ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月11日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出)内国投 ワールドアセットバランス(基本コース)
資信託受益証券に係るファンドの名称】
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
【届出の対象とした募集(売出)内国投 ワールドアセットバランス(基本コース)
資信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ワールドアセットバランス(基本コース)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
(以下、総称して「ワールドアセットバランス」、「ワールドアセットバランス(基本コース)/
(リスク抑制コース)」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場
合があります。また、「ワールドアセットバランス(基本コース)」は「 ( 基本コース)」、
「ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)」は「(リスク抑制コース)」という場合があ
ります。
各ファンドを総称した愛称として「ワールドOne」という名称を用いる場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である アセット
マネジメントOne株式会社 (以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時 まで )
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
(5)【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、 2.2 %(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間: 2022年3月12日 から 2022年9月13日 まで
※取得またはスイッチングの申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランク
フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以
下、「海外休業日」という場合があります。)には、取得またはスイッチングのお申込みの受付
を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
各ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
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(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止することおよび
すでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消すことができる
ものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
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知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
め る方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
<スイッチング>
(基本コース)(リスク抑制コース)の2つのファンド間でスイッチングができます。スイッチン
グとは、すでに保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込みを行うこ
とをいい、ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合があります。
※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社
にお問い合わせ下さい。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
ます。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関す
る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券
は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
各ファンド
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域
(収益の源泉)
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
追加型投信
ともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
海 外
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
資産複合 資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
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○属性区分表
各ファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本除く)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド (フルヘッジ)
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
( )
中近東
(中東)
資産複合
(投資信託証
券(債券、株 エマージング
式、不動産投
信)、先物、
ETF、短期
金融資産)
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
(注)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
資産複合(投資信託証券
目論見書または投資信託約款において、複数資産(投資信託証券、
(債券、株式、
先物、ETF、短期金融資産)を投資対象とし、組入比率について
不動産投信 )、先物、E
は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
TF、 短期金融資産)
旨の記載がないものをいいます。
資産配分変更型
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
年2回
るものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
グローバル
日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本除く)
す。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投
資するものをいいます。
為替ヘッジあり
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
(フルヘッジ)
を行う旨の記載があるものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま
す。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
ジ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月18日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社)との間において
は、各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
ものです。
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●「ファミリーファンド方式」とは●
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド(各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2021年12月30日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
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( 2021年12月30日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●ワールドアセットバランス(基本コース)
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファ
ンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング
債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資
成果をめざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネー
マザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ET
F)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券
に実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もありま
す。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスク
の低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
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※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基
本投資比率の見直しを行うことがあります。
④「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価証券指数
等先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の
投資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファ
ンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング
債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資
成果をめざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネー
マザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ET
F)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券
に実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もありま
す。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスク
の低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基
本投資比率の見直しを行うことがあります。
(*)
④基準価額の下落を一定水準(下値目安値 )までに抑えることを目標に、基準価額の水準や
(**)
市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率 を機動的に変更します。下値目安値
は、毎営業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定
します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
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(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相
場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。)。
(**)合計資産比率とは、「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドと
ETFおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の
投資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
ング債券パッシブ・マザーファンド、DIAMマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株
予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
がある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
みます。)
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8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)、
新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有す
るもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
います。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
※
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」 に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
り弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され
ている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンド
のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
により取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージン
グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジ
なし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケッ
※
ト・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) の
動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建
て長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。
ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プ
ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガ
ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
(*)
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
(*) 海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている
不動産投資信託証券とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P
先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
※
ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門である
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの
一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
ズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
レードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商標で
す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones
Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者
またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P
先進国 REITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託
会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよ
び/または特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライ
センス供与です。S&P 先進国 REITインデックスは委託会社また
は本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計
算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITイン
デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、
本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、
マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
ません。S&P 先進国 REITインデックスに基づく投資商品が、指
数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税
務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売
り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
イスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまた
はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)
を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices
は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
30/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的ま
たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
使用への適合性、もしくはS&P 先進国 REITインデックスを使用
することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、
時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesの
ライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約
または取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
の30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く
日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合
が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
するために当該不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲
で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 DIAMマネーマザーファンド
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、C
P、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度 1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
(*)
要格付機関 の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高
い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投
資対象とします。
(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとしま
す。
2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
す。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
およびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
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主な投資制限 1.株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
6.外貨建て資産への投資は行いません。
7. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
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内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2021年12月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の
とおり収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
あ る時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法 (3)投資制限)
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
③株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資
制限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
ます。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
り ません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲(約款第21条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信
託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月まで
に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
し た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、
かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商
品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内と
します。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商
品運用額等」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財
産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。た
だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可
能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
す。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図(約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑰資金の借入れ(約款第35条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
・資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
がる場合があります。
リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
・株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
・金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー
トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
・リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
・為替リスク
為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。
ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低
減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
あります。
なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
・信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実
質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
があり、基準価額が下がる要因となります。
・流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
ます。
・カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
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収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○(基本コース)(リスク抑制コース)の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
は販売会社にお問い合わせください。
○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
※
し、合計資産比率を調整 します。そのため、基準価額は、長期的に15%以上下落する場合があ
ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分(組入
比率)をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付
を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付
または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
イ.ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価
証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動しま
す。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は 2021年12月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
流動性リスク管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※流動性リスク管理体制は2022年1月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に 2.2 %(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手
数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.243 %(税抜1.13%)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
年率0.55%
委託会社
準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
年率0.55%
販売会社
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
年率0.03%
受託会社
の実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上 (ファンドの基準価額に反映)さ れ、毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上 (ファンド
の基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※上場投資信託(ETFおよびリート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
(ETFおよびリート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2021年12月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
ります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
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収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 40,209,899 0.48
内 アメリカ 40,209,899 0.48
親投資信託受益証券 8,355,910,315 98.93
内 日本 8,355,910,315 98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 50,120,850 0.59
純資産総額 8,446,241,064 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 61,977,664 0.24
内 アメリカ 61,977,664 0.24
親投資信託受益証券 22,273,869,131 86.67
内 日本 22,273,869,131 86.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,364,089,714 13.09
純資産総額 25,699,936,509 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 717,516,795,641 95.70
内 アメリカ 507,854,638,992 67.73
内 イギリス 29,530,085,639 3.94
内 カナダ 25,726,935,625 3.43
内 スイス 24,775,894,518 3.30
内 フランス 23,089,451,376 3.08
内 ドイツ 18,913,524,615 2.52
内 オランダ 14,683,237,561 1.96
内 アイルランド 13,714,114,724 1.83
内 オーストラリア 13,623,944,056 1.82
内 スウェーデン 8,123,252,302 1.08
内 デンマーク 5,837,320,863 0.78
内 スペイン 4,902,259,078 0.65
内 香港 4,470,166,780 0.60
内 イタリア 3,915,823,287 0.52
内 ジャージィー 2,924,249,579 0.39
内 フィンランド 2,728,613,154 0.36
内 シンガポール 1,931,944,291 0.26
内 ベルギー 1,681,371,229 0.22
内 バミューダ 1,634,800,881 0.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 イスラエル 1,527,045,905 0.20
内 ノルウェー 1,403,916,181 0.19
内 ケイマン諸島 1,318,033,379 0.18
内 ルクセンブルグ 646,333,047 0.09
内 ニュージーランド 604,850,082 0.08
内 オランダ領キュラソー 529,346,619 0.07
内 オーストリア 526,749,662 0.07
内 ポルトガル 330,773,963 0.04
内 リベリア 212,784,839 0.03
内 パナマ 205,543,643 0.03
内 マン島 149,789,771 0.02
投資信託受益証券 1,325,062,124 0.18
内 オーストラリア 1,025,047,009 0.14
内 シンガポール 300,015,115 0.04
投資証券 16,178,529,107 2.16
内 アメリカ 15,118,558,553 2.02
内 イギリス 478,304,046 0.06
内 フランス 266,765,197 0.04
内 香港 242,948,430 0.03
内 カナダ 71,952,881 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,772,580,130 1.97
純資産総額 749,792,967,002 100.00
その他資産の投資状況
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 21,458,132,618 2.86
内 アメリカ 16,289,270,424 2.17
内 ドイツ 3,229,182,828 0.43
内 イギリス 926,170,378 0.12
内 カナダ 719,693,321 0.10
内 オーストラリア 293,815,667 0.04
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 444,280,925,151 100.36
内 アメリカ 212,294,558,052 47.96
内 フランス 44,279,582,883 10.00
内 イタリア 39,178,685,687 8.85
内 ドイツ 31,942,323,665 7.22
内 イギリス 26,497,229,792 5.99
内 スペイン 25,962,951,654 5.87
内 ベルギー 10,006,162,544 2.26
内 カナダ 8,656,948,439 1.96
内 オランダ 8,474,088,856 1.91
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 オーストラリア 7,329,225,773 1.66
内 オーストリア 6,123,011,966 1.38
内 アイルランド 3,544,178,548 0.80
内 メキシコ 3,087,967,793 0.70
内 フィンランド 2,677,845,950 0.60
内 ポーランド 2,121,337,625 0.48
内 イスラエル 2,071,810,161 0.47
内 マレーシア 1,969,353,745 0.44
内 デンマーク 1,948,146,799 0.44
内 シンガポール 1,945,385,346 0.44
内 中国 1,827,345,400 0.41
内 スウェーデン 1,282,711,081 0.29
内 ノルウェー 1,060,073,392 0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,606,790,108 △0.36
純資産総額 442,674,135,043 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 9,356,013,911 10.17
内 オーストラリア 6,370,978,816 6.92
内 シンガポール 2,906,291,335 3.16
内 香港 78,743,760 0.09
投資証券 82,816,783,322 89.99
内 アメリカ 70,670,107,516 76.79
内 イギリス 4,912,570,591 5.34
内 カナダ 1,702,091,210 1.85
内 フランス 1,533,179,900 1.67
内 ベルギー 1,200,546,411 1.30
内 香港 1,145,933,480 1.25
内 スペイン 351,777,845 0.38
内 ニュージーランド 340,771,203 0.37
内 ドイツ 256,482,806 0.28
内 ガーンジィ 231,041,435 0.25
内 韓国 151,333,023 0.16
内 オランダ 138,200,420 0.15
内 アイルランド 94,105,044 0.10
内 イスラエル 68,461,583 0.07
内 イタリア 20,180,855 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △140,740,084 △0.15
純資産総額 92,032,057,149 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 60,913,641,548 87.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 ケイマン諸島 11,406,037,387 16.47
内 台湾 9,681,771,412 13.98
内 韓国 8,008,611,820 11.56
内 インド 7,647,806,700 11.04
内 中国 7,306,055,214 10.55
内 ブラジル 2,288,252,384 3.30
内 サウジアラビア 2,043,782,149 2.95
内 南アフリカ 1,883,975,858 2.72
内 ロシア 1,869,462,450 2.70
内 タイ 1,031,428,699 1.49
内 メキシコ 964,284,740 1.39
内 インドネシア 900,688,496 1.30
内 マレーシア 851,985,497 1.23
内 香港 706,482,158 1.02
内 アラブ首長国連邦 705,486,957 1.02
内 カタール 502,178,698 0.73
内 フィリピン 459,456,470 0.66
内 ポーランド 437,728,475 0.63
内 クエート 376,598,439 0.54
内 バミューダ 306,889,698 0.44
内 チリ 241,448,258 0.35
内 アメリカ 194,527,474 0.28
内 オランダ 168,000,452 0.24
内 トルコ 167,134,733 0.24
内 ハンガリー 143,981,434 0.21
内 ギリシャ 137,678,823 0.20
内 コロンビア 112,906,613 0.16
内 キプロス 90,476,877 0.13
内 チェコ 73,825,482 0.11
内 ジャージィー 49,231,820 0.07
内 エジプト 48,301,115 0.07
内 ルクセンブルグ 46,192,511 0.07
内 マン島 25,380,383 0.04
内 ペルー 15,326,102 0.02
内 イギリス領バージン諸島 13,141,520 0.02
内 シンガポール 7,124,250 0.01
投資信託受益証券 368,493,274 0.53
内 メキシコ 258,046,081 0.37
内 ブラジル 110,447,193 0.16
投資証券 46,587,654 0.07
内 メキシコ 28,175,135 0.04
内 南アフリカ 18,412,519 0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,926,705,078 11.45
純資産総額 69,255,427,554 100.00
その他資産の投資状況
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 8,651,628,419 12.49
内 アメリカ 8,651,628,419 12.49
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 139,728,499,560 97.65
内 メキシコ 22,568,962,688 15.77
内 インドネシア 19,037,729,668 13.30
内 ロシア 18,566,745,381 12.97
内 ブラジル 15,237,033,817 10.65
内 フィリピン 12,498,891,838 8.73
内 コロンビア 11,609,870,930 8.11
内 南アフリカ 9,469,063,018 6.62
内 パナマ 9,122,833,266 6.38
内 ペルー 7,595,305,442 5.31
内 ハンガリー 5,997,380,614 4.19
内 ルーマニア 5,194,958,099 3.63
内 クロアチア 2,829,724,799 1.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,368,456,678 2.35
純資産総額 143,096,956,238 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)
2021年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ 1.4467 1.4304 -
1 信託受 2,610,143,124 44.20
ザーファンド
益証券
日本 3,776,094,058 3,733,548,724 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.9111 6.1010 -
2 ド・マザーファンド 信託受 210,986,462 15.24
日本 益証券 1,247,162,076 1,287,228,404 -
エマージング債券パッシ 親投資
2.2200 2.2441 -
ブ・マザーファンド
3 信託受 564,481,924 15.00
日本 益証券 1,253,149,872 1,266,753,885 -
エマージング株式パッシ
親投資
1.4426 1.4363 -
4 ブ・マザーファンド 信託受 833,770,619 14.18
日本 益証券 1,202,880,872 1,197,544,740 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.6966 1.7934 -
5 ファンド・マザーファンド 信託受 485,577,430 10.31
日本 益証券 823,879,225 870,834,562 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信
3,109.79 3,023.30 -
6 MARKETS HEDGED EQUITY ETF 託受益 13,300 0.48
証券
アメリカ 41,360,283 40,209,899 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年12月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 0.48
親投資信託受益証券 98.93
合計 99.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2021年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ 1.4467 1.4304 -
1 信託受 6,895,234,427 38.38
ザーファンド
益証券
日本 9,975,335,646 9,862,943,324 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.9111 6.1010 -
2 ド・マザーファンド 信託受 563,898,465 13.39
日本 益証券 3,333,260,217 3,440,344,534 -
エマージング債券パッシ 親投資
2.2199 2.2441 -
3 ブ・マザーファンド 信託受 1,500,192,882 13.10
日本 益証券 3,330,428,198 3,366,582,846 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.4427 1.4363 -
4 ブ・マザーファンド 信託受 2,266,971,500 12.67
日本 益証券 3,270,559,784 3,256,051,165 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.6966 1.7934 -
5 ファンド・マザーファンド 信託受 1,309,215,603 9.14
日本 益証券 2,221,346,113 2,347,947,262 -
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信
3,109.79 3,023.30 -
MARKETS HEDGED EQUITY ETF 託受益
6 20,500 0.24
証券
アメリカ 63,750,812 61,977,664 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年12月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 0.24
親投資信託受益証券 86.67
合計 86.91
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 16,389.43 20,632.28 -
コン
1 1,799,234 4.95
ピュー
アメリカ 29,488,428,229 37,122,313,347 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 30,911.39 39,331.08 -
2 776,979 4.08
ソフト
アメリカ 24,017,506,748 30,559,430,200 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 382,241.07 389,229.98 -
インター
3 49,620 2.58
ネット販
アメリカ 18,966,801,962 19,313,591,627 -
売・通信
販売
TESLA INC
株式 94,124.05 124,933.57 -
4 91,630 1.53
アメリカ 自動車 8,624,587,499 11,447,663,367 -
ALPHABET INC-CL A
株式 273,883.07 337,365.16 -
インタラ
クティ
5 32,761 1.47
ブ・メ
アメリカ
8,972,683,399 11,052,420,072 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 274,392.76 337,018.95 -
インタラ
クティ
6 31,358 1.41
ブ・メ
アメリカ 8,604,408,390 10,568,240,290 -
ディアお
よびサー
ビス
META PLATFORMS INC
株式 34,475.67 39,444.95 -
インタラ
クティ
7 259,479 1.37
ブ・メ
アメリカ 8,945,714,688 10,235,138,464 -
ディアお
よびサー
ビス
NVIDIA CORP
株式 21,552.20 34,507.15 -
半導体・
8 272,259 1.25
アメリカ 半導体製 5,867,781,639 9,394,882,206 -
造装置
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 43,245.34 58,151.81 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
9 102,610 0.80
アメリカ ダー/ヘ 4,437,404,677 5,966,957,388 -
ルスケ
ア・サー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式
17,231.93 18,237.57 -
10 324,869 0.79
アメリカ 銀行 5,598,120,455 5,924,821,518 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 19,229.25 19,731.68 -
11 286,368 0.75
アメリカ 医薬品
5,506,642,366 5,650,522,024 -
HOME DEPOT INC
株式 35,801.78 47,254.81 -
12 114,889 0.72
専門小売
アメリカ 4,113,230,849 5,429,058,647 -
り
PROCTER & GAMBLE CO
株式 15,589.99 18,885.13 -
13 263,869 0.66
アメリカ 家庭用品 4,113,715,957 4,983,201,370 -
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 30,024.60 34,443.88 -
B
14 143,775 0.66
各種金融
アメリカ 4,316,787,014 4,952,170,169 -
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 13,537.95 16,140.03 -
15 305,638 0.66
スイス 食品 4,137,712,659 4,933,009,056 -
VISA INC
株式 24,874.03 25,093.91 -
16 183,803 0.62
情報技術
アメリカ 4,571,922,846 4,612,336,564 -
サービス
BANK OF AMERICA CORP
株式 4,320.70 5,133.34 -
17 823,558 0.56
アメリカ 銀行 3,558,349,256 4,227,605,364 -
ASML HOLDING NV
株式 73,394.01 91,813.78 -
半導体・
18 45,059 0.55
オランダ 半導体製 3,307,061,067 4,137,037,338 -
造装置
PFIZER INC
株式 4,666.98 6,622.85 -
19 611,320 0.54
アメリカ 医薬品 2,853,021,265 4,048,681,640 -
MASTERCARD INC
株式 40,090.43 41,555.57 -
20 95,969 0.53
情報技術
アメリカ 3,847,438,520 3,988,047,053 -
サービス
ROCHE HOLDING AG-
株式 41,713.41 47,901.98 -
21 76,372 0.49
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 3,185,736,774 3,658,370,322 -
THE WALT DISNEY CO
株式 20,552.94 17,813.14 -
22 198,183 0.47
アメリカ 娯楽 4,073,243,718 3,530,262,991 -
BROADCOM INC
株式 57,907.26 77,363.60 -
半導体・
23 44,626 0.46
アメリカ 半導体製 2,584,169,415 3,452,428,111 -
造装置
ADOBE INC
株式 62,109.12 65,479.73 -
24 51,931 0.45
ソフト
アメリカ 3,225,389,138 3,400,428,159 -
ウェア
NETFLIX INC
株式 64,614.79 70,224.31 -
25 48,219 0.45
アメリカ 娯楽
3,115,660,621 3,386,146,042 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,908.89 7,356.67 -
26 457,372 0.45
アメリカ 通信機器 2,702,561,011 3,364,739,079 -
ACCENTURE PLC-CL A
株式 33,672.94 47,781.60 -
27 68,833 0.44
情報技術
アイルランド 2,317,809,712 3,288,951,450 -
サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式 61,724.67 76,227.20 -
INC
ライフサ
28 42,876 0.44
イエン
アメリカ ス・ツー 2,646,507,217 3,268,317,624 -
ル/サー
ビス
EXXON MOBIL CORP
株式 6,321.83 7,033.47 -
石油・ガ
29 460,522 0.43
アメリカ ス・消耗 2,911,345,981 3,239,069,052 -
燃料
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 46,304.50 65,304.90 -
食品・生
30 48,070 0.42
アメリカ 活必需品 2,225,857,510 3,139,206,802 -
小売り
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年12月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 95.70
投資信託受益証券 0.18
投資証券 2.16
合計 98.03
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年12月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 7.87
外国
銀行 5.72
半導体・半導体製造装置 5.31
コンピュータ・周辺機器 5.22
医薬品 4.61
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.58
情報技術サービス 4.14
資本市場 3.26
石油・ガス・消耗燃料 3.08
インターネット販売・通信販売 3.06
保険 2.80
ヘルスケア機器・用品 2.53
自動車 2.25
化学 2.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.05
専門小売り 1.79
ホテル・レストラン・レジャー 1.77
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
機械
1.69
電力 1.66
バイオテクノロジー 1.64
飲料 1.58
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.57
繊維・アパレル・贅沢品 1.50
食品 1.49
食品・生活必需品小売り 1.41
娯楽
1.34
金属・鉱業 1.33
航空宇宙・防衛 1.27
各種電気通信サービス 1.16
家庭用品 1.11
陸運・鉄道 1.05
コングロマリット 1.02
メディア 0.92
各種金融サービス
0.88
電気設備 0.85
専門サービス 0.81
総合公益事業 0.80
通信機器 0.74
航空貨物・物流サービス 0.62
建設関連製品 0.62
電子装置・機器・部品 0.60
パーソナル用品 0.59
タバコ 0.58
複合小売り 0.48
消費者金融 0.44
商業サービス・用品 0.44
不動産管理・開発 0.39
商社・流通業 0.36
家庭用耐久財 0.35
容器・包装 0.26
建設資材 0.25
無線通信サービス 0.24
自動車部品 0.23
建設・土木 0.20
エネルギー設備・サービス 0.15
運送インフラ 0.13
ガス 0.13
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
水道 0.11
紙製品・林産品 0.11
販売 0.09
海運業 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
旅客航空輸送業 0.04
レジャー用品 0.04
各種消費者サービス 0.01
合計 95.70
61/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 0.125 08/31/23
国債証 99.42 99.12 0.125
1 3,225,160,800 0.72
券
アメリカ 3,206,745,131 3,196,814,635 2023/8/31
US T N/B 1.375 09/30/23
国債証 101.87 101.21 1.375
2 2,807,638,200 0.64
券
アメリカ 2,860,197,187 2,841,746,595 2023/9/30
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 96.86 96.82 1.125
3 2,804,187,600 0.61
券
アメリカ 2,716,337,646 2,715,132,713 2031/2/15
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 101.53 101.02 1.625
4 2,480,981,400 0.57
券
アメリカ 2,519,100,132 2,506,469,588 2031/5/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 93.38 93.03 0.625
5 2,676,515,400 0.56
券
アメリカ 2,499,553,989 2,490,100,276 2030/8/15
US T N/B 0.25 09/30/23
国債証 99.60 99.28 0.25
6 2,410,819,200 0.54
券
アメリカ 2,401,296,464 2,393,585,602 2023/9/30
US T N/B 0.25 05/15/24
国債証 99.20 98.59 0.25
7 2,300,400,000 0.51
券
アメリカ 2,282,042,808 2,268,140,478 2024/5/15
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 93.88 93.27 0.625
8 2,426,922,000 0.51
券
アメリカ 2,278,588,527 2,263,768,382 2030/5/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 112.98 111.11 3.125
9 1,769,007,600 0.44
券
アメリカ 1,998,633,063 1,965,671,481 2028/11/15
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
国債証 113.89 112.87 1.5
10 1,684,884,100 0.43
券
フランス 1,918,921,241 1,901,772,490 2031/5/25
US T N/B 2.0 08/15/51
国債証 101.33 100.96 2
11 1,840,320,000 0.42
券
アメリカ 1,864,876,770 1,858,148,100 2051/8/15
US T N/B 2.875 05/15/49
国債証 119.11 119.48 2.875
12 1,544,718,600 0.42
券
アメリカ 1,840,066,122 1,845,697,363 2049/5/15
US T N/B 1.875 02/15/51
国債証 94.71 97.99 1.875
13 1,867,924,800 0.41
券
アメリカ 1,769,272,226 1,830,420,362 2051/2/15
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 122.56 121.07 2.5
14 1,507,390,500 0.41
券
フランス 1,847,568,635 1,825,012,752 2030/5/25
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
国債証 107.58 106.85 2.25
15 1,707,070,800 0.41
券
フランス 1,836,514,833 1,824,011,978 2024/5/25
US T N/B 1.25 09/30/28
国債証 99.21 98.68 1.25
16 1,840,320,000 0.41
券
アメリカ 1,825,809,076 1,816,165,800 2028/9/30
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 109.55 108.07 2.625
17 1,671,240,600 0.41
券
アメリカ 1,830,987,685 1,806,114,929 2029/2/15
US T N/B 1.375 10/31/28
国債証 100.29 99.46 1.375
18 1,725,300,000 0.39
券
アメリカ 1,730,416,089 1,716,066,936 2028/10/31
US T N/B 0.125 02/15/24
国債証 98.78 98.67 0.125
19 1,725,300,000 0.38
券
アメリカ 1,704,251,340 1,702,453,249 2024/2/15
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
国債証 162.95 159.81 5.75
20 1,055,825,900 0.38
券
フランス 1,720,571,774 1,687,405,115 2032/10/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 174.53 171.08 4.5
21 965,774,000 0.37
券
フランス 1,685,622,226 1,652,265,474 2041/4/25
US T N/B 1.875 02/15/41
国債証 99.35 98.11 1.875
22 1,660,888,800 0.37
券
アメリカ 1,650,206,064 1,629,552,494 2041/2/15
62/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.125 02/29/28
国債証 99.55 98.40 1.125
23 1,653,987,600 0.37
券
アメリカ 1,646,557,572 1,627,627,172 2028/2/29
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 111.10 109.12 2.875
24 1,479,157,200 0.36
券
アメリカ 1,643,366,753 1,614,072,502 2028/8/15
US T N/B 0.375 01/31/26
国債証 97.03 96.67 0.375
25 1,659,738,600 0.36
券
アメリカ 1,610,577,142 1,604,565,253 2026/1/31
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 104.92 104.17 2.75
26 1,540,117,800 0.36
券
アメリカ 1,616,045,607 1,604,429,745 2024/2/15
US T N/B 1.5 02/15/30
国債証 100.78 100.31 1.5
27 1,579,224,600 0.36
券
アメリカ 1,591,558,344 1,584,159,676 2030/2/15
FRANCE OAT 0.0 11/25/30
国債証 100.12 99.14 -
28 1,589,611,800 0.36
券
フランス 1,591,632,584 1,576,016,231 2030/11/25
US T N/B 2.125 03/31/24
国債証 104.71 102.91 2.125
29 1,514,813,400 0.35
券
アメリカ 1,586,293,656 1,559,015,169 2024/3/31
US T N/B 0.625 12/31/27
国債証 96.56 95.57 0.625
30 1,628,683,200 0.35
券
アメリカ 1,572,665,406 1,556,664,864 2027/12/31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年12月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 100.36
合計 100.36
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 16,559.82 19,286.55 -
1 350,465 7.34
券
アメリカ 5,803,637,842 6,759,262,007 -
EQUINIX INC
投資証 93,330.15 96,846.83 -
2 42,691 4.49
券
アメリカ 3,984,357,821 4,134,488,446 -
PUBLIC STORAGE
投資証 38,036.39 42,858.75 -
3 72,347 3.37
券
アメリカ 2,751,818,893 3,100,702,159 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 16,493.96 18,260.57 -
4 155,845 3.09
券
アメリカ 2,570,501,728 2,845,819,342 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 18,543.17 20,158.40 -
5 134,592 2.95
券
アメリカ 2,495,762,632 2,713,160,072 -
REALTY INCOME CORP
投資証 7,736.16 8,269.93 -
6 268,377 2.41
券
アメリカ 2,076,209,806 2,219,461,150 -
WELLTOWER INC
投資証 9,539.95 9,789.35 -
7 206,498 2.20
券
アメリカ 1,969,982,338 2,021,481,650 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 26,638.66 29,048.30 -
8 66,298 2.09
券
アメリカ
1,766,090,524 1,925,844,259 -
63/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信
GOODMAN GROUP
1,964.63 2,230.65 -
9 託受益 801,321 1.94
オーストラリア 1,574,304,508 1,787,467,329 -
証券
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 23,442.59 25,715.02 -
10 66,913 1.87
EQUIT
券
アメリカ 1,568,614,554 1,720,669,226 -
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 9,686.25 10,415.06 -
11 161,936 1.83
券
アメリカ 1,568,552,671 1,686,573,318 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 22,061.22 25,927.80 -
12 63,537 1.79
券
アメリカ 1,401,704,145 1,647,375,162 -
INVITATION HOMES INC
投資証 4,702.32 5,195.45 -
13 283,237 1.60
券
アメリカ 1,331,873,353 1,471,544,634 -
MID AMERICA
投資証 22,983.66 26,260.21 -
14 54,649 1.56
券
アメリカ 1,256,034,483 1,435,094,555 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 6,439.23 7,492.40 -
15 180,782 1.47
券
アメリカ 1,164,096,987 1,354,491,562 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 22,210.57 24,201.35 -
16 55,051 1.45
券
アメリカ 1,222,714,126 1,332,308,970 -
SEGRO PLC
投資証 2,011.92 2,199.75 -
17 570,866 1.36
券
イギリス
1,148,537,681 1,255,762,940 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 38,032.79 40,511.19 -
18 30,900 1.36
券
アメリカ 1,175,213,225 1,251,795,900 -
VENTAS INC
投資証 6,080.20 5,828.06 -
19 188,818 1.20
券
アメリカ 1,148,051,548 1,100,443,275 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,958.72 4,152.22 -
20 254,313 1.15
券
アメリカ 1,006,754,868 1,055,964,033 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 3,380.01 3,387.33 -
21 296,740 1.09
券
アメリカ 1,002,985,215 1,005,158,974 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 18,199.10 20,434.45 -
22 48,220 1.07
券
アメリカ 877,560,728 985,349,333 -
LINK REIT
投資証 1,035.13 1,002.26 -
23 982,420 1.07
券
香港 1,016,934,298 984,642,725 -
UDR INC
投資証 6,334.37 6,880.49 -
24 137,143 1.03
券
アメリカ 868,714,921 943,611,917 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 13,300.60 13,294.01 -
25 67,084 0.97
券
アメリカ 892,257,516 891,815,474 -
WP CAREY INC
投資証 8,989.52 9,552.41 -
26 87,931 0.91
券
アメリカ 790,457,817 839,953,051 -
IRON MOUNTAIN INC
投資証 5,429.08 6,068.45 -
27 136,680 0.90
券
アメリカ
742,046,684 829,436,456 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 9,448.72 10,061.94 -
28 80,705 0.88
PROPERTIES
券
アメリカ 762,559,738 812,049,642 -
KIMCO REALTY
投資証 2,569.11 2,789.23 -
29 290,995 0.88
券
アメリカ 747,598,272 811,653,438 -
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 2,445.76 2,685.71 -
30 281,557 0.82
券
アメリカ 688,621,421 756,182,421 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年12月30日現在
64/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類
投資比率(%)
投資信託受益証券 10.17
投資証券 89.99
合計 100.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 2,509.61 2,562.43 -
半導体・
1 1,685,083 6.23
台湾 半導体製 4,228,902,801 4,317,918,690 -
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 8,573.34 6,560.80 -
インタラ
クティ
2 395,500 3.75
ブ・メ
ケイマン諸島 3,390,757,729 2,594,796,400 -
ディアお
よびサー
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 7,792.47 7,667.23 -
LTD
コン
3 326,897 3.62
ピュー
韓国 2,547,335,634 2,506,397,754 -
タ・周辺
機器
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
株式 3,093.72 1,631.34 -
インター
4 1,042,068 2.45
ネット販
ケイマン諸島 3,223,874,314 1,699,977,631 -
売・通信
販売
MEITUAN 株式 4,119.67 3,186.00 -
インター
5 ネット販 278,500 1.28
ケイマン諸島 1,147,328,621 887,301,000 -
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 3,277.94 3,723.87 -
石油・ガ
6 194,661 1.05
インド ス・消耗 638,088,672 724,893,231 -
燃料
INFOSYS LTD
株式 2,308.41 2,922.60 -
7 232,734 0.98
情報技術
インド 537,246,993 680,188,970 -
サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 90.59 79.79 -
8 6,638,530 0.76
中国 銀行 601,440,057 529,738,097 -
65/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIATEK INC
株式 3,953.06 4,929.36 -
半導体・
9 103,507 0.74
台湾 半導体製
409,170,232 510,223,576 -
造装置
HOUSING DEVELOPMENT
株式 4,085.41 3,973.50 -
FINANCE CORP
10 116,998 0.67
貯蓄・抵
インド 当・不動 477,985,510 464,891,845 -
産金融
SK HYNIX INC
株式 12,180.57 12,357.09 -
半導体・
11 37,069 0.66
韓国 半導体製 451,521,790 458,065,339 -
造装置
JD.COM INC
株式 4,534.70 3,764.20 -
インター
12 118,000 0.64
ネット販
ケイマン諸島 535,095,462 444,175,600 -
売・通信
販売
VALE SA
株式 2,020.52 1,558.83 -
13 280,089 0.63
金属・鉱
ブラジル 565,926,432 436,612,669 -
業
GAZPROM PAO ADR
株式 840.52 1,050.36 -
石油・ガ
14 410,041 0.62
ロシア ス・消耗 344,649,082 430,691,747 -
燃料
ICICI BANK LTD
株式 985.08 1,140.33 -
15 348,649 0.57
インド 銀行 343,447,886 397,576,657 -
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 7,067.66 6,976.40 -
コン
16 56,124 0.57
ピュー
韓国 396,665,529 391,544,034 -
タ・周辺
機器
HON HAI PRECISION
株式 487.23 436.77 -
INDUSTRY
17 853,225 0.54
電子装
台湾 置・機 415,722,027 372,670,762 -
器・部品
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式
5,088.95 5,726.78 -
LTD
18 63,456 0.52
情報技術
インド 322,924,766 363,398,868 -
サービス
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,160.96 837.80 -
19 433,500 0.52
CO-H
中国 保険 503,278,919 363,186,300 -
AL RAJHI BANK
株式 3,326.86 4,328.69 -
20 83,526 0.52
サウジアラビア 銀行 277,879,759 361,558,996 -
SBERBANK ADR
株式 1,917.07 1,812.14 -
21 189,038 0.49
ロシア 銀行 362,399,268 342,563,340 -
66/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
株式 1,649.27 1,289.88 -
ライフサ
イエン
22 244,500 0.46
ケイマン諸島 ス・ツー 403,247,799 315,377,493 -
ル/サー
ビス
NAVER CORP
株式 38,385.91 37,168.59 -
インタラ
クティ
23 8,364 0.45
ブ・メ
韓国 321,059,766 310,878,170 -
ディアお
よびサー
ビス
NETEASE INC
株式 2,519.93 2,212.50 -
24 135,900 0.43
ケイマン諸島 娯楽 342,459,618 300,678,750 -
NIO INC ADR
株式 4,357.54 3,249.31 -
25 92,389 0.43
ケイマン諸島 自動車 402,589,461 300,200,963 -
THE SAUDI NATIONAL BANK
株式 1,769.96 1,964.80 -
26 149,680 0.42
サウジアラビア 銀行 264,928,748 294,091,264 -
BAIDU INC -SPON ADR
株式 22,495.38 15,677.22 -
インタラ
クティ
27 18,735 0.42
ブ・メ
ケイマン諸島 421,451,054 293,712,829 -
ディアお
よびサー
ビス
LUKOIL SPON ADR
株式 9,846.70 10,078.05 -
石油・ガ
28 29,079 0.42
ロシア ス・消耗 286,332,190 293,059,685 -
燃料
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株式 88.34 121.03 -
29 2,297,878 0.40
無線通信
メキシコ 203,007,350 278,117,137 -
サービス
XIAOMI CORP
株式 375.44 273.76 -
コン
30 968,800 0.38
ピュー
ケイマン諸島 363,726,822 265,218,688 -
タ・周辺
機器
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年12月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 87.96
投資信託受益証券 0.53
投資証券 0.07
合計 88.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年12月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
67/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行
12.14
外国
半導体・半導体製造装置 9.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.43
コンピュータ・周辺機器 5.36
インターネット販売・通信販売 5.30
石油・ガス・消耗燃料 4.92
金属・鉱業 3.68
化学 2.80
自動車
2.77
電子装置・機器・部品 2.70
情報技術サービス 2.36
保険 2.34
不動産管理・開発 1.64
食品 1.62
無線通信サービス 1.54
各種電気通信サービス 1.20
医薬品
1.17
飲料 1.15
食品・生活必需品小売り 1.11
繊維・アパレル・贅沢品 1.06
娯楽 1.04
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.89
資本市場 0.88
コングロマリット 0.85
建設資材 0.82
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.76
バイオテクノロジー 0.75
ホテル・レストラン・レジャー 0.73
電気設備 0.71
各種金融サービス 0.71
電力 0.71
貯蓄・抵当・不動産金融 0.67
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.62
運送インフラ 0.55
ガス 0.53
専門小売り 0.53
自動車部品 0.52
建設・土木 0.51
海運業 0.50
消費者金融 0.49
機械 0.46
パーソナル用品 0.43
家庭用耐久財 0.37
家庭用品 0.36
タバコ 0.34
ソフトウェア 0.30
航空貨物・物流サービス 0.26
ヘルスケア機器・用品 0.24
複合小売り 0.20
陸運・鉄道 0.20
68/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
紙製品・林産品
0.17
通信機器 0.16
旅客航空輸送業 0.13
航空宇宙・防衛 0.13
メディア 0.11
商社・流通業 0.09
商業サービス・用品 0.09
各種消費者サービス 0.08
レジャー用品
0.08
水道 0.08
容器・包装 0.05
エネルギー設備・サービス 0.05
建設関連製品 0.04
ヘルスケア・テクノロジー 0.03
総合公益事業 0.03
専門サービス 0.02
合計
87.96
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2021年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
RUSSIAN FEDERATION 5.25
国債証 126.63 126.51 5.25
1 3,105,540,000 2.75
06/23/47
券
ロシア 3,932,653,190 3,929,085,730 2047/6/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
国債証 119.92 118.00 5.1
2 2,300,400,000 1.90
03/28/35
券
ロシア 2,758,668,435 2,714,472,000 2035/3/28
RUSSIAN FEDERATION 4.75
国債証 111.53 109.47 4.75
3 2,070,360,000 1.58
05/27/26
券
ロシア 2,309,257,690 2,266,547,313 2026/5/27
RUSSIAN FEDERATION 5.625
国債証 130.55 130.41 5.625
4 1,725,300,000 1.57
04/04/42
券
ロシア 2,252,403,304 2,250,119,007 2042/4/4
UNITED MEXICAN STATES
国債証 124.25 124.52 6.05
6.05 01/11/40
5 1,598,778,000 1.39
券
メキシコ 1,986,540,325 1,990,894,292 2040/1/11
UNITED MEXICAN STATES 4.5
国債証 112.31 111.25 4.5
6 1,725,300,000 1.34
04/22/29
券
メキシコ 1,937,817,278 1,919,508,394 2029/4/22
PERU 2.783 01/23/31
国債証 100.85 99.80 2.783
7 1,840,320,000 1.28
券
ペルー 1,855,981,698 1,836,657,763 2031/1/23
RUSSIAN FEDERATION 4.375
国債証 113.06 110.31 4.375
8 1,656,288,000 1.28
03/21/29
券
ロシア 1,872,686,628 1,827,077,793 2029/3/21
BRAZIL 3.875 06/12/30
国債証 96.74 97.02 3.875
9 1,840,320,000 1.25
券
ブラジル 1,780,347,421 1,785,570,480 2030/6/12
BRAZIL 4.625 01/13/28
国債証 105.81 104.20 4.625
10 1,702,296,000 1.24
券
ブラジル 1,801,331,095 1,773,937,127 2028/1/13
69/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES 4.6
国債証 106.30 106.12 4.6
11 1,610,280,000 1.19
01/23/46
券
メキシコ 1,711,755,244 1,708,829,136 2046/1/23
HUNGARY 7.625 03/29/41
国債証 165.39 163.64 7.625
12 1,035,180,000 1.18
券
ハンガリー 1,712,085,352 1,694,022,381 2041/3/29
UNITED MEXICAN STATES
国債証 113.56 113.15 4.75
13 4.75 04/27/32 1,495,260,000 1.18
券
メキシコ 1,698,144,353 1,691,886,690 2032/4/27
RUSSIAN FEDERATION 4.25
国債証 110.73 108.32 4.25
14 1,541,268,000 1.17
06/23/27
券
ロシア 1,706,787,531 1,669,540,029 2027/6/23
COLOMBIA 5.0 06/15/45
国債証 98.76 90.37 5
15 1,840,320,000 1.16
券
コロンビア 1,817,539,713 1,663,189,200 2045/6/15
RUSSIAN FEDERATION 4.875
国債証 107.02 105.47 4.875
16 1,541,268,000 1.14
09/16/23
券
ロシア 1,649,581,183 1,625,629,303 2023/9/16
HUNGARY 5.75 11/22/23
国債証 110.35 108.55 5.75
17 1,495,260,000 1.13
券
ハンガリー 1,650,034,362 1,623,163,045 2023/11/22
CROATIA 6.0 01/26/24
国債証 110.82 109.71 6
18 1,426,248,000 1.09
券
クロアチア 1,580,628,994 1,564,799,435 2024/1/26
UNITED MEXICAN STATES
国債証 97.64 96.68 2.659
19 2.659 05/24/31 1,610,280,000 1.09
券
メキシコ 1,572,283,143 1,556,867,012 2031/5/24
SOUTH AFRICA 5.875
国債証 111.69 110.56 5.875
20 1,403,244,000 1.08
09/16/25
券
南アフリカ 1,567,306,687 1,551,461,647 2025/9/16
HUNGARY 5.375 03/25/24
国債証 110.26 108.76 5.375
21 1,423,947,600 1.08
券
ハンガリー 1,570,072,458 1,548,721,008 2024/3/25
SOUTH AFRICA 4.85
国債証 102.90 103.23 4.85
22 1,495,260,000 1.08
09/30/29
券
南アフリカ 1,538,755,963 1,543,692,966 2029/9/30
INDONESIA 7.75 01/17/38
国債証 151.19 152.47 7.75
23 977,670,000 1.04
券
インドネシア 1,478,219,211 1,490,663,030 2038/1/17
BRAZIL 5.0 01/27/45
国債証 94.62 93.10 5
24 1,587,276,000 1.03
券
ブラジル 1,501,970,956 1,477,753,956 2045/1/27
PERU 5.625 11/18/50
国債証 138.09 140.75 5.625
25 1,035,180,000 1.02
券
ペルー 1,429,531,245 1,457,026,201 2050/11/18
PANAMA 4.5 04/16/50
国債証 111.06 110.05 4.5
26 1,299,726,000 1.00
券
パナマ 1,443,554,369 1,430,348,463 2050/4/16
BRAZIL 4.75 01/14/50
国債証 92.15 88.82 4.75
27 1,610,280,000 1.00
券
ブラジル 1,483,921,903 1,430,347,312 2050/1/14
SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28
国債証 100.99 101.43 4.3
28 1,403,244,000 0.99
券
南アフリカ 1,417,254,126 1,423,415,632 2028/10/12
PANAMA 4.5 04/01/56
国債証 110.81 110.47 4.5
29 1,265,220,000 0.98
券
パナマ 1,402,103,001 1,397,751,795 2056/4/1
BRAZIL 6.0 04/07/26
国債証 114.14 112.21 6
30 1,242,216,000 0.97
券
ブラジル 1,417,914,455 1,393,934,051 2026/4/7
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年12月30日現在
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種類
投資比率(%)
国債証券 97.65
合計 97.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
ワールドアセットバランス(基本コース)
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス(基本コース)
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 592 16,078,328,057 16,289,270,424 2.17
取引所
取引 Mar22
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 580 3,195,084,806 3,229,182,828 0.43
取引所
Mar22
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 81 913,661,139 926,170,378 0.12
U FUTURE Mar22
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 31 708,034,762 719,693,321 0.10
Mar22
所
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SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 19 288,716,620 293,815,667 0.04
物取引所
Mar22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年12月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建
(円) (円) (%)
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ICE-U
買建 1,234 8,739,099,404 8,651,628,419 12.49
取引 S
Mar22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
6,004 6,004 1.0341 1.0341
(2017年6月12日)
第2計算期間末
13,684 13,684 1.0542 1.0542
(2017年12月11日)
第3計算期間末
16,409 16,409 1.0376 1.0376
(2018年6月11日)
第4計算期間末
14,083 14,083 1.0007 1.0007
(2018年12月11日)
第5計算期間末
12,878 12,878 1.0565 1.0565
(2019年6月11日)
第6計算期間末
12,003 12,003 1.0853 1.0853
(2019年12月11日)
第7計算期間末
11,343 11,343 1.0724 1.0724
(2020年6月11日)
第8計算期間末
10,467 10,467 1.1486 1.1486
(2020年12月11日)
第9計算期間末
9,706 9,706 1.1869 1.1869
(2021年6月11日)
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第10計算期間末
8,589 8,589 1.1896 1.1896
(2021年12月13日)
2020年12月末日 10,350 - 1.1546 -
2021年1月末日 10,168 - 1.1625 -
2月末日 9,977 - 1.1502 -
3月末日 9,722 - 1.1465 -
4月末日 9,720 - 1.1687 -
5月末日 9,620 - 1.1719 -
6月末日 9,578 - 1.1848 -
7月末日 9,331 - 1.1916 -
8月末日 9,172 - 1.1974 -
9月末日 8,874 - 1.1682 -
10月末日 8,922 - 1.1873 -
11月末日 8,625 - 1.1805 -
12月末日 8,446 - 1.1872 -
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
10,386 10,386 1.0337 1.0337
(2017年6月12日)
第2計算期間末
47,243 47,243 1.0544 1.0544
(2017年12月11日)
第3計算期間末
64,853 64,853 1.0356 1.0356
(2018年6月11日)
第4計算期間末
53,883 53,883 0.9975 0.9975
(2018年12月11日)
第5計算期間末
49,438 49,438 1.0392 1.0392
(2019年6月11日)
第6計算期間末
46,310 46,310 1.0681 1.0681
(2019年12月11日)
第7計算期間末
41,188 41,188 1.0437 1.0437
(2020年6月11日)
第8計算期間末
36,032 36,032 1.0685 1.0685
(2020年12月11日)
第9計算期間末
30,943 30,943 1.0971 1.0971
(2021年6月11日)
第10計算期間末
26,061 26,061 1.0983 1.0983
(2021年12月13日)
2020年12月末日 35,307 - 1.0722 -
2021年1月末日 34,172 - 1.0770 -
2月末日 32,893 - 1.0645 -
3月末日 32,041 - 1.0612 -
4月末日 31,869 - 1.0804 -
5月末日 30,912 - 1.0833 -
6月末日 30,315 - 1.0951 -
7月末日 29,589 - 1.1016 -
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8月末日
29,195 - 1.1071 -
9月末日 27,525 - 1.0799 -
10月末日 27,178 - 1.0975 -
11月末日 26,159 - 1.0911 -
12月末日 25,699 - 1.0960 -
②【分配の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
収益率(%)
第1計算期間 3.4
第2計算期間 1.9
第3計算期間 △1.6
第4計算期間 △3.6
第5計算期間
5.6
第6計算期間 2.7
第7計算期間 △1.2
第8計算期間 7.1
第9計算期間 3.3
第10計算期間 0.2
(注)収益率は期間騰落率です。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
収益率(%)
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第1計算期間
3.4
第2計算期間 2.0
第3計算期間 △1.8
第4計算期間 △3.7
第5計算期間 4.2
第6計算期間 2.8
第7計算期間 △2.3
第8計算期間 2.4
第9計算期間
2.7
第10計算期間 0.1
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
ワールドアセットバランス(基本コース)
設定口数 解約口数
第1計算期間 5,868,621,462 62,212,876
第2計算期間 7,912,713,431 738,193,959
第3計算期間 4,414,882,467 1,581,611,324
第4計算期間 527,482,147 2,267,181,143
第5計算期間 180,523,898 2,065,395,074
第6計算期間 287,056,004 1,416,879,908
第7計算期間 213,369,846 696,011,702
第8計算期間 122,826,944 1,586,765,325
第9計算期間 227,608,795 1,163,074,115
第10計算期間 159,562,024 1,117,350,709
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,404,764,520 356,726,722
第2計算期間 37,154,151,069 2,394,963,569
第3計算期間 23,144,363,900 5,324,740,324
第4計算期間 2,278,919,156 10,886,978,597
第5計算期間 226,859,362 6,670,815,337
第6計算期間 398,143,626 4,613,079,433
第7計算期間 284,570,545 4,182,089,512
第8計算期間 108,436,378 5,849,150,571
第9計算期間 107,132,818 5,624,497,695
第10計算期間 92,831,691 4,569,076,002
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配
金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約また
は規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積
立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則とし
て午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが
完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨーク
の銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合があり
ます。)には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止することおよ
びすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消すことが
できるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算
日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
額で表示することがあります。)
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<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時 まで )
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、 2.2 %(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかか
りません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込
みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
ものとします。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除き
ます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
上場先物取引等
終相場
※
上場投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時 まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2017年1月18日(設定日)から原則として2027年6月11日までです。
※下記(5)その他 イ.の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
します。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない
事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
ものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
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託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
ることができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
したがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の
1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されます。当該
契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年6月11日、12月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に
交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交
付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は
翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2021年6月12
日から2021年12月13日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【ワールドアセットバランス(基本コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
資産の部
流動資産
預金 3,340,915 3,782,198
コール・ローン 246,722,644 173,820,751
投資信託受益証券 42,790,858 40,835,279
親投資信託受益証券 9,478,428,496 8,454,626,749
派生商品評価勘定 1,489,842 160,457
22,130 -
未収入金
流動資産合計 9,772,794,885 8,673,225,434
資産合計 9,772,794,885 8,673,225,434
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,962,141 13,942,516
未払金 45,855 -
未払解約金 568,273 12,555,980
未払受託者報酬 1,641,017 1,523,800
未払委託者報酬 60,172,380 55,874,389
194,651 180,744
その他未払費用
流動負債合計 66,584,317 84,077,429
負債合計 66,584,317 84,077,429
純資産の部
元本等
元本 8,177,759,568 7,219,970,883
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,528,451,000 1,369,177,122
1,205,461,067 1,078,854,044
(分配準備積立金)
元本等合計 9,706,210,568 8,589,148,005
純資産合計 9,706,210,568 8,589,148,005
負債純資産合計 9,772,794,885 8,673,225,434
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2020年12月12日 自 2021年6月12日
至 2021年6月11日 至 2021年12月13日
営業収益
受取配当金 488,115 316,109
受取利息 251 274
有価証券売買等損益 699,526,654 220,139,873
△ 314,473,991 △ 141,718,396
為替差損益
営業収益合計 385,541,029 78,737,860
営業費用
支払利息 16,886 22,621
受託者報酬 1,641,017 1,523,800
委託者報酬 60,172,380 55,874,389
833,805 1,156,872
その他費用
営業費用合計 62,664,088 58,577,682
営業利益又は営業損失(△) 322,876,941 20,160,178
経常利益又は経常損失(△) 322,876,941 20,160,178
当期純利益又は当期純損失(△) 322,876,941 20,160,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,011,727 311,539
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,354,336,153 1,528,451,000
剰余金増加額又は欠損金減少額 36,244,353 29,710,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
36,244,353 29,710,623
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 172,994,720 208,833,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
172,994,720 208,833,140
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,528,451,000 1,369,177,122
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第10期
項目 自 2021年6月12日
至 2021年12月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年6月11日及び12月11日を計算期間の末日と
しておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年12月13
日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
項目
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
1. 期首元本額 9,113,224,888円 8,177,759,568円
期中追加設定元本額 227,608,795円 159,562,024円
期中一部解約元本額 1,163,074,115円 1,117,350,709円
受益権の総数 8,177,759,568口 7,219,970,883口
2.
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
項目 自 2020年12月12日 自 2021年6月12日
至 2021年6月11日 至 2021年12月13日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
1.
当等収益(86,429,139円)、費用控 当等収益(36,412,359円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(224,436,075円)、信 券売買等損益(0円)、信託約款に規
託約款に規定される収益調整金 定される収益調整金(290,323,078
(322,989,933円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(894,595,853円)より分配対象収 (1,042,441,685円)より分配対象収
益は1,528,451,000円(1万口当たり 益は1,369,177,122円(1万口当たり
1,869.03円)でありますが、分配を 1,896.37円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
項目 自 2020年12月12日 自 2021年6月12日
至 2021年6月11日 至 2021年12月13日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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第9期 第10期
項目
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 3,090,702 △3,558,380
親投資信託受益証券 587,822,631 191,507,662
合計
590,913,333 187,949,282
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
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第9期
2021年6月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,162,196,678 - 5,164,668,977 △2,472,299
アメリカ・ドル 4,173,566,832 - 4,176,031,968 △2,465,136
イギリス・ポンド 127,607,580 - 127,187,330 420,250
イスラエル・シュケル 2,354,803 - 2,361,506 △6,703
オーストラリア・ドル 101,691,360 - 101,796,000 △104,640
カナダ・ドル 72,564,800 - 72,413,200 151,600
シンガポール・ドル 38,113,254 - 38,035,790 77,464
スイス・フラン 42,636,020 - 42,851,725 △215,705
スウェーデン・クローナ 16,482,125 - 16,587,500 △105,375
デンマーク・クローネ 11,333,511 - 11,294,892 38,619
ニュージーランド・ドル 4,774,368 - 4,721,088 53,280
ノルウェー・クローネ 2,895,640 - 2,910,600 △14,960
メキシコ・ペソ 22,194,802 - 22,491,994 △297,192
ユーロ 204,751,485 - 204,002,856 748,629
香港・ドル 292,875,398 - 293,031,248 △155,850
南アフリカ・ランド 48,354,700 - 48,951,280 △596,580
合計 5,162,196,678 - 5,164,668,977 △2,472,299
第10期
2021年12月13日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 4,587,953,765 - 4,601,735,824 △13,782,059
アメリカ・ドル 3,758,975,880 - 3,770,287,290 △11,311,410
イギリス・ポンド 102,423,640 - 102,348,568 75,072
イスラエル・シュケル 2,164,560 - 2,196,648 △32,088
オーストラリア・ドル 81,600,122 - 82,185,013 △584,891
カナダ・ドル 60,287,508 - 60,697,684 △410,176
シンガポール・ドル 29,848,716 - 29,960,820 △112,104
スイス・フラン 36,965,340 - 36,982,830 △17,490
スウェーデン・クローナ 13,573,980 - 13,532,400 41,580
デンマーク・クローネ 9,837,003 - 9,843,900 △6,897
ニュージーランド・ドル 3,861,075 - 3,857,260 3,815
ノルウェー・クローネ 2,250,360 - 2,282,508 △32,148
メキシコ・ペソ 19,749,899 - 20,384,013 △634,114
ユーロ 161,765,730 - 161,855,568 △89,838
香港・ドル 271,675,872 - 272,387,232 △711,360
南アフリカ・ランド 32,974,080 - 32,934,090 39,990
合計 4,587,953,765 - 4,601,735,824 △13,782,059
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
1口当たり純資産額 1.1869円 1.1896円
(1万口当たり純資産額) (11,869円) (11,896円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年12月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
証券
MARKETS HEDGED EQUITY 13,300.000 359,592.100
ETF
アメリカ・ドル 小計 13,300.000 359,592.100
(40,835,279)
投資信託受益証券 合計 13,300 40,835,279
(40,835,279)
親投資信託受 日本円 外国株式パッシブ・ファン
217,876,394 1,287,889,152
益証券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
503,303,736 853,955,448
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 2,645,148,637 3,826,736,533
ザーファンド
エマージング株式パッシ
833,770,619 1,202,880,872
ブ・マザーファンド
エマージング債券パッシ
578,002,137 1,283,164,744
ブ・マザーファンド
日本円 小計 4,778,101,523 8,454,626,749
親投資信託受益証券 合計 4,778,101,523 8,454,626,749
合計 8,495,462,028
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(40,835,279)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.48 0.48
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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【ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
資産の部
流動資産
預金
4,822,280 5,490,318
コール・ローン 699,744,679 2,683,660,809
投資信託受益証券 65,955,834 62,941,595
親投資信託受益証券 30,481,022,519 23,601,128,788
派生商品評価勘定 4,796,310 468,560
66,390 -
未収入金
流動資産合計 31,256,408,012 26,353,690,070
資産合計 31,256,408,012 26,353,690,070
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,708,993 39,143,965
未払金 103,954 -
未払解約金 95,111,002 73,427,720
未払受託者報酬 5,439,902 4,762,152
未払委託者報酬 199,465,219 174,613,780
517,939 480,945
その他未払費用
流動負債合計 313,347,009 292,428,562
負債合計 313,347,009 292,428,562
純資産の部
元本等
元本 28,204,299,614 23,728,055,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,738,761,389 2,333,206,205
1,714,593,021 1,545,058,727
(分配準備積立金)
元本等合計 30,943,061,003 26,061,261,508
純資産合計 30,943,061,003 26,061,261,508
負債純資産合計 31,256,408,012 26,353,690,070
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2020年12月12日 自 2021年6月12日
至 2021年6月11日 至 2021年12月13日
営業収益
受取配当金 752,358 487,235
受取利息 2,799,699 652
有価証券売買等損益 1,975,950,624 645,621,548
△ 930,208,347 △ 437,334,312
為替差損益
営業収益合計 1,049,294,334 208,775,123
営業費用
支払利息 316,908 61,052
受託者報酬 5,439,902 4,762,152
委託者報酬 199,465,219 174,613,780
1,377,204 1,546,558
その他費用
営業費用合計 206,599,233 180,983,542
営業利益又は営業損失(△) 842,695,101 27,791,581
経常利益又は経常損失(△) 842,695,101 27,791,581
当期純利益又は当期純損失(△) 842,695,101 27,791,581
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
37,108,668 △ 1,351,237
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,310,564,520 2,738,761,389
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,061,260 8,975,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,061,260 8,975,804
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 385,450,824 443,673,806
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
385,450,824 443,673,806
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,738,761,389 2,333,206,205
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第10期
項目 自 2021年6月12日
至 2021年12月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年6月11日及び12月11日を計算期間の末日と
しておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年12月13
日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
項目
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
1. 期首元本額 33,721,664,491円 28,204,299,614円
期中追加設定元本額 107,132,818円 92,831,691円
期中一部解約元本額 5,624,497,695円 4,569,076,002円
受益権の総数 28,204,299,614口 23,728,055,303口
2.
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
項目 自 2020年12月12日 自 2021年6月12日
至 2021年6月11日 至 2021年12月13日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
1.
当等収益(242,775,763円)、費用控 当等収益(107,858,911円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(1,024,168,368 定される収益調整金(788,147,478
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(1,471,817,258円)より分配対象収 (1,437,199,816円)より分配対象収
益は2,738,761,389円(1万口当たり 益は2,333,206,205円(1万口当たり
971.04円)でありますが、分配を 983.31円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
項目 自 2020年12月12日 自 2021年6月12日
至 2021年6月11日 至 2021年12月13日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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第9期 第10期
項目
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 4,763,863 △5,484,721
親投資信託受益証券 1,655,273,059 516,654,769
合計
1,660,036,922 511,170,048
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
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第9期
2021年6月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 16,525,978,622 - 16,533,891,305 △7,912,683
アメリカ・ドル 13,340,976,996 - 13,348,856,904 △7,879,908
イギリス・ポンド 409,277,970 - 407,930,095 1,347,875
イスラエル・シュケル 7,064,411 - 7,084,518 △20,107
オーストラリア・ドル 327,107,208 - 327,443,800 △336,592
カナダ・ドル 231,300,300 - 230,817,075 483,225
シンガポール・ドル 121,796,703 - 121,549,155 247,548
スイス・フラン 136,435,264 - 137,125,520 △690,256
スウェーデン・クローナ 52,874,657 - 53,212,700 △338,043
デンマーク・クローネ 36,339,194 - 36,215,368 123,826
ニュージーランド・ドル 16,710,288 - 16,523,808 186,480
ノルウェー・クローネ 9,081,780 - 9,128,700 △46,920
メキシコ・ペソ 71,832,438 - 72,794,286 △961,848
ユーロ 658,416,540 - 656,009,184 2,407,356
香港・ドル 950,365,163 - 950,870,888 △505,725
南アフリカ・ランド 156,399,710 - 158,329,304 △1,929,594
合計 16,525,978,622 - 16,533,891,305 △7,912,683
第10期
2021年12月13日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 12,845,133,863 - 12,883,809,268 △38,675,405
アメリカ・ドル 10,475,797,320 - 10,507,320,810 △31,523,490
イギリス・ポンド 283,171,240 - 282,963,688 207,552
イスラエル・シュケル 6,493,680 - 6,589,944 △96,264
オーストラリア・ドル 225,410,238 - 227,025,927 △1,615,689
カナダ・ドル 164,904,066 - 166,026,018 △1,121,952
シンガポール・ドル 92,033,541 - 92,379,195 △345,654
スイス・フラン 112,128,198 - 112,181,251 △53,053
スウェーデン・クローナ 41,098,995 - 40,973,100 125,895
デンマーク・クローネ 29,683,588 - 29,704,400 △20,812
ニュージーランド・ドル 11,583,225 - 11,571,780 11,445
ノルウェー・クローネ 6,876,100 - 6,974,330 △98,230
メキシコ・ペソ 61,030,855 - 62,990,385 △1,959,530
ユーロ 445,497,685 - 445,745,096 △247,411
香港・ドル 787,453,676 - 789,515,556 △2,061,880
南アフリカ・ランド 101,971,456 - 101,847,788 123,668
合計 12,845,133,863 - 12,883,809,268 △38,675,405
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
2021年6月11日現在 2021年12月13日現在
1口当たり純資産額 1.0971円 1.0983円
(1万口当たり純資産額) (10,971円) (10,983円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年12月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
証券
MARKETS HEDGED EQUITY 20,500.000 554,258.500
ETF
アメリカ・ドル 小計 20,500.000 554,258.500
(62,941,595)
投資信託受益証券 合計 20,500 62,941,595
(62,941,595)
親投資信託受 日本円 外国株式パッシブ・ファン
598,538,455 3,538,020,661
益証券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
1,388,123,215 2,355,228,658
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 7,351,742,584 10,635,765,996
ザーファンド
エマージング株式パッシ
2,426,877,897 3,501,256,742
ブ・マザーファンド
エマージング債券パッシ
1,608,494,023 3,570,856,731
ブ・マザーファンド
日本円 小計 13,373,776,174 23,601,128,788
親投資信託受益証券 合計 13,373,776,174 23,601,128,788
合計 23,664,070,383
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(62,941,595)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.24 0.27
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
「ワールドアセットバランス(基本コース)」、「ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)」は、「外国株式
パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月13日現在
資産の部
流動資産
預金 38,892,653,731
コール・ローン 364,232,673
株式 642,600,793,560
投資信託受益証券 1,168,694,024
投資証券 13,975,097,006
派生商品評価勘定 75,996,415
未収入金 3,908,858
未収配当金 700,519,167
4,503,702,337
差入委託証拠金
流動資産合計 702,285,597,771
資産合計 702,285,597,771
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 18,961,841
未払金 31,963,728,472
48,750,000
未払解約金
流動負債合計 32,031,440,313
負債合計 32,031,440,313
純資産の部
元本等
元本 113,388,316,058
剰余金
556,865,841,400
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 670,254,157,458
純資産合計 670,254,157,458
負債純資産合計 702,285,597,771
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年12月13日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 104,842,284,348円
本額
同期中追加設定元本額 52,849,102,495円
同期中一部解約元本額 44,303,070,785円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,297,580,192円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,385,874円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 11,380,092円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 32,075,416円
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 22,013,924円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 13,064,799円
11,820,614円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 27,533,684,343円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 351,892,713円
2,719,873,140円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 543,504,673円
たわらノーロード バランス(堅実型) 62,409,528円
たわらノーロード バランス(標準型) 509,653,596円
たわらノーロード バランス(積極型) 622,957,826円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 915,567円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 137,117,579円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 395,237,421円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 291,874,090円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 443,762,876円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 887,341円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 14,074,181円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,823,746円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 9,569,901円
たわらノーロード 全世界株式 189,305,432円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 50,236,791,175円
One DC 先進国株式インデックスファンド 1,662,015,748円
Oneグローバルバランス 1,590,627円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 151,741,851円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 771,444,800円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,007,158,742円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 92,526,778円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 274,696,866円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 247,534,529円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 20,636,202円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 684,240,933円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 132,720,655円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 169,805,775円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 171,448,552円
296,794,402円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 5,993,620,683円
クルーズコントロール 117,504,519円
投資のソムリエ<DC年金> 306,711,006円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 174,469,339円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 133,231,418円
459,524円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 2,501,807円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 221,753,426円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,001,992,688円
ワールドアセットバランス(基本コース) 217,876,394円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 598,538,455円
25,877,347円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 13,704,174円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,263,925円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 61,696,103円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 92,921,258円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,702,357,170円
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 158,467,147円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 20,413,829円
10,388,111円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,633,914円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 24,009,393円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 457,184円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 827,245円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 784,505円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 10,539,464円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 574,504円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 812,556円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 3,781,657円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 112,981,463円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 776,833円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 982,907,698円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 63,415,178円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,192,931,559円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,190,616,725円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,072,341,652円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 161,780,504円
8,077,681円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,328,437円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 3,311,824円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 32,108,695円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 55,513,977円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 3,277,932円
22,803,658円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,005,715円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 485,178円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 4,294,892円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 28,223,336円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 207,441,354円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 308,153,209円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,008,551,981円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 88,525,699円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 52,289,380円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 336,972,292円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 13,616,661円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,491,895円
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DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 130,796,575円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 11,508,439円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 39,930,362円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 63,677,674円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 135,994,909円
計 113,388,316,058円
2. 受益権の総数 113,388,316,058口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年12月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年12月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 63,914,621,441
投資信託受益証券 128,445,476
投資証券 2,078,047,212
合計 66,121,114,129
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2021年12月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年12月13日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 632,599,635 - 632,584,550 △15,085
アメリカ・ドル 486,942,278 - 486,925,984 △16,294
イギリス・ポンド 28,603,930 - 28,604,006 76
オーストラリア・ドル 11,882,648 - 11,882,750 102
カナダ・ドル 16,694,911 - 16,695,116 205
ユーロ 88,475,868 - 88,476,694 826
合計 632,599,635 - 632,584,550 △15,085
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
110/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
2021年12月13日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 12,823,696,560 - 12,880,746,219 57,049,659
合計 12,823,696,560 - 12,880,746,219 57,049,659
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年12月13日現在
1口当たり純資産額 5.9111円
(1万口当たり純資産額) (59,111円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年12月13日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
45,800 3,444.240 157,746,192.000
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
178,034 134.370 23,922,428.580
AES CORP
65,452 24.420 1,598,337.840
ABIOMED INC
4,195 306.030 1,283,795.850
INTL BUSINESS MACHINES
90,087 124.090 11,178,895.830
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
121,934 138.550 16,893,955.700
ADOBE INC
47,933 654.450 31,369,751.850
CHUBB LTD
44,175 191.470 8,458,187.250
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
22,388 295.350 6,612,295.800
INC
ALLEGHANY CORP
1,577 675.800 1,065,736.600
ALLSTATE CORP
28,370 108.020 3,064,527.400
HONEYWELL INTERNATIONAL
69,367 209.810 14,553,890.270
INC
AMGEN INC
57,357 210.890 12,096,017.730
HESS CORP
28,694 79.160 2,271,417.040
AMERICAN EXPRESS CO
67,984 167.030 11,355,367.520
AMERICAN ELECTRIC POWER
50,332 83.990 4,227,384.680
111/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AFLAC INC
61,408 57.840 3,551,838.720
AMERICAN INTL GROUP
83,524 54.390 4,542,870.360
AMERCO 929 705.110 655,047.190
ANALOG DEVICES
53,839 183.430 9,875,687.770
JOHNSON CONTROLS
72,103 79.320 5,719,209.960
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
41,615 70.850 2,948,422.750
ANSYS INC
8,668 398.450 3,453,764.600
APPLE INC
1,660,945 179.450 298,056,580.250
APPLIED MATERIALS INC
90,899 152.730 13,883,004.270
ALBEMARLE CORP
11,175 262.870 2,937,572.250
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
54,810 63.450 3,477,694.500
CO
AMEREN CORP
25,054 87.240 2,185,710.960
ARROW ELECTRONICS INC
8,186 126.570 1,036,102.020
AUTODESK INC
22,290 269.000 5,996,010.000
AUTOMATIC DATA
42,504 236.730 10,061,971.920
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,179 2,003.020 4,364,580.580
AVERY DENNISON CORP
7,898 212.630 1,679,351.740
BALL CORP
31,294 93.500 2,925,989.000
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
133,022 288.230 38,340,931.060
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
82,722 56.730 4,692,819.060
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
50,612 80.860 4,092,486.320
BECTON DICKINSON & CO
28,845 244.970 7,066,159.650
AMETEK INC
23,606 142.750 3,369,756.500
VERIZON COMM INC
417,409 50.190 20,949,757.710
WR BERKLEY CORP
13,045 80.940 1,055,862.300
BEST BUY CO INC
21,303 103.820 2,211,677.460
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,324 746.050 1,733,820.200
A
YUM! BRANDS INC
28,476 133.870 3,812,082.120
FIRSTENERGY CORP
53,250 39.620 2,109,765.000
BOEING CO
56,191 205.060 11,522,526.460
ROBERT HALF INTL INC
11,238 109.550 1,231,122.900
BORGWARNER INC
21,938 46.070 1,010,683.660
BOSTON SCIENTIFIC CORP
143,923 41.170 5,925,309.910
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
12,046 104.700 1,261,216.200
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
12,033 165.600 1,992,664.800
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,368 1,588.370 3,761,260.160
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
223,776 56.360 12,612,015.360
ONEOK INC
45,072 62.000 2,794,464.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,444 138.020 1,027,420.880
INC
112/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED RENTALS INC
7,229 347.810 2,514,318.490
SEMPRA ENERGY
32,320 126.790 4,097,852.800
FEDEX CORP
25,582 246.280 6,300,334.960
VERISIGN INC
10,340 244.700 2,530,198.000
AMPHENOL CORP
60,806 84.270 5,124,121.620
BROWN-FORMAN CORP
29,597 71.270 2,109,378.190
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 6.280 610,014.080
CSX CORP
227,289 36.740 8,350,597.860
COTERRA ENERGY INC
78,516 20.910 1,641,769.560
CAMPBELL SOUP CO
20,334 43.150 877,412.100
CONSTELLATION BRANDS INC
17,025 235.320 4,006,323.000
CARDINAL HEALTH INC
29,005 48.490 1,406,452.450
CARNIVAL CORP COMMON
85,956 19.280 1,657,231.680
PAIRED
CATERPILLAR INC
55,112 203.460 11,213,087.520
CHECK POINT SOFTWARE
10,258 110.610 1,134,637.380
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
11,589 81.510 944,619.390
LUMEN TECHNOLOGIES INC
92,188 12.130 1,118,240.440
CERNER CORP
30,373 74.370 2,258,840.010
JPMORGAN CHASE & CO
300,408 159.820 48,011,206.560
CHURCH & DWIGHT CO INC
25,189 95.650 2,409,327.850
CINCINNATI FINANCIAL
14,567 116.380 1,695,307.460
CORP
CINTAS CORP
9,345 458.450 4,284,215.250
CISCO SYSTEMS INC
423,381 59.250 25,085,324.250
CLOROX COMPANY
12,700 168.530 2,140,331.000
COCA-COLA CO/THE
412,083 56.280 23,192,031.240
COPART INC
21,656 149.210 3,231,291.760
COGNEX CORP
16,685 76.260 1,272,398.100
COLGATE-PALMOLIVE CO
81,114 79.470 6,446,129.580
MARRIOTT INTERNATIONAL-
28,129 160.810 4,523,424.490
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,440 302.980 1,648,211.200
NRG ENERGY, INC.
21,197 38.860 823,715.420
COMCAST CORP-CL A
461,668 48.450 22,367,814.600
CONAGRA BRANDS INC
50,908 32.080 1,633,128.640
CONSOLIDATED EDISON INC
35,663 82.610 2,946,120.430
CMS ENERGY CORP
30,078 62.530 1,880,777.340
COOPER COS INC
5,074 399.580 2,027,468.920
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,540 46.230 764,644.200
CORNING INC
83,350 37.610 3,134,793.500
SEALED AIR CORP
13,870 65.100 902,937.000
HEICO CORP-CL A
7,477 129.100 965,280.700
CUMMINS INC
14,724 218.100 3,211,304.400
DR HORTON INC
34,743 109.650 3,809,569.950
DANAHER CORP
64,655 317.490 20,527,315.950
MOODY'S CORP
16,915 397.750 6,727,941.250
113/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COGNIZANT TECHNOLOGY
53,103 82.100 4,359,756.300
SOLUTIONS
TARGET CORP
49,056 238.180 11,684,158.080
DEERE & CO
29,648 358.360 10,624,657.280
MORGAN STANLEY
137,457 98.430 13,529,892.510
REPUBLIC SERVICES INC
21,887 135.490 2,965,469.630
COSTAR GROUP INC
40,107 78.240 3,137,971.680
THE WALT DISNEY CO
183,006 152.710 27,946,846.260
DOLLAR TREE INC
22,816 141.550 3,229,604.800
DOVER CORP
13,706 171.360 2,348,660.160
OMNICOM GROUP
21,323 70.910 1,512,013.930
DTE ENERGY CO
18,647 116.220 2,167,154.340
DUKE ENERGY CORP
77,028 101.510 7,819,112.280
DARDEN RESTAURANTS INC
13,337 151.810 2,024,689.970
EBAY INC
63,121 66.890 4,222,163.690
BANK OF AMERICA CORP
761,504 44.520 33,902,158.080
CITIGROUP INC
204,195 60.710 12,396,678.450
EASTMAN CHEMICAL CO
14,786 117.300 1,734,397.800
EATON CORP PLC
40,079 170.460 6,831,866.340
CADENCE DESIGN SYS INC
27,140 184.140 4,997,559.600
DISH NETWORK CORP
21,420 32.130 688,224.600
ECOLAB INC
26,254 232.010 6,091,190.540
PERKINELMER INC
11,565 187.780 2,171,675.700
ELECTRONIC ARTS INC
28,937 125.640 3,635,644.680
SALESFORCE.COM INC
98,484 266.030 26,199,698.520
ERIE INDEMNITY CO
2,243 193.890 434,895.270
EMERSON ELECTRIC CO
60,475 92.590 5,599,380.250
ATMOS ENERGY CORP
13,760 95.740 1,317,382.400
ENTERGY CORP
20,713 107.410 2,224,783.330
EOG RESOURCES INC
58,986 89.680 5,289,864.480
EQUIFAX INC
12,330 295.120 3,638,829.600
ESTEE LAUDER COS INC/THE
23,464 361.390 8,479,654.960
EXPEDITORS INTERNATIONAL
17,654 131.010 2,312,850.540
EXXON MOBIL CORP
424,741 63.010 26,762,930.410
FMC CORP
11,974 108.170 1,295,227.580
NEXTERA ENERGY INC
196,703 90.280 17,758,346.840
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,874 466.070 1,805,555.180
INC
FAIR ISAAC CORP
2,810 407.490 1,145,046.900
ASSURANT INC
5,523 155.000 856,065.000
FASTENAL CO
56,454 64.100 3,618,701.400
FIFTH THIRD BANCORP
70,745 43.760 3,095,801.200
M&T BANK CORP
13,537 152.210 2,060,466.770
FISERV INC
60,303 103.190 6,222,666.570
FORD MOTOR CO
395,870 21.450 8,491,411.500
FRANKLIN RESOURCES INC
26,714 34.050 909,611.700
FREEPORT-MCMORAN INC
148,633 38.370 5,703,048.210
ARTHUR J GALLAGHER & CO
20,941 169.600 3,551,593.600
DENTSPLY SIRONA INC
19,594 53.290 1,044,164.260
114/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENERAL DYNAMICS CORP
23,917 204.930 4,901,310.810
GENERAL MILLS INC
61,881 64.760 4,007,413.560
GENUINE PARTS CO
15,024 134.830 2,025,685.920
GILEAD SCIENCES INC
126,735 70.250 8,903,133.750
GARTNER INC
8,564 321.990 2,757,522.360
MCKESSON CORP
15,768 233.090 3,675,363.120
NVIDIA CORP
251,207 301.980 75,859,489.860
GENERAL ELECTRIC CO
110,641 96.950 10,726,644.950
WW GRAINGER INC
4,584 513.670 2,354,663.280
NUANCE COMMUNICATIONS
30,923 55.280 1,709,423.440
INC
HALLIBURTON CO
84,523 23.930 2,022,635.390
MONSTER BEVERAGE CORP
40,396 89.550 3,617,461.800
GOLDMAN SACHS GROUP INC
33,848 391.060 13,236,598.880
L3HARRIS TECHNOLOGIES
20,363 216.800 4,414,698.400
INC
HASBRO INC
11,996 100.820 1,209,436.720
HENRY SCHEIN INC
14,358 75.680 1,086,613.440
HEICO CORP
3,623 144.680 524,175.640
HERSHEY FOODS CORP
14,989 186.510 2,795,598.390
HP INC
121,730 36.430 4,434,623.900
F5 INC
5,548 229.460 1,273,044.080
CROWN HOLDINGS INC NPR
14,182 108.560 1,539,597.920
JUNIPER NETWORKS INC
35,290 34.000 1,199,860.000
HOLOGIC INC
24,690 74.750 1,845,577.500
HOME DEPOT INC
106,043 415.400 44,050,262.200
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
19,315 84.890 1,639,650.350
INC
HORMEL FOODS CORP
27,050 46.000 1,244,300.000
CENTERPOINT ENERGY INC
61,105 27.870 1,702,996.350
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,421 331.740 1,134,882.540
HUMANA INC
12,983 461.190 5,987,629.770
JB HUNT TRANSPORT
8,752 198.560 1,737,797.120
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
152,327 15.270 2,326,033.290
INC
BIOGEN INC
15,244 232.620 3,546,059.280
IDEX CORP
7,369 236.290 1,741,221.010
ILLINOIS TOOL WORKS
31,734 242.770 7,704,063.180
INTUIT INC
27,477 677.950 18,628,032.150
IDEXX LABORATORIES INC
8,610 607.900 5,234,019.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
24,140 202.690 4,892,936.600
INTEL CORP
407,628 50.590 20,621,900.520
INTL FLAVORS &
25,429 147.120 3,741,114.480
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
35,544 45.890 1,631,114.160
INTERPUBLIC GROUP OF COS
42,250 37.040 1,564,940.000
INC
115/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JACOBS ENGINEERING GROUP
13,148 143.440 1,885,949.120
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
7,748 158.250 1,226,121.000
INC
INCYTE CORP
18,028 65.400 1,179,031.200
JOHNSON & JOHNSON
264,339 165.490 43,745,461.110
HARTFORD FINANCIAL SVCS
35,528 68.150 2,421,233.200
GRP
KLA CORPORATION
15,456 410.690 6,347,624.640
DEVON ENERGY CORP
65,203 43.420 2,831,114.260
KELLOGG CO
26,578 62.620 1,664,314.360
KEYCORP 99,340 23.010 2,285,813.400
KIMBERLY-CLARK CORP
34,216 136.070 4,655,771.120
BLACKROCK INC/NEW YORK
15,256 925.160 14,114,240.960
KROGER CO
72,562 44.600 3,236,265.200
LAM RESEARCH CORP
14,326 705.960 10,113,582.960
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,384 435.370 1,908,662.080
INC
PACKAGING CORP OF
8,881 128.170 1,138,277.770
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
15,625 113.010 1,765,781.250
PLUG POWER INC
52,624 33.220 1,748,169.280
LENNAR CORP
28,024 116.910 3,276,285.840
ELI LILLY & CO
81,757 244.140 19,960,153.980
BATH & BODY WORKS INC
26,967 76.470 2,062,166.490
LINCOLN NATIONAL CORP
19,280 67.470 1,300,821.600
UNITED PARCEL SERVICE-CL
73,280 209.110 15,323,580.800
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
29,601 156.260 4,625,452.260
LOCKHEED MARTIN CORP
25,086 344.880 8,651,659.680
LOEWS CORP
22,394 57.100 1,278,697.400
LOWE'S COS INC
69,598 261.380 18,191,525.240
DOMINION ENERGY INC
79,399 75.960 6,031,148.040
MGM RESORTS
34,959 41.410 1,447,652.190
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
25,214 90.510 2,282,119.140
MCDONALD'S CORPORATION
75,000 264.970 19,872,750.000
S&P GLOBAL INC
24,207 473.670 11,466,129.690
EVEREST RE GROUP LTD
4,282 269.970 1,156,011.540
MARKEL CORPORATION
1,447 1,241.780 1,796,855.660
EDWARDS LIFESCIENCES
62,947 121.840 7,669,462.480
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
50,755 171.800 8,719,709.000
MASCO CORP
23,060 68.710 1,584,452.600
MARTIN MARIETTA
6,452 439.370 2,834,815.240
MATERIALS INC
METLIFE INC
71,098 60.630 4,310,671.740
MEDTRONIC PLC
134,859 112.430 15,162,197.370
ACTIVISION BLIZZARD INC
75,898 58.600 4,447,622.800
116/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CVS HEALTH CORP
132,558 98.860 13,104,683.880
MERCK & CO.INC.
254,585 72.620 18,487,962.700
ON SEMICONDUCTOR
43,713 65.260 2,852,710.380
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
9,806 288.390 2,827,952.340
HLDGS
MICROSOFT CORP
717,290 342.540 245,700,516.600
MICRON TECH INC
113,316 85.540 9,693,050.640
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
55,395 87.130 4,826,566.350
3M CO
58,089 177.100 10,287,561.900
MOHAWK INDUSTRIES INC
5,963 178.380 1,063,679.940
ENTEGRIS INC
13,639 146.890 2,003,432.710
CHARLES RIVER
5,253 357.740 1,879,208.220
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
16,477 264.920 4,365,086.840
KANSAS CITY SOUTHERN
8,248 298.640 2,463,182.720
ILLUMINA INC
14,836 374.520 5,556,378.720
XCEL ENERGY INC
54,502 66.510 3,624,928.020
NEUROCRINE BIOSCIENCES
9,713 79.650 773,640.450
INC
NETAPP INC
21,903 89.320 1,956,375.960
NEWELL BRANDS INC
40,489 22.330 904,119.370
NEWMONT CORP
81,573 56.100 4,576,245.300
NOVAVAX INC
6,377 166.560 1,062,153.120
NVR INC
343 5,935.720 2,035,951.960
NIKE INC-CL B
128,584 169.060 21,738,411.040
NORDSON CORP
4,892 270.670 1,324,117.640
NORFOLK SOUTHERN CORP
24,920 289.530 7,215,087.600
EVERSOURCE ENERGY
34,979 87.880 3,073,954.520
NISOURCE INC
42,035 25.930 1,089,967.550
NORTHERN TRUST CORP
20,276 118.350 2,399,664.600
NORTHROP GRUMMAN CORP
15,351 371.060 5,696,142.060
WELLS FARGO & CO
413,116 50.200 20,738,423.200
NUCOR CORP
30,123 113.210 3,410,224.830
CHENIERE ENERGY INC
24,574 103.040 2,532,104.960
CAPITAL ONE FINANCIAL
45,107 150.410 6,784,543.870
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
95,129 30.770 2,927,119.330
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
9,444 356.290 3,364,802.760
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,771 682.370 4,620,327.270
ORACLE CORP
168,417 102.630 17,284,636.710
PACCAR INC
35,352 89.140 3,151,277.280
PTC INC
11,092 120.570 1,337,362.440
EXELON CORP
97,976 53.910 5,281,886.160
PARKER HANNIFIN CORP
12,680 318.930 4,044,032.400
PAYCHEX INC
32,693 124.250 4,062,105.250
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,577 668.120 5,062,345.240
117/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PPL CORPORATION
75,032 28.730 2,155,669.360
PEPSICO INC
138,663 168.970 23,429,887.110
PENTAIR PLC
16,339 75.220 1,229,019.580
PFIZER INC
563,591 52.780 29,746,332.980
ESSENTIAL UTILITIES INC
26,477 50.440 1,335,499.880
CONOCOPHILLIPS 134,624 73.490 9,893,517.760
PG&E CORP
152,496 12.350 1,883,325.600
PIONEER NATURAL
22,527 184.250 4,150,599.750
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
185,632 45.090 8,370,146.880
PNC FINANCIAL SERVICES
42,766 201.560 8,619,914.960
GROUP
BROWN & BROWN INC
24,969 67.210 1,678,166.490
GARMIN LTD
14,761 136.110 2,009,119.710
PPG INDUSTRIES INC
24,358 163.370 3,979,366.460
IPG PHOTONICS CORP
3,353 166.930 559,716.290
COSTCO WHOLESALE CORP
44,451 558.820 24,840,107.820
T ROWE PRICE GROUP INC
22,934 196.170 4,498,962.780
QUEST DIAGNOSTICS
12,493 160.060 1,999,629.580
PROCTER & GAMBLE CO
243,938 155.460 37,922,601.480
PROGRESSIVE CORP
59,013 95.060 5,609,775.780
PUBLIC SERVICE
48,772 63.800 3,111,653.600
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
25,385 56.220 1,427,144.700
GLOBAL PAYMENTS INC
29,968 125.800 3,769,974.400
QUALCOMM INC
113,380 183.880 20,848,314.400
RAYMOND JAMES FINANCIAL
19,194 97.600 1,873,334.400
INC
EXACT SCIENCES CORP
17,982 79.300 1,425,972.600
REGENERON
10,665 669.520 7,140,430.800
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
14,735 261.380 3,851,434.300
US BANCORP
142,211 57.770 8,215,529.470
SEAGEN INC
12,791 142.570 1,823,612.870
ARCH CAPITAL GROUP LTD
38,809 43.430 1,685,474.870
ROSS STORES INC
36,284 112.860 4,095,012.240
ROLLINS INC
18,420 31.910 587,782.200
ROPER TECHNOLOGIES INC
10,273 473.420 4,863,443.660
ROCKWELL AUTOMATION INC
11,329 350.640 3,972,400.560
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
23,651 75.500 1,785,650.500
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
12,897 97.430 1,256,554.710
ACCENTURE PLC-CL A
63,610 379.440 24,136,178.400
MONDELEZ INTERNATIONAL
140,749 62.260 8,763,032.740
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
12,292 233.770 2,873,500.840
THE TRAVELERS COMPANIES
25,337 154.250 3,908,232.250
INC
118/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIDELITY NATIONAL
62,486 104.500 6,529,787.000
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,143 2,236.360 9,265,239.480
SCHLUMBERGER LTD
136,982 30.990 4,245,072.180
SCHWAB (CHARLES) CORP
145,487 80.810 11,756,804.470
POOL CORP
4,110 562.670 2,312,573.700
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
21,516 124.490 2,678,526.840
INC
BUNGE LTD
13,581 86.910 1,180,324.710
SEI INVESTMENTS CO
10,034 60.460 606,655.640
ANTHEM INC
24,537 431.000 10,575,447.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
16,243 123.130 2,000,000.590
PRINCIPAL FINANCIAL
27,807 71.990 2,001,825.930
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
25,333 346.460 8,776,871.180
CENTENE CORP
57,101 78.450 4,479,573.450
SVB FINANCIAL GROUP
5,712 703.920 4,020,791.040
SMITH (A.O.) CORP
14,037 83.630 1,173,914.310
SNAP-ON INC
5,783 217.450 1,257,513.350
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
39,274 107.040 4,203,888.960
ADVANCE AUTO PARTS
6,226 240.040 1,494,489.040
EDISON INTERNATIONAL
38,678 67.060 2,593,746.680
SOUTHERN CO
106,216 65.080 6,912,537.280
TRUIST FINANCIAL CORP
134,617 59.390 7,994,903.630
SOUTHWEST AIRLINES
13,220 41.970 554,843.400
AT&T INC
720,190 22.840 16,449,139.600
CHEVRON CORP
194,055 118.340 22,964,468.700
STANLEY BLACK & DECKER
15,600 194.560 3,035,136.000
INC
STATE STREET CORP
36,224 93.510 3,387,306.240
STARBUCKS CORP
118,687 116.730 13,854,333.510
STEEL DYNAMICS INC
21,929 60.070 1,317,275.030
STRYKER CORP
34,118 260.200 8,877,503.600
NETFLIX INC
44,532 611.660 27,238,443.120
NORTONLIFELOCK INC
55,388 24.320 1,347,036.160
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 15,887 60.960 968,471.520
INC
SYNOPSYS INC
14,947 362.340 5,415,895.980
SYSCO CORP
52,112 73.670 3,839,091.040
INTUITIVE SURGICAL INC
35,828 344.960 12,359,226.880
TELEFLEX INC
4,875 321.290 1,566,288.750
TEVA PHARMACEUTICAL
105,757 8.340 882,013.380
INDUSTRIES
TERADYNE INC
15,699 159.760 2,508,072.240
TEXAS INSTRUMENTS INC
92,553 196.000 18,140,388.000
TEXTRON INC
23,288 75.410 1,756,148.080
THERMO FISHER SCIENTIFIC
39,576 642.510 25,427,975.760
INC
119/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLOBE LIFE INC
11,125 91.920 1,022,610.000
DAVITA INC
6,497 105.810 687,447.570
TRACTOR SUPPLY CO
11,492 234.310 2,692,690.520
BIO-TECHNE CORP
4,057 466.040 1,890,724.280
TRIMBLE INC
26,037 86.090 2,241,525.330
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,215 515.080 2,171,062.200
TYSON FOODS INC
30,193 84.110 2,539,533.230
UGI CORP
19,377 45.730 886,110.210
UNION PACIFIC CORP
65,534 248.460 16,282,577.640
RAYTHEON TECHNOLOGIES
151,795 86.160 13,078,657.200
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
94,712 478.230 45,294,119.760
UNIVERSAL HEALTH
7,737 128.400 993,430.800
SERVICES INC
VF CORP
34,457 75.980 2,618,042.860
VIACOMCBS INC
62,426 31.220 1,948,939.720
VERTEX PHARMACEUTICALS
25,421 208.060 5,289,093.260
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,596 205.460 2,587,974.160
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
74,770 49.500 3,701,115.000
INC
WALMART INC
155,036 141.030 21,864,727.080
WASTE MANAGEMENT INC
42,154 164.720 6,943,606.880
WATERS CORP
6,368 340.960 2,171,233.280
WEST PHARMACEUTICAL
7,590 431.570 3,275,616.300
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
11,399 132.880 1,514,699.120
VAIL RESORTS INC
4,180 338.980 1,416,936.400
WESTERN DIGITAL CORP
29,830 57.870 1,726,262.100
WABTEC CORP
18,868 90.940 1,715,855.920
WHIRLPOOL CORP
5,742 230.030 1,320,832.260
SKYWORKS SOLUTIONS INC
16,774 162.480 2,725,439.520
WYNN RESORTS LTD
9,809 87.580 859,072.220
NASDAQ INC
11,126 205.780 2,289,508.280
CME GROUP INC
36,041 228.400 8,231,764.400
WILLIAMS COS INC
122,786 26.640 3,271,019.040
LKQ CORP
28,785 57.970 1,668,666.450
ALLIANT ENERGY CORP
28,231 58.890 1,662,523.590
WEC ENERGY GROUP INC
32,173 93.480 3,007,532.040
CARMAX INC
16,604 149.480 2,481,965.920
XILINX INC
24,939 217.180 5,416,252.020
TJX COMPANIES INC
121,216 74.730 9,058,471.680
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,468 614.550 3,360,359.400
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 5.480 595,676.000
LTD
JARDINE MATHESON
20,600 56.160 1,156,896.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
12,272 173.650 2,131,032.800
INC
120/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIGNATURE BANK
6,287 304.950 1,917,220.650
CBRE GROUP INC
32,999 103.700 3,421,996.300
LIBERTY GLOBAL PLC
14,597 27.880 406,964.360
REGIONS FINANCIAL CORP
96,408 22.230 2,143,149.840
DOMINO'S PIZZA INC
3,808 534.420 2,035,071.360
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,452 503.410 2,241,181.320
INC
T-MOBILE US INC
63,279 114.770 7,262,530.830
LAS VEGAS SANDS CORP
30,938 37.660 1,165,125.080
MOSAIC CO/THE
38,515 36.740 1,415,041.100
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,959 385.840 1,527,540.560
CELANESE CORP
11,436 160.920 1,840,281.120
DEXCOM INC
9,767 566.500 5,533,005.500
DISCOVERY INC-A
12,374 23.290 288,190.460
EXPEDIA GROUP INC
14,724 166.950 2,458,171.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS
23,823 61.170 1,457,252.910
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,844 297.810 3,229,451.640
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 27.970 951,623.310
SERIES C
INTERCONTINENTAL
56,496 135.540 7,657,467.840
EXCHANGE INC
LIVE NATION
15,697 111.870 1,756,023.390
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,752 1,721.400 4,737,292.800
INC
TRANSDIGM GROUP INC
5,225 605.310 3,162,744.750
MASTERCARD INC
88,623 349.920 31,010,960.160
WESTERN UNION CO
44,868 18.210 817,046.280
OWENS CORNING
9,740 92.650 902,411.000
LEIDOS HOLDINGS INC
12,866 88.100 1,133,494.600
MELCO RESORTS &
17,350 10.220 177,317.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
10,948 178.360 1,952,685.280
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 38.180 562,124.140
INSULET CORP
6,415 262.520 1,684,065.800
DISCOVER FINANCIAL
30,494 116.770 3,560,784.380
TE CONNECTIVITY LTD
31,927 160.360 5,119,813.720
MASIMO CORP
5,404 277.350 1,498,799.400
LULULEMON ATHLETICA INC
11,984 409.580 4,908,406.720
VMWARE INC
21,320 113.100 2,411,292.000
MERCADOLIBRE INC
4,531 1,144.500 5,185,729.500
ULTA BEAUTY INC
5,274 403.490 2,128,006.260
INVESCO LTD
36,904 23.140 853,958.560
MSCI INC
8,335 628.140 5,235,546.900
PHILIP MORRIS
156,572 90.040 14,097,742.880
INTERNATIONAL
VISA INC
169,662 213.400 36,205,870.800
KEURIG DR PEPPER INC
72,662 35.320 2,566,421.840
121/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN WATER WORKS CO
18,404 176.140 3,241,680.560
INC
DISCOVERY INC-C
30,388 22.430 681,602.840
MARATHON PETROLEUM CORP
64,661 63.690 4,118,259.090
FORTUNE BRANDS HOME &
13,486 105.680 1,425,200.480
SECURITY INC
KINDER MORGAN
206,334 16.160 3,334,357.440
INC/DELAWARE
XYLEM INC
18,658 122.800 2,291,202.400
LYONDELLBASELL
28,118 89.910 2,528,089.380
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,390 185.970 630,438.300
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
17,045 110.840 1,889,267.800
EPAM SYSTEMS INC
5,785 697.120 4,032,839.200
ZILLOW GROUP INC
7,658 59.100 452,587.800
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
17,728 69.650 1,234,755.200
INC
HCA HEALTHCARE INC
25,843 243.550 6,294,062.650
VERISK ANALYTICS INC
15,492 226.660 3,511,416.720
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,152 122.720 754,973.440
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,356 222.810 1,638,990.360
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
17,972 208.660 3,750,037.520
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
26,729 226.460 6,053,049.340
BOOZ ALLEN HAMILTON
13,687 83.430 1,141,906.410
HOLDING CORP
LEAR CORP
5,733 187.630 1,075,682.790
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,527 132.050 1,390,090.350
SS&C TECHNOLOGIES
24,704 78.100 1,929,382.400
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
22,870 222.400 5,086,288.000
FORTINET INC
14,060 332.630 4,676,777.800
HORIZON PHARMA PLC
20,280 100.600 2,040,168.000
TESLA INC
84,564 1,017.030 86,004,124.920
GENERAC HOLDINGS INC
5,997 348.240 2,088,395.280
ENPHASE ENERGY INC
12,203 215.020 2,623,889.060
GENERAL MOTORS CO
131,922 63.210 8,338,789.620
ALLY FINANCIAL INC
37,466 48.630 1,821,971.580
APTIV PLC
26,425 168.970 4,465,032.250
PHILLIPS 66
44,829 72.520 3,250,999.080
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
8,628 114.060 984,109.680
META PLATFORMS INC
239,582 329.750 79,002,164.500
IQVIA HOLDINGS INC
19,520 270.320 5,276,646.400
DIAMONDBACK ENERGY INC
18,116 111.180 2,014,136.880
SERVICENOW INC
19,988 647.000 12,932,236.000
PALO ALTO NETWORKS INC
9,473 531.850 5,038,215.050
WORKDAY INC
19,327 279.680 5,405,375.360
122/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABBVIE INC
177,867 125.470 22,316,972.490
ZOETIS INC
47,727 231.450 11,046,414.150
NEWS CORP/NEW-CL A
38,372 21.860 838,811.920
CDW CORP
14,207 194.870 2,768,518.090
HOWMET AEROSPACE INC
40,434 30.860 1,247,793.240
TWILIO INC
16,506 264.540 4,366,497.240
COUPA SOFTWARE INC
7,732 155.490 1,202,248.680
SNAP INC
107,179 50.820 5,446,836.780
TRADE DESK INC A
42,396 94.060 3,987,767.760
LIBERTY MEDIA CORP-
18,557 60.520 1,123,069.640
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 48.540 404,046.960
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
15,995 48.290 772,398.550
OKTA INC
12,809 223.660 2,864,860.940
BLACK KNIGHT INC
16,775 73.750 1,237,156.250
BAKER HUGHES CO
85,741 25.440 2,181,251.040
BROADCOM INC
41,154 631.680 25,996,158.720
RINGCENTRAL INC-CLASS A
8,085 185.380 1,498,797.300
MONGODB INC
5,833 507.730 2,961,589.090
BURLINGTON STORES INC
6,861 289.200 1,984,201.200
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
40,449 27.970 1,131,358.530
VEEVA SYSTEMS INC
14,047 265.790 3,733,552.130
TWITTER INC
81,032 45.560 3,691,817.920
SENSATA TECHNOLOGIES
15,985 59.820 956,222.700
HOLDING PLC
EVERGY INC
22,104 66.940 1,479,641.760
ALLEGION PLC
8,924 131.060 1,169,579.440
CERIDIAN HCM HOLDING INC
13,360 103.860 1,387,569.600
STERIS PLC
10,186 229.790 2,340,640.940
DOCUSIGN INC
20,056 144.480 2,897,690.880
WIX.COM LTD
5,567 145.320 808,996.440
DROPBOX INC
28,170 23.960 674,953.200
KKR & CO INC
53,234 75.340 4,010,649.560
FUTU HOLDINGS LTD ADR
4,758 43.950 209,114.100
ZOOM VIDEO
21,978 185.250 4,071,424.500
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
34,576 257.060 8,888,106.560
HILTON WORLDWIDE
28,537 146.130 4,170,111.810
HOLDINGS INC
ARAMARK 20,857 35.810 746,889.170
AMC ENTERTAINMENT
46,735 27.440 1,282,408.400
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
34,393 214.940 7,392,431.420
DELL TECHNOLOGIES INC
27,783 57.600 1,600,300.800
DOW INC
72,833 54.680 3,982,508.440
AMCOR PLC
161,822 11.600 1,877,135.200
PINTEREST INC
51,912 37.260 1,934,241.120
PELOTON INTERACTIVE INC
24,849 38.510 956,934.990
FOX CORP-A
34,681 36.820 1,276,954.420
123/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOX CORP-B
15,080 34.240 516,339.200
CLARIVATE ANALYTICS PLC
31,617 24.480 773,984.160
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
19,194 198.600 3,811,928.400
CHEWY INC
9,068 51.760 469,359.680
AVANTOR INC
54,446 39.350 2,142,450.100
LYFT INC
23,024 39.510 909,678.240
DYNATRACE INC
19,417 61.750 1,198,999.750
CLOUDFLARE INC
23,973 140.480 3,367,727.040
TRADEWEB MARKETS INC
9,886 95.270 941,839.220
CARRIER GLOBAL CORP
83,484 55.510 4,634,196.840
OTIS WORLDWIDE CORP
41,235 86.080 3,549,508.800
INMODE LTD
5,511 69.240 381,581.640
UBER TECHNOLOGIES INC
124,073 36.670 4,549,756.910
CORTEVA INC
70,823 47.960 3,396,671.080
MATCH GROUP INC
26,697 130.340 3,479,686.980
BILL.COM HOLDINGS INC
7,830 255.040 1,996,963.200
BLACKSTONE INC
68,906 133.800 9,219,622.800
FIVERR INTERNATIONAL LTD
3,202 127.020 406,718.040
CARLYLE GROUP INC
17,020 54.120 921,122.400
10X GENOMICS INC
7,667 139.510 1,069,623.170
DATADOG INC
19,439 174.560 3,393,271.840
SEAGATE TECHNOLOGY
20,924 103.910 2,174,212.840
HOLDINGS PLC
UPSTART HOLDINGS INC
2,080 160.750 334,360.000
INGERSOLL RAND INC
41,753 59.590 2,488,061.270
PAYCOM SOFTWARE INC
5,250 419.720 2,203,530.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
17,712 114.660 2,030,857.920
ASANA INC
7,134 67.910 484,469.940
UNITY SOFTWARE INC
5,367 139.470 748,535.490
AON PLC
22,726 293.740 6,675,535.240
SOFI TECHNOLOGIES INC
54,734 15.010 821,557.340
BENTLEY SYSTEMS INC
16,002 47.340 757,534.680
COINBASE GLOBAL INC
3,976 255.760 1,016,901.760
AFFIRM HOLDINGS INC
9,204 114.680 1,055,514.720
IAC/INTERACTIVECORP 6,983 130.160 908,907.280
AIRBNB INC
23,812 180.420 4,296,161.040
ZENDESK INC
11,915 100.570 1,198,291.550
ROYALTY PHARMA PLC
35,564 37.770 1,343,252.280
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
23,577 63.750 1,503,033.750
INC
VIATRIS INC
124,858 12.700 1,585,696.600
CAESARS ENTERTAINMENT
21,814 88.980 1,941,009.720
INC
DRAFTKINGS INC
33,459 30.410 1,017,488.190
SNOWFLAKE INC
21,211 371.240 7,874,371.640
DOORDASH INC
10,922 158.000 1,725,676.000
OAK STREET HEALTH INC
9,144 31.480 287,853.120
ARISTA NETWORKS INC
23,535 130.690 3,075,789.150
124/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PALANTIR TECHNOLOGIES
160,694 18.940 3,043,544.360
INC
IHS MARKIT LTD
36,688 132.800 4,872,166.400
FNF GROUP
25,284 50.310 1,272,038.040
MARVELL TECHNOLOGY INC
82,953 89.020 7,384,476.060
ROBINHOOD MARKETS INC
19,872 20.130 400,023.360
LUCID GROUP INC
42,136 37.660 1,586,841.760
CATALENT INC
16,022 122.320 1,959,811.040
SYNCHRONY FINANCIAL
58,414 47.870 2,796,278.180
CITIZENS FINANCIAL GROUP
43,256 47.400 2,050,334.400
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 152.870 528,471.590
WAYFAIR INC
6,942 202.040 1,402,561.680
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
18,061 201.850 3,645,612.850
INC
HUBSPOT INC
4,403 723.290 3,184,645.870
QORVO INC
11,107 159.230 1,768,567.610
LIBERTY BROADBAND CORP
2,425 147.330 357,275.250
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
15,061 149.280 2,248,306.080
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
5,031 309.090 1,555,031.790
INC
GODADDY INC
16,574 71.400 1,183,383.600
KORNIT DIGITAL LTD
4,978 146.650 730,023.700
ETSY INC
12,845 225.280 2,893,721.600
TRANSUNION 19,208 116.420 2,236,195.360
BLOCK INC
40,161 181.320 7,281,992.520
DUPONT DE NEMOURS INC
53,562 80.040 4,287,102.480
CARVANA CO
7,735 270.820 2,094,792.700
COCA-COLA EUROPACIFIC
21,537 53.440 1,150,937.280
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
14,790 94.010 1,390,407.900
WESTROCK CO
26,297 43.620 1,147,075.140
KRAFT HEINZ CO
64,743 34.150 2,210,973.450
NOVOCURE LTD
9,772 84.250 823,291.000
FORTIVE CORP
34,914 75.160 2,624,136.240
WASTE CONNECTIONS INC
26,402 132.680 3,503,017.360
ALPHABET INC-CL A
30,233 2,960.030 89,490,586.990
HEWLETT PACKARD
135,429 15.210 2,059,875.090
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
112,337 188.510 21,176,647.870
SEA LTD ADR
14,002 237.940 3,331,635.880
EQUITABLE HOLDINGS INC
40,115 32.350 1,297,720.250
SUNRUN INC
16,213 42.300 685,809.900
ZILLOW GROUP INC-C
15,665 60.230 943,502.950
ALPHABET INC-CL C
28,971 2,973.500 86,145,268.500
ZSCALER INC
7,780 305.750 2,378,735.000
CABLE ONE INC
542 1,709.950 926,792.900
125/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LINDE PLC
52,027 334.000 17,377,018.000
ATHENE HOLDING LTD
13,416 79.980 1,073,011.680
ROKU INC
11,943 229.250 2,737,932.750
AVALARA INC
8,515 143.750 1,224,031.250
CHARTER COMMUNICATIONS
13,051 610.890 7,972,725.390
INC
VISTRA CORP
38,032 21.020 799,432.640
アメリカ・ドル 小計 31,748,647 4,180,139,345.350
(474,696,624,058)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
35,261 13.710 483,428.310
ド
ASHTEAD GROUP
45,546 62.000 2,823,852.000
SEVERN TRENT PLC
27,110 29.250 792,967.500
BHP GROUP PLC
213,530 21.280 4,543,918.400
BARCLAYS PLC
1,678,366 1.825 3,063,017.950
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
97,947 7.354 720,302.230
BT GROUP PLC
864,218 1.784 1,541,764.910
BUNZL PLC
35,508 29.560 1,049,616.480
AVIVA PLC
406,481 3.925 1,595,437.920
CRODA INTERNATIONAL
13,101 104.100 1,363,814.100
DIAGEO PLC
234,582 39.480 9,261,297.360
SCHRODERS PLC
11,354 34.250 388,874.500
DCC PLC
10,684 56.840 607,278.560
NATIONAL GRID PLC
363,031 10.508 3,814,729.740
KINGFISHER PLC
211,460 3.329 703,950.340
BAE SYSTEMS PLC
304,731 5.500 1,676,020.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
219,190 27.590 6,047,452.100
PLC
HALMA PLC
40,467 31.350 1,268,640.450
NEXT PLC
13,140 82.500 1,084,050.000
IMPERIAL BRANDS PLC
91,865 15.855 1,456,519.570
JOHNSON MATTHEY PLC
19,107 20.450 390,738.150
ANGLO AMERICAN PLC
131,054 29.160 3,821,534.640
COMPASS GROUP PLC
182,185 15.245 2,777,410.320
HSBC HOLDINGS PLC
2,057,882 4.386 9,025,870.450
LEGAL & GENERAL GROUP
616,482 2.928 1,805,059.290
PLC
UNILEVER PLC
260,868 40.155 10,475,154.540
UNITED UTILITIES GROUP
67,714 11.210 759,073.940
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,985 19.440 621,788.400
PLC
PEARSON PLC
63,702 5.944 378,644.680
PERSIMMON PLC
33,688 28.090 946,295.920
PRUDENTIAL PLC
265,794 12.980 3,450,006.120
RIO TINTO PLC
113,320 47.540 5,387,232.800
VODAFONE GROUP PLC
2,862,160 1.132 3,239,965.120
RECKITT BENCKISER GROUP
72,173 61.700 4,453,074.100
PLC
126/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RELX PLC
194,283 24.020 4,666,677.660
RENTOKIL INITIAL PLC
193,406 6.234 1,205,693.000
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
781,282 1.228 959,414.290
NATWEST GROUP PLC
572,346 2.160 1,236,267.360
ST JAMES'S PLACE PLC
60,179 16.085 967,979.210
SSE PLC
98,645 16.325 1,610,379.620
BP PLC
2,036,424 3.426 6,976,788.620
SAGE GROUP PLC(THE)
113,303 8.244 934,069.930
SMITHS GROUP PLC
35,235 15.000 528,525.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
7,648 160.700 1,229,033.600
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
279,471 4.248 1,187,192.800
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,964,630 0.463 3,224,623.690
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.675 580,879.950
TESCO PLC
779,363 2.844 2,216,508.370
3I GROUP PLC
101,975 13.925 1,420,001.870
SMITH & NEPHEW PLC
80,926 12.310 996,199.060
GLAXOSMITHKLINE PLC
505,938 16.120 8,155,720.560
LONDON STOCK EXCHANGE
33,484 67.420 2,257,491.280
PLC
WPP PLC
125,001 10.950 1,368,760.950
ASTRAZENECA PLC
155,844 81.930 12,768,298.920
WHITBREAD PLC
18,594 28.980 538,854.120
INTERTEK GROUP PLC
16,139 57.120 921,859.680
BURBERRY GROUP PLC
38,764 18.200 705,504.800
INTERCONTINENTAL HOTELS
21,501 46.420 998,076.420
SAINSBURY (J) PLC
182,862 2.752 503,236.220
ADMIRAL GROUP PLC
20,087 30.880 620,286.560
THE BERKELEY GROUP
10,559 47.190 498,279.210
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
414,822 16.598 6,885,215.550
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
369,875 16.556 6,123,650.500
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,034 22.130 399,092.420
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 32.650 339,821.200
ABRDN PLC
206,313 2.365 487,930.240
EXPERIAN PLC
93,283 36.200 3,376,844.600
MONDI PLC
47,464 18.305 868,828.520
HARGREAVES LANSDOWN PLC
35,312 13.170 465,059.040
OCADO GROUP PLC
44,914 15.850 711,886.900
INFORMA PLC
151,566 5.024 761,467.580
GLENCORE PLC
1,011,518 3.679 3,721,374.720
ENTAIN PLC
58,126 16.330 949,197.580
EVRAZ PLC
48,765 5.994 292,297.410
COCA-COLA HBC AG
20,233 24.570 497,124.810
PHOENIX GROUP HOLDINGS
87,313 6.514 568,756.880
PLC
127/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERGUSON PLC
21,499 124.050 2,666,950.950
M&G PLC
259,117 1.941 502,946.090
JD SPORTS FASHION PLC
235,490 2.200 518,078.000
AUTO TRADER GROUP PLC
104,624 7.338 767,730.910
MELROSE INDUSTRIES PLC
470,129 1.489 700,022.080
イギリス・ポンド 小計 29,179,174 182,699,660.120
(27,505,433,831)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 30.680 3,140,374.120
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
143,645 31.020 4,455,867.900
ELBIT SYSTEMS LTD
2,198 493.600 1,084,932.800
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 19.700 2,012,039.800
ICL GROUP LTD
68,048 29.910 2,035,315.680
NICE LTD
6,060 950.800 5,761,848.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
16,784 114.700 1,925,124.800
AZRIELI GROUP
4,414 294.300 1,299,040.200
イスラエル・シュケル 小計 445,642 21,714,543.300
(795,136,632)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
16,854 69.500 1,171,353.000
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
276,460 27.470 7,594,356.200
GROUP LT
WESTPAC BANKING
357,772 20.850 7,459,546.200
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
174,780 18.100 3,163,518.000
LTD
TELSTRA CORP LTD
364,092 4.060 1,478,213.520
ASX LTD
17,040 89.710 1,528,658.400
BHP GROUP LTD
297,601 39.960 11,892,135.960
AMPOL LTD
20,946 28.220 591,096.120
COMPUTERSHARE LT
51,604 19.760 1,019,695.040
CSL LIMITED
45,984 298.310 13,717,487.040
REA GROUP LTD
5,828 167.960 978,870.880
TRANSURBAN GROUP
312,883 13.690 4,283,368.270
COCHLEAR LTD
7,309 215.650 1,576,185.850
ORIGIN ENERGY LTD
141,367 5.010 708,248.670
COMMONWEALTH BANK OF
178,345 97.900 17,459,975.500
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
38,089 95.830 3,650,068.870
APA GROUP
118,205 9.700 1,146,588.500
ARISTOCRAT LEISU
62,013 44.670 2,770,120.710
INSURANCE AUSTRALIA
269,430 4.400 1,185,492.000
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
46,246 56.780 2,625,847.880
PLC
ORICA LTD
41,311 13.900 574,222.900
LEND LEASE CORP LTD
62,116 10.640 660,914.240
BLUESCOPE STEEL LTD
46,777 21.180 990,736.860
SYDNEY AIRPORT
142,258 8.590 1,221,996.220
128/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LTD
35,160 201.960 7,100,913.600
SUNCORP GROUP LTD
141,700 10.850 1,537,445.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK
331,861 28.630 9,501,180.430
LTD
NEWCREST MINING LTD
86,879 23.170 2,012,986.430
OIL SEARCH LTD
211,926 4.040 856,181.040
QANTAS AIRWAYS LIMITED
107,483 5.010 538,489.830
QBE INSURANCE GROUP
143,822 11.960 1,720,111.120
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
94,627 9.100 861,105.700
LTD
REECE LTD
30,319 24.530 743,725.070
SANTOS LTD
200,410 6.480 1,298,656.800
SONIC HEALTHCARE
48,014 43.630 2,094,850.820
WASHINGTON H SOUL
24,711 31.860 787,292.460
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
214,597 5.050 1,083,714.850
WESFARMERS LTD
114,666 59.850 6,862,760.100
WOODSIDE PETROLEUM LTD
101,110 22.030 2,227,453.300
WOOLWORTHS GROUP LTD
129,590 40.660 5,269,129.400
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
15,553 29.120 452,903.360
LTD
SEEK LTD
36,140 35.220 1,272,850.800
DOMINO'S PIZZA
6,086 122.530 745,717.580
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 2.520 415,966.320
BRAMBLES LTD
159,454 10.580 1,687,023.320
CROWN RESORTS LTD
32,861 11.450 376,258.450
EVOLUTION MINING LTD
140,964 3.990 562,446.360
AURIZON HOLDINGS LTD
153,654 3.390 520,887.060
TREASURY WINE ESTATES
75,903 12.080 916,908.240
LTD
XERO LTD
14,063 141.100 1,984,289.300
IDP EDUCATION LTD
22,852 35.590 813,302.680
AFTERPAY LTD
22,311 95.890 2,139,401.790
ENDEAVOUR GROUP
119,574 6.820 815,494.680
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
283,154 3.370 954,228.980
SOUTH32 LTD(AUD)
490,548 3.820 1,873,893.360
COLES GROUP LTD
127,363 17.860 2,274,703.180
WISETECH GLOBAL LTD
13,604 53.080 722,100.320
オーストラリア・ドル 小計 6,991,335 152,473,068.560
(12,409,783,050)
AGNICO EAGLE MINES LTD
24,568 60.650 1,490,049.200
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
186,117 22.830 4,249,051.110
BALLARD POWER SYSTEMS
21,272 16.710 355,455.120
INC
BANK OF MONTREAL
65,066 138.730 9,026,606.180
BANK OF NOVA SCOTIA
121,791 86.120 10,488,640.920
129/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL BANK OF CANADA
34,617 96.500 3,340,540.500
BCE INC
7,275 65.770 478,476.750
BROOKFIELD ASSET
142,338 74.250 10,568,596.500
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 31.010 874,233.920
SAPUTO INC
25,395 29.050 737,724.750
BLACKBERRY LTD
46,671 11.190 522,248.490
ALGONQUIN POWER &
66,161 17.650 1,167,741.650
UTILITIES CO
CGI INC
22,985 108.780 2,500,308.300
CCL INDUSTRIES INC
15,358 63.980 982,604.840
CAE INC
30,443 30.440 926,684.920
CAMECO CORP
34,212 27.940 955,883.280
ROGERS COMM-CL B
37,308 57.760 2,154,910.080
CAN IMPERIAL BK OF
45,311 142.030 6,435,521.330
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
119,324 52.970 6,320,592.280
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
5,889 178.700 1,052,364.300
CANADIAN UTILITIES LTD
19,790 34.880 690,275.200
CANADIAN NATL RAILWAY CO
71,282 164.710 11,740,858.220
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,815 52.070 1,083,837.050
OPEN TEXT CORP
29,886 60.670 1,813,183.620
EMPIRE CO LTD
15,093 37.620 567,798.660
KINROSS GOLD CORP
118,575 6.770 802,752.750
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,963 85.880 855,622.440
INC
FORTIS INC
50,718 57.980 2,940,629.640
FIRST QUANTUM MINERALS
56,914 28.470 1,620,341.580
LTD
TELUS CORP
31,890 29.400 937,566.000
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 37.890 956,722.500
IMPERIAL OIL LTD
21,854 44.380 969,880.520
ENBRIDGE INC
201,101 48.080 9,668,936.080
IGM FINANCIAL INC
6,069 46.570 282,633.330
MANULIFE FINANCIAL CORP
196,554 24.010 4,719,261.540
LOBLAW CO LTD
18,513 99.210 1,836,674.730
ALIMENTATION COUCHE-TARD
77,328 50.000 3,866,400.000
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
29,616 101.560 3,007,800.960
SUN LIFE FINANCIAL INC
55,561 69.380 3,854,822.180
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,733 577.490 1,578,280.170
LTD
METRO INC
28,252 63.030 1,780,723.560
EMERA INC
29,683 59.450 1,764,654.350
ONEX CORP
6,646 97.430 647,519.780
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 29.760 558,476.160
POWER CORP OF CANADA
56,968 42.120 2,399,492.160
QUEBECOR INC-B
16,042 28.300 453,988.600
130/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROYAL BANK OF CANADA
142,631 130.180 18,567,703.580
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
67,760 92.330 6,256,280.800
LTD
SHAW COMM INC-B
49,269 37.580 1,851,529.020
SUNCOR ENERGY INC
150,764 31.310 4,720,420.840
LUNDIN MINING CORP
64,310 10.850 697,763.500
TECK RESOURCES LTD-CL B
42,459 34.650 1,471,204.350
THOMSON REUTERS CORP
16,826 153.550 2,583,632.300
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,388 108.810 1,021,508.280
TORONTO DOMINION BANK
182,831 95.330 17,429,279.230
(THE) C$
TC ENERGY CORP
95,169 58.090 5,528,367.210
WEST FRASER TIMBER CO
9,298 112.650 1,047,419.700
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
7,886 140.120 1,104,986.320
INTACT FINANCIAL CORP
18,112 161.360 2,922,552.320
WHEATON PRECIOUS METALS
45,803 51.730 2,369,389.190
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
2,075 2,182.120 4,527,899.000
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
20,039 166.250 3,331,483.750
TOURMALINE OIL CORP
32,364 41.240 1,334,691.360
KEYERA CORP
23,772 28.380 674,649.360
PARKLAND CORP
14,497 33.780 489,708.660
ALTAGAS LTD
24,236 24.940 604,445.840
PEMBINA PIPELINE CORP
56,442 37.570 2,120,525.940
DOLLARAMA INC
30,727 58.440 1,795,685.880
CENOVUS ENERGY INC W/I
134,422 15.700 2,110,425.400
NORTHLAND POWER INC
23,490 37.310 876,411.900
TMX GROUP LTD
5,058 124.060 627,495.480
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
26,971 48.170 1,299,193.070
IVANHOE MINES LTD
61,930 9.930 614,964.900
NUTRIEN LTD
58,919 89.450 5,270,304.550
TFI INTERNATIONAL INC
8,999 137.760 1,239,702.240
LIGHTSPEED COMMERCE INC
11,346 55.980 635,149.080
WSP GLOBAL INC
12,227 178.700 2,184,964.900
IA FINANCIAL CORP INC
11,660 70.690 824,245.400
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 46.970 774,300.450
NUVEI CORP
4,960 75.820 376,067.200
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 42.920 465,467.400
CORP
AIR CANADA
17,940 21.920 393,244.800
RESTAURANT BRANDS
30,081 75.690 2,276,830.890
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
11,403 1,857.220 21,177,879.660
FIRSTSERVICE CORP
3,503 245.720 860,757.160
CANOPY GROWTH CORP
18,634 12.180 226,962.120
HYDRO ONE LTD
35,738 31.180 1,114,310.840
カナダ・ドル 小計 3,907,424 251,827,170.070
131/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(22,483,129,744)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
118,600 3.780 448,308.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
184,300 31.900 5,879,170.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 6.990 254,436.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 9.440 650,416.000
GENTING SINGAPORE LTD
724,200 0.790 572,118.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.240 706,876.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
352,853 11.350 4,004,881.550
CORP
SINGAPORE
808,422 2.440 1,972,549.680
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
158,050 4.950 782,347.500
UNITED OVERSEAS BANK LTD
114,200 26.780 3,058,276.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.090 287,145.000
VENTURE CORP LTD
21,000 18.830 395,430.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
181,400 4.180 758,252.000
CAPITALAND INVESTMENT
295,215 3.470 1,024,396.050
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,238,940 20,794,601.780
(1,731,982,382)
CREDIT SUISSE GROUP AG
268,219 8.816 2,364,618.700
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,008 74.820 1,347,358.560
NESTLE SA-REGISTERED
282,643 124.940 35,313,416.420
CIE FINANC RICHEMONT
52,591 142.450 7,491,587.950
ROCHE HOLDING AG-
70,272 377.000 26,492,544.000
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
4,122 246.100 1,014,424.200
CERT
SIKA INHABER
14,444 377.300 5,449,721.200
SGS SA-REG
613 2,973.000 1,822,449.000
NOVARTIS AG-REG SHS
219,694 74.660 16,402,354.040
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 142.000 604,778.000
BARRY CALLEBAUT AG
413 2,188.000 903,644.000
CLARIANT AG-REG
19,979 19.080 381,199.320
SWISSCOM AG-REG
2,489 509.800 1,268,892.200
ABB LTD
164,956 33.730 5,563,965.880
ADECCO GROUP AG-REG
17,928 45.330 812,676.240
GEBERIT AG
3,688 733.600 2,705,516.800
LONZA GROUP AG-REG
7,290 752.600 5,486,454.000
LINDT & SPRUENGLI PART
110 11,900.000 1,309,000.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
11 117,600.000 1,293,600.000
GIVAUDAN-REG 901 4,807.000 4,331,107.000
ZURICH INSURANCE GROUP
15,033 387.300 5,822,280.900
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
3,604 403.200 1,453,132.800
HOLCIM LTD
54,716 45.210 2,473,710.360
TEMENOS GROUP
6,753 125.150 845,137.950
BACHEM HOLDING AG
500 633.000 316,500.000
132/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SONOVA HOLDING AG
5,191 343.900 1,785,184.900
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,641 277.400 1,564,813.400
STRAUMANN HOLDING AG
1,054 2,050.000 2,160,700.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,991 278.400 832,694.400
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 53.100 243,835.200
SCHINDLER NAMEN
1,671 241.000 402,711.000
SWISS LIFE HOLDING AG
3,090 547.200 1,690,848.000
VIFOR PHARMA AG
5,256 118.450 622,573.200
EMS-CHEMIE HOLDING
834 936.500 781,041.000
SWISS PRIME SITE AG
8,040 88.650 712,746.000
PARTNERS GROUP HOLDING
2,294 1,488.500 3,414,619.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
23,661 59.200 1,400,731.200
SWISS RE LTD
30,600 88.300 2,701,980.000
ALCON INC
50,504 77.160 3,896,888.640
UBS GROUP AG
353,905 16.475 5,830,584.870
VAT GROUP AG
2,500 453.000 1,132,500.000
スイス・フラン 小計
1,735,060 162,444,520.330
(20,016,413,795)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
66,144 590.600 39,064,646.400
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
41,150 499.800 20,566,770.000
ERICSSON LM-B SHS
298,417 94.940 28,331,709.980
GETINGE AB-B SHS
24,421 385.400 9,411,853.400
INVESTOR AB-A SHS
55,733 228.300 12,723,843.900
LUNDBERGS B
7,382 495.500 3,657,781.000
SKF AB-B SHS
35,049 202.900 7,111,442.100
SANDVIK AB
115,413 234.800 27,098,972.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA
166,438 129.650 21,578,686.700
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,653 223.100 7,061,784.300
SWEDBANK AB
89,378 182.800 16,338,298.400
SVENSKA CELLULOSA AB-B
54,280 154.200 8,369,976.000
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
139,230 94.640 13,176,727.200
SHS
VOLVO AB-A SHS
23,691 201.000 4,761,891.000
VOLVO AB-B SHS
137,132 200.100 27,440,113.200
SWEDISH MATCH AB
158,329 70.800 11,209,693.200
TELE2 AB-B SHS
47,055 127.500 5,999,512.500
INDUSTRIVARDEN A
14,273 284.400 4,059,241.200
INDUSTRIVARDEN C
10,905 280.100 3,054,490.500
ELECTROLUX AB-SER B
25,219 212.900 5,369,125.100
SECURITAS AB-B SHS
42,251 130.700 5,522,205.700
INVESTOR AB-B SHS
174,209 218.700 38,099,508.300
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
70,896 165.500 11,733,288.000
ASSA ABLOY AB-B
102,906 269.600 27,743,457.600
TELIA CO AB
269,954 34.965 9,438,941.610
LUNDIN ENERGY AB
20,762 370.000 7,681,940.000
133/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOLIDEN AB
31,677 340.200 10,776,515.400
ALFA LAVAL AB
29,835 355.800 10,615,293.000
KINNEVIK AB-B
21,722 313.050 6,800,072.100
FASTIGHETS AB BALDER
11,401 650.000 7,410,650.000
ICA GRUPPEN AB
9,009 534.000 4,810,806.000
HUSQVARNA AB-B SHS
45,158 138.750 6,265,672.500
NIBE INDUSTRIER AB
137,747 128.000 17,631,616.000
HEXAGON AB-B SHS
203,083 135.350 27,487,284.050
SAGAX AB
18,348 315.800 5,794,298.400
EPIROC AB-A
68,223 224.700 15,329,708.100
EPIROC AB-B
38,943 188.000 7,321,284.000
ESSITY AB-B
63,119 290.300 18,323,445.700
EQT AB
30,003 512.800 15,385,538.400
EMBRACER GROUP AB
49,142 94.120 4,625,245.040
LIFCO AB
25,738 258.100 6,642,977.800
EVOLUTION AB
17,528 1,125.000 19,719,000.000
NORDEA BANK ABP
326,994 107.360 35,106,075.840
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 341.000 5,096,245.000
SINCH AB
56,299 106.600 6,001,473.400
スウェーデン・クローナ 小計 3,421,184 607,749,100.420
(7,615,096,228)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,457 1,030.500 10,775,938.500
ローネ
A P MOLLER A/S
570 21,200.000 12,084,000.000
AP MOLLER MAERSK A
341 19,660.000 6,704,060.000
DANSKE BANK A/S
68,725 112.750 7,748,743.750
GENMAB A/S
6,863 2,519.000 17,287,897.000
NOVOZYMES-B SHS
20,271 519.000 10,520,649.000
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 2,853.000 2,319,489.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
169,308 751.000 127,150,308.000
GN STORE NORD A/S
14,796 385.000 5,696,460.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
102,901 205.300 21,125,575.300
COLOPLAST-B 11,033 1,070.500 11,810,826.500
DSV A/S
20,225 1,440.000 29,124,000.000
DEMANT A/S
10,739 315.300 3,386,006.700
TRYG A/S
35,784 166.700 5,965,192.800
PANDORA A/S
9,639 859.400 8,283,756.600
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
8,980 508.600 4,567,228.000
A/S
AMBU A/S B
14,156 181.850 2,574,268.600
ORSTED A/S
19,427 825.000 16,027,275.000
デンマーク・クローネ 小計 525,028 303,151,674.750
(5,235,429,423)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 7.720 850,944.720
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
49,449 12.230 604,761.270
FISHER & PAYKEL
57,388 32.200 1,847,893.600
SPARK NEW ZEALAND LTD
144,639 4.550 658,107.450
134/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 6.050 373,490.700
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 4.720 586,044.640
ニュージーランド・ドル 小計 547,598 4,921,242.380
(380,018,337)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
43,202 212.800 9,193,385.600
ローネ
NORSK HYDRO ASA
129,036 63.200 8,155,075.200
TELENOR ASA
67,591 134.050 9,060,573.550
SCHIBSTED ASA
7,537 354.500 2,671,866.500
ORKLA ASA
67,452 86.600 5,841,343.200
EQUINOR ASA
94,618 232.750 22,022,339.500
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 460.000 6,988,780.000
AKER BP ASA
15,217 311.000 4,732,487.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 213.100 3,555,147.300
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 121.050 2,695,178.250
DNB BANK ASA
90,740 199.850 18,134,389.000
SCHIBSTED ASA
7,445 307.400 2,288,593.000
ノルウェー・クローネ 小計 576,979 95,339,158.100
(1,209,853,916)
CRH PLC
80,193 44.340 3,555,757.620
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
17,228 128.750 2,218,105.000
PLC
KERRY GROUP PLC-A
15,455 115.750 1,788,916.250
KINGSPAN GROUP PLC
14,446 101.950 1,472,769.700
UMICORE 17,112 38.000 650,256.000
AIR LIQUIDE
48,127 154.520 7,436,584.040
AIRBUS SE
59,916 105.580 6,325,931.280
AXA SA
188,918 25.370 4,792,849.660
VEOLIA ENVIRONNEMENT
67,438 30.740 2,073,044.120
ADIDAS AG
19,297 254.800 4,916,875.600
ASSICURAZIONI GENERALI
111,777 18.500 2,067,874.500
DASSAULT AVIATION SA
2,950 92.000 271,400.000
DANONE 64,017 53.020 3,394,181.340
SAFRAN SA
34,977 103.820 3,631,312.140
INTESA SANPAOLO
1,685,148 2.215 3,732,602.820
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
32,441 89.660 2,908,660.060
AG
ACCOR SA
17,380 27.000 469,260.000
BOUYGUES 21,417 30.260 648,078.420
BNP PARIBAS
114,118 56.710 6,471,631.780
THALES SA
10,448 73.040 763,121.920
CAPGEMINI SA
15,854 206.000 3,265,924.000
UNICREDIT SPA
221,530 12.876 2,852,420.280
KONINKLIJKE DSM NV
17,250 197.850 3,412,912.500
COMMERZBANK AG
106,215 6.507 691,141.000
EIFFAGE 8,477 84.160 713,424.320
FRESENIUS SE & CO KGAA
43,525 34.130 1,485,508.250
UNITED INTERNET
9,882 32.930 325,414.260
135/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 39.840 220,952.640
PUBLICIS GROUPE
24,124 57.760 1,393,402.240
FAURECIA 10,774 39.800 428,805.200
IBERDROLA SA
577,710 9.738 5,625,739.980
ENI SPA
254,939 12.206 3,111,785.430
JERONIMO MARTINS
33,135 20.310 672,971.850
KESKO OYJ-B
30,018 29.320 880,127.760
KBC GROUPE
26,256 74.760 1,962,898.560
HANNOVER RUECK SE
5,923 160.800 952,418.400
WARTSILA OYJ
48,612 12.000 583,344.000
L'OREAL 25,308 421.050 10,655,933.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
27,969 710.000 19,857,990.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
16,492 47.190 778,257.480
BOLLORE 70,816 4.658 329,860.920
MEDIOBANCA SPA
57,442 10.040 576,717.680
MICHELIN(CGDE)-B 17,737 141.950 2,517,767.150
CONTINENTAL AG
11,972 95.270 1,140,572.440
DEUTSCHE POST AG-REG
100,229 53.320 5,344,210.280
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 21.170 448,931.020
ENERGY
OMV AG
12,817 49.800 638,286.600
VERBUND AG
6,916 97.000 670,852.000
PERNOD-RICARD 21,254 210.400 4,471,841.600
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
15,912 84.080 1,337,880.960
PFD
RENAULT SA
19,019 29.790 566,576.010
REPSOL SA
150,289 10.100 1,517,918.900
REMY COINTREAU
1,860 205.400 382,044.000
MERCK KGAA
12,300 224.500 2,761,350.000
COMPAGNIE DE SAINT-
51,842 59.810 3,100,670.020
GOBAIN
RWE AG
65,790 34.520 2,271,070.800
SEB SA
2,439 135.600 330,728.400
SOCIETE GENERALE-A
84,258 29.085 2,450,643.930
VINCI S.A.
53,037 85.440 4,531,481.280
SODEXO 9,325 76.360 712,057.000
SOFINA 1,382 432.000 597,024.000
SOLVAY SA
7,183 100.850 724,405.550
SCHNEIDER ELECTRIC SE
54,434 166.920 9,086,123.280
VIVENDI SE
73,788 11.250 830,115.000
SAP SE
104,950 119.380 12,528,931.000
TELEFONICA S.A
535,613 3.724 1,994,622.810
TOTALENERGIES SE
251,987 44.090 11,110,106.830
VALEO 25,393 27.610 701,100.730
E.ON SE
232,898 11.370 2,648,050.260
VOEST-ALPINE AG
9,875 30.540 301,582.500
HENKEL AG & CO KGAA
10,366 67.850 703,333.100
SIEMENS AG-REG
76,815 151.040 11,602,137.600
136/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UPM-KYMMENE OYJ
55,982 32.870 1,840,128.340
ING GROEP NV-CVA
383,701 12.232 4,693,430.630
PUMA AG
10,448 106.500 1,112,712.000
BAYER AG
99,400 46.610 4,633,034.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
65,015 15.695 1,020,410.420
HENKEL AG & CO KGAA
16,941 71.260 1,207,215.660
VORZUG
DAIMLER AG
86,369 74.250 6,412,898.250
BASF SE
90,521 59.830 5,415,871.430
BEIERSDORF AG
10,342 91.900 950,429.800
HEIDELBERGCEMENT AG
16,567 59.360 983,417.120
FRESENIUS MEDICAL CARE
19,754 54.020 1,067,111.080
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
4,825 374.300 1,805,997.500
ORANGE 215,305 9.225 1,986,188.620
SAMPO OYJ-A SHS
45,916 43.750 2,008,825.000
RANDSTAD NV
11,017 57.780 636,562.260
ALLIANZ SE
41,289 202.750 8,371,344.750
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
268,636 4.774 1,282,468.260
KONINKLIJKE AHOLD
107,429 30.340 3,259,395.860
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,212 1,592.500 5,115,110.000
ENDESA S.A.
27,027 19.635 530,675.140
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
70,248 6.018 422,752.460
ERSTE GROUP BANK AG
31,753 39.970 1,269,167.410
MUENCHENER RUECKVER AG-
14,252 248.100 3,535,921.200
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
62,751 25.745 1,615,524.490
DASSAULT SYSTEMES SA
67,781 53.090 3,598,493.290
ACS ACTIVIDADES CONS Y
22,877 21.440 490,482.880
SERV
HEINEKEN NV
26,744 90.620 2,423,541.280
AKZO NOBEL
18,548 95.740 1,775,785.520
ASML HOLDING NV
41,583 685.000 28,484,355.000
AEGON NV
189,323 4.021 761,267.780
VOLKSWAGEN AG
2,782 273.200 760,042.400
VOLKSWAGEN AG PFD
19,323 180.340 3,484,709.820
BANCO BILBAO VIZCAYA
679,667 5.110 3,473,098.370
ARGENTA
KERING 7,594 700.500 5,319,597.000
CNP ASSURANCES
13,987 21.700 303,517.900
FORTUM OYJ
38,625 26.550 1,025,493.750
AGEAS 17,055 45.640 778,390.200
UCB SA
12,778 99.680 1,273,711.040
NEMETSCHEK SE
5,095 107.050 545,419.750
CARREFOUR SA
61,189 15.580 953,324.620
NATURGY ENERGY GROUP SA
16,289 25.290 411,948.810
NOKIA OYJ
548,497 5.319 2,917,455.540
KONINKLIJKE PHILIPS NV
93,687 30.435 2,851,363.840
137/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOLTERS KLUWER-CVA
27,306 103.300 2,820,709.800
SANOFI 114,509 86.530 9,908,463.770
STMICROELECTRONICS NV
69,521 42.480 2,953,252.080
ELISA OYJ
13,642 53.620 731,484.040
BANCO SANTANDER SA
1,768,607 2.701 4,777,007.500
RED ELECTRICA DE
46,237 18.960 876,653.520
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
24,503 48.440 1,186,925.320
DEUTSCHE BANK AG-REG
210,638 10.920 2,300,166.960
BMW VORZUG
6,957 73.850 513,774.450
ENEL SPA
799,737 6.690 5,350,240.530
COLRUYT NV
4,673 40.310 188,368.630
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
325,869 15.852 5,165,675.380
SARTORIUS AG
2,686 575.200 1,544,987.200
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 42.280 324,964.080
INFINEON TECHNOLOGIES AG
131,445 39.985 5,255,828.320
RATIONAL AG
479 828.000 396,612.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 171.000 644,841.000
BECHTLE AG
7,533 61.700 464,786.100
KONINKLIJKE KPN NV
341,447 2.631 898,347.050
EUROFINS SCIENTIFIC
13,943 107.940 1,505,007.420
TELEPERFORMANCE 6,057 375.400 2,273,797.800
DEUTSCHE BOERSE AG
19,262 138.750 2,672,602.500
EURAZEO 3,008 73.800 221,990.400
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
10,433 97.180 1,013,878.940
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,883 75.500 821,666.500
INDITEX 110,837 28.400 3,147,770.800
ESSILORLUXOTTICA 29,125 185.140 5,392,202.500
SNAM SPA
198,963 5.134 1,021,476.040
CREDIT AGRICOLE SA
128,627 12.234 1,573,622.710
ORPEA 4,932 83.980 414,189.360
ENAGAS 23,477 20.600 483,626.200
WENDEL 2,220 98.450 218,559.000
TENARIS SA
52,985 8.918 472,520.230
TELECOM ITALIA SPA
757,171 0.441 333,912.410
ATLANTIA SPA
45,299 16.970 768,724.030
PROXIMUS 13,739 16.190 222,434.410
TERNA SPA
152,700 6.810 1,039,887.000
BIOMERIEUX 4,612 124.900 576,038.800
GRIFOLS SA
30,687 15.410 472,886.670
FERROVIAL SA
46,794 25.490 1,192,779.060
LANXESS AG
7,194 52.680 378,979.920
NESTE OYJ
43,290 43.230 1,871,426.700
RAIFFEISEN BANK
19,572 25.420 497,520.240
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 53.560 551,828.680
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 12.960 716,739.840
138/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MTU AERO ENGINES HOLDING
5,765 168.600 971,979.000
AG
KONE OYJ
34,549 61.020 2,108,179.980
ELIA GROUP
2,862 112.500 321,975.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,916 477.500 1,392,390.000
ENGIE 174,652 13.066 2,282,003.030
ALSTOM 30,600 30.930 946,458.000
ELECTRICITE DE FRANCE
41,549 12.390 514,792.110
IPSEN SA
3,646 91.460 333,463.160
ARKEMA SA
7,025 120.750 848,268.750
LEGRAND SA
27,604 100.900 2,785,243.600
AMPLIFON SPA
11,372 41.780 475,122.160
ADP 2,313 106.050 245,293.650
ORION OYJ
8,051 34.780 280,013.780
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 8.398 336,659.020
SHRS
SYMRISE AG
13,437 129.850 1,744,794.450
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
24,228 46.440 1,125,148.320
PRYSMIAN SPA
29,366 32.800 963,204.800
DIASORIN SPA
2,223 180.000 400,140.000
CAIXABANK 485,422 2.296 1,114,528.910
BUREAU VERITAS SA
29,810 28.950 862,999.500
GETLINK 56,534 13.650 771,689.100
EDP RENOVAVEIS SA
27,972 21.580 603,635.760
SUEZ SA
34,245 19.775 677,194.870
AMADEUS IT GROUP SA
46,086 57.560 2,652,710.160
BRENNTAG SE
16,310 76.680 1,250,650.800
EVONIK INDUSTRIES AG
23,340 27.860 650,252.400
EDENRED 24,865 38.840 965,756.600
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.352 231,401.520
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
6,489 121.700 789,711.300
KION GROUP AG
7,508 97.520 732,180.160
VONOVIA SE
74,936 50.140 3,757,291.040
KNORR-BREMSE AG
6,860 87.580 600,798.800
SIEMENS HEALTHINEERS AG
28,475 67.180 1,912,950.500
FERRARI NV
12,074 229.200 2,767,360.800
CNH INDUSTRIAL NV
106,155 15.675 1,663,979.620
AROUNDTOWN SA
106,018 5.408 573,345.340
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 39.370 318,582.040
SAEM
MONCLER SPA
21,477 66.060 1,418,770.620
NEXI SPA
43,586 14.250 621,100.500
PROSUS NV
94,283 72.170 6,804,404.110
JDE PEET'S BV
7,308 26.000 190,008.000
SIEMENS ENERGY AG
35,809 22.660 811,431.940
TELEFONICA SA-RTS
527,117 0.142 74,850.610
INPOST SA
20,395 9.515 194,058.420
EURONEXT NV
9,619 85.850 825,791.150
139/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMCD NV
6,039 198.900 1,201,157.100
WORLDLINE SA
23,570 48.130 1,134,424.100
NN GROUP NV
28,124 45.010 1,265,861.240
FINECOBANK SPA
65,274 15.675 1,023,169.950
ARGENX SE
4,403 262.300 1,154,906.900
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
75,904 25.125 1,907,088.000
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
43,184 30.535 1,318,623.440
ZALANDO SE
22,986 74.320 1,708,319.520
STELLANTIS NV
195,785 16.490 3,228,494.650
AENA SME SA
7,240 129.850 940,114.000
CELLNEX TELECOM SAU
53,041 52.480 2,783,591.680
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
16,807 49.285 828,332.990
ABN AMRO BANK NV
34,251 12.700 434,987.700
EXOR NV
9,966 79.160 788,908.560
SCOUT24 SE
9,670 59.900 579,233.000
COVESTRO AG
19,158 52.120 998,514.960
HELLOFRESH SE
16,990 74.220 1,260,997.800
ANHEUSER-BUSCH INBEV
78,153 51.040 3,988,929.120
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
55,749 11.050 616,026.450
AMUNDI SA
5,924 70.500 417,642.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
44,754 10.175 455,371.950
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,934 2,420.000 4,680,280.000
UNIPER SE
10,427 39.890 415,933.030
DELIVERY HERO SE
16,645 103.850 1,728,583.250
ユーロ 小計 18,921,667 494,129,378.580
(63,451,153,503)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 15.900 2,607,600.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
162,000 75.200 12,182,400.000
CK INFRASTRUCTURE
53,500 46.150 2,469,025.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
121,440 468.200 56,858,208.000
&CLEAR
MTR CORP
137,500 41.650 5,726,875.000
HANG SENG BANK LTD
75,800 145.300 11,013,740.000
HENDERSON LAND
123,450 33.650 4,154,092.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
146,000 47.250 6,898,500.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,175,456 11.760 13,823,362.560
GALAXY ENTERTAINMENT
242,000 41.850 10,127,700.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
343,000 24.800 8,506,400.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
163,066 31.250 5,095,812.500
SINO LAND CO
273,400 9.610 2,627,374.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
138,500 96.600 13,379,100.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 44.050 2,180,475.000
140/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
140,000 166.800 23,352,000.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 19.700 3,270,200.000
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
217,200 14.100 3,062,520.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
1,222,827 81.800 100,027,248.600
HKT TRUST / HKT LTD
445,000 10.620 4,725,900.000
SANDS CHINA LTD
252,000 18.840 4,747,680.000
SITC INTERNATIONAL CO
133,000 30.950 4,116,350.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 19.460 2,027,732.000
WHARF REAL ESTATE
149,750 41.000 6,139,750.000
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
203,800 25.750 5,247,850.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.650 1,759,500.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 20.600 3,102,360.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
897,000 4.900 4,395,300.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
287,832 49.900 14,362,816.800
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
219,832 46.750 10,277,146.000
香港・ドル 小計 8,187,653 348,265,017.960
(5,070,738,661)
合計 109,426,331 642,600,793,560
(642,600,793,560)
(2)株式以外の有価証券
2021年12月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ
DEXUS
116,857.000 1,286,595.570
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
169,783.000 4,297,207.730
GPT GROUP
207,292.000 1,075,845.480
MIRVAC GROUP
414,125.000 1,209,245.000
SCENTRE GROUP
485,250.000 1,518,832.500
STOCKLAND 243,481.000 1,054,272.730
VICINITY CENTRES
371,711.000 648,635.690
オーストラリア・ドル 小計
2,008,499.000 11,090,634.700
(902,666,758)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
398,606.000 1,179,873.760
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
545,177.000 1,106,709.310
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 394,215.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
270,100.000 513,190.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,406,183.000 3,193,988.070
141/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(266,027,266)
投資信託受益証券 合計
3,414,682 1,168,694,024
(1,168,694,024)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,817.000 699,593.370
ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,800.000 2,924,772.000
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
45,792.000 12,481,525.440
ANNALY CAPITAL
150,150.000 1,258,257.000
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
13,731.000 3,362,309.970
INC
BOSTON PROPERTIES INC
14,549.000 1,660,040.900
CAMDEN PROPERTY TRUST
10,440.000 1,813,323.600
CROWN CASTLE
43,538.000 8,411,976.980
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
28,517.000 4,765,190.700
DUKE REALTY TRUST
38,708.000 2,384,025.720
EQUINIX INC
9,055.000 7,224,893.950
EQUITY LIFESTYLE
16,065.000 1,366,488.900
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
36,415.000 3,163,006.900
ESSEX PROPERTY TRUST INC
6,517.000 2,252,796.560
EXTRA SPACE STORAGE INC
12,707.000 2,652,077.970
HEALTHPEAK PROPERTIES
53,001.000 1,790,903.790
INC
HOST HOTELS & RESORTS
75,616.000 1,257,494.080
INC
INVITATION HOMES INC
59,509.000 2,542,819.570
IRON MOUNTAIN INC
28,440.000 1,377,064.800
MEDICAL PROPERTIES TRUST
54,345.000 1,186,894.800
MID AMERICA
11,796.000 2,553,480.120
PROLOGIS INC
74,245.000 11,810,894.600
PUBLIC STORAGE
15,874.000 5,524,152.000
REALTY INCOME CORP
55,770.000 3,733,243.800
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 1,062,341.730
SBA COMMUNICATIONS CORP
11,162.000 4,006,376.660
SIMON PROPERTY GROUP INC
33,159.000 5,054,094.780
SUN COMMUNITIES INC
12,016.000 2,393,346.880
UDR INC
30,930.000 1,805,693.400
VENTAS INC
40,408.000 1,954,534.960
VICI PROPERTIES INC
64,021.000 1,815,635.560
VORNADO REALTY TRUST
19,078.000 802,039.120
WELLTOWER INC
42,856.000 3,544,619.760
WEYERHAEUSER CO
72,337.000 2,894,926.740
WP CAREY INC
19,446.000 1,541,095.500
アメリカ・ドル 小計 1,273,309.000 115,071,932.610
(13,067,568,667)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
76,858.000 399,200.450
ド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAND SECURITIES GROUP
74,028.000 556,098.330
PLC
SEGRO PLC
116,375.000 1,639,723.750
イギリス・ポンド 小計
267,261.000 2,595,022.530
(390,680,642)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,220.000 466,649.400
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 296,274.000
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計
21,687.000 762,923.400
(68,113,801)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 330,047.140
GECINA SA
4,763.000 557,747.300
KLEPIERRE 17,099.000 330,865.650
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 780,109.600
WESTFIELD
ユーロ 小計 39,445.000 1,998,769.690
(256,662,016)
香港・ドル LINK REIT
195,000.000 13,191,750.000
香港・ドル 小計 195,000.000 13,191,750.000
(192,071,880)
投資証券 合計 1,796,702 13,975,097,006
(13,975,097,006)
合計 15,143,791,030
(15,143,791,030)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
607銘
アメリカ・ドル 株式 70.82 - - 74.16
柄
投資証券 35銘柄 - - 1.95
イギリス・ポンド 株式 81銘柄 4.10 - - 4.24
投資証券 3銘柄
- - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12 - - 0.12
オーストラリア・ドル 株式 57銘柄 1.85 - - 2.02
投資信託受益証券 7銘柄 - 0.13 -
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.35 - - 3.43
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.26 - - 0.30
投資信託受益証券 4銘柄 - 0.04 -
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.99 - - 3.04
スウェーデン・クローナ 株式 45銘柄 1.14 - - 1.16
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.78 - - 0.80
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.06 - - 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.18 - - 0.18
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229銘
ユーロ 株式 9.47 - - 9.69
柄
投資証券 4銘柄 - - 0.04
香港・ドル 株式 30銘柄 0.76 - - 0.80
投資証券 1銘柄 - - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月13日現在
資産の部
流動資産
預金 3,202,717,508
コール・ローン 2,024,927,058
国債証券 565,466,264,765
派生商品評価勘定 53,843
未収入金 297,970,856
未収利息 1,652,775,557
999,323,296
前払費用
流動資産合計 573,644,032,883
資産合計 573,644,032,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,808,378,941
未払金 84,403,777
12,581,000
未払解約金
流動負債合計 1,905,363,718
負債合計 1,905,363,718
純資産の部
元本等
元本 395,213,268,647
剰余金
176,525,400,518
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 571,738,669,165
純資産合計 571,738,669,165
負債純資産合計 573,644,032,883
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年12月13日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 397,546,249,818円
本額
同期中追加設定元本額 318,315,732,629円
同期中一部解約元本額 320,648,713,800円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 7,355,221,548円
たわらノーロード バランス(堅実型) 700,803,083円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,775,827,239円
たわらノーロード バランス(積極型) 832,791,854円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 41,364,372円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,216,555,123円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,440,511,584円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 432,266,002円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 196,896,446円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 6,410,347円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 16,015,302円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 123,827,418円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 10,893,076円
17,271,137円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
投資のソムリエ 235,657,282,764円
投資のソムリエ<DC年金> 11,997,113,598円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 5,913,893,108円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 53,749,027,441円
ワールドアセットバランス(基本コース) 2,645,148,637円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 7,351,742,584円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 177,259,832円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 93,879,512円
59,738,025円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 569,769,271円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 14,434,625,731円
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 4,695,941,834円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 136,117,863円
71,165,445円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 59,589,403円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 3,272,001円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限 19,917,299,736円
定)
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限 7,239,976,853円
定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 6,341,679,097円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 130,377,675円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 531,701,085円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 46,772,392円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 324,870,197円
定)
647,085,677円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 921,602,534円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 2,049,047,614円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 2,222,164,083円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 2,940,401,092円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 118,069,032円
投資家限定)
計 395,213,268,647円
2. 受益権の総数 395,213,268,647口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年12月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
3.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年12月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 555,755,346
合計 555,755,346
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月23日から2021年12月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年12月13日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 570,579,421,906 - 572,387,747,004 △1,808,325,098
アメリカ・ドル 272,200,930,465 - 272,488,022,704 △287,092,239
イギリス・ポンド 34,434,926,888 - 34,508,515,748 △73,588,860
イスラエル・シュケル 2,719,690,695 - 2,764,851,276 △45,160,581
オーストラリア・ドル 9,126,114,717 - 9,240,868,906 △114,754,189
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オフショア・人民元 2,629,536,234 - 2,636,169,799 △6,633,565
カナダ・ドル 10,956,506,792 - 11,056,423,033 △99,916,241
シンガポール・ドル 2,491,969,762 - 2,508,124,994 △16,155,232
スウェーデン・クローナ 1,654,577,071 - 1,657,548,592 △2,971,521
デンマーク・クローネ 2,512,528,600 - 2,523,463,041 △10,934,441
ノルウェー・クローネ 1,362,309,612 - 1,389,091,623 △26,782,011
ポーランド・ズロチ 2,781,696,668 - 2,813,555,421 △31,858,753
マレーシア・リンギット 2,854,400,460 - 2,865,851,100 △11,450,640
メキシコ・ペソ 3,955,202,357 - 4,077,649,533 △122,447,176
ユーロ 220,899,031,585 - 221,857,611,234 △958,579,649
合計 570,579,421,906 - 572,387,747,004 △1,808,325,098
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年12月13日現在
1口当たり純資産額 1.4467円
(1万口当たり純資産額) (14,467円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年12月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
13,000,000.000 12,838,007.780
US T N/B 0.125 02/15/24
15,000,000.000 14,806,054.650
US T N/B 0.125 05/15/23
8,630,000.000 8,584,490.210
US T N/B 0.125 06/30/23
8,000,000.000 7,951,874.960
US T N/B 0.125 07/15/23
9,000,000.000 8,939,882.790
US T N/B 0.125 07/31/23
1,850,000.000 1,836,630.840
US T N/B 0.125 08/15/23
8,310,000.000 8,246,701.150
US T N/B 0.125 08/31/23
28,040,000.000 27,812,175.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.125 09/15/23
11,120,000.000 11,026,609.340
US T N/B 0.125 10/15/23
10,000,000.000 9,907,031.200
US T N/B 0.125 12/15/23
10,000,000.000 9,887,890.600
US T N/B 0.25 03/15/24
20,000,000.000 19,766,406.200
US T N/B 0.25 04/15/23
8,130,000.000 8,107,134.370
US T N/B 0.25 05/15/24
20,000,000.000 19,721,875.000
US T N/B 0.25 05/31/25
8,970,000.000 8,713,514.060
US T N/B 0.25 06/15/24
6,810,000.000 6,708,914.060
US T N/B 0.25 06/30/25
8,990,000.000 8,724,514.060
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US T N/B 1.75 05/15/23
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.75 06/30/24
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US T N/B 2.375 05/15/29
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US T N/B 2.375 05/15/51
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152/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.375 08/15/24
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US T N/B 2.375 11/15/49
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US T N/B 2.5 01/31/24
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US T N/B 2.625 06/30/23
8,780,000.000 9,060,205.430
US T N/B 2.625 12/31/23
7,320,000.000 7,605,937.500
US T N/B 2.625 12/31/25
6,300,000.000 6,666,679.640
US T N/B 2.75 02/15/24
13,390,000.000 13,974,243.320
US T N/B 2.75 02/15/28
10,000,000.000 10,832,812.500
US T N/B 2.75 02/28/25
6,290,000.000 6,632,510.120
US T N/B 2.75 04/30/23
7,660,000.000 7,898,776.520
US T N/B 2.75 05/31/23
7,220,000.000 7,454,932.010
US T N/B 2.75 06/30/25
5,150,000.000 5,447,331.990
US T N/B 2.75 07/31/23
8,860,000.000 9,174,945.260
US T N/B 2.75 08/15/42
5,000,000.000 5,717,578.100
US T N/B 2.75 08/15/47
7,630,000.000 8,933,656.970
US T N/B 2.75 08/31/23
7,030,000.000 7,287,034.370
US T N/B 2.75 08/31/25
6,430,000.000 6,807,762.500
US T N/B 2.75 11/15/23
50,000,000.000 51,998,046.500
US T N/B 2.75 11/15/42
4,920,000.000 5,626,865.600
US T N/B 2.75 11/15/47
6,310,000.000 7,394,531.250
US T N/B 2.875 04/30/25
6,920,000.000 7,335,200.000
US T N/B 2.875 05/15/28
6,000,000.000 6,549,843.720
US T N/B 2.875 05/15/43
4,520,000.000 5,270,390.600
US T N/B 2.875 05/15/49
13,430,000.000 16,279,678.120
US T N/B 2.875 05/31/25
4,550,000.000 4,827,621.070
US T N/B 2.875 07/31/25
5,270,000.000 5,600,610.120
US T N/B 2.875 08/15/28
12,860,000.000 14,073,662.500
US T N/B 2.875 08/15/45
6,690,000.000 7,896,813.240
US T N/B 2.875 09/30/23
7,810,000.000 8,125,450.740
US T N/B 2.875 11/15/46
4,030,000.000 4,795,385.120
US T N/B 2.875 11/30/23
8,670,000.000 9,043,555.000
US T N/B 2.875 11/30/25
6,140,000.000 6,550,132.770
US T N/B 3.0 02/15/47
8,570,000.000 10,434,644.480
US T N/B 3.0 02/15/48
10,540,000.000 12,948,554.630
US T N/B 3.0 02/15/49
12,670,000.000 15,674,175.700
US T N/B 3.0 05/15/42
3,270,000.000 3,884,657.800
US T N/B 3.0 05/15/45
1,290,000.000 1,550,217.180
US T N/B 3.0 05/15/47
6,780,000.000 8,277,956.240
153/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.0 08/15/48
12,660,000.000 15,589,603.120
US T N/B 3.0 09/30/25
6,360,000.000 6,800,231.240
US T N/B 3.0 10/31/25
5,620,000.000 6,015,156.250
US T N/B 3.0 11/15/44
6,170,000.000 7,384,718.750
US T N/B 3.0 11/15/45
3,370,000.000 4,067,958.570
US T N/B 3.125 02/15/42
4,040,000.000 4,883,981.230
US T N/B 3.125 02/15/43
4,760,000.000 5,755,509.320
US T N/B 3.125 05/15/48
7,980,000.000 10,034,850.000
US T N/B 3.125 08/15/44
7,550,000.000 9,196,843.750
US T N/B 3.125 11/15/28
15,380,000.000 17,143,893.740
US T N/B 3.125 11/15/41
3,780,000.000 4,560,510.900
US T N/B 3.375 05/15/44
5,050,000.000 6,377,203.120
US T N/B 3.375 11/15/48
7,850,000.000 10,333,789.050
US T N/B 3.5 02/15/39
2,390,000.000 3,020,922.640
US T N/B 3.625 02/15/44
5,280,000.000 6,894,937.460
US T N/B 3.625 08/15/43
5,050,000.000 6,574,468.750
US T N/B 3.75 08/15/41
3,000,000.000 3,933,046.860
US T N/B 3.75 11/15/43
5,700,000.000 7,564,523.400
US T N/B 3.875 08/15/40
2,580,000.000 3,422,329.670
US T N/B 4.25 05/15/39
3,000,000.000 4,143,750.000
US T N/B 4.25 11/15/40
3,320,000.000 4,610,909.350
US T N/B 4.375 02/15/38
1,890,000.000 2,628,576.560
US T N/B 4.375 05/15/40
2,770,000.000 3,903,535.930
US T N/B 4.375 05/15/41
3,500,000.000 4,953,593.750
US T N/B 4.375 11/15/39
2,700,000.000 3,785,906.240
US T N/B 4.5 02/15/36
1,910,000.000 2,652,810.930
US T N/B 4.5 05/15/38
2,140,000.000 3,018,904.670
US T N/B 4.5 08/15/39
2,510,000.000 3,567,729.670
US T N/B 4.625 02/15/40
2,790,000.000 4,031,550.000
US T N/B 4.75 02/15/41
3,470,000.000 5,125,569.510
US T N/B 5.0 05/15/37
1,450,000.000 2,130,253.890
US T N/B 5.25 11/15/28
1,700,000.000 2,134,429.670
US T N/B 5.375 02/15/31
2,290,000.000 3,073,609.370
US T N/B 6.0 02/15/26
1,810,000.000 2,168,889.050
US T N/B 6.125 11/15/27
7,600,000.000 9,689,406.210
US T N/B 6.25 05/15/30
2,000,000.000 2,769,687.480
US T N/B 6.25 08/15/23
2,390,000.000 2,617,143.350
アメリカ・ドル 小計 2,293,390,000.000 2,365,741,294.970
(260,437,368,400) (268,653,581,459)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
3,680,000.000 3,632,528.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
7,920,000.000 7,872,934.600
01/31/24
UK TREASURY 0.125
2,970,000.000 2,899,606.830
01/31/28
UK TREASURY 0.25
3,000,000.000 2,979,803.400
01/31/25
UK TREASURY 0.25
5,960,000.000 5,697,886.350
07/31/31
154/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 0.375
3,380,000.000 3,354,064.580
10/22/26
UK TREASURY 0.375
3,740,000.000 3,648,766.440
10/22/30
UK TREASURY 0.5 01/31/29
2,730,000.000 2,710,092.210
UK TREASURY 0.5 10/22/61
2,960,000.000 2,785,093.600
UK TREASURY 0.625
2,110,000.000 2,128,637.630
06/07/25
UK TREASURY 0.625
2,920,000.000 2,815,586.640
07/31/35
UK TREASURY 0.625
1,430,000.000 1,350,012.090
10/22/50
UK TREASURY 0.75
3,400,000.000 3,426,728.760
07/22/23
UK TREASURY 0.875
2,000,000.000 1,967,540.000
01/31/46
UK TREASURY 0.875
3,560,000.000 3,597,914.000
07/31/33
UK TREASURY 0.875
3,840,000.000 3,922,556.920
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
5,000,000.000 5,078,785.000
UK TREASURY 1.125
1,220,000.000 1,256,478.000
01/31/39
UK TREASURY 1.25
3,000,000.000 3,126,480.000
07/22/27
UK TREASURY 1.25
960,000.000 1,054,404.670
07/31/51
UK TREASURY 1.25
3,890,000.000 4,110,446.300
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
3,170,000.000 3,321,976.140
UK TREASURY 1.5 07/22/47
5,160,000.000 5,861,140.800
UK TREASURY 1.5 07/31/53
1,410,000.000 1,678,167.900
UK TREASURY 1.625
860,000.000 923,382.000
10/22/28
UK TREASURY 1.625
2,200,000.000 2,707,320.000
10/22/54
UK TREASURY 1.625
4,520,000.000 6,609,279.600
10/22/71
UK TREASURY 1.75
2,790,000.000 3,374,449.200
01/22/49
UK TREASURY 1.75
3,720,000.000 4,854,786.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
4,760,000.000 5,337,987.760
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
2,750,000.000 2,910,039.000
UK TREASURY 2.25
4,130,000.000 4,267,486.040
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
3,770,000.000 6,405,003.800
UK TREASURY 2.75
7,000,000.000 7,449,246.000
09/07/24
155/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 3.25
6,200,000.000 9,083,806.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
4,130,000.000 6,344,382.100
UK TREASURY 3.5 07/22/68
3,490,000.000 7,489,121.200
UK TREASURY 3.75
1,930,000.000 3,439,453.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
3,360,000.000 7,036,982.400
UK TREASURY 4.25
4,190,000.000 6,091,681.780
03/07/36
UK TREASURY 4.25
3,650,000.000 4,938,577.020
06/07/32
UK TREASURY 4.25
2,720,000.000 4,218,420.800
09/07/39
UK TREASURY 4.25
3,280,000.000 3,998,418.400
12/07/27
UK TREASURY 4.25
3,190,000.000 5,046,516.200
12/07/40
UK TREASURY 4.25
2,360,000.000 4,111,946.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
2,990,000.000 5,494,244.600
12/07/49
UK TREASURY 4.25
3,280,000.000 6,646,624.800
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
2,640,000.000 3,813,652.120
UK TREASURY 4.5 12/07/42
4,010,000.000 6,766,474.000
UK TREASURY 4.75
4,100,000.000 5,566,660.200
12/07/30
UK TREASURY 4.75
3,560,000.000 5,740,998.400
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
3,650,000.000 4,184,698.710
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,450,000.000 1,991,676.500
イギリス・ポンド 小計 180,090,000.000 227,120,944.490
(27,112,549,500) (34,193,058,193)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.5
5,500,000.000 5,522,396.000
シュケル
02/27/26
ISRAEL FIXED BOND 0.5
5,760,000.000 5,796,040.320
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
3,670,000.000 3,691,326.370
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.25
3,230,000.000 3,266,340.730
11/30/22
ISRAEL FIXED BOND 1.5
5,710,000.000 5,559,393.040
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
6,230,000.000 6,403,661.250
11/30/23
ISRAEL FIXED BOND 1.75
3,500,000.000 3,682,616.000
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
5,650,000.000 6,090,490.950
03/31/27
156/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 2.25
4,620,000.000 5,105,039.940
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
9,070,000.000 9,817,485.910
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
5,370,000.000 7,096,954.410
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
1,280,000.000 1,349,835.520
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
4,390,000.000 7,120,198.070
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
2,250,000.000 2,880,261.000
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計
66,230,000.000 73,382,039.510
(2,425,190,271) (2,687,081,508)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
5,910,000.000 5,794,947.950
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
3,500,000.000 3,368,562.150
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
5,270,000.000 5,067,725.950
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
5,540,000.000 5,218,901.360
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
5,710,000.000 5,416,686.430
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
6,460,000.000 6,209,373.230
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
2,320,000.000 2,294,577.440
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
3,830,000.000 3,334,398.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
3,800,000.000 3,826,723.880
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,600,000.000 1,678,080.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
4,540,000.000 4,869,404.680
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
6,500,000.000 6,818,499.350
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
1,890,000.000 2,042,442.480
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
1,140,000.000 1,261,933.370
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
5,000,000.000 5,376,500.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
3,750,000.000 4,059,155.240
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
5,260,000.000 5,729,192.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
2,190,000.000 2,460,207.450
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
5,320,000.000 5,695,373.330
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
5,000,000.000 5,602,231.980
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
5,690,000.000 6,609,488.060
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
1,830,000.000 2,255,584.420
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,050,000.000 2,307,749.780
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
6,760,000.000 8,733,063.500
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
5,110,000.000 5,998,585.050
オーストラリア・ドル 小計 105,970,000.000 112,029,387.080
(8,624,898,300) (9,118,071,814)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
30,000,000.000 29,917,350.000
民元
2.47 09/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND
16,600,000.000 16,619,090.000
2.56 10/21/23
CHINA GOVERNMENT BOND
9,500,000.000 9,303,800.770
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
35,500,000.000 35,487,575.000
2.69 08/12/26
157/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
22,500,000.000 22,553,887.500
2.91 10/14/28
CHINA GOVERNMENT BOND
9,500,000.000 9,615,235.000
3.02 05/27/31
CHINA GOVERNMENT BOND
9,500,000.000 9,764,081.950
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
6,700,000.000 6,895,772.660
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
4,450,000.000 4,687,935.270
3.72 04/12/51
オフショア・人民元 小計 144,250,000.000 144,844,728.150
(2,570,361,900) (2,580,959,242)
カナダ・ドル CANADA 0.25 02/01/23
1,950,000.000 1,938,691.950
CANADA 0.25 03/01/26
5,260,000.000 5,038,601.340
CANADA 0.25 04/01/24
6,750,000.000 6,628,371.750
CANADA 0.25 08/01/23
1,770,000.000 1,751,096.400
CANADA 0.5 09/01/25
7,260,000.000 7,064,343.000
CANADA 0.5 11/01/23
8,940,000.000 8,861,962.740
CANADA 0.5 12/01/30
4,500,000.000 4,140,958.500
CANADA 0.75 10/01/24
3,250,000.000 3,215,585.750
CANADA 1.0 06/01/27
1,500,000.000 1,475,181.000
CANADA 1.0 09/01/26
4,710,000.000 4,639,387.680
CANADA 1.25 03/01/25
2,200,000.000 2,204,114.000
CANADA 1.25 03/01/27
3,190,000.000 3,173,242.930
CANADA 1.25 06/01/30
7,990,000.000 7,889,333.990
CANADA 1.5 06/01/23
3,110,000.000 3,138,972.760
CANADA 1.5 06/01/26
1,400,000.000 1,413,412.000
CANADA 1.5 06/01/31
8,000,000.000 8,012,040.000
CANADA 1.5 09/01/24
50,000.000 50,541.250
CANADA 1.5 12/01/31
5,140,000.000 5,122,750.160
CANADA 1.75 03/01/23
1,490,000.000 1,507,260.160
CANADA 1.75 12/01/53
1,700,000.000 1,663,354.800
CANADA 2.0 06/01/28
1,670,000.000 1,738,630.320
CANADA 2.0 09/01/23
6,220,000.000 6,333,770.020
CANADA 2.0 12/01/51
8,410,000.000 8,776,751.690
CANADA 2.25 03/01/24
3,660,000.000 3,756,894.840
CANADA 2.25 06/01/25
3,000,000.000 3,107,859.000
CANADA 2.25 06/01/29
1,910,000.000 2,030,830.420
CANADA 2.5 06/01/24
20,000.000 20,689.780
CANADA 2.75 12/01/48
2,470,000.000 2,968,465.760
CANADA 2.75 12/01/64
2,190,000.000 2,739,057.090
CANADA 3.5 12/01/45
2,270,000.000 3,021,678.720
CANADA 4.0 06/01/41
1,640,000.000 2,240,207.200
CANADA 5.0 06/01/37
1,190,000.000 1,720,769.750
CANADA 5.75 06/01/29
1,440,000.000 1,887,095.520
CANADA 5.75 06/01/33
2,240,000.000 3,205,325.760
カナダ・ドル 小計 118,490,000.000 122,477,228.030
(10,578,787,200) (10,934,766,919)
158/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・
SINGAPORE 0.5 11/01/25
1,300,000.000 1,264,770.000
ドル
SINGAPORE 1.625 07/01/31
1,000,000.000 995,158.020
SINGAPORE 1.875 03/01/50
1,640,000.000 1,585,060.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
610,000.000 595,634.500
SINGAPORE 2.0 02/01/24
1,700,000.000 1,740,375.000
SINGAPORE 2.125 06/01/26
2,150,000.000 2,224,605.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
1,440,000.000 1,496,628.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
1,230,000.000 1,281,660.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
780,000.000 828,360.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
2,450,000.000 2,610,475.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
1,330,000.000 1,512,210.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
1,230,000.000 1,385,472.000
SINGAPORE 2.75 07/01/23
2,280,000.000 2,350,039.540
SINGAPORE 2.875 07/01/29
1,530,000.000 1,661,886.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
1,200,000.000 1,311,600.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
2,250,000.000 2,371,703.620
SINGAPORE 3.375 09/01/33
2,020,000.000 2,337,140.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
1,760,000.000 1,940,048.000
シンガポール・ドル 小計 27,900,000.000 29,492,824.680
(2,323,791,000) (2,456,457,368)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
9,990,000.000 10,003,470.510
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
13,480,000.000 14,138,004.600
SWEDEN 0.75 11/12/29
15,480,000.000 16,363,288.800
SWEDEN 1.0 11/12/26
17,780,000.000 18,710,338.500
SWEDEN 1.5 11/13/23
21,200,000.000 21,915,864.640
SWEDEN 2.25 06/01/32
10,180,000.000 12,443,421.200
SWEDEN 2.5 05/12/25
19,140,000.000 20,899,002.360
SWEDEN 3.5 03/30/39
10,470,000.000 16,051,716.140
スウェーデン・クローナ 小計 117,720,000.000 130,525,106.750
(1,475,031,600) (1,635,479,588)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/24
7,530,000.000 7,650,931.800
ローネ
DENMARK 0.0 11/15/31
7,060,000.000 7,130,616.930
DENMARK 0.25 11/15/52
11,810,000.000 12,190,518.200
DENMARK 0.5 11/15/27
18,550,000.000 19,481,395.500
DENMARK 0.5 11/15/29
22,820,000.000 24,157,252.000
DENMARK 1.5 11/15/23
12,900,000.000 13,432,305.600
DENMARK 1.75 11/15/25
10,950,000.000 11,912,980.230
DENMARK 4.5 11/15/39
26,920,000.000 49,029,396.000
デンマーク・クローネ 小計 118,540,000.000 144,985,396.260
(2,047,185,800) (2,503,897,793)
ノルウェー・ク NORWAY 1.25 09/17/31
6,050,000.000 5,922,042.500
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
12,460,000.000 12,352,158.700
NORWAY 1.5 02/19/26
9,370,000.000 9,413,203.170
NORWAY 1.75 02/17/27
9,840,000.000 10,001,966.400
NORWAY 1.75 03/13/25
19,330,000.000 19,583,223.000
159/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORWAY 1.75 09/06/29
8,410,000.000 8,576,686.200
NORWAY 2.0 04/26/28
10,810,000.000 11,167,270.500
NORWAY 2.0 05/24/23
4,550,000.000 4,611,789.000
NORWAY 3.0 03/14/24
24,640,000.000 25,619,932.800
ノルウェー・クローネ 小計 105,460,000.000 107,248,272.270
(1,338,287,400) (1,360,980,575)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
100,000.000 86,940.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
5,980,000.000 5,542,581.770
POLAND 04/25/23
7,310,000.000 7,026,006.500
POLAND 1.25 10/25/30
13,700,000.000 11,718,432.000
POLAND 2.25 10/25/24
12,070,000.000 11,818,552.680
POLAND 2.5 01/25/23
660,000.000 657,822.000
POLAND 2.5 04/25/24
9,750,000.000 9,641,648.150
POLAND 2.5 07/25/26
9,000,000.000 8,750,700.000
POLAND 2.5 07/25/27
11,190,000.000 10,773,090.810
POLAND 2.75 04/25/28
11,960,000.000 11,646,050.000
POLAND 2.75 10/25/29
4,360,000.000 4,224,840.000
POLAND 3.25 07/25/25
9,190,000.000 9,223,748.420
POLAND 4.0 10/25/23
8,000,000.000 8,160,000.000
ポーランド・ズロチ 小計
103,270,000.000 99,270,412.330
(2,870,751,095) (2,759,568,557)
マレーシア・リ MALAYSIA 2.632 04/15/31
2,490,000.000 2,311,481.760
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
3,330,000.000 3,393,113.150
MALAYSIA 3.48 03/15/23
2,110,000.000 2,143,106.530
MALAYSIA 3.733 06/15/28
5,090,000.000 5,167,329.810
MALAYSIA 3.757 05/22/40
5,550,000.000 5,287,945.260
MALAYSIA 3.8 08/17/23
1,070,000.000 1,097,113.370
MALAYSIA 3.828 07/05/34
9,650,000.000 9,619,307.010
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,900,000.000 1,916,294.200
MALAYSIA 3.882 03/14/25
3,000,000.000 3,100,971.300
MALAYSIA 3.885 08/15/29
5,910,000.000 6,053,693.360
MALAYSIA 3.892 03/15/27
1,370,000.000 1,417,452.690
MALAYSIA 3.899 11/16/27
5,370,000.000 5,547,501.590
MALAYSIA 3.9 11/30/26
4,140,000.000 4,285,460.550
MALAYSIA 3.906 07/15/26
4,810,000.000 4,974,476.980
MALAYSIA 3.955 09/15/25
7,840,000.000 8,131,723.260
MALAYSIA 4.059 09/30/24
7,100,000.000 7,354,674.850
MALAYSIA 4.065 06/15/50
5,020,000.000 4,936,660.010
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,480,000.000 2,566,099.640
MALAYSIA 4.232 06/30/31
5,200,000.000 5,442,018.400
MALAYSIA 4.254 05/31/35
4,560,000.000 4,739,916.620
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,030,000.000 3,195,492.230
MALAYSIA 4.498 04/15/30
3,050,000.000 3,254,640.960
MALAYSIA 4.642 11/07/33
2,400,000.000 2,584,744.560
MALAYSIA 4.736 03/15/46
1,700,000.000 1,797,616.380
MALAYSIA 4.762 04/07/37
3,730,000.000 4,053,142.580
MALAYSIA 4.893 06/08/38
230,000.000 251,407.450
160/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 4.921 07/06/48
2,400,000.000 2,606,073.120
MALAYSIA 4.935 09/30/43
1,970,000.000 2,154,510.590
マレーシア・リンギット 小計 106,500,000.000 109,383,968.210
(2,870,792,700) (2,948,532,370)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/04/27
20,000,000.000 18,522,400.000
MEXICAN BONDS 03/06/25
23,000,000.000 21,589,180.000
MEXICAN BONDS 03/09/23
3,630,000.000 3,645,209.700
MEXICAN BONDS 10.0
18,223,000.000 22,292,571.290
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
58,893,000.000 63,529,127.610
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
112,504,000.000 106,979,198.560
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
54,445,000.000 55,169,559.480
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
70,710,000.000 72,723,113.700
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
37,918,000.000 37,728,271.960
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
16,011,000.000 16,441,535.790
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
50,550,000.000 51,733,881.000
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
44,626,000.000 45,437,398.850
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
68,133,000.000 69,475,015.700
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
67,501,000.000 72,325,930.950
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
59,673,000.000 63,890,168.470
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 705,817,000.000 721,482,563.060
(3,839,432,735) (3,924,648,698)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
2,720,000.000 2,761,591.520
AUSTRIA 0.0 02/20/31
3,090,000.000 3,120,156.540
AUSTRIA 0.0 04/20/23
20,000.000 20,183.300
AUSTRIA 0.0 10/20/40
2,210,000.000 2,100,605.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
740,000.000 744,884.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
790,000.000 834,456.460
AUSTRIA 0.5 04/20/27
4,010,000.000 4,214,368.030
AUSTRIA 0.75 02/20/28
4,840,000.000 5,178,528.960
AUSTRIA 0.75 03/20/51
500,000.000 549,059.500
AUSTRIA 0.75 10/20/26
5,830,000.000 6,181,269.160
AUSTRIA 0.85 06/30/20
1,710,000.000 1,710,718.200
AUSTRIA 07/15/24
3,070,000.000 3,121,594.420
AUSTRIA 1.2 10/20/25
2,200,000.000 2,351,998.000
AUSTRIA 1.5 02/20/47
1,890,000.000 2,434,594.050
AUSTRIA 1.65 10/21/24
3,680,000.000 3,927,358.560
AUSTRIA 1.75 10/20/23
8,090,000.000 8,462,868.100
AUSTRIA 2.1 09/20/17
1,420,000.000 2,471,419.120
161/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 2.4 05/23/34
1,960,000.000 2,541,479.080
AUSTRIA 3.15 06/20/44
590,000.000 971,446.500
AUSTRIA 3.8 01/26/62
1,060,000.000 2,331,436.180
AUSTRIA 4.15 03/15/37
3,260,000.000 5,268,486.000
AUSTRIA 6.25 07/15/27
60,000.000 82,882.800
BELGIUM 0.0 10/22/27
800,000.000 819,611.200
BELGIUM 0.0 10/22/31
2,190,000.000 2,195,954.610
BELGIUM 0.1 06/22/30
3,100,000.000 3,172,230.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
4,500,000.000 4,576,275.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
2,630,000.000 2,613,512.000
BELGIUM 0.5 10/22/24
3,000,000.000 3,102,399.000
BELGIUM 0.65 06/22/71
2,770,000.000 2,532,113.920
BELGIUM 0.8 06/22/25
4,720,000.000 4,955,368.450
BELGIUM 0.8 06/22/27
3,060,000.000 3,270,772.800
BELGIUM 0.8 06/22/28
3,000,000.000 3,227,250.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
3,900,000.000 4,247,595.300
BELGIUM 1.0 06/22/26
5,000,000.000 5,346,267.000
BELGIUM 1.0 06/22/31
5,110,000.000 5,651,046.800
BELGIUM 1.25 04/22/33
2,400,000.000 2,746,202.400
BELGIUM 1.45 06/22/37
500,000.000 587,303.500
BELGIUM 1.6 06/22/47
3,190,000.000 3,940,654.850
BELGIUM 1.7 06/22/50
1,890,000.000 2,406,293.190
BELGIUM 1.9 06/22/38
2,770,000.000 3,478,737.740
BELGIUM 2.15 06/22/66
1,340,000.000 1,995,796.000
BELGIUM 2.25 06/22/57
700,000.000 1,031,371.600
BELGIUM 2.6 06/22/24
5,720,000.000 6,201,235.040
BELGIUM 3.0 06/22/34
2,140,000.000 2,911,898.000
BELGIUM 3.75 06/22/45
890,000.000 1,527,336.120
BELGIUM 4.0 03/28/32
1,950,000.000 2,774,922.150
BELGIUM 4.25 03/28/41
5,050,000.000 8,630,374.250
BELGIUM 4.5 03/28/26
2,490,000.000 3,041,990.670
BELGIUM 5.0 03/28/35
4,130,000.000 6,784,499.680
BELGIUM 5.5 03/28/28
4,630,000.000 6,396,113.500
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
5,100,000.000 5,238,975.000
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
4,910,000.000 5,023,961.100
BUNDESOBL 0.0 10/09/26
6,500,000.000 6,686,940.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
6,960,000.000 7,137,480.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
2,000,000.000 2,054,580.000
BUNDESOBL 04/05/24
4,920,000.000 5,005,092.380
BUNDESOBL 04/14/23
5,060,000.000 5,110,625.300
BUNDESOBL 10/13/23
3,940,000.000 3,995,475.200
BUNDESOBL 10/18/24
5,610,000.000 5,727,057.130
BUNDESSCHAT 0.0 09/15/23
3,000,000.000 3,038,138.100
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23
8,000,000.000 8,113,896.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
7,490,000.000 7,778,739.500
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
4,670,000.000 4,843,443.800
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
5,640,000.000 5,801,755.200
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
5,450,000.000 5,593,825.500
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
5,000,000.000 5,192,100.000
162/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,320,000.000 2,421,384.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
2,610,000.000 2,700,671.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
5,000,000.000 5,190,540.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
7,110,000.000 7,258,812.300
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
1,700,000.000 1,755,199.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
1,920,000.000 1,946,054.400
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
3,310,000.000 3,420,189.900
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
7,000,000.000 7,248,466.400
DEUTSCHLAND 0.25
7,650,000.000 7,983,999.000
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
6,540,000.000 6,903,833.280
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
6,430,000.000 6,769,504.000
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
7,480,000.000 7,768,129.600
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
6,490,000.000 6,800,222.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
5,550,000.000 5,915,412.000
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
6,000,000.000 6,370,038.000
DEUTSCHLAND 08/15/26
5,680,000.000 5,848,287.040
DEUTSCHLAND 08/15/29
7,680,000.000 7,970,319.360
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
7,400,000.000 7,745,691.000
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
6,350,000.000 6,743,255.500
DEUTSCHLAND 1.25
7,010,000.000 9,564,633.270
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
5,050,000.000 5,183,870.450
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
7,990,000.000 8,427,152.870
DEUTSCHLAND 1.75
3,570,000.000 3,766,225.050
02/15/24
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
10,870,000.000 11,375,498.480
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
5,040,000.000 8,177,652.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
7,680,000.000 12,822,480.380
DEUTSCHLAND 3.25
3,260,000.000 5,642,179.800
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
6,760,000.000 11,240,027.760
DEUTSCHLAND 4.25
5,160,000.000 9,352,861.200
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
2,380,000.000 3,228,470.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
5,530,000.000 9,179,302.300
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
4,480,000.000 8,749,484.800
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
4,840,000.000 7,531,427.200
DEUTSCHLAND 5.625
3,390,000.000 4,696,573.800
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
1,180,000.000 1,353,707.800
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
1,400,000.000 2,183,692.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
1,670,000.000 2,344,947.200
163/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINLAND 0.0 09/15/24
1,230,000.000 1,252,838.270
FINLAND 0.0 09/15/30
1,280,000.000 1,300,057.600
FINLAND 0.125 04/15/36
180,000.000 180,175.320
FINLAND 0.125 04/15/52
840,000.000 803,512.080
FINLAND 0.125 09/15/31
180,000.000 184,051.980
FINLAND 0.25 09/15/40
1,720,000.000 1,743,659.450
FINLAND 0.5 04/15/26
2,000,000.000 2,092,092.200
FINLAND 0.5 09/15/27
2,310,000.000 2,435,871.900
FINLAND 0.5 09/15/28
90,000.000 95,161.770
FINLAND 0.5 09/15/29
1,560,000.000 1,655,133.480
FINLAND 0.75 04/15/31
980,000.000 1,063,962.480
FINLAND 0.875 09/15/25
160,000.000 168,938.400
FINLAND 09/15/23
2,750,000.000 2,782,447.250
FINLAND 1.125 04/15/34
1,340,000.000 1,525,037.920
FINLAND 1.375 04/15/47
1,430,000.000 1,853,101.810
FINLAND 2.0 04/15/24
2,370,000.000 2,523,002.460
FINLAND 2.625 07/04/42
780,000.000 1,174,662.840
FINLAND 2.75 07/04/28
1,340,000.000 1,620,944.400
FINLAND 4.0 07/04/25
1,240,000.000 1,447,680.160
FRANCE OAT 0.0 02/25/23
4,660,000.000 4,700,868.200
FRANCE OAT 0.0 02/25/24
7,000,000.000 7,101,826.900
FRANCE OAT 0.0 02/25/26
9,050,000.000 9,234,710.500
FRANCE OAT 0.0 02/25/27
4,000,000.000 4,082,520.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
9,760,000.000 9,912,158.400
FRANCE OAT 0.0 11/25/30
12,180,000.000 12,294,340.960
FRANCE OAT 0.0 11/25/31
10,570,000.000 10,578,329.160
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
10,000,000.000 10,345,615.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
11,400,000.000 11,819,976.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
9,220,000.000 9,621,116.100
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
9,550,000.000 10,081,572.100
FRANCE OAT 0.5 05/25/40
4,460,000.000 4,536,725.380
FRANCE OAT 0.5 05/25/72
2,000,000.000 1,735,718.000
FRANCE OAT 0.5 06/25/44
3,930,000.000 3,951,241.650
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
13,000,000.000 13,917,072.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
8,780,000.000 9,016,515.640
FRANCE OAT 0.75 05/25/53
1,100,000.000 1,120,650.300
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
11,980,000.000 12,858,972.600
FRANCE OAT 03/25/23
10,160,000.000 10,251,175.840
FRANCE OAT 03/25/24
10,810,000.000 10,973,231.000
FRANCE OAT 03/25/25
11,000,000.000 11,204,160.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
8,780,000.000 9,461,240.200
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
9,000,000.000 9,544,635.000
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
11,060,000.000 12,560,565.500
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
10,990,000.000 12,546,184.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
12,910,000.000 14,846,616.190
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
7,470,000.000 9,222,447.060
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
9,640,000.000 9,982,798.400
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
2,390,000.000 3,271,886.100
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
7,230,000.000 9,036,487.800
164/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
12,090,000.000 12,940,059.990
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
6,730,000.000 9,142,429.070
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
13,080,000.000 14,016,528.000
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
11,550,000.000 14,201,233.200
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
11,550,000.000 13,718,489.400
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
6,330,000.000 10,223,292.440
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
12,050,000.000 14,172,607.500
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
4,230,000.000 8,472,690.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
3,520,000.000 7,438,393.600
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
5,520,000.000 8,939,590.320
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
2,000,000.000 2,186,126.000
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
9,920,000.000 17,602,325.760
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
5,890,000.000 9,506,448.220
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
8,380,000.000 11,996,975.600
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
8,090,000.000 13,192,160.750
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
2,220,000.000 2,793,636.900
IRISH 0.0 10/18/31
930,000.000 925,595.980
IRISH 0.2 05/15/27
140,000.000 144,012.470
IRISH 0.2 10/18/30
1,660,000.000 1,696,853.990
IRISH 0.4 05/15/35
2,300,000.000 2,342,897.750
IRISH 0.55 04/22/41
350,000.000 354,934.120
IRISH 0.9 05/15/28
2,790,000.000 3,000,315.780
IRISH 1.0 05/15/26
2,430,000.000 2,586,487.140
IRISH 1.1 05/15/29
3,330,000.000 3,641,710.280
IRISH 1.35 03/18/31
1,420,000.000 1,606,704.440
IRISH 1.5 05/15/50
1,890,000.000 2,299,548.820
IRISH 1.7 05/15/37
1,660,000.000 2,001,974.940
IRISH 2.0 02/18/45
2,250,000.000 2,998,917.000
IRISH 2.4 05/15/30
2,610,000.000 3,169,393.470
IRISH 3.4 03/18/24
2,790,000.000 3,047,311.360
IRISH 3.9 03/20/23
110,000.000 116,308.430
IRISH 5.4 03/13/25
3,680,000.000 4,397,165.760
ITALY BTPS 0.0 01/15/24
1,850,000.000 1,861,285.000
ITALY BTPS 0.0 01/30/24
4,000,000.000 4,019,200.000
ITALY BTPS 0.0 04/01/26
7,000,000.000 6,961,500.000
ITALY BTPS 0.0 04/15/24
4,700,000.000 4,720,210.000
ITALY BTPS 0.0 08/01/26
4,000,000.000 3,962,800.000
ITALY BTPS 0.0 08/15/24
10,000,000.000 10,041,000.000
ITALY BTPS 0.25 03/15/28
4,610,000.000 4,549,148.000
ITALY BTPS 0.3 08/15/23
3,710,000.000 3,756,746.000
ITALY BTPS 0.35 02/01/25
5,200,000.000 5,276,122.800
ITALY BTPS 0.45 02/15/29
5,000,000.000 4,949,500.000
ITALY BTPS 0.5 02/01/26
4,100,000.000 4,172,262.500
ITALY BTPS 0.5 07/15/28
5,500,000.000 5,497,800.000
ITALY BTPS 0.6 06/15/23
4,500,000.000 4,573,935.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
3,810,000.000 3,704,950.790
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
3,840,000.000 3,914,784.000
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
5,390,000.000 5,554,934.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/31
7,770,000.000 7,796,852.330
165/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 0.95 03/01/37
3,450,000.000 3,280,950.000
ITALY BTPS 0.95 06/01/32
2,000,000.000 1,984,600.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
4,750,000.000 4,816,975.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/27
5,100,000.000 5,269,830.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/31
5,780,000.000 5,781,641.520
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
6,030,000.000 6,345,224.280
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
5,000,000.000 5,255,330.000
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
5,000,000.000 5,140,500.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,620,000.000 1,704,103.920
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
4,690,000.000 4,910,542.560
ITALY BTPS 1.5 04/30/45
2,130,000.000 2,055,663.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
4,010,000.000 4,227,049.270
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
5,790,000.000 6,171,561.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
4,780,000.000 5,107,386.980
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
6,000,000.000 6,431,046.000
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
3,400,000.000 3,345,229.400
ITALY BTPS 1.75 07/01/24
4,630,000.000 4,861,939.850
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
3,510,000.000 3,668,652.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
7,000,000.000 7,356,300.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
4,670,000.000 4,980,088.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
7,000,000.000 7,679,994.000
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
5,610,000.000 6,051,209.670
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
4,000,000.000 4,384,200.000
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
4,540,000.000 4,948,822.460
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
1,380,000.000 1,357,644.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
4,000,000.000 4,411,600.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
4,130,000.000 4,674,334.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
5,310,000.000 6,108,624.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
3,480,000.000 3,984,600.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
6,560,000.000 6,896,845.500
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
4,000,000.000 4,391,552.000
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
4,090,000.000 4,411,793.020
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
4,030,000.000 4,858,165.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
1,600,000.000 1,867,360.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
4,660,000.000 5,391,825.040
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
4,970,000.000 6,098,687.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
4,790,000.000 5,647,055.540
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
7,000,000.000 8,829,807.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
4,270,000.000 5,617,693.130
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
4,170,000.000 5,258,774.490
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
3,660,000.000 5,004,954.840
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
5,860,000.000 7,187,547.840
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
8,500,000.000 9,414,863.500
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
2,500,000.000 3,661,525.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
5,720,000.000 7,835,256.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
5,190,000.000 5,743,285.140
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
6,220,000.000 7,381,896.000
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
5,830,000.000 6,328,639.900
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
5,660,000.000 7,254,948.380
166/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
4,780,000.000 7,653,779.020
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
3,820,000.000 4,448,149.340
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
2,550,000.000 3,703,620.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
2,300,000.000 3,584,320.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
3,670,000.000 5,805,940.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
4,940,000.000 6,715,436.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
3,690,000.000 5,548,653.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
4,300,000.000 6,318,850.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,400,000.000 4,612,440.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
5,260,000.000 5,398,338.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/29
2,370,000.000 2,431,319.950
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
3,510,000.000 3,524,566.500
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
3,760,000.000 3,677,953.040
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
3,640,000.000 3,735,411.680
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
2,480,000.000 2,533,936.520
NETHERLANDS 0.25
6,880,000.000 7,092,253.500
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
2,830,000.000 2,963,771.270
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
2,970,000.000 3,279,275.010
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
2,000,000.000 2,100,700.000
NETHERLANDS 0.75
5,330,000.000 5,710,967.080
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
3,080,000.000 3,328,257.240
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
6,540,000.000 6,634,771.140
NETHERLANDS 1.75
1,060,000.000 1,102,872.760
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
7,750,000.000 8,290,373.400
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
3,620,000.000 4,709,201.500
NETHERLANDS 2.75
4,290,000.000 7,276,269.000
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
2,530,000.000 4,473,804.060
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
3,060,000.000 4,968,522.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
980,000.000 1,343,912.220
NETHERLANDS 7.5 01/15/23
90,000.000 98,100.000
SPAIN 0.0 01/31/25
4,920,000.000 4,984,206.000
SPAIN 0.0 01/31/26
5,690,000.000 5,757,932.910
SPAIN 0.0 01/31/27
1,000,000.000 1,007,600.000
SPAIN 0.0 01/31/28
3,000,000.000 3,000,000.000
SPAIN 0.0 04/30/23
1,430,000.000 1,441,811.800
SPAIN 0.0 05/31/24
6,940,000.000 7,016,549.580
SPAIN 0.1 04/30/31
6,890,000.000 6,770,251.800
SPAIN 0.25 07/30/24
8,470,000.000 8,628,067.140
SPAIN 0.35 07/30/23
270,000.000 274,122.630
SPAIN 0.5 04/30/30
6,040,000.000 6,212,411.800
SPAIN 0.5 10/31/31
7,000,000.000 7,104,132.000
SPAIN 0.6 10/31/29
6,030,000.000 6,266,207.160
167/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 0.8 07/30/27
5,000,000.000 5,238,750.000
SPAIN 0.85 07/30/37
1,810,000.000 1,830,968.850
SPAIN 1.0 07/30/42
2,000,000.000 2,036,400.000
SPAIN 1.0 10/31/50
4,270,000.000 4,144,594.370
SPAIN 1.2 10/31/40
4,110,000.000 4,335,897.930
SPAIN 1.25 10/31/30
6,470,000.000 7,049,065.000
SPAIN 1.3 10/31/26
6,390,000.000 6,880,081.050
SPAIN 1.4 04/30/28
5,240,000.000 5,717,966.600
SPAIN 1.4 07/30/28
6,200,000.000 6,784,660.000
SPAIN 1.45 04/30/29
6,930,000.000 7,641,537.750
SPAIN 1.45 10/31/27
5,390,000.000 5,880,608.580
SPAIN 1.45 10/31/71
1,730,000.000 1,641,475.900
SPAIN 1.5 04/30/27
4,340,000.000 4,733,421.000
SPAIN 1.6 04/30/25
4,000,000.000 4,275,724.000
SPAIN 1.85 07/30/35
4,870,000.000 5,653,670.660
SPAIN 1.95 04/30/26
4,170,000.000 4,580,845.080
SPAIN 1.95 07/30/30
5,660,000.000 6,520,328.480
SPAIN 2.15 10/31/25
5,460,000.000 5,998,716.360
SPAIN 2.35 07/30/33
4,290,000.000 5,180,175.000
SPAIN 2.7 10/31/48
4,020,000.000 5,575,149.060
SPAIN 2.75 10/31/24
6,860,000.000 7,508,171.210
SPAIN 2.9 10/31/46
4,770,000.000 6,782,625.180
SPAIN 3.45 07/30/66
2,440,000.000 3,950,255.080
SPAIN 3.8 04/30/24
7,670,000.000 8,470,893.730
SPAIN 4.2 01/31/37
2,990,000.000 4,534,468.040
SPAIN 4.4 10/31/23
4,750,000.000 5,202,109.750
SPAIN 4.65 07/30/25
5,310,000.000 6,290,178.210
SPAIN 4.7 07/30/41
5,720,000.000 9,754,047.160
SPAIN 4.8 01/31/24
3,840,000.000 4,283,923.200
SPAIN 4.9 07/30/40
4,360,000.000 7,475,220.000
SPAIN 5.15 10/31/28
4,700,000.000 6,363,800.000
SPAIN 5.15 10/31/44
2,530,000.000 4,747,863.780
SPAIN 5.4 01/31/23
2,480,000.000 2,650,519.840
SPAIN 5.75 07/30/32
5,510,000.000 8,631,150.520
SPAIN 5.9 07/30/26
5,590,000.000 7,202,852.510
SPAIN 6.0 01/31/29
820,000.000 1,173,526.600
ユーロ 小計 1,485,290,000.000 1,710,997,435.410
(190,726,088,900) (219,709,180,681)
国債証券 合計 519,240,516,800.900 565,466,264,765
(519,240,516,801) (565,466,264,765)
合計 565,466,264,765
(565,466,264,765)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
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組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 241銘柄 46.99 47.51
イギリス・ポンド 国債証券 53銘柄 5.98 6.05
イスラエル・シュケル 国債証券 14銘柄 0.47 0.48
オーストラリア・ドル 国債証券 25銘柄 1.59 1.61
オフショア・人民元 国債証券 9銘柄 0.45 0.46
カナダ・ドル 国債証券 34銘柄 1.91 1.93
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.43 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.29 0.29
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.44 0.44
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.24 0.24
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.48 0.49
マレーシア・リンギット 国債証券 28銘柄 0.52 0.52
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.69 0.69
ユーロ 国債証券 328銘柄 38.43 38.85
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月13日現在
資産の部
流動資産
預金 9,084,142,512
コール・ローン 150,158,498
投資信託受益証券 6,652,683,463
投資証券 58,821,181,126
派生商品評価勘定 391
未収入金 3,628,092
113,309,097
未収配当金
流動資産合計 74,825,103,179
資産合計 74,825,103,179
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,160
未払金 9,000,077,914
3,689,000
未払解約金
流動負債合計 9,003,768,074
負債合計 9,003,768,074
純資産の部
元本等
元本 38,794,144,690
剰余金
27,027,190,415
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 65,821,335,105
純資産合計 65,821,335,105
負債純資産合計 74,825,103,179
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年12月13日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 51,655,828,732円
本額
同期中追加設定元本額 51,216,116,529円
同期中一部解約元本額 64,077,800,571円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 85,904,815円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 54,668,763円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,826,902円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 18,315,479円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 51,701,549円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 35,330,801円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 20,993,445円
18,976,156円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国リート 10,484,061,604円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,529,526,917円
368,451,748円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,874,988,709円
たわらノーロード バランス(堅実型) 17,917,693円
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たわらノーロード バランス(標準型) 337,017,762円
たわらノーロード バランス(積極型) 658,714,257円
2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 55,830,771円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 142,624,276円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 270,249,225円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 8,171,307円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,951,014円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 11,111,839円
One DC 先進国リートインデックスファンド 825,494,393円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 18,050,217円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 597,353,268円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 49,790,786円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 192,247,956円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 249,344,087円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 475,687,829円
投資のソムリエ 7,558,775,172円
投資のソムリエ<DC年金> 386,407,034円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 187,810,335円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 256,126,981円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,311,553,212円
ワールドアセットバランス(基本コース) 503,303,736円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,388,123,215円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 22,981,545円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,171,278円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,614,052円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 56,609,669円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,975,794,374円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 166,440,186円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 18,131,147円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 9,227,224円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 7,791,984円
411,800円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
DIAMパッシブ資産分散ファンド 336,442,988円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 189,566,086円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 124,500,248円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 243,630,846円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 127,897,472円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 95,389,940円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 77,537,996円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 61,079,208円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 122,922,453円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 563,418,602円
投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 122,514,398円
資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 203,850,131円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 208,972,224円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 4,175,571円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 95,071,647円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 227,483,822円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 1,885,130,374円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 340,995,307円
437,011,975円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)
計 38,794,144,690円
2. 受益権の総数 38,794,144,690口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年12月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年12月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 212,851,871
投資証券 2,127,520,762
合計 2,340,372,633
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月23日から2021年12月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年12月13日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 103,892,223 - 103,891,454 △769
アメリカ・ドル 56,779,950 - 56,778,850 △1,100
イギリス・ポンド 13,549,275 - 13,549,383 108
オーストラリア・ドル 20,347,000 - 20,347,175 175
カナダ・ドル 1,785,566 - 1,785,588 22
ユーロ 7,062,552 - 7,062,638 86
香港・ドル 4,367,880 - 4,367,820 △60
合計 103,892,223 - 103,891,454 △769
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年12月13日現在
1口当たり純資産額 1.6967円
(1万口当たり純資産額) (16,967円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年12月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
証券
KEPPEL PACIFIC OAK US
240,000.000 189,600.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
536,000.000 351,080.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
146,400.000 120,780.000
アメリカ・ドル 小計
995,100.000 661,460.000
(75,115,398)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
139,392.000 490,659.840
ア・ドル
ARENA REIT
111,683.000 504,807.160
AVENTUS RETAIL PROPERTY
133,678.000 462,525.880
FUND LTD
BWP TRUST
175,879.000 729,897.850
CENTURIA CAPITAL GROUP
230,635.000 763,401.850
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
195,751.000 767,343.920
CENTURIA OFFICE REIT
145,409.000 341,711.150
CHARTER HALL GROUP
166,376.000 3,284,262.240
CHARTER HALL LONG WALE
218,950.000 1,101,318.500
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
188,345.000 785,398.650
CHARTER HALL SOCIAL
122,893.000 481,740.560
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
524,957.000 454,087.800
DEXUS 383,663.000 4,224,129.630
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DEXUS INDUSTRIA REIT
92,852.000 320,339.400
GDI PROPERTY GROUP
175,295.000 197,206.870
GOODMAN GROUP
597,636.000 15,126,167.160
GPT GROUP
683,924.000 3,549,565.560
GROWTHPOINT PROPERTIES
80,320.000 332,524.800
AUSTRALIA
HOME CONSORTIUM LTD
59,578.000 476,028.220
HOMECO DAILY NEEDS REIT
134,504.000 199,738.440
HOTEL PROPERTY
59,778.000 207,429.660
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
132,717.000 812,228.040
GROUP
IRONGATE GROUP
174,249.000 276,184.660
MIRVAC GROUP
1,406,572.000 4,107,190.240
NATIONAL STORAGE REIT
343,798.000 856,057.020
RURAL FUNDS GROUP
125,125.000 392,892.500
SCENTRE GROUP
1,849,151.000 5,787,842.630
SHOPPING CENTRES
390,535.000 1,116,930.100
AUSTRALASIA
STOCKLAND 852,182.000 3,689,948.060
VICINITY CENTRES
1,385,219.000 2,417,207.150
WAYPOINT REIT LTD
268,896.000 726,019.200
オーストラリア・ドル 小計 11,549,942.000 54,982,784.740
(4,475,048,850)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
153,995.000 217,132.950
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
432,380.000 382,656.300
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
1,198,060.000 3,546,257.600
INVT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
673,416.000 673,416.000
CAPITALAND CHINA TRUST
337,780.000 395,202.600
CAPITALAND INTEGRATED
1,780,709.000 3,614,839.270
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
287,200.000 336,024.000
EC WORLD REAL ESTATE
77,000.000 61,985.000
INVESTMENT TRUST
ESR REIT
1,035,130.000 496,862.400
FAR EAST HOSPITALITY
355,500.000 216,855.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
296,300.000 88,890.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
388,700.000 878,462.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
1,044,264.000 1,587,281.280
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
186,300.000 119,232.000
KEPPEL DC REIT
454,800.000 1,086,972.000
KEPPEL REIT
710,600.000 817,190.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LENDLEASE GLOBAL
337,300.000 290,078.000
COMMERCIAL REIT
MAPLETREE COMMERCIAL
787,900.000 1,615,195.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
696,620.000 1,880,874.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,070,320.000 2,033,608.000
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
787,300.000 810,919.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
782,855.000 340,541.920
PARKWAY LIFE REIT
141,400.000 716,898.000
SASSEUR REAL ESTATE
171,400.000 147,404.000
INVESTMENT TRUST
SPH REIT
313,700.000 308,994.500
STARHILL GLOBAL REIT
464,400.000 294,894.000
SUNTEC REAL ESTATE
781,790.000 1,164,867.100
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計
15,747,119.000 24,123,531.920
(2,009,248,974)
ユーロ CROMWELL REIT EUR
100,540.000 256,377.000
ユーロ 小計 100,540.000 256,377.000
(32,921,371)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
524,000.000 4,144,840.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計
524,000.000 4,144,840.000
(60,348,870)
投資信託受益証券 合計 28,916,701 6,652,683,463
(6,652,683,463)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
32,223.000 689,572.200
AGREE REALTY CORP
24,672.000 1,677,696.000
ALEXANDER & BALDWIN INC
26,474.000 640,670.800
ALEXANDER'S INC.
821.000 212,228.500
ALEXANDRIA REAL ESTATE
49,291.000 10,446,734.540
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY
4,917.000 93,423.000
TRUST INC
AMERICAN ASSETS TRUST
19,175.000 685,698.000
INC
AMERICAN CAMPUS
49,648.000 2,702,340.640
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
43,526.000 366,924.180
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
97,574.000 4,044,442.300
AMERICOLD REALTY TRUST
93,122.000 3,013,427.920
APARTMENT INCOME REIT
55,998.000 2,927,575.440
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
48,548.000 380,130.840
CO-A
177/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APPLE HOSPITALITY REIT
76,295.000 1,194,016.750
INC
ARMADA HOFFLER
19,920.000 295,413.600
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
6,844.000 70,493.200
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
49,879.000 12,213,870.730
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
7,823.000 109,365.540
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
50,576.000 5,770,721.600
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
24,777.000 118,186.290
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
61,716.000 831,931.680
BRIXMOR PROPERTY GROUP
106,021.000 2,538,142.740
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
56,949.000 1,435,684.290
BRT APARTMENTS CORP
4,397.000 84,642.250
CAMDEN PROPERTY TRUST
35,789.000 6,216,191.410
CARETRUST REIT INC
35,090.000 739,697.200
CEDAR REALTY TRUST INC
2,605.000 60,123.400
CENTERSPACE 5,144.000 545,572.640
CHATHAM LODGING TRUST
18,416.000 239,408.000
CIM COMMERCIAL TRUST
4,068.000 29,859.120
CORP
CITY OFFICE REIT INC
13,569.000 243,020.790
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 45,723.140
COMMUNITY HEALTHCARE
8,564.000 381,098.000
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
15,054.000 233,638.080
CORESITE REALTY CORP
15,779.000 2,683,218.950
CORPORATE OFFICE
40,400.000 1,090,800.000
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
53,151.000 2,093,086.380
CTO REALTY GROUTH INC
2,436.000 133,517.160
CUBESMART 76,685.000 4,164,762.350
CYRUSONE INC
44,191.000 3,950,233.490
DIAMONDROCK HOSPITALITY
76,703.000 711,803.840
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
100,925.000 16,864,567.500
DIGITALBRIDGE GROUP INC
176,603.000 1,421,654.150
DIVERSIFIED HEALTHCARE
73,870.000 200,926.400
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
62,713.000 2,092,732.810
DUKE REALTY TRUST
134,551.000 8,286,996.090
EAST GROUP
14,413.000 3,084,958.520
EASTERLY GOVERNMENT
30,610.000 674,950.500
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
45,564.000 420,555.720
TRUST INC
178/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPR PROPERTIES
26,858.000 1,268,234.760
EQUINIX INC
32,044.000 25,567,587.160
EQUITY COMMONWEALTH
43,855.000 1,111,285.700
EQUITY LIFESTYLE
60,842.000 5,175,220.520
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
121,139.000 10,522,133.540
ESSENTIAL PROPERTIES
42,488.000 1,161,197.040
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
23,130.000 7,995,578.400
EXTRA SPACE STORAGE INC
47,573.000 9,928,960.830
FARMLAND PARTNERS INC
11,176.000 132,547.360
FEDERAL REALTY INVS
24,958.000 3,252,276.980
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
46,071.000 2,921,362.110
FOUR CORNERS PROPERTY
27,555.000 775,122.150
TRUST INC
FRANKLIN STREET
31,101.000 197,180.340
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
79,331.000 3,678,578.470
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
37,980.000 273,835.800
GETTY REALTY CORP
12,566.000 397,588.240
GLADSTONE COMMERCIAL
11,521.000 263,370.060
CORP
GLADSTONE LAND CORP
10,656.000 326,606.400
GLOBAL MEDICAL REIT INC
22,278.000 370,037.580
GLOBAL NET LEASE INC
36,739.000 558,065.410
HEALTHCARE REALTY TRUST
52,113.000 1,654,066.620
INC
HEALTHCARE TRUST OF
78,115.000 2,639,505.850
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
191,761.000 6,479,604.190
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
9,382.000 86,126.760
HIGHWOODS PROPERTIES INC
37,323.000 1,652,662.440
HOST HOTELS & RESORTS
254,327.000 4,229,458.010
INC
HUDSON PACIFIC
54,686.000 1,384,102.660
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
37,887.000 927,852.630
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC
1,685.000 129,593.350
INDUSTRIAL LOGISTICS
23,942.000 550,426.580
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
8,550.000 2,182,473.000
PROPERTIES INC
INVITATION HOMES INC
204,995.000 8,759,436.350
IRON MOUNTAIN INC
103,065.000 4,990,407.300
JBG SMITH PROPERTIES
41,724.000 1,174,113.360
179/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KILROY REALTY CORP
37,417.000 2,526,021.670
KIMCO REALTY
218,420.000 5,014,923.200
KITE REALTY GROUP TRUST
78,188.000 1,658,367.480
LEXINGTON REALTY TRUST
99,521.000 1,516,700.040
LIFE STORAGE INC
27,906.000 3,908,514.360
LTC PROPERTIES INC
12,691.000 416,010.980
MEDICAL PROPERTIES TRUST
212,135.000 4,633,028.400
MID AMERICA
41,255.000 8,930,469.850
MONMOUTH RE INVEST CP -
35,592.000 744,228.720
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
16,536.000 910,802.880
NATIONAL RETAIL
62,652.000 2,846,906.880
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
29,181.000 1,847,157.300
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
14,684.000 317,468.080
NEXPOINT RESIDENTIAL
8,262.000 645,179.580
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
15,634.000 376,466.720
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
85,310.000 2,389,533.100
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
6,151.000 208,703.430
INC
ORION OFFICE REIT INC
20,322.000 385,305.120
PARAMOUNT GROUP INC
59,928.000 517,777.920
PARK HOTELS & RESORTS
84,725.000 1,555,551.000
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
47,285.000 1,036,487.200
PENN REAL ESTATE INVEST
29,075.000 31,110.250
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
77,966.000 1,418,981.200
PIEDMONT OFFICE REALTY
44,842.000 812,537.040
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
10,390.000 307,855.700
INC
POSTAL REALTY TRUST INC
5,941.000 105,512.160
PREFERRED APARTMENT
19,752.000 276,528.000
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
263,881.000 41,978,189.480
PS BUSINESS PARKS
7,219.000 1,279,495.560
PUBLIC STORAGE
54,441.000 18,945,468.000
REALTY INCOME CORP
196,807.000 13,174,260.580
REGENCY CENTERS CORP
54,472.000 3,991,163.440
RETAIL OPPORTUNITY
43,879.000 819,659.720
INVESTMENTS CORP
RETAIL VALUE INC
7,197.000 45,053.220
REXFORD INDUSTRIAL
49,092.000 3,687,300.120
REALTY INC
180/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RLJ LODGING TRUST
60,223.000 806,988.200
RPT REALTY
29,879.000 393,506.430
RYMAN HOSPITALITY
19,725.000 1,603,050.750
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
79,448.000 1,062,219.760
INC
SAFEHOLD INC
4,929.000 352,522.080
SAUL CENTERS INC
4,909.000 250,555.360
SERITAGE GROWTH
13,967.000 190,370.210
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
60,374.000 554,837.060
SIMON PROPERTY GROUP INC
117,354.000 17,887,096.680
SITE CENTERS CORP
64,602.000 986,472.540
SL GREEN
24,033.000 1,808,723.580
SPIRIT REALTY CAPITAL
42,591.000 2,003,906.550
INC
STAG INDUSTRIAL INC
57,850.000 2,575,482.000
STORE CAPITAL CORP
87,227.000 2,947,400.330
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
39,304.000 371,422.800
INC
SUN COMMUNITIES INC
41,218.000 8,209,801.240
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
79,001.000 908,511.500
INC
TANGER FACTORY OUTLET
37,599.000 740,700.300
TERRENO REALTY CORP
25,217.000 1,998,951.590
THE MACERICH COMPANY
76,394.000 1,363,632.900
UDR INC
99,307.000 5,797,542.660
UMH PROPERTIES INC
16,233.000 400,305.780
UNIVERSAL HEALTH RLTY
4,817.000 283,962.150
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
39,869.000 719,236.760
URSTADT BIDDLE
11,412.000 224,359.920
PROPERTIES
VENTAS INC
139,976.000 6,770,639.120
VERIS RESIDENTIAL INC
29,202.000 534,104.580
VICI PROPERTIES INC
218,463.000 6,195,610.680
VORNADO REALTY TRUST
56,782.000 2,387,115.280
WASHINGTON REIT
30,601.000 776,653.380
WELLTOWER INC
150,956.000 12,485,570.760
WHITESTONE REIT
17,016.000 164,034.240
WP CAREY INC
65,601.000 5,198,879.250
XENIA HOTELS & RESORTS
41,371.000 711,994.910
INC
アメリカ・ドル 小計 7,918,780.000 440,793,906.330
(50,056,556,003)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
50,845.000 57,251.470
ド
ASSURA PLC
966,036.000 666,564.840
BIG YELLOW GROUP PLC
62,000.000 1,036,640.000
181/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BMO COMMERCIAL PROPERTY
259,331.000 259,331.000
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
335,080.000 1,740,405.520
CAPITAL & COUNTIES
308,741.000 494,603.080
PROPERTIES PLC
CIVITAS SOCIAL HOUSING
232,486.000 226,441.360
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
128,342.000 129,625.420
DERWENT LONDON PLC
40,147.000 1,345,727.440
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
200,205.000 168,172.200
PLC
GCP STUDENT LIVING PLC
167,504.000 356,783.520
GREAT PORTLAND ESTATES
91,618.000 662,856.230
PLC
HAMMERSON PLC
1,525,487.000 497,308.760
HOME REIT PLC
94,904.000 114,359.320
IMPACT HEALTHCARE REIT
107,234.000 127,393.990
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 0.000
LAND SECURITIES GROUP
268,186.000 2,014,613.230
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
327,151.000 895,739.430
PLC
LXI REIT PLC
255,851.000 373,542.460
NEWRIVER REIT PLC
123,080.000 106,464.200
PICTON PROPERTY INCOME
180,816.000 180,273.550
LTD
PRIMARY HEALTH
479,463.000 729,263.220
PROPERTIES PLC
PRS REIT PLC/THE
154,451.000 164,490.310
REGIONAL REIT LTD
165,264.000 150,886.030
SAFESTORE HOLDINGS LTD
75,641.000 1,030,986.830
SCHRODER REAL ESTATE
189,527.000 97,985.450
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
426,887.000 6,014,837.830
SHAFTESBURY PLC
104,076.000 629,139.420
STANDARD LIFE INVESTMENT
PROPERTY INCOME TRUST 120,878.000 92,592.540
LTD
SUPERMARKET INCOME REIT
296,727.000 359,039.670
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
143,052.000 140,047.900
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
615,457.000 1,468,480.400
UK COMMERCIAL PROPERTY
280,614.000 214,950.320
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
142,629.000 1,555,369.240
WORKSPACE GROUP PLC
46,948.000 389,198.920
イギリス・ポンド 小計 9,197,698.000 24,491,365.100
(3,687,175,016)
182/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・
REIT 1 LTD
63,187.000 1,336,405.050
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 63,187.000 1,336,405.050
(48,936,079)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
22,560.000 984,067.200
ARTIS REAL ESTATE
21,292.000 237,405.800
INVESTMENT TRUST
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 5,036.000 69,245.000
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
8,436.000 461,027.400
INVEST
BTB REAL ESTATE
6,692.000 26,701.080
INVESTMENT TRUST
CANADIAN APT PPTYS REIT
30,349.000 1,722,912.730
CHOICE PROPERTIES REIT
58,139.000 836,038.820
COMINAR REAL ESTATE INVT
29,354.000 335,222.680
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
15,780.000 278,990.400
CT REAL ESTATE
17,097.000 286,887.660
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
40,273.000 666,115.420
DREAM OFFICE REAL ESTATE
9,627.000 218,532.900
INV TRUST
EUROPEAN RESIDENTIAL
REAL ESTATE INVESTMENT 14,129.000 61,319.860
TRUST
FIRST CAPITAL REAL
39,192.000 681,156.960
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
11,606.000 1,181,374.740
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
51,308.000 803,996.360
INVESTMENT
INOVALIS REAL ESTATE
4,643.000 42,994.180
INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE
25,307.000 420,096.200
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
20,027.000 451,809.120
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
5,091.000 110,932.890
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
7,850.000 135,569.500
RESIDENTIAL REIT
NEXUS REAL ESTATE
3,028.000 37,214.120
INVESTMENT TRUST
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
39,149.000 526,945.540
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
20,611.000 93,986.160
183/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIOCAN REAL ESTATE
56,026.000 1,232,572.000
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
5,498.000 74,168.020
SLATE OFFICE REIT
11,634.000 57,588.300
SMARTCENTRES REIT
25,748.000 796,128.160
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
30,047.000 676,057.500
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
13,342.000 96,862.920
REIT
カナダ・ドル 小計 648,871.000 13,603,919.620
(1,214,557,944)
ニュージーラン
ARGOSY PROPERTY LTD
313,249.000 482,403.460
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
380,281.000 996,336.220
KIWI PROPERTY GROUP LTD
538,822.000 638,504.070
PRECINCT PROPERTIES
443,539.000 709,662.400
VITAL HEALTHCARE
122,708.000 373,645.860
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,798,599.000 3,200,552.010
(247,146,626)
ユーロ
AEDIFICA 12,919.000 1,470,182.200
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
63,861.000 1,247,205.330
ALTAREA 1,333.000 211,947.000
BEFIMMO 8,000.000 265,600.000
CARE PROPERTY INVEST NV
8,509.000 219,106.750
CARMILA SA
16,304.000 213,908.480
COFINIMMO SA
10,011.000 1,382,519.100
COIMA RES SPA
6,479.000 47,102.330
COVIVIO 16,969.000 1,201,065.820
EUROCOMMERCIAL
14,742.000 264,412.510
PROPERTIES NV
GECINA SA
19,399.000 2,271,622.900
HAMBORNER REIT AG
23,778.000 225,891.000
HIBERNIA REIT PLC
245,121.000 311,303.670
ICADE 11,571.000 716,244.900
IMMOBILIARE GRANDE
21,702.000 77,042.100
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
94,465.000 760,443.250
SOCIMI SA
INTERVEST
8,866.000 246,918.100
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
140,654.000 222,795.930
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 70,758.000 1,369,167.300
LAR ESPANA REAL ESTATE
18,820.000 95,982.000
SOCIMI SA
MERCIALYS 18,400.000 151,616.000
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
119,732.000 1,176,247.160
SA
MONTEA SCA
3,727.000 477,056.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NSI NV
5,868.000 203,619.600
RETAIL ESTATES
4,010.000 278,695.000
UNIBAIL-RODAMCO
41,536.000 2,507,943.680
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
5,647.000 130,445.700
WAREHOUSES DE PAUW
49,962.000 2,018,464.800
WERELDHAVE NV
15,344.000 184,588.320
XIOR STUDENT HOUSING NV
6,702.000 321,360.900
ユーロ 小計 1,085,189.000 20,270,497.830
(2,602,934,626)
韓国・ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT
54,887.000 349,630,190.000
CO LTD
IGIS VALUE PLUS REIT CO
9,512.000 54,598,880.000
LTD
JR REIT XXVII
38,156.000 204,897,720.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
11,737.000 74,882,060.000
LOTTE REIT CO LTD
40,659.000 224,844,270.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1 36,552.000 173,073,720.000
INVESTMENT
SHINHAN ALPHA REIT CO
13,911.000 110,175,120.000
LTD
韓国・ウォン 小計 205,414.000 1,192,101,960.000
(114,918,629)
香港・ドル CHAMPION REIT
701,070.000 2,839,333.500
LINK REIT
744,320.000 50,353,248.000
PROSPERITY REIT
380,000.000 1,151,400.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
279,000.000 1,199,700.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
825,000.000 2,763,750.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 2,929,390.000 58,307,431.500
(848,956,203)
投資証券 合計 23,847,128 58,821,181,126
(58,821,181,126)
合計 65,473,864,589
(65,473,864,589)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.11 - 76.57
投資証券 152銘柄 - 76.05
イギリス・ポンド 投資証券 35銘柄 - 5.60 5.63
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄
- 0.07 0.07
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 6.80 - 6.83
カナダ・ドル 投資証券 30銘柄 - 1.85 1.86
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 27銘柄 3.05 - 3.07
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.38 0.38
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.05 - 4.03
投資証券 30銘柄 - 3.95
韓国・ウォン 投資証券 7銘柄 - 0.17 0.18
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.09 - 1.39
投資証券 5銘柄
- 1.29
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月13日現在
資産の部
流動資産
預金 5,021,507,614
コール・ローン 165,271,295
株式 61,283,626,357
新株予約権証券 166,591
投資信託受益証券 361,054,240
投資証券 43,807,914
派生商品評価勘定 13,611,247
未収入金 77,760,297
未収配当金 65,753,468
1,692,792,992
差入委託証拠金
流動資産合計 68,725,352,015
資産合計
68,725,352,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 40,459,176
3,371,000
未払解約金
流動負債合計 43,830,176
負債合計 43,830,176
純資産の部
元本等
元本 47,607,871,422
剰余金
21,073,650,417
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 68,681,521,839
純資産合計 68,681,521,839
負債純資産合計 68,725,352,015
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年12月13日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 40,143,019,383円
本額
同期中追加設定元本額 22,758,318,615円
同期中一部解約元本額 15,293,466,576円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 7,872,325,572円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 329,231,557円
ドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,308,112円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 10,998,802円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 30,517,329円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 21,135,744円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 12,585,499円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 11,333,858円
たわらノーロード 新興国株式 8,529,550,475円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,693,172,866円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,203,207,503円
21,280,150円
たわらノーロード バランス(堅実型)
たわらノーロード バランス(標準型) 78,728,136円
たわらノーロード バランス(積極型) 129,354,991円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 82,368,250円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 264,352,744円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 168,733,912円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 280,218,052円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 506,605円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 9,666,902円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,745,299円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 5,847,670円
たわらノーロード 全世界株式 106,274,113円
One DC 新興国株式インデックスファンド 364,393,917円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 336,477,380円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 329,145,943円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 446,837,615円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 904,311,197円
投資のソムリエ 11,463,451,056円
クルーズコントロール 451,528,761円
投資のソムリエ<DC年金> 284,722,223円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 360,110,426円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 4,523,462円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 24,069,054円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 215,277,778円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 4,002,351,081円
ワールドアセットバランス(基本コース) 833,770,619円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 2,426,877,897円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 50,468,723円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 26,723,647円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,173,612円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 44,029,644円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,205,920,702円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 322,007,086円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 37,718,292円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 20,255,670円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 16,853,007円
914,422円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 13,408,711円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 150,694,445円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 3,059,315円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 269,327,866円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 130,930,639円
計 47,607,871,422円
受益権の総数 47,607,871,422口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年12月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年12月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △3,465,098,572
新株予約権証券 166,591
投資信託受益証券 △59,076,029
投資証券 △2,993,501
合計 △3,527,001,511
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年4月20日から2021年12月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年12月13日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,844 - 2,832 12
ブラジル・レアル 2,844 - 2,832 12
買建 60,590,484 - 60,642,636 52,152
アメリカ・ドル 60,590,484 - 60,642,636 52,152
合計 60,593,328 - 60,645,468 52,164
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年12月13日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 7,009,017,454 - 6,982,117,361 △26,900,093
合計 7,009,017,454 - 6,982,117,361 △26,900,093
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年12月13日現在
1口当たり純資産額 1.4427円
(1万口当たり純資産額) (14,427円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年12月13日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
TRIP.COM GROUP LTD ADR
33,540 26.010 872,375.400
ル
CIA DE MINAS
18,584 7.090 131,760.560
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 5.226 126,521.460
PREF
CREDICORP LTD
4,331 112.370 486,674.470
MOBILE TELESYSTEMS
PUBLIC JOINT STOCK
29,585 7.860 232,538.100
COMPANY ADR
SOUTHERN COPPER CORP
5,926 60.460 358,285.960
LUKOIL SPON ADR
29,079 89.640 2,606,641.560
GAZPROM PAO ADR
410,041 8.988 3,685,448.500
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 128,421 3.240 416,084.040
GDR
SHANGHAI LUJIAZUI
96,388 0.918 88,484.180
FIN&TRADE
SHANGHAI BAOSIGHT
31,100 4.888 152,016.800
SOFTWARE CO LTD
SURGUTNEFTEGAZ ADR
57,784 5.165 298,454.360
192/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
51JOB INC ADR
2,101 49.890 104,818.890
X5 RETAIL GROUP NV GDR
8,354 28.550 238,506.700
NOVATEK PJSC GDR
6,291 228.800 1,439,380.800
BAIDU INC -SPON ADR
18,735 149.340 2,797,884.900
NOVOLIPETSK STEEL GDR
13,260 28.860 382,683.600
MMC NORILSK NICKEL ADR
45,925 29.710 1,364,431.750
ROSNEFT OIL CO GDR
90,405 7.708 696,841.740
NEW ORIENTAL EDUCATION
127,330 2.300 292,859.000
& TECH
SEVERSTAL GDR
18,608 21.760 404,910.080
TATNEFT ADR
16,642 39.470 656,859.740
VTB BANK OJSC GDR
152,000 1.200 182,400.000
MAGNIT PJSC GDR
29,277 15.775 461,844.670
VIPSHOP HOLDINGS LTD
36,039 9.330 336,243.870
ADR
VNET GROUP INC ADR
8,615 8.510 73,313.650
TAL EDUCATION GROUP-ADR
24,628 5.060 124,617.680
MAIL.RU GROUP LTD GDR
9,858 13.420 132,294.360
YANDEX NV
20,883 63.350 1,322,938.050
NOAH HOLDINGS LTD ADR
3,513 34.990 122,919.870
SBERBANK ADR
189,038 16.085 3,040,676.230
PHOSAGRO PJSC GDR
11,773 20.800 244,878.400
HUAZHU GROUP LTD ADR
11,331 40.310 456,752.610
JOYY INC-ADR
5,086 50.910 258,928.260
DAQO NEW ENERGY CORP
4,640 43.490 201,793.600
ADR
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,965 52.690 261,605.850
ZAI LAB LTD ADR
5,960 65.510 390,439.600
TCS GROUP HOLDING PLC
8,124 85.880 697,689.120
GDR
360 DIGITECH INC ADR
5,813 23.700 137,768.100
BILIBILI INC ADR
10,696 59.130 632,454.480
NIO INC ADR
92,389 34.260 3,165,247.140
TENCENT MUSIC
40,762 6.780 276,366.360
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
6,296 32.550 204,934.800
I-MAB ADR
3,403 53.420 181,788.260
WEIBO CORP ADR
4,386 31.650 138,816.900
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS
2,911 16.170 47,070.870
LTD ADR
KANZHUN LTD ADR
5,650 39.180 221,367.000
RLX TECHNOLOGY INC ADR
49,092 4.220 207,168.240
DIDI GLOBAL INC ADR
26,813 6.490 174,016.370
KE HOLDINGS INC ADR
23,625 22.110 522,348.750
CHINDATA GROUP HOLDINGS
6,336 7.230 45,809.280
LTD ADR
DADA NEXUS LTD ADR
4,179 16.870 70,499.730
AGORA INC ADR
3,131 18.670 58,455.770
LEGEND BIOTECH CORP ADR
3,309 50.540 167,236.860
193/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LI AUTO INC ADR
36,908 32.460 1,198,033.680
XPENG INC ADR
26,054 46.830 1,220,108.820
OZON HOLDINGS PLC ADR
4,537 34.490 156,481.130
HELLO GROUP INC ADR
12,641 10.130 128,053.330
PINDUODUO INC ADR
29,505 63.620 1,877,108.100
YUM CHINA HOLDINGS INC
28,075 50.650 1,421,998.750
IQIYI INC ADR
15,440 5.110 78,898.400
POLYUS PJSC GDR
4,839 88.650 428,977.350
HUTCHMED CHINA LTD ADR
6,136 33.160 203,469.760
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
28,616 31.550 902,834.800
ADR
BEIGENE LTD ADR
3,074 298.430 917,373.820
アメリカ・ドル 小計 2,226,986 40,928,485.260
(4,647,838,786)
アラブ首長国
ABU DHABI ISLAMIC BANK
114,269 6.970 796,454.930
連邦・ディル
PJSC
ハム
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
253,448 5.430 1,376,222.640
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
274,543 35.800 9,828,639.400
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
211,049 8.710 1,838,236.790
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
355,696 20.500 7,291,768.000
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
271,224 4.900 1,328,997.600
ALDAR PROPERTIES PJSC
298,029 4.110 1,224,899.190
EMIRATES NBD BANK PJSC
188,240 13.850 2,607,124.000
ABU DHABI NATIONAL OIL
CO FOR DISTRIBUTION 229,870 4.240 974,648.800
PJSC
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計
2,196,368 27,266,991.350
(844,458,722)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポ
24,584 13.275 326,352.600
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 24,584 326,352.600
(49,132,384)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
194,661 2,458.950 478,661,665.950
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
66,305 396.950 26,319,769.750
LTD
ASIAN PAINTS LTD
25,793 3,283.150 84,682,287.950
EICHER MOTORS LTD
10,528 2,527.650 26,611,099.200
GRASIM INDUSTRIES LTD
15,745 1,749.200 27,541,154.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
57,514 859.700 49,444,785.800
SHREE CEMENT LTD
756 26,406.450 19,963,276.200
ICICI BANK LTD
348,649 758.000 264,275,942.000
HINDUSTAN PETROLEUM
52,605 307.350 16,168,146.750
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
118,018 494.700 58,383,504.600
194/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONTAINER CORP OF INDIA
18,888 652.150 12,317,809.200
LTD
TATA STEEL LTD
46,472 1,180.000 54,836,960.000
TATA MOTORS LTD
108,754 494.450 53,773,415.300
JSW STEEL LTD
63,943 679.550 43,452,465.650
TATA CONSUMER PRODUCTS
36,296 769.650 27,935,216.400
LTD
TATA POWER CO LTD
87,416 228.000 19,930,848.000
BRITANNIA INDUSTRIES
8,074 3,632.450 29,328,401.300
LTD
NESTLE INDIA LTD
2,469 19,270.250 47,578,247.250
GAIL INDIA LTD
119,463 135.450 16,181,263.350
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
37,435 1,896.750 71,004,836.250
VEDANTA LTD
71,958 349.700 25,163,712.600
AXIS BANK LTD
152,895 688.050 105,199,404.750
TITAN COMPANY LTD
22,958 2,339.350 53,706,797.300
OIL & NATURAL GAS CORP
149,090 147.550 21,998,229.500
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
9,999 1,438.350 14,382,061.650
LTD
BHARAT ELECTRONICS LTD
72,574 205.550 14,917,585.700
LUPIN LTD
17,003 883.900 15,028,951.700
MPHASIS LTD
4,820 3,133.900 15,105,398.000
ACC LTD
5,706 2,315.550 13,212,528.300
BAJAJ FINANCE LTD
18,327 7,452.500 136,581,967.500
HOUSING DEVELOPMENT
116,998 2,808.750 328,618,132.500
FINANCE CORP
INFOSYS LTD
232,734 1,759.250 409,437,289.500
WIPRO LTD
91,350 638.250 58,304,137.500
MRF LTD
160 74,221.000 11,875,360.000
INDIAN OIL CORP LTD
101,743 120.050 12,214,247.150
HINDUSTAN UNILEVER LTD
56,024 2,332.800 130,692,787.200
TRENT LTD
14,708 1,035.950 15,236,752.600
APOLLO HOSPITALS
6,523 5,245.300 34,215,091.900
ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
73,318 1,162.200 85,210,179.600
DABUR INDIA LTD
38,036 577.800 21,977,200.800
HERO MOTOCORP LTD
9,409 2,526.850 23,775,131.650
SRF LTD
8,351 2,148.850 17,945,046.350
BALKRISHNA INDUSTRIES
6,357 2,247.150 14,285,132.550
LTD
DR REDDYS LABORATORIES
7,576 4,593.300 34,798,840.800
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
166,197 710.700 118,116,207.900
UNITED SPIRITS LTD
22,860 925.300 21,152,358.000
SUN PHARMACEUTICAL
54,875 761.350 41,779,081.250
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
8,869 4,506.450 39,967,705.050
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
9,054 7,425.650 67,231,835.100
195/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUROBINDO PHARMA LTD
17,272 704.350 12,165,533.200
HAVELLS INDIA LTD
19,190 1,392.200 26,716,318.000
INDRAPRASTHA GAS LTD
22,037 502.400 11,071,388.800
BIOCON LTD
20,067 372.200 7,468,937.400
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
88,501 228.800 20,249,028.800
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
14,071 1,504.350 21,167,708.850
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
52,703 228.600 12,047,905.800
CIPLA LTD/INDIA
30,885 893.900 27,608,101.500
LARSEN & TOUBRO LTD
45,222 1,873.400 84,718,894.800
ULTRATECH CEMENT LTD
6,618 7,440.450 49,240,898.100
TATA CONSULTANCY
63,456 3,636.800 230,776,780.800
SERVICES LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
20,695 1,740.400 36,017,578.000
NTPC LTD
307,191 126.150 38,752,144.650
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
7,899 2,650.100 20,933,139.900
YES BANK LTD
714,850 14.450 10,329,582.500
AMBUJA CEMENTS LTD
39,016 377.650 14,734,392.400
BHARAT FORGE LTD
18,024 729.950 13,156,618.800
HINDALCO INDUSTRIES LTD
102,860 455.100 46,811,586.000
ITC LTD
219,139 236.100 51,738,717.900
PIDILITE INDUSTRIES LTD
11,382 2,325.750 26,471,686.500
UNITED PHOSPHORUS LTD
38,261 737.450 28,215,574.450
TORRENT PHARMACEUTICALS
3,929 3,086.650 12,127,447.850
LTD
SIEMENS INDIA LTD
5,950 2,445.350 14,549,832.500
INFO EDGE INDIA LTD
5,769 5,646.000 32,571,774.000
GODREJ CONSUMER
22,126 943.000 20,864,818.000
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
41,688 1,602.650 66,811,273.200
MINDTREE LTD
3,887 4,576.550 17,789,049.850
MARICO LTD
32,108 526.350 16,900,045.800
PAGE INDUSTRIES LTD
378 39,992.000 15,116,976.000
DLF LTD
48,259 419.100 20,225,346.900
POWER GRID CORP OF
205,284 202.650 41,600,802.600
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
38,587 767.700 29,623,239.900
ECONOMIC ZONE
BAJAJ FINSERV LTD
2,848 17,711.100 50,441,212.800
BAJAJ AUTO LTD
4,914 3,344.750 16,436,101.500
JUBILANT FOODWORKS LTD
4,677 3,788.050 17,716,709.850
MUTHOOT FINANCE LTD
8,810 1,491.950 13,144,079.500
COAL INDIA LTD
88,391 151.300 13,373,558.300
INDUS TOWERS LTD
54,946 273.350 15,019,489.100
PI INDUSTRIES LTD
6,020 2,915.400 17,550,708.000
LARSEN & TOUBRO
3,823 6,613.200 25,282,263.600
INFOTECH LTD
ADANI GREEN ENERGY LTD
29,705 1,388.900 41,257,274.500
196/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HDFC LIFE INSURANCE CO
67,614 684.750 46,298,686.500
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT
4,012 2,549.750 10,229,597.000
CO LTD
BANDHAN BANK LTD
37,750 280.050 10,571,887.500
ADANI TOTAL GAS LTD
20,723 1,825.000 37,819,475.000
GODREJ PROPERTIES LTD
9,916 2,099.200 20,815,667.200
CHOLAMANDALAM
INVESTMENT AND FINANCE
23,985 579.800 13,906,503.000
CO LTD
SBI CARDS & PAYMENT
16,624 921.950 15,326,496.800
SERVICES LTD
INDIAN RAILWAY CATERING
20,386 857.950 17,490,168.700
& TOURISM CORP LTD
ZOMATO LTD
125,644 140.550 17,659,264.200
BERGER PAINTS INDIA LTD
18,598 762.500 14,180,975.000
ADANI TRANSMISSIONS LTD
20,756 1,874.200 38,900,895.200
AVENUE SUPERMARTS LTD
10,551 4,796.600 50,608,926.600
ICICI LOMBARD GENERAL
13,209 1,439.900 19,019,639.100
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
27,604 578.150 15,959,252.600
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
7,733 1,997.600 15,447,440.800
SBI LIFE INSURANCE CO
28,244 1,175.600 33,203,646.400
LTD
インド・ルピー 小計 5,895,043 4,996,753,291.800
(7,545,097,471)
インドネシ
ANEKA TAMBANG TBK PT
571,700 2,320.000 1,326,344,000.000
ア・ルピア
BARITO PACIFIC TBK PT
2,540,500 880.000 2,235,640,000.000
UNITED TRACTORS TBK PT
133,301 23,000.000 3,065,923,000.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
352,900 6,625.000 2,337,962,500.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
451,000 4,430.000 1,997,930,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,290,900 5,925.000 7,648,582,500.000
TBK
TELKOM INDONESIA
3,297,400 4,150.000 13,684,210,000.000
PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
579,100 6,050.000 3,503,555,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,400 32,050.000 1,038,420,000.000
INDOCEMENT TUNGGAL
53,600 12,000.000 643,200,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
190,800 8,000.000 1,526,400,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
1,219,300 7,200.000 8,778,960,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
4,594,000 4,130.000 18,973,220,000.000
BANK NEGARA INDONESIA
572,200 6,775.000 3,876,655,000.000
PERSERO TBK PT
197/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KALBE FARMA TBK PT
1,156,000 1,610.000 1,861,160,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
269,200 7,875.000 2,119,950,000.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
3,776,600 7,375.000 27,852,425,000.000
PT
ADARO ENERGY PT
934,100 1,920.000 1,793,472,000.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 8,850.000 1,460,250,000.000
MAKMUR TBK PT
TOWER BERSAMA
533,300 3,200.000 1,706,560,000.000
INFRASTRUCTURE TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
1,718,300 1,145.000 1,967,453,500.000
TBK PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK
825,100 3,700.000 3,052,870,000.000
PT
インドネシア・ルピア 小計 25,256,701 112,451,142,500.000
(888,364,026)
オフショア・
EVE ENERGY CO LTD
8,832 137.220 1,211,927.040
人民元
WUS PRINTED CIRCUIT
5,940 15.050 89,397.000
KUNSHAN CO LTD
CHINA ZHENHUA GROUP
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 700 115.420 80,794.000
LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 39.140 117,420.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 13.400 160,800.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
5,200 160.970 837,044.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
7,540 25.550 192,647.000
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 12.220 199,186.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 11.550 220,605.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 25.000 100,000.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 142.500 171,000.000
CONSULTING CO LTD
SUNWODA ELECTRONIC CO
3,900 47.790 186,381.000
LTD
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 28.510 213,825.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
2,100 298.600 627,060.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 10,330 23.890 246,783.700
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA
5,300 46.110 244,383.000
CO LTD
198/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN KAIFA
5,900 16.200 95,580.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
19,100 26.140 499,274.000
CO LTD
GEM CO LTD
29,100 11.080 322,428.000
THUNDER SOFTWARE
2,600 149.700 389,220.000
TECHNOLOGY CO LTD
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 61.500 424,350.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY
18,600 7.740 143,964.000
HUATONG GROUP CO LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
6,500 149.990 974,935.000
LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
8,568 25.650 219,769.200
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 35.080 207,112.320
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
6,960 28.280 196,828.800
SHIJIAZHUANG YILING
2,660 16.500 43,890.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 22.600 149,160.000
DEVELOPMENT CO LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 39.380 133,892.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
5,100 30.400 155,040.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 15.240 22,860.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
2,600 14.350 37,310.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
4,600 69.750 320,850.000
LTD
GOTION HIGH-TECH CO LTD
3,000 60.110 180,330.000
AVIC ELECTROMECHANICAL
11,000 16.820 185,020.000
SYSTEMS CO LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
27,100 50.950 1,380,745.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 7,200 127.270 916,344.000
LTD
CHINA BAOAN GROUP CO
18,000 17.060 307,080.000
LTD
ADDSINO CO LTD
10,200 15.820 161,364.000
CHINA GREATWALL
11,200 14.050 157,360.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 8.710 273,494.000
NAVINFO CO LTD
5,600 14.950 83,720.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 4.660 66,638.000
CO LTD
199/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WINNING HEALTH
2,730 14.360 39,202.800
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
SICHUAN KELUN
2,600 18.850 49,010.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 28.880 225,264.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO
50,250 17.170 862,792.500
CHEMICAL CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL &
6,000 25.630 153,780.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
3,200 220.440 705,408.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 34.590 123,486.300
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT
12,700 11.220 142,494.000
CO LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 9.050 77,830.000
SHANXI TAIGANG
36,700 7.410 271,947.000
STAINLESS STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
23,381 44.350 1,036,947.350
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
10,800 46.580 503,064.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI BAIRUN
INVESTMENT HOLDING
560 68.560 38,393.600
GROUP CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 22.000 151,800.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 6.090 232,638.000
MACHINERY CO LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 45.190 221,431.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP
15,300 10.540 161,262.000
INC CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 7.620 160,020.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 35.960 269,700.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 39.630 198,150.000
SERVICES GROUP CO LTD
TONGLING NONFERROUS
118,600 3.640 431,704.000
METALS GROUP CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 25.090 165,594.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
7,100 252.170 1,790,407.000
SHENZHEN INOVANCE
11,100 70.850 786,435.000
TECHNOLOGY CO LTD
200/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING DABEINONG
14,950 9.800 146,510.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 9.100 161,070.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
15,300 41.690 637,857.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 13.870 82,387.800
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
5,320 28.360 150,875.200
CO LTD
RISESUN REAL ESTATE
16,000 4.380 70,080.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 128.050 268,905.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP
36,480 8.360 304,972.800
CO LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA
14,300 10.880 155,584.000
CO LTD
LUXSHARE PRECISION
30,654 45.320 1,389,239.280
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO
27,500 6.500 178,750.000
LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
33,100 7.900 261,490.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 14.700 292,530.000
ZHEJIANG DAHUA
23,900 25.620 612,318.000
TECHNOLOGY CO LTD
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 7.420 28,196.000
IFLYTEK CO LTD
13,500 53.800 726,300.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.380 249,186.000
GOERTEK INC
20,200 54.300 1,096,860.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 7.640 162,732.000
LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
33,000 39.700 1,310,100.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
13,300 22.690 301,777.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 6.500 308,100.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES
28,300 7.470 211,401.000
CO LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 6.420 241,392.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
41,660 18.050 751,963.000
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 8.170 185,459.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT &
3,200 31.330 100,256.000
DEVELOPMENT CO LTD
201/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
3,800 92.970 353,286.000
LTD
EAST MONEY INFORMATION
45,508 36.900 1,679,245.200
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
7,600 185.060 1,406,456.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
15,300 247.000 3,779,100.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 6.470 134,576.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
23,700 4.060 96,222.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
213,400 5.160 1,101,144.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE
63,500 12.620 801,370.000
HOLDINGS CO LTD
GUOSEN SECURITIES CO
66,800 11.280 753,504.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
83,400 18.380 1,532,892.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
8,780 17.270 151,630.600
CO LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
71,200 5.320 378,784.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
41,300 20.160 832,608.000
ZTE CORP
24,300 32.110 780,273.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 7.390 210,615.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
21,200 17.500 371,000.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 37.370 156,954.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
21,800 24.670 537,806.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 17.770 374,947.000
LTD
BYD CO LTD
7,300 301.420 2,200,366.000
GUANGDONG LY
INTELLIGENT
34,100 7.610 259,501.000
MANUFACTURING CO LTD
GUANGZHOU TINCI
MATERIALS TECHNOLOGY CO 4,830 129.600 625,968.000
LTD
SHENZHEN CAPCHEM
2,900 122.670 355,743.000
TECHNOLOGY CO LTD
LB GROUP CO LTD
11,000 29.490 324,390.000
JIANGSU EASTERN
17,900 24.270 434,433.000
SHENGHONG CO LTD
SINOMA SCIENCE &
12,900 37.020 477,558.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 57.820 167,678.000
202/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APELOA PHARMACEUTICAL
8,000 36.720 293,760.000
CO LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
2,700 367.920 993,384.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 9.680 34,848.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAFON CHEMICAL CO LTD
34,200 10.930 373,806.000
PERFECT WORLD CO
5,550 21.050 116,827.500
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
3,000 265.920 797,760.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 10.470 163,332.000
LTD
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 75.290 496,914.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 65.750 39,450.000
NINESTAR CORP
5,700 46.740 266,418.000
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 20.930 146,928.600
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 4.050 136,890.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 10.320 123,840.000
LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
6,720 80.990 544,252.800
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS
1,600 82.110 131,376.000
CO LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
1,500 470.000 705,000.000
TIANJIN CO LTD
JIUGUI LIQUOR CO LTD
2,300 244.720 562,856.000
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 7.700 116,270.000
LTD
TOPSEC TECHNOLOGIES
5,300 19.240 101,972.000
GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
23,800 65.510 1,559,138.000
GUANGDONG KINLONG
HARDWARE PRODUCTS CO 1,800 180.000 324,000.000
LTD
FIRST CAPITAL
23,600 7.180 169,448.000
SECURITIES CO LTD
INGENIC SEMICONDUCTOR
2,500 140.700 351,750.000
CO LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
63,790 7.210 459,925.900
360 SECURITY TECHNOLOGY
38,900 12.210 474,969.000
INC
ECOVACS ROBOTICS CO LTD
2,300 176.350 405,605.000
CSC FINANCIAL CO LTD
13,600 30.500 414,800.000
203/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI PUTAILAI NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO 2,940 184.500 542,430.000
LTD
NANJING KING-FRIEND
BIOCHEMICAL
12,600 41.170 518,742.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
33,500 21.400 716,900.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 141.800 439,580.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 12.800 288,000.000
LTD
DASHENLIN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,560 38.250 59,670.000
LTD
SHANXI MEIJIN ENERGY CO
11,500 15.150 174,225.000
LTD
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 36.290 188,708.000
GROUP CO LTD
SATELLITE CHEMICAL CO
10,200 40.190 409,938.000
LTD
YEALINK NETWORK
3,150 84.540 266,301.000
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
2,800 265.000 742,000.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY
2,700 78.990 213,273.000
CO LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 67.970 210,707.000
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 140.010 294,021.000
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 128.250 554,040.000
CO LTD
HEILONGJIANG
9,500 14.620 138,890.000
AGRICULTURE CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO
3,000 38.700 116,100.000
LTD
C&S PAPER CO LTD
7,800 17.120 133,536.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 107.070 89,938.800
HUIZHOU DESAY SV
700 134.360 94,052.000
AUTOMOTIVE CO LTD
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 59.280 160,056.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO
1,330 51.710 68,774.300
LTD
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 92.210 119,873.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 85.850 257,550.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 2,000 112.690 225,380.000
LTD
204/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAITONG SECURITIES CO
12,700 11.110 141,097.000
LTD
HOSHINE SILICON
3,800 145.860 554,268.000
INDUSTRY CO LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 11.650 314,550.000
GUANGZHOU KINGMED
DIAGNOSTICS GROUP CO 1,900 107.000 203,300.000
LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 10.090 98,882.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
14,400 11.890 171,216.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 4,500 370.590 1,667,655.000
LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 9.590 148,645.000
SANGFOR TECHNOLOGIES
1,200 207.000 248,400.000
INC
OVCTEK CHINA INC
4,060 62.620 254,237.200
SG MICRO CORP
900 315.340 283,806.000
CONTEMPORARY AMPEREX
9,100 639.950 5,823,545.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR BEIJING 3,416 174.880 597,390.080
INC
WUXI APPTEC CO LTD
10,872 139.900 1,520,992.800
FLAT GLASS GROUP CO LTD
10,400 50.210 522,184.000
WINGTECH TECHNOLOGY CO
3,900 134.780 525,642.000
LTD
MAXSCEND
1,600 363.090 580,944.000
MICROELECTRONICS CO LTD
NINGXIA BAOFENG ENERGY
36,300 16.480 598,224.000
GROUP CO LTD
PHARMARON BEIJING CO
3,300 177.120 584,496.000
LTD
ADVANCED MICRO-
FABRICATION EQUIPMENT
3,800 150.000 570,000.000
INC CHINA
MONTAGE TECHNOLOGY CO
6,400 75.000 480,000.000
LTD
CHINA RAILWAY SIGNAL &
99,079 5.000 495,395.000
COMMUNICATION CORP LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
3,800 305.980 1,162,724.000
WUXI SHANGJI AUTOMATION
1,700 201.450 342,465.000
CO LTD
MING YANG SMART ENERGY
17,100 28.110 480,681.000
GROUP LTD
CHINA ZHESHANG BANK CO
129,100 3.500 451,850.000
LTD
205/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 3.760 307,192.000
LTD
AVARY HOLDING SHENZHEN
10,700 41.020 438,914.000
CO LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 208.390 187,551.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH
173,700 4.750 825,075.000
SPEED RAILWAY CO LTD
STARPOWER SEMICONDUCTOR
1,000 418.970 418,970.000
LTD
SUZHOU MAXWELL
600 711.630 426,978.000
TECHNOLOGIES CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
107,700 5.290 569,733.000
CHINA CO LTD
SHANGHAI JUNSHI
9,000 63.630 572,670.000
BIOSCIENCES CO LTD
YIHAI KERRY ARAWANA
6,100 64.260 391,986.000
HOLDINGS CO LTD
ZHEJIANG JIUZHOU
8,500 58.720 499,120.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
INTCO MEDICAL
1,200 59.830 71,796.000
TECHNOLOGY CO LTD
YONGXING SPECIAL
MATERIALS TECHNOLOGY CO 3,900 138.410 539,799.000
LTD
JA SOLAR TECHNOLOGY CO
6,200 92.110 571,082.000
LTD
ZHONGTAI SECURITIES CO
50,600 10.830 547,998.000
LTD
BEIJING WANTAI
BIOLOGICAL PHARMACY
1,900 247.400 470,060.000
ENTERPRISE CO LTD
FU JIAN ANJOY FOODS CO
600 193.000 115,800.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
10,900 51.770 564,293.000
CAPITAL CORP LTD
IMEIK TECHNOLOGY
1,000 607.500 607,500.000
DEVELOPMENT CO LTD
SHENZHEN TRANSSION
4,300 159.080 684,044.000
HOLDINGS CO LTD
BEIJING KINGSOFT OFFICE
2,447 264.730 647,794.310
SOFTWARE INC
NATIONAL SILICON
16,400 27.940 458,216.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
BEIJING ROBOROCK
455 816.980 371,725.900
TECHNOLOGY CO LTD
PETROCHINA CO LTD
110,900 4.970 551,173.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
211,800 4.660 986,988.000
BANK OF CHINA LTD
206/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 2.940 806,736.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.070 257,880.000
CHINA PETROLEUM &
158,500 4.220 668,870.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 30.400 304,000.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
13,400 21.700 290,780.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
81,500 53.490 4,359,435.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
41,500 51.220 2,125,630.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
100,100 19.420 1,943,942.000
SHANGHAI PUDONG
102,000 8.770 894,540.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 3.940 544,508.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
24,900 21.830 543,567.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
5,100 2,090.000 10,659,000.000
BANK OF COMMUNICATIONS
126,500 4.610 583,165.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
56,500 26.440 1,493,860.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
30,700 28.140 863,898.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 5.700 218,310.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
100,200 19.530 1,956,906.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
238,100 3.390 807,159.000
CO LTD
CHINA STATE
CONSTRUCTION
230,500 4.860 1,120,230.000
ENGINEERING CORP LTD
HAITONG SECURITIES CO
27,100 12.200 330,620.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
82,900 5.670 470,043.000
INNER MONGOLIA YILI
30,400 42.290 1,285,616.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
87,900 4.440 390,276.000
CHINA UNITED NETWORK
30,800 3.950 121,660.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
126,400 7.010 886,064.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
14,000 39.440 552,160.000
LTD
CHINA MERCHANTS
33,500 17.950 601,325.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
7,800 8.130 63,414.000
INTERNATIONAL INC
207/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GREAT WALL MOTOR CO LTD
14,100 56.750 800,175.000
POLY DEVELOPMENTS AND
45,100 14.970 675,147.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
77,000 6.160 474,320.000
JIANGSU HENGRUI
22,452 51.260 1,150,889.520
MEDICINE CO LTD
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH
18,900 52.250 987,525.000
CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
28,300 16.960 479,968.000
LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
14,100 5.620 79,242.000
NEW CHINA LIFE
14,900 39.380 586,762.000
INSURANCE CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
27,800 30.500 847,900.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
47,200 23.170 1,093,624.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
10,300 5.880 60,564.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 7,900 51.950 410,405.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 11.220 118,932.000
WANHUA CHEMICAL GROUP
13,500 102.600 1,385,100.000
CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
92,700 10.260 951,102.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
68,500 7.940 543,890.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 10.620 335,592.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
30,120 40.660 1,224,679.200
OFFSHORE OIL
29,800 4.380 130,524.000
ENGINEERING CO LTD
CHINA TOURISM GROUP
9,200 229.680 2,113,056.000
DUTY FREE CORP LTD
INNER MONGOLIA BAOTOU
235,900 2.960 698,264.000
STEEL UNION CO LTD
TSINGTAO BREWERY CO LTD
200 105.940 21,188.000
AVIC INDUSTRY-FINANCE
25,000 3.910 97,750.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
115,700 6.390 739,323.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 8.550 242,820.000
TBEA CO LTD
26,700 22.350 596,745.000
METALLURGICAL CORP OF
45,700 4.060 185,542.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
84,300 7.440 627,192.000
OF CHINA LTD
CHINA CSSC HOLDINGS LTD
13,700 24.650 337,705.000
208/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 46.470 153,351.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 29.940 206,586.000
CO LTD
JIANGXI COPPER CO LTD
17,200 23.310 400,932.000
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 5.110 175,273.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
8,300 28.110 233,313.000
SYSTEMS CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 11.210 165,908.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG
4,800 12.810 61,488.000
GROUP CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 11.950 283,215.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
14,400 61.990 892,656.000
LTD
BANK OF NANJING CO LTD
29,100 9.300 270,630.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 13.790 104,804.000
GROUP CO LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
59,970 19.390 1,162,818.300
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
57,800 5.910 341,598.000
INDUSTRIAL SECURITIES
28,200 10.010 282,282.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
9,520 19.210 182,879.200
LTD
ZHEJIANG CHINT
7,600 52.490 398,924.000
ELECTRICS CO LTD
BBMG CORP
54,200 2.760 149,592.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 3.960 116,424.000
LTD
YANKUANG ENERGY GROUP
18,600 22.760 423,336.000
CO LTD
CHINA EASTERN AIRLINES
38,600 4.830 186,438.000
CORP LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 20.330 305,336.270
LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
7,700 11.220 86,394.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
7,896 62.040 489,867.840
INC
YONYOU NETWORK
16,250 35.850 582,562.500
TECHNOLOGY CO LTD
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD
21,600 24.490 528,984.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 6.500 212,550.000
CO LTD
209/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 3.310 195,290.000
GROUP CO LTD
FUYAO GLASS INDUSTRY
10,900 46.200 503,580.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 9.050 171,045.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 6.630 169,728.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 71.110 327,106.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 8.900 149,520.000
LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 5.530 217,882.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 11.950 234,220.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
3,100 455.000 1,410,500.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
5,180 334.110 1,730,689.800
WINE FACTORY CO LTD
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 17.710 21,252.000
TECHNOLOGIES CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 10.120 253,000.000
MART GROUP CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 12.600 284,760.000
SHANDONG NANSHAN
26,200 4.920 128,904.000
ALUMINUM CO LTD
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS
5,400 28.960 156,384.000
CORP LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 17.060 214,956.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 5.870 176,100.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 40.150 168,630.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
SICHUAN ROAD & BRIDGE
5,600 12.100 67,760.000
CO LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 20.640 120,331.200
PHARMACEUTICAL CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 12.130 143,134.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 23.160 104,220.000
LTD
TONGWEI CO LTD
21,000 48.430 1,017,030.000
SHANGHAI BAOSIGHT
7,830 64.380 504,095.400
SOFTWARE CO LTD
JCET GROUP CO LTD
10,900 32.130 350,217.000
210/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANGZHOU SILAN
6,800 63.000 428,400.000
MICROELECTRONICS CO LTD
CHONGQING BREWERY CO
2,500 162.880 407,200.000
LTD
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 55.620 294,786.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 18.900 105,840.000
SHANDONG HUALU
HENGSHENG CHEMICAL CO 12,090 30.460 368,261.400
LTD
XIAMEN FARATRONIC CO
100 220.430 22,043.000
LTD
CHINA JUSHI CO LTD
26,746 17.400 465,380.400
JIANGSU HENGLI
7,324 85.200 624,004.800
HYDRAULIC CO LTD
ZHUZHOU KIBING GROUP CO
19,600 18.600 364,560.000
LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 21.500 337,550.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 131.660 223,822.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 59.060 289,394.000
LONGI GREEN ENERGY
24,420 86.810 2,119,900.200
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 219.190 394,542.000
SYSTEMS CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
32,351 12.650 409,240.150
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 16,824 115.000 1,934,760.000
LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 58.200 291,000.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON
1,200 22.480 26,976.000
ELECTRONIC CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO
5,800 74.670 433,086.000
LTD
DONGXING SECURITIES CO
13,200 12.130 160,116.000
LTD
NINGBO TUOPU GROUP CO
9,600 51.900 498,240.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
21,400 17.460 373,644.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 6.900 411,930.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 79.590 270,606.000
CO LTD
SKSHU PAINT CO LTD
3,800 135.000 513,000.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
91,100 6.030 549,333.000
211/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 14.150 333,940.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
11,400 40.360 460,104.000
CO LTD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,430 55.310 79,093.300
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 18.720 37,440.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
YTO EXPRESS GROUP CO
32,100 17.870 573,627.000
LTD
SHENZHEN GOODIX
1,200 108.020 129,624.000
TECHNOLOGY CO LTD
JASON FURNITURE
1,500 73.860 110,790.000
HANGZHOU CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
39,200 10.910 427,672.000
CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
7,416 8.370 62,071.920
TOPCHOICE MEDICAL CORP
800 212.200 169,760.000
HANGZHOU FIRST APPLIED
4,700 136.300 640,610.000
MATERIAL CO LTD
TOLY BREAD CO LTD
5,040 32.040 161,481.600
YIFENG PHARMACY CHAIN
2,860 50.800 145,288.000
CO LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 81.320 239,080.800
MACHINERY CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
19,400 15.660 303,804.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES
16,000 15.250 244,000.000
CO LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
6,000 62.770 376,620.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
30,660 4.240 129,998.400
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
10,700 30.900 330,630.000
LTD
オフショア・人民元 小計 9,155,164 188,019,411.880
(3,350,280,296)
カタール・リ
QATAR NATIONAL BANK
350,093 20.000 7,001,860.000
アル
COMMERCIAL BANK OF
168,576 6.667 1,123,896.190
QATAR QSC
OOREDOO QSC
43,816 6.866 300,840.650
QATAR FUEL QSC
44,848 17.770 796,948.960
QATAR ELECTRICITY &
39,892 16.850 672,180.200
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
51,028 9.409 480,122.450
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
116,259 15.150 1,761,323.850
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
95,644 18.000 1,721,592.000
QATAR GAS TRANSPORT CO
145,382 3.307 480,778.270
LTD
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MASRAF AL RAYAN
314,536 4.814 1,514,176.300
BARWA REAL ESTATE CO
138,449 3.170 438,883.330
MESAIEED PETROCHEMICAL
378,694 2.156 816,464.260
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,887,217 17,109,066.460
(530,552,151)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
310,076 0.834 258,603.380
ディナール KSCP
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO 162,480 0.596 96,838.080
KSC
NATIONAL BANK OF KUWAIT
464,096 0.986 457,598.650
SAKP
AGILITY PUBLIC
89,203 0.944 84,207.630
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
55,241 0.814 44,966.170
BOUBYAN BANK KSCP
51,966 0.795 41,312.970
クウェート・ディナール 小計 1,133,062 983,526.880
(369,589,731)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
39,289 21,620.000 849,428,180.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
281,230 2,707.000 761,289,610.000
BANCOLOMBIA SA
11,682 32,220.000 376,394,040.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
35,129 32,200.000 1,131,153,800.000
GRUPO DE INVERSIONES
26,255 25,150.000 660,313,250.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 393,585 3,778,578,880.000
(110,202,253)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
14,790 64.700 956,913.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
3,378 191.000 645,198.000
CO FOR COOPERATIVE
4,155 75.400 313,287.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
28,728 30.600 879,076.800
SAUDI BRITISH BANK
52,496 29.350 1,540,757.600
AL RAJHI BANK
83,526 134.800 11,259,304.800
ARAB NATIONAL BANK
47,191 22.060 1,041,033.460
BANK ALBILAD
26,757 42.100 1,126,469.700
BANK AL-JAZIRA
16,517 19.380 320,099.460
BANQUE SAUDI FRANSI
37,640 41.000 1,543,240.000
RIYAD BANK
87,636 26.750 2,344,263.000
SAUDI TELECOM CO
41,175 107.000 4,405,725.000
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
13,488 169.800 2,290,262.400
SAUDI BASIC INDUSTRIES
61,151 109.600 6,702,149.600
CORP
SAUDI CEMENT CO
6,477 56.300 364,655.100
SAUDI ELECTRICITY CO
53,009 23.860 1,264,794.740
SAUDI INDUSTRIAL
19,455 30.950 602,132.250
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
22,457 33.150 744,449.550
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL
22,528 20.520 462,274.560
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
14,454 48.700 703,909.800
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 11.320 320,480.520
SAHARA INTERNATIONAL
18,456 41.950 774,229.200
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
8,395 68.000 570,860.000
CO
SAUDI KAYAN
60,445 17.280 1,044,489.600
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
31,011 9.920 307,629.120
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
22,738 21.960 499,326.480
PETROCHEMICAL CO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
43,314 12.400 537,093.600
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 2,986 134.200 400,721.200
CO
ALINMA BANK
75,115 23.000 1,727,645.000
ABDULLAH AL OTHAIM
3,516 110.200 387,463.200
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
28,780 72.300 2,080,794.000
NATIONAL PETROCHEMICAL
8,516 38.900 331,272.400
CO
MOUWASAT MEDICAL
3,377 164.600 555,854.200
SERVICES CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
154,032 34.800 5,360,313.600
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 4,212 162.400 684,028.800
CO
THE SAUDI NATIONAL BANK
149,680 62.200 9,310,096.000
サウジアラビア・リアル 小計 1,299,892 64,402,292.740
(1,952,677,516)
BERLI JUCKER PCL NVDR
103,700 33.500 3,473,950.000
タイ・バーツ
KRUNG THAI BANK PCL
331,200 12.400 4,106,880.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 84,000 44.000 3,696,000.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK
67,800 125.000 8,475,000.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
1,108,355 4.600 5,098,433.000
ELECTRICITY GENERATING
4,400 171.500 754,600.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
91,200 75.250 6,862,800.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
300,000 23.700 7,110,000.000
PCL
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED INFO SERVICE
75,200 216.000 16,243,200.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
290,620 14.400 4,184,928.000
PCL-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI
21,000 428.000 8,988,000.000
PCL NVDR
PTT PCL
649,700 37.500 24,363,750.000
THAI UNION GROUP PCL-
140,700 20.100 2,828,070.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
67,700 56.500 3,825,050.000
LAND AND HOUSES PCL
363,900 8.650 3,147,735.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
58,150 375.000 21,806,250.000
AIRPORTS OF THAILAND
269,700 61.750 16,653,975.000
PCL-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL
145,500 55.000 8,002,500.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
634,400 22.700 14,400,880.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
39,800 143.000 5,691,400.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
248,010 29.000 7,192,290.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
83,100 48.250 4,009,575.000
CP ALL PCL NVDR
382,400 58.500 22,370,400.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
242,000 9.350 2,262,700.000
PTT EXPLORATION &
94,645 118.500 11,215,432.500
PRODUCTION PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL
131,322 40.000 5,252,880.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
128,108 58.250 7,462,291.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
119,500 82.500 9,858,750.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
647,800 8.600 5,571,080.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
56,600 39.250 2,221,550.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
196,900 40.750 8,023,675.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
24,300 33.250 807,975.000
BANGKOK COMMERCIAL
ASSET MANAGEMENT PCL 105,300 20.600 2,169,180.000
NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
353,600 4.380 1,548,768.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
86,133 34.250 2,950,055.250
NVDR
SCG PACKAGING PCL NVDR
90,400 63.000 5,695,200.000
SRISAWAD POWER 1979 PCL
71,200 61.250 4,361,000.000
NVDR
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRI TRANG GLOVES
128,200 28.750 3,685,750.000
THAILAND PCL NVDR
PTT OIL & RETAIL
196,600 25.500 5,013,300.000
BUSINESS PCL NVDR
CARABAO GROUP PCL NVDR
26,200 116.000 3,039,200.000
MUANGTHAI CAPITAL PCL
61,100 58.250 3,559,075.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 74.500 3,657,950.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 8,369,543 291,641,477.750
(988,664,610)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
3,899 895.500 3,491,554.500
ナ
CEZ 9,586 802.500 7,692,765.000
MONETA MONEY BANK AS
26,989 95.000 2,563,955.000
チェコ・コルナ 小計 40,474 13,748,274.500
(69,636,385)
BANCO SANTANDER CHILE
5,300,437 37.960 201,204,588.520
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
5,420 27,300.000 147,966,000.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
3,758,188 76.500 287,501,382.000
EMPRESAS CMPC SA
107,743 1,383.600 149,073,214.800
EMPRESAS COPEC SA
20,844 6,300.000 131,317,200.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,581 6,851.000 72,490,431.000
SA
ENEL AMERICAS SA
1,596,888 102.650 163,920,553.200
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,972 48,801.000 486,643,572.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
48,873 2,664.000 130,197,672.000
CENCOSUD SA
81,121 1,330.000 107,890,930.000
ENEL CHILE SA
1,494,473 33.660 50,303,961.180
チリ・ペソ 小計 12,434,540 1,928,509,504.700
(259,974,652)
AKBANK TAS
238,837 7.270 1,736,344.990
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
44,898 24.500 1,100,001.000
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
96,186 26.720 2,570,089.920
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 258.500 1,206,678.000
KOC HOLDING AS
53,770 33.180 1,784,088.600
TURK SISE VE CAM
90,000 15.790 1,421,100.000
FABRIKALARI AS
TURKCELL ILETISIM
99,281 20.000 1,985,620.000
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
181,455 11.730 2,128,467.150
AS
TURKIYE IS BANKASI
91,135 7.620 694,448.700
TUPRAS TURKIYE PETROL
11,253 173.000 1,946,769.000
RAFINE
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
37,907 77.050 2,920,734.350
AS
トルコ・リラ 小計 949,390 19,494,341.710
(159,843,855)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
11,424 8,510.000 97,218,240.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
28,377 2,446.000 69,410,142.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
14,487 17,445.000 252,725,715.000
ハンガリー・フォリント 小計 54,288 419,354,097.000
(147,275,901)
フィリピン・
AYALA LAND INC
479,000 35.550 17,028,450.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
171,630 57.900 9,937,377.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
95,400 90.650 8,648,010.000
ISLAND
AYALA CORP
21,553 869.000 18,729,557.000
GLOBE TELECOM INC
2,570 3,366.000 8,650,620.000
INTERNATIONAL CONTAINER
73,840 197.400 14,576,016.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
199,650 56.450 11,270,242.500
JOLLIBEE FOODS CORP
33,940 233.200 7,914,808.000
METROPOLITAN BANK &
153,275 51.500 7,893,662.500
TRUST
BDO UNIBANK INC
110,323 123.500 13,624,890.500
PLDT INC
5,260 1,730.000 9,099,800.000
SM PRIME HOLDINGS INC
694,275 35.150 24,403,766.250
UNIVERSAL ROBINA CORP
43,330 129.500 5,611,235.000
SM INVESTMENTS CORP
18,603 940.000 17,486,820.000
METRO PACIFIC
901,900 3.880 3,499,372.000
INVESTMENTS CORP
MANILA ELECTRIC COMPANY
17,710 296.800 5,256,328.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 570.000 3,762,570.000
AC ENERGY CORP
689,400 10.740 7,404,156.000
MONDE NISSIN CORP
314,700 16.000 5,035,200.000
フィリピン・ペソ 小計 4,032,960 199,832,880.750
(450,563,196)
ブラジル・レ
BRF SA
47,292 20.120 951,515.040
アル
VALE SA
269,121 75.650 20,359,003.650
RAIA DROGASIL SA
63,900 24.010 1,534,239.000
CENTRAIS ELETRICAS
20,750 34.720 720,440.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
19,700 35.400 697,380.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
63,900 32.500 2,076,750.000
ITAUSA SA
332,560 9.700 3,225,832.000
GERDAU SA
87,830 29.590 2,598,889.700
PETROLEO BRASILEIRO SA
243,910 31.490 7,680,725.900
217/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIBRA ENERGIA SA
66,200 22.850 1,512,670.000
PETROLEO BRASILEIRO SA
329,212 29.650 9,761,135.800
CCR SA
90,920 12.500 1,136,500.000
WEG SA
103,644 35.800 3,710,455.200
BANCO BRADESCO SA PREF
336,393 20.210 6,798,502.530
BANCO BRADESCO SA
85,357 17.200 1,468,140.400
CIA SIDERURGICA
34,306 24.380 836,380.280
NACIONAL SA
BRADESPAR SA
17,958 53.530 961,291.740
SUZANO SA
49,275 58.500 2,882,587.500
ITAU UNIBANCO HOLDING
327,347 22.160 7,254,009.520
SA
AMERICANAS SA
40,871 28.500 1,164,823.500
BRASKEM SA
12,300 54.200 666,660.000
ENGIE BRASIL SA
16,587 39.240 650,873.880
ALPARGATAS SA
19,400 40.620 788,028.000
LOCALIZA RENT A CAR
37,289 56.700 2,114,286.300
LOJAS RENNER SA
57,920 28.400 1,644,928.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES
55,904 15.280 854,213.120
SA
COSAN SA
73,300 22.260 1,631,658.000
TOTVS SA
21,200 32.330 685,396.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
50,200 23.910 1,200,282.000
JBS SA
66,500 35.190 2,340,135.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
86,917 13.970 1,214,230.490
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 27,098 38.630 1,046,795.740
PAULO
HYPERA SA
33,500 29.530 989,255.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
400,048 12.380 4,952,594.240
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
226,400 6.370 1,442,168.000
TELEFONICA BRASIL SA
31,428 49.100 1,543,114.800
VIA S/A
99,200 5.480 543,616.000
BB SEGURIDADE
38,800 21.150 820,620.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
32,500 63.750 2,071,875.000
PARTICIPACOES SA
HAPVIDA PARTICIPACOES E
79,800 11.200 893,760.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 29,900 15.550 464,945.000
LTDA
AMBEV SA
314,695 15.950 5,019,385.250
NATURA &CO HOLDING SA
69,000 26.150 1,804,350.000
TIM SA
72,100 13.240 954,604.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA
30,900 50.220 1,551,798.000
RUMO SA
104,900 18.020 1,890,298.000
218/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジル・レアル 小計
4,718,232 117,111,141.580
(2,370,528,595)
ポーランド・
MBANK 1,410 450.000 634,500.000
ズロチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
11,155 142.250 1,586,798.750
BANK PEKAO SA
10,428 115.000 1,199,220.000
ORANGE POLSKA SA
20,700 7.800 161,460.000
POLSKI KONCERN NAFTOWY
16,793 73.500 1,234,285.500
ORLEN
LPP SA
86 17,300.000 1,487,800.000
SANTANDER BANK POLSKA
2,881 336.800 970,320.800
SA
CD PROJEKT RED SA
4,633 178.540 827,175.820
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
54,022 43.500 2,349,957.000
POLSKI SA
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 129,398 5.720 740,156.560
SA
CYFROWY POLSAT SA
20,000 34.540 690,800.000
POLSKA GRUPA
52,192 8.100 422,755.200
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
45,967 36.790 1,691,125.930
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
3,464 335.000 1,160,440.000
ALLEGRO.EU SA
27,648 38.000 1,050,624.000
ポーランド・ズロチ 小計 400,777 16,207,419.560
(450,541,953)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
179,000 3.190 571,010.000
リンギット
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
414,300 5.180 2,146,074.000
DIGI.COM BHD
235,300 4.040 950,612.000
MALAYSIA AIRPORTS
89,720 5.650 506,918.000
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
140,880 5.350 753,708.000
HAP SENG CONSOLIDATED
31,700 7.500 237,750.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
382,300 2.160 825,768.000
GENTING BHD
171,300 4.500 770,850.000
HONG LEONG FINANCIAL
20,256 17.060 345,567.360
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
50,608 17.980 909,931.840
IOI CORP BHD
190,813 3.720 709,824.360
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
19,800 20.800 411,840.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
11,600 24.100 279,560.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
320,175 8.120 2,599,821.000
MISC BHD
100,880 6.560 661,772.800
NESTLE MALAYSIA BHD
4,100 131.200 537,920.000
PPB GROUP BHD
46,260 16.960 784,569.600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,300 19.540 435,742.000
PETRONAS GAS BHD
55,400 16.460 911,884.000
GENTING MALAYSIA BHD
219,800 2.810 617,638.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
59,500 5.210 309,995.000
TENAGA NASIONAL BHD
178,050 9.160 1,630,938.000
QL RESOURCES BHD
25,250 4.670 117,917.500
DIALOG GROUP BHD
200,944 2.450 492,312.800
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
989,550 3.990 3,948,304.500
SIME DARBY BERHAD
139,500 2.150 299,925.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
105,800 5.200 550,160.000
AXIATA GROUP BERHAD
170,100 3.780 642,978.000
MAXIS BHD
185,300 4.410 817,173.000
INARI AMERTRON BHD
255,500 3.970 1,014,335.000
PETRONAS CHEMICALS
178,500 8.420 1,502,970.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
106,000 6.580 697,480.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
22,600 4.040 91,304.000
PRESS METAL ALUMINIUM
209,500 5.470 1,145,965.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
159,200 3.750 597,000.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 5,691,786 29,827,518.760
(804,024,630)
メキシコ・ペ
ALFA SAB DE CV
222,300 15.610 3,470,103.000
ソ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
117,600 58.400 6,867,840.000
GRUMA SAB DE CV
18,045 261.240 4,714,075.800
PROMOTORA Y OPERADORA
17,860 154.170 2,753,476.200
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
34,900 59.940 2,091,906.000
GRUPO FINANCIERO
169,600 132.490 22,470,304.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
78,425 53.290 4,179,268.250
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
13,110 240.810 3,157,019.100
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
136,200 30.670 4,177,254.000
MEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
16,230 414.610 6,729,120.300
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
210,652 92.000 19,379,984.000
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,297,878 20.080 46,141,390.240
GRUPO FINANCIERO
172,000 21.720 3,735,840.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
20,600 131.050 2,699,630.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
347,100 73.700 25,581,270.000
DE CV
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
23,325 263.110 6,137,040.750
PACIFICO SAB DE CV
TELESITES SAB DE CV
77,300 18.890 1,460,197.000
BECLE SAB DE CV
38,400 50.560 1,941,504.000
メキシコ・ペソ 小計 4,011,525 167,687,222.640
(912,168,185)
ALPHA BANK A.E.
193,358 1.090 210,760.220
ユーロ
HELLENIC TELECOMMUN
11,007 16.080 176,992.560
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS
181,940 0.912 165,929.280
SERVICES
OPAP SA
15,554 12.570 195,513.780
JUMBO SA
9,601 12.900 123,852.900
PUBLIC POWER CORP
16,000 9.750 156,000.000
ユーロ 小計 430,590 1,029,048.740
(132,140,149)
SKC CO LTD
1,472 181,500.000 267,168,000.000
韓国・ウォン
CHEIL WORLDWIDE INC
5,014 23,000.000 115,322,000.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
2,226 100,000.000 222,600,000.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
2,371 211,000.000 500,281,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
3,450 57,000.000 196,650,000.000
COWAY CO LTD
3,495 76,500.000 267,367,500.000
KT&G CORP
8,833 86,000.000 759,638,000.000
S-1 CORPORATION
187 75,500.000 14,118,500.000
CJ CORP
1,001 85,600.000 85,685,600.000
KAKAO CORP
21,011 122,500.000 2,573,847,500.000
CJ ENM CO LTD
761 142,500.000 108,442,500.000
SK TELECOM CO LTD
2,204 55,800.000 122,983,200.000
MIRAE ASSET SECURITIES
20,059 9,130.000 183,138,670.000
CO LTD
NCSOFT CORPORATION
1,085 727,000.000 788,795,000.000
LG UPLUS CORP
14,606 13,900.000 203,023,400.000
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
22,317 22,000.000 490,974,000.000
AND CONSTRUCTION CO LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH
632 1,165,000.000 736,280,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
3,122 740,000.000 2,310,280,000.000
LG CHEM LTD
499 339,500.000 169,410,500.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
102 613,000.000 62,526,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
29,007 37,300.000 1,081,961,100.000
CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
17,291 27,350.000 472,908,850.000
S-OIL CORP
2,413 88,000.000 212,344,000.000
HANWHA SOLUTIONS
7,798 37,100.000 289,305,800.000
CORPORATION
221/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERITZ SECURITIES CO
20,252 5,150.000 104,297,800.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
4,618 49,300.000 227,667,400.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
1,953 145,000.000 283,185,000.000
LOTTE CHEMICAL
1,022 231,500.000 236,593,000.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,900 77,200.000 223,880,000.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 2,043 98,900.000 202,052,700.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,366 244,500.000 1,067,487,000.000
SK HYNIX INC
37,069 120,500.000 4,466,814,500.000
HYUNDAI ENGINEERING &
6,583 49,950.000 328,820,850.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,515 96,600.000 146,349,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
9,542 207,500.000 1,979,965,000.000
HYUNDAI STEEL CO
6,059 42,300.000 256,295,700.000
INDUSTRIAL BANK OF
18,371 10,950.000 201,162,450.000
KOREA
KIA CORPORATION
17,718 85,400.000 1,513,117,200.000
KOREA ZINC CO LTD
614 513,000.000 314,982,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
20,723 22,150.000 459,014,450.000
CORP
KOREAN AIR CO LTD
13,829 29,400.000 406,572,600.000
CJ LOGISTICS
355 135,000.000 47,925,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,199 180,000.000 215,820,000.000
LTD
DOUZONE BIZON CO LTD
2,123 78,100.000 165,806,300.000
HLB INC
6,789 36,600.000 248,477,400.000
LG ELECTRONICS INC
7,162 126,000.000 902,412,000.000
LG CORP
5,592 86,600.000 484,267,200.000
NH INVESTMENT &
9,163 13,350.000 122,326,050.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,631 41,000.000 189,871,000.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
8,364 395,000.000 3,303,780,000.000
L&F CO LTD
1,848 205,900.000 380,503,200.000
KOREA INVESTMENT
2,932 82,600.000 242,183,200.000
HOLDINGS CO LTD
AMOREPACIFIC GROUP
2,347 45,850.000 107,609,950.000
KANGWON LAND INC
8,499 24,250.000 206,100,750.000
POSCO 4,941 281,500.000 1,390,891,500.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
12,815 22,900.000 293,463,500.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,716 709,000.000 2,634,644,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,581 178,000.000 637,418,000.000
MECHANICS CO LTD
GREEN CROSS CORP/SOUTH
410 237,000.000 97,170,000.000
KOREA
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ELECTRONICS CO
326,897 76,900.000 25,138,379,300.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
52,468 5,760.000 302,215,680.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
56,124 70,600.000 3,962,354,400.000
SHIN POONG
1,563 33,800.000 52,829,400.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
YUHAN CORP
2,462 63,400.000 156,090,800.000
HANON SYSTEMS
16,143 13,800.000 222,773,400.000
GS HOLDINGS CORP
2,879 40,250.000 115,879,750.000
LG DISPLAY CO LTD
14,095 22,350.000 315,023,250.000
CELLTRION INC
6,485 208,000.000 1,348,880,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
19,354 43,100.000 834,157,400.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,065 158,500.000 168,802,500.000
CELLTRION PHARM INC
988 124,900.000 123,401,200.000
LOTTE SHOPPING CO
538 90,400.000 48,635,200.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
5,458 67,300.000 367,323,400.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,347 179,000.000 420,113,000.000
SK INNOVATION CO LTD
3,361 217,500.000 731,017,500.000
CJ CHEILJEDANG CORP
707 376,000.000 265,832,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
20,172 5,630.000 113,568,360.000
LG INNOTEK CO LTD
855 305,000.000 260,775,000.000
SK INC
2,767 265,000.000 733,255,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
26,337 57,900.000 1,524,912,300.000
KOREA AEROSPACE
5,999 29,450.000 176,670,550.000
INDUSTRIES LTD
ILJIN MATERIALS CO LTD
1,949 121,500.000 236,803,500.000
HANMI PHARM CO LTD
548 280,500.000 153,714,000.000
SEEGENE INC
1,958 64,500.000 126,291,000.000
E-MART CO LTD
1,426 152,000.000 216,752,000.000
HANKOOK TIRE &
5,261 41,100.000 216,227,100.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 3,784 57,300.000 216,823,200.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
216 151,000.000 32,616,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,760 102,000.000 179,520,000.000
KOREA
SK CHEMICALS CO LTD
613 148,000.000 90,724,000.000
NETMARBLE CORP
1,478 121,000.000 178,838,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP
30,772 13,000.000 400,036,000.000
INC
ECOPRO BM CO LTD
873 519,300.000 453,348,900.000
SD BIOSENSOR INC
3,095 53,000.000 164,035,000.000
SK BIOPHARMACEUTICALS
2,002 106,500.000 213,213,000.000
CO LTD
KRAFTON INC
1,459 489,500.000 714,180,500.000
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
1,190 176,000.000 209,440,000.000
223/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SK SQUARE CO LTD
1,425 63,300.000 90,202,500.000
SK BIOSCIENCE CO LTD
1,672 249,000.000 416,328,000.000
KAKAO GAMES CORP
2,515 91,000.000 228,865,000.000
HYBE CO LTD
1,167 352,000.000 410,784,000.000
KAKAOBANK CORP
6,133 63,400.000 388,832,200.000
F&F CO LTD / NEW
274 869,000.000 238,106,000.000
SAMSUNG SDS CO LTD
2,872 161,500.000 463,828,000.000
ALTEOGEN INC
2,026 87,100.000 176,464,600.000
SAMSUNG C&T CORP
5,349 119,500.000 639,205,500.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
1,127 901,000.000 1,015,427,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
2,080 124,800.000 259,584,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,418 41,600.000 100,588,800.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
5,590 82,500.000 461,175,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計
1,088,696 82,398,819,010.000
(7,943,246,153)
JIANGXI COPPER CO LTD
67,000 13.040 873,680.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
90,000 7.920 712,800.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
180,000 4.610 829,800.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
6,400 116.440 745,216.000
CO LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
98,500 38.400 3,782,400.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
45,000 25.600 1,152,000.000
HUANENG POWER
342,000 4.380 1,497,960.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
242,000 7.320 1,771,440.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANKUANG ENERGY GROUP
108,000 13.580 1,466,640.000
CO LTD
HOPSON DEVELOPMENT
51,590 16.760 864,648.400
HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL
35,500 39.350 1,396,925.000
GROUP
BRILLIANCE CHINA
142,000 3.650 518,300.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
585,600 8.600 5,036,160.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
291,120 19.520 5,682,662.400
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
216,888 34.750 7,536,858.000
LTD
CITIC LTD
440,000 7.620 3,352,800.000
BEIJING CAPITAL
44,000 4.780 210,320.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
470,000 8.520 4,004,400.000
PETRO CHINA CO LTD
1,356,000 3.530 4,786,680.000
224/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA TAIPING INSURANCE
110,590 10.980 1,214,278.200
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,595,200 3.680 5,870,336.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
85,000 13.460 1,144,100.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
163,000 23.150 3,773,450.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
52,600 137.700 7,243,020.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
276,000 7.520 2,075,520.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS
164,000 6.690 1,097,160.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
35,200 7.100 249,920.000
CHINA MERCHANTS PORT
120,000 14.100 1,692,000.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
244,000 4.290 1,046,760.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS
85,000 25.650 2,180,250.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
96,500 8.180 789,370.000
HOLDING
CHINA GAS HOLDINGS LTD
193,200 14.820 2,863,224.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
44,500 38.500 1,713,250.000
GEELY AUTOMOBILE
394,000 24.200 9,534,800.000
HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES GAS
58,000 41.550 2,409,900.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
53,500 289.800 15,504,300.000
CHINA OILFIELD SERVICES
118,000 6.510 768,180.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
1,030,000 0.790 813,700.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
281,592 5.540 1,560,019.680
ENVIRONMENT GROUP
CHINASOFT INTERNATIONAL
208,000 12.180 2,533,440.000
LTD
MMG LTD
184,000 2.720 500,480.000
LEE & MAN PAPER
70,000 5.600 392,000.000
MANUFACTURING LTD
CHINA YOUZAN LTD
1,000,000 0.720 720,000.000
PICC PROPERTY &
521,788 6.850 3,574,247.800
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
135,000 5.390 727,650.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
149,200 24.250 3,618,100.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
200,000 30.100 6,020,000.000
COMPANY LTD
225/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA LIFE INSURANCE CO
509,000 13.320 6,779,880.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
433,000 10.100 4,373,300.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
204,000 11.000 2,244,000.000
MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD
127,440 15.500 1,975,320.000
TINGYI HOLDING CORP
140,000 15.220 2,130,800.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
38,000 69.700 2,648,600.000
GUANGDONG INVESTMENTS
174,000 10.040 1,746,960.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
238,000 3.690 878,220.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
95,333 66.150 6,306,277.950
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
40,000 6.940 277,600.000
LTD
HUABAO INTERNATIONAL
71,000 18.080 1,283,680.000
HOLDINGS LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
670,250 5.650 3,786,912.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO
209,000 45.650 9,540,850.000
TENCENT HOLDINGS LTD
393,500 463.400 182,347,900.000
PING AN INSURANCE GROUP
433,500 57.800 25,056,300.000
CO-H
LI NING CO LTD
150,000 93.750 14,062,500.000
BEIJING ENTERPRISES
128,000 2.910 372,480.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
689,240 0.710 489,360.400
LTD
CHINA POWER
210,000 4.740 995,400.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
46,000 5.330 245,180.000
ZTE CORP
44,288 21.600 956,620.800
CHINA SHENHUA ENERGY CO
245,500 18.140 4,453,370.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
203,250 15.200 3,089,400.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
597,205 4.700 2,806,863.500
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
110,250 8.640 952,560.000
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
60,000 32.850 1,971,000.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
6,638,530 5.300 35,184,209.000
SHENZHOU INTERNATIONAL
55,000 158.200 8,701,000.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
206,000 7.210 1,485,260.000
LTD-H
226/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGILE PROPERTY HOLDINGS
98,000 5.040 493,920.000
LTD
MINTH GROUP LTD
54,000 36.000 1,944,000.000
NINE DRAGONS PAPER
138,000 9.350 1,290,300.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
300,000 9.130 2,739,000.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
5,619,200 2.760 15,508,992.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS
99,500 8.060 801,970.000
LTD
GREENTOWN CHINA
60,000 12.840 770,400.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
99,200 4.160 412,672.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
267,470 66.200 17,706,514.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
3,919,235 4.340 17,009,479.900
- H
KINGBOARD LAMINATES
53,500 13.580 726,530.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
167,600 3.850 645,260.000
SERVICES
CHINA COAL ENERGY CO
206,000 4.480 922,880.000
HAITIAN INTERNATIONAL
55,000 20.350 1,119,250.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
44,600 46.400 2,069,440.000
ELECTRIC CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
502,142 7.520 3,776,107.840
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
237,000 4.480 1,061,760.000
CHINA CITIC BANK-H
579,800 3.480 2,017,704.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
29,000 6.120 177,480.000
SUNNY OPTICAL
47,500 245.200 11,647,000.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
71,800 129.000 9,262,200.000
LTD
VINDA INTERNATIONAL
20,000 21.200 424,000.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
169,028 8.770 1,482,375.560
CHINA JINMAO HOLDINGS
272,000 2.530 688,160.000
GROUP LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
264,000 5.080 1,341,120.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
79,400 35.050 2,782,970.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
35,000 10.740 375,900.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
350,000 3.990 1,396,500.000
UNI-PRESIDENT CHINA
111,000 7.630 846,930.000
HOLDINGS LTD
DONGYUE GROUP
125,000 12.820 1,602,500.000
227/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BYD ELECTRONIC
47,500 31.300 1,486,750.000
INTERNATIONAL CO LTD
WANT WANT CHINA
277,000 6.940 1,922,380.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
168,000 23.000 3,864,000.000
GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD - H
405,000 3.560 1,441,800.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
92,000 12.920 1,188,640.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
226,500 3.250 736,125.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
112,400 16.740 1,881,576.000
CHINA SUNTIEN GREEN
169,000 5.920 1,000,480.000
ENERGY CORP LTD
CHINA RESOURCES CEMENT
216,000 6.000 1,296,000.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
260,527 8.620 2,245,742.740
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
150,500 7.740 1,164,870.000
LTD
POWERLONG REAL ESTATE
108,000 4.580 494,640.000
HOLDINGS LTD
CHINA LONGYUAN POWER
255,000 17.180 4,380,900.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
84,100 14.080 1,184,128.000
CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
186,000 15.400 2,864,400.000
LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
45,200 5.210 235,492.000
CO LTD
SANY HEAVY EQUIPMENT
INTERNATIONAL HOLDINGS
90,000 8.060 725,400.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
122,500 40.500 4,961,250.000
LTD
NEW CHINA LIFE
65,000 21.350 1,387,750.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
340,156 3.070 1,044,278.920
CORP LTD
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 68,800 17.220 1,184,736.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
81,000 12.460 1,009,260.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
250,000 2.770 692,500.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,902,000 2.670 5,078,340.000
CHINA
228/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHONGSHENG GROUP
37,000 62.300 2,305,100.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
103,000 6.750 695,250.000
MICROPORT SCIENTIFIC
44,600 33.600 1,498,560.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
143,500 20.800 2,984,800.000
SEAZEN GROUP LIMITED
206,000 5.420 1,116,520.000
HAITONG SECURITIES CO
194,000 6.860 1,330,840.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
675,000 2.340 1,579,500.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 34,500 37.600 1,297,200.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
244,000 4.680 1,141,920.000
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
216,500 4.520 978,580.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
136,000 7.930 1,078,480.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
530,000 5.640 2,989,200.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
36,000 44.600 1,605,600.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
82,000 40.750 3,341,500.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
118,000 53.900 6,360,200.000
HOLDINGS CO LTD
PING AN HEALTHCARE AND
33,000 29.050 958,650.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
52,000 13.340 693,680.000
HOLDINGS LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
37,500 13.360 501,000.000
LTD
A-LIVING SMART CITY
44,250 17.820 788,535.000
SERVICES CO LTD
CHINA TOWER CORP LTD
3,346,000 0.920 3,078,320.000
XIAOMI CORP
968,800 19.200 18,600,960.000
WUXI APPTEC CO LTD
22,812 165.600 3,777,667.200
WEIMOB INC
166,000 8.950 1,485,700.000
MEITUAN 278,500 243.000 67,675,500.000
TONGCHENG-ELONG
71,200 17.520 1,247,424.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
87,000 18.060 1,571,220.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
314,000 14.300 4,490,200.000
LTD
229/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INNOVENT BIOLOGICS INC
76,500 66.300 5,071,950.000
CIFI EVER SUNSHINE
82,000 14.600 1,197,200.000
SERVICES GROUP LTD
CHINA CINDA ASSET
665,000 1.330 884,450.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
40,000 36.450 1,458,000.000
HOLDINGS LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
103,000 6.850 705,550.000
CHINA CONCH VENTURE
102,500 38.000 3,895,000.000
HOLDINGS LTD
JINXIN FERTILITY GROUP
63,000 9.510 599,130.000
LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
6,200 155.000 961,000.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
116,000 8.860 1,027,760.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
86,000 18.320 1,575,520.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
219,000 10.960 2,400,240.000
ALIBABA GROUP HOLDING
1,037,068 121.200 125,692,641.600
LTD
PHARMARON BEIJING CO
7,400 147.500 1,091,500.000
LTD
JD.COM INC
118,000 312.200 36,839,600.000
SMOORE INTERNATIONAL
120,000 45.200 5,424,000.000
HOLDINGS LTD
VENUS MEDTECH HANGZHOU
15,500 32.000 496,000.000
INC
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
50,000 15.000 750,000.000
HOLDINGS LTD
KUAISHOU TECHNOLOGY
30,100 86.300 2,597,630.000
HAIER SMART HOME CO LTD
148,200 33.050 4,898,010.000
AKESO INC
20,000 42.850 857,000.000
SUNAC SERVICES HOLDINGS
77,000 11.800 908,600.000
LTD
NETEASE INC
135,900 162.800 22,124,520.000
MING YUAN CLOUD GROUP
25,000 22.000 550,000.000
HOLDINGS LTD
SHIMAO SERVICES
41,000 7.840 321,440.000
HOLDINGS LTD
NONGFU SPRING CO LTD
116,800 47.250 5,518,800.000
CHINA BOHAI BANK CO LTD
294,500 1.900 559,550.000
JD HEALTH INTERNATIONAL
29,100 70.600 2,054,460.000
INC
HYGEIA HEALTHCARE
29,800 58.550 1,744,790.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES MIXC
46,200 40.500 1,871,100.000
LIFESTYLE SERVICES LTD
HANGZHOU TIGERMED
9,600 122.400 1,175,040.000
CONSULTING CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
111,661 19.240 2,148,357.640
230/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIFI HOLDINGS GROUP CO
19,600 0.590 11,564.000
LTD-RTS
HUA HONG SEMICONDUCTOR
37,000 47.200 1,746,400.000
LTD
CGN POWER CO LTD
610,000 2.190 1,335,900.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 15.480 1,055,736.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
47,600 42.600 2,027,760.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
92,400 12.360 1,142,064.000
LTD
3SBIO INC
90,500 6.780 613,590.000
CHINA HUARONG ASSET
461,000 0.510 235,110.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
28,400 59.750 1,696,900.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD
34,000 35.300 1,200,200.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
146,500 4.170 610,905.000
CHINA YUHUA EDUCATION
192,000 3.190 612,480.000
CORP LTD
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 7.940 516,100.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
8,400 58.000 487,200.000
ZHONGAN ONLINE P&C
34,000 28.100 955,400.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS
90,000 14.600 1,314,000.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
112,800 22.100 2,492,880.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
244,500 100.500 24,572,250.000
INC
GANFENG LITHIUM CO LTD
16,400 138.700 2,274,680.000
香港・ドル 小計 61,385,403 1,018,979,768.030
(14,836,345,422)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
40,000 304.000 12,160,000.000
台湾・ドル
ACER INC
202,532 29.750 6,025,327.000
ASUSTEK COMPUTER INC
46,554 368.000 17,131,872.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
29,616 554.000 16,407,264.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
145,928 43.450 6,340,571.600
VANGUARD INTERNATIONAL
57,000 153.500 8,749,500.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
49,000 166.000 8,134,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY
80,000 224.500 17,960,000.000
CORP
QUANTA COMPUTER INC
176,858 89.300 15,793,419.400
CATCHER TECHNOLOGY CO
55,760 156.000 8,698,560.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
248,208 16.800 4,169,894.400
BANK
231/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHENG SHIN RUBBER
137,169 35.850 4,917,508.650
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
795,058 34.200 27,190,983.600
CHINA LIFE INSURANCE CO
157,011 30.800 4,835,938.800
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
23,675 380.500 9,008,337.500
COMPAL ELECTRONICS INC
335,304 24.300 8,147,887.200
DELTA ELECTRONICS INC
131,663 271.000 35,680,673.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
90,000 77.800 7,002,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
274,427 114.000 31,284,678.000
AU OPTRONICS CORP
534,194 22.200 11,859,106.800
TAIWAN MOBILE CO LTD
103,800 98.300 10,203,540.000
EVERGREEN MARINE CORP
170,820 140.000 23,914,800.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
139,824 28.750 4,019,940.000
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
31,768 228.000 7,243,104.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
15,322 618.000 9,468,996.000
NOVATEK
38,285 508.000 19,448,780.000
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
255,633 104.000 26,585,832.000
FORMOSA CHEMICALS &
234,594 80.000 18,767,520.000
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
21,151 332.000 7,022,132.000
MEDIATEK INC
103,507 1,075.000 111,270,025.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
508,942 75.900 38,628,697.800
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
564,752 21.000 11,859,792.000
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
20,000 615.000 12,300,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 122,000 62.600 7,637,200.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
745,146 24.950 18,591,392.700
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
532,941 60.500 32,242,930.500
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
841,403 16.600 13,967,289.800
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
810,798 27.950 22,661,804.100
CO LTD
HON HAI PRECISION
853,225 105.000 89,588,625.000
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
750,495 35.650 26,755,146.750
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
7,220 2,055.000 14,837,100.000
TAISHIN FINANCIAL
645,132 18.950 12,225,251.400
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
798,345 10.650 8,502,374.250
HOLDING CO
232/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVENTEC CO LTD
225,005 25.550 5,748,877.750
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
127,845 62.700 8,015,881.500
SINOPAC FINANCIAL
623,443 15.950 9,943,915.850
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,354,048 25.950 35,137,545.600
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
773,806 24.100 18,648,724.600
CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
345,828 84.400 29,187,883.200
WISTRON CORP
230,916 29.250 6,754,293.000
POU CHEN CORP
157,990 33.650 5,316,363.500
UNI-PRESIDENT
319,297 68.900 21,999,563.300
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
44,392 275.500 12,229,996.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
86,480 96.700 8,362,616.000
CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO
66,224 63.200 4,185,356.800
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
73,588 65.300 4,805,296.400
LTD
SYNNEX TECHNOLOGY
101,899 64.100 6,531,725.900
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
386,171 47.300 18,265,888.300
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,685,083 605.000 1,019,475,215.000
UNITED MICROELECTRONICS
798,525 63.500 50,706,337.500
CORP
WAN HAI LINES LTD
51,500 210.500 10,840,750.000
WINBOND ELECTRONICS
249,000 30.900 7,694,100.000
CORP
YAGEO CORP
24,160 447.500 10,811,600.000
YANG MING MARINE
117,000 124.000 14,508,000.000
TRANSPORT
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
161,000 29.750 4,789,750.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
720,345 18.950 13,650,537.750
WPG HOLDINGS CO LTD
118,203 50.400 5,957,431.200
NAN YA PRINTED CIRCUIT
15,000 572.000 8,580,000.000
BOARD CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
15,969 292.000 4,662,948.000
EMEMORY TECHNOLOGY INC
5,000 1,940.000 9,700,000.000
PEGATRON CORP
138,554 67.900 9,407,816.600
AIRTAC INTERNATIONAL
11,371 894.000 10,165,674.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
21,000 374.000 7,854,000.000
CHAILEASE HOLDING CO
86,593 256.500 22,211,104.500
LTD
ONENESS BIOTECH CO LTD
18,000 302.000 5,436,000.000
PARADE TECHNOLOGIES LTD
5,000 1,875.000 9,375,000.000
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2,000 1,895.000 3,790,000.000
233/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHEN DING TECHNOLOGY
52,385 99.100 5,191,353.500
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
697,393 25.100 17,504,564.300
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
225,993 47.050 10,632,970.650
SAVINGS BANK LTD
VOLTRONIC POWER
5,000 1,540.000 7,700,000.000
TECHNOLOGY CORP
WIWYNN CORP
5,000 1,065.000 5,325,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
214,903 103.000 22,135,009.000
CO LTD
SILERGY CORP
6,000 4,370.000 26,220,000.000
MOMO.COM INC
3,000 1,620.000 4,860,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
14,000 813.000 11,382,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
11,000 403.000 4,433,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 22,319,969 2,349,373,884.950
(9,617,866,810)
AFRICAN RAINBOW
南アフリカ・
7,163 220.730 1,581,088.990
MINERALS LTD
ランド
BIDVEST GROUP LTD
15,192 184.930 2,809,456.560
CLICKS GROUP LTD
16,080 304.660 4,898,932.800
DISCOVERY LTD
30,465 137.000 4,173,705.000
GOLD FIELDS LTD
57,452 160.410 9,215,875.320
REMGRO LTD
28,949 127.950 3,704,024.550
HARMONY GOLD MINING CO
51,798 59.860 3,100,628.280
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
19,869 151.320 3,006,577.080
CAPITEC BANK HOLDINGS
6,061 1,898.600 11,507,414.600
LTD
MTN GROUP LTD
112,829 158.000 17,826,982.000
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
27,098 308.820 8,368,404.360
FIRSTRAND LTD
336,348 57.500 19,340,010.000
NASPERS LTD
14,757 2,519.540 37,180,851.780
NEDBANK GROUP LTD
32,060 167.220 5,361,073.200
ANGLO AMERICAN PLATINUM
3,537 1,798.470 6,361,188.390
LTD
SASOL LTD
42,391 282.800 11,988,174.800
SHOPRITE HOLDINGS LTD
38,000 201.610 7,661,180.000
MR PRICE GROUP LTD
14,601 203.700 2,974,223.700
STANDARD BANK GROUP LTD
83,701 133.420 11,167,387.420
SPAR GROUP LTD/THE
16,546 163.000 2,696,998.000
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
72,648 51.650 3,752,269.200
ASPEN PHARMACARE
29,619 216.010 6,398,000.190
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
47,851 148.760 7,118,314.760
TIGER BRANDS LTD
12,981 177.020 2,297,896.620
SANLAM LTD
113,774 58.480 6,653,503.520
234/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMPALA PLATINUM
54,946 206.760 11,360,634.960
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
4,497 439.970 1,978,545.090
RMI HOLDINGS
62,995 45.660 2,876,351.700
VODACOM GROUP PTY LTD
48,278 132.350 6,389,593.300
NEPI ROCKCASTLE PLC
33,357 103.650 3,457,453.050
OLD MUTUAL LTD
367,072 11.690 4,291,071.680
REINET INVESTMENTS SCA
7,218 278.160 2,007,758.880
PEPKOR HOLDINGS LTD
100,374 21.510 2,159,044.740
MULTICHOICE GROUP LTD
27,072 125.410 3,395,099.520
SIBANYE STILLWATER LTD
184,207 48.320 8,900,882.240
NORTHAM PLATINUM
28,727 197.970 5,687,084.190
HOLDINGS LTD
BID CORP LTD
20,786 315.150 6,550,707.900
南アフリカ・ランド 小計 2,171,299 260,198,388.370
(1,852,612,525)
合計 177,568,074 61,283,626,357
(61,283,626,357)
(2)株式以外の有価証券
2021年12月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-
35,610.000 18,517.200
券
NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-
71,220.000 30,624.600
NVDR
タイ・バーツ 小計 106,830.000 49,141.800
(166,591)
新株予約権証券 合計 106,830 166,591
(166,591)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
89,400.000 2,036,532.000
証券 ル
BANCO INTER SA
23,700.000 888,987.000
BANCO SANTANDER BRASIL
32,300.000 1,032,308.000
SA
ENERGISA SA
15,800.000 732,962.000
KLABIN SA
50,500.000 1,292,295.000
ブラジル・レアル 小計 211,700.000 5,983,084.000
(121,107,791)
メキシコ・ペソ
CEMEX SAB DE CV
965,475.000 12,222,913.500
COCA-COLA FEMSA SAB DE
35,200.000 3,810,048.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
126,400.000 18,750,176.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
188,300.000 7,731,598.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
25,000.000 1,595,500.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,340,375.000 44,110,235.500
(239,946,449)
投資信託受益証券 合計 1,552,075 361,054,240
235/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(361,054,240)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
235,400.000 4,856,302.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 235,400.000 4,856,302.000
(26,416,826)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
168,453.000 2,442,568.500
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 168,453.000 2,442,568.500
(17,391,088)
投資証券 合計 403,853 43,807,914
(43,807,914)
合計 405,028,745
(405,028,745)
(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
額に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
(%)
(%)
(%) (%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 65銘柄 6.77 - - - 7.53
アラブ首長国連邦・ディル
株式 9銘柄 1.23 - - - 1.37
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.07 - - - 0.08
106銘
インド・ルピー 株式 10.99 - - - 12.23
柄
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.29 - - - 1.44
376銘
オフショア・人民元 株式 4.88 - - - 5.43
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.77 - - - 0.86
クウェート・ディナール 株式 6銘柄 0.54 - - - 0.60
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.16 - - - 0.18
サウジアラビア・リアル 株式 36銘柄 2.84 - - - 3.17
タイ・バーツ 株式 42銘柄
1.44 - - - 1.60
新株予約権証
2銘柄 - 0.00 - -
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.10 - - - 0.11
チリ・ペソ 株式 11銘柄
0.38 - - - 0.42
トルコ・リラ 株式 11銘柄 0.23 - - - 0.26
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.21 - - - 0.24
フィリピン・ペソ 株式 19銘柄 0.66 - - - 0.73
ブラジル・レアル 株式 46銘柄 3.45 - - - 4.04
投資信託受益
5銘柄 - - 0.18 -
証券
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.66 - - - 0.73
マレーシア・リンギット 株式 35銘柄 1.17 - - - 1.30
236/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄
1.33 - - - 1.91
投資信託受益
5銘柄 - - 0.35 -
証券
投資証券 1銘柄 - - - 0.04
ユーロ 株式 7銘柄 0.19 - - - 0.21
110銘
韓国・ウォン 株式 11.57 - - - 12.88
柄
209銘
香港・ドル 株式 21.60 - - - 24.05
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 14.00 - - - 15.59
南アフリカ・ランド 株式 37銘柄 2.70 - - - 3.03
投資証券 1銘柄 - - - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月13日現在
資産の部
流動資産
預金 3,199,523,550
コール・ローン 139,912,734
国債証券 104,964,749,194
未収利息 776,425,428
501,339,595
前払費用
流動資産合計 109,581,950,501
資産合計 109,581,950,501
負債の部
流動負債
未払金 1,611,117,737
3,492,000
未払解約金
流動負債合計 1,614,609,737
負債合計
1,614,609,737
純資産の部
元本等
元本 48,633,528,935
剰余金
59,333,811,829
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 107,967,340,764
純資産合計 107,967,340,764
負債純資産合計 109,581,950,501
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
2.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年12月13日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 73,908,082,217円
本額
同期中追加設定元本額 55,521,570,258円
同期中一部解約元本額 80,796,123,540円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 187,526,562円
ドラップ)
1,425,292,726円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
たわらノーロード バランス(堅実型) 110,694,442円
たわらノーロード バランス(標準型) 302,358,548円
たわらノーロード バランス(積極型) 124,276,239円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 982,364円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,727,239円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 22,160,461円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,905,242円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,869,398円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 50,815,239円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 209,618,152円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 293,236,790円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 590,341,150円
投資のソムリエ 9,425,836,302円
クルーズコントロール 300,808,337円
投資のソムリエ<DC年金> 480,629,741円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 234,025,550円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 1,974,000円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 6,424,057円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 363,988,473円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,298,693,794円
ワールドアセットバランス(基本コース) 578,002,137円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,608,494,023円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 19,047,421円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 10,151,850円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,724,131円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 66,263,851円
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,829,009,449円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 208,011,205円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 15,051,300円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 7,681,093円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,346,128円
342,946円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定) 19,368,820,462円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 253,563,456円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,547,220,003円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定) 589,908,915円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 5,174,441円
機関投資家専用)
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 8,819,807円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 175,318,420円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 85,229,110円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 2,384,380,062円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 425,783,919円
計 48,633,528,935円
2. 受益権の総数 48,633,528,935口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年6月12日
項目
至 2021年12月13日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年12月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年12月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △958,944,059
合計 △958,944,059
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年4月20日から2021年12月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年12月13日現在
1口当たり純資産額 2.2200円
(1万口当たり純資産額) (22,200円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年12月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル
BRAZIL 2.875 06/06/25
6,000,000.000 6,042,840.000
BRAZIL 3.875 06/12/30
10,000,000.000 9,565,600.000
BRAZIL 4.5 05/30/29
6,000,000.000 6,039,000.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
11,800,000.000 12,163,381.000
BRAZIL 4.75 01/14/50
12,000,000.000 10,728,000.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
10,800,000.000 10,107,180.000
BRAZIL 5.625 01/07/41
8,100,000.000 8,244,423.000
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BRAZIL 5.625 02/21/47
8,600,000.000 8,629,928.000
BRAZIL 6.0 04/07/26
8,800,000.000 9,879,188.000
BRAZIL 7.125 01/20/37
4,300,000.000 5,182,295.500
BRAZIL 8.25 01/20/34
5,200,000.000 6,822,920.000
BRAZIL 8.75 02/04/25
4,800,000.000 5,783,520.000
COLOMBIA 3.0 01/30/30
7,000,000.000 6,426,105.000
COLOMBIA 3.125 04/15/31
10,000,000.000 9,068,200.000
COLOMBIA 3.25 04/22/32
9,000,000.000 8,171,010.000
COLOMBIA 3.875 02/15/61
6,000,000.000 4,798,500.000
COLOMBIA 4.125 02/22/42
5,000,000.000 4,351,800.000
COLOMBIA 4.125 05/15/51
5,000,000.000 4,227,800.000
COLOMBIA 4.5 01/28/26
6,000,000.000 6,291,630.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
8,000,000.000 8,207,280.000
COLOMBIA 5.0 06/15/45
13,000,000.000 12,191,920.000
COLOMBIA 5.2 05/15/49
7,000,000.000 6,688,500.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
7,000,000.000 7,029,890.000
CROATIA 5.5 04/04/23
7,400,000.000 7,840,300.000
CROATIA 6.0 01/26/24
8,400,000.000 9,237,614.400
HUNGARY 5.375 02/21/23
7,358,000.000 7,754,610.910
HUNGARY 5.375 03/25/24
9,380,000.000 10,227,633.080
HUNGARY 5.75 11/22/23
11,000,000.000 11,972,576.000
HUNGARY 7.625 03/29/41
5,000,000.000 8,243,005.000
INDONESIA 1.85 03/12/31
4,000,000.000 3,882,364.400
INDONESIA 2.85 02/14/30
5,000,000.000 5,199,500.100
INDONESIA 3.05 03/12/51
6,000,000.000 5,903,940.120
INDONESIA 3.4 09/18/29
4,000,000.000 4,305,400.000
INDONESIA 3.5 01/11/28
5,200,000.000 5,607,472.000
INDONESIA 3.7 10/30/49
2,000,000.000 2,106,670.080
INDONESIA 3.85 10/15/30
6,000,000.000 6,722,370.000
INDONESIA 4.1 04/24/28
4,000,000.000 4,457,260.000
INDONESIA 4.125 01/15/25
7,800,000.000 8,430,104.430
INDONESIA 4.2 10/15/50
5,000,000.000 5,680,992.200
INDONESIA 4.35 01/08/27
6,000,000.000 6,691,980.000
INDONESIA 4.35 01/11/48
4,000,000.000 4,593,300.000
INDONESIA 4.45 04/15/70
4,000,000.000 4,727,659.920
INDONESIA 4.75 01/08/26
7,800,000.000 8,730,774.000
INDONESIA 4.75 02/11/29
5,000,000.000 5,800,952.300
INDONESIA 5.125 01/15/45
5,400,000.000 6,693,327.000
INDONESIA 5.25 01/17/42
6,300,000.000 7,890,561.000
INDONESIA 5.35 02/11/49
3,000,000.000 3,915,480.000
INDONESIA 5.875 01/15/24
6,200,000.000 6,811,940.000
INDONESIA 5.95 01/08/46
4,200,000.000 5,794,887.000
INDONESIA 6.75 01/15/44
5,500,000.000 8,097,712.750
INDONESIA 7.75 01/17/38
6,500,000.000 9,872,297.500
PANAMA 2.252 09/29/32
9,000,000.000 8,571,690.000
PANAMA 3.16 01/23/30
7,000,000.000 7,239,400.000
PANAMA 3.75 03/16/25
7,200,000.000 7,635,672.000
PANAMA 3.875 03/17/28
4,100,000.000 4,444,933.000
PANAMA 4.5 04/01/56
8,000,000.000 8,894,960.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PANAMA 4.5 04/16/50
9,300,000.000 10,348,017.000
PANAMA 6.7 01/26/36
6,900,000.000 9,217,710.000
PANAMA 7.125 01/29/26
3,800,000.000 4,545,522.000
PERU 1.862 12/01/32
5,000,000.000 4,588,550.000
PERU 2.392 01/23/26
5,000,000.000 5,093,800.000
PERU 2.78 12/01/60
8,000,000.000 7,066,400.000
PERU 2.783 01/23/31
13,000,000.000 12,994,800.000
PERU 2.844 06/20/30
5,000,000.000 5,085,650.000
PERU 3.3 03/11/41
6,000,000.000 6,006,120.000
PERU 5.625 11/18/50
8,000,000.000 11,257,280.000
PHILIPPINES 1.648
4,000,000.000 3,853,722.640
06/10/31
PHILIPPINES 2.457
4,000,000.000 4,126,945.200
05/05/30
PHILIPPINES 2.65
5,000,000.000 4,724,882.400
12/10/45
PHILIPPINES 2.95
5,000,000.000 4,893,678.300
05/05/45
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
7,000,000.000 7,524,402.620
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
6,000,000.000 6,534,780.000
PHILIPPINES 3.75
5,000,000.000 5,617,774.500
01/14/29
PHILIPPINES 3.95
6,800,000.000 7,594,800.320
01/20/40
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
7,800,000.000 8,334,861.670
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
3,800,000.000 4,699,735.800
PHILIPPINES 6.375
6,000,000.000 8,305,702.380
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
7,100,000.000 10,297,175.440
01/14/31
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
6,800,000.000 10,545,492.290
ROMANIA 3.0 02/14/31
8,000,000.000 8,168,832.000
ROMANIA 4.0 02/14/51
7,000,000.000 7,213,801.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
4,600,000.000 4,922,000.000
ROMANIA 5.125 06/15/48
5,600,000.000 6,685,201.600
ROMANIA 6.125 01/22/44
4,400,000.000 5,830,514.800
RUSSIAN FEDERATION
8,853,000.000 10,092,420.000
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
9,400,000.000 10,220,150.000
06/23/27
RUSSIAN FEDERATION 4.375
11,400,000.000 12,682,500.000
03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.75
10,400,000.000 11,432,200.000
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 4.875
10,400,000.000 10,996,190.400
09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
14,000,000.000 16,728,488.000
03/28/35
RUSSIAN FEDERATION 5.25
21,000,000.000 26,873,238.000
06/23/47
243/302
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RUSSIAN FEDERATION 5.625
8,000,000.000 10,515,312.000
04/04/42
RUSSIAN FEDERATION 5.875
6,200,000.000 8,467,457.800
09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
8,200,000.000 8,312,873.000
10/12/28
SOUTH AFRICA 4.85
9,000,000.000 9,282,375.000
09/30/29
SOUTH AFRICA 4.875
6,400,000.000 6,833,600.000
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.65
5,200,000.000 4,973,774.000
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.75
9,000,000.000 8,610,300.000
09/30/49
SOUTH AFRICA 5.875
6,400,000.000 7,121,280.000
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
9,200,000.000 10,191,024.000
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
3,000,000.000 3,118,608.000
06/22/48
UNITED MEXICAN STATES
13,000,000.000 12,656,020.000
2.659 05/24/31
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 8,208,640.000
3.25 04/16/30
UNITED MEXICAN STATES
7,200,000.000 7,674,408.000
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
6,200,000.000 6,671,417.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
7,000,000.000 6,298,810.000
3.75 04/19/71
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 9,263,350.000
3.771 05/24/61
UNITED MEXICAN STATES
5,000,000.000 5,376,950.000
3.9 04/27/25
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 8,796,560.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
9,400,000.000 10,376,519.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
5,000,000.000 5,299,000.000
4.5 01/31/50
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 11,148,850.000
4.5 04/22/29
UNITED MEXICAN STATES
9,000,000.000 9,651,870.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
8,400,000.000 9,002,070.000
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
7,000,000.000 7,896,700.000
4.75 04/27/32
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 9,150,160.000
5.0 04/27/51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES
9,800,000.000 11,351,242.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
9,900,000.000 12,338,172.000
6.05 01/11/40
アメリカ・ドル 小計 846,991,000.000 924,310,929.850
(96,184,297,960) (104,964,749,194)
国債証券 合計 96,184,297,960 104,964,749,194
(96,184,297,960) (104,964,749,194)
合計 104,964,749,194
(104,964,749,194)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 118銘柄 97.22 100.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ワールドアセットバランス(基本コース)
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,529,139,131円
Ⅱ 負債総額 82,898,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,446,241,064円
Ⅳ 発行済数量 7,114,465,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1872円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 25,923,571,420円
Ⅱ 負債総額 223,634,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,699,936,509円
Ⅳ 発行済数量 23,449,288,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0960円
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 749,795,297,281円
Ⅱ 負債総額 2,330,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 749,792,967,002円
Ⅳ 発行済数量 122,896,722,560口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.1010円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 451,508,680,022円
Ⅱ 負債総額 8,834,544,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 442,674,135,043円
Ⅳ 発行済数量 309,481,606,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4304円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 93,005,711,660円
Ⅱ 負債総額 973,654,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 92,032,057,149円
Ⅳ 発行済数量 51,317,999,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7934円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 69,346,195,896円
Ⅱ 負債総額 90,768,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 69,255,427,554円
Ⅳ 発行済数量 48,217,272,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4363円
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 146,677,812,362円
Ⅱ 負債総額 3,580,856,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 143,096,956,238円
Ⅳ 発行済数量 63,766,266,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2441円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2021年12月30日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2021年12月30日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年12月30日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,506,807,208,638
追加型公社債投資信託
825 15,911,064,690,034
追加型株式投資信託
28 59,752,056,358
単位型公社債投資信託
220 1,332,625,264,209
単位型株式投資信託
1,099 18,810,249,219,239
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第36期事業年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
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(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
- - - - - -
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)委託者報酬
6.重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
項目
(2021年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
項目
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(百万円) (円)
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,866 25,866 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,868 25,868 -
資産計
(注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 5,844 - 5,844
金銭の信託
- - - -
投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 5,844 - 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以
下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
(百万円)
投資有価証券(その他有価証券)
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299 百万円)で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259 百万円)については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 -百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬(注) 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
(セグメント情報等)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において銀行業務および信託業務を営
247,369
みずほ信託銀行株式会社
んでいます。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
( 3) 投資顧問会社
名称 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
200百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2022年1月21日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス(基本コース)の2021年
6月12日から2021年12月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ワールドアセットバランス(基本コース)の2021年12月13日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年1月21日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の20
21年6月12日から2021年12月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の2021年12月13日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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