098,356.19

                      GOV  OF  BELGIUM                1,510,000.00           1,456,919.87

                      GOV  OF  BELGIUM                2,100,000.00           2,174,760.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,450,000.00           1,357,658.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,505,057.17

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00           1,222,920.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,173,916.68

                      GOV  OF  BELGIUM                2,270,000.00           3,463,323.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 450,000.00           484,249.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 980,000.00          1,124,501.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,100,412.73

                      GOV  OF  BELGIUM                1,970,000.00           3,069,061.03

                                108/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           1,944,893.16
                      GOV  OF  BELGIUM                1,270,000.00           1,385,462.05

                      GOV  OF  BELGIUM                1,280,000.00           1,421,644.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           885,503.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 800,000.00          1,011,768.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           428,105.70

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           542,330.45

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           664,583.04

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           640,823.91

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           462,325.76

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           591,972.16

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           691,421.24

                      GOV  OF  FINLAND                 840,000.00           854,709.24

                      GOV  OF  FINLAND                 500,000.00           496,464.50

                      GOV  OF  FINLAND                 910,000.00           924,762.02

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           544,087.51

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           515,004.63

                      GOV  OF  FINLAND                 920,000.00           926,409.36

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           344,214.97

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           499,388.40

                      GOV  OF  FINLAND                 690,000.00           660,085.74

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           410,072.91

                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           528,685.08

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           422,149.77

                      GOV  OF  FINLAND                 600,000.00           808,989.00

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           531,200.11

                      GOV  OF  FINLAND                 410,000.00           328,532.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,120,000.00           2,132,175.16

                      GOV  OF  FRANCE                5,110,000.00           5,140,711.10

                      GOV  OF  FRANCE                6,280,000.00           6,460,330.20

                      GOV  OF  FRANCE                4,330,000.00           4,671,896.80

                      GOV  OF  FRANCE                3,880,000.00           3,903,640.84

                      GOV  OF  FRANCE                4,450,000.00           4,474,906.65

                      GOV  OF  FRANCE                3,940,000.00           4,164,162.36

                      GOV  OF  FRANCE                4,620,000.00           4,864,236.30

                                109/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                4,650,000.00           4,656,384.45
                      GOV  OF  FRANCE                5,250,000.00           5,340,877.50

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           3,973,329.75

                      GOV  OF  FRANCE                5,060,000.00           5,237,287.22

                      GOV  OF  FRANCE                4,610,000.00           4,586,470.56

                      GOV  OF  FRANCE                5,800,000.00           6,624,539.60

                      GOV  OF  FRANCE                5,000,000.00           5,073,480.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,410,000.00           4,417,130.97

                      GOV  OF  FRANCE                1,830,000.00           1,806,502.80

                      GOV  OF  FRANCE                4,430,000.00           4,602,061.20

                      GOV  OF  FRANCE                6,560,000.00           7,483,516.80

                      GOV  OF  FRANCE                5,660,000.00           5,800,549.12

                      GOV  OF  FRANCE                5,920,000.00           6,056,811.20

                      GOV  OF  FRANCE                4,750,000.00           6,467,144.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,350,000.00           4,364,885.70

                      GOV  OF  FRANCE                5,340,000.00           5,134,084.26

                      GOV  OF  FRANCE                5,930,000.00           6,889,592.60

                      GOV  OF  FRANCE                5,970,000.00           5,660,551.02

                      GOV  OF  FRANCE                6,120,000.00           6,602,684.40

                      GOV  OF  FRANCE                4,640,000.00           4,335,903.68

                      GOV  OF  FRANCE                 120,000.00           111,197.40

                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           6,310,817.28

                      GOV  OF  FRANCE                4,110,000.00           4,312,906.59

                      GOV  OF  FRANCE                3,510,000.00           5,247,148.14

                      GOV  OF  FRANCE                4,660,000.00           4,885,078.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           5,161,772.64

                      GOV  OF  FRANCE                3,730,000.00           4,249,715.82

                      GOV  OF  FRANCE                1,930,000.00           1,769,707.71

                      GOV  OF  FRANCE                4,280,000.00           6,926,221.28

                      GOV  OF  FRANCE                1,200,000.00           1,063,927.20

                      GOV  OF  FRANCE                3,150,000.00           4,556,821.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,980,000.00           3,573,878.24

                      GOV  OF  FRANCE                3,940,000.00           4,244,963.88

                      GOV  OF  FRANCE                3,580,000.00           3,151,073.04

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           781,892.10

                                110/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           4,163,253.39
                      GOV  OF  FRANCE                2,040,000.00           3,731,576.16

                      GOV  OF  FRANCE                1,590,000.00           1,814,003.97

                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00            758,083.38

                      GOV  OF  GERMANY                2,340,000.00           2,390,204.70

                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           2,143,688.65

                      GOV  OF  GERMANY                1,710,000.00           1,722,071.91

                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,575,736.90

                      GOV  OF  GERMANY                1,940,000.00           1,954,129.02

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,752,433.10

                      GOV  OF  GERMANY                1,660,000.00           1,672,592.42

                      GOV  OF  GERMANY                2,500,000.00           2,521,902.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,690,000.00           1,703,182.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,641,097.36

                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           3,154,695.70

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,063,315.36

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,901,479.55

                      GOV  OF  GERMANY                2,760,000.00           2,779,165.44

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,006,620.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,465,356.60

                      GOV  OF  GERMANY                3,190,000.00           3,318,289.04

                      GOV  OF  GERMANY                3,320,000.00           3,336,455.57

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           352,518.67

                      GOV  OF  GERMANY                3,660,000.00           3,746,551.68

                      GOV  OF  GERMANY                1,640,000.00           1,645,592.40

                      GOV  OF  GERMANY                3,670,000.00           3,679,266.75

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           2,944,398.24

                      GOV  OF  GERMANY                3,450,000.00           3,493,539.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           2,271,862.32

                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           3,126,869.15

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,801,749.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,304,962.04

                      GOV  OF  GERMANY                3,640,000.00           3,733,537.08

                      GOV  OF  GERMANY                1,630,000.00           2,122,494.72

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           2,971,684.38

                                111/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,520,000.00           2,503,403.76
                      GOV  OF  GERMANY                3,410,000.00           3,445,242.35

                      GOV  OF  GERMANY                3,220,000.00           3,190,385.66

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,710,752.65

                      GOV  OF  GERMANY                3,040,000.00           3,003,906.08

                      GOV  OF  GERMANY                2,870,000.00           2,827,658.89

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           692,727.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,370,000.00           3,504,722.82

                      GOV  OF  GERMANY                3,090,000.00           3,034,392.36

                      GOV  OF  GERMANY                3,170,000.00           3,099,321.68

                      GOV  OF  GERMANY                 750,000.00           735,266.25

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,437,535.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,260,000.00           2,158,424.30

                      GOV  OF  GERMANY                2,440,000.00           2,312,063.20

                      GOV  OF  GERMANY                3,160,000.00           4,887,884.84

                      GOV  OF  GERMANY                2,230,000.00           3,725,440.23

                      GOV  OF  GERMANY                2,430,000.00           4,365,232.56

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           3,866,908.50

                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           4,476,054.95

                      GOV  OF  GERMANY                3,560,000.00           5,342,388.76

                      GOV  OF  GERMANY                3,470,000.00           4,190,989.66

                      GOV  OF  GERMANY                4,030,000.00           3,543,635.42

                      GOV  OF  GERMANY                 780,000.00           674,212.50

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00           869,333.70

                      GOV  OF  IRELAND                 920,000.00           989,682.44

                      GOV  OF  IRELAND                1,350,000.00           1,575,765.90

                      GOV  OF  IRELAND                1,320,000.00           1,366,679.16

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           766,735.20

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           920,170.11

                      GOV  OF  IRELAND                1,260,000.00           1,312,676.82

                      GOV  OF  IRELAND                1,160,000.00           1,336,470.80

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           714,344.20

                      GOV  OF  IRELAND                 760,000.00           810,166.84

                      GOV  OF  IRELAND                1,150,000.00           1,070,905.30

                      GOV  OF  IRELAND                 180,000.00           171,014.76

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 500,000.00           524,513.00
                      GOV  OF  IRELAND                 720,000.00           672,449.76

                      GOV  OF  IRELAND                 730,000.00           803,620.50

                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           418,291.80

                      GOV  OF  IRELAND                1,130,000.00           1,341,401.53

                      GOV  OF  IRELAND                 820,000.00           868,645.68

                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,852,992.12

                      GOV  OF  ITALY                2,290,000.00           2,319,055.52

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,049,687.60

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,342,889.12

                      GOV  OF  ITALY                2,510,000.00           2,684,903.07

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,270,357.58

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,274,771.17

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,341,659.52

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,730,916.50

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,511,374.00

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,147,508.00

                      GOV  OF  ITALY                2,070,000.00           2,051,285.13

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,961,233.20

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,079,115.30

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,332,363.73

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,368,485.00

                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,096,711.91

                      GOV  OF  ITALY                2,420,000.00           2,547,370.15

                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           588,723.00

                      GOV  OF  ITALY                2,410,000.00           2,388,447.37

                      GOV  OF  ITALY                2,350,000.00           2,655,746.04

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           2,209,410.00

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,315,709.00

                      GOV  OF  ITALY                2,460,000.00           2,547,175.02

                      GOV  OF  ITALY                2,040,000.00           2,163,199.68

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,407,597.50

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,358,864.00

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,037,485.92

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,216,380.78

                                113/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,285,192.50
                      GOV  OF  ITALY                2,170,000.00           2,269,689.80

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,715,059.80

                      GOV  OF  ITALY                3,120,000.00           3,142,214.40

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,246,479.44

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,710,839.54

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,083,628.00

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           2,613,315.40

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,322,740.72

                      GOV  OF  ITALY                3,190,000.00           3,311,258.28

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           1,969,066.34

                      GOV  OF  ITALY                1,450,000.00           1,365,834.75

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,210,276.86

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,769,810.00

                      GOV  OF  ITALY                 730,000.00           676,688.10

                      GOV  OF  ITALY                2,640,000.00           2,907,498.00

                      GOV  OF  ITALY                3,280,000.00           4,165,695.12

                      GOV  OF  ITALY                2,930,000.00           3,344,331.30

                      GOV  OF  ITALY                2,770,000.00           2,700,978.24

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           1,884,244.35

                      GOV  OF  ITALY                2,620,000.00           2,588,303.24

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,137,065.68

                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           5,239,957.80

                      GOV  OF  ITALY                2,300,000.00           2,049,537.13

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           1,997,311.64

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,136,683.40

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           362,762.40

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           3,496,138.69

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,678,382.30

                      GOV  OF  ITALY                2,740,000.00           3,645,452.18

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,143,603.44

                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,531,286.92

                      GOV  OF  ITALY                1,810,000.00           1,842,335.65

                      GOV  OF  ITALY                3,360,000.00           4,159,441.44

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,501,614.90

                                114/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,065,714.20
                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           3,183,173.33

                      GOV  OF  ITALY                1,470,000.00           1,652,838.60

                      GOV  OF  ITALY                2,430,000.00           3,441,730.50

                      GOV  OF  ITALY                1,650,000.00           1,517,736.00

                      GOV  OF  ITALY                2,070,000.00           2,935,705.05

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,218,692.16

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,344,014.61

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,138,818.15

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,229,443.92

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           2,025,068.52

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           1,848,186.45

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,254,820.50

                      GOV  OF  ITALY                 620,000.00           569,154.42

                      GOV  OF  ITALY                1,130,000.00           1,135,801.42

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           472,245.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,140,000.00           2,209,603.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,830,000.00           1,843,219.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,930,000.00           2,035,910.68

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,290,000.00           2,314,434.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           299,329.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,090,000.00           2,130,378.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,910,000.00           1,896,475.29

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,840,000.00           1,899,577.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,956,781.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,694,718.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 840,000.00           821,239.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,400,000.00           1,393,918.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,610,000.00           1,560,840.26

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,460,000.00           1,400,890.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,940,000.00           2,352,348.94

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,940,000.00           2,896,885.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           790,127.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,189,008.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,080,000.00           3,332,114.24

                                115/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,360,000.00           3,565,783.00
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00            992,278.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,397,096.39

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,450,217.48

                      GOV  OF  SPAIN                2,560,000.00           2,581,713.92

                      GOV  OF  SPAIN                2,590,000.00           2,791,177.47

                      GOV  OF  SPAIN                1,790,000.00           1,959,763.60

                      GOV  OF  SPAIN                2,750,000.00           2,982,100.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,217,058.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,080,281.69

                      GOV  OF  SPAIN                2,310,000.00           2,476,852.68

                      GOV  OF  SPAIN                2,540,000.00           2,526,608.09

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,548,397.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           2,997,650.25

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,060,499.12

                      GOV  OF  SPAIN                2,170,000.00           2,132,391.73

                      GOV  OF  SPAIN                2,540,000.00           2,698,444.68

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           3,087,196.62

                      GOV  OF  SPAIN                3,060,000.00           3,171,991.41

                      GOV  OF  SPAIN                 620,000.00           600,404.28

                      GOV  OF  SPAIN                2,670,000.00           2,790,630.60

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           2,504,915.10

                      GOV  OF  SPAIN                2,760,000.00           2,876,781.12

                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,121,183.79

                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,308,908.78

                      GOV  OF  SPAIN                2,990,000.00           3,104,959.52

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,615,698.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,568,171.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,730,000.00           2,838,503.85

                      GOV  OF  SPAIN                2,820,000.00           2,753,039.10

                      GOV  OF  SPAIN                2,120,000.00           2,040,500.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,890,000.00           3,109,680.46

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           2,915,498.11

                      GOV  OF  SPAIN                2,280,000.00           2,075,985.60

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           2,469,583.77

                                116/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00           1,057,882.56
                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           3,836,020.75

                      GOV  OF  SPAIN                2,300,000.00           2,555,750.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,381,384.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           3,575,008.35

                      GOV  OF  SPAIN                 820,000.00           737,276.76

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           3,182,475.96

                      GOV  OF  SPAIN                2,340,000.00           2,162,178.72

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           3,744,986.83

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           362,186.62

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           2,876,672.40

                      GOV  OF  SPAIN                2,110,000.00           2,590,674.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           2,076,093.25

                      GOV  OF  SPAIN                2,290,000.00           1,847,022.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           2,320,759.80

                      GOV  OF  SPAIN                 530,000.00           399,016.86

                                        733,850,000.00           806,136,683.36

                                ユーロ    小計
                                                  (105,249,205,379)
          英ポンド            UK  TREASURY                  3,920,000.00           3,875,573.85

                      UK  TREASURY                  2,250,000.00           2,230,503.07

                      UK  TREASURY                  1,760,000.00           1,782,066.88

                      UK  TREASURY                  3,730,000.00           3,632,629.09

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,247,990.43

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,372,206.75

                      UK  TREASURY                  1,420,000.00           1,369,235.00

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00           1,149,307.74

                      UK  TREASURY                  1,300,000.00           1,266,265.00

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           1,843,988.18

                      UK  TREASURY                  1,560,000.00           1,482,680.16

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,475,356.68

                      UK  TREASURY                  1,770,000.00           1,681,473.09

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,595,542.20

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,710,504.08

                      UK  TREASURY                  1,270,000.00           1,175,092.90

                      UK  TREASURY                  1,360,000.00           1,376,360.80

                                117/341


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                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,565,295.20
                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,008,355.17

                      UK  TREASURY                  1,590,000.00           1,521,884.40

                      UK  TREASURY                  2,110,000.00           1,915,940.34

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,812,610.80

                      UK  TREASURY                  2,780,000.00           2,459,327.00

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           2,577,369.00

                      UK  TREASURY                  1,010,000.00            931,386.85

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,782,472.50

                      UK  TREASURY                  2,010,000.00           1,749,185.61

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,512,035.60

                      UK  TREASURY                  2,180,000.00           2,190,267.80

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           2,479,500.00

                      UK  TREASURY                   530,000.00           483,354.70

                      UK  TREASURY                  1,680,000.00           2,333,501.18

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           2,142,485.60

                      UK  TREASURY                  2,440,000.00           2,246,142.00

                      UK  TREASURY                  2,170,000.00           3,230,565.80

                      UK  TREASURY                  2,180,000.00           2,791,880.65

                      UK  TREASURY                  1,970,000.00           2,638,275.61

                      UK  TREASURY                  1,020,000.00            852,899.52

                      UK  TREASURY                  1,990,000.00           3,012,263.00

                      UK  TREASURY                  2,110,000.00           2,030,368.60

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,212,514.80

                      UK  TREASURY                  1,410,000.00           2,219,763.00

                      UK  TREASURY                   870,000.00           670,169.70

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00            940,368.00

                      UK  TREASURY                  1,450,000.00           2,179,437.00

                      UK  TREASURY                   570,000.00           554,895.00

                      UK  TREASURY                  1,290,000.00           1,291,728.60

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           3,135,402.00

                      UK  TREASURY                  2,020,000.00           2,114,111.80

                      UK  TREASURY                  1,410,000.00           2,406,554.72

                      UK  TREASURY                  1,580,000.00           1,110,740.00

                      UK  TREASURY                  1,620,000.00           2,146,014.00

                                118/341


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                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           2,734,585.80
                      UK  TREASURY                  1,450,000.00           1,562,114.00

                                         89,760,000.00          100,812,541.25

                               英ポンド     小計
                                                  (15,750,951,444)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               10,580,000.00           10,859,489.74

                      GOV  OF  SWEDEN                9,680,000.00          10,367,414.54

                      GOV  OF  SWEDEN                9,470,000.00           9,707,034.10

                      GOV  OF  SWEDEN                7,110,000.00           7,198,057.35

                      GOV  OF  SWEDEN                6,740,000.00           6,826,272.00

                      GOV  OF  SWEDEN                6,300,000.00           6,033,022.37

                      GOV  OF  SWEDEN                4,350,000.00           5,050,371.75

                      GOV  OF  SWEDEN                4,860,000.00           7,000,649.20

                                         59,090,000.00           63,042,311.05

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (775,420,425)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                9,520,000.00           9,594,256.00

                      GOV  OF  NORWAY                7,500,000.00           7,689,050.99

                      GOV  OF  NORWAY                6,490,000.00           6,452,552.70

                      GOV  OF  NORWAY                4,380,000.00           4,293,495.00

                      GOV  OF  NORWAY                5,870,000.00           5,785,589.40

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,317,179.50

                      GOV  OF  NORWAY                5,420,000.00           5,286,559.60

                      GOV  OF  NORWAY                6,950,000.00           6,554,440.75

                      GOV  OF  NORWAY                3,510,000.00           3,248,856.00

                                         52,970,000.00           52,221,979.94

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (678,885,739)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,840,000.00           6,025,980.64

                      GOV  OF  DENMARK                4,310,000.00           4,316,292.60

                      GOV  OF  DENMARK                6,170,000.00           6,546,867.30

                      GOV  OF  DENMARK                8,370,000.00           8,462,296.82

                      GOV  OF  DENMARK               10,150,000.00           10,226,835.50

                      GOV  OF  DENMARK                5,860,000.00           5,550,037.05

                      GOV  OF  DENMARK               13,030,000.00           21,711,477.24

                      GOV  OF  DENMARK                5,550,000.00           4,987,174.50

                                         59,280,000.00           67,826,961.65

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,189,684,907)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                4,140,000.00           4,162,563.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                3,910,000.00           3,813,926.60
                      GOV  OF  POLAND                1,980,000.00           1,828,907.38

                      GOV  OF  POLAND                4,480,000.00           4,315,181.24

                      GOV  OF  POLAND                3,450,000.00           3,139,444.80

                      GOV  OF  POLAND                4,450,000.00           4,358,366.48

                      GOV  OF  POLAND                5,820,000.00           5,485,195.18

                      GOV  OF  POLAND                2,380,000.00           2,006,127.22

                      GOV  OF  POLAND                3,590,000.00           3,320,453.82

                      GOV  OF  POLAND                4,420,000.00           4,113,473.00

                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,244,399.73

                      GOV  OF  POLAND                4,550,000.00           4,165,980.00

                      GOV  OF  POLAND                4,000,000.00           3,211,533.19

                                         48,290,000.00           45,165,551.64

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,296,273,914)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                2,500,000.00           2,640,564.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,665,926.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,750,000.00           2,661,310.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,070,000.00           2,175,766.85

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,640,000.00           1,552,165.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,200,000.00           2,419,170.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,890,000.00           1,780,010.87

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,280,000.00           2,604,598.58

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,870,000.00           1,954,581.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,560,000.00           1,585,740.62

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,460,000.00           1,529,405.62

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,270,000.00           2,456,120.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,750,000.00           1,837,565.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,798,010.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,280,000.00           2,078,567.01

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,860,000.00           2,713,554.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,880,000.00           2,596,404.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,670,000.00           2,453,200.53

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,970,000.00           1,893,758.04

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,970,000.00           2,428,639.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00           1,052,414.10

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,390,000.00           1,630,305.84
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,230,000.00           1,355,262.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,370,000.00           1,400,656.89

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,699,587.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,770,000.00           1,431,862.20

                                         51,560,000.00           52,395,152.64

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,312,645,013)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                1,100,000.00           1,108,419.29

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           930,821.89

                      GOV  OF  SINGAPORE                 710,000.00           721,253.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           947,037.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           391,362.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 700,000.00           674,100.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 820,000.00           836,236.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           362,085.70

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           942,732.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           648,396.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           843,720.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 970,000.00          1,042,071.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           321,403.56

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           693,265.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 930,000.00           947,614.20

                      GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           394,440.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           686,398.90

                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           876,900.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           712,880.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 280,000.00           265,858.60

                                         13,850,000.00           14,346,994.64

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,229,393,970)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                2,600,000.00           2,640,400.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           835,932.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,530,000.00           1,563,023.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,560,000.00           1,582,924.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,513,870.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,295,829.86

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           748,963.28

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                      GOV  OF  MALAYSIA                3,030,000.00           3,119,034.73
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,578,920.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,219,846.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,960,000.00           3,034,667.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           715,706.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,791,820.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,890,000.00           1,926,548.63

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,130,000.00           3,153,267.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,460,000.00           2,491,567.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,690,000.00           1,778,076.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,850,000.00           1,690,862.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,791,153.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,395,303.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,168,681.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,100,000.00           2,052,875.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,360,000.00           2,401,673.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,733,123.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           961,142.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,730,000.00           2,555,136.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           921,615.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,220,646.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,280,000.00           1,356,791.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,270,000.00           2,123,001.61

                                         51,690,000.00           52,362,408.84

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,443,160,350)
          中国元            GOV  OF  CHINA                7,000,000.00           7,036,781.50

                      GOV  OF  CHINA                3,820,000.00           3,830,099.31

                      GOV  OF  CHINA                8,080,000.00           8,125,935.60

                      GOV  OF  CHINA                8,600,000.00           8,694,987.00

                      GOV  OF  CHINA               10,250,000.00           10,371,513.75

                      GOV  OF  CHINA                4,300,000.00           4,315,723.38

                      GOV  OF  CHINA                7,800,000.00           7,697,937.00

                      GOV  OF  CHINA                3,600,000.00           3,668,292.00

                      GOV  OF  CHINA               11,540,000.00           11,767,857.30

                      GOV  OF  CHINA               11,000,000.00           11,076,395.00

                                122/341


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                      GOV  OF  CHINA                8,200,000.00           8,305,012.48
                      GOV  OF  CHINA                5,470,000.00           5,666,011.98

                      GOV  OF  CHINA                4,000,000.00           4,064,752.00

                      GOV  OF  CHINA                5,000,000.00           5,040,850.00

                      GOV  OF  CHINA               11,350,000.00           11,176,685.50

                      GOV  OF  CHINA                5,500,000.00           5,697,176.65

                      GOV  OF  CHINA                4,110,000.00           4,166,944.05

                      GOV  OF  CHINA                8,670,000.00           9,370,570.68

                      GOV  OF  CHINA                3,600,000.00           3,811,897.80

                      GOV  OF  CHINA                2,650,000.00           2,737,901.03

                                        134,540,000.00           136,623,324.01

                                中国元    小計
                                                   (2,480,328,135)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                2,150,000.00           2,326,622.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,310,000.00           2,303,532.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,020,000.00           2,062,218.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,605,578.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 900,000.00           892,485.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,840,000.00           2,820,546.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,908,172.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 860,000.00           851,658.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,970,000.00           2,477,373.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,350,000.00           2,491,352.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,190,000.00           2,348,775.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,740,000.00           2,651,087.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           1,945,009.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           3,164,008.50

                      GOV  OF  ISRAEL                3,150,000.00           3,860,325.00

                                         31,950,000.00           34,708,742.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                   (1,230,518,635)
                                                   274,843,497,132

                    合計
                                                  (274,843,497,132)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                123/341


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                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           254銘柄           100.0%               48.0%

    カナダドル                 国債証券           37銘柄          100.0%                2.0%

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.7%

    ユーロ                 国債証券           346銘柄           100.0%               38.4%

    英ポンド                 国債証券           54銘柄          100.0%                5.7%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.3%

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.2%

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.4%

    ポーランドズロチ                 国債証券           13銘柄          100.0%                0.5%

    オーストラリアドル                 国債証券           26銘柄          100.0%                1.6%

    シンガポールドル                 国債証券           20銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           30銘柄          100.0%                0.5%

    中国元                 国債証券           20銘柄          100.0%                0.9%

    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.4%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               614,831,758
                                124/341


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                                2022年    2月15日現在
        株式                             66,768,676,480
        未収配当金                               96,280,092
        前払金                               14,895,000
                                       26,235,000
        差入委託証拠金
                                     67,520,918,330
        流動資産合計
                                     67,520,918,330
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               21,381,450
        未払解約金                               60,048,000
                                          1,667
        未払利息
                                       81,431,117
        流動負債合計
                                       81,431,117
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             48,136,209,431
        剰余金
                                     19,303,277,782
          剰余金又は欠損金（△）
                                     67,439,487,213
        元本等合計
                                     67,439,487,213
       純資産合計
                                     67,520,918,330
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    8月17日
       期首元本額                                             42,508,666,188円
       期中追加設定元本額                                             18,848,508,702円
       期中一部解約元本額                                             13,220,965,459円
       期末元本額                                             48,136,209,431円
                                125/341


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       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,265,982,166円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,957,298,501円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,506,204,074円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               77,325,043円
       つみたてバランスファンド                                              4,260,942,297円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               407,560,356円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               243,611,838円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               162,000,937円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               57,148,801円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               35,839,672円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               19,061,818円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               33,584,286円
       リスクコントロール・オープン                                               10,031,382円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               480,744,964円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             25,406,659,097円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,854,963,960円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               81,328,277円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               218,162,822円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               256,467,235円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               110,102,376円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               161,858,380円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               98,804,963円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               62,822,415円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               203,787,508円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,609,164円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,845,899円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               519,963,732円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               943,025,990円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               676,460,355円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               875,630,730円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,635,577円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               13,037,222円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               12,030,539円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               81,677,055円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    48,136,209,431口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4010円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,010円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                126/341


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                            2022年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   618,024,828

           合計                                            618,024,828

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             767,256,450              －     745,875,000         △21,381,450

            合計              767,256,450              －     745,875,000         △21,381,450

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,200      3,215.00         3,858,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本水産                         34,600        558.00       19,306,800
    マルハニチロ                          5,400      2,630.00        14,202,000

    雪国まいたけ                          2,500      1,236.00         3,090,000

    カネコ種苗                          1,000      1,563.00         1,563,000

    サカタのタネ                          4,100      3,450.00        14,145,000

    ホクト                          2,900      1,968.00         5,707,200

    ホクリヨウ                           500      687.00         343,500

    住石ホールディングス                          6,100       136.00         829,600

    日鉄鉱業                           800     6,460.00         5,168,000

    三井松島ホールディングス                          1,400      1,710.00         2,394,000

    ＩＮＰＥＸ                         139,000       1,178.00        163,742,000

    石油資源開発                          4,100      2,833.00        11,615,300

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,600      1,566.00         2,505,600

    ヒノキヤグループ                           800     2,362.00         1,889,600

    ショーボンドホールディングス                          4,900      5,140.00        25,186,000

    ミライト・ホールディングス                         11,200       1,951.00        21,851,200

    タマホーム                          2,100      2,397.00         5,033,700

    サンヨーホームズ                           400      745.00         298,000

    日本アクア                          1,400       580.00         812,000

    ファーストコーポレーション                           800      705.00         564,000

    ベステラ                           700     1,288.00          901,600

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          5,700       218.00        1,242,600

    キャンディル                           600      490.00         294,000

    スペースバリューホールディングス                           800     1,145.00          916,000

    ダイセキ環境ソリューション                           700     1,105.00          773,500

    第一カッター興業                           900     1,378.00         1,240,200

    安藤・間                         17,200        910.00       15,652,000

    東急建設                         10,100        711.00        7,181,100

    コムシスホールディングス                         11,200       2,758.00        30,889,600

    ビーアールホールディングス                          4,700       346.00        1,626,200

    高松コンストラクショングループ                          2,200      2,002.00         4,404,400

    東建コーポレーション                          1,000      9,260.00         9,260,000

    ソネック                           400     1,015.00          406,000

    ヤマウラ                          1,700       999.00        1,698,300

    オリエンタル白石                         11,600        243.00        2,818,800

    大成建設                         23,100       3,795.00        87,664,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大林組                         80,000        975.00       78,000,000
    清水建設                         74,900        788.00       59,021,200

    飛島建設                          2,100      1,091.00         2,291,100

    長谷工コーポレーション                         23,800       1,513.00        36,009,400

    松井建設                          3,100       751.00        2,328,100

    錢高組                           300     4,040.00         1,212,000

    鹿島建設                         58,600       1,534.00        89,892,400

    不動テトラ                          1,700      1,540.00         2,618,000

    大末建設                           800     1,333.00         1,066,400

    鉄建建設                          1,700      1,883.00         3,201,100

    西松建設                          4,800      3,790.00        18,192,000

    三井住友建設                         18,000        438.00        7,884,000

    大豊建設                          1,200      3,640.00         4,368,000

    佐田建設                          1,700       469.00         797,300

    ナカノフドー建設                          1,900       346.00         657,400

    奥村組                          4,700      3,255.00        15,298,500

    東鉄工業                          3,700      2,466.00         9,124,200

    イチケン                           600     1,927.00         1,156,200

    富士ピー・エス                          1,000       496.00         496,000

    淺沼組                           900     5,330.00         4,797,000

    戸田建設                         33,200        770.00       25,564,000

    熊谷組                          4,100      2,967.00        12,164,700

    北野建設                           500     2,173.00         1,086,500

    植木組                           700     1,528.00         1,069,600

    矢作建設工業                          3,500       787.00        2,754,500

    ピーエス三菱                          2,600       606.00        1,575,600

    日本ハウスホールディングス                          5,500       461.00        2,535,500

    大東建託                          8,200      12,910.00        105,862,000

    新日本建設                          3,400       755.00        2,567,000

    ＮＩＰＰＯ                          1,900      3,990.00         7,581,000

    東亜道路工業                           400     4,975.00         1,990,000

    日本道路                           800     9,800.00         7,840,000

    東亜建設工業                          2,000      2,667.00         5,334,000

    日本国土開発                          7,800       531.00        4,141,800

    若築建設                          1,300      1,901.00         2,471,300

    東洋建設                          9,000       578.00        5,202,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    五洋建設                         31,700        636.00       20,161,200
    世紀東急工業                          3,800       804.00        3,055,200

    福田組                           900     4,515.00         4,063,500

    住友林業                         20,500       2,281.00        46,760,500

    日本基礎技術                          2,200       674.00        1,482,800

    巴コーポレーション                          3,600       515.00        1,854,000

    大和ハウス工業                         73,900       3,391.00        250,594,900

    ライト工業                          5,000      1,908.00         9,540,000

    積水ハウス                         86,800       2,393.50        207,755,800

    日特建設                          1,700       724.00        1,230,800

    北陸電気工事                          1,700       792.00        1,346,400

    ユアテック                          4,600       711.00        3,270,600

    日本リーテック                          1,700      1,497.00         2,544,900

    四電工                           900     1,590.00         1,431,000

    中電工                          3,700      2,173.00         8,040,100

    関電工                         13,000        871.00       11,323,000

    きんでん                         17,900       1,650.00        29,535,000

    東京エネシス                          2,700       964.00        2,602,800

    トーエネック                           800     3,255.00         2,604,000

    住友電設                          2,000      2,205.00         4,410,000

    日本電設工業                          4,400      1,550.00         6,820,000

    エクシオグループ                         12,000       2,409.00        28,908,000

    新日本空調                          2,100      2,040.00         4,284,000

    九電工                          6,200      3,145.00        19,499,000

    三機工業                          5,200      1,462.00         7,602,400

    日揮ホールディングス                         24,600       1,123.00        27,625,800

    中外炉工業                           800     1,560.00         1,248,000

    ヤマト                          2,300       710.00        1,633,000

    太平電業                          1,800      2,721.00         4,897,800

    高砂熱学工業                          7,200      1,979.00        14,248,800

    三晃金属工業                           300     2,490.00          747,000

    朝日工業社                           500     3,070.00         1,535,000

    明星工業                          5,200       725.00        3,770,000

    大氣社                          3,900      3,035.00        11,836,500

    ダイダン                          1,800      2,312.00         4,161,600

    日比谷総合設備                          2,600      1,902.00         4,945,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フィル・カンパニー                           500     1,119.00          559,500
    テスホールディングス                          1,700      1,284.00         2,182,800

    インフロニア・ホールディングス                         34,100       1,057.00        36,043,700

    東洋エンジニアリング                          3,400       602.00        2,046,800

    レイズネクスト                          3,900      1,138.00         4,438,200

    ニップン                          7,500      1,706.00        12,795,000

    日清製粉グループ本社                         28,900       1,702.00        49,187,800

    日東富士製粉                           400     4,220.00         1,688,000

    昭和産業                          2,400      2,729.00         6,549,600

    鳥越製粉                          2,300       664.00        1,527,200

    中部飼料                          2,900      1,068.00         3,097,200

    フィード・ワン                          3,400       692.00        2,352,800

    東洋精糖                           400     1,107.00          442,800

    日本甜菜製糖                          1,300      1,716.00         2,230,800

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          2,300      2,003.00         4,606,900

    塩水港精糖                          3,000       215.00         645,000

    日新製糖                          1,200      1,762.00         2,114,400

    森永製菓                          6,000      3,700.00        22,200,000

    中村屋                           600     3,385.00         2,031,000

    江崎グリコ                          7,000      3,910.00        27,370,000

    名糖産業                          1,100      1,675.00         1,842,500

    井村屋グループ                          1,500      2,333.00         3,499,500

    不二家                          1,400      2,428.00         3,399,200

    山崎製パン                         19,200       1,684.00        32,332,800

    第一屋製パン                           500      561.00         280,500

    モロゾフ                           800     2,682.00         2,145,600

    亀田製菓                          1,500      4,155.00         6,232,500

    寿スピリッツ                          2,500      6,020.00        15,050,000

    カルビー                         11,700       2,555.00        29,893,500

    森永乳業                          4,700      5,700.00        26,790,000

    六甲バター                          1,900      1,579.00         3,000,100

    ヤクルト本社                         19,000       6,170.00        117,230,000

    明治ホールディングス                         16,900       6,860.00        115,934,000

    雪印メグミルク                          6,200      2,038.00        12,635,600

    プリマハム                          3,200      2,405.00         7,696,000

    日本ハム                          9,800      4,375.00        42,875,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    林兼産業                           800      514.00         411,200
    丸大食品                          2,500      1,568.00         3,920,000

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,300      3,270.00         7,521,000

    柿安本店                           900     2,572.00         2,314,800

    伊藤ハム米久ホールディングス                         16,500        683.00       11,269,500

    サッポロホールディングス                          8,700      2,337.00        20,331,900

    アサヒグループホールディングス                         60,200       4,873.00        293,354,600

    キリンホールディングス                         94,100       1,978.00        186,129,800

    宝ホールディングス                         17,400       1,155.00        20,097,000

    オエノンホールディングス                          7,300       339.00        2,474,700

    養命酒製造                           800     1,762.00         1,409,600

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         18,000       1,505.00        27,090,000
    サントリー食品インターナショナル                         17,100       4,440.00        75,924,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,300      5,030.00         6,539,000

    伊藤園                          7,800      6,710.00        52,338,000

    キーコーヒー                          2,500      2,072.00         5,180,000

    ユニカフェ                           800      983.00         786,400

    ジャパンフーズ                           400     1,227.00          490,800

    日清オイリオグループ                          3,200      2,995.00         9,584,000

    不二製油グループ本社                          5,500      2,265.00        12,457,500

    かどや製油                           300     3,790.00         1,137,000

    Ｊ－オイルミルズ                          2,400      1,701.00         4,082,400

    キッコーマン                         18,400       8,800.00        161,920,000

    味の素                         56,500       3,263.00        184,359,500

    ブルドックソース                          1,100      1,992.00         2,191,200

    キユーピー                         13,400       2,473.00        33,138,200

    ハウス食品グループ本社                          9,600      3,030.00        29,088,000

    カゴメ                          9,700      3,020.00        29,294,000

    焼津水産化学工業                          1,200       919.00        1,102,800

    アリアケジャパン                          2,300      5,700.00        13,110,000

    ピエトロ                           300     1,799.00          539,700

    エバラ食品工業                           600     2,803.00         1,681,800

    やまみ                           200     1,870.00          374,000

    ニチレイ                         11,700       2,653.00        31,040,100

    東洋水産                         12,300       4,960.00        61,008,000

                                133/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イートアンドホールディングス                          1,000      2,317.00         2,317,000
    大冷                           300     1,897.00          569,100

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,300       533.00         692,900

    日清食品ホールディングス                         10,000       9,040.00        90,400,000

    永谷園ホールディングス                          1,100      1,976.00         2,173,600

    一正蒲鉾                          1,100       785.00         863,500

    フジッコ                          2,400      1,967.00         4,720,800

    ロック・フィールド                          2,800      1,580.00         4,424,000

    日本たばこ産業                         137,300       2,312.00        317,437,600

    ケンコーマヨネーズ                          1,400      1,425.00         1,995,000

    わらべや日洋ホールディングス                          1,700      1,858.00         3,158,600

    なとり                          1,400      2,051.00         2,871,400

    イフジ産業                           400      926.00         370,400

    ピックルスコーポレーション                          1,200      1,528.00         1,833,600

    ファーマフーズ                          2,400      1,668.00         4,003,200

    ユーグレナ                         13,000        770.00       10,010,000

    紀文食品                          1,500      1,054.00         1,581,000

    ミヨシ油脂                          1,000      1,143.00         1,143,000

    理研ビタミン                          2,700      1,773.00         4,787,100

    片倉工業                          2,800      2,318.00         6,490,400

    グンゼ                          1,700      3,885.00         6,604,500

    東洋紡                          9,900      1,269.00        12,563,100

    ユニチカ                          6,800       308.00        2,094,400

    富士紡ホールディングス                          1,100      3,750.00         4,125,000

    倉敷紡績                          2,100      1,953.00         4,101,300

    シキボウ                          1,300       911.00        1,184,300

    日本毛織                          7,500       913.00        6,847,500

    ダイトウボウ                          3,900        90.00        351,000

    トーア紡コーポレーション                           900      425.00         382,500

    ダイドーリミテッド                          3,200       147.00         470,400

    帝国繊維                          2,800      1,995.00         5,586,000

    帝人                         23,500       1,410.00        33,135,000

    東レ                         180,900        673.80       121,890,420

    住江織物                           500     1,920.00          960,000

    日本フエルト                          1,400       448.00         627,200

    イチカワ                           300     1,393.00          417,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日東製網                           300     1,465.00          439,500
    アツギ                          1,900       596.00        1,132,400

    ダイニック                           900      738.00         664,200

    セーレン                          5,100      2,164.00        11,036,400

    ソトー                           900      853.00         767,700

    東海染工                           300     1,157.00          347,100

    小松マテーレ                          4,100      1,257.00         5,153,700

    ワコールホールディングス                          6,200      2,064.00        12,796,800

    ホギメディカル                          3,400      3,255.00        11,067,000

    クラウディアホールディングス                           600      234.00         140,400

    ＴＳＩホールディングス                          8,300       327.00        2,714,100

    マツオカコーポレーション                           800     1,171.00          936,800

    ワールド                          3,300      1,246.00         4,111,800

    三陽商会                          1,200       887.00        1,064,400

    ナイガイ                           800      282.00         225,600

    オンワードホールディングス                         15,000        297.00        4,455,000

    ルックホールディングス                           800     1,532.00         1,225,600

    キムラタン                         14,000        18.00        252,000

    ゴールドウイン                          4,500      6,350.00        28,575,000

    デサント                          4,900      3,295.00        16,145,500

    キング                          1,200       533.00         639,600

    ヤマトインターナショナル                          2,200       289.00         635,800

    特種東海製紙                          1,500      4,220.00         6,330,000

    王子ホールディングス                         104,400        612.00       63,892,800

    日本製紙                         12,000       1,167.00        14,004,000

    三菱製紙                          3,500       320.00        1,120,000

    北越コーポレーション                         16,400        724.00       11,873,600

    中越パルプ工業                          1,000       994.00         994,000

    巴川製紙所                           700      862.00         603,400

    大王製紙                         12,000       1,834.00        22,008,000

    阿波製紙                           600      333.00         199,800

    レンゴー                         23,600        872.00       20,579,200

    トーモク                          1,500      1,757.00         2,635,500

    ザ・パック                          1,900      2,744.00         5,213,600

    北の達人コーポレーション                          8,900       229.00        2,038,100

    クラレ                         36,500       1,100.00        40,150,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    旭化成                         165,600       1,122.00        185,803,200
    共和レザー                          1,600       661.00        1,057,600

    昭和電工                         21,700       2,270.00        49,259,000

    住友化学                         183,600        562.00       103,183,200

    住友精化                          1,100      3,300.00         3,630,000

    日産化学                         13,600       6,470.00        87,992,000

    ラサ工業                           900     1,631.00         1,467,900

    クレハ                          2,000      9,180.00        18,360,000

    多木化学                          1,000      4,755.00         4,755,000

    テイカ                          1,800      1,347.00         2,424,600

    石原産業                          4,200      1,085.00         4,557,000

    片倉コープアグリ                           600     1,166.00          699,600

    日本曹達                          3,200      3,465.00        11,088,000

    東ソー                         36,000       1,845.00        66,420,000

    トクヤマ                          8,000      1,914.00        15,312,000

    セントラル硝子                          4,100      2,111.00         8,655,100

    東亞合成                         13,900       1,098.00        15,262,200

    大阪ソーダ                          2,300      3,155.00         7,256,500

    関東電化工業                          5,500      1,129.00         6,209,500

    デンカ                          9,100      3,685.00        33,533,500

    信越化学工業                         42,900      18,000.00        772,200,000

    日本カーバイド工業                           900     1,395.00         1,255,500

    堺化学工業                          1,800      2,021.00         3,637,800

    第一稀元素化学工業                          2,300      1,008.00         2,318,400

    エア・ウォーター                         23,700       1,701.00        40,313,700

    日本酸素ホールディングス                         24,000       2,249.00        53,976,000

    日本化学工業                           800     2,512.00         2,009,600

    東邦アセチレン                           400     1,209.00          483,600

    日本パーカライジング                         12,600        992.00       12,499,200

    高圧ガス工業                          4,000       738.00        2,952,000

    チタン工業                           300     1,633.00          489,900

    四国化成工業                          3,300      1,432.00         4,725,600

    戸田工業                           500     2,780.00         1,390,000

    ステラ　ケミファ                          1,300      2,410.00         3,133,000

    保土谷化学工業                           800     4,455.00         3,564,000

    日本触媒                          4,200      5,750.00        24,150,000

                                136/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大日精化工業                          2,100      2,218.00         4,657,800
    カネカ                          6,500      3,825.00        24,862,500

    三菱瓦斯化学                         23,200       2,074.00        48,116,800

    三井化学                         22,700       2,952.00        67,010,400

    ＪＳＲ                         23,300       3,585.00        83,530,500

    東京応化工業                          4,000      6,740.00        26,960,000

    大阪有機化学工業                          2,100      3,135.00         6,583,500

    三菱ケミカルホールディングス                         167,000        815.30       136,155,100

    ＫＨネオケム                          4,100      2,884.00        11,824,400

    ダイセル                         36,000        884.00       31,824,000

    住友ベークライト                          3,900      5,050.00        19,695,000

    積水化学工業                         52,300       1,999.00        104,547,700

    日本ゼオン                         22,500       1,371.00        30,847,500

    アイカ工業                          7,000      3,245.00        22,715,000

    宇部興産                         11,800       2,155.00        25,429,000

    積水樹脂                          3,800      1,976.00         7,508,800

    タキロンシーアイ                          5,400       562.00        3,034,800

    旭有機材                          1,400      2,098.00         2,937,200

    ニチバン                          1,500      1,753.00         2,629,500

    リケンテクノス                          6,100       465.00        2,836,500

    大倉工業                          1,300      1,923.00         2,499,900

    積水化成品工業                          3,300       460.00        1,518,000

    群栄化学工業                           600     3,415.00         2,049,000

    タイガースポリマー                          1,300       448.00         582,400

    ミライアル                           800     1,518.00         1,214,400

    ダイキアクシス                          1,000       722.00         722,000

    ダイキョーニシカワ                          5,300       584.00        3,095,200

    竹本容器                           900      785.00         706,500

    森六ホールディングス                          1,300      1,967.00         2,557,100

    恵和                           700     4,510.00         3,157,000

    日本化薬                         19,700       1,163.00        22,911,100

    カーリットホールディングス                          2,500       712.00        1,780,000

    日本精化                          2,000      1,979.00         3,958,000

    扶桑化学工業                          2,200      4,645.00        10,219,000

    トリケミカル研究所                          2,600      2,893.00         7,521,800

    ＡＤＥＫＡ                         11,500       2,640.00        30,360,000

                                137/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日油                          8,500      5,170.00        43,945,000
    新日本理化                          4,100       243.00         996,300

    ハリマ化成グループ                          1,900       817.00        1,552,300

    花王                         56,400       5,157.00        290,854,800

    第一工業製薬                           900     2,750.00         2,475,000

    石原ケミカル                          1,300      1,334.00         1,734,200

    日華化学                           800      776.00         620,800

    ニイタカ                           500     2,283.00         1,141,500

    三洋化成工業                          1,500      5,110.00         7,665,000

    有機合成薬品工業                          1,700       269.00         457,300

    大日本塗料                          3,100       813.00        2,520,300

    日本ペイントホールディングス                         93,900        961.00       90,237,900

    関西ペイント                         25,900       2,352.00        60,916,800

    神東塗料                          1,900       153.00         290,700

    中国塗料                          5,900       899.00        5,304,100

    日本特殊塗料                          1,900       868.00        1,649,200

    藤倉化成                          3,100       455.00        1,410,500

    太陽ホールディングス                          3,700      3,215.00        11,895,500

    ＤＩＣ                         10,600       2,719.00        28,821,400

    サカタインクス                          5,000       972.00        4,860,000

    東洋インキＳＣホールディングス                          5,300      1,915.00        10,149,500

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          2,000       887.00        1,774,000

    富士フイルムホールディングス                         44,800       7,542.00        337,881,600

    資生堂                         47,500       6,431.00        305,472,500

    ライオン                         30,800       1,498.00        46,138,400

    高砂香料工業                          1,800      2,750.00         4,950,000

    マンダム                          5,400      1,334.00         7,203,600

    ミルボン                          3,100      5,780.00        17,918,000

    ファンケル                         10,300       3,185.00        32,805,500

    コーセー                          4,800      12,560.00         60,288,000

    コタ                          1,600      1,550.00         2,480,000

    シーボン                           300     1,814.00          544,200

    ポーラ・オルビスホールディングス                         10,900       1,748.00        19,053,200

    ノエビアホールディングス                          2,200      5,210.00        11,462,000

    アジュバンホールディングス                           600     1,147.00          688,200

    新日本製薬                           700     1,365.00          955,500

                                138/341


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    エステー                          1,600      1,561.00         2,497,600
    アグロ　カネショウ                           800     1,248.00          998,400

    コニシ                          4,200      1,628.00         6,837,600

    長谷川香料                          4,400      2,376.00        10,454,400

    星光ＰＭＣ                          1,400       610.00         854,000

    小林製薬                          7,100      9,620.00        68,302,000

    荒川化学工業                          2,100      1,123.00         2,358,300

    メック                          1,900      2,897.00         5,504,300

    日本高純度化学                           700     2,517.00         1,761,900

    タカラバイオ                          6,700      2,326.00        15,584,200

    ＪＣＵ                          2,900      4,550.00        13,195,000

    新田ゼラチン                          1,600       664.00        1,062,400

    ＯＡＴアグリオ                           500     1,848.00          924,000

    デクセリアルズ                          6,600      3,080.00        20,328,000

    アース製薬                          2,100      5,660.00        11,886,000

    北興化学工業                          2,400       836.00        2,006,400

    大成ラミック                           800     2,763.00         2,210,400

    クミアイ化学工業                          9,500       805.00        7,647,500

    日本農薬                          4,500       536.00        2,412,000

    アキレス                          1,600      1,275.00         2,040,000

    有沢製作所                          3,700      1,006.00         3,722,200

    日東電工                         15,400       8,520.00        131,208,000

    レック                          3,300       960.00        3,168,000

    三光合成                          2,900       361.00        1,046,900

    きもと                          3,900       207.00         807,300

    藤森工業                          2,300      4,100.00         9,430,000

    前澤化成工業                          1,600      1,272.00         2,035,200

    未来工業                           900     1,510.00         1,359,000

    ウェーブロックホールディングス                          1,000       711.00         711,000

    ＪＳＰ                          1,500      1,593.00         2,389,500

    エフピコ                          4,700      3,365.00        15,815,500

    天馬                          2,000      2,550.00         5,100,000

    信越ポリマー                          4,600      1,082.00         4,977,200

    東リ                          6,300       228.00        1,436,400

    ニフコ                          8,500      3,525.00        29,962,500

    バルカー                          2,100      2,500.00         5,250,000

                                139/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユニ・チャーム                         49,200       4,281.00        210,625,200
    ショーエイコーポレーション                           700      634.00         443,800

    協和キリン                         29,900       2,937.00        87,816,300

    武田薬品工業                         200,500       3,485.00        698,742,500

    アステラス製薬                         221,200       1,971.50        436,095,800

    大日本住友製薬                         15,800       1,244.00        19,655,200

    塩野義製薬                         32,100       7,603.00        244,056,300

    わかもと製薬                          3,000       298.00         894,000

    日本新薬                          6,700      7,770.00        52,059,000

    中外製薬                         79,800       3,961.00        316,087,800

    科研製薬                          4,000      4,240.00        16,960,000

    エーザイ                         30,500       5,855.00        178,577,500

    ロート製薬                         13,100       3,555.00        46,570,500

    小野薬品工業                         58,600       2,860.00        167,596,000

    久光製薬                          6,700      3,755.00        25,158,500

    持田製薬                          3,200      3,835.00        12,272,000

    参天製薬                         47,600       1,304.00        62,070,400

    扶桑薬品工業                           900     2,264.00         2,037,600

    日本ケミファ                           300     2,203.00          660,900

    ツムラ                          7,900      3,270.00        25,833,000

    日医工                          7,900       811.00        6,406,900

    キッセイ薬品工業                          4,500      2,419.00        10,885,500

    生化学工業                          4,500       902.00        4,059,000

    栄研化学                          4,500      1,756.00         7,902,000

    日水製薬                           900      985.00         886,500

    鳥居薬品                          1,400      2,857.00         3,999,800

    ＪＣＲファーマ                          7,200      2,109.00        15,184,800

    東和薬品                          3,700      3,060.00        11,322,000

    富士製薬工業                          1,600      1,009.00         1,614,400

    ゼリア新薬工業                          4,600      1,945.00         8,947,000

    第一三共                         200,500       2,380.00        477,190,000

    キョーリン製薬ホールディングス                          5,100      1,858.00         9,475,800

    大幸薬品                          3,800       658.00        2,500,400

    ダイト                          1,700      2,897.00         4,924,900

    大塚ホールディングス                         53,000       3,998.00        211,894,000

    大正製薬ホールディングス                          6,100      5,800.00        35,380,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ペプチドリーム                         13,400       2,128.00        28,515,200
    あすか製薬ホールディングス                          2,900      1,042.00         3,021,800

    サワイグループホールディングス                          5,600      4,545.00        25,452,000

    日本コークス工業                         21,500        138.00        2,967,000

    ニチレキ                          3,300      1,304.00         4,303,200

    ユシロ化学工業                          1,300      1,077.00         1,400,100

    ビーピー・カストロール                           900     1,289.00         1,160,100

    富士石油                          6,800       289.00        1,965,200

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           800     1,142.00          913,600

    出光興産                         28,300       3,135.00        88,720,500

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         383,700        464.40       178,190,280

    コスモエネルギーホールディングス                          7,400      2,492.00        18,440,800

    横浜ゴム                         14,800       1,670.00        24,716,000

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         13,400       1,551.00        20,783,400

    ブリヂストン                         73,500       4,901.00        360,223,500

    住友ゴム工業                         22,900       1,151.00        26,357,900

    藤倉コンポジット                          2,000       719.00        1,438,000

    オカモト                          1,500      4,210.00         6,315,000

    フコク                          1,100       969.00        1,065,900

    ニッタ                          2,600      2,800.00         7,280,000

    住友理工                          4,900       599.00        2,935,100

    三ツ星ベルト                          3,100      2,105.00         6,525,500

    バンドー化学                          4,100       861.00        3,530,100

    日東紡績                          3,800      3,220.00        12,236,000

    ＡＧＣ                         23,400       5,530.00        129,402,000

    日本板硝子                         12,200        494.00        6,026,800

    石塚硝子                           400     2,059.00          823,600

    日本山村硝子                          1,000       811.00         811,000

    日本電気硝子                         10,200       2,865.00        29,223,000

    オハラ                          1,000      1,103.00         1,103,000

    住友大阪セメント                          4,700      3,540.00        16,638,000

    太平洋セメント                         14,500       2,333.00        33,828,500

    日本ヒューム                          2,600       697.00        1,812,200

    日本コンクリート工業                          5,000       294.00        1,470,000

    三谷セキサン                          1,200      6,620.00         7,944,000

    アジアパイルホールディングス                          3,900       445.00        1,735,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東海カーボン                         21,400       1,176.00        25,166,400
    日本カーボン                          1,300      4,145.00         5,388,500

    東洋炭素                          1,700      3,030.00         5,151,000

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,400      4,495.00         6,293,000

    ＴＯＴＯ                         18,200       4,950.00        90,090,000

    日本碍子                         27,600       1,847.00        50,977,200

    日本特殊陶業                         19,400       2,144.00        41,593,600

    ダントーホールディングス                          1,700       370.00         629,000

    ＭＡＲＵＷＡ                           900     14,030.00         12,627,000

    品川リフラクトリーズ                           600     3,825.00         2,295,000

    黒崎播磨                           400     4,335.00         1,734,000

    ヨータイ                          1,600      1,248.00         1,996,800

    イソライト工業                          1,000      1,194.00         1,194,000

    東京窯業                          3,200       303.00         969,600

    ニッカトー                          1,200       583.00         699,600

    フジミインコーポレーテッド                          2,000      6,410.00        12,820,000

    クニミネ工業                           800      991.00         792,800

    エーアンドエーマテリアル                           400      911.00         364,400

    ニチアス                          5,900      2,624.00        15,481,600

    ニチハ                          3,500      2,622.00         9,177,000

    日本製鉄                         112,900       1,981.00        223,654,900

    神戸製鋼所                         47,100        593.00       27,930,300

    中山製鋼所                          4,000       459.00        1,836,000

    合同製鐵                          1,400      1,331.00         1,863,400

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         68,100       1,652.00        112,501,200

    東京製鐵                          8,600      1,096.00         9,425,600

    共英製鋼                          2,800      1,658.00         4,642,400

    大和工業                          4,800      3,700.00        17,760,000

    東京鐵鋼                          1,100      1,357.00         1,492,700

    大阪製鐵                          1,300      1,206.00         1,567,800

    淀川製鋼所                          3,300      2,731.00         9,012,300

    丸一鋼管                          8,900      2,896.00        25,774,400

    モリ工業                           700     2,503.00         1,752,100

    大同特殊鋼                          4,100      4,260.00        17,466,000

    日本高周波鋼業                           900      350.00         315,000

    日本冶金工業                          1,800      2,801.00         5,041,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    山陽特殊製鋼                          2,600      2,113.00         5,493,800
    愛知製鋼                          1,400      2,564.00         3,589,600

    日立金属                         26,600       2,083.00        55,407,800

    日本金属                           600     1,088.00          652,800

    大平洋金属                          1,600      3,160.00         5,056,000

    新日本電工                         16,300        355.00        5,786,500

    栗本鐵工所                          1,100      1,575.00         1,732,500

    虹技                           300      956.00         286,800

    日本鋳鉄管                           300     1,002.00          300,600

    三菱製鋼                          1,600      1,165.00         1,864,000

    日亜鋼業                          3,300       280.00         924,000

    日本精線                           400     4,415.00         1,766,000

    エンビプロ・ホールディングス                           800     1,311.00         1,048,800

    シンニッタン                          3,000       229.00         687,000

    新家工業                           600     1,697.00         1,018,200

    大紀アルミニウム工業所                          3,800      1,624.00         6,171,200

    日本軽金属ホールディングス                          6,400      1,816.00        11,622,400

    三井金属鉱業                          6,800      3,330.00        22,644,000

    東邦亜鉛                          1,400      2,645.00         3,703,000

    三菱マテリアル                         16,700       2,089.00        34,886,300

    住友金属鉱山                         32,200       5,569.00        179,321,800

    ＤＯＷＡホールディングス                          6,900      4,870.00        33,603,000

    古河機械金属                          4,200      1,299.00         5,455,800

    エス・サイエンス                         12,200        24.00        292,800

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,900       849.00        2,462,100

    東邦チタニウム                          4,500       897.00        4,036,500

    ＵＡＣＪ                          3,800      2,289.00         8,698,200

    ＣＫサンエツ                           500     3,995.00         1,997,500

    古河電気工業                          7,800      2,330.00        18,174,000

    住友電気工業                         94,300       1,580.00        148,994,000

    フジクラ                         28,100        650.00       18,265,000

    昭和電線ホールディングス                          2,200      1,857.00         4,085,400

    東京特殊電線                           400     2,827.00         1,130,800

    タツタ電線                          4,400       460.00        2,024,000

    カナレ電気                           400     1,510.00          604,000

    平河ヒューテック                          1,400      1,183.00         1,656,200

                                143/341


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    リョービ                          3,100      1,112.00         3,447,200
    アーレスティ                          2,700       379.00        1,023,300

    アサヒホールディングス                         10,100       2,223.00        22,452,300

    稲葉製作所                          1,400      1,312.00         1,836,800

    宮地エンジニアリンググループ                           800     3,575.00         2,860,000

    トーカロ                          6,500      1,302.00         8,463,000

    アルファＣｏ                          1,000      1,090.00         1,090,000

    ＳＵＭＣＯ                         38,800       2,085.00        80,898,000

    川田テクノロジーズ                           500     3,925.00         1,962,500

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           800     5,430.00         4,344,000

    ジェイテックコーポレーション                           300     1,537.00          461,100

    信和                          1,600       824.00        1,318,400

    東洋製罐グループホールディングス                         16,100       1,590.00        25,599,000

    ホッカンホールディングス                          1,400      1,403.00         1,964,200

    コロナ                          1,400       892.00        1,248,800

    横河ブリッジホールディングス                          4,300      2,129.00         9,154,700

    駒井ハルテック                           500     2,177.00         1,088,500

    高田機工                           200     2,862.00          572,400

    三和ホールディングス                         23,800       1,257.00        29,916,600

    文化シヤッター                          8,000      1,060.00         8,480,000

    三協立山                          3,200       614.00        1,964,800

    アルインコ                          1,800       909.00        1,636,200

    東洋シヤッター                           600      544.00         326,400

    ＬＩＸＩＬ                         39,700       2,518.00        99,964,600

    日本フイルコン                          1,800       526.00         946,800

    ノーリツ                          4,800      1,613.00         7,742,400

    長府製作所                          2,600      1,959.00         5,093,400

    リンナイ                          4,800      9,990.00        47,952,000

    ダイニチ工業                          1,200       704.00         844,800

    日東精工                          3,200       516.00        1,651,200

    三洋工業                           300     1,845.00          553,500

    岡部                          4,800       746.00        3,580,800

    ジーテクト                          3,100      1,435.00         4,448,500

    東プレ                          4,700      1,218.00         5,724,600

    高周波熱錬                          4,500       598.00        2,691,000

    東京製綱                          1,500       851.00        1,276,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンコール                          2,200       500.00        1,100,000
    モリテック　スチール                          2,000       318.00         636,000

    パイオラックス                          3,600      1,721.00         6,195,600

    エイチワン                          2,500       664.00        1,660,000

    日本発條                         23,200        882.00       20,462,400

    中央発條                          1,200       786.00         943,200

    アドバネクス                           300     1,529.00          458,700

    立川ブラインド工業                          1,100      1,075.00         1,182,500

    三益半導体工業                          2,000      2,374.00         4,748,000

    日本ドライケミカル                           600     1,777.00         1,066,200

    日本製鋼所                          7,700      3,490.00        26,873,000

    三浦工業                         10,900       3,390.00        36,951,000

    タクマ                          8,500      1,460.00        12,410,000

    ツガミ                          5,500      1,301.00         7,155,500

    オークマ                          2,900      4,765.00        13,818,500

    芝浦機械                          2,800      2,979.00         8,341,200

    アマダ                         39,800       1,037.00        41,272,600

    アイダエンジニアリング                          6,600       979.00        6,461,400

    滝澤鉄工所                           700     1,207.00          844,900

    ＦＵＪＩ                         11,600       2,456.00        28,489,600

    牧野フライス製作所                          2,800      3,650.00        10,220,000

    オーエスジー                         11,700       1,939.00        22,686,300

    ダイジェット工業                           300     1,016.00          304,800

    旭ダイヤモンド工業                          6,600       582.00        3,841,200

    ＤＭＧ森精機                         15,000       1,730.00        25,950,000

    ソディック                          5,500       775.00        4,262,500

    ディスコ                          3,700      32,850.00        121,545,000

    日東工器                          1,400      1,621.00         2,269,400

    日進工具                          2,000      1,389.00         2,778,000

    パンチ工業                          2,100       492.00        1,033,200

    冨士ダイス                          1,300       617.00         802,100

    豊和工業                          1,300       855.00        1,111,500

    ＯＫＫ                           900      734.00         660,600

    石川製作所                           700     1,529.00         1,070,300

    東洋機械金属                          1,600       563.00         900,800

    津田駒工業                           500      613.00         306,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エンシュウ                           600      659.00         395,400
    島精機製作所                          3,700      1,847.00         6,833,900

    オプトラン                          3,200      1,882.00         6,022,400

    ＮＣホールディングス                           700     1,682.00         1,177,400

    イワキポンプ                          1,600      1,024.00         1,638,400

    フリュー                          2,200      1,059.00         2,329,800

    ヤマシンフィルタ                          5,100       377.00        1,922,700

    日阪製作所                          3,100       826.00        2,560,600

    やまびこ                          4,900      1,280.00         6,272,000

    野村マイクロ・サイエンス                           700     3,720.00         2,604,000

    平田機工                          1,200      5,460.00         6,552,000

    ペガサスミシン製造                          2,600       520.00        1,352,000

    マルマエ                          1,000      2,361.00         2,361,000

    タツモ                          1,200      1,463.00         1,755,600

    ナブテスコ                         14,400       3,295.00        47,448,000

    三井海洋開発                          2,700      1,173.00         3,167,100

    レオン自動機                          2,700      1,035.00         2,794,500

    ＳＭＣ                          7,500      65,420.00        490,650,000

    ホソカワミクロン                          1,800      2,734.00         4,921,200

    ユニオンツール                           900     3,595.00         3,235,500

    オイレス工業                          3,500      1,591.00         5,568,500

    日精エー・エス・ビー機械                           900     2,987.00         2,688,300

    サトーホールディングス                          3,300      2,084.00         6,877,200

    技研製作所                          2,200      3,720.00         8,184,000

    日本エアーテック                          1,200      1,016.00         1,219,200

    カワタ                           800     1,021.00          816,800

    日精樹脂工業                          1,800      1,015.00         1,827,000

    オカダアイヨン                           800     1,434.00         1,147,200

    ワイエイシイホールディングス                          1,000      1,054.00         1,054,000

    小松製作所                         115,600       2,717.00        314,085,200

    住友重機械工業                         14,600       2,896.00        42,281,600

    日立建機                         10,200       2,919.00        29,773,800

    日工                          3,500       618.00        2,163,000

    巴工業                          1,000      2,273.00         2,273,000

    井関農機                          2,400      1,330.00         3,192,000

    ＴＯＷＡ                          2,200      2,243.00         4,934,600

                                146/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    丸山製作所                           500     1,540.00          770,000
    北川鉄工所                          1,100      1,363.00         1,499,300

    ローツェ                          1,300      10,310.00         13,403,000

    タカキタ                           900      612.00         550,800

    クボタ                         123,600       2,060.50        254,677,800

    荏原実業                          1,200      2,155.00         2,586,000

    三菱化工機                           800     1,992.00         1,593,600

    月島機械                          4,700      1,045.00         4,911,500

    帝国電機製作所                          1,800      1,379.00         2,482,200

    東京機械製作所                          1,000       779.00         779,000

    新東工業                          5,600       701.00        3,925,600

    澁谷工業                          2,200      2,545.00         5,599,000

    アイチ　コーポレーション                          3,600       840.00        3,024,000

    小森コーポレーション                          6,500       703.00        4,569,500

    鶴見製作所                          2,000      1,821.00         3,642,000

    住友精密工業                           400     1,922.00          768,800

    日本ギア工業                           900      278.00         250,200

    酒井重工業                           400     2,901.00         1,160,400

    荏原製作所                         10,600       5,650.00        59,890,000

    石井鐵工所                           400     3,000.00         1,200,000

    酉島製作所                          2,300       940.00        2,162,000

    北越工業                          2,400       885.00        2,124,000

    ダイキン工業                         32,500      21,505.00        698,912,500

    オルガノ                           700     7,700.00         5,390,000

    トーヨーカネツ                          1,000      2,366.00         2,366,000

    栗田工業                         13,800       4,820.00        66,516,000

    椿本チエイン                          3,300      3,370.00        11,121,000

    大同工業                          1,100       920.00        1,012,000

    木村化工機                          2,100       772.00        1,621,200

    アネスト岩田                          4,000       807.00        3,228,000

    ダイフク                         14,000       8,590.00        120,260,000

    サムコ                           600     2,272.00         1,363,200

    加藤製作所                          1,200       809.00         970,800

    油研工業                           400     1,764.00          705,600

    タダノ                         13,300        977.00       12,994,100

    フジテック                          9,500      2,589.00        24,595,500

                                147/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＣＫＤ                          7,500      2,050.00        15,375,000
    キトー                          2,200      1,664.00         3,660,800

    平和                          7,100      1,948.00        13,830,800

    理想科学工業                          2,100      2,265.00         4,756,500

    ＳＡＮＫＹＯ                          5,500      3,165.00        17,407,500

    日本金銭機械                          2,600       673.00        1,749,800

    マースグループホールディングス                          1,600      1,608.00         2,572,800

    フクシマガリレイ                          1,700      4,070.00         6,919,000

    オーイズミ                           900      399.00         359,100

    ダイコク電機                          1,200      1,234.00         1,480,800

    竹内製作所                          3,900      2,640.00        10,296,000

    アマノ                          6,700      2,256.00        15,115,200

    ＪＵＫＩ                          3,500       687.00        2,404,500

    サンデン                          3,500       200.00         700,000

    ジャノメ                          2,200       721.00        1,586,200

    マックス                          3,400      1,690.00         5,746,000

    グローリー                          6,600      2,133.00        14,077,800

    新晃工業                          2,400      1,732.00         4,156,800

    大和冷機工業                          3,700      1,127.00         4,169,900

    セガサミーホールディングス                         25,300       2,137.00        54,066,100

    日本ピストンリング                           900     1,362.00         1,225,800

    リケン                          1,100      2,574.00         2,831,400

    ＴＰＲ                          3,400      1,441.00         4,899,400

    ツバキ・ナカシマ                          5,600      1,379.00         7,722,400

    ホシザキ                          7,500      8,300.00        62,250,000

    大豊工業                          2,100       720.00        1,512,000

    日本精工                         48,000        739.00       35,472,000

    ＮＴＮ                         54,800        231.00       12,658,800

    ジェイテクト                         24,500       1,047.00        25,651,500

    不二越                          2,200      4,225.00         9,295,000

    日本トムソン                          7,000       565.00        3,955,000

    ＴＨＫ                         14,400       2,755.00        39,672,000

    ユーシン精機                          2,000       689.00        1,378,000

    前澤給装工業                          1,900       975.00        1,852,500

    イーグル工業                          3,200      1,050.00         3,360,000

    前澤工業                          1,700       647.00        1,099,900

                                148/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ピラー工業                          2,600      2,855.00         7,423,000
    キッツ                          8,600       681.00        5,856,600

    マキタ                         31,000       4,131.00        128,061,000

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          9,200       359.00        3,302,800

    日立造船                         21,600        774.00       16,718,400

    三菱重工業                         40,100       3,271.00        131,167,100

    ＩＨＩ                         15,900       2,650.00        42,135,000

    サノヤスホールディングス                          3,100       128.00         396,800

    スター精密                          3,800      1,459.00         5,544,200

    日清紡ホールディングス                         15,600       1,023.00        15,958,800

    イビデン                         13,400       5,650.00        75,710,000

    コニカミノルタ                         55,700        500.00       27,850,000

    ブラザー工業                         31,200       2,148.00        67,017,600

    ミネベアミツミ                         44,000       2,559.00        112,596,000

    日立製作所                         122,700       5,751.00        705,647,700

    東芝                         44,600       4,392.00        195,883,200

    三菱電機                         255,100       1,435.00        366,068,500

    富士電機                         15,400       6,010.00        92,554,000

    東洋電機製造                           900      964.00         867,600

    安川電機                         27,500       4,760.00        130,900,000

    シンフォニアテクノロジー                          3,100      1,300.00         4,030,000

    明電舎                          4,300      2,472.00        10,629,600

    オリジン                           600     1,231.00          738,600

    山洋電気                          1,100      4,840.00         5,324,000

    デンヨー                          2,200      1,700.00         3,740,000

    ＰＨＣホールディングス                          2,900      1,592.00         4,616,800

    東芝テック                          2,700      5,050.00        13,635,000

    芝浦メカトロニクス                           500     7,910.00         3,955,000

    マブチモーター                          5,900      3,840.00        22,656,000

    日本電産                         66,100      10,115.00        668,601,500

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,100       394.00         433,400

    トレックス・セミコンダクター                          1,300      2,432.00         3,161,600

    東光高岳                          1,400      1,441.00         2,017,400

    ダブル・スコープ                          7,300       939.00        6,854,700

    ダイヘン                          2,800      4,065.00        11,382,000

    ヤーマン                          4,200       928.00        3,897,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＪＶＣケンウッド                         20,700        191.00        3,953,700
    ミマキエンジニアリング                          2,300       731.00        1,681,300

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,200      1,561.00         1,873,200

    日新電機                          6,000      1,466.00         8,796,000

    大崎電気工業                          4,700       488.00        2,293,600

    オムロン                         21,200       8,010.00        169,812,000

    日東工業                          3,400      1,608.00         5,467,200

    ＩＤＥＣ                          3,200      2,256.00         7,219,200

    正興電機製作所                           800     1,070.00          856,000

    不二電機工業                           500     1,076.00          538,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          8,300      2,363.00        19,612,900

    サクサホールディングス                           600     1,377.00          826,200

    メルコホールディングス                           600     3,810.00         2,286,000

    テクノメディカ                           600     1,524.00          914,400

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           700      979.00         685,300
    日本電気                         32,400       5,260.00        170,424,000

    富士通                         23,000      16,035.00        368,805,000

    沖電気工業                         10,400        898.00        9,339,200

    岩崎通信機                          1,000       823.00         823,000

    電気興業                          1,300      2,350.00         3,055,000

    サンケン電気                          2,400      4,885.00        11,724,000

    ナカヨ                           500     1,123.00          561,500

    アイホン                          1,400      2,129.00         2,980,600

    ルネサスエレクトロニクス                         138,400       1,391.00        192,514,400

    セイコーエプソン                         31,700       1,817.00        57,598,900

    ワコム                         19,800        873.00       17,285,400

    アルバック                          5,100      5,930.00        30,243,000

    アクセル                          1,100      1,090.00         1,199,000

    ＥＩＺＯ                          2,000      3,745.00         7,490,000

    ジャパンディスプレイ                         86,700        44.00       3,814,800

    日本信号                          6,500       885.00        5,752,500

    京三製作所                          5,500       426.00        2,343,000

    能美防災                          3,400      2,026.00         6,888,400

    ホーチキ                          1,800      1,218.00         2,192,400

    星和電機                          1,200       493.00         591,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エレコム                          5,800      1,553.00         9,007,400
    パナソニック                         272,100       1,211.50        329,649,150

    シャープ                         29,100       1,318.00        38,353,800

    アンリツ                         16,400       1,623.00        26,617,200

    富士通ゼネラル                          6,900      2,517.00        17,367,300

    ソニーグループ                         159,800       12,210.00       1,951,158,000

    ＴＤＫ                         36,900       4,510.00        166,419,000

    帝国通信工業                          1,100      1,356.00         1,491,600

    タムラ製作所                          9,800       606.00        5,938,800

    アルプスアルパイン                         22,600       1,243.00        28,091,800

    池上通信機                           800      662.00         529,600

    日本電波工業                          2,300      1,184.00         2,723,200

    鈴木                          1,300       801.00        1,041,300

    メイコー                          2,100      3,925.00         8,242,500

    日本トリム                           500     2,748.00         1,374,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,500      2,789.00         4,183,500

    フォスター電機                          2,600       812.00        2,111,200

    ＳＭＫ                           600     2,138.00         1,282,800

    ヨコオ                          1,900      2,669.00         5,071,100

    ティアック                          4,000       124.00         496,000

    ホシデン                          6,100      1,199.00         7,313,900

    ヒロセ電機                          3,900      17,150.00         66,885,000

    日本航空電子工業                          5,800      1,827.00        10,596,600

    ＴＯＡ                          2,700       777.00        2,097,900

    マクセル                          5,100      1,231.00         6,278,100

    古野電気                          3,000      1,057.00         3,171,000

    ユニデンホールディングス                           600     3,420.00         2,052,000

    スミダコーポレーション                          2,400       864.00        2,073,600

    アイコム                           900     2,371.00         2,133,900

    リオン                          1,000      2,109.00         2,109,000

    本多通信工業                          2,000       480.00         960,000

    横河電機                         25,500       1,877.00        47,863,500

    新電元工業                          1,000      3,005.00         3,005,000

    アズビル                         14,900       4,225.00        62,952,500

    東亜ディーケーケー                          1,300       901.00        1,171,300

    日本光電工業                         10,500       3,170.00        33,285,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    チノー                           800     1,548.00         1,238,400
    共和電業                          2,400       378.00         907,200

    日本電子材料                          1,300      2,068.00         2,688,400

    堀場製作所                          4,700      6,590.00        30,973,000

    アドバンテスト                         19,000       9,210.00        174,990,000

    小野測器                          1,100       497.00         546,700

    エスペック                          2,100      2,029.00         4,260,900

    キーエンス                         23,100      57,590.00       1,330,329,000

    日置電機                          1,200      6,400.00         7,680,000

    シスメックス                         21,600       8,868.00        191,548,800

    日本マイクロニクス                          4,400      1,592.00         7,004,800

    メガチップス                          2,400      3,890.00         9,336,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,200      3,020.00         3,624,000

    澤藤電機                           300     1,463.00          438,900

    原田工業                          1,200       977.00        1,172,400

    コーセル                          2,800       809.00        2,265,200

    イリソ電子工業                          2,100      4,580.00         9,618,000

    オプテックスグループ                          4,200      1,489.00         6,253,800

    千代田インテグレ                          1,100      1,923.00         2,115,300

    アイ・オー・データ機器                           800     1,299.00         1,039,200

    レーザーテック                         11,200      21,995.00        246,344,000

    スタンレー電気                         17,800       2,759.00        49,110,200

    岩崎電気                           900     2,289.00         2,060,100

    ウシオ電機                         13,100       1,828.00        23,946,800

    岡谷電機産業                          1,800       310.00         558,000

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,200       292.00         642,400

    エノモト                           700     1,542.00         1,079,400

    日本セラミック                          2,400      2,480.00         5,952,000

    遠藤照明                          1,200      1,003.00         1,203,600

    古河電池                          1,800      1,217.00         2,190,600

    双信電機                          1,200       562.00         674,400

    山一電機                          1,800      2,007.00         3,612,600

    図研                          1,700      2,965.00         5,040,500

    日本電子                          5,300      6,720.00        35,616,000

    カシオ計算機                         18,500       1,407.00        26,029,500

    ファナック                         22,400      22,865.00        512,176,000

                                152/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本シイエムケイ                          5,000       625.00        3,125,000
    エンプラス                           600     2,594.00         1,556,400

    大真空                          3,400      1,136.00         3,862,400

    ローム                         11,400       9,310.00        106,134,000

    浜松ホトニクス                         18,300       5,830.00        106,689,000

    三井ハイテック                          2,500      8,100.00        20,250,000

    新光電気工業                          7,500      4,895.00        36,712,500

    京セラ                         35,900       6,655.00        238,914,500

    太陽誘電                         12,400       5,050.00        62,620,000

    村田製作所                         74,900       7,996.00        598,900,400

    双葉電子工業                          4,400       667.00        2,934,800

    北陸電気工業                          1,000      1,275.00         1,275,000

    ニチコン                          8,000      1,264.00        10,112,000

    日本ケミコン                          2,400      1,950.00         4,680,000

    ＫＯＡ                          3,800      1,465.00         5,567,000

    市光工業                          3,100       497.00        1,540,700

    小糸製作所                         14,000       5,780.00        80,920,000

    ミツバ                          4,700       389.00        1,828,300

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,400      11,210.00         49,324,000

    キヤノン電子                          2,300      1,592.00         3,661,600

    キヤノン                         126,800       2,819.50        357,512,600

    リコー                         70,800       1,034.00        73,207,200

    象印マホービン                          6,900      1,460.00        10,074,000

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     2,051.00          615,300

    東京エレクトロン                         16,200      55,220.00        894,564,000

    トヨタ紡織                         10,400       2,180.00        22,672,000

    芦森工業                           500      904.00         452,000

    ユニプレス                          3,800       823.00        3,127,400

    豊田自動織機                         20,600       9,110.00        187,666,000

    モリタホールディングス                          4,100      1,256.00         5,149,600

    三櫻工業                          3,500       716.00        2,506,000

    デンソー                         56,200       8,409.00        472,585,800

    東海理化電機製作所                          6,700      1,561.00        10,458,700

    川崎重工業                         18,600       2,133.00        39,673,800

    名村造船所                          7,600       217.00        1,649,200

    日本車輌製造                           900     2,090.00         1,881,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱ロジスネクスト                          3,400       956.00        3,250,400
    近畿車輛                           400     1,038.00          415,200

    日産自動車                         300,800        606.40       182,405,120

    いすゞ自動車                         80,000       1,576.00        126,080,000

    トヨタ自動車                        1,292,100        2,153.50       2,782,537,350

    日野自動車                         31,900       1,072.00        34,196,800

    三菱自動車工業                         94,400        324.00       30,585,600

    エフテック                          1,800       546.00         982,800

    レシップホールディングス                          1,000       547.00         547,000

    ＧＭＢ                           500      793.00         396,500

    ファルテック                           400      696.00         278,400

    武蔵精密工業                          5,700      1,861.00        10,607,700

    日産車体                          3,700       682.00        2,523,400

    新明和工業                          7,200       926.00        6,667,200

    極東開発工業                          4,700      1,460.00         6,862,000

    トピー工業                          2,100      1,107.00         2,324,700

    ティラド                           700     2,542.00         1,779,400

    曙ブレーキ工業                         13,900        168.00        2,335,200

    タチエス                          4,500      1,143.00         5,143,500

    ＮＯＫ                         12,300       1,218.00        14,981,400

    フタバ産業                          6,400       406.00        2,598,400

    ＫＹＢ                          2,700      3,015.00         8,140,500

    大同メタル工業                          4,900       644.00        3,155,600

    プレス工業                         12,600        384.00        4,838,400

    ミクニ                          3,200       418.00        1,337,600

    太平洋工業                          5,300      1,049.00         5,559,700

    河西工業                          3,100       306.00         948,600

    アイシン                         18,700       4,375.00        81,812,500

    マツダ                         80,100        910.00       72,891,000

    今仙電機製作所                          1,700       588.00         999,600

    本田技研工業                         200,800       3,601.00        723,080,800

    スズキ                         58,300       4,842.00        282,288,600

    ＳＵＢＡＲＵ                         73,100       1,970.50        144,043,550

    安永                          1,200       867.00        1,040,400

    ヤマハ発動機                         33,300       2,728.00        90,842,400

    ＴＢＫ                          2,800       409.00        1,145,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エクセディ                          3,800      1,683.00         6,395,400
    豊田合成                          8,200      2,263.00        18,556,600

    愛三工業                          4,000       728.00        2,912,000

    盟和産業                           400     1,004.00          401,600

    日本プラスト                          2,000       560.00        1,120,000

    ヨロズ                          2,400       975.00        2,340,000

    エフ・シー・シー                          4,200      1,436.00         6,031,200

    シマノ                         10,200      28,250.00        288,150,000

    テイ・エス　テック                         10,800       1,573.00        16,988,400

    ジャムコ                          1,500       820.00        1,230,000

    テルモ                         72,200       3,761.00        271,544,200

    クリエートメディック                           800      960.00         768,000

    日機装                          7,600       824.00        6,262,400

    日本エム・ディ・エム                          1,500      1,594.00         2,391,000

    島津製作所                         32,800       4,175.00        136,940,000

    ＪＭＳ                          2,200       602.00        1,324,400

    クボテック                           500      278.00         139,000

    長野計器                          1,800      1,267.00         2,280,600

    ブイ・テクノロジー                          1,100      3,420.00         3,762,000

    東京計器                          1,600      1,041.00         1,665,600

    愛知時計電機                          1,200      1,861.00         2,233,200

    インターアクション                          1,300      1,965.00         2,554,500

    オーバル                          2,300       267.00         614,100

    東京精密                          4,300      4,710.00        20,253,000

    マニー                         10,200       1,623.00        16,554,600

    ニコン                         39,000       1,329.00        51,831,000

    トプコン                         12,000       1,521.00        18,252,000

    オリンパス                         133,800       2,169.50        290,279,100

    理研計器                          2,100      5,000.00        10,500,000

    タムロン                          2,000      2,390.00         4,780,000

    ＨＯＹＡ                         49,800      15,300.00        761,940,000

    シード                          1,200       508.00         609,600

    ノーリツ鋼機                          2,300      1,867.00         4,294,100

    エー・アンド・デイ                          2,300       915.00        2,104,500

    朝日インテック                         28,000       2,238.00        62,664,000

    シチズン時計                         29,900        504.00       15,069,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リズム                           800     1,376.00         1,100,800
    大研医器                          2,000       522.00        1,044,000

    メニコン                          8,500      3,095.00        26,307,500

    シンシア                           300      526.00         157,800

    松風                          1,100      1,884.00         2,072,400

    セイコーホールディングス                          3,600      2,320.00         8,352,000

    ニプロ                         19,000       1,102.00        20,938,000

    中本パックス                           700     1,718.00         1,202,600

    スノーピーク                          3,300      2,791.00         9,210,300

    パラマウントベッドホールディングス                          4,900      1,944.00         9,525,600

    トランザクション                          1,400      1,022.00         1,430,800

    粧美堂                           700      433.00         303,100

    ニホンフラッシュ                          2,200      1,061.00         2,334,200

    前田工繊                          2,800      3,215.00         9,002,000

    永大産業                          3,300       313.00        1,032,900

    アートネイチャー                          2,200       713.00        1,568,600

    バンダイナムコホールディングス                         22,900       8,000.00        183,200,000

    アイフィスジャパン                           600      690.00         414,000

    共立印刷                          4,200       145.00         609,000

    ＳＨＯＥＩ                          2,400      4,470.00        10,728,000

    フランスベッドホールディングス                          3,300       914.00        3,016,200

    パイロットコーポレーション                          4,300      4,605.00        19,801,500

    萩原工業                          1,700      1,217.00         2,068,900

    フジシールインターナショナル                          6,200      1,872.00        11,606,400

    タカラトミー                         10,700       1,288.00        13,781,600

    広済堂ホールディングス                          1,600       831.00        1,329,600

    エステールホールディングス                           600      655.00         393,000

    タカノ                           900      715.00         643,500

    プロネクサス                          2,000      1,075.00         2,150,000

    ホクシン                          1,800       153.00         275,400

    ウッドワン                           800     1,012.00          809,600

    大建工業                          1,500      2,325.00         3,487,500

    凸版印刷                         38,800       2,297.00        89,123,600

    大日本印刷                         30,100       2,925.00        88,042,500

    共同印刷                           700     2,752.00         1,926,400

    ＮＩＳＳＨＡ                          5,200      1,414.00         7,352,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    光村印刷                           200     1,468.00          293,600
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,600      1,811.00         2,897,600

    アシックス                         22,600       2,322.00        52,477,200

    ツツミ                           600     1,802.00         1,081,200

    ローランド                          1,800      4,115.00         7,407,000

    小松ウオール工業                           800     1,865.00         1,492,000

    ヤマハ                         14,800       5,500.00        81,400,000

    河合楽器製作所                           700     3,020.00         2,114,000

    クリナップ                          2,400       542.00        1,300,800

    ピジョン                         15,400       2,286.00        35,204,400

    兼松サステック                           200     1,669.00          333,800

    キングジム                          2,200       879.00        1,933,800

    リンテック                          5,500      2,660.00        14,630,000

    イトーキ                          4,700       355.00        1,668,500

    任天堂                         14,400      57,420.00        826,848,000

    三菱鉛筆                          4,200      1,272.00         5,342,400

    タカラスタンダード                          5,300      1,395.00         7,393,500

    コクヨ                         12,200       1,672.00        20,398,400

    ナカバヤシ                          2,300       516.00        1,186,800

    グローブライド                          2,300      2,883.00         6,630,900

    オカムラ                          8,800      1,202.00        10,577,600

    美津濃                          2,500      2,347.00         5,867,500

    東京電力ホールディングス                         190,900        355.00       67,769,500

    中部電力                         78,000       1,131.00        88,218,000

    関西電力                         96,600       1,150.00        111,090,000

    中国電力                         39,900        905.00       36,109,500

    北陸電力                         23,300        558.00       13,001,400

    東北電力                         59,700        737.00       43,998,900

    四国電力                         23,000        801.00       18,423,000

    九州電力                         52,600        844.00       44,394,400

    北海道電力                         22,200        507.00       11,255,400

    沖縄電力                          5,400      1,412.00         7,624,800

    電源開発                         21,700       1,882.00        40,839,400

    エフオン                          1,500       521.00         781,500

    イーレックス                          3,800      1,624.00         6,171,200

    レノバ                          5,000      1,423.00         7,115,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京瓦斯                         48,900       2,314.00        113,154,600
    大阪瓦斯                         46,200       2,093.00        96,696,600

    東邦瓦斯                         11,700       3,230.00        37,791,000

    北海道瓦斯                          1,300      1,521.00         1,977,300

    広島ガス                          4,900       357.00        1,749,300

    西部ガスホールディングス                          2,900      2,259.00         6,551,100

    静岡ガス                          6,600       889.00        5,867,400

    メタウォーター                          2,600      1,985.00         5,161,000

    ＳＢＳホールディングス                          1,900      3,235.00         6,146,500

    東武鉄道                         24,900       2,935.00        73,081,500

    相鉄ホールディングス                          8,200      2,242.00        18,384,400

    東急                         64,300       1,599.00        102,815,700

    京浜急行電鉄                         32,800       1,268.00        41,590,400

    小田急電鉄                         37,900       2,163.00        81,977,700

    京王電鉄                         13,200       5,420.00        71,544,000

    京成電鉄                         17,800       3,415.00        60,787,000

    富士急行                          3,000      4,185.00        12,555,000

    新京成電鉄                           600     2,002.00         1,201,200

    東日本旅客鉄道                         44,900       7,150.00        321,035,000

    西日本旅客鉄道                         30,900       5,086.00        157,157,400

    東海旅客鉄道                         21,200      15,825.00        335,490,000

    西武ホールディングス                         33,300       1,234.00        41,092,200

    鴻池運輸                          4,100      1,191.00         4,883,100

    西日本鉄道                          7,100      2,693.00        19,120,300

    ハマキョウレックス                          1,800      2,897.00         5,214,600

    サカイ引越センター                          1,200      4,480.00         5,376,000

    近鉄グループホールディングス                         24,200       3,595.00        86,999,000

    阪急阪神ホールディングス                         30,200       3,545.00        107,059,000

    南海電気鉄道                         10,800       2,392.00        25,833,600

    京阪ホールディングス                         10,800       2,947.00        31,827,600

    神戸電鉄                           600     3,360.00         2,016,000

    名古屋鉄道                         19,900       2,033.00        40,456,700

    山陽電気鉄道                          1,900      1,999.00         3,798,100

    アルプス物流                          1,700      1,037.00         1,762,900

    ヤマトホールディングス                         33,900       2,185.00        74,071,500

    山九                          6,400      4,105.00        26,272,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    丸運                          1,300       244.00         317,200
    丸全昭和運輸                          2,000      3,205.00         6,410,000

    センコーグループホールディングス                         12,100        924.00       11,180,400

    トナミホールディングス                           600     3,815.00         2,289,000

    ニッコンホールディングス                          8,100      2,178.00        17,641,800

    日本石油輸送                           300     2,637.00          791,100

    福山通運                          4,000      3,910.00        15,640,000

    セイノーホールディングス                         16,400       1,212.00        19,876,800

    エスライン                           700      910.00         637,000

    神奈川中央交通                           600     3,450.00         2,070,000

    日立物流                          4,700      5,830.00        27,401,000

    丸和運輸機関                          5,100      1,137.00         5,798,700

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,400      1,317.00         3,160,800

    九州旅客鉄道                         18,700       2,583.00        48,302,100

    ＳＧホールディングス                         45,600       2,476.00        112,905,600

    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                          8,400      7,280.00        61,152,000
    日本郵船                         20,200       9,660.00        195,132,000

    商船三井                         13,400       8,910.00        119,394,000

    川崎汽船                          7,400      7,180.00        53,132,000

    ＮＳユナイテッド海運                          1,300      3,885.00         5,050,500

    明治海運                          2,900       858.00        2,488,200

    飯野海運                         11,200        769.00        8,612,800

    共栄タンカー                           400      945.00         378,000

    乾汽船                          1,700      2,782.00         4,729,400

    日本航空                         55,400       2,336.00        129,414,400

    ＡＮＡホールディングス                         61,400       2,577.00        158,227,800

    パスコ                           500     1,303.00          651,500

    トランコム                           700     7,360.00         5,152,000

    日新                          1,900      1,698.00         3,226,200

    三菱倉庫                          7,700      2,786.00        21,452,200

    三井倉庫ホールディングス                          2,600      2,345.00         6,097,000

    住友倉庫                          8,500      2,108.00        17,918,000

    澁澤倉庫                          1,400      2,219.00         3,106,600

    東陽倉庫                          4,000       317.00        1,268,000

    日本トランスシティ                          5,300       635.00        3,365,500

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    ケイヒン                           400     1,383.00          553,200
    中央倉庫                          1,500       982.00        1,473,000

    川西倉庫                           400     1,100.00          440,000

    安田倉庫                          2,000       972.00        1,944,000

    ファイズホールディングス                           500      598.00         299,000

    東洋埠頭                           700     1,452.00         1,016,400

    上組                         13,300       2,197.00        29,220,100

    サンリツ                           700      842.00         589,400

    キムラユニティー                           600     1,364.00          818,400

    キユーソー流通システム                          1,200       938.00        1,125,600

    近鉄エクスプレス                          4,600      3,145.00        14,467,000

    東海運                          1,400       306.00         428,400

    エーアイテイー                          1,500      1,394.00         2,091,000

    内外トランスライン                           900     1,937.00         1,743,300

    日本コンセプト                           800     1,387.00         1,109,600

    ＮＥＣネッツエスアイ                          8,300      1,790.00        14,857,000

    クロスキャット                           700     1,606.00         1,124,200

    システナ                         35,700        382.00       13,637,400

    デジタルアーツ                          1,300      6,270.00         8,151,000

    日鉄ソリューションズ                          3,600      3,645.00        13,122,000

    キューブシステム                          1,300       937.00        1,218,100

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           400     1,140.00          456,000

    コア                          1,100      1,511.00         1,662,100

    ラクーンホールディングス                          2,100      1,205.00         2,530,500

    ソリトンシステムズ                          1,300      1,469.00         1,909,700

    ソフトクリエイトホールディングス                          1,100      4,055.00         4,460,500

    ＴＩＳ                         23,900       2,698.00        64,482,200

    ＪＮＳホールディングス                          1,200       422.00         506,400

    グリー                         11,400        812.00        9,256,800

    ＧＭＯペパボ                           300     2,358.00          707,400

    コーエーテクモホールディングス                          8,000      4,110.00        32,880,000

    三菱総合研究所                          1,100      3,720.00         4,092,000

    ボルテージ                           700      349.00         244,300

    電算                           300     2,270.00          681,000

    ＡＧＳ                          1,300       797.00        1,036,100

    ファインデックス                          2,100       703.00        1,476,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ブレインパッド                          2,100      1,130.00         2,373,000
    ＫＬａｂ                          4,600       423.00        1,945,800

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          3,600       991.00        3,567,600
    ネクソン                         56,500       2,398.00        135,487,000

    アイスタイル                          6,400       193.00        1,235,200

    エムアップホールディングス                          2,900       798.00        2,314,200

    エイチーム                          1,700       741.00        1,259,700

    エニグモ                          2,700       683.00        1,844,100

    テクノスジャパン                          1,900       442.00         839,800

    ｅｎｉｓｈ                          1,500       336.00         504,000

    コロプラ                          8,200       648.00        5,313,600

    オルトプラス                          1,900       310.00         589,000

    ブロードリーフ                         12,400        325.00        4,030,000

    クロス・マーケティンググループ                           900      977.00         879,300

    デジタルハーツホールディングス                          1,100      1,543.00         1,697,300

    システム情報                          1,900       975.00        1,852,500

    メディアドゥ                           900     2,519.00         2,267,100

    じげん                          7,100       306.00        2,172,600

    ブイキューブ                          2,500       792.00        1,980,000

    エンカレッジ・テクノロジ                           500      530.00         265,000

    サイバーリンクス                           800      878.00         702,400

    ディー・エル・イー                          1,600       223.00         356,800

    フィックスターズ                          2,700       723.00        1,952,100

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,000      2,364.00         2,364,000

    オプティム                          1,700       908.00        1,543,600

    セレス                           900     1,484.00         1,335,600

    ＳＨＩＦＴ                          1,300      20,230.00         26,299,000

    ティーガイア                          2,200      1,736.00         3,819,200

    セック                           400     2,118.00          847,200

    テクマトリックス                          4,200      1,619.00         6,799,800

    プロシップ                           800     1,398.00         1,118,400

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          6,500      2,642.00        17,173,000

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,900      10,550.00         51,695,000

    ザッパラス                          1,000       481.00         481,000

    システムリサーチ                           700     1,774.00         1,241,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    インターネットイニシアティブ                          6,700      3,535.00        23,684,500
    さくらインターネット                          2,700       523.00        1,412,100

    ヴィンクス                           700      972.00         680,400

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           600     3,985.00         2,391,000

    ＳＲＡホールディングス                          1,200      2,882.00         3,458,400

    システムインテグレータ                           800      532.00         425,600

    朝日ネット                          2,300       591.00        1,359,300

    ｅＢＡＳＥ                          3,000       611.00        1,833,000

    アバント                          2,700      1,062.00         2,867,400

    アドソル日進                           900     1,611.00         1,449,900

    ＯＤＫソリューションズ                           500      648.00         324,000

    フリービット                          1,300       906.00        1,177,800

    コムチュア                          2,800      2,757.00         7,719,600

    サイバーコム                           400     1,027.00          410,800

    アステリア                          1,800       760.00        1,368,000

    アイル                          1,400      1,284.00         1,797,600

    マークラインズ                          1,300      2,604.00         3,385,200

    メディカル・データ・ビジョン                          3,200      1,038.00         3,321,600

    ｇｕｍｉ                          3,500       555.00        1,942,500

    ショーケース                           500      436.00         218,000

    モバイルファクトリー                           600      909.00         545,400

    テラスカイ                           900     1,464.00         1,317,600

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,100      1,279.00         1,406,900
    ＰＣＩホールディングス                          1,100       955.00        1,050,500

    パイプドＨＤ                           500     2,581.00         1,290,500

    アイビーシー                           400      600.00         240,000

    ネオジャパン                           700     1,041.00          728,700

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     2,754.00         1,377,000

    ラクス                          8,600      1,870.00        16,082,000

    ランドコンピュータ                           600      864.00         518,400

    ダブルスタンダード                           800     1,926.00         1,540,800

    オープンドア                          1,500      1,907.00         2,860,500

    マイネット                           900      485.00         436,500

    アカツキ                          1,100      2,880.00         3,168,000

    ベネフィットジャパン                           200     1,878.00          375,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           700     1,922.00         1,345,400
    カナミックネットワーク                          2,700       427.00        1,152,900

    ノムラシステムコーポレーション                          1,300       229.00         297,700

    チェンジ                          4,600      1,587.00         7,300,200

    シンクロ・フード                          1,300       275.00         357,500

    オークネット                          1,300      1,451.00         1,886,300

    キャピタル・アセット・プランニング                           500      769.00         384,500

    セグエグループ                           600      545.00         327,000

    エイトレッド                           400     2,047.00          818,800

    マクロミル                          5,400      1,102.00         5,950,800

    ビーグリー                           600     1,161.00          696,600

    オロ                           800     2,472.00         1,977,600

    ユーザーローカル                           800     1,550.00         1,240,000

    テモナ                           500      415.00         207,500

    ニーズウェル                           600      612.00         367,200

    マネーフォワード                          3,800      5,040.00        19,152,000

    サインポスト                           800      870.00         696,000

    電算システムホールディングス                          1,000      2,699.00         2,699,000

    ソルクシーズ                          2,100       404.00         848,400

    フェイス                           700      675.00         472,500

    プロトコーポレーション                          2,700      1,249.00         3,372,300

    ハイマックス                           700     1,167.00          816,900

    野村総合研究所                         48,400       3,935.00        190,454,000

    サイバネットシステム                          1,800       635.00        1,143,000

    ＣＥホールディングス                          1,300       472.00         613,600

    日本システム技術                           500     2,101.00         1,050,500

    インテージホールディングス                          2,900      1,751.00         5,077,900

    東邦システムサイエンス                           700      913.00         639,100

    ソースネクスト                         10,700        151.00        1,615,700

    インフォコム                          2,700      2,031.00         5,483,700

    シンプレクス・ホールディングス                          2,900      1,809.00         5,246,100

    ＨＥＲＯＺ                           700      899.00         629,300

    ラクスル                          2,700      3,535.00         9,544,500

    ＩＰＳ                           700     1,970.00         1,379,000

    ＦＩＧ                          2,700       284.00         766,800

    システムサポート                           900     1,008.00          907,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イーソル                          1,500       500.00         750,000
    アルテリア・ネットワークス                          3,200      1,336.00         4,275,200

    東海ソフト                           400      898.00         359,200

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,400      1,339.00         1,874,600

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           600     1,768.00         1,060,800
    サーバーワークス                           400     2,323.00          929,200

    東名                           200      964.00         192,800

    ヴィッツ                           200     1,175.00          235,000

    トビラシステムズ                           500      814.00         407,000

    Ｓａｎｓａｎ                          8,900      1,095.00         9,745,500

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400      757.00         302,800

    ギフティ                          2,300       955.00        2,196,500

    ベース                           400     4,700.00         1,880,000

    ＪＭＤＣ                          2,300      5,630.00        12,949,000

    フォーカスシステムズ                          1,700       917.00        1,558,900

    クレスコ                          1,800      1,688.00         3,038,400

    フジ・メディア・ホールディングス                         24,100       1,286.00        30,992,600

    オービック                          7,900      18,720.00        147,888,000

    ジャストシステム                          3,600      5,500.00        19,800,000

    ＴＤＣソフト                          2,200      1,106.00         2,433,200

    Ｚホールディングス                         363,800        563.80       205,110,440

    トレンドマイクロ                         13,400       6,000.00        80,400,000

    ＩＤホールディングス                          1,600       850.00        1,360,000

    日本オラクル                          4,100      8,220.00        33,702,000

    アルファシステムズ                           700     3,790.00         2,653,000

    フューチャー                          5,300      1,408.00         7,462,400

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,500      1,328.00         1,992,000

    ＳＢテクノロジー                          1,100      2,504.00         2,754,400

    トーセ                           700      728.00         509,600

    オービックビジネスコンサルタント                          2,400      4,290.00        10,296,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         11,400       2,963.00        33,778,200

    アイティフォー                          3,000       786.00        2,358,000

    東計電算                           300     4,970.00         1,491,000

    エックスネット                           400      998.00         399,200

    大塚商会                         13,500       4,400.00        59,400,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サイボウズ                          3,300      1,377.00         4,544,100
    電通国際情報サービス                          3,600      3,540.00        12,744,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,800       569.00        1,593,200

    デジタルガレージ                          4,100      3,935.00        16,133,500

    ＥＭシステムズ                          4,100       697.00        2,857,700

    ウェザーニューズ                           800     7,770.00         6,216,000

    ＣＩＪ                          1,600       804.00        1,286,400

    ビジネスエンジニアリング                           300     3,570.00         1,071,000

    日本エンタープライズ                          2,500       168.00         420,000

    ＷＯＷＯＷ                          1,200      1,770.00         2,124,000

    スカラ                          2,100       653.00        1,371,300

    インテリジェント　ウェイブ                          1,300       561.00         729,300

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,100       623.00        1,308,300

    ネットワンシステムズ                          9,500      2,877.00        27,331,500

    システムソフト                          5,300        96.00        508,800

    アルゴグラフィックス                          1,900      3,070.00         5,833,000

    マーベラス                          3,900       727.00        2,835,300

    エイベックス                          4,300      1,336.00         5,744,800

    日本ユニシス                          7,800      3,120.00        24,336,000

    兼松エレクトロニクス                          1,400      3,855.00         5,397,000

    都築電気                          1,300      1,387.00         1,803,100

    ＴＢＳホールディングス                         15,200       1,950.00        29,640,000

    日本テレビホールディングス                         20,900       1,367.00        28,570,300

    朝日放送グループホールディングス                          2,500       756.00        1,890,000

    テレビ朝日ホールディングス                          6,000      1,667.00        10,002,000

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         21,200        455.00        9,646,000

    テレビ東京ホールディングス                          1,800      2,137.00         3,846,600

    日本ＢＳ放送                           800     1,075.00          860,000

    ビジョン                          4,300      1,037.00         4,459,100

    スマートバリュー                           600      448.00         268,800

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,400      2,423.00         5,815,200

    ワイヤレスゲート                          1,000       298.00         298,000

    コネクシオ                          1,800      1,396.00         2,512,800

    日本通信                         20,800        181.00        3,764,800

    クロップス                           500      869.00         434,500

    日本電信電話                         261,900       3,285.00        860,341,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＫＤＤＩ                         182,500       3,720.00        678,900,000
    ソフトバンク                         379,100       1,434.00        543,629,400

    光通信                          2,900      14,720.00         42,688,000

    エムティーアイ                          2,400       515.00        1,236,000

    ＧＭＯインターネット                          8,900      2,573.00        22,899,700

    ファイバーゲート                          1,100      1,127.00         1,239,700

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      286.00         143,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         13,700       2,407.00        32,975,900

    学研ホールディングス                          3,500      1,004.00         3,514,000

    ゼンリン                          4,100      1,053.00         4,317,300

    昭文社ホールディングス                          1,000       448.00         448,000

    インプレスホールディングス                          2,000       207.00         414,000

    アイネット                          1,300      1,279.00         1,662,700

    松竹                          1,700      12,160.00         20,672,000

    東宝                         14,800       4,785.00        70,818,000

    東映                           800     17,300.00         13,840,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         66,600       2,107.00        140,326,200

    ピー・シー・エー                          1,500      1,411.00         2,116,500

    ビジネスブレイン太田昭和                           900     1,525.00         1,372,500

    ＤＴＳ                          4,800      2,737.00        13,137,600

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         11,600       5,670.00        65,772,000

    シーイーシー                          2,700      1,061.00         2,864,700

    カプコン                         23,600       2,878.00        67,920,800

    アイ・エス・ビー                          1,200       935.00        1,122,000

    ジャステック                          1,400      1,044.00         1,461,600

    ＳＣＳＫ                         17,300       1,939.00        33,544,700

    日本システムウエア                           900     2,087.00         1,878,300

    アイネス                          2,300      1,499.00         3,447,700

    ＴＫＣ                          4,200      3,135.00        13,167,000

    富士ソフト                          2,700      5,050.00        13,635,000

    ＮＳＤ                          8,000      2,132.00        17,056,000

    コナミホールディングス                          9,100      6,760.00        61,516,000

    福井コンピュータホールディングス                          1,100      3,110.00         3,421,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,700      1,468.00         2,495,600

    ミロク情報サービス                          2,200      1,364.00         3,000,800

    ソフトバンクグループ                         150,100       5,158.00        774,215,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ホウスイ                           200      820.00         164,000
    高千穂交易                          1,000      1,513.00         1,513,000

    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,493.00          597,200

    伊藤忠食品                           600     5,020.00         3,012,000

    エレマテック                          2,000      1,064.00         2,128,000

    ＪＡＬＵＸ                           600     2,557.00         1,534,200

    あらた                          2,000      3,905.00         7,810,000

    トーメンデバイス                           400     6,280.00         2,512,000

    東京エレクトロン　デバイス                           700     5,320.00         3,724,000

    フィールズ                          2,200       572.00        1,258,400

    双日                         27,800       1,919.00        53,348,200

    アルフレッサ　ホールディングス                         27,900       1,737.00        48,462,300

    横浜冷凍                          7,000       884.00        6,188,000

    神栄                           300      845.00         253,500

    ラサ商事                          1,300      1,004.00         1,305,200

    アルコニックス                          3,100      1,323.00         4,101,300

    神戸物産                         19,500       3,745.00        73,027,500

    ハイパー                           600      480.00         288,000

    あい　ホールディングス                          3,600      1,800.00         6,480,000

    ディーブイエックス                           900     1,063.00          956,700

    ダイワボウホールディングス                         12,200       1,746.00        21,301,200

    マクニカ・富士エレホールディングス                          6,000      2,616.00        15,696,000

    ラクト・ジャパン                           900     2,032.00         1,828,800

    グリムス                          1,100      2,090.00         2,299,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          4,400       814.00        3,581,600

    八洲電機                          1,800       960.00        1,728,000

    メディアスホールディングス                          1,400       886.00        1,240,400

    レスターホールディングス                          2,400      1,955.00         4,692,000

    ジューテックホールディングス                           600     1,217.00          730,200

    大光                          1,100       695.00         764,500

    ＯＣＨＩホールディングス                           700     1,335.00          934,500

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         12,200        906.00       11,053,200

    黒谷                           700      640.00         448,000

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      734.00         293,600

    三洋貿易                          2,500      1,016.00         2,540,000

    ビューティガレージ                           400     3,100.00         1,240,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ウイン・パートナーズ                          1,800      1,032.00         1,857,600
    ミタチ産業                           600      860.00         516,000

    シップヘルスケアホールディングス                          8,100      2,364.00        19,148,400

    明治電機工業                           800     1,255.00         1,004,000

    デリカフーズホールディングス                          1,000       555.00         555,000

    スターティアホールディングス                           600      674.00         404,400

    コメダホールディングス                          5,500      2,152.00        11,836,000

    ピーバンドットコム                           300      594.00         178,200

    アセンテック                           900      702.00         631,800

    富士興産                           600      942.00         565,200

    協栄産業                           300     1,518.00          455,400

    フルサト・マルカホールディングス                          2,400      2,169.00         5,205,600

    ヤマエグループホールディングス                          1,700      1,067.00         1,813,900

    小野建                          2,400      1,596.00         3,830,400

    南陽                           500     1,921.00          960,500

    佐鳥電機                          1,600       915.00        1,464,000

    エコートレーディング                           500      597.00         298,500

    伯東                          1,500      2,311.00         3,466,500

    コンドーテック                          1,900      1,030.00         1,957,000

    中山福                          1,300       396.00         514,800

    ナガイレーベン                          3,300      2,127.00         7,019,100

    三菱食品                          2,400      3,225.00         7,740,000

    松田産業                          1,800      2,231.00         4,015,800

    第一興商                          4,800      3,555.00        17,064,000

    メディパルホールディングス                         27,100       2,120.00        57,452,000

    ＳＰＫ                          1,000      1,300.00         1,300,000

    萩原電気ホールディングス                           900     2,042.00         1,837,800

    アズワン                          3,600      6,390.00        23,004,000

    スズデン                           900     2,000.00         1,800,000

    尾家産業                           700     1,001.00          700,700

    シモジマ                          1,500      1,011.00         1,516,500

    ドウシシャ                          2,400      1,548.00         3,715,200

    小津産業                           600     2,000.00         1,200,000

    高速                          1,500      1,508.00         2,262,000

    たけびし                           900     1,426.00         1,283,400

    リックス                           600     1,575.00          945,000

                                168/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    丸文                          2,200       717.00        1,577,400
    ハピネット                          2,100      1,588.00         3,334,800

    橋本総業ホールディングス                           500     2,032.00         1,016,000

    日本ライフライン                          7,400      1,037.00         7,673,800

    タカショー                          1,900       660.00        1,254,000

    ＩＤＯＭ                          7,600       660.00        5,016,000

    進和                          1,500      2,032.00         3,048,000

    エスケイジャパン                           600      421.00         252,600

    ダイトロン                          1,100      1,870.00         2,057,000

    シークス                          3,600      1,269.00         4,568,400

    田中商事                           800      650.00         520,000

    オーハシテクニカ                          1,300      1,360.00         1,768,000

    白銅                           800     2,596.00         2,076,800

    ダイコー通産                           300     1,185.00          355,500

    伊藤忠商事                         175,700       3,794.00        666,605,800

    丸紅                         247,800       1,182.50        293,023,500

    高島                           400     2,424.00          969,600

    長瀬産業                         13,800       1,884.00        25,999,200

    蝶理                          1,400      1,789.00         2,504,600

    豊田通商                         25,200       4,895.00        123,354,000

    三共生興                          3,300       571.00        1,884,300

    兼松                          9,400      1,370.00        12,878,000

    ツカモトコーポレーション                           400     1,333.00          533,200

    三井物産                         195,100       2,964.00        578,276,400

    日本紙パルプ商事                          1,300      4,085.00         5,310,500

    カメイ                          3,000      1,054.00         3,162,000

    東都水産                           100     3,940.00          394,000

    ＯＵＧホールディングス                           400     2,741.00         1,096,400

    スターゼン                          1,900      2,129.00         4,045,100

    山善                         10,600       1,017.00        10,780,200

    椿本興業                           500     4,195.00         2,097,500

    住友商事                         158,600       1,862.00        295,313,200

    内田洋行                          1,100      4,665.00         5,131,500

    三菱商事                         188,300       3,964.00        746,421,200

    第一実業                          1,100      4,305.00         4,735,500

    キヤノンマーケティングジャパン                          6,200      2,494.00        15,462,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    西華産業                          1,300      1,595.00         2,073,500
    佐藤商事                          2,100      1,206.00         2,532,600

    菱洋エレクトロ                          1,500      2,123.00         3,184,500

    東京産業                          2,300       706.00        1,623,800

    ユアサ商事                          2,400      2,964.00         7,113,600

    神鋼商事                           600     3,690.00         2,214,000

    トルク                          1,300       223.00         289,900

    阪和興業                          5,000      3,345.00        16,725,000

    正栄食品工業                          1,600      4,150.00         6,640,000

    カナデン                          2,000       990.00        1,980,000

    菱電商事                          2,000      1,716.00         3,432,000

    岩谷産業                          6,000      5,250.00        31,500,000

    ナイス                           900     1,898.00         1,708,200

    ニチモウ                           400     2,678.00         1,071,200

    極東貿易                           700     2,301.00         1,610,700

    アステナホールディングス                          3,500       414.00        1,449,000

    三愛石油                          6,200       936.00        5,803,200

    稲畑産業                          5,500      2,434.00        13,387,000

    ＧＳＩクレオス                          1,200      1,141.00         1,369,200

    明和産業                          2,300      1,111.00         2,555,300

    クワザワホールディングス                          1,000       607.00         607,000

    ワキタ                          5,400      1,017.00         5,491,800

    東邦ホールディングス                          8,100      1,895.00        15,349,500

    サンゲツ                          6,600      1,589.00        10,487,400

    ミツウロコグループホールディングス                          3,700      1,079.00         3,992,300

    シナネンホールディングス                           900     3,295.00         2,965,500

    伊藤忠エネクス                          5,600      1,036.00         5,801,600

    サンリオ                          7,800      2,473.00        19,289,400

    サンワテクノス                          1,500      1,343.00         2,014,500

    リョーサン                          2,800      2,345.00         6,566,000

    新光商事                          3,800       902.00        3,427,600

    トーホー                          1,100      1,095.00         1,204,500

    三信電気                          1,200      1,643.00         1,971,600

    東陽テクニカ                          2,500      1,059.00         2,647,500

    モスフードサービス                          3,300      3,065.00        10,114,500

    加賀電子                          2,300      3,305.00         7,601,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソーダニッカ                          2,500       886.00        2,215,000
    立花エレテック                          2,000      1,607.00         3,214,000

    フォーバル                          1,100       907.00         997,700

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,500      4,455.00        15,592,500

    三谷産業                          2,900       312.00         904,800

    太平洋興発                           900      650.00         585,000

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           600     2,818.00         1,690,800

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,971.00          394,200

    コーア商事ホールディングス                          1,600       641.00        1,025,600

    国際紙パルプ商事                          5,200       344.00        1,788,800

    ヤマタネ                          1,200      1,629.00         1,954,800

    丸紅建材リース                           200     1,776.00          355,200

    日鉄物産                          1,800      5,330.00         9,594,000

    泉州電業                           700     6,280.00         4,396,000

    トラスコ中山                          5,200      2,493.00        12,963,600

    オートバックスセブン                          8,400      1,433.00        12,037,200

    モリト                          1,800       731.00        1,315,800

    加藤産業                          3,600      3,235.00        11,646,000

    北恵                           600      895.00         537,000

    イノテック                          1,500      1,399.00         2,098,500

    イエローハット                          4,300      1,643.00         7,064,900

    ＪＫホールディングス                          2,000      1,052.00         2,104,000

    日伝                          2,100      2,259.00         4,743,900

    北沢産業                          1,700       230.00         391,000

    杉本商事                          1,200      2,080.00         2,496,000

    因幡電機産業                          6,700      2,617.00        17,533,900

    東テク                           800     2,442.00         1,953,600

    ミスミグループ本社                         31,500       3,535.00        111,352,500

    アルテック                          1,700       302.00         513,400

    タキヒヨー                           800     1,416.00         1,132,800

    蔵王産業                           500     1,899.00          949,500

    スズケン                          9,800      3,585.00        35,133,000

    ジェコス                          1,700       820.00        1,394,000

    グローセル                          2,900       437.00        1,267,300

    ローソン                          5,600      4,970.00        27,832,000

    サンエー                          1,900      4,020.00         7,638,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カワチ薬品                          1,900      2,371.00         4,504,900
    エービーシー・マート                          3,900      5,280.00        20,592,000

    ハードオフコーポレーション                          1,100       801.00         881,100

    アスクル                          5,700      1,664.00         9,484,800

    ゲオホールディングス                          3,400      1,501.00         5,103,400

    アダストリア                          2,700      1,710.00         4,617,000

    ジーフット                          1,500       329.00         493,500

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           400      380.00         152,000

    くら寿司                          2,600      3,740.00         9,724,000

    キャンドゥ                           900     2,068.00         1,861,200

    アイケイ                           800      420.00         336,000

    パルグループホールディングス                          2,200      1,634.00         3,594,800

    エディオン                         11,500       1,190.00        13,685,000

    サーラコーポレーション                          5,100       637.00        3,248,700

    ワッツ                          1,200       705.00         846,000

    ハローズ                          1,100      2,802.00         3,082,200

    フジオフードグループ本社                          2,100      1,323.00         2,778,300

    あみやき亭                           600     2,952.00         1,771,200

    ひらまつ                          5,300       196.00        1,038,800

    大黒天物産                           800     4,735.00         3,788,000

    ハニーズホールディングス                          2,200      1,019.00         2,241,800

    ファーマライズホールディングス                           600      718.00         430,800

    アルペン                          1,900      2,216.00         4,210,400

    ハブ                           800      622.00         497,600

    クオールホールディングス                          3,100      1,308.00         4,054,800

    ジンズホールディングス                          1,700      6,620.00        11,254,000

    ビックカメラ                         14,900       1,040.00        15,496,000

    ＤＣＭホールディングス                         15,500       1,111.00        17,220,500

    ペッパーフードサービス                          3,400       350.00        1,190,000

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         31,800       2,034.00        64,681,200

    東京一番フーズ                           600      598.00         358,800

    ＤＤホールディングス                          1,300       542.00         704,600

    きちりホールディングス                           700      430.00         301,000

    アークランドサービスホールディングス                          1,800      2,244.00         4,039,200

    Ｊ．フロント　リテイリング                         30,000       1,077.00        32,310,000

    ドトール・日レスホールディングス                          4,300      1,644.00         7,069,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         15,500       4,235.00        65,642,500
    ブロンコビリー                          1,400      2,273.00         3,182,200

    ＺＯＺＯ                         17,300       3,185.00        55,100,500

    トレジャー・ファクトリー                           700      970.00         679,000

    物語コーポレーション                          1,200      6,790.00         8,148,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         44,000        954.00       41,976,000

    Ｈａｍｅｅ                           900     1,070.00          963,000

    マーケットエンタープライズ                           200      663.00         132,600

    ウエルシアホールディングス                         13,300       3,170.00        42,161,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          3,700      3,170.00        11,729,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,900       365.00        1,058,500

    ミサワ                           500      650.00         325,000

    ティーライフ                           300     1,310.00          393,000

    エー・ピーホールディングス                           500      450.00         225,000

    チムニー                           800     1,140.00          912,000

    シュッピン                          2,100      1,160.00         2,436,000

    オイシックス・ラ・大地                          3,600      2,560.00         9,216,000

    ネクステージ                          5,100      2,558.00        13,045,800

    ジョイフル本田                          7,600      1,558.00        11,840,800

    鳥貴族ホールディングス                           900     1,861.00         1,674,900

    ホットランド                          1,900      1,292.00         2,454,800

    すかいらーくホールディングス                         32,400       1,450.00        46,980,000

    ＳＦＰホールディングス                          1,200      1,428.00         1,713,600

    綿半ホールディングス                          1,900      1,313.00         2,494,700

    ヨシックスホールディングス                           500     2,189.00         1,094,500

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          7,300      1,079.00         7,876,700
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,300      1,050.00         1,365,000

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,300      1,546.00         2,009,800

    あさひ                          2,100      1,405.00         2,950,500

    日本調剤                          1,500      1,399.00         2,098,500

    コスモス薬品                          2,500      15,250.00         38,125,000

    トーエル                          1,200       864.00        1,036,800

    セブン＆アイ・ホールディングス                         98,300       5,832.00        573,285,600

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         13,400        759.00       10,170,600
    ツルハホールディングス                          5,500      9,400.00        51,700,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンマルクホールディングス                          2,000      1,616.00         3,232,000
    フェリシモ                           600     1,191.00          714,600

    トリドールホールディングス                          6,200      2,649.00        16,423,800

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,300       441.00        1,014,300

    ウイルプラスホールディングス                           500      892.00         446,000

    ＪＭホールディングス                          1,700      1,763.00         2,997,100

    サツドラホールディングス                          1,100       640.00         704,000

    アレンザホールディングス                          1,900      1,088.00         2,067,200

    串カツ田中ホールディングス                           700     2,106.00         1,474,200

    バロックジャパンリミテッド                          1,700       884.00        1,502,800

    クスリのアオキホールディングス                          2,500      7,000.00        17,500,000

    力の源ホールディングス                          1,300       565.00         734,500

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         14,700       3,795.00        55,786,500
    メディカルシステムネットワーク                          2,400       522.00        1,252,800

    一家ホールディングス                           500      531.00         265,500

    藤久ホールディングス                           800      633.00         506,400

    はるやまホールディングス                          1,200       534.00         640,800

    ノジマ                          4,100      2,513.00        10,303,300

    カッパ・クリエイト                          3,500      1,379.00         4,826,500

    ライトオン                          1,900       710.00        1,349,000

    良品計画                         28,900       1,739.00        50,257,100

    三城ホールディングス                          3,100       248.00         768,800

    アドヴァングループ                          2,600       938.00        2,438,800

    アルビス                           800     2,228.00         1,782,400

    コナカ                          3,000       356.00        1,068,000

    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,699.00          509,700

    Ｇ－７ホールディングス                          2,800      1,552.00         4,345,600

    イオン北海道                          4,400      1,194.00         5,253,600

    コジマ                          4,300       549.00        2,360,700

    ヒマラヤ                           900     1,010.00          909,000

    コーナン商事                          3,600      3,645.00        13,122,000

    エコス                           900     2,025.00         1,822,500

    ワタミ                          3,000       940.00        2,820,000

    マルシェ                           600      450.00         270,000

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         50,200       1,905.00        95,631,000
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    西松屋チェーン                          5,500      1,427.00         7,848,500
    ゼンショーホールディングス                         12,300       2,695.00        33,148,500

    幸楽苑ホールディングス                          1,600      1,409.00         2,254,400

    ハークスレイ                          1,000       489.00         489,000

    サイゼリヤ                          3,700      2,933.00        10,852,100

    ＶＴホールディングス                          9,500       479.00        4,550,500

    魚力                           700     2,087.00         1,460,900

    ポプラ                           600      141.00         84,600

    フジ・コーポレーション                          1,300      1,158.00         1,505,400

    ユナイテッドアローズ                          2,600      1,759.00         4,573,400

    ハイデイ日高                          3,600      1,769.00         6,368,400

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,400       200.00         280,000
    コロワイド                         10,300       1,708.00        17,592,400

    ピーシーデポコーポレーション                          2,900       285.00         826,500

    壱番屋                          1,800      4,680.00         8,424,000

    トップカルチャー                           900      294.00         264,600

    ＰＬＡＮＴ                           600      657.00         394,200

    スギホールディングス                          5,000      6,590.00        32,950,000

    薬王堂ホールディングス                          1,300      2,474.00         3,216,200

    ヴィア・ホールディングス                          3,200       159.00         508,800

    スクロール                          3,900       918.00        3,580,200

    ヨンドシーホールディングス                          2,300      1,734.00         3,988,200

    木曽路                          3,400      2,259.00         7,680,600

    ＳＲＳホールディングス                          3,500       831.00        2,908,500

    千趣会                          4,500       370.00        1,665,000

    タカキュー                          1,800       117.00         210,600

    リテールパートナーズ                          3,000      1,223.00         3,669,000

    ケーヨー                          4,600       862.00        3,965,200

    上新電機                          2,900      2,120.00         6,148,000

    日本瓦斯                         12,200       1,725.00        21,045,000

    ロイヤルホールディングス                          4,300      1,992.00         8,565,600

    東天紅                           200      953.00         190,600

    いなげや                          3,100      1,412.00         4,377,200

    チヨダ                          2,400       750.00        1,800,000

    ライフコーポレーション                          2,300      3,060.00         7,038,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リンガーハット                          3,100      2,297.00         7,120,700
    ＭｒＭａｘＨＤ                          3,100       612.00        1,897,200

    テンアライド                          2,400       317.00         760,800

    ＡＯＫＩホールディングス                          4,900       623.00        3,052,700

    オークワ                          3,900       948.00        3,697,200

    コメリ                          3,900      2,769.00        10,799,100

    青山商事                          5,200       745.00        3,874,000

    しまむら                          2,900      10,470.00         30,363,000

    はせがわ                          1,300       301.00         391,300

    高島屋                         18,300       1,160.00        21,228,000

    松屋                          5,100       747.00        3,809,700

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         11,900        894.00       10,638,600

    近鉄百貨店                          1,000      2,692.00         2,692,000

    丸井グループ                         19,800       2,289.00        45,322,200

    アクシアル　リテイリング                          1,900      3,265.00         6,203,500

    井筒屋                          1,200       374.00         448,800

    イオン                         96,700       2,678.50        259,010,950

    イズミ                          4,500      3,325.00        14,962,500

    平和堂                          4,600      1,998.00         9,190,800

    フジ                          3,000      1,903.00         5,709,000

    ヤオコー                          2,900      6,640.00        19,256,000

    ゼビオホールディングス                          3,400       962.00        3,270,800

    ケーズホールディングス                         23,200       1,260.00        29,232,000

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,300       713.00         926,900

    日産東京販売ホールディングス                          3,700       234.00         865,800

    シルバーライフ                           500     1,108.00          554,000

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,100      3,605.00         3,965,500

    ナルミヤ・インターナショナル                           600     1,030.00          618,000

    ブックオフグループホールディングス                          1,500      1,046.00         1,569,000

    ギフト                           400     2,358.00          943,200

    アインホールディングス                          3,400      6,370.00        21,658,000

    元気寿司                           700     2,566.00         1,796,200

    ヤマダホールディングス                         91,900        405.00       37,219,500

    アークランドサカモト                          3,900      1,540.00         6,006,000

    ニトリホールディングス                         10,000      16,670.00        166,700,000

    グルメ杵屋                          2,000      1,031.00         2,062,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛眼                          1,800       181.00         325,800
    ケーユーホールディングス                          1,300      1,085.00         1,410,500

    吉野家ホールディングス                          8,800      2,435.00        21,428,000

    松屋フーズホールディングス                          1,200      3,640.00         4,368,000

    サガミホールディングス                          3,800      1,223.00         4,647,400

    関西フードマーケット                          1,900      1,106.00         2,101,400

    王将フードサービス                          1,700      6,020.00        10,234,000

    プレナス                          2,800      2,055.00         5,754,000

    ミニストップ                          1,900      1,483.00         2,817,700

    アークス                          4,800      2,190.00        10,512,000

    バローホールディングス                          5,600      2,257.00        12,639,200

    ベルク                          1,100      5,340.00         5,874,000

    大庄                          1,300      1,034.00         1,344,200

    ファーストリテイリング                          3,400      62,970.00        214,098,000

    サンドラッグ                          9,500      3,130.00        29,735,000

    サックスバー　ホールディングス                          2,400       525.00        1,260,000

    ヤマザワ                           600     1,620.00          972,000

    やまや                           500     2,532.00         1,266,000

    ベルーナ                          5,400       741.00        4,001,400

    島根銀行                           800      562.00         449,600

    じもとホールディングス                          1,800       686.00        1,234,800

    めぶきフィナンシャルグループ                         130,700        281.00       36,726,700

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,200      1,978.00         6,329,600

    九州フィナンシャルグループ                         51,400        430.00       22,102,000

    ゆうちょ銀行                         59,400       1,056.00        62,726,400

    富山第一銀行                          6,000       319.00        1,914,000

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         143,700        490.00       70,413,000

    西日本フィナンシャルホールディングス                         16,400        846.00       13,874,400

    三十三フィナンシャルグループ                          2,300      1,537.00         3,535,100

    第四北越フィナンシャルグループ                          4,100      2,756.00        11,299,600

    ひろぎんホールディングス                         37,100        708.00       26,266,800

    おきなわフィナンシャルグループ                          2,300      2,344.00         5,391,200

    十六フィナンシャルグループ                          3,400      2,405.00         8,177,000

    北國フィナンシャルホールディングス                          2,300      3,365.00         7,739,500

    新生銀行                         16,400       2,200.00        36,080,000

    あおぞら銀行                         14,100       2,679.00        37,773,900

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,577,900         734.10      1,158,336,390
    りそなホールディングス                         287,500        535.20       153,870,000

    三井住友トラスト・ホールディングス                         47,600       4,193.00        199,586,800

    三井住友フィナンシャルグループ                         174,200       4,310.00        750,802,000

    千葉銀行                         84,000        775.00       65,100,000

    群馬銀行                         48,300        402.00       19,416,600

    武蔵野銀行                          3,700      1,928.00         7,133,600

    千葉興業銀行                          5,900       284.00        1,675,600

    筑波銀行                          9,800       214.00        2,097,200

    七十七銀行                          7,900      1,566.00        12,371,400

    青森銀行                          1,900      1,944.00         3,693,600

    秋田銀行                          1,600      1,760.00         2,816,000

    山形銀行                          2,800       995.00        2,786,000

    岩手銀行                          1,600      1,929.00         3,086,400

    東邦銀行                         21,000        223.00        4,683,000

    東北銀行                          1,200      1,031.00         1,237,200

    みちのく銀行                          1,600       895.00        1,432,000

    ふくおかフィナンシャルグループ                         21,200       2,377.00        50,392,400

    静岡銀行                         61,300        907.00       55,599,100

    スルガ銀行                         22,100        449.00        9,922,900

    八十二銀行                         56,700        443.00       25,118,100

    山梨中央銀行                          2,700       986.00        2,662,200

    大垣共立銀行                          5,000      2,054.00        10,270,000

    福井銀行                          2,200      1,491.00         3,280,200

    清水銀行                          1,000      1,629.00         1,629,000

    富山銀行                           500     2,200.00         1,100,000

    滋賀銀行                          4,700      2,261.00        10,626,700

    南都銀行                          3,900      2,143.00         8,357,700

    百五銀行                         24,100        360.00        8,676,000

    京都銀行                          9,000      5,670.00        51,030,000

    紀陽銀行                          8,500      1,592.00        13,532,000

    ほくほくフィナンシャルグループ                         15,700        970.00       15,229,000

    山陰合同銀行                         14,900        689.00       10,266,100

    中国銀行                         20,100        930.00       18,693,000

    鳥取銀行                           800     1,275.00         1,020,000

    伊予銀行                         33,300        628.00       20,912,400

                                178/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    百十四銀行                          2,700      1,785.00         4,819,500
    四国銀行                          3,800       811.00        3,081,800

    阿波銀行                          3,900      2,344.00         9,141,600

    大分銀行                          1,400      2,008.00         2,811,200

    宮崎銀行                          1,600      2,252.00         3,603,200

    佐賀銀行                          1,400      1,551.00         2,171,400

    琉球銀行                          5,500       854.00        4,697,000

    セブン銀行                         74,700        248.00       18,525,600

    みずほフィナンシャルグループ                         321,800       1,605.00        516,489,000

    高知銀行                           900      771.00         693,900

    山口フィナンシャルグループ                         29,300        738.00       21,623,400

    長野銀行                           800     1,296.00         1,036,800

    名古屋銀行                          1,900      3,240.00         6,156,000

    北洋銀行                         37,900        265.00       10,043,500

    愛知銀行                           900     4,795.00         4,315,500

    中京銀行                           900     1,692.00         1,522,800

    大光銀行                           900     1,532.00         1,378,800

    愛媛銀行                          3,500       993.00        3,475,500

    トマト銀行                           900     1,072.00          964,800

    京葉銀行                         10,700        523.00        5,596,100

    栃木銀行                         12,100        239.00        2,891,900

    北日本銀行                           800     1,733.00         1,386,400

    東和銀行                          4,400       578.00        2,543,200

    福島銀行                          2,900       246.00         713,400

    大東銀行                          1,200       748.00         897,600

    トモニホールディングス                         19,400        351.00        6,809,400

    フィデアホールディングス                          2,300      1,404.00         3,229,200

    池田泉州ホールディングス                         28,900        192.00        5,548,800

    ＦＰＧ                          8,500       868.00        7,378,000

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,900      1,091.00         2,072,900

    マーキュリアホールディングス                          1,000       545.00         545,000

    ＳＢＩホールディングス                         31,000       3,085.00        95,635,000

    日本アジア投資                          1,900       175.00         332,500

    ジャフコ　グループ                          9,600      1,680.00        16,128,000

    大和証券グループ本社                         188,400        691.00       130,184,400

    野村ホールディングス                         384,100        540.30       207,529,230

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    岡三証券グループ                         19,800        391.00        7,741,800
    丸三証券                          7,500       543.00        4,072,500

    東洋証券                          8,300       153.00        1,269,900

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         28,900        409.00       11,820,100

    光世証券                           500      473.00         236,500

    水戸証券                          6,700       279.00        1,869,300

    いちよし証券                          4,700       670.00        3,149,000

    松井証券                         12,300        816.00       10,036,800

    マネックスグループ                         20,500        530.00       10,865,000

    極東証券                          3,400       762.00        2,590,800

    岩井コスモホールディングス                          2,400      1,386.00         3,326,400

    アイザワ証券グループ                          4,100       946.00        3,878,600

    マネーパートナーズグループ                          2,600       226.00         587,600

    スパークス・グループ                         11,600        258.00        2,992,800

    小林洋行                           700      213.00         149,100

    かんぽ生命保険                         25,300       2,094.00        52,978,200

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         41,300       5,339.00        220,500,700

    アニコム　ホールディングス                          7,700       800.00        6,160,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         56,400       3,928.00        221,539,200
    第一生命ホールディングス                         123,800       2,594.00        321,137,200

    東京海上ホールディングス                         82,900       6,891.00        571,263,900

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         65,300       1,734.00        113,230,200

    アドバンスクリエイト                          1,200      1,004.00         1,204,800

    全国保証                          6,000      4,855.00        29,130,000

    あんしん保証                           700      283.00         198,100

    ジェイリース                           800     1,864.00         1,491,200

    イントラスト                          1,100       585.00         643,500

    日本モーゲージサービス                          1,400      1,012.00         1,416,800

    Ｃａｓａ                           900      832.00         748,800

    アルヒ                          3,700      1,040.00         3,848,000

    プレミアグループ                          1,300      3,945.00         5,128,500

    ネットプロテクションズホールディングス                          5,700       729.00        4,155,300

    クレディセゾン                         16,200       1,365.00        22,113,000

    芙蓉総合リース                          2,600      7,890.00        20,514,000

    みずほリース                          3,900      3,265.00        12,733,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京センチュリー                          4,900      5,870.00        28,763,000
    日本証券金融                          9,900       903.00        8,939,700

    アイフル                         42,200        360.00       15,192,000

    リコーリース                          2,200      3,800.00         8,360,000

    イオンフィナンシャルサービス                         13,700       1,274.00        17,453,800

    アコム                         49,600        332.00       16,467,200

    ジャックス                          2,800      3,245.00         9,086,000

    オリエントコーポレーション                         68,100        127.00        8,648,700

    オリックス                         152,700       2,363.50        360,906,450

    三菱ＨＣキャピタル                         92,900        599.00       55,647,100

    九州リースサービス                          1,200       600.00         720,000

    日本取引所グループ                         63,700       2,288.00        145,745,600

    イー・ギャランティ                          3,700      2,061.00         7,625,700

    アサックス                          1,300       686.00         891,800

    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,000      2,130.00         2,130,000

    いちご                         28,000        270.00        7,560,000

    日本駐車場開発                         27,500        138.00        3,795,000

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,400      1,233.00         1,726,200

    ＳＲＥホールディングス                           600     4,010.00         2,406,000

    ＡＤワークスグループ                          5,200       140.00         728,000

    ヒューリック                         60,100       1,082.00        65,028,200

    三栄建築設計                          1,000      1,652.00         1,652,000

    野村不動産ホールディングス                         13,000       2,762.00        35,906,000

    三重交通グループホールディングス                          5,100       466.00        2,376,600

    サムティ                          4,000      2,131.00         8,524,000

    ディア・ライフ                          3,200       514.00        1,644,800

    コーセーアールイー                           700      592.00         414,400

    地主                          1,600      1,757.00         2,811,200

    プレサンスコーポレーション                          3,300      1,840.00         6,072,000

    ＴＨＥグローバル社                          1,300       180.00         234,000

    ハウスコム                           400     1,255.00          502,000

    日本管理センター                          1,200      1,019.00         1,222,800

    サンセイランディック                           700      821.00         574,700

    エストラスト                           300      587.00         176,100

    フージャースホールディングス                          3,200       688.00        2,201,600

    オープンハウスグループ                          8,000      5,750.00        46,000,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東急不動産ホールディングス                         74,100        653.00       48,387,300
    飯田グループホールディングス                         21,000       2,245.00        47,145,000

    イーグランド                           400     1,386.00          554,400

    ムゲンエステート                          1,500       481.00         721,500

    ビーロット                          1,700       505.00         858,500

    ファーストブラザーズ                           600      840.00         504,000

    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,200       875.00        1,050,000

    シーアールイー                           700     1,692.00         1,184,400

    プロパティエージェント                           300     1,485.00          445,500

    ケイアイスター不動産                          1,100      5,500.00         6,050,000

    アグレ都市デザイン                           400     1,242.00          496,800

    グッドコムアセット                          1,100      1,146.00         1,260,600

    ジェイ・エス・ビー                           500     3,105.00         1,552,500

    テンポイノベーション                           700      837.00         585,900

    グローバル・リンク・マネジメント                           400      812.00         324,800

    フェイスネットワーク                           200     1,299.00          259,800

    パーク２４                         13,500       1,764.00        23,814,000

    パラカ                           700     1,686.00         1,180,200

    宮越ホールディングス                          1,000       899.00         899,000

    三井不動産                         114,700       2,573.00        295,123,100

    三菱地所                         165,300       1,773.50        293,159,550

    平和不動産                          4,300      4,035.00        17,350,500

    東京建物                         24,800       1,781.00        44,168,800

    ダイビル                          5,800      2,195.00        12,731,000

    京阪神ビルディング                          3,900      1,427.00         5,565,300

    住友不動産                         52,800       3,547.00        187,281,600

    テーオーシー                          4,500       715.00        3,217,500

    東京楽天地                           400     3,865.00         1,546,000

    レオパレス２１                         26,000        201.00        5,226,000

    スターツコーポレーション                          3,400      2,546.00         8,656,400

    フジ住宅                          2,900       656.00        1,902,400

    空港施設                          2,500       565.00        1,412,500

    明和地所                          1,200       591.00         709,200

    ゴールドクレスト                          2,000      1,865.00         3,730,000

    エスリード                          1,000      1,736.00         1,736,000

    日神グループホールディングス                          4,100       484.00        1,984,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本エスコン                          4,700       764.00        3,590,800
    タカラレーベン                         10,500        317.00        3,328,500

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,300       849.00        1,103,700

    イオンモール                         12,600       1,680.00        21,168,000

    毎日コムネット                           900      699.00         629,100

    ファースト住建                           900     1,142.00         1,027,800

    ランド                         136,200         11.00       1,498,200

    カチタス                          6,200      3,460.00        21,452,000

    トーセイ                          3,500      1,055.00         3,692,500

    穴吹興産                           500     2,004.00         1,002,000

    サンフロンティア不動産                          3,500      1,058.00         3,703,000

    ＦＪネクストホールディングス                          2,500       985.00        2,462,500

    インテリックス                           600      626.00         375,600

    ランドビジネス                          1,000       245.00         245,000

    サンネクスタグループ                           800     1,015.00          812,000

    グランディハウス                          1,700       580.00         986,000

    日本空港ビルデング                          9,600      5,440.00        52,224,000

    明豊ファシリティワークス                          1,100       720.00         792,000

    日本工営                          1,600      3,015.00         4,824,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          7,400       228.00        1,687,200

    ミクシィ                          5,600      2,250.00        12,600,000

    ジェイエイシーリクルートメント                          2,000      1,954.00         3,908,000

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         40,000       1,760.00        70,400,000

    メンバーズ                           700     2,867.00         2,006,900

    中広                           400      394.00         157,600

    ＵＴグループ                          3,500      3,505.00        12,267,500

    アイティメディア                          1,200      1,583.00         1,899,600

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,400      1,106.00         1,548,400

    夢真ビーネックスグループ                          7,900      1,526.00        12,055,400

    コシダカホールディングス                          6,500       653.00        4,244,500

    アルトナー                           600      856.00         513,600

    パソナグループ                          2,600      2,443.00         6,351,800

    ＣＤＳ                           600     1,577.00          946,200

    リンクアンドモチベーション                          5,400       449.00        2,424,600

    エス・エム・エス                          8,300      3,230.00        26,809,000

    サニーサイドアップグループ                           800      730.00         584,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パーソルホールディングス                         24,400       2,677.00        65,318,800
    リニカル                          1,400       707.00         989,800

    クックパッド                          7,600       258.00        1,960,800

    エスクリ                          1,100       394.00         433,400

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,200       579.00         694,800

    学情                          1,000       992.00         992,000

    スタジオアリス                          1,100      2,172.00         2,389,200

    シミックホールディングス                          1,300      1,577.00         2,050,100

    エプコ                           500      689.00         344,500

    ＮＪＳ                           500     1,977.00          988,500

    綜合警備保障                          9,700      4,275.00        41,467,500

    カカクコム                         17,900       2,596.00        46,468,400

    アイロムグループ                           900     1,948.00         1,753,200

    セントケア・ホールディング                          1,600       818.00        1,308,800

    サイネックス                           400      605.00         242,000

    ルネサンス                          1,700      1,096.00         1,863,200

    ディップ                          4,300      3,390.00        14,577,000

    デジタルホールディングス                          1,700      1,480.00         2,516,000

    新日本科学                          3,000      1,588.00         4,764,000

    キャリアデザインセンター                           600     1,200.00          720,000

    ベネフィット・ワン                          8,900      2,623.00        23,344,700

    エムスリー                         43,000       4,123.00        177,289,000

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,500       291.00         436,500

    ブラス                           300      649.00         194,700

    アウトソーシング                         14,000       1,372.00        19,208,000

    ウェルネット                          2,500       437.00        1,092,500

    ワールドホールディングス                          1,000      2,062.00         2,062,000

    ディー・エヌ・エー                          9,300      1,710.00        15,903,000

    博報堂ＤＹホールディングス                         33,900       1,604.00        54,375,600

    ぐるなび                          4,000       411.00        1,644,000

    タカミヤ                          3,000       386.00        1,158,000

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,600       968.00        1,548,800

    ファンコミュニケーションズ                          6,100       382.00        2,330,200

    ライク                           800     1,835.00         1,468,000

    ビジネス・ブレークスルー                           900      429.00         386,100

    エスプール                          6,900      1,017.00         7,017,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＷＤＢホールディングス                          1,100      2,772.00         3,049,200
    手間いらず                           400     4,730.00         1,892,000

    ティア                          1,400       435.00         609,000

    ＣＤＧ                           300     1,357.00          407,100

    アドウェイズ                          3,600       677.00        2,437,200

    バリューコマース                          1,900      3,490.00         6,631,000

    インフォマート                         26,700        595.00       15,886,500

    ＪＰホールディングス                          6,200       233.00        1,444,600

    エコナックホールディングス                          4,300        88.00        378,400

    ＣＬホールディングス                           500     1,111.00          555,500

    プレステージ・インターナショナル                          9,100       717.00        6,524,700

    アミューズ                          1,300      2,107.00         2,739,100

    ドリームインキュベータ                           700     2,533.00         1,773,100

    クイック                          1,700      1,624.00         2,760,800

    ＴＡＣ                          1,300       220.00         286,000

    電通グループ                         25,100       4,620.00        115,962,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,100      1,236.00         1,359,600

    ぴあ                           900     3,395.00         3,055,500

    イオンファンタジー                           900     2,154.00         1,938,600

    シーティーエス                          2,700       808.00        2,181,600

    ネクシィーズグループ                           900      665.00         598,500

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          6,400      2,995.00        19,168,000

    アルプス技研                          2,200      1,972.00         4,338,400

    サニックス                          4,200       196.00         823,200

    ダイオーズ                           500     1,007.00          503,500

    日本空調サービス                          2,600       787.00        2,046,200

    オリエンタルランド                         28,800      21,830.00        628,704,000

    ダスキン                          5,700      2,757.00        15,714,900

    明光ネットワークジャパン                          2,900       569.00        1,650,100

    ファルコホールディングス                          1,200      2,007.00         2,408,400

    秀英予備校                           500      430.00         215,000

    田谷                           400      555.00         222,000

    ラウンドワン                          6,800      1,487.00        10,111,600

    リゾートトラスト                         11,200       1,949.00        21,828,800

    ビー・エム・エル                          3,100      3,555.00        11,020,500

    りらいあコミュニケーションズ                          3,600      1,074.00         3,866,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リソー教育                         11,100        404.00        4,484,400
    早稲田アカデミー                          1,400      1,008.00         1,411,200

    ユー・エス・エス                         27,300       1,932.00        52,743,600

    東京個別指導学院                          2,100       620.00        1,302,000

    サイバーエージェント                         60,100       1,522.00        91,472,200

    楽天グループ                         125,300        981.00       122,919,300

    クリーク・アンド・リバー社                          1,300      1,718.00         2,233,400

    モーニングスター                          4,300       544.00        2,339,200

    テー・オー・ダブリュー                          4,600       291.00        1,338,600

    山田コンサルティンググループ                          1,300      1,144.00         1,487,200

    セントラルスポーツ                           900     2,409.00         2,168,100

    フルキャストホールディングス                          2,100      2,163.00         4,542,300

    エン・ジャパン                          3,900      2,875.00        11,212,500

    リソルホールディングス                           300     4,325.00         1,297,500

    テクノプロ・ホールディングス                         14,600       3,295.00        48,107,000

    アトラグループ                           500      261.00         130,500

    インターワークス                           700      371.00         259,700

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,100      3,940.00         4,334,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,600      2,066.00         3,305,600

    ファーストロジック                           500      791.00         395,500

    三機サービス                           400     1,006.00          402,400

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,300       753.00         978,900

    デザインワン・ジャパン                           500      188.00         94,000

    イー・ガーディアン                          1,000      2,602.00         2,602,000

    リブセンス                          1,300       161.00         209,300

    ジャパンマテリアル                          7,500      1,704.00        12,780,000

    ベクトル                          3,400      1,061.00         3,607,400

    ウチヤマホールディングス                          1,200       327.00         392,400

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,800      1,069.00         1,924,200

    キャリアリンク                           900     1,560.00         1,404,000

    ＩＢＪ                          2,000       802.00        1,604,000

    アサンテ                          1,100      1,590.00         1,749,000

    バリューＨＲ                          1,000      2,528.00         2,528,000

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,000      5,080.00        10,160,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           900     1,375.00         1,237,500

    ＥＲＩホールディングス                           700     1,127.00          788,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アビスト                           400     2,911.00         1,164,400
    シグマクシス・ホールディングス                          1,500      2,090.00         3,135,000

    ウィルグループ                          1,800      1,214.00         2,185,200

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          3,200       192.00         614,400

    メドピア                          1,900      2,631.00         4,998,900

    レアジョブ                           500      812.00         406,000

    リクルートホールディングス                         188,000       5,046.00        948,648,000

    エラン                          3,400       992.00        3,372,800

    土木管理総合試験所                          1,100       319.00         350,900

    ネットマーケティング                          1,200       408.00         489,600

    日本郵政                         318,300        981.00       312,252,300

    ベルシステム２４ホールディングス                          3,500      1,403.00         4,910,500

    鎌倉新書                          2,800       515.00        1,442,000

    ＳＭＮ                           500      591.00         295,500

    一蔵                           300      375.00         112,500

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      794.00         317,600

    エアトリ                          1,600      3,355.00         5,368,000

    アトラエ                          1,700      2,110.00         3,587,000

    ストライク                           900     4,365.00         3,928,500

    ソラスト                          6,000      1,025.00         6,150,000

    セラク                           800     1,188.00          950,400

    インソース                          2,400      1,880.00         4,512,000

    ベイカレント・コンサルティング                          1,700      40,600.00         69,020,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           500     2,877.00         1,438,500

    アイモバイル                           700     1,205.00          843,500

    キャリアインデックス                           800      735.00         588,000

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          1,000       863.00         863,000

    船場                           500      756.00         378,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          7,700      1,581.00        12,173,700
    フルテック                           300     1,330.00          399,000

    グリーンズ                           900      500.00         450,000

    ツナググループ・ホールディングス                           500      279.00         139,500

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           700      438.00         306,600

    ソウルドアウト                           600     1,804.00         1,082,400

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           400      695.00         278,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ウェルビー                          1,600      1,155.00         1,848,000
    エル・ティー・エス                           300     1,970.00          591,000

    ミダックホールディングス                          1,100      2,429.00         2,671,900

    日総工産                          1,900       806.00        1,531,400

    キュービーネットホールディングス                          1,100      1,705.00         1,875,500

    ＲＰＡホールディングス                          3,400       354.00        1,203,600

    スプリックス                           700     1,499.00         1,049,300

    マネジメントソリューションズ                          1,200      3,315.00         3,978,000

    プロレド・パートナーズ                           500      807.00         403,500

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           500      396.00         198,000

    テノ．ホールディングス                           300      556.00         166,800

    フロンティア・マネジメント                           600      818.00         490,800

    ピアラ                           400      541.00         216,400

    コプロ・ホールディングス                           500     1,071.00          535,500

    ギークス                           400     1,183.00          473,200

    カーブスホールディングス                          6,700       701.00        4,696,700

    フォーラムエンジニアリング                          1,700       862.00        1,465,400

    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           300     1,928.00          578,400

    ダイレクトマーケティングミックス                          2,800      1,511.00         4,230,800

    ポピンズホールディングス                           600     2,427.00         1,456,200

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,000      3,200.00         6,400,000

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,200       673.00         807,600

    リログループ                         13,300       1,846.00        24,551,800

    東祥                          1,800      1,699.00         3,058,200

    ＴＲＥホールディングス                          3,300      1,437.00         4,742,100

    人・夢・技術グループ                          1,000      1,766.00         1,766,000

    エイチ・アイ・エス                          5,400      2,060.00        11,124,000

    ラックランド                           700     2,790.00         1,953,000

    共立メンテナンス                          4,300      4,335.00        18,640,500

    イチネンホールディングス                          2,500      1,297.00         3,242,500

    建設技術研究所                          1,500      2,320.00         3,480,000

    スペース                          1,700       920.00        1,564,000

    燦ホールディングス                          1,100      1,491.00         1,640,100

    スバル興業                           100     7,920.00          792,000

    東京テアトル                          1,000      1,245.00         1,245,000

    タナベ経営                           900      641.00         576,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナガワ                           800     9,840.00         7,872,000
    東京都競馬                          1,800      4,165.00         7,497,000

    常磐興産                          1,000      1,363.00         1,363,000

    カナモト                          4,300      2,308.00         9,924,400

    西尾レントオール                          2,200      2,820.00         6,204,000

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         13,100        21.00        275,100

    トランス・コスモス                          3,100      3,185.00         9,873,500

    乃村工藝社                         10,400        942.00        9,796,800

    藤田観光                          1,100      2,323.00         2,555,300

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,500      1,532.00         2,298,000

    日本管財                          2,600      2,769.00         7,199,400

    トーカイ                          2,100      1,828.00         3,838,800

    白洋舎                           300     1,178.00          353,400

    セコム                         24,000       8,591.00        206,184,000

    セントラル警備保障                          1,200      2,421.00         2,905,200

    丹青社                          5,000       734.00        3,670,000

    メイテック                          2,900      6,880.00        19,952,000

    応用地質                          2,700      2,091.00         5,645,700

    船井総研ホールディングス                          5,000      2,369.00        11,845,000

    進学会ホールディングス                           800      345.00         276,000

    オオバ                          1,700       744.00        1,264,800

    いであ                           700     1,730.00         1,211,000

    学究社                           800     1,607.00         1,285,600

    ベネッセホールディングス                          8,100      2,419.00        19,593,900

    イオンディライト                          3,000      3,035.00         9,105,000

    ナック                          1,200       974.00        1,168,800

    ダイセキ                          4,400      4,520.00        19,888,000

    ステップ                           900     1,813.00         1,631,700

             合　計              28,030,900               66,768,676,480

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,963,588,392
        コール・ローン                               242,393,040
        株式                             107,777,288,415
        投資証券                              2,503,780,860
        派生商品評価勘定                                8,076,927
        未収入金                               24,242,999
        未収配当金                               81,812,663
                                      3,781,575,772
        差入委託証拠金
                                     123,382,759,068
        流動資産合計
                                     123,382,759,068
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               586,217,328
        未払解約金                               350,317,000
                                           657
        未払利息
                                       936,534,985
        流動負債合計
                                       936,534,985
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             61,997,171,765
        剰余金
                                     60,449,052,318
          剰余金又は欠損金（△）
                                     122,446,224,083
        元本等合計
                                     122,446,224,083
       純資産合計
                                     123,382,759,068
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                                190/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    8月17日
       期首元本額                                             57,290,704,264円
       期中追加設定元本額                                             20,328,469,205円
       期中一部解約元本額                                             15,622,001,704円
       期末元本額                                             61,997,171,765円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,420,066,831円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,023,352,105円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,668,233,170円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               24,636,473円
       つみたてバランスファンド                                              1,960,625,973円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,779,812,528円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,027,172,516円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               688,455,268円
                                191/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               244,682,551円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               151,868,218円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               81,041,281円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               143,004,688円
       リスクコントロール・オープン                                               45,783,915円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               301,550,642円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               160,219,140円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             26,057,073,032円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              8,193,280,692円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               338,807,504円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               921,885,996円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,078,777,566円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               466,004,851円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               676,679,497円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               413,063,613円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               265,898,936円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               859,341,759円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               146,506,289円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,252,164円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               304,799,012円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               479,735,460円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               646,476,859円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 940,392円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               23,388,962円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               21,070,558円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               377,683,324円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    61,997,171,765口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.9750円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (19,750円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                192/341



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                193/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   494,579,586

    投資証券                                                  △95,099,125

           合計                                            399,480,461

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            13,112,682,391                －    12,534,416,604          △578,265,787

            合計            13,112,682,391                －    12,534,416,604          △578,265,787

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              413,704,954              －     413,730,856            25,902
              米ドル             288,523,500              －     288,539,250            15,750

              カナダドル              9,066,770             －      9,067,570             800

              ユーロ             80,943,604             －      80,949,184            5,580

              英ポンド             20,308,210             －      20,310,082            1,872

                                194/341

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              スイスフラン              6,246,640             －      6,247,270             630
              スウェーデンク

                           4,918,480             －      4,920,000            1,520
              ローナ
              香港ドル              3,697,750             －      3,697,500            △250

             売建              109,848,713              －     109,749,229            99,484

              米ドル             80,794,000             －      80,793,020             980

              ユーロ             18,880,848             －      18,800,798            80,050

              英ポンド             10,173,865             －      10,155,411            18,454

            合計              523,553,667              －     523,480,085            125,386

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     15,178        28.54       433,180.12
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      4,215       116.89       492,691.35
            CHEVRON    CORP

                                     34,119        136.67      4,663,043.73
            CONOCOPHILLIPS                          23,383        91.55      2,140,713.65

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     14,095        23.23       327,426.85
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     11,449        52.26       598,324.74
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      3,151       130.47       411,110.97
            EOG  RESOURCES     INC

                                     10,144        113.41      1,150,431.04
                                195/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EXXON   MOBIL   CORP
                                     74,640        78.98      5,895,067.20
            HALLIBURTON      CO

                                     15,912        32.36       514,912.32
            HESS   CORP

                                      5,183        94.73       490,985.59
            KINDER    MORGAN    INC

                                     35,520        17.19       610,588.80
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     11,357        79.16       899,020.12
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     16,526        41.23       681,366.98
            ONEOK   INC

                                      7,921        62.92       498,389.32
            PHILLIPS     66

                                      7,637        90.52       691,301.24
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      4,195       224.05       939,889.75
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     24,328        39.30       956,090.40
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      6,797        89.72       609,826.84
            WILLIAMS     COS  INC

                                     21,953        30.08       660,346.24
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,913       243.49       952,776.37
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,101       227.68       478,355.68
            AMCOR   PLC

                                     30,404        11.57       351,774.28
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,524       181.78       277,032.72
            BALL   CORP

                                      5,635        92.28       519,997.80
            CELANESE     CORP

                                      1,759       154.17       271,185.03
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      3,978        71.46       284,267.88
            CORTEVA    INC

                                     12,364        50.90       629,327.60
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,078       118.36       245,952.08
            DOW  INC

                                     12,848        60.83       781,543.84
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,146        79.32       725,460.72
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,692       120.69       324,897.48
            ECOLAB    INC

                                      4,554       182.91       832,972.14
            FMC  CORP

                                      2,253       115.75       260,784.75
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     26,009        42.45      1,104,082.05
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      6,946        46.23       321,113.58
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      4,311       131.61       567,370.71
            LINDE   PLC

                                      8,974       293.51      2,633,958.74
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      4,481       100.15       448,772.15
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,158       369.05       427,359.90
            MOSAIC    CO/THE

                                      5,552        44.62       247,730.24
            NEWMONT    CORP

                                     13,779        64.35       886,678.65
            NUCOR   CORP

                                      5,308       117.35       622,893.80
                                196/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                      1,870       147.02       274,927.40
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      4,073       149.27       607,976.71
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,344        84.54       198,161.76
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        63.31       166,378.68
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,380       270.48      1,184,702.40
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      3,569        61.61       219,886.09
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,241       183.89       412,097.49
            WESTROCK     CO

                                      5,361        45.79       245,480.19
            3M  CO

                                     10,000        158.01      1,580,100.00
            ALLEGION     PLC

                                      1,523       118.33       180,216.59
            AMETEK    INC

                                      3,972       130.16       516,995.52
            BOEING    CO/THE

                                      9,870       210.04      2,073,094.80
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     14,219        44.79       636,869.01
            CATERPILLAR      INC

                                      9,706       199.89      1,940,132.34
            CUMMINS    INC

                                      2,516       219.44       552,111.04
            DEERE   & CO

                                      5,137       387.26      1,989,354.62
            DOVER   CORP

                                      2,606       161.16       419,982.96
            EATON   CORP   PLC

                                      7,026       152.17      1,069,146.42
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     10,598        93.97       995,894.06
            FASTENAL     CO

                                      9,880        51.92       512,969.60
            FORTIVE    CORP

                                      5,995        65.05       389,974.75
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      2,548        89.24       227,383.52
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,124       270.45       303,985.80
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      4,138       211.17       873,821.46
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     19,463        96.60      1,880,125.80
            HEICO   CORP

                                       647      139.08        89,984.76
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,342       114.44       153,578.48
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     11,986        186.69      2,237,666.34
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        34.07       199,445.78
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      181.26       109,481.04
            IDEX   CORP

                                      1,396       191.68       267,585.28
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      5,557       219.17      1,217,927.69
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      6,884        53.80       370,359.20
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      4,100        60.23       246,943.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     12,349        66.50       821,208.50
                                197/341


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            KORNIT    DIGITAL    LTD
                                       899       98.31       88,380.69
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,531       219.82       776,184.42
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       728      262.75       191,282.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      4,314       386.97      1,669,388.58
            MASCO   CORP

                                      4,315        57.25       247,033.75
            NORDSON    CORP

                                       961      222.11       213,447.71
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,635       390.60      1,029,231.00
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      7,016        79.75       559,526.00
            OWENS   CORNING

                                      1,611        90.47       145,747.17
            PACCAR    INC

                                      5,970        92.98       555,090.60
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,247       301.14       676,661.58
            PENTAIR    PLC

                                      2,913        58.96       171,750.48
            PLUG   POWER   INC

                                      8,433        21.47       181,056.51
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     26,144        93.57      2,446,294.08
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,998       268.37       536,203.26
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,875       442.19       829,106.25
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,195        56.72       181,220.40
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,718        71.23       193,603.14
            SNAP-ON    INC

                                      1,158       210.71       244,002.18
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,839       164.33       466,532.87
            SUNRUN    INC

                                      2,890        22.60       65,314.00
            TEXTRON    INC

                                      4,227        68.56       289,803.12
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      4,119       151.45       623,822.55
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       898      630.74       566,404.52
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,210       313.25       379,032.50
            WABTEC    CORP

                                      3,299        87.48       288,596.52
            WW  GRAINGER     INC

                                       813      466.39       379,175.07
            XYLEM   INC

                                      3,290        89.26       293,665.40
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,440        74.33       181,365.20
            CINTAS    CORP

                                      1,623       370.50       601,321.50
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        16.46       83,715.56
            COPART    INC

                                      3,654       122.73       448,455.42
            COSTAR    GROUP   INC

                                      6,783        65.99       447,610.17
            EQUIFAX    INC

                                      2,089       220.98       461,627.22
            IHS  MARKIT    LTD

                                      6,841       107.80       737,459.80
                                198/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC
                                      2,482       120.67       299,502.94
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      2,533        87.36       221,282.88
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,830       118.57       454,123.10
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,316       119.58       276,947.28
            ROLLINS    INC

                                      3,021        30.84       93,167.64
            TRANSUNION                          3,373       100.58       339,256.34

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,643       191.81       506,953.83
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      4,493       119.41       536,509.13
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      7,500       141.77      1,063,275.00
            AMERCO                           179      577.19       103,317.01

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304        89.21       205,539.84
            CSX  CORP

                                     39,064        33.92      1,325,050.88
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      2,928        41.97       122,888.16
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,076       107.01       329,162.76
            FEDEX   CORP

                                      4,433       228.46      1,012,763.18
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,685       192.49       324,345.65
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      2,460        54.97       135,226.20
            LYFT   INC-A

                                      4,003        39.99       160,079.97
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      4,300       272.27      1,170,761.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,802       293.95       529,697.90
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        45.38       100,062.90
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     21,623        34.59       747,939.57
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     11,446        242.55      2,776,227.30
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     12,875        213.99      2,755,121.25
            APTIV   PLC

                                      4,894       136.60       668,520.40
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        42.76       151,712.48
            FORD   MOTOR   CO

                                     70,192        17.46      1,225,552.32
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     23,162        48.40      1,121,040.80
            LEAR   CORP

                                      1,094       167.24       182,960.56
            LUCID   GROUP   INC

                                      7,369        27.44       202,205.36
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                      3,143        62.65       196,908.95
            TESLA   INC

                                     14,795        875.76      12,956,869.20
            DR  HORTON    INC

                                      5,990        82.95       496,870.50
            GARMIN    LTD

                                      2,605       120.76       314,579.80
            HASBRO    INC

                                      2,664        94.56       251,907.84
                                199/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LENNAR    CORP-A
                                      4,830        90.59       437,549.70
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,154       313.64       675,580.56
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      143.82       131,739.12
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        24.92       137,907.28
            NIKE   INC  -CL  B

                                     22,578        141.59      3,196,819.02
            NVR  INC

                                       54     4,977.94        268,808.76
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      4,483        32.83       147,176.89
            PULTEGROUP      INC

                                      4,833        47.82       231,114.06
            VF  CORP

                                      5,597        59.89       335,204.33
            WHIRLPOOL     CORP

                                       966      196.62       189,934.92
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      4,238       169.66       719,019.08
            ARAMARK                          4,618        35.98       166,155.64

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       729     2,545.66       1,855,786.14
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      3,570        81.23       289,991.10
            CARNIVAL     CORP

                                     14,286        21.36       305,148.96
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       484     1,563.95        756,951.80
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,383       143.42       341,769.86
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       663      430.71       285,560.73
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      5,981        22.20       132,778.20
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      2,522       197.17       497,262.74
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      4,781       151.43       723,986.83
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        46.21       236,826.25
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      4,754       171.33       814,502.82
            MCDONALD'S      CORP

                                     13,188        253.39      3,341,707.32
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        10.86       39,096.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        44.65       313,755.55
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      3,914        82.75       323,883.50
            STARBUCKS     CORP

                                     20,869        93.65      1,954,381.85
            VAIL   RESORTS    INC

                                       810      271.44       219,866.40
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,490        92.06       137,169.40
            YUM!   BRANDS    INC

                                      5,112       121.40       620,596.80
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     13,734        81.50      1,119,321.00
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      5,291      2,710.52       14,341,361.32
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      5,064      2,706.00       13,703,184.00
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                      9,418        17.75       167,169.50
                                200/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CABLE   ONE  INC
                                       110     1,500.72        165,079.20
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,285       607.94      1,389,142.90
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     80,609        47.40      3,820,866.60
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        29.42       50,661.24
            DISCOVERY     INC-C

                                      5,617        29.33       164,746.61
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        30.97       113,783.78
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      4,991       133.40       665,799.40
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      6,194        42.67       264,297.98
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        38.75       71,145.00
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       131.68       148,271.68

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        35.08       206,059.92
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      149.21        33,273.83
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,679       152.03       407,288.37
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      3,916        62.29       243,927.64
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      3,025        50.59       153,034.75
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       50.66       47,924.36
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,942       115.27       339,124.34
            MATCH   GROUP   INC

                                      4,456       113.78       507,003.68
            META   PLATFORMS     INC

                                     41,897        217.70      9,120,976.90
            NETFLIX    INC

                                      7,787       396.57      3,088,090.59
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        22.28       130,583.08
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        84.74       274,303.38
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      9,515        24.71       235,115.65
            ROKU   INC

                                      2,074       159.02       329,807.48
            SEA  LTD-ADR

                                      2,474       129.17       319,566.58
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.17       64,087.79
            SNAP   INC  - A

                                     18,792        39.62       744,539.04
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      2,134       167.07       356,527.38
            TWITTER    INC

                                     13,838        35.69       493,878.22
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                     10,543        35.03       369,321.29
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     31,972        150.85      4,822,976.20
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A

                                      4,026        55.35       222,839.10
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      224.28       210,150.36
            AMAZON.COM      INC

                                      8,010      3,103.34       24,857,753.40
            AUTOZONE     INC

                                       373     1,924.60        717,875.80
                                201/341


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            BATH   & BODY   WORKS   INC
                                      4,700        55.03       258,641.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,865       100.64       388,973.60
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,107       224.59       248,621.13
            CARMAX    INC

                                      2,885       110.96       320,119.60
            CARVANA    CO

                                      1,380       140.63       194,069.40
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        52.63       57,366.70
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      4,065       200.61       815,479.65
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,916       136.96       536,335.36
            DOORDASH     INC  - A

                                      1,947        97.11       189,073.17
            EBAY   INC

                                     11,722        58.18       681,985.96
            ETSY   INC

                                      2,268       142.65       323,530.20
            FIVERR    INTERNATIONAL       LTD

                                       506       82.20       41,593.20
            GENUINE    PARTS   CO

                                      2,564       127.06       325,781.84
            HOME   DEPOT   INC

                                     18,570        351.56      6,528,469.20
            LKQ  CORP

                                      4,394        53.77       236,265.38
            LOWE'S    COS  INC

                                     12,194        225.95      2,755,234.30
            MERCADOLIBRE       INC

                                       773     1,119.01        864,994.73
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,200       661.04       793,248.00
            POOL   CORP

                                       783      450.94       353,086.02
            ROSS   STORES    INC

                                      6,131        94.27       577,969.37
            TARGET    CORP

                                      8,531       208.57      1,779,310.67
            TJX  COMPANIES     INC

                                     20,783        67.99      1,413,036.17
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,120       217.93       462,011.60
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       950      362.65       344,517.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,439       142.21       204,640.19
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      7,811       506.56      3,956,740.16
            KROGER    CO

                                     13,182        45.69       602,285.58
            SYSCO   CORP

                                      8,818        81.99       722,987.82
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     12,659        47.36       599,530.24
            WALMART    INC

                                     27,244        133.95      3,649,333.80
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     32,118        50.09      1,608,790.62
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      9,767        76.12       743,464.04
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      5,282        66.37       350,566.34
            BUNGE   LTD

                                      2,145       100.83       216,280.35
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      3,976        44.03       175,063.28
                                202/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COCA-COLA     CO/THE
                                     72,416        60.68      4,394,202.88
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,239        56.98       241,538.22
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      8,705        35.30       307,286.50
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,972       233.85       695,002.20
            GENERAL    MILLS   INC

                                     10,536        67.63       712,549.68
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,482       203.35       504,714.70
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        47.46       206,688.30
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,878       137.43       258,093.54
            KELLOGG    CO

                                      4,596        64.75       297,591.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     13,149        38.10       500,976.90
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     11,371        34.59       393,322.89
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,263       100.40       428,005.20
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        49.41       138,100.95
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     24,384        66.14      1,612,757.76
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      6,813        82.57       562,549.41
            PEPSICO    INC

                                     24,388        166.70      4,065,479.60
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     27,578        109.24      3,012,620.72
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      5,049        94.88       479,049.12
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      4,186        97.57       408,428.02
            CLOROX    COMPANY

                                      2,061       142.95       294,619.95
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     13,947        79.26      1,105,439.22
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      4,027       303.85      1,223,603.95
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      5,879       132.37       778,203.23
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     42,835        156.74      6,713,957.90
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     31,273        122.78      3,839,698.94
            ABIOMED    INC

                                       756      290.43       219,565.08
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,331       505.67       673,046.77
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,590       140.18       363,066.20
            ANTHEM    INC

                                      4,202       443.97      1,865,561.94
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      8,563        85.45       731,708.35
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      5,101       268.90      1,371,658.90
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     25,011        42.73      1,068,720.03
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        52.29       225,265.32
            CENTENE    CORP

                                      9,908        82.01       812,555.08
            CERNER    CORP

                                      5,093        91.66       466,824.38
                                203/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CIGNA   CORP
                                      5,878       225.24      1,323,960.72
            COOPER    COS  INC/THE

                                       912      391.35       356,911.20
            CVS  HEALTH    CORP

                                     23,358        103.00      2,405,874.00
            DAVITA    INC

                                      1,175       113.65       133,538.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,748        53.54       200,667.92
            DEXCOM    INC

                                      1,652       407.00       672,364.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     11,093        107.73      1,195,048.89
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,736       235.42      1,114,949.12
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        75.79       159,386.37
            HOLOGIC    INC

                                      4,309        70.31       302,965.79
            HUMANA    INC

                                      2,285       419.64       958,877.40
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,506       505.53       761,328.18
            INMODE    LTD

                                       975       45.60       44,460.00
            INSULET    CORP

                                      1,229       245.56       301,793.24
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      6,319       281.14      1,776,523.66
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,615       272.68       440,378.20
            MASIMO    CORP

                                      1,017       224.59       228,408.03
            MCKESSON     CORP

                                      2,622       270.67       709,696.74
            MEDTRONIC     PLC

                                     23,778        102.31      2,432,727.18
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,137       307.51       349,638.87
            NOVOCURE     LTD

                                      1,677        78.88       132,281.76
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                      1,457        17.03       24,812.71
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,197       130.29       286,247.13
            RESMED    INC

                                      2,476       233.62       578,443.12
            STERIS    PLC

                                      1,666       226.55       377,432.30
            STRYKER    CORP

                                      6,026       250.45      1,509,211.70
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      2,707        70.84       191,763.88
            TELEFLEX     INC

                                       849      317.34       269,421.66
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     16,600        474.40      7,875,040.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,562       132.22       206,527.64
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,458       227.93       560,251.94
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      3,535       116.99       413,559.65
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      1,307        89.42       116,871.94
            ABBVIE    INC

                                     31,180        143.00      4,458,740.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      5,278       135.21       713,638.38
                                204/341


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                      2,148       148.66       319,321.68
            AMGEN   INC

                                      9,935       224.27      2,228,122.45
            AVANTOR    INC

                                      8,797        35.36       311,061.92
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       375      620.98       232,867.50
            BIO-TECHNE      CORP

                                       759      413.64       313,952.76
            BIOGEN    INC

                                      2,609       214.12       558,639.08
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      3,350        90.01       301,533.50
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     38,624        66.81      2,580,469.44
            CATALENT     INC

                                      2,865        98.97       283,549.05
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       981      327.44       321,218.64
            DANAHER    CORP

                                     11,338        271.50      3,078,267.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      7,588        25.13       190,686.44
            ELI  LILLY   & CO

                                     14,345        234.69      3,366,628.05
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,021        78.33       236,634.93
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     21,697        61.11      1,325,903.67
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,710        96.49       357,977.90
            ILLUMINA     INC

                                      2,556       329.45       842,074.20
            INCYTE    CORP

                                      3,430        66.02       226,448.60
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,320       239.90       796,468.00
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      142.31       107,159.43
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     46,343        165.60      7,674,400.80
            MERCK   & CO.  INC.

                                     44,664        76.47      3,415,456.08
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       404     1,416.12        572,112.48
            MODERNA    INC

                                      5,902       142.47       840,857.94
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      1,875        86.52       162,225.00
            NOVAVAX    INC

                                      1,081        80.11       86,598.91
            PERKINELMER      INC

                                      2,057       181.13       372,584.41
            PFIZER    INC

                                     98,807        49.80      4,920,588.60
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,831       623.53      1,141,683.43
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      6,242        39.11       244,124.62
            SEAGEN    INC

                                      2,365       124.51       294,466.15
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     20,942         8.52      178,425.84
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      6,937       561.19      3,892,975.03
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,485       231.23      1,037,066.55
            VIATRIS    INC

                                     22,098        15.03       332,132.94
                                205/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WATERS    CORP
                                      1,044       318.05       332,044.20
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,251       383.68       479,983.68
            ZOETIS    INC

                                      8,212       196.43      1,613,083.16
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     133,213         47.42      6,316,960.46
            CITIGROUP     INC

                                     35,708        66.46      2,373,153.68
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      7,501        53.66       402,503.66
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     12,435        48.23       599,740.05
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                       210      770.00       161,700.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      3,042       171.77       522,524.34
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     26,034        15.70       408,733.80
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     52,598        152.49      8,020,669.02
            KEYCORP                          17,095        25.91       442,931.45

            M & T BANK   CORP

                                      2,483       180.41       447,958.03
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      7,340       204.57      1,501,543.80
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     16,951        24.52       415,638.52
            SIGNATURE     BANK

                                      1,113       331.37       368,814.81
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      1,055       621.53       655,714.15
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     23,236        63.00      1,463,868.00
            US  BANCORP

                                     24,451        57.87      1,414,979.37
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP

                                      3,156        61.16       193,020.96
            WELLS   FARGO   & CO

                                     72,485        57.85      4,193,257.25
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      6,403        48.34       309,521.02
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     11,793        192.35      2,268,383.55
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,076       300.95       624,772.20
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      5,244        65.63       344,163.72
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     14,390        61.47       884,553.30
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     23,341        314.28      7,335,609.48
            BLACKROCK     INC

                                      2,692       760.31      2,046,754.52
            BLACKSTONE      INC

                                     12,166        121.20      1,474,519.20
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      7,945       155.14      1,232,587.30
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      2,700        46.77       126,279.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,956       120.58       235,854.48
            CME  GROUP   INC

                                      6,339       239.17      1,516,098.63
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                       691      195.25       134,917.75
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      5,266       124.16       653,826.56
                                206/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                                      5,598        33.94       189,996.12
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       749      400.03       299,622.47
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      4,563        30.40       138,715.20
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800       44.12       35,296.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      5,868       360.24      2,113,888.32
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      9,958       124.84      1,243,156.72
            INVESCO    LTD

                                      5,927        22.82       135,254.14
            KKR  & CO  INC

                                      9,044        60.57       547,795.08
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       693      370.33       256,638.69
            MOODY'S    CORP

                                      2,986       323.47       965,881.42
            MORGAN    STANLEY

                                     24,101        102.57      2,472,039.57
            MSCI   INC

                                      1,424       532.97       758,949.28
            NASDAQ    INC

                                      2,170       171.93       373,088.10
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      3,716       121.51       451,531.16
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      3,393       109.48       371,465.64
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A

                                      3,321        13.35       44,335.35
            S&P  GLOBAL    INC

                                      4,271       380.71      1,626,012.41
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     25,625        87.74      2,248,337.50
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        59.40       103,118.40
            SOFI   TECHNOLOGIES       INC

                                      9,460        12.00       113,520.00
            STATE   STREET    CORP

                                      6,599        98.68       651,189.32
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      9,758        44.03       429,644.74
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,918       144.14       564,740.52
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      1,530        82.44       126,133.20
            UPSTART    HOLDINGS     INC

                                       356      104.60        37,237.60
            AFLAC   INC

                                     11,207        64.22       719,713.54
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      672.20       132,423.40
            ALLSTATE     CORP

                                      5,193       124.80       648,086.40
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,465       135.82       198,976.30
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,874        58.99       877,417.26
            AON  PLC

                                      3,988       279.88      1,116,161.44
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        46.42       283,208.42
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      3,581       153.35       549,146.35
            ASSURANT     INC

                                       896      161.99       145,143.04
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,086        65.98       269,594.28
                                207/341


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHUBB   LTD
                                      7,783       202.07      1,572,710.81
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,800       119.48       334,544.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      183.58        70,127.56
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       734      293.12       215,150.08
            FNF  GROUP

                                      4,754        47.80       227,241.20
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521       104.03       158,229.63
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      6,544        69.66       455,855.04
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      3,341        70.94       237,010.54
            LOEWS   CORP

                                      3,999        61.13       244,458.87
            MARKEL    CORP

                                       251     1,235.50        310,110.50
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      8,802       151.71      1,335,351.42
            METLIFE    INC

                                     12,898        70.13       904,536.74
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      4,994        74.19       370,504.86
            PROGRESSIVE      CORP

                                     10,386        106.21      1,103,097.06
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      6,833       115.80       791,261.40
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      4,363       170.77       745,069.51
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,158       218.86       472,299.88
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        89.49       191,508.60
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      5,718        98.21       561,564.78
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         5.71      114,771.00
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904       57.35       51,844.40
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694        58.07       156,440.58
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     11,199        326.13      3,652,329.87
            ADOBE   INC

                                      8,401       474.01      3,982,158.01
            AFFIRM    HOLDINGS     INC

                                      1,615        43.70       70,575.50
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,900       110.65       320,885.00
            ANSYS   INC

                                      1,507       317.12       477,899.84
            ASANA   INC  - CL  A

                                      1,233        68.66       84,657.78
            AUTODESK     INC

                                      3,802       226.90       862,673.80
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      7,352       201.98      1,484,956.96
            AVALARA    INC

                                      1,520        99.26       150,875.20
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      2,591        39.03       101,126.73
            BILL.COM     HOLDINGS     INC

                                      1,382       240.00       331,680.00
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      3,383        65.53       221,687.99
            BLOCK   INC

                                      8,884       111.64       991,809.76
                                208/341


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO
                                      2,131       144.84       308,654.04
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      4,809       142.08       683,262.72
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      2,496        69.95       174,595.20
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       129.68       215,787.52
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      2,191       101.96       223,394.36
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      4,172       105.56       440,396.32
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      9,115        86.24       786,077.60
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218       130.64       159,119.52
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      3,333       180.60       601,939.80
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       798      153.18       122,237.64
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      3,490       164.35       573,581.50
            DOCUSIGN     INC

                                      3,419       120.78       412,946.82
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        24.39       130,047.48
            DYNATRACE     INC

                                      3,655        42.72       156,141.60
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       975      427.95       417,251.25
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       571      512.40       292,580.40
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     10,714        111.50      1,194,611.00
            FISERV    INC

                                     10,369        97.89      1,015,021.41
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,410       244.69       345,012.90
            FORTINET     INC

                                      2,399       310.35       744,529.65
            GARTNER    INC

                                      1,494       288.58       431,138.52
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      5,102       146.96       749,789.92
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,327        80.37       267,390.99
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      1,578        94.47       149,073.66
            HUBSPOT    INC

                                       774      545.89       422,518.86
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     15,931        130.15      2,073,419.65
            INTUIT    INC

                                      4,832       529.05      2,556,369.60
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       170.18       218,511.12
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     15,539        374.16      5,814,072.24
            MICROSOFT     CORP

                                     125,468        295.00      37,013,060.00
            MONGODB    INC

                                       966      429.93       415,312.38
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      8,787        29.48       259,040.76
            NUANCE    COMMUNICATIONS        INC

                                      5,530        55.25       305,532.50
            OKTA   INC

                                      2,109       189.41       399,465.69
            ORACLE    CORP

                                     29,659        78.95      2,341,578.05
                                209/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                                     27,325        13.26       362,329.50
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,683       521.02       876,876.66
            PAYCHEX    INC

                                      5,606       118.48       664,198.88
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       910      345.72       314,605.20
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     19,724        114.12      2,250,902.88
            PTC  INC

                                      1,603       111.91       179,391.73
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270       168.16       213,563.20
            SALESFORCE.COM        INC

                                     17,272        206.40      3,564,940.80
            SERVICENOW      INC

                                      3,513       579.58      2,036,064.54
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      3,761       291.13      1,094,939.93
            SPLUNK    INC

                                      2,723       124.97       340,293.31
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,126        75.14       310,027.64
            SYNOPSYS     INC

                                      2,636       294.96       777,514.56
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      7,455        76.51       570,382.05
            TWILIO    INC  - A

                                      2,853       195.71       558,360.63
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       748      467.28       349,525.44
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                       839      107.59        90,268.01
            VERISIGN     INC

                                      1,710       213.56       365,187.60
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     29,752        225.34      6,704,315.68
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      3,863       123.58       477,389.54
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        19.80       109,157.40
            WIX.COM    LTD

                                       998      112.62       112,394.76
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      3,335       232.98       776,988.30
            ZENDESK    INC

                                      2,234       116.39       260,015.26
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      3,674       142.09       522,038.66
            ZSCALER    INC

                                      1,359       274.43       372,950.37
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     10,315        75.31       776,822.65
            APPLE   INC

                                     290,497        168.88      49,059,133.36
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      4,084       122.82       501,596.88
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,337       124.57       166,550.09
            CDW  CORP/DE

                                      2,596       176.10       457,155.60
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     74,415        53.18      3,957,389.70
            COGNEX    CORP

                                      2,959        63.25       187,156.75
            CORNING    INC

                                     14,801        41.29       611,133.29
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      5,156        58.60       302,141.60
                                210/341


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            F5  INC
                                       916      193.80       177,520.80
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     24,541        16.87       414,006.67
            HP  INC

                                     22,784        36.51       831,843.84
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      146.68        81,847.44
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        33.79       153,170.07
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,086       165.93       512,059.98
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,928       213.81       626,035.68
            NETAPP    INC

                                      3,840        87.79       337,113.60
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,790       106.13       402,232.70
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      5,700       143.53       818,121.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       803      416.94       334,802.82
            TRIMBLE    INC

                                      4,462        65.85       293,822.70
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,145        52.86       271,964.70
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       934      426.42       398,276.28
            AT&T   INC

                                     125,744         24.05      3,024,143.20
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        27.68       36,150.08
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        27.74       172,903.42
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     16,742         9.91      165,913.22
            T-MOBILE     US  INC

                                     10,801        125.51      1,355,633.51
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     72,878        53.27      3,882,211.06
            AES  CORP

                                     13,306        21.46       285,546.76
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      4,611        56.87       262,227.57
            AMEREN    CORPORATION

                                      4,330        85.13       368,612.90
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      8,643        86.18       744,853.74
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,140       148.03       464,814.20
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,000       105.98       211,960.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      9,913        26.91       266,758.83
            CMS  ENERGY    CORP

                                      5,193        62.39       323,991.27
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      6,459        83.02       536,226.18
            CONSTELLATION       ENERGY

                                      5,632        48.11       270,955.52
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     14,281        78.75      1,124,628.75
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      3,309       116.05       384,009.45
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     13,295        99.95      1,328,835.25
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      6,481        60.06       389,248.86
            ENTERGY    CORP

                                      3,422       104.50       357,599.00
                                211/341


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            ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                                      3,982        45.12       179,667.84
            EVERGY    INC

                                      3,540        61.91       219,161.40
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      6,304        82.21       518,251.84
            EXELON    CORP

                                     16,898        42.20       713,095.60
            FIRSTENERGY      CORP

                                     10,241        40.74       417,218.34
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     34,688        74.92      2,598,824.96
            NISOURCE     INC

                                      7,043        28.41       200,091.63
            NRG  ENERGY    INC

                                      5,306        38.68       205,236.08
            P  G  & E CORP

                                     27,434        11.28       309,455.52
            PPL  CORP

                                     13,143        28.35       372,604.05
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      8,740        64.77       566,089.80
            SEMPRA    ENERGY

                                      5,479       135.13       740,377.27
            SOUTHERN     CO/THE

                                     18,300        65.85      1,205,055.00
            UGI  CORP

                                      3,091        37.49       115,881.59
            VISTRA    CORP

                                      9,405        21.60       203,148.00
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      5,459        89.63       489,290.17
            XCEL   ENERGY    INC

                                      9,302        66.40       617,652.80
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     21,400        114.27      2,445,378.00
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      9,295       153.98      1,431,244.10
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     15,855        131.86      2,090,640.30
            BROADCOM     INC

                                      7,233       578.58      4,184,869.14
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      2,171       143.93       312,472.03
            ENTEGRIS     INC

                                      2,468       126.04       311,066.72
            INTEL   CORP

                                     71,561        47.58      3,404,872.38
            KLA  CORP

                                      2,650       365.16       967,674.00
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,465       558.25      1,376,086.25
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     14,361        67.75       972,957.75
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      9,458        71.19       673,315.02
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     19,379        89.86      1,741,396.94
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       786      433.32       340,589.52
            NVIDIA    CORP

                                     43,959        242.67      10,667,530.53
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      4,766       185.88       885,904.08
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      7,719        58.66       452,796.54
            QORVO   INC

                                      2,035       129.31       263,145.85
            QUALCOMM     INC

                                     19,896        165.13      3,285,426.48
                                212/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                      2,703       134.73       364,175.19
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       952      249.22       237,257.44
            TERADYNE     INC

                                      2,952       112.31       331,539.12
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     16,293        162.47      2,647,123.71
            XILINX    INC

                                      4,251       194.92       828,604.92
                                    5,552,650               679,259,050.15

                米ドル    小計
                                                  (78,400,079,568)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      8,016        27.67       221,802.72
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     20,529        67.05      1,376,469.45
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     22,038        19.96       439,878.48
            ENBRIDGE     INC

                                     35,044        52.79      1,849,972.76
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      4,737        56.27       266,550.99
            KEYERA    CORP

                                      5,630        31.04       174,755.20
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        34.70       62,113.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     10,270        42.29       434,318.30
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     25,615        37.84       969,271.60
            TC  ENERGY    CORP

                                     17,347        66.63      1,155,830.61
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      6,019        46.26       278,438.94
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      8,745        66.77       583,903.65
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     29,830        26.85       800,935.50
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,104        63.92       198,407.68
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     10,217        35.39       361,579.63
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,254       182.25       593,041.50
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359        11.29       116,953.11
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         7.32      139,753.44
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     16,915        11.94       201,965.10
            NUTRIEN    LTD

                                      9,609        93.43       897,768.87
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      5,353        30.50       163,266.50
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      8,203        45.59       373,974.77
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,663       124.61       207,226.43
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      7,886        54.02       426,001.72
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        11.81       31,579.94
            CAE  INC

                                      5,971        31.78       189,758.38
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       113.59       160,843.44
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,908       161.91       308,924.28
                                213/341


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            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT
                                      3,135        38.26       119,945.10
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        73.08       132,201.72
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,939       129.58       380,835.62
            AIR  CANADA

                                       840       24.24       20,361.60
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     12,196        156.43      1,907,820.28
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     16,106        91.61      1,475,470.66
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      1,624       135.98       220,831.52
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      5,409        97.55       527,647.95
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,788        49.27       186,634.76
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      5,299        72.69       385,184.31
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      4,598        30.77       141,480.46
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,702        37.64       327,543.28
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      181.48       169,320.84
            DOLLARAMA     INC

                                      5,287        63.71       336,834.77
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC

                                     14,242        52.65       749,841.30
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        39.04       102,597.12
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,243       100.75       326,732.25
            METRO   INC

                                      4,307        67.42       290,377.94
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,578       139.67       220,399.26
            SAPUTO    INC

                                      3,667        29.74       109,056.58
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      6,138        31.53       193,531.14
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        10.72       39,224.48
            BANK   OF  MONTREAL

                                     11,149        148.73      1,658,190.77
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     20,901        92.52      1,933,760.52
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      7,713       161.48      1,245,495.24
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      5,646       102.43       578,319.78
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     25,220        145.00      3,656,900.00
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     32,272        106.27      3,429,545.44
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     25,108        72.15      1,811,542.20
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        45.39       73,667.97
            ONEX   CORPORATION

                                       908       91.82       83,372.56
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,457       133.05       193,853.85
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       456      648.75       295,830.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        39.76       172,081.28
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      2,752        81.28       223,682.56
                                214/341


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            INTACT    FINANCIAL     CORP
                                      3,041       181.13       550,816.33
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     33,538        27.05       907,202.90
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     10,869        41.88       455,193.72
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      9,990        68.33       682,616.70
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      193.23       129,657.33
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        8.78       64,506.66
            CGI  INC

                                      3,796       106.97       406,058.12
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       341     2,126.35        725,085.35
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      1,593        36.62       58,335.66
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829       78.92       65,424.68
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        56.30       241,470.70
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      2,003      1,078.95       2,161,136.85
            BCE  INC

                                      1,259        66.45       83,660.55
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      6,149        65.91       405,280.59
            TELUS   CORP

                                      8,222        31.71       260,719.62
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     14,058        17.73       249,248.34
            ALTAGAS    LTD

                                      7,212        27.69       199,700.28
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        44.02       90,505.12
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       35.04       34,584.48
            EMERA   INC

                                      4,505        58.78       264,803.90
            FORTIS    INC

                                      8,232        57.19       470,788.08
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        32.23       160,859.93
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        36.32       118,112.64
                                     694,124              45,491,169.63

               カナダドル      小計
                                                  (4,125,139,262)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     42,914        13.32       571,786.13
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        9.98       73,996.26
            NESTE   OYJ

                                      7,057        37.59       265,272.63
            OMV  AG

                                      2,574        55.96       144,041.04
            REPSOL    SA

                                     24,986        11.66       291,536.64
            TENARIS    SA

                                      5,062        11.50       58,238.31
            TOTALENERGIES       SE

                                     44,618        51.13      2,281,318.34
            AIR  LIQUIDE    SA

                                      8,488       142.12      1,206,314.56
            AKZO   NOBEL

                                      3,222        91.74       295,586.28
            ARCELORMITTAL                          12,348        26.34       325,246.32

                                215/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ARKEMA                          1,076       124.90       134,392.40
            BASF   SE

                                     16,548        66.34      1,097,794.32
            COVESTRO     AG

                                      3,382        52.70       178,231.40
            CRH  PLC

                                     13,641        43.69       595,975.29
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        28.65       112,365.30
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF

                                      1,085        36.36       39,450.60
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        63.50       137,414.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,952       159.15       469,810.80
            LANXESS    AG

                                      1,915        51.62       98,852.30
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        47.03       186,991.28
            SOLVAY    SA

                                      1,489       106.30       158,280.70
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     11,685        18.17       212,374.87
            SYMRISE    AG

                                      2,370       101.40       240,318.00
            UMICORE                          3,883        32.33       125,537.39

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      9,909        32.82       325,213.38
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        30.58       74,156.50
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      4,217        21.96       92,605.32
            AIRBUS    SE

                                     10,578        116.30      1,230,221.40
            ALSTOM                          5,811        25.70       149,342.70

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        32.11       112,352.89
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        76.02       183,892.38
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     19,340        13.94       269,696.30
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      8,682        60.63       526,389.66
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG

                                      7,471        31.41       234,664.11
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       110      115.30        12,683.00
            EIFFAGE                          1,503        96.00       144,288.00

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        23.80       166,933.20
            GEA  GROUP   AG

                                      3,473        40.54       140,795.42
            IMCD   NV

                                      1,073       141.40       151,722.20
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,977        87.00       258,999.00
            KION   GROUP   AG

                                      1,385        78.08       108,140.80
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136        87.68       99,604.48
            KONE   OYJ-B

                                      5,617        54.78       307,699.26
            LEGRAND    SA

                                      4,583        85.32       391,021.56
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       938      193.90       181,878.20
                                216/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PRYSMIAN     SPA
                                      4,594        27.54       126,518.76
            RATIONAL     AG

                                       80      683.00        54,640.00
            SAFRAN    SA

                                      5,873       112.22       659,068.06
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      9,655       142.12      1,372,168.60
            SIEMENS    AG-REG

                                     13,602        139.36      1,895,574.72
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      7,711        18.57       143,193.27
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        16.37       67,575.36
            THALES    SA

                                      1,768        83.06       146,850.08
            VINCI   SA

                                      9,484       100.04       948,779.36
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        10.21       83,027.52
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        24.51       111,863.64
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        62.92       117,723.32
            TELEPERFORMANCE                          1,061       320.40       339,944.40

            WOLTERS    KLUWER

                                      4,948        87.44       432,653.12
            ADP                           314      129.35        40,615.90

            AENA   SME  SA

                                      1,497       150.00       224,550.00
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        16.17       130,467.55
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     10,938         7.22       78,972.36
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     17,844        50.63       903,441.72
            GETLINK                          9,276        13.83       128,333.46

            INPOST    SA

                                      3,195        6.28       20,093.35
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      5,866        91.58       537,208.28
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       77.30       47,848.70
            CONTINENTAL      AG

                                      2,088        87.17       182,010.96
            FAURECIA                          2,333        41.35       96,469.55

            FERRARI    NV

                                      2,202       193.80       426,747.60
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG

                                     14,942        73.45      1,097,489.90
            MICHELIN     (CGDE)

                                      3,012       144.75       435,987.00
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,399        84.92       203,723.08
            RENAULT    SA

                                      3,099        34.38       106,559.11
            STELLANTIS      NV

                                     35,353        16.34       577,668.02
            VALEO   SA

                                      3,692        25.47       94,035.24
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      240.00       110,880.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,269       181.24       592,473.56
            ADIDAS    AG

                                      3,306       232.85       769,802.10
                                217/341


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ESSILORLUXOTTICA                          5,113       164.46       840,883.98
            HERMES    INTERNATIONAL

                                       550     1,186.50        652,575.00
            KERING                          1,339       616.20       825,091.80

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      4,915       670.00      3,293,050.00
            MONCLER    SPA

                                      3,302        54.44       179,760.88
            PUMA   SE

                                      2,047        87.68       179,480.96
            SEB  SA

                                       609      134.80        82,093.20
            ACCOR   SA

                                      2,330        33.10       77,123.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,798       133.25       372,833.50
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,369        36.17       85,686.73
            SODEXO                          1,542        84.54       130,360.68

            BOLLORE                          14,850         4.87       72,438.30

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        63.30       228,702.90
            SCOUT24    SE

                                      1,621        52.04       84,356.84
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      2,377        50.44       119,895.88
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV

                                     14,144        21.00       297,024.00
            VIVENDI                          14,144        11.71       165,696.96

            DELIVERY     HERO   SE

                                      2,979        42.59       126,875.61
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     18,585        25.33       470,758.05
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        38.39       135,035.21
            PROSUS    NV

                                     16,565        67.83      1,123,603.95
            ZALANDO    SE

                                      3,789        61.58       233,326.62
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        17.20       188,876.49
            COLRUYT    SA

                                       290       36.04       10,451.60
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        48.00       145,488.00
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        19.45       101,470.65
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        26.50       118,667.00
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     17,708        28.77       509,459.16
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     14,146        54.47       770,532.62
            DANONE                          11,362        54.76       622,183.12

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        10.39       93,655.46
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        75.45       137,319.00
            HEINEKEN     NV

                                      4,447        93.16       414,282.52
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        26.27       31,103.68
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,701       107.40       290,087.40
                                218/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PERNOD    RICARD    SA
                                      3,643       190.25       693,080.75
            REMY   COINTREAU

                                       264      175.70        46,384.80
            BEIERSDORF      AG

                                      1,716        87.02       149,326.32
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        70.15       109,574.30
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,219        73.22       235,695.18
            L'OREAL                          4,486       353.10      1,584,006.60

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        34.74       71,529.66
            BIOMERIEUX                           820      101.05        82,861.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      128.45        80,923.50
            DIASORIN     SPA

                                       629      119.75        75,322.75
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      3,878        57.56       223,217.68
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      7,128        36.18       257,926.68
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     15,274        29.28       447,299.09
            ORPEA                          1,093        37.04       40,484.72

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      409.80       205,719.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      4,667        55.22       257,711.74
            ARGENX    SE

                                       902      252.30       227,574.60
            BAYER   AG-REG

                                     17,000        52.57       893,690.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,149        85.00       182,665.00
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        14.44       48,070.76
            IPSEN                           158       93.38       14,754.04

            MERCK   KGAA

                                      2,192       175.25       384,148.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,696        34.77       93,739.92
            QIAGEN    N.V.

                                      4,271        42.15       180,022.65
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        44.78       88,171.82
            SANOFI                          20,239        92.20      1,866,035.80

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      352.40       156,465.60
            UCB  SA

                                      2,214        84.94       188,057.16
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      7,957        12.89       102,581.64
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     114,269         5.73      654,875.63
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     302,871         3.34     1,013,557.80
            BNP  PARIBAS

                                     19,707        61.75      1,216,907.25
            CAIXABANK     S.A

                                     78,740         3.29      259,133.34
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         8.47      117,458.88
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     21,999        13.56       298,306.44
                                219/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                      5,946        41.84       248,780.64
            FINECOBANK      SPA

                                     11,008        15.49       170,513.92
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     69,555        12.88       896,285.73
            INTESA    SANPAOLO

                                     281,987         2.76      780,399.02
            KBC  GROEP   NV

                                      4,507        76.84       346,317.88
            MEDIOBANCA      SPA

                                     10,633        10.16       108,084.44
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      2,444        26.02       63,592.88
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     14,646        33.79       494,961.57
            UNICREDIT     SPA

                                     35,836        15.02       538,471.73
            AMUNDI    SA

                                       618       67.95       41,993.10
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     35,265        13.78       486,092.76
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,278       157.50       516,285.00
            EURAZEO                           403       70.50       28,411.50

            EURONEXT     NV

                                      1,722        82.65       142,323.30
            EXOR   NV

                                      2,224        72.16       160,483.84
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        92.88       183,809.52
            SOFINA                           168      340.00        57,120.00

            WENDEL                           294       92.90       27,312.60

            AEGON   NV

                                     35,058         4.80      168,453.69
            AGEAS                          3,211        44.24       142,054.64

            ALLIANZ    SE-REG

                                      7,359       222.65      1,638,481.35
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     20,419        18.35       374,790.74
            AXA  SA

                                     33,466        27.57       922,824.95
            CNP  ASSURANCES

                                      3,403        21.83       74,287.49
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,152       170.55       196,473.60
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,428       261.70       635,407.60
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        50.44       204,786.40
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     11,160        10.79       120,472.20
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      8,421        44.30       373,050.30
            AROUNDTOWN      SA

                                     20,993         5.30      111,346.87
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,515       110.60       167,559.00
            VONOVIA    SE

                                     12,977        47.32       614,071.64
            ADYEN   NV

                                       351     1,877.80        659,107.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      7,648        60.34       461,480.32
            BECHTLE    AG

                                      1,242        47.04       58,423.68
                                220/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CAPGEMINI     SA
                                      2,763       193.10       533,535.30
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     11,622        40.27       468,076.05
            EDENRED                          4,235        38.36       162,454.60

            NEMETSCHEK      SE

                                      1,322        77.00       101,794.00
            NEXI   SPA

                                      7,091        12.64       89,665.69
            SAP  SE

                                     18,577        104.98      1,950,213.46
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        45.48       184,375.92
            NOKIA   OYJ

                                     92,708         4.87      451,997.85
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      8,821        39.00       344,019.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     57,744        17.20       993,196.80
            ELISA   OYJ

                                      2,589        50.68       131,210.52
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        8.87       21,941.47
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         3.08      181,553.68
            ORANGE                          34,597        10.88       376,484.55

            PROXIMUS                           918       18.00       16,528.59

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     242,872         0.41      100,306.13
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.64       33,394.55
            TELEFONICA      SA

                                     91,673         4.37      401,436.06
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       34.30       26,273.80
            E.ON   SE

                                     38,444        11.97       460,482.23
            EDF                          10,409         8.13       84,687.62

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      4,503        17.00       76,551.00
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     49,516         4.00      198,064.00
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345      113.90        39,295.50
            ENAGAS    SA

                                      6,522        18.60       121,309.20
            ENDESA    SA

                                      4,803        18.33       88,038.99
            ENEL   SPA

                                     146,107         6.32      923,396.24
            ENGIE                          31,335        14.29       448,027.83

            FORTUM    OYJ

                                      7,645        23.57       180,192.65
            IBERDROLA     SA

                                     101,726         9.14      930,182.54
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        24.57       114,201.36
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      8,634        17.02       146,950.68
            RWE  AG

                                     11,090        36.33       402,899.70
            SNAM   SPA

                                     32,585         4.74      154,680.99
            TERNA   SPA

                                     25,545         6.62      169,107.90
                                221/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNIPER    SE
                                      1,582        38.90       61,539.80
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     11,301        31.51       356,094.51
            VERBUND    AG

                                      1,068        94.00       100,392.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       888      273.30       242,690.40
            ASML   HOLDING    NV

                                      7,232       559.70      4,047,750.40
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     22,556        32.21       726,528.76
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     12,491        39.10       488,398.10
                                    3,276,919               82,870,126.14

                ユーロ    小計
                                                  (10,819,523,668)
    英ポンド        BP  PLC

                                     349,095         4.00     1,398,649.11
            SHELL   PLC-NEW

                                     134,629         20.05      2,699,984.59
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     22,057        36.17       797,911.97
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      7,429        13.89       103,225.95
            BHP  GROUP   LTD

                                     37,095        25.17       933,681.15
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,620        73.24       191,888.80
            GLENCORE     PLC

                                     170,301         4.22      718,840.52
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      3,139        17.65       55,419.04
            MONDI   PLC

                                      7,876        18.64       146,848.02
            RIO  TINTO   PLC

                                     20,084        57.22      1,149,206.48
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      7,622        48.41       368,981.02
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     55,064         6.00      330,384.00
            BUNZL   PLC

                                      7,087        26.64       188,797.68
            DCC  PLC

                                      1,401        63.58       89,075.58
            FERGUSON     PLC

                                      3,775       109.55       413,551.25
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     68,951         1.52      104,805.52
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     164,499         1.17      193,615.32
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        15.40       107,619.33
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,204       119.80       144,239.20
            EXPERIAN     PLC

                                     16,860        28.65       483,039.00
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      2,573        51.64       132,869.72
            RELX   PLC

                                     34,385        22.39       769,880.15
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     29,565         4.98      147,351.96
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,488         6.18      126,779.74
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      1,383        40.83       56,467.89
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      7,146        19.63       140,275.98
                                222/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PERSIMMON     PLC
                                      5,194        24.45       126,993.30
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,500         1.52      117,993.75
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     30,179        17.81       537,638.88
            ENTAIN    PLC

                                     10,699        16.84       180,224.65
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      3,117        50.52       157,470.84
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        32.01       93,501.21
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     20,378         6.38      130,052.39
            INFORMA    PLC

                                     30,041         6.08      182,769.44
            PEARSON    PLC

                                     13,772         6.25       86,102.54
            WPP  PLC

                                     19,572        11.93       233,591.82
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     24,800         1.68       41,788.00
            KINGFISHER      PLC

                                     46,444         3.18      147,738.36
            NEXT   PLC

                                      2,522        71.58       180,524.76
            OCADO   GROUP   PLC

                                      9,232        13.00       120,062.16
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.77       77,205.86
            TESCO   PLC

                                     131,492         2.95      388,427.36
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        18.78       93,411.72
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     37,631        34.09      1,282,840.79
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        24.05       91,822.90
            DIAGEO    PLC

                                     41,407        36.32      1,503,902.24
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     16,315        17.81       290,570.15
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     12,307        59.05       726,728.35
            UNILEVER     PLC

                                     45,230        38.10      1,723,263.00
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     16,837        12.06       203,054.22
            ASTRAZENECA      PLC

                                     27,384        83.81      2,295,053.04
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     89,341        15.71      1,403,725.79
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      3,811        19.46       74,162.06
            BARCLAYS     PLC

                                     290,654         1.95      568,402.96
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     362,413         5.58     2,022,989.36
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,213,798           0.51      627,654.94
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     106,419         2.42      258,172.49
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     49,470         5.50      272,183.94
            3I  GROUP   PLC

                                     18,949        13.22       250,505.78
            ABRDN   PLC

                                     32,937         2.37       78,159.50
                                223/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                      5,595        13.05       73,014.75
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      5,605        68.74       385,287.70
            M&G  PLC

                                     41,949         2.12       89,015.77
            SCHRODERS     PLC

                                      2,782        32.31       89,886.42
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     11,459        15.02       172,171.47
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        30.30       83,173.50
            AVIVA   PLC

                                     74,601         4.31      321,530.31
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     104,259         2.72      283,584.48
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        6.57       57,505.00
            PRUDENTIAL      PLC

                                     44,928        11.77       528,802.56
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        26.78       54,657.98
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     18,579         6.82      126,783.09
            HALMA   PLC

                                      6,704        23.30       156,203.20
            BT  GROUP   PLC

                                     161,710         1.92      311,615.17
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     498,320         1.36      680,406.12
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     65,257        10.75       701,512.75
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      5,286        28.30       149,593.80
            SSE  PLC

                                     18,204        15.25       277,611.00
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     13,134        10.44       137,184.63
                                    5,105,060               33,241,617.22

                英ポンド     小計
                                                  (5,193,670,274)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        16.80       47,863.20
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       78      913.50        71,253.00
            GIVAUDAN-REG                           160     3,585.00        573,600.00

            HOLCIM    LTD

                                      9,074        50.70       460,051.80
            SIKA   AG-REG

                                      2,454       296.10       726,629.40
            ABB  LTD-REG

                                     29,408        31.40       923,411.20
            GEBERIT    AG-REG

                                       643      596.00       383,228.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      221.40        47,601.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      222.60       157,378.20
            VAT  GROUP   AG

                                       505      339.80       171,599.00
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        46.66       109,837.64
            SGS  SA-REG

                                       121     2,576.00        311,696.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       936      253.10       236,901.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      9,372       130.95      1,227,263.40
                                224/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                       410      287.20       117,752.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       55.35       13,892.85
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       76     2,090.00        158,840.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       24    10,080.00         241,920.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1   103,100.00         103,100.00
            NESTLE    SA-REG

                                     49,856        117.30      5,848,108.80
            ALCON   INC

                                      8,564        70.96       607,701.44
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,029       318.90       328,148.10
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       176     1,381.00        243,056.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       116      505.00        58,580.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,318       603.00       794,754.00
            NOVARTIS     AG-REG

                                     38,435        79.19      3,043,667.65
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       604      371.40       224,325.60
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     12,386        342.20      4,238,489.20
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      163.00       103,994.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     44,532         8.31      370,149.98
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        58.18       207,644.42
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       401     1,244.00        498,844.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     65,676        19.06      1,252,112.94
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      160.50       105,609.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       568      591.80       336,142.40
            SWISS   RE  AG

                                      5,123        98.06       502,361.38
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,680       443.00      1,187,240.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        89.25       99,692.25
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169       108.20       126,485.80
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,949        73.00       215,277.00
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      548.00       226,872.00
                                     301,616              26,703,074.25

               スイスフラン       小計
                                                  (3,336,282,096)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      3,230       338.10      1,092,063.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       400.80      1,618,831.20
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     10,612        161.95      1,718,613.40
            ALFA   LAVAL   AB

                                      6,477       284.00      1,839,468.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     17,222        261.50      4,503,553.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     12,365        497.60      6,152,824.00
                                225/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                      6,878       434.80      2,990,554.40
            EPIROC    AB-A

                                     11,278        189.90      2,141,692.20
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       162.00       753,138.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099       121.30       982,408.70
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       266.80       390,595.20
            LIFCO   AB-B   SHS

                                      4,582       203.50       932,437.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     26,943        85.14      2,293,927.02
            SANDVIK    AB

                                     19,332        232.90      4,502,422.80
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      7,676       238.50      1,830,726.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                      7,216       187.90      1,355,886.40
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       212.80       701,814.40
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     25,143        210.90      5,302,658.70
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       118.95       455,935.35
            ELECTROLUX      AB-B

                                      3,653       180.30       658,635.90
            EVOLUTION     AB

                                      3,009      1,060.00       3,189,540.00
            EMBRACER     GROUP   AB

                                      8,396        84.57       710,049.72
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     13,064        177.96      2,324,869.44
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     26,306        69.64      1,831,949.84
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     12,023        264.50      3,180,083.50
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      4,502       354.90      1,597,759.80
            NORDEA    BANK   ABP

                                     55,961        109.64      6,135,564.04
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     31,381        120.60      3,784,548.60
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     28,629        96.86      2,773,004.94
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     17,971        168.52      3,028,472.92
            EQT  AB

                                      5,102       339.00      1,729,578.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       287.60       594,469.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       282.40       664,487.20
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                      9,765       206.90      2,020,378.50
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     31,447        194.96      6,130,907.12
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       253.20       982,669.20
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      470.30       432,676.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       586.60       928,587.80
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       255.00       827,730.00
            SINCH   AB

                                      7,260        95.80       695,508.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     50,322        115.14      5,794,075.08
                                226/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HEXAGON    AB-B   SHS
                                     33,961        122.75      4,168,712.75
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       130.65       969,945.60
            TELIA   CO  AB

                                     49,229        37.20      1,831,564.94
                                     597,791              98,545,316.86

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,212,107,397)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                      2,452       271.40       665,472.80
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     17,989        273.75      4,924,488.75
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     21,082        77.38      1,631,325.16
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       443.00      1,227,996.00
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943        83.00       327,269.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      2,287       203.40       465,175.80
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       231.70       269,930.50
            MOWI   ASA

                                      8,760       235.20      2,060,352.00
            ORKLA   ASA

                                     11,182        84.42       943,984.44
            DNB  BANK   ASA

                                     15,146        212.10      3,212,466.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       212.40       567,957.60
            TELENOR    ASA

                                     13,825        137.30      1,898,172.50
                                     103,277              18,194,591.15

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (236,529,684)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,044       477.40       975,805.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       389.10      1,297,259.40
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     2,448.00        315,792.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     17,442        162.80      2,839,557.60
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       67    21,440.00        1,436,480.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       99    22,650.00        2,242,350.00
            DSV  A/S

                                      3,468      1,261.00       4,373,148.00
            PANDORA    A/S

                                      1,826       717.80      1,310,702.80
            CARLSBERG     AS-B

                                      2,072      1,029.50       2,133,124.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       120.50       183,883.00
            COLOPLAST-B                          2,245       916.40      2,057,318.00

            DEMANT    A/S

                                      1,941       267.30       518,829.30
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       366.00       692,472.00
            GENMAB    A/S

                                      1,125      2,199.00       2,473,875.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     29,811        643.10      19,171,454.10
            DANSKE    BANK   A/S

                                     13,184        131.00      1,727,104.00
                                227/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRYG   A/S
                                      4,694       152.00       713,488.00
            ORSTED    A/S

                                      3,278       655.40      2,148,401.20
                                     90,177              46,611,044.00

             デンマーククローネ          小計
                                                   (817,557,711)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        32.35       97,438.20
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     47,139         7.72      363,913.08
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        26.52       105,682.20
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     18,677        27.43       512,310.11
            BHP  GROUP   LTD

                                     52,531        48.33      2,538,823.23
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,589        18.79       198,967.31
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     46,650         3.96      184,734.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     29,242        22.75       665,255.50
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      7,431        46.69       346,953.39
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     15,067        23.70       357,087.90
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877         9.00      133,893.00
            ORICA   LTD

                                      6,263        14.72       92,191.36
            RIO  TINTO   LTD

                                      6,335       121.58       770,209.30
            SOUTH32    LTD

                                     81,080         4.53      367,292.40
            REECE   LTD

                                      5,105        19.96       101,895.80
            BRAMBLES     LTD

                                     27,700         9.42      260,934.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.62       83,390.32
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        5.31       46,197.00
            TRANSURBAN      GROUP

                                     55,676        12.83       714,323.08
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     11,150        40.23       448,564.50
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       12.64        9,770.72
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035       101.14       104,679.90
            IDP  EDUCATION     LTD

                                      4,049        27.46       111,185.54
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     37,903         5.20      197,095.60
            REA  GROUP   LTD

                                       563      135.44        76,252.72
            SEEK   LTD

                                      6,794        27.78       188,737.32
            WESFARMERS      LTD

                                     19,365        53.87      1,043,192.55
            COLES   GROUP   LTD

                                     24,160        16.32       394,291.20
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     16,961         6.27      106,345.47
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     21,411        33.91       726,047.01
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     16,613        10.63       176,596.19
                                228/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COCHLEAR     LTD
                                      1,060       190.07       201,474.20
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        63.60       174,900.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        37.51       272,697.70
            CSL  LTD

                                      8,417       243.56      2,050,044.52
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     48,894        28.20      1,378,810.80
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     31,437        100.04      3,144,957.48
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     56,718        30.43      1,725,928.74
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     63,088        23.88      1,506,541.44
            ASX  LTD

                                      3,380        82.92       280,269.60
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      6,279       194.22      1,219,507.38
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        18.23       28,384.11
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     43,709         4.72      206,306.48
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     63,743         3.18      202,702.74
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     26,086        12.70       331,292.20
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     27,697        11.73       324,885.81
            LENDLEASE     GROUP

                                     17,548        10.04       176,181.92
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     12,120        23.06       279,487.20
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        45.65       73,040.00
            XERO   LTD

                                      2,603       109.00       283,727.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         4.06      293,785.66
            APA  GROUP

                                     24,697        10.00       246,970.00
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         6.21      163,993.68
                                    1,173,294               26,090,138.56

             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,147,479,304)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.23      161,156.70
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     11,319        28.01       317,045.19
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        9.35       51,481.10
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     43,325         4.40      190,630.00
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        5.79       41,688.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         4.89      112,269.51
                                     112,599                874,270.50

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (66,820,494)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     48,500        59.75      2,897,875.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     25,000        133.40      3,335,000.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        21.60       648,000.00
                                229/341


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            MTR  CORP
                                     32,000        42.75      1,368,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     31,000        31.40       973,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     41,000        45.75      1,875,750.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     50,200        22.00      1,104,400.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        16.08       543,504.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        23.05       507,100.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         5.73      870,960.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     69,000        31.80      2,194,200.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        167.90      1,998,010.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     20,700        437.40      9,054,180.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     213,800         87.20     18,643,360.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     32,000        52.30      1,673,600.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        26.10       762,120.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        16.42       443,340.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     29,916        34.75      1,039,581.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        32.80       852,800.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        10.28       596,240.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     24,700        97.55      2,409,485.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        48.35       203,070.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        21.00       105,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     32,000        35.95      1,150,400.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     101,000         10.88      1,098,880.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        50.95       224,180.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     27,500        79.85      2,195,875.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.88      244,280.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     208,717         12.10      2,525,475.70
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     23,000        49.90      1,147,700.00
                                    1,444,533               62,685,765.70

                香港ドル     小計
                                                   (927,122,474)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     25,600         6.04      154,624.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     36,700         3.82      140,194.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         5.21      137,023.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.77       62,216.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     41,900         4.54      190,226.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     31,100        37.20      1,156,920.00
                                230/341


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            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP
                                     56,700        13.34       756,378.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     20,300        32.70       663,810.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     14,400         9.74      140,256.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     49,800         3.62      180,276.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.14       21,420.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.30       15,330.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        18.12       74,292.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     169,000         2.55      430,950.00
                                     561,800               4,123,915.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (353,378,276)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        32.43       419,060.46
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      563.50       214,693.50
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        33.09       603,263.79
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     29,954        34.24      1,025,624.96
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     23,671        21.29       503,955.59
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414       122.00       172,508.00
            AZRIELI    GROUP

                                       234      277.90        65,028.60
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,161       852.60       989,868.60
                                     87,968              3,994,003.50

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (141,598,207)
                                   19,101,808               107,777,288,415

                 合　計
                                                 (107,777,288,415)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        115,671.27

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,660        488,429.20

                      AMERICAN     TOWER   CORP               8,088       1,894,937.52

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         25,521         183,495.99

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,369        564,177.35

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,764        323,249.80

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,697        274,964.91

                                231/341


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                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              7,724       1,294,387.92
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            4,809        654,697.26

                      DUKE   REALTY    CORP                 6,340        345,847.00

                      EQUINIX    INC                   1,607       1,075,693.66

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,451        264,174.05

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   6,281        539,663.52

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,187        375,507.45

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,391        464,356.11

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            9,835        315,703.50

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         188,139.49

                      INVITATION      HOMES   INC              9,853        407,914.20

                      IRON   MOUNTAIN     INC                5,780        252,297.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          8,954        186,064.12

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,088        433,427.04

                      PROLOGIS     INC                  13,145        1,910,494.30

                      PUBLIC    STORAGE                   2,693        957,738.52

                      REALTY    INCOME    CORP                9,338        624,618.82

                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        173,195.28

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,865        576,937.75

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            5,918        827,928.20

                      SUN  COMMUNITIES      INC               2,159        408,525.98

                      UDR  INC                     5,162        281,896.82

                      VENTAS    INC                   6,823        341,559.38

                      VICI   PROPERTIES      INC              10,702         301,368.32

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829        115,253.46

                      WELLTOWER     INC                  7,706        613,937.02

                      WEYERHAEUSER       CO                12,823         524,588.93

                      WP  CAREY   INC                  3,546        268,857.72

                                            219,696        18,569,698.86

                                米ドル    小計
                                                   (2,143,314,642)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        52,715.50

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         36,291.60

                                             2,480         89,007.10

                              カナダドル      小計
                                                     (8,071,163)
          ユーロ            COVIVIO                        522        37,792.80

                                             1,073        119,424.90

                                232/341

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                      GECINA    SA
                      KLEPIERRE                       3,496         82,715.36

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        156,157.26

                                             7,372        396,090.32

                                ユーロ    小計
                                                    (51,713,552)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         74,525.32

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,632         115,417.21

                      SEGRO   PLC                   22,581         278,875.35

                                            51,055         468,817.88

                               英ポンド     小計
                                                    (73,248,105)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       23,352         237,256.32

                      GOODMAN    GROUP                  29,600         675,472.00

                      GPT  GROUP                    32,860         166,271.60

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         157,116.51

                      SCENTRE    GROUP                  86,904         256,366.80

                      STOCKLAND                       54,131         212,193.52

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         71,685.60

                                            332,114        1,776,362.35

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (146,212,385)
          香港ドル            LINK   REIT                    38,700        2,573,550.00

                                            38,700        2,573,550.00

                               香港ドル     小計
                                                    (38,062,804)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          73,700         208,571.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           81,863         167,819.15

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         41,630.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            49,500         85,635.00

                                            228,063         503,655.15

                           シンガポールドル         小計
                                                    (43,158,209)
                                                    2,503,780,860

                    合計
                                                   (2,503,780,860)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

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                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        608銘柄          97.3%          ―           71.2%

                  投資証券         35銘柄           ―        2.7%             1.9%

    カナダドル               株式        86銘柄         99.8%          ―            3.8%

                  投資証券          2銘柄          ―        0.2%             0.0%

    ユーロ               株式        227銘柄          99.5%          ―            9.9%

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5%             0.0%

    英ポンド               株式        80銘柄         98.6%          ―            4.8%

                  投資証券          3銘柄          ―        1.4%             0.1%

    スイスフラン               株式        41銘柄         100.0%           ―            3.0%

    スウェーデンクローナ               株式        44銘柄         100.0%           ―            1.1%

    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.2%

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0%           ―            0.7%

    オーストラリアドル               株式        53銘柄         93.6%          ―            1.9%

                  投資証券          7銘柄          ―        6.4%             0.1%

    ニュージーランドドル               株式         6銘柄        100.0%           ―            0.1%

    香港ドル               株式        30銘柄         96.1%          ―            0.8%

                  投資証券          1銘柄          ―        3.9%             0.0%

    シンガポールドル               株式        14銘柄         89.1%          ―            0.3%

                  投資証券          4銘柄          ―       10.9%             0.0%

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0%           ―            0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,894,286,248
        コール・ローン                               11,498,025
        株式                             15,991,542,781
        投資証券                               14,204,731
        派生商品評価勘定                                5,094,995
        未収入金                                1,028,063
        未収配当金                                9,540,989
                                       928,636,310
        差入委託証拠金
                                     18,855,832,142
        流動資産合計
                                     18,855,832,142
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               43,712,440
        未払金                               19,864,662
        未払解約金                               58,098,000
                                            31
        未払利息
                                       121,675,133
        流動負債合計
                                       121,675,133
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,405,410,216
        剰余金
                                      7,328,746,793
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,734,157,009
        元本等合計
                                     18,734,157,009
       純資産合計
                                     18,855,832,142
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                                235/341


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                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    8月17日
       期首元本額                                             10,079,807,482円
       期中追加設定元本額                                              3,519,567,242円
       期中一部解約元本額                                              2,193,964,508円
       期末元本額                                             11,405,410,216円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               682,299,038円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,424,230,273円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,709,449,490円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,940,904円
       つみたてバランスファンド                                               593,645,552円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               349,016,183円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               207,909,222円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               139,722,208円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               48,949,240円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               30,957,209円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               16,583,292円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               29,101,062円
       リスクコントロール・オープン                                                8,605,918円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               163,668,010円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               79,861,814円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               57,475,396円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,064,937,789円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,652,234,822円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               67,904,306円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               186,862,931円
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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               219,660,760円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               94,879,981円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               138,844,046円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               84,757,018円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               54,125,515円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               174,677,341円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               29,795,357円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,505,455円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 234,678円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,998,008円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                5,883,170円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               69,694,228円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,405,410,216口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6426円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,426円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △21,317,264

    投資証券                                                     215,188

           合計                                           △21,102,076

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,805,988,316               －    2,767,367,630          △38,620,686

            合計             2,805,988,316               －    2,767,367,630          △38,620,686

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              48,471,948             －      48,474,594            2,646
              米ドル             48,471,948             －      48,474,594            2,646

             売建              49,053,500             －      49,052,905             595

              米ドル             49,053,500             －      49,052,905             595

            合計               97,525,448             －      97,527,499            3,241

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     104,736         8.40      880,620.28
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      7,345        89.04       653,998.80
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,600       209.60       335,360.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     20,180         7.62      153,811.96
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         4.56       62,869.25
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,090        37.65       153,988.50
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      4,898        9.13       44,718.74
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,117        28.73       319,391.41
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        29.66       82,247.18
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        22.26       52,221.96
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        83.00       106,904.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,862        21.00       81,102.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,502        66.31       99,597.62
            51JOB   INC-ADR

                                       500       47.55       23,775.00
            DIDI   GLOBAL    INC

                                      4,700        4.28       20,116.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      7,676        30.08       230,894.08
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      9,765        28.48       278,107.20
            NIO  INC  - ADR

                                     24,174        23.79       575,099.46
            XPENG   INC  - ADR

                                      6,878        37.01       254,554.78
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      3,159        43.78       138,301.02
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     29,310         1.47       43,085.70
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      8,474        3.11       26,354.14
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      9,014        29.58       266,634.12
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      7,453        50.48       376,227.44
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,241        28.63       35,529.83
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      4,935       160.79       793,498.65
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      3,057        34.33       104,946.81
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR

                                      2,650        9.73       25,784.50
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            IQIYI   INC-ADR
                                      4,500        4.16       18,720.00
            JOYY   INC

                                       913       49.65       45,330.45
            KANZHUN    LTD

                                      1,293        32.90       42,539.70
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     12,024         5.90       70,941.60
            VK  CO  LTD

                                      2,211        7.70       17,035.75
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                      1,164        30.85       35,909.40
            YANDEX    NV-A

                                      5,354        45.18       241,893.72
            DADA   NEXUS   LTD-ADR

                                      1,000        10.08       10,080.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       19.23       17,691.60
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      7,772        59.16       459,791.52
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      8,297        9.68       80,314.96
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      6,671        14.20       94,728.20
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        22.53       51,728.88
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                     10,147         3.41       34,601.27
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       824      205.30       169,167.20
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,668        25.32       42,233.76
            I-MAB-SPONSORED        ADR

                                       761       24.89       18,941.29
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                       736       39.72       29,233.92
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,299        52.50       68,197.50
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     33,401         3.20      106,883.20
            CREDICORP     LTD

                                      1,182       152.95       180,786.90
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     47,670        13.52       644,736.75
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        67.10       146,814.80
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     32,868         1.06       34,840.08
            360  DIGITECH     INC

                                      1,366        20.64       28,194.24
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       780       29.69       23,158.20
            KE  HOLDINGS     INC

                                      6,358        19.89       126,460.62
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.93       9,444.96
            AGORA   INC-ADR

                                       800       10.74        8,592.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR

                                      1,500        4.87       7,305.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,653        41.67       68,880.51
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       900       7.64       6,876.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                      7,300        4.45       32,485.00
            VNET   GROUP   INC

                                      1,400        7.50       10,500.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JOINT-SP     ADR

                                      8,384        7.46       62,544.64
                                241/341


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            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR
                                      1,000        38.20       38,200.00
                                     531,172               9,305,524.05

                米ドル    小計
                                                  (1,074,043,585)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     260,700         11.13      2,901,591.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     54,700        102.18      5,589,246.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      2,650       228.01       604,226.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        51.27      1,015,146.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     56,600        14.95       846,170.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        56.03       414,622.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,100       299.46      1,826,706.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,830       448.94      1,719,440.20
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      4,405       153.50       676,167.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     44,300        43.46      1,925,278.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      6,500        60.07       390,455.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     92,400        72.76      6,723,024.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       118.01       908,677.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                     11,400        49.38       562,932.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      9,510       106.91      1,016,714.10
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     34,200        154.64      5,288,688.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       271.96      1,121,835.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        62.90      1,679,430.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     23,400        30.24       707,616.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     45,700        135.56      6,195,092.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     45,800        31.60      1,447,280.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     607,600         18.90     11,483,640.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        23.52       463,344.00
                                    1,395,220               55,507,320.30

               メキシコペソ       小計
                                                   (313,966,055)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     19,300        22.27       429,811.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     65,700        36.24      2,380,968.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     84,200        33.00      2,778,600.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     14,100        14.62       206,142.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,900        52.60       152,540.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        27.74       343,976.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     21,400        27.78       594,492.00
                                242/341


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            KLABIN    SA  - UNIT
                                     13,600        23.96       325,856.00
            SUZANO    SA

                                     13,007        58.36       759,088.52
            VALE   SA

                                     72,804        91.57      6,666,662.28
            WEG  SA

                                     29,200        30.44       888,848.00
            CCR  SA

                                     23,400        12.49       292,266.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     10,210        58.62       598,510.20
            RUMO   SA

                                     24,400        16.19       395,036.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        27.30       73,710.00
            AMERICANAS      SA

                                     12,000        33.72       404,640.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     17,820        25.91       461,716.20
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     48,800         6.48      316,224.00
            VIA  S/A

                                     21,100         4.02       84,822.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     21,700        23.07       500,619.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        16.30       130,400.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     20,200        23.00       464,600.00
            AMBEV   SA

                                     82,900        15.06      1,248,474.00
            BRF  SA

                                     12,600        18.96       238,896.00
            JBS  SA

                                     15,200        38.54       585,808.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     14,800        23.03       340,844.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     75,292        12.19       917,809.48
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      7,200        47.75       343,800.00
            HYPERA    SA

                                      6,400        32.16       205,824.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     26,832        17.66       473,853.12
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     85,579        21.17      1,811,707.43
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     15,800        33.54       529,932.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      6,100        26.41       161,101.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        32.11       260,091.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     85,500        26.47      2,263,185.00
            ITAUSA    SA

                                     80,955        10.48       848,408.40
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     107,800         14.12      1,522,136.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     20,900        23.35       488,015.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     13,700        23.37       320,169.00
            TOTVS   SA

                                      9,200        28.67       263,764.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      9,700        49.83       483,351.00
            TIM  SA

                                     17,100        13.88       237,348.00
                                243/341


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            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B
                                      4,800        32.85       157,680.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        33.42       163,758.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     16,642        12.63       210,188.46
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      6,600        35.43       233,838.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,500        43.24       108,100.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,775        40.52       193,483.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     18,000        23.87       429,660.00
                                    1,318,816               34,290,751.09

              ブラジルレアル        小計
                                                   (758,206,226)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      6,600.00       48,516,600.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,388.00       32,029,488.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,299      51,899.00       119,315,801.00
            FALABELLA     SA

                                     14,299       2,561.10       36,621,168.90
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,455.00       37,685,955.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      6,697.10       22,046,853.20
            BANCO   DE  CHILE

                                     727,649         85.34     62,097,565.66
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       990     30,000.00       29,700,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,203,387          39.65     47,714,294.55
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577         93.48     35,856,777.96
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         28.46     10,506,635.12
                                    2,760,993               482,091,139.39

                チリペソ     小計
                                                    (68,387,520)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     89,323       2,946.00      263,145,558.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      37,500.00       173,887,500.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      7,517      33,330.00       250,541,610.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,150      35,900.00       77,185,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      8,188      22,100.00       180,954,800.00
                                     111,815              945,714,468.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (27,685,791)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      3,467        13.45       46,631.15
            JUMBO   SA

                                      2,215        13.61       30,146.15
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     33,439         1.39       46,680.84
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     51,021         1.10       56,531.26
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,371        17.60       76,929.60
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      3,599        8.48       30,537.51
                                244/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     98,112               287,456.51
                ユーロ    小計
                                                    (37,530,321)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,948        11.31       67,301.62
                                      5,948               67,301.62

                英ポンド     小計
                                                    (10,515,205)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      2,516       193.80       487,600.80
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,394        27.94       625,688.36
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        21.84       333,889.92
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        33.48       478,596.60
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     18,415        13.34       245,656.10
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       242.20       264,482.40
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,276        73.25       606,217.00
            AKBANK    T.A.S.

                                     62,081         7.98      495,406.38
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     44,864        11.81       529,843.84
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         8.58      214,834.62
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        18.49       352,992.59
                                     233,351               4,635,208.61

               トルコリラ      小計
                                                    (39,359,410)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,207       977.00      1,179,239.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        93.45       658,355.25
            CEZ  AS

                                      2,959       846.50      2,504,793.50
                                     11,211              4,342,387.75

               チェココルナ       小計
                                                    (23,077,619)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      7,310      2,648.00       19,356,880.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,477      7,895.00       19,555,915.00
            OTP  BANK   PLC

                                      3,983      17,405.00       69,324,115.00
                                     13,770             108,236,910.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (39,528,444)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      5,618        70.58       396,518.44
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     33,451         5.25      175,617.75
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,316       150.70       349,021.20
            LPP  SA

                                       18    15,400.00         277,200.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,104       178.80       197,395.20
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        29.50       143,842.00
            ALLEGRO.EU      SA

                                      5,653        34.94       197,544.08
                                245/341


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            DINO   POLSKA    SA
                                       930      281.50       261,795.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      3,378       131.00       442,518.00
            MBANK   SA

                                       290      459.60       133,284.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     16,136        46.39       748,549.04
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       668      350.80       234,334.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      9,980        35.17       350,996.60
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         8.04       94,059.96
            PGE  SA

                                     17,929         7.77      139,380.04
                                     114,046               4,142,055.71

              ポーランドズロチ         小計
                                                   (118,879,069)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         37.39      4,921,182.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260        115.67      5,350,894.20
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000        83.48      4,591,400.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     22,980        133.83      3,075,413.40
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000         3.63     2,631,750.00
                                     980,840              20,570,639.60

              ロシアルーブル        小計
                                                    (30,855,959)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     45,000         5.09      229,050.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     30,000         8.78      263,400.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     430,000         4.18     1,797,400.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     59,500        21.80      1,297,100.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H

                                     38,000         4.69      178,220.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     374,000         4.25     1,589,500.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     26,000        19.26       500,760.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         5.25      346,500.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     22,000        43.65       960,300.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     38,000        10.54       400,520.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     66,000         4.69      309,540.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     76,000        10.98       834,480.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     40,000         7.10      284,000.00
            DONGYUE    GROUP

                                     28,000         8.95      250,600.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      4,600       121.40       558,440.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     19,000         4.55       86,450.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     18,000        14.80       266,400.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         5.55      122,100.00
                                246/341


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            MMG  LTD
                                     68,000         2.96      201,280.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     33,000         8.14      268,620.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        14.32       136,040.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     102,000         11.74      1,197,480.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         4.66      205,040.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        69.95       244,825.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     58,000         4.31      249,980.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     28,500        38.00      1,083,000.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     18,000        13.60       244,800.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     65,000         4.91      319,150.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     40,000        10.28       411,200.00
            CITIC   LTD

                                     102,000         8.90      907,800.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     81,000         3.68      298,080.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     48,500         9.08      440,380.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     10,000        20.85       208,500.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         8.27      157,130.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500        12.00       138,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     36,000        14.16       509,760.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        12.88       164,864.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                     10,300        36.05       371,315.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         5.57      109,172.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     62,000         5.97      370,140.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         6.50      195,000.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         5.48      164,400.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     24,000        15.56       373,440.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         5.39      140,140.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     58,700        15.04       882,848.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         6.80      217,600.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.60      172,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500         8.37      163,215.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         6.91      221,120.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     14,000        235.40      3,295,600.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     44,000         7.10      312,400.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     11,600        41.55       481,980.00
                                247/341


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            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT
                                     104,000         16.42      1,707,680.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     55,000        19.36      1,064,800.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     56,000         7.84      439,040.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     14,000        33.95       475,300.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        11.00       220,000.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     19,200        127.60      2,449,920.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         4.04      218,160.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     39,800        28.35      1,128,330.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     40,000        82.15      3,286,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,700        145.00      2,131,500.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     13,000         7.98      103,740.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     24,000         2.04       48,960.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     21,000        20.10       422,100.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     11,000        19.36       212,960.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT

                                     16,000        17.12       273,920.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000         0.84      168,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      6,800        46.65       317,220.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     17,800        33.30       592,740.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      8,600        89.75       771,850.00
            NETEASE    INC

                                     35,700        154.20      5,504,940.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     102,400        472.00      48,332,800.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     269,640        118.70      32,006,268.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     10,000        38.75       387,500.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED

                                     44,000         2.28      100,320.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     275,000         0.67      184,250.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      6,500        60.95       396,175.00
            JD.COM    INC  - CL  A

                                     35,810        289.60      10,370,576.00
            MEITUAN                          72,600        219.60      15,942,960.00

            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     24,000         7.79      186,960.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                     11,000        58.10       639,100.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         3.41      107,415.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       114.63       252,186.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     64,000        11.08       709,120.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     56,000        48.15      2,696,400.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     26,000        60.35      1,569,100.00
                                248/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                                     30,500         4.30      131,150.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     31,200        47.10      1,469,520.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     32,000        34.10      1,091,200.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     34,000        17.78       604,520.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     10,000        73.20       732,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         8.24      173,040.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     84,000         7.71      647,640.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      9,000        37.15       334,350.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     11,000        40.70       447,700.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        21.40       128,400.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     74,000         5.93      438,820.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 

                                      6,400        36.65       234,560.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000         8.05      161,000.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        21.55       258,600.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,400        25.15       186,110.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     48,800         9.82      479,216.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     16,400        15.32       251,248.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     26,400        19.22       507,408.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H

                                      3,500        24.50       85,750.00
            3SBIO   INC

                                     20,500         6.45      132,225.00
            AKESO   INC

                                      5,000        18.70       93,500.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,600       127.20       203,520.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     28,000        13.38       374,640.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     44,000         4.35      191,400.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     158,000         9.41     1,486,780.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     20,000        24.70       494,000.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900        74.20       140,980.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     24,000        16.86       404,640.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     20,000        28.65       573,000.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,600        85.65       222,690.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                     10,000        30.80       308,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     183,250         5.47     1,002,377.50
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      6,168        90.70       559,437.60
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     64,000        56.00      3,584,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     462,000         3.12     1,441,440.00
                                249/341


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            BANK   OF  CHINA   LTD-H
                                    1,410,000           3.18     4,483,800.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     161,000         5.52      888,720.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     69,000         1.84      126,960.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     167,000         3.86      644,620.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,709,000           6.14     10,493,260.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         3.03      142,410.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     69,500        68.45      4,757,275.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     110,600         3.20      353,920.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                    1,002,000           4.88     4,889,760.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     148,000         6.63      981,240.00
            (Right)CITIC       SECURITIES      CO  LTD-RTS

                                      6,525        1.98       12,919.50
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     141,000         1.46      205,860.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.71      263,760.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     27,200        20.85       567,120.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,500        19.78       860,430.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         7.05      204,450.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        12.98       280,368.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     53,600         7.09      380,024.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        13.40       345,720.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     131,000         14.48      1,896,880.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     46,400        24.85      1,153,040.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     26,200        11.72       307,064.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     17,300        23.90       413,470.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     163,000         2.59      422,170.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     120,000         8.13      975,600.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     112,500         66.65      7,498,125.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      7,800        31.75       247,650.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      9,000        16.18       145,620.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         4.25       76,500.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     94,000         2.99      281,060.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     68,000        24.10      1,638,800.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     20,000         9.05      181,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     58,000        38.20      2,215,600.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     10,800        45.20       488,160.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     32,100        20.15       646,815.00
                                250/341


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            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES
                                     12,000        15.82       189,840.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     60,000         5.49      329,400.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     140,000         6.53      914,200.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     32,000        50.70      1,622,400.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        12.54       188,100.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     24,000         8.64      207,360.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     11,770        16.40       193,028.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     21,500         4.38       94,170.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         4.32       99,360.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     32,500        45.65      1,483,625.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN

                                     25,000         4.30      107,500.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         5.37      193,320.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000         6.15      123,000.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000         7.06       70,600.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     57,000         9.68      551,760.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     22,000         8.92      196,240.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     26,000        27.45       713,700.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     30,800         8.30      255,640.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     220,000         0.29       63,800.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     48,000         7.93      380,640.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     46,000        19.14       880,440.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                     12,000        16.82       201,840.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     20,000        16.08       321,600.00
            WEIMOB    INC

                                     38,000         6.29      239,020.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     14,000        23.50       329,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     11,000        23.45       257,950.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     13,000        39.00       507,000.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        13.74       226,710.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     128,000         8.77     1,122,560.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     12,600        192.80      2,429,280.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     253,800         16.34      4,147,092.00
            ZTE  CORP-H

                                     15,400        20.05       308,770.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     834,000         0.97      808,980.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        28.15       239,275.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         3.09      234,840.00
                                251/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CGN  POWER   CO  LTD-H
                                     202,000         2.28      460,560.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     53,600        13.80       739,680.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     59,000        15.60       920,400.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     99,000         3.89      385,110.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     16,000        39.05       624,800.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     36,000        18.52       666,720.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     14,000        122.10      1,709,400.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     56,000        10.94       612,640.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     60,000         4.04      242,400.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     66,000         8.49      560,340.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        28.70       200,900.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     10,000        36.85       368,500.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     86,000        13.52      1,162,720.00
                                   15,357,363               258,728,791.60

                香港ドル     小計
                                                  (3,826,598,827)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.86      199,628.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        20.90       123,310.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     44,400         9.26      411,144.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     53,500         6.70      358,450.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                     12,300         7.60       93,480.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     32,000         2.28       72,960.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     22,700         6.20      140,740.00
            MISC   BHD

                                     26,800         6.98      187,064.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     19,600         3.93       77,028.00
            GENTING    BHD

                                     41,300         4.64      191,632.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.91      162,087.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        23.80       49,980.00
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         4.14      205,344.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      8,300        24.36       202,188.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,300       133.90       174,070.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        16.60       184,592.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         4.86       83,349.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         4.24      128,896.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         5.04      168,840.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         6.50      206,700.00
                                252/341


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            TOP  GLOVE   CORP   BHD
                                     80,000         2.12      169,600.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         3.41      124,806.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     111,300         5.61      624,393.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     12,300        20.26       249,198.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        19.00       100,700.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     80,300         8.60      690,580.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     253,200         4.36     1,103,952.00
            RHB  BANK   BHD

                                     26,900         5.82      156,558.00
            INARI   AMERTRON     BHD

                                     42,600         3.20      136,320.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         3.96      189,288.00
            DIGI.COM     BHD

                                     52,900         4.19      221,651.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         4.48      204,736.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         5.29       97,336.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     14,000        17.38       243,320.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     42,100         9.12      383,952.00
                                    1,438,670                8,117,872.00

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (223,736,670)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     23,700        133.50      3,163,950.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     174,400         40.50      7,063,200.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     16,000        53.50       856,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     25,900        50.75      1,314,425.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     42,100        57.25      2,410,225.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     19,800        62.00      1,227,600.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     13,500        383.00      5,170,500.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     73,800        63.75      4,704,750.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900         8.65     1,339,885.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400         9.30     1,463,820.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600         4.94      941,564.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     59,300        31.75      1,882,775.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        38.00      1,262,550.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     111,200         14.80      1,645,760.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        25.25      1,376,125.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        32.50       536,250.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     101,900         64.00      6,521,600.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900        98.50       482,650.00
                                253/341


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                                     73,500        25.50      1,874,250.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     19,500        33.00       643,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        21.00      1,020,600.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     176,000         22.90      4,030,400.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      9,900       151.00      1,494,900.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        29.00       388,600.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     48,300        14.30       690,690.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                     15,400        134.00      2,063,600.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     37,300        21.20       790,760.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        67.25       988,575.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        56.75       925,025.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        62.00      1,004,400.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     38,500        56.00      2,156,000.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200         9.65     1,507,330.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      6,200       387.00      2,399,400.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     20,600        234.00      4,820,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     21,200        77.75      1,648,300.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     167,500         4.94      827,450.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        32.50       308,750.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       174.50       698,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     28,000        91.50      2,562,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        74.00       984,200.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     54,100        50.00      2,705,000.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        45.50       509,600.00
                                    2,293,025               80,405,359.00

               タイバーツ      小計
                                                   (287,047,131)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     29,260        58.05      1,698,543.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       852.00      4,047,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       560.00       873,600.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        58.85      3,030,245.35
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,000       940.00      3,760,000.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     16,350        208.60      3,410,610.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       249.00      1,730,550.00
            MONDE   NISSIN    CORP

                                     90,200        17.00      1,533,400.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     17,410        127.00      2,211,070.00
                                254/341


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                     34,680        100.00      3,468,000.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     35,410        138.30      4,897,203.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     36,812        59.50      2,190,314.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     283,000         3.67     1,038,610.00
            AYALA   LAND   INC

                                     152,200         37.85      5,760,770.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     173,800         38.00      6,604,400.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,784.00       1,252,800.00
            PLDT   INC

                                      1,175      1,820.00       2,138,500.00
            AC  ENERGY    CORP

                                     154,600         8.60     1,329,560.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      4,650       362.00      1,683,300.00
                                    1,098,748               52,658,475.35

              フィリピンペソ        小計
                                                   (118,323,594)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     226,800       2,230.00      505,764,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      23,450.00       792,610,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       1,890.00      331,884,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     559,600       1,000.00      559,600,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       7,575.00      408,292,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      10,775.00       249,980,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     209,100       3,650.00      763,215,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       7,200.00      398,160,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     353,700       5,300.00     1,874,610,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     139,000       5,800.00      806,200,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      30,900.00       203,940,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     47,000       8,550.00      401,850,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       6,350.00      515,620,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     140,700       3,850.00      541,695,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     346,500       1,600.00      554,400,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     982,100       7,700.00     7,562,170,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     327,300       7,800.00     2,552,940,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     136,500       7,700.00     1,051,050,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,206,045        4,410.00     5,318,658,450.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,035.00      359,455,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     873,900       4,400.00     3,845,160,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       2,750.00      387,475,000.00
                                    6,466,045             29,984,729,450.00

                                255/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             インドネシアルピア          小計
                                                   (242,876,308)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       848     41,400.00       35,107,200.00
            S-OIL   CORP

                                       847     90,300.00       76,484,100.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       896    204,500.00       183,232,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,345      32,800.00       76,916,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,620      39,950.00       64,719,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       158    532,000.00        84,056,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    154,000.00        47,278,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       805    619,000.00       498,295,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    313,000.00        41,629,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       320    218,500.00        69,920,000.00
            POSCO                          1,302     284,000.00       369,768,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    109,000.00        62,784,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       263    125,500.00        33,006,500.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       361    117,000.00        42,237,000.00
            SKC  CO  LTD

                                       401    134,000.00        53,734,000.00
            CJ  CORP

                                       193     81,800.00       15,787,400.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     38,400.00       33,907,200.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      6,396      15,600.00       99,777,600.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       207    330,400.00        68,392,800.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                      1,254      38,450.00       48,216,300.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,469      40,900.00       60,082,100.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       813     49,250.00       40,040,250.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,409      35,350.00       49,808,150.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       719     81,400.00       58,526,600.00
            LG  CORP

                                      1,582      75,500.00       119,441,000.00
            LG  ENERGY    SOLUTION

                                       374    463,000.00       173,162,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,449     107,500.00       155,767,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,961      23,000.00       68,103,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     12,107       5,320.00       64,409,240.00
            SK                           724    221,500.00       160,366,000.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     67,800.00       15,458,400.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    117,500.00        15,862,500.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,920      25,000.00       123,000,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       287    167,500.00        48,072,500.00
                                256/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD
                                      3,186      29,900.00       95,261,400.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      6,080.00       32,564,480.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      35,150.00       48,963,950.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      11,500.00       40,721,500.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,161     223,000.00       258,903,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,447     176,500.00       431,895,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610     95,600.00       58,316,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336     93,700.00       31,483,200.00
            KIA  CORP

                                      4,629      77,000.00       356,433,000.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,045      71,500.00       74,717,500.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       65    912,000.00        59,280,000.00
            HLB  INC

                                      1,659      29,700.00       49,272,300.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,859     123,000.00       228,657,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,879      25,750.00       48,384,250.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      22,950.00       24,097,500.00
            HYBE   CO  LTD

                                       292    254,000.00        74,168,000.00
            KAKAO   CORP

                                      5,480      88,800.00       486,624,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                       600     69,500.00       41,700,000.00
            KRAFTON    INC

                                       400    267,500.00       107,000,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,175     322,000.00       700,350,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       284    510,000.00       144,840,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392     99,700.00       39,082,400.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       460     95,000.00       43,700,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195    124,000.00        24,180,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     78,800.00       47,437,600.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222     84,500.00       18,759,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    165,500.00        22,839,000.00
            E-MART    INC

                                       374    131,500.00        49,181,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       160    371,500.00        59,440,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,988      79,600.00       158,244,800.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412     99,600.00       41,035,200.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       611    172,500.00       105,397,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     44,100.00       18,918,900.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       176    950,000.00       167,200,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    550,000.00        17,050,000.00
                                257/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD
                                      1,458      63,400.00       92,437,200.00
            SD  BIOSENSOR     INC

                                       691     59,800.00       41,321,800.00
            ALTEOGEN     INC

                                       544     48,000.00       26,112,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,725     158,500.00       273,412,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       339     85,800.00       29,086,200.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    185,000.00        16,650,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       137    255,000.00        34,935,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       289    763,000.00       220,507,000.00
            SEEGENE    INC

                                       734     51,800.00       38,021,200.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       652     23,950.00       15,615,400.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       529     78,800.00       41,685,200.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       417    162,500.00        67,762,500.00
            YUHAN   CORP

                                       794     56,500.00       44,861,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      5,241      50,000.00       262,050,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      11,050.00       49,227,750.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      1,800      43,950.00       79,110,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      6,950      64,600.00       448,970,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      7,695      40,400.00       310,878,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      8,605      14,700.00       126,493,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       649     78,600.00       51,011,400.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      6,100.00       37,088,000.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      8,980.00       50,763,940.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      11,900.00       35,271,600.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      42,000.00       51,324,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       911     63,600.00       57,939,600.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       511    212,500.00       108,587,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,244      62,700.00       77,998,800.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       357     51,800.00       18,492,600.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       647    137,000.00        88,639,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD

                                       440     91,200.00       40,128,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       420    179,000.00        75,180,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      4,329      19,200.00       83,116,800.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       235    315,000.00        74,025,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       973    162,500.00       158,112,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     84,863      73,700.00      6,254,403,100.00
                                258/341


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            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF
                                     14,570      67,100.00       977,647,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       972    526,000.00       511,272,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      3,303      13,400.00       44,260,200.00
            SK  TELECOM

                                       476     54,700.00       26,037,200.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      4,725      22,200.00       104,895,000.00
            SK  HYNIX   INC

                                      9,673     132,500.00      1,281,672,500.00
            SK  SQUARE    CO  LTD

                                       308     54,600.00       16,816,800.00
                                     283,599            19,807,263,110.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,909,420,163)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        98.90      1,879,100.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     41,000        45.30      1,857,300.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     209,000         35.50      7,419,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     65,000        80.20      5,213,000.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     67,000        105.00      7,035,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     91,000        88.40      8,044,400.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     91,477        47.15      4,313,140.55
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,600       940.00      2,444,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     55,000        29.45      1,619,750.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      5,299       272.00      1,441,328.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,000      1,280.00       1,280,000.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     44,550        130.00      5,791,500.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        29.00      1,102,000.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     11,000        180.00      1,980,000.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     30,000        110.50      3,315,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        35.25      1,057,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      3,020       586.00      1,769,720.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      8,080       221.00      1,785,680.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       302.50      1,815,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       372.00      1,116,000.00
            POU  CHEN

                                     45,000        32.15      1,446,750.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      5,000       631.00      3,155,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,000      1,110.00       1,110,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                     10,000        261.00      2,610,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     85,000        68.10      5,788,500.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      4,000       243.00       972,000.00
                                259/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK
                                     72,332        18.00      1,301,976.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     328,000         28.65      9,397,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     211,900         30.35      6,431,165.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     182,263         26.40      4,811,743.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     159,991         22.85      3,655,794.35
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     192,000         38.45      7,382,400.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     181,995         17.40      3,166,713.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     177,708         20.30      3,607,472.40
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     167,361         27.45      4,594,059.45
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     67,000        49.15      3,293,050.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     22,996        266.50      6,128,434.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     170,920         25.45      4,349,914.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     140,000         64.20      8,988,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     282,000         19.20      5,414,400.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     133,500         76.10     10,159,350.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     215,835         11.30      2,438,935.50
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     23,072        67.50      1,557,360.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      9,000       256.00      2,304,000.00
            ACER   INC

                                     56,000        28.60      1,601,600.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      7,299       379.00      2,766,321.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     12,000        363.00      4,356,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     141,000         20.95      2,953,950.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     13,000        153.50      1,995,500.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     78,000        25.50      1,989,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     34,000        256.00      8,704,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     18,000        62.30      1,121,400.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     221,800        104.00      23,067,200.00
            INNOLUX    CORP

                                     163,000         16.90      2,754,700.00
            INVENTEC     CORP

                                     52,000        25.40      1,320,800.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,900      2,080.00       3,952,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     39,000        66.70      2,601,300.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     11,000        153.00      1,683,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       496.00      1,984,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     37,000        69.60      2,575,200.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     48,000        92.60      4,444,800.00
                                260/341


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP
                                     26,000        69.00      1,794,000.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     21,000        217.50      4,567,500.00
            WISTRON    CORP

                                     52,951        30.30      1,604,415.30
            WIWYNN    CORP

                                      1,500       989.00      1,483,500.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     26,960        55.80      1,504,368.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      7,198       464.00      3,339,872.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     13,000        92.50      1,202,500.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     67,000        120.00      8,040,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     30,000        66.90      2,007,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     30,000        103.00      3,090,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     58,000        100.00      5,800,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,795.00        897,500.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC

                                      1,000      1,650.00       1,650,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      4,000       719.00      2,876,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     26,800       1,105.00       29,614,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     21,000        78.70      1,652,700.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     10,000        454.50      4,545,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      1,400      2,045.00       2,863,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      8,000       487.50      3,900,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,410      3,825.00       5,393,250.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     438,000        637.00     279,006,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     209,000         53.00     11,077,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     15,000        124.00      1,860,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       312.50      1,875,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     50,000        32.10      1,605,000.00
                                    5,771,617               619,461,511.75

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,564,880,389)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     16,143        361.70      5,838,923.10
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        161.65      4,200,151.95
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      9,986       289.75      2,893,443.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     35,280        116.55      4,111,884.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     43,103        166.20      7,163,718.60
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        216.05      2,806,921.60
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     50,611       2,338.55      118,356,354.05
            ACC  LTD

                                      1,469      2,153.90       3,164,079.10
                                261/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                     13,774        355.10      4,891,147.40
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      6,736      3,143.45       21,174,279.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       699.80      2,852,384.80
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,892      1,642.95       8,037,311.40
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     27,397        521.25      14,280,686.25
            JSW  STEEL   LTD

                                     14,544        626.55      9,112,543.20
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      2,540.95       4,022,323.85
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,744      2,388.55       6,554,181.20
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       197     23,589.20        4,647,072.40
            SRF  LTD

                                      2,458      2,345.65       5,765,607.70
            TATA   STEEL   LTD

                                     12,591       1,186.85       14,943,628.35
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,758      7,089.10       12,462,637.80
            UPL  LTD

                                      9,171       721.70      6,618,710.70
            VEDANTA    LTD

                                     20,779        361.50      7,511,608.50
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,705      1,663.95       7,828,884.75
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     22,968        195.90      4,499,431.20
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      4,513      1,156.05       5,217,253.65
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     12,072       1,799.00       21,717,528.00
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      2,330.40       3,141,379.20
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      4,422       798.35      3,530,303.70
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      9,517       695.75      6,621,452.75
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      3,598       588.35      2,116,883.30
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      2,092.30       4,033,954.40
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,154      3,487.95       4,025,094.30
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,609      2,084.95       3,354,684.55
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      4,571       700.10      3,200,157.10
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,527      2,570.80       6,496,411.60
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,256      2,648.50       5,975,016.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     15,155        825.05      12,503,632.75
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,383      8,366.40       19,937,131.20
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     23,659        197.34      4,668,867.06
            MRF  LTD

                                       38    65,929.00        2,505,302.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                     28,949        471.45      13,648,006.05
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       89    39,129.30        3,482,507.70
            TITAN   CO  LTD

                                      6,204      2,398.00       14,877,192.00
                                262/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                                      1,498      2,947.70       4,415,654.60
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,429      4,511.40       6,446,790.60
            TRENT   LTD

                                      3,269      1,036.30       3,387,664.70
            ZOMATO    LTD

                                     27,665        82.45      2,280,979.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,821      3,979.75       11,226,874.75
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,847      3,398.00       6,276,106.00
            ITC  LTD

                                     54,609        219.45      11,983,945.05
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       623     17,670.25       11,008,565.75
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     11,092        694.30      7,701,175.60
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      4,671       813.60      3,800,325.60
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,413.30       3,383,440.20
            DABUR   INDIA   LTD

                                     10,503        553.10      5,809,209.30
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      6,424       799.75      5,137,594.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     14,503       2,228.55       32,320,660.65
            MARICO    LTD

                                      9,787       489.80      4,793,672.60
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,882      4,486.35       8,443,310.70
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,528       680.40      3,080,851.20
            BIOCON    LTD

                                      8,322       393.55      3,275,123.10
            CIPLA   LTD

                                      9,018       954.90      8,611,288.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,293      4,277.90       9,809,224.70
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      2,154      4,204.60       9,056,708.40
            LUPIN   LTD

                                      4,421       761.35      3,365,928.35
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     14,592        864.85      12,619,891.20
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       872     2,551.20       2,224,646.40
            AXIS   BANK   LTD

                                     39,962        773.35      30,904,612.70
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     12,468        310.60      3,872,560.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     30,413       2,296.80       69,852,578.40
            ICICI   BANK   LTD

                                     90,857        753.70      68,478,920.90
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      9,726      1,746.85       16,989,863.10
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     31,195        501.40      15,641,173.00
            YES  BANK   LTD

                                     214,143         13.25      2,837,394.75
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      4,790      6,785.95       32,504,700.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       660     15,674.15       10,344,939.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      6,646       660.00      4,386,360.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                      1,091      2,172.35       2,370,033.85
                                263/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MUTHOOT    FINANCE    LTD
                                      2,371      1,355.20       3,213,179.20
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      2,065      2,255.40       4,657,401.00
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      4,350       824.00      3,584,400.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      3,848      1,160.85       4,466,950.80
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     16,905        557.30      9,421,156.50
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      4,188      1,285.75       5,384,721.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       502.60      3,031,180.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      7,738      1,096.30       8,483,169.40
            DLF  LTD

                                     11,721        355.05      4,161,541.05
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      2,400      1,472.20       3,533,280.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     19,104       1,146.45       21,901,780.80
            INFOSYS    LTD

                                     60,457       1,682.20      101,700,765.40
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                      1,030      5,885.35       6,061,910.50
            MINDTREE     LTD

                                      1,148      3,776.45       4,335,364.60
            MPHASIS    LTD

                                      1,375      2,899.95       3,987,431.25
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     16,384       3,733.75       61,173,760.00
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     11,055       1,390.15       15,368,108.25
            WIPRO   LTD

                                     23,970        541.70      12,984,549.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     43,560        689.70      30,043,332.00
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        247.20      3,347,335.20
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      6,776      1,862.15       12,617,928.40
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      5,050      1,712.30       8,647,115.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      5,050      1,915.25       9,672,012.50
            GAIL   INDIA   LTD

                                     29,821        137.55      4,101,878.55
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      3,739       380.65      1,423,250.35
            NTPC   LTD

                                     83,762        132.50      11,098,465.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     54,298        201.85      10,960,051.30
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     24,154        220.50      5,325,957.00
                                    1,580,991              1,238,121,414.46

               インドルピー       小計
                                                  (1,906,706,978)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      9,835        19.48       191,585.80
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     48,704         3.47      169,002.88
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         2.70      204,898.06
            INDUSTRIES      QATAR

                                     27,513        18.03       496,059.39
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     28,465         6.96      198,116.40
                                264/341


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            MASRAF    AL  RAYAN
                                     90,428         4.99      452,049.57
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     15,043        10.30       154,942.90
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     21,511        20.08       431,940.88
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     78,249        21.07      1,648,706.43
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         3.43      139,749.54
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         7.38       91,600.56
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        18.10       146,573.80
                                     456,774               4,325,226.21

              カタールリアル        小計
                                                   (137,023,166)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,207       192.15       808,375.05
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       254.89       583,698.10
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       983     1,932.25       1,899,401.75
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      7,153       323.00      2,310,419.00
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     15,294        184.44      2,820,825.36
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        58.55       629,939.45
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     14,294        239.27      3,420,125.38
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       671.27       716,245.09
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      5,936       210.72      1,250,833.92
            SASOL   LTD

                                      9,875       339.31      3,350,686.25
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     47,629        61.60      2,933,946.40
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      5,290       212.00      1,121,480.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      7,242       125.24       906,988.08
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      4,651       213.91       994,895.41
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      3,817      2,287.19       8,730,204.23
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     24,000        22.73       545,520.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     18,906        53.31      1,007,878.86
            BID  CORP   LTD

                                      6,193       329.81      2,042,513.33
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      4,114       298.66      1,228,687.24
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      8,578       222.35      1,907,318.30
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      3,680       170.50       627,440.00
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      3,270       173.52       567,410.40
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      7,294       202.44      1,476,597.36
            ABSA   GROUP   LTD

                                     13,383        175.77      2,352,329.91
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,414      2,113.37       2,988,305.18
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      7,694       206.60      1,589,580.40
                                265/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                                     22,686        154.58      3,506,801.88
            FIRSTRAND     LTD

                                     88,928        63.78      5,671,827.84
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,729       319.90       873,007.10
            REMGRO    LTD

                                     10,067        133.90      1,347,971.30
            DISCOVERY     LTD

                                      8,270       161.50      1,335,605.00
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     90,974        13.62      1,239,065.88
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     15,014        48.90       734,184.60
            SANLAM    LTD

                                     32,128        65.11      2,091,854.08
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      7,950       105.27       836,896.50
            MTN  GROUP   LTD

                                     29,863        187.44      5,597,520.72
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     11,161        148.29      1,655,064.69
                                     558,783              73,701,444.04

              南アフリカランド         小計
                                                   (562,342,018)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     48,436         4.09      198,103.24
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     50,749         9.57      485,667.93
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     27,087         8.05      218,050.35
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     54,804         5.68      311,286.72
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     49,345        13.90       685,895.50
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     75,394        20.74      1,563,671.56
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     72,043         4.22      304,021.46
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     74,686         4.84      361,480.24
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     60,264        33.10      1,994,738.40
                                     512,808               6,122,915.40

              アラブディルハム         小計
                                                   (192,749,376)
    クウェートディ        AGILITY                          23,191         1.01       23,562.05

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     21,129         0.81       17,241.26
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     81,445         0.90       73,544.83
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     120,535         1.03      124,392.12
            MABANEE    CO  KPSC

                                     11,548         0.80       9,330.78
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     35,960         0.61       22,007.52
                                     293,808                270,078.56

            クウェートディナール           小計
                                                   (103,253,734)
    オフショア人民        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A

                                     32,500         4.44      144,300.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                      8,900        25.77       229,353.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        5.79       19,686.00
                                266/341


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            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A
                                      1,100        6.68       7,348.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.75       2,375.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         5.82      126,294.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        13.97       132,715.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      8,520        9.21       78,469.20
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      2,900        13.07       37,903.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                       991       29.67       29,402.97
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       46.22       41,598.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         6.06       76,962.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        42.45       165,555.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       500       50.17       25,085.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     24,500         7.36      180,320.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.92       2,628.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700       75.53       52,871.00
            CHENGTUN     MINING    GROUP   CO  -A

                                      4,400        9.67       42,548.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        48.24       67,536.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        15.02       36,048.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        16.72       55,410.08
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A

                                      1,900        34.46       65,474.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                     17,200         5.69       97,868.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        43.99       153,965.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      3,300        10.45       34,485.00
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      1,500        41.28       61,920.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        9.19       32,165.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      1,190        87.20       103,768.00
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        29.57       59,140.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        25.16       143,915.20
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        10.28       20,046.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.50       3,750.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                       700      106.06        74,242.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        9.81       45,126.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        20.74       22,814.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        33.57       63,783.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        5.85       20,475.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         2.50      110,750.00
                                267/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A
                                      3,500        5.02       17,570.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A

                                      5,900        9.22       54,398.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        17.30       55,360.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      123.49        37,047.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       54.97       27,485.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        22.18       44,360.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       136.50       150,150.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        10.76       34,432.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        25.14       42,738.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        15.94       30,286.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        17.52       106,872.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        3.71       26,712.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        19.67       197,683.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      1,680        46.26       77,716.80
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        19.97       69,255.96
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        35.17       64,009.40
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         4.70       47,000.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.57       25,454.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       720      128.00        92,160.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        13.72       50,764.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        7.30       35,040.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        17.81       30,277.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600       87.29       52,374.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,200        31.24       37,488.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         3.77       53,534.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        21.58       51,792.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        25.41       48,279.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        28.68       63,096.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       4.03       2,418.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      109.16        61,129.60
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        8.94       67,050.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        29.85       44,775.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        22.38       33,570.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     10,400         3.86       40,144.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        7.90       10,270.00
                                268/341


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            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A
                                      3,800        99.12       376,656.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       68.98       27,592.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                      1,000        76.50       76,500.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        20.69       24,828.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        11.02       45,182.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        8.71       20,729.80
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       700      126.84        88,788.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        12.90       39,990.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                      1,000       227.36       227,360.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        23.05       80,675.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160       101.00       117,160.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        13.30       30,590.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                      3,200        12.82       41,024.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A

                                      1,500        31.10       46,650.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A

                                      4,500        9.08       40,860.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     26,500        11.06       293,090.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        23.77       23,770.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        47.55       118,875.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        12.38       37,140.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       55.91       27,955.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        33.61       47,054.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       400      109.92        43,968.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        13.19       59,355.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        21.55       94,820.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        10.43       101,171.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         6.47      138,458.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     45,100         5.35      241,285.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,500       508.00      1,270,000.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO

                                     18,400         3.23       59,432.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     26,200         5.96      156,152.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        15.99       70,356.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      2,020        83.50       168,670.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       9.73       4,057.41
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       400      201.05        80,420.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,800        39.42       70,956.00
                                269/341


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            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A
                                       400      143.90        57,560.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       35.96       21,576.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       59.08       17,724.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,436        65.00       93,340.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        15.72       40,872.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        19.95       43,890.00
            LUOYANG    XINQIANGLIAN       SLEWI-A

                                       200      131.00        26,200.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         4.10       89,380.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      1,800        24.00       43,200.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      5,946        31.94       189,915.24
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        18.08       43,392.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     16,500         9.12      150,480.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        24.36       48,720.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      9,100        20.46       186,186.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.54       19,824.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.50       46,800.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        60.56       163,512.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      4,500        10.81       48,645.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A

                                      1,500        42.89       64,335.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500        95.58       143,370.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        34.22       44,486.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       160      448.75        71,800.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                      5,500        18.82       103,510.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A

                                      2,800        19.40       54,320.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        15.25       89,975.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       500      121.93        60,965.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        5.74       44,198.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       9.83       2,949.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        14.44       49,096.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       980       30.91       30,291.80
            YOUNGY    CO  LTD-A

                                       400      102.00        40,800.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        6.07       32,171.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        42.53       85,060.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       63.15       26,523.00
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800       76.48       61,184.00
                                270/341


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            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A
                                      2,990        18.94       56,630.60
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        22.27       28,951.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        16.42       65,680.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        7.39       47,296.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        6.88       17,888.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       54.55       43,640.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A

                                      1,800        30.74       55,332.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        10.82       69,248.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     44,000         5.30      233,200.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         5.84       63,072.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        7.41       67,431.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     12,870        16.15       207,850.50
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      5,600        60.88       340,928.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        57.45       57,450.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.88       52,332.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.35       8,700.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        16.14       64,560.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        18.38       89,510.60
            AUTEL   INTELLIGENT      TECHNOLO-A

                                      1,000        53.88       53,880.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,100       231.98       487,158.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      158.10        31,620.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      6,020        12.47       75,069.40
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        9.71       31,072.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        46.06       87,514.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        38.10       125,730.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        26.28       78,840.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      117.70        58,850.00
            MIANYANG     FULIN   PRECISION     C-A

                                      1,100        23.41       25,751.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        16.66       19,992.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        51.80       56,980.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      8,610        18.80       161,868.00
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        10.98       34,038.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        27.70       36,010.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A

                                       400      129.83        51,932.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A

                                       200      817.00       163,400.00
                                271/341


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A
                                       600      124.50        74,700.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      6,900        25.89       178,641.00
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A

                                      1,100        24.00       26,400.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        34.33       34,330.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       70.88       56,704.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       16.58       14,922.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      129.92        70,156.80
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A

                                      4,500        4.39       19,755.00
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A

                                       800       75.39       60,312.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         5.76       81,216.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       31.14       15,881.40
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       7.47       2,988.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       51.03       15,309.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       60.28       36,168.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        7.31       60,673.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        16.51       17,830.80
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        10.21       13,273.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     15,900         7.99      127,041.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      354.99        35,499.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       9.91       1,982.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       18.49       14,792.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        37.15       115,536.50
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        13.78       18,603.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                      3,900        25.10       97,890.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      7,100        6.99       49,629.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      2,100       227.50       477,750.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        10.17       50,850.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      9,100        3.80       34,580.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        5.58       33,480.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       720       36.37       26,186.40
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       43.52       12,185.60
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       49.69       27,130.74
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        3.86       11,966.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       55.67       38,969.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      236.90       142,140.00
                                272/341


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            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A
                                       500       74.40       37,200.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                       600       68.01       40,806.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                       400      135.86        54,344.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       8.23       4,115.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       28.13       16,878.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       56.59       22,636.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      138.32        55,328.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       31.90       22,330.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      4,190        96.00       402,240.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       21.40       19,260.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,800        66.75       120,150.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        13.74       34,350.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        30.88       74,112.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      6,900        40.00       276,000.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        54.14       54,140.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,600       172.96       276,736.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        7.24       14,480.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      162.20        64,880.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       35.53       10,659.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       55.20       16,560.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,300      1,868.67       2,429,271.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,600       219.40       351,040.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      5,716        59.18       338,272.88
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      7,600        16.56       125,856.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                       980       43.25       42,385.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,320       293.10       386,892.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       97.97       39,188.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       700       26.55       18,585.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,900        37.45       183,505.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900       94.89       85,401.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      7,060        21.20       149,672.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      4,200       198.01       831,642.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        56.76       124,872.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        18.62       20,482.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        26.63       34,619.00
                                273/341


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            C&S  PAPER   CO  LTD-A
                                      1,000        15.20       15,200.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      171.71        17,171.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       40.49       24,294.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      5,565        33.40       185,871.00
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       630       48.65       30,649.50
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       28.34       11,336.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       75.75       53,025.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        36.06       62,744.40
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       450       51.14       23,013.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        47.55       56,109.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       30.20       15,100.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       13.71        2,742.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                      1,900        21.00       39,900.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       7.25       3,480.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       39.79       36,606.80
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      2,000        19.00       38,000.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,300       298.90       388,570.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        36.87       36,870.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      148.70        44,610.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        11.41       11,866.40
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       26.06       23,454.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      276.60        55,320.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        27.57       29,775.60
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       500      206.19       103,095.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       58.50       17,550.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       86.00       25,800.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A

                                       200      252.98        50,596.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      163.55        65,420.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       34.22        3,422.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000       122.48       244,960.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       17.74       17,030.40
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       36.80        3,680.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        29.50       41,300.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300       93.16       27,948.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        25.73       45,799.40
                                274/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A
                                      1,400        19.05       26,670.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      412.62       123,786.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      6,916        39.75       274,911.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        11.90       19,040.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       560       90.45       50,652.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       35.70       17,850.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       845       33.95       28,687.75
            PHARMABLOCK      SCIENCES     NANJI-A

                                       400       82.28       32,912.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                       700      107.14        74,998.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       19.94        5,184.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        41.58       79,002.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A

                                       835       60.08       50,166.80
            SHANGHAI     MEDICILON     INC-A

                                       200      325.36        65,072.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        6.81       19,749.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600       78.20       46,920.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       24.58        2,458.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,400        21.81       30,534.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       18.04        3,608.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        50.00       75,000.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,128        85.30       266,818.40
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,400        92.17       129,038.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       700      342.50       239,750.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        19.86       24,030.60
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        40.13       52,169.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,136        32.21       68,800.56
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       42.37       16,948.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     70,900         3.04      215,536.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.62       86,394.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        8.11       60,825.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        14.34       21,510.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.17      106,512.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.92      184,500.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        14.65       84,970.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         6.78      101,022.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        10.12       90,068.00
                                275/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                                      7,900        39.81       314,499.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         7.21       98,128.10
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        6.26       57,592.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     56,300         3.44      193,672.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     22,100        51.20      1,131,520.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         3.96      118,008.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.51       59,319.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        4.01       34,085.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.76       70,848.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.80      371,520.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     22,400        22.25       498,400.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     23,000        16.58       381,340.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     29,400         5.84      171,696.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        3.83       20,299.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     36,600         8.60      314,760.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                       900       3.96       3,564.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        11.80       35,400.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        9.79       14,685.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        7.08       48,144.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        10.64       29,792.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        11.00       33,000.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        43.43       52,116.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      8,200        16.63       136,366.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     11,100        24.80       275,280.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        26.00       130,000.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        10.60       65,720.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     11,204        27.49       307,997.96
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        13.88       44,416.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       6.60       3,300.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        7.52       54,144.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        18.80       110,920.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      3,240        8.59       27,831.60
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        15.16       33,352.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        10.97       50,462.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      8,300        17.66       146,578.00
                                276/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                       500       7.39       3,695.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        11.71       104,219.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      109.54        54,770.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,100        16.87       136,647.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.25       2,775.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        8.50       56,950.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        9.02       14,432.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        8.58       25,740.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        12.39       64,428.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      5,472        7.67       41,970.24
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        4.07       10,175.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.04       2,416.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         4.74      128,928.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        10.44       44,892.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,700        8.04       77,988.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.84       18,392.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        3.80       16,340.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.77       3,885.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        11.92       15,496.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         8.75       91,875.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        30.80       77,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      6,700        27.92       187,064.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        39.79       75,601.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        4.74       16,590.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     12,400        53.90       668,360.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        13.84       110,720.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        20.24       259,072.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                      2,400        33.88       81,312.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        12.28       40,524.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                     14,910         4.48       66,796.80
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       4.82       3,374.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        15.31       195,968.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       4.19       2,514.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        14.60       24,528.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       14.23       12,807.00
                                277/341


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            YOUNGOR    GROUP   CO-A
                                      3,100        6.89       21,359.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         4.68       60,840.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      8,400        10.61       89,124.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       25.55       12,264.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      212.79       127,674.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       140       24.50        3,430.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       14.00        9,800.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       13.99        9,793.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       8.15       3,260.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      2,364        52.22       123,448.08
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        49.15       122,875.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       29.06       23,248.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      144.50        57,800.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      1,920        51.22       98,342.40
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      125.60        37,680.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       15.13       13,617.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      3,708        32.00       118,656.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        14.87       25,279.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        34.26       78,798.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       35.13       17,565.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      152.30        30,460.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     41,400         4.93      204,102.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        34.64       62,352.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        12.90       33,540.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         4.94       54,340.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                       500      108.07        54,035.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        16.86       18,546.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      7,100        11.26       79,946.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        40.91       135,003.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        12.94       28,468.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        6.10       42,090.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       9.64       2,892.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       76.42       38,210.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        13.62       50,394.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        23.52       23,520.00
                                278/341


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            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A
                                       600       30.82       18,492.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        14.71       67,666.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        9.01       20,723.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      7,633        41.90       319,822.70
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      247.50        89,100.00
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        48.50       87,300.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       7.38       2,952.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       64.70       45,290.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       200      302.92        60,584.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      2,300        19.44       44,712.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      112.70        31,556.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        13.63       13,630.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       32.27       25,816.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       21.98       19,782.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,000       131.93       131,930.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       23.53       16,471.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       37.52       26,264.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        12.09       29,016.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        20.41       38,289.16
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        14.13       18,369.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,300        38.89       50,557.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200       106.47       127,764.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,904        21.57       41,069.28
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        9.43       23,575.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        15.89       27,966.40
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       640       61.25       39,200.00
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A

                                       400      179.70        71,880.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       75.46       67,914.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        19.01       45,624.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       34.84       17,420.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A

                                       700       83.35       58,345.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        29.30       111,340.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         3.96      184,140.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        8.89       57,785.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        5.29       41,791.00
                                279/341


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            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A
                                     15,600         7.42      115,752.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     24,300        23.39       568,377.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        17.75       33,725.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         2.77       85,870.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        4.18       5,434.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     11,300         8.15       92,095.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        10.25       67,650.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       7.27       4,362.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        11.97       62,244.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      111.39       105,040.77
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        41.17       45,287.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.57       15,351.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       756      139.54       105,492.24
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,200       100.37       120,444.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        49.20       98,400.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400      104.45        41,780.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,200        75.60       166,320.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        27.44       52,136.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      6,240        65.33       407,659.20
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       714       71.06       50,736.84
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A

                                      3,600        22.59       81,324.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      251.50       125,750.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       250      299.10        74,775.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250       90.75       22,687.50
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300       74.17       22,251.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       200      305.70        61,140.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      4,300        42.33       182,019.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        11.69       22,211.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       17.81       14,248.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       800      188.81       151,048.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      1,100       229.00       251,900.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       54.30       48,870.00
                                    2,346,113               43,397,029.46

              オフショア人民元         小計
                                                   (787,860,050)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      3,931        23.52       92,457.12
                                280/341


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    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     38,627        37.30      1,440,787.10
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,879        75.40       141,676.60
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      4,640        21.74       100,873.60
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO

                                      2,000        43.80       87,600.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      3,710       165.00       612,150.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      6,674        43.80       292,321.20
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      7,462        93.50       697,697.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     15,860        120.60      1,912,716.00
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        57.90       73,243.50
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      4,366        34.25       149,535.50
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        19.50       269,685.00
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      4,534        67.10       304,231.40
            JARIR   MARKETING     CO

                                      1,096       200.20       219,419.20
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       973      108.00       105,084.00
            ALMARAI    CO

                                      4,232        49.85       210,965.20
            SAVOLA                          4,558        33.25       151,553.50

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      165.20       129,847.20
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       955      198.40       189,472.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     21,662        150.00      3,249,300.00
            ALINMA    BANK

                                     18,025        30.40       547,960.00
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     11,172        29.00       323,988.00
            BANK   AL-JAZIRA

                                      7,856        25.50       200,328.00
            BANK   ALBILAD

                                      6,762        56.40       381,376.80
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     10,854        52.80       573,091.20
            RIYAD   BANK

                                     23,469        33.70       790,905.30
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     14,183        39.35       558,101.05
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     38,769        71.00      2,752,599.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,168       170.60       199,260.80
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                      1,298        81.60       105,916.80
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      7,066        10.26       72,497.16
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        12.20       101,199.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      7,054        35.15       247,948.10
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        13.36       121,375.60
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     10,529        116.20      1,223,469.80
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     15,559        26.45       411,535.55
                                281/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     334,184              19,042,167.28
            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (586,689,173)
                                   46,367,822               15,991,542,781

                 合　計
                                                  (15,991,542,781)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          58,900        1,314,059.00

                                            58,900        1,314,059.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (7,432,711)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           63,261         887,551.83

                                            63,261         887,551.83

                           南アフリカランド         小計
                                                     (6,772,020)
                                                     14,204,731

                    合計
                                                    (14,204,731)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        64銘柄         100.0%           ―            6.7%

    メキシコペソ               株式        23銘柄         97.7%          ―            2.0%

                  投資証券          1銘柄          ―        2.3%             0.0%

    ブラジルレアル               株式        49銘柄         100.0%           ―            4.7%

    チリペソ               株式        11銘柄         100.0%           ―            0.4%

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ユーロ               株式         6銘柄        100.0%           ―            0.2%

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0%           ―            0.1%

    トルコリラ               株式        11銘柄         100.0%           ―            0.2%

                                282/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%
    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0%           ―            0.7%

    ロシアルーブル               株式         5銘柄        100.0%           ―            0.2%

    香港ドル               株式        206銘柄         100.0%           ―           24.0%

    マレーシアリンギット               株式        35銘柄         100.0%           ―            1.4%

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0%           ―            1.8%

    フィリピンペソ               株式        19銘柄         100.0%           ―            0.7%

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0%           ―            1.5%

    韓国ウォン               株式        111銘柄         100.0%           ―           12.0%

    新台湾ドル               株式        86銘柄         100.0%           ―           16.1%

    インドルピー               株式        106銘柄         100.0%           ―           12.0%

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.9%

    南アフリカランド               株式        37銘柄         98.8%          ―            3.5%

                  投資証券          1銘柄          ―        1.2%             0.0%

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0%           ―            1.2%

    クウェートディナール               株式         6銘柄        100.0%           ―            0.6%

    オフショア人民元               株式        490銘柄         100.0%           ―            4.9%

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0%           ―            3.7%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                283/341


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                                      （単位：円）
                                2022年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               13,011,629
        コール・ローン                               15,272,193
                                      7,077,152,230
        投資信託受益証券
                                      7,105,436,052
        流動資産合計
                                      7,105,436,052
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               25,904,000
                                            41
        未払利息
                                       25,904,041
        流動負債合計
                                       25,904,041
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,417,964,547
        剰余金
                                       661,567,464
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,079,532,011
        元本等合計
                                      7,079,532,011
       純資産合計
                                      7,105,436,052
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

                                284/341

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    8月17日
       期首元本額                                              5,828,275,304円
       期中追加設定元本額                                              1,589,127,275円
       期中一部解約元本額                                               999,438,032円
       期末元本額                                              6,417,964,547円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,008,327,185円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               849,687,493円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               490,687,519円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,938,122円
       つみたてバランスファンド                                               905,452,459円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               264,874,796円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               155,756,116円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               104,355,527円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               35,763,818円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               22,773,610円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,283,207円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               21,559,526円
       リスクコントロール・オープン                                                3,232,249円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               126,198,464円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               46,988,611円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               122,026,755円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,413,679,306円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               50,133,957円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               139,220,166円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               164,723,234円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               70,598,927円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               104,583,069円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               63,842,413円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               40,280,694円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               131,592,926円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               22,310,094円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,162,210円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 366,631円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                2,535,071円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                1,608,511円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               23,421,881円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     6,417,964,547口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1031円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,031円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                   75,542,997

           合計                                            75,542,997

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          857,147        43,817,354.64

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           608,032        17,499,160.96
                                           1,465,179         61,316,515.60

                                米ドル    小計
                                                   (7,077,152,230)
                                                    7,077,152,230

                    合計
                                                   (7,077,152,230)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0%               100.0%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               788,232,988
        投資証券                             27,962,572,800
        未収配当金                               248,783,405
        前払金                               14,659,300
                                       18,500,500
        差入委託証拠金
                                     29,032,748,993
        流動資産合計
                                     29,032,748,993
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               19,159,730
        未払金                               123,396,750
        未払解約金                               656,022,000
                                          2,137
        未払利息
                                       798,580,617
        流動負債合計
                                288/341


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                                2022年    2月15日現在
                                       798,580,617
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,706,040,047
        剰余金
                                      7,528,128,329
          剰余金又は欠損金（△）
                                     28,234,168,376
        元本等合計
                                     28,234,168,376
       純資産合計
                                     29,032,748,993
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    8月17日
       期首元本額                                             20,967,186,061円
       期中追加設定元本額                                              5,662,627,611円
       期中一部解約元本額                                              5,923,773,625円
       期末元本額                                             20,706,040,047円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               950,022,966円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               941,888,323円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               827,150,528円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,415,101円
       つみたてバランスファンド                                              1,436,467,161円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               201,177,657円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               119,000,829円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               83,352,022円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               27,394,050円
                                289/341

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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               18,100,411円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                9,501,139円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               17,159,752円
       リスクコントロール・オープン                                                2,529,731円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               90,293,569円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               42,116,411円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                                 680,041円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,192,997,588円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,386,200,254円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,610,977,847円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               38,591,577円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               108,832,338円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               130,048,764円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               56,931,917円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               82,060,446円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               50,092,577円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               32,499,935円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               102,736,911円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               17,699,892円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,303,936,076円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,920,547円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               631,952,851円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 335,878円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,828,799円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                4,063,015円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               18,387,836円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               144,695,308円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,706,040,047口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3636円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,636円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                290/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                291/341


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  △297,245,454

           合計                                           △297,245,454

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2022年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類           契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                321,361,730             －     302,202,000         △19,159,730

            合計               321,361,730             －     302,202,000         △19,159,730

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              547       73,298,000

                                292/341


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               サンケイリアルエステート投資法人                              860       94,858,000
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,263        184,776,900

               東海道リート投資法人                              208       22,651,200

               日本アコモデーションファンド投資法人                              937       563,137,000

               森ヒルズリート投資法人                             3,192        438,580,800

               産業ファンド投資法人                             3,854        662,502,600

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,714        868,480,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,854        350,220,600

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,447        549,860,000

               ＧＬＰ投資法人                             8,792       1,499,036,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,263        386,478,000

               日本プロロジスリート投資法人                             4,441       1,485,514,500

               星野リゾート・リート投資法人                              455       288,470,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              471       135,459,600

               イオンリート投資法人                             3,192        451,029,600

               ヒューリックリート投資法人                             2,532        400,562,400

               日本リート投資法人                              838       319,697,000

               積水ハウス・リート投資法人                             8,240        622,944,000

               トーセイ・リート投資法人                              567       71,782,200

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,084        284,008,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              665       91,304,500

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              615       70,356,000

               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,778       1,370,245,800

               いちごホテルリート投資法人                              450       36,000,000

               ラサールロジポート投資法人                             3,323        566,903,800

               スターアジア不動産投資法人                             2,805        164,092,500

               マリモ地方創生リート投資法人                              318       38,986,800

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,069        571,915,000

               大江戸温泉リート投資法人                              438       28,776,600

               投資法人みらい                             3,288        154,864,800

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              637       77,395,500

               三菱地所物流リート投資法人                              690       294,975,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,051        206,206,200

               ザイマックス・リート投資法人                              394       47,477,000

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,070        121,766,000

                                293/341


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               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,058        156,478,200
               日本ビルファンド投資法人                             3,165       2,022,435,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,715       1,642,575,000

               日本都市ファンド投資法人                             13,696       1,262,771,200

               オリックス不動産投資法人                             5,409        886,535,100

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,855        678,002,500

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,602        382,494,000

               東急リアル・エステート投資法人                             1,820        325,234,000

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,885        205,653,500

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             6,111        796,263,300

               森トラスト総合リート投資法人                             1,940        261,512,000

               インヴィンシブル投資法人                             11,948        459,400,600

               フロンティア不動産投資法人                              952       438,872,000

               平和不動産リート投資法人                             1,759        243,621,500

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,774        538,409,000

               福岡リート投資法人                             1,404        222,955,200

               ケネディクス・オフィス投資法人                              840       566,160,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,224        180,588,800

               大和証券オフィス投資法人                              574       391,468,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,226        176,789,200

               スターツプロシード投資法人                              423       92,848,500

               大和ハウスリート投資法人                             4,076       1,259,484,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,316        481,496,400

               大和証券リビング投資法人                             3,668        383,306,000

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,519        312,607,900

                    合計                       158,301       27,962,572,800

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                294/341



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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               138,477,887
        コール・ローン                               31,720,458
        株式                               85,420,062
        投資証券                             26,719,764,983
        派生商品評価勘定                                 53,507
        未収入金                               35,216,906
                                       39,372,324
        未収配当金
                                     27,050,026,127
        流動資産合計
                                     27,050,026,127
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               55,603,000
                                            86
        未払利息
                                       55,603,086
        流動負債合計
                                       55,603,086
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,292,773,715
        剰余金
                                      7,701,649,326
          剰余金又は欠損金（△）
                                     26,994,423,041
        元本等合計
                                     26,994,423,041
       純資産合計
                                     27,050,026,127
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                295/341

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    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    8月17日
       期首元本額                                             19,346,017,324円
       期中追加設定元本額                                              4,754,805,603円
       期中一部解約元本額                                              4,808,049,212円
       期末元本額                                             19,292,773,715円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,353,578,074円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,350,373,035円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,156,171,832円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,815,324円
       つみたてバランスファンド                                               676,384,398円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               400,862,316円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               234,762,851円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               161,200,625円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               56,176,968円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               35,778,612円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               18,864,051円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               33,774,317円
       リスクコントロール・オープン                                                9,909,450円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               187,239,175円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               83,931,109円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,245,744,996円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,307,682,904円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,083,618,811円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               77,968,899円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               215,778,290円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               253,686,200円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               109,372,205円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               159,847,801円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               97,576,447円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               62,377,100円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               200,085,936円
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       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,099,801円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,061,144円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               570,220,887円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 204,953円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,145,244円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                6,781,755円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               78,698,205円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,292,773,715口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3992円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,992円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    2月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
                                297/341


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    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    2月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    2月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   △2,734,336

    投資証券                                                  △711,510,978

           合計                                           △714,245,314

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     2月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
                                298/341


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     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建              25,780,140             －      25,726,633            53,507
              米ドル              8,079,400             －      8,079,302             98

              ユーロ             11,800,530             －      11,750,499            50,031

              オーストラリアド

                           2,471,250             －      2,469,288            1,962
              ル
              シンガポールドル              3,428,960             －      3,427,544            1,416

            合計               25,780,140             －      25,726,633            53,507

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     24,377        21.84       532,393.68
                                     24,377               532,393.68

                米ドル    小計
                                                    (61,448,878)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 99,058         2.94      291,230.52
                                     99,058               291,230.52

             オーストラリアドル          小計
                                                    (23,971,184)
                                     123,435                85,420,062

                 合　計
                                                    (85,420,062)
                                299/341


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    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               13,471         262,684.50

                      AGREE   REALTY    CORP                10,530         660,862.80

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            11,055         245,421.00

                      ALEXANDER'S      INC                  312        79,566.24

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           21,414        3,932,038.68

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           1,626         30,666.36

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,003        279,144.64

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              21,117        1,054,582.98

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,329         159,077.67

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           43,064        1,657,964.00

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              40,445        1,125,584.35

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           23,825        1,239,614.75

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          23,755         157,495.65

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           32,751         544,976.64

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN          9,796        135,674.60

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             4,318         35,493.96

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           21,221        5,053,781.15

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,936        103,713.60

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             21,547        2,519,921.65

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          8,084         46,483.00

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             26,447         348,571.46

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           45,050        1,109,581.50

                      BRT  APARTMENTS      CORP               1,668         36,946.20

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              15,595        2,526,857.85

                      CARETRUST     REIT   INC               14,733         284,641.56

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             1,951         42,161.11

                      CENTERSPACE                       2,173        200,024.65

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               7,087         98,792.78

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         15,000.00

                                300/341


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                      CITY   OFFICE    REIT   INC              6,494        114,489.22
                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         11,988.00

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,705        156,980.85

                      COREPOINT     LODGING    INC              6,315         99,019.20

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              17,016         429,143.52

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             22,528         859,893.76

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        52,416.00

                      CUBESMART                       33,092        1,647,650.68

                      CYRUSONE     INC                  19,264        1,729,329.28

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          31,493         302,332.80

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            43,111        5,869,131.54

                      DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            77,384         537,818.80

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           34,590         100,656.90

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               26,557         829,109.54

                      DUKE   REALTY    CORP                58,084        3,168,482.20

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            13,347         273,213.09

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,169       1,183,399.27

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            22,071         200,404.68

                      EPR  PROPERTIES                     11,525         513,554.00

                      EQUINIX    INC                  13,684        9,159,795.92

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   18,314         477,445.98

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              25,952        1,986,625.60

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   51,796        4,450,312.32

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            18,743         464,076.68

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            9,928       3,140,722.80

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            20,409        3,963,631.89

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              4,291         47,243.91

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            10,622        1,254,670.64

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          19,755        1,152,901.80

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,950         310,102.50

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          13,910         76,922.30

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             34,369        1,490,239.84

                      GETTY   REALTY    CORP                6,200        173,290.00

                                301/341


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                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            5,758        122,702.98
                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,670        139,913.20

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             9,087        145,937.22

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              15,387         216,648.96

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          22,648         698,690.80

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         33,492        1,028,204.40

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           82,249        2,640,192.90

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,878         55,311.98

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            16,032         673,824.96

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           109,115        1,956,431.95

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         22,963         550,652.74

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         15,821         370,686.03

                      INDUS   REALTY    TRUST   INC              935        71,901.50

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,982        216,010.48

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,671        693,892.42

                      INVITATION      HOMES   INC              90,602        3,750,922.80

                      IRON   MOUNTAIN     INC               43,954        1,918,592.10

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 17,601         481,387.35

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           111,100          81,103.00

                      KILROY    REALTY    CORP               15,871        1,075,418.96

                      KIMCO   REALTY    CORP                94,096        2,192,436.80

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             33,050         706,278.50

                      LIFE   STORAGE    INC                12,520        1,654,768.40

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,856        195,531.84

                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST               43,452         659,601.36

                      MACERICH     CO/THE                  32,786         513,756.62

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          213,400         139,777.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          91,051        1,892,039.78

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           17,558        3,644,689.64

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          14,862         310,764.42

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              26,641        1,127,979.94

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              12,355         746,365.55

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,063        376,669.79

                      NETSTREIT     CORP                  5,746        122,964.40

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,447        270,727.38

                                302/341


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                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,181        173,349.34
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              36,245        1,031,895.15

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         64,906.15

                      ORION   OFFICE    REIT   INC              7,881        131,218.65

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              25,119         224,061.48

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           35,773         666,450.99

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             20,310         465,099.00

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           9,178         8,013.31

                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN          2,825         88,535.50

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             33,270         571,245.90

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           19,233         322,345.08

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          5,087        141,164.25

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          1,959         33,733.98

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             7,897        175,234.43

                      PRIME   US  REIT                  91,700         75,652.50

                      PROLOGIS     INC                 112,353        16,329,385.02

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,098        490,723.20

                      PUBLIC    STORAGE                   23,187        8,246,224.68

                      REALTY    INCOME    CORP               85,931        5,747,924.59

                      REGENCY    CENTERS    CORP              23,384        1,523,701.44

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             18,142         324,378.96

                      RETAIL    VALUE   INC                2,135         6,618.50

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         22,979        1,605,312.94

                      RLJ  LODGING    TRUST                25,353         366,350.85

                      RPT  REALTY                     12,721         156,595.51

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              8,332        724,050.80

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           35,191         450,444.80

                      SAFEHOLD     INC                  2,155        134,752.15

                      SAUL   CENTERS    INC                2,026         93,398.60

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           4,971         44,739.00

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             25,323         209,167.98

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            49,926        6,984,647.40

                      SITE   CENTERS    CORP                27,707         418,375.70

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              10,242         789,555.78

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           18,898         860,992.88

                                303/341


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                      STAG   INDUSTRIAL      INC              26,776        1,074,520.88
                      STORE   CAPITAL    CORP               37,204        1,117,608.16

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          16,489         160,437.97

                      SUN  COMMUNITIES      INC              17,688        3,346,923.36

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          33,352         379,545.76

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,831         259,786.71

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,465         798,422.60

                      UDR  INC                     44,352        2,422,062.72

                      UMH  PROPERTIES      INC               6,767        154,355.27

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,860        104,364.60

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 16,468         285,225.76

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           4,380         82,694.40

                      VENTAS    INC                   60,592        3,033,235.52

                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             12,245         207,185.40

                      VICI   PROPERTIES      INC              95,967        2,702,430.72

                      VORNADO    REALTY    TRUST               24,075         980,815.50

                      WASHINGTON      REIT                 12,665         296,994.25

                      WELLTOWER     INC                 66,097        5,265,947.99

                      WHITESTONE      REIT                 6,335         71,142.05

                      WP  CAREY   INC                  28,243        2,141,384.26

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           17,080         310,514.40

                                           3,859,758        176,532,943.76

                                米ドル    小計
                                                  (20,375,432,368)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           9,579        402,988.53

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              9,169        115,712.78

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         50,120.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,608        196,816.40

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         5,776         23,335.04

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          12,790         709,717.10

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             23,926         342,141.80

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,741         160,220.06

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,887        118,249.79

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          7,649        130,185.98

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           17,317         274,647.62

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         94,798.44

                                304/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          7,098         30,166.50
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         16,666         294,321.56

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,963        463,147.16

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          20,951         267,544.27

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         25,608.01

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,340         164,509.40

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,872        170,822.40

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,991         64,485.96

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,413         45,219.62

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,635         32,621.30

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            16,650         222,277.50

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         47,600.00

                      PRIMARIS     REIT                  5,227         72,393.95

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          23,368         554,288.96

                      SLATE   GROCERY    REIT                4,386         66,491.76

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         21,053.45

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          11,042         337,112.26

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          13,422         291,928.50

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         39,271.80

                                            289,925        5,829,797.90

                              カナダドル      小計
                                                    (528,646,073)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,499        531,203.40

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               2,209         36,470.59

                      ALTAREA                        684       102,873.60

                      BEFIMMO                       3,898        125,515.60

                      CARE   PROPERTY     INVEST                3,794         85,365.00

                      CARMILA                       6,580         96,989.20

                      COFINIMMO                       4,458        507,766.20

                      COIMA   RES  SPA                  3,638         28,376.40

                      COVIVIO                       7,141        517,008.40

                      CROMWELL     REIT   EUR               43,440         101,649.60

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          5,881        130,822.84

                      GECINA    SA                   8,239        917,000.70

                      HAMBORNER     REIT   AG               10,215         99,238.72

                      HIBERNIA     REIT   PLC               107,669         130,494.82

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                      ICADE                       4,972        288,376.00
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             6,951         28,985.67

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           41,362         309,594.57

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,446         88,906.80

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             63,839         98,695.09

                      KLEPIERRE                       29,761         704,145.26

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           10,012         51,762.04

                      MERCIALYS                       7,777         71,859.48

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          50,533         507,351.32

                      MONTEA    NV                   1,535        161,175.00

                      NSI  NV                     2,616         92,475.60

                      RETAIL    ESTATES                   1,787        121,694.70

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       17,667        1,209,482.82

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         75,083.40

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             21,262         730,987.56

                      WERELDHAVE      NV                 6,589        105,160.44

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            3,006        143,085.60

                                            489,288        8,199,596.42

                                ユーロ    小計
                                                   (1,070,539,308)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         23,200.00

                      ASSURA    PLC                  441,362         273,865.12

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              25,960         371,228.00

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          125,514         140,324.65

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              143,604         773,163.93

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            130,732         222,113.66

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           92,934         83,454.73

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               60,787         64,069.49

                      DERWENT    LONDON    PLC               17,212         550,611.88

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          87,550         77,744.40

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           38,050         270,345.25

                      HAMMERSON     PLC                 652,218         243,016.42

                      HOME   REIT   PLC                 87,702         98,664.75

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           55,490         63,369.58

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           114,938         906,630.94

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           140,203         365,369.01

                                306/341

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                      LXI  REIT   PLC                 108,442         152,686.33
                      NEWRIVER     REIT   PLC               48,868         44,323.27

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           79,142         80,883.12

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              205,608         274,692.28

                      PRS  REIT   PLC/THE                  86,720         88,020.80

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         56,489.19

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             31,652         400,397.80

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            86,166         47,735.96

                      SEGRO   PLC                   182,495        2,253,813.25

                      SHAFTESBURY      PLC                43,170         255,566.40

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           56,875         45,670.62

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          148,459         175,181.62

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         54,174.56

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            282,592         643,179.39

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          135,613         109,575.30

                      UNITE   GROUP   PLC                60,426         598,459.10

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              19,933         152,387.78

                                           4,050,131         9,960,408.58

                               英ポンド     小計
                                                   (1,556,214,236)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              60,535         212,477.85

                      ARENA   REIT                   52,273         249,864.94

                      AVENTUS    GROUP                  60,193         195,025.32

                      BWP  TRUST                     74,391         290,868.81

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            82,812         309,716.88

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              63,819         138,487.23

                      CHARTER    HALL   GROUP                70,569        1,104,404.85

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           90,932         443,748.16

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            81,252         329,883.12

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            48,631         185,284.11

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             221,920         193,070.40

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              32,499         103,021.83

                      DEXUS/AU                      163,223        1,658,345.68

                      GDI  PROPERTY     GROUP                66,335         68,988.40

                      GOODMAN    GROUP                  259,257        5,916,244.74

                      GPT  GROUP                    290,936        1,472,136.16

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                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           47,137         190,433.48
                      HOME   CONSORTIUM      LTD              29,343         181,926.60

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             81,478         109,587.91

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               29,868         106,628.76

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            54,932         299,928.72

                      IRONGATE     GROUP                  80,328         148,606.80

                      MIRVAC    GROUP                  598,808        1,491,031.92

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             162,171         390,832.11

                      RURAL   FUNDS   GROUP                61,194         179,298.42

                      SCENTRE    GROUP                  793,535        2,340,928.25

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             166,439         476,015.54

                      STOCKLAND                      362,562        1,421,243.04

                      VICINITY     CENTRES                 594,920        1,011,364.00

                      WAYPOINT     REIT                 111,621         303,609.12

                                           4,893,913         21,523,003.15

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,771,558,389)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              134,637         189,838.17

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             159,358         396,004.63

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            244,365         270,023.32

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          201,503         319,382.25

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         60,632         190,384.48

                                            800,495        1,365,632.85

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (104,375,318)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 276,000        1,104,000.00

                      FORTUNE    REIT                  219,000        1,767,330.00

                      LINK   REIT                   319,100        21,220,150.00

                      PROSPERITY      REIT                198,000         595,980.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           141,000         602,070.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            350,000        1,148,000.00

                                           1,503,100         26,437,530.00

                               香港ドル     小計
                                                    (391,011,068)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         70,900         97,133.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            207,400         167,994.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         513,700        1,453,771.00

                      ASCOTT    TRUST                  301,896         304,914.96

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             167,700         199,563.00

                                308/341


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                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           763,732        1,565,650.60
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              112,100         130,036.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         38,000.00

                      ESR  REIT                    428,400         184,212.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          91,314.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          167,300          51,863.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            161,900         365,894.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            448,779         628,290.60

                      IREIT   GLOBAL                   95,000         61,750.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 199,900         431,784.00

                      KEPPEL    REIT                  296,500         335,045.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         114,757.50

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           330,100         597,481.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           292,600         731,500.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            450,600         779,538.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           330,500         360,245.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        367,400         156,145.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              57,300         261,288.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            85,600         70,620.00

                      SPH  REIT                    153,000         146,880.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              211,700         127,020.00

                      SUNTEC    REIT                  329,700         527,520.00

                                           6,893,007         9,980,209.66

                           シンガポールドル         小計
                                                    (855,204,165)
          韓国ウォン            ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         21,100       128,077,000.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       23,280,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       95,220,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       27,587,430.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               20,693       111,121,410.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            10,111       46,207,270.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       40,513,120.00

                                            83,117       472,006,230.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (45,501,400)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   27,424         600,311.36

                                            27,424         600,311.36

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (21,282,658)
                                309/341

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                                                   26,719,764,983
                    合計
                                                  (26,719,764,983)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.3%          ―            0.2%

                  投資証券         154銘柄           ―       99.7%             75.9%

    カナダドル              投資証券         31銘柄           ―       100.0%              2.0%

    ユーロ              投資証券         31銘柄           ―       100.0%              4.0%

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0%              5.8%

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.3%          ―            0.1%

                  投資証券         30銘柄           ―       98.7%             6.6%

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0%              0.4%

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0%              1.5%

    シンガポールドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0%              3.2%

    韓国ウォン              投資証券          7銘柄          ―       100.0%              0.2%

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0%              0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年                2月28日現在です。
    【リスクコントロール・オープン】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                714,131,220      円　

    Ⅱ　負債総額                                82,547,823     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                631,583,397      円　
    Ⅳ　発行済口数                                647,569,020      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9753   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              124,927,214,492        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,897,453,283       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              123,029,761,209        円　
    Ⅳ　発行済口数                              118,485,763,361        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0384   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              288,716,370,036        円　

    Ⅱ　負債総額                               8,766,827,464       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              279,949,542,572        円　
    Ⅳ　発行済口数                              279,252,117,339        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0025   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              66,793,673,504       円　
    Ⅱ　負債総額                                485,626,500      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              66,308,047,004       円　
    Ⅳ　発行済口数                              48,007,577,081       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3812   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              122,078,883,361        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,990,021,539       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              120,088,861,822        円　
    Ⅳ　発行済口数                              61,283,118,876       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9596   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              18,038,883,746       円　

    Ⅱ　負債総額                                365,309,226      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,673,574,520       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,179,115,459       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5809   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               6,901,409,279       円　

    Ⅱ　負債総額                                131,923,844      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,769,485,435       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,216,764,738       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0889   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

                                312/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              28,480,535,506       円　

    Ⅱ　負債総額                                144,134,883      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              28,336,400,623       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,521,677,875       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3808   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              27,399,397,729       円　

    Ⅱ　負債総額                                270,958,944      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,128,438,785       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,004,528,117       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4275   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年2月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2022年2月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2022年2月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     111           1,229,374
           単位型株式投資信託                      8            84,340
               合計                 119           1,313,714
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自                                             2020年４月１日         至
         2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第７期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               2,211,091               4,261,664
       前払費用                                186,739               245,658
       未収入金                                   247              8,551
       未収委託者報酬                                810,183               768,778
       未収運用受託報酬                               1,261,327               2,597,734
                                        418,494               437,046
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               4,888,083               8,319,433
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                4,325               5,302
                           ※１
                                        11,668               18,218
        器具備品
        有形固定資産計                                15,993               23,520
       無形固定資産
                                        18,733                8,588
        ソフトウェア
                                316/341


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        無形固定資産計                                18,733                8,588
       投資その他の資産
         投資有価証券                                7,975              19,301
         長期前払費用                                 416                －
                                        72,304              128,654
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                80,969              147,956
       固定資産計                                115,424               180,065
      資産合計                                5,003,507               8,499,498
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               311,378               256,287
                          ※２
        その他未払金                               760,759              1,255,082
       未払費用　　                                 85,094               99,584
       未払法人税等                                192,367               269,609
       未払消費税等                                287,966               352,528
       預り金                                  1,648               1,387
                                        96,675              224,862
       賞与引当金
       流動負債計                               1,735,890               2,459,343
      負債合計                                1,735,890               2,459,343
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                             1,778,051               4,548,350
        利益剰余金計                              1,778,051               4,548,350
       株主資本計                               3,268,051               6,038,350
       評価・換算差額等
                                         △433               1,804
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                △433               1,804
      純資産合計                                3,267,617               6,040,155
     負債・純資産合計                                  5,003,507               8,499,498
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,170,025               3,539,887
      運用受託報酬                                 1,201,400               4,624,333
      投資助言報酬                                 1,166,500                839,669
                                317/341

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                                           －               261
      その他営業収益
      営業収益計                                 5,537,925               9,004,153
     営業費用
      支払手数料                                 1,050,201               1,166,440
      広告宣伝費                                   63,238               37,315
      調査費
       調査費                                 500,578              1,297,321
       委託調査費                                 128,044                98,375
      委託計算費                                  188,413               207,635
      事務委託費                                     －             23,815
      営業雑経費
       印刷費                                 68,686               75,269
       協会費                                  5,690               9,101
       販売促進費                                  5,255               3,264
                                         55,169               55,514
       その他
      営業費用計                                 2,065,279               2,974,056
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 82,651               110,648
       給料・手当                                 490,014              1,104,231
       賞与                                  3,982              143,217
       賞与引当金繰入額                                 132,198               224,862
      旅費交通費                                   13,634                4,372
      租税公課                                   48,964               73,538
      不動産賃借料                                   48,771               97,751
      固定資産減価償却費                                   16,096               21,729
      諸経費                                  119,502               256,552
      一般管理費計                                  955,815              2,036,904
     営業利益                                  2,516,831               3,993,191
      営業外収益
       受取配当金                                    23               189
       投資有価証券売却益                                    73               －
      　雑収入                                     46              1,694
       営業外収益計                                   142              1,883
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               277
                                           13               273
       雑損失
       営業外費用計                                    13               550
     経常利益                                  2,516,960               3,994,525
     税引前当期純利益                                  2,516,960               3,994,525
     法人税、住民税及び事業税                     ※1              769,705              1,281,563
                                        △38,032               △57,337
     法人税等調整額
     法人税等計                                   731,672              1,224,226
     当期純利益                                  1,785,287               2,770,298
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                318/341


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                    資本金                                  株主資本
                                         その他
                                                        合計
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
                        －       －
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    当事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                   －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
                                319/341

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        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）

      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
                                320/341


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     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

     ・「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号                             2019年７月４日）

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年７月４日）
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号                                2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                         2020年３月31日）
     （１）概要

        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
       等の注記事項が定められました。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     建物                             885千円                1,346千円
     器具備品                           11,323千円                 22,447千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                         616,704千円                1,030,722千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                        至　2020年３月31日）                 至　2021年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                          616,720千円                1,029,080千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                321/341

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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2020年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    当事業年度（2021年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      4,261,664           4,261,664               －
     未収委託者報酬                       768,778           768,778              －
     未収運用受託報酬                      2,597,734           2,597,734               －
                                322/341


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     未収投資助言報酬                       437,046           437,046              －
     資産計                      8,065,223           8,065,223               －
     未払手数料                       256,287           256,287              －
     その他未払金                      1,255,082           1,255,082               －
     負債計                      1,511,370           1,511,370               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   29,592千円             68,830千円
      未払事業所税                                    655千円            1,246千円
      未払事業税                                   33,577千円             54,775千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,944千円             3,840千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   3,586千円                 －
      その他有価証券評価差額金                                    191千円              51千円
     繰延税金資産小計                                    72,304千円            129,502千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                    72,304千円            129,502千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                       －          848千円
     繰延税金負債合計                                        －          848千円
     繰延税金資産の純額                                    72,304千円            128,654千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
                                323/341


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        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注２）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注１）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
    株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  825円15銭              1,525円29銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       450円83銭                699円57銭
     １株当たり当期純損失（△）
                                326/341

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       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  1,785,287                2,770,298
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       1,785,287                2,770,298
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第７期中間会計期間
                               （2021年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   4,945,303
       前払費用                                    174,912
       未収入金                                      247
       未収委託者報酬                                    930,833
       未収運用受託報酬                                   2,912,072
       未収投資助言報酬                                    486,805
       流動資産計                                   9,450,176
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                8,043
                            ※１                15,483
        器具備品
        有形固定資産計                                   23,526
       無形固定資産
                                            5,470
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                    5,470
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   34,513
        繰延税金資産                                   104,468
        投資その他の資産計                                   138,982
        固定資産計                                   167,979
       資産合計                                   9,618,155
                                       （単位：千円）

                                第７期中間会計期間
                               （2021年９月30日現在）
     負債の部
                                327/341


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      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   291,230
        その他未払金                                   887,740
       未払費用                                    110,090
       未払法人税等                                    201,586
       未払消費税等                     ※２               175,117
       賞与引当金                                    191,651
                                            1,431
       預り金
       流動負債計                                   1,858,848
      負債合計                                    1,858,848
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                                6,267,354
        利益剰余金計                                  6,267,354
       株主資本計                                   7,757,354
      評価・換算差額等
                                            1,952
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等計                                     1,952
      純資産合計                                    7,759,307
     負債・純資産合計                                     9,618,155
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第７期中間会計期間
                               （自　2021年４月１日
                                至　2021年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,259,321
      運用受託報酬                                    2,677,522
      投資助言報酬                                     483,723
      営業収益計                                    5,420,567
     営業費用
      支払手数料                                     705,906
      広告宣伝費                                      30,034
      調査費
       調査費                                    737,068
       委託調査費                                    72,531
      委託計算費                                     126,468
      事務委託費                                      11,871
      営業雑経費
       印刷費                                    42,328
       協会費                                    10,425
       販売促進費                                     1,998
                                            32,395
       その他
                                328/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      営業費用計                                    1,771,030
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    60,377
       給料・手当                                    623,676
       賞与                                     9,550
       賞与引当金繰入額                                    191,651
      旅費交通費                                      2,122
      租税公課                                      44,957
      不動産賃借料                                      50,181
      固定資産減価償却費                      ※１                7,896
                                           123,089
      諸経費
     一般管理費計                                     1,113,502
     営業利益                                     2,536,034
      営業外収益
         受取配当金                                     352
         投資有価証券売却益                                     827
                                            1,478
         雑収入
       営業外収益計                                     2,658
      営業外費用
                                             170
        為替差損
       営業外費用計                                      170
     経常利益                                     2,538,522
     税引前中間純利益                                     2,538,522
     法人税、住民税及び事業税
                                           795,396
                                            24,121
     法人税等調整額
     法人税等計                                      819,517
     中間純利益                                     1,719,004
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
    当期首残高
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,719,004       1,719,004       1,719,004
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,719,004       1,719,004       1,719,004
                                                      7,757,354
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      6,267,354       6,267,354
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
                                329/341


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,719,004
     株主資本以外の項目の
                        147       147       147
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   147       147   1,719,152
    当中間期末残高                  1,952       1,952     7,759,307
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （２）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

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        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連  結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
      該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     この結果、当中間財務諸表に与える影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
      準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
      基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間財務諸表
      に与える影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第７期中間会計期間
                  （2021年９月30日）
     建物                     1,670千円
     器具備品                     26,901千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第７期中間会計期間
                  （2021年９月30日）
     有形固定資産                     4,778千円
     無形固定資産                     3,118千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

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    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         34,513            34,513              －
     資産計                         34,513            34,513              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     当社が保有する投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の中間貸借対照表計上額は
    34,513千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              21,221           18,100           3,121
                     小計            21,221           18,100           3,121
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              13,292           13,600           △307
                     小計            13,292           13,600           △307
              合計                   34,513           31,700           2,813
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               2,952,705
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第７期中間会計期間
                             （自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  1,959円42銭
     １株当たり中間純利益金額                                    434円09銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第７期中間会計期間
                             （自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,719,004
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,719,004
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
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        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
                                            金融商品取引法に定める第
        四国アライアンス証券株式会社                             3,000百万円
                                            一種金融商品取引業を営ん
        東海東京証券株式会社                             6,000百万円
                                            でいます。
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社伊予銀行                            20,948百万円
                                            んでいます。
    （３）保証会社

                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

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    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）保証会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    8月27日              臨時報告書
         2021年11月16日                  有価証券届出書
         2021年11月16日                  有価証券報告書
         2021年11月29日                  臨時報告書
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年5月21日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                337/341













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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年4月5日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているリスクコントロール・オープンの2021年8月17日から2022年2月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    リスク
    コントロール・オープンの2022年2月15日                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、                                   全て
    の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2021年12月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間
    （2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （2021年4月1日から2021年9月30日まで）                   の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
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      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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