ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第33期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月22日-令和3年12月20日) |
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提出者 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月18日
【計算期間】 第33特定期間 (自 2021年6月22日 至 2021年12月20日)
【ファンド名】 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
(愛称:BR Win)
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」(ファンドの愛称を「BR Win」とします。以
下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
て運用を行います。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/債券に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリー あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・オブ・ なし
債券 (隔月) 欧州 ファンズ
一般 年12回(毎月) アジア
公債 日々 オセアニア
社債 その他 中南米
その他債券 アフリカ
クレジット属性 中近東(中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券(債券))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
投信の区分 来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投
区分 資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
投資対象資産による 債券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投
区分 資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に
属性区分 託証券(債券)) 投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、
投資信託証券を通じて主として債券に投資する。
決算頻度による属性 年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する
区分 旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
属性区分 (日本を含む) が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン
区分 ファンズ ド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない
性区分 旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに
対するヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
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④ ファンドの特色
a.主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸
国の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託
証券に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株
予約権証券を含みます。)に投資を行う投資信託証券を含みます。
b.投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)は以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファ
ンド クラスJ投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF フィクスド・インカム・グロー
バル・オポチュニティーズ・ファンド」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスX投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF USダラー・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
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c.当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託
会社が決定します。通常、BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)への投資比率を高位に保ちます。
d.原則として、毎月分配を行います。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金をお支払いします。ただし、分配対象額が少額
の場合には分配を行わないことがあります。
e.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
(2)【ファンドの沿革】
2005年7月7日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ・ワールド・インカム・ストラテジー」から「ブラックロック・ワール
ド・インカム・ストラテジー」へ変更
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイ
ズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会
社)に承継
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(3)【ファンドの仕組み】
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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<委託会社の概況>
2021年12月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国
の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券
に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株予約権
証券を含みます。)に投資を行う投資信託証券を含みます。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとし
ます。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちま
す。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取
引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短
期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特
定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定す
る短期農林債をいいます。)
c.コマーシャル・ペーパー
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価
証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズに
のみ取得される投資信託証券)
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドはトータル・リターンの最大化を目指します。ファンドは、少なくとも純資産の
70%を世界各国の政府、政府関連機関、企業が様々な通貨建てで発行する譲渡性のある債券
に投資をします。非投資適格債を含むあらゆる種別の有価証券を投資対象とし、これらを有
投資目的および 効利用します。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
投資態度 また、ファンドは、投資適格、非投資適格に係わらず、資産担保証券(ABS、MBS)に
純資産の100%を上限として投資を行うことができます。
なお、ファンドは中国の規制により許容される方法により、中国本土に流通する債券に純資
産の20%を上限として投資することができます。
設定日 2007年1月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収益分配方針 毎月(原則として毎月末営業日)に分配を行います。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・
ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
(副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッド)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指
投資目的および します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資
投資態度 し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収益分配方針 分配を行いません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行われているか確認
する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制等は、変更となる場合があります。
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<参考:主要投資対象ファンドの運用体制>
ブラックロック・グループのファンダメンタル債券運用部門によって運用されます。
① ポートフォリオ・マネジャーが協調しながら運用にあたる「チーム運用体制」を取っています。
② 基本戦略は、週次で行われる2つのインベストメント・ストラテジー・ミーティング(投資戦略会議)が中核と
なっています。マーケット・アウトルック・ミーティングには全ての債券運用プロフェッショナルが参加し、各
セクター・チームにて事前に開催するチーム・ミーティングによって導き出された見解を、各チームのリード・
マネジャーが発表します。次に、全チームのリード・マネジャーおよびリスク・クオンツ分析部門の代表者が参
加するポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングにおいて、セクター配分、ポートフォリオのリスク、投資
テーマ等について議論を行います。
③ 各ポートフォリオ・チームは、運用を担当するポートフォリオにとって適切と考える金利リスク、期限前償還リ
スク、利回りカーブ・リスク、信用リスク、流動性バイアス、およびセクター・アロケーションをそれぞれ独自
に決定しますが、ポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングでは各ポートフォリオ・チームの投資アイデア
を共有することを主な目的とします。
④ ファンダメンタル債券運用部門は、セクター・チームと協働して、ポートフォリオの投資目的およびガイドライ
ンを遵守しつつ、銘柄選択、タイミング、売買執行において、チームのレラティブ・バリューによる見通しを
ポートフォリオに反映します。ファンダメンタル債券運用部門は投資方針を策定し、その投資方針に基づいてセ
クター・スペシャリストが売買を執行します。投資テーマについては、週次で開催されるミーティングで定期的
に議論かつ継続的に議論され、必要に応じて修正されます。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約10兆ドル(約1,153兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グ
ループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび
オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、
投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
* 2021年12月末現在。(円換算レートは1ドル=115.155円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
月1回の毎決算時(原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した
後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会
*
社は累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行い
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得
する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信
託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行います。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.金利変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。政治、経済、社会情勢等の影響により金利が
上昇すれば債券の価格は下落し、金利が低下すれば債券の価格は上昇します。したがって、金利の変動が当
ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.信用リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債
務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
また、債券の外部格付の変更により債券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影
響を与えます。
当ファンドの投資対象ファンドは、信用格付が低い、または格付されていない公社債に純資産の相当部分を
投資することができます。これらの種類の証券はより高い利回りを提供する可能性があるものの、格付が比較
的高い証券に比べてより投機的であり、価格の変動がより激しく、債券投資の元本や金利収入を脅かすリスク
も大きくなります。
c.期限前償還リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、MBS、CMBS、ABS等(資産担保証券)の期限前償還リスクを伴
う債券へ投資することができます。一般的に金利が低下した場合、資産担保証券の期限前償還が増加すること
により、事前に見込まれた収益をあげることができず、さらに利回りの低い証券に再投資せざるを得ない可能
性があります。これらの要因が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク
当ファンドは、外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行い
ません。また、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの
変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する公社債にも投資します。
エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その市場を取り巻く社会的・経済的環境はより
不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使する
ことがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、
通貨・資本規制等の要因により、より大幅に公社債の価格が変動することが考えられ、それに伴い当ファンド
の運用成果に影響を与えます。
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f.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。また、当ファンドの主要投資対象ファンドが投資する資産担保証券においてデリバティブ取引が用いられ
ることがあります。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券
価格、市場金利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取
引を用いた結果、取引コストと投資元本を脅かすリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。ま
た、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はあり
ません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取
引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。
また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引
量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場動
向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制
限がかかる場合があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的に
は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分
析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運
用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有し
ております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合
わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額とします。信
託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとし
ます。
信託報酬の配分 役務の内容
年0.715% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種
委託会社
(税抜0.65%) 書類の作成等
年0.825% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
(税抜0.75%) 管理、購入後の情報提供等
年0.044%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.04%)
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託
財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 等は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該
投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が
行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③ 収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
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③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用
はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※ 上記は2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下の運用状況は2021年12月末現在のものです。
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
1,614,588,339 99.52
投資証券
内 ルクセンブルグ 1,614,588,339 99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,727,388 0.48
純資産総額 1,622,315,727 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
国/ 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 種類 投資口数 比率
地域 (円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ フィクスド・
ルクセン
インカム・グローバル・オポ
1 投資証券 1,323,265 1,201.95 1,590,511,189 1,207.70 1,598,121,291 98.51
ブルグ
チュニティーズ・ファンド
クラスJ投資証券
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ USダラー・
ルクセン
2 ショート・デュレーション・ 投資証券 8,886 1,851.82 16,456,826 1,852.97 16,467,048 1.02
ブルグ
ボンド・ファンド クラスX
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.52
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第76期(2012年1月20日) 4,628,516,959 4,635,490,459 0.6637 0.6647
第77期(2012年2月20日) 4,764,021,111 4,770,915,024 0.6910 0.6920
第78期(2012年3月21日) 4,945,408,372 4,952,229,483 0.7250 0.7260
第14特定期間
第79期(2012年4月20日) 4,740,779,337 4,747,487,380 0.7067 0.7077
第80期(2012年5月21日) 4,565,667,725 4,572,339,900 0.6843 0.6853
第81期(2012年6月20日) 4,508,864,540 4,515,457,272 0.6839 0.6849
第82期(2012年7月20日) 4,530,795,123 4,537,310,005 0.6955 0.6965
第83期(2012年8月20日) 4,554,045,114 4,560,532,884 0.7019 0.7029
第84期(2012年9月20日) 4,533,139,157 4,539,595,130 0.7022 0.7032
第15特定期間
第85期(2012年10月22日) 4,545,170,896 4,551,531,577 0.7146 0.7156
第86期(2012年11月20日) 4,600,052,086 4,606,374,386 0.7276 0.7286
第87期(2012年12月20日) 4,846,349,125 4,852,659,951 0.7679 0.7689
第88期(2013年1月21日) 5,163,561,913 5,169,840,531 0.8224 0.8234
第89期(2013年2月20日) 4,608,502,510 4,613,908,223 0.8525 0.8535
第90期(2013年3月21日) 4,184,944,067 4,189,773,939 0.8665 0.8675
第16特定期間
第91期(2013年4月22日) 4,228,972,916 4,233,613,081 0.9114 0.9124
第92期(2013年5月20日) 4,344,332,667 4,348,918,128 0.9474 0.9484
第93期(2013年6月20日) 3,945,101,538 3,949,642,330 0.8688 0.8698
第94期(2013年7月22日) 3,776,413,408 3,780,629,135 0.8958 0.8968
第95期(2013年8月20日) 3,675,699,022 3,679,854,311 0.8846 0.8856
第96期(2013年9月20日) 3,572,183,774 3,576,180,836 0.8937 0.8947
第17特定期間
第97期(2013年10月21日) 3,495,530,548 3,499,496,967 0.8813 0.8823
第98期(2013年11月20日) 3,535,169,009 3,539,090,680 0.9014 0.9024
第99期(2013年12月20日) 3,534,080,557 3,537,815,885 0.9461 0.9471
第100期(2014年1月20日) 3,514,700,010 3,518,420,799 0.9446 0.9456
第101期(2014年2月20日) 3,333,120,710 3,336,709,422 0.9288 0.9298
第102期(2014年3月20日) 3,309,975,047 3,313,526,405 0.9320 0.9330
第18特定期間
第103期(2014年4月21日) 3,319,759,900 3,323,292,914 0.9396 0.9406
第104期(2014年5月20日) 3,287,975,525 3,291,503,617 0.9319 0.9329
第105期(2014年6月20日) 3,230,793,962 3,234,230,168 0.9402 0.9412
第106期(2014年7月22日) 3,091,663,347 3,094,963,055 0.9370 0.9380
第107期(2014年8月20日) 2,922,432,284 2,925,515,852 0.9477 0.9487
第108期(2014年9月22日) 2,906,995,848 2,912,806,105 1.0006 1.0026
第19特定期間
第109期(2014年10月20日) 2,835,004,527 2,840,817,697 0.9754 0.9774
第110期(2014年11月20日) 3,047,787,148 3,053,430,342 1.0802 1.0822
第111期(2014年12月22日) 3,058,187,286 3,063,781,248 1.0934 1.0954
第112期(2015年1月20日) 3,002,013,111 3,007,608,381 1.0731 1.0751
第113期(2015年2月20日) 2,929,559,332 2,934,928,132 1.0913 1.0933
第114期(2015年3月20日) 2,867,615,806 2,872,793,102 1.1078 1.1098
第20特定期間
第115期(2015年4月20日) 2,819,136,164 2,824,310,941 1.0896 1.0916
第116期(2015年5月20日) 2,888,833,190 2,894,070,137 1.1033 1.1053
第117期(2015年6月22日) 3,000,457,396 3,005,863,383 1.1100 1.1120
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純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第118期(2015年7月21日) 2,918,007,772 2,923,197,074 1.1246 1.1266
第119期(2015年8月20日) 3,026,468,578 3,031,911,931 1.1120 1.1140
第120期(2015年9月24日) 2,913,790,409 2,919,231,076 1.0711 1.0731
第21特定期間
第121期(2015年10月20日) 2,781,230,978 2,786,452,181 1.0654 1.0674
第122期(2015年11月20日) 2,863,610,850 2,868,850,506 1.0931 1.0951
第123期(2015年12月21日) 2,828,383,868 2,833,669,401 1.0702 1.0722
第124期(2016年1月20日) 2,723,110,213 2,728,407,951 1.0280 1.0300
第125期(2016年2月22日) 2,562,948,245 2,568,192,861 0.9774 0.9794
第126期(2016年3月22日) 2,531,544,368 2,536,750,608 0.9725 0.9745
第22特定期間
第127期(2016年4月20日) 2,363,085,461 2,368,056,126 0.9508 0.9528
第128期(2016年5月20日) 2,380,314,677 2,385,285,544 0.9577 0.9597
第129期(2016年6月20日) 2,235,938,659 2,240,853,941 0.9098 0.9118
第130期(2016年7月20日) 2,318,637,912 2,323,619,489 0.9309 0.9329
第131期(2016年8月22日) 2,202,719,547 2,207,683,608 0.8875 0.8895
第132期(2016年9月20日) 2,203,052,536 2,207,976,757 0.8948 0.8968
第23特定期間
第133期(2016年10月20日) 2,234,897,644 2,239,799,071 0.9119 0.9139
第134期(2016年11月21日) 2,280,133,521 2,284,832,847 0.9704 0.9724
第135期(2016年12月20日) 2,378,370,666 2,383,007,837 1.0258 1.0278
第136期(2017年1月20日) 2,345,704,373 2,350,332,348 1.0137 1.0157
第137期(2017年2月20日) 2,223,820,787 2,228,289,084 0.9954 0.9974
第138期(2017年3月21日) 2,191,165,925 2,195,583,001 0.9921 0.9941
第24特定期間
第139期(2017年4月20日) 2,021,218,544 2,025,426,520 0.9607 0.9627
第140期(2017年5月22日) 2,049,029,165 2,053,204,866 0.9814 0.9834
第141期(2017年6月20日) 1,923,838,255 1,927,733,743 0.9877 0.9897
第142期(2017年7月20日) 1,751,647,392 1,755,183,621 0.9907 0.9927
第143期(2017年8月21日) 1,694,543,009 1,698,050,221 0.9663 0.9683
第144期(2017年9月20日) 1,678,331,145 1,681,718,526 0.9909 0.9929
第25特定期間
第145期(2017年10月20日) 1,652,233,908 1,655,536,528 1.0006 1.0026
第146期(2017年11月20日) 1,588,029,359 1,591,236,903 0.9902 0.9922
第147期(2017年12月20日) 1,596,544,272 1,599,736,181 1.0004 1.0024
第148期(2018年1月22日) 1,507,949,613 1,511,000,100 0.9887 0.9907
第149期(2018年2月20日) 1,463,089,728 1,466,167,490 0.9507 0.9527
第150期(2018年3月20日) 1,450,640,831 1,453,732,320 0.9385 0.9405
第26特定期間
第151期(2018年4月20日) 1,471,975,699 1,475,085,877 0.9466 0.9486
第152期(2018年5月21日) 1,506,549,465 1,509,660,796 0.9684 0.9704
第153期(2018年6月20日) 1,476,791,897 1,479,878,953 0.9568 0.9588
第154期(2018年7月20日) 1,505,204,680 1,508,289,741 0.9758 0.9778
第155期(2018年8月20日) 1,450,503,874 1,453,536,322 0.9567 0.9587
第156期(2018年9月20日) 1,493,518,221 1,496,599,091 0.9695 0.9715
第27特定期間
第157期(2018年10月22日) 1,458,466,849 1,461,487,394 0.9657 0.9677
第158期(2018年11月20日) 1,419,628,883 1,422,577,205 0.9630 0.9650
第159期(2018年12月20日) 1,571,272,396 1,574,554,228 0.9576 0.9596
第160期(2019年1月21日) 1,573,860,687 1,577,219,906 0.9370 0.9390
第161期(2019年2月20日) 1,607,828,729 1,611,202,149 0.9532 0.9552
第162期(2019年3月20日) 1,652,695,868 1,656,126,642 0.9635 0.9655
第28特定期間
第163期(2019年4月22日) 1,797,871,043 1,801,571,397 0.9717 0.9737
第164期(2019年5月20日) 1,785,780,207 1,789,524,700 0.9538 0.9558
第165期(2019年6月20日) 1,821,290,712 1,825,152,093 0.9433 0.9453
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第166期(2019年7月22日) 1,836,069,064 1,839,933,710 0.9502 0.9522
第167期(2019年8月20日) 1,805,072,782 1,808,919,672 0.9385 0.9405
第168期(2019年9月20日) 1,827,834,682 1,831,684,936 0.9495 0.9515
第29特定期間
第169期(2019年10月21日) 1,756,210,870 1,759,896,442 0.9530 0.9550
第170期(2019年11月20日) 1,778,667,655 1,782,397,419 0.9538 0.9558
第171期(2019年12月20日) 1,761,494,563 1,765,148,656 0.9641 0.9661
第172期(2020年1月20日) 1,784,825,600 1,788,480,365 0.9767 0.9787
第173期(2020年2月20日) 1,802,381,006 1,806,010,696 0.9931 0.9951
第174期(2020年3月23日) 1,574,240,198 1,577,749,073 0.8973 0.8993
第30特定期間
第175期(2020年4月20日) 1,595,635,917 1,599,094,529 0.9227 0.9247
第176期(2020年5月20日) 1,602,094,600 1,605,555,871 0.9257 0.9277
第177期(2020年6月22日) 1,617,172,884 1,620,637,956 0.9334 0.9354
第178期(2020年7月20日) 1,642,151,355 1,645,623,123 0.9460 0.9480
第179期(2020年8月20日) 1,618,039,078 1,621,467,601 0.9439 0.9459
第180期(2020年9月23日) 1,587,777,596 1,591,178,078 0.9339 0.9359
第31特定期間
第181期(2020年10月20日) 1,574,559,931 1,577,915,086 0.9386 0.9406
第182期(2020年11月20日) 1,564,473,101 1,567,830,925 0.9318 0.9338
第183期(2020年12月21日) 1,566,109,052 1,569,458,866 0.9350 0.9370
第184期(2021年1月20日) 1,574,812,701 1,578,165,535 0.9394 0.9414
第185期(2021年2月22日) 1,509,549,594 1,512,712,127 0.9546 0.9566
第186期(2021年3月22日) 1,537,277,475 1,540,425,713 0.9766 0.9786
第32特定期間
第187期(2021年4月20日) 1,504,415,492 1,507,509,255 0.9725 0.9745
第188期(2021年5月20日) 1,499,662,229 1,502,734,989 0.9761 0.9781
第189期(2021年6月21日) 1,547,362,977 1,550,498,697 0.9869 0.9889
第190期(2021年7月20日) 1,487,465,174 1,490,515,757 0.9752 0.9772
第191期(2021年8月20日) 1,492,593,633 1,495,644,271 0.9785 0.9805
第192期(2021年9月21日) 1,465,240,160 1,468,245,661 0.9750 0.9770
第33特定期間
第193期(2021年10月20日) 1,619,886,533 1,623,082,250 1.0138 1.0158
第194期(2021年11月22日) 1,614,832,418 1,618,043,134 1.0059 1.0079
第195期(2021年12月20日) 1,594,999,653 1,598,210,520 0.9935 0.9955
2020年12月末現在 1,571,043,120 ― 0.9372 ―
2021年1月末現在 1,491,235,192 ― 0.9430 ―
2021年2月末現在 1,519,690,720 ― 0.9603 ―
2021年3月末現在 1,544,446,707 ― 0.9920 ―
2021年4月末現在 1,505,900,842 ― 0.9796 ―
2021年5月末現在 1,543,285,027 ― 0.9844 ―
2021年6月末現在 1,511,795,618 ― 0.9912 ―
2021年7月末現在 1,493,592,846 ― 0.9786 ―
2021年8月末現在 1,498,404,801 ― 0.9817 ―
2021年9月末現在 1,578,673,491 ― 0.9935 ―
2021年10月末現在 1,615,992,332 ― 1.0045 ―
2021年11月末現在 1,604,483,753 ― 0.9989 ―
2021年12月末現在 1,622,315,727 ― 1.0100 ―
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第76期 0.0010
第77期 0.0010
第78期 0.0010
第14特定期間
第79期 0.0010
第80期 0.0010
第81期 0.0010
第82期 0.0010
第83期 0.0010
第84期 0.0010
第15特定期間
第85期 0.0010
第86期 0.0010
第87期 0.0010
第88期 0.0010
第89期 0.0010
第90期 0.0010
第16特定期間
第91期 0.0010
第92期 0.0010
第93期 0.0010
第94期 0.0010
第95期 0.0010
第96期 0.0010
第17特定期間
第97期 0.0010
第98期 0.0010
第99期 0.0010
第100期 0.0010
第101期 0.0010
第102期 0.0010
第18特定期間
第103期 0.0010
第104期 0.0010
第105期 0.0010
第106期 0.0010
第107期 0.0010
第108期 0.0020
第19特定期間
第109期 0.0020
第110期 0.0020
第111期 0.0020
第112期 0.0020
第113期 0.0020
第114期 0.0020
第20特定期間
第115期 0.0020
第116期 0.0020
第117期 0.0020
第118期 0.0020
第119期 0.0020
第120期 0.0020
第21特定期間
第121期 0.0020
第122期 0.0020
第123期 0.0020
第124期 0.0020
第125期 0.0020
第126期 0.0020
第22特定期間
第127期 0.0020
第128期 0.0020
第129期 0.0020
第130期 0.0020
第131期 0.0020
第132期 0.0020
第23特定期間
第133期 0.0020
第134期 0.0020
第135期 0.0020
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第136期 0.0020
第137期 0.0020
第138期 0.0020
第24特定期間
第139期 0.0020
第140期 0.0020
第141期 0.0020
第142期 0.0020
第143期 0.0020
第144期 0.0020
第25特定期間
第145期 0.0020
第146期 0.0020
第147期 0.0020
第148期 0.0020
第149期 0.0020
第150期 0.0020
第26特定期間
第151期 0.0020
第152期 0.0020
第153期 0.0020
第154期 0.0020
第155期 0.0020
第156期 0.0020
第27特定期間
第157期 0.0020
第158期 0.0020
第159期 0.0020
第160期 0.0020
第161期 0.0020
第162期 0.0020
第28特定期間
第163期 0.0020
第164期 0.0020
第165期 0.0020
第166期 0.0020
第167期 0.0020
第168期 0.0020
第29特定期間
第169期 0.0020
第170期 0.0020
第171期 0.0020
第172期 0.0020
第173期 0.0020
第174期 0.0020
第30特定期間
第175期 0.0020
第176期 0.0020
第177期 0.0020
第178期 0.0020
第179期 0.0020
第180期 0.0020
第31特定期間
第181期 0.0020
第182期 0.0020
第183期 0.0020
第184期 0.0020
第185期 0.0020
第186期 0.0020
第32特定期間
第187期 0.0020
第188期 0.0020
第189期 0.0020
第190期 0.0020
第191期 0.0020
第192期 0.0020
第33特定期間
第193期 0.0020
第194期 0.0020
第195期 0.0020
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率(%)
第76期 0.3
第77期 4.3
第78期 5.1
第14特定期間
第79期 △2.4
第80期 △3.0
第81期 0.1
第82期 1.8
第83期 1.1
第84期 0.2
第15特定期間
第85期 1.9
第86期 2.0
第87期 5.7
第88期 7.2
第89期 3.8
第90期 1.8
第16特定期間
第91期 5.3
第92期 4.1
第93期 △8.2
第94期 3.2
第95期 △1.1
第96期 1.1
第17特定期間
第97期 △1.3
第98期 2.4
第99期 5.1
第100期 △0.1
第101期 △1.6
第102期 0.5
第18特定期間
第103期 0.9
第104期 △0.7
第105期 1.0
第106期 △0.2
第107期 1.2
第108期 5.8
第19特定期間
第109期 △2.3
第110期 10.9
第111期 1.4
第112期 △1.7
第113期 1.9
第114期 1.7
第20特定期間
第115期 △1.5
第116期 1.4
第117期 0.8
第118期 1.5
第119期 △0.9
第120期 △3.5
第21特定期間
第121期 △0.3
第122期 2.8
第123期 △1.9
第124期 △3.8
第125期 △4.7
第126期 △0.3
第22特定期間
第127期 △2.0
第128期 0.9
第129期 △4.8
第130期 2.5
第131期 △4.4
第132期 1.0
第23特定期間
第133期 2.1
第134期 6.6
第135期 5.9
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第136期 △1.0
第137期 △1.6
第138期 △0.1
第24特定期間
第139期 △3.0
第140期 2.4
第141期 0.8
第142期 0.5
第143期 △2.3
第144期 2.8
第25特定期間
第145期 1.2
第146期 △0.8
第147期 1.2
△ 1.0
第148期
△ 3.6
第149期
△ 1.1
第150期
第26特定期間
第151期 1.1
第152期 2.5
△ 1.0
第153期
第154期 2.2
△ 1.8
第155期
第156期 1.5
第27特定期間
△ 0.2
第157期
△ 0.1
第158期
△ 0.4
第159期
△ 1.9
第160期
第161期 1.9
第162期 1.3
第28特定期間
第163期 1.1
△ 1.6
第164期
△ 0.9
第165期
第166期 0.9
△ 1.0
第167期
第168期 1.4
第29特定期間
第169期 0.6
第170期 0.3
第171期 1.3
第172期 1.5
第173期 1.9
△ 9.4
第174期
第30特定期間
第175期 3.1
第176期 0.5
第177期 1.0
第178期 1.6
第179期 △0.0
第180期 △0.8
第31特定期間
第181期 0.7
第182期 △0.5
第183期 0.6
第184期 0.7
第185期 1.8
第186期 2.5
第32特定期間
第187期 △0.2
第188期 0.6
第189期 1.3
第190期 △1.0
第191期 0.5
第192期 △0.2
第33特定期間
第193期 4.2
第194期 △0.6
第195期 △1.0
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第76期 4,026,217 12,804,218 6,973,500,956
第77期 4,013,535 83,600,619 6,893,913,872
第78期 3,898,297 76,700,593 6,821,111,576
第14特定期間
第79期 3,582,088 116,649,681 6,708,043,983
第80期 3,566,513 39,435,029 6,672,175,467
第81期 3,864,403 83,307,511 6,592,732,359
第82期 3,545,128 81,394,732 6,514,882,755
第83期 3,473,000 30,585,116 6,487,770,639
第84期 3,446,269 35,243,421 6,455,973,487
第15特定期間
第85期 3,452,479 98,744,853 6,360,681,113
第86期 7,416,555 45,796,857 6,322,300,811
第87期 3,564,657 15,038,546 6,310,826,922
第88期 3,015,074 35,223,575 6,278,618,421
第89期 2,744,790 875,649,572 5,405,713,639
第90期 1,622,495 577,464,051 4,829,872,083
第16特定期間
第91期 56,914,015 246,620,601 4,640,165,497
第92期 43,088,121 97,792,574 4,585,461,044
第93期 35,159,285 79,827,431 4,540,792,898
第94期 1,512,360 326,577,670 4,215,727,588
第95期 1,444,530 61,882,577 4,155,289,541
第96期 34,217,565 192,444,545 3,997,062,561
第17特定期間
第97期 12,535,405 43,176,041 3,966,419,925
第98期 1,497,780 46,246,055 3,921,671,650
第99期 94,541,717 280,884,882 3,735,328,485
第100期 19,488,243 34,027,554 3,720,789,174
第101期 16,078,535 148,155,518 3,588,712,191
第102期 12,423,450 49,777,022 3,551,358,619
第18特定期間
第103期 1,221,589 19,565,482 3,533,014,726
第104期 53,519,669 58,441,461 3,528,092,934
第105期 1,265,383 93,152,251 3,436,206,066
第106期 1,231,953 137,729,565 3,299,708,454
第107期 1,144,037 217,283,597 3,083,568,894
第108期 1,136,709 179,576,779 2,905,128,824
第19特定期間
第109期 1,940,114 483,849 2,906,585,089
第110期 2,081,007 87,068,940 2,821,597,156
第111期 54,873,218 79,489,321 2,796,981,053
第112期 1,707,713 1,053,303 2,797,635,463
第113期 21,387,974 134,623,116 2,684,400,321
第114期 5,384,936 101,137,169 2,588,648,088
第20特定期間
第115期 11,984,979 13,244,118 2,587,388,949
第116期 68,718,931 37,634,305 2,618,473,575
第117期 116,507,272 31,986,995 2,702,993,852
第118期 23,805,200 132,147,917 2,594,651,135
第119期 134,631,396 7,605,751 2,721,676,780
第120期 5,392,817 6,735,845 2,720,333,752
第21特定期間
第121期 2,000,769 111,732,815 2,610,601,706
第122期 45,259,938 36,033,529 2,619,828,115
第123期 42,455,385 19,516,849 2,642,766,651
第124期 9,188,478 3,085,927 2,648,869,202
第125期 4,148,748 30,709,801 2,622,308,149
第126期 7,308,447 26,496,225 2,603,120,371
第22特定期間
第127期 2,342,690 120,130,150 2,485,332,911
第128期 2,030,731 1,929,774 2,485,433,868
第129期 2,023,627 29,816,402 2,457,641,093
第130期 34,403,560 1,255,876 2,490,788,777
第131期 2,139,407 10,897,657 2,482,030,527
第132期 2,298,361 22,218,045 2,462,110,843
第23特定期間
第133期 2,269,566 13,666,830 2,450,713,579
第134期 2,201,905 103,251,998 2,349,663,486
第135期 2,073,542 33,151,141 2,318,585,887
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特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第136期 2,008,917 6,606,817 2,313,987,987
第137期 12,510,213 92,349,438 2,234,148,762
第138期 1,931,772 27,542,490 2,208,538,044
第24特定期間
第139期 2,003,384 106,553,410 2,103,988,018
第140期 1,968,778 18,105,815 2,087,850,981
第141期 2,301,229 142,407,972 1,947,744,238
第142期 2,405,582 182,035,113 1,768,114,707
第143期 2,173,034 16,681,610 1,753,606,131
第144期 2,447,603 62,362,805 1,693,690,929
第25特定期間
第145期 1,720,400 44,100,907 1,651,310,422
第146期 2,467,791 50,005,896 1,603,772,317
第147期 1,684,895 9,502,483 1,595,954,729
第148期 2,620,049 73,331,252 1,525,243,526
第149期 20,492,766 6,854,860 1,538,881,432
第150期 6,863,252 ― 1,545,744,684
第26特定期間
第151期 12,600,986 3,256,338 1,555,089,332
第152期 13,019,597 12,443,194 1,555,665,735
第153期 6,757,660 18,895,041 1,543,528,354
第154期 1,520,868 2,518,683 1,542,530,539
第155期 2,523,420 28,829,809 1,516,224,150
第156期 26,234,878 2,023,647 1,540,435,381
第27特定期間
第157期 1,583,740 31,746,269 1,510,272,852
第158期 1,517,491 37,628,983 1,474,161,360
第159期 198,343,463 31,588,377 1,640,916,446
第160期 79,034,742 40,341,196 1,679,609,992
第161期 7,100,270 ― 1,686,710,262
第162期 29,344,531 667,493 1,715,387,300
第28特定期間
第163期 159,526,725 24,736,827 1,850,177,198
第164期 22,070,503 932 1,872,246,769
第165期 104,913,835 46,469,726 1,930,690,878
第166期 1,653,449 21,324 1,932,323,003
第167期 1,621,547 10,499,501 1,923,445,049
第168期 1,772,570 90,572 1,925,127,047
第29特定期間
第169期 1,783,314 84,124,204 1,842,786,157
第170期 22,483,380 387,455 1,864,882,082
第171期 1,586,403 39,421,574 1,827,046,911
第172期 1,501,915 1,166,200 1,827,382,626
第173期 1,829,400 14,366,903 1,814,845,123
第174期 1,408,185 61,815,586 1,754,437,722
第30特定期間
第175期 1,373,625 26,505,312 1,729,306,035
第176期 1,339,736 9,784 1,730,635,987
第177期 1,910,792 10,744 1,732,536,035
第178期 3,543,598 195,529 1,735,884,104
第179期 1,375,485 22,997,979 1,714,261,610
第180期 1,830,669 15,851,258 1,700,241,021
第31特定期間
第181期 1,348,777 24,012,126 1,677,577,672
第182期 1,399,236 64,732 1,678,912,176
第183期 1,324,009 5,329,080 1,674,907,105
第184期 1,576,791 66,540 1,676,417,356
第185期 1,406,803 96,557,247 1,581,266,912
第186期 3,591,011 10,738,554 1,574,119,369
第32特定期間
第187期 1,593,571 28,831,137 1,546,881,803
第188期 1,371,196 11,872,937 1,536,380,062
第189期 51,965,224 20,484,808 1,567,860,478
第190期 1,117,052 43,685,772 1,525,291,758
第191期 2,262,453 2,234,852 1,525,319,359
第192期 1,179,634 23,748,005 1,502,750,988
第33特定期間
第193期 95,188,123 80,358 1,597,858,753
第194期 20,906,110 13,406,590 1,605,358,273
第195期 1,128,806 1,053,290 1,605,433,789
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわ
る約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
*
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結し
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取り扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
投資者は販売会社に、購入と同時にまたはあらかじめ当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座
を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社
は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うこと
ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行い
ます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を
行います。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
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(5) 購入単位
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1万円以上1円単位
ただし、「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお、販売
会社により上記と異なる購入単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行うコースは、各販売会社によ
り異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既
に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に以下の単位をもって換金の申込をすることができます。
なお、販売会社により下記と異なる換金単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行うコースは、各販
売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1口以上1口単位
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付
は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社
にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日の取扱とします。
(2) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金価額から所得税および地方税を差
し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせ
ください。
(5) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファ
ンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受
付を取り消すことができます。換金の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金
の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に換金を受付けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「Win」と
省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎月21日から翌月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
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(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、ま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドを償還させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
当ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行いません。
f.委託会社は、当ファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より当ファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還さ
せます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
当ファンドを償還させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の
変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社
は当ファンドを償還させます。
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② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行いません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎年6月および12月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただ
いた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行い
ます。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた
受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受
託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係る当ファンド
の換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投資
者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて
作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年6月22日から2021年12月20
日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間末 当特定期間末
(2021年6月21日現在) (2021年12月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 - 1
金銭信託 19,408,206 12,889,261
1,533,390,245 1,587,408,329
投資証券
流動資産合計 1,552,798,451 1,600,297,591
資産合計 1,552,798,451 1,600,297,591
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,135,720 3,210,867
未払解約金 15,099 -
未払受託者報酬 59,332 54,199
未払委託者報酬 2,076,978 1,897,358
148,345 135,514
その他未払費用
流動負債合計 5,435,474 5,297,938
負債合計 5,435,474 5,297,938
純資産の部
元本等
元本 1,567,860,478 1,605,433,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 20,497,501 △ 10,434,136
152,285,646 133,816,030
(分配準備積立金)
元本等合計 1,547,362,977 1,594,999,653
純資産合計 1,547,362,977 1,594,999,653
負債純資産合計 1,552,798,451 1,600,297,591
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
(自 2020年12月22日 (自 2021年6月22日
至 2021年6月21日) 至 2021年12月20日)
営業収益
受取配当金 19,801,636 18,187,932
受取利息 30 7
有価証券売買等損益 △ 1,553,422 △ 22,333,872
96,574,765 46,928,668
為替差損益
営業収益合計 114,823,009 42,782,735
営業費用
受託者報酬 336,207 339,656
委託者報酬 11,769,040 11,889,747
1,142,760 1,165,239
その他費用
営業費用合計 13,248,007 13,394,642
営業利益又は営業損失(△) 101,575,002 29,388,093
経常利益又は経常損失(△) 101,575,002 29,388,093
当期純利益又は当期純損失(△) 101,575,002 29,388,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
438,639 374,399
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 108,798,053 △ 20,497,501
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,834,810 948,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
7,834,810 948,488
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,704,773 1,174,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,704,773 1,174,795
加額
18,965,848 18,724,022
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 20,497,501 △ 10,434,136
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金
時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(2) 特定期間末日の取扱い
当特定期間は前特定期間末が休業日であったため、2021年6月22日から2021年12月20日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当
特定期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりま
せん。
(貸借対照表に関する注記)
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2021年6月21日現在) (2021年12月20日現在)
1 当該特定期間の末日に
1,567,860,478口 1,605,433,789口
おける受益権総数
2 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の6第10
20,497,501円 10,434,136円
号に規定する額
3 1口当たり純資産額 0.9869円 0.9935円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
(自 2020年12月22日
項目
至 2021年6月21日)
分配金の計算過程 第184期計算期間(自2020年12月22日 至2021年1月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,024,699円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(188,803,700円)、分配
準備積立金(172,800,239円)により、分配対象収益は364,628,638円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,352,834円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第185期計算期間(自2021年1月21日 至2021年2月22日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,014,856円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(178,224,897円)、分配
準備積立金(162,546,088円)により、分配対象収益は343,785,841円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,162,533円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第186期計算期間(自2021年2月23日 至2021年3月22日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,895,002円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(177,790,778円)、分配
準備積立金(161,297,213円)により、分配対象収益は341,982,993円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,148,238円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第187期計算期間(自2021年3月23日 至2021年4月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,139,166円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(174,876,655円)、分配
準備積立金(158,095,388円)により、分配対象収益は334,111,209円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,093,763円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第188期計算期間(自2021年4月21日 至2021年5月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,553,015円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(173,827,203円)、分配
準備積立金(154,943,268円)により、分配対象収益は331,323,486円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,072,760円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第189期計算期間(自2021年5月21日 至2021年6月21日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,989,488円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(182,545,023円)、分配
準備積立金(152,431,878円)により、分配対象収益は337,966,389円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,135,720円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
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当特定期間
項目 (自 2021年6月22日
至 2021年12月20日)
分配金の計算過程 第190期計算期間(自2021年6月22日 至2021年7月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,312,378円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(177,694,776円)、分配
準備積立金(148,045,293円)により、分配対象収益は327,052,447円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,050,583円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第191期計算期間(自2021年7月21日 至2021年8月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,551,325円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(177,916,106円)、分配
準備積立金(146,092,868円)により、分配対象収益は326,560,299円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,050,638円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第192期計算期間(自2021年8月21日 至2021年9月21日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(545,158円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益
相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(175,394,665円)、分配準
備積立金(143,328,444円)により、分配対象収益は319,268,267円となり、委託
会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,005,501円(1万口当り20円)を
分配に充てる事と決定いたしました。
第193期計算期間(自2021年9月22日 至2021年10月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,923,544円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(195,434,098円)、分配
準備積立金(140,860,979円)により、分配対象収益は339,218,621円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,195,717円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第194期計算期間(自2021年10月21日 至2021年11月22日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(306,758円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益
相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(198,185,545円)、分配準
備積立金(139,424,386円)により、分配対象収益は337,916,689円となり、委託
会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,210,716円(1万口当り20円)を
分配に充てる事と決定いたしました。
第195期計算期間(自2021年11月23日 至2021年12月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(595,981円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益
相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(198,290,939円)、分配準
備積立金(136,430,916円)により、分配対象収益は335,317,836円となり、委託
会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,210,867円(1万口当り20円)を
分配に充てる事と決定いたしました。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「期限前償還リスク」、「為替変動リス
ク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リ
スク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ
分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 当特定期間末
(2021年6月21日現在) (2021年12月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価 同左
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」 同左
に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件
か、市場価格がない場合には合理的に算定された 等を採用しているため、異なる前提条件等によっ
価額が含まれております。当該価額の算定におい た場合、当該価額が異なることもあります。
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則 (令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従
い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2021年6月21日現在) (2021年12月20日現在)
期首元本額 1,674,907,105円 1,567,860,478円
期中追加設定元本額 61,504,596円 121,782,178円
期中一部解約元本額 168,551,223円 84,208,867円
2 有価証券関係
前特定期間末 (2021年6月21日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 5,636,150
合計 5,636,150
当特定期間末(2021年12月20日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △10,554,753
合計 △10,554,753
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・ファン
投資証券 アメリカドル
ズ フィクスド・インカム・グローバ
1,323,265.760 13,828,127.190
ル・オポチュニティーズ・ファンド クラ
スJ投資証券
ブラックロック・グローバル・ファンズ
USダラー・ショート・デュレーショ 8,886.830 143,077.960
ン・ボンド・ファンド クラスX投資証券
13,971,205.150
アメリカドル 小計 1,332,152.590
(1,587,408,329)
1,587,408,329
投資証券 合計
(1,587,408,329)
1,587,408,329
合計
(1,587,408,329)
(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
投資証券 2銘柄
アメリカドル 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティー
ズ・ファンド クラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレー
ション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況
は以下のとおりであります。なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年2月28日に終了する中間計算期間(2020年9月1日から2021年2
月28日まで)に係る中間財務書類であります。
(2)当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2021年2月28日現在の中間財
務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務
書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグ
における独立監査人の監査を受けておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2021年2月28日現在(未監査)
フィクスド・インカ
ム・グローバル・オポ USダラー・ショー
チュニティーズ・ファ ト・デュレーション・
ンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 8,967,398,942 1,700,377,964
249,028,966 24,348,878
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a)
9,216,427,908 1,724,726,842
銀行預金 2(a) 1,146,772,574 94,948,329
ブローカーに対する債権 15 42,529,484 1,280,968
未収利息および未収配当金 2(a) 75,663,265 4,743,793
売却投資有価証券未収金 2(a) 6,874,984,410* 7,297
販売投資証券未収金 2(a) 8,401,944 4,614,046
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引 2(c) - 2,153,276
未決済先渡為替予約 2(c) 73,548,001 2,042,782
差金決済契約 2(c) 37,849 -
スワップの時価 2(c) 9,256,453 -
買建オプション/スワップションの時価 2(c) 117,121,344 -
101,370 25,870
その他の資産 2(a,c)
資産合計 17,564,844,602 1,834,543,203
負債
ブローカーに対する債務 15 65,761,201 575,712
未払収益分配金 2(a) 1,437,961 81,800
購入投資有価証券未払金 2(a) 5,522,449,204* 50,563,021
買戻し投資証券未払金 2(a) 56,674,369 5,566,246
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引 2(c) 20,612,681 -
事後通告証券契約の時価 2(c) 1,194,700,746 -
スワップの時価 2(c) - 359,080
売建オプション/スワップションの時価 2(c) 105,268,337 -
5,6,7,
15,434,870 1,343,160
その他の負債
8
負債合計 6,982,339,369 58,489,019
純資産合計 10,582,505,233 1,776,054,184
*
事後通告証券契約を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
2021年 2020年 2019年 2018年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計
米ドル 10,582,505,233 9,746,939,332 9,742,532,405 11,829,873,767
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券 米ドル 10.50 10.20 9.97 9.78
クラスAユーロ・ヘッジ毎年
ユーロ 9.60 9.37 9.38 9.50
分配型投資証券
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル 10.59 10.37 10.14 9.95
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル 10.58 10.36 10.13 9.94
クラスA毎四半期分配型投資
米ドル 10.60 10.38 10.18 9.98
証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎四
ユーロ 7.00 6.89 6.93 7.00
半期分配型投資証券
クラスAシンガポール・ド
シンガポー
ル・ヘッジ毎四半期分配型投 15.09 14.78 14.60 14.43
ル・ドル
資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金利
豪ドル 9.41 9.28 9.31 9.29
差毎月総収益分配型投資証券
クラスAオフショア中国人民
オフショア中
元ヘッジ金利差毎月総収益分 98.70 96.85 95.96 95.75
国人民元
配型投資証券
クラスA安定毎月総収益分配
米ドル 12.37 12.21 12.19 12.06
型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ安
香港ドル 93.21 92.03 91.92 91.83
定毎月総収益分配型投資証券
クラスA無分配投資証券 米ドル 15.66 15.22 14.61 13.95
クラスAスイス・フラン・ スイス・フラ
10.36 10.13 9.99 9.88
ヘッジ無分配投資証券 ン
クラスAユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 10.39 10.15 9.98 9.83
配投資証券
クラスA日本円ヘッジ無分配
日本円 1,096 1,068 1,047 1,030
投資証券
クラスAポーランド・ズロ ポーランド・
16.81 16.37 15.84 15.29
チ・ヘッジ無分配投資証券 ズロチ
クラスAスウェーデン・ク
スウェーデ
ローナ・ヘッジ無分配投資証 106.23 103.69 101.54 99.93
ン・クローナ
券
クラスAシンガポール・ド シンガポー
22.34 21.72 20.99 20.21
ル・ヘッジ無分配投資証券 ル・ドル
クラスA英ポンド・ヘッジ無
英ポンド 11.01 10.72 10.47 10.19
分配英国報告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 12.44 12.09 11.60 -
クラスAIユーロ・ヘッジ無
ユーロ 10.60 10.35 10.18 -
分配投資証券
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル 10.59 10.37 10.14 9.95
クラスC毎四半期分配型投資
米ドル 10.55 10.32 10.12 9.92
証券
クラスC無分配投資証券 米ドル 13.15 12.86 12.50 12.09
クラスD毎年分配型投資証券 米ドル 14.25 13.82 13.50 13.24
クラスDカナダ・ドル・ヘッ
カナダ・ドル 10.25 9.95 9.81 9.71
ジ毎年分配型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年
ユーロ 9.61 9.36 9.38 9.50
分配型投資証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド(続き)
2021年 2020年 2019年 2018年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスD英ポンド・ヘッジ毎
英ポンド 4.89 4.75 4.72 4.72
年分配英国報告型投資証券
クラスD毎四半期分配型投資
米ドル 11.14 10.91 10.70 10.49
証券
クラスDスイス・フラン・
スイス・フラ
ヘッジ毎四半期分配型投資証 9.52 9.38 9.45 9.59
ン
券
クラスDユーロ・ヘッジ毎四
ユーロ 7.02 6.91 6.95 7.02
半期分配型投資証券
クラスD無分配投資証券 米ドル 16.31 15.81 15.10 14.35
クラスDスイス・フラン・ スイス・フラ
11.21 10.93 10.72 10.55
ヘッジ無分配投資証券 ン
クラスDユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 11.10 10.81 10.58 10.37
配投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無
英ポンド 12.00 11.66 11.32 10.96
分配投資証券
クラスDポーランド・ズロ ポーランド・
17.52 17.02 16.39 15.75
チ・ヘッジ無分配投資証券 ズロチ
クラスDシンガポール・ド シンガポー
23.29 22.59 21.72 20.81
ル・ヘッジ無分配投資証券 ル・ドル
クラスE無分配投資証券 米ドル 14.56 14.18 13.68 13.13
クラスEユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 9.70 9.49 9.38 9.29
配投資証券
クラスIカナダ・ドル・ヘッ
カナダ・ドル 10.03 9.84 9.70 9.61
ジ毎月分配型投資証券
クラスI毎四半期分配型投資
米ドル 10.37 10.16 9.96 9.77
証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四
ユーロ 9.31 9.16 9.21 9.31
半期分配型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎
英ポンド 10.32 10.13 10.10 -
四半期分配型投資証券
クラスI日本円ヘッジ毎四半
日本円 986 969 971 981
期分配型投資証券
クラスI無分配投資証券 米ドル 13.00 12.59 12.01 11.39
クラスI豪ドル・ヘッジ無分
豪ドル 11.06 10.73 10.38 9.93
配投資証券
クラスIカナダ・ドル・ヘッ
カナダ・ドル 12.02 11.66 11.21 10.73
ジ無分配投資証券
クラスIスイス・フラン・ スイス・フラ
11.97 11.67 11.42 11.23
ヘッジ無分配投資証券 ン
クラスIユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 11.47 11.16 10.90 10.67
配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ無
英ポンド 12.13 11.77 11.41 11.03
分配投資証券
クラスI日本円ヘッジ無分配
日本円 1,150 1,117 1,087 1,063
投資証券
クラスJ毎月分配型投資証券 米ドル 10.59 10.37 10.14 9.95
クラスSユーロ・ヘッジ毎年
ユーロ 10.36 10.08 10.10 -
分配型投資証券
クラスS毎四半期分配型投資
米ドル 10.67 10.45 10.25 -
証券
クラスS無分配投資証券 米ドル 11.10 10.75 10.26 -
クラスSスイス・フラン・ スイス・フラ
10.65 10.39 10.18 -
ヘッジ無分配投資証券 ン
クラスSユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 10.71 10.42 10.19 -
配投資証券
クラスX毎月分配型投資証券 米ドル 10.59 10.37 10.14 9.95
ラスX豪ドル・ヘッジ毎月分
豪ドル 10.90 10.70 10.61 10.49
配型投資証券
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド(続き)
2021年 2020年 2019年 2018年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスXユーロ・ヘッジ毎月
ユーロ 9.40 9.25 9.27 9.38
分配型投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎四
ユーロ 9.63 9.47 9.52 9.63
半期分配型投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎
英ポンド 9.77 9.59 9.56 9.55
四半期分配型投資証券
クラスX無分配投資証券 米ドル 12.72 12.29 11.67 11.02
クラスX豪ドル・ヘッジ無分
豪ドル 13.10 12.68 12.20 11.61
配投資証券
クラスXカナダ・ドル・ヘッ
カナダ・ドル 12.16 11.76 11.25 10.72
ジ無分配投資証券
クラスXスイス・フラン・ スイス・フラ
12.45 12.10 11.79 11.52
ヘッジ無分配投資証券 ン
クラスXユーロ・ヘッジ無分
ユーロ 12.16 11.81 11.48 11.17
配投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ無
英ポンド 12.01 11.63 11.21 10.79
分配投資証券
クラスXスウェーデン・ク
スウェーデ
11.36 11.02 10.67 10.38
ローナ・ヘッジ無分配投資証
ン・クローナ
券
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2021年 2020年 2019年 2018年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計
米ドル 1,776,054,184 1,640,867,085 1,756,701,574 1,968,227,941
以下の1口当たり純資産価額:
*
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル 8.67 8.63 8.56
8.41
*
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル 8.67 8.63 8.55
8.40
クラスAシンガポール・ド
シンガポー
*
ル・ヘッジ毎月分配型投資証 9.72 9.68 9.65
9.56
ル・ドル
券
*
クラスA無分配投資証券 米ドル 14.24 14.10 13.74
13.19
クラスAユーロ・ヘッジ無分
*
ユーロ 10.12 10.07 10.03
9.92
配投資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 10.58 10.48 10.21 -
*
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル 8.67 8.64 8.57
8.42
*
クラスC無分配投資証券 米ドル 11.33 11.29 11.14
10.82
*
クラスD毎月分配型投資証券 米ドル 9.95 9.90 9.82
9.64
*
クラスD無分配投資証券 米ドル 14.66 14.49 14.07
13.45
クラスDユーロ・ヘッジ無分
*
ユーロ 10.10 10.04 9.96
9.82
配投資証券
*
クラスE無分配投資証券 米ドル 12.90 12.81 12.54
12.09
クラスI毎四半期分配型投資
米ドル 10.35 10.31 10.25 -
証券
*
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.18 11.04 10.72
10.24
クラスIユーロ・ヘッジ無分
*
ユーロ 10.15 10.08 10.00
9.85
配投資証券
*
米ドル 16.13 15.91 15.37
クラスX無分配投資証券
14.63
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
*
希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)
フィクスド・インカ
ム・グローバル・オポ USダラー・ショー
チュニティーズ・ファ ト・デュレーション・
ンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
期首純資産
9,746,939,332 1,640,867,085
収益
債券利息、源泉徴収税控除後 2(b) 143,996,554 13,437,962
スワップ利息 2(c) 20,566,011 671,669
短期金融商品預け入れによる利息 2(b) - 117,983
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 2(b) 556,650 2,181,562
配当金、源泉徴収税控除後 2(b) 3,790,073 -
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後 2(c) 36,872 -
有価証券貸付による収益 2(b) 531,422 39,825
- 221,628
投資運用報酬リベート 5
収益合計 2(b) 169,477,582 16,670,629
費用
銀行利息 2(b) 345,069 5,820
スワップ利息 2(c) 27,329,546 662,847
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後 2(c) 16,950 -
年間サービス費用 7 3,344,368 534,698
保管および預託報酬 2(h),8 1,132,310 135,459
販売報酬 6 1,912,130 513,020
税金 9 1,118,505 342,490
18,623,895 4,388,805
投資運用報酬 5
費用合計 53,822,773 6,583,139
純利益
115,654,809 10,087,490
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) 236,502,980 14,275,457
事後通告証券契約 2(c) 31,916,546 (58,813)
差金決済取引 2(c) 2,685,287 -
上場先物取引 2(c) (96,359,774) 4,091,453
オプション/スワップション契約 2(c) 54,528,925 (12,293)
スワップ取引 2(c) 1,431,762 (1,640,639)
先渡為替予約 2(c) 18,150,754 (8,681,928)
14,340,654 (251,133)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価益 263,197,134 7,722,104
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) 50,445,747 (2,876,247)
事後通告証券契約 2(c) 24,533,522 -
差金決済取引 2(c) (41,417) -
上場先物取引 2(c) (1,135,049) 2,093,037
オプション/スワップション契約 2(c) (33,017,759) -
スワップ取引 2(c) 9,078,792 509,397
先渡為替予約 2(c) 31,595,372 1,793,404
(4,112,869) 21,119
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益/(損)の純変動 77,346,339 1,540,710
運用成績による純資産の増加 456,198,282 19,350,304
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)
フィクスド・インカ
ム・グローバル・オポ USダラー・ショー
チュニティーズ・ファ ト・デュレーション・
ンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 1,682,623,043 493,224,934
(1,282,776,245) (376,394,878)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 399,846,798 116,830,056
配当金宣言額 16
(20,479,179) (993,261)
10,582,505,233 1,776,054,184
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券
73,016 233 10,554 62,695
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 885,503 268,632 114,749 1,039,386
クラスA毎日分配型投資証券 3,800,875 216,543 417,433 3,599,985
クラスA毎月分配型投資証券 564,964 16,632 127,400 454,196
クラスA毎四半期分配型投資証券 5,849,570 345,144 726,576 5,468,138
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 928,473 48,404 181,082 795,795
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分
339,205 197,243 87,475 448,973
配型投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
206,425 391,777 54,512 543,690
投資証券
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ金利差毎月
99,637 - - 99,637
総収益分配型投資証券
クラスA安定毎月総収益分配型投資証券 1,032,718 22,276 5,044 1,049,950
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
63,861 - - 63,861
投資証券
クラスA無分配投資証券 42,814,804 7,399,809 6,055,336 44,159,277
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 3,685,340 234,071 600,481 3,318,930
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 9,604,297 1,130,756 1,416,059 9,318,994
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券 566 811 - 1,377
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資
8,155,043 3,224,676 3,331,337 8,048,382
証券
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配
357,497 3,774 54,476 306,795
投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資
6,162,048 622,213 974,601 5,809,660
証券
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資
248,699 41,180 25,017 264,862
証券
クラスAI無分配投資証券 8,564 5,822 2,639 11,747
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 82,848 98,940 1,797 179,991
クラスC毎日分配型投資証券 323,543 5,040 36,083 292,500
クラスC毎四半期分配型投資証券 737,334 18,291 26,983 728,642
クラスC無分配投資証券 6,265,168 707,690 671,634 6,301,224
クラスD毎年分配型投資証券 74,376 - 5,762 68,614
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証
994,955 263,217 8,301 1,249,871
券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 457,800 87,069 53,860 491,009
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投
4,024,902 1,146,619 517,599 4,653,922
資証券
クラスD毎四半期分配型投資証券 14,727,383 2,724,472 2,157,464 15,294,391
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型
1,505,545 53,580 21,891 1,537,234
投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 611,235 90,814 65,248 636,801
クラスD無分配投資証券 44,186,015 8,244,349 8,255,183 44,175,181
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 4,075,844 567,705 1,386,669 3,256,880
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発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド(続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
26,569,172 4,605,491 5,340,031 25,834,632
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 3,508,632 404,220 658,338 3,254,514
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資
41,037 28,209 - 69,246
証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資
61,772 1,439 971 62,240
証券
クラスE無分配投資証券 14,187,151 582,015 2,208,637 12,560,529
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 33,498,276 2,131,161 6,771,219 28,858,218
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証
44,930 - - 44,930
券
クラスI毎四半期分配型投資証券 19,772,338 15,144,251 10,241,711 24,674,878
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 4,015,372 49,449 2,161,068 1,903,753
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証
2,012,458 2,543,617 26,328 4,529,747
券
クラスI日本円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 51,711 95,755 508 146,958
クラスI無分配投資証券 58,410,044 5,235,245 7,219,711 56,425,578
クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 17,807 - - 17,807
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 13,842,117 1,327,055 2,336,526 12,832,646
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 1,307,322 6,675,884 207,879 7,775,327
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 36,489,078 16,128,473 8,622,939 43,994,612
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 30,764,558 6,950,735 4,882,675 32,832,618
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 39,114,221 10,022,634 946,903 48,189,952
クラスJ毎月分配型投資証券 1,442,870 31,232 155,474 1,318,628
クラスSユーロ・ヘッジ毎年分配型
91,919 14,524 - 106,443
投資証券
クラスS毎四半期分配型投資証券 267,892 545,593 20,225 793,260
クラスS無分配投資証券 806,133 594,431 16,647 1,383,917
クラスSスイス・フラン・ヘッジ
2,010,371 1,003,138 279,643 2,733,866
無分配投資証券
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券 458,138 63,220 10,276 511,082
クラスX毎月分配型投資証券 35,748,012 24,481,142 101,189 60,127,965
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,299,664 29,282 84,726 1,244,220
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 274,489 3,739 28,568 249,660
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 13,074,233 7 - 13,074,240
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証
15,625,419 68,786 644,342 15,049,863
券
クラスX無分配投資証券 103,163,427 2,320 5,213,831 97,951,916
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 7,115,663 953 114,422 7,002,194
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 114,743,922 7,500,734 4,747,162 117,497,494
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 13 - - 13
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,077,201 4,502,144 231,188 5,348,157
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド(続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
49,440,528 - 76,229 49,364,299
クラスXスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配
114,264,782 5,277,472 119,542,139 115
投資証券
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発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券
5,351,019 1,393,510 2,138,633 4,605,896
クラスA毎月分配型投資証券 2,257,109 199,622 149,957 2,306,774
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投
79,934 - 6,532 73,402
資証券
クラスA無分配投資証券 38,228,216 12,782,132 10,960,648 40,049,700
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 2,618,492 2,184,713 844,906 3,958,299
クラスAI無分配投資証券 1,000 23,068 15,282 8,786
クラスC毎日分配型投資証券 135,492 3,181 49,942 88,731
クラスC無分配投資証券 3,179,445 1,256,051 1,170,880 3,264,616
クラスD毎月分配型投資証券 5,407,240 2,677,511 1,079,655 7,005,096
クラスD無分配投資証券 27,041,599 8,300,115 5,218,769 30,122,945
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 933,650 793,789 231,281 1,496,158
クラスE無分配投資証券 9,367,264 752,951 2,222,395 7,897,820
クラスI毎四半期分配型投資証券 3,022,303 24,245 - 3,046,548
クラスI無分配投資証券 6,253,092 1,480,013 1,254,352 6,478,753
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 11,604,505 5,140,040 3,210,411 13,534,134
クラスX無分配投資証券 9,468,255 648,792 402,294 9,714,753
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2021年2月28日現在(未監査)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通/優先株式およびワラント
ブラジル
0.00
Oi SA ADR 429,658
263,594
英領バージン諸島
0.08
Capri Holdings Ltd 8,257,570
179,123
カナダ
Intact Financial Corp 0.00
839 95,291
Largo Resources Ltd 0.01
350,962 454,607
Lions Gate Entertainment Corp* 0.02
126,365 1,764,055
Northern Graphite Corp (Unit) 0.00
99,749 37,817
Sun Life Financial Inc 0.00
2,013 99,261
West Fraser Timber Co Ltd (Unit) 268,837 0.00
3,971
2,719,868 0.03
ケイマン諸島
Ares Acquisition Corp 0.01
125,900 1,292,993
Jaws Mustang Acquisition Corp 0.02
176,090 1,875,358
Queen’s Gambit Growth Capital 0.01
107,872 1,149,916
Thoma Bravo Advantage 0.04
406,304 4,656,244
0.00
Vantage Drilling Co
1,236
147,094
8,975,747 0.08
フランス
Arkema SA
6,628 729,552 0.01
BNP Paribas SA 0.02
31,315 1,876,994
Cie de Saint-Gobain 0.02
50,140 2,692,627
Societe Generale SA 0.09
389,205 9,655,577
TOTAL SE 970,014 0.01
20,939
15,924,764 0.15
ドイツ
Allianz SE
25,621 6,221,070 0.06
BASF SE
38,541 3,148,987 0.03
Brenntag SE
52,259 4,070,895 0.04
Fresenius SE & Co KGaA 0.05
133,807 5,709,651
HeidelbergCement AG
98,130 7,836,885 0.08
Puma SE 4,279,497 0.04
39,962
31,266,985 0.30
アイルランド
0.06
Flutter Entertainment Plc 6,566,021
33,834
イタリア
ACEA SpA
102,799 2,026,271 0.02
Assicurazioni Generali SpA 0.02
86,010 1,626,528
63/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
イタリア(続き)
Telecom Italia SpA/Milano 0.00
560,285 301,089
UniCredit SpA 5,462,577 0.05
530,140
9,416,465 0.09
ジャージー
Glencore Plc 409,946 0.00
100,325
ルクセンブルグ
ArcelorMittal SA
272,149 6,399,584 0.06
0.01
Lakestar Spac I SE
1,576,167
115,267
7,975,751 0.07
オランダ
Adyen NV
44 102,463 0.00
ASML Holding NV (NY Shares) 0.02
4,162 2,359,022
ING Groep NV 0.03
322,294 3,542,451
ING Groep NV ADR 0.01
64,000 701,440
0.03
NXP Semiconductors NV 2,817,171
15,605
9,522,547 0.09
スウェーデン
Volvo AB 9,050,997 0.09
349,256
スイス
0.03
Cie Financiere Richemont SA 2,698,235
27,733
台湾
0.02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2,243,850
18,020
英国
Arrow Global Group Plc 0.01
112,866 421,553
Barclays Plc
3,013,939 6,700,440 0.06
Diageo Plc
23 912 0.00
New Look 40,689 0.00
1,946,418
7,163,594 0.07
米国
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)
5,008 5,505,466 0.05
Adobe Inc
203 93,583 0.00
Advanced Micro Devices Inc 0.01
9,054 757,910
AES Corp/The
3,793 100,439 0.00
Alaska Air Group Inc 0.03
47,418 3,081,696
Alphabet Inc
51 103,896 0.00
Altice USA Inc 0.01
37,720 1,257,585
Amazon.com Inc
2,422 7,430,308 0.07
Apple Inc
37,456 4,580,869 0.04
Applied Materials Inc 0.13
119,250 13,776,952
Avalara Inc
29,129 4,488,196 0.04
Bank of America Corp 0.17
501,033 17,716,527
Beazer Homes USA Inc* 0.01
29,987 531,070
64/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BJ’s Wholesale Club Holdings Inc 0.01
13,164 533,932
Blackstone Group Inc/The 0.00
1,383 95,427
Broadcom Inc
9,933 4,618,448 0.04
Caesars Entertainment Inc 0.07
85,706 7,644,975
California Resources Corp 0.02
92,614 2,412,595
Century Communities Inc* 0.02
39,940 2,191,508
Chesapeake Energy Corp 0.00
2,511 110,484
Chesapeake Energy Corp (Wts 9/2/2026)
4,739 85,302 0.00
Citigroup Inc
215,412 14,357,210 0.14
Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp
27,796 305,061 0.00
65,690 ConocoPhillips 3,421,135 0.03
Costco Wholesale Corp 0.00
262 87,770
Coupa Software Inc 0.04
13,897 4,649,241
Danaher Corp
395 87,714 0.00
Delta Air Lines Inc 0.05
105,606 5,073,312
Devon Energy Corp 0.04
195,581 4,066,129
DexCom Inc
250 98,894 0.00
DiamondRock Hospitality Co (Reit)
285,477 2,734,870 0.03
dMY Technology Group Inc II 0.00
25,490 454,232
Dollar General Corp 0.01
7,248 1,371,466
Dragoneer Growth Opportunities Corp (Wts 14/8/2025)
26,450 66,918 0.00
Driven Brands Holdings Inc 0.00
687 19,469
Exxon Mobil Corp 0.07
141,641 7,631,617
391 FedExCorp 99,509 0.00
14,583 FiservInc 1,691,045 0.02
Forestar Group Inc 0.01
67,919 1,443,279
278,373 Freeport-McMoRanInc 9,542,626 0.09
Goldman Sachs Group Inc/The 0.12
38,539 12,497,427
Green Plains Inc 0.03
116,157 2,819,130
HCA Healthcare Inc 0.01
2,904 510,639
Hilton Worldwide Holdings Inc 0.06
52,800 6,457,440
Home Depot Inc/The 0.04
16,344 4,234,403
Intel Corp
34,513 2,086,311 0.02
Intuitive Surgical Inc 0.03
4,776 3,535,888
Johnson & Johnson 0.09
61,870 9,891,776
JPMorgan Chase & Co 0.19
136,729 20,326,133
Keysight Technologies Inc 0.03
20,244 2,861,692
Las Vegas Sands Corp 0.01
9,445 583,512
Lennar Corp
33,396 2,714,594 0.03
Liberty Media Acquisition Corp 0.02
159,724 2,087,593
Lowe’s Cos Inc 0.02
10,542 1,704,958
Marathon Oil Corp 0.01
109,805 1,193,580
Mastercard Inc
4,352 1,532,992 0.01
Merck & Co Inc 0.00
2,409 178,025
Microchip Technology Inc* 0.03
22,848 3,396,127
Micron Technology Inc 0.13
154,160 13,877,483
65/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Microsoft Corp
7,648 1,768,103 0.02
Monster Beverage Corp 0.02
19,222 1,703,838
Morgan Stanley
200 15,538 0.00
Morgan Stanley (Pref) 0.00
7,870 219,573
Netflix Inc
174 94,315 0.00
Northern Genesis Acquisition Corp II
27,386 301,246 0.00
NVIDIA Corp
24,466 13,323,450 0.13
Park Hotels & Resorts Inc (Reit) 0.03
134,627 2,899,866
PayPal Holdings Inc 0.03
12,184 3,126,658
Penn National Gaming Inc 0.04
40,975 4,641,238
Pioneer Natural Resources Co 0.03
24,894 3,618,592
Pivotal Investment Corp III 0.01
77,818 816,311
PVH Corp
5,136 509,953 0.00
QUALCOMM Inc
595 80,956 0.00
Quest Diagnostics Inc 0.04
39,256 4,530,142
Rockwell Automation Inc 0.00
371 91,181
Rotor Acquisition Corp 0.01
135,899 1,413,350
Science Strategic Acquisition Corp Alpha
84,373 876,635 0.01
Seagen Inc
569 85,919 0.00
Sempra Energy
744 88,015 0.00
Service Properties Trust (Reit) 0.04
283,572 3,697,779
ServiceNow Inc
174 91,623 0.00
Simply Good Foods Co/The 0.02
64,327 1,861,623
Sonos Inc
205,322 8,050,676 0.08
Southwest Airlines Co* 0.05
94,876 5,465,332
Starwood Property Trust Inc (Reit)
42,532 976,109 0.01
Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)
133,645 1,713,329 0.02
Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)
62,946 806,968 0.01
Target Hospitality Corp* 0.00
48,922 83,167
Target Hospitality Corp (Wts 15/3/2024)
6,596 890 0.00
Taylor Morrison Home Corp ‘A’* 0.03
103,350 2,806,986
Tesla Inc
116 78,054 0.00
Texas Instruments Inc 0.02
12,774 2,184,354
Thimble Point Acquisition Corp 0.01
96,075 991,494
Tishman Speyer Innovation Corp II
50,007 523,073 0.01
Toll Brothers Inc 0.09
185,532 9,792,379
Ulta Beauty Inc 0.01
4,736 1,553,834
United Parcel Service Inc ‘B’ 0.03
22,600 3,570,687
United States Steel Corp 0.04
226,190 3,824,873
UnitedHealth Group Inc 0.02
6,336 2,107,354
Uwm Pipe Lockup 0.06
646,726 6,467,260
Veeva Systems Inc ‘A’ 0.00
337 93,383
Visa Inc ‘A’ 0.06
27,649 5,883,984
Walmart Inc
33,227 4,356,392 0.04
Walt Disney Co/The 0.13
74,884 14,083,434
Wayfair Inc
12,800 3,547,776 0.03
66/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Western Digital Corp 0.07
101,453 6,935,327
Workday Inc ‘A’ 0.00
411 102,105
Wynn Resorts Ltd* 0.06
48,579 6,298,267
Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit) 0.03
157,387 3,091,081
2,703,033 0.03
Xilinx Inc
21,032
3.50
370,755,873
4.66
普通/優先株式およびワラント合計 493,377,871
債券
アルバニア
Albania Government International Bond 3.5% 16/6/2027 8,785,226 0.08
EUR 6,773,000
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond (Step-up
USD 6,050,453 2,226,378 0.02
coupon) 0.125% 9/7/2030
Argentine Republic Government International Bond (Step-up
USD 2,325,496 752,153 0.01
coupon) 0.125% 9/7/2035
Argentine Republic Government International Bond 1%
USD 430,013 172,408 0.00
9/7/2029
Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA /
USD 5,971,000 4,048,151 0.04
Central Termica Roca SA ‘144A’ 9.625% 27/7/2023
Genneia SA ‘144A’ 8.75% 20/1/2022*
USD 1,512,000 1,369,541 0.01
Genneia SA 8.75% 20/1/2022
USD 2,637,000 2,388,545 0.02
YPF SA ‘144A’ 7% 15/12/2047 1,783,501 0.02
USD 3,003,000
12,740,677 0.12
オーストラリア
Australia & New Zealand Banking Group Ltd ‘144A’ FRN
USD 3,334,000 3,231,532 0.03
25/11/2035
Australia Government Bond 1.75% 21/6/2051
AUD 32,330,000 19,758,578 0.19
Australia Government Bond 1.75% 21/6/2051
AUD 31,380,000 19,419,340 0.18
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 4.5% 15/9/2027
USD 325,000 358,456 0.00
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 4.75%
USD 1,058,000 1,082,101 0.01
15/5/2022
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 728,000 767,130 0.01
15/3/2023
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 1,242,000 1,342,136 0.01
15/5/2024
Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)
USD 187,500 5,625 0.00
Pacific National Finance Pty Ltd 4.75% 22/3/2028
USD 3,640,000 3,873,164 0.04
QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046
USD 777,000 858,511 0.01
Santos Finance Ltd 5.25% 13/3/2029
USD 3,800,000 4,264,724 0.04
Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040
819,672 0.01
USD 849,000
55,780,969 0.53
オーストリア
ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)
EUR 1,600,000 1,562,469 0.02
ams AG 0.875% 28/9/2022
USD 200,000 191,489 0.00
ams AG 2.125% 3/11/2027
EUR 3,100,000 4,026,670 0.04
ams AG 6% 31/7/2025*
EUR 1,646,000 2,143,738 0.02
BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)
EUR 1,200,000 1,514,692 0.01
BAWAG Group AG FRN 26/3/2029
EUR 2,600,000 3,272,503 0.03
BRF GmbH ‘144A’ 4.35% 29/9/2026
USD 3,036,000 3,174,043 0.03
67/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オーストリア(続き)
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 274,000 286,458 0.00
Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)
EUR 600,000 803,714 0.01
JBS Investments II GmbH ‘144A’ 5.75% 15/1/2028
USD 255,000 269,823 0.00
JBS Investments II GmbH ‘144A’ 7% 15/1/2026
USD 1,211,000 1,290,865 0.01
Klabin Austria GmbH ‘144A’ 3.2% 12/1/2031
USD 3,005,000 2,976,453 0.03
Lenzing AG FRN 7/9/2025 (Perpetual)*
EUR 5,600,000 7,136,109 0.07
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/1/2031 1,756,006 0.02
USD 1,657,000
30,405,032 0.29
バハマ
Intercorp Peru Ltd ‘144A’ 3.875% 15/8/2029 1,565,640 0.02
USD 1,486,000
バーレーン
Bahrain Government International Bond ‘144A’ 5.25%
USD 4,579,000 4,504,591 0.04
25/1/2033*
Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031
USD 1,591,000 1,617,351 0.02
Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044
USD 4,823,000 4,677,556 0.04
Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029
USD 1,080,000 1,201,331 0.01
Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026
USD 749,000 865,329 0.01
Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030
USD 3,217,000 3,674,920 0.04
Bahrain Government International Bond 7.5% 20/9/2047
USD 1,155,000 1,258,409 0.01
BBK BSC 5.5% 9/7/2024
USD 904,000 950,754 0.01
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025
USD 851,000 992,479 0.01
CBB International Sukuk Programme Co SPC ‘144A’ 6.25%
USD 541,000 596,537 0.01
14/11/2024
Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7.625% 7/11/2024 3,543,833 0.03
USD 3,169,000
23,883,090 0.23
ベルギー
House of Finance NV/The 4.375% 15/7/2026
EUR 200,000 248,320 0.00
Kingdom of Belgium Government Bond ‘144A’ 0.65%
EUR 8,619,346 9,197,471 0.09
22/6/2071
Solvay SA FRN 2/12/2025 (Perpetual) 8,588,194 0.08
EUR 6,900,000
18,033,985 0.17
バミューダ
China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd 6% 19/12/2022
USD 261,877 241,663 0.00
Credicorp Ltd ‘144A’ 2.75% 17/6/2025
USD 596,000 618,257 0.01
Digicel Group 0.5 Ltd ‘144A’ 8% 1/4/2025
USD 1,387,159 1,137,470 0.01
Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International
USD 553,557 530,407 0.01
Finance Ltd ‘144A’ 8% 31/12/2026
Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International
USD 1,386,646 1,457,712 0.01
Finance Ltd ‘144A’ 8.75% 25/5/2024
Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International
USD 735,121 750,628 0.01
Finance Ltd ‘144A’ 13% 31/12/2025
Digicel Ltd ‘144A’ 6.75% 1/3/2023
USD 369,000 339,480 0.00
Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027
USD 200,000 205,400 0.00
Geopark Ltd ‘144A’ 6.5% 21/9/2024
USD 895,000 937,513 0.01
Hopson Development Holdings Ltd 7.5% 27/6/2022
USD 300,000 306,281 0.00
Inkia Energy Ltd ‘144A’ 5.875% 9/11/2027
USD 470,000 500,256 0.00
Inkia Energy Ltd 5.875% 9/11/2027
USD 1,142,000 1,215,516 0.01
Luye Pharma Group Ltd 1.5% 9/7/2024
USD 4,100,000 4,309,715 0.04
Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025
USD 953,000 1,106,076 0.01
68/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
バミューダ(続き)
REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4.5%
HKD 4,062,966 65,480 0.00
17/4/2019
REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017
HKD 348,254 14,969 0.00
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy
USD 4,375,000 4,862,402 0.05
Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy
5,172,485 0.05
USD 4,654,000
Geothermal Salak ‘144A’ 4.85% 14/10/2038
23,771,710 0.22
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 3.2% 27/1/2025
USD 702,000 728,325 0.01
Banco do Brasil SA/Cayman ‘144A’ 5.875% 26/1/2022
USD 1,459,000 1,513,029 0.01
Banco Votorantim SA ‘144A’ 4% 24/9/2022
USD 1,419,000 1,465,339 0.01
Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030
USD 3,744,000 3,749,265 0.04
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 4,465,000 4,831,956 0.05
BRF SA ‘144A’ 4.875% 24/1/2030
USD 606,000 632,967 0.01
BRF SA 4.875% 24/1/2030
USD 814,000 850,223 0.01
BRF SA ‘144A’ 5.75% 21/9/2050*
USD 3,211,000 3,293,784 0.03
Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 3.625%
USD 2,490,000 2,539,053 0.02
4/2/2025
Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 4.625%
USD 359,000 366,090 0.00
4/2/2030*
Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 5.75%
USD 410,000 421,724 0.00
27/10/2021
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 2.9%
USD 5,010,000 5,097,675 0.05
24/1/2023
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25%
USD 4,032,000 4,188,870 0.04
24/1/2025
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 5.125%
USD 426,000 454,089 0.00
13/5/2023
Oi SA 10% 27/7/2025 8,936,145 0.09
USD 8,376,000
39,068,534 0.37
英領バージン諸島
ANLLIAN Capital Ltd 5/2/2025 (Zero Coupon)
EUR 2,500,000 3,720,057 0.04
Beijing Environment Bvi Co Ltd 5.3% 18/10/2021
USD 2,235,000 2,286,684 0.02
Bi Hai Co Ltd 6.25% 5/3/2022
USD 1,315,000 1,209,800 0.01
CCTI 2017 Ltd 3.625% 8/8/2022
USD 5,005,000 5,082,421 0.05
Central American Bottling Corp (Restricted) ‘144A’
USD 2,365,000 2,514,291 0.02
5.75% 31/1/2027*
Central American Bottling Corp 5.75% 31/1/2027
USD 752,000 799,470 0.01
Champion Path Holdings Ltd 4.5% 27/1/2026
USD 420,000 436,800 0.00
Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/1/2028
USD 200,000 207,750 0.00
China Cinda 2020 I Management Ltd 2.5% 20/1/2028
USD 1,520,000 1,505,364 0.01
China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20/1/2031
USD 1,819,000 1,818,370 0.02
China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023
HKD 15,000,000 2,234,505 0.02
(Zero Coupon)
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 23/6/2025
USD 4,390,000 4,497,692 0.04
(Perpetual)
Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)
USD 1,630,000 1,687,559 0.02
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.25% 21/4/2022
USD 3,200,000 3,261,500 0.03
Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)
USD 2,795,000 2,895,882 0.03
Coastal Emerald Ltd 3.95% 1/8/2022
USD 1,540,000 1,569,845 0.02
CP Foods Capital Ltd 0.5% 18/6/2025
USD 1,600,000 1,653,200 0.02
69/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英領バージン諸島(続き)
Easy Tactic Ltd 8.625% 27/2/2024
USD 1,600,000 1,505,750 0.01
Easy Tactic Ltd 9.125% 28/7/2022
USD 200,000 200,688 0.00
ENN Clean Energy International Investment Ltd 7.5%
USD 200,000 200,010 0.00
27/2/2021
Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/1/2027
USD 690,000 696,038 0.01
Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025
USD 1,380,000 1,443,825 0.01
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 1,187,000 1,303,474 0.01
15/5/2024
Greenland Global Investment Ltd 7.25% 12/3/2022
USD 200,000 189,250 0.00
Huarong Finance 2019 Co Ltd FRN 30/9/2025 (Perpetual)
USD 1,600,000 1,668,000 0.02
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.25% 13/11/2024
USD 5,190,000 5,453,315 0.05
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% 30/9/2030
USD 2,435,000 2,463,155 0.02
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029
USD 3,710,000 3,831,734 0.04
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/5/2029
USD 4,036,000 4,346,898 0.04
Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025
USD 3,430,000 3,829,809 0.04
Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 17/11/2030
USD 455,000 447,214 0.00
Knight Castle Investments Ltd (Defaulted) 7.99% 23/1/2021
USD 1,853,000 1,315,435 0.01
Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)
USD 2,300,000 2,369,719 0.02
New Metro Global Ltd 4.8% 15/12/2024
USD 830,000 838,300 0.01
NWD MTN Ltd 4.125% 18/7/2029
USD 2,970,000 3,065,133 0.03
Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025
USD 1,320,000 1,310,306 0.01
Prime Bloom Holdings Ltd 6.95% 5/7/2022
USD 2,218,000 421,420 0.00
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025
USD 630,000 659,138 0.01
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.2% 12/1/2026
USD 575,000 583,625 0.01
Rongshi International Finance Ltd 3.75% 21/5/2029
USD 5,365,000 5,807,613 0.06
Scenery Journey Ltd 11.5% 24/10/2022
USD 1,390,000 1,333,749 0.01
Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022
USD 200,000 196,000 0.00
Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero
USD 263,000 309,534 0.00
Coupon)
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 5/8/2029
USD 1,925,000 1,993,277 0.02
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 5.25% 30/4/2022*
USD 1,370,000 1,421,774 0.01
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd ‘144A’ 6.75%
USD 181,400 204,075 0.00
24/4/2033
Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/4/2030
USD 2,770,000 2,837,214 0.03
Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/1/2026 2,845,757 0.03
USD 2,825,000
92,472,419 0.87
カナダ
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 3.875%
USD 404,000 411,676 0.00
15/1/2028*
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4.25%
USD 3,601,000 3,658,616 0.04
15/5/2024
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4.375%
USD 407,000 412,775 0.00
15/1/2028
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 5.75%
USD 1,350,000 1,441,557 0.01
15/4/2025
Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust ‘144A’
USD 432,991 425,935 0.01
4.125% 15/5/2025
Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5%
USD 2,412,793 2,417,482 0.02
15/12/2023
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.5% 1/11/2025
USD 6,406,000 6,588,571 0.06
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.75% 15/8/2027
USD 629,000 679,320 0.01
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6.125% 15/4/2025
USD 2,021,000 2,073,546 0.02
70/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
カナダ(続き)
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/3/2024
USD 5,176,000 5,284,696 0.05
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/1/2028
USD 1,677,000 1,819,880 0.02
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7.25% 30/5/2029
USD 1,340,000 1,493,155 0.02
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 9% 15/12/2025
USD 2,109,000 2,305,137 0.02
Bombardier Inc ‘144A’ 5.75% 15/3/2022*
USD 2,435,000 2,480,754 0.02
Bombardier Inc ‘144A’ 8.75% 1/12/2021
USD 2,355,000 2,455,323 0.02
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield
USD 5,061,000 5,336,192 0.05
Residential US Corp ‘144A’ 6.25% 15/9/2027
Clarios Global LP ‘144A’ 6.75% 15/5/2025
USD 87,000 93,064 0.00
GFL Environmental Inc ‘144A’ 5.125% 15/12/2026
USD 149,000 157,971 0.00
Masonite International Corp ‘144A’ 5.375% 1/2/2028
USD 370,000 391,900 0.00
Masonite International Corp ‘144A’ 5.75% 15/9/2026
USD 105,000 109,705 0.00
Mattamy Group Corp ‘144A’ 4.625% 1/3/2030
USD 2,452,000 2,572,687 0.03
Mattamy Group Corp ‘144A’ 5.25% 15/12/2027
USD 2,436,000 2,571,503 0.03
MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025
USD 7,000,000 7,776,563 0.07
MEGlobal Canada ULC ‘144A’ 5% 18/5/2025
USD 3,115,000 3,460,570 0.03
MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/5/2030
USD 2,725,000 3,305,340 0.03
MEGlobal Canada ULC ‘144A’ 5.875% 18/5/2030
USD 1,820,000 2,207,603 0.02
NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 4.875% 1/6/2024
USD 4,055,000 4,214,666 0.04
NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 5.25% 1/8/2023
USD 5,865,000 5,894,325 0.06
Stoneway Capital Corp (Restricted) (Defaulted) ‘144A’
USD 6,638,330 2,674,002 0.03
10% 1/3/2027
Stoneway Capital Corp (Restricted) (Defaulted) 10%
2,478,161 0.02
USD 6,152,145
1/3/2027
77,192,675 0.73
ケイマン諸島
21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021
USD 1,565,000 1,602,658 0.02
Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)
USD 593,000 605,472 0.01
Agile Group Holdings Ltd FRN 4/12/2023 (Perpetual)
USD 700,000 743,531 0.01
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025
USD 670,000 694,706 0.01
Ambac LSNI LLC ‘144A’ FRN 12/2/2023
USD 3,222,976 3,239,090 0.03
Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024
USD 1,745,000 1,785,080 0.02
Baozun Inc 1.625% 1/5/2024
USD 773,000 893,781 0.01
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero
USD 1,107,085 839,655 0.01
Coupon)
Bright Scholar Education Holdings Ltd 7.45% 31/7/2022
USD 200,000 208,938 0.00
Central China Real Estate Ltd 6.5% 5/3/2021
USD 515,000 515,180 0.01
Central China Real Estate Ltd 7.25% 24/4/2023
USD 200,000 196,513 0.00
Central China Real Estate Ltd 7.25% 13/8/2024
USD 510,000 476,213 0.00
CFLD Cayman Investment Ltd 7.125% 8/4/2022
USD 300,000 115,500 0.00
CFLD Cayman Investment Ltd 8.6% 8/4/2024*
USD 612,000 227,874 0.00
CFLD Cayman Investment Ltd (Defaulted) 8.625% 28/2/2021
USD 260,000 113,628 0.00
China Aoyuan Group Ltd 6.35% 8/2/2024
USD 1,700,000 1,757,375 0.02
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/2/2023
USD 4,632,000 4,880,970 0.05
China Education Group Holdings Ltd 2% 28/3/2024
HKD 22,000,000 3,555,491 0.03
China Evergrande Group 7.5% 28/6/2023
USD 1,264,000 1,119,233 0.01
China Evergrande Group 9.5% 11/4/2022
USD 200,000 194,875 0.00
China Evergrande Group 10% 11/4/2023
USD 1,413,000 1,328,261 0.01
71/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
China Evergrande Group 11.5% 22/1/2023
USD 200,000 194,531 0.00
China Evergrande Group 12% 22/1/2024
USD 3,424,000 3,286,505 0.03
China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)
USD 3,240,000 3,349,350 0.03
China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/4/2023
USD 1,900,000 1,974,219 0.02
China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 9/4/2024
USD 1,233,000 1,286,366 0.01
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.25% 13/5/2026
USD 1,210,000 1,267,475 0.01
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55% 28/3/2024
USD 200,000 213,312 0.00
Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12/7/2026
USD 1,430,000 1,437,150 0.01
Country Garden Holdings Co Ltd 3.3% 12/1/2031
USD 2,145,000 2,110,144 0.02
Country Garden Holdings Co Ltd 5.4% 27/5/2025
USD 1,975,000 2,137,629 0.02
Country Garden Holdings Co Ltd 6.5% 8/4/2024
USD 200,000 215,344 0.00
DP World Crescent Ltd 3.908% 31/5/2023
USD 2,213,000 2,338,519 0.02
DP World Salaam FRN 1/10/2025 (Perpetual)
USD 839,000 918,474 0.01
Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/9/2026
USD 606,000 623,233 0.01
Embraer Overseas Ltd 5.696% 16/9/2023
USD 1,371,000 1,451,760 0.01
Energuate Trust ‘144A’ 5.875% 3/5/2027
USD 1,499,000 1,597,387 0.02
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024
USD 3,635,000 3,805,959 0.04
Fantasia Holdings Group Co Ltd 6.95% 17/12/2021
USD 925,000 918,055 0.01
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.95% 5/7/2022
USD 1,781,000 1,758,181 0.02
Fantasia Holdings Group Co Ltd 9.875% 19/10/2023
USD 1,250,000 1,232,812 0.01
Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.75% 17/4/2022
USD 400,000 413,001 0.00
Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.875% 1/6/2023
USD 200,000 205,063 0.00
FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)
USD 733,000 715,591 0.01
Grupo Aval Ltd ‘144A’ 4.375% 4/2/2030
USD 4,721,000 4,928,281 0.05
Grupo Aval Ltd 4.75% 26/9/2022*
USD 1,235,000 1,301,574 0.01
Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14/1/2026
USD 1,965,000 1,966,827 0.02
Hilong Holding Ltd (Restricted) 8.25% 26/9/2022
USD 645,000 506,325 0.01
ICD Funding Ltd 3.223% 28/4/2026
USD 1,500,000 1,549,538 0.01
Jingrui Holdings Ltd 9.45% 23/4/2021
USD 1,920,000 1,906,500 0.02
Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/6/2022
USD 403,000 407,912 0.00
Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/6/2024
USD 3,084,000 2,952,930 0.03
Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/7/2023
USD 1,810,000 1,869,673 0.02
Kaisa Group Holdings Ltd 11.5% 30/1/2023
USD 200,000 206,875 0.00
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 22/10/2022
USD 1,500,000 1,574,766 0.02
King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)
USD 1,206,000 1,054,119 0.01
KWG Group Holdings Ltd 6.3% 13/2/2026
USD 390,000 398,748 0.00
KWG Group Holdings Ltd 7.875% 1/9/2023
USD 200,000 208,000 0.00
Latam Finance Ltd (Defaulted) ‘144A’ 6.875% 11/4/2024
USD 514,000 429,511 0.00
Latam Finance Ltd (Defaulted) 6.875% 11/4/2024
USD 886,000 740,364 0.01
Logan Group Co Ltd 5.25% 19/10/2025
USD 875,000 911,094 0.01
Logan Group Co Ltd 6.5% 16/7/2023
USD 200,000 206,531 0.00
Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/9/2029
USD 1,545,000 1,668,600 0.02
MAF Global Securities Ltd FRN 7/9/2022 (Perpetual)
USD 1,544,000 1,571,744 0.02
MAF Global Securities Ltd 4.75% 7/5/2024
USD 1,235,000 1,353,869 0.01
MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/5/2029
USD 1,566,000 1,786,219 0.02
Meituan 3.05% 28/10/2030
USD 1,610,000 1,613,522 0.02
72/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 6/6/2025
USD 1,475,000 1,514,180 0.01
Melco Resorts Finance Ltd ‘144A’ 5.375% 4/12/2029
USD 1,166,000 1,235,960 0.01
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/7/2027
USD 200,000 210,563 0.00
MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.375% 15/5/2024
USD 255,000 263,288 0.00
MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.875% 15/5/2026
USD 255,000 269,742 0.00
Modern Land China Co Ltd 9.8% 11/4/2023
USD 200,000 193,750 0.00
Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028
USD 1,250,000 1,250,967 0.01
Northwoods Capital 19 Euro DAC FRN 25/11/2033
EUR 250,000 306,546 0.00
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd ‘144A’ 7.72%
USD 1,038 161 0.00
1/12/2026
Oryx Funding Ltd ‘144A’ 5.8% 3/2/2031
USD 1,970,000 2,058,650 0.02
OZLM XIX Ltd FRN 22/11/2030
USD 6,807,000 6,834,784 0.06
Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027
USD 330,000 320,844 0.00
Pearl Holding III Ltd 9.5% 11/12/2022
USD 2,200,000 708,813 0.01
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.125% 8/11/2022
USD 1,375,000 1,433,444 0.01
Redsun Properties Group Ltd 7.3% 13/1/2025
USD 365,000 355,875 0.00
Redsun Properties Group Ltd 11.5% 4/3/2021
USD 2,400,000 2,405,760 0.02
Ronshine China Holdings Ltd 5.5% 1/2/2022
USD 2,150,000 2,147,312 0.02
Ronshine China Holdings Ltd 8.75% 25/10/2022
USD 1,380,000 1,412,344 0.01
Ronshine China Holdings Ltd 8.95% 22/1/2023
USD 560,000 571,200 0.01
Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/8/2021
USD 760,000 776,150 0.01
Sable International Finance Ltd 5.75% 7/9/2027
USD 1,695,000 1,793,522 0.02
Sands China Ltd 4.375% 18/6/2030*
USD 3,819,000 4,193,568 0.04
Seagate HDD Cayman ‘144A’ 3.125% 15/7/2029
USD 940,000 914,784 0.01
Seagate HDD Cayman ‘144A’ 3.375% 15/7/2031
USD 485,000 474,034 0.00
Seagate HDD Cayman 4.75% 1/6/2023
USD 650,000 697,356 0.01
Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024
USD 600,000 632,250 0.01
Shimao Group Holdings Ltd 3.45% 11/1/2031
USD 400,000 401,000 0.00
Shimao Group Holdings Ltd 4.6% 13/7/2030*
USD 2,480,000 2,666,000 0.03
Shui On Development Holding Ltd 5.75% 12/11/2023
USD 300,000 308,220 0.00
Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24/8/2024
USD 580,000 606,042 0.01
Sino Biopharmaceutical Ltd 17/2/2025 (Zero Coupon)
EUR 3,189,000 3,904,487 0.04
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero
USD 158,622 155,400 0.00
Coupon)*
Sunac China Holdings Ltd 5.95% 26/4/2024
USD 400,000 398,750 0.00
Sunac China Holdings Ltd 6.65% 3/8/2024
USD 1,800,000 1,827,281 0.02
Tencent Holdings Ltd 3.24% 3/6/2050
USD 4,775,000 4,519,836 0.04
Times China Holdings Ltd 5.75% 26/4/2022
USD 1,348,000 1,366,488 0.01
Times China Holdings Ltd 6.75% 16/7/2023
USD 200,000 209,094 0.00
Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035
GBP 800,000 907,129 0.01
Transocean Phoenix 2 Ltd ‘144A’ 7.75% 15/10/2024
USD 5,960,400 5,915,697 0.06
Transocean Proteus Ltd ‘144A’ 6.25% 1/12/2024
USD 531,600 509,007 0.01
Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029
USD 350,000 348,801 0.00
UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/6/2029
EUR 705,000 874,199 0.01
Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030
USD 4,109,000 4,379,295 0.04
Wynn Macau Ltd ‘144A’ 4.875% 1/10/2024
USD 1,034,000 1,050,641 0.01
Wynn Macau Ltd ‘144A’ 5.125% 15/12/2029
USD 1,431,000 1,456,042 0.01
Wynn Macau Ltd 5.5% 15/1/2026
USD 280,000 291,725 0.00
73/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Wynn Macau Ltd ‘144A’ 5.5% 1/10/2027
USD 255,000 266,316 0.00
Wynn Macau Ltd 5.5% 1/10/2027
USD 200,000 208,875 0.00
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023
USD 1,560,000 1,586,081 0.02
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6.35% 13/1/2027*
USD 863,000 843,582 0.01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.375% 13/1/2026
USD 2,827,000 2,929,479 0.03
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.5% 26/2/2024
USD 1,955,000 2,108,956 0.02
Zhenro Properties Group Ltd 5.6% 28/2/2021
USD 975,000 975,098 0.01
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 8/3/2022
USD 200,000 205,250 0.00
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 6/5/2023
USD 1,605,000 1,691,520 0.02
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026
USD 1,315,000 1,319,618 0.01
Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd 1% 5/11/2025 972,220 0.01
HKD 7,000,000
167,835,582 1.59
チリ
Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.2% 29/1/2030
USD 200,000 217,750 0.00
Celulosa Arauco y Constitucion SA ‘144A’ 4.25%
USD 1,829,000 2,016,473 0.02
30/4/2029
Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031
USD 425,000 431,109 0.00
Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050
USD 376,000 376,588 0.00
Colbun SA ‘144A’ 3.15% 6/3/2030
USD 803,000 844,530 0.01
Corp Nacional del Cobre de Chile ‘144A’ 3.75%
USD 750,000 825,000 0.01
15/1/2031*
Embotelladora Andina SA ‘144A’ 3.95% 21/1/2050
USD 200,000 218,500 0.00
Empresa de los Ferrocarriles del Estado ‘144A’ 3.068%
USD 200,000 179,500 0.00
18/8/2050
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’ 5%
USD 261,000 315,280 0.00
25/1/2047
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA ‘144A’ 4.75%
USD 2,539,000 2,842,490 0.03
1/8/2026
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029
USD 200,000 219,031 0.00
Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch ‘144A’ 4.375%
USD 953,000 1,014,200 0.01
15/5/2023
VTR Comunicaciones SpA ‘144A’ 5.125% 15/1/2028
433,984 0.01
USD 404,000
9,934,435 0.09
中国
Central Huijin Investment Ltd 3.83% 22/5/2024
CNY 30,000,000 4,673,880 0.04
Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2.5% 20/3/2021
EUR 2,600,000 3,142,365 0.03
China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029*
USD 2,270,000 2,456,211 0.02
China Construction Bank Corp FRN 24/6/2030
USD 5,900,000 5,999,563 0.06
China Development Bank 2.89% 22/6/2025
CNY 382,830,000 58,044,126 0.55
China Development Bank 3.09% 18/6/2030
CNY 43,000,000 6,324,829 0.06
China Development Bank 3.3% 1/2/2024
CNY 78,000,000 12,078,766 0.11
China Development Bank 3.34% 14/7/2025
CNY 95,500,000 14,738,454 0.14
China Development Bank 3.39% 10/7/2027
CNY 46,000,000 7,065,615 0.07
China Development Bank 3.45% 20/9/2029
CNY 53,470,000 8,102,476 0.08
China Development Bank 3.68% 26/2/2026
CNY 37,000,000 5,774,727 0.06
China Development Bank 4.04% 6/7/2028
CNY 36,800,000 5,830,542 0.06
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd FRN
USD 2,300,000 2,356,603 0.02
28/9/2030
China Government Bond 1.99% 9/4/2025
CNY 884,470,000 131,133,325 1.24
China Government Bond 2.41% 19/6/2025
CNY 441,300,000 66,477,738 0.63
74/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
中国(続き)
China Government Bond 2.68% 21/5/2030
CNY 420,410,000 61,728,902 0.58
China Government Bond 2.85% 4/6/2027
CNY 672,000,000 101,662,212 0.96
China Government Bond 3.13% 21/11/2029
CNY 121,250,000 18,542,584 0.18
China Government Bond 3.19% 11/4/2024
CNY 48,000,000 7,502,088 0.07
China Government Bond 3.27% 19/11/2030
CNY 62,000,000 9,627,973 0.09
China Government Bond 3.29% 23/5/2029
CNY 202,620,000 31,554,789 0.30
China Government Bond 3.3% 4/7/2023
CNH 10,000,000 1,570,576 0.02
China Government Bond 3.39% 16/3/2050
CNY 16,300,000 2,336,728 0.02
China Government Bond 3.86% 22/7/2049
CNY 87,050,000 13,614,549 0.13
China Government Bond 4.08% 22/10/2048
CNY 97,400,000 15,703,012 0.15
China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)
USD 947,000 965,792 0.01
China National Petroleum Corp 4.16% 16/8/2025
CNY 30,000,000 4,696,006 0.04
China Southern Power Grid Co Ltd 3.76% 14/1/2024
CNY 30,000,000 4,682,358 0.04
China State Railway Group Co Ltd 4.88% 17/10/2024
CNY 20,000,000 3,251,884 0.03
China State Railway Group Co Ltd 5.42% 27/5/2024
CNY 10,000,000 1,644,061 0.02
Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 3.6% 18/11/2023
USD 2,330,000 2,296,142 0.02
Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6.625% 18/5/2020
USD 1,032,000 423,120 0.00
PetroChina Co Ltd 3.66% 22/2/2024
CNY 20,000,000 3,103,259 0.03
PetroChina Co Ltd 3.96% 23/4/2024
CNY 30,000,000 4,688,228 0.04
State Grid Corp of China 5.38% 19/8/2024
CNY 10,000,000 1,641,283 0.02
Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021
USD 1,157,000 1,075,993 0.01
Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3.95% 9/10/2022
USD 2,240,000 2,286,200 0.02
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/7/2025
USD 1,400,000 1,418,813 0.01
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.5% 8/3/2026 2,373,225 0.02
USD 2,300,000
632,588,997 5.98
コロンビア
Bancolombia SA FRN 18/12/2029
USD 232,000 240,192 0.00
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 200,000 207,250 0.00
Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030
USD 1,945,000 1,936,491 0.02
Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031*
USD 7,418,000 7,415,682 0.07
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 1,045,000 1,127,947 0.01
Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024
USD 657,000 701,450 0.01
Colombia Government International Bond 4.125% 15/5/2051*
USD 1,699,000 1,636,084 0.02
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD 2,336,000 2,587,120 0.02
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 5,315,000 5,891,345 0.06
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD 732,000 880,001 0.01
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 1,793,000 2,014,884 0.02
Ecopetrol SA 5.875% 28/5/2045
USD 1,967,000 2,134,195 0.02
Ecopetrol SA 6.875% 29/4/2030
USD 5,413,000 6,630,925 0.06
Empresas Publicas de Medellin ESP ‘144A’ 4.25%
USD 2,649,000 2,721,434 0.03
18/7/2029
Empresas Publicas de Medellin ESP ‘144A’ 4.375%
USD 1,428,000 1,460,130 0.01
15/2/2031
Oleoducto Central SA ‘144A’ 4% 14/7/2027
USD 2,193,000 2,359,531 0.02
SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024 231,572 0.00
USD 211,000
40,176,233 0.38
75/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
クロアチア
Croatia Government International Bond 1.5% 17/6/2031
12,292,408 0.12
EUR 9,692,000
キプロス
MHP SE ‘144A’ 7.75% 10/5/2024
299,148 0.00
USD 275,000
デンマーク
Nykredit Realkredit AS FRN 15/4/2026 (Perpetual)* 511,904 0.01
EUR 400,000
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD 1,822,000 1,886,699 0.02
30/3/2029
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.5%
USD 2,083,000 2,117,174 0.02
30/1/2030
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.875%
USD 1,679,000 1,710,481 0.02
23/9/2032
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027
USD 706,000 794,250 0.01
Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028
USD 2,757,000 3,120,580 0.03
Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049
USD 1,605,000 1,693,275 0.01
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026 189,338 0.00
USD 162,000
11,511,797 0.11
エクアドル
Ecuador Government International Bond 31/7/2030 (Zero
USD 95,484 40,461 0.00
Coupon)
Ecuador Government International Bond (Step-up coupon)
USD 1,540,717 905,171 0.01
0.5% 31/7/2030
Ecuador Government International Bond (Step-up coupon)
USD 1,165,440 539,016 0.01
0.5% 31/7/2035
Ecuador Government International Bond (Step-up coupon)
227,807 0.00
USD 534,131
0.5% 31/7/2040
1,712,455 0.02
エジプト
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.25%
USD 856,000 899,335 0.01
6/10/2025
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577%
USD 283,000 296,000 0.00
21/2/2023
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.75%
USD 430,000 457,316 0.01
29/5/2024
Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025
USD 1,356,000 1,450,073 0.01
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.125%
USD 324,000 332,910 0.00
31/1/2022*
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375%
EUR 4,735,000 6,021,566 0.06
11/4/2031
Egypt Government International Bond ‘144A’ 7.5%
USD 3,528,000 3,329,550 0.03
16/2/2061*
Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029
USD 1,631,000 1,799,961 0.02
Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048
USD 4,434,000 4,402,131 0.04
Egypt Government International Bond ‘144A’ 8.5%
USD 1,658,000 1,734,682 0.02
31/1/2047*
Egypt Government International Bond ‘144A’ 8.875%
4,355,737 0.04
USD 4,069,000
29/5/2050
25,079,261 0.24
フィンランド
Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)
EUR 831,000 1,022,431 0.01
Metso Outotec Oyj 0.875% 26/5/2028 586,666 0.01
EUR 480,000
1,609,097 0.02
76/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス
Accor SA 0.7% 7/12/2027
EUR 40,052 2,609,240 0.02
Altice France SA/France 2.125% 15/2/2025
EUR 1,668,000 1,971,463 0.02
Altice France SA/France 2.5% 15/1/2025*
EUR 3,039,000 3,620,149 0.03
Altice France SA/France 4.125% 15/1/2029
EUR 4,705,000 5,742,338 0.05
Altice France SA/France ‘144A’ 5.5% 15/1/2028
USD 1,683,000 1,721,204 0.02
Altice France SA/France 5.875% 1/2/2027
EUR 6,484,000 8,447,858 0.08
Altice France SA/France ‘144A’ 7.375% 1/5/2026
USD 7,512,000 7,850,866 0.07
Altice France SA/France ‘144A’ 8.125% 1/2/2027
USD 1,574,000 1,725,332 0.02
Archer Obligations SA 31/3/2023 (Zero Coupon)
EUR 300,000 489,293 0.00
Arkema SA FRN 21/10/2025 (Perpetual)*
EUR 700,000 840,166 0.01
BNP Paribas SA FRN 30/9/2021 (Perpetual)
USD 340,000 290,972 0.00
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 25/3/2024 (Perpetual)
USD 1,100,000 1,216,974 0.01
BNP Paribas SA FRN 25/3/2024 (Perpetual)
USD 200,000 221,268 0.00
BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)
USD 1,600,000 1,859,032 0.02
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 25/2/2031 (Perpetual)
USD 4,300,000 4,291,400 0.04
BNP Paribas SA ‘144A’ 2.824% 26/1/2041
USD 5,815,000 5,296,264 0.05
BNP Paribas SA 6.5% 6/3/2021 (Perpetual)
USD 84,000 84,226 0.00
Burger King France SAS 6% 1/5/2024
EUR 200,000 247,624 0.00
CAB SELAS 3.375% 1/2/2028
EUR 1,579,000 1,915,656 0.02
Carrefour SA 14/6/2023 (Zero Coupon)
USD 800,000 785,008 0.01
Casino Guichard Perrachon SA FRN 20/4/2021 (Perpetual)
EUR 1,328,000 601,554 0.01
Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)
EUR 2,200,000 1,775,852 0.02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 10/1/2022
USD 800,000 830,536 0.01
(Zero Coupon)
CMA CGM SA 6.5% 15/7/2022
EUR 400,000 493,520 0.00
CMA CGM SA 7.5% 15/1/2026
EUR 1,515,000 1,984,254 0.02
Credit Agricole Assurances SA FRN 13/1/2025 (Perpetual)
EUR 3,100,000 4,144,889 0.04
Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 23/9/2024 (Perpetual)*
USD 400,000 445,778 0.00
Credit Agricole SA FRN 23/6/2026 (Perpetual)
GBP 1,023,000 1,694,806 0.02
Credit Agricole SA ‘144A’ 2.811% 11/1/2041
USD 2,976,000 2,761,501 0.03
Credit Lyonnais SACA FRN 5/1/2022 (Perpetual)
EUR 473,000 519,338 0.00
Electricite de France SA 14/9/2024 (Zero Coupon)
EUR 166,322 2,849,926 0.03
Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)
EUR 2,700,000 3,661,718 0.03
Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)
EUR 400,000 542,477 0.01
Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)
GBP 2,800,000 4,370,486 0.04
Electricite de France SA FRN 15/12/2026 (Perpetual)
EUR 1,800,000 2,217,684 0.02
Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)*
EUR 1,400,000 1,750,169 0.02
Electricite de France SA FRN 22/1/2029 (Perpetual)
GBP 200,000 314,616 0.00
Electricite de France SA FRN 15/6/2030 (Perpetual)
EUR 5,400,000 6,780,438 0.06
Electricite de France SA 2% 9/12/2049
EUR 1,400,000 1,860,767 0.02
Electricite de France SA 5.125% 22/9/2050
GBP 400,000 823,307 0.01
Electricite de France SA 6% 23/1/2114
GBP 700,000 1,630,357 0.02
Faurecia SE 3.75% 15/6/2028
EUR 883,000 1,129,814 0.01
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 422,440 504,381 0.00
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 253,846 308,216 0.00
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 506,167 604,509 0.01
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 422,440 507,028 0.00
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038
EUR 684,800 816,881 0.01
FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038
EUR 684,800 823,139 0.01
French Republic Government Bond OAT ‘144A’ 1.5%
EUR 4,704,914 6,916,893 0.07
25/5/2050
Getlink SE 3.5% 30/10/2025
EUR 1,538,000 1,933,108 0.02
Goldstory SASU FRN 1/3/2026*
EUR 775,000 959,609 0.01
Goldstory SASU 5.375% 1/3/2026
EUR 343,000 429,661 0.00
La Financiere Atalian SASU 4% 15/5/2024*
EUR 900,000 1,053,451 0.01
La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/5/2025
EUR 300,000 359,213 0.00
Laboratoire Eimer Selarl 5% 1/2/2029
EUR 283,000 350,182 0.00
Loxam SAS 3.25% 14/1/2025
EUR 628,000 758,507 0.01
Loxam SAS 3.5% 15/4/2022
EUR 167,000 204,855 0.00
Loxam SAS 3.5% 3/5/2023
EUR 300,000 366,959 0.00
Loxam SAS 3.75% 15/7/2026*
EUR 2,357,000 2,905,476 0.03
Loxam SAS 4.25% 15/4/2024
EUR 400,000 493,905 0.00
Loxam SAS 5.75% 15/7/2027
EUR 200,000 243,995 0.00
Novafives SAS 5% 15/6/2025
EUR 400,000 439,281 0.00
Orano SA 2.75% 8/3/2028
EUR 2,400,000 3,039,215 0.03
Orano SA 3.375% 23/4/2026
EUR 200,000 261,704 0.00
Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023*
EUR 3,413,000 4,163,146 0.04
Quatrim SASU 5.875% 15/1/2024*
EUR 300,000 383,674 0.00
RCI Banque SA FRN 18/2/2030
EUR 700,000 856,263 0.01
Renault SA 2.375% 25/5/2026
EUR 500,000 611,447 0.01
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/5/2025
EUR 2,509,000 3,227,266 0.03
Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)*
USD 1,400,000 1,440,908 0.01
Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)
USD 400,000 475,686 0.00
Societe Generale SA ‘144A’ FRN 29/9/2025 (Perpetual)
USD 1,000,000 1,189,216 0.01
Societe Generale SA FRN 6/4/2028 (Perpetual)
USD 800,000 888,496 0.01
Societe Generale SA ‘144A’ FRN 18/11/2030 (Perpetual)
USD 5,615,000 5,818,544 0.06
Solvay Finance SACA FRN 12/11/2023 (Perpetual)
EUR 1,400,000 1,874,145 0.02
SPIE SA 2.625% 18/6/2026
EUR 600,000 752,007 0.01
Terega SASU 0.625% 27/2/2028
EUR 3,200,000 3,841,109 0.04
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% 30/10/2025
EUR 1,012,000 1,315,752 0.01
TOTAL SE FRN 26/2/2025 (Perpetual)
EUR 2,075,000 2,650,463 0.03
TOTAL SE FRN 6/10/2026 (Perpetual)
EUR 675,000 905,181 0.01
TOTAL SE FRN 25/10/2027 (Perpetual)
EUR 2,230,000 2,706,130 0.03
TOTAL SE 0.5% 2/12/2022
USD 2,600,000 2,747,108 0.03
Valeo SA 16/6/2021 (Zero Coupon)
USD 1,400,000 1,394,526 0.01
Veolia Environnement SA FRN 20/1/2026 (Perpetual)
EUR 4,200,000 5,122,714 0.05
Veolia Environnement SA FRN 20/1/2029 (Perpetual)
7,645,714 0.07
EUR 6,400,000
168,699,783 1.59
ドイツ
ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026
EUR 1,700,000 2,158,179 0.02
BASF SE 0.925% 9/3/2023
USD 1,000,000 1,010,005 0.01
Bayer AG FRN 1/7/2074
EUR 630,000 807,226 0.01
Bayer AG FRN 12/11/2079*
EUR 3,000,000 3,667,446 0.03
Bayer AG FRN 12/11/2079
EUR 2,000,000 2,502,182 0.02
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ(続き)
Bayer AG 1.375% 6/7/2032
EUR 3,300,000 4,114,438 0.04
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075
EUR 2,200,000 2,739,198 0.03
CeramTec BondCo GmbH 5.25% 15/12/2025
EUR 443,000 552,542 0.00
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 11/2/2027
EUR 1,559,000 1,902,599 0.02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/1/2028
EUR 4,132,000 5,182,430 0.05
Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)
EUR 1,800,000 2,300,230 0.02
Consus Real Estate AG 9.625% 15/5/2024
EUR 581,000 753,155 0.01
Continental AG 2.5% 27/8/2026
EUR 750,000 1,012,748 0.01
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875%
EUR 2,700,000 3,204,670 0.03
15/10/2024
Deutsche Bank AG FRN 17/2/2032
EUR 3,000,000 3,623,623 0.03
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 14/1/2032
USD 2,398,000 2,350,739 0.02
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%
EUR 11,900,641 16,501,874 0.16
15/4/2026
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/2/2025
EUR 100,000 119,883 0.00
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/2/2028
EUR 700,000 837,039 0.01
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.6% 22/2/2027
EUR 100,000 126,829 0.00
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2.125%
EUR 4,463,000 5,737,349 0.05
9/7/2027*
HT Troplast GmbH 9.25% 15/7/2025
EUR 284,000 382,391 0.00
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/5/2025
EUR 779,000 969,774 0.01
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/5/2027
EUR 1,069,715 1,351,097 0.01
IHO Verwaltungs GmbH ‘144A’ 6% 15/5/2027
USD 200,000 211,087 0.00
IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028
EUR 800,000 992,096 0.01
Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)*
EUR 500,000 629,546 0.01
K+S AG 3% 20/6/2022
EUR 200,000 238,329 0.00
KION Group AG 1.625% 24/9/2025*
EUR 3,000,000 3,781,464 0.04
KME SE 6.75% 1/2/2023
EUR 500,000 541,658 0.00
Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025
EUR 700,000 863,940 0.01
Nidda BondCo GmbH 7.25% 30/9/2025
EUR 264,000 333,584 0.00
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/9/2024
EUR 742,000 905,364 0.01
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/9/2024
EUR 4,527,000 5,592,401 0.05
Peach Property Finance GmbH 3.5% 15/2/2023
EUR 435,000 537,725 0.00
Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025*
EUR 453,000 573,350 0.01
Platin 1426 GmbH 5.375% 15/6/2023
EUR 567,000 699,842 0.01
Rebecca Bidco GmbH 5.75% 15/7/2025
EUR 481,000 610,573 0.01
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 3,900,000 4,750,929 0.04
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 1,600,000 1,950,263 0.02
Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028
EUR 600,000 809,475 0.01
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026
EUR 2,158,000 2,742,181 0.03
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025
EUR 665,000 803,075 0.01
thyssenkrupp AG 1.875% 6/3/2023
EUR 1,095,000 1,334,782 0.01
thyssenkrupp AG 2.5% 25/2/2025
EUR 95,000 118,672 0.00
thyssenkrupp AG 2.875% 22/2/2024
EUR 4,717,000 5,880,581 0.06
Vertical Holdco GmbH 6.625% 15/7/2028
EUR 600,000 777,013 0.01
Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027*
EUR 1,952,000 2,406,351 0.02
Vertical Midco GmbH 4.375% 15/7/2027
EUR 2,119,000 2,698,095 0.03
79/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ(続き)
WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026
EUR 365,000 445,582 0.00
ZF Finance GmbH 2.75% 25/5/2027
EUR 900,000 1,114,984 0.01
ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025
EUR 2,500,000 3,147,986 0.03
ZF Finance GmbH 3.75% 21/9/2028
6,260,620 0.06
EUR 4,800,000
115,659,194 1.09
ギリシャ
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 0.75%
EUR 19,285,000 22,520,514 0.21
18/6/2031
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 1.5% 18/6/2030
EUR 52,940,000 66,961,783 0.63
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 2% 22/4/2027*
EUR 10,784,000 14,214,230 0.13
Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/1/2023
EUR 280,302 363,237 0.00
Hellenic Republic Government Bond 3.75% 30/1/2028*
EUR 7,250,734 10,560,420 0.10
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 3.875%
EUR 7,130,000 10,625,419 0.10
12/3/2029
Hellenic Republic Government Bond 3.9% 30/1/2033
EUR 396,332 618,631 0.01
Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037
EUR 315,963 514,947 0.01
Hellenic Republic Government Bond 4.2% 30/1/2042 543,793 0.01
EUR 310,038
126,922,974 1.20
グアテマラ
Banco Industrial SA/Guatemala ‘144A’ FRN 29/1/2031 1,650,941 0.02
USD 1,607,000
ガーンジー
Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust
USD 270,737 268,259 0.00
‘144A’ 5.25% 30/5/2023
Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025* 879,797 0.01
EUR 736,000
1,148,056 0.01
香港
Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)
USD 250,000 267,031 0.00
Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)
USD 370,000 397,521 0.00
Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030
USD 4,400,000 4,626,875 0.04
China City Construction International Co Ltd (Restricted)
CNH 917,253 8,496 0.00
(Defaulted) 5.35% 3/7/2017
Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)
USD 250,000 258,008 0.00
CITIC Ltd 2.85% 25/2/2030
USD 2,495,000 2,523,069 0.03
CMB International Leasing Management Ltd 2% 4/2/2026
USD 1,160,000 1,152,141 0.01
CMB International Leasing Management Ltd 2.75% 12/8/2030
USD 2,450,000 2,376,500 0.02
CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 4/2/2031
USD 1,925,000 1,882,780 0.02
Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)
USD 200,000 205,000 0.00
Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 20/11/2029
USD 3,068,000 3,239,137 0.03
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12/5/2025
USD 3,615,000 3,776,545 0.04
Wanda Group Overseas Ltd 7.5% 24/7/2022
USD 1,405,000 1,324,213 0.01
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN
USD 1,646,000 1,676,348 0.02
14/9/2022 (Perpetual)
Xiaomi Best Time International Ltd 17/12/2027 (Zero
USD 300,000 314,811 0.00
Coupon)
Yango Justice International Ltd 6.8% 11/3/2021
USD 2,380,000 2,380,714 0.02
Yango Justice International Ltd 7.5% 17/2/2025
USD 680,000 652,800 0.01
Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23/4/2023
USD 200,000 208,750 0.00
80/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
香港(続き)
Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/2/2024
1,677,698 0.02
USD 1,590,000
28,948,437 0.27
ハンガリー
Hungary Government International Bond 1.75% 5/6/2035
7,832,298 0.07
EUR 6,019,000
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/2/2030
USD 4,028,000 4,167,092 0.04
Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030
USD 200,000 206,906 0.00
Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026
USD 2,167,000 2,329,525 0.02
Adani Transmission Ltd 4.25% 21/5/2036
USD 3,378,465 3,568,504 0.03
Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 8/5/2025
USD 902,000 944,281 0.01
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 2/2/2026
USD 410,000 412,178 0.00
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026
USD 200,000 210,531 0.00
India Government Bond 5.79% 11/5/2030
INR 2,852,900,000 37,306,474 0.35
India Government Bond 6.45% 7/10/2029
INR 847,000,000 11,477,178 0.11
India Government Bond 7.26% 14/1/2029
INR 2,803,010,000 39,878,342 0.38
India Government Bond 7.27% 8/4/2026
INR 799,800,000 11,466,006 0.11
Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022
USD 1,767,000 1,852,865 0.02
Oil India Ltd 5.125% 4/2/2029
USD 2,510,000 2,844,928 0.03
Power Finance Corp Ltd 3.35% 16/5/2031
USD 2,275,000 2,249,065 0.02
Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024
USD 2,540,000 2,695,575 0.03
Power Finance Corp Ltd 3.95% 23/4/2030
USD 200,000 210,750 0.00
Power Finance Corp Ltd 4.5% 18/6/2029*
USD 6,977,000 7,525,349 0.07
REC Ltd 3.5% 12/12/2024
USD 1,500,000 1,590,703 0.02
REC Ltd 3.875% 7/7/2027
USD 558,000 596,188 0.01
REC Ltd 4.625% 22/3/2028
USD 315,000 343,596 0.00
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/3/2024
USD 2,200,000 2,315,156 0.02
ReNew Power Synthetic ‘144A’ 6.67% 12/3/2024
USD 200,000 210,469 0.00
Shriram Transport Finance Co Ltd 5.1% 16/7/2023
USD 482,000 493,297 0.01
Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95% 24/10/2022
USD 418,000 430,736 0.00
Suzlon Energy Ltd 4% 17/8/2032
USD 480,000 480,000 0.00
Videocon Industries Ltd (Stepup coupon) (Defaulted) 2.8%
35,619 0.00
USD 116,049
31/12/2020
135,841,313 1.28
インドネシア
Indonesia Government International Bond 3.35% 12/3/2071
USD 1,725,000 1,621,500 0.01
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 639,000 690,719 0.01
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 2,577,000 2,904,178 0.03
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
USD 5,986,000 7,002,166 0.07
Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/6/2025
IDR 131,593,000,000 9,536,791 0.09
Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031
IDR 100,242,000,000 6,978,959 0.07
Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033
IDR 32,129,000,000 2,207,662 0.02
Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030
IDR 479,848,000,000 34,453,831 0.32
Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/5/2048
IDR 112,115,000,000 7,715,776 0.07
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/6/2035
IDR 144,097,000,000 10,351,962 0.10
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/4/2040
IDR 28,861,000,000 2,077,423 0.02
81/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
インドネシア(続き)
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036
IDR 33,575,000,000 2,612,883 0.02
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034
IDR 49,762,000,000 3,810,998 0.04
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039
IDR 72,957,000,000 5,570,400 0.05
Pertamina Persero PT 3.1% 27/8/2030*
USD 966,000 981,697 0.01
Pertamina Persero PT 3.65% 30/7/2029*
USD 729,000 785,545 0.01
Pertamina Persero PT 4.175% 21/1/2050
USD 2,332,000 2,305,401 0.02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% 23/6/2050
USD 3,053,000 3,064,449 0.03
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
5,393,452 0.05
USD 4,318,000
6.25% 25/1/2049
110,065,792 1.04
アイルランド
AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)
EUR 800,000 1,012,704 0.01
AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)
EUR 4,550,000 6,104,485 0.06
AIB Group Plc FRN 30/5/2031
EUR 4,675,000 5,934,991 0.06
Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031
EUR 180,000 218,504 0.00
Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031
EUR 250,000 302,485 0.00
Anchorage Capital Europe CLO 4 DAC FRN 25/4/2034
EUR 200,000 237,647 0.00
Anchorage Capital Europe CLO 4 DAC FRN 25/4/2034
EUR 368,000 445,655 0.00
Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032
EUR 1,000,000 1,212,251 0.01
Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032
EUR 750,000 909,188 0.01
Aqueduct European CLO 5-2020 DAC FRN 20/4/2032
EUR 2,250,000 2,729,517 0.03
Aqueduct European CLO 5-2020 DAC FRN 20/4/2032
EUR 750,000 908,533 0.01
Aqueduct European CLO 5-2020 DAC FRN 20/4/2032
EUR 2,250,000 2,725,929 0.03
Arbour CLO II DAC ‘Series 2014-2X B2R’ FRN 15/5/2030
EUR 800,000 969,546 0.01
Arbour CLO VIII DAC FRN 15/7/2033
EUR 525,000 637,264 0.01
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc
EUR 1,300,000 1,593,056 0.02
2.125% 15/8/2026
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc ‘
USD 409,000 421,016 0.00
144A’ 4.125% 15/8/2026
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc
GBP 1,520,000 2,203,633 0.02
4.75% 15/7/2027
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc ‘
USD 535,000 556,935 0.01
144A’ 5.25% 15/8/2027
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc ‘
USD 487,000 503,314 0.01
144A’ 6% 15/2/2025
Ares European CLO VII DAC FRN 15/10/2030
EUR 1,200,000 1,453,978 0.01
Ares European CLO VII DAC FRN 15/10/2030
EUR 250,000 296,580 0.00
ASG Finance Designated Activity Co ‘144A’ 7.875%
USD 5,049,000 4,682,948 0.04
3/12/2024
Avoca CLO XII DAC FRN 15/4/2030
EUR 275,000 333,566 0.00
Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031
EUR 150,000 175,839 0.00
Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031
EUR 150,000 173,132 0.00
Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031
EUR 550,000 457,778 0.00
Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031
EUR 380,000 438,001 0.00
Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032
EUR 350,000 424,519 0.00
Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032
EUR 669,000 812,111 0.01
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 1,400,000 1,683,464 0.02
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 350,000 420,184 0.00
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 600,000 713,114 0.01
Avoca CLO XX DAC FRN 15/7/2032
EUR 400,000 486,019 0.00
Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035
EUR 280,000 339,427 0.00
82/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035
EUR 280,000 330,941 0.00
Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027
GBP 2,000,000 2,838,238 0.03
Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*
USD 1,950,000 2,002,826 0.02
BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034
EUR 630,000 744,618 0.01
BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034
EUR 460,000 557,630 0.01
BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034
EUR 300,000 354,580 0.00
BlueMountain Fuji Eur CLO IV DAC FRN 30/3/2032
EUR 350,000 424,156 0.00
BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC FRN 15/1/2033
EUR 500,000 608,341 0.01
Bridgepoint CLO 1 DAC FRN 15/1/2034
EUR 100,000 121,166 0.00
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/9/2027
USD 270,000 288,394 0.00
Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033
EUR 350,000 424,467 0.00
Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033
EUR 838,000 1,023,252 0.01
Capital Four CLO II DAC FRN 15/1/2034
EUR 300,000 352,460 0.00
CIFC European Funding CLO I DAC FRN 15/7/2032
EUR 400,000 483,776 0.00
CIFC European Funding CLO II DAC FRN 15/4/2033
EUR 400,000 480,138 0.00
CIFC European Funding CLO II DAC FRN 15/4/2033
EUR 1,000,000 1,205,035 0.01
CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034
EUR 375,000 458,685 0.00
CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034
EUR 200,000 233,556 0.00
CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034
EUR 500,000 610,626 0.01
Contego CLO II BV FRN 15/11/2026
EUR 205,000 248,206 0.00
Contego CLO VI DAC FRN 15/1/2032
EUR 850,000 635,514 0.01
Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032
EUR 2,625,000 3,179,692 0.03
Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032
EUR 375,000 454,947 0.00
CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032
EUR 310,000 372,406 0.00
CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032
EUR 730,000 402,272 0.00
CVC Cordatus Loan Fund VII DAC FRN 15/9/2031
EUR 450,000 545,161 0.01
CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC FRN 23/12/2033
EUR 400,000 489,363 0.01
CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034
EUR 1,000,000 1,212,095 0.01
CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034
EUR 1,375,000 1,672,800 0.02
CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034
EUR 260,000 315,112 0.00
CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034
EUR 662,000 802,323 0.01
Dartry Park CLO DAC FRN 28/1/2034
EUR 250,000 303,060 0.00
Dunedin Park CLO DAC FRN 22/10/2032
EUR 450,000 548,979 0.01
Dunedin Park CLO DAC FRN 22/10/2032
EUR 1,022,000 1,242,188 0.01
Elm Park CLO DAC FRN 16/4/2029
EUR 680,000 819,994 0.01
Fair Oaks Loan Funding III DAC FRN 15/10/2033
EUR 1,040,000 1,261,527 0.01
Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030
EUR 700,000 844,026 0.01
Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032
EUR 126,000 148,214 0.00
Henley CLO I DAC FRN 15/7/2032
EUR 250,000 304,304 0.00
Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034
EUR 250,000 303,060 0.00
Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034
EUR 370,000 448,528 0.00
Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034
EUR 300,000 354,580 0.00
Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031
EUR 710,000 860,246 0.01
Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2032
EUR 4,150,000 5,018,210 0.05
Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032
EUR 273,859 333,123 0.00
Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032
EUR 450,000 545,202 0.01
83/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032
EUR 685,000 690,140 0.01
Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033
EUR 700,000 848,780 0.01
Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033
EUR 625,000 756,283 0.01
Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034
EUR 200,000 240,702 0.00
Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034
EUR 450,000 545,507 0.01
Madison Park Euro Funding X DAC FRN 25/10/2030
EUR 460,000 556,339 0.01
Madison Park Euro Funding XI Designated Activity Co FRN
EUR 340,000 411,029 0.00
15/2/2031
Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034
EUR 500,000 614,374 0.01
Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034
EUR 150,000 178,362 0.00
OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032
EUR 450,000 542,112 0.01
OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032
EUR 800,000 968,882 0.01
OZLME IV DAC FRN 27/7/2032
EUR 720,000 870,575 0.01
OZLME V DAC FRN 14/1/2032
EUR 450,000 361,759 0.00
Penta CLO 6 DAC FRN 25/7/2032
EUR 500,000 607,274 0.01
Penta CLO 6 DAC FRN 25/7/2032
EUR 700,000 846,007 0.01
Providus Clo III DAC FRN 20/7/2032
EUR 400,000 480,563 0.00
Providus Clo III DAC FRN 20/7/2032
EUR 2,620,000 3,166,543 0.03
Providus CLO V DAC FRN 15/2/2035
EUR 171,000 202,629 0.00
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 450,450 540,605 0.01
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 326,700 392,151 0.00
Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031
EUR 350,000 423,391 0.00
Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031
EUR 3,750,000 4,548,779 0.04
Rockford Tower Europe CLO 2019-1 DAC FRN 20/1/2033
EUR 3,230,000 3,910,205 0.04
RRE 1 Loan Management DAC FRN 15/4/2032
EUR 1,900,000 2,305,673 0.02
RRE 2 Loan Management DAC FRN 15/1/2032
EUR 350,000 424,179 0.00
RRE 4 Loan Management DAC FRN 15/4/2032
EUR 2,210,000 2,687,527 0.03
RRE 4 Loan Management DAC FRN 15/4/2032
EUR 6,530,000 7,922,951 0.08
RRE 4 Loan Management DAC FRN 15/4/2032
EUR 2,375,000 2,939,566 0.03
RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033
EUR 1,250,000 1,513,538 0.01
RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033
EUR 1,976,000 2,389,599 0.02
RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033
EUR 2,685,000 3,262,429 0.03
Sound Point Euro CLO I Funding DAC FRN 25/4/2032
EUR 350,000 423,037 0.00
Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032
EUR 2,190,000 2,662,107 0.03
Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032
EUR 800,000 971,318 0.01
Sound Point Euro CLO III Funding DAC FRN 15/4/2033
EUR 750,000 908,955 0.01
St Paul’s CLO XII DAC FRN 15/4/2033
EUR 1,350,000 1,620,595 0.02
Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031
EUR 448,645 536,800 0.01
Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031
EUR 479,856 569,268 0.01
Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029
GBP 1,978,871 2,683,428 0.03
Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029
GBP 3,361,588 4,611,662 0.04
Vesey Park CLO DAC FRN 16/11/2032
EUR 1,450,000 1,762,973 0.02
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875%
GBP 2,857,000 4,107,598 0.04
15/7/2028*
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 200,000 240,732 0.00
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 900,000 1,091,799 0.01
Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032
EUR 200,000 242,214 0.00
Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032
EUR 400,000 485,939 0.00
84/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033
EUR 600,000 726,693 0.01
Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033
EUR 439,000 527,525 0.01
Voya Euro CLO IV DAC FRN 15/1/2034
EUR 790,000 958,337 0.01
Zinnia Finance DAC FRN 15/10/2031
EUR 250,000 313,254 0.00
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN
3,165,034 0.03
USD 3,200,000
19/4/2051
154,483,051 1.46
マン島
AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.75% 1/10/2030 1,610,130 0.02
USD 1,528,000
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031
USD 1,792,000 1,844,640 0.02
Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030
USD 260,000 277,834 0.00
Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023 4,176,348 0.04
USD 3,953,939
6,298,822 0.06
イタリア
Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047
EUR 636,000 936,875 0.01
Atlantia SpA 1.875% 12/2/2028
EUR 1,352,000 1,626,867 0.02
Autostrade per l’Italia SpA 1.75% 1/2/2027
EUR 200,000 247,011 0.00
Autostrade per l’Italia SpA 1.875% 4/11/2025
EUR 200,000 250,304 0.00
Autostrade per l’Italia SpA 1.875% 26/9/2029
EUR 2,183,000 2,695,591 0.03
Autostrade per l’Italia SpA 2% 4/12/2028
EUR 3,913,000 4,886,363 0.05
Autostrade per l’Italia SpA 2% 15/1/2030
EUR 1,619,000 2,002,141 0.02
Autostrade per l’Italia SpA 5.875% 9/6/2024
EUR 1,900,000 2,653,682 0.02
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 10/9/2030
EUR 125,000 159,169 0.00
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/4/2025
EUR 1,200,000 1,515,041 0.01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/9/2024
EUR 1,400,000 1,810,944 0.02
Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034
EUR 225,000 274,333 0.00
Brunello Bidco SpA FRN 15/2/2028
EUR 1,332,000 1,621,354 0.02
Centurion Bidco SpA 5.875% 30/9/2026
EUR 1,622,000 2,044,586 0.02
Diocle Spa FRN 30/6/2026
EUR 711,900 872,788 0.01
Eni SpA FRN 13/10/2025 (Perpetual)*
EUR 1,930,000 2,424,782 0.02
Gamma Bidco SpA 6.25% 15/7/2025
EUR 888,000 1,130,582 0.01
Intesa Sanpaolo SpA ‘144A’ FRN 17/9/2025 (Perpetual)*
USD 2,080,000 2,371,200 0.02
Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)
EUR 2,810,000 4,070,636 0.04
Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/3/2028 (Perpetual)
EUR 500,000 645,517 0.01
Intesa Sanpaolo SpA FRN 27/2/2030 (Perpetual)
EUR 900,000 1,007,825 0.01
Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)
EUR 2,850,000 3,813,323 0.04
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/2/2031
EUR 6,730,000 8,035,949 0.08
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/5/2025
EUR 2,300,000 2,992,701 0.03
Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030
EUR 3,025,000 3,899,896 0.04
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/6/2030
GBP 1,550,000 2,461,121 0.02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 0.15%
EUR 5,618,000 6,458,325 0.06
15/5/2051
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2.45% 1/9/2050
EUR 59,187,000 85,028,703 0.80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2.8% 1/3/2067
EUR 1,746,000 2,657,685 0.02
85/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
イタリア(続き)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.45% 1/3/2048
EUR 12,171,000 20,786,418 0.20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.85% 1/9/2049
EUR 8,385,000 15,356,487 0.14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 4.75% 1/9/2044
EUR 23,617,000 47,035,518 0.44
Nexi SpA 24/2/2028 (Zero Coupon)
EUR 3,900,000 4,627,596 0.04
Rekeep SpA 7.25% 1/2/2026
EUR 1,083,000 1,355,305 0.01
Sisal Group SpA 7% 31/7/2023
EUR 1,038,125 1,289,098 0.01
Sofima Holding SPA FRN 15/1/2028
EUR 780,000 952,501 0.01
Sofima Holding SPA 3.75% 15/1/2028
EUR 554,000 675,489 0.01
Taurus 2018-1 IT SRL ‘Series 2018-IT1 A’ FRN 18/5/2030
EUR 495,889 603,690 0.01
Telecom Italia SpA/Milano 1.125% 26/3/2022
EUR 1,500,000 1,824,722 0.02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18/1/2029
EUR 1,143,000 1,367,521 0.01
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15/4/2025
EUR 1,599,000 2,045,522 0.02
Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28/1/2026
EUR 400,000 517,214 0.00
Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025
EUR 200,000 259,538 0.00
Telecom Italia SpA/Milano 3.25% 16/1/2023
EUR 200,000 255,390 0.00
Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024
EUR 1,354,000 1,778,031 0.02
UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)
EUR 200,000 247,600 0.00
UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)
EUR 675,000 882,699 0.01
UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)
EUR 2,900,000 3,722,027 0.04
UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)
USD 1,500,000 1,670,100 0.02
UniCredit SpA FRN 3/6/2025 (Perpetual)
EUR 1,000,000 1,245,575 0.01
UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)*
EUR 2,200,000 3,096,966 0.03
UniCredit SpA FRN 3/6/2027 (Perpetual)*
EUR 1,350,000 1,485,144 0.01
UniCredit SpA FRN 20/2/2029
EUR 1,700,000 2,260,208 0.02
UniCredit SpA FRN 23/9/2029
EUR 200,000 242,754 0.00
UniCredit SpA FRN 15/1/2032
EUR 900,000 1,103,289 0.01
Unione di Banche Italiane SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)
EUR 200,000 259,116 0.00
Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029
EUR 500,000 686,430 0.01
Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/9/2030
EUR 1,475,000 1,911,213 0.02
Webuild SpA 5.875% 15/12/2025* 723,478 0.01
EUR 580,000
270,861,933 2.56
日本
HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)
JPY 150,000,000 1,236,496 0.01
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/9/2050
JPY 2,156,400,000 19,502,910 0.18
Japan Treasury Discount Bill 10/5/2021 (Zero Coupon)
JPY 21,800,000,000 204,835,104 1.94
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon)
JPY 490,000,000 4,620,361 0.04
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon)
JPY 140,000,000 1,354,456 0.01
Nippon Life Insurance Co FRN 21/1/2051
USD 3,850,000 3,779,231 0.04
Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/3/2026*
EUR 3,135,000 4,095,333 0.04
Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/9/2028
EUR 1,025,000 1,376,410 0.01
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.522% 17/9/2025
USD 3,616,000 3,836,052 0.04
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 4.81% 17/9/2030
USD 2,835,000 3,154,886 0.03
Rohm Co Ltd 5/12/2024 (Zero Coupon)
JPY 100,000,000 1,063,880 0.01
SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)
JPY 180,000,000 1,832,753 0.02
86/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本(続き)
Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023
USD 600,000 587,077 0.01
SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)
USD 4,637,000 4,716,525 0.04
SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)
USD 200,000 210,250 0.00
SoftBank Group Corp 3.125% 19/9/2025
EUR 2,400,000 3,080,153 0.03
SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023
EUR 1,786,000 2,301,587 0.02
SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029
EUR 4,805,000 6,463,612 0.06
SoftBank Group Corp 4.5% 20/4/2025
EUR 400,000 539,915 0.00
SoftBank Group Corp 4.75% 19/9/2024
USD 500,000 540,000 0.01
SoftBank Group Corp 4.75% 30/7/2025*
EUR 1,381,000 1,873,110 0.02
SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028
EUR 4,430,000 6,248,086 0.06
SoftBank Group Corp 5.375% 30/7/2022*
USD 200,000 210,250 0.00
SoftBank Group Corp 6% 30/7/2025
USD 600,000 676,500 0.01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040 2,480,551 0.02
EUR 1,920,000
280,615,488 2.65
ジャージー
CPUK Finance Ltd 4.25% 28/8/2022
GBP 3,123,437 4,385,810 0.04
CPUK Finance Ltd 4.875% 28/8/2025
GBP 1,157,000 1,638,656 0.01
Derwent London Capital No 3 Jersey Ltd 1.5% 12/6/2025
GBP 600,000 867,330 0.01
Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/7/2026
GBP 1,881,000 2,781,380 0.03
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd ‘144A’ 2.16% 31/3/2034
USD 2,805,000 2,780,456 0.03
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/3/2036
USD 3,800,000 3,719,250 0.03
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd ‘144A’ 2.94% 30/9/2040
USD 3,175,000 3,133,090 0.03
Heathrow Funding Ltd 2.75% 13/10/2029
GBP 1,500,000 2,147,234 0.02
Intu Jersey 2 Ltd 2.875% 1/11/2022
GBP 1,600,000 457,117 0.00
LHC3 Plc 4.125% 15/8/2024
EUR 6,796,179 8,396,194 0.08
Tullow Oil Jersey Ltd 6.625% 12/7/2021 784,000 0.01
USD 800,000
31,090,517 0.29
カザフスタン
KazMunayGas National Co JSC ‘144A’ 3.5% 14/4/2033 1,366,706 0.01
USD 1,335,000
クウェート
Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual) 1,986,027 0.02
USD 1,945,000
ルクセンブルグ
ADLER Group SA 2.75% 13/11/2026
EUR 400,000 493,973 0.00
ADLER Group SA 3.25% 5/8/2025
EUR 3,200,000 4,063,714 0.04
Altice Financing SA 2.25% 15/1/2025*
EUR 2,222,000 2,633,096 0.03
Altice Financing SA 3% 15/1/2028
EUR 1,244,000 1,451,474 0.01
Altice Financing SA ‘144A’ 5% 15/1/2028
USD 1,819,000 1,830,369 0.02
Altice Financing SA ‘144A’ 7.5%15/5/2026
USD 6,128,000 6,415,893 0.06
Altice France Holding SA 8% 15/5/2027
EUR 538,000 715,720 0.01
ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025
EUR 3,015,000 3,812,297 0.04
Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)
EUR 800,000 1,009,921 0.01
Atento Luxco 1 SA ‘144A’ 8% 10/2/2026
USD 1,325,000 1,393,900 0.01
Cabot Financial Luxembourg SA 7.5% 1/10/2023*
GBP 749,770 1,068,167 0.01
87/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/5/2025*
EUR 1,665,000 1,958,169 0.02
Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023*
EUR 1,253,000 1,518,297 0.01
Cirsa Finance International Sarl ‘144A’ 7.875%
USD 2,500,000 2,529,687 0.02
20/12/2023*
Codere Finance 2 Luxembourg SA (Step-up coupon) 10.75%
EUR 1,605,000 2,057,577 0.02
30/9/2023*
Codere Finance 2 Luxembourg SA 10.75% 1/11/2023
EUR 2,150,000 1,527,482 0.01
Codere Finance 2 Luxembourg SA ‘144A’ 11.625% 1/11/2023
USD 400,000 238,500 0.00
ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 1/8/2025
EUR 2,896,000 3,637,272 0.03
Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022
USD 719,227 753,185 0.01
E-Carat SA FRN 20/12/2028
EUR 159,959 192,230 0.00
E-Carat SA FRN 20/12/2028
EUR 239,938 290,977 0.00
European TopSoho Sarl (Defaulted) 4% 21/9/2021
EUR 2,200,000 1,760,170 0.02
FEL Energy VI Sarl 5.75% 1/12/2040
USD 6,671,000 7,029,566 0.07
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 1/11/2025
EUR 2,409,000 3,010,578 0.03
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 1/11/2025
GBP 3,194,000 4,587,506 0.04
GOL Equity Finance SA ‘144A’ 3.75% 15/7/2024
USD 765,000 655,191 0.01
Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025*
USD 5,815,000 5,230,774 0.05
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/6/2024
EUR 200,000 257,378 0.00
Kenbourne Invest SA ‘144A’ 4.7% 22/1/2028
USD 1,700,000 1,770,550 0.02
Kenbourne Invest SA ‘144A’ 6.875% 26/11/2024
USD 5,782,000 6,237,332 0.06
LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 2/10/2025*
EUR 980,757 1,061,103 0.01
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/9/2026
EUR 1,300,000 1,574,492 0.02
Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027
EUR 2,033,000 2,520,844 0.02
MHP Lux SA 6.25% 19/9/2029
USD 1,009,000 1,032,648 0.01
MHP Lux SA ‘144A’ 6.25% 19/9/2029
USD 1,157,000 1,184,117 0.01
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 4.5%
USD 3,740,000 4,014,656 0.04
27/4/2031*
Millicom International Cellular SA 5.125% 15/1/2028*
USD 815,000 865,555 0.01
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 6.625%
USD 1,620,000 1,748,841 0.02
15/10/2026
Minerva Luxembourg SA ‘144A’ 6.5% 20/9/2026
USD 433,000 454,312 0.00
Monitchem HoldCo 2 SA 9.5% 15/9/2026
EUR 300,000 396,402 0.00
Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15/3/2025*
EUR 2,348,000 2,946,214 0.03
Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027*
USD 1,057,000 1,171,784 0.01
Nielsen Co Luxembourg SARL/The ‘144A’ 5% 1/2/2025
USD 438,000 448,906 0.00
Puma International Financing SA ‘144A’ 5% 24/1/2026
USD 1,264,000 1,228,845 0.01
Puma International Financing SA 5% 24/1/2026
USD 445,000 432,623 0.00
Puma International Financing SA ‘144A’ 5.125%
USD 4,442,000 4,447,553 0.04
6/10/2024*
Rossini Sarl FRN 30/10/2025
EUR 500,000 609,907 0.01
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025
EUR 2,188,000 2,834,729 0.03
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025
USD 2,689,000 2,833,114 0.03
SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)*
EUR 3,475,000 4,339,326 0.04
SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)
EUR 1,631,000 2,167,463 0.02
SES SA 2% 2/7/2028
EUR 2,030,000 2,673,080 0.03
Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027
EUR 300,000 361,196 0.00
Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027
EUR 300,000 360,077 0.00
Simpar Europe SA ‘144A’ 5.2% 26/1/2031
USD 4,175,000 4,227,188 0.04
88/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31/10/2027*
EUR 1,529,987 2,026,845 0.02
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31/10/2026
EUR 7,014,000 9,056,418 0.09
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033*
USD 973,000 1,154,985 0.01
Telecom Italia Capital SA 7.721% 4/6/2038
USD 1,426,000 1,941,142 0.02
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/1/2033
EUR 1,336,000 2,416,985 0.02
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl ‘144A’ 5.5%
USD 800,000 853,000 0.01
1/3/2028
Trafigura Funding SA 3.875% 2/2/2026
EUR 625,000 762,203 0.01
Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026 295,693 0.00
USD 273,000
134,573,191 1.27
マレーシア
Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)
USD 8,874,000 9,065,412 0.09
Malaysia Government Bond 3.502% 31/5/2027
MYR 21,700,000 5,589,189 0.05
Malaysia Government Bond 3.757% 22/5/2040
MYR 30,200,000 7,234,054 0.07
Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034
MYR 45,400,000 11,222,406 0.11
Malaysia Government Bond 3.885% 15/8/2029
MYR 66,600,000 17,400,736 0.16
Petronas Capital Ltd ‘144A’ 3.5% 21/4/2030
USD 2,794,000 3,061,196 0.03
Tenaga Nasional Bhd 7.5% 15/1/2096
USD 1,700,000 2,186,251 0.02
TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 1/11/2028
525,983 0.00
USD 450,000
56,285,227 0.53
モルディブ
Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury
2,000,713 0.02
USD 2,280,000
Bond 7% 7/6/2022
マーシャル諸島
Danaos Corp ‘144A’ 8.5% 1/3/2028 103,300 0.00
USD 100,000
モーリシャス
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/1/2025*
USD 200,000 204,750 0.00
HTA Group Ltd/Mauritius ‘144A’ 7% 18/12/2025
USD 3,996,000 4,289,456 0.04
India Green Energy Holdings ‘144A’ 5.375% 29/4/2024
USD 3,378,000 3,555,345 0.04
India Green Power Holdings 4% 22/2/2027
USD 1,215,000 1,222,594 0.01
Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual) 212,594 0.00
USD 200,000
9,484,739 0.09
メキシコ
Alfa SAB de CV ‘144A’ 6.875% 25/3/2044
USD 736,000 907,810 0.01
Alfa SAB de CV 6.875% 25/3/2044
USD 235,000 289,858 0.00
Alpek SAB de CV ‘144A’ 3.25% 25/2/2031*
USD 585,000 582,075 0.01
Alpha Holding SA de CV ‘144A’ 9% 10/2/2025
USD 3,319,000 2,464,876 0.02
America Movil SAB de CV 2.875% 7/5/2030
USD 2,946,000 3,090,078 0.03
Axtel SAB de CV ‘144A’ 6.375% 14/11/2024
USD 3,392,000 3,561,070 0.03
Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman ‘144A’ FRN
USD 911,000 944,166 0.01
6/7/2022 (Perpetual)*
Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman ‘144A’ FRN
USD 871,000 928,023 0.01
27/9/2024 (Perpetual)
BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033
USD 1,217,000 1,286,597 0.01
Cemex SAB de CV 3.125% 19/3/2026
EUR 1,198,000 1,503,265 0.01
Cemex SAB de CV ‘144A’ 3.875% 11/7/2031
USD 3,213,000 3,231,073 0.03
Cemex SAB de CV ‘144A’ 5.2% 17/9/2030
USD 2,473,000 2,710,408 0.03
89/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029*
USD 844,000 924,048 0.01
Controladora Mabe SA de CV ‘144A’ 5.6% 23/10/2028*
USD 460,000 540,644 0.00
Cydsa SAB de CV ‘144A’ 6.25% 4/10/2027*
USD 4,792,000 5,066,043 0.05
Grupo Bimbo SAB de CV ‘144A’ FRN 17/4/2023 (Perpetual)
USD 614,000 651,396 0.01
Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027
USD 2,531,000 2,684,837 0.03
Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.75% 6/8/2050
USD 1,251,000 1,302,604 0.01
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV ‘144A’ 4.75%
USD 237,000 238,481 0.00
15/1/2051
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘144A’ 2.431%
USD 1,904,000 1,920,660 0.02
1/7/2031*
Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026
USD 248,000 251,526 0.00
Mexico City Airport Trust 5.5% 31/7/2047
USD 6,671,000 6,299,926 0.06
Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031
USD 1,835,000 1,767,908 0.02
Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028
USD 3,385,000 3,679,072 0.03
Mexico Government International Bond 3.771% 24/5/2061
USD 2,634,000 2,338,910 0.02
Mexico Government International Bond 4.35% 15/1/2047*
USD 3,052,000 3,065,352 0.03
Mexico Government International Bond 4.5% 22/4/2029
USD 7,646,000 8,622,060 0.08
Mexico Government International Bond 6.05% 11/1/2040
USD 1,398,000 1,714,079 0.02
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’
USD 1,747,000 1,822,409 0.02
8.25% 11/2/2025
Orbia Advance Corp SAB de CV ‘144A’ 5.5% 15/1/2048
USD 376,000 430,402 0.00
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046
USD 1,266,000 1,023,680 0.01
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031
USD 1,040,000 1,006,200 0.01
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/2/2048
USD 3,577,000 3,024,242 0.03
Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045
USD 4,951,000 4,219,490 0.04
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030
USD 386,000 392,273 0.00
Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025
USD 4,282,000 4,651,322 0.04
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/1/2060
USD 10,778,000 9,506,196 0.09
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/1/2060
USD 1,469,000 1,295,658 0.01
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/1/2050
USD 5,526,000 5,263,515 0.05
Trust Fibra Uno ‘144A’ 6.39% 15/1/2050*
USD 1,443,000 1,643,667 0.02
Trust Fibra Uno ‘144A’ 6.95% 30/1/2044
2,697,683 0.03
USD 2,251,000
99,543,582 0.94
モロッコ
Morocco Government International Bond ‘144A’ 3%
USD 1,110,000 1,078,088 0.01
15/12/2032*
Morocco Government International Bond ‘144A’ 4%
USD 550,000 515,625 0.01
15/12/2050
OCP SA 4.5% 22/10/2025 1,287,135 0.01
USD 1,193,000
2,880,848 0.03
オランダ
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 24/11/2025
EUR 1,700,000 2,107,586 0.02
(Perpetual)
Airbus SE 2.375% 9/6/2040
EUR 2,170,000 2,922,997 0.03
Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2.375% 25/12/2059
USD 19,604,256 19,653,404 0.19
Alcoa Nederland Holding BV ‘144A’ 6.125% 15/5/2028
USD 411,000 446,652 0.00
Alcoa Nederland Holding BV ‘144A’ 6.75% 30/9/2024
USD 310,000 321,431 0.00
Alcoa Nederland Holding BV ‘144A’ 7% 30/9/2026
USD 208,000 219,830 0.00
ALME Loan Funding V BV FRN 15/7/2031
EUR 2,680,000 3,257,009 0.03
Ares European CLO VIII DAC FRN 17/4/2032
EUR 405,000 490,109 0.00
90/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Ares European CLO X BV FRN 15/10/2031
EUR 300,000 364,423 0.00
Ares European CLO XI BV FRN 15/4/2032
EUR 400,000 484,374 0.00
Ares European CLO XII BV FRN 20/4/2032
EUR 375,000 455,462 0.00
Ares European CLO XII BV FRN 20/4/2032
EUR 337,000 405,162 0.00
Ares European CLO XII BV (Restricted) FRN 20/4/2032
EUR 645,000 784,812 0.01
Ashland Services BV 2% 30/1/2028
EUR 3,721,000 4,537,211 0.04
ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)
EUR 4,500,000 5,662,202 0.05
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/1/2025
EUR 600,000 743,890 0.01
Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35%
USD 1,805,000 2,007,780 0.02
20/5/2024
Braskem Netherlands Finance BV FRN 23/1/2081
USD 978,000 1,108,807 0.01
Braskem Netherlands Finance BV ‘144A’ FRN 23/1/2081
USD 3,506,000 3,974,927 0.04
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 10/1/2028
USD 1,447,000 1,503,071 0.01
Braskem Netherlands Finance BV ‘144A’ 5.875% 31/1/2050
USD 2,855,000 2,929,498 0.03
Brenntag Finance BV 1.875% 2/12/2022
USD 1,000,000 1,103,235 0.01
Cairn Clo IX DAC FRN 25/4/2032
EUR 600,000 718,580 0.01
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023
EUR 725,000 926,925 0.01
Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)
EUR 1,000,000 1,321,255 0.01
de Volksbank NV FRN 22/10/2030
EUR 2,000,000 2,545,361 0.02
Dufry One BV 2% 15/2/2027
EUR 731,000 843,407 0.01
Dufry One BV 2.5% 15/10/2024*
EUR 1,500,000 1,766,316 0.02
Dutch Property Finance 2020-2 BV (Restricted) FRN
EUR 290,000 356,558 0.00
28/1/2058
Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058
EUR 740,000 897,056 0.01
ELM BV for Firmenich International SA FRN 3/9/2025
EUR 280,000 364,680 0.00
(Perpetual)
Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 1/2/2027
USD 971,000 1,025,012 0.01
Embraer Netherlands Finance BV ‘144A’ 6.95% 17/1/2028
USD 2,508,000 2,819,541 0.03
Equate Petrochemical BV ‘144A’ 4.25% 3/11/2026*
USD 1,437,000 1,567,902 0.02
Equate Petrochemical BV 4.25% 3/11/2026
USD 902,000 984,167 0.01
Euro-Galaxy VII CLO DAC FRN 25/4/2032
EUR 490,000 595,796 0.01
Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)
EUR 1,830,000 2,187,645 0.02
Iberdrola International BV FRN 28/1/2026 (Perpetual)
EUR 1,300,000 1,607,334 0.02
Iberdrola International BV FRN 9/11/2026 (Perpetual)
EUR 800,000 969,893 0.01
Iberdrola International BV FRN 28/1/2029 (Perpetual)
EUR 3,500,000 4,351,430 0.04
ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)
USD 1,959,000 2,155,766 0.02
ING Groep NV FRN 16/4/2025 (Perpetual)
USD 200,000 223,850 0.00
ING Groep NV FRN 16/11/2026 (Perpetual)
USD 800,000 880,668 0.01
Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025
EUR 3,010,000 3,758,595 0.04
IPD 3 BV 5.5% 1/12/2025
EUR 913,000 1,145,024 0.01
Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)
EUR 1,400,000 1,692,628 0.02
LKQ European Holdings BV 3.625% 1/4/2026
EUR 1,000,000 1,241,672 0.01
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 82,304 100,182 0.00
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 164,206 200,010 0.00
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 82,303 100,682 0.00
Majapahit Holding BV 7.875% 29/6/2037
USD 1,350,000 1,873,125 0.02
MDGH - GMTN BV ‘144A’ 2.5% 7/11/2024
USD 3,163,000 3,333,011 0.03
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
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MDGH - GMTN BV ‘144A’ 2.875% 7/11/2029
USD 2,215,000 2,335,441 0.02
Metinvest BV ‘144A’ 8.5% 23/4/2026
USD 606,000 687,999 0.01
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 7/5/2029
USD 1,681,000 1,718,297 0.02
Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)
EUR 1,500,000 1,914,458 0.02
Nouryon Holding BV 6.5% 1/10/2026
EUR 200,000 255,152 0.00
OCI NV 3.125% 1/11/2024
EUR 400,000 498,085 0.00
OCI NV 3.625% 15/10/2025
EUR 1,380,000 1,749,457 0.02
OI European Group BV 2.875% 15/2/2025
EUR 1,158,000 1,423,411 0.01
OI European Group BV 3.125% 15/11/2024
EUR 220,000 278,542 0.00
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023
USD 182,000 193,290 0.00
Petrobras Global Finance BV 4.75% 14/1/2025
EUR 267,000 364,682 0.00
Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/1/2030
USD 5,768,000 6,128,760 0.06
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 4,825,000 5,419,832 0.05
Petrobras Global Finance BV 5.6% 3/1/2031
USD 5,562,000 6,020,865 0.06
Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/1/2028
USD 115,000 131,083 0.00
Petrobras Global Finance BV 6.25% 17/3/2024
USD 1,027,000 1,156,017 0.01
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027
USD 144,000 176,040 0.00
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 5/8/2025
EUR 1,000,000 1,251,751 0.01
PPF Telecom Group BV 3.25% 29/9/2027
EUR 2,975,000 3,866,161 0.04
Q-Park Holding I BV FRN 1/3/2026
EUR 752,000 880,472 0.01
Q-Park Holding I BV 1.5% 1/3/2025
EUR 764,000 890,651 0.01
Q-Park Holding I BV 2% 1/3/2027
EUR 447,000 515,877 0.01
Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)
EUR 2,207,000 2,848,242 0.03
Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028
EUR 700,000 928,120 0.01
(Perpetual)*
Stellantis NV 3.375% 7/7/2023
EUR 1,170,000 1,515,970 0.01
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 29/12/2049
EUR 4,811,975 7,444,700 0.07
(Perpetual)
Summer BidCo BV 9% 15/11/2025
EUR 554,479 691,828 0.01
Summer BidCo BV 9% 15/11/2025
EUR 260,090 324,901 0.00
Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)
EUR 1,800,000 2,446,600 0.02
Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)
EUR 7,000,000 9,185,737 0.09
Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)
EUR 5,300,000 6,874,605 0.07
TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)
EUR 3,615,000 4,551,309 0.04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625%
EUR 300,000 333,673 0.00
15/10/2028
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875%
EUR 1,400,000 1,586,025 0.02
31/3/2027
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5%
EUR 1,000,000 1,272,093 0.01
1/3/2025
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6%
EUR 100,000 132,608 0.00
31/1/2025
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/8/2026
EUR 2,023,000 2,526,248 0.02
United Group BV 3.625% 15/2/2028*
EUR 1,400,000 1,649,614 0.02
United Group BV 4% 15/11/2027
EUR 3,017,000 3,627,407 0.03
United Group BV 4% 15/11/2027*
EUR 1,062,000 1,275,025 0.01
United Group BV 4.875% 1/7/2024
EUR 4,857,000 6,023,322 0.06
UPC Holding BV 3.875% 15/6/2029
EUR 100,000 124,396 0.00
VEON Holdings BV ‘144A’ 3.375% 25/11/2027
USD 3,578,000 3,656,828 0.03
VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
USD 702,000 745,945 0.01
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
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Vivo Energy Investments BV ‘144A’ 5.125% 24/9/2027
USD 1,000,000 1,071,250 0.01
Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022
EUR 1,400,000 1,737,441 0.02
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2025
EUR 1,300,000 1,644,517 0.02
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027
EUR 1,300,000 1,671,253 0.02
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2029
EUR 800,000 1,029,797 0.01
(Perpetual)
ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026
EUR 400,000 481,184 0.00
ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027
EUR 600,000 734,766 0.01
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/2/2030
EUR 1,300,000 1,584,121 0.02
Ziggo Bond Co BV ‘144A’ 6% 15/1/2027
USD 265,000 276,456 0.00
Ziggo BV 2.875% 15/1/2030
EUR 351,000 432,202 0.00
Ziggo BV 4.25% 15/1/2027
EUR 3,944,000 5,010,225 0.05
Ziggo BV ‘144A’ 4.875% 15/1/2030
USD 442,000 464,652 0.00
Ziggo BV ‘144A’ 5.5% 15/1/2027 6,478,663 0.06
USD 6,211,000
218,275,989 2.06
ノルウェー
Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025
EUR 359,000 443,643 0.00
Adevinta ASA 3% 15/11/2027
EUR 570,000 714,818 0.01
Nassa Topco AS 2.875% 6/4/2024* 1,795,245 0.02
EUR 1,400,000
2,953,706 0.03
オマーン
Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047
USD 965,000 917,202 0.01
Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048
931,979 0.01
USD 965,000
1,849,181 0.02
パナマ
AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375%
USD 991,000 1,050,770 0.01
31/5/2030
Avianca Holdings SA (Defaulted) ‘144A’ 9% 10/5/2023
USD 1,133,000 124,807 0.00
Avianca Holdings SA (Defaulted) ‘144A’ 9% 10/5/2023
USD 499,000 51,148 0.00
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA ‘144A’
USD 2,441,000 2,495,160 0.02
2.375% 14/9/2025
Banistmo SA 3.65% 19/9/2022*
USD 624,000 642,038 0.01
Carnival Corp 7.625% 1/3/2026*
EUR 534,000 693,879 0.01
Carnival Corp 10.125% 1/2/2026
EUR 436,000 617,848 0.00
Carnival Corp ‘144A’ 11.5% 1/4/2023
USD 3,413,000 3,900,052 0.04
ENA Master Trust ‘144A’ 4% 19/5/2048*
USD 2,256,000 2,408,632 0.02
Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030
USD 912,000 952,612 0.01
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
USD 648,000 713,002 0.01
Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050
USD 1,465,000 1,635,077 0.01
Panama Government International Bond 6.7% 26/1/2036 1,788,117 0.02
USD 1,323,000
17,073,142 0.16
パラグアイ
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95%
USD 200,000 227,000 0.00
28/4/2031
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 5.4%
2,441,340 0.03
USD 2,114,000
30/3/2050*
2,668,340 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ペルー
Banco de Credito del Peru ‘144A’ FRN 1/7/2030
USD 3,443,000 3,533,379 0.03
Banco Internacional del Peru SAAInterbank ‘144A’ 3.25%
USD 111,000 118,094 0.00
4/10/2026
Corp Financiera de Desarrollo SA ‘144A’ 2.4% 28/9/2027
USD 200,000 201,812 0.00
Orazul Energy Egenor SCA ‘144A’ 5.625% 28/4/2027
USD 993,000 1,045,443 0.01
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026
USD 1,162,000 1,211,385 0.01
Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031
USD 686,000 700,921 0.01
Peruvian Government International Bond 4.125% 25/8/2027
USD 5,576,000 6,326,146 0.06
Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 948,327 0.01
USD 693,000
14,085,507 0.13
フィリピン
Globe Telecom Inc 2.5% 23/7/2030
USD 2,110,000 2,044,062 0.02
Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035
USD 1,795,000 1,682,532 0.02
Philippine Government International Bond 2.95% 5/5/2045
USD 498,000 474,890 0.00
Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029
USD 3,536,000 3,969,713 0.04
Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)
414,562 0.00
USD 400,000
8,585,759 0.08
ポルトガル
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 8/5/2017
EUR 200,000 38,792 0.00
(Zero Coupon)
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted)
EUR 2,000,000 387,916 0.00
15/1/2018 (Zero Coupon)
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4%
EUR 20,500,000 3,976,142 0.04
21/1/2019
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses
EUR 500,000 609,217 0.01
Finance No. 1 FRN 20/3/2033
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses
EUR 900,000 1,133,833 0.01
Finance No. 1 FRN 20/3/2033
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta
EUR 5,200,519 6,283,542 0.06
VII 0.7% 12/2/2024
TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V
EUR 4,511,589 5,498,869 0.05
0.85% 12/2/2022
Transportes Aereos Portugueses SA ‘144A’ 5.625%
447,985 0.00
EUR 500,000
2/12/2024
18,376,296 0.17
プエルトリコ
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue
USD 590,000 635,277 0.00
4.75% 1/7/2053
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 5%
861,990 0.01
USD 786,000
1/7/2058
1,497,267 0.01
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029
USD 3,001,000 3,436,145 0.03
Qatar Government International Bond 4.4% 16/4/2050 1,796,641 0.02
USD 1,525,000
5,232,786 0.05
ルーマニア
Romanian Government International Bond 2% 28/1/2032
EUR 2,478,000 3,028,334 0.03
Romanian Government International Bond ‘144A’ 3%
USD 1,210,000 1,228,907 0.01
14/2/2031*
Romanian Government International Bond 3.624% 26/5/2030
EUR 13,229,000 18,682,759 0.18
94/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルーマニア(続き)
Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051
USD 414,000 403,456 0.00
Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044 1,657,079 0.02
USD 1,262,000
25,000,535 0.24
ロシア連邦
Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027
RUB 322,740,000 4,228,121 0.04
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/1/2028
RUB 139,297,000 1,926,968 0.02
Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/9/2026
RUB 1,453,256,000 20,773,063 0.20
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 3/2/2027
RUB 580,536,000 8,458,717 0.08
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/9/2031
RUB 399,860,000 6,053,894 0.06
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD 2,000,000 2,265,000 0.02
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/3/2029
USD 5,000,000 5,665,000 0.05
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026
1,374,563 0.01
USD 1,200,000
50,745,326 0.48
サウジアラビア
Arab National Bank FRN 28/10/2030
USD 1,575,000 1,626,187 0.02
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.25% 24/11/2030
USD 8,989,000 8,810,703 0.08
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 3.5% 24/11/2070
USD 2,232,000 2,008,800 0.02
Saudi Government International Bond ‘144A’ 2.25%
USD 16,113,000 15,478,551 0.15
2/2/2033
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 129,000 140,610 0.00
Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028
USD 200,000 220,875 0.00
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 509,000 566,342 0.00
Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375%
USD 1,059,000 1,227,447 0.01
16/4/2029
Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030 1,657,405 0.02
USD 1,413,000
31,736,920 0.30
シンガポール
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/7/2024
USD 200,000 215,906 0.00
BOC Aviation Ltd 3% 11/9/2029
USD 4,450,000 4,496,586 0.05
Continuum Energy Levanter Pte Ltd ‘144A’ 4.5% 9/2/2027*
USD 2,900,000 2,950,750 0.03
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 4/2/2039
USD 1,824,000 2,186,235 0.02
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/1/2025
USD 200,000 210,156 0.00
Singapore Airlines Ltd 1.625% 3/12/2025 1,313,744 0.01
SGD 1,500,000
11,373,377 0.11
南アフリカ
Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/2/2025
USD 1,427,000 1,497,012 0.01
Republic of South Africa Government International Bond
USD 4,309,000 4,498,866 0.04
4.85% 27/9/2027
Republic of South Africa Government International Bond
1,507,756 0.02
USD 1,430,000
5.875% 30/5/2022
7,503,634 0.07
韓国
Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)
USD 2,852,000 2,901,910 0.03
Hyundai Capital Services Inc 1.25% 8/2/2026
USD 1,430,000 1,406,304 0.01
Kakao Corp 28/4/2023 (Zero Coupon)
USD 400,000 493,000 0.01
KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)
USD 2,610,000 2,649,150 0.03
Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)
USD 3,275,000 3,477,641 0.03
95/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
韓国(続き)
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)
USD 1,192,000 1,299,652 0.01
Tongyang Life Insurance Co Ltd FRN 22/9/2025 (Perpetual)
USD 1,900,000 1,971,844 0.02
Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual) 209,636 0.00
USD 200,000
14,409,137 0.14
スペイン
Amadeus IT Group SA 1.875% 24/9/2028*
EUR 3,200,000 4,099,306 0.04
Amadeus IT Group SA 2.875% 20/5/2027*
EUR 3,200,000 4,351,723 0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/1/2026
EUR 1,000,000 1,351,670 0.01
(Perpetual)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027
USD 800,000 850,000 0.01
(Perpetual)
Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030
EUR 1,600,000 1,897,396 0.02
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/3/2025
EUR 1,800,000 2,180,327 0.02
Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)
EUR 1,800,000 2,283,952 0.02
Banco Santander SA FRN 29/9/2023 (Perpetual)
EUR 600,000 758,073 0.01
Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)
EUR 2,000,000 2,432,914 0.02
Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)
EUR 200,000 251,964 0.00
Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)
EUR 3,200,000 4,136,934 0.04
Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031
EUR 1,100,000 1,332,657 0.01
Bilbao CLO II DAC FRN 20/5/2032
EUR 1,000,000 1,211,352 0.01
CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*
EUR 800,000 1,059,254 0.01
CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)
EUR 800,000 996,460 0.01
Cellnex Telecom SA 0.75% 20/11/2031
EUR 9,700,000 11,184,300 0.11
Cellnex Telecom SA 1.5% 16/1/2026
EUR 500,000 932,969 0.01
Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030
EUR 1,100,000 1,311,947 0.01
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 284,613 349,761 0.00
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 948,710 1,153,960 0.01
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 20/3/2033
EUR 569,226 688,170 0.01
International Consolidated Airlines Group SA 0.5%
EUR 400,000 455,496 0.01
4/7/2023*
International Consolidated Airlines Group SA 0.625%
EUR 700,000 806,436 0.01
17/11/2022
International Consolidated Airlines Group SA 1.5%
EUR 200,000 212,016 0.00
4/7/2027
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/9/2027
EUR 4,897,000 6,217,477 0.06
Spain Government Bond ‘144A’ 1.25% 31/10/2030
EUR 7,423,000 9,768,938 0.09
Spain Government Bond ‘144A’ 1.45% 31/10/2071
EUR 1,905,000 2,155,537 0.02
Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024
EUR 250,000 284,922 0.00
Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024 2,318,151 0.02
EUR 2,045,000
67,034,062 0.63
スリランカ
Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/6/2024
USD 300,000 179,062 0.00
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/3/2024
USD 1,475,000 889,558 0.01
Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28/3/2030
1,277,375 0.01
USD 2,200,000
2,345,995 0.02
スウェーデン
Fastighets AB Balder 2.873% 2/6/2081
EUR 2,950,000 3,539,305 0.03
96/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スウェーデン(続き)
Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)
EUR 465,000 579,136 0.00
Heimstaden Bostad AB FRN 15/1/2026 (Perpetual)
EUR 1,400,000 1,745,842 0.02
Heimstaden Bostad AB FRN 1/2/2027 (Perpetual)
EUR 1,976,000 2,345,559 0.02
Intrum AB 2.75% 15/7/2022
EUR 40,000 48,899 0.00
Intrum AB 3.5% 15/7/2026
EUR 934,000 1,143,983 0.01
Intrum AB 4.875% 15/8/2025*
EUR 3,862,000 4,875,182 0.05
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2025
USD 1,800,000 1,926,792 0.02
(Perpetual)
Svenska Handelsbanken AB FRN 1/3/2027 (Perpetual)
USD 200,000 209,089 0.00
Svenska Handelsbanken AB FRN 1/3/2031 (Perpetual)
USD 200,000 213,802 0.00
Verisure Holding AB FRN 15/4/2025
EUR 2,293,000 2,842,664 0.03
Verisure Holding AB 3.25% 15/2/2027
EUR 1,724,000 2,119,273 0.02
Verisure Holding AB 3.5% 15/5/2023
EUR 2,437,000 3,012,926 0.03
Verisure Holding AB 3.875% 15/7/2026
EUR 1,698,000 2,122,623 0.02
Verisure Midholding AB 5.25% 15/2/2029
EUR 1,405,000 1,764,042 0.02
Volvo Car AB 2.5% 7/10/2027*
1,265,903 0.01
EUR 974,000
29,755,020 0.28
スイス
Cembra Money Bank AG 9/7/2026 (Zero Coupon)
CHF 1,600,000 1,762,143 0.02
Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2023 (Perpetual)
USD 200,000 219,722 0.00
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 11/12/2023
USD 700,000 781,288 0.01
(Perpetual)*
Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)
USD 200,000 223,225 0.00
Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)
USD 1,600,000 1,772,451 0.02
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 18/12/2024
USD 3,183,000 3,526,070 0.03
(Perpetual)
Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)*
USD 1,100,000 1,247,065 0.01
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 12/9/2025
USD 600,000 680,217 0.01
(Perpetual)*
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 11/2/2027 (Perpetual)
USD 1,334,000 1,420,710 0.01
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 24/1/2030 (Perpetual)
USD 295,000 301,269 0.00
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 3/9/2030 (Perpetual)
USD 8,671,000 8,486,741 0.08
Credit Suisse Group AG 0.625% 18/1/2033
EUR 3,620,000 4,231,158 0.04
UBS Group AG ‘144A’ FRN 31/1/2024 (Perpetual)
USD 5,445,000 6,009,619 0.06
UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)*
USD 1,000,000 1,154,405 0.01
UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)*
USD 2,040,000 2,193,755 0.02
UBS Group AG ‘144A’ FRN 10/2/2031 (Perpetual)*
USD 4,213,000 4,176,136 0.04
UBS Group AG 0.625% 24/2/2033 4,636,651 0.04
EUR 3,900,000
42,822,625 0.40
タイ
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)
USD 350,000 371,164 0.00
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034
USD 2,853,000 2,951,963 0.03
Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)
USD 690,000 729,999 0.01
Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031
USD 3,990,000 4,141,495 0.04
PTTEP Treasury Center Co Ltd ‘144A’ 2.587% 10/6/2027
USD 495,000 518,126 0.01
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18/6/2050 4,723,538 0.04
USD 5,040,000
13,436,285 0.13
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
トルコ
Turkey Government International Bond 5.125% 17/2/2028
USD 5,872,000 5,846,310 0.06
Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust ‘144A
1,233,913 0.01
USD 1,437,683
’ 4.2% 15/3/2027
7,080,223 0.07
ウクライナ
Ukraine Government International Bond ‘144A’ 7.253%
USD 1,633,000 1,664,895 0.02
15/3/2033
Ukraine Government International Bond 7.253% 15/3/2033
USD 3,756,000 3,829,359 0.04
Ukraine Government International Bond 7.375% 25/9/2032
USD 3,219,000 3,319,091 0.03
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2022
USD 123,000 129,919 0.00
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2023
USD 1,073,000 1,160,718 0.01
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2024
USD 734,000 796,505 0.01
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2025
USD 822,000 895,363 0.01
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024
USD 1,308,000 1,454,169 0.01
Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028
12,922,852 0.12
USD 10,891,000
26,172,871 0.25
アラブ首長国連邦
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2/11/2047
USD 2,780,000 3,214,809 0.03
Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)*
USD 5,343,000 5,717,010 0.05
Emirates NBD Bank PJSC FRN 9/4/2026 (Perpetual)
USD 1,450,000 1,587,206 0.02
NBK Tier 1 Financing Ltd ‘144A’ FRN 24/8/2026
5,586,399 0.05
USD 5,618,000
(Perpetual)
16,105,424 0.15
英国
Arrow Global Finance Plc 5.125% 15/9/2024*
GBP 3,139,000 4,429,482 0.04
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 110,000 154,023 0.00
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 125,000 174,389 0.00
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 1,699,000 2,412,574 0.02
Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)
USD 830,000 875,277 0.01
Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)
GBP 200,000 310,898 0.00
Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)
USD 800,000 875,924 0.01
Barclays Plc FRN 7/2/2028
EUR 900,000 1,117,391 0.01
Barclays Plc FRN 24/6/2031
USD 4,920,000 4,937,520 0.05
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% 16/2/2026
GBP 1,358,000 1,921,240 0.02
Bellis Finco Plc 4% 16/2/2027*
GBP 220,000 309,683 0.00
BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2026 (Perpetual)
EUR 3,280,000 4,200,099 0.04
BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)
GBP 665,000 982,659 0.01
BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)
EUR 5,070,000 6,581,626 0.06
BP Capital Markets Plc 1% 28/4/2023
GBP 3,400,000 5,015,797 0.05
British Telecommunications Plc FRN 18/8/2080*
EUR 4,375,000 5,235,632 0.05
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 1,000,000 1,143,228 0.01
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 4,190,000 4,802,511 0.05
Chanel Ceres Plc 0.5% 31/7/2026
EUR 1,071,000 1,309,395 0.01
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
EUR 2,404,000 2,941,367 0.03
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
GBP 1,850,000 2,562,048 0.02
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
EUR 3,744,000 4,509,892 0.04
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 301,284 0.00
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 143,777 0.00
98/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
CVC Cordatus Loan Fund XV DAC FRN 26/8/2032
EUR 130,000 153,912 0.00
Dignity Finance Plc 3.546% 31/12/2034
GBP 1,205,001 1,750,520 0.02
Dignity Finance Plc 4.696% 31/12/2049
GBP 350,000 384,553 0.00
EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022
EUR 300,000 350,816 0.00
eG Global Finance Plc 3.625% 7/2/2024
EUR 2,159,000 2,558,623 0.02
eG Global Finance Plc 4.375% 7/2/2025*
EUR 1,663,000 2,014,320 0.02
eG Global Finance Plc 6.25% 30/10/2025
EUR 2,071,000 2,584,419 0.02
EnQuest Plc ‘144A’ 7% 15/10/2023*
USD 1,602,248 1,381,138 0.01
EnQuest Plc 7% 15/10/2023
GBP 443,487 519,330 0.00
FCE Bank Plc 1.615% 11/5/2023
EUR 600,000 739,395 0.01
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 887,981 1,236,801 0.01
Finsbury Square 2018-1 Plc ‘Series 2018-1 B’ FRN
GBP 1,385,970 1,933,170 0.02
12/9/2065
Finsbury Square 2018-1 Plc ‘Series 2018-1 C’ FRN
GBP 1,297,972 1,810,118 0.02
12/9/2065
Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068
GBP 5,706,000 7,699,034 0.07
Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068
GBP 950,000 1,279,781 0.01
Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069
GBP 215,000 302,154 0.00
Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069
GBP 235,000 330,607 0.00
Fresnillo Plc ‘144A’ 4.25% 2/10/2050
USD 3,808,000 3,839,606 0.04
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 205,952 283,344 0.00
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 884,793 1,220,021 0.01
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 218,000 304,195 0.00
Great Hall Mortgages No 1 Plc ‘Series 2007-2X BA’ FRN
GBP 1,880,000 2,468,685 0.02
18/6/2039
Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033
GBP 8,542,289 11,602,845 0.11
Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034
GBP 300,000 351,320 0.00
Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036
GBP 300,000 326,824 0.00
Greene King Finance Plc 3.593% 15/3/2035
GBP 2,687,601 3,822,994 0.04
Greene King Finance Plc 4.064% 15/3/2035
GBP 1,159,275 1,732,231 0.02
Heathrow Finance Plc 4.375% 1/3/2027
GBP 200,000 281,644 0.00
Heathrow Finance Plc 4.625% 1/9/2029
GBP 817,000 1,145,677 0.01
Heathrow Finance Plc 5.25% 1/3/2024
GBP 600,000 875,738 0.01
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 100,000 141,107 0.00
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 200,000 280,449 0.00
HSBC Bank Plc FRN 30/6/2021 (Perpetual)
USD 1,360,000 1,210,740 0.01
HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)
USD 800,000 877,048 0.01
HSBC Holdings Plc FRN 17/12/2030 (Perpetual)
USD 2,576,000 2,579,059 0.02
Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025
GBP 427,000 644,044 0.01
Iceland Bondco Plc 4.375% 15/5/2028
GBP 1,020,000 1,393,505 0.01
Iceland Bondco Plc 4.625% 15/3/2025
GBP 800,000 1,120,450 0.01
INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025
EUR 300,000 362,331 0.00
INEOS Finance Plc 3.375% 31/3/2026
EUR 2,148,000 2,689,986 0.03
Informa Plc 2.125% 6/10/2025
EUR 5,470,000 6,984,706 0.07
InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 8/10/2028
GBP 598,000 879,807 0.01
International Game Technology Plc 3.5% 15/7/2024
EUR 831,000 1,052,853 0.01
International Game Technology Plc 3.5% 15/6/2026
EUR 1,700,000 2,122,114 0.02
International Game Technology Plc 4.75% 15/2/2023
EUR 800,000 1,022,140 0.01
99/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25%
USD 1,345,000 1,369,815 0.01
15/2/2022
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25%
USD 964,000 1,095,948 0.01
15/1/2027
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.5% 15/2/2025
USD 1,480,000 1,630,412 0.02
Intu Metrocentre Finance Plc 4.125% 6/12/2023
GBP 200,000 128,099 0.00
Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025*
GBP 590,000 839,718 0.01
Ithaca Energy North Sea Plc ‘144A’ 9.375% 15/7/2024
USD 1,923,000 1,980,786 0.02
J Sainsbury Plc FRN 30/7/2021 (Perpetual)
GBP 400,000 571,703 0.01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/1/2026
EUR 600,000 738,675 0.01
Jaguar Land Rover Automotive Plc ‘144A’ 4.5% 1/10/2027*
USD 3,000,000 2,881,050 0.03
Jaguar Land Rover Automotive Plc ‘144A’ 5.875%
USD 2,000,000 2,040,000 0.02
15/1/2028
Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026*
EUR 300,000 410,260 0.00
Jaguar Land Rover Automotive Plc ‘144A’ 7.75%
USD 200,000 216,502 0.00
15/10/2025
Jerrold Finco Plc 5.25% 15/1/2027
GBP 1,394,000 1,975,765 0.02
Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 16/9/2022
GBP 313,800 459,998 0.00
Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 8/9/2023
GBP 350,000 513,474 0.00
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 370,000 524,457 0.01
Legal & General Group Plc FRN 24/3/2031 (Perpetual)*
GBP 1,475,000 2,224,545 0.02
Liquid Telecommunications Financing Plc ‘144A’ 5.5%
USD 2,985,000 3,034,715 0.03
4/9/2026
Lloyds Banking Group Plc ‘144A’ FRN 1/10/2035
USD 300,000 381,539 0.00
(Perpetual)*
Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)
USD 83,000 107,841 0.00
Lloyds Banking Group Plc ‘144A’ FRN 21/5/2037
USD 489,000 635,355 0.01
(Perpetual)
Marks & Spencer Plc 4.5% 10/7/2027*
GBP 1,000,000 1,466,273 0.01
Marks & Spencer Plc 6% 12/6/2025
GBP 400,000 625,590 0.01
Matalan Finance Plc 6.75% 31/1/2023*
GBP 1,221,000 1,470,478 0.01
Matalan Finance Plc 9.5% 31/1/2024
GBP 200,000 119,082 0.00
Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036
GBP 1,483,000 1,658,593 0.02
Motor 2016-1 Plc 3.75% 25/11/2025
GBP 2,037,000 2,852,642 0.03
Motor 2016-1 Plc 4.25% 25/11/2025
GBP 426,000 592,573 0.01
Motor 2016-1 Plc 5.25% 25/11/2025
GBP 355,000 492,645 0.00
National Express Group Plc FRN 26/12/2025 (Perpetual)
GBP 550,000 790,154 0.01
National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2021 (Perpetual)*
USD 2,370,000 2,301,270 0.02
National Westminster Bank Plc FRN 11/7/2021 (Perpetual)
USD 10,000 9,704 0.00
National Westminster Bank Plc FRN 14/8/2021 (Perpetual)
USD 500,000 485,200 0.00
Neptune Energy Bondco Plc ‘144A’ 6.625% 15/5/2025
USD 5,112,000 5,175,900 0.05
Newday Funding Master Issuer Plc -Series 2021-1 FRN
GBP 775,000 1,081,793 0.01
15/3/2029
Newgate Funding Plc ‘Series 2006-1 BB’ FRN 1/12/2050
EUR 772,362 870,680 0.01
Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038
EUR 380,901 426,602 0.00
Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039
EUR 962,644 1,143,060 0.01
Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039
EUR 2,666,000 2,814,788 0.03
Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050
GBP 2,405,000 3,341,958 0.03
Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050
GBP 2,100,000 2,897,834 0.03
100/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
PCL Funding III Plc FRN 15/6/2023
GBP 1,062,000 1,482,151 0.01
PCL Funding III Plc ‘Series 2017-2 C’ FRN 15/6/2023
GBP 470,000 657,281 0.01
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 230,000 321,742 0.00
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,195,000 1,452,247 0.01
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,435,000 1,748,260 0.02
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/9/2025*
GBP 4,048,000 5,768,570 0.05
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 138,759 0.00
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 160,423 0.00
Premier Foods Finance Plc 6.25% 15/10/2023
GBP 1,300,000 1,862,619 0.02
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 2,681,000 3,746,195 0.04
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 799,000 1,116,349 0.01
Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050
GBP 180,000 250,760 0.00
Residential Mortgage Securities 31 Plc FRN 20/9/2065
GBP 1,070,000 1,498,205 0.01
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 1,197,000 1,689,516 0.02
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 1,480,000 2,048,253 0.02
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 10,732,000 14,830,620 0.14
RMAC NO 2 Plc ‘Series 2018-2 C’ FRN 12/6/2046
GBP 420,000 586,457 0.01
RMAC Securities No 1 Plc ‘Series 2006-NS1X M1C’ FRN
EUR 53,226 58,326 0.00
12/6/2044
RMAC Securities No 1 Plc ‘Series 2007-NS1X M1C’ FRN
EUR 777,471 900,646 0.01
12/6/2044
Rolls-Royce Plc 1.625% 9/5/2028*
EUR 500,000 551,738 0.01
Rolls-Royce Plc 4.625% 16/2/2026
EUR 753,000 980,829 0.01
Rolls-Royce Plc 5.75% 15/10/2027
GBP 276,000 419,019 0.00
Rolls-Royce Plc ‘144A’ 5.75% 15/10/2027
USD 200,000 216,072 0.00
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 535,000 745,603 0.01
Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2022 (Perpetual)
GBP 200,000 290,576 0.00
Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC ‘144A’ FRN
GBP 2,830,746 3,877,570 0.04
17/5/2029
Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028
GBP 453,000 630,137 0.01
SSE Plc FRN 1/4/2021 (Perpetual)
EUR 1,400,000 1,703,498 0.02
Standard Chartered Plc FRN 26/7/2025 (Perpetual)
USD 600,000 657,780 0.01
Stanlington No 1 Plc ‘Series 2017-1 E’ FRN 12/6/2046
GBP 209,000 290,926 0.00
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025
GBP 3,530,000 5,068,279 0.05
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% 31/7/2025*
GBP 2,700,000 3,937,546 0.04
Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025
EUR 3,047,000 3,753,972 0.04
Synthomer Plc 3.875% 1/7/2025
EUR 1,988,000 2,506,412 0.02
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 551,000 767,901 0.01
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 886,000 1,234,774 0.01
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 540,000 752,571 0.01
Tesco Property Finance 1 Plc 7.623% 13/7/2039
GBP 879,549 1,804,418 0.02
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/4/2040
GBP 2,117,254 3,900,516 0.04
Tesco Property Finance 4 Plc 5.801% 13/10/2040
GBP 964,657 1,786,393 0.02
Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/5/2026
GBP 1,474,000 2,076,713 0.02
Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/5/2026
GBP 850,000 1,197,301 0.01
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063
GBP 115,000 162,758 0.00
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063
GBP 145,000 204,608 0.00
101/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Trinity Square 2015-1 Plc ‘Series 2015-1X B’ FRN
GBP 360,000 501,271 0.00
15/7/2051
Tullow Oil Plc ‘144A’ 6.25% 15/4/2022
USD 200,000 184,000 0.00
Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026
GBP 1,170,000 1,616,861 0.02
Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028
GBP 1,590,000 2,236,592 0.02
Twin Bridges 2018-1 Plc ‘Series 2018-1 D’ FRN 12/9/2050
GBP 488,000 676,640 0.01
Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052
GBP 545,000 760,114 0.01
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 390,000 551,226 0.01
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 225,000 321,113 0.00
Unique Pub Finance Co Plc/The 5.659% 30/6/2027
GBP 2,321,250 3,396,439 0.03
Unique Pub Finance Co Plc/The 6.464% 30/3/2032
GBP 2,097,000 2,825,957 0.03
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024
GBP 984,000 1,419,324 0.01
Vedanta Resources Finance II Plc (Restricted) 8%
USD 914,000 868,157 0.01
23/4/2023*
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/1/2024
USD 200,000 221,469 0.00
Very Group Funding Plc/The 7.75% 15/11/2022
GBP 200,000 284,275 0.00
Virgin Media Finance Plc 3.75% 15/7/2030
EUR 2,822,000 3,478,809 0.03
Virgin Media Finance Plc ‘144A’ 5% 15/7/2030
USD 1,024,000 1,047,040 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/8/2030
GBP 200,000 281,540 0.00
Virgin Media Secured Finance Plc 4.25% 15/1/2030
GBP 1,725,000 2,457,368 0.02
Virgin Media Secured Finance Plc ‘144A’ 4.5% 15/8/2030
USD 643,000 658,110 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc 5.25% 15/5/2029
GBP 600,000 898,344 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc ‘144A’ 5.5% 15/8/2026
USD 510,000 531,930 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc ‘144A’ 5.5% 15/5/2029
USD 2,600,000 2,789,072 0.03
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% 31/1/2031
EUR 5,883,000 7,213,684 0.07
Vmed O2 UK Financing I Plc 4% 31/1/2029
GBP 438,000 617,905 0.01
Vmed O2 UK Financing I Plc ‘144A’ 4.25% 31/1/2031
USD 448,000 447,440 0.00
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078
EUR 900,000 1,234,210 0.01
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*
USD 2,500,000 2,766,385 0.03
Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079
EUR 3,200,000 4,028,627 0.04
Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079
USD 916,000 1,102,429 0.01
Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080*
EUR 1,075,000 1,332,543 0.01
Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080*
EUR 2,150,000 2,664,694 0.03
Whitbread Group Plc 2.375% 31/5/2027
GBP 475,000 653,308 0.01
Whitbread Group Plc 3% 31/5/2031 307,562 0.00
GBP 225,000
320,479,073 3.03
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series
USD 300,000 320,795 0.00
2015-1211 C’ ‘144A’ FRN 10/8/2035
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series
USD 460,000 482,302 0.00
2015-1211 D’ ‘144A’ FRN 10/8/2035
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series
USD 1,500,000 1,536,241 0.01
2015-1211 E’ ‘144A’ FRN 10/8/2035
225 Liberty Street Trust 2016- 225L ‘Series 2016-225L E
USD 2,368,260 2,496,452 0.02
’ ‘144A’ FRN 10/2/2036
245 Park Avenue Trust 2017- 245P ‘Series 2017-245P D’
USD 320,000 326,283 0.00
‘144A’ FRN 5/6/2037
245 Park Avenue Trust 2017- 245P ‘Series 2017-245P E’
USD 1,708,000 1,659,954 0.02
‘144A’ FRN 5/6/2037
102/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
245 Park Avenue Trust 2017- 245P ‘Series 2017-245P XA’
USD 7,000,000 76,790 0.00
‘144A’ FRN 5/6/2037
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 1,070,000 1,070,842 0.01
280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 4,871,133 4,835,007 0.05
280P E’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
522 Funding CLO 2019-5 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’
USD 1,040,000 1,038,685 0.01
FRN 20/10/2029
522 Funding CLO 2019-5 Ltd ‘Series 2018-3A C’ ‘144A’
USD 120,000 118,346 0.00
FRN 20/10/2031
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-
USD 2,218,465 552,517 0.01
HE4 ‘Series 2007-HE4 A2A’ FRN 25/5/2037
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-
USD 112,644 29,700 0.00
HE4 ‘Series 2007-HE4 A2C’ FRN 25/5/2037
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 795,999 796,232 0.01
15/7/2026
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A C1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,250,000 1,250,495 0.01
15/7/2026
ADT Security Corp/The ‘144A’ 4.875% 15/7/2032
USD 440,000 471,442 0.00
Advanced Micro Devices Inc 7.5% 15/8/2022
USD 9,804,000 10,716,998 0.10
Affinity Gaming ‘144A’ 6.875% 15/12/2027
USD 1,029,000 1,093,956 0.01
AGL CLO 3 Ltd ‘Series 2020-3A D’ ‘144A’ FRN 15/1/2033
USD 375,000 378,478 0.00
AGL CLO 7 Ltd FRN 15/7/2031
USD 250,000 252,919 0.00
AGL CLO 7 Ltd ‘Series 2020-7A D’ ‘144A’ FRN 15/7/2031
USD 825,000 834,287 0.01
AGL CLO 9 Ltd ‘Series 2020-9A D’ ‘144A’ FRN 20/1/2034
USD 250,000 255,291 0.00
AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A B’ ‘144A’ FRN
USD 4,700,000 4,749,024 0.05
20/7/2030
AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A D’ ‘144A’ FRN
USD 860,000 870,974 0.01
20/7/2030
AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A E’ ‘144A’ FRN
USD 2,538,000 2,558,661 0.02
20/7/2030
AIMCO CLO Series 2015-A ‘Series 2015-AA BR’ ‘144A’
USD 250,000 249,569 0.00
FRN 15/1/2028
AIMCO CLO Series 2017-A ‘Series 2017-AA D’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 251,210 0.00
20/7/2029
Air Lease Corp 2.875% 15/1/2026
USD 2,977,000 3,087,312 0.03
Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D ‘Series 2017-D A’ ‘
USD 7,263,112 7,375,990 0.07
144A’ FRN 25/12/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D ‘Series 2017-D B’ ‘
USD 1,620,911 728,858 0.01
144A’ FRN 25/12/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- A ‘Series 2018-A B’ ‘
USD 2,538,580 1,399,673 0.01
144A’ FRN 25/4/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- A ‘Series 2018-A A’ ‘
USD 5,662,033 5,678,851 0.05
144A’ 3.85% 25/4/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B ‘Series 2018-B B’ ‘
USD 579,150 168,726 0.00
144A’ 26/2/2057 (Zero Coupon)
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B ‘Series 2018-B A’ ‘
USD 2,933,671 2,958,016 0.03
144A’ 3.75% 26/2/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058
USD 4,161,440 4,212,547 0.04
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- F ‘Series 2018-F A’ ‘
USD 11,739,232 11,787,315 0.11
144A’ FRN 25/11/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2019- C ‘Series 2019-C A’ ‘
USD 15,759,900 15,941,845 0.15
144A’ FRN 25/10/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2019- G (Step-up coupon) ‘
USD 15,443,094 15,463,093 0.15
Series 2019-G A’ ‘144A’ 3% 25/9/2059
Ajax Mortgage Loan Trust 2019- H (Step-up coupon) ‘
USD 6,984,500 6,993,612 0.07
Series 2019-H A’ ‘144A’ 3% 25/11/2059
Ajax Mortgage Loan Trust 2020- C (Step-up coupon) ‘
USD 28,313,229 28,324,019 0.27
Series 2020-C A’ ‘144A’ 2.25% 27/9/2060
Ajax Mortgage Loan Trust 2020- D (Step-up coupon) ‘
USD 29,227,594 29,238,414 0.28
Series 2020-D A’ ‘144A’ 2.25% 25/6/2060
103/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 2,542,000 2,524,308 0.02
Albertsons LLC ‘144A’ 3.25% 15/3/2026
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 1,973,000 2,031,697 0.02
Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/2/2023
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 6,844,000 6,630,125 0.06
Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/3/2029
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 438,000 458,257 0.00
Albertsons LLC ‘144A’ 4.625% 15/1/2027
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 324,000 336,659 0.00
Albertsons LLC ‘144A’ 4.875% 15/2/2030
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 112,000 115,488 0.00
Albertsons LLC 5.75% 15/3/2025
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 634,000 681,201 0.01
Albertsons LLC ‘144A’ 5.875% 15/2/2028
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 351,000 384,126 0.00
Albertsons LLC ‘144A’ 7.5% 15/3/2026
Allegiant Travel Co ‘144A’ 8.5% 5/2/2024
USD 9,893,000 10,780,649 0.10
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN
USD 1,560,000 1,568,633 0.02
21/10/2028
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA C’ ‘144A’ FRN
USD 2,270,000 2,225,684 0.02
21/10/2028
Allegro CLO IV Ltd ‘Series 2016-1A BR’ ‘144A’ FRN
USD 1,790,000 1,797,342 0.02
15/1/2030
Allegro CLO IV Ltd ‘Series 2016-1A CR’ ‘144A’ FRN
USD 2,300,000 2,286,278 0.02
15/1/2030
Allegro CLO VI Ltd ‘Series 2017-2A A’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 250,351 0.00
17/1/2031
ALM VII Ltd ‘Series 2012-7A SUB’ ‘144A’ FRN
USD 4,065,000 1,799,458 0.02
15/10/2116
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A BR’ ‘144A’ FRN
USD 800,000 800,080 0.01
15/1/2028
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A CR’ ‘144A’ FRN
USD 720,000 709,685 0.01
15/1/2028
ALM XVIII Ltd ‘Series 2016-18A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 870,000 869,348 0.01
15/1/2028
Alternative Loan Trust 2005- 22T1 ‘Series 2005-22T1 A1’
USD 2,494,390 2,074,979 0.02
FRN 25/6/2035
Alternative Loan Trust 2005-72 ‘Series 2005-72 A3’ FRN
USD 2,292,562 2,189,963 0.02
25/1/2036
Alternative Loan Trust 2005-76 ‘Series 2005-76 2A1’ FRN
USD 785,326 747,883 0.01
25/2/2036
Alternative Loan Trust 2005-J4 ‘Series 2005-J4 B1’ FRN
USD 3,223,500 3,178,579 0.03
25/7/2035
Alternative Loan Trust 2006- 11CB ‘Series 2006-11CB 3A1
USD 3,950,417 2,856,696 0.03
’ 6.5% 25/5/2036
Alternative Loan Trust 2006- 15CB ‘Series 2006-15CB A1’
USD 1,121,331 843,733 0.01
6.5% 25/6/2036
Alternative Loan Trust 2006- 23CB ‘Series 2006-23CB 2A5
USD 1,706,585 319,178 0.00
’ FRN 25/8/2036
Alternative Loan Trust 2006-J7 ‘Series 2006-J7 2A1’ FRN
USD 863,611 620,231 0.01
20/11/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA11 ‘Series 2006-OA11 A4’
USD 575,112 541,051 0.01
FRN 25/9/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA14 ‘Series 2006-OA14 1A1
USD 3,697,466 3,228,988 0.03
’ FRN 25/11/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA16 ‘Series 2006-OA16 A4C
USD 3,244,671 2,495,571 0.02
’ FRN 25/10/2046
Alternative Loan Trust 2006-OA8 ‘Series 2006-OA8 1A1’
USD 492,236 446,972 0.00
FRN 25/7/2046
Alternative Loan Trust 2006- OC10 ‘Series 2006-OC10 2A3
USD 1,413,540 1,325,582 0.01
’ FRN 25/11/2036
Alternative Loan Trust 2006-OC7 ‘Series 2006-OC7 2A3’
USD 5,537,569 5,152,971 0.05
FRN 25/7/2046
Alternative Loan Trust 2007-25 ‘Series 2007-25 1A3’
USD 3,665,235 2,518,692 0.02
6.5% 25/11/2037
Alternative Loan Trust 2007-3T1 ‘Series 2007-3T1 1A1’
USD 5,485,557 3,703,852 0.04
6% 25/4/2037
104/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Alternative Loan Trust 2007-9T1 ‘Series 2007-9T1 1A1’
USD 3,267,789 2,114,882 0.02
6% 25/5/2037
Alternative Loan Trust 2007-OA3 ‘Series 2007-OA3 2A2’
USD 3,246 267 0.00
FRN 25/4/2047
Alternative Loan Trust 2007-OA8 ‘Series 2007-OA8 2A1’
USD 281,480 224,946 0.00
FRN 25/6/2047
Alternative Loan Trust 2007-OH2 ‘Series 2007-OH2 A2A’
USD 333,733 318,199 0.00
FRN 25/8/2047
Ambac Assurance Corp ‘144A’ 5.1% 0 (Perpetual)
USD 671,973 930,683 0.01
AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025
USD 865,000 886,846 0.01
AMC Networks Inc 5% 1/4/2024
USD 224,000 227,080 0.00
American Builders & Contractors Supply Co Inc ‘144A’ 4%
USD 957,000 970,896 0.01
15/1/2028
American Builders & Contractors Supply Co Inc ‘144A’
USD 532,000 549,708 0.01
5.875% 15/5/2026
American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 ‘Series 2006-
USD 962,082 799,744 0.01
3 2A11’ FRN 25/10/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 ‘Series 2006-
USD 2,063,388 1,415,925 0.01
4 1A12’ FRN 25/10/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 ‘Series 2006-
USD 3,690,466 1,664,682 0.02
5 A1’ FRN 25/11/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 ‘Series 2007-
USD 673,702 396,997 0.00
1 A1’ FRN 25/2/2047
American Homes 4 Rent 2014- SFR2 Trust ‘Series 2014-
USD 1,876,000 2,069,228 0.02
SFR2 E’ ‘144A’ 6.231% 17/10/2036
American Homes 4 Rent 2015- SFR1 ‘Series 2015-SFR1 XS’
USD 4,832,301 48 0.00
‘144A’ FRN 17/4/2052
American Municipal Power Inc 7.834% 15/2/2041
USD 1,285,000 1,971,524 0.02
American University/The 3.672% 1/4/2049
USD 2,739,000 3,016,250 0.03
AMMC CLO 21 Ltd ‘Series 2017-21A A’ ‘144A’ FRN
USD 530,000 530,599 0.01
2/11/2030
AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN
USD 3,066,483 3,066,813 0.03
24/7/2029
AMN Healthcare Inc ‘144A’ 4.625% 1/10/2027
USD 959,000 997,959 0.01
ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd ‘Series 2018-1RA A1’ ‘
USD 2,350,000 2,351,888 0.02
144A’ FRN 13/4/2031
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A1R’
USD 840,000 841,178 0.01
‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’
USD 1,070,000 1,074,468 0.01
‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A BR’ ‘
USD 340,000 339,429 0.00
144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A CR’ ‘
USD 417,000 419,036 0.00
144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA A’ ‘
USD 800,000 801,289 0.01
144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA B’ ‘
USD 1,650,000 1,650,244 0.02
144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 4-R Ltd ‘Series 2014-4RA A’ ‘
USD 1,420,000 1,422,090 0.01
144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 4-R Ltd ‘Series 2014-4RA C’ ‘
USD 1,500,000 1,500,005 0.01
144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd ‘Series 2014-5RA B’ ‘
USD 5,223,000 5,150,083 0.05
144A’ FRN 15/1/2030
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd ‘Series 2014-5RA C’ ‘
USD 1,300,000 1,299,495 0.01
144A’ FRN 15/1/2030
Anchorage Capital CLO 6 Ltd ‘Series 2015-6A AR’ ‘144A
USD 1,320,000 1,321,378 0.01
’ FRN 15/7/2030
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A AR’ ‘144A
USD 930,742 930,746 0.01
’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A BR’ ‘144A
USD 3,645,000 3,651,398 0.03
’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A CR’ ‘144A
USD 5,543,000 5,543,581 0.05
’ FRN 28/7/2028
105/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A DR’ ‘144A
USD 1,850,000 1,855,756 0.02
’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A ER’ ‘144A
USD 3,020,000 2,958,303 0.03
’ FRN 28/7/2028
Apidos CLO XII ‘Series 2013-12A AR’ ‘144A’ FRN
USD 700,000 701,598 0.01
15/4/2031
Apidos CLO XV ‘Series 2013-15AA1RR’ ‘144A’ FRN
USD 1,040,000 1,036,856 0.01
20/4/2031
Apidos CLO XXI ‘Series 2015-21ACR’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 496,623 0.01
18/7/2027
Apidos CLO XXIX ‘Series 2018-29A D’ ‘144A’ FRN
USD 640,000 592,777 0.01
25/7/2030
Apidos CLO XXXI ‘Series 2019-31A B’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 1,000,348 0.01
15/4/2031
Apidos CLO XXXIII ‘Series 2020-33A E’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 506,122 0.01
24/7/2031
Apidos CLO XXXIV ‘Series 2020-34A E’ ‘144A’ FRN
USD 640,000 650,282 0.01
20/1/2033
Apidos CLO XXXV ‘Series 2021-35A E’ ‘144A’ FRN
USD 375,000 375,000 0.00
20/4/2034
APS Resecuritization Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 1MZ’
USD 6,688,154 2,457,763 0.02
‘144A’ FRN 31/7/2057
APS Resecuritization Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 3A’ ‘
USD 3,521,628 3,645,065 0.03
144A’ FRN 27/9/2046
APS Resecuritization Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 4A’ ‘
USD 548,715 556,509 0.01
144A’ FRN 27/4/2047
Aramark Services Inc 4.75% 1/6/2026
USD 972,000 990,555 0.01
Aramark Services Inc ‘144A’ 5% 1/2/2028
USD 2,225,000 2,297,980 0.02
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd
USD 3,070,753 3,074,591 0.03
‘Series 2017-FL3 A’ ‘144A’ FRN 15/12/2027
Ares Capital Corp 2.15% 15/7/2026
USD 2,478,000 2,441,004 0.02
Ares XLI Clo Ltd ‘Series 2016-41A D’ ‘144A’ FRN
USD 400,000 400,063 0.00
15/1/2029
ARES XLV CLO Ltd ‘Series 2017-45A C’ ‘144A’ FRN
USD 375,000 364,162 0.00
15/10/2030
Ares XXXVII CLO Ltd ‘Series 2015-4A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,500,000 1,503,162 0.01
15/10/2030
Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 ‘Series 2005-W1 A2’
USD 4,011,042 3,756,165 0.04
FRN 25/5/2035
Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037
USD 1,820,000 1,741,139 0.02
Arrow Bidco LLC ‘144A’ 9.5% 15/3/2024
USD 4,852,000 4,384,486 0.04
Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF ‘Series 2018-ASHF D
USD 657,000 631,703 0.01
’ ‘144A’ FRN 15/4/2035
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘144A’
USD 3,604,000 3,865,290 0.04
6.625% 15/1/2028
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘144A’
USD 784,000 814,298 0.01
6.75% 1/8/2025
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘144A’
USD 5,253,000 5,954,591 0.06
9.875% 1/4/2027
AT&T Inc 2.75% 1/6/2031
USD 5,435,000 5,494,223 0.05
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM ‘Series 2017-
USD 4,207,972 3,852,756 0.04
ATRM D’ ‘144A’ FRN 15/12/2036
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM ‘Series 2017-
USD 514,447 418,407 0.00
ATRM E’ ‘144A’ FRN 15/12/2036
Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027
USD 697,843 697,670 0.01
Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027
USD 1,385,000 1,364,981 0.01
Avaya Holdings Corp 2.25% 15/6/2023
USD 300,000 384,720 0.00
Avaya Inc ‘144A’ 6.125% 15/9/2028
USD 2,225,000 2,390,484 0.02
Avery Point IV CLO Ltd ‘Series 2014-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 132,639 132,627 0.00
25/4/2026
Avery Point V CLO Ltd ‘Series 2014-5A AR’ ‘144A’ FRN
USD 398,088 398,182 0.00
1 7/7/2026
106/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Avery Point V CLO Ltd ‘Series 2014-5A BR’ ‘144A’ FRN
USD 270,000 269,325 0.00
17/7/2026
Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 1.95% 30/1/2026
USD 1,234,000 1,210,183 0.01
Azul Investments LLP ‘144A’ 5.875% 26/10/2024
USD 1,865,000 1,722,794 0.02
B&G Foods Inc 5.25% 15/9/2027
USD 95,000 100,007 0.00
Babson CLO Ltd 2015-II ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 1,000,094 0.01
20/10/2030
Bain Capital Credit CLO 2018-2 ‘Series 2018-2A A1’ ‘
USD 1,790,000 1,787,196 0.02
144A’ FRN 19/7/2031
Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd ‘Series 2020-2A D’
USD 875,000 886,148 0.01
‘144A’ FRN 21/7/2031
Bain Capital Euro CLO 2019-1 DAC FRN 15/4/2032
EUR 320,000 387,572 0.00
Ball Corp 2.875% 15/8/2030
USD 279,000 270,457 0.00
Ball Corp 4.875% 15/3/2026
USD 243,000 271,645 0.00
Ball Corp 5.25% 1/7/2025
USD 324,000 364,182 0.00
Ballyrock CLO 2020-1 Ltd ‘Series 2020-1A C’ ‘144A’
USD 400,000 404,506 0.00
FRN 20/7/2030
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P ‘
USD 1,867,000 1,928,132 0.02
Series 2015-200P F’ ‘144A’ FRN 14/4/2033
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ ‘
USD 230,000 243,762 0.00
Series 2016-ISQ C’ ‘144A’ FRN 14/8/2034
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ ‘
USD 2,567,736 2,551,753 0.02
Series 2016-ISQ E’ ‘144A’ FRN 14/8/2034
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-SS1 ‘
USD 5,860,000 146,852 0.00
Series 2016-SS1 XA’ ‘144A’ FRN 15/12/2035
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘
USD 3,645,000 3,384,481 0.03
Series 2017-SCH CL’ ‘144A’ FRN 15/11/2032
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘
USD 1,780,000 1,676,340 0.02
Series 2017-SCH DL’ ‘144A’ FRN 15/11/2032
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘
USD 100,000 97,761 0.00
Series 2017-SCH AF’ ‘144A’ FRN 15/11/2033
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘
USD 3,273,000 3,090,971 0.03
Series 2017-SCH BF’ ‘144A’ FRN 15/11/2033
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY ‘
USD 160,000 159,211 0.00
Series 2018-DSNY C’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY ‘
USD 2,553,409 2,524,262 0.02
Series 2018-DSNY D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
BAMLL Trust 2011-FSHN ‘Series 2011-FSHN B’ ‘144A’
USD 1,500,000 1,499,534 0.01
4.769% 11/7/2033
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘
USD 3,415,995 3,611,554 0.03
Series 2016-UB10 C’ FRN 15/7/2049
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 ‘
USD 9,780,000 335,994 0.00
Series 2017-BNK3 XB’ FRN 15/2/2050
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 ‘
USD 4,000,000 252,240 0.00
Series 2017-BNK3 XD’ ‘144A’ FRN 15/2/2050
Banc of America Funding 2006- A Trust ‘Series 2006-A 3A2
USD 365,468 357,146 0.00
’ FRN 20/2/2036
Banc of America Funding 2014- R2 Trust ‘Series 2014-R2
USD 14,405,200 4,563,132 0.04
1C’ ‘144A’ FRN 26/11/2036
Banff Merger Sub Inc 8.375% 1/9/2026
EUR 725,000 936,193 0.01
BANK 2017-BNK9 ‘Series 2017-BNK9 A4’ 3.538% 15/11/2054
USD 5,530,000 6,173,354 0.06
Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)
USD 1,229,000 1,347,233 0.01
Bank of America Corp FRN 19/6/2041
USD 6,498,000 6,131,843 0.06
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust ‘Series
USD 1,500,000 813,224 0.01
1997-2 B1’ FRN 10/2/2022
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust ‘Series
USD 2,380,000 1,055,575 0.01
1998-2 B1’ FRN 10/12/2025
Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2029
USD 790,000 788,572 0.01
Battalion CLO VII Ltd ‘Series 2014-7A A1RR’ ‘144A’
USD 496,118 496,229 0.01
FRN 17/7/2028
107/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Battalion CLO VII Ltd ‘Series 2014-7A BRR’ ‘144A’ FRN
USD 4,438,000 4,440,117 0.04
17/7/2028
Battalion CLO XI Ltd ‘Series 2017-11A E’ ‘144A’ FRN
USD 1,080,000 1,072,151 0.01
24/10/2029
Bausch Health Americas Inc ‘144A’ 8.5% 31/1/2027
USD 1,527,000 1,695,222 0.02
Bausch Health Americas Inc ‘144A’ 9.25% 1/4/2026
USD 2,090,000 2,322,742 0.02
Bay Area Toll Authority 2.425% 1/4/2026
USD 1,690,000 1,779,122 0.02
Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040
USD 3,375,000 4,914,439 0.05
Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 ‘Series 2005-3A A1
USD 1,324,978 1,262,606 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/11/2035
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series 2005-4A A1
USD 2,387,064 2,267,227 0.02
’ ‘144A’ FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series 2005-4A A2
USD 57,969 55,378 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series 2005-4A M1
USD 153,203 147,417 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A A2
USD 218,856 208,149 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A M2
USD 629,212 578,049 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A M3
USD 151,407 138,343 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A M4
USD 827,612 751,683 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 ‘Series 2006-2A A2
USD 425,150 405,164 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/7/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 ‘Series 2006-3A A1
USD 779,211 743,365 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/10/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 ‘Series 2006-4A A1
USD 4,767,657 4,576,872 0.04
’ ‘144A’ FRN 25/12/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 ‘Series 2007-4A A1
USD 15,278,189 14,482,968 0.14
’ ‘144A’ FRN 25/9/2037
Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 ‘Series 2008-2 A4A
USD 2,878,704 2,917,382 0.03
’ ‘144A’ FRN 25/4/2038
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B ‘Series
USD 7,153,498 6,595,526 0.06
2004-B A1’ ‘144A’ FRN 28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B ‘Series
USD 1,825,456 1,475,031 0.01
2004-B A2’ ‘144A’ FRN 28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A ‘Series
USD 6,313,466 6,060,767 0.06
2005-A A1’ ‘144A’ FRN 28/2/2040
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E ‘Series
USD 679,960 665,341 0.01
2005-E A1’ ‘144A’ FRN 28/12/2040
BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust ‘Series 2017-DELC E’ ‘
USD 286,000 283,259 0.00
144A’ FRN 15/8/2036
BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust ‘Series 2018-CHRS E’ ‘
USD 840,000 738,334 0.01
144A’ FRN 5/8/2038
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL A’ ‘
USD 877,000 877,562 0.01
144A’ FRN 15/3/2037
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL D’ ‘
USD 1,060,000 1,037,511 0.01
144A’ FRN 15/3/2037
BBCMS Trust 2015-SRCH ‘Series 2015-SRCH XA’ ‘144A’
USD 20,567,787 966,275 0.01
FRN 10/8/2035
BBCMS Trust 2015-SRCH ‘Series 2015-SRCH XB’ ‘144A’
USD 11,710,000 145,438 0.00
FRN 10/8/2035
BCAP LLC 2011-RR5-I Trust ‘Series 2011-RR5 11A5’ ‘144A
USD 2,247,064 2,176,993 0.02
’ FRN 28/5/2036
BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000-A A2’ FRN 15/6/2030
USD 1,627,547 428,592 0.00
BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000-A A3’ FRN 15/6/2030
USD 1,510,989 411,051 0.00
BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000-A A4’ FRN 15/6/2030
USD 1,089,739 313,566 0.00
Beacon Roofing Supply Inc ‘144A’ 4.875% 1/11/2025
USD 1,116,000 1,129,186 0.01
Bean Creek CLO Ltd ‘Series 2015-1A ER’ ‘144A’ FRN
USD 30,000 29,370 0.00
20/4/2031
Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 ‘Series 2006-6 1A1’
USD 580,165 544,845 0.01
FRN 25/11/2036
108/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 ‘Series 2007-1 1A1’
USD 2,256,786 2,084,420 0.02
FRN 25/1/2047
Bear Stearns ARM Trust 2004-5 ‘Series 2004-5 2A’ FRN
USD 81,978 85,243 0.00
25/7/2034
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7 ‘
USD 125,506 126,067 0.00
Series 2004-HE7 M2’ FRN 25/8/2034
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9
USD 2,428,545 2,184,664 0.02
(Step-up coupon) ‘Series 2005-AC9 A5’ 6.25% 25/12/2035
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1
USD 3,465,926 2,972,323 0.03
(Step-up coupon) ‘Series 2006-AC1 1A2’ 6.25% 25/2/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 ‘
USD 1,350,591 1,859,391 0.02
Series 2006-HE1 1M4’ FRN 25/12/2035
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 ‘
USD 2,636,181 2,555,228 0.02
Series 2006-HE7 1A2’ FRN 25/9/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE8 ‘
USD 720,000 674,256 0.01
Series 2006-HE8 1A3’ FRN 25/10/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 ‘
USD 503,784 493,918 0.00
Series 2007-HE1 21A2’ FRN 25/1/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 ‘
USD 932,228 870,732 0.01
Series 2007-HE2 1A4’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 ‘
USD 682,034 654,745 0.01
Series 2007-HE2 22A’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 ‘
USD 1,629,614 1,547,411 0.01
Series 2007-HE2 23A’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 ‘
USD 770,802 892,292 0.01
Series 2007-HE3 1A3’ FRN 25/4/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 ‘
USD 5,205,291 5,008,671 0.05
Series 2007-HE3 1A4’ FRN 25/4/2037
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-
USD 252,675 251,296 0.00
PWR7 ‘Series 2005- PWR7 B’ FRN 11/2/2041
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-
USD 600,795 600,273 0.01
TOP26 ‘Series 2007-T26 AM’ FRN 12/1/2045
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 ‘Series
USD 578,883 571,739 0.01
2006-SL1 A1’ FRN 25/8/2036
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 ‘Series
USD 376,290 355,197 0.00
2007-AR2 A1’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 ‘Series
USD 640,222 607,361 0.01
2007-AR3 1A1’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 ‘Series
USD 461,050 448,508 0.00
2007-AR4 2A1’ FRN 25/6/2037
Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029
USD 3,142,000 3,511,185 0.03
Belden Inc 2.875% 15/9/2025
EUR 426,000 522,838 0.01
Belden Inc 3.875% 15/3/2028
EUR 300,000 378,386 0.00
Belden Inc 4.125% 15/10/2026
EUR 1,460,000 1,823,531 0.02
Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust ‘Series 2018-B3 D’ ‘
USD 200,000 183,249 0.00
144A’ FRN 10/4/2051
Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R
USD 10,642,000 10,681,550 0.10
’ ‘144A’ FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLO III Ltd ‘Series 2013-IIIA
USD 499,193 499,583 0.01
A1R’ ‘144A’ FRN 20/7/2029
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A
USD 750,000 750,013 0.01
’ ‘144A’ FRN 20/4/2031
Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-VIA A1R
USD 5,697,000 5,702,123 0.05
’ ‘144A’ FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-VIA A2R
USD 1,190,000 1,193,971 0.01
’ ‘144A’ FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-VIIA
USD 595,750 595,667 0.01
A1AR’ ‘144A’ FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-VIIA CR
USD 300,000 300,777 0.00
’ ‘144A’ FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-VIIA D
USD 2,120,000 2,098,013 0.02
’ ‘144A’ FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd ‘Series 2015-8A
USD 2,010,000 2,014,290 0.02
A1AR’ ‘144A’ FRN 20/1/2031
109/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Berry Global Inc ‘144A’ 4.5% 15/2/2026
USD 442,000 452,774 0.00
Berry Global Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2026
USD 2,200,000 2,350,799 0.02
Berry Global Inc ‘144A’ 5.625% 15/7/2027
USD 449,000 477,904 0.00
BHMS 2018-ATLS ‘Series 2018-ATLS A’ ‘144A’ FRN
USD 2,323,090 2,326,861 0.02
15/7/2035
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp ‘144A
USD 464,000 498,951 0.01
’ 7.625% 15/12/2025
BlueMountain CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A A1R’ ‘144A
USD 2,666,649 2,665,056 0.03
’ FRN 22/10/2030
BlueMountain CLO 2015-3 Ltd ‘Series 2015-3A A1R’ ‘144A
USD 530,000 529,040 0.01
’ FRN 20/4/2031
Boeing Co/The 2.196% 4/2/2026
USD 3,000,000 2,993,226 0.03
Boxer Parent Co Inc 6.5% 2/10/2025
EUR 4,394,000 5,715,949 0.05
Boxer Parent Co Inc ‘144A’ 7.125% 2/10/2025
USD 1,209,000 1,310,483 0.01
Boyd Gaming Corp 4.75% 1/12/2027
USD 4,109,000 4,204,021 0.04
Boyd Gaming Corp ‘144A’ 8.625% 1/6/2025
USD 834,000 919,485 0.01
BP Capital Markets America Inc 2.939% 4/6/2051
USD 9,415,000 8,381,909 0.08
Bristow Group Inc ‘144A’ 6.875% 1/3/2028
USD 1,321,000 1,335,861 0.01
British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust ‘144A
USD 2,538,707 2,716,417 0.03
’ 4.25% 15/11/2032
British Airways 2020-1 Class B Pass Through Trust ‘144A
USD 2,233,946 2,550,349 0.02
’ 8.375% 15/11/2028
Broadcom Inc ‘144A’ 1.95% 15/2/2028
USD 752,000 738,941 0.01
Broadcom Inc ‘144A’ 3.5% 15/2/2041
USD 3,177,000 3,045,636 0.03
Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR
USD 597,000 614,537 0.01
Nimbus LLC / GGSI Sellco LL ‘144A’ 5.75% 15/5/2026
Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 ‘Series 2013-1A BR’ ‘
USD 1,000,000 1,001,863 0.01
144A’ FRN 17/1/2028
Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 ‘Series 2013-1A DR’ ‘
USD 500,000 486,135 0.00
144A’ FRN 17/1/2028
Bruce Mansfield (Defaulted) 31/12/2165 (Zero Coupon)
USD 5,498,000 9,622 0.00
Buckeye Partners LP 3.95% 1/12/2026
USD 204,000 204,000 0.00
Buckeye Partners LP ‘144A’ 4.125% 1/3/2025
USD 2,594,000 2,660,471 0.03
Buckeye Partners LP 4.15% 1/7/2023
USD 1,262,000 1,293,121 0.01
Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024
USD 1,500,000 1,553,438 0.01
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5%
USD 2,500,000 2,783,562 0.03
1/6/2055
Builders FirstSource Inc ‘144A’ 6.75% 1/6/2027
USD 143,000 153,546 0.00
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 A2’ ‘
USD 1,584,492 1,711,568 0.02
144A’ 3.454% 10/3/2033
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 D’ ‘
USD 2,604,935 2,739,538 0.03
144A’ 3.633% 10/3/2033
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 E’ ‘
USD 13,358,641 13,887,929 0.13
144A’ 3.717% 10/3/2033
BWAY 2015-1740 Mortgage Trust ‘Series 2015-1740 E’ ‘
USD 957,904 910,434 0.01
144A’ FRN 10/1/2035
BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018-BIOA
USD 1,720,000 1,726,018 0.02
E’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018-BIOA
USD 2,440,000 2,449,009 0.02
F’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND G
USD 1,176,000 1,180,755 0.01
’ ‘144A’ FRN 15/11/2035
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND H
USD 9,509,594 9,542,401 0.09
’ ‘144A’ FRN 15/11/2035
BXP Trust 2017-CC ‘Series 2017-CC D’ ‘144A’ FRN
USD 573,000 592,673 0.01
13/8/2037
BXP Trust 2017-CC ‘Series 2017-CC E’ ‘144A’ FRN
USD 2,156,000 2,108,001 0.02
13/8/2037
110/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BXP Trust 2017-GM ‘Series 2017-GM D’ ‘144A’ FRN
USD 470,000 495,829 0.00
13/6/2039
BXP Trust 2017-GM ‘Series 2017-GM E’ ‘144A’ FRN
USD 945,000 961,970 0.01
13/6/2039
Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 6.25% 1/7/2025
USD 16,263,000 17,259,190 0.16
Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 8.125% 1/7/2027
USD 5,160,000 5,638,487 0.05
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc ‘144A’
USD 1,530,000 1,521,891 0.01
5.25% 15/10/2025
Caesars Resort Collection LLC /CRC Finco Inc ‘144A’
USD 2,676,000 2,815,821 0.03
5.75% 1/7/2025
California Pollution Control Financing Authority ‘144A’
USD 1,970,000 2,089,018 0.02
5% 21/11/2045
California Resources Corp ‘144A’ 7.125% 1/2/2026
USD 847,000 858,646 0.01
California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034
USD 1,655,000 2,554,790 0.02
California State University 2.975% 1/11/2051
USD 3,130,000 3,083,754 0.03
California Street CLO XII Ltd ‘Series 2013-12A AR’ ‘
USD 1,119,263 1,119,716 0.01
144A’ FRN 15/10/2025
Calpine Corp ‘144A’ 4.5% 15/2/2028
USD 9,849,000 10,196,177 0.10
Calpine Corp ‘144A’ 5.125% 15/3/2028*
USD 3,988,000 4,058,448 0.04
Calpine Corp ‘144A’ 5.25% 1/6/2026
USD 3,805,000 3,922,765 0.04
Cameron LNG LLC ‘144A’ 3.402% 15/1/2038
USD 2,050,000 2,108,959 0.02
Canyon CLO 2020-1 Ltd ‘Series 2020-1A D’ ‘144A’ FRN
USD 1,250,000 1,254,926 0.01
15/7/2028
Capital One Financial Corp FRN 1/6/2021 (Perpetual)
USD 887,000 881,932 0.01
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC ‘144A’ 10% 1/8/2024
USD 3,792,000 4,121,032 0.04
Carlson Travel Inc ‘144A’ 6.75% 15/12/2023*
USD 2,155,397 1,775,282 0.02
Carlson Travel Inc ‘144A’ 6.75% 15/12/2025*
USD 811,000 742,065 0.01
Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd ‘Series
USD 2,257,039 2,252,779 0.02
2013-2A AR’ ‘144A’ FRN 18/1/2029
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd ‘Series
USD 2,013,877 2,007,135 0.02
2014-1A A1R2’ ‘144A’ FRN 17/4/2031
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd ‘Series
USD 250,000 250,763 0.00
2015-2A CR’ ‘144A’ FRN 27/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd ‘Series
USD 250,000 236,701 0.00
2015-2A DR’ ‘144A’ FRN 27/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd ‘Series
USD 2,380,000 2,381,860 0.02
2015-3A A2R’ ‘144A’ FRN 28/7/2028
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd ‘Series
USD 206,496 193,627 0.00
2015-4A SBB1’ ‘144A’ FRN 20/7/2032
CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd ‘Series 2017-4A A1’ ‘144A’
USD 4,500,000 4,506,183 0.04
FRN 15/1/2030
Carpenter Technology Corp 4.45% 1/3/2023
USD 4,568,000 4,783,099 0.05
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 ‘Series
USD 490,000 430,471 0.00
2006-NC1 M2’ FRN 25/1/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 ‘Series
USD 1,645,089 1,579,388 0.02
2006-NC3 A3’ FRN 25/8/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 ‘Series
USD 653,963 633,819 0.01
2006-NC4 A3’ FRN 25/10/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 ‘Series
USD 1,442,589 1,297,009 0.01
2006-NC5 A3’ FRN 25/1/2037
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 ‘Series
USD 3,601,000 3,475,690 0.03
2007-FRE1 A3’ FRN 25/2/2037
CarVal CLO I Ltd ‘Series 2018- 1A D’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 753,879 0.01
16/7/2031
CarVal CLO I Ltd ‘Series 2018- 1A E’ ‘144A’ FRN
USD 790,000 775,160 0.01
16/7/2031
Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 1/3/2028
EUR 2,268,000 2,780,700 0.03
Cayuga Park CLO Ltd ‘Series 2020-1A E’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 252,808 0.00
17/7/2031
111/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CBAM 2017-1 Ltd ‘Series 2017- 1A A1’ ‘144A’ FRN
USD 7,155,000 7,162,440 0.07
20/7/2030
CBAM 2017-2 Ltd ‘Series 2017- 2A B1’ ‘144A’ FRN
USD 530,000 532,038 0.01
17/10/2029
CBAM 2017-3 Ltd ‘Series 2017- 3A B1’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 248,476 0.00
17/10/2029
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 969,000 1,006,544 0.01
4.5% 15/8/2030
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 1,653,000 1,735,154 0.02
4.75% 1/3/2030
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’ 5%
USD 2,736,000 2,870,169 0.03
1/2/2028
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 1,926,000 2,018,063 0.02
5.125% 1/5/2027
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 880,000 948,376 0.01
5.375% 1/6/2029
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 890,000 922,053 0.01
5.5% 1/5/2026
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 545,000 563,258 0.01
5.75% 15/2/2026
CD 2006-CD3 Mortgage Trust ‘Series 2006-CD3 AM’ 5.648%
USD 533,692 549,198 0.01
15/10/2048
CDK Global Inc 5% 15/10/2024
USD 632,000 698,170 0.01
CDO Repack SPC Ltd ‘Series 2006-CLF1 D1’ ‘144A’
USD 286,645 297,113 0.00
20/5/2030 (Zero Coupon)
Cedar Fair LP 5.25% 15/7/2029
USD 543,000 547,990 0.01
Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum
USD 284,000 288,530 0.00
Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/4/2027
Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum
USD 2,605,000 2,735,250 0.03
Management Corp / Millennium Op ‘144A’ 5.5% 1/5/2025
Cedar Funding II CLO Ltd ‘Series 2013-1A A1R’ ‘144A’
USD 266,000 266,172 0.00
FRN 9/6/2030
Cedar Funding II CLO Ltd ‘Series 2013-1A BR’ ‘144A’
USD 1,070,000 1,066,891 0.01
FRN 9/6/2030
Cedar Funding II CLO Ltd ‘Series 2013-1A DR’ ‘144A’
USD 1,000,000 1,004,270 0.01
FRN 9/6/2030
Cedar Funding IX CLO Ltd ‘Series 2018-9A E’ ‘144A’
USD 580,000 548,530 0.01
FRN 20/4/2031
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’
USD 5,361,000 5,368,778 0.05
FRN 20/10/2028
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A DR’ ‘144A’
USD 950,000 953,053 0.01
FRN 20/10/2028
Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A A1’ ‘144A’
USD 9,044,000 9,053,670 0.09
FRN 17/10/2030
Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A B’ ‘144A’
USD 580,000 571,963 0.01
FRN 17/10/2030
Cent CLO 19 Ltd ‘Series 2013-19A C’ ‘144A’ FRN
USD 450,000 450,592 0.00
29/10/2025
Centene Corp 3% 15/10/2030
USD 5,885,000 6,024,769 0.06
Centene Corp 3.375% 15/2/2030
USD 3,801,000 3,916,227 0.04
Centene Corp 4.25% 15/12/2027
USD 6,678,000 6,987,325 0.07
Centene Corp 4.625% 15/12/2029
USD 4,968,000 5,365,664 0.05
Centene Corp 4.75% 15/1/2025
USD 479,000 491,215 0.00
Centene Corp ‘144A’ 5.375% 1/6/2026
USD 4,333,000 4,544,234 0.04
Centene Corp ‘144A’ 5.375% 15/8/2026
USD 1,095,000 1,155,225 0.01
Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 5.375%
USD 10,372,000 9,043,088 0.09
15/1/2026
Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 6.875%
USD 1,448,000 1,298,675 0.01
1/4/2027
Central Puget Sound Regional Transit Authority 5%
USD 1,575,000 1,837,797 0.02
1/11/2050
Century Communities Inc 6.75% 1/6/2027
USD 9,849,000 10,567,041 0.10
112/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 ‘Series 2016- C3
USD 5,181,244 382,188 0.00
XD’ ‘144A’ FRN 10/1/2048
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016- C4
USD 2,382,609 2,529,781 0.02
C’ FRN 10/5/2058
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016- C4
USD 5,189,832 180,243 0.00
XB’ FRN 10/5/2058
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018-
USD 350,000 364,484 0.00
TAN E’ ‘144A’ FRN 15/2/2033
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018-
USD 940,000 981,381 0.01
TAN A’ ‘144A’ 4.236% 15/2/2033
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018-
USD 1,140,000 1,190,156 0.01
TAN B’ ‘144A’ 4.69% 15/2/2033
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018-
USD 1,080,000 1,132,026 0.01
TAN C’ ‘144A’ 5.295% 15/2/2033
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 1,631,106 1,633,672 0.02
BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 2,305,023 2,309,684 0.02
BIOC D’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 5,884,835 5,893,548 0.06
BIOC E’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
Charles River Laboratories International Inc ‘144A’
USD 423,000 442,750 0.00
4.25% 1/5/2028
Charles River Laboratories International Inc ‘144A’
USD 123,000 128,458 0.00
5.5% 1/4/2026
Charles Schwab Corp/The FRN 1/12/2030 (Perpetual)
USD 4,751,000 4,745,061 0.05
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 179,000 184,156 0.00
Communications Operating Capital FRN 1/2/2024
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 3,964,000 3,981,848 0.04
Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 3,809,000 3,540,865 0.03
Communications Operating Capital 3.7% 1/4/2051
Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 ‘Series
USD 10,821,618 7,046,169 0.07
2007- S6 1A1’ 6% 25/12/2037
Cheniere Energy Inc ‘144A’ 4.625% 15/10/2028
USD 2,294,000 2,394,936 0.02
Cheniere Energy Inc ‘144A’ 4.875% 28/5/2021
USD 15,558,928 15,666,977 0.15
Cheniere Energy Partners LP 4.5% 1/10/2029
USD 3,052,000 3,222,943 0.03
Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025
USD 7,529,000 7,745,459 0.07
Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026
USD 2,371,000 2,473,664 0.02
Chesapeake Energy Corp ‘144A’ 5.5% 1/2/2026
USD 2,039,000 2,130,337 0.02
Chesapeake Energy Corp ‘144A’ 5.875% 1/2/2029
USD 445,000 476,150 0.00
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 ‘Series 2006-
USD 2,421,001 1,043,651 0.01
OA4 A1’ FRN 25/4/2046
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 ‘Series 2006-
USD 484,155 455,388 0.00
OA5 3A1’ FRN 25/4/2046
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 ‘Series 2007-15
USD 5,980,157 3,570,237 0.03
2A2’ 6.5% 25/9/2037
Churchill Downs Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2028
USD 255,000 266,096 0.00
Churchill Downs Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2027
USD 356,000 371,954 0.00
CIFC Funding 2012-II-R Ltd ‘Series 2012-2RA A2’ ‘144A
USD 750,000 748,421 0.01
’ FRN 20/1/2028
CIFC Funding 2013-II Ltd ‘Series 2013-2A A1LR’ ‘144A’
USD 10,655,000 10,661,855 0.10
FRN 18/10/2030
CIFC Funding 2014 Ltd ‘Series 2014-1A A1R2’ ‘144A’
USD 250,000 249,955 0.00
FRN 18/1/2031
CIFC Funding 2014-II-R Ltd ‘Series 2014-2RA B1’ ‘144A
USD 250,000 251,213 0.00
’ FRN 24/4/2030
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A
USD 12,068,000 12,078,079 0.11
’ FRN 17/10/2030
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A2’ ‘144A
USD 395,000 394,206 0.00
’ FRN 17/10/2030
CIFC Funding 2017-I Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 3,530,000 3,530,551 0.03
23/4/2029
113/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CIFC Funding 2017-I Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN
USD 2,730,000 2,731,531 0.03
23/4/2029
CIFC Funding 2017-II Ltd ‘Series 2017-2A A’ ‘144A’
USD 1,000,000 1,001,938 0.01
FRN 20/4/2030
CIFC Funding 2017-V Ltd ‘Series 2017-5A C’ ‘144A’ FRN
USD 600,000 598,346 0.01
16/11/2030
CIFC Funding 2019-III Ltd ‘Series 2019-3A C’ ‘144A’
USD 375,000 378,551 0.00
FRN 16/7/2032
Cincinnati Bell Inc ‘144A’ 7% 15/7/2024
USD 250,000 260,625 0.00
Citgo Holding Inc ‘144A’ 9.25% 1/8/2024
USD 2,702,000 2,659,795 0.03
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 ‘Series
USD 1,410,989 1,285,565 0.01
2007-9 1A1’ 6.25% 25/12/2037
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 ‘Series
USD 1,798,482 1,603,103 0.02
2008-2 1A1’ 6.5% 25/6/2038
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series
USD 1,622,121 1,746,373 0.02
2014-GC19 C’ FRN 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 ‘Series
USD 1,991,302 2,016,382 0.02
2015-GC27 C’ FRN 10/2/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 ‘Series
USD 100,000 101,957 0.00
2016- P3 C’ FRN 15/4/2049
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 ‘Series
USD 294,828 210,330 0.00
2016- P3 D’ ‘144A’ FRN 15/4/2049
Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)
USD 292,000 296,562 0.00
Citigroup Inc FRN 10/12/2025 (Perpetual)
USD 1,687,000 1,699,653 0.02
Citigroup Inc FRN 18/2/2026 (Perpetual)*
USD 2,850,000 2,842,875 0.03
Citigroup Inc FRN 31/3/2031
USD 3,236,000 3,731,327 0.04
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 ‘Series 2007-
USD 4,825,896 3,893,124 0.04
AHL2 A3B’ FRN 25/5/2037
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 ‘Series 2007-
USD 3,089,962 2,628,790 0.03
AHL3 A3B’ FRN 25/7/2045
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 ‘Series 2007-
USD 2,623,402 1,781,517 0.02
AMC1 A1’ ‘144A’ FRN 25/12/2036
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 ‘Series 2007-
USD 2,791,000 2,663,351 0.03
WFH2 M3’ FRN 25/3/2037
CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 ‘
USD 387,699 387,168 0.00
Series 2007-A6 1A11’ 6% 25/6/2037
City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042
USD 475,000 551,247 0.01
City of Riverside CA Electric Revenue 7.605% 1/10/2040
USD 1,055,000 1,643,579 0.02
Claremont Mckenna College 3.378% 1/1/2050
USD 560,000 563,175 0.01
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375%
EUR 3,534,000 4,437,827 0.04
15/5/2026
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co ‘144A’ 6.25%
USD 771,000 824,006 0.01
15/5/2026
Clean Harbors Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2027
USD 589,000 620,400 0.01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc ‘144A’ 5.125%
USD 206,000 210,120 0.00
15/8/2027
Clear Creek CLO ‘Series 2015- 1A DR’ ‘144A’ FRN
USD 1,400,000 1,403,938 0.01
20/10/2030
Clear Creek CLO ‘Series 2015- 1A ER’ ‘144A’ FRN
USD 1,375,000 1,320,075 0.01
20/10/2030
CMS Energy Corp FRN 1/12/2050
USD 1,549,000 1,568,362 0.02
CNX Resources Corp ‘144A’ 7.25% 14/3/2027
USD 425,000 455,817 0.00
Colfax Corp 3.25% 15/5/2025
EUR 481,000 594,818 0.01
Colfax Corp ‘144A’ 6% 15/2/2024
USD 343,000 355,211 0.00
COMM 2013-300P Mortgage Trust ‘Series 2013-300P D’ ‘
USD 100,000 104,121 0.00
144A’ FRN 10/8/2030
COMM 2013-GAM ‘Series 2013-GAM A2’ ‘144A’ 3.367%
USD 602,794 598,105 0.01
10/2/2028
COMM 2013-WWP Mortgage Trust ‘Series 2013-WWP D’ ‘144A
USD 1,740,000 1,849,089 0.02
’ 3.898% 10/3/2031
114/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR15 C’
USD 1,431,283 1,555,206 0.02
FRN 10/2/2047
COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR25 XA’
USD 4,400,324 139,161 0.00
FRN 10/8/2048
COMM 2015-LC19 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC19 D’ ‘
USD 136,000 132,997 0.00
144A’ FRN 10/2/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 C’ FRN
USD 1,431,283 1,471,161 0.01
10/7/2048
COMM 2015-LC23 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC23 A4’
USD 1,316,780 1,464,241 0.01
3.774% 10/10/2048
COMM 2016-667M Mortgage Trust ‘Series 2016-667M D’ ‘
USD 1,100,000 1,076,171 0.01
144A’ FRN 10/10/2036
COMM 2016-667M Mortgage Trust ‘Series 2016-667M XA’ ‘
USD 111,320,422 456,414 0.00
144A’ FRN 10/10/2036
COMM 2017-COR2 Mortgage Trust ‘Series 2017-COR2 D’ ‘
USD 111,100 101,423 0.00
144A’ 3% 10/9/2050
COMM 2018-COR3 Mortgage Trust ‘Series 2018-COR3 XD’ ‘
USD 2,910,275 295,527 0.00
144A’ FRN 10/5/2051
Commercial Metals Co 4.875% 15/5/2023
USD 3,575,000 3,772,000 0.04
Commercial Metals Co 5.375% 15/7/2027
USD 5,168,000 5,465,160 0.05
Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038
USD 425,000 490,165 0.00
Commonwealth of Massachusetts 2.9% 1/9/2049
USD 295,000 292,224 0.00
Commonwealth of Massachusetts 5.456% 1/12/2039
USD 235,000 326,723 0.00
CommScope Inc ‘144A’ 5.5% 1/3/2024
USD 250,000 257,216 0.00
CommScope Inc ‘144A’ 6% 1/3/2026
USD 4,122,000 4,330,573 0.04
CommScope Inc ‘144A’ 8.25% 1/3/2027
USD 2,667,000 2,793,682 0.03
CommScope Technologies LLC ‘144A’ 6% 15/6/2025*
USD 2,800,000 2,852,780 0.03
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC ‘144A’ 6.75%
USD 1,854,000 1,936,058 0.02
1/10/2026
Connecticut State Health & Educational Facilities
USD 1,980,000 2,220,629 0.02
Authority 5% 1/7/2045
Conseco Finance Corp ‘Series 1997-3 M1’ FRN 15/3/2028
USD 1,170,909 1,170,308 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1997-6 M1’ FRN 15/1/2029
USD 687,890 706,267 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1999-5 A5’ FRN 1/3/2030
USD 839,628 506,355 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1999-5 A6’ FRN 1/3/2030
USD 900,502 523,034 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-4 M1’ FRN 1/4/2030
USD 274,765 243,021 0.00
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-6 M1’ FRN 1/6/2030
USD 674,573 663,321 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-8 M1’ FRN 1/9/2030
USD 2,003,650 1,900,850 0.02
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-8 A1’ 6.28% 1/9/2030
USD 523,174 551,100 0.01
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-1 A5’
USD 1,320,104 452,516 0.00
FRN 1/9/2029
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-4 A6’
USD 1,650,638 541,036 0.01
FRN 1/5/2032
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-5 A6’
USD 1,850,565 903,749 0.01
7.96% 1/5/2031
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-5 A7’
USD 3,368,054 1,693,614 0.02
8.2% 1/5/2031
Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3.474% 15/12/2029
USD 415,000 438,226 0.00
Continental Resources Inc/OK 4.375% 15/1/2028
USD 592,000 626,780 0.01
Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034
USD 850,000 1,168,563 0.01
Cottage Health Obligated Group 3.304% 1/11/2049
USD 291,000 298,069 0.00
Coty Inc 4% 15/4/2023
EUR 1,264,000 1,497,364 0.01
Coty Inc 4.75% 15/4/2026*
EUR 300,000 349,626 0.00
Coty Inc ‘144A’ 6.5% 15/4/2026
USD 1,744,000 1,724,816 0.02
Countrywide Asset-Backed Certificates ‘Series 2006-1 AF4
USD 807,142 820,200 0.01
’ FRN 25/7/2036
115/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Countrywide Asset-Backed Certificates ‘Series 2006-BC4
USD 4,800,000 4,307,529 0.04
M1’ FRN 25/11/2036
Countrywide Asset-Backed Certificates ‘Series 2006-12 1A
USD 1,068,804 1,033,490 0.01
’ FRN 25/12/2036
Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) ‘
USD 631,276 759,165 0.01
Series 2006-S3 A4’ 6.467% 25/1/2029
County of Broward FL Airport System Revenue 2.914%
USD 850,000 880,273 0.01
1/10/2032
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.529% 1/10/2030
USD 2,090,000 2,116,585 0.02
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.454% 1/10/2030
USD 795,000 850,026 0.01
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4.062% 1/10/2031
USD 1,475,000 1,644,293 0.02
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038
USD 1,725,000 2,006,046 0.02
Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A ‘Series 2013-
USD 664,711 667,535 0.01
A B’ ‘144A’ 2.5% 25/1/2030
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp ‘
USD 5,110 5,240 0.00
Series 2005-C2 AMFX’ 4.877% 15/4/2037
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates ‘Series
USD 7,509,298 4,125,768 0.04
2009-12R 3A1’ ‘144A’ 6.5% 27/10/2037
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC ‘
USD 1,832,216 1,495,211 0.01
Series 2007-CB6 A4’ ‘144A’ FRN 25/7/2037
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC
USD 345,709 350,626 0.00
(Stepup coupon) ‘Series 2006-CB2 AF4’ 3.101% 25/12/2036
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC
USD 3,598,700 (Stepup coupon) ‘Series 2006-SL1 A2’ ‘144A’ 6.056% 422,650 0.00
25/9/2036
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC
USD 705,000 (Stepup coupon) ‘Series 2006-MH1 B1’ ‘144A’ 6.25% 728,245 0.01
25/10/2036
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75%
USD 765,000 795,600 0.01
1/2/2026
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’ 5.625%
USD 4,842,000 4,927,800 0.05
15/10/2025
CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2050
USD 19,163,000 280,674 0.00
CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2018-
USD 887,395 987,960 0.01
C14 C’ FRN 15/11/2051
CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2018-
USD 290,000 297,086 0.00
CX12 C’ FRN 15/8/2051
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.375% 1/2/2028
USD 942,000 998,030 0.01
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/5/2026
USD 6,516,000 6,744,060 0.06
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/4/2027
USD 553,000 581,883 0.01
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.75% 15/1/2030
USD 5,146,000 5,512,678 0.05
CSC Holdings LLC ‘144A’ 6.5% 1/2/2029
USD 675,000 747,141 0.01
CSMC 2014-USA OA LLC ‘Series 2014-USA X2’ ‘144A’ FRN
USD 116,659,107 426,972 0.00
15/9/2037
CSMC 2017-TIME ‘Series 2017-TIME A’ ‘144A’ 3.646%
USD 770,000 783,306 0.01
13/11/2039
CSMC Series 2014-11R ‘Series 2014-11R 16A1’ ‘144A’
USD 1,328,983 1,376,825 0.01
FRN 27/9/2047
CSMC Series 2014-4R ‘Series 2014-4R 16A3’ ‘144A’ FRN
USD 721,745 685,133 0.01
27/2/2036
CSMC Series 2015-4R ‘Series 2015-4R 1A4’ ‘144A’ FRN
USD 1,650,000 1,295,019 0.01
27/10/2036
CSMC Series 2015-4R ‘Series 2015-4R 1A2’ ‘144A’ FRN
USD 75,856 75,648 0.00
27/11/2036
CSMC Trust 2017-PFHP ‘Series 2017-PFHP A’ ‘144A’ FRN
USD 790,000 783,944 0.01
15/12/2030
Cumberland Park CLO Ltd ‘Series 2015-2A CR’ ‘144A’FRN
USD 530,000 532,067 0.01
20/7/2028
Cumberland Park CLO Ltd ‘Series 2015-2A DR’ ‘144A’FRN
USD 500,000 502,193 0.01
20/7/2028
116/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Cutwater 2014-I Ltd ‘Series 2014-1A A1AR’ ‘144A’ FRN
USD 233,356 233,503 0.00
15/7/2026
CVS Health Corp 2.7% 21/8/2040
USD 694,000 645,374 0.01
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 ‘Series
USD 5,488,469 5,466,597 0.05
2005-16 1AF’ FRN 25/4/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up
USD 3,019,628 3,041,770 0.03
coupon) ‘Series 2005-17 1AF4’ 6.047% 25/5/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 ‘Series
USD 140,724 138,674 0.00
2006-11 3AV2’ FRN 25/9/2046
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 ‘Series
USD 5,863,177 4,839,962 0.05
2006-18 M1’ FRN 25/3/2037
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U ‘
USD 558,178 537,054 0.01
Series 2004-U 2A’ FRN 15/3/2034
CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 ‘Series
USD 314,951 372,052 0.00
2006-S5 A5’ 6.155% 25/6/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
USD 3,134,484 Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5B1A’ ‘144A’ FRN 3,032,751 0.03
15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
USD 123,768 Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5B1B’ ‘144A’ FRN 120,803 0.00
15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B ‘
USD 399,844 392,504 0.00
Series 2005-B 2A’FRN 15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C ‘
USD 1,846,447 1,801,321 0.02
Series 2006-C 2A’FRN 15/5/2036
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H ‘
USD 1,054,487 918,422 0.01
Series 2006-H 1A’FRN 15/11/2036
DAE Funding LLC ‘144A’ 2.625% 20/3/2025
USD 2,530,000 2,569,136 0.02
DAE Funding LLC ‘144A’ 3.375% 20/3/2028*
USD 1,515,000 1,540,566 0.01
Dallas Fort Worth International Airport 3.144% 1/11/2045
USD 650,000 658,557 0.01
Darling Ingredients Inc ‘144A’ 5.25% 15/4/2027
USD 284,000 301,112 0.00
DaVita Inc ‘144A’ 4.625% 1/6/2030
USD 3,861,000 3,938,239 0.04
DBJPM 17-C6 Mortgage Trust ‘Series 2017-C6 XD’ FRN
USD 4,389,268 219,024 0.00
10/6/2050
DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust ‘Series 2011-LC1A E’ ‘
USD 900,000 899,562 0.01
144A’ FRN 10/11/2046
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK D’ ‘
USD 1,080,000 1,135,381 0.01
144A’ FRN 10/10/2034
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK E’ ‘
USD 7,978,260 8,287,436 0.08
144A’ FRN 10/10/2034
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK F’ ‘
USD 1,792,265 1,830,293 0.02
144A’ FRN 10/10/2034
DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/5/2029
USD 569,000 612,637 0.01
DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/7/2025
USD 456,000 488,205 0.00
Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’
USD 4,500,000 4,509,510 0.04
FRN 20/10/2030
Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A E’ ‘144A’
USD 500,000 499,784 0.01
FRN 20/10/2030
Del Amo Fashion Center Trust 2017-AMO ‘Series 2017-AMO D
USD 1,400,000 1,085,101 0.01
’ ‘144A’ FRN 5/6/2035
Delta Air Lines 2015-1 Class B Pass Through Trust 4.25%
USD 442,790 452,788 0.00
30/7/2023
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IPLtd ‘144A’ 4.5%
USD 2,819,000 3,020,084 0.03
20/10/2025
Deutsche ALT-A Securities IncALT ‘Series 2007-RS1 A2’
USD 26,413 25,666 0.00
‘144A’ FRN 27/1/2037
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 6,250,318 7,173,959 0.07
2007-OA4/DE ‘Series 2007- OA4 A2A’ FRN 25/8/2047
Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 354,625 346,592 0.00
2006-AB3 ‘Series 2006-AB3 A3’ FRN 25/7/2036
Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 226,362 221,252 0.00
2006-AB3 ‘Series 2006-AB3A8’ FRN 25/7/2036
Devon Energy Corp 5% 15/6/2045
USD 2,895,000 3,304,299 0.03
117/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co ‘
USD 3,314,000 2,475,989 0.02
144A’ 5.375% 15/8/2026
DISH DBS Corp 7.75% 1/7/2026
USD 1,760,000 1,943,700 0.02
District of Columbia 5% 15/7/2034
USD 900,000 1,047,699 0.01
District of Columbia 5% 15/7/2035
USD 900,000 1,043,982 0.01
Dorchester Park CLO DAC ‘Series 2015-1A BR’ ‘144A’
USD 1,507,000 1,502,271 0.01
FRN 20/4/2028
Dorchester Park CLO DAC ‘Series 2015-1A CR’ ‘144A’
USD 640,000 638,630 0.01
FRN 20/4/2028
Dryden 53 CLO Ltd ‘Series 2017-53A A’ ‘144A’ FRN
USD 10,667,000 10,690,840 0.10
15/1/2031
Dryden XXV Senior Loan Fund ‘Series 2012-25A CRR’ ‘
USD 250,000 248,274 0.00
144A’ FRN 15/10/2027
Dryden XXVI Senior Loan Fund ‘Series 2013-26A AR’ ‘
USD 530,000 530,039 0.01
144A’ FRN 15/4/2029
Dryden XXVIII Senior Loan Fund ‘Series 2013-28A A1LR’
USD 6,206,000 6,206,868 0.06
‘144A’ FRN 15/8/2030
Dun & Bradstreet Corp/The ‘144A’ 6.875% 15/8/2026
USD 1,517,000 1,629,827 0.02
Dun & Bradstreet Corp/The ‘144A’ 10.25% 15/2/2027
USD 4,832,000 5,423,026 0.05
Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A C’ ‘144A’
USD 1,000,000 967,034 0.01
FRN 15/10/2030
Elanco Animal Health Inc 4.912% 27/8/2021
USD 1,084,000 1,098,580 0.01
Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/8/2023
USD 5,752,000 6,224,929 0.06
Elanco Animal Health Inc 5.9% 28/8/2028
USD 2,335,000 2,722,972 0.03
Elevation CLO 2018-10 Ltd ‘Series 2018-10A B’ ‘144A’
USD 1,577,000 1,577,096 0.02
FRN 20/10/2031
Encompass Health Corp 4.5% 1/2/2028
USD 276,000 288,989 0.00
Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025
EUR 2,025,000 2,591,981 0.02
Encore Capital Group Inc 5.375% 15/2/2026
GBP 700,000 1,006,485 0.01
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’
USD 2,023,000 2,063,500 0.02
5.5% 30/1/2026
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’
USD 3,151,000 3,343,211 0.03
5.75% 30/1/2028
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’
USD 822,000 870,547 0.01
6.625% 15/7/2025
Energizer Holdings Inc ‘144A’ 4.375% 31/3/2029
USD 196,000 196,921 0.00
Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/1/2050
USD 2,500,000 2,642,865 0.03
ESH Hospitality Inc ‘144A’ 4.625% 1/10/2027
USD 451,000 460,584 0.00
ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5.25% 1/5/2025
USD 2,185,000 2,226,460 0.02
Expedia Group Inc ‘144A’ 2.95% 15/3/2031
USD 1,070,000 1,048,354 0.01
Exxon Mobil Corp 1.408% 26/6/2039
EUR 4,090,000 4,905,773 0.05
Fannie Mae Pool ‘BJ0258’ 4.5% 1/10/2047
USD 517,663 564,034 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK7660’ 4.5% 1/10/2048
USD 10,205,588 11,103,616 0.11
Fannie Mae Pool ‘BK8922’ 4.5% 1/8/2048
USD 951,927 1,036,496 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN0329’ 4.5% 1/12/2048
USD 1,165,987 1,269,825 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN5278’ 4.5% 1/2/2049
USD 26,863,072 29,252,128 0.28
Fannie Mae Pool ‘BN6941’ 4.5% 1/7/2049
USD 3,218,855 3,500,393 0.03
Fannie Mae Pool ‘BN6942’ 4.5% 1/8/2049
USD 2,184,398 2,373,917 0.02
Fannie Mae Pool ‘BN6943’ 4.5% 1/9/2049
USD 2,484,239 2,699,121 0.03
Fannie Mae Pool ‘BO4653’ 4.5% 1/11/2049
USD 822,345 895,862 0.01
Fannie Mae Pool ‘BO7302’ 4.5% 1/2/2050
USD 650,128 708,393 0.01
Fannie Mae Pool ‘BP0588’ 4.5% 1/12/2049
USD 100,492 109,241 0.00
Fannie Mae Pool ‘CA2343’ 4.5% 1/9/2048
USD 34,918,848 38,099,889 0.36
Fannie Mae Pool ‘CA2963’ 4.5% 1/1/2049
USD 562,532 612,398 0.01
118/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘FM3834’ 4.5% 1/2/2050
USD 673,689 731,024 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3522’ 4.5% 1/11/2048
USD 189,754 208,616 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3639’ 4.5% 1/4/2049
USD 749,422 816,193 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3688’ 4.5% 1/6/2049
USD 1,013,500 1,103,311 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3694’ 4.5% 1/7/2049
USD 1,763,318 1,920,202 0.02
Fannie Mae Pool ‘MA3747’ 4.5% 1/8/2049
USD 21,355,014 23,256,962 0.22
Fannie Mae Pool ‘MA3777’ 4.5% 1/9/2049
USD 2,805,358 3,055,234 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA3815’ 4.5% 1/10/2049
USD 2,411,218 2,623,474 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA3879’ 4.5% 1/12/2049
USD 6,029,018 6,557,033 0.06
Fannie Mae Pool ‘MA3908’ 4.5% 1/1/2050
USD 5,108,162 5,559,927 0.05
Fannie Mae Pool ‘MA3945’ 4.5% 1/2/2050
USD 5,337,987 5,813,526 0.06
Fannie Mae Pool ‘MA3972’ 4.5% 1/3/2050
USD 11,129,647 12,129,363 0.11
Fannie Mae Pool ‘MA4031’ 4.5% 1/5/2050
USD 234,631 255,935 0.00
Fannie Mae REMICS ‘Series 2020-73 AI’ 2% 25/10/2050
USD 3,393,202 307,276 0.00
Fannie Mae REMICS ‘Series 2021-3 JI’ 2.5% 25/2/2051
USD 4,862,850 585,262 0.01
Fannie Mae REMICS ‘Series 2020-96 IB’ 3% 25/1/2051
USD 3,156,950 403,671 0.00
Fannie Mae REMICS ‘Series 2020-32 PI’ 4% 25/5/2050
USD 6,552,603 934,383 0.01
Fidelity National Information Services Inc 2.95%
EUR 345,000 506,223 0.01
21/5/2039
First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 ‘Series
USD 799,734 780,088 0.01
2004-FFH3 M3’ FRN 25/10/2034
First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 ‘Series
USD 1,637,118 1,316,952 0.01
2006-FF13 A1’ FRN 25/10/2036
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp ‘
USD 7,341,000 7,740,167 0.07
144A’ 7.875% 15/11/2025
Flatiron CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’
USD 499,838 499,616 0.01
FRN 15/4/2027
Flatiron CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A CR’ ‘144A’
USD 3,025,000 3,020,469 0.03
FRN 15/4/2027
Ford Foundation/The 2.415% 1/6/2050
USD 135,000 123,152 0.00
Ford Motor Co 9% 22/4/2025
USD 2,446,000 2,981,099 0.03
Ford Motor Co 9.625% 22/4/2030
USD 699,000 998,944 0.01
Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/7/2024
EUR 100,000 121,909 0.00
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25/11/2025
EUR 3,297,000 4,118,723 0.04
Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/2/2026
EUR 838,000 1,038,515 0.01
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/9/2025
EUR 1,175,000 1,513,055 0.01
Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025
USD 2,890,000 2,969,475 0.03
Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/8/2027
USD 2,930,000 3,089,158 0.03
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 3/5/2029
USD 3,480,000 3,845,783 0.04
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/6/2025
USD 200,000 218,250 0.00
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024
USD 4,572,000 4,961,077 0.05
Forestar Group Inc ‘144A’ 5% 1/3/2028
USD 3,663,000 3,859,318 0.04
Forestar Group Inc ‘144A’ 8% 15/4/2024
USD 8,077,000 8,449,713 0.08
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 18,735,902 1,050,616 0.01
Certificates FRN 25/5/2029
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 2,238,257 293,406 0.00
Certificates FRN 25/4/2030
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 6,998,959 590,117 0.01
Certificates FRN 25/10/2030
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 6,349,251 469,098 0.00
Certificates FRN 25/11/2030
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 3,380,000 321,972 0.00
Certificates 1.364% 25/12/2029
119/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Freddie Mac Pool ‘QA7267’ 4.5% 1/2/2050
USD 859,462 932,607 0.01
Freddie Mac Pool ‘QA8505’ 4.5% 1/3/2050
USD 2,894,856 3,152,243 0.03
Freddie Mac Pool ‘RA1087’ 4.5% 1/7/2049
USD 66,844 72,798 0.00
Freddie Mac Pool ‘RA2378’ 4.5% 1/12/2049
USD 1,109,687 1,207,787 0.01
Freddie Mac Pool ‘SD8019’ 4.5% 1/10/2049
USD 49,622 54,022 0.00
Freddie Mac Pool ‘SD8033’ 4.5% 1/12/2049
USD 109,606 119,307 0.00
Freddie Mac Pool ‘SD8047’ 4.5% 1/2/2050
USD 5,622,434 6,124,288 0.06
Freddie Mac Pool ‘SD8053’ 4.5% 1/3/2050
USD 4,637,964 5,051,350 0.05
Freddie Mac Pool ‘SD8059’ 4.5% 1/4/2050
USD 5,009,842 5,455,999 0.05
Freddie Mac Pool ‘ZA6327’ 4.5% 1/2/2049
USD 753,686 832,565 0.01
Freddie Mac Pool ‘ZN2699’ 4.5% 1/1/2049
USD 142,898 155,059 0.00
Freddie Mac Pool ‘ZN2806’ 4.5% 1/1/2049
USD 10,069 10,926 0.00
Freddie Mac Pool ‘ZN3245’ 4.5% 1/2/2049
USD 6,268,658 6,802,159 0.06
Freddie Mac Pool ‘ZN4957’ 4.5% 1/4/2049
USD 72,657 78,921 0.00
Freddie Mac Pool ‘ZS4791’ 4.5% 1/9/2048
USD 13,978,621 15,237,298 0.14
Freddie Mac Pool ‘ZT1546’ 4.5% 1/12/2048
USD 1,525,768 1,658,957 0.02
Freddie Mac Pool ‘ZT2088’ 4.5% 1/6/2049
USD 11,453,374 12,464,525 0.12
Freddie Mac REMICS ‘Series 5020 IC’ 2% 25/10/2050
USD 4,386,042 423,935 0.00
Freddie Mac REMICS ‘Series 5029 GI’ 2% 25/10/2050
USD 2,535,218 339,898 0.00
Freddie Mac REMICS ‘Series 5057 TI’ 3% 25/11/2050
USD 4,161,973 676,281 0.01
Freddie Mac REMICS ‘Series 4940 PI’ 4% 25/7/2049
USD 2,958,808 313,170 0.00
Freddie Mac REMICS ‘Series 4999 QI’ 4% 25/5/2050
USD 2,866,601 484,767 0.00
Freddie Mac REMICS ‘Series 5014 DI’ 4% 25/9/2050
USD 1,986,024 296,091 0.00
Freddie Mac REMICS ‘Series 4995 BI’ 4.5% 25/6/2050
USD 2,750,852 418,106 0.00
Freddie Mac REMICS ‘Series 5018 CI’ 4.5% 25/10/2050
USD 2,978,536 481,296 0.00
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 ‘Series 2020-
USD 490,000 509,700 0.01
DNA5 B1’ ‘144A’ FRN 25/10/2050
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 383,931 407,436 0.00
Series 2015-DN1 B’ FRN 25/1/2025
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 409,130 421,614 0.00
Series 2015-HQ2 B’ FRN 25/5/2025
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 1,165,455 1,273,237 0.01
Series 2017-DNA2 B1’ FRN 25/10/2029
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 1,538,279 1,633,776 0.02
Series 2017-DNA3 B1’ FRN 25/3/2030
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 450,747 447,537 0.00
Series 2017-HRP1 M2’ FRN 25/12/2042
Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/3/2023
USD 2,345,000 2,461,078 0.02
Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027
USD 204,000 217,562 0.00
Freeport-McMoRan Inc 5.25% 1/9/2029
USD 204,000 227,295 0.00
FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust ‘Series 2017-KGX1 BFX’
USD 782,435 811,788 0.01
‘144A’ FRN 25/10/2027
FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025
USD 1,262,121 1,380,683 0.01
FREMF 2018-KHG1 Mortgage Trust ‘Series 2018-KHG1 C’ ‘
USD 2,312,000 2,073,829 0.02
144A’ FRN 25/12/2027
FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust ‘Series 2019-KW08 X2A’
USD 78,223,752 493,111 0.00
‘144A’ 0.1% 25/1/2029
Fremont Home Loan Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 1A1’ FRN
USD 3,817,145 3,135,704 0.03
25/2/2037
FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust ‘Series 2018-SB52 A10F’
USD 1,840,731 1,924,429 0.02
FRN 25/6/2028
FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust ‘Series 2018-SB53 A10F’
USD 1,125,057 1,236,072 0.01
FRN 25/6/2028
120/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fresenius Medical Care US Finance III Inc ‘144A’ 2.375%
USD 2,970,000 2,866,048 0.03
16/2/2031
Frontier Communications Corp ‘144A’ 5% 1/5/2028
USD 2,511,000 2,598,885 0.02
Frontier Communications Corp ‘144A’ 5.875% 15/10/2027
USD 1,875,000 2,006,250 0.02
Frontier Communications Corp ‘144A’ 6.75% 1/5/2029
USD 2,790,000 2,907,738 0.03
Frontier Communications Corp (Defaulted) 10.5% 15/9/2022
USD 1,350,000 766,969 0.01
Frontier Florida LLC (Defaulted) 6.86% 1/2/2028
USD 4,280,000 4,509,237 0.04
FS KKR Capital Corp 3.4% 15/1/2026
USD 2,910,000 2,903,023 0.03
Full House Resorts Inc ‘144A’ 8.25% 15/2/2028
USD 252,000 267,750 0.00
Galaxy XXIII CLO Ltd ‘Series 2017-23A A’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 250,117 0.00
24/4/2029
Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A B’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 249,712 0.00
15/11/2026
Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A C’ ‘144A’ FRN
USD 850,000 841,488 0.01
15/11/2026
Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A D’ ‘144A’ FRN
USD 2,130,000 2,123,681 0.02
15/11/2026
GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/8/2051
USD 3,461,211 3,263,466 0.03
Gap Inc/The ‘144A’ 8.375% 15/5/2023
USD 975,000 1,116,482 0.01
GE Capital Funding LLC ‘144A’ 4.4% 15/5/2030
USD 4,353,000 4,951,244 0.05
General Motors Co 6.125% 1/10/2025
USD 949,000 1,127,602 0.01
General Motors Co 6.75% 1/4/2046
USD 1,200,000 1,649,129 0.02
General Motors Financial CoInc FRN 30/9/2030 (Perpetual)
USD 855,000 947,255 0.01
General Motors Financial Co Inc 2.7% 20/8/2027
USD 5,000,000 5,175,969 0.05
General Motors Financial Co Inc 2.9% 26/2/2025
USD 210,000 221,659 0.00
George Washington University/ The 4.126% 15/9/2048
USD 1,810,000 2,100,757 0.02
GE-WMC Asset-Backed Pass- Through Certificates Series
USD 165,082 165,046 0.00
2005-2 ‘Series 2005-2 A2C’ FRN 25/12/2035
Gilbert Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN
USD 2,090,000 2,081,083 0.02
15/10/2030
Gilbert Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A D’ ‘144A’ FRN
USD 4,077,000 4,098,062 0.04
15/10/2030
Glencore Funding LLC 27/3/2025 (Zero Coupon)
USD 1,000,000 1,002,850 0.01
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031
USD 2,890,000 3,078,067 0.03
Golden Entertainment Inc ‘144A’ 7.625% 15/4/2026
USD 904,000 962,340 0.01
Golden Nugget Inc ‘144A’ 6.75% 15/10/2024
USD 1,985,000 2,019,122 0.02
GoldenTree Loan Management EUR CLO 2 DAC FRN 20/1/2032
EUR 500,000 586,860 0.01
Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd ‘Series 2017- 1A
USD 2,330,000 2,309,733 0.02
CR’ ‘144A’ FRN 20/4/2029
Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd ‘Series 2017- 1A
USD 3,000,000 3,006,933 0.03
DR’ ‘144A’ FRN 20/4/2029
Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd ‘Series 2019- 5A
USD 1,000,000 1,002,505 0.01
A’ ‘144A’ FRN 20/10/2032
Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd ‘Series 2019-6A
USD 250,000 254,132 0.00
D’ ‘144A’ FRN 20/1/2033
Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd ‘Series 2020-7A
USD 2,500,000 2,511,367 0.02
D’ ‘144A’ FRN 20/4/2031
Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd ‘Series 2020-7A
USD 825,000 825,013 0.01
E’ ‘144A’ FRN 20/4/2031
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd ‘Series 2014-9A AR2
USD 720,000 721,274 0.01
’ ‘144A’ FRN 29/10/2029
Goldentree Loan Opportunities X Ltd ‘Series 2015-10A AR
USD 1,166,000 1,166,945 0.01
’ ‘144A’ FRN 20/7/2031
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A
USD 1,255,000 1,257,683 0.01
AR2’ ‘144A’ FRN 18/1/2031
Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5% 31/5/2026
USD 539,000 550,890 0.01
121/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9.5% 31/5/2025
USD 1,800,000 2,023,290 0.02
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-48
USD 3,549,558 113,436 0.00
IO’ FRN 16/2/2050
Government National Mortgage Association ‘Series 2013-63
USD 9,535,521 281,362 0.00
IO’ FRN 16/9/2051
Government National Mortgage Association ‘Series 2012-23
USD 1,460,466 8,580 0.00
IO’ FRN 16/6/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2013-30
USD 7,148,681 153,921 0.00
IO’ FRN 16/9/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2013-
USD 1,931,363 40,562 0.00
191 IO’ FRN 16/11/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2013-78
USD 8,806,738 193,813 0.00
IO’ FRN 16/10/2054
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-22
USD 10,664,652 320,899 0.00
IO’ FRN 16/3/2055
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-
USD 4,154,576 165,666 0.00
173 IO’ FRN 16/9/2055
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 8,404,903 456,003 0.00
128 IO’ FRN 16/9/2056
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-37
USD 1,365,808 54,645 0.00
IO’ FRN 16/10/2056
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-36
USD 1,720,672 79,733 0.00
IO’ FRN 16/8/2057
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 4,846,696 271,340 0.00
125 IO’ FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 2,966,990 167,283 0.00
165 IO’ FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-96
USD 6,133,207 326,782 0.00
IO’ FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 5,332,139 368,833 0.00
113 IO’ FRN 16/2/2058
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-26
USD 10,384,620 443,682 0.00
IO’ FRN 16/2/2058
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 3,119,516 174,617 0.00
110 IO’ FRN 16/5/2058
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 4,918,424 269,964 0.00
152 IO’ FRN 15/8/2058
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 527,769 518,808 0.01
158 VA’ 2% 16/3/2035
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-97
USD 834,574 838,451 0.01
VA’ 2.25% 16/12/2038
Government National Mortgage Association ‘Series 2020-
USD 4,726,274 584,263 0.01
144 IO’ 2.5% 20/9/2050
Government National Mortgage Association ‘Series 2020-
USD 3,931,764 474,878 0.00
146 DI’ 2.5% 20/10/2050
Government National Mortgage Association ‘Series 2020-
USD 19,535,752 2,445,818 0.02
151 MI’ 2.5% 20/10/2050
Government National Mortgage Association ‘Series 2020-
USD 1,384,668 177,158 0.00
175 DI’ 2.5% 20/11/2050
Government National Mortgage Association ‘Series 2020-
USD 4,688,973 508,543 0.01
185 MI’ 2.5% 20/12/2050
Government National Mortgage Association ‘Series 2021-15
USD 2,575,068 356,569 0.00
GI’ 3.5% 20/1/2051
GPMT 2018-FL1 Ltd ‘Series 2018-FL1 A’ ‘144A’ FRN
USD 513,734 514,081 0.01
21/11/2035
Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids
USD 695,000 845,009 0.01
Hydroelectric Project 4.584% 1/1/2040
Gray Oak Pipeline LLC ‘144A’ 2% 15/9/2023
USD 1,684,000 1,709,338 0.02
Gray Oak Pipeline LLC ‘144A’ 2.6% 15/10/2025
USD 2,161,000 2,204,872 0.02
Gray Television Inc ‘144A’ 5.875% 15/7/2026
USD 1,163,000 1,208,444 0.01
Gray Television Inc ‘144A’ 7% 15/5/2027
USD 329,000 360,255 0.00
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp
USD 4,515,000 4,524,707 0.04
‘144A’ 9% 30/9/2021
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp
USD 1,341,000 1,213,605 0.01
‘144A’ 12% 1/9/2025
122/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Greenpoint Manufactured Housing ‘Series 1999-5 M1B’FRN
USD 1,020,000 1,070,550 0.01
15/12/2029
GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 ‘Series 2006-
USD 1,398,912 1,383,437 0.01
AR2 4A1’ FRN 25/3/2036
Grippen Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN
USD 370,000 370,323 0.00
20/1/2030
GS Mortgage Securities Corp II ‘Series 2012-TMSQ D’ ‘
USD 750,000 684,139 0.01
144A’FRN 10/12/2030
GS Mortgage Securities Corp II ‘Series 2017-375H A’ ‘
USD 440,000 482,684 0.00
144A’FRN 10/9/2037
GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK ‘Series
USD 25,000,000 276,294 0.00
2005-ROCK X1’ ‘144A’ FRN 3/5/2032
GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK ‘Series
USD 2,452,265 2,847,836 0.03
2005-ROCK A’ ‘144A’ 5.366% 3/5/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 1,450,000 1,451,308 0.01
2017-500K D’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 2,000,000 2,001,804 0.02
2017-500K E’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 1,119,000 1,120,008 0.01
2017-500K F’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 675,000 658,744 0.01
2017-500K G’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX ‘Series
USD 2,170,000 2,162,321 0.02
2017-GPTX A’ ‘144A’ 2.856% 10/5/2034
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 ‘Series 2012-
USD 818,000 853,056 0.01
GCJ9 C’ ‘144A’ FRN 10/11/2045
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 ‘Series 2014-
USD 110,000 116,635 0.00
GC20 B’ FRN 10/4/2047
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 ‘Series 2014-
USD 921,799 22,828 0.00
GC20 XA’ FRN 10/4/2047
GS Mortgage Securities Trust 2015-590M ‘Series 2015-
USD 1,200,000 1,197,234 0.01
590M E’ ‘144A’ FRN 10/10/2035
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ‘Series 2017-GS7 D
USD 1,077,279 979,826 0.01
’ ‘144A’ 3% 10/8/2050
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ‘Series 2017-GS7 E
USD 744,267 654,551 0.01
’ ‘144A’ 3% 10/8/2050
GSAA Home Equity Trust 2006-5 ‘Series 2006-5 1A1’ FRN
USD 11,495,790 5,389,177 0.05
25/3/2036
GSAA Home Equity Trust 2007-2 ‘Series 2007-2 AF3’ FRN
USD 455,071 127,237 0.00
25/3/2037
GSAMP Trust 2007-H1 ‘Series 2007-H1 A1B’ FRN 25/1/2047
USD 1,099,072 738,568 0.01
GSAMP Trust 2007-HSBC1 ‘Series 2007-HS1 M6’ FRN
USD 2,000,000 2,139,883 0.02
25/2/2047
GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 ‘Series 2005-RP1 1AF
USD 1,039,956 953,092 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/1/2035
GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 ‘Series 2005-RP2 1AF
USD 1,235,791 1,148,377 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/3/2035
GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 ‘Series 2006-RP1 1AF1
USD 983,813 819,572 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/1/2036
GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F ‘Series 2006-7F 4A2’
USD 1,956,659 1,103,510 0.01
6.5% 25/8/2036
GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F ‘Series 2007-1F 2A4’
USD 1,334,738 1,538,878 0.01
5.5% 25/1/2037
GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 ‘Series 2007-OA2 2A1’
USD 5,252,052 4,320,979 0.04
FRN 25/6/2047
Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A
USD 250,000 250,046 0.00
C’ ‘144A’ FRN 1/8/2025
Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A
USD 680,000 680,030 0.01
B1R’ ‘144A’ FRN 22/10/2025
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A
USD 733,396 733,788 0.01
AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027
Hanesbrands Inc ‘144A’ 4.625% 15/5/2024
USD 977,000 1,038,673 0.01
Hanesbrands Inc ‘144A’ 4.875% 15/5/2026
USD 292,000 317,915 0.00
Hanesbrands Inc ‘144A’ 5.375% 15/5/2025
USD 1,250,000 1,327,513 0.01
123/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 ‘Series 2006-12
USD 16,822,177 15,682,725 0.15
1A1A’ FRN 19/12/2036
HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 ‘Series 2007-4 2A2
USD 597,881 547,354 0.01
’ FRN 19/7/2047
Harsco Corp ‘144A’ 5.75% 31/7/2027
USD 302,000 316,534 0.00
HCA Inc 3.5% 1/9/2030
USD 579,000 597,604 0.01
HCA Inc 5.25% 15/6/2026
USD 2,751,000 3,211,852 0.03
HCA Inc 5.375% 1/2/2025
USD 1,702,000 1,913,022 0.02
HCA Inc 5.375% 1/9/2026
USD 1,020,000 1,169,960 0.01
HCA Inc 5.625% 1/9/2028
USD 487,000 571,317 0.01
HCA Inc 5.875% 15/2/2026
USD 983,000 1,140,280 0.01
HCA Inc 5.875% 1/2/2029
USD 1,223,000 1,451,340 0.01
Herc Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 15/7/2027
USD 205,000 215,464 0.00
Hess Corp 6% 15/1/2040
USD 2,817,000 3,401,161 0.03
Hess Corp 7.125% 15/3/2033
USD 400,000 528,628 0.01
Hess Corp 7.3% 15/8/2031
USD 4,600,000 5,994,967 0.06
Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd ‘Series 12A-18
USD 320,000 320,946 0.00
A1B’ ‘144A’ FRN 18/7/2031
Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd ‘Series 12A-18 D
USD 650,000 602,519 0.01
’ ‘144A’ FRN 18/7/2031
Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd ‘Series 7A-2015 CR
USD 80,000 79,894 0.00
’ ‘144A’ FRN 15/3/2027
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/1/2030
USD 1,446,000 1,568,006 0.02
Hilton Domestic Operating Co Inc ‘144A’ 5.75% 1/5/2028
USD 485,000 528,298 0.01
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance
USD 850,000 887,719 0.01
Corp 4.875% 1/4/2027
Home Equity Asset Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 M2’ FRN
USD 1,190,000 1,123,906 0.01
25/7/2036
Home Equity Asset Trust 2007-1 ‘Series 2007-1 2A3’ FRN
USD 1,968,806 1,761,080 0.02
25/5/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 8,266,056 6,933,039 0.07
2006-E ‘Series 2006- E 2A3’ FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 1,732,114 1,329,270 0.01
2007-A ‘Series 2007-A 2A2’ FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 8,471,206 6,541,645 0.06
2007-A ‘Series 2007-A 2A3’ FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD
USD 452,307 456,194 0.00
2004-A ‘Series 2004-A M2’ FRN 25/7/2034
Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 ‘Series 2005-1 A3’
USD 901,930 866,014 0.01
FRN 15/4/2036
Horizon Therapeutics USA Inc ‘144A’ 5.5% 1/8/2027
USD 204,000 217,095 0.00
Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 15/3/2025
USD 1,105,000 1,137,763 0.01
Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 1/8/2028
USD 2,468,000 2,613,797 0.03
Howmet Aerospace Inc 5.125% 1/10/2024
USD 413,000 450,686 0.00
Howmet Aerospace Inc 5.9% 1/2/2027
USD 5,115,000 5,901,431 0.06
HPS Loan Management 6-2015 Ltd ‘Series 6A-2015 A1R’ ‘
USD 2,810,790 2,815,829 0.03
144A’ FRN 5/2/2031
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/4/2025
USD 1,090,000 1,224,896 0.01
Hyundai Capital America ‘144A’ 3.4% 20/6/2024
USD 6,638,000 7,139,999 0.07
Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047
USD 925,000 1,100,477 0.01
iHeartCommunications Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2028
USD 626,000 642,157 0.01
iHeartCommunications Inc ‘144A’ 5.25% 15/8/2027
USD 816,000 843,899 0.01
iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026
USD 1,642,617 1,736,608 0.02
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS AFX’ ‘144A’ FRN
USD 1,210,000 1,288,256 0.01
15/6/2034
124/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS BFX’ ‘144A’ FRN
USD 2,669,820 2,835,591 0.03
15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS DFX’ ‘144A’ FRN
USD 5,620,171 5,825,673 0.06
15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS EFX’ ‘144A’ FRN
USD 2,000,000 2,036,025 0.02
15/6/2034
Independence Plaza Trust 2018-INDP ‘Series 2018- INDP B
USD 370,000 389,018 0.00
’ ‘144A’ 3.911% 10/7/2035
Independence Plaza Trust 2018-INDP ‘Series 2018- INDP C
USD 800,000 841,384 0.01
’ ‘144A’ 4.158% 10/7/2035
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 ‘Series 2007-
USD 3,690,052 189,148 0.00
HOA1 AXPP’ FRN 25/7/2047
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 ‘Series 2006-
USD 670,218 635,133 0.01
AR15 A1’ FRN 25/7/2036
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 ‘Series 2007-
USD 6,970,178 4,994,678 0.05
AR19 3A1’ FRN 25/9/2037
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 ‘Series 2007-
USD 745,707 699,726 0.01
FLX5 2A2’ FRN 25/8/2037
Invitation Homes 2018-SFR3 Trust ‘Series 2018-SFR3 A’
USD 2,351,909 2,367,191 0.02
‘144A’ FRN 17/7/2037
Invitation Homes 2018-SFR3 Trust ‘Series 2018-SFR3 E’
USD 1,283,063 1,289,868 0.01
‘144A’ FRN 17/7/2037
IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/10/2026
USD 2,272,000 2,358,620 0.02
IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/5/2027
USD 654,000 685,569 0.01
IRB Holding Corp ‘144A’ 7% 15/6/2025
USD 1,197,000 1,300,870 0.01
Iron Mountain Inc ‘144A’ 4.875% 15/9/2027
USD 1,117,000 1,169,114 0.01
Iron Mountain Inc ‘144A’ 5% 15/7/2028
USD 3,420,000 3,552,559 0.03
Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/3/2028
USD 282,000 296,276 0.00
Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/7/2030
USD 1,590,000 1,635,061 0.02
Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon) ‘
USD 605,565 605,956 0.01
Series 2006-3 2A3’ ‘144A’ 6.53% 25/9/2037
Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 ‘Series 2006-P1 1A
USD 169,947 164,562 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/12/2036
IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 ‘Series 2007-HE1
USD 10,879,024 4,039,370 0.04
A4’ FRN 25/5/2037
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 1,012,000 1,082,499 0.01
2016-NINE ‘Series 2016- NINE A’ ‘144A’ FRN 6/9/2038
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 1,521,465 1,523,652 0.01
2018-PHH FRN 15/6/2035
Jaguar Holding Co II / PPD Development LP ‘144A’ 4.625%
USD 825,000 860,211 0.01
15/6/2025
Jaguar Holding Co II / PPD Development LP ‘144A’ 5%
USD 573,000 605,948 0.01
15/6/2028
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6.75%
USD 1,352,000 1,491,979 0.01
15/2/2028
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ‘
USD 693,000 773,915 0.01
144A’ 5.5% 15/1/2030
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ‘
USD 1,721,000 1,950,117 0.02
144A’ 6.5% 15/4/2029
JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029
USD 2,485,000 2,792,283 0.03
JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 ‘Series 2007-
USD 304,435 284,331 0.00
A2 2A1’ FRN 25/5/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp ‘
USD 1,500,000 1,383,938 0.01
Series 2017-FL10 E’ ‘144A’ FRN 15/6/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp ‘
USD 1,455,000 1,562,452 0.02
Series 2018-AON A’ ‘144A’ 4.128% 5/7/2031
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 1,421,741 1,573,771 0.02
2015-JP1 ‘Series 2015-JP1 C’ FRN 15/1/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 2,127,841 1,960,315 0.02
2015-JP1 ‘Series 2015-JP1 D’ FRN 15/1/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 10,620,000 377,116 0.00
2016-JP3 ‘Series 2016-JP3 XC’ ‘144A’ FRN 15/8/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 244,066 246,737 0.00
2018-WPT ‘Series 2018-WPT FFX’ ‘144A’ FRN 5/7/2033
125/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 2,420,000 2,561,358 0.02
2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFX’ ‘144A’ 5.35% 5/7/2033
JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014-1
USD 524,225 511,364
‘Series 2014-CH1 M2’ ‘144A’ FRN 25/11/2024 0.01
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 ‘Series
USD 960,000 939,164 0.01
2006-CW1 M1’ FRN 25/5/2036
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 (Step-up
coupon) ‘Series
USD 4,655,000 5,363,150 0.05
2007-CH1 MF1’ 4.815% 25/11/2036
JP Morgan Mortgage Trust 2014-OAK4 ‘Series 2014- OAK4 B4
USD 2,061,603 2,058,872 0.02
’ ‘144A’ FRN 25/9/2044
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘
USD 235,566 235,695 0.00
144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 ‘
USD 330,000 346,814 0.00
Series 2014-C22 B’ FRN 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 ‘
USD 1,264,979 31,077 0.00
Series 2014-C22 XA’ FRN 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘
USD 1,024,645 18,904 0.00
Series 2014-C23 XA’ FRN 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 ‘
USD 7,006,000 118,962 0.00
Series 2015-C27 XD’ ‘144A’ FRN 15/2/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 ‘
USD 1,629,042 38,580 0.00
Series 2015-C29 XA’ FRN 15/5/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘
USD 1,480,000 1,451,801 0.01
Series 2015-C33 D1’ ‘144A’ FRN 15/12/2048
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 ‘
USD 887,395 931,219 0.01
Series 2017-JP5 C’ FRN 15/3/2050
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 ‘
USD 1,160,000 1,152,414 0.01
Series 2017-JP5 D’ ‘144A’ FRN 15/3/2050
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 ‘
USD 4,150,000 147,689 0.00
Series 2016-C4 XC’ ‘144A’ FRN 15/12/2049
JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2023 (Perpetual)
USD 1,059,000 1,088,422 0.01
JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)
USD 506,000 517,701 0.01
Kaiser Aluminum Corp ‘144A’ 4.625% 1/3/2028
USD 297,000 311,609 0.00
KAR Auction Services Inc ‘144A’ 5.125% 1/6/2025
USD 553,000 561,986 0.01
KB Home 7.625% 15/5/2023
USD 1,300,000 1,430,000 0.01
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of
USD 162,000 170,505 0.00
America LLC ‘144A’ 4.75% 1/6/2027
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of
USD 2,845,000 2,946,353 0.03
America LLC ‘144A’ 5.25% 1/6/2026
Kinder Morgan Inc 3.6% 15/2/2051
USD 6,000,000 5,628,207 0.05
Kraft Heinz Foods Co 4.375% 1/6/2046
USD 800,000 866,200 0.01
Kraft Heinz Foods Co 5% 15/7/2035
USD 293,000 352,679 0.00
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.25%
EUR 514,000 645,871 0.01
15/5/2026
Kronos International Inc 3.75% 15/9/2025
EUR 200,000 247,018 0.00
Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage
USD 1,902,030 127,841 0.00
Trust ‘Series 2013-GCP XA’ ‘144A’ FRN 15/2/2036
Lamar Media Corp 3.75% 15/2/2028
USD 195,000 198,534 0.00
Lamar Media Corp 4% 15/2/2030
USD 139,000 143,222 0.00
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 1/11/2024
USD 1,595,000 1,661,368 0.02
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 1/11/2026
USD 746,000 775,374 0.01
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 15/5/2028
USD 87,000 95,428 0.00
LCCM 2014-909 Mortgage Trust ‘Series 2014-909 C’ ‘144A
USD 1,250,000 1,249,660 0.01
’ FRN 15/5/2031
LCCM 2014-909 Mortgage Trust ‘Series 2014-909 D’ ‘144A
USD 2,290,000 2,287,775 0.02
’ FRN 15/5/2031
LCCM 2014-909 Mortgage Trust ‘Series 2014-909 E’ ‘144A
USD 3,845,380 3,829,551 0.04
’ FRN 15/5/2031
126/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
LCCM 2014-909 Mortgage Trust ‘Series 2014-909 A’ ‘144A
USD 1,050,000 1,050,011 0.01
’ 3.388% 15/5/2031
LCM XIV LP ‘144A’ FRN 20/7/2031
USD 750,000 751,782 0.01
LCM XXI LP ‘144A’ FRN 20/4/2028
USD 1,161,369 1,160,223 0.01
LCM XXIV Ltd ‘144A’ FRN 20/3/2030
USD 400,000 400,430 0.00
Legends Hospitality Holding Co LLC/ Legends Hospitality
USD 577,000 592,146 0.01
Co-Issuer Inc ‘144A’ 5% 1/2/2026
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A ‘
USD 264,336 238,602 0.00
Series 2002-A C’ 15/6/2033 (Zero Coupon)
Lehman ABS Mortgage Loan Trust ‘Series 2007-1 2A1’ ‘
USD 342,763 269,442 0.00
144A’ FRN 25/6/2037
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust
USD 207,548 203,984 0.00
2006-2 ‘Series 2006-2A M2’ ‘144A’ FRN 25/9/2036
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust
USD 523,361 513,598 0.01
2007-1 ‘Series 2007-1A 1A’ ‘144A’ FRN 25/3/2037
Lehman XS Trust Series 2007-16N ‘Series 2007-16N AF2’
USD 1,689,252 1,755,334 0.02
FRN 25/9/2047
Lehman XS Trust Series 2007-20N ‘Series 2007-20N A1’
USD 778,806 802,626 0.01
FRN 25/12/2037
Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A C’ ‘
USD 2,576,000 2,600,055 0.02
144A’ 5.03% 21/12/2026
Lendmark Funding Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A C’ ‘144A
USD 2,000,000 2,054,667 0.02
’ 5.26% 20/4/2027
Lennar Corp 4.125% 15/1/2022
USD 854,000 873,210 0.01
Lennar Corp 4.5% 30/4/2024
USD 215,000 237,501 0.00
Lennar Corp 4.75% 15/11/2022
USD 9,287,000 9,820,408 0.09
Lennar Corp 4.75% 30/5/2025
USD 327,000 369,263 0.00
Lennar Corp 4.75% 29/11/2027
USD 589,000 684,819 0.01
Lennar Corp 4.875% 15/12/2023
USD 983,000 1,079,098 0.01
Lennar Corp 5.25% 1/6/2026
USD 57,000 66,939 0.00
Lennar Corp 5.875% 15/11/2024
USD 3,780,000 4,335,036 0.04
Level 3 Financing Inc ‘144A’ 3.625% 15/1/2029
USD 3,542,000 3,544,214 0.03
Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.25% 1/7/2028
USD 4,467,000 4,583,142 0.04
Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.625% 15/9/2027
USD 324,000 337,898 0.00
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/3/2026
USD 1,542,000 1,588,723 0.02
Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025
USD 250,000 256,855 0.00
Lexington County Health Services District Inc 5%
USD 800,000 916,880 0.01
1/11/2041
LGI Homes Inc ‘144A’ 6.875% 15/7/2026
USD 784,000 819,280 0.01
Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059
EUR 1,422,000 1,759,598 0.02
Limerock CLO III LLC ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 347,759 347,849 0.00
20/10/2026
Limerock CLO III LLC ‘Series 2014-3A C’ ‘144A’ FRN
USD 1,915,000 1,920,811 0.02
20/10/2026
LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd ‘Series 2018-CRE1 A’ ‘
USD 1,082,805 1,084,193 0.01
144A’ FRN 15/5/2028
Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd ‘Series 2021-1GS A’ ‘
USD 3,766,633 3,825,462 0.04
144A’ 2.29% 20/1/2048
Loanpal Solar Loan Ltd ‘Series 2020-3GS A’ ‘144A’
USD 10,069,655 10,236,258 0.10
2.47% 20/12/2047
LogMeIn Inc ‘144A’ 5.5% 1/9/2027
USD 4,183,000 4,366,006 0.04
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 ‘Series 2006-5 2A3
USD 3,258,156 2,016,045 0.02
’ FRN 25/6/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 ‘Series 2006-6 2A3
USD 839,812 444,740 0.00
’ FRN 25/7/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 ‘Series 2006-7 2A3
USD 7,060,075 3,865,759 0.04
’ FRN 25/8/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 2A2
USD 1,225,101 547,200 0.01
’ FRN 25/10/2036
127/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043
USD 4,770,000 5,063,021 0.05
Lowe’s Cos Inc 5.125% 15/4/2050
USD 158,000 208,492 0.00
LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 ‘Series 2015-3 AS
USD 1,833,915 1,855,114 0.02
’ ‘144A’ FRN 20/4/2048
LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 ‘Series 2017-5 X
USD 2,424,208 73,186 0.00
’ ‘144A’ FRN 10/3/2050
Lumen Technologies Inc ‘144A’ 4% 15/2/2027
USD 1,389,000 1,434,615 0.01
Lumen Technologies Inc ‘144A’ 5.125% 15/12/2026
USD 2,167,000 2,263,161 0.02
Lumen Technologies Inc 5.625% 1/4/2025
USD 448,000 482,440 0.00
Lumen Technologies Inc 7.5% 1/4/2024
USD 886,000 996,750 0.01
M/I Homes Inc 4.95% 1/2/2028
USD 3,192,000 3,377,535 0.03
Macy’s Inc ‘144A’ 8.375% 15/6/2025
USD 1,004,000 1,111,980 0.01
MAD Mortgage Trust 2017- 330M ‘Series 2017-330M D’ ‘
USD 4,008,000 4,112,568 0.04
144A’ FRN 15/8/2034
MAD Mortgage Trust 2017- 330M ‘Series 2017-330M E’ ‘
USD 3,529,000 3,404,303 0.03
144A’ FRN 15/8/2034
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A
USD 858,643 864,950 0.01
‘Series 2002-A B2’ FRN 25/3/2032
Madison Park Funding XI Ltd ‘Series 2013-11A AR’ ‘144A
USD 4,225,000 4,231,027 0.04
’ FRN 23/7/2029
Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A CR2’ ‘
USD 600,000 600,777 0.01
144A’ FRN 19/4/2030
Madison Park Funding XV Ltd ‘Series 2014-15A CR’ ‘144A
USD 340,000 340,947 0.00
’ FRN 27/1/2026
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A A1R’ ‘
USD 527,801 528,088 0.01
144A’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A A2R’ ‘
USD 500,000 500,517 0.01
144A’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A C’ ‘144A
USD 550,000 551,830 0.01
’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A D’ ‘144A
USD 1,220,000 1,220,509 0.01
’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVIII Ltd ‘Series 2015-18A A1R’ ‘
USD 6,180,000 6,192,700 0.06
144A’ FRN 21/10/2030
Madison Park Funding XXX Ltd ‘Series 2018-30A E’ ‘144A
USD 700,000 668,524 0.01
’ FRN 15/4/2029
Magellan Midstream Partners LP 3.95% 1/3/2050
USD 692,000 690,990 0.01
Marathon CLO VII Ltd ‘Series 2014-7A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 34,679 34,684 0.00
28/10/2025
Marathon Oil Corp 6.6% 1/10/2037
USD 1,500,000 1,925,585 0.02
Marriott International Inc/MD 3.125% 15/10/2021
USD 988,000 999,414 0.01
Marriott International Inc/MD 3.5% 15/10/2032
USD 13,131,000 13,682,099 0.13
Marriott International Inc/MD 4.625% 15/6/2030
USD 777,000 876,360 0.01
Marriott Ownership Resorts Inc ‘144A’ 6.125% 15/9/2025
USD 2,038,000 2,170,470 0.02
Marriott Ownership Resorts Inc /ILG LLC 6.5% 15/9/2026
USD 1,890,000 1,966,488 0.02
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044
USD 2,655,000 3,071,649 0.03
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047
USD 990,000 1,173,571 0.01
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048
USD 1,005,000 1,187,217 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2039
USD 800,000 839,356 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2048
USD 1,010,000 1,073,847 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.6% 1/12/2044
USD 845,000 885,594 0.01
Massachusetts School Building Authority 2.866% 15/10/2031
USD 3,520,000 3,632,869 0.03
Massachusetts School Building Authority 2.966% 15/10/2032
USD 2,545,000 2,625,524 0.03
MasTec Inc ‘144A’ 4.5% 15/8/2028
USD 102,000 107,228 0.00
128/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1 ‘Series
USD 1,401,845 1,254,240 0.01
2007-HE1 A4’ FRN 25/5/2037
MASTR Resecuritization Trust 2008-3 ‘Series 2008-3 A1’
USD 484,765 316,154 0.00
‘144A’ FRN 25/8/2037
Mastr Specialized Loan Trust ‘Series 2006-3 A’ ‘144A’
USD 442,448 428,623 0.00
FRN 25/6/2046
Matador Resources Co 5.875% 15/9/2026
USD 357,000 348,893 0.00
Mauser Packaging Solutions Holding Co ‘144A’ 5.5%
USD 4,343,000 4,383,607 0.04
15/4/2024
McDonald’s Corp 4.45% 1/9/2048
USD 2,457,000 2,904,592 0.03
McLaren Health Care Corp 4.386% 15/5/2048
USD 1,085,000 1,296,751 0.01
MCM Trust 2018-NPL2 (Stepup coupon) ‘Series 2018- NPL2 A
USD 40,189 40,159 0.00
’ ‘144A’ 4% 25/10/2028
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-
USD 1,589,395 1,508,308 0.01
OAR2 ‘Series 2007-OAR2 A2’ FRN 25/4/2037
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series
USD 5,441,177 3,395,811 0.03
2007-2 ‘Series 2007-2 A2C’ FRN 25/5/2037
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 ‘
USD 881,303 279,493 0.00
Series 2006-RM3 A2B’ FRN 25/6/2037
Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2048
USD 2,815,000 3,327,724 0.03
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /MGP
USD 796,000 846,363 0.01
Finance Co-Issuer Inc 4.5% 1/9/2026
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /MGP
USD 823,000 869,475 0.01
Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 4.625% 15/6/2025
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /MGP
USD 9,272,000 10,000,501 0.09
Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /MGP
USD 1,551,000 1,753,119 0.02
Finance Co-Issuer Inc 5.75% 1/2/2027
MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026
USD 530,000 558,329 0.01
MGM Resorts International 5.5% 15/4/2027
USD 1,541,000 1,687,957 0.02
MGM Resorts International 5.75% 15/6/2025
USD 996,000 1,099,958 0.01
MGM Resorts International 6.75% 1/5/2025
USD 393,000 420,596 0.00
Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028
USD 820,000 996,804 0.01
Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039
USD 840,000 959,944 0.01
Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041
USD 670,000 784,543 0.01
Microchip Technology Inc 3.922% 1/6/2021
USD 2,317,000 2,336,680 0.02
Microchip Technology Inc ‘144A’ 4.25% 1/9/2025
USD 12,168,000 12,757,308 0.12
Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022
USD 398,000 420,636 0.00
Morgan Stanley FRN 15/4/2021 (Perpetual)
USD 706,000 709,354 0.01
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 ‘Series
USD 3,048,904 2,163,482 0.02
2005-HE5 M4’ FRN 25/9/2035
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-SEA1 ‘Series
USD 612,327 590,831 0.01
2007-SEA1 2A1’ ‘144A’ FRN 25/2/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014
USD 10,520,884 434,657 0.00
C19 ‘Series 2014-C19 XD’ ‘144A’ FRN 15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2014
USD 3,654,543 146,547 0.00
C19 ‘Series 2014-C19 XF’ ‘144A’ FRN 15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 3,349,202 41,459 0.00
C21 ‘Series 2015-C21 XB’ ‘144A’ FRN 15/3/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 428,938 425,904 0.00
C23 ‘Series 2015-C23 D’ ‘144A’ FRN 15/7/2050
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 209,922 227,315 0.00
C25 ‘Series 2015-C25 C’ FRN 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 5,104,909 290,214 0.00
C26 ‘Series 2015-C26 XD’ ‘144A’ FRN 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 268,957 260,707 0.00
C26 ‘Series 2015-C26 D’ ‘144A’ 3.06% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-
USD 629,765 652,472 0.01
C33 ‘Series 2017-C33 C’ FRN 15/5/2050
129/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016- MART ‘
USD 744,000 745,006 0.01
Series 2016-MART A’ ‘144A’ 2.2% 13/9/2031
Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 ‘Series 2017-HR2 D’
USD 362,592 316,184 0.00
2.73% 15/12/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 ‘Series 2006-
USD 241,646 241,142 0.00
IQ11 C’ FRN 15/10/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-
USD 355,963 370,373 0.00
T27 AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E ‘Series 2014-
USD 943,000 904,684 0.01
150E F’ ‘144A’ FRN 9/9/2032
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT ‘Series 2014-CPT
USD 200,000 200,623 0.00
E’ ‘144A’ FRN 13/7/2029
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 ‘Series 2015-MS1
USD 343,508 331,944 0.00
C’ FRN 15/5/2048
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 ‘Series 2015-MS1
USD 250,000 222,909 0.00
D’ ‘144A’ FRN 15/5/2048
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS ‘Series 2017-CLS
USD 230,000 230,321 0.00
E’ ‘144A’ FRN 15/11/2034
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS ‘Series 2017-CLS
USD 5,229,000 5,264,742 0.05
F’ ‘144A’ FRN 15/11/2034
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 ‘Series 2017-H1 C
USD 616,406 648,665 0.01
’FRN 15/6/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 ‘Series 2017-H1
USD 2,519,058 277,676 0.00
XD’ ‘144A’ FRN 15/6/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series 2018-H3 C
USD 365,563 404,236 0.00
’FRN 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series 2018-H3 D
USD 479,686 436,027 0.00
’ ‘144A’ 3% 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 ‘Series 2018-L1
USD 1,200,000 1,357,533 0.01
A3’ 4.139% 15/10/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP ‘Series 2018-MP A
USD 225,000 245,270 0.00
’ ‘144A’ FRN 11/7/2040
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP ‘Series 2018-MP E
USD 3,333,000 2,966,220 0.03
’ ‘144A’ FRN 11/7/2040
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN ‘Series 2018-SUN
USD 690,000 691,482 0.01
A’ ‘144A’ FRN 15/7/2035
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN ‘Series 2018-SUN
USD 1,213,000 1,215,561 0.01
B’ ‘144A’ FRN 15/7/2035
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN ‘Series 2018-SUN
USD 357,000 353,271 0.00
F’ ‘144A’ FRN 15/7/2035
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 ‘Series
USD 937,897 771,561 0.01
2006-3 A3’ FRN 25/4/2036
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL ‘Series
USD 709,336 697,437 0.01
2007-9SL A’ FRN 25/7/2037
Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013- R7 ‘Series
USD 2,061,886 2,020,045 0.02
2013-R7 1B’ ‘144A’ FRN 26/12/2046
Mortgage Loan Resecuritization Trust ‘Series 2009-RS1
USD 3,103,000 2,860,980 0.03
A85’ ‘144A’ FRN 16/4/2036
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘
USD 2,441,469 2,658,904 0.03
144A’ 4.01% 22/6/2043
Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS ‘Series 2018-2GS A’
USD 5,946,976 6,365,251 0.06
‘144A’ 4.2% 22/2/2044
Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS ‘Series 2018-2GS C’
USD 1,033,305 1,061,318 0.01
‘144A’ 5.97% 22/2/2044
Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 ‘Series 2019-1A A’ ‘
USD 7,704,937 8,243,855 0.08
144A’ 4.37% 21/12/2043
Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 ‘Series 2020-1A B’ ‘
USD 868,339 896,834 0.01
144A’ 3.1% 20/4/2046
Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 ‘Series 2020-2A B’ ‘
USD 2,038,121 2,038,049 0.02
144A’ 2.21% 20/8/2046
Mountain Hawk II CLO Ltd ‘Series 2013-2A BR’ ‘144A’
USD 160,088 160,018 0.00
FRN 20/7/2024
Mountain Hawk III CLO Ltd ‘Series 2014-3A AR’ ‘144A’
USD 163,972 163,986 0.00
FRN 18/4/2025
MP CLO VII Ltd ‘Series 2015- 1A BRR’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 495,152 0.00
18/10/2028
MPLX LP 2.65% 15/8/2030
USD 2,004,000 1,980,035 0.02
130/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
MPT Operating Partnership LP /MPT Finance Corp 4.625%
USD 656,000 710,632 0.01
1/8/2029
MPT Operating Partnership LP /MPT Finance Corp 5%
USD 793,000 841,988 0.01
15/10/2027
MPT Operating Partnership LP /MPT Finance Corp 5.25%
USD 162,000 168,480 0.00
1/8/2026
MSCG Trust 2018-SELF ‘Series 2018-SELF F’ ‘144A’
USD 440,000 445,226 0.00
FRN15/10/2037
Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage- Backed
Securities Pass- Through ‘Series 2005-RR4A N’ ‘144A’
USD 649,102 605,826 0.01
FRN 28/11/2035
Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B ‘Series 2007-B
USD 1,620,000 1,513,538 0.01
M1’ FRN 25/4/2037
Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 6% 15/1/2027
USD 635,000 669,463 0.01
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 ‘
USD 688,152 679,989 0.01
Series 2018-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 ‘
USD 1,195,978 1,140,725 0.01
Series 2018-FL1 MCR1’ ‘144A’ FRN 15/6/2035
Navient Corp 6.75% 25/6/2025
USD 445,000 481,712 0.00
Navient Corp 6.75% 15/6/2026
USD 442,000 473,912 0.00
Navient Corp 7.25% 25/9/2023
USD 449,000 489,691 0.00
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series
USD 2,882,000 2,964,767 0.03
2014-AA B’ ‘144A’ 3.5% 15/8/2044
Navient Private Education Loan Trust 2015-A ‘Series
USD 2,174,000 2,251,033 0.02
2015-AA B’ ‘144A’ 3.5% 15/12/2044
Navient Private Education Loan Trust 2020-I ‘Series
USD 2,110,000 2,076,999 0.02
2020-IA B’ ‘144A’ 2.95% 15/4/2069
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 1,200,000 1,241,662 0.01
2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068
NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25% 19/3/2024
USD 1,425,000 1,441,031 0.01
(Perpetual)
NCR Corp ‘144A’ 5% 1/10/2028
USD 703,000 719,042 0.01
NCR Corp ‘144A’ 8.125% 15/4/2025
USD 900,000 984,375 0.01
Netflix Inc 3.625% 15/6/2030
EUR 1,728,000 2,472,819 0.02
Netflix Inc 3.875% 15/11/2029
EUR 885,000 1,281,722 0.01
Netflix Inc 4.375% 15/11/2026
USD 1,213,000 1,372,582 0.01
Netflix Inc 4.875% 15/4/2028
USD 519,000 597,696 0.01
Netflix Inc ‘144A’ 4.875% 15/6/2030
USD 324,000 370,170 0.00
Netflix Inc ‘144A’ 5.375% 15/11/2029
USD 292,000 347,845 0.00
Netflix Inc 5.875% 15/2/2025
USD 260,000 298,545 0.00
Netflix Inc 5.875% 15/11/2028
USD 616,000 740,876 0.01
Netflix Inc 6.375% 15/5/2029
USD 977,000 1,221,455 0.01
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd ‘Series 2017-16SA A’ ‘
USD 632,276 632,102 0.01
144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd ‘Series 2017-16SA D’ ‘
USD 350,000 350,369 0.00
144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘
USD 373,324 372,594 0.00
144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A ER’ ‘
USD 1,100,000 1,090,979 0.01
144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XXIII Ltd ‘Series 2016-23A BR’ ‘
USD 250,000 249,707 0.00
144A’ FRN 17/10/2027
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-
USD 6,773,000 6,786,675 0.06
26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd ‘Series 2020-
USD 625,000 630,883 0.01
37A E’ ‘144A’ FRN 20/7/2031
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO FRN 17/4/2034
EUR 188,000 223,343 0.00
New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B ‘Series
USD 7,240,000 7,155,957 0.07
2005-B M1’ FRN 25/10/2035
New Home Co Inc/The ‘144A’ 7.25% 15/10/2025
USD 639,000 662,164 0.01
131/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754%
USD 1,150,000 1,365,291 0.01
15/12/2028
New Residential Mortgage Loan Trust 2020-NPL2 (Step-up
USD 1,765,735 1,782,891 0.02
coupon) ‘Series 2020-NPL2 A1’ ‘144A’ 3.228% 25/8/2060
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 3,525,000 3,819,954 0.04
Secured Revenue 3.05% 1/5/2027
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 4,115,000 4,537,672 0.04
Secured Revenue 3.35% 1/11/2030
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 1,870,000 2,077,579 0.02
Secured Revenue 3.55% 1/5/2025
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 3,490,000 3,903,146 0.04
Secured Revenue 3.9% 1/8/2031
New York City Water & Sewer System 5.44% 15/6/2043
USD 1,515,000 2,084,322 0.02
New York City Water & Sewer System 5.75% 15/6/2041
USD 435,000 610,133 0.01
New York State Dormitory Authority 2.985% 1/7/2040
USD 310,000 292,028 0.00
New York State Dormitory Authority 3.19% 15/2/2043
USD 1,115,000 1,125,587 0.01
New York State Urban Development Corp 2.35% 15/3/2027
USD 2,160,000 2,240,989 0.02
New York State Urban Development Corp 3.12% 15/3/2025
USD 410,000 445,131 0.00
New York State Urban Development Corp 3.32% 15/3/2029
USD 3,490,000 3,832,055 0.04
New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046
USD 590,000 657,310 0.01
New York Transportation Development Corp 5.25% 1/1/2050
USD 4,715,000 5,289,240 0.05
Nexstar Broadcasting Inc ‘144A’ 4.75% 1/11/2028
USD 2,025,000 2,078,814 0.02
Nexstar Broadcasting Inc ‘144A’ 5.625% 15/7/2027
USD 2,304,000 2,431,722 0.02
NextEra Energy Operating Partners LP ‘144A’ 4.25%
USD 10,000 10,637 0.00
15/9/2024
NextEra Energy Operating Partners LP ‘144A’ 4.5%
USD 118,000 131,275 0.00
15/9/2027
NGPL PipeCo LLC ‘144A’ 7.768% 15/12/2037
USD 5,800,000 7,662,533 0.07
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 271,237 Series 2001-R1A ‘Series 2001-R1A A’ ‘144A’ FRN 278,103 0.00
19/2/2030
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
Series 2006-AF1 (Step-up coupon) ‘Series 2006-AF1 1A4’
USD 487,754 158,576 0.00
6.634% 25/5/2036
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 205,739 Series 2006-S5 ‘Series 2006-S5 A1’ ‘144A’ FRN 225,969 0.00
25/10/2036
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 1,869,175 1,586,214 0.02
Series 2007-2 ‘Series 2007-2 A4’ FRN 25/6/2037
Nordstrom Inc ‘144A’ 8.75% 15/5/2025
USD 410,000 457,229 0.00
Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust
USD 18,202 18,068 0.00
6.264% 20/11/2021
NRG Energy Inc ‘144A’ 2% 2/12/2025
USD 1,677,000 1,691,906 0.02
NRG Energy Inc ‘144A’ 5.25% 15/6/2029
USD 1,103,000 1,177,248 0.01
NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028
USD 564,000 603,604 0.01
NRG Energy Inc 6.625% 15/1/2027
USD 843,000 879,097 0.01
NRG Energy Inc 7.25% 15/5/2026
USD 906,000 944,795 0.01
OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity
EUR 425,000 515,528 0.01
Co ‘Series 2016-5X B1’ FRN 21/2/2030
OAK Hill European Credit Partners VII DAC FRN 20/10/2031
EUR 1,400,000 1,695,454 0.02
OAK Hill European Credit Partners VII DAC FRN 20/10/2031
EUR 1,100,000 1,338,519 0.01
Oaktree CLO 2014-1 ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 249,461 0.00
13/5/2029
Oaktree CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’
USD 2,178,325 2,176,823 0.02
FRN 20/10/2027
132/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Oaktree CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A DR’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,601,921 0.02
20/10/2027
Oakwood Mortgage Investors Inc (Defaulted) ‘Series 2001-
USD 585,695 364,937 0.00
D A2’ FRN 15/1/2019
Oakwood Mortgage Investors Inc ‘Series 2001-D A4’ FRN
USD 487,052 393,849 0.00
15/9/2031
Occidental Petroleum Corp 5.5% 1/12/2025
USD 2,192,000 2,357,781 0.02
Occidental Petroleum Corp 8% 15/7/2025
USD 1,625,000 1,903,826 0.02
Ocean Beach Spc ‘Series 2020- 1I A’ 4% 26/9/2022
USD 4,589,593 4,613,931 0.04
OCP CLO 2014-5 Ltd ‘Series 2014-5A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 460,000 461,051 0.00
26/4/2031
OCP CLO 2014-7 Ltd ‘Series 2014-7A A2RR’ ‘144A’ FRN
USD 1,100,000 1,091,041 0.01
20/7/2029
OCP CLO 2014-7 Ltd ‘Series 2014-7A B2RR’ ‘144A’
USD 1,170,000 1,185,076 0.01
5.106% 20/7/2029
OCP CLO 2015-10 Ltd ‘Series 2015-10A BR’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,745,309 0.02
26/10/2027
OCP CLO 2015-10 Ltd ‘Series 2015-10A E’ ‘144A’ FRN
USD 1,130,000 1,141,463 0.01
26/10/2027
OCP CLO 2015-9 Ltd ‘Series 2015-9A BR’ ‘144A’ FRN
USD 2,330,000 2,319,462 0.02
15/7/2027
OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028
USD 440,000 441,715 0.00
OCP CLO 2016-12 Ltd ‘Series 2016-12A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 6,321,682 6,323,261 0.06
18/10/2028
OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A A2A’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 752,877 0.01
15/7/2030
OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A D’ ‘144A’ FRN
USD 920,000 927,618 0.01
15/7/2030
OCP CLO 2017-14 Ltd ‘Series 2017-14A B’ ‘144A’ FRN
USD 360,000 361,990 0.00
20/11/2030
OCP CLO 2020-18 Ltd ‘Series 2020-18A D’ ‘144A’ FRN
USD 3,250,000 3,272,355 0.03
20/4/2030
OCP CLO 2020-18 Ltd ‘Series 2020-18A E’ ‘144A’ FRN
USD 1,875,000 1,892,003 0.02
20/4/2030
OCP CLO 2020-19 Ltd ‘Series 2020-19A C’ ‘144A’ FRN
USD 650,000 650,395 0.01
20/7/2031
OCP CLO 2020-19 Ltd ‘Series 2020-19A D’ ‘144A’ FRN
USD 525,000 527,668 0.01
20/7/2031
Octagon Investment Partners 18-R Ltd ‘Series 2018-18A
USD 250,000 250,211 0.00
A1A’ ‘144A’ FRN 16/4/2031
Octagon Investment Partners 30 Ltd ‘Series 2017-1A D’
USD 250,000 247,977 0.00
‘144A’ FRN 17/3/2030
Octagon Investment Partners XXIII Ltd ‘Series 2015-1A CR
USD 1,230,000 1,223,193 0.01
’ ‘144A’ FRN 15/7/2027
OFSI Fund VI Ltd ‘Series 2014- 6A CR’ ‘144A’ FRN
USD 445,685 445,886 0.00
20/3/2025
OHA Credit Partners VII Ltd ‘Series 2012-7A DR’ ‘144A
USD 730,000 730,428 0.01
’FRN 20/11/2027
OHA Credit Partners XIII Ltd ‘Series 2016-13A E’ ‘144A
USD 260,000 261,916 0.00
’FRN 21/1/2030
OHA Loan Funding 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A AR’ ‘144A
USD 1,433,000 1,429,260 0.01
’FRN 23/5/2031
Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust ‘Series 2017- OT E
USD 2,232,801 1,997,973 0.02
’ ‘144A’ FRN 10/5/2039
Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust ‘Series 2017- OT XA
USD 28,148,566 635,313 0.01
’ ‘144A’ FRN 10/5/2039
One Market Plaza Trust 2017- 1MKT ‘Series 2017-1MKT XCP
USD 41,869,799 64,479 0.00
’ ‘144A’ FRN 10/2/2032
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 6,584,000 6,792,954 0.06
B’ ‘144A’ 3.61% 14/3/2029
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 4,500,000 4,689,982 0.04
E’ ‘144A’ 5.52% 14/3/2029
OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A
USD 3,870,000 3,989,149 0.04
D’ ‘144A’ 4.05% 14/10/2036
OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 ‘Series 2020-2A
USD 1,270,000 1,328,826 0.01
C’ ‘144A’ 2.76% 14/9/2035
133/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 ‘Series 2020-2A
USD 3,210,000 3,442,742 0.03
D’ ‘144A’ 3.45% 14/9/2035
Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed
USD 2,000,000 Certificates Series 2005-4 ‘Series 2005-4 M3’ FRN 1,873,858 0.02
25/11/2035
Option One Mortgage Loan Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 1A1
USD 1,207,700 936,026 0.01
’ FRN 25/2/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 ‘Series 2007-CP1
USD 1,950,000 1,571,198 0.02
2A3’ FRN 25/3/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon)
USD 6,064,923 5,947,873 0.06
‘Series 2007-FXD1 1A1’ 5.866% 25/1/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon)
USD 6,576,028 6,467,708 0.06
‘Series 2007-FXD1 2A1’ 5.866% 25/1/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon)
USD 2,729,113 2,782,070 0.03
‘Series 2007-FXD2 1A1’ 5.82% 25/3/2037
Oregon School Boards Association 4.759% 30/6/2028
USD 2,720,000 3,070,336 0.03
Oregon School Boards Association 5.55% 30/6/2028
USD 1,910,000 2,276,453 0.02
Oregon School Boards Association 5.68% 30/6/2028
USD 3,410,000 4,141,309 0.04
Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A ‘
USD 557,708 548,412 0.01
Series 2001-A M1’ FRN 15/3/2032
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp
USD 451,000 451,564 0.00
‘144A’ 4.625% 15/3/2030
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp
USD 1,004,000 1,035,817 0.01
‘144A’ 5% 15/8/2027
Ovintiv Exploration Inc 5.375% 1/1/2026
USD 242,000 267,269 0.00
Owens-Brockway Glass Container Inc ‘144A’ 5.875%
USD 614,000 658,131 0.01
15/8/2023
Owl Rock Capital Corp 3.4% 15/7/2026
USD 1,931,000 1,982,393 0.02
Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon)
USD 1,590,000 1,543,894 0.01
‘Series 2006-2 A2C’ 6.5% 25/1/2037
OZLM Funding IV Ltd ‘Series 2013-4A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 290,000 290,703 0.00
22/10/2030
OZLM Funding Ltd ‘Series 2012-1A A2R2’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 249,699 0.00
22/7/2029
OZLM VI Ltd ‘Series 2014-6A A2AS’ ‘144A’ FRN
USD 300,000 301,852 0.00
17/4/2031
OZLM VI Ltd ‘Series 2014-6A SUB’ ‘144A’ FRN 17/4/2031
USD 3,200,000 756,582 0.01
OZLM VII Ltd ‘Series 2014-7RA A2R’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 493,860 0.00
17/7/2029
OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A A2RR’ ‘144A’ FRN
USD 1,185,000 1,184,123 0.01
17/10/2029
OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A BRR’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 1,000,121 0.01
17/10/2029
OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A CRR’ ‘144A’ FRN
USD 815,000 800,701 0.01
17/10/2029
OZLM XII Ltd ‘Series 2015-12A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 249,252 0.00
30/4/2027
OZLM XIV Ltd ‘Series 2015-14A B1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,380,000 1,378,246 0.01
15/1/2029
OZLM XIV Ltd ‘Series 2015-14ACR’ ‘144A’ FRN 15/1/2029
USD 2,190,000 2,159,919 0.02
OZLM XIX Ltd ‘Series 2017-19AA1’ ‘144A’ FRN
USD 2,000,000 2,001,405 0.02
22/11/2030
OZLM XX Ltd ‘Series 2018-20A A2’ ‘144A’ FRN 20/4/2031
USD 250,000 250,192 0.00
Pacific Gas and Electric Co 4.95% 1/7/2050
USD 3,020,000 3,223,633 0.03
Palmer Square CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A A1R2’ ‘
USD 580,000 581,294 0.01
144A’FRN 17/1/2031
Palmer Square CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A
USD 1,840,000 1,835,785 0.02
’ FRN 18/4/2031
Palmer Square CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A
USD 500,000 497,228 0.01
’FRN 16/7/2031
Palmer Square CLO 2018-3 Ltd ‘Series 2018-3A A2’ ‘144A
USD 3,502,000 3,485,589 0.03
’ FRN 15/8/2026
134/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series 2018-4A B
USD 1,530,000 1,530,416 0.01
’ ‘144A’ FRN 15/11/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series 2018-4A C
USD 1,300,000 1,289,588 0.01
’ ‘144A’ FRN 15/11/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027
USD 3,512,000 3,512,614 0.03
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027
USD 1,995,000 2,005,314 0.02
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd ‘Series 2018-5A D
USD 350,000 340,932 0.00
’ ‘144A’ FRN 20/1/2027
Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039
USD 87,768 84,878 0.00
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 ‘
USD 1,350,000 1,281,119 0.01
Series 2016-1A DR’ ‘144A’ FRN 23/8/2031
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC
USD 597,000 629,835 0.01
/ PK Finance Co-Issuer ‘144A’ 5.875% 1/10/2028
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC
USD 302,000 326,726 0.00
/ PK Finance Co-Issuer ‘144A’ 7.5% 1/6/2025
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 4.125%
USD 500,000 531,563 0.01
15/2/2028
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp ‘144A’ 9.25%
USD 1,348,000 1,322,489 0.01
15/5/2025
PDC Energy Inc 5.75% 15/5/2026
USD 195,000 201,094 0.00
Peninsula Pacific Entertainment LLC/ Peninsula Pacific
USD 4,092,000 4,406,572 0.04
Entertainment Finance In ‘144A’ 8.5% 15/11/2027
Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048
USD 2,355,000 2,803,086 0.03
PennyMac Financial Services Inc ‘144A’ 5.375%
USD 301,000 316,803 0.00
15/10/2025
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/4/2026
USD 678,000 720,375 0.01
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp ‘144A’ 4.75%
USD 1,250,000 1,292,437 0.01
15/2/2028
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp ‘144A’ 7.75%
USD 825,000 885,844 0.01
15/2/2029
Pikes Peak Clo 4 ‘Series 2019- 4A D’ ‘144A’ FRN
USD 375,000 379,047 0.00
15/7/2032
Pilgrim’s Pride Corp ‘144A’ 5.875% 30/9/2027
USD 484,000 520,300 0.01
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15/8/2030
USD 5,290,000 5,030,082 0.05
Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 1/10/2062
USD 2,255,000 2,777,608 0.03
Post Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 15/4/2030
USD 1,443,000 1,470,056 0.01
Post Holdings Inc ‘144A’ 5% 15/8/2026
USD 1,878,000 1,961,430 0.02
Post Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 15/12/2029
USD 670,000 721,104 0.01
Prime Mortgage Trust 2006-DR1 ‘Series 2006-DR1 2A1’ ‘
USD 248,622 228,142 0.00
144A’ 5.5% 25/5/2035
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc
USD 248,000 242,445 0.00
‘144A’ 3.375% 31/8/2027
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc
USD 1,167,000 1,218,348 0.01
‘144A’ 6.25% 15/1/2028
Progress Residential 2017- SFR1 Trust ‘Series 2017- SFR1
USD 2,076,538 2,099,053 0.02
A’ ‘144A’ 2.768% 17/8/2034
Progress Residential 2018- SFR1 Trust ‘Series 2018- SFR1
USD 1,480,000 1,489,589 0.01
F’ ‘144A’ 4.778% 17/3/2035
Progress Residential 2018- SFR2 Trust ‘Series 2018- SFR2
USD 920,000 933,472 0.01
F’ ‘144A’ 4.953% 17/8/2035
Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.75%
USD 1,499,000 1,561,068 0.02
16/10/2029*
Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC ‘144A’ 3.75%
USD 990,000 1,030,992 0.01
16/10/2029*
PRPM 2020-4 LLC (Step-up coupon) ‘Series 2020-4 A1’ ‘
USD 4,475,017 4,495,651 0.04
144A’ 2.951% 25/10/2025
PRPM 2020-5 LLC (Step-up coupon) ‘Series 2020-5 A1’ ‘
USD 9,122,503 9,220,161 0.09
144A’ 3.104% 25/11/2025
PTC Inc ‘144A’ 3.625% 15/2/2025
USD 1,375,000 1,408,516 0.01
PulteGroup Inc 5% 15/1/2027
USD 194,000 229,284 0.00
135/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
PulteGroup Inc 5.5% 1/3/2026
USD 1,796,000 2,119,383 0.02
PulteGroup Inc 6% 15/2/2035
USD 43,000 56,867 0.00
PulteGroup Inc 7.875% 15/6/2032
USD 3,106,000 4,511,465 0.04
Quicken Loans LLC ‘144A’ 5.25% 15/1/2028
USD 898,000 956,931 0.01
Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ‘144A’
USD 6,841,000 6,798,723 0.06
3.625% 1/3/2029
Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ‘144A’
USD 4,851,000 4,838,873 0.05
3.875% 1/3/2031
Race Point IX CLO Ltd ‘Series 2015-9A A1AR’ ‘144A’
USD 626,678 627,402 0.01
FRN 15/10/2030
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc ‘144A’ 4.5%
USD 592,000 604,402 0.01
15/9/2026
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc ‘144A’ 6.5%
USD 208,000 220,090 0.00
15/9/2028
RALI Series 2007-QH9 Trust ‘Series 2007-QH9 A1’ FRN
USD 818,162 782,412 0.01
25/11/2037
RAMP Series 2004-RS7 Trust ‘Series 2004-RS7 A2A’ FRN
USD 1,160,647 1,011,858 0.01
25/7/2034
RASC Series 2006-EMX9 Trust ‘Series 2006-EMX9 1A4’ FRN
USD 2,705,312 2,260,608 0.02
25/11/2036
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp ‘144A’
USD 301,000 333,546 0.00
9.375% 1/4/2027
Regatta IX Funding Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 1,004,883 0.01
17/4/2030
Regatta VII Funding Ltd ‘Series 2016-1A BR’ ‘144A’
USD 250,000 246,812 0.00
FRN 20/12/2028
Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 ‘Series 2005- R3
USD 107,454 95,588 0.00
AF’ ‘144A’ FRN 25/9/2035
Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 ‘Series
USD 1,202,077 893,429 0.01
2005- A5 A5’ FRN 25/5/2035
RFMSI Series 2006-SA2 Trust ‘Series 2006-SA2 2A1’ FRN
USD 3,172,346 2,673,012 0.03
25/8/2036
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75%
USD 227,000 231,306 0.00
15/10/2027
Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A E’ ‘144A
USD 2,200,000 2,160,858 0.02
’FRN 15/4/2029
Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A A’ ‘144A
USD 10,872,992 10,887,759 0.10
’ FRN 20/10/2030
Rockford Tower CLO 2017-3Ltd ‘Series 2017-3A E’ ‘144A
USD 3,015,000 2,935,607 0.03
’ FRN 20/10/2030
Rockford Tower CLO 2018-1Ltd ‘Series 2018-1A A’ ‘144A
USD 1,000,000 1,003,282 0.01
’ FRN 20/5/2031
Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A B’ ‘144A
USD 1,250,000 1,250,541 0.01
’ FRN 20/5/2031
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A A’ ‘144A
USD 341,000 341,520 0.00
’ FRN 20/10/2031
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A B’ ‘144A
USD 813,000 817,371 0.01
’FRN 20/10/2031
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A E’ ‘144A
USD 560,000 550,839 0.01
’FRN 20/10/2031
Rockies Express Pipeline LLC ‘144A’ 4.95% 15/7/2029
USD 332,000 355,615 0.00
Romark CLO III Ltd ‘Series 2019-3A C’ ‘144A’ FRN
USD 375,000 378,511 0.00
15/7/2032
Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS E’
USD 1,791,788 1,810,272 0.02
‘144A’ FRN 15/6/2033
Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039
USD 915,000 1,009,986 0.01
RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A1FL’ ‘144A’ FRN 15/7/2033
USD 9,000,000 9,027,563 0.09
RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2B’ ‘144A’ FRN 15/7/2033
USD 4,000,000 4,048,735 0.04
RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A C’ ‘144A’ FRN 15/7/2033
USD 1,110,000 1,124,451 0.01
RR 11 Ltd ‘Series 2020-11A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2031
USD 1,375,000 1,385,368 0.01
RR 11 Ltd ‘Series 2020-11A D’ ‘144A’ FRN 15/10/2031
USD 1,390,000 1,408,343 0.01
136/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2029
USD 550,000 546,572 0.01
RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A B’ ‘144A’ FRN 15/10/2029
USD 1,407,000 1,407,238 0.01
RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A D’ ‘144A’ FRN 15/10/2029
USD 410,000 406,121 0.00
RR 3 Ltd ‘Series 2018-3A A1R2’ ‘144A’ FRN 15/1/2030
USD 250,000 250,526 0.00
RR 4 Ltd ‘Series 2018-4A A2’ ‘144A’ FRN 15/4/2030
USD 2,000,000 1,970,578 0.02
Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 1/5/2043
USD 2,550,000 2,614,693 0.03
RWJ Barnabas Health Inc 3.477% 1/7/2049
USD 835,000 852,547 0.01
Sabre GLBL Inc ‘144A’ 7.375% 1/9/2025
USD 772,000 836,848 0.01
Sabre GLBL Inc ‘144A’ 9.25% 15/4/2025
USD 1,882,000 2,246,637 0.02
SACO I Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 A1’ FRN 25/8/2036
USD 186,134 185,218 0.00
Sacramento County Sanitation Districts Financing
USD 6,125,000 6,123,744 0.06
Authority FRN 1/12/2035
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 1/12/2025
USD 331,000 341,840 0.00
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.176%
USD 1,265,000 1,390,539 0.01
1/8/2026
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/3/2024
USD 1,578,000 1,701,281 0.02
Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/9/2028
USD 959,000 1,081,368 0.01
Scientific Games InternationalInc ‘144A’ 5% 15/10/2025
USD 2,225,000 2,291,038 0.02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 ‘
USD 3,722,781 536,168 0.01
Series 2017-3 B’ ‘144A’ 25/7/2056 (Zero Coupon)
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 ‘
USD 5,122,912 621,927 0.01
Series 2017-3 BIO’ ‘144A’ FRN 25/7/2056
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 ‘
USD 501,435 262,678 0.00
Series 2018-1 BX’ FRN 25/5/2057
SeaWorld Parks & Entertainment Inc ‘144A’ 8.75%
USD 2,192,000 2,376,950 0.02
1/5/2025*
SeaWorld Parks & Entertainment Inc ‘144A’ 9.5% 1/8/2025
USD 750,000 815,156 0.01
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-OP1
USD 170,000 153,030 0.00
‘Series 2006-OP1 M6’ FRN 25/10/2035
Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 ‘Series
USD 219,485 219,399 0.00
2007-1A 2A’ ‘144A’ FRN 25/4/2037
Select Medical Corp ‘144A’ 6.25% 15/8/2026
USD 8,599,000 9,181,496 0.09
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A CR’ ‘144A’
USD 1,500,000 1,500,916 0.01
FRN 17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A D’ ‘144A’
USD 1,490,000 1,493,021 0.01
FRN 17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A SUB’ ‘144A
USD 250,000 19,175 0.00
’ FRN 17/7/2026
Service Properties Trust 4.35% 1/10/2024
USD 129,000 128,516 0.00
Service Properties Trust 4.5% 15/6/2023
USD 4,904,000 4,960,396 0.05
Service Properties Trust 5% 15/8/2022
USD 2,274,000 2,313,795 0.02
Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027
USD 395,000 426,189 0.00
Service Properties Trust 7.5% 15/9/2025
USD 1,213,000 1,376,170 0.01
Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216%
USD 5,310,135 5,657,843 0.05
25/7/2049
SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 ‘Series 2006-
USD 1,340,461 439,150 0.00
FRE2 A2C’ FRN 25/7/2036
Shackleton 2013-III CLO Ltd ‘Series 2013-3A AR’ ‘144A
USD 3,103,015 3,103,083 0.03
’ FRN 15/7/2030
Signal Peak CLO 4 Ltd ‘Series 2017-4A A’ ‘144A’ FRN
USD 690,000 690,345 0.01
26/10/2029
Silgan Holdings Inc 2.25% 1/6/2028
EUR 1,393,000 1,718,132 0.02
Silgan Holdings Inc 3.25% 15/3/2025
EUR 1,000,000 1,226,870 0.01
Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 3,750,000 3,749,003 0.04
20/7/2030
137/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014-1A DR’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 753,575 0.01
20/7/2030
Simmons Foods Inc ‘144A’ 5.75% 1/11/2024
USD 330,000 341,055 0.00
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.125% 1/7/2030
USD 507,000 510,802 0.01
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2024
USD 6,333,000 6,530,906 0.06
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5% 1/8/2027
USD 3,458,000 3,586,707 0.03
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2026
USD 572,000 595,280 0.01
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2029
USD 2,992,000 3,250,973 0.03
Six Flags Entertainment Corp ‘144A’ 4.875% 31/7/2024
USD 883,000 887,609 0.01
Six Flags Theme Parks Inc ‘144A’ 7% 1/7/2025
USD 125,000 135,234 0.00
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series
USD 10,742,473 10,600,620 0.10
2005-A A4’ FRN 15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series
USD 8,785,380 8,621,747 0.08
2005-B A4’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series
USD 2,388,401 2,372,422 0.02
2005-B B’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series
USD 8,866,688 8,679,633 0.08
2006-A A5’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series
USD 9,834,624 9,650,192 0.09
2006-B A5’ FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series
USD 5,105,685 4,981,568 0.05
2007-A A4A’ FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C
USD 7,843,000 8,524,359 0.08
A5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041
SLM Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-A B
USD 4,523,000 4,565,435 0.04
’ ‘144A’ 3.5% 15/11/2044
SM Energy Co 1.5% 1/7/2021
USD 4,342,000 4,313,691 0.04
SM Energy Co ‘144A’ 10% 15/1/2025
USD 2,334,000 2,635,961 0.03
SMB Private Education Loan Trust ‘Series 2020-B B’ ‘
USD 5,118,000 5,010,767 0.05
144A’ 2.76% 15/7/2053
SMB Private Education Loan Trust 2015-B ‘Series 2015-B B
USD 6,689,000 6,948,142 0.07
’ ‘144A’ 3.5% 17/12/2040
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C B
USD 1,910,000 1,989,841 0.02
’ ‘144A’ 3.5% 15/9/2043
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A B
USD 1,800,000 1,775,205 0.02
’ ‘144A’ 3% 15/8/2045
SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A ‘Series 2020-
USD 3,410,000 3,330,000 0.03
PTA B’ ‘144A’ 2.5% 15/9/2054
SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A ‘Series 2020-
USD 1,290,000 1,305,279 0.01
PTA C’ ‘144A’ 3.2% 15/9/2054
SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB ‘Series 2020-
USD 3,600,000 3,502,001 0.03
PTB B’ ‘144A’ 2.5% 15/9/2054
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A B
USD 2,350,000 2,358,886 0.02
’ ‘144A’ 2.31% 15/1/2053
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A C
USD 6,840,000 6,796,543 0.06
’ ‘144A’ 2.99% 15/1/2053
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A
USD 3,100,000 3,073,693 0.03
D1’ ‘144A’ 3.86% 15/1/2053
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A
USD 1,690,000 1,689,456 0.02
D2’ ‘144A’ 3.86% 15/1/2053
Sound Point CLO XI Ltd ‘Series 2016-1A CR’ ‘144A’ FRN
USD 1,390,000 1,390,442 0.01
20/7/2028
Sound Point Clo XV Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN
USD 3,350,000 3,341,752 0.03
23/1/2029
Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 ‘Series 2004- WMC1
USD 35,397 34,210 0.00
M2’ FRN 25/1/2035
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 228,000 239,649 0.00
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 1,620,000 1,760,762 0.02
South Carolina Public Service Authority 6.454% 1/1/2050
USD 2,934,000 4,418,868 0.04
Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048
USD 545,000 667,848 0.01
138/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance
USD 359,000 375,604 0.00
Corp ‘144A’ 6.375% 30/9/2026
Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘
USD 2,960,904 2,971,112 0.03
144A’ 2.68% 15/7/2030
Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022
USD 3,194,000 3,421,573 0.03
Sprint Corp 7.125% 15/6/2024
USD 5,558,000 6,440,388 0.06
Sprint Corp 7.25% 15/9/2021
USD 4,516,000 4,657,622 0.04
Sprint Corp 7.625% 15/2/2025
USD 2,135,000 2,548,656 0.02
Sprint Corp 7.625% 1/3/2026
USD 321,000 396,119 0.00
Sprint Corp 7.875% 15/9/2023
USD 7,183,000 8,242,493 0.08
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC /
USD 433,500 437,560 0.00
Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021
Standard Industries Inc/NJ 2.25% 21/11/2026
EUR 534,000 652,993 0.01
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 4.375% 15/7/2030
USD 383,000 396,755 0.00
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 4.75% 15/1/2028
USD 1,604,000 1,680,527 0.02
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5% 15/2/2027
USD 447,000 462,207 0.00
Staples Inc ‘144A’ 7.5% 15/4/2026
USD 2,605,000 2,634,957 0.03
Staples Inc ‘144A’ 10.75% 15/4/2027
USD 460,000 437,092 0.00
State of California 7.3% 1/10/2039
USD 2,285,000 3,522,327 0.03
State of California 7.35% 1/11/2039
USD 630,000 976,878 0.01
State of California 7.5% 1/4/2034
USD 580,000 911,772 0.01
State of California 7.55% 1/4/2039
USD 1,300,000 2,119,149 0.02
State of Connecticut 3.31% 15/1/2026
USD 760,000 844,451 0.01
State of Minnesota 5% 1/8/2036
USD 4,225,000 5,320,775 0.05
State of New York 2.8% 15/2/2032
USD 3,080,000 3,272,254 0.03
State of Oregon 5.892% 1/6/2027
USD 2,420,000 2,988,410 0.03
Steele Creek Clo 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’
USD 330,000 329,544 0.00
FRN 15/10/2030
Stericycle Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2024
USD 547,000 565,461 0.01
Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031
USD 410,000 385,480 0.00
Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2118
USD 2,213,000 1,404,217 0.01
Stratus CLO 2020-2 Ltd ‘Series 2020-2A D’ ‘144A’ FRN
USD 825,000 830,721 0.01
15/10/2028
Stratus CLO 2020-2 Ltd ‘Series 2020-2A E’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 251,841 0.00
15/10/2028
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust ‘Series
USD 1,124,121 829,386 0.01
2006-3 4A’ FRN 25/4/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2
USD 1,441,140 1,311,274 0.01
‘Series 2006-AR2 A1’ FRN 25/2/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5
USD 427,203 345,143 0.00
‘Series 2006-AR5 2A1’ FRN 25/5/2046
Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust
USD 10,966,876 Series 2006-RF3 ‘Series 2006-RF3 1A2’ ‘144A’ 6% 7,136,632 0.07
25/10/2036
Sudbury Mill CLO Ltd ‘Series 2013-1A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 21,906 21,908 0.00
17/1/2026
Sudbury Mill CLO Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 13,144 13,145 0.00
17/1/2026
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp ‘
USD 121,000 128,739 0.00
144A’ 5.25% 15/1/2029
Sumter Landing Community Development District 4.172%
USD 760,000 828,769 0.01
1/10/2047
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp ‘144A’ 4.5% 15/5/2029
USD 419,000 421,881 0.00
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026
USD 1,514,000 1,562,751 0.02
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/3/2028
USD 3,011,000 3,195,996 0.03
139/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027
USD 537,000 560,333 0.01
Sutter Health 3.695% 15/8/2028
USD 5,467,000 6,084,561 0.06
Sutton Park CLO DAC FRN 15/11/2031
EUR 650,000 787,884 0.01
Sutton Park CLO DAC FRN 15/11/2031
EUR 750,000 908,089 0.01
Symphony CLO XVIII Ltd ‘Series 2016-18A B’ ‘144A’ FRN
USD 300,000 299,482 0.00
23/1/2028
Symphony CLO XVIII Ltd ‘Series 2016-18A D’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 249,612 0.00
23/1/2028
Symphony CLO XXVI Ltd ‘Series 2021-26A A’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 249,726 0.00
20/4/2029
Talen Energy Supply LLC 6.5% 1/6/2025
USD 4,023,000 3,552,812 0.03
Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 7.25% 15/5/2027
USD 12,509,000 13,186,863 0.12
Talos Production Inc ‘144A’ 12% 15/1/2026
USD 4,812,000 4,568,393 0.04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 255,000 265,997 0.00
Finance Corp 5% 15/1/2028
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 297,000 309,196 0.00
Finance Corp 5.375% 1/2/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 1,206,000 1,286,271 0.01
Finance Corp 5.5% 1/3/2030
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 5,227,000 5,460,751 0.05
Finance Corp 5.875% 15/4/2026
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 870,000 944,385 0.01
Finance Corp 6.5% 15/7/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 463,000 514,219 0.01
Finance Corp 6.875% 15/1/2029
Taylor Morrison CommunitiesInc ‘144A’ 5.875% 15/6/2027
USD 4,965,000 5,584,135 0.05
TEGNA Inc ‘144A’ 4.625% 15/3/2028
USD 4,422,000 4,543,605 0.04
TEGNA Inc 5% 15/9/2029
USD 357,000 373,847 0.00
Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027
USD 281,000 295,701 0.00
Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/6/2026
USD 534,000 553,357 0.01
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/7/2024
USD 1,053,000 1,074,271 0.01
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 1/9/2024
USD 5,189,000 5,336,575 0.05
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 15/6/2028
USD 577,000 607,293 0.01
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.875% 1/1/2026
USD 7,551,000 7,834,314 0.07
Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/5/2025
USD 1,610,000 1,628,112 0.02
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 5.125% 1/11/2027
USD 487,000 513,785 0.01
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6.25% 1/2/2027
USD 1,740,000 1,840,302 0.02
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 7.5% 1/4/2025
USD 150,000 163,455 0.00
Tennessee Housing Development Agency 3.85% 1/7/2043
USD 380,000 401,521 0.00
Tennessee Housing Development Agency 3.95% 1/1/2049
USD 290,000 306,191 0.00
Terex Corp ‘144A’ 5.625% 1/2/2025
USD 754,000 776,149 0.01
Texas A&M University 2.836% 15/5/2027
USD 1,700,000 1,866,209 0.02
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp I 6.25%
USD 525,000 618,744 0.01
15/12/2026
Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 1/10/2049
EUR 1,200,000 1,561,009 0.02
Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-3 ‘Series 2006-
USD 1,408,875 1,229,846 0.01
3 A1’ FRN 25/6/2046
Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 ‘Series 2007-
USD 221,705 212,375 0.00
3 4A1’ FRN 25/6/2047
Tiaa Clo III Ltd ‘Series 2017-2A A’ ‘144A’ FRN
USD 263,000 263,344 0.00
16/1/2031
Tiaa Clo III Ltd ‘Series 2017-2A B’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 750,881 0.01
16/1/2031
TICP CLO IX Ltd ‘Series 2017- 9A A’ ‘144A’ FRN
USD 2,750,000 2,751,729 0.03
20/1/2031
140/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
TICP CLO V 2016-1 Ltd ‘Series 2016-5A ER’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 492,531 0.00
17/7/2031
TICP CLO XI Ltd ‘Series 2018-11A A’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 500,736 0.01
20/10/2031
TICP CLO XII Ltd ‘Series 2018-12A A’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 751,284 0.01
15/1/2031
T-Mobile USA Inc ‘144A’ 3.75% 15/4/2027
USD 115,000 127,265 0.00
T-Mobile USA Inc 4.75% 1/2/2028
USD 325,000 344,555 0.00
Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6.706% 1/6/2046
USD 3,500,000 3,675,753 0.04
Toll Brothers Finance Corp 3.8% 1/11/2029
USD 3,267,000 3,579,652 0.03
Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/4/2023
USD 3,924,000 4,159,440 0.04
Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025
USD 1,239,000 1,396,842 0.01
Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/3/2027
USD 2,783,000 3,190,710 0.03
Travel + Leisure Co ‘144A’ 6.625% 31/7/2026
USD 1,400,000 1,573,250 0.02
TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028
USD 86,000 88,311 0.00
Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028
USD 1,840,000 1,847,171 0.02
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A1A’ ‘144A’
USD 250,000 250,066 0.00
FRN 25/7/2029
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 2,173,000 2,173,568 0.02
25/7/2029
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 753,580 0.01
25/7/2029
TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN
USD 351,000 352,661 0.00
25/7/2031
TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A D’ ‘144A’ FRN
USD 390,000 382,118 0.00
25/7/2031
Tri Pointe Homes Inc 5.25% 1/6/2027
USD 3,195,000 3,461,605 0.03
Tri Pointe Homes Inc 5.7% 15/6/2028
USD 167,000 187,457 0.00
Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd ‘Series 2006-1A A2’ ‘144A
USD 11,930,000 682,885 0.01
’ FRN 3/3/2039
Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust ‘Series 2018-
USD 850,000 898,146 0.01
SFR1 E’ ‘144A’ 4.564% 17/5/2037
Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust ‘Series 2018-
USD 580,000 615,235 0.01
SFR1 F’ ‘144A’ 4.96% 17/5/2037
Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon
USD 1,910,000 2,291,064 0.02
5% 1/9/2043
Trinitas CLO XIV Ltd ‘Series 2020-14A B’ ‘144A’ FRN
USD 590,000 592,736 0.01
25/1/2034
Trinitas CLO XIV Ltd ‘Series 2020-14A C’ ‘144A’ FRN
USD 625,000 631,124 0.01
25/1/2034
UAL 2007-1 Pass Through Trust 6.636% 2/7/2022
USD 107,238 110,111 0.00
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 ‘Series
USD 290,000 299,446 0.00
2012-C3 D’ ‘144A’FRN 10/8/2049
UGI International LLC 3.25% 1/11/2025
EUR 1,737,000 2,167,122 0.02
Under Armour Inc 3.25% 15/6/2026
USD 295,000 301,822 0.00
United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375%
USD 1,382,699 1,393,702 0.01
15/8/2021
United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4.625%
USD 455,001 460,993 0.00
3/9/2022
United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3.5%
USD 1,251,386 1,199,482 0.01
1/5/2028
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875%
USD 9,718,241 10,877,817 0.10
15/10/2027
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875%
USD 331,000 347,890 0.00
15/1/2026
United Rentals North AmericaInc 3.875% 15/11/2027
USD 2,468,000 2,582,145 0.02
United Rentals North AmericaInc 3.875% 15/2/2031
USD 1,935,000 2,000,548 0.02
United Rentals North America Inc 4.875% 15/1/2028
USD 3,842,000 4,077,322 0.04
United Rentals North America Inc 5.25% 15/1/2030
USD 243,000 268,363 0.00
141/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027
USD 1,793,000 1,903,951 0.02
United Rentals North America Inc 5.875% 15/9/2026
USD 2,010,000 2,116,530 0.02
United States Cash Management Bill 18/5/2021 (Zero
USD 414,000,000 413,972,055 3.91
Coupon)
United States Treasury Bill 2/3/2021 (Zero Coupon)
USD 155,000,000 154,999,755 1.46
United States Treasury Bill 9/3/2021 (Zero Coupon)
USD 155,000,000 154,999,172 1.46
United States Treasury Bill 6/5/2021 (Zero Coupon)
USD 414,000,000 413,983,929 3.91
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 36,247,900 39,650,749 0.37
15/1/2030
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 16,554,800 17,829,570 0.17
15/1/2031
United States Treasury Note/ Bond 0.625% 15/5/2030*
USD 52,705,000 48,995,062 0.46
United States Treasury Note/ Bond 1.125% 15/5/2040†
USD 15,484,500 13,032,384 0.12
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 31/8/2021*
USD 113,414,600 114,225,337 1.08
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 30/9/2021*
USD 95,418,900 96,216,543 0.91
United States Treasury Note/ Bond 1.625% 15/8/2029*
USD 39,031,800 39,897,818 0.38
United States Treasury Note/ Bond 1.625% 15/11/2050†
USD 8,589,500 7,443,339 0.07
United States Treasury Note/ Bond 1.75% 15/11/2029*
USD 43,511,000 44,884,316 0.42
United States Treasury Note/ Bond 1.875% 15/2/2041†
USD 9,580,000 9,166,114 0.09
United States Treasury Note/ Bond 2.25% 15/8/2049*†
USD 10,043,200 10,091,062 0.10
United States Treasury Note/ Bond 2.375% 15/5/2029*
USD 31,898,500 34,495,237 0.33
United States Treasury Note/ Bond 2.375% 15/11/2049†
USD 14,761,300 15,235,276 0.14
United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048
USD 567,700 660,217 0.01
United Wholesale MortgageLLC ‘144A’ 5.5% 15/11/2025
USD 4,836,000 5,107,058 0.05
Universal Health Services Inc ‘144A’ 2.65% 15/10/2030
USD 4,696,000 4,652,022 0.04
University of California 5.77% 15/5/2043
USD 1,095,000 1,507,925 0.01
University of Michigan 5% 1/4/2047
USD 2,385,000 2,850,147 0.03
University of Southern California 3.028% 1/10/2039
USD 54,000 54,981 0.00
University of Vermont and State Agricultural College 5%
USD 1,980,000 2,349,626 0.02
1/10/2043
Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST2 ‘Series 2021-
USD 2,190,000 2,190,000 0.02
ST2 A’ ‘144A’ 2.5% 20/4/2027
US 2018-USDC ‘Series 2018- USDC E’ ‘144A’ FRN
USD 810,000 709,753 0.01
13/5/2038
US 2018-USDC ‘Series 2018- USDC F’ ‘144A’ FRN
USD 1,300,000 975,846 0.01
13/5/2038
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95%
USD 1,807,925 1,760,066 0.02
15/11/2025
US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375%
USD 604,531 591,289 0.01
15/11/2021
US Concrete Inc 6.375% 1/6/2024
USD 114,000 116,878 0.00
US Foods Inc ‘144A’ 6.25% 15/4/2025
USD 169,000 180,422 0.00
Vail Resorts Inc ‘144A’ 6.25% 15/5/2025
USD 104,000 111,410 0.00
Valvoline Inc ‘144A’ 4.25% 15/2/2030
USD 100,000 103,438 0.00
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series
USD 143,429 143,640 0.00
2016-2 M2’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series
USD 710,000 716,851 0.01
2016-2 M3’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series
USD 310,000 317,477 0.00
2016-2 M4’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 ‘Series
USD 330,000 336,560 0.00
2017-1 M2’ ‘144A’ FRN 25/5/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 ‘Series
USD 330,000 342,263 0.00
2017-1 M3’ ‘144A’ FRN 25/5/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 ‘Series
USD 1,518,583 1,509,016 0.01
2017-2 M3’ ‘144A’ FRN 25/11/2047
142/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 ‘Series
USD 253,595 251,259 0.00
2017-2 M4’ ‘144A’ FRN 25/11/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 ‘Series
USD 302,509 313,313 0.00
2018-1 M2’ ‘144A’ 4.26% 25/4/2048
Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060
USD 4,655,000 4,026,471 0.04
Vertical US Newco Inc ‘144A’ 5.25% 15/7/2027
USD 2,612,000 2,731,172 0.03
Viasat Inc ‘144A’ 5.625% 15/4/2027
USD 102,000 107,610 0.00
Vibrant Clo VII Ltd ‘Series 2017-7A A1’ ‘144A’ FRN
USD 1,254,000 1,251,818 0.01
15/9/2030
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.5%
USD 14,641,000 14,871,889 0.14
15/2/2025
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.75%
USD 2,582,000 2,622,718 0.03
15/2/2027
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 4.125%
USD 3,086,000 3,221,568 0.03
15/8/2030
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 4.25%
USD 8,343,000 8,589,744 0.08
1/12/2026
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 4.625%
USD 4,950,000 5,208,439 0.05
1/12/2029
Virginia College Building Authority 1.965% 1/2/2032
USD 1,930,000 1,859,594 0.02
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 3.55% 15/7/2024
USD 9,304,000 9,999,464 0.09
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5% 31/7/2027
USD 5,190,000 5,467,665 0.05
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.5% 1/9/2026
USD 1,297,000 1,350,501 0.01
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625% 15/2/2027
USD 893,000 941,186 0.01
Voya CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,855,000 1,855,468 0.02
25/4/2031
Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A CR’ ‘144A’ FRN
USD 270,000 270,806 0.00
25/7/2026
Voya CLO 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A BR’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 743,634 0.01
23/7/2027
Voya CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A A1A’ ‘144A’ FRN
USD 665,000 667,458 0.01
20/7/2030
Voya Clo 2017-4 Ltd ‘Series 2017-4A A1’ ‘144A’ FRN
USD 3,500,000 3,500,292 0.03
15/10/2030
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 422,000 431,505 0.00
Voyager OPTONE Delaware Trust ‘Series 2009-1 SAA7’ ‘
USD 15,436,727 5,394,734 0.05
144A’ FRN 25/2/2038
Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2
USD 1,538,057 1,408,662 0.01
Trust ‘Series 2007-HE2A A’ ‘144A’ FRN 25/7/2037
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3
USD 6,657,820 6,354,887 0.06
Trust ‘Series 2006-AR3 A1B’ FRN 25/2/2046
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5
USD 411,450 401,517 0.00
Trust ‘Series 2006-AR5 A1A’ FRN 25/6/2046
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5
USD 2,242,026 2,142,778 0.02
Trust ‘Series 2007-OA5 1A’ FRN 25/6/2047
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
USD 863,783 WMALT Series 2006-1 Trust ‘Series 2006-1 4CB’ 6.5% 748,951 0.01
25/2/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
USD 4,494,869 WMALT Series 2006-4 Trust ‘Series 2006-4 1A1’ 6% 4,532,815 0.04
25/4/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) ‘Series 2006-
USD 285,776 259,279 0.00
4 3A5’ 6.35% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) ‘Series 2006-
USD 1,250,153 1,187,763 0.01
4 3A1’ 6.5% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) ‘Series 2006-
USD 4,482,652 1,902,297 0.02
9 A7’ 4.559% 25/10/2036
Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS
USD 4,294,763 Series 2006-HE4 Trust ‘Series 2006-HE4 2A2’ FRN 1,960,680 0.02
25/9/2036
143/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS
USD 3,267,507 Series 2006-HE5 Trust ‘Series 2006-HE5 1A’ FRN 2,828,284 0.03
25/10/2036
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp ‘144A’ 4.875%
USD 921,000 971,655 0.01
15/9/2028
Wells Fargo & Co FRN 15/3/2026 (Perpetual)
USD 5,965,000 5,962,763 0.06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 ‘Series
USD 572,513 616,742 0.01
2015-NXS4 B’ FRN 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 ‘Series
USD 258,011 216,608 0.00
2015-P2 D’ ‘144A’ 3.241% 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 ‘Series
USD 2,633,561 150,508 0.00
2016-BNK1 XD’ ‘144A’ FRN 15/8/2049
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 ‘Series
USD 448,469 507,286 0.01
2016-NXS5 B’ FRN 15/1/2059
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 ‘Series
USD 949,418 1,047,981 0.01
2016-NXS5 C’ FRN 15/1/2059
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series
USD 1,770,974 1,556,366 0.02
2017-C39 D’ ‘144A’ FRN 15/9/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series
USD 1,851,126 1,919,423 0.02
2017-C39 C’ 4.118% 15/9/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 ‘Series
USD 830,000 898,121 0.01
2017-C41 B’ FRN 15/11/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB ‘Series
USD 1,356,000 1,334,773 0.01
2017-HSDB A’ ‘144A’ FRN 13/12/2031
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 ‘Series
USD 1,420,000 1,584,440 0.02
2018-1745 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2036
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 ‘Series
USD 316,791 274,886 0.00
2018-C44 D’ ‘144A’ 3% 15/5/2051
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 ‘Series
USD 467,552 500,414 0.01
2018-C45 C’ 4.727% 15/6/2051
WESCO Distribution Inc ‘144A’ 7.125% 15/6/2025
USD 1,290,000 1,398,134 0.01
WESCO Distribution Inc ‘144A’ 7.25% 15/6/2028
USD 300,000 334,021 0.00
Western Digital Corp 1.5% 1/2/2024
USD 4,465,000 4,706,375 0.04
Western Midstream Operating LP FRN 13/1/2023
USD 1,929,000 1,899,713 0.02
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012-C8
USD 343,508 349,217 0.00
C’ FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 ‘Series 2014-
USD 496,178 465,021 0.00
C24 B’ FRN 15/11/2047
William Carter Co/The ‘144A’ 5.5% 15/5/2025
USD 250,000 265,225 0.00
William Carter Co/The ‘144A’ 5.625% 15/3/2027
USD 285,000 300,853 0.00
William Lyon Homes Inc ‘144A’ 6.625% 15/7/2027
USD 512,000 553,600 0.01
Williams Scotsman International Inc ‘144A’ 4.625%
USD 65,000 66,909 0.00
15/8/2028
WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026*
EUR 1,355,000 1,702,373 0.02
WMG Acquisition Corp ‘144A’ 3.875% 15/7/2030
USD 89,000 91,368 0.00
WPX Energy Inc 4.5% 15/1/2030
USD 904,000 965,571 0.01
WPX Energy Inc 5.25% 15/9/2024
USD 225,000 250,425 0.00
WPX Energy Inc 5.25% 15/10/2027
USD 168,000 180,246 0.00
WPX Energy Inc 5.875% 15/6/2028
USD 278,000 305,447 0.00
WPX Energy Inc 8.25% 1/8/2023
USD 398,000 459,208 0.00
Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 4.375% 15/8/2028
USD 675,000 692,064 0.01
Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2026
USD 878,000 901,596 0.01
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp ‘144A’
USD 2,061,000 2,197,541 0.02
5.25% 15/5/2027
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp ‘144A’
USD 1,702,000 1,814,758 0.02
5.5% 1/3/2025
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ‘
USD 4,780,000 5,041,562 0.05
144A’ 5.125% 1/10/2029
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ‘
USD 3,671,000 3,992,084 0.04
144A’ 7.75% 15/4/2025
144/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Xerox Holdings Corp ‘144A’ 5% 15/8/2025
USD 6,625,000 7,012,297 0.07
Xerox Holdings Corp ‘144A’ 5.5% 15/8/2028
USD 1,750,000 1,869,260 0.02
XHR LP ‘144A’ 6.375% 15/8/2025
USD 699,000 743,998 0.01
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.125% 1/9/2023
USD 128,000 130,404 0.00
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.75% 15/8/2024
USD 576,000 607,680 0.01
York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A BRR’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 1,002,375 0.01
22/10/2029
York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A DRR’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 250,343 0.00
22/10/2029
York CLO-2 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 250,275 0.00
22/1/2031
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 960,000 960,882 0.01
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A BR’ ‘144A’ FRN
USD 5,995,000 6,021,036 0.06
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A DR’ ‘144A’ FRN
USD 4,240,000 4,263,930 0.04
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A ER’ ‘144A’ FRN
USD 1,520,000 1,493,332 0.01
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A FR’ ‘144A’ FRN
USD 730,000 668,220 0.01
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A SUB’ ‘144A’ FRN
USD 3,180,000 1,775,003 0.02
20/10/2029
York Clo-4 Ltd ‘Series 2016-2A SUB’ ‘144A’ FRN
USD 2,010,000 1,299,248 0.01
20/4/2032
Yum! Brands Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2030
USD 1,127,000 1,185,334 0.01
Yum! Brands Inc ‘144A’ 7.75% 1/4/2025
USD 130,000 142,519 0.00
Zayo Group Holdings Inc ‘144A’ 4% 1/3/2027 2,100,679 0.02
USD 2,107,000
4,681,822,874 44.24
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027
USD 4,483,954 5,127,822 0.05
Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055 407,498 0.00
USD 333,545
5,535,320 0.05
債券合計 8,681,161,010 82.04
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
9,174,538,881 86.70
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
その他の譲渡可能な有価証券
債券
バミューダ
Digicel Group Two Ltd 9.125% 1/4/2024**
USD 8,777 - 0.00
オランダ
ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)**
USD 2,800,000 2,772,000 0.02
米国
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series ‘2003-
USD 1,228,685 1,006,094 0.01
MH1 B2’ ‘144A’ 15/8/2030 (Zero Coupon)**
American Airlines Pass Through Certificate 3.5%
USD 11,636,013 11,476,599 0.11
15/12/2027**
American Airlines Pass Through Certificate 4%
USD 2,035,000 1,966,420 0.02
15/12/2025**
American Airlines Pass Through Certificate ‘2019-1C’ 4%
USD 10,453,000 10,008,748 0.10
15/6/2022**
Chesapeake Energy Corp (Defaulted) 15/6/2021 (Zero
0.00
USD 250,000 -
Coupon)**
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Chesapeake Energy Corp 15/2/2022 (Zero Coupon)**
USD 5,581,000 558 0.00
Chesapeake Energy Corp (Defaulted) 15/8/2022 (Zero
0.00
USD 546,000 -
Coupon)**
Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**
USD 2,391 11 0.00
Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero
0.00
USD 2,391 -
Coupon)**
LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027**
USD 1,380,179 1,378,799 0.01
One Market Plaza Trust 2017- 1MKT ‘Series 2017-1MKT XNCP
USD 8,776,000 88 0.00
’ ‘144A’ 10/2/2032 (Zero Coupon)**
Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd ‘Series
USD 1,290,000 1,288,323 0.01
2015-4A C’ ‘144A’ 4% 24/8/2049**
Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd ‘Series
USD 9,164,792 9,186,787 0.09
2016-6A C’ ‘144A’ 4% 24/8/2040**
Sun Country 4.7% 15/12/2025**
USD 1,480,000 1,406,000 0.01
Sun Country 7% 15/12/2023**
USD 1,480,000 1,398,600 0.01
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero
USD 3,780,000 - 0.00
Coupon)**
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 1/5/2018 (Zero
USD 7,220,000 - 0.00
Coupon)**
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero
USD 3,399,000 - 0.00
Coupon)**
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero
USD 630,000 - 0.00
Coupon)**
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero
- 0.00
USD 10,740,000
Coupon)**
39,117,027 0.37
債券合計 41,889,027 0.39
その他の譲渡可能な有価証券合計 41,889,027 0.39
投資有価証券合計 9,216,427,908 87.09
その他の純資産 1,366,077,325 12.91
純資産合計(米ドル) 10,582,505,233 100.00
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
事後通告証券契約 2021年2月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
TBA
米国
USD (380,600,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘1.5 5/21’ 1.5% TBA
(367,769,616) (3.48)
USD (452,900,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘1.5 4/21’ 1.5% TBA
(438,623,034) (4.15)
USD (200,936,830) Fannie Mae or Freddie Mac ‘1.5 3/21’ 1.5% TBA
(195,002,916) (1.84)
USD (11,289,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 3/21’ 2% TBA
(11,289,000) (0.11)
USD (428,700,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 5/21’ 2% TBA (426,841,183)
(4.03)
USD (424,899,740) Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 4/21’ 2% TBA (423,986,868)
(4.01)
USD 728,538,360 Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 4/21’ 2.5% TBA 749,170,748
7.08
USD (224,486,129) Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 3/21’ 3% TBA
(234,281,076) (2.21)
USD 174,000,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 4/21’ 4% TBA
186,925,477 1.77
USD 166,378,000 Fannie Mae or Freddie Mac 4 3/21’ 4% TBA
178,433,900 1.69
USD (194,425,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 3/21’ 4.5% TBA (211,437,178) (2.00)
(1,194,700,746)
TBA合計 (11.29)
事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
USD 4,493,004 COP 15,920,556,244 Citibank 1/3/2021 89,465
BNP Paribas
BRL 80,156,194 USD 14,735,651 2/3/2021 (273,259)
Deutsche Bank
BRL 16,678,596 USD 3,086,000 2/3/2021 (76,721)
JP Morgan
BRL 18,219,877 USD 3,357,333 2/3/2021 (69,964)
Morgan Stanley
BRL 10,985,768 USD 2,008,000 2/3/2021 (25,864)
BRL 12,876,841 USD 2,394,334 UBS 2/3/2021 (70,996)
BRL 7,208,908 USD 1,339,000 Citibank 2/3/2021 (38,314)
USD 20,162,000 BRL 109,584,718 Citibank 2/3/2021 389,890
RBS Plc
USD 8,887,318 BRL 47,855,363 2/3/2021 252,889
JP Morgan
USD 3,271,667 BRL 17,766,529 2/3/2021 66,094
BNP Paribas
USD 4,435,333 BRL 23,936,358 2/3/2021 116,552
JP Morgan
NOK 43,921,504 USD 5,186,000 4/3/2021 (59,630)
BNP Paribas
USD 1,058,000 TRY 7,511,906 5/3/2021 46,403
PEN 21,636,784 USD 6,032,000 Citibank 9/3/2021 (103,608)
USD 3,016,000 PEN 10,955,620 Citibank 9/3/2021 14,204
JP Morgan
AUD 9,648,058 USD 7,640,210 12/3/2021 (145,723)
HSBC Bank Plc
AUD 14,381,112 USD 11,398,701 12/3/2021 (227,638)
BRL 33,321,921 USD 6,222,000 Citibank 12/3/2021 (212,142)
JP Morgan
CAD 9,599,825 USD 7,640,210 12/3/2021 (57,784)
HSBC Bank Plc
CAD 14,315,871 USD 11,398,701 12/3/2021 (91,304)
State Street
EUR 6,300,617 USD 7,640,210 12/3/2021 (251)
Morgan Stanley
EUR 9,365,058 USD 11,398,701 12/3/2021 (42,883)
GBP 5,419,029 USD 7,640,210 Citibank 12/3/2021 (87,430)
Bank of America
GBP 8,062,588 USD 11,398,701 12/3/2021 (161,456)
Deutsche Bank
USD 6,222,000 BRL 33,710,796 12/3/2021 142,006
CAD 2,834,053 USD 2,220,000 Citibank 15/3/2021 18,498
USD 2,220,000 CAD 2,831,902 Citibank 15/3/2021 (16,799)
Morgan Stanley
AUD 6,693,000 CAD 6,658,257 17/3/2021 (59,953)
JP Morgan
AUD 7,610,000 CAD 7,460,167 17/3/2021 18,978
JP Morgan
AUD 19,074,511 EUR 12,103,391 17/3/2021 138,890
AUD 5,435,000 USD 4,297,146 Barclays 17/3/2021 (75,214)
AUD 2,175,000 USD 1,730,302 Citibank 17/3/2021 (40,752)
JP Morgan
AUD 13,241,000 USD 10,262,867 17/3/2021 22,799
HSBC Bank Plc
AUD 4,825,000 USD 3,731,615 17/3/2021 16,466
State Street
AUD 2,128,000 USD 1,647,521 17/3/2021 5,518
Commonwealth Bank of
AUD 4,016,000 USD 3,111,686 17/3/2021 7,960
Australia
Morgan Stanley
AUD 7,216,000 USD 5,583,831 17/3/2021 21,588
AUD 6,470,000 USD 4,918,429 UBS 17/3/2021 107,494
Royal Bank of Canada
AUD 2,875,000 USD 2,193,795 17/3/2021 39,518
BNP Paribas
AUD 2,210,000 USD 1,702,124 17/3/2021 14,613
Goldman Sachs
AUD 10,130,000 USD 7,843,892 17/3/2021 25,136
BNP Paribas
BRL 43,021,113 USD 8,382,313 17/3/2021 (624,642)
BRL 1,080,000 USD 200,107 Citibank 17/3/2021 (5,359)
148/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Deutsche Bank
CAD 6,596,259 AUD 6,693,000 17/3/2021 10,984
Bank of America
CAD 7,433,600 AUD 7,610,000 17/3/2021 (39,962)
CAD 2,458,507 USD 1,956,000 Barclays 17/3/2021 (14,119)
JP Morgan
CAD 4,468,972 USD 3,535,000 17/3/2021 (5,129)
CAD 8,430,980 USD 6,590,000 Citibank 17/3/2021 69,311
Bank of America
CAD 11,222,375 USD 8,830,000 17/3/2021 34,129
Royal Bank of Canada
CAD 11,075,362 USD 8,685,000 17/3/2021 63,009
State Street
CAD 2,263,369 USD 1,770,000 17/3/2021 17,750
BNP Paribas
CAD 6,681,863 USD 5,220,000 17/3/2021 57,750
Deutsche Bank
CHF 4,462,000 JPY 526,762,302 17/3/2021 (20,428)
Deutsche Bank
CLP 6,025,229,500 USD 8,234,000 17/3/2021 131,438
Morgan Stanley
CNH 467,402,394 USD 72,142,281 17/3/2021 (71,228)
BNP Paribas
CNH 265,005,434 USD 40,873,530 17/3/2021 (11,051)
HSBC Bank Plc
CNH 294,660,000 USD 45,062,840 17/3/2021 372,223
CNH 89,543,000 USD 13,806,854 UBS 17/3/2021 217
JP Morgan
CNH 46,829,386 USD 7,186,000 17/3/2021 34,851
CNH 60,765,000 USD 9,258,441 Citibank 17/3/2021 111,211
Deutsche Bank
CNH 524,900,000 USD 80,135,180 17/3/2021 801,708
Bank of America
CNH 48,615,000 USD 7,432,123 17/3/2021 64,061
Royal Bank of Canada
COP 328,666,313 USD 95,475 17/3/2021 (4,617)
Morgan Stanley
EUR 12,103,391 AUD 19,601,369 17/3/2021 (548,156)
Deutsche Bank
EUR 34,310,315 GBP 31,034,656 17/3/2021 (1,646,676)
BNP Paribas
EUR 34,515,000 GBP 30,628,675 17/3/2021 (832,587)
JP Morgan
EUR 21,427,729 GBP 19,412,943 17/3/2021 (1,071,535)
EUR 15,720,000 GBP 14,188,307 Barclays 17/3/2021 (711,417)
Goldman Sachs
EUR 2,766,537 GBP 2,501,522 17/3/2021 (131,536)
EUR 1,570,419 GBP 1,431,330 UBS 17/3/2021 (90,481)
Standard Chartered
13,165,000
EUR GBP 11,535,173 17/3/2021 (112,025)
Bank
HSBC Bank Plc
EUR 1,255,000 GBP 1,099,972 17/3/2021 (11,155)
EUR 6,693,000 JPY 844,134,546 Citibank 17/3/2021 185,534
Toronto Dominion
EUR 5,522,000 SEK 55,992,133 17/3/2021 (2,099)
Deutsche Bank
EUR 6,180,000 SEK 62,574,213 17/3/2021 9,980
BNP Paribas
EUR 2,655,000 SEK 26,782,246 17/3/2021 16,293
EUR 4,400,000 SEK 44,189,200 Citibank 17/3/2021 50,409
HSBC Bank Plc
EUR 13,711,053 USD 16,659,433 17/3/2021 (31,485)
State Street
EUR 2,216,000 USD 2,702,246 17/3/2021 (14,814)
Morgan Stanley
EUR 153,235,352 USD 185,993,988 17/3/2021 (159,278)
RBS Plc
EUR 8,247,000 USD 10,013,321 17/3/2021 (11,850)
EUR 60,083,178 USD 73,036,410 Barclays 17/3/2021 (171,107)
EUR 2,857,072 USD 3,467,661 UBS 17/3/2021 (2,774)
EUR 22,012,174 USD 26,814,194 Citibank 17/3/2021 (119,138)
Standard Chartered
EUR 7,410,000 USD 9,025,913 17/3/2021 (39,507)
Bank
Deutsche Bank
EUR 18,503,277 USD 22,429,736 17/3/2021 9,937
Bank of America
EUR 55,142,867 USD 66,957,678 17/3/2021 (83,692)
149/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
EUR
BNP Paribas
82,239,126 USD 99,773,768 17/3/2021 (39,052)
JP Morgan
EUR 52,240,443 USD 63,577,491 17/3/2021 (223,392)
Royal Bank of Canada
EUR 2,082,000 USD 2,506,455 17/3/2021 18,470
Goldman Sachs
EUR 32,762,928 USD 39,830,466 17/3/2021 (97,537)
Commonwealth Bank of
EUR 446,267 USD 541,279 17/3/2021 (73)
Australia
HSBC Bank Plc
GBP 12,633,102 EUR 14,420,000 17/3/2021 120,332
GBP 21,413,567 EUR 23,798,507 Citibank 17/3/2021 984,871
BNY Mellon
GBP 1,698,050 EUR 1,906,000 17/3/2021 55,263
Deutsche Bank
GBP 30,635,130 EUR 33,907,919 17/3/2021 1,577,817
BNP Paribas
GBP 41,360,549 EUR 45,913,231 17/3/2021 1,967,603
Bank of America
GBP 9,703,053 EUR 10,734,772 17/3/2021 505,647
GBP 3,398,497 EUR 3,734,079 UBS 17/3/2021 208,365
Morgan Stanley
GBP 23,117,295 USD 31,544,068 17/3/2021 676,876
HSBC Bank Plc
GBP 26,160,000 USD 35,238,221 17/3/2021 1,223,652
Deutsche Bank
GBP 56,690,373 USD 76,801,697 17/3/2021 2,213,487
Goldman Sachs
GBP 14,350,000 USD 19,508,134 17/3/2021 492,933
GBP 2,369,707 USD 3,237,670 Citibank 17/3/2021 65,234
GBP 8,720,000 USD 11,595,821 UBS 17/3/2021 558,137
GBP 21,955,000 USD 29,365,800 Barclays 17/3/2021 1,235,133
HKD 63,014,875 USD 8,128,481 Barclays 17/3/2021 (3,682)
Morgan Stanley
HKD 30,139,167 USD 3,888,197 17/3/2021 (2,216)
Bank of America
IDR 1,157,720,179,043 USD 81,547,255 17/3/2021 (789,750)
IDR 61,725,194,642 USD 4,378,657 Barclays 17/3/2021 (72,977)
HSBC Bank Plc
IDR 378,934,174,152 USD 26,794,251 17/3/2021 (361,458)
BNP Paribas
IDR 218,949,245,000 USD 15,622,047 17/3/2021 (349,104)
Deutsche Bank
IDR 114,309,240,682 USD 8,207,154 17/3/2021 (233,441)
IDR 128,222,774,274 USD 9,084,793 ANZ 17/3/2021 (140,533)
IDR 29,806,520,000 USD 2,112,409 Citibank 17/3/2021 (33,237)
Bank of America
INR 2,677,271,920 USD 36,575,175 17/3/2021 (358,451)
Deutsche Bank
INR 531,779,000 USD 7,334,124 17/3/2021 (140,498)
INR 1,805,009,228 USD 24,506,575 ANZ 17/3/2021 (89,361)
Goldman Sachs
INR 1,640,705,000 USD 22,283,105 17/3/2021 (88,512)
INR 335,760,000 USD 4,520,194 Barclays 17/3/2021 21,791
HSBC Bank Plc
INR 400,950,000 USD 5,394,188 17/3/2021 29,652
BNP Paribas
INR 5,940,400,000 USD 79,979,966 17/3/2021 378,637
Morgan Stanley
JPY 846,674,539 EUR 6,693,000 17/3/2021 (161,669)
Bank of America
JPY 276,956,592 USD 2,640,000 17/3/2021 (37,765)
JPY 486,116,673 USD 4,650,000 Citibank 17/3/2021 (82,534)
JPY 928,154,382 USD 8,867,000 UBS 17/3/2021 (146,227)
JP Morgan
JPY 229,900,996 USD 2,210,000 17/3/2021 (49,891)
Morgan Stanley
JPY 120,000,000 USD 1,161,716 17/3/2021 (34,217)
Deutsche Bank
JPY 528,809,129 USD 5,074,631 17/3/2021 (106,035)
Bank of America
KRW 11,082,220,200 USD 10,020,000 17/3/2021 (171,312)
KRW 8,575,039,702 USD 7,777,667 Citibank 17/3/2021 (157,092)
KRW 11,162,176,973 USD 10,009,173 Barclays 17/3/2021 (89,429)
150/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Goldman Sachs
KRW 6,462,823,027 USD 5,799,375 17/3/2021 (55,911)
Standard Chartered
KRW 2,763,510,000 USD 2,510,000 17/3/2021 (54,089)
Bank
(1,080,606)
MXN 555,913,280 USD 27,648,250 Barclays 17/3/2021
(103,685)
BNP Paribas
MXN 48,461,734 USD 2,415,854 17/3/2021
(1,315,167)
MXN 731,308,108 USD 36,218,302 UBS 17/3/2021
(547,295)
MXN 368,061,497 USD 18,115,750 Citibank 17/3/2021
(967,911)
Deutsche Bank
MXN 465,979,169 USD 23,200,354 17/3/2021
(338,445)
Goldman Sachs
MXN 357,248,527 USD 17,393,000 17/3/2021
(195,529)
Morgan Stanley
MXN 154,386,481 USD 7,561,500 17/3/2021
JP Morgan
MXN 67,187,888 USD 3,310,500 17/3/2021 (104,883)
MYR 24,370,000 USD 6,021,745 Barclays 17/3/2021 (11,866)
Goldman Sachs
MYR 3,310,000 USD 816,881 17/3/2021 (603)
JP Morgan
NOK 85,819,000 SEK 83,638,976 17/3/2021 12,063
Deutsche Bank
NOK 27,284,000 SEK 26,628,993 17/3/2021 (720)
HSBC Bank Plc
NOK 55,776,000 SEK 53,965,288 17/3/2021 56,301
NOK 31,768,200 SEK 30,851,052 Citibank 17/3/2021 17,641
JP Morgan
NOK 731,642,177 USD 85,748,607 17/3/2021 (354,120)
Morgan Stanley
NOK 59,557,058 USD 7,055,343 17/3/2021 (104,075)
NOK 30,595,674 USD 3,605,096 Citibank 17/3/2021 (34,088)
NOK 65,600,000 USD 7,829,596 UBS 17/3/2021 (173,020)
Deutsche Bank
NOK 37,286,992 USD 4,387,857 17/3/2021 (35,864)
Bank of America
NOK 47,918,116 USD 5,578,000 17/3/2021 14,816
RBS Plc
NOK 18,886,460 USD 2,205,000 17/3/2021 (646)
JP Morgan
NZD 5,578,125 USD 3,948,498 17/3/2021 116,828
State Street
NZD 1,561,875 USD 1,100,106 17/3/2021 38,186
Bank of America
RUB 1,322,014,829 USD 17,878,266 17/3/2021 (194,916)
RUB 1,196,672,668 USD 16,177,000 Citibank 17/3/2021 (170,234)
BNP Paribas
RUB 165,281,839 USD 2,205,000 17/3/2021 5,820
JP Morgan
RUB 367,576,105 USD 4,894,000 17/3/2021 22,720
HSBC Bank Plc
RUB 146,359,304 USD 1,982,122 17/3/2021 (24,411)
Morgan Stanley
SEK 44,948,392 EUR 4,462,000 17/3/2021 (34,788)
State Street
SEK 342,793 EUR 34,000 17/3/2021 (230)
Goldman Sachs
SEK 22,666,298 EUR 2,231,000 17/3/2021 5,584
SEK 65,820,224 EUR 6,514,000 Citibank 17/3/2021 (26,768)
RBS Plc
SEK 56,926,904 EUR 5,578,000 17/3/2021 44,592
SEK 49,465,109 NOK 50,198,000 Citibank 17/3/2021 57,807
JP Morgan
SEK 50,834,531 NOK 51,941,000 17/3/2021 18,173
Morgan Stanley
SEK 64,464,358 NOK 66,560,000 17/3/2021 (57,781)
Bank of America
SEK 30,812,169 NOK 31,948,200 17/3/2021 (43,301)
Deutsche Bank
SEK 46,017,903 USD 5,516,000 17/3/2021 (11,612)
Morgan Stanley
SEK 27,480,074 USD 3,300,000 17/3/2021 (12,997)
JP Morgan
SEK 77,843,110 USD 9,246,287 17/3/2021 64,843
BNP Paribas
SEK 18,575,716 USD 2,212,500 17/3/2021 9,417
RBS Plc
SEK 18,404,895 USD 2,205,000 17/3/2021 (3,516)
SEK 9,256,432 USD 1,115,667 Barclays 17/3/2021 (8,468)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Bank of America
SEK 18,455,355 USD 2,231,333 17/3/2021 (23,813)
Morgan Stanley
SGD 20,260,000 USD 15,197,471 17/3/2021 49,243
BNY Mellon
THB 575,600,000 USD 19,167,499 17/3/2021 (67,428)
Goldman Sachs
USD 10,335,340 AUD 13,450,000 17/3/2021 (112,679)
USD 9,689,281 AUD 12,597,000 Citibank 17/3/2021 (96,123)
USD 5,367,994 AUD 7,094,000 UBS 17/3/2021 (142,655)
RBS Plc
USD 24,557,257 AUD 32,161,000 17/3/2021 (425,548)
Commonwealth Bank of
USD 3,713,880 AUD 4,820,000 17/3/2021 (30,316)
Australia
USD 9,909,412 AUD 12,979,000 ANZ 17/3/2021 (172,732)
Morgan Stanley
USD 10,133,791 AUD 13,170,000 17/3/2021 (96,722)
USD 3,438,145 AUD 4,435,000 Barclays 17/3/2021 (6,982)
Royal Bank of
USD 2,135,694 AUD 2,754,000 17/3/2021 (3,625)
Canada
Bank of America
USD 1,680,759 AUD 2,190,000 17/3/2021 (20,442)
State Street
USD 3,412,653 AUD 4,462,000 17/3/2021 (53,448)
HSBC Bank Plc
USD 3,848,813 BRL 20,881,735 17/3/2021 83,368
HSBC Bank Plc
USD 3,260,000 CAD 4,094,929 17/3/2021 25,571
Royal Bank of Canada
USD 3,315,600 CAD 4,217,828 17/3/2021 (15,902)
State Street
USD 3,854,400 CAD 4,895,860 17/3/2021 (12,654)
JP Morgan
USD 5,962,000 CAD 7,551,544 17/3/2021 (2,678)
Morgan Stanley
USD 2,230,000 CAD 2,866,457 17/3/2021 (34,106)
USD 3,650,000 CAD 4,653,312 Citibank 17/3/2021 (25,475)
Goldman Sachs
USD 40,225,489 CAD 51,155,000 17/3/2021 (179,906)
Bank of America
USD 9,189,000 CAD 11,715,398 17/3/2021 (64,549)
USD 5,125,000 CAD 6,473,634 UBS 17/3/2021 11,949
USD 483,478 CHF 429,000 UBS 17/3/2021 9,585
BNP Paribas
USD 1,910,000 CHF 1,728,803 17/3/2021 283
USD 2,231,000 CHF 2,017,701 Barclays 17/3/2021 2,152
USD 8,234,000 CLP 5,941,953,102 Citibank 17/3/2021 (15,816)
Deutsche Bank
USD 2,119,000 CLP 1,490,080,800 17/3/2021 50,170
HSBC Bank Plc
USD 59,934,515 CNH 392,517,130 17/3/2021 (589,615)
Goldman Sachs
USD 10,372,353 CNH 66,855,000 17/3/2021 63,655
USD 25,633,915 CNH 165,387,000 Barclays 17/3/2021 132,087
Deutsche Bank
USD 111,270,626 CNH 728,945,000 17/3/2021 (1,128,955)
JP Morgan
USD 9,712,054 CNH 62,668,000 17/3/2021 48,970
Standard Chartered
USD 49,919,534 CNH 328,071,175 17/3/2021 (667,360)
Bank
USD 54,984,113 CNH 358,608,356 Citibank 17/3/2021 (311,458)
USD 18,597,188 CNH 122,207,031 UBS 17/3/2021 (246,510)
Morgan Stanley
USD 176,559,488 CNH 1,147,430,122 17/3/2021 (368,354)
Bank of America
USD 58,357,515 CNH 379,009,486 17/3/2021 (83,804)
HSBC Bank Plc
USD 16,494,804 EUR 13,653,763 17/3/2021 (63,667)
Toronto Dominion
USD 692,892,359 EUR 570,697,000 17/3/2021 785,015
Morgan Stanley
USD 97,029,229 EUR 80,521,501 17/3/2021 (622,453)
Goldman Sachs
USD 71,422,897 EUR 58,788,151 17/3/2021 128,128
USD 67,553,715 EUR 55,588,585 Citibank 17/3/2021 139,187
152/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
RBS Plc
USD 4,051,090 EUR 3,325,000 17/3/2021 18,728
Commonwealth Bank of
USD 3,646,056 EUR 3,012,499 17/3/2021 (7,323)
Australia
USD 213,785 EUR 176,237 UBS 17/3/2021 55
USD 102,154,795 EUR 84,006,971 Barclays 17/3/2021 276,140
JP Morgan
USD 53,607,170 EUR 44,205,186 17/3/2021 (2,249)
Bank of America
USD 53,710,220 EUR 44,129,062 17/3/2021 193,122
Deutsche Bank
USD 53,791,030 EUR 44,145,429 17/3/2021 254,082
Royal Bank of Canada
USD 9,641,016 EUR 7,926,000 17/3/2021 28,835
BNP Paribas
USD 908,116,812 EUR 738,176,388 17/3/2021 12,900,438
Standard Chartered
USD 2,440,578 EUR 1,995,000 17/3/2021 21,161
Bank
USD 884,273 GBP 646,000 UBS 17/3/2021 (16,123)
Deutsche Bank
USD 11,171,149 GBP 8,163,657 17/3/2021 (207,377)
Commonwealth Bank of
USD 3,874,830 GBP 2,824,000 17/3/2021 (61,268)
Australia
RBS Plc
USD 46,760,892 GBP 34,190,000 17/3/2021 (893,215)
BNP Paribas
USD 987,409 GBP 721,000 17/3/2021 (17,523)
Royal Bank of Canada
USD 118,836 GBP 87,000 17/3/2021 (2,425)
Morgan Stanley
USD 28,204,479 GBP 21,113,000 17/3/2021 (1,222,873)
JP Morgan
USD 2,544,649 GBP 1,897,343 17/3/2021 (99,871)
USD 53,911,282 GBP 39,840,000 Barclays 17/3/2021 (1,617,808)
HSBC Bank Plc
USD 36,102,807 GBP 26,853,000 17/3/2021 (1,324,971)
State Street
USD 216,193,215 GBP 158,574,000 17/3/2021 (4,827,623)
USD 1,846,294 GBP 1,374,000 Citibank 17/3/2021 (68,791)
Morgan Stanley
USD 15,898,619 HKD 123,248,608 17/3/2021 7,608
Bank of America
USD 3,095,353 HKD 24,000,000 17/3/2021 922
IDR JP Morgan
USD 9,528,657 134,218,840,000 17/3/2021 166,138
BNP Paribas
USD 6,652,705 IDR 93,650,187,800 17/3/2021 120,076
USD 3,290,392 IDR 46,335,306,223 Barclays 17/3/2021 58,244
Deutsche Bank
USD 3,282,512 IDR 46,404,878,755 17/3/2021 45,511
IDR Goldman Sachs
USD 17,808,399 251,204,798,468 17/3/2021 285,448
Bank of America
USD 113,838,442 IDR 1,618,009,106,829 17/3/2021 973,193
IDR Morgan Stanley
USD 14,110,648 198,636,656,800 17/3/2021 254,623
IDR HSBC Bank Plc
USD 8,144,587 115,367,290,000 17/3/2021 97,068
IDR
USD 47,295,945 674,352,024,347 UBS 17/3/2021 256,093
IDR
USD 13,571,111 193,509,798,754 Citibank 17/3/2021 72,712
Goldman Sachs
USD 5,332,549 INR 396,715,000 17/3/2021 (34,002)
USD 22,324,821 INR 1,636,660,205 Citibank 17/3/2021 184,943
BNP Paribas
USD 145,547,204 INR 10,800,048,084 17/3/2021 (550,159)
Bank of America
USD 32,684,420 INR 2,396,805,207 17/3/2021 261,701
Deutsche Bank
USD 5,567,701 INR 411,300,000 17/3/2021 3,851
RBS Plc
USD 2,706,659 INR 196,517,000 17/3/2021 48,281
USD 3,828,381 INR 280,850,000 Barclays 17/3/2021 29,190
Standard Chartered
USD 3,347,000 JPY 348,700,501 17/3/2021 70,672
Bank
JP Morgan
USD 3,310,000 JPY 346,804,924 17/3/2021 51,482
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Bank of America
USD 3,315,000 JPY 346,805,355 17/3/2021 56,479
RBS Plc
USD 55,509,171 JPY 5,710,678,000 17/3/2021 1,852,657
Goldman Sachs
USD 11,687,969 JPY 1,215,961,368 17/3/2021 263,013
USD 7,321,088 KRW 8,000,000,000 UBS 17/3/2021 211,547
KRW Bank of America 87,106
USD 15,165,986 16,967,485,207 17/3/2021
KRW BNP Paribas 106,897
USD 10,831,371 12,067,697,035 17/3/2021
State Street 163,646
USD 3,138,000 MXN 62,228,701 17/3/2021
74,410
USD 2,221,000 MXN 44,991,288 Barclays 17/3/2021
HSBC Bank Plc 177,514
USD 5,527,000 MXN 112,122,143 17/3/2021
Deutsche Bank 137,989
USD 5,408,000 MXN 110,456,396 17/3/2021
RBS Plc 113,405
USD 3,841,809 MXN 78,145,203 17/3/2021
Bank of America 253,107
USD 6,513,000 MXN 131,203,730 17/3/2021
BNP Paribas 258,752
USD 7,776,000 MXN 157,557,164 17/3/2021
Toronto Dominion 330,524
USD 8,002,000 MXN 160,548,478 17/3/2021
1,994,026
USD 73,111,688 MXN 1,490,585,161 Citibank 17/3/2021
Goldman Sachs 183,423
USD 4,006,000 MXN 80,118,995 17/3/2021
JP Morgan 249,999
USD 7,566,614 MXN 153,352,037 17/3/2021
Morgan Stanley 61,161
USD 1,785,000 MXN 36,130,665 17/3/2021
30,685
USD 5,288,000 MXN 110,190,286 UBS 17/3/2021
Morgan Stanley 10,209
USD 4,604,548 MYR 18,630,000 17/3/2021
Goldman Sachs
USD 46,103,768 MYR 187,521,310 17/3/2021 (140,807)
Goldman Sachs 41,218
USD 3,312,000 NOK 28,023,394 17/3/2021
Bank of America 182,081
USD 13,277,200 NOK 112,196,330 17/3/2021
USD 2,609,107 NOK 22,443,813 Citibank 17/3/2021 (10,447)
Morgan Stanley 40,145
USD 28,897,478 NOK 247,243,681 17/3/2021
JP Morgan 130,768
USD 32,019,503 NOK 273,216,234 17/3/2021
State Street 40,861
USD 4,073,000 NOK 34,546,547 17/3/2021
Deutsche Bank
USD 2,420,000 NOK 20,827,115 17/3/2021 (10,860)
State Street
USD 5,079,203 NZD 7,140,000 17/3/2021 (124,415)
98,106
USD 24,677,000 RUB 1,837,528,635 Citibank 17/3/2021
BNP Paribas 96,195
USD 11,254,000 RUB 834,162,213 17/3/2021
Goldman Sachs 82,470
USD 6,684,000 RUB 493,533,194 17/3/2021
53,950
USD 5,380,500 RUB 398,215,119 UBS 17/3/2021
JP Morgan 8,846
USD 2,205,000 RUB 164,185,403 17/3/2021
RBS Plc 38,541
USD 4,462,000 SEK 36,981,101 17/3/2021
18,212
USD 1,054,000 SEK 8,659,417 Barclays 17/3/2021
98,220
USD 6,647,000 SEK 54,749,258 Citibank 17/3/2021
JP Morgan 522,864
USD 45,802,719 SEK 378,549,612 17/3/2021
Morgan Stanley
USD 1,123,573 SGD 1,500,000 17/3/2021 (5,256)
13,649
USD 5,093,379 SGD 6,750,000 Barclays 17/3/2021
Bank of America 28,704
USD 10,195,689 SGD 13,510,000 17/3/2021
BNY Mellon 69,422
USD 19,169,494 THB 575,600,000 17/3/2021
JP Morgan 108,166
USD 2,245,000 TRY 15,954,158 17/3/2021
47,429
USD 7,805,319 TWD 215,700,000 Barclays 17/3/2021
USD 10,469,143 ZAR 160,978,372 Citibank 17/3/2021 (230,661)
JP Morgan
USD 7,109,000 ZAR 107,493,340 17/3/2021 (35,797)
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未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
RBS Plc
USD 1,105,000 ZAR 16,859,082 17/3/2021 (15,578)
Deutsche Bank
USD 30,224,634 ZAR 459,093,104 17/3/2021 (290,064)
265,251
USD 11,446,000 ZAR 168,214,174 UBS 17/3/2021
BNP Paribas
USD 5,645,000 ZAR 85,464,627 17/3/2021 (35,607)
Goldman Sachs 473,382
USD 20,087,432 ZAR 294,737,699 17/3/2021
Bank of America
USD 6,223,000 ZAR 93,747,397 17/3/2021 (8,140)
USD 2,227,000 ZAR 33,681,317 Barclays 17/3/2021 (11,707)
HSBC Bank Plc 172,429
USD 18,918,070 ZAR 282,027,847 17/3/2021
Morgan Stanley
USD 2,008,000 ZAR 30,846,896 17/3/2021 (42,311)
Goldman Sachs
ZAR 70,538,990 USD 4,736,900 17/3/2021 (48,361)
ZAR 22,711,325 USD 1,562,000 Barclays 17/3/2021 (52,439)
ZAR 96,051,425 USD 6,462,100 Citibank 17/3/2021 (77,817)
BNP Paribas
ZAR 42,360,154 USD 2,870,000 17/3/2021 (54,434)
JP Morgan
ZAR 322,079,738 USD 20,964,400 17/3/2021 478,270
Morgan Stanley
ZAR 32,867,883 USD 2,207,500 17/3/2021 (22,859)
HSBC Bank Plc
ZAR 19,456,858 USD 1,315,000 17/3/2021 (21,754)
ZAR 53,379,518 USD 3,546,000 UBS 17/3/2021 1,995
Bank of America
ZAR 502,104,201 USD 33,239,204 17/3/2021 134,328
Deutsche Bank
ZAR 43,151,365 USD 2,896,000 17/3/2021 (27,844)
BRL 5,729,665 USD 1,130,000 Citibank 19/3/2021 (96,893)
BNP Paribas
TWD 214,150,608 USD 7,728,000 22/3/2021 (21,359)
USD 7,728,000 TWD 215,465,682 UBS 22/3/2021 (25,966)
Bank of America
IDR 253,187,000,000 USD 17,943,799 31/3/2021 (393,007)
IDR JP Morgan
USD 31,667,682 452,341,163,844 31/3/2021 311,626
BRL 30,007,070 USD 5,466,000 Citibank 5/4/2021 (58,838)
USD 14,066,000 BRL 76,876,738 Citibank 5/4/2021 213,097
BNP Paribas
USD 3,173,000 COP 11,511,644,000 5/4/2021 (7,074)
KZT 625,387,301 USD 1,468,390 Citibank 20/4/2021 10,691
JPY HSBC Bank Plc
USD 208,035,912 21,800,000,000 10/5/2021 3,074,451
USD 44,056,934 RUB 3,278,166,281 Citibank 19/5/2021 530,469
HSBC Bank Plc
USD 126,141,202 CNH 819,381,710 24/5/2021 404,130
Bank of America
USD 322,850 EUR 265,260 24/5/2021 678
Morgan Stanley
USD 3,973,422 EUR 3,282,831 24/5/2021 (13,737)
IDR JP Morgan
USD 26,191,243 372,649,000,349 24/5/2021 571,974
126,072
USD 5,151,184 MXN 106,082,453 UBS 26/5/2021
未実現純評価益 12,553,436
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
110,995,471 BNY Mellon
AUD USD 84,451,737 15/3/2021 1,769,160
25,887 BNY Mellon (77)
USD AUD 33,424 15/3/2021
1,769,083
未実現純評価益
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未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
ヘッジを使用したカナダ・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
CAD 1,624,209,768 USD 1,269,279,036 15/3/2021 13,614,594
BNY Mellon 48,770
USD 19,005,350 CAD 24,000,000 15/3/2021
未実現純評価益 13,663,364
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 209,193,192 USD 232,355,273 15/3/2021 (1,285,276)
BNY Mellon 12,274
USD 1,182,196 CHF 1,059,156 15/3/2021
未実現純評価損 (1,273,002)
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
BNY Mellon
1,191
CNY 9,949,757 USD 1,533,257 15/3/2021
未実現純評価益 1,191
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 1,443,610,284 USD 1,731,146,204 15/3/2021 19,474,783
BNY Mellon (46,386)
USD 27,723,166 EUR 22,899,460 15/3/2021
未実現純評価益 19,428,397
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 1,260,430,648 USD 1,725,717,570 15/3/2021 31,045,225
BNY Mellon (36,522)
USD 8,415,829 GBP 6,064,330 15/3/2021
未実現純評価益 31,008,703
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
BNY Mellon (429)
HKD 6,000,051 USD 774,040 15/3/2021
未実現純評価損 (429)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
BNY Mellon
JPY 55,730,467,111 USD 528,232,017 15/3/2021 (4,610,714)
BNY Mellon 12,109
USD 740,876 JPY 77,564,628 15/3/2021
未実現純評価損 (4,598,605)
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
BNY Mellon
PLN 140,194,568 USD 37,369,687 15/3/2021 221,228
BNY Mellon
2,940
USD 764,657 PLN 2,840,804 15/3/2021
未実現純評価益 224,168
ヘッジを使用したスウェーデン・クローナ建投資証券クラス
BNY Mellon
SEK 34,241,706 USD 4,056,301 15/3/2021 39,370
BNY Mellon 1,853
USD 181,269 SEK 1,500,000 15/3/2021
未実現純評価益 41,223
156/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 139,645,425 USD 104,362,691 15/3/2021 728,595
BNY Mellon 1,877
USD 664,451 SGD 880,429 15/3/2021
未実現純評価益 730,472
未実現純評価益合計 73,548,001
未決済上場先物取引 2021年2月28日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Australian 10 Year Bond
105 AUD 2021年3月 (227,011)
Short-Term Euro-BPT
3,071 EUR 2021年3月 (322,771)
226 EUR Euro-OAT 2021年3月 (812,648)
Dax Index
53 EUR 2021年3月 (186,546)
Euro Schatz
12 EUR 2021年3月 (3,200)
(113) EUR Euro-BTP 2021年3月 94,292
Euro BUXL
(131) EUR 2021年3月 469,681
EURO STOXX 50 Index
(209) EUR 2021年3月 137,967
Euro BOBL
(258) EUR 2021年3月 63,559
Euro Bund
(1,487) EUR 2021年3月 4,473,000
Korean 3 Year Bond
1,424 KRW 2021年3月 (180,169)
Korean 10 Year Bond
278 KRW 2021年3月 (729,773)
MSCI Emerging Markets Index
179 USD 2021年3月 313,442
CBOE Volatility Index
(5) USD 2021年3月 (5,900)
Russell 2000 E-Mini Index
(44) USD 2021年3月 (87,382)
NASDAQ 100 E-Mini Index
(53) USD 2021年3月 345,114
S&P 500 E-Mini Index
(2,206) USD 2021年3月 (5,091,843)
CBOE Volatility Index
(6) USD 2021年4月 90
CBOE Volatility Index
(57) USD 2021年5月 16,236
Canadian 10 Year Bond
(324) CAD 2021年6月 292,907
Banker’s Acceptance
(2,694) CAD 2021年6月 31,988
Long Gilt
(192) GBP 2021年6月 266,933
US Treasury 10 Year Note (CBT)
9,046 USD 2021年6月 (15,053,574)
US Ultra 10 Year Note
5,112 USD 2021年6月 (10,880,419)
US Treasury 2 Year Note (CBT)
1,829 USD 2021年6月 (350,768)
US Long Bond (CBT)
1,293 USD 2021年6月 (4,347,828)
US Long Bond (CBT)
(1,421) USD 2021年6月 2,988,715
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(9,896) USD 2021年6月 10,304,095
Banker’s Acceptance
(778) CAD 2021年9月 15,066
Banker’s Acceptance
2,694 CAD 2022年6月 (1,291,111)
Banker’s Acceptance
778 CAD 2022年9月 (487,540)
90 Day Euro $ (367,283)
319 USD 2023年12月
合計 (20,612,681)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS JPY 307,692,308 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America
1%の固定金利を支払う 20/6/2021 (5,884) (8,846)
CDS JPY 192,307,692 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America
1%の固定金利を支払う 20/6/2021 (3,566) (5,529)
CDS USD 21,027,900 ファンドはCDX.NA.HY.30.V14に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America
5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (774,482) (1,448,800)
CDS USD 66,000,000 ファンドはCDX.NA.IG.31.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America
1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (306,819) (1,028,737)
CDS USD 17,865,450 ファンドはCDX.NA.HY.31.V14に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America
5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (772,620) (1,407,308)
CDS USD 47,540,000 ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America
1%の固定金利を支払う 20/6/2024 (474,330) (777,078)
CDS USD 24,742,000 ファンドはCDX.NA.HY.33.V12に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America
5%の固定金利を支払う 20/12/2024 (2,174,401) (2,185,241)
CDS USD 5,100,000 ファンドはItaly Buoni Poliennali Del
Tesoroに係るデフォルト・プロテクショ
Bank of America
ンを受け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (347,605) (68,264)
CDS USD (5,100,000) ファンドはItaly Buoni Poliennali Del
Tesoroに係るデフォルト・プロテクショ
Bank of America 318,087 126,535
ンを提供し、1%の固定金利を受け取る 20/6/2025
CDS USD 8,921,028 ファンドはRussian Foreign Bond -
Eurobondに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金利を支
Bank of America
払う 20/12/2025 (98,789) (37,987)
CDS EUR 2,830,000 ファンドはGlencore International AG
に係るデフォルト・プロテクションを受
Bank of America
け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2025 (158,041) (639,669)
CDS EUR 560,000 ファンドはKoninklijke KPN NVに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America 218
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (3,504)
CDS EUR 40,730,000 ファンドはITRAXX.FINSUB.34.V1に係る
デフォルト・プロテクションを受け取
Bank of America 423,475
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (529,845)
CDS EUR 650,000 ファンドはAuchan Holdings SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America 2,217
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (1,415)
CDS EUR 23,370,000 ファンドはITRAXX.FINSR.34.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Bank of America 23,757
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (508,793)
CDS USD 10,566,000 ファンドはRussian Foreign Bond -
Eurobondに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金利を支
Bank of America
払う 20/12/2025 (120,049) (44,991)
CDS EUR 648,490 ファンドはNokia Oyjに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
Bank of America
固定金利を支払う 20/12/2025 (4,998) (141,599)
158/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (650,000) ファンドはIntrum ABに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
Bank of America 307 49,234
定金利を受け取る 20/12/2025
CDS USD 7,800,000 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Bank of America 460,691
利を支払う 20/12/2025 (306,698)
CDS USD 8,062,644 ファンドはRussian Foreign Bond -
Eurobondに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金利を支
Bank of America
払う 20/12/2025 (106,309) (34,332)
CDS JPY 115,384,616 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2021 (2,126) (3,317)
CDS EUR 400,000 ファンドはMarks & Spencer Plcに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
1,471
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2022 (7,931)
CDS EUR 570,000 ファンドはStonegate Pub Co Financing
Plcに係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2022 (1,721) (3,091)
CDS EUR 360,000 ファンドはCasino Guichard Perrachon
SAに係るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2022 (16,201) (10,176)
CDS EUR 2,700,000 フ ァ ン ド は Jaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、5%の固定金利
を支払う Barclays 20/12/2022 (187,009) (137,834)
CDS EUR 700,000 フ ァ ン ド は Jaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、5%の固定金利
を支払う Barclays 20/12/2022 (4,539) (35,735)
CDS USD 360,000 ファンドはAvis Budget Group Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2023 (19,579) (26,085)
CDS USD 856,000 ファンドはBeazer Homes USA Incに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2024 (36,991) (74,765)
CDS USD 500,000 ファンドはTenet Healthcare Corpに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2024 (36,974) (40,781)
CDS USD (1,000,000) ファンドはHCA-The Healthcare Coに係
るデフォルト・プロテクションを提供
151,879
し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2024 (34,208)
CDS USD 2,740,000 ファンドはOccidental Petroleum Corp
に係るデフォルト・プロテクションを受
132,790
け取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (963,989)
CDS USD (3,000,000) ファンドはAdvanced Micro Devices Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
502,332
供し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2024 (146,414)
CDS EUR 1,030,000 ファンドはSunrise Communications
Holdings SAに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2024 (54,913) (227,073)
159/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,568,000 ファンドはAccor SAに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
38,404 25,896
金利を支払う Barclays 20/12/2024
CDS USD (500,000) ファンドはHCA-The Healthcare Coに係
るデフォルト・プロテクションを提供
75,939
し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2024 (2,717)
CDS USD 1,250,000 ファンドはXerox Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
23,163
固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (47,626)
CDS USD 1,325,000 ファンドはSimon Property Group LPに
係るデフォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (100,330) (18,378)
CDS USD (256,667) ファンドはSprint Communications Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
43,894
供し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 (3,149)
CDS USD (510,000) ファンドはSprint Communications Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
87,217
供し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 (9,126)
CDS USD 200,000 ファンドはXerox Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
5,681
固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (7,047)
CDS EUR 1,110,000 ファンドはTelefonica SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (13,712) (21,098)
CDS USD (725,000) ファンドはSprint Communications Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
123,985
供し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 (6,651)
CDS USD (525,000) ファンドはSprint Communications Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
225 89,782
供し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025
CDS USD (750,000) ファンドはYum! Brands Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 (2,997) (4,799)
CDS USD 3,510,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (55,825) (626)
CDS EUR 940,000 ファンドはGlencore International AG
に係るデフォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2025 (18,216) (212,469)
CDS USD 3,510,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (51,007) (626)
CDS EUR (274,583) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
22,193
し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (3,732)
CDS EUR 960,000 ファンドはSuedzucker AGに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
5,026
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2025 (375)
160/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 2,130,000 フ ァ ン ド は Colombia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
19,422
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (14,318)
CDS USD (1,757,692) ファンドはKraft Heinz Foods Coに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
17,994 16,966
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025
CDS USD 3,670,000 フ ァ ン ド は Brazilian Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
145,790
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (45,601)
CDS USD (1,100,000) ファンドはPetroleos Mexicanosに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
801
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (139,163)
CDS EUR 1,942,500 ファンドはMarks & Spencer Plcに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
141,586
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2025 (35,353)
CDS EUR 647,500 ファンドはMarks & Spencer Plcに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
47,195
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2025 (14,865)
CDS EUR 13,000,000 ファンドはLANXESS AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
固定金利を支払う Barclays 20/12/2025 (87,342) (377,810)
CDS EUR 17,050,000 ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2025 (30,999) (658,236)
CDS EUR 680,000 ファンドはCasino Guichard Perrachon
SAに係るデフォルト・プロテクションを
13,785
受け取り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2025 (19,268)
CDS USD (500,000) ファンドはPetroleos Mexicanosに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (3,959) (63,256)
CDS USD (1,105,000) ファンドはPetroleos Mexicanosに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (4,993) (139,795)
CDS USD 23,981,998 フ ァ ン ド は Brazilian Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
952,677
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (461,232)
CDS USD 1,105,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
9,115
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (197)
CDS EUR (670,000) ファンドはLoxam SASに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (13,528) (4,997)
CDS EUR 910,000 ファンドはCellnex Telecom SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2025 (6,484) (188,206)
CDS USD 14,670,000 フ ァ ン ド は Brazilian Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
582,761
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (228,656)
CDS EUR (570,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
84,950
5%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (1,804)
161/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 266,000 ファンドはMatterhorn Telecom SAに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
3,616
り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2025 (39,091)
CDS USD 3,670,000 フ ァ ン ド は Brazilian Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
145,790
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (40,844)
CDS USD 1,100,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
8,496
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (196)
CDS USD 1,535,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
9,843
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (274)
CDS USD (1,535,000) ファンドはPetroleos Mexicanosに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
18,189
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (194,195)
CDS USD (1,000,000) ファンドはHCA-The Healthcare Coに係
るデフォルト・プロテクションを提供
176,700
し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (798)
CDS USD 3,226,000 フ ァ ン ド は Brazilian Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
128,152
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (40,084)
CDS USD 2,130,000 フ ァ ン ド は Colombia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
19,422
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (16,263)
CDS USD 32,212,764 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (557,722) (5,743)
CDS USD 500,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
3,502
金利を支払う Barclays 20/12/2025 (89)
CDS EUR (395,417) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
31,959
し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (6,495)
CDS USD 8,439,000 ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
BNP Paribas
5%の固定金利を支払う 20/12/2022 (295,695) (508,951)
CDS USD 750,000 ファンドはBeazer Homes USA Incに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (36,316) (65,507)
CDS USD 500,000 ファンドはBeazer Homes USA Incに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (22,664) (43,671)
CDS USD (1,085,000) ファンドはAdvanced Micro Devices Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
BNP Paribas 181,677
供し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (50,853)
CDS USD 1,000,000 ファンドはDevon Energy Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
BNP Paribas
1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (1,659) (3,783)
162/309
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,000,000 フ ァ ン ド は Hellenic
Telecommunications Organisation SAに
係るデフォルト・プロテクションを受け
BNP Paribas
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 (34,006) (208,155)
CDS USD 1,250,000 ファンドはBoeing Co/Theに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
BNP Paribas 10,929
の固定金利を支払う 20/12/2024 (8,051)
CDS USD 500,000 ファンドはHess Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
BNP Paribas
固定金利を支払う 20/12/2024 (12,880) (504)
CDS USD 1,150,000 ファンドはGeneral Electric Coに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (68,315) (7,921)
CDS USD 300,000 ファンドはXerox Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
BNP Paribas 8,522
固定金利を支払う 20/6/2025 (15,347)
CDS USD (525,000) ファンドはYum! Brands Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (7,209) (3,359)
CDS USD 250,000 ファンドはMacy’s Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
BNP Paribas 31,983
固定金利を支払う 20/6/2025 (22,206)
CDS USD (750,000) ファンドはAT&T Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas 26,462 10,209
利を受け取る 20/6/2025
CDS EUR (336,290) ファンドはLadbrokes Coral Group Ltd
に係るデフォルト・プロテクションを提
BNP Paribas 30,050
供し、1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (15,148)
CDS USD (1,300,000) ファンドはAT&T Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas 55,125 17,696
利を受け取る 20/6/2025
CDS USD 700,000 ファンドはHalliburton Coに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
BNP Paribas
の固定金利を支払う 20/6/2025 (66,670) (8,383)
CDS USD (875,000) ファンドはYum! Brands Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas 2,712
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (5,599)
CDS USD (450,000) ファンドはNRG Energy Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の
BNP Paribas 52,044
固定金利を受け取る 20/12/2025 (21,524)
CDS USD 2,800,000 フ ァ ン ド は Brazilian Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
BNP Paribas 111,229
金利を支払う 20/12/2025 (87,500)
CDS USD 1,085,000 ファンドはAvnet Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
BNP Paribas
固定金利を支払う 20/12/2025 (1,122) (11,224)
CDS EUR (650,000) ファンドはVirgin Media Finance Plcに
係るデフォルト・プロテクションを提供
BNP Paribas 81,245
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (6,481)
CDS EUR (650,000) ファンドはPicard Bondco SAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas 10,492 88,834
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025
163/309
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スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (840,000) ファンドはT-Mobile USA Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas 149,246
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (6,697)
CDS USD 1,250,000 ファンドはXerox Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
BNP Paribas 47,485
固定金利を支払う 20/12/2025 (20,242)
CDS EUR (410,000) ファンドはLoxam SASに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
BNP Paribas
定金利を受け取る 20/12/2025 (3,417) (3,058)
CDS USD 1,000,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
BNP Paribas 5,414
金利を支払う 20/12/2025 (178)
CDS USD (807,692) ファンドはDell Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas 16,332
利を受け取る 20/12/2025 (9,620)
CDS USD (2,065,000) ファンドは International Business
Machines Corpに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、1%の固定金利を
BNP Paribas 56,491
受け取る 20/12/2025 (1,993)
CDS EUR (400,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
BNP Paribas 32,329
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (4,759)
CDS USD (923,077) ファンドはT-Mobile USA Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas 164,006
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (9,577)
CDS EUR 1,311,709 ファンドはLANXESS AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
BNP Paribas
固定金利を支払う 20/12/2025 (4,234) (38,121)
CDS EUR 1,040,000 ファンドはCellnex Telecom SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
BNP Paribas
5%の固定金利を支払う 20/12/2025 (3,374) (215,093)
CDS USD (490,909) ファンドはCCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
BNP Paribas 86,115
定金利を受け取る 20/12/2025 (2,883)
CDS EUR 560,000 ファンドはKoninklijke KPN NVに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
BNP Paribas 239
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (3,504)
CDS USD (818,182) ファンドはCCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
BNP Paribas 143,526
定金利を受け取る 20/12/2025 (5,234)
CDS USD (1,000,000) ファンドはPetroleos Mexicanosに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas 11,715
1%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (126,512)
CDS EUR 1,121,000
ファンドはElectricite de France SAに
係るデフォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う
BNP Paribas 2,608
20/12/2025 (32,718)
CDS USD 1,120,000 ファンドはBausch Health Companies
Incに係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2022 (5,983) (59,365)
CDS USD 560,000 ファンドはAvis Budget Group Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2022 (47,810) (26,985)
164/309
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スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 900,000 ファンドはStonegate Pub Co Financing
Plcに係るデフォルト・プロテクション
13,357
を受け取り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2022 (4,881)
CDS EUR 1,130,000 ファンドはDeutsche Lufthansa AGに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
50,142
り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2023 (21,429)
CDS USD (8,445,100) ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の固
733,497 118,660
定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024
CDS USD (5,648,500) ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の固
490,599 79,365
定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024
CDS USD 1,250,000 ファンドはStaples Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
59,229 72,585
固定金利を支払う Citigroup 20/6/2024
CDS USD (9,322,000) ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の固
809,660 130,981
定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024
CDS EUR 1,000,000 ファンドはUniCredit SpAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、5%
の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (36,899) (158,439)
CDS USD 430,000 ファンドはDevon Energy Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
498
1%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (1,627)
CDS EUR (278,736) ファンドはRolls-Royce Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
27,734
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2025 (23,563)
CDS USD (550,000) ファンドはKraft Heinz Foods Coに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
1,625 6,192
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2025
CDS EUR (20,605) ファンドはRolls-Royce Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
2,050
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2025 (1,742)
CDS EUR 1,066,667 ファンドはStora Enso Oyjに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、5%
の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (58,561) (244,475)
CDS EUR (611,264) ファンドはRolls-Royce Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
60,820
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2025 (51,672)
CDS EUR (295,330) ファンドはRolls-Royce Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
29,385
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2025 (24,965)
CDS EUR (9,395) ファンドはRolls-Royce Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
935
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2025 (794)
CDS USD 215,000 ファンドはAlly Financial Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (18,333) (38,202)
CDS USD 325,000 ファンドはAlly Financial Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (27,717) (57,748)
CDS EUR (134,670) ファンドはRolls-Royce Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
13,399
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2025 (11,384)
165/309
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スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 4,290,000 ファンドはHSBC Holdings Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
1%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (137,799) (42,371)
CDS EUR 1,700,000 ファンドはRepsol SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
固定金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (46,423) (36,837)
CDS USD 20,616,000 フ ァ ン ド は Indonesia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (244,019) (222,813)
CDS USD 1,000,000 ファンドはSouthwest Airlines Coに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (38,412) (8,939)
CDS EUR (20,000) ファンドはGNK Holdings Ltdに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
65
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/12/2025 (983)
CDS EUR 1,130,000 ファンドはHeidelbergCement AGに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (11,825) (274,452)
CDS USD 1,000,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
7,700
金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (178)
CDS EUR 1,130,000 ファンドはNext Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (28,758) (3,057)
CDS USD 3,150,000 フ ァ ン ド は Indonesia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (39,444) (34,044)
CDS EUR 1,130,000 ファンドはDeutsche Bank AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
51,290
1%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (58,987)
CDS USD 3,632,328 ファンドはRussian Foreign Bond -
Eurobondに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金利を支
払う Citigroup 20/12/2025 (38,285) (15,467)
CDS EUR 130,000 ファンドはBoparan Finance plcに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
8,060 11,434
り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2025
CDS USD 3,250,000 フ ァ ン ド は Indonesia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (42,199) (35,125)
CDS USD 228,571 ファンドはAvis Budget Group Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (28,288) (19,592)
CDS USD 40,254,000 フ ァ ン ド は Colombia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
367,055
金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (356,937)
CDS GBP (278,688) ファンドはVue International Bidco
Plcに係るデフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を受け取る Citigroup 20/12/2025 (566) (22,238)
166/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (290,000) ファンドはGNK Holdings Ltdに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
943
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/12/2025 (14,259)
CDS USD (646,154) ファンドはDell Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
7,949
利を受け取る Citigroup 20/12/2025 (7,696)
CDS USD 6,078,440 フ ァ ン ド は Chile Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (58,090) (134,826)
CDS EUR 3,060,000 ファンドはNext Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (72,327) (8,279)
CDS USD (1,000,000) ファンドはPetroleos Mexicanosに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
4,749
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/12/2025 (126,512)
CDS USD (1,100,000) ファンドはAdvanced Micro Devices Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
222,184
供し、5%の固定金利を受け取る Citigroup 20/12/2025 (24,930)
CDS EUR 2,250,000 ファンドはBritish Telecommunications
Plcに係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (24,486) (33,273)
CDS EUR (560,000) ファンドはIntrum ABに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
25,880 42,417
定金利を受け取る Citigroup 20/12/2025
CDS USD (635,000) ファンドはT-Mobile USA Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
112,823
5%の固定金利を受け取る Citigroup 20/12/2025 (3,441)
CDS USD (1,025,000) ファンドはT-Mobile USA Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
182,115
5%の固定金利を受け取る Citigroup 20/12/2025 (7,329)
CDS USD 3,030,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
14,775
金利を受け取る Citigroup 20/12/2025 (540)
CDS USD 1,085,000 ファンドはAvnet Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
固定金利を支払う Citigroup 20/12/2025 (5,257) (11,224)
CDS USD 1,440,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、3%
113,551 162,211
の固定金利を支払う Citigroup 17/9/2058
CDS USD (2,261,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
固定金利を受け取る Citigroup 17/9/2058 (243,507) (254,694)
CDS EUR 560,000 ファンドはStonegate Pub Co Financing
Plcに係るデフォルト・プロテクション
Credit Suisse
を受け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2021 (10,271) (6,120)
CDS EUR 760,000 ファンドはCasino Guichard Perrachon
SAに係るデフォルト・プロテクションを
Credit Suisse
受け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2021 (40,309) (23,560)
167/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 600,000 ファンドはStonegate Pub Co Financing
Plcに係るデフォルト・プロテクション
Credit Suisse 3,921
を受け取り、5%の固定金利を支払う 20/3/2022 (4,904)
CDS EUR 560,000 ファンドはStonegate Pub Co Financing
Plcに係るデフォルト・プロテクション
Credit Suisse
を受け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2022 (6,584) (3,037)
CDS EUR 340,000 ファンドはStonegate Pub Co Financing
Plcに係るデフォルト・プロテクション
Credit Suisse
を受け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2022 (12,995) (50)
CDS EUR 650,000 ファンドはStonegate Pub Co Financing
Plcに係るデフォルト・プロテクション
Credit Suisse
を受け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2022 (15,131) (96)
CDS EUR 310,000 フ ァ ン ド は Jaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、5%の固定金利
Credit Suisse
を支払う 20/6/2024 (34,174) (17,221)
CDS EUR 210,000 フ ァ ン ド は Jaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、5%の固定金利
Credit Suisse
を支払う 20/12/2024 (8,148) (11,661)
CDS EUR (270,000) フ ァ ン ド は Jaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、5%の固定金利を
Credit Suisse 20,127 14,993
受け取る 20/12/2024
CDS EUR 1,360,000 ファンドはSunrise Communications
Holdings SAに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 (56,015) (299,825)
CDS EUR 1,115,385 ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Credit Suisse 28,432
取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (101,275)
CDS EUR (560,000) ファンドはthyssenkrupp AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse 61,009
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (42,793)
CDS EUR 1,390,000 ファンドはStora Enso Oyjに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、5%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 20/6/2025 (84,320) (318,581)
CDS EUR (290,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
Credit Suisse 26,332
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (6,383)
CDS USD (300,000) ファンドはNRG Energy Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の
Credit Suisse 33,316
固定金利を受け取る 20/6/2025 (9,055)
CDS EUR (20,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
Credit Suisse 1,816
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (440)
CDS EUR (360,000) ファンドはthyssenkrupp AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse 4,312
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (27,510)
CDS EUR 520,000 ファンドはNext Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/12/2025 (12,285) (1,407)
168/309
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スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (231,661) ファンドはNovafives SASに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の
Credit Suisse 5,593
固定金利を受け取る 20/12/2025 (36,734)
CDS EUR 1,290,000 ファンドはLloyds Banking Group Plcに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Credit Suisse
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (12,515) (9,489)
CDS EUR 618,320 ファンドはNokia Oyjに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 20/12/2025 (2,738) (135,011)
CDS USD (700,000) ファンドはDell Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
Credit Suisse 6,929
利を受け取る 20/12/2025 (8,338)
CDS EUR (118,687) フ ァ ン ド は Jaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、5%の固定金利を
Credit Suisse 10,287 5,822
受け取る 20/12/2025
CDS EUR 661,728 ファンドはNokia Oyjに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 20/12/2025 (3,268) (144,490)
CDS EUR (560,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
Credit Suisse 9,719 45,261
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025
CDS EUR (270,000) ファンドはLoxam SASに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
Credit Suisse
定金利を受け取る 20/12/2025 (253) (2,014)
CDS USD 124,845,229 ファンドはCDX.NA.IG.35.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse 95,815
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (2,625,450)
CDS EUR (1,270,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse 2,670 189,275
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025
CDS EUR 1,008,000 ファンドはElectricite de France SAに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Credit Suisse 2,489
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (29,420)
CDS EUR (1,130,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse 314 168,410
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025
CDS EUR 661,462 ファンドはNokia Oyjに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 20/12/2025 (1,309) (144,432)
CDS USD 20,880,000 ファンドはCDX.NA.HY.35.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/12/2025 (525,917) (1,743,836)
CDS EUR (168,339) ファンドはNovafives SASに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の
Credit Suisse 4,410
固定金利を受け取る 20/12/2025 (26,693)
CDS EUR 1,121,000 ファンドはElectricite de France SAに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Credit Suisse 2,649
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (32,718)
CDS EUR (321,887) フ ァ ン ド は Jaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、5%の固定金利を
Credit Suisse 30,768 12,793
受け取る 20/12/2027
CDS USD (645,000) ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1.5%の
Credit Suisse 43,541
固定金利を受け取る 17/1/2047 (10,953)
169/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 3,559,513 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
0.5%の固定金利を支払う 17/9/2058 (73,878) (33,898)
CDS USD (670,000) ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Credit Suisse
固定金利を受け取る 11/5/2063 (108,581) (165,525)
CDS EUR 300,000 ファンドはMarks & Spencer Plcに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
Deutsche Bank 1,103
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2022 (4,878)
CDS USD 2,549,100 ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Deutsche Bank
5%の固定金利を支払う 20/12/2022 (89,082) (153,735)
CDS USD 2,859,609 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Deutsche Bank
0.5%の固定金利を支払う 17/9/2058 (59,811) (27,233)
CDS USD (98,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Deutsche Bank
固定金利を受け取る 17/9/2058 (265) (11,039)
CDS USD 1,852,490 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Deutsche Bank
0.5%の固定金利を支払う 11/5/2063 (8,047) (7,708)
CDS USD 4,336,388 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Deutsche Bank
0.5%の固定金利を支払う 11/5/2063 (16,608) (18,044)
CDS EUR 220,000 ファンドはCasino Guichard Perrachon
SAに係るデフォルト・プロテクションを
Goldman Sachs
受け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2021 (4,912) (3,012)
CDS USD 560,000 ファンドはFord Motor Credit Co LLCに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2021 (11,626) (7,078)
CDS USD 660,000 ファンドはCarnival Corpに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
Goldman Sachs 5,175
の固定金利を支払う 20/12/2021 (23,482)
CDS USD 340,000 ファンドはFord Motor Credit Co LLCに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2022 (29,662) (16,204)
CDS USD 175,000 ファンドはStaples Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
Goldman Sachs
固定金利を支払う 20/6/2022 (16,437) (3,086)
CDS USD 400,000 ファンドはStaples Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
Goldman Sachs
固定金利を支払う 20/6/2022 (40,971) (7,054)
CDS USD 700,000 ファンドはAvis Budget Group Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (66,232) (50,691)
CDS USD 560,000 ファンドはAlly Financial Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (22,200) (58,507)
CDS EUR 244,510 ファンドはCable & Wireless Ltdに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (6,294) (34,831)
CDS EUR 410,000 ファンドはCasino Guichard Perrachon
SAに係るデフォルト・プロテクションを
Goldman Sachs
受け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (1,389) (7,607)
170/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 254,169 ファンドはCable & Wireless Ltdに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (7,662) (36,207)
CDS USD 825,000 ファンドはTenet Healthcare Corpに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (49,818) (69,425)
CDS USD 875,000 ファンドはTenet Healthcare Corpに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (52,976) (73,633)
CDS USD 800,000 ファンドはTenet Healthcare Corpに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (48,309) (67,322)
CDS USD 894,000 ファンドはTenet Healthcare Corpに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (64,645) (72,916)
CDS USD (8,388,000) ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs 255,893 138,357
1%の固定金利を受け取る 20/12/2024
CDS EUR 522,000 ファンドはAccor SAに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Goldman Sachs 11,725 8,621
金利を支払う 20/12/2024
CDS USD (3,000,000) ファンドはHCA-The Healthcare Coに係
るデフォルト・プロテクションを提供
Goldman Sachs 455,636
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (88,225)
CDS USD 1,040,000 ファンドはSouthwest Airlines Coに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (64,166) (10,687)
CDS EUR 600,000 ファンドはSES SAに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 (18,768) (6,664)
CDS EUR 520,000 ファンドはSES SAに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 (18,977) (5,775)
CDS USD (142,000,000) ファンドはCDX.NA.IG.34.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs 2,240,014
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (86,785)
CDS EUR 200,000 ファンドはCrown European Holdings SA
に係るデフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (7,056) (38,386)
CDS USD 665,000 ファンドはSouthwest Airlines Coに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (25,529) (6,834)
CDS USD 250,000 ファンドはSimon Property Group LPに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (26,765) (3,468)
CDS USD 675,000 ファンドはSouthwest Airlines Coに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (27,255) (6,936)
CDS USD 3,525,000 ファンドはCaterpillar Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (43,953) (104,401)
CDS EUR 600,000 ファンドはStora Enso Oyjに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、5%
Goldman Sachs
の固定金利を支払う 20/6/2025 (28,323) (137,517)
CDS USD 165,000 ファンドはMacy’s Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Goldman Sachs 21,109
固定金利を支払う 20/6/2025 (13,492)
171/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (1,130,000) ファンドはAltice France Holding SAに
係るデフォルト・プロテクションを提供
Goldman Sachs 51,251 64,221
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025
CDS USD (725,000) ファンドはYum! Brands Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Goldman Sachs
20/6/2025 (1,189) (4,639)
CDS USD 500,000 ファンドはXerox Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Goldman Sachs 14,204
固定金利を支払う 20/6/2025 (33,023)
CDS USD 306,000 ファンドはOccidental Petroleum Corp
に係るデフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs 19,434
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (55,375)
CDS EUR (520,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
Goldman Sachs 47,215
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (17,289)
CDS USD 300,000 ファンドはHalliburton Coに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
Goldman Sachs
の固定金利を支払う 20/6/2025 (28,511) (3,593)
CDS USD (1,050,000) ファンドはAT&T Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
Goldman Sachs 3,572 14,293
利を受け取る 20/6/2025
CDS USD 675,000 ファンドはSouthwest Airlines Coに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (27,255) (6,936)
CDS USD 290,000 ファンドはSimon Property Group LPに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (24,564) (4,022)
CDS USD (4,993,760) ファンドはCDX.NA.HY.34.V9に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs 171,874 420,869
5%の固定金利を受け取る 20/6/2025
CDS USD 2,000,000 ファンドはCaterpillar Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (22,397) (59,234)
CDS USD 665,000 ファンドはSouthwest Airlines Coに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (24,233) (6,834)
CDS EUR (600,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
Goldman Sachs 54,479
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (19,949)
CDS USD 750,000 ファンドはHess Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Goldman Sachs 6,286
固定金利を支払う 20/12/2025 (31,887)
CDS EUR 2,710,000 ファンドはVolkswagen AGに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
Goldman Sachs
の固定金利を支払う 20/12/2025 (53,490) (48,830)
CDS EUR (670,000) ファンドはLoxam SASに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
Goldman Sachs 705
定金利を受け取る 20/12/2025 (4,997)
CDS EUR 100,000 フ ァ ン ド は Jaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、5%の固定金利
Goldman Sachs
を支払う 20/12/2025 (16,421) (4,905)
CDS USD 725,000 ファンドはXerox Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Goldman Sachs 27,541
固定金利を支払う 20/12/2025 (19,554)
172/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 22,900,795 ファンドはPhilippine Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2025 (149,742) (646,863)
CDS EUR 1,130,000 ファンドはNokia Oyjに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
Goldman Sachs
固定金利を支払う 20/12/2025 (2,627) (246,738)
CDS EUR 1,070,000 ファンドはBP Plcに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2025 (28,548) (30,777)
CDS USD 3,211,712 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs 10,749 189,693
利を支払う 20/12/2025
CDS EUR 7,400,000 ファンドはDaimler AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Goldman Sachs
固定金利を支払う 20/12/2025 (111,573) (197,567)
CDS EUR (410,201) ファンドはUnited Groupに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
Goldman Sachs 32,333
定金利を受け取る 20/12/2025 (7,850)
CDS EUR 565,000 ファンドはSES SAに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2025 (9,585) (4,607)
CDS USD 650,000 ファンドはHalliburton Coに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
Goldman Sachs
の固定金利を支払う 20/12/2025 (25,890) (6,758)
CDS EUR (719,219) ファンドはUnited Groupに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
Goldman Sachs 56,691
定金利を受け取る 20/12/2025 (13,765)
CDS USD 668,994 ファンドはAshland LLCに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
Goldman Sachs 1,168
固定金利を支払う 20/12/2025 (133,004)
CDS EUR 2,820,000 ファンドはLANXESS AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Goldman Sachs
固定金利を支払う 20/12/2025 (12,991) (81,956)
CDS USD (646,154) ファンドはDell Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
Goldman Sachs 13,078
利を受け取る 20/12/2025 (7,696)
CDS USD 7,790,000 フ ァ ン ド は Colombia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Goldman Sachs 71,033
金利を支払う 20/12/2025 (63,588)
CDS USD 3,146,000 フ ァ ン ド は Colombia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Goldman Sachs 28,687
金利を支払う 20/12/2025 (38,128)
CDS USD 2,010,000 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs 1,503 118,717
利を支払う 20/12/2025
CDS USD (1,350,000) ファンドはAT&T Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
Goldman Sachs 15,542
利を受け取る 20/12/2025 (2,912)
CDS EUR (13,064,273) ファンドはITRAXX.XO.34.V2に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs 1,655,734
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (77,603)
173/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 8,393,849 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs 495,766
利を支払う 20/12/2025 (238,951)
CDS EUR 270,471 ファンドはMarks & Spencer Plcに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs 19,714
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (7,222)
CDS EUR (1,850,000) ファンドはITRAXX.EUR.34.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs 52,918
1%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (4,157)
CDS EUR (300,000) フ ァ ン ド は International Game
Technology Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、5%の固定金利を
Goldman Sachs 32,866
受け取る 20/12/2025 (3,455)
CDS EUR 1,130,000 ファンドはSES SAに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2025 (19,169) (9,214)
CDS EUR 565,000 ファンドはSES SAに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2025 (9,585) (4,607)
CDS EUR 600,000 ファンドはNext Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2025 (13,205) (1,623)
CDS USD 2,230,000 ファンドはAvnet Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Goldman Sachs
固定金利を支払う 20/12/2025 (11,756) (23,069)
CDS EUR 560,000 ファンドはElectricite de France SAに
係るデフォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Goldman Sachs 1,323
20/12/2025 (16,345)
CDS EUR 1,810,000 ファンドはITV Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2025 (76,479) (395,409)
CDS EUR (200,580) ファンドはUnited Groupに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
Goldman Sachs 15,810
定金利を受け取る 20/12/2025 (3,040)
CDS USD 1,420,000 ファンドはSimon Property Group LPに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (52,284) (16,747)
CDS EUR 1,170,000 ファンドはBoparan Finance plcに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs 67,226 102,904
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2025
CDS USD 645,000 ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1.5%
Goldman Sachs 10,953
の固定金利を支払う 17/1/2047 (27,943)
CDS USD (220,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 17/9/2058 (189) (24,782)
CDS USD (1,129,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 17/9/2058 (9,652) (127,178)
CDS USD (1,841,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Goldman Sachs 15,705
固定金利を受け取る 17/9/2058 (207,383)
CDS USD (2,250,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 17/9/2058 (241,193) (253,455)
174/309
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スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 520,000 ファンドはAltice Luxembourg SAに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2021 (3,835) (8,821)
CDS JPY 96,153,846 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/6/2021 (1,504) (2,765)
CDS JPY 192,307,692 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/6/2021 (3,454) (5,529)
CDS JPY 96,153,846 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/6/2021 (1,727) (2,765)
CDS EUR 5,090,000 ファンドはAltice France Holding SAに
係るデフォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2021 (16,481) (86,327)
CDS EUR 470,000 ファンドはAltice Luxembourg SAに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2022 (20,510) (26,692)
CDS USD 400,000 ファンドはStaples Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、5%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/6/2022 (53,271) (7,054)
CDS EUR 399,578 ファンドはNovafives SASに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、5%
JP Morgan 3,859 21,488
の固定金利を支払う 20/12/2022
CDS USD 1,644,000 ファンドはKB Homeに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/12/2023 (95,584) (172,868)
CDS USD 822,410 ファンドはRealogy Group LLCに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (52,341) (56,629)
CDS EUR 105,734 ファンドはCable & Wireless Ltdに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (2,510) (15,062)
CDS USD 820,000 ファンドはRR Donnelley & Sons Coに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (53,021) (29,251)
CDS USD 250,000 ファンドはTenet Healthcare Corpに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (18,797) (21,038)
CDS USD 290,000 ファンドはAvis Budget Group Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 (45,049) (26,336)
CDS USD (425,000) ファンドはAdvanced Micro Devices Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
JP Morgan 71,164
供し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (20,275)
CDS EUR 750,000 ファンドはUniCredit SpAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
JP Morgan 19,268
の固定金利を支払う 20/12/2024 (8,931)
CDS USD 10,210,000 ファンドはItaly Buoni Poliennali Del
Tesoroに係るデフォルト・プロテクショ
JP Morgan
ンを受け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (307,491) (149,555)
CDS USD 1,110,000 ファンドはAvis Budget Group Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 (170,689) (99,064)
175/309
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (1,150,000) ファンドはAdvanced Micro Devices Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
JP Morgan 192,561
供し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (54,861)
CDS USD 1,495,000 ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/12/2024 (53,781) (18,773)
CDS USD 825,000 ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/12/2024 (29,678) (10,360)
CDS USD (10,210,000) ファンドはItaly Buoni Poliennali Del
Tesoroに係るデフォルト・プロテクショ
JP Morgan 234,973 243,450
ンを提供し、1%の固定金利を受け取る 20/12/2024
CDS EUR (1,130,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 102,602
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (20,435)
CDS EUR (790,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 71,731
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (22,330)
CDS USD (500,000) ファンドはNRG Energy Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan 55,526
固定金利を受け取る 20/6/2025 (11,277)
CDS EUR (530,000) ファンドはADLER Real Estate AGに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 84,550 78,280
5%の固定金利を受け取る 20/6/2025
CDS USD 1,380,000 ファンドはAvis Budget Group Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (269,762) (121,196)
CDS EUR 1,100,000 ファンドはTelefonica SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
JP Morgan
の固定金利を支払う 20/6/2025 (47,308) (20,908)
CDS EUR (1,130,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 102,602
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (25,675)
CDS USD (600,000) ファンドはKraft Heinz Foods Coに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 2,585 6,755
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025
CDS EUR (300,000) ファンドはRolls-Royce Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 19,387
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (25,360)
CDS EUR (170,000) ファンドはADLER Real Estate AGに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 20,640 25,109
5%の固定金利を受け取る 20/6/2025
CDS USD 840,000 ファンドはCaterpillar Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (14,375) (24,878)
CDS EUR (1,130,000) ファンドはVirgin Media Finance Plcに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 141,745
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (27,187)
CDS EUR (20,000) ファンドはRolls-Royce Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 1,292
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (1,691)
176/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (1,000,000) ファンドはAT&T Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan 6,523 13,613
利を受け取る 20/6/2025
CDS EUR (790,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 114,907
5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (7,183)
CDS USD (750,000) ファンドはHCA-The Healthcare Coに係
るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 123,322
し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (13,233)
CDS USD (862,500) ファンドはDell Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan 6,646
利を受け取る 20/12/2025 (10,273)
CDS EUR (671,088) フ ァ ン ド は International Game
Technology Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、5%の固定金利を
JP Morgan 73,520
受け取る 20/12/2025 (11,176)
CDS USD (400,000) ファンドはKraft Heinz Foods Coに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 4,287 3,861
1%の固定金利を受け取る 20/12/2025
CDS USD (1,800,000) ファンドはPitney Bowes Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (18,946) (273,396)
CDS EUR (600,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 48,494
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (1,410)
CDS EUR (1,300,000) ファンドはVirgin Media Finance Plcに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 162,491
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (57)
CDS EUR (634,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 51,242
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (2,860)
CDS EUR 650,000 ファンドはKoninklijke KPN NVに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (9,593) (4,067)
CDS USD (700,000) ファンドはNRG Energy Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan 80,958
固定金利を受け取る 20/12/2025 (29,343)
CDS USD (650,000) ファンドはKraft Heinz Foods Coに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 5,346 6,274
1%の固定金利を受け取る 20/12/2025
CDS EUR (300,000) ファンドはVirgin Media Finance Plcに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 37,498
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (1,875)
CDS EUR (1,330,000) ファンドはADLER Real Estate AGに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 206,535
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (20,247)
CDS EUR (390,000) ファンドはPicard Bondco SAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 13,211 53,300
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025
CDS EUR 1,680,000 ファンドはUniCredit SpAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
JP Morgan 21,061
の固定金利を支払う 20/12/2025 (14,390)
177/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (1,340,000) ファンドはVirgin Media Finance Plcに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 167,490
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (8,374)
CDS USD 228,572 ファンドはAvis Budget Group Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2025 (29,360) (19,592)
CDS EUR 1,325,000 ファンドはPublicis Groupe SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (7,117) (24,766)
CDS EUR 1,325,000 ファンドはPublicis Groupe SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (2,447) (24,766)
CDS USD (790,000) ファンドはNRG Energy Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan 91,367
固定金利を受け取る 20/12/2025 (50,025)
CDS USD (553,846) ファンドはT-Mobile USA Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 98,404
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (2,653)
CDS EUR 1,201,000 ファンドはSuedzucker AGに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
JP Morgan 14,829 6,288
の固定金利を支払う 20/12/2025
CDS EUR (900,000) ファンドはNovafives SASに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan 2,797
固定金利を受け取る 20/12/2025 (142,709)
CDS USD (465,000) ファンドはPitney Bowes Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (1,407) (70,627)
CDS USD (490,909) ファンドはCCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
JP Morgan 86,115
定金利を受け取る 20/12/2025 (4,043)
CDS USD (862,500) ファンドはDell Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan 4,732
利を受け取る 20/12/2025 (10,273)
CDS EUR (1,340,000) ファンドはthyssenkrupp AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (27,807) (120,441)
CDS USD (862,500) ファンドはDell Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan 4,732
利を受け取る 20/12/2025 (10,273)
CDS EUR (560,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 1,282 83,460
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025
CDS EUR 931,000 ファンドはMatterhorn Telecom SAに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
JP Morgan 5,225
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2025 (136,819)
CDS USD 4,166,000 フ ァ ン ド は Indonesia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/12/2025 (52,639) (45,025)
CDS USD (1,300,000) ファンドはAT&T Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan 8,541 14,967
利を受け取る 20/12/2025
CDS EUR (565,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 45,665
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (1,328)
178/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (495,000) ファンドはT-Mobile USA Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 87,948
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (7,179)
CDS EUR 2,260,000 ファンドはClariant AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/12/2025 (8,594) (17,043)
CDS USD (1,155,000) ファンドはT-Mobile USA Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 205,213
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (17,384)
CDS EUR 1,680,000 ファンドはUniCredit SpAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
JP Morgan 21,061
の固定金利を支払う 20/12/2025 (14,390)
CDS EUR (1,330,000) ファンドはAltice France SA/Franceに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 107,495
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (14,007)
CDS EUR 1,130,000 ファンドはMichelin Luxembourg Scsに
係るデフォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (4,309) (43,680)
CDS USD (725,000) ファンドはYum! Brands Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る JP Morgan
20/12/2025 (8,725) (9,128)
CDS EUR 1,689,000 ファンドはSuedzucker AGに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
JP Morgan 20,855 8,842
の固定金利を支払う 20/12/2025
CDS EUR (274,522) フ ァ ン ド は International Game
Technology Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、5%の固定金利を
JP Morgan 30,075
受け取る 20/12/2025 (2,218)
CDS EUR 680,000 ファンドはIneos Group Holdings SAに
係るデフォルト・プロテクションを受け
JP Morgan 5,570
取り、5%の金利を支払う 20/12/2025 (75,736)
CDS EUR (408,000) フ ァ ン ド は International Game
Technology Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、5%の固定金利を
JP Morgan 5,597 44,698
受け取る 20/12/2025
CDS EUR 1,300,000 ファンドはAuchan Holdings SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan 4,435
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (2,829)
CDS EUR (1,340,000) ファンドはTelecom Italia SpA/Milano
に係るデフォルト・プロテクションを提
JP Morgan
供し、1%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (602) (61,508)
CDS USD (715,000) ファンドはKraft Heinz Foods Coに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 6,223 6,901
1%の固定金利を受け取る 20/12/2025
CDS EUR (686,390) フ ァ ン ド は International Game
Technology Plcに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、5%の固定金利を
JP Morgan 2,137 75,197
受け取る 20/12/2025
CDS EUR (20,000) ファンドはVirgin Media Finance Plcに
係るデフォルト・プロテクションを提供
JP Morgan 2,500
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (125)
CDS USD 6,855,900 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
JP Morgan 18,566 404,930
利を支払う 20/12/2025
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (850,000) ファンドはCCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
JP Morgan 149,107
定金利を受け取る 20/12/2025 (7,923)
CDS USD (1,075,000) ファンドはNRG Energy Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan 124,328
固定金利を受け取る 20/12/2025 (60,116)
CDS EUR 650,000 ファンドはKoninklijke KPN NVに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (10,276) (4,067)
CDS EUR 1,130,000 ファンドはBanco Santander SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan 16,368
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (29,734)
CDS EUR (560,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan 5,073 77,536
5%の固定金利を受け取る 20/12/2027
CDS USD (400,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
JP Morgan 45,542
固定金利を受け取る 17/9/2058 (45,059)
CDS USD (507,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 17/9/2058 (1,530) (57,112)
CDS USD (35,000) ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
3%の固定金利を受け取る 17/11/2059 (963) (4,127)
CDS USD 670,000 ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、3%
JP Morgan 103,569 165,525
の固定金利を支払う 11/5/2063
CDS EUR 530,000 ファンドはDeutsche Bank AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Morgan Stanley
1%の固定金利を支払う 20/12/2021 (20,550) (2,687)
CDS EUR 340,000 ファンドはStonegate Pub Co Financing
Plcに係るデフォルト・プロテクション
Morgan Stanley
を受け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2021 (19,608) (3,715)
CDS EUR 1,020,000 ファンドはCasino Guichard Perrachon
SAに係るデフォルト・プロテクションを
Morgan Stanley
受け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2021 (29,700) (31,620)
CDS USD 3,445,000 ファンドはBoeing Co/Theに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
Morgan Stanley 8,565
の固定金利を支払う 20/12/2024 (22,188)
CDS USD 811,501 フ ァ ン ド は Brazilian Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley 24,942
金利を支払う 20/6/2025 (63,927)
CDS USD 1,250,000 ファンドはSimon Property Group LPに
係るデフォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (107,922) (17,338)
CDS EUR (274,583) ファンドはIntrum ABに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
Morgan Stanley 20,798
定金利を受け取る 20/12/2025 (6,885)
CDS EUR 1,200,000 ファンドはRepsol SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Morgan Stanley
固定金利を支払う 20/12/2025 (23,463) (26,002)
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (395,417) ファンドはIntrum ABに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固
Morgan Stanley 29,951
定金利を受け取る 20/12/2025 (9,914)
CDS USD 3,209,035 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley 6,583 189,535
利を支払う 20/12/2025
CDS USD 1,925,421 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley 4,365 113,721
利を支払う 20/12/2025
CDS USD (2,000,000) ファンドは International Business
Machines Corpに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、1%の固定金利を
Morgan Stanley 54,713
受け取る 20/12/2025 (6,232)
CDS USD 3,652,421 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley 441 215,723
利を支払う 20/12/2025
CDS USD (923,077) ファンドはT-Mobile USA Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Morgan Stanley 164,006
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (6,445)
CDS USD 1,890,000 フ ァ ン ド は Colombia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley 17,234
金利を支払う 20/12/2025 (15,034)
CDS USD 1,270,000 フ ァ ン ド は Colombia Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley 11,580
金利を支払う 20/12/2025 (9,080)
CDS USD 3,546,000 フ ァ ン ド は Mexico Government
International Bondに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 20/12/2025 (57,208) (632)
CDS USD 342,857 ファンドはAvis Budget Group Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2025 (41,629) (29,388)
CDS USD 3,000,000 ファンドはMckesson Corpに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%
Morgan Stanley 4,566
の固定金利を支払う 20/12/2025 (73,639)
CDS USD 3,000,000 ファンドはCardinal Health Incに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley 12,573
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (58,350)
CDS USD 3,998,511 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley 8,203 236,164
利を支払う 20/12/2025
CDS USD (2,000,000) ファンドはMondelez International Inc
に係るデフォルト・プロテクションを提
Morgan Stanley 48,586
供し、1%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (19,689)
CDS USD 2,144,204 ファンドはAT&T Incに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley 1,271
金利を支払う 20/12/2025 (24,686)
CDS EUR 1,288,291 ファンドはLANXESS AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Morgan Stanley
固定金利を支払う 20/12/2025 (4,300) (37,441)
181/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,300,000 ファンドはRepsol SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Morgan Stanley
固定金利を支払う 20/12/2025 (11,245) (28,169)
CDS EUR 650,000 ファンドはAuchan Holdings SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Morgan Stanley 1,436
1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (1,415)
CDS EUR 1,100,000 ファンドはRepsol SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Morgan Stanley
固定金利を支払う 20/12/2025 (22,134) (23,835)
CDS USD 10,566,000 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley 624,060
利を支払う 20/12/2025 (289,810)
CDS USD 29,455,121 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley 1,739,708
利を支払う 20/12/2025 (874,253)
CDS EUR (960,000) ファンドはADLER Real Estate AGに係る
デフォルト・プロテクションを提供し、
Morgan Stanley 149,078
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (10,839)
CDS EUR 940,000 ファンドはCellnex Telecom SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取り、
Morgan Stanley 1,910
5%の固定金利を支払う 20/12/2025 (194,411)
CDS USD 29,987,158 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley 1,771,131
利を支払う 20/12/2025 (890,044)
CDS EUR 1,680,000 ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley 73,938
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (8,037)
CDS EUR 2,590,000 ファンドはRepsol SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
Morgan Stanley
固定金利を支払う 20/12/2025 (41,163) (56,122)
CDS EUR (670,000) ファンドはthyssenkrupp AGに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Morgan Stanley
1%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (6,460) (60,221)
CDS USD 2,130,296 ファンドはAT&T Incに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley 2,296
金利を支払う 20/12/2025 (24,526)
CDS USD 3,669,993 ファンドはRepublic of South Africa
Government Bondに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley 216,761
利を支払う 20/12/2025 (108,929)
CDS USD 4,019,451 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Morgan Stanley
0.5%の固定金利を支払う 17/9/2058 (88,308) (38,278)
CDS USD (2,250,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Morgan Stanley
固定金利を受け取る 17/9/2058 (241,572) (253,455)
CDS USD (6,630,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Morgan Stanley
固定金利を受け取る 17/9/2058 (725,070) (746,847)
CDS USD (9,149,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Morgan Stanley
固定金利を受け取る 17/9/2058 (989,819) (1,030,604)
182/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 1,999,727 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
0.5%の固定金利を支払う
Morgan Stanley
17/9/2058 (41,504) (19,044)
CDS USD 3,629,504 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Morgan Stanley
0.5%の固定金利を支払う 17/9/2058 (75,333) (34,565)
CDS USD 646,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、3%
Morgan Stanley 36,992 72,770
の固定金利を支払う 17/9/2058
CDS USD (700,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Morgan Stanley
固定金利を受け取る 17/9/2058 (79,480) (78,853)
CDS USD (500,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、3%の
Morgan Stanley 76,300
固定金利を受け取る 17/9/2058 (56,323)
CDS USD 507,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、3%
Morgan Stanley 29,033 57,112
の固定金利を支払う 17/9/2058
IFS USD 38,921,724 ファンドはUSCPIU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、-0.6%
の固定金利を受け取る Citibank 15/4/2021 (967,471) (967,471)
IFS USD 38,922,000 ファンドはUSCPIU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
1,261,915 1,261,915
0.2725%の固定金利を支払う Citibank 15/4/2022
IFS USD 18,318,000 ファンドはUSCPIU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse 162,352 162,352
2.3525%の固定金利を受け取る 16/2/2031
IFS GBP 9,585,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch
3.345%の固定金利を支払う 16/1/2025 (242,987) (242,987)
IFS EUR 25,910,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 612,314 612,314
0.6676%の固定金利を支払う 15/10/2025
IFS EUR 26,150,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 594,044 594,044
0.682%の固定金利を支払う 15/10/2025
IFS GBP 36,460,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 181,495 181,495
3.4275%の固定金利を支払う 15/11/2025
IFS EUR 25,775,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 715,791 715,791
0.699%の固定金利を支払う 15/11/2025
IFS EUR 6,380,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 71,143 71,143
1.005%の固定金利を支払う 15/12/2025
IFS EUR 9,570,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 92,956 92,956
1.0273%の固定金利を支払う 15/12/2025
IFS EUR 9,570,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 93,758 93,758
1.026%の固定金利を支払う 15/12/2025
IFS EUR 17,570,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 64,518 64,518
1.12%の固定金利を支払う 15/1/2026
IFS EUR 17,570,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 75,892 75,892
1.11%の固定金利を支払う 15/1/2026
183/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IFS EUR 4,110,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch
1.3225%の固定金利を受け取る 18/3/2029 (156,172) (156,172)
IFS GBP 9,585,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch 134,129 134,129
3.4805%の固定金利を受け取る 16/1/2030
IFS EUR 7,700,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch 39,175 39,175
1.049%の固定金利を支払う 16/2/2030
IFS GBP 1,290,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、3.334%
Merrill Lynch
の固定金利を受け取る 15/5/2030 (29,251) (29,251)
IFS EUR 26,150,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch
0.9262%の固定金利を受け取る 15/10/2030 (888,726) (888,726)
IFS EUR 25,910,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch
0.9165%の固定金利を受け取る 15/10/2030 (914,075) (914,075)
IFS EUR 25,775,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、 0.9%
Merrill Lynch
の固定金利を受け取る 15/11/2030 (1,141,947) (1,141,947)
IFS GBP 36,460,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、3.51%の
Merrill Lynch
固定金利を受け取る 15/11/2030 (598,108) (598,108)
IFS GBP 3,937,186 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、3.46%
Merrill Lynch
の固定金利を支払う 15/11/2030 (99,297) (99,297)
IFS GBP 1,316,714 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、3.473%
Merrill Lynch
の固定金利を受け取る 15/11/2030 (30,216) (30,216)
IFS EUR 6,380,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch
1.1274%の固定金利を受け取る 15/12/2030 (110,057) (110,057)
IFS EUR 9,570,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch
1.1411%の固定金利を受け取る 15/12/2030 (147,287) (147,287)
IFS EUR 9,570,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch
1.1354%の固定金利を受け取る 15/12/2030 (154,695) (154,695)
IFS EUR 17,570,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch
1.215%の固定金利を受け取る 15/1/2031 (98,791) (98,791)
IFS EUR 17,570,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch
1.2125%の固定金利を受け取る 15/1/2031 (104,794) (104,794)
IFS USD 10,215,000 ファンドはUSCPIU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch 147,765 147,765
2.4035%の固定金利を受け取る 18/2/2031
IFS USD 4,341,000 ファンドはUSCPIU + 0bpsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Merrill Lynch 25,974 25,974
2.321%の固定金利を受け取る 25/2/2031
IFS GBP 1,600,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、3.32%の
Merrill Lynch
固定金利を受け取る 15/11/2040 (130,238) (130,238)
IFS GBP 2,500,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、3.351%
Merrill Lynch
の固定金利を受け取る 15/2/2041 (191,943) (191,943)
184/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IFS GBP 2,000,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、3.423%
Merrill Lynch 285,325 285,325
の固定金利を受け取る 15/3/2048
IFS GBP 3,395,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、3.5325%
Morgan Stanley 714,861 714,861
の固定金利を受け取る 15/11/2046
IRS USD 109,950,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.7605%の固定金利を支払う 12/6/2021 (521,091) (521,091)
IRS CAD 23,215,000 ファンドは1.905%の固定金利を受け取
Bank of America 132,944 132,944
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 9/7/2021
IRS CAD 299,555,000 ファンドは1.9075%の固定金利を受け取
Bank of America 1,718,348 1,718,348
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 9/7/2021
IRS USD 25,040,000 ファンドは1.3565%の固定金利を受け取
Bank of America 172,812 172,812
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 28/9/2021
IRS USD 275,700,000 ファンドは2.222%の固定金利を受け取
Bank of America 3,828,384 3,828,384
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 1/11/2021
IRS USD 92,660,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.582%の固定金利を支払う 9/11/2021 (913,876) (913,876)
IRS USD 319,810,000 ファンドは1.7055%の固定金利を受け取
Bank of America 4,808,352 4,808,352
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 13/7/2022
IRS USD 218,945,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.75%の固定金利を支払う 12/8/2022 (1,745,269) (1,745,269)
IRS NOK 266,120,000 ファンドは0.49%の固定金利を受け取
Bank of America
り、NOK6ヶ月NIBORの変動金利を支払う 2/9/2022 (119,294) (119,294)
IRS USD 78,000,000 ファンドは1.36%の固定金利を受け取
Bank of America 879,512 879,512
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 22/9/2022
IRS USD 5,390,000 ファンドは0.23%の固定金利を受け取
Bank of America 641 641
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 21/10/2022
IRS NOK 475,305,000 ファンドは0.47%の固定金利を受け取
Bank of America
り、NOK3ヶ月NIBORの変動金利を支払う 23/11/2022 (172,773) (172,773)
IRS NOK 538,679,000 ファンドは0.47%の固定金利を受け取
Bank of America
り、NOK3ヶ月NIBORの変動金利を支払う 24/11/2022 (196,741) (196,741)
IRS NOK 430,943,200 ファンドは0.47%の固定金利を受け取
Bank of America
り、NOK3ヶ月NIBORの変動金利を支払う 25/11/2022 (158,139) (158,139)
IRS NOK 818,792,080 ファンドは0.47%の固定金利を受け取
Bank of America
り、NOK3ヶ月NIBORの変動金利を支払う 26/11/2022 (306,115) (306,115)
IRS NOK 452,490,360 ファンドは0.475%の固定金利を受け取
Bank of America
り、NOK3ヶ月NIBORの変動金利を支払う 26/11/2022 (166,533) (166,533)
IRS NOK 452,490,360 ファンドは0.495%の固定金利を受け取
Bank of America
り、NOK3ヶ月NIBORの変動金利を支払う 7/12/2022 (162,462) (162,462)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 49,530,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.5345%の固定金利を支払う 15/12/2022 (1,161,469) (1,161,469)
IRS USD 17,530,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 9,476 9,476
受け取り、0.203%の固定金利を支払う 16/12/2022
IRS USD 49,530,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.5295%の固定金利を支払う 16/12/2022 (1,158,455) (1,158,455)
IRS MXN 1,097,952,000 ファンドは4.2875%の固定金利を受け取
り、MXN1ヶ月MXIBTIIE の変動金利を支
Bank of America
払う 13/1/2023 (171,923) (171,923)
IRS MXN 534,805,500 ファンドは4.18%の固定金利を受け取
り、MXN1ヶ月MXIBTIIE の変動金利を支
Bank of America
払う 16/2/2023 (144,537) (144,537)
IRS INR 2,898,067,000 ファンドは4.642%の固定金利を受け取
り、INR1日MIBOR の変動金利を支払う Bank of America
16/3/2023 (69,119) (69,119)
IRS USD 64,160,000 ファンドは0.22526%の固定金利を受け
取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払
Bank of America
う 31/3/2023 (51,971) (51,971)
IRS USD 146,040,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 146,572 139,176
受け取り、0.217%の固定金利を支払う 31/3/2023
IRS CHF 19,097,804 ファンドは -0.68%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CHF6ヶ月LIBORの変動金利を支払う 23/5/2023 (32,924) (32,924)
IRS CHF 49,359,226 ファンドは-0.6175%の固定金利を受け
取り、CHF6ヶ月LIBORの変動金利を支払
Bank of America
う 7/6/2023 (55,031) (55,031)
IRS CHF 50,107,093 ファンドは-0.62375%の固定金利を受け
取り、CHF6ヶ月LIBORの変動金利を支払
Bank of America
う 7/6/2023 (59,370) (59,370)
IRS CHF 50,107,093 ファンドは-0.58%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CHF6ヶ月LIBORの変動金利を支払う 9/6/2023 (35,600) (35,600)
IRS INR 2,434,695,000 ファンドは4.462%の固定金利を受け取
り、INR6ヶ月MIBOR の変動金利を支払
Bank of America
う 16/6/2023 (97,477) (97,477)
IRS INR 2,434,695,000 ファンドは4.48%の固定金利を受け取
り、INR6ヶ月MIBOR の変動金利を支払
Bank of America
う 16/6/2023 (86,302) (86,302)
IRS USD 20,310,000 ファンドは0.25%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 8/7/2023 (38,902) (38,902)
IRS USD 324,970,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.7605%の固定金利を支払う 12/7/2023 (4,260,557) (4,260,557)
IRS CAD 25,050,000 ファンドは0.783%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 12/8/2023 (98,253) (98,253)
IRS CAD 25,050,000 ファンドは0.49%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD1日CDORの変動金利を支払う 16/8/2023 (95,500) (95,500)
IRS CAD 25,050,000 ファンドは0.49%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD1日CDORの変動金利を支払う 25/8/2023 (99,212) (99,212)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS CAD 62,000,000 ファンドは0.45%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD1日CDORの変動金利を支払う 15/9/2023 (280,284) (280,284)
IRS GBP 33,250,000 ファンドは-0.058%の固定金利を受け取
Bank of America
り、GBP1日LIBORの変動金利を支払う 6/10/2023 (185,414) (184,931)
IRS CAD 130,985,000 ファンドは0.476%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD1日CDORの変動金利を支払う 7/10/2023 (605,708) (605,708)
IRS CAD 130,000,000 ファンドは0.76%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 24/10/2023 (595,182) (595,182)
IRS CAD 65,492,500 ファンドは0.545%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD1日CDORの変動金利を支払う 10/11/2023 (289,699) (289,699)
IRS CAD 311,751,000 ファンドは 0.806%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 16/11/2023 (1,358,032) (1,358,032)
IRS CAD 38,583,000 ファンドは0.78%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 17/11/2023 (176,924) (176,924)
IRS CAD 151,036,000 ファンドは0.78%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 18/11/2023 (698,567) (698,567)
IRS CAD 65,542,500 ファンドは0.56%の固定金利を受け取
Bank of America 5/12/2023
り、CAD1日CDORの変動金利を支払う (299,768) (299,768)
IRS CAD 78,895,000 ファンドは0.52%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD1日CDORの変動金利を支払う 10/1/2024 (408,453) (408,453)
IRS CAD 60,242,690 ファンドは0.54%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD1日CDORの変動金利を支払う 23/1/2024 (308,882) (308,882)
IRS CAD 60,242,690 ファンドは0.545%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD1日CDORの変動金利を支払う 30/1/2024 (309,963) (309,963)
IRS CAD 60,000,000 ファンドは0.89%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 6/2/2024 (267,816) (267,816)
IRS USD 87,929,483 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 282,697 282,697
受け取り、0.525%の固定金利を支払う 6/6/2024
IRS USD 113,340,000 ファンドは1.568%の固定金利を受け取
Bank of America 4,032,988 4,032,988
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 23/9/2024
IRS USD 4,700,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 31,836 31,836
受け取り、0.562%の固定金利を支払う 21/11/2024
IRS USD 12,780,000 ファンドは3.0855%の固定金利を受け取
Bank of America 1,183,509 1,183,509
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 29/11/2024
IRS USD 14,170,000 ファンドは0.358%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 2/6/2025 (221,064) (221,064)
IRS CAD 2,968,000 ファンドは0.815%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 3/6/2025 (44,360) (44,360)
187/309
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スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS CAD 2,967,000 ファンドは0.82%の固定金利を受け取
Bank of America
り、CAD3ヶ月CDORの変動金利を支払う 3/6/2025 (43,826) (43,826)
IRS MXN 406,172,000 ファンドは5.04%の固定金利を受け取
り、MXN1ヶ月MXIBTIIE の変動金利を支
Bank of America
払う 12/11/2025 (262,229) (262,229)
IRS USD 63,160,000 ファンドは0.775%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 19/11/2025 (554,857) (554,857)
IRS USD 2,305,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 34,462 34,462
受け取り、0.5485%の固定金利を支払う 12/1/2026
IRS USD 22,190,000 ファンドは0.471%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 21/1/2026 (422,413) (422,413)
IRS USD 134,399,473 ファンドは0.374%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 10/2/2026 (3,294,489) (3,294,489)
IRS USD 39,070,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 99,004 99,004
受け取り、1.505%の固定金利を支払う 25/2/2026
IRS USD 31,170,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 58,102 58,102
受け取り、1.575%の固定金利を支払う 26/2/2026
IRS THB 522,720,000 ファンドは 0.805%の固定金利を受け取
り、THB6ヶ月BKIBORの変動金利を支払
Bank of America
う 17/3/2026 (224,960) (224,960)
IRS USD 3,246,500 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、2.8885%の固定金利を支払う 23/8/2026 (336,479) (336,479)
IRS USD 2,310,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 73,049 73,049
受け取り、0.65%の固定金利を支払う 20/4/2027
IRS USD 14,610,000 ファンドは0.6485%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 20/6/2027 (509,241) (509,241)
IRS USD 14,610,000 ファンドは0.6795%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 20/6/2027 (487,132) (487,132)
IRS USD 17,730,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 722,274 722,274
受け取り、0.4985%の固定金利を支払う 17/8/2027
IRS USD 23,350,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
受け取り、0.83433%の固定金利を支払
Bank of America 540,988 540,988
う 15/11/2027
IRS USD 289,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、2.9025%の固定金利を支払う 14/3/2028 (33,366) (33,366)
IRS USD 14,810,000 ファンドは 0.6555%の固定金利を受け
取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払
Bank of America
う 12/7/2028 (775,678) (775,678)
IRS USD 3,930,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、3.035%の固定金利を支払う 13/9/2028 (502,827) (502,827)
IRS JPY 863,940,000 ファンドはJPY6ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.1915%の固定金利を支払う 4/1/2029 (49,722) (49,722)
188/309
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スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS JPY 124,920,000 ファンドはJPY6ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.159%の固定金利を支払う 29/1/2029 (4,128) (4,128)
IRS USD 67,625,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、3.0035%の固定金利を支払う 16/2/2029 (8,668,923) (8,668,923)
IRS EUR 2,330,000 ファンドはEUR6ヶ月EURIBORの変動金利
を受け取り、0.185%の固定金利を支払
Bank of America
う 16/1/2030 (52,607) (52,215)
IRS USD 7,230,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 534,891 534,891
受け取り、0.6475%の固定金利を支払う 2/6/2030
IRS USD 9,443,000 ファンドは0.659%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 23/9/2030 (734,101) (734,101)
IRS USD 9,443,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 724,161 724,161
受け取り、0.6705%の固定金利を支払う 23/9/2030
IRS USD 15,435,000 ファンドは0.6475%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 25/9/2030 (1,217,622) (1,217,622)
IRS USD 15,435,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 1,148,362 1,148,362
受け取り、0.6965%の固定金利を支払う 25/9/2030
IRS USD 12,348,000 ファンドは0.6795%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 29/9/2030 (940,615) (940,615)
IRS USD 12,348,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 860,790 860,790
受け取り、0.75%の固定金利を支払う 29/9/2030
IRS USD 6,780,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 524,917 524,917
受け取り、0.67%の固定金利を支払う 9/10/2030
IRS USD 4,095,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 237,885 237,885
受け取り、0.888%の固定金利を支払う 27/10/2030
IRS USD 4,095,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 237,696 237,696
受け取り、0.8885%の固定金利を支払う 27/10/2030
IRS USD 10,700,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 859,868 859,868
受け取り、0.65%の固定金利を支払う 4/11/2030
IRS USD 420,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 24,988 24,988
受け取り、0.876%の固定金利を支払う 5/11/2030
IRS USD 3,510,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 203,794 203,794
受け取り、0.8915%の固定金利を支払う 5/11/2030
IRS USD 3,950,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 264,429 264,429
受け取り、0.7985%の固定金利を支払う 10/11/2030
IRS USD 5,740,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 307,965 307,965
受け取り、0.942%の固定金利を支払う 12/11/2030
IRS USD 6,340,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 347,614 347,614
受け取り、0.9315%の固定金利を支払う 16/11/2030
189/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 7,676,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 440,198 440,198
受け取り、0.9125%の固定金利を支払う 10/12/2030
IRS USD 4,630,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 247,728 247,728
受け取り、0.954%の固定金利を支払う 11/12/2030
IRS USD 5,200,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 258,319 258,319
受け取り、1.006%の固定金利を支払う 8/1/2031
IRS USD 5,190,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 249,278 249,278
受け取り、1.0235%の固定金利を支払う 8/1/2031
IRS USD 4,940,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 228,769 228,769
受け取り、1.0435%の固定金利を支払う 11/1/2031
IRS USD 5,220,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 227,477 227,477
受け取り、1.0725%の固定金利を支払う 11/1/2031
IRS USD 5,250,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 225,567 225,567
受け取り、1.079%の固定金利を支払う 12/1/2031
IRS USD 2,625,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 110,311 110,311
受け取り、1.089%の固定金利を支払う 12/1/2031
IRS USD 2,625,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 104,006 104,006
受け取り、1.1145%の固定金利を支払う 12/1/2031
IRS USD 5,270,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 209,804 209,804
受け取り、1.1125%の固定金利を支払う 13/1/2031
IRS USD 2,632,500 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 99,348 99,348
受け取り、1.1345%の固定金利を支払う 13/1/2031
IRS USD 2,630,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 89,706 89,706
受け取り、1.1735%の固定金利を支払う 14/1/2031
IRS USD 2,630,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 89,458 89,458
受け取り、1.1745%の固定金利を支払う 14/1/2031
IRS USD 3,790,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 128,736 128,736
受け取り、1.175%の固定金利を支払う 14/1/2031
IRS USD 5,260,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 178,172 178,172
受け取り、1.176%の固定金利を支払う 14/1/2031
IRS USD 5,280,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 193,338 193,338
受け取り、1.1535%の固定金利を支払う 4/2/2031
IRS USD 22,729,641 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 818,301 818,301
受け取り、1.16%の固定金利を支払う 4/2/2031
IRS USD 2,650,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 90,605 90,605
受け取り、1.1795%の固定金利を支払う 5/2/2031
IRS USD 2,650,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 90,480 90,480
受け取り、1.18%の固定金利を支払う 5/2/2031
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種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 13,290,125 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 450,620 450,620
受け取り、1.1825%の固定金利を支払う 5/2/2031
IRS USD 5,330,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 164,566 164,566
受け取り、1.216%の固定金利を支払う 8/2/2031
IRS USD 3,340,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 95,984 95,984
受け取り、1.2385%の固定金利を支払う 9/2/2031
IRS USD 23,117,000 ファンドは1.235%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 16/2/2031 (677,451) (677,451)
IRS USD 2,720,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 43,617 43,617
受け取り、1.3745%の固定金利を支払う 18/2/2031
IRS USD 2,720,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 40,257 40,257
受け取り、1.3875%の固定金利を支払う 18/2/2031
IRS USD 19,639,500 ファンドは1.44%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 24/2/2031 (194,845) (194,845)
IRS USD 5,500,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 32,756 32,756
受け取り、1.4825%の固定金利を支払う 26/2/2031
IRS USD 5,450,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.5685%の固定金利を支払う 1/3/2031 (10,945) (10,945)
IRS THB 208,810,000 ファンドは 1.169%の固定金利を受け取
り、THB 6ヶ月BKIBORの変動金利を支払
Bank of America
う 17/3/2031 (308,153) (308,153)
IRS USD 800,000 ファンドは0.735%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 7/4/2031 (63,476) (63,476)
IRS USD 4,700,000 ファンドは0.855%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 9/4/2031 (319,833) (319,833)
IRS USD 13,120,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 1,051,941 1,051,941
受け取り、0.76%の固定金利を支払う 3/6/2031
IRS USD 3,400,000 ファンドは1.181%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 23/7/2031 (146,228) (146,228)
IRS USD 2,740,000 ファンドは1.1345%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 28/7/2031 (130,666) (130,666)
IRS USD 2,740,000 ファンドは1.155%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 28/7/2031 (125,349) (125,349)
IRS USD 6,680,000 ファンドは1.1675%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 28/7/2031 (297,691) (297,691)
IRS USD 1,750,000 ファンドは1.21213%の固定金利を受け
取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払
Bank of America
う 3/8/2031 (71,231) (71,231)
IRS USD 2,540,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 74,798 74,798
受け取り、1.335%の固定金利を支払う 9/8/2031
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種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 7,310,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 213,451 213,451
受け取り、1.342%の固定金利を支払う 16/8/2031
IRS USD 8,550,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 170,979 170,979
受け取り、1.44%の固定金利を支払う 18/8/2031
IRS USD 980,000 ファンドは1.4875%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 19/8/2031 (15,254) (15,254)
IRS USD 2,380,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 26,578 26,578
受け取り、1.534%の固定金利を支払う 19/8/2031
IRS USD 4,750,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 68,419 68,419
受け取り、1.503%の固定金利を支払う 23/8/2031
IRS USD 4,900,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 55,606 55,606
受け取り、1.5357%の固定金利を支払う 24/8/2031
IRS USD 53,130,000 ファンドは1.552%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 25/8/2031 (523,076) (523,076)
IRS USD 850,000 ファンドは1.5565%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 25/8/2031 (8,007) (8,007)
IRS USD 10,220,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.685%の固定金利を支払う 23/9/2031 (9,685) (9,685)
IRS USD 810,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 64,291 64,291
受け取り、0.842%の固定金利を支払う 4/10/2031
IRS USD 2,620,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 171,527 171,527
受け取り、1.02%の固定金利を支払う 26/11/2031
IRS USD 10,250,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 193,038 193,038
受け取り、1.568%の固定金利を支払う 22/2/2032
IRS USD 5,125,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 83,290 83,290
受け取り、1.5955%の固定金利を支払う 22/2/2032
IRS USD 13,950,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 1,372,796 1,372,796
受け取り、0.76%の固定金利を支払う 3/5/2032
IRS USD 14,460,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 1,416,463 1,416,463
受け取り、0.765%の固定金利を支払う 4/5/2032
IRS USD 7,930,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 773,966 773,966
受け取り、0.77%の固定金利を支払う 6/5/2032
IRS JPY 287,470,000 ファンドはJPY6ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.355%の固定金利を支払う 4/2/2034 (27,121) (27,121)
IRS JPY 255,240,000 ファンドはJPY6ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.336%の固定金利を支払う 14/3/2034 (17,097) (17,097)
IRS USD 4,760,000 ファンドは1.785%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 23/9/2034 (184,090) (184,090)
192/309
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 5,720,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 125,980 125,980
受け取り、1.982%の固定金利を支払う 7/11/2034
IRS USD 11,640,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 143,945 143,945
受け取り、2.0915%の固定金利を支払う 12/11/2034
IRS USD 9,000,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 395,456 395,456
受け取り、1.757%の固定金利を支払う 12/2/2035
IRS JPY 1,354,500,000 ファンドは 0.13%の固定金利を受け取
Bank of America
り、JPY6ヶ月LIBORの変動金利を支払う 16/9/2035 (366,906) (366,906)
IRS JPY 224,900,000 ファンドはJPY6ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.6165%の固定金利を支払う 14/12/2038 (73,115) (73,115)
IRS USD 3,480,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 122,517 122,517
受け取り、1.9151%の固定金利を支払う 21/9/2039
IRS USD 6,370,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 116,041 116,041
受け取り、2.1225%の固定金利を支払う 15/11/2039
IRS USD 5,090,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 796,523 796,523
受け取り、0.9665%の固定金利を支払う 17/8/2040
IRS JPY 103,950,000 ファンドはJPY6ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 45,111 45,111
受け取り、0.225%の固定金利を支払う 22/12/2040
IRS JPY 163,330,000 ファンドはJPY6ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.715%の固定金利を支払う 21/3/2044 (31,437) (31,437)
IRS JPY 150,180,000 ファンドはJPY6ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 115,534 115,534
受け取り、0.2005%の固定金利を支払う 28/8/2044
IRS JPY 211,250,000 ファンドはJPY6ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 103,800 103,800
受け取り、0.3714%の固定金利を支払う 30/1/2045
IRS USD 6,900,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 161,061 153,349
受け取り、1.86%の固定金利を支払う 15/2/2047
IRS USD 7,330,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
受け取り、1.97227%の固定金利を支払
Bank of America
う 15/2/2047 (9,883) (9,883)
IRS USD 4,960,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、2.3375%の固定金利を支払う 5/7/2049 (71,675) (71,675)
IRS USD 3,440,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 94,050 94,050
受け取り、1.705%の固定金利を支払う 16/8/2049
IRS USD 4,460,000 ファンドは1.8115%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 10/2/2050 (137,186) (137,186)
IRS USD 3,500,000 ファンドは1.709%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 12/2/2050 (190,903) (190,903)
IRS USD 1,525,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 316,978 317,668
受け取り、1.058%の固定金利を支払う 16/9/2050
193/309
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 2,810,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 571,344 571,344
受け取り、1.083%の固定金利を支払う 25/11/2050
IRS USD 52,970,099 ファンドは1.191%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 22/12/2050 (9,431,168) (9,431,168)
IRS USD 14,015,449 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 2,262,688 2,262,688
受け取り、1.261%の固定金利を支払う 30/12/2050
IRS USD 31,079,974 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 3,745,515 3,745,515
受け取り、1.4345%の固定金利を支払う 7/1/2051
IRS USD 10,596,888 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 1,087,222 1,087,222
受け取り、1.51%の固定金利を支払う 8/1/2051
IRS USD 13,290,125 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 872,665 872,665
受け取り、1.666%の固定金利を支払う 5/2/2051
IRS USD 36,654,402 ファンドは1.219%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 10/2/2051 (6,302,716) (6,302,716)
IRS USD 24,436,269 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 6,235,246 6,235,246
受け取り、0.869%の固定金利を支払う 10/2/2051
IRS USD 4,060,000 ファンドは1.845%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 19/2/2051 (93,702) (93,702)
IRS USD 2,030,000 ファンドは1.8785%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 22/2/2051 (30,674) (30,674)
IRS AUD 4,104,954 ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を
Bank of America 420,588 420,588
受け取り、1.676%の固定金利を支払う 21/6/2051
IRS AUD 4,049,990 ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を
Bank of America 414,240 414,240
受け取り、1.677%の固定金利を支払う 21/6/2051
IRS AUD 4,109,692 ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を
Bank of America 416,349 416,349
受け取り、1.6825%の固定金利を支払う 21/6/2051
IRS AUD 4,322,649 ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を
Bank of America 436,013 436,013
受け取り、1.685%の固定金利を支払う 21/6/2051
IRS AUD 4,353,739 ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を
Bank of America 438,379 438,379
受け取り、1.686%の固定金利を支払う 21/6/2051
IRS AUD 4,059,160 ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を
Bank of America 392,926 392,926
受け取り、1.708%の固定金利を支払う 21/6/2051
IRS AUD 3,891,497 ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を
Bank of America 363,621 363,621
受け取り、1.727%の固定金利を支払う 21/6/2051
IRS AUD 4,980,007 ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を
Bank of America 90,614 90,614
受け取り、2.1525%の固定金利を支払う 21/6/2051
IRS AUD 7,548,312 ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を
Bank of America 111,317 111,317
受け取り、2.172%の固定金利を支払う 21/6/2051
194/309
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 2,655,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 587,992 587,992
受け取り、1.0835%の固定金利を支払う 20/6/2052
IRS USD 2,655,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 559,591 559,591
受け取り、1.1295%の固定金利を支払う 20/6/2052
IRS USD 930,000 ファンドは3.0335%の固定金利を受け取
Bank of America 203,348 203,348
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 20/2/2053
IRS USD 2,730,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America 761,403 761,403
受け取り、0.881%の固定金利を支払う 12/7/2053
IRS USD 420,000 ファンドは1.9125%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 1/12/2056 (22,252) (22,252)
IRS BRL 64,965,000 ファンドは5.42%の固定金利を受け取
BNP Paribas 376,356 376,356
り、BRL1日BROISの変動金利を支払う 2/1/2023
IRS MXN 279,950,277 ファンドはMXN1ヶ月MXIBTIIEの変動金
利を受け取り、7.71%の固定金利を支払
BNP Paribas
う 19/11/2026 (1,389,941) (1,389,941)
IRS INR 2,096,474,000 ファンドは4.633%の固定金利を受け取
り、INR1日MIBORの変動金利を支払う Citibank 16/3/2023 (52,351) (52,351)
IRS COP 10,853,887,632 ファンドはCOP1日COOISの変動金利を受
40,166 40,166
け取り、3.7%の固定金利を支払う Citibank 25/2/2026
IRS MXN 274,683,000 ファンドは6.02%の固定金利を受け取
り、MXN1ヶ月MXIBTIIEの変動金利を支
336,617 336,617
払う Citibank 24/3/2026
IRS USD 66,507,132 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Goldman Sachs 682,583 682,583
受け取り、0.67%の固定金利を支払う 19/2/2026
IRS USD 18,175,862 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Goldman Sachs 173,215 173,215
受け取り、0.6875%の固定金利を支払う 22/2/2026
IRS MXN 414,800,000 ファンドは7.481%の固定金利を受け取
り、MXN1ヶ月MXIBTIIE の変動金利を支
Goldman Sachs 1,837,329 1,837,329
払う 14/4/2027
IRS USD 22,375,995 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Goldman Sachs 1,750,074 1,750,074
受け取り、1.613%の固定金利を支払う 25/1/2051
IRS USD 42,082,505 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Goldman Sachs 4,751,956 4,751,956
受け取り、1.467%の固定金利を支払う 28/1/2051
IRS USD 23,363,206 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Goldman Sachs 2,111,601 2,111,601
受け取り、1.562%の固定金利を支払う 1/2/2051
IRS USD 12,938,411 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Goldman Sachs 911,001 911,001
受け取り、1.646%の固定金利を支払う 4/2/2051
IRS USD 5,206,655 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Goldman Sachs 70,620 70,620
受け取り、1.885%の固定金利を支払う 22/2/2051
IRS BRL 8,497,537 ファンドは12.4%の固定金利を受け取
JP Morgan 878,103 878,103
り、BRL1日BROISの変動金利を支払う 2/1/2023
195/309
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スワップ 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS BRL 14,017,904 ファンドは8.195%の固定金利を受け取
JP Morgan 364,079 364,079
り、BRL1日BROISの変動金利を支払う 2/1/2023
IRS BRL 10,765,416 ファンドは8.375%の固定金利を受け取
JP Morgan 303,693 303,693
り、BRL1日BROISの変動金利を支払う 2/1/2023
IRS BRL 29,228,390 ファンドは9.45%の固定金利を受け取
JP Morgan 1,351,038 1,351,038
り、BRL1日BROISの変動金利を支払う 2/1/2023
IRS BRL 6,194,622 ファンドは9.45%の固定金利を受け取
JP Morgan 286,337 286,337
り、BRL1日BROISの変動金利を支払う 2/1/2023
IRS THB 1,757,900,000 ファンドは 0.4425%の固定金利を受け
取り、THB 6ヶ月BKIBORの変動金利を支
Morgan Stanley
払う 17/3/2023 (140,577) (140,577)
IRS INR 3,268,033,000 ファンドは4.6%の固定金利を受け取
り、INR1日MIBORの変動金利を支払う Nomura 16/3/2023 (86,898) (86,898)
IRS INR 4,069,626,000 ファンドは4.6%の固定金利を受け取
り、INR1日MIBOR の変動金利を支払う
Nomura 16/3/2023 (100,103) (100,103)
IRS MXN 144,525,723 ファンドはMXN1ヶ月MXIBTIIEの変動金
利を受け取り、7.64%の固定金利を支払
う UBS 18/11/2026 (693,243) (693,243)
TRS USD 173,099,000 ファンドはIBOXX US Dollar Liquid
High Yield + 0bpsを受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBOR + 0bpsを支払う 1,421,149 1,396,584
Barclays 20/3/2021
TRS EUR 2,000,000 ファンドはIBOXX Euro Liquid High
Yield + 0bpsを受け取り、3ヶ月EUR
EURIBOR + 0bpsを支払う
Barclays 20/6/2021 (13,570) (14,523)
TRS USD (31,802) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR -
145bpsを受け取り、Nordstrom Inc +
BNP Paribas
0bpsを支払う 11/3/2021 (179,341) (179,341)
TRS EUR 4,020,000 ファンドは3ヶ月EUR EURIBOR+ 0bpsを
受け取り、IBOXX Euro Liquid High
Yield + 0bpsを支払う BNP Paribas
20/6/2021 (40,756) (42,847)
TRS USD (10,226) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR -
20bpsを受け取り、Choice Hotels
International Inc + 0bpsを支払う BNP Paribas 34,257 34,257
15/11/2021
TRS USD 5,033 ファンドはS5induPerformance Shell +
0bpsを受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
+ 45bpsを支払う 123,761 123,761
Citibank 10/3/2021
TRS EUR 4,520,833 ファンドは3ヶ月EUR EURIBOR+ 0bpsを
受け取り、IBOXX Euro Liquid High
Yield + 0bpsを支払う
Citibank 20/3/2021 (73,333) (74,867)
TRS USD (29,290) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR -30bps
を受け取り、ConocoPhillips + 0bpsを
Credit Suisse
支払う 18/10/2021 (178,083) (178,083)
TRS USD 33,050,000 ファンドはIBOXX US Dollar Liquid
Investment + 0bpsを受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBOR + 0bpsを支払う Goldman Sachs
20/3/2021 (1,526,436) (1,531,281)
TRS EUR 13,310,000 ファンドは3ヶ月EUR EURIBOR+ 0bpsを
受 け 取 り 、 Markit IBOXX Euro
Corporate + 0bpsを支払う Goldman Sachs 128,459 118,945
20/6/2021
TRS EUR 6,800,000 ファンドは3ヶ月EUR EURIBOR+ 0bpsを
受け取り、IBOXX EUR Liquid High
Yield + 0bpsを支払う Goldman Sachs
20/6/2021 (40,587) (48,583)
196/309
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
TRS USD (6,500) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR + 0bps
を受け取り、Seagate Technology Plc +
Merrill Lynch
(5,720) (5,720)
0bpsを支払う 9/8/2021
9,256,453
合計 (4,353,467)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IFS:インフレーション・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
197/309
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買建オプション 2021年2月28日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/IDR Bank of America USD 14,000
16,536,000 プット 3/3/2021 (118,467) 1,319
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.21
30,031,256 プット 4/3/2021 (21,746) 91,813
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.17
809,500 プット 9/3/2021 (227,390) 8,674
OTC USD/BRL Bank of America USD 5.75
8,224,000 コール 10/3/2021 (7,917) 29,436
OTC USD/ZAR Bank of America USD 15.5
7,081,000 コール 18/3/2021 14,565 45,176
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.795
16,732,500 コール 19/3/2021 (21,092) 8,792
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.7725
13,386,000 コール 19/3/2021 50,034 148,356
OTC USD/CHF Bank of America USD 0.89
21,270,000 プット 23/3/2021 (7,662) 38,217
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.22
22,309,900 プット 30/3/2021 (30,481) 9,990
OTC CHF/JPY Bank of America CHF 120
22,310,000 コール 15/4/2021 43,663 85,908
OTC CHF/JPY Bank of America CHF 116
446,000 プット 15/4/2021 60,755 130,707
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.785
22,310,000 コール 20/4/2021 (2,442) 69,929
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.76
16,733,000 プット 20/4/2021 (26,633) 127,151
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.74
5,577,500 プット 20/4/2021 14,309 21,727
OTC EUR/NOK Bank of America EUR 10.29
20,286,871 プット 28/4/2021 (10,656) 234,900
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.2175
33,464,850 コール 30/4/2021 26,451 115,004
OTC USD/JPY Bank of America USD 110
44,620,800 コール 23/6/2021 139,188 188,717
OTC USD/CNH Bank of America USD 6.2
669,000 プット 8/7/2021 (16,390) 31,778
OTC USD/JPY Bank of America USD 99
37,630,000 プット 12/7/2021 (125,457) 97,576
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.2
22,013,500 プット 16/7/2021 6,025 286,694
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.2
21,612,100 プット 16/7/2021 (39,752) 281,467
OTC USD/JPY Bank of America USD 111
37,630,000 コール 12/1/2022 199,392 369,931
OTC USD/TRY BNP Paribas USD 7.4
3,111,000 コール 1/3/2021 19,060 26,029
OTC USD/TRY BNP Paribas USD 7.12
2,485,000 プット 5/3/2021 (35,712) 1,379
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.33
665,000 コール 19/3/2021 (66,982) 12,818
OTC USD/IDR BNP Paribas USD 13,900
16,594,000 プット 31/3/2021 (77,880) 19,496
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 14
335,000 プット 31/3/2021 (17,643) 20,213
OTC EUR/HUF BNP Paribas EUR 340
2,020,000 プット 28/5/2021 (268,716) 41,205
OTC EUR/PLN BNP Paribas EUR 4.25
1,880,000 プット 28/5/2021 (180,802) 30,060
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.25
3,100,000 コール 28/6/2021 502,836 823,534
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.19
79,626,731 プット 2/8/2021 (190,868) 863,040
OTC USD/ZAR USD 14.4
8,924,000 プット Citibank 4/3/2021 (55,611) 1,596
OTC USD/NOK USD 8
446,000 プット Citibank 11/3/2021 (20,650) 2,988
OTC USD/MXN USD 19.5
6,693,533 プット Citibank 12/3/2021 (13,015) 1,443
OTC USD/MXN USD 20
15,152,000 プット Citibank 16/3/2021 (120,597) 30,624
OTC USD/ZAR USD 14.25
19,248,000 プット Citibank 31/3/2021 (65,653) 63,887
OTC USD/ZAR USD 15.25
15,617,000 コール Citibank 31/3/2021 56,418 249,596
OTC USD/RUB USD 75.5
16,594,000 プット Citibank 2/4/2021 55,923 389,888
OTC USD/TRY USD 7.1
3,030,000 プット Citibank 22/4/2021 (26,270) 18,167
OTC USD/JPY USD 110
29,070,000 コール Citibank 10/8/2021 117,985 183,342
OTC USD/RUB Credit Suisse USD 68.25
11,043,750 プット 30/8/2021 (7,581) 33,501
OTC USD/MXN Deutsche Bank USD 20
16,594,000 プット 2/3/2021 (40,415) 904
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 14
27,888,000 プット 4/3/2021 (33,288) 66
OTC USD/MXN Deutsche Bank USD 19
11,085,000 プット 8/3/2021 (55,003) 34
OTC USD/NOK Deutsche Bank USD 8.2
22,310,000 プット 11/3/2021 (36,099) 14,210
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買建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 5.3
13,009,000 プット 25/3/2021 (281,122) 67,883
OTC USD/COP Deutsche Bank USD 3,500
12,402,000 プット 30/3/2021 (184,383) 45,848
OTC USD/MXN Deutsche Bank USD 19.25
16,733,000 プット 1/4/2021 (52,478) 14,153
OTC USD/MXN Deutsche Bank USD 19.6
7,450,000 プット 23/4/2021 (61,354) 27,643
OTC USD/NOK Deutsche Bank USD 8
335,000 プット 10/5/2021 (13,235) 31,259
OTC USD/NOK Goldman Sachs USD 8
557,500 プット 11/3/2021 (50,844) 3,735
OTC USD/CAD Goldman Sachs USD 1.27
22,166,660 プット 1/4/2021 19,833 73,033
OTC USD/JPY Goldman Sachs USD 101
67,046,284 プット 22/4/2021 (268,543) 53,950
OTC USD/MXN Goldman Sachs USD 19
16,733,000 プット 26/4/2021 (75,991) 21,594
OTC USD/BRL Goldman Sachs USD 5.1
15,617,470 プット 29/4/2021 (162,389) 76,647
OTC USD/BRL HSBC Bank Plc USD 5.2
8,323,000 プット 23/3/2021 (207,823) 18,563
OTC EUR/GBP HSBC Bank Plc EUR 0.895
64,900,000 コール 10/5/2021 (37,625) 398,387
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 14.75
7,081,000 コール 18/3/2021 (25,371) 187,512
OTC USD/BRL JP Morgan USD 5.3
21,195,000 プット 25/3/2021 (400,028) 110,599
OTC USD/SEK JP Morgan USD 9
669,000 プット 8/4/2021 (37,542) 34,577
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 15.35
15,617,000 コール 22/4/2021 113,299 317,881
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 5.45
22,310,000 プット 8/3/2021 (164,224) 130,982
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 19
446,360 プット 8/3/2021 (52,844) 630
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 5.35
16,446,000 プット 10/3/2021 (412,425) 44,659
OTC USD/NOK Morgan Stanley USD 8.45
16,733,000 プット 11/3/2021 (16,688) 88,245
OTC USD/CLP Morgan Stanley USD 730
20,232,000 コール 18/3/2021 (291,308) 133,078
OTC EUR/USD Morgan Stanley EUR 1.195
16,732,430 プット 19/3/2021 (21,747) 28,233
OTC USD/NOK Morgan Stanley USD 8.48
20,286,871 プット 28/4/2021 32,783 319,457
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 4.95
335,000 プット 29/4/2021 (38,680) 18,438
Royal Bank of
OTC USD/CAD USD 1.33
446,000 コール 5/3/2021 (62,504) 382
Canada
Royal Bank of
OTC USD/CAD USD 1.27
27,708,330 プット 31/3/2021 7,301 61,055
Canada
Societe
OTC AUD/JPY AUD 81.6
19,248,000 プット 22/4/2021 62,809 195,151
Generale
OTC AUD/CAD AUD 0.965
22,310,667 プット UBS 30/4/2021 (10,334) 31,246
OTC EUR/USD EUR 1.2265
102,620,000 コール UBS 10/5/2021 3,039 978,974
Jupai Holdings Ltd BNP Paribas JPY 7,750
137 プット 31/3/2021 (68,552) 3,754
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 8,826.96
293 プット 11/3/2021 (36,430) 10,336
S&P 500 Index Goldman Sachs USD 3,242.36
4,505 プット 19/3/2021 (117,847) 22,840
SPDR S&P 500 Trust Morgan Stanley USD 360
283,792 コール 18/6/2021 8,486,682 9,715,359
1 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 99.625
676 プット 10/9/2021 96,073 135,200
MIDCV
1 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 99.5
2,293 プット 10/12/2021 482,654 716,562
MIDCV
2 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 99.5
676 プット 10/9/2021 586,173 798,525
MIDCV
2 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 99
6,387 プット 10/12/2021 3,702,033 4,670,494
MIDCV
Alibaba Group
Exchange Traded USD 280
482 コール 19/3/2021 (351,269) 34,945
Holding Inc
Alibaba Group
Exchange Traded USD 270
393 コール 19/3/2021 (483,743) 50,501
Holding Inc
Alibaba Group
Exchange Traded USD 275
196 コール 19/3/2021 (125,370) 18,522
Holding Inc
199/309
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買建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Allianz SE Exchange Traded EUR 205
144 コール 16/4/2021 5,994 85,710
Alphabet Inc Exchange Traded USD 2,200
86 コール 19/3/2021 (204,301) 90,730
Alphabet Inc Exchange Traded USD 2,100
84 コール 19/3/2021 (265,136) 307,440
Amazon.com Inc Exchange Traded USD 3,475
43 コール 19/3/2021 (264,352) 36,335
American Airlines
Exchange Traded USD 6
130 プット 21/5/2021 (7,436) 780
Group Inc
American Airlines
Exchange Traded USD 8
425 プット 16/7/2021 (12,209) 9,350
Group Inc
AMS AG Exchange Traded CHF 16
396 プット 19/3/2021 (28,561) 6,777
AMS AG Exchange Traded CHF 16
205 プット 18/6/2021 (19,164) 15,278
Apple Inc Exchange Traded USD 145
2,593 コール 19/3/2021 (794,761) 68,715
Apple Inc Exchange Traded USD 130
1,138 コール 19/3/2021 (102,537) 188,339
Assicurazioni
Exchange Traded EUR 15.5
2,906 コール 19/3/2021 80,689 159,405
Generali SpA
Assicurazioni
Exchange Traded EUR 15
1,889 コール 19/3/2021 88,300 180,904
Generali SpA
BNP Paribas SA Exchange Traded EUR 48
1,142 コール 16/4/2021 225,414 472,072
Caesars
Exchange Traded USD 60
864 コール Entertainment Corp 19/3/2021 1,142,199 2,557,440
Inc
Caesars
Exchange Traded USD 70
566 コール Entertainment Corp 18/6/2021 333,334 1,337,175
Inc
Carnival Corp Exchange Traded USD 17.5
350 プット 19/3/2021 (20,020) 3,150
CBOE SPX Volatility
Exchange Traded USD 21
9,781 プット 17/3/2021 (1,327,740) 342,335
Index
CBOE SPX Volatility
Exchange Traded USD 24
1,650 プット 17/3/2021 (252,780) 222,750
Index
Cellnex Telecom SA Exchange Traded EUR 42.89
564 プット 19/3/2021 (11,358) 65,475
Delta Air Lines Inc Exchange Traded USD 10
750 プット 19/3/2021 (23,353) 1,500
Delta Air Lines Inc Exchange Traded USD 10
250 プット 18/6/2021 (5,675) 1,625
Electricite de
Exchange Traded EUR 13
776 コール 16/4/2021 (25,340) 8,937
France SA
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,700
461 コール 19/3/2021 (67,483) 225,213
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,900
461 コール 19/3/2021 (61,183) 8,942
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,500
138 プット 19/3/2021 (23,803) 54,954
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,700
266 コール 16/4/2021 34,841 222,656
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 4,000
564 コール 21/5/2021 (23,806) 53,329
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 85
5,027 コール 19/3/2021 158,933 708,419
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 80
1,412 コール 19/3/2021 133,687 453,595
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 100
1,195 コール 18/6/2021 20,239 88,728
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 90
403 コール 18/6/2021 42,024 81,218
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 90
4,800 コール 17/12/2021 324,415 1,709,256
Index
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 99.75
1,395 コール 13/12/2021 15,164 261,563
Farfetch Ltd Exchange Traded USD 75
341 コール 16/4/2021 (97,764) 92,581
200/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Freeport-McMoRan
Exchange Traded USD 41
850 コール 19/3/2021 (58,370) 30,600
Inc
Freeport-McMoRan
Exchange Traded USD 35
600 コール 19/3/2021 38,891 106,200
Inc
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 270
71 コール 16/4/2021 (6,553) 39,582
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 280
213 コール 21/5/2021 (31,886) 125,137
Intel Corp Exchange Traded USD 65
1,850 コール 18/6/2021 (20,393) 624,375
iShares USD High
Yield Corp Bond Exchange Traded USD 104
539 プット 19/3/2021 16,601 57,673
UCITS ETF
Las Vegas Sands
Exchange Traded USD 57.5
851 コール 16/4/2021 318,395 572,298
Corp
Liberty Global Plc Exchange Traded USD 30
562 コール 16/7/2021 (45,689) 25,290
Lions Gate
Exchange Traded USD 17
500 コール 19/3/2021 (24,600) 7,500
Entertainment Corp
Lions Gate
Exchange Traded USD 20
125 コール 18/6/2021 (1,338) 7,812
Entertainment Corp
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 170
443 コール 19/3/2021 (136,692) 73,316
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 170
113 コール 16/4/2021 (3,462) 42,092
Micron Technology
Exchange Traded USD 85
284 コール 16/4/2021 155,246 284,710
Inc
Microsoft Corp Exchange Traded USD 230
452 コール 19/3/2021 92,349 348,040
Microsoft Corp Exchange Traded USD 250
425 コール 19/3/2021 (155,264) 46,112
Microsoft Corp Exchange Traded USD 225
174 コール 19/3/2021 98,515 188,790
Monster Beverage
Exchange Traded USD 95
431 コール 18/6/2021 (67,097) 159,470
Corp
Monster Beverage
Exchange Traded USD 90
85 コール 18/6/2021 10,654 49,725
Corp
MSCI Emerging
Exchange Traded USD 1,480
63 コール 19/3/2021 (111,640) 10,395
Markets Index
MSCI Emerging
Exchange Traded USD 1,470
57 コール 16/4/2021 (169,149) 35,910
Markets Index
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 14,025
21 コール 19/3/2021 (413,807) 54,495
Index
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 13,950
12 コール 16/4/2021 (14,434) 155,340
Index
NRG Energy Inc Exchange Traded USD 36
630 プット 19/3/2021 61,589 141,750
NRG Energy Inc Exchange Traded USD 26
150 プット 16/4/2021 495 8,625
NVIDIA Corp Exchange Traded USD 600
85 コール 16/4/2021 (29,087) 146,625
NXP Semiconductors
Exchange Traded USD 200
200 コール 19/3/2021 (10,253) 37,600
NV
PayPal Holdings Inc Exchange Traded USD 250
290 コール 19/3/2021 21,837 422,675
Pitney Global Plc Exchange Traded USD 7
260 プット 16/4/2021 (6,047) 6,500
PVH Corp Exchange Traded USD 95
284 コール 18/6/2021 109,573 447,300
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,875
49 プット 19/3/2021 216,447 518,175
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,625
49 プット 19/3/2021 93,592 181,790
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,600
21 プット 19/3/2021 (16,190) 70,140
S&P 500 Index Exchange Traded USD 4,000
35 コール 16/4/2021 21,098 131,425
salesforce.com Inc Exchange Traded USD 260
142 コール 21/5/2021 (82,228) 61,415
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 380
541 プット 5/3/2021 36,215 275,910
Trust
201/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 397
9,515 コール 19/3/2021 (2,804,344) 1,546,188
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 400
5,495 コール 19/3/2021 (1,001,332) 557,743
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 385
4,485 コール 19/3/2021 (1,173,247) 2,987,010
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 365
100 プット 19/3/2021 9,690 45,150
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 360
100 プット 19/3/2021 (509) 36,700
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 395
6,417 コール 31/3/2021 (296,892) 2,127,236
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 410
7,612 コール 16/4/2021 (1,440,759) 1,039,038
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 409
6,728 コール 16/4/2021 (1,624,032) 1,005,836
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 407
5,128 コール 16/4/2021 (1,516,350) 930,732
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 360
236 コール 17/12/2021 744,180 1,050,082
Trust
Starwood Property
Exchange Traded USD 20
1,454 コール 19/3/2021 332,599 443,470
Trust Inc
Starwood Property
Exchange Traded USD 22.5
224 コール 19/3/2021 16,647 23,520
Trust Inc
STOXX Europe 600
Exchange Traded EUR 230
1,058 コール 18/6/2021 (79,256) 83,366
Telecommunications
Telecom Italia
Exchange Traded EUR 0.35
6,199 プット 16/4/2021 2,865 43,209
SpA/Milano
Uber Technologies
Exchange Traded USD 35
425 プット 19/3/2021 (14,960) 3,825
Inc
Ulta Beauty Inc Exchange Traded USD 315
85 コール 18/6/2021 103,764 337,450
United Airlines
Exchange Traded USD 10
820 プット 18/6/2021 (38,738) 2,460
Holdings Inc
United Airlines
Exchange Traded USD 10
200 プット 21/1/2022 (4,930) 1,700
Holdings Inc
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 134
576 プット 26/3/2021 674,125 1,008,000
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 136
201 コール 26/3/2021 (34,852) 6,281
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 134.5
158 プット 26/3/2021 238,727 335,750
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 135.5
30 プット 26/3/2021 73,548 90,469
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 132
567 プット 21/5/2021 477,544 708,750
Note
Visa Inc Exchange Traded USD 210
218 コール 19/3/2021 54,148 164,590
Visa Inc Exchange Traded USD 220
369 コール 16/4/2021 46,515 218,632
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 200
406 コール 19/3/2021 (117,401) 110,432
Western Digital
Exchange Traded USD 67.5
290 コール 19/3/2021 68,197 120,350
Corp
Western Digital
Exchange Traded USD 72.5
200 コール 19/3/2021 9,060 45,500
Corp
Western Digital
Exchange Traded USD 80
400 コール 16/4/2021 48,530 78,800
Corp
Western Digital
Exchange Traded USD 75
125 コール 16/4/2021 25,038 40,313
Corp
Western Digital
Exchange Traded USD 95 (825) 27,825
150 コール 21/5/2021
Corp
合計 448,259 55,779,989
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
202/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2021年2月28日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/NOK Bank of America USD 8.6
(5,186,000) プット 2/3/2021 26,949 (41,413)
OTC USD/IDR Bank of America USD 14,300
(8,268,000) コール 3/3/2021 (6,679) (37,957)
OTC USD/IDR Bank of America USD 13,700
(24,804,000) プット 3/3/2021 27,803 (27)
OTC CHF/JPY Bank of America CHF 117
(4,462,000) プット 9/3/2021 4,637 (15,668)
OTC CHF/JPY Bank of America CHF 117
(6,693,000) コール 9/3/2021 (24,191) (56,455)
OTC USD/ZAR Bank of America USD 14.75
(3,541,000) コール 18/3/2021 (33,480) (93,769)
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.79
(6,693,000) プット 19/3/2021 (52,379) (109,968)
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.79
(44,621,000) コール 19/3/2021 (45,011) (146,208)
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.74
(11,155,000) プット 20/4/2021 10,739 (35,214)
OTC EUR/NOK Bank of America EUR 10.08
(20,286,871) プット 28/4/2021 10,526 (88,054)
OTC USD/JPY Bank of America USD 109
(37,630,000) コール 12/7/2021 (156,801) (265,326)
OTC USD/JPY Bank of America USD 97
(37,630,000) プット 12/1/2022 97,917 (257,235)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.18
(24,230,000) プット 5/3/2021 25,126 (1,960)
OTC USD/IDR BNP Paribas USD 13,500
(24,892,000) プット 31/3/2021 25,365 (2,377)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.15
(119,440,096) プット 2/8/2021 26,896 (490,289)
OTC USD/TRY USD 7.4
(3,111,000) コール Citibank 1/3/2021 1,176 (26,029)
OTC USD/RUB USD 78
(8,298,000) コール Citibank 2/3/2021 64,497 (1,170)
OTC USD/ZAR USD 14
(27,888,000) プット Citibank 4/3/2021 56,014 (66)
OTC USD/MXN USD 19.6
(15,152,000) プット Citibank 16/3/2021 44,112 (9,162)
OTC USD/TRY USD 7.2
(3,178,889) コール Citibank 19/3/2021 (100,884) (128,031)
OTC USD/TRY USD 6.95
(3,178,889) プット Citibank 19/3/2021 25,824 (3,044)
OTC USD/ZAR USD 15.75
(24,541,000) コール Citibank 31/3/2021 (41,140) (193,575)
OTC USD/ZAR USD 13.9
(32,080,000) プット Citibank 31/3/2021 34,856 (38,384)
OTC USD/RUB USD 73
(24,892,000) プット Citibank 2/4/2021 (12,662) (192,287)
OTC USD/TRY USD 6.85
(1,818,000) プット Citibank 22/4/2021 5,178 (4,085)
OTC USD/TRY USD 7.5
(1,818,000) コール Citibank 22/4/2021 (26,868) (59,675)
OTC USD/JPY USD 97
(29,070,000) プット Citibank 10/8/2021 12,569 (65,143)
OTC USD/NOK Deutsche Bank USD 8.45
(16,733,000) プット 11/3/2021 109,322 (88,245)
OTC USD/COP Deutsche Bank USD 3,600
(6,201,000) コール 30/3/2021 (41,894) (115,407)
OTC USD/COP Deutsche Bank USD 3,380
(18,603,000) プット 30/3/2021 92,801 (8,343)
OTC USD/BRL Goldman Sachs USD 4.95
(22,310,670) プット 29/4/2021 138,111 (48,183)
OTC USD/MXN HSBC Bank Plc USD 19.5
(6,693,533) プット 12/3/2021 17,968 (1,443)
OTC USD/BRL HSBC Bank Plc USD 5.5
(5,202,000) コール 23/3/2021 (36,934) (127,189)
OTC USD/BRL HSBC Bank Plc USD 4.95
(10,404,000) プット 23/3/2021 95,594 (1,944)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 14.5
(8,924,000) プット 4/3/2021 50,206 (3,606)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 14.5
(8,924,000) コール 4/3/2021 (180,101) (309,499)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 14.4
(8,924,000) プット 4/3/2021 58,284 (1,596)
OTC USD/MXN JP Morgan USD 20.35
(12,726,000) コール 18/3/2021 (232,773) (437,560)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 15.5
(7,081,000) コール 18/3/2021 57,357 (45,176)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 14
(7,081,000) プット 18/3/2021 69,712 (3,512)
OTC USD/BRL JP Morgan USD 5.7
(4,462,000) コール 25/3/2021 26,643 (48,941)
OTC USD/BRL JP Morgan USD 5.15
(33,466,000) プット 25/3/2021 384,018 (56,983)
OTC USD/BRL JP Morgan USD 5.55
(3,121,200) コール 15/4/2021 (33,455) (86,234)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 16
(22,310,000) コール 22/4/2021 (89,340) (226,992)
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 20.6
(6,530,000) プット 1/3/2021 37,863 (8,565)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 5.5
(112,000) コール 8/3/2021 (19,126) (66,267)
203/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 5.37
(44,621,000) プット 8/3/2021 196,812 (115,580)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 5.75
(8,224,000) コール 10/3/2021 87,715 (29,436)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 5.15
(24,670,000) プット 10/3/2021 304,225 (5,309)
OTC USD/NOK Morgan Stanley USD 8.2
(31,235,000) プット 11/3/2021 29,145 (19,894)
OTC USD/CLP Morgan Stanley USD 700
(6,069,600) プット 18/3/2021 50,904 (9,245)
OTC USD/CLP Morgan Stanley USD 780
(20,232,000) コール 18/3/2021 117,379 (5,752)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 5.3
(4,462,000) プット 25/3/2021 79,164 (23,284)
OTC USD/NOK Morgan Stanley USD 8.31
(20,286,871) プット 28/4/2021 (12,146) (167,523)
Societe
OTC AUD/JPY AUD 79.5
(32,080,000) プット 22/4/2021 (66,576) (171,736)
Generale
OTC EUR/USD EUR 1.239
(102,620,000) コール UBS 10/5/2021 (7,612) (613,657)
Jupai Holdings Ltd BNP Paribas JPY 7,000
(137) プット 31/3/2021 32,719 (1,064)
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 7,846.19
(293) プット 11/3/2021 9,533 (901)
1 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 99.75
(676) コール 10/9/2021 (153,202) (228,150)
MIDCV
2 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 99.375
(676) コール 10/9/2021 (508,102) (642,200)
MIDCV
2 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 98.75
(6,387) プット 10/12/2021 (2,645,048) (3,113,663)
MIDCV
Alibaba Group
Exchange Traded USD 310
(1,116) コール 19/3/2021 257,291 (26,226)
Holding Inc
Alibaba Group
Exchange Traded USD 220
(241) プット 16/4/2021 (55,669) (148,215)
Holding Inc
Allianz SE Exchange Traded EUR 180
(144) プット 16/4/2021 5,734 (35,262)
Alphabet Inc Exchange Traded USD 2,300
(170) コール 19/3/2021 176,712 (52,700)
Amazon.com Inc Exchange Traded USD 3,630
(75) コール 19/3/2021 234,487 (30,188)
Apple Inc Exchange Traded USD 135
(1,138) コール 19/3/2021 48,196 (90,471)
Apple Inc Exchange Traded USD 115
(1,162) プット 19/3/2021 (26,785) (242,277)
Apple Inc Exchange Traded USD 145
(713) コール 16/4/2021 88,721 (68,448)
Apple Inc Exchange Traded USD 115
(1,006) プット 16/4/2021 (230,421) (377,250)
Applied Materials
Exchange Traded USD 100
(400) コール 19/3/2021 (541,883) (671,000)
Inc
Bank of America
Exchange Traded USD 33
(3,422) コール 19/3/2021 (733,717) (918,807)
Corp
Bank of America
Exchange Traded USD 39
(726) コール 16/4/2021 (6,096) (44,286)
Corp
BNP Paribas SA Exchange Traded EUR 41
(1,142) プット 16/4/2021 25,723 (70,603)
Caesars
Exchange Traded USD 90
(283) コール Entertainment Corp 19/3/2021 (71,382) (158,480)
Inc
CBOE SPX Volatility
Exchange Traded USD 17
(11,431) プット 17/3/2021 427,035 (34,293)
Index
Citigroup Inc Exchange Traded USD 52.5
(670) コール 19/3/2021 (838,642) (973,175)
Citigroup Inc Exchange Traded USD 70
(1,752) コール 19/3/2021 (65,605) (209,364)
Citigroup Inc Exchange Traded USD 72.5
(472) コール 16/4/2021 (14,042) (78,588)
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,800
(809) コール 19/3/2021 85,439 (94,638)
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 90
(1,412) コール 19/3/2021 (38,865) (68,467)
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 95
(5,027) コール 19/3/2021 55,774 (76,174)
Index
204/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 105
(4,800) コール 17/12/2021 (177,145) (661,882)
Index
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 100
(465) コール 13/12/2021 60,273 (14,531)
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 99.375
(930) コール 13/12/2021 (507,203) (912,563)
Farfetch Ltd Exchange Traded USD 55
(341) プット 16/4/2021 4,545 (105,881)
Freeport-McMoRan
Exchange Traded USD 46
(300) コール 19/3/2021 8,340 (2,700)
Inc
Freeport-McMoRan
Exchange Traded USD 38
(654) コール 19/3/2021 (13,791) (51,666)
Inc
Freeport-McMoRan
Exchange Traded USD 40
(1,908) コール 19/3/2021 8,276 (85,860)
Inc
Goldman Sachs Group
Exchange Traded USD 270
(273) コール 19/3/2021 (1,384,105) (1,491,263)
Inc/The
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 240
(71) プット 16/4/2021 (5,979) (32,660)
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 310
(142) コール 21/5/2021 3,379 (21,868)
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 230
(142) プット 21/5/2021 (18,773) (73,840)
Intel Corp Exchange Traded USD 52.5
(851) プット 18/6/2021 (6,424) (188,922)
Intel Corp Exchange Traded USD 75
(851) コール 18/6/2021 (10,101) (104,247)
Intel Corp Exchange Traded USD 55
(999) プット 18/6/2021 (48,729) (303,197)
Johnson & Johnson Exchange Traded USD 170
(309) コール 19/3/2021 26,112 (25,184)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 135
(145) コール 19/3/2021 (189,327) (215,687)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 140
(219) コール 19/3/2021 (193,576) (227,760)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 150
(1,272) コール 19/3/2021 (179,570) (486,540)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 165
(325) コール 16/4/2021 5,840 (54,763)
Las Vegas Sands
Exchange Traded USD 45
(851) プット 16/4/2021 54,147 (43,827)
Corp
Lions Gate
Exchange Traded USD 15
(200) コール 19/3/2021 460 (9,500)
Entertainment Corp
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 135
(443) プット 19/3/2021 157,305 (15,283)
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 190
(443) コール 19/3/2021 41,964 (11,518)
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 150
(113) プット 16/4/2021 (3,082) (35,030)
Micron Technology
Exchange Traded USD 70
(284) プット 16/4/2021 45,188 (32,660)
Inc
Microsoft Corp Exchange Traded USD 260
(638) コール 19/3/2021 54,101 (27,434)
Microsoft Corp Exchange Traded USD 210
(213) プット 16/4/2021 (30,000) (85,200)
Monster Beverage
Exchange Traded USD 80
(85) プット 18/6/2021 7,908 (24,862)
Corp
Monster Beverage
Exchange Traded USD 85
(431) プット 18/6/2021 (13,000) (189,640)
Corp
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 14,700
(21) コール 19/3/2021 93,176 (8,925)
Index
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 11,700
(12) プット 16/4/2021 (21,885) (284,760)
Index
NRG Energy Inc Exchange Traded USD 32
(630) プット 19/3/2021 (29,956) (59,850)
NVIDIA Corp Exchange Traded USD 700
(152) コール 19/3/2021 100,819 (10,868)
NXP Semiconductors
Exchange Traded USD 215
(200) コール 19/3/2021 48 (14,000)
NV
PayPal Holdings Inc Exchange Traded USD 310
(290) コール 19/3/2021 51,850 (20,010)
Penn National
Exchange Traded USD 145
(174) コール 19/3/2021 29,979 (20,967)
Gaming Inc
205/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
PVH Corp Exchange Traded USD 75
(284) プット 18/6/2021 73,129 (102,240)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,550
(36) プット 19/3/2021 (30,170) (98,820)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,750
(62) プット 19/3/2021 (182,427) (386,260)
salesforce.com Inc Exchange Traded USD 210
(142) プット 21/5/2021 (54,106) (137,030)
Southwest Airlines
Exchange Traded USD 60
(948) コール 19/3/2021 (38,650) (159,264)
Co
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 388
(449) コール 26/2/2021 19,494 (9,205)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 402
(169) コール 5/3/2021 17,713 (1,943)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 370
(708) プット 5/3/2021 (10,529) (187,266)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 400
(175) コール 12/3/2021 25,835 (9,887)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 378
(175) プット 12/3/2021 (54,503) (105,525)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 378
(95) プット 19/3/2021 (30,452) (72,865)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 330
(100) プット 19/3/2021 1,330 (11,850)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 340
(100) プット 19/3/2021 (2,330) (16,750)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 350
(286) プット 19/3/2021 (22,242) (70,070)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 370
(574) プット 19/3/2021 (111,919) (315,700)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 405
(6,417) コール 31/3/2021 366,786 (619,241)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 415
(424) コール 16/4/2021 11,463 (35,404)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 420
(424) コール 16/4/2021 16,981 (22,048)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 340
(571) プット 16/4/2021 (32,322) (229,542)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 250
(1,710) プット 18/6/2021 723,949 (306,090)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 430
(2,865) コール 18/6/2021 282,669 (509,970)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 400
(5,129) コール 18/6/2021 (2,363,966) (4,682,777)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 270
(118) プット 17/12/2021 129,123 (94,282)
Trust
Starwood Property
Exchange Traded USD 17.5
(1,679) プット 19/3/2021 54,598 (5,037)
Trust Inc
Toll Brothers Inc Exchange Traded USD 55
(909) コール 19/3/2021 (12,712) (122,715)
Ulta Beauty Inc Exchange Traded USD 255
(85) プット 18/6/2021 41,685 (63,325)
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 132.75
(65) プット 26/2/2021 3,088 (21,328)
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 132.75
(65) コール 26/2/2021 24,958 (7,109)
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 133.5
(158) プット 26/3/2021 (178,723) (225,891)
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 133
(1,064) プット 26/3/2021 (889,942) (1,221,938)
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 130.5
(851) プット 21/5/2021 (519,872) (691,437)
Note
UWM Holdings Corp Exchange Traded USD 12.5
(1,240) コール 19/3/2021 97,831 (9,300)
UWM Holdings Corp Exchange Traded USD 15
(3,152) コール 19/3/2021 557,457 (15,760)
Visa Inc Exchange Traded USD 235
(737) コール 16/4/2021 (53,042) (157,718)
206/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 210
(812) コール 19/3/2021 166,462 (96,222)
Western Digital
Exchange Traded USD 80
(200) コール 19/3/2021 (6,840) (19,600)
Corp
Western Digital
Exchange Traded USD 75 (30,666) (47,560)
(290) コール 19/3/2021
Corp
合計 (7,288,538) (30,508,879)
シンセティック・キャップ・オプション 2021年2月28日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益
プット (米ドル)
(米ドル)
USD - 5 Year
Goldman Sachs USD 0.87
460,570,000 プット Constant Maturity 18/3/2021 470,044 868,437
Swap
USD - 5 Year
Goldman Sachs USD 1.17
63,071 (36,413)
(460,570,000) コール Constant Maturity 18/3/2021
Swap
合計 533,115 832,024
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
207/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
差金決済取引 2021年2月28日現在
未実現評価
保有高 銘柄 取引相手 益/(損)
(米ドル)
オーストリア
ams AG Merrill Lynch 43,373
(32,466)
43,373
ベルギー
Telenet Group Holding NV Merrill Lynch (66,776)
36,306
(66,776)
ブラジル
Oi SA Merrill Lynch (102,968)
286,023
(102,968)
カナダ
Bausch Health Cos Inc Merrill Lynch
(2,328)
23,284
(2,328)
フィンランド
Nordea Bank Abp Merrill Lynch
(4,503)
39,318
(4,503)
イタリア
2,397,642 Telecom Italia SpA/Milano Merrill Lynch 35,169
765,147 Telecom Italia SpA/Milano Merrill Lynch (5,733)
29,436
ジャージー
Glencore Plc Merrill Lynch (6,960)
(100,325)
(6,960)
ルクセンブルグ
Ardagh Group SA Merrill Lynch 121,955
21,063
121,955
ポルトガル
207,593 NOS SGPS SA Merrill Lynch
(6,543)
(6,543)
スペイン
Cellnex Telecom SA Merrill Lynch (25,828)
24,211
(25,828)
英国
179,073 HSBC Holdings Plc HSBC Bank Plc
(39,303)
Arrow Global Group Plc Merrill Lynch
365,667 (68,798)
Liberty Global Plc Merrill Lynch
42,512 (79,372)
Tullow Oil Plc Merrill Lynch 227,574
1,687,336
40,101
米国
Coty Inc Merrill Lynch 18,890
51,104
18,890
合計 37,849
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
208/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2021年2月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR 37,380,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは1%の
固定金利を受け取り、ITRAXX.EUR.34.V1の変 Bank of
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 740
America 17/3/2021 (6,044)
USD 5,000,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
CDX.NA.HY.35.V1の変動金利を20/12/2020よ
Bank of
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
12,869
払う。 America 17/3/2021 (22,632)
USD 4,000,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
CDX.NA.HY.35.V1の変動金利を20/12/2020よ
Bank of
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
21,578
払う。 America 17/3/2021 (422)
USD 5,000,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
CDX.NA.HY.35.V1の変動金利を20/12/2020よ
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支 Bank of
払う。 12,486 34,986
America 17/3/2021
USD 5,000,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
CDX.NA.HY.35.V1の変動金利を20/12/2020よ
Bank of
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
3,918 20,918
払う。 America 17/3/2021
USD 136,054,550 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を8/7/2021より四半期毎に受け取り、
Bank of
0.62%の固定金利を8/10/2021より半年毎に
1,731,142 2,112,095
支払う。 America 6/4/2021
USD 136,054,550 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を8/7/2021より四半期毎に受け取り、
Bank of
0.6%の固定金利を8/10/2021より半年毎に支
1,851,690 2,232,643
払う。 America 6/4/2021
USD 194,363,643 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を8/7/2021より四半期毎に受け取り、
Bank of
0.6%の固定金利を8/10/2021より半年毎に支
2,645,272 3,189,490
払う。 America 6/4/2021
USD 52,495,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.145%の固定金利を
10/7/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を10/4/2025より四半期 Bank of
131,285
毎に支払う。 America 8/1/2025 (86,569)
USD 52,495,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を10/4/2025より四半期毎に受け取り、
Bank of
1.145%の固定金利を10/7/2025より半年毎に
211,165 429,020
支払う。 America 8/1/2025
USD 82,930,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を26/5/2025より四半期毎に受け取り、
Bank of
1.595%の固定金利を26/8/2025より半年毎に
100,727 510,977
支払う。 America 24/2/2025
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時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 82,930,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.595%の固定金利を
26/8/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を26/5/2025より四半期 Bank of
372,473
毎に支払う。 America 24/2/2025 (83,367)
EUR 13,400,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.34.V2の変動金利を20/12/2020よ
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
51,175 167,806
払う。 Barclays 17/3/2021
EUR 13,400,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.34.V2の変動金利を20/12/2020よ
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
14,319
払う。 Barclays 17/3/2021 (7,135)
EUR 13,400,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.34.V2の変動金利を20/12/2020よ
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
56,980 243,965
払う。 Barclays 21/4/2021
EUR 13,300,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.34.V2の変動金利を20/12/2020よ
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
168,046
払う。 Barclays 21/4/2021 (51,391)
EUR 5,730,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金
利を29/10/2021より半年毎に受け取り、-
0.2%の固定金利を29/4/2022より毎年支払
152,934 199,975
う。 Barclays 27/4/2021
EUR 6,800,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.34.V2の変動金利を20/12/2020よ
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
17,098 84,674
払う。 Barclays 19/5/2021
USD 19,910,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を9/9/2021より四半期毎に受け取り、
3.8%の固定金利を9/12/2021より半年毎に支
6,506
払う。 Barclays 7/6/2021 (770,218)
USD 16,020,250 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を11/6/2024より四半期毎に受け取り、
2.9775%の固定金利を11/9/2024より半年毎
337,740
に支払う。 Barclays 7/3/2024 (398,791)
USD 16,020,250 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.9775%の固定金利を
11/9/2024より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を11/6/2024より四半期
790,783 1,527,314
毎に支払う。 Barclays 7/3/2024
USD 16,020,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を14/6/2024より四半期毎に受け取り、
2.95%の固定金利を14/9/2024より半年毎に
348,054
支払う。 Barclays 12/3/2024 (374,048)
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時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 16,020,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.95%の固定金利を
14/9/2024より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を14/6/2024より四半期
773,564 1,495,665
毎に支払う。 Barclays 12/3/2024
USD 18,920,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.665%の固定金利を
9/7/2026より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を9/4/2026より四半期
352,711
毎に支払う。 Barclays 7/1/2026 (137,317)
USD 18,920,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を9/4/2026より四半期毎に受け取り、
1.665%の固定金利を9/7/2026より半年毎に
366,799 856,827
支払う。 Barclays 7/1/2026
USD 142,577,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは1%の
固定金利を受け取り、CDX.NA.IG.35.V1 の変 BNP
164,799
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 Paribas 17/3/2021 (163,128)
EUR 13,400,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.34.V2の変動金利を20/12/2020よ
BNP
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
82,458
払う。 Paribas 17/3/2021 (75,663)
USD 57,405,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を20/7/2021より四半期毎に受け取り、
BNP
0.79%の固定金利を20/10/2021より半年毎に
417,285 557,241
支払う。 Paribas 16/4/2021
USD 14,173,556 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1%の固定金利を15/12/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
BNP
LIBORの変動金利を15/9/2021より四半期毎に
32,287
支払う。 Paribas 11/6/2021 (823,796)
USD 76,501,719 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは 1.43%の固定金利を
30/9/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を30/6/2021より四半期
61,400
毎に支払う。 Citibank 29/3/2021 (913,997)
USD 245,495,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を12/8/2021より四半期毎に受け取り、
1.385%の固定金利を12/11/2021より半年毎
4,247,788 6,369,672
に支払う。 Citibank 10/5/2021
USD 10,460,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.492%の固定金利を
27/8/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を27/5/2025より四半期
254,215
毎に支払う。 Citibank 25/2/2025 (295,197)
USD 10,460,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を27/5/2025より四半期毎に受け取り、
1.492%の固定金利を27/8/2025より半年毎に
413,246 962,657
支払う。 Citibank 25/2/2025
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買建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 10,193,500 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.05%の固定金利を
29/12/2028より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を29/9/2028より四
383,461 959,453
半期毎に支払う。 Citibank 27/6/2028
EUR 19,400,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、ITRAXX.XO.34.V1の変
2,016
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 Citigroup 17/3/2021 (46,694)
USD 142,000,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは1%の
Credit
固定金利を受け取り、CDX.NA.IG.35.V1の変
89,521
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 Suisse 21/4/2021 (83,009)
USD 28,672,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を20/8/2021より四半期毎に受け取り、
Deutsche
0.775%の固定金利を20/11/2021より半年毎
222,275 349,578
に支払う。 Bank 18/5/2021
USD 310,366,616 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を27/8/2021より四半期毎に受け取り、
Deutsche
0.64%の固定金利を27/11/2021より半年毎に
4,499,698 5,469,594
支払う。 Bank 25/5/2021
USD 24,386,726 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.8%の固定金利を2/12/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Deutsche
LIBORの変動金利を2/9/2021より四半期毎に
601,801
支払う。 Bank 28/5/2021 (110,671)
USD 5,900,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.89%の固定金利を
2/11/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を2/8/2025より四半期 Deutsche
76,187
毎に支払う。 Bank 30/4/2025 (242,118)
USD 5,900,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を2/8/2025より四半期毎に受け取り、
Deutsche
0.89%の固定金利を2/11/2025より半年毎に
476,747 795,052
支払う。 Bank 30/4/2025
USD 38,310,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を5/5/2026より四半期毎に受け取り、
Deutsche
2.1%の固定金利を5/8/2026より半年毎に支
490,407 1,315,152
払う。 Bank 3/2/2026
USD 4,500,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
CDX.NA.HY.35.V1の変動金利を20/12/2020よ
Goldman
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
3,486
払う。 Sachs 17/3/2021 (13,614)
USD 41,088,197 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.52%の固定金利を
7/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を7/7/2021より四半期 Goldman
80,326
毎に支払う。 Sachs 1/4/2021 (466,014)
212/309
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買建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 42,528,400 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.53%の固定金利を
8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期 Goldman
117,759
毎に支払う。 Sachs 6/4/2021 (437,300)
USD 155,183,308 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を27/8/2021より四半期毎に受け取り、
Goldman
0.85%の固定金利を27/11/2021より半年毎に
1,048,305 1,584,903
支払う。 Sachs 25/5/2021
USD 24,201,304 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.75の固定金利を25/2/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Goldman
LIBORの変動金利を25/11/2021より四半期毎
63,163 741,679
に支払う。 Sachs 23/8/2021
USD 23,974,599 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.77の固定金利を25/2/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Goldman
LIBORの変動金利を25/11/2021より四半期毎
165,579 771,796
に支払う。 Sachs 23/8/2021
EUR 39,513,691 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金
利を26/5/2022より半年毎に受け取り、
Goldman
0.49%の固定金利を26/11/2022より毎年支払
169,296 2,252,615
う。 Sachs 24/11/2021
USD 17,465,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を5/8/2022より四半期毎に受け取り、
Goldman
3.25%の固定金利を5/11/2022より半年毎に
105,886
支払う。 Sachs 3/5/2022 (819,023)
USD 4,215,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を6/9/2025より四半期毎に受け取り、
Goldman
1.2825%の固定金利を6/12/2025より半年毎
225,467 453,498
に支払う。 Sachs 4/6/2025
USD 4,215,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは 1.2825%の固定金利を
6/12/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を6/9/2025より四半期 Goldman
84,457
毎に支払う。 Sachs 4/6/2025 (143,574)
JPY 592,100,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6ヶ月JPY BBA LIBORの変動
金利を20/10/2021より半年毎に受け取り、
0.78%の固定金利を20/10/2021より半年毎に
JP Morgan 3,521
支払う。 16/4/2021 (181,623)
JPY 592,100,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.78%の固定金利を
20/10/2021より半年毎に受け取り、6ヶ月
JPY BBA LIBORの変動金利を20/10/2021より
JP Morgan 150,437 335,502
半年毎に支払う。 16/4/2021
USD 43,465,573 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1%の固定金利を6/12/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を8/9/2021より四半期毎に
JP Morgan 86,775
支払う。 4/6/2021 (2,623,303)
213/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR 40,012,668 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金
利を18/5/2022より半年毎に受け取り、
0.48%の固定金利を18/11/2022より毎年支払
JP Morgan 692,805 2,298,024
う。 16/11/2021
USD 32,780,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を4/11/2022より四半期毎に受け取り、
2.25%の固定金利を4/2/2023より半年毎に支
JP Morgan 672,811
払う。 2/8/2022 (212,249)
USD 106,040,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.245%の固定金利を
15/7/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を15/4/2025より四半期
JP Morgan 304,956
毎に支払う。 13/1/2025 (148,365)
USD 106,040,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を15/4/2025より四半期毎に受け取り、
1.245%の固定金利を15/7/2025より半年毎に
JP Morgan 350,558 803,879
支払う。 13/1/2025
USD 14,419,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.1825%の固金利を
4/11/2028より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を4/8/2028より四半期
JP Morgan 675,024 1,464,464
毎に支払う。 2/5/2028
USD 14,419,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を4/8/2028より四半期毎に受け取り、
3.1825%の固定金利を4/11/2028より半年毎
JP Morgan 481,796
に支払う。 2/5/2028 (307,644)
USD 2,255,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.985%の固定金利を
29/10/2038より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を29/7/2038より四
JP Morgan 87,953
半期毎に支払う。 27/4/2038 (18,032)
USD 2,255,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を29/7/2038より四半期毎に受け取り、
2.985%の固定金利を29/10/2038より半年毎
JP Morgan 110,338 216,323
に支払う。 27/4/2038
USD 2,777,500 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.86%の固定金利を
24/8/2039より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を24/5/2039より四半期
JP Morgan 114,562 251,979
毎に支払う。 22/2/2039
USD 2,777,500 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を24/5/2039より四半期毎に受け取り、
2.86%の固定金利を24/8/2039より半年毎に
JP Morgan 116,181
支払う。 22/2/2039 (21,236)
EUR 11,200,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.34.V1の変動金利を20/12/2020よ
Morgan
り四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
6,441
払う。 Stanley 17/3/2021 (32,927)
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 43,633,192 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.48%の固定金利を
24/9/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を24/6/2021より四半期 Morgan
25,534
毎に支払う。 Stanley 22/3/2021 (466,861)
USD 29,088,795 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.48%の固定金利を
23/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を23/7/2021より四 Morgan
110,144
半期毎に支払う。 Stanley 21/4/2021 (368,580)
USD 310,009,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を26/8/2021より四半期毎に受け取り、
Morgan
0.63%の固定金利を26/11/2021より半年毎に
4,534,926 5,573,457
支払う。 Stanley 24/5/2021
USD 32,040,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を17/9/2024より四半期毎に受け取り、
Morgan
2.5%の固定金利を17/12/2024より半年毎に
1,156,408
支払う。 Stanley 13/6/2024 (284,058)
USD 152,070,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を26/5/2025より四半期毎に受け取り、
Morgan
1.62%の固定金利を26/8/2025より半年毎に
77,755 920,350
支払う。 Stanley 24/2/2025
USD 152,070,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.62%の固定金利を
26/8/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を26/5/2025より四半期 Morgan
703,229
毎に支払う。 Stanley 24/2/2025 (142,067)
USD 4,940,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を16/4/2029より四半期毎に受け取り、
Morgan
3.0366%の固定金利を16/7/2029より半年毎
188,435
に支払う。 Stanley 11/1/2029 (92,774)
USD 4,940,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.0366%の固定金利を
16/7/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を16/4/2029より四半期 Morgan
180,824 462,033
毎に支払う。 Stanley 11/1/2029
USD 155,183,308 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を27/8/2021より四半期毎に受け取り、
0.64%の固定金利を27/11/2021より半年毎に
2,226,572 2,734,797
支払う。 Nomura 25/5/2021
USD 20,510,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を11/8/2022より四半期毎に受け取り、
2.85%の固定金利を11/11/2022より半年毎に
支払う。 391,052
Nomura 9/5/2022 (799,834)
USD 8,940,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.04%の固定金利を
12/7/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を12/4/2029より四半期
329,234 837,697
毎に支払う。 Nomura 10/1/2029
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 8,940,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を12/4/2029より四半期毎に受け取り、
3.04%の固定金利を12/7/2029より半年毎に
340,164
支払う。 Nomura 10/1/2029 (168,298)
USD 4,215,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.429%の固金利を
9/12/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を9/9/2025より四半期
98,481
毎に支払う。 UBS 5/6/2025 (127,443)
USD 4,215,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を9/9/2025より四半期毎に受け取り、
1.429%の固定金利を9/12/2025より半年毎に
187,404 413,328
支払う。 UBS 5/6/2025
EUR 12,595,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金
利を20/7/2028より半年毎に受け取り、3%
175,040
(660,328)
の固定金利を20/1/2029より毎年支払う。 UBS 18/1/2028
17,991,535 60,472,918
合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (5,000,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、CDX. NA.HY.35.V1の変 Bank of
9,214
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 America 17/3/2021 (2,286)
USD (4,000,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、CDX. NA.HY.35.V1の変 Bank of
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 America 17/3/2021 (395) (4,395)
USD (5,000,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、CDX. NA.HY.35.V1の変 Bank of
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 America 17/3/2021 (1,993) (5,493)
USD (5,000,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、CDX. NA.HY.35.V1の変 Bank of
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 America 17/3/2021 (1,493) (5,493)
USD (136,054,550) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.85%の固定金利を
8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 6/4/2021 (842,872) (958,518)
USD (136,054,550) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.87%の固定金利を
8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 6/4/2021 (769,801) (884,087)
USD (194,363,643) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.85%の固定金利を
8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 6/4/2021 (1,206,046) (1,369,311)
USD (4,405,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を19/7/2021より四半期毎に受け取り、
Bank of
0.765%の固定金利を19/10/2021より半年毎
121,047
に支払う。 America 15/4/2021 (311)
USD (4,405,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.765%の固定金利を
19/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を19/7/2021より四 Bank of
半期毎に支払う。 America 15/4/2021 (219,237) (340,595)
USD (4,405,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を20/7/2021より四半期毎に受け取り、
Bank of
0.7175%の固定金利を19/10/2021より半年毎
121,337
に支払う。 America 16/4/2021 (241)
USD (4,405,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.7175%の固定金利を
19/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を20/7/2021より四 Bank of
半期毎に支払う。 America 16/4/2021 (238,908) (360,486)
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (100,585,138) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.85%の固定金利を
19/11/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を19/8/2021より四 Bank of
半期毎に支払う。 America 17/5/2021 (681,609) (983,365)
USD (38,370,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1%の固定金利を3/12/2023
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Bank of
LIBORの変動金利を3/9/2023より四半期毎に
支払う。 America 1/6/2021 (1,674,829) (2,253,257)
USD (9,070,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.05%の固定金利を
15/12/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を15/9/2021より四 Bank of
半期毎に支払う。 America 11/6/2021 (367,529) (501,311)
USD (9,235,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を29/9/2021より四半期毎に受け取り、
Bank of
0.742%の固定金利を29/12/2021より半年毎
237,185
に支払う。 America 25/6/2021 (5,696)
USD (9,235,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.742%の固定金利を
29/12/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を29/9/2021より四 Bank of
半期毎に支払う。 America 25/6/2021 (532,086) (774,966)
USD (18,620,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.45%の固定金利を4/4/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Bank of
LIBORの変動金利を4/1/2022より四半期毎に
支払う。 America 30/9/2021 (515,224) (649,315)
USD (9,310,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を4/1/2022より四半期毎に受け取り、
Bank of
0.9%の固定金利を4/4/2022より半年毎に支
7,934
払う。 America 30/9/2021 (24,651)
USD (15,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.15%の固定金利を
12/7/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を12/4/2022より四半期 Bank of
148,768
毎に支払う。 America 10/1/2022 (219,300)
USD (5,270,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.15%の固定金利を
12/7/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を12/4/2022より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 10/1/2022 (253,014) (332,591)
USD (10,500,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.2475%の固定金利を
31/7/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を30/4/2022より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 27/1/2022 (352,273) (599,286)
USD (10,500,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を30/4/2022より四半期毎に受け取り、
Bank of
1.2475%の固定金利を31/7/2022より半年毎
147,097
に支払う。 America 27/1/2022 (99,915)
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売建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (10,170,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を22/5/2022より四半期毎に受け取り、
Bank of
1.62%の固定金利を22/8/2022より半年毎に
51,156
支払う。 America 18/2/2022 (218,349)
USD (10,170,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.62%の固定金利を
22/8/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を22/5/2022より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 18/2/2022 (91,154) (360,659)
USD (12,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.85%の固定金利を
24/8/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を24/5/2022より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 22/2/2022 (98,469) (307,089)
USD (12,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.85%の固定金利を
24/8/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を24/5/2022より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 22/2/2022 (92,369) (307,089)
USD (68,613,500) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.925%の固定金利を
27/8/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を27/5/2023より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 23/2/2023 (295,293) (2,895,744)
USD (68,613,500) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を27/5/2023より四半期毎に受け取り、
Bank of
1.925%の固定金利を27/8/2023より半年毎に
106,889
支払う。 America 23/2/2023 (2,493,563)
USD (24,030,250) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を10/6/2021より四半期毎に受け取り、
2.7875%の固定金利を10/9/2021より半年毎
に支払う。 Barclays 8/3/2021 (2,109,390) (2,825,791)
USD (24,030,250) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.7875%の固定金利を
10/9/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を10/6/2021より四半期
716,402
毎に支払う。 Barclays 8/3/2021 -
EUR (26,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、ITRAXX. XO.34.V2の変
Barclays 17/3/2021 1,632
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 (81,801)
EUR (155,850,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.1%の固定金利を31/3/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変
542,710
動金利を30/9/2021より半年毎に支払う。 Barclays 29/3/2021 (40)
EUR (26,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、ITRAXX. XO.34.V2の変
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 Barclays 21/4/2021 (49,344) (233,691)
219/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR (14,100,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2%の固定金利を6/5/2022よ
り毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
351,317
金利を6/11/2021より半年毎に支払う。 Barclays 4/5/2021 (237)
EUR (79,776,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.11%の固定金利を
19/5/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を19/11/2021より半年毎
262,490
に支払う。 Barclays 17/5/2021 (1,661)
EUR (6,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、ITRAXX. XO.34.V2の変
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 Barclays 19/5/2021 (9,689) (51,237)
USD (259,565,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.15%の固定金利を
1/12/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を1/9/2021より四半期
723,397
毎に支払う。 Barclays 27/5/2021 (4,683)
USD (42,170,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.87%の固定金利を
9/12/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を9/9/2021より四半期
818,131
毎に支払う。 Barclays 7/6/2021 (8,011)
EUR (79,370,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.05%の固定金利を
14/6/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を14/12/2021より半年毎
194,917
に支払う。 Barclays 10/6/2021 (4,635)
EUR (40,830,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは-0.05%の固定金利を
7/7/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を7/1/2022より半年毎に
80,573
支払う。 Barclays 2/7/2021 (5,654)
EUR (95,440,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは-0.15%の固定金利を
11/8/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を11/2/2022より半年毎に
99,335
支払う。 Barclays 9/8/2021 (33,087)
EUR (53,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは-0.15%の固定金利を
11/8/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を11/2/2022より半年毎に
54,223
支払う。 Barclays 9/8/2021 (18,655)
USD (15,750,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.1%の固定金利を10/7/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を10/4/2022より四半期毎に
125,903
支払う。 Barclays 6/1/2022 (235,362)
USD (11,167,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.6%の固定金利を8/9/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を8/6/2022より四半期毎に
支払う。 Barclays 4/3/2022 (233,829) (418,085)
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時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (14,595,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.225%の固定金利を
19/6/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を19/3/2023より四半期
毎に支払う。 Barclays 15/12/2022 (688,447) (1,165,703)
USD (14,595,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を19/3/2023より四半期毎に受け取り、
1.225%の固定金利を19/6/2023より半年毎に
289,100
支払う。 Barclays 15/12/2022 (188,157)
USD (14,900,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を11/4/2023より四半期毎に受け取り、
1.438%の固定金利を11/7/2023より半年毎に
212,644
支払う。 Barclays 9/1/2023 (273,096)
USD (14,900,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.438%の固定金利を
11/7/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を11/4/2023より四半期
毎に支払う。 Barclays 9/1/2023 (508,475) (994,215)
USD (34,306,750) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を31/5/2023より四半期毎に受け取り、
1.93%の固定金利を31/8/2023より半年毎に
61,245
支払う。 Barclays 24/2/2023 (1,254,418)
USD (34,306,750) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.93%の固定金利を
31/8/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を31/5/2023より四半期
毎に支払う。 Barclays 24/2/2023 (125,482) (1,441,146)
USD (12,705,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を14/6/2029より四半期毎に受け取り、
3.05%の固定金利を14/9/2029より半年毎に
支払う。 Barclays 12/3/2029 (524,358) (1,198,359)
USD (12,705,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.05%の固定金利を
14/9/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を14/6/2029より四半期
191,684
毎に支払う。 Barclays 12/3/2029 (482,316)
EUR (5,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、ITRAXX. XO.34.V1の変 BNP
41,188
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 Paribas 17/3/2021 (34,999)
USD (142,577,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは1%の
固定金利を受け取り、CDX. NA.IG.35.V1の変 BNP
15,149
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 Paribas 21/4/2021 (232,935)
USD (9,235,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を1/10/2021より四半期毎に受け取り、
BNP
0.715%の固定金利を1/1/2022より半年毎に
235,909
支払う。 Paribas 29/6/2021 (5,470)
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時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (9,235,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.715%の固定金利を
1/1/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を1/10/2021より四半期 BNP
毎に支払う。 Paribas 29/6/2021 (557,764) (799,144)
EUR (121,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.1%の固定金利を14/4/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変
406,440
動金利を14/10/2021より半年毎に支払う。 Citibank 12/4/2021 (276)
USD (245,494,800) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.685%の固定金利を
12/11/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を12/8/2021より四
半期毎に支払う。 Citibank 10/5/2021 (2,080,034) (2,717,222)
USD (193,485,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.35%の固定金利を
19/11/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を19/8/2021より四
381,992
半期毎に支払う。 Citibank 17/5/2021 (1,592)
USD (8,180,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を4/4/2023より四半期毎に受け取り、
1.254%の固定金利を4/7/2023より半年毎に
158,109
支払う。 Citibank 30/12/2022 (111,626)
USD (8,180,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.254%の固定金利を
4/7/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を4/4/2023より四半期
毎に支払う。 Citibank 30/12/2022 (374,077) (643,812)
USD (142,000,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは1%の
固定金利を受け取り、CDX. NA.IG.35.V1の変 Credit
動金利を20/12/2020より四半期毎に支払う。 Suisse 21/4/2021 (89,992) (231,992)
USD (155,183,308) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1%の固定金利を27/11/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Deutsche
LIBORの変動金利を27/8/2021より四半期毎に
支払う。 Bank 25/5/2021 (665,685) (1,007,088)
USD (17,940,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を4/9/2021より四半期毎に受け取り、
Deutsche
0.746%の固定金利を4/12/2021より半年毎に
442,838
支払う。 Bank 2/6/2021 (7,008)
USD (17,940,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.746%の固定金利を
4/12/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を4/9/2021より四半期 Deutsche
毎に支払う。 Bank 2/6/2021 (1,020,395) (1,470,241)
USD (28,490,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.6%の固定金利を7/3/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Deutsche
LIBORの変動金利を7/12/2021より四半期毎に
支払う。 Bank 3/9/2021 (563,124) (708,423)
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (11,460,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を30/4/2022より四半期毎に受け取り、
Deutsche
1%の固定金利を31/7/2022より半年毎に支
96,735
払う。 Bank 27/1/2022 (60,267)
USD (11,460,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.5%の固定金利を31/7/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Deutsche
LIBORの変動金利を30/4/2022より四半期毎に
支払う。 Bank 27/1/2022 (307,693) (464,695)
USD (57,460,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.1%の固定金利を7/8/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Deutsche
LIBORの変動金利を7/5/2022より四半期毎に
支払う。 Bank 3/2/2022 (655,834) (954,355)
USD (11,350,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.6%の固定金利を2/9/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Deutsche
LIBORの変動金利を2/6/2021より四半期毎に
支払う。 Bank 28/2/2022 (214,034) (421,171)
USD (11,350,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.6%の固定金利を7/9/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Deutsche
LIBORの変動金利を7/6/2022より四半期毎に
支払う。 Bank 3/3/2022 (222,336) (424,366)
USD (17,815,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.6%の固定金利を8/9/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Deutsche
LIBORの変動金利を8/6/2022より四半期毎に
支払う。 Bank 4/3/2022 (367,689) (666,981)
USD (9,120,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.74%の固定金利を
4/11/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を4/8/2022より四半期 Deutsche
毎に支払う。 Bank 2/5/2022 (632,284) (947,836)
USD (9,120,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を4/8/2022より四半期毎に受け取り、
Deutsche
0.74%の固定金利を4/11/2022より半年毎に
282,394
支払う。 Bank 2/5/2022 (33,158)
USD (7,940,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.064%の固定金利を
13/4/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を13/1/2023より四半期 Deutsche
毎に支払う。 Bank 11/10/2022 (430,181) (697,263)
USD (7,940,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を13/1/2023より四半期毎に受け取り、
Deutsche
1.064%の固定金利を13/4/2023より半年毎に
193,548
支払う。 Bank 11/10/2022 (73,533)
USD (137,227,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を21/5/2023より四半期毎に受け取り、
Deutsche
1.84%の固定金利を21/8/2023より半年毎に
578,705
支払う。 Bank 16/2/2023 (4,467,817)
223/309
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (137,227,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.84%の固定金利を
21/8/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を21/5/2023より四半期 Deutsche
毎に支払う。 Bank 16/2/2023 (1,257,046) (6,303,569)
USD (34,306,750) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を27/5/2023より四半期毎に受け取り、
Deutsche
1.927%の固定金利を27/8/2023より半年毎に
57,164
支払う。 Bank 23/2/2023 (1,249,924)
USD (34,306,750) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.927%の固定金利を
27/8/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を27/5/2022より四半期 Deutsche
毎に支払う。 Bank 23/2/2023 (137,597) (1,444,684)
USD (99,223,625) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.4%の固定金利を7/10/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Goldman
LIBORの変動金利を7/7/2021より四半期毎に
支払う。 Sachs 1/4/2021 (1,627,385) (1,977,114)
USD (56,704,534) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.42%の固定金利を
8/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四半期 Goldman
毎に支払う。 Sachs 6/4/2021 (864,334) (1,087,139)
EUR (121,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.16%の固定金利を
14/4/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
Goldman
EURIBORの変動金利を14/10/2021より半年毎
410,557
に支払う。 Sachs 12/4/2021 (180)
USD (155,183,308) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1%の固定金利を27/11/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Goldman
LIBORの変動金利を27/8/2021より四半期毎に
支払う。 Sachs 25/5/2021 (677,254) (1,007,088)
USD (24,201,304) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.25の固定金利を25/2/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Goldman
LIBORの変動金利を25/11/2021より四半期毎
39,331
に支払う。 Sachs 23/8/2021 (657,667)
USD (23,974,599) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.27の固定金利を25/2/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Goldman
LIBORの変動金利を25/11/2021より四半期毎
98,150
に支払う。 Sachs 23/8/2021 (620,748)
EUR (39,513,691) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.792%の固定金利を
26/11/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
Goldman
EURIBORの変動金利を26/5/2022より半年毎に
支払う。 Sachs 24/11/2021 (168,479) (1,077,234)
USD (52,289,171) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.76%の固定金利を
28/7/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を28/4/2022より四半期 Goldman
毎に支払う。 Sachs 26/1/2022 (1,000,793) (1,425,643)
224/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (104,578,343) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.76%の固定金利を
28/7/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を28/4/2022より四半期 Goldman
毎に支払う。 Sachs 26/1/2022 (1,980,671) (2,851,286)
USD (75,230,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.405%の固定金利を
25/8/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を25/5/2022より四半期 Goldman
毎に支払う。 Sachs 23/2/2022 (183,534) (367,471)
USD (75,230,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を25/5/2022より四半期毎に受け取り、
Goldman
0.405%の固定金利を25/8/2022より半年毎に
32,870
支払う。 Sachs 23/2/2022 (151,068)
USD (43,665,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.25%の固定金利を
5/11/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を5/8/2022より四半期 Goldman
851,910
毎に支払う。 Sachs 3/5/2022 (61,408)
USD (7,297,500) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.245%の固定金利を
20/6/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を20/3/2023より四半期 Goldman
毎に支払う。 Sachs 16/12/2022 (334,094) (572,723)
USD (7,297,500) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を20/3/2023より四半期毎に受け取り、
Goldman
1.2325%の固定金利を20/6/2023より半年毎
143,318
に支払う。 Sachs 16/12/2022 (95,310)
USD (7,297,500) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を20/3/2023より四半期毎に受け取り、
Goldman
1.245%の固定金利を20/6/2023より半年毎に
141,343
支払う。 Sachs 16/12/2022 (97,286)
USD (7,297,500) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.2325%の固定金利を
20/6/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を20/3/2023より四半期 Goldman
毎に支払う。 Sachs 16/12/2022 (340,560) (579,188)
EUR (23,400,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.15%の固定金利を
21/4/2022より半年毎に受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を21/10/2021より半年毎
JP Morgan 501,217
に支払う。 19/4/2021 (130)
EUR (40,012,668) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.78%の固定金利を
18/11/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を18/5/2022より半年毎に
JP Morgan
支払う。 16/11/2021 (578,538) (1,089,606)
USD (32,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.75%の固定金利を4/2/2023
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を4/11/2022より四半期毎に
JP Morgan 98,974
支払う。 2/8/2022 (350,112)
225/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (32,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.25%の固定金利を4/2/2023
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を4/11/2022より四半期毎に
JP Morgan 23,112
支払う。 2/8/2022 (191,597)
USD (7,710,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.57%の固定金利を
17/7/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を17/4/2023より四半期
JP Morgan
毎に支払う。 12/1/2023 (193,218) (453,431)
USD (7,710,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を17/4/2023より四半期毎に受け取り、
1.57%の固定金利を17/7/2023より半年毎に
JP Morgan 88,204
支払う。 12/1/2023 (172,008)
USD (92,660,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を19/6/2021より四半期毎に受け取り、
Morgan
0.41%の固定金利を19/9/2021より半年毎に
支払う。 Stanley 17/3/2021 (38,735) (196,257)
USD (14,260,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.7425%の固定金利を
21/10/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を21/10/2021より Morgan
四半期毎に支払う。 Stanley 19/4/2021 (737,608) (1,133,679)
EUR (121,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.15%の固定金利を
21/4/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
Morgan
EURIBORの変動金利を21/10/2021より半年毎
438,034
に支払う。 Stanley 19/4/2021 (396)
USD (14,260,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を21/7/2021より四半期毎に受け取り、
Morgan
0.7425%の固定金利を21/10/2021より半年毎
394,929
に支払う。 Stanley 19/4/2021 (1,143)
EUR (51,990,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.08%の固定金利を2/6/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変 Morgan
149,534
動金利を2/12/2021より半年毎に支払う。 Stanley 31/5/2021 (1,983)
USD (321,250,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.4%の固定金利を3/12/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Morgan
LIBORの変動金利を3/9/2021より四半期毎に
575,584
支払う。 Stanley 1/6/2021 (5,879)
USD (47,307,301) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.4%の固定金利を22/3/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Morgan
LIBORの変動金利を22/12/2021より四半期毎
に支払う。 Stanley 20/9/2021 (1,437,266) (1,752,340)
USD (23,653,651) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を22/12/2021より四半期毎に受け取り、
Morgan
0.55%の固定金利を22/3/2022より半年毎に
284,471
支払う。 Stanley 20/9/2021 (20,410)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (15,830,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.95%の固定金利を1/8/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Morgan
LIBORの変動金利を1/5/2022より四半期毎に
48,982
支払う。 Stanley 28/1/2022 (321,044)
USD (32,040,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.5%の固定金利を
17/12/2024より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を17/9/2024より四 Morgan
78,718
半期毎に支払う。 Stanley 13/6/2024 (457,518)
USD (32,040,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3%の固定金利を17/12/2024
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
Morgan
LIBORの変動金利を17/9/2024より四半期毎に
157,204
支払う。 Stanley 13/6/2024 (722,642)
USD (16,785,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.25%の固定金利を
22/2/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を22/11/2024より四半 Morgan
期毎に支払う。 Stanley 20/8/2024 (294,283) (791,903)
USD (44,725,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.75%の固定金利を
11/11/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を11/8/2022より四
921,897
(373,565)
半期毎に支払う。 Nomura 9/5/2022
合計 (18,471,285) (74,723,045)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2021年2月28日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ファンド
アイルランド
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~
326,728 33,741,200 1.90
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF~ 30,354,760 1.71
332,000
ファンド合計 64,095,960 3.61
コマーシャル・ペーパー
英国
USD Natwest Markets Plc 28/1/2022 (Zero Coupon) 6,977,917 0.39
7,000,000
米国
Enel Finance America LLC 8/10/2021 (Zero Coupon)
USD 3,500,000 3,495,062 0.20
Enel Finance America LLC 22/2/2022 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,981,699 0.28
General Motors Financial Co Inc 5/11/2021 (Zero Coupon)
USD 6,020,000 6,013,039 0.34
General Motors Financial Co Inc 19/4/2021 (Zero Coupon)
USD 3,000,000 2,997,809 0.17
General Motors Financial Co Inc 26/4/2021 (Zero Coupon)
USD 6,000,000 5,994,950 0.34
Marathon Petroleum Corp 31/3/2021 (Zero Coupon)
USD 9,000,000 8,998,283 0.51
Ovintiv Inc 4/1/2021 (Zero Coupon) 8,991,005 0.50
USD 9,000,000
41,471,847 2.34
コマーシャル・ペーパー合計 48,449,764 2.73
債券
522 Funding CLO 2019-5 Ltd ‘Series 2019-5A A2’ ‘144A’
USD 638,000 643,023 0.04
FRN 15/1/2033
CIFC Funding 2014-V Ltd ‘Series 2014-5A A1R2’ ‘144A’
USD 2,000,000 2,000,184 0.11
FRN 17/10/2031
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 5,249,123 5,271,800 0.30
‘Series 2013-C10 A3FL’ ‘144A’ FRN 15/7/2046
New Jersey Turnpike Authority 1.047% 1/1/2026
USD 2,375,000 2,349,195 0.13
Regatta VIII Funding Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN
USD 4,690,000 4,695,175 0.27
17/10/2030
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A APL
2,720,070 0.15
USD 2,730,000
’ ‘144A 15/1/2053 (Zero Coupon)
17,679,447 1.00
オーストラリア
APT Pipelines Ltd 4.25% 15/7/2027
USD 1,003,000 1,130,334 0.06
GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.4% 30/9/2026
USD 91,000 100,133 0.01
Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/6/2025
USD 499,000 559,752 0.03
Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/3/2027
USD 935,000 1,017,027 0.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オーストラリア(続き)
National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN
AUD 118,799 92,432 0.00
20/6/2044
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% 29/9/2027
USD 446,000 458,140 0.03
Santos Finance Ltd 4.125% 14/9/2027
USD 464,000 496,480 0.03
Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022
EUR 1,100,000 1,411,582 0.08
TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN
AUD 784,611 611,658 0.03
12/4/2044
Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024 9,087,467 0.51
USD 8,450,000
14,965,005 0.84
オーストリア
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 200,000 209,094 0.01
Klabin Austria GmbH ‘144A’ 3.2% 12/1/2031
232,767 0.02
USD 235,000
441,861 0.03
バーレーン
Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026
USD 320,000 369,700 0.02
Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030
USD 212,000 242,177 0.02
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025
233,250 0.01
USD 200,000
845,127 0.05
ベルギー
KBC Group NV 1.125% 25/1/2024
1,128,076 0.06
EUR 900,000
バミューダ諸島
Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027
USD 200,000 205,400 0.01
Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/5/2025
USD 680,000 703,587 0.04
Li & Fung Ltd 4.5% 18/8/2025
457,477 0.03
USD 447,000
1,366,464 0.08
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/2023
USD 5,000,000 5,112,500 0.29
Banco do Brasil SA/Cayman 4.75% 20/3/2024
USD 240,000 258,638 0.01
Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030
USD 486,000 486,683 0.03
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 510,000 551,914 0.03
Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026
USD 209,000 243,256 0.01
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25%
259,727 0.02
USD 250,000
24/1/2025
6,912,718 0.39
英領バージン諸島
Central American Bottling Corp (Restricted) ‘144A’ 5.75%
USD 520,000 552,825 0.03
31/1/2027
China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 9/3/2027
USD 978,000 1,100,708 0.06
229/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英領バージン諸島(続き)
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875%
USD 716,000 783,572 0.05
31/8/2027
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26/1/2026
USD 600,000 596,113 0.03
Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/9/2025
USD 750,000 753,570 0.04
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 330,000 362,381 0.02
15/5/2024
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 7/11/2027
USD 709,000 774,361 0.04
Hysan MTN Ltd 2.875% 2/6/2027
USD 901,000 950,555 0.05
Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025
USD 862,000 855,670 0.05
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.95% 4/2/2027
USD 489,000 547,833 0.03
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625%
USD 550,000 604,926 0.04
12/4/2027
Vigorous Champion International Ltd 2.75% 2/6/2025
USD 672,000 688,572 0.04
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% 19/8/2025
645,648 0.04
USD 654,000
9,216,734 0.52
カナダ
Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’
USD 1,155,556 1,164,876 0.07
5.375% 15/5/2021
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 6/5/2026
EUR 900,000 1,162,602 0.06
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024 896,828 0.05
EUR 730,000
3,224,306 0.18
ケイマン諸島
ABQ Finance Ltd 1.875% 8/9/2025
USD 870,000 875,438 0.05
Azure Nova International Finance Ltd 4.25% 21/3/2027
USD 966,000 1,096,264 0.06
Baidu Inc 2.875% 6/7/2022
USD 2,780,000 2,856,450 0.16
Baidu Inc 3.625% 6/7/2027
USD 800,000 883,250 0.05
CDBL Funding 1 3.5% 24/10/2027
USD 940,000 1,010,500 0.06
China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/6/2025
USD 650,000 645,223 0.04
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45%
USD 200,000 200,034 0.01
9/2/2026
Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 15/12/2026
USD 498,000 561,728 0.03
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024
USD 454,000 475,352 0.03
Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14/1/2026
USD 235,000 235,219 0.01
Meituan 2.125% 28/10/2025
USD 600,000 606,420 0.03
Samba Funding Ltd 2.9% 29/1/2027
USD 918,000 976,092 0.06
Sands China Ltd 3.8% 8/1/2026
USD 462,000 495,181 0.03
Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/6/2027
USD 689,000 704,933 0.04
Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/7/2026
USD 484,000 530,207 0.03
Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/1/2028
USD 550,000 593,095 0.03
Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030
USD 235,000 250,459 0.01
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026 200,702 0.01
USD 200,000
13,196,547 0.74
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
チリ
Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022
USD 250,000 257,269 0.02
Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031
USD 679,000 688,761 0.04
Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028
USD 880,000 965,388 0.05
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’ 3.65%
USD 200,000 221,250 0.01
7/5/2030
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029*
USD 790,000 865,173 0.05
Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030 338,045 0.02
USD 310,000
3,335,886 0.19
中国
China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong FRN
USD 896,000 915,460 0.05
27/7/2027
Wens Foodstuffs Group Co Ltd 2.349% 29/10/2025
USD 600,000 583,431 0.03
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.5% 8/3/2026 683,076 0.04
USD 662,000
2,181,967 0.12
コロンビア
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 200,000 207,250 0.01
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 660,000 712,388 0.04
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD 980,000 1,085,350 0.06
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 250,000 277,109 0.02
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD 540,000 649,181 0.04
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 540,000 606,825 0.03
SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024 373,150 0.02
USD 340,000
3,911,253 0.22
デンマーク
Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/2022
USD 2,560,000 2,592,205 0.15
Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 11/9/2026
5,510,926 0.31
USD 5,525,000
8,103,131 0.46
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD 200,000 207,102 0.01
30/3/2029
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.5%
USD 446,000 453,317 0.03
30/1/2030
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.875%
USD 420,000 427,875 0.02
23/9/2032
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026 315,563 0.02
USD 270,000
1,403,857 0.08
エジプト
Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75%
EUR 100,000 126,470 0.01
11/4/2025
Egypt Government International Bond 5.25% 6/10/2025
USD 395,000 414,997 0.02
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
エジプト(続き)
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577%
USD 310,000 324,241 0.02
21/2/2023
Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025
USD 200,000 213,875 0.01
Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022
USD 200,000 205,500 0.01
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375%
EUR 330,000 419,666 0.03
11/4/2031
Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029
220,719 0.01
USD 200,000
1,925,468 0.11
フィンランド
CRH Finland Services Oyj 0.875% 5/11/2023
1,125,583 0.06
EUR 905,000
フランス
Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022
EUR 600,000 731,424 0.04
APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)
EUR 400,000 486,694 0.03
Arkema SA 0.125% 14/10/2026
EUR 200,000 243,105 0.01
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024
EUR 600,000 786,277 0.04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024
EUR 700,000 854,902 0.05
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 13/1/2027
USD 2,955,000 2,916,714 0.16
BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022
EUR 800,000 988,263 0.06
BPCE SA 0.625% 28/4/2025
EUR 500,000 620,957 0.04
Capgemini SE 0.625% 23/6/2025
EUR 500,000 620,069 0.03
Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 26/1/2027
USD 4,210,000 4,158,255 0.23
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 28/1/2026
EUR 600,000 723,492 0.04
Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,200,000 1,460,003 0.08
Engie SA 0.375% 28/2/2023
EUR 900,000 1,102,083 0.06
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 422,440 505,922 0.03
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 421,806 503,758 0.03
Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/2061
EUR 1,000,000 1,210,820 0.07
Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/2061
EUR 1,900,000 2,333,830 0.13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)
EUR 400,000 484,895 0.03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)
EUR 700,000 852,369 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)
EUR 700,000 848,962 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/2022
EUR 80,000 97,637 0.01
Orange SA 0.75% 11/9/2023
EUR 1,300,000 1,609,480 0.09
Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)*
EUR 1,600,000 1,943,664 0.11
Pernod Ricard SA 1.125% 7/4/2025
EUR 300,000 379,640 0.02
PSA Banque France SA 22/1/2025 (Zero Coupon)
EUR 400,000 482,679 0.03
RCI Banque SA 0.75% 10/4/2023
EUR 2,120,000 2,602,432 0.15
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625%
EUR 300,000 385,424 0.02
8/10/2024
Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)
EUR 300,000 365,159 0.02
Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024
EUR 600,000 736,340 0.04
Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,400,000 1,704,771 0.10
Thales SA 0.75% 7/6/2023
EUR 900,000 1,110,459 0.06
Veolia Environnement SA 14/1/2027 (Zero Coupon)
EUR 400,000 479,651 0.03
Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022
1,466,141 0.08
EUR 1,200,000
35,796,271 2.02
ドイツ
Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 4/5/2026*
EUR 535,000 666,418 0.04
BASF SE 0.101% 5/6/2023
EUR 600,000 731,612 0.04
BASF SE 2% 5/12/2022
EUR 1,105,000 1,392,940 0.08
Bayer AG 0.05% 12/1/2025
EUR 600,000 724,994 0.04
Commerzbank AG FRN 24/3/2026
EUR 200,000 245,518 0.01
Covestro AG 0.875% 3/2/2026
EUR 290,000 363,366 0.02
Deutsche Bank AG FRN 19/11/2025
EUR 600,000 739,519 0.04
E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,315,000 1,600,590 0.09
KION Group AG 1.625% 24/9/2025
EUR 500,000 630,244 0.04
Landesbank Baden- Wuerttemberg FRN 27/5/2026
EUR 710,000 865,062 0.05
Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023
EUR 1,600,000 1,945,594 0.11
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 800,000 974,549 0.05
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 1,500,000 1,821,940 0.10
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 600,000 731,349 0.04
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024
EUR 1,100,000 1,397,855 0.08
Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021
EUR 1,900,000 2,306,075 0.13
Volkswagen Leasing GmbH1% 16/2/2023
EUR 2,455,000 3,030,046 0.17
ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025 1,385,114 0.08
EUR 1,100,000
21,552,785 1.21
香港
Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027
USD 444,000 446,220 0.02
CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/8/2025
USD 647,000 640,048 0.04
CMB International Leasing Management Ltd 2% 4/2/2026
USD 300,000 297,968 0.02
CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027
USD 889,000 910,669 0.05
Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026
USD 443,000 449,783 0.03
Far East Horizon Ltd 2.625% 3/3/2024
USD 200,000 200,767 0.01
GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/2/2024
USD 469,000 506,300 0.03
Guotai Junan International Holdings Ltd 2% 3/3/2026
USD 200,000 198,687 0.01
ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027
USD 941,000 1,033,189 0.06
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
香港(続き)
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 9/11/2027
784,042 0.04
USD 715,000
5,467,673 0.31
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030
USD 200,000 206,906 0.01
Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026
USD 475,000 510,625 0.03
Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/6/2025
USD 481,000 521,434 0.03
Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026
USD 274,000 293,094 0.02
Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026
USD 200,000 213,938 0.01
ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026
USD 478,000 515,568 0.03
Indian Oil Corp Ltd 4.75% 16/1/2024
USD 478,000 518,671 0.03
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.73% 29/3/2024
USD 467,000 499,909 0.03
Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022
USD 290,000 304,092 0.02
NTPC Ltd 3.75% 3/4/2024
USD 480,000 508,725 0.03
Oil India Ltd 5.375% 17/4/2024
USD 250,000 277,773 0.01
Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024
USD 465,000 493,481 0.03
REC Ltd 2.25% 1/9/2026
USD 280,000 275,991 0.01
REC Ltd 3.875% 7/7/2027
500,029 0.03
USD 468,000
5,640,236 0.32
インドネシア
Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/5/2025
USD 487,000 539,961 0.03
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 420,000 453,994 0.03
Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022
USD 340,000 352,059 0.02
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 310,000 349,358 0.02
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
USD 200,000 233,952 0.01
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
USD 730,000 792,620 0.04
4.125% 15/5/2027
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20/1/2026
304,500 0.02
USD 300,000
3,026,444 0.17
アイルランド
Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024
EUR 820,000 999,374 0.06
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023
EUR 610,000 758,917 0.04
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,765,096 0.10
2.875% 14/8/2024
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 2,160,000 2,240,886 0.12
3.3% 23/1/2023
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 4,300,000 4,421,279 0.25
3.5% 26/5/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 3,000,000 3,082,191 0.17
3.95% 1/2/2022*
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 325,000 340,553 0.02
4.625% 1/7/2022
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021
EUR 1,135,000 1,376,400 0.08
ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024
EUR 525,000 700,004 0.04
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05%
USD 310,000 321,964 0.02
23/1/2025
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 465,300 558,428 0.03
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 242,550 291,143 0.02
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 935,550 1,131,956 0.06
SCF Rahoituspalvelut IX DAC FRN 25/10/2030
EUR 700,000 844,006 0.05
Taurus 2020-2 UK DAC FRN 17/8/2030
GBP 871,739 1,225,468 0.07
Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021 755,519 0.04
USD 754,000
20,813,184 1.17
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031*
USD 515,000 530,128 0.03
Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030
USD 265,000 283,177 0.02
Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023 385,221 0.02
USD 364,706
1,198,526 0.07
イタリア
ACEA SpA 28/9/2025 (Zero Coupon)
EUR 440,000 532,401 0.03
FCA Bank SpA/Ireland 0.125% 16/11/2023
EUR 180,000 218,664 0.01
FCA Bank SpA/Ireland 0.5% 18/9/2023
EUR 620,000 759,104 0.04
Snam SpA 15/8/2025 (Zero Coupon)
EUR 320,000 387,670 0.02
UniCredit SpA ‘144A’ FRN 22/9/2026 1,177,335 0.07
USD 1,165,000
3,075,174 0.17
日本
Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024
EUR 290,000 353,027 0.02
Japan Treasury Discount Bill 17/5/2021 (Zero Coupon)
JPY 3,500,000,000 32,887,126 1.85
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021
USD 1,999,000 1,999,000 0.11
Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024
EUR 1,045,000 1,286,538 0.07
Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15/9/2023
EUR 380,000 481,484 0.03
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.043% 15/9/2023
USD 4,151,000 4,370,088 0.25
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.522% 17/9/2025
USD 2,697,000 2,861,126 0.16
Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/9/2027
USD 476,000 525,127 0.03
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 4.345% 17/9/2027 1,456,235 0.08
USD 1,320,000
46,219,751 2.60
ジャージー
Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025 1,541,570 0.09
EUR 1,230,000
ルクセンブルグ
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026
EUR 460,000 585,252 0.03
Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025*
USD 160,000 143,925 0.01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/7/2027
EUR 780,000 930,644 0.05
235/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)
EUR 3,760,000 4,576,158 0.26
Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)
EUR 483,000 584,346 0.03
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023
EUR 635,000 778,312 0.05
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 4.5% 27/4/2031
USD 300,000 322,031 0.02
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125%
USD 387,000 411,006 0.02
15/1/2028
Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027
USD 446,000 494,433 0.03
Puma International Financing SA 5.125% 6/10/2024
USD 200,000 200,250 0.01
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025
USD 230,000 242,327 0.01
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/6/2023
EUR 1,515,000 1,897,055 0.11
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/6/2025
EUR 270,000 344,995 0.02
Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022
EUR 605,000 749,185 0.04
Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026 216,625 0.01
USD 200,000
12,476,544 0.70
マレーシア
Petronas Capital Ltd ‘144A’ 3.5% 21/4/2030
428,392 0.02
USD 391,000
モーリシャス
Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21/2/2023
USD 477,000 491,310 0.03
India Green Energy Holdings ‘144A’ 5.375% 29/4/2024 263,125 0.01
USD 250,000
754,435 0.04
メキシコ
Alfa SAB de CV 6.875% 25/3/2044
USD 205,000 252,855 0.02
BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033
USD 200,000 211,438 0.01
Cemex SAB de CV ‘144A’ 3.875% 11/7/2031*
USD 200,000 201,125 0.01
Cemex SAB de CV ‘144A’ 5.2% 17/9/2030
USD 360,000 394,560 0.02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 1/9/2032
USD 150,000 143,531 0.01
Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027
USD 200,000 212,156 0.01
Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.75% 6/8/2050
USD 200,000 208,250 0.01
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘144A’ 2.431% 1/7/2031
USD 200,000 201,750 0.01
Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026
USD 550,000 557,820 0.03
Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031
USD 648,000 624,308 0.04
Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026
USD 380,000 426,740 0.02
Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032
USD 200,000 225,719 0.01
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’
USD 260,000 271,223 0.02
8.25% 11/2/2025
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031
USD 1,400,000 1,354,500 0.08
236/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030
USD 410,000 416,662 0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026 482,625 0.03
USD 450,000
6,185,262 0.35
モロッコ
Morocco Government International Bond ‘144A’ 3%
676,961 0.04
USD 697,000
15/12/2032
オランダ
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/6/2026
EUR 600,000 768,991 0.04
BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)
EUR 890,000 1,082,140 0.06
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/9/2024
EUR 490,000 613,685 0.03
Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021
EUR 150,000 182,407 0.01
Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023
EUR 450,000 548,502 0.03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/7/2025
EUR 1,520,000 1,875,226 0.11
Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058
EUR 1,419,113 1,727,914 0.10
Dutch Property Finance 2020-2 BV (Restricted) FRN 28/1/2058
EUR 290,000 356,558 0.02
Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058
EUR 2,161,000 2,619,647 0.15
Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058
EUR 740,000 897,056 0.05
E.ON International Finance BV 0.75% 30/11/2022
EUR 275,000 338,154 0.02
Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)
EUR 1,860,000 2,261,821 0.13
Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022*
EUR 600,000 750,924 0.04
Equate Petrochemical BV 4.25% 3/11/2026
USD 725,000 791,043 0.04
ING Bank NV FRN 8/4/2022
EUR 1,300,000 1,585,342 0.09
ING Groep NV FRN 3/9/2025
EUR 500,000 606,040 0.03
ING Groep NV 1% 20/9/2023
EUR 800,000 998,565 0.06
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 246,309 300,015 0.02
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 2.7%
USD 120,000 126,608 0.01
1/5/2025
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875%
USD 1,500,000 1,666,890 0.09
18/6/2026
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023
USD 200,000 212,406 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 649,000 729,010 0.04
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027
USD 140,000 171,150 0.01
Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/5/2025
EUR 200,000 256,424 0.01
RELX Finance BV 18/3/2024 (Zero Coupon)
EUR 725,000 879,888 0.05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)
EUR 1,905,000 2,313,113 0.13
Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero
EUR 1,100,000 1,339,963 0.08
Coupon)
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023
EUR 935,000 1,151,493 0.06
Stellantis NV 3.375% 7/7/2023
EUR 665,000 861,641 0.05
Upjohn Finance BV 0.816% 23/6/2022
EUR 1,130,000 1,386,802 0.08
237/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
VEON Holdings BV ‘144A’ 3.375% 25/11/2027
USD 268,000 273,904 0.01
VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
USD 440,000 467,544 0.03
Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023
EUR 1,000,000 1,219,124 0.07
Vonovia Finance BV 1.625% 7/4/2024
508,250 0.03
EUR 400,000
31,868,240 1.79
ノルウェー
Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon) 560,025 0.03
EUR 460,000
パナマ
AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375%
USD 265,000 280,983 0.02
31/5/2030
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA ‘144A’
USD 250,000 255,547 0.01
2.375% 14/9/2025
Banco Nacional de Panama ‘144A’ 2.5% 11/8/2030
USD 295,000 287,197 0.02
Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032
USD 231,000 221,507 0.01
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
USD 670,000 737,209 0.04
Panama Government International Bond 4% 22/9/2024 588,263 0.03
USD 540,000
2,370,706 0.13
パラグアイ
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 2.739%
USD 459,000 441,357 0.03
29/1/2033
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95%
1,088,465 0.06
USD 959,000
28/4/2031
1,529,822 0.09
ペルー
Banco de Credito del Peru ‘144A’ FRN 1/7/2030
USD 155,000 159,069 0.01
Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25%
USD 270,000 287,255 0.02
4/10/2026
Corp Financiera de Desarrollo SA ‘144A’ 2.4% 28/9/2027
USD 200,000 201,812 0.01
Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032
USD 230,000 214,259 0.01
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026
1,303,125 0.07
USD 1,250,000
2,165,520 0.12
フィリピン
Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029 1,386,481 0.08
USD 1,235,000
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029
USD 580,000 664,100 0.04
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028 928,263 0.05
USD 785,000
1,592,363 0.09
238/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルーマニア
Romanian Government International Bond ‘144A’ 3%
712,969 0.04
USD 702,000
14/2/2031
ロシア連邦
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD 400,000 453,000 0.02
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026 458,188 0.03
USD 400,000
911,188 0.05
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.25% 24/11/2030
USD 265,000 259,744 0.02
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024
USD 865,000 913,656 0.05
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 215,000 234,350 0.01
Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028
USD 200,000 220,875 0.01
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 200,000 222,531 0.01
Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375%
660,666 0.04
USD 570,000
16/4/2029
2,511,822 0.14
シンガポール
BOC Aviation Ltd 3.5% 18/9/2027
USD 929,000 995,191 0.05
BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/1/2027
USD 474,000 498,367 0.03
Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027
USD 465,000 498,712 0.03
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27/7/2026 507,219 0.03
USD 473,000
2,499,489 0.14
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond
243,584 0.01
USD 230,000
4.875% 14/4/2026
韓国
Hyundai Capital Services Inc 1.25% 8/2/2026
USD 290,000 285,195 0.02
Hyundai Capital Services Inc 3.625% 29/8/2027
USD 721,000 797,719 0.04
Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.625% 30/7/2025
USD 678,000 694,103 0.04
Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20/9/2027 220,062 0.01
USD 200,000
1,997,079 0.11
スペイン
Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021
EUR 800,000 978,000 0.05
Amadeus IT Group SA 9/2/2023 (Zero Coupon)
EUR 2,900,000 3,521,468 0.20
Amadeus IT Group SA 2.5% 20/5/2024
EUR 2,700,000 3,507,116 0.20
Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025
EUR 500,000 607,856 0.03
Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027
EUR 200,000 248,241 0.01
Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025
USD 1,600,000 1,693,423 0.10
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 664,097 812,958 0.05
239/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スペイン(続き)
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 569,226 692,376 0.04
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 284,613 349,762 0.02
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 20/3/2033 573,475 0.03
EUR 474,355
12,984,675 0.73
スウェーデン
Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023
EUR 850,000 1,086,373 0.06
Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021*
EUR 1,000,000 1,214,700 0.07
Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon) 292,808 0.02
EUR 241,000
2,593,881 0.15
スイス
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 2/2/2027
USD 2,830,000 2,790,732 0.16
UBS AG/London 0.75% 21/4/2023
EUR 875,000 1,082,517 0.06
UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/2023
USD 2,215,000 2,290,468 0.13
UBS Group AG FRN 29/1/2026 871,734 0.05
EUR 715,000
7,035,451 0.40
タイ
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/6/2027
680,367 0.04
USD 650,000
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2024
USD 254,000 275,630 0.01
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024
USD 250,000 277,937 0.02
Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028 402,245 0.02
USD 339,000
955,812 0.05
アラブ首長国連邦
National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027
439,549 0.03
USD 439,000
英国
Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021
USD 472,000 473,401 0.03
Antofagasta Plc ‘144A’ 2.375% 14/10/2030
USD 200,000 199,250 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 139,511 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 139,509 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 140,021 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 624,000 872,830 0.05
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 1,699,000 2,412,574 0.14
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 1,457,438 2,037,876 0.11
Barclays Plc FRN 15/2/2023
USD 2,125,000 2,205,597 0.12
Barclays Plc FRN 10/12/2024
USD 2,190,000 2,203,102 0.12
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Barclays Plc FRN 2/4/2025
EUR 500,000 663,943 0.04
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023
EUR 545,000 673,260 0.04
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 143,777 0.01
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 301,284 0.02
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 907,122 1,265,739 0.07
Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072
GBP 255,000 356,506 0.02
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 581,219 811,435 0.05
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 224,959 311,690 0.02
Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070
GBP 303,276 426,790 0.02
Fresnillo Plc ‘144A’ 4.25% 2/10/2050
USD 280,000 282,324 0.02
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 1,413,000 1,971,690 0.11
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 668,000 932,122 0.05
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 218,000 304,195 0.02
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 700,000 980,410 0.05
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 200,000 280,449 0.02
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 125,000 174,997 0.01
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 100,000 141,107 0.01
Informa Plc 1.5% 5/7/2023
EUR 1,200,000 1,496,334 0.08
Informa Plc 2.125% 6/10/2025
EUR 2,255,000 2,879,435 0.16
Jubilee Place 2020-1 BV FRN 17/10/2057
EUR 742,000 907,375 0.05
Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069
USD 2,170,333 2,176,311 0.12
Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’ FRN
GBP 301,500 423,106 0.02
22/12/2069
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 370,000 524,457 0.03
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 1,902,630 2,665,655 0.15
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 630,000 888,609 0.05
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023
USD 1,095,000 1,106,922 0.06
Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/2023
EUR 795,000 1,005,095 0.06
National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/1/2025
EUR 600,000 732,642 0.04
Natwest Group Plc FRN 15/5/2023
USD 4,500,000 4,655,903 0.26
Natwest Group Plc FRN 22/5/2024
USD 1,780,000 1,842,249 0.10
Natwest Group Plc 3.875% 12/9/2023
USD 2,650,000 2,860,314 0.16
Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN
GBP 775,000 1,081,793 0.06
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN
GBP 954,000 1,331,300 0.07
15/3/2029
Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046
GBP 1,996,794 2,789,692 0.16
Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027
GBP 375,000 521,620 0.03
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 605,000 845,688 0.05
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 230,000 321,742 0.02
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 1,095,000 1,531,651 0.09
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,435,000 1,748,260 0.10
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 2,120,000 2,580,996 0.14
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,195,000 1,452,247 0.08
Precise Mortgage Funding 2019-1B Plc FRN 12/12/2055
GBP 2,265,000 3,185,121 0.18
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 139,604 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 138,759 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 160,423 0.01
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 1,218,091 1,680,876 0.09
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 2,285,000 3,192,859 0.18
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 525,000 741,016 0.04
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 997,542 1,405,654 0.08
Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021
EUR 140,000 170,183 0.01
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 905,000 1,264,682 0.07
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 535,000 745,603 0.04
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 385,000 536,555 0.03
Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024
USD 2,235,000 2,346,316 0.13
Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023
USD 475,000 487,497 0.03
Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067
GBP 6,925,894 9,721,534 0.55
Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070
GBP 1,745,000 2,445,234 0.14
Sky Ltd 1.5% 15/9/2021
EUR 515,000 630,586 0.04
Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 12/1/2025
USD 2,125,000 2,126,935 0.12
Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 14/1/2027
USD 1,559,000 1,539,735 0.09
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 264,000 367,924 0.02
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 1,340,000 1,867,491 0.10
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 324,000 451,543 0.03
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 874,842 1,235,797 0.07
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 560,000 789,091 0.04
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 115,000 162,758 0.01
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 145,000 204,608 0.01
Trinity Square 2015-1 Plc ‘Series 2015-1X A’ FRN
GBP 383,311 535,466 0.03
15/7/2051
Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028
GBP 1,590,000 2,236,592 0.13
Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028
GBP 1,650,000 2,311,260 0.13
Twin Bridges 2019-1 Plc ‘Series 2019-1 A’ FRN 12/12/2052
GBP 3,019,116 4,179,222 0.23
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 1,145,000 1,625,961 0.09
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 1,236,474 1,742,974 0.10
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 390,000 551,226 0.03
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 225,000 321,113 0.02
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024
GBP 1,080,000 1,557,795 0.09
WPP Finance 2013 3% 20/11/2023 412,911 0.02
EUR 314,000
112,427,689 6.33
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-
USD 2,723,000 3,025,609 0.17
1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/2035
225 Liberty Street Trust 2016- 225L ‘Series 2016-225L A’
USD 2,145,000 2,364,700 0.13
‘144A’ 3.597% 10/2/2036
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 1,865,000 1,866,468 0.11
280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
7-Eleven Inc ‘144A’ 0.8% 10/2/2024
USD 4,165,000 4,166,158 0.23
7-Eleven Inc ‘144A’ 0.95% 10/2/2026
USD 1,165,000 1,144,728 0.06
AbbVie Inc 1.25% 1/6/2024
EUR 320,000 402,219 0.02
AbbVie Inc 1.5% 15/11/2023
EUR 1,305,000 1,647,655 0.09
AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026
USD 1,500,000 1,618,459 0.09
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 2,047,169 2,047,767 0.12
15/7/2026
Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022
USD 855,000 875,169 0.05
Alexander Funding Trust ‘144A’ 1.841% 15/11/2023
USD 1,905,000 1,940,472 0.11
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN
USD 650,000 653,597 0.04
21/10/2028
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN
USD 6,794,230 6,794,733 0.38
15/1/2028
Altria Group Inc 2.35% 6/5/2025
USD 900,000 939,237 0.05
American Tower Corp 1.3% 15/9/2025
USD 925,000 929,058 0.05
American Tower Corp 1.95% 22/5/2026
EUR 440,000 573,779 0.03
American Tower Corp 2.4% 15/3/2025
USD 450,000 470,431 0.03
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series
USD 490,782 492,186 0.03
2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series
USD 824,296 829,889 0.05
2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023
AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN
USD 3,363,240 3,363,601 0.19
24/7/2029
AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A
USD 1,300,000 1,298,842 0.07
’FRN 13/12/2029
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’
USD 1,932,966 1,937,537 0.11
2.28% 15/4/2026
AT&T Inc 1.05% 5/9/2023
EUR 845,000 1,051,999 0.06
Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 1.95% 30/1/2026
USD 1,380,000 1,353,365 0.08
Ball Corp 5.25% 1/7/2025
USD 3,054,000 3,432,757 0.19
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘
USD 2,862,253 2,899,881 0.16
Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049
Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’
USD 17,026 16,733 0.00
FRN 25/11/2033
Bank of America Corp FRN 19/6/2026
USD 4,825,000 4,843,339 0.27
Bank of America Corp FRN 24/10/2026
USD 4,950,000 4,931,816 0.28
Bank of America Corp 3.875% 1/8/2025
USD 1,575,000 1,756,033 0.10
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024
USD 2,935,000 3,118,493 0.18
BAT Capital Corp 3.222% 15/8/2024
USD 4,420,000 4,744,150 0.27
BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’
USD 1,880,000 1,854,186 0.10
3.708% 5/9/2032
Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023
EUR 310,000 387,408 0.02
Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’
USD 2,000,000 2,007,433 0.11
‘144A’ FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLOV-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A’
USD 520,000 520,009 0.03
‘144A’ FRN 20/4/2031
Boeing Co/The 2.196% 4/2/2026
USD 1,500,000 1,496,613 0.08
BorgWarner Inc ‘144A’ 5% 1/10/2025
USD 3,180,000 3,694,446 0.21
Broadcom Inc 4.7% 15/4/2025
USD 7,545,000 8,498,962 0.48
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’
USD 1,241,519 1,243,981 0.07
‘144A’ FRN 15/11/2035
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series
USD 2,333,392 2,339,333 0.13
2014-5A A1RR’ ‘144A’FRN 15/7/2031
Carrier Global Corp 2.242% 15/2/2025
USD 420,000 437,276 0.02
Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’FRN
USD 610,699 610,376 0.03
22/4/2027
CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’ 2.622%
USD 3,000,000 3,170,419 0.18
10/8/2049
CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 1/5/2025
USD 4,000,000 4,134,000 0.23
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’FRN
USD 5,830,000 5,838,458 0.33
20/10/2028
Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A A1’ ‘144A’
USD 1,250,000 1,251,337 0.07
FRN 17/10/2030
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 2,877,662 2,882,188 0.16
BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 633,000 696,141 0.04
Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 2,500,000 2,844,781 0.16
Communications Operating Capital 4.908% 23/7/2025
Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’FRN
USD 122,829 122,836 0.01
15/8/2029
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-
USD 165,410 158,311 0.01
HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035
Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024
EUR 340,000 415,660 0.02
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’
USD 1,975,000 1,976,649 0.11
FRN 17/10/2030
CIT Group Inc FRN 19/6/2024
USD 1,146,000 1,214,760 0.07
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series
USD 2,735,000 2,874,769 0.16
2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series
USD 4,105,233 4,255,389 0.24
2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series
USD 1,897,532 1,988,856 0.11
2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 ‘Series 2016-
USD 2,899,000 3,114,398 0.18
P4 A4’ 2.902% 10/7/2049
Citigroup Inc FRN 8/4/2026
USD 4,370,000 4,689,962 0.26
244/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’
USD 2,229,394 2,277,567 0.13
2.739% 10/3/2046
COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR9 A4’FRN
USD 5,329,972 5,729,385 0.32
10/7/2045
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478%
USD 607,506 618,225 0.04
10/1/2046
COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A
USD 406,926 408,971 0.02
’ 1.873% 12/4/2035
COMM 2014-277P Mortgage Trust ‘Series 2014-277P A’ ‘144A
USD 3,000,000 3,245,907 0.18
’ FRN 10/8/2049
COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR18 A5’
USD 3,000,000 3,279,894 0.18
3.828% 15/7/2047
COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR21 A3’
USD 5,137,611 5,531,205 0.31
3.528% 10/12/2047
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’
USD 2,217,376 2,310,232 0.13
3.367% 10/6/2047
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’
USD 1,930,675 2,017,396 0.11
3.548% 10/9/2047
COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A’
USD 3,450,000 3,694,010 0.21
3.178% 10/2/2035
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR22 A2’
USD 1,574,235 1,574,432 0.09
2.856% 10/3/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR23 XA’
USD 9,065,970 260,123 0.01
FRN 10/5/2048
COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR24 ASB’
USD 2,320,808 2,456,511 0.14
3.445% 10/8/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’
USD 388,829 388,918 0.02
2.976% 10/7/2048
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A
USD 636,888 639,291 0.04
’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A
USD 1,726,988 1,739,404 0.10
’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027
Crown Castle International Corp 1.35% 15/7/2025
USD 3,085,000 3,102,061 0.17
Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024
USD 635,000 684,909 0.04
CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015- C1
USD 1,645,000 1,789,041 0.10
A4’ 3.505% 15/4/2050
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.45% 22/1/2027
EUR 230,000 280,912 0.02
DAE Funding LLC ‘144A’ 2.625% 20/3/2025
USD 295,000 299,563 0.02
Daimler Finance North AmericaLLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021
USD 1,490,000 1,498,177 0.08
Danaher Corp 1.7% 30/3/2024
EUR 375,000 478,898 0.03
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘144A
USD 2,076,000 2,084,445 0.12
’ FRN 19/12/2030
Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’FRN
USD 6,255,000 6,268,219 0.35
20/10/2030
Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024
USD 2,180,000 2,305,313 0.13
Diamondback Energy Inc 4.75% 31/5/2025
USD 2,100,000 2,356,740 0.13
Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/2025
USD 1,215,000 1,271,666 0.07
Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023
USD 1,250,000 1,307,885 0.07
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024
USD 1,435,000 1,572,211 0.09
Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024
USD 4,400,000 4,936,368 0.28
Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A
USD 341,827 343,193 0.02
’ 2.87% 20/10/2023
Enterprise Products OperatingLLC 2.85% 15/4/2021
USD 1,500,000 1,501,516 0.08
Equinix Inc 1.25% 15/7/2025
USD 100,000 99,637 0.01
Exelon Corp 2.45% 15/4/2021
USD 2,125,000 2,126,218 0.12
Exxon Mobil Corp 0.142% 26/6/2024
EUR 1,890,000 2,302,907 0.13
Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027
USD 39,505 41,717 0.00
Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021
USD 9 9 0.00
Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025
USD 874 890 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL4364’FRN 1/9/2042
USD 995,887 1,049,452 0.06
Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030
USD 55,588 59,270 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030
USD 37,811 40,293 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031
USD 453,581 479,182 0.03
Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031
USD 46,237 49,500 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032
USD 275,452 294,849 0.02
Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030
USD 20,476 21,832 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030
USD 71,121 75,907 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030
USD 644,788 686,275 0.04
Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032
USD 65,180 69,861 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047
USD 1,237,271 1,361,772 0.08
Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047
USD 4,098,393 4,540,794 0.26
Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028
USD 50,505 53,338 0.00
Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044
USD 1,519,635 1,585,349 0.09
Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031
USD 562,799 597,663 0.03
Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030
USD 241,800 255,486 0.01
Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030
USD 611,747 646,380 0.04
Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031
USD 108,035 115,481 0.01
Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030
USD 396,138 418,650 0.02
Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030
USD 60,247 64,104 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030
USD 26,379 27,949 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030
USD 17,740 18,720 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030
USD 608,734 643,154 0.04
Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031
USD 447,631 477,614 0.03
Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031
USD 77,129 81,510 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031
USD 26,162 27,641 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031
USD 64,436 68,069 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031
USD 73,208 78,062 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031
USD 49,553 52,852 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031
USD 22,016 23,259 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031
USD 81,016 86,162 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031
USD 433,449 460,614 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032
USD 440,350 468,115 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032
USD 364,951 384,705 0.02
Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032
USD 37,047 39,644 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032
USD 585,765 628,614 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032
USD 18,437 19,441 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032
USD 716,815 767,865 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032
USD 306,992 323,931 0.02
Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3%1/9/2032
USD 442,043 470,376 0.03
Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033
USD 1,866,322 2,020,266 0.11
Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033
USD 15,383 16,331 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033
USD 108,496 116,120 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032
USD 96,916 103,703 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032
USD 28,968 31,000 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033
USD 51,857 55,229 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048
USD 594,892 673,751 0.04
Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033
USD 37,120 39,569 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033
USD 469,257 522,459 0.03
Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047
USD 487,205 541,530 0.03
Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047
USD 4,633,980 5,160,713 0.29
Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033
USD 247,489 260,799 0.01
Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048
USD 1,827,059 2,047,115 0.12
Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049
USD 5,236,268 6,028,957 0.34
Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034
USD 700,490 771,635 0.04
Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034
USD 54,573 59,005 0.00
Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034
USD 381,398 413,943 0.02
Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049
USD 1,431,353 1,651,623 0.09
Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034
USD 152,010 166,114 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034
USD 833,243 910,323 0.05
Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032
USD 609,082 652,857 0.04
Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033
USD 331,816 357,561 0.02
Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033
USD 1,376,482 1,493,456 0.08
Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034
USD 377,573 406,463 0.02
Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033
USD 10,985,386 11,715,673 0.66
Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021
USD 4,395 4,632 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031
USD 434,714 459,261 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031
USD 89,719 94,802 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032
USD 23,185 24,521 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA4053’ 2.5% 1/6/2035
USD 7,641,344 7,976,721 0.45
Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025
USD 16,000,000 15,845,540 0.89
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fidelity National Information Services Inc 0.125% 3/12/2022
EUR 1,530,000 1,863,609 0.11
Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023
EUR 1,945,000 2,399,136 0.14
FirstEnergy Corp 3.35% 15/7/2022
USD 1,330,000 1,358,504 0.08
FirstEnergy Corp 4.25% 15/3/2023
USD 2,900,000 3,094,978 0.17
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’
USD 11,462,000 11,923,877 0.67
3.38% 15/3/2024
Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023
USD 5,839,000 5,975,925 0.34
Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034
USD 1,782,124 1,936,194 0.11
Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034
USD 2,026,828 2,230,981 0.13
Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034
USD 1,883,937 2,098,458 0.12
Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047
USD 400,724 447,425 0.03
Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049
USD 11,316,387 12,681,766 0.71
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 103,933,794 2,324,266 0.13
Certificates FRN 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,387,724 1,398,751 0.08
Certificates 2.158% 25/10/2021
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,491,029 1,536,602 0.09
Certificates 3.065% 25/8/2022
Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045
USD 3,610,174 3,747,422 0.21
Freddie Mac REMICS ‘Series4459 BN’ 3% 15/8/2043
USD 2,191,070 2,335,177 0.13
Freddie Mac REMICS ‘Series4748 HC’ 3% 15/1/2044
USD 2,538,391 2,601,493 0.15
Freddie Mac REMICS ‘Series4286 MP’ 4% 15/12/2043
USD 1,879,841 2,047,592 0.12
Freddie Mac REMICS ‘Series3986 M’ 4.5% 15/9/2041
USD 137,609 145,571 0.01
Freddie Mac REMICS ‘Series3959 MA’ 4.5% 15/11/2041
USD 124,001 136,628 0.01
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 1,055,786 1,060,921 0.06
Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029
FREMF 2012-K18 Mortgage Trust ‘Series 2012-K18 B’ ‘144A
USD 1,085,000 1,117,424 0.06
’ FRN 25/1/2045
FREMF 2012-K19 Mortgage Trust ‘Series 2012-K19 B’ ‘144A
USD 645,000 667,340 0.04
’ FRN 25/5/2045
FREMF 2012-K20 Mortgage Trust ‘Series 2012-K20 B’ ‘144A
USD 620,000 642,679 0.04
’ FRN 25/5/2045
FREMF 2013-K27 Mortgage Trust ‘Series 2013-K27 B’ ‘144A
USD 590,000 619,463 0.04
’ FRN 25/1/2046
FREMF 2013-K31 Mortgage Trust ‘Series 2013-K31 B’ ‘144A
USD 465,000 493,327 0.03
’ FRN 25/7/2046
FREMF 2015-K720 Mortgage Trust ‘Series 2015-K720 B’ ‘
USD 1,400,000 1,444,596 0.08
144A’ FRN 25/7/2022
General Mills Inc 0.45% 15/1/2026
EUR 360,000 443,083 0.03
General Motors Co 5.4% 2/10/2023
USD 965,000 1,076,445 0.06
General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021
USD 4,261,000 4,291,302 0.24
General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021
USD 1,610,000 1,651,141 0.09
General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023
USD 4,360,000 4,752,890 0.27
Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027
USD 737,000 828,873 0.05
248/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Global Payments Inc 1.2% 1/3/2026
USD 2,260,000 2,231,981 0.13
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A AR2
USD 1,000,000 1,002,138 0.06
’ ‘144A’ FRN 18/1/2031
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023
EUR 1,220,000 1,483,005 0.08
Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’
USD 1,801,516 1,805,724 0.10
FRN 25/8/2060
Government National Mortgage Association ‘Series 2012-
USD 5,848,541 153,339 0.01
120IO’ FRN 16/2/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36AM
USD 3,591,926 3,750,447 0.21
’ 3% 20/7/2045
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-
USD 3,375,000 3,378,174 0.19
500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5AS’
USD 2,495,000 2,510,628 0.14
‘144A’ FRN 10/8/2044
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012- GCJ7
USD 1,889,585 1,914,852 0.11
A4’ 3.377% 10/5/2045
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013- GC16
USD 2,039,025 2,131,530 0.12
AAB’ 3.813% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014- GC18
USD 3,495,242 3,773,724 0.21
A4’ 4.074% 10/1/2047
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 ‘Series 2015- GC32
USD 2,330,000 2,579,779 0.15
A4’ 3.764% 10/7/2048
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 ‘Series 2015- GC34
USD 1,500,000 1,647,418 0.09
A4’ 3.506% 10/10/2048
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB
USD 3,160,994 3,328,093 0.19
’ 2.777% 10/10/2049
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2AAR
USD 1,573,135 1,573,975 0.09
’ ‘144A’ FRN 25/7/2027
Halliburton Co 3.8% 15/11/2025
USD 92,000 102,220 0.01
HCA Inc 5.375% 1/9/2026
USD 893,000 1,024,289 0.06
HCA Inc 5.875% 15/2/2026
USD 2,722,000 3,157,520 0.18
HPS Loan Management 14-2019 Ltd ‘Series 14A-19A1’ ‘144A
USD 3,500,000 3,500,527 0.20
’ FRN 25/7/2030
Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022
USD 1,290,000 1,326,058 0.07
ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,709,283 1,709,285 0.10
19/10/2028
Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024
EUR 1,045,000 1,281,414 0.07
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021
USD 500,000 510,058 0.03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,780,000 3,949,514 0.22
2018-BCON ‘Series 2018- BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-
USD 302,815 303,632 0.02
C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 4,382,312 4,437,550 0.25
CIBX ‘Series 2012-CBXA4’ 3.483% 15/6/2045
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 3,615,000 3,751,655 0.21
HSBC ‘Series 2012- HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/2032
249/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-
USD 3,389,301 3,463,087 0.20
LC11 ‘Series 2013- LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A
USD 2,332,303 2,351,243 0.13
’ FRN 25/6/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A
USD 62,543 62,545 0.00
’ FRN 25/1/2047
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘
USD 84,675 84,721 0.00
144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘
USD 2,566,221 2,693,202 0.15
Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘
USD 2,752,264 2,899,926 0.16
Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘
USD 785,898 824,273 0.05
Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘
USD 1,516,312 1,647,436 0.09
Series 2015-C33 A3’ 3.504% 15/12/2048
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025
USD 2,405,000 2,527,760 0.14
JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2026
USD 4,155,000 4,305,238 0.24
KB Home 7.625% 15/5/2023
USD 3,500,000 3,850,000 0.22
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024
USD 365,000 402,895 0.02
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/2025
USD 2,603,000 2,874,467 0.16
LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd ‘144A’FRN
USD 400,000 400,929 0.02
16/7/2031
Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’
USD 3,790,000 3,818,412 0.22
3.81% 21/12/2026
LYB International Finance IIILLC 1.25% 1/10/2025
USD 950,000 946,140 0.05
Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026
EUR 730,000 936,128 0.05
Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’
USD 1,561,602 1,576,347 0.09
‘144A’ FRN 25/4/2057
MMS USA Investments Inc 0.625% 13/6/2025
EUR 700,000 860,837 0.05
Morgan Stanley FRN 26/7/2024
EUR 700,000 862,080 0.05
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 867,899 896,785 0.05
‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13
USD 1,480,000 1,601,550 0.09
‘Series 2013-C13A4’ 4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18
USD 2,775,560 2,900,141 0.16
‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 4,189,500 4,642,130 0.26
‘Series 2015-C25A5’ 3.635% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30
USD 3,438,000 3,625,265 0.20
‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31
USD 3,000,000 3,253,127 0.18
‘Series 2016-C31A5’ 3.102% 15/11/2049
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27
USD 1,356,556 1,411,472 0.08
AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’
USD 4,940,000 4,968,510 0.28
‘144A’ 3.469% 11/8/2033
MPLX LP 1.75% 1/3/2026
USD 4,665,000 4,686,720 0.26
250/309
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
MPLX LP 3.5% 1/12/2022
USD 1,995,000 2,090,806 0.12
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-
USD 479,564 484,283 0.03
AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 620,000 624,081 0.04
2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 2,000,000 2,069,436 0.12
2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068
Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘
USD 745,708 770,312 0.04
144A’ 4% 15/12/2059
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A’
USD 3,860,797 3,853,248 0.22
FRN 15/1/2028
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A
USD 4,870,000 4,879,833 0.27
A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030
New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A
USD 589,075 623,999 0.04
A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 2,766,283 2,969,309 0.17
A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057
Northwest Airlines 2002-1 ClassG-2 Pass Through Trust
USD 31,691 31,458 0.00
6.264% 20/11/2021
Nucor Corp 2% 1/6/2025
USD 265,000 273,927 0.02
Nutrition & Biosciences Inc ‘144A’ 1.23% 1/10/2025
USD 2,104,000 2,087,150 0.12
Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024
USD 725,000 713,219 0.04
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-
USD 3,639,066 3,678,263 0.21
1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A
USD 1,415,000 1,426,422 0.08
’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029
OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A A
USD 1,900,000 2,047,937 0.12
’ ‘144A’ 3.14% 14/10/2036
Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021
USD 2,175,000 2,197,137 0.12
Pacific Gas and Electric CoFRN 15/11/2021
USD 4,135,000 4,145,582 0.23
Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024
USD 575,000 612,226 0.03
PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025
USD 535,000 539,936 0.03
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 1.2%
USD 1,050,000 1,040,905 0.06
15/11/2025
PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19%
USD 2,830,000 2,840,105 0.16
17/4/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52%
USD 4,430,000 4,518,688 0.25
15/10/2023
Pikes Peak CLO 1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ FRN
USD 2,500,000 2,503,735 0.14
24/7/2031
Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/1/2026
USD 1,395,000 1,376,223 0.08
PPM CLO 4 Ltd ‘Series 2020- 4A A1’ ‘144A’ FRN
USD 350,000 351,929 0.02
18/10/2031
PulteGroup Inc 5% 15/1/2027
USD 195,000 230,466 0.01
Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS B’
USD 2,094,517 2,107,834 0.12
‘144A’ FRN 15/6/2033
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024
USD 1,702,000 1,936,202 0.11
Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024
USD 700,000 754,081 0.04
251/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sealed Air Corp ‘144A’ 5.125% 1/12/2024
USD 1,315,000 1,442,391 0.08
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘Series
USD 4,554,723 4,880,095 0.28
2019-4 MA’ 3% 25/2/2059
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘
USD 1,187,568 1,207,078 0.07
144A’ FRN 25/8/2047
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘
USD 255,126 256,768 0.01
144A’ FRN 25/12/2047
Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216%
USD 758,450 808,113 0.05
5/7/2049
SK Battery America Inc 2.125% 26/1/2026
USD 550,000 539,277 0.03
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-
USD 7,571,082 7,471,108 0.42
A A4’ FRN 15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-
USD 5,158,447 5,062,368 0.29
B A4’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-
USD 3,563,969 3,488,782 0.20
A A5’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-
USD 2,684,898 2,634,547 0.15
B A5’ FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-
USD 1,544,485 1,506,939 0.09
A A4A’ FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-CA5’
USD 4,665,000 5,070,271 0.29
‘144A’ FRN 15/10/2041
SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN
USD 1,102,920 1,104,443 0.06
25/6/2043
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A
USD 845,031 858,440 0.05
’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027
SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B
USD 3,110,171 3,135,646 0.18
’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-AA1’
USD 1,951,067 1,950,084 0.11
‘144A’ FRN 15/3/2027
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B
USD 680,000 664,935 0.04
’ ‘144A’ FRN 15/9/2037
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A B’
USD 950,000 953,592 0.05
‘144A’ 2.31% 15/1/2053
Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-AA2
USD 578,301 588,200 0.03
’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036
SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C
USD 306,709 310,598 0.02
A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032
SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series 2016-D
USD 354,385 361,602 0.02
A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033
Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E
USD 1,675,124 1,696,121 0.10
A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036
SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D
USD 2,764,904 2,854,380 0.16
A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040
Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C
USD 4,004,612 4,169,216 0.23
A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048
Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D
USD 3,806,978 3,977,306 0.22
A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048
Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’FRN
USD 64,640 64,751 0.00
25/11/2033
252/309
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 2,480,000 2,606,703 0.15
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 2,197,000 2,387,897 0.13
Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024
USD 620,000 686,296 0.04
Springleaf Funding Trust 2015- B ‘Series 2015-BA A’ ‘
USD 1,461,654 1,465,256 0.08
144A’ 3.48% 15/5/2028
Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘
USD 1,295,395 1,299,862 0.07
144A’ 2.68% 15/7/2030
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint
USD 173,438 175,062 0.01
Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint
USD 2,975,000 3,228,247 0.18
Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025
Steel Dynamics Inc 2.4% 15/6/2025
USD 165,000 172,798 0.01
Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.45% 15/1/2023
USD 1,930,000 2,008,804 0.11
Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025
EUR 565,000 737,381 0.04
T-Mobile USA Inc ‘144A’ 1.5% 15/2/2026
USD 603,000 605,723 0.03
Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘
USD 999,355 1,008,931 0.06
144A’ FRN 25/4/2056
Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘
USD 1,699,092 1,722,439 0.10
144A’ FRN 25/7/2056
Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024
EUR 885,000 1,101,378 0.06
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’FRN
USD 1,750,000 1,750,458 0.10
25/7/2029
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017- C1 A4
USD 2,900,000 3,161,486 0.18
’ 3.46% 15/6/2050
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875%
USD 1,190,507 1,332,557 0.08
15/10/2027
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875%
USD 220,000 231,226 0.01
15/1/2026
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/5/2022
USD 20,735,000 20,738,645 1.17
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/9/2022
USD 14,600,000 14,597,719 0.82
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/11/2022
USD 15,500,000 15,495,156 0.87
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/12/2022*
USD 61,000,000 60,957,109 3.43
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/1/2023
USD 48,500,000 48,476,318 2.73
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/7/2023*
USD 58,000,000 57,866,329 3.26
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/9/2023
USD 24,000,000 23,926,875 1.35
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/12/2023*
USD 40,000,000 39,787,500 2.24
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/1/2024*
USD 43,000,000 42,776,602 2.41
United States Treasury Note/ Bond 0.25% 15/11/2023
USD 51,500,000 51,431,602 2.90
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 31/1/2022*
USD 107,155,000 108,546,759 6.11
United States Treasury Note/ Bond 1.875% 15/2/2041
USD 10,170,000 9,730,624 0.55
United States Treasury Note/ Bond 2% 31/10/2021
USD 22,000,000 22,283,594 1.25
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
VeriSign Inc 5.25% 1/4/2025
USD 355,000 397,378 0.02
Verizon Communications Inc 1.75% 20/1/2031
USD 1,750,000 1,652,391 0.09
ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/2024
USD 965,000 1,045,366 0.06
Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7%
USD 430,000 444,671 0.03
26/9/2022
Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 633,811 633,715 0.04
25/7/2026
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series
USD 2,699,423 2,822,067 0.16
2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series
USD 8,476 9,043 0.00
2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series
USD 1,579,000 1,705,956 0.10
2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series
USD 4,996,000 5,525,354 0.31
2017-C39 A5’ 3.418% 15/9/2050
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012- C8
USD 3,358,915 3,365,638 0.19
AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-C21
USD 3,665,188 3,812,687 0.21
ASB’ 3.393% 15/8/2047
Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021
USD 1,765,000 1,794,040 0.10
WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025
USD 2,000,000 2,193,922 0.12
ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022 737,874 0.04
USD 719,000
1,167,648,125 65.74
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027
423,557 0.02
USD 370,374
1,611,355,032 90.72
債券合計
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,723,900,756 97.06
な有価証券および短期金融商品合計
その他の譲渡可能な有価証券
債券
米国
LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4%30/10/2027** 826,086 0.05
USD 826,913
債券合計 826,086 0.05
その他の譲渡可能な有価証券合計 826,086 0.05
投資有価証券合計 1,724,726,842 97.11
その他の純資産 51,327,342 2.89
純資産合計(米ドル) 1,776,054,184 100.00
~
関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
RBS Plc
EUR 3,490,000 USD 4,237,481 17/3/2021 (5,017)
JP Morgan
EUR 6,860,000 USD 8,368,227 17/3/2021 (48,827)
JPY 434,689,567 USD 4,140,000 Citibank 17/3/2021 (55,734)
MXN 177,538,882 EUR 7,100,000 Citibank 17/3/2021 (139,858)
Bank of America
NOK 71,400,000 SEK 69,989,174 17/3/2021 (38,159)
Deutsche Bank
NOK 35,700,000 SEK 35,075,678 17/3/2021 (28,779)
Morgan Stanley
NOK 71,700,000 SEK 69,844,940 17/3/2021 14,109
Credit Suisse
SEK 34,523,055 NOK 35,000,000 17/3/2021 44,378
Deutsche Bank
SEK 105,297,724 NOK 107,400,000 17/3/2021 59,778
Morgan Stanley
USD 689,105 AUD 890,000 17/3/2021 (2,251)
RBS Plc
USD 193,613 CAD 246,000 17/3/2021 (693)
USD 277,798 CAD 348,043 Barclays 17/3/2021 2,892
USD 603,795 EUR 496,000 Citibank 17/3/2021 2,276
USD 2,948,759 EUR 2,422,000 Barclays 17/3/2021 11,501
RBS Plc
USD 656,750 EUR 539,000 17/3/2021 3,083
State Street
USD 4,163,500 EUR 3,454,000 17/3/2021 (25,305)
JP Morgan
USD 8,837,530 EUR 7,219,000 17/3/2021 82,757
Royal Bank of Canada
USD 370,531 EUR 304,000 17/3/2021 1,858
USD 1,614,748 EUR 1,336,000 ANZ 17/3/2021 (5,474)
USD 3,476,091 EUR 2,903,000 Nomura 17/3/2021 (44,494)
Bank of America
USD 7,447,035 EUR 6,110,032 17/3/2021 37,151
BNP Paribas
USD 72,249,132 EUR 58,654,000 17/3/2021 1,117,053
Societe Generale
USD 70,878,837 EUR 58,346,000 17/3/2021 120,282
Morgan Stanley
USD 3,165,772 GBP 2,290,000 17/3/2021 (26,036)
JP Morgan
USD 57,783,209 GBP 42,384,000 17/3/2021 (1,291,716)
USD 7,583,750 GBP 5,417,000 UBS 17/3/2021 33,521
BNP Paribas
USD 1,126,269 GBP 823,000 17/3/2021 (20,831)
State Street
USD 4,030,585 GBP 2,887,000 17/3/2021 6,677
RBS Plc
USD 888,133 GBP 629,514 17/3/2021 10,715
Bank of America
USD 3,158,502 GBP 2,256,000 17/3/2021 14,084
Bank of America
USD 4,140,000 JPY 433,125,392 17/3/2021 70,431
62,311
USD 32,971,108 JPY 3,500,000,000 Barclays 17/5/2021
未実現純評価損 (38,317)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 192,936,346 USD 231,890,584 15/3/2021 2,077,470
BNY Mellon
(132)
USD 512,454 EUR 422,692 15/3/2021
未実現純評価益 2,077,338
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon 3,761
SGD 713,962 USD 533,538 15/3/2021
未実現純評価益 3,761
未実現純評価益合計 2,042,782
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2021年2月28日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Euro Bund
(5) EUR 2021年3月 20,535
Euro BOBL
(298) EUR 2021年3月 364,026
Euro Schatz
(320) EUR 2021年3月 57,951
US Treasury 2 Year Note (CBT)
2,380 USD 2021年6月 (453,877)
US Long Bond (CBT)
4 USD 2021年6月 (4,000)
US Treasury 2 Year Note (CBT)
(16) USD 2021年6月 2,117
US Long Bond (CBT)
(18) USD 2021年6月 37,858
US Ultra 10 Year Note
(91) USD 2021年6月 175,478
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(102) USD 2021年6月 138,655
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(157) USD 2021年6月 275,882
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(215) USD 2021年6月 190,542
US Treasury 5 Year Note (CBT) 1,348,109
(1,296) USD 2021年6月
合計 2,153,276
スワップ 2021年2月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (3,555,000) ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の固
定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024 308,769 49,950
CDS USD 5,750,000 ファンドはCDX.NA.HY.35.V1に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、5%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 20/12/2025 (98,762) (480,223)
CDS USD 400,000 ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/12/2024 (14,391) (5,023)
IRS USD 20,820,000 ファンドは0.22526%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 31/3/2023 (16,865) (16,865)
IRS USD 47,260,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.217%の固定金利を支払う 31/3/2023 47,432 45,039
IRS USD 2,300,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.86%の固定金利を支払う 15/2/2047 53,687 51,116
IRS USD 2,280,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
(3,074) (3,074)
受け取り、1.97227%の固定金利を支払う 15/2/2047
合計 276,796 (359,080)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2021年12月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
Ⅰ 資産総額 1,623,089,204円
Ⅱ 負債総額 773,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,622,315,727円
Ⅳ 発行済数量 1,606,322,377口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0100円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わない
ものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当
該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増
加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行われた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売
会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当該
投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償
還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、
換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ
ます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行いま
す。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計
測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを
含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の
関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行ってお
ります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第
一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年12月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 174 10,497,103
単位型株式投資信託 60 460,070
合計 234 10,957,173
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自2020年1月1日 至2020年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 20,388 17,786
立替金 26 29
前払費用 175 190
未収入金 ※2 9 3
未収委託者報酬 1,696 1,756
未収運用受託報酬 2,268 2,166
未収収益 ※2 1,327 872
0 0
その他流動資産
流動資産計 25,892 22,805
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,240 1,002
475 480
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,716 1,482
無形固定資産
5 6
ソフトウエア
無形固定資産計 5 6
投資その他の資産
投資有価証券 49 142
長期差入保証金 1,120 1,122
前払年金費用 800 899
長期前払費用 45 34
824 888
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,839 3,088
固定資産計 4,561 4,577
資産合計 30,454 27,383
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(単位:百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 94 121
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 487 444
その他未払金 908 1,508
未払費用 ※2 653 859
未払消費税等 117 210
未払法人税等 363 343
前受金 97 84
賞与引当金 2,017 1,987
役員賞与引当金 139 195
10 -
早期退職慰労引当金
流動負債計 4,967 5,835
固定負債
退職給付引当金 67 69
782 783
資産除去債務
固定負債計 850 853
負債合計 5,818 6,688
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
14,330 10,386
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 14,666 10,723
株主資本合計 24,634 20,691
評価・換算差額等
1 3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1 3
純資産合計 24,636 20,694
負債・純資産合計 30,454 27,383
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,643 5,605
運用受託報酬 ※1 7,545 7,342
13,290 12,092
その他営業収益 ※1
営業収益計
26,480 25,041
営業費用
支払手数料 1,632 1,405
広告宣伝費 167 127
調査費
調査費 381 352
3,587 3,346
委託調査費 ※1
調査費計
3,968 3,698
委託計算費 82 85
営業雑経費
通信費 53 64
印刷費 82 82
43 49
諸会費
営業雑経費計 178 195
営業費用計
6,029 5,512
一般管理費
給料
役員報酬 482 601
給料・手当 4,441 4,691
2,343 2,384
賞与
給料計
7,268 7,678
退職給付費用 308 331
福利厚生費 977 1,028
事務委託費 ※1 2,339 2,701
交際費 57 16
寄付金 2 1
旅費交通費 233 60
租税公課 257 246
不動産賃借料 875 905
水道光熱費 76 60
固定資産減価償却費 404 428
資産除去債務利息費用 0 0
312 390
諸経費
一般管理費計 13,114 13,851
営業利益
7,335 5,677
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(単位:百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業外収益
1 5
その他
営業外収益計
1 5
営業外費用
為替差損 32 20
固定資産除却損 3 0
0 -
その他
営業外費用計 36 20
経常利益
7,300 5,662
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
36 -
特別退職金
特別損失計 36 -
税引前当期純利益
7,263 5,662
法人税、住民税及び事業税 2,338 1,970
22 △64
法人税等調整額
当期純利益 4,902 3,756
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2020年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 3,756 3,756 3,756 3,756
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △3,943 △3,943 △3,943 1 1 △3,942
2020年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
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注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社 として、連結納税制度
を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納
税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年
3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
に基づいております。
(会計方針の変更)
(金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更)
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公
認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状態を
より適切に表示できると判断し、当事業年度から相殺表示する方法へ変更しております。
前事業年度末の財務諸表等については、当該変更に伴う組替えを行っております。この結果、遡及修正を行う前と比
べて、前事業年度末の未収入金、金銭債権である未収収益、その他未払金及び金銭債務である未払費用が、それぞれ20
百万円、505百万円、77百万円及び449百万円減少しています。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
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(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注
記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物附属設備 1,769 百万円 2,010 百万円
器具備品 1,104 百万円 1,290 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
未収入金 3 百万円 - 百万円
未収収益 579 百万円 185 百万円
その他未払金 894 百万円 1,496 百万円
未払費用 182 百万円 89 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
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(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
運用受託報酬 225 百万円 247 百万円
その他営業収益 5,554 百万円 5,052 百万円
委託調査費 698 百万円 763 百万円
事務委託費 954 百万円 851 百万円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月30日
株主総会決議
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 20,388 -
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 -
(4) 未収収益 1,327 1,327 -
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 26,801 26,797 △4
(1) 未払手数料 487 487 -
(2) 未払費用 653 653 -
負債計 1,141 1,141 -
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当事業年度 (2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 17,786 -
(2) 未収委託者報酬 1,756 1,756 -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 2,166 -
(4) 未収収益 872 872 -
(5) 長期差入保証金 1,122 1,123 1
資産計 23,704 23,705 1
(1) 未払手数料 444 444 -
(2) 未払費用 859 859 -
負債計 1,304 1,304 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,696 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 - - -
(4) 未収収益 1,327 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 57 11
合計 25,680 1,051 57 11
当事業年度(2020年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,756 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 - - -
(4) 未収収益 872 - - -
合計 22,581 - - -
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(有価証券関係)
前事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
当事業年度 (2020年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 142 138 4
合計 142 138 4
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,047
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
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②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円 でありました。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,047
勤務費用 297
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 △82
退職給付の支払額 △123
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,149
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高 2,979
期待運用収益 14
数理計算上の差異の発生額 92
事業主からの拠出額 350
退職給付の支払額 △123
年金資産の期末残高 3,313
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,080
年金資産 △3,313
△1,233
非積立型制度の退職給付債務 69
未積立退職給付債務 △1,163
未認識数理計算上の差異 296
未認識過去勤務費用 37
△829
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 69
前払年金費用 △899
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
勤務費用 297
利息費用 11
期待運用収益 △14
数理計算上の差異の費用処理額 △36
過去勤務費用の処理額 △4
確定給付制度に係る退職給付費用合計 252
特別退職金 -
合計 252
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2020年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
割引率 1.0%
長期期待運用収益率 0.5%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 191 215
賞与引当金 617 608
資産除去債務 239 239
未払事業税 72 72
早期退職慰労引当金 3 -
退職給付引当金 20 21
有形固定資産 1 2
45 94
その他
繰延税金資産合計
1,191 1,256
繰延税金負債
退職給付引当金 △245 △275
資産除去債務に対応する除去費用 △121 △90
△0 △1
その他
繰延税金負債合計 △366 △367
繰延税金資産の純額 824 888
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれてお
ります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
824 888
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9 2.9
0.0 0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5 % 33.7 %
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
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3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
期首残高 781 782
時の経過による調整額 0 0
期末残高 782 783
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の
米ドル 79 - 0 0
取引
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2020年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 99 - 0 0
合計 99 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
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(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,605 7,342 12,092 25,041
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,247 10,417 2,375 25,041
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
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(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,299 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,874 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
225
受託報酬
未収収益 579
受入
5,554
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
698
調査費
未払費用 182
事務
954
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社 100
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
247
受託報酬
未収収益 185
受入
5,052
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
763
調査費
未払費用 89
事務
851
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 -
日本 株式の 連結法人税
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 1,496
東京都 保有等 の個別帰属額
その他未払金 1,496
同会社 100
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 3,314 未収収益 351
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 2,874 未収収益 314
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 220
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 16
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額 1,642,418 円 94 銭 1,379,616 円 18 銭
1株当たり当期純利益金額 326,833 円 15 銭 250,430 円 96 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
項目
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,902 3,756
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,902 3,756
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2020年1月1日 至2020年12月31日)を対象としております。
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【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2021年1月1日 至2021年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 12,619
立替金 30
前払費用 200
未収入金 7
未収委託者報酬 1,879
未収運用受託報酬 1,708
未収収益 1,166
0
為替予約
流動資産計 17,612
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 885
464
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,349
無形固定資産
10
ソフトウエア
無形固定資産計 10
投資その他の資産
投資有価証券 40
長期差入保証金 1,121
前払年金費用 927
長期前払費用 14
550
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,654
固定資産計 4,013
資産合計 21,626
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(単位:百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 146
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 446
その他未払金 670
未払費用 571
未払消費税等 241
未払法人税等 265
前受金 166
賞与引当金 1,025
86
役員賞与引当金
流動負債計 3,699
固定負債
退職給付引当金 79
783
資産除去債務
固定負債計 863
負債合計 4,563
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
6,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 7,092
株主資本合計 17,059
評価・換算差額等
3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3
純資産合計 17,063
負債・純資産合計 21,626
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,152
運用受託報酬 4,542
6,993
その他営業収益
営業収益計
14,688
営業費用
支払手数料 729
広告宣伝費 50
調査費
調査費 140
2,647
委託調査費
調査費計
2,788
委託計算費 49
営業雑経費
通信費 25
印刷費 48
17
諸会費
営業雑経費計 92
営業費用計
3,710
一般管理費
給料
役員報酬 400
給料・手当 2,443
1,484
賞与
給料計
4,329
退職給付費用 183
福利厚生費 534
事務委託費 1,588
交際費 4
旅費交通費 13
租税公課 123
不動産賃借料 451
水道光熱費 24
固定資産減価償却費 ※1 210
資産除去債務利息費用 0
183
諸経費
一般管理費計 7,647
営業利益
3,330
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 4
為替差益 91
0
雑益
営業外収益計 96
営業外費用
0
固定資産除却損
営業外費用計 0
経常利益
3,426
税引前中間純利益 3,426
法人税、住民税及び事業税 819
338
法人税等調整額
中間純利益 2,268
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他
その他
純資産
評価・
株主資本 有価証券
利益
その他 資本 利益 合計
資本金 換算差額
資本 利益
合計 評価
剰余金
資本 剰余金 剰余金
等合計
準備金 準備金
差額金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
3,120 3,001 3,846 6,847 336
当期首残高 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 5,900 △ 5,900 △ 5,900 △ 5,900
0 0
中間純利益 2,268 2,268 2,268 2,268
株主資本以外の項目の
0 0 0
当中間期変動額(純額)
- - - - - 0 0
当中間期変動額合計 △3,631 △3,631 △3,631 △3,630
3,120 3,001 3,846 6,847 336 3 3
当中間期末残高 6,755 7,092 17,059 17,063
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
(1) 有形固定資産
3. 固定資産の減価償却方法
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職
制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給
付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有してお
ります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に
備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金
を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰
属させる方法については、ポイント基準によっております。 過去勤務
債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9
年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を
計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会
計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を
連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)に
おいて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への
移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連
結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関
する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間
2021年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 2,125百万円
器具備品 1,377百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 -
差引額 1,000百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 209百万円
無形固定資産 1百万円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年以内 835百万円
1年超 -
合計 835百万円
(注)上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 12,619 12,619 -
② 未収委託者報酬 1,879 1,879 -
③ 未収運用受託報酬 1,708 1,708 -
④ 未収収益 1,166 1,166 -
⑤ 投資有価証券
40 40
その他有価証券 -
⑥ 長期差入保証金 1,121 1,119 △1
資産計 18,534 18,532 △1
⑦ 未払手数料 446 446 -
⑧ 未払費用 571 571 -
負債計 1,018 1,018 -
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 -
デリバティブ計 0 0 -
(注)
金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバン
ク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金
の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで
割り引いて算定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、()で示しております。
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(有価証券関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価 その他 40 35 5
を超えるもの 投資信託
合計 40 35 5
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 783 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 0 百万円
時の経過による調整額 0 百万円
中間会計期間末残高 百万円
783
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(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
3,152 4,542 6,993 14,688
外部顧客
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
7,363 6,247 1,076 14,688
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 3,011 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 1,987 投資運用業
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 6 - 0 0
合計 6 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1株当たり純資産額 1,137,549円80銭
1株当たり中間純利益 151,242円29銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,268百万円
1株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益 2,268百万円
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正
を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信
投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行いました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株
式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いま
した。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変
更および資本金の額の変更を行いました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いま
した。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 :株式会社りそな銀行
・資本金の額 :279,928百万円(2021年3月末現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金 51,000百万円(2021年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社
(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管す
ることを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末現在)
アイザワ証券株式会社 8,000
株式会社SBI証券 48,323
SMBC日興証券株式会社 10,000
*
3,000
四国アライアンス証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 7,495
*
20,948 銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。
株式会社伊予銀行
* 四国アライアンス証券株式会社および株式会社伊予銀行は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関す
る事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関
する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されており
ます。
2021年7月21日 臨時報告書
2021年9月17日 有価証券報告書、有価証券届出書
2021年10月22日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年2月26日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年2月2日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2021年6月22日から2021年12月20日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2021年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年9月6日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山田 信之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中島 紀子
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の中間会計
期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2021年1月1日から2021年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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