ワールドアセットバランス（基本コース）、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第10期(令和3年6月12日－令和3年12月13日)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】               有価証券報告書
    【提出先】               関東財務局長殿
    【提出日】               2022年3月11日        提出
    【計算期間】
                    第10期    （自　    2021年6月12日        　至　    2021年12月13日        ）
                    ワールドアセットバランス（基本コース）

    【ファンド名】
                    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
    【発行者名】               アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】               取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】               東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】               酒井　隆
    【連絡場所】               東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                    03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
       各ファンド
                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
        追加型投信
                ともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
        海     外
                源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
        資産複合        資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                のをいいます。
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       ○属性区分表
       各ファンド
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
           株式         年1回       グローバル

          　一般                (日本除く)
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                   年4回
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
          　一般         年6回               ファンド       （フルヘッジ）
          　公債        （隔月）
                            欧州
          　社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
         その他資産                  アフリカ
                  （　　）
         （　　　）
                           中近東
                           （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式、不動産投
        信）、先物、
        ＥＴＦ、短期
         金融資産）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

         記載しております。
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
        資産複合（投資信託証券
                       目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、
        （債券、株式、
                       先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率について
        不動産投信      ）、先物、Ｅ
                       は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
        ＴＦ、    短期金融資産）
                       旨の記載がないものをいいます。
        資産配分変更型
                       目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
        年2回
                       るものをいいます。
                       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
        グローバル
                       日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
        （日本除く）
                       す。
                       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
        ファミリーファンド               ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                       資するものをいいます。
        為替ヘッジあり
                       目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
        （フルヘッジ）
                       を行う旨の記載があるものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

       す。
         上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
         ジ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2017年1月18日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間において
       は、各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
       ものです。
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     ●「ファミリーファンド方式」とは●
      各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
      まとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
      券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況







       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2021年12月30日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              （ 2021年12月30日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
       ●ワールドアセットバランス（基本コース）
       ＜基本方針＞
        この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ＜投資対象＞

        「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
         ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファ
         ンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング
         債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資
         成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネー
         マザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
       ＜投資態度＞

        ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
         Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券
         に実質的に分散投資を行います。
          ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
          ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もありま
            す。
          ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
        ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスク
         の低減をめざします。
         ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
        ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基
          本投資比率の見直しを行うことがあります。
        ④「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数
         等先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の
         投資助言を活用します。
        ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ●ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

       ＜基本方針＞
        この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ＜投資対象＞

        「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
         ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファ
         ンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング
         債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資
         成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネー
         マザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
       ＜投資態度＞

        ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
         Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券
         に実質的に分散投資を行います。
          ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
          ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もありま
            す。
          ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
        ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスク
         の低減をめざします。
         ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
        ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
         ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基
          本投資比率の見直しを行うことがあります。
                               （*）
        ④基準価額の下落を一定水準（下値目安値                         ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や
                                     （**）
         市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                               を機動的に変更します。下値目安値
         は、毎営業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定
         します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
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         （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相
            場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
         （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドと
            ＥＴＦおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
        ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の
         投資助言を活用します。
        ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
            款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
       ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
       パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
       ング債券パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
       価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
       きます。)に投資することを指図します。
         1.  株券または新株引受権証書
         2.  国債証券
         3.  地方債証券
         4.  特別の法律により法人の発行する債券
         5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株
          予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
          債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
          にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
          がある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
          るものをいいます。）
         7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
          みます。）
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         8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
          定めるものをいいます。）
         9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
          第1項第7号で定めるものをいいます。）
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11.コマーシャル・ペーパー
         12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）、
          新株予約権証券および新投資口予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
          るもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
          いい、振替受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。）
         16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券にかかるものに限ります。）
         18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
       のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
       証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
       2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
       ことの指図をすることができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
                （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
               います。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                        ※
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                          に連動する投資成果をめざし
                て運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                り弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
                ※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営され

                 ている債券インデックスです。FTSE                    Fixed    Income    LLCは、本ファンド
                 のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
                 行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
                 としており、FTSE          Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完
                 全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
                 負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
                 の権利はFTSE        Fixed    Income    LLCに帰属します。
     運用プロセス

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
                により取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジ
               なし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ
                                                       ※
                ト・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                        の
                動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建
                て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。
                ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
                とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
                場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プ

                 ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガ
                 ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ※
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                 は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                 よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                 指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                 たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                 のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                 般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                 市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                 的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                 ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                 クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                 行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                 集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                 も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                 を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                 格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                 くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                 ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                 ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                 て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                 務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                 たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                 指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                 性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                 的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                 その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                 用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                 MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                 に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                 MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                 者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                 は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                 保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                 害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                 害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                 たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                 またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                 宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                 マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                 況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                 を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資
              し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
              み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                   する証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                  ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                 は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                 よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                 指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                 たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                 のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                 般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                 市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                 的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                 ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                 クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                 行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                 集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                 も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                 を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                 格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                 くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                 ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                 ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                 て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                 務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                 たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                 指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                 性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                 的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                 その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                 用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                 MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                 に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                 MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                 者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                 は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                 保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                 害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                 害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                 たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                 またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                 宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                 マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                 況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                 を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行
               います。
                                     （＊）
     主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                          を主要投資対象とします。
               （＊）    海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
                  不動産投資信託証券とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                       ※
                ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
                し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
                利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門である
                 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
                 （「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
                 付与されています。Standard                 & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの
                 一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
                 ズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                    Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
                 レードマーク・ホールディングズLLC（「Dow                          Jones」）の登録商標で
                 す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
                 Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                                 Dow   Jones
                 Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
                 いるものではありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の所有者
                 またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
                 投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                 Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
                 わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
                 スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P                     Dow  Jones    Indicesと委託
                 会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                          Dow  Jones    Indicesおよ
                 び／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライ
                 センス供与です。Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社また
                 は本商品に関係なく、S&P               Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計
                 算されます。S&P          Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
                 者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                          Dow  Jones    Indicesは、
                 本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
                 の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
                 される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
                 与したこともありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、
                 マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
                 ません。Ｓ＆Ｐ         先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指
                 数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
                 供する保証はありません。S&P                 Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税
                 務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
                 定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
                 数に証券が含まれることは、S&P                  Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売
                 り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
                 イスとして見なしてはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまた
                 はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）
                 を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
                 性、適時性、または完全性を保証しません。S&P                          Dow  Jones    Indices
                 は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
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                 は責任も負わないものとします。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、明示的ま
                 たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
                 使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                  先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用
                 することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
                 本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
                 一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
                 場合においても、S&P            Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、
                 時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
                 懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
                 れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
                 わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesの
                 ライセンサーを除き、S&P              Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約
                 または取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

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     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
                の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                     先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く
                日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合
                が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
                するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名          ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針          この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象          国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
     投資態度          1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
                      （＊）
                要格付機関         の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高
                い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
                券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
                資対象とします。
               （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
                 す。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
                行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                す。
     運用プロセス          マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
               析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
               ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
               およびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
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     主な投資制限          1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                とします。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                す。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
                する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2021年12月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
       とおり収益分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          あ る時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
       資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運
       用方法    （3）投資制限）
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
       （3）投資制限）
      ③株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                （3）投資
       制限）
      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
       託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
       財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
       ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
       は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
       整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        り ません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
        います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
        うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
        のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
          に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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          金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
          益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
          し た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
          の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
          受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
          (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
          品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
        引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
          ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
          るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
          ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
          範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
          財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
          ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
        るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
          に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
          いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
          に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
          属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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          るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
          します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
          運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
          品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
          払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
          産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
          占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
          びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
          だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
          能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
          信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
          受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
          信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
          は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
          および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
          規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
          資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
        なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
        換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
        象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
        す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
        えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
        す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
        信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
        為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
        指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
        とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
        信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
        属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
        については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
        て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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        ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
        割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑰資金の借入れ（約款第35条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下

        がる場合があります。
        リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
        減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
        スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

       ・金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

        一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー

        トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・リートの価格変動リスク

        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増

        減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
        ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
       ・為替リスク

        為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。

        ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低

        減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
        あります。
        なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
        ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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        合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
        通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
        また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
        差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

        す。
        ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実

        質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
        状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
       ・流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

        因となります。
        ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制

        等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
        取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
        ます。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制

        約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○（基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
        す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
        は販売会社にお問い合わせください。
       ○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
                     ※
        し、合計資産比率を調整              します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があ
        ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
        がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
         ※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入
          比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
          合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
        合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
          証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
          す。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ※リスク管理体制は           2021年12月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。







      流動性リスク管理体制

      委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
      リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
      性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
      ※流動性リスク管理体制は2022年１月１日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に                          2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手
      数料率を乗じて得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
       かりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      各ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        1.243   ％（税抜1.13％）
          支払先          内訳（税抜）                     主な役務
                               信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                     年率0.55％
         委託会社
                               準価額の算出等の対価
                               購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                     年率0.55％
         販売会社
                               送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                               運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                     年率0.03％
         受託会社
                               の実行等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）さ                  れ、毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
       株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       ありません。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
         の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
         に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
       ※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
         （ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2021年12月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
       コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
       ります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

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       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2021年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        40,209,899            0.48
                   内　アメリカ                          40,209,899            0.48
     親投資信託受益証券                                      8,355,910,315             98.93
                   内　日本                         8,355,910,315             98.93
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        50,120,850            0.59
     純資産総額                                      8,446,241,064             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2021年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        61,977,664            0.24
                   内　アメリカ                          61,977,664            0.24
     親投資信託受益証券                                      22,273,869,131              86.67
                   内　日本                        22,273,869,131              86.67
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,364,089,714             13.09
     純資産総額                                      25,699,936,509             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     717,516,795,641              95.70
                   内　アメリカ                        507,854,638,992              67.73
                   内　イギリス                        29,530,085,639              3.94
                   内　カナダ                        25,726,935,625              3.43
                   内　スイス                        24,775,894,518              3.30
                   内　フランス                        23,089,451,376              3.08
                   内　ドイツ                        18,913,524,615              2.52
                   内　オランダ                        14,683,237,561              1.96
                   内　アイルランド                        13,714,114,724              1.83
                   内　オーストラリア                        13,623,944,056              1.82
                   内　スウェーデン                         8,123,252,302              1.08
                   内　デンマーク                         5,837,320,863              0.78
                   内　スペイン                         4,902,259,078              0.65
                   内　香港                         4,470,166,780              0.60
                   内　イタリア                         3,915,823,287              0.52
                   内　ジャージィー                         2,924,249,579              0.39
                   内　フィンランド                         2,728,613,154              0.36
                   内　シンガポール                         1,931,944,291              0.26
                   内　ベルギー                         1,681,371,229              0.22
                   内　バミューダ                         1,634,800,881              0.22
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　イスラエル                         1,527,045,905              0.20
                   内　ノルウェー                         1,403,916,181              0.19
                   内　ケイマン諸島                         1,318,033,379              0.18
                   内　ルクセンブルグ                          646,333,047             0.09
                   内　ニュージーランド                          604,850,082             0.08
                   内　オランダ領キュラソー                          529,346,619             0.07
                   内　オーストリア                          526,749,662             0.07
                   内　ポルトガル                          330,773,963             0.04
                   内　リベリア                          212,784,839             0.03
                   内　パナマ                          205,543,643             0.03
                   内　マン島                          149,789,771             0.02
     投資信託受益証券                                      1,325,062,124              0.18
                   内　オーストラリア                         1,025,047,009              0.14
                   内　シンガポール                          300,015,115             0.04
     投資証券                                      16,178,529,107              2.16
                   内　アメリカ                        15,118,558,553              2.02
                   内　イギリス                          478,304,046             0.06
                   内　フランス                          266,765,197             0.04
                   内　香港                          242,948,430             0.03
                   内　カナダ                          71,952,881            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      14,772,580,130              1.97
     純資産総額                                     749,792,967,002              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      21,458,132,618              2.86
                   内　アメリカ                        16,289,270,424              2.17
                   内　ドイツ                         3,229,182,828              0.43
                   内　イギリス                          926,170,378             0.12
                   内　カナダ                          719,693,321             0.10
                   内　オーストラリア                          293,815,667             0.04
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     444,280,925,151              100.36
                   内　アメリカ                        212,294,558,052              47.96
                   内　フランス                        44,279,582,883              10.00
                   内　イタリア                        39,178,685,687              8.85
                   内　ドイツ                        31,942,323,665              7.22
                   内　イギリス                        26,497,229,792              5.99
                   内　スペイン                        25,962,951,654              5.87
                   内　ベルギー                        10,006,162,544              2.26
                   内　カナダ                         8,656,948,439              1.96
                   内　オランダ                         8,474,088,856              1.91
                                 49/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　オーストラリア                         7,329,225,773              1.66
                   内　オーストリア                         6,123,011,966              1.38
                   内　アイルランド                         3,544,178,548              0.80
                   内　メキシコ                         3,087,967,793              0.70
                   内　フィンランド                         2,677,845,950              0.60
                   内　ポーランド                         2,121,337,625              0.48
                   内　イスラエル                         2,071,810,161              0.47
                   内　マレーシア                         1,969,353,745              0.44
                   内　デンマーク                         1,948,146,799              0.44
                   内　シンガポール                         1,945,385,346              0.44
                   内　中国                         1,827,345,400              0.41
                   内　スウェーデン                         1,282,711,081              0.29
                   内　ノルウェー                         1,060,073,392              0.24
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     △1,606,790,108              △0.36
     純資産総額                                     442,674,135,043              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      9,356,013,911             10.17
                   内　オーストラリア                         6,370,978,816              6.92
                   内　シンガポール                         2,906,291,335              3.16
                   内　香港                          78,743,760            0.09
     投資証券                                      82,816,783,322              89.99
                   内　アメリカ                        70,670,107,516              76.79
                   内　イギリス                         4,912,570,591              5.34
                   内　カナダ                         1,702,091,210              1.85
                   内　フランス                         1,533,179,900              1.67
                   内　ベルギー                         1,200,546,411              1.30
                   内　香港                         1,145,933,480              1.25
                   内　スペイン                          351,777,845             0.38
                   内　ニュージーランド                          340,771,203             0.37
                   内　ドイツ                          256,482,806             0.28
                   内　ガーンジィ                          231,041,435             0.25
                   内　韓国                          151,333,023             0.16
                   内　オランダ                          138,200,420             0.15
                   内　アイルランド                          94,105,044            0.10
                   内　イスラエル                          68,461,583            0.07
                   内　イタリア                          20,180,855            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      △140,740,084             △0.15
     純資産総額                                      92,032,057,149             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      60,913,641,548              87.96
                                 50/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　ケイマン諸島                        11,406,037,387              16.47
                   内　台湾                         9,681,771,412             13.98
                   内　韓国                         8,008,611,820             11.56
                   内　インド                         7,647,806,700             11.04
                   内　中国                         7,306,055,214             10.55
                   内　ブラジル                         2,288,252,384              3.30
                   内　サウジアラビア                         2,043,782,149              2.95
                   内　南アフリカ                         1,883,975,858              2.72
                   内　ロシア                         1,869,462,450              2.70
                   内　タイ                         1,031,428,699              1.49
                   内　メキシコ                          964,284,740             1.39
                   内　インドネシア                          900,688,496             1.30
                   内　マレーシア                          851,985,497             1.23
                   内　香港                          706,482,158             1.02
                   内　アラブ首長国連邦                          705,486,957             1.02
                   内　カタール                          502,178,698             0.73
                   内　フィリピン                          459,456,470             0.66
                   内　ポーランド                          437,728,475             0.63
                   内　クエート                          376,598,439             0.54
                   内　バミューダ                          306,889,698             0.44
                   内　チリ                          241,448,258             0.35
                   内　アメリカ                          194,527,474             0.28
                   内　オランダ                          168,000,452             0.24
                   内　トルコ                          167,134,733             0.24
                   内　ハンガリー                          143,981,434             0.21
                   内　ギリシャ                          137,678,823             0.20
                   内　コロンビア                          112,906,613             0.16
                   内　キプロス                          90,476,877            0.13
                   内　チェコ                          73,825,482            0.11
                   内　ジャージィー                          49,231,820            0.07
                   内　エジプト                          48,301,115            0.07
                   内　ルクセンブルグ                          46,192,511            0.07
                   内　マン島                          25,380,383            0.04
                   内　ペルー                          15,326,102            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          13,141,520            0.02
                   内　シンガポール                           7,124,250            0.01
     投資信託受益証券                                       368,493,274             0.53
                   内　メキシコ                          258,046,081             0.37
                   内　ブラジル                          110,447,193             0.16
     投資証券                                        46,587,654            0.07
                   内　メキシコ                          28,175,135            0.04
                   内　南アフリカ                          18,412,519            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,926,705,078             11.45
     純資産総額                                      69,255,427,554             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      8,651,628,419             12.49
                   内　アメリカ                         8,651,628,419             12.49
                                 51/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     139,728,499,560              97.65
                   内　メキシコ                        22,568,962,688              15.77
                   内　インドネシア                        19,037,729,668              13.30
                   内　ロシア                        18,566,745,381              12.97
                   内　ブラジル                        15,237,033,817              10.65
                   内　フィリピン                        12,498,891,838              8.73
                   内　コロンビア                        11,609,870,930              8.11
                   内　南アフリカ                         9,469,063,018              6.62
                   内　パナマ                         9,122,833,266              6.38
                   内　ペルー                         7,595,305,442              5.31
                   内　ハンガリー                         5,997,380,614              4.19
                   内　ルーマニア                         5,194,958,099              3.63
                   内　クロアチア                         2,829,724,799              1.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,368,456,678              2.35
     純資産総額                                     143,096,956,238              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4467        1.4304      －
     1                信託受     2,610,143,124                              44.20
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                 3,776,094,058        3,733,548,724          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.9111        6.1010      －
     2  ド・マザーファンド              信託受      210,986,462                             15.24
                  日本   益証券             1,247,162,076        1,287,228,404          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.2200        2.2441      －
       ブ・マザーファンド
     3                信託受      564,481,924                             15.00
                  日本   益証券             1,253,149,872        1,266,753,885          －
       エマージング株式パッシ
                     親投資
                                       1.4426        1.4363      －
     4  ブ・マザーファンド              信託受      833,770,619                             14.18
                  日本   益証券             1,202,880,872        1,197,544,740          －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.6966        1.7934      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受      485,577,430                             10.31
                  日本   益証券               823,879,225        870,834,562         －
                                 52/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                     投資信
                                      3,109.79        3,023.30       －
     6  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益         13,300                           0.48
                     証券
                アメリカ                    41,360,283        40,209,899        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.48
      親投資信託受益証券                                                   98.93
      合計                                                   99.41
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4467        1.4304      －
     1                信託受     6,895,234,427                              38.38
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                 9,975,335,646        9,862,943,324          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.9111        6.1010      －
     2  ド・マザーファンド              信託受      563,898,465                             13.39
                  日本   益証券             3,333,260,217        3,440,344,534          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.2199        2.2441      －
     3  ブ・マザーファンド              信託受     1,500,192,882                              13.10
                  日本   益証券             3,330,428,198        3,366,582,846          －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4427        1.4363      －
     4  ブ・マザーファンド              信託受     2,266,971,500                              12.67
                  日本   益証券             3,270,559,784        3,256,051,165          －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.6966        1.7934      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受     1,309,215,603                              9.14
                  日本   益証券             2,221,346,113        2,347,947,262          －
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                     投資信
                                      3,109.79        3,023.30       －
       MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益
     6                         20,500                           0.24
                     証券
                アメリカ                    63,750,812        61,977,664        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.24
      親投資信託受益証券                                                   86.67
      合計                                                   86.91
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
                                 53/298

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               16,389.43        20,632.28        －
                       コン
     1                        1,799,234                            4.95
                      ピュー
                アメリカ                  29,488,428,229        37,122,313,347          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               30,911.39        39,331.08        －
     2                         776,979                           4.08
                      ソフト
                アメリカ                  24,017,506,748        30,559,430,200          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               382,241.07        389,229.98        －
                     インター
     3                         49,620                           2.58
                     ネット販
                アメリカ                  18,966,801,962        19,313,591,627          －
                     売・通信
                       販売
       TESLA   INC
                      株式               94,124.05        124,933.57        －
     4                         91,630                           1.53
                アメリカ      自動車             8,624,587,499        11,447,663,367          －
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               273,883.07        337,365.16        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         32,761                           1.47
                      ブ・メ
                アメリカ
                                   8,972,683,399        11,052,420,072          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               274,392.76        337,018.95        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         31,358                           1.41
                      ブ・メ
                アメリカ                   8,604,408,390        10,568,240,290          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               34,475.67        39,444.95        －
                     インタラ
                      クティ
     7                         259,479                           1.37
                      ブ・メ
                アメリカ                   8,945,714,688        10,235,138,464          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       NVIDIA    CORP
                      株式               21,552.20        34,507.15        －
                     半導体・
     8                         272,259                           1.25
                アメリカ     半導体製              5,867,781,639        9,394,882,206          －
                      造装置
                                 54/298



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               43,245.34        58,151.81        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     9                         102,610                           0.80
                アメリカ     ダー／ヘ              4,437,404,677        5,966,957,388          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式
                                     17,231.93        18,237.57        －
     10                         324,869                           0.79
                アメリカ       銀行            5,598,120,455        5,924,821,518          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               19,229.25        19,731.68        －
     11                         286,368                           0.75
                アメリカ      医薬品
                                   5,506,642,366        5,650,522,024          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               35,801.78        47,254.81        －
     12                         114,889                           0.72
                     専門小売
                アメリカ                   4,113,230,849        5,429,058,647          －
                        り
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               15,589.99        18,885.13        －
     13                         263,869                           0.66
                アメリカ     家庭用品              4,113,715,957        4,983,201,370          －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               30,024.60        34,443.88        －
       B
     14                         143,775                           0.66
                     各種金融
                アメリカ                   4,316,787,014        4,952,170,169          －
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               13,537.95        16,140.03        －
     15                         305,638                           0.66
                 スイス      食品            4,137,712,659        4,933,009,056          －
       VISA   INC
                      株式               24,874.03        25,093.91        －
     16                         183,803                           0.62
                     情報技術
                アメリカ                   4,571,922,846        4,612,336,564          －
                     サービス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,320.70        5,133.34       －
     17                         823,558                           0.56
                アメリカ       銀行            3,558,349,256        4,227,605,364          －
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               73,394.01        91,813.78        －
                     半導体・
     18                         45,059                           0.55
                オランダ     半導体製              3,307,061,067        4,137,037,338          －
                      造装置
       PFIZER    INC
                      株式                4,666.98        6,622.85       －
     19                         611,320                           0.54
                アメリカ      医薬品             2,853,021,265        4,048,681,640          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               40,090.43        41,555.57        －
     20                         95,969                           0.53
                     情報技術
                アメリカ                   3,847,438,520        3,988,047,053          －
                     サービス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               41,713.41        47,901.98        －
     21                         76,372                           0.49
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             3,185,736,774        3,658,370,322          －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,552.94        17,813.14        －
     22                         198,183                           0.47
                アメリカ       娯楽            4,073,243,718        3,530,262,991          －
       BROADCOM     INC
                      株式               57,907.26        77,363.60        －
                     半導体・
     23                         44,626                           0.46
                アメリカ     半導体製              2,584,169,415        3,452,428,111          －
                      造装置
       ADOBE   INC
                      株式               62,109.12        65,479.73        －
     24                         51,931                           0.45
                      ソフト
                アメリカ                   3,225,389,138        3,400,428,159          －
                      ウェア
       NETFLIX    INC
                      株式               64,614.79        70,224.31        －
     25                         48,219                           0.45
                アメリカ       娯楽
                                   3,115,660,621        3,386,146,042          －
                                 55/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,908.89        7,356.67       －
     26                         457,372                           0.45
                アメリカ     通信機器              2,702,561,011        3,364,739,079          －
       ACCENTURE     PLC-CL    A
                      株式               33,672.94        47,781.60        －
     27                         68,833                           0.44
                     情報技術
              アイルランド                     2,317,809,712        3,288,951,450          －
                     サービス
       THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                      株式               61,724.67        76,227.20        －
       INC
                     ライフサ
     28                         42,876                           0.44
                      イエン
                アメリカ     ス・ツー              2,646,507,217        3,268,317,624          －
                     ル／サー
                       ビス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                6,321.83        7,033.47       －
                     石油・ガ
     29                         460,522                           0.43
                アメリカ     ス・消耗              2,911,345,981        3,239,069,052          －
                       燃料
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               46,304.50        65,304.90        －
                     食品・生
     30                         48,070                           0.42
                アメリカ     活必需品              2,225,857,510        3,139,206,802          －
                      小売り
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.70
      投資信託受益証券                                                    0.18
      投資証券                                                    2.16
      合計                                                   98.03
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年12月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.87
                                 外国
      銀行                                                    5.72
      半導体・半導体製造装置                                                    5.31
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.22
      医薬品                                                    4.61
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.58
      情報技術サービス                                                    4.14
      資本市場                                                    3.26
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.08
      インターネット販売・通信販売                                                    3.06
      保険                                                    2.80
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.53
      自動車                                                    2.25
      化学                                                    2.09
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.05
      専門小売り                                                    1.79
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.77
                                 56/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      機械
                                                         1.69
      電力                                                    1.66
      バイオテクノロジー                                                    1.64
      飲料                                                    1.58
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.57
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.50
      食品                                                    1.49
      食品・生活必需品小売り                                                    1.41
      娯楽
                                                         1.34
      金属・鉱業                                                    1.33
      航空宇宙・防衛                                                    1.27
      各種電気通信サービス                                                    1.16
      家庭用品                                                    1.11
      陸運・鉄道                                                    1.05
      コングロマリット                                                    1.02
      メディア                                                    0.92
      各種金融サービス
                                                         0.88
      電気設備                                                    0.85
      専門サービス                                                    0.81
      総合公益事業                                                    0.80
      通信機器                                                    0.74
      航空貨物・物流サービス                                                    0.62
      建設関連製品                                                    0.62
      電子装置・機器・部品                                                    0.60
      パーソナル用品                                                    0.59
      タバコ                                                    0.58
      複合小売り                                                    0.48
      消費者金融                                                    0.44
      商業サービス・用品                                                    0.44
      不動産管理・開発                                                    0.39
      商社・流通業                                                    0.36
      家庭用耐久財                                                    0.35
      容器・包装                                                    0.26
      建設資材                                                    0.25
      無線通信サービス                                                    0.24
      自動車部品                                                    0.23
      建設・土木                                                    0.20
      エネルギー設備・サービス                                                    0.15
      運送インフラ                                                    0.13
      ガス                                                    0.13
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12
      水道                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.11
      販売                                                    0.09
      海運業                                                    0.09
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.08
      旅客航空輸送業                                                    0.04
      レジャー用品                                                    0.04
      各種消費者サービス                                                    0.01
      合計                                                   95.70
                                 57/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  0.125   08/31/23
                     国債証                  99.42        99.12     0.125
     1                      3,225,160,800                              0.72
                     券
                アメリカ                   3,206,745,131        3,196,814,635        2023/8/31
       US  T N/B  1.375   09/30/23
                     国債証                 101.87        101.21     1.375
     2                      2,807,638,200                              0.64
                     券
                アメリカ                   2,860,197,187        2,841,746,595        2023/9/30
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  96.86        96.82     1.125
     3                      2,804,187,600                              0.61
                     券
                アメリカ                   2,716,337,646        2,715,132,713        2031/2/15
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                 101.53        101.02     1.625
     4                      2,480,981,400                              0.57
                     券
                アメリカ                   2,519,100,132        2,506,469,588        2031/5/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  93.38        93.03     0.625
     5                      2,676,515,400                              0.56
                     券
                アメリカ                   2,499,553,989        2,490,100,276        2030/8/15
       US  T N/B  0.25   09/30/23
                     国債証                  99.60        99.28     0.25
     6                      2,410,819,200                              0.54
                     券
                アメリカ                   2,401,296,464        2,393,585,602        2023/9/30
       US  T N/B  0.25   05/15/24
                     国債証                  99.20        98.59     0.25
     7                      2,300,400,000                              0.51
                     券
                アメリカ                   2,282,042,808        2,268,140,478        2024/5/15
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  93.88        93.27     0.625
     8                      2,426,922,000                              0.51
                     券
                アメリカ                   2,278,588,527        2,263,768,382        2030/5/15
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 112.98        111.11     3.125
     9                      1,769,007,600                              0.44
                     券
                アメリカ                   1,998,633,063        1,965,671,481        2028/11/15
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                 113.89        112.87      1.5
     10                      1,684,884,100                              0.43
                     券
                フランス                   1,918,921,241        1,901,772,490        2031/5/25
       US  T N/B  2.0  08/15/51
                     国債証                 101.33        100.96      2
     11                      1,840,320,000                              0.42
                     券
                アメリカ                   1,864,876,770        1,858,148,100        2051/8/15
       US  T N/B  2.875   05/15/49
                     国債証                 119.11        119.48     2.875
     12                      1,544,718,600                              0.42
                     券
                アメリカ                   1,840,066,122        1,845,697,363        2049/5/15
       US  T N/B  1.875   02/15/51
                     国債証                  94.71        97.99     1.875
     13                      1,867,924,800                              0.41
                     券
                アメリカ                   1,769,272,226        1,830,420,362        2051/2/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 122.56        121.07      2.5
     14                      1,507,390,500                              0.41
                     券
                フランス                   1,847,568,635        1,825,012,752        2030/5/25
       FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                     国債証                 107.58        106.85      2.25
     15                      1,707,070,800                              0.41
                     券
                フランス                   1,836,514,833        1,824,011,978        2024/5/25
       US  T N/B  1.25   09/30/28
                     国債証                  99.21        98.68     1.25
     16                      1,840,320,000                              0.41
                     券
                アメリカ                   1,825,809,076        1,816,165,800        2028/9/30
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 109.55        108.07     2.625
     17                      1,671,240,600                              0.41
                     券
                アメリカ                   1,830,987,685        1,806,114,929        2029/2/15
       US  T N/B  1.375   10/31/28
                     国債証                 100.29         99.46     1.375
     18                      1,725,300,000                              0.39
                     券
                アメリカ                   1,730,416,089        1,716,066,936        2028/10/31
       US  T N/B  0.125   02/15/24
                     国債証                  98.78        98.67     0.125
     19                      1,725,300,000                              0.38
                     券
                アメリカ                   1,704,251,340        1,702,453,249        2024/2/15
       FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                     国債証                 162.95        159.81      5.75
     20                      1,055,825,900                              0.38
                     券
                フランス                   1,720,571,774        1,687,405,115        2032/10/25
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 174.53        171.08      4.5
     21                       965,774,000                             0.37
                     券
                フランス                   1,685,622,226        1,652,265,474        2041/4/25
       US  T N/B  1.875   02/15/41
                     国債証                  99.35        98.11     1.875
     22                      1,660,888,800                              0.37
                     券
                アメリカ                   1,650,206,064        1,629,552,494        2041/2/15
                                 58/298

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  1.125   02/29/28
                     国債証                  99.55        98.40     1.125
     23                      1,653,987,600                              0.37
                     券
                アメリカ                   1,646,557,572        1,627,627,172        2028/2/29
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                     国債証                 111.10        109.12     2.875
     24                      1,479,157,200                              0.36
                     券
                アメリカ                   1,643,366,753        1,614,072,502        2028/8/15
       US  T N/B  0.375   01/31/26
                     国債証                  97.03        96.67     0.375
     25                      1,659,738,600                              0.36
                     券
                アメリカ                   1,610,577,142        1,604,565,253        2026/1/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 104.92        104.17      2.75
     26                      1,540,117,800                              0.36
                     券
                アメリカ                   1,616,045,607        1,604,429,745        2024/2/15
       US  T N/B  1.5  02/15/30
                     国債証                 100.78        100.31      1.5
     27                      1,579,224,600                              0.36
                     券
                アメリカ                   1,591,558,344        1,584,159,676        2030/2/15
       FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                     国債証                 100.12         99.14      －
     28                      1,589,611,800                              0.36
                     券
                フランス                   1,591,632,584        1,576,016,231        2030/11/25
       US  T N/B  2.125   03/31/24
                     国債証                 104.71        102.91     2.125
     29                      1,514,813,400                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,586,293,656        1,559,015,169        2024/3/31
       US  T N/B  0.625   12/31/27
                     国債証                  96.56        95.57     0.625
     30                      1,628,683,200                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,572,665,406        1,556,664,864        2027/12/31
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   100.36
      合計                                                   100.36
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               16,559.82        19,286.55        －
     1                         350,465                           7.34
                      券
                アメリカ                   5,803,637,842        6,759,262,007          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               93,330.15        96,846.83        －
     2                         42,691                           4.49
                      券
                アメリカ                   3,984,357,821        4,134,488,446          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               38,036.39        42,858.75        －
     3                         72,347                           3.37
                      券
                アメリカ                   2,751,818,893        3,100,702,159          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               16,493.96        18,260.57        －
     4                         155,845                           3.09
                      券
                アメリカ                   2,570,501,728        2,845,819,342          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               18,543.17        20,158.40        －
     5                         134,592                           2.95
                      券
                アメリカ                   2,495,762,632        2,713,160,072          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                7,736.16        8,269.93       －
     6                         268,377                           2.41
                      券
                アメリカ                   2,076,209,806        2,219,461,150          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                9,539.95        9,789.35       －
     7                         206,498                           2.20
                      券
                アメリカ                   1,969,982,338        2,021,481,650          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               26,638.66        29,048.30        －
     8                         66,298                           2.09
                      券
                アメリカ
                                   1,766,090,524        1,925,844,259          －
                                 59/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     1,964.63        2,230.65       －
     9                託受益        801,321                           1.94
             オーストラリア                      1,574,304,508        1,787,467,329          －
                      証券
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               23,442.59        25,715.02        －
     10                         66,913                           1.87
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,568,614,554        1,720,669,226          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                9,686.25        10,415.06        －
     11                         161,936                           1.83
                      券
                アメリカ                   1,568,552,671        1,686,573,318          －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               22,061.22        25,927.80        －
     12                         63,537                           1.79
                      券
                アメリカ                   1,401,704,145        1,647,375,162          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,702.32        5,195.45       －
     13                         283,237                           1.60
                      券
                アメリカ                   1,331,873,353        1,471,544,634          －
       MID  AMERICA
                      投資証               22,983.66        26,260.21        －
     14                         54,649                           1.56
                      券
                アメリカ                   1,256,034,483        1,435,094,555          －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                6,439.23        7,492.40       －
     15                         180,782                           1.47
                      券
                アメリカ                   1,164,096,987        1,354,491,562          －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               22,210.57        24,201.35        －
     16                         55,051                           1.45
                      券
                アメリカ                   1,222,714,126        1,332,308,970          －
       SEGRO   PLC
                      投資証                2,011.92        2,199.75       －
     17                         570,866                           1.36
                      券
                イギリス
                                   1,148,537,681        1,255,762,940          －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               38,032.79        40,511.19        －
     18                         30,900                           1.36
                      券
                アメリカ                   1,175,213,225        1,251,795,900          －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,080.20        5,828.06       －
     19                         188,818                           1.20
                      券
                アメリカ                   1,148,051,548        1,100,443,275          －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,958.72        4,152.22       －
     20                         254,313                           1.15
                      券
                アメリカ                   1,006,754,868        1,055,964,033          －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                3,380.01        3,387.33       －
     21                         296,740                           1.09
                      券
                アメリカ                   1,002,985,215        1,005,158,974          －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               18,199.10        20,434.45        －
     22                         48,220                           1.07
                      券
                アメリカ                    877,560,728        985,349,333         －
       LINK   REIT
                      投資証                1,035.13        1,002.26       －
     23                         982,420                           1.07
                      券
                  香港                 1,016,934,298         984,642,725         －
       UDR  INC
                      投資証                6,334.37        6,880.49       －
     24                         137,143                           1.03
                      券
                アメリカ                    868,714,921        943,611,917         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               13,300.60        13,294.01        －
     25                         67,084                           0.97
                      券
                アメリカ                    892,257,516        891,815,474         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                8,989.52        9,552.41       －
     26                         87,931                           0.91
                      券
                アメリカ                    790,457,817        839,953,051         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                5,429.08        6,068.45       －
     27                         136,680                           0.90
                      券
                アメリカ
                                    742,046,684        829,436,456         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,448.72        10,061.94        －
     28                         80,705                           0.88
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    762,559,738        812,049,642         －
       KIMCO   REALTY
                      投資証                2,569.11        2,789.23       －
     29                         290,995                           0.88
                      券
                アメリカ                    747,598,272        811,653,438         －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,445.76        2,685.71       －
     30                         281,557                           0.82
                      券
                アメリカ                    688,621,421        756,182,421         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年12月30日現在
                                 60/298

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                種類
                                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.17
      投資証券                                                   89.99
      合計                                                   100.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,509.61        2,562.43       －
                     半導体・
     1                        1,685,083                            6.23
                  台湾   半導体製              4,228,902,801        4,317,918,690          －
                      造装置
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                8,573.34        6,560.80       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         395,500                           3.75
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     3,390,757,729        2,594,796,400          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                7,792.47        7,667.23       －
       LTD
                       コン
     3                         326,897                           3.62
                      ピュー
                  韓国                 2,547,335,634        2,506,397,754          －
                     タ・周辺
                       機器
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                3,093.72        1,631.34       －
                     インター
     4                        1,042,068                            2.45
                     ネット販
              ケイマン諸島                     3,223,874,314        1,699,977,631          －
                     売・通信
                       販売
       MEITUAN              株式                4,119.67        3,186.00       －
                     インター
     5                ネット販         278,500                           1.28
              ケイマン諸島                     1,147,328,621         887,301,000         －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                3,277.94        3,723.87       －
                     石油・ガ
     6                         194,661                           1.05
                 インド    ス・消耗               638,088,672        724,893,231         －
                       燃料
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,308.41        2,922.60       －
     7                         232,734                           0.98
                     情報技術
                 インド                   537,246,993        680,188,970         －
                     サービス
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  90.59        79.79     －
     8                        6,638,530                            0.76
                  中国     銀行             601,440,057        529,738,097         －
                                 61/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,953.06        4,929.36       －
                     半導体・
     9                         103,507                           0.74
                  台湾   半導体製
                                    409,170,232        510,223,576         －
                      造装置
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                4,085.41        3,973.50       －
       FINANCE    CORP
     10                         116,998                           0.67
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               477,985,510        464,891,845         －
                      産金融
       SK  HYNIX   INC
                      株式               12,180.57        12,357.09        －
                     半導体・
     11                          37,069                           0.66
                  韓国   半導体製               451,521,790        458,065,339         －
                      造装置
       JD.COM    INC
                      株式                4,534.70        3,764.20       －
                     インター
     12                         118,000                           0.64
                     ネット販
              ケイマン諸島                      535,095,462        444,175,600         －
                     売・通信
                       販売
       VALE   SA
                      株式                2,020.52        1,558.83       －
     13                         280,089                           0.63
                     金属・鉱
                ブラジル                    565,926,432        436,612,669         －
                        業
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 840.52       1,050.36       －
                     石油・ガ
     14                         410,041                           0.62
                 ロシア    ス・消耗               344,649,082        430,691,747         －
                       燃料
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                 985.08       1,140.33       －
     15                         348,649                           0.57
                 インド      銀行             343,447,886        397,576,657         －
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                7,067.66        6,976.40       －
                       コン
     16                          56,124                           0.57
                      ピュー
                  韓国                  396,665,529        391,544,034         －
                     タ・周辺
                       機器
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 487.23        436.77      －
       INDUSTRY
     17                         853,225                           0.54
                      電子装
                  台湾    置・機              415,722,027        372,670,762         －
                     器・部品
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式
                                      5,088.95        5,726.78       －
       LTD
     18                          63,456                           0.52
                     情報技術
                 インド                   322,924,766        363,398,868         －
                     サービス
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,160.96         837.80      －
     19                         433,500                           0.52
       CO-H
                  中国     保険             503,278,919        363,186,300         －
       AL  RAJHI   BANK
                      株式                3,326.86        4,328.69       －
     20                          83,526                           0.52
             サウジアラビア          銀行             277,879,759        361,558,996         －
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,917.07        1,812.14       －
     21                         189,038                           0.49
                 ロシア      銀行             362,399,268        342,563,340         －
                                 62/298



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,649.27        1,289.88       －
                     ライフサ
                      イエン
     22                         244,500                           0.46
              ケイマン諸島       ス・ツー               403,247,799        315,377,493         －
                     ル／サー
                       ビス
       NAVER   CORP
                      株式               38,385.91        37,168.59        －
                     インタラ
                      クティ
     23                          8,364                          0.45
                      ブ・メ
                  韓国                  321,059,766        310,878,170         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       NETEASE    INC
                      株式                2,519.93        2,212.50       －
     24                         135,900                           0.43
              ケイマン諸島         娯楽             342,459,618        300,678,750         －
       NIO  INC  ADR
                      株式                4,357.54        3,249.31       －
     25                          92,389                           0.43
              ケイマン諸島        自動車              402,589,461        300,200,963         －
       THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                      株式                1,769.96        1,964.80       －
     26                         149,680                           0.42
             サウジアラビア          銀行             264,928,748        294,091,264         －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               22,495.38        15,677.22        －
                     インタラ
                      クティ
     27                          18,735                           0.42
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      421,451,054        293,712,829         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                9,846.70       10,078.05        －
                     石油・ガ
     28                          29,079                           0.42
                 ロシア    ス・消耗               286,332,190        293,059,685         －
                       燃料
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                  88.34        121.03      －
     29                        2,297,878                            0.40
                     無線通信
                メキシコ                    203,007,350        278,117,137         －
                     サービス
       XIAOMI    CORP
                      株式                 375.44        273.76      －
                       コン
     30                         968,800                           0.38
                      ピュー
              ケイマン諸島                      363,726,822        265,218,688         －
                     タ・周辺
                       機器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   87.96
      投資信託受益証券                                                    0.53
      投資証券                                                    0.07
      合計                                                   88.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年12月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
                                 63/298

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      銀行
                                                         12.14
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    9.39
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.43
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.36
      インターネット販売・通信販売                                                    5.30
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.92
      金属・鉱業                                                    3.68
      化学                                                    2.80
      自動車
                                                         2.77
      電子装置・機器・部品                                                    2.70
      情報技術サービス                                                    2.36
      保険                                                    2.34
      不動産管理・開発                                                    1.64
      食品                                                    1.62
      無線通信サービス                                                    1.54
      各種電気通信サービス                                                    1.20
      医薬品
                                                         1.17
      飲料                                                    1.15
      食品・生活必需品小売り                                                    1.11
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.06
      娯楽                                                    1.04
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.89
      資本市場                                                    0.88
      コングロマリット                                                    0.85
      建設資材                                                    0.82
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.76
      バイオテクノロジー                                                    0.75
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.73
      電気設備                                                    0.71
      各種金融サービス                                                    0.71
      電力                                                    0.71
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.67
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.62
      運送インフラ                                                    0.55
      ガス                                                    0.53
      専門小売り                                                    0.53
      自動車部品                                                    0.52
      建設・土木                                                    0.51
      海運業                                                    0.50
      消費者金融                                                    0.49
      機械                                                    0.46
      パーソナル用品                                                    0.43
      家庭用耐久財                                                    0.37
      家庭用品                                                    0.36
      タバコ                                                    0.34
      ソフトウェア                                                    0.30
      航空貨物・物流サービス                                                    0.26
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.24
      複合小売り                                                    0.20
      陸運・鉄道                                                    0.20
                                 64/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      紙製品・林産品
                                                         0.17
      通信機器                                                    0.16
      旅客航空輸送業                                                    0.13
      航空宇宙・防衛                                                    0.13
      メディア                                                    0.11
      商社・流通業                                                    0.09
      商業サービス・用品                                                    0.09
      各種消費者サービス                                                    0.08
      レジャー用品
                                                         0.08
      水道                                                    0.08
      容器・包装                                                    0.05
      エネルギー設備・サービス                                                    0.05
      建設関連製品                                                    0.04
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.03
      総合公益事業                                                    0.03
      専門サービス                                                    0.02
      合計
                                                         87.96
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                     国債証                 126.63        126.51      5.25
     1                      3,105,540,000                              2.75
       06/23/47
                     券
                 ロシア                  3,932,653,190        3,929,085,730        2047/6/23
       RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                     国債証                 119.92        118.00      5.1
     2                      2,300,400,000                              1.90
       03/28/35
                     券
                 ロシア                  2,758,668,435        2,714,472,000        2035/3/28
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                     国債証                 111.53        109.47      4.75
     3                      2,070,360,000                              1.58
       05/27/26
                     券
                 ロシア                  2,309,257,690        2,266,547,313        2026/5/27
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                     国債証                 130.55        130.41     5.625
     4                      1,725,300,000                              1.57
       04/04/42
                     券
                 ロシア                  2,252,403,304        2,250,119,007        2042/4/4
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 124.25        124.52      6.05
       6.05   01/11/40
     5                      1,598,778,000                              1.39
                     券
                メキシコ                   1,986,540,325        1,990,894,292        2040/1/11
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 112.31        111.25      4.5
     6                      1,725,300,000                              1.34
       04/22/29
                     券
                メキシコ                   1,937,817,278        1,919,508,394        2029/4/22
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                 100.85         99.80     2.783
     7                      1,840,320,000                              1.28
                     券
                 ペルー                  1,855,981,698        1,836,657,763        2031/1/23
       RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                     国債証                 113.06        110.31     4.375
     8                      1,656,288,000                              1.28
       03/21/29
                     券
                 ロシア                  1,872,686,628        1,827,077,793        2029/3/21
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  96.74        97.02     3.875
     9                      1,840,320,000                              1.25
                     券
                ブラジル                   1,780,347,421        1,785,570,480        2030/6/12
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                 105.81        104.20     4.625
     10                      1,702,296,000                              1.24
                     券
                ブラジル                   1,801,331,095        1,773,937,127        2028/1/13
                                 65/298

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.6
                     国債証                 106.30        106.12      4.6
     11                      1,610,280,000                              1.19
       01/23/46
                     券
                メキシコ                   1,711,755,244        1,708,829,136        2046/1/23
       HUNGARY    7.625   03/29/41
                     国債証                 165.39        163.64     7.625
     12                      1,035,180,000                              1.18
                     券
               ハンガリー                    1,712,085,352        1,694,022,381        2041/3/29
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 113.56        113.15      4.75
     13  4.75   04/27/32                 1,495,260,000                              1.18
                     券
                メキシコ                   1,698,144,353        1,691,886,690        2032/4/27
       RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                     国債証                 110.73        108.32      4.25
     14                      1,541,268,000                              1.17
       06/23/27
                     券
                 ロシア                  1,706,787,531        1,669,540,029        2027/6/23
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                     国債証                  98.76        90.37      5
     15                      1,840,320,000                              1.16
                     券
               コロンビア                    1,817,539,713        1,663,189,200        2045/6/15
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                     国債証                 107.02        105.47     4.875
     16                      1,541,268,000                              1.14
       09/16/23
                     券
                 ロシア                  1,649,581,183        1,625,629,303        2023/9/16
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                     国債証                 110.35        108.55      5.75
     17                      1,495,260,000                              1.13
                     券
               ハンガリー                    1,650,034,362        1,623,163,045        2023/11/22
       CROATIA    6.0  01/26/24
                     国債証                 110.82        109.71      6
     18                      1,426,248,000                              1.09
                     券
               クロアチア                    1,580,628,994        1,564,799,435        2024/1/26
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                  97.64        96.68     2.659
     19  2.659   05/24/31                 1,610,280,000                              1.09
                     券
                メキシコ                   1,572,283,143        1,556,867,012        2031/5/24
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 111.69        110.56     5.875
     20                      1,403,244,000                              1.08
       09/16/25
                     券
               南アフリカ                    1,567,306,687        1,551,461,647        2025/9/16
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                     国債証                 110.26        108.76     5.375
     21                      1,423,947,600                              1.08
                     券
               ハンガリー                    1,570,072,458        1,548,721,008        2024/3/25
       SOUTH   AFRICA    4.85
                     国債証                 102.90        103.23      4.85
     22                      1,495,260,000                              1.08
       09/30/29
                     券
               南アフリカ                    1,538,755,963        1,543,692,966        2029/9/30
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                     国債証                 151.19        152.47      7.75
     23                       977,670,000                             1.04
                     券
              インドネシア                     1,478,219,211        1,490,663,030        2038/1/17
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                     国債証                  94.62        93.10      5
     24                      1,587,276,000                              1.03
                     券
                ブラジル                   1,501,970,956        1,477,753,956        2045/1/27
       PERU   5.625   11/18/50
                     国債証                 138.09        140.75     5.625
     25                      1,035,180,000                              1.02
                     券
                 ペルー                  1,429,531,245        1,457,026,201        2050/11/18
       PANAMA    4.5  04/16/50
                     国債証                 111.06        110.05      4.5
     26                      1,299,726,000                              1.00
                     券
                 パナマ                  1,443,554,369        1,430,348,463        2050/4/16
       BRAZIL    4.75   01/14/50
                     国債証                  92.15        88.82     4.75
     27                      1,610,280,000                              1.00
                     券
                ブラジル                   1,483,921,903        1,430,347,312        2050/1/14
       SOUTH   AFRICA    4.3  10/12/28
                     国債証                 100.99        101.43      4.3
     28                      1,403,244,000                              0.99
                     券
               南アフリカ                    1,417,254,126        1,423,415,632        2028/10/12
       PANAMA    4.5  04/01/56
                     国債証                 110.81        110.47      4.5
     29                      1,265,220,000                              0.98
                     券
                 パナマ                  1,402,103,001        1,397,751,795        2056/4/1
       BRAZIL    6.0  04/07/26
                     国債証                 114.14        112.21      6
     30                      1,242,216,000                              0.97
                     券
                ブラジル                   1,417,914,455        1,393,934,051        2026/4/7
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年12月30日現在
                                 66/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                種類
                                         投資比率（％）
      国債証券                                                   97.65
      合計                                                   97.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年12月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       592   16,078,328,057        16,289,270,424         2.17
            取引所
     取引              Mar22
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       580   3,195,084,806        3,229,182,828         0.43
            取引所
                   Mar22
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       81    913,661,139        926,170,378        0.12
            Ｕ      FUTURE    Mar22
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       31    708,034,762        719,693,321        0.10
                   Mar22
            所
                                 67/298

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       19    288,716,620        293,815,667        0.04
            物取引所
                   Mar22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建
                                          （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建      1,234    8,739,099,404        8,651,628,419        12.49
     取引       Ｓ
                   Mar22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           6,004            6,004        1.0341         1.0341
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          13,684            13,684         1.0542         1.0542
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          16,409            16,409         1.0376         1.0376
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          14,083            14,083         1.0007         1.0007
         (2018年12月11日)
           第5計算期間末
                          12,878            12,878         1.0565         1.0565
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          12,003            12,003         1.0853         1.0853
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          11,343            11,343         1.0724         1.0724
          (2020年6月11日)
           第8計算期間末
                          10,467            10,467         1.1486         1.1486
         (2020年12月11日)
           第9計算期間末
                           9,706            9,706        1.1869         1.1869
          (2021年6月11日)
                                 68/298


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          第10計算期間末
                           8,589            8,589        1.1896         1.1896
         (2021年12月13日)
          2020年12月末日                10,350         －            1.1546        －
           2021年1月末日                10,168         －            1.1625        －
              2月末日             9,977         －            1.1502        －
              3月末日             9,722         －            1.1465        －
              4月末日             9,720         －            1.1687        －
              5月末日             9,620         －            1.1719        －
              6月末日             9,578         －            1.1848        －
              7月末日             9,331         －            1.1916        －
              8月末日             9,172         －            1.1974        －
              9月末日             8,874         －            1.1682        －
             10月末日              8,922         －            1.1873        －
             11月末日              8,625         －            1.1805        －
             12月末日              8,446         －            1.1872        －
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          10,386            10,386         1.0337         1.0337
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          47,243            47,243         1.0544         1.0544
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          64,853            64,853         1.0356         1.0356
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          53,883            53,883         0.9975         0.9975
         (2018年12月11日)
           第5計算期間末
                          49,438            49,438         1.0392         1.0392
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          46,310            46,310         1.0681         1.0681
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          41,188            41,188         1.0437         1.0437
          (2020年6月11日)
           第8計算期間末
                          36,032            36,032         1.0685         1.0685
         (2020年12月11日)
           第9計算期間末
                          30,943            30,943         1.0971         1.0971
          (2021年6月11日)
          第10計算期間末
                          26,061            26,061         1.0983         1.0983
         (2021年12月13日)
          2020年12月末日                35,307         －            1.0722        －
           2021年1月末日                34,172         －            1.0770        －
              2月末日             32,893         －            1.0645        －
              3月末日             32,041         －            1.0612        －
              4月末日             31,869         －            1.0804        －
              5月末日             30,912         －            1.0833        －
              6月末日             30,315         －            1.0951        －
              7月末日             29,589         －            1.1016        －
                                 69/298


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              8月末日
                          29,195         －            1.1071        －
              9月末日             27,525         －            1.0799        －
             10月末日             27,178         －            1.0975        －
             11月末日             26,159         －            1.0911        －
             12月末日             25,699         －            1.0960        －
      ②【分配の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          1.9
                第3計算期間                                         △1.6
                第4計算期間                                         △3.6
                第5計算期間
                                                          5.6
                第6計算期間                                          2.7
                第7計算期間                                         △1.2
                第8計算期間                                          7.1
                第9計算期間                                          3.3
               第10計算期間                                          0.2
    （注）収益率は期間騰落率です。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                           収益率（％）
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                第1計算期間
                                                          3.4
                第2計算期間                                          2.0
                第3計算期間                                         △1.8
                第4計算期間                                         △3.7
                第5計算期間                                          4.2
                第6計算期間                                          2.8
                第7計算期間                                         △2.3
                第8計算期間                                          2.4
                第9計算期間
                                                          2.7
               第10計算期間                                          0.1
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       5,868,621,462                      62,212,876
         第2計算期間                       7,912,713,431                     738,193,959
         第3計算期間                       4,414,882,467                    1,581,611,324
         第4計算期間                        527,482,147                   2,267,181,143
         第5計算期間                        180,523,898                   2,065,395,074
         第6計算期間                        287,056,004                   1,416,879,908
         第7計算期間                        213,369,846                    696,011,702
         第8計算期間                        122,826,944                   1,586,765,325
         第9計算期間                        227,608,795                   1,163,074,115
         第10計算期間                        159,562,024                   1,117,350,709
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       10,404,764,520                      356,726,722
         第2計算期間                       37,154,151,069                     2,394,963,569
         第3計算期間                       23,144,363,900                     5,324,740,324
         第4計算期間                       2,278,919,156                    10,886,978,597
         第5計算期間                        226,859,362                   6,670,815,337
         第6計算期間                        398,143,626                   4,613,079,433
         第7計算期間                        284,570,545                   4,182,089,512
         第8計算期間                        108,436,378                   5,849,150,571
         第9計算期間                        107,132,818                   5,624,497,695
         第10計算期間                         92,831,691                   4,569,076,002
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 71/298





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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配
      金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
      コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
      款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約また
      は規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
      この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則とし
      て午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが
      完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨーク
      の銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
      ます。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止することおよ
      びすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消すことが
      できるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
       ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                         ※
         お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
         の基準価額とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
          額で表示することがあります。)
                                 76/298



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       ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
    ・お申込手数料

      お申込日の翌営業日の基準価額に、                   2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
      て得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかか
       りません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ・お申込単位

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込
      みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
       す。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
      社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
      金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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       なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
       ものとします。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
       とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
       の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
       約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
          投資対象                          評価方法

       マザーファンド
                    計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       公社債等
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                     ます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                    計算日     における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
       上場先物取引等
                    終相場
                        ※
       上場投資信託証券
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2017年1月18日（設定日）から原則として2027年6月11日までです。
      ※下記(5)その他          イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
       ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
       きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
       します。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない
        事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
        ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
        同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
        ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
        ものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
        は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
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        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
        該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
        毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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        投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の
        1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されます。当該
        契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
        に掲載します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年6月11日、12月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
          交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
          運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
       会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交
       付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
       す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      ②償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されて
       いる受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は
       翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（2021年6月12

        日から2021年12月13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【ワールドアセットバランス（基本コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第9期              第10期
                                2021年6月11日現在              2021年12月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               3,340,915              3,782,198
        コール・ローン                              246,722,644              173,820,751
        投資信託受益証券                              42,790,858              40,835,279
        親投資信託受益証券                            9,478,428,496              8,454,626,749
        派生商品評価勘定                               1,489,842               160,457
                                        22,130                －
        未収入金
        流動資産合計                            9,772,794,885              8,673,225,434
       資産合計                              9,772,794,885              8,673,225,434
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               3,962,141              13,942,516
        未払金                                45,855                －
        未払解約金                                568,273             12,555,980
        未払受託者報酬                               1,641,017              1,523,800
        未払委託者報酬                              60,172,380              55,874,389
                                        194,651              180,744
        その他未払費用
        流動負債合計                              66,584,317              84,077,429
       負債合計                                66,584,317              84,077,429
     純資産の部
       元本等
        元本                            8,177,759,568              7,219,970,883
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,528,451,000              1,369,177,122
                                     1,205,461,067              1,078,854,044
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            9,706,210,568              8,589,148,005
       純資産合計                              9,706,210,568              8,589,148,005
     負債純資産合計                               9,772,794,885              8,673,225,434
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第9期              第10期
                                自　2020年12月12日              自　2021年6月12日
                                至　2021年6月11日              至　2021年12月13日
     営業収益
       受取配当金                                 488,115              316,109
       受取利息                                   251              274
       有価証券売買等損益                               699,526,654              220,139,873
                                     △ 314,473,991             △ 141,718,396
       為替差損益
       営業収益合計                               385,541,029               78,737,860
     営業費用
       支払利息                                  16,886              22,621
       受託者報酬                                1,641,017              1,523,800
       委託者報酬                                60,172,380              55,874,389
                                        833,805             1,156,872
       その他費用
       営業費用合計                                62,664,088              58,577,682
     営業利益又は営業損失（△）                                322,876,941               20,160,178
     経常利益又は経常損失（△）                                322,876,941               20,160,178
     当期純利益又は当期純損失（△）                                322,876,941               20,160,178
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      12,011,727                311,539
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               1,354,336,153              1,528,451,000
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 36,244,353              29,710,623
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      36,244,353              29,710,623
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                172,994,720              208,833,140
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      172,994,720              208,833,140
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               1,528,451,000              1,369,177,122
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第10期
              項目                        自　2021年6月12日
                                      至　2021年12月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                         計算期間末日の取扱い

                         当ファンドは、原則として毎年6月11日及び12月11日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年12月13
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第9期                 第10期
              項目
                             2021年6月11日現在                 2021年12月13日現在
     １.   期首元本額                          9,113,224,888円                  8,177,759,568円
        期中追加設定元本額                           227,608,795円                  159,562,024円
        期中一部解約元本額                          1,163,074,115円                  1,117,350,709円
        受益権の総数                          8,177,759,568口                  7,219,970,883口

     ２.
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第9期                 第10期
              項目               自　2020年12月12日                  自　2021年6月12日
                             至　2021年6月11日                 至　2021年12月13日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １.
                         当等収益（86,429,139円）、費用控                  当等収益（36,412,359円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（224,436,075円）、信                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         託約款に規定される収益調整金                  定される収益調整金（290,323,078
                         （322,989,933円）及び分配準備積立                  円）及び分配準備積立金
                         金（894,595,853円）より分配対象収                  （1,042,441,685円）より分配対象収
                         益は1,528,451,000円（1万口当たり                  益は1,369,177,122円（1万口当たり
                         1,869.03円）でありますが、分配を                  1,896.37円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第9期                 第10期
              項目               自　2020年12月12日                  自　2021年6月12日
                             至　2021年6月11日                 至　2021年12月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                第9期                 第10期
              項目
                             2021年6月11日現在                 2021年12月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第9期                 第10期
                             2021年6月11日現在                 2021年12月13日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                3,090,702                 △3,558,380
     親投資信託受益証券                               587,822,631                  191,507,662
     合計
                                    590,913,333                  187,949,282
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                 89/298



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         第9期
                                      2021年6月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   5,162,196,678              －    5,164,668,977         △2,472,299
          アメリカ・ドル                 4,173,566,832              －    4,176,031,968         △2,465,136
          イギリス・ポンド                  127,607,580             －     127,187,330          420,250
          イスラエル・シュケル                   2,354,803            －      2,361,506         △6,703
          オーストラリア・ドル                  101,691,360             －     101,796,000         △104,640
          カナダ・ドル                  72,564,800            －     72,413,200          151,600
          シンガポール・ドル                  38,113,254            －     38,035,790          77,464
          スイス・フラン                  42,636,020            －     42,851,725         △215,705
          スウェーデン・クローナ                  16,482,125            －     16,587,500         △105,375
          デンマーク・クローネ                  11,333,511            －     11,294,892          38,619
          ニュージーランド・ドル                   4,774,368            －      4,721,088          53,280
          ノルウェー・クローネ                   2,895,640            －      2,910,600         △14,960
          メキシコ・ペソ                  22,194,802            －     22,491,994         △297,192
          ユーロ                  204,751,485             －     204,002,856          748,629
          香港・ドル                  292,875,398             －     293,031,248         △155,850
          南アフリカ・ランド                  48,354,700            －     48,951,280         △596,580
     合計                      5,162,196,678              －    5,164,668,977         △2,472,299
                                         第10期

                                      2021年12月13日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   4,587,953,765              －    4,601,735,824         △13,782,059
          アメリカ・ドル                3,758,975,880              －    3,770,287,290         △11,311,410
          イギリス・ポンド                  102,423,640             －     102,348,568           75,072
          イスラエル・シュケル                   2,164,560            －      2,196,648         △32,088
          オーストラリア・ドル                  81,600,122            －     82,185,013         △584,891
          カナダ・ドル                  60,287,508            －     60,697,684         △410,176
          シンガポール・ドル                  29,848,716            －     29,960,820         △112,104
          スイス・フラン                  36,965,340            －     36,982,830          △17,490
          スウェーデン・クローナ                  13,573,980            －     13,532,400           41,580
          デンマーク・クローネ                   9,837,003            －      9,843,900          △6,897
          ニュージーランド・ドル                   3,861,075            －      3,857,260           3,815
          ノルウェー・クローネ                   2,250,360            －      2,282,508         △32,148
          メキシコ・ペソ                  19,749,899            －     20,384,013         △634,114
          ユーロ                  161,765,730             －     161,855,568          △89,838
          香港・ドル                  271,675,872             －     272,387,232          △711,360
          南アフリカ・ランド                  32,974,080            －     32,934,090           39,990
     合計                      4,587,953,765              －    4,601,735,824         △13,782,059
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第9期                 第10期
                             2021年6月11日現在                 2021年12月13日現在
     1口当たり純資産額                                1.1869円                  1.1896円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,869円)                  (11,896円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年12月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                     MARKETS    HEDGED    EQUITY           13,300.000          359,592.100
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計                           13,300.000          359,592.100
                                                  (40,835,279)
     投資信託受益証券　合計                                     13,300         40,835,279
                                                  (40,835,279)
     親投資信託受       日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                       217,876,394          1,287,889,152
     益証券                ド・マザーファンド
                     外国リート・パッシブ・
                                       503,303,736           853,955,448
                     ファンド・マザーファンド
                     為替フルヘッジ外国債券
                     パッシブ・ファンド・マ                 2,645,148,637           3,826,736,533
                     ザーファンド
                     エマージング株式パッシ
                                       833,770,619          1,202,880,872
                     ブ・マザーファンド
                     エマージング債券パッシ
                                       578,002,137          1,283,164,744
                     ブ・マザーファンド
             日本円　小計                          4,778,101,523           8,454,626,749
     親投資信託受益証券　合計                                 4,778,101,523           8,454,626,749
     合計                                            8,495,462,028
                                 91/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  (40,835,279)
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入
                                               有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
         通貨              銘柄数                          対する比率
                                      時価比率
                                                   （％）
                                      （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.48              0.48
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第9期              第10期
                                2021年6月11日現在              2021年12月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       4,822,280              5,490,318
        コール・ローン                              699,744,679             2,683,660,809
        投資信託受益証券                              65,955,834              62,941,595
        親投資信託受益証券                            30,481,022,519              23,601,128,788
        派生商品評価勘定                               4,796,310               468,560
                                        66,390                －
        未収入金
        流動資産合計                            31,256,408,012              26,353,690,070
       資産合計                             31,256,408,012              26,353,690,070
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              12,708,993              39,143,965
        未払金                                103,954                 －
        未払解約金                              95,111,002              73,427,720
        未払受託者報酬                               5,439,902              4,762,152
        未払委託者報酬                              199,465,219              174,613,780
                                        517,939              480,945
        その他未払費用
        流動負債合計                              313,347,009              292,428,562
       負債合計                               313,347,009              292,428,562
     純資産の部
       元本等
        元本                            28,204,299,614              23,728,055,303
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,738,761,389              2,333,206,205
                                     1,714,593,021              1,545,058,727
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            30,943,061,003              26,061,261,508
       純資産合計                             30,943,061,003              26,061,261,508
     負債純資産合計                               31,256,408,012              26,353,690,070
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第9期              第10期
                                自　2020年12月12日              自　2021年6月12日
                                至　2021年6月11日              至　2021年12月13日
     営業収益
       受取配当金                                 752,358              487,235
       受取利息                                2,799,699                 652
       有価証券売買等損益                              1,975,950,624               645,621,548
                                     △ 930,208,347             △ 437,334,312
       為替差損益
       営業収益合計                              1,049,294,334               208,775,123
     営業費用
       支払利息                                 316,908               61,052
       受託者報酬                                5,439,902              4,762,152
       委託者報酬                               199,465,219              174,613,780
                                       1,377,204              1,546,558
       その他費用
       営業費用合計                               206,599,233              180,983,542
     営業利益又は営業損失（△）                                842,695,101               27,791,581
     経常利益又は経常損失（△）                                842,695,101               27,791,581
     当期純利益又は当期純損失（△）                                842,695,101               27,791,581
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      37,108,668              △ 1,351,237
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               2,310,564,520              2,738,761,389
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 8,061,260              8,975,804
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       8,061,260              8,975,804
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                385,450,824              443,673,806
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      385,450,824              443,673,806
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,738,761,389              2,333,206,205
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第10期
              項目                        自　2021年6月12日
                                      至　2021年12月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                         計算期間末日の取扱い

                         当ファンドは、原則として毎年6月11日及び12月11日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年12月13
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第9期                 第10期
             項目
                             2021年6月11日現在                 2021年12月13日現在
     １.   期首元本額                         33,721,664,491円                  28,204,299,614円
        期中追加設定元本額                           107,132,818円                  92,831,691円
        期中一部解約元本額                          5,624,497,695円                  4,569,076,002円
        受益権の総数                         28,204,299,614口                  23,728,055,303口

     ２.
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第9期                 第10期
              項目               自　2020年12月12日                  自　2021年6月12日
                             至　2021年6月11日                 至　2021年12月13日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １.
                         当等収益（242,775,763円）、費用控                  当等収益（107,858,911円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（1,024,168,368                  定される収益調整金（788,147,478
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （1,471,817,258円）より分配対象収                  （1,437,199,816円）より分配対象収
                         益は2,738,761,389円（1万口当たり                  益は2,333,206,205円（1万口当たり
                         971.04円）でありますが、分配を                  983.31円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第9期                 第10期
              項目               自　2020年12月12日                  自　2021年6月12日
                             至　2021年6月11日                 至　2021年12月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                第9期                 第10期
              項目
                             2021年6月11日現在                 2021年12月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第9期                 第10期
                             2021年6月11日現在                 2021年12月13日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                4,763,863                 △5,484,721
     親投資信託受益証券                              1,655,273,059                   516,654,769
     合計
                                   1,660,036,922                   511,170,048
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                 97/298



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         第9期
                                      2021年6月11日現在
             種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  16,525,978,622              －    16,533,891,305         △7,912,683
          アメリカ・ドル                13,340,976,996              －    13,348,856,904         △7,879,908
          イギリス・ポンド                  409,277,970             －     407,930,095         1,347,875
          イスラエル・シュケル                   7,064,411            －      7,084,518        △20,107
          オーストラリア・ドル                  327,107,208             －     327,443,800         △336,592
          カナダ・ドル                  231,300,300             －     230,817,075          483,225
          シンガポール・ドル                  121,796,703             －     121,549,155          247,548
          スイス・フラン                  136,435,264             －     137,125,520         △690,256
          スウェーデン・クローナ                  52,874,657            －      53,212,700        △338,043
          デンマーク・クローネ                  36,339,194            －      36,215,368         123,826
          ニュージーランド・ドル                  16,710,288            －      16,523,808         186,480
          ノルウェー・クローネ                   9,081,780            －      9,128,700        △46,920
          メキシコ・ペソ                  71,832,438            －      72,794,286        △961,848
          ユーロ                  658,416,540             －     656,009,184         2,407,356
          香港・ドル                  950,365,163             －     950,870,888         △505,725
          南アフリカ・ランド                  156,399,710             －     158,329,304        △1,929,594
     合計                     16,525,978,622              －    16,533,891,305         △7,912,683
                                        第10期

                                     2021年12月13日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  12,845,133,863              －   12,883,809,268         △38,675,405
          アメリカ・ドル                10,475,797,320              －   10,507,320,810         △31,523,490
          イギリス・ポンド                 283,171,240            －     282,963,688          207,552
          イスラエル・シュケル                  6,493,680           －      6,589,944         △96,264
          オーストラリア・ドル                 225,410,238            －     227,025,927        △1,615,689
          カナダ・ドル                 164,904,066            －     166,026,018        △1,121,952
          シンガポール・ドル                  92,033,541            －      92,379,195         △345,654
          スイス・フラン                 112,128,198            －     112,181,251          △53,053
          スウェーデン・クローナ                  41,098,995            －      40,973,100          125,895
          デンマーク・クローネ                  29,683,588            －      29,704,400         △20,812
          ニュージーランド・ドル                  11,583,225            －      11,571,780          11,445
          ノルウェー・クローネ                  6,876,100           －      6,974,330         △98,230
          メキシコ・ペソ                  61,030,855            －      62,990,385        △1,959,530
          ユーロ                 445,497,685            －     445,745,096         △247,411
          香港・ドル                 787,453,676            －     789,515,556        △2,061,880
          南アフリカ・ランド                 101,971,456            －     101,847,788          123,668
     合計                     12,845,133,863              －   12,883,809,268         △38,675,405
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第9期                 第10期
                             2021年6月11日現在                 2021年12月13日現在
     1口当たり純資産額                                1.0971円                  1.0983円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,971円)                  (10,983円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年12月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                     MARKETS    HEDGED    EQUITY           20,500.000          554,258.500
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計                           20,500.000          554,258.500
                                                  (62,941,595)
     投資信託受益証券　合計                                     20,500         62,941,595
                                                  (62,941,595)
     親投資信託受       日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                       598,538,455          3,538,020,661
     益証券                ド・マザーファンド
                     外国リート・パッシブ・
                                      1,388,123,215           2,355,228,658
                     ファンド・マザーファンド
                     為替フルヘッジ外国債券
                     パッシブ・ファンド・マ                 7,351,742,584          10,635,765,996
                     ザーファンド
                     エマージング株式パッシ
                                      2,426,877,897           3,501,256,742
                     ブ・マザーファンド
                     エマージング債券パッシ
                                      1,608,494,023           3,570,856,731
                     ブ・マザーファンド
             日本円　小計                         13,373,776,174           23,601,128,788
     親投資信託受益証券　合計                                 13,373,776,174           23,601,128,788
     合計                                           23,664,070,383
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                                                  (62,941,595)
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入
                                               有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
         通貨              銘柄数                          対する比率
                                      時価比率
                                                   （％）
                                      （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.24              0.27
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    「ワールドアセットバランス（基本コース）」、「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は、「外国株式
    パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
    益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
    ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年12月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            38,892,653,731
        コール・ローン                                              364,232,673
        株式                                           642,600,793,560
        投資信託受益証券                                             1,168,694,024
        投資証券                                            13,975,097,006
        派生商品評価勘定                                              75,996,415
        未収入金                                               3,908,858
        未収配当金                                              700,519,167
                                                     4,503,702,337
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           702,285,597,771
       資産合計                                             702,285,597,771
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              18,961,841
        未払金                                            31,963,728,472
                                                      48,750,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            32,031,440,313
       負債合計                                             32,031,440,313
     純資産の部
       元本等
        元本                                           113,388,316,058
        剰余金
                                                    556,865,841,400
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           670,254,157,458
       純資産合計                                             670,254,157,458
     負債純資産合計                                              702,285,597,771
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年12月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          104,842,284,348円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           52,849,102,495円
        同期中一部解約元本額                                           44,303,070,785円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,297,580,192円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,385,874円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             11,380,092円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             32,075,416円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             22,013,924円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             13,064,799円
                                                     11,820,614円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           27,533,684,343円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            351,892,713円
                                                   2,719,873,140円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            543,504,673円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             62,409,528円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            509,653,596円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            622,957,826円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              915,567円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            137,117,579円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            395,237,421円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            291,874,090円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            443,762,876円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              887,341円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             14,074,181円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,823,746円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             9,569,901円
        たわらノーロード　全世界株式                                            189,305,432円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           50,236,791,175円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           1,662,015,748円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             1,590,627円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            151,741,851円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            771,444,800円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,007,158,742円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             92,526,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            274,696,866円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            247,534,529円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             20,636,202円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            684,240,933円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            132,720,655円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            169,805,775円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            171,448,552円
                                                    296,794,402円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           5,993,620,683円
        クルーズコントロール                                            117,504,519円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            306,711,006円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            174,469,339円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            133,231,418円
                                                      459,524円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             2,501,807円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            221,753,426円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,001,992,688円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            217,876,394円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            598,538,455円
                                                     25,877,347円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             13,704,174円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,263,925円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             61,696,103円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             92,921,258円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,702,357,170円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            158,467,147円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             20,413,829円
                                                     10,388,111円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,633,914円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             24,009,393円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              457,184円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              827,245円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              784,505円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             10,539,464円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              574,504円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              812,556円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             3,781,657円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            112,981,463円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              776,833円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            982,907,698円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             63,415,178円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,192,931,559円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,190,616,725円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,072,341,652円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            161,780,504円
                                                     8,077,681円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,328,437円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             3,311,824円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             32,108,695円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             55,513,977円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,277,932円
                                                     22,803,658円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,005,715円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              485,178円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,294,892円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,223,336円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            207,441,354円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            308,153,209円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,008,551,981円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             88,525,699円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             52,289,380円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            336,972,292円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             13,616,661円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,491,895円
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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            130,796,575円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             11,508,439円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             39,930,362円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             63,677,674円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            135,994,909円
        計                                          113,388,316,058円
     ２.   受益権の総数                                          113,388,316,058口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年12月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年12月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               63,914,621,441
     投資信託受益証券                                                128,445,476
     投資証券                                               2,078,047,212
     合計                                               66,121,114,129
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年12月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年12月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    632,599,635             －    632,584,550          △15,085
          アメリカ・ドル                  486,942,278             －    486,925,984          △16,294
          イギリス・ポンド                  28,603,930             －    28,604,006             76
          オーストラリア・ドル                  11,882,648             －    11,882,750            102
          カナダ・ドル                  16,694,911             －    16,695,116            205
          ユーロ                  88,475,868             －    88,476,694            826
     合計                       632,599,635             －    632,584,550          △15,085
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    株式関連
                                     2021年12月13日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,823,696,560              －    12,880,746,219          57,049,659
     合計                     12,823,696,560              －    12,880,746,219          57,049,659
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年12月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.9111円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (59,111円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年12月13日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                              45,800      3,444.240         157,746,192.000
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             178,034       134.370        23,922,428.580
             AES  CORP
                              65,452       24.420        1,598,337.840
             ABIOMED    INC
                              4,195      306.030         1,283,795.850
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                              90,087       124.090        11,178,895.830
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             121,934       138.550        16,893,955.700
             ADOBE   INC
                              47,933       654.450        31,369,751.850
             CHUBB   LTD
                              44,175       191.470         8,458,187.250
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              22,388       295.350         6,612,295.800
             INC
             ALLEGHANY     CORP
                              1,577      675.800         1,065,736.600
             ALLSTATE     CORP
                              28,370       108.020         3,064,527.400
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              69,367       209.810        14,553,890.270
             INC
             AMGEN   INC
                              57,357       210.890        12,096,017.730
             HESS   CORP
                              28,694       79.160        2,271,417.040
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              67,984       167.030        11,355,367.520
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              50,332       83.990        4,227,384.680
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AFLAC   INC
                              61,408       57.840        3,551,838.720
             AMERICAN     INTL   GROUP
                              83,524       54.390        4,542,870.360
             AMERCO                  929     705.110          655,047.190
             ANALOG    DEVICES
                              53,839       183.430         9,875,687.770
             JOHNSON    CONTROLS
                              72,103       79.320        5,719,209.960
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              41,615       70.850        2,948,422.750
             ANSYS   INC
                              8,668      398.450         3,453,764.600
             APPLE   INC
                            1,660,945        179.450        298,056,580.250
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              90,899       152.730        13,883,004.270
             ALBEMARLE     CORP
                              11,175       262.870         2,937,572.250
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              54,810       63.450        3,477,694.500
             CO
             AMEREN    CORP
                              25,054       87.240        2,185,710.960
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              8,186      126.570         1,036,102.020
             AUTODESK     INC
                              22,290       269.000         5,996,010.000
             AUTOMATIC     DATA
                              42,504       236.730        10,061,971.920
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,179     2,003.020          4,364,580.580
             AVERY   DENNISON     CORP
                              7,898      212.630         1,679,351.740
             BALL   CORP
                              31,294       93.500        2,925,989.000
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             133,022       288.230        38,340,931.060
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              82,722       56.730        4,692,819.060
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              50,612       80.860        4,092,486.320
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              28,845       244.970         7,066,159.650
             AMETEK    INC
                              23,606       142.750         3,369,756.500
             VERIZON    COMM   INC
                             417,409        50.190        20,949,757.710
             WR  BERKLEY    CORP
                              13,045       80.940        1,055,862.300
             BEST   BUY  CO  INC
                              21,303       103.820         2,211,677.460
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,324      746.050         1,733,820.200
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              28,476       133.870         3,812,082.120
             FIRSTENERGY      CORP
                              53,250       39.620        2,109,765.000
             BOEING    CO
                              56,191       205.060        11,522,526.460
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,238       109.550         1,231,122.900
             BORGWARNER      INC
                              21,938       46.070        1,010,683.660
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             143,923        41.170        5,925,309.910
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              12,046       104.700         1,261,216.200
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              12,033       165.600         1,992,664.800
             SOFTWRE
             METTLER    TOLEDO
                              2,368     1,588.370          3,761,260.160
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             223,776        56.360        12,612,015.360
             ONEOK   INC
                              45,072       62.000        2,794,464.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,444      138.020         1,027,420.880
             INC
                                108/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             UNITED    RENTALS    INC
                              7,229      347.810         2,514,318.490
             SEMPRA    ENERGY
                              32,320       126.790         4,097,852.800
             FEDEX   CORP
                              25,582       246.280         6,300,334.960
             VERISIGN     INC
                              10,340       244.700         2,530,198.000
             AMPHENOL     CORP
                              60,806       84.270        5,124,121.620
             BROWN-FORMAN       CORP
                              29,597       71.270        2,109,378.190
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              97,136        6.280         610,014.080
             CSX  CORP
                             227,289        36.740        8,350,597.860
             COTERRA    ENERGY    INC
                              78,516       20.910        1,641,769.560
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              20,334       43.150         877,412.100
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              17,025       235.320         4,006,323.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              29,005       48.490        1,406,452.450
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                              85,956       19.280        1,657,231.680
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              55,112       203.460        11,213,087.520
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              10,258       110.610         1,134,637.380
             TECHNOLOGIES
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                              11,589       81.510         944,619.390
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              92,188       12.130        1,118,240.440
             CERNER    CORP
                              30,373       74.370        2,258,840.010
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             300,408       159.820        48,011,206.560
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              25,189       95.650        2,409,327.850
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              14,567       116.380         1,695,307.460
             CORP
             CINTAS    CORP
                              9,345      458.450         4,284,215.250
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             423,381        59.250        25,085,324.250
             CLOROX    COMPANY
                              12,700       168.530         2,140,331.000
             COCA-COLA     CO/THE
                             412,083        56.280        23,192,031.240
             COPART    INC
                              21,656       149.210         3,231,291.760
             COGNEX    CORP
                              16,685       76.260        1,272,398.100
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              81,114       79.470        6,446,129.580
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              28,129       160.810         4,523,424.490
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,440      302.980         1,648,211.200
             NRG  ENERGY,    INC.
                              21,197       38.860         823,715.420
             COMCAST    CORP-CL    A
                             461,668        48.450        22,367,814.600
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              50,908       32.080        1,633,128.640
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              35,663       82.610        2,946,120.430
             CMS  ENERGY    CORP
                              30,078       62.530        1,880,777.340
             COOPER    COS  INC
                              5,074      399.580         2,027,468.920
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              16,540       46.230         764,644.200
             CORNING    INC
                              83,350       37.610        3,134,793.500
             SEALED    AIR  CORP
                              13,870       65.100         902,937.000
             HEICO   CORP-CL    A
                              7,477      129.100          965,280.700
             CUMMINS    INC
                              14,724       218.100         3,211,304.400
             DR  HORTON    INC
                              34,743       109.650         3,809,569.950
             DANAHER    CORP
                              64,655       317.490        20,527,315.950
             MOODY'S    CORP
                              16,915       397.750         6,727,941.250
                                109/298


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             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              53,103       82.100        4,359,756.300
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              49,056       238.180        11,684,158.080
             DEERE   & CO
                              29,648       358.360        10,624,657.280
             MORGAN    STANLEY
                             137,457        98.430        13,529,892.510
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              21,887       135.490         2,965,469.630
             COSTAR    GROUP   INC
                              40,107       78.240        3,137,971.680
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             183,006       152.710        27,946,846.260
             DOLLAR    TREE   INC
                              22,816       141.550         3,229,604.800
             DOVER   CORP
                              13,706       171.360         2,348,660.160
             OMNICOM    GROUP
                              21,323       70.910        1,512,013.930
             DTE  ENERGY    CO
                              18,647       116.220         2,167,154.340
             DUKE   ENERGY    CORP
                              77,028       101.510         7,819,112.280
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              13,337       151.810         2,024,689.970
             EBAY   INC
                              63,121       66.890        4,222,163.690
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             761,504        44.520        33,902,158.080
             CITIGROUP     INC
                             204,195        60.710        12,396,678.450
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              14,786       117.300         1,734,397.800
             EATON   CORP   PLC
                              40,079       170.460         6,831,866.340
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              27,140       184.140         4,997,559.600
             DISH   NETWORK    CORP
                              21,420       32.130         688,224.600
             ECOLAB    INC
                              26,254       232.010         6,091,190.540
             PERKINELMER      INC
                              11,565       187.780         2,171,675.700
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              28,937       125.640         3,635,644.680
             SALESFORCE.COM        INC
                              98,484       266.030        26,199,698.520
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      193.890          434,895.270
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              60,475       92.590        5,599,380.250
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              13,760       95.740        1,317,382.400
             ENTERGY    CORP
                              20,713       107.410         2,224,783.330
             EOG  RESOURCES     INC
                              58,986       89.680        5,289,864.480
             EQUIFAX    INC
                              12,330       295.120         3,638,829.600
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              23,464       361.390         8,479,654.960
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              17,654       131.010         2,312,850.540
             EXXON   MOBIL   CORP
                             424,741        63.010        26,762,930.410
             FMC  CORP
                              11,974       108.170         1,295,227.580
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             196,703        90.280        17,758,346.840
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,874      466.070         1,805,555.180
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,810      407.490         1,145,046.900
             ASSURANT     INC
                              5,523      155.000          856,065.000
             FASTENAL     CO
                              56,454       64.100        3,618,701.400
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              70,745       43.760        3,095,801.200
             M&T  BANK   CORP
                              13,537       152.210         2,060,466.770
             FISERV    INC
                              60,303       103.190         6,222,666.570
             FORD   MOTOR   CO
                             395,870        21.450        8,491,411.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              26,714       34.050         909,611.700
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             148,633        38.370        5,703,048.210
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              20,941       169.600         3,551,593.600
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              19,594       53.290        1,044,164.260
                                110/298

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              23,917       204.930         4,901,310.810
             GENERAL    MILLS   INC
                              61,881       64.760        4,007,413.560
             GENUINE    PARTS   CO
                              15,024       134.830         2,025,685.920
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             126,735        70.250        8,903,133.750
             GARTNER    INC
                              8,564      321.990         2,757,522.360
             MCKESSON     CORP
                              15,768       233.090         3,675,363.120
             NVIDIA    CORP
                             251,207       301.980        75,859,489.860
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             110,641        96.950        10,726,644.950
             WW  GRAINGER     INC
                              4,584      513.670         2,354,663.280
             NUANCE    COMMUNICATIONS
                              30,923       55.280        1,709,423.440
             INC
             HALLIBURTON      CO
                              84,523       23.930        2,022,635.390
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              40,396       89.550        3,617,461.800
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              33,848       391.060        13,236,598.880
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              20,363       216.800         4,414,698.400
             INC
             HASBRO    INC
                              11,996       100.820         1,209,436.720
             HENRY   SCHEIN    INC
                              14,358       75.680        1,086,613.440
             HEICO   CORP
                              3,623      144.680          524,175.640
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              14,989       186.510         2,795,598.390
             HP  INC
                             121,730        36.430        4,434,623.900
             F5  INC
                              5,548      229.460         1,273,044.080
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              14,182       108.560         1,539,597.920
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              35,290       34.000        1,199,860.000
             HOLOGIC    INC
                              24,690       74.750        1,845,577.500
             HOME   DEPOT   INC
                             106,043       415.400        44,050,262.200
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              19,315       84.890        1,639,650.350
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              27,050       46.000        1,244,300.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              61,105       27.870        1,702,996.350
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,421      331.740         1,134,882.540
             HUMANA    INC
                              12,983       461.190         5,987,629.770
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              8,752      198.560         1,737,797.120
             SERVICES     INC
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             152,327        15.270        2,326,033.290
             INC
             BIOGEN    INC
                              15,244       232.620         3,546,059.280
             IDEX   CORP
                              7,369      236.290         1,741,221.010
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              31,734       242.770         7,704,063.180
             INTUIT    INC
                              27,477       677.950        18,628,032.150
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,610      607.900         5,234,019.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              24,140       202.690         4,892,936.600
             INTEL   CORP
                             407,628        50.590        20,621,900.520
             INTL   FLAVORS    &
                              25,429       147.120         3,741,114.480
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              35,544       45.890        1,631,114.160
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              42,250       37.040        1,564,940.000
             INC
                                111/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              13,148       143.440         1,885,949.120
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              7,748      158.250         1,226,121.000
             INC
             INCYTE    CORP
                              18,028       65.400        1,179,031.200
             JOHNSON    & JOHNSON
                             264,339       165.490        43,745,461.110
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              35,528       68.150        2,421,233.200
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              15,456       410.690         6,347,624.640
             DEVON   ENERGY    CORP
                              65,203       43.420        2,831,114.260
             KELLOGG    CO
                              26,578       62.620        1,664,314.360
             KEYCORP                99,340       23.010        2,285,813.400
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              34,216       136.070         4,655,771.120
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              15,256       925.160        14,114,240.960
             KROGER    CO
                              72,562       44.600        3,236,265.200
             LAM  RESEARCH     CORP
                              14,326       705.960        10,113,582.960
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,384      435.370         1,908,662.080
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              8,881      128.170         1,138,277.770
             AMERICA
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              15,625       113.010         1,765,781.250
             PLUG   POWER   INC
                              52,624       33.220        1,748,169.280
             LENNAR    CORP
                              28,024       116.910         3,276,285.840
             ELI  LILLY   & CO
                              81,757       244.140        19,960,153.980
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              26,967       76.470        2,062,166.490
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              19,280       67.470        1,300,821.600
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              73,280       209.110        15,323,580.800
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              29,601       156.260         4,625,452.260
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              25,086       344.880         8,651,659.680
             LOEWS   CORP
                              22,394       57.100        1,278,697.400
             LOWE'S    COS  INC
                              69,598       261.380        18,191,525.240
             DOMINION     ENERGY    INC
                              79,399       75.960        6,031,148.040
             MGM  RESORTS
                              34,959       41.410        1,447,652.190
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              25,214       90.510        2,282,119.140
             MCDONALD'S      CORPORATION
                              75,000       264.970        19,872,750.000
             S&P  GLOBAL    INC
                              24,207       473.670        11,466,129.690
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,282      269.970         1,156,011.540
             MARKEL    CORPORATION
                              1,447     1,241.780          1,796,855.660
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              62,947       121.840         7,669,462.480
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              50,755       171.800         8,719,709.000
             MASCO   CORP
                              23,060       68.710        1,584,452.600
             MARTIN    MARIETTA
                              6,452      439.370         2,834,815.240
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              71,098       60.630        4,310,671.740
             MEDTRONIC     PLC
                             134,859       112.430        15,162,197.370
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              75,898       58.600        4,447,622.800
                                112/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CVS  HEALTH    CORP
                             132,558        98.860        13,104,683.880
             MERCK   & CO.INC.
                             254,585        72.620        18,487,962.700
             ON  SEMICONDUCTOR
                              43,713       65.260        2,852,710.380
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              9,806      288.390         2,827,952.340
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                             717,290       342.540        245,700,516.600
             MICRON    TECH   INC
                             113,316        85.540        9,693,050.640
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              55,395       87.130        4,826,566.350
             3M  CO
                              58,089       177.100        10,287,561.900
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              5,963      178.380         1,063,679.940
             ENTEGRIS     INC
                              13,639       146.890         2,003,432.710
             CHARLES    RIVER
                              5,253      357.740         1,879,208.220
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              16,477       264.920         4,365,086.840
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              8,248      298.640         2,463,182.720
             ILLUMINA     INC
                              14,836       374.520         5,556,378.720
             XCEL   ENERGY    INC
                              54,502       66.510        3,624,928.020
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              9,713       79.650         773,640.450
             INC
             NETAPP    INC
                              21,903       89.320        1,956,375.960
             NEWELL    BRANDS    INC
                              40,489       22.330         904,119.370
             NEWMONT    CORP
                              81,573       56.100        4,576,245.300
             NOVAVAX    INC
                              6,377      166.560         1,062,153.120
             NVR  INC
                               343    5,935.720          2,035,951.960
             NIKE   INC-CL    B
                             128,584       169.060        21,738,411.040
             NORDSON    CORP
                              4,892      270.670         1,324,117.640
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              24,920       289.530         7,215,087.600
             EVERSOURCE      ENERGY
                              34,979       87.880        3,073,954.520
             NISOURCE     INC
                              42,035       25.930        1,089,967.550
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              20,276       118.350         2,399,664.600
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              15,351       371.060         5,696,142.060
             WELLS   FARGO   & CO
                             413,116        50.200        20,738,423.200
             NUCOR   CORP
                              30,123       113.210         3,410,224.830
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              24,574       103.040         2,532,104.960
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              45,107       150.410         6,784,543.870
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              95,129       30.770        2,927,119.330
             CORP
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              9,444      356.290         3,364,802.760
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,771      682.370         4,620,327.270
             ORACLE    CORP
                             168,417       102.630        17,284,636.710
             PACCAR    INC
                              35,352       89.140        3,151,277.280
             PTC  INC
                              11,092       120.570         1,337,362.440
             EXELON    CORP
                              97,976       53.910        5,281,886.160
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              12,680       318.930         4,044,032.400
             PAYCHEX    INC
                              32,693       124.250         4,062,105.250
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,577      668.120         5,062,345.240
                                113/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PPL  CORPORATION
                              75,032       28.730        2,155,669.360
             PEPSICO    INC
                             138,663       168.970        23,429,887.110
             PENTAIR    PLC
                              16,339       75.220        1,229,019.580
             PFIZER    INC
                             563,591        52.780        29,746,332.980
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              26,477       50.440        1,335,499.880
             CONOCOPHILLIPS                134,624        73.490        9,893,517.760
             PG&E   CORP
                             152,496        12.350        1,883,325.600
             PIONEER    NATURAL
                              22,527       184.250         4,150,599.750
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             185,632        45.090        8,370,146.880
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              42,766       201.560         8,619,914.960
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              24,969       67.210        1,678,166.490
             GARMIN    LTD
                              14,761       136.110         2,009,119.710
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              24,358       163.370         3,979,366.460
             IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      166.930          559,716.290
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              44,451       558.820        24,840,107.820
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              22,934       196.170         4,498,962.780
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              12,493       160.060         1,999,629.580
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             243,938       155.460        37,922,601.480
             PROGRESSIVE      CORP
                              59,013       95.060        5,609,775.780
             PUBLIC    SERVICE
                              48,772       63.800        3,111,653.600
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              25,385       56.220        1,427,144.700
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              29,968       125.800         3,769,974.400
             QUALCOMM     INC
                             113,380       183.880        20,848,314.400
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              19,194       97.600        1,873,334.400
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              17,982       79.300        1,425,972.600
             REGENERON
                              10,665       669.520         7,140,430.800
             PHARMACEUTICALS
             RESMED    INC
                              14,735       261.380         3,851,434.300
             US  BANCORP
                             142,211        57.770        8,215,529.470
             SEAGEN    INC
                              12,791       142.570         1,823,612.870
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              38,809       43.430        1,685,474.870
             ROSS   STORES    INC
                              36,284       112.860         4,095,012.240
             ROLLINS    INC
                              18,420       31.910         587,782.200
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              10,273       473.420         4,863,443.660
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              11,329       350.640         3,972,400.560
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              23,651       75.500        1,785,650.500
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              12,897       97.430        1,256,554.710
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              63,610       379.440        24,136,178.400
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             140,749        62.260        8,763,032.740
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              12,292       233.770         2,873,500.840
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              25,337       154.250         3,908,232.250
             INC
                                114/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FIDELITY     NATIONAL
                              62,486       104.500         6,529,787.000
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              4,143     2,236.360          9,265,239.480
             SCHLUMBERGER       LTD
                             136,982        30.990        4,245,072.180
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             145,487        80.810        11,756,804.470
             POOL   CORP
                              4,110      562.670         2,312,573.700
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              21,516       124.490         2,678,526.840
             INC
             BUNGE   LTD
                              13,581       86.910        1,180,324.710
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              10,034       60.460         606,655.640
             ANTHEM    INC
                              24,537       431.000        10,575,447.000
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              16,243       123.130         2,000,000.590
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              27,807       71.990        2,001,825.930
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              25,333       346.460         8,776,871.180
             CENTENE    CORP
                              57,101       78.450        4,479,573.450
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,712      703.920         4,020,791.040
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,037       83.630        1,173,914.310
             SNAP-ON    INC
                              5,783      217.450         1,257,513.350
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              39,274       107.040         4,203,888.960
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      240.040         1,494,489.040
             EDISON    INTERNATIONAL
                              38,678       67.060        2,593,746.680
             SOUTHERN     CO
                             106,216        65.080        6,912,537.280
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             134,617        59.390        7,994,903.630
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              13,220       41.970         554,843.400
             AT&T   INC
                             720,190        22.840        16,449,139.600
             CHEVRON    CORP
                             194,055       118.340        22,964,468.700
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              15,600       194.560         3,035,136.000
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              36,224       93.510        3,387,306.240
             STARBUCKS     CORP
                             118,687       116.730        13,854,333.510
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              21,929       60.070        1,317,275.030
             STRYKER    CORP
                              34,118       260.200         8,877,503.600
             NETFLIX    INC
                              44,532       611.660        27,238,443.120
             NORTONLIFELOCK        INC
                              55,388       24.320        1,347,036.160
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        15,887       60.960         968,471.520
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              14,947       362.340         5,415,895.980
             SYSCO   CORP
                              52,112       73.670        3,839,091.040
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              35,828       344.960        12,359,226.880
             TELEFLEX     INC
                              4,875      321.290         1,566,288.750
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             105,757        8.340         882,013.380
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              15,699       159.760         2,508,072.240
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              92,553       196.000        18,140,388.000
             TEXTRON    INC
                              23,288       75.410        1,756,148.080
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              39,576       642.510        25,427,975.760
             INC
                                115/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GLOBE   LIFE   INC
                              11,125       91.920        1,022,610.000
             DAVITA    INC
                              6,497      105.810          687,447.570
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              11,492       234.310         2,692,690.520
             BIO-TECHNE      CORP
                              4,057      466.040         1,890,724.280
             TRIMBLE    INC
                              26,037       86.090        2,241,525.330
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,215      515.080         2,171,062.200
             TYSON   FOODS   INC
                              30,193       84.110        2,539,533.230
             UGI  CORP
                              19,377       45.730         886,110.210
             UNION   PACIFIC    CORP
                              65,534       248.460        16,282,577.640
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             151,795        86.160        13,078,657.200
             CORP
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              94,712       478.230        45,294,119.760
             UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      128.400          993,430.800
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              34,457       75.980        2,618,042.860
             VIACOMCBS     INC
                              62,426       31.220        1,948,939.720
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              25,421       208.060         5,289,093.260
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              12,596       205.460         2,587,974.160
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              74,770       49.500        3,701,115.000
             INC
             WALMART    INC
                             155,036       141.030        21,864,727.080
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              42,154       164.720         6,943,606.880
             WATERS    CORP
                              6,368      340.960         2,171,233.280
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,590      431.570         3,275,616.300
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              11,399       132.880         1,514,699.120
             VAIL   RESORTS    INC
                              4,180      338.980         1,416,936.400
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              29,830       57.870        1,726,262.100
             WABTEC    CORP
                              18,868       90.940        1,715,855.920
             WHIRLPOOL     CORP
                              5,742      230.030         1,320,832.260
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              16,774       162.480         2,725,439.520
             WYNN   RESORTS    LTD
                              9,809       87.580         859,072.220
             NASDAQ    INC
                              11,126       205.780         2,289,508.280
             CME  GROUP   INC
                              36,041       228.400         8,231,764.400
             WILLIAMS     COS  INC
                             122,786        26.640        3,271,019.040
             LKQ  CORP
                              28,785       57.970        1,668,666.450
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              28,231       58.890        1,662,523.590
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              32,173       93.480        3,007,532.040
             CARMAX    INC
                              16,604       149.480         2,481,965.920
             XILINX    INC
                              24,939       217.180         5,416,252.020
             TJX  COMPANIES     INC
                             121,216        74.730        9,058,471.680
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,468      614.550         3,360,359.400
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        5.480         595,676.000
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              20,600       56.160        1,156,896.000
             HOLDINGS     LTD
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              12,272       173.650         2,131,032.800
             INC
                                116/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SIGNATURE     BANK
                              6,287      304.950         1,917,220.650
             CBRE   GROUP   INC
                              32,999       103.700         3,421,996.300
             LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              14,597       27.880         406,964.360
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              96,408       22.230        2,143,149.840
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,808      534.420         2,035,071.360
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,452      503.410         2,241,181.320
             INC
             T-MOBILE     US  INC
                              63,279       114.770         7,262,530.830
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              30,938       37.660        1,165,125.080
             MOSAIC    CO/THE
                              38,515       36.740        1,415,041.100
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,959      385.840         1,527,540.560
             CELANESE     CORP
                              11,436       160.920         1,840,281.120
             DEXCOM    INC
                              9,767      566.500         5,533,005.500
             DISCOVERY     INC-A
                              12,374       23.290         288,190.460
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              14,724       166.950         2,458,171.800
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              23,823       61.170        1,457,252.910
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,844       297.810         3,229,451.640
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       27.970         951,623.310
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              56,496       135.540         7,657,467.840
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              15,697       111.870         1,756,023.390
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,752     1,721.400          4,737,292.800
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,225      605.310         3,162,744.750
             MASTERCARD      INC
                              88,623       349.920        31,010,960.160
             WESTERN    UNION   CO
                              44,868       18.210         817,046.280
             OWENS   CORNING
                              9,740       92.650         902,411.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              12,866       88.100        1,133,494.600
             MELCO   RESORTS    &
                              17,350       10.220         177,317.000
             ENTERTAINMENT-ADR
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              10,948       178.360         1,952,685.280
             SOLUTIONS
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              14,723       38.180         562,124.140
             INSULET    CORP
                              6,415      262.520         1,684,065.800
             DISCOVER     FINANCIAL
                              30,494       116.770         3,560,784.380
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              31,927       160.360         5,119,813.720
             MASIMO    CORP
                              5,404      277.350         1,498,799.400
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              11,984       409.580         4,908,406.720
             VMWARE    INC
                              21,320       113.100         2,411,292.000
             MERCADOLIBRE       INC
                              4,531     1,144.500          5,185,729.500
             ULTA   BEAUTY    INC
                              5,274      403.490         2,128,006.260
             INVESCO    LTD
                              36,904       23.140         853,958.560
             MSCI   INC
                              8,335      628.140         5,235,546.900
             PHILIP    MORRIS
                             156,572        90.040        14,097,742.880
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             169,662       213.400        36,205,870.800
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              72,662       35.320        2,566,421.840
                                117/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              18,404       176.140         3,241,680.560
             INC
             DISCOVERY     INC-C
                              30,388       22.430         681,602.840
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              64,661       63.690        4,118,259.090
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              13,486       105.680         1,425,200.480
             SECURITY     INC
             KINDER    MORGAN
                             206,334        16.160        3,334,357.440
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              18,658       122.800         2,291,202.400
             LYONDELLBASELL
                              28,118       89.910        2,528,089.380
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              3,390      185.970          630,438.300
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              17,045       110.840         1,889,267.800
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,785      697.120         4,032,839.200
             ZILLOW    GROUP   INC
                              7,658       59.100         452,587.800
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              17,728       69.650        1,234,755.200
             INC
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              25,843       243.550         6,294,062.650
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              15,492       226.660         3,511,416.720
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,152      122.720          754,973.440
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,356      222.810         1,638,990.360
             INC
             FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              17,972       208.660         3,750,037.520
             FRANCISCO     CA
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              26,729       226.460         6,053,049.340
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              13,687       83.430        1,141,906.410
             HOLDING    CORP
             LEAR   CORP
                              5,733      187.630         1,075,682.790
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,527       132.050         1,390,090.350
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              24,704       78.100        1,929,382.400
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              22,870       222.400         5,086,288.000
             FORTINET     INC
                              14,060       332.630         4,676,777.800
             HORIZON    PHARMA    PLC
                              20,280       100.600         2,040,168.000
             TESLA   INC
                              84,564      1,017.030         86,004,124.920
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,997      348.240         2,088,395.280
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              12,203       215.020         2,623,889.060
             GENERAL    MOTORS    CO
                             131,922        63.210        8,338,789.620
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              37,466       48.630        1,821,971.580
             APTIV   PLC
                              26,425       168.970         4,465,032.250
             PHILLIPS     66
                              44,829       72.520        3,250,999.080
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              8,628      114.060          984,109.680
             META   PLATFORMS     INC
                             239,582       329.750        79,002,164.500
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              19,520       270.320         5,276,646.400
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              18,116       111.180         2,014,136.880
             SERVICENOW      INC
                              19,988       647.000        12,932,236.000
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              9,473      531.850         5,038,215.050
             WORKDAY    INC
                              19,327       279.680         5,405,375.360
                                118/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ABBVIE    INC
                             177,867       125.470        22,316,972.490
             ZOETIS    INC
                              47,727       231.450        11,046,414.150
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              38,372       21.860         838,811.920
             CDW  CORP
                              14,207       194.870         2,768,518.090
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              40,434       30.860        1,247,793.240
             TWILIO    INC
                              16,506       264.540         4,366,497.240
             COUPA   SOFTWARE     INC
                              7,732      155.490         1,202,248.680
             SNAP   INC
                             107,179        50.820        5,446,836.780
             TRADE   DESK   INC  A
                              42,396       94.060        3,987,767.760
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              18,557       60.520        1,123,069.640
             LIBERTY-C
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       48.540         404,046.960
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              15,995       48.290         772,398.550
             OKTA   INC
                              12,809       223.660         2,864,860.940
             BLACK   KNIGHT    INC
                              16,775       73.750        1,237,156.250
             BAKER   HUGHES    CO
                              85,741       25.440        2,181,251.040
             BROADCOM     INC
                              41,154       631.680        25,996,158.720
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              8,085      185.380         1,498,797.300
             MONGODB    INC
                              5,833      507.730         2,961,589.090
             BURLINGTON      STORES    INC
                              6,861      289.200         1,984,201.200
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              40,449       27.970        1,131,358.530
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              14,047       265.790         3,733,552.130
             TWITTER    INC
                              81,032       45.560        3,691,817.920
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              15,985       59.820         956,222.700
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              22,104       66.940        1,479,641.760
             ALLEGION     PLC
                              8,924      131.060         1,169,579.440
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              13,360       103.860         1,387,569.600
             STERIS    PLC
                              10,186       229.790         2,340,640.940
             DOCUSIGN     INC
                              20,056       144.480         2,897,690.880
             WIX.COM    LTD
                              5,567      145.320          808,996.440
             DROPBOX    INC
                              28,170       23.960         674,953.200
             KKR  & CO  INC
                              53,234       75.340        4,010,649.560
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,758       43.950         209,114.100
             ZOOM   VIDEO
                              21,978       185.250         4,071,424.500
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              34,576       257.060         8,888,106.560
             HILTON    WORLDWIDE
                              28,537       146.130         4,170,111.810
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                20,857       35.810         746,889.170
             AMC  ENTERTAINMENT
                              46,735       27.440        1,282,408.400
             HOLDINGS     INC
             CIGNA   CORP
                              34,393       214.940         7,392,431.420
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              27,783       57.600        1,600,300.800
             DOW  INC
                              72,833       54.680        3,982,508.440
             AMCOR   PLC
                             161,822        11.600        1,877,135.200
             PINTEREST     INC
                              51,912       37.260        1,934,241.120
             PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              24,849       38.510         956,934.990
             FOX  CORP-A
                              34,681       36.820        1,276,954.420
                                119/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FOX  CORP-B
                              15,080       34.240         516,339.200
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              31,617       24.480         773,984.160
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              19,194       198.600         3,811,928.400
             CHEWY   INC
                              9,068       51.760         469,359.680
             AVANTOR    INC
                              54,446       39.350        2,142,450.100
             LYFT   INC
                              23,024       39.510         909,678.240
             DYNATRACE     INC
                              19,417       61.750        1,198,999.750
             CLOUDFLARE      INC
                              23,973       140.480         3,367,727.040
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              9,886       95.270         941,839.220
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              83,484       55.510        4,634,196.840
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              41,235       86.080        3,549,508.800
             INMODE    LTD
                              5,511       69.240         381,581.640
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             124,073        36.670        4,549,756.910
             CORTEVA    INC
                              70,823       47.960        3,396,671.080
             MATCH   GROUP   INC
                              26,697       130.340         3,479,686.980
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              7,830      255.040         1,996,963.200
             BLACKSTONE      INC
                              68,906       133.800         9,219,622.800
             FIVERR    INTERNATIONAL       LTD
                              3,202      127.020          406,718.040
             CARLYLE    GROUP   INC
                              17,020       54.120         921,122.400
             10X  GENOMICS     INC
                              7,667      139.510         1,069,623.170
             DATADOG    INC
                              19,439       174.560         3,393,271.840
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,924       103.910         2,174,212.840
             HOLDINGS     PLC
             UPSTART    HOLDINGS     INC
                              2,080      160.750          334,360.000
             INGERSOLL     RAND   INC
                              41,753       59.590        2,488,061.270
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              5,250      419.720         2,203,530.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              17,712       114.660         2,030,857.920
             ASANA   INC
                              7,134       67.910         484,469.940
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              5,367      139.470          748,535.490
             AON  PLC
                              22,726       293.740         6,675,535.240
             SOFI   TECHNOLOGIES       INC
                              54,734       15.010         821,557.340
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              16,002       47.340         757,534.680
             COINBASE     GLOBAL    INC
                              3,976      255.760         1,016,901.760
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                              9,204      114.680         1,055,514.720
             IAC/INTERACTIVECORP                 6,983      130.160          908,907.280
             AIRBNB    INC
                              23,812       180.420         4,296,161.040
             ZENDESK    INC
                              11,915       100.570         1,198,291.550
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              35,564       37.770        1,343,252.280
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              23,577       63.750        1,503,033.750
             INC
             VIATRIS    INC
                             124,858        12.700        1,585,696.600
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              21,814       88.980        1,941,009.720
             INC
             DRAFTKINGS      INC
                              33,459       30.410        1,017,488.190
             SNOWFLAKE     INC
                              21,211       371.240         7,874,371.640
             DOORDASH     INC
                              10,922       158.000         1,725,676.000
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                              9,144       31.480         287,853.120
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              23,535       130.690         3,075,789.150
                                120/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             160,694        18.940        3,043,544.360
             INC
             IHS  MARKIT    LTD
                              36,688       132.800         4,872,166.400
             FNF  GROUP
                              25,284       50.310        1,272,038.040
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              82,953       89.020        7,384,476.060
             ROBINHOOD     MARKETS    INC
                              19,872       20.130         400,023.360
             LUCID   GROUP   INC
                              42,136       37.660        1,586,841.760
             CATALENT     INC
                              16,022       122.320         1,959,811.040
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              58,414       47.870        2,796,278.180
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              43,256       47.400        2,050,334.400
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      152.870          528,471.590
             WAYFAIR    INC
                              6,942      202.040         1,402,561.680
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              18,061       201.850         3,645,612.850
             INC
             HUBSPOT    INC
                              4,403      723.290         3,184,645.870
             QORVO   INC
                              11,107       159.230         1,768,567.610
             LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,425      147.330          357,275.250
             W/I
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              15,061       149.280         2,248,306.080
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              5,031      309.090         1,555,031.790
             INC
             GODADDY    INC
                              16,574       71.400        1,183,383.600
             KORNIT    DIGITAL    LTD
                              4,978      146.650          730,023.700
             ETSY   INC
                              12,845       225.280         2,893,721.600
             TRANSUNION                19,208       116.420         2,236,195.360
             BLOCK   INC
                              40,161       181.320         7,281,992.520
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              53,562       80.040        4,287,102.480
             CARVANA    CO
                              7,735      270.820         2,094,792.700
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              21,537       53.440        1,150,937.280
             PARTNERS     PLC
             TELADOC    HEALTH    INC
                              14,790       94.010        1,390,407.900
             WESTROCK     CO
                              26,297       43.620        1,147,075.140
             KRAFT   HEINZ   CO
                              64,743       34.150        2,210,973.450
             NOVOCURE     LTD
                              9,772       84.250         823,291.000
             FORTIVE    CORP
                              34,914       75.160        2,624,136.240
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              26,402       132.680         3,503,017.360
             ALPHABET     INC-CL    A
                              30,233      2,960.030         89,490,586.990
             HEWLETT    PACKARD
                             135,429        15.210        2,059,875.090
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             112,337       188.510        21,176,647.870
             SEA  LTD  ADR
                              14,002       237.940         3,331,635.880
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              40,115       32.350        1,297,720.250
             SUNRUN    INC
                              16,213       42.300         685,809.900
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              15,665       60.230         943,502.950
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              28,971      2,973.500         86,145,268.500
             ZSCALER    INC
                              7,780      305.750         2,378,735.000
             CABLE   ONE  INC
                               542    1,709.950           926,792.900
                                121/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LINDE   PLC
                              52,027       334.000        17,377,018.000
             ATHENE    HOLDING    LTD
                              13,416       79.980        1,073,011.680
             ROKU   INC
                              11,943       229.250         2,737,932.750
             AVALARA    INC
                              8,515      143.750         1,224,031.250
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              13,051       610.890         7,972,725.390
             INC
             VISTRA    CORP
                              38,032       21.020         799,432.640
     アメリカ・ドル　小計                      31,748,647               4,180,139,345.350
                                           (474,696,624,058)
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              35,261       13.710         483,428.310
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              45,546       62.000        2,823,852.000
             SEVERN    TRENT   PLC
                              27,110       29.250         792,967.500
             BHP  GROUP   PLC
                             213,530        21.280        4,543,918.400
             BARCLAYS     PLC
                            1,678,366         1.825        3,063,017.950
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              97,947        7.354         720,302.230
             BT  GROUP   PLC
                             864,218        1.784        1,541,764.910
             BUNZL   PLC
                              35,508       29.560        1,049,616.480
             AVIVA   PLC
                             406,481        3.925        1,595,437.920
             CRODA   INTERNATIONAL
                              13,101       104.100         1,363,814.100
             DIAGEO    PLC
                             234,582        39.480        9,261,297.360
             SCHRODERS     PLC
                              11,354       34.250         388,874.500
             DCC  PLC
                              10,684       56.840         607,278.560
             NATIONAL     GRID   PLC
                             363,031        10.508        3,814,729.740
             KINGFISHER      PLC
                             211,460        3.329         703,950.340
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             304,731        5.500        1,676,020.500
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             219,190        27.590        6,047,452.100
             PLC
             HALMA   PLC
                              40,467       31.350        1,268,640.450
             NEXT   PLC
                              13,140       82.500        1,084,050.000
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              91,865       15.855        1,456,519.570
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,107       20.450         390,738.150
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             131,054        29.160        3,821,534.640
             COMPASS    GROUP   PLC
                             182,185        15.245        2,777,410.320
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,057,882         4.386        9,025,870.450
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             616,482        2.928        1,805,059.290
             PLC
             UNILEVER     PLC
                             260,868        40.155        10,475,154.540
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              67,714       11.210         759,073.940
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              31,985       19.440         621,788.400
             PLC
             PEARSON    PLC
                              63,702        5.944         378,644.680
             PERSIMMON     PLC
                              33,688       28.090         946,295.920
             PRUDENTIAL      PLC
                             265,794        12.980        3,450,006.120
             RIO  TINTO   PLC
                             113,320        47.540        5,387,232.800
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,862,160         1.132        3,239,965.120
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              72,173       61.700        4,453,074.100
             PLC
                                122/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             RELX   PLC
                             194,283        24.020        4,666,677.660
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             193,406        6.234        1,205,693.000
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             781,282        1.228         959,414.290
             NATWEST    GROUP   PLC
                             572,346        2.160        1,236,267.360
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              60,179       16.085         967,979.210
             SSE  PLC
                              98,645       16.325        1,610,379.620
             BP  PLC
                            2,036,424         3.426        6,976,788.620
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             113,303        8.244         934,069.930
             SMITHS    GROUP   PLC
                              35,235       15.000         528,525.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              7,648      160.700         1,229,033.600
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             279,471        4.248        1,187,192.800
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,964,630         0.463        3,224,623.690
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.675         580,879.950
             TESCO   PLC
                             779,363        2.844        2,216,508.370
             3I  GROUP   PLC
                             101,975        13.925        1,420,001.870
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              80,926       12.310         996,199.060
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             505,938        16.120        8,155,720.560
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              33,484       67.420        2,257,491.280
             PLC
             WPP  PLC
                             125,001        10.950        1,368,760.950
             ASTRAZENECA      PLC
                             155,844        81.930        12,768,298.920
             WHITBREAD     PLC
                              18,594       28.980         538,854.120
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              16,139       57.120         921,859.680
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              38,764       18.200         705,504.800
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              21,501       46.420         998,076.420
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             182,862        2.752         503,236.220
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              20,087       30.880         620,286.560
             THE  BERKELEY     GROUP
                              10,559       47.190         498,279.210
             HOLDINGS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             414,822        16.598        6,885,215.550
             SHS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             369,875        16.556        6,123,650.500
             SHS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,034       22.130         399,092.420
             PLC
             AVEVA   GROUP   PLC
                              10,408       32.650         339,821.200
             ABRDN   PLC
                             206,313        2.365         487,930.240
             EXPERIAN     PLC
                              93,283       36.200        3,376,844.600
             MONDI   PLC
                              47,464       18.305         868,828.520
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              35,312       13.170         465,059.040
             OCADO   GROUP   PLC
                              44,914       15.850         711,886.900
             INFORMA    PLC
                             151,566        5.024         761,467.580
             GLENCORE     PLC
                            1,011,518         3.679        3,721,374.720
             ENTAIN    PLC
                              58,126       16.330         949,197.580
             EVRAZ   PLC
                              48,765        5.994         292,297.410
             COCA-COLA     HBC  AG
                              20,233       24.570         497,124.810
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              87,313        6.514         568,756.880
             PLC
                                123/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FERGUSON     PLC
                              21,499       124.050         2,666,950.950
             M&G  PLC
                             259,117        1.941         502,946.090
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             235,490        2.200         518,078.000
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             104,624        7.338         767,730.910
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             470,129        1.489         700,022.080
     イギリス・ポンド　小計                      29,179,174                182,699,660.120
                                           (27,505,433,831)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        30.680        3,140,374.120
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             143,645        31.020        4,455,867.900
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,198      493.600         1,084,932.800
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        19.700        2,012,039.800
             ICL  GROUP   LTD
                              68,048       29.910        2,035,315.680
             NICE   LTD
                              6,060      950.800         5,761,848.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              16,784       114.700         1,925,124.800
             AZRIELI    GROUP
                              4,414      294.300         1,299,040.200
     イスラエル・シュケル　小計                        445,642               21,714,543.300
                                             (795,136,632)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              16,854       69.500        1,171,353.000
     ア・ドル
             AUST   AND  NZ  BANKING
                             276,460        27.470        7,594,356.200
             GROUP   LT
             WESTPAC    BANKING
                             357,772        20.850        7,459,546.200
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             174,780        18.100        3,163,518.000
             LTD
             TELSTRA    CORP   LTD
                             364,092        4.060        1,478,213.520
             ASX  LTD
                              17,040       89.710        1,528,658.400
             BHP  GROUP   LTD
                             297,601        39.960        11,892,135.960
             AMPOL   LTD
                              20,946       28.220         591,096.120
             COMPUTERSHARE       LT
                              51,604       19.760        1,019,695.040
             CSL  LIMITED
                              45,984       298.310        13,717,487.040
             REA  GROUP   LTD
                              5,828      167.960          978,870.880
             TRANSURBAN      GROUP
                             312,883        13.690        4,283,368.270
             COCHLEAR     LTD
                              7,309      215.650         1,576,185.850
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             141,367        5.010         708,248.670
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             178,345        97.900        17,459,975.500
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              38,089       95.830        3,650,068.870
             APA  GROUP
                             118,205        9.700        1,146,588.500
             ARISTOCRAT      LEISU
                              62,013       44.670        2,770,120.710
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             269,430        4.400        1,185,492.000
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              46,246       56.780        2,625,847.880
             PLC
             ORICA   LTD
                              41,311       13.900         574,222.900
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                              62,116       10.640         660,914.240
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              46,777       21.180         990,736.860
             SYDNEY    AIRPORT
                             142,258        8.590        1,221,996.220
                                124/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              35,160       201.960         7,100,913.600
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             141,700        10.850        1,537,445.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             331,861        28.630        9,501,180.430
             LTD
             NEWCREST     MINING    LTD
                              86,879       23.170        2,012,986.430
             OIL  SEARCH    LTD
                             211,926        4.040         856,181.040
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             107,483        5.010         538,489.830
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             143,822        11.960        1,720,111.120
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                              94,627        9.100         861,105.700
             LTD
             REECE   LTD
                              30,319       24.530         743,725.070
             SANTOS    LTD
                             200,410        6.480        1,298,656.800
             SONIC   HEALTHCARE
                              48,014       43.630        2,094,850.820
             WASHINGTON      H SOUL
                              24,711       31.860         787,292.460
             PATTINSON     & CO  LTD
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             214,597        5.050        1,083,714.850
             WESFARMERS      LTD
                             114,666        59.850        6,862,760.100
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             101,110        22.030        2,227,453.300
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             129,590        40.660        5,269,129.400
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              15,553       29.120         452,903.360
             LTD
             SEEK   LTD
                              36,140       35.220        1,272,850.800
             DOMINO'S     PIZZA
                              6,086      122.530          745,717.580
             ENTERPRISES      LTD
             AUSNET    SERVICES
                             165,066        2.520         415,966.320
             BRAMBLES     LTD
                             159,454        10.580        1,687,023.320
             CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       11.450         376,258.450
             EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        3.990         562,446.360
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             153,654        3.390         520,887.060
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              75,903       12.080         916,908.240
             LTD
             XERO   LTD
                              14,063       141.100         1,984,289.300
             IDP  EDUCATION     LTD
                              22,852       35.590         813,302.680
             AFTERPAY     LTD
                              22,311       95.890        2,139,401.790
             ENDEAVOUR     GROUP
                             119,574        6.820         815,494.680
             LTD/AUSTRALIA
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        3.370         954,228.980
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             490,548        3.820        1,873,893.360
             COLES   GROUP   LTD
                             127,363        17.860        2,274,703.180
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              13,604       53.080         722,100.320
     オーストラリア・ドル　小計                       6,991,335                152,473,068.560
                                           (12,409,783,050)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              24,568       60.650        1,490,049.200
     カナダ・ドル
             BARRICK    GOLD   CORP
                             186,117        22.830        4,249,051.110
             BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              21,272       16.710         355,455.120
             INC
             BANK   OF  MONTREAL
                              65,066       138.730         9,026,606.180
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             121,791        86.120        10,488,640.920
                                125/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              34,617       96.500        3,340,540.500
             BCE  INC
                              7,275       65.770         478,476.750
             BROOKFIELD      ASSET
                             142,338        74.250        10,568,596.500
             MANAGEMENT
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              28,192       31.010         874,233.920
             SAPUTO    INC
                              25,395       29.050         737,724.750
             BLACKBERRY      LTD
                              46,671       11.190         522,248.490
             ALGONQUIN     POWER   &
                              66,161       17.650        1,167,741.650
             UTILITIES     CO
             CGI  INC
                              22,985       108.780         2,500,308.300
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              15,358       63.980         982,604.840
             CAE  INC
                              30,443       30.440         926,684.920
             CAMECO    CORP
                              34,212       27.940         955,883.280
             ROGERS    COMM-CL    B
                              37,308       57.760        2,154,910.080
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              45,311       142.030         6,435,521.330
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             119,324        52.970        6,320,592.280
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              5,889      178.700         1,052,364.300
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              19,790       34.880         690,275.200
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              71,282       164.710        11,740,858.220
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              20,815       52.070        1,083,837.050
             OPEN   TEXT   CORP
                              29,886       60.670        1,813,183.620
             EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       37.620         567,798.660
             KINROSS    GOLD   CORP
                             118,575        6.770         802,752.750
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       85.880         855,622.440
             INC
             FORTIS    INC
                              50,718       57.980        2,940,629.640
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              56,914       28.470        1,620,341.580
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       29.400         937,566.000
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              25,250       37.890         956,722.500
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,854       44.380         969,880.520
             ENBRIDGE     INC
                             201,101        48.080        9,668,936.080
             IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       46.570         282,633.330
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             196,554        24.010        4,719,261.540
             LOBLAW    CO  LTD
                              18,513       99.210        1,836,674.730
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                              77,328       50.000        3,866,400.000
             INC
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              29,616       101.560         3,007,800.960
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              55,561       69.380        3,854,822.180
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,733      577.490         1,578,280.170
             LTD
             METRO   INC
                              28,252       63.030        1,780,723.560
             EMERA   INC
                              29,683       59.450        1,764,654.350
             ONEX   CORP
                              6,646       97.430         647,519.780
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              18,766       29.760         558,476.160
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              56,968       42.120        2,399,492.160
             QUEBECOR     INC-B
                              16,042       28.300         453,988.600
                                126/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             142,631       130.180        18,567,703.580
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              67,760       92.330        6,256,280.800
             LTD
             SHAW   COMM   INC-B
                              49,269       37.580        1,851,529.020
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             150,764        31.310        4,720,420.840
             LUNDIN    MINING    CORP
                              64,310       10.850         697,763.500
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              42,459       34.650        1,471,204.350
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,826       153.550         2,583,632.300
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,388      108.810         1,021,508.280
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             182,831        95.330        17,429,279.230
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                              95,169       58.090        5,528,367.210
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              9,298      112.650         1,047,419.700
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              7,886      140.120         1,104,986.320
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              18,112       161.360         2,922,552.320
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              45,803       51.730        2,369,389.190
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              2,075     2,182.120          4,527,899.000
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              20,039       166.250         3,331,483.750
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              32,364       41.240        1,334,691.360
             KEYERA    CORP
                              23,772       28.380         674,649.360
             PARKLAND     CORP
                              14,497       33.780         489,708.660
             ALTAGAS    LTD
                              24,236       24.940         604,445.840
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              56,442       37.570        2,120,525.940
             DOLLARAMA     INC
                              30,727       58.440        1,795,685.880
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             134,422        15.700        2,110,425.400
             NORTHLAND     POWER   INC
                              23,490       37.310         876,411.900
             TMX  GROUP   LTD
                              5,058      124.060          627,495.480
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              26,971       48.170        1,299,193.070
             IVANHOE    MINES   LTD
                              61,930        9.930         614,964.900
             NUTRIEN    LTD
                              58,919       89.450        5,270,304.550
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              8,999      137.760         1,239,702.240
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                              11,346       55.980         635,149.080
             WSP  GLOBAL    INC
                              12,227       178.700         2,184,964.900
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              11,660       70.690         824,245.400
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              16,485       46.970         774,300.450
             NUVEI   CORP
                              4,960       75.820         376,067.200
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              10,845       42.920         465,467.400
             CORP
             AIR  CANADA
                              17,940       21.920         393,244.800
             RESTAURANT      BRANDS
                              30,081       75.690        2,276,830.890
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                              11,403      1,857.220         21,177,879.660
             FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      245.720          860,757.160
             CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       12.180         226,962.120
             HYDRO   ONE  LTD
                              35,738       31.180        1,114,310.840
     カナダ・ドル　小計                       3,907,424                251,827,170.070
                                127/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           (22,483,129,744)
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             118,600        3.780         448,308.000
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             184,300        31.900        5,879,170.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400        6.990         254,436.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        9.440         650,416.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             724,200        0.790         572,118.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.240         706,876.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             352,853        11.350        4,004,881.550
             CORP
             SINGAPORE
                             808,422        2.440        1,972,549.680
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             158,050        4.950         782,347.500
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             114,200        26.780        3,058,276.000
             UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.090         287,145.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       18.830         395,430.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        4.180         758,252.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             295,215        3.470        1,024,396.050
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                       3,238,940                20,794,601.780
                                            (1,731,982,382)
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             268,219        8.816        2,364,618.700
     スイス・フラン
             LOGITECH     INTL-REG
                              18,008       74.820        1,347,358.560
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             282,643       124.940        35,313,416.420
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              52,591       142.450         7,491,587.950
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              70,272       377.000        26,492,544.000
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,122      246.100         1,014,424.200
             CERT
             SIKA   INHABER
                              14,444       377.300         5,449,721.200
             SGS  SA-REG
                               613    2,973.000          1,822,449.000
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             219,694        74.660        16,402,354.040
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      142.000          604,778.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               413    2,188.000           903,644.000
             CLARIANT     AG-REG
                              19,979       19.080         381,199.320
             SWISSCOM     AG-REG
                              2,489      509.800         1,268,892.200
             ABB  LTD
                             164,956        33.730        5,563,965.880
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              17,928       45.330         812,676.240
             GEBERIT    AG
                              3,688      733.600         2,705,516.800
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              7,290      752.600         5,486,454.000
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               110    11,900.000          1,309,000.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                11   117,600.000           1,293,600.000
             GIVAUDAN-REG                  901    4,807.000          4,331,107.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              15,033       387.300         5,822,280.900
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,604      403.200         1,453,132.800
             HOLCIM    LTD
                              54,716       45.210        2,473,710.360
             TEMENOS    GROUP
                              6,753      125.150          845,137.950
             BACHEM    HOLDING    AG
                               500     633.000          316,500.000
                                128/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SONOVA    HOLDING    AG
                              5,191      343.900         1,785,184.900
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              5,641      277.400         1,564,813.400
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              1,054     2,050.000          2,160,700.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,991      278.400          832,694.400
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       53.100         243,835.200
             SCHINDLER     NAMEN
                              1,671      241.000          402,711.000
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,090      547.200         1,690,848.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                              5,256      118.450          622,573.200
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                               834     936.500          781,041.000
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,040       88.650         712,746.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,294     1,488.500          3,414,619.000
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              23,661       59.200        1,400,731.200
             SWISS   RE  LTD
                              30,600       88.300        2,701,980.000
             ALCON   INC
                              50,504       77.160        3,896,888.640
             UBS  GROUP   AG
                             353,905        16.475        5,830,584.870
             VAT  GROUP   AG
                              2,500      453.000         1,132,500.000
     スイス・フラン　小計
                            1,735,060                162,444,520.330
                                           (20,016,413,795)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              66,144       590.600        39,064,646.400
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              41,150       499.800        20,566,770.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             298,417        94.940        28,331,709.980
             GETINGE    AB-B   SHS
                              24,421       385.400         9,411,853.400
             INVESTOR     AB-A   SHS
                              55,733       228.300        12,723,843.900
             LUNDBERGS     B
                              7,382      495.500         3,657,781.000
             SKF  AB-B   SHS
                              35,049       202.900         7,111,442.100
             SANDVIK    AB
                             115,413       234.800        27,098,972.400
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             166,438       129.650        21,578,686.700
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              31,653       223.100         7,061,784.300
             SWEDBANK     AB
                              89,378       182.800        16,338,298.400
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              54,280       154.200         8,369,976.000
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             139,230        94.640        13,176,727.200
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              23,691       201.000         4,761,891.000
             VOLVO   AB-B   SHS
                             137,132       200.100        27,440,113.200
             SWEDISH    MATCH   AB
                             158,329        70.800        11,209,693.200
             TELE2   AB-B   SHS
                              47,055       127.500         5,999,512.500
             INDUSTRIVARDEN        A
                              14,273       284.400         4,059,241.200
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              10,905       280.100         3,054,490.500
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                              25,219       212.900         5,369,125.100
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              42,251       130.700         5,522,205.700
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             174,209       218.700        38,099,508.300
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              70,896       165.500        11,733,288.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                             102,906       269.600        27,743,457.600
             TELIA   CO  AB
                             269,954        34.965        9,438,941.610
             LUNDIN    ENERGY    AB
                              20,762       370.000         7,681,940.000
                                129/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BOLIDEN    AB
                              31,677       340.200        10,776,515.400
             ALFA   LAVAL   AB
                              29,835       355.800        10,615,293.000
             KINNEVIK     AB-B
                              21,722       313.050         6,800,072.100
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              11,401       650.000         7,410,650.000
             ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      534.000         4,810,806.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              45,158       138.750         6,265,672.500
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             137,747       128.000        17,631,616.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             203,083       135.350        27,487,284.050
             SAGAX   AB
                              18,348       315.800         5,794,298.400
             EPIROC    AB-A
                              68,223       224.700        15,329,708.100
             EPIROC    AB-B
                              38,943       188.000         7,321,284.000
             ESSITY    AB-B
                              63,119       290.300        18,323,445.700
             EQT  AB
                              30,003       512.800        15,385,538.400
             EMBRACER     GROUP   AB
                              49,142       94.120        4,625,245.040
             LIFCO   AB
                              25,738       258.100         6,642,977.800
             EVOLUTION     AB
                              17,528      1,125.000         19,719,000.000
             NORDEA    BANK   ABP
                             326,994       107.360        35,106,075.840
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              14,945       341.000         5,096,245.000
             SINCH   AB
                              56,299       106.600         6,001,473.400
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,421,184                607,749,100.420
                                            (7,615,096,228)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              10,457      1,030.500         10,775,938.500
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               570    21,200.000          12,084,000.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               341    19,660.000          6,704,060.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              68,725       112.750         7,748,743.750
             GENMAB    A/S
                              6,863     2,519.000         17,287,897.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              20,271       519.000        10,520,649.000
             ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,853.000          2,319,489.000
             AS
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             169,308       751.000        127,150,308.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                              14,796       385.000         5,696,460.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             102,901       205.300        21,125,575.300
             COLOPLAST-B                11,033      1,070.500         11,810,826.500
             DSV  A/S
                              20,225      1,440.000         29,124,000.000
             DEMANT    A/S
                              10,739       315.300         3,386,006.700
             TRYG   A/S
                              35,784       166.700         5,965,192.800
             PANDORA    A/S
                              9,639      859.400         8,283,756.600
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              8,980      508.600         4,567,228.000
             A/S
             AMBU   A/S  B
                              14,156       181.850         2,574,268.600
             ORSTED    A/S
                              19,427       825.000        16,027,275.000
     デンマーク・クローネ　小計                        525,028               303,151,674.750
                                            (5,235,429,423)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.720         850,944.720
     ド・ドル
             LTD
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              49,449       12.230         604,761.270
             FISHER    & PAYKEL
                              57,388       32.200        1,847,893.600
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             144,639        4.550         658,107.450
                                130/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        6.050         373,490.700
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        4.720         586,044.640
     ニュージーランド・ドル　小計                        547,598                4,921,242.380
                                             (380,018,337)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              43,202       212.800         9,193,385.600
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        63.200        8,155,075.200
             TELENOR    ASA
                              67,591       134.050         9,060,573.550
             SCHIBSTED     ASA
                              7,537      354.500         2,671,866.500
             ORKLA   ASA
                              67,452       86.600        5,841,343.200
             EQUINOR    ASA
                              94,618       232.750        22,022,339.500
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              15,193       460.000         6,988,780.000
             AKER   BP  ASA
                              15,217       311.000         4,732,487.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       213.100         3,555,147.300
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              22,265       121.050         2,695,178.250
             DNB  BANK   ASA
                              90,740       199.850        18,134,389.000
             SCHIBSTED     ASA
                              7,445      307.400         2,288,593.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        576,979               95,339,158.100
                                            (1,209,853,916)
             CRH  PLC
                              80,193       44.340        3,555,757.620
     ユーロ
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              17,228       128.750         2,218,105.000
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              15,455       115.750         1,788,916.250
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              14,446       101.950         1,472,769.700
             UMICORE                17,112       38.000         650,256.000
             AIR  LIQUIDE
                              48,127       154.520         7,436,584.040
             AIRBUS    SE
                              59,916       105.580         6,325,931.280
             AXA  SA
                             188,918        25.370        4,792,849.660
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              67,438       30.740        2,073,044.120
             ADIDAS    AG
                              19,297       254.800         4,916,875.600
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             111,777        18.500        2,067,874.500
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,950       92.000         271,400.000
             DANONE                64,017       53.020        3,394,181.340
             SAFRAN    SA
                              34,977       103.820         3,631,312.140
             INTESA    SANPAOLO
                            1,685,148         2.215        3,732,602.820
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              32,441       89.660        2,908,660.060
             AG
             ACCOR   SA
                              17,380       27.000         469,260.000
             BOUYGUES                21,417       30.260         648,078.420
             BNP  PARIBAS
                             114,118        56.710        6,471,631.780
             THALES    SA
                              10,448       73.040         763,121.920
             CAPGEMINI     SA
                              15,854       206.000         3,265,924.000
             UNICREDIT     SPA
                             221,530        12.876        2,852,420.280
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                              17,250       197.850         3,412,912.500
             COMMERZBANK      AG
                             106,215        6.507         691,141.000
             EIFFAGE                 8,477       84.160         713,424.320
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              43,525       34.130        1,485,508.250
             UNITED    INTERNET
                              9,882       32.930         325,414.260
                                131/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       39.840         220,952.640
             PUBLICIS     GROUPE
                              24,124       57.760        1,393,402.240
             FAURECIA                10,774       39.800         428,805.200
             IBERDROLA     SA
                             577,710        9.738        5,625,739.980
             ENI  SPA
                             254,939        12.206        3,111,785.430
             JERONIMO     MARTINS
                              33,135       20.310         672,971.850
             KESKO   OYJ-B
                              30,018       29.320         880,127.760
             KBC  GROUPE
                              26,256       74.760        1,962,898.560
             HANNOVER     RUECK   SE
                              5,923      160.800          952,418.400
             WARTSILA     OYJ
                              48,612       12.000         583,344.000
             L'OREAL                25,308       421.050        10,655,933.400
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              27,969       710.000        19,857,990.000
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              16,492       47.190         778,257.480
             BOLLORE                70,816        4.658         329,860.920
             MEDIOBANCA      SPA
                              57,442       10.040         576,717.680
             MICHELIN(CGDE)-B                17,737       141.950         2,517,767.150
             CONTINENTAL      AG
                              11,972       95.270        1,140,572.440
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             100,229        53.320        5,344,210.280
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              21,206       21.170         448,931.020
             ENERGY
             OMV  AG
                              12,817       49.800         638,286.600
             VERBUND    AG
                              6,916       97.000         670,852.000
             PERNOD-RICARD                21,254       210.400         4,471,841.600
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              15,912       84.080        1,337,880.960
             PFD
             RENAULT    SA
                              19,019       29.790         566,576.010
             REPSOL    SA
                             150,289        10.100        1,517,918.900
             REMY   COINTREAU
                              1,860      205.400          382,044.000
             MERCK   KGAA
                              12,300       224.500         2,761,350.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              51,842       59.810        3,100,670.020
             GOBAIN
             RWE  AG
                              65,790       34.520        2,271,070.800
             SEB  SA
                              2,439      135.600          330,728.400
             SOCIETE    GENERALE-A
                              84,258       29.085        2,450,643.930
             VINCI   S.A.
                              53,037       85.440        4,531,481.280
             SODEXO                 9,325       76.360         712,057.000
             SOFINA                 1,382      432.000          597,024.000
             SOLVAY    SA
                              7,183      100.850          724,405.550
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              54,434       166.920         9,086,123.280
             VIVENDI    SE
                              73,788       11.250         830,115.000
             SAP  SE
                             104,950       119.380        12,528,931.000
             TELEFONICA      S.A
                             535,613        3.724        1,994,622.810
             TOTALENERGIES       SE
                             251,987        44.090        11,110,106.830
             VALEO                25,393       27.610         701,100.730
             E.ON   SE
                             232,898        11.370        2,648,050.260
             VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       30.540         301,582.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,366       67.850         703,333.100
             SIEMENS    AG-REG
                              76,815       151.040        11,602,137.600
                                132/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              55,982       32.870        1,840,128.340
             ING  GROEP   NV-CVA
                             383,701        12.232        4,693,430.630
             PUMA   AG
                              10,448       106.500         1,112,712.000
             BAYER   AG
                              99,400       46.610        4,633,034.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              65,015       15.695        1,020,410.420
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              16,941       71.260        1,207,215.660
             VORZUG
             DAIMLER    AG
                              86,369       74.250        6,412,898.250
             BASF   SE
                              90,521       59.830        5,415,871.430
             BEIERSDORF      AG
                              10,342       91.900         950,429.800
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                              16,567       59.360         983,417.120
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              19,754       54.020        1,067,111.080
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,825      374.300         1,805,997.500
             ORANGE                215,305        9.225        1,986,188.620
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              45,916       43.750        2,008,825.000
             RANDSTAD     NV
                              11,017       57.780         636,562.260
             ALLIANZ    SE
                              41,289       202.750         8,371,344.750
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             268,636        4.774        1,282,468.260
             KONINKLIJKE      AHOLD
                             107,429        30.340        3,259,395.860
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              3,212     1,592.500          5,115,110.000
             ENDESA    S.A.
                              27,027       19.635         530,675.140
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              70,248        6.018         422,752.460
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              31,753       39.970        1,269,167.410
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              14,252       248.100         3,535,921.200
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              62,751       25.745        1,615,524.490
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              67,781       53.090        3,598,493.290
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              22,877       21.440         490,482.880
             SERV
             HEINEKEN     NV
                              26,744       90.620        2,423,541.280
             AKZO   NOBEL
                              18,548       95.740        1,775,785.520
             ASML   HOLDING    NV
                              41,583       685.000        28,484,355.000
             AEGON   NV
                             189,323        4.021         761,267.780
             VOLKSWAGEN      AG
                              2,782      273.200          760,042.400
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              19,323       180.340         3,484,709.820
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             679,667        5.110        3,473,098.370
             ARGENTA
             KERING                 7,594      700.500         5,319,597.000
             CNP  ASSURANCES
                              13,987       21.700         303,517.900
             FORTUM    OYJ
                              38,625       26.550        1,025,493.750
             AGEAS                17,055       45.640         778,390.200
             UCB  SA
                              12,778       99.680        1,273,711.040
             NEMETSCHEK      SE
                              5,095      107.050          545,419.750
             CARREFOUR     SA
                              61,189       15.580         953,324.620
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              16,289       25.290         411,948.810
             NOKIA   OYJ
                             548,497        5.319        2,917,455.540
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              93,687       30.435        2,851,363.840
                                133/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              27,306       103.300         2,820,709.800
             SANOFI                114,509        86.530        9,908,463.770
             STMICROELECTRONICS          NV
                              69,521       42.480        2,953,252.080
             ELISA   OYJ
                              13,642       53.620         731,484.040
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,768,607         2.701        4,777,007.500
             RED  ELECTRICA     DE
                              46,237       18.960         876,653.520
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              24,503       48.440        1,186,925.320
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             210,638        10.920        2,300,166.960
             BMW  VORZUG
                              6,957       73.850         513,774.450
             ENEL   SPA
                             799,737        6.690        5,350,240.530
             COLRUYT    NV
                              4,673       40.310         188,368.630
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             325,869        15.852        5,165,675.380
             SARTORIUS     AG
                              2,686      575.200         1,544,987.200
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       42.280         324,964.080
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             131,445        39.985        5,255,828.320
             RATIONAL     AG
                               479     828.000          396,612.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      171.000          644,841.000
             BECHTLE    AG
                              7,533       61.700         464,786.100
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             341,447        2.631         898,347.050
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              13,943       107.940         1,505,007.420
             TELEPERFORMANCE                 6,057      375.400         2,273,797.800
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              19,262       138.750         2,672,602.500
             EURAZEO                 3,008       73.800         221,990.400
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              10,433       97.180        1,013,878.940
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,883       75.500         821,666.500
             INDITEX                110,837        28.400        3,147,770.800
             ESSILORLUXOTTICA                29,125       185.140         5,392,202.500
             SNAM   SPA
                             198,963        5.134        1,021,476.040
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             128,627        12.234        1,573,622.710
             ORPEA                 4,932       83.980         414,189.360
             ENAGAS                23,477       20.600         483,626.200
             WENDEL                 2,220       98.450         218,559.000
             TENARIS    SA
                              52,985        8.918         472,520.230
             TELECOM    ITALIA    SPA
                             757,171        0.441         333,912.410
             ATLANTIA     SPA
                              45,299       16.970         768,724.030
             PROXIMUS                13,739       16.190         222,434.410
             TERNA   SPA
                             152,700        6.810        1,039,887.000
             BIOMERIEUX                 4,612      124.900          576,038.800
             GRIFOLS    SA
                              30,687       15.410         472,886.670
             FERROVIAL     SA
                              46,794       25.490        1,192,779.060
             LANXESS    AG
                              7,194       52.680         378,979.920
             NESTE   OYJ
                              43,290       43.230        1,871,426.700
             RAIFFEISEN      BANK
                              19,572       25.420         497,520.240
             INTERNATIONAL
             RECORDATI     SPA
                              10,303       53.560         551,828.680
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              55,304       12.960         716,739.840
                                134/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              5,765      168.600          971,979.000
             AG
             KONE   OYJ
                              34,549       61.020        2,108,179.980
             ELIA   GROUP
                              2,862      112.500          321,975.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,916      477.500         1,392,390.000
             ENGIE                174,652        13.066        2,282,003.030
             ALSTOM                30,600       30.930         946,458.000
             ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              41,549       12.390         514,792.110
             IPSEN   SA
                              3,646       91.460         333,463.160
             ARKEMA    SA
                              7,025      120.750          848,268.750
             LEGRAND    SA
                              27,604       100.900         2,785,243.600
             AMPLIFON     SPA
                              11,372       41.780         475,122.160
             ADP                 2,313      106.050          245,293.650
             ORION   OYJ
                              8,051       34.780         280,013.780
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088        8.398         336,659.020
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              13,437       129.850         1,744,794.450
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              24,228       46.440        1,125,148.320
             PRYSMIAN     SPA
                              29,366       32.800         963,204.800
             DIASORIN     SPA
                              2,223      180.000          400,140.000
             CAIXABANK                485,422        2.296        1,114,528.910
             BUREAU    VERITAS    SA
                              29,810       28.950         862,999.500
             GETLINK                56,534       13.650         771,689.100
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              27,972       21.580         603,635.760
             SUEZ   SA
                              34,245       19.775         677,194.870
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              46,086       57.560        2,652,710.160
             BRENNTAG     SE
                              16,310       76.680        1,250,650.800
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              23,340       27.860         650,252.400
             EDENRED                24,865       38.840         965,756.600
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              98,385        2.352         231,401.520
             HOLDING    AG
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,489      121.700          789,711.300
             KION   GROUP   AG
                              7,508       97.520         732,180.160
             VONOVIA    SE
                              74,936       50.140        3,757,291.040
             KNORR-BREMSE       AG
                              6,860       87.580         600,798.800
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              28,475       67.180        1,912,950.500
             FERRARI    NV
                              12,074       229.200         2,767,360.800
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             106,155        15.675        1,663,979.620
             AROUNDTOWN      SA
                             106,018        5.408         573,345.340
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       39.370         318,582.040
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              21,477       66.060        1,418,770.620
             NEXI   SPA
                              43,586       14.250         621,100.500
             PROSUS    NV
                              94,283       72.170        6,804,404.110
             JDE  PEET'S    BV
                              7,308       26.000         190,008.000
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              35,809       22.660         811,431.940
             TELEFONICA      SA-RTS
                             527,117        0.142         74,850.610
             INPOST    SA
                              20,395        9.515         194,058.420
             EURONEXT     NV
                              9,619       85.850         825,791.150
                                135/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             IMCD   NV
                              6,039      198.900         1,201,157.100
             WORLDLINE     SA
                              23,570       48.130        1,134,424.100
             NN  GROUP   NV
                              28,124       45.010        1,265,861.240
             FINECOBANK      SPA
                              65,274       15.675        1,023,169.950
             ARGENX    SE
                              4,403      262.300         1,154,906.900
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              75,904       25.125        1,907,088.000
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              43,184       30.535        1,318,623.440
             ZALANDO    SE
                              22,986       74.320        1,708,319.520
             STELLANTIS      NV
                             195,785        16.490        3,228,494.650
             AENA   SME  SA
                              7,240      129.850          940,114.000
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              53,041       52.480        2,783,591.680
             JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              16,807       49.285         828,332.990
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       12.700         434,987.700
             EXOR   NV
                              9,966       79.160         788,908.560
             SCOUT24    SE
                              9,670       59.900         579,233.000
             COVESTRO     AG
                              19,158       52.120         998,514.960
             HELLOFRESH      SE
                              16,990       74.220        1,260,997.800
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              78,153       51.040        3,988,929.120
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              55,749       11.050         616,026.450
             AMUNDI    SA
                              5,924       70.500         417,642.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              44,754       10.175         455,371.950
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              1,934     2,420.000          4,680,280.000
             UNIPER    SE
                              10,427       39.890         415,933.030
             DELIVERY     HERO   SE
                              16,645       103.850         1,728,583.250
     ユーロ　小計                      18,921,667                494,129,378.580
                                           (63,451,153,503)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        15.900        2,607,600.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             162,000        75.200        12,182,400.000
             CK  INFRASTRUCTURE
                              53,500       46.150        2,469,025.000
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             121,440       468.200        56,858,208.000
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             137,500        41.650        5,726,875.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              75,800       145.300        11,013,740.000
             HENDERSON     LAND
                             123,450        33.650        4,154,092.500
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             146,000        47.250        6,898,500.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,175,456         11.760        13,823,362.560
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             242,000        41.850        10,127,700.000
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             343,000        24.800        8,506,400.000
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             163,066        31.250        5,095,812.500
             SINO   LAND   CO
                             273,400        9.610        2,627,374.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             138,500        96.600        13,379,100.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              49,500       44.050        2,180,475.000
                                136/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             140,000       166.800        23,352,000.000
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        19.700        3,270,200.000
             LTD
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             217,200        14.100        3,062,520.000
             GROUP   LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,222,827         81.800       100,027,248.600
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             445,000        10.620        4,725,900.000
             SANDS   CHINA   LTD
                             252,000        18.840        4,747,680.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             133,000        30.950        4,116,350.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        19.460        2,027,732.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        41.000        6,139,750.000
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  CAYMAN    LTD
                             203,800        25.750        5,247,850.000
             HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
             & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.650        1,759,500.000
             INVESTMENTS      LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        20.600        3,102,360.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                             897,000        4.900        4,395,300.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             287,832        49.900        14,362,816.800
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             219,832        46.750        10,277,146.000
     香港・ドル　小計                       8,187,653                348,265,017.960
                                            (5,070,738,661)
     合計                      109,426,331                 642,600,793,560
                                           (642,600,793,560)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年12月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ
                     DEXUS
                                       116,857.000          1,286,595.570
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       169,783.000          4,297,207.730
                     GPT  GROUP
                                       207,292.000          1,075,845.480
                     MIRVAC    GROUP
                                       414,125.000          1,209,245.000
                     SCENTRE    GROUP
                                       485,250.000          1,518,832.500
                     STOCKLAND                  243,481.000          1,054,272.730
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           648,635.690
             オーストラリア・ドル　小計
                                      2,008,499.000          11,090,634.700
                                                 (902,666,758)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       398,606.000          1,179,873.760
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       545,177.000          1,106,709.310
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           394,215.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           513,190.000
                     TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,406,183.000           3,193,988.070
                                137/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 (266,027,266)
     投資信託受益証券　合計
                                        3,414,682         1,168,694,024
                                                (1,168,694,024)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,817.000          699,593.370
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        13,800.000         2,924,772.000
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        45,792.000         12,481,525.440
                     ANNALY    CAPITAL
                                       150,150.000          1,258,257.000
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        13,731.000         3,362,309.970
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        14,549.000         1,660,040.900
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        10,440.000         1,813,323.600
                     CROWN   CASTLE
                                        43,538.000         8,411,976.980
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        28,517.000         4,765,190.700
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        38,708.000         2,384,025.720
                     EQUINIX    INC
                                        9,055.000         7,224,893.950
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        16,065.000         1,366,488.900
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        36,415.000         3,163,006.900
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        6,517.000         2,252,796.560
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        12,707.000         2,652,077.970
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        53,001.000         1,790,903.790
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        75,616.000         1,257,494.080
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        59,509.000         2,542,819.570
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        28,440.000         1,377,064.800
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        54,345.000         1,186,894.800
                     MID  AMERICA
                                        11,796.000         2,553,480.120
                     PROLOGIS     INC
                                        74,245.000         11,810,894.600
                     PUBLIC    STORAGE
                                        15,874.000         5,524,152.000
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        55,770.000         3,733,243.800
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000         1,062,341.730
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        11,162.000         4,006,376.660
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        33,159.000         5,054,094.780
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        12,016.000         2,393,346.880
                     UDR  INC
                                        30,930.000         1,805,693.400
                     VENTAS    INC
                                        40,408.000         1,954,534.960
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        64,021.000         1,815,635.560
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        19,078.000          802,039.120
                     WELLTOWER     INC
                                        42,856.000         3,544,619.760
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        72,337.000         2,894,926.740
                     WP  CAREY   INC
                                        19,446.000         1,541,095.500
             アメリカ・ドル　小計                          1,273,309.000          115,071,932.610
                                               (13,067,568,667)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        76,858.000          399,200.450
             ド
                                138/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        74,028.000          556,098.330
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       116,375.000          1,639,723.750
             イギリス・ポンド　小計
                                       267,261.000          2,595,022.530
                                                 (390,680,642)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,220.000          466,649.400
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          296,274.000
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計
                                        21,687.000          762,923.400
                                                  (68,113,801)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          330,047.140
                     GECINA    SA
                                        4,763.000          557,747.300
                     KLEPIERRE                  17,099.000          330,865.650
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          780,109.600
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           39,445.000         1,998,769.690
                                                 (256,662,016)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       195,000.000         13,191,750.000
             香港・ドル　小計                           195,000.000         13,191,750.000
                                                 (192,071,880)
     投資証券　合計                                   1,796,702        13,975,097,006
                                               (13,975,097,006)
     合計                                           15,143,791,030
                                               (15,143,791,030)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            607銘
     アメリカ・ドル             株式              70.82          －    －         74.16
                              柄
                  投資証券         35銘柄      －         －   1.95
     イギリス・ポンド             株式         81銘柄     4.10          －    －          4.24
                  投資証券          3銘柄
                                  －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.12          －    －          0.12
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     1.85          －    －          2.02
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         87銘柄     3.35          －    －          3.43
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.26          －    －          0.30
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式         41銘柄     2.99          －    －          3.04
     スウェーデン・クローナ             株式         45銘柄     1.14          －    －          1.16
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.78          －    －          0.80
     ニュージーランド・ドル             株式          6銘柄     0.06          －    －          0.06
     ノルウェー・クローネ             株式         12銘柄     0.18          －    －          0.18
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            229銘
     ユーロ             株式               9.47          －    －          9.69
                              柄
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.04
     香港・ドル             株式         30銘柄     0.76          －    －          0.80
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年12月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,202,717,508
        コール・ローン                                             2,024,927,058
        国債証券                                           565,466,264,765
        派生商品評価勘定                                                53,843
        未収入金                                              297,970,856
        未収利息                                             1,652,775,557
                                                      999,323,296
        前払費用
        流動資産合計                                           573,644,032,883
       資産合計                                             573,644,032,883
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             1,808,378,941
        未払金                                              84,403,777
                                                      12,581,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,905,363,718
       負債合計                                              1,905,363,718
     純資産の部
       元本等
        元本                                           395,213,268,647
        剰余金
                                                    176,525,400,518
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           571,738,669,165
       純資産合計                                             571,738,669,165
     負債純資産合計                                              573,644,032,883
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年12月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          397,546,249,818円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          318,315,732,629円
        同期中一部解約元本額                                          320,648,713,800円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           7,355,221,548円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            700,803,083円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,775,827,239円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            832,791,854円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             41,364,372円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,216,555,123円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,440,511,584円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            432,266,002円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            196,896,446円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             6,410,347円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             16,015,302円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            123,827,418円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             10,893,076円
                                                     17,271,137円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          235,657,282,764円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           11,997,113,598円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           5,913,893,108円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           53,749,027,441円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           2,645,148,637円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           7,351,742,584円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            177,259,832円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             93,879,512円
                                                     59,738,025円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            569,769,271円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           14,434,625,731円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,695,941,834円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            136,117,863円
                                                     71,165,445円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             59,589,403円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             3,272,001円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,917,299,736円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           7,239,976,853円
        定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           6,341,679,097円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                            130,377,675円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            531,701,085円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             46,772,392円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            324,870,197円
        定）
                                                    647,085,677円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            921,602,534円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,049,047,614円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,222,164,083円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,940,401,092円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            118,069,032円
        投資家限定）
        計                                          395,213,268,647円
     ２.   受益権の総数                                          395,213,268,647口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年12月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年12月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                555,755,346
     合計                                                555,755,346
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2021年12月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2021年12月13日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 570,579,421,906              －   572,387,747,004          △1,808,325,098
          アメリカ・ドル              272,200,930,465              －   272,488,022,704           △287,092,239
          イギリス・ポンド               34,434,926,888              －    34,508,515,748           △73,588,860
          イスラエル・シュケル               2,719,690,695             －    2,764,851,276          △45,160,581
          オーストラリア・ドル               9,126,114,717             －    9,240,868,906          △114,754,189
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          オフショア・人民元               2,629,536,234             －    2,636,169,799           △6,633,565
          カナダ・ドル               10,956,506,792              －    11,056,423,033           △99,916,241
          シンガポール・ドル               2,491,969,762             －    2,508,124,994          △16,155,232
          スウェーデン・クローナ               1,654,577,071             －    1,657,548,592           △2,971,521
          デンマーク・クローネ               2,512,528,600             －    2,523,463,041          △10,934,441
          ノルウェー・クローネ               1,362,309,612             －    1,389,091,623          △26,782,011
          ポーランド・ズロチ               2,781,696,668             －    2,813,555,421          △31,858,753
          マレーシア・リンギット               2,854,400,460             －    2,865,851,100          △11,450,640
          メキシコ・ペソ               3,955,202,357             －    4,077,649,533          △122,447,176
          ユーロ              220,899,031,585              －   221,857,611,234           △958,579,649
     合計                   570,579,421,906              －   572,387,747,004          △1,808,325,098
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年12月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4467円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,467円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年12月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      13,000,000.000           12,838,007.780
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      15,000,000.000           14,806,054.650
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      8,630,000.000           8,584,490.210
                     US  T N/B  0.125   06/30/23
                                      8,000,000.000           7,951,874.960
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      9,000,000.000           8,939,882.790
                     US  T N/B  0.125   07/31/23
                                      1,850,000.000           1,836,630.840
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      8,310,000.000           8,246,701.150
                     US  T N/B  0.125   08/31/23
                                      28,040,000.000           27,812,175.000
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                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      11,120,000.000           11,026,609.340
                     US  T N/B  0.125   10/15/23
                                      10,000,000.000           9,907,031.200
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      10,000,000.000           9,887,890.600
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      20,000,000.000           19,766,406.200
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      8,130,000.000           8,107,134.370
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      20,000,000.000           19,721,875.000
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      8,970,000.000           8,713,514.060
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                      6,810,000.000           6,708,914.060
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      8,990,000.000           8,724,514.060
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      8,980,000.000           8,699,375.000
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      9,920,000.000           9,596,824.940
                     US  T N/B  0.25   09/30/23
                                      20,960,000.000           20,822,450.000
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      10,000,000.000           9,671,875.000
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      12,000,000.000           11,583,750.000
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                      12,280,000.000           12,185,501.460
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      14,430,000.000           13,948,624.140
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      12,740,000.000           12,613,097.620
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      6,870,000.000           6,711,936.340
                     US  T N/B  0.375   07/15/24
                                      9,000,000.000           8,885,742.120
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      11,250,000.000           10,693,652.280
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      12,240,000.000           12,076,481.180
                     US  T N/B  0.375   09/15/24
                                      10,000,000.000           9,854,296.800
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      6,470,000.000           6,128,808.560
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      10,540,000.000           10,211,448.380
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      11,000,000.000           10,649,375.000
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      15,820,000.000           15,358,995.230
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      10,000,000.000           9,825,390.600
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      19,120,000.000           18,345,864.080
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      9,610,000.000           9,201,575.000
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      5,320,000.000           5,094,731.250
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      10,590,000.000           10,116,759.370
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      10,000,000.000           9,525,781.200
                     US  T N/B  0.5  11/30/23
                                      2,000,000.000           1,993,750.000
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      9,460,000.000           9,147,746.110
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      21,100,000.000           19,743,335.830
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      11,960,000.000           11,629,231.250
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      23,270,000.000           21,730,180.340
                     US  T N/B  0.625   10/15/24
                                      4,060,000.000           4,025,902.330
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      8,510,000.000           8,154,973.430
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      14,160,000.000           13,558,200.000
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      10,270,000.000           9,903,328.840
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      12,400,000.000           12,157,812.500
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      11,530,000.000           11,299,400.000
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      12,100,000.000           11,850,437.500
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      12,830,000.000           12,543,329.680
                     US  T N/B  0.75   11/15/24
                                      30,000,000.000           29,821,875.000
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      10,300,000.000           10,135,843.750
                     US  T N/B  0.875   09/30/26
                                      8,320,000.000           8,174,400.000
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      26,920,000.000           25,649,712.500
                                146/298

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                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      9,000,000.000           8,772,890.580
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      24,380,000.000           23,714,311.650
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      7,790,000.000           7,812,822.200
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      3,840,000.000           3,812,850.000
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      14,380,000.000           14,187,892.110
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      10,780,000.000           9,477,135.880
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      10,540,000.000           9,229,087.500
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      9,870,000.000           9,694,190.620
                     US  T N/B  1.125   10/31/26
                                      10,000,000.000           9,938,671.800
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      8,000,000.000           7,940,000.000
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      11,000,000.000           10,912,343.750
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      12,230,000.000           10,462,382.800
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      10,850,000.000           10,760,148.430
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      10,000,000.000           9,910,937.500
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                      8,400,000.000           8,493,843.700
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      30,060,000.000           29,459,974.120
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      8,400,000.000           8,478,421.810
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      16,000,000.000           15,832,500.000
                     US  T N/B  1.25   11/30/26
                                      17,840,000.000           17,837,212.500
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      7,340,000.000           7,421,141.340
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      7,680,000.000           7,765,499.980
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      8,960,000.000           9,077,249.930
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      16,250,000.000           14,336,816.320
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                      7,880,000.000           7,983,732.790
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
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                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      24,410,000.000           24,738,009.370
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      15,000,000.000           14,961,328.050
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      4,750,000.000           4,701,572.230
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      12,120,000.000           11,064,234.300
                     US  T N/B  1.5  01/15/23
                                      8,000,000.000           8,099,062.480
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      4,000,000.000           4,052,187.480
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      13,730,000.000           13,812,594.460
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      7,620,000.000           7,717,928.880
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      7,740,000.000           7,844,913.220
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      12,540,000.000           12,701,648.370
                     US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      6,490,000.000           6,593,434.370
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      8,000,000.000           8,126,250.000
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      9,140,000.000           9,280,670.260
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      10,300,000.000           10,482,664.010
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      11,040,000.000           11,236,650.000
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      21,570,000.000           21,895,235.040
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      5,460,000.000           5,550,644.510
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      11,400,000.000           11,583,468.750
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      3,820,000.000           3,891,028.120
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      5,100,000.000           5,196,820.280
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      14,120,000.000           13,238,603.050
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      5,310,000.000           5,410,392.180
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      8,180,000.000           8,308,771.030
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      10,000,000.000           10,176,953.100
                                147/298

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      6,760,000.000           6,912,892.130
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      8,000,000.000           8,184,374.960
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      19,270,000.000           18,697,168.990
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      6,900,000.000           7,076,812.500
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      8,300,000.000           8,491,289.010
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      4,990,000.000           5,117,478.880
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      14,440,000.000           14,330,571.790
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      16,240,000.000           16,166,412.500
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      4,920,000.000           5,063,371.850
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      5,000,000.000           5,147,265.600
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      7,030,000.000           7,212,615.210
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      7,000,000.000           6,986,601.510
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      15,000,000.000           15,448,828.050
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      8,190,000.000           8,376,194.480
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      6,860,000.000           7,053,205.440
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      8,440,000.000           8,680,342.150
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                      6,710,000.000           6,904,223.020
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      15,000,000.000           15,475,781.250
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      16,000,000.000           16,402,500.000
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      12,150,000.000           12,596,132.810
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                      3,660,000.000           3,710,753.870
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
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                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      13,170,000.000           13,571,787.850
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      15,000,000.000           15,525,000.000
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      7,070,000.000           7,355,009.370
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                      6,170,000.000           6,371,730.050
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      6,400,000.000           6,614,249.980
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      8,000,000.000           8,228,437.440
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      6,670,000.000           6,894,330.830
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      10,620,000.000           10,817,880.430
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                      8,160,000.000           8,423,287.450
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      8,770,000.000           9,199,592.920
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      7,630,000.000           7,963,216.360
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      8,000,000.000           8,270,624.960
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      16,530,000.000           17,405,573.430
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      22,520,000.000           23,670,631.250
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      6,890,000.000           7,324,931.250
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      10,490,000.000           11,302,155.410
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      6,560,000.000           6,804,718.700
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      6,020,000.000           6,245,044.510
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      15,000,000.000           15,624,609.300
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      7,650,000.000           8,049,234.370
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                      8,000,000.000           8,251,874.960
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      7,210,000.000           7,484,599.550
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                      5,800,000.000           6,006,625.000
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      4,280,000.000           4,494,000.000
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      14,230,000.000           15,047,113.210
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      9,450,000.000          10,089,351.550
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      18,720,000.000           20,805,525.000
                                148/298

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      16,620,000.000           17,269,867.920
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      11,040,000.000           12,219,037.440
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      25,000,000.000           25,937,500.000
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                      6,000,000.000           6,274,687.500
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      7,670,000.000           8,471,155.420
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      5,270,000.000           5,851,758.550
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      5,520,000.000           5,815,837.500
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      6,720,000.000           6,896,924.960
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      20,000,000.000           20,807,031.200
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      6,280,000.000           6,976,932.410
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      10,000,000.000           10,317,968.700
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      7,280,000.000           7,704,856.190
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      14,530,000.000           15,734,400.700
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      4,430,000.000           4,656,691.380
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      8,780,000.000           9,060,205.430
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      7,320,000.000           7,605,937.500
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      6,300,000.000           6,666,679.640
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      13,390,000.000           13,974,243.320
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      10,000,000.000           10,832,812.500
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      6,290,000.000           6,632,510.120
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      7,660,000.000           7,898,776.520
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
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                     US  T N/B  2.75   06/30/25
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                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      8,860,000.000           9,174,945.260
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                     US  T N/B  2.75   08/15/47
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                     US  T N/B  2.75   08/31/23
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                     US  T N/B  2.75   11/15/23
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                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      6,310,000.000           7,394,531.250
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      6,920,000.000           7,335,200.000
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      6,000,000.000           6,549,843.720
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      4,520,000.000           5,270,390.600
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      13,430,000.000           16,279,678.120
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      4,550,000.000           4,827,621.070
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      5,270,000.000           5,600,610.120
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      12,860,000.000           14,073,662.500
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      6,690,000.000           7,896,813.240
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                      7,810,000.000           8,125,450.740
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      4,030,000.000           4,795,385.120
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                      8,670,000.000           9,043,555.000
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      6,140,000.000           6,550,132.770
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      8,570,000.000          10,434,644.480
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
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                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      12,670,000.000           15,674,175.700
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      3,270,000.000           3,884,657.800
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,290,000.000           1,550,217.180
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      6,780,000.000           8,277,956.240
                                149/298

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      12,660,000.000           15,589,603.120
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      6,360,000.000           6,800,231.240
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      5,620,000.000           6,015,156.250
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      6,170,000.000           7,384,718.750
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      3,370,000.000           4,067,958.570
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      4,040,000.000           4,883,981.230
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      4,760,000.000           5,755,509.320
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      7,980,000.000          10,034,850.000
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      7,550,000.000           9,196,843.750
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      15,380,000.000           17,143,893.740
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      3,780,000.000           4,560,510.900
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      5,050,000.000           6,377,203.120
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      7,850,000.000          10,333,789.050
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                      2,390,000.000           3,020,922.640
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      5,280,000.000           6,894,937.460
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      5,050,000.000           6,574,468.750
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      3,000,000.000           3,933,046.860
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      5,700,000.000           7,564,523.400
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      2,580,000.000           3,422,329.670
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                      3,000,000.000           4,143,750.000
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      3,320,000.000           4,610,909.350
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                      1,890,000.000           2,628,576.560
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      2,770,000.000           3,903,535.930
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      3,500,000.000           4,953,593.750
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                                      2,700,000.000           3,785,906.240
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,910,000.000           2,652,810.930
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                      2,140,000.000           3,018,904.670
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
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                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      2,790,000.000           4,031,550.000
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      3,470,000.000           5,125,569.510
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                      1,450,000.000           2,130,253.890
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,700,000.000           2,134,429.670
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                      2,290,000.000           3,073,609.370
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      1,810,000.000           2,168,889.050
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      7,600,000.000           9,689,406.210
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      2,000,000.000           2,769,687.480
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      2,390,000.000           2,617,143.350
             アメリカ・ドル　小計                        2,293,390,000.000           2,365,741,294.970
                                    (260,437,368,400)           (268,653,581,459)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      3,680,000.000           3,632,528.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      7,920,000.000           7,872,934.600
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      2,970,000.000           2,899,606.830
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                      3,000,000.000           2,979,803.400
                     01/31/25
                     UK  TREASURY     0.25
                                      5,960,000.000           5,697,886.350
                     07/31/31
                                150/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.375
                                      3,380,000.000           3,354,064.580
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      3,740,000.000           3,648,766.440
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                      2,730,000.000           2,710,092.210
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      2,960,000.000           2,785,093.600
                     UK  TREASURY     0.625
                                      2,110,000.000           2,128,637.630
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      2,920,000.000           2,815,586.640
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,430,000.000           1,350,012.090
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      3,400,000.000           3,426,728.760
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                      2,000,000.000           1,967,540.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                      3,560,000.000           3,597,914.000
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                      3,840,000.000           3,922,556.920
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      5,000,000.000           5,078,785.000
                     UK  TREASURY     1.125
                                      1,220,000.000           1,256,478.000
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,000,000.000           3,126,480.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       960,000.000          1,054,404.670
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,890,000.000           4,110,446.300
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      3,170,000.000           3,321,976.140
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      5,160,000.000           5,861,140.800
                     UK  TREASURY     1.5  07/31/53
                                      1,410,000.000           1,678,167.900
                     UK  TREASURY     1.625
                                       860,000.000           923,382.000
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      2,200,000.000           2,707,320.000
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                      4,520,000.000           6,609,279.600
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                      2,790,000.000           3,374,449.200
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      3,720,000.000           4,854,786.000
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      4,760,000.000           5,337,987.760
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      2,750,000.000           2,910,039.000
                     UK  TREASURY     2.25
                                      4,130,000.000           4,267,486.040
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      3,770,000.000           6,405,003.800
                     UK  TREASURY     2.75
                                      7,000,000.000           7,449,246.000
                     09/07/24
                                151/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.25
                                      6,200,000.000           9,083,806.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      4,130,000.000           6,344,382.100
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      3,490,000.000           7,489,121.200
                     UK  TREASURY     3.75
                                      1,930,000.000           3,439,453.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      3,360,000.000           7,036,982.400
                     UK  TREASURY     4.25
                                      4,190,000.000           6,091,681.780
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,650,000.000           4,938,577.020
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,720,000.000           4,218,420.800
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,280,000.000           3,998,418.400
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,190,000.000           5,046,516.200
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,360,000.000           4,111,946.000
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,990,000.000           5,494,244.600
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,280,000.000           6,646,624.800
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      2,640,000.000           3,813,652.120
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      4,010,000.000           6,766,474.000
                     UK  TREASURY     4.75
                                      4,100,000.000           5,566,660.200
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      3,560,000.000           5,740,998.400
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      3,650,000.000           4,184,698.710
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                      1,450,000.000           1,991,676.500
             イギリス・ポンド　小計                         180,090,000.000           227,120,944.490
                                     (27,112,549,500)           (34,193,058,193)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      5,500,000.000           5,522,396.000
             シュケル
                     02/27/26
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      5,760,000.000           5,796,040.320
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      3,670,000.000           3,691,326.370
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      3,230,000.000           3,266,340.730
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      5,710,000.000           5,559,393.040
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      6,230,000.000           6,403,661.250
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      3,500,000.000           3,682,616.000
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      5,650,000.000           6,090,490.950
                     03/31/27
                                152/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      4,620,000.000           5,105,039.940
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      9,070,000.000           9,817,485.910
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      5,370,000.000           7,096,954.410
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      1,280,000.000           1,349,835.520
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      4,390,000.000           7,120,198.070
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      2,250,000.000           2,880,261.000
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計
                                      66,230,000.000           73,382,039.510
                                     (2,425,190,271)           (2,687,081,508)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      5,910,000.000           5,794,947.950
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      3,500,000.000           3,368,562.150
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      5,270,000.000           5,067,725.950
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      5,540,000.000           5,218,901.360
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      5,710,000.000           5,416,686.430
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      6,460,000.000           6,209,373.230
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      2,320,000.000           2,294,577.440
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      3,830,000.000           3,334,398.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      3,800,000.000           3,826,723.880
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,600,000.000           1,678,080.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      4,540,000.000           4,869,404.680
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      6,500,000.000           6,818,499.350
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      1,890,000.000           2,042,442.480
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                      1,140,000.000           1,261,933.370
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      5,000,000.000           5,376,500.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      3,750,000.000           4,059,155.240
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      5,260,000.000           5,729,192.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      2,190,000.000           2,460,207.450
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      5,320,000.000           5,695,373.330
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      5,000,000.000           5,602,231.980
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                      5,690,000.000           6,609,488.060
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                      1,830,000.000           2,255,584.420
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,050,000.000           2,307,749.780
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      6,760,000.000           8,733,063.500
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      5,110,000.000           5,998,585.050
             オーストラリア・ドル　小計                         105,970,000.000           112,029,387.080
                                     (8,624,898,300)           (9,118,071,814)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      30,000,000.000           29,917,350.000
             民元
                     2.47   09/02/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      16,600,000.000           16,619,090.000
                     2.56   10/21/23
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,500,000.000           9,303,800.770
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      35,500,000.000           35,487,575.000
                     2.69   08/12/26
                                153/298

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      22,500,000.000           22,553,887.500
                     2.91   10/14/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,500,000.000           9,615,235.000
                     3.02   05/27/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,500,000.000           9,764,081.950
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,700,000.000           6,895,772.660
                     3.53   10/18/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,450,000.000           4,687,935.270
                     3.72   04/12/51
             オフショア・人民元　小計                         144,250,000.000           144,844,728.150
                                     (2,570,361,900)           (2,580,959,242)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                      1,950,000.000           1,938,691.950
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      5,260,000.000           5,038,601.340
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      6,750,000.000           6,628,371.750
                     CANADA    0.25   08/01/23
                                      1,770,000.000           1,751,096.400
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      7,260,000.000           7,064,343.000
                     CANADA    0.5  11/01/23
                                      8,940,000.000           8,861,962.740
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      4,500,000.000           4,140,958.500
                     CANADA    0.75   10/01/24
                                      3,250,000.000           3,215,585.750
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                      1,500,000.000           1,475,181.000
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      4,710,000.000           4,639,387.680
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                      2,200,000.000           2,204,114.000
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                      3,190,000.000           3,173,242.930
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      7,990,000.000           7,889,333.990
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      3,110,000.000           3,138,972.760
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                      1,400,000.000           1,413,412.000
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      8,000,000.000           8,012,040.000
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                        50,000.000           50,541.250
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                      5,140,000.000           5,122,750.160
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      1,490,000.000           1,507,260.160
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                      1,700,000.000           1,663,354.800
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                      1,670,000.000           1,738,630.320
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                      6,220,000.000           6,333,770.020
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      8,410,000.000           8,776,751.690
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                      3,660,000.000           3,756,894.840
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      3,000,000.000           3,107,859.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                      1,910,000.000           2,030,830.420
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                        20,000.000           20,689.780
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      2,470,000.000           2,968,465.760
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                      2,190,000.000           2,739,057.090
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      2,270,000.000           3,021,678.720
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                      1,640,000.000           2,240,207.200
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                      1,190,000.000           1,720,769.750
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,440,000.000           1,887,095.520
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                      2,240,000.000           3,205,325.760
             カナダ・ドル　小計                         118,490,000.000           122,477,228.030
                                     (10,578,787,200)           (10,934,766,919)
                                154/298


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             シンガポール・
                     SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                      1,300,000.000           1,264,770.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                      1,000,000.000            995,158.020
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                      1,640,000.000           1,585,060.000
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                       610,000.000           595,634.500
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                      1,700,000.000           1,740,375.000
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                      2,150,000.000           2,224,605.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                      1,440,000.000           1,496,628.000
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                      1,230,000.000           1,281,660.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       780,000.000           828,360.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                      2,450,000.000           2,610,475.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                      1,330,000.000           1,512,210.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                      1,230,000.000           1,385,472.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                      2,280,000.000           2,350,039.540
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                      1,530,000.000           1,661,886.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                      1,200,000.000           1,311,600.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                      2,250,000.000           2,371,703.620
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                      2,020,000.000           2,337,140.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                      1,760,000.000           1,940,048.000
             シンガポール・ドル　小計                         27,900,000.000           29,492,824.680
                                     (2,323,791,000)           (2,456,457,368)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      9,990,000.000          10,003,470.510
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      13,480,000.000           14,138,004.600
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      15,480,000.000           16,363,288.800
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      17,780,000.000           18,710,338.500
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      21,200,000.000           21,915,864.640
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      10,180,000.000           12,443,421.200
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      19,140,000.000           20,899,002.360
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      10,470,000.000           16,051,716.140
             スウェーデン・クローナ　小計                         117,720,000.000           130,525,106.750
                                     (1,475,031,600)           (1,635,479,588)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/24
                                      7,530,000.000           7,650,931.800
             ローネ
                     DENMARK    0.0  11/15/31
                                      7,060,000.000           7,130,616.930
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      11,810,000.000           12,190,518.200
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      18,550,000.000           19,481,395.500
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      22,820,000.000           24,157,252.000
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      12,900,000.000           13,432,305.600
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      10,950,000.000           11,912,980.230
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      26,920,000.000           49,029,396.000
             デンマーク・クローネ　小計                         118,540,000.000           144,985,396.260
                                     (2,047,185,800)           (2,503,897,793)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      6,050,000.000           5,922,042.500
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      12,460,000.000           12,352,158.700
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      9,370,000.000           9,413,203.170
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      9,840,000.000          10,001,966.400
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      19,330,000.000           19,583,223.000
                                155/298


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                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      8,410,000.000           8,576,686.200
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      10,810,000.000           11,167,270.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      4,550,000.000           4,611,789.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      24,640,000.000           25,619,932.800
             ノルウェー・クローネ　小計                         105,460,000.000           107,248,272.270
                                     (1,338,287,400)           (1,360,980,575)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                       100,000.000           86,940.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      5,980,000.000           5,542,581.770
                     POLAND    04/25/23
                                      7,310,000.000           7,026,006.500
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      13,700,000.000           11,718,432.000
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      12,070,000.000           11,818,552.680
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                       660,000.000           657,822.000
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      9,750,000.000           9,641,648.150
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      9,000,000.000           8,750,700.000
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      11,190,000.000           10,773,090.810
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      11,960,000.000           11,646,050.000
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      4,360,000.000           4,224,840.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      9,190,000.000           9,223,748.420
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      8,000,000.000           8,160,000.000
             ポーランド・ズロチ　小計
                                     103,270,000.000           99,270,412.330
                                     (2,870,751,095)           (2,759,568,557)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      2,490,000.000           2,311,481.760
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      3,330,000.000           3,393,113.150
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      2,110,000.000           2,143,106.530
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      5,090,000.000           5,167,329.810
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      5,550,000.000           5,287,945.260
                     MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                      1,070,000.000           1,097,113.370
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      9,650,000.000           9,619,307.010
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,900,000.000           1,916,294.200
                     MALAYSIA     3.882   03/14/25
                                      3,000,000.000           3,100,971.300
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      5,910,000.000           6,053,693.360
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                      1,370,000.000           1,417,452.690
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      5,370,000.000           5,547,501.590
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      4,140,000.000           4,285,460.550
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      4,810,000.000           4,974,476.980
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      7,840,000.000           8,131,723.260
                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                      7,100,000.000           7,354,674.850
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      5,020,000.000           4,936,660.010
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,480,000.000           2,566,099.640
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                      5,200,000.000           5,442,018.400
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                      4,560,000.000           4,739,916.620
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,030,000.000           3,195,492.230
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      3,050,000.000           3,254,640.960
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                      2,400,000.000           2,584,744.560
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                      1,700,000.000           1,797,616.380
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      3,730,000.000           4,053,142.580
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                       230,000.000           251,407.450
                                156/298


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                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,400,000.000           2,606,073.120
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      1,970,000.000           2,154,510.590
             マレーシア・リンギット　小計                         106,500,000.000           109,383,968.210
                                     (2,870,792,700)           (2,948,532,370)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/04/27
                                      20,000,000.000           18,522,400.000
                     MEXICAN    BONDS   03/06/25
                                      23,000,000.000           21,589,180.000
                     MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      3,630,000.000           3,645,209.700
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      18,223,000.000           22,292,571.290
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      58,893,000.000           63,529,127.610
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                     112,504,000.000           106,979,198.560
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      54,445,000.000           55,169,559.480
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      70,710,000.000           72,723,113.700
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      37,918,000.000           37,728,271.960
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      16,011,000.000           16,441,535.790
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      50,550,000.000           51,733,881.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      44,626,000.000           45,437,398.850
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      68,133,000.000           69,475,015.700
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      67,501,000.000           72,325,930.950
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      59,673,000.000           63,890,168.470
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         705,817,000.000           721,482,563.060
                                     (3,839,432,735)           (3,924,648,698)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      2,720,000.000           2,761,591.520
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                      3,090,000.000           3,120,156.540
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                        20,000.000           20,183.300
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                      2,210,000.000           2,100,605.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       740,000.000           744,884.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       790,000.000           834,456.460
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      4,010,000.000           4,214,368.030
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                      4,840,000.000           5,178,528.960
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       500,000.000           549,059.500
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      5,830,000.000           6,181,269.160
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                      1,710,000.000           1,710,718.200
                     AUSTRIA    07/15/24
                                      3,070,000.000           3,121,594.420
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                      2,200,000.000           2,351,998.000
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                      1,890,000.000           2,434,594.050
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                      3,680,000.000           3,927,358.560
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                      8,090,000.000           8,462,868.100
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                      1,420,000.000           2,471,419.120
                                157/298

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                      1,960,000.000           2,541,479.080
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       590,000.000           971,446.500
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                      1,060,000.000           2,331,436.180
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      3,260,000.000           5,268,486.000
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        60,000.000           82,882.800
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       800,000.000           819,611.200
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                      2,190,000.000           2,195,954.610
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      3,100,000.000           3,172,230.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                      4,500,000.000           4,576,275.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                      2,630,000.000           2,613,512.000
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                      3,000,000.000           3,102,399.000
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                      2,770,000.000           2,532,113.920
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      4,720,000.000           4,955,368.450
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      3,060,000.000           3,270,772.800
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      3,000,000.000           3,227,250.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      3,900,000.000           4,247,595.300
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      5,000,000.000           5,346,267.000
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      5,110,000.000           5,651,046.800
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      2,400,000.000           2,746,202.400
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       500,000.000           587,303.500
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                      3,190,000.000           3,940,654.850
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      1,890,000.000           2,406,293.190
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                      2,770,000.000           3,478,737.740
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                      1,340,000.000           1,995,796.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       700,000.000          1,031,371.600
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      5,720,000.000           6,201,235.040
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                      2,140,000.000           2,911,898.000
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       890,000.000          1,527,336.120
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                      1,950,000.000           2,774,922.150
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      5,050,000.000           8,630,374.250
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      2,490,000.000           3,041,990.670
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      4,130,000.000           6,784,499.680
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      4,630,000.000           6,396,113.500
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      5,100,000.000           5,238,975.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      4,910,000.000           5,023,961.100
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      6,500,000.000           6,686,940.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      6,960,000.000           7,137,480.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      2,000,000.000           2,054,580.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      4,920,000.000           5,005,092.380
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      5,060,000.000           5,110,625.300
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      3,940,000.000           3,995,475.200
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      5,610,000.000           5,727,057.130
                     BUNDESSCHAT      0.0  09/15/23
                                      3,000,000.000           3,038,138.100
                     BUNDESSCHAT      0.0  12/15/23
                                      8,000,000.000           8,113,896.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      7,490,000.000           7,778,739.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      4,670,000.000           4,843,443.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      5,640,000.000           5,801,755.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      5,450,000.000           5,593,825.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      5,000,000.000           5,192,100.000
                                158/298

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                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,320,000.000           2,421,384.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      2,610,000.000           2,700,671.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      5,000,000.000           5,190,540.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      7,110,000.000           7,258,812.300
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,700,000.000           1,755,199.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                      1,920,000.000           1,946,054.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      3,310,000.000           3,420,189.900
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      7,000,000.000           7,248,466.400
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      7,650,000.000           7,983,999.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,540,000.000           6,903,833.280
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,430,000.000           6,769,504.000
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      7,480,000.000           7,768,129.600
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      6,490,000.000           6,800,222.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      5,550,000.000           5,915,412.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      6,000,000.000           6,370,038.000
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      5,680,000.000           5,848,287.040
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      7,680,000.000           7,970,319.360
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      7,400,000.000           7,745,691.000
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      6,350,000.000           6,743,255.500
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      7,010,000.000           9,564,633.270
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      5,050,000.000           5,183,870.450
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      7,990,000.000           8,427,152.870
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      3,570,000.000           3,766,225.050
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      10,870,000.000           11,375,498.480
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      5,040,000.000           8,177,652.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      7,680,000.000          12,822,480.380
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      3,260,000.000           5,642,179.800
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      6,760,000.000          11,240,027.760
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      5,160,000.000           9,352,861.200
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      2,380,000.000           3,228,470.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      5,530,000.000           9,179,302.300
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      4,480,000.000           8,749,484.800
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      4,840,000.000           7,531,427.200
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      3,390,000.000           4,696,573.800
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,180,000.000           1,353,707.800
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,400,000.000           2,183,692.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                      1,670,000.000           2,344,947.200
                                159/298

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                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                      1,230,000.000           1,252,838.270
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                      1,280,000.000           1,300,057.600
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       180,000.000           180,175.320
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       840,000.000           803,512.080
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       180,000.000           184,051.980
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                      1,720,000.000           1,743,659.450
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                      2,000,000.000           2,092,092.200
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                      2,310,000.000           2,435,871.900
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                        90,000.000           95,161.770
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                      1,560,000.000           1,655,133.480
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       980,000.000          1,063,962.480
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       160,000.000           168,938.400
                     FINLAND    09/15/23
                                      2,750,000.000           2,782,447.250
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                      1,340,000.000           1,525,037.920
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                      1,430,000.000           1,853,101.810
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                      2,370,000.000           2,523,002.460
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       780,000.000          1,174,662.840
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                      1,340,000.000           1,620,944.400
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                      1,240,000.000           1,447,680.160
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      4,660,000.000           4,700,868.200
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      7,000,000.000           7,101,826.900
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      9,050,000.000           9,234,710.500
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      4,000,000.000           4,082,520.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      9,760,000.000           9,912,158.400
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      12,180,000.000           12,294,340.960
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      10,570,000.000           10,578,329.160
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      10,000,000.000           10,345,615.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      11,400,000.000           11,819,976.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      9,220,000.000           9,621,116.100
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      9,550,000.000          10,081,572.100
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      4,460,000.000           4,536,725.380
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                      2,000,000.000           1,735,718.000
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                      3,930,000.000           3,951,241.650
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      13,000,000.000           13,917,072.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      8,780,000.000           9,016,515.640
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                      1,100,000.000           1,120,650.300
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      11,980,000.000           12,858,972.600
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      10,160,000.000           10,251,175.840
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      10,810,000.000           10,973,231.000
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      11,000,000.000           11,204,160.000
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      8,780,000.000           9,461,240.200
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      9,000,000.000           9,544,635.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      11,060,000.000           12,560,565.500
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      10,990,000.000           12,546,184.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      12,910,000.000           14,846,616.190
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      7,470,000.000           9,222,447.060
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      9,640,000.000           9,982,798.400
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      2,390,000.000           3,271,886.100
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      7,230,000.000           9,036,487.800
                                160/298

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      12,090,000.000           12,940,059.990
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      6,730,000.000           9,142,429.070
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      13,080,000.000           14,016,528.000
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      11,550,000.000           14,201,233.200
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      11,550,000.000           13,718,489.400
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      6,330,000.000          10,223,292.440
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      12,050,000.000           14,172,607.500
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      4,230,000.000           8,472,690.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      3,520,000.000           7,438,393.600
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      5,520,000.000           8,939,590.320
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      2,000,000.000           2,186,126.000
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      9,920,000.000          17,602,325.760
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      5,890,000.000           9,506,448.220
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      8,380,000.000          11,996,975.600
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      8,090,000.000          13,192,160.750
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,220,000.000           2,793,636.900
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       930,000.000           925,595.980
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       140,000.000           144,012.470
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                      1,660,000.000           1,696,853.990
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                      2,300,000.000           2,342,897.750
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       350,000.000           354,934.120
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                      2,790,000.000           3,000,315.780
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      2,430,000.000           2,586,487.140
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                      3,330,000.000           3,641,710.280
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                      1,420,000.000           1,606,704.440
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                      1,890,000.000           2,299,548.820
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                      1,660,000.000           2,001,974.940
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                      2,250,000.000           2,998,917.000
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                      2,610,000.000           3,169,393.470
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                      2,790,000.000           3,047,311.360
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       110,000.000           116,308.430
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                      3,680,000.000           4,397,165.760
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,850,000.000           1,861,285.000
                     ITALY   BTPS   0.0  01/30/24
                                      4,000,000.000           4,019,200.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                      7,000,000.000           6,961,500.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      4,700,000.000           4,720,210.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                      4,000,000.000           3,962,800.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/15/24
                                      10,000,000.000           10,041,000.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      4,610,000.000           4,549,148.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      3,710,000.000           3,756,746.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      5,200,000.000           5,276,122.800
                     ITALY   BTPS   0.45   02/15/29
                                      5,000,000.000           4,949,500.000
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      4,100,000.000           4,172,262.500
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                      5,500,000.000           5,497,800.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                      4,500,000.000           4,573,935.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      3,810,000.000           3,704,950.790
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      3,840,000.000           3,914,784.000
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      5,390,000.000           5,554,934.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      7,770,000.000           7,796,852.330
                                161/298

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      3,450,000.000           3,280,950.000
                     ITALY   BTPS   0.95   06/01/32
                                      2,000,000.000           1,984,600.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      4,750,000.000           4,816,975.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      5,100,000.000           5,269,830.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      5,780,000.000           5,781,641.520
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      6,030,000.000           6,345,224.280
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      5,000,000.000           5,255,330.000
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      5,000,000.000           5,140,500.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,620,000.000           1,704,103.920
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,910,542.560
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                      2,130,000.000           2,055,663.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      4,010,000.000           4,227,049.270
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      5,790,000.000           6,171,561.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      4,780,000.000           5,107,386.980
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      6,000,000.000           6,431,046.000
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      3,400,000.000           3,345,229.400
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      4,630,000.000           4,861,939.850
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      3,510,000.000           3,668,652.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                      7,000,000.000           7,356,300.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      4,670,000.000           4,980,088.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      7,000,000.000           7,679,994.000
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      5,610,000.000           6,051,209.670
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      4,000,000.000           4,384,200.000
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      4,540,000.000           4,948,822.460
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                      1,380,000.000           1,357,644.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      4,000,000.000           4,411,600.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      4,130,000.000           4,674,334.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      5,310,000.000           6,108,624.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      3,480,000.000           3,984,600.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                      6,560,000.000           6,896,845.500
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      4,000,000.000           4,391,552.000
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      4,090,000.000           4,411,793.020
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      4,030,000.000           4,858,165.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                      1,600,000.000           1,867,360.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      4,660,000.000           5,391,825.040
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      4,970,000.000           6,098,687.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      4,790,000.000           5,647,055.540
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      7,000,000.000           8,829,807.000
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      4,270,000.000           5,617,693.130
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      4,170,000.000           5,258,774.490
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      3,660,000.000           5,004,954.840
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      5,860,000.000           7,187,547.840
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      8,500,000.000           9,414,863.500
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      2,500,000.000           3,661,525.000
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      5,720,000.000           7,835,256.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      5,190,000.000           5,743,285.140
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      6,220,000.000           7,381,896.000
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      5,830,000.000           6,328,639.900
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      5,660,000.000           7,254,948.380
                                162/298

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      4,780,000.000           7,653,779.020
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      3,820,000.000           4,448,149.340
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      2,550,000.000           3,703,620.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      2,300,000.000           3,584,320.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      3,670,000.000           5,805,940.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      4,940,000.000           6,715,436.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      3,690,000.000           5,548,653.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      4,300,000.000           6,318,850.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      3,400,000.000           4,612,440.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      5,260,000.000           5,398,338.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                      2,370,000.000           2,431,319.950
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                      3,510,000.000           3,524,566.500
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      3,760,000.000           3,677,953.040
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                      3,640,000.000           3,735,411.680
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                      2,480,000.000           2,533,936.520
                     NETHERLANDS      0.25
                                      6,880,000.000           7,092,253.500
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                      2,830,000.000           2,963,771.270
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      2,970,000.000           3,279,275.010
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      2,000,000.000           2,100,700.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      5,330,000.000           5,710,967.080
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      3,080,000.000           3,328,257.240
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      6,540,000.000           6,634,771.140
                     NETHERLANDS      1.75
                                      1,060,000.000           1,102,872.760
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      7,750,000.000           8,290,373.400
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      3,620,000.000           4,709,201.500
                     NETHERLANDS      2.75
                                      4,290,000.000           7,276,269.000
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      2,530,000.000           4,473,804.060
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      3,060,000.000           4,968,522.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       980,000.000          1,343,912.220
                     NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                        90,000.000           98,100.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      4,920,000.000           4,984,206.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      5,690,000.000           5,757,932.910
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                      1,000,000.000           1,007,600.000
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      3,000,000.000           3,000,000.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                      1,430,000.000           1,441,811.800
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                      6,940,000.000           7,016,549.580
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      6,890,000.000           6,770,251.800
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      8,470,000.000           8,628,067.140
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                       270,000.000           274,122.630
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      6,040,000.000           6,212,411.800
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      7,000,000.000           7,104,132.000
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      6,030,000.000           6,266,207.160
                                163/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      5,000,000.000           5,238,750.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                      1,810,000.000           1,830,968.850
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                      2,000,000.000           2,036,400.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      4,270,000.000           4,144,594.370
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      4,110,000.000           4,335,897.930
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      6,470,000.000           7,049,065.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      6,390,000.000           6,880,081.050
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      5,240,000.000           5,717,966.600
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      6,200,000.000           6,784,660.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      6,930,000.000           7,641,537.750
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      5,390,000.000           5,880,608.580
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                      1,730,000.000           1,641,475.900
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      4,340,000.000           4,733,421.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      4,000,000.000           4,275,724.000
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      4,870,000.000           5,653,670.660
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      4,170,000.000           4,580,845.080
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      5,660,000.000           6,520,328.480
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      5,460,000.000           5,998,716.360
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      4,290,000.000           5,180,175.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      4,020,000.000           5,575,149.060
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      6,860,000.000           7,508,171.210
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      4,770,000.000           6,782,625.180
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      2,440,000.000           3,950,255.080
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      7,670,000.000           8,470,893.730
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      2,990,000.000           4,534,468.040
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      4,750,000.000           5,202,109.750
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      5,310,000.000           6,290,178.210
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      5,720,000.000           9,754,047.160
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      3,840,000.000           4,283,923.200
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      4,360,000.000           7,475,220.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      4,700,000.000           6,363,800.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      2,530,000.000           4,747,863.780
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      2,480,000.000           2,650,519.840
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      5,510,000.000           8,631,150.520
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      5,590,000.000           7,202,852.510
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                       820,000.000          1,173,526.600
             ユーロ　小計                        1,485,290,000.000           1,710,997,435.410
                                    (190,726,088,900)           (219,709,180,681)
     国債証券　合計                              519,240,516,800.900             565,466,264,765
                                    (519,240,516,801)           (565,466,264,765)
     合計                                           565,466,264,765
                                               (565,466,264,765)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                164/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          241銘柄       46.99                47.51
     イギリス・ポンド                   国債証券          53銘柄       5.98                6.05
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.47                0.48
     オーストラリア・ドル                   国債証券          25銘柄       1.59                1.61
     オフショア・人民元                   国債証券           9銘柄       0.45                0.46
     カナダ・ドル                   国債証券          34銘柄       1.91                1.93
     シンガポール・ドル                   国債証券          18銘柄       0.43                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.29                0.29
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.44                0.44
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.24                0.24
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.48                0.49
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.52                0.52
     メキシコ・ペソ                   国債証券          15銘柄       0.69                0.69
     ユーロ                   国債証券          328銘柄       38.43                38.85
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年12月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             9,084,142,512
        コール・ローン                                              150,158,498
        投資信託受益証券                                             6,652,683,463
        投資証券                                            58,821,181,126
        派生商品評価勘定                                                  391
        未収入金                                               3,628,092
                                                      113,309,097
        未収配当金
        流動資産合計                                            74,825,103,179
       資産合計                                             74,825,103,179
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 1,160
        未払金                                             9,000,077,914
                                                       3,689,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             9,003,768,074
       負債合計                                              9,003,768,074
     純資産の部
       元本等
        元本                                            38,794,144,690
        剰余金
                                                    27,027,190,415
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            65,821,335,105
       純資産合計                                             65,821,335,105
     負債純資産合計                                               74,825,103,179
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年12月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           51,655,828,732円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           51,216,116,529円
        同期中一部解約元本額                                           64,077,800,571円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             85,904,815円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             54,668,763円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,826,902円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             18,315,479円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             51,701,549円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             35,330,801円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             20,993,445円
                                                     18,976,156円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           10,484,061,604円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,529,526,917円
                                                    368,451,748円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,874,988,709円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             17,917,693円
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        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            337,017,762円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            658,714,257円
                                                     2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             55,830,771円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            142,624,276円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            270,249,225円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             8,171,307円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,951,014円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             11,111,839円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            825,494,393円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,050,217円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            597,353,268円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             49,790,786円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            192,247,956円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            249,344,087円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            475,687,829円
        投資のソムリエ                                           7,558,775,172円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            386,407,034円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            187,810,335円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            256,126,981円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,311,553,212円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            503,303,736円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,388,123,215円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             22,981,545円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,171,278円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,614,052円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             56,609,669円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,975,794,374円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            166,440,186円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             18,131,147円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             9,227,224円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             7,791,984円
                                                      411,800円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            336,442,988円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            189,566,086円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            124,500,248円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            243,630,846円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            127,897,472円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             95,389,940円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             77,537,996円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             61,079,208円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            122,922,453円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            563,418,602円
        投資家限定）
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        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                            122,514,398円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            203,850,131円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            208,972,224円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,175,571円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             95,071,647円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            227,483,822円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,885,130,374円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            340,995,307円
                                                    437,011,975円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）
        計                                           38,794,144,690円
     ２.   受益権の総数                                           38,794,144,690口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年12月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                169/298





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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年12月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                212,851,871
     投資証券                                               2,127,520,762
     合計                                               2,340,372,633
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2021年12月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年12月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    103,892,223             －    103,891,454            △769
          アメリカ・ドル                  56,779,950             －    56,778,850          △1,100
          イギリス・ポンド                  13,549,275             －    13,549,383            108
          オーストラリア・ドル                  20,347,000             －    20,347,175            175
          カナダ・ドル                   1,785,566            －     1,785,588            22
          ユーロ                   7,062,552            －     7,062,638            86
          香港・ドル                   4,367,880            －     4,367,820           △60
     合計                       103,892,223             －    103,891,454            △769
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
                                170/298

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        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年12月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.6967円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (16,967円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年12月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       240,000.000           189,600.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       536,000.000           351,080.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       146,400.000           120,780.000
             アメリカ・ドル　小計
                                       995,100.000           661,460.000
                                                  (75,115,398)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       139,392.000           490,659.840
             ア・ドル
                     ARENA   REIT
                                       111,683.000           504,807.160
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       133,678.000           462,525.880
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       175,879.000           729,897.850
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       230,635.000           763,401.850
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       195,751.000           767,343.920
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       145,409.000           341,711.150
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       166,376.000          3,284,262.240
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       218,950.000          1,101,318.500
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       188,345.000           785,398.650
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       122,893.000           481,740.560
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       524,957.000           454,087.800
                     DEXUS                  383,663.000          4,224,129.630
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                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT
                                        92,852.000          320,339.400
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       175,295.000           197,206.870
                     GOODMAN    GROUP
                                       597,636.000         15,126,167.160
                     GPT  GROUP
                                       683,924.000          3,549,565.560
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        80,320.000          332,524.800
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        59,578.000          476,028.220
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       134,504.000           199,738.440
                     HOTEL   PROPERTY
                                        59,778.000          207,429.660
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       132,717.000           812,228.040
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       174,249.000           276,184.660
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,406,572.000           4,107,190.240
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       343,798.000           856,057.020
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       125,125.000           392,892.500
                     SCENTRE    GROUP
                                      1,849,151.000           5,787,842.630
                     SHOPPING     CENTRES
                                       390,535.000          1,116,930.100
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                  852,182.000          3,689,948.060
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,385,219.000           2,417,207.150
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       268,896.000           726,019.200
             オーストラリア・ドル　小計                         11,549,942.000           54,982,784.740
                                                (4,475,048,850)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       153,995.000           217,132.950
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       432,380.000           382,656.300
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,198,060.000           3,546,257.600
                     INVT
                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                       673,416.000           673,416.000
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       337,780.000           395,202.600
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      1,780,709.000           3,614,839.270
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       287,200.000           336,024.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                        77,000.000           61,985.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                      1,035,130.000            496,862.400
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       355,500.000           216,855.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       296,300.000           88,890.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       388,700.000           878,462.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,044,264.000           1,587,281.280
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       186,300.000           119,232.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       454,800.000          1,086,972.000
                     KEPPEL    REIT
                                       710,600.000           817,190.000
                                172/298


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                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       337,300.000           290,078.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       787,900.000          1,615,195.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       696,620.000          1,880,874.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,070,320.000           2,033,608.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       787,300.000           810,919.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                       782,855.000           340,541.920
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       141,400.000           716,898.000
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       171,400.000           147,404.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SPH  REIT
                                       313,700.000           308,994.500
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       464,400.000           294,894.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       781,790.000          1,164,867.100
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計
                                      15,747,119.000           24,123,531.920
                                                (2,009,248,974)
             ユーロ         CROMWELL     REIT   EUR
                                       100,540.000           256,377.000
             ユーロ　小計                           100,540.000           256,377.000
                                                  (32,921,371)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       524,000.000          4,144,840.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計
                                       524,000.000          4,144,840.000
                                                  (60,348,870)
     投資信託受益証券　合計                                   28,916,701         6,652,683,463
                                                (6,652,683,463)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        32,223.000          689,572.200
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        24,672.000         1,677,696.000
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        26,474.000          640,670.800
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         821.000         212,228.500
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        49,291.000         10,446,734.540
                     EQUIT
                     ALPINE    INCOME    PROPERTY
                                        4,917.000          93,423.000
                     TRUST   INC
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        19,175.000          685,698.000
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        49,648.000         2,702,340.640
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        43,526.000          366,924.180
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        97,574.000         4,044,442.300
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        93,122.000         3,013,427.920
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        55,998.000         2,927,575.440
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        48,548.000          380,130.840
                     CO-A
                                173/298


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                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        76,295.000         1,194,016.750
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        19,920.000          295,413.600
                     PROPERTIES      INC
                     ASHFORD    HOSPITALITY
                                        6,844.000          70,493.200
                     TRUST
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        49,879.000         12,213,870.730
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        7,823.000          109,365.540
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        50,576.000         5,770,721.600
                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        24,777.000          118,186.290
                     INC
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        61,716.000          831,931.680
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       106,021.000          2,538,142.740
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        56,949.000         1,435,684.290
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        4,397.000          84,642.250
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        35,789.000         6,216,191.410
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        35,090.000          739,697.200
                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                        2,605.000          60,123.400
                     CENTERSPACE                   5,144.000          545,572.640
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        18,416.000          239,408.000
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,068.000          29,859.120
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        13,569.000          243,020.790
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          45,723.140
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        8,564.000          381,098.000
                     TRUST   INC
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        15,054.000          233,638.080
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        15,779.000         2,683,218.950
                     CORPORATE     OFFICE
                                        40,400.000         1,090,800.000
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        53,151.000         2,093,086.380
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        2,436.000          133,517.160
                     CUBESMART                  76,685.000         4,164,762.350
                     CYRUSONE     INC
                                        44,191.000         3,950,233.490
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        76,703.000          711,803.840
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       100,925.000         16,864,567.500
                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC
                                       176,603.000          1,421,654.150
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        73,870.000          200,926.400
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        62,713.000         2,092,732.810
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       134,551.000          8,286,996.090
                     EAST   GROUP
                                        14,413.000         3,084,958.520
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        30,610.000          674,950.500
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        45,564.000          420,555.720
                     TRUST   INC
                                174/298

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                     EPR  PROPERTIES
                                        26,858.000         1,268,234.760
                     EQUINIX    INC
                                        32,044.000         25,567,587.160
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        43,855.000         1,111,285.700
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        60,842.000         5,175,220.520
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       121,139.000         10,522,133.540
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        42,488.000         1,161,197.040
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        23,130.000         7,995,578.400
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        47,573.000         9,928,960.830
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        11,176.000          132,547.360
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        24,958.000         3,252,276.980
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        46,071.000         2,921,362.110
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        27,555.000          775,122.150
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        31,101.000          197,180.340
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        79,331.000         3,678,578.470
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        37,980.000          273,835.800
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        12,566.000          397,588.240
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        11,521.000          263,370.060
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        10,656.000          326,606.400
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        22,278.000          370,037.580
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        36,739.000          558,065.410
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        52,113.000         1,654,066.620
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        78,115.000         2,639,505.850
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       191,761.000          6,479,604.190
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        9,382.000          86,126.760
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        37,323.000         1,652,662.440
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       254,327.000          4,229,458.010
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        54,686.000         1,384,102.660
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        37,887.000          927,852.630
                     TRUST   INC
                     INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                        1,685.000          129,593.350
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        23,942.000          550,426.580
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        8,550.000         2,182,473.000
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       204,995.000          8,759,436.350
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       103,065.000          4,990,407.300
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        41,724.000         1,174,113.360
                                175/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        37,417.000         2,526,021.670
                     KIMCO   REALTY
                                       218,420.000          5,014,923.200
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        78,188.000         1,658,367.480
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                        99,521.000         1,516,700.040
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        27,906.000         3,908,514.360
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        12,691.000          416,010.980
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       212,135.000          4,633,028.400
                     MID  AMERICA
                                        41,255.000         8,930,469.850
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        35,592.000          744,228.720
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        16,536.000          910,802.880
                     NATIONAL     RETAIL
                                        62,652.000         2,846,906.880
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        29,181.000         1,847,157.300
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        14,684.000          317,468.080
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        8,262.000          645,179.580
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        15,634.000          376,466.720
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        85,310.000         2,389,533.100
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        6,151.000          208,703.430
                     INC
                     ORION   OFFICE    REIT   INC
                                        20,322.000          385,305.120
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        59,928.000          517,777.920
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        84,725.000         1,555,551.000
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        47,285.000         1,036,487.200
                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        29,075.000           31,110.250
                     TST
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        77,966.000         1,418,981.200
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        44,842.000          812,537.040
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        10,390.000          307,855.700
                     INC
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC
                                        5,941.000          105,512.160
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        19,752.000          276,528.000
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       263,881.000         41,978,189.480
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        7,219.000         1,279,495.560
                     PUBLIC    STORAGE
                                        54,441.000         18,945,468.000
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       196,807.000         13,174,260.580
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        54,472.000         3,991,163.440
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        43,879.000          819,659.720
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        7,197.000          45,053.220
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        49,092.000         3,687,300.120
                     REALTY    INC
                                176/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        60,223.000          806,988.200
                     RPT  REALTY
                                        29,879.000          393,506.430
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        19,725.000         1,603,050.750
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        79,448.000         1,062,219.760
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        4,929.000          352,522.080
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        4,909.000          250,555.360
                     SERITAGE     GROWTH
                                        13,967.000          190,370.210
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        60,374.000          554,837.060
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       117,354.000         17,887,096.680
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        64,602.000          986,472.540
                     SL  GREEN
                                        24,033.000         1,808,723.580
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        42,591.000         2,003,906.550
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        57,850.000         2,575,482.000
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                        87,227.000         2,947,400.330
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        39,304.000          371,422.800
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        41,218.000         8,209,801.240
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        79,001.000          908,511.500
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        37,599.000          740,700.300
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        25,217.000         1,998,951.590
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        76,394.000         1,363,632.900
                     UDR  INC
                                        99,307.000         5,797,542.660
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        16,233.000          400,305.780
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        4,817.000          283,962.150
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        39,869.000          719,236.760
                     URSTADT    BIDDLE
                                        11,412.000          224,359.920
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       139,976.000          6,770,639.120
                     VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                        29,202.000          534,104.580
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       218,463.000          6,195,610.680
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        56,782.000         2,387,115.280
                     WASHINGTON      REIT
                                        30,601.000          776,653.380
                     WELLTOWER     INC
                                       150,956.000         12,485,570.760
                     WHITESTONE      REIT
                                        17,016.000          164,034.240
                     WP  CAREY   INC
                                        65,601.000         5,198,879.250
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        41,371.000          711,994.910
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                          7,918,780.000          440,793,906.330
                                               (50,056,556,003)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        50,845.000           57,251.470
             ド
                     ASSURA    PLC
                                       966,036.000           666,564.840
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        62,000.000         1,036,640.000
                                177/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       259,331.000           259,331.000
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       335,080.000          1,740,405.520
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       308,741.000           494,603.080
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       232,486.000           226,441.360
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       128,342.000           129,625.420
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        40,147.000         1,345,727.440
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       200,205.000           168,172.200
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       167,504.000           356,783.520
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        91,618.000          662,856.230
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,525,487.000            497,308.760
                     HOME   REIT   PLC
                                        94,904.000          114,359.320
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       107,234.000           127,393.990
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000              0.000
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       268,186.000          2,014,613.230
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       327,151.000           895,739.430
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       255,851.000           373,542.460
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       123,080.000           106,464.200
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       180,816.000           180,273.550
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       479,463.000           729,263.220
                     PROPERTIES      PLC
                     PRS  REIT   PLC/THE
                                       154,451.000           164,490.310
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       165,264.000           150,886.030
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        75,641.000         1,030,986.830
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       189,527.000           97,985.450
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       426,887.000          6,014,837.830
                     SHAFTESBURY      PLC
                                       104,076.000           629,139.420
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          120,878.000           92,592.540
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       296,727.000           359,039.670
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       143,052.000           140,047.900
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       615,457.000          1,468,480.400
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       280,614.000           214,950.320
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       142,629.000          1,555,369.240
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        46,948.000          389,198.920
             イギリス・ポンド　小計                          9,197,698.000          24,491,365.100
                                                (3,687,175,016)
                                178/298

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             イスラエル・
                     REIT   1 LTD
                                        63,187.000         1,336,405.050
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           63,187.000         1,336,405.050
                                                  (48,936,079)
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        22,560.000          984,067.200
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        21,292.000          237,405.800
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             5,036.000          69,245.000
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        8,436.000          461,027.400
                     INVEST
                     BTB  REAL   ESTATE
                                        6,692.000          26,701.080
                     INVESTMENT      TRUST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        30,349.000         1,722,912.730
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        58,139.000          836,038.820
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        29,354.000          335,222.680
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        15,780.000          278,990.400
                     CT  REAL   ESTATE
                                        17,097.000          286,887.660
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        40,273.000          666,115.420
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        9,627.000          218,532.900
                     INV  TRUST
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT            14,129.000           61,319.860
                     TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        39,192.000          681,156.960
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        11,606.000         1,181,374.740
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        51,308.000          803,996.360
                     INVESTMENT
                     INOVALIS     REAL   ESTATE
                                        4,643.000          42,994.180
                     INVESTMENT      TRUST
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        25,307.000          420,096.200
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        20,027.000          451,809.120
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        5,091.000          110,932.890
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        7,850.000          135,569.500
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NEXUS   REAL   ESTATE
                                        3,028.000          37,214.120
                     INVESTMENT      TRUST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        39,149.000          526,945.540
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        20,611.000           93,986.160
                                179/298


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                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        56,026.000         1,232,572.000
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        5,498.000          74,168.020
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           57,588.300
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        25,748.000          796,128.160
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        30,047.000          676,057.500
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        13,342.000           96,862.920
                     REIT
             カナダ・ドル　小計                           648,871.000         13,603,919.620
                                                (1,214,557,944)
             ニュージーラン
                     ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       313,249.000           482,403.460
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       380,281.000           996,336.220
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       538,822.000           638,504.070
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       443,539.000           709,662.400
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       122,708.000           373,645.860
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          1,798,599.000           3,200,552.010
                                                 (247,146,626)
             ユーロ
                     AEDIFICA                  12,919.000         1,470,182.200
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        63,861.000         1,247,205.330
                     ALTAREA                   1,333.000          211,947.000
                     BEFIMMO                   8,000.000          265,600.000
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        8,509.000          219,106.750
                     CARMILA    SA
                                        16,304.000          213,908.480
                     COFINIMMO     SA
                                        10,011.000         1,382,519.100
                     COIMA   RES  SPA
                                        6,479.000          47,102.330
                     COVIVIO                  16,969.000         1,201,065.820
                     EUROCOMMERCIAL
                                        14,742.000          264,412.510
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        19,399.000         2,271,622.900
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        23,778.000          225,891.000
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       245,121.000           311,303.670
                     ICADE                  11,571.000          716,244.900
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        21,702.000           77,042.100
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        94,465.000          760,443.250
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        8,866.000          246,918.100
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       140,654.000           222,795.930
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  70,758.000         1,369,167.300
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        18,820.000           95,982.000
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  18,400.000          151,616.000
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       119,732.000          1,176,247.160
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        3,727.000          477,056.000
                                180/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NSI  NV
                                        5,868.000          203,619.600
                     RETAIL    ESTATES
                                        4,010.000          278,695.000
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        41,536.000         2,507,943.680
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        5,647.000          130,445.700
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        49,962.000         2,018,464.800
                     WERELDHAVE      NV
                                        15,344.000          184,588.320
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        6,702.000          321,360.900
             ユーロ　小計                          1,085,189.000          20,270,497.830
                                                (2,602,934,626)
             韓国・ウォン         ESR  KENDALL    SQUARE    REIT
                                        54,887.000        349,630,190.000
                     CO  LTD
                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        9,512.000        54,598,880.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        38,156.000        204,897,720.000
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                        11,737.000         74,882,060.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        40,659.000        224,844,270.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        36,552.000        173,073,720.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        13,911.000        110,175,120.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           205,414.000        1,192,101,960.000
                                                 (114,918,629)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       701,070.000          2,839,333.500
                     LINK   REIT
                                       744,320.000         50,353,248.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       380,000.000          1,151,400.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       279,000.000          1,199,700.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       825,000.000          2,763,750.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          2,929,390.000          58,307,431.500
                                                 (848,956,203)
     投資証券　合計                                   23,847,128         58,821,181,126
                                               (58,821,181,126)
     合計                                           65,473,864,589
                                               (65,473,864,589)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.11      －          76.57
                   投資証券           152銘柄            －   76.05
     イギリス・ポンド              投資証券           35銘柄           －    5.60            5.63
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄
                                          －    0.07            0.07
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          6.80      －           6.83
     カナダ・ドル              投資証券           30銘柄           －    1.85            1.86
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           27銘柄          3.05      －           3.07
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.38            0.38
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.05      －           4.03
                   投資証券           30銘柄           －    3.95
     韓国・ウォン              投資証券            7銘柄           －    0.17            0.18
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.09      －           1.39
                   投資証券            5銘柄
                                          －    1.29
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                182/298














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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年12月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             5,021,507,614
        コール・ローン                                              165,271,295
        株式                                            61,283,626,357
        新株予約権証券                                                166,591
        投資信託受益証券                                              361,054,240
        投資証券                                              43,807,914
        派生商品評価勘定                                              13,611,247
        未収入金                                              77,760,297
        未収配当金                                              65,753,468
                                                     1,692,792,992
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            68,725,352,015
       資産合計
                                                    68,725,352,015
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              40,459,176
                                                       3,371,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              43,830,176
       負債合計                                                43,830,176
     純資産の部
       元本等
        元本                                            47,607,871,422
        剰余金
                                                    21,073,650,417
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            68,681,521,839
       純資産合計                                             68,681,521,839
     負債純資産合計                                               68,725,352,015
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年12月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           40,143,019,383円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           22,758,318,615円
        同期中一部解約元本額                                           15,293,466,576円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           7,872,325,572円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            329,231,557円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,308,112円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             10,998,802円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             30,517,329円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             21,135,744円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             12,585,499円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             11,333,858円
        たわらノーロード　新興国株式                                           8,529,550,475円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,693,172,866円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,203,207,503円
                                                     21,280,150円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             78,728,136円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            129,354,991円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             82,368,250円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            264,352,744円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            168,733,912円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            280,218,052円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              506,605円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             9,666,902円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,745,299円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,847,670円
        たわらノーロード　全世界株式                                            106,274,113円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            364,393,917円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            336,477,380円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            329,145,943円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            446,837,615円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            904,311,197円
        投資のソムリエ                                           11,463,451,056円
        クルーズコントロール                                            451,528,761円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            284,722,223円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            360,110,426円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,523,462円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             24,069,054円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            215,277,778円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,002,351,081円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            833,770,619円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,426,877,897円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             50,468,723円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             26,723,647円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,173,612円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             44,029,644円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,205,920,702円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            322,007,086円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             37,718,292円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             20,255,670円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             16,853,007円
                                                      914,422円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             13,408,711円
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        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            150,694,445円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             3,059,315円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            269,327,866円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            130,930,639円
        計                                           47,607,871,422円
        受益権の総数                                           47,607,871,422口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年12月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年12月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △3,465,098,572
     新株予約権証券                                                  166,591
     投資信託受益証券                                                △59,076,029
     投資証券                                                △2,993,501
     合計                                              △3,527,001,511
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2021年12月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年12月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                       2,844          －       2,832          12
          ブラジル・レアル                     2,844          －       2,832          12
        買建                    60,590,484             －    60,642,636          52,152
          アメリカ・ドル                  60,590,484             －    60,642,636          52,152
     合計                       60,593,328             －    60,645,468          52,164
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

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                                      2021年12月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   7,009,017,454              －    6,982,117,361         △26,900,093
     合計                      7,009,017,454              －    6,982,117,361         △26,900,093
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年12月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4427円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,427円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年12月13日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             33,540        26.010         872,375.400
     ル
             CIA  DE  MINAS
                             18,584        7.090         131,760.560
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        5.226         126,521.460
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,331       112.370          486,674.470
             MOBILE    TELESYSTEMS
             PUBLIC    JOINT   STOCK
                             29,585        7.860         232,538.100
             COMPANY    ADR
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,926       60.460         358,285.960
             LUKOIL    SPON   ADR
                             29,079        89.640        2,606,641.560
             GAZPROM    PAO  ADR
                             410,041         8.988        3,685,448.500
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP      128,421         3.240         416,084.040
             GDR
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             96,388        0.918         88,484.180
             FIN&TRADE
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                             31,100        4.888         152,016.800
             SOFTWARE     CO  LTD
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             57,784        5.165         298,454.360
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             51JOB   INC  ADR
                              2,101       49.890         104,818.890
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              8,354       28.550         238,506.700
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              6,291       228.800         1,439,380.800
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             18,735       149.340         2,797,884.900
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                             13,260        28.860         382,683.600
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             45,925        29.710        1,364,431.750
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             90,405        7.708         696,841.740
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                             127,330         2.300         292,859.000
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             18,608        21.760         404,910.080
             TATNEFT    ADR
                             16,642        39.470         656,859.740
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             152,000         1.200         182,400.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             29,277        15.775         461,844.670
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             36,039        9.330         336,243.870
             ADR
             VNET   GROUP   INC  ADR
                              8,615        8.510         73,313.650
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             24,628        5.060         124,617.680
             MAIL.RU    GROUP   LTD  GDR
                              9,858       13.420         132,294.360
             YANDEX    NV
                             20,883        63.350        1,322,938.050
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              3,513       34.990         122,919.870
             SBERBANK     ADR
                             189,038        16.085        3,040,676.230
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                             11,773        20.800         244,878.400
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                             11,331        40.310         456,752.610
             JOYY   INC-ADR
                              5,086       50.910         258,928.260
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP
                              4,640       43.490         201,793.600
             ADR
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,965       52.690         261,605.850
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              5,960       65.510         390,439.600
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              8,124       85.880         697,689.120
             GDR
             360  DIGITECH     INC  ADR
                              5,813       23.700         137,768.100
             BILIBILI     INC  ADR
                             10,696        59.130         632,454.480
             NIO  INC  ADR
                             92,389        34.260        3,165,247.140
             TENCENT    MUSIC
                             40,762        6.780         276,366.360
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              6,296       32.550         204,934.800
             I-MAB   ADR
                              3,403       53.420         181,788.260
             WEIBO   CORP   ADR
                              4,386       31.650         138,816.900
             KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS
                              2,911       16.170          47,070.870
             LTD  ADR
             KANZHUN    LTD  ADR
                              5,650       39.180         221,367.000
             RLX  TECHNOLOGY      INC  ADR
                             49,092        4.220         207,168.240
             DIDI   GLOBAL    INC  ADR
                             26,813        6.490         174,016.370
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                             23,625        22.110         522,348.750
             CHINDATA     GROUP   HOLDINGS
                              6,336        7.230         45,809.280
             LTD  ADR
             DADA   NEXUS   LTD  ADR
                              4,179       16.870          70,499.730
             AGORA   INC  ADR
                              3,131       18.670          58,455.770
             LEGEND    BIOTECH    CORP   ADR
                              3,309       50.540         167,236.860
                                189/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LI  AUTO   INC  ADR
                             36,908        32.460        1,198,033.680
             XPENG   INC  ADR
                             26,054        46.830        1,220,108.820
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              4,537       34.490         156,481.130
             HELLO   GROUP   INC  ADR
                             12,641        10.130         128,053.330
             PINDUODUO     INC  ADR
                             29,505        63.620        1,877,108.100
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             28,075        50.650        1,421,998.750
             IQIYI   INC  ADR
                             15,440        5.110         78,898.400
             POLYUS    PJSC   GDR
                              4,839       88.650         428,977.350
             HUTCHMED     CHINA   LTD  ADR
                              6,136       33.160         203,469.760
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             28,616        31.550         902,834.800
             ADR
             BEIGENE    LTD  ADR
                              3,074       298.430          917,373.820
     アメリカ・ドル　小計                       2,226,986                 40,928,485.260
                                            (4,647,838,786)
     アラブ首長国
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                             114,269         6.970         796,454.930
     連邦・ディル
             PJSC
     ハム
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             253,448         5.430        1,376,222.640
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             274,543        35.800        9,828,639.400
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             211,049         8.710        1,838,236.790
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             355,696        20.500        7,291,768.000
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             271,224         4.900        1,328,997.600
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             298,029         4.110        1,224,899.190
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             188,240        13.850        2,607,124.000
             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
             CO  FOR  DISTRIBUTION            229,870         4.240         974,648.800
             PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計
                            2,196,368                 27,266,991.350
                                             (844,458,722)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             24,584        13.275         326,352.600
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計                        24,584                 326,352.600
                                              (49,132,384)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             194,661       2,458.950         478,661,665.950
     ピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             66,305       396.950        26,319,769.750
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             25,793      3,283.150         84,682,287.950
             EICHER    MOTORS    LTD
                             10,528      2,527.650         26,611,099.200
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             15,745      1,749.200         27,541,154.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             57,514       859.700        49,444,785.800
             SHREE   CEMENT    LTD
                               756    26,406.450          19,963,276.200
             ICICI   BANK   LTD
                             348,649        758.000        264,275,942.000
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             52,605       307.350        16,168,146.750
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             118,018        494.700        58,383,504.600
                                190/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             18,888       652.150        12,317,809.200
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                             46,472      1,180.000         54,836,960.000
             TATA   MOTORS    LTD
                             108,754        494.450        53,773,415.300
             JSW  STEEL   LTD
                             63,943       679.550        43,452,465.650
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                             36,296       769.650        27,935,216.400
             LTD
             TATA   POWER   CO  LTD
                             87,416       228.000        19,930,848.000
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              8,074      3,632.450         29,328,401.300
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              2,469     19,270.250          47,578,247.250
             GAIL   INDIA   LTD
                             119,463        135.450        16,181,263.350
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                             37,435      1,896.750         71,004,836.250
             VEDANTA    LTD
                             71,958       349.700        25,163,712.600
             AXIS   BANK   LTD
                             152,895        688.050        105,199,404.750
             TITAN   COMPANY    LTD
                             22,958      2,339.350         53,706,797.300
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             149,090        147.550        21,998,229.500
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              9,999      1,438.350         14,382,061.650
             LTD
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                             72,574       205.550        14,917,585.700
             LUPIN   LTD
                             17,003       883.900        15,028,951.700
             MPHASIS    LTD
                              4,820      3,133.900         15,105,398.000
             ACC  LTD
                              5,706      2,315.550         13,212,528.300
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             18,327      7,452.500         136,581,967.500
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             116,998       2,808.750         328,618,132.500
             FINANCE    CORP
             INFOSYS    LTD
                             232,734       1,759.250         409,437,289.500
             WIPRO   LTD
                             91,350       638.250        58,304,137.500
             MRF  LTD
                               160    74,221.000          11,875,360.000
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             101,743        120.050        12,214,247.150
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             56,024      2,332.800         130,692,787.200
             TRENT   LTD
                             14,708      1,035.950         15,236,752.600
             APOLLO    HOSPITALS
                              6,523      5,245.300         34,215,091.900
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             73,318      1,162.200         85,210,179.600
             DABUR   INDIA   LTD
                             38,036       577.800        21,977,200.800
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              9,409      2,526.850         23,775,131.650
             SRF  LTD
                              8,351      2,148.850         17,945,046.350
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              6,357      2,247.150         14,285,132.550
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,576      4,593.300         34,798,840.800
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             166,197        710.700        118,116,207.900
             UNITED    SPIRITS    LTD
                             22,860       925.300        21,152,358.000
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             54,875       761.350        41,779,081.250
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              8,869      4,506.450         39,967,705.050
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              9,054      7,425.650         67,231,835.100
                                191/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             17,272       704.350        12,165,533.200
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             19,190      1,392.200         26,716,318.000
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                             22,037       502.400        11,071,388.800
             BIOCON    LTD
                             20,067       372.200         7,468,937.400
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             88,501       228.800        20,249,028.800
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                             14,071      1,504.350         21,167,708.850
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                             52,703       228.600        12,047,905.800
             CIPLA   LTD/INDIA
                             30,885       893.900        27,608,101.500
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             45,222      1,873.400         84,718,894.800
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              6,618      7,440.450         49,240,898.100
             TATA   CONSULTANCY
                             63,456      3,636.800         230,776,780.800
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                             20,695      1,740.400         36,017,578.000
             NTPC   LTD
                             307,191        126.150        38,752,144.650
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              7,899      2,650.100         20,933,139.900
             YES  BANK   LTD
                             714,850        14.450        10,329,582.500
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             39,016       377.650        14,734,392.400
             BHARAT    FORGE   LTD
                             18,024       729.950        13,156,618.800
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             102,860        455.100        46,811,586.000
             ITC  LTD
                             219,139        236.100        51,738,717.900
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                             11,382      2,325.750         26,471,686.500
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             38,261       737.450        28,215,574.450
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              3,929      3,086.650         12,127,447.850
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              5,950      2,445.350         14,549,832.500
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              5,769      5,646.000         32,571,774.000
             GODREJ    CONSUMER
                             22,126       943.000        20,864,818.000
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             41,688      1,602.650         66,811,273.200
             MINDTREE     LTD
                              3,887      4,576.550         17,789,049.850
             MARICO    LTD
                             32,108       526.350        16,900,045.800
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    39,992.000          15,116,976.000
             DLF  LTD
                             48,259       419.100        20,225,346.900
             POWER   GRID   CORP   OF
                             205,284        202.650        41,600,802.600
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             38,587       767.700        29,623,239.900
             ECONOMIC     ZONE
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,848     17,711.100          50,441,212.800
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              4,914      3,344.750         16,436,101.500
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              4,677      3,788.050         17,716,709.850
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              8,810      1,491.950         13,144,079.500
             COAL   INDIA   LTD
                             88,391       151.300        13,373,558.300
             INDUS   TOWERS    LTD
                             54,946       273.350        15,019,489.100
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              6,020      2,915.400         17,550,708.000
             LARSEN    & TOUBRO
                              3,823      6,613.200         25,282,263.600
             INFOTECH     LTD
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                             29,705      1,388.900         41,257,274.500
                                192/298


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             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             67,614       684.750        46,298,686.500
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              4,012      2,549.750         10,229,597.000
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             37,750       280.050        10,571,887.500
             ADANI   TOTAL   GAS  LTD
                             20,723      1,825.000         37,819,475.000
             GODREJ    PROPERTIES      LTD
                              9,916      2,099.200         20,815,667.200
             CHOLAMANDALAM
             INVESTMENT      AND  FINANCE
                             23,985       579.800        13,906,503.000
             CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                             16,624       921.950        15,326,496.800
             SERVICES     LTD
             INDIAN    RAILWAY    CATERING
                             20,386       857.950        17,490,168.700
             & TOURISM    CORP   LTD
             ZOMATO    LTD
                             125,644        140.550        17,659,264.200
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             18,598       762.500        14,180,975.000
             ADANI   TRANSMISSIONS       LTD
                             20,756      1,874.200         38,900,895.200
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                             10,551      4,796.600         50,608,926.600
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             13,209      1,439.900         19,019,639.100
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             27,604       578.150        15,959,252.600
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              7,733      1,997.600         15,447,440.800
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             28,244      1,175.600         33,203,646.400
             LTD
     インド・ルピー　小計                       5,895,043               4,996,753,291.800
                                            (7,545,097,471)
     インドネシ
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             571,700       2,320.000        1,326,344,000.000
     ア・ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            2,540,500         880.000       2,235,640,000.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             133,301      23,000.000        3,065,923,000.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             352,900       6,625.000        2,337,962,500.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             451,000       4,430.000        1,997,930,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,290,900        5,925.000        7,648,582,500.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA
                            3,297,400        4,150.000       13,684,210,000.000
             PERSERO    TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             579,100       6,050.000        3,503,555,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             32,400      32,050.000        1,038,420,000.000
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             53,600      12,000.000         643,200,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             190,800       8,000.000        1,526,400,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,219,300        7,200.000        8,778,960,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            4,594,000        4,130.000       18,973,220,000.000
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             572,200       6,775.000        3,876,655,000.000
             PERSERO    TBK  PT
                                193/298

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,156,000        1,610.000        1,861,160,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             269,200       7,875.000        2,119,950,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                            3,776,600        7,375.000       27,852,425,000.000
             PT
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100       1,920.000        1,793,472,000.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000       8,850.000        1,460,250,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             TOWER   BERSAMA
                             533,300       3,200.000        1,706,560,000.000
             INFRASTRUCTURE        TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,718,300        1,145.000        1,967,453,500.000
             TBK  PT
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             825,100       3,700.000        3,052,870,000.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      25,256,701               112,451,142,500.000
                                             (888,364,026)
     オフショア・
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              8,832       137.220         1,211,927.040
     人民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,940       15.050          89,397.000
             KUNSHAN    CO  LTD
             CHINA   ZHENHUA    GROUP
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO       700      115.420          80,794.000
             LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       39.140         117,420.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                             12,000        13.400         160,800.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              5,200       160.970          837,044.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,540       25.550         192,647.000
             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                             16,300        12.220         199,186.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                             19,100        11.550         220,605.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       25.000         100,000.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       142.500          171,000.000
             CONSULTING      CO  LTD
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                              3,900       47.790         186,381.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       28.510         213,825.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              2,100       298.600          627,060.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     10,330        23.890         246,783.700
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,300       46.110         244,383.000
             CO  LTD
                                194/298


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             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       16.200          95,580.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                             19,100        26.140         499,274.000
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        11.080         322,428.000
             THUNDER    SOFTWARE
                              2,600       149.700          389,220.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       61.500         424,350.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY
                             18,600        7.740         143,964.000
             HUATONG    GROUP   CO  LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              6,500       149.990          974,935.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              8,568       25.650         219,769.200
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       35.080         207,112.320
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              6,960       28.280         196,828.800
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              2,660       16.500          43,890.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       22.600         149,160.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       39.380         133,892.000
             TECHNOLOGY      INC
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       30.400         155,040.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       15.240          22,860.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                              2,600       14.350          37,310.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              4,600       69.750         320,850.000
             LTD
             GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD
                              3,000       60.110         180,330.000
             AVIC   ELECTROMECHANICAL
                             11,000        16.820         185,020.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                             27,100        50.950        1,380,745.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      7,200       127.270          916,344.000
             LTD
             CHINA   BAOAN   GROUP   CO
                             18,000        17.060         307,080.000
             LTD
             ADDSINO    CO  LTD
                             10,200        15.820         161,364.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        14.050         157,360.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                             31,400        8.710         273,494.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       14.950          83,720.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        4.660         66,638.000
             CO  LTD
                                195/298


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             WINNING    HEALTH
                              2,730       14.360          39,202.800
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       18.850          49,010.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       28.880         225,264.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                             50,250        17.170         862,792.500
             CHEMICAL     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    &
                              6,000       25.630         153,780.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200       220.440          705,408.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       34.590         123,486.300
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        11.220         142,494.000
             CO  LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600        9.050         77,830.000
             SHANXI    TAIGANG
                             36,700        7.410         271,947.000
             STAINLESS     STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                             23,381        44.350        1,036,947.350
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                             10,800        46.580         503,064.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING
                               560      68.560          38,393.600
             GROUP   CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       22.000         151,800.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        6.090         232,638.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       45.190         221,431.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        10.540         161,262.000
             INC  CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                             21,000        7.620         160,020.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       35.960         269,700.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       39.630         198,150.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             TONGLING     NONFERROUS
                             118,600         3.640         431,704.000
             METALS    GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       25.090         165,594.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              7,100       252.170         1,790,407.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                             11,100        70.850         786,435.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                196/298


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             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        9.800         146,510.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        9.100         161,070.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                             15,300        41.690         637,857.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       13.870          82,387.800
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              5,320       28.360         150,875.200
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        4.380         70,080.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       128.050          268,905.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP
                             36,480        8.360         304,972.800
             CO  LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA
                             14,300        10.880         155,584.000
             CO  LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             30,654        45.320        1,389,239.280
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO
                             27,500        6.500         178,750.000
             LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             33,100        7.900         261,490.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             19,900        14.700         292,530.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                             23,900        25.620         612,318.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800        7.420         28,196.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                             13,500        53.800         726,300.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700         2.380         249,186.000
             GOERTEK    INC
                             20,200        54.300        1,096,860.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             21,300        7.640         162,732.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             33,000        39.700        1,310,100.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             13,300        22.690         301,777.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        6.500         308,100.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             28,300        7.470         211,401.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        6.420         241,392.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                             41,660        18.050         751,963.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             22,700        8.170         185,459.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                              3,200       31.330         100,256.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
                                197/298


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             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              3,800       92.970         353,286.000
             LTD
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             45,508        36.900        1,679,245.200
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              7,600       185.060         1,406,456.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             15,300       247.000         3,779,100.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        6.470         134,576.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             23,700        4.060         96,222.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             213,400         5.160        1,101,144.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             63,500        12.620         801,370.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             66,800        11.280         753,504.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             83,400        18.380        1,532,892.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                              8,780       17.270         151,630.600
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             71,200        5.320         378,784.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             41,300        20.160         832,608.000
             ZTE  CORP
                             24,300        32.110         780,273.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             28,500        7.390         210,615.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             21,200        17.500         371,000.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       37.370         156,954.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             21,800        24.670         537,806.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100        17.770         374,947.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              7,300       301.420         2,200,366.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                             34,100        7.610         259,501.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      4,830       129.600          625,968.000
             LTD
             SHENZHEN     CAPCHEM
                              2,900       122.670          355,743.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             LB  GROUP   CO  LTD
                             11,000        29.490         324,390.000
             JIANGSU    EASTERN
                             17,900        24.270         434,433.000
             SHENGHONG     CO  LTD
             SINOMA    SCIENCE    &
                             12,900        37.020         477,558.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       57.820         167,678.000
                                198/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             APELOA    PHARMACEUTICAL
                              8,000       36.720         293,760.000
             CO  LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              2,700       367.920          993,384.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600        9.680         34,848.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD
                             34,200        10.930         373,806.000
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       21.050         116,827.500
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              3,000       265.920          797,760.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             15,600        10.470         163,332.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       75.290         496,914.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      65.750          39,450.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       46.740         266,418.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       20.930         146,928.600
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        4.050         136,890.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                             12,000        10.320         123,840.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              6,720       80.990         544,252.800
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS
                              1,600       82.110         131,376.000
             CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                              1,500       470.000          705,000.000
             TIANJIN    CO  LTD
             JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD
                              2,300       244.720          562,856.000
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        7.700         116,270.000
             LTD
             TOPSEC    TECHNOLOGIES
                              5,300       19.240         101,972.000
             GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                             23,800        65.510        1,559,138.000
             GUANGDONG     KINLONG
             HARDWARE     PRODUCTS     CO       1,800       180.000          324,000.000
             LTD
             FIRST   CAPITAL
                             23,600        7.180         169,448.000
             SECURITIES      CO  LTD
             INGENIC    SEMICONDUCTOR
                              2,500       140.700          351,750.000
             CO  LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             63,790        7.210         459,925.900
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                             38,900        12.210         474,969.000
             INC
             ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD
                              2,300       176.350          405,605.000
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                             13,600        30.500         414,800.000
                                199/298


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             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO       2,940       184.500          542,430.000
             LTD
             NANJING    KING-FRIEND
             BIOCHEMICAL
                             12,600        41.170         518,742.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             33,500        21.400         716,900.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       141.800          439,580.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             22,500        12.800         288,000.000
             LTD
             DASHENLIN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,560       38.250          59,670.000
             LTD
             SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO
                             11,500        15.150         174,225.000
             LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       36.290         188,708.000
             GROUP   CO  LTD
             SATELLITE     CHEMICAL     CO
                             10,200        40.190         409,938.000
             LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       84.540         266,301.000
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              2,800       265.000          742,000.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              2,700       78.990         213,273.000
             CO  LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       67.970         210,707.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       140.010          294,021.000
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       128.250          554,040.000
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       14.620         138,890.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO
                              3,000       38.700         116,100.000
             LTD
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       17.120         133,536.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      107.070          89,938.800
             HUIZHOU    DESAY   SV
                               700      134.360          94,052.000
             AUTOMOTIVE      CO  LTD
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       59.280         160,056.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              1,330       51.710          68,774.300
             LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       92.210         119,873.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       85.850         257,550.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      2,000       112.690          225,380.000
             LTD
                                200/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        11.110         141,097.000
             LTD
             HOSHINE    SILICON
                              3,800       145.860          554,268.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        11.650         314,550.000
             GUANGZHOU     KINGMED
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO       1,900       107.000          203,300.000
             LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       10.090          98,882.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        11.890         171,216.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      4,500       370.590         1,667,655.000
             LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        9.590         148,645.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,200       207.000          248,400.000
             INC
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       62.620         254,237.200
             SG  MICRO   CORP
                               900      315.340          283,806.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              9,100       639.950         5,823,545.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING         3,416       174.880          597,390.080
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             10,872       139.900         1,520,992.800
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                             10,400        50.210         522,184.000
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              3,900       134.780          525,642.000
             LTD
             MAXSCEND
                              1,600       363.090          580,944.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                             36,300        16.480         598,224.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              3,300       177.120          584,496.000
             LTD
             ADVANCED     MICRO-
             FABRICATION      EQUIPMENT
                              3,800       150.000          570,000.000
             INC  CHINA
             MONTAGE    TECHNOLOGY      CO
                              6,400       75.000         480,000.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             99,079        5.000         495,395.000
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              3,800       305.980         1,162,724.000
             WUXI   SHANGJI    AUTOMATION
                              1,700       201.450          342,465.000
             CO  LTD
             MING   YANG   SMART   ENERGY
                             17,100        28.110         480,681.000
             GROUP   LTD
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             129,100         3.500         451,850.000
             LTD
                                201/298


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             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        3.760         307,192.000
             LTD
             AVARY   HOLDING    SHENZHEN
                             10,700        41.020         438,914.000
             CO  LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900      208.390          187,551.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             173,700         4.750         825,075.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             STARPOWER     SEMICONDUCTOR
                              1,000       418.970          418,970.000
             LTD
             SUZHOU    MAXWELL
                               600      711.630          426,978.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             107,700         5.290         569,733.000
             CHINA   CO  LTD
             SHANGHAI     JUNSHI
                              9,000       63.630         572,670.000
             BIOSCIENCES      CO  LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       64.260         391,986.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHEJIANG     JIUZHOU
                              8,500       58.720         499,120.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             INTCO   MEDICAL
                              1,200       59.830          71,796.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             YONGXING     SPECIAL
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      3,900       138.410          539,799.000
             LTD
             JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                              6,200       92.110         571,082.000
             LTD
             ZHONGTAI     SECURITIES      CO
                             50,600        10.830         547,998.000
             LTD
             BEIJING    WANTAI
             BIOLOGICAL      PHARMACY
                              1,900       247.400          470,060.000
             ENTERPRISE      CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                               600      193.000          115,800.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             10,900        51.770         564,293.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             IMEIK   TECHNOLOGY
                              1,000       607.500          607,500.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             SHENZHEN     TRANSSION
                              4,300       159.080          684,044.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                              2,447       264.730          647,794.310
             SOFTWARE     INC
             NATIONAL     SILICON
                             16,400        27.940         458,216.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             BEIJING    ROBOROCK
                               455      816.980          371,725.900
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900         4.970         551,173.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800         4.660         986,988.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
                                202/298


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             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400         2.940         806,736.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.070         257,880.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             158,500         4.220         668,870.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        30.400         304,000.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             13,400        21.700         290,780.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             81,500        53.490        4,359,435.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             41,500        51.220        2,125,630.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             100,100        19.420        1,943,942.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             102,000         8.770         894,540.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200         3.940         544,508.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             24,900        21.830         543,567.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              5,100      2,090.000         10,659,000.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             126,500         4.610         583,165.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             56,500        26.440        1,493,860.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             30,700        28.140         863,898.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        5.700         218,310.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             100,200        19.530        1,956,906.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             238,100         3.390         807,159.000
             CO  LTD
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION
                             230,500         4.860        1,120,230.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             27,100        12.200         330,620.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             82,900        5.670         470,043.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             30,400        42.290        1,285,616.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             87,900        4.440         390,276.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             30,800        3.950         121,660.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             126,400         7.010         886,064.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             14,000        39.440         552,160.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             33,500        17.950         601,325.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              7,800        8.130         63,414.000
             INTERNATIONAL       INC
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             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                             14,100        56.750         800,175.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             45,100        14.970         675,147.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             77,000        6.160         474,320.000
             JIANGSU    HENGRUI
                             22,452        51.260        1,150,889.520
             MEDICINE     CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH
                             18,900        52.250         987,525.000
             CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             28,300        16.960         479,968.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             14,100        5.620         79,242.000
             NEW  CHINA   LIFE
                             14,900        39.380         586,762.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             27,800        30.500         847,900.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             47,200        23.170        1,093,624.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             10,300        5.880         60,564.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      7,900       51.950         410,405.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        11.220         118,932.000
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             13,500       102.600         1,385,100.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             92,700        10.260         951,102.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             68,500        7.940         543,890.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             31,600        10.620         335,592.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             30,120        40.660        1,224,679.200
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        4.380         130,524.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP
                              9,200       229.680         2,113,056.000
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             235,900         2.960         698,264.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                               200      105.940          21,188.000
             AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                             25,000        3.910         97,750.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             115,700         6.390         739,323.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        8.550         242,820.000
             TBEA   CO  LTD
                             26,700        22.350         596,745.000
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             45,700        4.060         185,542.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             84,300        7.440         627,192.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                             13,700        24.650         337,705.000
                                204/298


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             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       46.470         153,351.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       29.940         206,586.000
             CO  LTD
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             17,200        23.310         400,932.000
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                             34,300        5.110         175,273.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,300       28.110         233,313.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        11.210         165,908.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       12.810          61,488.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        11.950         283,215.000
             CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                             14,400        61.990         892,656.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             29,100        9.300         270,630.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       13.790         104,804.000
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             59,970        19.390        1,162,818.300
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             57,800        5.910         341,598.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        10.010         282,282.000
             CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       19.210         182,879.200
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       52.490         398,924.000
             ELECTRICS     CO  LTD
             BBMG   CORP
                             54,200        2.760         149,592.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        3.960         116,424.000
             LTD
             YANKUANG     ENERGY    GROUP
                             18,600        22.760         423,336.000
             CO  LTD
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             38,600        4.830         186,438.000
             CORP   LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        20.330         305,336.270
             LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700       11.220          86,394.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              7,896       62.040         489,867.840
             INC
             YONYOU    NETWORK
                             16,250        35.850         582,562.500
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD
                             21,600        24.490         528,984.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        6.500         212,550.000
             CO  LTD
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             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             59,000        3.310         195,290.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             10,900        46.200         503,580.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             18,900        9.050         171,045.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                             25,600        6.630         169,728.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       71.110         327,106.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        8.900         149,520.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             39,400        5.530         217,882.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                             19,600        11.950         234,220.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              3,100       455.000         1,410,500.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              5,180       334.110         1,730,689.800
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       17.710          21,252.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                             25,000        10.120         253,000.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                             22,600        12.600         284,760.000
             SHANDONG     NANSHAN
                             26,200        4.920         128,904.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              5,400       28.960         156,384.000
             CORP   LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        17.060         214,956.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                             30,000        5.870         176,100.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       40.150         168,630.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             SICHUAN    ROAD   & BRIDGE
                              5,600       12.100          67,760.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       20.640         120,331.200
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                             11,800        12.130         143,134.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       23.160         104,220.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             21,000        48.430        1,017,030.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              7,830       64.380         504,095.400
             SOFTWARE     CO  LTD
             JCET   GROUP   CO  LTD
                             10,900        32.130         350,217.000
                                206/298


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             HANGZHOU     SILAN
                              6,800       63.000         428,400.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO
                              2,500       162.880          407,200.000
             LTD
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       55.620         294,786.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       18.900         105,840.000
             SHANDONG     HUALU
             HENGSHENG     CHEMICAL     CO      12,090        30.460         368,261.400
             LTD
             XIAMEN    FARATRONIC      CO
                               100      220.430          22,043.000
             LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             26,746        17.400         465,380.400
             JIANGSU    HENGLI
                              7,324       85.200         624,004.800
             HYDRAULIC     CO  LTD
             ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO
                             19,600        18.600         364,560.000
             LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                             15,700        21.500         337,550.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       131.660          223,822.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       59.060         289,394.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             24,420        86.810        2,119,900.200
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800       219.190          394,542.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        12.650         409,240.150
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO       16,824       115.000         1,934,760.000
             LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       58.200         291,000.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON
                              1,200       22.480          26,976.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       74.670         433,086.000
             LTD
             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        12.130         160,116.000
             LTD
             NINGBO    TUOPU   GROUP   CO
                              9,600       51.900         498,240.000
             LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             21,400        17.460         373,644.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             59,700        6.900         411,930.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       79.590         270,606.000
             CO  LTD
             SKSHU   PAINT   CO  LTD
                              3,800       135.000          513,000.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             91,100        6.030         549,333.000
                                207/298


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             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        14.150         333,940.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                             11,400        40.360         460,104.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,430       55.310          79,093.300
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       18.720          37,440.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             YTO  EXPRESS    GROUP   CO
                             32,100        17.870         573,627.000
             LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       108.020          129,624.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JASON   FURNITURE
                              1,500       73.860         110,790.000
             HANGZHOU     CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             39,200        10.910         427,672.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              7,416        8.370         62,071.920
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               800      212.200          169,760.000
             HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              4,700       136.300          640,610.000
             MATERIAL     CO  LTD
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              5,040       32.040         161,481.600
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN
                              2,860       50.800         145,288.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       81.320         239,080.800
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             19,400        15.660         303,804.000
             LTD/CHINA
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        15.250         244,000.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              6,000       62.770         376,620.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             30,660        4.240         129,998.400
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                             10,700        30.900         330,630.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       9,155,164                188,019,411.880
                                            (3,350,280,296)
     カタール・リ
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             350,093        20.000        7,001,860.000
     アル
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             168,576         6.667        1,123,896.190
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             43,816        6.866         300,840.650
             QATAR   FUEL   QSC
                             44,848        17.770         796,948.960
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             39,892        16.850         672,180.200
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             51,028        9.409         480,122.450
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             116,259        15.150        1,761,323.850
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             95,644        18.000        1,721,592.000
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             145,382         3.307         480,778.270
             LTD
                                208/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MASRAF    AL  RAYAN
                             314,536         4.814        1,514,176.300
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             138,449         3.170         438,883.330
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             378,694         2.156         816,464.260
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,887,217                 17,109,066.460
                                             (530,552,151)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             310,076         0.834         258,603.380
     ディナール        KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      162,480         0.596         96,838.080
             KSC
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             464,096         0.986         457,598.650
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                             89,203        0.944         84,207.630
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                             55,241        0.814         44,966.170
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                             51,966        0.795         41,312.970
     クウェート・ディナール　小計                       1,133,062                   983,526.880
                                             (369,589,731)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             39,289      21,620.000         849,428,180.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             281,230       2,707.000         761,289,610.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             11,682      32,220.000         376,394,040.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             35,129      32,200.000        1,131,153,800.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                             26,255      25,150.000         660,313,250.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        393,585              3,778,578,880.000
                                             (110,202,253)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             14,790        64.700         956,913.000
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              3,378       191.000          645,198.000
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       75.400         313,287.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             28,728        30.600         879,076.800
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             52,496        29.350        1,540,757.600
             AL  RAJHI   BANK
                             83,526       134.800        11,259,304.800
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             47,191        22.060        1,041,033.460
             BANK   ALBILAD
                             26,757        42.100        1,126,469.700
             BANK   AL-JAZIRA
                             16,517        19.380         320,099.460
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             37,640        41.000        1,543,240.000
             RIYAD   BANK
                             87,636        26.750        2,344,263.000
             SAUDI   TELECOM    CO
                             41,175       107.000         4,405,725.000
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                             13,488       169.800         2,290,262.400
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             61,151       109.600         6,702,149.600
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              6,477       56.300         364,655.100
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             53,009        23.860        1,264,794.740
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             19,455        30.950         602,132.250
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             22,457        33.150         744,449.550
                                209/298

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             NATIONAL
                             22,528        20.520         462,274.560
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                             14,454        48.700         703,909.800
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             28,311        11.320         320,480.520
             SAHARA    INTERNATIONAL
                             18,456        41.950         774,229.200
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              8,395       68.000         570,860.000
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             60,445        17.280        1,044,489.600
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             31,011        9.920         307,629.120
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                             22,738        21.960         499,326.480
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             43,314        12.400         537,093.600
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE          2,986       134.200          400,721.200
             CO
             ALINMA    BANK
                             75,115        23.000        1,727,645.000
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              3,516       110.200          387,463.200
             MARKETS    CO
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             28,780        72.300        2,080,794.000
             NATIONAL     PETROCHEMICAL
                              8,516       38.900         331,272.400
             CO
             MOUWASAT     MEDICAL
                              3,377       164.600          555,854.200
             SERVICES     CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             154,032        34.800        5,360,313.600
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        4,212       162.400          684,028.800
             CO
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             149,680        62.200        9,310,096.000
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,299,892                 64,402,292.740
                                            (1,952,677,516)
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             103,700        33.500        3,473,950.000
     タイ・バーツ
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             331,200        12.400        4,106,880.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      84,000        44.000        3,696,000.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             67,800       125.000         8,475,000.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                            1,108,355          4.600        5,098,433.000
             ELECTRICITY      GENERATING
                              4,400       171.500          754,600.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             91,200        75.250        6,862,800.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             300,000        23.700        7,110,000.000
             PCL
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             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             75,200       216.000        16,243,200.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER
                             290,620        14.400        4,184,928.000
             PCL-NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                             21,000       428.000         8,988,000.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             649,700        37.500        24,363,750.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             140,700        20.100        2,828,070.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                             67,700        56.500        3,825,050.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL
                             363,900         8.650        3,147,735.000
             NVDR
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                             58,150       375.000        21,806,250.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             269,700        61.750        16,653,975.000
             PCL-NVDR
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             145,500        55.000        8,002,500.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             634,400        22.700        14,400,880.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             39,800       143.000         5,691,400.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             248,010        29.000        7,192,290.000
             PCL-NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             83,100        48.250        4,009,575.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             382,400        58.500        22,370,400.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             242,000         9.350        2,262,700.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             94,645       118.500        11,215,432.500
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             131,322        40.000        5,252,880.000
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             128,108        58.250        7,462,291.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             119,500        82.500        9,858,750.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             647,800         8.600        5,571,080.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             56,600        39.250        2,221,550.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             196,900        40.750        8,023,675.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             24,300        33.250         807,975.000
             BANGKOK    COMMERCIAL
             ASSET   MANAGEMENT      PCL       105,300        20.600        2,169,180.000
             NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             353,600         4.380        1,548,768.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             86,133        34.250        2,950,055.250
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                             90,400        63.000        5,695,200.000
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             71,200        61.250        4,361,000.000
             NVDR
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             SRI  TRANG   GLOVES
                             128,200        28.750        3,685,750.000
             THAILAND     PCL  NVDR
             PTT  OIL  & RETAIL
                             196,600        25.500        5,013,300.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             CARABAO    GROUP   PCL  NVDR
                             26,200       116.000         3,039,200.000
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             61,100        58.250        3,559,075.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             49,100        74.500        3,657,950.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       8,369,543                291,641,477.750
                                             (988,664,610)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              3,899       895.500         3,491,554.500
     ナ
             CEZ                9,586       802.500         7,692,765.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             26,989        95.000        2,563,955.000
     チェコ・コルナ　小計                        40,474               13,748,274.500
                                              (69,636,385)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            5,300,437         37.960       201,204,588.520
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              5,420     27,300.000         147,966,000.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,758,188         76.500       287,501,382.000
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             107,743       1,383.600         149,073,214.800
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             20,844      6,300.000         131,317,200.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                             10,581      6,851.000         72,490,431.000
             SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            1,596,888         102.650        163,920,553.200
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              9,972     48,801.000         486,643,572.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             48,873      2,664.000         130,197,672.000
             CENCOSUD     SA
                             81,121      1,330.000         107,890,930.000
             ENEL   CHILE   SA
                            1,494,473         33.660        50,303,961.180
     チリ・ペソ　小計                      12,434,540                1,928,509,504.700
                                             (259,974,652)
             AKBANK    TAS
                             238,837         7.270        1,736,344.990
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             44,898        24.500        1,100,001.000
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             96,186        26.720        2,570,089.920
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       258.500         1,206,678.000
             KOC  HOLDING    AS
                             53,770        33.180        1,784,088.600
             TURK   SISE   VE  CAM
                             90,000        15.790        1,421,100.000
             FABRIKALARI      AS
             TURKCELL     ILETISIM
                             99,281        20.000        1,985,620.000
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             181,455        11.730        2,128,467.150
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             91,135        7.620         694,448.700
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                             11,253       173.000         1,946,769.000
             RAFINE
                                212/298


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             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             37,907        77.050        2,920,734.350
             AS
     トルコ・リラ　小計                        949,390                19,494,341.710
                                             (159,843,855)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                             11,424      8,510.000         97,218,240.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             28,377      2,446.000         69,410,142.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             14,487      17,445.000         252,725,715.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        54,288               419,354,097.000
                                             (147,275,901)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             479,000        35.550        17,028,450.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             171,630        57.900        9,937,377.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             95,400        90.650        8,648,010.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             21,553       869.000        18,729,557.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              2,570      3,366.000          8,650,620.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             73,840       197.400        14,576,016.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             199,650        56.450        11,270,242.500
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             33,940       233.200         7,914,808.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             153,275        51.500        7,893,662.500
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             110,323        123.500        13,624,890.500
             PLDT   INC
                              5,260      1,730.000          9,099,800.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             694,275        35.150        24,403,766.250
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             43,330       129.500         5,611,235.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             18,603       940.000        17,486,820.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900         3.880        3,499,372.000
             INVESTMENTS      CORP
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             17,710       296.800         5,256,328.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601       570.000         3,762,570.000
             AC  ENERGY    CORP
                             689,400        10.740        7,404,156.000
             MONDE   NISSIN    CORP
                             314,700        16.000        5,035,200.000
     フィリピン・ペソ　小計                       4,032,960                199,832,880.750
                                             (450,563,196)
     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             47,292        20.120         951,515.040
     アル
             VALE   SA
                             269,121        75.650        20,359,003.650
             RAIA   DROGASIL     SA
                             63,900        24.010        1,534,239.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             20,750        34.720         720,440.000
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             19,700        35.400         697,380.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             63,900        32.500        2,076,750.000
             ITAUSA    SA
                             332,560         9.700        3,225,832.000
             GERDAU    SA
                             87,830        29.590        2,598,889.700
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             243,910        31.490        7,680,725.900
                                213/298


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             VIBRA   ENERGIA    SA
                             66,200        22.850        1,512,670.000
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             329,212        29.650        9,761,135.800
             CCR  SA
                             90,920        12.500        1,136,500.000
             WEG  SA
                             103,644        35.800        3,710,455.200
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             336,393        20.210        6,798,502.530
             BANCO   BRADESCO     SA
                             85,357        17.200        1,468,140.400
             CIA  SIDERURGICA
                             34,306        24.380         836,380.280
             NACIONAL     SA
             BRADESPAR     SA
                             17,958        53.530         961,291.740
             SUZANO    SA
                             49,275        58.500        2,882,587.500
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             327,347        22.160        7,254,009.520
             SA
             AMERICANAS      SA
                             40,871        28.500        1,164,823.500
             BRASKEM    SA
                             12,300        54.200         666,660.000
             ENGIE   BRASIL    SA
                             16,587        39.240         650,873.880
             ALPARGATAS      SA
                             19,400        40.620         788,028.000
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             37,289        56.700        2,114,286.300
             LOJAS   RENNER    SA
                             57,920        28.400        1,644,928.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             55,904        15.280         854,213.120
             SA
             COSAN   SA
                             73,300        22.260        1,631,658.000
             TOTVS   SA
                             21,200        32.330         685,396.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             50,200        23.910        1,200,282.000
             JBS  SA
                             66,500        35.190        2,340,135.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             86,917        13.970        1,214,230.490
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      27,098        38.630        1,046,795.740
             PAULO
             HYPERA    SA
                             33,500        29.530         989,255.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             400,048        12.380        4,952,594.240
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             226,400         6.370        1,442,168.000
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                             31,428        49.100        1,543,114.800
             VIA  S/A
                             99,200        5.480         543,616.000
             BB  SEGURIDADE
                             38,800        21.150         820,620.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             32,500        63.750        2,071,875.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             79,800        11.200         893,760.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900        15.550         464,945.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             314,695        15.950        5,019,385.250
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             69,000        26.150        1,804,350.000
             TIM  SA
                             72,100        13.240         954,604.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                             30,900        50.220        1,551,798.000
             RUMO   SA
                             104,900        18.020        1,890,298.000
                                214/298


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     ブラジル・レアル　小計
                            4,718,232                117,111,141.580
                                            (2,370,528,595)
     ポーランド・
             MBANK                1,410       450.000          634,500.000
     ズロチ
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                             11,155       142.250         1,586,798.750
             BANK   PEKAO   SA
                             10,428       115.000         1,199,220.000
             ORANGE    POLSKA    SA
                             20,700        7.800         161,460.000
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             16,793        73.500        1,234,285.500
             ORLEN
             LPP  SA
                               86    17,300.000          1,487,800.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              2,881       336.800          970,320.800
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,633       178.540          827,175.820
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             54,022        43.500        2,349,957.000
             POLSKI    SA
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO          129,398         5.720         740,156.560
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             20,000        34.540         690,800.000
             POLSKA    GRUPA
                             52,192        8.100         422,755.200
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             45,967        36.790        1,691,125.930
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,464       335.000         1,160,440.000
             ALLEGRO.EU      SA
                             27,648        38.000        1,050,624.000
     ポーランド・ズロチ　小計                        400,777                16,207,419.560
                                             (450,541,953)
     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             179,000         3.190         571,010.000
     リンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             414,300         5.180        2,146,074.000
             DIGI.COM     BHD
                             235,300         4.040         950,612.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             89,720        5.650         506,918.000
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             140,880         5.350         753,708.000
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             31,700        7.500         237,750.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             382,300         2.160         825,768.000
             GENTING    BHD
                             171,300         4.500         770,850.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                             20,256        17.060         345,567.360
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             50,608        17.980         909,931.840
             IOI  CORP   BHD
                             190,813         3.720         709,824.360
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             19,800        20.800         411,840.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                             11,600        24.100         279,560.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             320,175         8.120        2,599,821.000
             MISC   BHD
                             100,880         6.560         661,772.800
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,100       131.200          537,920.000
             PPB  GROUP   BHD
                             46,260        16.960         784,569.600
                                215/298

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             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             22,300        19.540         435,742.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             55,400        16.460         911,884.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             219,800         2.810         617,638.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             59,500        5.210         309,995.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             178,050         9.160        1,630,938.000
             QL  RESOURCES     BHD
                             25,250        4.670         117,917.500
             DIALOG    GROUP   BHD
                             200,944         2.450         492,312.800
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             989,550         3.990        3,948,304.500
             SIME   DARBY   BERHAD
                             139,500         2.150         299,925.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             105,800         5.200         550,160.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             170,100         3.780         642,978.000
             MAXIS   BHD
                             185,300         4.410         817,173.000
             INARI   AMERTRON     BHD
                             255,500         3.970        1,014,335.000
             PETRONAS     CHEMICALS
                             178,500         8.420        1,502,970.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             106,000         6.580         697,480.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             22,600        4.040         91,304.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             209,500         5.470        1,145,965.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             159,200         3.750         597,000.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       5,691,786                 29,827,518.760
                                             (804,024,630)
     メキシコ・ペ
             ALFA   SAB  DE  CV
                             222,300        15.610        3,470,103.000
     ソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             117,600        58.400        6,867,840.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             18,045       261.240         4,714,075.800
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             17,860       154.170         2,753,476.200
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             34,900        59.940        2,091,906.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             169,600        132.490        22,470,304.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             78,425        53.290        4,179,268.250
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                             13,110       240.810         3,157,019.100
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             136,200        30.670        4,177,254.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             16,230       414.610         6,729,120.300
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             210,652        92.000        19,379,984.000
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,297,878         20.080        46,141,390.240
             GRUPO   FINANCIERO
                             172,000        21.720        3,735,840.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             20,600       131.050         2,699,630.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             347,100        73.700        25,581,270.000
             DE  CV
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             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             23,325       263.110         6,137,040.750
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             TELESITES     SAB  DE  CV
                             77,300        18.890        1,460,197.000
             BECLE   SAB  DE  CV
                             38,400        50.560        1,941,504.000
     メキシコ・ペソ　小計                       4,011,525                167,687,222.640
                                             (912,168,185)
             ALPHA   BANK   A.E.
                             193,358         1.090         210,760.220
     ユーロ
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             11,007        16.080         176,992.560
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             181,940         0.912         165,929.280
             SERVICES
             OPAP   SA
                             15,554        12.570         195,513.780
             JUMBO   SA
                              9,601       12.900         123,852.900
             PUBLIC    POWER   CORP
                             16,000        9.750         156,000.000
     ユーロ　小計                        430,590                1,029,048.740
                                             (132,140,149)
             SKC  CO  LTD
                              1,472     181,500.000          267,168,000.000
     韓国・ウォン
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              5,014     23,000.000         115,322,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              2,226     100,000.000          222,600,000.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,371     211,000.000          500,281,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,450     57,000.000         196,650,000.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,495     76,500.000         267,367,500.000
             KT&G   CORP
                              8,833     86,000.000         759,638,000.000
             S-1  CORPORATION
                               187    75,500.000          14,118,500.000
             CJ  CORP
                              1,001     85,600.000          85,685,600.000
             KAKAO   CORP
                             21,011     122,500.000         2,573,847,500.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               761    142,500.000          108,442,500.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              2,204     55,800.000         122,983,200.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                             20,059      9,130.000         183,138,670.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,085     727,000.000          788,795,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             14,606      13,900.000         203,023,400.000
             DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                             22,317      22,000.000         490,974,000.000
             AND  CONSTRUCTION       CO  LTD
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               632   1,165,000.000           736,280,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              3,122     740,000.000         2,310,280,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               499    339,500.000          169,410,500.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               102    613,000.000          62,526,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             29,007      37,300.000        1,081,961,100.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                             17,291      27,350.000         472,908,850.000
             S-OIL   CORP
                              2,413     88,000.000         212,344,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              7,798     37,100.000         289,305,800.000
             CORPORATION
                                217/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             20,252      5,150.000         104,297,800.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              4,618     49,300.000         227,667,400.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,953     145,000.000          283,185,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,022     231,500.000          236,593,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,900     77,200.000         223,880,000.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,043     98,900.000         202,052,700.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,366     244,500.000         1,067,487,000.000
             SK  HYNIX   INC
                             37,069     120,500.000         4,466,814,500.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              6,583     49,950.000         328,820,850.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     96,600.000         146,349,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              9,542     207,500.000         1,979,965,000.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              6,059     42,300.000         256,295,700.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             18,371      10,950.000         201,162,450.000
             KOREA
             KIA  CORPORATION
                             17,718      85,400.000        1,513,117,200.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               614    513,000.000          314,982,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             20,723      22,150.000         459,014,450.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                             13,829      29,400.000         406,572,600.000
             CJ  LOGISTICS
                               355    135,000.000          47,925,000.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,199     180,000.000          215,820,000.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              2,123     78,100.000         165,806,300.000
             HLB  INC
                              6,789     36,600.000         248,477,400.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              7,162     126,000.000          902,412,000.000
             LG  CORP
                              5,592     86,600.000         484,267,200.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     13,350.000         122,326,050.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              4,631     41,000.000         189,871,000.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              8,364     395,000.000         3,303,780,000.000
             L&F  CO  LTD
                              1,848     205,900.000          380,503,200.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,932     82,600.000         242,183,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,347     45,850.000         107,609,950.000
             KANGWON    LAND   INC
                              8,499     24,250.000         206,100,750.000
             POSCO                4,941     281,500.000         1,390,891,500.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                             12,815      22,900.000         293,463,500.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,716     709,000.000         2,634,644,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,581     178,000.000          637,418,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             GREEN   CROSS   CORP/SOUTH
                               410    237,000.000          97,170,000.000
             KOREA
                                218/298

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             326,897      76,900.000        25,138,379,300.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             52,468      5,760.000         302,215,680.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             56,124      70,600.000        3,962,354,400.000
             SHIN   POONG
                              1,563     33,800.000          52,829,400.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             YUHAN   CORP
                              2,462     63,400.000         156,090,800.000
             HANON   SYSTEMS
                             16,143      13,800.000         222,773,400.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              2,879     40,250.000         115,879,750.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             14,095      22,350.000         315,023,250.000
             CELLTRION     INC
                              6,485     208,000.000         1,348,880,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             19,354      43,100.000         834,157,400.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,065     158,500.000          168,802,500.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                               988    124,900.000          123,401,200.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               538    90,400.000          48,635,200.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              5,458     67,300.000         367,323,400.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,347     179,000.000          420,113,000.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,361     217,500.000          731,017,500.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               707    376,000.000          265,832,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                             20,172      5,630.000         113,568,360.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               855    305,000.000          260,775,000.000
             SK  INC
                              2,767     265,000.000          733,255,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             26,337      57,900.000        1,524,912,300.000
             KOREA   AEROSPACE
                              5,999     29,450.000         176,670,550.000
             INDUSTRIES      LTD
             ILJIN   MATERIALS     CO  LTD
                              1,949     121,500.000          236,803,500.000
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               548    280,500.000          153,714,000.000
             SEEGENE    INC
                              1,958     64,500.000         126,291,000.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,426     152,000.000          216,752,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              5,261     41,100.000         216,227,100.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO      3,784     57,300.000         216,823,200.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               216    151,000.000          32,616,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,760     102,000.000          179,520,000.000
             KOREA
             SK  CHEMICALS     CO  LTD
                               613    148,000.000          90,724,000.000
             NETMARBLE     CORP
                              1,478     121,000.000          178,838,000.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             30,772      13,000.000         400,036,000.000
             INC
             ECOPRO    BM  CO  LTD
                               873    519,300.000          453,348,900.000
             SD  BIOSENSOR     INC
                              3,095     53,000.000         164,035,000.000
             SK  BIOPHARMACEUTICALS
                              2,002     106,500.000          213,213,000.000
             CO  LTD
             KRAFTON    INC
                              1,459     489,500.000          714,180,500.000
             SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                              1,190     176,000.000          209,440,000.000
                                219/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SK  SQUARE    CO  LTD
                              1,425     63,300.000          90,202,500.000
             SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                              1,672     249,000.000          416,328,000.000
             KAKAO   GAMES   CORP
                              2,515     91,000.000         228,865,000.000
             HYBE   CO  LTD
                              1,167     352,000.000          410,784,000.000
             KAKAOBANK     CORP
                              6,133     63,400.000         388,832,200.000
             F&F  CO  LTD  / NEW
                               274    869,000.000          238,106,000.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,872     161,500.000          463,828,000.000
             ALTEOGEN     INC
                              2,026     87,100.000         176,464,600.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,349     119,500.000          639,205,500.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,127     901,000.000         1,015,427,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                              2,080     124,800.000          259,584,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,418     41,600.000         100,588,800.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              5,590     82,500.000         461,175,000.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計
                            1,088,696               82,398,819,010.000
                                            (7,943,246,153)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             67,000        13.040         873,680.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             90,000        7.920         712,800.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             180,000         4.610         829,800.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              6,400       116.440          745,216.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             98,500        38.400        3,782,400.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                             45,000        25.600        1,152,000.000
             HUANENG    POWER
                             342,000         4.380        1,497,960.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             242,000         7.320        1,771,440.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANKUANG     ENERGY    GROUP
                             108,000        13.580        1,466,640.000
             CO  LTD
             HOPSON    DEVELOPMENT
                             51,590        16.760         864,648.400
             HOLDINGS     LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             35,500        39.350        1,396,925.000
             GROUP
             BRILLIANCE      CHINA
                             142,000         3.650         518,300.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             585,600         8.600        5,036,160.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             291,120        19.520        5,682,662.400
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             216,888        34.750        7,536,858.000
             LTD
             CITIC   LTD
                             440,000         7.620        3,352,800.000
             BEIJING    CAPITAL
                             44,000        4.780         210,320.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             470,000         8.520        4,004,400.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,356,000          3.530        4,786,680.000
                                220/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             110,590        10.980        1,214,278.200
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,595,200          3.680        5,870,336.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             85,000        13.460        1,144,100.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             163,000        23.150        3,773,450.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             52,600       137.700         7,243,020.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             276,000         7.520        2,075,520.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             164,000         6.690        1,097,160.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             35,200        7.100         249,920.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             120,000        14.100        1,692,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             244,000         4.290        1,046,760.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             85,000        25.650        2,180,250.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             96,500        8.180         789,370.000
             HOLDING
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             193,200        14.820        2,863,224.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             44,500        38.500        1,713,250.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             394,000        24.200        9,534,800.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             58,000        41.550        2,409,900.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             53,500       289.800        15,504,300.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000         6.510         768,180.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                            1,030,000          0.790         813,700.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             281,592         5.540        1,560,019.680
             ENVIRONMENT      GROUP
             CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             208,000        12.180        2,533,440.000
             LTD
             MMG  LTD
                             184,000         2.720         500,480.000
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        5.600         392,000.000
             MANUFACTURING       LTD
             CHINA   YOUZAN    LTD
                            1,000,000          0.720         720,000.000
             PICC   PROPERTY     &
                             521,788         6.850        3,574,247.800
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             135,000         5.390         727,650.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             149,200        24.250        3,618,100.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             200,000        30.100        6,020,000.000
             COMPANY    LTD
                                221/298


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             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             509,000        13.320        6,779,880.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             433,000        10.100        4,373,300.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             204,000        11.000        2,244,000.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             127,440        15.500        1,975,320.000
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             140,000        15.220        2,130,800.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             38,000        69.700        2,648,600.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             174,000        10.040        1,746,960.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             238,000         3.690         878,220.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             95,333        66.150        6,306,277.950
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             40,000        6.940         277,600.000
             LTD
             HUABAO    INTERNATIONAL
                             71,000        18.080        1,283,680.000
             HOLDINGS     LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             670,250         5.650        3,786,912.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             209,000        45.650        9,540,850.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             393,500        463.400        182,347,900.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             433,500        57.800        25,056,300.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             150,000        93.750        14,062,500.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             128,000         2.910         372,480.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             689,240         0.710         489,360.400
             LTD
             CHINA   POWER
                             210,000         4.740         995,400.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             46,000        5.330         245,180.000
             ZTE  CORP
                             44,288        21.600         956,620.800
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             245,500        18.140        4,453,370.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             203,250        15.200        3,089,400.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             597,205         4.700        2,806,863.500
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             110,250         8.640         952,560.000
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             60,000        32.850        1,971,000.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            6,638,530          5.300       35,184,209.000
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             55,000       158.200         8,701,000.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             206,000         7.210        1,485,260.000
             LTD-H
                                222/298


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             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             98,000        5.040         493,920.000
             LTD
             MINTH   GROUP   LTD
                             54,000        36.000        1,944,000.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             138,000         9.350        1,290,300.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             300,000         9.130        2,739,000.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,619,200          2.760       15,508,992.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                             99,500        8.060         801,970.000
             LTD
             GREENTOWN     CHINA
                             60,000        12.840         770,400.000
             HOLDINGS     LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             99,200        4.160         412,672.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             267,470        66.200        17,706,514.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            3,919,235          4.340       17,009,479.900
             - H
             KINGBOARD     LAMINATES
                             53,500        13.580         726,530.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600         3.850         645,260.000
             SERVICES
             CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             206,000         4.480         922,880.000
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             55,000        20.350        1,119,250.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             44,600        46.400        2,069,440.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             502,142         7.520        3,776,107.840
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             237,000         4.480        1,061,760.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             579,800         3.480        2,017,704.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             29,000        6.120         177,480.000
             SUNNY   OPTICAL
                             47,500       245.200        11,647,000.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             71,800       129.000         9,262,200.000
             LTD
             VINDA   INTERNATIONAL
                             20,000        21.200         424,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             169,028         8.770        1,482,375.560
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             272,000         2.530         688,160.000
             GROUP   LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             264,000         5.080        1,341,120.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             79,400        35.050        2,782,970.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             35,000        10.740         375,900.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             350,000         3.990        1,396,500.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             111,000         7.630         846,930.000
             HOLDINGS     LTD
             DONGYUE    GROUP
                             125,000        12.820        1,602,500.000
                                223/298


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             BYD  ELECTRONIC
                             47,500        31.300        1,486,750.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA
                             277,000         6.940        1,922,380.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             168,000        23.000        3,864,000.000
             GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             405,000         3.560        1,441,800.000
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             92,000        12.920        1,188,640.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             226,500         3.250         736,125.000
             LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             112,400        16.740        1,881,576.000
             CHINA   SUNTIEN    GREEN
                             169,000         5.920        1,000,480.000
             ENERGY    CORP   LTD
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             216,000         6.000        1,296,000.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             260,527         8.620        2,245,742.740
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             150,500         7.740        1,164,870.000
             LTD
             POWERLONG     REAL   ESTATE
                             108,000         4.580         494,640.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             255,000        17.180        4,380,900.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             84,100        14.080        1,184,128.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             186,000        15.400        2,864,400.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             45,200        5.210         235,492.000
             CO  LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                             90,000        8.060         725,400.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             122,500        40.500        4,961,250.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             65,000        21.350        1,387,750.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             340,156         3.070        1,044,278.920
             CORP   LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     68,800        17.220        1,184,736.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             81,000        12.460        1,009,260.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             250,000         2.770         692,500.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,902,000          2.670        5,078,340.000
             CHINA
                                224/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ZHONGSHENG      GROUP
                             37,000        62.300        2,305,100.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             103,000         6.750         695,250.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                             44,600        33.600        1,498,560.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             143,500        20.800        2,984,800.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             206,000         5.420        1,116,520.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             194,000         6.860        1,330,840.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             675,000         2.340        1,579,500.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     34,500        37.600        1,297,200.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             244,000         4.680        1,141,920.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             216,500         4.520         978,580.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             136,000         7.930        1,078,480.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             530,000         5.640        2,989,200.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             36,000        44.600        1,605,600.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             82,000        40.750        3,341,500.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             118,000        53.900        6,360,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             33,000        29.050         958,650.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             52,000        13.340         693,680.000
             HOLDINGS     LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                             37,500        13.360         501,000.000
             LTD
             A-LIVING     SMART   CITY
                             44,250        17.820         788,535.000
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            3,346,000          0.920        3,078,320.000
             XIAOMI    CORP
                             968,800        19.200        18,600,960.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             22,812       165.600         3,777,667.200
             WEIMOB    INC
                             166,000         8.950        1,485,700.000
             MEITUAN               278,500        243.000        67,675,500.000
             TONGCHENG-ELONG
                             71,200        17.520        1,247,424.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             87,000        18.060        1,571,220.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             314,000        14.300        4,490,200.000
             LTD
                                225/298


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             76,500        66.300        5,071,950.000
             CIFI   EVER   SUNSHINE
                             82,000        14.600        1,197,200.000
             SERVICES     GROUP   LTD
             CHINA   CINDA   ASSET
                             665,000         1.330         884,450.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                             40,000        36.450        1,458,000.000
             HOLDINGS     LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             103,000         6.850         705,550.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             102,500        38.000        3,895,000.000
             HOLDINGS     LTD
             JINXIN    FERTILITY     GROUP
                             63,000        9.510         599,130.000
             LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              6,200       155.000          961,000.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             116,000         8.860        1,027,760.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             86,000        18.320        1,575,520.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             219,000        10.960        2,400,240.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                            1,037,068         121.200        125,692,641.600
             LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              7,400       147.500         1,091,500.000
             LTD
             JD.COM    INC
                             118,000        312.200        36,839,600.000
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             120,000        45.200        5,424,000.000
             HOLDINGS     LTD
             VENUS   MEDTECH    HANGZHOU
                             15,500        32.000         496,000.000
             INC
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                             50,000        15.000         750,000.000
             HOLDINGS     LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             30,100        86.300        2,597,630.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             148,200        33.050        4,898,010.000
             AKESO   INC
                             20,000        42.850         857,000.000
             SUNAC   SERVICES     HOLDINGS
                             77,000        11.800         908,600.000
             LTD
             NETEASE    INC
                             135,900        162.800        22,124,520.000
             MING   YUAN   CLOUD   GROUP
                             25,000        22.000         550,000.000
             HOLDINGS     LTD
             SHIMAO    SERVICES
                             41,000        7.840         321,440.000
             HOLDINGS     LTD
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             116,800        47.250        5,518,800.000
             CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD
                             294,500         1.900         559,550.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                             29,100        70.600        2,054,460.000
             INC
             HYGEIA    HEALTHCARE
                             29,800        58.550        1,744,790.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                             46,200        40.500        1,871,100.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              9,600       122.400         1,175,040.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             111,661        19.240        2,148,357.640
                                226/298

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             19,600        0.590         11,564.000
             LTD-RTS
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             37,000        47.200        1,746,400.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             610,000         2.190        1,335,900.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             68,200        15.480        1,055,736.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             47,600        42.600        2,027,760.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             92,400        12.360        1,142,064.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             90,500        6.780         613,590.000
             CHINA   HUARONG    ASSET
                             461,000         0.510         235,110.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             28,400        59.750        1,696,900.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                             34,000        35.300        1,200,200.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500         4.170         610,905.000
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             192,000         3.190         612,480.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             65,000        7.940         516,100.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                              8,400       58.000         487,200.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             34,000        28.100         955,400.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS
                             90,000        14.600        1,314,000.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             112,800        22.100        2,492,880.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             244,500        100.500        24,572,250.000
             INC
             GANFENG    LITHIUM    CO  LTD
                             16,400       138.700         2,274,680.000
     香港・ドル　小計                      61,385,403                1,018,979,768.030
                                            (14,836,345,422)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             40,000       304.000        12,160,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             202,532        29.750        6,025,327.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             46,554       368.000        17,131,872.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             29,616       554.000        16,407,264.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             145,928        43.450        6,340,571.600
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             57,000       153.500         8,749,500.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR
                             49,000       166.000         8,134,000.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             80,000       224.500        17,960,000.000
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             176,858        89.300        15,793,419.400
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             55,760       156.000         8,698,560.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             248,208        16.800        4,169,894.400
             BANK
                                227/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             137,169        35.850        4,917,508.650
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             795,058        34.200        27,190,983.600
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             157,011        30.800        4,835,938.800
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             23,675       380.500         9,008,337.500
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             335,304        24.300        8,147,887.200
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             131,663        271.000        35,680,673.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             90,000        77.800        7,002,000.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             274,427        114.000        31,284,678.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                             534,194        22.200        11,859,106.800
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             103,800        98.300        10,203,540.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             170,820        140.000        23,914,800.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             139,824        28.750        4,019,940.000
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             31,768       228.000         7,243,104.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             15,322       618.000         9,468,996.000
             NOVATEK
                             38,285       508.000        19,448,780.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             255,633        104.000        26,585,832.000
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             234,594        80.000        18,767,520.000
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             21,151       332.000         7,022,132.000
             MEDIATEK     INC
                             103,507       1,075.000         111,270,025.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             508,942        75.900        38,628,697.800
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             564,752        21.000        11,859,792.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             20,000       615.000        12,300,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      122,000        62.600        7,637,200.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL
                             745,146        24.950        18,591,392.700
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             532,941        60.500        32,242,930.500
             HOLDING    CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             841,403        16.600        13,967,289.800
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             810,798        27.950        22,661,804.100
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             853,225        105.000        89,588,625.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             750,495        35.650        26,755,146.750
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              7,220      2,055.000         14,837,100.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             645,132        18.950        12,225,251.400
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             798,345        10.650        8,502,374.250
             HOLDING    CO
                                228/298

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INVENTEC     CO  LTD
                             225,005        25.550        5,748,877.750
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             127,845        62.700        8,015,881.500
             SINOPAC    FINANCIAL
                             623,443        15.950        9,943,915.850
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,354,048         25.950        35,137,545.600
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             773,806        24.100        18,648,724.600
             CO  LTD
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             345,828        84.400        29,187,883.200
             WISTRON    CORP
                             230,916        29.250        6,754,293.000
             POU  CHEN   CORP
                             157,990        33.650        5,316,363.500
             UNI-PRESIDENT
                             319,297        68.900        21,999,563.300
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             44,392       275.500        12,229,996.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             86,480        96.700        8,362,616.000
             CORP
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             66,224        63.200        4,185,356.800
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             73,588        65.300        4,805,296.400
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             101,899        64.100        6,531,725.900
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             386,171        47.300        18,265,888.300
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,685,083         605.000       1,019,475,215.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             798,525        63.500        50,706,337.500
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                             51,500       210.500        10,840,750.000
             WINBOND    ELECTRONICS
                             249,000        30.900        7,694,100.000
             CORP
             YAGEO   CORP
                             24,160       447.500        10,811,600.000
             YANG   MING   MARINE
                             117,000        124.000        14,508,000.000
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             161,000        29.750        4,789,750.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             720,345        18.950        13,650,537.750
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             118,203        50.400        5,957,431.200
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                             15,000       572.000         8,580,000.000
             BOARD   CORP
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             15,969       292.000         4,662,948.000
             EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                              5,000      1,940.000          9,700,000.000
             PEGATRON     CORP
                             138,554        67.900        9,407,816.600
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                             11,371       894.000        10,165,674.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             21,000       374.000         7,854,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             86,593       256.500        22,211,104.500
             LTD
             ONENESS    BIOTECH    CO  LTD
                             18,000       302.000         5,436,000.000
             PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                              5,000      1,875.000          9,375,000.000
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000      1,895.000          3,790,000.000
                                229/298

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             52,385        99.100        5,191,353.500
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             697,393        25.100        17,504,564.300
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             225,993        47.050        10,632,970.650
             SAVINGS    BANK   LTD
             VOLTRONIC     POWER
                              5,000      1,540.000          7,700,000.000
             TECHNOLOGY      CORP
             WIWYNN    CORP
                              5,000      1,065.000          5,325,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             214,903        103.000        22,135,009.000
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              6,000      4,370.000         26,220,000.000
             MOMO.COM     INC
                              3,000      1,620.000          4,860,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             14,000       813.000        11,382,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                             11,000       403.000         4,433,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      22,319,969                2,349,373,884.950
                                            (9,617,866,810)
             AFRICAN    RAINBOW
     南アフリカ・
                              7,163       220.730         1,581,088.990
             MINERALS     LTD
     ランド
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             15,192       184.930         2,809,456.560
             CLICKS    GROUP   LTD
                             16,080       304.660         4,898,932.800
             DISCOVERY     LTD
                             30,465       137.000         4,173,705.000
             GOLD   FIELDS    LTD
                             57,452       160.410         9,215,875.320
             REMGRO    LTD
                             28,949       127.950         3,704,024.550
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                             51,798        59.860        3,100,628.280
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             19,869       151.320         3,006,577.080
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              6,061      1,898.600         11,507,414.600
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             112,829        158.000        17,826,982.000
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             27,098       308.820         8,368,404.360
             FIRSTRAND     LTD
                             336,348        57.500        19,340,010.000
             NASPERS    LTD
                             14,757      2,519.540         37,180,851.780
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             32,060       167.220         5,361,073.200
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,537      1,798.470          6,361,188.390
             LTD
             SASOL   LTD
                             42,391       282.800        11,988,174.800
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             38,000       201.610         7,661,180.000
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             14,601       203.700         2,974,223.700
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             83,701       133.420        11,167,387.420
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                             16,546       163.000         2,696,998.000
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             72,648        51.650        3,752,269.200
             ASPEN   PHARMACARE
                             29,619       216.010         6,398,000.190
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             47,851       148.760         7,118,314.760
             TIGER   BRANDS    LTD
                             12,981       177.020         2,297,896.620
             SANLAM    LTD
                             113,774        58.480        6,653,503.520
                                230/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             IMPALA    PLATINUM
                             54,946       206.760        11,360,634.960
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              4,497       439.970         1,978,545.090
             RMI  HOLDINGS
                             62,995        45.660        2,876,351.700
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             48,278       132.350         6,389,593.300
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             33,357       103.650         3,457,453.050
             OLD  MUTUAL    LTD
                             367,072        11.690        4,291,071.680
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              7,218       278.160         2,007,758.880
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             100,374        21.510        2,159,044.740
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             27,072       125.410         3,395,099.520
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             184,207        48.320        8,900,882.240
             NORTHAM    PLATINUM
                             28,727       197.970         5,687,084.190
             HOLDINGS     LTD
             BID  CORP   LTD
                             20,786       315.150         6,550,707.900
     南アフリカ・ランド　小計                       2,171,299                260,198,388.370
                                            (1,852,612,525)
     合計                      177,568,074                  61,283,626,357
                                            (61,283,626,357)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年12月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       タイ・バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-
                                        35,610.000           18,517.200
     券
                     NVDR
                     BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-
                                        71,220.000           30,624.600
                     NVDR
             タイ・バーツ　小計                           106,830.000           49,141.800
                                                   (166,591)
     新株予約権証券　合計                                    106,830           166,591
                                                   (166,591)
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        89,400.000         2,036,532.000
     証券       ル
                     BANCO   INTER   SA
                                        23,700.000          888,987.000
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        32,300.000         1,032,308.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        15,800.000          732,962.000
                     KLABIN    SA
                                        50,500.000         1,292,295.000
             ブラジル・レアル　小計                           211,700.000          5,983,084.000
                                                 (121,107,791)
             メキシコ・ペソ
                     CEMEX   SAB  DE  CV
                                       965,475.000         12,222,913.500
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        35,200.000         3,810,048.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       126,400.000         18,750,176.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       188,300.000          7,731,598.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        25,000.000         1,595,500.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,340,375.000          44,110,235.500
                                                 (239,946,449)
     投資信託受益証券　合計                                   1,552,075          361,054,240
                                231/298


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 (361,054,240)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       235,400.000          4,856,302.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           235,400.000          4,856,302.000
                                                  (26,416,826)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       168,453.000          2,442,568.500
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           168,453.000          2,442,568.500
                                                  (17,391,088)
     投資証券　合計                                    403,853         43,807,914
                                                  (43,807,914)
     合計                                             405,028,745
                                                 (405,028,745)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                   組入新株       組入
                               組入株
                                                   有価証券の合計金
                                               投資証
                                式
                                   予約権証     投資信託受益証
                                                      額に
                                                券
                                    券      券
          通貨            銘柄数        時価比
                                                     対する比率
                                               時価比
                                率
                                   時価比率      時価比率
                                                率
                                                      （％）
                               （％）
                                   （％）      （％）
                                               （％）
     アメリカ・ドル              株式        65銘柄     6.77      －       －    －        7.53
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        9銘柄     1.23      －       －    －        1.37
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄     0.07      －       －    －        0.08
                           106銘
     インド・ルピー              株式            10.99      －       －    －        12.23
                             柄
     インドネシア・ルピア              株式        22銘柄     1.29      －       －    －        1.44
                           376銘
     オフショア・人民元              株式             4.88      －       －    －        5.43
                             柄
     カタール・リアル              株式        12銘柄     0.77      －       －    －        0.86
     クウェート・ディナール              株式        6銘柄     0.54      －       －    －        0.60
     コロンビア・ペソ              株式        5銘柄     0.16      －       －    －        0.18
     サウジアラビア・リアル              株式        36銘柄     2.84      －       －    －        3.17
     タイ・バーツ              株式        42銘柄
                                1.44      －       －    －        1.60
                   新株予約権証
                           2銘柄      －    0.00        －    －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄     0.10      －       －    －        0.11
     チリ・ペソ              株式        11銘柄
                                0.38      －       －    －        0.42
     トルコ・リラ              株式        11銘柄     0.23      －       －    －        0.26
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄     0.21      －       －    －        0.24
     フィリピン・ペソ              株式        19銘柄     0.66      －       －    －        0.73
     ブラジル・レアル              株式        46銘柄     3.45      －       －    －        4.04
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.18     －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        15銘柄     0.66      －       －    －        0.73
     マレーシア・リンギット              株式        35銘柄     1.17      －       －    －        1.30
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     メキシコ・ペソ              株式        18銘柄
                                1.33      －       －    －        1.91
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.35     －
                   証券
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.04
     ユーロ              株式        7銘柄     0.19      －       －    －        0.21
                           110銘
     韓国・ウォン              株式            11.57      －       －    －        12.88
                             柄
                           209銘
     香港・ドル              株式            21.60      －       －    －        24.05
                             柄
     台湾・ドル              株式        87銘柄     14.00      －       －    －        15.59
     南アフリカ・ランド              株式        37銘柄     2.70      －       －    －        3.03
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年12月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,199,523,550
        コール・ローン                                              139,912,734
        国債証券                                           104,964,749,194
        未収利息                                              776,425,428
                                                      501,339,595
        前払費用
        流動資産合計                                           109,581,950,501
       資産合計                                             109,581,950,501
     負債の部
       流動負債
        未払金                                             1,611,117,737
                                                       3,492,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,614,609,737
       負債合計
                                                     1,614,609,737
     純資産の部
       元本等
        元本                                            48,633,528,935
        剰余金
                                                    59,333,811,829
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           107,967,340,764
       純資産合計                                             107,967,340,764
     負債純資産合計                                              109,581,950,501
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     ２.
         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年12月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           73,908,082,217円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           55,521,570,258円
        同期中一部解約元本額                                           80,796,123,540円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            187,526,562円
        ドラップ）
                                                   1,425,292,726円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            110,694,442円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            302,358,548円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            124,276,239円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              982,364円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,727,239円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             22,160,461円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,905,242円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,869,398円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             50,815,239円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            209,618,152円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            293,236,790円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            590,341,150円
        投資のソムリエ                                           9,425,836,302円
        クルーズコントロール                                            300,808,337円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            480,629,741円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            234,025,550円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,974,000円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             6,424,057円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            363,988,473円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,298,693,794円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            578,002,137円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,608,494,023円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             19,047,421円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             10,151,850円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,724,131円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             66,263,851円
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        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,829,009,449円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            208,011,205円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             15,051,300円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             7,681,093円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,346,128円
                                                      342,946円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           19,368,820,462円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            253,563,456円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,547,220,003円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            589,908,915円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             5,174,441円
        機関投資家専用）
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             8,819,807円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            175,318,420円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             85,229,110円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,384,380,062円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            425,783,919円
        計                                           48,633,528,935円
     ２.   受益権の総数                                           48,633,528,935口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年6月12日
              項目
                                      至　2021年12月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年12月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年12月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △958,944,059
     合計                                               △958,944,059
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2021年12月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年12月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2200円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,200円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年12月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル
                     BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      6,000,000.000           6,042,840.000
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      10,000,000.000           9,565,600.000
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      6,000,000.000           6,039,000.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      11,800,000.000           12,163,381.000
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      12,000,000.000           10,728,000.000
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      10,800,000.000           10,107,180.000
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      8,100,000.000           8,244,423.000
                                237/298


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                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      8,600,000.000           8,629,928.000
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      8,800,000.000           9,879,188.000
                     BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      4,300,000.000           5,182,295.500
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      5,200,000.000           6,822,920.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      4,800,000.000           5,783,520.000
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      7,000,000.000           6,426,105.000
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      10,000,000.000           9,068,200.000
                     COLOMBIA     3.25   04/22/32
                                      9,000,000.000           8,171,010.000
                     COLOMBIA     3.875   02/15/61
                                      6,000,000.000           4,798,500.000
                     COLOMBIA     4.125   02/22/42
                                      5,000,000.000           4,351,800.000
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      5,000,000.000           4,227,800.000
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      6,000,000.000           6,291,630.000
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      8,000,000.000           8,207,280.000
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      13,000,000.000           12,191,920.000
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      7,000,000.000           6,688,500.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      7,000,000.000           7,029,890.000
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      7,400,000.000           7,840,300.000
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      8,400,000.000           9,237,614.400
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      7,358,000.000           7,754,610.910
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      9,380,000.000          10,227,633.080
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      11,000,000.000           11,972,576.000
                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      5,000,000.000           8,243,005.000
                     INDONESIA     1.85   03/12/31
                                      4,000,000.000           3,882,364.400
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      5,000,000.000           5,199,500.100
                     INDONESIA     3.05   03/12/51
                                      6,000,000.000           5,903,940.120
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      4,000,000.000           4,305,400.000
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      5,200,000.000           5,607,472.000
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      2,000,000.000           2,106,670.080
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      6,000,000.000           6,722,370.000
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      4,000,000.000           4,457,260.000
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      7,800,000.000           8,430,104.430
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      5,000,000.000           5,680,992.200
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      6,000,000.000           6,691,980.000
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      4,000,000.000           4,593,300.000
                     INDONESIA     4.45   04/15/70
                                      4,000,000.000           4,727,659.920
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      7,800,000.000           8,730,774.000
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      5,000,000.000           5,800,952.300
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      5,400,000.000           6,693,327.000
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      6,300,000.000           7,890,561.000
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      3,000,000.000           3,915,480.000
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      6,200,000.000           6,811,940.000
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      4,200,000.000           5,794,887.000
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      5,500,000.000           8,097,712.750
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      6,500,000.000           9,872,297.500
                     PANAMA    2.252   09/29/32
                                      9,000,000.000           8,571,690.000
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      7,000,000.000           7,239,400.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      7,200,000.000           7,635,672.000
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      4,100,000.000           4,444,933.000
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      8,000,000.000           8,894,960.000
                                238/298

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                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      9,300,000.000          10,348,017.000
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      6,900,000.000           9,217,710.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      3,800,000.000           4,545,522.000
                     PERU   1.862   12/01/32
                                      5,000,000.000           4,588,550.000
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      5,000,000.000           5,093,800.000
                     PERU   2.78   12/01/60
                                      8,000,000.000           7,066,400.000
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      13,000,000.000           12,994,800.000
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      5,000,000.000           5,085,650.000
                     PERU   3.3  03/11/41
                                      6,000,000.000           6,006,120.000
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      8,000,000.000          11,257,280.000
                     PHILIPPINES      1.648
                                      4,000,000.000           3,853,722.640
                     06/10/31
                     PHILIPPINES      2.457
                                      4,000,000.000           4,126,945.200
                     05/05/30
                     PHILIPPINES      2.65
                                      5,000,000.000           4,724,882.400
                     12/10/45
                     PHILIPPINES      2.95
                                      5,000,000.000           4,893,678.300
                     05/05/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      7,000,000.000           7,524,402.620
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      6,000,000.000           6,534,780.000
                     PHILIPPINES      3.75
                                      5,000,000.000           5,617,774.500
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      6,800,000.000           7,594,800.320
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      7,800,000.000           8,334,861.670
                     PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                      3,800,000.000           4,699,735.800
                     PHILIPPINES      6.375
                                      6,000,000.000           8,305,702.380
                     10/23/34
                     PHILIPPINES      7.75
                                      7,100,000.000          10,297,175.440
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      6,800,000.000          10,545,492.290
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      8,000,000.000           8,168,832.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      7,000,000.000           7,213,801.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      4,600,000.000           4,922,000.000
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      5,600,000.000           6,685,201.600
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      4,400,000.000           5,830,514.800
                     RUSSIAN    FEDERATION
                                      8,853,000.000          10,092,420.000
                     03/31/30
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      9,400,000.000          10,220,150.000
                     06/23/27
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      11,400,000.000           12,682,500.000
                     03/21/29
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      10,400,000.000           11,432,200.000
                     05/27/26
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      10,400,000.000           10,996,190.400
                     09/16/23
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      14,000,000.000           16,728,488.000
                     03/28/35
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      21,000,000.000           26,873,238.000
                     06/23/47
                                239/298

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      8,000,000.000          10,515,312.000
                     04/04/42
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      6,200,000.000           8,467,457.800
                     09/16/43
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      8,200,000.000           8,312,873.000
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      9,000,000.000           9,282,375.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      6,400,000.000           6,833,600.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      5,200,000.000           4,973,774.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      9,000,000.000           8,610,300.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      6,400,000.000           7,121,280.000
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      9,200,000.000          10,191,024.000
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      3,000,000.000           3,118,608.000
                     06/22/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,000,000.000           12,656,020.000
                     2.659   05/24/31
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           8,208,640.000
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,200,000.000           7,674,408.000
                     3.6  01/30/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,200,000.000           6,671,417.000
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           6,298,810.000
                     3.75   04/19/71
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           9,263,350.000
                     3.771   05/24/61
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           5,376,950.000
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           8,796,560.000
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,400,000.000          10,376,519.000
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           5,299,000.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           11,148,850.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,000,000.000           9,651,870.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,400,000.000           9,002,070.000
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           7,896,700.000
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           9,150,160.000
                     5.0  04/27/51
                                240/298


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,800,000.000          11,351,242.000
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,900,000.000          12,338,172.000
                     6.05   01/11/40
             アメリカ・ドル　小計                         846,991,000.000           924,310,929.850
                                     (96,184,297,960)          (104,964,749,194)
     国債証券　合計                                 96,184,297,960          104,964,749,194
                                     (96,184,297,960)          (104,964,749,194)
     合計                                           104,964,749,194
                                               (104,964,749,194)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            118銘柄        97.22                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                241/298











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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2021年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              8,529,139,131円
     Ⅱ　負債総額                                                82,898,067円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              8,446,241,064円
     Ⅳ　発行済数量                                              7,114,465,081口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1872円
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2021年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              25,923,571,420円
     Ⅱ　負債総額                                               223,634,911円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              25,699,936,509円
     Ⅳ　発行済数量                                              23,449,288,326口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0960円
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             749,795,297,281円
     Ⅱ　負債総額                                                2,330,279円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             749,792,967,002円
     Ⅳ　発行済数量                                             122,896,722,560口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  6.1010円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             451,508,680,022円
     Ⅱ　負債総額                                              8,834,544,979円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             442,674,135,043円
     Ⅳ　発行済数量                                             309,481,606,915口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4304円
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              93,005,711,660円
     Ⅱ　負債総額                                               973,654,511円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              92,032,057,149円
     Ⅳ　発行済数量                                              51,317,999,603口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.7934円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              69,346,195,896円
     Ⅱ　負債総額                                                90,768,342円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              69,255,427,554円
     Ⅳ　発行済数量                                              48,217,272,044口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4363円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             146,677,812,362円
     Ⅱ　負債総額                                              3,580,856,124円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             143,096,956,238円
     Ⅳ　発行済数量                                              63,766,266,124口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.2441円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2021年12月30日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2021年12月30日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年12月30日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,506,807,208,638
          追加型公社債投資信託
                                825          15,911,064,690,034
           追加型株式投資信託
                                 28            59,752,056,358
          単位型公社債投資信託
                                220           1,332,625,264,209
           単位型株式投資信託
                               1,099            18,810,249,219,239
               合計
                                247/298














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    ３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
                                250/298





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                253/298








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                254/298









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
                                272/298








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
                                273/298





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
                                274/298




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                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第37期中間会計期間（自             2021年4月1日       至  2021年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               －     －      －      －     －      －
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                        時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       （1）委託者報酬
     6．重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      （2021年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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    （中間株主資本等変動計算書関係）
      第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 25,866             25,866            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       5,844          －       5,844
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －         －         －         －

       その他有価証券
                              －       5,844          －       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日。以

    下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第37期中間会計期間末

                          （2021年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円）で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259  百万円）については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （収益認識関係）
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬（注）                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                    日本において銀行業務および信託業務を営
                              247,369
      みずほ信託銀行株式会社
                                    んでいます。
     （注）資本金の額は2021年3月末日現在
      ( 3)  投資顧問会社

      名称           みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

                  200百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において投資顧問業務を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
      ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
                                289/298


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    ３【資本関係】
      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2021年9月10日             有価証券報告書
         2021年9月10日             有価証券届出書
                                290/298

















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１月２１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（基本コース）の２０２１年
    ６月１２日から２０２１年１２月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、ワールドアセットバランス（基本コース）の２０２１年１２月１３日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年１月２１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０
    ２１年６月１２日から２０２１年１２月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０２１年１２月１３日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１１月２５日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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