DCダイワ・ターゲットイヤー2050 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月19日-令和3年12月20日) |
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提出日 | |
提出者 | DCダイワ・ターゲットイヤー2050 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年3月11日 提出
【計算期間】 第6計算期間
(自 2020年12月19日 至 2021年12月20日)
【ファンド名】 DCダイワ・ターゲットイヤー2050
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 5 月 13 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金 (※3)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金 (※3)
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当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。 )(※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金 (※3)
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社:
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カス
機関が行なう場合があります。
トディ銀行
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の株式・債券・リート(REIT)および短期金融資産 など
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)収益分配金は、自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2021 年 12 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
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2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
対象とします。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
4 .ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
6 .ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
8. ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート(REIT)に投資するととも
に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
す。
ロ.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
オを構築し、 2050 年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
当初設定時の基本配分比率
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 48 %
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 32 %
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 5 %
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
…… 信託財産の純資産総額の 5 %
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
…… 信託財産の純資産総額の 5 %
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外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 5 %
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ. 2050 年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドおよびダイワ・マ
ネー・マザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざしま
す。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行な
われないことがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 .から 8 .までに掲げる親投資信託(以下総称して
「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の 9 .から 12 .までに掲げる有価証券
(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図することができます。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
4 .ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
6 .ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
8 .ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
9 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
10 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 9 .の証券の性質を有するもの
11 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
12 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
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4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
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・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 45 ~ 55 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>各マザーファンドの概要
1.トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
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ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行ないません。
2.外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
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① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
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2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3.ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益
証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投
資対象とします。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「<参考>各
マザーファンドの概要」において同じ。
② 投資態度
イ.東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み、以下同じ。)に連動する投
資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.投資成果を「東証REIT指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証REI
T指数」の構成銘柄(採用予定を含みます。)とし、組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
「東証REIT指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。)
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ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
3 .投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
4 .新投資口予約権証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、当該同一銘柄の「東証REIT指数」における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指
数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
4.ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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海外の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定
を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下「不
動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
② 投資態度
イ.主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
ク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)をいいます。以下同じ。)の動きに連動
する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 .外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
4 .外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指数における
構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
15 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 .外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
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(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6.ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合短期指数)の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
NOMURA-BPI総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
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8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
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取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融
商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. か
ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
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超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7.外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
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12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8.ダイワ・マネー・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
ロ.邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位( A-2 格相当)以上の短期格付であり、かつ
残存期間が 1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
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ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑥ 、 ⑦ および ⑧ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資法人債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
10. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
12. 外国の者に対する権利で前 11. の有価証券の性質を有するもの
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なお、前 1. の証券または証書、前 8. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. の証券または証書のうち前 2. から前
6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資は、行ないません。
③ 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑤ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑥ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいい
ます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る
組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. か
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ら 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回ら
ない範囲内とします。
⑦ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
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り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
す る金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
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・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資 産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
の変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
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① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
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・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
4【手数料等及び税金】
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(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
す。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了日が休業日の場合に
は、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬率
第 1 計算期間から第 20 計算期間まで 年率 0.396 %(税抜 0.36 %)
第 21 計算期間から第 30 計算期間まで 年率 0.374 %(税抜 0.34 %)
第 31 計算期間から第 35 計算期間まで 年率 0.308 %(税抜 0.28 %)
第 36 計算期間以降 年率 0.242 %(税抜 0.22 %)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
<第 1 計算期間から第 20 計算期間まで>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.165 % 年率 0.165 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
<第 21 計算期間から第 30 計算期間まで>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.155 % 年率 0.155 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
<第 31 計算期間から第 35 計算期間まで>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.125 % 年率 0.125 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
<第 36 計算期間以降>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.095 % 年率 0.095 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
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④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
る税制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
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ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となりま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 12 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 475,274,074 99.81
内 日本 475,274,074 99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 926,467 0.19
純資産総額
476,200,541 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.3233 1.3593
トピックス・インデックス・マザーファ
159,276,190 45.46
1 日本 信託受
ンド
210,774,600 216,504,125
益証券
親投資
4.0756 4.2776
外国株式インデックスマザーファ
33,863,475 30.42
2 日本 信託受
ンド
138,013,979 144,854,400
益証券
親投資
3.3454 3.4288
9,700,731 6.98
3 ダイワJ-REITマザーファンド 日本 信託受
32,453,504 33,261,866
益証券
親投資
3.1950 3.3585
ダイワ・グローバルREITインデック
8,693,557 6.13
4 日本 信託受
ス・マザーファンド
27,775,916 29,197,311
益証券
親投資
1.0451 1.0447
ダイワ短期日本債券インデックス
26,825,990 5.89
5 日本 信託受
マザーファンド
28,038,449 28,025,111
益証券
親投資
3.1417 3.1565
外国債券インデックスマザーファ
7,423,178 4.92
6 日本 信託受
ンド
23,321,827 23,431,261
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.81%
合計 99.81%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,133,176 1,133,176 1.1332 1.1332
(2016 年 12 月 19 日 )
第 2 計算期間末
1,335,634 1,335,634 1.2975 1.2975
(2017 年 12 月 18 日 )
第 3 計算期間末
1,437,343 1,437,343 1.1966 1.1966
(2018 年 12 月 18 日 )
第 4 計算期間末
19,747,038 19,747,038 1.3816 1.3816
(2019 年 12 月 18 日 )
第 5 計算期間末
63,744,579 63,744,579 1.4508 1.4508
(2020 年 12 月 18 日 )
2020 年 12 月末日 65,990,273 - 1.4610 -
2021 年 1 月末日 74,410,883 - 1.4771 -
2 月末日 110,795,703 - 1.5228 -
3 月末日 147,033,480 - 1.6075 -
4 月末日 164,405,885 - 1.6156 -
5 月末日 210,856,369 - 1.6366 -
6 月末日 247,830,358 - 1.6647 -
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7 月末日 281,437,663 - 1.6586 -
8 月末日 319,253,473 - 1.6960 -
9 月末日 342,452,957 - 1.7112 -
10 月末日 382,959,726 - 1.7484 -
11 月末日 437,862,337 - 1.7103 -
第 6 計算期間末
457,362,711 457,362,711 1.7142 1.7142
(2021 年 12 月 20 日 )
12 月末日 476,200,541 - 1.7697 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 13.3
第 2 計算期間 14.5
第 3 計算期間 △ 7.8
第 4 計算期間 15.5
第 5 計算期間 5.0
第 6 計算期間 18.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 0 0
第 2 計算期間 29,370 0
第 3 計算期間 248,633 76,842
第 4 計算期間 15,611,182 2,518,983
第 5 計算期間 66,431,048 36,786,378
第 6 計算期間 295,237,620 72,365,338
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
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(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
186,926,529,920 98.17
株式
内 日本 186,926,529,920 98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,483,514,957 1.83
純資産総額
190,410,044,877 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 3,366,480,000 1.77
内 日本 3,366,480,000 1.77
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
1,987.14 2,105.50
輸送用
3,485,200 3.85
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
6,925,614,350 7,338,088,600
12,374.10 14,475.00
電気機
431,000 3.28
2 ソニーグループ 日本 株式
器
5,333,241,100 6,238,725,000
71,665.05 72,280.00
電気機
62,300 2.36
3 キーエンス 日本 株式
器
4,464,733,000 4,503,044,000
7,006.92 6,972.00
リクルートホールディン サービス
507,200 1.86
4 日本 株式
グス 業
3,553,910,400 3,536,198,400
54,121.69 66,280.00
電気機
43,700 1.52
5 東京エレクトロン 日本 株式
器
2,365,118,000 2,896,436,000
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632.40 624.90
三菱 UFJ フィナンシャル
4,250,500 1.39
6 日本 株式 銀行業
G
2,688,040,940 2,656,137,450
13,276.83 13,520.00
電気機
178,300 1.27
7 日本電産 日本 株式
器
2,367,258,900 2,410,616,000
21,122.55 19,920.00
115,700 1.21
8 信越化学 日本 株式 化学
2,443,880,000 2,304,744,000
18,399.46 17,110.00
精密機
134,200 1.21
9 HOYA 日本 株式
器
2,469,207,800 2,296,162,000
26,671.20 26,090.00
87,600 1.20
10 ダイキン工業 日本 株式 機械
2,336,397,600 2,285,484,000
3,224.90 3,150.00
情報・通
704,700 1.17
11 日本電信電話 日本 株式
信業
2,272,588,210 2,219,805,000
6,312.33 5,434.00
情報・通
404,900 1.16
12 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,555,862,500 2,200,226,600
52,683.29 53,650.00
その他
任 天 堂 38,800 1.09
13 日本 株式
製品
2,044,112,000 2,081,620,000
6,440.73 6,230.00
電気機
日 立 330,900 1.08
14 日本 株式
器
2,131,238,700 2,061,507,000
3,927.24 3,943.00
三井住友フィナンシャル
470,100 0.97
15 日本 株式 銀行業
G
1,846,199,900 1,853,604,300
3,538.56 3,652.00
507,400 0.97
16 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,795,468,200 1,853,024,800
9,989.14 9,157.00
電気機
202,200 0.97
17 村田製作所 日本 株式
器
2,019,806,000 1,851,545,400
3,334.71 3,230.00
輸送用
542,000 0.92
18 本田技研 日本 株式
機器
1,807,418,200 1,750,660,000
3,744.97 3,137.00
541,000 0.89
19 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,026,031,600 1,697,117,000
3,453.10 3,518.00
伊 藤 忠 473,600 0.88
20 日本 株式 卸売業
1,635,391,700 1,666,124,800
3,777.96 3,362.00
情報・通
492,200 0.87
21 KDDI 日本 株式
信業
1,859,515,400 1,654,776,400
3,016.60 2,925.00
540,700 0.83
22 第一三共 日本 株式 医薬品
1,631,080,250 1,581,547,500
77,229.56 77,590.00
20,000 0.81
23 SMC 日本 株式 機械
1,544,591,200 1,551,800,000
17,357.44 19,395.00
サービス
77,700 0.79
24 オリエンタルランド 日本 株式
業
1,348,673,500 1,506,991,500
1,551.67 1,454.50
情報・通
1,022,100 0.78
25 ソフトバンク 日本 株式
信業
1,585,971,600 1,486,644,450
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25,529.02 24,380.00
電気機
60,400 0.77
26 ファナック 日本 株式
器
1,541,952,900 1,472,552,000
7,761.34 9,529.00
輸送用
151,500 0.76
27 デンソー 日本 株式
機器
1,175,843,400 1,443,643,500
2,448.64 2,723.50
525,800 0.75
28 三井物産 日本 株式 卸売業
1,287,495,400 1,432,016,300
6,007.19 6,392.00
223,600 0.75
29 東京海上HD 日本 株式 保険業
1,343,207,800 1,429,251,200
5,120.03 5,056.00
265,200 0.70
30 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
1,357,834,400 1,340,851,200
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.17%
合計 98.17%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.23%
建設業 2.13%
食料品 3.21%
繊維製品 0.46%
パルプ・紙 0.20%
化学 6.64%
医薬品 4.71%
石油・石炭製品 0.39%
ゴム製品 0.67%
ガラス・土石製品 0.78%
鉄鋼 0.73%
非鉄金属 0.68%
金属製品 0.63%
機械 5.45%
電気機器 19.81%
輸送用機器 7.99%
精密機器 2.86%
その他製品 2.18%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
電気・ガス業 1.04%
陸運業 2.88%
海運業 0.51%
空運業 0.38%
倉庫・運輸関連業 0.17%
情報・通信業 7.80%
卸売業 5.19%
小売業 4.02%
銀行業 4.62%
証券、商品先物取引業 0.71%
保険業 1.94%
その他金融業 1.12%
不動産業 1.78%
サービス業 6.18%
合計 98.17%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TOPIX先物 040
株価指数先物
169 3,362,941,950
日本 買建 3,366,480,000 1.77%
取引
3月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
245,473,913,174 92.81
株式
内 香港 2,023,469,833 0.77
内 シンガポール 828,318,240 0.31
内 イスラエル 567,442,589 0.21
内 ノルウェー 511,312,093 0.19
内 スウェーデン 3,092,622,522 1.17
内 デンマーク 2,069,437,747 0.78
内 イギリス 10,674,406,453 4.04
内 アイルランド 501,695,448 0.19
内 オランダ 3,536,705,653 1.34
内 ベルギー 640,414,757 0.24
内 フランス 8,411,255,332 3.18
内 ドイツ 6,435,905,529 2.43
内 スイス 7,605,587,539 2.88
内 ポルトガル 142,184,903 0.05
内 スペイン 1,617,053,444 0.61
内 イタリア 1,804,288,374 0.68
内 フィンランド 744,846,176 0.28
内 オーストリア 171,466,778 0.06
内 カナダ 8,554,471,365 3.23
内 アメリカ 181,014,244,554 68.44
内 オーストラリア 4,364,713,487 1.65
内 ニュージーランド 162,070,358 0.06
6,231,246,234 2.36
投資証券
内 香港 92,187,574 0.03
内 シンガポール 96,233,703 0.04
内 イギリス 156,586,074 0.06
内 フランス 97,130,240 0.04
内 カナダ 27,550,349 0.01
内 アメリカ 5,188,687,721 1.96
内 オーストラリア 551,457,113 0.21
内 その他 21,413,460 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,789,568,363 4.84
純資産総額
264,494,727,771 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 12,772,511,707 4.83
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 イギリス 583,144,312 0.22
内 ドイツ 2,289,347,346 0.87
内 カナダ 557,181,926 0.21
内 アメリカ 8,832,526,700 3.34
内 オーストラリア 510,311,423 0.19
為替予約取引(買建) 5,882,992,418 2.22
内 日本 5,882,992,418 2.22
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
18,441.61 20,632.28
アメリ 情報技
APPLE INC 617,100 4.81
1 株式
カ 術
11,380,355,883 12,732,184,678
38,700.89 39,331.08
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 266,600 3.96
2 株式
カ 術
10,317,679,087 10,485,668,327
一般消
409,452.79 389,229.98
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 17,010 2.50
3 株式
カ サービ
6,964,792,384 6,620,801,967
ス
一般消
130,826.50 124,933.57
アメリ 費財・
TESLA INC 31,370 1.48
4 株式
カ サービ
4,104,027,619 3,919,166,210
ス
コミュニ
334,539.92 337,365.16
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 11,220 1.43
5 株式
カ ン・サー
3,753,539,239 3,785,237,118
ビス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
335,979.40 337,018.95
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 10,737 1.37
6 株式
カ ン・サー
3,607,411,247 3,618,572,485
ビス
コミュニ
META PLATFORMS
38,845.01 39,444.95
アメリ ケーショ
88,900 1.33
7 株式
INC CLASS A カ ン・サー
3,453,331,380 3,506,656,837
ビス
38,363.19 34,507.15
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 93,380 1.22
8 株式
カ 術
3,582,359,873 3,222,277,686
UNITEDHEALTH
51,966.03 58,151.81
アメリ ヘルス
35,116 0.77
9 株式
GROUP INC カ ケア
1,824,842,794 2,042,059,016
JPMORGAN CHASE & 18,540.87 18,237.57
アメリ
111,270 0.77
10 株式 金融
カ
CO 2,063,053,596 2,029,294,547
18,362.82 19,731.68
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 98,100 0.73
11 株式
カ ケア
1,801,393,666 1,935,677,906
一般消
46,777.82 47,254.81
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 39,350 0.70
12 株式
カ サービ
1,840,711,873 1,859,477,041
ス
PROCTER & GAMBLE 17,129.58 18,885.13
アメリ 生活必
90,567 0.65
13 株式
カ 需品
CO/THE 1,551,375,652 1,710,369,913
BERKSHIRE
32,441.85 34,443.88
アメリ
49,450 0.64
14 株式 金融
HATHAWAY INC-CL B カ
1,604,250,882 1,703,250,321
15,103.77 16,140.03
生活必
NESTLE SA-REG 102,700 0.63
15 スイス 株式
需品
1,551,157,795 1,657,581,944
VISA INC-CLASS A 22,569.45 25,093.91
アメリ 情報技
62,950 0.60
16 株式
カ 術
SHARES 1,420,748,721 1,579,661,849
BANK OF AMERICA 5,242.38 5,133.34
アメリ
282,401 0.55
17 株式 金融
カ
CORP 1,480,460,559 1,449,661,084
91,979.01 91,813.78
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 15,110 0.52
18 株式
ダ 術
1,389,804,773 1,387,306,291
6,031.30 6,622.85
アメリ ヘルス
PFIZER INC 208,913 0.52
19 株式
カ ケア
1,260,022,614 1,383,599,796
37,131.33 41,555.57
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 32,800 0.52
20 株式
カ 術
1,217,908,593 1,363,022,886
ROCHE HOLDING AG- 44,966.36 47,901.98
ヘルス
25,650 0.46
21 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 1,153,388,049 1,228,685,890
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
WALT DISNEY 16,991.67 17,813.14
アメリ ケーショ
67,762 0.46
22 株式
カ ン・サー
CO/THE 1,151,395,198 1,207,054,494
ビス
64,874.15 77,363.60
アメリ 情報技
BROADCOM INC 15,262 0.45
23 株式
カ 術
990,111,090 1,180,723,297
79,023.68 65,479.73
アメリ 情報技
ADOBE INC 17,770 0.44
24 株式
カ 術
1,404,252,012 1,163,574,905
コミュニ
76,290.58 70,224.31
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 16,490 0.44
25 株式
カ ン・サー
1,258,032,515 1,157,998,885
ビス
6,410.63 7,356.67
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 157,250 0.44
26 株式
カ 術
1,008,075,192 1,156,837,804
42,054.07 47,781.60
アメリ 情報技
ACCENTURE PLC-CL A 23,600 0.43
27 株式
カ 術
992,476,122 1,127,645,958
THERMO FISHER
74,568.96 76,227.20
アメリ ヘルス
14,660 0.42
28 株式
SCIENTIFIC INC カ ケア
1,093,182,010 1,117,490,819
7,078.33 7,033.47
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 158,105 0.42
29 株式
カ ギー
1,119,128,146 1,112,027,249
COSTCO WHOLESALE 63,778.93 65,304.90
アメリ 生活必
16,460 0.41
30 株式
カ 需品
CORP 1,049,802,355 1,074,918,743
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.81%
投資証券 2.36%
合計 95.16%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.12%
素材 3.88%
資本財・サービス 8.88%
一般消費財・サービス 11.21%
生活必需品 6.55%
ヘルスケア 12.18%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融 12.73%
情報技術 23.22%
コミュニケーション・サービス 7.98%
公益事業 2.70%
不動産 0.37%
合計 92.81%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物
321 8,611,460,215
アメリカ 買建 8,832,526,700 3.34%
202203
取引
FTSE 100 IDX FUT
51 570,911,439
イギリス 買建 583,144,312 0.22%
202203
オーストラリ
SPI 200 FUTURES 202203 33 501,854,595
買建 510,311,423 0.19%
ア
S&P/TSX 60 IX FUT
24 540,798,788
カナダ 買建 557,181,926 0.21%
202203
SWISS MKT IX FUTR
35 549,100,072
買建 563,404,800 0.21%
ドイツ
202203
EURO STOXX 50 202203 310 1,694,449,504
買建 1,725,942,546 0.65%
ユーロ買 / 円売 2022 年 1
7,840,000 1,006,938,702
買建 1,023,404,592 0.39%
為替予約取引 日本
月
スイス・フラン買 / 円売
2,650,000 326,757,654
買建 333,343,500 0.13%
2022 年 1 月
豪ドル買 / 円売 2022 年 1
3,850,000 312,060,385
買建 321,167,000 0.12%
月
カナダ・ドル買 / 円売
3,770,000 334,813,793
買建 339,408,576 0.13%
2022 年 1 月
米ドル買 / 円売 2022 年 1
31,250,000 3,548,007,895
買建 3,594,025,000 1.36%
月
英ポンド買 / 円売 2022 年
1,750,000 263,919,557
買建 271,643,750 0.10%
1 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
445,625,452,750 97.49
投資証券
内 日本 445,625,452,750 97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,478,103,698 2.51
純資産総額
457,103,556,448 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 11,468,800,000 2.51
内 日本 11,468,800,000 2.51
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
721,798.03 670,000.00
投資証
44,505 6.52
1 日本ビルファンド 日本
券
32,123,621,629 29,818,350,000
389,324.86 407,000.00
投資証
64,247 5.72
2 日本プロロジスリート 日本
券
25,012,954,563 26,148,529,000
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685,687.94 653,000.00
投資証
39,270 5.61
3 ジャパンリアルエステイト 日本
券
26,926,965,421 25,643,310,000
190,646.37 198,900.00
投資証
127,186 5.53
4 GLP投資法人 日本
券
24,247,550,006 25,297,295,400
340,799.75 348,500.00
投資証
58,964 4.50
5 大和ハウスリート投資法人 日本
券
20,094,916,978 20,548,954,000
164,589.01 161,800.00
投資証
126,991 4.50
6 野村不動産マスターF 日本
券
20,901,324,007 20,547,143,800
107,807.27 99,100.00
投資証
198,139 4.30
7 日本都市ファンド投資法人 日本
券
21,360,825,230 19,635,574,900
371,845.54 380,000.00
投資証
39,264 3.26
8 アドバンス・レジデンス 日本
券
14,600,143,393 14,920,320,000
196,382.23 179,800.00
投資証
78,245 3.08
9 オリックス不動産投資 日本
券
15,365,928,062 14,068,451,000
214,584.97 222,100.00
投資証
55,750 2.71
10 産業ファンド 日本
券
11,963,112,271 12,382,075,000
154,062.54 135,200.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
88,404 2.61
11 日本
人 券
13,619,745,645 11,952,220,800
405,027.64 399,000.00
投資証
25,808 2.25
12 日本プライムリアルティ 日本
券
10,452,953,584 10,297,392,000
93,707.07 85,700.00
投資証
119,202 2.23
13 積水ハウス・リート投資 日本
券
11,170,070,523 10,215,611,400
195,826.27 202,600.00
投資証
48,074 2.13
14 ラサールロジポート投資 日本
券
9,414,152,409 9,739,792,400
624,556.40 645,000.00
投資証
14,597 2.06
15 三井不ロジパーク 日本
券
9,116,649,883 9,415,065,000
342,417.73 356,500.00
日本ロジスティクスファンド投 投資証
25,659 2.00
16 日本
資法人 券
8,786,096,555 9,147,433,500
648,748.75 663,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
13,560 1.97
17 日本
投資法人 券
8,797,033,128 8,990,280,000
462,627.13 416,000.00
投資証
20,929 1.90
18 API投資法人 日本
券
9,682,323,210 8,706,464,000
770,147.97 711,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
12,148 1.89
19 日本
人 券
9,355,757,558 8,637,228,000
146,739.18 161,100.00
投資証
46,183 1.63
20 イオンリート投資 日本
券
6,776,855,609 7,440,081,300
157,688.67 156,100.00
投資証
46,178 1.58
21 森ヒルズリート 日本
券
7,281,747,579 7,208,385,800
477,985.09 497,000.00
投資証
13,767 1.50
22 フロンティア不動産投資 日本
券
6,580,420,762 6,842,199,000
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64,276.58 56,200.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
120,306 1.48
23 日本
人 券
7,732,859,151 6,761,197,200
178,140.52 173,100.00
投資証
36,635 1.39
24 ヒューリックリート投資法 日本
券
6,526,178,032 6,341,518,500
42,076.91 36,400.00
投資証
172,844 1.38
25 インヴィンシブル投資法人 日本
券
7,272,741,660 6,291,521,600
118,317.02 118,500.00
投資証
53,063 1.38
26 大和証券リビング投資法人 日本
券
6,278,256,462 6,287,965,500
351,165.75 341,500.00
投資証
17,682 1.32
27 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
6,209,312,846 6,038,403,000
225,229.75 222,300.00
ケネディクス・レジデンシャル・ 投資証
26,821 1.30
28 日本
ネクスト投資法人 券
6,040,887,273 5,962,308,300
153,892.04 155,200.00
投資証
37,642 1.28
29 NTT 都市開発リート投資法人 日本
券
5,792,804,451 5,842,038,400
773,208.14 700,000.00
投資証
8,302 1.27
30 大和証券オフィス投資法人 日本
券
6,419,173,988 5,811,400,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.49%
合計 97.49%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TREIT先物 040
不動産投信指
5,600 11,209,016,000
日本 買建 11,468,800,000 2.51%
数先物取引
3月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 900,942,458 1.71
内 アメリカ 900,942,458 1.71
50,564,722,063 95.84
投資証券
内 ガーンジィ 123,024,719 0.23
内 韓国 88,173,012 0.17
内 香港 653,348,454 1.24
内 シンガポール 1,699,781,079 3.22
内 イスラエル 40,071,711 0.08
内 イギリス 2,737,375,482 5.19
内 アイルランド 48,959,663 0.09
内 オランダ 71,747,709 0.14
内 ベルギー 618,259,398 1.17
内 フランス 796,508,262 1.51
内 ドイツ 134,029,082 0.25
内 スペイン 182,555,054 0.35
内 イタリア 11,695,810 0.02
内 カナダ 957,718,280 1.82
内 アメリカ 38,562,572,380 73.09
内 オーストラリア 3,644,841,593 6.91
内 ニュージーランド 194,060,375 0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,296,425,794 2.46
純資産総額
52,762,090,315 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 1,348,565,182 2.56
内 ドイツ 263,316,976 0.50
内 アメリカ 1,085,248,206 2.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引(買建) 495,016,556 0.94
内 日本 495,016,556 0.94
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
17,631.53 19,286.55
投資証
PROLOGIS INC 191,213 6.99
1 アメリカ
券
3,371,398,364 3,687,839,774
94,285.22 96,846.84
投資証
EQUINIX INC 23,287 4.27
2 アメリカ
券
2,195,622,192 2,255,272,363
38,178.47 42,858.75
投資証
PUBLIC STORAGE 39,456 3.21
3 アメリカ
券
1,506,373,613 1,691,034,935
18,383.41 18,260.57
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 84,989 2.94
4 アメリカ
券
1,562,397,460 1,551,948,026
19,409.39 20,158.40
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 73,396 2.80
5 アメリカ
券
1,424,573,320 1,479,546,308
8,021.49 8,269.93
投資証
REALTY INCOME CORP 146,325 2.29
6 アメリカ
券
1,173,750,651 1,210,098,678
9,438.54 9,789.35
投資証
WELLTOWER INC 112,576 2.09
7 アメリカ
券
1,062,565,181 1,102,046,113
AVALONBAY COMMUNITIES 27,690.37 29,048.30
投資証
36,141 1.99
8 アメリカ
券
INC 1,000,759,987 1,049,834,646
2,049.79 2,230.65
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 458,260 1.94
9
ラリア 券
939,375,158 1,022,218,036
ALEXANDRIA REAL ESTATE 23,610.27 25,715.02
投資証
36,471 1.78
10 アメリカ
券
EQUIT 861,092,714 937,852,545
9,915.87 10,415.06
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 88,262 1.74
11 アメリカ
券
875,199,997 919,254,114
投資信
VANGUARD REAL ESTATE 12,764.57 13,249.15
68,000 1.71
12 アメリカ 託受益
ETF 867,995,244 900,942,458
証券
23,358.83 25,927.80
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 34,629 1.70
13 アメリカ
券
808,896,881 897,854,077
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,751.13 5,195.45
投資証
INVITATION HOMES INC 154,343 1.52
14 アメリカ
券
733,311,318 801,881,864
MID-AMERICA APARTMENT 24,150.74 26,260.21
投資証
29,778 1.48
15 アメリカ
券
COMM 719,161,687 781,976,718
6,838.28 7,492.40
投資証
DUKE REALTY CORP 98,500 1.40
16 アメリカ
券
673,581,832 738,001,676
22,627.30 24,201.35
投資証
SUN COMMUNITIES INC 29,994 1.38
17 アメリカ
券
678,685,490 725,895,538
2,200.21 2,199.75
投資証
SEGRO PLC 317,029 1.32
18 イギリス
券
697,557,704 697,384,796
39,844.76 40,511.19
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,834 1.29
19 アメリカ
券
670,747,782 681,965,443
5,646.44 5,828.06
投資証
VENTAS INC 103,013 1.14
20 アメリカ
券
581,665,148 600,366,295
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,916.66 4,152.22
投資証
139,421 1.10
21 アメリカ
券
INC 546,078,629 578,906,943
1,013.14 1,002.26
投資証
LINK REIT 563,900 1.07
22 香港
券
571,315,013 565,175,824
3,233.09 3,387.33
投資証
VICI PROPERTIES INC 162,665 1.04
23 アメリカ
券
525,921,385 551,001,498
19,420.20 20,434.45
投資証
CAMDEN PROPERTY TRUST 26,331 1.02
24 アメリカ
券
511,355,994 538,059,587
6,610.42 6,880.49
投資証
UDR INC 75,167 0.98
25 アメリカ
券
496,892,481 517,186,273
12,691.53 13,294.01
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 36,764 0.93
26 アメリカ
券
466,592,414 488,741,042
9,055.63 9,552.41
投資証
WP CAREY INC 48,243 0.87
27 アメリカ
券
436,873,110 460,836,964
5,390.06 6,068.45
投資証
IRON MOUNTAIN INC 74,886 0.86
28 アメリカ
券
403,645,523 454,442,336
EQUITY LIFESTYLE 9,753.23 10,061.94
投資証
44,215 0.84
29 アメリカ
券
PROPERTIES 431,243,767 444,889,102
2,677.43 2,789.23
投資証
KIMCO REALTY CORP 159,428 0.84
30 アメリカ
券
426,858,802 444,682,158
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 1.71%
投資証券 95.84%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 97.54%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REAL ESTATE
不動産投信指
210 1,051,557,698
アメリカ 買建 1,085,248,206 2.06%
数先物取引 202203
STOXX 600 REAL 202203 208 260,701,399
ドイツ 買建 263,316,976 0.50%
ユーロ買 / 円売 2022 年 1
1,090,000 140,348,812
買建 142,284,567 0.27%
為替予約取引 日本
月
米ドル買 / 円売 2022 年 1
3,067,000 348,265,527
買建 352,731,989 0.67%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
323,746,870 98.12
国債証券
内 日本 323,746,870 98.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,210,393 1.88
純資産総額
329,957,263 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(2) 投資資産 (2021 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
101.70 101.61 0.500000
国債証
335 10年国債 53,000,000 16.32
1 日本
券
53,905,770 53,856,480 2024/09/20
101.80 101.71 0.600000
国債証
334 10年国債 52,000,000 16.03
2 日本
券
52,937,040 52,889,720 2024/06/20
100.23 100.19 0.005000
国債証
430 2年国債 47,000,000 14.27
3 日本
券
47,109,510 47,089,770 2023/11/01
100.32 100.29 0.100000
国債証
136 5年国債 40,000,000 12.16
4 日本
券
40,131,600 40,116,400 2023/06/20
100.26 100.23 0.100000
国債証
135 5年国債 40,000,000 12.15
5 日本
券
40,106,800 40,094,000 2023/03/20
101.61 101.53 0.600000
国債証
333 10年国債 35,000,000 10.77
6 日本
券
35,566,650 35,537,600 2024/03/20
100.38 100.34 0.100000
国債証
137 5年国債 35,000,000 10.64
7 日本
券
35,134,750 35,119,700 2023/09/20
100.20 100.16 0.005000
国債証
427 2年国債 14,000,000 4.25
8 日本
券
14,028,140 14,023,100 2023/08/01
100.45 100.40 0.100000
国債証
138 5年国債 5,000,000 1.52
9 日本
券
5,022,500 5,020,100 2023/12/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.12%
合計 98.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
233,595,837,322 98.71
国債証券
内 ユーロ 90,356,442,261 38.18
内 中国 1,018,901,766 0.43
内 シンガポール 1,005,491,452 0.42
内 マレーシア 1,133,351,340 0.48
内 イスラエル 1,109,675,890 0.47
内 ノルウェー 552,913,343 0.23
内 スウェーデン 661,580,700 0.28
内 デンマーク 1,023,305,332 0.43
内 イギリス 14,004,165,190 5.92
内 ポーランド 1,117,735,848 0.47
内 カナダ 4,560,791,537 1.93
内 アメリカ 111,538,501,988 47.13
内 メキシコ 1,646,796,197 0.70
内 オーストラリア 3,866,184,478 1.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,053,915,771 1.29
純資産総額
236,649,753,093 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 1,634,055,746 0.69
内 日本 1,634,055,746 0.69
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
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イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 96.91 96.82 1.125000
国債
10,700,000 0.50
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,192,684,937 1,191,626,523 2031/02/15
UNITED STATES
97.64 97.54 1.250000
国債
10,300,000 0.49
2 TREASURY アメリカ
証券
1,156,847,120 1,155,585,926 2031/08/15
NOTE/BOND
United States Treasury 93.01 93.03 0.625000
国債
10,000,000 0.45
3 アメリカ
証券
Note/Bond 1,069,812,522 1,070,088,570 2030/08/15
United States Treasury 94.91 94.88 0.875000
国債
9,800,000 0.45
4 アメリカ
証券
Note/Bond 1,069,900,627 1,069,506,108 2030/11/15
United States Treasury 101.16 101.02 1.625000
国債
8,700,000 0.43
5 アメリカ
証券
Note/Bond 1,012,281,818 1,010,950,921 2031/05/15
United States Treasury 102.16 101.60 1.625000
国債
7,729,000 0.38
6 アメリカ
証券
Note/Bond 908,227,314 903,293,422 2026/05/15
United States Treasury 99.52 99.15 0.250000
国債
7,700,000 0.37
7 アメリカ
証券
Note/Bond 881,464,856 878,143,654 2023/11/15
FRENCH
118.93 117.78 2.750000
国債
5,699,000 0.37
8 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
884,573,379 876,049,700 2027/10/25
FRENCH
114.61 112.87 1.500000
国債
5,920,000 0.37
9 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
885,511,625 872,070,743 2031/05/25
UNITED STATES
98.95 98.55 0.375000
国債
7,500,000 0.36
10 TREASURY アメリカ
証券
853,652,560 850,141,575 2024/09/15
NOTE/BOND
United States Treasury 109.49 109.12 2.875000
国債
6,700,000 0.36
11 アメリカ
証券
Note/Bond 843,782,579 840,923,527 2028/08/15
United States Treasury 97.44 97.04 0.250000
国債
7,500,000 0.35
12 アメリカ
証券
Note/Bond 840,574,786 837,167,319 2025/06/30
United States Treasury 93.24 93.27 0.625000
国債
7,800,000 0.35
13 アメリカ
証券
Note/Bond 836,526,197 836,804,315 2030/05/15
United States Treasury 108.20 108.07 2.625000
国債
6,600,000 0.35
14 アメリカ
証券
Note/Bond 821,403,597 820,393,952 2029/02/15
FRENCH
175.35 171.08 4.500000
国債
3,664,000 0.35
15 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
838,537,253 818,094,689 2041/04/25
United States Treasury 109.25 108.84 2.875000
国債
6,500,000 0.34
16 アメリカ
証券
Note/Bond 816,785,775 813,742,920 2028/05/15
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United States Treasury 111.25 109.46 2.375000
国債
6,400,000 0.34
17 アメリカ
証券
Note/Bond 818,987,854 805,824,599 2051/05/15
FRENCH
122.73 121.07 2.500000
国債
5,087,000 0.34
18 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
814,869,584 803,795,659 2030/05/25
UNITED STATES
102.65 100.96 2.000000
国債
6,900,000 0.34
19 TREASURY アメリカ
証券
814,717,025 801,320,415 2051/08/15
NOTE/BOND
United States Treasury 99.37 99.02 1.250000
国債
7,000,000 0.34
20 アメリカ
証券
Note/Bond 800,107,875 797,273,782 2028/03/31
UNITED STATES
98.95 98.68 1.250000
国債
7,000,000 0.34
21 TREASURY アメリカ
証券
796,710,184 794,568,511 2028/09/30
NOTE/BOND
United States Treasury 108.34 107.94 2.750000
国債
6,350,000 0.33
22 アメリカ
証券
Note/Bond 791,312,353 788,376,237 2028/02/15
United States Treasury 105.91 105.45 2.375000
国債
6,400,000 0.33
23 アメリカ
証券
Note/Bond 779,662,609 776,269,059 2027/05/15
United States Treasury 96.50 96.14 0.750000
国債
7,000,000 0.33
24 アメリカ
証券
Note/Bond 776,960,100 774,061,596 2028/01/31
GERMAN
165.72 162.34 4.000000
国債
3,571,000 0.32
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
772,363,367 756,624,818 2037/01/04
GERMAN
101.14 100.91 -
国債
5,730,000 0.32
26 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
756,377,387 754,627,482 2023/04/14
United States Treasury 104.36 103.78 2.375000
国債
6,162,000 0.31
27 アメリカ
証券
Note/Bond 739,676,143 735,579,550 2024/08/15
United States Treasury 101.78 101.50 2.000000
国債
6,287,000 0.31
28 アメリカ
証券
Note/Bond 736,038,623 734,028,320 2022/11/30
United States Treasury 97.10 96.73 0.250000
国債
6,500,000 0.31
29 アメリカ
証券
Note/Bond 726,016,016 723,212,404 2025/09/30
United States Treasury 93.96 92.25 1.625000
国債
6,800,000 0.30
30 アメリカ
証券
Note/Bond 734,894,985 721,520,460 2050/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.71%
合計 98.71%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
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該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
英ポンド買 / 円売 2022 年
755,000 114,944,309
買建 117,200,107 0.05%
為替予約取引 日本
1 月
米ドル買 / 円売 2022 年 2
5,401,000 620,903,928
買建 621,043,706 0.26%
月
カナダ・ドル買 / 円売
105,000 9,413,796
買建 9,453,706 0.00%
2022 年 1 月
米ドル買 / 円売 2022 年 1
2,025,000 232,636,050
買建 232,905,982 0.10%
月
ユーロ買 / 円売 2022 年 1
4,698,000 605,308,222
買建 613,201,475 0.26%
月
シンガポール・ドル買 /
378,000 32,163,335
買建 32,159,030 0.01%
円売 2022 年 2 月
豪ドル買 / 円売 2022 年 1
97,000 8,059,322
買建 8,091,740 0.00%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に
定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、 1 円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じる
ことができます。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
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電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日
の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等:原則として、次の 1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 19 日から翌年 12 月 18 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 5 月 13 日から 2016 年 12
月 18 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第 36 計算期間以降に受益権の口数が 5 億口
を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 4 .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 4 .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
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6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
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1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書) を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子
交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<償還金にかかる請求権>
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払いま
す。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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<換金請求権>
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 6 期計算期間( 2020 年 12 月 19 日
から 2021 年 12 月 20 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
DCダイワ・ターゲットイヤー2050
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2020年12月18日現在 2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
404,343 3,224,806
コール・ローン
63,616,535 456,477,885
親投資信託受益証券
64,020,878 459,702,691
流動資産合計
64,020,878 459,702,691
資産合計
負債の部
流動負債
167,241 1,640,407
未払解約金
8,866 57,072
未払受託者報酬
98,051 628,320
未払委託者報酬
2,141 14,181
その他未払費用
276,299 2,339,980
流動負債合計
276,299 2,339,980
負債合計
純資産の部
元本等
43,938,030 266,810,312
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 19,806,549 190,552,399
6,471,047 20,975,986
(分配準備積立金)
63,744,579 457,362,711
元本等合計
63,744,579 457,362,711
純資産合計
64,020,878 459,702,691
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2019年12月19日 自 2020年12月19日
至 2020年12月18日 至 2021年12月20日
営業収益
6,164,647 25,111,945
有価証券売買等損益
6,164,647 25,111,945
営業収益合計
営業費用
8 229
支払利息
14,814 78,603
受託者報酬
164,049 865,747
委託者報酬
3,564 19,486
その他費用
182,435 964,065
営業費用合計
5,982,212 24,147,880
営業利益
5,982,212 24,147,880
経常利益
5,982,212 24,147,880
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 121,022 6,881,285
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,453,678 19,806,549
19,995,345 194,819,411
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
19,995,345 194,819,411
額
11,745,708 41,340,156
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,745,708 41,340,156
額
- -
※1 ※1
分配金
19,806,549 190,552,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 6 期
区 分 自 2020 年 12 月 19 日
至 2021 年 12 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 12 月 18 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2021
年 12 月 20 日としております。このため、当計算期間は 367 日となって
おります。
(貸借対照表に関する注記)
第 5 期 第 6 期
区 分
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1. ※ 1 期首元本額 14,293,360 円 43,938,030 円
期中追加設定元本額 66,431,048 円 295,237,620 円
期中一部解約元本額 36,786,378 円 72,365,338 円
2. 計算期間末日における受益 43,938,030 口 266,810,312 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期 第 6 期
区 分 自 2019 年 12 月 19 日 自 2020 年 12 月 19 日
至 2020 年 12 月 18 日 至 2021 年 12 月 20 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 6,103,240 円)、投資信託 ( 17,266,803 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 15,442,085 円)及び分配準 ( 169,576,627 円)及び分配
備積立金( 367,807 円)より 準備積立金( 3,709,183 円)
分配対象額は 21,913,132 円 より分配対象額は
( 1 万口当たり 4,987.28 円) 190,552,613 円( 1 万口当たり
であり、分配を行っておりま 7,141.88 円)であり、分配を
せん。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 6 期
区 分 自 2020 年 12 月 19 日
至 2021 年 12 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 6 期
区 分
2021 年 12 月 20 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 5 期 第 6 期
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 6,284,374 22,715,007
合計 6,284,374 22,715,007
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 5 期 第 6 期
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 6 期
自 2020 年 12 月 19 日
至 2021 年 12 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 5 期 第 6 期
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1 口当たり純資産額 1.4508 円 1.7142 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,508 円 ) (17,142 円 )
(4) 【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
156,996,161 207,690,221
ファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 33,893,242 138,135,297
外国債券インデックスマザーファンド 7,328,602 23,023,536
ダイワJ-REITマザーファンド 9,585,118 32,061,261
ダイワ・グローバルREITインデッ
8,727,395 27,884,027
クス・マザーファンド
ダイワ短期日本債券インデックスマ
26,486,360 27,683,543
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 456,477,885
合計 456,477,885
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
REITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファン
ド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
19,997,284,612 7,179,034,125
株式
※ 2 ※ 3 157,993,811,340 182,600,770,840
派生商品評価勘定
32,496,150 -
未収入金
81,864,989 -
未収配当金
30,357,584 14,675,780
未収利息
522,106 256,140
前払金
- 3,040,000
その他未収収益
※ 4 14,127,141 3,225,355
流動資産合計
178,150,463,922 189,801,002,240
資産合計
178,150,463,922 189,801,002,240
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 51,781,600
前受金
28,224,000 -
未払金
- 1,884,400
未払解約金
10,075,447,935 335,456,741
受入担保金
8,455,151,145 4,575,987,570
流動負債合計
18,558,823,080 4,965,110,311
負債合計
18,558,823,080 4,965,110,311
純資産の部
元本等
元本
※ 1 133,497,261,446 139,719,409,192
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
26,094,379,396 45,116,482,737
元本等合計
159,591,640,842 184,835,891,929
純資産合計
159,591,640,842 184,835,891,929
負債純資産合計 178,150,463,922 189,801,002,240
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 141,422,704,097 円 133,497,261,446 円
期中追加設定元本額 28,240,870,154 円 22,185,108,638 円
期中一部解約元本額 36,166,312,805 円 15,962,960,892 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,168,441,511 円 2,978,638,277 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 6,643,901,616 円 5,607,664,681 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 930,510 円 923,930 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 30,535,580 円 24,862,174 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 623,575,767 円 393,869,554 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 33,892,315 円 21,795,176 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 874,355,172 円 711,960,045 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 131,839,212 円 258,479,084 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 32,837,839 円 45,380,499 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 9,520,635 円 -円
日本株式ファンド
DCダイワ・ターゲットイ 24,968,635 円 156,996,161 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 2,220,877,385 円 4,963,260,757 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,611,434,527 円 3,417,146,307 円
iFree 年金バランス 149,162,339 円 555,794,606 円
DCダイワ日本株式インデッ 64,990,219,547 円 66,550,525,465 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,947,069,676 円 3,090,855,667 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,732,560,786 円 4,277,017,878 円
0
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ダイワ・ライフ・バランス7 3,318,474,811 円 4,166,224,676 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 5,179,124,291 円 6,020,536,360 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 46,810,118 円 57,114,876 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 35,945,672 円 60,560,892 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 839,698,602 円 1,584,089,956 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 10,903,922 円 10,529,649 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 7,976,371 円 10,044,699 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 11,919,728 円 19,885,938 円
バランス70
ダイワ国内株式インデックス -円 721,017 円
(ラップ専用)
ダイワ世界バランスファンド 129,490,275 円 112,385,430 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 139,591,744 円 130,510,052 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 7,527,954,251 円 5,933,455,693 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 637,068,308 円 526,703,681 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 99,902,437 円 75,481,125 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 178,714,272 円 141,439,467 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 143,373,446 円 200,986,677 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 10,039,033,330 円 10,254,224,365 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 830,852,621 円 1,693,854,823 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,194,547,687 円 2,722,760,705 円
イン TOPIXインデック
ス
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ダイワ・インデックスセレク 1,231,058,118 円 1,175,396,118 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 171,113,439 円 151,975,951 円
ダイワライフスタイル50 649,847,886 円 602,441,788 円
ダイワライフスタイル75 515,941,191 円 481,386,482 円
DC・ダイワ・トピックス・ 11,331,795,874 円 10,531,528,511 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 133,497,261,446 円 139,719,409,192 円
2. 期末日における受益権の総数 133,497,261,446 口 139,719,409,192 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 8,062,258,000 円 株式 4,212,804,300 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 798,510,000 円 株式 957,120,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 13,252,105 円 当額の未入金分 2,813,260 円が
が含まれております。 含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 12 月 20 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 12,743,260,123 △ 11,214,867,666
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合計 12,743,260,123 △ 11,214,867,666
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 9 月
24 日から 2020 年 12 月 18 日まで、及び 2021 年 9 月 22 日から 2021 年 12 月 20 日まで)を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2020 年 12 月 18 日 現在 2021 年 12 月 20 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,529,106,000 - 1,561,650,000 32,544,000 2,223,960,000 - 2,172,240,000 △ 51,720,000
合計 1,529,106,000 - 1,561,650,000 32,544,000 2,223,960,000 - 2,172,240,000 △ 51,720,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1 口当たり純資産額 1.1955 円 1.3229 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,955 円 ) (13,229 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
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単 価 金 額
極 洋
3,200 3,020.00 9,664,000 貸付株式数 1,200 株
日本水産 92,800 532.00 49,369,600
マルハニチロ 14,500 2,365.00 34,292,500
ホウスイ 600 816.00 489,600 貸付株式数 100 株
カネコ種苗 2,800 1,445.00 4,046,000
サカタのタネ 11,200 3,270.00 36,624,000
ホクト 7,900 1,887.00 14,907,300 貸付株式数 1,200 株
ホクリヨウ 1,500 681.00 1,021,500
ヒノキヤグループ 2,300 2,204.00 5,069,200
ショーボンドHD 13,300 5,130.00 68,229,000 貸付株式数 3,200 株
ミライト・ホールディング
29,900 1,894.00 56,630,600 貸付株式数 3,400 株
ス
タマホーム 5,900 2,208.00 13,027,200 貸付株式数 2,100 株
サンヨーホームズ 1,500 727.00 1,090,500 貸付株式数 400 株
日本アクア 4,400 671.00 2,952,400
ファーストコーポレーショ
2,500 697.00 1,742,500 貸付株式数 1,000 株
ン
ベステラ 1,900 1,230.00 2,337,000 貸付株式数 700 株
キャンディル 1,700 494.00 839,800 貸付株式数 600 株
スペースバリューHD 9,600 1,148.00 11,020,800
住石ホールディングス 21,600 129.00 2,786,400 貸付株式数 6,300 株
日鉄鉱業 2,300 6,100.00 14,030,000
三井松島HLDGS 3,600 1,468.00 5,284,800 貸付株式数 1,400 株
INPEX 374,600 971.00 363,736,600
石油資源開発 10,800 2,491.00 26,902,800
K&Oエナジーグループ 4,400 1,450.00 6,380,000
ダイセキ環境ソリューショ
1,800 1,509.00 2,716,200
ン
第一カッター興業 2,300 1,309.00 3,010,700
明豊ファシリティワークス 2,900 778.00 2,256,200 貸付株式数 1,100 株
安藤・間 50,800 870.00 44,196,000
東急建設 29,000 638.00 18,502,000
コムシスホールディングス 30,000 2,539.00 76,170,000
ビーアールホールディング
12,700 335.00 4,254,500 貸付株式数 4,900 株
ス
高松コンストラクションG
5,700 1,954.00 11,137,800 貸付株式数 2,200 株
P
東建コーポレーション 2,900 9,090.00 26,361,000 貸付株式数 1,100 株
ソネック 1,000 999.00 999,000 貸付株式数 300 株
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ヤマウラ 4,400 952.00 4,188,800 貸付株式数 1,600 株
オリエンタル白石 32,300 227.00 7,332,100
大成建設 62,400 3,470.00 216,528,000
大 林 組
215,900 882.00 190,423,800
清水建設 202,100 709.00 143,288,900
飛島建設 5,500 995.00 5,472,500 貸付株式数 600 株
長谷工コーポレーシヨン 64,500 1,386.00 89,397,000
松井建設 8,400 740.00 6,216,000
錢 高 組
900 3,830.00 3,447,000
鹿島建設 158,200 1,313.00 207,716,600
不動テトラ 4,400 1,665.00 7,326,000
大末建設 2,200 1,274.00 2,802,800
鉄建建設 4,500 1,799.00 8,095,500
西松建設 12,900 3,585.00 46,246,500 貸付株式数 5,100 株
三井住友建設 47,600 419.00 19,944,400 貸付株式数 5,100 株
大豊建設 3,100 3,710.00 11,501,000 貸付株式数 1,800 株
佐田建設 4,600 469.00 2,157,400 貸付株式数 500 株
ナカノフドー建設 5,000 322.00 1,610,000 貸付株式数 1,500 株
奥 村 組
12,500 3,220.00 40,250,000
東鉄工業 9,900 2,432.00 24,076,800 貸付株式数 3,400 株
イチケン 1,500 1,837.00 2,755,500
富士ピー・エス 2,900 493.00 1,429,700 貸付株式数 1,000 株
淺沼組 2,400 5,260.00 12,624,000 貸付株式数 200 株
戸田建設 89,700 718.00 64,404,600
熊 谷 組
10,800 2,851.00 30,790,800
北野建設 1,200 2,074.00 2,488,800 貸付株式数 400 株
植 木 組
1,800 1,474.00 2,653,200 貸付株式数 700 株
矢作建設 9,400 734.00 6,899,600 貸付株式数 1,500 株
ピーエス三菱 6,900 588.00 4,057,200
日本ハウスHLDGS 14,700 454.00 6,673,800 貸付株式数 5,700 株
大東建託 22,100 13,050.00 288,405,000
新日本建設 9,100 819.00 7,452,900
NIPPO 17,700 3,985.00 70,534,500
東亜道路 1,100 4,625.00 5,087,500 貸付株式数 300 株
日本道路 2,100 8,100.00 17,010,000
東亜建設 5,200 2,392.00 12,438,400 貸付株式数 2,600 株
日本国土開発 21,100 554.00 11,689,400
若築建設 3,500 1,856.00 6,496,000
東洋建設 24,200 566.00 13,697,200
五洋建設 85,500 658.00 56,259,000 貸付株式数 8,900 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
世紀東急 10,200 818.00 8,343,600
福 田 組
2,400 4,190.00 10,056,000 貸付株式数 900 株
日本ドライケミカル 1,600 1,967.00 3,147,200 貸付株式数 200 株
住友林業 55,100 2,233.00 123,038,300
日本基礎技術 5,800 572.00 3,317,600
巴コーポレーション 9,000 450.00 4,050,000
大和ハウス 199,400 3,238.00 645,657,200
ライト工業 13,400 1,971.00 26,411,400
積水ハウス 234,400 2,336.50 547,675,600
日特建設 4,300 651.00 2,799,300 貸付株式数 400 株
北陸電気工事 3,800 1,065.00 4,047,000
ユアテック 12,300 644.00 7,921,200
日本リーテック 4,500 1,510.00 6,795,000 貸付株式数 500 株
四電工 2,400 1,674.00 4,017,600
中電工 10,100 2,086.00 21,068,600
関 電 工
35,400 839.00 29,700,600
きんでん 48,700 1,733.00 84,397,100
東京エネシス 6,800 1,076.00 7,316,800
トーエネック 2,200 3,225.00 7,095,000
住友電設 5,400 2,000.00 10,800,000 貸付株式数 1,200 株
日本電設工業 12,000 1,626.00 19,512,000
エクシオグループ 32,800 2,430.00 79,704,000
新日本空調 5,700 2,287.00 13,035,900 貸付株式数 1,600 株
日本工営 3,900 3,115.00 12,148,500
九電工 16,700 3,430.00 57,281,000
三機工業 13,700 1,408.00 19,289,600 貸付株式数 1,900 株
日揮ホールディングス 66,300 944.00 62,587,200
中外炉工業 2,000 1,549.00 3,098,000
ヤマト 6,200 735.00 4,557,000
太平電業 4,900 2,803.00 13,734,700
高砂熱学 19,400 1,887.00 36,607,800
三晃金属 900 2,298.00 2,068,200
NECネッツエスアイ 22,300 1,720.00 38,356,000
朝日工業社 1,400 3,120.00 4,368,000 貸付株式数 200 株
明星工業 13,800 725.00 10,005,000
大 氣 社
10,400 3,070.00 31,928,000 貸付株式数 800 株
ダイダン 4,800 2,195.00 10,536,000
日比谷総合設備 7,000 1,995.00 13,965,000
ニップン 20,200 1,639.00 33,107,800 貸付株式数 1,100 株
日清製粉G本社 78,100 1,694.00 132,301,400
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日東富士製粉 1,000 3,655.00 3,655,000
昭和産業 6,500 2,613.00 16,984,500
鳥越製粉 6,400 690.00 4,416,000 貸付株式数 2,400 株
中部飼料 7,800 940.00 7,332,000 貸付株式数 3,100 株
フィード・ワン 9,300 684.00 6,361,200
東洋精糖 1,300 1,080.00 1,404,000 貸付株式数 100 株
日本甜菜糖 3,500 1,632.00 5,712,000
DM三井製糖ホールディ 6,100 1,905.00 11,620,500 貸付株式数 400 株
塩水港精糖 10,300 209.00 2,152,700 貸付株式数 1,500 株
日新製糖 3,300 1,684.00 5,557,200 貸付株式数 200 株
LIFULL 22,500 230.00 5,175,000 貸付株式数 7,100 株
ミクシィ 14,800 1,995.00 29,526,000 貸付株式数 1,400 株
ジェイエイシーリクルート
5,500 2,151.00 11,830,500
メント
日本M&Aセンターホール
107,800 3,025.00 326,095,000
デ
メンバーズ 2,000 2,293.00 4,586,000 貸付株式数 700 株
中広 1,100 388.00 426,800 貸付株式数 400 株
UTグループ 9,500 4,035.00 38,332,500 貸付株式数 2,900 株
アイティメディア 3,100 1,774.00 5,499,400 貸付株式数 200 株
E・Jホールディングス 3,300 1,168.00 3,854,400 貸付株式数 1,300 株
夢真ビーネックスグルーフ 17,600 1,590.00 27,984,000
コシダカホールディングス 18,600 578.00 10,750,800 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,300 822.00 1,068,600 貸付株式数 500 株
パソナグループ 7,300 3,185.00 23,250,500
CDS 1,500 1,614.00 2,421,000
リンクアンドモチベーショ
14,500 531.00 7,699,500 貸付株式数 5,600 株
ン
エス・エム・エス 22,300 4,215.00 93,994,500
サニーサイドアップG 2,100 720.00 1,512,000 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 65,700 3,200.00 210,240,000
リニカル 3,500 749.00 2,621,500 貸付株式数 1,400 株
クックパッド 21,700 240.00 5,208,000 貸付株式数 7,800 株
エスクリ 3,100 404.00 1,252,400 貸付株式数 700 株
アイ・ケイ・ケイホール
3,400 591.00 2,009,400 貸付株式数 1,200 株
ディンク
森永製菓 16,200 3,770.00 61,074,000
中 村 屋
1,600 3,625.00 5,800,000
江崎グリコ 19,000 3,710.00 70,490,000
名糖産業 3,000 1,695.00 5,085,000 貸付株式数 600 株
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井村屋グループ 3,800 2,196.00 8,344,800
不 二 家
4,100 2,302.00 9,438,200 貸付株式数 1,600 株
山崎製パン 51,700 1,569.00 81,117,300
第一屋製パン 1,300 539.00 700,700 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 5,690.00 6,259,000
亀田製菓 3,900 4,365.00 17,023,500
寿スピリッツ 6,600 5,570.00 36,762,000 貸付株式数 2,600 株
カルビー 31,500 2,719.00 85,648,500
森永乳業 12,700 5,430.00 68,961,000
六甲バター 5,000 1,630.00 8,150,000 貸付株式数 2,000 株
ヤクルト 51,100 6,130.00 313,243,000
明治ホールディングス 45,700 7,040.00 321,728,000
雪印メグミルク 16,500 2,072.00 34,188,000
プリマハム 8,600 2,403.00 20,665,800 貸付株式数 2,500 株
日本ハム 26,400 4,060.00 107,184,000
林兼産業 2,200 502.00 1,104,400
丸大食品 6,600 1,506.00 9,939,600 貸付株式数 2,400 株
S Foods
6,200 3,350.00 20,770,000 貸付株式数 2,400 株
柿安本店 2,300 2,737.00 6,295,100 貸付株式数 900 株
伊藤ハム米久HLDGS 44,700 649.00 29,010,300 貸付株式数 1,400 株
学情 2,800 1,061.00 2,970,800 貸付株式数 200 株
スタジオアリス 3,000 2,034.00 6,102,000 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,700 1,556.00 2,645,200 貸付株式数 600 株
シミックホールディングス 3,600 1,484.00 5,342,400 貸付株式数 1,400 株
エプコ 1,500 773.00 1,159,500 貸付株式数 500 株
システナ 96,000 432.00 41,472,000
NJS 1,400 1,873.00 2,622,200
デジタルアーツ 3,600 8,650.00 31,140,000 貸付株式数 500 株
日鉄ソリューションズ 9,800 3,480.00 34,104,000
綜合警備保障 26,200 4,595.00 120,389,000
キューブシステム 3,100 929.00 2,879,900
いちご 75,100 278.00 20,877,800
WOW WORLD
900 1,443.00 1,298,700 貸付株式数 300 株
日本駐車場開発 73,500 135.00 9,922,500
コア 2,600 1,546.00 4,019,600
カカクコム 48,000 3,075.00 147,600,000
アイロムグループ 2,400 1,581.00 3,794,400 貸付株式数 900 株
セントケア・ホールディン
4,300 731.00 3,143,300
グ
サイネックス 1,300 597.00 776,100 貸付株式数 200 株
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ルネサンス 4,700 1,080.00 5,076,000 貸付株式数 1,800 株
ディップ 11,400 3,705.00 42,237,000 貸付株式数 4,500 株
SBSホールディングス 5,400 3,210.00 17,334,000
デジタルホールディングス 4,900 1,354.00 6,634,600 貸付株式数 1,100 株
新日本科学 8,100 1,475.00 11,947,500 貸付株式数 3,100 株
キャリアデザインセンター 1,600 954.00 1,526,400
ベネフィット・ワン 23,900 4,765.00 113,883,500
エムスリー 115,900 5,573.00 645,910,700
ツカダ・グローバルHOL
4,900 287.00 1,406,300 貸付株式数 1,600 株
D
ブラス 1,400 684.00 957,600 貸付株式数 300 株
アウトソーシング 37,500 1,602.00 60,075,000 貸付株式数 14,000 株
ウェルネット 6,300 447.00 2,816,100 貸付株式数 1,900 株
ワールドホールディングス 2,600 2,499.00 6,497,400
ディー・エヌ・エー 24,600 1,699.00 41,795,400
博報堂DYHLDGS 91,700 1,848.00 169,461,600
ぐるなび 10,700 423.00 4,526,100 貸付株式数 900 株
タカミヤ 7,800 445.00 3,471,000
ジャパンベストレスキュー
5,000 937.00 4,685,000
S
ファンコミュニケーション
16,400 415.00 6,806,000 貸付株式数 6,300 株
ズ
ライク 1,900 1,646.00 3,127,400 貸付株式数 600 株
ビジネス・ブレークスルー 2,600 421.00 1,094,600 貸付株式数 1,000 株
エスプール 19,100 1,163.00 22,213,300
WDBホールディングス 3,000 3,005.00 9,015,000 貸付株式数 600 株
手間いらず 1,000 4,975.00 4,975,000 貸付株式数 300 株
ティア 4,200 433.00 1,818,600
CDG 600 1,375.00 825,000 貸付株式数 200 株
バリューコマース 5,300 4,215.00 22,339,500
インフォマート 71,900 914.00 65,716,600
サッポロホールディングス 23,400 2,240.00 52,416,000
アサヒグループホールディ
162,500 4,500.00 731,250,000
ン
キリンHD 253,900 1,885.50 478,728,450
宝ホールディングス 46,800 1,197.00 56,019,600
オエノンホールディングス 19,900 360.00 7,164,000 貸付株式数 7,700 株
養 命 酒
2,100 1,768.00 3,712,800 貸付株式数 400 株
コカ・コーラボトラーズJ
48,400 1,337.00 64,710,800
HD
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サントリー食品インター 46,200 4,230.00 195,426,000
ダイドーグループHD 3,500 4,750.00 16,625,000 貸付株式数 1,500 株
伊 藤 園
21,000 6,110.00 128,310,000
キーコーヒー 6,900 2,000.00 13,800,000
ユニカフェ 2,000 1,014.00 2,028,000 貸付株式数 800 株
ジャパンフーズ 900 1,221.00 1,098,900 貸付株式数 300 株
日清オイリオグループ 8,600 2,849.00 24,501,400
不二製油グループ 15,100 2,294.00 34,639,400 貸付株式数 2,800 株
かどや製油 800 4,020.00 3,216,000 貸付株式数 200 株
J-オイルミルズ 6,400 1,630.00 10,432,000 貸付株式数 200 株
ローソン 15,000 5,800.00 87,000,000 貸付株式数 200 株
サンエー 5,100 4,240.00 21,624,000 貸付株式数 2,000 株
カワチ薬品 5,200 2,181.00 11,341,200 貸付株式数 2,000 株
エービーシー・マート 10,600 4,915.00 52,099,000 貸付株式数 4,100 株
ハードオフコーポレーショ
3,000 703.00 2,109,000
ン
高千穂交易 2,500 1,436.00 3,590,000 貸付株式数 1,000 株
アスクル 11,200 1,492.00 16,710,400 貸付株式数 4,200 株
ゲオホールディングス 8,900 1,214.00 10,804,600 貸付株式数 1,800 株
アダストリア 7,200 1,669.00 12,016,800 貸付株式数 3,600 株
ジーフット 4,100 376.00 1,541,600 貸付株式数 1,600 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 390.00 390,000 貸付株式数 400 株
リア
オルバヘルスケアHLDG
1,000 1,511.00 1,511,000
S
伊藤忠食品 1,600 4,780.00 7,648,000
くら寿司 7,100 3,485.00 24,743,500 貸付株式数 2,800 株
キャンドゥ 1,800 2,320.00 4,176,000 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 5,800 1,018.00 5,904,400
パルグループHLDGS 5,900 1,595.00 9,410,500 貸付株式数 2,300 株
JALUX 1,700 2,547.00 4,329,900 貸付株式数 700 株
エディオン 30,800 1,044.00 32,155,200 貸付株式数 12,100 株
あらた 5,300 4,160.00 22,048,000 貸付株式数 1,900 株
サーラコーポレーション 13,600 620.00 8,432,000 貸付株式数 5,400 株
ワッツ 3,300 743.00 2,451,900 貸付株式数 1,200 株
トーメンデバイス 1,000 6,360.00 6,360,000 貸付株式数 300 株
ハローズ 3,100 2,712.00 8,407,200 貸付株式数 1,200 株
JPホールディングス 17,600 238.00 4,188,800 貸付株式数 7,200 株
2,200 株
フジオフードG本社 5,700 1,390.00 7,923,000 貸付株式数
(100 株 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あみやき亭 1,600 2,900.00 4,640,000 貸付株式数 600 株
東京エレクトロンデバイス 2,000 6,350.00 12,700,000 貸付株式数 300 株
ひらまつ 14,200 184.00 2,612,800 貸付株式数 100 株
フィールズ 5,900 508.00 2,997,200
双日 74,200 1,653.00 122,652,600
アルフレッサホールディン
75,300 1,550.00 116,715,000
グス
大黒天物産 2,100 5,460.00 11,466,000 貸付株式数 800 株
ハニーズホールディングス 5,300 992.00 5,257,600
ファーマライズHD 1,900 725.00 1,377,500
キッコーマン 49,700 9,170.00 455,749,000
味 の 素
152,500 3,457.00 527,192,500
キユーピー 36,200 2,487.00 90,029,400
ハウス食品G本社 25,800 2,948.00 76,058,400 貸付株式数 300 株
カ ゴ メ
26,200 3,000.00 78,600,000
焼津水産化工 3,400 935.00 3,179,000 貸付株式数 1,200 株
アリアケジャパン 6,300 6,430.00 40,509,000
ピエトロ 900 1,787.00 1,608,300 貸付株式数 300 株
エバラ食品工業 1,500 2,665.00 3,997,500
やまみ 800 1,822.00 1,457,600
ニチレイ 32,900 2,705.00 88,994,500
横浜冷凍 18,600 822.00 15,289,200 貸付株式数 6,900 株
東洋水産 33,100 4,860.00 160,866,000 貸付株式数 3,500 株
イートアンドHLDGS 2,600 2,117.00 5,504,200 貸付株式数 1,000 株
大冷 800 1,932.00 1,545,600 貸付株式数 300 株
ヨシムラ・フード・HLD
3,600 619.00 2,228,400 貸付株式数 1,400 株
GS
日清食品HD 27,100 8,770.00 237,667,000
永谷園ホールディングス 3,000 1,940.00 5,820,000
一正蒲鉾 2,800 805.00 2,254,000
フジッコ 7,500 1,872.00 14,040,000
ロックフィールド 7,500 1,477.00 11,077,500 貸付株式数 2,900 株
日本たばこ産業 370,800 2,378.00 881,762,400
ケンコーマヨネーズ 3,900 1,320.00 5,148,000 貸付株式数 1,500 株
わらべや日洋HD 4,500 1,975.00 8,887,500 貸付株式数 1,700 株
なとり 3,800 2,000.00 7,600,000 貸付株式数 1,500 株
イフジ産業 1,500 948.00 1,422,000 貸付株式数 300 株
ピックルスコーポレーショ
3,400 1,840.00 6,256,000 貸付株式数 1,200 株
ン
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9,400 株
北の達人コーポ 24,000 336.00 8,064,000 貸付株式数
(2,500 株 )
ユーグレナ 35,300 705.00 24,886,500 貸付株式数 13,600 株
スター・マイカ・HLDG
3,500 1,288.00 4,508,000 貸付株式数 500 株
S
ADワークスグループ 13,100 154.00 2,017,400 貸付株式数 5,200 株
片倉工業 8,800 2,360.00 20,768,000
グ ン ゼ
4,700 3,980.00 18,706,000 貸付株式数 600 株
ヒューリック 162,400 1,083.00 175,879,200 貸付株式数 53,800 株
神 栄
1,200 819.00 982,800 貸付株式数 300 株
ラサ商事 4,400 968.00 4,259,200
アルペン 5,300 2,115.00 11,209,500 貸付株式数 2,000 株
ハブ 2,200 650.00 1,430,000 貸付株式数 800 株
ラクーンホールディングス 4,700 1,413.00 6,641,100 貸付株式数 1,800 株
クオールホールディングス 8,200 1,348.00 11,053,600 貸付株式数 1,200 株
アルコニックス 7,900 1,254.00 9,906,600
神戸物産 52,500 4,060.00 213,150,000 貸付株式数 20,500 株
ソリトンシステムズ 3,600 1,221.00 4,395,600
ジンズホールディングス 4,600 6,650.00 30,590,000 貸付株式数 1,700 株
15,700 株
ビックカメラ 40,200 935.00 37,587,000 貸付株式数
(300 株 )
DCMホールディングス 41,800 1,074.00 44,893,200
3,600 株
ペッパーフードサービス 9,200 379.00 3,486,800 貸付株式数
(300 株 )
ハイパー 1,700 557.00 946,900 貸付株式数 600 株
MonotaRO 85,700 2,037.00 174,570,900
東京一番フーズ 1,700 581.00 987,700 貸付株式数 600 株
DDホールディングス 3,500 489.00 1,711,500 貸付株式数 1,400 株
あい ホールディングス
9,700 1,883.00 18,265,100
ディーブイエックス 2,100 1,097.00 2,303,700 貸付株式数 800 株
きちりホールディングス 1,400 445.00 623,000 貸付株式数 500 株
アークランドサービスHD 5,500 2,281.00 12,545,500 貸付株式数 2,000 株
J. フロント リテイリ
80,800 949.00 76,679,200
ング
ドトール・日レスHD 11,400 1,553.00 17,704,200 貸付株式数 4,500 株
マツキヨココカラ&カンパ
41,600 4,380.00 182,208,000
ニー
ブロンコビリー 3,800 2,382.00 9,051,600 貸付株式数 1,500 株
ZOZO 46,500 3,425.00 159,262,500
トレジャー・ファクトリー 2,100 912.00 1,915,200 貸付株式数 200 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
物語コーポレーション 3,600 6,410.00 23,076,000 貸付株式数 1,400 株
三越伊勢丹HD 118,200 790.00 93,378,000
東洋紡 27,200 1,228.00 33,401,600
ユニチカ 18,500 286.00 5,291,000
富士紡ホールディングス 2,900 3,900.00 11,310,000 貸付株式数 400 株
日清紡ホールディングス 41,700 865.00 36,070,500 貸付株式数 16,300 株
倉敷紡績 5,600 1,956.00 10,953,600
ダイワボウHD 32,800 1,779.00 58,351,200
シキボウ 3,200 896.00 2,867,200 貸付株式数 400 株
日東紡績 10,300 2,829.00 29,138,700
トヨタ紡織 28,000 2,144.00 60,032,000
マクニカ・富士エレHLD
16,100 2,530.00 40,733,000 貸付株式数 1,400 株
GS
Hamee 1,900 1,272.00 2,416,800 貸付株式数 900 株
ラクト・ジャパン 3,000 2,347.00 7,041,000 貸付株式数 900 株
ウエルシアHD 35,800 3,855.00 138,009,000
クリエイトSDH 10,000 3,260.00 32,600,000 貸付株式数 3,700 株
バイタルKSKHD 11,800 796.00 9,392,800 貸付株式数 3,300 株
八洲電機 4,600 936.00 4,305,600 貸付株式数 1,800 株
メディアスホールディング
3,900 925.00 3,607,500 貸付株式数 1,400 株
ス
レスターホールディングス 6,400 1,893.00 12,115,200 貸付株式数 1,000 株
ジューテックHD 1,600 1,055.00 1,688,000 貸付株式数 500 株
丸善CHI HD
7,700 355.00 2,733,500 貸付株式数 2,500 株
大光 2,500 686.00 1,715,000 貸付株式数 1,100 株
OCHIホールディングス 2,000 1,275.00 2,550,000 貸付株式数 700 株
TOKAIホールディング
32,800 844.00 27,683,200
ス
黒谷 1,500 600.00 900,000 貸付株式数 700 株
ミサワ 1,900 675.00 1,282,500 貸付株式数 500 株
ティーライフ 1,400 1,317.00 1,843,800 貸付株式数 300 株
Cominix 500 722.00 361,000 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,700 445.00 756,500 貸付株式数 400 株
ス
三洋貿易 7,700 971.00 7,476,700
チムニー 2,000 1,190.00 2,380,000 貸付株式数 800 株
シュッピン 5,500 1,008.00 5,544,000 貸付株式数 2,200 株
ビューティガレージ 1,100 2,964.00 3,260,400 貸付株式数 400 株
オイシックス・ラ・大地 9,700 2,917.00 28,294,900 貸付株式数 3,800 株
ウイン・パートナーズ 4,600 967.00 4,448,200 貸付株式数 1,800 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ネクステージ 13,700 2,251.00 30,838,700
ジョイフル本田 19,700 1,431.00 28,190,700 貸付株式数 7,300 株
鳥貴族ホールディングス 2,600 1,684.00 4,378,400 貸付株式数 900 株
1,900 株
ホットランド 4,900 1,308.00 6,409,200 貸付株式数
(300 株 )
すかいらーくHD 92,600 1,507.00 139,548,200 貸付株式数 34,200 株
SFPホールディングス 3,300 1,327.00 4,379,100 貸付株式数 1,300 株
綿半ホールディングス 5,000 1,243.00 6,215,000 貸付株式数 1,400 株
日本毛織 20,300 912.00 18,513,600 貸付株式数 8,000 株
ダイトウボウ 12,100 99.00 1,197,900 貸付株式数 4,400 株
トーア紡コーポレーション 2,300 426.00 979,800 貸付株式数 100 株
ダイドーリミテツド 7,600 152.00 1,155,200 貸付株式数 3,000 株
ヨシックスホールディング
1,300 1,875.00 2,437,500 貸付株式数 500 株
ス
ユナイテッド・スーパー
19,700 1,047.00 20,625,900 貸付株式数 7,600 株
マーケ
三栄建築設計 2,600 1,650.00 4,290,000
野村不動産HLDGS 35,100 2,488.00 87,328,800
三重交通グループHD 13,300 468.00 6,224,400 貸付株式数 5,200 株
サムティ 10,400 2,153.00 22,391,200 貸付株式数 4,100 株
日本商業開発 4,600 1,784.00 8,206,400 貸付株式数 1,700 株
プレサンスコーポレーショ
8,800 1,916.00 16,860,800 貸付株式数 4,300 株
ン
フィル・カンパニー 1,200 2,152.00 2,582,400 貸付株式数 400 株
ハウスコム 900 1,255.00 1,129,500 貸付株式数 200 株
日本管理センター 3,700 994.00 3,677,800
サンセイランディック 1,200 810.00 972,000 貸付株式数 700 株
エストラスト 1,100 625.00 687,500
フージャースHD 8,600 637.00 5,478,200 貸付株式数 3,600 株
オープンハウス 21,500 5,870.00 126,205,000
東急不動産HD 200,200 596.00 119,319,200
飯田GHD 56,700 2,478.00 140,502,600
イーグランド 800 1,452.00 1,161,600
帝国繊維 7,600 2,031.00 15,435,600 貸付株式数 2,900 株
日本コークス工業 58,300 122.00 7,112,600
ゴルフダイジェスト・オン 3,900 1,109.00 4,325,100 貸付株式数 1,400 株
ミタチ産業 1,300 927.00 1,205,100 貸付株式数 600 株
BEENOS 3,600 2,366.00 8,517,600
あさひ 5,600 1,337.00 7,487,200 貸付株式数 2,100 株
日本調剤 4,200 1,296.00 5,443,200 貸付株式数 1,000 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コスモス薬品 6,800 17,540.00 119,272,000 貸付株式数 2,600 株
シップヘルスケアHD 21,600 2,606.00 56,289,600 貸付株式数 3,200 株
トーエル 3,100 800.00 2,480,000 貸付株式数 1,200 株
ソフトクリエイトHD 2,900 4,235.00 12,281,500 貸付株式数 100 株
オンリー 1,100 759.00 834,900
セブン&アイ・HLDGS 265,200 4,883.00 1,294,971,600
クリエイト・レストラン
35,800 687.00 24,594,600 貸付株式数 14,200 株
ツ・ホール
明治電機工業 1,900 1,234.00 2,344,600 貸付株式数 400 株
ツルハホールディングス 14,800 11,960.00 177,008,000
デリカフーズHLDGS 2,800 598.00 1,674,400 貸付株式数 1,100 株
スターティアホールディン
1,600 1,047.00 1,675,200 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング
5,200 1,420.00 7,384,000 貸付株式数 300 株
ス
フェリシモ 1,600 1,362.00 2,179,200 貸付株式数 500 株
トリドールホールディング
16,600 2,386.00 39,607,600 貸付株式数 6,500 株
ス
帝 人
63,600 1,374.00 87,386,400
東 レ
487,000 666.80 324,731,600
ク ラ レ
98,700 990.00 97,713,000
旭 化 成
447,000 1,063.50 475,384,500
TOKYO BASE
6,900 577.00 3,981,300 貸付株式数 2,400 株
稲葉製作所 3,700 1,323.00 4,895,100 貸付株式数 1,400 株
宮地エンジニアリングG 2,000 3,185.00 6,370,000 貸付株式数 100 株
トーカロ 17,300 1,425.00 24,652,500
アルファCO 2,500 1,101.00 2,752,500 貸付株式数 1,000 株
SUMCO 104,600 2,225.00 232,735,000 貸付株式数 33,200 株
川田テクノロジーズ 1,400 4,005.00 5,607,000
RS TECHNOLOG
2,200 5,910.00 13,002,000
IES
信和 5,600 790.00 4,424,000
ビーロット 4,000 532.00 2,128,000 貸付株式数 1,500 株
600 株
ファーストブラザーズ 1,500 888.00 1,332,000 貸付株式数
(200 株 )
ハウスドゥ 3,100 892.00 2,765,200 貸付株式数 600 株
シーアールイー 1,900 1,630.00 3,097,000 貸付株式数 700 株
プロパティエージェント 700 1,650.00 1,155,000 貸付株式数 400 株
ケイアイスター不動産 3,000 8,040.00 24,120,000
アグレ都市デザイン 900 1,476.00 1,328,400 貸付株式数 400 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジェイ・エス・ビー 1,400 2,862.00 4,006,800 貸付株式数 500 株
テンポイノベーション 1,600 850.00 1,360,000 貸付株式数 600 株
グロバルリンクマネジメン
800 954.00 763,200 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,300 1,471.00 1,912,300
日本フエルト 4,100 441.00 1,808,100 貸付株式数 1,500 株
イチカワ 800 1,363.00 1,090,400
エコナックホールディング
13,500 89.00 1,201,500 貸付株式数 4,600 株
ス
日東製網 900 1,400.00 1,260,000 貸付株式数 200 株
芦森工業 1,200 903.00 1,083,600 貸付株式数 100 株
アツギ 5,200 563.00 2,927,600
ウイルプラスHLDGS 1,000 897.00 897,000 貸付株式数 400 株
JMホールディングス 4,900 1,629.00 7,982,100
コメダホールディングス 14,600 1,996.00 29,141,600 貸付株式数 5,700 株
サツドラホールディングス 3,000 642.00 1,926,000
アレンザホールディングス 5,100 1,010.00 5,151,000 貸付株式数 2,000 株
串カツ田中HLDGS 1,800 1,947.00 3,504,600 貸付株式数 700 株
バロックジャパン 4,900 825.00 4,042,500 貸付株式数 1,800 株
クスリのアオキHLDGS 6,700 7,380.00 49,446,000 貸付株式数 2,600 株
ダイニック 2,500 693.00 1,732,500
共和レザー 3,800 630.00 2,394,000
ピーバンドットコム 1,200 507.00 608,400 貸付株式数 400 株
力の源HD 3,300 577.00 1,904,100 貸付株式数 1,300 株
FOOD&LIFE CO
39,600 4,090.00 161,964,000
MPAN
アセンテック 2,200 949.00 2,087,800 貸付株式数 800 株
セーレン 13,600 2,335.00 31,756,000 貸付株式数 6,400 株
ソトー 2,000 809.00 1,618,000 貸付株式数 400 株
東海染工 800 1,131.00 904,800 貸付株式数 100 株
小松マテーレ 10,900 1,224.00 13,341,600 貸付株式数 2,700 株
ワコールホールディングス 16,800 2,124.00 35,683,200
ホギメディカル 8,900 3,225.00 28,702,500 貸付株式数 2,700 株
クラウディアHLDGS 1,000 228.00 228,000 貸付株式数 600 株
TSIホールディングス 22,100 325.00 7,182,500 貸付株式数 7,700 株
マツオカコーポレーション 2,100 1,188.00 2,494,800 貸付株式数 800 株
ワールド 8,600 1,111.00 9,554,600
TIS 64,300 3,435.00 220,870,500
JNSホールディングス 2,900 462.00 1,339,800 貸付株式数 1,100 株
グリー 42,600 740.00 31,524,000 貸付株式数 16,200 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コーエーテクモHD 21,100 4,670.00 98,537,000
三菱総合研究所 2,800 3,910.00 10,948,000
ボルテージ 2,000 350.00 700,000 貸付株式数 900 株
電算 800 2,331.00 1,864,800 貸付株式数 100 株
AGS 3,100 866.00 2,684,600 貸付株式数 1,200 株
ファインデックス 6,100 985.00 6,008,500 貸付株式数 1,600 株
ブレインパッド 1,700 4,465.00 7,590,500 貸付株式数 200 株
KLab 12,100 485.00 5,868,500 貸付株式数 4,800 株
ポールトゥウィン・ピット
9,600 942.00 9,043,200
クル
イーブックイニシアティブ 300 4,725.00 1,417,500
ネクソン 152,300 2,226.00 339,019,800
アイスタイル 21,600 256.00 5,529,600 貸付株式数 8,000 株
エムアップホールディング
2,000 3,930.00 7,860,000
ス
エイチーム 4,600 864.00 3,974,400
エニグモ 7,200 760.00 5,472,000 貸付株式数 2,800 株
テクノスジャパン 5,300 480.00 2,544,000 貸付株式数 2,000 株
enish 4,100 361.00 1,480,100 貸付株式数 1,600 株
コロプラ 22,000 651.00 14,322,000
オルトプラス 5,100 316.00 1,611,600 貸付株式数 2,000 株
ブロードリーフ 33,800 450.00 15,210,000 貸付株式数 13,200 株
クロス・マーケティングG 3,300 954.00 3,148,200 貸付株式数 1,100 株
デジタルハーツHLDGS 3,000 2,262.00 6,786,000
システム情報 5,400 806.00 4,352,400 貸付株式数 1,900 株
メディアドゥ 2,400 4,100.00 9,840,000 貸付株式数 900 株
じげん 18,300 285.00 5,215,500
ブイキューブ 7,000 1,024.00 7,168,000 貸付株式数 2,600 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,100 599.00 658,900 貸付株式数 400 株
サイバーリンクス 2,600 996.00 2,589,600 貸付株式数 800 株
ディー・エル・イー 4,300 256.00 1,100,800
フィックスターズ 7,100 761.00 5,403,100 貸付株式数 2,800 株
CARTA HOLDIN
2,700 1,942.00 5,243,400 貸付株式数 1,200 株
GS
オプティム 4,600 1,271.00 5,846,600 貸付株式数 1,800 株
セレス 2,600 2,384.00 6,198,400 貸付株式数 900 株
SHIFT 3,400 23,070.00 78,438,000
特種東海製紙 4,100 4,010.00 16,441,000
ティーガイア 5,900 1,588.00 9,369,200 貸付株式数 1,400 株
セック 800 2,316.00 1,852,800 貸付株式数 300 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テクマトリックス 11,300 1,911.00 21,594,300 貸付株式数 3,900 株
プロシップ 2,200 1,484.00 3,264,800 貸付株式数 800 株
ガンホー・オンライン・エ
18,200 2,627.00 47,811,400
ンター
GMOペイメントゲート
13,100 13,510.00 176,981,000
ウェイ
ザッパラス 4,100 565.00 2,316,500 貸付株式数 300 株
システムリサーチ 2,100 1,941.00 4,076,100 貸付株式数 600 株
インターネットイニシア
18,000 4,565.00 82,170,000
ティブ
2,800 株
さくらインターネット 7,800 544.00 4,243,200 貸付株式数
(100 株 )
ヴィンクス 1,700 787.00 1,337,900 貸付株式数 700 株
GMOグローバルサインH 500 株
1,500 4,080.00 6,120,000 貸付株式数
D (400 株 )
SRAホールディングス 3,000 2,785.00 8,355,000
システムインテグレータ 1,800 533.00 959,400 貸付株式数 700 株
朝日ネット 6,200 587.00 3,639,400
eBASE 8,600 608.00 5,228,800 貸付株式数 3,100 株
アバント 7,700 1,155.00 8,893,500
アドソル日進 2,700 1,646.00 4,444,200 貸付株式数 600 株
1,500 株
フリービット 4,000 1,031.00 4,124,000 貸付株式数
(100 株 )
コムチュア 7,500 3,240.00 24,300,000
サイバーコム 800 1,132.00 905,600 貸付株式数 400 株
アステリア 4,700 750.00 3,525,000 貸付株式数 1,800 株
アイル 3,600 1,376.00 4,953,600
王子ホールディングス 281,600 550.00 154,880,000
日本製紙 32,200 1,081.00 34,808,200
三菱製紙 8,600 311.00 2,674,600
北越コーポレーション 43,500 693.00 30,145,500
中越パルプ 2,300 945.00 2,173,500 貸付株式数 900 株
巴川製紙 2,100 793.00 1,665,300
大王製紙 32,500 1,835.00 59,637,500
阿波製紙 1,200 333.00 399,600 貸付株式数 400 株
マークラインズ 3,600 2,609.00 9,392,400
メディカル・データ・ビジ 8,900 1,099.00 9,781,100 貸付株式数 3,000 株
gumi 9,500 667.00 6,336,500 貸付株式数 3,600 株
ショーケース 1,900 484.00 919,600 貸付株式数 500 株
モバイルファクトリー 2,100 827.00 1,736,700 貸付株式数 600 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テラスカイ 2,500 1,799.00 4,497,500 貸付株式数 900 株
デジタル・インフォメー
2,800 1,258.00 3,522,400 貸付株式数 1,100 株
ション
PCIホールディングス 2,900 1,144.00 3,317,600 貸付株式数 1,200 株
パイプドHD 1,600 2,491.00 3,985,600
アイビーシー 900 701.00 630,900 貸付株式数 300 株
ネオジャパン 1,800 1,370.00 2,466,000 貸付株式数 700 株
PR TIMES
1,800 2,937.00 5,286,600 貸付株式数 500 株
ラクス 23,100 3,025.00 69,877,500
ランドコンピュータ 1,500 819.00 1,228,500
ダブルスタンダード 2,000 2,920.00 5,840,000
オープンドア 3,900 1,857.00 7,242,300 貸付株式数 1,500 株
マイネット 2,600 536.00 1,393,600 貸付株式数 1,000 株
アカツキ 3,000 2,545.00 7,635,000
ベネフィットジャパン 700 2,562.00 1,793,400
UBICOMホールディン
1,700 2,511.00 4,268,700 貸付株式数 700 株
グス
カナミックネットワーク 7,500 474.00 3,555,000 貸付株式数 1,500 株
ノムラシステムコーポレー
3,900 255.00 994,500 貸付株式数 1,400 株
ション
レンゴー 63,500 850.00 53,975,000 貸付株式数 3,200 株
トーモク 4,100 1,708.00 7,002,800
ザ・パック 5,100 2,714.00 13,841,400 貸付株式数 2,000 株
チェンジ 12,600 1,736.00 21,873,600
シンクロ・フード 3,700 325.00 1,202,500 貸付株式数 400 株
オークネット 3,900 1,523.00 5,939,700 貸付株式数 1,400 株
セグエグループ 2,000 745.00 1,490,000 貸付株式数 600 株
エイトレッド 900 2,266.00 2,039,400 貸付株式数 500 株
マクロミル 13,500 997.00 13,459,500 貸付株式数 1,500 株
ビーグリー 1,700 1,788.00 3,039,600
オロ 2,100 3,065.00 6,436,500 貸付株式数 800 株
ユーザーローカル 2,000 1,566.00 3,132,000 貸付株式数 800 株
テモナ 2,000 464.00 928,000 貸付株式数 600 株
ニーズウェル 1,800 558.00 1,004,400 貸付株式数 500 株
マネーフォワード 10,200 6,170.00 62,934,000 貸付株式数 1,000 株
サインポスト 2,100 1,120.00 2,352,000 貸付株式数 800 株
昭和電工 58,300 2,397.00 139,745,100
住友化学 495,200 517.00 256,018,400
住友精化 2,900 3,020.00 8,758,000 貸付株式数 400 株
日産化学 36,600 6,470.00 236,802,000
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ラサ工業 2,200 1,601.00 3,522,200
クレハ 5,300 8,020.00 42,506,000 貸付株式数 700 株
多木化学 2,600 5,510.00 14,326,000 貸付株式数 1,000 株
テイカ 4,700 1,238.00 5,818,600
石原産業 10,800 1,104.00 11,923,200 貸付株式数 1,300 株
片倉コープアグリ 1,100 1,151.00 1,266,100 貸付株式数 200 株
日本曹達 8,500 3,205.00 27,242,500 貸付株式数 1,200 株
東ソー 97,300 1,666.00 162,101,800
トクヤマ 21,500 1,778.00 38,227,000
セントラル硝子 11,500 2,024.00 23,276,000 貸付株式数 2,800 株
東亞合成 39,000 1,163.00 45,357,000
大阪ソーダ 6,100 2,845.00 17,354,500 貸付株式数 800 株
関東電化 14,200 1,013.00 14,384,600 貸付株式数 1,800 株
デンカ 24,600 3,570.00 87,822,000
イビデン 36,000 6,530.00 235,080,000
信越化学 115,700 19,225.00 2,224,332,500
日本カ-バイド 1,900 1,267.00 2,407,300 貸付株式数 300 株
電算システムHD 2,700 2,685.00 7,249,500 貸付株式数 1,000 株
堺 化 学
4,400 2,214.00 9,741,600 貸付株式数 1,700 株
第一稀元素化学工 6,000 1,216.00 7,296,000 貸付株式数 800 株
エア・ウォーター 63,700 1,770.00 112,749,000 貸付株式数 2,500 株
日本酸素HLDGS 64,800 2,523.00 163,490,400
日本化学工業 2,000 2,562.00 5,124,000
東邦アセチレン 1,200 1,217.00 1,460,400 貸付株式数 300 株
日本パ-カライジング 34,000 1,085.00 36,890,000
高圧ガス 10,300 756.00 7,786,800
チタン工業 600 1,622.00 973,200 貸付株式数 300 株
四国化成 8,600 1,346.00 11,575,600
戸田工業 1,500 3,715.00 5,572,500 貸付株式数 500 株
ステラ ケミファ
3,200 2,462.00 7,878,400 貸付株式数 1,000 株
保土谷化学 2,100 5,390.00 11,319,000
日本触媒 11,300 5,250.00 59,325,000 貸付株式数 1,300 株
大日精化 5,500 2,206.00 12,133,000
カネカ 17,400 3,645.00 63,423,000
協和キリン 80,800 3,160.00 255,328,000
三菱瓦斯化学 62,700 1,874.00 117,499,800
三井化学 61,200 3,045.00 186,354,000
JSR 62,700 4,255.00 266,788,500
東京応化工業 11,600 6,770.00 78,532,000
大阪有機化学 6,100 3,320.00 20,252,000
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三菱ケミカルHLDGS 450,700 828.10 373,224,670
KHネオケム 11,100 2,979.00 33,066,900
ダイセル 96,000 776.00 74,496,000
住友ベ-クライト 10,500 5,470.00 57,435,000
積水化学 141,100 1,891.00 266,820,100
日本ゼオン 60,300 1,240.00 74,772,000
アイカ工業 18,800 3,435.00 64,578,000
宇部興産 32,100 1,943.00 62,370,300
積水樹脂 10,200 2,023.00 20,634,600
タキロンシーアイ 16,400 533.00 8,741,200
旭有機材 5,000 1,614.00 8,070,000
ニチバン 3,900 1,795.00 7,000,500 貸付株式数 1,200 株
リケンテクノス 16,200 491.00 7,954,200 貸付株式数 700 株
大倉工業 3,300 2,141.00 7,065,300 貸付株式数 1,300 株
積水化成品 14,700 474.00 6,967,800
群栄化学 1,400 3,440.00 4,816,000
タイガース ポリマー
9,600 448.00 4,300,800
ミライアル 2,100 1,753.00 3,681,300
ダイキアクシス 2,600 830.00 2,158,000 貸付株式数 1,000 株
ダイキョーニシカワ 16,500 546.00 9,009,000
竹本容器 2,900 850.00 2,465,000 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 3,500 1,781.00 6,233,500
日本化薬 52,900 1,178.00 62,316,200
カーリットホールディング
6,300 653.00 4,113,900
ス
ソルクシーズ 6,000 443.00 2,658,000
レッグス 1,300 1,356.00 1,762,800 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 24,700 663.00 16,376,100 貸付株式数 8,000 株
フェイス 1,900 678.00 1,288,200 貸付株式数 700 株
プロトコーポレーション 7,100 1,311.00 9,308,100 貸付株式数 3,000 株
ハイマックス 1,600 1,060.00 1,696,000 貸付株式数 100 株
アミューズ 3,600 2,001.00 7,203,600
野村総合研究所 130,500 4,835.00 630,967,500
ドリームインキュベータ 1,800 1,321.00 2,377,800 貸付株式数 700 株
サイバネットシステム 5,300 696.00 3,688,800
クイック 4,300 1,438.00 6,183,400
TAC 4,200 221.00 928,200
CEホールディングス 3,300 474.00 1,564,200 貸付株式数 1,400 株
日本システム技術 1,300 2,453.00 3,188,900 貸付株式数 400 株
電通グループ 67,900 3,950.00 268,205,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インテージホールディング
8,800 1,643.00 14,458,400 貸付株式数 3,200 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 3,100 945.00 2,929,500 貸付株式数 1,200 株
東邦システムサイエンス 1,500 1,016.00 1,524,000 貸付株式数 600 株
ぴあ 2,300 3,310.00 7,613,000 貸付株式数 900 株
イオンファンタジー 2,500 1,751.00 4,377,500 貸付株式数 900 株
ソースネクスト 28,000 181.00 5,068,000 貸付株式数 9,100 株
シーティーエス 7,300 756.00 5,518,800 貸付株式数 2,900 株
ネクシィーズグループ 2,300 687.00 1,580,100 貸付株式数 800 株
インフォコム 7,400 1,976.00 14,622,400
メディカルシステムネット
6,500 562.00 3,653,000
ワーク
日本精化 5,300 2,154.00 11,416,200
扶桑化学工業 6,000 4,575.00 27,450,000
トリケミカル 6,900 3,495.00 24,115,500 貸付株式数 2,000 株
HEROZ 1,800 1,269.00 2,284,200 貸付株式数 700 株
ラクスル 7,400 4,985.00 36,889,000 貸付株式数 2,800 株
FIG 6,800 316.00 2,148,800 貸付株式数 2,700 株
システムサポート 1,900 1,127.00 2,141,300
ADEKA 30,800 2,463.00 75,860,400
日油 22,900 5,610.00 128,469,000 貸付株式数 1,800 株
ミヨシ油脂 2,400 1,311.00 3,146,400 貸付株式数 900 株
新日本理化 13,000 246.00 3,198,000 貸付株式数 4,200 株
ハリマ化成グループ 5,000 792.00 3,960,000
イーソル 4,000 602.00 2,408,000 貸付株式数 1,600 株
アルテリア・ネットワーク
8,600 1,550.00 13,330,000 貸付株式数 1,800 株
ス
東海ソフト 900 966.00 869,400 貸付株式数 400 株
ヒト・コミュニケーション
1,500 2,155.00 3,232,500 貸付株式数 500 株
ズHD
トビラシステムズ 1,300 765.00 994,500 貸付株式数 500 株
Sansan 24,000 2,336.00 56,064,000 貸付株式数 700 株
花 王
152,300 6,062.00 923,242,600
第一工業製薬 2,400 2,987.00 7,168,800
石原ケミカル 3,400 1,300.00 4,420,000
日華化学 2,100 819.00 1,719,900 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,400 2,122.00 2,970,800 貸付株式数 100 株
三洋化成 4,000 5,110.00 20,440,000
武田薬品 541,000 3,126.00 1,691,166,000
アステラス製薬 596,800 1,837.50 1,096,620,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大日本住友製薬 42,400 1,335.00 56,604,000
塩野義製薬 86,500 7,712.00 667,088,000
わかもと製薬 8,500 290.00 2,465,000 貸付株式数 3,200 株
日本新薬 18,000 7,960.00 143,280,000 貸付株式数 800 株
中外製薬 215,300 3,617.00 778,740,100
科研製薬 10,700 4,225.00 45,207,500 貸付株式数 500 株
エーザイ 82,400 6,876.00 566,582,400
理研ビタミン 7,100 1,666.00 11,828,600 貸付株式数 800 株
ロート製薬 35,300 3,400.00 120,020,000
小野薬品 158,000 2,821.00 445,718,000
久光製薬 18,200 3,940.00 71,708,000
有機合成薬品 4,300 264.00 1,135,200 貸付株式数 1,900 株
持田製薬 8,600 3,385.00 29,111,000 貸付株式数 1,300 株
参天製薬 128,400 1,391.00 178,604,400
扶桑薬品 2,400 2,529.00 6,069,600 貸付株式数 100 株
日本ケミファ 900 2,001.00 1,800,900
ツムラ 21,200 3,260.00 69,112,000
日医工 21,000 688.00 14,448,000 貸付株式数 8,300 株
テ ル モ
194,800 4,721.00 919,650,800
HUグループHD 17,000 2,792.00 47,464,000 貸付株式数 6,700 株
キッセイ薬品工業 12,100 2,200.00 26,620,000
生化学工業 12,000 925.00 11,100,000
栄研化学 12,000 1,905.00 22,860,000
日水製薬 2,700 1,073.00 2,897,100 貸付株式数 800 株
鳥居薬品 3,700 2,867.00 10,607,900
JCRファーマ 19,300 2,198.00 42,421,400
東和薬品 9,800 2,680.00 26,264,000
富士製薬工業 4,500 981.00 4,414,500
ゼリア新薬工業 12,300 1,948.00 23,960,400 貸付株式数 4,900 株
第一三共 540,700 2,771.00 1,498,279,700
キョーリン製薬HD 13,600 1,774.00 24,126,400 貸付株式数 2,000 株
大幸薬品 10,500 705.00 7,402,500 貸付株式数 4,000 株
ダイト 4,400 2,927.00 12,878,800
大塚ホールディングス 143,100 4,204.00 601,592,400
大正製薬HD 16,400 5,340.00 87,576,000 貸付株式数 800 株
ペプチドリーム 36,000 2,727.00 98,172,000
大日本塗料 7,800 820.00 6,396,000 貸付株式数 3,100 株
日本ペイントHOLD 253,400 1,207.00 305,853,800
関西ペイント 70,000 2,538.00 177,660,000 貸付株式数 3,100 株
神東塗料 5,800 175.00 1,015,000 貸付株式数 1,800 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中国塗料 16,400 903.00 14,809,200
日本特殊塗料 4,900 821.00 4,022,900
藤倉化成 7,700 472.00 3,634,400 貸付株式数 1,000 株
太陽ホールディングス 9,900 3,215.00 31,828,500
DIC 28,600 2,875.00 82,225,000
サカタインクス 13,700 990.00 13,563,000 貸付株式数 4,400 株
東洋インキSCホールディ
14,300 1,935.00 27,670,500 貸付株式数 1,400 株
ン
T&K TOKA
5,200 790.00 4,108,000
アルプス技研 5,800 1,875.00 10,875,000
サニックス 11,300 228.00 2,576,400 貸付株式数 4,500 株
ダイオーズ 1,100 1,021.00 1,123,100 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 6,400 782.00 5,004,800
オリエンタルランド 77,700 19,260.00 1,496,502,000
フォーカスシステムズ 4,200 937.00 3,935,400 貸付株式数 1,300 株
ダスキン 15,000 2,760.00 41,400,000
パーク24 36,200 1,456.00 52,707,200
明光ネットワークジャパン 8,100 551.00 4,463,100 貸付株式数 3,000 株
ファルコホールディングス 2,900 1,997.00 5,791,300 貸付株式数 400 株
クレスコ 4,700 1,949.00 9,160,300 貸付株式数 1,100 株
フジ・メディア・HD 65,200 1,109.00 72,306,800
秀英予備校 2,200 405.00 891,000 貸付株式数 600 株
田谷 1,600 530.00 848,000 貸付株式数 600 株
ラウンドワン 18,000 1,256.00 22,608,000 貸付株式数 6,100 株
リゾートトラスト 29,900 1,807.00 54,029,300 貸付株式数 11,200 株
オービック 21,300 21,130.00 450,069,000
ジャストシステム 9,600 5,400.00 51,840,000
TDCソフト 5,900 1,049.00 6,189,100
Zホールディングス 980,400 642.20 629,612,880
ビー・エム・エル 8,400 3,455.00 29,022,000
トレンドマイクロ 36,100 6,710.00 242,231,000
りらいあコミュニケーショ 10,000 953.00 9,530,000
IDホールディングス 3,700 846.00 3,130,200 貸付株式数 900 株
リソー教育 29,700 379.00 11,256,300 貸付株式数 5,000 株
日本オラクル 13,700 10,190.00 139,603,000
早稲田アカデミー 3,800 1,038.00 3,944,400 貸付株式数 400 株
アルファシステムズ 1,700 3,850.00 6,545,000 貸付株式数 700 株
フューチャー 7,900 3,365.00 26,583,500
CAC HOLDINGS
3,700 1,464.00 5,416,800 貸付株式数 1,400 株
SBテクノロジー 2,900 2,439.00 7,073,100 貸付株式数 1,000 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トーセ 1,700 716.00 1,217,200 貸付株式数 600 株
ユー・エス・エス 73,800 1,763.00 130,109,400
オービックビジネスC 6,500 4,920.00 31,980,000 貸付株式数 2,500 株
伊藤忠テクノソリュー 30,800 3,710.00 114,268,000
アイティフォー 7,500 778.00 5,835,000 貸付株式数 500 株
東京個別指導学院 5,900 613.00 3,616,700 貸付株式数 2,200 株
東計電算 900 5,080.00 4,572,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 161,600 1,852.00 299,283,200
楽天グループ 337,000 1,111.00 374,407,000
エックスネット 900 982.00 883,800 貸付株式数 200 株
クリーク・アンド・リバー
3,500 1,966.00 6,881,000
社
テー・オー・ダブリュー 10,800 305.00 3,294,000 貸付株式数 4,200 株
大塚商会 36,500 5,480.00 200,020,000 貸付株式数 13,500 株
サイボウズ 9,200 1,824.00 16,780,800
山田コンサルティングGP 3,200 1,136.00 3,635,200 貸付株式数 600 株
セントラルスポーツ 2,500 2,359.00 5,897,500 貸付株式数 900 株
パラカ 1,900 1,528.00 2,903,200 貸付株式数 600 株
電通国際情報S 9,800 3,730.00 36,554,000
ACCESS 7,300 695.00 5,073,500 貸付株式数 500 株
デジタルガレージ 11,100 4,715.00 52,336,500
イーエムシステムズ 11,700 761.00 8,903,700 貸付株式数 2,800 株
ウェザーニューズ 2,000 8,980.00 17,960,000 貸付株式数 700 株
CIJ 4,000 847.00 3,388,000 貸付株式数 1,600 株
ビジネスエンジニアリング 800 3,640.00 2,912,000 貸付株式数 300 株
日本エンタープライズ 8,400 170.00 1,428,000 貸付株式数 400 株
WOWOW 3,300 1,828.00 6,032,400 貸付株式数 1,300 株
スカラ 6,500 650.00 4,225,000 貸付株式数 2,300 株
インテリジェント ウェイ
3,300 519.00 1,712,700
ブ
フルキャストホールディン
5,700 2,417.00 13,776,900
グス
エン・ジャパン 10,600 3,280.00 34,768,000 貸付株式数 1,500 株
あすか製薬HD 7,800 931.00 7,261,800
サワイグループHD 15,000 4,440.00 66,600,000
富士フイルムHLDGS 120,900 8,405.00 1,016,164,500
コニカミノルタ 149,700 496.00 74,251,200
資 生 堂
128,200 6,508.00 834,325,600
ライオン 83,100 1,605.00 133,375,500
高砂香料 4,600 2,764.00 12,714,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マンダム 14,500 1,363.00 19,763,500 貸付株式数 5,300 株
ミルボン 8,500 5,720.00 48,620,000 貸付株式数 3,200 株
ファンケル 27,800 3,475.00 96,605,000
コーセー 12,900 13,270.00 171,183,000
コタ 4,700 1,564.00 7,350,800
シーボン 800 1,690.00 1,352,000 貸付株式数 200 株
ポーラ・オルビスHD 29,300 1,994.00 58,424,200
ノエビアホールディングス 5,800 5,370.00 31,146,000 貸付株式数 2,100 株
アジュバンホールディング 1,900 1,115.00 2,118,500 貸付株式数 600 株
エステー 4,400 1,511.00 6,648,400
アグロカネショウ 2,500 1,265.00 3,162,500 貸付株式数 900 株
コ ニ シ
11,500 1,662.00 19,113,000 貸付株式数 1,200 株
長谷川香料 11,700 2,708.00 31,683,600 貸付株式数 700 株
星光PMC 3,500 687.00 2,404,500
小林製薬 19,300 9,170.00 176,981,000
荒川化学工業 5,400 1,162.00 6,274,800 貸付株式数 1,900 株
メック 5,200 3,825.00 19,890,000 貸付株式数 2,000 株
日本高純度化学 1,700 2,501.00 4,251,700
タカラバイオ 17,900 2,633.00 47,130,700
JCU 7,700 4,940.00 38,038,000
新田ゼラチン 4,100 595.00 2,439,500 貸付株式数 1,600 株
OATアグリオ 1,300 1,854.00 2,410,200 貸付株式数 500 株
デクセリアルズ 17,800 3,775.00 67,195,000 貸付株式数 2,000 株
アース製薬 5,600 6,210.00 34,776,000 貸付株式数 2,200 株
北興化学 6,400 860.00 5,504,000
大成ラミック 2,000 2,790.00 5,580,000
クミアイ化学 27,100 771.00 20,894,100
日本農薬 12,100 470.00 5,687,000
富士興産 2,100 998.00 2,095,800
ニチレキ 8,700 1,393.00 12,119,100
ユシロ化学 3,400 1,067.00 3,627,800 貸付株式数 500 株
ビーピー・カストロール 2,400 1,385.00 3,324,000
富士石油 18,900 244.00 4,611,600 貸付株式数 7,100 株
MORESCO 1,800 1,118.00 2,012,400 貸付株式数 700 株
出光興産 76,400 2,881.00 220,108,400
ENEOSホールディング
1,037,000 424.40 440,102,800
ス
コスモエネルギーHLDG
19,700 2,240.00 44,128,000 貸付株式数 1,100 株
S
インフロニアHD 91,600 1,000.00 91,600,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横浜ゴム 39,500 1,762.00 69,599,000
TOYO TIRE
36,000 1,729.00 62,244,000
ブリヂストン 198,200 4,748.00 941,053,600
住友ゴム 61,500 1,137.00 69,925,500
藤倉コンポジット 6,200 789.00 4,891,800 貸付株式数 2,400 株
オカモト 4,500 4,025.00 18,112,500
アキレス 4,500 1,235.00 5,557,500 貸付株式数 500 株
フ コ ク
2,700 942.00 2,543,400
ニッタ 8,200 2,843.00 23,312,600
クリエートメディック 1,800 991.00 1,783,800
住友理工 15,500 585.00 9,067,500
三ツ星ベルト 9,600 2,079.00 19,958,400
バンドー化学 11,100 866.00 9,612,600 貸付株式数 1,500 株
AGC 62,900 5,400.00 339,660,000
日本板硝子 34,200 489.00 16,723,800
石塚硝子 1,000 1,972.00 1,972,000 貸付株式数 400 株
有沢製作所 9,800 937.00 9,182,600 貸付株式数 3,600 株
日本山村硝子 2,400 776.00 1,862,400 貸付株式数 900 株
日本電気硝子 28,000 2,933.00 82,124,000
1,000 株
オハラ 2,800 1,229.00 3,441,200 貸付株式数
(100 株 )
住友大阪セメント 13,300 3,535.00 47,015,500
太平洋セメント 39,100 2,261.00 88,405,100
リソルホールディングス 800 4,135.00 3,308,000 貸付株式数 200 株
日本ヒユ-ム 6,900 678.00 4,678,200
日本コンクリ-ト 13,300 262.00 3,484,600 貸付株式数 1,800 株
三谷セキサン 3,200 7,560.00 24,192,000 貸付株式数 1,200 株
アジアパイルHD 10,300 436.00 4,490,800
東海カーボン 57,600 1,187.00 68,371,200
日本カーボン 4,200 4,220.00 17,724,000
東洋炭素 5,100 3,250.00 16,575,000
ノリタケ 3,900 4,715.00 18,388,500
TOTO 49,100 5,170.00 253,847,000
日本碍子 73,500 1,878.00 138,033,000
日本特殊陶業 52,300 1,947.00 101,828,100
ダントーホールディングス 6,200 217.00 1,345,400 貸付株式数 1,600 株
MARUWA 2,400 14,860.00 35,664,000
品川リフラクトリーズ 1,900 3,620.00 6,878,000
黒崎播磨 1,400 4,010.00 5,614,000
ヨータイ 5,000 1,220.00 6,100,000 貸付株式数 800 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イソライト 4,300 845.00 3,633,500
東京窯業 14,700 306.00 4,498,200 貸付株式数 3,000 株
ニッカトー 4,300 677.00 2,911,100
フジミインコーポレーテッ
5,600 7,270.00 40,712,000
ド
クニミネ工業 3,000 1,012.00 3,036,000
エーアンドエーマテリアル 900 894.00 804,600 貸付株式数 300 株
ニチアス 15,800 2,655.00 41,949,000 貸付株式数 800 株
日本製鉄 304,500 1,848.50 562,868,250
神戸製鋼所 126,700 560.00 70,952,000
中山製鋼所 9,800 420.00 4,116,000
合同製鐵 3,500 1,360.00 4,760,000
JFEホールディングス 183,500 1,449.00 265,891,500
東京製鐵 22,900 1,345.00 30,800,500 貸付株式数 4,900 株
共英製鋼 7,600 1,324.00 10,062,400 貸付株式数 700 株
大和工業 13,000 3,580.00 46,540,000 貸付株式数 2,100 株
東京鐵鋼 2,800 1,311.00 3,670,800
大阪製鐵 3,500 1,155.00 4,042,500 貸付株式数 1,300 株
淀川製鋼所 8,900 2,448.00 21,787,200 貸付株式数 400 株
丸一鋼管 24,100 2,538.00 61,165,800 貸付株式数 300 株
モリ工業 1,900 2,639.00 5,014,100
大同特殊鋼 11,000 4,035.00 44,385,000
日本高周波 2,300 332.00 763,600 貸付株式数 800 株
日本冶金工 4,700 2,160.00 10,152,000
山陽特殊製鋼 6,900 1,955.00 13,489,500 貸付株式数 1,700 株
愛知製鋼 3,800 2,470.00 9,386,000
日立金属 71,500 2,115.00 151,222,500
日本金属 1,700 964.00 1,638,800 貸付株式数 500 株
大平洋金属 4,000 2,033.00 8,132,000
新日本電工 44,300 288.00 12,758,400 貸付株式数 6,900 株
栗本鉄工所 3,000 1,498.00 4,494,000
虹 技
600 968.00 580,800 貸付株式数 100 株
日本鋳鉄管 700 1,090.00 763,000 貸付株式数 200 株
日本製鋼所 20,600 3,520.00 72,512,000
三菱製鋼 4,400 990.00 4,356,000 貸付株式数 1,800 株
日亜鋼業 8,100 268.00 2,170,800
日本精線 1,100 4,780.00 5,258,000 貸付株式数 400 株
エンビプロHD 2,800 1,710.00 4,788,000 貸付株式数 1,100 株
大紀アルミニウム 10,100 1,398.00 14,119,800
日本軽金属HD 17,200 1,656.00 28,483,200
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三井金属 18,300 3,010.00 55,083,000
東邦亜鉛 3,700 2,143.00 7,929,100
三菱マテリアル 44,700 1,944.00 86,896,800
住友鉱山 87,000 4,304.00 374,448,000
DOWAホールディングス 18,500 4,515.00 83,527,500
古河機金 11,200 1,225.00 13,720,000 貸付株式数 700 株
エス・サイエンス 23,300 25.00 582,500 貸付株式数 9,300 株
大阪チタニウム 7,600 760.00 5,776,000 貸付株式数 2,800 株
東邦チタニウム 12,500 884.00 11,050,000 貸付株式数 200 株
UACJ 10,300 2,436.00 25,090,800
CKサンエツ 1,400 3,990.00 5,586,000
古河電工 21,400 2,212.00 47,336,800
住友電工 254,200 1,461.00 371,386,200
フジクラ 75,500 539.00 40,694,500
昭和電線HLDGS 5,800 1,679.00 9,738,200 貸付株式数 1,000 株
東京特殊電線 1,100 2,928.00 3,220,800 貸付株式数 400 株
タツタ電線 12,500 458.00 5,725,000
カナレ電気 800 1,735.00 1,388,000 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 3,700 1,182.00 4,373,400 貸付株式数 1,400 株
リョービ 8,100 1,064.00 8,618,400 貸付株式数 1,600 株
アーレステイ 6,600 357.00 2,356,200 貸付株式数 1,700 株
アサヒHD 27,200 1,987.00 54,046,400
東洋製罐グループHD 43,500 1,402.00 60,987,000
ホッカンホールディングス 5,100 1,426.00 7,272,600 貸付株式数 1,400 株
コロナ 3,700 898.00 3,322,600 貸付株式数 200 株
横河ブリッジHLDGS 11,600 2,160.00 25,056,000
駒井ハルテック 1,200 2,208.00 2,649,600 貸付株式数 200 株
高田機工 600 2,728.00 1,636,800 貸付株式数 200 株
三和ホールディングス 64,200 1,179.00 75,691,800
文化シヤツタ- 21,200 1,031.00 21,857,200 貸付株式数 8,400 株
三協立山 9,400 709.00 6,664,600
アルインコ 4,600 945.00 4,347,000 貸付株式数 1,800 株
東洋シヤツタ- 1,600 587.00 939,200
LIXIL 107,100 2,972.00 318,301,200
日本フイルコン 7,900 519.00 4,100,100
ノーリツ 13,600 1,688.00 22,956,800
長府製作所 6,900 2,033.00 14,027,700 貸付株式数 2,600 株
リンナイ 12,800 10,340.00 132,352,000
ユニプレス 9,900 723.00 7,157,700 貸付株式数 1,600 株
ダイニチ工業 3,800 755.00 2,869,000
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日東精工 9,500 592.00 5,624,000
三洋工業 900 1,818.00 1,636,200 貸付株式数 100 株
岡 部
13,100 725.00 9,497,500 貸付株式数 5,100 株
ジーテクト 8,200 1,376.00 11,283,200
東 プ レ
12,400 1,096.00 13,590,400
高周波熱錬 11,800 567.00 6,690,600 貸付株式数 4,200 株
東京製綱 2,900 867.00 2,514,300
サンコール 5,400 452.00 2,440,800
モリテックスチル 5,400 361.00 1,949,400
パイオラックス 9,800 1,682.00 16,483,600 貸付株式数 1,100 株
エイチワン 6,400 647.00 4,140,800 貸付株式数 1,000 株
日本発条 61,600 979.00 60,306,400 貸付株式数 7,600 株
中央発條 4,400 828.00 3,643,200
アドバネクス 1,100 1,261.00 1,387,100 貸付株式数 300 株
三浦工業 29,500 3,935.00 116,082,500
タ ク マ
22,900 1,412.00 32,334,800
テクノプロ・ホールディン
39,300 3,320.00 130,476,000
グ
アトラグループ 1,900 283.00 537,700 貸付株式数 600 株
インターワークス 1,300 399.00 518,700 貸付株式数 500 株
アイ・アールジャパンHD 3,000 6,480.00 19,440,000
KeePer技研 4,400 2,237.00 9,842,800
ファーストロジック 1,500 780.00 1,170,000 貸付株式数 500 株
三機サービス 1,300 1,003.00 1,303,900 貸付株式数 400 株
Gunosy 4,800 757.00 3,633,600 貸付株式数 1,600 株
デザインワン・ジャパン 2,100 186.00 390,600 貸付株式数 700 株
イー・ガーディアン 3,200 3,275.00 10,480,000
2,400 株
リブセンス 4,400 182.00 800,800 貸付株式数
(2,400 株 )
ジャパンマテリアル 20,000 1,783.00 35,660,000
ベクトル 9,000 1,109.00 9,981,000 貸付株式数 3,600 株
ウチヤマホールディングス 3,000 296.00 888,000 貸付株式数 1,200 株
チャームケアコーポレー
5,400 1,382.00 7,462,800 貸付株式数 1,900 株
ション
キャリアリンク 2,500 1,249.00 3,122,500 貸付株式数 900 株
IBJ 5,900 885.00 5,221,500 貸付株式数 2,000 株
アサンテ 2,700 1,714.00 4,627,800 貸付株式数 1,000 株
バリューHR 2,700 2,601.00 7,022,700 貸付株式数 1,000 株
M&Aキャピタルパート
5,500 5,380.00 29,590,000 貸付株式数 300 株
ナー
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ライドオンエクスプレスH
2,600 1,577.00 4,100,200 貸付株式数 1,000 株
D
ERIホールディングス 1,700 1,299.00 2,208,300 貸付株式数 300 株
300 株
アビスト 900 2,810.00 2,529,000 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス・ホールディ
3,900 2,522.00 9,835,800
ンク
ウィルグループ 4,700 1,254.00 5,893,800 貸付株式数 1,800 株
エスクローAJ 8,300 167.00 1,386,100 貸付株式数 3,800 株
リクルートホールディング
507,200 6,480.00 3,286,656,000
ス
エラン 9,700 1,108.00 10,747,600
ツ ガ ミ
16,000 1,582.00 25,312,000 貸付株式数 5,800 株
オークマ 8,000 4,890.00 39,120,000
芝浦機械 7,500 3,580.00 26,850,000
アマダ 107,400 1,078.00 115,777,200
アイダエンジニア 17,400 952.00 16,564,800
滝澤鉄工所 1,400 1,142.00 1,598,800
FUJI 31,300 2,572.00 80,503,600
牧野フライス 7,400 3,830.00 28,342,000 貸付株式数 700 株
オーエスジー 31,400 1,708.00 53,631,200
ダイジェット 500 972.00 486,000
旭ダイヤモンド 17,000 609.00 10,353,000
DMG森精機 40,200 1,860.00 74,772,000
ソデイツク 16,100 771.00 12,413,100
ディスコ 10,000 32,900.00 329,000,000
日東工器 4,100 1,751.00 7,179,100
日進工具 5,100 1,548.00 7,894,800 貸付株式数 600 株
パンチ工業 5,800 504.00 2,923,200
冨士ダイス 2,800 644.00 1,803,200
土木管理総合試験 2,500 332.00 830,000 貸付株式数 1,000 株
ネットマーケティング 4,600 401.00 1,844,600 貸付株式数 1,200 株
日本郵政 859,200 882.60 758,329,920
ベルシステム24HLDG
9,500 1,206.00 11,457,000
S
2,900 株
鎌倉新書 7,300 620.00 4,526,000 貸付株式数
(1,800 株 )
SMN 2,100 606.00 1,272,600 貸付株式数 500 株
一蔵 1,000 380.00 380,000 貸付株式数 300 株
グローバルキッズCOMP 1,700 731.00 1,242,700 貸付株式数 400 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エアトリ 4,600 3,265.00 15,019,000 貸付株式数 1,600 株
アトラエ 4,900 2,438.00 11,946,200
ストライク 2,600 5,160.00 13,416,000
ソラスト 16,200 1,158.00 18,759,600
セラク 2,000 1,576.00 3,152,000 貸付株式数 800 株
インソース 6,700 2,724.00 18,250,800 貸付株式数 2,400 株
豊田自動織機 55,800 9,030.00 503,874,000
豊和工業 3,700 786.00 2,908,200
OKK 2,900 800.00 2,320,000
石川製作所 1,700 1,403.00 2,385,100 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 3,400 488.00 1,659,200 貸付株式数 700 株
津田駒工業 1,000 661.00 661,000
エンシュウ 900 631.00 567,900
島精機製作所 9,900 1,967.00 19,473,300 貸付株式数 3,800 株
オプトラン 8,400 2,337.00 19,630,800
NCホールディングス 2,200 1,450.00 3,190,000 貸付株式数 100 株
イワキポンプ 4,000 1,012.00 4,048,000
フリュー 6,000 1,223.00 7,338,000 貸付株式数 900 株
ヤマシンフィルタ 14,800 479.00 7,089,200 貸付株式数 5,500 株
日阪製作所 8,100 804.00 6,512,400
やまびこ 13,200 1,243.00 16,407,600
平田機工 3,200 5,860.00 18,752,000
ペガサスミシン製造 6,600 491.00 3,240,600
マルマエ 2,800 2,743.00 7,680,400 貸付株式数 1,000 株
タツモ 3,100 1,480.00 4,588,000
ナブテスコ 39,000 3,155.00 123,045,000
三井海洋開発 7,300 1,358.00 9,913,400
レオン自動機 7,100 1,327.00 9,421,700 貸付株式数 2,700 株
SMC 20,000 75,120.00 1,502,400,000
ホソカワミクロン 4,700 3,070.00 14,429,000
ユニオンツール 2,600 3,705.00 9,633,000 貸付株式数 900 株
オイレス工業 11,600 1,743.00 20,218,800 貸付株式数 3,500 株
日精エーエスビー 2,200 2,949.00 6,487,800
サト-ホールディングス 8,800 2,098.00 18,462,400
技研製作所 5,900 4,175.00 24,632,500
日本エアーテック 3,000 1,228.00 3,684,000 貸付株式数 1,200 株
カ ワ タ
2,000 887.00 1,774,000
日精樹脂工業 4,500 1,001.00 4,504,500 貸付株式数 700 株
オカダアイヨン 1,800 1,482.00 2,667,600 貸付株式数 700 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ワイエイシイホールディン
2,600 857.00 2,228,200 貸付株式数 1,000 株
グス
小松製作所 312,000 2,597.00 810,264,000
住友重機械 39,400 2,587.00 101,927,800
日立建機 27,600 3,175.00 87,630,000
日 工
8,500 607.00 5,159,500 貸付株式数 2,200 株
巴工業 3,400 2,250.00 7,650,000 貸付株式数 1,200 株
井関農機 6,300 1,357.00 8,549,100
TOWA 5,800 3,080.00 17,864,000 貸付株式数 800 株
丸山製作所 1,200 1,566.00 1,879,200
北川鉄工所 3,000 1,457.00 4,371,000
シンニッタン 14,200 219.00 3,109,800
ローツェ 3,400 11,370.00 38,658,000
タカキタ 2,300 620.00 1,426,000 貸付株式数 900 株
クボタ 335,600 2,480.00 832,288,000
荏原実業 3,100 2,487.00 7,709,700
東洋エンジニア 9,100 684.00 6,224,400 貸付株式数 3,100 株
三菱化工機 2,100 2,129.00 4,470,900
月島機械 12,500 1,084.00 13,550,000 貸付株式数 2,700 株
帝国電機製作所 4,500 1,470.00 6,615,000
東京機械 3,400 1,072.00 3,644,800
新東工業 14,800 686.00 10,152,800 貸付株式数 1,700 株
渋谷工業 6,000 2,900.00 17,400,000
アイチ コーポレーション
9,700 793.00 7,692,100 貸付株式数 3,600 株
小森コーポレーション 17,100 706.00 12,072,600 貸付株式数 6,700 株
鶴見製作所 5,100 1,593.00 8,124,300
住友精密 900 2,038.00 1,834,200
日本ギア工業 2,400 265.00 636,000 貸付株式数 900 株
酒井重工業 1,100 2,705.00 2,975,500
荏原製作所 28,500 6,090.00 173,565,000 貸付株式数 11,100 株
石井鉄工所 800 2,982.00 2,385,600 貸付株式数 100 株
酉島製作所 5,900 898.00 5,298,200 貸付株式数 900 株
北越工業 6,100 974.00 5,941,400 貸付株式数 2,400 株
ダイキン工業 87,600 25,035.00 2,193,066,000
オルガノ 1,900 7,570.00 14,383,000 貸付株式数 400 株
ト-ヨ-カネツ 2,600 2,471.00 6,424,600
栗田工業 37,200 5,140.00 191,208,000
椿本チエイン 9,500 2,947.00 27,996,500 貸付株式数 1,200 株
大同工業 2,800 934.00 2,615,200 貸付株式数 400 株
日 機 装
21,500 823.00 17,694,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
木村化工機 6,300 828.00 5,216,400 貸付株式数 2,200 株
レイズネクスト 10,100 1,163.00 11,746,300 貸付株式数 1,900 株
アネスト岩田 10,200 880.00 8,976,000 貸付株式数 3,600 株
ダイフク 37,900 9,540.00 361,566,000
サムコ 1,700 2,627.00 4,465,900 貸付株式数 700 株
加藤製作所 2,700 783.00 2,114,100 貸付株式数 700 株
油研工業 900 1,703.00 1,532,700 貸付株式数 200 株
タダノ 35,800 1,026.00 36,730,800
フジテック 25,500 2,350.00 59,925,000
CKD 20,300 2,206.00 44,781,800
キトー 5,600 1,826.00 10,225,600 貸付株式数 300 株
平和 19,200 1,861.00 35,731,200
理想科学工業 5,700 2,066.00 11,776,200
SANKYO 14,800 3,010.00 44,548,000 貸付株式数 6,300 株
日本金銭機械 6,600 659.00 4,349,400
マースグループHLDGS 4,400 1,618.00 7,119,200
フクシマガリレイ 4,700 4,510.00 21,197,000 貸付株式数 300 株
オーイズミ 2,300 379.00 871,700 貸付株式数 200 株
ダイコク電機 3,100 1,195.00 3,704,500 貸付株式数 1,000 株
竹内製作所 10,400 2,608.00 27,123,200 貸付株式数 900 株
ア マ ノ
18,000 2,512.00 45,216,000 貸付株式数 5,500 株
JUKI 9,200 867.00 7,976,400
サンデンホールディングス 9,300 218.00 2,027,400 貸付株式数 100 株
ジャノメ 5,600 650.00 3,640,000 貸付株式数 2,400 株
ブラザー工業 84,000 2,089.00 175,476,000
マックス 8,900 1,807.00 16,082,300 貸付株式数 1,900 株
モリタホールディングス 11,000 1,293.00 14,223,000
グローリー 17,500 2,162.00 37,835,000 貸付株式数 4,900 株
新晃工業 6,500 1,892.00 12,298,000
大和冷機工業 10,900 1,188.00 12,949,200
セガサミーホールディング
68,200 1,815.00 123,783,000
ス
日本ピストンリング 2,700 1,231.00 3,323,700 貸付株式数 900 株
リ ケ ン
2,800 2,475.00 6,930,000 貸付株式数 400 株
TPR 9,100 1,341.00 12,203,100 貸付株式数 3,300 株
ツバキ・ナカシマ 15,000 1,407.00 21,105,000
ホシザキ 20,100 8,480.00 170,448,000
大豊工業 6,000 767.00 4,602,000
日本精工 127,800 725.00 92,655,000
N T N
154,300 223.00 34,408,900
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ジェイテクト 66,400 986.00 65,470,400
不 二 越
6,000 3,930.00 23,580,000
ミネベアミツミ 118,500 3,085.00 365,572,500
日本トムソン 21,600 620.00 13,392,000
T H K
40,000 2,577.00 103,080,000
ユーシン精機 4,900 728.00 3,567,200
前澤給装工業 5,100 1,015.00 5,176,500
イーグル工業 8,500 1,051.00 8,933,500
前澤工業 4,900 582.00 2,851,800
日本ピラ-工業 7,400 3,170.00 23,458,000 貸付株式数 2,600 株
キッツ 26,500 684.00 18,126,000 貸付株式数 4,100 株
日 立
330,900 6,165.00 2,039,998,500
東 芝
120,200 4,545.00 546,309,000
三菱電機 688,000 1,451.00 998,288,000
富士電機 41,300 5,900.00 243,670,000
東洋電機製造 3,200 1,014.00 3,244,800
安川電機 74,000 5,560.00 411,440,000
シンフォニア テクノロ
8,300 1,243.00 10,316,900 貸付株式数 3,000 株
ジー
明 電 舎
11,600 2,558.00 29,672,800
オリジン 1,400 1,235.00 1,729,000 貸付株式数 200 株
山洋電気 3,000 5,610.00 16,830,000 貸付株式数 400 株
デンヨー 6,100 1,731.00 10,559,100
ベイカレントコンサルティ
4,600 44,000.00 202,400,000
ング
ORCHESTRA HL
1,200 3,395.00 4,074,000 貸付株式数 400 株
DGS
アイモバイル 2,600 1,209.00 3,143,400
キャリアインデックス 2,300 900.00 2,070,000 貸付株式数 400 株
MS-Japan 3,000 936.00 2,808,000 貸付株式数 900 株
船場 1,200 774.00 928,800 貸付株式数 400 株
グレイステクノロジー 8,400 357.00 2,998,800 貸付株式数 3,300 株
ジャパンエレベーターSH
20,800 1,902.00 39,561,600
D
フルテック 1,600 1,472.00 2,355,200 貸付株式数 300 株
グリーンズ 2,800 528.00 1,478,400 貸付株式数 1,000 株
ツナググループHLDGS 2,100 251.00 527,100 貸付株式数 600 株
GAMEWITH 1,700 444.00 754,800 貸付株式数 100 株
ソウルドアウト 1,500 1,201.00 1,801,500 貸付株式数 600 株
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MS&CONSULTIN
800 707.00 565,600 貸付株式数 300 株
G
ミダックホールディングス 2,800 3,740.00 10,472,000 貸付株式数 1,100 株
日総工産 5,300 838.00 4,441,400 貸付株式数 1,100 株
キュービーネットHLDG
3,100 1,627.00 5,043,700
S
RPAホールディングス 9,000 344.00 3,096,000 貸付株式数 3,600 株
3,700 株
三桜工業 9,500 893.00 8,483,500 貸付株式数
(100 株 )
マキタ 83,700 4,894.00 409,627,800 貸付株式数 3,000 株
東芝テック 7,400 4,495.00 33,263,000
芝浦メカトロニクス 1,200 8,310.00 9,972,000
マブチモーター 16,200 3,720.00 60,264,000 貸付株式数 6,200 株
日本電産 178,300 13,275.00 2,366,932,500
ユーエムシーエレクトロニ
2,900 427.00 1,238,300 貸付株式数 1,100 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,400 3,115.00 10,591,000 貸付株式数 300 株
ター
東光高岳 4,000 1,343.00 5,372,000 貸付株式数 1,300 株
ダブル・スコープ 19,600 752.00 14,739,200 貸付株式数 6,200 株
宮越ホールディングス 2,700 979.00 2,643,300 貸付株式数 1,000 株
ダイヘン 7,500 4,440.00 33,300,000
ヤーマン 11,500 926.00 10,649,000 貸付株式数 4,300 株
JVCケンウッド 54,900 165.00 9,058,500 貸付株式数 5,100 株
ミマキエンジニアリング 6,200 857.00 5,313,400
I-PEX 3,200 1,895.00 6,064,000 貸付株式数 500 株
日新電機 16,000 1,479.00 23,664,000
大崎電気 13,200 446.00 5,887,200 貸付株式数 1,900 株
オムロン 57,000 11,440.00 652,080,000
日東工業 9,500 1,568.00 14,896,000 貸付株式数 1,400 株
IDEC 8,400 2,561.00 21,512,400 貸付株式数 1,000 株
正興電機製作所 2,300 1,135.00 2,610,500 貸付株式数 800 株
不二電機工業 1,000 1,159.00 1,159,000 貸付株式数 400 株
ジーエス・ユアサ コーポ
22,800 2,376.00 54,172,800
サクサホールディングス 1,500 1,329.00 1,993,500
メルコホールディングス 1,900 3,980.00 7,562,000 貸付株式数 700 株
テクノメディカ 1,400 1,657.00 2,319,800 貸付株式数 500 株
ダイヤモンドエレクトリク
1,900 1,165.00 2,213,500 貸付株式数 700 株
HD
日本電気 87,500 5,150.00 450,625,000
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富 士 通
61,900 19,130.00 1,184,147,000
沖 電 気
27,900 882.00 24,607,800
岩崎通信機 2,500 836.00 2,090,000
電気興業 3,500 2,419.00 8,466,500
サンケン電気 7,500 5,890.00 44,175,000
ナカヨ 1,100 1,188.00 1,306,800
アイホン 3,800 2,073.00 7,877,400 貸付株式数 1,500 株
ルネサスエレクトロニクス 372,800 1,354.00 504,771,200
セイコーエプソン 85,300 1,974.00 168,382,200
ワコム 53,100 910.00 48,321,000 貸付株式数 20,800 株
アルバック 12,600 6,920.00 87,192,000
アクセル 2,800 1,007.00 2,819,600 貸付株式数 1,100 株
EIZO 5,300 3,980.00 21,094,000 貸付株式数 700 株
ジャパンディスプレイ 61,700 36.00 2,221,200
日本信号 18,000 900.00 16,200,000
京三製作所 15,200 449.00 6,824,800
能美防災 9,300 2,183.00 20,301,900
ホーチキ 5,400 1,300.00 7,020,000
星和電機 4,400 496.00 2,182,400
エレコム 15,800 1,451.00 22,925,800
パナソニック 734,100 1,222.00 897,070,200
シャープ 78,500 1,228.00 96,398,000 貸付株式数 30,700 株
アンリツ 44,200 1,740.00 76,908,000 貸付株式数 17,300 株
富士通ゼネラル 18,700 2,678.00 50,078,600
ソニーグループ ※
431,000 13,440.00 5,792,640,000
T D K
99,700 4,415.00 440,175,500
帝国通信工業 2,800 1,282.00 3,589,600 貸付株式数 1,000 株
タムラ製作所 26,100 624.00 16,286,400 貸付株式数 10,300 株
アルプスアルパイン 61,000 1,078.00 65,758,000
池上通信機 2,000 682.00 1,364,000 貸付株式数 800 株
日本電波工業 6,100 1,523.00 9,290,300 貸付株式数 2,400 株
鈴木 2,900 843.00 2,444,700 貸付株式数 1,100 株
日本トリム 1,300 3,230.00 4,199,000 貸付株式数 300 株
ローランド ディー.
4,000 2,909.00 11,636,000 貸付株式数 1,000 株
ジー.
フオスタ-電機 7,000 721.00 5,047,000
S M K
1,600 2,183.00 3,492,800 貸付株式数 600 株
ヨコオ 5,000 2,744.00 13,720,000
ティアック 11,200 149.00 1,668,800
ホシデン 16,400 1,156.00 18,958,400 貸付株式数 2,000 株
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ヒロセ電機 10,600 19,070.00 202,142,000
日本航空電子 15,800 1,920.00 30,336,000
T O A
7,400 782.00 5,786,800 貸付株式数 1,000 株
マクセル 13,400 1,414.00 18,947,600
古野電気 8,100 1,162.00 9,412,200
ユニデンホールディングス 1,400 3,425.00 4,795,000
スミダコーポレーション 6,400 1,170.00 7,488,000
アイコム 2,500 2,358.00 5,895,000 貸付株式数 400 株
リオン 2,600 2,268.00 5,896,800 貸付株式数 400 株
本多通信工業 4,700 420.00 1,974,000 貸付株式数 1,800 株
横河電機 68,900 2,033.00 140,073,700
新電元工業 2,700 3,430.00 9,261,000
アズビル 40,200 4,935.00 198,387,000
東亜ディーケーケー 2,800 860.00 2,408,000 貸付株式数 1,100 株
日本光電工業 28,400 3,210.00 91,164,000
チ ノ ー
1,900 1,574.00 2,990,600 貸付株式数 700 株
共和電業 6,600 390.00 2,574,000 貸付株式数 1,900 株
日本電子材料 3,300 2,470.00 8,151,000 貸付株式数 1,200 株
堀場製作所 12,700 6,570.00 83,439,000
アドバンテスト 51,100 10,200.00 521,220,000
小野測器 2,300 486.00 1,117,800
エスペック 5,400 2,104.00 11,361,600 貸付株式数 800 株
キーエンス ※
62,300 71,580.00 4,459,434,000
日置電機 3,300 8,620.00 28,446,000 貸付株式数 100 株
シスメックス 58,200 14,775.00 859,905,000
日本マイクロニクス 11,700 1,719.00 20,112,300 貸付株式数 3,400 株
メガチップス 6,300 4,860.00 30,618,000
OBARA GROUP
3,100 3,360.00 10,416,000 貸付株式数 1,400 株
IMAGICA GROU
2,200 株
5,600 583.00 3,264,800 貸付株式数
(2,200 株 )
P
澤藤電機 800 1,650.00 1,320,000 貸付株式数 300 株
デンソー 151,500 9,031.00 1,368,196,500
1,100 株
原田工業 2,900 983.00 2,850,700 貸付株式数
(1,000 株 )
コーセル 8,200 833.00 6,830,600
イリソ電子工業 5,800 4,280.00 24,824,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 11,300 1,560.00 17,628,000
千代田インテグレ 2,800 2,012.00 5,633,600
アイ・オー・データ 2,400 751.00 1,802,400 貸付株式数 900 株
レーザーテック 30,200 30,230.00 912,946,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スタンレー電気 48,200 2,852.00 137,466,400
岩崎電気 2,600 2,297.00 5,972,200
ウシオ電機 35,200 1,892.00 66,598,400
岡谷電機 4,600 318.00 1,462,800 貸付株式数 1,800 株
ヘリオステクノH 6,200 268.00 1,661,600 貸付株式数 500 株
エノモト 1,800 1,633.00 2,939,400
日本セラミック 6,700 2,737.00 18,337,900
遠藤照明 3,300 1,019.00 3,362,700 貸付株式数 500 株
古河電池 4,900 1,358.00 6,654,200 貸付株式数 1,900 株
双信電機 3,300 657.00 2,168,100
山一電機 4,800 2,173.00 10,430,400
図 研
4,600 3,560.00 16,376,000 貸付株式数 1,700 株
日本電子 14,300 8,600.00 122,980,000
カ シ オ
49,800 1,459.00 72,658,200
ファナック 60,400 23,535.00 1,421,514,000
日本シイエムケイ 13,000 638.00 8,294,000 貸付株式数 5,500 株
エンプラス 1,700 2,518.00 4,280,600 貸付株式数 100 株
大真空 10,000 1,393.00 13,930,000 貸付株式数 3,700 株
ロ ー ム
30,800 10,300.00 317,240,000
浜松ホトニクス 49,400 7,140.00 352,716,000
三井ハイテック 6,700 10,310.00 69,077,000
新光電気工業 20,100 5,150.00 103,515,000 貸付株式数 100 株
京 セ ラ
96,900 7,105.00 688,474,500
協栄産業 500 1,464.00 732,000
太陽誘電 33,400 6,300.00 210,420,000
村田製作所 202,200 9,102.00 1,840,424,400
双葉電子工業 11,500 681.00 7,831,500
日東電工 41,400 8,530.00 353,142,000
北陸電気工業 2,300 1,340.00 3,082,000
東海理化電機 18,200 1,500.00 27,300,000 貸付株式数 500 株
ニチコン 21,800 1,211.00 26,399,800
日本ケミコン 6,400 1,694.00 10,841,600 貸付株式数 700 株
K O A
10,200 1,529.00 15,595,800
三井E&SHD 21,700 365.00 7,920,500
日立造船 57,600 741.00 42,681,600
三菱重工業 108,000 2,587.00 279,396,000
川崎重工業 50,100 1,991.00 99,749,100
IHI 42,900 2,171.00 93,135,900
名村造船所 21,900 210.00 4,599,000 貸付株式数 8,100 株
サノヤスホールディングス 9,800 121.00 1,185,800 貸付株式数 3,000 株
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スプリックス 1,900 1,748.00 3,321,200
マネジメントソリューショ
3,400 2,901.00 9,863,400 貸付株式数 1,200 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 1,700 982.00 1,669,400 貸付株式数 500 株
AND FACTORY
1,200 370.00 444,000 貸付株式数 400 株
ギークス 1,200 1,700.00 2,040,000
カーブスホールディングス 18,200 763.00 13,886,600 貸付株式数 6,100 株
フォーラムエンジニアリン
4,500 806.00 3,627,000
グ
日本車輌 2,400 2,018.00 4,843,200
三菱ロジスネクスト 9,100 1,140.00 10,374,000 貸付株式数 1,400 株
近畿車輌 600 990.00 594,000 貸付株式数 200 株
一家ホールディングス 1,500 520.00 780,000
フルサト・マルカHD 6,300 2,155.00 13,576,500 貸付株式数 2,500 株
ヤマエグループHD 4,500 1,016.00 4,572,000 貸付株式数 1,700 株
FPG 22,700 556.00 12,621,200 貸付株式数 2,900 株
島根銀行 2,200 545.00 1,199,000 貸付株式数 300 株
じもとホールディングス 5,000 633.00 3,165,000
全国保証 16,100 4,880.00 78,568,000 貸付株式数 6,400 株
めぶきフィナンシャルG 351,900 230.00 80,937,000
東京きらぼしFG 8,800 1,466.00 12,900,800
九州フィナンシャルG 138,800 407.00 56,491,600
かんぽ生命保険 68,300 1,784.00 121,847,200
ゆうちょ銀行 161,000 1,007.00 162,127,000 貸付株式数 62,600 株
富山第一銀行 16,100 282.00 4,540,200
コンコルディア・フィナン
388,400 415.00 161,186,000
シャル
ジェイリース 2,500 1,857.00 4,642,500 貸付株式数 800 株
西日本フィナンシャルHD 44,100 720.00 31,752,000
イントラスト 3,100 690.00 2,139,000 貸付株式数 900 株
日本モーゲージサービス 3,900 1,065.00 4,153,500 貸付株式数 1,400 株
Casa 2,600 890.00 2,314,000 貸付株式数 900 株
アルヒ 10,100 1,006.00 10,160,600 貸付株式数 3,900 株
プレミアグループ 3,400 3,490.00 11,866,000
日産自動車 811,600 548.10 444,837,960
いすゞ自動車 215,800 1,432.00 309,025,600
トヨタ自動車 3,485,200 2,051.00 7,148,145,200
日野自動車 85,800 923.00 79,193,400
三菱自動車工業 253,700 315.00 79,915,500
エフテック 5,300 495.00 2,623,500
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
レシップホールディングス 2,900 579.00 1,679,100
GMB 1,600 737.00 1,179,200
ファルテック 1,000 694.00 694,000
武蔵精密工業 15,400 1,704.00 26,241,600
日産車体 10,000 684.00 6,840,000 貸付株式数 3,700 株
新明和工業 19,500 857.00 16,711,500
極東開発工業 12,400 1,518.00 18,823,200
トピー工業 5,400 1,068.00 5,767,200
ティラド 2,000 2,557.00 5,114,000 貸付株式数 300 株
タチエス 11,900 1,146.00 13,637,400 貸付株式数 3,900 株
N O K
33,300 1,185.00 39,460,500
フタバ産業 16,900 405.00 6,844,500
KYB 7,100 2,940.00 20,874,000 貸付株式数 800 株
市光工業 9,800 492.00 4,821,600
大同メタル工業 12,200 582.00 7,100,400 貸付株式数 5,200 株
プレス工業 33,300 379.00 12,620,700
ミクニ 9,000 334.00 3,006,000 貸付株式数 3,600 株
太平洋工業 14,200 1,120.00 15,904,000
河西工業 7,400 275.00 2,035,000 貸付株式数 1,200 株
アイシン 50,400 4,275.00 215,460,000
マ ツ ダ
215,800 877.00 189,256,600
今仙電機製作所 4,100 575.00 2,357,500 貸付株式数 2,000 株
本田技研 ※
542,000 3,086.00 1,672,612,000
スズキ 157,400 4,319.00 679,810,600
SUBARU 197,300 2,010.50 396,671,650
安永 3,200 932.00 2,982,400 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 89,800 2,700.00 242,460,000
小糸製作所 37,800 5,940.00 224,532,000 貸付株式数 2,200 株
TBK 6,900 400.00 2,760,000 貸付株式数 900 株
エクセディ 10,200 1,658.00 16,911,600
ミツバ 12,700 429.00 5,448,300
豊田合成 22,300 2,341.00 52,204,300
愛三工業 10,600 752.00 7,971,200
盟和産業 400 975.00 390,000 貸付株式数 300 株
日本プラスト 4,700 503.00 2,364,100 貸付株式数 600 株
ヨ ロ ズ
6,300 1,088.00 6,854,400 貸付株式数 2,400 株
エフ・シー・シー 11,300 1,439.00 16,260,700 貸付株式数 400 株
新家工業 1,600 1,603.00 2,564,800
シマノ 27,700 32,030.00 887,231,000
テイ・エス テック
29,100 1,333.00 38,790,300 貸付株式数 1,900 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
33FG 6,000 1,452.00 8,712,000
第四北越フィナンシャルG 11,000 2,448.00 26,928,000
ひろぎんHLDGS 100,300 659.00 66,097,700 貸付株式数 600 株
マーキュリアホールディン 800 株
2,200 584.00 1,284,800 貸付株式数
グス (500 株 )
おきなわFG 5,900 2,181.00 12,867,900
LITALICO 5,600 3,865.00 21,644,000
十六FG 8,900 2,116.00 18,832,400
北國FHD 6,200 2,436.00 15,103,200
ジャムコ 3,800 852.00 3,237,600 貸付株式数 1,500 株
小 野 建
6,200 1,630.00 10,106,000
はるやまHLDGS 3,100 472.00 1,463,200 貸付株式数 1,200 株
南 陽
1,200 1,880.00 2,256,000
ノ ジ マ
10,900 2,311.00 25,189,900 貸付株式数 700 株
佐鳥電機 4,000 939.00 3,756,000
カッパ・クリエイト 9,300 1,326.00 12,331,800 貸付株式数 3,700 株
エコートレーディング 1,300 623.00 809,900 貸付株式数 500 株
伯東 4,400 2,346.00 10,322,400
コンドーテック 5,300 934.00 4,950,200
中山福 3,300 352.00 1,161,600 貸付株式数 1,300 株
ライトオン 5,000 721.00 3,605,000 貸付株式数 1,800 株
ナガイレーベン 8,900 2,224.00 19,793,600 貸付株式数 3,400 株
三菱食品 6,500 2,730.00 17,745,000 貸付株式数 1,400 株
良品計画 77,900 1,750.00 136,325,000
三城ホールディングス 7,900 218.00 1,722,200 貸付株式数 3,100 株
松田産業 5,200 2,360.00 12,272,000
第一興商 12,900 3,450.00 44,505,000 貸付株式数 5,000 株
メディパルHD 73,100 2,119.00 154,898,900
アドヴァングループ 6,900 953.00 6,575,700 貸付株式数 400 株
SPK 2,500 1,368.00 3,420,000 貸付株式数 600 株
萩原電気HLDGS 2,400 2,005.00 4,812,000
アルビス 2,100 2,150.00 4,515,000 貸付株式数 800 株
アズワン 4,900 14,370.00 70,413,000
スズデン 2,200 1,735.00 3,817,000
尾家産業 1,800 1,017.00 1,830,600 貸付株式数 400 株
シモジマ 4,200 1,136.00 4,771,200 貸付株式数 1,600 株
ドウシシャ 7,100 1,542.00 10,948,200 貸付株式数 200 株
小津産業 1,200 1,919.00 2,302,800
コナカ 7,800 318.00 2,480,400
高速 3,900 1,562.00 6,091,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハウス ローゼ
800 1,650.00 1,320,000 貸付株式数 300 株
G-7ホールディングス 7,800 1,585.00 12,363,000
たけびし 3,000 1,430.00 4,290,000
イオン北海道 11,800 1,310.00 15,458,000 貸付株式数 4,600 株
コ ジ マ
12,300 528.00 6,494,400 貸付株式数 4,500 株
ヒマラヤ 2,200 945.00 2,079,000
コーナン商事 9,600 3,275.00 31,440,000 貸付株式数 3,700 株
ネットワンシステムズ 25,700 3,205.00 82,368,500 貸付株式数 2,700 株
エコス 2,500 1,841.00 4,602,500 貸付株式数 900 株
ワタミ 8,200 871.00 7,142,200 貸付株式数 3,400 株
マルシェ 1,500 406.00 609,000 貸付株式数 600 株
リックス 3,400 1,491.00 5,069,400 貸付株式数 600 株
システムソフト 18,400 112.00 2,060,800 貸付株式数 2,700 株
パンパシフィックHD 135,500 1,606.00 217,613,000
丸文 5,600 775.00 4,340,000
西松屋チェーン 14,900 1,335.00 19,891,500 貸付株式数 5,800 株
ゼンショーホールディング
33,000 2,647.00 87,351,000 貸付株式数 300 株
ス
ハピネット 6,000 1,459.00 8,754,000
幸楽苑ホールディングス 4,200 1,410.00 5,922,000 貸付株式数 1,600 株
ハークスレイ 3,200 471.00 1,507,200 貸付株式数 600 株
橋本総業HLDGS 1,400 2,010.00 2,814,000 貸付株式数 500 株
日本ライフライン 19,600 1,043.00 20,442,800 貸付株式数 1,100 株
サイゼリヤ 10,200 2,958.00 30,171,600 貸付株式数 3,700 株
タカショー 5,100 724.00 3,692,400 貸付株式数 2,000 株
VTホールディングス 25,200 446.00 11,239,200 貸付株式数 9,500 株
アルゴグラフィックス 5,300 3,030.00 16,059,000
魚力 1,900 2,001.00 3,801,900 貸付株式数 700 株
IDOM 20,200 681.00 13,756,200 貸付株式数 3,300 株
日本エム・ディ・エム 3,900 1,804.00 7,035,600
ポプラ 1,800 143.00 257,400 貸付株式数 700 株
フジ・コーポレーション 3,600 1,125.00 4,050,000
ユナイテッドアローズ 7,000 1,795.00 12,565,000 貸付株式数 2,100 株
進和 3,700 2,037.00 7,536,900 貸付株式数 1,500 株
エスケイジャパン 2,600 420.00 1,092,000 貸付株式数 600 株
ダイトロン 2,700 2,049.00 5,532,300
ハイデイ日高 9,600 1,610.00 15,456,000 貸付株式数 3,800 株
シークス 9,600 1,341.00 12,873,600 貸付株式数 3,700 株
YU-WA CREATI
3,600 206.00 741,600 貸付株式数 400 株
ON H
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,900 株
コロワイド 27,700 1,572.00 43,544,400 貸付株式数
(2,200 株 )
ピーシーデポコーポ 7,900 291.00 2,298,900 貸付株式数 3,500 株
田中商事 2,100 621.00 1,304,100 貸付株式数 500 株
オーハシテクニカ 3,500 1,340.00 4,690,000
壱番屋 4,800 4,505.00 21,624,000 貸付株式数 1,800 株
白銅 2,000 2,767.00 5,534,000 貸付株式数 500 株
トップカルチャー 2,500 294.00 735,000 貸付株式数 1,000 株
PLANT 1,600 696.00 1,113,600 貸付株式数 600 株
スギホールディングス 13,500 6,830.00 92,205,000 貸付株式数 5,200 株
ダイコー通産 800 1,194.00 955,200 貸付株式数 300 株
薬王堂ホールディングス 3,300 2,170.00 7,161,000 貸付株式数 1,300 株
島津製作所 88,500 4,815.00 426,127,500
J M S
5,900 593.00 3,498,700 貸付株式数 2,100 株
クボテック 1,000 254.00 254,000 貸付株式数 600 株
長野計器 5,100 1,498.00 7,639,800
ブイ・テクノロジー 2,900 3,335.00 9,671,500 貸付株式数 1,000 株
スター精密 10,400 1,568.00 16,307,200
東京計器 4,100 970.00 3,977,000 貸付株式数 1,600 株
愛知時計 1,000 4,570.00 4,570,000
1,300 株
インターアクション 3,400 2,341.00 7,959,400 貸付株式数
(1,300 株 )
オーバル 6,600 237.00 1,564,200 貸付株式数 200 株
東京精密 11,600 4,720.00 54,752,000
マニー 27,500 1,545.00 42,487,500 貸付株式数 10,500 株
ニコン 104,900 1,174.00 123,152,600
トプコン 32,200 1,602.00 51,584,400 貸付株式数 3,300 株
オリンパス 360,900 2,449.00 883,844,100
理研計器 5,500 5,470.00 30,085,000 貸付株式数 700 株
SCREENホールディン
11,900 11,420.00 135,898,000
グス
キヤノン電子 6,200 1,580.00 9,796,000
タムロン 5,600 2,740.00 15,344,000
HOYA 134,200 16,550.00 2,221,010,000
シ ー ド
2,900 533.00 1,545,700 貸付株式数 1,100 株
ノーリツ鋼機 6,200 2,498.00 15,487,600
エー・アンド・デイ 6,100 1,120.00 6,832,000
朝日インテック 75,400 2,501.00 188,575,400
キヤノン 341,900 2,785.00 952,191,500
リ コ ー
190,800 1,026.00 195,760,800
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シチズン時計 79,600 485.00 38,606,000
リズム 2,000 1,173.00 2,346,000 貸付株式数 800 株
大研医器 5,000 533.00 2,665,000 貸付株式数 2,000 株
メニコン 22,700 3,470.00 78,769,000 貸付株式数 5,200 株
シンシア 800 587.00 469,600 貸付株式数 200 株
中本パックス 1,800 1,625.00 2,925,000 貸付株式数 700 株
スノーピーク 9,000 3,500.00 31,500,000 貸付株式数 400 株
パラマウントベッドHD 13,100 1,895.00 24,824,500
トランザクション 4,500 982.00 4,419,000 貸付株式数 1,400 株
粧美堂 1,900 393.00 746,700 貸付株式数 600 株
ニホンフラッシュ 5,800 1,013.00 5,875,400 貸付株式数 1,300 株
前田工繊 7,600 3,695.00 28,082,000 貸付株式数 2,000 株
永大産業 8,800 279.00 2,455,200 貸付株式数 400 株
アートネイチャー 6,000 700.00 4,200,000 貸付株式数 1,100 株
バンダイナムコHLDGS 61,600 8,936.00 550,457,600
アイフィスジャパン 1,800 670.00 1,206,000 貸付株式数 700 株
共立印刷 9,700 136.00 1,319,200 貸付株式数 3,800 株
SHOEI 6,500 4,540.00 29,510,000
フランスベッドHLDGS 9,800 914.00 8,957,200 貸付株式数 3,400 株
マーベラス 10,400 707.00 7,352,800
パイロットコーポレーショ
11,600 4,150.00 48,140,000 貸付株式数 4,500 株
ン
萩原工業 4,300 1,237.00 5,319,100 貸付株式数 1,700 株
エイベックス 11,700 1,550.00 18,135,000 貸付株式数 4,500 株
トッパン・フォームズ 9,300 1,547.00 14,387,100 貸付株式数 3,700 株
フジシールインターナショ
16,600 2,043.00 33,913,800 貸付株式数 4,700 株
ナル
タカラトミー 28,300 1,076.00 30,450,800 貸付株式数 3,000 株
広済堂ホールディングス 4,200 757.00 3,179,400 貸付株式数 1,600 株
エステールホールディング
1,300 639.00 830,700 貸付株式数 700 株
ス
レック 8,800 818.00 7,198,400
タカノ 2,100 663.00 1,392,300 貸付株式数 800 株
三光合成 8,500 364.00 3,094,000 貸付株式数 300 株
プロネクサス 5,300 1,057.00 5,602,100
ホクシン 6,900 150.00 1,035,000
ウッドワン 2,000 981.00 1,962,000 貸付株式数 200 株
大建工業 4,000 2,132.00 8,528,000 貸付株式数 800 株
き も と
12,700 213.00 2,705,100
凸版印刷 104,800 2,001.00 209,704,800
133/325
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大日本印刷 81,500 2,728.00 222,332,000
共同印刷 2,100 3,125.00 6,562,500
NISSHA 14,100 1,612.00 22,729,200
光村印刷 600 1,438.00 862,800 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,100 3,810.00 23,241,000
ヴィア・ホールディングス 8,500 150.00 1,275,000 貸付株式数 3,300 株
TAKARA & COM
3,300 1,755.00 5,791,500 貸付株式数 1,200 株
PANY
前澤化成工業 4,500 1,285.00 5,782,500 貸付株式数 1,700 株
未来工業 2,500 1,583.00 3,957,500
アシックス 60,800 2,452.00 149,081,600
ツ ツ ミ
1,700 1,905.00 3,238,500 貸付株式数 600 株
ウェーブロックHLDGS 2,300 731.00 1,681,300 貸付株式数 900 株
ジェイ エス ピー
3,800 1,583.00 6,015,400 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ
9,500 2,912.00 27,664,000
エフピコ 12,600 3,865.00 48,699,000
小松ウオール工業 2,000 1,900.00 3,800,000
ヤマハ 41,000 5,650.00 231,650,000
河合楽器 1,900 3,420.00 6,498,000
クリナップ 6,300 529.00 3,332,700
ピジヨン 41,600 2,345.00 97,552,000 貸付株式数 16,200 株
天馬 6,300 2,561.00 16,134,300
兼松サステック 500 1,791.00 895,500
キングジム 5,700 880.00 5,016,000
象印マホービン 18,500 1,577.00 29,174,500
リンテック 16,500 2,610.00 43,065,000
信越ポリマー 12,100 1,084.00 13,116,400
東 リ
16,500 220.00 3,630,000
イトーキ 12,900 357.00 4,605,300
任 天 堂
38,800 53,510.00 2,076,188,000
三菱鉛筆 11,200 1,208.00 13,529,600
松 風
2,700 1,981.00 5,348,700 貸付株式数 1,200 株
タカラスタンダ-ド 14,000 1,410.00 19,740,000 貸付株式数 200 株
コ ク ヨ
32,700 1,698.00 55,524,600
ナカバヤシ 5,800 489.00 2,836,200 貸付株式数 600 株
ニ フ コ
23,100 3,380.00 78,078,000
立川ブラインド 3,200 1,122.00 3,590,400 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 6,000 3,245.00 19,470,000 貸付株式数 700 株
オカムラ 23,600 1,280.00 30,208,000
バルカー 7,200 2,479.00 17,848,800
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MUTOHホールディング
900 1,660.00 1,494,000
ス
伊 藤 忠
473,600 3,417.00 1,618,291,200
丸 紅
668,300 1,053.50 704,054,050
スクロール 10,200 756.00 7,711,200
高 島
1,000 2,169.00 2,169,000 貸付株式数 100 株
ヨンドシーホールディング
6,200 1,670.00 10,354,000 貸付株式数 2,400 株
ス
三陽商会 3,200 886.00 2,835,200 貸付株式数 900 株
長瀬産業 37,300 1,796.00 66,990,800
ナイガイ 2,700 306.00 826,200 貸付株式数 900 株
蝶 理
3,700 1,713.00 6,338,100 貸付株式数 800 株
豊田通商 68,000 5,050.00 343,400,000
オンワ-ドホールディング
41,800 282.00 11,787,600 貸付株式数 15,800 株
ス
三共生興 8,500 551.00 4,683,500 貸付株式数 1,900 株
兼 松
25,900 1,251.00 32,400,900 貸付株式数 900 株
美 津 濃
6,800 2,173.00 14,776,400
ツカモトコーポレーション 1,100 1,293.00 1,422,300 貸付株式数 400 株
ルックホールディングス 2,100 1,233.00 2,589,300 貸付株式数 800 株
三井物産 525,800 2,599.00 1,366,554,200
日本紙パルプ 3,600 3,855.00 13,878,000
東京エレクトロン 43,700 59,600.00 2,604,520,000
カメイ 7,900 996.00 7,868,400 貸付株式数 1,100 株
東都水産 400 4,010.00 1,604,000
OUGホールディングス 1,000 2,653.00 2,653,000 貸付株式数 400 株
スターゼン 5,000 1,924.00 9,620,000
セイコーHD 9,700 2,212.00 21,456,400
山 善
29,200 1,027.00 29,988,400 貸付株式数 1,900 株
椿本興業 1,500 4,260.00 6,390,000
住友商事 427,100 1,628.50 695,532,350
日本ユニシス 21,100 3,220.00 67,942,000 貸付株式数 1,600 株
内田洋行 2,900 5,150.00 14,935,000
三菱商事 507,400 3,594.00 1,823,595,600
第一実業 3,300 4,830.00 15,939,000
キヤノンマーケティングJ
16,900 2,264.00 38,261,600
PN
西華産業 3,300 1,615.00 5,329,500
佐藤商事 5,600 1,111.00 6,221,600
菱洋エレクトロ 3,900 2,300.00 8,970,000 貸付株式数 1,500 株
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東京産業 6,600 746.00 4,923,600 貸付株式数 2,000 株
ユアサ商事 6,600 2,850.00 18,810,000 貸付株式数 700 株
神鋼商事 1,700 3,250.00 5,525,000
トルク 9,200 198.00 1,821,600 貸付株式数 3,000 株
阪和興業 13,500 3,045.00 41,107,500
正栄食品 4,300 3,810.00 16,383,000 貸付株式数 1,600 株
カナデン 6,900 1,017.00 7,017,300 貸付株式数 2,100 株
菱電商事 6,300 1,756.00 11,062,800 貸付株式数 2,100 株
ニプロ 51,100 1,079.00 55,136,900
岩谷産業 16,100 5,730.00 92,253,000
ナイス 2,500 1,647.00 4,117,500
ニチモウ 1,000 2,315.00 2,315,000 貸付株式数 100 株
極東貿易 2,100 2,414.00 5,069,400 貸付株式数 700 株
アステナホールディングス 10,800 474.00 5,119,200
兼松エレクトロニクス 3,700 3,855.00 14,263,500
三愛石油 16,600 1,267.00 21,032,200
稲畑産業 15,600 1,611.00 25,131,600 貸付株式数 2,000 株
GSIクレオス 3,200 1,102.00 3,526,400 貸付株式数 1,200 株
明和産業 6,400 845.00 5,408,000 貸付株式数 2,400 株
クワザワホールディングス 2,700 585.00 1,579,500 貸付株式数 1,000 株
ゴ-ルドウイン 12,100 6,370.00 77,077,000
ユニ・チヤ-ム 132,600 4,870.00 645,762,000
デサント 13,100 3,925.00 51,417,500
キ ン グ
3,200 549.00 1,756,800 貸付株式数 100 株
ワ キ タ
14,100 1,031.00 14,537,100
ヤマトインタ-ナシヨナル 5,800 290.00 1,682,000 貸付株式数 2,200 株
東邦ホールディングス 21,700 1,747.00 37,909,900 貸付株式数 8,300 株
サンゲツ 17,700 1,564.00 27,682,800
ミツウロコグループ 9,900 1,192.00 11,800,800
シナネンホールディングス 2,500 3,460.00 8,650,000 貸付株式数 400 株
伊藤忠エネクス 14,900 967.00 14,408,300
サンリオ 20,700 2,387.00 49,410,900 貸付株式数 500 株
サンワ テクノス
3,900 1,560.00 6,084,000 貸付株式数 500 株
リョーサン 7,300 2,083.00 15,205,900
新光商事 9,900 898.00 8,890,200 貸付株式数 3,600 株
トーホー 3,100 1,258.00 3,899,800 貸付株式数 1,200 株
三信電気 3,100 1,401.00 4,343,100
東陽テクニカ 6,900 1,075.00 7,417,500
モスフード サービス
8,700 3,040.00 26,448,000 貸付株式数 3,400 株
加賀電子 6,200 2,999.00 18,593,800
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三益半導体 5,200 2,382.00 12,386,400
ソーダニツカ 6,400 750.00 4,800,000
立花エレテック 5,200 1,562.00 8,122,400 貸付株式数 1,800 株
木曽路 8,700 2,160.00 18,792,000 貸付株式数 3,400 株
SRSホールディングス 9,100 768.00 6,988,800 貸付株式数 3,600 株
千 趣 会
11,900 401.00 4,771,900 貸付株式数 4,700 株
タカキユー 7,300 119.00 868,700 貸付株式数 2,200 株
リテールパートナーズ 8,100 1,326.00 10,740,600 貸付株式数 3,200 株
ケーヨー 12,300 820.00 10,086,000 貸付株式数 4,900 株
上新電機 7,800 2,095.00 16,341,000
日本瓦斯 32,800 1,516.00 49,724,800
ロイヤルホールディングス 11,600 1,858.00 21,552,800 貸付株式数 4,500 株
東 天 紅
500 985.00 492,500
いなげや 8,400 1,360.00 11,424,000 貸付株式数 3,200 株
チヨダ 6,400 742.00 4,748,800 貸付株式数 2,500 株
ライフコーポレーション 6,300 3,425.00 21,577,500
リンガーハツト 8,200 2,177.00 17,851,400 貸付株式数 3,200 株
MrMaxHD 8,300 561.00 4,656,300 貸付株式数 3,500 株
テンアライド 6,600 306.00 2,019,600 貸付株式数 2,600 株
AOKIホールディングス 13,300 598.00 7,953,400 貸付株式数 2,500 株
オークワ 10,500 964.00 10,122,000 貸付株式数 4,000 株
コメリ 10,400 2,523.00 26,239,200
青山商事 13,700 642.00 8,795,400 貸付株式数 2,900 株
しまむら 7,900 9,570.00 75,603,000
はせがわ 3,400 249.00 846,600 貸付株式数 600 株
高 島 屋
49,200 1,021.00 50,233,200
松 屋
13,400 800.00 10,720,000 貸付株式数 1,700 株
エイチ・ツー・オーリテイ
32,500 796.00 25,870,000 貸付株式数 12,400 株
リング
近鉄百貨店 2,600 2,505.00 6,513,000 貸付株式数 1,000 株
丸井グループ 57,200 2,105.00 120,406,000
クレディセゾン 43,200 1,133.00 48,945,600
アクシアル リテイリング
5,200 3,290.00 17,108,000 貸付株式数 2,100 株
井 筒 屋
3,100 413.00 1,280,300 貸付株式数 1,200 株
イオン 260,900 2,694.00 702,864,600
イ ズ ミ
12,200 3,230.00 39,406,000 貸付株式数 4,700 株
フオーバル 3,000 1,027.00 3,081,000
平 和 堂
12,500 1,929.00 24,112,500 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
8,100 1,902.00 15,406,200 貸付株式数 3,200 株
ヤオコー 7,700 6,940.00 53,438,000 貸付株式数 3,000 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゼビオホールディングス 9,000 881.00 7,929,000 貸付株式数 2,900 株
ケーズホールディングス 62,400 1,097.00 68,452,800
PALTAC 9,500 4,610.00 43,795,000 貸付株式数 2,000 株
三谷産業 9,400 304.00 2,857,600 貸付株式数 3,100 株
OLYMPICグループ 3,400 618.00 2,101,200 貸付株式数 700 株
日産東京販売HD 8,900 224.00 1,993,600
あおぞら銀行 37,700 2,516.00 94,853,200
三菱UFJフィナンシャル
4,353,900 617.40 2,688,097,860
G ※
りそなホールディングス 775,800 436.50 338,636,700
三井住友トラストHD 128,200 3,803.00 487,544,600
三井住友フィナンシャルG
470,100 3,812.00 1,792,021,200
※
千葉銀行 226,900 661.00 149,980,900
群馬銀行 129,700 341.00 44,227,700 貸付株式数 13,600 株
武蔵野銀行 9,900 1,676.00 16,592,400 貸付株式数 3,000 株
千葉興業銀行 15,800 251.00 3,965,800 貸付株式数 2,000 株
筑波銀行 26,200 166.00 4,349,200 貸付株式数 2,500 株
七十七銀行 21,300 1,270.00 27,051,000 貸付株式数 4,500 株
青森銀行 5,100 1,715.00 8,746,500
秋田銀行 4,200 1,580.00 6,636,000
山形銀行 7,400 846.00 6,260,400
岩手銀行 4,400 1,782.00 7,840,800
東邦銀行 54,800 208.00 11,398,400 貸付株式数 22,600 株
東北銀行 3,100 1,000.00 3,100,000
みちのく銀行 4,500 790.00 3,555,000
ふくおかフィナンシャルG 57,300 1,902.00 108,984,600
静岡銀行 165,600 826.00 136,785,600
スルガ銀行 63,000 494.00 31,122,000
八十二銀行 153,400 372.00 57,064,800
山梨中央銀行 7,200 833.00 5,997,600 貸付株式数 800 株
大垣共立銀行 13,400 1,874.00 25,111,600 貸付株式数 2,600 株
福井銀行 5,900 1,367.00 8,065,300
清水銀行 2,800 1,547.00 4,331,600
400 株
富山銀行 1,200 1,773.00 2,127,600 貸付株式数
(300 株 )
滋賀銀行 12,800 1,971.00 25,228,800 貸付株式数 1,200 株
南都銀行 10,600 1,881.00 19,938,600 貸付株式数 400 株
百五銀行 65,000 339.00 22,035,000
京都銀行 24,300 4,875.00 118,462,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
紀陽銀行 24,100 1,405.00 33,860,500
ほくほくフィナンシャルG 42,300 794.00 33,586,200 貸付株式数 4,100 株
山陰合同銀行 39,800 624.00 24,835,200 貸付株式数 3,600 株
中国銀行 54,100 884.00 47,824,400 貸付株式数 6,100 株
鳥取銀行 2,000 1,130.00 2,260,000
伊予銀行 90,400 565.00 51,076,000 貸付株式数 10,800 株
百十四銀行 6,900 1,441.00 9,942,900
四国銀行 9,900 742.00 7,345,800 貸付株式数 2,700 株
阿波銀行 10,400 2,123.00 22,079,200
大分銀行 3,900 1,743.00 6,797,700
宮崎銀行 4,100 2,037.00 8,351,700
佐賀銀行 3,700 1,432.00 5,298,400 貸付株式数 200 株
琉球銀行 14,600 752.00 10,979,200
セブン銀行 200,500 235.00 47,117,500 貸付株式数 88,100 株
みずほフィナンシャルG 868,700 1,442.00 1,252,665,400
高知銀行 2,500 730.00 1,825,000
山口フィナンシャルG 79,300 633.00 50,196,900
芙蓉総合リース 7,100 7,770.00 55,167,000
みずほリース 10,500 3,055.00 32,077,500 貸付株式数 4,000 株
東京センチュリー 13,100 5,360.00 70,216,000
SBIホールディングス 83,600 2,897.00 242,189,200
日本証券金融 26,300 828.00 21,776,400
アイフル 113,800 339.00 38,578,200
日本アジア投資 5,900 190.00 1,121,000 貸付株式数 500 株
長野銀行 2,200 1,185.00 2,607,000 貸付株式数 700 株
名古屋銀行 5,000 2,670.00 13,350,000 貸付株式数 600 株
北洋銀行 101,200 245.00 24,794,000
愛知銀行 2,400 3,705.00 8,892,000
中京銀行 2,600 1,492.00 3,879,200
大光銀行 2,300 1,276.00 2,934,800 貸付株式数 900 株
愛媛銀行 9,400 784.00 7,369,600 貸付株式数 3,700 株
トマト銀行 2,300 1,064.00 2,447,200 貸付株式数 300 株
京葉銀行 28,100 442.00 12,420,200 貸付株式数 10,000 株
栃木銀行 31,700 184.00 5,832,800
北日本銀行 2,100 1,523.00 3,198,300 貸付株式数 700 株
東和銀行 12,200 516.00 6,295,200
福島銀行 7,700 221.00 1,701,700
大東銀行 3,100 739.00 2,290,900
リコーリース 6,000 3,730.00 22,380,000 貸付株式数 2,300 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イオンフィナンシャルサー
36,800 1,214.00 44,675,200 貸付株式数 3,800 株
ビス
ア コ ム
133,700 327.00 43,719,900
ジャックス 7,700 2,840.00 21,868,000
オ リ コ
181,600 119.00 21,610,400
オリックス 412,100 2,239.50 922,897,950 貸付株式数 161,200 株
三菱HCキャピタル 250,500 552.00 138,276,000
ジャフコ グループ
8,700 6,350.00 55,245,000
九州 リースサービス
3,300 571.00 1,884,300 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 51,200 300.00 15,360,000
大和証券G本社 497,100 636.00 316,155,600
野村ホールディングス 1,036,000 488.30 505,878,800
岡三証券グループ 52,600 376.00 19,777,600 貸付株式数 6,600 株
丸三証券 19,700 499.00 9,830,300
東洋証券 21,700 143.00 3,103,100 貸付株式数 8,600 株
東海東京HD 76,400 389.00 29,719,600 貸付株式数 500 株
光世証券 1,400 493.00 690,200 貸付株式数 600 株
水戸証券 17,800 266.00 4,734,800 貸付株式数 5,000 株
いちよし証券 12,400 634.00 7,861,600 貸付株式数 5,200 株
松井証券 33,000 777.00 25,641,000
SOMPOホールディング
119,600 4,937.00 590,465,200
ス
日本取引所グループ 171,800 2,415.00 414,897,000
マネックスG 54,800 689.00 37,757,200
極東証券 8,900 727.00 6,470,300 貸付株式数 1,700 株
岩井コスモホールディング 6,300 1,310.00 8,253,000 貸付株式数 800 株
アイザワ証券グループ 11,000 1,036.00 11,396,000 貸付株式数 4,000 株
フィデアホール 5,900 1,245.00 7,345,500 貸付株式数 400 株
池田泉州HD 74,900 159.00 11,909,100
アニコム ホールディング
20,500 761.00 15,600,500
ス
MS&AD 152,400 3,500.00 533,400,000
マネーパートナーズGP 9,100 215.00 1,956,500 貸付株式数 2,900 株
スパークス・グループ 31,600 302.00 9,543,200 貸付株式数 12,100 株
小林洋行 2,300 238.00 547,400
第一生命HLDGS 334,000 2,337.00 780,558,000
東京海上HD 223,600 6,242.00 1,395,711,200
アドバンテッジリスクマネ 3,300 732.00 2,415,600 貸付株式数 300 株
イー・ギャランティ 9,800 2,342.00 22,951,600
アサックス 4,200 701.00 2,944,200 貸付株式数 1,300 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NECキャピタルソリュー
3,000 1,966.00 5,898,000 貸付株式数 1,000 株
ション
T&Dホールディングス 175,800 1,425.00 250,515,000
アドバンスクリエイト 3,200 1,075.00 3,440,000 貸付株式数 1,200 株
三井不動産 309,600 2,211.50 684,680,400
三菱地所 446,700 1,563.00 698,192,100
平和不動産 11,600 3,630.00 42,108,000
東京建物 67,000 1,611.00 107,937,000
ダイビル 16,900 2,218.00 37,484,200 貸付株式数 400 株
京阪神ビルディング 10,500 1,494.00 15,687,000
住友不動産 142,600 3,283.00 468,155,800
太平洋興発 2,200 599.00 1,317,800 貸付株式数 200 株
テーオーシー 12,500 639.00 7,987,500 貸付株式数 3,300 株
東京楽天地 1,100 3,995.00 4,394,500 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 9,200 2,393.00 22,015,600
フジ住宅 7,700 657.00 5,058,900
空港施設 7,200 538.00 3,873,600
明和地所 3,400 564.00 1,917,600 貸付株式数 500 株
ゴールドクレスト 5,300 1,558.00 8,257,400 貸付株式数 2,300 株
リログループ 36,000 2,054.00 73,944,000 貸付株式数 9,100 株
エスリード 2,500 1,630.00 4,075,000 貸付株式数 1,000 株
日神グループHLDGS 10,500 477.00 5,008,500 貸付株式数 4,100 株
日本エスコン 13,100 785.00 10,283,500
タカラレーベン 29,300 277.00 8,116,100 貸付株式数 11,200 株
AVANTIA 3,400 851.00 2,893,400 貸付株式数 600 株
イオンモール 34,300 1,591.00 54,571,300 貸付株式数 13,200 株
毎日コムネット 2,700 726.00 1,960,200
ファースト住建 2,900 1,221.00 3,540,900 貸付株式数 100 株
ランド 371,200 11.00 4,083,200 貸付株式数 144,600 株
カチタス 16,800 4,080.00 68,544,000
東祥 4,900 1,589.00 7,786,100 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 9,300 977.00 9,086,100 貸付株式数 3,600 株
穴吹興産 1,400 1,866.00 2,612,400 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 9,000 945.00 8,505,000
インテリックス 1,000 615.00 615,000
ランドビジネス 2,800 259.00 725,200
サンネクスタグループ 2,300 1,062.00 2,442,600 貸付株式数 800 株
グランディハウス 5,200 470.00 2,444,000 貸付株式数 1,800 株
東武鉄道 67,200 2,633.00 176,937,600
相鉄ホールディングス 22,000 2,062.00 45,364,000 貸付株式数 2,600 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東急 173,600 1,545.00 268,212,000
京浜急行 88,300 1,143.00 100,926,900
小田急電鉄 102,400 2,190.00 224,256,000
京王電鉄 35,700 5,080.00 181,356,000
京成電鉄 47,900 3,025.00 144,897,500
富士急行 8,200 4,130.00 33,866,000 貸付株式数 3,600 株
新京成電鉄 1,600 2,015.00 3,224,000 貸付株式数 300 株
東日本旅客鉄道 121,100 7,022.00 850,364,200
西日本旅客鉄道 83,400 4,848.00 404,323,200
東海旅客鉄道 57,200 15,545.00 889,174,000
西武ホールディングス 89,600 1,069.00 95,782,400 貸付株式数 32,300 株
鴻池運輸 10,900 1,159.00 12,633,100
西日本鉄道 19,100 2,574.00 49,163,400
ハマキョウレックス 4,800 2,857.00 13,713,600 貸付株式数 600 株
サカイ引越センター 3,200 4,260.00 13,632,000 貸付株式数 100 株
近鉄グループHLDGS 65,200 3,245.00 211,574,000
阪急阪神HLDGS 81,500 3,340.00 272,210,000 貸付株式数 2,800 株
南海電鉄 29,000 2,116.00 61,364,000 貸付株式数 11,500 株
京阪ホールディングス 29,100 2,557.00 74,408,700
神戸電鉄 1,500 3,140.00 4,710,000 貸付株式数 600 株
名古屋鉄道 53,700 1,706.00 91,612,200 貸付株式数 3,800 株
山陽電鉄 4,900 1,993.00 9,765,700 貸付株式数 1,800 株
トランコム 1,800 8,590.00 15,462,000 貸付株式数 700 株
日本通運 22,600 6,730.00 152,098,000
ヤマトホールディングス 91,400 2,654.00 242,575,600
山 九
18,100 4,750.00 85,975,000
日 新
5,100 1,599.00 8,154,900 貸付株式数 2,000 株
丸 運
4,300 252.00 1,083,600 貸付株式数 1,400 株
丸全昭和運輸 5,200 3,185.00 16,562,000
センコーグループHLDG
32,400 932.00 30,196,800 貸付株式数 13,900 株
S
トナミホールディングス 1,600 3,670.00 5,872,000 貸付株式数 500 株
ニッコンホールディングス 21,900 2,090.00 45,771,000
日石輸送 600 2,618.00 1,570,800 貸付株式数 200 株
福山通運 10,700 3,930.00 42,051,000
セイノーホールディングス 44,500 1,167.00 51,931,500 貸付株式数 6,500 株
エスライン 1,800 900.00 1,620,000 貸付株式数 700 株
神奈川中央交通 1,600 3,370.00 5,392,000
日立物流 12,500 5,240.00 65,500,000 貸付株式数 200 株
丸和運輸機関 13,800 1,402.00 19,347,600 貸付株式数 5,300 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
C&Fロジホールディング
6,500 1,533.00 9,964,500
ス
日本郵船 54,400 8,350.00 454,240,000
商船三井 36,000 7,910.00 284,760,000
川崎汽船 20,000 6,800.00 136,000,000
NSユナイテッド海運 3,500 3,345.00 11,707,500
明治海運 7,500 686.00 5,145,000 貸付株式数 3,000 株
飯野海運 29,800 519.00 15,466,200 貸付株式数 3,900 株
共栄タンカー 1,100 830.00 913,000 貸付株式数 400 株
九州旅客鉄道 50,200 2,377.00 119,325,400
SGホールディングス 123,200 2,616.00 322,291,200
日本航空 149,200 2,058.00 307,053,600
ANAホールディングス 165,500 2,302.00 380,981,000
パスコ 1,100 1,300.00 1,430,000
TREホールディングス 8,800 1,687.00 14,845,600 貸付株式数 100 株
人・夢・技術グループ 2,600 1,759.00 4,573,400
西本WISMETTAC
1,500 3,100.00 4,650,000 貸付株式数 600 株
HD
シルバーライフ 1,500 1,313.00 1,969,500 貸付株式数 500 株
ヤマシタヘルスケアHLD
900 1,933.00 1,739,700 貸付株式数 200 株
GS
GENKY DRUGST
2,900 5,220.00 15,138,000 貸付株式数 1,100 株
ORES
国際紙パルプ商事 15,900 287.00 4,563,300 貸付株式数 5,500 株
ナルミヤ・インターナショ
1,600 911.00 1,457,600 貸付株式数 500 株
ナル
ブックオフGHD 3,800 985.00 3,743,000 貸付株式数 1,500 株
三菱倉庫 20,800 2,827.00 58,801,600
三井倉庫HOLD 6,900 2,342.00 16,159,800
住友倉庫 22,800 1,922.00 43,821,600
渋沢倉庫 3,800 2,239.00 8,508,200 貸付株式数 600 株
ヤマタネ 3,000 1,588.00 4,764,000
東陽倉庫 10,600 318.00 3,370,800 貸付株式数 300 株
乾汽船 4,500 2,163.00 9,733,500 貸付株式数 1,700 株
日本トランスシティ 14,200 643.00 9,130,600
ケイヒン 1,000 1,330.00 1,330,000
中央倉庫 3,900 955.00 3,724,500 貸付株式数 1,400 株
川西倉庫 1,200 1,101.00 1,321,200 貸付株式数 200 株
安田倉庫 5,300 961.00 5,093,300
ファイズホールディングス 1,400 525.00 735,000 貸付株式数 500 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋埠頭 1,900 1,429.00 2,715,100
宇徳 5,400 723.00 3,904,200
上 組
35,900 2,168.00 77,831,200
サンリツ 1,900 841.00 1,597,900 貸付株式数 400 株
キムラユニティー 1,500 1,305.00 1,957,500 貸付株式数 400 株
キユーソー流通システム 3,000 895.00 2,685,000 貸付株式数 1,200 株
近鉄エクスプレス 12,300 3,025.00 37,207,500 貸付株式数 400 株
東海運 3,600 303.00 1,090,800 貸付株式数 1,400 株
エーアイテイー 4,100 1,288.00 5,280,800 貸付株式数 600 株
内外トランスライン 2,700 2,079.00 5,613,300 貸付株式数 900 株
ショーエイコーポ 2,500 635.00 1,587,500 貸付株式数 900 株
日本コンセプト 2,100 1,766.00 3,708,600 貸付株式数 800 株
TBSホールディングス 41,100 1,662.00 68,308,200 貸付株式数 5,500 株
日本テレビHLDS 56,400 1,154.00 65,085,600
朝日放送グループHD 6,400 691.00 4,422,400
テレビ朝日HD 16,100 1,432.00 23,055,200 貸付株式数 8,100 株
スカパーJSATHD 57,300 412.00 23,607,600
テレビ東京HD 4,800 1,992.00 9,561,600
日本BS放送 2,400 1,092.00 2,620,800 貸付株式数 900 株
ビジョン 11,900 1,189.00 14,149,100 貸付株式数 400 株
スマートバリュー 1,800 411.00 739,800 貸付株式数 600 株
USEN-NEXT HL
6,800 2,991.00 20,338,800 貸付株式数 2,500 株
DGS
ワイヤレスゲート 2,900 319.00 925,100 貸付株式数 1,000 株
コネクシオ 4,600 1,425.00 6,555,000
日本通信 55,100 200.00 11,020,000 貸付株式数 18,500 株
クロップス 1,100 958.00 1,053,800 貸付株式数 400 株
日本電信電話 789,800 3,183.00 2,513,933,400
KDDI 492,200 3,363.00 1,655,268,600
ソフトバンク 1,022,100 1,450.50 1,482,556,050
光通信 8,000 17,600.00 140,800,000
エムティーアイ 7,600 582.00 4,423,200 貸付株式数 2,500 株
GMOインターネット 23,700 2,663.00 63,113,100 貸付株式数 9,000 株
ファイバーゲート 2,200 1,167.00 2,567,400 貸付株式数 800 株
アイドママーケティングコ
1,000 293.00 293,000 貸付株式数 600 株
ミュ
KADOKAWA 19,600 5,610.00 109,956,000
学研ホールディングス 9,600 978.00 9,388,800 貸付株式数 3,700 株
ゼンリン 10,900 959.00 10,453,100 貸付株式数 4,600 株
昭文社ホールディングス 2,700 477.00 1,287,900
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インプレスホールディング
8,900 213.00 1,895,700
ス
東京電力HD 514,100 300.00 154,230,000 貸付株式数 94,500 株
中部電力 211,000 1,204.00 254,044,000
関西電力 261,100 1,064.00 277,810,400
中国電力 107,800 944.00 101,763,200
北陸電力 62,700 593.00 37,181,100
東北電力 161,000 815.00 131,215,000
四国電力 61,600 806.00 49,649,600
九州電力 141,900 861.00 122,175,900 貸付株式数 5,200 株
北海道電力 59,200 509.00 30,132,800 貸付株式数 22,400 株
沖縄電力 14,400 1,461.00 21,038,400
電源開発 58,700 1,547.00 90,808,900
エフオン 4,500 586.00 2,637,000 貸付株式数 200 株
イーレックス 10,200 2,196.00 22,399,200 貸付株式数 3,900 株
レノバ 13,400 4,645.00 62,243,000
東京瓦斯 131,900 2,090.00 275,671,000
大阪瓦斯 124,700 1,918.00 239,174,600
東邦瓦斯 31,500 3,135.00 98,752,500
北海道瓦斯 3,100 1,504.00 4,662,400 貸付株式数 400 株
広島ガス 12,700 361.00 4,584,700 貸付株式数 1,600 株
西部ガスHLDGS 7,700 2,266.00 17,448,200
静岡ガス 19,300 985.00 19,010,500
メタウォーター 7,900 1,945.00 15,365,500
アイネット 3,200 1,335.00 4,272,000
松 竹
4,400 11,540.00 50,776,000 貸付株式数 800 株
東 宝
39,800 4,970.00 197,806,000
エイチ・アイ・エス 14,500 1,821.00 26,404,500 貸付株式数 5,700 株
東 映
2,200 17,550.00 38,610,000 貸付株式数 200 株
ラックランド 1,700 3,030.00 5,151,000 貸付株式数 600 株
NTTデータ 179,900 2,338.00 420,606,200
共立メンテナンス 11,700 3,850.00 45,045,000 貸付株式数 4,500 株
イチネンホールディングス 6,400 1,306.00 8,358,400
建設技術研究所 3,800 2,278.00 8,656,400
スペース 4,000 963.00 3,852,000 貸付株式数 1,500 株
アインホールディングス 9,800 5,710.00 55,958,000 貸付株式数 3,800 株
燦ホールディングス 2,700 1,506.00 4,066,200
ピー・シー・エー 3,900 1,597.00 6,228,300 貸付株式数 1,100 株
スバル興業 400 8,520.00 3,408,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,300 1,225.00 2,817,500
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タナベ経営 2,100 687.00 1,442,700
ビジネスB太田昭和 2,600 1,894.00 4,924,400
ナ ガ ワ
2,100 11,330.00 23,793,000 貸付株式数 800 株
東京都競馬 4,800 4,130.00 19,824,000
常磐興産 2,600 1,391.00 3,616,600 貸付株式数 1,000 株
カナモト 11,400 2,302.00 26,242,800
DTS 12,800 2,497.00 31,961,600 貸付株式数 1,600 株
スクウェア・エニックス・
31,400 6,090.00 191,226,000
HD
シーイーシー 7,200 1,049.00 7,552,800
カプコン 63,700 2,699.00 171,926,300
西尾レントオール 5,900 2,658.00 15,682,200
アイ・エス・ビー 3,000 969.00 2,907,000
アゴーラ ホスピタリ
52,200 23.00 1,200,600
ティーG
日本空港ビルデング 25,900 4,600.00 119,140,000
トランス・コスモス 8,300 3,090.00 25,647,000
乃村工藝社 28,000 939.00 26,292,000
ジャステック 3,700 1,021.00 3,777,700 貸付株式数 1,400 株
SCSK 46,800 2,228.00 104,270,400
藤田観光 2,900 2,321.00 6,730,900 貸付株式数 1,100 株
KNT-CTホールディン
4,100 1,348.00 5,526,800 貸付株式数 1,600 株
グス
日本管財 7,000 2,709.00 18,963,000 貸付株式数 1,700 株
トーカイ 5,700 1,967.00 11,211,900 貸付株式数 2,200 株
白 洋 舎
800 1,766.00 1,412,800 貸付株式数 300 株
セコム 64,900 7,932.00 514,786,800
日本システムウエア 2,300 2,171.00 4,993,300
セントラル警備保障 3,100 2,282.00 7,074,200 貸付株式数 1,200 株
アイネス 5,900 1,430.00 8,437,000 貸付株式数 2,700 株
丹青社 13,000 781.00 10,153,000
メイテツク 7,900 6,530.00 51,587,000
TKC 11,500 3,330.00 38,295,000
富士ソフト 7,200 5,410.00 38,952,000 貸付株式数 2,800 株
応用地質 7,100 1,991.00 14,136,100
船井総研ホールディン 13,400 2,504.00 33,553,600
NSD 21,700 2,084.00 45,222,800
進学会ホールディングス 2,100 268.00 562,800 貸付株式数 900 株
丸紅建材リース 400 1,732.00 692,800 貸付株式数 100 株
オ オ バ
4,300 764.00 3,285,200 貸付株式数 1,800 株
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コナミホールディングス 24,500 5,580.00 136,710,000
いであ 1,700 1,884.00 3,202,800 貸付株式数 600 株
学 究 社
2,200 1,487.00 3,271,400 貸付株式数 800 株
ベネッセホールディングス 21,800 2,227.00 48,548,600 貸付株式数 3,300 株
イオンディライト 8,100 3,305.00 26,770,500 貸付株式数 3,100 株
ナック 3,200 951.00 3,043,200 貸付株式数 300 株
福井コンピュータHLDS 3,000 3,295.00 9,885,000 貸付株式数 1,200 株
ダイセキ 12,100 4,865.00 58,866,500 貸付株式数 5,100 株
ステップ 2,600 1,818.00 4,726,800 貸付株式数 800 株
日鉄物産 4,800 4,750.00 22,800,000 貸付株式数 500 株
泉州電業 1,900 5,550.00 10,545,000 貸付株式数 700 株
元気寿司 1,800 2,443.00 4,397,400
トラスコ中山 14,200 2,670.00 37,914,000 貸付株式数 600 株
ヤマダホールディングス 247,800 380.00 94,164,000
オートバックスセブン 22,500 1,368.00 30,780,000 貸付株式数 9,300 株
モリト 4,900 690.00 3,381,000
アークランドサカモト 10,500 1,605.00 16,852,500
ニトリホールディングス 26,900 18,255.00 491,059,500
グルメ杵屋 5,300 981.00 5,199,300 貸付株式数 2,100 株
愛 眼
4,100 178.00 729,800
ケーユーホールディングス 3,400 1,033.00 3,512,200 貸付株式数 1,300 株
吉野家ホールディングス 23,500 2,297.00 53,979,500 貸付株式数 9,200 株
加藤産業 9,800 3,230.00 31,654,000
北恵 1,700 853.00 1,450,100 貸付株式数 600 株
イノテック 3,900 1,387.00 5,409,300
イエローハット 11,600 1,588.00 18,420,800 貸付株式数 4,500 株
松屋フーズHLDGS 3,200 3,530.00 11,296,000 貸付株式数 1,200 株
JBCCホールディングス 4,300 1,789.00 7,692,700
JKホールディングス 5,300 1,076.00 5,702,800 貸付株式数 2,200 株
サガミホールディングス 10,300 1,021.00 10,516,300 貸付株式数 4,000 株
日 伝
6,300 2,246.00 14,149,800 貸付株式数 100 株
関西スーパーマーケット 5,000 1,034.00 5,170,000 貸付株式数 400 株
ミロク情報サービス 5,900 1,357.00 8,006,300 貸付株式数 2,600 株
北沢産業 4,400 244.00 1,073,600
杉本商事 3,000 2,162.00 6,486,000 貸付株式数 400 株
因幡電機産業 18,400 2,642.00 48,612,800
王将フードサービス 4,400 6,000.00 26,400,000 貸付株式数 1,700 株
プレナス 7,500 1,937.00 14,527,500
ミニストップ 5,400 1,394.00 7,527,600 貸付株式数 1,900 株
アークス 13,000 2,135.00 27,755,000 貸付株式数 5,000 株
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バローホールディングス 15,000 2,138.00 32,070,000
東 テ ク
2,300 2,432.00 5,593,600
ミスミグループ本社 84,800 4,615.00 391,352,000
藤 久
1,600 783.00 1,252,800
アルテック 6,300 292.00 1,839,600 貸付株式数 300 株
ベ ル ク
3,000 5,440.00 16,320,000 貸付株式数 1,100 株
大 庄
3,500 935.00 3,272,500 貸付株式数 1,400 株
タキヒヨー 2,000 1,650.00 3,300,000 貸付株式数 800 株
ファーストリテイリング 9,100 66,560.00 605,696,000
ソフトバンクグループ 404,900 5,344.00 2,163,785,600
蔵王産業 900 1,973.00 1,775,700
スズケン 26,500 3,290.00 87,185,000 貸付株式数 700 株
サンドラッグ 25,500 3,090.00 78,795,000
サックスバーホールディン
6,100 516.00 3,147,600
グ
ジェコス 4,500 778.00 3,501,000
ヤマザワ 1,500 1,659.00 2,488,500 貸付株式数 500 株
や ま や
1,300 2,400.00 3,120,000 貸付株式数 500 株
グローセル 7,300 396.00 2,890,800 貸付株式数 2,700 株
ベルーナ 14,900 704.00 10,489,600 貸付株式数 5,700 株
合計 182,600,770,840
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
ソニーグループ 20,000 株 キーエンス 5,000 株
本田技研 30,000 株 三菱UFJフィナンシャルG 200,000 株
三井住友フィナンシャルG 30,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
273,117,006 1,253,840,414
コール・ローン
4,342,148,797 5,197,745,150
株式
155,418,316,420 233,939,162,230
投資証券
3,675,537,050 5,936,676,564
派生商品評価勘定
35,304,583 15,064,734
未収入金
59,317,136 2,238,533
未収配当金
129,709,291 175,151,202
差入委託証拠金
2,484,597,565 5,012,129,733
流動資産合計
166,418,047,848 251,532,008,560
資産合計
166,418,047,848 251,532,008,560
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
14,756,178 117,532,109
未払金
8,961,660 -
未払解約金
2,439,902,053 52,225,700
流動負債合計
2,463,619,891 169,757,809
負債合計
2,463,619,891 169,757,809
純資産の部
元本等
元本
※ 1 53,363,008,733 61,674,819,062
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
110,591,419,224 189,687,431,689
元本等合計
163,954,427,957 251,362,250,751
純資産合計
163,954,427,957 251,362,250,751
負債純資産合計 166,418,047,848 251,532,008,560
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 47,884,230,145 円 53,363,008,733 円
期中追加設定元本額 16,305,439,478 円 13,771,213,468 円
期中一部解約元本額 10,826,660,890 円 5,459,403,139 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 413,652,679 円 371,481,601 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 6,008,769 円 4,453,234 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 104,337,898 円 55,423,826 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 13,282,741 円 7,408,815 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 341,490,682 円 234,345,757 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
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外国株式インデックスファン 23,557,605 円 39,683,312 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 532,054,270 円 504,665,975 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,224,733,038 円 2,509,703,166 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 642,685,076 円 510,646,780 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 11,166,825 円 15,516,248 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 6,448,626 円 33,893,242 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 2,155,017,720 円 4,215,042,571 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 1,024,708,121 円 1,121,933,019 円
iFree 年金バランス 58,404,777 円 184,000,246 円
DCダイワ外国株式インデッ 33,252,767,831 円 38,684,682,327 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 573,806,614 円 506,389,345 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 971,059,550 円 933,195,084 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 720,326,091 円 757,548,873 円
0
大和DC海外株式インデック 1,544,063,117 円 1,729,006,952 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 11,346,854 円 12,891,171 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 7,806,988 円 11,150,747 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 470,237,646 円 833,306,342 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 2,119,892 円 1,690,959 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 2,068,375 円 2,174,143 円
バランス50
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ダイワつみたてインデックス 2,584,033 円 3,645,733 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 151,581,899 円 107,772,790 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 273,109,607 円 208,616,060 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 2,200,857,974 円 1,455,327,992 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 106,162,087 円 73,750,723 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 251,457,589 円 194,296,563 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド -円 209,089,795 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 795,415,836 円 943,001,516 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 187,448,192 円 333,687,374 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,428,539,384 円 1,912,422,156 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,722,831,827 円 2,851,280,025 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 16,727,001 円 12,394,062 円
ダイワライフスタイル50 63,073,407 円 49,684,792 円
ダイワライフスタイル75 50,068,112 円 39,615,746 円
計 53,363,008,733 円 61,674,819,062 円
2. 期末日における受益権の総数 53,363,008,733 口 61,674,819,062 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 12 月 20 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 3,551,878,921 △ 1,641,386,529
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投資証券 30,358,987 139,215,780
合計 3,582,237,908 △ 1,502,170,749
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2020 年 12 月 18 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2021 年 12 月 20 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年 12 月 18 日 現在 2021 年 12 月 20 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 4,738,563,197 - 4,766,828,344 28,265,147 11,789,789,327 - 11,689,355,558 △ 100,433,769
合計 4,738,563,197 - 4,766,828,344 28,265,147 11,789,789,327 - 11,689,355,558 △ 100,433,769
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 12 月 18 日 現在 2021 年 12 月 20 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
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為替予約取引
買 建 1,869,292,542 - 1,861,575,800 △ 7,716,742 5,341,793,100 - 5,339,759,494 △ 2,033,606
アメリカ・ドル 1,468,702,530 - 1,454,979,000 △ 13,723,530 3,209,117,795 - 3,214,039,490 4,921,695
イギリス・ポン 63,973,902 - 64,395,400 421,498 253,116,898 - 252,600,432 △ 516,466
ド
オーストラリ 53,655,910 - 55,013,000 1,357,090 282,982,560 - 283,180,450 197,890
ア・ドル
カナダ・ドル 49,761,572 - 50,238,600 477,028 325,848,643 - 323,516,372 △ 2,332,271
スイス・フラン 11,489,660 - 11,673,000 183,340 307,969,224 - 307,656,500 △ 312,724
ユーロ 221,708,968 - 225,276,800 3,567,832 962,757,980 - 958,766,250 △ 3,991,730
合計 1,869,292,542 - 1,861,575,800 △ 7,716,742 5,341,793,100 - 5,339,759,494 △ 2,033,606
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1 口当たり純資産額 3.0724 円 4.0756 円
( 1 万口当たり純資産額) (30,724 円 ) (40,756 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
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(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
4,250 175.790 747,107.500
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,640 530.140 1,929,709.600
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,900 197.200 1,360,680.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
5,100 81.940 417,894.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,300 125.290 288,167.000
SYNCHRONY FINANCIAL
21,100 46.650 984,315.000
ABBOTT LABORATORIES
66,166 137.110 9,072,020.260
HOWMET AEROSPACE INC
14,133 29.960 423,424.680
VERISK ANALYTICS INC
5,650 222.140 1,255,091.000
LAS VEGAS SANDS CORP
12,650 35.440 448,316.000
AMPHENOL CORP-CL A
22,400 82.480 1,847,552.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,610 482.990 777,613.900
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
23,162 107.980 2,501,032.760
QORVO INC
4,220 147.680 623,209.600
AFLAC INC
23,600 56.840 1,341,424.000
DARDEN RESTAURANTS INC
4,950 139.830 692,158.500
LIVE NATION ENTERTAINMENT
6,050 105.140 636,097.000
IN
ADOBE INC
17,770 556.640 9,891,492.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,050 64.810 521,720.500
LULULEMON ATHLETICA INC
4,530 384.660 1,742,509.800
GARMIN LTD
5,850 132.230 773,545.500
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
8,300 298.330 2,476,139.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
25,750 205.170 5,283,127.500
WR BERKLEY CORP
5,275 80.400 424,110.000
AUTOZONE INC
820 1,996.370 1,637,023.400
DOLLAR TREE INC
8,321 136.320 1,134,318.720
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
41,900 8.200 343,580.000
CELANESE CORP
4,150 159.230 660,804.500
DR HORTON INC
12,816 103.020 1,320,304.320
DENTSPLY SIRONA INC
7,950 53.410 424,609.500
AUTODESK INC
8,270 277.650 2,296,165.500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MOODY'S CORP
6,310 393.640 2,483,868.400
DEVON ENERGY CORP
24,100 39.200 944,720.000
ALBEMARLE CORP
4,420 229.870 1,016,025.400
ATMOS ENERGY CORP
4,850 98.830 479,325.500
ALLIANT ENERGY CORP
9,400 59.770 561,838.000
CITIGROUP INC
75,773 59.540 4,511,524.420
AUTOMATIC DATA PROCESSING
15,850 229.410 3,636,148.500
AMERICAN ELECTRIC POWER
18,850 86.540 1,631,279.000
ALLEGHANY CORP
520 657.830 342,071.600
DOMINO'S PIZZA INC
1,430 528.380 755,583.400
HESS CORP
10,500 71.620 752,010.000
DAVITA INC
2,750 104.870 288,392.500
DANAHER CORP
23,950 313.410 7,506,169.500
FORTIVE CORP
12,800 72.890 932,992.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
21,100 133.380 2,814,318.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
20,950 65.270 1,367,406.500
BUNGE LTD
5,400 88.080 475,632.000
TE CONNECTIVITY LTD
12,345 156.410 1,930,881.450
APPLE INC
617,100 171.140 105,610,494.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,250 114.110 1,283,737.500
BOEING CO/THE
20,780 192.630 4,002,851.400
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,765 113.000 651,445.000
BECTON DICKINSON AND CO
10,769 256.900 2,766,556.100
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
7,600 9.340 70,984.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,900 86.730 424,977.000
NISOURCE INC
14,800 26.880 397,824.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,900 101.370 496,713.000
BANK OF NEW YORK MELLON
30,771 57.500 1,769,332.500
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
154,604 53.170 8,220,294.680
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
49,450 293.660 14,521,487.000
ANSYS INC
3,300 396.860 1,309,638.000
TRUIST FINANCIAL CORP
49,967 57.110 2,853,615.370
BLACKSTONE GROUP INC/THE
25,700 123.270 3,168,039.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
82,900 61.560 5,103,324.000
JPMORGAN CHASE & CO
111,270 156.760 17,442,685.200
T ROWE PRICE GROUP INC
8,500 193.360 1,643,560.000
LKQ CORP
10,250 55.730 571,232.500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,662 71.900 838,497.800
CADENCE DESIGN SYS INC
10,400 179.150 1,863,160.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,320 294.630 1,272,801.600
DOLLAR GENERAL CORP
8,850 222.500 1,969,125.000
SERVICENOW INC
7,400 615.630 4,555,662.000
CATERPILLAR INC
20,450 201.370 4,118,016.500
BROWN & BROWN INC
9,000 65.870 592,830.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
8,800 51.530 453,464.000
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,900 362.950 689,605.000
CMS ENERGY CORP
10,650 64.180 683,517.000
MOSAIC CO/THE
13,900 36.460 506,794.000
DELTA AIR LINES INC
5,750 36.560 210,220.000
CORNING INC
30,400 36.690 1,115,376.000
CISCO SYSTEMS INC
157,250 60.460 9,507,335.000
MORGAN STANLEY
51,152 97.130 4,968,393.760
ZILLOW GROUP INC - A
2,100 61.060 128,226.000
MSCI INC
3,120 590.220 1,841,486.400
FAIR ISAAC CORP
1,100 412.250 453,475.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,300 312.480 406,224.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,500 79.960 679,660.000
BROADCOM INC
15,262 634.960 9,690,759.520
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,350 194.570 846,379.500
ARAMARK 8,500 33.950 288,575.000
DTE ENERGY COMPANY
7,170 116.600 836,022.000
CENTENE CORP
21,887 83.020 1,817,058.740
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,950 128.250 506,587.500
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,700 45.460 713,722.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,700 164.400 1,265,880.000
GARTNER INC
3,150 320.070 1,008,220.500
SPLUNK INC
6,010 111.340 669,153.400
DOMINION ENERGY INC
30,241 76.630 2,317,367.830
MONSTER BEVERAGE CORP
14,900 91.620 1,365,138.000
SMITH (A.O.) CORP
5,000 80.910 404,550.000
DEERE & CO
11,000 347.030 3,817,330.000
POOL CORP
1,480 540.640 800,147.200
GLOBAL PAYMENTS INC
11,034 128.070 1,413,124.380
VMWARE INC-CLASS A
7,880 114.790 904,545.200
CABLE ONE INC
200 1,677.950 335,590.000
BURLINGTON STORES INC
2,520 277.240 698,644.800
159/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NASDAQ INC
4,450 201.070 894,761.500
VAIL RESORTS INC
1,490 322.210 480,092.900
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
19,200 29.120 559,104.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,630 135.680 356,838.400
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
13,300 83.820 1,114,806.000
COGNEX CORP
6,500 75.910 493,415.000
TELEFLEX INC
1,800 321.500 578,700.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,050 192.100 585,905.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,800 449.810 1,259,468.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
790 731.460 577,853.400
CATALENT INC
6,400 125.370 802,368.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
5,200 256.930 1,336,036.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,200 302.920 666,424.000
IDEX CORP
2,760 228.730 631,294.800
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,000 82.480 2,474,400.000
ROLLINS INC
8,087 32.770 265,010.990
AMETEK INC
8,695 139.830 1,215,821.850
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,200 98.090 902,428.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,950 58.980 350,931.000
HEICO CORP
1,600 135.870 217,392.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,400 357.430 857,832.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,400 473.120 662,368.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 87.760 881,988.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,500 501.670 752,505.000
COSTCO WHOLESALE CORP
16,460 547.610 9,013,660.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
3,050 112.240 342,332.000
EPAM SYSTEMS INC
2,120 636.330 1,349,019.600
RPM INTERNATIONAL INC
4,900 96.800 474,320.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,070 1,683.840 1,801,708.800
UGI CORP
7,650 44.890 343,408.500
CUMMINS INC
5,350 211.030 1,129,010.500
ACTIVISION BLIZZARD INC
29,150 61.360 1,788,644.000
CDW CORP/DE
5,100 190.070 969,357.000
SIGNATURE BANK
2,350 303.470 713,154.500
COSTAR GROUP INC
14,850 78.700 1,168,695.000
SVB FINANCIAL GROUP
2,200 654.010 1,438,822.000
160/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERCO 400 715.300 286,120.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,720 340.620 1,267,106.400
MERCADOLIBRE INC
1,690 1,187.550 2,006,959.500
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,760 164.240 453,302.400
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
10,466 140.940 1,475,078.040
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,420 165.770 235,393.400
DEXCOM INC
3,620 555.340 2,010,330.800
NORDSON CORP
1,990 248.430 494,375.700
COPART INC
8,030 143.120 1,149,253.600
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,600 102.430 676,038.000
SEAGEN INC
5,150 150.150 773,272.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,810 609.060 1,711,458.600
TRANSDIGM GROUP INC
1,990 583.880 1,161,921.200
BIO-TECHNE CORP
1,480 470.560 696,428.800
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,600 86.630 311,868.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,050 103.840 835,912.000
KINDER MORGAN INC
76,381 15.600 1,191,543.600
HCA HEALTHCARE INC
9,800 253.790 2,487,142.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,400 410.420 574,588.000
COTERRA ENERGY INC
29,000 19.660 570,140.000
T-MOBILE US INC
23,377 119.810 2,800,798.370
ZILLOW GROUP INC - C
6,350 62.460 396,621.000
COCA-COLA CO/THE
152,850 57.730 8,824,030.500
COCA-COLA EUROPACIFIC
7,350 53.550 393,592.500
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,450 129.930 838,048.500
FRANKLIN RESOURCES INC
11,150 33.220 370,403.000
CSX CORP
84,300 35.720 3,011,196.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,640 307.920 1,120,828.800
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
5,475 159.310 872,222.250
AMAZON.COM INC
17,010 3,400.350 57,839,953.500
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
23,390 122.120 2,856,386.800
EXXON MOBIL CORP
158,105 60.030 9,491,043.150
AES CORP
24,600 24.090 592,614.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,500 266.930 400,395.000
EOG RESOURCES INC
21,900 84.000 1,839,600.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,000 115.350 692,100.000
161/325
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ABIOMED INC
1,710 315.550 539,590.500
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,830 125.180 729,799.400
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,370 151.420 1,721,645.400
FORD MOTOR CO
146,923 19.770 2,904,667.710
NOVAVAX INC
2,600 217.320 565,032.000
DISCOVERY INC - A
6,290 23.280 146,431.200
EXACT SCIENCES CORP
6,450 80.270 517,741.500
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,637 27.130 152,931.810
LIBERTY BROADBAND-A
850 153.930 130,840.500
ENTEGRIS INC
5,200 132.960 691,392.000
DISCOVERY INC-C
11,389 22.420 255,341.380
FORTINET INC
5,230 333.830 1,745,930.900
MARKEL CORP
510 1,220.250 622,327.500
NEXTERA ENERGY INC
73,280 90.940 6,664,083.200
MASIMO CORP
2,000 280.080 560,160.000
FREEPORT-MCMORAN INC
55,008 38.000 2,090,304.000
INSULET CORP
2,600 262.700 683,020.000
US BANCORP
52,700 55.730 2,936,971.000
UNITED RENTALS INC
2,720 332.330 903,937.600
F5 NETWORKS INC
2,250 233.000 524,250.000
FASTENAL CO
21,550 62.050 1,337,177.500
FISERV INC
22,383 103.650 2,319,997.950
GENERAL ELECTRIC CO
41,056 91.450 3,754,571.200
GENERAL MOTORS CO
48,950 55.160 2,700,082.000
ZENDESK INC
4,370 102.320 447,138.400
GENERAL DYNAMICS CORP
8,900 202.200 1,799,580.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,550 381.800 4,791,590.000
ALPHABET INC-CL A
11,220 2,834.500 31,803,090.000
ALPHABET INC-CL C
10,737 2,856.060 30,665,516.220
OWENS CORNING
3,900 87.020 339,378.000
GENERAL MILLS INC
22,700 67.650 1,535,655.000
FIRSTENERGY CORP
20,418 40.080 818,353.440
GENUINE PARTS CO
5,450 133.250 726,212.500
IHS MARKIT LTD
14,234 131.220 1,867,785.480
FIFTH THIRD BANCORP
25,900 42.260 1,094,534.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,550 207.930 1,569,871.500
HALLIBURTON CO
33,500 22.110 740,685.000
HOME DEPOT INC
39,350 387.980 15,267,013.000
ASSURANT INC
2,250 150.580 338,805.000
162/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUNTINGTON BANCSHARES INC
55,500 14.880 825,840.000
HUNTINGTON INGALLS
1,510 184.110 278,006.100
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
5,390 187.620 1,011,271.800
HUMANA INC
4,820 453.330 2,185,050.600
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,400 218.710 2,274,584.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,920 185.210 540,813.200
HENRY SCHEIN INC
5,100 73.750 376,125.000
HP INC
47,300 36.570 1,729,761.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
48,900 15.080 737,412.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
6,428 48.310 310,536.680
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
7,000 59.420 415,940.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 48.450 142,927.500
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,900 43.220 643,978.000
KRAFT HEINZ CO/THE
25,203 35.510 894,958.530
ENPHASE ENERGY INC
4,840 189.110 915,292.400
INTL BUSINESS MACHINES CORP
33,500 127.400 4,267,900.000
INTERNATIONAL PAPER CO
13,750 45.840 630,300.000
FORTUNE BRANDS HOME &
5,200 100.740 523,848.000
SECURI
ZOETIS INC
17,700 234.310 4,147,287.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,979 194.340 1,744,978.860
CHENIERE ENERGY INC
9,100 100.410 913,731.000
ALLEGION PLC
3,450 127.890 441,220.500
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 27.420 355,719.660
WASTE CONNECTIONS INC
9,737 130.250 1,268,244.250
JUNIPER NETWORKS INC
12,200 33.640 410,408.000
JM SMUCKER CO/THE
4,050 136.410 552,460.500
JOHNSON & JOHNSON
98,100 168.230 16,503,363.000
PLUG POWER INC
19,500 29.750 580,125.000
ABBVIE INC
65,972 129.530 8,545,353.160
HOLOGIC INC
9,550 77.710 742,130.500
KIMBERLY-CLARK CORP
12,600 139.370 1,756,062.000
KROGER CO
26,400 44.790 1,182,456.000
KLA CORP
5,760 391.550 2,255,328.000
LOCKHEED MARTIN CORP
9,330 344.140 3,210,826.200
163/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,930 214.260 627,781.800
BATH AND BODY WORKS INC
10,000 69.850 698,500.000
WHEN ISSUE
LOWE'S COS INC
26,000 248.090 6,450,340.000
ELI LILLY & CO
30,285 267.420 8,098,814.700
LAM RESEARCH CORP
5,300 669.170 3,546,601.000
LOEWS CORP
8,300 56.780 471,274.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,649 65.760 437,238.240
MCDONALD'S CORP
27,850 261.700 7,288,345.000
3M CO
21,690 174.750 3,790,327.500
META PLATFORMS INC CLASS A
88,900 333.790 29,673,931.000
S&P GLOBAL INC
9,010 467.640 4,213,436.400
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,310 436.350 1,007,968.500
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,020 288.850 583,477.000
PHILLIPS 66
16,400 71.800 1,177,520.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,050 42.280 678,594.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
9,200 94.120 865,904.000
METLIFE INC
27,000 60.250 1,626,750.000
MARVELL TECHNOLOGY INC
30,950 84.030 2,600,728.500
ARISTA NETWORKS INC
8,660 135.030 1,169,359.800
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
5,100 80.600 411,060.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,378 259.120 1,652,667.360
METTLER-TOLEDO
880 1,579.340 1,389,819.200
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
31,023 23.680 734,624.640
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,340 341.760 1,483,238.400
MERCK & CO. INC.
94,521 75.690 7,154,294.490
DUPONT DE NEMOURS INC
20,751 76.510 1,587,659.010
MASCO CORP
9,100 66.470 604,877.000
M & T BANK CORP
4,839 147.150 712,058.850
MARSH & MCLENNAN COS
18,970 168.300 3,192,651.000
BLACK KNIGHT INC
5,950 82.710 492,124.500
HEICO CORP-CLASS A
2,720 121.390 330,180.800
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
9,920 72.350 717,712.000
LTD
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
10,422 150.190 1,565,280.180
A
WORKDAY INC-CLASS A
7,150 273.880 1,958,242.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,710 201.780 546,823.800
164/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BLOCK INC CLASS A
14,900 167.060 2,489,194.000
TRANSUNION 7,200 110.760 797,472.000
VISTRA CORP
15,650 21.230 332,249.500
NOVOCURE LTD
3,450 84.030 289,903.500
NETAPP INC
8,450 88.060 744,107.000
NIKE INC -CL B
47,700 161.360 7,696,872.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,250 284.790 2,634,307.500
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,550 84.360 1,733,598.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,855 97.380 667,539.900
ALLY FINANCIAL INC
13,650 46.240 631,176.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,710 377.460 2,155,296.600
APTIV PLC
10,200 158.420 1,615,884.000
NEWMONT CORP
29,961 59.240 1,774,889.640
MCKESSON CORP
5,750 233.090 1,340,267.500
XYLEM INC
6,670 115.810 772,452.700
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
58,200 93.450 5,438,790.000
NUCOR CORP
10,950 118.000 1,292,100.000
SUNRUN INC
6,550 34.230 224,206.500
WESTERN UNION CO
15,246 17.380 264,975.480
GODADDY INC - CLASS A
6,400 71.740 459,136.000
NEWELL BRANDS INC
14,442 21.750 314,113.500
EVERGY INC
8,650 66.890 578,598.500
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
35,124 28.040 984,876.960
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,050 187.520 196,896.000
OKTA INC
4,710 217.910 1,026,356.100
COUPA SOFTWARE INC
2,700 158.070 426,789.000
LIBERTY BROADBAND-C
5,600 155.510 870,856.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
15,755 28.270 445,393.850
LINDE PLC
19,246 333.830 6,424,892.180
WIX.COM LTD
2,130 145.280 309,446.400
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,300 31.850 455,455.000
KKR & CO INC
19,600 71.580 1,402,968.000
PAYCHEX INC
12,200 123.890 1,511,458.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,600 676.070 1,757,782.000
ALTRIA GROUP INC
69,000 48.250 3,329,250.000
P G & E CORP
55,100 12.020 662,302.000
PFIZER INC
208,913 59.480 12,426,145.240
CIGNA CORP
12,820 219.620 2,815,528.400
DELL TECHNOLOGIES -C
10,501 54.650 573,879.650
165/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XCEL ENERGY INC
20,200 67.000 1,353,400.000
STERIS PLC
3,750 232.540 872,025.000
SEA LTD-ADR
5,400 212.800 1,149,120.000
FOX CORP - CLASS B
5,433 34.220 185,917.260
FOX CORP - CLASS A
12,199 36.960 450,875.040
STRYKER CORP
12,730 251.220 3,198,030.600
LYFT INC-A
9,800 38.070 373,086.000
DOW INC
27,968 54.100 1,513,068.800
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
3,850 94.940 365,519.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,140 199.740 1,625,883.600
PARKER HANNIFIN CORP
4,860 302.610 1,470,684.600
UBER TECHNOLOGIES INC
45,900 39.680 1,821,312.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
8,750 173.690 1,519,787.500
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
90,567 157.460 14,260,679.820
EXELON CORP
36,672 53.520 1,962,685.440
TELADOC HEALTH INC
5,400 97.770 527,958.000
INGERSOLL-RAND INC
15,208 58.220 885,409.760
NVR INC
120 5,636.780 676,413.600
CONOCOPHILLIPS 50,102 68.610 3,437,498.220
TWILIO INC - A
6,250 273.630 1,710,187.500
DOCUSIGN INC
7,300 155.370 1,134,201.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,890 406.820 768,889.800
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,000 101.850 509,250.000
PEPSICO INC
51,600 168.300 8,684,280.000
CYBERARK SOFTWARE
1,500 164.320 246,480.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
11,400 24.340 277,476.000
MONGODB INC
2,220 497.850 1,105,227.000
SNAP INC - A
39,750 45.290 1,800,277.500
CORTEVA INC
27,568 46.080 1,270,333.440
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,300 105.380 1,506,934.000
AMCOR PLC
56,400 11.790 664,956.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
7,150 205.100 1,466,465.000
A
ROKU INC
4,400 236.460 1,040,424.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,850 183.110 1,254,303.500
ACCENTURE PLC-CL A
23,600 396.240 9,351,264.000
166/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,950 143.450 423,177.500
KORNIT DIGITAL LTD
1,900 130.520 247,988.000
PENTAIR PLC
6,275 70.120 440,003.000
QUALCOMM INC
42,050 176.800 7,434,440.000
INVESCO LTD
14,100 22.610 318,801.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,350 232.820 547,127.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,000 71.640 716,400.000
DATADOG INC - CLASS A
7,200 170.160 1,225,152.000
PINTEREST INC- CLASS A
20,850 36.510 761,233.500
INMODE LTD
2,100 67.770 142,317.000
AVALARA INC
3,250 138.640 450,580.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,920 619.280 2,427,577.600
REPUBLIC SERVICES INC
8,250 134.980 1,113,585.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,500 2,210.460 3,315,690.000
ROSS STORES INC
13,450 108.070 1,453,541.500
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,630 130.030 472,008.900
RESMED INC
5,480 252.980 1,386,330.400
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,730 171.200 809,776.000
ROBERT HALF INTL INC
4,150 106.510 442,016.500
MODERNA INC
12,870 294.800 3,794,076.000
HUBSPOT INC
1,680 668.500 1,123,080.000
PERKINELMER INC
4,130 187.590 774,746.700
CARRIER GLOBAL CORP
30,887 52.260 1,614,154.620
OTIS WORLDWIDE CORP
15,288 84.160 1,286,638.080
BILL.COM HOLDINGS INC
2,900 244.740 709,746.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
6,700 70.340 471,278.000
INC
AVANTOR INC
19,850 39.900 792,015.000
CARLYLE GROUP INC/THE
6,100 52.000 317,200.000
DYNATRACE INC
6,700 57.580 385,786.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
16,270 89.990 1,464,137.300
FIVERR INTERNATIONAL LTD
1,300 117.700 153,010.000
REGIONS FINANCIAL CORP
35,185 21.270 748,384.950
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
8,600 62.730 539,478.000
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
12,800 38.540 493,312.000
IAC/INTERACTIVECORP 3,030 125.430 380,052.900
MATCH GROUP INC
9,820 126.650 1,243,703.000
CHEVRON CORP
72,118 113.600 8,192,604.800
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,500 42.450 445,725.000
167/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZSCALER INC
3,100 304.870 945,097.000
EDISON INTERNATIONAL
14,350 66.700 957,145.000
ETSY INC
4,750 221.600 1,052,600.000
TESLA INC
31,370 932.570 29,254,720.900
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,900 332.330 2,625,407.000
NORTONLIFELOCK INC
21,400 25.720 550,408.000
DRAFTKINGS INC - CL A
12,200 28.670 349,774.000
UNITY SOFTWARE INC
2,100 138.410 290,661.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,102 183.700 1,120,937.400
SYNOPSYS INC
5,730 348.040 1,994,269.200
CARVANA CO
2,820 223.590 630,523.800
CHEWY INC - CLASS A
3,250 54.760 177,970.000
CLOUDFLARE INC - CLASS A
8,900 134.590 1,197,851.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,785 650.000 3,110,250.000
A
VIATRIS INC
45,321 13.030 590,532.630
DOORDASH INC - A
4,050 148.810 602,680.500
AIRBNB INC-CLASS A
8,900 157.910 1,405,399.000
CBRE GROUP INC - A
12,600 101.750 1,282,050.000
TWITTER INC
29,850 43.070 1,285,639.500
SOUTHERN CO/THE
39,650 66.840 2,650,206.000
SYSCO CORP
19,150 72.110 1,380,906.500
TRAVELERS COS INC/THE
9,353 158.190 1,479,551.070
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,000 39.080 78,160.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 60.320 259,376.000
STEEL DYNAMICS INC
7,650 62.340 476,901.000
SCHLUMBERGER LTD
52,452 28.970 1,519,534.440
SENSATA TECHNOLOGIES
5,850 57.190 334,561.500
HOLDING
AFFIRM HOLDINGS INC
3,400 98.770 335,818.000
AT&T INC
266,691 23.780 6,341,911.980
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,550 39.660 220,113.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,200 61.990 1,004,238.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC
8,000 87.910 703,280.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,390 340.440 3,196,731.600
SEMPRA ENERGY
11,900 126.870 1,509,753.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,500 49.320 320,580.000
CLARIVATE PLC
13,400 23.700 317,580.000
OAK STREET HEALTH INC
3,600 33.970 122,292.000
168/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
59,500 19.060 1,134,070.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,950 104.510 830,854.500
COINBASE GLOBAL INC -CLASS
1,500 243.350 365,025.000
A
TEXAS INSTRUMENTS INC
34,400 186.300 6,408,720.000
SALESFORCE.COM INC
36,516 252.930 9,235,991.880
ASANA INC CLASS A
2,600 74.750 194,350.000
WESTROCK CO
9,880 43.940 434,127.200
JOHNSON CONTROLS
26,684 77.050 2,056,002.200
INTERNATION
TERADYNE INC
6,200 156.260 968,812.000
UNION PACIFIC CORP
24,380 242.690 5,916,782.200
MARATHON PETROLEUM CORP
23,988 62.450 1,498,050.600
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
56,279 82.280 4,630,636.120
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
27,200 206.590 5,619,248.000
IQVIA HOLDINGS INC
7,224 267.430 1,931,914.320
AMEREN CORPORATION
9,650 86.410 833,856.500
UNITEDHEALTH GROUP INC
35,116 487.120 17,105,705.920
VERISIGN INC
3,820 242.110 924,860.200
LUCID GROUP INC
15,400 40.010 616,154.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS
6,600 97.700 644,820.000
A (PRO
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS
7,200 19.100 137,520.000
A (PRO
VALERO ENERGY CORP
15,292 68.690 1,050,407.480
SOFI TECHNOLOGIES INC
20,000 14.650 293,000.000
UPSTART HOLDINGS INC
800 139.180 111,344.000
ULTA BEAUTY INC
1,890 380.940 719,976.600
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
9,888 50.350 497,860.800
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,830 127.800 361,674.000
ANTHEM INC
9,100 445.100 4,050,410.000
WALT DISNEY CO/THE
67,762 148.760 10,080,275.120
WELLS FARGO & CO
153,122 47.950 7,342,199.900
WASTE MANAGEMENT INC
15,750 161.310 2,540,632.500
WILLIAMS COS INC
45,600 25.790 1,176,024.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,250 226.650 963,262.500
WHIRLPOOL CORP
2,320 230.360 534,435.200
WALMART INC
57,500 138.750 7,978,125.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,850 120.850 948,672.500
169/325
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WYNN RESORTS LTD
4,000 82.270 329,080.000
WABTEC CORP
6,711 88.960 597,010.560
TJX COMPANIES INC
45,000 74.020 3,330,900.000
WATERS CORP
2,310 348.350 804,688.500
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
2,010 588.520 1,182,925.200
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
27,600 48.850 1,348,260.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,863 232.880 1,132,495.440
WESTERN DIGITAL CORP
11,600 56.850 659,460.000
WEC ENERGY GROUP INC
11,830 96.290 1,139,110.700
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
19,050 64.090 1,220,914.500
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
62,950 211.880 13,337,846.000
PPL CORP
28,900 29.560 854,284.000
PULTEGROUP INC
9,850 52.980 521,853.000
PPG INDUSTRIES INC
8,930 164.590 1,469,788.700
NORTHERN TRUST CORP
7,300 117.230 855,779.000
NVIDIA CORP
93,380 278.010 25,960,573.800
PNC FINANCIAL SERVICES
15,913 197.240 3,138,680.120
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
10,850 85.430 926,915.500
NETFLIX INC
16,490 586.730 9,675,177.700
THERMO FISHER SCIENTIFIC
14,660 651.070 9,544,686.200
INC
NRG ENERGY INC
9,250 40.490 374,532.500
GLOBE LIFE INC
3,655 89.680 327,780.400
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,600 199.340 1,315,644.000
TEXTRON INC
8,300 74.080 614,864.000
NEWS CORP - CLASS A
14,137 21.280 300,835.360
OMNICOM GROUP
7,950 73.030 580,588.500
ORACLE CORP
62,133 96.620 6,003,290.460
MASTERCARD INC - A
32,800 349.310 11,457,368.000
ONEOK INC
16,800 57.850 971,880.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,752 12.590 437,527.680
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,950 475.520 1,878,304.000
YUM! BRANDS INC
11,100 131.930 1,464,423.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
4,400 175.740 773,256.000
SOFTWRE
170/325
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,950 44.740 310,943.000
B
BANK OF AMERICA CORP
282,401 43.880 12,391,755.880
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,720 417.370 717,876.400
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,000 86.480 605,360.000
AMERICAN EXPRESS CO
25,250 160.010 4,040,252.500
ANALOG DEVICES INC
20,091 170.110 3,417,680.010
ADVANCED MICRO DEVICES
45,200 137.750 6,226,300.000
AMERICAN INTERNATIONAL
32,072 54.110 1,735,415.920
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,250 151.700 948,125.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,450 72.410 611,864.500
AVERY DENNISON CORP
3,130 206.890 647,565.700
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
19,750 84.820 1,675,195.000
EMERSON ELECTRIC CO
22,450 90.690 2,035,990.500
AON PLC-CLASS A
8,400 292.380 2,455,992.000
AMGEN INC
21,200 222.500 4,717,000.000
EATON CORP PLC
14,936 165.070 2,465,485.520
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,250 242.250 1,514,062.500
APPLIED MATERIALS INC
33,700 146.150 4,925,255.000
CME GROUP INC
13,470 224.780 3,027,786.600
ECOLAB INC
9,650 225.450 2,175,592.500
EQUIFAX INC
4,590 276.640 1,269,777.600
GILEAD SCIENCES INC
46,900 72.210 3,386,649.000
KEURIG DR PEPPER INC
26,700 35.680 952,656.000
HORMEL FOODS CORP
11,200 48.170 539,504.000
STATE STREET CORP
13,763 91.830 1,263,856.290
SCHWAB (CHARLES) CORP
54,040 82.950 4,482,618.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
18,700 83.630 1,563,881.000
CAMPBELL SOUP CO
7,500 43.120 323,400.000
CROWN HOLDINGS INC
4,980 106.930 532,511.400
CARDINAL HEALTH INC
11,000 49.650 546,150.000
FEDEX CORP
9,500 250.320 2,378,040.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,754 144.080 2,413,916.320
FMC CORP
4,850 103.980 504,303.000
CERNER CORP
11,200 89.770 1,005,424.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,363 144.430 1,352,298.090
CITRIX SYSTEMS INC
4,600 83.520 384,192.000
INTEL CORP
151,500 50.620 7,668,930.000
171/325
EDINET提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTERPUBLIC GROUP OF COS
14,800 36.710 543,308.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,150 67.700 890,255.000
ILLINOIS TOOL WORKS
11,800 238.180 2,810,524.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
38,600 6.380 246,268.000
ILLUMINA INC
5,530 384.920 2,128,607.600
SEALED AIR CORP
5,400 64.630 349,002.000
INTUITIVE SURGICAL INC
13,370 337.400 4,511,038.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,350 114.240 496,944.000
SNAP-ON INC
2,020 209.350 422,887.000
CARMAX INC
6,100 137.540 838,994.000
DUKE ENERGY CORP
28,828 103.040 2,970,437.120
TARGET CORP
18,250 223.310 4,075,407.500
DOVER CORP
5,400 170.290 919,566.000
WW GRAINGER INC
1,700 492.890 837,913.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,920 135.530 666,807.600
INC
CINTAS CORP
3,520 438.510 1,543,555.200
CONAGRA BRANDS INC
18,000 34.580 622,440.000
CLOROX COMPANY
4,630 174.160 806,360.800
ENTERGY CORP
7,420 109.520 812,638.400
MICROSOFT CORP
266,600 323.800 86,325,080.000
INCYTE CORP
6,930 72.890 505,127.700
CVS HEALTH CORP
49,269 100.360 4,944,636.840
MEDTRONIC PLC
50,198 100.630 5,051,424.740
MICRON TECHNOLOGY INC
42,100 83.000 3,494,300.000
BLACKROCK INC
5,690 913.570 5,198,213.300
CENTERPOINT ENERGY INC
22,200 26.980 598,956.000
HASBRO INC
5,000 98.850 494,250.000
KELLOGG CO
9,700 64.450 625,165.000
KEYCORP 35,400 22.510 796,854.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
52,361 64.960 3,401,370.560
A
COOPER COS INC/THE
1,770 393.470 696,441.900
CHUBB LTD
16,419 189.770 3,115,833.630
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 125.220 338,094.000
ALLSTATE CORP
11,200 114.140 1,278,368.000
EBAY INC
24,900 64.030 1,594,347.000
PAYPAL HOLDINGS INC
41,650 186.200 7,755,230.000
172/325
EDINET提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EASTMAN CHEMICAL CO
5,050 118.680 599,334.000
XILINX INC
9,300 200.140 1,861,302.000
DISH NETWORK CORP-A
8,900 33.250 295,925.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,720 345.960 3,016,771.200
TRIMBLE INC
9,500 85.430 811,585.000
LENNAR CORP-A
10,300 105.840 1,090,152.000
LEAR CORP
2,150 174.400 374,960.000
PROGRESSIVE CORP
21,940 100.970 2,215,281.800
PACCAR INC
12,987 83.500 1,084,414.500
BIOGEN INC
5,620 237.430 1,334,356.600
IDEXX LABORATORIES INC
3,200 616.880 1,974,016.000
STARBUCKS CORP
44,050 108.630 4,785,151.500
PTC INC
4,220 120.750 509,565.000
EVERSOURCE ENERGY
12,910 89.400 1,154,154.000
INTUIT INC
10,180 620.270 6,314,348.600
BORGWARNER INC
8,750 43.630 381,762.500
BEST BUY CO INC
8,450 100.030 845,253.500
BALL CORP
12,284 92.790 1,139,832.360
BOSTON SCIENTIFIC CORP
53,397 40.860 2,181,801.420
ELECTRONIC ARTS INC
10,570 127.520 1,347,886.400
VULCAN MATERIALS CO
5,050 204.740 1,033,937.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,750 214.540 2,091,765.000
VF CORP
12,550 70.980 890,799.000
VIACOMCBS INC - CLASS B
22,725 29.520 670,842.000
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,200 170.640 375,408.000
NUANCE COMMUNICATIONS INC
11,500 54.920 631,580.000
CARNIVAL CORP
31,100 18.280 568,508.000
COMCAST CORP-CLASS A
170,690 48.750 8,321,137.500
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,300 55.330 459,239.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
44,800 5.200 232,960.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,523,803,517.950
(173,134,555,710)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
749,000 3.337 2,499,787.500
UNILEVER PLC
96,660 39.820 3,849,001.200
BARCLAYS PLC
631,300 1.808 1,141,642.920
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
311,500 1.143 356,044.500
173/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL PLC
97,500 12.750 1,243,125.000
NATWEST GROUP PLC
210,291 2.194 461,378.450
EVRAZ PLC
17,400 6.000 104,400.000
JOHNSON MATTHEY PLC
7,064 19.625 138,631.000
BAE SYSTEMS PLC
120,000 5.326 639,120.000
AVIVA PLC
146,366 4.029 589,708.610
AVEVA GROUP PLC
4,400 32.570 143,308.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
187,300 16.134 3,021,898.200
INFORMA PLC
56,000 5.020 281,120.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
159,540 1.468 234,284.490
AUTO TRADER GROUP PLC
35,000 7.186 251,510.000
DCC PLC
3,700 60.780 224,886.000
OCADO GROUP PLC
18,300 17.220 315,126.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,750 153.800 422,950.000
PLC
HALMA PLC
14,200 30.680 435,656.000
ENTAIN PLC
21,200 16.010 339,412.000
JD SPORTS FASHION PLC
86,000 1.983 170,538.000
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
23,500 6.414 150,729.000
M&G PLC
97,200 1.941 188,665.200
RELX PLC
72,196 23.400 1,689,386.400
DIAGEO PLC
86,900 39.770 3,456,013.000
RIO TINTO PLC
41,900 48.760 2,043,044.000
STANDARD CHARTERED PLC
97,000 4.319 418,943.000
TESCO PLC
288,184 2.844 819,595.290
SMITH & NEPHEW PLC
31,950 12.400 396,180.000
GLENCORE PLC
371,725 3.683 1,369,249.030
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,250 13.490 178,742.500
SMITHS GROUP PLC
14,383 15.485 222,720.750
PEARSON PLC
28,363 6.040 171,312.520
SAINSBURY (J) PLC
65,325 2.712 177,161.400
NEXT PLC
4,850 77.720 376,942.000
TAYLOR WIMPEY PLC
136,200 1.673 227,930.700
WHITBREAD PLC
7,361 27.690 203,826.090
BUNZL PLC
12,605 28.670 361,385.350
VODAFONE GROUP PLC
1,031,183 1.142 1,178,229.690
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,211 99.220 517,035.420
KINGFISHER PLC
78,711 3.374 265,570.910
WPP PLC
44,400 10.910 484,404.000
174/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED UTILITIES GROUP PLC
24,827 11.020 273,593.540
SEVERN TRENT PLC
9,083 29.290 266,041.070
RENTOKIL INITIAL PLC
70,300 5.350 376,105.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
26,700 62.300 1,663,410.000
ST JAMES'S PLACE PLC
20,250 16.150 327,037.500
SCHRODERS PLC
4,650 34.390 159,913.500
SSE PLC
38,800 16.090 624,292.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
36,700 7.206 264,460.200
ASTRAZENECA PLC
57,700 85.130 4,912,001.000
FERGUSON PLC
8,337 128.050 1,067,552.850
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
222,200 2.873 638,380.600
3I GROUP PLC
36,200 14.240 515,488.000
ASHTEAD GROUP PLC
16,700 60.320 1,007,344.000
SAGE GROUP PLC/THE
40,114 8.134 326,287.270
NATIONAL GRID PLC
134,834 10.738 1,447,847.490
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,642,465 0.461 1,219,761.840
IMPERIAL BRANDS PLC
35,300 15.880 560,564.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS
4,232 47.250 199,962.000
(THE) PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
81,260 27.625 2,244,807.500
PLC
BHP GROUP PLC
78,727 21.795 1,715,854.960
ASSOCIATED BRITISH FOODS
12,850 19.525 250,896.250
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
760,650 4.454 3,388,315.420
ANGLO AMERICAN PLC
48,183 29.430 1,418,025.690
MONDI PLC
17,600 18.165 319,704.000
COMPASS GROUP PLC
66,539 15.565 1,035,679.530
PERSIMMON PLC
11,900 27.470 326,893.000
BT GROUP PLC
332,600 1.674 556,772.400
COCA-COLA HBC AG-DI
7,150 25.200 180,180.000
BURBERRY GROUP PLC
15,139 17.450 264,175.550
INTERCONTINENTAL HOTELS
6,836 44.750 305,911.000
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,850 55.460 324,441.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,349 68.080 840,719.920
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
152,800 15.930 2,434,104.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
137,418 15.958 2,192,916.440
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
6,600 22.200 146,520.000
175/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADMIRAL GROUP PLC
7,050 31.090 219,184.500
ANTOFAGASTA PLC
14,100 13.695 193,099.500
ABRDN PLC
77,862 2.369 184,455.070
EXPERIAN PLC
34,454 35.130 1,210,369.020
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
67,363,660.730
(10,131,494,573)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
44,300 19.870 880,241.000
AZRIELI GROUP LTD
1,650 291.500 480,975.000
ICL GROUP LTD
28,100 29.870 839,347.000
ELBIT SYSTEMS LTD
950 540.000 513,000.000
BANK HAPOALIM BM
44,100 30.800 1,358,280.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
56,200 31.000 1,742,200.000
NICE LTD
2,400 904.000 2,169,600.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,400 113.800 614,520.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
8,598,163.000
(311,769,390)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
97,000 3.380 327,860.000
BHP GROUP LTD
105,400 41.400 4,363,560.000
SOUTH32 LTD
167,500 3.900 653,250.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
34,850 21.900 763,215.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD
60,600 18.980 1,150,188.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
117,650 28.830 3,391,849.500
WESTPAC BANKING CORP
131,048 21.030 2,755,939.440
SANTOS LTD
111,701 6.420 717,120.420
AUSNET SERVICES
65,000 2.530 164,450.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
102,250 27.630 2,825,167.500
RIO TINTO LTD
13,400 98.000 1,313,200.000
ORIGIN ENERGY LTD
59,000 5.100 300,900.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 3.410 204,600.000
XERO LTD
4,750 134.270 637,782.500
WASHINGTON H. SOUL
7,900 31.500 248,850.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
46,845 17.480 818,850.600
WISETECH GLOBAL LTD
5,400 58.520 316,008.000
176/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IDP EDUCATION LTD
7,900 34.490 272,471.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
39,800 9.450 376,110.000
EVOLUTION MINING LTD
65,600 3.940 258,464.000
AFTERPAY LTD
7,900 82.670 653,093.000
REECE LTD
10,500 24.650 258,825.000
ENDEAVOUR GROUP
47,300 6.920 327,316.000
LTD/AUSTRALI
SEEK LTD
11,700 32.660 382,122.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,600 12.120 310,272.000
NEWCREST MINING LTD
28,500 23.650 674,025.000
COMMONWEALTH BANK OF
63,450 99.120 6,289,164.000
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,950 28.270 224,746.500
ORICA LTD
14,900 13.690 203,981.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
51,950 11.320 588,074.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
45,300 37.660 1,705,998.000
TABCORP HOLDINGS LTD
78,263 4.880 381,923.440
CROWN RESORTS LTD
13,400 11.100 148,740.000
QANTAS AIRWAYS LTD
30,500 4.780 145,790.000
TELSTRA CORP LTD
150,100 4.090 613,909.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
15,650 54.440 851,986.000
MACQUARIE GROUP LTD
12,634 205.370 2,594,644.580
ARISTOCRAT LEISURE LTD
21,130 42.580 899,715.400
CSL LTD
16,350 272.100 4,448,835.000
WESFARMERS LTD
40,300 58.710 2,366,013.000
COCHLEAR LTD
2,320 207.620 481,678.400
BLUESCOPE STEEL LTD
17,800 21.050 374,690.000
SUNCORP GROUP LTD
46,157 10.830 499,880.310
ASX LTD
7,050 91.690 646,414.500
COMPUTERSHARE LTD
19,600 19.640 384,944.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
86,136 4.290 369,523.440
SONIC HEALTHCARE LTD
15,950 43.150 688,242.500
BRAMBLES LTD
50,400 10.710 539,784.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,600 66.990 442,134.000
REA GROUP LTD
1,800 157.720 283,896.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
4,400 29.360 129,184.000
LTD
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
2,200 116.140 255,508.000
L
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
51,024,888.030
(4,129,444,189)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
30,200 47.850 1,445,070.000
MULTI VOT
IMPERIAL OIL LTD
9,100 42.410 385,931.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
700 2,230.690 1,561,483.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
10,587 74.160 785,131.920
WHEATON PRECIOUS METALS
16,600 53.100 881,460.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
6,450 162.880 1,050,576.000
BCE INC
4,930 65.690 323,851.700
FRANCO-NEVADA CORP
7,100 172.200 1,222,620.000
SUNCOR ENERGY INC
54,230 29.900 1,621,477.000
METRO INC/CN
9,100 67.640 615,524.000
NATIONAL BANK OF CANADA
12,400 96.800 1,200,320.000
BANK OF NOVA SCOTIA
44,800 87.290 3,910,592.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
16,650 145.000 2,414,250.000
TORONTO-DOMINION BANK
67,200 94.120 6,324,864.000
GREAT-WEST LIFECO INC
9,800 37.390 366,422.000
ROYAL BANK OF CANADA
52,450 130.980 6,869,901.000
TOURMALINE OIL CORP
11,500 39.470 453,905.000
TC ENERGY CORP
36,250 58.710 2,128,237.500
PEMBINA PIPELINE CORP
19,729 38.040 750,491.160
BARRICK GOLD CORP
65,500 23.720 1,553,660.000
CAE INC
11,700 31.040 363,168.000
THOMSON REUTERS CORP
6,412 148.090 949,553.080
EMPIRE CO LTD 'A'
5,900 39.860 235,174.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,500 112.430 393,505.000
BALLARD POWER SYSTEMS INC
9,000 16.670 150,030.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,450 67.420 367,439.000
HYDRO ONE LTD
12,200 32.270 393,694.000
LOBLAW COMPANIES LTD
6,260 103.540 648,160.400
NORTHLAND POWER INC
7,900 37.640 297,356.000
WSP GLOBAL INC
4,300 178.350 766,905.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,100 111.070 344,317.000
PARKLAND CORP
5,100 33.790 172,329.000
QUEBECOR INC -CL B
6,000 28.090 168,540.000
178/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMERA INC
9,500 62.810 596,695.000
TFI INTERNATIONAL INC
3,100 136.480 423,088.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,800 36.510 175,248.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
12,700 58.970 748,919.000
IVANHOE MINES LTD-CL A
22,500 9.560 215,100.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,700 65.010 565,587.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
24,800 17.950 445,160.000
AIR CANADA
6,500 20.120 130,780.000
KINROSS GOLD CORP
46,500 7.160 332,940.000
BANK OF MONTREAL
23,800 134.110 3,191,818.000
POWER CORP OF CANADA
20,100 42.790 860,079.000
SHOPIFY INC - CLASS A
4,200 1,705.370 7,162,554.000
NUTRIEN LTD
21,119 91.260 1,927,319.940
CANOPY GROWTH CORP
8,400 12.380 103,992.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
9,600 51.350 492,960.000
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
4,700 46.900 220,430.000
CAMECO CORP
14,800 27.250 403,300.000
FIRSTSERVICE CORP
1,500 244.090 366,135.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
6,500 45.640 296,660.000
VT
LIGHTSPEED COMMERCE INC
3,900 52.060 203,034.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,100 70.490 148,029.000
TELUS CORP
10,800 29.550 319,140.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,000 34.750 590,750.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,200 178.300 392,260.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
43,700 49.900 2,180,630.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,000 583.530 583,530.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,500 99.680 1,046,640.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,737 147.820 404,583.340
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,800 31.450 245,310.000
BLACKBERRY LTD
19,400 11.780 228,532.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
21,600 69.140 1,493,424.000
ENBRIDGE INC
74,700 47.650 3,559,455.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
52,025 73.830 3,841,005.750
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
71,500 23.430 1,675,245.000
BAUSCH HEALTH COS INC
11,300 32.000 361,600.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
24,600 93.400 2,297,640.000
LTD
179/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IA FINANCIAL CORP INC
4,100 71.110 291,551.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,500 51.810 388,575.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
26,150 164.120 4,291,738.000
CGI INC - CLASS A
7,900 109.500 865,050.000
ONEX CORPORATION
2,900 95.220 276,138.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
16,700 37.450 625,415.000
IGM FINANCIAL INC
3,100 46.420 143,902.000
TMX GROUP LTD
2,100 124.770 262,017.000
OPEN TEXT CORP
9,900 59.530 589,347.000
SAPUTO INC
8,700 28.340 246,558.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
21,700 27.130 588,721.000
FORTIS INC
17,400 60.510 1,052,874.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,100 80.720 330,952.000
LUNDIN MINING CORP
24,600 10.670 262,482.000
CENOVUS ENERGY INC
48,300 14.520 701,316.000
DOLLARAMA INC
10,700 62.070 664,149.000
ALTAGAS LTD
10,300 26.920 277,276.000
KEYERA CORP
8,200 28.040 229,928.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
91,433,499.790
(8,062,606,012)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
102,400 3.370 345,088.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
46,400 26.950 1,250,480.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,100 32.440 2,306,484.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
48,475 4.870 236,073.250
KEPPEL CORP LTD
56,300 5.130 288,819.000
UOL GROUP LTD
17,100 7.020 120,042.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 6.780 109,158.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
132,300 11.370 1,504,251.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
238,000 0.770 183,260.000
VENTURE CORP LTD
9,900 18.450 182,655.000
SINGAPORE
328,150 2.370 777,715.500
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
56,500 3.720 210,180.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
31,500 9.220 290,430.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
74,400 4.080 303,552.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
180/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8,108,187.750
(674,276,894)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
130,600 16.145 2,108,537.000
ROCHE HOLDING AG-BR
1,180 403.400 476,012.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 1,009.000 282,520.000
ADECCO GROUP AG-REG
5,700 44.540 253,878.000
ROCHE HOLDING AG-
25,650 378.900 9,718,785.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
5,200 369.500 1,921,400.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 119,200.000 476,800.000
ABB LTD-REG
62,700 34.140 2,140,578.000
SWISS RE AG
11,050 89.660 990,743.000
NESTLE SA-REG
102,700 127.340 13,077,818.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
800 1,466.000 1,172,800.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,500 241.400 362,100.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
96,920 8.692 842,428.640
JULIUS BAER GROUP LTD
8,000 58.740 469,920.000
SGS SA-REG
210 2,968.000 623,280.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
690 238.800 164,772.000
VIFOR PHARMA AG
1,750 159.700 279,475.000
TEMENOS AG - REG
2,500 127.950 319,875.000
VAT GROUP AG
1,050 431.600 453,180.000
ALCON INC
18,300 78.060 1,428,498.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,090 270.600 294,954.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,522 391.800 2,163,519.600
BALOISE HOLDING AG - REG
1,700 143.900 244,630.000
CLARIANT AG-REG
7,700 18.830 144,991.000
NOVARTIS AG-REG
80,050 79.800 6,387,990.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
120 2,176.000 261,120.000
BACHEM HOLDING AG-REG B
250 630.000 157,500.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
19,100 131.300 2,507,830.000
REG
SWISSCOM AG-REG
900 518.000 466,200.000
GEBERIT AG-REG
1,300 717.000 932,100.000
GIVAUDAN-REG 330 4,770.000 1,574,100.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
380 1,821.000 691,980.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,992 339.500 676,284.000
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,200 76.600 474,920.000
181/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LONZA GROUP AG-REG
2,690 748.000 2,012,120.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,900 51.800 98,420.000
HOLCIM LTD
19,090 44.990 858,859.100
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,160 554.800 643,568.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,020 277.700 560,954.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,700 88.750 239,625.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 11,970.000 406,980.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
59,362,044.340
(7,302,718,694)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
SAGAX CLASS B
6,500 304.000 1,976,000.000
INVESTOR CLASS A
20,000 224.400 4,488,000.000
ICA GRUPPEN AB
3,870 534.000 2,066,580.000
ERICSSON LM-B SHS
112,830 96.960 10,939,996.800
VOLVO AB-B SHS
55,650 198.200 11,029,830.000
SKF AB-B SHARES
14,400 208.300 2,999,520.000
ELECTROLUX AB-SER B
8,600 212.300 1,825,780.000
SWEDISH MATCH AB
61,300 69.000 4,229,700.000
TELE2 AB-B SHS
18,800 122.800 2,308,640.000
GETINGE AB-B SHS
9,200 374.300 3,443,560.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
63,600 123.100 7,829,160.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
57,150 93.560 5,346,954.000
SWEDBANK AB - A SHARES
35,500 177.000 6,283,500.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
28,200 168.200 4,743,240.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
22,900 156.050 3,573,545.000
SKANSKA AB-B SHS
12,850 222.200 2,855,270.000
SANDVIK AB
44,000 236.100 10,388,400.000
INVESTOR AB-B SHS
71,500 216.700 15,494,050.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
26,150 592.200 15,486,030.000
VOLVO AB-A SHS
8,000 198.700 1,589,600.000
SECURITAS AB-B SHS
11,950 120.750 1,442,962.500
TELIA CO AB
100,200 35.070 3,514,014.000
ALFA LAVAL AB
11,900 341.800 4,067,420.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
14,900 501.000 7,464,900.000
ASSA ABLOY AB-B
38,750 266.000 10,307,500.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
5,243 275.800 1,446,019.400
182/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
4,000 647.200 2,588,800.000
LUNDBERGS AB-B SHS
3,000 480.800 1,442,400.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,700 336.300 1,916,910.000
LIFCO AB-B SHS
9,500 243.500 2,313,250.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
54,300 124.300 6,749,490.000
LUNDIN ENERGY AB
7,550 364.000 2,748,200.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,900 290.000 6,931,000.000
EMBRACER GROUP AB
20,000 86.000 1,720,000.000
BOLIDEN AB
10,400 343.700 3,574,480.000
EPIROC AB-A
25,950 218.900 5,680,455.000
EPIROC AB-B
14,800 185.150 2,740,220.000
HUSQVARNA AB-B SHS
15,850 139.250 2,207,112.500
NORDEA BANK ABP
127,800 105.260 13,452,228.000
EQT AB
11,600 501.800 5,820,880.000
EVOLUTION AB
6,750 1,171.000 7,904,250.000
SINCH AB
19,400 102.350 1,985,590.000
KINNEVIK AB - B
9,300 302.000 2,808,600.000
HEXAGON AB-B SHS
76,400 134.050 10,241,420.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,200 267.800 1,660,360.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
231,625,817.200
(2,879,108,908)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
65,200 764.900 49,871,480.000
DANSKE BANK A/S
26,000 108.300 2,815,800.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
120 20,240.000 2,428,800.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
38,650 194.200 7,505,830.000
GN STORE NORD A/S
4,850 400.200 1,940,970.000
CARLSBERG AS-B
3,900 1,089.000 4,247,100.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,850 522.800 4,103,980.000
COLOPLAST-B 4,700 1,097.500 5,158,250.000
DSV PANALPINA A/S
8,030 1,429.000 11,474,870.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
300 2,775.000 832,500.000
DEMANT A/S
4,275 312.000 1,333,800.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
230 21,890.000 5,034,700.000
TRYG A/S
14,100 160.050 2,256,705.000
PANDORA A/S
4,000 768.600 3,074,400.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
4,050 508.400 2,059,020.000
183/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENMAB A/S
2,520 2,470.000 6,224,400.000
ORSTED A/S
7,400 830.000 6,142,000.000
AMBU A/S-B
6,300 162.500 1,023,750.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
117,528,355.000
(2,020,312,423)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
47,500 4.845 230,137.500
MERCURY NZ LTD
26,000 6.100 158,600.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
72,789 4.490 326,822.610
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
48,300 7.470 360,801.000
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
23,200 31.270 725,464.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
16,500 12.490 206,085.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,007,910.110
(153,665,361)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB BANK
36,750 193.900 7,125,825.000
NORSK HYDRO ASA
50,700 65.860 3,339,102.000
ORKLA ASA
29,050 85.720 2,490,166.000
TELENOR ASA
27,800 137.400 3,819,720.000
EQUINOR ASA
38,223 236.100 9,024,450.300
SCHIBSTED ASA-CL A
2,800 340.400 953,120.000
YARA INTERNATIONAL ASA
6,660 448.700 2,988,342.000
MOWI ASA
16,600 206.000 3,419,600.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 212.000 1,558,200.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,650 296.200 1,081,130.000
AKER BP ASA
4,900 295.200 1,446,480.000
ADEVINTA ASA
10,600 116.650 1,236,490.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
38,482,625.300
(483,341,774)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
27,891 24.805 691,836.250
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
15,675 31.400 492,195.000
BAYER AG-REG
36,020 46.525 1,675,830.500
EVONIK INDUSTRIES AG
7,000 28.010 196,070.000
184/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
73,900 10.930 807,727.000
COMMERZBANK AG
32,935 6.368 209,730.080
VOLKSWAGEN AG
1,110 265.000 294,150.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
6,800 176.020 1,196,936.000
SIEMENS AG-REG
28,050 147.900 4,148,595.000
E.ON SE
82,300 11.776 969,164.800
UNIPER SE
6,650 40.910 272,051.500
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
12,150 86.920 1,056,078.000
GEA GROUP AG
5,050 46.150 233,057.500
CONTINENTAL AG
3,960 91.310 361,587.600
BASF SE
33,670 60.190 2,026,597.300
ALLIANZ SE-REG
15,090 204.700 3,088,923.000
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,400 70.640 452,096.000
RWE AG
23,700 34.940 828,078.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
21,950 5.965 130,931.750
BRENNTAG SE
5,700 75.920 432,744.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
14,800 34.545 511,266.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 35.200 116,864.000
SHARE
SAP SE
38,242 123.520 4,723,651.840
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,040 258.000 1,300,320.000
ZALANDO SE
8,150 69.800 568,870.000
HEIDELBERGCEMENT AG
5,350 58.960 315,436.000
KION GROUP AG
2,400 94.480 226,752.000
COVESTRO AG
6,700 51.960 348,132.000
RATIONAL AG
190 869.000 165,110.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 566.000 684,860.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,650 84.020 474,713.000
DELIVERY HERO SE
5,800 91.600 531,280.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,400 184.350 258,090.000
BECHTLE AG
2,850 62.000 176,700.000
NEMETSCHEK SE
2,000 107.850 215,700.000
SCOUT24 AG
3,600 60.780 218,808.000
AROUNDTOWN SA
32,500 5.318 172,835.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,100 63.960 645,996.000
KNORR-BREMSE AG
2,500 87.340 218,350.000
HELLOFRESH SE
6,050 68.600 415,030.000
SIEMENS ENERGY AG
14,325 22.430 321,309.750
BEIERSDORF AG
3,610 89.700 323,817.000
185/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FUCHS PETROLUB PREF
2,350 39.140 91,979.000
MERCK KGAA
4,750 219.800 1,044,050.000
ADIDAS AG
7,010 252.700 1,771,427.000
PUMA SE
3,860 103.050 397,773.000
HENKEL AG & CO KGAA
3,750 67.750 254,062.500
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
122,200 16.050 1,961,310.000
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,220 54.340 392,334.800
DAIMLER AG-REGISTERED
31,350 68.750 2,155,312.500
SHARES
QIAGEN N.V.
8,398 48.710 409,066.580
INFINEON TECHNOLOGIES AG
47,900 38.905 1,863,549.500
HANNOVER RUECK SE
2,200 165.600 364,320.000
DEUTSCHE POST AG-REG
36,300 53.700 1,949,310.000
DEUTSCHE BOERSE AG
7,010 142.550 999,275.500
LANXESS AG
2,800 52.780 147,784.000
MTU AERO ENGINES AG
2,000 169.400 338,800.000
SYMRISE AG
4,750 128.900 612,275.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.460 83,148.000
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,950 70.900 138,255.000
PRF
VONOVIA SE
27,100 48.900 1,325,190.000
LEG IMMOBILIEN SE
2,550 123.150 314,032.500
KONINKLIJKE PHILIPS NV
33,610 31.355 1,053,841.550
NN GROUP NV
9,900 46.120 456,588.000
ARCELORMITTAL 25,700 28.690 737,333.000
HEINEKEN NV
9,500 97.440 925,680.000
AEGON NV
64,244 4.138 265,841.670
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
38,333 30.010 1,150,373.330
N
AKZO NOBEL N.V.
6,768 94.200 637,545.600
KONINKLIJKE DSM NV
6,400 193.000 1,235,200.000
WOLTERS KLUWER
9,800 100.950 989,310.000
ING GROEP NV
143,100 11.924 1,706,324.400
KONINKLIJKE KPN NV
121,150 2.691 326,014.650
ASML HOLDING NV
15,110 662.000 10,002,820.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,150 12.428 188,284.200
IMCD NV
2,100 188.250 395,325.000
ADYEN NV
720 2,175.000 1,566,000.000
186/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JUST EAT TAKEAWAY
6,450 47.850 308,632.500
PROSUS NV
34,230 69.420 2,376,246.600
JDE PEET'S NV
3,700 26.210 96,977.000
INPOST SA
7,000 9.705 67,935.000
ASM INTERNATIONAL NV
1,700 361.500 614,550.000
RANDSTAD NV
4,300 57.020 245,186.000
HEINEKEN HOLDING NV
4,250 80.000 340,000.000
TOTALENERGIES SE
91,850 43.660 4,010,171.000
MICHELIN (CGDE)
6,250 138.400 865,000.000
AIR LIQUIDE SA
17,377 152.800 2,655,205.600
KERING 2,700 689.800 1,862,460.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
19,850 165.680 3,288,748.000
BOUYGUES SA
8,200 30.720 251,904.000
BNP PARIBAS
41,250 56.170 2,317,012.500
THALES SA
3,850 72.540 279,279.000
DANONE 24,000 54.620 1,310,880.000
CARREFOUR SA
23,100 15.590 360,129.000
SUEZ 12,625 19.805 250,038.120
VIVENDI 27,891 11.285 314,749.930
L'OREAL 9,200 413.050 3,800,060.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
18,500 58.560 1,083,360.000
LEGRAND SA
9,817 100.450 986,117.650
PERNOD RICARD SA
7,707 209.500 1,614,616.500
EURAZEO SE
1,254 73.350 91,980.900
SOCIETE GENERALE SA
29,800 28.670 854,366.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
10,160 699.000 7,101,840.000
VUI
ACCOR SA
6,150 26.420 162,483.000
CAPGEMINI SE
5,900 204.800 1,208,320.000
VALEO SA
8,400 26.000 218,400.000
PUBLICIS GROUPE
8,000 56.860 454,880.000
BUREAU VERITAS SA
10,600 28.130 298,178.000
EIFFAGE 3,040 85.280 259,251.200
SODEXO SA
3,200 74.280 237,696.000
IPSEN 1,400 85.860 120,204.000
ORPEA 1,800 86.640 155,952.000
AMUNDI SA
2,250 70.250 158,062.500
TELEPERFORMANCE 2,170 373.600 810,712.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 42.230 126,690.000
187/325
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EURONEXT NV
3,300 88.250 291,225.000
FAURECIA 4,307 39.150 168,619.050
EUROFINS SCIENTIFIC
4,750 106.480 505,780.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,000 456.000 456,000.000
SEB SA
997 137.600 137,187.200
ESSILORLUXOTTICA 10,550 180.360 1,902,798.000
DASSAULT AVIATION SA
1,000 91.650 91,650.000
WORLDLINE SA
8,514 49.120 418,207.680
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,500 37.300 130,550.000
AXA SA
71,000 25.380 1,801,980.000
EDENRED 8,850 39.600 350,460.000
RENAULT SA
7,050 29.120 205,296.000
HERMES INTERNATIONAL
1,160 1,525.000 1,769,000.000
STMICROELECTRONICS NV
25,200 41.370 1,042,524.000
REMY COINTREAU
750 209.600 157,200.000
DASSAULT SYSTEMES SE
24,350 51.730 1,259,625.500
WENDEL 930 100.600 93,558.000
ORANGE 71,400 9.305 664,377.000
ALSTOM 11,400 29.090 331,626.000
CNP ASSURANCES
5,850 21.660 126,711.000
SANOFI 41,725 86.890 3,625,485.250
VINCI SA
19,700 86.620 1,706,414.000
AIRBUS SE
21,650 104.140 2,254,631.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
24,000 31.540 756,960.000
CREDIT AGRICOLE SA
45,300 12.006 543,871.800
BIOMERIEUX 1,520 122.100 185,592.000
ENGIE 67,023 12.958 868,484.030
EDF 20,250 9.926 201,001.500
SAFRAN SA
12,600 101.240 1,275,624.000
ARKEMA 2,220 120.200 266,844.000
ADP 1,110 108.050 119,935.500
GETLINK SE
16,200 13.575 219,915.000
BOLLORE 32,400 4.402 142,624.800
UCB SA
4,530 97.720 442,671.600
KBC GROUP NV
9,250 72.940 674,695.000
COLRUYT SA
2,000 38.180 76,360.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,000 95.500 382,000.000
SOLVAY SA
2,600 98.920 257,192.000
UMICORE 7,000 35.500 248,500.000
188/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
28,050 53.160 1,491,138.000
AGEAS 6,290 44.000 276,760.000
PROXIMUS 4,950 17.715 87,689.250
ELIA GROUP SA/NV
1,050 117.000 122,850.000
SOFINA 600 429.800 257,880.000
ARGENX SE
1,710 276.700 473,157.000
PRYSMIAN SPA
9,400 31.570 296,758.000
ASSICURAZIONI GENERALI
40,643 18.495 751,692.280
MEDIOBANCA SPA
22,365 10.035 224,432.770
TENARIS SA
17,500 9.028 157,990.000
UNICREDIT SPA
78,156 13.122 1,025,563.030
TELECOM ITALIA SPA
343,982 0.439 151,283.280
INTESA SANPAOLO
606,537 2.205 1,337,717.350
ATLANTIA SPA
18,257 17.360 316,941.520
POSTE ITALIANE SPA
19,200 11.225 215,520.000
MONCLER SPA
7,400 63.220 467,828.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,850 55.520 213,752.000
ENI SPA
92,600 12.052 1,116,015.200
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 12.650 246,675.000
DIASORIN SPA
850 158.850 135,022.500
INFRASTRUTTURE WIRELESS
11,200 10.445 116,984.000
ITAL
NEXI SPA
17,250 13.955 240,723.750
AMPLIFON SPA
4,300 44.080 189,544.000
ENEL SPA
298,134 6.746 2,011,211.960
SNAM SPA
74,000 5.166 382,284.000
TERNA SPA
51,800 7.016 363,428.800
EXOR NV
4,030 77.100 310,713.000
CNH INDUSTRIAL NV
37,600 15.885 597,276.000
FINECOBANK SPA
21,900 15.180 332,442.000
STELLANTIS NV
74,700 16.414 1,226,125.800
FERRARI NV
4,645 227.300 1,055,808.500
TELEFONICA SA
186,727 3.855 719,925.940
ENDESA SA
10,350 19.665 203,532.750
BANCO BILBAO VIZCAYA
244,500 4.997 1,221,888.750
ARGENTA
IBERDROLA SA
211,934 9.748 2,065,932.630
REPSOL SA
53,400 9.943 530,956.200
GRIFOLS SA
9,800 16.500 161,700.000
189/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER SA
634,950 2.775 1,761,986.250
AMADEUS IT GROUP SA
16,050 55.660 893,343.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
10,300 26.850 276,555.000
CAIXABANK SA
160,500 2.283 366,421.500
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 21.750 193,053.000
AENA SME SA
2,600 132.850 345,410.000
CELLNEX TELECOM SA
18,805 48.800 917,684.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
40,000 27.810 1,112,400.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
8,500 20.750 176,375.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 19.880 158,046.000
RED ELECTRICA CORPORACION
15,700 18.750 294,375.000
SA
FERROVIAL SA
17,670 25.690 453,942.300
UPM-KYMMENE OYJ
19,150 32.150 615,672.500
NOKIA OYJ
197,800 5.397 1,067,526.600
WARTSILA OYJ ABP
17,000 11.595 197,115.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,400 15.540 332,556.000
ELISA OYJ
5,100 53.660 273,666.000
SAMPO OYJ-A SHS
18,400 43.560 801,504.000
FORTUM OYJ
15,900 26.840 426,756.000
KESKO OYJ-B SHS
9,800 29.560 289,688.000
KONE OYJ-B
12,550 61.880 776,594.000
NESTE OYJ
15,600 43.400 677,040.000
ORION OYJ-CLASS B
3,600 35.680 128,448.000
VERBUND AG
2,430 97.400 236,682.000
OMV AG
5,300 49.450 262,085.000
ERSTE GROUP BANK AG
12,800 39.230 502,144.000
VOESTALPINE AG
4,250 31.700 134,725.000
RAIFFEISEN BANK
5,250 25.500 133,875.000
INTERNATIONA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,600 46.840 402,824.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,700 98.160 559,512.000
JERONIMO MARTINS
10,500 20.160 211,680.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
102,700 4.740 486,798.000
GALP ENERGIA SGPS SA
16,750 8.416 140,968.000
EDP RENOVAVEIS SA
11,000 21.600 237,600.000
KERRY GROUP PLC-A
5,900 114.000 672,600.000
CRH PLC
28,800 44.760 1,289,088.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,030 131.500 792,945.000
ユーロ 小計 ユーロ
178,156,282.470
(22,768,372,900)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
52,500 48.400 2,541,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
83,000 39.100 3,245,300.000
L
MTR CORP
58,500 40.800 2,386,800.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
51,000 93.600 4,773,600.000
SINO LAND CO
126,000 9.410 1,185,660.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
104,669 49.850 5,217,749.650
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
18,500 43.450 803,825.000
CLP HOLDINGS LTD
64,500 77.000 4,966,500.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
55,507 32.550 1,806,752.850
HONG KONG & CHINA GAS
438,475 11.900 5,217,852.500
HANG SENG BANK LTD
30,000 143.800 4,314,000.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,500 30.100 1,760,850.000
WH GROUP LTD
361,000 4.880 1,761,680.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
46,800 453.000 21,200,400.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 15.540 1,212,120.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
69,000 18.900 1,304,100.000
SWIRE PROPERTIES LTD
45,000 19.160 862,200.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 47.250 4,307,735.250
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
23,500 47.250 1,110,375.000
L
AIA GROUP LTD
471,400 79.650 37,547,010.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
54,000 30.050 1,622,700.000
WHARF REAL ESTATE
63,000 39.850 2,510,550.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
67,900 21.350 1,449,665.000
LT
ESR CAYMAN LTD
75,000 27.350 2,051,250.000
SANDS CHINA LTD
92,800 16.560 1,536,768.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
82,000 13.740 1,126,680.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
53,000 156.400 8,289,200.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
141,500 24.900 3,523,350.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
129,635,673.250
(1,887,495,402)
合計 233,939,162,230
[233,939,162,230]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
5,237 1,280,603.610
SIMON PROPERTY GROUP INC
12,357 1,862,570.610
BOSTON PROPERTIES INC
5,470 624,674.000
VORNADO REALTY TRUST
5,897 240,420.690
SBA COMMUNICATIONS CORP
4,120 1,548,625.600
EQUITY RESIDENTIAL
13,350 1,170,127.500
EQUINIX INC
3,388 2,785,816.880
AMERICAN TOWER CORP
16,950 4,726,677.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
26,743 420,132.530
INVITATION HOMES INC
21,650 928,785.000
VICI PROPERTIES INC
23,000 635,260.000
VENTAS INC
14,800 732,600.000
WEYERHAEUSER CO
28,214 1,118,402.960
AGNC INVESTMENT CORP
19,600 293,804.000
CROWN CASTLE INTL CORP
16,200 3,261,708.000
IRON MOUNTAIN INC
10,810 554,012.500
SUN COMMUNITIES INC
4,350 861,648.000
PROLOGIS INC
27,552 4,440,831.360
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
5,450 1,173,766.500
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,800 652,118.000
DUKE REALTY CORP
14,250 884,782.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,400 820,224.000
WELLTOWER INC
15,850 1,318,720.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
20,400 712,368.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
4,250 935,595.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
6,500 545,350.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
54,000 428,220.000
REALTY INCOME CORP
20,645 1,399,318.100
PUBLIC STORAGE
5,920 2,141,500.800
REGENCY CENTERS CORP
5,700 407,835.000
UDR INC
11,150 646,254.000
WP CAREY INC
6,900 552,552.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIGITAL REALTY TRUST INC
10,650 1,826,901.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
5,050 1,086,507.500
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
22,500 501,075.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
43,519,787.640
(4,944,718,271)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
26,262 197,280.140
SEGRO PLC
44,700 618,871.500
BRITISH LAND CO PLC
32,850 170,491.500
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
986,643.140
(148,391,128)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 38,550 430,218.000
LENDLEASE GROUP
23,500 247,455.000
TRANSURBAN GROUP
110,000 1,488,300.000
SYDNEY AIRPORT
45,800 392,506.000
APA GROUP
41,400 408,204.000
SCENTRE GROUP
181,922 558,500.540
GPT GROUP
68,160 360,566.400
MIRVAC GROUP
136,100 397,412.000
STOCKLAND 83,800 372,072.000
GOODMAN GROUP
59,500 1,562,470.000
VICINITY CENTRES
137,273 235,423.190
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
6,453,127.130
(522,251,578)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,900 169,795.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
5,800 130,558.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
300,353.000
(26,485,127)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
124,500 363,540.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
190,870 377,922.600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
114,300 212,598.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
77,500 155,775.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,109,835.600
(92,293,928)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,600 266,248.000
GECINA SA
1,600 192,880.000
KLEPIERRE 7,150 140,354.500
COVIVIO 1,750 122,255.000
ユーロ 小計 ユーロ
721,737.500
(92,238,052)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
81,500 5,440,125.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 700,120.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
138,000 1,435,200.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
7,575,445.000
(110,298,480)
投資証券 合計 5,936,676,564
[5,936,676,564]
合計 5,936,676,564
[5,936,676,564]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 607 銘柄
97.2% 2.8% 74.4%
投資証券 35 銘柄
イギリス・ポンド 株式 81 銘柄
98.6% 1.4% 4.3%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 52 銘柄
88.8% 11.2% 1.9%
投資証券 11 銘柄
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ドル 株式 87 銘柄
99.7% 0.3% 3.4%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
88.0% 12.0% 0.3%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 41 銘柄 100% -% 3.0%
スウェーデン・クローナ 株式 45 銘柄 100% -% 1.2%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% 0.8%
ニュージーランド・ドル 株式 6 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 228 銘柄
99.6% 0.4% 9.5%
投資証券 4 銘柄
香港・ドル 株式 28 銘柄
94.5% 5.5% 0.8%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
7,159,458,670 9,771,002,648
投資証券
※ 2 359,920,911,700 434,362,900,300
派生商品評価勘定
127,513,090 -
未収入金
- 670,746,903
未収配当金
1,944,947,366 1,815,317,726
流動資産合計
369,152,830,826 446,619,967,577
資産合計
369,152,830,826 446,619,967,577
負債の部
流動負債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
派生商品評価勘定
- 20,216,000
前受金
217,186,600 260,400,000
未払金
117,859,215 -
未払解約金
29,844,564 786,411,000
流動負債合計
364,890,379 1,067,027,000
負債合計
364,890,379 1,067,027,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 134,624,414,134 133,202,288,962
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
234,163,526,313 312,350,651,615
元本等合計
368,787,940,447 445,552,940,577
純資産合計
368,787,940,447 445,552,940,577
負債純資産合計 369,152,830,826 446,619,967,577
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 112,579,310,877 円 134,624,414,134 円
期中追加設定元本額 49,045,204,059 円 26,273,264,912 円
期中一部解約元本額 27,000,100,802 円 27,695,390,084 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 5,775,421,582 円 4,801,166,661 円
ダイワJ-REITオープン 118,214,001,589 円 116,999,358,707 円
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン 358,472,846 円 334,201,598 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 1,383,988 円 9,585,118 円
ヤー 2050
iFree J-REITイ 168,835,511 円 579,105,948 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,132,230,418 円 1,364,256,461 円
DC・ダイワJ-REIT 5,343,826,156 円 5,294,129,212 円
オープン
DCダイワ・ターゲットイ 4,840,218 円 6,014,642 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 3,047,039 円 4,982,317 円
ヤー 2040
ダイワ・ノーロード J-R 95,850,900 円 97,243,674 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 1,717,269,132 円 1,875,255,140 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 282,971,153 円 369,231,583 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 448,996,578 円 515,120,244 円
イン J-REITインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,077,267,024 円 952,637,657 円
ト J-REIT
計 134,624,414,134 円 133,202,288,962 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 期末日における受益権の総数 134,624,414,134 口 133,202,288,962 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 4,747,650,000 円 投資証券 5,586,350,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 12 月 20 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 △ 29,510,330 △ 19,941,072,010
合計 △ 29,510,330 △ 19,941,072,010
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 9 月
16 日から 2020 年 12 月 18 日まで、及び 2021 年 9 月 16 日から 2021 年 12 月 20 日まで)を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2020 年 12 月 18 日 現在 2021 年 12 月 20 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 -
8,742,302,900 8,870,392,500 128,089,600 11,208,400,000 - 11,188,800,000 △ 19,600,000
合計 8,742,302,900 - 8,870,392,500 128,089,600 11,208,400,000 - 11,188,800,000 △ 19,600,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1 口当たり純資産額 2.7394 円 3.3449 円
( 1 万口当たり純資産額) (27,394 円 ) (33,449 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
エスコンジャパンリート 7,882 1,094,809,800
投資証券
サンケイリアルエステート 12,398 1,419,571,000
SOSILA 物流リート投 18,209 3,044,544,800
東海道リート投資法 2,998 319,287,000
日本アコモデーションファンド投資法人 13,516 8,663,756,000
森ヒルズリート 46,030 7,051,796,000
産業ファンド 55,571 12,020,007,300
アドバンス・レジデンス 39,138 14,207,094,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
26,735 5,809,515,500
ト投資法人
API投資法人 20,862 8,511,696,000
GLP投資法人 126,777 24,632,771,100
コンフォリア・レジデンシャル 17,625 5,807,437,500
日本プロロジスリート 64,040 25,007,620,000 ※
星野リゾート・リート 6,560 4,185,280,000
ONEリート投資法人 6,793 2,002,576,400
イオンリート投資 46,034 7,080,029,200
ヒューリックリート投資法 36,517 6,138,507,700
日本リート投資法人 12,079 5,109,417,000
積水ハウス・リート投資 118,818 9,992,593,800
トーセイ・リート投資法人 8,179 1,058,362,600
ケネディクス商業リート 15,629 4,287,034,700
ヘルスケア & メディカル投資 8,349 1,308,288,300
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サムティ・レジデンシャル 8,867 1,098,621,300
野村不動産マスターF 126,582 20,291,094,600 ※
いちごホテルリート投資 6,485 500,642,000
ラサールロジポート投資 47,919 9,406,499,700
スターアジア不動産投 40,452 2,499,933,600
マリモ地方創生リート 3,667 498,345,300
三井不ロジパーク 14,550 8,991,900,000
大江戸温泉リート 6,318 454,896,000
投資法人みらい 44,624 2,162,032,800
森トラスト・ホテルリート投 9,184 1,120,448,000
三菱地所物流 REIT 9,948 5,033,688,000
CRE ロジスティクスファンド 15,160 3,174,504,000
ザイマックス・リート 5,682 638,656,800
タカラレーベン不動産投 15,436 1,750,442,400
伊藤忠アドバンスロジ 15,263 2,591,657,400
日本ビルファンド 44,362 30,077,436,000 ※
ジャパンリアルエステイト 39,144 25,287,024,000 ※
日本都市ファンド投資法人 197,501 19,197,097,200
オリックス不動産投資 77,993 14,155,729,500
日本プライムリアルティ 25,725 10,277,137,500
NTT 都市開発リート投資法人 37,521 5,586,876,900
東急リアル・エステート 26,244 5,075,589,600
グローバル・ワン不動産投資法人 27,181 3,199,203,700
ユナイテッド・アーバン投資法人 88,119 12,028,243,500
森トラスト総合リート 27,976 4,006,163,200
インヴィンシブル投資法人 172,287 5,995,587,600
フロンティア不動産投資 13,722 6,799,251,000
平和不動産リート 25,358 3,867,095,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 25,576 8,785,356,000
福岡リート投資法人 20,244 3,313,942,800
ケネディクス・オフィス投資法人 12,109 8,391,537,000
いちごオフィスリート投資法人 32,074 2,556,297,800
大和証券オフィス投資法人 8,276 5,735,268,000
阪急阪神リート投資法人 17,681 2,770,612,700
スターツプロシード投資法人 6,096 1,410,004,800
大和ハウスリート投資法人 58,774 19,689,290,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 119,919 6,319,731,300
大和証券リビング投資法人 52,892 6,034,977,200
ジャパンエクセレント投資法人 36,322 4,838,090,400
投資証券 合計 434,362,900,300
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合計 434,362,900,300
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本プロロジスリート 3,500 口 野村不動産マスターF 5,000 口
日本ビルファンド 2,850 口 ジャパンリアルエステイト 2,300 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
32,249,255 77,178,682
コール・ローン
287,304,645 561,581,827
投資信託受益証券
335,607,908 634,794,940
投資証券
28,605,415,077 48,297,799,583
派生商品評価勘定
20,119,610 1,705,031
未収入金
810,267 319,970,945
未収配当金
63,943,846 118,771,009
差入委託証拠金
274,955,056 415,715,725
流動資産合計
29,620,405,664 50,427,517,742
資産合計
29,620,405,664 50,427,517,742
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
946,014 4,435,561
未払金
216,385 271,117,852
未払解約金
7,145,747 21,376,000
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流動負債合計
8,308,146 296,929,413
負債合計
8,308,146 296,929,413
純資産の部
元本等
元本
※ 1 13,140,962,393 15,690,434,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
16,471,135,125 34,440,154,070
元本等合計
29,612,097,518 50,130,588,329
純資産合計
29,612,097,518 50,130,588,329
負債純資産合計 29,620,405,664 50,427,517,742
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 10,727,508,018 円 13,140,962,393 円
期中追加設定元本額 4,963,535,148 円 5,773,494,898 円
期中一部解約元本額 2,550,080,773 円 3,224,023,032 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 6,083,924,762 円 6,295,948,752 円
REITインデックス(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 1,090,872,679 円 1,143,714,741 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 364,662,168 円 336,507,070 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップオンラ 269,730,117 円 287,027,419 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 2,053,952 円 1,920,281 円
Tインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 1,717,692 円 8,727,395 円
ヤー 2050
iFree 外国REITイ 154,564,575 円 650,467,941 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,406,288,160 円 1,462,383,857 円
グローバル・リート・イン 63,466,632 円 251,617,852 円
デックスファンド(資産形成
型)
グローバル・リート・イン 26,171,817 円 116,348,191 円
デックスファンド(毎月決算
型)
DCダイワ・グローバルRE 2,711,342,114 円 3,355,252,225 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 6,008,777 円 6,384,178 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 3,760,732 円 5,332,616 円
ヤー 2040
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイワバランスファンド 228,872,981 円 168,184,947 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド -円 181,663,633 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 251,701,437 円 243,525,692 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 54,131,802 円 61,679,527 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 216,762,068 円 1,109,755,007 円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
ダイワ外国REITインデッ 204,929,928 円 3,992,935 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 13,140,962,393 円 15,690,434,259 円
2. 期末日における受益権の総数 13,140,962,393 口 15,690,434,259 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
206/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 12 月 20 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 4,541,375 10,735,011
投資証券 602,440,063 678,764,407
合計 606,981,438 689,499,418
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2020 年 12 月 18 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2021 年 12 月 20 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2020 年 12 月 18 日 現在 2021 年 12 月 20 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 633,013,206 - 651,108,773 18,095,567 1,155,924,678 - 1,152,061,055 △ 3,863,623
合計 633,013,206 - 651,108,773 18,095,567 1,155,924,678 - 1,152,061,055 △ 3,863,623
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 12 月 18 日 現在 2021 年 12 月 20 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 - - - - 47,975,647 - 48,038,172 △ 62,525
アメリカ・ドル - - - - 36,319,680 - 36,356,960 △ 37,280
ユーロ - - - - 11,655,967 - 11,681,212 △ 25,245
買 建 282,479,671 - 283,557,700 1,078,029 564,008,057 - 565,203,675 1,195,618
アメリカ・ドル 113,423,030 - 112,477,100 △ 945,930 430,232,799 - 431,794,280 1,561,481
イギリス・ポン - - - - 2,102,094 - 2,105,573 3,479
ド
オーストラリ 14,099,649 - 14,146,200 46,551 17,776,847 - 17,796,287 19,440
ア・ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ドル - - - - 2,078,046 - 2,081,017 2,971
ユーロ 154,956,992 - 156,934,400 1,977,408 109,054,568 - 108,660,175 △ 394,393
香港・ドル - - - - 2,763,703 - 2,766,343 2,640
合計 282,479,671 - 283,557,700 1,078,029 611,983,704 - 613,241,847 1,133,093
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1 口当たり純資産額 2.2534 円 3.1950 円
( 1 万口当たり純資産額) (22,534 円 ) (31,950 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
50,000.000 5,587,000.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,587,000.000
(634,794,940)
投資信託受益証券 合計 634,794,940
[634,794,940]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
34,396 697,550.880
URBAN EDGE PROPERTIES
28,682 508,818.680
XENIA HOTELS & RESORTS INC
28,800 482,688.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
36,141 8,837,558.730
SIMON PROPERTY GROUP INC
84,989 12,810,391.970
BOSTON PROPERTIES INC
36,764 4,198,448.800
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
39,288 295,052.880
VORNADO REALTY TRUST
41,121 1,676,503.170
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
22,278 496,576.620
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
21,100 1,377,408.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
5,926 465,013.220
EQUITY RESIDENTIAL
88,262 7,736,164.300
APPLE HOSPITALITY REIT INC
54,800 832,960.000
EPR PROPERTIES
19,584 876,971.520
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
7,100 109,624.000
CITY OFFICE REIT INC
10,900 200,560.000
GLOBAL NET LEASE INC
25,933 384,327.060
EQUINIX INC
23,287 19,147,968.620
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
19,829 558,781.220
CHATHAM LODGING TRUST
12,765 167,987.400
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
8,800 111,760.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
14,200 1,146,934.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
31,400 583,412.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
6,000 272,580.000
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
13,100 58,557.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
184,672 2,901,197.120
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
73,373 3,053,784.260
CORESITE REALTY CORP
11,431 1,941,326.730
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
39,400 947,176.000
RLJ LODGING TRUST
43,621 559,221.220
FARMLAND PARTNERS INC
6,700 79,395.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
56,100 1,015,410.000
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
15,700 226,080.000
CYRUSONE INC
32,823 2,941,597.260
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KIMCO REALTY CORP
159,428 3,638,146.960
GLOBAL MEDICAL REIT INC
15,600 261,612.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
57,295 1,920,528.400
WHITESTONE REIT
11,200 106,400.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
58,274 2,688,179.620
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
32,300 579,462.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
61,080 1,062,181.200
DIGITALBRIDGE GROUP INC
132,803 1,067,736.120
INVITATION HOMES INC
154,343 6,621,314.700
JBG SMITH PROPERTIES
29,932 852,762.680
ALEXANDER & BALDWIN INC
18,700 440,572.000
CLIPPER REALTY INC
3,490 31,061.000
GLADSTONE LAND CORP
8,051 248,051.310
AMERICOLD REALTY TRUST
68,995 2,229,918.400
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
16,900 394,953.000
VICI PROPERTIES INC
162,665 4,492,807.300
RETAIL VALUE INC
4,490 27,523.700
BRT APARTMENTS CORP
2,900 53,215.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
6,189 1,493,220.030
SAFEHOLD INC
3,657 262,974.870
AMERICAN FINANCE TRUST INC
31,943 256,182.860
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
31,443 849,275.430
COREPOINT LODGING INC
10,700 165,529.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
8,950 264,830.500
STORE CAPITAL CORP
63,470 2,132,592.000
CIM COMMERCIAL TRUST CORP
5,900 41,713.000
BROADSTONE NET LEASE INC
41,000 984,000.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
27,868 248,861.240
LIFE STORAGE INC
21,213 3,085,855.110
AMERICAN ASSETS TRUST INC
13,774 491,043.100
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
27,519 668,986.890
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
13,723 197,473.970
PARAMOUNT GROUP INC
42,993 357,271.830
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
36,500 322,660.000
NETSTREIT CORP
9,900 215,028.000
APARTMENT INCOME REIT CO
40,601 2,136,424.620
CTO REALTY GROWTH INC
1,560 86,533.200
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
39,179 2,971,335.360
STAG INDUSTRIAL INC
45,266 2,047,381.180
211/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST
2,600 49,452.000
INC
INDUS REALTY TRUST INC
1,100 83,050.000
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS
3,200 58,752.000
A
ORION OFFICE REIT INC
14,223 269,952.540
VENTAS INC
103,013 5,099,143.500
CARETRUST REIT INC
25,404 563,714.760
GEO GROUP INC/THE
31,600 241,424.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
76,810 1,825,005.600
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
12,654 305,214.480
SABRA HEALTH CARE REIT INC
59,143 783,644.750
UMH PROPERTIES INC
11,544 284,444.160
IRON MOUNTAIN INC
74,886 3,837,907.500
TERRENO REALTY CORP
19,350 1,542,582.000
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
31,893 1,469,310.510
SUN COMMUNITIES INC
29,994 5,941,211.520
ACADIA REALTY TRUST
22,811 467,169.280
ALEXANDER'S INC
500 126,345.000
PROLOGIS INC
191,213 30,819,711.340
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
36,471 7,854,759.270
BRANDYWINE REALTY TRUST
44,742 599,542.800
SAUL CENTERS INC
3,200 160,256.000
VERIS RESIDENTIAL INC
20,100 374,664.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
26,331 4,518,662.910
COUSINS PROPERTIES INC
38,455 1,488,593.050
SITE CENTERS CORP
46,278 693,707.220
DUKE REALTY CORP
98,500 6,115,865.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
10,578 2,271,837.060
ESSEX PROPERTY TRUST INC
16,834 5,753,187.840
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
33,807 2,145,054.150
FEDERAL REALTY INVS TRUST
18,107 2,345,218.640
GETTY REALTY CORP
9,803 304,187.090
WELLTOWER INC
112,576 9,366,323.200
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
139,421 4,868,581.320
HIGHWOODS PROPERTIES INC
26,900 1,171,226.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
41,700 355,701.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
38,159 1,192,468.750
EQUITY COMMONWEALTH
31,475 809,537.000
212/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KILROY REALTY CORP
27,109 1,792,447.080
LTC PROPERTIES INC
10,308 353,152.080
LEXINGTON REALTY TRUST
72,695 1,096,240.600
MID-AMERICA APARTMENT COMM
29,778 6,555,328.920
MACERICH CO/THE
54,979 915,950.140
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
44,215 3,709,638.500
NATL HEALTH INVESTORS INC
11,900 679,371.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
45,420 2,077,965.000
REALTY INCOME CORP
146,325 9,917,908.500
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
29,410 809,069.100
PENN REAL ESTATE INVEST TST
17,000 17,510.000
PUBLIC STORAGE
39,456 14,272,813.440
PS BUSINESS PARKS INC/CA
5,264 938,044.800
REGENCY CENTERS CORP
40,026 2,863,860.300
RPT REALTY
21,100 263,961.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
27,216 503,223.840
SL GREEN REALTY CORP
17,357 1,238,769.090
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
57,500 147,200.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
7,600 152,076.000
UDR INC
75,167 4,356,679.320
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
3,100 182,218.000
WP CAREY INC
48,243 3,863,299.440
WASHINGTON REIT
21,600 546,048.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
7,000 70,910.000
AGREE REALTY CORP
17,800 1,196,516.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
61,806 1,731,804.120
CUBESMART 56,358 3,144,212.820
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
56,326 608,884.060
DIGITAL REALTY TRUST INC
73,396 12,590,349.840
CEDAR REALTY TRUST INC
3,100 71,889.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
34,629 7,450,429.350
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 67,725.000
CENTERSPACE 3,660 392,535.000
KITE REALTY GROUP TRUST
57,169 1,172,536.190
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
24,900 521,655.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
4,200 144,564.000
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
35,990 2,004,283.100
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
9,621 233,694.090
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
54,342 473,318.820
213/325
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
154,222 3,434,523.940
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
25,305 151,323.900
DOUGLAS EMMETT INC
45,386 1,498,191.860
MANULIFE US REAL ESTATE INV
364,562 244,256.540
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT
193,400 154,720.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 3,082.500
PRIME US REIT
147,000 122,010.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
324,588,979.760
(36,879,799,880)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
776,480 535,382.960
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
159,570 134,357.940
STANDARD LIFE INV PROP INC
100,000 79,700.000
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
220,710 164,208.240
PICTON PROPERTY INCOME LTD
146,110 146,110.000
REGIONAL REIT LTD
111,310 100,624.240
NEWRIVER REIT PLC
69,330 59,831.790
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
224,810 369,587.640
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
155,490 148,181.970
CUSTODIAN REIT PLC
109,420 114,015.640
PRS REIT PLC/THE
119,640 128,613.000
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
90,900 107,625.600
LXI REIT PLC
180,188 261,272.600
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
98,200 93,290.000
AEW UK REIT PLC
49,610 55,960.080
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
201,120 204,337.920
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
259,813 316,971.860
HOME REIT PLC
148,087 181,406.570
LAND SECURITIES GROUP PLC
198,087 1,488,029.540
SEGRO PLC
317,029 4,389,266.500
HAMMERSON PLC
1,121,919 360,809.150
UNITE GROUP PLC/THE
105,390 1,119,241.800
BRITISH LAND CO PLC
247,760 1,285,874.400
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
67,061 480,827.370
DERWENT LONDON PLC
29,630 987,864.200
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
346,370 515,052.190
WORKSPACE GROUP PLC
34,319 276,954.330
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAFESTORE HOLDINGS PLC
56,264 771,379.440
SHAFTESBURY PLC
75,770 451,968.050
BIG YELLOW GROUP PLC
45,640 758,993.200
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
242,947 674,906.760
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
150,968 78,805.290
TRITAX BIG BOX REIT PLC
492,448 1,178,920.510
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
18,020,370.780
(2,710,263,765)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
48,840 1,024,174.800
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
1,024,174.800
(37,136,578)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 290,130 3,237,850.800
HOME CONSORTIUM LTD
48,000 384,480.000
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
93,380 364,182.000
CROMWELL PROPERTY GROUP
371,284 321,160.660
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
144,870 585,274.800
AVENTUS GROUP
110,701 415,128.750
RURAL FUNDS GROUP
108,595 336,644.500
WAYPOINT REIT
202,491 564,949.890
CHARTER HALL LONG WALE REIT
163,212 842,173.920
CENTURIA OFFICE REIT
118,830 287,568.600
CENTURIA CAPITAL GROUP
166,050 554,607.000
IRONGATE GROUP
149,630 250,630.250
HOMECO DAILY NEEDS REIT
147,056 224,995.680
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
291,520 868,729.600
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
79,167 344,376.450
NATIONAL STORAGE REIT
288,195 726,251.400
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED
54,670 191,345.000
UNIT
GDI PROPERTY GROUP
123,310 138,107.200
SCENTRE GROUP
1,400,086 4,298,264.020
ARENA REIT
93,890 430,016.200
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
47,120 172,930.400
BWP TRUST
129,961 539,338.150
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GPT GROUP
516,720 2,733,448.800
CHARTER HALL RETAIL REIT
139,510 606,868.500
MIRVAC GROUP
1,063,521 3,105,481.320
STOCKLAND 643,931 2,859,053.640
ABACUS PROPERTY GROUP
107,930 407,975.400
GOODMAN GROUP
458,260 12,033,907.600
VICINITY CENTRES
1,043,766 1,790,058.690
CHARTER HALL GROUP
125,642 2,715,123.620
INGENIA COMMUNITIES GROUP
94,740 579,808.800
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
42,910,731.640
(3,472,765,512)
カナダ・ドル カナダ・ドル
INOVALIS REAL ESTATE
4,200 38,514.000
INVESTMENT UN
BTB REAL ESTATE INVESTMENT
9,400 37,412.000
UNITS T
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL
11,400 49,248.000
ESTATE I
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT
4,300 53,449.000
UNITS
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
17,100 193,230.000
SLATE GROCERY REIT
7,000 98,000.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
14,700 333,102.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 25,347.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
5,300 114,374.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
28,000 379,680.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
22,200 499,500.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
11,200 81,088.000
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E
4,100 55,719.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
8,800 904,200.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
30,300 508,434.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
17,500 292,775.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
29,500 538,965.000
CHOICE PROPERTIES REIT
43,200 635,904.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 72,912.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
14,100 236,880.000
PLAZA RETAIL REIT
11,100 50,727.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
19,100 604,133.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
22,800 1,334,940.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
24,590 280,326.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
38,166 607,984.380
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
42,000 945,420.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
7,200 171,504.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
5,900 317,420.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
12,300 220,416.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
16,800 737,352.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
10,418,955.380
(918,743,486)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
355,983 875,718.180
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
326,076 96,192.420
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
583,900 618,934.000
AIMS APAC REIT
119,000 167,790.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
783,990 1,175,985.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
134,000 111,890.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL
239,900 211,112.000
EC WORLD REIT
57,000 45,600.000
IREIT GLOBAL
136,824 86,883.240
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
905,877 2,645,160.840
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
1,346,522 2,666,113.560
SUNTEC REIT
586,200 873,438.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
808,400 1,503,624.000
KEPPEL REIT
529,000 592,480.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
505,456 510,510.560
ESR-REIT 709,902 344,302.470
CDL HOSPITALITY TRUSTS
191,600 216,508.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
281,176 632,646.000
STARHILL GLOBAL REIT
383,800 247,551.000
CAPITALAND CHINA TRUST
304,142 361,928.980
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
104,900 520,304.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
525,769 1,403,803.230
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
354,500 315,505.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
593,684 1,193,304.840
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
248,100 145,138.500
SPH REIT
275,600 268,710.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
651,063 279,957.090
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
18,111,090.910
(1,506,118,320)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
224,470 363,641.400
KIWI PROPERTY GROUP LTD
423,800 487,370.000
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
102,920 325,227.200
GOODMAN PROPERTY TRUST
299,220 771,987.600
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
328,820 526,112.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,474,338.200
(189,361,103)
ユーロ ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
9,887 178,934.920
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
43,860 854,831.400
HAMBORNER REIT AG
17,280 171,936.000
WERELDHAVE NV
8,970 107,370.900
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 28,525 1,651,027.000
NSI NV
4,131 143,345.700
VASTNED RETAIL NV
4,700 111,390.000
ICADE 8,028 498,137.400
CARMILA 11,800 164,492.000
ALTAREA 1,010 156,348.000
GECINA SA
13,313 1,604,882.150
KLEPIERRE 48,377 949,640.510
COVIVIO 11,652 814,008.720
MERCIALYS 12,130 100,497.050
AEDIFICA 8,896 1,018,592.000
COFINIMMO 7,222 1,006,024.600
BEFIMMO 5,860 190,157.000
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS
5,480 154,262.000
RETAIL ESTATES
2,787 195,368.700
WAREHOUSES DE PAUW SCA
34,408 1,396,964.800
CARE PROPERTY INVEST
6,100 158,600.000
XIOR STUDENT HOUSING NV
4,580 220,985.000
MONTEA NV
2,500 329,500.000
COIMA RES SPA
5,190 38,613.600
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
13,240 50,576.800
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
14,530 73,085.900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
66,519 534,147.570
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
82,170 785,709.540
CROMWELL REIT EUR
80,920 208,773.600
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
102,050 165,525.100
HIBERNIA REIT PLC
159,240 201,916.320
ユーロ 小計 ユーロ
14,235,644.280
(1,819,315,339)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
11,440 91,863,200.000
LOTTE REIT CO LTD
34,375 191,125,000.000
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1
25,060 120,037,400.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD
5,600 32,368,000.000
JR REIT XXVII
31,290 168,027,300.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
8,500 53,975,000.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L
40,160 254,212,800.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
911,608,700.000
(87,332,113)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT
163,540 17,679.980
TRUS
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
604,000 1,969,040.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
250,000 1,040,000.000
FORTUNE REIT
378,000 2,948,400.000
PROSPERITY REIT
300,000 912,000.000
LINK REIT
563,900 37,640,325.000
CHAMPION REIT
515,000 1,967,300.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
46,494,744.980
(676,963,487)
投資証券 合計 48,297,799,583
[48,297,799,583]
合計 48,932,594,523
[48,932,594,523]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
1.7% 98.3% 76.6%
受益証券
投資証券 156 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 33 銘柄 -% 100% 5.5%
イスラエル・シュケル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 31 銘柄 -% 100% 7.1%
カナダ・ドル 投資証券 30 銘柄 -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 27 銘柄 -% 100% 3.1%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5 銘柄 -% 100% 0.4%
ユーロ 投資証券 31 銘柄 -% 100% 3.7%
韓国・ウォン 投資証券 7 銘柄 -% 100% 0.2%
香港・ドル 投資証券 7 銘柄 -% 100% 1.4%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
184,834 4,499,641
国債証券
6,632,340 323,942,760
未収利息
288 122,984
前払費用
2,983 14,011
流動資産合計
6,820,445 328,579,396
資産合計
6,820,445 328,579,396
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
流動負債合計
- -
負債合計
- -
純資産の部
元本等
元本
※ 1 6,513,195 314,356,530
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
307,250 14,222,866
元本等合計
6,820,445 328,579,396
純資産合計
6,820,445 328,579,396
負債純資産合計 6,820,445 328,579,396
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 4,013,246 円 6,513,195 円
期中追加設定元本額 2,548,635 円 347,115,400 円
期中一部解約元本額 48,686 円 39,272,065 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
DCダイワ・ターゲットイ -円 26,486,360 円
ヤー 2050
DCダイワ・ターゲットイ 6,513,195 円 108,542,159 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ -円 135,752,811 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ -円 43,575,200 円
ヤー 2040
計 6,513,195 円 314,356,530 円
2. 期末日における受益権の総数 6,513,195 口 314,356,530 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 12 月 20 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
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重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 198 △ 829,940
合計 △ 198 △ 829,940
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 12 月
19 日から 2020 年 12 月 18 日まで、及び 2020 年 12 月 19 日から 2021 年 12 月 20 日まで)を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1 口当たり純資産額 1.0472 円 1.0452 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,472 円 ) (10,452 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
427 2年国債
14,000,000 14,028,140
国債証券
430 2年国債
47,000,000 47,109,510
135 5年国債
40,000,000 40,106,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
136 5年国債
40,000,000 40,131,600
137 5年国債
35,000,000 35,134,750
138 5年国債
5,000,000 5,022,500
333 10年国債
35,000,000 35,566,650
334 10年国債
52,000,000 52,937,040
335 10年国債
53,000,000 53,905,770
国債証券 合計 323,942,760
合計 323,942,760
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
552,409,394 432,520,132
コール・ローン
1,737,358,108 1,168,153,193
国債証券
210,467,554,675 231,782,934,708
派生商品評価勘定
13,259,498 318,574
未収入金
7,448,324,125 16,245
未収利息
1,213,274,427 1,239,129,219
前払費用
51,013,597 26,729,836
流動資産合計
221,483,193,824 234,649,801,907
資産合計
221,483,193,824 234,649,801,907
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
16,251,715 2,247,272
未払金
165,911 390,208
未払解約金
8,451,045,951 56,147,554
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
流動負債合計
8,467,463,577 58,785,034
負債合計
8,467,463,577 58,785,034
純資産の部
元本等
元本
※ 1 70,392,881,865 74,672,925,593
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
142,622,848,382 159,918,091,280
元本等合計
213,015,730,247 234,591,016,873
純資産合計
213,015,730,247 234,591,016,873
負債純資産合計 221,483,193,824 234,649,801,907
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 66,497,252,620 円 70,392,881,865 円
期中追加設定元本額 13,724,989,200 円 9,932,425,637 円
期中一部解約元本額 9,829,359,955 円 5,652,381,909 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 602,129,178 円 498,028,337 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 11,992,600 円 10,756,510 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 102,918,497 円 72,334,081 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 29,649,083 円 22,023,940 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 339,616,893 円 308,654,670 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 97,097,761 円 217,667,139 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 466,813,735 円 509,869,721 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
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ダイワファンドラップ 外国 1,839,870,511 円 2,330,554,085 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 667,466,889 円 846,032,534 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 941,122 円 765,768 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 1,036,726 円 7,328,602 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 834,000,559 円 1,758,964,643 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,020,314,288 円 1,461,523,347 円
iFree 年金バランス 58,231,076 円 238,716,164 円
DCダイワ外国債券インデッ 48,655,933,396 円 49,656,604,656 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 824,651,833 円 976,846,606 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 464,722,969 円 610,161,427 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 286,603,572 円 396,812,649 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 467,184,716 円 582,032,544 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 343,396,307 円 444,325,582 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 113,161,645 円 162,174,994 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 20,009,459 円 29,622,344 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 5,077,197 円 10,683,059 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 173,829,603 円 630,063,162 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,103,785 円 3,395,429 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 989,956 円 1,440,219 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 1,037,838 円 1,897,080 円
バランス70
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ダイワ先進国債券インデック -円 317,987 円
ス(為替ヘッジなし)(ラッ
プ専用)
ダイワ世界バランスファンド 177,567,819 円 164,717,681 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 136,813,088 円 136,633,533 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 4,235,222,037 円 3,856,062,322 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 248,882,370 円 229,414,922 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 142,589,887 円 143,499,097 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 32,790,195 円 43,853,527 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 2,007,724,966 円 2,364,084,706 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,869,754,617 円 5,829,571,725 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 33,292,265 円 33,009,183 円
ダイワライフスタイル50 60,140,209 円 65,126,638 円
ダイワライフスタイル75 16,323,218 円 17,354,980 円
計 70,392,881,865 円 74,672,925,593 円
2. 期末日における受益権の総数 70,392,881,865 口 74,672,925,593 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 12 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 12 月 20 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 496,440,174 817,393,215
合計 △ 496,440,174 817,393,215
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(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2020 年 12 月 18 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2021 年 12 月 20 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 12 月 18 日 現在 2021 年 12 月 20 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 7,654,037,293 - 7,661,067,250 △ 7,029,957 - - - -
アメリカ・ドル 3,547,868,520 - 3,541,475,000 6,393,520 - - - -
イギリス・ポン 549,431,458 - 550,939,350 △ 1,507,892 - - - -
ド
イスラエル・ 28,578,690 - 28,656,000 △ 77,310 - - - -
シュケル
オーストラリ 219,063,244 - 219,765,600 △ 702,356 - - - -
ア・ドル
カナダ・ドル 138,340,290 - 138,190,250 150,040 - - - -
シンガポー 8,172,895 - 8,172,150 745 - - - -
ル・ドル
スウェーデ 7,421,940 - 7,482,000 △ 60,060 - - - -
ン・クローナ
デンマーク 9,469,795 - 9,503,000 △ 33,205 - - - -
・クローネ
ノルウェー 16,961,448 - 17,118,690 △ 157,242 - - - -
・クローネ
ポーランド 49,476,408 - 49,704,000 △ 227,592 - - - -
・ズロチ
マレーシア 38,695,900 - 38,764,120 △ 68,220 - - - -
・リンギット
メキシコ・ペ 64,894,841 - 64,682,970 211,871 - - - -
ソ
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ユーロ 2,975,661,864 - 2,986,614,120 △ 10,952,256 - - - -
買 建 963,081,620 - 967,119,360 4,037,740 1,081,771,778 - 1,079,843,080 △ 1,928,698
アメリカ・ドル 402,881,582 - 400,416,000 △ 2,465,582 580,843,321 - 580,629,135 △ 214,186
イギリス・ポン 11,983,764 - 12,039,140 55,376 76,845,564 - 76,386,486 △ 459,078
ド
オーストラリ 8,062,994 - 8,094,770 31,776 - - - -
ア・ドル
シンガポー - - - - 31,361,148 - 31,419,964 58,816
ル・ドル
ユーロ 540,153,280 - 546,569,450 6,416,170 392,721,745 - 391,407,495 △ 1,314,250
合計 8,617,118,913 - 8,628,186,610 △ 2,992,217 1,081,771,778 - 1,079,843,080 △ 1,928,698
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 12 月 18 日現在 2021 年 12 月 20 日現在
1 口当たり純資産額 3.0261 円 3.1416 円
( 1 万口当たり純資産額) (30,261 円 ) (31,416 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
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(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,433,085.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,769,330.000
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,714,130.320
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,222,392.310
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,457,559.590
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,112,114.880
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
654,000.000 715,946.880
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,025,931.600
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 906,853.540
Note/Bond 20271115
5.25% United States Treasury
738,000.000 930,278.520
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
714,000.000 993,573.840
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,228,208.650
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,644,553.680
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,252,831.580
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 767,753.480
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 738,069.900
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,337,475.000
Note/Bond 20390215
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4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,559,849.080
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,518,937.600
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,711,666.000
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,472,075.000
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,386,350.920
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,459,212.500
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 2,058,539.080
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,868,460.000
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,947,254.400
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 2,005,868.420
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,765,375.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,980,303.450
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,623,018.210
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,576,091.080
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 1,882,894.500
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,207,002.500
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,707,319.760
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,226,892.100
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,790,808.290
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,364,446.320
Note/Bond 20440215
233/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,247,381.280
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,409,897.260
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,376,720.900
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,150,616.380
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
2,746,000.000 3,324,142.840
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,925,569.970
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 2,863,127.300
Note/Bond 20450215
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,000,477.480
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,444,298.200
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,935,907.370
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
1,873,000.000 2,234,863.600
Note/Bond 20450815
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,096,376.000
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 804,283.140
Note/Bond 20451115
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,387,906.350
Note/Bond 20221130
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,083,603.200
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,866,000.000 4,961,032.980
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,600,208.910
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,148,000.000 3,536,431.720
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,003,053.320
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,672,381.490
Note/Bond 20230331
234/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.625% United States Treasury
7,729,000.000 7,881,725.040
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,103,057.900
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
2,823,000.000 3,171,668.730
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,541,675.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,040,650.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,479,704.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,990,223.600
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,812,248.000
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,432,136.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,539,343.550
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,504,527.000
Note/Bond 20261115
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,546,575.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
1,500,000.000 1,805,790.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,561,288.700
Note/Bond 20231130
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,579,575.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
3,640,000.000 3,831,354.800
Note/Bond 20270215
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,560,872.800
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
2,845,000.000 3,505,125.350
Note/Bond 20470215
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,370,518.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,690,549.500
Note/Bond 20240331
235/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 6,785,472.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,470,780.000
Note/Bond 20470515
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,086,460.000
Note/Bond 20240430
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,454,018.000
Note/Bond 20240531
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,471,232.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,220,311.000
Note/Bond 20270815
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,100,650.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
2,950,000.000 3,495,750.000
Note/Bond 20470815
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,054,200.000
Note/Bond 20240831
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,586,125.000
Note/Bond 20240930
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,810,200.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,964,825.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,634,365.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,312,096.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,910,992.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,578,330.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,350,000.000 6,901,624.500
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,386,229.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,723,188.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,850,606.000
Note/Bond 20250228
236/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3% United States Treasury
3,800,000.000 4,723,704.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 2,975,313.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,054,280.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,345,802.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,128,160.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,576,250.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,017,249.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,772,123.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,581,925.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,580,550.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,177,630.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 3,984,865.500
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,368,928.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,259,470.400
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,661,500.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,731,184.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,818,520.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,678,500.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,121,500.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,680,850.000
Note/Bond 20251031
237/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,166,680.000
Note/Bond 20231031
3.125% United States Treasury
3,700,000.000 4,142,409.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 6,023,397.200
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,207,420.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,086,000.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,711,610.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,598,125.000
Note/Bond 20231231
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,186,212.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,151,400.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,651,350.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 5,887,079.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,640,800.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,418,701.000
Note/Bond 20240229
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,616,000.000
Note/Bond 20260331
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 5,709,316.500
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,187,898.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,621,100.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,946,776.000
Note/Bond 20260430
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,127,950.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,581,725.000
Note/Bond 20240630
238/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,889,880.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,631,890.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,580,850.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,803,870.000
Note/Bond 20290815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 5,021,544.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,827,776.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,042,000.000
Note/Bond 20240831
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,551,950.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,051,420.000
Note/Bond 20240930
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,016,990.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,063,270.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 6,041,002.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 5,046,300.000
Note/Bond 20491115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,042,340.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,050,610.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,039,000.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,568,750.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,561,025.000
Note/Bond 20241231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,049,200.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,721,709.000
Note/Bond 20250131
239/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,276,617.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
5,000,000.000 5,063,250.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,249,728.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,600,340.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
300,000.000 298,920.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,224,336.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
4,200,000.000 4,205,376.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,476,900.000
Note/Bond 20250331
0.25% United States Treasury
3,200,000.000 3,192,608.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,553,744.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,353,294.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,482,360.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,643,246.000
Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury
2,400,000.000 2,310,552.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 4,858,840.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,442,950.000
Note/Bond 20400515
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,364,620.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,921,010.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,480,860.000
Note/Bond 20230615
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,294,875.000
Note/Bond 20250630
240/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,362,450.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 993,780.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,302,488.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,460,675.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,406,200.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,770,500.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 5,994,892.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
6,000,000.000 5,305,740.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,355,065.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,984,140.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,302,400.000
Note/Bond 20250930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,803,720.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,395,805.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,163,082.000
Note/Bond 20231015
0.25% United States Treasury
7,700,000.000 7,643,713.000
Note/Bond 20231115
0.875% United States Treasury
9,800,000.000 9,401,042.000
Note/Bond 20301115
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,873,120.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,824,680.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
6,800,000.000 6,467,956.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,704,342.000
Note/Bond 20401115
241/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,995,050.000
Note/Bond 20221130
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,954,956.000
Note/Bond 20251130
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,816,000.000
Note/Bond 20271130
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,968,710.000
Note/Bond 20231215
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,808,950.000
Note/Bond 20271231
0.375% United States Treasury
1,000,000.000 970,780.000
Note/Bond 20251231
0.125% United States Treasury
1,700,000.000 1,696,209.000
Note/Bond 20221231
0.125% United States Treasury
4,000,000.000 3,953,280.000
Note/Bond 20240115
0.75% United States Treasury
7,000,000.000 6,779,570.000
Note/Bond 20280131
1.875% United States Treasury
5,900,000.000 5,958,528.000
Note/Bond 20510215
1.125% United States Treasury
10,700,000.000 10,480,115.000
Note/Bond 20310215
0.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,939,250.000
Note/Bond 20240215
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,994,600.000
Note/Bond 20230131
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,847,650.000
Note/Bond 20260131
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,956,250.000
Note/Bond 20280229
1.875% United States Treasury
4,700,000.000 4,708,789.000
Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,921,700.000
Note/Bond 20260228
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,993,340.000
Note/Bond 20230228
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,978,280.000
Note/Bond 20240315
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,989,080.000
Note/Bond 20230331
242/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.25% United States Treasury
7,000,000.000 6,982,220.000
Note/Bond 20280331
0.75% United States Treasury
4,000,000.000 3,934,360.000
Note/Bond 20260331
0.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,973,030.000
Note/Bond 20240415
1.625% United States Treasury
8,700,000.000 8,892,966.000
Note/Bond 20310515
0.25% United States Treasury
5,100,000.000 5,034,822.000
Note/Bond 20240515
0.75% United States Treasury
4,500,000.000 4,423,005.000
Note/Bond 20260430
0.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,384,972.000
Note/Bond 20230430
1.25% United States Treasury
6,000,000.000 5,982,840.000
Note/Bond 20280430
2.375% United States Treasury
6,100,000.000 6,876,774.000
Note/Bond 20510515
2.25% United States Treasury
3,800,000.000 4,036,892.000
Note/Bond 20410515
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 994,880.000
Note/Bond 20230531
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,986,560.000
Note/Bond 20280531
0.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,947,260.000
Note/Bond 20260531
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,972,340.000
Note/Bond 20240615
0.125% United States Treasury
1,500,000.000 1,491,735.000
Note/Bond 20230630
1.25% United States Treasury
5,000,000.000 4,980,250.000
Note/Bond 20280630
0.875% United States Treasury
5,000,000.000 4,934,750.000
Note/Bond 20260630
0.375% UNITED STATES TREASURY
5,500,000.000 5,437,245.000
NOTE/BOND 20240715
0.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,963,760.000
NOTE/BOND 20240815
1.25% UNITED STATES TREASURY
9,300,000.000 9,184,401.000
NOTE/BOND 20310815
243/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2% UNITED STATES TREASURY
6,900,000.000 7,180,830.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,940,330.000
NOTE/BOND 20410815
0.125% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,483,300.000
NOTE/BOND 20230731
0.625% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,851,380.000
NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,899,400.000
NOTE/BOND 20280731
0.125% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,977,380.000
NOTE/BOND 20230831
1.125% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,936,500.000
NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,904,250.000
NOTE/BOND 20260831
0.375% UNITED STATES TREASURY
7,500,000.000 7,401,525.000
NOTE/BOND 20240915
1.25% UNITED STATES TREASURY
7,000,000.000 6,964,720.000
NOTE/BOND 20280930
0.875% UNITED STATES TREASURY
3,500,000.000 3,451,595.000
NOTE/BOND 20260930
0.25% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,490,910.000
NOTE/BOND 20230930
0.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,986,480.000
NOTE/BOND 20241015
0.75% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,991,400.000
NOTE/BOND 20241115
1.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,992,500.000
NOTE/BOND 20311115
1.875% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 2,027,180.000
NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 3,071,250.000
NOTE/BOND 20411115
0.375% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,982,160.000
NOTE/BOND 20231031
1.375% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 6,017,100.000
NOTE/BOND 20281031
1.125% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,989,840.000
NOTE/BOND 20261031
244/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 4,014,040.000
NOTE/BOND 20261130
0.5% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,986,700.000
NOTE/BOND 20231130
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
974,145,559.240
(110,682,418,441)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
921,000.000 970,660.320
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,742,551.460
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,528,976.550
20260722
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 2,158,288.800
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,750,000.000 1,945,055.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,810,000.000 2,283,441.700
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,410,000.000 1,463,608.200
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
3,000,000.000 3,018,690.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,603,995.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
940,000.000 1,302,464.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,823,598.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,210,000.000 1,432,277.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,017,280.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
800,000.000 814,008.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,909,481.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
1,190,000.000 1,240,575.000
20411022
245/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,295,193.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,235,531.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
750,000.000 672,592.500
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,475,475.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,556,240.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,012,308.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,243,905.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,289,353.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,237,951.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt
500,000.000 484,520.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt
100,000.000 98,817.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt
300,000.000 321,174.000
20510731
0.25% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 99,037.000
20250131
1.125% UNITED KINGDOM GILT
600,000.000 611,640.000
20390131
0.5% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 98,902.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 301,503.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 346,980.000
20530731
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,297,301.980
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
2,240,000.000 3,017,526.400
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,680,773.760
20250307
246/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,399,246.580
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 2,167,264.700
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,761,660.160
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 2,339,780.420
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,495,192.160
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 4,022,833.280
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 2,163,632.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,419,642.810
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,219,581.080
20390907
4.5% United Kingdom Gilt
1,560,000.000 2,241,688.800
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,174,000.000 2,378,594.440
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,466,617.240
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,702,125.120
20520722
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,124,649.940
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,631,231.840
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,386,000.000 2,852,249.400
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,158,109.680
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,724,000.000 2,605,774.280
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
92,781,547.600
(13,954,344,759)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
247/325
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,302,200.000
- Fixed 20261030
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,898,442.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 3,050,925.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,166,240.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,418,979.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,937,196.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,011,640.000
- Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
2,400,000.000 3,140,952.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,982,952.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,542,300.000
Fixed 20231130
1% Israel Government Bond -
2,400,000.000 2,406,408.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
1,600,000.000 1,609,968.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,646,841.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,003,700.000
- Fixed 20230731
0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
200,000.000 200,560.000
FIXED 20260227
0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
900,000.000 905,283.000
FIXED 20241031
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
30,224,586.000
(1,095,943,488)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
468,000.000 499,692.960
BOND 20230421
248/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,989,000.000 2,331,943.380
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,973,000.000 2,067,506.700
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,754,000.000 1,967,830.140
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,798,000.000 1,921,270.880
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,631,676.320
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,748,000.000 1,964,157.680
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,383,036.060
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,458,036.920
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 929,174.400
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,672,000.000 1,796,580.720
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,235,203.680
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,426,103.120
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,949,976.000
BOND 20281121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 2,073,679.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,870,000.000 3,086,283.200
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,390,000.000 1,517,421.300
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,820,375.600
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,255,943.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,350,416.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
3,200,000.000 3,046,720.000
20301221
249/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,243,522.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,537,232.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,366,375.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,152,720.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,113,420.000
BOND 20321121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
46,126,296.060
(3,733,001,140)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.22% China Government Bond
5,200,000.000 5,312,424.000
20251206
2.68% China Government Bond
3,500,000.000 3,425,205.000
20300521
3.72% China Government Bond
3,000,000.000 3,154,920.000
20510412
3.02% China Government Bond
3,800,000.000 3,840,128.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 4,500,360.000
20260812
3.57% CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,315,700.000
20240622
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,753,275.000
20270803
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,442,922.000
20481022
2.57% CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 10,017,000.000
20230520
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,508,470.000
20281014
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
56,270,404.000
(1,001,163,027)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
605,000.000 785,634.850
International Bond 20641201
250/325
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,300,282.910
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,619,192.030
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,485,555.280
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,271,882.040
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
961,000.000 1,311,025.030
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,265,379.640
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,455,088.250
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,651,783.280
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,201,962.560
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 983,631.900
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,227,922.400
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
650,000.000 681,642.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,351,256.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,324,609.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,710,000.000 3,994,445.700
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,311,073.000
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,233,192.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,417,388.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,451,242.000
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 703,360.000
BOND 20250301
251/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,826,188.800
20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,866,540.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,022,510.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,180,020.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,492,140.000
BOND 20230201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,091,893.000
BOND 20230501
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 297,306.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,437,104.000
20310601
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 99,022.000
BOND 20230801
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 991,430.000
BOND 20241001
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 707,721.000
BOND 20531201
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 992,270.000
20231101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
200,000.000 200,230.000
BOND 20270301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 497,695.000
BOND 20240201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 303,339.000
20311201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
51,032,956.670
(4,500,086,119)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 854,449.600
20270301
3% SINGAPORE GOVERNMENT
923,000.000 973,765.000
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 891,922.500
20300901
252/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 456,812.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 691,666.800
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 663,708.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 684,062.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 547,056.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 789,824.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 467,325.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 789,735.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 455,625.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 589,600.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 502,054.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 376,950.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
710,000.000 692,960.000
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 732,225.000
20251101
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 301,584.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 198,190.000
20511001
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 199,576.000
20261101
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,859,090.400
(986,201,958)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 7,105,764.400
20390330
253/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,289,825.000
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,281,663.950
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,543,164.400
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,050,000.000 5,284,421.000
20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 4,017,651.000
20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,806,852.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
4,000,000.000 3,990,880.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
52,320,221.750
(650,340,357)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 24,932,740.140
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,044,831.380
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,544,909.980
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,305,902.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,170,290.900
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,792,178.000
20521115
DANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 505,980.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,016,680.000
20241115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
59,313,512.400
(1,019,599,278)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
254/325
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,311,390.360
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,251,388.050
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,460,279.500
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,340,000.000 4,354,712.600
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,450,000.000 4,517,951.500
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,613,540.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 3,925,344.500
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,800,000.000 4,757,712.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,426,850.000
BOND 20310917
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
42,619,168.510
(535,296,757)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,236,016.830
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,047,257.600
20270725
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 3,839,836.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,843,309.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 4,679,070.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,332,000.000
20241025
0.75% Poland Government Bond
2,000,000.000 1,854,300.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
3,000,000.000 2,572,380.000
20301025
Poland Government Bond
1,000,000.000 962,750.000
20230425
255/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.25% Poland Government Bond
1,300,000.000 1,132,300.000
20261025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 965,398.450
20290425
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,678,681.250
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 3,546,705.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 4,605,186.190
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
40,295,190.320
(1,112,086,810)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,397,845.310
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,252,838.340
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,590,820.360
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,356,147.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 753,054.270
20270315
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,015,844.830
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,449,760.650
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,886,000.000 1,917,873.400
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 874,880.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,091,701.310
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,793,852.010
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,267,421.400
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,330,630.980
20230817
256/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 983,372.700
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,601,026.000
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,595,833.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,228,556.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,950,000.000 2,114,112.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,234,908.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,732,436.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,289,556.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 655,794.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 671,021.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 1,953,758.100
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,302,996.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 405,980.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,292,031.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,668,502.500
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,650,000.000 1,607,826.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,668,456.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
41,098,834.660
(1,104,153,072)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
37,290,000.000 35,361,361.200
8% Mexican Bonos 20471107
19,300,000.000 19,569,621.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 24,273,858.000
257/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.75% Mexican Bonos 20230309
17,200,000.000 17,238,356.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304
3,000,000.000 2,775,600.000
5% MEXICAN BONOS 20250306
1,000,000.000 937,050.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 30,537,254.070
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 25,704,074.970
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 28,305,014.400
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 10,860,089.940
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 31,624,783.920
8.5% Mexican Bonos 20381118
16,894,000.000 18,078,945.160
7.75% Mexican Bonos 20310529
23,515,000.000 24,177,417.550
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 19,496,374.920
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 8,169,212.400
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
297,109,013.530
(1,622,066,659)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
364,000.000 395,846.360
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 294,816.510
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 849,319.750
20260415
Finland Government Bond
700,000.000 708,414.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 465,922.800
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 844,640.000
20270915
1.125% Finland Government
670,000.000 763,384.600
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 529,480.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 531,310.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 203,838.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 310,384.400
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 405,732.000
20400915
258/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Finland Government Bond
500,000.000 508,705.000
20300915
0.125% Finland Government
400,000.000 382,004.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government
600,000.000 614,742.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND
200,000.000 204,920.000
20260915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,468,409.770
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,194,719.780
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 1,009,290.240
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 340,207.200
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 910,071.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,346,112.000
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 939,000.600
21170920
0.75% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,285,128.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,035,997.200
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 813,760.000
20240715
Austria Government Bond
980,000.000 995,856.400
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,009,040.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 767,515.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 381,120.000
20401020
0.85% Austria Government Bond
350,000.000 350,798.000
21200630
Austria Government Bond
1,200,000.000 1,212,768.000
20310220
259/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Austria Government Bond
480,000.000 488,995.200
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
600,000.000 605,544.000
20361020
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,783,372.340
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 1,962,381.060
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,329,197.140
20380622
1% Belgium Government Bond
1,863,000.000 1,993,186.440
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,531,301.800
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 959,225.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
940,000.000 955,152.800
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,177,132.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,085,122.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
580,000.000 851,266.000
20570622
1.45% Belgium Government Bond
600,000.000 704,706.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,606,339.200
20280622
1.25% Belgium Government Bond
650,000.000 744,211.000
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,634,850.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
700,000.000 886,900.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,250,731.800
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 654,852.000
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,230,324.000
20271022
260/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Belgium Government Bond
1,600,000.000 1,604,656.000
20311022
0.65% Belgium Government Bond
680,000.000 616,488.000
20710622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,116,204.000
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,640,276.850
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 3,000,899.240
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,291,981.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 3,046,135.320
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,374,673.440
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,305,000.000 3,831,855.050
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 5,941,429.800
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,402,397.250
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,739,000.000 3,398,353.800
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,574,000.000 4,456,031.580
20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,555,951.920
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,446,660.000
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,875,034.980
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,672,601.970
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,646,558.410
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 4,466,589.540
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,681,414.960
20240515
261/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,231,367.700
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,280,663.000
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,329,686.960
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,483,913.600
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,493,761.600
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,388,832.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,444,693.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 3,768,945.100
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,028,535.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,269,973.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,325,928.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,117,870.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,288,070.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,820,000.000
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,956,259.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,069,920.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,872,090.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,254,612.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 934,749.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 924,516.000
20360515
262/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,556,085.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,131,009.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,600,000.000 2,695,940.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 727,727.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,690.000
20221215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,008,720.000
20230310
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,010,840.000
20230616
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,269.000
20230915
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 706,888.000
20520815
GERMAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 202,894.000
20231215
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,786,727.000
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,926,885.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,954,060.800
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,736,533.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,457,120.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,360,674.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 102,829.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,262,194.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,338,766.000
20261009
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,231,060.600
20230425
263/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 3,803,967.750
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 4,759,566.130
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,227,000.000 5,264,624.610
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,292,131.210
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,516,851.520
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 3,844,218.200
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,997,000.000 5,455,924.480
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,664,000.000 6,498,653.600
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,610,988.360
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,646,000.000 4,289,373.160
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,699,000.000 6,774,458.290
20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,172,761.800
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,047,000.000 4,187,269.020
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,448,784.380
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,087,000.000 6,258,841.320
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,242,223.940
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,621,029.400
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,411,497.870
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,920,000.000 6,814,867.200
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,787,000.000 3,955,672.980
20260525
264/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,169,000.000 4,770,920.220
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,387,000.000 1,886,444.830
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,050,000.000 4,194,382.500
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,220,364.200
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,667,070.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 3,861,009.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,420,304.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,715,128.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,489,609.500
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,317,884.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,450,490.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,950,000.000 3,627,408.500
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,350,000.000 4,598,602.500
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,830,000.000 3,901,774.200
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,269,762.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,419,368.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,831,383.200
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,064,350.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,239,864.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,042,280.000
20301125
265/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
980,000.000 844,652.200
20720525
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,435.000
20240225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,005,380.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,700,000.000 3,708,251.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,634,032.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
700,000.000 709,212.000
20530525
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 596,799.400
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,561,944.870
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,555,000.000 2,527,123.800
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 829,577.070
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,729,000.000 3,056,491.620
BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,468,000.000 1,912,114.040
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,440,067.600
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,929,000.000 3,269,423.520
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,619,450.100
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,846,270.260
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,938,000.000 2,036,799.240
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,359,126.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,420,272.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,350,000.000 1,460,079.000
BOND 20280715
266/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,258,020.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 993,384.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,438,290.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 821,840.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,023,015.000
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,330,186.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 904,158.000
20380115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
600,000.000 616,398.000
20290115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
906,000.000 1,064,359.740
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,493,371.800
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,248,957.920
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,954,911.520
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 2,002,458.090
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,620,452.420
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,215,703.700
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,039,027.480
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,957,051.600
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,383,394.050
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,386,000.000 2,543,690.740
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,643,828.880
20360901
267/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,124,539.920
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,579,930.500
20231015
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,148,270.640
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,731,750.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,668,655.700
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,365,533.000
20240515
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,548,634.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,962,305.000
20270801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,674,080.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,615,991.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,307,795.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,932,813.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,366,885.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,956,419.000
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,312,750.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,701,078.500
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,607,566.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 2,433,964.500
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,244,964.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,308,460.000
20240701
268/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,289,315.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,585,337.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,002,372.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 744,662.000
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,318,447.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,424,260.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,798,356.500
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,550,085.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,033,900.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,452,490.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,035,520.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,257,521.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,316,380.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,277,198.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,729,801.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,367,977.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,315,318.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,106,699.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,189,656.000
20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 669,039.000
20370301
269/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,880,829.000
20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,634,876.000
20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 690,403.000
20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,094,731.000
20260401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,507,800.000
20240415
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
460,000.000 459,627.400
20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 801,888.000
20280715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,906,916.000
20311201
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,003,700.000
20240815
ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 502,695.000
20240130
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,090,936.000
20260801
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,685.000
20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,281.000
20290215
5.25% Italy Buoni Poliennali
3,254,000.000 4,432,761.500
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,199,739.390
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,719,340.800
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,354,367.620
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,769,500.200
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,200,372.560
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,440,826.830
Del Tesoro 20230801
270/325
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,463,805.860
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,568,343.840
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,456,469.000
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,094,174.900
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,024,723.880
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 2,920,924.300
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,424,677.160
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,435,142.380
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,318,000.000 2,849,494.220
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,356,344.260
20280328
5% Belgium Government Bond
1,904,000.000 3,128,367.200
20350328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,738,284.640
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,223,332.110
20260328
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,110,018.000
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,397,607.900
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,442,920.950
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,629,583.900
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,016,315.910
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,231,312.990
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 659,661.600
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 662,674.040
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,168,172.380
271/325
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2% IRISH TREASURY 20450218
931,000.000 1,240,455.090
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,143,206.390
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 663,135.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 861,192.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 848,175.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 850,035.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
950,000.000 1,040,696.500
1.5% IRISH TREASURY 20500515
700,000.000 850,437.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
350,000.000 355,768.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 823,960.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
800,000.000 819,064.000
IRISH TREASURY 20311018
800,000.000 797,816.000
0.55% IRISH TREASURY 20410422
400,000.000 406,116.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,140,702.750
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 2,221,129.560
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,079,671.250
20260315
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 742,281.800
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,026,118.380
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,003,008.510
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,001,104.950
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 994,788.840
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 778,835.890
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 470,966.190
20280704
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 459,228.360
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 612,421.040
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 563,131.080
20240415
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,800,262.960
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,186,738.950
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,365,443.000
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,409,380.640
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 3,004,058.940
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,775,470.720
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 2,510,736.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,630,000.000 2,834,850.700
20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,075,788.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,125,235.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,240,445.000
20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,624,808.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,805,674.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,436,864.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,181,706.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,766,560.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,148,738.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,346,575.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,914,492.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,400,555.200
20300430
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,480,762.400
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,536,125.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,358,994.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,527,104.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,166,597.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,373,086.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 506,405.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,165,680.000
20310430
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 303,507.000
20240531
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
650,000.000 620,165.000
20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 501,975.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 911,448.000
20370730
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,421,112.000
20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 612,462.000
20420730
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 302,775.000
20270131
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,179,000.000 3,414,100.780
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,254,000.000 3,420,602.780
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,716,680.240
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,874,589.000
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 3,365,720.970
20410730
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,789,000.000 3,302,705.910
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,531,981.100
20260730
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,090,047.520
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,080,587.470
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,402,438.700
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,437,443.600
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,173,855.600
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,295,921.420
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
702,552,682.650
(89,786,232,843)
国債証券 合計 231,782,934,708
[231,782,934,708]
合計 231,782,934,708
[231,782,934,708]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 259 銘柄 100% 47.9%
イギリス・ポンド 国債証券 54 銘柄 100% 6.0%
イスラエル・シュケル 国債証券 16 銘柄 100% 0.5%
オーストラリア・ドル 国債証券 26 銘柄 100% 1.6%
オフショア・人民元 国債証券 10 銘柄 100% 0.4%
カナダ・ドル 国債証券 36 銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 20 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14 銘柄 100% 0.5%
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マレーシア・リンギット 国債証券 30 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 0.7%
ユーロ 国債証券 348 銘柄 100% 38.7%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 476,254,224 円
Ⅱ 負債総額 53,683 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 476,200,541 円
Ⅳ 発行済数量 269,092,560 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7697 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 196,536,015,077 円
Ⅱ 負債総額 6,125,970,200 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 190,410,044,877 円
Ⅳ 発行済数量 140,075,113,463 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3593 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 265,321,372,485 円
Ⅱ 負債総額 826,644,714 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 264,494,727,771 円
Ⅳ 発行済数量 61,832,278,867 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2776 円
( 参考 ) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 457,958,450,802 円
Ⅱ 負債総額 854,894,354 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 457,103,556,448 円
Ⅳ 発行済数量 133,313,227,553 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4288 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 52,762,995,062 円
Ⅱ 負債総額 904,747 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,762,090,315 円
Ⅳ 発行済数量 15,710,011,732 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3585 円
( 参考 ) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 329,957,263 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 329,957,263 円
Ⅳ 発行済数量 315,838,829 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0447 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 237,766,390,004 円
Ⅱ 負債総額 1,116,636,911 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 236,649,753,093 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅳ 発行済数量 74,973,058,114 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1565 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 12 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.リスクマネジメント会議
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 62 185,083
追加型株式投資信託 776 21,801,298
株式投資信託 合計 838 21,986,381
単位型公社債投資信託 77 213,611
追加型公社債投資信託 14 1,476,507
公社債投資信託 合計 91 1,690,119
総合計 929 23,676,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 62 期事業年度( 2020 年4月1日か
ら 2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 63 期事業年度に係る中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
その他 62 207
流動資産計
36,088 37,539
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固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
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固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,749 10,574
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
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諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
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税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
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当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
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移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
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月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円
35 百万円
器具備品 276 百万円 259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
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⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
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(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
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退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
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177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
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前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
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( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも 千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも 江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
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2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1 )中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,139
有価証券 250
未収委託者報酬 13,857
関係会社短期貸付金 16,300
369
その他
流動資産合計 32,916
固定資産
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※1
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 1,633
134
その他
無形固定資産合計 1,768
投資その他の資産
投資有価証券 11,373
関係会社株式 3,705
繰延税金資産 786
1,246
その他
投資その他の資産合計 17,111
固定資産合計 19,091
資産合計 52,007
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 7,322
未払費用 3,879
未払法人税等 795
賞与引当金 711
その他 ※2 927
流動負債合計
13,635
固定負債
退職給付引当金 2,475
役員退職慰労引当金 92
その他 2
固定負債合計
2,571
負債合計
16,206
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
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利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,594
利益剰余金合計
7,968
株主資本合計
34,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,162
評価・換算差額等合計
1,162
純資産合計
35,801
負債・純資産合計
52,007
(2 )中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 37,075
295
その他営業収益
営業収益合計 37,371
営業費用
支払手数料 15,707
6,525
その他営業費用
営業費用合計 22,233
※1 5,737
一般管理費
営業利益 9,400
営業外収益 ※2 228
※3 87
営業外費用
経常利益 9,540
特別利益
-
※4 129
特別損失
税引前中間純利益 9,411
法人税、住民税及び事業税
2,910
92
法人税等調整額
中間純利益 6,407
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(3 )中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 9,388 △ 9,388 △ 9,388
中間純利益 - - - 6,407 6,407 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 2,980 △ 2,980 △ 2,980
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,594 7,968 34,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 947 947 38,566
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 9,388
中間純利益 - - 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 214 214 214
変動額(純額)
当中間期変動額合計 214 214 △ 2,765
当中間期末残高 1,162 1,162 35,801
注記事項
(重要な会計方針)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。
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当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
ております。
5 .消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
6. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
7.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 (実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに
定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
る影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日現在)
有形固定資産 307 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日現在)
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,726 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
有形固定資産 12 百万円
無形固定資産 289 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 117 百万円
時効成立分配金・償還金 28 百万円
受取配当金 26 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券売却損 58 百万円
9 百万円
未収入金清算費用
※4 特別損失 の項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券評価損 102 百万円
27 百万円
出資金評価損
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
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合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の
決議 総額 配当額 基準日 効力発生日
種類
(百万円) (円)
2021 年 6 月 22 日
普通株式 9,388 3,599 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 23 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、 2019 年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の
適用指針」(以下、「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 85
資産合計 85 85
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 250 百万円、投資有価証券 10,621 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,677
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,691 5,841 1,850
小計 7,777 5,896 1,881
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,179 3,398 △ 219
小計 3,179 3,398 △ 219
合計 10,956 9,294 1,661
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
1株当たり純資産額
13,724.67 円
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2,456.52 円
1 株当たり中間純利益
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
-
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
東海東京証券株式会社 6,000 百万円 (注 1 )
第一生命保険株式会社 60,000 百万円 (注 9 )
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円 (注 3 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2021 年 3 月 11 日 有価証券報告書、有価証券届出書
2021 年 9 月 10 日 半期報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022 年 2 月 4 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているDCダイワ・ターゲットイヤー 2050 の 2020 年 12 月 19 日から 2021 年 12
月 20 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、DCダイワ・ターゲットイヤー 2050 の 2021 年 12 月 20 日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021 年 11 月 25 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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