ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）他 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年3月8日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

       益証券に係るファンドの名称】
                         ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で100兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
       ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       （注  1 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま

        す。
       （注  2 ）以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
          ダイワＴＯＰＩＸインデックス                       ：  ＴＯＰＩＸインデックス
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワ日経２２５インデックス                       ：  日経２２５インデックス
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国株式インデックス                       ：  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
          （為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
           用）
          ダイワ外国株式インデックス                       ：  外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
          （為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
           用）
          ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳ                       ：  日本債券インデックス
           ＭＡ専用）
          ダイワ外国債券インデックス                       ：  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
          （為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
           用）
          ダイワ外国債券インデックス                       ：  外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
          （為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
           用）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス                       ：  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス                       ：  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
          （為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専                           り）
           用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス                       ：  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
          （為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専                           し）
           用）
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    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

      　各ファンドについて            10 兆円を上限とし、合計で             100  兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

      　各ファンドについて            1 万口当たり次のとおりとします。
                   ファンド名                           発行価格
         ＴＯＰＩＸインデックス
         日経２２５インデックス
                                     取得申込受付日の基準価額
         日本債券インデックス
         Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
         外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
         外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
         外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                     取得申込受付日の翌営業日の基準価額
         外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
         外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
         外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合せ下さい。

        大和アセットマネジメント株式会社
        　電話番号（コールセンター）                     0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
        　ホームページ                https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
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      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
    (6)  【申込単位】

      　販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2022  年 3 月 9 日から    2022  年 9 月 8 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価
      証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

       ＜日経２２５インデックス＞













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      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞













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      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞













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      ＜日本債券インデックス＞













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞













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      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞













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      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（注）＞













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      （注）    2022  年 3 月 9 日より、「商品分類」の「補足分類」を「インデックス型」とし、「属性区分」に対












      象インデックスを追加しました。
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞


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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












      ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
       ＜信託金の限度額＞

       ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することが
       できます。
                   ファンド名                       限度額

       ＴＯＰＩＸインデックス                              2,500   億円
       日経２２５インデックス
       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
                                     各ファンドについて
                                     5,000   億円
       日本債券インデックス
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                                     各ファンドについて
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                     1,000   億円
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】













        2017  年 2 月 16 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者
                          収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                               受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との

                               契約（    ※1  ）に基づき、次の業務を行ないます。
                               ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口              販売会社
                               ② 一部解約請求に関する事務
                               ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する
                               事務　　     など
         ↑↓※1                    収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※3  ）

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                               当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契
                               約」といいます。）（            ※2  ）の委託者であり、次の業
                               務を行ないます。
                     大和アセットマ
                               ① 受益権の募集・発行
         委託会社            ネジメント株式
                        会社
                               ② 信託財産の運用指図
                               ③ 信託財産の計算
                               ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
       ↓ 運用指図     ↑↓※2                  損益  ↑↓  信託金（     ※3  ）

                               信託契約（      ※2  ）の受託者であり、次の業務を行ない

                    ＜日経２２５イ
                               ます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カス
                    ンデックス＞
                               トディ銀行に委託することができます。また、外国に
                     みずほ信託銀行
                               おける資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力
                       株式会社
                               を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合が
                    再信託受託会
                               あります。
                    社：
                    株式会社日本カ
                               ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                    ストディ銀行
                               ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
         受託会社
                               信託契約（      ※2  ）の受託者であり、次の業務を行ない
                    ＜上記以外の各
                    ファンド＞
                               ます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カス
                     三井住友信託銀
                               トディ銀行に委託することができます。また、外国に
                      行株式会社
                               おける資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力
                    再信託受託会
                               を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合が
                    社：
                               あります。
                    株式会社日本カ
                               ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                    ストディ銀行
                               ② 信託財産の計算　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                    ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

                    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
                    　東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）　など
                    ＜日経２２５インデックス＞
                      わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘
                    柄　など
                    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり                       / 為替ヘッジなし）＞
                      外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）　など
         投資対象           ＜日本債券インデックス＞
                      わが国の公社債　など
                    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり                       / 為替ヘッジなし）＞
                      外国の公社債　など
                    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
                      わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信
                    託の受益証券および不動産投資法人の投資証券　など
                    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり                         / 為替ヘッジなし）＞
                      海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券　など
      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

         に関する事務の内容等が規定されています。
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      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2021  年 12 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
             ファンド名                        主要投資対象

         ＴＯＰＩＸインデックス               トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
         日経２２５インデックス               ストックインデックス２２５・マザーファンドの受益証券
         外国株式インデックス               外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証
         （為替ヘッジあり）               券
         外国株式インデックス
                        外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
         （為替ヘッジなし）
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         日本債券インデックス               日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
         外国債券インデックス               外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの
         （為替ヘッジあり）                 受益証券
         外国債券インデックス
                        外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
         （為替ヘッジなし）
         Ｊ－ＲＥＩＴインデック
                        ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
         ス
         外国ＲＥＩＴインデック
                        先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファ
         ス（為替ヘッジあり）
                        ンド
         （注）
         外国ＲＥＩＴインデック               ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
         ス（為替ヘッジなし）               の受益証券および先進国ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       ※ 以下、各ファンドにおいて「マザーファンド」といいます。
       （注）   2022  年 3 月 3 0 日までは、上記のほか、マザーファンドとして「ダイワ・グローバル                                    REIT  インデック
       ス・マザーファンド」および「先進国                   REIT  マザーファンド」に投資します。
      ② 　投資態度

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指
        数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
        への投資は、原則として信託財産総額の                     50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜日経２２５インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株
        価（日経     225  ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
        への投資は、原則として信託財産総額の                     50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
        に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざ
        し て運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．マザーファンドにおいて、保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替
        ヘッジを行ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
        に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用
        を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜日本債券インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・
        ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                                FTSE  世界国
        債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行な
        います。
       ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。
        このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合
        計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．マザーファンドにおいて、投資成果を                       FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
        ス）の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
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      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                                FTSE  世界国
        債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
        ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含み
        ます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証
        REIT  指数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

      ＜ 2022  年 3 月 30 日まで＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、投資成果を                                    S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）
        （円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．保有外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
       ※ 　先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドが保有する外貨建資産のうち当
        ファンドに属するとみなした外貨建資産については、先進国リート・インデックス（為替ヘッジあ
        り）マザーファンドにおいて為替ヘッジを行ないます。
       ※ 　当ファンドが保有する外貨建資産ならびにダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザー
        ファンドおよび先進国ＲＥＩＴマザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属すると
        みなした外貨建資産については、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないます。
       ハ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マ
        ザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
        託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ 2022  年 3 月 31 日から＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所
        上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益
        証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。）に投資し、投資成
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        果をベンチマーク（           S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース））の動きに連動させ
        ることをめざして運用を行ないます。
       ※ 　効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす                               ETF  （上場投資信託証券）に投資する場
        合があります。
       ロ．マザーファンドにおいて、保有外貨建資産については、                                  S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円
        ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
       ハ．運用の効率化をはかるため、リート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外のリート市場の動きを反映した投資成果を
        めざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
        す。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マ
        ザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
        託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデッ
       クス」および「日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
       ものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ 、 ⑨ 、 ⑩ 、 ⑪ および    ⑫ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、「日経２２
       ５インデックス」は、みずほ信託銀行株式会社、「日経２２５インデックス」以外の各ファンドは三
       井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価
       証券（金融商品取引法第             2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図することができます。
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        1.  株券または新株引受権証書
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
        受権証書
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5.  社債券    ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                               2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（新投資口予約権証券および投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

      参照下さい。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

         2.  国債証券
         3.  地方債証券
         4.  特別の法律により法人の発行する債券
         5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除
         きます。）
         6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第  1 項第  4 号で定めるものをいいま
         す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質
        を有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをい
        います。）
        10.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                               2 条第  1
         項第  11 号で定めるものをいいます。）
        11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
        12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
        13.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
        14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
        16 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
        17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                                15.  の有価証券に表示されるべき権
         利の性質を有するもの
         なお、前     1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                             2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券
        のうち投資法人債券ならびに前                 8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の
        性質を有するものを以下「公社債」といい、前                         9. の証券および前        10.  の証券（新投資口予約権証券
        および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに次
       の有価証券（金融商品取引法第                 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
       除きます。）に投資することを指図することができます。
       1.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. の証券の性質を有するもの
       3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ＜各ファンド共通＞
       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           45 ～ 55 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2021  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の
       場合には、分配を行なわないことがあります。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　マザーファンドの受益証券（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
       マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　株式（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
                                 42/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受
        益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
        な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
        総額の    100  分の  30 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
        資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                             100  分の  10 を超
        えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　株式への直接投資は、行ないません。
      ③ 　新株引受権証券等（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④ 　投資信託証券（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
        す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　投資する株式等の範囲（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
        発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
        のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
        ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
        録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるもの
        と します。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       （規定なし）
      ⑥ 　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑦ 　信用取引（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
        行なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
         6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使により取得可能な株券
      ＜上記以外の各ファンド＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （規定なし）
      ⑧ 　先物取引等（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                  28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      ⑨ 　スワップ取引（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
                                 46/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
                                 47/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       （規定なし）
      ⑩ 　金利先渡取引（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品（信託財産が                       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
        ならびに前      (2)③   の 1. から   4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
        じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
        属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
        ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
        の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
        計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑪ 　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
                                 48/747

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑫ 　直物為替先渡取引（信託約款）

      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
        との指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
      ⑬ 　デリバティブ取引等（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
       委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
      より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑭ 　有価証券の貸付け（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       （規定なし）
      ⑮ 　外貨建資産（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑯ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
      合には、制約されることがあります。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑰ 　外国為替予約取引（信託約款）

      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計 額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑱ 　信用リスク集中回避（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
      ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      て、それぞれ       100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
      は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこと
      とします。
      ⑲ 　資金の借入れ（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参　考＞       マザーファンドの概要

      トピックス・インデックス・マザーファンド
                わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモ

      運用の基本方針
                デルとして運用を行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      主要投資対象          ※2022    年 3 月 12 日に信託約款を変更し、下記とします。

                東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
                投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリ

                オ管理を行ないます。
                イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないま
      投資態度           す。
                ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を
                 参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
                ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
                ① 　株式
                 株式への投資には、制限を設けません。
                ② 　先物取引等
                イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用
                 対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
                 所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                           28 条第  8 項第  3 号イに掲げるも
                 のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                   28 条第  8 項第  3
                 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
                 引法第    28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
                 おけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属す
                 る資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかか
                 る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利
                 にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
                 す。
                ③ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
      主な投資制限
                 価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
                 その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
                 す。）を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
                 の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
                 委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
                 指図するものとします。
                 ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうもの
                  とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ストックインデックス２２５・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモ
      運用の基本方針
                デルとして運用を行ないます。
                わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投
      主要投資対象
                資対象とします。
                イ．投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポート
                 フォリオ管理を行ないます。
                 1 ．上記投資対象銘柄のうちの                200  銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ない
                 ます。
      投資態度           2 ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
                ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入った
                 とき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
                 あります。
                ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                ② 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
                 うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
                 含めるものとします。（以下同じ。）
                ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプショ
                 ン取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類
                 似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ③ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
                 価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
      主な投資制限           その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
                 す。）を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
                 の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
                 委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
                 指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものと
                 します。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

      運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予
      主要投資対象
                定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
                ① 　主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣ
                 Ｉコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用
                 を行なうことを基本とします。
                ② 　保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の
                 動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
      投資態度          ③ 　運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。
                 このため、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額
                 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ② 　新株引受権証券等
                 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財
                産の純資産総額の          20 ％以下とします。
                ③ 　投資信託証券
                 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              5 ％以下とします。
                ④ 　同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
                 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の       5 ％以下とします。
                ⑤ 　同一銘柄の転換社債等
                 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3
                号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
                約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投
                資割合は、信託財産の純資産総額の                   10 ％以下とします。
                ⑥ 　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ⑦ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑧ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
      主な投資制限
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
                 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
                                 56/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
                 金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
                 た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
                 一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
                 た価額で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
                 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
                 なうものとします。
      外国株式インデックスマザーファンド

                投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざし

      運用の基本方針
                て運用を行なうことを基本とします。
      主要投資対象          外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣ
                 Ｉコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なう
                 ことを基本とします。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
      投資態度           ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りま
                 たは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      日本債券インデックスマザーファンド

                投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させ

      運用の基本方針
                ることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主要投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデック
                 ス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
                 基本とします。
      投資態度
                ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
                 付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
      主な投資制限           額の  30 ％以下とします。
                ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以
                 下とします。
                ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動き

      運用の基本方針
                に連動させることをめざして運用を行ないます。
      主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を                             FTSE  世界国債インデックス
                 （除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を
                 行ないます。
                ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このた
                 め、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託
      投資態度           財産の純資産総額を超えることがあります。
                ハ．投資成果を         FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の
                 動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
                社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                ② 　投資信託証券
                　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の       5 ％以下とします。
                ③ 　外貨建資産
                　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
      主な投資制限
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
                 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
                 金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
                 た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
                 一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
                 た価額で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
                 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
                 なうものとします。
      外国債券インデックスマザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動

      運用の基本方針
                きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
      主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除
                 く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
                 なうことを基本とします。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
      投資態度           ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまた
                 は支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
                 付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
      主な投資制限           額の  30 ％以下とします。
                ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以
                 下とします。
                ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

                東京証券取引所が算出・公表する「東証                      REIT  指数」（配当込み、以下同じ。）に

      運用の基本方針
                連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
                                 60/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                わが国の金融商品取引所（               ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動
                産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投
                資信託証券｣といいます。）を主要投資対象とします。
      主要投資対象          ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
                 2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
                 融商品取引法第        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当
                 該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
                イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証                        REIT  指数」に連動する投資成果をめ
                 ざして運用を行ないます。
                ロ．投資成果を「東証            REIT  指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄
                 は「東証     REIT  指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高
                 位に保ちます。
                ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
      投資態度
                 す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
                 建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が生じたとき、「東証               REIT  指数」が改廃されたとき、償還の準備に入った
                 とき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
                 あります。
                ① 　株式
                　株式への直接投資は、行ないません。
                ② 　投資信託証券
                　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③ 　同一銘柄の投資信託証券
                　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％
                以下とします。ただし、当該同一銘柄の「東証                          REIT  指数」における時価の構成割
                合が  30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることが
      主な投資制限
                できるものとします。
                ④ 　外貨建資産
                　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                ⑤ 　先物取引
                　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融
                商品取引法第       28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
                するものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
                取引を行なうことの指図をすることができます。
       先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

                 S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させるこ

       運用の基本方針
                 とをめざして運用を行ないます。
                 イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定
                 を含みます。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同
                 じ。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総
       主要投資対象
                 称して「リート」といいます。）
                 ロ．先進国のリート指数との連動をめざす                       ETF  （上場投資信託証券）
                 ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 イ．主として、先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資
                  し、投資成果をベンチマーク（                 S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・
                  円ベース））の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                 ※ 　効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす                               ETF  （上場投資信託
                  証券）に投資する場合があります。
                 ロ．運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取
                  引を利用することがあります。このため、リートの組入総額とリート指数先
       投資態度
                  物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
                  があります。
                 ハ．保有外貨建資産については、                  S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・
                  円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
                 ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
                  な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
                  模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                  産の純資産総額の          5 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ④ 　先物取引
                  わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                       28 条
       主な投資制限
                 第 8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
                 ション取引（金融商品取引法第                 28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）
                 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
                 との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
                 るものとします。
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

                Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざ

      運用の基本方針
                して運用を行ないます。
                海外の金融商品取引所（             ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店
                頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または
                不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要
                投資対象とします。
      主要投資対象
                ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
                 2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
                 融商品取引法第        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当
                 該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
                イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に
                 投資し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）
                 をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない
                 ます。
                ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高
                 位に保ちます。
                ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
      投資態度
                 す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
                 建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
                 ん。
                ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっ
                 ては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                                 62/747




                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式への直接投資は、行ないません。
                ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
                 30 ％以下とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割
                 合が  30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れること
                 ができるものとします。
                ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                ⑤ 　先物取引
                 委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融
                商品取引法第       28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
                するものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
                取引を行なうことの指図をすることができます。
      先進国ＲＥＩＴマザーファンド

      運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を

                 含みます。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）
                 の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して
      主要投資対象
                 「リート」といいます。）
                ロ．先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
                ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
                ニ．国内の債券
                イ．  主として、先進国のリート、先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ、先
                 進国のリートを対象としたリート指数先物取引および残存期間の短いわが国の
                 債券に投資し、先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果
                 をめざして運用を行ないます。
                ※ 　一部日本のリートを含む指数を対象とするＥＴＦを組入れる場合がありま
                す。
      投資態度          ロ．  運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を
                 利用することがあります。このため、リートおよびＥＴＦの組入総額ならびに
                 リート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
                 超えることがあります。
                ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ニ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
                 化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ② 　投資信託証券
                 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の       5 ％以下とします。
                ③ 　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
      主な投資制限
                 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品（信託財産が                        1 年以内に受取る組入有価証券の利
                 払金および償還金等ならびに前                 (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用さ
                 れているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えないものとします。
                 なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
                 少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えるこ
                 ととなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先
                 渡取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                 ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
                  した価額で行なうものとします。
                 へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提
                  供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図
                  を行なうものとします。
                            ３【投資リスク】


    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動
      します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会
      社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

      ＜日経２２５インデックス＞
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
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       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
        だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の
        金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっ
        ては、さらにコストが拡大することもあります。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
        大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場
        合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいては、               為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
        ん。  そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が 困難となることがあります。
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜ 日本債券インデックス            ＞

      ① 　公社債の価格変動          （価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの
       幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況
       によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定され
       た条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく
       下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基
       準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ① 　公社債の価格変動          （価格変動リスク・信用リスク）
      （ 日本債券インデックス           の ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の                         ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

      ① 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （日本債券インデックスの              ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の                         ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              ＞

      ① 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当 が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く法制度や規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リート
         の価格や配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ② 　その他
       （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

      ① 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの                 ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の                         ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

      ① 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの                 ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の                         ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
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      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日
       経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きま
       す。）その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、す
       で に受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日
       経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きま
       す。）その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
       ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金
       の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、
       当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱い
       ます。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特

       色＞の「     ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】













    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
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    (3)  【信託報酬等】
      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                             6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合に
       は、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
                   ファンド名                          信託報酬率

         ＴＯＰＩＸインデックス
                                      年率  0.341   ％（税抜     0.31  ％）
         日経２２５インデックス
         外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.4455    ％（税抜     0.405   ％）
         外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
         日本債券インデックス                             年率  0.3355    ％（税抜     0.305   ％）以内（      ※ ）
         外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.418   ％（税抜     0.38  ％）
         外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
         Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                             年率  0.341   ％（税抜     0.31  ％）
         外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.4345    ％（税抜     0.395   ％）
         外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       （ ※ ）毎月    10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                          2017  年 3 月 10 日（休業日の場合翌営業
         日）までの期間については当初設定日の前営業日）における新発                                   10 年国債の利回り（日本相互証
         券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発    10 年国債利回りが）
        　　イ．     1 ％未満の場合        ………………        年率  0.1485    ％ ( 税抜  0.135   ％ )
          ロ．  1 ％以上の場合        ………………        年率  0.3355    ％ ( 税抜  0.305   ％ )
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

       ＜日経２２５インデックス＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.19  ％         年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.285   ％        年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜日本債券インデックス＞

                   委託会社             販売会社            受託会社
      前 ① イ . の場合      年率  0.075   ％（税抜）        年率  0.05  ％（税抜）        年率  0.01  ％（税抜）
      前 ① ロ . の場合      年率  0.185   ％（税抜）        年率  0.10  ％（税抜）        年率  0.02  ％（税抜）
       ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

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       ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.26  ％         年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.19  ％         年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.275   ％        年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
        ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
      （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

       すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託およびＥＴＦは市場価格により取引されており、費用を表示することができま
      せん。
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      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
      用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（）を選択することもできます。ただ
         し、  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
         20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
         を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                  20 ％（所得税      15 ％および地方税
         5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得
         税 0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で
        源泉徴収（      ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
        所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されま
        せん。ただし、         2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
        れ、税率は      15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入
        制度の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2021  年 12 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

                 【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    2,283,526,118               99.99
                内　日本                          2,283,526,118               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       142,030            0.01
       純資産総額
                                          2,283,668,148              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               1.3290       1.3593
      トピックス・インデックス・マザー
                                     1,679,927,991                     99.99
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            2,232,645,086       2,283,526,118
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】
       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      4,156,052         4,168,187        1.0274       1.0304
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                     99,679,256         100,618,182         1.1678       1.1788
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    1,892,823,205         1,898,380,433          1.0218       1.0248
         (2019   年 6 月 17 日 )
          第 4 計算期間末
                    5,083,506,949         5,183,291,476          1.0189       1.0389
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日      1,000,790,954            －        1.2134       －
          2021  年 1 月末日      1,139,145,560            －        1.2159       －
             2 月末日      1,079,044,841            －        1.2536       －
             3 月末日      1,304,871,872            －        1.3250       －
             4 月末日      1,627,758,109            －        1.2871       －
             5 月末日      1,801,872,615            －        1.3045       －
          第 5 計算期間末
                    2,958,666,170         3,001,224,765          1.3209       1.3399
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      2,936,017,047            －        1.3009       －
             7 月末日      2,982,318,204            －        1.2724       －
             8 月末日      3,183,109,149            －        1.3121       －
             9 月末日      2,797,941,786            －        1.3692       －
            10 月末日      2,749,960,133            －        1.3495       －
            11 月末日      2,298,583,005            －        1.2999       －
            12 月末日      2,283,668,148            －        1.3451       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0030
        第 2 計算期間                  0.0110
        第 3 計算期間                  0.0030
        第 4 計算期間                  0.0200
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        第 5 計算期間                  0.0190
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   3.0
        第 2 計算期間                   14.7
        第 3 計算期間                  △ 12.2
        第 4 計算期間                   1.7
        第 5 計算期間                   31.5
       2021  年 6 月 16 日～
                             1.3
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                        3,045,067                         0
        第 2 計算期間                       81,311,932                          0
        第 3 計算期間                      2,042,744,740                      275,692,237
        第 4 計算期間                     20,581,650,630                     17,444,833,751
        第 5 計算期間                      8,768,488,999                    11,517,789,316
       2021  年 6 月 16 日～
                                 660,927,562                    1,220,960,774
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         186,926,529,920                98.17
       株式
                   内　日本                      186,926,529,920                98.17
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,483,514,957               1.83
       純資産総額
                                         190,410,044,877               100.00
    その他の資産の投資状況

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               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    3,366,480,000               1.77
                内　日本                          3,366,480,000               1.77
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               1,987.14       2,105.50
                        輸送用
                                       3,485,200                   3.85
     1 トヨタ自動車           日本    株式
                        機器
                                            6,925,614,350       7,338,088,600
                                              12,374.10       14,475.00
                        電気機
                                        431,000                   3.28
     2 ソニーグループ           日本    株式
                        器
                                            5,333,241,100       6,238,725,000
                                              71,665.05       72,280.00
                        電気機
                                         62,300                  2.36
     3 キーエンス           日本    株式
                        器
                                            4,464,733,000       4,503,044,000
                                               7,006.92       6,972.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        507,200                   1.86
     4            日本    株式
      グス                  業
                                            3,553,910,400       3,536,198,400
                                              54,121.69       66,280.00
                        電気機
                                         43,700                  1.52
     5 東京エレクトロン           日本    株式
                        器
                                            2,365,118,000       2,896,436,000
                                                632.40       624.90
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,250,500                   1.39
     6            日本    株式    銀行業
       G 
                                            2,688,040,940       2,656,137,450
                                              13,276.83       13,520.00
                        電気機
                                        178,300                   1.27
     7 日本電産           日本    株式
                        器
                                            2,367,258,900       2,410,616,000
                                              21,122.55       19,920.00
                                        115,700                   1.21
     8 信越化学           日本    株式    化学
                                            2,443,880,000       2,304,744,000
                                              18,399.46       17,110.00
                        精密機
                                        134,200                   1.21
     9 ＨＯＹＡ           日本    株式
                        器
                                            2,469,207,800       2,296,162,000
                                              26,671.20       26,090.00
                                         87,600                  1.20
     10  ダイキン工業           日本    株式    機械
                                            2,336,397,600       2,285,484,000
                                               3,224.90       3,150.00
                        情報・通
                                        704,700                   1.17
     11  日本電信電話           日本    株式
                        信業
                                            2,272,588,210       2,219,805,000
                                               6,312.33       5,434.00
                        情報・通
                                        404,900                   1.16
     12  ソフトバンクグループ           日本    株式
                        信業
                                            2,555,862,500       2,200,226,600
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                                              52,683.29       53,650.00
                        その他
      任 天 堂                                38,800                  1.09
     13            日本    株式
                        製品
                                            2,044,112,000       2,081,620,000
                                               6,440.73       6,230.00
                        電気機
      日 立                                 330,900                   1.08
     14            日本    株式
                        器
                                            2,131,238,700       2,061,507,000
                                               3,927.24       3,943.00
      三井住友フィナンシャル
                                        470,100                   0.97
     15            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,846,199,900       1,853,604,300
                                               3,538.56       3,652.00
                                        507,400                   0.97
     16  三菱商事           日本    株式    卸売業
                                            1,795,468,200       1,853,024,800
                                               9,989.14       9,157.00
                        電気機
                                        202,200                   0.97
     17  村田製作所           日本    株式
                        器
                                            2,019,806,000       1,851,545,400
                                               3,334.71       3,230.00
                        輸送用
                                        542,000                   0.92
     18  本田技研           日本    株式
                        機器
                                            1,807,418,200       1,750,660,000
                                               3,744.97       3,137.00
                                        541,000                   0.89
     19  武田薬品           日本    株式    医薬品
                                            2,026,031,600       1,697,117,000
                                               3,453.10       3,518.00
      伊 藤 忠                               473,600                   0.88
     20            日本    株式    卸売業
                                            1,635,391,700       1,666,124,800
                                               3,777.96       3,362.00
                        情報・通
                                        492,200                   0.87
     21  ＫＤＤＩ           日本    株式
                        信業
                                            1,859,515,400       1,654,776,400
                                               3,016.60       2,925.00
                                        540,700                   0.83
     22  第一三共           日本    株式    医薬品
                                            1,631,080,250       1,581,547,500
                                              77,229.56       77,590.00
                                         20,000                  0.81
     23  ＳＭＣ           日本    株式    機械
                                            1,544,591,200       1,551,800,000
                                              17,357.44       19,395.00
                        サービス
                                         77,700                  0.79
     24  オリエンタルランド           日本    株式
                        業
                                            1,348,673,500       1,506,991,500
                                               1,551.67       1,454.50
                        情報・通
                                       1,022,100                   0.78
     25  ソフトバンク           日本    株式
                        信業
                                            1,585,971,600       1,486,644,450
                                              25,529.02       24,380.00
                        電気機
                                         60,400                  0.77
     26  ファナック           日本    株式
                        器
                                            1,541,952,900       1,472,552,000
                                               7,761.34       9,529.00
                        輸送用
                                        151,500                   0.76
     27  デンソー           日本    株式
                        機器
                                            1,175,843,400       1,443,643,500
                                               2,448.64       2,723.50
                                        525,800                   0.75
     28  三井物産           日本    株式    卸売業
                                            1,287,495,400       1,432,016,300
                                               6,007.19       6,392.00
                                        223,600                   0.75
     29  東京海上ＨＤ           日本    株式    保険業
                                            1,343,207,800       1,429,251,200
                                               5,120.03       5,056.00
                                        265,200                   0.70
     30  セブン   & アイ・  HLDGS     日本    株式    小売業
                                            1,357,834,400       1,340,851,200
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
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       株式                         98.17%
       合計                         98.17%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.23%
       建設業                         2.13%
       食料品                         3.21%
       繊維製品                         0.46%
       パルプ・紙                         0.20%
       化学                         6.64%
       医薬品                         4.71%
       石油・石炭製品                         0.39%
       ゴム製品                         0.67%
       ガラス・土石製品                         0.78%
       鉄鋼                         0.73%
       非鉄金属                         0.68%
       金属製品                         0.63%
       機械                         5.45%
       電気機器                         19.81%
       輸送用機器                         7.99%
       精密機器                         2.86%
       その他製品                         2.18%
       電気・ガス業                         1.04%
       陸運業                         2.88%
       海運業                         0.51%
       空運業                         0.38%
       倉庫・運輸関連業                         0.17%
       情報・通信業                         7.80%
       卸売業                         5.19%
       小売業                         4.02%
       銀行業                         4.62%
       証券、商品先物取引業                         0.71%
       保険業                         1.94%
       その他金融業                         1.12%
       不動産業                         1.78%
       サービス業                         6.18%
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       合計                         98.17%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０４０
    株価指数先物
                                     169    3,362,941,950
           日本                  買建                    3,366,480,000         1.77%
    取引
                 ３月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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                 【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】


















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,927,266,366               99.98
                内　日本                          1,927,266,366               99.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       324,608            0.02
       純資産総額
                                          1,927,590,974              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        親投資
                                               3.7210       3.7751
      ストックインデックス２２５・マ
                                      510,520,613                     99.98
     1               日本    信託受
      ザーファンド
                                            1,899,671,640       1,927,266,366
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.98%
       合計                         99.98%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      1,020,073        1,027,073        1.0201       1.0271
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     27,240,569        27,447,452         1.1850       1.1940
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                     33,941,230        34,498,119         1.0971       1.1151
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                     376,011,783        380,018,315         1.1262       1.1382
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日       638,174,192           －       1.4474       －
         2021  年 1 月末日       691,545,247           －       1.4585       －
             2 月末日       562,429,725           －       1.5276       －
             3 月末日       634,612,946           －       1.5472       －
             4 月末日       417,702,194           －       1.5276       －
             5 月末日       436,960,978           －       1.5303       －
         第 5 計算期間末
                     439,385,720        445,667,627         1.5388       1.5608
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       433,511,122           －       1.5057       －
             7 月末日       410,660,596           －       1.4263       －
             8 月末日       422,833,052           －       1.4686       －
             9 月末日       653,745,254           －       1.5490       －
            10 月末日       703,881,602           －       1.5189       －
            11 月末日       884,298,207           －       1.4623       －
            12 月末日      1,927,590,974           －       1.5153       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0070
        第 2 計算期間                  0.0090
        第 3 計算期間                  0.0180
        第 4 計算期間                  0.0120
        第 5 計算期間                  0.0220
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
                                 88/747


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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.7
        第 2 計算期間                   17.0
        第 3 計算期間                  △ 5.9
        第 4 計算期間                   3.7
        第 5 計算期間                   38.6
       2021  年 6 月 16 日～
                            △ 2.8
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                       21,987,038                          0
        第 3 計算期間                       816,750,378                     808,799,125
        第 4 計算期間                      1,970,995,928                     1,668,056,539
        第 5 計算期間                       762,009,014                     810,345,465
       2021  年 6 月 16 日～
                                1,023,117,790                      16,398,812
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       ストックインデックス２２５・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         202,590,592,400                98.61
       株式
                   内　日本                      202,590,592,400                98.61
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,859,274,011               1.39
       純資産総額
                                         205,449,866,411               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    2,849,220,000               1.39
                内　日本                          2,849,220,000               1.39
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
         銘柄名       地域    種類    業種                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              53,970.00       66,280.00
                       電気機
                                       248,000                    8.00
     1 東京エレクトロン          日本    株式
                       器
                                           13,384,560,000       16,437,440,000
                                              74,347.90       65,310.00
                                       248,000                    7.88
     2 ファーストリテイリング          日本    株式    小売業
                                           18,438,280,000       16,196,880,000
                                              6,301.43       5,434.00
                       情報・通
                                      1,488,000                    3.94
     3 ソフトバンクグループ          日本    株式
                       信業
                                            9,376,536,000        8,085,792,000
                                              26,492.82       26,090.00
                                       248,000                    3.15
     4 ダイキン工業          日本    株式    機械
                                            6,570,220,000        6,470,320,000
                                              25,375.08       24,380.00
                       電気機
                                       248,000                    2.94
     5 ファナック          日本    株式
                       器
                                            6,293,020,000        6,046,240,000
                                              10,985.80       10,900.00
                       電気機
                                       496,000                    2.63
     6 アドバンテスト          日本    株式
                       器
                                            5,448,960,000        5,406,400,000
                                              6,987.88       6,972.00
      リクルートホールディ                 サービス
                                       744,000                    2.52
     7           日本    株式
      ングス                 業
                                            5,198,988,000        5,187,168,000
                                              3,763.48       3,362.00
                       情報・通
                                      1,488,000                    2.43
     8 ＫＤＤＩ          日本    株式
                       信業
                                            5,600,064,000        5,002,656,000
                                              20,987.86       19,920.00
                                       248,000                    2.40
     9 信越化学          日本    株式    化学
                                            5,204,990,000        4,940,160,000
                                              5,279.18       4,860.00
                       精密機
      テ ル モ                              992,000                    2.35
     10           日本    株式
                       器
                                            5,236,952,000        4,821,120,000
                                              12,381.65       14,475.00
                       電気機
                                       248,000                    1.75
     11  ソニーグループ          日本    株式
                       器
                                            3,070,650,000        3,589,800,000
                                              6,976.37       7,187.00
                       電気機
      京 セ ラ                              496,000                    1.74
     12           日本    株式
                       器
                                            3,460,280,000        3,564,752,000
                                              8,446.10       5,793.00
                       サービス
                                       595,200                    1.68
     13  エムスリー          日本    株式
                       業
                                            5,027,121,600        3,447,993,600
                                              4,147.60       4,490.00
                       電気機
      Ｔ Ｄ Ｋ                               744,000                    1.63
     14           日本    株式
                       器
                                            3,085,820,000        3,340,560,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              2,178.51       2,466.00
                       情報・通
                                      1,240,000                    1.49
     15  ＮＴＴデータ          日本    株式
                       信業
                                            2,701,360,000        3,057,840,000
                                              11,418.30       11,460.00
                       電気機
                                       248,000                    1.38
     16  オムロン          日本    株式
                       器
                                            2,831,740,000        2,842,080,000
                                              4,110.00       3,735.00
                                       744,000                    1.35
     17  中外製薬          日本    株式    医薬品
                                            3,057,846,000        2,778,840,000
                                              2,333.28       2,649.50
                       精密機
                                       992,000                    1.28
     18  オリンパス          日本    株式
                       器
                                            2,314,620,000        2,628,304,000
                                              1,986.64       2,105.50
                       輸送用
                                      1,240,000                    1.27
     19  トヨタ自動車          日本    株式
                       機器
                                            2,463,440,000        2,610,820,000
                                              9,459.91       9,670.00
                                       248,000                    1.17
     20  キッコーマン          日本    株式    食料品
                                            2,346,060,000        2,398,160,000
                                              7,755.12       9,529.00
                       輸送用
                                       248,000                    1.15
     21  デンソー          日本    株式
                       機器
                                            1,923,272,000        2,363,192,000
                                              1,873.10       1,870.50
                                      1,240,000                    1.13
     22  アステラス製薬          日本    株式    医薬品
                                            2,322,655,000        2,319,420,000
                                              8,855.99       8,994.00
      バンダイナムコ                 その他
                                       248,000                    1.09
     23           日本    株式
      HLDGS                 製品
                                            2,196,286,000        2,230,512,000
                                              8,280.80       8,890.00
                                       248,000                    1.07
     24  日東電工          日本    株式    化学
                                            2,053,640,000        2,204,720,000
                                              3,009.43       2,925.00
                                       744,000                    1.06
     25  第一三共          日本    株式    医薬品
                                            2,239,017,000        2,176,200,000
                                              9,633.54       8,526.00
                                       248,000                    1.03
     26  富士フイルム      HLDGS    日本    株式    化学
                                            2,389,118,000        2,114,448,000
                                              7,384.91       8,125.00
                                       248,000                    0.98
     27  塩野義製薬          日本    株式    医薬品
                                            1,831,460,000        2,015,000,000
                                              8,357.68       7,986.00
                       サービス
                                       248,000                    0.96
     28  セコム          日本    株式
                       業
                                            2,072,706,000        1,980,528,000
                                              9,864.22       9,157.00
                       電気機
                                       198,400                    0.88
     29  村田製作所          日本    株式
                       器
                                            1,957,061,920        1,816,748,800
                                              67,067.60       72,280.00
                       電気機
                                        24,800                   0.87
     30  キーエンス          日本    株式
                       器
                                            1,663,276,500        1,792,544,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.61%
       合計                         98.61%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ．投資株式の業種別投資比率
             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.09%
       鉱業                         0.05%
       建設業                         1.51%
       食料品                         3.61%
       繊維製品                         0.14%
       パルプ・紙                         0.08%
       化学                         7.58%
       医薬品                         6.73%
       石油・石炭製品                         0.19%
       ゴム製品                         0.71%
       ガラス・土石製品                         1.02%
       鉄鋼                         0.07%
       非鉄金属                         0.77%
       金属製品                         0.03%
       機械                         5.08%
       電気機器                         26.92%
       輸送用機器                         4.64%
       精密機器                         3.84%
       その他製品                         2.72%
       電気・ガス業                         0.13%
       陸運業                         1.33%
       海運業                         0.29%
       空運業                         0.03%
       倉庫・運輸関連業                         0.17%
       情報・通信業                         10.25%
       卸売業                         2.20%
       小売業                         9.31%
       銀行業                         0.52%
       証券、商品先物取引業                         0.23%
       保険業                         0.70%
       その他金融業                         0.45%
       不動産業                         1.05%
       サービス業                         6.16%
       合計                         98.61%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
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    ②  投資不動産物件
       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＮＫ２２５先物        ０４０
    株価指数先物
                                      99   2,808,144,450
           日本                  買建                    2,849,220,000         1.39%
    取引
                 ３月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   12,743,211,661               99.99
                内　日本                         12,743,211,661               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,909,691             0.01
       純資産総額
                                          12,745,121,352               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                          株数、口数　　　　　　　　　　
                                           簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価      比率
                          は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                      親投資
                                              2.7995        3.0465
      外国株式インデックス為替
                                    4,182,902,236                       99.99
     1             日本    信託受
      ヘッジ型マザーファンド
                                           11,710,335,290        12,743,211,661
                      益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      3,609,633          3,630,431        1.0413       1.0473
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                    1,333,520,140          1,345,180,653          1.1436       1.1536
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    3,003,717,900          3,053,452,707          1.1475       1.1665
         (2019   年 6 月 17 日 )
          第 4 計算期間末
                    7,959,510,896          8,070,496,281          1.1475       1.1635
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日      11,569,252,394             －        1.3993       －
          2021  年 1 月末日      11,882,943,030             －        1.4157       －
             2 月末日      10,418,421,184             －        1.4358       －
             3 月末日      10,810,109,516             －        1.4814       －
             4 月末日      11,150,201,189             －        1.5628       －
             5 月末日      10,922,530,010             －        1.5699       －
          第 5 計算期間末
                    11,208,379,177          11,357,996,884           1.5732       1.5942
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      11,231,770,820             －        1.5857       －
             7 月末日      11,687,393,942             －        1.6229       －
             8 月末日      11,953,295,224             －        1.6605       －
             9 月末日      11,437,211,832             －        1.5981       －
            10 月末日      13,261,137,592             －        1.6807       －
            11 月末日      11,086,100,236             －        1.6871       －
            12 月末日      12,745,121,352             －        1.7336       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0060
        第 2 計算期間                  0.0100
        第 3 計算期間                  0.0190
        第 4 計算期間                  0.0160
        第 5 計算期間                  0.0210
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   4.7
        第 2 計算期間                   10.8
        第 3 計算期間                   2.0
        第 4 計算期間                   1.4
        第 5 計算期間                   38.9
       2021  年 6 月 16 日～
                             6.6
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                        2,466,456                         0
        第 2 計算期間                      1,162,584,923                           0
        第 3 計算期間                      3,354,512,466                     1,902,942,421
        第 4 計算期間                     12,869,207,903                     8,550,242,735
        第 5 計算期間                      5,926,265,855                     5,738,199,717
       2021  年 6 月 16 日～
                                2,400,464,517                     2,132,902,022
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          79,827,937,366               93.41
       株式
                 内　香港                          651,815,648              0.76
                 内　シンガポール                          264,262,362              0.31
                 内　イスラエル                          184,191,383              0.22
                 内　ノルウェー                          165,469,456              0.19
                 内　スウェーデン                          997,426,484              1.17
                 内　デンマーク                          672,694,537              0.79
                 内　イギリス                         3,471,434,944               4.06
                 内　アイルランド                          162,433,484              0.19
                 内　オランダ                         1,165,292,791               1.36
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                 内　ベルギー                          215,092,117              0.25
                 内　フランス                         2,780,109,849               3.25
                 内　ドイツ                         2,136,562,246               2.50
                 内　スイス                         2,529,432,104               2.96
                 内　ポルトガル                          50,698,681              0.06
                 内　スペイン                          546,332,019              0.64
                 内　イタリア                          612,522,934              0.72
                 内　フィンランド                          256,952,262              0.30
                 内　オーストリア                          54,092,646              0.06
                 内　カナダ                         2,819,835,877               3.30
                 内　アメリカ                        58,562,372,784               68.53
                 内　オーストラリア                         1,479,336,633               1.73
                 内　ニュージーランド                          49,576,125              0.06
                                          2,032,526,172               2.38
       投資証券
                 内　香港                          31,995,405              0.04
                 内　シンガポール                          31,390,551              0.04
                 内　イギリス                          53,464,085              0.06
                 内　フランス                          32,655,816              0.04
                 内　カナダ                          11,483,882              0.01
                 内　アメリカ                         1,669,595,157               1.95
                 内　オーストラリア                          196,665,496              0.23
                 内　その他                           5,275,780             0.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,595,710,386               4.21
       純資産総額
                                          85,456,173,924               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    4,881,961,066               5.71
             内　イギリス                              228,684,044              0.27
             内　ドイツ                              640,388,057              0.75
             内　カナダ                              162,511,395              0.19
             内　アメリカ                             3,742,129,692               4.38
             内　オーストラリア                              108,247,878              0.13
       為替予約取引（売建）                                   80,796,076,678              △ 94.55
             内　日本                            80,796,076,678              △ 94.55
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域   種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              14,904.29       20,632.28
                  アメリ       情報技
      APPLE   INC                               199,715                  4.82
     1                株式
                  カ       術
                                             2,976,614,958       4,120,577,318
                                              25,290.25       39,331.08
                  アメリ       情報技
      MICROSOFT      CORP                             86,166                  3.97
     2                株式
                  カ       術
                                             2,179,167,993       3,389,002,615
                         一般消
                                              362,027.17       389,229.98
                  アメリ       費財・
      AMAZON.COM       INC                            5,505                 2.51
     3                株式
                  カ       サービ
                                             1,992,959,922       2,142,711,042
                         ス
                         一般消
                                              93,360.46      124,933.57
                  アメリ       費財・
      TESLA   INC                               10,186                  1.49
     4                株式
                  カ       サービ
                                             950,970,005      1,272,573,383
                         ス
                         コミュニ
                                              207,795.70       337,365.16
                  アメリ       ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          3,631                 1.43
     5                株式
                  カ       ン・サー
                                             754,506,422      1,224,972,903
                         ビス
                         コミュニ
                                              205,075.48       337,018.95
                  アメリ       ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           3,469                 1.37
     6                株式
                  カ       ン・サー
                                             711,407,040      1,169,118,744
                         ビス
                         コミュニ
      META   PLATFORMS      INC
                                              29,844.12       39,444.95
                  アメリ       ケーショ
                                         28,743                  1.33
     7                株式
      CLASS   A        カ       ン・サー
                                             857,812,905      1,133,766,451
                         ビス
                                              15,999.97       34,507.15
                  アメリ       情報技
      NVIDIA    CORP                               30,067                  1.21
     8                株式
                  カ       術
                                             481,072,574      1,037,526,485
      UNITEDHEALTH        GROUP                                41,643.91       58,151.81
                  アメリ       ヘルス
                                         11,428                  0.78
     9                株式
                  カ       ケア
      INC                                       475,907,283       664,558,903
                                 99/747


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      JPMORGAN      CHASE    &                               15,933.72       18,237.57
                  アメリ
                                         35,951                  0.77
     10                 株式   金融
                  カ
      CO                                       572,837,047       655,658,922
                                              18,368.92       19,731.68
                  アメリ       ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             31,789                  0.73
     11                 株式
                  カ       ケア
                                             583,930,800       627,250,407
                         一般消
                                              31,334.78       47,254.81
                  アメリ       費財・
      HOME   DEPOT    INC                            12,845                  0.71
     12                 株式
                  カ       サービ
                                             402,495,604       606,988,122
                         ス
                                              12,714.58       16,140.03
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               34,292                  0.65
     13             スイス   株式
                         需品
                                             436,012,884       553,474,197
      PROCTER     & GAMBLE                                  15,866.77       18,885.13
                  アメリ       生活必
                                         29,125                  0.64
     14                 株式
                  カ       需品
      CO/THE                                       462,120,605       550,029,522
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                              26,849.11       34,443.88
                  アメリ
                                         15,959                  0.64
     15                 株式   金融
      INC-CL    B        カ
                                             428,485,084       549,690,028
      VISA  INC-CLASS     A                                24,539.17       25,093.91
                  アメリ       情報技
                                         20,264                  0.60
     16                 株式
                  カ       術
      SHARES                                       497,262,963       508,503,061
      BANK   OF  AMERICA                                    3,826.71       5,133.34
                  アメリ
                                         92,634                  0.56
     17                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       354,492,634       475,522,058
                                              55,538.00       91,813.78
                  オラン       情報技
      ASML   HOLDING     NV                           4,916                 0.53
     18                 株式
                  ダ       術
                                             273,025,090       451,356,567
                                               4,371.22       6,622.85
                  アメリ       ヘルス
      PFIZER    INC                               66,999                  0.52
     19                 株式
                  カ       ケア
                                             292,872,830       443,724,434
                                              40,044.55       41,555.57
                  アメリ       情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         10,604                  0.52
     20                 株式
                  カ       術
                                             424,632,834       440,655,326
      ROCHE    HOLDING     AG-                                39,344.01       47,901.98
                         ヘルス
                                         8,388                 0.47
     21             スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       330,017,606       401,801,842
                         コミュニ
                                              20,604.79       17,813.14
                  アメリ       ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            21,761                  0.45
     22                 株式
                  カ       ン・サー
                                             448,383,325       387,631,901
                         ビス
                                              51,496.63       77,363.60
                  アメリ       情報技
      BROADCOM      INC                             4,879                 0.44
     23                 株式
                  カ       術
                                             251,252,289       377,457,015
                                              55,408.69       65,479.73
                  アメリ       情報技
      ADOBE    INC                               5,719                 0.44
     24                 株式
                  カ       術
                                             316,882,842       374,478,609
                         コミュニ
                                              57,655.27       70,224.31
                  アメリ       ケーショ
      NETFLIX    INC                               5,301                 0.44
     25                 株式
                  カ       ン・サー
                                             305,631,058       372,259,072
                         ビス
                                               5,270.56       7,356.67
                  アメリ       情報技
      CISCO   SYSTEMS     INC                           50,501                  0.43
     26                 株式
                  カ       術
                                             266,171,633       371,519,656
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                                               5,387.53       7,033.47
                  アメリ       エネル
      EXXON    MOBIL   CORP                            51,519                  0.42
     27                 株式
                  カ       ギー
                                             277,560,508       362,357,495
                                              30,256.58       47,781.60
                  アメリ       情報技
      ACCENTURE      PLC-CL    A                         7,559                 0.42
     28                 株式
                  カ       術
                                             228,710,059       361,181,178
      THERMO     FISHER
                                              59,211.37       76,227.20
                  アメリ       ヘルス
                                         4,690                 0.42
     29                 株式
      SCIENTIFIC      INC      カ       ケア
                                             277,701,740       357,505,590
      ABBOTT                                        12,808.74       16,239.67

                  アメリ       ヘルス
                                         21,242                  0.40
     30                 株式
                  カ       ケア
      LABORATORIES                                       272,084,368       344,963,151
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         93.41%
       投資証券                         2.38%
       合計                         95.79%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.14%
       素材                         3.95%
       資本財・サービス                         8.94%
       一般消費財・サービス                         11.32%
       生活必需品                         6.59%
       ヘルスケア                         12.27%
       金融                         12.86%
       情報技術                         23.26%
       コミュニケーション・サービス                         8.01%
       公益事業                         2.71%
       不動産                         0.38%
       合計                         93.41%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

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                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500    EMINI   FUT
    株価指数先物
                                     136    3,641,022,454
           アメリカ                  買建                    3,742,129,692         4.38%
    取引            202203
                 FTSE   100  IDX  FUT
                                      20    224,013,649
           イギリス                  買建                     228,684,044        0.27%
                 202203
           オーストラリ
                 SPI  200  FUTURES    202203              7    106,371,470
                             買建                     108,247,878        0.13%
           ア
                 S&P/TSX    60  IX  FUT
                                      7    157,483,337
           カナダ                  買建                     162,511,395        0.19%
                 202203
                 SWISS   MKT  IX  FUTR
                                      9    141,236,937
                             買建                     144,875,520        0.17%
           ドイツ
                 202203
                 EURO   STOXX   50  202203              89    486,089,585

                             買建                     495,512,537        0.58%
                 香港ドル売     / 円買   2022  年

                                  46,013,000        667,947,714
                             売建                     678,691,750       △ 0.79%
    為替予約取引       日本
                 1 月
                 ノルウェー・クローネ
                                  13,250,800        165,705,229
                             売建                     173,271,436       △ 0.20%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 ユーロ売    / 円買   2022  年 1

                                  59,811,200       7,678,831,006
                             売建                    7,807,532,746        △ 9.14%
                 月
                 スウェーデン・クローネ
                                  74,574,900        937,294,630
                             売建                     950,367,610       △ 1.11%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 デンマーク・クローネ

                                  37,378,500        645,160,385
                             売建                     656,366,460       △ 0.77%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 ニュージーランド・ドル

                                    669,400       51,691,871
                             売建                      52,662,568      △ 0.06%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 スイス・フラン売        / 円買

                                  19,191,000       2,364,582,602
                             売建                    2,414,035,890        △ 2.82%
                 2022  年 1 月
                 豪ドル売    / 円買   2022  年 1
                                  19,798,300       1,599,540,976
                             売建                    1,651,574,186        △ 1.93%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 1
                                  519,989,400       58,843,215,058
                             売建                    59,803,356,906        △ 69.98%
                 月
                 イスラエル・シュケル
                                   3,081,700       111,030,569
                             売建                     113,530,444       △ 0.13%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 カナダ・ドル売       / 円買

                                  31,201,800       2,766,811,644
                             売建                    2,809,060,611        △ 3.29%
                 2022  年 1 月
                 英ポンド売     / 円買   2022  年
                                  22,116,200       3,330,990,376
                             売建                    3,432,987,145        △ 4.02%
                 1 月
                 シンガポール・ドル売          /
                                   2,967,900       246,096,784
                             売建                     252,638,926       △ 0.30%
                 円買   2022  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    7,364,271,095               99.99
                内　日本                          7,364,271,095               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       648,865            0.01
       純資産総額
                                          7,364,919,960              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               3.8005       4.2776
      外国株式インデックスマザー
                                     1,721,589,465                     99.99
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            6,542,900,937       7,364,271,095
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      1,009,377          1,019,377        1.0094       1.0194
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                      1,127,308          1,149,308        1.1273       1.1493
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                      16,536,717          16,580,596         1.1306       1.1336
         (2019   年 6 月 17 日 )
          第 4 計算期間末
                     223,479,606          223,479,606         1.1489       1.1489
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日       4,411,344,199            －        1.3853       －
          2021  年 1 月末日       4,409,573,226            －        1.4134       －
             2 月末日       4,562,184,543            －        1.4611       －
             3 月末日       4,826,582,775            －        1.5583       －
             4 月末日       4,715,160,226            －        1.6307       －
             5 月末日      10,214,275,644             －        1.6542       －
          第 5 計算期間末
                    10,845,036,190          10,935,990,992           1.6693       1.6833
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      10,731,692,129             －        1.6806       －
             7 月末日      10,941,124,180             －        1.7037       －
             8 月末日      11,167,579,156             －        1.7452       －
             9 月末日      10,718,686,778             －        1.7041       －
            10 月末日      10,010,471,073             －        1.8281       －
            11 月末日       7,928,526,515            －        1.8205       －
            12 月末日       7,364,919,960            －        1.8943       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0100
        第 2 計算期間                  0.0220
        第 3 計算期間                  0.0030
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0140
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
                                106/747


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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   1.9
        第 2 計算期間                   13.9
        第 3 計算期間                   0.6
        第 4 計算期間                   1.6
        第 5 計算期間                   46.5
       2021  年 6 月 16 日～
                             8.4
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                            0                     0
        第 3 計算期間                       13,626,454                          0
        第 4 計算期間                     15,442,007,002                     15,262,119,439
        第 5 計算期間                      9,570,631,213                     3,268,373,640
       2021  年 6 月 16 日～
                                1,665,637,161                     3,812,908,535
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国株式インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         245,473,913,174                92.81
       株式
                 内　香港                         2,023,469,833               0.77
                 内　シンガポール                          828,318,240              0.31
                 内　イスラエル                          567,442,589              0.21
                 内　ノルウェー                          511,312,093              0.19
                 内　スウェーデン                         3,092,622,522               1.17
                 内　デンマーク                         2,069,437,747               0.78
                 内　イギリス                        10,674,406,453                4.04
                 内　アイルランド                          501,695,448              0.19
                 内　オランダ                         3,536,705,653               1.34
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 内　ベルギー                          640,414,757              0.24
                 内　フランス                         8,411,255,332               3.18
                 内　ドイツ                         6,435,905,529               2.43
                 内　スイス                         7,605,587,539               2.88
                 内　ポルトガル                          142,184,903              0.05
                 内　スペイン                         1,617,053,444               0.61
                 内　イタリア                         1,804,288,374               0.68
                 内　フィンランド                          744,846,176              0.28
                 内　オーストリア                          171,466,778              0.06
                 内　カナダ                         8,554,471,365               3.23
                 内　アメリカ                        181,014,244,554                68.44
                 内　オーストラリア                         4,364,713,487               1.65
                 内　ニュージーランド                          162,070,358              0.06
                                          6,231,246,234               2.36
       投資証券
                 内　香港                          92,187,574              0.03
                 内　シンガポール                          96,233,703              0.04
                 内　イギリス                          156,586,074              0.06
                 内　フランス                          97,130,240              0.04
                 内　カナダ                          27,550,349              0.01
                 内　アメリカ                         5,188,687,721               1.96
                 内　オーストラリア                          551,457,113              0.21
                 内　その他                          21,413,460              0.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   12,789,568,363                4.84
       純資産総額
                                         264,494,727,771               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   12,772,511,707                4.83
             内　イギリス                              583,144,312              0.22
             内　ドイツ                             2,289,347,346               0.87
             内　カナダ                              557,181,926              0.21
             内　アメリカ                             8,832,526,700               3.34
             内　オーストラリア                              510,311,423              0.19
       為替予約取引（買建）                                    5,882,992,418               2.22
             内　日本                             5,882,992,418               2.22
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                  また
          銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              18,441.61       20,632.28
                 アメリ      情報技
      APPLE   INC                              617,100                   4.81
     1                株式
                 カ      術
                                            11,380,355,883       12,732,184,678
                                              38,700.89       39,331.08
                 アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                           266,600                   3.96
     2                株式
                 カ      術
                                            10,317,679,087       10,485,668,327
                        一般消
                                             409,452.79       389,229.98
                 アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                           17,010                   2.50
     3                株式
                 カ      サービ
                                            6,964,792,384       6,620,801,967
                        ス
                        一般消
                                             130,826.50       124,933.57
                 アメリ      費財・
      TESLA   INC                              31,370                   1.48
     4                株式
                 カ      サービ
                                            4,104,027,619       3,919,166,210
                        ス
                        コミュニ
                                             334,539.92       337,365.16
                 アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                         11,220                   1.43
     5                株式
                 カ      ン・サー
                                            3,753,539,239       3,785,237,118
                        ビス
                        コミュニ
                                             335,979.40       337,018.95
                 アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                          10,737                   1.37
     6                株式
                 カ      ン・サー
                                            3,607,411,247       3,618,572,485
                        ビス
                        コミュニ
      META   PLATFORMS
                                              38,845.01       39,444.95
                 アメリ      ケーショ
                                        88,900                   1.33
     7                株式
      INC  CLASS   A      カ      ン・サー
                                            3,453,331,380       3,506,656,837
                        ビス
                                              38,363.19       34,507.15
                 アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                              93,380                   1.22
     8                株式
                 カ      術
                                            3,582,359,873       3,222,277,686
      UNITEDHEALTH
                                              51,966.03       58,151.81
                 アメリ      ヘルス
                                        35,116                   0.77
     9                株式
      GROUP    INC       カ      ケア
                                            1,824,842,794       2,042,059,016
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      JPMORGAN      CHASE    &                               18,540.87       18,237.57
                 アメリ
                                       111,270                   0.77
     10                株式   金融
                 カ
      CO                                      2,063,053,596       2,029,294,547
                                              18,362.82       19,731.68
                 アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                            98,100                   0.73
     11                株式
                 カ      ケア
                                            1,801,393,666       1,935,677,906
                        一般消
                                              46,777.82       47,254.81
                 アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                           39,350                   0.70
     12                株式
                 カ      サービ
                                            1,840,711,873       1,859,477,041
                        ス
      PROCTER     & GAMBLE                                  17,129.58       18,885.13
                 アメリ      生活必
                                        90,567                   0.65
     13                株式
                 カ      需品
      CO/THE                                      1,551,375,652       1,710,369,913
      BERKSHIRE
                                              32,441.85       34,443.88
                 アメリ
                                        49,450                   0.64
     14                株式   金融
      HATHAWAY      INC-CL    B カ
                                            1,604,250,882       1,703,250,321
                                              15,103.77       16,140.03

                        生活必
      NESTLE    SA-REG                             102,700                   0.63
     15             スイス   株式
                        需品
                                            1,551,157,795       1,657,581,944
      VISA  INC-CLASS     A                                22,569.45       25,093.91
                 アメリ      情報技
                                        62,950                   0.60
     16                株式
                 カ      術
      SHARES                                      1,420,748,721       1,579,661,849
      BANK   OF  AMERICA                                    5,242.38       5,133.34
                 アメリ
                                       282,401                   0.55
     17                株式   金融
                 カ
      CORP                                      1,480,460,559       1,449,661,084
                                              91,979.01       91,813.78
                 オラン      情報技
      ASML   HOLDING     NV                          15,110                   0.52
     18                株式
                 ダ      術
                                            1,389,804,773       1,387,306,291
                                              6,031.30       6,622.85
                 アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                              208,913                   0.52
     19                株式
                 カ      ケア
                                            1,260,022,614       1,383,599,796
                                              37,131.33       41,555.57
                 アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                        32,800                   0.52
     20                株式
                 カ      術
                                            1,217,908,593       1,363,022,886
      ROCHE    HOLDING     AG-                               44,966.36       47,901.98
                        ヘルス
                                        25,650                   0.46
     21             スイス   株式
                        ケア
      GENUSSCHEIN                                      1,153,388,049       1,228,685,890
                        コミュニ
      WALT   DISNEY                                     16,991.67       17,813.14
                 アメリ      ケーショ
                                        67,762                   0.46
     22                株式
                 カ      ン・サー
      CO/THE                                      1,151,395,198       1,207,054,494
                        ビス
                                              64,874.15       77,363.60
                 アメリ      情報技
      BROADCOM      INC                            15,262                   0.45
     23                株式
                 カ      術
                                             990,111,090       1,180,723,297
                                              79,023.68       65,479.73
                 アメリ      情報技
      ADOBE    INC                              17,770                   0.44
     24                株式
                 カ      術
                                            1,404,252,012       1,163,574,905
                        コミュニ
                                              76,290.58       70,224.31
                 アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                             16,490                   0.44
     25                株式
                 カ      ン・サー
                                            1,258,032,515       1,157,998,885
                        ビス
                                              6,410.63       7,356.67
                 アメリ      情報技
      CISCO   SYSTEMS     INC                         157,250                   0.44
     26                株式
                 カ      術
                                            1,008,075,192       1,156,837,804
                                110/747


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                                              42,054.07       47,781.60
                 アメリ      情報技
      ACCENTURE      PLC-CL    A                        23,600                   0.43
     27                株式
                 カ      術
                                             992,476,122       1,127,645,958
      THERMO     FISHER
                                              74,568.96       76,227.20
                 アメリ      ヘルス
                                        14,660                   0.42
     28                株式
      SCIENTIFIC      INC     カ      ケア
                                            1,093,182,010       1,117,490,819
                                              7,078.33       7,033.47

                 アメリ      エネル
      EXXON    MOBIL   CORP                          158,105                   0.42
     29                株式
                 カ      ギー
                                            1,119,128,146       1,112,027,249
      COSTCO    WHOLESALE                                   63,778.93       65,304.90
                 アメリ      生活必
                                        16,460                   0.41
     30                株式
                 カ      需品
      CORP                                      1,049,802,355       1,074,918,743
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         92.81%
       投資証券                         2.36%
       合計                         95.16%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.12%
       素材                         3.88%
       資本財・サービス                         8.88%
       一般消費財・サービス                         11.21%
       生活必需品                         6.55%
       ヘルスケア                         12.18%
       金融                         12.73%
       情報技術                         23.22%
       コミュニケーション・サービス                         7.98%
       公益事業                         2.70%
       不動産                         0.37%
       合計                         92.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

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                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500    EMINI   FUT
    株価指数先物
                                     321    8,611,460,215
           アメリカ                  買建                    8,832,526,700         3.34%
    取引            202203
                 FTSE   100  IDX  FUT
                                      51    570,911,439
           イギリス                  買建                     583,144,312        0.22%
                 202203
           オーストラリ
                 SPI  200  FUTURES    202203             33    501,854,595
                             買建                     510,311,423        0.19%
           ア
                 S&P/TSX    60  IX  FUT
                                      24    540,798,788
           カナダ                  買建                     557,181,926        0.21%
                 202203
                 SWISS   MKT  IX  FUTR
                                      35    549,100,072
                             買建                     563,404,800        0.21%
           ドイツ
                 202203
                 EURO   STOXX   50  202203             310    1,694,449,504

                             買建                    1,725,942,546         0.65%
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 1

                                   7,840,000      1,006,938,702
                             買建                    1,023,404,592         0.39%
    為替予約取引       日本
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   2,650,000       326,757,654
                             買建                     333,343,500        0.13%
                 2022  年 1 月
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 1
                                   3,850,000       312,060,385
                             買建                     321,167,000        0.12%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   3,770,000       334,813,793
                             買建                     339,408,576        0.13%
                 2022  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 1
                                  31,250,000       3,548,007,895
                             買建                    3,594,025,000         1.36%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2022  年
                                   1,750,000       263,919,557
                             買建                     271,643,750        0.10%
                 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                  【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   13,508,126,519               99.90
                内　日本                         13,508,126,519               99.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     13,480,739              0.10
       純資産総額
                                          13,521,607,258               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                          株数、口数　　　　　　　　　　
                                           簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価      比率
                          は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                      親投資
                                              1.4191        1.4167
      日本債券インデックスマ
                                    9,534,923,780                       99.90
     1             日本    信託受
      ザーファンド
                                           13,531,767,984        13,508,126,519
                      益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.90%
       合計                         99.90%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      24,087,488          24,087,488         1.0065       1.0065
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                     279,326,560          279,326,560         1.0124       1.0124
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    5,116,892,737          5,116,892,737          1.0363       1.0363
         (2019   年 6 月 17 日 )
          第 4 計算期間末
                    18,594,655,554          18,594,655,554           1.0235       1.0235
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日       5,307,150,910            －        1.0203       －
          2021  年 1 月末日       5,649,071,924            －        1.0176       －
             2 月末日       5,239,728,965            －        1.0089       －
             3 月末日       5,842,630,984            －        1.0160       －
             4 月末日       5,743,435,266            －        1.0177       －
             5 月末日       5,630,321,136            －        1.0181       －
          第 5 計算期間末
                    5,774,922,588          5,774,922,588          1.0197       1.0197
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       5,758,051,858            －        1.0185       －
             7 月末日       6,020,774,674            －        1.0234       －
             8 月末日       6,074,597,206            －        1.0224       －
             9 月末日       6,801,818,065            －        1.0187       －
            10 月末日       6,867,159,540            －        1.0175       －
            11 月末日       8,633,640,954            －        1.0198       －
            12 月末日      13,521,607,258             －        1.0173       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.7
        第 2 計算期間                   0.6
        第 3 計算期間                   2.4
        第 4 計算期間                  △ 1.2
        第 5 計算期間                  △ 0.4
       2021  年 6 月 16 日～
                             0.1
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       22,931,206                          0
        第 2 計算期間                       251,969,341                          0
        第 3 計算期間                      8,652,065,532                     3,990,278,317
        第 4 計算期間                     32,014,941,813                     18,784,692,054
        第 5 計算期間                      8,663,614,937                    21,168,152,589
       2021  年 6 月 16 日～
                                7,978,866,904                      332,717,995
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       日本債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          89,116,037,210               90.31
       国債証券
                       内　日本                   89,116,037,210               90.31
                                          3,506,595,300               3.55
       地方債証券
                       内　日本                   3,506,595,300               3.55
                                          2,697,343,300               2.73
       特殊債券
                       内　日本                   2,697,343,300               2.73
                                          3,070,966,300               3.11
       社債券
                       内　日本                   3,070,966,300               3.11
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     292,070,196              0.30
       純資産総額
                                          98,683,012,306               100.00
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    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                      株数、口数　　　　　　　　　　
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価     償還期限      比率
                      は　　　　　　　　　　　　　　
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                          100.29       100.23    0.100000
                  国債証
      １３５   ５年国債                       1,550,000,000                           1.57
     1          日本
                  券
                                      1,554,526,000       1,553,642,500       2023/03/20
                                          101.19       101.01    0.100000
                  国債証
      ３４９   １０年国債                       1,350,000,000                           1.38
     2          日本
                  券
                                      1,366,098,000       1,363,729,500       2027/12/20
                                          100.47       100.40    0.100000
                  国債証
      １３８   ５年国債                       1,200,000,000                           1.22
     3          日本
                  券
                                      1,205,676,000       1,204,824,000       2023/12/20
                                          100.56       100.48    0.100000
                  国債証
      １４０   ５年国債                       1,150,000,000                           1.17
     4          日本
                  券
                                      1,156,515,000       1,155,520,000       2024/06/20
                                          100.63       100.52    0.100000
                  国債証
      １４１   ５年国債                       1,120,000,000                           1.14
     5          日本
                  券
                                      1,127,078,400       1,125,924,800       2024/09/20
                                          100.47       100.37    0.005000
                  国債証
      １４７   ５年国債                       1,120,000,000                           1.14
     6          日本
                  券
                                      1,125,294,520       1,124,244,800       2026/03/20
                                          100.82       100.72    0.100000
                  国債証
      １４５   ５年国債                       1,100,000,000                           1.12
     7          日本
                  券
                                      1,109,031,000       1,107,975,000       2025/09/20
                                          101.22       101.03    0.100000
                  国債証
      ３５１   １０年国債                       1,000,000,000                           1.02
     8          日本
                  券
                                      1,012,242,000       1,010,370,000       2028/06/20
                                          101.25       101.03    0.100000
                  国債証
      ３５７   １０年国債                       1,000,000,000                           1.02
     9          日本
                  券
                                      1,012,522,400       1,010,370,000       2029/12/20
                                          100.50       100.40    0.005000
                  国債証
      １４８   ５年国債                       1,000,000,000                           1.02
     10          日本
                  券
                                      1,005,020,000       1,004,020,000       2026/06/20
                                          100.85       100.75    0.100000
                  国債証
      １４６   ５年国債                       980,000,000                          1.00
     11          日本
                  券
                                       988,354,200       987,389,200      2025/12/20
                                          100.85       100.71    0.100000
                  国債証
      ３６１   １０年国債                       980,000,000                          1.00
     12          日本
                  券
                                       988,414,730       987,007,000      2030/12/20
                                          100.52       100.44    0.100000
                  国債証
      １３９   ５年国債                       950,000,000                          0.97
     13          日本
                  券
                                       955,023,000       954,199,000      2024/03/20
                                          100.35       100.29    0.100000
                  国債証
      １３６   ５年国債                       950,000,000                          0.97
     14          日本
                  券
                                       953,391,500       952,764,500      2023/06/20
                                          101.85       101.71    0.600000
                  国債証
      ３３４   １０年国債                       900,000,000                          0.93
     15          日本
                  券
                                       916,695,000       915,399,000      2024/06/20
                                117/747


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                                          101.01       100.92    0.100000
                  国債証
      ３４５   １０年国債                       900,000,000                          0.92
     16          日本
                  券
                                       909,135,000       908,289,000      2026/12/20
                                          101.01       100.82    0.100000
                  国債証
      ３６０   １０年国債                       900,000,000                          0.92
     17          日本
                  券
                                       909,117,000       907,443,000      2030/09/20
                                          100.78       100.71    0.100000
                  国債証
      １４４   ５年国債                       890,000,000                          0.91
     18          日本
                  券
                                       896,977,600       896,327,900      2025/06/20
                                          101.11       100.93    0.100000
                  国債証
      ３５９   １０年国債                       880,000,000                          0.90
     19          日本
                  券
                                       889,796,720       888,192,800      2030/06/20
                                          100.90       100.78    0.100000
                  国債証
      ３４２   １０年国債                       880,000,000                          0.90
     20          日本
                  券
                                       887,981,600       886,864,000      2026/03/20
                                          100.68       100.57    0.100000
                  国債証
      １４２   ５年国債                       850,000,000                          0.87
     21          日本
                  券
                                       855,856,500       854,913,000      2024/12/20
                                          100.43       100.28    0.100000
                  国債証
      ３６４   １０年国債                       830,000,000                          0.84
     22          日本
                  券
                                       833,633,800       832,398,700      2031/09/20
                                          100.42       100.34    0.100000
                  国債証
      １３７   ５年国債                       800,000,000                          0.81
     23          日本
                  券
                                       803,392,000       802,736,000      2023/09/20
                                          101.06       100.94    0.100000
                  国債証
      ３４６   １０年国債                       780,000,000                          0.80
     24          日本
                  券
                                       788,307,000       787,332,000      2027/03/20
                                          100.96       100.85    0.100000
                  国債証
      ３４４   １０年国債                       780,000,000                          0.80
     25          日本
                  券
                                       787,527,000       786,630,000      2026/09/20
                                          100.96       100.82    0.100000
                  国債証
      ３４３   １０年国債                       780,000,000                          0.80
     26          日本
                  券
                                       787,488,000       786,450,600      2026/06/20
                                          101.98       101.84    0.400000
                  国債証
      ３４０   １０年国債                       760,000,000                          0.78
     27          日本
                  券
                                       775,093,600       773,999,200      2025/09/20
                                          100.74       100.59    0.100000
                  国債証
      ３６２   １０年国債                       710,000,000                          0.72
     28          日本
                  券
                                       715,268,200       714,231,600      2031/03/20
                                          101.67       101.53    0.600000
                  国債証
      ３３３   １０年国債                       700,000,000                          0.72
     29          日本
                  券
                                       711,697,000       710,752,000      2024/03/20
                                          101.26       101.04    0.100000
                  国債証
      ３５２   １０年国債                       700,000,000                          0.72
     30          日本
                  券
                                       708,855,000       707,301,000      2028/09/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         90.31%
       地方債証券                         3.55%
       特殊債券                         2.73%
       社債券                         3.11%
       合計                         99.70%
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績

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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   17,492,999,413               99.71
                内　日本                         17,492,999,413               99.71
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     51,443,727              0.29
       純資産総額
                                          17,544,443,140               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                          株数、口数　　　　　　　　　　
                                           簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名        地域    種類                     簿価        時価      比率
                          は　　　　　　　　　　　　　　
                                            ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                      親投資
                                              1.0437        1.0368
      外国債券インデックス（為替
                                   16,872,105,916                       99.71
     1             日本    信託受
      ヘッジあり）マザーファンド
                                           17,610,598,963        17,492,999,413
                      益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.71%
       合計                         99.71%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      20,274,657          20,274,657         1.0212       1.0212
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                    1,398,757,675          1,398,757,675          0.9966       0.9966
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    12,750,079,921          12,750,079,921           1.0418       1.0418
         (2019   年 6 月 17 日 )
          第 4 計算期間末
                    22,300,327,697          22,300,327,697           1.0992       1.0992
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日      12,612,198,027             －        1.1094       －
          2021  年 1 月末日      12,575,344,343             －        1.1024       －
             2 月末日      11,770,249,757             －        1.0692       －
             3 月末日      12,371,957,710             －        1.0670       －
             4 月末日      13,131,928,797             －        1.0655       －
             5 月末日       7,927,972,911            －        1.0672       －
          第 5 計算期間末
                    8,180,398,456          8,180,398,456          1.0724       1.0724
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       8,216,174,383            －        1.0709       －
             7 月末日       8,988,942,116            －        1.0891       －
             8 月末日       9,300,306,023            －        1.0889       －
             9 月末日       9,274,772,994            －        1.0714       －
            10 月末日      10,469,297,752             －        1.0706       －
            11 月末日      13,037,139,255             －        1.0769       －
            12 月末日      17,544,443,140             －        1.0668       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.1
        第 2 計算期間                  △ 2.4
        第 3 計算期間                   4.5
        第 4 計算期間                   5.5
        第 5 計算期間                  △ 2.4
       2021  年 6 月 16 日～
                             0.8
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       18,852,947                          0
        第 2 計算期間                      1,383,614,307                           0
        第 3 計算期間                     14,932,722,296                     4,098,050,663
        第 4 計算期間                     31,728,087,266                     23,677,730,208
        第 5 計算期間                      7,679,681,362                    20,339,945,076
       2021  年 6 月 16 日～
                                9,330,481,080                      460,408,630
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         136,463,899,629                99.92
       国債証券
                  内　ユーロ                       52,602,672,580               38.52
                  内　中国                         565,888,047              0.41
                  内　シンガポール                         555,838,697              0.41
                  内　マレーシア                         610,342,100              0.45
                  内　イスラエル                         604,886,820              0.44
                  内　ノルウェー                         303,474,614              0.22
                  内　スウェーデン                         350,998,813              0.26
                  内　デンマーク                         624,241,656              0.46
                  内　イギリス                        8,261,775,922               6.05
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                  内　ポーランド                         629,046,311              0.46
                  内　カナダ                        2,681,369,966               1.96
                  内　アメリカ                       65,516,650,391               47.97
                  内　メキシコ                         877,100,903              0.64
                  内　オーストラリア                        2,279,612,809               1.67
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     102,999,064              0.08
       純資産総額
                                         136,566,898,693               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（売建）                                   139,648,755,235              △ 102.26
                内　日本                         139,648,755,235              △ 102.26
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              102.28       101.66    1.750000
                    国債
                                  50,520,000                         4.33
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 5,943,873,334       5,907,676,609       2023/05/15
      United   States   Treasury                              105.30       103.79    2.750000
                    国債
                                  25,405,000                         2.22
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 3,077,107,743       3,032,888,491       2023/11/15
      United   States   Treasury                              106.27       104.06    2.250000
                    国債
                                  19,800,000                         1.74
     3           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 2,420,371,992       2,369,903,825       2025/11/15
      United   States   Treasury                              107.30       104.78    2.250000
                    国債
                                  16,000,000                         1.41
     4           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,974,770,007       1,928,452,924       2027/08/15
      United   States   Treasury                              107.13       104.47    2.500000
                    国債
                                  15,800,000                         1.39
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,946,969,191       1,898,659,064       2025/01/31
      United   States   Treasury                              105.33       103.39    2.125000
                    国債
                                  15,300,000                         1.33
     6           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,853,659,151       1,819,604,207       2025/05/15
      United   States   Treasury                              106.66       104.17    2.750000
                    国債
                                  15,000,000                         1.32
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,840,325,751       1,797,331,275       2024/02/15
      United   States   Treasury                              105.00       103.35    2.000000
                    国債
                                  14,850,000                         1.29
     8           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,793,465,368       1,765,420,298       2026/11/15
                                124/747


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      United   States   Treasury                              105.75       103.11    2.000000
                    国債
                                  14,820,000                         1.29
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,802,730,014       1,757,728,669       2025/08/15
      United   States   Treasury                              105.50       103.13    2.125000
                    国債
                                  14,700,000                         1.28
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,783,882,708       1,743,817,299       2024/07/31
      United   States   Treasury                              104.96       102.99    2.500000
                    国債
                                  13,310,000                         1.15
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,606,912,331       1,576,782,449       2023/08/15
      United   States   Treasury                              105.83       103.60    2.250000
                    国債
                                  12,810,000                         1.12
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,559,337,981       1,526,522,493       2024/11/15
      United   States   Treasury                              111.04       109.12    2.875000
                    国債
                                  12,000,000                         1.10
     13            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,532,729,231       1,506,131,690       2028/08/15
      United   States   Treasury                              104.14       101.61    1.625000
                    国債
                                  12,000,000                         1.03
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,437,437,145       1,402,558,480       2026/02/15
      United   States   Treasury                              102.47       101.21    1.375000
                    国債
                                  12,000,000                         1.02
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,414,453,419       1,396,996,113       2023/09/30
      United   States   Treasury                              103.46       101.12    1.500000
                    国債
                                  11,750,000                         1.00
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,398,247,103       1,366,689,206       2026/08/15
      United   States   Treasury                              130.92       126.99    6.125000
                    国債
                                  8,950,000                         0.96
     17            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,347,756,281       1,307,292,475       2027/11/15
      United   States   Treasury                              103.08       101.75    2.000000
                    国債
                                  11,000,000                         0.94
     18            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,304,214,080       1,287,361,350       2023/02/15
      United   States   Treasury                              103.84       101.60    1.625000
                    国債
                                  10,865,000                         0.93
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,297,777,154       1,269,799,849       2026/05/15
      United   States   Treasury                              112.80       111.11    3.125000
                    国債
                                  9,300,000                         0.87
     20            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,206,660,876       1,188,602,992       2028/11/15
      United   States   Treasury                              84.58       86.92   1.125000
                    国債
                                  11,800,000                         0.86
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,148,018,070       1,179,723,103       2040/05/15
      United   States   Treasury                              106.42       103.87    2.500000
                    国債
                                  9,580,000                         0.84
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,172,688,135       1,144,545,823       2024/05/15
      United   States   Treasury                              106.79       105.45    2.375000
                    国債
                                  8,550,000                         0.76
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,050,267,414       1,037,046,947       2027/05/15
      United   States   Treasury                              111.26       108.84    2.875000
                    国債
                                  7,300,000                         0.67
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  934,201,648       913,895,895      2028/05/15
      UNITED    STATES
                                           98.39       97.54   1.250000
                    国債
                                  7,700,000                         0.63
     25 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        871,398,665       863,884,624      2031/08/15
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              105.16       102.69    1.875000
                    国債
                                  7,000,000                         0.61
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  846,731,462       826,838,523      2026/06/30
      United   States   Treasury                              104.78       102.51    1.875000
                    国債
                                  7,000,000                         0.60
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  843,633,743       825,357,065      2024/08/31
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      FRENCH
                                          119.06       116.90    3.500000
                    国債
                                  5,140,000                         0.57
     28            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        798,706,541       784,190,216      2026/04/25
      United   States   Treasury                              94.74       94.88   0.875000
                    国債
                                  6,900,000                         0.55
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  751,940,259       753,019,607      2030/11/15
      Italy  Buoni   Poliennali
                                          121.16       117.54    4.500000
                    国債
                                  4,750,000                         0.53
     30            ユーロ
      Del  Tesoro            証券
                                        751,155,525       728,694,101      2026/03/01
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.92%
       合計                         99.92%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 英ポンド売     / 円買   2022  年
                                  55,813,000       8,384,334,392
                             売建                    8,663,851,990        △ 6.34%
    為替予約取引       日本
                 1 月
                 マレーシア・リンギット
                                  21,580,000        591,492,694
                             売建                     593,851,388       △ 0.43%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 ポーランド・ズロチ売          /

                                  23,416,000        640,659,418
                             売建                     664,679,551       △ 0.49%
                 円買   2022  年 1 月
                 カナダ・ドル売       / 円買

                                  29,760,000       2,632,651,830
                             売建                    2,679,367,200        △ 1.96%
                 2022  年 1 月
                 イスラエル・シュケル
                                  17,054,000        615,013,285
                             売建                     628,283,003       △ 0.46%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 メキシコ・ペソ売        / 円買

                                  163,594,000        857,019,887
                             売建                     913,034,473       △ 0.67%
                 2022  年 1 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 1
                                  579,404,000       65,715,797,257
                             売建                    66,638,702,549        △ 48.80%
                 月
                                126/747


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                 豪ドル売    / 円買   2022  年 1
                                  27,531,000       2,215,509,819
                             売建                    2,296,636,020        △ 1.68%
                 月
                 ノルウェー・クローネ
                                  24,019,000        298,988,512
                             売建                     314,108,472       △ 0.23%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 ユーロ売    / 円買   2022  年 1

                                  414,550,000       53,019,396,179
                             売建                    54,110,175,124        △ 39.62%
                 月
                 オフショア人民元売         / 円
                                  32,257,000        569,827,324
                             売建                     582,184,013       △ 0.43%
                 買  2022  年 1 月
                 スウェーデン・クローネ

                                  28,185,000        352,924,114
                             売建                     359,147,362       △ 0.26%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 デンマーク・クローネ

                                  36,396,000        625,808,597
                             売建                     639,113,760       △ 0.47%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   6,644,000       549,638,188
                             売建                     565,620,330       △ 0.41%
                 円買   2022  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    7,460,860,530               99.71
                内　日本                          7,460,860,530               99.71
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     21,558,304              0.29
       純資産総額
                                          7,482,418,834              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               3.1329       3.1565
      外国債券インデックスマザー
                                     2,363,649,780                     99.71
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            7,405,114,037       7,460,860,530
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.71%
       合計                         99.71%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

                                129/747


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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      1,006,543         1,009,043        1.0065       1.0090
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                      1,002,760         1,014,760        1.0028       1.0148
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                     11,002,175         11,110,214         1.0184       1.0284
         (2019   年 6 月 17 日 )
          第 4 計算期間末
                     55,667,910         55,667,910         1.0764       1.0764
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日      6,159,048,198            －        1.1018       －
          2021  年 1 月末日      6,051,936,305            －        1.1000       －
             2 月末日      6,019,966,165            －        1.0898       －
             3 月末日      6,154,566,992            －        1.1133       －
             4 月末日      6,365,460,381            －        1.1125       －
             5 月末日      5,403,635,985            －        1.1270       －
          第 5 計算期間末
                    5,570,659,890         5,580,511,300          1.1309       1.1329
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      5,519,578,755            －        1.1228       －
             7 月末日      5,882,433,593            －        1.1302       －
             8 月末日      6,091,857,147            －        1.1294       －
             9 月末日      6,071,289,260            －        1.1214       －
            10 月末日      6,760,321,282            －        1.1451       －
            11 月末日      7,447,005,494            －        1.1320       －
            12 月末日      7,482,418,834            －        1.1387       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0025
        第 2 計算期間                  0.0120
        第 3 計算期間                  0.0100
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0020
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
                                130/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.9
        第 2 計算期間                   0.8
        第 3 計算期間                   2.6
        第 4 計算期間                   5.7
        第 5 計算期間                   5.2
       2021  年 6 月 16 日～
                             0.4
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                            0                     0
        第 3 計算期間                       83,995,237                     74,191,315
        第 4 計算期間                      9,243,518,976                     9,202,608,333
        第 5 計算期間                     15,970,263,749                     11,096,272,833
       2021  年 6 月 16 日～
                                2,256,986,608                      584,801,213
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         233,595,837,322                98.71
       国債証券
                  内　ユーロ                       90,356,442,261               38.18
                  内　中国                        1,018,901,766               0.43
                  内　シンガポール                        1,005,491,452               0.42
                  内　マレーシア                        1,133,351,340               0.48
                  内　イスラエル                        1,109,675,890               0.47
                  内　ノルウェー                         552,913,343              0.23
                  内　スウェーデン                         661,580,700              0.28
                  内　デンマーク                        1,023,305,332               0.43
                  内　イギリス                       14,004,165,190                5.92
                                131/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  内　ポーランド                        1,117,735,848               0.47
                  内　カナダ                        4,560,791,537               1.93
                  内　アメリカ                       111,538,501,988                47.13
                  内　メキシコ                        1,646,796,197               0.70
                  内　オーストラリア                        3,866,184,478               1.63
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,053,915,771               1.29
       純資産総額
                                         236,649,753,093               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,634,055,746               0.69
                内　日本                          1,634,055,746               0.69
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              96.91       96.82   1.125000
                    国債
                                  10,700,000                         0.50
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,192,684,937       1,191,626,523       2031/02/15
      UNITED    STATES
                                           97.64       97.54   1.250000
                    国債
                                  10,300,000                         0.49
     2 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                       1,156,847,120       1,155,585,926       2031/08/15
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              93.01       93.03   0.625000
                    国債
                                  10,000,000                         0.45
     3           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,069,812,522       1,070,088,570       2030/08/15
      United   States   Treasury                              94.91       94.88   0.875000
                    国債
                                  9,800,000                         0.45
     4           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,069,900,627       1,069,506,108       2030/11/15
      United   States   Treasury                              101.16       101.02    1.625000
                    国債
                                  8,700,000                         0.43
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,012,281,818       1,010,950,921       2031/05/15
      United   States   Treasury                              102.16       101.60    1.625000
                    国債
                                  7,729,000                         0.38
     6           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  908,227,314       903,293,422      2026/05/15
      United   States   Treasury                              99.52       99.15   0.250000
                    国債
                                  7,700,000                         0.37
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  881,464,856       878,143,654      2023/11/15
                                132/747


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      FRENCH
                                          118.93       117.78    2.750000
                    国債
                                  5,699,000                         0.37
     8           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        884,573,379       876,049,700      2027/10/25
      FRENCH
                                          114.61       112.87    1.500000
                    国債
                                  5,920,000                         0.37
     9           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        885,511,625       872,070,743      2031/05/25
      UNITED    STATES

                                           98.95       98.55   0.375000
                    国債
                                  7,500,000                         0.36
     10 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        853,652,560       850,141,575      2024/09/15
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              109.49       109.12    2.875000
                    国債
                                  6,700,000                         0.36
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  843,782,579       840,923,527      2028/08/15
      United   States   Treasury                              97.44       97.04   0.250000
                    国債
                                  7,500,000                         0.35
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  840,574,786       837,167,319      2025/06/30
      United   States   Treasury                              93.24       93.27   0.625000
                    国債
                                  7,800,000                         0.35
     13            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  836,526,197       836,804,315      2030/05/15
      United   States   Treasury                              108.20       108.07    2.625000
                    国債
                                  6,600,000                         0.35
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  821,403,597       820,393,952      2029/02/15
      FRENCH
                                          175.35       171.08    4.500000
                    国債
                                  3,664,000                         0.35
     15            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        838,537,253       818,094,689      2041/04/25
      United   States   Treasury                              109.25       108.84    2.875000

                    国債
                                  6,500,000                         0.34
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  816,785,775       813,742,920      2028/05/15
      United   States   Treasury                              111.25       109.46    2.375000
                    国債
                                  6,400,000                         0.34
     17            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  818,987,854       805,824,599      2051/05/15
      FRENCH
                                          122.73       121.07    2.500000
                    国債
                                  5,087,000                         0.34
     18            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        814,869,584       803,795,659      2030/05/25
      UNITED    STATES

                                          102.65       100.96    2.000000
                    国債
                                  6,900,000                         0.34
     19 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        814,717,025       801,320,415      2051/08/15
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              99.37       99.02   1.250000
                    国債
                                  7,000,000                         0.34
     20            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  800,107,875       797,273,782      2028/03/31
      UNITED    STATES
                                           98.95       98.68   1.250000
                    国債
                                  7,000,000                         0.34
     21 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        796,710,184       794,568,511      2028/09/30
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              108.34       107.94    2.750000
                    国債
                                  6,350,000                         0.33
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  791,312,353       788,376,237      2028/02/15
      United   States   Treasury                              105.91       105.45    2.375000
                    国債
                                  6,400,000                         0.33
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  779,662,609       776,269,059      2027/05/15
      United   States   Treasury                              96.50       96.14   0.750000
                    国債
                                  7,000,000                         0.33
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  776,960,100       774,061,596      2028/01/31
      GERMAN
                                          165.72       162.34    4.000000
                    国債
                                  3,571,000                         0.32
     25            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        772,363,367       756,624,818      2037/01/04
                                133/747


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      GERMAN
                                          101.14       100.91     －
                    国債
                                  5,730,000                         0.32
     26            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        756,377,387       754,627,482      2023/04/14
      United   States   Treasury                              104.36       103.78    2.375000
                    国債
                                  6,162,000                         0.31
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  739,676,143       735,579,550      2024/08/15
      United   States   Treasury                              101.78       101.50    2.000000
                    国債
                                  6,287,000                         0.31
     28            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  736,038,623       734,028,320      2022/11/30
      United   States   Treasury                              97.10       96.73   0.250000
                    国債
                                  6,500,000                         0.31
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  726,016,016       723,212,404      2025/09/30
      United   States   Treasury                              93.96       92.25   1.625000
                    国債
                                  6,800,000                         0.30
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  734,894,985       721,520,460      2050/11/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.71%
       合計                         98.71%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 英ポンド買     / 円売   2022  年
                                    755,000      114,944,309
                             買建                     117,200,107        0.05%
    為替予約取引       日本
                 1 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 2
                                   5,401,000       620,903,928
                             買建                     621,043,706        0.26%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    105,000       9,413,796
                             買建                      9,453,706       0.00%
                 2022  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 1
                                   2,025,000       232,636,050
                             買建                     232,905,982        0.10%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 1
                                   4,698,000       605,308,222
                             買建                     613,201,475        0.26%
                 月
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                 シンガポール・ドル買          /
                                    378,000       32,163,335
                             買建                     32,159,030       0.01%
                 円売   2022  年 2 月
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 1

                                    97,000       8,059,322
                             買建                      8,091,740       0.00%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,265,879,601               99.95
                内　日本                          1,265,879,601               99.95
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       593,320            0.05
       純資産総額
                                          1,266,472,921              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        親投資
                                               3.4147       3.4288
                                      369,190,271                     99.95
     1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受
                                            1,260,678,486       1,265,879,601
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.95%
       合計                         99.95%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      3,456,480         3,474,147        0.9782       0.9832
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                     321,051,059         322,484,783         1.0077       1.0122
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    1,249,306,029         1,280,156,651          1.1339       1.1619
         (2019   年 6 月 17 日 )
          第 4 計算期間末
                     569,353,890         587,148,598         0.9599       0.9899
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日       808,853,308           －        1.0707       －
          2021  年 1 月末日       893,207,723           －        1.1119       －
             2 月末日       770,631,707           －        1.1687       －
             3 月末日      1,256,061,487            －        1.2211       －
             4 月末日      1,282,952,739            －        1.2539       －
             5 月末日      1,313,255,123            －        1.2624       －
          第 5 計算期間末
                    1,329,867,898         1,362,116,299          1.2784       1.3094
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      1,337,359,142            －        1.2812       －
             7 月末日      1,402,482,034            －        1.2904       －
             8 月末日       365,033,731           －        1.2868       －
             9 月末日       508,017,242           －        1.2460       －
            10 月末日       989,416,370           －        1.2605       －
            11 月末日       814,128,789           －        1.2086       －
            12 月末日      1,266,472,921            －        1.2500       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0050
        第 2 計算期間                  0.0045
        第 3 計算期間                  0.0280
        第 4 計算期間                  0.0300
        第 5 計算期間                  0.0310
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 1.7
        第 2 計算期間                   3.5
        第 3 計算期間                   15.3
        第 4 計算期間                  △ 12.7
        第 5 計算期間                   36.4
       2021  年 6 月 16 日～
                            △ 3.9
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                        2,533,441                         0
        第 2 計算期間                       315,071,967                          0
        第 3 計算期間                      1,083,924,855                      300,722,332
        第 4 計算期間                      3,863,471,660                     4,372,122,644
        第 5 計算期間                       633,413,235                     186,299,155
       2021  年 6 月 16 日～
                                 906,767,146                     929,049,677
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         445,625,452,750                97.49
       投資証券
                      内　日本                   445,625,452,750                97.49
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   11,478,103,698                2.51
       純資産総額
                                         457,103,556,448               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   11,468,800,000                2.51
                内　日本                         11,468,800,000                2.51
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                             721,798.03        670,000.00
                       投資証
                                       44,505                   6.52
     1 日本ビルファンド             日本
                       券
                                           32,123,621,629        29,818,350,000
                                             389,324.86        407,000.00
                       投資証
                                       64,247                   5.72
     2 日本プロロジスリート             日本
                       券
                                           25,012,954,563        26,148,529,000
                                             685,687.94        653,000.00
                       投資証
                                       39,270                   5.61
     3 ジャパンリアルエステイト             日本
                       券
                                           26,926,965,421        25,643,310,000
                                             190,646.37        198,900.00
                       投資証
                                       127,186                    5.53
     4 ＧＬＰ投資法人             日本
                       券
                                           24,247,550,006        25,297,295,400
                                             340,799.75        348,500.00
                       投資証
                                       58,964                   4.50
     5 大和ハウスリート投資法人             日本
                       券
                                           20,094,916,978        20,548,954,000
                                             164,589.01        161,800.00
                       投資証
                                       126,991                    4.50
     6 野村不動産マスターＦ             日本
                       券
                                           20,901,324,007        20,547,143,800
                                             107,807.27        99,100.00
                       投資証
                                       198,139                    4.30
     7 日本都市ファンド投資法人             日本
                       券
                                           21,360,825,230        19,635,574,900
                                             371,845.54        380,000.00
                       投資証
                                       39,264                   3.26
     8 アドバンス・レジデンス             日本
                       券
                                           14,600,143,393        14,920,320,000
                                             196,382.23        179,800.00
                       投資証
                                       78,245                   3.08
     9 オリックス不動産投資             日本
                       券
                                           15,365,928,062        14,068,451,000
                                             214,584.97        222,100.00
                       投資証
                                       55,750                   2.71
     10  産業ファンド             日本
                       券
                                           11,963,112,271        12,382,075,000
                                             154,062.54        135,200.00
      ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                       88,404                   2.61
     11               日本
      人                 券
                                           13,619,745,645        11,952,220,800
                                             405,027.64        399,000.00
                       投資証
                                       25,808                   2.25
     12  日本プライムリアルティ             日本
                       券
                                           10,452,953,584        10,297,392,000
                                              93,707.07        85,700.00
                       投資証
                                       119,202                    2.23
     13  積水ハウス・リート投資             日本
                       券
                                           11,170,070,523        10,215,611,400
                                             195,826.27        202,600.00
                       投資証
                                       48,074                   2.13
     14  ラサールロジポート投資             日本
                       券
                                            9,414,152,409        9,739,792,400
                                140/747


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                                             624,556.40        645,000.00
                       投資証
                                       14,597                   2.06
     15  三井不ロジパーク             日本
                       券
                                            9,116,649,883        9,415,065,000
                                             342,417.73        356,500.00
      日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                       25,659                   2.00
     16               日本
      資法人                 券
                                            8,786,096,555        9,147,433,500
                                             648,748.75        663,000.00
      日本アコモデーションファンド                 投資証
                                       13,560                   1.97
     17               日本
      投資法人                 券
                                            8,797,033,128        8,990,280,000
                                             462,627.13        416,000.00
                       投資証
                                       20,929                   1.90
     18  ＡＰＩ投資法人             日本
                       券
                                            9,682,323,210        8,706,464,000
                                             770,147.97        711,000.00
      ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                       12,148                   1.89
     19               日本
      人                 券
                                            9,355,757,558        8,637,228,000
                                             146,739.18        161,100.00
                       投資証
                                       46,183                   1.63
     20  イオンリート投資             日本
                       券
                                            6,776,855,609        7,440,081,300
                                             157,688.67        156,100.00
                       投資証
                                       46,178                   1.58
     21  森ヒルズリート             日本
                       券
                                            7,281,747,579        7,208,385,800
                                             477,985.09        497,000.00
                       投資証
                                       13,767                   1.50
     22  フロンティア不動産投資             日本
                       券
                                            6,580,420,762        6,842,199,000
                                              64,276.58        56,200.00
      ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                       120,306                    1.48
     23               日本
      人                 券
                                            7,732,859,151        6,761,197,200
                                             178,140.52        173,100.00
                       投資証
                                       36,635                   1.39
     24  ヒューリックリート投資法             日本
                       券
                                            6,526,178,032        6,341,518,500
                                              42,076.91        36,400.00
                       投資証
                                       172,844                    1.38
     25  インヴィンシブル投資法人             日本
                       券
                                            7,272,741,660        6,291,521,600
                                             118,317.02        118,500.00
                       投資証
                                       53,063                   1.38
     26  大和証券リビング投資法人             日本
                       券
                                            6,278,256,462        6,287,965,500
                                             351,165.75        341,500.00
                       投資証
                                       17,682                   1.32
     27  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                       券
                                            6,209,312,846        6,038,403,000
                                             225,229.75        222,300.00
      ケネディクス・レジデンシャル・                 投資証
                                       26,821                   1.30
     28               日本
      ネクスト投資法人                 券
                                            6,040,887,273        5,962,308,300
                                             153,892.04        155,200.00
                       投資証
                                       37,642                   1.28
     29  NTT  都市開発リート投資法人           日本
                       券
                                            5,792,804,451        5,842,038,400
                                             773,208.14        700,000.00
                       投資証
                                        8,302                   1.27
     30  大和証券オフィス投資法人             日本
                       券
                                            6,419,173,988        5,811,400,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.49%
       合計                         97.49%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハ．投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０４０
    不動産投信指
                                    5,600    11,209,016,000
           日本                  買建                    11,468,800,000         2.51%
    数先物取引
                 ３月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    4,963,647,051              101.81
                内　日本                          4,963,647,051              101.81
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    △ 88,393,213             △ 1.81
       純資産総額
                                          4,875,253,838              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（売建）                                    4,699,386,587             △ 96.39
                内　日本                          4,699,386,587             △ 96.39
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               3.0023       3.3585
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン
                                     1,092,804,562                     75.28
     1              日本    信託受
      デックス・マザーファンド
                                            3,280,975,185       3,670,184,121
                       益証券
                       親投資
                                               2.0179       2.3160
                                      558,490,039                     26.53
     2 先進国ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受
                                            1,126,977,050       1,293,462,930
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                        101.81%
       合計                        101.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
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    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 英ポンド売     / 円買   2022  年
                                   1,756,200       264,444,443
                             売建                     272,617,207       △ 5.59%
    為替予約取引       日本
                 1 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                   1,140,200       101,039,510
                             売建                     102,656,082       △ 2.11%
                 2022  年 1 月
                 イスラエル・シュケル
                                    65,300       2,352,913
                             売建                      2,405,710      △ 0.05%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   1,718,000       142,369,799
                             売建                     146,261,413       △ 3.00%
                 円買   2022  年 1 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 1

                                  31,226,200       3,532,834,615
                             売建                    3,591,431,429       △ 73.67%
                 月
                 香港ドル売     / 円買   2022  年
                                   4,242,800        61,581,623
                             売建                     62,581,300      △ 1.28%
                 1 月
                 ユーロ売    / 円買   2022  年 1
                                   1,426,500       183,037,358
                             売建                     186,194,338       △ 3.82%
                 月
                 ニュージーランド・ドル
                                   160,300       12,367,646
                             売建                     12,612,258      △ 0.26%
                 売 / 円買   2022  年 1 月
                 豪ドル売    / 円買   2022  年 1

                                   3,867,500       312,074,431
                             売建                     322,626,850       △ 6.62%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                     10,195,310         10,275,310         1.0195       1.0275
         (2017   年 6 月 15 日 )
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          第 2 計算期間末
                     279,933,693         283,060,364         0.9848       0.9958
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                     695,159,967         714,215,108         1.0580       1.0870
         (2019   年 6 月 17 日 )
          第 4 計算期間末
                     134,966,460         134,966,460         0.8945       0.8945
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日      2,407,351,244            －        0.9770       －
          2021  年 1 月末日      3,236,545,681            －        0.9882       －
             2 月末日      3,002,172,403            －        1.0184       －
             3 月末日      3,241,346,701            －        1.0572       －
             4 月末日      3,407,786,165            －        1.1188       －
             5 月末日      3,328,886,115            －        1.1357       －
          第 5 計算期間末
                    3,546,416,313         3,594,317,836          1.1846       1.2006
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      3,439,446,160            －        1.1523       －
             7 月末日      3,704,096,426            －        1.1943       －
             8 月末日      3,752,406,262            －        1.2163       －
             9 月末日      3,592,533,430            －        1.1696       －
            10 月末日      4,799,779,726            －        1.2457       －
            11 月末日      4,121,451,530            －        1.2486       －
            12 月末日      4,875,253,838            －        1.3141       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0080
        第 2 計算期間                  0.0110
        第 3 計算期間                  0.0290
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0160
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.8
        第 2 計算期間                  △ 2.3
        第 3 計算期間                   10.4
        第 4 計算期間                  △ 15.5
        第 5 計算期間                   34.2
                                146/747


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       2021  年 6 月 16 日～
                             6.2
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                       275,571,977                      1,329,127
        第 3 計算期間                       644,244,585                     271,413,599
        第 4 計算期間                      4,068,922,456                     4,575,108,293
        第 5 計算期間                      3,792,473,085                      949,515,894
       2021  年 6 月 16 日～
                                1,549,551,765                      771,588,510
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     900,942,458              1.71
                 内　アメリカ                          900,942,458              1.71
                                          50,564,722,063               95.84
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          123,024,719              0.23
                 内　韓国                          88,173,012              0.17
                 内　香港                          653,348,454              1.24
                 内　シンガポール                         1,699,781,079               3.22
                 内　イスラエル                          40,071,711              0.08
                 内　イギリス                         2,737,375,482               5.19
                 内　アイルランド                          48,959,663              0.09
                 内　オランダ                          71,747,709              0.14
                 内　ベルギー                          618,259,398              1.17
                 内　フランス                          796,508,262              1.51
                 内　ドイツ                          134,029,082              0.25
                 内　スペイン                          182,555,054              0.35
                 内　イタリア                          11,695,810              0.02
                 内　カナダ                          957,718,280              1.82
                                147/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 内　アメリカ                        38,562,572,380               73.09
                 内　オーストラリア                         3,644,841,593               6.91
                 内　ニュージーランド                          194,060,375              0.37
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,296,425,794               2.46
       純資産総額
                                          52,762,090,315               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    1,348,565,182               2.56
               内　ドイツ                            263,316,976              0.50
               内　アメリカ                           1,085,248,206               2.06
       為替予約取引（買建）                                     495,016,556              0.94
               内　日本                            495,016,556              0.94
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              17,631.53       19,286.55
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             191,213                  6.99
     1                アメリカ
                         券
                                            3,371,398,364       3,687,839,774
                                              94,285.22       96,846.84
                         投資証
      EQUINIX    INC                              23,287                  4.27
     2                アメリカ
                         券
                                            2,195,622,192       2,255,272,363
                                              38,178.47       42,858.75
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                               39,456                  3.21
     3                アメリカ
                         券
                                            1,506,373,613       1,691,034,935
                                              18,383.41       18,260.57
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      84,989                  2.94
     4                アメリカ
                         券
                                            1,562,397,460       1,551,948,026
                                              19,409.39       20,158.40
                         投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       73,396                  2.80
     5                アメリカ
                         券
                                            1,424,573,320       1,479,546,308
                                               8,021.49       8,269.93
                         投資証
      REALTY    INCOME    CORP                          146,325                  2.29
     6                アメリカ
                         券
                                            1,173,750,651       1,210,098,678
                                               9,438.54       9,789.35
                         投資証
      WELLTOWER       INC                           112,576                  2.09
     7                アメリカ
                         券
                                            1,062,565,181       1,102,046,113
                                148/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      AVALONBAY      COMMUNITIES                                  27,690.37       29,048.30
                         投資証
                                         36,141                  1.99
     8                アメリカ
                         券
      INC                                      1,000,759,987       1,049,834,646
                                               2,049.79       2,230.65
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            458,260                  1.94
     9
                     ラリア    券
                                             939,375,158      1,022,218,036
      ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                               23,610.27       25,715.02
                         投資証
                                         36,471                  1.78
     10                アメリカ
                         券
      EQUIT                                       861,092,714       937,852,545
                                               9,915.87      10,415.06
                         投資証
      EQUITY    RESIDENTIAL                               88,262                  1.74
     11                アメリカ
                         券
                                             875,199,997       919,254,114
                         投資信
      VANGUARD      REAL   ESTATE                               12,764.57       13,249.15
                                         68,000                  1.71
     12                アメリカ    託受益
      ETF                                       867,995,244       900,942,458
                         証券
                                              23,358.83       25,927.80
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       34,629                  1.70
     13                アメリカ
                         券
                                             808,896,881       897,854,077
                                               4,751.13       5,195.45
                         投資証
      INVITATION      HOMES    INC                        154,343                  1.52
     14                アメリカ
                         券
                                             733,311,318       801,881,864
      MID-AMERICA       APARTMENT                                 24,150.74       26,260.21
                         投資証
                                         29,778                  1.48
     15                アメリカ
                         券
      COMM                                       719,161,687       781,976,718
                                               6,838.28       7,492.40
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           98,500                  1.40
     16                アメリカ
                         券
                                             673,581,832       738,001,676
                                              22,627.30       24,201.35
                         投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                         29,994                  1.38
     17                アメリカ
                         券
                                             678,685,490       725,895,538
                                               2,200.21       2,199.75
                         投資証
      SEGRO    PLC                              317,029                  1.32
     18                イギリス
                         券
                                             697,557,704       697,384,796
                                              39,844.76       40,511.19
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      16,834                  1.29
     19                アメリカ
                         券
                                             670,747,782       681,965,443
                                               5,646.44       5,828.06
                         投資証
      VENTAS    INC                              103,013                  1.14
     20                アメリカ
                         券
                                             581,665,148       600,366,295
      HEALTHPEAK       PROPERTIES                                  3,916.66       4,152.22
                         投資証
                                        139,421                  1.10
     21                アメリカ
                         券
      INC                                       546,078,629       578,906,943
                                               1,013.14       1,002.26
                         投資証
      LINK   REIT                               563,900                  1.07
     22                香港
                         券
                                             571,315,013       565,175,824
                                               3,233.09       3,387.33
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          162,665                  1.04
     23                アメリカ
                         券
                                             525,921,385       551,001,498
                                              19,420.20       20,434.45
                         投資証
      CAMDEN     PROPERTY     TRUST                         26,331                  1.02
     24                アメリカ
                         券
                                             511,355,994       538,059,587
                                               6,610.42       6,880.49
                         投資証
      UDR  INC                                75,167                  0.98
     25                アメリカ
                         券
                                             496,892,481       517,186,273
                                              12,691.53       13,294.01
                         投資証
      BOSTON    PROPERTIES      INC                        36,764                  0.93
     26                アメリカ
                         券
                                             466,592,414       488,741,042
                                149/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               9,055.63       9,552.41
                         投資証
      WP  CAREY    INC                             48,243                  0.87
     27                アメリカ
                         券
                                             436,873,110       460,836,964
                                               5,390.06       6,068.45
                         投資証
      IRON   MOUNTAIN      INC                          74,886                  0.86
     28                アメリカ
                         券
                                             403,645,523       454,442,336
      EQUITY    LIFESTYLE                                     9,753.23      10,061.94
                         投資証
                                         44,215                  0.84
     29                アメリカ
                         券
      PROPERTIES                                       431,243,767       444,889,102
                                               2,677.43       2,789.23
                         投資証
      KIMCO    REALTY    CORP                          159,428                  0.84
     30                アメリカ
                         券
                                             426,858,802       444,682,158
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         1.71%
       投資証券                         95.84%
       合計                         97.54%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 DJ  US  REAL   ESTATE
    不動産投信指
                                     210    1,051,557,698
           アメリカ                  買建                    1,085,248,206         2.06%
    数先物取引            202203
                 STOXX   600  REAL   202203             208     260,701,399

           ドイツ                  買建                     263,316,976        0.50%
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 1

                                   1,090,000       140,348,812
                             買建                     142,284,567        0.27%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 1
                                   3,067,000       348,265,527
                             買建                     352,731,989        0.67%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                150/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       先進国ＲＥＩＴマザーファンド

    (1)  投資状況     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     24,259,201              0.75
                  内　アメリカ                         24,259,201              0.75
                                          3,130,117,902               97.14
       投資証券
                  内　香港                         29,466,518              0.91
                  内　シンガポール                         88,332,452              2.74
                  内　イギリス                         179,219,572              5.56
                  内　ベルギー                         31,516,599              0.98
                  内　フランス                         77,731,887              2.41
                  内　カナダ                         95,356,322              2.96
                  内　アメリカ                        2,402,304,308               74.55
                  内　オーストラリア                         226,190,244              7.02
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     67,970,438              2.11
       純資産総額
                                          3,222,347,541              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     47,776,584              1.48
               内　ドイツ                             1,265,947             0.04
               内　アメリカ                             46,510,637              1.44
       為替予約取引（買建）                                      9,775,748             0.30
               内　日本                             9,775,748             0.30
       為替予約取引（売建）                                     19,897,491             △ 0.62
               内　日本                             19,897,491             △ 0.62
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                151/747



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                                               13,344.62      19,286.55
                          投資証
      PROLOGIS     INC                               12,318                7.37
     1                 アメリカ
                          券
                                              164,379,034      237,571,767
                                               82,061.01      96,846.84
                          投資証
      EQUINIX    INC                                1,542                4.63
     2                 アメリカ
                          券
                                              126,538,091      149,337,827
                                               14,370.59      18,260.57
                          投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                        6,573                3.72
     3                 アメリカ
                          券
                                               94,457,946      120,026,761
                                                7,540.48      8,269.93
                          投資証
      REALTY    INCOME    CORP                            14,110                3.62
     4                 アメリカ
                          券
                                              106,396,989      116,688,825
                                               31,891.59      42,858.75
                          投資証
      PUBLIC    STORAGE                                 2,472                3.29
     5                 アメリカ
                          券
                                               78,836,024      105,946,836
                                               17,405.40      20,158.40
                          投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                         4,756                2.98
     6                 アメリカ
                          券
                                               82,780,284      95,873,375
                                                1,293.87      1,374.01
                          投資証
      CHOICE    PROPERTIES      REIT                          69,400                2.96
     7                 カナダ
                          券
                                               89,795,992      95,356,322
                                                1,605.00      2,230.65
                      オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                               40,110                2.78
     8
                      ラリア    券
                                               64,376,582      89,471,404
                                                1,570.25      2,199.75
                          投資証
      SEGRO    PLC                                 37,450                2.56
     9                 イギリス
                          券
                                               58,805,960      82,380,667
                                                8,591.99      9,789.35
                          投資証
      WELLTOWER       INC                              8,348                2.54
     10                 アメリカ
                          券
                                               71,725,966      81,721,512
                                               22,489.86      29,048.30
                          投資証
      AVALONBAY      COMMUNITIES       INC                       2,676                2.41
     11                 アメリカ
                          券
                                               60,182,867      77,733,253
                                               16,406.41      15,961.37
                          投資証
      GECINA    SA                                 4,870                2.41
     12                 フランス
                          券
                                               79,899,471      77,731,887
                                               16,935.54      25,927.80
                          投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                         2,749                2.21
     13                 アメリカ
                          券
                                               46,555,813      71,275,545
                                                8,517.23      10,415.06
                          投資証
      EQUITY    RESIDENTIAL                                 6,617                2.14
     14                 アメリカ
                          券
                                               56,358,518      68,916,459
      MID-AMERICA       APARTMENT                                  18,061.59      26,260.21
                          投資証
                                           2,618                2.13
     15                 アメリカ
                          券
      COMM                                        47,285,244      68,749,246
                                                4,042.60      5,195.45
                          投資証
      INVITATION      HOMES    INC                          12,769                2.06
     16                 アメリカ
                          券
                                               51,620,693      66,340,744
                                               12,495.31      13,294.01
                          投資証
      BOSTON    PROPERTIES      INC                          4,901                2.02
     17                 アメリカ
                          券
                                               61,240,012      65,153,951
                                               19,415.60      24,201.35
                          投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                           2,501                1.88
     18                 アメリカ
                          券
                                               48,558,597      60,527,597
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      ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                                20,489.66      25,715.02
                          投資証
                                           2,327                1.86
     19                 アメリカ
                          券
      EQUIT                                        47,679,445      59,838,855
                                                 864.06      949.31
                      オースト    投資証
                                          60,890                1.79
     20  DEXUS/AU
                      ラリア    券
                                               52,617,870      57,804,070
                                                3,601.96      3,387.33
                          投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                            17,059                1.79
     21                 アメリカ
                          券
                                               61,448,103      57,784,616
                                               33,226.97      40,511.19
                          投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                         1,396                1.76
     22                 アメリカ
                          券
                                               46,384,861      56,553,627
                                                5,282.86      7,492.40
                          投資証
      DUKE   REALTY    CORP                             7,330                1.70
     23                 アメリカ
                          券
                                               38,723,427      54,919,313
                                                3,855.47      4,152.22
                          投資証
      HEALTHPEAK       PROPERTIES      INC                       13,220                1.70
     24                 アメリカ
                          券
                                               50,969,319      54,892,375
                                                 298.21      383.13
                          投資証
      TRITAX    BIG  BOX  REIT  PLC                         138,880                 1.65
     25                 イギリス
                          券
                                               41,416,244      53,209,417
                                                5,324.27      6,880.49
                          投資証
      UDR  INC                                  7,679                1.64
     26                 アメリカ
                          券
                                               40,885,114      52,835,332
                                                6,299.64      5,828.06
                          投資証
      VENTAS    INC                                8,929                1.61
     27                 アメリカ
                          券
                                               56,249,534      52,038,778
                                               14,111.80      20,434.45
                          投資証
      CAMDEN     PROPERTY     TRUST                           2,501                1.59
     28                 アメリカ
                          券
                                               35,293,621      51,106,567
      MEDICAL     PROPERTIES      TRUST                               2,464.07      2,685.71
                          投資証
                                          18,383                1.53
     29                 アメリカ
                          券
      INC                                        45,299,349      49,371,536
      CAPITALAND       INTEGRATED                                    181.36      173.70
                      シンガ    投資証
                                          275,388                 1.48
     30
                      ポール    券
      COMMER                                        49,946,984      47,836,548
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         0.75%
       投資証券                         97.14%
       合計                         97.89%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③  その他投資資産の主要なもの
                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DJ  US  REAL   ESTATE
    不動産投信指
                                       9    44,929,918
           アメリカ                  買建                     46,510,637       1.44%
    数先物取引            202203
                 STOXX   600  REAL   202203              1     1,254,508

           ドイツ                  買建                      1,265,947       0.04%
                 米ドル買    / 円売   2022  年 1

                                    85,000       9,606,190
                             買建                      9,775,748       0.30%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 1
                                    173,000       19,896,730
                             売建                     19,897,491      △ 0.62%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     13,407,985             99.99
                内　日本                           13,407,985             99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        1,213           0.01
       純資産総額
                                            13,409,198             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                    簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                          親投資
                                                2.9255      3.3585
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                         3,992,254                 99.99
     1                 日本    信託受
      ス・マザーファンド
                                              11,679,734      13,407,985
                          益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      9,896,754         9,996,754        0.9897       0.9997
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                      9,693,791         10,023,791         0.9694       1.0024
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                     518,637,200         534,240,737         1.0304       1.0614
         (2019   年 6 月 17 日 )
          第 4 計算期間末
                     424,828,364         439,928,561         0.8440       0.8740
         (2020   年 6 月 15 日 )
         2020  年 12 月末日       456,476,344           －        0.9069       －
          2021  年 1 月末日       467,167,201           －        0.9281       －
             2 月末日       491,580,570           －        0.9766       －
             3 月末日      1,123,401,482            －        1.0489       －
             4 月末日      1,175,759,834            －        1.0978       －
             5 月末日      1,235,427,730            －        1.1220       －
          第 5 計算期間末
                    1,290,025,686         1,308,743,688          1.1716       1.1886
         (2021   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      1,255,009,694            －        1.1398       －
             7 月末日      1,286,506,765            －        1.1684       －
             8 月末日        47,742,040          －        1.1916       －
             9 月末日        46,627,931          －        1.1638       －
            10 月末日        50,672,316          －        1.2648       －
            11 月末日        12,584,517          －        1.2585       －
            12 月末日        13,409,198          －        1.3409       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0100
        第 2 計算期間                  0.0330
        第 3 計算期間                  0.0310
        第 4 計算期間                  0.0300
        第 5 計算期間                  0.0170
       2021  年 6 月 16 日～
                             －
       2021  年 12 月 15 日
                                157/747


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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 0.0
        第 2 計算期間                   1.3
        第 3 計算期間                   9.5
        第 4 計算期間                  △ 15.2
        第 5 計算期間                   40.8
       2021  年 6 月 16 日～
                             8.1
       2021  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                            0                     0
        第 3 計算期間                       493,339,911                          0
        第 4 計算期間                            0                     0
        第 5 計算期間                       597,719,068                          0
       2021  年 6 月 16 日～
                                      0               1,091,058,979
        2021  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
    前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単

    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいず
    れかと同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。
    　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２
    ２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）そ
    の他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取
    得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものと
    します。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいずれかと同じ
      日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
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      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデック

      ス」、「日経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」
      を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
      ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
      なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
      の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
      価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求
      受付日から起算して次の日から受益者に支払います。
                  ファンド名                  解約代金支払開始日

       ＴＯＰＩＸインデックス
       日経２２５インデックス                               4 営業日目
       日本債券インデックス
       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）                               5 営業日目
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預

      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
    ※ 「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。

    ［別表Ａ］
                  ファンド名                            該当日

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       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）                            ニューヨーク証券取引所の休業日
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
                                   ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカ
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）                            ゴ商品取引所における米国債先物取引の休業
                                   日
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                            ニューヨーク証券取引所または
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                            オーストラリア証券取引所の休業日
    ［別表Ｂ］

                  ファンド名                            価額

       ＴＯＰＩＸインデックス
       日経２２５インデックス
                                    申込受付日の基準価額
       日本債券インデックス
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                    申込受付日の翌営業日の基準価額
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
                          ３【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

       　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額を
       いいます。
       　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。                                             * ）を法令および
       一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                             1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総
       額から負債総額を控除した金額をいいます。
       * 「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。

       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
          ます。
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         ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または
          海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
          す。
         ・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り
          得る直近の日の最終相場で評価します。
         ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           3 ．価格情報会社の提供する価額
         ・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
         ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時にお
          いて知り得る直近の日の最終相場で評価します。
       　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その

       他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧
       客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における
       計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２
       ５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きま
       す。）。
       　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    6 月 16 日から翌年      6 月 15 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2017  年 2 月 16 日から    2017  年 6 月
      15 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                  30 億口を下ることとなった場合、特定の指数が改廃された場合
        （「外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」および「外国ＲＥＩＴインデックス（為替
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        ヘッジなし）」を除きます。）、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
        めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
        信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
        る旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の            2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
        これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2. から前    4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
        たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
        合であって、前        2. から前    4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1. から  7. までに定める以外の方法に
        よって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
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        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て 賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2. から前    5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
        て、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1. から前    6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決され
        た場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
      　　・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　           https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

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    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

                 【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       13,890,167               3,100,054
         コール・ローン
                                     5,183,020,961              3,001,016,814
         親投資信託受益証券
                                         140,000             6,010,000
         未収入金
                                     5,197,051,128              3,010,126,868
         流動資産合計
                                     5,197,051,128              3,010,126,868
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       99,784,527              42,558,595
         未払収益分配金
                                           －           5,981,400
         未払解約金
                                         873,593              185,406
         未払受託者報酬
                                       12,667,710               2,689,022
         未払委託者報酬
                                         218,349               46,275
         その他未払費用
                                      113,544,179               51,460,698
         流動負債合計
                                      113,544,179               51,460,698
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     4,989,226,381              2,239,926,064
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             94,280,568              718,740,106
                                        2,031,455              86,267,483
          （分配準備積立金）
                                     5,083,506,949              2,958,666,170
         元本等合計
                                     5,083,506,949              2,958,666,170
       純資産合計
                                     5,197,051,128              3,010,126,868
      負債純資産合計
                                168/747









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                            47               6
       受取利息
                                      △  289,790,021             1,737,762,853
       有価証券売買等損益
                                      △  289,789,974             1,737,762,859
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,909              1,516
       支払利息
                                         1,596,138              1,215,382
       受託者報酬
                                        23,145,103              17,624,458
       委託者報酬
                                          400,341              303,727
       その他費用
                                        25,144,491              19,145,083
       営業費用合計
                                      △  314,934,465             1,718,617,776
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  314,934,465             1,718,617,776
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  314,934,465             1,718,617,776
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  162,040,844             1,582,051,944
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  40,413,703              94,280,568
                                      1,529,649,089              1,212,283,781
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,529,649,089              1,212,283,781
       額
                                      1,223,104,076               681,831,480
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,223,104,076               681,831,480
       額
                                        99,784,527              42,558,595
                                      ※１              ※１
      分配金
                                        94,280,568              718,740,106
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        1,852,409,502        円          4,989,226,381        円

          期中追加設定元本額                       20,581,650,630        円          8,768,488,999        円
          期中一部解約元本額                       17,444,833,751        円         11,517,789,316        円
     2.      計算期間末日における受益                        4,989,226,381        口          2,239,926,064        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
                                170/747







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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  101,743,256       円）、解約        額（  46,556,605      円）、解約に
                            に伴う当期純利益金額分配後                 伴う当期純利益金額分配後の
                            の有価証券売買等損益から費                 有価証券売買等損益から費用
                            用を控除し、繰越欠損金を補                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            填した額（      0 円）、投資信託          した額（     82,208,958      円）、投
                            約款に規定される収益調整金                 資信託約款に規定される収益
                            （ 190,904,707       円）及び分配         調整金（     632,472,623       円）及
                            準備積立金（       72,726    円）より      び分配準備積立金（           60,515
                            分配対象額は       292,720,689       円   円）より分配対象額は
                            （ 1 万口当たり      586.71    円）で     761,298,701       円（  1 万口当たり
                            あり、うち      99,784,527      円（  1  3,398.77     円）であり、うち
                            万口当たり      200  円）を分配金         42,558,595      円（  1 万口当たり
                            額としております。                 190  円）を分配金額としてお
                                            ります。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 144,591,954                      139,716,007
     合計                          △ 144,591,954                      139,716,007
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
                                172/747


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0189    円               1.3209    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,189    円 )             (13,209    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         トピックス・インデックス・マザー
                                      2,252,508,305           3,001,016,814
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            3,001,016,814
     合計                                            3,001,016,814
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      22,442,306,208               9,333,778,781
        株式
                            ※ 2 ※ 3      140,637,428,520              176,669,720,970
        派生商品評価勘定
                                             －         36,834,650
        未収入金
                                       976,345,455                    －
        未収配当金
                                      1,161,108,607              1,083,477,946
        未収利息
                                          943,490              255,932
        前払金
                                        61,213,200                   －
        その他未収収益
                            ※ 4           33,685,116              19,206,442
        差入委託証拠金
                                        45,600,000                   －
        流動資産合計
                                     165,358,630,596              187,143,274,721
      資産合計
                                     165,358,630,596              187,143,274,721
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       116,007,900                  1,100
        前受金
                                             －          2,600,000
        未払金
                                         5,856,600                  －
        未払解約金
                                       130,214,650               43,339,590
        受入担保金
                                      21,959,179,861               5,651,977,789
        その他未払費用
                                          59,262                 －
        流動負債合計
                                      22,211,318,273               5,697,918,479
      負債合計
                                      22,211,318,273               5,697,918,479
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        141,769,254,313              136,188,256,579
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,378,058,010              45,257,099,663
        元本等合計
                                     143,147,312,323              181,445,356,242
      純資産合計
                                     143,147,312,323              181,445,356,242
     負債純資産合計                                165,358,630,596              187,143,274,721
    注記表


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                       137,575,273,801         円        141,769,254,313         円
          期中追加設定元本額                        39,667,785,354        円         23,223,708,925        円
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          期中一部解約元本額                        35,473,804,842        円         28,804,706,659        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,431,880,768        円          3,007,921,668        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        7,031,041,815        円          6,153,412,861        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                           2,678,796     円             927,296    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          49,608,551      円           25,923,401      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         725,117,589       円           511,513,581       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          40,741,510      円           26,728,376      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,079,559,180        円           761,667,628       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                          93,444,117      円           171,090,658       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    55,557,627      円           31,725,000      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          13,600,232      円                －円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          21,174,600      円           81,759,929      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  1,794,166,388        円          3,600,007,778        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,416,776,177        円          2,950,735,005        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   92,512,175      円           365,291,756       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        65,610,936,766        円         65,441,251,037        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,891,908,692        円          2,833,165,324        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,733,714,207        円          3,784,765,693        円
          ０
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・ライフ・バランス７                        3,281,143,353        円          3,584,315,339        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        5,113,096,051        円          5,710,990,378        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          14,119,485      円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          53,875,091      円           46,852,838      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          32,163,043      円           43,845,022      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         620,750,487       円          1,110,959,581        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                          11,880,333      円           10,159,812      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           7,017,784     円            8,324,391     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                          10,310,045      円           13,605,466      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         153,610,897       円           117,698,161       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         155,742,680       円           130,882,312       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        8,889,004,308        円          6,575,175,983        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         735,977,487       円           580,569,028       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         121,831,903       円           82,764,931      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         199,527,738       円           149,390,769       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              183,644,716       円           165,602,078       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           11,062,968,954        円         10,040,729,674        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        5,133,228,644        円          2,252,508,305        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,052,886,383        円          2,522,537,924        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・インデックスセレク                        1,336,114,842        円          1,218,784,836        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         201,336,286       円           158,924,191       円
          ダイワライフスタイル５０                         665,325,688       円           608,100,800       円
          ダイワライフスタイル７５                         549,365,823       円           500,068,324       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        12,099,913,102        円         10,807,579,445        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          141,769,254,313         円        136,188,256,579         円
     2.     期末日における受益権の総数                       141,769,254,313         口        136,188,256,579         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                            株式     20,192,814,970        円    株式      5,415,195,540        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                            株式       500,160,000       円    株式       971,440,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        32,561,275      円   当額の未入金分        18,808,175      円
                          が含まれております。                 が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           △ 6,881,048,958                   28,152,441,149
     新株予約権証券                                   0                   －
     合計                           △ 6,881,048,958                   28,152,441,149
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 9 月
               20 日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2020  年 9 月 24 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2020  年 6 月 15 日 現在                  2021  年 6 月 15 日 現在
      種　類      契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建      2,458,263,200        －  2,342,340,000       △ 115,923,200      4,677,310,000        －  4,714,275,000        36,965,000

     合計       2,458,263,200        －  2,342,340,000       △ 115,923,200      4,677,310,000        －  4,714,275,000        36,965,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0097    円               1.3323    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,097    円 )             (13,323    円 )
    附属明細表

                                180/747


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    第１   有価証券明細表
      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,100     2,949.00          9,141,900
     日本水産                  83,400       546.00         45,536,400
     マルハニチロ                  14,000      2,457.00          34,398,000
     ホウスイ                    500     951.00          475,500
     カネコ種苗                   2,700     1,480.00          3,996,000
     サカタのタネ                  10,600      3,850.00          40,810,000
     ホクト                   7,900     1,936.00          15,294,400       貸付株式数           2,100   株
     ホクリヨウ                   2,300      770.00         1,771,000      貸付株式数            100  株
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,624.00          6,035,200
     ショーボンドＨＤ                  12,700      4,655.00          59,118,500       貸付株式数            300  株
     ミライト・ホールディング
                       30,600      1,943.00          59,455,800
     ス
     タマホーム                   5,700     2,262.00          12,893,400       貸付株式数           2,100   株
     サンヨーホームズ                   1,500      736.00         1,104,000      貸付株式数            300  株
     日本アクア                   4,100      561.00         2,300,100      貸付株式数           1,400   株
     ファーストコーポレーショ
                        3,000      757.00         2,271,000      貸付株式数            900  株
     ン
     ベステラ                   1,800     1,630.00          2,934,000      貸付株式数            600  株
     キャンディル                   1,700      566.00          962,200
     スペースバリューＨＤ                  11,500       668.00         7,682,000      貸付株式数            400  株
     住石ホールディングス                  21,600       128.00         2,764,800      貸付株式数           2,700   株
     日鉄鉱業                   2,100     6,240.00          13,104,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,600      988.00         3,556,800
     ＩＮＰＥＸ                  324,700       810.00        263,007,000
     石油資源開発                  11,900      1,997.00          23,764,300
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,200     1,349.00          5,665,800
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,600      922.00         1,475,200
     ン
     第一カッター興業                   2,300     1,417.00          3,259,100
     明豊ファシリティワークス                   3,100      868.00         2,690,800      貸付株式数           1,100   株
     安藤・間                  56,800       814.00         46,235,200
     東急建設                  27,000       747.00         20,169,000
     コムシスホールディングス                  31,500      3,205.00         100,957,500
     ビーアールホールディング
                       12,200       505.00         6,161,000      貸付株式数           1,300   株
     ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高松コンストラクションＧ
                        5,400     2,040.00          11,016,000       貸付株式数           2,100   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,800    10,140.00          28,392,000       貸付株式数            500  株
     ソネック                   1,000      970.00          970,000     貸付株式数            300  株
     ヤマウラ                   4,100      897.00         3,677,700      貸付株式数           1,300   株
     オリエンタル白石                  31,600       289.00         9,132,400
     大成建設                  63,500      3,620.00         229,870,000
     大  林  組
                      203,500       929.00        189,051,500
     清水建設                  190,900       864.00        164,937,600
     飛島建設                   5,700     1,056.00          6,019,200
     長谷工コーポレーシヨン                  66,800      1,511.00         100,934,800
     松井建設                   7,800      727.00         5,670,600      貸付株式数           1,600   株
     錢  高  組
                         900    4,250.00          3,825,000
     鹿島建設                  149,600      1,427.00         213,479,200
     不動テトラ                   5,100     1,835.00          9,358,500
     大末建設                   2,500     1,026.00          2,565,000      貸付株式数            500  株
     鉄建建設                   3,900     1,875.00          7,312,500
     西松建設                  15,000      3,370.00          50,550,000       貸付株式数            100  株
     三井住友建設                  50,800       483.00         24,536,400
     大豊建設                   5,000     3,980.00          19,900,000       貸付株式数           1,700   株
     前田建設                  50,800       984.00         49,987,200
     佐田建設                   5,100      492.00         2,509,200      貸付株式数           1,700   株
     ナカノフドー建設                   4,900      398.00         1,950,200      貸付株式数           1,700   株
     奥  村  組
                       11,200      2,905.00          32,536,000
     東鉄工業                   8,400     2,338.00          19,639,200
     イチケン                   1,500     1,844.00          2,766,000
     富士ピー・エス                   2,400      567.00         1,360,800
     淺沼組                   2,500     4,510.00          11,275,000
     戸田建設                  84,100       764.00         64,252,400
     熊  谷  組
                        9,700     2,825.00          27,402,500
     北野建設                   1,200     2,370.00          2,844,000      貸付株式数            100  株
     植  木  組
                        1,800     1,504.00          2,707,200      貸付株式数            600  株
     矢作建設                   9,300      707.00         6,575,100
     ピーエス三菱                   6,400      640.00         4,096,000
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  13,800       352.00         4,857,600
     大東建託                  22,300     12,160.00          271,168,000
     新日本建設                   8,400      854.00         7,173,600
     ＮＩＰＰＯ                  16,900      3,165.00          53,488,500
     東亜道路                   1,300     4,565.00          5,934,500
     前田道路                  12,600      2,210.00          27,846,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本道路                   2,000     8,010.00          16,020,000
     東亜建設                   5,700     2,472.00          14,090,400       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                  19,900       585.00         11,641,500
     若築建設                   3,500     1,417.00          4,959,500
     東洋建設                  23,200       577.00         13,386,400
     五洋建設                  87,400       798.00         69,745,200
     世紀東急                   9,900      871.00         8,622,900
     福  田  組
                        2,400     4,900.00          11,760,000
     日本ドライケミカル                   1,600     1,772.00          2,835,200      貸付株式数            500  株
     住友林業                  48,300      2,218.00         107,129,400
     日本基礎技術                   6,300      514.00         3,238,200
     巴コーポレーション                   8,400      380.00         3,192,000      貸付株式数           2,900   株
     大和ハウス                  188,500      3,280.00         618,280,000
     ライト工業                  11,800      1,812.00          21,381,600
     積水ハウス                  221,200      2,217.50         490,511,000
     日特建設                   5,200      766.00         3,983,200
     北陸電気工事                   3,300     1,224.00          4,039,200      貸付株式数            100  株
     ユアテック                  11,800       737.00         8,696,600
     日本リーテック                   4,400     1,700.00          7,480,000      貸付株式数           1,700   株
     四電工                   1,100     3,290.00          3,619,000
     中電工                   9,200     2,310.00          21,252,000       貸付株式数           1,400   株
     関  電  工
                       33,200       886.00         29,415,200
     きんでん                  40,900      1,853.00          75,787,700
     東京エネシス                   6,700      984.00         6,592,800
     トーエネック                   1,900     3,680.00          6,992,000
     住友電設                   5,700     2,334.00          13,303,800
     日本電設工業                  11,000      1,842.00          20,262,000       貸付株式数           2,300   株
     協和エクシオ                  30,900      2,755.00          85,129,500
     新日本空調                   5,400     2,055.00          11,097,000       貸付株式数            800  株
     日本工営                   3,800     3,240.00          12,312,000
     九電工                  14,300      3,465.00          49,549,500
     三機工業                  15,000      1,412.00          21,180,000
     日揮ホールディングス                  68,000      1,050.00          71,400,000
     中外炉工業                   2,400     1,985.00          4,764,000
     ヤマト                   6,300      783.00         4,932,900
     太平電業                   4,500     2,673.00          12,028,500
     高砂熱学                  18,400      1,898.00          34,923,200
     三晃金属                    800    2,401.00          1,920,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                  21,200      1,770.00          37,524,000
     朝日工業社                   1,400     2,970.00          4,158,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明星工業                  13,100       746.00         9,772,600
     大  氣  社
                        9,800     3,435.00          33,663,000       貸付株式数            700  株
     ダイダン                   4,500     2,636.00          11,862,000       貸付株式数           1,500   株
     日比谷総合設備                   6,600     1,839.00          12,137,400       貸付株式数            500  株
     ニップン                  19,500      1,581.00          30,829,500       貸付株式数           2,800   株
     日清製粉Ｇ本社                  74,200      1,694.00         125,694,800
     日東富士製粉                    500    7,010.00          3,505,000
     昭和産業                   5,800     2,980.00          17,284,000
     鳥越製粉                   6,400      790.00         5,056,000      貸付株式数            200  株
     中部飼料                   8,200     1,169.00          9,585,800      貸付株式数           3,100   株
     フィード・ワン                   9,300      752.00         6,993,600      貸付株式数           1,100   株
     東洋精糖                   1,500     1,205.00          1,807,500
     日本甜菜糖                   3,500     1,640.00          5,740,000
     ＤＭ三井製糖ホールディ                   5,100     1,874.00          9,557,400      貸付株式数           2,200   株
     塩水港精糖                  10,300       226.00         2,327,800      貸付株式数           3,000   株
     日新製糖                   3,100     1,732.00          5,369,200      貸付株式数            500  株
     ＬＩＦＵＬＬ                  22,500       361.00         8,122,500      貸付株式数           8,500   株
     ミクシィ                  16,100      2,938.00          47,301,800
     ジェイエイシーリクルート
                        4,400     1,777.00          7,818,800
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                  102,300      2,793.00         285,723,900
     メンバーズ                   2,100     3,310.00          6,951,000
     中広                   1,100      369.00          405,900     貸付株式数            300  株
     ＵＴグループ                   9,100     3,265.00          29,711,500       貸付株式数           2,900   株
     アイティメディア                   2,500     1,855.00          4,637,500      貸付株式数            200  株
     タケエイ                   7,200     1,344.00          9,676,800
     Ｅ・Ｊホールディングス                   3,500     1,139.00          3,986,500
     夢真ビーネックスグルーフ                  17,000      1,287.00          21,879,000
     コシダカホールディングス                  17,000       638.00         10,846,000       貸付株式数           3,000   株
     アルトナー                   1,600      892.00         1,427,200
     パソナグループ                   6,800     2,199.00          14,953,200
     ＣＤＳ                   1,500     1,523.00          2,284,500
     リンクアンドモチベーショ
                       11,600       664.00         7,702,400      貸付株式数            400  株
     ン
     ＧＣＡ                   8,100     1,030.00          8,343,000
     エス・エム・エス                  21,300      3,400.00          72,420,000
     サニーサイドアップＧ                   2,000      841.00         1,682,000      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  62,100      2,249.00         139,662,900       貸付株式数          24,900    株
     リニカル                   3,600      806.00         2,901,600      貸付株式数           1,300   株
     クックパッド                  21,700       256.00         5,555,200
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスクリ                   2,500      489.00         1,222,500
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      675.00         2,092,500      貸付株式数           1,200   株
     森永製菓                  15,400      3,430.00          52,822,000       貸付株式数           6,000   株
     中  村  屋
                        1,600     3,815.00          6,104,000
     江崎グリコ                  18,100      4,450.00          80,545,000
     名糖産業                   3,200     1,556.00          4,979,200
     井村屋グループ                   3,800     2,323.00          8,827,400
     不  二  家
                        4,100     2,179.00          8,933,900      貸付株式数            500  株
     山崎製パン                  49,200      1,587.00          78,080,400
     第一屋製パン                   1,800      952.00         1,713,600      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,100     5,430.00          5,973,000      貸付株式数            400  株
     亀田製菓                   3,800     4,480.00          17,024,000
     寿スピリッツ                   6,300     7,690.00          48,447,000       貸付株式数           2,500   株
     カルビー                  30,000      2,599.00          77,970,000
     森永乳業                  12,300      5,910.00          72,693,000
     六甲バター                   4,500     1,632.00          7,344,000      貸付株式数            200  株
     ヤクルト                  45,000      6,640.00         298,800,000
     明治ホールディングス                  43,300      7,010.00         303,533,000
     雪印メグミルク                  15,700      2,205.00          34,618,500
     プリマハム                   9,500     3,025.00          28,737,500
     日本ハム                  25,100      4,445.00         111,569,500
     林兼産業                   2,800      618.00         1,730,400
     丸大食品                   6,400     1,700.00          10,880,000
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        6,000     3,485.00          20,910,000
     柿安本店                   2,200     2,562.00          5,636,400      貸付株式数            800  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  42,600       703.00         29,947,800
     学情                   2,300     1,422.00          3,270,600      貸付株式数            800  株
     スタジオアリス                   3,400     2,311.00          7,857,400      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,800      997.00         1,794,600      貸付株式数            600  株
     シミックホールディングス                   3,200     1,583.00          5,065,600
     エプコ                   1,500      944.00         1,416,000      貸付株式数            500  株
     システナ                  23,000      1,966.00          45,218,000
     ＮＪＳ                   1,500     2,085.00          3,127,500
     デジタルアーツ                   3,700     8,960.00          33,152,000
     日鉄ソリューションズ                   9,500     3,520.00          33,440,000
     綜合警備保障                  24,500      5,220.00         127,890,000
     キューブシステム                   3,700     1,042.00          3,855,400      貸付株式数           1,300   株
     いちご                  72,000       373.00         26,856,000
     エイジア                   1,200     2,114.00          2,536,800      貸付株式数            300  株
     日本駐車場開発                  72,200       161.00         11,624,200
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コア                   2,600     1,427.00          3,710,200
     カカクコム                  46,200      3,390.00         156,618,000
     アイロムグループ                   2,400     2,109.00          5,061,600      貸付株式数            800  株
     セントケア・ホールディン
                        4,900     1,090.00          5,341,000      貸付株式数            100  株
     グ
     サイネックス                   1,700      680.00         1,156,000      貸付株式数            200  株
     ルネサンス                   4,200     1,301.00          5,464,200      貸付株式数           1,500   株
     ディップ                   9,900     3,510.00          34,749,000       貸付株式数           3,300   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,100     3,305.00          16,855,500       貸付株式数            100  株
     デジタルホールディングス                   4,700     2,483.00          11,670,100       貸付株式数           1,100   株
     新日本科学                   8,000      830.00         6,640,000
     キャリアデザインセンター                   1,500     1,085.00          1,627,500
     ベネフィット・ワン                  22,700      3,535.00          80,244,500       貸付株式数           3,500   株
     エムスリー                  110,100      7,821.00         861,092,100
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,900      426.00         2,087,400      貸付株式数           1,900   株
     Ｄ
     ブラス                   1,100      618.00          679,800     貸付株式数            300  株
     アウトソーシング                  35,800      2,119.00          75,860,200       貸付株式数          14,000    株
     ウェルネット                   6,300      523.00         3,294,900      貸付株式数           2,500   株
     ワールドホールディングス                   2,200     3,005.00          6,611,000
     ディー・エヌ・エー                  26,800      2,313.00          61,988,400
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  86,400      1,797.00         155,260,800
     ぐるなび                  11,000       586.00         6,446,000      貸付株式数           4,300   株
     タカミヤ                   7,500      532.00         3,990,000
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000      830.00         4,150,000
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       16,400       385.00         6,314,000      貸付株式数           1,700   株
     ズ
     ライク                   1,800     2,097.00          3,774,600      貸付株式数            600  株
     ビジネス・ブレークスルー                   3,000      434.00         1,302,000
     エスプール                  16,300       984.00         16,039,200
     ＷＤＢホールディングス                   2,900     2,796.00          8,108,400
     手間いらず                    900    6,550.00          5,895,000      貸付株式数            200  株
     ティア                   3,600      473.00         1,702,800      貸付株式数            200  株
     ＣＤＧ                    500    1,578.00            789,000
     バリューコマース                   4,500     3,400.00          15,300,000
     インフォマート                  63,100      1,014.00          63,983,400
     サッポロホールディングス                  22,600      2,330.00          52,658,000
     アサヒグループホールディ
                      143,100      5,505.00         787,765,500
     ン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キリンＨＤ                  277,600      2,306.00         640,145,600
     宝ホールディングス                  48,900      1,509.00          73,790,100
     オエノンホールディングス                  19,900       374.00         7,442,600
     養  命  酒
                        2,300     1,848.00          4,250,400
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       50,200      1,822.00          91,464,400
     ＨＤ
     サントリー食品インター                  43,800      4,275.00         187,245,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,800     5,030.00          19,114,000       貸付株式数           1,400   株
     伊  藤  園
                       19,900      6,760.00         134,524,000       貸付株式数           8,100   株
     キーコーヒー                   6,900     2,106.00          14,531,400       貸付株式数           2,500   株
     ユニカフェ                   2,500      998.00         2,495,000
     ジャパンフーズ                   1,000     1,211.00          1,211,000
     日清オイリオグループ                   8,500     3,090.00          26,265,000       貸付株式数           3,200   株
     不二製油グループ                  16,200      2,794.00          45,262,800       貸付株式数            400  株
     かどや製油                    700    4,010.00          2,807,000      貸付株式数            200  株
     Ｊ－オイルミルズ                   6,200     1,915.00          11,873,000       貸付株式数            400  株
     ローソン                  16,100      5,030.00          80,983,000       貸付株式数           3,500   株
     サンエー                   4,700     4,300.00          20,210,000
     カワチ薬品                   4,600     2,277.00          10,474,200       貸付株式数           1,500   株
     エービーシー・マート                   9,900     6,400.00          63,360,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,500      787.00         1,967,500
     ン
     高千穂交易                   2,400     1,106.00          2,654,400      貸付株式数            900  株
     アスクル                  11,200      1,832.00          20,518,400
     ゲオホールディングス                   8,500     1,200.00          10,200,000       貸付株式数           2,100   株
     アダストリア                   8,800     1,994.00          17,547,200       貸付株式数           3,500   株
     ジーフット                   3,000      414.00         1,242,000      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      423.00          423,000     貸付株式数            400  株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                        1,100     1,725.00          1,897,500      貸付株式数            400  株
     Ｓ
     伊藤忠食品                   1,600     5,270.00          8,432,000
     くら寿司                   7,600     4,185.00          31,806,000       貸付株式数           2,800   株
     キャンドゥ                   3,500     1,961.00          6,863,500      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   5,100     1,286.00          6,558,600      貸付株式数           1,000   株
     パルグループＨＬＤＧＳ                   5,500     1,670.00          9,185,000
     ＪＡＬＵＸ                   1,700     1,878.00          3,192,600      貸付株式数            700  株
     エディオン                  27,000      1,052.00          28,404,000       貸付株式数          11,500    株
     あらた                   5,000     4,240.00          21,200,000
     サーラコーポレーション                  13,200       593.00         7,827,600      貸付株式数           2,200   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワッツ                   3,300      929.00         3,065,700      貸付株式数           1,200   株
     トーメンデバイス                    800    3,950.00          3,160,000
     ハローズ                   2,600     2,717.00          7,064,200      貸付株式数           1,000   株
     ＪＰホールディングス                  18,300       283.00         5,178,900
                                                        2,100   株
     フジオフードＧ本社                   5,300     1,336.00          7,080,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     あみやき亭                   1,300     2,920.00          3,796,000      貸付株式数            500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,200     5,960.00          13,112,000
     ひらまつ                  11,800       227.00         2,678,600      貸付株式数           4,500   株
     フィールズ                   5,700      486.00         2,770,200
     双日                  354,200       349.00        123,615,800
     アルフレッサホールディン
                       66,800      1,704.00         113,827,200
     グス
     大黒天物産                   2,100     8,160.00          17,136,000       貸付株式数            600  株
     ハニーズホールディングス                   5,000     1,023.00          5,115,000      貸付株式数           1,900   株
     ファーマライズＨＤ                   1,500      778.00         1,167,000      貸付株式数            600  株
     キッコーマン                  47,100      7,440.00         350,424,000
     味  の  素
                      155,700      2,692.50         419,222,250
     キユーピー                  36,800      2,590.00          95,312,000
     ハウス食品Ｇ本社                  24,600      3,365.00          82,779,000
     カ  ゴ  メ
                       26,900      3,045.00          81,910,500       貸付株式数          10,400    株
     焼津水産化工                   3,100      977.00         3,028,700      貸付株式数            600  株
     アリアケジャパン                   6,100     6,930.00          42,273,000       貸付株式数            500  株
     ピエトロ                    900    1,727.00          1,554,300
     エバラ食品工業                   1,700     2,590.00          4,403,000
     やまみ                    800    1,948.00          1,558,400
     ニチレイ                  31,300      2,948.00          92,272,400
     横浜冷凍                  17,400       901.00         15,677,400       貸付株式数            700  株
     東洋水産                  33,900      4,425.00         150,007,500
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,300     1,887.00          4,340,100      貸付株式数            900  株
     大冷                   1,100     1,970.00          2,167,000
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        4,000      784.00         3,136,000      貸付株式数           1,300   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  25,800      8,100.00         208,980,000
     永谷園ホールディングス                   3,500     2,194.00          7,679,000
     一正蒲鉾                   2,800      970.00         2,716,000      貸付株式数           1,000   株
     フジッコ                   7,500     1,919.00          14,392,500       貸付株式数           1,200   株
     ロックフィールド                   7,500     1,542.00          11,565,000       貸付株式数           2,700   株
     日本たばこ産業                  350,600      2,202.00         772,021,200       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   4,000     1,641.00          6,564,000      貸付株式数           1,000   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     わらべや日洋ＨＤ                   4,500     2,175.00          9,787,500      貸付株式数           1,600   株
     なとり                   4,100     1,906.00          7,814,600
     イフジ産業                   1,500      926.00         1,389,000      貸付株式数            200  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,700     3,225.00          5,482,500
     ン
                                                        9,100   株
     北の達人コーポ                  23,100       497.00         11,480,700       貸付株式数
                                                       (8,900    株 )
     ユーグレナ                  34,100       902.00         30,758,200       貸付株式数          11,400    株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        3,300     1,155.00          3,811,500
     Ｓ
     ＡＤワークスグループ                  12,600       166.00         2,091,600      貸付株式数           4,900   株
     片倉工業                   8,600     1,534.00          13,192,400       貸付株式数           1,700   株
     グ  ン  ゼ
                        4,600     4,675.00          21,505,000
     ヒューリック                  135,700      1,313.00         178,174,100       貸付株式数          53,800    株
     神  栄
                        1,000     1,383.00          1,383,000      貸付株式数            300  株
     ラサ商事                   3,300      901.00         2,973,300
     アルペン                   5,200     2,943.00          15,303,600       貸付株式数           1,900   株
     ハブ                   2,100      810.00         1,701,000      貸付株式数            800  株
     ラクーンホールディングス                   4,700     2,375.00          11,162,500
     クオールホールディングス                   8,600     1,530.00          13,158,000
     アルコニックス                   6,800     1,480.00          10,064,000       貸付株式数            400  株
     神戸物産                  44,300      3,080.00         136,444,000       貸付株式数          17,500    株
     ソリトンシステムズ                   3,300     1,702.00          5,616,600
     ジンズホールディングス                   4,300     8,130.00          34,959,000       貸付株式数           1,300   株
     ビックカメラ                  37,600      1,142.00          42,939,200
     ＤＣＭホールディングス                  39,500      1,050.00          41,475,000
                                                        3,300   株
     ペッパーフードサービス                   8,300      516.00         4,282,800      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                   1,300      558.00          725,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  91,500      2,643.00         241,834,500
     東京一番フーズ                   1,600      592.00          947,200     貸付株式数            600  株
     ＤＤホールディングス                   3,200      592.00         1,894,400      貸付株式数           1,200   株
     あい    ホールディングス
                        9,100     2,146.00          19,528,600       貸付株式数           3,600   株
     ディーブイエックス                   2,100     1,000.00          2,100,000      貸付株式数            800  株
     きちりホールディングス                   1,400      601.00          841,400     貸付株式数            400  株
     アークランドサービスＨＤ                   5,500     2,288.00          12,584,000       貸付株式数           2,100   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       76,700      1,116.00          85,597,200
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  10,100      1,712.00          17,291,200
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                  26,600      4,945.00         131,537,000
                                189/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブロンコビリー                   3,300     2,433.00          8,028,900      貸付株式数           1,300   株
     ＺＯＺＯ                  37,800      3,710.00         140,238,000
     トレジャー・ファクトリー                   2,000      955.00         1,910,000
     物語コーポレーション                   3,500     7,180.00          25,130,000       貸付株式数           1,300   株
     ココカラファイン                   5,700     8,300.00          47,310,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  112,400       841.00         94,528,400
     東洋紡                  25,100      1,364.00          34,236,400
     ユニチカ                  18,500       385.00         7,122,500
     富士紡ホールディングス                   3,200     4,105.00          13,136,000
     日清紡ホールディングス                  38,600       920.00         35,512,000
     倉敷紡績                   5,600     1,955.00          10,948,000       貸付株式数           1,200   株
     ダイワボウＨＤ                  29,500      1,840.00          54,280,000
     シキボウ                   3,700      940.00         3,478,000      貸付株式数           1,100   株
     日東紡績                   9,700     3,615.00          35,065,500       貸付株式数           1,100   株
     トヨタ紡織                  18,700      2,260.00          42,262,000
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       15,200      2,598.00          39,489,600       貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   1,800     1,680.00          3,024,000      貸付株式数            900  株
     ラクト・ジャパン                   3,000     2,847.00          8,541,000      貸付株式数           1,100   株
     ウエルシアＨＤ                  34,100      3,590.00         122,419,000       貸付株式数            200  株
     クリエイトＳＤＨ                   9,400     3,315.00          31,161,000       貸付株式数           3,700   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                  11,100       692.00         7,681,200
     八洲電機                   4,500      977.00         4,396,500
     メディアスホールディング
                        3,800     1,066.00          4,050,800      貸付株式数           1,400   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,500     1,916.00          12,454,000
     ジューテックＨＤ                   1,400     1,018.00          1,425,200
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        5,000      411.00         2,055,000      貸付株式数           2,500   株
     大光                   3,000      690.00         2,070,000      貸付株式数           1,000   株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,900     1,289.00          2,449,100
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       31,300       886.00         27,731,800
     ス
     黒谷                   2,300      915.00         2,104,500      貸付株式数            600  株
     ミサワ                   1,800      718.00         1,292,400
     ティーライフ                   1,300     1,505.00          1,956,500      貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,300      747.00          971,100     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,700      460.00          782,000     貸付株式数            400  株
     ス
     三洋貿易                   6,400     1,359.00          8,697,600
     チムニー                   2,100     1,421.00          2,984,100      貸付株式数            700  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シュッピン                   4,600     1,075.00          4,945,000      貸付株式数           1,700   株
     ビューティガレージ                   1,100     4,530.00          4,983,000      貸付株式数            200  株
     オイシックス・ラ・大地                   8,500     3,630.00          30,855,000       貸付株式数           2,500   株
     ウイン・パートナーズ                   4,600      999.00         4,595,400
     ネクステージ                  11,600      1,707.00          19,801,200
     ジョイフル本田                  18,300      1,358.00          24,851,400       貸付株式数           7,400   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,200     1,924.00          4,232,800      貸付株式数            700  株
     ホットランド                   4,600     1,416.00          6,513,600      貸付株式数           1,800   株
                                                       28,500    株
     すかいらーくＨＤ                  71,400      1,577.00         112,597,800       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   2,900     1,496.00          4,338,400      貸付株式数           1,500   株
     綿半ホールディングス                   4,900     1,244.00          6,095,600      貸付株式数           1,400   株
     日本毛織                  19,800      1,003.00          19,859,400       貸付株式数           8,000   株
     ダイトウボウ                  12,100       105.00         1,270,500      貸付株式数           4,300   株
     トーア紡コーポレーション                   2,300      456.00         1,048,800      貸付株式数           1,000   株
     ダイドーリミテツド                   7,600      177.00         1,345,200
     ヨシックス                   1,300     2,416.00          3,140,800      貸付株式数            400  株
     ユナイテッド・スーパー
                       18,400      1,110.00          20,424,000       貸付株式数           7,400   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,800     1,994.00          5,583,200
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  39,300      2,936.00         115,384,800
     三重交通グループＨＤ                  12,400       481.00         5,964,400      貸付株式数           3,500   株
     サムティ                   9,400     2,017.00          18,959,800
     日本商業開発                   4,500     1,868.00          8,406,000      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       10,700      1,517.00          16,231,900       貸付株式数            900  株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200     3,000.00          3,600,000      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                   1,200     1,285.00          1,542,000
     日本管理センター                   3,700     1,304.00          4,824,800
                                                         700  株
     サンセイランディック                   1,800      887.00         1,596,600      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     エストラスト                   1,100      679.00          746,900
     フージャースＨＤ                  10,400       737.00         7,664,800
     オープンハウス                  20,500      5,200.00         106,600,000
     東急不動産ＨＤ                  174,600       729.00        127,283,400
     飯田ＧＨＤ                  53,500      2,957.00         158,199,500
     イーグランド                   1,200     1,031.00          1,237,200
     帝国繊維                   7,200     2,122.00          15,278,400       貸付株式数           1,700   株
     日本コークス工業                  57,800       105.00         6,069,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,900     1,507.00          5,877,300      貸付株式数           1,300   株
                                191/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミタチ産業                   1,100      657.00          722,700     貸付株式数            600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,400     3,615.00          12,291,000       貸付株式数            200  株
     あさひ                   5,000     1,404.00          7,020,000      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                   3,900     1,600.00          6,240,000
     コスモス薬品                   6,500    16,260.00          105,690,000
     シップヘルスケアＨＤ                  22,800      2,537.00          57,843,600
     トーエル                   3,100      809.00         2,507,900      貸付株式数            100  株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,600     2,290.00          5,954,000      貸付株式数            600  株
     オンリー                   1,100      470.00          517,000     貸付株式数            300  株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  251,000      5,006.00        1,256,506,000
     クリエイト・レストラン                                                   14,400    株
                       34,700       880.00         30,536,000       貸付株式数
     ツ・ホール                                                   (800  株 )
     明治電機工業                   2,100     1,340.00          2,814,000
     ツルハホールディングス                  14,000     14,160.00          198,240,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   3,500      647.00         2,264,500
     スターティアホールディン
                        1,600     1,488.00          2,380,800      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,000     1,632.00          8,160,000      貸付株式数            300  株
     ス
     フェリシモ                   1,600     1,408.00          2,252,800      貸付株式数            400  株
     トリドールホールディング
                       15,800      1,813.00          28,645,400
     ス
     帝  人
                       60,000      1,762.00         105,720,000       貸付株式数          23,400    株
     東  レ
                      461,600       762.70        352,062,320
     ク  ラ  レ
                      100,700      1,114.00         112,179,800
     旭  化  成
                      422,500      1,250.50         528,336,250
     サカイオーベックス                   1,700     2,980.00          5,066,000
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,000      722.00         4,332,000
     稲葉製作所                   4,700     1,503.00          7,064,100      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,300     2,306.00          5,303,800
     トーカロ                  16,600      1,442.00          23,937,200
     アルファＣＯ                   2,200     1,131.00          2,488,200
     ＳＵＭＣＯ                  82,200      2,664.00         218,980,800       貸付株式数          30,700    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     3,605.00          4,686,500
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        2,100     6,050.00          12,705,000
     ＩＥＳ
     信和                   3,500      720.00         2,520,000
     ビーロット                   3,300      617.00         2,036,100      貸付株式数           1,200   株
     ファーストブラザーズ                   1,200     1,016.00          1,219,200      貸付株式数            400  株
     ハウスドゥ                   3,300     1,053.00          3,474,900      貸付株式数           1,200   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シーアールイー                   1,800     1,539.00          2,770,200      貸付株式数            700  株
     プロパティエージェント                   1,400     2,398.00          3,357,200      貸付株式数            300  株
     ケイアイスター不動産                   2,100     5,020.00          10,542,000
     アグレ都市デザイン                   1,600     1,044.00          1,670,400      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,200     3,735.00          4,482,000
     テンポイノベーション                   2,200      905.00         1,991,000      貸付株式数            500  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,300      894.00         1,162,200      貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,400     1,861.00          2,605,400
     日本フエルト                   3,000      455.00         1,365,000
     イチカワ                    800    1,359.00          1,087,200
     エコナックホールディング
                       13,500       92.00         1,242,000
     ス
     日東製網                    900    1,526.00          1,373,400
     芦森工業                   1,200     1,084.00          1,300,800      貸付株式数            500  株
     アツギ                   4,900      621.00         3,042,900
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,200     1,217.00          1,460,400      貸付株式数            400  株
     ＪＭホールディングス                   4,900     2,111.00          10,343,900       貸付株式数           1,700   株
     コメダホールディングス                  14,000      2,052.00          28,728,000
     サツドラホールディングス                    900    2,069.00          1,862,100
                                                        1,500   株
     アレンザホールディングス                   4,600     1,256.00          5,777,600      貸付株式数
                                                        (300  株 )
                                                         600  株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,800     1,883.00          3,389,400      貸付株式数
                                                        (600  株 )
     バロックジャパン                   4,600      795.00         3,657,000
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,400     8,560.00          54,784,000       貸付株式数           2,500   株
     ダイニック                   2,500      764.00         1,910,000
     共和レザー                   3,300      717.00         2,366,100
     ピーバンドットコム                   1,100      825.00          907,500     貸付株式数            300  株
     力の源ＨＤ                   2,300      662.00         1,522,600      貸付株式数            600  株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                       37,700      4,880.00         183,976,000
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                   1,800     1,399.00          2,518,200      貸付株式数            500  株
     セーレン                  15,700      2,152.00          33,786,400
     ソトー                   1,800      798.00         1,436,400
     東海染工                    800    1,112.00            889,600
     小松マテーレ                  10,500       957.00         10,048,500       貸付株式数           3,300   株
     ワコールホールディングス                  15,900      2,484.00          39,495,600
     ホギメディカル                   8,500     3,495.00          29,707,500       貸付株式数           2,700   株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   2,100      299.00          627,900     貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＳＩホールディングス                  19,400       338.00         6,557,200
     マツオカコーポレーション                   2,000     1,717.00          3,434,000      貸付株式数            800  株
     ワールド                   8,200     1,504.00          12,332,800
     ＴＩＳ                  64,000      2,830.00         181,120,000
     ＪＮＳホールディングス                   3,100      602.00         1,866,200      貸付株式数           1,200   株
     電算システム                   2,500     2,961.00          7,402,500
     グリー                  42,600       638.00         27,178,800       貸付株式数          15,200    株
     コーエーテクモＨＤ                  17,200      5,330.00          91,676,000
     三菱総合研究所                   2,700     3,870.00          10,449,000
     ボルテージ                   3,100      493.00         1,528,300      貸付株式数            400  株
     電算                    500    2,393.00          1,196,500
     ＡＧＳ                   3,100      851.00         2,638,100
     ファインデックス                   5,600     1,025.00          5,740,000
     ブレインパッド                   1,700     4,855.00          8,253,500      貸付株式数            600  株
     ＫＬａｂ                  12,000       736.00         8,832,000      貸付株式数           4,700   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,800     1,147.00          10,093,600
     クル
     イーブックイニシアティブ                   1,300     3,280.00          4,264,000      貸付株式数            400  株
     ネクソン                  162,100      2,583.00         418,704,300
     アイスタイル                  20,300       523.00         10,616,900       貸付株式数           7,700   株
     エムアップホールディング
                        1,900     3,405.00          6,469,500      貸付株式数            600  株
     ス
     エイチーム                   4,900     1,517.00          7,433,300
     エニグモ                   6,300     1,332.00          8,391,600
     テクノスジャパン                   5,300      621.00         3,291,300
     ｅｎｉｓｈ                   3,500      524.00         1,834,000
     コロプラ                  20,900       860.00         17,974,000       貸付株式数            100  株
     オルトプラス                   4,900      432.00         2,116,800      貸付株式数           1,500   株
     ブロードリーフ                  31,600       523.00         16,526,800       貸付株式数          12,300    株
     クロス・マーケティングＧ                   3,100      717.00         2,222,700      貸付株式数           1,100   株
                                                         600  株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,100     1,580.00          4,898,000      貸付株式数
                                                        (600  株 )
     システム情報                   5,000      984.00         4,920,000      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,700     4,795.00          12,946,500       貸付株式数            900  株
     じげん                  16,200       438.00         7,095,600
     ブイキューブ                   3,600     2,669.00          9,608,400      貸付株式数           1,300   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,100      694.00          763,400     貸付株式数            400  株
     サイバーリンクス                   2,300     1,671.00          3,843,300      貸付株式数            800  株
     ディー・エル・イー                   4,300      318.00         1,367,400
     フィックスターズ                   6,800      892.00         6,065,600      貸付株式数           2,700   株
                                194/747


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     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        2,800     1,725.00          4,830,000      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
     オプティム                   4,600     2,374.00          10,920,400       貸付株式数           1,700   株
     セレス                   2,200     3,685.00          8,107,000      貸付株式数            300  株
     ＳＨＩＦＴ                   3,300    16,590.00          54,747,000       貸付株式数            200  株
     特種東海製紙                   3,900     4,375.00          17,062,500
     ティーガイア                   6,700     1,958.00          13,118,600       貸付株式数           2,700   株
     セック                    900    2,650.00          2,385,000      貸付株式数            200  株
     日本アジアグループ                   7,300      963.00         7,029,900
     テクマトリックス                  10,200      1,775.00          18,105,000
     プロシップ                   1,800     1,352.00          2,433,600
     ガンホー・オンライン・エ
                       15,400      2,373.00          36,544,200
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       13,600     13,930.00          189,448,000
     ウェイ
     ザッパラス                   4,000      588.00         2,352,000
     システムリサーチ                   1,900     2,062.00          3,917,800      貸付株式数            500  株
     インターネットイニシア
                       17,300      3,260.00          56,398,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,500      641.00         4,807,500      貸付株式数           2,700   株
     ヴィンクス                   1,900     1,017.00          1,932,300      貸付株式数            700  株
     ＧＭＯグローバルサインＨ                                                     500  株
                        1,600     5,150.00          8,240,000      貸付株式数
     Ｄ                                                   (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,400     2,741.00          9,319,400
     システムインテグレータ                   1,800      648.00         1,166,400
     朝日ネット                   6,000      726.00         4,356,000      貸付株式数            300  株
     ｅＢＡＳＥ                   7,900      876.00         6,920,400      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   7,200     1,635.00          11,772,000
     アドソル日進                   2,400     2,415.00          5,796,000
     フリービット                   4,400      824.00         3,625,600
     コムチュア                   6,000     2,379.00          14,274,000
     サイバーコム                   1,100     1,545.00          1,699,500      貸付株式数            400  株
     アステリア                   4,800      847.00         4,065,600      貸付株式数           1,800   株
     アイル                   3,700     1,506.00          5,572,200
     王子ホールディングス                  288,000       647.00        186,336,000
     日本製紙                  28,500      1,262.00          35,967,000
     三菱製紙                   7,800      365.00         2,847,000
     北越コーポレーション                  45,900       581.00         26,667,900       貸付株式数          14,300    株
     中越パルプ                   2,300     1,222.00          2,810,600
     巴川製紙                   2,100      806.00         1,692,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大王製紙                  30,900      1,767.00          54,600,300
     阿波製紙                   1,600      422.00          675,200
     マークラインズ                   2,900     3,085.00          8,946,500
     メディカル・データ・ビジ                   7,500     2,177.00          16,327,500       貸付株式数           2,800   株
     ｇｕｍｉ                   9,200      892.00         8,206,400      貸付株式数           3,500   株
     ショーケース                   1,800      808.00         1,454,400      貸付株式数            500  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,274.00          2,038,400      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   2,100     2,742.00          5,758,200      貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        3,200     2,112.00          6,758,400      貸付株式数           1,100   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   2,500     1,233.00          3,082,500      貸付株式数           1,000   株
                                                         500  株
     パイプドＨＤ                   1,400     1,766.00          2,472,400      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     アイビーシー                   1,200     1,004.00          1,204,800      貸付株式数            200  株
     ネオジャパン                   1,300     1,596.00          2,074,800      貸付株式数            400  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,600     3,355.00          5,368,000      貸付株式数            500  株
     ラクス                  19,500      2,292.00          44,694,000
     ランドコンピュータ                   1,000     1,133.00          1,133,000      貸付株式数            400  株
     ダブルスタンダード                    900    5,170.00          4,653,000
     オープンドア                   4,000     2,470.00          9,880,000      貸付株式数           1,500   株
     マイネット                   2,500      788.00         1,970,000      貸付株式数            800  株
     アカツキ                   2,700     3,750.00          10,125,000
     ベネフィットジャパン                    700    2,053.00          1,437,100
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,800     3,405.00          6,129,000
     グス
     カナミックネットワーク                   7,000      670.00         4,690,000      貸付株式数           1,900   株
     ノムラシステムコーポレー
                        3,300      302.00          996,600     貸付株式数           1,100   株
     ション
     レンゴー                  65,900       941.00         62,011,900
     トーモク                   3,800     1,976.00          7,508,800
     ザ・パック                   4,800     2,786.00          13,372,800       貸付株式数            800  株
     チェンジ                  12,000      2,996.00          35,952,000
     シンクロ・フード                   5,200      399.00         2,074,800
     オークネット                   3,800     1,426.00          5,418,800
     セグエグループ                   1,800     1,178.00          2,120,400
     エイトレッド                   1,300     2,258.00          2,935,400      貸付株式数            400  株
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,300      898.00         5,657,400
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                  13,000       864.00         11,232,000
     ビーグリー                   1,600     1,478.00          2,364,800      貸付株式数            500  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オロ                   2,200     3,720.00          8,184,000
     ユーザーローカル                   1,000     4,270.00          4,270,000
     テモナ                   1,900     1,117.00          2,122,300      貸付株式数            500  株
     ニーズウェル                   1,400      609.00          852,600     貸付株式数            100  株
     サインポスト                   1,600      924.00         1,478,400      貸付株式数            600  株
     昭和電工                  48,500      3,590.00         174,115,000
     住友化学                  502,700       607.00        305,138,900
     住友精化                   3,100     3,585.00          11,113,500
     日産化学                  35,200      5,610.00         197,472,000
     ラサ工業                   2,200     1,913.00          4,208,600      貸付株式数            200  株
     クレハ                   5,500     6,210.00          34,155,000
     多木化学                   2,500     5,310.00          13,275,000       貸付株式数            900  株
     テイカ                   4,500     1,349.00          6,070,500
     石原産業                  11,600      1,068.00          12,388,800
     片倉コープアグリ                   1,600     1,213.00          1,940,800
     日本曹達                   8,900     3,445.00          30,660,500
     東ソー                  98,500      1,957.00         192,764,500
     トクヤマ                  19,000      2,307.00          43,833,000
     セントラル硝子                  11,800      2,108.00          24,874,400
     東亞合成                  38,500      1,183.00          45,545,500
     大阪ソーダ                   6,300     2,451.00          15,441,300
     関東電化                  14,800      1,012.00          14,977,600
     デンカ                  23,400      3,790.00          88,686,000
     イビデン                  31,400      5,740.00         180,236,000
     信越化学                  118,000      19,175.00         2,262,650,000
     日本カ－バイド                   2,200     1,298.00          2,855,600
     堺  化  学
                        4,400     1,871.00          8,232,400
     第一稀元素化学工                   6,800     1,785.00          12,138,000
     エア・ウォーター                  65,400      1,780.00         116,412,000
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  52,600      2,134.00         112,248,400
     日本化学工業                   1,900     2,930.00          5,567,000
     東邦アセチレン                   1,200     1,179.00          1,414,800
     日本パ－カライジング                  31,500      1,094.00          34,461,000
     高圧ガス                   9,800      652.00         6,389,600
     チタン工業                    900    1,885.00          1,696,500
     四国化成                   8,000     1,278.00          10,224,000
     戸田工業                   1,400     2,270.00          3,178,000
     ステラ     ケミファ
                        3,500     3,105.00          10,867,500       貸付株式数            400  株
     保土谷化学                   1,900     3,910.00          7,429,000
     日本触媒                  11,500      5,560.00          63,940,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大日精化                   5,000     2,354.00          11,770,000
     カネカ                  16,400      4,310.00          70,684,000
     協和キリン                  65,500      3,775.00         247,262,500
     三菱瓦斯化学                  64,100      2,491.00         159,673,100
     三井化学                  55,100      3,770.00         207,727,000
     ＪＳＲ                  64,400      3,280.00         211,232,000
     東京応化工業                  11,000      7,180.00          78,980,000
     大阪有機化学                   6,000     4,465.00          26,790,000
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  426,200       889.10        378,934,420
     ＫＨネオケム                  10,700      2,655.00          28,408,500
     ダイセル                  85,600       895.00         76,612,000
     住友ベ－クライト                  10,100      4,970.00          50,197,000       貸付株式数           3,900   株
     積水化学                  134,600      1,878.00         252,778,800
     日本ゼオン                  57,800      1,547.00          89,416,600
     アイカ工業                  17,700      3,985.00          70,534,500
     宇部興産                  32,200      2,323.00          74,800,600
     積水樹脂                  10,200      2,129.00          21,715,800
     タキロンシーアイ                  13,800       580.00         8,004,000
     旭有機材                   3,600     1,349.00          4,856,400
     ニチバン                   3,200     1,755.00          5,616,000      貸付株式数           1,200   株
     リケンテクノス                  15,100       594.00         8,969,400
     大倉工業                   3,000     2,397.00          7,191,000      貸付株式数            100  株
     積水化成品                   7,900      611.00         4,826,900
     群栄化学                   1,400     2,440.00          3,416,000
     タイガース       ポリマー
                        2,200      444.00          976,800     貸付株式数            700  株
     ミライアル                   1,900     1,394.00          2,648,600
     ダイキアクシス                   2,600      870.00         2,262,000      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                  13,100       688.00         9,012,800      貸付株式数           5,000   株
     竹本容器                   2,700      979.00         2,643,300      貸付株式数            800  株
     森六ホールディングス                   3,300     2,233.00          7,368,900      貸付株式数            700  株
     日本化薬                  39,200      1,045.00          40,964,000
     カーリットホールディング
                        6,300      738.00         4,649,400
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   8,500     1,798.00          15,283,000       貸付株式数           1,000   株
     ソルクシーズ                   2,600     1,025.00          2,665,000      貸付株式数            900  株
     レッグス                   1,700     2,930.00          4,981,000      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                  23,300       721.00         16,799,300
     フェイス                   2,300      805.00         1,851,500
     プロトコーポレーション                   7,900     1,201.00          9,487,900
     ハイマックス                   2,000     1,079.00          2,158,000
                                198/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アミューズ                   3,500     2,393.00          8,375,500
     野村総合研究所                  115,800      3,620.00         419,196,000
     ドリームインキュベータ                   2,100      960.00         2,016,000
     サイバネットシステム                   4,600      825.00         3,795,000
     クイック                   3,800     1,230.00          4,674,000      貸付株式数            700  株
     ＴＡＣ                   4,000      238.00          952,000
     ＣＥホールディングス                   3,600      531.00         1,911,600
     日本システム技術                   1,200     1,608.00          1,929,600
     電通グループ                  69,900      3,870.00         270,513,000       貸付株式数           6,500   株
     インテージホールディング
                        8,000     1,583.00          12,664,000       貸付株式数           1,000   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   3,400     1,046.00          3,556,400      貸付株式数            300  株
     東邦システムサイエンス                   1,200      921.00         1,105,200      貸付株式数            600  株
     ぴあ                   1,800     3,445.00          6,201,000      貸付株式数            700  株
     イオンファンタジー                   2,400     2,318.00          5,563,200      貸付株式数            900  株
     ソースネクスト                  31,100       319.00         9,920,900
     シーティーエス                   7,100      880.00         6,248,000      貸付株式数           1,300   株
     ネクシィーズグループ                   2,200      931.00         2,048,200      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   5,900     3,120.00          18,408,000
     メディカルシステムネット
                        5,800      723.00         4,193,400      貸付株式数            700  株
     ワーク
     日本精化                   4,700     1,475.00          6,932,500
     扶桑化学工業                   5,100     4,080.00          20,808,000
     トリケミカル                   6,100     3,525.00          21,502,500       貸付株式数           2,300   株
     ＨＥＲＯＺ                   1,800     2,351.00          4,231,800      貸付株式数            700  株
     ラクスル                   7,000     5,210.00          36,470,000       貸付株式数           2,000   株
     ＦＩＧ                   6,800      290.00         1,972,000      貸付株式数            800  株
     システムサポート                   1,900     1,417.00          2,692,300      貸付株式数            700  株
     ＡＤＥＫＡ                  29,400      2,008.00          59,035,200
     日油                  24,200      5,780.00         139,876,000
     ミヨシ油脂                   2,300     1,253.00          2,881,900
     新日本理化                  12,300       275.00         3,382,500      貸付株式数            900  株
     ハリマ化成グループ                   4,700      904.00         4,248,800
     イーソル                   3,400     1,140.00          3,876,000      貸付株式数           1,300   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,500     1,667.00          12,502,500
     ス
     東海ソフト                   1,000     1,535.00          1,535,000      貸付株式数            200  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,600     2,327.00          3,723,200
     ズＨＤ
     トビラシステムズ                    800    1,429.00          1,143,200      貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｓａｎｓａｎ                   5,700     9,400.00          53,580,000       貸付株式数           1,700   株
     花  王
                      156,000      6,885.00        1,074,060,000
     第一工業製薬                   2,200     3,350.00          7,370,000
     石原ケミカル                   1,700     2,151.00          3,656,700      貸付株式数            700  株
     日華化学                   2,300     1,241.00          2,854,300
     ニイタカ                   1,400     2,464.00          3,449,600      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   3,900     5,490.00          21,411,000
     武田薬品                  542,200      3,800.00        2,060,360,000
     アステラス製薬                  565,000      1,944.50        1,098,642,500
     大日本住友製薬                  48,300      2,282.00         110,220,600
     塩野義製薬                  82,000      5,837.00         478,634,000
     わかもと製薬                   8,200      322.00         2,640,400      貸付株式数           3,000   株
     日本新薬                  18,500      8,650.00         160,025,000
     ビオフエルミン製薬                   1,300     3,105.00          4,036,500
     中外製薬                  203,800      4,555.00         928,309,000
     科研製薬                  11,200      4,755.00          53,256,000
     エーザイ                  71,800     11,405.00          818,879,000
     理研ビタミン                   6,400     1,529.00          9,785,600
     ロート製薬                  31,000      2,894.00          89,714,000
     小野薬品                  149,600      2,523.00         377,440,800
     久光製薬                  18,900      5,860.00         110,754,000
     有機合成薬品                   5,100      341.00         1,739,100      貸付株式数           2,000   株
     持田製薬                   8,900     3,740.00          33,286,000
     参天製薬                  113,600      1,533.00         174,148,800
     扶桑薬品                   2,100     2,322.00          4,876,200      貸付株式数            200  株
     日本ケミファ                    700    2,398.00          1,678,600
     ツムラ                  21,900      3,595.00          78,730,500       貸付株式数           6,800   株
     日医工                  18,700       944.00         17,652,800
     テ  ル  モ
                      199,700      4,589.00         916,423,300
     ＨＵグループＨＤ                  17,700      2,943.00          52,091,100
     キッセイ薬品工業                  11,400      2,229.00          25,410,600       貸付株式数           1,300   株
     生化学工業                  11,400      1,118.00          12,745,200
     栄研化学                  11,600      2,166.00          25,125,600       貸付株式数           2,900   株
     日水製薬                   2,300      976.00         2,244,800
     鳥居薬品                   4,100     2,542.00          10,422,200       貸付株式数            100  株
     ＪＣＲファーマ                  18,500      3,560.00          65,860,000
     東和薬品                   9,300     2,603.00          24,207,900
     富士製薬工業                   4,500     1,182.00          5,319,000
     ゼリア新薬工業                  11,900      2,106.00          25,061,400       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  512,200      2,620.00        1,341,964,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キョーリン製薬ＨＤ                  14,600      1,743.00          25,447,800
     大幸薬品                   8,300     1,057.00          8,773,100      貸付株式数           3,300   株
     ダイト                   4,200     3,345.00          14,049,000       貸付株式数            700  株
     大塚ホールディングス                  135,100      4,790.00         647,129,000
     大正製薬ＨＤ                  15,400      6,270.00          96,558,000       貸付株式数           5,400   株
     ペプチドリーム                  33,700      5,260.00         177,262,000
     大日本塗料                   7,000      841.00         5,887,000
     日本ペイントＨＯＬＤ                  263,600      1,713.00         451,546,800
     関西ペイント                  71,800      2,941.00         211,163,800       貸付株式数          28,600    株
     神東塗料                   5,800      197.00         1,142,600
     中国塗料                  15,600       922.00         14,383,200
     日本特殊塗料                   4,800     1,112.00          5,337,600      貸付株式数            300  株
     藤倉化成                   8,200      525.00         4,305,000
     太陽ホールディングス                   4,800     5,330.00          25,584,000
     ＤＩＣ                  26,700      2,908.00          77,643,600       貸付株式数          10,600    株
     サカタインクス                  13,600      1,070.00          14,552,000
     東洋インキＳＣホールディ
                       13,100      2,083.00          27,287,300       貸付株式数           5,200   株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,600      807.00         3,712,200
     アルプス技研                   5,500     1,997.00          10,983,500
     サニックス                  10,500       396.00         4,158,000      貸付株式数           3,900   株
     ダイオーズ                    800    1,028.00            822,400     貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,200      722.00         4,476,400
     オリエンタルランド                  66,200     16,340.00         1,081,708,000
     フォーカスシステムズ                   4,200     1,050.00          4,410,000
     ダスキン                  14,400      2,562.00          36,892,800       貸付株式数           4,500   株
     パーク２４                  34,600      2,181.00          75,462,600       貸付株式数          13,700    株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      593.00         4,803,300      貸付株式数           3,000   株
     ファルコホールディングス                   2,900     1,688.00          4,895,200      貸付株式数            700  株
     クレスコ                   4,300     1,772.00          7,619,600
     フジ・メディア・ＨＤ                  66,000      1,276.00          84,216,000
     秀英予備校                   2,000      402.00          804,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,500      570.00          855,000     貸付株式数            600  株
     ラウンドワン                  21,500      1,438.00          30,917,000
     リゾートトラスト                  28,700      1,809.00          51,918,300       貸付株式数          11,400    株
     オービック                  20,100     21,270.00          427,527,000
     ジャストシステム                   9,100     6,320.00          57,512,000       貸付株式数           2,400   株
     ＴＤＣソフト                   5,600     1,005.00          5,628,000      貸付株式数           1,900   株
     Ｚホールディングス                  869,700       524.80        456,418,560
     ビー・エム・エル                   8,000     3,665.00          29,320,000       貸付株式数            200  株
                                201/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トレンドマイクロ                  34,000      5,790.00         196,860,000
     りらいあコミュニケーショ                   9,500     1,327.00          12,606,500       貸付株式数           2,600   株
     ＩＤホールディングス                   2,400     1,350.00          3,240,000
     リソー教育                  33,700       317.00         10,682,900
     日本オラクル                  12,900     10,040.00          129,516,000
     早稲田アカデミー                   2,700      915.00         2,470,500      貸付株式数            600  株
     アルファシステムズ                   1,700     3,715.00          6,315,500      貸付株式数            600  株
     フューチャー                   7,900     2,126.00          16,795,400
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,100     1,450.00          5,945,000
     ＳＢテクノロジー                   2,600     3,085.00          8,021,000      貸付株式数            900  株
     トーセ                   1,700      814.00         1,383,800      貸付株式数            300  株
     ユー・エス・エス                  69,200      1,867.00         129,196,400
     オービックビジネスＣ                   6,500     6,410.00          41,665,000       貸付株式数           2,500   株
     伊藤忠テクノソリュー                  29,100      3,385.00          98,503,500
     アイティフォー                   8,200      805.00         6,601,000      貸付株式数           3,100   株
     東京個別指導学院                   5,700      615.00         3,505,500      貸付株式数            900  株
     東計電算                    900    4,845.00          4,360,500
     サイバーエージェント                  154,100      2,233.00         344,105,300
     楽天グループ                  291,400      1,313.00         382,608,200
     エックスネット                   1,000     1,021.00          1,021,000      貸付株式数            100  株
     クリーク・アンド・リバー
                        3,400     1,536.00          5,222,400
     社
     テー・オー・ダブリュー                  10,500       338.00         3,549,000      貸付株式数           4,200   株
     大塚商会                  34,500      5,910.00         203,895,000       貸付株式数          13,500    株
     サイボウズ                   7,600     2,612.00          19,851,200       貸付株式数           1,100   株
     山田コンサルティングＧＰ                   3,600     1,174.00          4,226,400      貸付株式数            400  株
     セントラルスポーツ                   2,300     2,560.00          5,888,000      貸付株式数            100  株
     パラカ                   1,600     1,631.00          2,609,600      貸付株式数            600  株
     電通国際情報Ｓ                   8,000     4,015.00          32,120,000
     ＡＣＣＥＳＳ                   7,800      884.00         6,895,200      貸付株式数           2,400   株
     デジタルガレージ                  10,500      4,750.00          49,875,000       貸付株式数           3,800   株
     イーエムシステムズ                  10,400       902.00         9,380,800      貸付株式数           4,100   株
     ウェザーニューズ                   2,000     5,850.00          11,700,000
     ＣＩＪ                   4,000      846.00         3,384,000
     ビジネスエンジニアリング                    600    3,270.00          1,962,000      貸付株式数            200  株
     日本エンタープライズ                   8,000      219.00         1,752,000      貸付株式数           2,700   株
                                                        1,200   株
     ＷＯＷＯＷ                   3,300     2,435.00          8,035,500      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     スカラ                   5,800      820.00         4,756,000      貸付株式数           2,100   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インテリジェント           ウェイ
                        3,700      669.00         2,475,300
     ブ
     フルキャストホールディン
                        5,400     2,188.00          11,815,200
     グス
     エン・ジャパン                  11,100      3,905.00          43,345,500
     あすか製薬ＨＤ                   7,800     1,022.00          7,971,600
     サワイグループＨＤ                  14,300      5,000.00          71,500,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  114,600      7,880.00         903,048,000
     コニカミノルタ                  132,800       642.00         85,257,600
     資  生  堂
                      129,600      8,160.00        1,057,536,000
     ライオン                  84,900      1,981.00         168,186,900
     高砂香料                   4,100     2,677.00          10,975,700       貸付株式数            500  株
     マンダム                  13,600      2,160.00          29,376,000       貸付株式数           5,300   株
     ミルボン                   8,800     6,600.00          58,080,000
     ファンケル                  24,000      3,650.00          87,600,000
     コーセー                  12,300     18,240.00          224,352,000
     コタ                   4,500     1,413.00          6,358,500
     シーボン                    700    1,955.00          1,368,500
     ポーラ・オルビスＨＤ                  28,000      3,045.00          85,260,000
     ノエビアホールディングス                   5,400     5,350.00          28,890,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,900     1,031.00          1,958,900      貸付株式数            500  株
     エステー                   4,200     1,782.00          7,484,400      貸付株式数            400  株
     アグロカネショウ                   2,500     1,394.00          3,485,000
     コ  ニ  シ
                       10,600      1,538.00          16,302,800       貸付株式数           1,800   株
     長谷川香料                  11,100      2,300.00          25,530,000
     星光ＰＭＣ                   3,500      871.00         3,048,500
     小林製薬                  18,400      9,550.00         175,720,000
     荒川化学工業                   5,000     1,222.00          6,110,000      貸付株式数           2,000   株
                                                        1,700   株
     メック                   4,600     2,880.00          13,248,000       貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,900     2,777.00          5,276,300
     タカラバイオ                  17,100      2,979.00          50,940,900
     ＪＣＵ                   7,400     3,575.00          26,455,000
     新田ゼラチン                   4,000      642.00         2,568,000
     ＯＡＴアグリオ                   1,200     1,453.00          1,743,600
     デクセリアルズ                  18,700      2,200.00          41,140,000
     アース製薬                   5,000     6,710.00          33,550,000       貸付株式数           1,900   株
     北興化学                   6,300     1,010.00          6,363,000
     大成ラミック                   2,400     2,740.00          6,576,000
     クミアイ化学                  26,900       946.00         25,447,400       貸付株式数           4,400   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本農薬                  11,500       526.00         6,049,000
     富士興産                   2,100     1,218.00          2,557,800
     ニチレキ                   7,700     1,317.00          10,140,900
     ユシロ化学                   3,400     1,194.00          4,059,600
     ビーピー・カストロール                   2,300     1,397.00          3,213,100
     富士石油                  16,900       280.00         4,732,000      貸付株式数           6,200   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,100     1,128.00          2,368,800
     出光興産                  72,100      2,729.00         196,760,900
     ＥＮＥＯＳホールディング
                      976,500       470.80        459,736,200
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       20,700      2,455.00          50,818,500       貸付株式数            500  株
     Ｓ
     横浜ゴム                  37,500      2,351.00          88,162,500
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       34,400      2,330.00          80,152,000
     ブリヂストン                  173,100      4,997.00         864,980,700       貸付株式数          68,600    株
     住友ゴム                  58,400      1,527.00          89,176,800
     藤倉コンポジット                   5,500      487.00         2,678,500
     オカモト                   3,900     4,265.00          16,633,500
     アキレス                   4,500     1,385.00          6,232,500
     フ  コ  ク
                        2,800      964.00         2,699,200      貸付株式数           1,100   株
     ニッタ                   6,800     2,742.00          18,645,600
     クリエートメディック                   1,800     1,010.00          1,818,000
     住友理工                  12,300       723.00         8,892,900
     三ツ星ベルト                   7,700     1,774.00          13,659,800       貸付株式数            400  株
     バンドー化学                  11,000       883.00         9,713,000
     ＡＧＣ                  59,900      4,825.00         289,017,500
     日本板硝子                  34,300       655.00         22,466,500
     石塚硝子                   1,000     1,936.00          1,936,000      貸付株式数            400  株
     有沢製作所                   9,000      912.00         8,208,000      貸付株式数           3,300   株
     日本山村硝子                   2,400      938.00         2,251,200
     日本電気硝子                  24,100      2,664.00          64,202,400
     オハラ                   2,700     1,519.00          4,101,300      貸付株式数           1,000   株
     住友大阪セメント                  11,600      3,040.00          35,264,000
     太平洋セメント                  38,500      2,455.00          94,517,500
     リソルホールディングス                    700    4,000.00          2,800,000
     日本ヒユ－ム                   5,600      722.00         4,043,200
     日本コンクリ－ト                  14,600       338.00         4,934,800
     三谷セキサン                   3,000     4,105.00          12,315,000
     アジアパイルＨＤ                   9,600      490.00         4,704,000      貸付株式数           2,900   株
     東海カーボン                  64,000      1,638.00         104,832,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本カーボン                   3,700     4,395.00          16,261,500       貸付株式数            300  株
     東洋炭素                   3,900     2,662.00          10,381,800       貸付株式数            400  株
     ノリタケ                   3,600     4,305.00          15,498,000
     ＴＯＴＯ                  46,600      6,140.00         286,124,000
     日本碍子                  71,200      1,978.00         140,833,600
     日本特殊陶業                  49,700      1,694.00          84,191,800
     ダントーホールディングス                   5,700      276.00         1,573,200      貸付株式数           1,100   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,300    10,950.00          25,185,000       貸付株式数            200  株
     品川リフラクトリーズ                   1,500     3,835.00          5,752,500
     黒崎播磨                   1,100     4,465.00          4,911,500
     ヨータイ                   4,700     1,144.00          5,376,800
     イソライト                   2,900      638.00         1,850,200
     東京窯業                   7,700      325.00         2,502,500
     ニッカトー                   2,900      704.00         2,041,600
     フジミインコーポレーテッ
                        5,300     5,160.00          27,348,000
     ド
     クニミネ工業                   2,200     1,140.00          2,508,000
     エーアンドエーマテリアル                    900    1,024.00            921,600
     ニチアス                  16,500      2,815.00          46,447,500       貸付株式数           2,400   株
     日本製鉄                  307,600      1,921.50         591,053,400
     神戸製鋼所                  118,600       737.00         87,408,200
     中山製鋼所                   8,400      426.00         3,578,400
     合同製鐵                   3,400     1,687.00          5,735,800
     ＪＦＥホールディングス                  186,400      1,342.00         250,148,800
     東京製鐵                  25,500      1,146.00          29,223,000
     共英製鋼                   7,200     1,480.00          10,656,000
     大和工業                  13,800      3,790.00          52,302,000
     東京鐵鋼                   2,700     1,588.00          4,287,600
     大阪製鐵                   3,300     1,143.00          3,771,900      貸付株式数            100  株
     淀川製鋼所                   8,400     2,280.00          19,152,000       貸付株式数            400  株
     丸一鋼管                  20,900      2,767.00          57,830,300
     モリ工業                   1,900     2,493.00          4,736,700
     大同特殊鋼                  10,600      5,630.00          59,678,000       貸付株式数           4,100   株
     日本高周波                   2,300      422.00          970,600
     日本冶金工                   4,900     2,341.00          11,470,900
     山陽特殊製鋼                   7,700     1,603.00          12,343,100       貸付株式数           1,600   株
     愛知製鋼                   3,500     3,165.00          11,077,500
     日立金属                  61,200      2,123.00         129,927,600
     日本金属                   1,700      986.00         1,676,200      貸付株式数            500  株
     大平洋金属                   4,500     1,837.00          8,266,500
                                205/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新日本電工                  43,200       305.00         13,176,000
     栗本鉄工所                   2,900     1,675.00          4,857,500
     虹  技
                         800    1,171.00            936,800     貸付株式数            100  株
     日本鋳鉄管                    700    1,315.00            920,500
     日本製鋼所                  19,700      2,981.00          58,725,700
     三菱製鋼                   5,000      897.00         4,485,000      貸付株式数           1,700   株
     日亜鋼業                   8,800      297.00         2,613,600
     日本精線                   1,000     4,625.00          4,625,000      貸付株式数            100  株
     エンビプロＨＤ                   3,100     1,276.00          3,955,600      貸付株式数           1,000   株
     大紀アルミニウム                   9,800     1,182.00          11,583,600       貸付株式数           1,900   株
     日本軽金属ＨＤ                  17,400      1,861.00          32,381,400
     三井金属                  17,400      3,140.00          54,636,000
     東邦亜鉛                   3,600     1,980.00          7,128,000
     三菱マテリアル                  42,300      2,243.00          94,878,900
     住友鉱山                  82,300      4,702.00         386,974,600
     ＤＯＷＡホールディングス                  16,300      4,420.00          72,046,000
     古河機金                  10,300      1,285.00          13,235,500
     エス・サイエンス                  35,400       40.00         1,416,000      貸付株式数           7,000   株
     大阪チタニウム                   6,700      835.00         5,594,500      貸付株式数           2,600   株
     東邦チタニウム                  11,900      1,087.00          12,935,300       貸付株式数           1,900   株
     ＵＡＣＪ                   9,700     2,779.00          26,956,300
     ＣＫサンエツ                   1,300     3,280.00          4,264,000      貸付株式数            500  株
     古河電工                  20,100      2,854.00          57,365,400
     住友電工                  223,900      1,694.50         379,398,550
     フジクラ                  78,500       480.00         37,680,000
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   6,300     1,696.00          10,684,800
     東京特殊電線                    700    2,520.00          1,764,000      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  11,600       565.00         6,554,000
     カナレ電気                    900    1,811.00          1,629,900      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   3,600     1,189.00          4,280,400
     リョービ                   7,700     1,620.00          12,474,000       貸付株式数           1,100   株
     アーレステイ                   8,100      524.00         4,244,400
     アサヒＨＤ                  24,600      2,290.00          56,334,000       貸付株式数           1,800   株
     東洋製罐グループＨＤ                  40,700      1,655.00          67,358,500
     ホッカンホールディングス                   3,100     1,411.00          4,374,100
     コロナ                   3,700      930.00         3,441,000
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  11,200      2,079.00          23,284,800
     駒井ハルテック                   1,400     1,795.00          2,513,000
     高田機工                    600    2,714.00          1,628,400      貸付株式数            100  株
     三和ホールディングス                  60,700      1,382.00          83,887,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     文化シヤツタ－                  19,000      1,069.00          20,311,000
     三協立山                   8,200      805.00         6,601,000
     アルインコ                   4,100      976.00         4,001,600      貸付株式数            100  株
     東洋シヤツタ－                   1,500      680.00         1,020,000
     ＬＩＸＩＬ                  88,800      2,925.00         259,740,000
     日本フイルコン                   4,200      498.00         2,091,600
     ノーリツ                  13,200      1,916.00          25,291,200
     長府製作所                   6,500     2,044.00          13,286,000       貸付株式数            100  株
     リンナイ                  12,600     10,930.00          137,718,000
     ユニプレス                  10,600       991.00         10,504,600
     ダイニチ工業                   3,800      795.00         3,021,000
     日東精工                   8,600      552.00         4,747,200      貸付株式数           1,800   株
     三洋工業                    700    1,869.00          1,308,300
     岡  部
                       12,200       664.00         8,100,800      貸付株式数           1,700   株
     ジーテクト                   7,900     1,577.00          12,458,300
     東  プ  レ
                       11,900      1,614.00          19,206,600
     高周波熱錬                  11,800       584.00         6,891,200      貸付株式数            500  株
     東京製綱                   2,900     1,176.00          3,410,400
     サンコール                   5,400      454.00         2,451,600      貸付株式数           2,100   株
     モリテックスチル                   5,400      521.00         2,813,400      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,300     1,514.00          14,080,200
     エイチワン                   6,200      805.00         4,991,000
     日本発条                  63,400       925.00         58,645,000
     中央発條                   3,500     1,227.00          4,294,500      貸付株式数           1,000   株
     アドバネクス                    900    1,324.00          1,191,600      貸付株式数            300  株
     三浦工業                  27,900      4,965.00         138,523,500
     タ  ク  マ
                       22,300      1,770.00          39,471,000
     テクノプロ・ホールディン
                       12,400      7,850.00          97,340,000
     グ
     アトラグループ                   1,800      335.00          603,000     貸付株式数            600  株
     インターワークス                   1,500      419.00          628,500
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,600    13,940.00          36,244,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   4,200     2,579.00          10,831,800       貸付株式数           1,500   株
     ファーストロジック                   2,000      760.00         1,520,000      貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,500     1,051.00          1,576,500      貸付株式数            400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,500      973.00         4,378,500
     デザインワン・ジャパン                   3,400      229.00          778,600     貸付株式数            600  株
     イー・ガーディアン                   3,200     2,798.00          8,953,600
                                                        1,500   株
     リブセンス                   6,500      234.00         1,521,000      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンマテリアル                  18,800      1,349.00          25,361,200       貸付株式数           1,100   株
     ベクトル                   7,900      959.00         7,576,100
     ウチヤマホールディングス                   3,000      403.00         1,209,000
     チャームケアコーポレー
                        5,100     1,191.00          6,074,100
     ション
     キャリアリンク                   2,200     2,349.00          5,167,800      貸付株式数            800  株
     ＩＢＪ                   5,400     1,175.00          6,345,000      貸付株式数           2,000   株
     アサンテ                   2,300     1,770.00          4,071,000
     バリューＨＲ                   2,600     1,747.00          4,542,200      貸付株式数            900  株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        5,200     4,750.00          24,700,000
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,600     1,514.00          3,936,400      貸付株式数            900  株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,500      610.00          915,000     貸付株式数            500  株
                                                         300  株
     アビスト                   1,000     2,910.00          2,910,000      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス                   3,600     2,298.00          8,272,800
     ウィルグループ                   4,600     1,015.00          4,669,000      貸付株式数           1,600   株
     エスクローＡＪ                   9,900      249.00         2,465,100
     リクルートホールディング
                      446,100      5,739.00        2,560,167,900
     ス
     エラン                   9,000     1,298.00          11,682,000
     ツ  ガ  ミ
                       13,600      1,678.00          22,820,800       貸付株式数           1,100   株
     オークマ                   7,500     5,570.00          41,775,000
     芝浦機械                   6,700     2,539.00          17,011,300
     アマダ                  94,400      1,141.00         107,710,400
     アイダエンジニア                  16,200       870.00         14,094,000
     滝澤鉄工所                   1,800     1,130.00          2,034,000
     ＦＵＪＩ                  25,800      2,580.00          66,564,000
     牧野フライス                   7,500     4,540.00          34,050,000       貸付株式数           1,100   株
     オーエスジー                  31,400      1,895.00          59,503,000
     ダイジェット                    700    1,301.00            910,700
     旭ダイヤモンド                  16,300       524.00         8,541,200
     ＤＭＧ森精機                  41,200      1,957.00          80,628,400
     ソデイツク                  16,000      1,117.00          17,872,000
     ディスコ                   8,700    35,100.00          305,370,000
     日東工器                   3,200     1,827.00          5,846,400
     日進工具                   5,100     1,517.00          7,736,700      貸付株式数            600  株
     パンチ工業                   5,400      643.00         3,472,200
     冨士ダイス                   2,800      646.00         1,808,800      貸付株式数            100  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     土木管理総合試験                   3,100      381.00         1,181,100      貸付株式数           1,000   株
     ネットマーケティング                   4,400      417.00         1,834,800      貸付株式数           1,200   株
     日本郵政                  469,700       907.70        426,346,690
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,400      1,769.00          18,397,600       貸付株式数           3,800   株
     Ｓ
                                                        2,400   株
     鎌倉新書                   6,600     1,069.00          7,055,400      貸付株式数
                                                       (1,900    株 )
     ＳＭＮ                   1,900      799.00         1,518,100      貸付株式数            500  株
     一蔵                    900     448.00          403,200
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,300     1,005.00          1,306,500
     エアトリ                   4,200     2,953.00          12,402,600       貸付株式数           1,400   株
     アトラエ                   4,400     2,114.00          9,301,600      貸付株式数           1,600   株
     ストライク                   2,400     4,305.00          10,332,000       貸付株式数            900  株
     ソラスト                  15,700      1,383.00          21,713,100
     セラク                   2,200     2,256.00          4,963,200      貸付株式数            700  株
     インソース                   6,300     2,057.00          12,959,100
     豊田自動織機                  52,700      9,800.00         516,460,000
     豊和工業                   3,800      817.00         3,104,600
     ＯＫＫ                   2,600      408.00         1,060,800
     石川製作所                   1,800     1,699.00          3,058,200      貸付株式数            600  株
     東洋機械金属                   3,900      530.00         2,067,000
     津田駒工業                   1,200      899.00         1,078,800      貸付株式数            100  株
     エンシュウ                   1,400      895.00         1,253,000
     島精機製作所                   9,300     2,012.00          18,711,600       貸付株式数           3,700   株
     オプトラン                   8,100     2,546.00          20,622,600       貸付株式数            200  株
     ＮＣホールディングス                   2,100     1,047.00          2,198,700
     イワキポンプ                   4,000     1,015.00          4,060,000
     フリュー                   6,500     1,259.00          8,183,500
     ヤマシンフィルタ                  13,300       742.00         9,868,600      貸付株式数           5,100   株
     日阪製作所                   8,000      816.00         6,528,000
     やまびこ                  12,500      1,235.00          15,437,500
     平田機工                   3,000     6,770.00          20,310,000       貸付株式数            100  株
     ペガサスミシン製造                   6,300      489.00         3,080,700
     マルマエ                   2,700     2,365.00          6,385,500      貸付株式数            900  株
     タツモ                   2,800     1,752.00          4,905,600      貸付株式数           1,100   株
     ナブテスコ                  37,900      4,610.00         174,719,000       貸付株式数          15,600    株
     三井海洋開発                   6,800     2,222.00          15,109,600
     レオン自動機                   6,300     1,424.00          8,971,200      貸付株式数            500  株
     ＳＭＣ                  19,100     64,690.00         1,235,579,000
     ホソカワミクロン                   2,300     6,000.00          13,800,000
                                209/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニオンツール                   2,400     3,980.00          9,552,000      貸付株式数            900  株
     オイレス工業                   8,900     1,561.00          13,892,900       貸付株式数           3,500   株
     日精エーエスビー                   2,100     5,280.00          11,088,000
     サト－ホールディングス                   8,500     2,627.00          22,329,500
     技研製作所                   5,700     4,610.00          26,277,000
     日本エアーテック                   2,300     1,362.00          3,132,600      貸付株式数            300  株
     カ  ワ  タ
                        1,800      889.00         1,600,200
     日精樹脂工業                   5,000     1,330.00          6,650,000
     オカダアイヨン                   2,100     1,286.00          2,700,600
     ワイエイシイホールディン
                        2,800     1,119.00          3,133,200      貸付株式数           1,000   株
     グス
     小松製作所                  295,000      3,042.00         897,390,000
     住友重機械                  37,200      3,210.00         119,412,000
     日立建機                  30,500      3,425.00         104,462,500
     日  工
                       10,000       698.00         6,980,000
     巴工業                   2,500     2,289.00          5,722,500
     井関農機                   6,200     1,454.00          9,014,800
     ＴＯＷＡ                   6,100     2,260.00          13,786,000       貸付株式数           1,300   株
     丸山製作所                   1,300     1,811.00          2,354,300
     北川鉄工所                   2,700     1,688.00          4,557,600
     シンニッタン                   8,500      256.00         2,176,000      貸付株式数           2,600   株
     ローツェ                   2,900    10,390.00          30,131,000       貸付株式数           1,100   株
     タカキタ                   2,200      646.00         1,421,200      貸付株式数            300  株
     クボタ                  342,400      2,281.50         781,185,600
     荏原実業                   1,700     6,250.00          10,625,000
     東洋エンジニア                   9,000      715.00         6,435,000      貸付株式数           3,400   株
     三菱化工機                   2,200     2,692.00          5,922,400      貸付株式数            800  株
     月島機械                  11,600      1,189.00          13,792,400
     帝国電機製作所                   4,500     1,272.00          5,724,000
     東京機械                   3,400      736.00         2,502,400      貸付株式数            800  株
     新東工業                  14,600       776.00         11,329,600
     渋谷工業                   5,600     3,335.00          18,676,000       貸付株式数            100  株
     アイチ     コーポレーション
                       11,000       854.00         9,394,000      貸付株式数           3,000   株
     小森コーポレーション                  16,100       844.00         13,588,400       貸付株式数           2,900   株
     鶴見製作所                   4,900     1,776.00          8,702,400
     住友精密                    900    2,501.00          2,250,900
     日本ギア工業                   2,400      321.00          770,400     貸付株式数            700  株
     酒井重工業                   1,100     2,557.00          2,812,700
     荏原製作所                  27,100      5,350.00         144,985,000
     石井鉄工所                    900    3,070.00          2,763,000      貸付株式数            200  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     酉島製作所                   6,600      884.00         5,834,400
     北越工業                   6,700     1,125.00          7,537,500
     ダイキン工業                  83,000     20,455.00         1,697,765,000
     オルガノ                   2,200     6,110.00          13,442,000
     ト－ヨ－カネツ                   2,500     2,498.00          6,245,000
     栗田工業                  35,300      5,290.00         186,737,000       貸付株式数           6,800   株
     椿本チエイン                   9,100     3,165.00          28,801,500
     大同工業                   3,000     1,074.00          3,222,000
     日  機  装
                       21,200      1,167.00          24,740,400
     木村化工機                   5,800      883.00         5,121,400      貸付株式数           2,100   株
     レイズネクスト                  10,500      1,147.00          12,043,500
     アネスト岩田                  10,700      1,047.00          11,202,900       貸付株式数           2,600   株
     ダイフク                  35,900      9,680.00         347,512,000       貸付株式数          14,300    株
     サムコ                   1,700     3,300.00          5,610,000      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,400     1,000.00          3,400,000
     油研工業                    900    1,734.00          1,560,600      貸付株式数            100  株
     タダノ                  31,600      1,132.00          35,771,200
     フジテック                  22,800      2,551.00          58,162,800       貸付株式数           8,800   株
     ＣＫＤ                  15,200      2,477.00          37,650,400
     キトー                   5,400     1,695.00          9,153,000
     平和                  18,000      1,933.00          34,794,000       貸付株式数           7,100   株
     理想科学工業                   5,000     1,707.00          8,535,000      貸付株式数            800  株
     ＳＡＮＫＹＯ                  15,700      2,802.00          43,991,400
     日本金銭機械                   6,600      578.00         3,814,800
     マースグループＨＬＤＧＳ                   3,800     1,611.00          6,121,800
     フクシマガリレイ                   4,500     4,440.00          19,980,000
     オーイズミ                   2,300      382.00          878,600
     ダイコク電機                   2,600      907.00         2,358,200
     竹内製作所                  11,200      2,796.00          31,315,200
     ア  マ  ノ
                       17,100      2,927.00          50,051,700
     ＪＵＫＩ                   9,200      820.00         7,544,000
     サンデンホールディングス                   9,100      366.00         3,330,600
     蛇の目ミシン                   6,200      760.00         4,712,000      貸付株式数           2,300   株
     ブラザー工業                  79,800      2,392.00         190,881,600
     マックス                   8,700     1,675.00          14,572,500
     モリタホールディングス                  10,200      1,619.00          16,513,800
     グローリー                  16,800      2,315.00          38,892,000
     新晃工業                   6,200     1,920.00          11,904,000       貸付株式数            100  株
     大和冷機工業                  10,700      1,069.00          11,438,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セガサミーホールディング
                       59,500      1,509.00          89,785,500
     ス
     日本ピストンリング                   2,400     1,327.00          3,184,800
     リ  ケ  ン
                        2,900     2,592.00          7,516,800      貸付株式数            700  株
     ＴＰＲ                   8,500     1,505.00          12,792,500       貸付株式数           3,300   株
     ツバキ・ナカシマ                  12,800      1,809.00          23,155,200       貸付株式数           3,700   株
     ホシザキ                  20,500      9,950.00         203,975,000
     大豊工業                   5,600     1,024.00          5,734,400
     日本精工                  133,100      1,028.00         136,826,800
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      151,200       309.00         46,720,800       貸付株式数          52,800    株
     ジェイテクト                  62,100      1,213.00          75,327,300
     不  二  越
                        5,900     4,290.00          25,311,000
     ミネベアミツミ                  112,000      2,916.00         326,592,000
     日本トムソン                  18,600       613.00         11,401,800
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       40,600      3,280.00         133,168,000
     ユーシン精機                   4,300      820.00         3,526,000
     前澤給装工業                   4,700     1,053.00          4,949,100
     イーグル工業                   8,100     1,116.00          9,039,600
     前澤工業                   4,500      615.00         2,767,500
     日本ピラ－工業                   6,800     2,296.00          15,612,800       貸付株式数           2,600   株
     キッツ                  19,800       795.00         15,741,000
     日  立
                      313,200      6,100.00        1,910,520,000
     東  芝
                      129,100      4,700.00         606,770,000
     三菱電機                  650,500      1,739.00        1,131,219,500
     富士電機                  39,400      5,160.00         203,304,000
     東洋電機製造                   2,400     1,189.00          2,853,600      貸付株式数            400  株
     安川電機                  70,100      5,250.00         368,025,000
     シンフォニア        テクノロ
                        8,600     1,311.00          11,274,600       貸付株式数           3,100   株
     ジー
     明  電  舎
                       11,100      2,293.00          25,452,300
     オリジン                   1,600     1,320.00          2,112,000      貸付株式数            400  株
     山洋電気                   3,200     7,970.00          25,504,000
     デンヨー                   5,500     2,034.00          11,187,000       貸付株式数            600  株
     ベイカレントコンサルティ
                        4,100    37,450.00          153,545,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,600     2,992.00          4,787,200      貸付株式数            500  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,600     1,878.00          4,882,800      貸付株式数            400  株
     キャリアインデックス                   3,200      862.00         2,758,400      貸付株式数            500  株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,700     1,113.00          3,005,100      貸付株式数           1,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     船場                    900     821.00          738,900     貸付株式数            100  株
     グレイステクノロジー                   6,800     1,714.00          11,655,200       貸付株式数           2,500   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                       18,200      2,565.00          46,683,000
     Ｄ
     フルテック                    900    1,360.00          1,224,000      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   2,800      640.00         1,792,000
     ツナググループＨＬＤＧＳ                   1,200      397.00          476,400     貸付株式数            400  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   1,800      621.00         1,117,800      貸付株式数            700  株
     ソウルドアウト                   1,500     1,776.00          2,664,000      貸付株式数            500  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,100      633.00          696,300
     Ｇ
     ミダック                   1,400     6,800.00          9,520,000
     日総工産                   5,000      831.00         4,155,000      貸付株式数           1,300   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,000     1,795.00          5,385,000      貸付株式数            300  株
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   7,400      744.00         5,505,600      貸付株式数           2,800   株
     三桜工業                   9,200     1,244.00          11,444,800
     マキタ                  85,000      5,080.00         431,800,000       貸付株式数           3,200   株
     東芝テック                   7,100     4,570.00          32,447,000
     芝浦メカトロニクス                   1,200     7,840.00          9,408,000
     マブチモーター                  18,000      4,345.00          78,210,000       貸付株式数           5,600   株
     日本電産                  156,900      12,535.00         1,966,741,500
     ユーエムシーエレクトロニ
                        3,900      748.00         2,917,200
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,600     2,252.00          8,107,200
     ター
     東光高岳                   3,400     1,420.00          4,828,000      貸付株式数           1,300   株
     ダブル・スコープ                  15,600       629.00         9,812,400      貸付株式数           5,100   株
     宮越ホールディングス                   2,700     1,036.00          2,797,200      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   7,300     4,875.00          35,587,500       貸付株式数            400  株
     ヤーマン                  10,900      1,417.00          15,445,300
     ＪＶＣケンウッド                  57,000       236.00         13,452,000       貸付株式数          22,500    株
     ミマキエンジニアリング                   6,000      739.00         4,434,000
     Ｉ－ＰＥＸ                   3,000     2,519.00          7,557,000
     日新電機                  15,300      1,354.00          20,716,200
     大崎電気                  13,200       623.00         8,223,600      貸付株式数           4,100   株
     オムロン                  54,100      8,550.00         462,555,000
     日東工業                   9,600     1,802.00          17,299,200       貸付株式数           1,600   株
     ＩＤＥＣ                   8,800     2,172.00          19,113,600       貸付株式数           1,900   株
     正興電機製作所                   2,200     1,612.00          3,546,400      貸付株式数            600  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不二電機工業                   1,000     1,280.00          1,280,000
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       23,500      2,968.00          69,748,000
     サクサホールディングス                   1,500     1,390.00          2,085,000      貸付株式数            100  株
     メルコホールディングス                   2,300     4,920.00          11,316,000
     テクノメディカ                   1,400     1,630.00          2,282,000
     ダイヤモンドエレクトリク
                        1,900     2,712.00          5,152,800      貸付株式数            700  株
     ＨＤ
     日本電気                  82,900      5,550.00         460,095,000
     富  士  通
                       58,600     19,445.00         1,139,477,000
     沖  電  気
                       26,300      1,028.00          27,036,400
     岩崎通信機                   2,900      946.00         2,743,400
     電気興業                   3,100     2,256.00          6,993,600
     サンケン電気                   7,500     5,180.00          38,850,000
     ナカヨ                   1,100     1,499.00          1,648,900      貸付株式数            200  株
     アイホン                   3,800     2,056.00          7,812,800
     ルネサスエレクトロニクス                  280,400      1,185.00         332,274,000       貸付株式数          111,100    株
     セイコーエプソン                  80,800      2,077.00         167,821,600
     ワコム                  48,000       700.00         33,600,000       貸付株式数          18,800    株
     アルバック                  12,000      5,540.00          66,480,000
     アクセル                   2,700      891.00         2,405,700
     ＥＩＺＯ                   5,500     4,935.00          27,142,500
     ジャパンディスプレイ                  61,700       40.00         2,468,000
     日本信号                  14,900       938.00         13,976,200
     京三製作所                  13,400       434.00         5,815,600
     能美防災                   8,500     2,032.00          17,272,000
     ホーチキ                   4,500     1,184.00          5,328,000
     星和電機                   3,400      538.00         1,829,200
     エレコム                  15,100      2,042.00          30,834,200
     パナソニック                  695,000      1,266.50         880,217,500
     シャープ                  86,800      1,924.00         167,003,200       貸付株式数          34,300    株
     アンリツ                  39,600      2,110.00          83,556,000       貸付株式数          15,500    株
     富士通ゼネラル                  20,100      2,837.00          57,023,700
     ソニーグループ         ※
                      408,400      11,015.00         4,498,526,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       31,400     14,060.00          441,484,000
     帝国通信工業                   2,700     1,172.00          3,164,400      貸付株式数            500  株
     タムラ製作所                  23,200       601.00         13,943,200       貸付株式数           1,200   株
     アルプスアルパイン                  53,200      1,213.00          64,531,600
     池上通信機                   2,300      831.00         1,911,300
     日本電波工業                   6,500     1,090.00          7,085,000      貸付株式数           2,300   株
     鈴木                   3,000     1,025.00          3,075,000      貸付株式数           1,100   株
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     日本トリム                   1,600     3,720.00          5,952,000
     ローランド       ディー．
                        3,800     2,574.00          9,781,200      貸付株式数           1,100   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,600      998.00         6,586,800      貸付株式数            900  株
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,600     2,581.00          4,129,600      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   5,100     2,345.00          11,959,500
     ティアック                   5,200      129.00          670,800     貸付株式数            600  株
     ホシデン                  18,000      1,015.00          18,270,000
     ヒロセ電機                  10,000     16,350.00          163,500,000
     日本航空電子                  14,900      1,932.00          28,786,800
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,400      891.00         6,593,400
     マクセルホールディングス                  12,900      1,262.00          16,279,800
     古野電気                   8,300     1,056.00          8,764,800      貸付株式数            100  株
     ユニデンホールディングス                   1,800     2,663.00          4,793,400
     スミダコーポレーション                   5,500     1,189.00          6,539,500
     アイコム                   2,800     2,391.00          6,694,800
     リオン                   2,900     2,744.00          7,957,600
     本多通信工業                   4,400      495.00         2,178,000      貸付株式数           1,700   株
     横河電機                  65,200      1,732.00         112,926,400
     新電元工業                   2,500     4,775.00          11,937,500
     アズビル                  44,300      4,500.00         199,350,000
     東亜ディーケーケー                   2,800      827.00         2,315,600
     日本光電工業                  27,000      3,235.00          87,345,000
     チ  ノ  ー
                        1,800     1,488.00          2,678,400
     共和電業                   6,100      382.00         2,330,200
     日本電子材料                   2,800     2,022.00          5,661,600      貸付株式数            900  株
     堀場製作所                  12,900      7,530.00          97,137,000
     アドバンテスト                  48,500     10,300.00          499,550,000
     小野測器                   2,500      556.00         1,390,000      貸付株式数            200  株
     エスペック                   5,600     2,158.00          12,084,800
     キーエンス                  64,000     56,820.00         3,636,480,000
     日置電機                   3,200     5,880.00          18,816,000
     シスメックス                  50,900     11,755.00          598,329,500
     日本マイクロニクス                  11,400      1,633.00          18,616,200
     メガチップス                   6,500     3,250.00          21,125,000       貸付株式数            300  株
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,700     3,850.00          14,245,000       貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                                                        2,000   株
                        5,400      480.00         2,592,000      貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     Ｐ
     澤藤電機                    800    2,123.00          1,698,400      貸付株式数            300  株
     デンソー                  143,400      7,805.00        1,119,237,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     原田工業                   2,700      923.00         2,492,100      貸付株式数           1,100   株
     コーセル                   7,900     1,142.00          9,021,800
     イリソ電子工業                   5,500     5,170.00          28,435,000       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  10,800      1,916.00          20,692,800
     千代田インテグレ                   2,700     1,802.00          4,865,400
     アイ・オー・データ                   2,400     1,062.00          2,548,800
     レーザーテック                  28,700     21,330.00          612,171,000
     スタンレー電気                  45,200      3,345.00         151,194,000
     岩崎電気                   2,400     1,879.00          4,509,600
     ウシオ電機                  33,300      1,758.00          58,541,400
     岡谷電機                   4,600      359.00         1,651,400      貸付株式数           1,800   株
     ヘリオステクノＨ                   6,200      350.00         2,170,000      貸付株式数            700  株
     エノモト                   1,900     1,748.00          3,321,200
     日本セラミック                   6,600     2,957.00          19,516,200
     遠藤照明                   3,300      783.00         2,583,900
     古河電池                   4,800     1,577.00          7,569,600      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      580.00         1,914,000      貸付株式数           1,200   株
     山一電機                   4,300     1,733.00          7,451,900
     図  研
                        4,400     3,050.00          13,420,000
     日本電子                  12,000      6,220.00          74,640,000
     カ  シ  オ
                       52,600      1,906.00         100,255,600
     ファナック                  57,200     27,165.00         1,553,838,000
     日本シイエムケイ                  13,900       447.00         6,213,300      貸付株式数           5,500   株
     エンプラス                   3,000     4,050.00          12,150,000       貸付株式数           1,100   株
     大真空                   2,300     4,320.00          9,936,000
     ロ  ー  ム
                       27,000     10,180.00          274,860,000
     浜松ホトニクス                  46,700      6,810.00         318,027,000
     三井ハイテック                   6,400     5,420.00          34,688,000       貸付株式数           1,500   株
     新光電気工業                  22,000      3,825.00          84,150,000
     京  セ  ラ
                       99,000      7,144.00         707,256,000
     協栄産業                    700    1,379.00            965,300     貸付株式数            100  株
     太陽誘電                  29,000      5,540.00         160,660,000
     村田製作所                  191,300      8,563.00        1,638,101,900
     双葉電子工業                  10,700       798.00         8,538,600
     日東電工                  41,400      8,470.00         350,658,000
     北陸電気工業                   2,200     1,024.00          2,252,800
     東海理化電機                  16,800      1,765.00          29,652,000
     ニチコン                  20,900      1,178.00          24,620,200       貸付株式数           8,200   株
     日本ケミコン                   6,700     2,522.00          16,897,400       貸付株式数            800  株
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,100     1,670.00          15,197,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       520.00         11,284,000
     日立造船                  53,000       715.00         37,895,000       貸付株式数            700  株
     三菱重工業                  102,200      3,383.00         345,742,600
     川崎重工業                  50,800      2,481.00         126,034,800
     ＩＨＩ                  43,700      2,751.00         120,218,700
     名村造船所                  21,900       193.00         4,226,700      貸付株式数           3,900   株
     サノヤスホールディングス                   9,800      148.00         1,450,400
     スプリックス                   2,000     1,364.00          2,728,000      貸付株式数            500  株
     マネジメントソリューショ
                        3,200     2,281.00          7,299,200      貸付株式数           1,100   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                   1,100     2,567.00          2,823,700      貸付株式数            300  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                        1,200      713.00          855,600     貸付株式数            200  株
     ギークス                   1,300     1,867.00          2,427,100      貸付株式数            200  株
     カーブスホールディングス                  17,300       905.00         15,656,500       貸付株式数            600  株
     フォーラムエンジニアリン
                        4,400      977.00         4,298,800
     グ
     日本車輌                   2,200     2,215.00          4,873,000
     三菱ロジスネクスト                   8,800     1,077.00          9,477,600      貸付株式数           3,400   株
     近畿車輌                   1,000     1,280.00          1,280,000      貸付株式数            200  株
     ＦＰＧ                  21,800       775.00         16,895,000       貸付株式数           4,900   株
     島根銀行                   3,000      643.00         1,929,000
     じもとホールディングス                   4,300      658.00         2,829,400
     全国保証                  16,800      4,820.00          80,976,000       貸付株式数           6,600   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  333,400       237.00         79,015,800
     東京きらぼしＦＧ                   8,200     1,444.00          11,840,800
     九州フィナンシャルＧ                  130,500       396.00         51,678,000
     かんぽ生命保険                  79,800      2,104.00         167,899,200
     ゆうちょ銀行                  181,200       931.00        168,697,200       貸付株式数          72,800    株
     富山第一銀行                  14,700       279.00         4,101,300
     コンコルディア・フィナン
                      389,800       415.00        161,767,000
     シャル
     ジェイリース                   2,500     1,158.00          2,895,000      貸付株式数            800  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  42,500       657.00         27,922,500
     マーキュリアインベストメ
                        3,200      741.00         2,371,200
     ント
     イントラスト                   2,100      742.00         1,558,200      貸付株式数            900  株
     日本モーゲージサービス                   3,600     1,000.00          3,600,000
     Ｃａｓａ                   2,100      980.00         2,058,000      貸付株式数            900  株
     アルヒ                   9,700     1,519.00          14,734,300       貸付株式数           2,300   株
     プレミアグループ                   3,200     3,640.00          11,648,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日産自動車                  767,600       563.00        432,158,800
     いすゞ自動車                  187,500      1,561.00         292,687,500
     トヨタ自動車        ※
                      660,200      10,075.00         6,651,515,000
     日野自動車                  81,100       998.00         80,937,800
     三菱自動車工業                  240,200       311.00         74,702,200       貸付株式数          96,500    株
     エフテック                   4,700      929.00         4,366,300
     レシップホールディングス                   2,900      633.00         1,835,700
     ＧＭＢ                   1,500     1,043.00          1,564,500      貸付株式数            400  株
     ファルテック                   1,400      766.00         1,072,400
     武蔵精密工業                  14,700      2,468.00          36,279,600
     日産車体                   9,300      742.00         6,900,600      貸付株式数           3,800   株
     新明和工業                  18,200       992.00         18,054,400       貸付株式数           4,100   株
     極東開発工業                  11,200      1,694.00          18,972,800       貸付株式数            400  株
     トピー工業                   5,300     1,363.00          7,223,900
     ティラド                   2,100     2,798.00          5,875,800
     タチエス                  10,000      1,420.00          14,200,000
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       31,300      1,348.00          42,192,400
     フタバ産業                  15,800       528.00         8,342,400
     ＫＹＢ                   7,400     3,920.00          29,008,000       貸付株式数            100  株
     市光工業                   9,800      757.00         7,418,600
     大同メタル工業                  13,000       634.00         8,242,000
     プレス工業                  31,200       347.00         10,826,400
     ミクニ                   7,900      305.00         2,409,500
     太平洋工業                  13,600      1,143.00          15,544,800
     河西工業                   9,400      409.00         3,844,600      貸付株式数           3,500   株
     アイシン                  47,500      4,890.00         232,275,000
     マ  ツ  ダ
                      204,100      1,003.00         204,712,300
     今仙電機製作所                   5,600      729.00         4,082,400
     本田技研     ※
                      512,600      3,626.00        1,858,687,600
     スズキ                  129,100      4,770.00         615,807,000
     ＳＵＢＡＲＵ                  186,300      2,292.50         427,092,750
     安永                   3,200     1,259.00          4,028,800      貸付株式数           1,300   株
     ヤマハ発動機                  92,200      3,250.00         299,650,000
     小糸製作所                  39,000      7,030.00         274,170,000
     ＴＢＫ                   7,400      418.00         3,093,200      貸付株式数           1,900   株
     エクセディ                   8,800     1,700.00          14,960,000
     ミツバ                  12,000       875.00         10,500,000       貸付株式数            700  株
     豊田合成                  21,100      2,737.00          57,750,700
     愛三工業                  10,200       884.00         9,016,800
     盟和産業                   1,100      983.00         1,081,300      貸付株式数            300  株
                                218/747


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     日本プラスト                   5,100      724.00         3,692,400
     ヨ  ロ  ズ
                        5,500     1,280.00          7,040,000      貸付株式数            300  株
     エフ・シー・シー                  10,500      1,699.00          17,839,500
     新家工業                   1,600     1,638.00          2,620,800
     シマノ                  24,500     24,595.00          602,577,500
     テイ・エス       テック
                       29,800      1,629.00          48,544,200
     ３３ＦＧ                   5,500     1,332.00          7,326,000
     第四北越フィナンシャルＧ                  10,400      2,393.00          24,887,200
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  95,700       574.00         54,931,800       貸付株式数          27,100    株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   2,700     5,360.00          14,472,000
     ジャムコ                   4,000     1,166.00          4,664,000      貸付株式数            300  株
     小  野  建
                        5,500     1,308.00          7,194,000      貸付株式数           2,200   株
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,300      674.00         1,550,200      貸付株式数            400  株
     南  陽
                        1,200     1,945.00          2,334,000
     ノ  ジ  マ
                       11,400      3,005.00          34,257,000
     佐鳥電機                   4,000      805.00         3,220,000
     カッパ・クリエイト                   8,900     1,468.00          13,065,200       貸付株式数           3,300   株
     エコートレーディング                   1,700      622.00         1,057,400
     伯東                   4,200     1,550.00          6,510,000
     コンドーテック                   4,800     1,001.00          4,804,800
     中山福                   4,100      472.00         1,935,200
                                                        1,700   株
     ライトオン                   4,600      699.00         3,215,400      貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,200     2,607.00          21,377,400
     三菱食品                   6,900     2,958.00          20,410,200
     良品計画                  84,700      2,108.00         178,547,600
     三城ホールディングス                   7,900      270.00         2,133,000      貸付株式数           2,800   株
     松田産業                   5,000     2,182.00          10,910,000       貸付株式数            600  株
     第一興商                  12,800      4,440.00          56,832,000
     メディパルＨＤ                  64,100      2,169.00         139,032,900
     アドヴァン                   6,500      962.00         6,253,000
     ＳＰＫ                   2,900     1,335.00          3,871,500
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,400     2,447.00          5,872,800
     アルビス                   1,900     2,268.00          4,309,200
     アズワン                   4,600    13,500.00          62,100,000       貸付株式数            200  株
     スズデン                   2,200     1,464.00          3,220,800
     尾家産業                   2,000     1,260.00          2,520,000      貸付株式数            300  株
     シモジマ                   4,100     1,081.00          4,432,100      貸付株式数           1,400   株
     ドウシシャ                   6,100     1,675.00          10,217,500
     小津産業                   1,600     1,916.00          3,065,600
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     コナカ                   7,800      365.00         2,847,000
     高速                   3,500     1,473.00          5,155,500
     ハウス     ローゼ
                         600    1,636.00            981,600
     Ｇ－７ホールディングス                   3,900     3,020.00          11,778,000
     たけびし                   2,200     1,552.00          3,414,400      貸付株式数            300  株
     イオン北海道                   8,600     1,053.00          9,055,800      貸付株式数           2,300   株
     コ  ジ  マ
                       11,300       731.00         8,260,300      貸付株式数           4,300   株
     ヒマラヤ                   2,200     1,004.00          2,208,800
     コーナン商事                   9,200     3,720.00          34,224,000       貸付株式数           3,500   株
     ネットワンシステムズ                  26,200      3,445.00          90,259,000
     エコス                   2,400     1,915.00          4,596,000
     ワタミ                   8,300      997.00         8,275,100      貸付株式数           3,300   株
     マルシェ                   1,500      526.00          789,000     貸付株式数            600  株
     リックス                   1,300     1,537.00          1,998,100
     システムソフト                  18,400       159.00         2,925,600      貸付株式数           5,100   株
     パンパシフィックＨＤ                  128,300      2,415.00         309,844,500
     丸文                   5,600      626.00         3,505,600
     西松屋チェーン                  14,400      1,502.00          21,628,800       貸付株式数           5,600   株
     ゼンショーホールディング
                       34,200      2,779.00          95,041,800       貸付株式数          12,300    株
     ス
     ハピネット                   5,700     1,459.00          8,316,300      貸付株式数            100  株
     幸楽苑ホールディングス                   4,100     1,617.00          6,629,700      貸付株式数           1,000   株
     ハークスレイ                   1,000     1,025.00          1,025,000      貸付株式数            500  株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,400     3,035.00          4,249,000
     日本ライフライン                  20,700      1,390.00          28,773,000
     サイゼリヤ                   9,500     2,645.00          25,127,500       貸付株式数            200  株
     タカショー                   5,000      807.00         4,035,000      貸付株式数           1,600   株
     ＶＴホールディングス                  24,500       477.00         11,686,500       貸付株式数           9,500   株
     マルカ                   2,100     2,466.00          5,178,600
     アルゴグラフィックス                   5,100     3,215.00          16,396,500       貸付株式数           1,800   株
     魚力                   1,900     1,981.00          3,763,900
     ＩＤＯＭ                  22,000       653.00         14,366,000
     日本エム・ディ・エム                   3,900     2,193.00          8,552,700
     ポプラ                   3,100      298.00          923,800     貸付株式数            400  株
     フジ・コーポレーション                   3,400     1,298.00          4,413,200
     ユナイテッドアローズ                   7,400     2,242.00          16,590,800       貸付株式数           2,800   株
     進和                   3,800     2,128.00          8,086,400
     エスケイジャパン                   2,500      457.00         1,142,500      貸付株式数            600  株
     ダイトロン                   2,700     2,020.00          5,454,000
     ハイデイ日高                   9,100     1,780.00          16,198,000       貸付株式数           3,300   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シークス                   8,100     1,637.00          13,259,700
     京都きもの友禅                   4,300      284.00         1,221,200
     コロワイド                  21,200      2,000.00          42,400,000       貸付株式数           8,400   株
     ピーシーデポコーポ                   7,400      459.00         3,396,600      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   1,700      705.00         1,198,500
     オーハシテクニカ                   3,400     1,529.00          5,198,600
     壱番屋                   4,400     4,840.00          21,296,000
     白銅                   2,100     1,880.00          3,948,000
     トップカルチャー                   2,500      343.00          857,500
     ＰＬＡＮＴ                   1,600      722.00         1,155,200      貸付株式数            500  株
     スギホールディングス                  12,900      8,950.00         115,455,000
     ダイコー通産                    800    1,528.00          1,222,400
     薬王堂ホールディングス                   2,800     2,423.00          6,784,400      貸付株式数            600  株
     島津製作所                  83,800      4,140.00         346,932,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,900      854.00         5,038,600      貸付株式数           2,100   株
     クボテック                   1,800      336.00          604,800     貸付株式数            400  株
     長野計器                   5,000     1,162.00          5,810,000
     ブイ・テクノロジー                   3,100     5,870.00          18,197,000       貸付株式数            900  株
     スター精密                  10,300      1,822.00          18,766,600       貸付株式数           3,900   株
     東京計器                   4,100     1,105.00          4,530,500
     愛知時計                    700    4,195.00          2,936,500
     インターアクション                   3,400     2,581.00          8,775,400
     オーバル                   6,600      285.00         1,881,000      貸付株式数            100  株
     東京精密                  11,000      5,230.00          57,530,000
     マニー                  25,900      2,589.00          67,055,100       貸付株式数           3,100   株
     ニコン                  99,300      1,200.00         119,160,000
     トプコン                  32,900      1,778.00          58,496,200
     オリンパス                  360,600      2,373.50         855,884,100
     理研計器                   5,800     2,810.00          16,298,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,300     10,910.00          123,283,000
     グス
     キヤノン電子                   5,900     1,742.00          10,277,800
     タムロン                   5,600     2,465.00          13,804,000       貸付株式数           2,000   株
     ＨＯＹＡ                  128,300      14,180.00         1,819,294,000
     シ  ー  ド
                        2,300      810.00         1,863,000
     ノーリツ鋼機                   6,100     2,265.00          13,816,500
     エー・アンド・デイ                   5,700     1,072.00          6,110,400
     朝日インテック                  68,700      2,717.00         186,657,900
     キヤノン                  323,700      2,623.00         849,065,100       貸付株式数          141,500    株
     リ  コ  ー
                      166,000      1,350.00         224,100,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シチズン時計                  83,100       436.00         36,231,600
     リズム                   1,900      798.00         1,516,200
     大研医器                   4,800      561.00         2,692,800
     メニコン                  10,200      7,150.00          72,930,000       貸付株式数           3,900   株
                                                         200  株
     シンシア                   1,300      641.00          833,300     貸付株式数
                                                        (200  株 )
     中本パックス                   1,600     1,583.00          2,532,800      貸付株式数            100  株
     スノーピーク                   4,000     3,190.00          12,760,000       貸付株式数            100  株
     パラマウントベッドＨＤ                  12,200      1,991.00          24,290,200
     トランザクション                   3,800     1,389.00          5,278,200      貸付株式数            200  株
     粧美堂                   1,900      423.00          803,700
     ニホンフラッシュ                   5,700     1,251.00          7,130,700
     前田工繊                   7,300     3,325.00          24,272,500       貸付株式数           2,800   株
     永大産業                   8,600      312.00         2,683,200
     アートネイチャー                   6,300      655.00         4,126,500
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  53,900      8,140.00         438,746,000
     アイフィスジャパン                   1,800      710.00         1,278,000
     共立印刷                   8,200      142.00         1,164,400
     ＳＨＯＥＩ                   6,500     3,950.00          25,675,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,100      910.00         8,281,000      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                  10,300       797.00         8,209,100
     パイロットコーポレーショ
                       10,900      3,555.00          38,749,500       貸付株式数           1,200   株
     ン
     萩原工業                   3,600     1,437.00          5,173,200
     エイベックス                  11,400      1,534.00          17,487,600       貸付株式数           4,400   株
     トッパン・フォームズ                  11,500      1,093.00          12,569,500
     フジシールインターナショ
                       13,500      2,376.00          32,076,000       貸付株式数           5,200   株
     ナル
     タカラトミー                  30,000       984.00         29,520,000
     廣済堂                   4,800      836.00         4,012,800
     エステールホールディング
                        4,000      648.00         2,592,000      貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   7,800     1,178.00          9,188,400
     タカノ                   1,900      642.00         1,219,800
     三光合成                   7,200      445.00         3,204,000
     プロネクサス                   5,300     1,038.00          5,501,400
                                                        1,100   株
     ホクシン                   6,700      169.00         1,132,300      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     ウッドワン                   2,400     1,293.00          3,103,200
     大建工業                   4,400     2,066.00          9,090,400
                                222/747


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     き  も  と
                       11,100       261.00         2,897,100
     凸版印刷                  98,500      1,909.00         188,036,500
     大日本印刷                  78,100      2,442.00         190,720,200
     共同印刷                   2,000     2,686.00          5,372,000
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,300      1,689.00          22,463,700
     光村印刷                    600    1,690.00          1,014,000      貸付株式数            200  株
     藤森工業                   5,800     4,040.00          23,432,000
     ヴィア・ホールディングス                   7,600      224.00         1,702,400      貸付株式数           3,200   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        3,300     1,726.00          5,695,800      貸付株式数           1,200   株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,300     1,258.00          5,409,400      貸付株式数           1,600   株
     未来工業                   2,300     1,734.00          3,988,200
     アシックス                  57,700      2,558.00         147,596,600
     ツ  ツ  ミ
                        2,000     2,373.00          4,746,000
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      705.00         1,621,500
     ジェイ     エス    ピー
                        4,200     1,634.00          6,862,800      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,100     2,935.00          26,708,500
     エフピコ                  12,200      4,220.00          51,484,000       貸付株式数            800  株
     小松ウオール工業                   2,200     2,012.00          4,426,400      貸付株式数            100  株
     ヤマハ                  38,800      6,540.00         253,752,000
     河合楽器                   2,000     3,735.00          7,470,000
     クリナップ                   6,000      522.00         3,132,000
     ピジヨン                  42,100      3,300.00         138,930,000       貸付株式数          14,800    株
     天馬                   4,900     2,443.00          11,970,700
     オリバー                   1,500     2,705.00          4,057,500      貸付株式数            300  株
     兼松サステック                    500    1,803.00            901,500
     キングジム                   5,300      944.00         5,003,200      貸付株式数           2,100   株
     象印マホービン                  17,600      1,708.00          30,060,800
     リンテック                  13,800      2,442.00          33,699,600
     信越ポリマー                   9,600     1,068.00          10,252,800
     東  リ
                       14,700       245.00         3,601,500      貸付株式数           5,900   株
     イトーキ                  12,800       384.00         4,915,200      貸付株式数           2,300   株
     任  天  堂
                       37,300     65,070.00         2,427,111,000
     三菱鉛筆                  10,400      1,424.00          14,809,600
     松   風
                        3,100     2,003.00          6,209,300
     タカラスタンダ－ド                  13,100      1,571.00          20,580,100
     コ  ク  ヨ
                       31,900      1,843.00          58,791,700
     ナカバヤシ                   5,800      598.00         3,468,400      貸付株式数           1,200   株
     ニ  フ  コ
                       24,100      3,990.00          96,159,000
     立川ブラインド                   2,900     1,317.00          3,819,300      貸付株式数           1,100   株
                                223/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グローブライド                   3,300     4,070.00          13,431,000
     オカムラ                  23,300      1,489.00          34,693,700       貸付株式数           4,900   株
     バルカー                   5,300     2,095.00          11,103,500
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         900    1,585.00          1,426,500
     ス
     伊  藤  忠
                      448,400      3,302.00        1,480,616,800
     丸  紅
                      632,500       993.90        628,641,750
     スクロール                   9,500      854.00         8,113,000      貸付株式数           3,600   株
     高  島
                        1,000     1,820.00          1,820,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,000     1,932.00          11,592,000
     ス
     三陽商会                   3,400      952.00         3,236,800      貸付株式数           1,300   株
     長瀬産業                  35,000      1,658.00          58,030,000       貸付株式数           7,000   株
     ナイガイ                   3,200      385.00         1,232,000      貸付株式数            900  株
     蝶  理
                        4,200     1,696.00          7,123,200
     豊田通商                  64,100      5,430.00         348,063,000
     オンワ－ドホールディング
                       39,200       360.00         14,112,000
     ス
     三共生興                   9,100      527.00         4,795,700
     兼  松
                       25,700      1,463.00          37,599,100
     美  津  濃
                        6,700     2,288.00          15,329,600
     ツカモトコーポレーション                   1,300     1,387.00          1,803,100
     ルックホールディングス                   2,200     1,465.00          3,223,000      貸付株式数            700  株
     三井物産                  516,800      2,604.00        1,345,747,200
     日本紙パルプ                   3,300     3,580.00          11,814,000
     東京エレクトロン                  38,200     49,500.00         1,890,900,000
     カメイ                   8,100     1,153.00          9,339,300
     東都水産                    400    4,740.00          1,896,000
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,834.00          2,834,000
     スターゼン                   5,000     2,142.00          10,710,000
     セイコーＨＤ                   9,400     2,254.00          21,187,600
     山  善
                       24,800       977.00         24,229,600       貸付株式数           1,700   株
     椿本興業                   1,200     3,485.00          4,182,000      貸付株式数            100  株
     住友商事                  403,200      1,534.00         618,508,800
     日本ユニシス                  22,200      3,215.00          71,373,000
     内田洋行                   2,800     4,965.00          13,902,000       貸付株式数            500  株
     三菱商事                  390,100      3,052.00        1,190,585,200
     第一実業                   3,000     4,250.00          12,750,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       15,600      2,700.00          42,120,000
     ＰＮ
                                224/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西華産業                   3,200     1,835.00          5,872,000      貸付株式数            600  株
     佐藤商事                   5,100     1,065.00          5,431,500
     菱洋エレクトロ                   4,900     2,603.00          12,754,700       貸付株式数           1,900   株
     東京産業                   5,700      608.00         3,465,600      貸付株式数           1,900   株
     ユアサ商事                   6,500     3,100.00          20,150,000
     神鋼商事                   1,400     2,439.00          3,414,600
     トルク                   3,900      249.00          971,100
     阪和興業                  12,900      3,300.00          42,570,000
     正栄食品                   4,200     3,920.00          16,464,000       貸付株式数           1,600   株
     カナデン                   5,300     1,073.00          5,686,900
     菱電商事                   4,700     1,620.00          7,614,000      貸付株式数           1,600   株
     ニプロ                  48,200      1,362.00          65,648,400       貸付株式数          19,100    株
     フルサト工業                   3,100     1,910.00          5,921,000
     岩谷産業                  15,600      6,330.00          98,748,000
     ナイス                   2,500     2,075.00          5,187,500
     ニチモウ                   1,000     2,064.00          2,064,000
     極東貿易                   2,000     2,271.00          4,542,000      貸付株式数            600  株
     アステナホールディングス                   9,900      664.00         6,573,600
     兼松エレクトロニクス                   3,400     3,670.00          12,478,000
     三愛石油                  15,500      1,218.00          18,879,000
     稲畑産業                  15,700      1,721.00          27,019,700
     ＧＳＩクレオス                   3,500     1,022.00          3,577,000      貸付株式数           1,200   株
     明和産業                   5,900      471.00         2,778,900
     クワザワホールディングス                   2,500      616.00         1,540,000
     ヤマエ久野                   4,600     1,141.00          5,248,600      貸付株式数           1,100   株
     ゴ－ルドウイン                  10,700      6,640.00          71,048,000       貸付株式数           3,100   株
     ユニ・チヤ－ム                  138,200      4,475.00         618,445,000
     デサント                  10,900      2,500.00          27,250,000       貸付株式数           4,200   株
     キ  ン  グ
                        3,400      523.00         1,778,200      貸付株式数            300  株
     ワ  キ  タ
                       12,600      1,119.00          14,099,400
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,800      343.00         1,989,400      貸付株式数            100  株
     東邦ホールディングス                  20,300      1,704.00          34,591,200
     サンゲツ                  17,200      1,558.00          26,797,600
     ミツウロコグループ                   9,800     1,231.00          12,063,800
     シナネンホールディングス                   2,500     2,936.00          7,340,000      貸付株式数            900  株
     伊藤忠エネクス                  14,500      1,011.00          14,659,500
     サンリオ                  18,300      1,950.00          35,685,000       貸付株式数           6,700   株
     サンワ     テクノス
                        4,200     1,178.00          4,947,600
     リョーサン                   6,800     2,047.00          13,919,600       貸付株式数           2,700   株
     新光商事                   8,600      755.00         6,493,000
                                225/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーホー                   3,000     1,706.00          5,118,000      貸付株式数           1,100   株
     三信電気                   3,500     2,155.00          7,542,500
     東陽テクニカ                   6,900     1,110.00          7,659,000
     モスフード       サービス
                        9,000     3,065.00          27,585,000
     加賀電子                   5,800     3,075.00          17,835,000       貸付株式数           1,300   株
     三益半導体                   4,900     2,859.00          14,009,100
     ソーダニツカ                   6,300      567.00         3,572,100
     立花エレテック                   4,600     1,481.00          6,812,600      貸付株式数           1,800   株
     木曽路                   8,300     2,389.00          19,828,700       貸付株式数           1,700   株
     ＳＲＳホールディングス                   8,200      822.00         6,740,400      貸付株式数           3,000   株
                                                        4,600   株
     千  趣  会
                       11,800       411.00         4,849,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     タカキユー                   7,300      141.00         1,029,300      貸付株式数            200  株
     リテールパートナーズ                   7,900     1,214.00          9,590,600      貸付株式数           3,000   株
     ケーヨー                  11,900       758.00         9,020,200
     上新電機                   7,400     2,782.00          20,586,800
     日本瓦斯                  32,100      1,814.00          58,229,400
     ロイヤルホールディングス                  11,100      2,246.00          24,930,600       貸付株式数           4,400   株
     東  天  紅
                         500    1,109.00            554,500     貸付株式数            200  株
     いなげや                   7,100     1,478.00          10,493,800
     チヨダ                   6,400      905.00         5,792,000      貸付株式数           1,400   株
     ライフコーポレーション                   6,000     3,580.00          21,480,000
     リンガーハツト                   7,900     2,318.00          18,312,200       貸付株式数           1,200   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,800      645.00         5,676,000
     テンアライド                   5,300      343.00         1,817,900      貸付株式数           2,300   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  13,300       706.00         9,389,800      貸付株式数            400  株
     オークワ                  10,000      1,119.00          11,190,000       貸付株式数            800  株
     コメリ                   9,900     2,642.00          26,155,800
     青山商事                  14,200       823.00         11,686,600
     しまむら                   7,400     9,700.00          71,780,000
     はせがわ                   3,300      299.00          986,700
     高  島  屋
                       46,900      1,303.00          61,110,700
     松  屋
                       14,100       984.00         13,874,400
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       30,500       942.00         28,731,000
     リング
     近鉄百貨店                   2,400     3,200.00          7,680,000
     丸井グループ                  54,600      2,152.00         117,499,200
     クレディセゾン                  37,400      1,414.00          52,883,600
     アクシアル       リテイリング
                        5,200     3,895.00          20,254,000
     井  筒  屋
                        3,200      244.00          780,800     貸付株式数            700  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオン                  246,800      3,002.00         740,893,600
     イ  ズ  ミ
                       13,000      4,215.00          54,795,000
     フオーバル                   2,200      837.00         1,841,400
     平  和  堂
                       11,400      2,307.00          26,299,800       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                        7,700     1,983.00          15,269,100
     ヤオコー                   7,300     6,460.00          47,158,000       貸付株式数           2,900   株
     ゼビオホールディングス                   7,400      996.00         7,370,400      貸付株式数            500  株
     ケーズホールディングス                  56,600      1,295.00          73,297,000       貸付株式数          25,200    株
     ＰＡＬＴＡＣ                  10,300      5,940.00          61,182,000
     三谷産業                   9,400      387.00         3,637,800      貸付株式数           3,000   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,600      791.00         2,847,600      貸付株式数           1,300   株
     日産東京販売ＨＤ                   8,900      242.00         2,153,800
     新生銀行                  52,800      1,573.00          83,054,400
     あおぞら銀行                  38,400      2,482.00          95,308,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,395,500         608.80       2,675,980,400
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  746,700       448.10        334,596,270       貸付株式数          294,400    株
     三井住友トラストＨＤ                  121,600      3,662.00         445,299,200
     三井住友フィナンシャルＧ
                      444,200      3,920.00        1,741,264,000
     ※
     千葉銀行                  214,100       694.00        148,585,400
     群馬銀行                  130,500       357.00         46,588,500
     武蔵野銀行                   9,500     1,668.00          15,846,000       貸付株式数           3,700   株
     千葉興業銀行                  16,500       263.00         4,339,500
     筑波銀行                  28,900       170.00         4,913,000
     七十七銀行                  20,200      1,259.00          25,431,800
     青森銀行                   4,900     2,084.00          10,211,600       貸付株式数            100  株
     秋田銀行                   3,900     1,399.00          5,456,100
     山形銀行                   7,000      863.00         6,041,000
     岩手銀行                   4,200     1,749.00          7,345,800
     東邦銀行                  56,700       205.00         11,623,500       貸付株式数          22,600    株
     東北銀行                   3,100     1,025.00          3,177,500      貸付株式数            100  株
     みちのく銀行                   4,300      973.00         4,183,900
     ふくおかフィナンシャルＧ                  58,100      1,985.00         115,328,500
     静岡銀行                  156,600       897.00        140,470,200
     十六銀行                   8,200     1,939.00          15,899,800
     スルガ銀行                  63,000       335.00         21,105,000
     八十二銀行                  141,800       362.00         51,331,600
     山梨中央銀行                   7,400      828.00         6,127,200
     大垣共立銀行                  12,900      1,882.00          24,277,800
                                227/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     福井銀行                   5,600     1,444.00          8,086,400
     北國銀行                   6,000     2,173.00          13,038,000
     清水銀行                   2,500     1,516.00          3,790,000
     富山銀行                   1,300     2,569.00          3,339,700
     滋賀銀行                  12,900      2,057.00          26,535,300
     南都銀行                   9,300     1,831.00          17,028,300
     百五銀行                  58,100       304.00         17,662,400
     京都銀行                  23,200      5,200.00         120,640,000
     紀陽銀行                  22,500      1,464.00          32,940,000
     ほくほくフィナンシャルＧ                  42,800       843.00         36,080,400       貸付株式数           1,500   株
     山陰合同銀行                  39,700       539.00         21,398,300
     中国銀行                  54,800       853.00         46,744,400       貸付株式数            200  株
     鳥取銀行                   2,200     1,120.00          2,464,000
     伊予銀行                  85,100       550.00         46,805,000
     百十四銀行                   6,500     1,464.00          9,516,000
     四国銀行                   9,300      700.00         6,510,000      貸付株式数           2,800   株
     阿波銀行                   9,600     2,032.00          19,507,200
     大分銀行                   3,700     1,700.00          6,290,000
     宮崎銀行                   4,000     2,007.00          8,028,000
     佐賀銀行                   3,700     1,381.00          5,109,700
     沖縄銀行                   5,700     2,549.00          14,529,300       貸付株式数            500  株
     琉球銀行                  13,500       729.00         9,841,500
     セブン銀行                  215,200       231.00         49,711,200       貸付株式数          83,700    株
     みずほフィナンシャルＧ                  872,500      1,624.50        1,417,376,250
     高知銀行                   2,500      843.00         2,107,500
     山口フィナンシャルＧ                  79,900       644.00         51,455,600
     芙蓉総合リース                   6,600     7,110.00          46,926,000       貸付株式数            900  株
     みずほリース                  10,000      3,475.00          34,750,000       貸付株式数           3,900   株
     東京センチュリー                  14,900      5,960.00          88,804,000       貸付株式数            400  株
     ＳＢＩホールディングス                  79,300      2,701.00         214,189,300
     日本証券金融                  28,200       863.00         24,336,600       貸付株式数           1,700   株
     アイフル                  109,200       378.00         41,277,600
     日本アジア投資                   6,100      280.00         1,708,000
     長野銀行                   2,300     1,106.00          2,543,800
     名古屋銀行                   5,100     2,584.00          13,178,400
     北洋銀行                  98,400       240.00         23,616,000       貸付株式数          33,800    株
     愛知銀行                   2,200     2,803.00          6,166,600      貸付株式数            300  株
     中京銀行                   2,600     1,463.00          3,803,800
     大光銀行                   2,200     1,399.00          3,077,800
     愛媛銀行                   8,900      806.00         7,173,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トマト銀行                   2,300     1,042.00          2,396,600      貸付株式数            100  株
     京葉銀行                  25,500       411.00         10,480,500
     栃木銀行                  31,600       172.00         5,435,200
     北日本銀行                   1,900     1,721.00          3,269,900
     東和銀行                  12,200       529.00         6,453,800
     福島銀行                   7,700      230.00         1,771,000
     大東銀行                   3,000      606.00         1,818,000      貸付株式数           1,200   株
     リコーリース                   5,000     3,400.00          17,000,000       貸付株式数           2,000   株
     イオンフィナンシャルサー
                       39,200      1,318.00          51,665,600
     ビス
     ア  コ  ム
                      128,500       510.00         65,535,000       貸付株式数          50,900    株
     ジャックス                   7,100     2,590.00          18,389,000
     オ  リ  コ
                      174,500       155.00         27,047,500
     オリックス                  389,700      1,933.00         753,290,100
     三菱ＨＣキャピタル                  223,100       602.00        134,306,200
     ジャフコ      グループ
                       10,000      7,300.00          73,000,000
     九州    リースサービス
                        3,000      672.00         2,016,000      貸付株式数           1,200   株
     トモニホールディングス                  48,200       298.00         14,363,600       貸付株式数           8,600   株
     大和証券Ｇ本社                  479,500       638.00        305,921,000
     野村ホールディングス                  982,400       585.40        575,096,960
     岡三証券グループ                  53,100       427.00         22,673,700       貸付株式数           2,900   株
     丸三証券                  19,200       629.00         12,076,800
     東洋証券                  21,500       168.00         3,612,000
     東海東京ＨＤ                  68,000       408.00         27,744,000       貸付株式数            500  株
     光世証券                   1,800      634.00         1,141,200      貸付株式数            600  株
     水戸証券                  17,800       302.00         5,375,600
     いちよし証券                  13,300       579.00         7,700,700      貸付株式数           5,000   株
     松井証券                  31,700       824.00         26,120,800
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      113,300      4,290.00         486,057,000       貸付株式数          45,200    株
     ス
     日本取引所グループ                  173,600      2,559.50         444,329,200
     マネックスＧ                  58,300       810.00         47,223,000       貸付株式数          23,000    株
     極東証券                   8,500      811.00         6,893,500      貸付株式数           3,400   株
     岩井コスモホールディング                   7,100     1,668.00          11,842,800
     藍澤證券                  11,600      1,064.00          12,342,400       貸付株式数            300  株
     フィデアホール                  62,000       120.00         7,440,000
     池田泉州ＨＤ                  73,900       160.00         11,824,000       貸付株式数          27,700    株
     アニコム      ホールディング
                       18,600       939.00         17,465,400       貸付株式数           7,200   株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  155,700      3,334.00         519,103,800
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マネーパートナーズＧＰ                   9,100      248.00         2,256,800
     スパークス・グループ                  31,100       266.00         8,272,600      貸付株式数          11,900    株
     小林洋行                   4,100      286.00         1,172,600
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  339,600      2,165.50         735,403,800
     東京海上ＨＤ                  211,800      5,165.00        1,093,947,000
     アドバンテッジリスクマネ                   3,200     1,033.00          3,305,600      貸付株式数           1,300   株
     イー・ギャランティ                   7,600     2,264.00          17,206,400       貸付株式数           2,000   株
     アサックス                   3,900      696.00         2,714,400      貸付株式数           1,400   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,600     2,152.00          5,595,200
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  192,400      1,451.00         279,172,400
     アドバンスクリエイト                   3,400      915.00         3,111,000      貸付株式数           1,000   株
     三井不動産                  292,700      2,748.00         804,339,600
     三菱地所                  421,600      1,932.50         814,742,000
     平和不動産                  11,100      4,245.00          47,119,500
     東京建物                  63,300      1,717.00         108,686,100
     ダイビル                  16,500      1,400.00          23,100,000
     京阪神ビルディング                  10,500      1,413.00          14,836,500
     住友不動産                  144,300      4,175.00         602,452,500
     太平洋興発                   2,600      642.00         1,669,200      貸付株式数            700  株
     テーオーシー                  12,100       703.00         8,506,300      貸付株式数           2,300   株
     東京楽天地                   1,000     4,240.00          4,240,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                   7,500     2,773.00          20,797,500
     フジ住宅                   7,700      636.00         4,897,200
     空港施設                   6,700      655.00         4,388,500
     明和地所                   3,200      620.00         1,984,000
     ゴールドクレスト                   5,800     1,793.00          10,399,400       貸付株式数           1,200   株
     リログループ                  34,100      2,593.00          88,421,300
     エスリード                   2,500     1,625.00          4,062,500      貸付株式数           1,000   株
     日神グループＨＬＤＧＳ                   9,300      453.00         4,212,900      貸付株式数           4,100   株
     日本エスコン                  12,500       788.00         9,850,000      貸付株式数           4,600   株
     タカラレーベン                  27,400       345.00         9,453,000      貸付株式数          10,700    株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,600      893.00         3,214,800      貸付株式数            600  株
     イオンモール                  32,100      1,808.00          58,036,800
     毎日コムネット                   2,500      715.00         1,787,500      貸付株式数            100  株
     ファースト住建                   2,700     1,208.00          3,261,600
     ランド                  359,900        11.00         3,958,900      貸付株式数          85,300    株
     カチタス                  16,000      3,155.00          50,480,000
     東祥                   4,000     1,967.00          7,868,000      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                   8,900     1,106.00          9,843,400      貸付株式数           1,100   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     穴吹興産                   1,800     2,111.00          3,799,800      貸付株式数            600  株
     サンフロンティア不動産                   7,800     1,013.00          7,901,400      貸付株式数           1,000   株
     インテリックス                   1,800      772.00         1,389,600      貸付株式数            600  株
     ランドビジネス                   2,800      362.00         1,013,600
     サンネクスタグループ                   2,200     1,016.00          2,235,200      貸付株式数            100  株
     グランディハウス                   5,200      423.00         2,199,600
     東武鉄道                  67,600      3,100.00         209,560,000
     相鉄ホールディングス                  21,900      2,256.00          49,406,400       貸付株式数           8,700   株
     東急                  162,900      1,610.00         262,269,000
     京浜急行                  83,700      1,494.00         125,047,800
     小田急電鉄                  104,400      3,030.00         316,332,000
     京王電鉄                  36,400      7,220.00         262,808,000
     京成電鉄                  48,900      3,645.00         178,240,500
     富士急行                   9,000     5,430.00          48,870,000       貸付株式数           3,500   株
     新京成電鉄                   1,800     2,158.00          3,884,400      貸付株式数            600  株
     東日本旅客鉄道                  114,600      8,360.00         958,056,000
     西日本旅客鉄道                  58,000      6,903.00         400,374,000
     東海旅客鉄道                  54,200     18,000.00          975,600,000
     西武ホールディングス                  78,400      1,389.00         108,897,600
     鴻池運輸                   9,900     1,175.00          11,632,500       貸付株式数           1,900   株
     西日本鉄道                  18,000      2,830.00          50,940,000       貸付株式数           7,100   株
     ハマキョウレックス                   5,000     3,115.00          15,575,000
     サカイ引越センター                   3,000     5,660.00          16,980,000       貸付株式数           1,100   株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  61,500      4,155.00         255,532,500
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  81,900      3,705.00         303,439,500
     南海電鉄                  29,200      2,464.00          71,948,800       貸付株式数          11,500    株
     京阪ホールディングス                  27,500      3,540.00          97,350,000
     神戸電鉄                   1,500     3,505.00          5,257,500      貸付株式数            500  株
     名古屋鉄道                  51,000      2,222.00         113,322,000
     山陽電鉄                   4,400     1,940.00          8,536,000
     トランコム                   1,900     8,280.00          15,732,000
     日本通運                  21,300      8,700.00         185,310,000
     ヤマトホールディングス                  86,400      3,030.00         261,792,000
     山  九
                       15,700      4,810.00          75,517,000
     日  新
                        4,900     1,517.00          7,433,300      貸付株式数            800  株
     丸  運
                        4,300      280.00         1,204,000      貸付株式数            600  株
     丸全昭和運輸                   5,100     3,330.00          16,983,000       貸付株式数           1,900   株
     センコーグループＨＬＤＧ
                       34,300      1,033.00          35,431,900       貸付株式数           9,000   株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,500     5,000.00          7,500,000
                                231/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニッコンホールディングス                  20,700      2,359.00          48,831,300
     日石輸送                    600    2,584.00          1,550,400
     福山通運                   7,800     3,925.00          30,615,000       貸付株式数           2,100   株
     セイノーホールディングス                  46,000      1,459.00          67,114,000
     エスライン                   1,300      899.00         1,168,700
     神奈川中央交通                   1,400     3,640.00          5,096,000      貸付株式数            600  株
     日立物流                  13,600      3,880.00          52,768,000
                                                        5,100   株
     丸和運輸機関                  13,300      1,571.00          20,894,300       貸付株式数
                                                       (4,800    株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,200     1,620.00          10,044,000
     ス
     日本郵船                  51,800      5,420.00         280,756,000
     商船三井                  36,800      5,010.00         184,368,000
     川崎汽船                  19,200      3,540.00          67,968,000
     ＮＳユナイテッド海運                   3,200     2,349.00          7,516,800
     明治海運                   6,800      478.00         3,250,400
     飯野海運                  29,300       456.00         13,360,800
     共栄タンカー                   1,200      896.00         1,075,200
     九州旅客鉄道                  47,700      2,645.00         126,166,500
     ＳＧホールディングス                  116,900      2,781.00         325,098,900
     日本航空                  150,900      2,612.00         394,150,800
     ＡＮＡホールディングス                  167,000      2,814.00         469,938,000
     パスコ                   1,200     1,579.00          1,894,800
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,500     2,811.00          4,216,500      貸付株式数            300  株
     ＨＤ
     シルバーライフ                   1,400     2,415.00          3,381,000      貸付株式数            300  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         800    1,895.00          1,516,000      貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     一家ダイニングプロジ                   1,000      617.00          617,000     貸付株式数            200  株
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,800     3,610.00          10,108,000       貸付株式数           1,100   株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                  13,600       252.00         3,427,200
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,400     1,160.00          1,624,000
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   3,600      941.00         3,387,600      貸付株式数            200  株
     三菱倉庫                  21,400      3,445.00          73,723,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,700     2,375.00          15,912,500       貸付株式数            500  株
     住友倉庫                  22,100      1,510.00          33,371,000
     渋沢倉庫                   3,300     2,143.00          7,071,900      貸付株式数            600  株
     ヤマタネ                   2,900     1,513.00          4,387,700
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東陽倉庫                   9,600      323.00         3,100,800      貸付株式数           1,800   株
     乾汽船                   4,100     1,197.00          4,907,700      貸付株式数            400  株
     日本トランスシティ                  13,500       533.00         7,195,500      貸付株式数           3,500   株
     ケイヒン                   1,100     1,375.00          1,512,500
     中央倉庫                   3,500     1,061.00          3,713,500      貸付株式数            200  株
     川西倉庫                   1,100     1,152.00          1,267,200      貸付株式数            200  株
     安田倉庫                   5,000      950.00         4,750,000
     ファイズホールディングス                   1,400      877.00         1,227,800      貸付株式数            500  株
     東洋埠頭                   1,800     1,533.00          2,759,400
     宇徳                   4,500      510.00         2,295,000
     上  組
                       34,100      2,149.00          73,280,900
     サンリツ                   1,900      751.00         1,426,900      貸付株式数            400  株
     キムラユニティー                   1,400     1,327.00          1,857,800      貸付株式数            400  株
     キユーソー流通システム                   1,500     1,708.00          2,562,000      貸付株式数            600  株
     近鉄エクスプレス                  11,800      2,376.00          28,036,800
     東海運                   4,000      311.00         1,244,000
     エーアイテイー                   3,900      996.00         3,884,400
     内外トランスライン                   2,400     1,930.00          4,632,000      貸付株式数            800  株
     ショーエイコーポ                   1,800      972.00         1,749,600      貸付株式数            400  株
     日本コンセプト                   2,100     1,642.00          3,448,200      貸付株式数            100  株
     ＴＢＳホールディングス                  42,100      1,811.00          76,243,100
     日本テレビＨＬＤＳ                  53,000      1,336.00          70,808,000       貸付株式数          13,300    株
     朝日放送グループＨＤ                   5,300      708.00         3,752,400
     テレビ朝日ＨＤ                  19,700      1,888.00          37,193,600       貸付株式数           7,000   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  41,900       422.00         17,681,800
     テレビ東京ＨＤ                   4,500     2,167.00          9,751,500
     日本ＢＳ放送                   2,000     1,114.00          2,228,000      貸付株式数            800  株
     ビジョン                   8,500     1,235.00          10,497,500
     スマートバリュー                   2,100      795.00         1,669,500      貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        6,400     2,340.00          14,976,000       貸付株式数           1,000   株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,100      464.00         1,438,400      貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                   4,200     1,477.00          6,203,400
     日本通信                  58,700       222.00         13,031,400       貸付株式数           1,000   株
     クロップス                   1,200      876.00         1,051,200      貸付株式数            400  株
     日本電信電話                  748,100      2,894.00        2,165,001,400
     ＫＤＤＩ                  512,900      3,603.00        1,847,978,700
     ソフトバンク                  581,300      1,423.50         827,480,550
     光通信                   7,500    20,840.00          156,300,000
     エムティーアイ                   7,400      673.00         4,980,200      貸付株式数           2,500   株
                                233/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＧＭＯインターネット                  22,900      3,170.00          72,593,000
     ファイバーゲート                   2,400     1,532.00          3,676,800      貸付株式数            800  株
     アイドママーケティングコ
                        1,700      439.00          746,300
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  16,700      4,665.00          77,905,500
     学研ホールディングス                   9,300     1,391.00          12,936,300
     ゼンリン                  11,600      1,183.00          13,722,800
     昭文社ホールディングス                   3,200      472.00         1,510,400      貸付株式数            200  株
     インプレスホールディング
                        8,200      205.00         1,681,000
     ス
     東京電力ＨＤ                  554,700       349.00        193,590,300
     中部電力                  199,300      1,373.00         273,638,900
     関西電力                  246,700      1,092.00         269,396,400
     中国電力                  95,600      1,034.00          98,850,400
     北陸電力                  60,100       632.00         37,983,200
     東北電力                  152,000       894.00        135,888,000
     四国電力                  53,700       762.00         40,919,400
     九州電力                  144,500       874.00        126,293,000
     北海道電力                  63,100       526.00         33,190,600       貸付株式数           1,600   株
     沖縄電力                  13,000      1,430.00          18,590,000
     電源開発                  51,900      1,626.00          84,389,400
     エフオン                   4,400      965.00         4,246,000      貸付株式数           1,500   株
     イーレックス                   9,900     1,922.00          19,027,800
     レノバ                  11,300      3,730.00          42,149,000
     東京瓦斯                  125,400      2,192.50         274,939,500
     大阪瓦斯                  117,800      2,157.00         254,094,600
     東邦瓦斯                  32,200      5,880.00         189,336,000       貸付株式数           8,100   株
     北海道瓦斯                   3,500     1,575.00          5,512,500
     広島ガス                  11,600       373.00         4,326,800      貸付株式数           1,200   株
     西部ガスＨＬＤＧＳ                   7,400     2,516.00          18,618,400
     静岡ガス                  18,700      1,029.00          19,242,300       貸付株式数           1,900   株
     メタウォーター                   7,300     2,097.00          15,308,100
     アイネット                   3,000     1,441.00          4,323,000      貸付株式数           1,300   株
     松  竹
                        4,200    13,040.00          54,768,000       貸付株式数           1,000   株
     東  宝
                       37,700      4,645.00         175,116,500
     エイチ・アイ・エス                  10,000      2,546.00          25,460,000       貸付株式数           3,800   株
     東  映
                        2,100    21,210.00          44,541,000       貸付株式数            600  株
     ラックランド                   1,900     2,742.00          5,209,800      貸付株式数            700  株
     ＮＴＴデータ                  169,900      1,748.00         296,985,200
     共立メンテナンス                  10,400      4,015.00          41,756,000       貸付株式数           4,000   株
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イチネンホールディングス                   6,200     1,236.00          7,663,200      貸付株式数            500  株
     建設技術研究所                   4,100     2,496.00          10,233,600
     スペース                   3,900      918.00         3,580,200      貸付株式数            600  株
     長  大
                        2,500     1,891.00          4,727,500
     アインホールディングス                   9,300     7,060.00          65,658,000
     燦ホールディングス                   2,700     1,200.00          3,240,000
     ピー・シー・エー                   1,000     4,115.00          4,115,000
     スバル興業                    400    8,040.00          3,216,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,300     1,264.00          2,907,200
     タナベ経営                   1,000     1,457.00          1,457,000
     ビジネスＢ太田昭和                   2,300     1,770.00          4,071,000
     ナ  ガ  ワ
                        2,000     8,170.00          16,340,000       貸付株式数            700  株
     東京都競馬                   4,200     4,675.00          19,635,000
     常磐興産                   2,600     1,477.00          3,840,200      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  10,800      2,626.00          28,360,800       貸付株式数           4,200   株
     ＤＴＳ                  13,200      2,681.00          35,389,200
     スクウェア・エニックス・
                       27,300      5,640.00         153,972,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   6,800     1,617.00          10,995,600
     カプコン                  55,100      3,310.00         182,381,000
     西尾レントオール                   5,700     3,295.00          18,781,500       貸付株式数           1,300   株
     アイ・エス・ビー                   3,100     1,480.00          4,588,000
     アゴーラ      ホスピタリ
                       52,200       27.00         1,409,400
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  22,300      5,560.00         123,988,000       貸付株式数           2,700   株
     トランス・コスモス                   6,000     2,987.00          17,922,000       貸付株式数           2,300   株
     乃村工藝社                  26,800       964.00         25,835,200       貸付株式数           2,100   株
     ジャステック                   4,100     1,282.00          5,256,200
     ＳＣＳＫ                  14,700      6,340.00          93,198,000
     藤田観光                   2,700     2,322.00          6,269,400      貸付株式数           1,000   株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,800     1,441.00          5,475,800      貸付株式数           1,500   株
     グス
     日本管財                   6,500     2,348.00          15,262,000       貸付株式数           2,500   株
     トーカイ                   6,000     2,448.00          14,688,000
     白  洋  舎
                         700    2,334.00          1,633,800      貸付株式数            300  株
     セコム                  61,200      8,785.00         537,642,000
     日本システムウエア                   1,900     2,308.00          4,385,200
     セントラル警備保障                   2,900     3,190.00          9,251,000      貸付株式数           1,100   株
     アイネス                   6,300     1,346.00          8,479,800      貸付株式数           1,500   株
     丹青社                  11,700       920.00         10,764,000
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     メイテツク                   7,600     6,300.00          47,880,000
     ＴＫＣ                  10,700      3,355.00          35,898,500
     富士ソフト                   6,800     5,760.00          39,168,000       貸付株式数           2,700   株
     応用地質                   7,100     1,276.00          9,059,600
     船井総研ホールディン                  12,600      2,490.00          31,374,000       貸付株式数           1,600   株
     ＮＳＤ                  20,300      1,827.00          37,088,100
     進学会ホールディングス                   2,600      423.00         1,099,800      貸付株式数           1,000   株
     丸紅建材リース                    500    1,817.00            908,500
     オ  オ  バ
                        4,100      752.00         3,083,200      貸付株式数           1,800   株
     コナミホールディングス                  23,200      7,240.00         167,968,000
     いであ                   1,500     1,795.00          2,692,500      貸付株式数            500  株
     学  究  社
                        1,900     1,350.00          2,565,000      貸付株式数            700  株
     ベネッセホールディングス                  22,700      2,685.00          60,949,500       貸付株式数           9,000   株
     イオンディライト                   7,600     3,420.00          25,992,000
     ナック                   2,700      919.00         2,481,300      貸付株式数            300  株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   3,000     4,185.00          12,555,000
     ダイセキ                  10,500      4,420.00          46,410,000       貸付株式数            900  株
     ステップ                   2,200     1,582.00          3,480,400
     日鉄物産                   4,400     4,435.00          19,514,000
     泉州電業                   1,800     3,575.00          6,435,000
                                                         700  株
     元気寿司                   1,800     2,651.00          4,771,800      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     トラスコ中山                  14,700      2,881.00          42,350,700
     ヤマダホールディングス                  212,400       518.00        110,023,200       貸付株式数          79,800    株
     オートバックスセブン                  23,400      1,478.00          34,585,200
     モリト                   4,500      613.00         2,758,500      貸付株式数            600  株
     アークランドサカモト                  10,100      1,462.00          14,766,200       貸付株式数           2,200   株
     ニトリホールディングス                  25,400     18,925.00          480,695,000
     グルメ杵屋                   4,100      979.00         4,013,900      貸付株式数           1,600   株
     愛  眼
                        4,400      230.00         1,012,000      貸付株式数           1,700   株
     ケーユーホールディングス                   3,400      960.00         3,264,000      貸付株式数            200  株
     吉野家ホールディングス                  21,000      2,077.00          43,617,000       貸付株式数           8,400   株
     加藤産業                   9,200     3,340.00          30,728,000       貸付株式数           3,600   株
     北恵                   1,800      972.00         1,749,600
     イノテック                   3,700     1,359.00          5,028,300
     イエローハット                  12,000      1,911.00          22,932,000
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   2,900     3,545.00          10,280,500       貸付株式数            100  株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,200     1,390.00          5,838,000
     ＪＫホールディングス                   5,800      792.00         4,593,600      貸付株式数           2,200   株
     サガミホールディングス                   8,700     1,033.00          8,987,100      貸付株式数           3,500   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日  伝
                        5,300     2,183.00          11,569,900
     関西スーパーマーケット                   4,800     1,014.00          4,867,200
     ミロク情報サービス                   6,200     1,602.00          9,932,400      貸付株式数            700  株
     北沢産業                   4,300      256.00         1,100,800
     杉本商事                   3,200     2,191.00          7,011,200
     因幡電機産業                  17,100      2,575.00          44,032,500       貸付株式数           3,600   株
     王将フードサービス                   4,100     5,620.00          23,042,000       貸付株式数           1,600   株
     プレナス                   7,000     2,025.00          14,175,000
     ミニストップ                   5,400     1,402.00          7,570,800      貸付株式数           1,800   株
     アークス                  12,100      2,448.00          29,620,800       貸付株式数           4,100   株
     バローホールディングス                  13,000      2,269.00          29,497,000
     東  テ  ク
                        2,300     2,702.00          6,214,600
     ミスミグループ本社                  80,400      3,730.00         299,892,000
     藤    久
                        1,700      826.00         1,404,200      貸付株式数            600  株
     アルテック                   6,300      348.00         2,192,400
     ベ  ル  ク
                        3,100     5,650.00          17,515,000
     大  庄
                        3,100     1,107.00          3,431,700      貸付株式数           1,400   株
     タキヒヨー                   2,100     1,838.00          3,859,800      貸付株式数            800  株
     ファーストリテイリング                   8,600    84,060.00          722,916,000
     ソフトバンクグループ                  507,600      8,042.00        4,082,119,200
     蔵王産業                    900    1,471.00          1,323,900
     スズケン                  27,300      3,505.00          95,686,500
     サンドラッグ                  24,300      3,625.00          88,087,500
     サックスバーホールディン
                        5,000      635.00         3,175,000      貸付株式数           2,000   株
     グ
     ジェコス                   4,500      883.00         3,973,500
     ヤマザワ                   1,100     1,712.00          1,883,200      貸付株式数            500  株
     や  ま  や
                        1,200     2,289.00          2,746,800      貸付株式数            500  株
     グローセル                   6,400      425.00         2,720,000      貸付株式数           2,000   株
     ベルーナ                  13,900      1,066.00          14,817,400       貸付株式数           1,800   株
     合計                               176,669,720,970
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

          　す。
          ソニーグループ                   20,000    株  トヨタ自動車                     40,000    株

          本田技研                   30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                   30,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
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      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                 【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                         588,651             1,031,400
         コール・ローン
                                      379,951,039              445,597,408
         親投資信託受益証券
                                         17,000              17,000
         未収入金
                                      380,556,690              446,645,808
         流動資産合計
                                      380,556,690              446,645,808
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        4,006,532              6,281,907
         未払収益分配金
                                         34,152              62,066
         未払受託者報酬
                                         495,754              900,672
         未払委託者報酬
                                          8,469              15,443
         その他未払費用
                                        4,544,907              7,260,088
         流動負債合計
                                        4,544,907              7,260,088
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      333,877,680              285,541,229
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             42,134,103              153,844,491
                                         88,664            67,088,824
          （分配準備積立金）
                                      376,011,783              439,385,720
         元本等合計
                                      376,011,783              439,385,720
       純資産合計
                                      380,556,690              446,645,808
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                            －               2
       受取利息
                                        25,242,172              227,397,369
       有価証券売買等損益
                                        25,242,172              227,397,371
       営業収益合計
      営業費用
                                            19              168
       支払利息
                                          48,780              147,632
       受託者報酬
                                          708,447             2,142,045
       委託者報酬
                                          12,134              36,767
       その他費用
                                          769,380             2,326,612
       営業費用合計
                                        24,472,792              225,070,759
      営業利益
                                        24,472,792              225,070,759
      経常利益
                                        24,472,792              225,070,759
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  30,109,772              150,092,397
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   3,002,939              42,134,103
                                        334,954,298              197,976,113
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        334,954,298              197,976,113
       額
                                        286,179,622              154,962,180
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        286,179,622              154,962,180
       額
                                         4,006,532              6,281,907
                                       ※１              ※１
      分配金
                                        42,134,103              153,844,491
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          30,938,291      円           333,877,680       円

          期中追加設定元本額                        1,970,995,928        円           762,009,014       円
          期中一部解約元本額                        1,668,056,539        円           810,345,465       円
     2.      計算期間末日における受益                         333,877,680       口           285,541,229       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  3,427,433     円）、解約に         額（  6,351,170     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     67,003,681      円）、投
                            款に規定される収益調整金                 資信託約款に規定される収益
                            （ 42,713,484      円）及び分配準         調整金（     86,755,667      円）及び
                            備積立金（      8 円）より分配対          分配準備積立金（          15,880    円）
                            象額は    46,140,925      円（  1 万口    より分配対象額は
                            当たり    1,381.97     円）であり、        160,126,398       円（  1 万口当たり
                            うち  4,006,532     円（  1 万口当た      5,607.82     円）であり、うち
                            り 120  円）を分配金額として              6,281,907     円（  1 万口当たり
                            おります。                 220  円）を分配金額としてお
                                            ります。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           △ 5,125,860                      75,810,936
     合計                           △ 5,125,860                      75,810,936
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
                                244/747


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1262    円               1.5388    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,262    円 )             (15,388    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         ストックインデックス２２５・マザー
                                       116,453,431           445,597,408
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              445,597,408
     合計                                              445,597,408
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      17,760,496,540               3,489,894,062
        株式
                            ※ 2 ※ 3      156,597,158,960              188,037,771,900
        派生商品評価勘定
                                             －         39,353,550
        未収配当金
                                       963,998,450              793,699,850
        未収利息
                                          800,124               21,001
        前払金
                                       100,643,200                    －
        その他未収収益
                            ※ 4           27,137,864               3,834,687
        差入委託証拠金
                                        89,100,000                   －
        流動資産合計
                                     175,539,335,138              192,364,575,050
      資産合計
                                     175,539,335,138              192,364,575,050
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       210,480,200                    －
        前受金
                                             －          1,900,000
        未払解約金
                                       548,852,000              186,918,000
        受入担保金
                                      15,202,023,375                 65,324,700
        流動負債合計
                                      15,961,355,575                254,142,700
      負債合計
                                      15,961,355,575                254,142,700
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1         57,999,406,705              50,206,993,331
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     101,578,572,858              141,903,439,019
        元本等合計
                                     159,577,979,563              192,110,432,350
      純資産合計
                                     159,577,979,563              192,110,432,350
     負債純資産合計                                175,539,335,138              192,364,575,050
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                        65,172,307,878        円         57,999,406,705        円
          期中追加設定元本額                        16,033,323,039        円         10,080,290,067        円
          期中一部解約元本額                        23,206,224,212        円         17,872,703,441        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ストック     インデックス        ファ           26,392,822,617        円         20,492,845,846        円
          ンド２２５
          適格機関投資家専用・ダイ                         494,444,637       円           349,458,715       円
          ワ・ストックインデックス
          ファンド２２５ＶＡ
          大和   ストック     インデックス                9,505,686,495        円          7,385,744,818        円
          ２２５    ファンド
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  日経２２５イン                   159,930,107       円           114,837,733       円
          デックス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ｉＦｒｅｅ       日経２２５イン                  3,558,988,869        円          5,573,145,682        円
          デックス
          ＤＣ・ダイワ・ストックイン                        5,445,218,527        円          5,431,588,581        円
          デックス２２５（確定拠出年
          金専用ファンド）
          ダイワ・ノーロード           日経２              322,149,773       円           305,581,482       円
          ２５ファンド
          ダイワファンドラップ             日経            4,073,792,066        円          3,793,099,418        円
          ２２５インデックス
          ダイワ日経２２５インデック                         138,093,712       円           116,453,431       円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワ・インデックスセレク                        7,908,279,902        円          6,644,237,625        円
          ト  日経２２５
       計                           57,999,406,705        円         50,206,993,331        円
     2.     期末日における受益権の総数                        57,999,406,705        口         50,206,993,331        口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                            株式     13,805,877,100        円    株式        62,996,000      円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                            株式      2,281,750,000        円    株式      3,274,570,000        円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        26,566,350      円   当額の未入金分        3,819,950     円が
                          が含まれております。                 含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                248/747



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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           △ 1,271,816,979                   37,566,639,983
                                249/747


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     合計                           △ 1,271,816,979                   37,566,639,983
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 9 月
               20 日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2020  年 9 月 24 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2020  年 6 月 15 日 現在                  2021  年 6 月 15 日 現在
      種　類      契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建      3,199,403,200        －  2,989,000,000       △ 210,403,200      4,048,560,000        －  4,087,990,000        39,430,000

     合計       3,199,403,200        －  2,989,000,000       △ 210,403,200      4,048,560,000        －  4,087,990,000        39,430,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7514    円               3.8264    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,514    円 )             (38,264    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
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                             単　価         金　額
     日本水産                  230,000       546.00        125,580,000
     マルハニチロ                  23,000      2,457.00          56,511,000
     ＩＮＰＥＸ                  92,000       810.00         74,520,000
     コムシスホールディングス                  230,000      3,205.00         737,150,000
     大成建設                  46,000      3,620.00         166,520,000
     大  林  組
                      230,000       929.00        213,670,000
     清水建設                  230,000       864.00        198,720,000
     長谷工コーポレーシヨン                  46,000      1,511.00          69,506,000
     鹿島建設                  115,000      1,427.00         164,105,000
     大和ハウス                  230,000      3,280.00         754,400,000
     積水ハウス                  230,000      2,217.50         510,025,000
     日揮ホールディングス                  230,000      1,050.00         241,500,000
     日清製粉Ｇ本社                  230,000      1,694.00         389,620,000
     明治ホールディングス                  46,000      7,010.00         322,460,000
     日本ハム                  115,000      4,445.00         511,175,000
     エムスリー                  552,000      7,821.00        4,317,192,000
     ディー・エヌ・エー                  69,000      2,313.00         159,597,000
     サッポロホールディングス                  46,000      2,330.00         107,180,000
     アサヒグループホールディ
                      230,000      5,505.00        1,266,150,000
     ン
     キリンＨＤ                  230,000      2,306.00         530,380,000
     宝ホールディングス                  230,000      1,509.00         347,070,000
     双日                  23,000       349.00         8,027,000
     キッコーマン                  230,000      7,440.00        1,711,200,000
     味  の  素
                      230,000      2,692.50         619,275,000
     ニチレイ                  115,000      2,948.00         339,020,000
     日本たばこ産業                  230,000      2,202.00         506,460,000
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                      115,000      1,116.00         128,340,000
     ング
     三越伊勢丹ＨＤ                  230,000       841.00        193,430,000
     東洋紡                  23,000      1,364.00          31,372,000
     ユニチカ                  23,000       385.00         8,855,000
     日清紡ホールディングス                  230,000       920.00        211,600,000
     東急不動産ＨＤ                  230,000       729.00        167,670,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  230,000      5,006.00        1,151,380,000
     帝  人
                       46,000      1,762.00          81,052,000
     東  レ
                      230,000       762.70        175,421,000
     ク  ラ  レ
                      230,000      1,114.00         256,220,000
     旭  化  成
                      230,000      1,250.50         287,615,000
                                251/747


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     ＳＵＭＣＯ                  23,000      2,664.00          61,272,000
     ネクソン                  460,000      2,583.00        1,188,180,000
     王子ホールディングス                  230,000       647.00        148,810,000
     日本製紙                  23,000      1,262.00          29,026,000
     昭和電工                  23,000      3,590.00          82,570,000
     住友化学                  230,000       607.00        139,610,000
     日産化学                  230,000      5,610.00        1,290,300,000
     東ソー                  115,000      1,957.00         225,055,000
     トクヤマ                  46,000      2,307.00         106,122,000
     デンカ                  46,000      3,790.00         174,340,000
     信越化学                  230,000      19,175.00         4,410,250,000
     協和キリン                  230,000      3,775.00         868,250,000
     三井化学                  46,000      3,770.00         173,420,000
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  115,000       889.10        102,246,500
     宇部興産                  23,000      2,323.00          53,429,000
     電通グループ                  230,000      3,870.00         890,100,000
     花  王
                      230,000      6,885.00        1,583,550,000
     武田薬品     ※
                      230,000      3,800.00         874,000,000
     アステラス製薬                 1,150,000       1,944.50        2,236,175,000
     大日本住友製薬                  230,000      2,282.00         524,860,000
     塩野義製薬                  230,000      5,837.00        1,342,510,000
     中外製薬                  690,000      4,555.00        3,142,950,000
     エーザイ                  230,000      11,405.00         2,623,150,000
     テ  ル  モ
                      920,000      4,589.00        4,221,880,000
     第一三共                  690,000      2,620.00        1,807,800,000
     大塚ホールディングス                  230,000      4,790.00        1,101,700,000
                                                        2,000   株
     ＤＩＣ                  23,000      2,908.00          66,884,000       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     Ｚホールディングス                  92,000       524.80         48,281,600
     トレンドマイクロ                  230,000      5,790.00        1,331,700,000
     サイバーエージェント                  184,000      2,233.00         410,872,000
     楽天グループ                  230,000      1,313.00         301,990,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  230,000      7,880.00        1,812,400,000
     コニカミノルタ                  230,000       642.00        147,660,000
     資  生  堂
                      230,000      8,160.00        1,876,800,000
     出光興産                  92,000      2,729.00         251,068,000
     ＥＮＥＯＳホールディング
                      230,000       470.80        108,284,000
     ス
     横浜ゴム                  115,000      2,351.00         270,365,000
     ブリヂストン                  230,000      4,997.00        1,149,310,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＣ                  46,000      4,825.00         221,950,000
     日本板硝子                  23,000       655.00         15,065,000
     日本電気硝子                  69,000      2,664.00         183,816,000
     住友大阪セメント                  23,000      3,040.00          69,920,000
     太平洋セメント                  23,000      2,455.00          56,465,000
     東海カーボン                  230,000      1,638.00         376,740,000
     ＴＯＴＯ                  115,000      6,140.00         706,100,000
     日本碍子                  230,000      1,978.00         454,940,000
     日本製鉄                  23,000      1,921.50          44,194,500
     神戸製鋼所                  23,000       737.00         16,951,000
     ＪＦＥホールディングス                  23,000      1,342.00          30,866,000
     大平洋金属                  23,000      1,837.00          42,251,000
     日本製鋼所                  46,000      2,981.00         137,126,000
     日本軽金属ＨＤ                  23,000      1,861.00          42,803,000
     三井金属                  23,000      3,140.00          72,220,000
     東邦亜鉛                  23,000      1,980.00          45,540,000
     三菱マテリアル                  23,000      2,243.00          51,589,000
     住友鉱山                  115,000      4,702.00         540,730,000
     ＤＯＷＡホールディングス                  46,000      4,420.00         203,320,000
     古河電工                  23,000      2,854.00          65,642,000
     住友電工                  230,000      1,694.50         389,735,000
     フジクラ                  230,000       480.00        110,400,000
     東洋製罐グループＨＤ                  230,000      1,655.00         380,650,000
     リクルートホールディング
                      690,000      5,739.00        3,959,910,000
     ス
     オークマ                  46,000      5,570.00         256,220,000
     アマダ                  230,000      1,141.00         262,430,000
     日本郵政                  230,000       907.70        208,771,000
     小松製作所                  230,000      3,042.00         699,660,000
     住友重機械                  46,000      3,210.00         147,660,000
     日立建機                  230,000      3,425.00         787,750,000
     クボタ                  230,000      2,281.50         524,745,000
     荏原製作所                  46,000      5,350.00         246,100,000
     ダイキン工業                  230,000      20,455.00         4,704,650,000
     日本精工                  230,000      1,028.00         236,440,000
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      230,000       309.00         71,070,000
     ジェイテクト                  230,000      1,213.00         278,990,000
     ミネベアミツミ                  230,000      2,916.00         670,680,000
     日  立
                       46,000      6,100.00         280,600,000
     三菱電機                  230,000      1,739.00         399,970,000
                                253/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富士電機                  46,000      5,160.00         237,360,000
     安川電機                  230,000      5,250.00        1,207,500,000
     オムロン                  230,000      8,550.00        1,966,500,000
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       46,000      2,968.00         136,528,000
     日本電気                  23,000      5,550.00         127,650,000
     富  士  通
                       23,000     19,445.00          447,235,000
     沖  電  気
                       23,000      1,028.00          23,644,000
     セイコーエプソン                  460,000      2,077.00         955,420,000
     パナソニック                  230,000      1,266.50         291,295,000
     シャープ                  230,000      1,924.00         442,520,000
     ソニーグループ                  230,000      11,015.00         2,533,450,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                      230,000      14,060.00         3,233,800,000
     アルプスアルパイン                  230,000      1,213.00         278,990,000
     横河電機                  230,000      1,732.00         398,360,000
     アドバンテスト                  460,000      10,300.00         4,738,000,000
     デンソー                  230,000      7,805.00        1,795,150,000
     カ  シ  オ
                      230,000      1,906.00         438,380,000       貸付株式数          30,000    株
     ファナック       ※
                      230,000      27,165.00         6,247,950,000
     京  セ  ラ
                      460,000      7,144.00        3,286,240,000
     太陽誘電                  230,000      5,540.00        1,274,200,000
     日東電工                  230,000      8,470.00        1,948,100,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  23,000       520.00         11,960,000
     日立造船                  46,000       715.00         32,890,000
     三菱重工業                  23,000      3,383.00          77,809,000
     川崎重工業                  23,000      2,481.00          57,063,000
     ＩＨＩ                  23,000      2,751.00          63,273,000
     コンコルディア・フィナン
                      230,000       415.00         95,450,000
     シャル
     日産自動車                  230,000       563.00        129,490,000
     いすゞ自動車                  115,000      1,561.00         179,515,000
     トヨタ自動車                  230,000      10,075.00         2,317,250,000
     日野自動車                  230,000       998.00        229,540,000
     三菱自動車工業                  23,000       311.00         7,153,000
     マ  ツ  ダ
                       46,000      1,003.00          46,138,000
     本田技研                  460,000      3,626.00        1,667,960,000
     スズキ                  230,000      4,770.00        1,097,100,000
     ＳＵＢＡＲＵ                  230,000      2,292.50         527,275,000
     ヤマハ発動機                  230,000      3,250.00         747,500,000
     ニコン                  230,000      1,200.00         276,000,000
     オリンパス                  920,000      2,373.50        2,183,620,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       46,000     10,910.00          501,860,000
     グス
     キヤノン                  345,000      2,623.00         904,935,000
     リ  コ  ー
                      230,000      1,350.00         310,500,000
     シチズン時計                  230,000       436.00        100,280,000
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  230,000      8,140.00        1,872,200,000
     凸版印刷                  115,000      1,909.00         219,535,000
     大日本印刷                  115,000      2,442.00         280,830,000
     ヤマハ                  230,000      6,540.00        1,504,200,000
     伊  藤  忠
                      230,000      3,302.00         759,460,000
     丸  紅
                      230,000       993.90        228,597,000
     豊田通商                  230,000      5,430.00        1,248,900,000
     三井物産                  230,000      2,604.00         598,920,000
     東京エレクトロン                  230,000      49,500.00        11,385,000,000
     住友商事                  230,000      1,534.00         352,820,000
     三菱商事                  230,000      3,052.00         701,960,000
     高  島  屋
                      115,000      1,303.00         149,845,000
     丸井グループ                  230,000      2,152.00         494,960,000
     クレディセゾン                  230,000      1,414.00         325,220,000
     イオン                  230,000      3,002.00         690,460,000
     新生銀行                  23,000      1,573.00          36,179,000
     あおぞら銀行                  23,000      2,482.00          57,086,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                      230,000       608.80        140,024,000
     Ｇ
     りそなホールディングス                  23,000       448.10         10,306,300
     三井住友トラストＨＤ                  23,000      3,662.00          84,226,000
     三井住友フィナンシャルＧ                  23,000      3,920.00          90,160,000
     千葉銀行                  230,000       694.00        159,620,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                  46,000      1,985.00          91,310,000
     静岡銀行                  230,000       897.00        206,310,000
     みずほフィナンシャルＧ                  23,000      1,624.50          37,363,500
     大和証券Ｇ本社                  230,000       638.00        146,740,000
     野村ホールディングス                  230,000       585.40        134,642,000
     松井証券                  230,000       824.00        189,520,000
     ＳＯＭＰＯホールディング
                       57,500      4,290.00         246,675,000
     ス
     日本取引所グループ                  230,000      2,559.50         588,685,000
     ＭＳ＆ＡＤ                  69,000      3,334.00         230,046,000
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  23,000      2,165.50          49,806,500
     東京海上ＨＤ                  115,000      5,165.00         593,975,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  46,000      1,451.00          66,746,000
     三井不動産                  230,000      2,748.00         632,040,000
     三菱地所                  230,000      1,932.50         444,475,000
     東京建物                  115,000      1,717.00         197,455,000
     住友不動産                  230,000      4,175.00         960,250,000
     東武鉄道                  46,000      3,100.00         142,600,000
     東急                  115,000      1,610.00         185,150,000
     小田急電鉄                  115,000      3,030.00         348,450,000
     京王電鉄                  46,000      7,220.00         332,120,000
     京成電鉄                  115,000      3,645.00         419,175,000
     東日本旅客鉄道                  23,000      8,360.00         192,280,000
     西日本旅客鉄道                  23,000      6,903.00         158,769,000
     東海旅客鉄道                  23,000     18,000.00          414,000,000
     日本通運                  23,000      8,700.00         200,100,000
     ヤマトホールディングス                  230,000      3,030.00         696,900,000
     日本郵船                  23,000      5,420.00         124,660,000
     商船三井                  23,000      5,010.00         115,230,000
     川崎汽船                  23,000      3,540.00          81,420,000
     ＡＮＡホールディングス                  23,000      2,814.00          64,722,000
     三菱倉庫                  115,000      3,445.00         396,175,000
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  23,000       422.00         9,706,000
     日本電信電話                  92,000      2,894.00         266,248,000
     ＫＤＤＩ                 1,380,000       3,603.00        4,972,140,000
     ソフトバンク                  230,000      1,423.50         327,405,000
     東京電力ＨＤ                  23,000       349.00         8,027,000
     中部電力                  23,000      1,373.00          31,579,000
     関西電力                  23,000      1,092.00          25,116,000
     東京瓦斯                  46,000      2,192.50         100,855,000
     大阪瓦斯                  46,000      2,157.00          99,222,000
     東  宝
                       23,000      4,645.00         106,835,000
     ＮＴＴデータ                 1,150,000       1,748.00        2,010,200,000
     セコム                  230,000      8,785.00        2,020,550,000
     コナミホールディングス                  230,000      7,240.00        1,665,200,000
     ファーストリテイリング              ※
                      230,000      84,060.00        19,333,800,000
     ソフトバンクグループ                 1,380,000       8,042.00       11,097,960,000
     合計                               188,037,771,900
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

          　す。
          武田薬品                         50,000    株   ファナック              30,000    株

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ファーストリテイリング                         27,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       19,079,626              26,105,993
         コール・ローン
                                     8,069,419,925              11,356,445,563
         親投資信託受益証券
                                           －          21,130,000
         未収入金
                                     8,088,499,551              11,403,681,556
         流動資産合計
                                     8,088,499,551              11,403,681,556
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      110,985,385              149,617,707
         未払収益分配金
                                           －          20,712,706
         未払解約金
                                         878,167             1,218,099
         未払受託者報酬
                                       16,905,594              23,449,421
         未払委託者報酬
                                         219,509              304,446
         その他未払費用
                                      128,988,655              195,302,379
         流動負債合計
                                      128,988,655              195,302,379
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     6,936,586,592              7,124,652,730
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,022,924,304              4,083,726,447
                                      261,234,622             2,236,145,631
          （分配準備積立金）
                                     7,959,510,896              11,208,379,177
         元本等合計
                                     7,959,510,896              11,208,379,177
       純資産合計
                                     8,088,499,551              11,403,681,556
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                            22              24
       受取利息
                                        391,668,171             3,220,043,638
       有価証券売買等損益
                                        391,668,193             3,220,043,662
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,224              4,294
       支払利息
                                         1,430,382              2,174,718
       受託者報酬
                                        27,536,776              41,865,347
       委託者報酬
                                          358,861              543,576
       その他費用
                                        29,329,243              44,587,935
       営業費用合計
                                        362,338,950             3,175,455,727
      営業利益
                                        362,338,950             3,175,455,727
      経常利益
                                        362,338,950             3,175,455,727
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  2,394,538             907,301,652
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 386,096,476             1,022,924,304
                                      1,575,236,495              2,106,261,884
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,575,236,495              2,106,261,884
       額
                                      1,192,156,770              1,163,996,109
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,192,156,770              1,163,996,109
       額
                                        110,985,385              149,617,707
                                      ※１              ※１
      分配金
                                      1,022,924,304              4,083,726,447
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        2,617,621,424        円          6,936,586,592        円

          期中追加設定元本額                       12,869,207,903        円          5,926,265,855        円
          期中一部解約元本額                        8,550,242,735        円          5,738,199,717        円
     2.      計算期間末日における受益                        6,936,586,592        口          7,124,652,730        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  116,328,598       円）、解約        額（  158,520,838       円）、解約
                            に伴う当期純利益金額分配後                 に伴う当期純利益金額分配後
                            の有価証券売買等損益から費                 の有価証券売買等損益から費
                            用を控除し、繰越欠損金を補                 用を控除し、繰越欠損金を補
                            填した額（      248,404,890           填した額（      2,109,633,237
                            円）、投資信託約款に規定さ                 円）、投資信託約款に規定さ
                            れる収益調整金                 れる収益調整金
                            （ 761,689,682       円）及び分配         （ 1,847,580,816        円）及び分
                            準備積立金（       7,486,519     円）    配準備積立金（        117,609,263
                            より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            1,133,909,689        円（  1 万口当た      4,233,344,154        円（  1 万口当た
                            り 1,634.68     円）であり、うち           り 5,941.83     円）であり、うち
                            110,985,385       円（  1 万口当たり       149,617,707       円（  1 万口当たり
                            160  円）を分配金額としてお               210  円）を分配金額としてお
                            ります。                 ります。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           377,296,538                     2,362,172,637
     合計                           377,296,538                     2,362,172,637
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
                                263/747


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1475    円               1.5732    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,475    円 )             (15,732    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
                                      4,117,936,603          11,356,445,563
     証券         ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            11,356,445,563
     合計                                            11,356,445,563
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        55,312,019              161,762,026
        コール・ローン
                                       762,067,925             1,843,049,943
        株式
                                      51,952,815,871              69,671,218,917
        投資証券
                                      1,477,281,376              1,748,776,321
        派生商品評価勘定
                                       249,970,415              108,767,111
        未収入金
                                          835,734              990,365
        未収配当金
                                        69,722,194              76,236,982
        差入委託証拠金
                                       201,733,778              705,286,060
        流動資産合計
                                      54,769,739,312              74,316,087,725
      資産合計
                                      54,769,739,312              74,316,087,725
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        99,323,100              346,246,305
        未払金
                                         1,459,901                  －
        未払解約金
                                        10,750,000              21,130,000
        その他未払費用
                                           1,137                －
        流動負債合計
                                       111,534,138              367,376,305
      負債合計
                                       111,534,138              367,376,305
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       27,661,024,245              26,814,400,442
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      26,997,180,929              47,134,310,978
        元本等合計
                                      54,658,205,174              73,948,711,420
      純資産合計
                                      54,658,205,174              73,948,711,420
     負債純資産合計                                54,769,739,312              74,316,087,725
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                        21,623,237,931        円         27,661,024,245        円
          期中追加設定元本額                        13,228,872,441        円          6,399,270,276        円
          期中一部解約元本額                        7,191,086,127        円          7,245,894,079        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国           21,439,177,203        円         20,363,112,482        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
                                267/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,477,569,279        円          1,111,188,228        円
          イン   外国株式インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                   660,563,226       円          1,222,163,129        円
          デックス（為替ヘッジあり）
          ダイワ外国株式インデックス                        4,083,714,537        円          4,117,936,603        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                           27,661,024,245        円         26,814,400,442        円
     2.     期末日における受益権の総数                        27,661,024,245        口         26,814,400,442        口

    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
                        為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
                        の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
                        予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           △ 3,480,038,509                    6,733,279,694
     投資証券                            △ 151,745,151                    346,735,230
     合計                           △ 3,631,783,660                    7,080,014,924
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 1 月
               11 日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 1 月 13 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       1,001,417,056         －  1,065,633,872       64,216,816      2,657,529,237         －  2,735,854,506       78,325,269

     合計        1,001,417,056         －  1,065,633,872       64,216,816      2,657,529,237         －  2,735,854,506       78,325,269

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                   2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     売　建       53,762,204,536         －  53,675,774,037        86,430,499     70,650,034,812         －  70,965,839,275       △ 315,804,463

     アメリカ・ドル      38,386,244,034         －  38,210,169,366        176,074,668      50,399,360,536         －  50,723,337,204       △ 323,976,668

     イギリス・ポン       2,680,408,529        －  2,696,388,992       △ 15,980,463      3,347,763,278        －  3,341,746,511         6,016,767
     ド
     イスラエル・        60,529,579       －   60,822,648       △ 293,069      87,605,733       －   88,444,830       △ 839,097
     シュケル
     オーストラリ       1,188,494,961        －  1,204,413,786       △ 15,918,825      1,655,400,035        －  1,658,293,852        △ 2,893,817
     ア・ドル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナダ・ドル       1,850,809,809        －  1,855,581,507       △ 4,771,698     2,598,983,801        －  2,597,496,092         1,487,709
     シンガポー        206,327,963        －   207,510,147       △ 1,182,184      257,321,092        －   257,609,565        △ 288,473
     ル・ドル
     スイス・フラン       1,880,163,140        －  1,888,847,515       △ 8,684,375     2,161,493,853        －  2,172,767,450       △ 11,273,597
     スウェーデ        568,963,476        －   569,598,568       △ 635,092     886,941,117        －   888,501,224       △ 1,560,107
     ン・クローナ
     デンマーク・        447,553,459        －   450,545,034       △ 2,991,575      587,514,896        －   586,078,270        1,436,626
     クローネ
     ニュージー        59,327,456       －   60,797,519      △ 1,470,063       50,962,181       －   50,334,431        627,750
     ランド・ドル
     ノルウェー・        108,169,760        －   107,821,728        348,032     154,512,827        －   155,140,666        △ 627,839
     クローネ
     ユーロ       5,759,200,721        －  5,799,410,148       △ 40,209,427      7,698,269,652        －  7,677,522,994        20,746,658
     香港・ドル        566,011,649        －   563,867,079        2,144,570      763,905,811        －   768,566,186       △ 4,660,375
     合計       53,762,204,536         －  53,675,774,037        86,430,499     70,650,034,812         －  70,965,839,275       △ 315,804,463

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.9760    円               2.7578    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (19,760    円 )             (27,578    円 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               1,295           160.960          208,443.200
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               1,220           367.550          448,411.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               2,271           148.580          337,425.180
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               1,594           87.530         139,522.820
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                746          186.420          139,069.320
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               6,200           48.640         301,568.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              21,545           110.480         2,380,291.600
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                               3,950           34.960         138,092.000
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               1,943           173.270          336,663.610
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               4,729           54.150         256,075.350
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               6,905           68.310         471,680.550
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                                443          351.790          155,842.970
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               7,337           146.500         1,074,870.500
             QORVO   INC
                               1,283           184.940          237,278.020
             AFLAC   INC
                               8,471           55.430         469,547.530
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               1,248           137.500          171,600.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               1,835           86.400         158,544.000
             IN
             ADOBE   INC
                               5,684           556.950         3,165,703.800
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               2,872           52.690         151,325.680
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               1,607           337.620          542,555.340
             GARMIN    LTD
                               1,527           142.680          217,872.360
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               2,602           299.120          778,310.240
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               8,391           223.170         1,872,619.470
             WR  BERKLEY    CORP
                               1,771           75.440         133,604.240
             AUTOZONE     INC
                                291         1,385.990           403,323.090
             DOLLAR    TREE   INC
                               2,566           100.200          257,113.200
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              12,365            11.050         136,633.250
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               1,508           88.080         132,824.640
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CELANESE     CORP
                               1,297           156.470          202,941.590
             DR  HORTON    INC
                               4,397           87.980         386,848.060
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               2,450           64.670         158,441.500
             AUTODESK     INC
                               2,684           280.520          752,915.680
             MOODY'S    CORP
                               1,937           347.760          673,611.120
             DEVON   ENERGY    CORP
                               7,748           28.980         224,537.040
             ALBEMARLE     CORP
                               1,668           168.340          280,791.120
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               1,654           101.100          167,219.400
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               3,614           58.570         211,671.980
             CITIGROUP     INC
                              24,865            75.160        1,868,853.400
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               5,030           199.170         1,001,825.100
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               5,918           85.130         503,799.340
             ALLEGHANY     CORP
                                146          698.710          102,011.660
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                                526          448.160          235,732.160
             HESS   CORP
                               2,112           88.670         187,271.040
             DAVITA    INC
                               1,000           121.560          121,560.000
             DANAHER    CORP
                               7,703           247.410         1,905,799.230
             FORTIVE    CORP
                               4,335           71.110         308,261.850
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               6,622           113.840          753,848.480
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               6,580           65.220         429,147.600
             BUNGE   LTD
                               1,838           82.620         151,855.560
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               4,221           137.100          578,699.100
             APPLE   INC
                              201,093            130.480        26,238,614.640
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               3,359           120.690          405,397.710
             BOEING    CO/THE
                               6,353           245.140         1,557,374.420
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               2,063           120.480          248,550.240
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               3,430           242.720          832,529.600
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               2,000           16.750          33,500.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               1,400           106.700          149,380.000
             NISOURCE     INC
                               4,026           26.030         104,796.780
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               1,708           98.710         168,596.680
             BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A
                                116         1,021.880           118,538.080
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               9,978           49.640         495,307.920
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              49,301            57.180        2,819,031.180
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              16,359           283.530         4,638,267.270
             ANSYS   INC
                               1,038           338.500          351,363.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              17,123            56.690         970,702.870
                                273/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                               8,193           95.610         783,332.730
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              27,284            67.290        1,835,940.360
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              36,629           157.570         5,771,631.530
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               2,658           192.630          512,010.540
             LKQ  CORP
                               3,300           48.690         160,677.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                                547          150.030          82,066.410
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               3,665           75.710         277,477.150
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               3,147           130.960          412,131.120
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               1,348           254.620          343,227.760
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               3,052           209.550          639,546.600
             SERVICENOW      INC
                               2,419           509.340         1,232,093.460
             CATERPILLAR      INC
                               6,572           219.010         1,439,333.720
             BROWN   & BROWN   INC
                               2,886           52.120         150,418.320
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               2,478           48.660         120,579.480
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                                640          355.330          227,411.200
             CMS  ENERGY    CORP
                               3,384           60.300         204,055.200
             MOSAIC    CO/THE
                               5,209           33.130         172,574.170
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               1,650           45.900          75,735.000
             CORNING    INC
                               9,983           41.460         413,895.180
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              50,461            54.170        2,733,472.370
             MORGAN    STANLEY
                              17,009            90.720        1,543,056.480
             ZILLOW    GROUP   INC  - A
                               1,016           116.600          118,465.600
             MSCI   INC
                               1,006           490.760          493,704.560
             FAIR   ISAAC   CORP
                                398          505.600          201,228.800
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                450          333.610          150,124.500
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               2,780           73.990         205,692.200
             BROADCOM     INC
                               4,876           475.830         2,320,147.080
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               1,416           166.660          235,990.560
             ARAMARK                  3,173           37.640         119,431.720
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               2,281           138.380          315,644.780
             CENTENE    CORP
                               6,844           68.780         470,730.320
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               1,358           114.760          155,844.080
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               5,532           47.100         260,557.200
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               2,232           144.460          322,434.720
             GARTNER    INC
                               1,174           229.620          269,573.880
             SPLUNK    INC
                               2,029           122.390          248,329.310
             DOMINION     ENERGY    INC
                               9,740           78.270         762,349.800
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               4,768           93.400         445,331.200
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               1,400           68.840          96,376.000
                                274/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DEERE   & CO
                               3,623           335.540         1,215,661.420
             POOL   CORP
                                438          430.960          188,760.480
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               3,567           192.210          685,613.070
             VMWARE    INC-CLASS     A
                                892          160.570          143,228.440
             CABLE   ONE  INC
                                60        1,810.070           108,604.200
             BURLINGTON      STORES    INC
                                766          309.880          237,368.080
             NASDAQ    INC
                               1,427           175.160          249,953.320
             VAIL   RESORTS    INC
                                553          322.790          178,502.870
             REINSURANCE      GROUP   OF
                                894          123.150          110,096.100
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                874          123.790          108,192.460
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               3,780           77.750         293,895.000
             COGNEX    CORP
                               2,439           80.140         195,461.460
             TELEFLEX     INC
                                563          395.700          222,779.100
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                979          164.610          161,153.190
             WEST   PHARMACEUTICAL
                                852          345.140          294,059.280
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                300          606.670          182,001.000
             CATALENT     INC
                               2,000           109.580          219,160.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               1,757           303.900          533,952.300
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                800          243.610          194,888.000
             IDEX   CORP
                               1,156           220.830          255,279.480
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               9,715           83.410         810,328.150
             ROLLINS    INC
                               2,685           33.640          90,323.400
             AMETEK    INC
                               2,597           136.180          353,659.460
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               3,047           84.540         257,593.380
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               1,644           46.440          76,347.360
             HEICO   CORP
                                535          143.520          76,783.200
             XPO  LOGISTICS     INC
                               1,060           148.450          157,357.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                                716          355.090          254,244.440
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                                480          328.000          157,440.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               3,422           108.520          371,355.440
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                509          437.050          222,458.450
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               5,263           383.760         2,019,728.880
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               1,128           113.290          127,791.120
             EPAM   SYSTEMS    INC
                                749          508.210          380,649.290
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               1,750           90.960         159,180.000
                                275/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                353         1,391.330           491,139.490
             UGI  CORP
                               2,085           47.050          98,099.250
             CUMMINS    INC
                               1,763           248.440          437,999.720
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               9,322           99.180         924,555.960
             CDW  CORP/DE
                               1,792           169.300          303,385.600
             COSTAR    GROUP   INC
                                492          879.770          432,846.840
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                690          545.740          376,560.600
             AMERCO                   70         540.870          37,860.900
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,239           250.130          309,911.070
             MERCADOLIBRE       INC
                                556         1,432.630           796,542.280
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                837          163.330          136,707.210
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               3,801           128.610          488,846.610
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                                250          206.850          51,712.500
             DEXCOM    INC
                               1,188           409.090          485,998.920
             NORDSON    CORP
                                750          221.290          165,967.500
             COPART    INC
                               2,495           125.680          313,571.600
             SEAGEN    INC
                               1,545           156.290          241,468.050
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                963          605.770          583,356.510
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                                698          668.910          466,899.180
             BIO-TECHNE      CORP
                                507          449.370          227,830.590
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               1,203           99.620         119,842.860
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               2,457           92.560         227,419.920
             KINDER    MORGAN    INC
                              27,851            18.840         524,712.840
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               3,261           207.860          677,831.460
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                420          454.710          190,978.200
             T-MOBILE     US  INC
                               6,753           145.260          980,940.780
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               1,786           113.580          202,853.880
             COCA-COLA     CO/THE
                              49,697            55.550        2,760,668.350
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               2,575           61.750         159,006.250
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               1,946           124.850          242,958.100
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               3,851           33.920         130,625.920
             CSX  CORP
                               9,451           97.290         919,487.790
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               1,166           259.830          302,961.780
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               1,563           169.140          264,365.820
             AUTOLIV    INC
                                800          103.850          83,080.000
             AMAZON.COM      INC
                               5,132          3,383.870         17,366,020.840
                                276/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               7,371           100.960          744,176.160
             EXXON   MOBIL   CORP
                              51,519            62.070        3,197,784.330
             AES  CORP
                               8,341           25.740         214,697.340
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                571          254.030          145,051.130
             EOG  RESOURCES     INC
                               7,655           84.860         649,603.300
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               1,914           118.000          225,852.000
             ABIOMED    INC
                                555          302.870          168,092.850
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               1,989           118.730          236,153.970
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               3,683           144.390          531,788.370
             FORD   MOTOR   CO
                              47,597            14.870         707,767.390
             NOVAVAX    INC
                                975          207.710          202,517.250
             DISCOVERY     INC  - A
                               1,521           30.820          46,877.220
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               2,219           125.010          277,397.190
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               2,416           27.760          67,068.160
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                595          159.030          94,622.850
             DISCOVERY     INC-C
                               4,554           28.840         131,337.360
             FORTINET     INC
                               1,595           231.460          369,178.700
             MARKEL    CORP
                                177         1,203.870           213,084.990
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              23,309            73.310        1,708,782.790
             MASIMO    CORP
                                693          225.430          156,222.990
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              16,881            39.480         666,461.880
             INSULET    CORP
                                769          283.950          218,357.550
             US  BANCORP
                              16,313            58.160         948,764.080
             UNITED    RENTALS    INC
                                766          302.980          232,082.680
             F5  NETWORKS     INC
                                659          191.730          126,350.070
             FASTENAL     CO
                               6,716           52.730         354,134.680
             FISERV    INC
                               6,833           109.110          745,548.630
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              105,048            13.470        1,414,996.560
             GENERAL    MOTORS    CO
                              15,498            60.790         942,123.420
             ZENDESK    INC
                               1,305           141.020          184,031.100
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               2,875           190.840          548,665.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               3,884           372.920         1,448,421.280
             ALPHABET     INC-CL    A
                               3,600          2,448.910          8,816,076.000
             ALPHABET     INC-CL     C 
                               3,538          2,527.040          8,940,667.520
             OWENS   CORNING
                               1,763           96.810         170,676.030
             GENERAL    MILLS   INC
                               7,849           62.650         491,739.850
             FIRSTENERGY      CORP
                               5,840           38.790         226,533.600
             GENUINE    PARTS   CO
                               1,770           127.610          225,869.700
             IHS  MARKIT    LTD
                               4,417           109.850          485,207.450
                                277/747


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             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               8,100           39.540         320,274.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               2,478           222.180          550,562.040
             HALLIBURTON      CO
                              10,230            23.600         241,428.000
             HOME   DEPOT   INC
                              12,956           309.320         4,007,549.920
             ASSURANT     INC
                                840          160.830          135,097.200
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              10,775            14.370         154,836.750
             HUNTINGTON      INGALLS
                                500          219.800          109,900.000
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               1,725           174.670          301,305.750
             HUMANA    INC
                               1,569           415.120          651,323.280
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               3,362           203.570          684,402.340
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                                917          274.800          251,991.600
             HENRY   SCHEIN    INC
                               1,870           77.430         144,794.100
             HP  INC
                              17,443            29.390         512,649.770
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              14,115            15.720         221,887.800
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               1,395           45.660          63,695.700
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               2,762           45.300         125,118.600
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,028           45.860          93,004.080
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               5,011           39.140         196,130.540
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               8,390           42.820         359,259.800
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               1,558           147.650          230,038.700
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              10,628           150.030         1,594,518.840
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               4,047           62.300         252,128.100
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               1,500           97.950         146,925.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               5,614           184.580         1,036,232.120
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               2,908           182.610          531,029.880
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               2,484           88.820         220,628.880
             ALLEGION     PLC
                               1,110           138.310          153,524.100
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                               5,108           27.830         142,155.640
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               3,431           121.660          417,415.460
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               4,912           28.510         140,041.120
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               1,393           136.100          189,587.300
             JOHNSON    & JOHNSON
                              31,705           165.370         5,243,055.850
             PLUG   POWER   INC
                               6,251           30.570         191,093.070
             ABBVIE    INC
                              21,490           115.400         2,479,946.000
                                278/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HOLOGIC    INC
                               3,042           63.390         192,832.380
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               3,987           129.520          516,396.240
             KROGER    CO
                              10,013            38.400         384,499.200
             KLA  CORP
                               1,919           325.210          624,077.990
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               2,982           389.110         1,160,326.020
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                976          270.050          263,568.800
             L BRANDS    INC
                               2,872           65.740         188,805.280
             LOWE'S    COS  INC
                               8,972           189.660         1,701,629.520
             ELI  LILLY   & CO
                               9,708           226.100         2,194,978.800
             LAM  RESEARCH     CORP
                               1,756           650.240         1,141,821.440
             LOEWS   CORP
                               3,591           55.820         200,449.620
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               2,643           66.260         175,125.180
             MCDONALD'S      CORP
                               9,035           236.980         2,141,114.300
             3M  CO
                               6,902           201.360         1,389,786.720
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              28,909           336.770         9,735,683.930
             S&P  GLOBAL    INC
                               2,923           396.370         1,158,589.510
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                767          347.310          266,386.770
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                                575          242.870          139,650.250
             PHILLIPS     66
                               5,107           91.440         466,984.080
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               5,659           42.220         238,922.980
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               2,992           89.200         266,886.400
             METLIFE    INC
                               9,065           63.310         573,905.150
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                               8,617           53.800         463,594.600
             ARISTA    NETWORKS     INC
                                593          364.900          216,385.700
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               1,203           62.810          75,560.430
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               2,232           211.400          471,844.800
             METTLER-TOLEDO
                                284         1,351.840           383,922.560
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                               8,446           24.740         208,954.040
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               1,460           281.700          411,282.000
             MERCK   & CO.  INC.
                              30,658            75.450        2,313,146.100
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               6,657           81.550         542,878.350
             MASCO   CORP
                               3,543           58.850         208,505.550
             M & T BANK   CORP
                               1,371           152.560          209,159.760
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               6,453           139.630          901,032.390
             BLACK   KNIGHT    INC
                               1,644           74.160         121,919.040
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               1,018           131.080          133,439.440
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               3,361           143.900          483,647.900
             A
                                279/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               2,123           232.280          493,130.440
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                880          317.440          279,347.200
             SQUARE    INC  - A
                               4,724           230.950         1,091,007.800
             TRANSUNION                  2,293           106.780          244,846.540
             VISTRA    CORP
                               4,285           18.390          78,801.150
             NOVOCURE     LTD
                               1,054           219.920          231,795.680
             NETAPP    INC
                               2,703           82.990         224,321.970
             NIKE   INC  -CL  B
                              15,087           131.360         1,981,828.320
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               2,993           271.520          812,659.360
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               3,085           155.760          480,519.600
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               1,749           129.010          225,638.490
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               5,094           53.410         272,070.540
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               1,835           372.230          683,042.050
             APTIV   PLC
                               3,232           157.470          508,943.040
             NEWMONT    CORP
                               9,252           69.830         646,067.160
             MCKESSON     CORP
                               1,850           192.910          356,883.500
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               3,257           104.130          339,151.410
             XYLEM   INC
                               1,972           117.270          231,256.440
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              18,791           100.500         1,888,495.500
             NUCOR   CORP
                               3,692           102.710          379,205.320
             SUNRUN    INC
                               1,500           46.150          69,225.000
             WESTERN    UNION   CO
                               4,350           24.750         107,662.500
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               1,930           85.400         164,822.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               4,058           27.340         110,945.720
             EVERGY    INC
                               3,243           63.920         207,292.560
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              10,238            28.280         289,530.640
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                269          191.420          51,491.980
             OKTA   INC
                               1,634           227.790          372,208.860
             COUPA   SOFTWARE     INC
                                880          239.110          210,416.800
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               1,878           162.000          304,236.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               4,877           33.480         163,281.960
             LINDE   PLC
                               6,108           290.910         1,776,878.280
             WIX.COM    LTD
                                785          284.930          223,670.050
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               6,184           31.160         192,693.440
             KKR  & CO  INC
                               6,489           55.290         358,776.810
             PAYCHEX    INC
                               3,657           104.490          382,119.930
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                916          532.420          487,696.720
             ALTRIA    GROUP   INC
                              22,086            48.080        1,061,894.880
             P  G  & E CORP
                              15,515            10.650         165,234.750
                                280/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PFIZER    INC
                              67,615            39.630        2,679,582.450
             CIGNA   CORP
                               4,318           239.590         1,034,549.620
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               3,276           102.740          336,576.240
             ALTICE    USA  INC-   A
                               4,147           34.840         144,481.480
             XCEL   ENERGY    INC
                               6,528           69.080         450,954.240
             STERIS    PLC
                                897          198.370          177,937.890
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               1,530           35.960          55,018.800
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               5,267           37.680         198,460.560
             STRYKER    CORP
                               4,086           255.690         1,044,749.340
             LYFT   INC-A
                               3,649           58.410         213,138.090
             DOW  INC
                               8,718           66.960         583,757.280
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               1,508           84.420         127,305.360
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               2,363           365.910          864,645.330
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               1,538           296.910          456,647.580
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              15,186            50.770         770,993.220
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               2,203           162.130          357,172.390
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              29,651           134.910         4,000,216.410
             EXELON    CORP
                              11,882            47.110         559,761.020
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,652           181.650          481,735.800
             TELADOC    HEALTH    INC
                               1,340           157.480          211,023.200
             INGERSOLL-RAND        INC
                               4,175           47.530         198,437.750
             NVR  INC
                                45        4,671.740           210,228.300
             CONOCOPHILLIPS                 16,766            60.310        1,011,157.460
             TWILIO    INC  - A
                               1,622           343.070          556,459.540
             DOCUSIGN     INC
                               2,252           257.260          579,349.520
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                601          341.020          204,953.020
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               1,470           89.130         131,021.100
             PEPSICO    INC
                              16,768           148.570         2,491,221.760
             CYBERARK     SOFTWARE
                                409          139.700          57,137.300
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               2,392           29.520          70,611.840
             MONGODB    INC
                                791          346.670          274,215.970
             SNAP   INC  - A
                              11,675            63.570         742,179.750
             CORTEVA    INC
                               8,530           43.960         374,978.800
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               4,355           104.420          454,749.100
             AMCOR   PLC
                              17,457            12.150         212,102.550
                                281/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               2,336           233.530          545,526.080
             A
             ROKU   INC
                               1,292           364.860          471,399.120
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               2,092           160.480          335,724.160
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               7,608           285.710         2,173,681.680
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                               5,876           44.890         263,773.640
             A
             10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                                818          191.170          156,377.060
             PENTAIR    PLC
                               1,575           66.900         105,367.500
             QUALCOMM     INC
                              13,614           137.310         1,869,338.340
             INVESCO    LTD
                               3,700           28.770         106,449.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                                819          198.590          162,645.210
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               3,193           64.240         205,118.320
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               2,536           97.250         246,626.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                               6,073           68.670         417,032.910
             AVALARA    INC
                               1,257           140.130          176,143.410
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               1,197           528.750          632,913.750
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               2,667           109.640          292,409.880
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                                501         2,305.040          1,154,825.040
             ROSS   STORES    INC
                               4,110           119.220          489,994.200
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                998          138.860          138,582.280
             RESMED    INC
                               1,660           231.700          384,622.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               1,812           128.040          232,008.480
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               1,499           90.680         135,929.320
             MODERNA    INC
                               3,291           207.410          682,586.310
             HUBSPOT    INC
                                564          537.260          303,014.640
             PERKINELMER      INC
                               1,163           147.150          171,135.450
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                               9,733           46.210         449,761.930
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                               4,866           80.800         393,172.800
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               2,300           57.510         132,273.000
             INC
             AVANTOR    INC
                               5,600           33.340         186,704.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               1,476           43.530          64,250.280
             DYNATRACE     INC
                               2,339           56.160         131,358.240
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                                540          601.560          324,842.400
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              10,825            21.180         229,273.500
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                               1,476           44.620          65,859.120
             IAC/INTERACTIVECORP                  1,021           153.590          156,815.390
             MATCH   GROUP   INC
                               3,162           143.860          454,885.320
                                282/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHEVRON    CORP
                              23,468           107.970         2,533,839.960
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               3,174           112.090          355,773.660
             ZSCALER    INC
                                734          211.430          155,189.620
             EDISON    INTERNATIONAL
                               4,985           58.680         292,519.800
             ETSY   INC
                               1,662           170.300          283,038.600
             TESLA   INC
                               9,117           617.690         5,631,479.730
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                363          244.200          88,644.600
             NORTONLIFELOCK        INC
                               7,944           28.450         226,006.800
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                               2,394           50.620         121,184.280
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               1,150           102.300          117,645.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               1,895           202.940          384,571.300
             SYNOPSYS     INC
                               1,776           266.490          473,286.240
             CARVANA    CO
                                700          278.690          195,083.000
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                                856          75.070          64,259.920
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                               2,934           95.640         280,607.760
             PPD  INC
                               1,937           46.530          90,128.610
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               1,674           690.610         1,156,081.140
             A
             VIATRIS    INC
                              13,745            15.630         214,834.350
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                                674          149.210          100,567.540
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               3,849           87.700         337,557.300
             TWITTER    INC
                               8,965           60.830         545,340.950
             SOUTHERN     CO/THE
                              12,374            63.790         789,337.460
             SYSCO   CORP
                               6,160           79.400         489,104.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               2,958           153.250          453,313.500
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                                600          155.020          93,012.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               1,925           62.350         120,023.750
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               2,300           63.130         145,199.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              17,899            34.050         609,460.950
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               2,026           59.630         120,810.380
             HOLDING
             AT&T   INC
                              86,585            29.090        2,518,757.650
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               1,758           57.280         100,698.240
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               4,452           38.320         170,600.640
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               2,595           106.620          276,678.900
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               3,057           273.760          836,884.320
             SEMPRA    ENERGY
                               3,450           143.250          494,212.500
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               2,264           63.430         143,605.520
             CLARIVATE     PLC
                               4,721           26.320         124,256.720
                                283/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                               1,654           57.200          94,608.800
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                               7,216           25.000         180,400.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               2,606           94.660         246,683.960
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              11,039           190.260         2,100,280.140
             SALESFORCE.COM        INC
                              10,960           246.260         2,699,009.600
             WESTROCK     CO
                               2,618           55.270         144,696.860
             JOHNSON    CONTROLS
                               8,322           66.160         550,583.520
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               2,096           131.480          275,582.080
             UNION   PACIFIC    CORP
                               8,074           222.620         1,797,433.880
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               8,128           62.990         511,982.720
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              18,223            88.720        1,616,744.560
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               8,773           201.090         1,764,162.570
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               2,435           244.470          595,284.450
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               1,800           63.470         114,246.000
             AMEREN    CORPORATION
                               2,861           85.840         245,588.240
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              11,354           399.160         4,532,062.640
             VERISIGN     INC
                               1,365           220.170          300,532.050
             VALERO    ENERGY    CORP
                               4,584           81.950         375,658.800
             ULTA   BEAUTY    INC
                                635          336.790          213,861.650
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               3,008           46.930         141,165.440
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                992          156.370          155,119.040
             ANTHEM    INC
                               2,998           383.510         1,149,762.980
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              21,890           178.180         3,900,360.200
             WELLS   FARGO   & CO
                              46,832            45.150        2,114,464.800
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               5,034           140.250          706,018.500
             WILLIAMS     COS  INC
                              14,542            27.520         400,195.840
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               1,591           183.150          291,391.650
             WHIRLPOOL     CORP
                                870          221.100          192,357.000
             WALMART    INC
                              18,950           140.560         2,663,612.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               2,492           157.550          392,614.600
             WYNN   RESORTS    LTD
                               1,145           124.950          143,067.750
             WABTEC    CORP
                               1,898           80.630         153,035.740
             TJX  COMPANIES     INC
                              14,079            65.130         916,965.270
             WATERS    CORP
                                760          336.180          255,496.800
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                                555          509.920          283,005.600
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               8,695           54.430         473,268.850
             INC
                                284/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,452           256.120          371,886.240
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               3,531           74.710         263,801.010
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               4,189           92.690         388,278.410
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               5,855           61.840         362,073.200
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              20,328           234.080         4,758,378.240
             PPL  CORP
                              10,194            29.260         298,276.440
             PULTEGROUP      INC
                               3,556           53.530         190,352.680
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               2,834           175.380          497,026.920
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               2,260           116.470          263,222.200
             NVIDIA    CORP
                               7,438           720.750         5,360,938.500
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               5,160           187.110          965,487.600
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               3,322           77.350         256,956.700
             NETFLIX    INC
                               5,369           499.890         2,683,909.410
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               4,761           470.070         2,238,003.270
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               3,000           37.080         111,240.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               1,215           102.970          125,108.550
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               1,953           186.180          363,609.540
             TEXTRON    INC
                               2,831           67.150         190,101.650
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               3,749           26.310          98,636.190
             OMNICOM    GROUP
                               2,546           82.570         210,223.220
             ORACLE    CORP
                              23,185            82.620        1,915,544.700
             MASTERCARD      INC  - A
                              10,686           366.520         3,916,632.720
             ONEOK   INC
                               4,566           55.440         253,139.040
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              11,062            14.850         164,270.700
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,269           464.280          589,171.320
             YUM!   BRANDS    INC
                               3,601           118.060          425,134.060
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               1,413           186.750          263,877.750
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               2,206           59.760         131,830.560
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              93,607            41.360        3,871,585.520
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                418          424.810          177,570.580
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               1,649           82.480         136,009.520
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               8,172           163.810         1,338,655.320
             ANALOG    DEVICES    INC
                               4,429           168.440          746,020.760
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              14,631            81.550        1,193,158.050
                                285/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              10,084            51.100         515,292.400
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               1,940           173.830          337,230.200
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               2,147           87.950         188,828.650
             AVERY   DENNISON     CORP
                               1,131           213.560          241,536.360
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               6,560           70.790         464,382.400
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               7,175           97.380         698,701.500
             AON  PLC-CLASS     A
                               2,640           250.060          660,158.400
             AMGEN   INC
                               6,999           241.190         1,688,088.810
             EATON   CORP   PLC
                               5,056           146.000          738,176.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               2,181           236.370          515,522.970
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              10,742           139.030         1,493,460.260
             CME  GROUP   INC
                               4,290           216.700          929,643.000
             ECOLAB    INC
                               3,031           213.240          646,330.440
             EQUIFAX    INC
                               1,441           228.850          329,772.850
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              14,898            68.150        1,015,298.700
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                               9,236           34.850         321,874.600
             HORMEL    FOODS   CORP
                               3,315           48.910         162,136.650
             STATE   STREET    CORP
                               4,152           84.790         352,048.080
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              17,178            72.010        1,236,987.780
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               6,568           82.770         543,633.360
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               2,166           45.820          99,246.120
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               1,597           100.110          159,875.670
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               3,319           58.330         193,597.270
             FEDEX   CORP
                               2,979           292.990          872,817.210
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               5,487           158.710          870,841.770
             FMC  CORP
                               1,360           118.460          161,105.600
             CERNER    CORP
                               4,133           80.690         333,491.770
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,105           147.770          311,055.850
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               1,412           120.660          170,371.920
             INTEL   CORP
                              49,124            58.190        2,858,525.560
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               5,231           33.630         175,918.530
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               4,866           64.710         314,878.860
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               3,768           232.430          875,796.240
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              15,300            6.750         103,275.000
             ILLUMINA     INC
                               1,787           452.140          807,974.180
             SEALED    AIR  CORP
                               1,450           58.600          84,970.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               1,390           872.790         1,213,178.100
                                286/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               1,330           120.970          160,890.100
             SNAP-ON    INC
                                500          235.250          117,625.000
             CARMAX    INC
                               1,990           118.100          235,019.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               8,987           102.530          921,437.110
             TARGET    CORP
                               6,000           233.070         1,398,420.000
             DOVER   CORP
                               1,713           150.340          257,532.420
             WW  GRAINGER     INC
                                588          454.800          267,422.400
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               1,750           138.560          242,480.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               1,162           353.260          410,488.120
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               5,567           37.470         208,595.490
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               1,500           83.430         125,145.000
             CLOROX    COMPANY
                               1,628           174.230          283,646.440
             ENTERGY    CORP
                               2,243           108.900          244,262.700
             MICROSOFT     CORP
                              85,866           259.890        22,315,714.740
             INCYTE    CORP
                               2,689           82.640         222,218.960
             CVS  HEALTH    CORP
                              16,017            84.620        1,355,358.540
             MEDTRONIC     PLC
                              16,242           124.150         2,016,444.300
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              13,586            80.490        1,093,537.140
             BLACKROCK     INC
                               1,832           876.780         1,606,260.960
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               5,636           25.980         146,423.280
             HASBRO    INC
                               1,449           95.500         138,379.500
             KELLOGG    CO
                               3,690           65.390         241,289.100
             KEYCORP                 11,782            21.530         253,666.460
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               1,176           292.360          343,815.360
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              17,319            63.790        1,104,779.010
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                                647          376.540          243,621.380
             CHUBB   LTD
                               5,452           166.460          907,539.920
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               1,000           119.400          119,400.000
             ALLSTATE     CORP
                               3,477           130.980          455,417.460
             EBAY   INC
                               8,308           65.890         547,414.120
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              13,365           274.930         3,674,439.450
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               1,492           122.100          182,173.200
             XILINX    INC
                               2,892           128.330          371,130.360
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               2,984           40.030         119,449.520
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               2,783           303.220          843,861.260
             TRIMBLE    INC
                               2,938           78.790         231,485.020
             LENNAR    CORP-A
                               3,394           92.040         312,383.760
                                287/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LEAR   CORP
                                600          187.380          112,428.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               7,391           93.120         688,249.920
             PACCAR    INC
                               4,170           91.070         379,761.900
             BIOGEN    INC
                               1,948           406.140          791,160.720
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               1,024           592.360          606,576.640
             STARBUCKS     CORP
                              14,274           112.450         1,605,111.300
             PTC  INC
                               1,200           137.660          165,192.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               4,290           82.550         354,139.500
             INTUIT    INC
                               3,148           476.970         1,501,501.560
             BORGWARNER      INC
                               3,081           51.970         160,119.570
             BEST   BUY  CO  INC
                               2,987           114.030          340,607.610
             BALL   CORP
                               3,860           81.120         313,123.200
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              16,855            42.540         717,011.700
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               3,677           148.550          546,218.350
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               1,606           171.730          275,798.380
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,207           194.800          624,723.600
             VF  CORP
                               4,216           81.360         343,013.760
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                               7,202           42.630         307,021.260
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                628          188.240          118,214.720
             CARNIVAL     CORP
                               9,986           28.750         287,097.500
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              54,643            57.280        3,129,951.040
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               1,600           62.770         100,432.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              23,100            4.930         113,883.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                 451,174,435.330
                                                 (49,678,817,074)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              251,081             3.304         829,571.620
             UNILEVER     PLC
                              31,630            42.950        1,358,508.500
             BARCLAYS     PLC
                              203,715             1.794         365,464.710
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              124,705             1.073         133,883.280
             PRUDENTIAL      PLC
                              31,421            14.850         466,601.850
             NATWEST    GROUP   PLC
                              50,836            2.051         104,264.630
             EVRAZ   PLC
                               7,441            6.336         47,146.170
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               1,758           30.780          54,111.240
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              37,796            5.338         201,755.040
             AVIVA   PLC
                              51,081            4.169         212,956.680
             AVEVA   GROUP   PLC
                               1,140           35.360          40,310.400
                                288/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              62,903            14.074         885,296.820
             INFORMA    PLC
                              16,200            5.300         85,860.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              64,335            1.665         107,149.940
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              14,499            6.300         91,343.700
             DCC  PLC
                                938          60.800          57,030.400
             OCADO   GROUP   PLC
                               6,234           18.935         118,040.790
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                                740          131.950          97,643.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               3,978           27.910         111,025.980
             ENTAIN    PLC
                               8,805           18.115         159,502.570
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                               6,411            9.122         58,481.140
             M&G  PLC
                              25,964            2.442         63,404.080
             RELX   PLC
                              24,203            19.095         462,156.280
             DIAGEO    PLC
                              27,880            34.345         957,538.600
             RIO  TINTO   PLC
                              13,627            60.920         830,156.840
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              31,951            4.913         156,975.260
             TESCO   PLC
                              86,791            2.317         201,138.140
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              11,297            15.495         175,047.010
             GLENCORE     PLC
                              129,226             3.276         423,408.980
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               3,200           16.365          52,368.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               4,080           16.020          65,361.600
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              16,879            2.950         49,793.050
             PEARSON    PLC
                               8,271            8.510         70,386.210
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              17,631            2.538         44,747.470
             NEXT   PLC
                               1,685           80.680         135,945.800
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              32,236            1.673         53,930.820
             WHITBREAD     PLC
                               1,785           32.550          58,101.750
             BUNZL   PLC
                               3,159           22.850          72,183.150
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              308,250             1.300         400,725.000
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               1,749           71.160         124,458.840
             KINGFISHER      PLC
                              17,229            3.443         59,319.440
             WPP  PLC
                              13,021            10.020         130,470.420
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               8,244           10.270          84,665.880
             SEVERN    TRENT   PLC
                               4,300           25.190         108,317.000
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              22,242            4.901         109,008.040
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               8,424           65.660         553,119.840
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               4,883           14.480          70,705.840
             SCHRODERS     PLC
                               1,227           35.710          43,816.170
             SSE  PLC
                              12,460            15.795         196,805.700
                                289/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              12,368            7.312         90,434.810
             ASTRAZENECA      PLC
                              15,659            83.480        1,307,213.320
             FERGUSON     PLC
                               2,724           96.220         262,103.280
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              68,232            2.769         188,934.400
             3I  GROUP   PLC
                              13,293            12.415         165,032.590
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               5,921           50.860         301,142.060
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              11,548            6.684         77,186.830
             NATIONAL     GRID   PLC
                              45,105            9.200         414,966.000
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                              865,213             0.478         413,917.890
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              10,806            16.075         173,706.450
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               1,963           45.710          89,728.730
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              27,086            27.955         757,189.130
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              26,934            21.520         579,619.680
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               4,964           22.920         113,774.880
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              244,846             4.394        1,075,975.740
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              14,645            31.125         455,825.620
             MONDI   PLC
                               5,921           19.550         115,755.550
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              39,167            1.767         69,208.080
             COMPASS    GROUP   PLC
                              21,992            16.100         354,071.200
             PERSIMMON     PLC
                               2,688           31.050          83,462.400
             BT  GROUP   PLC
                              102,757             1.918         197,139.300
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               2,574           26.360          67,850.640
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               5,136           22.190         113,967.840
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                                792          50.380          39,900.960
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               1,897           54.200         102,817.400
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               3,750           77.700         291,375.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              49,526            14.584         722,287.180
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              44,623            13.936         621,866.120
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,039           24.650          50,261.350
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               1,570           31.100          48,827.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                               3,460           15.320          53,007.200
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                              33,046            2.848         94,115.000
             EXPERIAN     PLC
                              12,119            27.050         327,818.950
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  21,160,486.250
                                                 (3,288,127,958)
                                290/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              12,000            16.480         197,760.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                                530          241.200          127,836.000
             ICL  GROUP   LTD
                              11,096            23.910         265,305.360
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                300          423.400          127,020.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              15,160            27.150         411,594.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              19,043            25.800         491,309.400
             NICE   LTD
                                800          735.500          588,400.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               1,883           101.800          191,689.400
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  2,400,914.160
                                                   (81,446,210)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              22,824            3.070         70,069.680
             BHP  GROUP   LTD
                              36,548            48.950        1,789,024.600
             SOUTH32    LTD
                              56,387            2.950         166,341.650
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              10,576            23.620         249,805.120
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              20,554            23.220         477,263.880
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              37,341            26.460         988,042.860
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              44,270            26.290        1,163,858.300
             SANTOS    LTD
                              18,270            7.670         140,130.900
             AUSNET    SERVICES
                              28,500            1.815         51,727.500
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              35,190            28.250         994,117.500
             RIO  TINTO   LTD
                               4,169           124.940          520,874.860
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              20,968            4.840         101,485.120
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              29,047            3.890         112,992.830
             XERO   LTD
                               1,426           134.080          191,198.080
             WASHINGTON      H.  SOUL
                                953          31.370          29,895.610
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              16,696            16.670         278,322.320
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               2,509           30.700          77,026.300
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                               8,183           11.500          94,104.500
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              17,017            5.080         86,446.360
             AFTERPAY     LTD
                               3,000           103.520          310,560.000
             REECE   LTD
                               6,358           22.700         144,326.600
             OIL  SEARCH    LTD
                              17,345            4.100         71,114.500
             SEEK   LTD
                               2,600           31.460          81,796.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              10,173            11.920         121,262.160
                                291/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NEWCREST     MINING    LTD
                              11,981            28.330         339,421.730
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              21,856           101.360         2,215,324.160
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               2,000           29.340          58,680.000
             ORICA   LTD
                               5,845           14.310          83,641.950
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              15,348            11.320         173,739.360
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              13,906            42.910         596,706.460
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              17,352            5.010         86,933.520
             CROWN   RESORTS    LTD
                               3,000           12.220          36,660.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                               6,373            4.710         30,016.830
             TELSTRA    CORP   LTD
                              35,114            3.580         125,708.120
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               6,733           44.540         299,887.820
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               4,277           151.560          648,222.120
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               6,163           40.700         250,834.100
             CSL  LTD
                               5,550           296.640         1,646,352.000
             WESFARMERS      LTD
                              13,798            55.000         758,890.000
             COCHLEAR     LTD
                                805          235.320          189,432.600
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               7,092           22.820         161,839.440
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              14,504            11.220         162,734.880
             ASX  LTD
                               2,260           74.020         167,285.200
             COMPUTERSHARE       LTD
                               6,054           16.060          97,227.240
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              27,097            5.220         141,446.340
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               5,223           35.600         185,938.800
             AGL  ENERGY    LTD
                               8,466            9.320         78,903.120
             BRAMBLES     LTD
                              18,337            11.250         206,291.250
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               2,064           63.620         131,311.680
             REA  GROUP   LTD
                                608          166.700          101,353.600
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               1,551           50.120          77,736.120
             LTD
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               1,288           115.300          148,506.400
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  17,512,812.070
                                                 (1,487,012,872)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               2,300           40.990          94,277.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                250         1,809.400           452,350.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               3,721           82.600         307,354.600
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               6,300           58.050         365,715.000
             CORP
                                292/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               1,700           167.670          285,039.000
             BCE  INC
                                900          60.770          54,693.000
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               2,200           184.780          406,516.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              17,348            30.630         531,369.240
             METRO   INC/CN
                               3,000           58.450         175,350.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               3,941           91.210         359,458.610
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              15,075            80.840        1,218,663.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               5,700           144.380          822,966.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              21,820            86.930        1,896,812.600
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               3,900           36.280         141,492.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              17,210           126.410         2,175,516.100
             TC  ENERGY    CORP
                              11,304            64.160         725,264.640
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               6,375           40.460         257,932.500
             BARRICK    GOLD   CORP
                              21,848            28.110         614,147.280
             CAE  INC
                               2,300           38.470          88,481.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               2,284           119.530          273,006.520
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               1,800           42.090          75,762.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,034           85.680          88,593.120
             BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC
                               3,206           21.660          69,441.960
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               1,560           68.790         107,312.400
             HYDRO   ONE  LTD
                               4,800           30.810         147,888.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               2,489           75.990         189,139.110
             WSP  GLOBAL    INC
                               1,200           140.790          168,948.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                                974          107.510          104,714.740
             PARKLAND     CORP
                               2,800           39.950         111,860.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               2,300           32.380          74,474.000
             EMERA   INC
                               2,731           57.420         156,814.020
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               1,000           35.940          35,940.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               4,306           62.560         269,383.360
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              14,261            8.770         125,068.970
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               2,900           86.150         249,835.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                               7,000           19.660         137,620.000
             B2GOLD    CORP
                              16,400            5.950         97,580.000
             AIR  CANADA
                               1,700           28.340          48,178.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              14,757            9.420         139,010.940
             BANK   OF  MONTREAL
                               8,200           126.500         1,037,300.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               6,300           39.500         248,850.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               1,295          1,585.830          2,053,649.850
             NUTRIEN    LTD
                               6,906           77.410         534,593.460
                                293/747


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             CANOPY    GROWTH    CORP
                               2,000           30.460          60,920.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               3,193           52.200         166,674.600
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               1,532           52.000          79,664.000
             CAMECO    CORP
                               2,800           23.410          65,548.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                                422          208.470          87,974.340
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               2,405           40.200          96,681.000
             VT
             LIGHTSPEED      POS  INC-SUB    VOTE
                               1,560           92.260         143,925.600
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               1,000           85.830          85,830.000
             TELUS   CORP
                                600          27.640          16,584.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               4,400           27.990         123,156.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                743          202.730          150,628.390
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              15,200            45.530         692,056.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                300          555.760          166,728.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               3,100           117.230          363,413.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                                901          119.090          107,300.090
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               1,218           38.180          46,503.240
             BLACKBERRY      LTD
                               6,400           17.070         109,248.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               7,266           63.520         461,536.320
             ENBRIDGE     INC
                              24,132            49.430        1,192,844.760
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              15,913            60.210         958,121.730
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              22,184            24.590         545,504.560
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               4,300           38.260         164,518.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               8,045           97.900         787,605.500
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               1,100           68.260          75,086.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               2,800           43.020         120,456.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               8,793           134.770         1,185,032.610
             CGI  INC  - CLASS   A
                               2,800           110.500          309,400.000
             ONEX   CORPORATION
                               1,600           85.660         137,056.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               6,800           36.130         245,684.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                                300          44.690          13,407.000
             TMX  GROUP   LTD
                                794          131.340          104,283.960
             OPEN   TEXT   CORP
                               3,210           60.600         194,526.000
             SAPUTO    INC
                               2,900           36.700         106,430.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               6,300           28.050         176,715.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              10,013            45.290         453,488.770
             YAMANA    GOLD   INC
                              11,900            6.150         73,185.000
                                294/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORTIS    INC
                               6,200           56.670         351,354.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               1,355           72.310          97,980.050
             LUNDIN    MINING    CORP
                               6,600           12.750          84,150.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              14,100            12.170         171,597.000
             DOLLARAMA     INC
                               3,529           55.420         195,577.180
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                                800          45.620          36,496.000
             ALTAGAS    LTD
                               4,700           25.230         118,581.000
             KEYERA    CORP
                               2,200           34.790          76,538.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               4,800           20.150          96,720.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  28,615,069.720
                                                 (2,594,814,522)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              12,900            25.980         335,142.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              23,300            29.660         691,078.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              17,750            5.130         91,057.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                              17,300            5.180         89,614.000
             UOL  GROUP   LTD
                               3,000            7.390         22,170.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               5,200            7.580         39,416.000
             CAPITALAND      LTD
                              33,400            3.760         125,584.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              44,700            12.230         546,681.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              45,000            0.885         39,825.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               3,200           19.000          60,800.000
             SINGAPORE
                              128,400             2.330         299,172.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              14,100            3.890         54,849.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              16,800            10.710         179,928.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              15,800            4.770         75,366.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  2,650,682.500
                                                  (219,980,141)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              42,554            14.615         621,926.710
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                                280          365.800          102,424.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                130          865.500          112,515.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               1,754           64.380         112,922.520
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               8,619           341.700         2,945,112.300
             GENUSSCHEIN
                                295/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SIKA   AG-REG
                               1,690           293.800          496,522.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 1       92,900.000            92,900.000
             ABB  LTD-REG
                              22,139            31.030         686,973.170
             SWISS   RE  AG
                               3,666           84.800         310,876.800
             NESTLE    SA-REG
                              34,247           113.820         3,897,993.540
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                234         1,395.000           326,430.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                202          266.500          53,833.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              30,122            9.574         288,388.020
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               2,684           61.520         165,119.680
             SGS  SA-REG
                                65        2,817.000           183,105.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                467          259.000          120,953.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                                665          137.550          91,470.750
             TEMENOS    AG  - REG
                                793          150.550          119,386.150
             ALCON   INC
                               5,853           63.840         373,655.520
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                500          322.500          161,250.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               1,792           371.500          665,728.000
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                611          147.300          90,000.300
             CLARIANT     AG-REG
                               1,568           19.335          30,317.280
             NOVARTIS     AG-REG
                              25,866            83.840        2,168,605.440
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                56        2,106.000           117,936.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                               6,087           115.100          700,613.700
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                276          525.000          144,900.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                                784          82.900          64,993.600
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                                456          669.600          305,337.600
             GIVAUDAN-REG                   113         4,230.000           477,990.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                111         1,403.500           155,788.500
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                672          326.400          219,340.800
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               2,165           115.900          250,923.500
             LONZA   GROUP   AG-REG
                                913          664.600          606,779.800
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                450          62.500          28,125.000
             HOLCIM    LTD
                               6,587           56.560         372,560.720
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                381          457.300          174,231.300
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                                640          318.800          204,032.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                                946          93.800          88,734.800
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                17        8,750.000           148,750.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  18,279,445.500
                                296/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 (2,237,952,512)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               1,297           406.700          527,489.900
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              38,464           109.420         4,208,730.880
             VOLVO   AB-B   SHS
                              18,873           225.800         4,261,523.400
             SKF  AB-B   SHARES
                               4,000           219.300          877,200.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,600           236.300          614,380.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              21,880            78.100        1,708,828.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               7,026           116.450          818,177.700
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              21,779           108.850         2,370,644.150
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              15,482            94.520        1,463,358.640
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              10,821           154.560         1,672,493.760
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              10,352           209.800         2,171,849.600
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                               8,201           139.550         1,144,449.550
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               3,709           244.400          906,479.600
             SANDVIK    AB
                              14,657           221.100         3,240,662.700
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              21,928           195.800         4,293,502.400
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               8,575           514.200         4,409,265.000
             VOLVO   AB-A   SHS
                               3,923           232.800          913,274.400
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               2,500           133.100          332,750.000
             TELIA   CO  AB
                              36,421            36.755        1,338,653.850
             ALFA   LAVAL   AB
                               4,840           299.000         1,447,160.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               4,813           439.400         2,114,832.200
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              11,135           261.500         2,911,802.500
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               1,400           341.200          477,680.000
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                                671          580.400          389,448.400
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                948          553.000          524,244.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                                924          278.400          257,241.600
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              16,716            89.640        1,498,422.240
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               1,900           307.900          585,010.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               7,260           291.100         2,113,386.000
             EMBRACER     GROUP   AB
                               3,545           243.200          862,144.000
             BOLIDEN    AB
                               3,171           346.500         1,098,751.500
             EPIROC    AB-A
                               8,660           180.050         1,559,233.000
             EPIROC    AB-B
                               4,015           159.600          640,794.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               5,400           117.300          633,420.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              37,392            94.420        3,530,552.640
                                297/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EQT  AB
                               1,960           323.100          633,276.000
             EVOLUTION     AB
                               2,064          1,590.000          3,281,760.000
             SINCH   AB
                                640         1,497.000           958,080.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               3,641           324.100         1,180,048.100
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              27,076           123.500         3,343,886.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               1,300           324.100          421,330.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  67,736,215.710
                                                  (895,472,773)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              21,344           516.300        11,019,907.200
             DANSKE    BANK   A/S
                               7,236           115.450          835,396.200
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                39        17,610.000           686,790.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              12,785           224.300         2,867,675.500
             GN  STORE   NORD   A/S
                               1,159           521.200          604,070.800
             CARLSBERG     AS-B
                               1,232          1,138.000          1,402,016.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               2,981           453.300         1,351,287.300
             COLOPLAST-B                  1,519           989.200         1,502,594.800
             DSV  PANALPINA     A/S
                               2,798          1,446.500          4,047,307.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                143         2,995.000           428,285.000
             DEMANT    A/S
                               1,314           343.800          451,753.200
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                66        18,340.000          1,210,440.000
             PANDORA    A/S
                               1,637           847.200         1,386,866.400
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               1,262           562.600          710,001.200
             GENMAB    A/S
                                919         2,703.000          2,484,057.000
             ORSTED    A/S
                               2,246           868.200         1,949,977.200
             AMBU   A/S-B
                               2,091           234.900          491,175.900
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  33,429,600.700
                                                  (600,061,333)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              15,000            5.340         80,100.000
             MERCURY    NZ  LTD
                               3,294            6.430         21,180.420
             A2  MILK   CO  LTD
                               7,000            6.290         44,030.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              16,860            4.800         80,928.000
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              13,289            7.430         98,737.270
                                298/747


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             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               9,200           29.130         267,996.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               4,419           13.050          57,667.950
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                   650,639.640
                                                   (51,166,301)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                              13,050            54.320         708,876.000
             DNB  ASA
                              12,838           189.000         2,426,382.000
             ORKLA   ASA
                               7,483           87.960         658,204.680
             TELENOR    ASA
                               8,746           144.050         1,259,861.300
             EQUINOR    ASA
                              14,248           192.160         2,737,895.680
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               2,756           471.100         1,298,351.600
             MOWI   ASA
                               4,677           229.500         1,073,371.500
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               2,000           190.450          380,900.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               1,700           349.800          594,660.000
             ADEVINTA     ASA
                               4,582           162.000          742,284.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  11,880,786.760
                                                  (157,064,001)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              11,583            53.210         616,331.430
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               1,800           28.320          50,976.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              25,558            11.568         295,654.940
             COMMERZBANK      AG
                               9,689            6.430         62,300.270
             VOLKSWAGEN      AG
                                420          296.800          124,656.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               2,272           230.100          522,787.200
             SIEMENS    AG-REG
                               9,095           135.740         1,234,555.300
             E.ON   SE
                              30,006            10.168         305,101.000
             UNIPER    SE
                               2,066           30.690          63,405.540
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               3,729           94.790         353,471.910
             GEA  GROUP   AG
                               1,300           34.000          44,200.000
             CONTINENTAL      AG
                               1,474           128.720          189,733.280
             BASF   SE
                              11,283            67.240         758,668.920
             ALLIANZ    SE-REG
                               5,014           216.650         1,086,283.100
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               2,141           92.880         198,856.080
             RWE  AG
                               7,526           31.090         233,983.340
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               1,700           10.680          18,156.000
                                299/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BRENNTAG     SE
                               2,121           76.140         161,492.940
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               4,835           45.160         218,348.600
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                                959          34.560          33,143.040
             SHARE
             SAP  SE
                              12,283           119.920         1,472,977.360
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,704           233.900          398,565.600
             ZALANDO    SE
                               2,025           95.460         193,306.500
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               2,128           74.680         158,919.040
             KION   GROUP   AG
                                600          89.780          53,868.000
             COVESTRO     AG
                               1,945           53.620         104,290.900
             RATIONAL     AG
                                74         705.400          52,199.600
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                388          414.600          160,864.800
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               2,102           97.200         204,314.400
             DELIVERY     HERO   SE
                               1,503           111.150          167,058.450
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                560          154.150          86,324.000
             BECHTLE    AG
                                273          156.200          42,642.600
             NEMETSCHEK      SE
                               1,139           61.900          70,504.100
             SCOUT24    AG
                               1,460           67.000          97,820.000
             AROUNDTOWN      SA
                              16,064            7.074         113,636.730
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               2,894           48.720         140,995.680
             KNORR-BREMSE       AG
                                549          102.650          56,354.850
             HELLOFRESH      SE
                               1,814           83.780         151,976.920
             TEAMVIEWER      AG
                               1,461           32.390          47,321.790
             SIEMENS    ENERGY    AG
                               4,732           25.430         120,334.760
             BEIERSDORF      AG
                               1,275           100.300          127,882.500
             FUCHS   PETROLUB     SE-PREF
                                700          42.900          30,030.000
             MERCK   KGAA
                               1,692           154.150          260,821.800
             ADIDAS    AG
                               2,188           293.000          641,084.000
             PUMA   SE
                               1,295           93.260         120,771.700
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               1,311           80.300         105,273.300
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              36,860            17.788         655,665.680
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               2,561           68.980         176,657.780
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               9,926           78.920         783,359.920
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               2,521           39.230          98,898.830
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              16,497            34.215         564,444.850
             HANNOVER     RUECK   SE
                                644          142.600          91,834.400
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              11,348            56.900         645,701.200
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               2,404           137.500          330,550.000
                                300/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LANXESS    AG
                               1,529           60.700          92,810.300
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                                666          208.000          138,528.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               4,796           51.760         248,240.960
             SYMRISE    AG
                               1,656           112.400          186,134.400
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               6,240            2.266         14,139.840
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                                900          79.650          71,685.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                               6,249           53.640         335,196.360
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               1,073           120.750          129,564.750
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              11,420            44.450         507,619.000
             NN  GROUP   NV
                               3,100           40.540         125,674.000
             ARCELORMITTAL                  8,031           26.925         216,234.670
             HEINEKEN     NV
                               3,123           98.220         306,741.060
             AEGON   NV
                              17,967            3.745         67,286.410
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              13,893            24.795         344,476.930
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               2,504           106.450          266,550.800
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               2,230           151.900          338,737.000
             WOLTERS    KLUWER
                               3,300           80.960         267,168.000
             ING  GROEP   NV
                              45,601            11.210         511,187.210
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              37,607            2.676         100,636.330
             ASML   HOLDING    NV
                               4,851           577.700         2,802,422.700
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               4,030           10.718          43,193.540
             ADYEN   NV
                                215         1,931.600           415,294.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               1,400           73.890         103,446.000
             PROSUS    NV
                               5,999           85.290         511,654.710
             INPOST    SA
                               5,791           15.312          88,671.790
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                                602          271.400          163,382.800
             VOPAK                   630          39.850          25,105.500
             RANDSTAD     NV
                               2,020           64.600         130,492.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               1,285           83.450         107,233.250
             TOTALENERGIES       SE
                              29,962            40.885        1,224,996.370
             MICHELIN     (CGDE)
                               2,146           129.100          277,048.600
             AIR  LIQUIDE    SA
                               5,529           140.860          778,814.940
             KERING                   888          744.000          660,672.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               6,338           130.100          824,573.800
             BOUYGUES     SA
                               2,721           33.490          91,126.290
             BNP  PARIBAS
                              13,400            56.450         756,430.000
                                301/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NATIXIS                  7,674            4.002         30,711.340
             THALES    SA
                               1,404           86.100         120,884.400
             DANONE                  7,551           59.480         449,133.480
             CARREFOUR     SA
                               8,022           17.195         137,938.290
             SUEZ                  2,950           20.070          59,206.500
             VIVENDI                  8,930           29.190         260,666.700
             L'OREAL                  2,956           384.550         1,136,729.800
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               6,975           56.740         395,761.500
             LEGRAND    SA
                               3,459           88.000         304,392.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               2,744           177.350          486,648.400
             EURAZEO    SE
                                560          73.600          41,216.000
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              11,065            26.380         291,894.700
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               3,296           672.600         2,216,889.600
             VUI
             ACCOR   SA
                               1,850           34.680          64,158.000
             CAPGEMINI     SE
                               1,981           158.500          313,988.500
             VALEO   SA
                               3,703           28.220         104,498.660
             PUBLICIS     GROUPE
                               2,918           56.480         164,808.640
             BUREAU    VERITAS    SA
                               3,227           26.140          84,353.780
             EIFFAGE                   945          90.940          85,938.300
             SODEXO    SA
                               1,248           81.240         101,387.520
             IPSEN                   276          91.220          25,176.720
             ORPEA                   524          108.000          56,592.000
             AMUNDI    SA
                                437          74.950          32,753.150
             TELEPERFORMANCE                   701          321.000          225,021.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                977          59.840          58,463.680
             FAURECIA                  1,041           45.500          47,365.500
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               1,480           87.130         128,952.400
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                399          384.600          153,455.400
             SEB  SA
                                216          153.700          33,199.200
             ESSILORLUXOTTICA                  3,215           148.500          477,427.500
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                22        1,024.000           22,528.000
             WORLDLINE     SA
                               3,135           78.970         247,570.950
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                                878          49.300          43,285.400
             AXA  SA
                              24,318            22.475         546,547.050
             EDENRED                  3,007           50.180         150,891.260
             RENAULT    SA
                               2,554           36.835          94,076.590
             HERMES    INTERNATIONAL
                                365         1,196.000           436,540.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               8,575           31.565         270,669.870
                                302/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             REMY   COINTREAU
                                253          165.900          41,972.700
             ATOS   SE
                                946          54.420          51,481.320
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                               1,633           194.450          317,536.850
             WENDEL                   201          116.700          23,456.700
             ORANGE                 25,792            10.450         269,526.400
             ALSTOM                  2,961           45.460         134,607.060
             CNP  ASSURANCES
                               1,349           14.565          19,648.180
             SANOFI                 13,326            88.890        1,184,548.140
             VINCI   SA
                               6,318           96.010         606,591.180
             AIRBUS    SE
                               7,402           112.400          831,984.800
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               7,351           26.150         192,228.650
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              14,609            12.458         181,998.920
             BIOMERIEUX                   457          91.880          41,989.160
             ENGIE                 21,099            12.308         259,686.490
             EDF                  6,760           11.985          81,018.600
             SAFRAN    SA
                               3,931           123.100          483,906.100
             ILIAD   SA
                                219          134.950          29,554.050
             ARKEMA                   838          108.400          90,839.200
             ADP                   350          126.600          44,310.000
             SCOR   SE
                               1,535           27.980          42,949.300
             GETLINK    SE
                               4,973           13.000          64,649.000
             BOLLORE                  7,300            4.388         32,032.400
             UCB  SA
                               1,921           83.440         160,288.240
             KBC  GROUP   NV
                               3,011           68.020         204,808.220
             COLRUYT    SA
                                350          51.860          18,151.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               1,139           94.280         107,384.920
             SOLVAY    SA
                                873          112.300          98,037.900
             UMICORE                  2,270           49.500         112,365.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               8,926           64.610         576,708.860
             AGEAS                  1,654           49.360          81,641.440
             PROXIMUS                  2,269           17.370          39,412.530
             ELIA   GROUP   SA/NV
                                700          93.500          65,450.000
             SOFINA                   239          352.000          84,128.000
             ARGENX    SE
                                516          263.400          135,914.400
             PRYSMIAN     SPA
                               4,145           29.260         121,282.700
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              12,944            17.150         221,989.600
             MEDIOBANCA      SPA
                               9,971            9.960         99,311.160
             TENARIS    SA
                               4,700            9.744         45,796.800
             UNICREDIT     SPA
                              29,471            10.740         316,518.540
                                303/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              108,503             0.450         48,826.350
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              48,381            0.495         23,992.130
             INTESA    SANPAOLO
                              191,098             2.450         468,190.100
             ATLANTIA     SPA
                               6,027           15.735          94,834.840
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               7,727           12.015          92,839.900
             MONCLER    SPA
                               2,435           57.120         139,087.200
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               1,285           47.710          61,307.350
             ENI  SPA
                              28,190            10.728         302,422.320
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                               8,500           11.145          94,732.500
             DIASORIN     SPA
                                277          150.750          41,757.750
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                               2,414            9.654         23,304.750
             ITAL
             NEXI   SPA
                               3,553           17.495          62,159.730
             AMPLIFON     SPA
                               1,750           40.850          71,487.500
             ENEL   SPA
                              98,337            8.102         796,726.370
             SNAM   SPA
                              24,300            5.040         122,472.000
             TERNA   SPA
                              19,900            6.548         130,305.200
             EXOR   NV
                               1,088           69.620          75,746.560
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              11,691            14.290         167,064.390
             FINECOBANK      SPA
                               5,972           13.925          83,160.100
             STELLANTIS      NV
                              24,803            16.968         420,857.300
             FERRARI    NV
                               1,722           168.250          289,726.500
             TELEFONICA      SA
                              57,039            4.112         234,544.360
             ENDESA    SA
                               3,760           22.290          83,810.400
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              83,583            5.343         446,583.960
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              72,039            10.820         779,461.980
             REPSOL    SA
                              17,685            11.472         202,882.320
             GRIFOLS    SA
                               2,795           23.540          65,794.300
             BANCO   SANTANDER     SA
                              207,370             3.437         712,834.370
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               5,400           65.500         353,700.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               3,978           21.860          86,959.080
             CAIXABANK     SA
                              46,859            2.804         131,392.630
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               3,583           25.570          91,617.310
             AENA   SME  SA
                                866          143.100          123,924.600
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               7,160           52.200         373,752.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              12,417            31.790         394,736.430
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               3,293           25.930          85,387.490
             ENE
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ENAGAS    SA
                               3,675           19.750          72,581.250
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               5,147           17.090          87,962.230
             SA
             FERROVIAL     SA
                               6,055           25.340         153,433.700
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               6,525           32.500         212,062.500
             NOKIA   OYJ
                              65,261            4.529         295,567.060
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               4,116           12.180          50,132.880
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               8,853           15.085         133,547.500
             ELISA   OYJ
                               1,734           50.520          87,601.680
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               6,809           38.860         264,597.740
             FORTUM    OYJ
                               4,400           24.280         106,832.000
             KESKO   OYJ-B   SHS
                               2,010           29.940          60,179.400
             KONE   OYJ-B
                               3,796           67.580         256,533.680
             NESTE   OYJ
                               5,778           55.400         320,101.200
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               1,763           37.930          66,870.590
             VERBUND    AG
                               1,216           76.450          92,963.200
             OMV  AG
                               1,209           50.740          61,344.660
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               3,489           33.710         117,614.190
             VOESTALPINE      AG
                               1,800           36.240          65,232.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               1,100           20.660          22,726.000
             INTERNATIONA
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               3,055           46.320         141,507.600
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               1,600           78.480         125,568.000
             JERONIMO     MARTINS
                               2,900           15.880          46,052.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              27,576            4.599         126,822.020
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               7,183            9.876         70,939.300
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                               4,383           19.400          85,030.200
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               1,822           106.400          193,860.800
             CRH  PLC
                               9,200           42.750         393,300.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               1,785           159.700          285,064.500
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                  57,564,362.480
                                                 (7,681,964,173)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              23,500            48.650        1,143,275.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              23,000            62.450        1,436,350.000
             L
             MTR  CORP
                              16,500            43.400         716,100.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              19,000           122.000         2,318,000.000
             SINO   LAND   CO
                              34,000            12.460         423,640.000
                                305/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              37,552            59.800        2,245,609.600
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               8,000           57.750         462,000.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              17,000            78.650        1,337,050.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              20,565            38.300         787,639.500
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              172,027            12.320        2,119,372.640
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               8,000           159.200         1,273,600.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              17,500            42.200         738,500.000
             WH  GROUP   LTD
                              169,500             7.170        1,215,315.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              14,900           468.200         6,976,180.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              37,000            19.760         731,120.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               8,600           15.600         134,160.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              26,000            30.150         783,900.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              10,000            8.810         88,100.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               8,000           23.750         190,000.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              28,552            52.550        1,500,407.600
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               5,500           48.100         264,550.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              150,000            95.600        14,340,000.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              20,000            45.200         904,000.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              19,200            26.250         504,000.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              18,000            24.350         438,300.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              29,000            33.950         984,550.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              61,000            15.520         946,720.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              19,000           140.700         2,673,300.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              45,000            27.700        1,246,500.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              16,800            13.140         220,752.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  49,142,991.340
                                                  (697,339,047)
     合計                                             69,671,218,917
                                                 [69,671,218,917]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           1,679         359,658.590
                                306/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           4,233         564,174.240
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           1,468         182,076.040
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           2,128         106,548.960
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           1,280         409,612.800
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           4,406         356,489.460
                   EQUINIX    INC
                                           1,081         890,733.190
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           5,297        1,435,169.180
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           6,701         118,406.670
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           6,976         263,762.560
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           5,464         179,328.480
                   VENTAS    INC
                                           4,401         259,482.960
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           8,683         299,823.990
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           7,559         133,265.170
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           5,102        1,005,502.160
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           3,474         159,595.560
                   VEREIT    INC
                                           2,726         133,437.700
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           1,214         215,606.400
                   PROLOGIS     INC
                                           8,863        1,118,156.080
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           1,648         318,937.440
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           1,177         159,118.630
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           4,971         246,064.500
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            771        243,173.400
                   WELLTOWER     INC
                                           4,901         398,010.210
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           6,434         227,120.200
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           1,714         294,105.260
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           1,950         149,214.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           15,632         145,377.600
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           4,587         323,842.200
                   PUBLIC    STORAGE
                                           1,857         547,127.910
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           1,939         129,602.760
                   UDR  INC
                                           2,629         131,765.480
                   WP  CAREY   INC
                                           2,702         210,053.480
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           2,164         81,777.560
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           3,415         554,356.950
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           1,797         287,412.180
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           8,597         188,876.090
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  12,826,766.040
                                                  (1,412,355,209)
                                307/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           10,295          73,979.870
                   SEGRO   PLC
                                           13,286         145,614.560
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           14,580          75,057.840
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    294,652.270
                                                   (45,786,016)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           4,303         54,863.250
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           33,406         478,373.920
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           9,129         55,139.160
                   APA  GROUP
                                           14,243         134,596.350
                   SCENTRE    GROUP
                                           64,017         185,649.300
                   DEXUS                        13,949         149,672.770
                   GPT  GROUP
                                           30,647         150,476.770
                   MIRVAC    GROUP
                                           61,117         181,517.490
                   STOCKLAND                        18,729          89,711.910
                   GOODMAN    GROUP
                                           20,198         416,482.760
                   VICINITY     CENTRES
                                           50,371          84,371.420
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   1,980,855.100
                                                   (168,194,407)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           1,600         91,312.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           1,400         30,492.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    121,804.000
                                                   (11,045,187)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           30,500          90,585.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                           51,660         111,069.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           46,000          92,920.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           37,600          80,840.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                    375,414.000
                                                   (31,155,608)
          ユーロ                                            ユーロ
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                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,751         140,290.120
                   GECINA    SA
                                            578        78,434.600
                   KLEPIERRE                        2,394         59,754.240
                   COVIVIO                         353        28,656.540
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    307,135.500
                                                   (40,987,232)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           26,000        1,998,100.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           52,000         409,760.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           34,000         358,360.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   2,766,220.000
                                                   (39,252,662)
     投資証券　合計                                              1,748,776,321
                                                  [1,748,776,321]
     合計                                              1,748,776,321
                                                  [1,748,776,321]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                       組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                       時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式        599  銘柄
                                          97.2%        2.8%       71.6%
                          投資証券         37 銘柄
           イギリス・ポンド              株式         82 銘柄
                                          98.6%        1.4%       4.7%
                          投資証券         3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式         8 銘柄       100%         -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式         52 銘柄
                                          89.8%       10.2%        2.3%
                          投資証券         11 銘柄
           カナダ・ドル              株式         88 銘柄
                                          99.6%        0.4%       3.6%
                          投資証券         2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式         14 銘柄
                                          87.6%       12.4%        0.4%
                          投資証券         4 銘柄
           スイス・フラン              株式         40 銘柄       100%         -%      3.1%
           スウェーデン・クローナ              株式         41 銘柄       100%         -%      1.3%
           デンマーク・クローネ              株式         17 銘柄       100%         -%      0.8%
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           ニュージーランド・ドル              株式         7 銘柄       100%         -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式         10 銘柄       100%         -%      0.2%
           ユーロ              株式        231  銘柄
                                          99.5%        0.5%       10.8%
                          投資証券         4 銘柄
           香港・ドル              株式         30 銘柄
                                          94.7%        5.3%       1.0%
                          投資証券         3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        9,302,446              12,445,572
         コール・ローン
                                      223,460,271             10,934,759,474
         親投資信託受益証券
                                         10,000            14,061,000
         未収入金
                                      232,772,717             10,961,266,046
         流動資産合計
                                      232,772,717             10,961,266,046
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －          90,954,802
         未払収益分配金
                                           －          13,234,778
         未払解約金
                                         453,283              587,291
         未払受託者報酬
                                        8,726,564              11,306,243
         未払委託者報酬
                                         113,264              146,742
         その他未払費用
                                        9,293,111             116,229,856
         流動負債合計
                                        9,293,111             116,229,856
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      194,514,017             6,496,771,590
                                     ※１             ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             28,965,589             4,348,264,600
                                           79         1,357,970,775
          （分配準備積立金）
                                      223,479,606             10,845,036,190
         元本等合計
                                      223,479,606             10,845,036,190
       純資産合計
                                      232,772,717             10,961,266,046
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                            12               1
       受取利息
                                     △  1,643,943,625              1,952,298,603
       有価証券売買等損益
                                     △  1,643,943,613              1,952,298,604
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,966              1,522
       支払利息
                                          771,373             1,135,671
       受託者報酬
                                        14,850,477              21,863,492
       委託者報酬
                                          193,241              283,781
       その他費用
                                        15,817,057              23,284,466
       営業費用合計
                                     △  1,659,760,670              1,929,014,138
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △  1,659,760,670              1,929,014,138
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △  1,659,760,670              1,929,014,138
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                     △  1,642,987,843               473,630,745
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   1,910,263              28,965,589
                                      3,389,146,835              3,718,735,679
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,389,146,835              3,718,735,679
       額
                                      3,345,318,682               763,865,259
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,345,318,682               763,865,259
       額
                                            －          90,954,802
                                          ※１          ※１
      分配金
                                        28,965,589             4,348,264,600
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                313/747










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          14,626,454      円           194,514,017       円

          期中追加設定元本額                       15,442,007,002        円          9,570,631,213        円
          期中一部解約元本額                       15,262,119,439        円          3,268,373,640        円
     2.      計算期間末日における受益                         194,514,017       口          6,496,771,590        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  93,397,007      円）、解約に
                            純利益金額分配後の有価証券                 伴う当期純利益金額分配後の
                            売買等損益から費用を控除                 有価証券売買等損益から費用
                            し、繰越欠損金を補填した額                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               した額（     1,355,528,534        円）、
                            定される収益調整金                 投資信託約款に規定される収
                            （ 55,295,423      円）及び分配準         益調整金（      2,990,293,825        円）
                            備積立金（      79 円）より分配対         及び分配準備積立金（            36 円）
                            象額は    55,295,502      円（  1 万口    より分配対象額は
                            当たり    2,842.75     円）であり、        4,439,219,402        円（  1 万口当た
                            分配を行っておりません。                 り 6,832.96     円）であり、うち
                                            90,954,802      円（  1 万口当たり
                                            140  円）を分配金額としており
                                            ます。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                315/747



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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 18,259,219                    1,484,915,875
     合計                          △ 18,259,219                    1,484,915,875
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
                                316/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1489    円               1.6693    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,489    円 )             (16,693    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国株式インデックスマザーファンド                        2,907,948,694          10,934,759,474
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            10,934,759,474
     合計                                            10,934,759,474
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       619,339,923              662,159,876
        コール・ローン
                                       145,274,253             8,158,697,235
        株式
                                     125,564,531,893              201,785,972,970
        投資証券
                                      3,486,620,478              5,049,312,781
        派生商品評価勘定
                                         7,810,526             391,639,689
        未収入金
                                        13,724,812               2,491,192
        未収配当金
                                       164,924,746              218,573,259
        差入委託証拠金
                                       250,215,025             3,528,706,733
        流動資産合計
                                     130,252,441,656              219,797,553,735
      資産合計
                                     130,252,441,656              219,797,553,735
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        16,391,754               3,280,730
        未払金
                                          437,400                 －
        未払解約金
                                       190,283,100               32,017,600
        その他未払費用
                                           6,291                －
        流動負債合計
                                       207,118,545               35,298,330
      負債合計
                                       207,118,545               35,298,330
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       50,896,184,101              58,443,353,703
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      79,149,139,010              161,318,901,702
        元本等合計
                                     130,045,323,111              219,762,255,405
      純資産合計
                                     130,045,323,111              219,762,255,405
     負債純資産合計                                130,252,441,656              219,797,553,735
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                318/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                        44,938,531,796        円         50,896,184,101        円
          期中追加設定元本額                        17,213,607,793        円         13,926,974,113        円
          期中一部解約元本額                        11,255,955,488        円          6,379,804,511        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         455,035,857       円           378,035,245       円
          ＶＡ
                                320/747



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                           9,724,653     円            4,553,077     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         123,970,830       円           78,014,296      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          16,165,872      円            9,555,264     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         436,705,325       円           269,933,131       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                          16,848,205      円           27,694,930      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             554,243,792       円           506,476,980       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,237,678,030        円          2,470,931,463        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         643,296,020       円           500,461,177       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     8,065,683     円           12,196,484      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,547,826     円           18,951,092      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  1,611,943,894        円          3,126,181,449        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   977,106,331       円          1,044,616,449        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   37,228,086      円           129,863,166       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        32,298,766,795        円         35,907,675,092        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         567,653,416       円           529,092,010       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         988,544,589       円           938,183,739       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         744,909,989       円           716,131,197       円
          ０
                                321/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,548,942,585        円          1,633,383,245        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,773,012     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          13,532,746      円           11,421,297      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           7,121,165     円            8,707,246     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         331,490,248       円           611,470,307       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                           2,497,968     円            1,807,454     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           1,899,391     円            2,040,718     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           2,287,321     円            2,696,909     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         186,973,164       円           123,939,186       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         315,943,780       円           229,713,162       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        2,678,662,952        円          1,753,739,188        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         123,631,857       円           90,149,674      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            211,630,253       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            234,082,341       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         782,872,861       円           856,500,290       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              179,126,306       円           240,351,471       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                          87,456,566      円          2,907,948,694        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,757,935,593        円          2,741,850,536        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          19,967,520      円           14,046,221      円
          ダイワライフスタイル５０                          65,250,374      円           54,532,158      円
                                322/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル７５                          54,383,499      円           44,797,112      円
       計                           50,896,184,101        円         58,443,353,703        円
     2.     期末日における受益権の総数                        50,896,184,101        口         58,443,353,703        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           △ 5,809,361,573                   26,636,268,559
     投資証券                            △ 436,536,397                    828,971,804
     合計                           △ 6,245,897,970                   27,465,240,363
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        789,370,269        －   779,890,465      △ 9,479,804     12,525,829,422         －  12,879,379,634       353,550,212

     合計         789,370,269        －   779,890,465      △ 9,479,804     12,525,829,422         －  12,879,379,634       353,550,212

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        414,623,346        －   413,794,200        829,146          －    －       －      －

     アメリカ・ドル        299,613,720        －   300,244,000       △ 630,280          －    －       －      －

     イギリス・ポン         36,810,126        －    36,215,100       595,026          －    －       －      －
     ド
     オーストラリ         10,453,128        －    10,227,000       226,128          －    －       －      －
     ア・ドル
     カナダ・ドル         14,357,700        －    14,157,000       200,700          －    －       －      －
     スイス・フラン         19,282,488        －    19,160,700       121,788          －    －       －      －
     ユーロ         34,106,184        －    33,790,400       315,784          －    －       －      －
     買　建        163,413,570        －   163,483,000        69,430    8,119,494,215         －  8,154,302,962       34,808,747

     アメリカ・ドル        139,049,950        －   139,347,000        297,050     5,771,242,030         －  5,806,756,925       35,514,895

     イギリス・ポン            －    －       －      －   320,530,562        －   320,043,042       △ 487,520
     ド
     オーストラリ            －    －       －      －   274,572,279        －   275,060,772        488,493
     ア・ドル
     カナダ・ドル            －    －       －      －   360,916,227        －   360,789,786       △ 126,441
     スイス・フラン            －    －       －      －   330,269,958        －   331,884,757       1,614,799
     ユーロ         24,363,620        －    24,136,000      △ 227,620     1,061,963,159         －  1,059,767,680       △ 2,195,479
     合計         578,036,916        －   577,277,200        898,576     8,119,494,215         －  8,154,302,962       34,808,747

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    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5551    円               3.7603    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (25,551    円 )             (37,603    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               4,050           160.960          651,888.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,430           367.550         1,260,696.500
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,600           148.580          980,628.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,750           87.530         415,767.500
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,150           186.420          400,803.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              20,600            48.640        1,001,984.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              61,416           110.480         6,785,239.680
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              13,233            34.960         462,625.680
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             VERISK    ANALYTICS     INC
                               5,500           173.270          952,985.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              12,150            54.150         657,922.500
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              21,100            68.310        1,441,341.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,530           351.790          538,238.700
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              21,562           146.500         3,158,833.000
             QORVO   INC
                               3,850           184.940          712,019.000
             AFLAC   INC
                              22,550            55.430        1,249,946.500
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,600           137.500          632,500.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               5,750           86.400         496,800.000
             IN
             ADOBE   INC
                              16,620           556.950         9,256,509.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               7,650           52.690         403,078.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,360           337.620         1,472,023.200
             GARMIN    LTD
                               5,350           142.680          763,338.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,750           299.120         2,318,180.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              24,150           223.170         5,389,555.500
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,875           75.440         367,770.000
             AUTOZONE     INC
                                790         1,385.990          1,094,932.100
             DOLLAR    TREE   INC
                               8,321           100.200          833,764.200
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              39,550            11.050         437,027.500
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,800           88.080         334,704.000
             CELANESE     CORP
                               3,950           156.470          618,056.500
             DR  HORTON    INC
                              12,166            87.980        1,070,364.680
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,500           64.670         485,025.000
             AUTODESK     INC
                               7,720           280.520         2,165,614.400
             MOODY'S    CORP
                               5,820           347.760         2,023,963.200
             DEVON   ENERGY    CORP
                              22,400            28.980         649,152.000
             ALBEMARLE     CORP
                               4,130           168.340          695,244.200
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,550           101.100          460,005.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               8,500           58.570         497,845.000
             CITIGROUP     INC
                              72,273            75.160        5,432,038.680
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              14,650           199.170         2,917,840.500
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              17,450            85.130        1,485,518.500
             ALLEGHANY     CORP
                                480          698.710          335,380.800
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,370           448.160          613,979.200
             HESS   CORP
                               9,800           88.670         868,966.000
             DAVITA    INC
                               2,750           121.560          334,290.000
                                327/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DANAHER    CORP
                              22,200           247.410         5,492,502.000
             FORTIVE    CORP
                              11,300            71.110         803,543.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              19,700           113.840         2,242,648.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              19,650            65.220        1,281,573.000
             BUNGE   LTD
                               4,800           82.620         396,576.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              11,375           137.100         1,559,512.500
             APPLE   INC
                              584,700            130.480        76,291,656.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              10,800           120.690         1,303,452.000
             BOEING    CO/THE
                              19,210           245.140         4,709,139.400
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               5,365           120.480          646,375.200
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               9,939           242.720         2,412,394.080
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               7,600           16.750         127,300.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,600           106.700          490,820.000
             NISOURCE     INC
                              13,900            26.030         361,817.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               4,650           98.710         459,001.500
             BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A
                                320         1,021.880           327,001.600
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              29,421            49.640        1,460,458.440
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              143,504            57.180        8,205,558.720
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              47,550           283.530        13,481,851.500
             ANSYS   INC
                               3,080           338.500         1,042,580.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              46,917            56.690        2,659,724.730
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                              24,000            95.610        2,294,640.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              77,900            67.290        5,241,891.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              105,870            157.570        16,681,935.900
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               8,050           192.630         1,550,671.500
             LKQ  CORP
                              10,250            48.690         499,072.500
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,830           150.030          274,554.900
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              10,962            75.710         829,933.020
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               9,850           130.960         1,289,956.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,140           254.620         1,054,126.800
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,650           209.550         1,812,607.500
             SERVICENOW      INC
                               6,810           509.340         3,468,605.400
             CATERPILLAR      INC
                              18,950           219.010         4,150,239.500
             BROWN   & BROWN   INC
                               8,550           52.120         445,626.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               8,300           48.660         403,878.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                               1,800           355.330          639,594.000
             CMS  ENERGY    CORP
                              10,200            60.300         615,060.000
                                328/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MOSAIC    CO/THE
                              12,800            33.130         424,064.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,750           45.900         263,925.000
             CORNING    INC
                              27,100            41.460        1,123,566.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              146,250            54.170        7,922,362.500
             MORGAN    STANLEY
                              49,102            90.720        4,454,533.440
             ZILLOW    GROUP   INC  - A
                               2,100           116.600          244,860.000
             MSCI   INC
                               2,930           490.760         1,437,926.800
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,000           505.600          505,600.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,200           333.610          400,332.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               8,200           73.990         606,718.000
             BROADCOM     INC
                              14,182           475.830         6,748,221.060
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               4,150           166.660          691,639.000
             ARAMARK                  7,800           37.640         293,592.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               6,820           138.380          943,751.600
             CENTENE    CORP
                              20,487            68.780        1,409,095.860
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,700           114.760          424,612.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              15,000            47.100         706,500.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               6,850           144.460          989,551.000
             GARTNER    INC
                               3,150           229.620          723,303.000
             SPLUNK    INC
                               5,710           122.390          698,846.900
             DOMINION     ENERGY    INC
                              27,641            78.270        2,163,461.070
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              13,950            93.400        1,302,930.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,650           68.840         320,106.000
             DEERE   & CO
                              10,400           335.540         3,489,616.000
             POOL   CORP
                               1,420           430.960          611,963.200
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              10,234           192.210         1,967,077.140
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,830           160.570          454,413.100
             CABLE   ONE  INC
                                200         1,810.070           362,014.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,280           309.880          706,526.400
             NASDAQ    INC
                               3,950           175.160          691,882.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,360           322.790          438,994.400
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               2,450           123.150          301,717.500
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,630           123.790          325,567.700
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              12,100            77.750         940,775.000
             COGNEX    CORP
                               6,200           80.140         496,868.000
             TELEFLEX     INC
                               1,600           395.700          633,120.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,900           164.610          477,369.000
                                329/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,620           345.140          904,266.800
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                790          606.670          479,269.300
             CATALENT     INC
                               5,950           109.580          652,001.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               4,850           303.900         1,473,915.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,000           243.610          487,220.000
             IDEX   CORP
                               2,610           220.830          576,366.300
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              27,800            83.410        2,318,798.000
             ROLLINS    INC
                               7,387           33.640         248,498.680
             AMETEK    INC
                               8,125           136.180         1,106,462.500
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               8,500           84.540         718,590.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               5,550           46.440         257,742.000
             HEICO   CORP
                               1,400           143.520          200,928.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,100           148.450          460,195.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,220           355.090          788,299.800
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,310           328.000          429,680.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               9,450           108.520         1,025,514.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,400           437.050          611,870.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              15,410           383.760         5,913,741.600
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,800           113.290          317,212.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               2,000           508.210         1,016,420.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,600           90.960         418,416.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                               1,000          1,391.330          1,391,330.000
             UGI  CORP
                               7,050           47.050         331,702.500
             CUMMINS    INC
                               5,050           248.440         1,254,622.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              27,100            99.180        2,687,778.000
             CDW  CORP/DE
                               5,100           169.300          863,430.000
             COSTAR    GROUP   INC
                               1,410           879.770         1,240,475.700
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,790           545.740          976,874.600
             AMERCO                   340          540.870          183,895.800
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,500           250.130          875,455.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,580          1,432.630          2,263,555.400
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,620           163.330          427,924.600
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               9,766           128.610         1,256,005.260
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,300           206.850          268,905.000
             DEXCOM    INC
                               3,420           409.090         1,399,087.800
             NORDSON    CORP
                               1,910           221.290          422,663.900
                                330/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COPART    INC
                               7,550           125.680          948,884.000
             SEAGEN    INC
                               4,750           156.290          742,377.500
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,660           605.770         1,611,348.200
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,780           668.910         1,190,659.800
             BIO-TECHNE      CORP
                               1,400           449.370          629,118.000
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               3,350           99.620         333,727.000
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               7,400           92.560         684,944.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              71,681            18.840        1,350,470.040
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,550           207.860         1,985,063.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,300           454.710          591,123.000
             T-MOBILE     US  INC
                              21,877           145.260         3,177,853.020
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               5,450           113.580          619,011.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              141,900            55.550        7,882,545.000
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               6,900           61.750         426,075.000
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               5,800           124.850          724,130.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              10,350            33.920         351,072.000
             CSX  CORP
                              26,100            97.290        2,539,269.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,460           259.830          899,011.800
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,925           169.140          833,014.500
             AUTOLIV    INC
                               2,950           103.850          306,357.500
             AMAZON.COM      INC
                              14,900          3,383.870         50,419,663.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              21,940           100.960         2,215,062.400
             EXXON   MOBIL   CORP
                              146,705            62.070        9,105,979.350
             AES  CORP
                              23,500            25.740         604,890.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,350           254.030          342,940.500
             EOG  RESOURCES     INC
                              20,500            84.860        1,739,630.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               5,750           118.000          678,500.000
             ABIOMED    INC
                               1,610           302.870          487,620.700
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               5,430           118.730          644,703.900
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              10,590           144.390         1,529,090.100
             FORD   MOTOR   CO
                              137,323            14.870        2,041,993.010
             NOVAVAX    INC
                               2,600           207.710          540,046.000
             DISCOVERY     INC  - A
                               5,290           30.820         163,037.800
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               5,950           125.010          743,809.500
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               5,637           27.760         156,483.120
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          159.030          135,175.500
             DISCOVERY     INC-C
                              10,389            28.840         299,618.760
                                331/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORTINET     INC
                               4,800           231.460         1,111,008.000
             MARKEL    CORP
                                480         1,203.870           577,857.600
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              68,180            73.310        4,998,275.800
             MASIMO    CORP
                               1,800           225.430          405,774.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              50,908            39.480        2,009,847.840
             INSULET    CORP
                               2,340           283.950          664,443.000
             US  BANCORP
                              49,850            58.160        2,899,276.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,570           302.980          778,658.600
             F5  NETWORKS     INC
                               2,100           191.730          402,633.000
             FASTENAL     CO
                              20,250            52.730        1,067,782.500
             FISERV    INC
                              21,133           109.110         2,305,821.630
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              305,250            13.470        4,111,717.500
             GENERAL    MOTORS    CO
                              45,300            60.790        2,753,787.000
             ZENDESK    INC
                               4,150           141.020          585,233.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               8,550           190.840         1,631,682.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              12,100           372.920         4,512,332.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                              10,450          2,448.910         25,591,109.500
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              10,237          2,527.040         25,869,308.480
             OWENS   CORNING
                               3,650           96.810         353,356.500
             GENERAL    MILLS   INC
                              21,500            62.650        1,346,975.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              18,668            38.790         724,131.720
             GENUINE    PARTS   CO
                               5,100           127.610          650,811.000
             IHS  MARKIT    LTD
                              13,284           109.850         1,459,247.400
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              25,100            39.540         992,454.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,380           222.180         1,639,688.400
             HALLIBURTON      CO
                              31,200            23.600         736,320.000
             HOME   DEPOT   INC
                              37,400           309.320        11,568,568.000
             ASSURANT     INC
                               2,050           160.830          329,701.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              35,900            14.370         515,883.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,410           219.800          309,918.000
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               5,190           174.670          906,537.300
             HUMANA    INC
                               4,530           415.120         1,880,493.600
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,600           203.570         1,954,272.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,580           274.800          708,984.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               5,100           77.430         394,893.000
             HP  INC
                              47,300            29.390        1,390,147.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              45,700            15.720         718,404.000
                                332/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               5,978           45.660         272,955.480
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               7,000           45.300         317,100.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           45.860         135,287.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              14,400            39.140         563,616.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              23,603            42.820        1,010,680.460
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               4,340           147.650          640,801.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              31,050           150.030         4,658,431.500
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              13,200            62.300         822,360.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,900           97.950         479,955.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              16,250           184.580         2,999,425.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               8,229           182.610         1,502,697.690
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               8,450           88.820         750,529.000
             ALLEGION     PLC
                               3,100           138.310          428,761.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            27.830         361,038.590
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               9,237           121.660         1,123,773.420
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              11,300            28.510         322,163.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,870           136.100          526,707.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                              91,200           165.370        15,081,744.000
             PLUG   POWER   INC
                              17,600            30.570         538,032.000
             ABBVIE    INC
                              61,372           115.400         7,082,328.800
             HOLOGIC    INC
                               9,150           63.390         580,018.500
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              11,650           129.520         1,508,908.000
             KROGER    CO
                              26,400            38.400        1,013,760.000
             KLA  CORP
                               5,310           325.210         1,726,865.100
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               8,830           389.110         3,435,841.300
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,780           270.050          750,739.000
             L BRANDS    INC
                               8,500           65.740         558,790.000
             LOWE'S    COS  INC
                              24,900           189.660         4,722,534.000
             ELI  LILLY   & CO
                              29,185           226.100         6,598,728.500
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,920           650.240         3,199,180.800
             LOEWS   CORP
                               8,300           55.820         463,306.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,649           66.260         440,562.740
             MCDONALD'S      CORP
                              25,950           236.980         6,149,631.000
             3M  CO
                              20,170           201.360         4,061,431.200
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              83,600           336.770        28,153,972.000
                                333/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             S&P  GLOBAL    INC
                               8,400           396.370         3,329,508.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,210           347.310          767,555.100
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,820           242.870          442,023.400
             PHILLIPS     66
                              15,400            91.440        1,408,176.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              16,050            42.220         677,631.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               8,750           89.200         780,500.000
             METLIFE    INC
                              26,150            63.310        1,655,556.500
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              28,300            53.800        1,522,540.000
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               2,020           364.900          737,098.000
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           62.810         301,488.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               5,958           211.400         1,259,521.200
             METTLER-TOLEDO
                                800         1,351.840          1,081,472.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              25,473            24.740         630,202.020
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               4,010           281.700         1,129,617.000
             MERCK   & CO.  INC.
                              87,821            75.450        6,626,094.450
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              20,751            81.550        1,692,244.050
             MASCO   CORP
                               9,100           58.850         535,535.000
             M & T BANK   CORP
                               4,439           152.560          677,213.840
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              17,800           139.630         2,485,414.000
             BLACK   KNIGHT    INC
                               5,600           74.160         415,296.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,500           131.080          327,700.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               9,722           143.900         1,398,995.800
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               6,350           232.280         1,474,978.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,580           317.440          818,995.200
             SQUARE    INC  - A
                              13,700           230.950         3,164,015.000
             TRANSUNION                  6,500           106.780          694,070.000
             VISTRA    CORP
                              15,650            18.390         287,803.500
             NOVOCURE     LTD
                               3,250           219.920          714,740.000
             NETAPP    INC
                               7,900           82.990         655,621.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              44,100           131.360         5,792,976.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               8,650           271.520         2,348,648.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               9,500           155.760         1,479,720.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               4,400           129.010          567,644.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              13,200            53.410         705,012.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,530           372.230         2,058,431.900
             APTIV   PLC
                               9,500           157.470         1,495,965.000
             NEWMONT    CORP
                              27,461            69.830        1,917,601.630
                                334/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MCKESSON     CORP
                               5,450           192.910         1,051,359.500
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               9,450           104.130          984,028.500
             XYLEM   INC
                               6,370           117.270          747,009.900
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              54,200           100.500         5,447,100.000
             NUCOR   CORP
                              10,650           102.710         1,093,861.500
             SUNRUN    INC
                               6,100           46.150         281,515.000
             WESTERN    UNION   CO
                              14,046            24.750         347,638.500
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               6,000           85.400         512,400.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              13,442            27.340         367,504.280
             EVERGY    INC
                               7,750           63.920         495,380.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              32,924            28.280         931,090.720
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                900          191.420          172,278.000
             OKTA   INC
                               4,280           227.790          974,941.200
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,550           239.110          609,730.500
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               5,600           162.000          907,200.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              15,005            33.480         502,367.400
             LINDE   PLC
                              17,846           290.910         5,191,579.860
             WIX.COM    LTD
                               2,030           284.930          578,407.900
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              13,300            31.160         414,428.000
             KKR  & CO  INC
                              18,300            55.290        1,011,807.000
             PAYCHEX    INC
                              11,450           104.490         1,196,410.500
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,480           532.420         1,320,401.600
             ALTRIA    GROUP   INC
                              64,700            48.080        3,110,776.000
             P  G  & E CORP
                              52,300            10.650         556,995.000
             PFIZER    INC
                              193,613            39.630        7,672,883.190
             CIGNA   CORP
                              12,360           239.590         2,961,332.400
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               9,351           102.740          960,721.740
             ALTICE    USA  INC-   A
                              10,900            34.840         379,756.000
             XCEL   ENERGY    INC
                              19,000            69.080        1,312,520.000
             STERIS    PLC
                               3,030           198.370          601,061.100
             SEA  LTD-ADR
                                600          277.070          166,242.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           35.960         195,370.680
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              11,549            37.680         435,166.320
             STRYKER    CORP
                              11,570           255.690         2,958,333.300
             LYFT   INC-A
                               9,200           58.410         537,372.000
             DOW  INC
                              26,068            66.960        1,745,513.280
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               3,550           84.420         299,691.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               7,200           365.910         2,634,552.000
                                335/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               4,540           296.910         1,347,971.400
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              42,350            50.770        2,150,109.500
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               7,250           162.130         1,175,442.500
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              85,467           134.910        11,530,352.970
             EXELON    CORP
                              34,372            47.110        1,619,264.920
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,800           181.650         1,416,870.000
             TELADOC    HEALTH    INC
                               4,750           157.480          748,030.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              13,158            47.530         625,399.740
             NVR  INC
                                120         4,671.740           560,608.800
             CONOCOPHILLIPS                 46,252            60.310        2,789,458.120
             TWILIO    INC  - A
                               5,650           343.070         1,938,345.500
             DOCUSIGN     INC
                               6,600           257.260         1,697,916.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,810           341.020          617,246.200
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               4,750           89.130         423,367.500
             PEPSICO    INC
                              47,900           148.570         7,116,503.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,500           139.700          209,550.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              10,500            29.520         309,960.000
             MONGODB    INC
                               1,920           346.670          665,606.400
             SNAP   INC  - A
                              33,000            63.570        2,097,810.000
             CORTEVA    INC
                              26,218            43.960        1,152,543.280
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              14,000           104.420         1,461,880.000
             AMCOR   PLC
                              54,000            12.150         656,100.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               6,330           233.530         1,478,244.900
             A
             ROKU   INC
                               3,850           364.860         1,404,711.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               6,400           160.480         1,027,072.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              22,000           285.710         6,285,620.000
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                              16,700            44.890         749,663.000
             A
             10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                               2,600           191.170          497,042.000
             PENTAIR    PLC
                               5,925           66.900         396,382.500
             QUALCOMM     INC
                              39,450           137.310         5,416,879.500
             INVESCO    LTD
                              13,000            28.770         374,010.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,350           198.590          466,686.500
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               9,650           64.240         619,916.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               6,200           97.250         602,950.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              18,800            68.670        1,290,996.000
                                336/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AVALARA    INC
                               3,050           140.130          427,396.500
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,700           528.750         1,956,375.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               7,900           109.640          866,156.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,400          2,305.040          3,227,056.000
             ROSS   STORES    INC
                              12,550           119.220         1,496,211.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,250           138.860          451,295.000
             RESMED    INC
                               5,150           231.700         1,193,255.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,730           128.040          605,629.200
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,900           90.680         353,652.000
             MODERNA    INC
                              11,150           207.410         2,312,621.500
             HUBSPOT    INC
                               1,500           537.260          805,890.000
             PERKINELMER      INC
                               3,930           147.150          578,299.500
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              29,087            46.210        1,344,110.270
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              14,568            80.800        1,177,094.400
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               5,800           57.510         333,558.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              18,400            33.340         613,456.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               5,700           43.530         248,121.000
             DYNATRACE     INC
                               6,100           56.160         342,576.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                               1,500           601.560          902,340.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              33,835            21.180         716,625.300
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                               5,900           44.620         263,258.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,680           153.590          411,621.200
             MATCH   GROUP   INC
                               9,020           143.860         1,297,617.200
             CHEVRON    CORP
                              66,818           107.970         7,214,339.460
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               8,850           112.090          991,996.500
             ZSCALER    INC
                               2,850           211.430          602,575.500
             EDISON    INTERNATIONAL
                              13,450            58.680         789,246.000
             ETSY   INC
                               4,450           170.300          757,835.000
             TESLA   INC
                              26,670           617.690        16,473,792.300
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               1,000           244.200          244,200.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              20,550            28.450         584,647.500
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                               6,250           50.620         316,375.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               2,100           102.300          214,830.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               5,672           202.940         1,151,075.680
             SYNOPSYS     INC
                               5,360           266.490         1,428,386.400
             CARVANA    CO
                               2,480           278.690          691,151.200
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               2,900           75.070         217,703.000
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                               7,950           95.640         760,338.000
                                337/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PPD  INC
                               4,400           46.530         204,732.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,785           690.610         3,304,568.850
             A
             VIATRIS    INC
                              43,321            15.630         677,107.230
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                               2,150           149.210          320,801.500
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              11,800            87.700        1,034,860.000
             TWITTER    INC
                              28,050            60.830        1,706,281.500
             SOUTHERN     CO/THE
                              36,950            63.790        2,357,040.500
             SYSCO   CORP
                              18,000            79.400        1,429,200.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               8,703           153.250         1,333,734.750
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                               2,000           155.020          310,040.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           62.350         268,105.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,200           63.130         454,536.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              49,152            34.050        1,673,625.600
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,400           59.630         322,002.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              247,791            29.090        7,208,240.190
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               5,050           57.280         289,264.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              14,600            38.320         559,472.000
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               7,500           106.620          799,650.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               8,970           273.760         2,455,627.200
             SEMPRA    ENERGY
                              11,170           143.250         1,600,102.500
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               6,500           63.430         412,295.000
             CLARIVATE     PLC
                              12,500            26.320         329,000.000
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                               3,600           57.200         205,920.000
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              19,000            25.000         475,000.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               7,950           94.660         752,547.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              31,900           190.260         6,069,294.000
             SALESFORCE.COM        INC
                              31,821           246.260         7,836,239.460
             WESTROCK     CO
                               9,330           55.270         515,669.100
             JOHNSON    CONTROLS
                              25,334            66.160        1,676,097.440
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               5,700           131.480          749,436.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              22,830           222.620         5,082,414.600
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              22,938            62.990        1,444,864.620
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              52,879            88.720        4,691,424.880
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              25,000           201.090         5,027,250.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               6,744           244.470         1,648,705.680
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           63.470         276,094.500
                                338/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMEREN    CORPORATION
                               8,900           85.840         763,976.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              32,916           399.160        13,138,750.560
             VERISIGN     INC
                               3,500           220.170          770,595.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                              14,392            81.950        1,179,424.400
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,890           336.790          636,533.100
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               9,888           46.930         464,043.840
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,650           156.370          414,380.500
             ANTHEM    INC
                               8,500           383.510         3,259,835.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              62,862           178.180        11,200,751.160
             WELLS   FARGO   & CO
                              144,822            45.150        6,538,713.300
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              14,850           140.250         2,082,712.500
             WILLIAMS     COS  INC
                              42,750            27.520        1,176,480.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               4,050           183.150          741,757.500
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,220           221.100          490,842.000
             WALMART    INC
                              54,450           140.560         7,653,492.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               7,350           157.550         1,157,992.500
             WYNN   RESORTS    LTD
                               3,700           124.950          462,315.000
             WABTEC    CORP
                               6,211           80.630         500,792.930
             TJX  COMPANIES     INC
                              41,800            65.130        2,722,434.000
             WATERS    CORP
                               2,230           336.180          749,681.400
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,890           509.920          963,748.800
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              25,900            54.430        1,409,737.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,543           256.120         1,163,553.160
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              10,800            74.710         806,868.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              11,130            92.690        1,031,639.700
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              17,850            61.840        1,103,844.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              58,900           234.080        13,787,312.000
             PPL  CORP
                              27,000            29.260         790,020.000
             PULTEGROUP      INC
                               9,450           53.530         505,858.500
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               8,350           175.380         1,464,423.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               7,000           116.470          815,290.000
             NVIDIA    CORP
                              21,470           720.750        15,474,502.500
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              14,513           187.110         2,715,527.430
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              10,450            77.350         808,307.500
             NETFLIX    INC
                              15,370           499.890         7,683,309.300
                                339/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              13,670           470.070         6,425,856.900
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               8,650           37.080         320,742.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,425           102.970          352,672.250
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               6,150           186.180         1,145,007.000
             TEXTRON    INC
                               8,000           67.150         537,200.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              13,137            26.310         345,634.470
             OMNICOM    GROUP
                               7,600           82.570         627,532.000
             ORACLE    CORP
                              66,333            82.620        5,480,432.460
             MASTERCARD      INC  - A
                              30,750           366.520        11,270,490.000
             ONEOK   INC
                              15,700            55.440         870,408.000
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              32,952            14.850         489,337.200
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,620           464.280         1,680,693.600
             YUM!   BRANDS    INC
                              10,350           118.060         1,221,921.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               4,050           186.750          756,337.500
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,500           59.760         388,440.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              269,301            41.360        11,138,289.360
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,640           424.810          696,688.400
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               6,400           82.480         527,872.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              23,800           163.810         3,898,678.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              12,649           168.440         2,130,597.560
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              42,450            81.550        3,461,797.500
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              30,422            51.100        1,554,564.200
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,680           173.830          987,354.400
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               8,100           87.950         712,395.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,930           213.560          625,730.800
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              18,300            70.790        1,295,457.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              21,050            97.380        2,049,849.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               7,820           250.060         1,955,469.200
             AMGEN   INC
                              19,750           241.190         4,763,502.500
             EATON   CORP   PLC
                              13,636           146.000         1,990,856.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               5,850           236.370         1,382,764.500
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              31,900           139.030         4,435,057.000
             CME  GROUP   INC
                              12,250           216.700         2,654,575.000
             ECOLAB    INC
                               9,050           213.240         1,929,822.000
             EQUIFAX    INC
                               4,300           228.850          984,055.000
                                340/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              43,950            68.150        2,995,192.500
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              24,700            34.850         860,795.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                              10,550            48.910         516,000.500
             STATE   STREET    CORP
                              12,463            84.790        1,056,737.770
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              52,090            72.010        3,751,000.900
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              17,500            82.770        1,448,475.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               7,000           45.820         320,740.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,750           100.110          475,522.500
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              10,400            58.330         606,632.000
             FEDEX   CORP
                               8,800           292.990         2,578,312.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              15,704           158.710         2,492,381.840
             FMC  CORP
                               4,400           118.460          521,224.000
             CERNER    CORP
                              10,850            80.690         875,486.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               8,713           147.770         1,287,520.010
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               4,350           120.660          524,871.000
             INTEL   CORP
                              141,200            58.190        8,216,428.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              13,400            33.630         450,642.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              12,650            64.710         818,581.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              11,050           232.430         2,568,351.500
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              34,600            6.750         233,550.000
             ILLUMINA     INC
                               5,000           452.140         2,260,700.000
             SEALED    AIR  CORP
                               5,400           58.600         316,440.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               4,030           872.790         3,517,343.700
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,050           120.970          489,928.500
             SNAP-ON    INC
                               1,930           235.250          454,032.500
             CARMAX    INC
                               5,800           118.100          684,980.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                              26,928           102.530         2,760,927.840
             TARGET    CORP
                              17,400           233.070         4,055,418.000
             DOVER   CORP
                               4,950           150.340          744,183.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,580           454.800          718,584.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,430           138.560          613,820.800
             INC
             CINTAS    CORP
                               3,330           353.260         1,176,355.800
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              17,300            37.470         648,231.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               5,050           83.430         421,321.500
             CLOROX    COMPANY
                               4,430           174.230          771,838.900
             ENTERGY    CORP
                               7,070           108.900          769,923.000
             MICROSOFT     CORP
                              249,500            259.890        64,842,555.000
                                341/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INCYTE    CORP
                               6,580           82.640         543,771.200
             CVS  HEALTH    CORP
                              45,619            84.620        3,860,279.780
             MEDTRONIC     PLC
                              46,898           124.150         5,822,386.700
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              39,050            80.490        3,143,134.500
             BLACKROCK     INC
                               5,300           876.780         4,646,934.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              19,500            25.980         506,610.000
             HASBRO    INC
                               4,400           95.500         420,200.000
             KELLOGG    CO
                               8,800           65.390         575,432.000
             KEYCORP                 34,000            21.530         732,020.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,250           292.360          950,170.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              48,811            63.790        3,113,653.690
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,770           376.540          666,475.800
             CHUBB   LTD
                              15,419           166.460         2,566,646.740
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           119.400          322,380.000
             ALLSTATE     CORP
                              10,650           130.980         1,394,937.000
             EBAY   INC
                              23,550            65.890        1,551,709.500
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              38,600           274.930        10,612,298.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,800           122.100          586,080.000
             XILINX    INC
                               8,650           128.330         1,110,054.500
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               8,200           40.030         328,246.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               8,070           303.220         2,446,985.400
             TRIMBLE    INC
                               8,550           78.790         673,654.500
             LENNAR    CORP-A
                               9,700           92.040         892,788.000
             LEAR   CORP
                               2,150           187.380          402,867.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              20,550            93.120        1,913,616.000
             PACCAR    INC
                              12,237            91.070        1,114,423.590
             BIOGEN    INC
                               5,370           406.140         2,180,971.800
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               3,030           592.360         1,794,850.800
             STARBUCKS     CORP
                              41,000           112.450         4,610,450.000
             PTC  INC
                               3,820           137.660          525,861.200
             EVERSOURCE      ENERGY
                              12,110            82.550         999,680.500
             INTUIT    INC
                               9,550           476.970         4,555,063.500
             BORGWARNER      INC
                               8,200           51.970         426,154.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               8,250           114.030          940,747.500
             BALL   CORP
                              11,534            81.120         935,638.080
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              48,897            42.540        2,080,078.380
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               9,970           148.550         1,481,043.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,700           171.730          807,131.000
                                342/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               9,150           194.800         1,782,420.000
             VF  CORP
                              11,800            81.360         960,048.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              20,025            42.630         853,665.750
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               2,050           188.240          385,892.000
             CARNIVAL     CORP
                              28,900            28.750         830,875.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              158,690            57.280        9,089,763.200
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               7,900           62.770         495,883.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              40,300            4.930         198,679.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,309,497,043.520
                                                (144,188,719,463)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              709,500             3.304        2,344,188.000
             UNILEVER     PLC
                              91,360            42.950        3,923,912.000
             BARCLAYS     PLC
                              606,300             1.794        1,087,702.200
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              279,500             1.073         300,071.200
             PRUDENTIAL      PLC
                              91,000            14.850        1,351,350.000
             NATWEST    GROUP   PLC
                              166,791             2.051         342,088.340
             EVRAZ   PLC
                              17,400            6.336         110,246.400
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,464           30.780         198,961.920
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              112,500             5.338         600,525.000
             AVIVA   PLC
                              137,566             4.169         573,512.650
             AVEVA   GROUP   PLC
                               3,800           35.360         134,368.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              175,500            14.074        2,469,987.000
             INFORMA    PLC
                              52,700            5.300         279,310.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              165,600             1.665         275,806.800
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              31,900            6.300         200,970.000
             DCC  PLC
                               3,400           60.800         206,720.000
             OCADO   GROUP   PLC
                              16,300            18.935         308,640.500
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,600           131.950          343,070.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              12,900            27.910         360,039.000
             ENTAIN    PLC
                              20,000            18.115         362,300.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              17,200            9.122         156,898.400
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              21,000            7.216         151,536.000
             M&G  PLC
                              91,700            2.442         223,931.400
             RELX   PLC
                              67,446            19.095        1,287,881.370
             DIAGEO    PLC
                              81,500            34.345        2,799,117.500
                                343/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RIO  TINTO   PLC
                              39,100            60.920        2,381,972.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              91,800            4.913         451,013.400
             TESCO   PLC
                              269,684             2.317         624,992.670
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              30,650            15.495         474,921.750
             GLENCORE     PLC
                              348,225             3.276        1,140,959.210
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              12,450            16.365         203,744.250
             SMITHS    GROUP   PLC
                              13,183            16.020         211,191.660
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              46,583            2.950         137,419.850
             PEARSON    PLC
                              25,763            8.510         219,243.130
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              59,525            2.538         151,074.450
             NEXT   PLC
                               4,650           80.680         375,162.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              127,700             1.673         213,642.100
             WHITBREAD     PLC
                               6,861           32.550         223,325.550
             BUNZL   PLC
                              11,905            22.850         272,029.250
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              935,183             1.300        1,215,737.900
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               4,711           71.160         335,234.760
             KINGFISHER      PLC
                              73,711            3.443         253,786.970
             WPP  PLC
                              42,900            10.020         429,858.000
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              22,827            10.270         234,433.290
             SEVERN    TRENT   PLC
                               8,583           25.190         216,205.770
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              64,000            4.901         313,664.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              24,900            65.660        1,634,934.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              17,950            14.480         259,916.000
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           35.710         148,196.500
             SSE  PLC
                              36,300            15.795         573,358.500
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              34,000            7.312         248,608.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              45,700            83.480        3,815,036.000
             FERGUSON     PLC
                               7,837           96.220         754,076.140
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              208,000             2.769         575,952.000
             3I  GROUP   PLC
                              33,191            12.415         412,066.260
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              15,650            50.860         795,959.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              37,214            6.684         248,738.370
             NATIONAL     GRID   PLC
                              123,634             9.200        1,137,432.800
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,468,465              0.478        1,180,913.650
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              33,000            16.075         530,475.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               4,150           45.710         189,696.500
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              78,360            27.955        2,190,553.800
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              73,627            21.520        1,584,453.040
                                344/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              12,150            22.920         278,478.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              708,650             4.394        3,114,162.420
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              45,383            31.125        1,412,545.870
             MONDI   PLC
                              16,600            19.550         324,530.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              80,500            1.767         142,243.500
             COMPASS    GROUP   PLC
                              62,139            16.100        1,000,437.900
             PERSIMMON     PLC
                              11,200            31.050         347,760.000
             BT  GROUP   PLC
                              311,100             1.918         596,845.350
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               7,150           26.360         188,474.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              14,289            22.190         317,072.910
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               6,436           50.380         324,245.680
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,500           54.200         298,100.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              11,399            77.700         885,702.300
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              142,900            14.584        2,084,053.600
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              129,218            13.936        1,800,782.040
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               5,700           24.650         140,505.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               6,600           31.100         205,260.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                              14,100            15.320         216,012.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                              77,862            2.848         221,750.970
             EXPERIAN     PLC
                              31,954            27.050         864,355.700
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  61,516,428.440
                                                 (9,559,037,815)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              40,100            16.480         660,848.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,400           241.200          337,680.000
             ICL  GROUP   LTD
                              28,100            23.910         671,871.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                950          423.400          402,230.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              44,100            27.150        1,197,315.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              56,200            25.800        1,449,960.000
             NICE   LTD
                               2,400           735.500         1,765,200.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               5,400           101.800          549,720.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  7,034,824.000
                                                  (238,642,335)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              88,800            3.070         272,616.000
             BHP  GROUP   LTD
                              100,000            48.950        4,895,000.000
             SOUTH32    LTD
                              160,100             2.950         472,295.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              32,050            23.620         757,021.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              56,500            23.220        1,311,930.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              111,350            26.460        2,946,321.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              124,548            26.290        3,274,366.920
             SANTOS    LTD
                              62,900            7.670         482,443.000
             AUSNET    SERVICES
                              65,000            1.815         117,975.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              96,250            28.250        2,719,062.500
             RIO  TINTO   LTD
                              12,700           124.940         1,586,738.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              59,000            4.840         285,560.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            3.890         233,400.000
             XERO   LTD
                               4,550           134.080          610,064.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           31.370         106,658.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              45,045            16.670         750,900.150
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               5,400           30.700         165,780.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              37,000            11.500         425,500.000
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              59,500            5.080         302,260.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,300           103.520          755,696.000
             REECE   LTD
                              10,500            22.700         238,350.000
             OIL  SEARCH    LTD
                              64,200            4.100         263,220.000
             SEEK   LTD
                              11,700            31.460         368,082.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              23,500            11.920         280,120.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                              27,000            28.330         764,910.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              59,750           101.360         6,056,260.000
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,950           29.340         233,253.000
             ORICA   LTD
                              13,100            14.310         187,461.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              49,150            11.320         556,378.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              43,100            42.910        1,849,421.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              72,763            5.010         364,542.630
             CROWN   RESORTS    LTD
                              13,400            12.220         163,748.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              30,500            4.710         143,655.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              143,500             3.580         513,730.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              14,950            44.540         665,873.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              11,634           151.560         1,763,249.040
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              19,350            40.700         787,545.000
                                346/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CSL  LTD
                              15,350           296.640         4,553,424.000
             WESFARMERS      LTD
                              38,600            55.000        2,123,000.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,200           235.320          517,704.000
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              16,300            22.820         371,966.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              43,657            11.220         489,831.540
             ASX  LTD
                               6,700           74.020         495,934.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                              18,200            16.060         292,292.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              80,336            5.220         419,353.920
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              15,150            35.600         539,340.000
             AGL  ENERGY    LTD
                              21,500            9.320         200,380.000
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            11.250         567,000.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               6,150           63.620         391,263.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,800           166.700          300,060.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               4,400           50.120         220,528.000
             LTD
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               2,200           115.300          253,660.000
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  49,407,120.700
                                                 (4,195,158,618)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               9,100           40.990         373,009.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                700         1,809.400          1,266,580.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               9,687           82.600         800,146.200
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              15,400            58.050         893,970.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,850           167.670          813,199.500
             BCE  INC
                               4,930           60.770         299,596.100
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,700           184.780         1,238,026.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              52,230            30.630        1,599,804.900
             METRO   INC/CN
                               8,600           58.450         502,670.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              11,600            91.210        1,058,036.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              42,100            80.840        3,403,364.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              15,550           144.380         2,245,109.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              62,800            86.930        5,459,204.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               9,800           36.280         355,544.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              49,250           126.410         6,225,692.500
             TC  ENERGY    CORP
                              32,750            64.160        2,101,240.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              18,829            40.460         761,821.340
             BARRICK    GOLD   CORP
                              60,800            28.110        1,709,088.000
                                347/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CAE  INC
                               9,500           38.470         365,465.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,912           119.530          706,661.360
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,900           42.090         248,331.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               2,800           85.680         239,904.000
             BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC
                               7,800           21.660         168,948.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               5,050           68.790         347,389.500
             HYDRO   ONE  LTD
                              11,300            30.810         348,153.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,960           75.990         452,900.400
             NORTHLAND     POWER   INC
                               7,900           41.850         330,615.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,900           140.790          549,081.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               2,800           107.510          301,028.000
             PARKLAND     CORP
                               5,100           39.950         203,745.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               6,000           32.380         194,280.000
             EMERA   INC
                               8,300           57.420         476,586.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,800           35.940         172,512.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              12,200            62.560         763,232.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              22,500            8.770         197,325.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               8,200           86.150         706,430.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              20,100            19.660         395,166.000
             B2GOLD    CORP
                              34,700            5.950         206,465.000
             AIR  CANADA
                               5,500           28.340         155,870.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              43,200            9.420         406,944.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              22,500           126.500         2,846,250.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              19,100            39.500         754,450.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               3,900          1,585.830          6,184,737.000
             NUTRIEN    LTD
                              19,519            77.410        1,510,965.790
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               7,400           30.460         225,404.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               8,800           52.200         459,360.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               4,200           52.000         218,400.000
             CAMECO    CORP
                              14,000            23.410         327,740.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,400           208.470          291,858.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               6,500           40.200         261,300.000
             VT
             LIGHTSPEED      POS  INC-SUB    VOTE
                               3,500           92.260         322,910.000
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               1,900           85.830         163,077.000
             TELUS   CORP
                              10,800            27.640         298,512.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              16,100            27.990         450,639.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               2,000           202.730          405,460.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              40,500            45.530        1,843,965.000
                                348/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                900          555.760          500,184.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               9,600           117.230         1,125,408.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,537           119.090          302,131.330
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           38.180         267,260.000
             BLACKBERRY      LTD
                              17,800            17.070         303,846.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              20,050            63.520        1,273,576.000
             ENBRIDGE     INC
                              70,200            49.430        3,469,986.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              44,525            60.210        2,680,850.250
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              66,300            24.590        1,630,317.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              10,500            38.260         401,730.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              23,400            97.900        2,290,860.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,700           68.260         252,562.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               7,000           43.020         301,140.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              24,650           134.770         3,322,080.500
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           110.500          872,950.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           85.660         222,716.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              16,000            36.130         578,080.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               3,100           44.690         138,539.000
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           131.340          249,546.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               9,400           60.600         569,640.000
             SAPUTO    INC
                               8,700           36.700         319,290.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              20,400            28.050         572,220.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              29,500            45.290        1,336,055.000
             YAMANA    GOLD   INC
                              32,300            6.150         198,645.000
             FORTIS    INC
                              15,800            56.670         895,386.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           72.310         274,778.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              22,100            12.750         281,775.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              43,900            12.170         534,263.000
             DOLLARAMA     INC
                              10,200            55.420         565,284.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,900           45.620         132,298.000
             ALTAGAS    LTD
                               9,100           25.230         229,593.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           34.790         257,446.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                              14,300            20.150         288,145.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  82,246,739.670
                                                 (7,458,134,352)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
                                349/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              44,000            25.980        1,143,120.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              67,400            29.660        1,999,084.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              48,475            5.130         248,676.750
             KEPPEL    CORP   LTD
                              56,300            5.180         291,634.000
             UOL  GROUP   LTD
                              17,100            7.390         126,369.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            7.580         122,038.000
             CAPITALAND      LTD
                              102,400             3.760         385,024.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              125,900            12.230        1,539,757.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.885         184,965.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               9,900           19.000         188,100.000
             SINGAPORE
                              312,150             2.330         727,309.500
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              56,500            3.890         219,785.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              31,500            10.710         337,365.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              74,400            4.770         354,888.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  7,868,115.250
                                                  (652,974,885)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              124,650            14.615        1,821,759.750
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                               1,100           365.800          402,380.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          865.500          242,340.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               5,150           64.380         331,557.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              24,130           341.700         8,245,221.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               4,810           293.800         1,413,178.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 4       92,900.000           371,600.000
             ABB  LTD-REG
                              62,700            31.030        1,945,581.000
             SWISS   RE  AG
                              10,450            84.800         886,160.000
             NESTLE    SA-REG
                              98,900           113.820        11,256,798.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                780         1,395.000          1,088,100.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,380           266.500          367,770.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              84,370            9.574         807,758.380
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               7,400           61.520         455,248.000
             SGS  SA-REG
                                200         2,817.000           563,400.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                690          259.000          178,710.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,450           137.550          199,447.500
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,300           150.550          346,265.000
             ALCON   INC
                              17,280            63.840        1,103,155.200
                                350/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                970          322.500          312,825.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               5,192           371.500         1,928,828.000
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,570           147.300          231,261.000
             CLARIANT     AG-REG
                               6,650           19.335         128,577.750
             NOVARTIS     AG-REG
                              76,250            83.840        6,392,800.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                120         2,106.000           252,720.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              17,710           115.100         2,038,421.000
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                870          525.000          456,750.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                               1,010           82.900          83,729.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,300           669.600          870,480.000
             GIVAUDAN-REG                   310         4,230.000          1,311,300.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                340         1,403.500           477,190.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,922           326.400          627,340.800
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               6,000           115.900          695,400.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,600           664.600         1,727,960.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           62.500          95,000.000
             HOLCIM    LTD
                              17,790            56.560        1,006,202.400
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,110           457.300          507,603.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,800           318.800          573,840.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,510           93.800         235,438.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        8,750.000           297,500.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  52,277,594.780
                                                 (6,400,345,929)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,520           406.700         1,431,584.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              108,330            109.420        11,853,468.600
             VOLVO   AB-B   SHS
                              53,150           225.800        12,001,270.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              13,300           219.300         2,916,690.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               7,600           236.300         1,795,880.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              61,300            78.100        4,787,530.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              16,800           116.450         1,956,360.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              59,200           108.850         6,443,920.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              54,850            94.520        5,184,422.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              34,100           154.560         5,270,496.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              28,200           209.800         5,916,360.000
                                351/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              22,900           139.550         3,195,695.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              12,850           244.400         3,140,540.000
             SANDVIK    AB
                              42,000           221.100         9,286,200.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              67,600           195.800        13,236,080.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              25,000           514.200        12,855,000.000
             VOLVO   AB-A   SHS
                               8,000           232.800         1,862,400.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              10,950           133.100         1,457,445.000
             TELIA   CO  AB
                              100,200            36.755        3,682,851.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              11,000           299.000         3,289,000.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              14,100           439.400         6,195,540.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              37,050           261.500         9,688,575.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               3,900           341.200         1,330,680.000
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                               3,600           580.400         2,089,440.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,600           553.000         1,437,800.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,200           278.400         1,447,680.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              44,800            89.640        4,015,872.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               7,550           307.900         2,324,645.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              23,000           291.100         6,695,300.000
             EMBRACER     GROUP   AB
                              10,000           243.200         2,432,000.000
             BOLIDEN    AB
                              10,400           346.500         3,603,600.000
             EPIROC    AB-A
                              24,950           180.050         4,492,247.500
             EPIROC    AB-B
                              13,500           159.600         2,154,600.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              14,150           117.300         1,659,795.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              119,600            94.420        11,292,632.000
             EQT  AB
                               9,100           323.100         2,940,210.000
             EVOLUTION     AB
                               6,350          1,590.000         10,096,500.000
             SINCH   AB
                               1,800          1,497.000          2,694,600.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               8,300           324.100         2,690,030.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              71,400           123.500         8,817,900.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               5,700           324.100         1,847,370.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 201,510,208.100
                                                 (2,663,964,951)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              63,700           516.300        32,888,310.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              26,000           115.450         3,001,700.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                120        17,610.000          2,113,200.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              37,450           224.300         8,400,035.000
                                352/747


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             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,550           521.200         2,371,460.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,900          1,138.000          4,438,200.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,850           453.300         3,558,405.000
             COLOPLAST-B                  4,500           989.200         4,451,400.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               7,660          1,446.500         11,080,190.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                300         2,995.000           898,500.000
             DEMANT    A/S
                               3,875           343.800         1,332,225.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                220        18,340.000          4,034,800.000
             TRYG   A/S
                              13,200           152.000         2,006,400.000
             PANDORA    A/S
                               3,800           847.200         3,219,360.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,750           562.600         2,109,750.000
             GENMAB    A/S
                               2,460          2,703.000          6,649,380.000
             ORSTED    A/S
                               7,050           868.200         6,120,810.000
             AMBU   A/S-B
                               6,300           234.900         1,479,870.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                 100,153,995.000
                                                 (1,797,764,210)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              47,500            5.340         253,650.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              23,000            6.430         147,890.000
             A2  MILK   CO  LTD
                              26,200            6.290         164,798.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              68,789            4.800         330,187.200
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              45,700            7.430         339,551.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              22,200            29.130         646,686.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              16,500            13.050         215,325.000
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  2,098,087.200
                                                  (164,993,578)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                              50,700            54.320        2,754,024.000
             DNB  ASA
                              33,950           189.000         6,416,550.000
             ORKLA   ASA
                              26,950            87.960        2,370,522.000
             TELENOR    ASA
                              25,400           144.050         3,658,870.000
             EQUINOR    ASA
                              36,723           192.160         7,056,691.680
             SCHIBSTED     ASA-CL    A
                               2,800           402.100         1,125,880.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               6,660           471.100         3,137,526.000
             MOWI   ASA
                              16,600           229.500         3,809,700.000
                                353/747


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             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           190.450         1,399,807.500
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,650           349.800         1,276,770.000
             ADEVINTA     ASA
                              10,600           162.000         1,717,200.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  34,723,541.180
                                                  (459,045,215)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              33,870            53.210        1,802,222.700
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               7,000           28.320         198,240.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              71,250            11.568         824,220.000
             COMMERZBANK      AG
                              32,935            6.430         211,772.050
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,110           296.800          329,448.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               6,300           230.100         1,449,630.000
             SIEMENS    AG-REG
                              26,350           135.740         3,576,749.000
             E.ON   SE
                              76,100            10.168         773,784.800
             UNIPER    SE
                               6,650           30.690         204,088.500
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              11,250            94.790        1,066,387.500
             GEA  GROUP   AG
                               5,050           34.000         171,700.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,710           128.720          477,551.200
             BASF   SE
                              31,670            67.240        2,129,490.800
             ALLIANZ    SE-REG
                              14,190           216.650         3,074,263.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               6,050           92.880         561,924.000
             RWE  AG
                              21,800            31.090         677,762.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               9,650           10.680         103,062.000
             BRENNTAG     SE
                               5,350           76.140         407,349.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              14,050            45.160         634,498.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           34.560         114,739.200
             SHARE
             SAP  SE
                              35,892           119.920         4,304,168.640
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,760           233.900         1,113,364.000
             ZALANDO    SE
                               5,750           95.460         548,895.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,900           74.680         365,932.000
             KION   GROUP   AG
                               2,400           89.780         215,472.000
             COVESTRO     AG
                               6,700           53.620         359,254.000
             RATIONAL     AG
                                190          705.400          134,026.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           414.600          501,666.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               5,300           97.200         515,160.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               5,450           111.150          605,767.500
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,400           154.150          215,810.000
                                354/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BECHTLE    AG
                                950          156.200          148,390.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           61.900         123,800.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           67.000         241,200.000
             AROUNDTOWN      SA
                              32,500            7.074         229,905.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               8,950           48.720         436,044.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,500           102.650          256,625.000
             HELLOFRESH      SE
                               5,700           83.780         477,546.000
             TEAMVIEWER      AG
                               5,350           32.390         173,286.500
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              13,125            25.430         333,768.750
             BEIERSDORF      AG
                               3,290           100.300          329,987.000
             FUCHS   PETROLUB     SE-PREF
                               2,350           42.900         100,815.000
             MERCK   KGAA
                               4,400           154.150          678,260.000
             ADIDAS    AG
                               6,640           293.000         1,945,520.000
             PUMA   SE
                               3,310           93.260         308,690.600
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,400           80.300         273,020.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              114,900            17.788        2,043,841.200
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               7,220           68.980         498,035.600
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              29,550            78.920        2,332,086.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               7,698           39.230         301,992.540
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              44,300            34.215        1,515,724.500
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,000           142.600          285,200.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              34,200            56.900        1,945,980.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               6,410           137.500          881,375.000
             LANXESS    AG
                               2,800           60.700         169,960.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,790           208.000          372,320.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                              11,400            51.760         590,064.000
             SYMRISE    AG
                               4,400           112.400          494,560.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              33,800            2.266         76,590.800
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,950           79.650         155,317.500
             PRF
             VONOVIA    SE
                              18,200            53.640         976,248.000
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               2,300           120.750          277,725.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              31,410            44.450        1,396,174.500
             NN  GROUP   NV
                               9,900           40.540         401,346.000
             ARCELORMITTAL                 24,300            26.925         654,277.500
             HEINEKEN     NV
                               8,800           98.220         864,336.000
             AEGON   NV
                              58,244            3.745         218,123.780
                                355/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              37,383            24.795         926,911.480
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           106.450          695,970.100
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,850           151.900          888,615.000
             WOLTERS    KLUWER
                               9,300           80.960         752,928.000
             ING  GROEP   NV
                              134,150            11.210        1,503,821.500
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              121,150             2.676         324,197.400
             ASML   HOLDING    NV
                              14,410           577.700         8,324,657.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              13,050            10.718         139,869.900
             ADYEN   NV
                                690         1,931.600          1,332,804.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               4,250           73.890         314,032.500
             PROSUS    NV
                              16,500            85.290        1,407,285.000
             JDE  PEET'S    NV
                               2,600           31.500          81,900.000
             INPOST    SA
                               7,000           15.312         107,184.000
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                               1,600           271.400          434,240.000
             VOPAK                  2,300           39.850          91,655.000
             RANDSTAD     NV
                               4,000           64.600         258,400.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,950           83.450         329,627.500
             TOTALENERGIES       SE
                              85,950            40.885        3,514,065.750
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,700           129.100          735,870.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                              16,327           140.860         2,299,821.220
             KERING                  2,580           744.000         1,919,520.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              18,550           130.100         2,413,355.000
             BOUYGUES     SA
                               8,200           33.490         274,618.000
             BNP  PARIBAS
                              38,800            56.450        2,190,260.000
             NATIXIS                 29,550            4.002         118,259.100
             THALES    SA
                               3,500           86.100         301,350.000
             DANONE                 22,700            59.480        1,350,196.000
             CARREFOUR     SA
                              21,200            17.195         364,534.000
             SUEZ                 11,225            20.070         225,285.750
             VIVENDI                 27,891            29.190         814,138.290
             L'OREAL                  8,660           384.550         3,330,203.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              17,200            56.740         975,928.000
             LEGRAND    SA
                               9,067           88.000         797,896.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               7,087           177.350         1,256,879.450
             EURAZEO    SE
                               1,254           73.600          92,294.400
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              27,950            26.380         737,321.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               9,570           672.600         6,436,782.000
             VUI
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ACCOR   SA
                               6,150           34.680         213,282.000
             CAPGEMINI     SE
                               5,470           158.500          866,995.000
             VALEO   SA
                               7,700           28.220         217,294.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               7,500           56.480         423,600.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               9,700           26.140         253,558.000
             EIFFAGE                  2,740           90.940         249,175.600
             SODEXO    SA
                               2,950           81.240         239,658.000
             IPSEN                  1,150           91.220         104,903.000
             ORPEA                  1,800           108.000          194,400.000
             AMUNDI    SA
                               1,950           74.950         146,152.500
             TELEPERFORMANCE                  2,000           321.000          642,000.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,000           59.840         179,520.000
             FAURECIA                  3,857           45.500         175,493.500
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               4,400           87.130         383,372.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               1,000           384.600          384,600.000
             SEB  SA
                                997          153.700          153,238.900
             ESSILORLUXOTTICA                  9,850           148.500         1,462,725.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                100         1,024.000           102,400.000
             WORLDLINE     SA
                               8,064           78.970         636,814.080
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               3,500           49.300         172,550.000
             AXA  SA
                              66,700            22.475        1,499,082.500
             EDENRED                  8,300           50.180         416,494.000
             RENAULT    SA
                               6,400           36.835         235,744.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,090          1,196.000          1,303,640.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              23,600            31.565         744,934.000
             REMY   COINTREAU
                                750          165.900          124,425.000
             ATOS   SE
                               3,200           54.420         174,144.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                               4,500           194.450          875,025.000
             WENDEL                   930          116.700          108,531.000
             ORANGE                 67,600            10.450         706,420.000
             ALSTOM                  9,700           45.460         440,962.000
             CNP  ASSURANCES
                               5,850           14.565          85,205.250
             SANOFI                 38,975            88.890        3,464,487.750
             VINCI   SA
                              18,350            96.010        1,761,783.500
             AIRBUS    SE
                              20,200           112.400         2,270,480.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              18,300            26.150         478,545.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              39,100            12.458         487,107.800
             BIOMERIEUX                  1,340           91.880         123,119.200
             ENGIE                 61,823            12.308         760,917.480
                                357/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EDF                 20,250            11.985         242,696.250
             SAFRAN    SA
                              11,920           123.100         1,467,352.000
             ILIAD   SA
                                490          134.950          66,125.500
             ARKEMA                  2,220           108.400          240,648.000
             ADP                   910          126.600          115,206.000
             SCOR   SE
                               5,550           27.980         155,289.000
             GETLINK    SE
                              14,200            13.000         184,600.000
             BOLLORE                 28,600            4.388         125,496.800
             UCB  SA
                               4,530           83.440         377,983.200
             KBC  GROUP   NV
                               8,650           68.020         588,373.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           51.860          82,976.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               3,800           94.280         358,264.000
             SOLVAY    SA
                               2,450           112.300          275,135.000
             UMICORE                  7,000           49.500         346,500.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              26,150            64.610        1,689,551.500
             AGEAS                  6,290           49.360         310,474.400
             PROXIMUS                  4,950           17.370          85,981.500
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           93.500          98,175.000
             SOFINA                   550          352.000          193,600.000
             ARGENX    SE
                               1,520           263.400          400,368.000
             PRYSMIAN     SPA
                               8,850           29.260         258,951.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              37,243            17.150         638,717.450
             MEDIOBANCA      SPA
                              20,665            9.960         205,823.400
             TENARIS    SA
                              15,700            9.744         152,980.800
             UNICREDIT     SPA
                              73,956            10.740         794,287.440
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              343,982             0.450         154,791.900
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              203,950             0.495         101,138.800
             INTESA    SANPAOLO
                              571,737             2.450        1,400,755.650
             ATLANTIA     SPA
                              17,257            15.735         271,538.890
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              17,700            12.015         212,665.500
             MONCLER    SPA
                               6,600           57.120         376,992.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               3,450           47.710         164,599.500
             ENI  SPA
                              87,800            10.728         941,918.400
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            11.145         217,327.500
             DIASORIN     SPA
                                850          150.750          128,137.500
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              11,200            9.654         108,124.800
             ITAL
             NEXI   SPA
                              14,650            17.495         256,301.750
             AMPLIFON     SPA
                               4,300           40.850         175,655.000
                                358/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ENEL   SPA
                              281,134             8.102        2,277,747.660
             SNAM   SPA
                              70,100            5.040         353,304.000
             TERNA   SPA
                              49,000            6.548         320,852.000
             EXOR   NV
                               3,780           69.620         263,163.600
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              34,200            14.290         488,718.000
             FINECOBANK      SPA
                              20,700            13.925         288,247.500
             STELLANTIS      NV
                              69,300            16.968        1,175,882.400
             FERRARI    NV
                               4,295           168.250          722,633.750
             TELEFONICA      SA
                              167,227             4.112         687,637.420
             ENDESA    SA
                              10,350            22.290         230,701.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              225,700             5.343        1,205,915.100
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              207,434            10.820        2,244,435.880
             REPSOL    SA
                              49,400            11.472         566,716.800
             GRIFOLS    SA
                               9,800           23.540         230,692.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              599,750             3.437        2,061,640.620
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              15,050            65.500         985,775.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           21.860         205,484.000
             CAIXABANK     SA
                              150,500             2.804         422,002.000
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           25.570         226,959.320
             AENA   SME  SA
                               2,600           143.100          372,060.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              18,005            52.200         939,861.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              37,700            31.790        1,198,483.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               7,700           25.930         199,661.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               7,950           19.750         157,012.500
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              13,900            17.090         237,551.000
             SA
             FERROVIAL     SA
                              16,270            25.340         412,281.800
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              18,050            32.500         586,625.000
             NOKIA   OYJ
                              191,300             4.529         866,397.700
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              14,700            12.180         179,046.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              19,700            15.085         297,174.500
             ELISA   OYJ
                               4,600           50.520         232,392.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              17,300            38.860         672,278.000
             FORTUM    OYJ
                              14,950            24.280         362,986.000
             KESKO   OYJ-B   SHS
                               9,200           29.940         275,448.000
             KONE   OYJ-B
                              11,800            67.580         797,444.000
             NESTE   OYJ
                              14,700            55.400         814,380.000
                                359/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,600           37.930         136,548.000
             VERBUND    AG
                               2,250           76.450         172,012.500
             OMV  AG
                               5,300           50.740         268,922.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               9,450           33.710         318,559.500
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           36.240         154,020.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               4,400           20.660          90,904.000
             INTERNATIONA
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               8,600           46.320         398,352.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,400           78.480         423,792.000
             JERONIMO     MARTINS
                               8,500           15.880         134,980.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              92,100            4.599         423,567.900
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              16,750            9.876         165,423.000
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              11,000            19.400         213,400.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,300           106.400          563,920.000
             CRH  PLC
                              26,700            42.750        1,141,425.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               5,810           159.700          927,857.000
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                 164,560,762.940
                                                 (21,960,633,813)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              52,500            48.650        2,554,125.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              83,000            62.450        5,183,350.000
             L
             MTR  CORP
                              58,500            43.400        2,538,900.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              49,500           122.000         6,039,000.000
             SINO   LAND   CO
                              126,000            12.460        1,569,960.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              102,169            59.800        6,109,706.200
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              18,500            57.750        1,068,375.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              62,000            78.650        4,876,300.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              55,507            38.300        2,125,918.100
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              422,475            12.320        5,204,892.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              28,800           159.200         4,584,960.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              58,500            42.200        2,468,700.000
             WH  GROUP   LTD
                              361,000             7.170        2,588,370.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              44,500           468.200        20,834,900.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              78,000            19.760        1,541,280.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                              45,240            15.600         705,744.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              62,000            30.150        1,869,300.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              71,000            8.810         625,510.000
                                360/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              38,200            23.750         907,250.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            52.550        4,790,930.950
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              23,500            48.100        1,130,350.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              447,000            95.600        42,733,200.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              63,000            45.200        2,847,600.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              60,900            26.250        1,598,625.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              75,000            24.350        1,826,250.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              86,800            33.950        2,946,860.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              82,000            15.520        1,272,640.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              52,000           140.700         7,316,400.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              132,000            27.700        3,656,400.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              54,000            13.140         709,560.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 144,225,356.250
                                                 (2,046,557,806)
     合計                                             201,785,972,970
                                                [201,785,972,970]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           4,887        1,046,844.270
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           11,557        1,540,316.960
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           5,250         651,157.500
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           5,397         270,227.790
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           3,800        1,216,038.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           12,700        1,027,557.000
                   EQUINIX    INC
                                           3,148        2,593,920.520
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           15,450        4,186,023.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           24,943         440,742.810
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           20,000         756,200.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           18,900         620,298.000
                   VENTAS    INC
                                           13,250         781,220.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           26,464         913,801.920
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           18,100         319,103.000
                                361/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           14,750        2,906,930.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           10,260         471,344.400
                   VEREIT    INC
                                           8,150         398,942.500
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           3,720         660,672.000
                   PROLOGIS     INC
                                           25,252        3,185,792.320
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           4,650         899,914.500
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,450         466,405.500
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           13,150         650,925.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,310         728,574.000
                   WELLTOWER     INC
                                           14,750        1,197,847.500
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           19,000         670,700.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           4,050         694,939.500
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           6,150         470,598.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           47,600         442,680.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           13,150         928,390.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           5,550        1,635,196.500
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           5,700         380,988.000
                   UDR  INC
                                           10,550         528,766.000
                   WP  CAREY   INC
                                           6,050         470,327.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           8,300         313,657.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           9,900        1,607,067.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           4,650         743,721.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           20,350         447,089.500
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  37,264,917.990
                                                  (4,103,240,120)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           23,562         169,316.530
                   SEGRO   PLC
                                           40,600         444,976.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           29,550         152,123.400
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    766,415.930
                                                   (119,093,371)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           23,500         299,625.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           91,500        1,310,280.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           42,500         256,700.000
                   APA  GROUP
                                           38,100         360,045.000
                                362/747


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                   SCENTRE    GROUP
                                          170,922          495,673.800
                   DEXUS                        36,150         387,889.500
                   GPT  GROUP
                                           63,160         310,115.600
                   MIRVAC    GROUP
                                          136,100          404,217.000
                   STOCKLAND                        78,000         373,620.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           55,300        1,140,286.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          123,273          206,482.270
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   5,544,934.170
                                                   (470,820,361)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           2,900         165,503.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           4,700         102,366.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    267,869.000
                                                   (24,290,361)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          124,500          369,765.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          175,032          376,318.800
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          104,800          211,696.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           77,500         166,625.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,124,404.800
                                                   (93,314,354)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,600         368,552.000
                   GECINA    SA
                                           1,600         217,120.000
                   KLEPIERRE                        7,150         178,464.000
                   COVIVIO                        1,750         142,065.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    906,201.000
                                                   (120,932,524)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           79,500        6,109,575.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           92,000         724,960.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          138,000         1,454,520.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   8,289,055.000
                                                   (117,621,690)
     投資証券　合計                                              5,049,312,781
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                                                  [5,049,312,781]
     合計                                              5,049,312,781
                                                  [5,049,312,781]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                       組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                       時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式        600  銘柄
                                          97.2%        2.8%       71.6%
                          投資証券         37 銘柄
           イギリス・ポンド              株式         83 銘柄
                                          98.8%        1.2%       4.7%
                          投資証券         3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式         8 銘柄       100%         -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式         52 銘柄
                                          89.9%       10.1%        2.3%
                          投資証券         11 銘柄
           カナダ・ドル              株式         89 銘柄
                                          99.7%        0.3%       3.6%
                          投資証券         2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式         14 銘柄
                                          87.5%       12.5%        0.4%
                          投資証券         4 銘柄
           スイス・フラン              株式         40 銘柄       100%         -%      3.1%
           スウェーデン・クローナ              株式         41 銘柄       100%         -%      1.3%
           デンマーク・クローネ              株式         18 銘柄       100%         -%      0.9%
           ニュージーランド・ドル              株式         7 銘柄       100%         -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式         11 銘柄       100%         -%      0.2%
           ユーロ              株式        232  銘柄
                                          99.5%        0.5%       10.7%
                          投資証券         4 銘柄
           香港・ドル              株式         30 銘柄
                                          94.6%        5.4%       1.0%
                          投資証券         3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                 【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       25,210,357               9,942,684
         コール・ローン
                                     18,576,559,929               5,769,237,461
         親投資信託受益証券
                                           －           1,453,855
         未収入金
                                     18,601,770,286               5,780,634,000
         流動資産合計
                                     18,601,770,286               5,780,634,000
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －           1,336,315
         未払解約金
                                         508,160              312,474
         未払受託者報酬
                                        6,352,498              3,906,446
         未払委託者報酬
                                         254,074              156,177
         その他未払費用
                                        7,114,732              5,711,412
         流動負債合計
                                        7,114,732              5,711,412
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     18,167,937,521               5,663,399,869
                                   ※１               ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            426,718,033              111,522,719
                                       53,177,639              34,839,429
          （分配準備積立金）
                                     18,594,655,554               5,774,922,588
         元本等合計
                                     18,594,655,554               5,774,922,588
       純資産合計
                                     18,601,770,286               5,780,634,000
      負債純資産合計
                                367/747









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                            34              40
       受取利息
                                      △  120,950,147             △  41,364,114
       有価証券売買等損益
                                      △  120,950,113             △  41,364,074
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,983              3,782
       支払利息
                                          781,356              842,566
       受託者報酬
                                         9,768,041              10,533,128
       委託者報酬
                                          391,772              421,193
       その他費用
                                        10,945,152              11,800,669
       営業費用合計
                                      △  131,895,265             △  53,164,743
      営業損失（△）
                                      △  131,895,265             △  53,164,743
      経常損失（△）
                                      △  131,895,265             △  53,164,743
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      △  71,372,831             △  49,983,678
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 179,204,975              426,718,033
                                      1,043,717,615               168,371,067
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,043,717,615               168,371,067
       額
                                        735,682,123              480,385,316
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        735,682,123              480,385,316
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        426,718,033              111,522,719
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        4,937,687,762        円         18,167,937,521        円

          期中追加設定元本額                       32,014,941,813        円          8,663,614,937        円
          期中一部解約元本額                       18,784,692,054        円         21,168,152,589        円
     2.      計算期間末日における受益                       18,167,937,521        口          5,663,399,869        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  49,051,353      円）、解約に        額（  29,795,612      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 539,632,677       円）及び分配         （ 185,291,340       円）及び分配
                            準備積立金（       4,126,286     円）    準備積立金（       5,043,817     円）
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            592,810,316       円（  1 万口当たり       220,130,769       円（  1 万口当たり
                            326.29    円）であり、分配を             388.69    円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券
                        に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 53,780,611                       2,019,926
     合計                          △ 53,780,611                       2,019,926
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0235    円               1.0197    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,235    円 )             (10,197    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              日本債券インデックスマザーファンド                        4,066,279,575           5,769,237,461
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            5,769,237,461
     合計                                            5,769,237,461
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       620,052,568              304,913,534
        国債証券
                                      87,708,826,340              81,001,185,060
        地方債証券
                                      4,340,851,300              3,815,467,800
        特殊債券
                                      3,306,333,300              2,888,176,200
        社債券
                                      2,671,610,000              2,683,079,000
        未収利息
                                       224,798,960              215,492,780
        前払費用
                                        16,895,375               3,779,003
        流動資産合計
                                      98,889,367,843              90,912,093,377
      資産合計
                                      98,889,367,843              90,912,093,377
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                       376,905,600                    －
        未払解約金
                                         3,772,285              16,874,656
        その他未払費用
                                           1,044                －
        流動負債合計
                                       380,678,929               16,874,656
      負債合計
                                       380,678,929               16,874,656
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       69,278,918,714              64,064,308,423
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      29,229,770,200              26,830,910,298
        元本等合計
                                      98,508,688,914              90,895,218,721
      純資産合計
                                      98,508,688,914              90,895,218,721
     負債純資産合計                                98,889,367,843              90,912,093,377
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
                                373/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                        55,985,054,926        円         69,278,918,714        円
          期中追加設定元本額                        33,429,197,062        円         15,470,151,442        円
          期中一部解約元本額                        20,135,333,274        円         20,684,761,733        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                          94,250,066      円           59,409,262      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         543,945,103       円           477,014,134       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          68,129,248      円           56,254,222      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         733,380,244       円           695,670,689       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ＤＣダイワ日本債券インデッ                        7,907,898,882        円          9,122,815,494        円
          クス
          ダイワ・バランスファンド３                        10,244,117,584        円         10,384,022,114        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                        1,837,765,507        円          1,740,356,884        円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
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          ダイワ国内バランスファンド                         242,209,209       円           230,835,703       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         351,662,678       円           324,077,667       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           日本債               78,373,970      円           63,627,153      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本           23,424,297,601        円         25,768,859,542        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                        13,064,603,650        円          4,066,279,575        円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,590,741,522        円          2,048,833,424        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,114,983,405        円          1,025,561,005        円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                        6,929,593,267        円          6,819,991,193        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                         428,801,797       円           475,535,380       円
          ダイワライフスタイル５０                         504,023,654       円           552,857,495       円
          ダイワライフスタイル７５                         120,141,327       円           152,307,487       円
       計                           69,278,918,714        円         64,064,308,423        円
     2.     期末日における受益権の総数                        69,278,918,714        口         64,064,308,423        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                375/747


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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 789,513,120                   △ 303,600,170
     地方債証券                             △ 21,563,600                   △ 10,120,400
     特殊債券                             △ 16,998,900                   △ 6,333,600
     社債券                             △ 23,128,800                    7,647,600
     合計                            △ 851,204,420                   △ 312,406,570
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4219    円               1.4188    円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,219    円 )             (14,188    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４１５     ２年国債
                                       750,000,000           751,942,500
     国債証券
            ４１７     ２年国債
                                       100,000,000           100,304,000
            ４２１     ２年国債
                                       600,000,000           602,298,000
            ４２３     ２年国債
                                       100,000,000           100,251,000
            ４２４     ２年国債
                                       500,000,000           501,315,000
            １３３     ５年国債
                                       550,000,000           551,529,000
            １３４     ５年国債
                                       950,000,000           953,230,000
            １３５     ５年国債
                                      1,550,000,000           1,556,277,500
            １３６     ５年国債
                                       950,000,000           954,398,500
            １３７     ５年国債
                                       800,000,000           804,264,000
            １３８     ５年国債
                                      1,200,000,000           1,207,260,000
            １３９     ５年国債
                                       900,000,000           905,976,000
            １４０     ５年国債
                                       700,000,000           705,075,000
            １４１     ５年国債
                                       920,000,000           927,084,000
            １４２     ５年国債
                                       850,000,000           857,046,500
            １４３     ５年国債
                                       700,000,000           706,209,000
            １４４     ５年国債
                                       700,000,000           706,629,000
            １４５     ５年国債
                                       870,000,000           878,569,500
            １４６     ５年国債
                                       480,000,000           484,790,400
            １４７     ５年国債
                                       818,000,000           822,695,320
            １  ４０年国債
                                        70,000,000          101,269,700
            ２  ４０年国債
                                       110,000,000           154,079,200
            ３  ４０年国債
                                       150,000,000           211,194,000
            ４  ４０年国債
                                       180,000,000           254,003,400
            ５  ４０年国債
                                       125,000,000           170,662,500
            ６  ４０年国債
                                       105,000,000           141,223,950
            ７  ４０年国債
                                       121,000,000           156,581,260
            ８  ４０年国債
                                       230,000,000           278,525,400
            ９  ４０年国債
                                       220,000,000           199,872,200
                                377/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １０    ４０年国債
                                       275,000,000           292,402,000
            １１    ４０年国債
                                       320,000,000           329,836,800
            １２    ４０年国債
                                       430,000,000           400,725,600
            １３    ４０年国債
                                       430,000,000           399,517,300
            ３２５     １０年国債
                                       310,000,000           313,605,300
            ３２６     １０年国債
                                        30,000,000           30,372,600
            ３２７     １０年国債
                                       450,000,000           456,268,500
            ３２８     １０年国債
                                       350,000,000           354,473,000
            ３２９     １０年国債
                                       500,000,000           509,375,000
            ３３０     １０年国債
                                       612,000,000           624,986,640
            ３３１     １０年国債
                                       365,000,000           371,088,200
            ３３２     １０年国債
                                       250,000,000           254,630,000
            ３３３     １０年国債
                                       700,000,000           714,343,000
            ３３４     １０年国債
                                       900,000,000           920,133,000
            ３３５     １０年国債
                                       690,000,000           704,358,900
            ３３６     １０年国債
                                       275,000,000           281,160,000
            ３３７     １０年国債
                                       400,000,000           406,140,000
            ３３８     １０年国債
                                       580,000,000           591,721,800
            ３３９     １０年国債
                                       590,000,000           602,726,300
            ３４０     １０年国債
                                       760,000,000           777,259,600
            ３４１     １０年国債
                                       500,000,000           509,525,000
            ３４２     １０年国債
                                      1,030,000,000           1,040,588,400
            ３４３     １０年国債
                                       780,000,000           788,252,400
            ３４４     １０年国債
                                       820,000,000           828,888,800
            ３４５     １０年国債
                                       830,000,000           839,428,800
            ３４６     １０年国債
                                       700,000,000           708,106,000
            ３４７     １０年国債
                                       500,000,000           506,045,000
            ３４８     １０年国債
                                       500,000,000           506,140,000
            ３４９     １０年国債
                                      1,050,000,000           1,063,062,000
            ３５０     １０年国債
                                       500,000,000           506,285,000
            ３５１     １０年国債
                                       800,000,000           810,152,000
            ３５２     １０年国債
                                       750,000,000           759,577,500
            ３５３     １０年国債
                                       580,000,000           587,221,000
            ３５４     １０年国債
                                       600,000,000           607,242,000
            ３５５     １０年国債
                                       690,000,000           698,038,500
            ３５６     １０年国債
                                       510,000,000           515,487,600
            ３５７     １０年国債
                                       620,000,000           626,342,600
            ３５８     １０年国債
                                       660,000,000           666,362,400
            ３５９     １０年国債
                                       980,000,000           988,379,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３６０     １０年国債
                                       980,000,000           987,702,800
            ３６１     １０年国債
                                       633,000,000           637,196,790
            ３６２     １０年国債
                                       694,000,000           697,705,960
            １  ３０年国債
                                        16,000,000           19,734,400
            ２  ３０年国債
                                        24,000,000           29,038,560
            ３  ３０年国債
                                        30,000,000           36,174,900
            ４  ３０年国債
                                        36,000,000           45,758,520
            ５  ３０年国債
                                        28,000,000           33,962,600
            ６  ３０年国債
                                        24,000,000           29,805,600
            ７  ３０年国債
                                        55,000,000           68,224,750
            ８  ３０年国債
                                        27,000,000           32,189,400
            ９  ３０年国債
                                        43,000,000           49,333,900
            １０    ３０年国債
                                        45,000,000           50,113,350
            １１    ３０年国債
                                        40,000,000           47,454,800
            １２    ３０年国債
                                        60,000,000           74,222,400
            １３    ３０年国債
                                        75,000,000           92,097,000
            １４    ３０年国債
                                        82,000,000          105,097,760
            １５    ３０年国債
                                        50,000,000           64,912,000
            １６    ３０年国債
                                       250,000,000           325,762,500
            １７    ３０年国債
                                       130,000,000           168,181,000
            １８    ３０年国債
                                        80,000,000          102,701,600
            １９    ３０年国債
                                        57,000,000           73,413,720
            ２１    ３０年国債
                                        60,000,000           77,714,400
            ２２    ３０年国債
                                       170,000,000           225,566,200
            ２４    ３０年国債
                                        92,000,000          122,794,240
            ２５    ３０年国債
                                       150,000,000           196,212,000
            ２６    ３０年国債
                                       180,000,000           238,674,600
            ２７    ３０年国債
                                       150,000,000           202,269,000
            ２８    ３０年国債
                                       170,000,000           230,227,600
            ２９    ３０年国債
                                       200,000,000           268,714,000
            ３０    ３０年国債
                                       220,000,000           292,949,800
            ３１    ３０年国債
                                       300,000,000           395,607,000
            ３２    ３０年国債
                                       285,000,000           382,492,800
            ３３    ３０年国債
                                       280,000,000           361,740,400
            ３４    ３０年国債
                                       270,000,000           360,312,300
            ３５    ３０年国債
                                       250,000,000           324,975,000
            ３６    ３０年国債
                                       310,000,000           404,292,700
            ３７    ３０年国債
                                       320,000,000           412,444,800
            ３８    ３０年国債
                                       200,000,000           254,264,000
                                379/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３９    ３０年国債
                                       230,000,000           297,684,400
            ４０    ３０年国債
                                       180,000,000           229,404,600
            ４１    ３０年国債
                                       170,000,000           213,436,700
            ４２    ３０年国債
                                       205,000,000           257,635,800
            ４３    ３０年国債
                                       200,000,000           251,604,000
            ４４    ３０年国債
                                       200,000,000           251,850,000
            ４５    ３０年国債
                                       200,000,000           243,100,000
            ４６    ３０年国債
                                       140,000,000           170,272,200
            ４７    ３０年国債
                                       400,000,000           495,916,000
            ４８    ３０年国債
                                       130,000,000           155,483,900
            ４９    ３０年国債
                                       120,000,000           143,582,400
            ５０    ３０年国債
                                       200,000,000           211,586,000
            ５１    ３０年国債
                                       240,000,000           225,813,600
            ５２    ３０年国債
                                       260,000,000           256,547,200
            ５３    ３０年国債
                                       250,000,000           252,230,000
            ５４    ３０年国債
                                       310,000,000           327,115,100
            ５５    ３０年国債
                                       260,000,000           274,164,800
            ５６    ３０年国債
                                       140,000,000           147,354,200
            ５７    ３０年国債
                                       230,000,000           241,904,800
            ５８    ３０年国債
                                       370,000,000           388,855,200
            ５９    ３０年国債
                                       200,000,000           204,886,000
            ６０    ３０年国債
                                       210,000,000           225,288,000
            ６１    ３０年国債
                                       200,000,000           204,240,000
            ６２    ３０年国債
                                       200,000,000           193,628,000
            ６３    ３０年国債
                                       230,000,000           216,372,500
            ６４    ３０年国債
                                       220,000,000           206,619,600
            ６５    ３０年国債
                                       200,000,000           187,520,000
            ６６    ３０年国債
                                       235,000,000           219,964,700
            ６７    ３０年国債
                                       230,000,000           226,639,700
            ６８    ３０年国債
                                       200,000,000           196,814,000
            ６９    ３０年国債
                                       259,000,000           261,558,920
            ７０    ３０年国債
                                       205,000,000           206,525,200
            ５８    ２０年国債
                                       200,000,000           205,110,000
            ５９    ２０年国債
                                        45,000,000           46,240,650
            ６０    ２０年国債
                                        10,000,000           10,230,200
            ６１    ２０年国債
                                       100,000,000           101,983,000
            ６２    ２０年国債
                                        95,000,000           96,770,800
            ６３    ２０年国債
                                       130,000,000           135,044,000
            ６４    ２０年国債
                                        90,000,000           94,146,300
                                380/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ６５    ２０年国債
                                       175,000,000           183,953,000
            ６６    ２０年国債
                                       185,000,000           193,998,400
            ６７    ２０年国債
                                        55,000,000           58,091,000
            ６８    ２０年国債
                                       120,000,000           127,741,200
            ６９    ２０年国債
                                       110,000,000           116,791,400
            ７０    ２０年国債
                                        83,000,000           89,347,010
            ７１    ２０年国債
                                       125,000,000           133,803,750
            ７２    ２０年国債
                                       105,000,000           112,672,350
            ７３    ２０年国債
                                       120,000,000           129,018,000
            ７４    ２０年国債
                                        73,000,000           78,743,640
            ７５    ２０年国債
                                        80,000,000           86,738,400
            ７６    ２０年国債
                                        51,000,000           54,910,680
            ７７    ２０年国債
                                       130,000,000           140,458,500
            ７８    ２０年国債
                                        61,000,000           65,992,240
            ７９    ２０年国債
                                        50,000,000           54,294,000
            ８０    ２０年国債
                                        53,000,000           57,765,230
            ８２    ２０年国債
                                        87,000,000           95,296,320
            ８３    ２０年国債
                                        93,000,000          102,342,780
            ８５    ２０年国債
                                        58,000,000           64,131,760
            ８６    ２０年国債
                                        80,000,000           89,223,200
            ８７    ２０年国債
                                        55,000,000           61,077,500
            ８８    ２０年国債
                                       100,000,000           112,143,000
            ８９    ２０年国債
                                        78,000,000           87,078,420
            ９０    ２０年国債
                                        20,000,000           22,439,600
            ９１    ２０年国債
                                        60,000,000           67,636,200
            ９２    ２０年国債
                                       310,000,000           347,897,500
            ９３    ２０年国債
                                       100,000,000           112,163,000
            ９４    ２０年国債
                                       130,000,000           146,564,600
            ９５    ２０年国債
                                        50,000,000           57,256,500
            ９６    ２０年国債
                                        55,000,000           62,317,200
            ９７    ２０年国債
                                        40,000,000           45,783,600
            ９８    ２０年国債
                                       320,000,000           364,252,800
            ９９    ２０年国債
                                       100,000,000           114,346,000
            １００     ２０年国債
                                       155,000,000           179,076,150
            １０１     ２０年国債
                                       350,000,000           409,122,000
            １０３     ２０年国債
                                       170,000,000           198,526,000
            １０４     ２０年国債
                                        10,000,000           11,537,000
            １０５     ２０年国債
                                       126,000,000           146,012,580
            １０６     ２０年国債
                                       150,000,000           174,919,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １０７     ２０年国債
                                        90,000,000          104,708,700
            １０８     ２０年国債
                                       300,000,000           344,502,000
            １０９     ２０年国債
                                        55,000,000           63,378,150
            １１０     ２０年国債
                                       260,000,000           303,659,200
            １１１     ２０年国債
                                       200,000,000           236,098,000
            １１２     ２０年国債
                                       150,000,000           175,867,500
            １１３     ２０年国債
                                       310,000,000           364,693,300
            １１４     ２０年国債
                                        70,000,000           82,653,200
            １１５     ２０年国債
                                       180,000,000           214,072,200
            １１６     ２０年国債
                                       200,000,000           238,748,000
            １１７     ２０年国債
                                       200,000,000           236,994,000
            １１８     ２０年国債
                                        95,000,000          112,069,600
            １１９     ２０年国債
                                        93,000,000          108,035,310
            １２０     ２０年国債
                                       317,000,000           362,540,220
            １２１     ２０年国債
                                       200,000,000           234,872,000
            １２２     ２０年国債
                                       200,000,000           233,022,000
            １２３     ２０年国債
                                       200,000,000           239,382,000
            １２４     ２０年国債
                                       300,000,000           356,226,000
            １２５     ２０年国債
                                       130,000,000           157,296,100
            １２６     ２０年国債
                                       110,000,000           130,958,300
            １２７     ２０年国債
                                       250,000,000           295,200,000
            １２８     ２０年国債
                                       250,000,000           296,070,000
            １２９     ２０年国債
                                       100,000,000           117,431,000
            １３０     ２０年国債
                                       140,000,000           164,847,200
            １３１     ２０年国債
                                       150,000,000           175,092,000
            １３２     ２０年国債
                                        40,000,000           46,803,600
            １３３     ２０年国債
                                       430,000,000           507,627,900
            １３４     ２０年国債
                                       130,000,000           153,851,100
            １３５     ２０年国債
                                        92,000,000          107,897,600
            １３６     ２０年国債
                                       180,000,000           209,183,400
            １３８     ２０年国債
                                       100,000,000           115,373,000
            １３９     ２０年国債
                                       370,000,000           430,913,100
            １４０     ２０年国債
                                       400,000,000           471,540,000
            １４１     ２０年国債
                                       200,000,000           236,284,000
            １４２     ２０年国債
                                       240,000,000           286,272,000
            １４３     ２０年国債
                                       210,000,000           246,178,800
            １４４     ２０年国債
                                       240,000,000           278,563,200
            １４５     ２０年国債
                                       420,000,000           498,275,400
            １４６     ２０年国債
                                       280,000,000           332,861,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １４７     ２０年国債
                                       300,000,000           353,643,000
            １４８     ２０年国債
                                       380,000,000           443,942,600
            １４９     ２０年国債
                                       402,000,000           470,356,080
            １５０     ２０年国債
                                       180,000,000           208,580,400
            １５１     ２０年国債
                                       330,000,000           374,154,000
            １５２     ２０年国債
                                       380,000,000           431,170,800
            １５３     ２０年国債
                                       430,000,000           494,461,300
            １５４     ２０年国債
                                       550,000,000           625,399,500
            １５５     ２０年国債
                                       350,000,000           388,391,500
            １５６     ２０年国債
                                       200,000,000           204,560,000
            １５７     ２０年国債
                                       300,000,000           297,612,000
            １５８     ２０年国債
                                       400,000,000           414,092,000
            １５９     ２０年国債
                                       280,000,000           293,974,800
            １６０     ２０年国債
                                       360,000,000           383,108,400
            １６１     ２０年国債
                                       320,000,000           335,433,600
            １６２     ２０年国債
                                       350,000,000           366,565,500
            １６３     ２０年国債
                                       290,000,000           303,447,300
            １６４     ２０年国債
                                       390,000,000           401,165,700
            １６５     ２０年国債
                                       300,000,000           308,214,000
            １６６     ２０年国債
                                       350,000,000           370,846,000
            １６７     ２０年国債
                                       300,000,000           307,425,000
            １６８     ２０年国債
                                       320,000,000           321,865,600
            １６９     ２０年国債
                                       300,000,000           295,953,000
            １７０     ２０年国債
                                       190,000,000           187,083,500
            １７１     ２０年国債
                                       300,000,000           294,828,000
            １７２     ２０年国債
                                       100,000,000            99,912,000
            １７３     ２０年国債
                                       410,000,000           408,913,500
            １７４     ２０年国債
                                       320,000,000           318,857,600
            １７５     ２０年国債
                                       430,000,000           435,809,300
            １７６     ２０年国債
                                       200,000,000           202,548,000
            ２７    メキシコ国債
                                       100,000,000            99,254,400
            １１    フイリピン共和国
                                       100,000,000           102,153,400
     国債証券　合計                                            81,001,185,060
            ７１３     東京都公債
                                       100,000,000           100,968,200
     地方債証券
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           101,683,300
            １６    東京都２０年
                                       100,000,000           114,889,400
            ２４－６      北海道公債
                                       100,000,000           101,000,000
            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000           100,291,100
            ３１    神奈川県２０年
                                       100,000,000           110,085,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ４２０     大阪府公債
                                       200,000,000           201,663,200
            ２４－５      京都府公債
                                       100,000,000           101,028,900
            ２６－１７       兵庫県公債
                                       100,000,000           101,653,700
            ３  兵庫県公債１２年
                                       200,000,000           204,213,600
            １９兵庫県公債２０年                           100,000,000           116,276,900
            ２６－１０       静岡県公債
                                       100,000,000           101,763,700
            ２１－５      愛知県公債
                                       100,000,000           117,874,400
            ２４－１６       愛知県公債
                                       100,000,000           101,225,200
            ２９－５      広島県公債
                                       100,000,000           101,492,800
            ４  埼玉県３０年
                                       100,000,000           115,927,200
            ２９－１      福岡県公債
                                       100,000,000           101,144,600
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           107,397,900
            １６    千葉県２０年
                                       100,000,000           116,676,900
            ２８－２      新潟県公債
                                       100,000,000           100,988,500
            １１７     共同発行地方
                                       100,000,000           101,079,200
            １２６     共同発行地方
                                       100,000,000           101,857,900
            １３１     共同発行地方
                                       100,000,000           101,789,200
            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           101,154,400
            ２７－１      滋賀県公債
                                       100,000,000           102,114,600
            ２５－６      大阪市公債
                                       200,000,000           203,419,000
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           117,483,000
            ２０－１      神戸市２０年
                                       100,000,000           116,330,800
            ２４－１０       神戸市公債
                                       100,000,000           101,068,300
            ２４－３      横浜市公債
                                       100,000,000           101,099,100
            ４  川崎市公債３０年
                                       100,000,000           131,082,000
            ２３－４      福岡市２０年
                                       100,000,000           117,900,900
            ２４－４      福井県公債
                                       100,000,000           100,844,000
     地方債証券　合計                                            3,815,467,800
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           107,643,600
     特殊債券
            １９    政保政策投資Ｃ
                                       100,000,000           101,120,400
            ２４７     道路機構
                                       200,000,000           195,657,600
            ８６    政保道路機構
                                       100,000,000           115,918,600
            １６８     政保道路機構
                                       100,000,000           100,921,800
            １７３     政保道路機構
                                       100,000,000           101,038,100
            １７５     政保道路機構
                                       100,000,000           101,058,000
            １８６     政保道路機構
                                       100,000,000           101,120,200
            １９０     政保道路機構
                                       100,000,000           101,137,500
            ２２３     政保道路機構
                                       100,000,000           115,280,700
            ２３６     政保道路機構
                                       100,000,000           101,102,900
                                384/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２６１     政保道路機構
                                       200,000,000           203,313,000
            ２８４     政保道路機構
                                       200,000,000           195,243,000
            ２９８     政保道路機構
                                       100,000,000           103,358,700
            ３９政保地方公共団                           100,000,000           100,911,100
            Ｆ１４３地方公共団体                           100,000,000           108,158,400
            １  地方公共団１５年
                                       100,000,000           108,511,700
            ４８    地方公共団体
                                       100,000,000           101,567,000
            ５１    地方公共団体
                                       100,000,000           101,856,300
            ３１    地方公共団２０
                                       100,000,000           118,007,600
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           101,791,800
            ７１    地方公共団体
                                       100,000,000           101,779,900
            ２５    政保日本政策
                                       100,000,000           101,343,300
            １２７     都市再生
                                       100,000,000           100,293,700
            １９    利付商工債
                                       100,000,000           100,041,300
     特殊債券　合計                                            2,888,176,200
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000           100,203,500
     社債券
            ６３    中日本高速道
                                       100,000,000           102,420,200
            ２１    西日本高速道
                                       100,000,000           101,873,300
            １２    アサヒグループＨＤ
                                       100,000,000           100,954,500
            １１日本たばこ産業                           100,000,000           102,156,200
            ５  野村不動産ＨＤ
                                       100,000,000           102,825,200
            ２３    森ビル
                                       100,000,000           102,320,000
            １４    セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,499,000
            ４  ＪＸホールデイングス
                                       100,000,000           101,658,000
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           101,431,300
            １５    デンソー
                                       100,000,000           100,685,500
            ７  凸版印刷
                                       100,000,000           107,182,500
            １  三菱ＵＦＪＦＧ          劣後
                                       100,000,000           101,751,600
            １６    ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           100,368,300
            ７８    トヨタフアイナンス
                                       100,000,000           100,804,100
            １７５     オリックス
                                       100,000,000           102,390,000
            １３    ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           106,932,500
            １０７東日本旅客鉄                           100,000,000           115,925,200
            ４１    東海旅客鉄道
                                       100,000,000           115,310,500
            ５０９     関西電力
                                       100,000,000           101,740,900
            ３７２     中国電力
                                       100,000,000           101,398,700
            ４８２     九州電力
                                       100,000,000           100,421,700
            ３３２     北海道電力
                                       100,000,000           105,398,000
            １１    東京電力パワー
                                       100,000,000           102,341,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３０    大阪瓦斯
                                       100,000,000           101,108,600
            ４  フアーストリテイリング
                                       100,000,000           102,978,300
     社債券　合計                                            2,683,079,000
     合計                                            90,387,908,060
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       46,445,254              48,894,787
         コール・ローン
                                     22,280,531,520               8,156,375,483
         親投資信託受益証券
                                           －          21,672,582
         未収入金
                                     22,326,976,774               8,226,942,852
         流動資産合計
                                     22,326,976,774               8,226,942,852
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －          21,054,386
         未払解約金
                                        1,375,393              1,315,571
         未払受託者報酬
                                       24,757,879              23,681,173
         未払委託者報酬
                                         515,805              493,266
         その他未払費用
                                       26,649,077              46,544,396
         流動負債合計
                                       26,649,077              46,544,396
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     20,288,495,945               7,628,232,231
                                   ※１               ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,011,831,752               552,166,225
                                      321,279,837              179,840,741
          （分配準備積立金）
                                     22,300,327,697               8,180,398,456
         元本等合計
                                     22,300,327,697               8,180,398,456
       純資産合計
                                     22,326,976,774               8,226,942,852
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                            55              74
       受取利息
                                        386,053,552             △  234,243,536
       有価証券売買等損益
                                        386,053,607             △  234,243,462
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,962              9,909
       支払利息
                                         2,281,657              2,864,963
       受託者報酬
                                        41,071,404              51,571,012
       委託者報酬
                                          859,143             1,074,361
       その他費用
                                        44,221,166              55,520,245
       営業費用合計
                                        341,832,441             △  289,763,707
      営業利益又は営業損失（△）
                                        341,832,441             △  289,763,707
      経常利益又は経常損失（△）
                                        341,832,441             △  289,763,707
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        49,895,512            △  115,745,209
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 511,941,034             2,011,831,752
                                      2,544,245,353               721,236,643
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,544,245,353               721,236,643
       額
                                      1,336,291,564              2,006,883,672
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,336,291,564              2,006,883,672
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      2,011,831,752               552,166,225
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       12,238,138,887        円         20,288,495,945        円

          期中追加設定元本額                       31,728,087,266        円          7,679,681,362        円
          期中一部解約元本額                       23,677,730,208        円         20,339,945,076        円
     2.      計算期間末日における受益                       20,288,495,945        口          7,628,232,231        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  199,240,253       円）、解約        額（  115,845,432       円）、解約
                            に伴う当期純利益金額分配後                 に伴う当期純利益金額分配後
                            の有価証券売買等損益から費                 の有価証券売買等損益から費
                            用を控除し、繰越欠損金を補                 用を控除し、繰越欠損金を補
                            填した額（      92,696,676      円）、     填した額（      0 円）、投資信託
                            投資信託約款に規定される収                 約款に規定される収益調整金
                            益調整金（      1,690,551,915           （ 532,061,344       円）及び分配
                            円）及び分配準備積立金                 準備積立金（       63,995,309      円）
                            （ 29,342,908      円）より分配対         より分配対象額は
                            象額は    2,011,831,752        円（  1 万  711,902,085       円（  1 万口当たり
                            口当たり     991.61    円）であり、        933.25    円）であり、分配を
                            分配を行っておりません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           323,631,353                     △ 147,861,510
     合計                           323,631,353                     △ 147,861,510
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
                                392/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0992    円               1.0724    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,992    円 )             (10,724    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         外国債券インデックス（為替ヘッジあ
                                      7,844,177,230           8,156,375,483
     証券         り）マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            8,156,375,483
     合計                                            8,156,375,483
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       744,081,788              585,273,779
        コール・ローン
                                      1,270,076,588               749,846,397
        国債証券
                                     111,031,651,188              116,454,613,580
        派生商品評価勘定
                                       248,659,459              134,796,464
        未収利息
                                       606,778,700              691,495,343
        前払費用
                                        92,992,972              29,810,030
        差入委託証拠金
                                       223,121,835              237,113,427
        流動資産合計
                                     114,217,362,530              118,882,949,020
      資産合計
                                     114,217,362,530              118,882,949,020
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       454,690,602              374,559,238
        未払金
                                             －         568,829,600
        未払解約金
                                        36,450,567              21,672,582
        その他未払費用
                                           3,204                －
        流動負債合計
                                       491,144,373              965,061,420
      負債合計
                                       491,144,373              965,061,420
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       107,167,679,077              113,403,229,819
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      6,558,539,080              4,514,657,781
        元本等合計
                                     113,726,218,157              117,917,887,600
      純資産合計
                                     113,726,218,157              117,917,887,600
     負債純資産合計                                114,217,362,530              118,882,949,020
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
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     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                        88,872,666,940        円        107,167,679,077         円
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          期中追加設定元本額                        53,233,783,948        円         34,627,106,696        円
          期中一部解約元本額                        34,938,771,811        円         28,391,555,954        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国           82,592,446,809        円         94,364,692,141        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                        3,579,631,514        円          4,709,710,877        円
          イン   外国債券インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ダイワバランスファンド                               －円           3,285,353,528        円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円           3,199,296,043        円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ外国債券インデックス                        20,995,600,754        円          7,844,177,230        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                          107,167,679,077         円        113,403,229,819         円
     2.     期末日における受益権の総数                       107,167,679,077         口        113,403,229,819         口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                396/747







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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債
                        券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用
                        に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
                        払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用し
                        ております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            4,244,459,271                   △ 4,298,639,986
     合計                            4,244,459,271                   △ 4,298,639,986
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 6 月
               18 日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2020  年 6 月 16 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                   2020  年 6月 15 日 現在                  2021  年 6月 15 日 現在
      種　類      契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     売　建       112,349,851,437         －  112,555,882,580       △ 206,031,143      116,938,071,741          －  117,178,715,915       △ 240,644,174

     アメリカ・ド       51,904,631,034        －  51,671,797,020        232,834,014      51,747,944,458         －  52,088,205,785       △ 340,261,327

     ル
     イギリス・ポ       7,542,106,252        －   7,596,332,590       △ 54,226,338      7,719,962,066         －   7,714,590,918        5,371,148
     ンド
     イスラエル        446,436,019       －   447,765,960       △ 1,329,941      498,198,315        －   502,113,444       △ 3,915,129
     ・シュケル
     オーストラ       2,303,090,590        －   2,352,923,460       △ 49,832,870      2,491,004,803         －   2,497,789,516       △ 6,784,713
     リア・ドル
     カナダ・ド       2,199,734,552        －   2,220,353,940       △ 20,619,388      2,399,964,713         －   2,403,422,009       △ 3,457,296
     ル
     シンガポー        454,531,642       －   458,367,780       △ 3,836,138      544,529,471        －   545,715,484       △ 1,186,013
     ル・ドル
     スウェーデ        333,587,420       －   334,906,040       △ 1,318,620      433,970,644        －   434,658,191       △ 687,547
     ン・クローナ
     デンマーク・        500,505,562       －   503,913,750       △ 3,408,188      591,353,762        －   590,124,200        1,229,562
     クローネ
     ノルウェー・        173,462,217       －   173,155,360        306,857      219,958,872        －   221,197,040       △ 1,238,168
     クローネ
                                398/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポーランド・        598,471,230       －   603,246,000       △ 4,774,770      746,507,359        －   736,314,451       10,192,908
     ズロチ
     マレーシア・        497,259,416       －   504,903,600       △ 7,644,184      520,856,000        －   531,630,960      △ 10,774,960
     リンギット
     メキシコ・ペ        775,416,428       －   759,897,840       15,518,588       891,123,406        －   896,401,917       △ 5,278,511
     ソ
     ユーロ       44,620,619,075        －  44,928,319,240       △ 307,700,165      48,132,697,872         －  48,016,552,000        116,145,872
     買　建            －   －       －       －   172,604,900        －   173,486,300        881,400

     ユーロ            －   －       －       －   172,604,900        －   173,486,300        881,400

     合計       112,349,851,437         －  112,555,882,580       △ 206,031,143      117,110,676,641          －  117,352,202,215       △ 239,762,774

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0612    円               1.0398    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,612    円 )             (10,398    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
                                399/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   1.625%    United    States    Treasury
                                      34,000,000.000            34,727,600.000
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                      11,000,000.000            11,339,020.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                      15,520,000.000            15,993,360.000
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      11,310,000.000            11,876,744.100
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                      13,905,000.000            14,754,456.450
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                      15,000,000.000            16,000,050.000
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       9,580,000.000           10,195,515.000
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,734,280.000
                   Note/Bond     20230815
                   6.125%    United    States    Treasury
                                       7,450,000.000            9,800,177.000
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        800,000.000           1,038,312.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            3,474,549.000
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                       1,400,000.000            1,975,526.000
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       1,130,000.000            1,534,054.100
                   Note/Bond     20310215
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        830,000.000           1,023,680.500
                   Note/Bond     20390215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,410,000.000            1,934,111.100
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,390,000.000            1,966,850.000
                   Note/Bond     20400215
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       2,270,000.000            3,279,083.100
                   Note/Bond     20410215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,170,000.000            2,546,603.500
                   Note/Bond     20420215
                                400/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,087,790.000
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       1,100,000.000            1,393,337.000
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,532,000.000            3,268,634.760
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,270,930.000
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,919,104.000
                   Note/Bond     20440515
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,940,000.000            4,642,580.800
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       7,810,000.000            8,295,313.400
                   Note/Bond     20241115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                      10,300,000.000            10,929,227.000
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        370,000.000            428,186.200
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                      14,820,000.000            15,673,187.400
                   Note/Bond     20250815
                   1.75%   United    States    Treasury
                                      25,220,000.000            25,757,690.400
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      13,800,000.000            14,757,858.000
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,400,000.000            1,623,944.000
                   Note/Bond     20451115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                      12,000,000.000            12,497,280.000
                   Note/Bond     20260215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       9,165,000.000            9,540,490.050
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       1,070,000.000            1,136,029.700
                   Note/Bond     20460515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,750,000.000            5,944,925.000
                   Note/Bond     20260815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,133,550.000
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,196,144.500
                   Note/Bond     20261115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,330,000.000            2,649,279.900
                   Note/Bond     20461115
                                401/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,670,000.000            5,010,022.700
                   Note/Bond     20270215
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,073,125.000
                   Note/Bond     20470215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,835,384.500
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,621,587.500
                   Note/Bond     20470515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      13,500,000.000            14,485,500.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                      12,200,000.000            12,877,588.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,310,000.000            3,687,009.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            7,334,670.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      13,300,000.000            14,267,309.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,698,225.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,373,450.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,300,000.000            7,013,916.000
                   Note/Bond     20280515
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,752,765.000
                   Note/Bond     20480815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       6,300,000.000            7,136,955.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       1,850,000.000            2,312,204.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,389,840.000
                   Note/Bond     20290215
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,746,720.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,288,900.000
                   Note/Bond     20490515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,212,160.000
                   Note/Bond     20260630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,100,000.000            2,122,722.000
                   Note/Bond     20490815
                                402/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,568,318.000
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,909,900.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,537,260.000
                   Note/Bond     20300215
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,393,650.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            2,698,342.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      11,800,000.000            9,981,030.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,108,950.000
                   Note/Bond     20300815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,800,000.000            1,475,568.000
                   Note/Bond     20500815
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            6,537,474.000
                   Note/Bond     20301115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,320,516.000
                   Note/Bond     20501115
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,305,000.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,242,569.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,100,000.000            3,809,597.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       4,900,000.000            4,738,790.000
                   Note/Bond     20310215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            1,825,615.000
                   Note/Bond     20410215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,026,350.000
                   Note/Bond     20280331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,719,448.000
                   Note/Bond     20310515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,040,420.000
                   Note/Bond     20510515
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  469,818,303.660
                                                 (51,731,693,416)
                                403/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,350,000.000            1,451,020.500
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        960,000.000           1,394,121.600
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,175,000.000            1,244,137.000
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        250,000.000            251,307.500
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        950,000.000            998,117.500
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        720,000.000            784,353.600
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,265,891.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        350,000.000            367,020.500
                   20270722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            861,760.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        597,000.000            714,238.860
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            820,056.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            889,648.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            934,141.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        600,000.000            609,576.000
                   20291022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        400,000.000            400,508.000
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,200,000.000            1,201,272.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            482,125.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        250,000.000            194,952.500
                   20611022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,219,608.000
                   20350731
                                404/747


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            470,675.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            685,170.000
                   20460131
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        513,000.000            715,942.800
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,760,733.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,275,000.000            1,503,161.250
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        915,000.000           1,312,814.550
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        950,000.000           1,494,882.000
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,568,241.500
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        770,000.000           1,270,199.700
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,000,000.000            2,482,020.000
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        911,000.000           1,474,234.860
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        907,500.000           1,240,679.550
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        843,000.000           1,446,765.030
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,130,000.000            1,702,717.900
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            430,536.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        407,000.000            758,253.210
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,531,470.000
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        700,000.000           1,149,078.000
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,080,000.000            2,123,721.600
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,175,000.000            1,637,104.000
                   20440122
                                405/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,490,000.000            2,611,138.500
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        908,900.000           1,679,056.410
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,625,535.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        490,000.000            714,714.000
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  49,472,698.920
                                                  (7,687,562,685)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       3,500,000.000            3,757,740.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,200,000.000            1,881,480.000
                   Fixed   20420131
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       4,000,000.000            4,288,760.000
                   Fixed   20270331
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,260,640.000
                   - Fixed   20470331
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,668,210.000
                   Fixed   20300331
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,000,000.000             935,760.000
                   Fixed   20370531
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  13,792,590.000
                                                   (467,886,031)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,083,000.000            1,193,195.250
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        889,000.000           1,090,074.020
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,245,139.160
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        320,000.000            370,627.200
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,331,110.000
                   BOND   20250421
                                406/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        359,000.000            473,495.870
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,398,000.000            2,817,841.840
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        725,000.000            906,960.500
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        800,000.000            896,248.000
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        684,000.000            805,731.480
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,449,162.000
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,158,000.000            1,254,287.700
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        575,000.000            649,991.500
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,250,000.000            1,398,950.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,238,676.000
                   BOND   20221121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,310,756.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        510,000.000            557,384.100
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,810,458.000
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,166,604.000
                   BOND   20320521
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            3,664,264.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             865,060.000
                   BOND   20510621
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  29,496,016.620
                                                  (2,504,506,771)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        860,000.000           1,042,139.400
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        907,000.000           1,219,216.610
                   BOND   20290601
                                407/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,050,000.000            1,528,716.000
                   BOND   20330601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        770,000.000           1,054,230.100
                   20410601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,536,765.000
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            972,959.400
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,038,000.000            4,130,752.860
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        730,000.000            773,070.000
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,292,104.000
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,492,000.000            1,584,996.360
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        820,000.000            845,584.000
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        930,000.000            930,725.400
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            636,636.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,459,712.000
                   BOND   20230301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        300,000.000            324,087.000
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,048,410.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,442,504.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,688,814.000
                   BOND   20300601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            890,694.000
                   20250901
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,105,236.000
                   20301201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  26,507,352.130
                                                  (2,403,686,691)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                                408/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        203,000.000            231,460.600
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,034,590.000
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            161,880.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        600,000.000            676,644.000
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        239,000.000            277,957.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            209,780.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        420,000.000            500,220.000
                   20330901
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            427,800.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        330,000.000            390,390.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            213,016.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        260,000.000            277,838.600
                   20360801
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        800,000.000            880,400.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            520,500.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            327,810.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            356,457.500
                   20500301
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   6,486,743.700
                                                   (538,334,860)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,520,000.000            3,688,196.400
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,950,000.000            7,206,802.500
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,150,000.000            4,332,309.500
                   20231113
                                409/747


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                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,020,000.000            2,236,503.600
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,780,000.000            5,061,542.000
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,669,595.000
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,138,450.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,921,000.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  32,254,399.000
                                                   (426,403,155)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,740,000.000           11,842,719.200
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,670,000.000            2,803,713.600
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,330,000.000            4,756,591.600
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,200,000.000            5,460,988.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,700,000.000            4,941,580.000
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,476,768.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             993,020.000
                   20311115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  32,275,380.400
                                                   (579,343,078)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,655,563.000
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,377,948.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.000            154,386.000
                   BOND   20250313
                                410/747


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                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,430,000.000            1,457,584.700
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,093,300.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,189,840.000
                   20280426
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,494,800.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            1,963,600.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  16,387,021.700
                                                   (216,636,427)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,285,752.000
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,640,000.000            2,813,580.000
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       1,815,000.000            1,938,910.050
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,108,840.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,900,000.000            3,063,647.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,508,495.000
                   20291025
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,726,956.000
                   20301025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        600,000.000            789,420.000
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        710,000.000            770,861.200
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,959,660.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,230,000.000            4,626,731.700
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  24,592,852.950
                                                   (724,357,891)
                                411/747


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          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,760,000.000            1,921,708.800
                   20300415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            532,670.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,250,000.000            1,325,150.000
                   20270315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,013,410.000
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,571,370.000
                   20280615
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,217,033.500
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,128,105.000
                   20220930
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,658,784.000
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,420,000.000            1,500,244.200
                   20460315
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,108,120.000
                   20240930
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,082,070.000
                   20370407
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,597,725.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,261,260.000
                   20290815
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,301,027.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            663,264.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        900,000.000            866,574.000
                   20500615
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  20,748,515.500
                                                   (555,350,616)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       9,200,000.000            9,100,088.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      11,450,000.000            12,242,569.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      27,900,000.000            29,834,307.000
                                412/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       6,740,000.000            7,169,338.000
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       6,340,000.000            7,200,591.600
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      11,800,000.000            12,546,350.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       2,750,000.000            3,503,170.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       6,500,000.000            7,318,285.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       5,000,000.000            5,609,500.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      22,700,000.000            24,528,485.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      15,900,000.000            16,173,480.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       9,750,000.000           10,178,415.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                      10,300,000.000            11,042,424.000
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  156,447,002.600
                                                   (863,211,982)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        690,000.000            744,613.500
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        800,000.000            849,664.000
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        180,000.000            189,061.200
                   20260415
                   1.375%    Finland    Government
                                        270,000.000            328,776.300
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            211,404.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        150,000.000            168,456.000
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            529,010.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        300,000.000            316,974.000
                   20290915
                   0.125%    Finland    Government
                                        150,000.000            146,593.500
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        150,000.000            145,497.000
                   20400915
                   0.125%    Finland    Government
                                        200,000.000            174,618.000
                   Bond   20520415
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                        140,000.000            150,816.400
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        490,000.000            522,340.000
                   20261020
                                413/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        120,000.000            146,725.200
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        280,000.000            365,134.000
                   20861102
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,054,120.000
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        150,000.000            246,643.500
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        600,000.000            643,320.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            738,738.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        150,000.000            151,521.000
                   20300220
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        600,000.000            616,668.000
                   20510320
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,170,000.000            1,235,028.600
                   20250622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                        610,000.000            749,317.900
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        595,000.000            639,690.450
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                        764,000.000            900,175.360
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        570,000.000            794,813.700
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            408,104.000
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        730,000.000            782,414.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            519,080.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        310,000.000            430,735.700
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            807,023.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            624,335.200
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            564,200.000
                   20330422
                                414/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            759,815.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        350,000.000            421,648.500
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                        900,000.000            913,851.000
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        200,000.000            192,148.000
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                        800,000.000            817,104.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            495,545.000
                   20311022
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        455,000.000            654,503.850
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000           1,131,888.000
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000           1,103,600.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,696,000.000            5,851,211.520
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,660,000.000            2,609,188.000
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,270,000.000            5,390,529.600
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        990,000.000           1,612,452.600
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        720,000.000           1,268,208.000
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,810,000.000            3,426,438.600
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        356,000.000            589,315.280
                   20420704
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,542,000.000            1,581,644.820
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,648,000.000            2,524,192.160
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,150,000.000            1,192,596.000
                   20230215
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,460,000.000            1,546,709.400
                   20230815
                                415/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            4,053,080.000
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,625,000.000            2,537,632.500
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        990,000.000           1,054,795.500
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,109,940.000
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,190,000.000            1,243,062.100
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,604,268.000
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        883,000.000            931,035.200
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,115,251.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        550,000.000            576,174.500
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,302,523.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,260,000.000            1,584,903.600
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        750,000.000            801,225.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,999,199.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,473,500.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,190,150.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            721,119.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            308,391.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            369,980.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,816,380.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,671,301.500
                   20230414
                                416/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,016,980.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            509,950.000
                   20240405
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,415,000.000            4,402,583.850
                   20251025
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            3,271,720.000
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,210,000.000            3,549,569.400
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,232,000.000            2,323,071.520
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,065,000.000            1,691,997.450
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,339,836.000
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,943,000.000            3,370,910.700
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,968,330.000
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,540,000.000            4,232,317.800
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,410,000.000            4,087,055.500
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        195,000.000            202,801.950
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        840,000.000           1,307,031.600
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,730,000.000            4,951,837.000
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,255,450.000
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,986,000.000            2,441,469.240
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,360,000.000            3,632,664.000
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,540,216.000
                   20250525
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,650,000.000            3,031,494.000
                   20310525
                                417/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,933,728.000
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,350,000.000            1,513,444.500
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,377,508.000
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,570,000.000            1,625,986.200
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            2,183,958.000
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,513,708.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            2,308,320.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,820,862.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,139,860.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            2,017,314.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,750,000.000            2,945,470.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,237,554.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,388,220.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,256,798.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,421,930.000
                   20291125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            664,692.000
                   20520525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            783,688.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,195,578.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            76,689.000
                   20720525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            381,748.000
                   20440625
                                418/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        580,000.000            809,598.800
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,928,172.000
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,170,000.000            1,253,561.400
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,080,000.000            1,853,236.800
                   BOND   20420115
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        500,000.000            515,960.000
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.000            376,373.600
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        750,000.000            788,910.000
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        840,000.000           1,351,257.600
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        980,000.000           1,061,869.200
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        690,000.000            714,909.000
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,170,000.000            1,232,946.000
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,470,000.000            1,578,941.700
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            407,392.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        600,000.000            648,114.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        700,000.000            729,897.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        250,000.000            263,415.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        750,000.000            762,877.500
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            356,176.000
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            404,184.000
                   20310715
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,798,225.000
                   20261101
                                419/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,635,000.000            2,276,933.700
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,386,843.000
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,105,000.000            1,466,721.750
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        920,000.000            978,686.800
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,626,045.000
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            981,702.000
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            818,808.000
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,456,200.000
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,228,332.000
                   20230315
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,150,000.000            2,466,136.000
                   20360901
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,456,064.000
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,573,819.000
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,519,960.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,900,311.000
                   20270601
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            894,575.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,719,880.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            710,703.000
                   20220801
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,775,600.000
                   20280201
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,643,698.000
                   20281201
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,445,925.000
                   20251115
                                420/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            642,300.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000           1,179,432.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            479,196.000
                   20290801
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            992,610.000
                   20260715
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            531,905.000
                   20300401
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.000            2,668,822.000
                   20300801
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            632,442.000
                   20410301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,082,235.000
                   20310801
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.000            250,302.500
                   20720301
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,540,000.000            2,135,995.400
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,988,000.000            2,989,494.760
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,000,000.000            1,534,790.000
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,650,000.000            2,446,933.500
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,270,000.000            1,764,690.400
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,640,000.000            2,600,154.400
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,870,000.000            4,293,958.500
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,400,000.000            2,858,880.000
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,014,000.000            3,222,762.520
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,250,000.000            3,939,520.000
                   Del  Tesoro    20260301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        500,000.000            535,955.000
                   Del  Tesoro    20220901
                                421/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,170,000.000            3,428,925.600
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,080,000.000            1,413,298.800
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        725,000.000           1,170,875.000
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,030,000.000            2,293,514.300
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,110,000.000            2,379,172.700
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,370,000.000            1,708,622.900
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,402,420.000
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        750,000.000           1,229,407.500
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        815,000.000           1,367,341.800
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            870,569.000
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        730,000.000            776,705.400
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            427,209.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,059,640.000
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        390,000.000            647,068.500
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        800,000.000            879,088.000
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            405,411.000
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        688,000.000            841,272.640
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        420,000.000            453,436.200
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        300,000.000            332,988.000
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        680,000.000            826,669.200
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        710,000.000            908,558.600
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        820,000.000            877,629.600
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        570,000.000            677,587.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        500,000.000            538,345.000
                                422/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        150,000.000            168,711.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                       1,100,000.000            1,238,710.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        300,000.000            328,119.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        250,000.000            289,607.500
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        380,000.000            536,149.600
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000           1,121,155.000
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            881,790.000
                   20260315
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        860,000.000            910,327.200
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        370,000.000            768,001.600
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        630,000.000           1,001,851.200
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,352,512.000
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        630,000.000            811,433.700
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        880,000.000            947,848.000
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            237,854.000
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        120,000.000            146,404.800
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        980,000.000           1,008,390.600
                   Bond   20220915
                   2.625%    Finland    Government
                                        210,000.000            304,875.900
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        350,000.000            376,827.500
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,420,000.000            2,061,996.200
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,264,997.000
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,624,179.000
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,565,000.000            2,849,355.900
                   20251031
                                423/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,110,090.000
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        589,000.000            799,108.080
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,530,000.000            2,375,248.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,649,000.000            1,786,345.210
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,208,306.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,320,000.000            1,593,411.600
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,670,000.000            1,833,125.600
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,150,000.000            2,358,141.500
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        550,000.000            724,559.000
                   20481031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            552,185.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,376,244.000
                   20350730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,241,628.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,022,020.000
                   20300430
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,303,860.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            509,865.000
                   20401031
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            291,675.000
                   20310430
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,480,000.000            2,330,023.200
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000           1,348,002.000
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000           1,514,655.000
                   20400730
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,243,000.000            2,064,038.790
                   20410730
                                424/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,318,360.000
                   20260730
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,810,000.000            4,181,360.700
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,188,000.000            2,447,562.440
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,789,424.000
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,090,000.000            1,978,469.900
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            3,035,583.000
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,084,000.000            2,312,239.680
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  357,854,177.420
                                                 (47,755,639,977)
     国債証券　合計                                             116,454,613,580
                                                 [116,454,613,580]
     合計                                             116,454,613,580
                                                 [116,454,613,580]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           76 銘柄        100%       44.3%
           イギリス・ポンド               国債証券           43 銘柄        100%        6.6%
           イスラエル・シュケル               国債証券            6 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           21 銘柄        100%        2.2%
           カナダ・ドル               国債証券           20 銘柄        100%        2.1%
           シンガポール・ドル               国債証券           15 銘柄        100%        0.5%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.4%
           デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           11 銘柄        100%        0.6%
           マレーシア・リンギット               国債証券           16 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           13 銘柄        100%        0.7%
           ユーロ               国債証券           246  銘柄        100%       41.0%
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                426/747


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


                                427/747













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        6,946,818              39,236,187
         コール・ローン
                                       55,620,673             5,554,305,058
         親投資信託受益証券
                                           －           8,511,409
         未収入金
                                       62,567,491             5,602,052,654
         流動資産合計
                                       62,567,491             5,602,052,654
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －           9,851,410
         未払収益分配金
                                           －           8,328,959
         未払解約金
                                         356,069              681,894
         未払受託者報酬
                                        6,410,037              12,274,871
         未払委託者報酬
                                         133,475              255,630
         その他未払費用
                                        6,899,581              31,392,764
         流動負債合計
                                        6,899,581              31,392,764
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       51,714,565             4,925,705,481
                                     ※１             ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,953,345             644,954,409
                                         695,882            157,900,065
          （分配準備積立金）
                                       55,667,910             5,570,659,890
         元本等合計
                                       55,667,910             5,570,659,890
       純資産合計
                                       62,567,491             5,602,052,654
      負債純資産合計
                                428/747









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                            12              22
       受取利息
                                        72,485,217              260,824,657
       有価証券売買等損益
                                        72,485,229              260,824,679
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,954              5,091
       支払利息
                                          565,771             1,607,985
       受託者報酬
                                        10,185,476              28,945,570
       委託者報酬
                                          212,624              602,894
       その他費用
                                        10,965,825              31,161,540
       営業費用合計
                                        61,519,404              229,663,139
      営業利益
                                        61,519,404              229,663,139
      経常利益
                                        61,519,404              229,663,139
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  60,823,525              62,083,496
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    198,253             3,953,345
                                        419,235,727             1,528,553,142
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        419,235,727             1,528,553,142
       額
                                        416,176,514             1,045,280,311
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        416,176,514             1,045,280,311
       額
                                            －           9,851,410
                                          ※１           ※１
      分配金
                                         3,953,345             644,954,409
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                429/747










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          10,803,922      円           51,714,565      円

          期中追加設定元本額                        9,243,518,976        円         15,970,263,749        円
          期中一部解約元本額                        9,202,608,333        円         11,096,272,833        円
     2.      計算期間末日における受益                          51,714,565      口          4,925,705,481        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
                                430/747







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  76,510    円）、解約に伴う           額（  90,583,513      円）、解約に
                            当期純利益金額分配後の有価                 伴う当期純利益金額分配後の
                            証券売買等損益から費用を控                 有価証券売買等損益から費用
                            除し、繰越欠損金を補填した                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            額（  619,369    円）、投資信託          した額（     76,996,130      円）、投
                            約款に規定される収益調整金                 資信託約款に規定される収益
                            （ 14,101,555      円）及び分配準         調整金（     1,433,152,474        円）及
                            備積立金（      3 円）より分配対          び分配準備積立金（           171,832
                            象額は    14,797,437      円（  1 万口    円）より分配対象額は
                            当たり    2,861.37     円）であり、        1,600,903,949        円（  1 万口当た
                            分配を行っておりません。                 り 3,250.10     円）であり、うち
                                            9,851,410     円（  1 万口当たり      20
                                            円）を分配金額としておりま
                                            す。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                             732,260                    181,975,362
     合計                             732,260                    181,975,362
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0764    円               1.1309    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,764    円 )             (11,309    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                        1,775,786,514           5,554,305,058
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            5,554,305,058
     合計                                            5,554,305,058
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       667,928,965              495,178,014
        コール・ローン
                                      1,364,247,470               727,158,621
        国債証券
                                     191,001,914,387              223,326,922,595
        派生商品評価勘定
                                         8,190,994               705,830
        未収入金
                                         4,734,146               160,203
        未収利息
                                      1,112,578,983              1,188,153,611
        前払費用
                                        59,451,596              28,576,492
        流動資産合計
                                     194,219,046,541              225,766,855,366
      資産合計
                                     194,219,046,541              225,766,855,366
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,577,610              1,289,310
        未払金
                                             －           867,453
        未払解約金
                                        41,862,143              97,105,815
        その他未払費用
                                           4,053                －
        流動負債合計
                                        43,443,806              99,262,578
      負債合計
                                        43,443,806              99,262,578
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       65,627,347,601              72,148,022,911
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     128,548,255,134              153,519,569,877
        元本等合計
                                     194,175,602,735              225,667,592,788
      純資産合計
                                     194,175,602,735              225,667,592,788
     負債純資産合計                                194,219,046,541              225,766,855,366
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
                                434/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                        62,737,394,108        円         65,627,347,601        円
          期中追加設定元本額                        10,608,003,880        円         14,118,327,282        円
          期中一部解約元本額                        7,718,050,387        円          7,597,651,972        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ外国債券インデックス                         621,076,448       円           520,301,299       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          17,810,994      円           10,818,215      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         110,163,708       円           93,079,264      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          32,499,022      円           26,042,029      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         357,989,526       円           319,990,353       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          61,380,663      円           149,602,778       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             461,248,869       円           498,273,800       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,671,366,657        円          2,120,293,437        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         636,150,174       円           806,617,119       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                     1,079,976     円             956,364    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            813,493    円            3,755,226     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   639,249,370       円          1,267,378,990        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   817,834,455       円          1,236,583,986        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   32,559,558      円           154,784,016       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        46,802,673,697        円         49,189,194,680        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         779,403,095       円           888,919,026       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         408,565,954       円           529,456,334       円
          ０
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・ライフ・バランス７                         245,441,653       円           334,179,542       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         395,428,004       円           533,645,825       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         314,331,404       円           401,196,099       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          99,746,809      円           144,040,694       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           9,276,813     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          20,253,456      円           24,114,337      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,169,007     円            7,629,219     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         124,719,051       円           319,659,293       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           3,010,075     円            3,234,798     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            818,648    円            1,161,957     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            812,361    円            1,283,180     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         188,609,451       円           171,725,827       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         136,649,195       円           136,407,366       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,342,555,265        円          4,143,757,488        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         264,162,108       円           245,616,231       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         145,125,587       円           144,867,150       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               30,410,471      円           36,827,523      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                          18,798,389      円          1,775,786,514        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,724,174,641        円          5,792,216,256        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          32,344,719      円           33,312,755      円
                                437/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル５０                          59,827,227      円           63,756,331      円
          ダイワライフスタイル７５                          14,817,608      円           17,557,610      円
       計                           65,627,347,601        円         72,148,022,911        円
     2.     期末日における受益権の総数                        65,627,347,601        口         72,148,022,911        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  デリバティブ取引
                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            5,887,464,880                   △ 9,068,971,566
     合計                            5,887,464,880                   △ 9,068,971,566
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        1,598,279,906         －  1,604,893,290        6,613,384      776,940,680        －   776,357,200       △ 583,480

     アメリカ・ドル        255,154,838        －   255,281,000        126,162     287,813,070        －   288,428,722        615,652

     イギリス・ポン         45,297,247        －    45,464,340       167,093      10,565,595        －    10,564,976        △ 619
     ド
     オーストラリ         26,012,160        －    26,439,200       427,040      20,163,888        －    20,120,991       △ 42,897
     ア・ドル
     カナダ・ドル         38,659,303        －    38,923,670       264,367          －    －       －      －
     シンガポー         20,422,136        －    20,590,440       168,304          －    －       －      －
     ル・ドル
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     スウェーデ         24,137,565        －    24,532,760       395,195      22,289,608        －    22,200,024       △ 89,584
     ン・クローナ
     デンマーク            －    －       －      －    6,502,158       －    6,479,950      △ 22,208
     ・クローネ
     ノルウェー         10,795,217        －    10,871,980        76,763         －    －       －      －
     ・クローネ
     メキシコ・ペ         59,912,376        －    59,017,740      △ 894,636          －    －       －      －
     ソ
     ユーロ       1,117,889,064         －  1,123,772,160        5,883,096      429,606,361        －   428,562,537      △ 1,043,824
     合計        1,598,279,906         －  1,604,893,290        6,613,384      776,940,680        －   776,357,200       △ 583,480

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.9588    円               3.1278    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (29,588    円 )             (31,278    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,543,000.000            2,588,875.720
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,810,695.200
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,484,067.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,827,892.500
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,796,902.480
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,327,732.890
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,577,617.430
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,227,596.000
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            740,066.400
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,063,004.400
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            932,661.140
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            908,523.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            949,710.060
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000           1,007,518.260
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,245,949.870
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,596,325.920
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,221,196.130
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            744,934.760
                   Note/Bond     20380215
                                441/747


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                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            715,913.790
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,293,784.150
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,512,733.450
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,474,142.000
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,659,769.100
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,429,150.000
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,310,320.740
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,412,244.950
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            1,994,960.760
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,811,440.620
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,887,535.650
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            1,939,029.400
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,699,661.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,904,671.650
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,557,316.530
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,471,702.590
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,804,458.900
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,085,234.880
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,598,164.760
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,071,077.380
                   Note/Bond     20430815
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,686,425.330
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,202,965.510
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,074,643.440
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,556,984.200
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,272,979.280
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,288,930.940
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            3,171,932.060
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,059,496.730
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,719,061.070
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,141,588.920
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,280,832.100
                   Note/Bond     20450515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       1,326,000.000            1,349,205.000
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,821,000.000            2,881,143.720
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,079,000.000            3,145,721.930
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,073,624.510
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,373,000.000            3,824,138.750
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,445,000.000            2,497,616.400
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,472,000.000            2,524,703.040
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,245,354.400
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            764,413.640
                   Note/Bond     20451115
                                443/747


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                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,620,236.140
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,459,892.500
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,146,003.200
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            5,067,647.040
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,628,507.960
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            3,342,042.720
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,031,073.840
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,711,147.590
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            8,045,657.130
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,127,152.700
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            2,997,207.330
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,570,975.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,074,040.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,583,060.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,480,000.000            3,524,300.400
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,843,523.000
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,462,904.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,571,908.550
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,613,601.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,583,575.000
                   Note/Bond     20231031
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                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,705,545.000
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                                       2,500,000.000            2,627,325.000
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,905,028.400
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,610,200.000
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                   3%  United    States    Treasury
                                       3,545,000.000            4,125,493.750
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,416,702.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,783,324.000
                   Note/Bond     20240331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,914,496.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,330,300.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,146,010.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,048,270.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,562,509.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,052,260.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,521,488.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,330,700.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,958,609.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,166,620.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,450,000.000            3,842,955.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,259,232.000
                   Note/Bond     20220831
                                445/747


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                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,095,620.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,557,300.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,641,875.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,564,925.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,900,455.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,899,070.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,716,265.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,386,368.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,978,276.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,627,680.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            7,015,480.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,440,349.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,789,098.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,923,695.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            4,434,562.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,022,322.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,129,941.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,015,220.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,236,580.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,621,575.000
                   Note/Bond     20230430
                                446/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,071,000.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,873,653.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,626,650.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,625,075.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,261,540.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,060,672.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,465,207.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            4,931,112.200
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,732,600.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,803,328.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,921,156.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,750,675.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,183,630.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,754,575.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,252,000.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            4,191,545.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            5,649,276.800
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,292,590.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,129,920.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,803,240.000
                   Note/Bond     20251231
                                447/747


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                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,650,975.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,243,236.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,235,440.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,718,250.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            5,502,995.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,705,175.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,487,275.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,677,225.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            5,321,692.500
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,210,323.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,695,090.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,016,104.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,558,555.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,196,170.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,650,220.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,948,512.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,072,400.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,739,965.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,633,000.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,807,019.000
                   Note/Bond     20290815
                                448/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,557,680.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            4,649,772.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,877,756.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,112,480.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,052,500.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,599,200.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,108,960.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,948,923.000
                   Note/Bond     20221015
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,036,480.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,118,470.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,032,344.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,676,625.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,078,820.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,110,010.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,067,830.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,616,100.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,613,475.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,087,160.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,754,043.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,296,575.000
                   Note/Bond     20230215
                                449/747


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                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,041,400.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,304,000.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,170,284.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            303,222.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,318,612.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,226,712.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,498,935.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,206,112.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,570,864.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,269,834.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,498,215.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,682,693.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,336,040.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            4,444,328.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,229,250.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            500,270.000
                   Note/Bond     20220531
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,399,235.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,962,950.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,509,625.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,502,860.000
                   Note/Bond     20220630
                                450/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,399,800.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,394,720.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             998,940.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,350,428.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,501,890.000
                   Note/Bond     20220731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        800,000.000            798,968.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,289,000.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,804,650.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            5,492,392.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,058,240.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,383,625.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,001,380.000
                   Note/Bond     20220831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,996,780.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,391,320.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,000,930.000
                   Note/Bond     20220930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,830,600.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,445,295.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,191,768.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,002,460.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            9,285,108.000
                   Note/Bond     20301115
                                451/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,500,945.000
                   Note/Bond     20221031
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,928,560.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,853,560.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            5,941,976.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,490,550.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,000,450.000
                   Note/Bond     20221130
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,031,660.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,850,000.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,992,140.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,842,350.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             985,420.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,700,051.000
                   Note/Bond     20221231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,987,160.000
                   Note/Bond     20240115
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,825,210.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,482,103.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            10,347,970.000
                   Note/Bond     20310215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,982,800.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,999,840.000
                   Note/Bond     20230131
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,921,050.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,992,350.000
                   Note/Bond     20280229
                                452/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,515,995.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,967,300.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,999,600.000
                   Note/Bond     20230228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,998,200.000
                   Note/Bond     20240315
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,998,920.000
                   Note/Bond     20230331
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,026,350.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,999,840.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,006,420.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,528,600.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,090,208.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,496,805.000
                   Note/Bond     20260430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,398,266.000
                   Note/Bond     20230430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            6,026,700.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        600,000.000            624,252.000
                   Note/Bond     20510515
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  899,132,161.180
                                                 (99,003,442,268)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,621,000.000            1,742,299.430
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,442,617.220
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,551,200.600
                   20260722
                                453/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,320,000.000            2,332,133.600
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,038,261.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,350,000.000            2,560,043.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            2,082,966.100
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,478,568.300
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,000,000.000            3,043,920.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,615,800.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        770,000.000            921,212.600
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,845,126.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,110,000.000            1,234,386.600
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            934,141.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            812,768.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,644,096.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000            1,191,511.300
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,302,438.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,217,775.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            584,857.500
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,487,775.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,557,520.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000             926,453.000
                   20501022
                                454/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,219,608.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,299,558.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        600,000.000            564,810.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            456,780.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            99,840.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            297,600.000
                   20510731
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,324,424.400
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,840,000.000            2,492,114.400
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,735,414.400
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,384,587.740
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            2,135,320.920
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,520,240.920
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            2,253,367.260
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,528,924.320
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            3,909,716.160
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,830,000.000            2,501,866.200
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,304,870.030
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,178,876.180
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            2,238,787.200
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            2,187,197.220
                   20600122
                                455/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,415,128.190
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,547,670.080
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,242,000.000            2,289,126.840
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,017,844.480
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,658,964.300
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,586,000.000            2,929,897.100
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,183,389.480
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,924,000.000            2,806,346.400
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  95,030,139.970
                                                 (14,766,733,450)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,595,100.000
                   - Fixed   20261030
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,932,552.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            2,979,010.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,194,620.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,422,452.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,929,942.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,016,880.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            3,025,536.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,961,586.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,547,685.000
                   Fixed   20231130
                                456/747

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,007,600.000
                   - Fixed   20220731
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            1,864,470.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,100,000.000            1,102,948.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,590,792.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,997,680.000
                   - Fixed   20230731
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  29,168,853.000
                                                   (989,495,000)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,162,000.000            1,234,520.420
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,268,000.000            2,498,769.000
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,438,872.020
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,973,000.000            2,125,138.030
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,304,000.000            2,668,515.840
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,498,000.000            2,773,704.260
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,659,213.940
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,748,000.000            3,229,119.840
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,392,340.740
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,464,245.170
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            932,952.240
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,672,000.000            2,978,585.280
                   BOND   20271121
                                457/747


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                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,275,950.700
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,415,285.840
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            2,014,488.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,850,000.000            1,909,625.500
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            2,130,622.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,370,000.000            3,708,213.200
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,519,144.900
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,856,500.400
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,263,821.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,400,648.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,374,980.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,211,084.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,878,302.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,382,775.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,187,856.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,120,988.000
                   BOND   20321121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  57,046,261.320
                                                  (4,843,798,048)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            490,774.950
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,321,378.090
                   BOND   20290601
                                458/747


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                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,626,262.640
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,482,893.720
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,250,015.690
                   20410601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,751,000.000            1,793,917.010
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,263,532.410
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,281,781.410
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,487,895.000
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,570,493.680
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,228,053.480
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            999,232.800
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,240,967.200
                   20270601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,766,660.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            689,689.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,406,984.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,346,475.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,360,000.000            3,389,836.800
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,317,953.800
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,258,092.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,442,504.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,427,299.000
                   BOND   20300601
                                459/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            715,883.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,860,117.400
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,300,989.000
                   BOND   20220801
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            699,958.000
                   BOND   20221101
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,565,751.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,042,229.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,191,612.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,499,445.000
                   BOND   20230201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,098,460.000
                   BOND   20230501
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            300,891.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            602,250.000
                   20310601
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            99,712.000
                   BOND   20230801
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  51,059,989.080
                                                  (4,630,119,810)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            880,234.400
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        788,000.000            815,256.920
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        623,000.000            672,341.600
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            912,341.660
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            465,200.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            703,811.900
                   20230701
                                460/747

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            676,488.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            700,312.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            560,418.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            813,904.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            479,286.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            801,457.500
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            460,431.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            605,275.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            510,090.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            382,445.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        710,000.000            723,099.500
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            148,860.000
                   20251101
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,311,252.980
                                                   (938,720,884)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            6,812,918.350
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,465,000.000            8,777,781.750
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,377,538.250
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,409,032.100
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,602,902.000
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            5,286,845.000
                   20280512
                                461/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,756,205.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,741,510.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,921,000.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  59,685,732.450
                                                   (789,045,383)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            24,005,226.960
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,088,687.680
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,605,400.760
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,296,501.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,082,926.000
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,348,160.000
                   20221115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,030,556.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            496,510.000
                   20311115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  60,953,968.400
                                                  (1,094,123,733)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,436,173.200
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,340,536.200
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,552,749.800
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,423,718.600
                   BOND   20260219
                                462/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,557,295.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,666,110.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,969,427.000
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            4,790,016.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,436,300.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  42,172,325.800
                                                   (557,518,148)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,309,000.000            2,474,001.140
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,664,787.750
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,386,415.900
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            3,989,678.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            3,031,954.100
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            5,278,746.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,579,792.000
                   20241025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,599,520.000
                   20220725
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,996,240.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,878,260.000
                   20301025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000             995,050.000
                   20230425
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                        300,000.000            283,920.000
                   20261025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000           1,088,083.900
                   20290425
                                463/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,850,015.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            3,973,755.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            5,021,589.890
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  47,091,808.680
                                                  (1,387,042,133)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,455,865.160
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,286,234.640
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,643,658.960
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,384,942.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        875,000.000            891,441.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            774,947.720
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,027,676.650
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,446,136.070
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,975,735.880
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            866,304.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,116,741.640
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,838,249.730
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,161,000.000            1,190,663.550
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,271,471.800
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,349,835.480
                   20230817
                                464/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            982,554.300
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            693,400.500
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            790,545.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,259,115.200
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,250,000.000            1,352,587.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,265,208.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,755,964.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,301,544.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            653,160.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            692,347.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            2,007,505.500
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,288,608.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            414,160.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,301,027.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,658,160.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,251,718.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             949,130.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  40,136,639.030
                                                  (1,074,289,253)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      28,290,000.000            27,982,770.600
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      19,300,000.000            20,635,946.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            25,450,054.000
                                465/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                      17,200,000.000            17,718,580.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            31,946,102.100
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            27,165,765.060
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            29,736,976.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           11,304,411.120
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            33,263,294.160
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            18,953,378.600
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      20,015,000.000            21,627,208.250
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      28,599,000.000            29,090,902.800
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            20,517,596.760
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            8,516,603.520
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  323,909,588.970
                                                  (1,787,203,548)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            392,810.600
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            296,320.320
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            851,825.740
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            710,703.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            438,368.400
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            845,616.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        670,000.000            752,436.800
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            529,010.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            528,290.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            204,156.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            302,959.900
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            387,992.000
                   20400915
                                466/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            503,905.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            349,236.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        300,000.000            303,591.000
                   Bond   20310915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,479,077.980
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,200,316.000
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            958,604.640
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            312,972.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            912,159.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,349,273.600
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            887,916.600
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            403,300.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            964,980.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,034,233.200
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            815,080.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            989,937.200
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,012,090.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            719,446.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            366,092.000
                   20401020
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        300,000.000            273,846.000
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            701,519.000
                   20310220
                                467/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            490,536.000
                   20250420
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,793,430.420
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,950,424.300
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,299,636.620
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,863,000.000            2,002,929.930
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,465,730.560
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000            892,422.400
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            959,044.400
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,178,980.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,090,068.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            805,892.600
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            461,156.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,603,895.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            733,460.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,628,175.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            722,826.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,238,775.800
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            634,088.400
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,225,656.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            495,545.000
                   20311022
                                468/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            414,165.000
                   20710622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,149,943.360
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,678,694.490
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,058,927.320
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,310,525.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,088,667.120
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,419,566.400
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,799,746.400
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            5,816,230.540
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,333,855.000
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            3,292,031.340
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,774,000.000            4,592,024.120
                   20420704
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,222,000.000            2,279,127.620
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,300,929.360
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,644,000.000            1,688,355.120
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,462,226.400
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,894,277.010
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,693,964.610
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,664,962.600
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            4,183,579.980
                   20460815
                                469/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,698,327.300
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,264,188.740
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,291,830.460
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,355,761.840
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,496,819.200
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,497,028.600
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,399,878.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,450,259.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,370,000.000            2,981,128.200
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,029,770.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,261,851.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,315,500.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,094,110.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            1,876,775.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,802,797.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,903,059.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,065,300.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,541,955.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,239,696.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            922,464.000
                   20310215
                                470/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,222.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,031,340.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,017,445.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,669.000
                   20220610
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,854.000
                   20220916
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,023.000
                   20221215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,011,780.000
                   20230310
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,013,750.000
                   20230616
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,119,110.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,803,974.300
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,932,262.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,958,208.000
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,739,814.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,462,736.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,366,171.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            103,004.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,266,726.000
                   20260410
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,325,566.450
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,899,799.750
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,818,649.070
                   20290425
                                471/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,927,000.000            4,788,162.220
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,270,726.260
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,326,216.040
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            3,771,645.020
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,097,000.000            4,574,423.410
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,864,000.000            6,703,653.600
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,379,622.610
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            4,359,048.220
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,499,000.000            5,392,276.450
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,694,000.000            3,841,796.940
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,026,902.120
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,047,000.000            4,236,804.300
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,519,072.900
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            6,253,652.580
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,296,553.850
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,636,010.080
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,444,909.420
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,920,000.000            5,628,283.200
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            3,967,867.120
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,869,000.000            4,337,419.830
                   20360525
                                472/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,287,000.000            1,611,684.360
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            3,935,508.000
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,118,206.700
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,676,148.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            3,654,840.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,427,816.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,707,692.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,426,883.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,301,846.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,458,038.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,950,000.000            3,412,707.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,149,791.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,130,000.000            3,194,258.900
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,227,090.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,426,544.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,630,281.200
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,064,830.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,469,415.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,492,965.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        680,000.000            521,485.200
                   20720525
                                473/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,632.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            477,185.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,777,086.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            917,271.000
                   20270225
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            620,149.680
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,589,884.540
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,555,000.000            2,498,589.550
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            847,493.220
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,479,000.000            2,537,904.840
                   BOND   20420115
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,438,000.000            1,483,900.960
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,515,877.120
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,456,853.800
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,579,000.000            2,540,042.560
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,640,479.560
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,855,655.100
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,638,000.000            1,726,124.400
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,363,042.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,425,872.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,458,256.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,251,252.000
                   BOND   20290715
                                474/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            948,294.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,424,038.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            821,360.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        850,000.000            756,874.000
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,010,460.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            870,660.000
                   20380115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,107,530.640
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,535,407.500
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,331,147.040
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,981,849.420
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            2,002,971.150
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,645,645.730
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,238,521.950
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,062,664.980
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,504,000.000            1,539,359.040
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,953,735.000
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,391,085.990
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,786,000.000            1,922,843.320
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,665,720.960
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,133,682.000
                   20261201
                                475/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,586,208.000
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,171,889.840
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,753,800.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,687,923.300
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,380,210.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,546,099.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,995,920.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,725,993.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,689,552.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,623,388.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,331,504.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,944,156.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,379,365.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,819,808.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,341,680.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,723,987.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,631,442.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,842,862.500
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,574,552.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,276,181.000
                   20290801
                                476/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,332,770.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,316,090.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,594,887.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,021,239.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            745,712.800
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,323,452.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,440,099.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,796,605.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,556,460.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,039,800.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,478,848.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,052,940.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,609,760.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,318,278.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,771,808.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,738,896.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,370,291.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,337,835.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,108,327.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            885,042.000
                   20510901
                                477/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            670,985.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,888,714.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,967,700.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            688,121.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,098,152.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,510,620.000
                   20240415
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,602.000
                   20221129
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            460,556.600
                   20720301
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            301,965.000
                   20280715
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,754,000.000            3,819,825.540
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,284,240.730
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,770,295.950
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,407,911.020
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,807,284.800
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,240,680.240
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,497,597.050
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,522,961.600
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,589,203.740
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,509,171.200
                   Del  Tesoro    20260301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,657,000.000            1,776,154.870
                   Del  Tesoro    20220901
                                478/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,120,092.800
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,153,750.100
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,069,138.180
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            2,927,995.000
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,478,803.140
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,481,781.570
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,890,940.060
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,392,528.520
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       2,104,000.000            3,448,897.840
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,691,062.880
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,244,913.670
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,316,000.000            1,400,197.680
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,110,743.400
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,417,798.320
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,398,663.450
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,653,784.300
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,009,473.390
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,260,686.180
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            673,676.640
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            673,745.720
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,168,278.090
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        781,000.000            999,414.460
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,148,410.440
                                479/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            653,812.500
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                        350,000.000            352,884.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            861,352.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            843,555.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            844,575.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000           1,039,043.500
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        600,000.000            695,058.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            351,113.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            823,912.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        500,000.000            506,750.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        500,000.000            492,410.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            392,380.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,164,009.000
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            2,199,065.450
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,102,237.500
                   20260315
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            923,029.440
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            701,579.840
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000            990,719.520
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,013,327.350
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000            993,040.290
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000           1,003,857.200
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            793,243.090
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            474,595.560
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        312,000.000            321,038.640
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            463,893.520
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            590,878.530
                   Bond   20420704
                                480/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            569,547.850
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,850,995.720
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,205,675.650
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,363,698.800
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,435,005.120
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,033,875.970
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,648,317.440
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,406,297.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,849,052.700
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,087,074.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            2,112,477.500
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,250,244.000
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,622,912.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,632,344.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,712,594.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,446,656.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,087,568.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,766,992.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,121,709.500
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,352,003.000
                   20240730
                                481/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,897,132.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,389,947.200
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,485,805.400
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,537,775.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,179,594.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,533,104.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,150,995.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,325,649.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            506,795.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,138,950.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            304,011.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            579,696.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            500,475.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            395,136.000
                   20370730
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            3,430,486.860
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            3,375,996.120
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,631,806.100
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,918,741.500
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            3,276,225.690
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,189,000.000            2,648,055.190
                   20250730
                                482/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,590,577.400
                   20260730
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,148,846.260
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,126,515.630
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,436,369.600
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,199,000.000            2,176,316.890
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,214,851.300
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,326,663.440
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  685,390,715.160
                                                 (91,465,390,937)
     国債証券　合計                                             223,326,922,595
                                                 [223,326,922,595]
     合計                                             223,326,922,595
                                                 [223,326,922,595]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           252  銘柄        100%       44.3%
           イギリス・ポンド               国債証券           51 銘柄        100%        6.6%
           イスラエル・シュケル               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           28 銘柄        100%        2.2%
           カナダ・ドル               国債証券           34 銘柄        100%        2.1%
           シンガポール・ドル               国債証券           18 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            9 銘柄        100%        0.4%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           16 銘柄        100%        0.6%
           マレーシア・リンギット               国債証券           32 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           348  銘柄        100%       41.0%
                                483/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                484/747


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


                                485/747













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        5,057,185              2,375,491
         コール・ローン
                                      586,895,325             1,361,566,126
         親投資信託受益証券
                                          6,000              40,000
         未収入金
                                      591,958,510             1,363,981,617
         流動資産合計
                                      591,958,510             1,363,981,617
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       17,794,708              32,248,401
         未払収益分配金
                                         305,359              118,394
         未払受託者報酬
                                        4,428,282              1,717,408
         未払委託者報酬
                                         76,271              29,516
         その他未払費用
                                       22,604,620              34,113,719
         流動負債合計
                                       22,604,620              34,113,719
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      593,156,947             1,040,271,027
                                     ※１             ※１
         元本
         剰余金
                                     △  23,803,057              289,596,871
                                    ※２               ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,645,335             115,244,660
          （分配準備積立金）
                                      569,353,890             1,329,867,898
         元本等合計
                                      569,353,890             1,329,867,898
       純資産合計
                                      591,958,510             1,363,981,617
      負債純資産合計
                                486/747









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                            15              －
       受取利息
                                     △  1,014,292,301               305,631,801
       有価証券売買等損益
                                     △  1,014,292,286               305,631,801
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,317               124
       支払利息
                                          567,961              194,894
       受託者報酬
                                         8,236,566              2,827,400
       委託者報酬
                                          142,411               48,556
       その他費用
                                         8,948,255              3,070,974
       営業費用合計
                                     △  1,023,240,541               302,560,827
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △  1,023,240,541               302,560,827
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △  1,023,240,541               302,560,827
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  873,537,492               31,077,864
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 147,498,098             △  23,803,057
                                        989,528,608               74,165,366
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －           3,888,322
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        989,528,608               70,277,044
       額
                                        993,332,006                   －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        993,332,006                   －
       額
                                        17,794,708              32,248,401
                                      ※１              ※１
      分配金
                                      △  23,803,057              289,596,871
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        1,101,807,931        円           593,156,947       円

          期中追加設定元本額                        3,863,471,660        円           633,413,235       円
          期中一部解約元本額                        4,372,122,644        円           186,299,155       円
     2.      計算期間末日における受益                         593,156,947       口          1,040,271,027        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    23,803,057      円でありま
                          す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  18,050,837      円）、解約に        額（  32,343,865      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     108,412,070       円）、
                            款に規定される収益調整金                 投資信託約款に規定される収
                            （ 53,417,138      円）及び分配準         益調整金（      174,352,211       円）
                            備積立金（      8,389,206     円）よ     及び分配準備積立金
                            り分配対象額は        79,857,181      円  （ 6,737,126     円）より分配対
                            （ 1 万口当たり      1,346.31     円）    象額は    321,845,272       円（  1 万口
                            であり、うち       17,794,708      円   当たり    3,093.86     円）であり、
                            （ 1 万口当たり      300  円）を分配       うち  32,248,401      円（  1 万口当
                            金額としております。                 たり  310  円）を分配金額とし
                                            ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 148,397,547                      273,956,960
     合計                          △ 148,397,547                      273,956,960
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9599    円               1.2784    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,599    円 )             (12,784    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                          388,974,439          1,361,566,126
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            1,361,566,126
     合計                                            1,361,566,126
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
    す。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      7,793,194,074              9,391,833,293
        投資証券
                             ※ 2       312,729,669,700              477,927,135,200
        派生商品評価勘定
                                             －         193,704,000
        未収入金
                                      2,239,422,708              2,888,260,342
        未収配当金
                                      2,337,843,577              2,704,946,046
        前払金
                                       213,945,200                    －
        差入委託証拠金
                                        23,464,000                   －
        流動資産合計
                                     325,337,539,259              493,105,878,881
      資産合計
                                     325,337,539,259              493,105,878,881
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       605,628,480                    －
        前受金
                                             －         230,720,000
        未払金
                                        83,013,000                   －
        未払解約金
                                       106,784,000               88,913,000
        その他未払費用
                                          20,322                 －
        流動負債合計
                                       795,445,802              319,633,000
      負債合計
                                       795,445,802              319,633,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       126,932,759,051              140,780,222,102
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     197,609,334,406              352,006,023,779
        元本等合計
                                     324,542,093,457              492,786,245,881
      純資産合計
                                     324,542,093,457              492,786,245,881
     負債純資産合計                                325,337,539,259              493,105,878,881
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                        95,580,504,970        円        126,932,759,051         円
          期中追加設定元本額                        47,652,104,674        円         40,009,856,488        円
          期中一部解約元本額                        16,299,850,593        円         26,162,393,437        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        5,794,841,087        円          5,423,655,838        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                       110,923,691,743         円        124,292,216,452         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         311,434,660       円           334,735,806       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,050,856     円            4,678,854     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   138,691,083       円           440,538,252       円
          ンデックス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,004,463,405        円          1,135,916,681        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        5,260,587,366        円          5,406,499,984        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,744,770     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,982,707     円            4,669,644     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,440,608     円            3,416,293     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ              103,161,629       円           103,578,212       円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,595,500,538        円          1,742,654,704        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                         229,542,915       円           388,974,439       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                         418,298,119       円           471,415,178       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,141,327,565        円          1,027,271,765        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          126,932,759,051         円        140,780,222,102         円
     2.     期末日における受益権の総数                       126,932,759,051         口        140,780,222,102         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券       2,874,650,000        円   投資証券       5,835,100,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                494/747




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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                           15,546,572,937                    44,692,150,542
     合計                           15,546,572,937                    44,692,150,542
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 3 月
               17 日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 3 月 16 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）          （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建               －

            9,075,323,200          8,470,272,000       △ 605,051,200      11,722,480,000         －  11,916,800,000        194,320,000
     合計        9,075,323,200        －  8,470,272,000       △ 605,051,200      11,722,480,000         －  11,916,800,000        194,320,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5568    円               3.5004    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (25,568    円 )             (35,004    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              6,727        937,071,100
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              10,073       1,300,424,300
            SOSILA    物流リート投                          10,824       1,632,259,200
            日本アコモデーションファンド投資法人                              14,186       9,008,110,000
            森ヒルズリート                              48,352       7,944,233,600
            産業ファンド                              58,185      11,997,747,000
            アドバンス・レジデンス                              39,099      14,349,333,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          28,055       6,567,675,500
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              20,626      10,436,756,000
            ＧＬＰ投資法人                             128,624       24,348,523,200
            コンフォリア・レジデンシャル                              18,507       6,542,224,500
            日本プロロジスリート                              65,076      23,069,442,000         ※
            星野リゾート・リート                              6,263      4,240,051,000
            ＯＮＥリート投資法人                              6,416      2,043,496,000
            イオンリート投資                              41,751       6,517,331,100
            ヒューリックリート投資法                              34,123       6,213,798,300
            日本リート投資法人                              13,370       6,043,240,000
            インベスコ・オフィス・             J リート                261,579        5,911,685,400
            積水ハウス・リート投資                             121,070       11,102,119,000
            トーセイ・リート投資法人                              9,107      1,260,408,800
            ケネディクス商業リート                              16,373       4,833,309,600
            ヘルスケア      & メディカル投資                        8,780      1,282,758,000
            サムティ・レジデンシャル                              7,924        984,160,800
            野村不動産マスターＦ                             133,111       24,292,757,500         ※
            いちごホテルリート投資                              7,198        732,036,600
            ラサールロジポート投資                              49,791       9,027,108,300
            スターアジア不動産投                              42,293       2,571,414,400
            マリモ地方創生リート                              3,856        527,115,200
            三井不ロジパーク                              14,367       8,490,897,000
            大江戸温泉リート                              6,644        562,082,400
            投資法人みらい                              44,456       2,280,592,800
            森トラスト・ホテルリート投                              8,915      1,254,340,500
            三菱地所物流       REIT                       10,353       4,953,910,500
            CRE  ロジスティクスファンド                            13,170       2,460,156,000
            ザイマックス・リート                              6,307        769,454,000
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            タカラレーベン不動産投                              12,369       1,521,387,000
            伊藤忠アドバンスロジ                              15,966       2,396,496,600
            日本ビルファンド                              46,326      33,864,306,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              41,163      28,608,285,000         ※
            日本都市ファンド投資法人                             205,029       24,029,398,800
            オリックス不動産投資                              82,016      17,305,376,000
            日本プライムリアルティ                              25,628      11,455,716,000
            NTT  都市開発リート投資法人                            37,179       6,093,638,100
            東急リアル・エステート                              27,598       5,577,555,800
            グローバル・ワン不動産投資法人                              28,583       3,607,174,600
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              88,031      13,926,504,200
            森トラスト総合リート                              29,419       4,674,679,100
            インヴィンシブル投資法人                             172,115        7,934,501,500
            フロンティア不動産投資                              13,660       7,103,200,000
            平和不動産リート                              26,598       4,612,093,200
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              26,895       8,781,217,500
            福岡リート投資法人                              21,288       3,885,060,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                              12,734       9,970,722,000
            いちごオフィスリート投資法人                              33,728       3,372,800,000
            大和証券オフィス投資法人                              8,770      6,945,840,000
            阪急阪神リート投資法人                              18,593       2,917,241,700
            スターツプロシード投資法人                              6,410      1,547,374,000
            大和ハウスリート投資法人                              58,731      19,469,326,500
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             132,609        9,203,064,600
            大和証券リビング投資法人                              53,751       6,444,744,900
            ジャパンエクセレント投資法人                              38,195       6,191,409,500
     投資証券　合計                                           477,927,135,200
     合計                                           477,927,135,200
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本プロロジスリート                  3,500   口    野村不動産マスターＦ                     5,000   口

         日本ビルファンド                  2,850   口    ジャパンリアルエステイト                     2,300   口
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        4,858,236              6,279,767
         コール・ローン
                                      134,755,750             3,610,928,646
         親投資信託受益証券
                                         455,478              940,944
         派生商品評価勘定
                                           913           2,425,398
         未収入金
                                      140,070,377             3,620,574,755
         流動資産合計
                                      140,070,377             3,620,574,755
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         251,774             16,924,529
         派生商品評価勘定
                                          1,690             316,220
         未払金
                                           －          47,901,523
         未払収益分配金
                                           －           2,270,382
         未払解約金
                                         242,478              337,253
         未払受託者報酬
                                        4,547,419              6,324,301
         未払委託者報酬
                                         60,556              84,234
         その他未払費用
                                        5,103,917              74,158,442
         流動負債合計
                                        5,103,917              74,158,442
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      150,887,999             2,993,845,190
                                     ※１             ※１
         元本
         剰余金
                                     △  15,921,539              552,571,123
                                    ※２               ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         716,459            611,916,277
          （分配準備積立金）
                                      134,966,460             3,546,416,313
         元本等合計
                                      134,966,460             3,546,416,313
       純資産合計
                                      140,070,377             3,620,574,755
      負債純資産合計
                                501/747








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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                            15               3
       受取利息
                                     △  1,074,212,810               994,862,896
       有価証券売買等損益
                                        43,866,705            △  222,704,098
       為替差損益
                                     △  1,030,346,090               772,158,801
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,820               369
       支払利息
                                          413,654              374,182
       受託者報酬
                                         7,757,932              7,017,336
       委託者報酬
                                          109,538               99,321
       その他費用
                                         8,282,944              7,491,208
       営業費用合計
                                     △  1,038,629,034               764,667,593
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △  1,038,629,034               764,667,593
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △  1,038,629,034               764,667,593
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                     △  1,011,757,679                87,521,045
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  38,086,131             △  15,921,539
                                        324,739,456               46,010,056
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －          46,010,056
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        324,739,456                   －
       額
                                        351,875,771              106,762,419
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        351,875,771                   －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －          106,762,419
       額
                                            －          47,901,523
                                          ※１          ※１
      分配金
                                      △  15,921,539              552,571,123
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         657,073,836       円           150,887,999       円

          期中追加設定元本額                        4,068,922,456        円          3,792,473,085        円
          期中一部解約元本額                        4,575,108,293        円           949,515,894       円
     2.      計算期間末日における受益                         150,887,999       口          2,993,845,190        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    15,921,539      円でありま
                          す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  53,576,052      円）、解約に
                            純利益金額分配後の有価証券                 伴う当期純利益金額分配後の
                            売買等損益から費用を控除                 有価証券売買等損益から費用
                            し、繰越欠損金を補填した額                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               した額（     605,767,062       円）、
                            定される収益調整金                 投資信託約款に規定される収
                            （ 20,591,728      円）及び分配準         益調整金（      428,870,651       円）
                            備積立金（      716,459    円）より      及び分配準備積立金
                            分配対象額は       21,308,187      円   （ 474,686    円）より分配対象
                            （ 1 万口当たり      1,412.19     円）    額は  1,088,688,451        円（  1 万口
                            であり、分配を行っておりま                 当たり    3,636.42     円）であり、
                            せん。                 うち  47,901,523      円（  1 万口当
                                            たり  160  円）を分配金額とし
                                            ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
                        当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
                        ティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的とし
                        て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 24,604,391                      851,122,667
     合計                          △ 24,604,391                      851,122,667
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                       第 4 期                       第 5 期
                    2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
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                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        130,046,338        －   129,842,634        203,704     3,331,287,601        －  3,347,271,186       △ 15,983,585

     アメリカ・ドル         98,000,478       －    97,553,619        446,859     2,477,879,818        －  2,493,896,700       △ 16,016,882

     イギリス・ポン         6,891,610       －    6,932,453       △ 40,843     190,989,817        －   190,660,246        329,571
     ド
     イスラエル・           94,798     －     95,604       △ 806     997,225      －    1,004,094       △ 6,869
     シュケル
     オーストラリ         8,468,823       －    8,587,152      △ 118,329     244,417,750        －   244,823,083       △ 405,333
     ア・ドル
     カナダ・ドル         2,399,927       －    2,405,772       △ 5,845     75,400,506       －    75,359,007        41,499
     シンガポー         5,156,388       －    5,185,350       △ 28,962     114,970,807        －   115,101,478       △ 130,671
     ル・ドル
     ニュージー          576,483      －     590,734      △ 14,251      9,208,794       －    9,095,408       113,386
     ランド・ドル
     ユーロ         6,111,942       －    6,154,680       △ 42,738     160,827,228        －   160,392,100        435,128
     香港・ドル         2,345,889       －    2,337,270        8,619     56,595,656       －    56,939,070       △ 343,414
     合計         130,046,338        －   129,842,634        203,704     3,331,287,601        －  3,347,271,186       △ 15,983,585

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
              ように評価しております。
              ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
                いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
                いない場合は、以下の方法によっております。
                ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
                  る場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物
                  相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
                  ない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を
                  用いております。
           (2)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
              期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.8945    円               1.1846    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (8,945    円 )             (11,846    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              先進国ＲＥＩＴマザーファンド                          582,772,710          1,175,977,051
     証券
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                       832,319,807          2,434,951,595
              クス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            3,610,928,646
     合計                                            3,610,928,646
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    （参考）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券及び「先進
    国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
    「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        41,057,234              108,984,909
        コール・ローン
                                       423,504,486              291,310,260
        投資信託受益証券
                                       540,422,575              389,119,381
        投資証券
                                      23,424,809,404              42,224,363,659
        派生商品評価勘定
                                       119,248,888               93,130,728
        未収入金
                                         1,385,735              2,179,419
        未収配当金
                                        46,237,902              61,033,920
        差入委託証拠金
                                       210,886,807              264,273,124
        流動資産合計
                                      24,807,553,031              43,434,395,400
      資産合計
                                      24,807,553,031              43,434,395,400
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,441,168               306,121
        未払金
                                        47,266,751              52,097,895
        未払解約金
                                         6,871,220              5,877,400
        その他未払費用
                                            981               －
        流動負債合計
                                        55,580,120              58,281,416
      負債合計
                                        55,580,120              58,281,416
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       11,968,050,382              14,827,050,251
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      12,783,922,529              28,549,063,733
        元本等合計
                                      24,751,972,911              43,376,113,984
      純資産合計
                                      24,751,972,911              43,376,113,984
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債純資産合計                                24,807,553,031              43,434,395,400
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                        9,341,984,740        円         11,968,050,382        円
          期中追加設定元本額                        5,262,156,766        円          4,938,340,057        円
          期中一部解約元本額                        2,636,091,124        円          2,079,340,188        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            5,819,881,094        円          6,106,516,748        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国            1,011,439,969        円          1,102,903,841        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         361,708,622       円           333,772,518       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
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          ダイワファンドラップオンラ                         265,959,373       円           280,439,993       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     2,318,298     円            2,300,718     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,315,316     円            4,865,686     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                   123,706,507       円           434,510,780       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,258,447,888        円          1,411,645,138        円
          グローバル・リート・イン                           6,556,810     円           175,971,248       円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                           8,697,140     円           72,188,679      円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        2,515,002,695        円          2,906,413,027        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,470,362     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,613,190     円            5,709,333     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,162,363     円            4,182,980     円
          ヤー  2040
          ダイワバランスファンド                               －円            183,749,014       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            218,996,022       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         251,500,581       円           246,972,772       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               50,417,933      円           56,274,115      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                          65,156,054      円           832,319,807       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         212,696,187       円           447,317,832       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           11,968,050,382        円         14,827,050,251        円
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     2.     期末日における受益権の総数                        11,968,050,382        口         14,827,050,251        口
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  デリバティブ取引
                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                              37,000,267                    14,369,410
     投資証券                           △ 5,278,779,365                    7,406,728,672
     合計                           △ 5,241,779,098                    7,421,098,082
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                   2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類      契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建       668,355,950        －   786,576,726      118,220,776       642,529,634        －   734,930,224       92,400,590

     合計        668,355,950        －   786,576,726      118,220,776       642,529,634        －   734,930,224       92,400,590

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
                                513/747

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         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        417,170,856        －   416,757,800       △ 413,056     267,316,559        －   267,740,576        424,017

     アメリカ・ドル        283,042,880        －   281,918,500      △ 1,124,380      151,293,820        －   151,911,366        617,546

     イギリス・ポン            －    －       －      －    21,702,056        －    21,750,498        48,442
     ド
     オーストラリ         3,731,865       －    3,651,000      △ 80,865         －    －       －      －
     ア・ドル
     カナダ・ドル            －    －       －      －    8,163,810       －    8,158,563       △ 5,247
     ニュージー         2,010,873       －    2,060,700       49,827      5,571,377       －    5,502,749      △ 68,628
     ランド・ドル
     ユーロ        128,385,238        －   129,127,600        742,362      74,946,816        －    74,744,320      △ 202,496
     香港・ドル            －    －       －      －    5,638,680       －    5,673,080       34,400
     合計         417,170,856        －   416,757,800       △ 413,056     267,316,559        －   267,740,576        424,017

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.0682    円               2.9255    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (20,682    円 )             (29,255    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        33,500.000          3,533,915.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   3,533,915.000
                                                   (389,119,381)
     投資信託受益証券　合計                                               389,119,381
                                                   [389,119,381]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           33,200         809,416.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           18,900         137,592.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           26,882         539,790.560
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           27,100         551,214.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           35,000        7,497,350.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           82,347        10,975,208.160
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           35,600        4,415,468.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           36,789         282,907.410
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           39,364        1,970,955.480
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           19,500         427,050.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           15,700         780,604.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           5,500         311,410.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                           15,900        1,240,995.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           86,000        6,958,260.000
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                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           50,700         824,382.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           18,500         993,080.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           3,500         35,700.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           9,300         118,482.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           21,433         428,231.340
                   EQUINIX    INC
                                           22,300        18,374,977.000
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           18,629         539,495.840
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           10,800         149,040.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                           8,800         166,056.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           13,900        1,124,232.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           28,300         526,380.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           5,500         283,195.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          176,900         3,125,823.000
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           67,408        2,645,764.000
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                           10,800        1,455,408.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           37,300        1,129,444.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           41,871         672,029.550
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           6,700         85,559.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           51,400        1,004,356.000
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                           14,000         194,180.000
                   CYRUSONE     INC
                                           30,200        2,386,706.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                          108,500         2,356,620.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           9,800         155,820.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           54,950        1,622,124.000
                   WHITESTONE      REIT
                                           8,500         73,695.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           54,837        2,622,853.710
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           30,200         612,758.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           59,480        1,281,199.200
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                          120,211          949,666.900
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          142,297         5,380,249.570
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           27,932         972,033.600
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                           18,700         370,821.000
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,400         10,864.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           6,400         158,208.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           63,300        2,485,791.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           15,900         420,873.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          134,600         4,417,572.000
                   RETAIL    VALUE   INC
                                           2,990         64,524.200
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                           9,000         166,500.000
                                516/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           1,300         23,972.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           6,100        1,169,614.000
                   SAFEHOLD     INC
                                           3,200         250,784.000
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           3,329         11,252.020
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC
                                           26,000         234,000.000
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           28,100         811,528.000
                   COREPOINT     LODGING    INC
                                           6,700         68,072.000
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           5,700         113,886.000
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           60,200        2,180,444.000
                   CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP
                                           2,400         22,824.000
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                           9,000         232,650.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           25,300         256,542.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           18,650        2,012,148.500
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           12,300         477,609.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           24,882         466,288.680
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                           12,200         132,370.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           40,200         455,064.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           34,000         431,460.000
                   NETSTREIT     CORP
                                           6,300         150,696.000
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           37,389        1,865,337.210
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                           1,200         67,020.000
                   CIM  COMMERCIAL      TRUST-RIGHTS
                                           2,400           960.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           32,500        1,925,300.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           28,100         524,627.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           39,800        1,565,334.000
                   VENTAS    INC
                                           93,979        5,541,001.840
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           22,903         548,984.910
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           27,400         187,142.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           74,400        1,777,416.000
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           11,800         364,502.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           51,487         939,637.750
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           8,600         193,328.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           72,300        3,321,462.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           16,800        1,131,480.000
                   VEREIT    INC
                                           57,481        2,813,694.950
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           28,920        1,457,568.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           28,000        4,972,800.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           21,111         473,519.730
                   ALEXANDER'S      INC
                                            500        140,310.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   PROLOGIS     INC
                                          184,819        23,316,765.040
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           31,900        6,173,607.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           43,300         646,469.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           3,200         150,592.000
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           20,200         360,368.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           24,500        3,312,155.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           37,306        1,491,493.880
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           40,678         637,017.480
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           93,700        4,638,150.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           10,000        1,705,100.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           16,267        5,130,611.800
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           32,400        1,746,684.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           17,300        2,134,993.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           8,803         300,006.240
                   WELLTOWER     INC
                                          104,700         8,502,687.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          135,100         4,769,030.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           26,200        1,273,844.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           39,500         543,915.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           35,200        1,136,256.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           30,075         845,709.000
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           26,200        1,931,988.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           9,600         379,968.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           73,300         952,900.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           28,728        4,929,437.520
                   MACERICH     CO/THE
                                           28,379         494,645.970
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           42,500        3,252,100.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           11,200         752,640.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           44,000        2,197,360.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           93,617        6,609,360.200
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           28,500         851,865.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           38,100        11,225,403.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                           4,900         779,051.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           39,620        2,648,200.800
                   RPT  REALTY
                                           21,100         289,492.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           24,000         463,440.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           17,157        1,429,521.240
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           57,500         237,475.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           6,000         117,420.000
                   UDR  INC
                                           74,400        3,728,928.000
                                518/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           3,100         219,759.000
                   WP  CAREY   INC
                                           44,000        3,420,560.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           21,600         579,528.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           30,300        1,007,172.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           16,000        1,154,720.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           58,148        2,197,412.920
                   CUBESMART                        50,100        2,340,171.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           52,626         694,136.940
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           70,478        11,440,693.740
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           33,100        5,294,014.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           7,875         93,476.250
                   CENTERSPACE                        2,960         223,746.400
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           20,550         474,088.500
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           23,300         457,845.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           3,633         107,137.170
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           34,600        1,690,902.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           8,800         203,368.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           51,342         531,903.120
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          145,500         3,196,635.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           21,000         115,920.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           41,400        1,518,966.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           54,400         678,912.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          364,562          275,244.310
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT
                                          151,400          115,821.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000          9,247.500
                   PRIME   US  REIT
                                           99,000          85,140.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  286,808,713.130
                                                 (31,580,507,402)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          668,520          515,763.180
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                          159,570          137,868.480
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC
                                          100,000          72,200.000
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          177,710          144,300.520
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                          121,110          108,393.450
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                          111,310          97,952.800
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           69,330          62,189.010
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          212,290          372,993.530
                                519/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                          155,490          183,478.200
                   CUSTODIAN     REIT   PLC
                                           89,420          88,615.220
                   GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                          112,860          195,924.960
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC
                                           67,900          75,640.600
                   LXI  REIT   PLC
                                          131,188          194,158.240
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           98,200         103,306.400
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           25,610          24,329.500
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          201,120          184,628.160
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC
                                          207,000          244,260.000
                   HOME   REIT   PLC
                                           60,000          67,800.000
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          186,931         1,343,286.160
                   SEGRO   PLC
                                          299,800         3,285,808.000
                   HAMMERSON     PLC
                                         1,011,984           447,802.920
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                          100,190         1,152,185.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          235,990         1,214,876.520
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           63,871         479,032.500
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           27,820         986,775.400
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          329,370          520,404.600
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           32,260         283,888.000
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           52,350         505,701.000
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           76,370         468,529.950
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           41,560         537,786.400
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          225,150          536,307.300
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                          121,600          56,787.200
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          427,740          876,867.000
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  15,569,840.200
                                                  (2,419,397,468)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           28,840         508,449.200
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    508,449.200
                                                   (17,248,123)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           78,380         282,168.000
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          485,284          444,034.860
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                          120,890          448,501.900
                   AVENTUS    GROUP
                                          103,000          315,180.000
                                520/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           78,595         199,631.300
                   WAYPOINT     REIT
                                          193,830          513,649.500
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                          149,458          732,344.200
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                          105,950          248,982.500
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                          128,880          353,131.200
                   IRONGATE     GROUP
                                          149,630          228,933.900
                   HOME   CONSORTIUM
                                           48,000         237,120.000
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                           74,340         108,536.400
                   NATIONAL     STORAGE    REI  - RTS
                                           39,903          12,509.590
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          276,860          708,761.600
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           70,547         282,893.470
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          250,195          517,903.650
                   APN  INDUSTRIA     REIT
                                           42,760         137,259.600
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                          123,310          141,189.950
                   SCENTRE    GROUP
                                         1,330,650          3,858,885.000
                   ARENA   REIT
                                           93,890         326,737.200
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           38,300         126,390.000
                   BWP  TRUST
                                          123,870          536,357.100
                   DEXUS                       278,430         2,987,553.900
                   GPT  GROUP
                                          499,390         2,452,004.900
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                          130,400          503,344.000
                   MIRVAC    GROUP
                                         1,009,470          2,998,125.900
                   STOCKLAND                       611,970         2,931,336.300
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                          107,930          342,138.100
                   GOODMAN    GROUP
                                          431,000         8,887,220.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          981,460         1,643,945.500
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          118,020         1,785,642.600
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           76,660         449,994.200
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  35,742,406.320
                                                  (3,034,887,720)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           17,100         192,204.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           7,000         89,810.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           12,700         255,524.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         27,285.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           4,200         94,374.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           23,400         303,030.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           20,600         342,166.000
                                521/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           11,200          84,112.000
                   WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I
                                           10,800         244,080.000
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E
                                           4,100         50,143.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           7,600         626,848.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           21,600         316,656.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           16,200         261,144.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           26,900         481,510.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           40,300         596,440.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           4,200         71,442.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           14,100         237,585.000
                   PLAZA   RETAIL    REIT
                                           11,100          50,949.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           18,000         535,680.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           21,900        1,249,833.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           21,790         224,219.100
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           34,966         580,785.260
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           38,900         847,242.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           5,400         125,928.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           5,900         236,118.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           12,300         223,245.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           15,600         714,636.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   9,062,988.360
                                                   (821,831,784)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          331,683          852,425.310
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          249,876          68,715.900
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                          542,000          579,940.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                          119,000          171,360.000
                   FRASERS    HOSPITALITY      TRUST
                                          201,800          108,972.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          683,190          963,297.900
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                          134,000          122,610.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          208,900          168,164.500
                   EC  WORLD   REIT
                                           57,000          45,885.000
                   IREIT   GLOBAL
                                          105,124          68,856.220
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          815,677         2,422,560.690
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                         1,164,622          2,503,937.300
                   SUNTEC    REIT
                                          535,400          787,038.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          750,200         1,515,404.000
                                522/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   KEPPEL    REIT
                                          501,400          596,666.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          453,456          471,594.240
                   ESR-REIT                       559,902          229,559.820
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          191,600          241,416.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          347,776          848,573.440
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          383,800          214,928.000
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                          234,442          323,529.960
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           96,300         422,757.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                         1,214,720           77,742.080
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          506,469         1,402,919.130
                   ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST
                                          294,500          241,490.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                          558,184         1,200,095.600
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          248,100          147,619.500
                   SPH  REIT
                                          275,600          241,150.000
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                          219,400          94,342.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          651,063          260,425.200
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  17,393,974.790
                                                  (1,443,525,967)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          194,470          302,400.850
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          392,920          467,574.800
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           89,920         278,302.400
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          273,220          631,138.200
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          266,820          432,248.400
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   2,111,664.650
                                                   (166,061,308)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           42,490         659,869.700
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           17,280         159,356.160
                   WERELDHAVE      NV
                                           8,970         142,533.300
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        33,090        2,651,170.800
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                           8,687         198,237.340
                   NSI  NV
                                           4,131         142,932.600
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           3,750         97,312.500
                   ICADE                        7,490         571,861.500
                   CARMILA                        10,000         133,400.000
                   ALTAREA                         890        162,158.000
                                523/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GECINA    SA
                                           12,961        1,758,807.700
                   KLEPIERRE                        47,910        1,195,833.600
                   COVIVIO                        11,452         929,673.360
                   MERCIALYS                        8,630         92,772.500
                   AEDIFICA                        7,726         859,131.200
                   COFINIMMO                        6,790         888,811.000
                   BEFIMMO                        5,870         209,852.500
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS
                                           5,480         133,712.000
                   RETAIL    ESTATES
                                           2,540         182,626.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           32,600        1,056,240.000
                   CARE   PROPERTY     INVEST
                                           6,100         166,225.000
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           4,080         204,000.000
                   MONTEA                        2,500         261,000.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           13,240          61,566.000
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           14,530          76,573.100
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           60,633         576,316.660
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           79,700         762,888.400
                   CROMWELL     REIT   EUR
                                           70,920         165,952.800
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                          102,050          158,993.900
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                          159,240          200,005.440
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  14,859,813.060
                                                  (1,983,042,053)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           6,000       49,200,000.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           25,375       155,041,250.000
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1
                                           17,960        89,081,600.000
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD
                                           5,600       31,304,000.000
                   JR  REIT   XXVII
                                           25,500       133,110,000.000
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                           8,500       51,255,000.000
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
                                                  508,991,850.000
                                                   (50,186,597)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          398,000         1,663,640.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          250,000         1,150,000.000
                   FORTUNE    REIT
                                          346,000         2,923,700.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          300,000          897,000.000
                   LINK   REIT
                                          533,700        41,014,845.000
                   CHAMPION     REIT
                                          481,000         2,222,220.000
                                524/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  49,871,405.000
                                                   (707,675,237)
     投資証券　合計                                              42,224,363,659
                                                 [42,224,363,659]
     合計                                              42,613,483,040
                                                 [42,613,483,040]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                 組入
                                        投資信託              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                        時価比率
                          投資信託
           アメリカ・ドル                        1 銘柄
                                           1.2%       98.8%       75.0%
                          受益証券
                          投資証券         157  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券         33 銘柄        -%      100%       5.7%
           イスラエル・シュケル              投資証券          1 銘柄        -%      100%       0.0%
           オーストラリア・ドル              投資証券         32 銘柄        -%      100%       7.1%
           カナダ・ドル              投資証券         27 銘柄        -%      100%       1.9%
           シンガポール・ドル              投資証券         30 銘柄        -%      100%       3.4%
           ニュージーランド・ドル              投資証券          5 銘柄        -%      100%       0.4%
           ユーロ              投資証券         30 銘柄        -%      100%       4.7%
           韓国・ウォン              投資証券          6 銘柄        -%      100%       0.1%
           香港・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       1.7%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「先進国ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表
                                  2020  年 6 月 15 日現在        2021  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                         2,077,764              12,489,879
        コール・ローン
                                        80,103,780              13,525,656
        投資信託受益証券
                                       264,590,892               5,110,821
        投資証券
                                      1,081,234,628              3,323,044,536
        派生商品評価勘定
                                         4,817,860              2,942,025
        未収入金
                                          602,769            48,274,848
        未収配当金
                                         2,112,182              3,985,608
        差入委託証拠金
                                        17,650,642              26,570,171
        流動資産合計
                                      1,453,190,517              3,435,943,544
      資産合計
                                      1,453,190,517              3,435,943,544
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          953,311               4,429
        未払金
                                          40,708              16,841
        未払解約金
                                        13,230,300               9,784,000
        その他未払費用
                                            183               －
        流動負債合計
                                        14,224,502               9,805,270
      負債合計
                                        14,224,502               9,805,270
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        1,005,399,854              1,697,839,447
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       433,566,161             1,728,298,827
        元本等合計
                                      1,438,966,015              3,426,138,274
      純資産合計
                                      1,438,966,015              3,426,138,274
     負債純資産合計                                 1,453,190,517              3,435,943,544
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                527/747


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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 6 月 18 日           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                        1,302,554,404        円          1,005,399,854        円
          期中追加設定元本額                        4,116,787,923        円          1,845,135,443        円
          期中一部解約元本額                        4,413,942,473        円          1,152,695,850        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          US リート・インデックス・                         19,594,588      円                －円
          ファンド（為替ヘッジなし／
          毎月分配型）
          ダイナミック・アロケーショ                         296,428,827       円           437,383,101       円
          ン・ファンド（適格機関投資
          家専用）
          先進国ＲＥＩＴファンド（適                         543,902,238       円           453,569,411       円
          格機関投資家専用）
          海外リート資金拠出用ファン                               －円            14,349,923      円
          ド（適格機関投資家専用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               36,285    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                               －円               70,208    円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
                                528/747


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          りそな    ダイナミック・アロ                      12,059,331      円           16,225,514      円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             －ハ              1,725,629     円           19,612,901      円
          ジメの一歩－
          ＤＣダイワ      8 資産アロケー                      8,396   円                －円
          ション・ファンド
          ＤＣダイナミック・アロケー                          16,654,480      円           36,382,591      円
          ション・ファンド
          ダイワ外国３資産アロケー                         115,026,365       円           137,436,803       円
          ション・ファンド（部分為替
          ヘッジあり）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                               －円            582,772,710       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           1,005,399,854        円          1,697,839,447        円
     2.     期末日における受益権の総数                        1,005,399,854        口          1,697,839,447        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                529/747



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 15 日現在             2021  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                              22,556,904                      341,561
     投資証券                              76,375,811                   222,653,283
     合計                              98,932,715                   222,994,844
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 5 月 9
               日から    2020  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2021  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                    2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                                530/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建        90,062,832        －    93,621,994       3,559,162       45,060,205        －    47,988,170      2,927,965

     合計          90,062,832        －    93,621,994       3,559,162       45,060,205        －    47,988,170      2,927,965

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 6 月 15 日 現在                 2021  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建             －    －       －      －    49,769,042        －    49,769,132         △ 90

     アメリカ・ドル            －    －       －      －    49,769,042        －    49,769,132         △ 90

     買　建         67,364,733        －    67,670,120       305,387      3,793,557       －    3,803,278        9,721

     アメリカ・ドル         5,573,984       －    5,573,880        △ 104     2,187,554       －    2,201,614       14,060

     イギリス・ポン         29,275,088        －    29,365,710        90,622         －    －       －      －
     ド
     オーストラリ         1,460,682       －    1,460,400        △ 282        －    －       －      －
     ア・ドル
                                531/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナダ・ドル         4,941,285       －    4,953,060       11,775         －    －       －      －
     ニュージー         6,402,531       －    6,525,550       123,019          －    －       －      －
     ランド・ドル
     ユーロ         19,711,163        －    19,791,520        80,357      1,606,003       －    1,601,664       △ 4,339
     合計          67,364,733        －    67,670,120       305,387      53,562,599        －    53,572,410        9,631

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4312    円               2.0179    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,312    円 )             (20,179    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                          440.000          46,415.600
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    46,415.600
                                                    (5,110,821)
     投資信託受益証券　合計                                                5,110,821
                                                    [5,110,821]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           3,236         693,183.560
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           8,197        1,092,496.160
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           4,397         545,359.910
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           9,516         476,466.120
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           8,197         663,219.270
                   EQUINIX    INC
                                           1,864        1,535,917.360
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           28,283         499,760.610
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           9,252         442,523.160
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           15,091         570,590.710
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           19,717         647,111.940
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           51,589         583,987.480
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           8,109         318,926.970
                   VENTAS    INC
                                           10,940         645,022.400
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           9,551         438,772.940
                   VEREIT    INC
                                           11,032         540,016.400
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           9,182         462,772.800
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           2,691         477,921.600
                   PROLOGIS     INC
                                           15,144        1,910,567.040
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           2,814         544,593.420
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,588         485,061.720
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           8,865         438,817.500
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           1,724         543,749.600
                   WELLTOWER     INC
                                           10,342         839,873.820
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           16,270         574,331.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           3,289         564,359.510
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           6,015         460,267.800
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           8,654         432,180.760
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           9,445         666,817.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           3,289         969,038.070
                   UDR  INC
                                           9,305         466,366.600
                   WP  CAREY   INC
                                           6,332         492,249.680
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           9,375         354,281.250
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           5,611         910,833.630
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           3,641         582,341.540
                                533/747


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                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           21,371         469,520.870
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           12,418         455,616.420
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  22,794,916.620
                                                  (2,509,948,269)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   SEGRO   PLC
                                           51,860         568,385.600
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          240,010          492,020.500
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                   1,060,406.100
                                                   (164,776,504)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   SCENTRE    GROUP
                                          208,380          604,302.000
                   DEXUS                        62,100         666,333.000
                   MIRVAC    GROUP
                                          263,640          783,010.800
                   GOODMAN    GROUP
                                           50,640        1,044,196.800
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   3,097,842.600
                                                   (263,037,815)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           67,000         991,600.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    991,600.000
                                                   (89,918,288)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          146,029          433,706.130
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          395,888          851,159.200
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,284,865.330
                                                   (106,630,974)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        5,480         439,057.600
                   GECINA    SA
                                           2,110         286,327.000
                   COFINIMMO                        2,160         282,744.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                   1,008,128.600
                                                   (134,534,762)
          香港・ドル                                          香港・ドル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   LINK   REIT
                                           49,700        3,819,445.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   3,819,445.000
                                                   (54,197,924)
     投資証券　合計                                              3,323,044,536
                                                  [3,323,044,536]
     合計                                              3,328,155,357
                                                  [3,328,155,357]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                組入
                                       投資信託              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                       受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                       時価比率
                          投資信託
           アメリカ・ドル                       1 銘柄
                                           0.2%       99.8%       75.6%
                          受益証券
                          投資証券         36 銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券         2 銘柄         -%      100%       5.0%
           オーストラリア・ドル              投資証券         4 銘柄         -%      100%       7.9%
           カナダ・ドル              投資証券         1 銘柄         -%      100%       2.7%
           シンガポール・ドル              投資証券         2 銘柄         -%      100%       3.2%
           ユーロ              投資証券         3 銘柄         -%      100%       4.0%
           香港・ドル              投資証券         1 銘柄         -%      100%       1.6%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


                                536/747













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      【財務諸表】

       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年6月15日現在              2021年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,049,400              1,925,203
         コール・ローン
                                      439,898,253             1,308,628,317
         親投資信託受益証券
                                          8,000              64,000
         未収入金
                                      440,955,653             1,310,617,520
         流動資産合計
                                      440,955,653             1,310,617,520
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       15,100,197              18,718,002
         未払収益分配金
                                         51,322              93,653
         未払受託者報酬
                                         963,022             1,756,840
         未払委託者報酬
                                         12,748              23,339
         その他未払費用
                                       16,127,289              20,591,834
         流動負債合計
                                       16,127,289              20,591,834
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      503,339,911             1,101,058,979
                                     ※１             ※１
         元本
         剰余金
                                     △  78,511,547              188,966,707
                                    ※２               ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       11,690,648              199,438,661
          （分配準備積立金）
                                      424,828,364             1,290,025,686
         元本等合計
                                      424,828,364             1,290,025,686
       純資産合計
                                      440,955,653             1,310,617,520
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2020年6月15日            至   2021年6月15日
      営業収益
                                      △  76,530,710              303,882,064
       有価証券売買等損益
                                      △  76,530,710              303,882,064
       営業収益合計
      営業費用
                                            103               28
       支払利息
                                          108,804              140,867
       受託者報酬
                                         2,041,837              2,642,831
       委託者報酬
                                          27,185              35,069
       その他費用
                                         2,177,929              2,818,795
       営業費用合計
                                      △  78,708,639              301,063,269
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  78,708,639              301,063,269
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  78,708,639              301,063,269
      当期純利益又は当期純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        15,297,289             △  78,511,547
                                            －          14,867,013
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －          14,867,013
       額
                                        15,100,197              18,718,002
                                      ※１              ※１
      分配金
                                      △  78,511,547              188,966,707
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 6 月 15 日現在           2021  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         503,339,911       円           503,339,911       円

          期中追加設定元本額                              －円            597,719,068       円
          期中一部解約元本額                              －円                 －円
     2.      計算期間末日における受益                         503,339,911       口          1,101,058,979        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    78,511,547      円でありま
                          す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 6 月 18 日        自　  2020  年 6 月 16 日
                              至　  2020  年 6 月 15 日        至　  2021  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  15,888,615      円）、解約に        額（  20,061,888      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     186,404,127       円）、
                            款に規定される収益調整金                 投資信託約款に規定される収
                            （ 46,291    円）及び分配準備積            益調整金（      14,818,940      円）及
                            立金（    10,902,230      円）より分       び分配準備積立金
                            配対象額は      26,837,136      円（  1  （ 11,690,648      円）より分配対
                            万口当たり      533.18    円）であ       象額は    232,975,603       円（  1 万口
                            り、うち     15,100,197      円（  1 万   当たり    2,115.92     円）であり、
                            口当たり     300  円）を分配金額          うち  18,718,002      円（  1 万口当
                            としております。                 たり  170  円）を分配金額とし
                                            ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 6 月 15 日現在                2021  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 76,464,125                      303,617,375
     合計                          △ 76,464,125                      303,617,375
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 6 月 15 日現在                      2021  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 6 月 16 日
                           至　  2021  年 6 月 15 日
                                541/747


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 6 月 15 日現在            2021  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.8440    円               1.1716    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (8,440    円 )             (11,716    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                       447,317,832          1,308,628,317
     証券         クス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            1,308,628,317
     合計                                            1,308,628,317
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
    ンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」に記載のとおり
    であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        5,216,369
         コール・ローン
                                     2,247,662,039
         親投資信託受益証券
                                     2,252,878,408
         流動資産合計
                                     2,252,878,408
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         323,698
         未払受託者報酬
                                        4,694,237
         未払委託者報酬
                                         80,849
         その他未払費用
                                        5,098,784
         流動負債合計
                                        5,098,784
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,679,892,852
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            567,886,772
                                       47,614,544
          （分配準備積立金）
                                     2,247,779,624
         元本等合計
                                     2,247,779,624
       純資産合計
                                     2,252,878,408
      負債純資産合計
                                545/747










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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                        92,045,225
       有価証券売買等損益
                                        92,045,225
       営業収益合計
      営業費用
                                            435
       支払利息
                                          323,698
       受託者報酬
                                         4,694,237
       委託者報酬
                                          80,849
       その他費用
                                         5,099,219
       営業費用合計
                                        86,946,006
      営業利益
                                        86,946,006
      経常利益
                                        86,946,006
      中間純利益
                                        51,065,073
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 718,740,106
                                        202,314,887
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        202,314,887
       額
                                        389,049,154
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        389,049,154
       額
                                        567,886,772
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                546/747











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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         2,239,926,064        円

          期中追加設定元本額                                          660,927,562       円
          期中一部解約元本額                                         1,220,960,774        円
     2.      中間計算期間末日における                                         1,679,892,852        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.3380    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (13,380    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    10,292,619,311
        株式
                           ※ 2 ※ 3                     186,604,672,470
        派生商品評価勘定
                                                        500,050
        未収入金
                                                      86,600,000
        未収配当金
                                                      18,626,880
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未収利息
                                                        188,900
        前払金
                                                      15,060,000
        その他未収収益
                           ※ 4                          3,238,847
        流動資産合計
                                                   197,021,506,458
      資産合計
                                                   197,021,506,458
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        237,750
        未払金
                                                    3,991,882,530
        未払解約金
                                                      75,868,650
        受入担保金
                                                    4,139,642,325
        流動負債合計
                                                    8,207,631,255
      負債合計
                                                    8,207,631,255
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1                       139,659,632,352
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    49,154,242,851
        元本等合計
                                                   188,813,875,203
      純資産合計
                                                   188,813,875,203
     負債純資産合計                                              197,021,506,458
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                549/747

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                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                        136,188,256,579         円
          期中追加設定元本額                                         10,688,899,262        円
          期中一部解約元本額                                          7,217,523,489        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          2,983,450,597        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                                          5,608,193,954        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                                             924,019    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                                           24,862,174      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                                           418,851,032       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           21,795,176      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           711,960,045       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                           256,044,011       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                                     46,450,618      円
          デックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           155,237,562       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                                   5,052,378,967        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   3,349,718,126        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    548,924,904       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                                         66,555,832,897        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          3,093,102,247        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          4,262,979,886        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          4,154,368,558        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          6,025,121,381        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           56,773,613      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           60,560,892      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                          1,557,663,378        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                                           10,529,649      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                           10,111,509      円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                           19,885,938      円
          バランス７０
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内株式インデックス                                             721,033    円
          （ラップ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                                           112,385,430       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           130,510,052       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          5,933,455,693        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           526,703,681       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           75,481,125      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           141,439,467       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ                               198,608,434       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ                            10,241,198,482        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                                          1,662,471,923        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,716,517,385        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,175,808,873        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                                           151,497,018       円
          ダイワライフスタイル５０                                           600,193,646       円
          ダイワライフスタイル７５                                           480,225,290       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                                         10,526,693,687        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                                           139,659,632,352         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        139,659,632,352         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                          ております。
                                           株式        3,933,861,100        円
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     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
                          り差入を行っております。
                                           株式         982,180,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        2,934,610     円が含

                          まれております。
    （金融商品に関する注記）


    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 2,261,435,000            －     2,261,760,000               325,000

     合計                   2,261,435,000            －     2,261,760,000               325,000

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    （注）    1.  時価の算定方法
           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.3520    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (13,520    円 )
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                 【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
                                555/747















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      1【中間財務諸表】

      ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,482,780
         コール・ローン
                                     1,933,300,462
         親投資信託受益証券
                                         40,000
         未収入金
                                     1,934,823,242
         流動資産合計
                                     1,934,823,242
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         75,878
         未払受託者報酬
                                        1,100,964
         未払委託者報酬
                                         18,886
         その他未払費用
                                        1,195,728
         流動負債合計
                                        1,195,728
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,292,260,207
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            641,367,307
                                       65,317,451
          （分配準備積立金）
                                     1,933,627,514
         元本等合計
                                     1,933,627,514
       純資産合計
                                     1,934,823,242
      負債純資産合計
                                556/747









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                             1
       受取利息
                                         3,681,054
       有価証券売買等損益
                                         3,681,055
       営業収益合計
      営業費用
                                            49
       支払利息
                                          75,878
       受託者報酬
                                         1,100,964
       委託者報酬
                                          18,886
       その他費用
                                         1,195,777
       営業費用合計
                                         2,485,278
      営業利益
                                         2,485,278
      経常利益
                                         2,485,278
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                    481,781
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 153,844,491
                                        494,293,871
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        494,293,871
       額
                                         8,774,552
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         8,774,552
       額
                                        641,367,307
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                557/747











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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                          285,541,229       円

          期中追加設定元本額                                         1,023,117,790        円
          期中一部解約元本額                                           16,398,812      円
     2.      中間計算期間末日における                                         1,292,260,207        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                558/747


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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.4963    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (14,963    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    9,662,209,950
        株式
                           ※ 2 ※ 3                     200,256,917,360
        派生商品評価勘定
                                                      28,515,000
        未収利息
                                                        343,376
        その他未収収益
                                                        261,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動資産合計
                                                   209,948,246,951
      資産合計
                                                   209,948,246,951
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                                      15,120,000
        未払解約金
                                                      90,910,000
        受入担保金
                                                    6,755,661,885
        流動負債合計
                                                    6,861,691,885
      負債合計
                                                    6,861,691,885
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1                       54,488,045,903
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   148,598,509,163
        元本等合計
                                                   203,086,555,066
      純資産合計
                                                   203,086,555,066
     負債純資産合計                                              209,948,246,951
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         50,206,993,331        円
          期中追加設定元本額                                         10,561,010,696        円
          期中一部解約元本額                                          6,279,958,124        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ストック     インデックス        ファ                            22,362,032,341        円
          ンド２２５
          適格機関投資家専用・ダイ                                           321,702,255       円
          ワ・ストックインデックス
          ファンド２２５ＶＡ
          大和   ストック     インデックス                                 7,457,700,199        円
          ２２５    ファンド
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  日経２２５イン                                     110,356,384       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       日経２２５イン                                   7,477,275,314        円
          デックス
          ＤＣ・ダイワ・ストックイン                                          5,609,641,012        円
          デックス２２５（確定拠出年
          金専用ファンド）
          ダイワ・ノーロード           日経２                               404,440,455       円
          ２５ファンド
          ダイワファンドラップ             日経                             3,888,539,039        円
          ２２５インデックス
          ダイワ日経２２５インデック                                           518,700,489       円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワ・インデックスセレク                                          6,337,658,415        円
          ト  日経２２５
       計                                            54,488,045,903        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         54,488,045,903        口

                                561/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                          ております。
                                           株式        6,388,310,900        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                           株式        2,687,320,000        円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 2,818,430,000            －     2,847,000,000              28,570,000

     合計                   2,818,430,000            －     2,847,000,000              28,570,000

                                562/747


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    （注）    1.  時価の算定方法
           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.7272    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (37,272    円 )
                                563/747















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       28,538,353
         コール・ローン
                                     12,397,314,188
         親投資信託受益証券
                                       48,680,000
         未収入金
                                     12,474,532,541
         流動資産合計
                                     12,474,532,541
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       48,256,061
         未払解約金
                                        1,314,191
         未払受託者報酬
                                       25,298,912
         未払委託者報酬
                                         328,469
         その他未払費用
                                       75,197,633
         流動負債合計
                                       75,197,633
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     7,392,215,225
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           5,007,119,683
                                     1,669,815,281
          （分配準備積立金）
                                     12,399,334,908
         元本等合計
                                     12,399,334,908
       純資産合計
                                     12,474,532,541
      負債純資産合計
                                565/747









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                        864,607,625
       有価証券売買等損益
                                        864,607,625
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,397
       支払利息
                                         1,314,191
       受託者報酬
                                        25,298,912
       委託者報酬
                                          328,469
       その他費用
                                        26,943,969
       営業費用合計
                                        837,663,656
      営業利益
                                        837,663,656
      経常利益
                                        837,663,656
      中間純利益
                                        240,079,327
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                4,083,726,447
                                      1,573,209,958
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,573,209,958
       額
                                      1,247,401,051
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,247,401,051
       額
                                      5,007,119,683
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         7,124,652,730        円

          期中追加設定元本額                                         2,400,464,517        円
          期中一部解約元本額                                         2,132,902,022        円
     2.      中間計算期間末日における                                         7,392,215,225        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.6774    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (16,774    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
    の受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      167,430,221
        コール・ローン
                                                    3,244,169,784
        株式
                                                    76,260,268,293
        投資証券
                                                    1,916,821,621
        派生商品評価勘定
                                                      22,226,714
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        未収入金
                                                      12,677,622
        未収配当金
                                                      77,044,622
        差入委託証拠金
                                                      998,723,805
        流動資産合計
                                                    82,699,362,682
      資産合計
                                                    82,699,362,682
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      337,525,669
        未払解約金
                                                      57,610,000
        その他未払費用
                                                       1,204,459
        流動負債合計
                                                      396,340,128
      負債合計
                                                      396,340,128
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      27,927,053,232
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    54,375,969,322
        元本等合計
                                                    82,303,022,554
      純資産合計
                                                    82,303,022,554
     負債純資産合計                                               82,699,362,682
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                569/747


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                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         26,814,400,442        円
          期中追加設定元本額                                          3,741,468,468        円
          期中一部解約元本額                                          2,628,815,678        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                            20,981,225,390        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                                          1,139,886,333        円
          イン   外国株式インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                   1,599,326,807        円
          デックス（為替ヘッジあり）
          ダイワ外国株式インデックス                                          4,206,614,702        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                                            27,927,053,232        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         27,927,053,232        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 4,379,125,331            －     4,347,287,635             △ 31,837,696

     合計                   4,379,125,331            －     4,347,287,635             △ 31,837,696

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
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     為替予約取引

      売　建                 79,408,898,844            －     79,692,360,103             △ 283,461,259

      アメリカ・ドル                 58,843,215,058            －     59,141,774,392             △ 298,559,334

      イギリス・ポンド                 3,330,990,376            －     3,330,126,909               863,467
      イスラエル・                  111,030,569          －       111,777,573             △ 747,004
      シュケル
      オーストラリア・                 1,599,540,976            －     1,601,448,849             △ 1,907,873
      ドル
      カナダ・ドル                 2,766,811,644            －     2,761,615,154              5,196,490
      シンガポール・                  246,096,784          －       246,390,606             △ 293,822
      ドル
      スイス・フラン                 2,364,582,602            －     2,365,741,738             △ 1,159,136
      スウェーデン・                  937,294,630          －       929,046,646             8,247,984
      クローナ
      デンマーク・                  645,160,385          －       644,700,630              459,755
      クローネ
      ニュージー                   51,691,871          －       51,276,441              415,430
      ランド・ドル
      ノルウェー・                  165,705,229          －       165,530,318              174,911
      クローネ
      ユーロ                 7,678,831,006            －     7,671,964,680              6,866,326
      香港・ドル                  667,947,714          －       670,966,167            △ 3,018,453
     合計                  79,408,898,844            －     79,692,360,103             △ 283,461,259

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
                                573/747


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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.9471    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (29,471    円 )
                                574/747

















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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
                                575/747















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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       24,118,986
         コール・ローン
                                     7,867,250,226
         親投資信託受益証券
                                       28,591,200
         未収入金
                                     7,919,960,412
         流動資産合計
                                     7,919,960,412
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       28,400,578
         未払解約金
                                        1,151,950
         未払受託者報酬
                                       22,175,877
         未払委託者報酬
                                         287,910
         その他未払費用
                                       52,016,315
         流動負債合計
                                       52,016,315
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     4,349,500,216
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           3,518,443,881
                                      704,950,201
          （分配準備積立金）
                                     7,867,944,097
         元本等合計
                                     7,867,944,097
       純資産合計
                                     7,919,960,412
      負債純資産合計
                                576/747









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                      1,016,609,652
       有価証券売買等損益
                                      1,016,609,652
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,233
       支払利息
                                         1,151,950
       受託者報酬
                                        22,175,877
       委託者報酬
                                          287,910
       その他費用
                                        23,617,970
       営業費用合計
                                        992,991,682
      営業利益
                                        992,991,682
      経常利益
                                        992,991,682
      中間純利益
                                        463,187,683
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                4,348,264,600
                                      1,242,708,554
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,242,708,554
       額
                                      2,602,333,272
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,602,333,272
       額
                                      3,518,443,881
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         6,496,771,590        円

          期中追加設定元本額                                         1,665,637,161        円
          期中一部解約元本額                                         3,812,908,535        円
     2.      中間計算期間末日における                                         4,349,500,216        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.8089    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (18,089    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
    貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
    あります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                    1,141,801,306
        コール・ローン
                                                    4,330,272,293
        株式
                                                   234,512,577,339
        投資証券
                                                    5,874,604,399
        派生商品評価勘定
                                                      11,693,173
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        未収入金
                                                      36,987,145
        未収配当金
                                                      232,342,288
        差入委託証拠金
                                                    5,021,207,255
        流動資産合計
                                                   251,161,485,198
      資産合計
                                                   251,161,485,198
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      78,516,491
        未払解約金
                                                      35,359,500
        その他未払費用
                                                        601,560
        流動負債合計
                                                      114,477,551
      負債合計
                                                      114,477,551
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      61,469,311,016
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   189,577,696,631
        元本等合計
                                                   251,047,007,647
      純資産合計
                                                   251,047,007,647
     負債純資産合計                                              251,161,485,198
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         58,443,353,703        円
          期中追加設定元本額                                          6,288,211,464        円
          期中一部解約元本額                                          3,262,254,151        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           371,526,974       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            4,453,234     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           59,715,729      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            7,408,815     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           234,345,757       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                           39,107,098      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              502,310,593       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
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          ダイワファンドラップ             外国                             2,525,638,522        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           510,797,040       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                                     14,043,838      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           33,650,457      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                   4,159,923,885        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,117,276,703        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    181,903,714       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                                         38,555,568,983        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           506,543,746       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           928,569,141       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           752,615,509       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                                          1,725,737,175        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           12,704,253      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           11,128,424      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           822,319,997       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                                            1,690,959     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            2,170,844     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            3,645,733     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           107,772,790       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           208,616,060       円
          ６０ＶＡ
                                583/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・バランスファンド３                                          1,455,327,992        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           73,750,723      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                                           194,296,563       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                                           209,089,795       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           939,859,791       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                               330,463,362       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                          1,926,311,850        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,837,394,294        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           12,346,386      円
          ダイワライフスタイル５０                                           49,684,792      円
          ダイワライフスタイル７５                                           39,599,495      円
       計                                            61,469,311,016        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         61,469,311,016        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                584/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                10,538,090,603            －     10,460,962,666             △ 77,127,937

     合計                  10,538,090,603            －     10,460,962,666             △ 77,127,937

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                  4,224,910,843            －     4,235,215,462              10,304,619

      アメリカ・ドル                 2,485,743,185            －     2,496,516,175              10,772,990

      イギリス・ポンド                  192,711,783          －       192,734,848               23,065
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オーストラリア・                  246,313,650          －       246,709,010              395,360
      ドル
      カナダ・ドル                  188,262,773          －       187,637,384             △ 625,389
      スイス・フラン                  264,781,714          －       265,038,025              256,311
      ユーロ                  847,097,738          －       846,580,020             △ 517,718
     合計                   4,224,910,843            －     4,235,215,462              10,304,619

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  4.0841    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (40,841    円 )
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                 【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       18,773,264
         コール・ローン
                                     13,566,782,242
         親投資信託受益証券
                                       37,851,906
         未収入金
                                     13,623,407,412
         流動資産合計
                                     13,623,407,412
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       37,651,452
         未払解約金
                                         389,303
         未払受託者報酬
                                        4,866,812
         未払委託者報酬
                                         194,572
         その他未払費用
                                       43,102,139
         流動負債合計
                                       43,102,139
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     13,309,548,778
                                   ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            270,756,495
                                       33,227,333
          （分配準備積立金）
                                     13,580,305,273
         元本等合計
                                     13,580,305,273
       純資産合計
                                     13,623,407,412
      負債純資産合計
                                588/747









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                        15,644,467
       有価証券売買等損益
                                        15,644,467
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,420
       支払利息
                                          389,303
       受託者報酬
                                         4,866,812
       委託者報酬
                                          194,572
       その他費用
                                         5,452,107
       営業費用合計
                                        10,192,360
      営業利益又は営業損失（△）
                                        10,192,360
      経常利益又は経常損失（△）
                                        10,192,360
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                          50,385
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 111,522,719
                                        155,698,315
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        155,698,315
       額
                                         6,606,514
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,606,514
       額
                                        270,756,495
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         5,663,399,869        円

          期中追加設定元本額                                         7,978,866,904        円
          期中一部解約元本額                                          332,717,995       円
     2.      中間計算期間末日における                                        13,309,548,778        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0203    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,203    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
    貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
    あります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      286,315,612
        国債証券
                                                    89,288,414,970
        地方債証券
                                                    3,515,091,100
        特殊債券
                                                    2,704,166,300
                                591/747


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        社債券
                                                    3,076,879,100
        未収入金
                                                      127,627,400
        未収利息
                                                      215,368,019
        前払費用
                                                       9,906,344
        流動資産合計
                                                    99,223,768,845
      資産合計
                                                    99,223,768,845
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                                      100,000,000
        未払解約金
                                                      155,864,679
        流動負債合計
                                                      255,864,679
      負債合計
                                                      255,864,679
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      69,656,327,517
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    29,311,576,649
        元本等合計
                                                    98,967,904,166
      純資産合計
                                                    98,967,904,166
     負債純資産合計                                               99,223,768,845
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         64,064,308,423        円
          期中追加設定元本額                                          9,459,376,971        円
          期中一部解約元本額                                          3,867,357,877        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                                           59,050,508      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           407,474,559       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           49,180,012      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           688,013,151       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ＤＣダイワ日本債券インデッ                                          9,557,661,486        円
          クス
          ダイワ国内債券インデックス                                             704,912    円
          （ラップ専用）
          ダイワ・バランスファンド３                                          9,971,276,571        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                          1,669,084,886        円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           219,254,803       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           314,922,939       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           日本債                                61,576,640      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本                            26,040,464,350        円
          債券インデックス
                                593/747


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          ダイワ日本債券インデックス                                          9,548,692,457        円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,145,581,703        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                                           947,506,175       円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                                          6,767,401,283        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           476,261,428       円
          ダイワライフスタイル５０                                           577,799,511       円
          ダイワライフスタイル７５                                           154,420,143       円
       計                                            69,656,327,517        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         69,656,327,517        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.4208    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (14,208    円 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       73,633,945
         コール・ローン
                                     17,787,306,451
         親投資信託受益証券
                                       45,246,841
         未収入金
                                     17,906,187,237
         流動資産合計
                                     17,906,187,237
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       45,227,034
         未払解約金
                                        1,107,814
         未払受託者報酬
                                       19,941,330
         未払委託者報酬
                                         415,348
         その他未払費用
                                       66,691,526
         流動負債合計
                                       66,691,526
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     16,498,304,681
                                   ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,341,191,030
                                      171,417,818
          （分配準備積立金）
                                     17,839,495,711
         元本等合計
                                     17,839,495,711
       純資産合計
                                     17,906,187,237
      負債純資産合計
                                597/747









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                        120,180,834
       有価証券売買等損益
                                        120,180,834
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,257
       支払利息
                                         1,107,814
       受託者報酬
                                        19,941,330
       委託者報酬
                                          415,348
       その他費用
                                        21,470,749
       営業費用合計
                                        98,710,085
      営業利益
                                        98,710,085
      経常利益
                                        98,710,085
      中間純利益
                                         2,478,300
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 552,166,225
                                        726,573,961
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        726,573,961
       額
                                        33,780,941
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        33,780,941
       額
                                      1,341,191,030
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         7,628,232,231        円

          期中追加設定元本額                                         9,330,481,080        円
          期中一部解約元本額                                          460,408,630       円
     2.      中間計算期間末日における                                        16,498,304,681        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0813    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,813    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
    象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
    ファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      234,035,229
        コール・ローン
                                                      878,282,624
        国債証券
                                                   135,757,307,556
        派生商品評価勘定
                                                       5,696,342
        未収利息
                                                      752,630,617
                                600/747

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        前払費用
                                                      64,193,486
        差入委託証拠金
                                                      238,614,862
        流動資産合計
                                                   137,930,760,716
      資産合計
                                                   137,930,760,716
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      408,863,771
        未払解約金
                                                      54,220,844
        流動負債合計
                                                      463,084,615
      負債合計
                                                      463,084,615
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                     130,831,929,604
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    6,635,746,497
        元本等合計
                                                   137,467,676,101
      純資産合計
                                                   137,467,676,101
     負債純資産合計                                              137,930,760,716
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                                601/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                        113,403,229,819         円
          期中追加設定元本額                                         21,384,485,338        円
          期中一部解約元本額                                          3,955,785,553        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                            102,316,467,332         円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                                          4,965,036,566        円
          イン   外国債券インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ダイワ先進国債券インデック                                             959,893    円
          ス（為替ヘッジあり）（ラッ
          プ専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワバランスファンド                                          3,317,537,196        円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                                          3,302,922,762        円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ外国債券インデックス                                         16,929,005,855        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                                           130,831,929,604         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        130,831,929,604         口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

                                603/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      売　建                 136,592,906,102             －    136,996,073,531             △ 403,167,429

      アメリカ・ドル                 65,375,688,937            －     65,563,591,742             △ 187,902,805

      イギリス・                 8,384,334,392            －     8,404,126,194             △ 19,791,802
      ポンド
      イスラエル・                  615,013,285          －       618,591,215            △ 3,577,930
      シュケル
      オーストラ                 2,215,509,819            －     2,227,062,429             △ 11,552,610
      リア・ドル
      オフショア・                  569,827,324          －       574,677,809            △ 4,850,485
      人民元
      カナダ・ドル                 2,632,651,830            －     2,634,143,903             △ 1,492,073
      シンガポー                  549,638,188          －       551,645,340            △ 2,007,152
      ル・   ドル
      スウェーデン・                  352,924,114          －       351,094,908             1,829,206
      クローナ
      デンマーク・                  625,808,597          －       627,714,532            △ 1,905,935
      クローネ
      ノルウェー・                  298,988,512          －       300,074,170            △ 1,085,658
      クローネ
      ポーランド・                  640,659,418          －       647,372,785            △ 6,713,367
      ズロチ
      マレーシア・                  583,070,020          －       579,202,884             3,867,136
      リンギット
      メキシコ・                  857,019,887          －       873,281,131           △ 16,261,244
      ペソ
      ユーロ                 52,891,771,779            －     53,043,494,489             △ 151,722,710
     合計                  136,592,906,102             －    136,996,073,531             △ 403,167,429

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0507    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,507    円 )
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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       35,286,527
         コール・ローン
                                     7,472,549,742
         親投資信託受益証券
                                       25,179,717
         未収入金
                                     7,533,015,986
         流動資産合計
                                     7,533,015,986
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       25,183,191
         未払解約金
                                         693,448
         未払受託者報酬
                                       12,482,942
         未払委託者報酬
                                         259,970
         その他未払費用
                                       38,619,551
         流動負債合計
                                       38,619,551
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     6,597,890,876
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            896,505,559
                                      142,521,453
          （分配準備積立金）
                                     7,494,396,435
         元本等合計
                                     7,494,396,435
       純資産合計
                                     7,533,015,986
      負債純資産合計
                                607/747









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                        38,987,580
       有価証券売買等損益
                                        38,987,580
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,966
       支払利息
                                          693,448
       受託者報酬
                                        12,482,942
       委託者報酬
                                          259,970
       その他費用
                                        13,440,326
       営業費用合計
                                        25,547,254
      営業利益
                                        25,547,254
      経常利益
                                        25,547,254
      中間純利益
                                         1,784,443
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 644,954,409
                                        304,651,228
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        304,651,228
       額
                                        76,862,889
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        76,862,889
       額
                                        896,505,559
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         4,925,705,481        円

          期中追加設定元本額                                         2,256,986,608        円
          期中一部解約元本額                                          584,801,213       円
     2.      中間計算期間末日における                                         6,597,890,876        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.1359    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,359    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
    貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
    あります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      425,409,685
        コール・ローン
                                                    1,078,323,427
        国債証券
                                                   232,326,985,094
        派生商品評価勘定
                                                       1,512,215
        未収入金
                                                         16,245
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        未収利息
                                                    1,193,186,819
        前払費用
                                                      26,903,569
        流動資産合計
                                                   235,052,337,054
      資産合計
                                                   235,052,337,054
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        516,442
        未払金
                                                        390,208
        未払解約金
                                                      100,254,028
        流動負債合計
                                                      101,160,678
      負債合計
                                                      101,160,678
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      74,630,555,326
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   160,320,621,050
        元本等合計
                                                   234,951,176,376
      純資産合計
                                                   234,951,176,376
     負債純資産合計                                              235,052,337,054
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                611/747


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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         72,148,022,911        円
          期中追加設定元本額                                          4,921,512,116        円
          期中一部解約元本額                                          2,438,979,701        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           498,028,337       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                           10,756,510      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           78,767,109      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           22,023,940      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                612/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国際分散バランスファ                                           310,517,521       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                           214,612,921       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              508,084,428       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             2,336,053,684        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           844,973,219       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                       756,455    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            7,274,028     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                   1,734,667,289        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,445,464,175        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    234,965,679       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         49,646,457,729        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           976,196,001       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           609,838,233       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           396,812,649       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           579,169,883       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           442,740,702       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           161,834,941       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           29,573,203      円
          ヤー  2030
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           10,681,156      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           625,205,671       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                            3,401,002     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            1,455,437     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            1,897,080     円
          バランス７０
          ダイワ先進国債券インデック                                             317,987    円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                                           164,717,681       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           136,633,533       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          3,863,177,059        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           229,414,922       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           143,382,715       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                43,741,073      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                          2,373,594,353        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,827,876,220        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           33,009,183      円
          ダイワライフスタイル５０                                           65,126,638      円
          ダイワライフスタイル７５                                           17,354,980      円
       計                                            74,630,555,326        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         74,630,555,326        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   906,390,623          －       907,386,396              995,773

      アメリカ・ドル                  484,242,821          －       485,136,070              893,249

      イギリス・ポンド                   76,845,564          －       76,493,166             △ 352,398
      シンガポール・                   31,361,148          －       31,386,020              24,872
      ドル
      ユーロ                  313,941,090          －       314,371,140              430,050
     合計                    906,390,623          －       907,386,396              995,773

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                                615/747


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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.1482    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (31,482    円 )
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                【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
                                617/747















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      1【中間財務諸表】

      ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        2,182,688
         コール・ローン
                                     1,249,981,974
         親投資信託受益証券
                                       13,820,000
         未収入金
                                     1,265,984,662
         流動資産合計
                                     1,265,984,662
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       13,785,676
         未払解約金
                                         101,921
         未払受託者報酬
                                        1,478,401
         未払委託者報酬
                                         25,408
         その他未払費用
                                       15,391,406
         流動負債合計
                                       15,391,406
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,017,988,496
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            232,604,760
                                       25,452,527
          （分配準備積立金）
                                     1,250,593,256
         元本等合計
                                     1,250,593,256
       純資産合計
                                     1,265,984,662
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                      △  21,412,152
       有価証券売買等損益
                                      △  21,412,152
       営業収益合計
      営業費用
                                            121
       支払利息
                                          101,921
       受託者報酬
                                         1,478,401
       委託者報酬
                                          25,408
       その他費用
                                         1,605,851
       営業費用合計
                                      △  23,018,003
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  23,018,003
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  23,018,003
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  5,248,385
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 289,596,871
                                        217,770,216
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        217,770,216
       額
                                        256,992,709
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        256,992,709
       額
                                        232,604,760
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         1,040,271,027        円

          期中追加設定元本額                                          906,767,146       円
          期中一部解約元本額                                          929,049,677       円
     2.      中間計算期間末日における                                         1,017,988,496        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.2285    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,285    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であ
    ります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    9,768,955,766
        投資証券
                             ※ 2                     437,840,826,750
        派生商品評価勘定
                                                      58,184,000
        未収入金
                                                    4,400,914,986
        未収配当金
                                                    2,569,717,672
                                621/747

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        流動資産合計
                                                   454,638,599,174
      資産合計
                                                   454,638,599,174
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                                      67,200,000
        未払解約金
                                                    2,567,787,000
        流動負債合計
                                                    2,634,987,000
      負債合計
                                                    2,634,987,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                     134,155,204,434
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   317,848,407,740
        元本等合計
                                                   452,003,612,174
      純資産合計
                                                   452,003,612,174
     負債純資産合計                                              454,638,599,174
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                                622/747



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                        140,780,222,102         円
          期中追加設定元本額                                          8,627,425,171        円
          期中一部解約元本額                                         15,252,442,839        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                          4,887,216,872        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                        117,900,675,620         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                           335,123,230       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            9,471,515     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                                    578,107,083       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,340,222,210        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                                          5,285,710,833        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,913,774     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,974,152     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ                                96,998,527      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－                             1,870,535,254        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                                           370,991,593       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                           513,543,501       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
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          ダイワ・インデックスセレク                                           955,720,270       円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                                           134,155,204,434         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        134,155,204,434         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                             投資証券       5,660,800,000        円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建

                       11,208,400,000            －     11,267,200,000              58,800,000
     合計                  11,208,400,000            －     11,267,200,000              58,800,000

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    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.3693    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (33,693    円 )
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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        7,590,403
         コール・ローン
                                     4,764,931,769
         親投資信託受益証券
                                         469,517
         派生商品評価勘定
                                       16,442,344
         未収入金
                                     4,789,434,033
         流動資産合計
                                     4,789,434,033
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       20,956,471
         派生商品評価勘定
                                         175,872
         未払金
                                       16,488,995
         未払解約金
                                         433,557
         未払受託者報酬
                                        8,130,139
         未払委託者報酬
                                         108,315
         その他未払費用
                                       46,293,349
         流動負債合計
                                       46,293,349
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,771,808,445
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            971,332,239
                                      490,889,720
          （分配準備積立金）
                                     4,743,140,684
         元本等合計
                                     4,743,140,684
       純資産合計
                                     4,789,434,033
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                        344,143,123
       有価証券売買等損益
                                      △  69,080,003
       為替差損益
                                        275,063,120
       営業収益合計
      営業費用
                                            502
       支払利息
                                          433,557
       受託者報酬
                                         8,130,139
       委託者報酬
                                          123,702
       その他費用
                                         8,687,900
       営業費用合計
                                        266,375,220
      営業利益
                                        266,375,220
      経常利益
                                        266,375,220
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                  42,574,788
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 552,571,123
                                        342,420,860
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        342,420,860
       額
                                        147,460,176
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        147,460,176
       額
                                        971,332,239
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         2,993,845,190        円

          期中追加設定元本額                                         1,549,551,765        円
          期中一部解約元本額                                          771,588,510       円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,771,808,445        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
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                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   当中間計算期間末
                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                  4,679,852,918            －     4,700,339,872             △ 20,486,954

      アメリカ・ドル                 3,588,802,906            －     3,608,183,901             △ 19,380,995

      イギリス・ポンド                  266,727,908          －       266,732,273              △ 4,365
      イスラエル・                   2,352,913         －        2,368,613             △ 15,700
      シュケル
      オーストラリア・                  314,700,122          －       315,486,988             △ 786,866
      ドル
      カナダ・ドル                  101,961,756          －       101,844,322              117,434
      シンガポール・                  144,360,071          －       144,641,394             △ 281,323
      ドル
      ニュージー                   12,977,763          －       12,886,691              91,072
      ランド・ドル
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      ユーロ                  185,091,462          －       185,018,511               72,951
      香港・ドル                   62,878,017          －       63,177,179             △ 299,162
     合計                   4,679,852,918            －     4,700,339,872             △ 20,486,954

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以
              下のように評価しております。
              ①  中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                れている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                れていない場合は、以下の方法によっております。
                ・  中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                  ている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの
                  先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                  ていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲
                  値を用いております。
           (2)   中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、
              中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.2575    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,575    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券及び「先進
    国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上さ
    れた「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    貸借対照表
                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      234,139,478
        コール・ローン
                                                      591,383,056
        投資信託受益証券
                                                      581,532,908
        投資証券
                                                    47,998,161,008
        派生商品評価勘定
                                                       2,227,747
        未収入金
                                                       2,220,220
        未収配当金
                                                      128,682,459
        差入委託証拠金
                                                      416,704,030
        流動資産合計
                                                    49,955,050,906
      資産合計
                                                    49,955,050,906
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      16,490,228
        未払金
                                                      166,737,484
        未払解約金
                                                      18,911,000
        その他未払費用
                                                       4,400,381
        流動負債合計
                                                      206,539,093
      負債合計
                                                      206,539,093
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      15,683,220,660
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    34,065,291,153
        元本等合計
                                                    49,748,511,813
      純資産合計
                                                    49,748,511,813
     負債純資産合計                                               49,955,050,906
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
                                632/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         14,827,050,251        円
          期中追加設定元本額                                          2,731,491,290        円
          期中一部解約元本額                                          1,875,320,881        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                             6,294,630,795        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,146,858,265        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           336,171,178       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                                           286,805,566       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                                      1,918,728     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            8,673,981     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                                    649,138,037       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,462,383,857        円
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          グローバル・リート・イン                                           248,583,566       円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                                           116,653,386       円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                                          3,343,473,527        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            6,315,402     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,335,722     円
          ヤー  2040
          ダイワバランスファンド                                           168,184,947       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                                           181,663,633       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           243,401,119       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー                                61,279,536      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                          1,117,756,791        円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                            3,992,624     円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                                            15,683,220,660        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         15,683,220,660        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建                 1,158,188,624            －     1,141,758,092             △ 16,430,532

     合計                   1,158,188,624            －     1,141,758,092             △ 16,430,532

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

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      買　建                   539,287,367          －       541,455,418             2,168,051
      アメリカ・ドル                  430,232,799          －       432,426,173             2,193,374

      ユーロ                  109,054,568          －       109,029,245              △ 25,323
     合計                    539,287,367          －       541,455,418             2,168,051
    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）


                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.1721    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (31,721    円 )
    「先進国ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
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      流動資産
        預金
                                                       5,407,602
        コール・ローン
                                                      49,030,557
        投資信託受益証券
                                                      61,682,680
        投資証券
                                                    3,087,582,128
        派生商品評価勘定
                                                         61,412
        未収入金
                                                         62,770
        未収配当金
                                                       8,708,579
        差入委託証拠金
                                                      23,886,696
        流動資産合計
                                                    3,236,422,424
      資産合計
                                                    3,236,422,424
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        604,220
        未払金
                                                      30,146,986
        未払解約金
                                                      10,583,000
        その他未払費用
                                                        472,494
        流動負債合計
                                                      41,806,700
      負債合計
                                                      41,806,700
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      1,463,272,761
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    1,731,342,963
        元本等合計
                                                    3,194,615,724
      純資産合計
                                                    3,194,615,724
     負債純資産合計                                               3,236,422,424
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                639/747



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                                          1,697,839,447        円
          期中追加設定元本額                                           124,765,290       円
          期中一部解約元本額                                           359,331,976       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイナミック・アロケーショ                                           323,459,532       円
          ン・ファンド（適格機関投資
          家専用）
          先進国ＲＥＩＴファンド（適                                           411,674,237       円
          格機関投資家専用）
          海外リート資金拠出用ファン                                           14,267,256      円
          ド（適格機関投資家専用）
          ターゲット・リターン（コス                                              34,826    円
          ト控除後     3 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          ターゲット・リターン（コス                                              61,837    円
          ト控除後     5 ％）資金拠出用
          ファンド（適格機関投資家専
          用）
          りそな    ダイナミック・アロ                                       12,889,500      円
          ケーション・ファンド
          堅実バランスファンド             －ハ                               16,836,979      円
          ジメの一歩－
                                640/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイナミック・アロケー                                           33,622,116      円
          ション・ファンド
          ダイワ外国３資産アロケー                                           91,936,439      円
          ション・ファンド（部分為替
          ヘッジあり）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                           558,490,039       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                                            1,463,272,761        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          1,463,272,761        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建                  45,682,570          －       45,078,900             △ 603,670

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     合計                     45,682,570          －       45,078,900             △ 603,670

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連


                                  2021  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                    38,056,140          －       38,117,002              60,862

      アメリカ・ドル                   38,056,140          －       38,117,002              60,862

     合計                     38,056,140          －       38,117,002              60,862
    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.1832    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (21,832    円 )
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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 6 月 16 日
    から  2021  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                         953,954
         コール・ローン
                                       12,665,002
         親投資信託受益証券
                                          2,000
         未収入金
                                       13,620,956
         流動資産合計
                                       13,620,956
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         47,634
         未払受託者報酬
                                         894,162
         未払委託者報酬
                                         11,831
         その他未払費用
                                         953,627
         流動負債合計
                                         953,627
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       10,000,000
                                     ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             2,667,329
                                        1,810,773
          （分配準備積立金）
                                       12,667,329
         元本等合計
                                       12,667,329
       純資産合計
                                       13,620,956
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年6月16日
                                  至   2021年12月15日
      営業収益
                                         9,921,685
       有価証券売買等損益
                                         9,921,685
       営業収益合計
      営業費用
                                            47
       支払利息
                                          47,634
       受託者報酬
                                          894,162
       委託者報酬
                                          11,831
       その他費用
                                          953,674
       営業費用合計
                                         8,968,011
      営業利益
                                         8,968,011
      経常利益
                                         8,968,011
      中間純利益
                                         8,016,376
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 188,966,707
                                        187,251,013
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        187,251,013
       額
                                         2,667,329
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2021  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         1,101,058,979        円

          期中追加設定元本額                                                －円
          期中一部解約元本額                                         1,091,058,979        円
     2.      中間計算期間末日における                                           10,000,000      口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                      至　  2021  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2021  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.2667    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,667    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
    ファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」に記載のとおり
    であります。
                                648/747







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                          ２【ファンドの現況】

                  ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    【純資産額計算書】
                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              2,308,731,551       円
    　Ⅱ　負債総額                               25,063,403      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,283,668,148       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,697,790,030       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3451   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            196,536,015,077         円
    　Ⅱ　負債総額                              6,125,970,200       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            190,410,044,877         円
    　Ⅳ　発行済数量                            140,075,113,463         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3593   円
                  ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,927,867,072       円
    　Ⅱ　負債総額                                 276,098    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,927,590,974       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,272,064,427       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5153   円
    ( 参考  ) ストックインデックス２２５・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            210,755,580,081         円
                                649/747

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅱ　負債総額                              5,305,713,670       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            205,449,866,411         円
    　Ⅳ　発行済数量                             54,422,590,050        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.7751   円
             ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             12,747,437,755        円
    　Ⅱ　負債総額                                2,316,403     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             12,745,121,352        円
    　Ⅳ　発行済数量                              7,351,855,146       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.7336   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             86,848,151,758        円
    　Ⅱ　負債総額                              1,391,977,834       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             85,456,173,924        円
    　Ⅳ　発行済数量                             28,051,065,327        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.0465   円
             ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              7,870,459,512       円
    　Ⅱ　負債総額                               505,539,552      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              7,364,919,960       円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,887,992,352       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.8943   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    純資産額計算書
                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            265,321,372,485         円
    　Ⅱ　負債総額                               826,644,714      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            264,494,727,771         円
    　Ⅳ　発行済数量                             61,832,278,867        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  4.2776   円
                   ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             13,525,610,038        円
    　Ⅱ　負債総額                                4,002,780     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             13,521,607,258        円
    　Ⅳ　発行済数量                             13,291,176,026        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0173   円
    ( 参考  ) 日本債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             98,817,561,909        円
    　Ⅱ　負債総額                               134,549,603      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             98,683,012,306        円
    　Ⅳ　発行済数量                             69,655,251,102        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4167   円
             ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             17,547,543,701        円
    　Ⅱ　負債総額                                3,100,561     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             17,544,443,140        円
    　Ⅳ　発行済数量                             16,445,199,258        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0668   円
                                651/747



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            139,146,592,432         円
    　Ⅱ　負債総額                              2,579,693,739       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            136,566,898,693         円
    　Ⅳ　発行済数量                            131,719,288,897         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0368   円
             ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              7,483,727,981       円
    　Ⅱ　負債総額                                1,309,147     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              7,482,418,834       円
    　Ⅳ　発行済数量                              6,571,226,098       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1387   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            237,766,390,004         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,116,636,911       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            236,649,753,093         円
    　Ⅳ　発行済数量                             74,973,058,114        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.1565   円
                  ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,266,651,317       円
    　Ⅱ　負債総額                                 178,396    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,266,472,921       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,013,178,105       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2500   円
                                652/747

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            457,958,450,802         円
    　Ⅱ　負債総額                               854,894,354      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            457,103,556,448         円
    　Ⅳ　発行済数量                            133,313,227,553         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.4288   円
            ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              4,963,850,670       円
    　Ⅱ　負債総額                               88,596,832      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              4,875,253,838       円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,709,952,391       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3141   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             52,762,995,062        円
    　Ⅱ　負債総額                                 904,747    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             52,762,090,315        円
    　Ⅳ　発行済数量                             15,710,011,732        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.3585   円
    ( 参考  ) 先進国ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅰ　資産総額                              3,222,348,302       円
    　Ⅱ　負債総額                                   761  円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,222,347,541       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,391,351,165       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.3160   円
            ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               13,411,512      円
    　Ⅱ　負債総額                                  2,314   円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,409,198      円
    　Ⅳ　発行済数量                               10,000,000      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3409   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」の記載と同じ。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                656/747

















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
                                657/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        62                185,083
      追加型株式投資信託                       776               21,801,298
      　株式投資信託　　合計                       838               21,986,381
      単位型公社債投資信託                        77                213,611
      追加型公社債投資信託                        14               1,476,507
      　公社債投資信託　合計                        91               1,690,119
      総合計                       929               23,676,500
                                658/747











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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  62 期事業年度（       2020  年４月１日か

       ら 2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     63 期事業年度に係る中間会計期間（                  2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】



                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
         その他                          62                    207
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
                                659/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2020  年３月    31 日）      （ 2021  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           69               68
             未払金
                                         7,573               8,405
                未払収益分配金
                                           14               13
                未払償還金
                                           39               39
                未払手数料
                                         3,988               4,734
                その他未払金
                                   ※ 2     3,530         ※ 2    3,617
             未払費用
                                         3,830               3,777
             未払法人税等
                                          656               804
             未払消費税等
                                          590               631
             賞与引当金
                                          688               950
                                            5              88
             その他
             流動負債計
                                         13,414               14,725
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,574               2,452
             役員退職慰労引当金
                                           88               74
                                            5               3
             その他
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             固定負債計
                                         2,667               2,530
          負債合計
                                         16,082               17,256
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      11,749               10,574
                利益剰余金合計
                                         12,123               10,948
             株主資本合計
                                         38,793               37,618
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                             △ 363               947
             評価・換算差額等合計
                                         △ 363               947
          純資産合計
                                         38,430               38,566
       負債・純資産合計
                                         54,512               55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
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        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
                                      1,770                   1,763
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
       その他                           991                     68
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
       その他                            54                    24
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
       投資有価証券評価損                            48                    45
       特別損失計
                                  585                    860
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      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
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    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
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        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
                                665/747

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       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
                                666/747

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      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円
                                                       35 百万円
         器具備品                          276  百万円                 259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
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         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
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       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
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       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                673/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
                                676/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも         千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも         江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
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    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表


     (１ )中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,139

        有価証券                                  250
        未収委託者報酬                                 13,857
        関係会社短期貸付金                                 16,300
                                          369
        その他
        流動資産合計                                 32,916
       固定資産
                                678/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ※１
        有形固定資産                                  211
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,633
                                          134
         その他
         無形固定資産合計                                1,768
        投資その他の資産
         投資有価証券                               11,373
         関係会社株式                                3,705
         繰延税金資産                                 786
                                         1,246
         その他
         投資その他の資産合計                               17,111
        固定資産合計                                 19,091
       資産合計                                  52,007
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,322
        未払費用                                 3,879
        未払法人税等                                  795
        賞与引当金                                  711
        その他                        ※２          927
        流動負債合計
                                        13,635
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,475
        役員退職慰労引当金                                   92
        その他                                    2
        固定負債合計
                                         2,571
       負債合計
                                        16,206
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
                                679/747


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      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                7,594
         利益剰余金合計
                                         7,968
        株主資本合計
                                        34,638
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 1,162
      　　評価・換算差額等合計
                                         1,162
       純資産合計
                                        35,801
      負債・純資産合計
                                        52,007
       (２ )中間損益計算書


                                                 （単位   : 百万円）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2021  年４月１日
                                           至　  2021  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                      37,075

                                                  295

          その他営業収益
           営業収益合計                                     37,371

         営業費用

          支払手数料                                      15,707

                                                 6,525

          その他営業費用
           営業費用合計                                     22,233

                                         ※１        5,737

         一般管理費
         営業利益                                        9,400

         営業外収益                                ※２         228

                                         ※３          87

         営業外費用
         経常利益                                        9,540

         特別利益

                                                   －
                                         ※４         129

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,411

         法人税、住民税及び事業税

                                                 2,910
                                                   92

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,407

                                680/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (３ )中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2021  年４月１日       至　  2021  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 9,388      △ 9,388        △ 9,388
       中間純利益              -       -       -     6,407       6,407         6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 2,980      △ 2,980        △ 2,980
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,594       7,968        34,638
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                947       947      38,566
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 9,388
       中間純利益              -       -     6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期             214       214       214
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                214       214     △ 2,765
     当中間期末残高               1,162       1,162       35,801
    注記事項


    （重要な会計方針）
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    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準


          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
        す。
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          当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
        ております。
    ５ ．消費税等の会計処理

          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
    ６．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
    ７．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
     （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
          「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                          29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
        移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
        としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第                                          84 項ただし書きに
        定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
        した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
        たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
        る影響はありません。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2021  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    307  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2021  年９月    30 日現在）
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        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,726   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        12 百万円
         無形固定資産                                       289  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                       117  百万円
         時効成立分配金・償還金                                        28 百万円
         受取配当金                                        26 百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却損                                        58 百万円
                                                  9 百万円
         未収入金清算費用
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券評価損                                       102  百万円
                                                 27 百万円
         出資金評価損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
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       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項
       配当金支払額
                      配当金の       １株当たり
               株式の
        決議               総額       配当額         基準日          効力発生日
                種類
                     （百万円）         （円）
     2021  年 6 月 22 日
               普通株式          9,388        3,599     2021  年 3 月 31 日    2021  年 6 月 23 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、          2019  年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の
      適用指針」（以下、「            2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
      格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
      プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
       該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
       の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85                    85
                資産合計                     85                    85
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     250  百万円、投資有価証券            10,621    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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      投資有価証券
      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,677
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,677   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                           85           55           30
       （２）その他                         7,691           5,841           1,850
              小計                  7,777           5,896           1,881

       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        3,179           3,398           △ 219
              小計                  3,179           3,398           △ 219

              合計                 10,956            9,294           1,661

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （収益認識関係）

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    （ １ 株当たり情報）

                          当中間会計期間
                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額
                                             13,724.67     円
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                                              2,456.52     円
          １ 株当たり中間純利益
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            6,407
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,407
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                  －
                                              2,608,525
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                689/747






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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
            みずほ信託銀行株式会                    247,369    百万円       （注  6 ）
            社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

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                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2020   年 6 月
    16 日から    2021   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                      2021   年 6 月 15 日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                696/747



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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2020   年 6 月
    16 日から    2021   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                      2021   年 6 月 15 日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                697/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                698/747



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                 2020   年 6 月 16
    日から    2021   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                     2021   年 6 月 15 日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                699/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                    2020   年 6
    月 16 日から    2021   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                       2021   年 6 月 15 日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                701/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                702/747



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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2020   年 6 月 16 日から    2021  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2021   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                703/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2020   年 6 月 16 日から    2021  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2021   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                705/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                706/747



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2020   年 6 月 16 日から    2021  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2021   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                707/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2020   年 6 月 16 日から    2021  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2021   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                709/747


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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2020  年 6 月 16 日から    2021   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2021   年 6 月
    15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                711/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 7 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2020  年 6 月 16 日から    2021   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2021   年 6 月
    15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                713/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                714/747



                                                          EDINET提出書類
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 11 月 25 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の中間会計期間（                2021  年４月１日から         2021   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2021   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2021   年４月１日から         2021  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 1 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2021   年 6 月
    16 日から    2021   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
    及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                             2021   年 12 月 15 日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 1 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2021   年 6 月
    16 日から    2021   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
    及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                             2021   年 12 月 15 日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

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    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                 2021   年 6 月 16
    日から    2021   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
    び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                            2021   年 12 月 15 日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                 2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日まで）
    の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 1 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                    2021   年 6
    月 16 日から    2021  年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                              2021  年 12 月 15 日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 1 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の
    2021   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2021   年 6 月 16 日から
    2021   年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                732/747


















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 1 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の
    2021   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2021   年 6 月 16 日から
    2021   年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                734/747


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                735/747


















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 1 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の
    2021   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2021   年 6 月 16 日から
    2021   年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                736/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                737/747


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 1 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の
    2021   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2021   年 6 月 16 日から
    2021   年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                739/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 1 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
    の 2021   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2021   年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                742/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                743/747


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                744/747


















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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 1 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2021   年 6 月 16 日から    2021   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
    の 2021   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2021   年 6 月 16 日か
    ら 2021  年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                745/747


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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