UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ 半期報告書(外国投資証券) 第29期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資証券)-第29期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年2月 28 日
【計算期間】 第 29 期中(自 令和3年6月1日 至 令和3年 11 月 30 日)
【発行者名】 UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
( UBS ( Lux ) Strategy SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ( Thomas Rose )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J . F . ケネディ通り 33 A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2021 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
115.02 円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額表示は
別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4) 2021 年 11 月 15 日付で、UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)( UBS ( Lux ) Strategy SICAV
- Fixed Income ( USD ))はUBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)( UBS
( Lux ) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable ( USD )に、UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ド
ル)( UBS ( Lux ) Strategy SICAV - Income ( USD ))はUBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米
ドル)( UBS ( Lux ) Strategy SICAV - Income Sustainable ( USD ))にそれぞれ名称を変更した。
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半期報告書(外国投資証券)
1【外国投資法人の概況】
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)/フィクスト・インカム・
サステナブル(米ドル)/インカム・サステナブル(米ドル)/システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)/システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミ
ディアム(米ドル)/システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
(以下、UBS( Lux )ストラテジー・シキャブを「本投資法人」、UBS( Lux )ストラテジー・シキャ
ブ-ダイナミック・インカム(米ドル)/フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)/インカム・
サステナブル(米ドル)/システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ド
ル)/システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)/システマティッ
ク・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・
ファンド」という。)の概況は以下のとおりである。
(注)ファンドにはクラスP-acc投資証券、クラスP-mdist投資証券およびクラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証
券以外の投資証券も存在する。クラス(日本円・ヘッジ)を含めたP-acc投資証券およびクラスP-mdist投資証券
以外の投資証券は日本で販売されていないため、以下、「投資証券」というときは、上記のクラスP-acc投資証券、クラ
スP-mdist投資証券およびクラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券を指すものとする。
(1)【主要な経営指標等の推移】
(ダイナミック・インカム(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2019 年 11 月末日に 2020 年 11 月末日に 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日に
2020 年5月末日に
終了する
終了する 終了する に終了する 終了する
会計年度末
中間会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
23,031,370.03 - 24,848,715.02 59,726,564.32 103,787,257.49 - 16,009,716.89
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
23,031,370.03 - 24,848,715.02 59,726,564.32 103,787,257.49 - 16,009,716.89
経常損失金額
(c)当期純利益金額また
23,031,370.03 - 24,848,715.02 59,726,564.32 103,787,257.49 - 16,009,716.89
は当期純損失金額
(2)
501,866,143.45 488,867,866.14 509,560,086.69 530,090,612.88 638,706,690.39
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-mdist投資証
1,990,112.770 口 2,316,940.942 口 2,292,205.461 口 2,182,895.043 口 2,668,103.481 口
券)
(クラスP-acc投資証券) 602,725.332 口 626,008.150 口 526,114.338 口 474,026.978 口 626,504.082 口
(f)純資産額 501,866,143.45 488,867,866.14 509,560,086.69 530,090,612.88 638,706,690.39
(g)資産総額 514,490,856.98 490,373,794.28 512,062,762.45 540,863,426.63 651,377,333.60
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-mdist投資証
102.92 93.87 102.59 108.86 103.90
券)
(クラスP-acc投資証券) 107.26 100.50 112.51 122.33 119.96
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-mdist投資証
4.43 - 4.55 11.10 20.43 - 2.35
券)
(クラスP-acc投資証券) 4.21 - 5.34 12.83 24.81 - 2.71
(j)分配総額 9,162,256.65 20,227,465.10 9,800,706.34 20,148,602.33 14,378,384.65
(k)1口当たり分配金額
(クラスP-mdist投資証
2.79 5.36 2.38
券) 4.97 2.94
(クラスP-acc投資証券) 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 97.55 % 99.69 % 99.51 % 98.01 % 98.05 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-mdist投資証
7.15 % - 0.61 % 4.49 % 21.26 % 6.67 %
券)
(クラスP-acc投資証券) 7.26 % - 0.73 % 4.89 % 21.72 % 6.62 %
(1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
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(3)自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率である
が、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下
同 じ。
(4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。以下同じ。
(注1)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
合がある(財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。
(注2)ダイナミック・インカム(米ドル)は 2019 年1月 28 日に運用を開始した。
(フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日 2020 年 11 月末日に 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日に
終了する に終了する 終了する に終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
2,445,729.76 4,659,313.29 5,135,953.19 2,586,561.14 - 1,529,295.67
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
2,445,729.76 4,659,313.29 5,135,953.19 2,586,561.14 - 1,529,295.67
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
2,445,729.76 4,659,313.29 5,135,953.19 2,586,561.14 - 1,529,295.67
当期純損失金額
(2)
160,989,751.98 104,821,036.41 115,577,961.48 102,844,434.46 88,778,631.73
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券 ) 369,527.950 口 238,985.170 口 264,768.036 口 241,587.435 口 222,369.939 口
(クラス(日本円・ヘッジ)
675,913.442 口 418,030.888 口 412,007.866 口 370,497.929 口 291,006.106 口
P-acc投資証券)
(f)純資産額 160,989,751.98 104,821,036.41 115,577,961.48 102,844,434.46 88,778,631.73
(g)資産総額 164,938,100.58 104,966,265.09 115,728,454.87 103,216,926.53 88,832,101.35
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券 ) 244.88 250.24 259.09 257.58 256.18
(クラス(日本円・ヘッジ)
10,102 円 10,214 円 10,545 円 10,451 円 10,383 円
P-acc投資証券)
(i)1口当たり当期純利益金
額または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券 ) 5.42 12.26 8.72 7.68 - 1.20
(クラス(日本円・ヘッジ)
0.34 円 3.25 円 6.38 円 - 1.20 円 - 4.28 円
P-acc投資証券)
(j)分配総額 なし なし なし なし なし
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 97.61 % 99.86 % 99.87 % 99.64 % 99.94 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券 ) 7.57 % 4.68 % 5.80 % 2.93 % - 1.12 %
(クラス(日本円・ヘッジ)
4.72 % 2.30 % 4.39 % 2.32 % - 1.54 %
P-acc投資証券)
(注)フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券の初回純資産価格計算日は
2015 年6月3日であった。
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(インカム・サステナブル(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日 2020 年 11 月末日に 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日に
終了する に終了する 終了する に終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
4,912,568.00 3,635,272.03 8,076,810.62 11,518,156.57 37,266.98
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
4,912,568.00 3,635,272.03 8,076,810.62 11,518,156.57 37,266.98
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
4,912,568.00 3,635,272.03 8,076,810.62 11,518,156.57 37,266.98
当期純損失金額
(2)
139,056,923.59 124,799,844.54 127,891,521.32 126,960,186.18 124,672,188.51
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 613,977.915 口 584,895.742 口 581,003.760 口 568,236.342 口 582,564.970 口
(クラス(日本円・ヘッジ)
- - - - -
P-acc投資証券)
(f)純資産額 139,056,923.59 124,799,844.54 127,891,521.32 126,960,186.18 124,672,188.51
(g)資産総額 139,235,786.51 124,917,288.25 128,186,013.64 127,719,934.61 124,748,596.17
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 118.76 117.41 124.95 128.27 128.08
(クラス(日本円・ヘッジ)
- - - - -
P-acc投資証券)
(i)1口当たり当期純利益金
額または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 4.14 5.50 7.62 11.11 - 0.23
(クラス(日本円・ヘッジ)
- - - - -
P-acc投資証券)
(j)分配総額 134,207.94 134,207.94 123,453.56 123,453.56 66,133.46
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.87 % 99.91 % 99.77 % 99.41 % 99.94 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 7.75 % 2.33 % 5.21 % 9.25 % 2.51 %
(クラス(日本円・ヘッジ)
- - - - -
P-acc投資証券)
(注1)インカム・サステナブル(米ドル)は 2014 年1月 28 日に運用を開始し、クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券の
初回純資産価格計算日は 2016 年6月7日であった。
(注2)インカム・サステナブル(米ドル)のクラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券は、 2018 年 12 月 21 日付で募集を停止
し、また、 2019 年2月 19 日付で買戻しの受付を停止している。以下同じ。
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(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日に 2020 年 11 月末日に 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する に終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
30,547,510.91 739,156.51 89,028,421.65 140,479,015.02 - 17,261,428.76
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
30,547,510.91 739,156.51 89,028,421.65 140,479,015.02 - 17,261,428.76
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
30,547,510.91 739,156.51 89,028,421.65 140,479,015.02 - 17,261,428.76
当期純損失金額
(2)
1,187,843,431.51 1,089,453,896.73 1,082,302,425.23 995,743,841.16 1,027,333,236.14
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 3,305,422.535 口 3,251,483.088 口 2,995,552.319 口 2,881,176.778 口 2,896,817.594 口
(f)純資産額 1,187,843,431.51 1,089,453,896.73 1,082,302,425.23 995,743,841.16 1,027,333,236.14
(g)資産総額 1,192,659,119.25 1,093,297,414.19 1,086,164,069.06 1,002,710,507.41 1,030,577,156.59
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 109.41 106.66 112.46 117.45 118.78
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 3.50 0.70 5.95 11.22 1.30
(j)分配総額 4,515,771.12 8,432,873.58 3,125,195.72 5,716,856.99 2,374,193.13
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.60 % 99.65 % 99.64 % 99.31 % 99.69 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 7.74 % 0.80 % 2.79 % 10.12 % 5.62 %
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)は 2017 年6月1日に運用を開始した。
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(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日に 2020 年 11 月末日に 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する に終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
90,028,031.11 - 55,697,519.57 210,322,670.84 383,528,056.56 - 2,410,627.04
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
90,028,031.11 - 55,697,519.57 210,322,670.84 383,528,056.56 - 2,410,627.04
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
90,028,031.11 - 55,697,519.57 210,322,670.84 383,528,056.56 - 2,410,627.04
当期純損失金額
(2)
2,331,541,245.56 2,011,788,426.80 1,948,978,139.54 1,930,791,077.91 1,930,456,246.87
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 5,898,082.209 口 5,432,559.813 口 4,824,142.965 口 4,457,096.733 口 4,444,497.809 口
(f)純資産額 2,331,541,245.56 2,011,788,426.80 1,948,978,139.54 1,930,791,077.91 1,930,456,246.87
(g)資産総額 2,345,840,197.41 2,019,595,290.10 1,964,783,089.97 1,949,336,207.67 1,943,208,365.03
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 112.07 105.57 114.11 123.78 126.76
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 4.74 - 2.42 9.00 19.69 2.97
(j)分配総額 6,778,479.23 13,334,473.37 5,147,609.68 9,686,478.44 4,434,240.50
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.39 % 99.61 % 99.20 % 99.05 % 99.34 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 8.19 % - 1.47 % 1.82 % 17.25 % 11.09 %
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)は 2017 年6月1日に運用を開始した。
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日に 2020 年 11 月末日に 2021 年5月末日 2021 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する に終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
27,354,123.21 - 23,565,442.73 59,019,376.07 113,462,550.29 4,818,732.96
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
27,354,123.21 - 23,565,442.73 59,019,376.07 113,462,550.29 4,818,732.96
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
27,354,123.21 - 23,565,442.73 59,019,376.07 113,462,550.29 4,818,732.96
当期純損失金額
(2)
589,998,727.11 490,288,568.55 469,328,444.71 431,225,866.64 446,387,788.66
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 1,471,146.212 口 1,456,136.297 口 1,179,426.030 口 1,038,007.614 口 1,053,265.175 口
(f)純資産額 589,998,727.11 490,288,568.55 469,328,444.71 431,225,866.64 446,387,788.66
(g)資産総額 592,698,228.35 493,104,881.97 473,110,713.66 435,080,949.57 449,518,385.80
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 114.54 104.88 115.22 129.19 134.10
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 5.80 - 5.33 11.26 27.69 4.90
(j)分配総額 706,571.76 1,306,084.97 408,504.22 756,319.62 390,645.25
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.54 % 99.43 % 99.20 % 99.11 % 99.30 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 8.59 % - 3.27 % 0.59 % 23.18 % 16.39 %
(注)システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)は 2017 年6月1日に運用を開始した。
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(2)【外国投資法人の出資総額】
2021 年 12 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数(口)
米ドル 百万円
クラスP-mdist
2,673,336.978
ダイナミック・インカ
投資証券
650,981,411.66 74,876
ム(米ドル)
クラスP-acc投資証券 614,466.789
クラスP-acc投資証券 220,746.464
フィクスト・インカ
ム・サステナブル(米 87,404,215.62 10,053
クラス(日本円・ヘッジ)
ドル)
285,906.106
P-acc投資証券
クラスP-acc投資証券 579,242.404
インカム・サステナブ
125,154,041.29 14,395
ル(米ドル)
クラス(日本円・ヘッジ)
-
P-acc投資証券
システマティック・ア
ロケーション・ポート
1,019,106,941.27 117,218 クラスP-acc投資証券 2,883,113.167
フォリオ・ディフェン
シブ(米ドル)
システマティック・ア
ロケーション・ポート
1,993,620,104.71 229,306 クラスP-acc投資証券 4,445,641.037
フォリオ・ミディアム
(米ドル)
システマティック・ア
ロケーション・ポート
フォリオ・ダイナミッ
483,727,324.40 55,638 クラスP-acc投資証券 1,049,834.553
ク
(米ドル)
(3)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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(4)【役員の状況】
( 2021 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ロバート・スティンガー 取締役会長 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Robert Süttinger ) (チェアマン・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トーマス・ローズ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Thomas Rose ) (メンバー・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ラファエル・シュミット 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
-リヒター
(ドイツ)ゲーエムベーハー、
(メンバー・オブ・
フランクフルト
( Raphael Schmidt -
ザ・ボード・オブ・
エグゼクティブ・ディレクター
Richter )
ディレクターズ)
フランチェスカ・グア 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
ニーニ
(UK)リミテッド、ロンドン
(メンバー・オブ・
マネージング・ディレクター
( Francesca Guagnini )
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ジョゼ・リンダ・デニス 取締役会役員 ルクセンブルグ、 該当なし
インディペンデント・ディレクター
( Josée Lynda Denis ) (メンバー・オブ・
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
(5)【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、 1915 年8
月 10 日法の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
b.事業譲渡または事業譲受
投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された一名以上の清算人が実行する。投資
主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性がある)に
投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫( Caisse de Consignation )に
預託される。
定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算
される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しな
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かった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環とし
て、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が
効 力を生じる評価日における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および経費を考慮して)買い
戻すことを決定することができる。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が投資主総会の
決定のために適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまた
は投資証券クラスを解散または清算できる。投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法
人の取締役会の決定は、 有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営、
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等(1)投資主・外国投資法人債権者の権利(f)報告書を
受領する権利」 の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合
併、サブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の
10 %を超えない支払額を受け取る取引。
b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のUCITSまた
は当該UCITSが当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価格の 10 %を超えない支払額を受け取る取引。
c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠
する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは 2010 年法パートⅠもしくは海外UCITSに関する 2010 年法の規則に基づ
きルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また(必要な場
合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券と
して指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、
上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択するこ
とができる。
合併の決定は 有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営、3 投資
主・外国投資法人債権者の権利等(1)投資主・外国投資法人債権者の権利(f)報告書を受領する
権利」 の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから 30 日以内に投資主は保有する
投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続等
2 買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料
を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投
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資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づい
て交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド(契約型オープン投資信託)の受益証券であ
る 場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証
券の単純多数によって承認されることができる。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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2【外国投資法人の運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(ダイナミック・インカム(米ドル))
( 2021 年 12 月末日現在)
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル)
(%)
債券 アメリカ合衆国 1,839,126.16 0.28
スイス - 45,062.63 - 0.01
従来型
オプション フランス - 56,054.67 - 0.01
アメリカ合衆国 - 138,529.16 - 0.02
カナダ - 152,819.33 - 0.02
イギリス - 334,900.11 - 0.05
小計 - 727,365.90 - 0.11
ルクセンブルグ 247,282,603.31 37.85
投資信託
アイルランド 65,623,432.53 10.04
アメリカ合衆国 261,976.58 0.04
イギリス 111,934.25 0.02
小計 313,279,946.67 47.95
短期金融商品 アメリカ合衆国 30,987,517.58 4.74
アメリカ合衆国 168,242,084.94 25.75
株式
日本 22,960,958.54 3.51
イギリス 17,341,984.42 2.65
フランス 17,176,795.47 2.63
ドイツ 15,049,578.38 2.30
オーストラリア 14,132,003.09 2.16
オランダ 8,845,119.56 1.35
スイス 6,958,359.58 1.07
アイルランド 4,535,676.69 0.69
スペイン 3,548,311.87 0.54
イタリア 3,120,717.09 0.48
フィンランド 1,855,157.86 0.28
カナダ 1,572,591.75 0.24
ベルギー 1,182,232.14 0.18
香港 765,135.13 0.12
シンガポール 593,979.32 0.09
スウェーデン 573,106.74 0.09
ルクセンブルグ 419,845.63 0.06
オーストリア 395,056.31 0.06
ポルトガル 208,193.41 0.03
ニュージーランド 193,446.44 0.03
アルゼンチン 192,821.20 0.03
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ノルウェー 162,283.53 0.02
バミューダ 87,172.29 0.01
マン島 69,115.63 0.01
デンマーク 45,484.96 0.01
ジャージー 45,143.04 0.01
イスラエル 38,999.23 0.01
ポーランド 24,357.19 0.00
小計 290,335,711.43 44.44
ポートフォリオ合計 635,714,935.94 97.30
現金・その他資産 17,614,860.61 2.70
資産総額 653,329,796.55 100.00
負債総額 2,348,384.89 0.36
650,981,411.66
合計(純資産総額) 99.64
(約 74,876 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル))
( 2021 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 8,984,695.93 10.27
債券
国際機関 7,250,417.02 8.29
フィリピン 5,193,709.56 5.94
イギリス 1,159,749.12 1.33
コートジボワール 981,982.97 1.12
小計 23,570,554.60 26.95
ルクセンブルグ 54,826,708.57 62.68
投資信託
アイルランド 8,668,281.11 9.91
小計 63,494,989.68 72.59
ポートフォリオ合計 87,065,544.28 99.54
現金・その他資産 400,958.22 0.46
資産総額 87,466,502.50 100.00
負債総額 62,286.88 0.07
87,404,215.62
合計(純資産総額) 99.93
(約 10,053 百万円)
(インカム・サステナブル(米ドル))
( 2021 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 112,562,047.28 88.86
投資信託
アイルランド 10,798,879.84 8.53
小計 123,360,927.12 97.39
ポートフォリオ合計 123,360,927.12 97.39
現金・その他資産 3,306,185.25 2.61
資産総額 126,667,112.37 100.00
負債総額 1,513,071.08 1.19
125,154,041.29
合計(純資産総額) 98.81
(約 14,395 百万円)
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(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル))
( 2021 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 176,739,210.45 17.30
債券
カナダ 22,466,131.63 2.20
ドイツ 15,502,501.78 1.52
韓国 13,058,239.21 1.28
ルクセンブルグ 10,221,521.01 1.00
アラブ首長国連邦 10,017,677.49 0.98
オーストラリア 8,437,890.15 0.83
カタール 7,363,881.25 0.72
フィリピン 7,337,674.28 0.72
ノルウェー 5,618,857.35 0.55
クウェート 4,787,200.00 0.47
国際機関 4,697,311.15 0.46
ケイマン諸島 3,237,197.05 0.32
シンガポール 3,147,750.23 0.31
フランス 3,004,137.65 0.29
ジャージー 1,818,763.20 0.18
オランダ 1,349,000.40 0.13
イギリス 1,296,618.00 0.13
日本 1,118,456.30 0.11
スウェーデン 401,956.34 0.04
英領バージン諸島 263,807.50 0.03
小計 301,885,782.42 29.55
ルクセンブルグ 430,413,975.42 42.13
投資信託
アイルランド 144,247,778.26 14.12
イギリス 86,796.23 0.01
シンガポール 56,132.56 0.01
カナダ 28,133.71 0.00
小計 574,832,816.18 56.26
短期金融商品 アメリカ合衆国 999,402.08 0.10
その他の有価証券 アイルランド 42,777,504.00 4.19
日本 14,062,534.66 1.38
株式
イギリス 7,924,662.23 0.78
カナダ 7,291,037.90 0.71
フランス 7,055,967.47 0.69
スイス 6,780,662.09 0.66
ドイツ 5,496,956.15 0.54
オーストラリア 4,429,914.81 0.43
オランダ 3,997,521.56 0.39
スウェーデン 2,317,658.19 0.23
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デンマーク 1,695,492.36 0.17
香港 1,673,428.81 0.16
スペイン 1,413,153.97 0.14
イタリア 1,282,043.41 0.13
フィンランド 798,162.48 0.08
アイルランド 690,853.34 0.07
シンガポール 679,188.70 0.07
ベルギー 517,963.83 0.05
イスラエル 416,543.36 0.04
ノルウェー 383,855.55 0.04
ルクセンブルグ 180,248.30 0.02
ニュージーランド 174,552.64 0.02
オーストリア 147,652.52 0.01
ポルトガル 96,888.78 0.01
アメリカ合衆国 51,453.40 0.01
マン島 47,847.53 0.00
マカオ 21,429.65 0.00
ポーランド 8,846.20 0.00
中国 8,660.00 0.00
小計 69,645,179.89 6.82
ポートフォリオ合計 990,140,684.57 96.91
現金・その他資産 31,553,575.36 3.09
資産総額 1,021,694,259.93 100.00
負債総額 2,587,318.66 0.25
1,019,106,941.27
合計(純資産総額) 99.75
(約 117,218 百万円)
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半期報告書(外国投資証券)
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル))
( 2021 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 218,176,704.60 10.91
債券
カナダ 24,109,527.63 1.21
ドイツ 19,613,987.27 0.98
ルクセンブルグ 16,364,440.72 0.82
韓国 15,498,565.04 0.78
アラブ首長国連邦 11,895,076.50 0.59
オーストラリア 9,619,496.84 0.48
フィリピン 9,364,212.50 0.47
国際機関 7,604,690.74 0.38
クウェート 6,745,600.00 0.34
ノルウェー 5,499,374.41 0.28
カタール 5,313,328.12 0.27
シンガポール 4,036,078.62 0.20
フランス 3,960,389.83 0.20
ケイマン諸島 3,245,280.60 0.16
オランダ 2,285,657.20 0.11
ジャージー 1,566,157.20 0.08
イギリス 1,297,628.62 0.06
スウェーデン 1,004,890.85 0.05
日本 824,938.77 0.04
英領バージン諸島 712,280.25 0.04
小計 368,738,306.31 18.44
ルクセンブルグ 675,119,975.19 33.77
投資信託
アイルランド 532,054,432.29 26.61
イギリス 292,608.93 0.01
シンガポール 198,215.03 0.01
カナダ 91,933.48 0.00
小計 1,207,757,164.92 60.41
短期金融商品 アメリカ合衆国 10,495,840.43 0.52
その他の有価証券 アイルランド 59,043,600.00 2.95
日本 49,128,529.82 2.46
株式
イギリス 27,764,034.48 1.39
カナダ 25,461,523.22 1.27
フランス 24,589,755.32 1.23
スイス 23,612,873.64 1.18
ドイツ 19,092,618.36 0.95
オーストラリア 15,469,971.50 0.77
オランダ 13,942,049.48 0.70
スウェーデン 8,135,083.54 0.41
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
デンマーク 5,968,731.55 0.30
香港 5,916,943.29 0.30
スペイン 4,940,186.47 0.25
イタリア 4,523,560.33 0.23
フィンランド 2,803,430.14 0.14
アイルランド 2,453,295.07 0.12
シンガポール 2,417,608.20 0.12
ベルギー 1,722,034.84 0.09
イスラエル 1,479,717.55 0.07
ノルウェー 1,397,539.46 0.07
ルクセンブルグ 644,039.67 0.03
ニュージーランド 603,411.47 0.03
オーストリア 499,479.66 0.02
ポルトガル 327,031.16 0.02
アメリカ合衆国 175,616.48 0.01
マン島 170,965.45 0.01
マカオ 78,264.82 0.00
ポーランド 32,154.85 0.00
中国 30,310.00 0.00
アラブ首長国連邦 0.04 0.00
小計 243,380,759.86 12.17
ポートフォリオ合計 1,889,415,671.52 94.50
現金・その他資産 109,984,638.77 5.50
資産総額 1,999,400,310.29 100.00
負債総額 5,780,205.58 0.29
1,993,620,104.71
合計(純資産総額) 99.71
(約 229,306 百万円)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル))
( 2021 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 46,484,970.16 9.58
債券
ドイツ 9,064,507.55 1.87
カナダ 7,236,175.83 1.49
韓国 4,251,269.93 0.88
ルクセンブルグ 4,012,430.81 0.83
アラブ首長国連邦 3,605,544.00 0.74
国際機関 3,135,537.40 0.65
オーストラリア 2,829,914.33 0.58
フィリピン 2,503,155.00 0.52
カタール 2,045,620.31 0.42
フランス 1,394,753.21 0.29
ノルウェー 1,357,334.42 0.28
クウェート 1,305,600.00 0.27
ケイマン諸島 1,251,074.61 0.26
シンガポール 1,177,456.89 0.24
オランダ 724,139.50 0.15
イギリス 589,188.07 0.12
ジャージー 505,212.00 0.10
日本 430,492.39 0.09
英領バージン諸島 316,569.00 0.07
スウェーデン 200,978.17 0.04
小計 94,421,923.58 19.45
アイルランド 185,671,339.42 38.26
投資信託
ルクセンブルグ 67,303,480.00 13.87
イギリス 102,128.09 0.02
シンガポール 61,625.38 0.01
カナダ 33,316.44 0.01
小計 253,171,889.33 52.16
短期金融商品 アメリカ合衆国 8,996,434.65 1.85
その他の有価証券 アイルランド 9,081,072.00 1.87
日本 16,486,446.12 3.40
株式
イギリス 9,294,971.21 1.92
カナダ 8,528,438.98 1.76
フランス 8,252,803.30 1.70
スイス 7,942,395.74 1.64
ドイツ 6,446,303.56 1.33
オーストラリア 5,212,112.00 1.07
オランダ 4,670,489.94 0.96
スウェーデン 2,738,795.85 0.56
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半期報告書(外国投資証券)
デンマーク 2,001,696.00 0.41
香港 1,990,529.02 0.41
スペイン 1,653,992.80 0.34
イタリア 1,503,121.28 0.31
フィンランド 936,361.69 0.19
シンガポール 838,393.24 0.17
アイルランド 809,110.62 0.17
ベルギー 579,687.53 0.12
イスラエル 494,191.88 0.10
ノルウェー 473,362.65 0.10
ルクセンブルグ 206,061.27 0.04
ニュージーランド 205,813.46 0.04
オーストリア 161,514.23 0.03
ポルトガル 111,115.91 0.02
マン島 54,936.90 0.01
アメリカ合衆国 53,876.89 0.01
マカオ 23,293.10 0.00
ポーランド 10,388.87 0.00
中国 8,660.00 0.00
アラブ首長国連邦 0.01 0.00
小計 81,688,864.05 16.83
ポートフォリオ合計 447,360,183.61 92.17
現金・その他資産 37,989,790.42 7.83
資産総額 485,349,974.03 100.00
負債総額 1,622,649.63 0.33
483,727,324.40
合計(純資産総額) 99.67
(約 55,638 百万円)
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(2)【運用実績】
①【純資産等の推移】
2021 年 12 月末日までの1年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりであ
る。
(ダイナミック・インカム(米ドル))
1口当たり純資産価格 1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-mdist (クラスP-acc
投資証券) 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年1月末日 501,508.78 57,684 492,575.12 56,656 104.03 11,966 115.05 13,233
2月末日 495,968.55 57,046 494,735.37 56,904 104.78 12,052 116.35 13,383
3月末日 509,249.03 58,574 503,480.63 57,910 106.28 12,224 118.49 13,629
4月末日 528,000.67 60,731 522,210.81 60,065 108.35 12,462 121.27 13,948
5月末日 540,863.43 62,210 530,090.61 60,971 108.86 12,521 122.33 14,070
6月末日 572,475.09 65,846 570,615.04 65,632 109.39 12,582 123.41 14,195
7月末日 618,947.24 71,191 617,516.29 71,027 108.66 12,498 123.17 14,167
8月末日 711,046.47 81,785 660,329.32 75,951 109.98 12,650 125.26 14,407
9月末日 651,785.55 74,968 649,530.42 74,709 106.42 12,240 121.75 14,004
10 月末日 665,188.04 76,510 659,861.49 75,897 106.54 12,254 122.45 14,084
11 月末日 651,377.33 74,921 638,706.69 73,464 103.90 11,951 119.96 13,798
12 月末日 653,329.80 75,146 650,981.41 74,876 106.00 12,192 122.91 14,137
(フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル))
1口当たり純資産価格
1口当たり純資産価格
(クラス(日本円・
資産総額 純資産総額
(クラスP-acc
ヘッジ)P-acc
投資証券)
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2021 年1月末日 111,418.38 12,815 111,376.71 12,811 259.08 29,799 10,530
2月末日 109,013.59 12,539 108,889.43 12,524 256.49 29,501 10,422
3月末日 102,642.50 11,806 102,602.53 11,801 254.79 29,306 10,345
4月末日 103,876.11 11,948 103,844.03 11,944 256.48 29,500 10,410
5月末日 103,216.93 11,872 102,844.43 11,829 257.58 29,627 10,451
6月末日 98,039.26 11,276 96,815.94 11,136 258.41 29,722 10,488
7月末日 95,250.91 10,956 94,015.58 10,814 259.91 29,895 10,546
8月末日 96,967.04 11,153 91,692.69 10,546 259.78 29,880 10,539
9月末日 89,263.83 10,267 89,200.30 10,260 258.01 29,676 10,464
10 月末日 88,109.66 10,134 87,883.43 10,108 257.06 29,567 10,422
11 月末日 88,832.10 10,217 88,778.63 10,211 256.18 29,466 10,383
12 月末日 87,466.50 10,060 87,404.22 10,053 255.87 29,430 10,361
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
(インカム・サステナブル(米ドル))
1口当たり純資産価格
1口当たり純資産価格
(クラス(日本円・
資産総額 純資産総額
(クラスP-acc
ヘッジ)P-acc
投資証券)
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2021 年1月末日 127,071.20 14,616 124,151.08 14,280 126.10 14,504 -
2月末日 124,398.31 14,308 124,188.31 14,284 125.78 14,467 -
3月末日 124,243.63 14,291 123,809.08 14,241 125.70 14,458 -
4月末日 125,468.49 14,431 125,298.20 14,412 127.28 14,640 -
5月末日 127,719.93 14,690 126,960.19 14,603 128.27 14,754 -
6月末日 126,009.90 14,494 125,509.30 14,436 128.83 14,818 -
7月末日 146,519.56 16,853 146,444.39 16,844 129.30 14,872 -
8月末日 159,188.41 18,310 147,973.12 17,020 129.81 14,931 -
9月末日 149,026.34 17,141 147,431.89 16,958 128.77 14,811 -
10 月末日 148,457.47 17,076 148,168.74 17,042 129.46 14,890 -
11 月末日 124,748.60 14,349 124,672.19 14,340 128.08 14,732 -
12 月末日 126,667.11 14,569 125,154.04 14,395 129.00 14,838 -
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-acc
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2021 年1月末日 1,047,493.98 120,483 1,029,178.60 118,376 113.99 13,111
2月末日 1,022,210.96 117,575 1,012,696.34 116,480 114.34 13,151
3月末日 969,092.82 111,465 964,703.75 110,960 114.78 13,202
4月末日 998,866.54 114,890 988,603.24 113,709 116.74 13,427
5月末日 1,002,710.51 115,332 995,743.84 114,530 117.45 13,509
6月末日 996,449.55 114,612 992,860.34 114,199 118.60 13,641
7月末日 1,042,007.05 119,852 1,038,614.00 119,461 119.22 13,713
8月末日 1,140,698.24 131,203 1,062,304.64 122,186 120.08 13,812
9月末日 1,046,395.96 120,356 1,040,647.91 119,695 118.24 13,600
10 月末日 1,061,041.24 122,041 1,046,916.17 120,416 119.58 13,754
11 月末日 1,030,577.16 118,537 1,027,333.24 118,164 118.78 13,662
12 月末日 1,021,694.26 117,515 1,019,106.94 117,218 120.09 13,813
21/199
EDINET提出書類
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-acc
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2021 年1月末日 1,933,926.36 222,440 1,903,859.28 218,982 117.00 13,457
2月末日 1,903,938.49 218,991 1,869,821.20 215,067 118.09 13,583
3月末日 1,853,946.66 213,241 1,839,582.48 211,589 119.75 13,774
4月末日 1,939,436.21 223,074 1,914,619.15 220,219 122.88 14,134
5月末日 1,949,336.21 224,213 1,930,791.08 222,080 123.78 14,237
6月末日 1,931,640.46 222,177 1,925,427.29 221,463 125.46 14,430
7月末日 1,952,388.62 224,564 1,945,944.14 223,822 126.23 14,519
8月末日 2,183,001.95 251,089 1,968,955.54 226,469 127.90 14,711
9月末日 1,917,238.29 220,521 1,907,924.00 219,449 125.12 14,391
10 月末日 2,006,608.78 230,800 1,964,467.25 225,953 127.92 14,713
11 月末日 1,943,208.37 223,508 1,930,456.25 222,041 126.76 14,580
12 月末日 1,999,400.31 229,971 1,993,620.10 229,306 129.01 14,839
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-acc
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2021 年1月末日 467,118.86 53,728 452,185.43 52,010 119.20 13,710
2月末日 435,589.55 50,102 423,665.48 48,730 121.23 13,944
3月末日 416,669.12 47,925 413,785.17 47,594 124.07 14,271
4月末日 435,815.96 50,128 429,474.95 49,398 128.16 14,741
5月末日 435,080.95 50,043 431,225.87 49,600 129.19 14,859
6月末日 438,829.57 50,474 436,869.90 50,249 131.69 15,147
7月末日 445,804.39 51,276 444,389.88 51,114 132.37 15,225
8月末日 510,433.07 58,710 448,095.21 51,540 134.92 15,518
9月末日 436,347.50 50,189 433,881.99 49,905 131.08 15,077
10 月末日 461,360.01 53,066 452,549.47 52,052 135.45 15,579
11 月末日 449,518.39 51,704 446,387.79 51,344 134.10 15,424
12 月末日 485,349.97 55,825 483,727.32 55,638 137.32 15,795
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
②【分配の推移】
2021 年 12 月末日前1年間における各月の1口当たり分配金は以下のとおりである。
ダイナミック・インカム(米ドル)クラスP-mdist投資証券
1口当たりの分配金額
期間
米ドル 円
2021 年1月 0.42 48
2月 0.43 49
3月 0.43 49
4月 0.43 49
5月 0.43 49
6月 0.52 60
7月 0.52 60
8月 0.49 56
9月 0.49 56
10 月 0.49 56
11 月 0.44 51
12 月 0.46 53
(注)各月の分配金は、各月末までに宣言された金額である。
ダイナミック・インカム(米ドル)
クラスP-acc(米ドル)投資証券
フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
インカム・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
クラスP-acc投資証券
該当事項なし
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
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③【自己資本利益率(収益率)の推移】
2021 年1月1日から 2021 年 12 月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりであ
る。
(注)
収益率(%)
クラスP-mdist投資証券 6.36
ダイナミック・インカム(米ド
ル)
クラスP-acc投資証券 6.42
クラスP-acc投資証券 - 1.69
フィクスト・インカム・サステナ
クラス(日本円・ヘッジ)
ブル(米ドル)
- 2.09
P-acc投資証券
クラスP-acc投資証券 1.87
インカム・サステナブル(米ド
クラス(日本円・ヘッジ)
ル)
-
P-acc投資証券
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ディフェン クラスP-acc投資証券 5.23
シブ(米ドル)
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ミディアム クラスP-acc投資証券 10.33
(米ドル)
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ダイナミッ クラスP-acc投資証券 15.36
ク(米ドル)
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2021 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間に支払われた分配金の合計金額を加えた額)
b= 2020 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(3)【投資リスク】
① 当中間計算期間において、 2021 年 11 月 30 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
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3【資産運用会社の概況】
(1)【名称及び資本金の額】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)
資本金(株主資本)の額
2021 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ(約 17 億円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2021 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ
= 130.51 円)による。以下同じ。
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)
資本金(株主資本)の額
2021 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 500,000 スイス・フラン(約 6,288 万円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、 2021 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイスフラン= 125.76 円)による。以下同じ。
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」および「投資顧問会
社」)
資本金(株主資本)の額
2021 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 1,000 万スイス・フラン(約 13 億円)
(2)【大株主の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2021 年 12 月末日現在)
所有株式数
比率
名称 住所
(%)
(株)
UBSアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 6,500 100
8001
マネジメント・エイ・ジー
( UBS Asset Management チューリッヒ、スイス
AG )
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2021 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名 称 住 所
(株) (%)
ユービーエス・エイ・ジー 5,000,000 100
バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH-
8001 チューリッヒ、スイス
( UBS AG )
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2021 年 12 月末日現在)
所有株式数
比率
名称 住所
(%)
(株)
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 100,000,000 100
( UBS AG ) 8001
チューリッヒ、スイス
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
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(3)【役員の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2021 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドレ・ヴァレンテ チェアマン UBSファンド・マネジメント 該当なし
( André Valente )
(スイス)エイ・ジー、バーゼル、
チーフ・エグゼクティブ・
オフィサー
ギルバート・シントゲン ディレクター/ ルクセンブルグ大公国、 該当なし
( Gilbert Schintgen )
ボード・メンバー デュドランジュ、
インディペンデント・ディレクター
クリスティアン・マウラー ディレクター/ UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Christian Maurer )
ボード・メンバー スイス・エイ・ジー、チューリッ
ヒ、
プロダクト・マネジメント・ヘッド
フランチェスカ・ジリ・ ディレクター/ UBSファンド・マネジメント 該当なし
プリム ボード・メンバー (ルクセンブルグ)エス・エイ、
( Francesca Gigli Prym )
ルクセンブルグ、チーフ・
エグゼクティブ・オフィサー
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2021 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ディレクター/ 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ジョアンヌ ボード・メンバー
( Miederhoff Markus
Johannes )
ケッテラー・レト・ユー ディレクター/ 2020 年9月 24 日就任 該当なし
( Ketterer Reto U. )
ボード・メンバー
サリバ・ガイレー・フアド ヴァイス・チェアマン 2021 年 12 月 1 日就任 該当なし
( Saliba Gaylee Fouad )
イヴァノビッチ・アレクサン チェアマン 2020 年9月 24 日就任 該当なし
ダー
( Ivanovic Aleksandar )
スティラート・シャープ・ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
イボンヌ・シルビア
( Stillhart Sharp Yvonne
Silvia )
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
( Bjorheim Jacob ) ト・ディレクター
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2021 年 12 月末日現在)
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
( 2020 年 12 月 31 日現在)
ルーカス・ゲーヴィラー チェアマン 2017 年4月 21 日就任 非公開
( Lukas Gähwiler )
ロジャー・フォン・メントレ ディレクター/ 2020 年4月 24 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
( Roger von Mentlen )
フベルト・エミル・マルク ディレクター/ 2015 年6月 12 日就任 非公開
ス・アケーマン
ボード・メンバー
( Hubert Emil Markus
Achermann )
ダニエル・ジェイ・クリティ ディレクター/ 2016 年4月 25 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
( Daniel J. Crittin )
クリスチャン・エッケハー ディレクター/ 2016 年4月 25 日就任 259,745 株
ド・ブルーム
ボード・メンバー
( Christian Eckehard
Bluhm )
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・ 2015 年6月 12 日就任 非公開
( Gabriela Huber )
チェアマン
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
(4)【事業の内容及び営業の概況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
2021 年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、 412 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
オーストラリア・ド
586,805,928.15
ル
3,831,933,763.06 カナダ・ドル
16,005,160,614.94 スイス・フラン
23,509,686,436.51 中国元
デンマーク・クロー
563,961,560.11
オープン・エンド型
ネ
ルクセンブルグ 357
投資信託/投資法人
57,110,700,645.00 ユーロ
1,926,172,021.91 英ポンド
234,252,199.76 香港ドル
647,494,719,469.26 日本円
44,885,476.46 シンガポール・ドル
147,856,431,143.50 米ドル
オーストラリア・ド
506,966,292.16
ル
215,490,778.80 スイス・フラン
オープン・エンド型
2,553,195,460.96 ユーロ
アイルランド 55
投資信託/投資法人
2,448,682,973.59 英ポンド
19,416,207,040.00 日本円
35,174,571,540.76 米ドル
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2021 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は 120
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
1 2004 年 11 月 23 日 5,555,836,870
Convert Global (EUR)
投資法人
Focused Sicav - High
変動資本を有する
2 2006 年 10 月 31 日 3,353,929,827
Grade Long Term Bond USD
投資法人
UBS (Lux) Money Market
3 契約型投資信託 1988 年 11 月 29 日 2,950,027,014
Fund - USD Sustainable
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) Institutional
Fund - Equities Europe
4 契約型投資信託 2020 年5月 13 日 2,571,347,330
(ex UK ex Switzerland)
Passive II
Focused Sicav - World
変動資本を有する
5 2018 年2月 13 日 2,375,662,549
Bank Long Term Bond USD
投資法人
UBS (Lux) Strategy Sicav
変動資本を有する
- Systematic Allocation
6 2017 年5月 31 日 1,753,095,414
投資法人
Portfolio Medium (USD)
Focused Sicav - High
変動資本を有する
7 2006 年 11 月2日 1,679,264,026
Grade Long Term Bond EUR
投資法人
UBS (Lux) Fund Solutions
変動資本を有する
- Sustainable Development
8 2018 年 11 月8日 1,607,678,909
投資法人
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) Institutional
Fund - Equities Europe
9 契約型投資信託 2020 年5月 29 日 1,541,612,069
(ex UK ex Switzerland)
Passive
Focused Sicav - High
変動資本を有する
10 2005 年8月 30 日 1,455,957,963
Grade Bond USD
投資法人
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2021 年 11 月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は以下の 97 本のサブ・
ファンドを運用している。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
スイス オープン・エンド型
6 23 億スイス・フラン
(ポートフォリオ・マネジャー) ファンド
スイス
オープン・エンド型
9 42 億スイス・フラン
(共同ポートフォリオ・マネ
ファンド
ジャー)
ケイマン諸島
ヘッジ・ファンド 4 54 億スイス・フラン
(ポートフォリオ・マネジャー)
ルクセンブルグ オープン・エンド型
35 375 億スイス・フラン
(ポートフォリオ・マネジャー) ファンド
ルクセンブルグ
オープン・エンド型
41 219 億スイス・フラン
(共同ポートフォリオ・マネ
ファンド
ジャー)
アイルランド
ヘッジ・ファンド 2 10 億スイス・フラン
(ポートフォリオ・マネージャー)
(注1)一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセッ
ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
4【外国投資法人の経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS( Lux )ストラテジー・シキャブおよび全てのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。本書において、日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファン
ドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラ
ス投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に
記載している。
-ダイナミック・インカム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラスP-mdist投資証券
-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
-インカム・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2021 年 12 月 30 日現在における株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 115.02 円)で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
(1) 【資産及び負債の状況】
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
純資産計算書
2021 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 577,997,749.57 66,481,301
50,459,739.20 5,803,879
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 628,457,488.77 72,285,180
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 17,759,111.15 2,042,653
有価証券売却未収金(注1) 2,939,577.85 338,110
発行未収金 96,199.99 11,065
有価証券に係る未収利息 6,622.32 762
配当金に係る未収金 525,207.67 60,409
その他の未収金 133,584.77 15,365
1,459,541.08 167,876
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
651,377,333.60 74,921,421
資産合計
負 債
スワップに係る未実現損失(注1) (1,126,502.71) (129,570)
有価証券購入未払金(注1) (1,102,000.49) (126,752)
買戻未払金 (10,044,838.92) (1,155,357)
定率報酬引当金(注2) (301,661.21) (34,697)
年次税引当金(注3) (32,527.53) (3,741)
(63,112.35) (7,259)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(397,301.09) (45,698)
引当金合計
(12,670,643.21) (1,457,377)
負債合計
638,706,690.39 73,464,044
期末現在純資産
*
2021 年 11 月 30 日現在、 460,000.00 米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
純資産計算書
2021 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 85,899,179.84 9,880,124
819,462.45 94,255
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 86,718,642.29 9,974,378
現金預金、要求払預金および預託金勘定 1,260,515.48 144,984
その他の流動資産(マージン) 36,504.75 4,199
有価証券に係る未収利息 62,435.45 7,181
その他の未収金 22,350.51 2,571
流動資産に係る未収利息 129.92 15
金融先物に係る未実現利益(注1) 27,455.54 3,158
先渡為替契約に係る未実現利益(注1) 704,067.41 80,982
88,832,101.35 10,217,468
資産合計
負 債
当座借越 (0.79) (0)
当座借越に係る未払利息 (1,566.66) (180)
定率報酬引当金(注2) (38,716.34) (4,453)
年次税引当金(注3) (2,830.33) (326)
(10,355.50) (1,191)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(51,902.17) (5,970)
引当金合計
(53,469.62) (6,150)
負債合計
88,778,631.73 10,211,318
期末現在純資産
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
純資産計算書
2021 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 120,860,400.58 13,901,363
1,631,536.78 187,659
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 122,491,937.36 14,089,023
現金預金、要求払預金および預託金勘定 1,692,384.04 194,658
その他の未収金 39,549.66 4,549
流動資産に係る未収利息 98.91 11
524,626.20 60,343
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
124,748,596.17 14,348,584
資産合計
負 債
当座借越 (0.79) (0)
当座借越に係る未払利息 (815.46) (94)
定率報酬引当金(注2) (58,538.22) (6,733)
年次税引当金(注3) (1,057.76) (122)
(15,995.43) (1,840)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(75,591.41) (8,695)
引当金合計
(76,407.66) (8,788)
負債合計
124,672,188.51 14,339,795
期末現在純資産
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
純資産計算書
2021 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 885,375,853.96 101,835,931
112,826,465.72 12,977,300
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 998,202,319.68 114,813,231
現金預金、要求払預金および預託金勘定 16,150,499.72 1,857,630
その他の流動資産(マージン) 7,849,768.06 902,880
有価証券売却未収金(注1) 91,541.04 10,529
発行未収金 556,184.63 63,972
有価証券に係る未収利息 1,474,030.28 169,543
配当金に係る未収金 184,124.69 21,178
その他の未収金 170,828.88 19,649
5,897,859.61 678,372
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
1,030,577,156.59 118,536,985
資産合計
負 債
金融先物に係る未実現損失(注1) (1,496,699.67) (172,150)
当座借越 (65,364.60) (7,518)
有価証券購入未払金(注1) (31,747.71) (3,652)
買戻未払金 (957,705.47) (110,155)
定率報酬引当金(注2) (504,177.53) (57,990)
年次税引当金(注3) (48,143.58) (5,537)
(140,081.89) (16,112)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(692,403.00) (79,640)
引当金合計
(3,243,920.45) (373,116)
負債合計
1,027,333,236.14 118,163,869
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
純資産計算書
2021 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 335,980,111.46 38,644,432
84,625,970.75 9,733,679
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 420,606,082.21 48,378,112
現金預金、要求払預金および預託金勘定 14,498,106.12 1,667,572
その他の流動資産(マージン) 8,608,807.06 990,185
有価証券売却未収金(注1) 175,062.12 20,136
発行未収金 1,058,908.17 121,796
有価証券に係る未収利息 463,003.21 53,255
配当金に係る未収金 201,071.89 23,127
その他の未収金 156,576.62 18,009
3,750,768.40 431,413
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
449,518,385.80 51,703,605
資産合計
負 債
金融先物に係る未実現損失(注1) (2,278,602.43) (262,085)
有価証券購入未払金(注1) (50,133.57) (5,766)
買戻未払金 (486,346.84) (55,940)
定率報酬引当金(注2) (256,486.04) (29,501)
年次税引当金(注3) (31,701.38) (3,646)
(27,326.88) (3,143)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(315,514.30) (36,290)
引当金合計
(3,130,597.14) (360,081)
負債合計
446,387,788.66 51,343,523
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
純資産計算書
2021 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 1,554,491,330.89 178,797,593
292,407,068.52 33,632,661
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 1,846,898,399.41 212,430,254
現金預金、要求払預金および預託金勘定 54,134,313.34 6,226,529
その他の流動資産(マージン) 24,822,833.91 2,855,122
有価証券売却未収金(注1) 2,395,111.86 275,486
発行未収金 1,409,742.19 162,149
有価証券に係る未収利息 1,615,428.91 185,807
配当金に係る未収金 614,261.56 70,652
その他の未収金 460,358.65 52,950
10,857,915.20 1,248,877
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
1,943,208,365.03 223,507,826
資産合計
負 債
金融先物に係る未実現損失(注1) (5,775,411.01) (664,288)
当座借越 (3,912,734.53) (450,043)
有価証券購入未払金(注1) (100,248.03) (11,531)
買戻未払金 (1,438,629.98) (165,471)
定率報酬引当金(注2) (1,054,807.74) (121,324)
年次税引当金(注3) (104,847.10) (12,060)
(365,439.77) (42,033)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(1,525,094.61) (175,416)
引当金合計
(12,752,118.16) (1,466,749)
負債合計
1,930,456,246.87 222,041,078
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 943.33 109
有価証券に係る利息 20,379.08 2,344
配当金 2,495,756.80 287,062
貸付証券に係る純収益 21,399.96 2,461
214,671.13 24,691
その他の収益(注4)
2,753,150.30 316,667
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (3,516,602.88) (404,480)
年次税(注3) (100,332.05) (11,540)
その他の手数料および報酬(注2) (74,553.02) (8,575)
(1,602.67) (184)
現金および当座借越に係る利息
(3,693,090.62) (424,779)
費用合計
(939,940.32) (108,112)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 8,379,702.87 963,833
オプションに係る実現(損)益 (1,606,915.24) (184,827)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 7,228.48 831
先渡為替契約に係る実現(損)益 2,921,250.39 336,002
スワップに係る実現(損)益 434,452.79 49,971
(652,148.24) (75,010)
為替差(損)益
9,483,571.05 1,090,800
実現(損)益合計
8,543,630.73 982,688
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (24,911,188.82) (2,865,285)
オプションに係る未実現評価(損)益 620,218.62 71,338
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (8,374.96) (963)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 1,450,928.26 166,886
(1,704,930.72) (196,101)
スワップに係る未実現評価(損)益
(24,553,347.62) (2,824,126)
未実現評価(損)益の変動合計
(16,009,716.89) (1,841,438)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 129.92 15
有価証券に係る利息 475,906.15 54,739
配当金 144,638.72 16,636
貸付証券に係る純収益 5,506.12 633
6,800.32 782
その他の収益(注4)
632,981.23 72,806
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (497,263.98) (57,195)
年次税(注3) (10,650.96) (1,225)
その他の手数料および報酬(注2) (10,517.26) (1,210)
(1,668.10) (192)
現金および当座借越に係る利息
(520,100.30) (59,822)
費用合計
112,880.93 12,984
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 4,441,409.59 510,851
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 22,336.17 2,569
金融先物に係る実現(損)益 (3,266.07) (376)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,055,891.93) (121,449)
(265,891.71) (30,583)
為替差(損)益
3,138,696.05 361,013
実現(損)益合計
3,251,576.98 373,996
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (5,698,117.72) (655,398)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (18,586.17) (2,138)
金融先物に係る未実現評価(損)益 27,455.54 3,158
908,375.70 104,481
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(4,780,872.65) (549,896)
未実現評価(損)益の変動合計
(1,529,295.67) (175,900)
運用の結果による純資産の純増(減)
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 98.91 11
有価証券に係る利息 357,196.79 41,085
配当金 222,534.08 25,596
貸付証券に係る純収益 4,231.27 487
55,561.90 6,391
その他の収益(注4)
639,622.95 73,569
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (770,813.71) (88,659)
年次税(注3) (9,323.27) (1,072)
その他の手数料および報酬(注2) (16,329.52) (1,878)
(3,326.65) (383)
現金および当座借越に係る利息
(799,793.15) (91,992)
費用合計
(160,170.20) (18,423)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 14,932,393.90 1,717,524
オプションに係る実現(損)益 40,848.03 4,698
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 9,055.21 1,042
金融先物に係る実現(損)益 (531,631.57) (61,148)
先渡為替契約に係る実現(損)益 310,972.37 35,768
(67,078.53) (7,715)
為替差(損)益
14,694,559.41 1,690,168
実現(損)益合計
14,534,389.21 1,671,745
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (15,235,665.24) (1,752,406)
オプションに係る未実現評価(損)益 (117,513.78) (13,516)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (7,534.93) (867)
金融先物に係る未実現評価(損)益 285,969.47 32,892
577,622.25 66,438
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(14,497,122.23) (1,667,459)
未実現評価(損)益の変動合計
37,266.98 4,286
運用の結果による純資産の純増(減)
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 2.23 0
有価証券に係る利息 3,180,317.75 365,800
配当金 898,455.23 103,340
貸付証券に係る純収益 43,206.82 4,970
102,951.47 11,841
その他の収益(注4)
4,224,933.50 485,952
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (6,156,128.88) (708,078)
年次税(注3) (146,564.53) (16,858)
その他の手数料および報酬(注2) (120,928.75) (13,909)
現金および当座借越に係る利息 (18,411.61) (2,118)
(184,548.96) (21,227)
その他の費用
(6,626,582.73) (762,190)
費用合計
(2,401,649.23) (276,238)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 5,275,356.02 606,771
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 84,429.91 9,711
金融先物に係る実現(損)益 7,392,981.41 850,341
先渡為替契約に係る実現(損)益 (23,456,661.10) (2,697,985)
(6,897,836.46) (793,389)
為替差(損)益
(17,601,730.22) (2,024,551)
実現(損)益合計
(20,003,379.45) (2,300,789)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (277,167.41) (31,880)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (70,418.89) (8,100)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (5,865,078.14) (674,601)
8,954,615.13 1,029,960
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
2,741,950.69 315,379
未実現評価(損)益の変動合計
(17,261,428.76) (1,985,410)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 1.00 0
有価証券に係る利息 999,734.61 114,989
配当金 1,010,820.74 116,265
貸付証券に係る純収益 18,864.78 2,170
7,641.37 879
その他の収益(注4)
2,037,062.50 234,303
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (3,078,431.57) (354,081)
年次税(注3) (93,901.81) (10,801)
その他の手数料および報酬(注2) (51,741.83) (5,951)
現金および当座借越に係る利息 (17,492.32) (2,012)
(88,360.05) (10,163)
その他の費用
(3,329,927.58) (383,008)
費用合計
(1,292,865.08) (148,705)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 3,095,103.03 355,999
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 32,650.18 3,755
金融先物に係る実現(損)益 6,597,013.65 758,789
先渡為替契約に係る実現(損)益 (8,658,371.10) (995,886)
(3,209,889.01) (369,201)
為替差(損)益
(2,143,493.25) (246,545)
実現(損)益合計
(3,436,358.33) (395,250)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 8,986,196.03 1,033,592
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (27,873.81) (3,206)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (6,301,393.60) (724,786)
5,598,162.67 643,901
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
8,255,091.29 949,501
未実現評価(損)益の変動合計
4,818,732.96 554,251
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
運用計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 3.54 0
有価証券に係る利息 3,579,632.38 411,729
配当金 3,037,468.95 349,370
貸付証券に係る純収益 77,121.19 8,870
18,783.54 2,160
その他の収益(注4)
6,713,009.60 772,130
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (12,830,922.23) (1,475,813)
年次税(注3) (312,369.25) (35,929)
その他の手数料および報酬(注2) (225,652.45) (25,955)
現金および当座借越に係る利息 (53,065.10) (6,104)
(161,166.96) (18,537)
その他の費用
(13,583,175.99) (1,562,337)
費用合計
(6,870,166.39) (790,207)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 8,752,231.38 1,006,682
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 118,542.81 13,635
金融先物に係る実現(損)益 20,906,322.69 2,404,645
先渡為替契約に係る実現(損)益 (38,892,109.20) (4,473,370)
(8,328,344.39) (957,926)
為替差(損)益
(17,443,356.71) (2,006,335)
実現(損)益合計
(24,313,523.10) (2,796,541)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 23,486,463.80 2,701,413
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (99,356.32) (11,428)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (18,836,772.74) (2,166,606)
17,352,561.32 1,995,892
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
21,902,896.06 2,519,271
未実現評価(損)益の変動合計
(2,410,627.04) (277,270)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 530,090,612.88 60,971,022
発行額 181,677,769.01 20,896,577
(42,673,589.96) (4,908,316)
買戻額
純発行(買戻)合計 139,004,179.05 15,988,261
支払配当金 (14,378,384.65) (1,653,802)
投資純(損)益 (939,940.32) (108,112)
実現(損)益合計 9,483,571.05 1,090,800
(24,553,347.62) (2,824,126)
未実現評価(損)益の変動合計
(16,009,716.89) (1,841,438)
運用の結果による純資産の純増(減)
638,706,690.39 73,464,044
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 474,026.9780
期中発行投資証券数 175,864.8670
(23,387.7630)
期中買戻投資証券数
626,504.0820
期末現在発行済投資証券数
クラスP-mdist (口)
期首現在発行済投資証券数 2,182,895.0430
期中発行投資証券数 706,710.2660
(221,501.8280)
期中買戻投資証券数
2,668,103.4810
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
1
月次分配金
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
分配落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
-ダイナミック・インカム(米ドル)
P-mdist 2021 年 6月 15 日 2021 年 6月 18 日 米ドル 0.43
P-mdist 2021 年 7月 15 日 2021 年 7月 20 日 米ドル 0.52
P-mdist 2021 年 8月 16 日 2021 年 8月 19 日 米ドル 0.52
P-mdist 2021 年 9月 15 日 2021 年 9月 20 日 米ドル 0.49
P-mdist 2021 年 10 月 15 日 2021 年 10 月 20 日 米ドル 0.49
P-mdist 2021 年 11 月 15 日 2021 年 11 月 18 日 米ドル 0.49
1
注記5を参照
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
最重要数値
ISIN 2021 年 11 月 30 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
638 706 690.39 530 090 612.88 488 867 866.14
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1917362490
626 504.0820 474 026.9780 626 008.1500
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 119.96 122.33 100.50
2
119.96 122.60 99.95
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
クラスP-mdist LU1917361179
2 668 103.4810 2 182 895.0430 2 316 940.9420
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 103.90 108.86 93.87
2
103.90 109.10 93.35
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
2
注記1を参照
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
ルクセンブルグ 38.61 投資信託 48.93
アメリカ合衆国 31.44 国債・中央政府債 5.45
アイルランド 10.89 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 5.23
日本 3.50 医薬品・化粧品・医療品 4.73
イギリス 2.69 金融・持株会社 3.37
フランス 2.46 銀行・金融機関 3.21
オーストラリア 2.07 電子機器・半導体 2.56
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
2.06 2.22
ドイツ 業
オランダ 1.32 小売り・百貨店 2.10
スイス 1.08 食品・清涼飲料 1.73
スペイン 0.53 エネルギー・水道 1.67
イタリア 0.46 通信 1.51
カナダ 0.32 自動車 1.50
フィンランド 0.28 保険 1.29
ベルギー 0.17 石油 1.03
香港 0.12 機械工学・産業機器 0.87
スウェーデン 0.09 不動産 0.84
シンガポール 0.09 たばこ・アルコール 0.82
オーストリア 0.05 その他の消費財 0.82
ポルトガル 0.03 化学 0.71
ニュージーランド 0.03 交通・運輸 0.70
アルゼンチン 0.03 建築業・資材 0.65
ノルウェー 0.02 繊維・衣服・革製品 0.65
バミューダ 0.01 バイオテクノロジー 0.65
マン島 0.01 電子部品・デバイス 0.60
デンマーク 0.01 航空宇宙産業 0.60
ジャージー 0.01 宿泊・仕出し・レジャー 0.55
パプアニューギニア 0.01 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.52
イスラエル 0.01 その他のサービス業 0.48
合計 98.40 ヘルスケア・社会福祉 0.42
鉱業・石炭・鉄鋼 0.38
非鉄金属 0.29
各種資本財 0.27
各種貿易会社 0.26
林業・紙・パルプ製品 0.22
基金属・宝石 0.15
その他の非分類会社 0.10
ゴム・タイヤ 0.08
環境サービス・リサイクル 0.08
農業・漁業 0.07
包装業 0.06
写真・光学 0.02
モーゲージ・資金調達機関 0.01
合計 98.40
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 102,844,434.46 11,829,167
発行額 1,700,285.76 195,567
(14,236,792.82) (1,637,516)
買戻額
純発行(買戻)合計 (12,536,507.06) (1,441,949)
投資純(損)益 112,880.93 12,984
実現(損)益合計 3,138,696.05 361,013
(4,780,872.65) (549,896)
未実現評価(損)益の変動合計
(1,529,295.67) (175,900)
運用の結果による純資産の純増(減)
88,778,631.73 10,211,318
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 241,587.4350
期中発行投資証券数 6,624.5060
(25,842.0020)
期中買戻投資証券数
222,369.9390
期末現在発行済投資証券数
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 370,497.9290
期中発行投資証券数 0.0000
(79,491.8230)
期中買戻投資証券数
291,006.1060
期末現在発行済投資証券数
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
最重要数値
ISIN 2021 年 11 月 30 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
88 778 631.73 102 844 434.46 104 821 036.41
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0042745397
222 369.9390 241 587.4350 238 985.1700
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 256.18 257.58 250.24
1
256.18 257.58 250.24
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc LU1203193534
291 006.1060 370 497.9290 418 030.8880
発行済投資証券数(口)
10 383 10 451 10 214
1口当たり純資産価格(日本円)
1
10 383 10 451 10 214
1口当たり発行・買戻価格(日本円)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
投資信託
ルクセンブルグ 61.53 71.22
国際機関
アメリカ合衆国 9.98 25.88
金融・持株会社
アイルランド 9.68 0.58
国際機関 8.20 合計 97.68
フィリピン 5.87
イギリス 1.31
コートジボワール 1.11
合計 97.68
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 126,960,186.18 14,602,961
発行額 26,434,042.07 3,040,444
(28,693,173.26) (3,300,289)
買戻額
純発行(買戻)合計 (2,259,131.19) (259,845)
支払配当金 (66,133.46) (7,607)
投資純(損)益 (160,170.20) (18,423)
実現(損)益合計 14,694,559.41 1,690,168
(14,497,122.23) (1,667,459)
未実現評価(損)益の変動合計
37,266.98 4,286
運用の結果による純資産の純増(減)
124,672,188.51 14,339,795
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 568,236.3420
期中発行投資証券数 51,164.0580
(36,835.4300)
期中買戻投資証券数
582,564.9700
期末現在発行済投資証券数
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
最重要数値
ISIN 2021 年 11 月 30 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
124 672 188.51 126 960 186.18 124 799 844.54
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0994951548
582 564.9700 568 236.3420 584 895.7420
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 128.08 128.27 117.41
1
128.08 128.27 117.41
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
ルクセンブルグ 89.76 投資信託 98.25
アイルランド 8.49 合計 98.25
合計 98.25
*
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ドル)
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 995,743,841.16 114,530,457
発行額 129,940,749.69 14,945,785
(78,715,732.82) (9,053,884)
買戻額
純発行(買戻)合計 51,225,016.87 5,891,901
支払配当金 (2,374,193.13) (273,080)
投資純(損)益 (2,401,649.23) (276,238)
実現(損)益合計 (17,601,730.22) (2,024,551)
2,741,950.69 315,379
未実現評価(損)益の変動合計
(17,261,428.76) (1,985,410)
運用の結果による純資産の純増(減)
1,027,333,236.14 118,163,869
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(口)
クラスP-acc
期首現在発行済投資証券数 2,881,176.7780
期中発行投資証券数 158,998.1440
(143,357.3280)
期中買戻投資証券数
2,896,817.5940
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
最重要数値
ISIN 2021 年 11 月 30 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
1 027 333 236.14 995 743 841.16 1 089 453 896.73
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1599185649
2 896 817.5940 2 881 176.7780 3 251 483.0880
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 118.78 117.45 106.66
1
118.78 117.45 105.86
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 地域別分布表 百分率 %)
ルクセンブルグ 43.56 国際機関 0.46
アイルランド 18.09 シンガポール 0.37
アメリカ合衆国 17.87 ケイマン諸島 0.32
カナダ 2.87 スウェーデン 0.24
ドイツ 2.02 ジャージー 0.18
日本 1.45 香港 0.16
韓国 1.28 デンマーク 0.16
オーストラリア 1.23 スペイン 0.13
アラブ首長国連邦 0.97 イタリア 0.12
フランス 0.94 フィンランド 0.07
イギリス 0.86 ベルギー 0.05
フィリピン 0.72 イスラエル 0.03
カタール 0.72 英領ヴァージン諸島 0.03
スイス 0.62 ニュージーランド 0.02
ノルウェー 0.58 オーストリア 0.01
オランダ 0.55 ポルトガル 0.01
クウェート 0.47 合計 97.16
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半期報告書(外国投資証券)
(純資産に対する (純資産に対する
業種別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
投資信託 56.34 通信 0.22
国債・中央政府債 9.56 機械工学・産業機器 0.19
金融・持株会社 7.82 不動産 0.17
銀行・金融機関 4.87 たばこ・アルコール 0.16
国際機関 3.93 建築業・資材 0.15
郡・連邦州 2.00 繊維・衣服・革製品 0.14
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 1.77 電子部品・デバイス 0.13
石油 1.69 鉱業・石炭・鉄鋼 0.10
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供 1.54 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.09
給業
医薬品・化粧品・医療品 1.04 各種貿易会社 0.07
その他のサービス業 0.90 非鉄金属 0.06
食品・清涼飲料 0.56 基金属・宝石 0.06
電子機器・半導体 0.48 航空宇宙産業 0.05
交通・運輸 0.39 各種資本財 0.04
モーゲージ・資金調達機関 0.34 宿泊・仕出し・レジャー 0.04
公共・非営利機関 0.33 時計・宝飾品 0.03
小売り・百貨店 0.28 林業・紙・パルプ製品 0.03
保険 0.27 ゴム・タイヤ 0.02
バイオテクノロジー 0.27 農業・漁業 0.02
エネルギー・水道 0.25 ヘルスケア・社会福祉 0.02
自動車 0.25 その他の非分類会社 0.02
化学 0.24 写真・光学 0.01
その他の消費財 0.22 合計 97.16
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 431,225,866.64 49,599,599
発行額 38,821,486.77 4,465,247
(28,087,652.46) (3,230,642)
買戻額
純発行(買戻)合計 10,733,834.31 1,234,606
支払配当金 (390,645.25) (44,932)
投資純(損)益 (1,292,865.08) (148,705)
実現(損)益合計 (2,143,493.25) (246,545)
8,255,091.29 949,501
未実現評価(損)益の変動合計
4,818,732.96 554,251
運用の結果による純資産の純増(減)
446,387,788.66 51,343,523
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,038,007.6140
期中発行投資証券数 78,690.4710
(63,432.9100)
期中買戻投資証券数
1,053,265.1750
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
最重要数値
ISIN 2021 年 11 月 30 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
446 387 788.66 431 225 866.64 490 288 568.55
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1599187934
1 053 265.1750 1 038 007.6140 1 456 136.2970
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 134.10 129.19 104.88
1
134.10 129.19 104.88
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 地域別分布表 百分率 %)
アイルランド 40.72 デンマーク 0.43
ルクセンブルグ 15.29 ノルウェー 0.41
アメリカ合衆国 11.65 国際機関 0.38
日本 3.73 スペイン 0.35
カナダ 3.44 イタリア 0.32
ドイツ 3.18 クウェート 0.29
イギリス 2.10 ケイマン諸島 0.28
フランス 2.04 フィンランド 0.20
オーストラリア 1.74 ベルギー 0.12
スイス 1.66 ジャージー 0.11
オランダ 1.22 イスラエル 0.09
韓国 0.96 英領ヴァージン諸島 0.07
アラブ首長国連邦 0.81 ニュージーランド 0.05
スウェーデン 0.60 オーストリア 0.03
フィリピン 0.56 ポルトガル 0.02
カタール 0.46 マン島 0.01
シンガポール 0.45 マカオ 0.01
香港 0.44 合計 94.22
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
(純資産に対する (純資産に対する
業種別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
投資信託 繊維・衣服・革製品
52.90 0.38
銀行・金融機関 バイオテクノロジー
6.27 0.35
金融・持株会社 電子部品・デバイス
5.94 0.34
国債・中央政府債 公共・非営利機関
5.57 0.30
国際機関 鉱業・石炭・鉄鋼
3.13 0.28
医薬品・化粧品・医療品 その他の消費財
1.92 0.28
インターネット・ソフトウェア・ITサービス モーゲージ・資金調達機関
1.76 0.26
郡・連邦州 グラフィックデザイン・出版・メディア
1.50 0.24
石油 各種貿易会社
1.35 0.19
電子機器・半導体 非鉄金属
1.28 0.17
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置
航空宇宙産業
供給業 1.09 0.14
食品・清涼飲料 基金属・宝石
0.83 0.12
保険 宿泊・仕出し・レジャー
0.75 0.12
交通・運輸 各種資本財
0.72 0.12
その他のサービス業 時計・宝飾品
0.68 0.09
エネルギー・水道 林業・紙・パルプ製品
0.67 0.08
自動車 ゴム・タイヤ
0.66 0.06
化学 農業・漁業
0.65 0.05
通信 ヘルスケア・社会福祉
0.59 0.05
機械工学・産業機器 その他の非分類会社
0.52 0.04
小売り・百貨店 写真・光学
0.46 0.02
不動産
0.46 環境サービス・リサイクル 0.01
建築業・資材 包装業
0.41 0.01
たばこ・アルコール 合計
0.41 94.22
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
純資産変動計算書
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 1,930,791,077.91 222,079,590
発行額 145,732,756.67 16,762,182
(139,222,720.17) (16,013,397)
買戻額
純発行(買戻)合計 6,510,036.50 748,784
支払配当金 (4,434,240.50) (510,026)
投資純(損)益 (6,870,166.39) (790,207)
実現(損)益合計 (17,443,356.71) (2,006,335)
21,902,896.06 2,519,271
未実現評価(損)益の変動合計
(2,410,627.04) (277,270)
運用の結果による純資産の純増(減)
1,930,456,246.87 222,041,078
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2021 年6月1日 至 2021 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 4,457,096.7330
期中発行投資証券数 214,722.5990
(227,321.5230)
期中買戻投資証券数
4,444,497.8090
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
最重要数値
ISIN 2021 年 11 月 30 日 2021 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
1 930 456 246.87 1 930 791 077.91 2 011 788 426.80
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1599186969
4 444 497.8090 4 457 096.7330 5 432 559.8130
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 126.76 123.78 105.57
1
126.76 123.78 105.57
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 百分率 %) 地域別分布表 百分率 %)
ルクセンブルグ 35.36 香港 0.30
アイルランド 29.98 国際機関 0.30
アメリカ合衆国 11.59 デンマーク 0.29
日本 2.54 カタール 0.27
カナダ 2.51 スペイン 0.24
ドイツ 1.96 イタリア 0.22
イギリス 1.43 ケイマン諸島 0.17
フランス 1.40 フィンランド 0.14
オーストラリア 1.25 ベルギー 0.09
スイス 1.14 ジャージー 0.08
オランダ 0.84 イスラエル 0.07
韓国 0.81 英領ヴァージン諸島 0.04
アラブ首長国連邦 0.62 ニュージーランド 0.03
フィリピン 0.49 オーストリア 0.02
スウェーデン 0.43 ポルトガル 0.02
0.01
ノルウェー 0.35 マン島
95.67
クウェート 0.35 合計
シンガポール 0.33
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半期報告書(外国投資証券)
(純資産に対する (純資産に対する
業種別分布表 百分率 %) 業種別分布表 百分率 %)
投資信託 61.31 バイオテクノロジー 0.28
国債・中央政府債 6.80 繊維・衣服・革製品 0.26
金融・持株会社 5.71 電子部品・デバイス 0.23
銀行・金融機関 4.02 モーゲージ・資金調達機関 0.21
国際機関 2.66 その他の消費財 0.20
医薬品・化粧品・医療品 1.38 鉱業・石炭・鉄鋼 0.19
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 1.29 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.17
石油 1.23 公共・非営利機関 0.16
郡・連邦州 1.22 各種貿易会社 0.13
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 0.92 非鉄金属 0.12
電子機器・半導体 0.88 航空宇宙産業 0.10
その他のサービス業 0.67 基金属・宝石 0.08
食品・清涼飲料 0.64 宿泊・仕出し・レジャー 0.08
保険 0.51 各種資本財 0.08
エネルギー・水道 0.46 時計・宝飾品 0.06
自動車 0.46 林業・紙・パルプ製品 0.06
化学 0.44 ゴム・タイヤ 0.04
交通・運輸 0.43 農業・漁業 0.04
小売り・百貨店 0.41 ヘルスケア・社会福祉 0.03
通信 0.40 その他の非分類会社 0.03
機械工学・産業機器 0.36 写真・光学 0.02
不動産 0.31 環境サービス・リサイクル 0.01
建築業・資材 0.29 包装業 0.01
たばこ・アルコール 0.28 合計 95.67
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
財務書類に対する注記
2021 年 11 月 30 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、 12 月 24 日と 31 日、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要
各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日
等を除く。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
b)評価原則
- 流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形および売掛金、前払費用、配当金
ならびに宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも総額として評価され
るが、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場
合、その評価額は、その真正価値を表すために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の投資対象は最新の市場価格で評価
される。当該有価証券、派生商品またはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場されている場合
は、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最新価格を適用する。
通常、証券取引所で取引されるものではなく、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場に従い価
格が決定される有価証券、派生商品およびその他の投資対象の場合、本投資法人はかかる有価証券、
派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品お
よびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、公開さ
れたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の最新価格で評価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の原資産の市場価格に基
づいて本投資法人が認めた計算方法を使って入手評価の妥当性を検証する。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証
券は最新の純資産価額で評価する。その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券また
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は投資証券は、投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提
供されたかかる証券の価値の見積り(価値見積り)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間に応じた金利が加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
該当する注文日と該当する評価日の間にサブ・ファンドが得た受取利息は、該当するサブ・ファン
ドの資産の評価に含まれる。したがって、評価日における投資証券1口当たりの資産価額は、予定さ
れる受取利息を含む。
- 関係するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける取引
の公示された仲値(買呼値と売呼値の仲値)またはこれが提供されない場合には当該通貨を最も代表
する市場における公示された仲値で評価する。
- 定期預金および信託投資はその名目価値に累積利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカーの
報告書の評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBSの評価方針に
基づき決定される。
特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本
投資法人は純資産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基
準を適用する権限を有する。
特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券
の事後の発行および買戻しについて正式なものとなる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
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半期報告書(外国投資証券)
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化の調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場
合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
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半期報告書(外国投資証券)
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3年
度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純
資産価格を表す。
c)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
e)オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバー
グのOV(オプション評価)から入手した日足価格に基づき値洗いされ、第三者値付機関と照合され
る。オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価損益は、オプションに係る実現
(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)益のポジションに基づき、それぞれ運用計算書およ
び純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
f)証券の売却に係る実現純(損)益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)モーゲージ担保証券
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半期報告書(外国投資証券)
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対 象モー
ゲー ジに係る元本および利息の支払いは、モーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの
元本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関によ
り保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益
または損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
「モーゲージ担保証券」について、証券の額面価格に適用されるべき要因が、評価日現在1つ以上で
ある場合、財務書類に表示される額面価格はこの要因を反映するよう調整される。その他の場合、表示
される額面価格は、1要因についての影響を反映する。
j)連結財務書類
連結財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の 2021 年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書および
連結運用計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目を決算日現在の実勢為替
レートでユーロに換算した金額の合計に等しい。
以下の為替レートが、 2021 年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1.041630 スイス・フラン
1ユーロ =
1.125600 米ドル
1ユーロ =
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結する
ことができる。
スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他の
サービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。
特定の場合、内部計算(評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく)およ
び/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。
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半期報告書(外国投資証券)
評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。
かかる評価方法は、本投資法人によって認められている。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の項目に反映され
る。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」として計上される。
注2-報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドの平均純資産額で計算される各サブ・
ファンドの月次定率報酬を請求する。
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.340 % 1.390 %
2
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.080 % 1.130 %
2
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
5
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム・サステナブル(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.300 % 1.350 %
5
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ドル)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.320 % 1.370 %
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.680 % 1.730 %
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.500 % 1.550 %
本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「I-A1」「I-A2」およ
び「I-A3」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管理報酬を支払
う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。
1.以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率管理報酬は、本投資法人の運用、管
理事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行の
すべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに販売目論見書の
「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、
本投資法人の資産から支払われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の
資産に対し請求され、毎月支払われる(上限定率管理報酬)。関連する上限定率管理報酬は対応す
る投資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率管理報酬の概要は、販売目論見書の
「サブ・ファンドおよび特別投資方針」の項にて参照することができる。定率管理報酬に適用され
る実際の最大料率は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
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この報酬は「定率報酬」として運用計算書に表示される。
2.上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値/売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買
時点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資
産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しお
よび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用により賄われる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、か
つ法律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト(翻訳コストを含む)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書な
らびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に
関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる
費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して
請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただ
し、当該コストは、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率
(TER)の開示において考慮される。
本投資法人の取締役に支払われる報酬、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む。)。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。
本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税についても、本投資法人が負
担する。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目
的のために、「管理報酬の上限」は、定率管理報酬の 80 %で設定している。
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投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基
づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連す
るコストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
資産運用目的で投資証券クラス「K-B」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者と
の個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売
会社の一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに割当てられる費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用について当
該サブ・ファンド/投資証券がその純資産額に比例して負担する。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資するサブ・
ファンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファン
ドの資産における対象ファンドの管理報酬の最高限度は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、
投資金額の最高3%までである。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接
保有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接もしくは委託によって運用
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、ターゲット・ファンドの受益証券に関して、投資を
行うサブ・ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、KIIDで参照することができる。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関し
て年率 0.01 %になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注5-収益の分配
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当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、
各サブ・ファンドから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投資法人の純資産額
が 法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行われる場合、支
払は年度末後4ヶ月以内に行われる。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注6-ソフト・コミッション契約
2021 年6月1日から 2021 年 11 月 30 日までの会計期間中に、UBS( Lux )ストラテジー・シキャブのた
めに締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零であ
る。
注7-金融先物、オプションおよびスワップ契約
2021 年 11 月 30 日現在、サブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびスワップ契約ならびに関連
する通貨は、以下のように要約される。
a)金融先物
債券に係る金融先物
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ (購入) (売却)
2
1 338 235.12 米ドル - 米ドル
-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
-システマティック・アロケーション
218 734.38 米ドル 103 655 554.84 米ドル
・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
-システマティック・アロケーション
- 米ドル 91 015 234.65 米ドル
・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
-システマティック・アロケーション
- 米ドル 290 244 438.22 米ドル
・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
2
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
指数に係る金融先物
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ (購入) (売却)
-システマティック・アロケーション
114 847 740.92 米ドル - 米ドル
・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
-システマティック・アロケーション
114 886 346.61 米ドル - 米ドル
・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
-システマティック・アロケーション
342 837 303.07 米ドル - 米ドル
・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ 指数に係るオプション、従来型(売却)
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38 697 574.46 米ドル
-ダイナミック・インカム(米ドル)
c)スワップ
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ (購入) (売却)
- 米ドル 25 332 648.09 米ドル
-ダイナミック・インカム(米ドル)
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)/スイス・ファンド資産運用協会
(SFAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比
率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求され
るすべての費用および手数料の合計を表す。
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過去 12 ヶ月のTERは、以下のとおりである。
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ 総費用比率(TER)
-ダイナミック・インカム(米ドル)P-acc 1.47 %
-ダイナミック・インカム(米ドル)P-mdist 1.47 %
2
1.21 %
-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル) P-acc
2
-フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル)
1.26 %
(日本円・ヘッジ)P-acc
6
1.45 %
-インカム・サステナブル(米ドル) P-acc
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
1.64 %
・ディフェンシブ(米ドル)P-acc
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
1.90 %
・ダイナミック (米ドル)P -acc
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
1.80 %
・ミディアム(米ドル)P-acc
2
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
6
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ドル)
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに
含まれていない。
運用が 12 ヶ月未満の投資証券クラスのTERは、年率換算されている。
注9-適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処
理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件
については、本投資法人および/または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管
轄権に自らを服することを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入およ
び売却が可能なその他の国の投資主に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀
行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投資法人および保管受託銀行によって承認され
たもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注 10 -貸付証券
本投資法人は、第三者にファンドの組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付証券から構成される。
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UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は貸付証券機関として行為する。
2021 年 11 月 30 日現在の貸付証券による 2021 年 11 月 30 日現在の
取引相手方エクスポージャー 担保内訳(%)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ 貸付証券の時価 担保(ユービーエス・ 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー)
-ダイナミック・インカム(米ドル) 56 467 595.47 60 695 489.12 43.98 56.02 0.00
米ドル 米ドル
5 921 756.94 6 365 136.16 43.98 56.02 0.00
- フィクスト・インカム
2
米ドル 米ドル
・サステナブル(米ドル)
43.98 56.02 0.00
-システマティック・アロケーション
117 760 295.63 126 577 352.60
・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ド
米ドル 米ドル
ル)
46 391 931.50 49 865 430.79 43.98 56.02 0.00
-システマティック・アロケーション
・ポートフォリオ・ダイナミック(米ド 米ドル 米ドル
ル)
172 610 726.40 185 534 595.17 43.98 56.02 0.00
-システマティック・アロケーション
・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル) 米ドル 米ドル
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-ダイナミック・インカム(米ド -フィクスト・インカム
ル)
2
・サステナブル(米ドル)
貸付証券収益
35 666.60 米ドル 9 176.87 米ドル
貸付証券コスト
14 266.64 米ドル 3 670.75 米ドル
純貸付証券収益
21 399.96 米ドル 5 506.12 米ドル
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケー -システマティック・アロケー -システマティック・アロ
ション・ポートフォリオ・ ション・ポートフォリオ・ダイ ケーション・ポートフォリ
ディフェンシブ(米ドル) ナミック(米ドル) オ・ミディアム(米ドル)
貸付証券収益
72 011.37 米ドル 31 441.30 米ドル 128 535.32 米ドル
貸付証券コスト
28 804.55 米ドル 12 576.52 米ドル 51 414.13 米ドル
純貸付証券収益
43 206.82 米ドル 18 864.78 米ドル 77 121.19 米ドル
2
旧:UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
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(2)【投資有価証券明細表等】
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
2021 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AFTERPAY LTD NPV 2 250.00 173 655.21
0.03
AUD AGL ENERGY NPV 7 218.00 27 636.78
0.00
AUD APA GROUP NPV 11 675.00 78 890.85
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 6 323.00 197 759.38
0.03
AUD ASX LTD NPV 3 134.00 200 950.17
0.03
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 21 981.00 52 523.57
0.01
AUD AUSNET SERVICES NPV 12 564.00 22 627.60
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 29 762.00 563 443.32
0.09
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 4 887.00 68 505.57
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 14 827.00 105 235.97
0.02
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 18 435.00 1 217 987.16
0.19
AUD COCHLEAR LTD NPV 96 210.57
623.00 0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 8 037.00 108 786.94
0.02
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 2 771.00 21 651.85
0.00
AUD CSL NPV 4 716.00 1 025 868.88
0.16
AUD DOMINOS PIZZA ENT NPV 48 196.45
524.00 0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 11 459.00 55 656.28
0.01
AUD EVOLUTION MINING NPV 33 492.00 95 702.44
0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV 26 127.00 315 116.19
0.05
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 17 401.00 304 629.64
0.05
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 22 169.00 82 838.76
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 27 987.00 87 909.73
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 6 376.00 48 283.24
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 3 554.00 495 777.66
0.08
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV 1 835.00 43 144.70
0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 38 988.00 95 373.32
0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 42 713.00 86 616.97
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 34 500.00 667 818.74
0.10
AUD NEWCREST MINING NPV 12 666.00 212 127.14
0.03
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 12 765.00 85 441.66
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 5 027.00 50 471.82
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 15 839.00 53 907.09
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 12 414.00 44 538.86
0.01
AUD QBE INS GROUP NPV 16 093.00 132 592.82
0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 2 152.00 101 959.01
0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV 63 904.16
555.00 0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV 2 591.00 43 026.02
0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 5 815.00 385 512.26
0.06
AUD SANTOS LIMITED NPV 21 533.00 97 409.67
0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 55 518.00 121 637.97
0.02
AUD SEEK LIMITED NPV 3 276.00 80 835.10
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 7 775.00 235 399.28
0.04
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 3 788.00 83 477.19
0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV 48 090.00 120 366.70
0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 27 857.00 86 316.27
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 13 440.00 103 110.62
0.02
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 15 225.00 89 600.88
0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 19 376.00 68 417.99
0.01
AUD TELSTRA CORP NPV 37 617.00 108 556.40
0.02
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 31 814.00 308 138.41
0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 10 833.00 92 941.78
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 34 618.00 41 605.29
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 17 604.00 709 733.13
0.11
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 38 412.00 558 883.31
0.09
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 1 514.00 56 326.63
0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 9 472.00 143 926.49
0.02
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 19 803.00 573 166.57
0.09
オーストラリア合計 11 242 128.46
1.76
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 2 474.00 107 407.21
0.02
EUR OMV AG NPV(VAR) 1 479.00 78 193.89
0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 27 122.66
919.00 0.00
EUR VERBUND AG CLASS ’ A’ NPV 59 139.02
568.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 1 147.00 38 576.97
0.01
オーストリア合計 310 439.75
0.05
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 5 850.00 324 332.35
0.05
EUR COLRUYT SA NPV 1 033.00 48 067.87
0.01
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 34 389.56
278.00 0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 90 529.57
842.00 0.01
EUR PROXIMUS SA NPV 1 095.00 19 745.16
0.00
EUR SOFINA NPV 61 659.47
134.00 0.01
EUR SOLVAY SA NPV 63 354.94
569.00 0.01
EUR UMICORE NPV 1 301.00 62 984.08
0.01
ベルギー合計 705 063.00
0.11
カナダ
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 3 900.00 52 565.48
0.01
CAD B2GOLD CORP COM NPV 3 700.00 14 594.64
0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 2 025.00 49 298.99
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 20 191.28
561.00 0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 1 276.00 27 911.26
0.00
CAD TELUS CORPORATION NPV 2 570.00 58 500.16
0.01
カナダ合計 223 061.81
0.03
フィンランド
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’ B’ 3 647.00 113 874.45
0.02
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 4 844.00 317 548.15
0.05
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’ B’ EUR3.50 3 669.00 50 734.92
0.01
フィンランド合計 482 157.52
0.08
フランス
EUR ACCOR EUR3 1 312.00 38 647.52
0.01
EUR ADP EUR3 38 296.29
330.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 3 659.00 600 569.94
0.09
EUR AIRBUS EUR1 4 587.00 509 703.92
0.08
EUR ALSTOM EUR7.00 2 720.00 96 380.18
0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 28 274.96
342.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR ARKEMA EUR10 98 110.00
754.00 0.02
EUR AXA EUR2.29 15 762.00 432 010.57
0.07
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 47 632.69
338.00 0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 8 758.00 542 978.90
0.08
EUR BOLLORE EUR0.16 8 573.00 45 701.31
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 2 794.00 94 190.55
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 2 664.00 83 840.81
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 1 258.00 289 006.58
0.04
EUR CARREFOUR EUR2.50 4 164.00 68 523.92
0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 3 947.00 249 593.31
0.04
EUR CNP ASSURANCES EUR1 1 223.00 29 693.45
0.00
EUR COVIVIO EUR3 32 966.57
400.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 8 467.00 114 994.47
0.02
EUR DANONE EUR0.25 8 667.00 507 192.35
0.08
EUR EDENRED EUR2 1 964.00 87 366.01
0.01
EUR EDF EUR0.5 2 797.00 39 007.48
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 59 692.71
645.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 13 959.00 201 273.93
0.03
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 2 249.00 448 121.60
0.07
EUR EURAZEO NPV 19 300.61
237.00 0.00
EUR FAURECIA EUR7 37 157.07
871.00 0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 4 269.00 62 707.68
0.01
EUR HERMES INTL NPV 472 596.67
254.00 0.07
EUR IPSEN EUR1 35 002.27
361.00 0.01
EUR KERING EUR4 457 889.35
597.00 0.07
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1 495.00 31 442.60
0.00
EUR L’ OREAL EUR0.20 2 022.00 904 695.37
0.14
EUR LEGRAND SA EUR4 2 003.00 218 197.94
0.03
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 2 172.00 1 678 601.88
0.26
EUR ORANGE EUR4 15 762.00 168 723.64
0.03
EUR ORPEA EUR2.5 36 517.39
389.00 0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 1 697.00 386 804.00
0.06
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 617.00 104 000.24
0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 35 881.88
154.00 0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81 1 384.00 44 335.85
0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 2 753.00 306 097.17
0.05
EUR SANOFI EUR2 15 306.00 1 444 776.44
0.23
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 134 397.32
229.00 0.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 7 362.00 1 294 543.15
0.20
EUR SEB SA EUR1 39 487.40
268.00 0.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25 6 080.00 188 508.28
0.03
EUR SODEXO EUR4 52 837.19
634.00 0.01
EUR SUEZ EUR4 2 648.00 58 821.92
0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 188 613.87
462.00 0.03
EUR THALES EUR3 72 038.22
883.00 0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 19 908.00 910 006.94
0.14
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 42 636.78
836.00 0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 65 444.41
999.00 0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 1 595.00 45 852.78
0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 5 125.00 163 831.08
0.03
EUR VINCI EUR2.50 4 225.00 397 858.52
0.06
EUR VIVENDI SA EUR5.50 5 702.00 72 204.43
0.01
EUR WENDEL EUR4 19 004.29
167.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 1 895.00 98 939.77
0.02
フランス合計 15 073 524.42
2.36
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 2 706.00 258 838.34
0.04
EUR BECHTLE AG NPV 44 797.44
624.00 0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV 74 475.32
750.00 0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 69 113.70
347.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 7 609.00 53 400.85
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 98 066.77
920.00 0.02
EUR COVESTRO AG NPV 1 709.00 95 874.74
0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 542.00 91 608.94
0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 3 301.00 124 454.22
0.02
EUR GEA GROUP AG NPV 2 002.00 100 796.87
0.02
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 1 071.00 71 294.31
0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV 1 217.00 122 465.05
0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA 1 362.00 100 492.55
0.02
EUR KION GROUP AG NPV 59 275.00
552.00 0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV 52 552.37
532.00 0.01
EUR LANXESS AG NPV 46 176.61
800.00 0.01
EUR MERCK KGAA NPV 1 031.00 254 032.05
0.04
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 45 680.68
363.00 0.01
EUR PUMA SE NPV 90 719.14
755.00 0.01
EUR RATIONAL AG NPV 34 825.61
38.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 8 884.00 341 494.21
0.05
EUR SAP AG ORD NPV 8 148.00 1 038 017.78
0.16
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 1 093.00 153 169.96
0.02
EUR TEAMVIEWER AG NPV 1 136.00 15 331.39
0.00
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 70 169.00
253.00 0.01
EUR ZALANDO SE NPV 1 743.00 157 463.76
0.02
ドイツ合計 3 664 586.66
0.57
香港
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 19 500.00 58 906.35
0.01
HKD CHOW TAI FOOK JEWE HKD1 7 400.00 13 270.14
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 11 000.00 62 930.92
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 4 000.00 23 166.17
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 9 000.00 88 200.77
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 10 000.00 19 831.06
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 4 500.00 79 657.76
0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 8 000.00 32 735.37
0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 16 000.00 21 714.12
0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 62 400.00 93 169.57
0.02
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 7 500.00 45 168.26
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 18 000.00 21 519.14
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 5 000.00 20 042.72
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 7 500.00 91 202.37
0.02
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 7 600.00 18 054.73
0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 10 000.00 50 667.98
0.01
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 10 000.00 24 397.60
0.01
香港合計 764 635.03
0.12
アイルランド
GBP DCC ORD EUR0.25 1 052.00 77 077.66
0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 1 168.00 157 435.42
0.03
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 119 306.40
976.00 0.02
アイルランド合計 353 819.48
0.06
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
イスラエル
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001 45 558.64
139.00 0.01
イスラエル合計 45 558.64
0.01
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 44 895.68
925.00 0.01
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 15 792.00 315 159.18
0.05
EUR DIASORIN SPA EUR1 49 077.57
231.00 0.01
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 4 435.00 77 326.64
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 1 963.00 22 393.82
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 4 822.00 60 463.95
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 80 786.00 41 829.05
0.01
イタリア合計 611 145.89
0.10
日本
JPY アドバンテスト 1 000.00 87 982.74
0.01
JPY アイシン 14 690.21
400.00 0.00
JPY 朝日インテック 1 400.00 30 676.82
0.01
JPY アズビル 22 105.77
500.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 70 045.36
900.00 0.01
JPY カプコン 19 932.19
800.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 82 434.28
600.00 0.01
JPY 千葉銀行 4 800.00 27 943.11
0.00
JPY 中外製薬 3 100.00 100 471.18
0.02
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 8 300.00 30 189.79
0.01
JPY コスモス薬品 15 509.27
100.00 0.00
JPY サイバーエージェント 1 700.00 31 336.47
0.01
JPY 第一生命ホールディングス 5 100.00 102 723.15
0.02
JPY ダイフク 32 022.55
400.00 0.01
JPY 第一三共 7 900.00 196 517.24
0.03
JPY ダイキン工業 1 100.00 224 272.32
0.04
JPY 大東建託 21 647.80
200.00 0.00
JPY 大和ハウス工業 5 900.00 172 305.25
0.03
JPY 大和ハウスリート投資法人 39 887.27
14.00 0.01
JPY ディスコ 57 422.17
200.00 0.01
JPY エーザイ 2 500.00 151 327.67
0.02
JPY ファナック 176 322.16
900.00 0.03
JPY ファーストリテイリング 178 079.18
300.00 0.03
JPY 富士電機 26 157.03
500.00 0.00
JPY GLP投資法人 28 582.50
18.00 0.00
JPY GMOペイメントゲートウェイ 13 413.18
100.00 0.00
JPY 阪急阪神ホールディングス 1 100.00 32 599.41
0.01
JPY ハーモニック・ドライブ・システムズ 8 252.23
200.00 0.00
JPY 光通信 28 992.91
200.00 0.01
JPY ヒロセ電機 33 554.98
200.00 0.01
JPY ホシザキ 22 775.11
300.00 0.00
JPY ヒューリック 7 581.14
800.00 0.00
JPY イビデン 31 133.03
500.00 0.01
JPY 出光興産 15 488.13
600.00 0.00
JPY いすゞ自動車 4 800.00 64 763.75
0.01
JPY 伊藤園 11 748.65
200.00 0.00
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 19 525.30
600.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 2 800.00 60 638.51
0.01
JPY かんぽ生命保険 1 400.00 21 675.99
0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 40 380.47
7.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY JSR 22 405.21
600.00 0.00
JPY 鹿島建設 5 900.00 65 004.18
0.01
JPY カカクコム 13 981.24
500.00 0.00
JPY 関西電力 3 200.00 28 943.59
0.01
JPY 関西ペイント 1 000.00 22 458.06
0.00
JPY 花王 4 800.00 244 639.57
0.04
JPY 京王電鉄 13 501.26
300.00 0.00
JPY 京成電鉄 21 912.02
800.00 0.00
JPY キッコーマン 45 761.59
600.00 0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 20 097.76
700.00 0.00
JPY キリンホールディングス 8 800.00 140 821.70
0.02
JPY 小林製薬 23 567.75
300.00 0.00
JPY 神戸物産 15 077.72
400.00 0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 16 332.29
390.00 0.00
JPY 小糸製作所 34 506.14
600.00 0.01
JPY 小松製作所 3 900.00 89 029.02
0.01
JPY コーセー 12 039.28
100.00 0.00
JPY 栗田工業 18 671.01
400.00 0.00
JPY レーザーテック 78 589.99
300.00 0.01
JPY ライオン 1 100.00 15 607.03
0.00
JPY エムスリー 2 000.00 107 781.06
0.02
JPY マキタ 39 505.04
900.00 0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス 8 895.15
200.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 1 000.00 58 655.16
0.01
JPY ミネベアミツミ 1 800.00 47 558.24
0.01
JPY ミスミグループ本社 1 400.00 58 998.63
0.01
JPY 三菱瓦斯化学 1 600.00 26 618.52
0.00
JPY 三菱HCキャピタル 3 200.00 15 049.54
0.00
JPY 三井化学 1 500.00 40 226.34
0.01
JPY 三井不動産 4 200.00 86 408.03
0.01
JPY 三浦工業 17 548.11
500.00 0.00
JPY MonotaRO 1 200.00 23 842.53
0.00
JPY ナブテスコ 1 000.00 28 931.26
0.01
JPY 日本電産 1 900.00 217 534.90
0.03
JPY 日本M&Aセンター 1 300.00 38 183.10
0.01
JPY 日本ビルファンド投資法人 36 989.74
6.00 0.01
JPY 日本通運 34 189.09
600.00 0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 2 500.00 26 267.12
0.00
JPY 日本酸素ホールディングス 8 465.37
400.00 0.00
JPY 日本新薬 7 397.95
100.00 0.00
JPY 日本製鉄 4 100.00 61 367.30
0.01
JPY 日産化学 28 799.15
500.00 0.01
JPY 日清製粉グループ本社 1 200.00 17 290.06
0.00
JPY 日清食品ホールディングス 14 690.21
200.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 63 516.67
400.00 0.01
JPY 日東電工 1 400.00 97 406.31
0.02
JPY 野村不動産ホールディングス 1 200.00 26 051.35
0.00
JPY 大林組 8 000.00 58 901.76
0.01
JPY オービック 55 458.19
300.00 0.01
JPY 小田急電鉄 1 400.00 26 965.52
0.00
JPY 王子ホールディングス 8 400.00 38 839.23
0.01
JPY オリンパス 5 000.00 111 805.89
0.02
JPY 小野薬品工業 3 200.00 70 611.65
0.01
JPY 日本オラクル 9 828.70
100.00 0.00
JPY オリエンタルランド 141 406.49
900.00 0.02
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1 900.00 32 395.97
0.01
JPY パーソルホールディングス 1 300.00 37 553.39
0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 10 684.75
600.00 0.00
JPY 楽天グループ 3 400.00 34 765.07
0.01
JPY リクルートホールディングス 6 100.00 370 743.76
0.06
JPY リンナイ 28 323.57
300.00 0.00
JPY 良品計画 1 200.00 19 393.19
0.00
JPY SBIホールディングス 1 100.00 28 327.10
0.00
JPY SCSK 1 800.00 34 162.67
0.01
JPY セコム 1 800.00 121 495.44
0.02
JPY 積水ハウス 5 900.00 114 835.53
0.02
JPY シャープ 6 711.00
600.00 0.00
JPY シマノ 82 962.70
300.00 0.01
JPY 清水建設 5 100.00 32 204.85
0.01
JPY 信越化学工業 1 600.00 267 735.26
0.04
JPY 塩野義製薬 1 000.00 69 778.50
0.01
JPY 資生堂 1 700.00 97 363.16
0.02
JPY 静岡銀行 6 341.10
900.00 0.00
JPY SMC 191 950.33
300.00 0.03
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 10 445.20
200.00 0.00
JPY スタンレー電気 15 599.10
600.00 0.00
JPY 住友金属鉱山 1 000.00 37 280.37
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 28 217.89
800.00 0.00
JPY スズキ 1 800.00 72 684.84
0.01
JPY シスメックス 99 766.61
800.00 0.02
JPY T&Dホールディングス 6 600.00 78 006.08
0.01
JPY 大成建設 2 200.00 64 133.16
0.01
JPY 大正製薬ホールディングス 4 914.35
100.00 0.00
JPY テルモ 2 800.00 114 125.68
0.02
JPY TIS 1 200.00 37 095.42
0.01
JPY 東武鉄道 1 400.00 31 626.23
0.01
JPY 東宝 26 685.46
600.00 0.00
JPY 東邦瓦斯 11 290.68
400.00 0.00
JPY 東北電力 1 000.00 6 922.37
0.00
JPY 東京センチュリー 9 546.88
200.00 0.00
JPY 東京瓦斯 3 500.00 59 954.20
0.01
JPY 東急 2 300.00 31 822.63
0.01
JPY 東レ 5 600.00 32 590.43
0.01
JPY 東ソー 3 100.00 44 529.48
0.01
JPY TOTO 17 719.85
400.00 0.00
JPY 東洋水産 12 153.77
300.00 0.00
JPY 豊田自動織機 65 665.60
800.00 0.01
JPY 豊田通商 1 900.00 82 914.26
0.01
JPY ツルハホールディングス 11 273.06
100.00 0.00
JPY ユー・エス・エス 2 100.00 30 812.45
0.01
JPY ウエルシアホールディングス 24 813.95
700.00 0.00
JPY ヤクルト本社 14 980.84
300.00 0.00
JPY ヤマハ 30 754.33
600.00 0.01
JPY ヤマトホールディングス 1 200.00 26 463.52
0.00
JPY ZOZO 23 496.15
738.00 0.00
日本合計 7 794 048.22
1.22
ジャージー
USD NOVOCURE LTD COM USD0.00 26 968.32
288.00 0.00
ジャージー合計 26 968.32
0.00
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 7 236.00 43 167.66
0.01
ルクセンブルグ合計 43 167.66
0.01
オランダ
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 1 555.00 162 638.62
0.03
EUR ARGEN X NV EUR0.10 92 581.73
333.00 0.02
EUR ASM INTL NV EUR0.04 175 082.13
392.00 0.03
EUR EXOR NV EUR0.01 86 759.45
992.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 1 062.00 87 920.73
0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 2 141.00 211 927.45
0.03
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 30 879.00 424 318.37
0.07
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 1 410.00 87 591.83
0.01
EUR KON KPN NV EUR0.04 27 362.00 80 107.33
0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 14 231.00 474 945.96
0.07
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 7 201.00 252 849.38
0.04
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 201 247.36
901.00 0.03
EUR QIAGEN NV EUR0.01 1 962.00 108 212.93
0.02
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 1 607.00 100 788.52
0.02
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘ B’ SHS EUR0.07 (UK LIST) 18 813.00 392 608.53
0.06
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 5 528.00 268 337.41
0.04
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 22 853.96
605.00 0.00
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 2 141.00 239 207.63
0.04
オランダ合計 3 469 979.32
0.54
ニュージーランド
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 10 107.00 31 554.26
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 1 355.00 139 156.88
0.02
ニュージーランド合計 170 711.14
0.03
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 1 277.00 28 787.81
0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25 4 875.00 44 312.59
0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 48 759.32
997.00 0.01
ノルウェー合計 121 859.72
0.02
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 17 518.00 47 324.54
0.01
パプアニューギニア合計 47 324.54
0.01
ポーランド
EUR INPOST S.A. EUR0.01 2 021.00 22 373.03
0.00
ポーランド合計 22 373.03
0.00
シンガポール
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 9 800.00 213 489.41
0.03
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 18 603.00 148 970.53
0.02
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 4 500.00 29 307.52
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 6 800.00 18 895.09
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 6 400.00 118 884.15
0.02
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 1 700.00 22 949.35
0.00
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 11 200.00 33 571.82
0.01
シンガポール合計 586 067.87
0.09
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 1 852.00 44 214.60
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 91 977.84
631.00 0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 3 648.00 231 917.54
0.04
EUR CAIXABANK SA EUR1 31 592.00 80 863.34
0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 4 024.00 235 710.73
0.04
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 2 422.00 61 666.72
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 3 685.00 83 330.03
0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 3 848.00 85 911.51
0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 3 364.00 92 996.89
0.02
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 2 077.00 37 008.50
0.01
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 79 936.00 891 121.92
0.14
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 8 296.00 260 156.06
0.04
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 1 047.00 28 637.63
0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 5 655.00 119 253.30
0.02
EUR REPSOL SA EUR1 11 581.00 127 631.30
0.02
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 2 163.00 57 287.85
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 42 706.00 192 111.25
0.03
スペイン合計 2 721 797.01
0.43
スウェーデン
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 3 667.00 116 539.70
0.02
SEK HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV 2 419.00 33 947.09
0.00
SEK ICA GRUPPEN AB 35 718.87
607.00 0.01
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV 1 095.00 38 552.51
0.01
SEK SECURITAS SER ’ B’ NPV 1 778.00 25 588.37
0.00
SEK VOLVO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 1 154.00 25 128.15
0.00
スウェーデン合計 275 474.69
0.04
スイス
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 49 661.00 234 620.07
0.04
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 74 715.80
181.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 1 773.00 165 612.84
0.02
スイス合計 474 948.71
0.07
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 10 588.00 194 289.91
0.03
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 16 825.00 1 842 194.15
0.29
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 29 657.60
699.00 0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.25 20 192.00 102 848.96
0.02
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 36 158.00 262 242.63
0.04
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 4 976.00 45 911.57
0.01
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 23 426.00 784 112.73
0.12
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 6 102.00 41 075.15
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 48 297.00 101 340.53
0.02
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 1 427.00 70 450.99
0.01
GBP EVRAZ PLC ORD USD1 2 475.00 18 860.69
0.00
GBP HALMA ORD GBP0.10 2 098.00 83 297.38
0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 1 128.00 33 055.42
0.00
USD IHS MARKIT LTD COM 1 259.00 160 925.38
0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 6 966.00 43 038.80
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1 045.00 28 977.93
0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 10 886.00 45 626.10
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 3 752.00 36 087.52
0.01
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A 8 527.20
323.00 0.00
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 359 871.00 222 819.17
0.03
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 39 435.00 525 168.44
0.08
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 2 194.00 52 117.30
0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 7 707.00 622 997.66
0.10
GBP RELX PLC GBP0.1444 20 719.00 640 600.61
0.10
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 8 378.00 68 012.00
0.01
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 39 818.00 64 532.04
0.01
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 12 007.00 122 602.45
0.02
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 1 203.00 45 932.68
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 784.00 34 034.55
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 73 615.42
356.00 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 4 917.00 100 960.56
0.02
GBP ST JAMES ’ S PLACE ORD GBP0.15 6 368.00 130 459.02
0.02
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 3 355.00 48 137.33
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 36 342.02
980.00 0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 93 497.76
414.00 0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 6 768.00 93 301.35
0.01
イギリス合計 6 907 651.00
1.08
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 5 277.00 897 301.08
0.14
USD AFLAC INC COM USD0.10 5 580.00 302 101.20
0.05
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 62 548.50
555.00 0.01
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 95 136.93
357.00 0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 143 098.02
234.00 0.02
USD ALLEGHANY CORP DEL COM 27 815.84
43.00 0.00
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 2 126.00 116 483.54
0.02
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 79 401.60
432.00 0.01
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 2 683 795.68
942.00 0.42
USD ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A 14 240.16
899.00 0.00
USD
AMC ENTMT HLDGS IN COM USD0.01 ‘ A’ 1 641.00 55 695.54
0.01
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 4 511.00 365 616.55
0.06
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 105 693.39
627.00 0.02
USD ANSYS INC COM 110 788.84
283.00 0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 80 887.12
652.00 0.01
USD ARROW ELECTRS INC COM 47 078.55
387.00 0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A 6 710.00 156 611.40
0.02
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 29 429.76
384.00 0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’ B’ COM USD0.0033 4 255.00 1 177 315.95
0.18
USD BIO RAD LABS INC CL A 53 477.20
71.00 0.01
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01 55 699.54
118.00 0.01
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 53 844.96
624.00 0.01
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI 43 882.58
614.00 0.01
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 463 160.32
512.00 0.07
USD
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘ A’ 42 221.82
503.00 0.01
USD BOSTON BEER INC CL A 11 279.25
25.00 0.00
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 51 978.88
482.00 0.01
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 4 581.00 174 398.67
0.03
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 70 967.97
421.00 0.01
USD BROWN & BROWN INC COM 55 714.65
865.00 0.01
USD BROWN FORMAN CORP CL B 69 374.96
986.00 0.01
USD
CABLE ONE INC COM USD1 ‘ WI ’ 24 808.84
14.00 0.00
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 169 119.38
953.00 0.03
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 2 194.00 88 484.02
0.01
USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A 56 084.00
200.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD CATALENT INC COM USD0.01 73 464.86
571.00 0.01
USD CDW CORP COM USD0.01 93 922.56
496.00 0.01
USD CERNER CORP COM 1 044.00 73 549.80
0.01
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM 62 197.90
170.00 0.01
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 81 646.99
779.00 0.01
USD CINCINNATI FINL CORP COM 45 446.10
399.00 0.01
USD CINTAS CORP COM 138 900.51
329.00 0.02
USD CLOROX CO DEL COM 1 164.00 189 557.40
0.03
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’ A’ 3 224.00 710 956.48
0.11
USD CMS ENERGY CORP COM 2 790.00 164 191.50
0.03
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 37 070.00 1 944 321.50
0.30
USD COGNEX CORP COM 55 620.00
720.00 0.01
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 2 524.00 189 350.48
0.03
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’ A’ COM USD0.01 122 128.86
542.00 0.02
USD COPART INC COM 97 257.20
670.00 0.02
USD COSTAR GROUP INC COM 1 185.00 92 145.60
0.01
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10 2 914.00 58 513.12
0.01
USD COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001 45 428.46
231.00 0.01
USD CSX CORP COM USD1 7 530.00 260 989.80
0.04
USD DEERE & CO COM USD1 342 084.60
990.00 0.05
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 2 067.00 86 938.02
0.01
USD DEXCOM INC COM 172 152.54
306.00 0.03
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 141 740.30
845.00 0.02
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A 12 728.69
547.00 0.00
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C 18 917.43
833.00 0.00
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 7 273.00 517 837.60
0.08
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 1 220.00 30 024.20
0.00
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 6 968.00 675 965.68
0.11
USD ECOLAB INC COM 184 041.57
831.00 0.03
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 1 972.00 211 615.32
0.03
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001 100 000.00
400.00 0.02
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 1 922.00 167 214.00
0.03
USD EPAM SYS INC COM USD0.001 102 844.95
169.00 0.02
USD EQUIFAX INC COM 110 345.40
396.00 0.02
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC 49 593.00
610.00 0.01
USD ERIE INDTY CO CL A 5 202.68
28.00 0.00
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 72 640.16
214.00 0.01
USD ETSY INC USD0.001 110 930.32
404.00 0.02
USD EXACT SCIENCES CORP COM 44 563.14
522.00 0.01
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 71 512.56
588.00 0.01
USD F M C CORP COM NEW 58 510.96
584.00 0.01
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 33 681.84
148.00 0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM 41 702.73
89.00 0.01
USD FAIR ISAAC CORP COM 40 963.08
116.00 0.01
USD FASTENAL COM USD0.01 1 811.00 107 156.87
0.02
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 2 411.00 117 922.01
0.02
USD FORTINET INC COM USD0.001 153 766.93
463.00 0.02
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 1 025.00 75 716.75
0.01
USD FRANKLIN RES INC COM 2 680.00 86 832.00
0.01
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 114 030.00
700.00 0.02
USD GARTNER INC COM 96 485.25
309.00 0.01
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 2 196.00 414 978.12
0.06
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 85 932.96
204.00 0.01
USD GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001 24 664.08
212.00 0.00
USD HEICO CORP NEW CL A 25 585.20
206.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD HEICO CORP NEW COM 27 842.52
201.00 0.00
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01 42 759.66
282.00 0.01
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1 2 183.00 441 489.92
0.07
USD HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001 61 944.72
597.00 0.01
USD HUBSPOT INC COM USD0.001 108 932.85
135.00 0.02
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM 50 083.92
262.00 0.01
USD IDEX CORP COM 46 714.72
208.00 0.01
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 183 637.14
302.00 0.03
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 1 015.00 235 632.25
0.04
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 180 107.69
493.00 0.03
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 52 347.56
773.00 0.01
USD INSULET CORP COM STK USD0.001 71 533.12
248.00 0.01
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 1 761.00 230 197.92
0.04
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 2 249.00 319 740.33
0.05
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 3 247.00 107 767.93
0.02
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 1 140.00 369 747.60
0.06
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01 1 967.00 79 545.48
0.01
USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001 12 642.63
77.00 0.00
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 23 835.00 3 716 591.55
0.58
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 9 760.00 1 550 180.80
0.24
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 2 631.00 81 903.03
0.01
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 2 193.00 73 706.73
0.01
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI 26 686.88
514.00 0.00
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 42 020.98
478.00 0.01
USD LENNOX INTL INC COM 26 266.70
85.00 0.00
USD
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘ A’ 15 158.00
100.00 0.00
USD
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘ C ’ 67 514.60
436.00 0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM 6 734.40
138.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 38 361.12
784.00 0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA 32 531.28
534.00 0.00
USD LIVE NATION INC COM 65 483.10
614.00 0.01
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 2 227.00 742 303.64
0.12
USD LOEWS CORP COM 33 519.42
627.00 0.01
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 2 419.00 210 767.47
0.03
USD M & T BANK CORP COM USD0.50 1 214.00 177 984.54
0.03
USD MARKEL CORP COM 40 623.88
34.00 0.01
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM 47 260.46
134.00 0.01
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 1 617.00 265 220.34
0.04
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 81 105.51
201.00 0.01
USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001 38 936.80
140.00 0.01
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001 1 636.00 34 830.44
0.01
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 112 045.62
74.00 0.02
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM 55 895.28
196.00 0.01
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A 77 205.50
155.00 0.01
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM 78 591.32
142.00 0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 1 249.00 104 641.22
0.02
USD MOODYS CORP COM USD0.01 208 601.76
534.00 0.03
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 62 594.84
308.00 0.01
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 19 314.00
232.00 0.00
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ’ A’ 1 357.00 29 338.34
0.00
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 6 228.00 540 465.84
0.08
USD NORDSON CORP COM 45 754.20
180.00 0.01
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1 174 400.00
500.00 0.03
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A 88 029.07
409.00 0.01
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 1 157.00 32 326.58
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01 69 996.80
160.00 0.01
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 12 468.00 1 992 137.04
0.31
USD PERKINELMER INC COM USD1 65 941.92
362.00 0.01
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘ WI ’ 14 131.00 1 214 418.14
0.19
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 131 600.16
738.00 0.02
USD PLUG POWER INC COM USD0.01 1 645.00 65 553.25
0.01
USD POOL CORPORATION COM USD0.001 72 589.72
131.00 0.01
USD PPG INDS INC COM 122 565.15
795.00 0.02
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 5 281.00 490 816.14
0.08
USD PTC INC COM USD0.01 52 707.98
481.00 0.01
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 185 624.46
567.00 0.03
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 1 035.00 51 781.05
0.01
USD QORVO INC COM USD 0.0001 54 982.48
376.00 0.01
USD REALTY INCOME CORP 1 743.00 118 384.56
0.02
USD RESMED INC COM USD0.004 120 544.05
473.00 0.02
USD RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL ’ A’ 51 835.20
240.00 0.01
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A 93 092.49
409.00 0.01
USD ROLLINS INC COM 29 486.08
886.00 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 153 169.50
330.00 0.02
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01 32 410.24
356.00 0.01
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 348 633.45
765.00 0.05
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 2 884.00 345 705.08
0.05
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 258 035.96
779.00 0.04
USD SMITH A O COM 46 086.15
583.00 0.01
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A 3 192.00 151 971.12
0.02
USD SOUTHERN CO COM 3 288.00 200 896.80
0.03
USD SPLUNK INC COM USD0.001 64 856.00
536.00 0.01
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01 66 712.42
874.00 0.01
USD STRYKER CORP COM USD0.10 1 055.00 249 644.65
0.04
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01 64 682.94
343.00 0.01
USD SUNRUN INC COM USD0.0001 33 379.00
725.00 0.01
USD SVB FINL GROUP COM 119 773.09
173.00 0.02
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 170 159.00
499.00 0.03
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 63 697.92
384.00 0.01
USD TELADOC HEALTH INC COM USD0.001 49 815.00
492.00 0.01
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 56 894.73
137.00 0.01
USD TERADYNE INC COM USD0.125 92 027.74
602.00 0.01
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A 1 368.00 141 478.56
0.02
USD TRANSUNION COM USD0.01 70 494.46
634.00 0.01
USD TRIMBLE INC COM NPV 63 028.58
734.00 0.01
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A 157 954.80
552.00 0.02
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM 70 581.28
136.00 0.01
USD UDR INC 41 639.82
734.00 0.01
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 2 290.00 454 267.30
0.07
USD
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘ A’ 122 357.14
433.00 0.02
USD VERISIGN INC COM 85 407.96
356.00 0.01
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 114 683.70
510.00 0.02
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 161 329.22
863.00 0.03
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01 1 989.00 54 100.80
0.01
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘ A’ 86 854.56
744.00 0.01
USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04 25 649.46
639.00 0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 83 746.68
437.00 0.01
USD W P CAREY INC COM USD0.001 44 741.10
586.00 0.01
USD WABTEC CORP COM 43 053.45
485.00 0.01
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 100 859.48
758.00 0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD WATERS CORP COM 64 957.86
198.00 0.01
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A 51 798.56
209.00 0.01
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 2 891.00 251 314.63
0.04
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25 109 779.68
248.00 0.02
USD WESTERN UN CO COM 3 945.00 62 409.90
0.01
USD XCEL ENERGY INC COM 5 015.00 319 605.95
0.05
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 100 681.38
171.00 0.02
USD ZENDESK INC COM USD0.01 41 456.66
406.00 0.01
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS A 10 822.00
200.00 0.00
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI 25 181.28
464.00 0.00
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘ A’ 1 512.00 335 724.48
0.05
USD ZSCALER INC COM USD0.001 104 091.00
300.00 0.02
アメリカ合衆国合計 39 862 169.14
6.24
無記名株式合計 96 000 661.03
15.03
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 4 087.00 1 588 382.92
0.25
スイス合計 1 588 382.92
0.25
アメリカ合衆国
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 53 693.25
325.00 0.01
アメリカ合衆国合計 53 693.25
0.01
その他の株式合計 1 642 076.17
0.26
優先株式
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 25 153.56
322.00 0.00
EUR FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG) 33 430.32
750.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 273.00 99 872.35
0.02
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 2 076.00 173 339.79
0.03
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 130 498.69
191.00 0.02
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1 431.00 260 391.19
0.04
ドイツ合計 722 685.90
0.11
優先株式合計 722 685.90
0.11
記名株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 169 942.63
143.00 0.03
アルゼンチン合計 169 942.63
0.03
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 2 311.00 46 979.08
0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV 46 469.00 1 297 196.01
0.20
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 10 580.00 289 255.03
0.05
AUD COLES GROUP LTD NPV 20 655.00 263 910.61
0.04
オーストラリア合計 1 897 340.73
0.30
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 546.00 79 404.30
0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 2 050.00 170 799.67
0.03
EUR UCB NPV 1 053.00 113 950.59
0.02
ベルギー合計 364 154.56
0.06
バミューダ
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 1 425.00 57 541.50
0.01
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01 22 305.06
87.00 0.00
バミューダ合計 79 846.56
0.01
カナダ
CAD BCE INC COM NEW 21 600.40
431.00 0.00
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 46 461.27
353.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 2 789.00 120 143.55
0.02
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 1 577.00 45 584.00
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 31 273.06
591.00 0.01
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 180 855.18
398.00 0.03
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 1 694.00 126 442.55
0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM 11 410.00 203 152.79
0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV 3 290.00 217 178.98
0.03
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 3 243.00 95 560.80
0.01
CAD POWER CORP CDA COM 3 231.00 103 796.00
0.02
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’ B’ COM CAD1.62478 2 073.00 92 370.35
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 2 699.00 77 847.68
0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM 3 379.00 178 669.76
0.03
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 5 632.00 263 072.53
0.04
カナダ合計 1 804 008.90
0.28
デンマーク
DKK TRYG A/S DKK5 2 114.00 50 857.07
0.01
デンマーク合計 50 857.07
0.01
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 1 912.00 113 977.72
0.02
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 6 507.00 186 109.93
0.03
EUR NESTE OIL OYJ NPV 3 166.00 148 853.64
0.02
EUR NOKIA OYJ NPV 43 421.00 240 194.60
0.04
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 1 641.00 67 031.61
0.01
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 3 829.00 187 007.53
0.03
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 4 337.00 73 103.87
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 7 559.00 272 694.55
0.04
フィンランド合計 1 288 973.45
0.20
フランス
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 15 056.03
160.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 5 347.00 320 128.44
0.05
EUR GECINA EUR7.50 45 426.06
338.00 0.01
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 44 701.97
971.00 0.01
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 1 313.00 192 867.62
0.03
フランス合計 618 180.12
0.10
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 1 478.00 425 142.38
0.07
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 5 700.00 1 234 679.64
0.19
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR BASF SE NPV 7 248.00 472 205.23
0.07
EUR BAYER AG NPV (REGD) 7 531.00 377 391.30
0.06
EUR BRENNTAG AG 1 310.00 111 622.38
0.02
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 6 808.00 636 036.03
0.10
EUR DELIVERY HERO SE NPV 1 197.00 158 582.29
0.03
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 16 845.00 202 121.40
0.03
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1 451.00 226 367.84
0.04
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 4 784.00 28 868.29
0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 13 714.00 805 321.08
0.13
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 26 721.00 468 842.73
0.07
EUR E.ON SE NPV 17 889.00 219 360.05
0.03
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 3 087.00 92 462.49
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 88 081.46
506.00 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 9 814.00 441 092.27
0.07
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 86 604.23
623.00 0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 88 749.17
478.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 1 124.00 301 554.32
0.05
EUR SCOUT24 AG NPV 50 261.64
762.00 0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 10 397.00 1 653 380.51
0.26
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 3 589.00 94 692.41
0.02
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 2 225.00 161 086.87
0.03
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 9 574.00 25 410.97
0.00
EUR UNIPER SE NPV 30 790.83
712.00 0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 33 918.10
909.00 0.01
EUR VONOVIA SE NPV 4 078.00 224 919.64
0.04
ドイツ合計 8 739 545.55
1.37
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘ NEW ’ 2 038.00 728 381.20
0.11
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01 37 339.28
302.00 0.01
USD APTIV PLC COM USD0.01 142 230.45
887.00 0.02
EUR CRH ORD EUR0.32 10 015.00 483 832.18
0.08
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 3 617.00 586 171.02
0.09
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 4 838.00 216 342.78
0.03
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 15 942.71
133.00 0.00
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 1 046.00 120 327.99
0.02
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 4 225.00 450 807.50
0.07
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 49 740.75
675.00 0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 316.00 66 687.66
0.01
USD STERIS PLC ORD USD0.001 64 903.41
297.00 0.01
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1 148 760.05
797.00 0.02
アイルランド合計 3 111 466.98
0.48
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 3 032.00 66 949.20
0.01
マン島合計 66 949.20
0.01
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 3 654.00 66 341.76
0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 4 392.00 63 624.59
0.01
EUR ENEL EUR1 64 162.00 484 384.55
0.08
EUR ENI SPA EUR1 19 284.00 252 702.07
0.04
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 258 715.11
992.00 0.04
EUR INTESA SANPAOLO NPV 128 291.00 305 487.40
0.05
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 4 571.00 50 267.80
0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR MONCLER SPA NPV 1 750.00 126 224.78
0.02
EUR NEXI SPA NPV 3 407.00 51 982.33
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 1 785.00 65 881.54
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 1 386.00 86 490.92
0.01
EUR SNAM EUR1 25 638.00 143 540.35
0.02
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 20 627.00 152 679.93
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 16 457.00 198 021.55
0.03
イタリア合計 2 306 344.68
0.36
日本
JPY イオン 3 600.00 83 845.17
0.01
JPY AGC 2 100.00 102 646.53
0.02
JPY 味の素 1 800.00 54 010.30
0.01
JPY アサヒグループホールディングス 4 600.00 169 909.73
0.03
JPY 旭化成 13 800.00 130 227.66
0.02
JPY アステラス製薬 17 800.00 278 965.17
0.04
JPY ブリヂストン 6 000.00 243 339.65
0.04
JPY ブラザー工業 2 300.00 39 580.78
0.01
JPY キヤノン 4 300.00 94 676.12
0.02
JPY カシオ計算機 6 490.82
500.00 0.00
JPY 中部電力 3 100.00 31 288.04
0.01
JPY 大日本印刷 2 400.00 56 287.82
0.01
JPY 大和証券グループ本社 5 000.00 27 781.94
0.00
JPY デンソー 1 900.00 139 406.40
0.02
JPY 電通グループ 1 000.00 31 793.56
0.01
JPY 東日本旅客鉄道 1 400.00 86 136.77
0.01
JPY ENEOSホールディングス 13 400.00 49 967.50
0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 1 700.00 133 715.27
0.02
JPY 富士通 148 976.18
900.00 0.02
JPY 博報堂DYホールディングス 13 419.35
900.00 0.00
JPY 浜松ホトニクス 24 589.37
400.00 0.00
JPY 日野自動車 1 100.00 9 145.27
0.00
JPY 日立建機 11 625.35
400.00 0.00
JPY 日立金属 9 256.24
500.00 0.00
JPY 日立製作所 4 200.00 247 387.38
0.04
JPY 本田技研工業 16 300.00 445 165.35
0.07
JPY HOYA 1 600.00 253 925.76
0.04
JPY 飯田グループホールディングス 1 700.00 35 154.34
0.01
JPY INPEX 3 500.00 28 882.82
0.00
JPY 伊藤忠商事 11 700.00 335 919.68
0.05
JPY 日本航空 5 432.21
300.00 0.00
JPY 日本都市ファンド投資法人 27 562.64
32.00 0.00
JPY ゆうちょ銀行 2 400.00 19 615.13
0.00
JPY 日本郵政 12 000.00 90 466.34
0.01
JPY 日本たばこ産業 5 300.00 106 121.36
0.02
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 2 000.00 23 180.24
0.00
JPY KDDI 16 000.00 465 013.87
0.07
JPY キーエンス 557 461.80
900.00 0.09
JPY コナミホールディングス 30 701.48
600.00 0.01
JPY クボタ 4 700.00 98 060.68
0.02
JPY 京セラ 3 100.00 183 769.43
0.03
JPY 協和キリン 1 100.00 30 710.29
0.01
JPY ローソン 4 879.12
100.00 0.00
JPY LIXIL 1 300.00 31 931.83
0.01
JPY 丸紅 7 700.00 69 001.28
0.01
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY マツダ 2 000.00 16 169.80
0.00
JPY メディパルホールディングス 5 389.93
300.00 0.00
JPY メルカリ 18 204.24
300.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 7 500.00 58 932.58
0.01
JPY 三菱商事 6 200.00 185 161.83
0.03
JPY 三菱電機 19 200.00 240 877.19
0.04
JPY 三菱地所 5 800.00 79 941.87
0.01
JPY 三菱重工業 1 300.00 29 321.41
0.00
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ 54 800.00 290 252.50
0.05
JPY 三井物産 14 800.00 333 291.65
0.05
JPY みずほフィナンシャルグループ 10 830.00 133 723.72
0.02
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4 700.00 137 260.12
0.02
JPY 村田製作所 2 500.00 184 508.34
0.03
JPY 日本電気 40 583.03
900.00 0.01
JPY ネクソン 1 800.00 35 732.09
0.01
JPY 日本碍子 12 661.06
800.00 0.00
JPY 任天堂 1 100.00 485 358.23
0.08
JPY 日本プロロジスリート投資法人 32 542.16
10.00 0.01
JPY 日本電信電話 13 200.00 363 292.09
0.06
JPY 日本郵船 45 620.68
700.00 0.01
JPY 日産自動車 9 100.00 45 113.30
0.01
JPY 野村ホールディングス 15 500.00 65 169.76
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 31 272.18
22.00 0.01
JPY 野村総合研究所 1 200.00 51 574.27
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 2 500.00 52 710.38
0.01
JPY オムロン 77 255.71
800.00 0.01
JPY オリックス 6 100.00 120 608.57
0.02
JPY オリックス不動産投資法人 12 717.42
8.00 0.00
JPY 大阪瓦斯 4 400.00 70 798.36
0.01
JPY 大塚商会 1 100.00 50 279.62
0.01
JPY 大塚ホールディングス 4 100.00 149 708.05
0.02
JPY パナソニック 9 600.00 105 050.86
0.02
JPY ルネサスエレクトロニクス 5 000.00 63 499.05
0.01
JPY りそなホールディングス 8 300.00 30 379.85
0.00
JPY リコー 4 100.00 36 217.36
0.01
JPY ローム 37 447.71
400.00 0.01
JPY 参天製薬 2 700.00 35 763.79
0.01
JPY セイコーエプソン 1 800.00 29 010.52
0.00
JPY 積水化学工業 3 500.00 56 871.72
0.01
JPY セブン&アイ・ホールディングス 7 600.00 304 816.59
0.05
JPY SGホールディングス 1 200.00 26 526.93
0.00
JPY 島津製作所 1 100.00 46 598.27
0.01
JPY ソフトバンク 28 800.00 396 318.64
0.06
JPY ソフトバンクグループ 5 200.00 276 154.83
0.04
JPY 綜合警備保障 8 525.25
200.00 0.00
JPY SOMPOホールディングス 3 400.00 139 958.61
0.02
JPY ソニーグループ 5 500.00 669 668.41
0.10
JPY SUBARU 3 400.00 64 155.18
0.01
JPY SUMCO 1 200.00 26 294.42
0.00
JPY 住友化学 4 500.00 20 767.10
0.00
JPY 住友商事 5 700.00 77 609.76
0.01
JPY 住友電気工業 3 100.00 40 666.26
0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 5 700.00 185 891.94
0.03
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 2 000.00 62 706.42
0.01
JPY 住友不動産 1 400.00 43 635.56
0.01
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 武田薬品工業 7 400.00 197 537.54
0.03
JPY TDK 1 500.00 59 447.80
0.01
JPY 東京海上ホールディングス 6 100.00 306 651.99
0.05
JPY 東京電力ホールディングス 6 800.00 18 146.11
0.00
JPY 東京エレクトロン 368 911.00
700.00 0.06
JPY 凸版印刷 2 500.00 37 936.50
0.01
JPY 東芝 2 100.00 83 726.28
0.01
JPY トヨタ自動車 104 500.00 1 841 600.25
0.29
JPY トレンドマイクロ 1 400.00 80 760.93
0.01
JPY ユニ・チャーム 1 700.00 73 183.32
0.01
JPY 西日本旅客鉄道 30 195.96
700.00 0.00
JPY ヤマダホールディングス 5 600.00 19 530.58
0.00
JPY ヤマハ発動機 22 661.50
900.00 0.00
JPY 安川電機 40 345.24
900.00 0.01
JPY 横河電機 1 100.00 20 683.43
0.00
JPY Zホールディングス 13 700.00 90 734.07
0.01
日本合計 14 600 043.69
2.29
ジャージー
USD CLARIVATE PLC COM NPV 1 000.00 23 340.00
0.00
ジャージー合計 23 340.00
0.00
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 5 984.00 161 182.68
0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 1 109.00 140 981.92
0.02
EUR TENARIS S.A. USD1 4 379.00 42 695.02
0.01
ルクセンブルグ合計 344 859.62
0.05
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 432 520.24
157.00 0.07
EUR AEGON NV EUR0.12 14 122.00 62 168.17
0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 3 277.00 2 580 538.40
0.39
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 8 215.00 135 511.92
0.02
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 14 648.56
540.00 0.00
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 1 387.00 296 863.55
0.05
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 3 858.00 190 812.30
0.03
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 7 356.00 587 211.47
0.09
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘ A’ SHS EUR0.07 20 229.00 422 051.99
0.07
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 5 689.00 162 073.56
0.03
オランダ合計 4 884 400.16
0.76
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 19 983.00 108 730.51
0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 3 992.00 37 151.40
0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 2 126.00 45 981.99
0.01
ポルトガル合計 191 863.90
0.03
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 139 570.00 432 024.98
0.07
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 50 913.00 269 489.33
0.04
スペイン合計 701 514.31
0.11
スウェーデン
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 681.00 57 720.87
0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 457.00 32 512.65
0.00
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK TELE2 AB SHS 3 083.00 43 859.89
0.01
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 8 359.00 180 007.69
0.03
スウェーデン合計 314 101.10
0.05
スイス
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 43 614.00
943.00 0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 39 106.12
263.00 0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 1 461.00 262 205.67
0.04
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 2 189.00 67 246.21
0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 36 012.54
38.00 0.00
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 68 105.40
510.00 0.01
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 3 064.00 147 173.98
0.02
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 16 775.00 2 139 020.96
0.33
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 12 944.00 1 027 239.42
0.16
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 228 517.40
133.00 0.03
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 105 030.26
35.00 0.02
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 111 066.78
194.00 0.02
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 81 628.70
148.00 0.01
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 1 081.00 166 398.33
0.03
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 362 549.71
885.00 0.06
スイス合計 4 884 915.48
0.76
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1
225.00 0.00 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.00 0.00
イギリス
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 12 621.00 38 955.46
0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 2 048.00 80 120.03
0.01
USD AMCOR PLC ORD USD0.01 14 356.00 162 509.92
0.02
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 13 950.00 511 596.16
0.08
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 4 364.00 79 675.29
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 2 085.00 166 721.02
0.03
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 1 711.00 43 530.05
0.01
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 5 054.00 48 984.87
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 88 470.00 215 621.79
0.03
GBP BP ORD USD0.25 101 366.00 436 451.94
0.07
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 3 603.00 136 710.93
0.02
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 2 002.00 46 549.95
0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 8 522.00 164 891.11
0.03
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 101 436.66
758.00 0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 11 467.00 576 416.11
0.09
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 4 324.00 15 480.08
0.00
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 2 436.00 369 497.23
0.06
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 54 106.00 1 091 629.13
0.17
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 3 694.00 65 341.36
0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 102 775.00 570 195.75
0.09
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 9 721.00 198 314.82
0.03
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 51 031.85
867.00 0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 66 833.20
946.00 0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 19 015.00 56 074.61
0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 29 968.00 111 766.76
0.02
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C 21 578.40
810.00 0.00
USD LINDE PLC COM EUR0.001 1 656.00 526 839.84
0.08
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 1 720.00 147 956.91
0.02
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 25 772.00 63 726.09
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 21 689.00 41 607.09
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 5 400.00 122 844.52
0.02
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1 31 601.00 88 884.07
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 70 625.68
679.00 0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25 3 732.00 29 288.87
0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 3 516.00 127 316.15
0.02
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 3 366.00 28 509.50
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 12 828.00 216 555.63
0.03
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 12 345.00 753 251.90
0.12
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 9 456.00 34 603.46
0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 1 376.00 62 550.59
0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 4 355.00 70 148.28
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 13 587.00 74 814.45
0.01
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 15 784.00 268 984.36
0.04
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 18 561.00 38 774.25
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 84 562.00 309 615.52
0.05
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 24 943.00 1 273 454.14
0.20
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 3 346.00 171 044.59
0.03
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 142 038.00 205 467.66
0.03
イギリス合計 10 154 778.03
1.59
アメリカ合衆国
USD 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A 30 562.00
200.00 0.00
USD ABBOTT LABS COM 5 693.00 716 008.61
0.11
USD ABBVIE INC COM USD0.01 15 954.00 1 839 177.12
0.29
USD ABIOMED INC COM 56 345.62
179.00 0.01
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 2 678.00 156 930.80
0.02
USD ADOBE INC COM USD0.0001 1 546.00 1 035 588.10
0.16
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 57 828.64
262.00 0.01
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 3 959.00 626 986.83
0.10
USD AES CORP COM 2 451.00 57 304.38
0.01
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 1 035.00 156 181.50
0.02
USD AGNC INV CORP COM USD0.01 1 208.00 18 470.32
0.00
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 202 070.32
703.00 0.03
USD AIRBNB INC USD0.0001 A 69 016.00
400.00 0.01
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM 84 429.54
422.00 0.01
USD ALLSTATE CORP COM 2 802.00 304 633.44
0.05
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 1 082.00 49 588.06
0.01
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 2 758 487.40
972.00 0.43
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 17 092.00 728 802.88
0.11
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 1 470.00 5 155 392.90
0.81
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 2 146.00 326 835.80
0.05
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV 80 299.61
601.00 0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 2 799.00 147 227.40
0.02
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 1 476.00 387 420.48
0.06
USD AMEREN CORP COM 2 331.00 190 186.29
0.03
USD AMERIPRISE FINL INC COM 120 473.60
416.00 0.02
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 63 546.75
549.00 0.01
USD AMETEK INC COM USD0.01 89 680.50
657.00 0.01
USD AMGEN INC COM USD0.0001 5 191.00 1 032 386.08
0.16
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 1 741.00 140 289.78
0.02
USD ANALOG DEVICES INC COM 1 737.00 313 094.25
0.05
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01 4 888.00 39 592.80
0.01
USD ANTHEM INC COM USD0.01 329 046.30
810.00 0.05
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 220 940.19
747.00 0.03
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 CLASS A 43 175.80
610.00 0.01
USD APPLE INC COM NPV 54 007.00 8 927 357.10
1.40
USD APPLIED MATLS INC COM 2 974.00 437 743.06
0.07
USD ARAMARK COM USD0.01 20 440.80
612.00 0.00
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 5 095.00 316 959.95
0.05
USD ASSURANT INC COM 26 617.50
175.00 0.00
USD AT&T INC COM USD1 64 614.00 1 475 137.62
0.23
USD ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A 33 914.88
414.00 0.01
USD ATMOS ENERGY CORP COM 1 200.00 108 384.00
0.02
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 1 410.00 325 554.90
0.05
USD AUTODESK INC COM USD0.01 177 678.81
699.00 0.03
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 134 463.18
74.00 0.02
USD AVALARA INC COM USD0.0001 41 904.00
300.00 0.01
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 107 013.76
448.00 0.02
USD AVANTOR INC COM USD0.01 1 872.00 73 906.56
0.01
USD AVERY DENNISON CORP COM 59 060.16
288.00 0.01
USD BALL CORP COM NPV 1 142.00 106 719.90
0.02
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5 54 769.77
729.00 0.01
USD BAXTER INTL INC COM USD1 1 672.00 124 681.04
0.02
USD BECTON DICKINSON COM USD1 220 540.20
930.00 0.03
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B 28 794.00
600.00 0.00
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 2 018.00 215 643.48
0.03
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 114 333.90
485.00 0.02
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 24 876.00 1 106 235.72
0.17
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 7 557.00 414 048.03
0.06
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001 2 148.00 303 834.60
0.05
USD BOEING CO COM USD5 1 832.00 362 461.20
0.06
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 296 360.85
141.00 0.05
USD BORG WARNER INC COM 1 018.00 44 059.04
0.01
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 20 355.00 1 091 638.65
0.17
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 1 357.00 751 343.76
0.12
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 35 493.70
410.00 0.01
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 65 367.99
223.00 0.01
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001 63 049.00
700.00 0.01
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 1 576.00 221 475.28
0.03
USD CARDINAL HEALTH INC COM 45 490.32
984.00 0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01 40 579.98
742.00 0.01
USD CARMAX INC COM USD0.50 72 461.25
513.00 0.01
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 3 143.00 55 379.66
0.01
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01 2 711.00 146 719.32
0.02
USD CATERPILLAR INC DEL COM 1 780.00 344 163.00
0.05
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 47 836.74
371.00 0.01
USD
CBRE GROUP INC CLASS ‘ A’ USD0.01 1 093.00 104 458.01
0.02
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘ A’ USD0.0001 58 273.60
385.00 0.01
USD CENTENE CORP DEL COM 1 888.00 134 822.08
0.02
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 1 418.00 36 740.38
0.01
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01 54 700.00
500.00 0.01
USD CF INDS HLDGS INC COM 32 112.70
530.00 0.01
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 27 956.46
294.00 0.00
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘ A’ 264 328.52
409.00 0.04
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 6 361.00 717 966.07
0.11
USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A 13 652.00
200.00 0.00
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 159 410.77
97.00 0.02
USD CHURCH & DWIGHT INC COM 75 526.10
845.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD CIGNA CORP COM USD0.25 1 065.00 204 373.50
0.03
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 38 070.00 2 087 758.80
0.33
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 6 549.00 417 171.30
0.07
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 3 626.00 171 401.02
0.03
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001 31 448.13
391.00 0.00
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A 150 592.00
800.00 0.02
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’ A’ USD0.01 1 786.00 139 272.28
0.02
USD COMCAST CORP COM CLS ’ A’ USD0.01 15 197.00 759 546.06
0.12
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 4 365.00 133 350.75
0.02
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 4 306.00 301 979.78
0.05
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 3 125.00 242 625.00
0.04
USD COOPER COS INC COM USD0.10 63 246.96
168.00 0.01
USD CORNING INC COM USD0.50 2 286.00 84 787.74
0.01
USD CORTEVA INC COM USD0.01 2 578.00 116 010.00
0.02
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 1 425.00 768 616.50
0.12
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A 122 466.96
564.00 0.02
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 1 434.00 260 486.10
0.04
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 39 463.40
373.00 0.01
USD CUMMINS INC COM 1 349.00 282 952.75
0.04
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 11 787.00 1 049 750.22
0.16
USD D R HORTON INC COM 96 527.60
988.00 0.02
USD DANAHER CORP COM USD0.01 2 062.00 663 221.68
0.10
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 60 008.25
435.00 0.01
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A 106 974.00
600.00 0.02
USD DAVITA INC COM USD0.001 19 278.00
204.00 0.00
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 1 029.00 58 107.63
0.01
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 28 706.60
793.00 0.00
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV 38 358.38
787.00 0.01
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 105 369.45
977.00 0.02
USD DISH NETWORK CORPO CLASS ’ A’ COM USD0.01 20 406.25
653.00 0.00
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001 157 424.04
639.00 0.02
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 178 810.40
808.00 0.03
USD DOLLAR TREE INC 91 004.40
680.00 0.01
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 69 186.48
132.00 0.01
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A 53 631.00
300.00 0.01
USD DOVER CORP COM 83 235.80
508.00 0.01
USD DOW INC COM USD0.01 6 861.00 376 874.73
0.06
USD DRAFTKINGS INC COM USD0.0001 CL A 1 200.00 41 460.00
0.01
USD DTE ENERGY CO COM 1 773.00 192 086.82
0.03
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 1 651.00 122 107.96
0.02
USD DYNATRACE INC COM USD0.001 21 997.50
350.00 0.00
USD EASTMAN CHEM CO COM 1 255.00 130 883.95
0.02
USD EBAY INC COM USD0.001 2 261.00 152 527.06
0.02
USD EDISON INTL COM 3 413.00 222 800.64
0.03
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV 1 588.00 45 639.12
0.01
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 116 394.14
937.00 0.02
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 2 617.00 649 120.68
0.10
USD EMERSON ELEC CO COM 5 384.00 472 930.56
0.07
USD ENTERGY CORP NEW COM 67 729.50
675.00 0.01
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 229 040.40
282.00 0.04
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01 1 428.00 44 924.88
0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50 27 605.68
584.00 0.00
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’ A’ COM USD0.01 253 037.34
762.00 0.04
USD EVERGY INC COM NPV 2 046.00 129 511.80
0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 3 100.00 255 037.00
0.04
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD EXELON CORP COM NPV 3 132.00 165 150.36
0.03
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 78 611.92
488.00 0.01
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 91 400.00
457.00 0.01
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV 13 628.00 815 499.52
0.13
USD FEDEX CORP COM USD0.10 183 144.15
795.00 0.03
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 2 171.00 226 869.50
0.04
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 6 188.00 260 824.20
0.04
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 119 296.54
569.00 0.02
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 1 877.00 70 687.82
0.01
USD FISERV INC COM USD0.01 2 022.00 195 163.44
0.03
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 56 960.75
275.00 0.01
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 12 344.00 236 881.36
0.04
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI 56 698.92
564.00 0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 32 924.62
922.00 0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 22 276.80
663.00 0.00
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 4 740.00 175 759.20
0.03
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT) 3 610.00 342 913.90
0.05
USD GENERAL MLS INC COM 5 466.00 337 634.82
0.05
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 4 101.00 237 324.87
0.04
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 1 256.00 160 441.44
0.03
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 3 973.00 273 858.89
0.04
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 117 373.44
986.00 0.02
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00 21 894.62
253.00 0.00
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001 46 522.71
663.00 0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 1 111.00 423 279.89
0.07
USD GRAINGER W W INC COM 69 804.45
145.00 0.01
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 2 819.00 60 862.21
0.01
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 3 167.00 209 338.70
0.03
USD HASBRO INC COM 1 203.00 116 582.73
0.02
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 190 623.55
845.00 0.03
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1 1 530.00 50 275.80
0.01
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 86 260.14
486.00 0.01
USD HESS CORPORATION COM USD1 56 188.08
754.00 0.01
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 5 006.00 71 836.10
0.01
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 114 134.15
845.00 0.02
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 59 858.73
801.00 0.01
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 3 435.00 1 376 095.35
0.22
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 1 085.00 44 919.00
0.01
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 2 658.00 41 730.60
0.01
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00 1 491.00 41 941.83
0.01
USD HP INC COM USD0.01 11 266.00 397 464.48
0.06
USD HUMANA INC COM USD0.166 175 858.49
419.00 0.03
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 13 137.00 194 953.08
0.03
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 52 720.47
297.00 0.01
USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001 39 159.45
293.00 0.01
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 1 295.00 75 550.30
0.01
USD INTEL CORP COM USD0.001 36 423.00 1 792 011.60
0.28
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 8 139.00 953 076.90
0.15
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 3 462.00 157 590.24
0.02
USD INTUIT INC COM USD0.01 572 719.40
878.00 0.09
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 1 093.00 24 406.69
0.00
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 164 806.68
636.00 0.03
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 33 352.96
734.00 0.01
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1 66 432.96
466.00 0.01
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 2 203.00 164 696.28
0.03
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD KANSAS CITY STHN I COM USD0.01 82 310.55
283.00 0.01
USD KELLOGG CO COM USD0.25 2 397.00 146 648.46
0.02
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01 2 571.00 87 388.29
0.01
USD KEYCORP NEW COM 9 046.00 202 992.24
0.03
USD
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘ WD ’ 126 412.00
650.00 0.02
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 3 051.00 397 575.81
0.06
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 6 519.00 100 783.74
0.02
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A 1 807.00 134 531.15
0.02
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 206 921.91
507.00 0.03
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01 37 327.00
652.00 0.01
USD KROGER CO COM USD1 2 581.00 107 188.93
0.02
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 141 338.08
676.00 0.02
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 93 302.91
327.00 0.01
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 317 489.95
467.00 0.05
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 1 129.00 40 214.98
0.01
USD LEAR CORP COM USD0.01 27 014.19
161.00 0.00
USD LENNAR CORP COM CL ’ A’ USD0.10 1 007.00 105 785.35
0.02
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV 1 553.00 103 010.49
0.02
USD LKQ CORP COM 1 008.00 56 347.20
0.01
USD LOWE ’ S COS INC COM USD0.50 2 259.00 552 528.81
0.09
USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00 3 356.00 41 413.04
0.01
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A 36 549.00
900.00 0.01
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 5 896.00 358 771.60
0.06
USD
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘ A’ 136 493.00
925.00 0.02
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 2 574.00 183 191.58
0.03
USD MASCO CORP COM 58 980.50
895.00 0.01
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘ A’ 2 858.00 900 041.36
0.14
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV 106 071.84
816.00 0.02
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV 70 715.68
824.00 0.01
USD MCDONALD ’ S CORP COM USD0.01 6 801.00 1 663 524.60
0.26
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 113 148.72
522.00 0.02
USD MERCK & CO INC COM USD0.50 22 807.00 1 708 472.37
0.27
USD META PLATFORMS INC 7 748.00 2 513 916.08
0.39
USD METLIFE INC COM USD0.01 2 411.00 141 429.26
0.02
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 1 108.00 43 854.64
0.01
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 1 934.00 161 353.62
0.03
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 3 706.00 311 304.00
0.05
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 23 137.00 7 648 860.83
1.20
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 80 437.50
390.00 0.01
USD MODERNA INC COM USD0.0001 1 100.00 387 673.00
0.06
USD MOHAWK INDS COM USD0.01 39 113.71
233.00 0.01
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B 20 575.72
463.00 0.00
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 4 524.00 266 644.56
0.04
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 4 432.00 420 242.24
0.07
USD MOSAIC CO COM USD0.01 33 672.48
984.00 0.01
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 142 287.16
562.00 0.02
USD MSCI INC COM STK USS0.01 166 174.80
264.00 0.03
USD NETAPP INC COM USD0.001 2 032.00 180 604.16
0.03
USD NETFLIX INC COM USD0.001 1 437.00 922 410.30
0.14
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 1 127.00 24 196.69
0.00
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 2 233.00 122 636.36
0.02
USD NIKE INC CLASS ’ B’ COM NPV 4 110.00 695 576.40
0.11
USD NISOURCE INC COM NPV 1 972.00 48 333.72
0.01
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 219 378.29
827.00 0.03
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 1 831.00 211 846.70
0.03
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01 1 976.00 49 103.60
0.01
USD NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT) 41 726.00
200.00 0.01
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 25 538.18
709.00 0.00
USD NUCOR CORP COM 94 890.18
893.00 0.01
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 8 069.00 2 636 626.44
0.41
USD NVR INC COM STK USD0.01 52 253.40
10.00 0.01
USD OAK STREET HEALTH COM USD0.001 9 285.00
300.00 0.00
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 2 963.00 87 852.95
0.01
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 116 495.76
328.00 0.02
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 1 963.00 132 129.53
0.02
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 1 207.00 74 146.01
0.01
USD ONEOK INC 1 488.00 89 041.92
0.01
USD ORACLE CORP COM USD0.01 5 962.00 540 991.88
0.08
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 155 072.88
243.00 0.02
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01 1 279.00 102 831.60
0.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 37 923.48
447.00 0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1 3 208.00 267 611.36
0.04
USD PACKAGING CORP AMER COM 122 362.83
937.00 0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A 5 000.00 103 250.00
0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 171 739.16
314.00 0.03
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 125 354.90
415.00 0.02
USD PAYCHEX INC COM 2 819.00 336 024.80
0.05
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 3 584.00 662 645.76
0.10
USD PELOTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A 39 600.00
900.00 0.01
USD PFIZER INC COM USD0.05 50 656.00 2 721 746.88
0.43
USD PG&E CORP COM 5 049.00 59 982.12
0.01
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 1 402.00 96 976.34
0.02
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM 61 732.45
949.00 0.01
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A 1 800.00 72 108.00
0.01
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 3 907.00 769 679.00
0.12
USD PPD INC COM USD0.01 18 840.00
400.00 0.00
USD PPL CORP COM USD0.01 7 117.00 198 066.11
0.03
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 2 529.00 173 438.82
0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 22 166.00 3 204 760.28
0.50
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 2 349.00 354 111.75
0.06
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 1 285.00 131 404.10
0.02
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 4 607.00 287 891.43
0.05
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 3 606.00 651 099.36
0.10
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 63 635.04
428.00 0.01
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 63 790.21
649.00 0.01
USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00 4 652.00 376 439.84
0.06
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 37 859.64
546.00 0.01
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 229 787.33
361.00 0.04
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 9 330.00 212 257.50
0.03
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 84 381.88
638.00 0.01
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 39 798.86
358.00 0.01
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 126 411.20
376.00 0.02
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 1 146.00 125 017.14
0.02
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01 59 835.74
857.00 0.01
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A 19 885.00
500.00 0.00
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 3 141.00 895 059.36
0.14
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 121 361.40
353.00 0.02
USD SCHEIN HENRY INC COM 23 591.92
332.00 0.00
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 4 583.00 131 440.44
0.02
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 4 705.00 364 119.95
0.06
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 1 982.00 203 491.94
0.03
USD SEAGEN INC COM USD0.001 83 360.00
521.00 0.01
USD SEALED AIR CORP NEW COM 36 402.32
586.00 0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 21 049.39
353.00 0.00
USD SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01 40 661.00
730.00 0.01
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 404 164.80
624.00 0.06
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 1 024.00 156 508.16
0.02
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001 2 160.00 13 176.00
0.00
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 87 204.50
575.00 0.01
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 1 056.00 133 552.32
0.02
USD SNAP-ON INC COM USD1 104 396.37
507.00 0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A 204 090.00
600.00 0.03
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 20 113.20
453.00 0.00
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A 1 272.00 264 995.76
0.04
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 92 797.56
531.00 0.01
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 3 766.00 412 904.24
0.06
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 3 308.00 294 312.76
0.05
USD STEEL DYNAMICS INC COM 50 232.00
840.00 0.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 5 194.00 232 639.26
0.04
USD SYSCO CORP COM USD1 4 849.00 339 623.96
0.05
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 2 018.00 403 499.10
0.06
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 1 985.00 215 987.85
0.03
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 1 643.00 400 629.12
0.06
USD TELEFLEX INC COM 46 694.94
157.00 0.01
USD TESLA INC COM USD0.001 2 653.00 3 037 048.28
0.48
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 8 417.00 1 619 178.29
0.25
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 1 273.00 805 592.59
0.13
USD TJX COS INC COM USD1 3 816.00 264 830.40
0.04
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 91 709.31
407.00 0.01
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A 38 400.00
400.00 0.01
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 93 066.05
161.00 0.01
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 2 302.00 338 278.90
0.05
USD TRUIST FINL CORP COM USD5 12 289.00 728 860.59
0.11
USD TWITTER INC COM USD0.000005 2 534.00 111 343.96
0.02
USD TYSON FOODS INC CL A 2 723.00 215 008.08
0.03
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001 4 016.00 152 608.00
0.02
USD UGI CORP NEW COM 35 557.50
862.00 0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 67 575.20
176.00 0.01
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 2 100.00 494 844.00
0.08
USD UNITED RENTALS INC COM 81 297.60
240.00 0.01
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 3 031.00 1 346 430.82
0.21
USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005 34 478.00
200.00 0.01
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ’ B’ COM USD0.01 31 819.64
268.00 0.00
USD US BANCORP COM USD0.01 12 797.00 708 185.98
0.11
USD VAIL RESORTS INC COM 32 507.58
98.00 0.01
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 1 321.00 88 427.74
0.01
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 37 796.00 1 900 004.92
0.30
USD VF CORP COM NPV 1 096.00 78 616.08
0.01
USD VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B 5 785.00 179 045.75
0.03
USD VIATRIS INC COM USD0.01 4 045.00 49 793.95
0.01
USD VISA INC COM STK USD0.0001 5 453.00 1 056 627.81
0.17
USD VISTRA CORP COM USD0.01 1 104.00 21 947.52
0.00
USD VONTIER CORP COM USD0.0001
0.80 25.21 0.00
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 2 419.00 108 371.20
0.02
USD WALMART INC COM USD0.10 4 949.00 695 977.87
0.11
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 5 882.00 852 301.80
0.13
USD WASTE MGMT INC DEL COM 1 293.00 207 746.31
0.03
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 13 311.00 635 999.58
0.10
USD WELLTOWER INC COM USD1 1 335.00 106 292.70
0.02
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 46 850.40
810.00 0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01 1 035.00 44 908.65
0.01
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 2 613.00 98 274.93
0.02
USD WHIRLPOOL CORP COM 113 224.80
520.00 0.02
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 4 214.00 112 893.06
0.02
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 163 166.85
595.00 0.03
USD WYNN RESORTS LTD COM 23 330.88
288.00 0.00
USD XILINX INC COM USD0.01 181 160.85
793.00 0.03
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 63 219.42
522.00 0.01
USD YUM BRANDS INC COM 120 997.40
985.00 0.02
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 82 882.80
693.00 0.01
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A 148 409.82
702.00 0.02
アメリカ合衆国合計 125 831 087.37
19.71
記名株式合計 182 428 514.09
28.56
預託証券
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 4 653.00 183 667.00
0.03
アイルランド合計 183 667.00
0.03
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 4 035.00 57 226.63
0.01
オランダ合計 57 226.63
0.01
預託証券合計 240 893.63
0.04
投資信託、クローズド・エンド型
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 5 753.00 107 242.08
0.02
イギリス合計 107 242.08
0.02
アメリカ合衆国
USD DUKE REALTY CORP REIT 1 379.00 80 437.07
0.01
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 1 219.00 103 992.89
0.02
USD VENTAS INC REIT 1 196.00 56 116.32
0.01
アメリカ合衆国合計 240 546.28
0.04
投資信託、クローズド・エンド型合計 347 788.36
0.06
新株引受権
ドイツ
EUR VONOVIA SE RIGHTS 07.12.21 4 461.00 15 616.25
0.00
ドイツ合計 15 616.25
0.00
新株引受権合計 15 616.25
0.00
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
財務省証券( T-note )、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39 110 000.00 140 009.37
0.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.02.42 120 000.00 146 381.25
0.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-30.09.25 230 000.00 247 115.23
0.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28 200 000.00 223 570.31
0.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26 385 000.00 400 926.37
0.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 380 000.00 400 380.46
0.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27 140 000.00 148 635.15
0.03
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30 150 000.00 143 408.20
0.02
米ドル合計 1 850 426.34
0.29
財務省証券( T-note )、固定利付債合計 1 850 426.34
0.29
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 283 248 661.77
44.35
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 11 000 000.00 10 996 876.44
1.72
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 11 000 000.00 10 995 438.52
1.72
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 11 000 000.00 10 994 206.30
1.72
米ドル合計 32 986 521.26
5.16
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン合計 32 986 521.26
5.16
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 32 986 521.26
5.16
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 10 405.00 82 408.52
0.01
オーストラリア合計 82 408.52
0.01
無記名株式合計 82 408.52
0.01
記名株式
イギリス
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 36 160.13
638.00 0.01
イギリス合計 36 160.13
0.01
記名株式合計 36 160.13
0.01
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
118 568.65
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.02
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS /その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD-STRATEGIC INC FD-I-ACC 1 934 763.00 26 235 386.28
4.11
USD PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND-INSTITUIONAL CLASS-USD-
1 427 357.00 39 680 524.60
ACC 6.21
アイルランド合計 65 915 910.88
10.32
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-
7 526 089.76
ACC 584.00 1.18
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-
1 907 023.56
ACC 156.00 0.30
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 2 050.00 44 834 996.50
7.02
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 6 906.00 72 485 583.18
11.35
USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-
257 089.00 33 712 080.57
ACC 5.28
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X
1 551.00 22 178 338.38
ACC 3.47
USD UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA
2 622.71 41 044 929.27
USD 6.42
USD UBS LUX BOND SICAV-EMERGING ECONOMIES CORP USD-I-X-ACC 172 553.00 22 554 402.63
3.53
ルクセンブルグ合計 246 243 443.85
38.55
投資信託、オープン・エンド型合計 312 159 354.73
48.87
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された
312 159 354.73
UCITS/ その他の UCIs 合計 48.87
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るオプション、従来型
豪ドル
AUD MORGAN STANLEY/S&P/ASX 200 INDEX CALL 7557.45210 01.12.21 -1 070.00
0.00 0.00
AUD BNP/S&P/ASX 200 INDEX CALL 7561.21600 15.12.21 -1 170.00 -2 987.41
0.00
豪ドル合計 -2 987.41
0.00
ユーロ
EUR MORGAN STANLEY/EURO STOXX 50 CALL 4408.73100 01.12.21 -4 580.00
0.00 0.00
EUR GS/EURO STOXX 50 INDEX CALL 4506.42940 15.12.21 -4 680.00
-285.88 0.00
ユーロ合計 -285.88 0.00
英ポンド
GBP SOCIETE GENERALE/FTSE 100 INDEX CALL 7415.61450 01.12.21
-620.00 0.00 0.00
GBP CIBC/FTSE 100 INDEX CALL 7458.89760 15.12.21 -2 242.30
-630.00 0.00
英ポンド合計 -2 242.30
0.00
日本円
JPY BNP/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2122.36570 01.12.21 -513 980.00
0.00 0.00
JPY HSBC/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2103.00060 15.12.21 -514 850.00 -2 685.00
0.00
日本円合計 -2 685.00
0.00
米ドル
USD BOA/S&P 500 INDEX CALL 4772.42370 01.12.21 -6 400.00
-0.26 0.00
USD HSBC/MSCI EM INDEX CALL 1308.25800 01.12.21 -17 080.00
0.00 0.00
USD BOA/S&P 500 INDEX CALL 4758.23100 08.12.21 -7 560.00 -5 463.39
0.00
USD MORGAN STANLEY/MSCI EM INDEX CALL 1332.72010 15.12.21 -16 980.00 -4 930.65
0.00
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-ダイナミック・インカム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD UBS/S&P 500 INDEX CALL 4801.19810 15.12.21 -7 520.00 -12 254.82
0.00
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX CALL 4816.64580 22.12.21 -7 500.00 -24 767.93
0.00
米ドル合計 -47 417.05
0.00
指数に係るオプション、従来型合計 -55 617.64
0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
-55 617.64
派生商品合計 0.00
投資有価証券合計 628 457 488.77
98.40
派生商品
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
USD UBS/FTSE EEPRA NAREIT DVLPD TR EQS REC PERF 21-02.12.21 -26 459 150.80 -1 126 502.71
-0.18
USD UBS/FTSE EEPRA NAREIT DVLPD TR EQS PAYER 3ML 21-02.12.21
指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計 -1 126 502.71
-0.18
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
-1 126 502.71
派生商品合計 -0.18
派生商品合計 -1 126 502.71
-0.18
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 7 460 513.75 AUD 10 250 000.00 10.12.2021 192 440.69 0.03
USD 70 256.07 DKK 450 000.00 10.12.2021 2 135.71 0.00
USD 3 611 632.43 GBP 2 650 438.85 10.12.2021 104 945.90 0.02
USD 305 679.26 SGD 415 000.00 10.12.2021 3 025.98 0.00
USD 135 731.04 NZD 195 000.00 10.12.2021 3 394.88 0.00
USD 3 237 957.04 JPY 359 913 172.00 10.12.2021 67 986.36 0.01
USD 3 078 616.49 CHF 2 849 500.00 10.12.2021 -1 303.44 0.00
USD 982 201.40 CAD 1 237 500.00 10.12.2021 17 505.62 0.00
USD 1 011 487.17 HKD 7 872 500.00 10.12.2021 1 654.45 0.00
USD 26 519 787.39 EUR 22 842 843.41 10.12.2021 803 129.41 0.13
USD 312 498.04 SEK 2 730 000.00 10.12.2021 11 627.43 0.00
USD 128 419.96 NOK 1 100 000.00 10.12.2021 7 698.05 0.00
USD 3 112 441.93 CHF 2 859 500.00 7.1.2022 17 283.37 0.00
USD 7 718 152.54 AUD 10 289 561.22 7.1.2022 418 669.92 0.07
USD 26 684 129.02 EUR 22 929 136.66 7.1.2022 834 729.67 0.13
USD 139 802.40 NZD 195 000.00 7.1.2022 7 512.65 0.00
USD 1 009 261.75 CAD 1 247 500.00 7.1.2022 36 323.70 0.01
USD 3 775 999.44 GBP 2 730 438.00 7.1.2022 160 631.67 0.03
USD 1 012 588.33 HKD 7 872 500.00 7.1.2022 2 742.79 0.00
USD 3 160 849.06 JPY 359 915 072.00 7.1.2022 -11 493.99 0.00
USD 323 058.25 SGD 435 000.00 7.1.2022 5 857.48 0.00
USD 131 695.92 NOK 1 100 000.00 7.1.2022 10 994.91 0.00
USD 70 410.69 DKK 450 000.00 7.1.2022 2 203.07 0.00
USD 317 587.15 SEK 2 730 000.00 7.1.2022 16 262.83 0.00
HKD 1 700 000.00 USD 218 612.11 7.1.2022 -544.48 0.00
HKD 1 700 000.00 USD 218 598.57 10.12.2021 -533.71 0.00
SGD 100 406 300.00 USD 74 482 429.67 12.1.2022 -1 267 916.76 -0.20
USD 340 595.71 SGD 462 000.00 12.1.2022 3 713.41 0.00
USD 75 516.29 CHF 70 000.00 7.1.2022 -252.59 0.00
USD 75 419.55 CHF 70 000.00 10.12.2021 -240.88 0.00
USD 174 456.92 CAD 220 000.00 7.1.2022 2 876.66 0.00
USD 174 393.36 CAD 220 000.00 10.12.2021 2 891.89 0.00
USD 383 220.50 SGD 521 400.00 12.1.2022 3 024.76 0.00
USD 40 392.47 SGD 55 000.00 10.12.2021 281.79 0.00
USD 40 387.72 SGD 55 000.00 7.1.2022 281.88 0.00
先渡為替契約合計 1 459 541.08 0.23
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 2.78
17 759 111.15
その他の資産および負債 -7 842 947.90 -1.23
純資産総額 638 706 690.39 100.00
*
2021 年 11 月 30 日現在、 460,000.00 米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS( Lux )ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル) *
2021 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23 350 000.00 365 134.92
0.41
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26 350 000.00 345 940.00
0.39
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-30.01.24 600 000.00 624 816.01
0.70
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 20-24.01.23 425 000.00 430 856.95
0.49
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25 650 000.00 638 301.88
0.72
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 18-18.01.23 725 000.00 742 371.00
0.84
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-16.01.24 575 000.00 598 034.69
0.67
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26 300 000.00 310 881.00
0.35
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-24.05.23 650 000.00 650 099.76
0.73
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-15.11.23 500 000.00 496 537.87
0.56
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-23.09.24 475 000.00 469 686.33
0.53
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVE 0.12500% 21-20.04.23 400 000.00 398 390.91
0.45
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONST & DEV 0.87500% 21-15.07.26 525 000.00 518 055.79
0.58
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-
150 000.00 145 850.21
23.09.25 0.16
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-
175 000.00 172 661.16
28.04.26 0.19
USD INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 0.25000% 20-24.11.23 425 000.00 422 244.74
0.48
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.50000% 19-
350 000.00 356 431.91
28.08.24 0.40
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 18-
300 000.00 313 214.03
27.09.23 0.35
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 19-
775 000.00 806 453.53
19.03.24 0.91
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 19-
500 000.00 510 817.49
19.06.23 0.58
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-
850 000.00 830 700.74
28.10.25 0.94
米ドル合計 10 147 480.92
11.43
ノート、固定利付債合計 10 147 480.92
11.43
中期債券、固定利付債
米ドル
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26 375 000.00 369 052.96
0.42
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25 300 000.00 309 658.40
0.35
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 19-18.10.24 250 000.00 254 420.97
0.29
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-14.07.23 750 000.00 746 932.78
0.84
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25 250 000.00 243 691.85
0.27
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-06.10.23 350 000.00 347 915.47
0.39
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26 600 000.00 585 163.61
0.66
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26 725 000.00 720 984.15
0.81
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 21-11.06.24 475 000.00 469 591.17
0.53
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24 400 000.00 396 864.02
0.45
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25 225 000.00 219 319.56
0.25
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25 400 000.00 410 104.68
0.46
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25 700 000.00 697 704.88
0.79
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26 200 000.00 197 247.96
0.22
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 2.75000% 18-
500 000.00 515 630.00
24.04.23 0.58
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25 275 000.00 268 471.50
0.30
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26 600 000.00 586 132.78
0.66
米ドル合計 7 338 886.74
8.27
中期債券、固定利付債合計 7 338 886.74
8.27
* 旧: UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル(米ドル) *
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
債券、固定利付債
米ドル
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.75000% 20-03.04.23 250 000.00 251 008.05
0.28
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25 650 000.00 641 991.42
0.72
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24 300 000.00 306 351.38
0.35
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 13-04.10.23 225 000.00 234 949.27
0.26
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25 950 000.00 935 923.24
1.05
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.50000% 20-20.03.23 350 000.00 350 322.00
0.39
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-
700 000.00 733 307.52
25.11.24 0.83
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-
250 000.00 262 951.28
29.07.25 0.30
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-
400 000.00 397 337.20
11.03.25 0.45
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-
1 275 000.00 1 259 617.34
22.04.25 1.42
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-
650 000.00 634 331.50
28.07.25 0.71
米ドル合計 6 008 090.20
6.76
債券、固定利付債合計 6 008 090.20
6.76
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 23 494 457.86
26.46
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD 1 226 381.00 2 618 323.44
2.95
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-
26 334.00 2 570 909.42
USD 2.90
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C-
51 669.00 1 700 732.72
EUR 1.92
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED
57 269.00 1 705 212.93
EUR 1.92
アイルランド合計 8 595 178.51
9.69
ルクセンブルグ
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 1 601.00 15 982 062.55
18.00
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 3 550 164.28
358.00 4.00
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-
1 306.00 15 965 210.06
ACC 17.98
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-
1 410.00 15 907 367.98
ACC 17.92
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 3 224 201.05
287.00 3.63
ルクセンブルグ合計 54 629 005.92
61.53
投資信託、オープン・エンド型合計 63 224 184.43
71.22
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定され
63 224 184.43
た UCITS/ その他の UCIs 合計 71.22
投資有価証券合計 86 718 642.29
97.68
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.21 17 424.29
3.00 0.02
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.22 10 031.25
3.00 0.01
債券に係る金融先物合計 27 455.54
0.03
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 27 455.54
0.03
派生商品合計 27 455.54
0.03
* 旧: UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
GBP 271 007.36 USD 369 289.40 10.12.2021 -10 730.72 -0.01
USD 455 931.27 CHF 422 000.00 10.12.2021 -193.04 0.00
USD 3 968.49 CAD 5 000.00 10.12.2021 70.73 0.00
SGD 1 230 000.00 USD 905 989.12 10.12.2021 -8 968.54 -0.01
USD 3 636.15 AUD 5 000.00 10.12.2021 90.75 0.00
USD 1 861 859.37 EUR 1 603 670.78 10.12.2021 56 433.83 0.06
NZD 660 000.00 USD 459 397.36 10.12.2021 -11 490.37 -0.01
USD 583.73 NOK 5 000.00 10.12.2021 34.99 0.00
USD 902 299.86 JPY 100 294 599.00 10.12.2021 18 945.31 0.02
USD 437 318.88 NZD 612 500.00 10.12.2021 21 647.62 0.02
JPY 89 945 669.00 SGD 1 066 000.00 10.12.2021 14 788.12 0.02
USD 114 813.54 SGD 155 000.00 10.12.2021 1 774.36 0.00
JPY 9 000 000.00 USD 79 242.92 10.12.2021 25.47 0.00
EUR 390 000.00 USD 453 935.82 10.12.2021 -14 870.66 -0.02
USD 862 604.07 CHF 790 000.00 10.12.2021 8 722.08 0.01
USD 1 319 209.52 CHF 1 212 000.00 7.1.2022 7 325.56 0.01
USD 1 460 685.50 EUR 1 255 496.02 7.1.2022 45 289.08 0.05
NZD 47 500.00 USD 34 054.43 7.1.2022 -1 830.00 0.00
USD 742.66 SGD 1 000.00 7.1.2022 13.46 0.00
GBP 320 000.00 USD 442 536.99 7.1.2022 -18 825.60 -0.02
USD 25 548.70 JPY 2 909 143.00 7.1.2022 -92.90 0.00
USD 1 761 430.72 EUR 1 520 000.00 10.12.2021 50 202.42 0.06
USD 1 763 269.92 EUR 1 520 000.00 7.1.2022 49 682.20 0.06
USD 1 294 391.74 EUR 1 120 500.00 7.1.2022 31 184.48 0.03
USD 1 293 012.96 EUR 1 120 500.00 10.12.2021 31 544.99 0.04
USD 3 488 884.29 EUR 3 004 500.00 7.1.2022 101 730.14 0.11
USD 3 485 004.28 EUR 3 004 500.00 10.12.2021 102 513.86 0.12
USD 1 741 553.32 EUR 1 511 500.00 10.12.2021 39 894.39 0.04
USD 1 743 522.81 EUR 1 511 500.00 7.1.2022 39 517.65 0.04
JPY 3 035 538 000.00 USD 26 606 938.61 14.1.2022 150 278.96 0.17
EUR 42 000.00 USD 47 426.57 7.1.2022 -77.44 0.00
EUR 43 000.00 USD 48 491.99 10.12.2021 -82.24 0.00
USD 333 568.90 EUR 296 500.00 10.12.2021 -233.20 0.00
USD 334 014.01 EUR 296 500.00 7.1.2022 -248.33 0.00
先渡為替契約合計 704 067.41 0.79
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 1 297 020.23 1.46
当座借越およびその他の短期負債 -0.79 0.00
その他の資産および負債 31 447.05 0.04
純資産総額 88 778 631.73 100.00
* 旧: UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-フィクスト・インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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2021 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD 1 773 371.00 3 786 147.09 3.04
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- 37 994.00 3 709 240.24 2.97
USD
CHF UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 195 535.00 3 087 061.11 2.48
アイルランド合計 10 582 448.44 8.49
ルクセンブルグ
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 885.00 8 834 556.75 7.09
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC 2 058.00 20 588 026.20 16.51
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 1 372.00 13 688 855.60 10.98
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X- 1 858.00 22 713 139.58 18.22
ACC
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X- 1 304.00 14 711 494.93 11.80
ACC
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 64.00 1 012 478.08 0.81
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X- 461.00 4 570 801.17 3.67
ACC
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 317.00 4 153 622.47 3.33
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X- 16 191.00 2 536 805.88 2.03
ACC
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 250.00 2 519 185.00 2.02
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC 769.00 7 464 329.26 5.99
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 260.00 2 920 879.00 2.34
USD UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A- 320 612.00 3 805 023.22 3.05
ACC
JPY UBS ETF SICAV-MSCI JAPAN SOCIALLY RESP UCITS ETF-JPY-A- 93 912.00 2 390 291.78 1.92
DIST
ルクセンブルグ合計 111 909 488.92 89.76
投資信託、オープン・エンド型合計 122 491 937.36 98.25
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された 122 491 937.36 98.25
UCITS/ その他の UCIs 合計
投資有価証券合計 122 491 937.36 98.25
* 旧: UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
GBP 1 338 432.41 USD 1 823 820.95 10.12.2021 -52 996.13 -0.04
USD 116 312.83 DKK 745 000.00 10.12.2021 3 535.79 0.00
NZD 1 055 000.00 USD 734 339.71 10.12.2021 -18 367.17 -0.01
USD 634 655.11 CAD 799 617.78 10.12.2021 11 311.36 0.01
USD 3 723 331.77 EUR 3 207 008.25 10.12.2021 112 855.93 0.09
USD 1 044 779.93 CHF 967 025.42 10.12.2021 -442.34 0.00
SGD 1 980 000.00 USD 1 458 421.51 10.12.2021 -14 437.16 -0.01
USD 631 903.03 JPY 70 238 802.00 10.12.2021 13 267.87 0.01
USD 158 677.25 HKD 1 235 000.00 10.12.2021 259.54 0.00
USD 758 107.90 AUD 1 042 460.47 10.12.2021 18 919.72 0.02
USD 54 230.71 NOK 464 521.10 10.12.2021 3 250.83 0.00
USD 126 223.79 SEK 1 102 697.98 10.12.2021 4 696.53 0.00
USD 92 756.24 EUR 80 000.00 10.12.2021 2 691.59 0.00
USD 746 119.55 NZD 1 045 000.00 10.12.2021 36 933.48 0.03
JPY 151 034 472.00 SGD 1 790 000.00 10.12.2021 24 831.83 0.02
USD 75 599.14 GBP 55 000.00 10.12.2021 2 830.90 0.00
USD 170 368.48 SGD 230 000.00 10.12.2021 2 632.92 0.00
JPY 19 500 000.00 USD 171 692.99 10.12.2021 55.18 0.00
EUR 590 000.00 USD 686 723.42 10.12.2021 -22 496.65 -0.02
USD 1 495 908.33 CHF 1 370 000.00 10.12.2021 15 125.63 0.01
USD 2 471 853.71 CHF 2 270 971.10 7.1.2022 13 726.19 0.01
USD 3 039 020.22 EUR 2 612 114.51 7.1.2022 94 225.91 0.08
AUD 664 876.66 USD 498 932.82 7.1.2022 -27 264.93 -0.02
NZD 15 000.00 USD 10 754.03 7.1.2022 -577.90 0.00
JPY 99 602 396.00 USD 874 728.97 7.1.2022 3 180.83 0.00
USD 160 136.23 HKD 1 245 000.00 7.1.2022 433.76 0.00
GBP 1 675 941.42 USD 2 317 706.48 7.1.2022 -98 595.63 -0.08
CAD 246 118.20 USD 199 116.38 7.1.2022 -7 166.27 -0.01
USD 29 706.51 SGD 40 000.00 7.1.2022 538.62 0.00
USD 54 232.59 NOK 452 981.75 7.1.2022 4 527.72 0.00
USD 101 704.33 DKK 650 000.00 7.1.2022 3 182.22 0.00
USD 127 662.64 SEK 1 097 396.45 7.1.2022 6 537.28 0.01
USD 330 584.33 EUR 285 000.00 10.12.2021 9 729.02 0.01
USD 330 939.15 EUR 285 000.00 7.1.2022 9 641.45 0.01
JPY 11 500 000.00 USD 101 128.81 7.1.2022 233.84 0.00
CHF 320 000.00 USD 350 779.38 7.1.2022 -4 407.38 0.00
GBP 100 000.00 USD 136 123.77 10.12.2021 -3 817.89 0.00
CHF 320 000.00 USD 350 392.56 10.12.2021 -4 516.31 0.00
GBP 95 000.00 USD 129 357.84 7.1.2022 -3 568.52 0.00
JPY 11 500 000.00 USD 101 059.77 10.12.2021 227.61 0.00
USD 1 970 021.20 EUR 1 700 000.00 10.12.2021 56 147.44 0.05
USD 1 972 078.20 EUR 1 700 000.00 7.1.2022 55 565.62 0.05
USD 657 757.60 EUR 570 000.00 10.12.2021 16 046.99 0.01
USD 658 458.98 EUR 570 000.00 7.1.2022 15 863.59 0.01
USD 3 407 540.87 EUR 2 935 000.00 7.1.2022 98 738.27 0.08
USD 3 403 751.79 EUR 2 935 000.00 10.12.2021 99 505.04 0.08
AUD 100 000.00 USD 73 037.48 10.12.2021 -2 129.45 0.00
USD 2 918 464.34 JPY 332 500 000.00 10.12.2021 -10 062.13 -0.01
USD 2 920 601.79 JPY 332 500 000.00 7.1.2022 -10 100.88 -0.01
AUD 90 000.00 USD 65 754.12 7.1.2022 -1 907.53 0.00
* 旧: UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約(続き)
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 2 261 941.12 GBP 1 690 000.00 10.12.2021 25 971.70 0.02
USD 98 360.56 NZD 140 000.00 7.1.2022 3 383.31 0.00
USD 2 263 031.85 GBP 1 690 000.00 7.1.2022 25 306.06 0.02
SEK 600 000.00 USD 68 562.56 10.12.2021 -2 437.15 0.00
HKD 510 000.00 USD 65 451.93 10.12.2021 -32.47 0.00
USD 98 403.26 NZD 140 000.00 10.12.2021 3 392.69 0.00
SEK 600 000.00 USD 68 635.07 7.1.2022 -2 409.94 0.00
USD 114 951.96 NOK 1 000 000.00 7.1.2022 5 223.77 0.00
HKD 500 000.00 USD 64 172.20 7.1.2022 -34.66 0.00
USD 108 805.81 EUR 95 000.00 7.1.2022 1 706.58 0.00
USD 75 839.47 CHF 70 000.00 10.12.2021 179.04 0.00
USD 108 683.34 EUR 95 000.00 10.12.2021 1 731.57 0.00
USD 75 931.88 CHF 70 000.00 7.1.2022 163.00 0.00
USD 114 986.58 NOK 1 000 000.00 10.12.2021 5 239.39 0.00
EUR 280 000.00 USD 320 545.68 10.12.2021 -5 319.41 0.00
EUR 280 000.00 USD 320 907.16 7.1.2022 -5 246.26 0.00
JPY 8 500 000.00 USD 74 708.39 7.1.2022 211.83 0.00
JPY 8 500 000.00 USD 74 652.25 10.12.2021 212.34 0.00
GBP 51 000.00 USD 68 471.34 7.1.2022 -942.34 0.00
GBP 60 000.00 USD 80 515.69 10.12.2021 -1 132.16 0.00
USD 96 715.51 GBP 72 000.00 10.12.2021 1 455.27 0.00
USD 96 767.99 GBP 72 000.00 7.1.2022 1 432.93 0.00
USD 140 366.18 JPY 16 000 000.00 7.1.2022 -660.11 0.00
USD 140 249.49 JPY 16 000 000.00 10.12.2021 -672.08 0.00
USD 247 477.46 GBP 184 000.00 7.1.2022 3 843.41 0.00
USD 247 314.01 GBP 184 000.00 10.12.2021 3 871.19 0.00
USD 439 977.88 EUR 390 000.00 10.12.2021 912.72 0.00
USD 440 550.28 EUR 390 000.00 7.1.2022 879.75 0.00
先渡為替契約合計 524 626.20 0.42
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 1 692 384.04 1.36
当座借越およびその他の短期負債 -0.79 0.00
その他の資産および負債 -36 758.30 -0.03
純資産総額 124 672 188.51 100.00
* 旧: UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ-インカム(米ドル)
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
2021 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AFTERPAY LTD NPV 60 586.37
785.00 0.01
AUD APA GROUP NPV 4 051.00 27 373.60
0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 2 229.00 69 714.64
0.01
AUD ASX LTD NPV 45 396.53
708.00 0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 6 372.00 15 225.88
0.00
AUD AUSNET SERVICES NPV 4 666.00 8 403.41
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 10 407.00 197 021.53
0.02
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 1 899.00 26 620.03
0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 5 258.00 37 319.13
0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 6 492.00 428 921.76
0.04
AUD COCHLEAR LTD NPV 37 990.05
246.00 0.00
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 1 912.00 25 880.38
0.00
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 1 259.00 9 837.49
0.00
AUD CSL NPV 1 659.00 360 881.36
0.04
AUD DOMINOS PIZZA ENT NPV 18 303.62
199.00 0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 4 565.00 22 172.17
0.00
AUD EVOLUTION MINING NPV 5 356.00 15 304.62
0.00
AUD FORTESCUE METALS G NPV 6 174.00 74 464.25
0.01
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 5 952.00 104 198.36
0.01
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 7 291.00 27 244.23
0.00
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 16 171.27
652.00 0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 8 484.00 26 649.02
0.00
AUD LEND LEASE GROUP NPV 2 566.00 19 431.43
0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 1 280.00 178 558.08
0.02
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV 11 473.90
488.00 0.00
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 8 235.00 20 144.64
0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 13 667.00 27 715.08
0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 12 162.00 235 420.62
0.02
AUD NEWCREST MINING NPV 2 955.00 49 489.63
0.01
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 3 911.00 26 178.01
0.00
AUD ORICA LIMITED NPV 1 386.00 13 915.65
0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV 6 441.00 21 921.56
0.00
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 3 186.00 11 430.71
0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 5 398.00 44 474.99
0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 33 259.86
702.00 0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV 22 107.38
192.00 0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV 15 509.96
934.00 0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 1 351.00 89 566.13
0.01
AUD SANTOS LIMITED NPV 6 443.00 29 146.45
0.00
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 18 835.00 41 266.82
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 1 264.00 31 189.12
0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 1 691.00 51 197.45
0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 8 175.83
371.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 16 027.00 40 114.72
0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 8 975.00 27 809.47
0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 4 726.00 36 257.50
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 4 603.00 27 089.18
0.00
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 7 033.00 24 834.01
0.00
AUD TELSTRA CORP NPV 13 377.00 38 603.79
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 11 094.00 107 452.30
0.01
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 2 637.00 22 624.15
0.00
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 14 175.00 17 036.08
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 4 112.00 165 781.79
0.02
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 13 270.00 193 074.60
0.02
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 20 164.49
542.00 0.00
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 3 677.00 55 871.80
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 4 565.00 132 126.72
0.02
オーストラリア合計 3 546 093.60
0.35
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 1 093.00 47 451.93
0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 29 289.67
554.00 0.00
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 19 478.73
660.00 0.00
EUR VERBUND AG CLASS ’ A’ NPV 27 070.68
260.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV 14 899.39
443.00 0.00
オーストリア合計 138 190.40
0.01
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 2 786.00 154 459.82
0.03
EUR COLRUYT SA NPV 10 842.03
233.00 0.00
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 15 586.63
126.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 49 995.55
465.00 0.00
EUR PROXIMUS SA NPV 12 388.06
687.00 0.00
EUR SOFINA NPV 34 510.90
75.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 29 283.56
263.00 0.00
EUR UMICORE NPV 35 486.04
733.00 0.00
ベルギー合計 342 552.59
0.03
カナダ
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 9 274.71
572.00 0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 2 200.00 29 652.32
0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 030.00 19 511.23
0.00
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG 2 953.17
91.00 0.00
CAD B2GOLD CORP COM NPV 1 600.00 6 311.19
0.00
CAD BALLARD POWER SYS COM NPV 12 129.72
800.00 0.00
CAD CAE INC COM NPV 1 027.00 24 578.19
0.00
CAD CAMECO CORP COM 1 436.00 33 347.71
0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 11 925.32
446.00 0.00
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV 7 925.26
741.00 0.00
CAD EMERA INC COM 43 692.66
955.00 0.01
CAD EMPIRE LTD CL A 17 504.05
613.00 0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 1 246.00 30 334.10
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 13 496.84
375.00 0.00
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 1 900.00 15 018.71
0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 17 696.09
809.00 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 4 682.00 27 665.70
0.00
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV 37 248.57
946.00 0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 2 594.00 20 282.05
0.00
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 21 343.81
716.00 0.00
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 19 611.79
200.00 0.00
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD ONEX CORP SUB VTG 23 009.64
318.00 0.00
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 19 102.85
751.00 0.00
CAD QUEBECOR INC CL B 15 114.80
682.00 0.00
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 28 930.37
428.00 0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV 1 534.00 34 917.99
0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 6 229.28
63.00 0.00
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 15 172.51
157.00 0.00
CAD TOROMONT INDS LTD COM 25 093.55
300.00 0.00
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 6 462.00
195.00 0.00
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 23 418.65
286.00 0.00
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 59 839.48
432.00 0.01
CAD YAMANA GOLD INC COM 1 984.00 7 887.75
0.00
カナダ合計 686 682.06
0.07
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’ B’ DKK1000 65 845.33
22.00 0.01
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘ A’ DKK1000 31 249.48
11.00 0.00
DKK AMBU A/S SER ’ B’ DKK0.5 16 872.63
600.00 0.00
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 27 470.06
372.00 0.00
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 2 438.00 39 962.07
0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 159 503.57
738.00 0.02
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 90 654.52
236.00 0.01
DKK GN STORE NORD DKK4 25 962.03
455.00 0.00
DKK NOVOZYMES A/S SER ’ B’ DKK2 (POST CONS) 55 148.48
733.00 0.01
DKK ORSTED A/S DKK10 86 690.09
678.00 0.01
DKK PANDORA A/S DKK1 44 475.15
361.00 0.00
DKK ROCKWOOL INTL SER ’ B’ DKK10 10 750.78
26.00 0.00
デンマーク合計 654 584.19
0.06
フィンランド
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’ B’ 1 041.00 32 504.33
0.00
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 1 281.00 83 975.88
0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’ B’ EUR3.50 1 912.00 26 439.13
0.00
フィンランド合計 142 919.34
0.01
フランス
EUR ACCOR EUR3 19 205.93
652.00 0.00
EUR ADP EUR3 11 720.99
101.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 1 737.00 285 102.48
0.03
EUR AIRBUS EUR1 2 144.00 238 239.63
0.03
EUR ALSTOM EUR7.00 33 591.33
948.00 0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 18 932.65
229.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 32 529.84
250.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 7 003.00 191 940.75
0.02
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 24 098.20
171.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 4 100.00 254 192.00
0.03
EUR BOLLORE EUR0.16 3 199.00 17 053.36
0.00
EUR BOUYGUES EUR1 25 890.60
768.00 0.00
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 1 151.00 36 224.01
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 135 773.36
591.00 0.01
EUR CARREFOUR EUR2.50 2 273.00 37 405.11
0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 1 901.00 120 212.03
0.01
EUR CNP ASSURANCES EUR1 16 606.97
684.00 0.00
EUR COVIVIO EUR3 16 153.62
196.00 0.00
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 4 391.00 59 636.33
0.01
EUR DANONE EUR0.25 2 289.00 133 952.15
0.01
EUR EDENRED EUR2 40 480.18
910.00 0.01
EUR EDF EUR0.5 1 877.00 26 176.99
0.00
EUR EIFFAGE EUR4 27 856.60
301.00 0.00
EUR ENGIE EUR1 6 635.00 95 669.64
0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 1 044.00 208 020.88
0.02
EUR EURAZEO NPV 13 762.88
169.00 0.00
EUR FAURECIA EUR7 17 746.66
416.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 1 727.00 25 368.04
0.00
EUR HERMES INTL NPV 215 831.55
116.00 0.02
EUR IPSEN EUR1 13 671.24
141.00 0.00
EUR KERING EUR4 210 920.56
275.00 0.02
EUR KLEPIERRE EUR1.40 13 838.95
658.00 0.00
EUR L’ OREAL EUR0.20 412 526.77
922.00 0.04
EUR LEGRAND SA EUR4 106 430.05
977.00 0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1 006.00 777 473.98
0.08
EUR ORANGE EUR4 7 262.00 77 735.76
0.01
EUR ORPEA EUR2.5 16 991.38
181.00 0.00
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 176 876.78
776.00 0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 52 611.13
818.00 0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 20 270.93
87.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 22 232.00
694.00 0.00
EUR SAFRAN EUR0.20 1 220.00 135 647.86
0.01
EUR SANOFI EUR2 4 109.00 387 860.08
0.04
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 62 797.00
107.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 1 939.00 340 956.15
0.03
EUR SEB SA EUR1 14 439.42
98.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 2 987.00 92 610.90
0.01
EUR SODEXO EUR4 26 085.24
313.00 0.00
EUR SUEZ EUR4 1 214.00 26 967.45
0.00
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 89 816.13
220.00 0.01
EUR THALES EUR3 30 920.14
379.00 0.00
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 9 086.00 415 326.66
0.04
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 17 850.33
350.00 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 32 885.98
502.00 0.00
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 22 969.51
799.00 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 2 333.00 74 579.10
0.01
EUR VINCI EUR2.50 1 867.00 175 811.09
0.02
EUR VIVENDI SA EUR5.50 2 780.00 35 203.14
0.01
EUR WENDEL EUR4 10 810.83
95.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 45 527.95
872.00 0.01
フランス合計 6 320 019.25
0.62
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 1 203.00 115 071.15
0.01
EUR BECHTLE AG NPV 21 321.86
297.00 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 37 336.96
376.00 0.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 31 270.46
157.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 3 553.00 24 935.37
0.00
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 42 637.73
400.00 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 37 699.14
672.00 0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 48 180.84
811.00 0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 1 517.00 57 193.90
0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR GEA GROUP AG NPV 27 892.84
554.00 0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 35 081.33
527.00 0.00
EUR HELLOFRESH SE NPV 62 289.13
619.00 0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA 29 439.45
399.00 0.00
EUR KION GROUP AG NPV 28 885.82
269.00 0.00
EUR KNORR BREMSE AG NPV 27 659.14
280.00 0.00
EUR LANXESS AG NPV 17 778.00
308.00 0.00
EUR MERCK KGAA NPV 109 645.26
445.00 0.01
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 27 307.73
217.00 0.00
EUR PUMA SE NPV 43 256.81
360.00 0.01
EUR RATIONAL AG NPV 16 496.34
18.00 0.00
EUR RWE AG (NEU) NPV 2 339.00 89 909.38
0.01
EUR SAP AG ORD NPV 3 768.00 480 025.90
0.05
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 67 966.54
485.00 0.01
EUR TEAMVIEWER AG NPV 7 463.26
553.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 32 449.70
117.00 0.00
EUR ZALANDO SE NPV 64 503.23
714.00 0.01
ドイツ合計 1 583 697.27
0.15
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 44 200.00 465 197.51
0.05
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 13 500.00 40 781.31
0.00
HKD CHOW TAI FOOK JEWE HKD1 3 400.00 6 097.09
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 8 500.00 48 628.44
0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 10 000.00 62 661.54
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 2 500.00 14 478.86
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 5 500.00 53 900.47
0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 8 000.00 43 766.88
0.00
HKD HANG LUNG PROP HKD1 7 000.00 13 881.74
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 2 800.00 49 564.83
0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 5 000.00 20 459.60
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 9 000.00 12 214.19
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 4 400.00 242 693.23
0.02
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 3 800.00 20 520.00
0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 36 750.00 54 871.50
0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 45 272.00
800.00 0.01
HKD MTR CORP HKD1 5 500.00 29 348.95
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 4 500.00 27 100.96
0.00
HKD SINO LAND CO HKD1 10 000.00 11 955.08
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 4 000.00 16 034.17
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 5 000.00 60 801.58
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘ A’ HKD0.60 2 000.00 11 069.99
0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 3 800.00 9 027.37
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 5 000.00 103 195.93
0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7 900.00 68 503.11
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 33 858.00 21 237.66
0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 6 000.00 30 400.79
0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 6 000.00 14 638.56
0.00
香港合計 1 598 303.34
0.16
アイルランド
GBP DCC ORD EUR0.25 26 449.65
361.00 0.00
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 80 739.57
599.00 0.01
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST 75 911.14
621.00 0.01
アイルランド合計 183 100.36
0.02
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 9 960.20
109.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 3 713.00 36 309.18
0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 4 891.00 47 347.53
0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 41 963.87
377.00 0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 34 570.00
200.00 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 2 405.00 21 083.30
0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’ A’ 3 506.00 21 554.67
0.00
ILS NICE SYSTEMS ILS1 61 347.66
215.00 0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 30 560.00
200.00 0.00
イスラエル合計 304 696.41
0.03
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 21 938.21
452.00 0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 4 253.00 84 876.64
0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1 21 033.24
99.00 0.00
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 2 210.00 38 532.55
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 1 307.00 14 910.20
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 1 602.00 20 087.77
0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 27 984.00 14 489.44
0.00
イタリア合計 215 868.05
0.02
日本
JPY アドバンテスト 61 587.92
700.00 0.01
JPY アイシン 22 035.32
600.00 0.00
JPY 朝日インテック 15 338.41
700.00 0.00
JPY アズビル 17 684.62
400.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 54 479.72
700.00 0.01
JPY ベネフィット・ワン 4 685.37
100.00 0.00
JPY カプコン 14 949.14
600.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 68 695.23
500.00 0.01
JPY 千葉銀行 1 900.00 11 060.81
0.00
JPY 中外製薬 2 400.00 77 784.14
0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 3 400.00 12 366.90
0.00
JPY コスモス薬品 15 509.27
100.00 0.00
JPY サイバーエージェント 1 600.00 29 493.15
0.00
JPY 第一生命ホールディングス 3 700.00 74 524.64
0.01
JPY ダイフク 32 022.55
400.00 0.01
JPY 第一三共 6 200.00 154 228.72
0.03
JPY ダイキン工業 183 495.53
900.00 0.02
JPY 大東建託 21 647.80
200.00 0.00
JPY 大和ハウス工業 2 100.00 61 328.99
0.01
JPY 大和ハウスリート投資法人 22 792.73
8.00 0.00
JPY ディスコ 28 711.08
100.00 0.00
JPY エーザイ 54 477.96
900.00 0.01
JPY ファナック 137 139.46
700.00 0.02
JPY ファーストリテイリング 118 719.45
200.00 0.01
JPY 富士電機 26 157.03
500.00 0.00
JPY GLP投資法人 23 818.75
15.00 0.00
JPY GMOペイメントゲートウェイ 13 413.18
100.00 0.00
JPY 阪急阪神ホールディングス 23 708.66
800.00 0.00
JPY 光通信 14 496.46
100.00 0.00
JPY ヒロセ電機 16 777.49
100.00 0.00
JPY ホシザキ 15 183.41
200.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY ヒューリック 1 100.00 10 424.06
0.00
JPY イビデン 24 906.42
400.00 0.00
JPY 出光興産 18 069.49
700.00 0.00
JPY いすゞ自動車 2 000.00 26 984.90
0.00
JPY 伊藤園 11 748.65
200.00 0.00
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 9 762.65
300.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 1 900.00 41 147.56
0.01
JPY かんぽ生命保険 12 386.28
800.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 28 843.19
5.00 0.00
JPY JSR 26 139.42
700.00 0.00
JPY 鹿島建設 1 700.00 18 730.02
0.00
JPY カカクコム 13 981.24
500.00 0.00
JPY 関西電力 2 700.00 24 421.15
0.00
JPY 関西ペイント 13 474.83
600.00 0.00
JPY 花王 1 800.00 91 739.84
0.01
JPY 京王電鉄 18 001.67
400.00 0.00
JPY 京成電鉄 10 956.01
400.00 0.00
JPY キッコーマン 38 134.66
500.00 0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 17 226.65
600.00 0.00
JPY キリンホールディングス 3 000.00 48 007.40
0.01
JPY 小林製薬 15 711.83
200.00 0.00
JPY 神戸物産 15 077.72
400.00 0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 10 888.19
260.00 0.00
JPY 小糸製作所 23 004.10
400.00 0.00
JPY 小松製作所 3 200.00 73 049.45
0.01
JPY コーセー 12 039.28
100.00 0.00
JPY 栗田工業 18 671.01
400.00 0.00
JPY レーザーテック 78 589.99
300.00 0.01
JPY ライオン 11 350.57
800.00 0.00
JPY エムスリー 1 600.00 86 224.84
0.01
JPY マキタ 35 115.59
800.00 0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス 8 895.15
200.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 23 462.06
400.00 0.00
JPY ミネベアミツミ 1 400.00 36 989.74
0.01
JPY ミスミグループ本社 1 000.00 42 141.88
0.01
JPY 三菱瓦斯化学 9 981.95
600.00 0.00
JPY 三菱HCキャピタル 1 400.00 6 584.17
0.00
JPY 三井化学 18 772.29
700.00 0.00
JPY 三井不動産 3 400.00 69 949.36
0.01
JPY 三浦工業 10 528.87
300.00 0.00
JPY MonotaRO 1 000.00 19 868.77
0.00
JPY 日本電産 1 600.00 183 187.28
0.02
JPY 日本M&Aセンター 1 000.00 29 371.61
0.00
JPY 日本ビルファンド投資法人 30 824.78
5.00 0.00
JPY 日本通運 11 396.36
200.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 2 500.00 26 267.12
0.00
JPY 日本酸素ホールディングス 10 581.71
500.00 0.00
JPY 日本新薬 14 795.90
200.00 0.00
JPY 日本製鉄 3 000.00 44 902.90
0.01
JPY 日産化学 23 039.32
400.00 0.00
JPY 日清製粉グループ本社 10 085.87
700.00 0.00
JPY 日清食品ホールディングス 14 690.21
200.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 47 637.50
300.00 0.01
JPY 日東電工 41 745.56
600.00 0.01
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 野村不動産ホールディングス 8 683.78
400.00 0.00
JPY 大林組 2 300.00 16 934.26
0.00
JPY オービック 55 458.19
300.00 0.01
JPY 小田急電鉄 1 100.00 21 187.19
0.00
JPY 王子ホールディングス 3 100.00 14 333.52
0.00
JPY オリンパス 4 200.00 93 916.95
0.01
JPY 小野薬品工業 1 400.00 30 892.60
0.01
JPY オープンハウス 11 343.52
200.00 0.00
JPY 日本オラクル 9 828.70
100.00 0.00
JPY オリエンタルランド 109 982.83
700.00 0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1 500.00 25 575.76
0.00
JPY パーソルホールディングス 20 221.06
700.00 0.00
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 5 342.38
300.00 0.00
JPY 楽天グループ 3 200.00 32 720.07
0.01
JPY リクルートホールディングス 5 000.00 303 888.33
0.03
JPY リンナイ 9 441.19
100.00 0.00
JPY 良品計画 14 544.89
900.00 0.00
JPY SBIホールディングス 23 176.71
900.00 0.00
JPY SCSK 11 387.56
600.00 0.00
JPY セコム 53 997.97
800.00 0.01
JPY 積水ハウス 2 200.00 42 820.03
0.01
JPY シャープ 8 947.99
800.00 0.00
JPY シマノ 82 962.70
300.00 0.01
JPY 清水建設 2 000.00 12 629.35
0.00
JPY 信越化学工業 1 300.00 217 534.90
0.02
JPY 塩野義製薬 1 000.00 69 778.50
0.01
JPY 資生堂 1 400.00 80 181.43
0.01
JPY 静岡銀行 1 500.00 10 568.50
0.00
JPY SMC 127 966.89
200.00 0.01
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 15 667.80
300.00 0.00
JPY スタンレー電気 12 999.25
500.00 0.00
JPY 住友金属鉱山 33 552.34
900.00 0.00
JPY サントリー食品インターナショナル 14 108.94
400.00 0.00
JPY スズキ 1 300.00 52 494.61
0.01
JPY シスメックス 74 824.96
600.00 0.01
JPY T&Dホールディングス 2 000.00 23 638.21
0.00
JPY 大成建設 20 406.01
700.00 0.00
JPY 大正製薬ホールディングス 4 914.35
100.00 0.00
JPY テルモ 2 300.00 93 746.09
0.01
JPY TIS 24 730.28
800.00 0.00
JPY 東武鉄道 15 813.11
700.00 0.00
JPY 東宝 17 790.30
400.00 0.00
JPY 東京センチュリー 9 546.88
200.00 0.00
JPY 東京瓦斯 1 400.00 23 981.68
0.00
JPY 東急 1 900.00 26 288.26
0.00
JPY 東レ 5 000.00 29 098.60
0.00
JPY 東ソー 12 927.91
900.00 0.00
JPY TOTO 22 149.81
500.00 0.00
JPY 東洋水産 12 153.77
300.00 0.00
JPY 豊田自動織機 41 041.00
500.00 0.01
JPY 豊田通商 34 911.27
800.00 0.00
JPY ツルハホールディングス 11 273.06
100.00 0.00
JPY ユー・エス・エス 11 738.08
800.00 0.00
JPY ウエルシアホールディングス 10 634.55
300.00 0.00
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY ヤクルト本社 24 968.07
500.00 0.00
JPY ヤマハ 25 628.61
500.00 0.00
JPY ヤマトホールディングス 1 100.00 24 258.22
0.00
JPY ZOZO 12 735.04
400.00 0.00
日本合計 5 313 091.72
0.52
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 4 155.00 24 787.40
0.00
ルクセンブルグ合計 24 787.40
0.00
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’ S’ 9 200.00 21 147.66
0.00
マカオ合計 21 147.66
0.00
オランダ
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 76 142.07
728.00 0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 47 263.94
170.00 0.01
EUR ASM INTL NV EUR0.04 69 675.54
156.00 0.01
EUR EURONEXT EUR1.60 12 708.59
130.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 36 470.45
417.00 0.00
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 40 069.33
484.00 0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 94 827.88
958.00 0.01
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 14 146.00 194 384.78
0.02
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 38 577.68
621.00 0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 13 261.00 38 824.04
0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 3 869.00 129 124.16
0.01
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 3 376.00 118 541.80
0.01
EUR QIAGEN NV EUR0.01 47 929.17
869.00 0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 28 348.73
452.00 0.00
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘ B’ SHS EUR0.07 (UK LIST) 13 511.00 281 961.08
0.03
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 2 338.00 113 490.03
0.01
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 14 241.23
377.00 0.00
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 109 269.06
978.00 0.01
オランダ合計 1 491 849.56
0.15
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 4 224.00 22 647.95
0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 2 059.00 46 576.79
0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV 2 033.00 8 306.38
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 4 284.00 13 810.87
0.00
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV 1 579.00 13 181.51
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 5 677.00 17 723.71
0.00
AUD XERO LIMITED NPV 52 479.09
511.00 0.01
ニュージーランド合計 174 726.30
0.02
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 12 353.73
548.00 0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25 2 104.00 19 124.86
0.00
NOK SCHIBSTED ASA SER ’ A’ NOK0.50 10 338.96
233.00 0.00
NOK SCHIBSTED ASA SER ’ B’ NOK0.5 12 041.20
314.00 0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 28 952.37
592.00 0.01
ノルウェー合計 82 811.12
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 7 356.00 19 872.09
0.00
パプアニューギニア合計 19 872.09
0.00
ポーランド
EUR INPOST S.A. EUR0.01 8 125.58
734.00 0.00
ポーランド合計 8 125.58
0.00
シンガポール
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 000.00 10 239.58
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 6 600.00 143 778.58
0.02
SGD KEPPEL CORP NPV 4 900.00 18 225.58
0.00
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 6 800.00 9 224.37
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 12 261.00 98 184.57
0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 4 900.00 17 403.64
0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 2 800.00 18 235.79
0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 5 400.00 15 004.92
0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 1 500.00 7 526.53
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 4 500.00 83 590.42
0.01
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 1 100.00 14 849.58
0.00
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 6 800.00 20 382.89
0.00
シンガポール合計 456 646.45
0.04
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 1 069.00 25 521.28
0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10 36 004.00
247.00 0.00
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 1 656.00 105 278.36
0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1 12 994.00 33 259.63
0.00
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 1 767.00 103 504.19
0.01
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 21 387.30
840.00 0.00
EUR ENAGAS SA EUR1.50 20 306.75
898.00 0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 1 214.00 27 104.10
0.00
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 1 871.00 51 723.30
0.02
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 1 136.00 20 241.53
0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 21 470.00 239 346.32
0.02
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 3 967.00 124 402.01
0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 1 697.00 35 786.54
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 5 224.00 57 572.39
0.01
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 23 466.04
886.00 0.00
EUR TELEFONICA SA EUR1 19 387.00 87 211.66
0.01
スペイン合計 1 012 115.40
0.10
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 3 611.00 100 991.97
0.01
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 2 200.00 69 917.46
0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’ B’ NPV 26 111.06
350.00 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV 1 458.00 20 460.87
0.00
SEK ICA GRUPPEN AB 20 772.26
353.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ C ’ NPV 16 088.06
547.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ A’ NPV 12 470.36
421.00 0.00
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 18 874.72
502.00 0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’ B’ NPV 13 885.79
254.00 0.00
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV 23 237.13
660.00 0.00
SEK SECURITAS SER ’ B’ NPV 1 153.00 16 593.58
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK SINCH AB NPV (POST SPLIT) 1 720.00 22 962.52
0.00
SEK SKANSKA AB SER ’ B’ NPV 1 206.00 27 709.02
0.00
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’ B’ NPV 2 139.00 34 755.48
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 5 620.00 59 354.12
0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV 9 096.00 34 991.94
0.01
SEK VOLVO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 11 257.58
517.00 0.00
スウェーデン合計 530 433.92
0.05
スイス
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 36 519.00 172 531.57
0.02
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 15 273.40
37.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 29 914.42
102.00 0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10 1 058.00 98 825.93
0.01
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 18 958.29
170.00 0.00
スイス合計 335 503.61
0.03
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 3 453.00 63 362.58
0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 5 646.00 618 188.90
0.06
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 17 650.30
416.00 0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.25 14 097.00 71 803.77
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 11 693.00 84 805.66
0.01
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 3 645.00 33 630.96
0.00
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 8 104.00 271 256.28
0.03
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 3 245.00 21 843.47
0.00
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 32 435.00 68 057.65
0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 39 101.04
792.00 0.00
GBP EVRAZ PLC ORD USD1 1 871.00 14 257.92
0.00
GBP HALMA ORD GBP0.10 1 376.00 54 631.64
0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 18 461.80
630.00 0.00
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 5 368.00 33 165.70
0.00
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 19 521.98
704.00 0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 7 674.00 32 163.76
0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 2 621.00 25 209.33
0.00
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 256 553.00 158 848.38
0.02
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 12 876.00 171 473.79
0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 781.00 42 306.71
0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 2 588.00 209 201.76
0.02
GBP RELX PLC GBP0.1444 7 010.00 216 738.76
0.02
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 6 709.00 54 463.17
0.01
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 30 440.00 49 333.35
0.00
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 4 025.00 41 098.93
0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 33 447.24
876.00 0.00
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 409.00 26 880.42
0.00
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 55 625.14
269.00 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 3 892.00 79 914.28
0.01
GBP ST JAMES ’ S PLACE ORD GBP0.15 1 924.00 39 416.32
0.00
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 2 535.00 36 372.02
0.00
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 26 032.75
702.00 0.00
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 4 392.00 60 546.62
0.01
イギリス合計 2 788 812.38
0.27
無記名株式合計 27 976 630.05
2.72
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
参加証券
スイス
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 97 773.94
8.00 0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 38 415.82
150.00 0.00
スイス合計 136 189.76
0.01
参加証券合計 136 189.76
0.01
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 2 643.00 1 027 182.79
0.10
スイス合計 1 027 182.79
0.10
その他の株式合計 1 027 182.79
0.10
優先株式
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 18 513.64
237.00 0.00
EUR FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG) 11 410.88
256.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 51 230.67
653.00 0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 46 591.33
558.00 0.00
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 72 423.36
106.00 0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 121 916.21
670.00 0.01
ドイツ合計 322 086.09
0.03
優先株式合計 322 086.09
0.03
記名株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 17 218.21
847.00 0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 10 760.00 300 368.61
0.03
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 7 713.00 210 871.85
0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV 4 701.00 60 065.06
0.01
オーストラリア合計 588 523.73
0.06
ベルギー
EUR AGEAS NPV 35 131.01
684.00 0.00
EUR KBC GROUP NV NPV 74 485.32
894.00 0.01
EUR UCB NPV 52 376.15
484.00 0.01
ベルギー合計 161 992.48
0.02
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 2 181.00 46 296.09
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 44 131.21
889.00 0.00
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 3 129.00 114 154.35
0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 4 378.00 272 276.93
0.03
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 2 323.00 240 919.80
0.02
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 6 485.00 122 743.84
0.01
CAD BCE INC COM NEW 15 486.13
309.00 0.00
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD BLACKBERRY LTD NPV 2 065.00 19 590.78
0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’ A’ 4 587.50 255 123.36
0.02
CAD BROOKFIELD ASST MG CL A EXCHANGEABLE LTD VTG S
1.00 57.15 0.00
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 2 475.00 172 485.97
0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 4 315.00 175 721.55
0.02
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 2 593.00 327 177.25
0.03
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 29 745.74
226.00 0.00
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘ B’ NON-VTG COM NPV 27 757.97
568.00 0.00
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 1 606.00 178 340.12
0.02
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 4 927.00 58 226.79
0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 70 880.45
852.00 0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 123 697.67
73.00 0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 1 100.00 47 316.81
0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 7 264.00 271 409.04
0.03
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 45 522.18
103.00 0.00
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 19 140.94
100.00 0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 1 733.00 74 653.55
0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 95 319.33
698.00 0.01
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 26 863.89
700.00 0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 28 965.15
718.00 0.00
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 1 063.00 30 726.57
0.00
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 22 171.59
419.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 31 340.01
952.00 0.00
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 72 661.18
588.00 0.01
CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS 15 112.25
300.00 0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 46 843.78
624.00 0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 1 051.00 78 448.12
0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM 7 180.00 127 838.48
0.01
CAD METRO INC CL A SUB 43 956.97
925.00 0.00
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 1 191.00 92 166.02
0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV 2 109.00 139 218.99
0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 1 001.00 47 256.44
0.00
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 15 425.63
600.00 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 1 991.00 58 668.38
0.01
CAD POWER CORP CDA COM 2 041.00 65 567.20
0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 1 051.00 58 555.48
0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’ B’ COM CAD1.62478 1 323.00 58 951.26
0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 5 184.00 510 398.50
0.05
CAD SAPUTO INC COM 20 436.20
927.00 0.00
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 1 738.00 50 129.40
0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 617 352.85
408.00 0.06
CAD SUN LIFE FINL INC COM 2 121.00 112 151.10
0.01
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘ NEW ’ 5 620.00 136 338.01
0.01
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 3 475.00 162 318.37
0.02
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’ B’ SUB-VTG COM NPV 1 751.00 46 245.62
0.00
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 75 066.65
630.00 0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 6 536.00 459 323.67
0.05
CAD WESTON GEORGE LTD COM 29 217.31
278.00 0.00
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 1 638.00 68 211.69
0.01
カナダ合計 6 196 101.76
0.60
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 57 737.45
374.00 0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B 69 182.33
426.00 0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
DKK DEMANT A/S DKK0.20 17 709.62
373.00 0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 6 171.00 658 181.47
0.06
DKK TRYG A/S DKK5 1 105.00 26 583.28
0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 3 734.00 124 331.97
0.01
デンマーク合計 953 726.12
0.09
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 31 415.41
527.00 0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 1 667.00 47 678.69
0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 1 541.00 72 452.14
0.01
EUR NOKIA OYJ NPV 19 727.00 109 125.05
0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 11 572.00 136 598.75
0.01
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 17 523.80
429.00 0.00
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 1 732.00 84 590.51
0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 2 137.00 36 020.98
0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 1 972.00 71 140.85
0.01
フィンランド合計 606 546.18
0.06
フランス
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 8 469.01
90.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 2 455.00 146 982.48
0.02
EUR GECINA EUR7.50 25 535.36
190.00 0.00
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 14 869.96
323.00 0.00
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 92 834.99
632.00 0.01
フランス合計 288 691.80
0.03
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 199 339.43
693.00 0.02
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 1 490.00 322 749.59
0.03
EUR BASF SE NPV 3 325.00 216 622.85
0.02
EUR BAYER AG NPV (REGD) 3 516.00 176 192.78
0.02
EUR BRENNTAG AG 48 994.55
575.00 0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 3 106.00 290 177.43
0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV 73 793.10
557.00 0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 7 147.00 85 756.11
0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 108 269.66
694.00 0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 2 244.00 13 541.06
0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 3 616.00 212 340.75
0.02
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 12 141.00 213 024.20
0.02
EUR E.ON SE NPV 8 386.00 102 831.53
0.01
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 21 984.93
734.00 0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 37 774.07
217.00 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 4 776.00 214 658.31
0.02
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 37 950.17
273.00 0.00
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 36 762.21
198.00 0.00
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 137 899.39
514.00 0.01
EUR SCOUT24 AG NPV 23 877.58
362.00 0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 2 785.00 442 883.98
0.04
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 1 473.00 38 863.73
0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 70 299.03
971.00 0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 3 864.00 10 255.69
0.00
EUR UNIPER SE NPV 22 833.65
528.00 0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 14 813.52
397.00 0.00
EUR VITESCO TECHNOLOGI NPV 3 529.88
80.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 2 010.00 110 860.34
0.01
ドイツ合計 3 288 879.52
0.32
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
香港
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 6 100.00 15 492.86
0.00
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 5 800.00 19 194.83
0.00
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 6 000.00 23 704.92
0.01
香港合計 58 392.61
0.01
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 2 899.00 140 052.87
0.01
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 3 324.00 148 640.64
0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 66 490.99
578.00 0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 46 012.46
908.00 0.01
アイルランド合計 401 196.96
0.04
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 2 099.00 46 347.75
0.00
マン島合計 46 347.75
0.00
イスラエル
USD FIVERR INTERNATION COM NPV 5 523.18
39.00 0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 14 642.69
396.00 0.00
イスラエル合計 20 165.87
0.00
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 1 782.00 32 353.86
0.00
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 2 148.00 31 116.94
0.00
EUR ENEL EUR1 29 619.00 223 605.65
0.02
EUR ENI SPA EUR1 8 842.00 115 867.64
0.01
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 122 055.11
468.00 0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV 59 290.00 141 181.76
0.02
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 2 195.00 24 138.66
0.00
EUR MONCLER SPA NPV 52 437.38
727.00 0.01
EUR NEXI SPA NPV 1 618.00 24 686.65
0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 32 442.50
879.00 0.00
EUR RECORDATI EUR0.125 25 148.52
403.00 0.00
EUR SNAM EUR1 7 104.00 39 773.41
0.01
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 5 324.00 39 407.95
0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 7 541.00 90 738.32
0.01
イタリア合計 994 954.35
0.10
日本
JPY イオン 2 400.00 55 896.78
0.01
JPY AGC 34 215.51
700.00 0.00
JPY 味の素 1 700.00 51 009.73
0.01
JPY ANAホールディングス 11 834.07
600.00 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 1 700.00 62 792.73
0.01
JPY 旭化成 4 600.00 43 409.22
0.01
JPY アステラス製薬 6 800.00 106 570.96
0.01
JPY ブリヂストン 2 000.00 81 113.22
0.01
JPY ブラザー工業 15 488.13
900.00 0.00
JPY キヤノン 3 700.00 81 465.50
0.01
JPY 中部電力 2 400.00 24 223.00
0.00
JPY 大日本印刷 21 107.93
900.00 0.00
JPY 大和証券グループ本社 5 500.00 30 560.13
0.00
JPY デンソー 1 600.00 117 394.87
0.01
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 電通グループ 25 434.85
800.00 0.00
JPY 東日本旅客鉄道 1 100.00 67 678.89
0.01
JPY ENEOSホールディングス 11 100.00 41 390.99
0.00
JPY 富士フイルムホールディングス 1 300.00 102 252.85
0.01
JPY 富士通 115 870.36
700.00 0.01
JPY 博報堂DYホールディングス 11 928.31
800.00 0.00
JPY 浜松ホトニクス 30 736.71
500.00 0.00
JPY 日野自動車 1 000.00 8 313.88
0.00
JPY 日立建機 11 625.35
400.00 0.00
JPY 日立金属 14 809.99
800.00 0.00
JPY 日立製作所 3 500.00 206 156.15
0.02
JPY 本田技研工業 5 900.00 161 133.47
0.02
JPY HOYA 1 400.00 222 185.04
0.02
JPY 飯田グループホールディングス 12 407.42
600.00 0.00
JPY INPEX 3 600.00 29 708.05
0.00
JPY 伊藤忠商事 4 300.00 123 457.66
0.01
JPY 日本航空 10 864.41
600.00 0.00
JPY 日本都市ファンド投資法人 17 226.65
20.00 0.00
JPY ゆうちょ銀行 1 400.00 11 442.16
0.00
JPY 日本郵政 7 900.00 59 557.00
0.01
JPY 日本たばこ産業 4 400.00 88 100.75
0.01
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 1 900.00 22 021.23
0.00
JPY KDDI 5 800.00 168 567.53
0.02
JPY キーエンス 433 581.40
700.00 0.04
JPY コナミホールディングス 15 350.74
300.00 0.00
JPY クボタ 3 800.00 79 283.10
0.01
JPY 京セラ 1 200.00 71 136.55
0.01
JPY 協和キリン 1 000.00 27 918.45
0.00
JPY ローソン 4 879.12
100.00 0.00
JPY LIXIL 1 000.00 24 562.95
0.00
JPY 丸紅 6 100.00 54 663.35
0.01
JPY マツダ 2 200.00 17 786.78
0.00
JPY メディパルホールディングス 12 576.51
700.00 0.00
JPY メルカリ 18 204.24
300.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 4 700.00 36 931.08
0.00
JPY 三菱商事 4 700.00 140 364.61
0.01
JPY 三菱電機 6 700.00 84 056.10
0.01
JPY 三菱地所 4 300.00 59 267.25
0.01
JPY 三菱重工業 1 200.00 27 065.92
0.00
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ 44 400.00 235 168.08
0.02
JPY 三井物産 5 900.00 132 866.26
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 8 800.00 108 658.24
0.01
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1 600.00 46 726.85
0.01
JPY 村田製作所 2 100.00 154 987.01
0.02
JPY 日本電気 40 583.03
900.00 0.00
JPY ネクソン 1 800.00 35 732.09
0.00
JPY 日本碍子 1 000.00 15 826.32
0.00
JPY 任天堂 176 493.90
400.00 0.02
JPY 日本プロロジスリート投資法人 22 779.51
7.00 0.00
JPY 日本電信電話 4 600.00 126 601.79
0.01
JPY 日本郵船 39 103.44
600.00 0.00
JPY 日産自動車 8 600.00 42 634.55
0.01
JPY 野村ホールディングス 11 600.00 48 772.20
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 22 743.41
16.00 0.00
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 野村総合研究所 1 200.00 51 574.27
0.02
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 2 300.00 48 493.55
0.01
JPY オムロン 67 598.75
700.00 0.01
JPY オリックス 4 500.00 88 973.53
0.01
JPY オリックス不動産投資法人 15 896.78
10.00 0.00
JPY 大阪瓦斯 1 400.00 22 526.75
0.00
JPY 大塚商会 18 283.50
400.00 0.00
JPY 大塚ホールディングス 1 400.00 51 119.82
0.01
JPY パナソニック 8 000.00 87 542.38
0.01
JPY ルネサスエレクトロニクス 4 200.00 53 339.20
0.01
JPY りそなホールディングス 7 900.00 28 915.76
0.00
JPY リコー 2 500.00 22 083.76
0.00
JPY ローム 28 085.78
300.00 0.00
JPY 参天製薬 1 400.00 18 544.19
0.00
JPY セイコーエプソン 1 100.00 17 728.65
0.00
JPY 積水化学工業 1 300.00 21 123.78
0.00
JPY セブン&アイ・ホールディングス 2 700.00 108 290.11
0.01
JPY SGホールディングス 1 200.00 26 526.93
0.00
JPY 島津製作所 33 889.65
800.00 0.00
JPY ソフトバンク 10 400.00 143 115.06
0.01
JPY ソフトバンクグループ 4 400.00 233 669.47
0.02
JPY 綜合警備保障 8 525.25
200.00 0.00
JPY SOMPOホールディングス 1 200.00 49 397.16
0.01
JPY ソニーグループ 4 600.00 560 086.31
0.05
JPY SUBARU 2 300.00 43 399.09
0.01
JPY SUMCO 1 000.00 21 912.02
0.00
JPY 住友化学 4 900.00 22 613.06
0.00
JPY 住友商事 4 400.00 59 909.29
0.01
JPY 大日本住友製薬 8 519.97
700.00 0.00
JPY 住友電気工業 2 900.00 38 042.63
0.00
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 4 700.00 153 279.32
0.02
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 1 200.00 37 623.85
0.00
JPY 住友不動産 1 100.00 34 285.09
0.00
JPY 武田薬品工業 5 700.00 152 157.29
0.02
JPY TDK 1 500.00 59 447.80
0.01
JPY 東京海上ホールディングス 2 300.00 115 622.88
0.01
JPY 東京電力ホールディングス 4 200.00 11 207.89
0.00
JPY 東京エレクトロン 263 507.86
500.00 0.03
JPY 凸版印刷 1 000.00 15 174.60
0.00
JPY 東芝 1 400.00 55 817.52
0.01
JPY トヨタ自動車 38 500.00 678 484.30
0.07
JPY トレンドマイクロ 28 843.19
500.00 0.00
JPY ユニ・チャーム 1 400.00 60 268.62
0.01
JPY 西日本旅客鉄道 25 882.25
600.00 0.00
JPY ヤマハ発動機 1 100.00 27 697.39
0.00
JPY 安川電機 40 345.24
900.00 0.00
JPY 横河電機 15 042.49
800.00 0.00
JPY Zホールディングス 9 600.00 63 580.08
0.01
日本合計 8 495 250.42
0.83
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 2 599.00 70 005.65
0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 62 927.01
495.00 0.00
EUR TENARIS S.A. USD1 1 741.00 16 974.66
0.00
ルクセンブルグ合計 149 907.32
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 195 598.33
71.00 0.02
EUR AEGON NV EUR0.12 6 472.00 28 491.18
0.00
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 1 536.00 1 209 553.55
0.12
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 3 841.00 63 359.87
0.01
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 9 087.53
335.00 0.00
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 138 265.21
646.00 0.01
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 49 162.11
994.00 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 3 371.00 269 098.68
0.03
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘ A’ SHS EUR0.07 14 826.00 309 325.36
0.03
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 2 780.00 79 199.24
0.01
オランダ合計 2 351 141.06
0.23
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’ B’ NOK0.2 11 493.01
808.00 0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 6 632.43
211.00 0.00
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 3 549.00 77 201.71
0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 3 373.00 84 664.19
0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50 1 546.00 34 987.70
0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 4 803.00 31 048.82
0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 2 342.00 34 405.08
0.00
ノルウェー合計 280 432.94
0.03
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 10 480.00 57 023.26
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 1 893.00 17 617.13
0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 19 833.25
917.00 0.00
ポルトガル合計 94 473.64
0.01
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 8 700.00 21 319.33
0.00
SGD GENTING SINGAPORE LTD 16 100.00 9 041.32
0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 27 800.00 47 848.89
0.01
シンガポール合計 78 209.54
0.01
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 63 811.00 197 520.57
0.02
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 24 633.00 130 385.77
0.01
スペイン合計 327 906.34
0.03
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 1 133.00 43 710.90
0.00
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 2 433.00 148 799.96
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 397.00 72 507.85
0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 025.00 35 195.65
0.00
SEK ELECTROLUX AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 17 851.83
800.00 0.00
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 964.00 21 129.66
0.00
SEK EPIROC AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 2 364.00 57 154.68
0.01
SEK EPIROC AB SER ’ B’ NPV 1 365.00 27 391.15
0.00
SEK EQT AB NPV 50 783.17
863.00 0.00
SEK ERICSSON SER ’ B’ NPV 10 604.00 106 522.60
0.01
SEK EVOLUTION AB NPV 65 693.81
627.00 0.01
SEK GETINGE AB SER ’ B’ NPV 9 645.05
231.00 0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ’ B’ NPV 2 914.00 51 378.01
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK HEXAGON AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 7 133.00 103 756.16
0.01
SEK INVESTOR AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 13 992.46
583.00 0.00
SEK INVESTOR AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 6 420.00 148 531.52
0.02
SEK KINNEVIK AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 30 328.32
853.00 0.00
SEK LIFCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 9 514.98
352.00 0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 4 292.00 61 012.26
0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 4 078.00 100 841.15
0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’ A’ NPV 5 761.00 83 608.68
0.01
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 1 366.00 31 204.54
0.00
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 3 249.00 65 282.89
0.01
SEK SWEDISH MATCH NPV (POST SPLIT) 5 920.00 42 964.64
0.00
SEK TELE2 AB SHS 1 876.00 26 688.66
0.00
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 5 150.00 110 903.17
0.01
スウェーデン合計 1 536 393.75
0.15
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 6 485.00 223 478.12
0.02
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 25 946.40
561.00 0.00
CHF ALCON AG CHF0.04 1 823.00 143 255.41
0.01
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS ’ B’ 6 457.75
9.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 26 913.33
181.00 0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 25 913.12
11.00 0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 13 561.27
168.00 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 14 609.30
749.00 0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 21 872.68
712.00 0.00
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 9 088.00 87 521.35
0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 28 430.95
30.00 0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 102 672.36
135.00 0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10 165 333.91
34.00 0.02
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 1 902.00 91 359.30
0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 49 669.03
803.00 0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 57 276.53
201.00 0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 47 555.05
604.00 0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 219 190.62
273.00 0.02
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 10 517.00 1 341 048.20
0.13
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 8 066.00 640 119.99
0.06
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 134 017.72
78.00 0.01
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘ A’ 1 916.00 283 031.34
0.03
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 19 037.82
77.00 0.00
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 66 019.02
22.00 0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 199 566.03
512.00 0.02
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 76 384.27
204.00 0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 82 475.69
39.00 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 9 256.16
163.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 64 693.54
113.00 0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 29 211.15
310.00 0.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 51 293.71
93.00 0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 31 582.88
248.00 0.00
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 13 359.00 230 108.56
0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 224 084.40
547.00 0.02
スイス合計 4 832 946.96
0.47
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
イギリス
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 8 055.00 24 862.24
0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 27 423.90
701.00 0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 4 781.00 175 336.29
0.02
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 1 490.00 27 203.53
0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 1 619.00 129 458.67
0.01
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 1 294.00 32 921.03
0.00
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 3 459.00 33 525.65
0.00
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 61 982.00 151 064.43
0.02
GBP BP ORD USD0.25 74 117.00 319 125.83
0.03
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 1 230.00 46 670.68
0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 1 460.00 33 947.52
0.00
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 6 437.00 124 548.71
0.01
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 68 918.05
515.00 0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 8 506.00 427 574.38
0.04
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 123 014.06
811.00 0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 18 341.00 370 043.43
0.04
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 1 223.00 21 633.05
0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 74 243.00 411 900.20
0.04
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 3 473.00 70 851.49
0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 35 904.76
610.00 0.00
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 41 541.14
588.00 0.00
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 7 670.00 22 618.58
0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 21 485.00 80 129.11
0.01
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 1 146.00 98 580.59
0.01
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 9 474.00 23 426.24
0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 15 838.00 30 382.83
0.00
GBP MONDI ORD EUR0.20 1 727.00 39 287.50
0.00
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1 17 155.00 48 251.83
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 49 614.80
477.00 0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25 2 760.00 21 660.58
0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 1 141.00 41 316.19
0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 1 976.00 16 736.41
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 9 429.00 159 175.47
0.02
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 4 099.00 250 107.70
0.03
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 6 362.00 23 281.21
0.00
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 20 092.56
442.00 0.00
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 3 153.00 50 787.03
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 9 615.00 52 943.32
0.00
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 7 715.00 131 475.82
0.01
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 12 866.00 26 877.29
0.00
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 27 889.00 102 112.86
0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 9 586.00 489 409.11
0.05
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 97 966.00 141 714.49
0.01
イギリス合計 4 617 450.56
0.44
アメリカ合衆国
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 1 194.00 28 221.14
0.00
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 18 514.19
500.00 0.00
アメリカ合衆国合計 46 735.33
0.00
記名株式合計 36 416 366.99
3.54
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
預託証券
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 9 498.00
200.00 0.00
中国合計 9 498.00
0.00
香港
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS 7 808.00
800.00 0.00
香港合計 7 808.00
0.00
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 1 621.00 63 985.43
0.01
アイルランド合計 63 985.43
0.01
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 3 800.00 31 350.00
0.00
イスラエル合計 31 350.00
0.00
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 1 503.00 21 316.39
0.00
オランダ合計 21 316.39
0.00
シンガポール
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 57 614.00
200.00 0.01
シンガポール合計 57 614.00
0.01
預託証券合計 191 571.82
0.02
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE
25 720 000.00 42 582 032.00
30.06.23 4.14
アイルランド合計 42 582 032.00
4.14
投資信託証券合計 42 582 032.00
4.14
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 13 297.47
300.00 0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 12 672.47
765.00 0.00
カナダ合計 25 969.94
0.00
シンガポール
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 10 800.00 22 999.67
0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV
15 945.64 24 538.02
TRUST 0.01
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5 700.00 8 480.47
0.00
シンガポール合計 56 018.16
0.01
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 4 461.00 83 157.81
0.01
イギリス合計 83 157.81
0.01
投資信託、クローズド・エンド型合計 165 145.91
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
新株引受権
ドイツ
EUR VONOVIA SE RIGHTS 07.12.21 2 010.00 7 036.24
0.00
ドイツ合計 7 036.24
0.00
新株引受権合計 7 036.24
0.00
ノート、固定利付債
米ドル
USD 3M CO 2.25000% 16-19.09.26 1 150 000.00 1 190 392.10
0.12
USD ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27 2 475 000.00 2 648 250.00
0.26
USD ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 2 800 000.00 3 079 121.28
0.30
USD ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30 3 700 000.00 3 476 675.03
0.34
USD ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 2 150 000.00 2 213 464.45
0.22
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23 1 000 000.00 1 032 351.47
0.10
USD APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 1 789 000.00 1 741 070.60
0.17
USD APPLE INC 2.20000% 19-11.09.29 3 400 000.00 3 464 477.91
0.34
USD APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23 1 975 000.00 2 022 500.25
0.20
USD APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 1 575 000.00 1 640 685.19
0.16
USD APPLE INC 2.85000% 16-23.02.23 750 000.00 768 237.41
0.07
USD APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27 4 850 000.00 5 216 820.88
0.51
USD BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 19-15.11.22 1 410 000.00 1 430 304.31
0.14
USD BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23 1 000 000.00 1 050 259.31
0.10
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.75000% 19-27.09.24 500 000.00 511 790.64
0.05
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.30000% 21-29.01.31 2 125 000.00 2 068 347.50
0.20
USD CHEVRON CORP 2.23600% 20-11.05.30 2 571 000.00 2 597 781.31
0.25
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.90000% 18-16.03.28 1 000 000.00 1 133 449.90
0.11
USD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22 1 150 000.00 1 173 314.20
0.11
USD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 1.25000% 21-28.01.31 450 000.00 434 735.10
0.04
USD EQUINOR ASA 2.37500% 20-22.05.30 1 000 000.00 1 019 311.92
0.10
USD EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 3 500 000.00 3 866 466.59
0.38
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27 1 500 000.00 1 585 365.45
0.15
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500% 20-17.05.30 4 800 000.00 4 644 272.92
0.45
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25000% 21-14.02.31 5 200 000.00 5 101 145.97
0.50
USD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.00000% 17-17.05.22 200 000.00 201 677.74
0.02
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000% 15-10.11.25 1 200 000.00 1 294 350.00
0.13
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.75000% 17-25.01.22 1 375 000.00 1 379 984.38
0.13
USD EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26 3 050 000.00 3 235 423.34
0.31
USD EXXON MOBIL CORP 3.48200% 20-19.03.30 1 500 000.00 1 645 949.40
0.16
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27 900 000.00 950 497.03
0.09
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 2 450 000.00 2 586 269.00
0.25
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26 1 500 000.00 1 554 405.00
0.15
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22 700 000.00 707 807.73
0.07
USD INTERNATIONAL DVPT ASSOCIATION-REG-S 1.00000% 20-03.12.30 825 000.00 788 224.80
0.08
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 17-
900 000.00 900 568.05
13.12.21 0.09
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.75000% 19-
1 900 000.00 1 937 074.11
23.10.29 0.19
USD JOHNSON & JOHNSON 1.30000% 20-01.09.30 2 500 000.00 2 381 024.05
0.23
USD JOHNSON & JOHNSON 2.90000% 17-15.01.28 1 000 000.00 1 066 036.05
0.10
USD JOHNSON & JOHNSON 3.37500% 13-05.12.23 775 000.00 815 847.50
0.08
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.75000% 17-19.03.23 850 000.00 872 787.31
0.08
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.00000% 12-
1 150 000.00 1 171 059.38
19.09.22 0.11
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-
2 575 000.00 2 766 998.44
25.07.27 0.27
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.12500% 13-17.01.23 625 000.00 637 454.90
0.06
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.00000% 15-02.05.25 1 075 000.00 1 111 003.59
0.11
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 4 400 000.00 4 788 575.00
0.47
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 15-13.01.25 3 200 000.00 3 302 583.90
0.32
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.87500% 20-03.09.30 3 000 000.00 2 845 700.85
0.28
USD MANITOBA, PROVINCE OF 2.12500% 17-04.05.22 1 300 000.00 1 310 634.00
0.13
USD MICROSOFT CORP 2.65000% 15-03.11.22 2 950 000.00 3 002 530.76
0.29
USD MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24 1 575 000.00 1 639 488.09
0.16
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 4 175 000.00 4 526 372.22
0.44
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 2.50000% 16-12.07.26 2 300 000.00 2 412 963.81
0.23
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.25000% 20-15.09.30 2 062 000.00 1 954 272.36
0.19
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.00000% 18-10.01.28 1 900 000.00 2 042 866.89
0.20
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 12-21.09.22 1 700 000.00 1 727 230.46
0.17
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 2 600 000.00 2 785 803.43
0.27
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.20000% 20-14.08.30 1 500 000.00 1 529 464.78
0.15
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24 2 200 000.00 2 308 900.00
0.22
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.00000% 19-14.03.29 3 300 000.00 3 702 600.00
0.36
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.75000% 20-16.04.30 1 200 000.00 1 334 400.00
0.13
USD QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26 3 125 000.00 3 292 670.12
0.32
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 2 000 000.00 2 225 366.42
0.22
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2013-REG-S 4.37500% 13-
250 000.00 265 490.00
17.10.23 0.03
USD STATE STREET CORP 2.40000% 20-24.01.30 872 000.00 896 865.32
0.09
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.37500% 12-23.01.23 850 000.00 866 546.36
0.08
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70000% 13-15.01.24 650 000.00 686 163.22
0.07
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.45500% 19-19.02.29 1 000 000.00 1 089 395.29
0.11
USD VISA INC 2.05000% 20-15.04.30 1 900 000.00 1 917 335.89
0.19
USD VISA INC 3.15000% 15-14.12.25 1 375 000.00 1 471 218.82
0.14
USD WAL-MART STORES INC 1.80000% 21-22.09.31 1 500 000.00 1 483 632.80
0.14
USD WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26 2 500 000.00 2 652 377.25
0.26
USD WESTPAC BANKING CORP 3.35000% 17-08.03.27 1 000 000.00 1 081 672.60
0.11
米ドル合計 142 258 154.13
13.85
ノート、固定利付債合計 142 258 154.13
13.85
中期債券、固定利付債
米ドル
USD ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 3.12500% 20-16.04.30 2 000 000.00 2 152 500.00
0.21
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 17-16.02.22 200 000.00 200 870.00
0.02
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27 2 900 000.00 3 089 051.00
0.30
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29 4 000 000.00 4 080 477.64
0.40
USD BANK OF NEW YORK CO INC 0.75000% 21-28.01.26 1 500 000.00 1 461 671.54
0.14
USD CAISSE D’ AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.37500% 14-
650 000.00 688 378.15
20.03.24 0.07
USD CLIFFORD CAPITAL PTE LTD-REG-S 1.73300% 19-10.09.24 1 200 000.00 1 224 319.32
0.12
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.15000% 17-19.09.27 625 000.00 675 524.07
0.07
USD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 2.75000% 17-02.11.27 3 125 000.00 3 347 319.50
0.33
USD IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.26100% 17-26.09.22 1 800 000.00 1 823 040.00
0.18
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-13.01.31 3 000 000.00 2 905 606.80
0.28
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26 1 000 000.00 1 041 895.54
0.10
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-
3 195 000.00 3 394 083.10
22.11.27 0.33
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-18.02.25 375 000.00 382 541.25
0.04
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 3.00000% 17-19.04.24 1 000 000.00 1 046 250.00
0.10
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.87500% 19-07.11.29 2 500 000.00 2 600 000.00
0.25
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.87500% 20-21.05.30 1 500 000.00 1 558 125.00
0.15
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD MORGAN STANLEY 3.12500% 16-27.07.26 800 000.00 847 628.80
0.08
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 2 000 000.00 2 094 479.60
0.20
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBK NV-REG-S 3.00000% 18-21.12.21 425 000.00 425 635.80
0.04
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 2.37500% 17-18.01.22 650 000.00 651 391.00
0.06
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.12500% 18-22.03.23 1 330 000.00 1 372 604.96
0.13
USD NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.25000% 15-16.04.25 700 000.00 727 137.60
0.07
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 1 000 000.00 1 073 172.90
0.11
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S 2.44000% 19-18.06.24 1 086 000.00 1 123 787.70
0.11
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22 1 225 000.00 1 227 897.63
0.12
米ドル合計 41 215 388.90
4.01
中期債券、固定利付債合計 41 215 388.90
4.01
債券、固定利付債
米ドル
USD BNG BANK NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 1 000 000.00 1 048 702.00
0.10
USD CAISSE D’ AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.87500% 15-
550 000.00 551 815.00
12.02.22 0.05
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAN-REG-S 2.35000% 17-
875 000.00 886 503.56
27.07.22 0.09
USD DNB BOLIGKREDITT AS-REG-S 2.50000% 17-28.03.22 750 000.00 755 208.00
0.07
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.87500% 19-22.01.24 1 100 000.00 1 163 250.00
0.11
USD FMS WERTMANAGEMENT 2.00000% 17-01.08.22 475 000.00 480 619.25
0.05
USD ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22 300 000.00 306 495.60
0.03
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-
625 000.00 654 738.87
25.11.24 0.06
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-
2 000 000.00 2 103 610.22
29.07.25 0.20
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 20-
1 800 000.00 1 720 638.00
14.05.30 0.17
USD KOREA GAS CORP-REG-S 2.87500% 19-16.07.29 1 600 000.00 1 708 300.00
0.17
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24 1 550 000.00 1 640 679.18
0.16
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 1.62500% 20-05.10.30 800 000.00 764 638.08
0.08
USD KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23 1 100 000.00 1 162 081.25
0.11
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24 1 250 000.00 1 308 757.88
0.13
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30 5 500 000.00 5 181 363.17
0.50
USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.70000% 20-13.02.23 1 283 000.00 1 299 945.02
0.13
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 450 000.00 476 303.59
0.05
USD ONTARIO, PROVINCE OF 1.12500% 20-07.10.30 2 800 000.00 2 664 282.57
0.26
USD ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24 2 000 000.00 2 114 320.00
0.21
USD SWEDBANK AB-REG-S 2.80000% 17-14.03.22 400 000.00 402 878.90
0.04
米ドル合計 28 395 130.14
2.77
債券、固定利付債合計 28 395 130.14
2.77
財務省証券( T-note )、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 7 528 000.00 8 177 584.03
0.80
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 15-31.01.22 4 005 000.00 4 014 596.94
0.39
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 6 605 000.00 6 959 244.71
0.68
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23 11 000.00 11 216.56
0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 8 501 000.00 7 979 317.52
0.78
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31 15 200 000.00 14 838 406.29
1.44
米ドル合計 41 980 366.05
4.09
財務省証券( T-note )、固定利付債合計 41 980 366.05
4.09
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
財務省証券( T-note )、変動利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.875%/CPI LINKED 99-15.04.29 2 322 000.00 5 434 086.69
0.53
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25 3 025 000.00 5 053 595.08
0.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26 2 358 000.00 3 006 960.03
0.29
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27 3 381 000.00 4 244 407.26
0.41
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23 3 354 000.00 4 193 952.74
0.41
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 4 636 000.00 5 857 488.70
0.57
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28 3 709 000.00 4 672 099.10
0.46
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30 5 145 000.00 6 105 542.84
0.60
米ドル合計 38 568 132.44
3.76
財務省証券( T-note )、変動利付債合計 38 568 132.44
3.76
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 401 241 413.31
39.06
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 1 000 000.00 999 473.30
0.10
米ドル合計 999 473.30
0.10
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン合計 999 473.30
0.10
ノート、固定利付債
米ドル
USD FANNIE MAE 0.25000% 20-27.11.23 1 400 000.00 1 391 071.23
0.14
USD FANNIE MAE 2.12500% 16-24.04.26 2 000 000.00 2 081 698.16
0.20
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK 2.87500% 18-12.04.23 500 000.00 515 651.05
0.05
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A 3.50000% 17-10.01.27 2 000 000.00 2 178 661.00
0.21
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.00000% 20-15.09.27 1 200 000.00 1 154 529.65
0.11
USD PROCTER & GAMBLE CO 2.30000% 12-06.02.22 625 000.00 627 087.97
0.06
米ドル合計 7 948 699.06
0.77
ノート、固定利付債合計 7 948 699.06
0.77
中期債券、固定利付債
米ドル
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 14-08.07.24 1 000 000.00 1 060 914.13
0.10
米ドル合計 1 060 914.13
0.10
中期債券、固定利付債合計 1 060 914.13
0.10
債券、固定利付債
米ドル
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.62500% 19-17.10.22 750 000.00 755 974.95
0.07
USD HSBC BANK CANADA-REG-S 1.65000% 19-10.09.22 600 000.00 606 030.22
0.06
米ドル合計 1 362 005.17
0.13
債券、固定利付債合計 1 362 005.17
0.13
注記は当財務書類と不可分のものである。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
財務省証券( T-note )、変動利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22 2 736 000.00 3 374 012.04
0.33
米ドル合計 3 374 012.04
0.33
財務省証券( T-note )、変動利付債合計 3 374 012.04
0.33
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 14 745 103.70
1.43
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 4 149.00 32 860.45
0.01
オーストラリア合計 32 860.45
0.01
無記名株式合計 32 860.45
0.01
記名株式
イギリス
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 23 464.41
414.00 0.00
イギリス合計 23 464.41
0.00
記名株式合計 23 464.41
0.00
新株引受権
シンガポール
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS 14.12.21
251.60 3.67 0.00
シンガポール合計 3.67 0.00
新株引受権合計 3.67 0.00
ノート、固定利付債
米ドル
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.95000% 18-11.01.25 1 100 000.00 1 158 272.32
0.11
USD US BANK NA/CINCINNATI OH 2.65000% 19-23.05.22 900 000.00 907 823.05
0.09
米ドル合計 2 066 095.37
0.20
ノート、固定利付債合計 2 066 095.37
0.20
中期債券、変動利付債
米ドル
USD NATIONAL BANK OF CANADA 0.550%/VAR 20-15.11.24 636 000.00 629 966.52
0.06
米ドル合計 629 966.52
0.06
中期債券、変動利付債合計 629 966.52
0.06
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
債券、固定利付債
米ドル
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.75000% 17-22.06.24 800 000.00 835 583.96
0.08
米ドル合計 835 583.96
0.08
債券、固定利付債合計 835 583.96
0.08
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
3 587 974.38
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.35
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS /その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP 118 355.13 18 350 962.13
1.79
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 954 261.00 124 225 696.98
12.09
アイルランド合計 142 576 659.11
13.88
ルクセンブルグ
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-I0C-E-
3 678.22 40 414 387.57
CAP 3.93
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP 97 200.65 13 728 619.81
1.34
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP 688 743.22 9 787 041.13
0.95
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-
1 603.08 186 630 652.97
ACC 18.17
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-
197 124.00 24 750 889.44
ACC 2.41
USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHT TERM USD CORP SUSTAIN (USD) F-
210 481.00 24 238 991.96
ACC 2.36
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) F-ACC 758 736.00 17 579 913.12
1.71
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 104 638.00 37 061 733.22
3.61
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC 266 652.00 33 112 845.36
3.22
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-
23 325.00 48 644 987.25
ACC 4.73
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 101 107.35
9.00 0.01
ルクセンブルグ合計 436 051 169.18
42.44
投資信託、オープン・エンド型合計 578 627 828.29
56.32
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された
578 627 828.29
UCITS/ その他の UCIs 合計 56.32
投資有価証券合計 998 202 319.68
97.16
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22 -166 140.63
-217.00 -0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22 -303 937.50
-246.00 -0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22 -107 226.71
-305.00 -0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22
1.00 31.25 0.00
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.22 -21 023.43
-13.00 0.00
債券に係る金融先物合計 -598 297.02
-0.06
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21 -53 578.56
102.00 -0.01
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21 20 791.01
13.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21 17 662.05
23.00 0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.12.21 -41 422.86
28.00 0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.12.21 -22 973.22
8.00 0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21 1 634 580.00
283.00 0.16
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21 -2 181 760.00
568.00 -0.21
JPY TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21 -279 096.39
20.00 -0.03
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21 30 215.15
9.00 0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.21 -22 819.83
3.00 0.00
指数に係る金融先物合計 -898 402.65
-0.09
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -1 496 699.67
-0.15
派生商品合計 -1 496 699.67
-0.15
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 8 507 027.86 JPY 945 500 000.00 10.12.2021 179 443.55 0.02
USD 733 785.61 DKK 4 700 000.00 10.12.2021 22 306.32 0.00
USD 3 645 100.79 GBP 2 675 000.00 10.12.2021 105 918.42 0.01
USD 405 117.09 SGD 550 000.00 10.12.2021 4 010.33 0.00
USD 4 174 852.01 CAD 5 260 000.00 10.12.2021 74 407.73 0.01
USD 366 178.27 HKD 2 850 000.00 10.12.2021 598.94 0.00
USD 2 414 707.09 CHF 2 235 000.00 10.12.2021 -1 022.35 0.00
USD 139 211.32 NZD 200 000.00 10.12.2021 3 481.93 0.00
USD 2 545 302.90 AUD 3 500 000.00 10.12.2021 63 521.86 0.01
USD 139 305.61 ILS 450 000.00 10.12.2021 -3 544.15 0.00
USD 27 235 124.85 EUR 23 459 000.00 10.12.2021 824 792.79 0.08
USD 215 979.02 NOK 1 850 000.00 10.12.2021 12 946.72 0.00
USD 1 282 043.23 SEK 11 200 000.00 10.12.2021 47 702.28 0.00
USD 7 411 750.55 GBP 5 372 000.00 7.1.2022 298 695.56 0.03
USD 8 435 153.82 JPY 960 500 000.00 7.1.2022 -30 830.89 0.00
USD 4 781 590.28 CHF 4 393 000.00 7.1.2022 26 552.14 0.00
USD 40 502 516.78 EUR 34 803 000.00 7.1.2022 1 266 994.79 0.12
USD 2 716 499.04 AUD 3 620 000.00 7.1.2022 148 447.15 0.02
USD 143 387.08 NZD 200 000.00 7.1.2022 7 705.29 0.00
USD 4 466 640.56 CAD 5 521 000.00 7.1.2022 160 756.01 0.01
USD 408 464.45 SGD 550 000.00 7.1.2022 7 406.01 0.00
USD 140 596.89 ILS 450 000.00 7.1.2022 -2 486.03 0.00
USD 735 400.50 DKK 4 700 000.00 7.1.2022 23 009.84 0.00
USD 1 665 674.04 HKD 12 950 000.00 7.1.2022 4 511.80 0.00
USD 221 488.59 NOK 1 850 000.00 7.1.2022 18 491.44 0.00
USD 1 302 921.65 SEK 11 200 000.00 7.1.2022 66 719.31 0.01
CHF 153 072 600.00 USD 163 865 608.29 12.1.2022 1 843 731.86 0.18
EUR 216 589 700.00 USD 243 183 666.31 12.1.2022 1 016 308.37 0.10
GBP 17 163 800.00 USD 22 948 635.66 12.1.2022 -222 279.51 -0.02
SGD 24 027 000.00 USD 17 568 733.55 12.1.2022 -48 666.57 0.00
USD 893 864.83 EUR 797 300.00 12.1.2022 -5 072.84 0.00
GBP 700 000.00 USD 932 466.85 10.12.2021 -6 325.67 0.00
CAD 900 000.00 USD 711 328.68 10.12.2021 -9 731.75 0.00
CAD 850 000.00 USD 672 092.64 7.1.2022 -9 168.92 0.00
GBP 550 000.00 USD 733 182.95 7.1.2022 -4 929.00 0.00
EUR 1 500 000.00 USD 1 684 290.00 7.1.2022 6 750.51 0.00
EUR 1 500 000.00 USD 1 682 005.80 10.12.2021 6 706.34 0.00
先渡為替契約合計 5 897 859.61 0.58
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 24 000 267.78 2.34
当座借越およびその他の短期負債 -65 364.60 -0.01
その他の資産および負債 794 853.34 0.08
純資産総額 1 027 333 236.14 100.00
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
2021 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AFTERPAY LTD NPV 71 391.59
925.00 0.02
AUD APA GROUP NPV 4 852.00 32 786.16
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 2 475.00 77 408.58
0.02
AUD ASX LTD NPV 49 564.29
773.00 0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 10 241.00 24 470.85
0.01
AUD AUSNET SERVICES NPV 11 781.00 21 217.43
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 12 071.00 228 523.77
0.05
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 1 967.00 27 573.25
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 6 421.00 45 573.63
0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 7 538.00 498 030.23
0.11
AUD COCHLEAR LTD NPV 40 769.81
264.00 0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 1 888.00 25 555.52
0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 1 658.00 12 955.17
0.00
AUD CSL NPV 1 935.00 420 919.48
0.09
AUD DOMINOS PIZZA ENT NPV 22 074.71
240.00 0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 5 329.00 25 882.91
0.01
AUD EVOLUTION MINING NPV 8 053.00 23 011.22
0.01
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV
1.00 12.59 0.00
AUD FORTESCUE METALS G NPV 7 112.00 85 777.41
0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 6 724.00 117 713.33
0.03
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 10 037.00 37 505.19
0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 18 849.95
760.00 0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 10 088.00 31 687.33
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 2 465.00 18 666.59
0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 1 441.00 201 017.33
0.05
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV 14 036.72
597.00 0.00
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 12 345.00 30 198.62
0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 21 346.00 43 287.19
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 13 957.00 270 166.56
0.06
AUD NEWCREST MINING NPV 3 455.00 57 863.51
0.01
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 4 496.00 30 093.67
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 1 996.00 20 040.14
0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV 8 872.00 30 195.32
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 4 915.00 17 634.00
0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 6 072.00 50 028.19
0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 33 402.00
705.00 0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 21 416.53
186.00 0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV 1 160.00 19 262.90
0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 1 568.00 103 952.40
0.02
AUD SANTOS LIMITED NPV 8 636.00 39 067.01
0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 22 336.00 48 937.38
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 1 593.00 39 307.18
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 1 845.00 55 860.02
0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 15 293.87
694.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 22 711.00 56 844.42
0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 9 530.00 29 529.17
0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 5 260.00 40 354.30
0.01
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 6 551.00 38 553.39
0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 9 353.00 33 026.09
0.01
AUD TELSTRA CORP NPV 19 872.00 57 347.28
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 12 569.00 121 738.60
0.03
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 3 507.00 30 088.32
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 19 897.00 23 913.01
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 4 791.00 193 156.75
0.04
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 15 351.00 223 352.54
0.05
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 25 633.46
689.00 0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 4 076.00 61 934.58
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 5 329.00 154 239.49
0.03
オーストラリア合計 4 188 692.93
0.94
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 1 176.00 51 055.32
0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 30 611.40
579.00 0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 14 845.16
503.00 0.00
EUR VERBUND AG CLASS ’ A’ NPV 34 671.29
333.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 19 473.47
579.00 0.00
オーストリア合計 150 656.64
0.03
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 3 230.00 179 075.81
0.04
EUR COLRUYT SA NPV 7 259.04
156.00 0.00
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 19 668.85
159.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 53 758.66
500.00 0.01
EUR PROXIMUS SA NPV 7 880.03
437.00 0.00
EUR SOFINA NPV 28 989.15
63.00 0.01
EUR SOLVAY SA NPV 37 745.74
339.00 0.01
EUR UMICORE NPV 38 729.64
800.00 0.01
ベルギー合計 373 106.92
0.08
カナダ
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 9 599.00
592.00 0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 2 700.00 36 391.49
0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 302.00 24 663.70
0.01
CAD B2GOLD CORP COM NPV 2 400.00 9 466.79
0.00
CAD BALLARD POWER SYS COM NPV 1 000.00 15 162.15
0.00
CAD CAE INC COM NPV 1 328.00 31 781.73
0.01
CAD CAMECO CORP COM 1 469.00 34 114.06
0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 14 839.80
555.00 0.00
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV 1 082.00 11 572.37
0.00
CAD EMERA INC COM 45 568.48
996.00 0.01
CAD EMPIRE LTD CL A 23 728.98
831.00 0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 1 308.00 31 843.50
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 13 028.95
362.00 0.00
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 2 500.00 19 761.46
0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 1 035.00 22 639.62
0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 5 974.00 35 300.06
0.01
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV 1 050.00 41 343.55
0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 2 587.00 20 227.32
0.00
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 24 444.03
820.00 0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 19 611.79
200.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 19 753.55
273.00 0.00
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 22 791.14
896.00 0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 19 059.71
860.00 0.00
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 30 552.63
452.00 0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV 1 713.00 38 992.52
0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 7 415.81
75.00 0.00
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 25 802.92
267.00 0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 33 458.06
400.00 0.01
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 7 688.12
232.00 0.00
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 29 887.43
365.00 0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 65 934.24
476.00 0.01
CAD YAMANA GOLD INC COM 2 364.00 9 398.50
0.00
カナダ合計 795 823.46
0.18
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’ B’ DKK1000 77 817.21
26.00 0.02
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘ A’ DKK1000 39 772.07
14.00 0.01
DKK AMBU A/S SER ’ B’ DKK0.5 22 271.87
792.00 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 29 537.70
400.00 0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 2 822.00 46 256.34
0.01
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 191 274.60
885.00 0.04
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 101 794.27
265.00 0.02
DKK GN STORE NORD DKK4 28 815.00
505.00 0.01
DKK NOVOZYMES A/S SER ’ B’ DKK2 (POST CONS) 65 230.20
867.00 0.01
DKK ORSTED A/S DKK10 99 731.96
780.00 0.02
DKK PANDORA A/S DKK1 50 635.15
411.00 0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ’ B’ DKK10 14 058.71
34.00 0.00
デンマーク合計 767 195.08
0.17
フィンランド
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’ B’ 1 155.00 36 063.89
0.01
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 1 529.00 100 233.51
0.02
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’ B’ EUR3.50 1 691.00 23 383.15
0.01
フィンランド合計 159 680.55
0.04
フランス
EUR ACCOR EUR3 25 332.98
860.00 0.01
EUR ADP EUR3 16 595.06
143.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 2 019.00 331 388.55
0.07
EUR AIRBUS EUR1 2 487.00 276 353.53
0.06
EUR ALSTOM EUR7.00 1 089.00 38 587.50
0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 24 471.89
296.00 0.01
EUR ARKEMA EUR10 42 549.03
327.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 8 159.00 223 624.81
0.05
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 21 561.54
153.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 4 782.00 296 474.67
0.07
EUR BOLLORE EUR0.16 4 344.00 23 157.17
0.00
EUR BOUYGUES EUR1 1 035.00 34 891.63
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 1 216.00 38 269.68
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 163 111.82
710.00 0.04
EUR CARREFOUR EUR2.50 2 540.00 41 798.93
0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 2 120.00 134 060.76
0.03
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR CNP ASSURANCES EUR1 20 297.40
836.00 0.00
EUR COVIVIO EUR3 20 768.94
252.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 5 358.00 72 769.62
0.02
EUR DANONE EUR0.25 2 617.00 153 146.69
0.03
EUR EDENRED EUR2 1 065.00 47 375.15
0.01
EUR EDF EUR0.5 1 879.00 26 204.88
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 29 614.99
320.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 7 609.00 109 713.68
0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 1 223.00 243 687.29
0.05
EUR EURAZEO NPV 17 427.55
214.00 0.00
EUR FAURECIA EUR7 23 121.85
542.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 1 723.00 25 309.28
0.01
EUR HERMES INTL NPV 251 183.27
135.00 0.06
EUR IPSEN EUR1 17 064.82
176.00 0.00
EUR KERING EUR4 246 968.80
322.00 0.06
EUR KLEPIERRE EUR1.40 19 033.82
905.00 0.00
EUR L’ OREAL EUR0.20 1 072.00 479 640.67
0.11
EUR LEGRAND SA EUR4 1 121.00 122 116.77
0.03
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1 182.00 913 493.29
0.20
EUR ORANGE EUR4 8 215.00 87 937.11
0.02
EUR ORPEA EUR2.5 22 905.51
244.00 0.00
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 202 861.26
890.00 0.05
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 60 779.36
945.00 0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 26 328.91
113.00 0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81 23 545.41
735.00 0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 1 430.00 158 997.08
0.04
EUR SANOFI EUR2 4 824.00 455 350.94
0.10
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 69 252.77
118.00 0.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 2 295.00 403 555.63
0.09
EUR SEB SA EUR1 19 154.34
130.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 3 569.00 110 655.61
0.02
EUR SODEXO EUR4 27 251.99
327.00 0.01
EUR SUEZ EUR4 1 281.00 28 455.78
0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 105 329.82
258.00 0.02
EUR THALES EUR3 34 836.15
427.00 0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 10 694.00 488 829.33
0.11
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 17 544.32
344.00 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 37 013.10
565.00 0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 24 263.16
844.00 0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 2 738.00 87 525.76
0.02
EUR VINCI EUR2.50 2 201.00 207 263.10
0.05
EUR VIVENDI SA EUR5.50 3 154.00 39 939.10
0.01
EUR WENDEL EUR4 14 793.76
130.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 1 043.80 54 497.79
0.01
フランス合計 7 380 035.40
1.65
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 1 389.00 132 862.69
0.03
EUR BECHTLE AG NPV 27 783.03
387.00 0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV 40 514.58
408.00 0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 30 274.59
152.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 4 823.00 33 848.38
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 50 419.11
473.00 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 43 533.53
776.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 55 963.44
942.00 0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 1 828.00 68 919.20
0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 28 396.32
564.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 41 205.58
619.00 0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV 69 333.13
689.00 0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA 32 095.64
435.00 0.01
EUR KION GROUP AG NPV 37 261.64
347.00 0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV 29 536.01
299.00 0.01
EUR LANXESS AG NPV 20 779.48
360.00 0.00
EUR MERCK KGAA NPV 142 169.25
577.00 0.03
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 34 480.73
274.00 0.01
EUR PUMA SE NPV 46 981.70
391.00 0.01
EUR RATIONAL AG NPV 21 995.12
24.00 0.00
EUR RWE AG (NEU) NPV 2 654.00 102 017.74
0.02
EUR SAP AG ORD NPV 4 435.00 564 998.63
0.13
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 77 916.28
556.00 0.02
EUR TEAMVIEWER AG NPV 9 798.06
726.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 41 324.83
149.00 0.01
EUR ZALANDO SE NPV 78 867.39
873.00 0.02
ドイツ合計 1 863 276.08
0.42
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 51 600.00 543 081.26
0.12
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 18 000.00 54 375.08
0.01
HKD CHOW TAI FOOK JEWE HKD1 4 000.00 7 173.05
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 10 000.00 57 209.93
0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 12 000.00 75 193.85
0.02
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 3 000.00 17 374.63
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 7 000.00 68 600.60
0.02
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 9 000.00 49 237.74
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 9 000.00 17 847.96
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 3 400.00 60 185.87
0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 6 000.00 24 551.53
0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 12 000.00 16 285.59
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 5 100.00 281 303.51
0.06
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 4 900.00 26 460.00
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 49 350.00 73 684.59
0.02
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 50 931.00
900.00 0.01
HKD MTR CORP HKD1 7 000.00 37 353.21
0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 6 000.00 36 134.61
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 12 000.00 14 346.09
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 4 000.00 16 034.17
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 5 500.00 66 881.74
0.02
HKD
SWIRE PACIFIC ‘ A’ HKD0.60 2 000.00 11 069.99
0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 5 000.00 11 878.11
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 6 000.00 123 835.12
0.03
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9 100.00 78 908.65
0.02
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 32 826.00 20 590.33
0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 7 000.00 35 467.59
0.01
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 8 000.00 19 518.08
0.00
香港合計 1 895 513.88
0.42
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
アイルランド
GBP DCC ORD EUR0.25 28 134.81
384.00 0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 92 735.93
688.00 0.02
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 80 800.75
661.00 0.02
アイルランド合計 201 671.49
0.05
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 10 873.98
119.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 3 872.00 37 864.03
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 5 589.00 54 104.55
0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 54 875.83
493.00 0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 34 570.00
200.00 0.01
ILS ICL GROUP LTD ILS1 2 657.00 23 292.44
0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’ A’ 4 129.00 25 384.83
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 72 761.18
255.00 0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 45 840.00
300.00 0.01
イスラエル合計 359 566.84
0.08
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 28 781.77
593.00 0.01
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 4 893.00 97 649.05
0.02
EUR DIASORIN SPA EUR1 17 209.02
81.00 0.00
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 2 970.00 51 783.57
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 1 680.00 19 165.37
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 2 343.00 29 379.31
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 38 492.00 19 930.23
0.01
イタリア合計 263 898.32
0.06
日本
JPY アドバンテスト 79 184.46
900.00 0.02
JPY アイシン 25 707.87
700.00 0.01
JPY 朝日インテック 15 338.41
700.00 0.00
JPY アズビル 26 526.93
600.00 0.01
JPY バンダイナムコホールディングス 70 045.36
900.00 0.02
JPY ベネフィット・ワン 9 370.73
200.00 0.00
JPY カプコン 19 932.19
800.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 82 434.28
600.00 0.02
JPY 千葉銀行 3 000.00 17 464.44
0.00
JPY 中外製薬 2 800.00 90 748.16
0.02
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 4 700.00 17 095.42
0.00
JPY コスモス薬品 15 509.27
100.00 0.00
JPY サイバーエージェント 1 600.00 29 493.15
0.01
JPY 第一生命ホールディングス 4 500.00 90 638.07
0.02
JPY ダイフク 32 022.55
400.00 0.01
JPY 第一三共 7 200.00 179 104.32
0.04
JPY ダイキン工業 1 100.00 224 272.32
0.05
JPY 大東建託 32 471.71
300.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 2 400.00 70 090.27
0.02
JPY 大和ハウスリート投資法人 19 943.63
7.00 0.00
JPY ディスコ 28 711.08
100.00 0.01
JPY エーザイ 1 000.00 60 531.07
0.01
JPY ファナック 156 730.81
800.00 0.04
JPY ファーストリテイリング 178 079.18
300.00 0.04
JPY 富士電機 31 388.44
600.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY GLP投資法人 23 818.75
15.00 0.01
JPY GMOペイメントゲートウェイ 26 826.37
200.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 1 100.00 32 599.41
0.01
JPY 光通信 14 496.46
100.00 0.00
JPY ヒロセ電機 18 455.24
110.00 0.00
JPY ホシザキ 15 183.41
200.00 0.00
JPY ヒューリック 1 300.00 12 319.35
0.00
JPY イビデン 31 133.03
500.00 0.01
JPY 出光興産 23 025.69
892.00 0.01
JPY いすゞ自動車 1 900.00 25 635.65
0.01
JPY 伊藤園 17 622.97
300.00 0.00
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 13 016.87
400.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 2 100.00 45 478.89
0.01
JPY かんぽ生命保険 13 934.56
900.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 34 611.83
6.00 0.01
JPY JSR 1 000.00 37 342.02
0.01
JPY 鹿島建設 2 100.00 23 137.08
0.01
JPY カカクコム 11 184.99
400.00 0.00
JPY 関西電力 3 100.00 28 039.10
0.01
JPY 関西ペイント 13 474.83
600.00 0.00
JPY 花王 2 000.00 101 933.15
0.02
JPY 京王電鉄 22 502.09
500.00 0.01
JPY 京成電鉄 19 173.02
700.00 0.00
JPY キッコーマン 53 388.52
700.00 0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 22 968.87
800.00 0.01
JPY キリンホールディングス 3 500.00 56 008.63
0.01
JPY 小林製薬 15 711.83
200.00 0.00
JPY 神戸物産 22 616.58
600.00 0.01
JPY コーエーテクモホールディングス 10 888.19
260.00 0.00
JPY 小糸製作所 28 755.12
500.00 0.01
JPY 小松製作所 3 800.00 86 746.22
0.02
JPY コーセー 12 039.28
100.00 0.00
JPY 栗田工業 23 338.76
500.00 0.01
JPY レーザーテック 78 589.99
300.00 0.02
JPY ライオン 1 100.00 15 607.03
0.00
JPY エムスリー 1 900.00 102 392.00
0.02
JPY マキタ 39 505.04
900.00 0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス 8 895.15
200.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 29 327.58
500.00 0.01
JPY ミネベアミツミ 1 600.00 42 273.99
0.01
JPY ミスミグループ本社 1 300.00 54 784.45
0.01
JPY 三菱瓦斯化学 9 981.95
600.00 0.00
JPY 三菱HCキャピタル 2 000.00 9 405.96
0.00
JPY 三井化学 21 454.05
800.00 0.01
JPY 三井不動産 3 700.00 76 121.36
0.02
JPY 三浦工業 17 548.11
500.00 0.00
JPY MonotaRO 1 200.00 23 842.53
0.01
JPY 日本電産 1 900.00 217 534.90
0.05
JPY 日本M&Aセンター 1 400.00 41 120.26
0.01
JPY 日本ビルファンド投資法人 43 154.70
7.00 0.01
JPY 日本通運 17 094.54
300.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 3 000.00 31 520.54
0.01
JPY 日本酸素ホールディングス 14 814.39
700.00 0.00
JPY 日本新薬 14 795.90
200.00 0.00
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 日本製鉄 3 400.00 50 889.96
0.01
JPY 日産化学 34 558.99
600.00 0.01
JPY 日清製粉グループ本社 1 000.00 14 408.38
0.00
JPY 日清食品ホールディングス 22 035.32
300.00 0.01
JPY ニトリホールディングス 47 637.50
300.00 0.01
JPY 日東電工 48 703.16
700.00 0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 8 683.78
400.00 0.00
JPY 大林組 2 700.00 19 879.34
0.00
JPY オービック 55 458.19
300.00 0.01
JPY 小田急電鉄 1 100.00 21 187.19
0.00
JPY 王子ホールディングス 4 100.00 18 957.24
0.00
JPY オリンパス 4 800.00 107 333.66
0.02
JPY 小野薬品工業 1 400.00 30 892.60
0.01
JPY オープンハウス 11 343.52
200.00 0.00
JPY 日本オラクル 9 828.70
100.00 0.00
JPY オリエンタルランド 125 694.66
800.00 0.03
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1 600.00 27 280.81
0.01
JPY パーソルホールディングス 23 109.78
800.00 0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 7 123.17
400.00 0.00
JPY 楽天グループ 3 400.00 34 765.07
0.01
JPY リクルートホールディングス 5 800.00 352 510.46
0.08
JPY リンナイ 9 441.19
100.00 0.00
JPY 良品計画 1 000.00 16 160.99
0.00
JPY SBIホールディングス 23 176.71
900.00 0.01
JPY SCSK 11 387.56
600.00 0.00
JPY セコム 60 747.72
900.00 0.01
JPY 積水ハウス 2 500.00 48 659.12
0.01
JPY シャープ 1 000.00 11 184.99
0.00
JPY シマノ 82 962.70
300.00 0.02
JPY 清水建設 2 800.00 17 681.10
0.00
JPY 信越化学工業 1 500.00 251 001.81
0.06
JPY 塩野義製薬 1 200.00 83 734.20
0.02
JPY 資生堂 1 700.00 97 363.16
0.02
JPY 静岡銀行 1 700.00 11 977.63
0.00
JPY SMC 127 966.89
200.00 0.03
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 20 890.40
400.00 0.00
JPY スタンレー電気 18 198.95
700.00 0.00
JPY 住友金属鉱山 33 552.34
900.00 0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 24 690.65
700.00 0.01
JPY スズキ 1 600.00 64 608.75
0.01
JPY シスメックス 87 295.79
700.00 0.02
JPY T&Dホールディングス 2 500.00 29 547.76
0.01
JPY 大成建設 26 236.29
900.00 0.01
JPY 大正製薬ホールディングス 9 828.70
200.00 0.00
JPY テルモ 2 700.00 110 049.76
0.02
JPY TIS 1 100.00 34 004.14
0.01
JPY 東武鉄道 20 331.15
900.00 0.00
JPY 東宝 22 237.88
500.00 0.01
JPY 東京センチュリー 9 546.88
200.00 0.00
JPY 東京瓦斯 1 400.00 23 981.68
0.01
JPY 東急 2 100.00 29 055.44
0.01
JPY 東レ 5 200.00 30 262.54
0.01
JPY 東ソー 1 100.00 15 800.78
0.00
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY TOTO 22 149.81
500.00 0.01
JPY 東洋水産 16 205.03
400.00 0.00
JPY 豊田自動織機 49 249.20
600.00 0.01
JPY 豊田通商 1 000.00 43 639.09
0.01
JPY ツルハホールディングス 22 546.13
200.00 0.01
JPY ユー・エス・エス 1 000.00 14 672.60
0.00
JPY ウエルシアホールディングス 14 179.40
400.00 0.00
JPY ヤクルト本社 29 961.69
600.00 0.01
JPY ヤマハ 35 880.05
700.00 0.01
JPY ヤマトホールディングス 1 400.00 30 874.10
0.01
JPY ZOZO 17 192.30
540.00 0.00
日本合計 6 282 401.83
1.41
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 3 989.00 23 797.10
0.01
ルクセンブルグ合計 23 797.10
0.01
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’ S’ 10 000.00 22 986.59
0.00
マカオ合計 22 986.59
0.00
オランダ
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 82 417.51
788.00 0.02
EUR ARGEN X NV EUR0.10 52 268.37
188.00 0.01
EUR ASM INTL NV EUR0.04 92 454.08
207.00 0.02
EUR EURONEXT EUR1.60 14 957.03
153.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 38 044.72
435.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 42 221.82
510.00 0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 1 082.00 107 102.06
0.03
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 16 607.00 228 202.19
0.05
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 47 026.25
757.00 0.01
EUR KON KPN NV EUR0.04 15 489.00 45 346.92
0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 4 322.00 144 242.60
0.03
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 3 978.00 139 679.88
0.03
EUR QIAGEN NV EUR0.01 52 893.07
959.00 0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 29 791.26
475.00 0.01
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘ B’ SHS EUR0.07 (UK LIST) 15 709.00 327 831.16
0.07
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 2 831.00 137 420.99
0.03
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 14 090.13
373.00 0.00
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 1 098.00 122 676.31
0.03
オランダ合計 1 718 666.35
0.38
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 5 032.00 26 980.23
0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 2 627.00 59 425.55
0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV 1 827.00 7 464.71
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 5 143.00 16 580.13
0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV 1 857.00 15 502.25
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 6 397.00 19 971.56
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 60 181.50
586.00 0.01
ニュージーランド合計 206 105.93
0.05
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 15 622.51
693.00 0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25 3 082.00 28 014.65
0.01
NOK SCHIBSTED ASA SER ’ A’ NOK0.50 13 090.10
295.00 0.00
NOK SCHIBSTED ASA SER ’ B’ NOK0.5 14 763.89
385.00 0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 38 244.52
782.00 0.01
ノルウェー合計 109 735.67
0.02
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 7 530.00 20 342.15
0.00
パプアニューギニア合計 20 342.15
0.00
ポーランド
EUR INPOST S.A. EUR0.01 9 542.58
862.00 0.00
ポーランド合計 9 542.58
0.00
シンガポール
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 700.00 13 823.43
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 7 700.00 167 741.68
0.04
SGD KEPPEL CORP NPV 6 400.00 23 804.84
0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 8 300.00 11 259.16
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 15 414.00 123 433.41
0.03
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 7 100.00 25 217.52
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 3 800.00 24 748.57
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 7 500.00 20 840.17
0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 1 900.00 9 533.60
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 5 000.00 92 878.24
0.02
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 1 400.00 18 899.46
0.00
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 9 100.00 27 277.10
0.01
シンガポール合計 559 457.18
0.13
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 1 088.00 25 974.89
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 40 231.20
276.00 0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 1 894.00 120 408.94
0.03
EUR CAIXABANK SA EUR1 16 920.00 43 308.68
0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 2 060.00 120 667.02
0.03
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 1 087.00 27 676.19
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 1 203.00 27 203.80
0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 1 558.00 34 784.34
0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 2 115.00 58 468.62
0.01
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 1 202.00 21 417.54
0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 25 861.00 288 296.93
0.06
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 4 692.00 147 137.44
0.03
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 1 703.00 35 913.07
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 5 937.00 65 430.19
0.01
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 23 995.74
906.00 0.00
EUR TELEFONICA SA EUR1 21 852.00 98 300.36
0.02
スペイン合計 1 179 214.95
0.26
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 4 175.00 116 765.84
0.03
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 2 641.00 83 932.74
0.02
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’ B’ NPV 34 839.61
467.00 0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV 1 827.00 25 639.24
0.01
SEK ICA GRUPPEN AB 27 774.80
472.00 0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ C ’ NPV 21 235.06
722.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ A’ NPV 16 024.86
541.00 0.00
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 25 228.96
671.00 0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’ B’ NPV 18 040.60
330.00 0.00
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV 31 334.92
890.00 0.01
SEK SECURITAS SER ’ B’ NPV 1 369.00 19 702.18
0.00
SEK SINCH AB NPV (POST SPLIT) 2 250.00 30 038.18
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’ B’ NPV 1 533.00 35 222.16
0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’ B’ NPV 2 379.00 38 655.11
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 6 695.00 70 707.44
0.02
SEK TELIA COMPANY AB NPV 10 388.00 39 962.21
0.01
SEK VOLVO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 16 135.14
741.00 0.00
スウェーデン合計 651 239.05
0.15
スイス
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 42 622.00 201 364.78
0.04
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 40 472.44
138.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 1 254.00 117 133.95
0.03
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 23 865.14
214.00 0.01
スイス合計 382 836.31
0.09
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 4 117.00 75 546.99
0.02
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 6 528.00 714 760.38
0.16
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 23 378.16
551.00 0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.25 16 964.00 86 406.98
0.02
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 14 301.00 103 720.66
0.02
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 4 072.00 37 570.73
0.01
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 9 509.00 318 284.30
0.07
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 3 221.00 21 681.92
0.00
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 39 106.00 82 055.26
0.02
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 42 803.79
867.00 0.01
GBP EVRAZ PLC ORD USD1 2 556.00 19 477.95
0.00
GBP HALMA ORD GBP0.10 1 602.00 63 604.57
0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 16 996.58
580.00 0.00
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 6 136.00 37 910.72
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 20 575.72
742.00 0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 8 627.00 36 158.04
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 2 636.00 25 353.60
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 301 071.00 186 412.33
0.04
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 15 042.00 200 319.09
0.05
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 2 106.00 50 026.90
0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 3 047.00 246 305.16
0.06
GBP RELX PLC GBP0.1444 8 262.00 255 448.73
0.06
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 7 854.00 63 758.20
0.01
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 35 423.00 57 409.18
0.01
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 4 338.00 44 294.94
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 35 279.96
924.00 0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 843.00 35 160.13
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 64 930.46
314.00 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 4 754.00 97 613.69
0.02
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
GBP ST JAMES ’ S PLACE ORD GBP0.15 2 538.00 51 995.13
0.01
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 2 694.00 38 653.34
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 35 637.43
961.00 0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 5 298.00 73 036.43
0.02
イギリス合計 3 262 567.45
0.73
無記名株式合計 32 828 010.73
7.35
参加証券
スイス
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 109 995.68
9.00 0.03
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 51 733.30
202.00 0.01
スイス合計 161 728.98
0.04
参加証券合計 161 728.98
0.04
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 3 140.00 1 220 338.23
0.27
スイス合計 1 220 338.23
0.27
その他の株式合計 1 220 338.23
0.27
優先株式
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 16 170.14
207.00 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG) 14 575.62
327.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 62 606.55
798.00 0.02
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 54 607.04
654.00 0.01
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 87 454.62
128.00 0.02
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 143 388.02
788.00 0.03
ドイツ合計 378 801.99
0.09
優先株式合計 378 801.99
0.09
記名株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 16 262.77
800.00 0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 12 512.00 349 276.21
0.08
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 9 040.00 247 151.75
0.05
AUD COLES GROUP LTD NPV 5 621.00 71 819.97
0.02
オーストラリア合計 684 510.70
0.15
ベルギー
EUR AGEAS NPV 37 853.15
737.00 0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 1 067.00 88 899.15
0.02
EUR UCB NPV 56 812.97
525.00 0.01
ベルギー合計 183 565.27
0.04
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 2 453.00 52 069.84
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 1 026.00 50 932.09
0.01
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 3 588.00 130 899.91
0.03
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 5 165.00 321 222.09
0.07
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 2 863.00 296 923.55
0.07
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 7 574.00 143 355.72
0.03
CAD BCE INC COM NEW 28 767.12
574.00 0.01
CAD BLACKBERRY LTD NPV 2 631.00 24 960.45
0.01
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’ A’ 5 450.50 303 117.14
0.07
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 2 850.00 198 620.21
0.04
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 5 004.00 203 779.98
0.05
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 3 001.00 378 657.51
0.08
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 30 272.22
230.00 0.01
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘ B’ NON-VTG COM NPV 29 859.36
611.00 0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 1 902.00 211 209.78
0.05
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 6 360.00 75 161.83
0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 1 002.00 83 359.40
0.02
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 159 281.93
94.00 0.04
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 1 239.00 53 295.93
0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 8 613.00 321 812.51
0.07
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 51 267.70
116.00 0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 38 281.88
200.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 1 986.00 85 552.19
0.02
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 109 111.96
799.00 0.02
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 26 863.89
700.00 0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 29 005.50
719.00 0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 1 026.00 29 657.06
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 20 266.64
383.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 31 340.01
952.00 0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 78 221.98
633.00 0.02
CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS 20 149.67
400.00 0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 50 146.87
668.00 0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 1 261.00 94 122.82
0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM 8 210.00 146 177.42
0.03
CAD METRO INC CL A SUB 1 008.00 47 901.22
0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 1 483.00 114 762.56
0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV 2 395.00 158 098.38
0.03
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 1 148.00 54 196.20
0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 17 996.57
700.00 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 2 334.00 68 775.49
0.01
CAD POWER CORP CDA COM 2 360.00 75 815.09
0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 1 248.00 69 531.15
0.02
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’ B’ COM CAD1.62478 1 550.00 69 066.11
0.02
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 6 063.00 596 941.77
0.13
CAD SAPUTO INC COM 21 295.98
966.00 0.00
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 1 952.00 56 301.84
0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 729 323.71
482.00 0.16
CAD SUN LIFE FINL INC COM 2 565.00 135 628.27
0.03
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘ NEW ’ 6 793.00 164 794.32
0.04
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 3 994.00 186 561.02
0.04
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’ B’ SUB-VTG COM NPV 1 954.00 51 607.05
0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 87 101.15
731.00 0.02
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 7 734.00 543 514.27
0.12
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD WESTON GEORGE LTD COM 30 268.29
288.00 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 1 934.00 80 538.10
0.02
カナダ合計 7 267 742.70
1.63
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 69 315.82
449.00 0.02
DKK COLOPLAST DKK1 B 83 473.51
514.00 0.02
DKK DEMANT A/S DKK0.20 23 312.12
491.00 0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 7 252.00 773 477.88
0.17
DKK TRYG A/S DKK5 1 484.00 35 700.99
0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 4 379.00 145 808.71
0.03
デンマーク合計 1 131 089.03
0.25
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 34 992.11
587.00 0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 1 874.00 53 599.20
0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 1 756.00 82 560.64
0.02
EUR NOKIA OYJ NPV 23 718.00 131 202.31
0.03
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 13 874.00 163 772.12
0.04
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 21 526.91
527.00 0.00
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 2 116.00 103 344.98
0.02
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 2 452.00 41 330.57
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 2 408.00 86 869.76
0.02
フィンランド合計 719 198.60
0.16
フランス
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 11 292.02
120.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 2 720.00 162 848.21
0.04
EUR GECINA EUR7.50 25 266.57
188.00 0.01
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 19 473.67
423.00 0.00
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 111 930.79
762.00 0.02
フランス合計 330 811.26
0.07
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 232 994.13
810.00 0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 1 746.00 378 201.87
0.08
EUR BASF SE NPV 3 903.00 254 279.39
0.06
EUR BAYER AG NPV (REGD) 4 176.00 209 266.51
0.05
EUR BRENNTAG AG 57 004.10
669.00 0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 3 635.00 339 599.15
0.08
EUR DELIVERY HERO SE NPV 87 836.31
663.00 0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 8 784.00 105 398.30
0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 126 366.61
810.00 0.03
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 3 000.00 18 103.02
0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 4 206.00 246 987.05
0.05
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 14 167.00 248 572.10
0.06
EUR E.ON SE NPV 9 398.00 115 240.97
0.03
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 28 095.18
938.00 0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 50 829.62
292.00 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 5 547.00 249 311.07
0.06
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 40 591.39
292.00 0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 41 403.90
223.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 158 289.19
590.00 0.03
EUR SCOUT24 AG NPV 25 724.46
390.00 0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 3 253.00 517 307.57
0.12
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 1 724.00 45 486.13
0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 1 146.00 82 968.79
0.02
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 5 416.00 14 374.96
0.00
EUR UNIPER SE NPV 21 622.78
500.00 0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 18 992.64
509.00 0.00
EUR VITESCO TECHNOLOGI NPV 4 191.73
95.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 2 376.00 131 046.85
0.03
ドイツ合計 3 850 085.77
0.86
香港
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 7 900.00 20 064.52
0.00
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 7 600.00 25 151.84
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 7 000.00 27 655.74
0.01
香港合計 72 872.10
0.02
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 3 355.00 162 082.57
0.03
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 3 840.00 171 714.82
0.04
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 80 180.32
697.00 0.02
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 055.00 53 461.61
0.01
アイルランド合計 467 439.32
0.10
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 2 410.00 53 214.90
0.01
マン島合計 53 214.90
0.01
イスラエル
USD FIVERR INTERNATION COM NPV 6 514.52
46.00 0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 16 602.45
449.00 0.01
イスラエル合計 23 116.97
0.01
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 1 963.00 35 640.09
0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 2 156.00 31 232.83
0.01
EUR ENEL EUR1 34 701.00 261 971.71
0.06
EUR ENI SPA EUR1 10 544.00 138 171.06
0.03
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 136 399.19
523.00 0.03
EUR INTESA SANPAOLO NPV 70 718.00 168 394.18
0.04
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 2 868.00 31 539.72
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 59 433.84
824.00 0.01
EUR NEXI SPA NPV 1 678.00 25 602.09
0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 34 251.02
928.00 0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 31 076.83
498.00 0.01
EUR SNAM EUR1 8 173.00 45 758.45
0.01
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 5 594.00 41 406.48
0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 9 320.00 112 144.43
0.02
イタリア合計 1 153 021.92
0.26
日本
JPY イオン 2 800.00 65 212.91
0.01
JPY AGC 43 991.37
900.00 0.01
JPY 味の素 1 800.00 54 010.30
0.01
JPY ANAホールディングス 11 834.07
600.00 0.00
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY アサヒグループホールディングス 2 000.00 73 873.79
0.02
JPY 旭化成 5 200.00 49 071.29
0.01
JPY アステラス製薬 7 800.00 122 243.16
0.03
JPY ブリヂストン 2 200.00 89 224.54
0.02
JPY ブラザー工業 1 100.00 18 929.94
0.00
JPY キヤノン 4 400.00 96 877.89
0.02
JPY 中部電力 3 000.00 30 278.74
0.01
JPY 大日本印刷 1 200.00 28 143.91
0.01
JPY 大和証券グループ本社 6 600.00 36 672.16
0.01
JPY デンソー 1 900.00 139 406.40
0.03
JPY 電通グループ 28 614.21
900.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 1 300.00 79 984.15
0.02
JPY ENEOSホールディングス 13 000.00 48 475.93
0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 1 600.00 125 849.66
0.03
JPY 富士通 132 423.27
800.00 0.03
JPY 博報堂DYホールディングス 13 419.35
900.00 0.00
JPY 浜松ホトニクス 43 031.40
700.00 0.01
JPY 日野自動車 1 100.00 9 145.27
0.00
JPY 日立建機 17 438.02
600.00 0.00
JPY 日立金属 1 000.00 18 512.48
0.00
JPY 日立製作所 4 100.00 241 497.20
0.05
JPY 本田技研工業 6 900.00 188 444.23
0.04
JPY HOYA 1 600.00 253 925.76
0.06
JPY 飯田グループホールディングス 12 407.42
600.00 0.00
JPY INPEX 4 200.00 34 659.39
0.01
JPY 伊藤忠商事 5 000.00 143 555.42
0.03
JPY 日本航空 3 621.47
200.00 0.00
JPY 日本都市ファンド投資法人 22 394.65
26.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 1 400.00 11 442.16
0.00
JPY 日本郵政 9 300.00 70 111.41
0.02
JPY 日本たばこ産業 4 900.00 98 112.20
0.02
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 2 000.00 23 180.24
0.01
JPY KDDI 6 900.00 200 537.23
0.04
JPY キーエンス 495 521.60
800.00 0.11
JPY コナミホールディングス 20 467.66
400.00 0.00
JPY クボタ 4 500.00 93 887.89
0.02
JPY 京セラ 1 400.00 82 992.65
0.02
JPY 協和キリン 1 300.00 36 293.98
0.01
JPY ローソン 9 758.25
200.00 0.00
JPY LIXIL 1 200.00 29 475.54
0.01
JPY 丸紅 6 800.00 60 936.19
0.01
JPY マツダ 1 900.00 15 361.31
0.00
JPY メディパルホールディングス 12 576.51
700.00 0.00
JPY メルカリ 24 272.31
400.00 0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 5 800.00 45 574.53
0.01
JPY 三菱商事 5 600.00 167 242.94
0.04
JPY 三菱電機 7 500.00 94 092.65
0.02
JPY 三菱地所 5 100.00 70 293.72
0.02
JPY 三菱重工業 1 200.00 27 065.92
0.01
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ 51 800.00 274 362.76
0.06
JPY 三井物産 6 400.00 144 126.12
0.03
JPY みずほフィナンシャルグループ 9 940.00 122 734.42
0.03
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1 800.00 52 567.70
0.01
JPY 村田製作所 2 400.00 177 128.01
0.04
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 日本電気 1 100.00 49 601.48
0.01
JPY ネクソン 2 100.00 41 687.44
0.01
JPY 日本碍子 1 000.00 15 826.32
0.00
JPY 任天堂 220 617.38
500.00 0.05
JPY 日本プロロジスリート投資法人 32 542.16
10.00 0.01
JPY 日本電信電話 5 400.00 148 619.49
0.03
JPY 日本郵船 39 103.44
600.00 0.01
JPY 日産自動車 9 700.00 48 087.81
0.01
JPY 野村ホールディングス 13 200.00 55 499.41
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 28 429.26
20.00 0.01
JPY 野村総合研究所 1 500.00 64 467.83
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 2 500.00 52 710.38
0.01
JPY オムロン 77 255.71
800.00 0.02
JPY オリックス 5 300.00 104 791.05
0.02
JPY オリックス不動産投資法人 20 665.82
13.00 0.00
JPY 大阪瓦斯 1 800.00 28 962.97
0.01
JPY 大塚商会 22 854.37
500.00 0.01
JPY 大塚ホールディングス 1 600.00 58 422.65
0.01
JPY パナソニック 9 800.00 107 239.42
0.02
JPY ルネサスエレクトロニクス 4 800.00 60 959.09
0.01
JPY りそなホールディングス 8 600.00 31 477.92
0.01
JPY リコー 2 800.00 24 733.81
0.01
JPY ローム 37 447.71
400.00 0.01
JPY 参天製薬 1 600.00 21 193.36
0.00
JPY セイコーエプソン 1 300.00 20 952.05
0.00
JPY 積水化学工業 1 400.00 22 748.69
0.01
JPY セブン&アイ・ホールディングス 3 100.00 124 333.08
0.03
JPY SGホールディングス 1 500.00 33 158.66
0.01
JPY 島津製作所 38 125.85
900.00 0.01
JPY ソフトバンク 12 800.00 176 141.62
0.04
JPY ソフトバンクグループ 5 100.00 270 844.16
0.06
JPY 綜合警備保障 8 525.25
200.00 0.00
JPY SOMPOホールディングス 1 400.00 57 630.01
0.01
JPY ソニーグループ 5 400.00 657 492.62
0.15
JPY SUBARU 2 500.00 47 172.93
0.01
JPY SUMCO 1 100.00 24 103.22
0.01
JPY 住友化学 6 600.00 30 458.41
0.01
JPY 住友商事 5 000.00 68 078.74
0.02
JPY 大日本住友製薬 8 519.97
700.00 0.00
JPY 住友電気工業 3 000.00 39 354.44
0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 5 500.00 179 369.41
0.04
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 1 400.00 43 894.49
0.01
JPY 住友不動産 1 400.00 43 635.56
0.01
JPY 武田薬品工業 6 709.00 179 091.81
0.04
JPY TDK 1 500.00 59 447.80
0.01
JPY 東京海上ホールディングス 2 600.00 130 704.13
0.03
JPY 東京電力ホールディングス 8 300.00 22 148.93
0.00
JPY 東京エレクトロン 316 209.43
600.00 0.07
JPY 凸版印刷 1 200.00 18 209.52
0.00
JPY 東芝 1 700.00 67 778.41
0.02
JPY トヨタ自動車 45 000.00 793 033.60
0.18
JPY トレンドマイクロ 28 843.19
500.00 0.01
JPY ユニ・チャーム 1 800.00 77 488.22
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 西日本旅客鉄道 30 195.96
700.00 0.01
JPY ヤマハ発動機 1 300.00 32 733.28
0.01
JPY 安川電機 1 000.00 44 828.04
0.01
JPY 横河電機 1 000.00 18 803.12
0.00
JPY Zホールディングス 11 000.00 72 852.17
0.02
日本合計 9 917 388.70
2.22
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 3 099.00 83 473.45
0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 70 681.65
556.00 0.02
EUR TENARIS S.A. USD1 2 157.00 21 030.63
0.00
ルクセンブルグ合計 175 185.73
0.04
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 228 657.20
83.00 0.05
EUR AEGON NV EUR0.12 8 648.00 38 070.41
0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 1 803.00 1 419 807.98
0.32
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 4 476.00 73 834.61
0.02
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 9 955.59
367.00 0.00
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 157 100.10
734.00 0.04
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 1 295.00 64 049.23
0.01
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 3 877.00 309 491.42
0.07
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘ A’ SHS EUR0.07 17 389.00 362 799.05
0.08
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 3 154.00 89 854.10
0.02
オランダ合計 2 753 619.69
0.62
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’ B’ NOK0.2 1 050.00 14 935.22
0.01
NOK AKER BP ASA NOK1 7 795.46
248.00 0.00
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 3 932.00 85 533.14
0.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 4 012.00 100 703.45
0.02
NOK MOWI ASA NOK7.50 2 013.00 45 556.43
0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 5 955.00 38 495.89
0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 3 071.00 45 114.43
0.01
ノルウェー合計 338 134.02
0.08
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 12 113.00 65 908.65
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 1 803.00 16 779.54
0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 185.00 25 629.66
0.01
ポルトガル合計 108 317.85
0.02
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 11 800.00 28 915.87
0.01
SGD GENTING SINGAPORE LTD 21 800.00 12 242.28
0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 37 600.00 64 716.48
0.01
シンガポール合計 105 874.63
0.02
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 74 196.00 229 666.30
0.05
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 28 338.00 149 996.84
0.04
スペイン合計 379 663.14
0.09
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 1 262.00 48 687.69
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 2 868.00 175 404.15
0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 696.00 88 026.71
0.02
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 141.00 39 178.77
0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 002.00 22 359.42
0.01
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 054.00 22 097.92
0.00
SEK EPIROC AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 2 764.00 66 825.53
0.01
SEK EPIROC AB SER ’ B’ NPV 1 789.00 35 899.47
0.01
SEK EQT AB NPV 1 110.00 65 317.86
0.01
SEK ERICSSON SER ’ B’ NPV 12 470.00 125 267.52
0.03
SEK EVOLUTION AB NPV 75 647.42
722.00 0.02
SEK GETINGE AB SER ’ B’ NPV 11 315.18
271.00 0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ’ B’ NPV 3 531.00 62 256.60
0.01
SEK HEXAGON AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 8 162.00 118 723.92
0.03
SEK INVESTOR AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 16 440.54
685.00 0.00
SEK INVESTOR AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 7 736.00 178 978.17
0.04
SEK KINNEVIK AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 34 346.03
966.00 0.01
SEK LIFCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 11 163.88
413.00 0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 5 628.00 80 003.97
0.02
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 4 718.00 116 667.13
0.03
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’ A’ NPV 7 024.00 101 938.44
0.02
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 1 508.00 34 448.35
0.01
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 3 945.00 79 267.78
0.02
SEK SWEDISH MATCH NPV (POST SPLIT) 6 740.00 48 915.82
0.01
SEK TELE2 AB SHS 1 861.00 26 475.27
0.01
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 6 320.00 136 098.65
0.03
スウェーデン合計 1 821 752.19
0.41
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 7 813.00 269 242.03
0.06
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 29 276.42
633.00 0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 2 070.00 162 665.23
0.04
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS ’ B’ 7 892.80
11.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 34 050.57
229.00 0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 35 336.07
15.00 0.01
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 9 605.90
119.00 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 18 880.92
968.00 0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 28 938.30
942.00 0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 10 825.00 104 249.41
0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 37 907.93
40.00 0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 124 727.90
164.00 0.03
CHF GIVAUDAN AG CHF10 189 647.72
39.00 0.04
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 2 179.00 104 664.52
0.02
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 58 637.91
948.00 0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 67 819.97
238.00 0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 56 688.13
720.00 0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 256 123.84
319.00 0.06
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 12 249.00 1 561 899.72
0.35
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 9 437.00 748 922.93
0.17
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 159 790.36
93.00 0.04
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘ A’ 2 227.00 328 972.23
0.07
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 26 207.91
106.00 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 78 022.48
26.00 0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 235 425.55
604.00 0.05
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 87 991.68
235.00 0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 95 164.25
45.00 0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 12 947.27
228.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 73 281.18
128.00 0.02
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 29 682.30
315.00 0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 61 221.53
111.00 0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 34 511.94
271.00 0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 15 528.00 267 469.55
0.06
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 260 134.54
635.00 0.06
スイス合計 5 658 000.99
1.27
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1
997.00 0.01 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.01 0.00
イギリス
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 8 526.00 26 316.00
0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 29 692.92
759.00 0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 5 478.00 200 897.76
0.04
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 1 638.00 29 905.62
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 1 984.00 158 644.85
0.04
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 1 486.00 37 805.76
0.01
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 3 767.00 36 510.88
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 73 276.00 178 590.51
0.04
GBP BP ORD USD0.25 86 195.00 371 130.12
0.08
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 1 392.00 52 817.55
0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 1 931.00 44 899.09
0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 7 577.00 146 606.43
0.03
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 80 292.87
600.00 0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 9 980.00 501 668.50
0.11
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 141 519.26
933.00 0.03
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 21 486.00 433 496.16
0.10
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 1 293.00 22 871.24
0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 86 805.00 481 594.19
0.11
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 4 181.00 85 295.16
0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 41 084.47
698.00 0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 48 040.78
680.00 0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 10 120.00 29 843.55
0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 26 176.00 97 624.36
0.02
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 1 325.00 113 978.43
0.03
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 9 776.00 24 172.98
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 18 155.00 34 827.64
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 1 990.00 45 270.48
0.01
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1 20 452.00 57 525.30
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 59 392.14
571.00 0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25 2 972.00 23 324.36
0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 1 332.00 48 232.40
0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 2 682.00 22 716.12
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 11 237.00 189 697.19
0.04
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 4 803.00 293 063.50
0.07
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 8 643.00 31 628.35
0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 28 093.22
618.00 0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 3 768.00 60 693.15
0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 11 756.00 64 732.37
0.01
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 8 731.00 148 790.07
0.03
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 14 355.00 29 987.85
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 31 852.00 116 622.99
0.03
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 10 936.00 559 038.74
0.12
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 114 624.00 165 811.43
0.04
イギリス合計 5 394 746.74
1.21
アメリカ合衆国
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 1 215.00 28 717.49
0.01
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 20 365.61
550.00 0.00
アメリカ合衆国合計 49 083.10
0.01
記名株式合計 42 638 435.33
9.55
預託証券
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 9 498.00
200.00 0.00
中国合計 9 498.00
0.00
香港
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS 1 000.00 9 760.00
0.00
香港合計 9 760.00
0.00
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 1 891.00 74 643.09
0.02
アイルランド合計 74 643.09
0.02
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 4 900.00 40 425.00
0.01
イスラエル合計 40 425.00
0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 1 984.00 28 138.20
0.01
オランダ合計 28 138.20
0.01
シンガポール
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 86 421.00
300.00 0.02
シンガポール合計 86 421.00
0.02
預託証券合計 248 885.29
0.06
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE
5 460 000.00 9 039 576.00
30.06.23 2.03
アイルランド合計 9 039 576.00
2.03
投資信託証券合計 9 039 576.00
2.03
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 17 729.97
400.00 0.01
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 13 070.04
789.00 0.00
カナダ合計 30 800.01
0.01
シンガポール
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 13 900.00 29 601.43
0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV
20 625.13 31 739.06
TRUST 0.01
シンガポール合計 61 340.49
0.01
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 5 249.00 97 846.98
0.02
イギリス合計 97 846.98
0.02
投資信託、クローズド・エンド型合計 189 987.48
0.04
新株引受権
ドイツ
EUR VONOVIA SE RIGHTS 07.12.21 2 376.00 8 317.46
0.00
ドイツ合計 8 317.46
0.00
新株引受権合計 8 317.46
0.00
ノート、固定利付債
米ドル
USD 3M CO 2.25000% 16-19.09.26 350 000.00 362 293.24
0.08
USD ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27 1 000 000.00 1 070 000.00
0.24
USD ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 900 000.00 989 717.55
0.22
USD ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30 830 000.00 779 902.77
0.17
USD ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 525 000.00 540 497.13
0.12
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23 700 000.00 722 646.03
0.16
USD APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 950 000.00 924 548.39
0.21
USD APPLE INC 2.20000% 19-11.09.29 600 000.00 611 378.45
0.14
USD APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23 250 000.00 256 012.69
0.06
USD APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 1 000 000.00 1 041 704.88
0.23
USD APPLE INC 2.85000% 16-23.02.23 475 000.00 486 550.37
0.11
USD APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27 775 000.00 833 615.71
0.19
USD BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 19-15.11.22 330 000.00 334 752.07
0.08
USD BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23 500 000.00 525 129.65
0.12
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.75000% 19-27.09.24 250 000.00 255 895.31
0.06
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.30000% 21-29.01.31 875 000.00 851 672.50
0.19
USD CHEVRON CORP 2.23600% 20-11.05.30 821 000.00 829 552.10
0.19
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.90000% 18-16.03.28 450 000.00 510 052.46
0.11
USD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22 625 000.00 637 670.76
0.14
USD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 1.25000% 21-28.01.31 250 000.00 241 519.50
0.05
USD EQUINOR ASA 2.37500% 20-22.05.30 300 000.00 305 793.58
0.07
USD EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 500 000.00 552 352.37
0.12
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27 300 000.00 317 073.09
0.07
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500% 20-17.05.30 2 110 000.00 2 041 544.98
0.46
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25000% 21-14.02.31 1 740 000.00 1 706 921.92
0.38
USD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.00000% 17-17.05.22 200 000.00 201 677.74
0.05
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000% 15-10.11.25 700 000.00 755 037.50
0.17
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.75000% 17-25.01.22 200 000.00 200 725.00
0.05
USD EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26 525 000.00 556 917.13
0.13
USD EXXON MOBIL CORP 3.48200% 20-19.03.30 90 000.00 98 756.96
0.02
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27 400 000.00 422 443.13
0.09
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 800 000.00 844 496.00
0.19
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26 450 000.00 466 321.50
0.10
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22 400 000.00 404 461.56
0.09
USD INTERNATIONAL DVPT ASSOCIATION-REG-S 1.00000% 20-03.12.30 500 000.00 477 712.00
0.11
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.75000% 19-
500 000.00 509 756.34
23.10.29 0.11
USD JOHNSON & JOHNSON 1.30000% 20-01.09.30 500 000.00 476 204.81
0.11
USD JOHNSON & JOHNSON 2.90000% 17-15.01.28 250 000.00 266 509.01
0.06
USD JOHNSON & JOHNSON 3.37500% 13-05.12.23 300 000.00 315 811.93
0.07
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.75000% 17-19.03.23 400 000.00 410 723.44
0.09
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.00000% 12-
200 000.00 203 662.50
19.09.22 0.05
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-
800 000.00 859 650.00
25.07.27 0.19
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.12500% 13-17.01.23 1 650 000.00 1 682 880.92
0.38
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.00000% 15-02.05.25 750 000.00 775 118.78
0.17
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 1 200 000.00 1 305 975.00
0.29
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 15-13.01.25 775 000.00 799 844.54
0.18
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.87500% 20-03.09.30 1 800 000.00 1 707 420.51
0.38
USD MICROSOFT CORP 2.65000% 15-03.11.22 250 000.00 254 451.76
0.06
USD MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24 725 000.00 754 685.00
0.17
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 1 500 000.00 1 626 241.52
0.36
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 2.50000% 16-12.07.26 800 000.00 839 291.76
0.19
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.25000% 20-15.09.30 250 000.00 236 938.94
0.05
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.00000% 18-10.01.28 425 000.00 456 957.07
0.10
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 12-21.09.22 850 000.00 863 615.23
0.19
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 850 000.00 910 743.43
0.20
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.20000% 20-14.08.30 600 000.00 611 785.91
0.14
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24 800 000.00 839 600.00
0.19
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.00000% 19-14.03.29 575 000.00 645 150.00
0.14
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.75000% 20-16.04.30 500 000.00 556 000.00
0.12
USD QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26 850 000.00 895 606.28
0.20
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 800 000.00 890 146.56
0.20
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2013-REG-S 4.37500% 13-
300 000.00 318 588.00
17.10.23 0.07
USD STATE STREET CORP 2.40000% 20-24.01.30 208 000.00 213 931.18
0.05
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.37500% 12-23.01.23 300 000.00 305 839.89
0.07
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70000% 13-15.01.24 350 000.00 369 472.51
0.08
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.45500% 19-19.02.29 350 000.00 381 288.35
0.09
USD VISA INC 2.05000% 20-15.04.30 350 000.00 353 193.45
0.08
USD VISA INC 3.15000% 15-14.12.25 400 000.00 427 990.93
0.10
USD WAL-MART STORES INC 1.80000% 21-22.09.31 400 000.00 395 635.41
0.09
USD WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26 991 000.00 1 051 402.34
0.24
USD WESTPAC BANKING CORP 3.35000% 17-08.03.27 300 000.00 324 501.78
0.07
米ドル合計 45 993 961.10
10.30
ノート、固定利付債合計 45 993 961.10
10.30
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
中期債券、固定利付債
米ドル
USD ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 3.12500% 20-16.04.30 900 000.00 968 625.00
0.22
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 17-16.02.22 550 000.00 552 392.50
0.12
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27 500 000.00 532 595.00
0.12
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29 1 400 000.00 1 428 167.18
0.32
USD BANK OF NEW YORK CO INC 0.75000% 21-28.01.26 700 000.00 682 113.38
0.15
USD CAISSE D’ AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.37500% 14-
400 000.00 423 617.33
20.03.24 0.10
USD CLIFFORD CAPITAL PTE LTD-REG-S 1.73300% 19-10.09.24 650 000.00 663 172.96
0.15
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.15000% 17-19.09.27 150 000.00 162 125.77
0.04
USD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 2.75000% 17-02.11.27 1 000 000.00 1 071 142.24
0.24
USD IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.26100% 17-26.09.22 500 000.00 506 400.00
0.11
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-13.01.31 800 000.00 774 828.48
0.17
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26 350 000.00 364 663.43
0.08
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-
1 305 000.00 1 386 315.63
22.11.27 0.31
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-18.02.25 225 000.00 229 524.75
0.05
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 3.00000% 17-19.04.24 600 000.00 627 750.00
0.14
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.87500% 19-07.11.29 300 000.00 312 000.00
0.07
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.87500% 20-21.05.30 600 000.00 623 250.00
0.14
USD MORGAN STANLEY 3.12500% 16-27.07.26 300 000.00 317 860.80
0.07
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 900 000.00 942 515.82
0.21
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBK NV-REG-S 3.00000% 18-21.12.21 200 000.00 200 299.20
0.04
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 2.37500% 17-18.01.22 325 000.00 325 695.50
0.07
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.12500% 18-22.03.23 415 000.00 428 294.02
0.10
USD NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.25000% 15-16.04.25 200 000.00 207 753.60
0.05
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 200 000.00 214 634.58
0.05
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S 2.44000% 19-18.06.24 418 000.00 432 544.44
0.10
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22 350 000.00 350 827.89
0.08
米ドル合計 14 729 109.50
3.30
中期債券、固定利付債合計 14 729 109.50
3.30
債券、固定利付債
米ドル
USD BNG BANK NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 450 000.00 471 915.90
0.11
USD CAISSE D’ AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.87500% 15-
225 000.00 225 742.50
12.02.22 0.05
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAN-REG-S 2.35000% 17-
350 000.00 354 601.42
27.07.22 0.08
USD DNB BOLIGKREDITT AS-REG-S 2.50000% 17-28.03.22 500 000.00 503 472.00
0.11
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.87500% 19-22.01.24 300 000.00 317 250.00
0.07
USD FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 2.00000% 12-09.09.22 600 000.00 608 682.94
0.14
USD FMS WERTMANAGEMENT 2.00000% 17-01.08.22 375 000.00 379 436.25
0.08
USD ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22 250 000.00 255 413.00
0.06
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-
675 000.00 707 117.97
25.11.24 0.16
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-
550 000.00 578 492.81
29.07.25 0.13
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 20-
250 000.00 238 977.50
14.05.30 0.05
USD KOREA GAS CORP-REG-S 2.87500% 19-16.07.29 300 000.00 320 306.25
0.07
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24 450 000.00 476 326.22
0.11
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 1.62500% 20-05.10.30 200 000.00 191 159.52
0.04
USD KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23 600 000.00 633 862.50
0.14
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24 625 000.00 654 378.94
0.15
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30 2 000 000.00 1 884 132.06
0.42
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.70000% 20-13.02.23 583 000.00 590 699.88
0.13
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 200 000.00 211 690.49
0.05
USD ONTARIO, PROVINCE OF 1.12500% 20-07.10.30 700 000.00 666 070.64
0.15
USD ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24 750 000.00 792 870.00
0.18
USD SWEDBANK AB-REG-S 2.80000% 17-14.03.22 200 000.00 201 439.45
0.04
米ドル合計 11 264 038.24
2.52
債券、固定利付債合計 11 264 038.24
2.52
財務省証券( T-note )、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 602 000.00 653 946.02
0.15
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 15-31.01.22 1 205 000.00 1 207 887.46
0.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 3 805 000.00 4 009 072.84
0.90
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23 910 000.00 927 915.62
0.21
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 2 581 000.00 2 422 611.28
0.54
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31 2 750 000.00 2 684 580.09
0.60
米ドル合計 11 906 013.31
2.67
財務省証券( T-note )、固定利付債合計 11 906 013.31
2.67
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 170 607 203.64
38.22
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 3 000 000.00 2 999 148.12
0.67
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 3 000 000.00 2 998 755.96
0.67
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 3 000 000.00 2 998 419.90
0.67
米ドル合計 8 996 323.98
2.01
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン合計 8 996 323.98
2.01
ノート、固定利付債
米ドル
USD FANNIE MAE 0.25000% 20-27.11.23 400 000.00 397 448.93
0.09
USD FANNIE MAE 2.12500% 16-24.04.26 700 000.00 728 594.36
0.16
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK 2.87500% 18-12.04.23 250 000.00 257 825.53
0.06
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A 3.50000% 17-10.01.27 500 000.00 544 665.25
0.12
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.00000% 20-15.09.27 450 000.00 432 948.62
0.10
USD PROCTER & GAMBLE CO 2.30000% 12-06.02.22 350 000.00 351 169.26
0.08
米ドル合計 2 712 651.95
0.61
ノート、固定利付債合計 2 712 651.95
0.61
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
中期債券、固定利付債
米ドル
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 14-08.07.24 350 000.00 371 319.94
0.08
米ドル合計 371 319.94
0.08
中期債券、固定利付債合計 371 319.94
0.08
債券、固定利付債
米ドル
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.62500% 19-17.10.22 250 000.00 251 991.65
0.06
USD HSBC BANK CANADA-REG-S 1.65000% 19-10.09.22 300 000.00 303 015.11
0.07
米ドル合計 555 006.76
0.13
債券、固定利付債合計 555 006.76
0.13
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 12 635 302.63
2.83
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 4 388.00 34 753.35
0.01
オーストラリア合計 34 753.35
0.01
無記名株式合計 34 753.35
0.01
記名株式
イギリス
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 24 824.67
438.00 0.00
イギリス合計 24 824.67
0.00
記名株式合計 24 824.67
0.00
新株引受権
シンガポール
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS 14.12.21
307.10 4.48 0.00
シンガポール合計 4.48 0.00
新株引受権合計 4.48 0.00
ノート、固定利付債
米ドル
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.95000% 18-11.01.25 350 000.00 368 541.19
0.08
USD US BANK NA/CINCINNATI OH 2.65000% 19-23.05.22 400 000.00 403 476.91
0.09
米ドル合計 772 018.10
0.17
ノート、固定利付債合計 772 018.10
0.17
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
中期債券、変動利付債
米ドル
USD NATIONAL BANK OF CANADA 0.550%/VAR 20-15.11.24 318 000.00 314 983.25
0.07
米ドル合計 314 983.25
0.07
中期債券、変動利付債合計 314 983.25
0.07
債券、固定利付債
米ドル
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.75000% 17-22.06.24 250 000.00 261 119.99
0.06
米ドル合計 261 119.99
0.06
債券、固定利付債合計 261 119.99
0.06
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
1 407 703.84
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.31
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS /その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP 49 431.45 7 664 346.48
1.72
USD UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 1 840 635.00 48 197 027.48
10.80
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC 219 326.00 29 761 529.30
6.67
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 663 367.00 86 357 116.06
19.34
アイルランド合計 171 980 019.32
38.53
ルクセンブルグ
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-I0C-E-
8 695 190.45
CAP 791.37 1.95
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP 42 846.48 6 051 636.84
1.35
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP 294 283.52 4 181 768.85
0.94
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-
57 954.00 7 276 704.24
ACC 1.63
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 30 699.00 10 873 278.81
2.44
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC 87 326.00 10 844 142.68
2.43
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-
7 692.00 16 041 896.76
ACC 3.59
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 11 234.15
1.00 0.00
ルクセンブルグ合計 63 975 852.78
14.33
投資信託、オープン・エンド型合計 235 955 872.10
52.86
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定され
235 955 872.10
た UCITS/ その他の UCIs 合計 52.86
投資有価証券合計 420 606 082.21
94.22
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22 -72 734.38
-95.00 -0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22 -133 437.50
-108.00 -0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22 -85 078.25
-242.00 -0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22 -4 562.65
-148.00 0.00
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.22 -9 703.12
-6.00 0.00
債券に係る金融先物合計 -305 515.90
-0.07
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21 -145 517.57
136.00 -0.03
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21 20 791.01
13.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21 20 916.63
27.00 0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.12.21 -35 505.31
24.00 -0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.12.21 -23 274.57
9.00 0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21 1 123 337.50
241.00 0.25
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21 -2 613 375.00
677.00 -0.59
JPY TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21 -333 436.08
24.00 -0.07
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21 35 796.69
11.00 0.01
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.21 -22 819.83
3.00 0.00
指数に係る金融先物合計 -1 973 086.53
-0.44
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -2 278 602.43
-0.51
派生商品合計 -2 278 602.43
-0.51
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 4 277 372.48 GBP 3 139 000.00 10.12.2021 124 290.81 0.03
USD 9 111 922.08 JPY 1 012 730 000.00 10.12.2021 192 202.93 0.04
USD 445 628.79 SGD 605 000.00 10.12.2021 4 411.35 0.00
USD 3 270 388.53 CHF 3 027 000.00 10.12.2021 -1 384.63 0.00
USD 123 827.21 ILS 400 000.00 10.12.2021 -3 150.36 0.00
USD 3 374 344.42 AUD 4 640 000.00 10.12.2021 84 211.84 0.02
USD 4 861 400.87 CAD 6 125 000.00 10.12.2021 86 643.99 0.02
USD 233 490.83 NOK 2 000 000.00 10.12.2021 13 996.45 0.00
USD 121 809.91 NZD 175 000.00 10.12.2021 3 046.69 0.00
USD 12 515 224.26 EUR 10 780 000.00 10.12.2021 379 013.02 0.09
USD 1 069 453.49 DKK 6 850 000.00 10.12.2021 32 510.27 0.01
USD 1 374 774.55 HKD 10 700 000.00 10.12.2021 2 248.66 0.00
USD 1 556 766.77 SEK 13 600 000.00 10.12.2021 57 924.19 0.01
USD 11 119 210.11 JPY 1 266 130 000.00 7.1.2022 -40 641.24 -0.01
USD 8 859 056.27 GBP 6 421 000.00 7.1.2022 357 022.37 0.08
USD 4 580 225.79 CHF 4 208 000.00 7.1.2022 25 433.96 0.01
USD 21 595 988.96 EUR 18 557 000.00 7.1.2022 675 563.09 0.15
USD 3 271 805.48 AUD 4 360 000.00 7.1.2022 178 792.71 0.04
USD 1 376 271.21 HKD 10 700 000.00 7.1.2022 3 727.89 0.00
USD 1 071 807.12 DKK 6 850 000.00 7.1.2022 33 535.63 0.01
USD 124 975.01 ILS 400 000.00 7.1.2022 -2 209.81 0.00
USD 4 974 709.80 CAD 6 149 000.00 7.1.2022 179 041.61 0.04
USD 125 463.70 NZD 175 000.00 7.1.2022 6 742.13 0.00
USD 1 582 119.15 SEK 13 600 000.00 7.1.2022 81 016.31 0.02
USD 449 310.90 SGD 605 000.00 7.1.2022 8 146.61 0.00
USD 239 447.13 NOK 2 000 000.00 7.1.2022 19 990.75 0.00
USD 504 377.06 EUR 435 000.00 7.1.2022 13 975.31 0.00
USD 503 850.19 EUR 435 000.00 10.12.2021 14 123.67 0.00
USD 531 304.73 EUR 470 000.00 7.1.2022 1 445.37 0.00
USD 530 658.62 EUR 470 000.00 10.12.2021 1 528.82 0.00
CHF 73 543 500.00 USD 78 728 984.57 12.1.2022 885 818.19 0.20
EUR 91 202 300.00 USD 102 400 574.41 12.1.2022 427 950.45 0.10
SGD 10 223 500.00 USD 7 475 504.53 12.1.2022 -20 707.64 0.00
GBP 5 423 700.00 USD 7 251 687.58 12.1.2022 -70 239.54 -0.02
USD 443 288.79 EUR 395 400.00 12.1.2022 -2 515.74 0.00
USD 23 871.03 GBP 17 900.00 12.1.2022 169.88 0.00
EUR 398 400.00 USD 450 836.21 12.1.2022 -1 649.25 0.00
GBP 199 500.00 USD 265 413.60 12.1.2022 -1 258.34 0.00
先渡為替契約合計 3 750 768.40 0.84
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 23 106 913.18 5.18
その他の資産および負債 1 202 627.30 0.27
純資産総額 446 387 788.66 100.00
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
2021 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AFTERPAY LTD NPV 2 745.00 211 859.35
0.01
AUD APA GROUP NPV 14 866.00 100 453.23
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 7 371.00 230 536.84
0.01
AUD ASX LTD NPV 2 544.00 163 119.73
0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 23 639.00 56 485.36
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 35 968.00 680 933.05
0.04
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 5 490.00 76 958.37
0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 19 231.00 136 493.76
0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 22 471.00 1 484 642.77
0.08
AUD COCHLEAR LTD NPV 136 825.95
886.00 0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 7 091.00 95 982.11
0.00
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 4 610.00 36 021.30
0.00
AUD CSL NPV 5 764.00 1 253 839.75
0.06
AUD DOMINOS PIZZA ENT NPV 68 891.50
749.00 0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 16 568.00 80 470.65
0.00
AUD EVOLUTION MINING NPV 19 245.00 54 992.04
0.00
AUD FORTESCUE METALS G NPV 20 509.00 247 357.83
0.01
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 21 392.00 374 497.86
0.02
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 25 958.00 96 997.09
0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 2 072.00 51 390.92
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 31 017.00 97 427.24
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 9 301.00 70 433.25
0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 4 344.00 605 981.47
0.03
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV 1 742.00 40 958.07
0.00
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 31 415.00 76 848.08
0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 48 348.00 98 044.09
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 41 781.00 808 757.53
0.04
AUD NEWCREST MINING NPV 10 728.00 179 669.98
0.01
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 15 035.00 100 635.75
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 5 001.00 50 210.78
0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV 23 392.00 79 613.27
0.00
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 11 865.00 42 569.16
0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 19 631.00 161 742.97
0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 2 046.00 96 936.86
0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV 82 672.41
718.00 0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV 3 380.00 56 128.11
0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 4 570.00 302 973.52
0.02
AUD SANTOS LIMITED NPV 23 729.00 107 343.80
0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 66 925.00 146 630.30
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 4 593.00 113 332.00
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 6 153.00 186 290.90
0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 1 363.00 30 036.80
0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 57 803.00 144 677.82
0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 32 246.00 99 915.79
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 17 393.00 133 437.72
0.01
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 16 605.00 97 722.33
0.01
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 31 302.00 110 529.52
0.01
AUD TELSTRA CORP NPV 48 788.00 140 794.04
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 39 777.00 385 265.03
0.02
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 9 428.00 80 887.57
0.00
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 49 834.00 59 892.48
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 14 309.00 576 889.99
0.03
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 46 651.00 678 758.33
0.04
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 1 922.00 71 505.81
0.00
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 11 894.00 180 728.63
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 15 767.00 456 350.92
0.02
オーストラリア合計 12 391 341.78
0.64
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 3 379.00 146 697.23
0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 1 975.00 104 417.13
0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 2 288.00 67 526.27
0.00
EUR VERBUND AG CLASS ’ A’ NPV 94 226.79
905.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV 1 629.00 54 788.04
0.00
オーストリア合計 467 655.46
0.02
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 9 531.00 528 412.26
0.03
EUR COLRUYT SA NPV 14 750.74
317.00 0.00
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 55 913.95
452.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 1 383.00 148 696.44
0.01
EUR PROXIMUS SA NPV 2 452.00 44 214.74
0.00
EUR SOFINA NPV 93 409.49
203.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 102 548.15
921.00 0.01
EUR UMICORE NPV 2 664.00 128 969.72
0.01
ベルギー合計 1 116 915.49
0.06
カナダ
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 1 930.00 31 294.04
0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 7 200.00 97 043.97
0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 3 351.00 63 477.78
0.00
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG 7 756.14
239.00 0.00
CAD B2GOLD CORP COM NPV 6 600.00 26 033.68
0.00
CAD BALLARD POWER SYS COM NPV 2 700.00 40 937.80
0.00
CAD CAE INC COM NPV 3 680.00 88 069.85
0.01
CAD CAMECO CORP COM 5 194.00 120 618.38
0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 1 583.00 42 326.86
0.00
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV 2 249.00 24 053.85
0.00
CAD EMERA INC COM 3 221.00 147 365.52
0.01
CAD EMPIRE LTD CL A 2 146.00 61 278.44
0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 4 260.00 103 710.48
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 1 223.00 44 017.70
0.00
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 8 200.00 64 817.59
0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 2 799.00 61 225.39
0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 17 136.00 101 255.75
0.01
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV 3 394.00 133 638.09
0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 9 350.00 73 106.10
0.00
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 2 465.00 73 481.14
0.00
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 68 641.25
700.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 1 136.00 82 197.94
0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 2 726.00 69 340.02
0.00
CAD QUEBECOR INC CL B 2 416.00 53 544.50
0.00
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 1 423.00 96 186.72
0.00
CAD TELUS CORPORATION NPV 5 645.00 128 495.48
0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 22 049.67
223.00 0.00
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 76 152.45
788.00 0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 1 100.00 92 009.67
0.01
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 22 766.11
687.00 0.00
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 1 113.00 91 136.20
0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 1 545.00 214 009.24
0.01
CAD YAMANA GOLD INC COM 7 485.00 29 757.95
0.00
カナダ合計 2 451 795.75
0.13
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’ B’ DKK1000 233 451.64
78.00 0.01
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘ A’ DKK1000 110 793.61
39.00 0.01
DKK AMBU A/S SER ’ B’ DKK0.5 2 171.00 61 050.80
0.00
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 1 383.00 102 126.59
0.00
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 9 108.00 149 292.27
0.01
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 2 551.00 551 346.34
0.03
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 322 668.62
840.00 0.02
DKK GN STORE NORD DKK4 1 639.00 93 520.35
0.00
DKK NOVOZYMES A/S SER ’ B’ DKK2 (POST CONS) 2 747.00 206 675.15
0.01
DKK ORSTED A/S DKK10 2 448.00 313 004.91
0.02
DKK PANDORA A/S DKK1 1 306.00 160 899.03
0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ’ B’ DKK10 38 041.21
92.00 0.00
デンマーク合計 2 342 870.52
0.12
フィンランド
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’ B’ 3 904.00 121 899.06
0.01
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 4 067.00 266 611.96
0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’ B’ EUR3.50 6 771.00 93 629.37
0.01
フィンランド合計 482 140.39
0.03
フランス
EUR ACCOR EUR3 2 302.00 67 809.90
0.00
EUR ADP EUR3 40 849.37
352.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 5 977.00 981 034.85
0.05
EUR AIRBUS EUR1 7 500.00 833 394.24
0.04
EUR ALSTOM EUR7.00 3 390.00 120 120.88
0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 70 687.40
855.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 96 548.57
742.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 25 229.00 691 485.51
0.04
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 86 809.87
616.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 14 303.00 886 758.08
0.05
EUR BOLLORE EUR0.16 12 352.00 65 846.55
0.00
EUR BOUYGUES EUR1 2 694.00 90 819.37
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 3 459.00 108 860.87
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 2 040.00 468 659.32
0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50 8 293.00 136 471.86
0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 6 441.00 407 304.42
0.02
EUR CNP ASSURANCES EUR1 2 273.00 55 186.60
0.00
EUR COVIVIO EUR3 57 691.50
700.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 14 413.00 195 750.01
0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR DANONE EUR0.25 8 290.00 485 130.34
0.03
EUR EDENRED EUR2 2 916.00 129 714.50
0.01
EUR EDF EUR0.5 5 093.00 71 027.92
0.00
EUR EIFFAGE EUR4 1 031.00 95 415.78
0.01
EUR ENGIE EUR1 24 046.00 346 717.74
0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 3 617.00 720 700.68
0.04
EUR EURAZEO NPV 48 373.67
594.00 0.00
EUR FAURECIA EUR7 1 462.00 62 369.27
0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 6 268.00 92 071.15
0.01
EUR HERMES INTL NPV 749 828.57
403.00 0.04
EUR IPSEN EUR1 44 892.10
463.00 0.00
EUR KERING EUR4 729 401.63
951.00 0.04
EUR KLEPIERRE EUR1.40 2 350.00 49 424.81
0.00
EUR L’ OREAL EUR0.20 3 203.00 1 433 105.48
0.07
EUR LEGRAND SA EUR4 3 329.00 362 646.51
0.02
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 3 525.00 2 724 250.28
0.14
EUR ORANGE EUR4 24 991.00 267 515.06
0.01
EUR ORPEA EUR2.5 60 643.28
646.00 0.00
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 2 653.00 604 708.90
0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 2 939.00 189 027.03
0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 74 559.74
320.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 2 435.00 78 004.19
0.00
EUR SAFRAN EUR0.20 4 227.00 469 986.47
0.02
EUR SANOFI EUR2 14 363.00 1 355 764.02
0.07
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 197 781.20
337.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 6 832.00 1 201 347.30
0.06
EUR SEB SA EUR1 54 074.16
367.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 10 518.00 326 106.93
0.02
EUR SODEXO EUR4 1 099.00 91 590.03
0.01
EUR SUEZ EUR4 4 451.00 98 873.26
0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 300 067.51
735.00 0.02
EUR THALES EUR3 1 378.00 112 422.05
0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 31 724.00 1 450 123.58
0.08
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 1 266.00 64 567.18
0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 1 459.00 95 578.97
0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 2 868.00 82 448.76
0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 8 477.00 270 984.60
0.01
EUR VINCI EUR2.50 6 810.00 641 282.01
0.03
EUR VIVENDI SA EUR5.50 8 257.00 104 558.39
0.01
EUR WENDEL EUR4 42 674.31
375.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 2 831.20 147 819.66
0.01
フランス合計 21 989 668.19
1.14
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 4 134.00 395 431.52
0.02
EUR BECHTLE AG NPV 1 065.00 76 457.17
0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 1 334.00 132 466.78
0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 107 952.81
542.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 13 090.00 91 867.14
0.00
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 1 425.00 151 896.91
0.01
EUR COVESTRO AG NPV 2 362.00 132 507.97
0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 2 616.00 155 414.38
0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 5 453.00 205 588.86
0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 1 971.00 99 236.08
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 1 817.00 120 954.03
0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV 2 199.00 221 282.38
0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA 1 482.00 109 346.52
0.01
EUR KION GROUP AG NPV 102 335.27
953.00 0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV 78 828.56
798.00 0.00
EUR LANXESS AG NPV 1 089.00 62 857.92
0.00
EUR MERCK KGAA NPV 1 620.00 399 158.02
0.02
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 96 646.72
768.00 0.00
EUR PUMA SE NPV 1 281.00 153 922.14
0.01
EUR RATIONAL AG NPV 52 238.42
57.00 0.00
EUR RWE AG (NEU) NPV 7 858.00 302 055.55
0.02
EUR SAP AG ORD NPV 13 277.00 1 691 428.83
0.09
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 1 576.00 220 856.23
0.01
EUR TEAMVIEWER AG NPV 2 013.00 27 167.34
0.00
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 109 275.05
394.00 0.01
EUR ZALANDO SE NPV 2 593.00 234 253.32
0.01
ドイツ合計 5 531 425.92
0.29
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 151 200.00 1 591 354.38
0.08
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 49 500.00 149 531.48
0.01
HKD CHOW TAI FOOK JEWE HKD1 12 400.00 22 236.45
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 26 500.00 151 606.30
0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 36 500.00 228 714.64
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 9 500.00 55 019.66
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 20 000.00 196 001.72
0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 29 000.00 158 654.93
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 26 000.00 51 560.77
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 10 500.00 185 868.12
0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 19 000.00 77 746.49
0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 37 000.00 50 213.90
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 15 300.00 843 910.54
0.04
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 14 300.00 77 220.00
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 132 300.00 197 537.41
0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 2 500.00 141 475.00
0.01
HKD MTR CORP HKD1 20 500.00 109 391.54
0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 17 500.00 105 392.61
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 38 000.00 45 429.30
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 15 000.00 60 128.15
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 17 500.00 212 805.53
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘ A’ HKD0.60 7 500.00 41 512.47
0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 15 000.00 35 634.34
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 17 500.00 361 185.76
0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 28 200.00 244 530.10
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 121 603.00 76 276.31
0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 23 000.00 116 536.36
0.01
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 22 000.00 53 674.71
0.00
香港合計 5 641 148.97
0.29
アイルランド
GBP DCC ORD EUR0.25 1 309.00 95 907.47
0.00
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 2 061.00 277 803.43
0.01
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 2 071.00 253 159.37
0.01
アイルランド合計 626 870.27
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 32 165.05
352.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 13 536.00 132 367.66
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 17 529.00 169 690.22
0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 1 399.00 155 722.69
0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 86 425.00
500.00 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 8 479.00 74 330.69
0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’ A’ 14 763.00 90 762.00
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 236 545.16
829.00 0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 106 960.00
700.00 0.01
イスラエル合計 1 084 968.47
0.06
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 1 560.00 75 715.96
0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 14 056.00 280 514.02
0.02
EUR DIASORIN SPA EUR1 76 272.06
359.00 0.01
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 7 999.00 139 466.92
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 4 622.00 52 727.57
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 5 433.00 68 125.39
0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 101 335.00 52 468.83
0.00
イタリア合計 745 290.75
0.04
日本
JPY アドバンテスト 2 600.00 228 755.12
0.01
JPY アイシン 2 000.00 73 451.05
0.00
JPY 朝日インテック 2 600.00 56 971.24
0.00
JPY アズビル 1 700.00 75 159.63
0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 2 600.00 202 353.25
0.01
JPY ベネフィット・ワン 23 426.84
500.00 0.00
JPY カプコン 2 200.00 54 813.51
0.00
JPY 東海旅客鉄道 1 700.00 233 563.79
0.01
JPY 千葉銀行 5 300.00 30 853.85
0.00
JPY 中外製薬 8 800.00 285 208.51
0.02
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 14 500.00 52 741.20
0.00
JPY コスモス薬品 46 527.81
300.00 0.00
JPY サイバーエージェント 5 100.00 94 009.42
0.01
JPY 第一生命ホールディングス 12 800.00 257 814.96
0.01
JPY ダイフク 1 300.00 104 073.27
0.01
JPY 第一三共 22 300.00 554 725.88
0.03
JPY ダイキン工業 3 200.00 652 428.55
0.03
JPY 大東建託 97 415.12
900.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 7 400.00 216 111.67
0.01
JPY 大和ハウスリート投資法人 76 925.45
27.00 0.00
JPY ディスコ 86 133.25
300.00 0.01
JPY エーザイ 3 000.00 181 593.20
0.01
JPY ファナック 2 400.00 470 192.44
0.03
JPY ファーストリテイリング 415 518.08
700.00 0.02
JPY 富士電機 2 000.00 104 628.12
0.01
JPY GLP投資法人 82 571.67
52.00 0.01
JPY GMOペイメントゲートウェイ 80 479.11
600.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 3 000.00 88 907.48
0.01
JPY 光通信 43 489.37
300.00 0.00
JPY ヒロセ電機 36 910.48
220.00 0.00
JPY ホシザキ 45 550.22
600.00 0.00
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY ヒューリック 3 300.00 31 272.18
0.00
JPY イビデン 1 300.00 80 945.88
0.01
JPY 出光興産 2 058.00 53 124.29
0.00
JPY いすゞ自動車 6 200.00 83 653.18
0.01
JPY 伊藤園 29 371.61
500.00 0.00
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 29 287.95
900.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 6 400.00 138 602.32
0.01
JPY かんぽ生命保険 2 400.00 37 158.84
0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 92 298.21
16.00 0.01
JPY JSR 2 700.00 100 823.46
0.01
JPY 鹿島建設 5 100.00 56 190.06
0.00
JPY カカクコム 1 800.00 50 332.47
0.00
JPY 関西電力 7 800.00 70 550.00
0.00
JPY 関西ペイント 1 900.00 42 670.31
0.00
JPY 花王 5 900.00 300 702.81
0.02
JPY 京王電鉄 1 400.00 63 005.86
0.00
JPY 京成電鉄 1 700.00 46 563.04
0.00
JPY キッコーマン 1 900.00 144 911.71
0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 2 500.00 71 777.70
0.00
JPY キリンホールディングス 10 800.00 172 826.63
0.01
JPY 小林製薬 62 847.33
800.00 0.00
JPY 神戸物産 1 600.00 60 310.89
0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 21 776.39
520.00 0.00
JPY 小糸製作所 1 300.00 74 763.31
0.00
JPY 小松製作所 10 400.00 237 410.72
0.01
JPY コーセー 48 157.12
400.00 0.00
JPY 栗田工業 1 800.00 84 019.55
0.01
JPY レーザーテック 1 000.00 261 966.62
0.01
JPY ライオン 2 700.00 38 308.16
0.00
JPY エムスリー 5 800.00 312 565.06
0.02
JPY マキタ 2 800.00 122 904.58
0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス 31 133.03
700.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 1 500.00 87 982.74
0.01
JPY ミネベアミツミ 4 800.00 126 821.96
0.01
JPY ミスミグループ本社 3 800.00 160 139.15
0.01
JPY 三菱瓦斯化学 1 900.00 31 609.49
0.00
JPY 三菱HCキャピタル 5 200.00 24 455.50
0.00
JPY 三井化学 2 800.00 75 089.17
0.00
JPY 三井不動産 12 000.00 246 880.09
0.01
JPY 三浦工業 1 100.00 38 605.84
0.00
JPY MonotaRO 2 900.00 57 619.45
0.00
JPY 日本電産 5 700.00 652 604.69
0.03
JPY 日本M&Aセンター 4 400.00 129 235.11
0.01
JPY 日本ビルファンド投資法人 135 629.05
22.00 0.01
JPY 日本通運 1 100.00 62 679.99
0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 9 500.00 99 815.05
0.01
JPY 日本酸素ホールディングス 1 900.00 40 210.49
0.00
JPY 日本新薬 44 387.69
600.00 0.00
JPY 日本製鉄 10 600.00 158 656.92
0.01
JPY 日産化学 1 600.00 92 157.29
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 2 200.00 31 698.45
0.00
JPY 日清食品ホールディングス 51 415.74
700.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 1 100.00 174 670.84
0.01
JPY 日東電工 1 800.00 125 236.69
0.01
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 野村不動産ホールディングス 1 400.00 30 393.24
0.00
JPY 大林組 7 600.00 55 956.67
0.00
JPY オービック 166 374.57
900.00 0.01
JPY 小田急電鉄 4 000.00 77 044.34
0.00
JPY 王子ホールディングス 13 200.00 61 033.07
0.00
JPY オリンパス 14 200.00 317 528.73
0.02
JPY 小野薬品工業 4 600.00 101 504.25
0.01
JPY オープンハウス 34 030.56
600.00 0.00
JPY 日本オラクル 49 143.51
500.00 0.00
JPY オリエンタルランド 2 600.00 408 507.64
0.02
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4 800.00 81 842.44
0.01
JPY パーソルホールディングス 1 300.00 37 553.39
0.00
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 8 903.96
500.00 0.00
JPY 楽天グループ 10 600.00 108 385.22
0.01
JPY リクルートホールディングス 17 200.00 1 045 375.84
0.06
JPY リンナイ 47 205.95
500.00 0.00
JPY 良品計画 2 300.00 37 170.28
0.00
JPY SBIホールディングス 2 600.00 66 954.95
0.00
JPY SCSK 1 500.00 28 468.89
0.00
JPY セコム 2 600.00 175 493.42
0.01
JPY 積水ハウス 7 400.00 144 031.00
0.01
JPY シャープ 2 500.00 27 962.48
0.00
JPY シマノ 1 000.00 276 542.34
0.02
JPY 清水建設 9 400.00 59 357.96
0.00
JPY 信越化学工業 4 500.00 753 005.42
0.04
JPY 塩野義製薬 3 400.00 237 246.91
0.01
JPY 資生堂 5 200.00 297 816.72
0.02
JPY 静岡銀行 8 000.00 56 365.32
0.00
JPY SMC 447 884.10
700.00 0.02
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 1 000.00 52 225.99
0.00
JPY スタンレー電気 1 700.00 44 197.45
0.00
JPY 住友金属鉱山 3 000.00 111 841.12
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 2 000.00 70 544.72
0.00
JPY スズキ 4 600.00 185 750.14
0.01
JPY シスメックス 2 200.00 274 358.18
0.02
JPY T&Dホールディングス 6 500.00 76 824.17
0.00
JPY 大成建設 2 300.00 67 048.31
0.00
JPY 大正製薬ホールディングス 19 657.40
400.00 0.00
JPY テルモ 8 400.00 342 377.03
0.02
JPY TIS 2 400.00 74 190.85
0.00
JPY 東武鉄道 2 500.00 56 475.40
0.00
JPY 東宝 1 900.00 84 503.94
0.01
JPY 東京センチュリー 19 093.75
400.00 0.00
JPY 東京瓦斯 5 000.00 85 648.86
0.01
JPY 東急 6 700.00 92 700.69
0.01
JPY 東レ 17 600.00 102 427.06
0.01
JPY 東ソー 3 100.00 44 529.48
0.00
JPY TOTO 1 800.00 79 739.31
0.00
JPY 東洋水産 1 000.00 40 512.57
0.00
JPY 豊田自動織機 2 000.00 164 163.99
0.01
JPY 豊田通商 2 800.00 122 189.44
0.01
JPY ツルハホールディングス 56 365.32
500.00 0.00
JPY ユー・エス・エス 2 500.00 36 681.49
0.00
JPY ウエルシアホールディングス 1 100.00 38 993.35
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY ヤクルト本社 1 500.00 74 904.22
0.00
JPY ヤマハ 1 400.00 71 760.10
0.00
JPY ヤマトホールディングス 4 100.00 90 417.02
0.01
JPY ZOZO 29 290.59
920.00 0.00
日本合計 18 601 631.31
0.96
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 13 795.00 82 296.56
0.01
ルクセンブルグ合計 82 296.56
0.01
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’ S’ 33 600.00 77 234.94
0.00
マカオ合計 77 234.94
0.00
オランダ
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 2 376.00 248 507.63
0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 165 145.78
594.00 0.01
EUR ASM INTL NV EUR0.04 253 690.43
568.00 0.01
EUR EURONEXT EUR1.60 44 577.81
456.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 1 486.00 129 964.25
0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 1 498.00 124 016.24
0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 3 254.00 322 098.05
0.02
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 49 402.00 678 848.93
0.03
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 2 234.00 138 780.24
0.01
EUR KON KPN NV EUR0.04 42 139.00 123 369.74
0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 12 937.00 431 759.96
0.02
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 11 318.00 397 409.98
0.02
EUR QIAGEN NV EUR0.01 3 110.00 171 530.18
0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 1 611.00 101 039.39
0.01
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘ B’ SHS EUR0.07 (UK LIST) 47 156.00 984 098.65
0.05
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 8 354.00 405 515.69
0.02
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 1 121.00 42 345.93
0.00
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 3 382.00 377 860.90
0.02
オランダ合計 5 140 559.78
0.27
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 15 331.00 82 200.68
0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 7 488.00 169 386.58
0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV 5 403.00 22 075.44
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 15 948.00 51 413.56
0.00
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV 5 971.00 49 845.97
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 21 585.00 67 388.80
0.00
AUD XERO LIMITED NPV 1 577.00 161 956.01
0.01
ニュージーランド合計 604 267.04
0.03
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 1 887.00 42 539.23
0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25 8 480.00 77 081.18
0.01
NOK SCHIBSTED ASA SER ’ A’ NOK0.50 36 563.54
824.00 0.00
NOK SCHIBSTED ASA SER ’ B’ NOK0.5 1 068.00 40 955.42
0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 2 107.00 103 045.02
0.01
ノルウェー合計 300 184.39
0.02
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 26 863.00 72 569.87
0.00
パプアニューギニア合計 72 569.87
0.00
ポーランド
EUR INPOST S.A. EUR0.01 2 668.00 29 535.50
0.00
ポーランド合計 29 535.50
0.00
シンガポール
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 7 200.00 36 862.49
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 24 100.00 525 009.66
0.03
SGD KEPPEL CORP NPV 17 700.00 65 835.25
0.00
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 22 900.00 31 064.43
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 44 687.00 357 847.98
0.02
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 17 500.00 62 155.85
0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 10 400.00 67 732.92
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 21 600.00 60 019.69
0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 5 300.00 26 593.74
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 15 300.00 284 207.42
0.02
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 3 700.00 49 948.58
0.00
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 24 600.00 73 738.10
0.01
シンガポール合計 1 641 016.11
0.09
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 2 850.00 68 040.83
0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10 126 815.72
870.00 0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 5 676.00 360 845.39
0.02
EUR CAIXABANK SA EUR1 46 518.00 119 068.14
0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 6 368.00 373 013.39
0.02
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 2 760.00 70 272.56
0.00
EUR ENAGAS SA EUR1.50 3 282.00 74 216.86
0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 4 307.00 96 159.28
0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 6 616.00 182 897.57
0.01
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 3 978.00 70 880.99
0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 75 305.00 839 495.80
0.04
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 13 878.00 435 203.20
0.02
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 6 088.00 128 384.45
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 18 473.00 203 586.30
0.01
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 3 099.00 82 078.16
0.00
EUR TELEFONICA SA EUR1 64 538.00 290 321.64
0.02
スペイン合計 3 521 280.28
0.18
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 13 189.00 368 868.19
0.02
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 7 354.00 233 715.01
0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’ B’ NPV 1 201.00 89 598.22
0.01
SEK HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV 5 199.00 72 960.28
0.00
SEK ICA GRUPPEN AB 1 313.00 77 263.38
0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ C ’ NPV 1 891.00 55 617.03
0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ A’ NPV 1 437.00 42 565.11
0.00
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 718.00 64 595.15
0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’ B’ NPV 49 092.29
898.00 0.00
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV 2 396.00 84 357.83
0.01
SEK SECURITAS SER ’ B’ NPV 4 119.00 59 279.25
0.00
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK SINCH AB NPV (POST SPLIT) 6 310.00 84 240.42
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’ B’ NPV 4 159.00 95 557.04
0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’ B’ NPV 7 794.00 126 640.58
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 18 652.00 196 988.07
0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV 34 174.00 131 465.98
0.01
SEK VOLVO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 2 416.00 52 607.98
0.00
スウェーデン合計 1 885 411.81
0.10
スイス
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 125 887.00 594 744.70
0.03
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 54 901.66
133.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 107 633.24
367.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 3 773.00 352 429.35
0.02
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 64 012.10
574.00 0.00
スイス合計 1 173 721.05
0.06
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 12 495.00 229 283.37
0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 19 644.00 2 150 850.63
0.11
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 1 481.00 62 836.77
0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.25 47 483.00 241 857.03
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 40 503.00 293 755.55
0.02
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 13 096.00 120 831.57
0.01
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 27 522.00 921 213.63
0.05
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 11 673.00 78 575.91
0.00
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 119 093.00 249 890.22
0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 2 832.00 139 815.84
0.01
GBP EVRAZ PLC ORD USD1 7 119.00 54 250.20
0.00
GBP HALMA ORD GBP0.10 4 438.00 176 202.93
0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 2 258.00 66 169.45
0.00
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 19 042.00 117 649.28
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 2 512.00 69 657.96
0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 26 726.00 112 015.72
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 9 398.00 90 391.94
0.00
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 893 354.00 553 132.63
0.03
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 44 798.00 596 589.21
0.03
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 6 609.00 156 993.27
0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 8 980.00 725 900.99
0.04
GBP RELX PLC GBP0.1444 24 451.00 755 988.49
0.04
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 25 026.00 203 159.27
0.01
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 110 972.00 179 849.55
0.01
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 12 896.00 131 679.95
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 3 396.00 129 665.32
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 5 007.00 95 521.84
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 1 006.00 208 025.61
0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 13 290.00 272 883.04
0.01
GBP ST JAMES ’ S PLACE ORD GBP0.15 6 928.00 141 931.55
0.01
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 9 287.00 133 249.28
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 2 574.00 95 453.42
0.00
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 16 007.00 220 667.06
0.01
イギリス合計 9 775 938.48
0.51
無記名株式合計 97 777 739.08
5.07
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UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
参加証券
スイス
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 134 439.16
11.00 0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 118 576.83
463.00 0.00
スイス合計 253 015.99
0.01
参加証券合計 253 015.99
0.01
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 9 221.00 3 583 674.79
0.19
スイス合計 3 583 674.79
0.19
その他の株式合計 3 583 674.79
0.19
優先株式
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 65 149.28
834.00 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG) 39 715.22
891.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 2 085.00 163 577.26
0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 1 970.00 164 489.11
0.01
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 229 568.37
336.00 0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 2 395.00 435 804.97
0.02
ドイツ合計 1 098 304.21
0.06
優先株式合計 1 098 304.21
0.06
記名株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 3 138.00 63 790.72
0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 37 130.00 1 036 495.03
0.06
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 26 540.00 725 598.16
0.04
AUD COLES GROUP LTD NPV 17 285.00 220 851.85
0.01
オーストラリア合計 2 046 735.76
0.11
ベルギー
EUR AGEAS NPV 2 439.00 125 269.79
0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 3 281.00 273 362.79
0.01
EUR UCB NPV 1 499.00 162 214.56
0.01
ベルギー合計 560 847.14
0.03
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 7 863.00 166 907.93
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 2 824.00 140 187.34
0.01
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 10 501.00 383 104.77
0.02
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 15 229.00 947 123.18
0.05
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 8 166.00 846 901.03
0.04
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 22 148.00 419 202.87
0.02
CAD BCE INC COM NEW 34 831.27
695.00 0.00
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
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未実現(損)益
(注1)
CAD BLACKBERRY LTD NPV 7 298.00 69 236.56
0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’ A’ 16 265.00 904 540.93
0.05
CAD BROOKFIELD ASST MG CL A EXCHANGEABLE LTD VTG S
1.00 57.15 0.00
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 8 338.00 581 086.06
0.03
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 15 024.00 611 828.62
0.03
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 8 976.00 1 132 565.76
0.06
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 103 452.01
786.00 0.01
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘ B’ NON-VTG COM NPV 1 969.00 96 224.36
0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 5 753.00 638 848.50
0.03
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 17 469.00 206 446.87
0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 2 767.00 230 195.07
0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 454 122.95
268.00 0.02
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 3 442.00 148 058.59
0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 25 699.00 960 206.63
0.05
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 163 084.31
369.00 0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 95 704.71
500.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 5 974.00 257 345.84
0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 2 388.00 326 106.83
0.02
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 1 900.00 72 916.28
0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 2 624.00 105 855.94
0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 3 592.00 103 828.62
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 1 412.00 74 716.68
0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 3 269.00 107 616.05
0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 1 978.00 244 428.25
0.01
CAD LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS 1 400.00 70 523.85
0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 2 275.00 170 784.61
0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 3 756.00 280 353.13
0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM 24 511.00 436 413.50
0.02
CAD METRO INC CL A SUB 3 239.00 153 920.67
0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 4 294.00 332 292.94
0.02
CAD NUTRIEN LTD NPV 7 204.00 475 549.36
0.03
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 3 146.00 148 520.24
0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 2 000.00 51 418.77
0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 7 142.00 210 451.82
0.01
CAD POWER CORP CDA COM 7 289.00 234 159.41
0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 3 387.00 188 703.53
0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’ B’ COM CAD1.62478 4 835.00 215 441.69
0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 18 010.00 1 773 201.59
0.09
CAD SAPUTO INC COM 3 225.00 71 096.82
0.00
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 5 304.00 152 984.10
0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 1 432.00 2 166 787.47
0.11
CAD SUN LIFE FINL INC COM 7 103.00 375 581.92
0.02
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘ NEW ’ 18 939.00 459 449.39
0.02
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 12 494.00 583 598.75
0.03
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’ B’ SUB-VTG COM NPV 6 323.00 166 996.60
0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 2 260.00 269 286.72
0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 22 942.00 1 612 271.05
0.08
CAD WESTON GEORGE LTD COM 1 056.00 110 983.72
0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 5 991.00 249 484.89
0.01
カナダ合計 21 586 988.50
1.12
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 1 240.00 191 428.98
0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B 1 574.00 255 617.32
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
DKK DEMANT A/S DKK0.20 1 351.00 64 143.95
0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 21 388.00 2 281 183.81
0.12
DKK TRYG A/S DKK5 4 246.00 102 147.17
0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 12 711.00 423 241.49
0.02
デンマーク合計 3 317 762.72
0.17
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 2 089.00 124 529.00
0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 6 012.00 171 952.19
0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 5 218.00 245 331.12
0.01
EUR NOKIA OYJ NPV 67 826.00 375 197.24
0.02
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 42 444.00 501 019.46
0.03
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 1 483.00 60 577.62
0.00
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 6 257.00 305 590.53
0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 7 746.00 130 565.49
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 6 592.00 237 809.56
0.01
フィンランド合計 2 152 572.21
0.11
フランス
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 27 289.05
290.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 8 401.00 502 973.45
0.03
EUR GECINA EUR7.50 90 852.13
676.00 0.00
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 1 199.00 55 198.41
0.00
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 2 108.00 309 645.81
0.02
フランス合計 985 958.85
0.05
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 2 412.00 693 804.76
0.04
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 5 234.00 1 133 739.17
0.06
EUR BASF SE NPV 11 650.00 758 994.33
0.04
EUR BAYER AG NPV (REGD) 12 420.00 622 387.46
0.03
EUR BRENNTAG AG 1 844.00 157 123.40
0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 10 824.00 1 011 230.04
0.05
EUR DELIVERY HERO SE NPV 2 008.00 266 026.10
0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 25 484.00 305 779.87
0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 2 394.00 373 483.54
0.02
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 7 890.00 47 610.96
0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 12 658.00 743 310.06
0.04
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 42 166.00 739 838.43
0.04
EUR E.ON SE NPV 28 482.00 349 254.44
0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 2 596.00 77 755.95
0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 136 474.05
784.00 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 16 571.00 744 787.04
0.04
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 114 823.58
826.00 0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 129 967.40
700.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 1 785.00 478 891.87
0.02
EUR SCOUT24 AG NPV 65 036.72
986.00 0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 9 707.00 1 543 653.42
0.08
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 5 283.00 139 387.01
0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 3 491.00 252 743.48
0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 14 200.00 37 689.14
0.00
EUR UNIPER SE NPV 1 156.00 49 991.86
0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 1 429.00 53 321.19
0.00
EUR VONOVIA SE NPV 6 848.00 377 697.33
0.02
ドイツ合計 11 404 802.60
0.59
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
香港
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 21 800.00 55 367.92
0.00
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 20 400.00 67 512.84
0.00
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 23 000.00 90 868.86
0.01
香港合計 213 749.62
0.01
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 9 944.00 480 402.12
0.02
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 11 589.00 518 229.95
0.03
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 1 924.00 221 329.88
0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 3 458.00 175 232.46
0.01
アイルランド合計 1 395 194.41
0.07
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 7 500.00 165 606.53
0.01
マン島合計 165 606.53
0.01
イスラエル
USD FIVERR INTERNATION COM NPV 19 260.32
136.00 0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 1 568.00 57 979.15
0.00
イスラエル合計 77 239.47
0.00
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 6 487.00 117 777.50
0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 7 515.00 108 865.84
0.01
EUR ENEL EUR1 102 863.00 776 553.85
0.04
EUR ENI SPA EUR1 32 145.00 421 235.64
0.02
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 1 588.00 414 152.81
0.02
EUR INTESA SANPAOLO NPV 206 199.00 491 002.46
0.02
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 7 762.00 85 359.58
0.00
EUR MONCLER SPA NPV 2 629.00 189 625.69
0.01
EUR NEXI SPA NPV 5 875.00 89 637.87
0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 3 159.00 116 593.71
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 1 379.00 86 054.10
0.00
EUR SNAM EUR1 26 819.00 150 152.46
0.01
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 19 897.00 147 276.51
0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 27 372.00 329 358.08
0.02
イタリア合計 3 523 646.10
0.18
日本
JPY イオン 8 600.00 200 296.80
0.01
JPY AGC 2 700.00 131 974.11
0.01
JPY 味の素 6 000.00 180 034.35
0.01
JPY ANAホールディングス 1 100.00 21 695.80
0.00
JPY アサヒグループホールディングス 5 900.00 217 927.69
0.01
JPY 旭化成 16 300.00 153 819.63
0.01
JPY アステラス製薬 24 400.00 382 401.69
0.02
JPY ブリヂストン 7 100.00 287 951.91
0.02
JPY ブラザー工業 3 600.00 61 952.53
0.00
JPY キヤノン 12 300.00 270 817.74
0.01
JPY 中部電力 8 800.00 88 817.65
0.01
JPY 大日本印刷 2 600.00 60 978.47
0.00
JPY 大和証券グループ本社 20 000.00 111 127.75
0.01
JPY デンソー 5 700.00 418 219.21
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 電通グループ 2 600.00 82 663.26
0.00
JPY 東日本旅客鉄道 4 000.00 246 105.07
0.01
JPY ENEOSホールディングス 40 300.00 150 275.40
0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 4 500.00 353 952.18
0.02
JPY 富士通 2 500.00 413 822.71
0.02
JPY 博報堂DYホールディングス 2 400.00 35 784.93
0.00
JPY 浜松ホトニクス 1 900.00 116 799.51
0.01
JPY 日野自動車 4 800.00 39 906.64
0.00
JPY 日立建機 1 700.00 49 407.72
0.00
JPY 日立金属 2 500.00 46 281.21
0.00
JPY 日立製作所 12 300.00 724 491.61
0.04
JPY 本田技研工業 20 400.00 557 139.46
0.03
JPY HOYA 4 700.00 745 906.91
0.04
JPY 飯田グループホールディングス 1 500.00 31 018.54
0.00
JPY INPEX 13 500.00 111 405.17
0.01
JPY 伊藤忠商事 15 000.00 430 666.26
0.02
JPY 日本航空 2 100.00 38 025.45
0.00
JPY 日本都市ファンド投資法人 79 242.59
92.00 0.00
JPY ゆうちょ銀行 2 200.00 17 980.54
0.00
JPY 日本郵政 27 700.00 208 826.46
0.01
JPY 日本たばこ産業 14 900.00 298 341.19
0.02
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 6 600.00 76 494.78
0.00
JPY KDDI 20 400.00 592 892.69
0.03
JPY キーエンス 2 500.00 1 548 505.00
0.08
JPY コナミホールディングス 1 100.00 56 286.05
0.00
JPY クボタ 13 700.00 285 836.45
0.02
JPY 京セラ 3 800.00 225 265.75
0.01
JPY 協和キリン 3 400.00 94 922.72
0.01
JPY ローソン 24 395.61
500.00 0.00
JPY LIXIL 3 200.00 78 601.44
0.00
JPY 丸紅 19 600.00 175 639.61
0.01
JPY マツダ 8 800.00 71 147.12
0.00
JPY メディパルホールディングス 1 600.00 28 746.31
0.00
JPY メルカリ 1 300.00 78 885.02
0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 15 000.00 117 865.16
0.01
JPY 三菱商事 16 100.00 480 823.46
0.03
JPY 三菱電機 22 300.00 279 768.81
0.01
JPY 三菱地所 15 300.00 210 881.15
0.01
JPY 三菱重工業 3 800.00 85 708.75
0.00
JPY 三菱UFJフィナンシャル・グループ 154 500.00 818 321.37
0.04
JPY 三井物産 19 200.00 432 378.35
0.02
JPY みずほフィナンシャルグループ 30 030.00 370 796.25
0.02
JPY MS&ADインシュアランスグループホールディングス 5 700.00 166 464.40
0.01
JPY 村田製作所 7 300.00 538 764.37
0.03
JPY 日本電気 3 300.00 148 804.44
0.01
JPY ネクソン 6 500.00 129 032.54
0.01
JPY 日本碍子 2 700.00 42 731.08
0.00
JPY 任天堂 1 400.00 617 728.65
0.03
JPY 日本プロロジスリート投資法人 84 609.63
26.00 0.00
JPY 日本電信電話 16 200.00 445 858.47
0.02
JPY 日本郵船 2 000.00 130 344.80
0.01
JPY 日産自動車 27 900.00 138 314.41
0.01
JPY 野村ホールディングス 38 600.00 162 293.72
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 88 130.70
62.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
JPY 野村総合研究所 4 100.00 176 212.07
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 7 800.00 164 456.38
0.01
JPY オムロン 2 400.00 231 767.14
0.01
JPY オリックス 15 400.00 304 487.21
0.02
JPY オリックス不動産投資法人 46 100.66
29.00 0.00
JPY 大阪瓦斯 5 200.00 83 670.79
0.00
JPY 大塚商会 1 500.00 68 563.12
0.00
JPY 大塚ホールディングス 5 000.00 182 570.79
0.01
JPY パナソニック 29 000.00 317 341.14
0.02
JPY ルネサスエレクトロニクス 16 100.00 204 466.95
0.01
JPY りそなホールディングス 24 200.00 88 577.39
0.01
JPY リコー 8 200.00 72 434.72
0.00
JPY ローム 1 200.00 112 343.12
0.01
JPY 参天製薬 4 300.00 56 957.15
0.00
JPY セイコーエプソン 2 800.00 45 127.48
0.00
JPY 積水化学工業 4 200.00 68 246.07
0.00
JPY セブン&アイ・ホールディングス 9 400.00 377 010.00
0.02
JPY SGホールディングス 4 300.00 95 054.82
0.01
JPY 島津製作所 3 000.00 127 086.18
0.01
JPY ソフトバンク 36 800.00 506 407.15
0.03
JPY ソフトバンクグループ 15 300.00 812 532.48
0.04
JPY 綜合警備保障 1 100.00 46 888.90
0.00
JPY SOMPOホールディングス 4 000.00 164 657.18
0.01
JPY ソニーグループ 16 000.00 1 948 126.30
0.10
JPY SUBARU 6 900.00 130 197.28
0.01
JPY SUMCO 3 400.00 74 500.86
0.00
JPY 住友化学 23 000.00 106 142.94
0.01
JPY 住友商事 14 100.00 191 982.03
0.01
JPY 大日本住友製薬 2 700.00 32 862.74
0.00
JPY 住友電気工業 9 700.00 127 246.03
0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 16 400.00 534 846.98
0.03
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 4 400.00 137 954.12
0.01
JPY 住友不動産 3 500.00 109 088.91
0.01
JPY 武田薬品工業 19 949.00 532 523.84
0.03
JPY TDK 4 700.00 186 269.76
0.01
JPY 東京海上ホールディングス 7 900.00 397 139.46
0.02
JPY 東京電力ホールディングス 21 200.00 56 573.16
0.00
JPY 東京エレクトロン 1 900.00 1 001 329.87
0.05
JPY 凸版印刷 2 600.00 39 453.96
0.00
JPY 東芝 5 200.00 207 322.21
0.01
JPY トヨタ自動車 134 400.00 2 368 527.02
0.12
JPY トレンドマイクロ 2 000.00 115 372.76
0.01
JPY ユニ・チャーム 5 300.00 228 159.76
0.01
JPY 西日本旅客鉄道 2 100.00 90 587.87
0.01
JPY ヤマハ発動機 3 300.00 83 092.17
0.00
JPY 安川電機 3 100.00 138 966.93
0.01
JPY 横河電機 2 500.00 47 007.79
0.00
JPY Zホールディングス 35 000.00 231 802.37
0.01
日本合計 29 663 333.21
1.54
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 9 342.00 251 632.45
0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 1 788.00 227 299.97
0.01
EUR TENARIS S.A. USD1 6 107.00 59 542.92
0.01
ルクセンブルグ合計 538 475.34
0.03
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 699 746.12
254.00 0.04
EUR AEGON NV EUR0.12 22 707.00 99 961.25
0.00
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 5 325.00 4 193 276.47
0.22
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 12 619.00 208 158.84
0.01
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 1 311.00 35 563.44
0.00
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 2 217.00 474 510.81
0.02
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 3 479.00 172 067.39
0.01
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 11 819.00 943 481.84
0.05
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘ A’ SHS EUR0.07 52 190.00 1 088 877.02
0.06
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 9 273.00 264 177.90
0.01
オランダ合計 8 179 821.08
0.42
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’ B’ NOK0.2 4 192.00 59 627.08
0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 23 197.79
738.00 0.00
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 12 786.00 278 134.99
0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 12 024.00 301 809.15
0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50 5 549.00 125 580.05
0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 16 864.00 109 016.73
0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 8 614.00 126 543.70
0.01
ノルウェー合計 1 023 909.49
0.05
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 33 451.00 182 011.92
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 6 612.00 61 534.32
0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 3 463.00 74 899.17
0.01
ポルトガル合計 318 445.41
0.02
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 33 200.00 81 356.53
0.01
SGD GENTING SINGAPORE LTD 61 800.00 34 705.17
0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 94 900.00 163 340.26
0.01
シンガポール合計 279 401.96
0.02
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 219 910.00 680 709.41
0.04
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 84 871.00 449 233.58
0.02
スペイン合計 1 129 942.99
0.06
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 4 034.00 155 630.86
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 8 512.00 520 585.80
0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 4 968.00 257 851.83
0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 3 698.00 126 979.05
0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 875.00 64 155.01
0.00
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 6 966.00 74 943.59
0.00
SEK EPIROC AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 8 406.00 203 232.77
0.01
SEK EPIROC AB SER ’ B’ NPV 5 116.00 102 661.64
0.00
SEK EQT AB NPV 3 021.00 177 770.50
0.01
SEK ERICSSON SER ’ B’ NPV 36 687.00 368 539.67
0.02
SEK EVOLUTION AB NPV 2 123.00 222 436.93
0.01
SEK GETINGE AB SER ’ B’ NPV 33 695.03
807.00 0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ’ B’ NPV 9 348.00 164 818.67
0.01
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
SEK HEXAGON AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 25 599.00 372 361.40
0.02
SEK INVESTOR AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 2 040.00 48 961.62
0.00
SEK INVESTOR AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 23 756.00 549 612.90
0.03
SEK KINNEVIK AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 3 035.00 107 909.10
0.01
SEK LIFCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 231.00 33 275.40
0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 15 248.00 216 755.59
0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 13 844.00 342 335.68
0.02
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’ A’ NPV 20 857.00 302 695.06
0.02
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 4 994.00 114 081.59
0.01
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 12 023.00 241 580.86
0.01
SEK SWEDISH MATCH NPV (POST SPLIT) 21 770.00 157 996.65
0.01
SEK TELE2 AB SHS 6 729.00 95 729.21
0.00
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 18 616.00 400 888.04
0.02
スウェーデン合計 5 457 484.45
0.28
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 22 016.00 758 688.39
0.04
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 2 032.00 93 980.55
0.00
CHF ALCON AG CHF0.04 6 304.00 495 382.41
0.03
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS ’ B’ 22 960.88
32.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 94 419.71
635.00 0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 94 229.52
40.00 0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 46 172.90
572.00 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 2 610.00 50 908.26
0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 2 511.00 77 138.07
0.00
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 32 829.00 316 157.39
0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 107 089.91
113.00 0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 376 465.31
495.00 0.02
CHF GIVAUDAN AG CHF10 593 256.97
122.00 0.03
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 6 365.00 305 731.85
0.02
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 2 914.00 180 243.53
0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 212 008.64
744.00 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) 122 541.60
1.00 0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 2 174.00 171 166.67
0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 756 328.07
942.00 0.04
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 36 483.00 4 652 035.88
0.24
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 28 102.00 2 230 182.49
0.12
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 486 243.79
283.00 0.03
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘ A’ 6 608.00 976 133.13
0.05
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 78 129.24
316.00 0.00
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 246 070.89
82.00 0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 1 787.00 696 532.20
0.04
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 250 495.46
669.00 0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 287 607.52
136.00 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 34 753.19
612.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 227 286.15
397.00 0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 1 132.00 106 667.82
0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 174 839.85
317.00 0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 114 105.90
896.00 0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 46 425.00 799 669.87
0.04
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 1 913.00 783 680.89
0.04
スイス合計 17 019 304.90
0.88
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 3 082.00
0.04 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.04 0.00
イギリス
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 27 263.00 84 148.86
0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 2 684.00 105 001.06
0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 16 169.00 592 974.79
0.03
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 4 509.00 82 322.62
0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 5 565.00 444 989.20
0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 4 701.00 119 599.50
0.01
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 13 002.00 126 019.26
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 214 751.00 523 397.71
0.03
GBP BP ORD USD0.25 256 669.00 1 105 140.61
0.06
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 4 499.00 170 708.44
0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 5 309.00 123 443.41
0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 22 232.00 430 164.19
0.02
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 1 701.00 227 630.29
0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 29 554.00 1 485 602.30
0.08
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 2 822.00 428 046.46
0.02
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 63 499.00 1 281 139.95
0.07
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 4 386.00 77 581.80
0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 258 564.00 1 434 513.20
0.07
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 11 612.00 236 892.46
0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 2 216.00 130 434.36
0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 2 125.00 150 127.43
0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 34 520.00 101 798.34
0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 77 632.00 289 531.42
0.01
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 4 190.00 360 429.92
0.02
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 31 617.00 78 178.94
0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 56 640.00 108 655.34
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 6 192.00 140 861.72
0.01
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1 62 815.00 176 679.62
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 1 749.00 181 920.94
0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25 10 185.00 79 932.25
0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 4 156.00 150 490.88
0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 7 190.00 60 898.19
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 32 875.00 554 978.66
0.03
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 14 104.00 860 580.38
0.04
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 24 465.00 89 527.66
0.00
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 1 662.00 75 551.66
0.00
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 11 317.00 182 288.87
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 35 787.00 197 054.88
0.01
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 25 569.00 435 736.26
0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 47 239.00 98 683.07
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 97 508.00 357 016.03
0.02
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 4 058.00 207 179.45
0.01
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 28 387.00 1 451 118.58
0.08
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 357 428.00 517 043.98
0.03
イギリス合計 16 116 014.94
0.84
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-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
アメリカ合衆国
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 4 084.00 96 528.59
0.01
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 1 700.00 62 948.24
0.00
アメリカ合衆国合計 159 476.83
0.01
記名株式合計 127 316 714.55
6.60
預託証券
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 33 243.00
700.00 0.00
中国合計 33 243.00
0.00
香港
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS 2 900.00 28 304.00
0.00
香港合計 28 304.00
0.00
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 5 898.00 232 810.65
0.01
アイルランド合計 232 810.65
0.01
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 13 500.00 111 375.00
0.01
イスラエル合計 111 375.00
0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 5 311.00 75 323.58
0.01
オランダ合計 75 323.58
0.01
シンガポール
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 259 263.00
900.00 0.01
シンガポール合計 259 263.00
0.01
預託証券合計 740 319.23
0.04
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE
35 500 000.00 58 773 800.00
30.06.23 3.04
アイルランド合計 58 773 800.00
3.04
投資信託証券合計 58 773 800.00
3.04
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1 100.00 48 757.41
0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2 187.00 36 228.37
0.00
カナダ合計 84 985.78
0.00
シンガポール
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 38 600.00 82 202.53
0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV
56 635.10 87 153.16
TRUST 0.01
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19 100.00 28 417.02
0.00
シンガポール合計 197 772.71
0.01
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 15 039.00 280 343.05
0.02
イギリス合計 280 343.05
0.02
投資信託、クローズド・エンド型合計 563 101.54
0.03
新株引受権
ドイツ
EUR VONOVIA SE RIGHTS 07.12.21 6 848.00 23 972.22
0.00
ドイツ合計 23 972.22
0.00
新株引受権合計 23 972.22
0.00
ノート、固定利付債
米ドル
USD 3M CO 2.25000% 16-19.09.26 1 500 000.00 1 552 685.36
0.08
USD ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27 2 675 000.00 2 862 250.00
0.15
USD ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 3 725 000.00 4 096 330.98
0.21
USD ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30 3 550 000.00 3 335 728.75
0.17
USD ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 2 075 000.00 2 136 250.58
0.11
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23 1 127 000.00 1 163 460.11
0.06
USD APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 3 501 000.00 3 407 204.11
0.18
USD APPLE INC 2.20000% 19-11.09.29 3 800 000.00 3 872 063.54
0.20
USD APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23 1 048 000.00 1 073 205.20
0.06
USD APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 1 306 000.00 1 360 466.57
0.07
USD APPLE INC 2.85000% 16-23.02.23 167 000.00 171 060.86
0.01
USD APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27 5 448 000.00 5 860 049.51
0.30
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26 133 000.00 142 252.81
0.01
USD BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 19-15.11.22 1 310 000.00 1 328 864.28
0.07
USD BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23 1 200 000.00 1 260 311.17
0.07
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.75000% 19-27.09.24 700 000.00 716 506.89
0.04
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.30000% 21-29.01.31 2 500 000.00 2 433 350.00
0.13
USD CHEVRON CORP 2.23600% 20-11.05.30 2 147 000.00 2 169 364.63
0.11
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.90000% 18-16.03.28 1 650 000.00 1 870 192.34
0.10
USD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22 1 000 000.00 1 020 273.22
0.05
USD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 1.25000% 21-28.01.31 500 000.00 483 039.00
0.03
USD EQUINOR ASA 2.37500% 20-22.05.30 1 335 000.00 1 360 781.42
0.07
USD EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 3 310 000.00 3 656 572.69
0.19
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27 1 000 000.00 1 056 910.30
0.05
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500% 20-17.05.30 8 490 000.00 8 214 557.75
0.43
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25000% 21-14.02.31 7 450 000.00 7 308 372.59
0.38
USD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.00000% 17-17.05.22 295 000.00 297 474.66
0.02
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000% 15-10.11.25 3 600 000.00 3 883 050.00
0.20
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.75000% 17-25.01.22 575 000.00 577 084.38
0.03
USD EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26 2 476 000.00 2 626 527.28
0.14
USD EXXON MOBIL CORP 3.48200% 20-19.03.30 1 590 000.00 1 744 706.37
0.09
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27 900 000.00 950 497.03
0.05
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 3 375 000.00 3 562 717.50
0.18
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26 1 000 000.00 1 036 270.00
0.05
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22 1 000 000.00 1 011 153.89
0.05
USD INTERNATIONAL DVPT ASSOCIATION-REG-S 1.00000% 20-03.12.30 1 060 000.00 1 012 749.44
0.05
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.75000% 19-
1 600 000.00 1 631 220.30
23.10.29 0.08
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD JOHNSON & JOHNSON 1.30000% 20-01.09.30 2 030 000.00 1 933 391.53
0.10
USD JOHNSON & JOHNSON 2.90000% 17-15.01.28 1 025 000.00 1 092 686.95
0.06
USD JOHNSON & JOHNSON 3.37500% 13-05.12.23 1 025 000.00 1 079 024.11
0.06
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.75000% 17-19.03.23 1 050 000.00 1 078 149.03
0.06
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.00000% 12-
800 000.00 814 650.00
19.09.22 0.04
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-
2 950 000.00 3 169 959.37
25.07.27 0.16
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.12500% 13-17.01.23 775 000.00 790 444.07
0.04
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.00000% 15-02.05.25 1 150 000.00 1 188 515.47
0.06
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 6 200 000.00 6 747 537.50
0.35
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 15-13.01.25 3 875 000.00 3 999 222.69
0.21
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.87500% 20-03.09.30 5 863 000.00 5 561 448.03
0.29
USD MANITOBA, PROVINCE OF 2.12500% 17-04.05.22 44 000.00 44 359.92
0.00
USD MICROSOFT CORP 2.65000% 15-03.11.22 1 571 000.00 1 598 974.86
0.08
USD MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24 824 000.00 857 738.54
0.04
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 4 890 000.00 5 301 547.34
0.27
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 2.50000% 16-12.07.26 3 200 000.00 3 357 167.05
0.17
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.25000% 20-15.09.30 1 938 000.00 1 836 750.64
0.09
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.00000% 18-10.01.28 1 754 000.00 1 885 888.71
0.10
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 12-21.09.22 750 000.00 762 013.44
0.04
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 2 310 000.00 2 475 079.20
0.13
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.20000% 20-14.08.30 1 900 000.00 1 937 322.06
0.10
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24 1 800 000.00 1 889 100.00
0.10
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.00000% 19-14.03.29 1 950 000.00 2 187 900.00
0.11
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.75000% 20-16.04.30 1 100 000.00 1 223 200.00
0.06
USD QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26 4 530 000.00 4 773 054.62
0.25
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 3 000 000.00 3 338 049.63
0.17
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2013-REG-S 4.37500% 13-
675 000.00 716 823.00
17.10.23 0.04
USD STATE STREET CORP 2.40000% 20-24.01.30 811 000.00 834 125.89
0.04
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.37500% 12-23.01.23 900 000.00 917 519.67
0.05
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70000% 13-15.01.24 940 000.00 992 297.59
0.05
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.45500% 19-19.02.29 1 360 000.00 1 481 577.60
0.08
USD VISA INC 2.05000% 20-15.04.30 2 850 000.00 2 876 003.82
0.15
USD VISA INC 3.15000% 15-14.12.25 1 404 000.00 1 502 248.17
0.08
USD WAL-MART STORES INC 1.80000% 21-22.09.31 3 000 000.00 2 967 265.59
0.15
USD WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26 2 855 000.00 3 029 014.82
0.16
USD WESTPAC BANKING CORP 3.35000% 17-08.03.27 1 200 000.00 1 298 007.12
0.07
USD WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23 45 000.00 45 733.28
0.00
米ドル合計 159 829 346.82
8.28
ノート、固定利付債合計 159 829 346.82
8.28
中期債券、固定利付債
米ドル
USD ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 3.12500% 20-16.04.30 3 200 000.00 3 444 000.00
0.18
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 17-16.02.22 500 000.00 502 175.00
0.03
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27 2 000 000.00 2 130 380.00
0.11
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29 6 640 000.00 6 773 592.87
0.35
USD BANK OF NEW YORK CO INC 0.75000% 21-28.01.26 1 500 000.00 1 461 671.54
0.07
USD CAISSE D’ AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.37500% 14-
850 000.00 900 186.82
20.03.24 0.05
USD CLIFFORD CAPITAL PTE LTD-REG-S 1.73300% 19-10.09.24 1 500 000.00 1 530 399.15
0.08
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.15000% 17-19.09.27 725 000.00 783 607.92
0.04
USD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 2.75000% 17-02.11.27 3 025 000.00 3 240 205.27
0.17
USD IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.26100% 17-26.09.22 1 550 000.00 1 569 840.00
0.08
注記は当財務書類と不可分のものである。
192/199
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-13.01.31 4 500 000.00 4 358 410.20
0.23
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26 1 700 000.00 1 771 222.42
0.09
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-
5 200 000.00 5 524 016.31
22.11.27 0.29
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-18.02.25 300 000.00 306 033.00
0.02
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 3.00000% 17-19.04.24 1 100 000.00 1 150 875.00
0.06
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.87500% 19-07.11.29 2 450 000.00 2 548 000.00
0.13
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.87500% 20-21.05.30 1 800 000.00 1 869 750.00
0.10
USD MORGAN STANLEY 3.12500% 16-27.07.26 1 040 000.00 1 101 917.45
0.06
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 1 500 000.00 1 570 859.70
0.08
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBK NV-REG-S 3.00000% 18-21.12.21 425 000.00 425 635.80
0.02
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 2.37500% 17-18.01.22 875 000.00 876 872.50
0.04
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.12500% 18-22.03.23 1 370 000.00 1 413 886.30
0.07
USD NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.25000% 15-16.04.25 900 000.00 934 891.20
0.05
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 1 500 000.00 1 609 759.35
0.08
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S 2.44000% 19-18.06.24 801 000.00 828 871.04
0.04
米ドル合計 48 627 058.84
2.52
中期債券、固定利付債合計 48 627 058.84
2.52
債券、固定利付債
米ドル
USD BNG BANK NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 1 800 000.00 1 887 663.60
0.10
USD CAISSE D’ AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.87500% 15-
600 000.00 601 980.00
12.02.22 0.03
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAN-REG-S 2.35000% 17-
1 075 000.00 1 089 132.94
27.07.22 0.06
USD DNB BOLIGKREDITT AS-REG-S 2.50000% 17-28.03.22 500 000.00 503 472.00
0.02
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.87500% 19-22.01.24 1 600 000.00 1 692 000.00
0.09
USD FMS WERTMANAGEMENT 2.00000% 17-01.08.22 550 000.00 556 506.50
0.03
USD ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22 400 000.00 408 660.80
0.02
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-
800 000.00 838 065.74
25.11.24 0.04
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-
1 650 000.00 1 735 478.43
29.07.25 0.09
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 20-
2 026 000.00 1 936 673.66
14.05.30 0.10
USD KOREA GAS CORP-REG-S 2.87500% 19-16.07.29 1 000 000.00 1 067 687.50
0.05
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24 2 200 000.00 2 328 705.94
0.12
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 1.62500% 20-05.10.30 950 000.00 908 007.71
0.05
USD KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23 1 400 000.00 1 479 012.50
0.08
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24 1 225 000.00 1 282 582.72
0.07
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30 5 750 000.00 5 416 879.67
0.28
USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.70000% 20-13.02.23 1 284 000.00 1 300 958.22
0.07
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 1 000 000.00 1 058 452.42
0.05
USD ONTARIO, PROVINCE OF 1.12500% 20-07.10.30 2 570 000.00 2 445 430.79
0.13
USD ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24 1 645 000.00 1 739 028.20
0.09
USD SWEDBANK AB-REG-S 2.80000% 17-14.03.22 1 000 000.00 1 007 197.24
0.05
米ドル合計 31 283 576.58
1.62
債券、固定利付債合計 31 283 576.58
1.62
財務省証券( T-note )、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 3 162 000.00 3 434 846.01
0.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 15-31.01.22 5 000.00 5 011.99
0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 5 005 000.00 5 273 432.21
0.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23 505 000.00 514 942.19
0.03
注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 6 221 000.00 5 839 234.71
0.30
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31 13 850 000.00 13 520 521.52
0.70
米ドル合計 28 587 988.63
1.48
財務省証券( T-note )、固定利付債合計 28 587 988.63
1.48
財務省証券( T-note )、変動利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.875%/CPI LINKED 99-15.04.29 3 666 000.00 8 579 397.83
0.44
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25 5 671 000.00 9 474 028.99
0.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26 7 583 000.00 9 669 965.19
0.50
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27 6 351 000.00 7 972 857.29
0.41
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23 6 346 000.00 7 935 248.68
0.41
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 7 198 000.00 9 094 521.93
0.47
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28 7 058 000.00 8 890 718.64
0.46
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30 10 252 000.00 12 165 991.30
0.63
米ドル合計 73 782 729.85
3.81
財務省証券( T-note )、変動利付債合計 73 782 729.85
3.81
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 632 241 342.33
32.75
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 3 500 000.00 3 499 006.14
0.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 3 500 000.00 3 498 548.62
0.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 3 500 000.00 3 498 156.55
0.18
米ドル合計 10 495 711.31
0.54
財務省証券( T-bill )、ゼロ・クーポン合計 10 495 711.31
0.54
ノート、固定利付債
米ドル
USD FANNIE MAE 0.25000% 20-27.11.23 1 400 000.00 1 391 071.23
0.07
USD FANNIE MAE 2.12500% 16-24.04.26 2 500 000.00 2 602 122.70
0.13
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK 2.87500% 18-12.04.23 500 000.00 515 651.05
0.03
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A 3.50000% 17-10.01.27 1 500 000.00 1 633 995.75
0.09
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.00000% 20-15.09.27 1 600 000.00 1 539 372.87
0.08
USD PROCTER & GAMBLE CO 2.30000% 12-06.02.22 725 000.00 727 422.03
0.04
米ドル合計 8 409 635.63
0.44
ノート、固定利付債合計 8 409 635.63
0.44
中期債券、固定利付債
米ドル
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 14-08.07.24 1 022 000.00 1 084 254.24
0.06
米ドル合計 1 084 254.24
0.06
中期債券、固定利付債合計 1 084 254.24
0.06
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
債券、固定利付債
米ドル
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.62500% 19-17.10.22 1 000 000.00 1 007 966.60
0.05
USD HSBC BANK CANADA-REG-S 1.65000% 19-10.09.22 750 000.00 757 537.77
0.04
米ドル合計 1 765 504.37
0.09
債券、固定利付債合計 1 765 504.37
0.09
財務省証券( T-note )、変動利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22 3 905 000.00 4 815 612.95
0.25
米ドル合計 4 815 612.95
0.25
財務省証券( T-note )、変動利付債合計 4 815 612.95
0.25
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 26 570 718.50
1.38
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 14 854.00 117 644.99
0.01
オーストラリア合計 117 644.99
0.01
無記名株式合計 117 644.99
0.01
記名株式
イギリス
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 1 513.00 85 752.79
0.00
イギリス合計 85 752.79
0.00
記名株式合計 85 752.79
0.00
新株引受権
シンガポール
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS 14.12.21
847.30 12.36 0.00
シンガポール合計 12.36 0.00
新株引受権合計 12.36 0.00
ノート、固定利付債
米ドル
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.95000% 18-11.01.25 1 550 000.00 1 632 111.00
0.09
USD US BANK NA/CINCINNATI OH 2.65000% 19-23.05.22 1 400 000.00 1 412 169.19
0.07
米ドル合計 3 044 280.19
0.16
ノート、固定利付債合計 3 044 280.19
0.16
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
中期債券、変動利付債
米ドル
USD NATIONAL BANK OF CANADA 0.550%/VAR 20-15.11.24 796 000.00 788 448.66
0.04
米ドル合計 788 448.66
0.04
中期債券、変動利付債合計 788 448.66
0.04
債券、固定利付債
米ドル
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.75000% 17-22.06.24 950 000.00 992 255.95
0.05
米ドル合計 992 255.95
0.05
債券、固定利付債合計 992 255.95
0.05
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
5 028 394.94
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.26
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS /その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP 215 120.63 33 354 453.84
1.73
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 620 719.00 80 187 584.02
4.15
USD UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 3 240 001.00 84 839 426.19
4.40
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC 1 158 622.00 157 219 675.74
8.14
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 1 244 737.00 162 039 862.66
8.39
アイルランド合計 517 641 002.45
26.81
ルクセンブルグ
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-I0C-E-
5 076.98 55 783 257.44
CAP 2.89
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP 188 245.70 26 587 822.67
1.38
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP 1 303 463.33 18 522 213.95
0.96
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-
2 521.69 293 575 541.49
ACC 15.21
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-
373 411.00 46 885 485.16
ACC 2.43
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 197 803.00 70 059 844.57
3.63
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC 500 139.00 62 107 261.02
3.21
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-
44 058.00 91 884 280.74
ACC 4.76
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 11 234.15
1.00 0.00
ルクセンブルグ合計 665 416 941.19
34.47
投資信託、オープン・エンド型合計 1 183 057 943.64
61.28
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された
1 183 057 943.64
UCITS/ その他の UCIs 合計 61.28
投資有価証券合計 1 846 898 399.41
95.67
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22 -303 187.50
-396.00 -0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22 -558 437.50
-452.00 -0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22 -286 172.28
-814.00 -0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22 -9 765.94
-317.00 0.00
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.22 -38 812.49
-24.00 0.00
債券に係る金融先物合計 -1 196 375.71
-0.06
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21 -180 512.47
331.00 -0.01
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21 95 655.93
42.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21 41 118.84
74.00 0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.12.21 -121 309.80
82.00 -0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.12.21 -61 120.11
24.00 0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21 4 153 740.00
742.00 0.22
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21 2 009.00 -7 690 145.00
-0.40
JPY TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21 -820 423.62
66.00 -0.04
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21 87 620.83
32.00 0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.21 -83 659.90
11.00 0.00
指数に係る金融先物合計 -4 579 035.30
-0.24
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -5 775 411.01
-0.30
派生商品合計 -5 775 411.01
-0.30
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
先物/先渡為替契約/ 比率
額面
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 8 588 689.00 AUD 11 800 000.00 10.12.2021 221 541.48 0.01
USD 14 368 963.55 CAD 18 100 000.00 10.12.2021 259 069.75 0.01
USD 11 330 626.83 GBP 8 315 000.00 10.12.2021 329 392.65 0.02
USD 27 095 626.01 JPY 3 011 500 000.00 10.12.2021 571 543.37 0.03
USD 2 966 367.36 DKK 19 000 000.00 10.12.2021 90 174.50 0.01
USD 382 831.13 NZD 550 000.00 10.12.2021 9 575.31 0.00
USD 1 252 180.08 SGD 1 700 000.00 10.12.2021 12 395.54 0.00
USD 417 916.82 ILS 1 350 000.00 10.12.2021 -10 632.46 0.00
USD 700 472.49 NOK 6 000 000.00 10.12.2021 41 989.36 0.00
USD 50 403 382.31 EUR 43 415 000.00 10.12.2021 1 526 423.95 0.08
USD 9 705 581.17 CHF 8 985 000.00 10.12.2021 -5 975.43 0.00
USD 4 407 023.59 SEK 38 500 000.00 10.12.2021 163 976.58 0.01
USD 3 276 331.88 HKD 25 500 000.00 10.12.2021 5 358.97 0.00
USD 16 713 601.13 CHF 15 360 000.00 7.1.2022 87 745.02 0.00
USD 25 055 359.26 GBP 18 160 000.00 7.1.2022 1 009 737.77 0.05
USD 14 792 409.15 CAD 18 300 000.00 7.1.2022 520 051.38 0.03
USD 9 068 653.39 AUD 12 090 000.00 7.1.2022 491 927.62 0.03
USD 88 528 148.79 EUR 76 070 461.98 7.1.2022 2 769 326.75 0.14
USD 35 650 709.98 JPY 4 059 500 000.00 7.1.2022 -130 305.05 -0.01
USD 3 923 016.07 HKD 30 500 000.00 7.1.2022 10 626.24 0.00
USD 394 314.47 NZD 550 000.00 7.1.2022 21 189.55 0.00
USD 1 262 526.49 SGD 1 700 000.00 7.1.2022 22 891.30 0.00
USD 718 341.38 NOK 6 000 000.00 7.1.2022 59 972.25 0.00
USD 4 478 793.18 SEK 38 500 000.00 7.1.2022 229 347.65 0.01
USD 421 790.66 ILS 1 350 000.00 7.1.2022 -7 458.10 0.00
USD 2 972 895.66 DKK 19 000 000.00 7.1.2022 93 018.53 0.01
USD 1 391 385.00 EUR 1 200 000.00 7.1.2022 38 552.59 0.00
USD 1 389 931.56 EUR 1 200 000.00 10.12.2021 38 961.85 0.00
AUD 74 042 100.00 USD 53 525 633.83 12.1.2022 -998 963.88 -0.05
CAD 47 209 100.00 USD 37 283 074.28 12.1.2022 -464 423.37 -0.02
SEK 78 764 300.00 USD 8 698 477.63 12.1.2022 -4 499.33 0.00
CHF 273 711 600.00 USD 293 010 753.26 12.1.2022 3 296 806.86 0.17
EUR 269 484 400.00 USD 302 573 042.05 12.1.2022 1 264 507.27 0.07
GBP 42 418 400.00 USD 56 714 970.28 12.1.2022 -549 338.79 -0.03
SGD 73 919 300.00 USD 54 050 380.23 12.1.2022 -149 723.16 -0.01
USD 902 758.77 CHF 842 900.00 12.1.2022 -9 725.91 0.00
USD 125 318.01 CAD 158 800.00 12.1.2022 1 468.97 0.00
USD 845 996.17 CHF 780 200.00 12.1.2022 1 387.62 0.00
先渡為替契約合計 10 857 915.20 0.56
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 78 957 147.25 4.09
当座借越およびその他の短期負債 -3 912 734.53 -0.20
その他の資産および負債 3 430 930.55 0.18
純資産総額 1 930 456 246.87 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
半期報告書(外国投資証券)
5【販売及び買戻しの実績】
2021 年 12 月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2021 年 12 月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスP-mdist
994,807.257 523,044.921 2,673,336.978
( 571,653.806 ) ( 175,389.633 ) ( 923,014.358 )
投資証券
ダイナミック・イン
カム(米ドル)
クラスP-acc
218,585.433 129,173.444 614,466.789
( 91,913.898 ) ( 9,349.289 ) ( 183,877.862 )
投資証券
クラスP-acc
11,673.514 55,265.653 220,746.464
( 8,409.458 ) ( 37,873.085 ) ( 148,716.163 )
投資証券
フィクスト・インカ
ム・サステナブル
クラス(日本円・ヘッ
(米ドル) 2,490.000 128,681.807 285,906.106
ジ)P-acc投資証
( 0.000 ) ( 121,965.608 ) ( 280,538.190 )
券
クラスP-acc
73,412.725 87,986.966 579,242.404
( 0.000 ) ( 1,306.837 ) ( 10,750.000 )
投資証券
インカム・サステナ
ブル(米ドル) クラス(日本円・ヘッ
0 0 0
ジ)P-acc投資証
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
券
システマティック・
アロケーション・
クラスP-acc
289,049.406 359,792.068 2,883,113.167
ポートフォリオ・
( 0.000 ) ( 63,089.317 ) ( 145,296.918 )
投資証券
ディフェンシブ(米
ドル)
システマティック・
クラスP-acc
アロケーション・ 435,474.703 747,913.251 4,445,641.037
ポートフォリオ・ミ ( 10,244.225 ) ( 67,950.781 ) ( 378,318.672 )
投資証券
ディアム(米ドル)
システマティック・
アロケーション・
クラスP-acc
118,632.965 219,480.987 1,049,834.553
ポートフォリオ・ダ
( 3,813.591 ) ( 45,425.183 ) ( 39,630.953 )
投資証券
イナミック(米ド
ル)
(注)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、( )
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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