東京海上セレクション・バランス３０／東京海上セレクション・バランス５０／東京海上セレクション・バランス７０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上セレクション・バランス３０／東京海上セレクション・バランス５０／東京海上セレクション・バランス７０ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月18日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【届出の対象とした募集（売出）内国投 東京海上セレクション・バランス30
資信託受益証券に係るファンドの名
東京海上セレクション・バランス50
称】
東京海上セレクション・バランス70
【届出の対象とした募集（売出）内国投 上限 各１兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上セレクション・バランス３０
東京海上セレクション・バランス５０
東京海上セレクション・バランス７０
（上記のそれぞれをまたは総称して、以下「当ファンド」ということがあります。）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の１口当たり元本は１円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
(5) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(6) 【申込単位】
①１円以上１円単位となります。
②上記①にかかわらず、自動けいぞく（累積）投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、１口の整
数倍をもって取得できます。
(7) 【申込期間】
2022年３月19日から2022年９月20日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店のうち、確定拠出年金制度に基づいた受益権の取得申込を取扱う部店のみでの取
扱いとなりますのでご留意ください。詳しくは販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせくださ
い。なお、販売会社については、委託会社サービスデスクにお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいます。）を販
売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指定
する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
2/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a.当ファンドの取得申込者は、原則として確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受
益権の取得申込を行う資産管理機関および連合会等に限るものとします。ただし、ファンドの設定・
維持のため委託会社またはその関係会社が自己の資金をもって取得する場合はこの限りではありませ
ん。
b.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
c.取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは上
記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はその
時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
d.取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの申
込分は翌営業日の受付分とします。
e.上記にかかわらず、証券取引所 （※） における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
（※） 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法
第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引
所」といいます（以下、本書において同じ。）。
f.取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引口
座をお持ちの場合を除きます。）
g.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を再投資する自動けいぞく（累積）投資専用ファ
ンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）投資に関する契
約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。この場
合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
h.販売会社によっては、各ファンド間の乗換え（「スイッチング」といいます。）が可能な場合があり
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
3/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
受益証券」、「ＴＭＡ日本債券マザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式マザーファンド受益証
券」、「ＴＭＡ外国債券マザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファ
ンド」ということがあります。）、および短期金融資産を主要投資対象として運用を行います。
※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT
CO.,LTD.）」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファン
一般 年6回 ド あり
公債 （隔月） 欧州 （ ）
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性（ ） （毎月）
オセアニア
不動産投信 日々
中南米
その他資産（投資信託証券 その他 ファンド・オブ・ なし
（資産複合（株式・債券）資 （ ） アフリカ ファンズ
産配分固定型））（注）
中近東
資産複合（ ） （中東）
資産配分固定型
資産配分変更型 エマージング
（注）当ファンドは、組入比率を年に１回見直すものとしていますが、機動的に変更を行うものではないため、
「資産配分固定型」としています。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資
することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
4/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その
追加型 後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
す。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
地域 たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
資産 たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および
不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動
産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規
ジメント・ファンド） 則」に定められるＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規
ブ・ファンド） 則」に定められるＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並
びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2
に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す
る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注
意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
5/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年６回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
6/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中近東（中東） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
ヘッジ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
ＴＯＰＩＸ 目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
／絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各１兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
7/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ ファンドの特色
8/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 【ファンドの沿革】
2001年9月25日 ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円（2021年12月末日現在）
・会社の沿革
・大株主の状況（2021年12月末日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300 株 100.0 ％
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
11/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
２．運用方法
(1) 主要投資対象
主として以下のマザーファンド受益証券および短期金融資産に投資します。当ファンドにはベンチ
マークはありませんが、各マザーファンドは、それぞれのベンチマークを上回る投資成果を目標と
して運用を行います。
マザーファンド名 ベンチマーク
ＴＭＡ日本株 アクティブマザーファンド ＴＯＰＩＸ
ＴＭＡ日本債券マザーファンド ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
ＴＭＡ外国株式マザーファンド ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし ・ 円ベース ）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
(2) 投資態度
① 主として国内外の複数の資産（日本株式、日本債券、外国株式、外国債券）のマザーファンド
受益証券および短期金融資産へ分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用
は、主にマザーファンドで行うこととなります。
③ 資産配分は「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内（±５％）に変動幅を抑制し
ます。
＜基本資産配分＞
日本株式 日本債券 外国株式 外国債券 短期金融資産
東京海上セレクション
20％ 47％ 10％ 20％ ３％
・バランス３０
東京海上セレクション
35％ 27％ 15％ 20％ ３％
・バランス５０
東京海上セレクション
50％ 10％ 20％ 17％ ３％
・バランス７０
④ 基本資産配分は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原
則として年に１回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがあり
ます。
⑤ 実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥ ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては上記のような運用が出来ない場合
があります。
12/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
13/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
＜基本方針＞① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
② ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
(1) 投資対象
証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これらに準じるものも含みま
す。）を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、セクター判断（業種配分）と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
② セクター判断は、ベンチマークに採用されている銘柄を委託会社独自の業種区分により分類し、各
業種の株価時価総額ウエイトを算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基
準ポートフォリオを決定します。
―― ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下３視点による計量分析に定性的判
断を加味します。
・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析
・業種別ＰＥＲ、ＰＢＲ等によるバリュエーション分析
・計量的アプローチを用いたテクニカル分析
―― 構造的（長期的）要因と循環的（短期的）要因を考慮します。
③ 当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした委託会社独自の分析システムの活用と、企
業訪問などによる徹底した調査・分析を基に行います。
―― 成長性、割安度双方の視点のミックス（ＧＡＲＰ：Growth at a Reasonable Price ）
・成長性－ＲＯＥ、経常増益率、利益予想変化 など
・割安度－株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など
―― アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析
銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分
析、差異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となりま
す。
④ 基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比
率の調整を機動的に行います。
14/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜投資制限＞
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
15/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ日本債券マザーファンド
＜基本方針＞① 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標とし、日本の債券に投資します。
② ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標としま
す。
(1) 投資対象
日本の債券を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、イールド選択（金利選択）、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉
として構築します。
── イールド選択（金利選択）──
金融政策やインフレ指標等の分析から長短金利の方向性を予測し、たとえば金利低下を予測する場
合はデュレーションを長期化、金利上昇を予測する場合はデュレーションを短期化する戦略をとり
ます。
＊デュレーションとは、金利の変化に対する債券価格の変動性を示す指標です。その値が大きい
ほど、金利の変化に対して価格の動きが大きいことを意味します。
── スプレッド選択──
債券の信用度や流動性等の分析によりスプレッド（国債との利回り較差。信用度が低い企業の発行
する債券は国債に比べて、より利回りが高い）の妥当性や変化の方向性を見定め、スプレッド縮小
を予測する場合は、スプレッド縮小の恩恵を得られる社債等の比率を高めるなどの戦略をとりま
す。
── 銘柄選択──
債券の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等にお
いては、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。
② 基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比
率の調整を機動的に行います。
＜投資制限＞
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新
株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
16/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国株式マザーファンド
＜基本方針＞① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、外国の株式に投資します。
② ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとし、これを上回る
投資成果を目標とします。
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を付加価値の源泉として構築しま
す。
── 調査対象銘柄の選定──
委託会社が独自に開発した業種別銘柄選別モデルを活用し、主にＭＳＣＩコクサイ指数の構成銘柄
から調査対象銘柄を絞り込みます。
── 個別銘柄の調査・分析──
アナリスト・ファンドマネージャーが企業訪問等による情報収集・分析を行います。
── ポートフォリオの構築──
個別銘柄の情報・分析をもとに、国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③ 基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比
率の調整を機動的に行います。
＜投資制限＞
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
17/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国債券マザーファンド
＜基本方針＞① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。
② ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークと
し、これを上回る投資成果を目標とします。
(1) 投資対象
外国の国債を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を付加価値の源泉として構築しま
す。
── 国別配分──
各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）等を分析することにより金利・為替動向を予測
し、それを基に各国債券市場の期待収益率を算出し、期待収益率が高い国の配分を高め、期待収益
率が低い国の配分を低める戦略をとります。
── デュレーション調整──
各国の金融政策やインフレ指標等を分析し、金利低下を予測する国の債券のデュレーションを長期
化、金利上昇を予測する国の債券のデュレーションを短期化する戦略をとります。
── 銘柄選択──
国別にデュレーションを決定した後に、債券の残存期間と最終利回りの関係を表す曲線等を分析
し、割安な銘柄群から選択します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③ 基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比
率の調整を機動的に行います。
＜投資制限＞
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新
株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模
によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
１．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいま
す。以下同じ。）
18/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22
条（先物取引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先渡取引
および為替先渡取引の運用指図）に定めるものに限ります。）
③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱Ｕ
ＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」、
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」および「ＴＭＡ外国債券マ
ザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
います。）
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
を含みます。）および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質
を有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
います。）
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの
をいいます。）
(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。）
(17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
(20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち
(2)から(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、
(13)の証券および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
３． 委託会社は、 信託 金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 （金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用す
ることを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
19/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
れます。（リスク管理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する 「 内部統制の整備
及び運用状況報告書 」 の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
（上記の体制や人員等については、2021年12月末日現在）
(4) 【分配方針】
年１回（原則として６月20日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定しま
す。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益
の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残額
を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
20/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
（※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で再投資されま
す。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
a.「東京海上セレクション・バランス３０」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち
信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の45以上となる投資の
指図をしません。
「東京海上セレクション・バランス５０」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち
信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の70以上となる投資の
指図をしません。
「東京海上セレクション・バランス７０」
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※ 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（以下同じ。）
b.「東京海上セレクション・バランス３０」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の45以上
となる投資の指図をしません。
「東京海上セレクション・バランス５０」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の50以上
となる投資の指図をしません。
「東京海上セレクション・バランス７０」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の55以上
となる投資の指図をしません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総
額とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合
計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘
柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額
の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
る投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法
第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債なら
びに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲（約款第19条）
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引さ
21/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
③ 信用取引（約款第21条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付の一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等（約款第22条）
a.委託会社は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号イに掲げるものをいいます。本書において同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取
引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。本書において同じ。）および有価証券オプ
ション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。本書において同
じ。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることが
できます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引（約款第23条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付（約款第25条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
22/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとし
ます。
⑨ 公社債の空売（約款第26条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
公社債（信託財産において借入れた公社債を含みます。）の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一
部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 公社債の借入（約款第27条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行えるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引（約款第29条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建
資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含
みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は
所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約
取引の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑭ 資金の借入（約款第37条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限
度とします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
23/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
１．投資リスク
※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的
に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価
額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期
的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合に
は、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が大きく下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は
上昇します。したがって、金利が上昇した場合、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
ただし、当ファンドのデュレーションがマイナスとなっている場合は金利の下落が基準価額の下
落要因となります。
また、インフレによる資産価値の目減りを回避するため、物価連動国債に投資することがありま
す。物価連動国債の価格は物価変動の影響を受け、満期時に物価が下落した場合は債券の償還金
額が元本を下回ることもあるため、ファンドの基準価額の動きが必ずしも金利動向と一致しない
場合があります。
③ 信用リスク
一般に公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。した
がって、当ファンドの組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場
合には、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動
の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給そ
の他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替
レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に
沿った運用が困難となることがあります。
⑥ 流動性リスク
受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を売却することで解
約金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よ
りも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落す
ることがあります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品
とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積
むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価
格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありま
すが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴い
ます。
２．その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
24/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準
価額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為
替相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがっ
て、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対し
て申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、か
つその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいか
なる権利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもっ
て行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担し
ており、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等
へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の
お支払いが遅延する可能性があります。
⑦ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等
があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
価額に影響を及ぼす場合があります。
⑧ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控
除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、
必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購
入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が
あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。
25/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．管理体制
＜リスク管理体制＞
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門に
おいて厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの
遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へ
のフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門
がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築し
ております。
＜流動性リスク管理＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
す。
26/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
28/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(2) 【換金（解約）手数料】
換金時（解約時）の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、所定の信託報
酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬率およびその配分については以下の通りとします。
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
信託報酬率
（税抜） （税抜） （税抜）
東京海上セレクション 年率1.045％
年率0.43％ 年率0.44％ 年率0.08％
（税抜0.95％）
・バランス30
東京海上セレクション 年率1.254％
年率0.52％ 年率0.54％ 年率0.08％
（税抜1.14％）
・バランス50
東京海上セレクション 年率1.441％
年率0.6％ 年率0.63％ 年率0.08％
（税抜1.31％）
・バランス70
＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、監査法人に支払うファ
ンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.0055％（税抜0.005％）を乗じて
得た金額（ただし、年49.5万円（税抜45万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計算
期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受
託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負
担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て
等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
29/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5) 【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われますが、受益者が確定拠出年金法に規定する資
産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の各受益者の個別元本 （※１）
超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加
入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記によらない受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
なお、税法が改正された場合は、変更になることがあります。
＜個人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
※
税15％、復興特別所得税0.315％ および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％および地方税５％）となります。 収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※２） は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
解約時および償還時の差益 （解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を
控除した差額） は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
＜法人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
（※１） 超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※２） は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
（※１）「各受益者の個別元本」とは、原則として、各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当
該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重
平均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の
販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等
は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（※２）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場
合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
＊上記は、2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場
合があります。
30/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
以下は2021年12月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 13,523,132,268 97.04
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 411,335,136 2.95
合計（純資産総額） 13,934,467,404 100.00
東京海上セレクション・バランス50
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 31,572,456,272 97.06
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 953,643,880 2.93
合計（純資産総額） 32,526,100,152 100.00
東京海上セレクション・バランス70
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 22,938,476,317 97.08
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 688,356,648 2.91
合計（純資産総額） 23,626,832,965 100.00
（ご参考：親投資信託の投資状況）
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バラン
ス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 84,064,641,880 99.24
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 639,357,162 0.75
合計（純資産総額） 84,703,999,042 100.00
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 46,144,110,130 49.91
社債券 日本 43,874,246,321 47.45
アメリカ 1,096,267,000 1.18
フランス 498,562,000 0.53
イギリス 300,462,000 0.32
小計 45,769,537,321 49.50
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 540,681,002 0.58
合計（純資産総額） 92,454,328,453 100.00
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 40,562,617,601 72.56
31/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ 1,277,518,763 2.28
ドイツ 245,205,972 0.43
イタリア 132,195,145 0.23
フランス 229,184,225 0.41
オーストラリア 609,582,151 1.09
イギリス 4,202,834,234 7.51
スイス 2,947,242,192 5.27
オランダ 1,972,207,416 3.52
スペイン 93,960,674 0.16
ノルウェー 175,871,718 0.31
デンマーク 1,242,687,484 2.22
アイルランド 915,368,145 1.63
中華人民共和国 601,540,400 1.07
キュラソー 34,103,430 0.06
小計 55,242,119,550 98.82
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 654,558,418 1.17
合計（純資産総額） 55,896,677,968 100.00
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 12,852,301,989 47.19
カナダ 755,061,573 2.77
ドイツ 1,613,679,932 5.92
イタリア 2,546,413,237 9.35
フランス 2,960,424,237 10.87
オーストラリア 1,000,883,879 3.67
イギリス 1,923,688,284 7.06
シンガポール 17,939,402 0.06
オランダ 373,205,090 1.37
スペイン 1,332,888,841 4.89
ベルギー 452,319,730 1.66
スウェーデン 65,715,468 0.24
オーストリア 337,928,237 1.24
メキシコ 706,870,921 2.59
ポーランド 64,279,632 0.23
小計 27,003,600,452 99.15
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 229,969,899 0.84
合計（純資産総額） 27,233,570,351 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
東京海上セレクション・バランス30
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
32/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託
1 ＴＭＡ日本債券マザーファンド 日本 4,582,371,906 1.4134 6,476,780,029 1.4160 6,488,638,618 46.56
受益証券
親投資信託
2 ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 日本 1,206,151,759 2.1502 2,593,491,434 2.3496 2,833,974,172 20.33
受益証券
親投資信託
3 ＴＭＡ外国債券マザーファンド 日本 1,095,788,884 2.5009 2,740,505,733 2.5438 2,787,467,763 20.00
受益証券
親投資信託
4 ＴＭＡ外国株式マザーファンド 日本 298,982,632 4.2028 1,256,589,599 4.7262 1,413,051,715 10.14
受益証券
東京海上セレクション・バランス50
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
親投資信託
1 ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 日本 4,902,307,198 2.1488 10,534,472,029 2.3496 11,518,460,992 35.41
受益証券
親投資信託
2 ＴＭＡ日本債券マザーファンド 日本 6,113,816,671 1.4134 8,641,325,624 1.4160 8,657,164,406 26.61
受益証券
親投資信託
3 ＴＭＡ外国債券マザーファンド 日本 2,544,971,408 2.5008 6,364,491,394 2.5438 6,473,898,267 19.90
受益証券
親投資信託
4 ＴＭＡ外国株式マザーファンド 日本 1,041,625,959 4.2002 4,375,065,156 4.7262 4,922,932,607 15.13
受益証券
東京海上セレクション・バランス70
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
親投資信託
1 ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 日本 5,063,210,961 2.1520 10,896,283,070 2.3496 11,896,520,473 50.35
受益証券
親投資信託
2 ＴＭＡ外国株式マザーファンド 日本 1,004,081,976 4.2059 4,223,079,176 4.7262 4,745,492,234 20.08
受益証券
親投資信託
3 ＴＭＡ外国債券マザーファンド 日本 1,563,943,459 2.5012 3,911,778,243 2.5438 3,978,359,371 16.83
受益証券
親投資信託
4 ＴＭＡ日本債券マザーファンド 日本 1,637,079,265 1.4134 2,313,865,616 1.4160 2,318,104,239 9.81
受益証券
b. 投資有価証券の種類
東京海上セレクション・バランス30
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 97.04
合 計 97.04
東京海上セレクション・バランス50
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 97.06
合 計 97.06
東京海上セレクション・バランス70
種類 投資比率(％)
33/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 97.08
合 計 97.08
②【投資不動産物件】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
（ご参考：親投資信託の投資資産）
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
1 ソニーグループ 日本 電気機器 株式 333,400 11,479.85 3,827,381,990 14,475.00 4,825,965,000 5.69
2 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 1,744,100 1,683.01 2,935,337,741 2,105.50 3,672,202,550 4.33
3 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 44,000 41,944.96 1,845,578,240 66,280.00 2,916,320,000 3.44
4 信越化学工業 日本 化学 株式 145,200 18,301.35 2,657,356,020 19,920.00 2,892,384,000 3.41
5 第一三共 日本 医薬品 株式 881,300 3,065.71 2,701,810,223 2,925.00 2,577,802,500 3.04
6 ルネサスエレクトロニクス 日本 電気機器 株式 1,770,200 1,173.09 2,076,603,918 1,423.00 2,518,994,600 2.97
7 アステラス製薬 日本 医薬品 株式 1,304,300 1,785.11 2,328,318,973 1,870.50 2,439,693,150 2.88
8 村田製作所 日本 電気機器 株式 207,200 9,028.09 1,870,620,248 9,157.00 1,897,330,400 2.23
9 三井物産 日本 卸売業 株式 668,300 2,468.94 1,649,992,602 2,723.50 1,820,115,050 2.14
10 野村総合研究所 日本 情報・通信業 株式 359,100 3,427.32 1,230,750,612 4,935.00 1,772,158,500 2.09
11 富士通 日本 電気機器 株式 89,600 16,338.17 1,463,900,032 19,730.00 1,767,808,000 2.08
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
12 日本 銀行業 株式 2,485,900 649.70 1,615,089,230 624.90 1,553,438,910 1.83
グループ
バンダイナムコホールディン
13 日本 その他製品 株式 171,500 7,953.62 1,364,045,830 8,994.00 1,542,471,000 1.82
グス
14 ダイキン工業 日本 機械 株式 58,200 22,773.79 1,325,434,578 26,090.00 1,518,438,000 1.79
15 リクルートホールディングス 日本 サービス業 株式 204,800 5,245.56 1,074,290,688 6,972.00 1,427,865,600 1.68
16 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 262,500 9,748.89 2,559,083,625 5,434.00 1,426,425,000 1.68
17 新光電気工業 日本 電気機器 株式 257,800 3,312.68 854,008,904 5,490.00 1,415,322,000 1.67
ＧＭＯペイメントゲートウェ
18 日本 情報・通信業 株式 97,200 14,298.00 1,389,765,600 14,350.00 1,394,820,000 1.64
イ
19 デンソー 日本 輸送用機器 株式 144,900 7,649.57 1,108,422,693 9,529.00 1,380,752,100 1.63
34/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セブン＆アイ・ホールディン
20 日本 小売業 株式 269,500 5,000.89 1,347,739,855 5,056.00 1,362,592,000 1.60
グス
21 ＳＭＣ 日本 機械 株式 17,100 63,299.50 1,082,421,516 77,590.00 1,326,789,000 1.56
22 日立製作所 日本 電気機器 株式 209,100 6,242.41 1,305,287,931 6,230.00 1,302,693,000 1.53
23 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 412,100 2,947.81 1,214,792,501 3,150.00 1,298,115,000 1.53
三井住友フィナンシャルグ
24 日本 銀行業 株式 309,600 4,281.32 1,325,496,672 3,943.00 1,220,752,800 1.44
ループ
25 レーザーテック 日本 電気機器 株式 33,400 23,990.82 801,293,618 35,290.00 1,178,686,000 1.39
26 サイバーエージェント 日本 サービス業 株式 608,700 1,878.79 1,143,619,473 1,914.00 1,165,051,800 1.37
27 クボタ 日本 機械 株式 446,700 2,468.16 1,102,527,072 2,553.50 1,140,648,450 1.34
28 オリエンタルランド 日本 サービス業 株式 57,800 17,625.89 1,018,776,442 19,395.00 1,121,031,000 1.32
29 ミスミグループ本社 日本 卸売業 株式 227,800 3,329.77 758,521,606 4,720.00 1,075,216,000 1.26
30 ＪＣＲファーマ 日本 医薬品 株式 458,900 3,337.54 1,531,597,106 2,224.00 1,020,593,600 1.20
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
第４３１回利付国債（２
1 日本 国債証券 0.005 2023/12/01 7,560,000,000 100.23 7,577,612,700 100.20 7,575,120,000 8.19
年）
第４３０回利付国債（２
2 日本 国債証券 0.005 2023/11/01 7,291,000,000 100.23 7,308,145,920 100.19 7,304,925,810 7.90
年）
第４２９回利付国債（２
3 日本 国債証券 0.005 2023/10/01 2,640,000,000 100.20 2,645,429,500 100.18 2,644,804,800 2.86
年）
第１４回利付国債（４０
4 日本 国債証券 0.700 2061/03/20 2,346,000,000 99.08 2,324,464,100 98.63 2,313,953,640 2.50
年）
第１６９回利付国債（２０
5 日本 国債証券 0.300 2039/06/20 1,895,000,000 97.99 1,856,924,000 98.28 1,862,557,600 2.01
年）
第１６２回利付国債（２０
6 日本 国債証券 0.600 2037/09/20 1,750,000,000 104.89 1,835,667,820 104.11 1,821,925,000 1.97
年）
第６５回利付国債（３０
7 日本 国債証券 0.400 2049/12/20 1,424,000,000 93.47 1,331,085,600 93.09 1,325,658,560 1.43
年）
第３６４回利付国債（１０
8 日本 国債証券 0.100 2031/09/20 1,051,000,000 100.38 1,055,081,700 100.28 1,054,037,390 1.14
年）
第１５回東京電力パワーグ
9 日本 社債券 0.890 2030/07/24 1,000,000,000 102.79 1,027,996,000 102.71 1,027,180,000 1.11
リッド株式会社社債
第３３回利付国債（３０
10 日本 国債証券 2.000 2040/09/20 794,000,000 128.70 1,021,909,760 127.85 1,015,136,940 1.09
年）
第１６回武田薬品工業株式
11 日本 社債券 0.400 2031/10/14 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.06 1,000,640,000 1.08
会社無担保社債
第７２回利付国債（３０
12 日本 国債証券 0.700 2051/09/20 995,000,000 100.65 1,001,467,500 100.24 997,447,700 1.07
年）
第１７８回利付国債（２０
13 日本 国債証券 0.500 2041/09/20 965,000,000 100.86 973,299,000 100.45 969,342,500 1.04
年）
第１６３回利付国債（２０
14 日本 国債証券 0.600 2037/12/20 880,000,000 103.87 914,073,600 104.01 915,323,200 0.99
年）
第１７７回利付国債（２０
15 日本 国債証券 0.400 2041/06/20 910,000,000 99.77 907,954,800 98.75 898,643,200 0.97
年）
第３８回利付国債（３０
16 日本 国債証券 1.800 2043/03/20 710,000,000 126.88 900,904,800 125.88 893,811,900 0.96
年）
35/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５６回利付国債（３０
17 日本 国債証券 0.800 2047/09/20 835,000,000 105.34 879,615,600 104.57 873,167,850 0.94
年）
第５２回利付国債（３０
18 日本 国債証券 0.500 2046/09/20 790,000,000 98.44 777,676,000 98.16 775,495,600 0.83
年）
第４８回利付国債（３０
19 日本 国債証券 1.400 2045/09/20 644,000,000 119.73 771,091,020 118.69 764,421,560 0.82
年）
第４０回利付国債（３０
20 日本 国債証券 1.800 2043/09/20 561,000,000 127.31 714,209,100 126.32 708,677,640 0.76
年）
第１０９回住友不動産株式
21 日本 社債券 0.310 2031/05/09 700,000,000 100.10 700,711,000 99.83 698,852,000 0.75
会社無担保社債
第１６８回利付国債（２０
22 日本 国債証券 0.400 2039/03/20 670,000,000 100.49 673,311,600 100.16 671,078,700 0.72
年）
第５７回利付国債（３０
23 日本 国債証券 0.800 2047/12/20 636,000,000 105.46 670,725,600 104.49 664,569,120 0.71
年）
第６３回利付国債（３０
24 日本 国債証券 0.400 2049/06/20 710,000,000 93.60 664,567,100 93.52 663,999,100 0.71
年）
第６４回利付国債（３０
25 日本 国債証券 0.400 2049/09/20 700,000,000 92.99 650,993,000 93.36 653,534,000 0.70
年）
第１５６回利付国債（２０
26 日本 国債証券 0.400 2036/03/20 600,000,000 102.11 612,716,000 101.77 610,668,000 0.66
年）
第１０回みずほフィナン
27 日本 社債券 1.232 2025/12/15 600,000,000 101.52 609,126,000 101.64 609,858,000 0.65
シャルグループ（劣後）
第１回パナソニック株式会
28 日本 社債券 0.740 2081/10/14 600,000,000 100.00 600,000,000 100.89 605,346,000 0.65
社無担保社債（劣後）
第１回三菱ＨＣキャピタル
29 株式会社無担保社債（劣 日本 社債券 0.630 2081/09/27 600,000,000 100.00 600,000,000 100.60 603,612,000 0.65
後）
第５３８回関西電力株式会
30 日本 社債券 0.390 2031/01/24 600,000,000 100.65 603,942,000 100.27 601,668,000 0.65
社社債
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
AMAZON.COM INC
1 アメリカ 小売 株式 7,800 360,402.18 2,811,137,046 389,229.98 3,035,993,847 5.43
半導体・半導体製
NVIDIA CORP
2 アメリカ 株式 70,500 14,774.31 1,041,589,489 34,507.15 2,432,754,089 4.35
造装置
ヘルスケア機器・
UNITEDHEALTH GROUP INC
3 アメリカ 株式 40,300 42,304.35 1,704,865,546 58,151.81 2,343,518,007 4.19
サービス
ESTEE LAUDER
家庭用品・パーソ
4 アメリカ 株式 49,600 32,911.08 1,632,389,805 42,566.60 2,111,303,439 3.77
COMPANIES-CL A ナル用品
ソフトウェア・
SALESFORCE.COM INC
5 アメリカ 株式 63,500 24,707.23 1,568,909,547 29,277.19 1,859,101,615 3.32
サービス
TJX COMPANIES INC
6 アメリカ 小売 株式 210,800 7,681.61 1,619,283,778 8,679.40 1,829,619,459 3.27
META PLATFORMS INC-A
7 アメリカ メディア・娯楽 株式 46,100 33,368.45 1,538,285,646 39,444.95 1,818,412,600 3.25
S&P GLOBAL INC
8 アメリカ 各種金融 株式 33,000 40,038.46 1,321,269,246 54,582.74 1,801,230,453 3.22
MSCI INC
9 アメリカ 各種金融 株式 24,900 48,087.35 1,197,375,161 70,713.14 1,760,757,330 3.15
ALPHABET INC-CL C
10 アメリカ メディア・娯楽 株式 5,000 235,008.86 1,175,044,320 337,018.95 1,685,094,759 3.01
ソフトウェア・
MASTERCARD INC-CLASS A
11 アメリカ 株式 39,000 40,952.35 1,597,141,908 41,555.57 1,620,667,456 2.89
サービス
ALPHABET INC-CL A
12 アメリカ メディア・娯楽 株式 4,800 233,140.93 1,119,076,508 337,365.16 1,619,352,777 2.89
36/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST REPUBLIC BANK/CA
13 アメリカ 銀行 株式 57,000 19,430.32 1,107,528,730 23,801.08 1,356,662,050 2.42
ソフトウェア・
ADOBE INC
14 アメリカ 株式 20,700 52,042.83 1,077,286,713 65,479.73 1,355,430,531 2.42
サービス
ASHTEAD GROUP PLC
15 イギリス 資本財 株式 140,500 6,653.58 934,828,889 9,500.68 1,334,846,664 2.38
医薬品・バイオテ
NOVO NORDISK A/S-B
16 デンマーク クノロジー・ライ 株式 97,800 7,738.69 756,844,077 12,706.41 1,242,687,484 2.22
フサイエンス
医薬品・バイオテ
ASTRAZENECA PLC
17 イギリス クノロジー・ライ 株式 90,000 11,683.77 1,051,539,504 13,437.57 1,209,381,696 2.16
フサイエンス
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG-
18 スイス クノロジー・ライ 株式 24,900 39,288.29 978,278,573 47,901.98 1,192,759,401 2.13
GENUSSS
フサイエンス
AIRBUS SE
19 オランダ 資本財 株式 81,400 13,076.16 1,064,399,753 14,632.78 1,191,108,389 2.13
BOEING CO
20 アメリカ 資本財 株式 48,900 28,921.37 1,414,255,354 23,424.97 1,145,481,189 2.04
DOLLARAMA INC
21 カナダ 小売 株式 197,100 4,668.49 920,160,920 5,727.44 1,128,879,291 2.01
ソフトウェア・
PAYPAL HOLDINGS INC
22 アメリカ 株式 48,700 27,149.66 1,322,188,859 21,850.34 1,064,112,015 1.90
サービス
食品・飲料・タバ
NESTLE SA-REGISTERED
23 スイス 株式 63,000 15,965.49 1,005,826,245 16,140.03 1,016,822,419 1.81
コ
耐久消費財・アパ
NIKE INC -CL B
24 アメリカ 株式 47,300 16,082.88 760,720,609 19,413.07 918,238,475 1.64
レル
HDFC Bank Ltd
25 アメリカ 銀行 株式 116,100 8,839.77 1,026,297,938 7,347.47 853,042,149 1.52
BRIGHT HORIZONS FAMILY
26 アメリカ 消費者サービス 株式 56,206 18,425.16 1,035,604,724 14,401.65 809,459,375 1.44
SOLUTIONS INC
VISA INC-CLASS A
ソフトウェア・
27 アメリカ 株式 30,800 23,797.63 732,967,250 25,093.91 772,892,532 1.38
サービス
SHARES
医薬品・バイオテ
ZOETIS INC
28 アメリカ クノロジー・ライ 株式 25,200 22,757.21 573,481,772 28,413.39 716,017,443 1.28
フサイエンス
食品・飲料・タバ
DIAGEO PLC
29 イギリス 株式 111,800 5,770.15 645,103,516 6,356.30 710,634,541 1.27
コ
MONDELEZ INTERNATIONAL
食品・飲料・タバ
30 アメリカ 株式 89,600 6,682.66 598,766,515 7,633.87 683,995,415 1.22
コ
INC
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
T 1 1/2 01/15/23
1 アメリカ 国債証券 1.500 2023/01/15 15,600,000 11,683.73 1,822,662,129 11,631.39 1,814,498,010 6.66
T 0 1/8 02/28/23
2 アメリカ 国債証券 0.125 2023/02/28 10,900,000 11,491.82 1,252,609,137 11,457.07 1,248,820,663 4.58
T 3 1/8 11/15/28
3 アメリカ 国債証券 3.125 2028/11/15 8,200,000 12,889.40 1,056,930,912 12,778.00 1,047,796,256 3.84
T 2 5/8 02/15/29
4 アメリカ 国債証券 2.625 2029/02/15 4,700,000 12,469.13 586,049,293 12,427.55 584,094,922 2.14
T 3 5/8 02/15/44
5 アメリカ 国債証券 3.625 2044/02/15 3,900,000 14,157.77 552,153,061 14,859.14 579,506,703 2.12
T 0 1/2 10/31/27
6 アメリカ 国債証券 0.500 2027/10/31 5,100,000 10,908.43 556,330,176 10,929.59 557,409,386 2.04
T 2 3/8 04/30/26
7 アメリカ 国債証券 2.375 2026/04/30 4,300,000 12,343.08 530,752,601 12,048.34 518,078,835 1.90
T 2 1/2 02/15/45
8 アメリカ 国債証券 2.500 2045/02/15 4,100,000 11,830.68 485,058,211 12,552.45 514,650,699 1.88
T 0 5/8 11/30/27
9 アメリカ 国債証券 0.625 2027/11/30 4,600,000 11,016.90 506,777,671 10,999.68 505,985,562 1.85
FRTR 0 03/25/25
10 フランス 国債証券 － 2025/03/25 3,600,000 13,314.15 479,309,459 13,253.29 477,118,458 1.75
37/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0 02/25/26
11 フランス 国債証券 － 2026/02/25 2,900,000 13,339.66 386,850,302 13,250.02 384,250,804 1.41
T 0 5/8 12/31/27
12 アメリカ 国債証券 0.625 2027/12/31 3,300,000 11,044.04 364,453,449 10,988.90 362,633,795 1.33
T 2 1/4 05/15/41
13 アメリカ 国債証券 2.250 2041/05/15 3,000,000 12,369.89 371,096,789 11,976.45 359,293,725 1.31
T 1 5/8 11/30/26
14 アメリカ 国債証券 1.625 2026/11/30 2,900,000 11,852.81 343,731,519 11,688.00 338,952,259 1.24
FRTR4.5 04/25/41
15 フランス 国債証券 4.500 2041/04/25 1,500,000 23,081.79 346,226,977 22,306.76 334,601,538 1.22
T 1 1/4 03/31/28
16 アメリカ 国債証券 1.250 2028/03/31 2,600,000 11,491.73 298,785,117 11,386.98 296,061,480 1.08
T 3 5/8 08/15/43
17 アメリカ 国債証券 3.625 2043/08/15 1,900,000 14,018.25 266,346,780 14,809.72 281,384,748 1.03
OBL 0 10/09/26
18 ドイツ 国債証券 － 2026/10/09 2,000,000 13,408.57 268,171,425 13,339.94 266,798,982 0.97
T 3 3/4 11/15/43
19 アメリカ 国債証券 3.750 2043/11/15 1,700,000 14,294.68 243,009,655 15,099.07 256,684,203 0.94
FRTR 0 11/25/31
20 フランス 国債証券 － 2031/11/25 2,000,000 12,912.67 258,253,579 12,800.42 256,008,416 0.94
BTPS 0 04/15/24
21 イタリア 国債証券 － 2024/04/15 1,900,000 13,144.20 249,739,890 13,062.74 248,192,172 0.91
T 2 3/4 08/15/42
22 アメリカ 国債証券 2.750 2042/08/15 1,900,000 12,249.63 232,742,970 13,011.63 247,221,112 0.90
FRTR 1 1/2
23 フランス 国債証券 1.500 2031/05/25 1,600,000 15,085.65 241,370,414 14,728.05 235,648,856 0.86
05/25/31
FRTR 0 11/25/30
24 フランス 国債証券 － 2030/11/25 1,800,000 13,065.35 235,176,409 12,928.32 232,709,770 0.85
MBONO 5 1/2
25 メキシコ 国債証券 5.500 2027/03/04 44,000,000 515.88 226,991,220 515.11 226,651,139 0.83
03/04/27
T 0 1/2 05/31/27
26 アメリカ 国債証券 0.500 2027/05/31 2,000,000 11,013.16 220,263,300 10,999.68 219,993,723 0.80
FRTR 1 1/4
27 フランス 国債証券 1.250 2036/05/25 1,500,000 14,919.05 223,785,758 14,456.59 216,848,890 0.79
05/25/36
DBR 0 08/15/31
28 ドイツ 国債証券 － 2031/08/15 1,600,000 13,353.90 213,662,488 13,278.87 212,461,927 0.78
DBR 2 1/2
29 ドイツ 国債証券 2.500 2046/08/15 1,000,000 20,488.98 204,889,867 20,851.58 208,515,827 0.76
08/15/46
MBONO 8 1/2
30 メキシコ 国債証券 8.500 2029/05/31 35,000,000 595.65 208,479,992 594.06 207,922,349 0.76
05/31/29
b. 投資有価証券の種類
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.31
建設業 0.58
食料品 1.61
繊維製品 0.17
化学 7.36
医薬品 8.71
鉄鋼 0.71
非鉄金属 0.63
機械 5.43
電気機器 24.79
輸送用機器 7.66
精密機器 1.02
その他製品 2.63
陸運業 1.58
海運業 0.81
情報・通信業 12.54
卸売業 4.39
38/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小売業 3.38
銀行業 3.27
証券、商品先物取引業 0.69
保険業 1.12
その他金融業 0.33
不動産業 1.91
サービス業 7.50
合 計 99.24
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 49.91
社債券 49.50
合 計 99.41
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 2.63
素材 2.39
資本財 6.81
耐久消費財・アパレル 1.64
消費者サービス 1.44
メディア・娯楽 10.21
小売 10.72
食品・飲料・タバコ 4.73
家庭用品・パーソナル用品 3.77
ヘルスケア機器・サービス 5.53
医薬品・バイオテクノロジー・
11.05
ライフサイエンス
銀行 4.80
各種金融 7.64
保険 1.20
ソフトウェア・サービス 13.58
テクノロジー・ハードウェア
1.13
および機器
公益事業 1.86
半導体・半導体製造装置 7.62
合 計 98.82
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 99.15
合 計 99.15
②投資不動産物件
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
39/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
東京海上セレクション・バランス30
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
第11計算期間末 （2012年 6月20日） 4,118 4,118 1.1154 1.1154
第12計算期間末 （2013年 6月20日） 5,191 5,191 1.3252 1.3252
第13計算期間末 （2014年 6月20日） 6,037 6,037 1.4549 1.4549
第14計算期間末 （2015年 6月22日） 7,261 7,261 1.6397 1.6397
第15計算期間末 （2016年 6月20日） 7,375 7,375 1.5556 1.5556
第16計算期間末 （2017年 6月20日） 8,345 8,345 1.6445 1.6445
第17計算期間末 （2018年 6月20日） 9,395 9,395 1.7132 1.7132
第18計算期間末 （2019年 6月20日） 10,199 10,199 1.7206 1.7206
第19計算期間末 （2020年 6月22日） 11,314 11,314 1.7862 1.7862
第20計算期間末 （2021年 6月21日） 13,159 13,159 1.9494 1.9494
2020 年12月末日 12,566 ― 1.8980 ―
2021 年 1月末日 12,549 ― 1.8970 ―
2 月末日 12,549 ― 1.8974 ―
3 月末日 12,941 ― 1.9349 ―
4 月末日 13,002 ― 1.9399 ―
5 月末日 13,083 ― 1.9477 ―
6 月末日 13,320 ― 1.9661 ―
7 月末日 13,360 ― 1.9632 ―
8 月末日 13,549 ― 1.9835 ―
9 月末日 13,640 ― 1.9863 ―
10 月末日 13,830 ― 2.0070 ―
11 月末日 13,762 ― 1.9954 ―
40/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12 月末日 13,934 ― 2.0093 ―
東京海上セレクション・バランス50
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
第11計算期間末 （2012年 6月20日） 8,975 8,975 1.0400 1.0400
第12計算期間末 （2013年 6月20日） 11,959 11,959 1.3372 1.3372
第13計算期間末 （2014年 6月20日） 14,176 14,176 1.5185 1.5185
第14計算期間末 （2015年 6月22日） 17,460 17,460 1.8073 1.8073
第15計算期間末 （2016年 6月20日） 16,691 16,691 1.6257 1.6257
第16計算期間末 （2017年 6月20日） 19,299 19,299 1.8001 1.8001
第17計算期間末 （2018年 6月20日） 21,692 21,692 1.9278 1.9278
第18計算期間末 （2019年 6月20日） 22,508 22,508 1.9034 1.9034
第19計算期間末 （2020年 6月22日） 25,172 25,172 2.0325 2.0325
第20計算期間末 （2021年 6月21日） 30,192 30,192 2.3362 2.3362
2020 年12月末日 28,536 ― 2.2399 ―
2021 年 1月末日 28,556 ― 2.2419 ―
2 月末日 28,810 ― 2.2561 ―
3 月末日 29,797 ― 2.3179 ―
4 月末日 29,847 ― 2.3227 ―
5 月末日 30,050 ― 2.3341 ―
6 月末日 30,749 ― 2.3705 ―
7 月末日 30,666 ― 2.3543 ―
8 月末日 31,335 ― 2.3978 ―
9 月末日 31,687 ― 2.4146 ―
10 月末日 32,183 ― 2.4482 ―
11 月末日 31,902 ― 2.4261 ―
12 月末日 32,526 ― 2.4550 ―
東京海上セレクション・バランス70
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
第11計算期間末 （2012年 6月20日） 4,889 4,889 0.9520 0.9520
第12計算期間末 （2013年 6月20日） 7,035 7,035 1.3139 1.3139
第13計算期間末 （2014年 6月20日） 8,566 8,566 1.5385 1.5385
第14計算期間末 （2015年 6月22日） 11,178 11,178 1.9268 1.9268
第15計算期間末 （2016年 6月20日） 10,016 10,016 1.6496 1.6496
第16計算期間末 （2017年 6月20日） 11,981 11,981 1.9093 1.9093
第17計算期間末 （2018年 6月20日） 14,209 14,209 2.1022 2.1022
第18計算期間末 （2019年 6月20日） 14,556 14,556 2.0375 2.0375
第19計算期間末 （2020年 6月22日） 16,690 16,690 2.2289 2.2289
第20計算期間末 （2021年 6月21日） 21,396 21,396 2.6928 2.6928
2020 年12月末日 19,649 ― 2.5431 ―
2021 年 1月末日 19,712 ― 2.5490 ―
41/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 月末日 20,067 ― 2.5815 ―
3 月末日 21,008 ― 2.6708 ―
4 月末日 21,114 ― 2.6752 ―
5 月末日 21,283 ― 2.6896 ―
6 月末日 21,937 ― 2.7483 ―
7 月末日 21,820 ― 2.7144 ―
8 月末日 22,397 ― 2.7869 ―
9 月末日 22,830 ― 2.8228 ―
10 月末日 23,243 ― 2.8701 ―
11 月末日 23,059 ― 2.8360 ―
12 月末日 23,626 ― 2.8831 ―
②【分配の推移】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
東京海上セレクション・バランス30
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
第11計算期間 2011 年 6月21日～2012年 6月20日 △0.9
第12計算期間 2012 年 6月21日～2013年 6月20日 18.8
第13計算期間 2013 年 6月21日～2014年 6月20日 9.8
第14計算期間 2014 年 6月21日～2015年 6月22日 12.7
第15計算期間 2015 年 6月23日～2016年 6月20日 △5.1
第16計算期間 2016 年 6月21日～2017年 6月20日 5.7
第17計算期間 2017 年 6月21日～2018年 6月20日 4.2
第18計算期間 2018 年 6月21日～2019年 6月20日 0.4
第19計算期間 2019 年 6月21日～2020年 6月22日 3.8
第20計算期間 2020 年 6月23日～2021年 6月21日 9.1
第21中間計算期間 2021 年 6月22日～2021年12月21日 2.2
東京海上セレクション・バランス50
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
第11計算期間 2011 年 6月21日～2012年 6月20日 △3.1
第12計算期間 2012 年 6月21日～2013年 6月20日 28.6
第13計算期間 2013 年 6月21日～2014年 6月20日 13.6
第14計算期間 2014 年 6月21日～2015年 6月22日 19.0
第15計算期間 2015 年 6月23日～2016年 6月20日 △10.0
第16計算期間 2016 年 6月21日～2017年 6月20日 10.7
第17計算期間 2017 年 6月21日～2018年 6月20日 7.1
第18計算期間 2018 年 6月21日～2019年 6月20日 △1.3
第19計算期間 2019 年 6月21日～2020年 6月22日 6.8
42/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20計算期間 2020 年 6月23日～2021年 6月21日 14.9
第21中間計算期間 2021 年 6月22日～2021年12月21日 3.5
東京海上セレクション・バランス70
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
第11計算期間 2011 年 6月21日～2012年 6月20日 △5.4
第12計算期間 2012 年 6月21日～2013年 6月20日 38.0
第13計算期間 2013 年 6月21日～2014年 6月20日 17.1
第14計算期間 2014 年 6月21日～2015年 6月22日 25.2
第15計算期間 2015 年 6月23日～2016年 6月20日 △14.4
第16計算期間 2016 年 6月21日～2017年 6月20日 15.7
第17計算期間 2017 年 6月21日～2018年 6月20日 10.1
第18計算期間 2018 年 6月21日～2019年 6月20日 △3.1
第19計算期間 2019 年 6月21日～2020年 6月22日 9.4
第20計算期間 2020 年 6月23日～2021年 6月21日 20.8
第21中間計算期間 2021 年 6月22日～2021年12月21日 4.9
(4) 【設定及び解約の実績】
東京海上セレクション・バランス30
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第11計算期間 2011 年 6月21日～2012年 6月20日 583,030,145 265,822,012 3,692,104,345
第12計算期間 2012 年 6月21日～2013年 6月20日 604,372,681 378,774,386 3,917,702,640
第13計算期間 2013 年 6月21日～2014年 6月20日 644,852,346 413,005,179 4,149,549,807
第14計算期間 2014 年 6月21日～2015年 6月22日 752,812,130 473,743,068 4,428,618,869
第15計算期間 2015 年 6月23日～2016年 6月20日 737,353,659 424,952,766 4,741,019,762
第16計算期間 2016 年 6月21日～2017年 6月20日 851,848,846 517,917,376 5,074,951,232
第17計算期間 2017 年 6月21日～2018年 6月20日 995,848,750 586,312,750 5,484,487,232
第18計算期間 2018 年 6月21日～2019年 6月20日 937,330,085 493,818,004 5,927,999,313
第19計算期間 2019 年 6月21日～2020年 6月22日 1,157,893,992 751,369,637 6,334,523,668
第20計算期間 2020 年 6月23日～2021年 6月21日 1,151,261,292 735,173,193 6,750,611,767
第21中間計算期間 2021 年 6月22日～2021年12月21日 521,991,487 369,760,604 6,902,842,650
東京海上セレクション・バランス50
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第11計算期間 2011 年 6月21日～2012年 6月20日 1,308,937,185 631,494,804 8,630,286,981
第12計算期間 2012 年 6月21日～2013年 6月20日 1,260,629,889 947,669,124 8,943,247,746
第13計算期間 2013 年 6月21日～2014年 6月20日 1,252,810,473 860,582,156 9,335,476,063
第14計算期間 2014 年 6月21日～2015年 6月22日 1,402,715,708 1,077,220,104 9,660,971,667
第15計算期間 2015 年 6月23日～2016年 6月20日 1,414,327,085 807,809,379 10,267,489,373
第16計算期間 2016 年 6月21日～2017年 6月20日 1,395,263,568 941,550,860 10,721,202,081
第17計算期間 2017 年 6月21日～2018年 6月20日 1,537,635,326 1,006,494,751 11,252,342,656
第18計算期間 2018 年 6月21日～2019年 6月20日 1,534,387,631 961,844,077 11,824,886,210
第19計算期間 2019 年 6月21日～2020年 6月22日 1,845,128,151 1,285,174,994 12,384,839,367
第20計算期間 2020 年 6月23日～2021年 6月21日 1,803,125,305 1,264,174,499 12,923,790,173
第21中間計算期間 2021 年 6月22日～2021年12月21日 859,224,010 573,191,018 13,209,823,165
43/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上セレクション・バランス70
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第11計算期間 2011 年 6月21日～2012年 6月20日 896,741,555 356,890,286 5,135,952,617
第12計算期間 2012 年 6月21日～2013年 6月20日 967,319,674 748,554,630 5,354,717,661
第13計算期間 2013 年 6月21日～2014年 6月20日 865,491,902 652,205,383 5,568,004,180
第14計算期間 2014 年 6月21日～2015年 6月22日 1,062,555,794 828,850,382 5,801,709,592
第15計算期間 2015 年 6月23日～2016年 6月20日 977,656,753 707,580,926 6,071,785,419
第16計算期間 2016 年 6月21日～2017年 6月20日 977,047,955 773,282,465 6,275,550,909
第17計算期間 2017 年 6月21日～2018年 6月20日 1,236,700,333 752,662,728 6,759,588,514
第18計算期間 2018 年 6月21日～2019年 6月20日 1,133,160,102 748,405,338 7,144,343,278
第19計算期間 2019 年 6月21日～2020年 6月22日 1,429,368,793 1,085,435,128 7,488,276,943
第20計算期間 2020 年 6月23日～2021年 6月21日 1,471,907,293 1,014,272,500 7,945,911,736
第21中間計算期間 2021 年 6月22日～2021年12月21日 702,447,726 487,130,635 8,161,228,827
44/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
45/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
46/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
47/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく
（累積）投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
投資に関する契約を締結する必要があります。
c.申込単位は１円以上１円単位です。
なお、自動けいぞく（累積）投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、１口の整数倍をもって
取得できます。
d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについて
は翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
f.取得申込にかかる手数料はありません。
g.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込
の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行
うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託
会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への
新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託
のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通
知を行います。
i.販売会社によっては、各ファンド間の乗換え（「スイッチング」といいます。）が可能な場合があ
ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
48/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の
請求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求につい
ては、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
d.解約請求は、１口単位で行うことができます。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込
みは翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別
元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
その他の受益者（法人）の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元本超過額について、15.315％
（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉徴収が行われます。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスク
に問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に
行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤
回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けた
ものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定
拠出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている
振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換え
に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい
当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
49/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除し
た金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円
換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外
国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によるものとします。
＜主要投資対象資産の評価方法＞
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合は、計
株式
算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
公社債等
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
c.価格情報会社の提供する価額
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスク
に問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2001年９月25日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了（繰上償
還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年６月21日から翌年６月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下ることとなったと
き、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発
生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
対し異議を述べるべき旨を付記します。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、上記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.からe.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記c.の一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は
適用しません。
g.信託契約を解約する場合において、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に
対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社
50/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更」d.に該当
する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.委託会社は、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、あるいは裁判所が受託会
社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、あらかじめ、監督官庁に届出のう
え、信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託約款を変更することができ
ます。
b.変更事項のうち、その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、内閣府令
で定めるところにより、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事
項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
対し異議を述べるべき旨を付記します。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、上記a.の約款変更を行いません。その場合には、委託会社は、内閣府令で定めるところに
より、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
e.その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する信託約款の変更を行う場合におい
て、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記b.からd.の規定
にしたがいます。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がない
限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意により
変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交付
します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で当ファンドに
再投資されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同
じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の
場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、償還日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）にお支払
いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請
求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま
す。
③ 換金（解約）請求権
51/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求すること
ができます。詳細は上記「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
信託契約を解約して信託を終了させるとき、および信託約款の変更を行う場合において、その内容が
重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、委託会社によって定められた期間内に異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
52/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第20期計算期間(2020年6月23日から
2021年6月21日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
53/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
[2020年 6月22日現在] [2021年 6月21日現在]
資産の部
流動資産
340,001,528 396,702,925
コール・ローン
10,977,613,829 12,765,220,799
親投資信託受益証券
89,578,799 80,487,584
未収入金
11,407,194,156 13,242,411,308
流動資産合計
11,407,194,156 13,242,411,308
資産合計
負債の部
流動負債
33,934,566 16,166,395
未払解約金
4,898,301 5,605,517
未払受託者報酬
53,268,917 60,959,940
未払委託者報酬
598 377
未払利息
247,500 245,044
その他未払費用
92,349,882 82,977,273
流動負債合計
92,349,882 82,977,273
負債合計
純資産の部
元本等
6,334,523,668 6,750,611,767
※1 ※1
元本
剰余金
4,980,320,606 6,408,822,268
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,704,154,103 2,521,657,159
（分配準備積立金）
11,314,844,274 13,159,434,035
元本等合計
11,314,844,274 13,159,434,035
純資産合計
11,407,194,156 13,242,411,308
負債純資産合計
54/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
営業収益
1,180 1,578
受取利息
513,643,043 1,196,542,697
有価証券売買等損益
513,644,223 1,196,544,275
営業収益合計
営業費用
176,035 114,536
支払利息
9,513,928 10,835,072
受託者報酬
103,463,806 117,831,314
委託者報酬
492,491 492,544
その他費用
113,646,260 129,273,466
営業費用合計
399,997,963 1,067,270,809
営業利益又は営業損失（△）
399,997,963 1,067,270,809
経常利益又は経常損失（△）
399,997,963 1,067,270,809
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
16,513,001 69,374,293
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,271,421,434 4,980,320,606
期首剰余金又は期首欠損金（△）
869,050,853 1,012,795,362
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
869,050,853 1,012,795,362
少額
543,636,643 582,190,216
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
543,636,643 582,190,216
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
4,980,320,606 6,408,822,268
期末剰余金又は期末欠損金（△）
55/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第20期
自 2020年 6月23日
区 分
至 2021年 6月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本と 計算期間末日の取扱い
なる重要な事項 2020 年6月20日及び2021年6月20日が休日のため、前計算期
間末日を2020年6月22日とし、当計算期間末日を2021年6月
21日としております。このため、当計算期間は364日と
なっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第20期
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月21日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
区 分
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1. ※1 期首元本額 5,927,999,313 円 6,334,523,668 円
期中追加設定元本額 1,157,893,992 円 1,151,261,292 円
期中一部解約元本額 751,369,637 円 735,173,193 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 6,334,523,668 口 6,750,611,767 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
（101,486,921円）、解約に伴う当期純利益金額分 （116,121,574円）、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（281,998,041円）、投資信 越欠損金を補填した額（881,774,942円）、投資信
託約款に規定される収益調整金（3,403,133,937 託約款に規定される収益調整金（3,920,709,712
円）及び分配準備積立金（1,320,669,141円）よ 円）及び分配準備積立金（1,523,760,643円）よ
り、分配対象額は5,107,288,040円（１万口当たり り、分配対象額は6,442,366,871円（１万口当たり
8,062.59円）でありますが、分配を行っておりま 9,543.36円）でありますが、分配を行っておりま
せん。 せん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
56/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19期 第20期
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
区 分
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
57/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区 分
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第19期（自 2019年6月21日 至 2020年6月22日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 502,700,588 円
合計 502,700,588 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第20期（自 2020年6月23日 至 2021年6月21日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,033,397,706 円
合計 1,033,397,706 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第19期 第20期
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1 口当たり純資産額 1.7862 円 1 口当たり純資産額 1.9494 円
（1万口当たり純資産額 17,862 円） （1万口当たり純資産額 19,494 円）
58/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 ＴＭＡ日本株アクティブマザー
1,227,217,193 2,623,667,636
受益証券 ファンド
ＴＭＡ日本債券マザーファンド 4,373,746,387 6,188,851,137
ＴＭＡ外国株式マザーファンド 319,412,788 1,335,943,985
ＴＭＡ外国債券マザーファンド 1,046,535,771 2,616,758,041
親投資信託受益証券 合計 6,966,912,139 12,765,220,799
合計 6,966,912,139 12,765,220,799
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
59/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【東京海上セレクション・バランス50】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
[2020年 6月22日現在] [2021年 6月21日現在]
資産の部
流動資産
751,507,054 910,560,930
コール・ローン
24,425,648,138 29,288,603,258
親投資信託受益証券
165,511,741 202,007,447
未収入金
25,342,666,933 30,401,171,635
流動資産合計
25,342,666,933 30,401,171,635
資産合計
負債の部
流動負債
17,502,264 24,764,345
未払解約金
10,728,491 12,859,348
未払受託者報酬
142,152,410 170,386,369
未払委託者報酬
1,322 865
未払利息
247,500 245,044
その他未払費用
170,631,987 208,255,971
流動負債合計
170,631,987 208,255,971
負債合計
純資産の部
元本等
12,384,839,367 12,923,790,173
※1 ※1
元本
剰余金
12,787,195,579 17,269,125,491
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,525,865,940 8,624,627,210
（分配準備積立金）
25,172,034,946 30,192,915,664
元本等合計
25,172,034,946 30,192,915,664
純資産合計
25,342,666,933 30,401,171,635
負債純資産合計
60/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
営業収益
2,568 3,512
受取利息
1,858,583,566 4,196,254,723
有価証券売買等損益
1,858,586,134 4,196,258,235
営業収益合計
営業費用
386,294 257,837
支払利息
20,927,552 24,586,023
受託者報酬
277,289,924 325,764,761
委託者報酬
492,491 492,544
その他費用
299,096,261 351,101,165
営業費用合計
1,559,489,873 3,845,157,070
営業利益又は営業損失（△）
1,559,489,873 3,845,157,070
経常利益又は経常損失（△）
1,559,489,873 3,845,157,070
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
62,742,895 222,586,859
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
10,683,172,493 12,787,195,579
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,773,834,880 2,175,058,522
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,773,834,880 2,175,058,522
少額
1,166,558,772 1,315,698,821
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,166,558,772 1,315,698,821
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
12,787,195,579 17,269,125,491
期末剰余金又は期末欠損金（△）
61/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第20期
自 2020年 6月23日
区 分
至 2021年 6月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本と 計算期間末日の取扱い
なる重要な事項 2020 年6月20日及び2021年6月20日が休日のため、前計算期
間末日を2020年6月22日とし、当計算期間末日を2021年6月
21日としております。このため、当計算期間は364日と
なっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第20期
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月21日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
区 分
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1. ※1 期首元本額 11,824,886,210 円 12,384,839,367 円
期中追加設定元本額 1,845,128,151 円 1,803,125,305 円
期中一部解約元本額 1,285,174,994 円 1,264,174,499 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 12,384,839,367 口 12,923,790,173 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
（289,262,476円）、解約に伴う当期純利益金額分 （318,240,074円）、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（925,802,853円）、投資信 越欠損金を補填した額（3,304,330,137円）、投資
託約款に規定される収益調整金（8,719,072,332 信託約款に規定される収益調整金（9,866,517,529
円）及び分配準備積立金（4,310,800,611円）よ 円）及び分配準備積立金（5,002,056,999円）よ
り、分配対象額は14,244,938,272円（１万口当た り、分配対象額は18,491,144,739円（１万口当た
り11,501.89円）でありますが、分配を行っており り14,307.82円）でありますが、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
62/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19期 第20期
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
区 分
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
63/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区 分
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第19期（自 2019年6月21日 至 2020年6月22日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,738,411,784 円
合計 1,738,411,784 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第20期（自 2020年6月23日 至 2021年6月21日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 3,673,092,353 円
合計 3,673,092,353 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第19期 第20期
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1 口当たり純資産額 2.0325 円 1 口当たり純資産額 2.3362 円
（1万口当たり純資産額 20,325 円） （1万口当たり純資産額 23,362 円）
64/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 ＴＭＡ日本株アクティブマザー
4,926,819,009 10,533,046,359
受益証券 ファンド
ＴＭＡ日本債券マザーファンド 5,763,778,383 8,155,746,411
ＴＭＡ外国株式マザーファンド 1,099,123,562 4,597,084,298
ＴＭＡ外国債券マザーファンド 2,400,706,363 6,002,726,190
親投資信託受益証券 合計 14,190,427,317 29,288,603,258
合計 14,190,427,317 29,288,603,258
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
65/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【東京海上セレクション・バランス70】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
[2020年 6月22日現在] [2021年 6月21日現在]
資産の部
流動資産
496,592,375 646,223,210
コール・ローン
16,198,171,579 20,755,766,289
親投資信託受益証券
135,900,589 181,511,890
未収入金
16,830,664,543 21,583,501,389
流動資産合計
16,830,664,543 21,583,501,389
資産合計
負債の部
流動負債
24,438,694 39,141,652
未払解約金
7,048,398 9,022,235
未払受託者報酬
108,369,112 138,716,735
未払委託者報酬
873 614
未払利息
247,500 245,044
その他未払費用
140,104,577 187,126,280
流動負債合計
140,104,577 187,126,280
負債合計
純資産の部
元本等
7,488,276,943 7,945,911,736
※1 ※1
元本
剰余金
9,202,283,023 13,450,463,373
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,846,293,646 6,672,247,820
（分配準備積立金）
16,690,559,966 21,396,375,109
元本等合計
16,690,559,966 21,396,375,109
純資産合計
16,830,664,543 21,583,501,389
負債純資産合計
66/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
営業収益
1,670 2,336
受取利息
1,626,913,726 3,842,960,681
有価証券売買等損益
1,626,915,396 3,842,963,017
営業収益合計
営業費用
252,419 175,326
支払利息
13,725,261 16,915,757
受託者報酬
211,025,834 260,079,518
委託者報酬
492,491 492,544
その他費用
225,496,005 277,663,145
営業費用合計
1,401,419,391 3,565,299,872
営業利益又は営業損失（△）
1,401,419,391 3,565,299,872
経常利益又は経常損失（△）
1,401,419,391 3,565,299,872
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
74,237,910 265,784,593
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
7,412,297,636 9,202,283,023
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,597,827,718 2,211,961,918
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,597,827,718 2,211,961,918
少額
1,135,023,812 1,263,296,847
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,135,023,812 1,263,296,847
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
9,202,283,023 13,450,463,373
期末剰余金又は期末欠損金（△）
67/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第20期
自 2020年 6月23日
区 分
至 2021年 6月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本と 計算期間末日の取扱い
なる重要な事項 2020 年6月20日及び2021年6月20日が休日のため、前計算期
間末日を2020年6月22日とし、当計算期間末日を2021年6月
21日としております。このため、当計算期間は364日と
なっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第20期
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月21日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
区 分
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1. ※1 期首元本額 7,144,343,278 円 7,488,276,943 円
期中追加設定元本額 1,429,368,793 円 1,471,907,293 円
期中一部解約元本額 1,085,435,128 円 1,014,272,500 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 7,488,276,943 口 7,945,911,736 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
（218,791,385円）、解約に伴う当期純利益金額分 （246,501,878円）、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（723,193,799円）、投資信 越欠損金を補填した額（3,053,013,401円）、投資
託約款に規定される収益調整金（7,064,137,560 信託約款に規定される収益調整金（8,208,318,135
円）及び分配準備積立金（2,904,308,462円）よ 円）及び分配準備積立金（3,372,732,541円）よ
り、分配対象額は10,910,431,206円（１万口当た り、分配対象額は14,880,565,955円（１万口当た
り14,569.99円）でありますが、分配を行っており り18,727.30円）でありますが、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
68/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19期 第20期
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
区 分
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
69/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区 分
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第19期（自 2019年6月21日 至 2020年6月22日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,501,644,791 円
合計 1,501,644,791 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第20期（自 2020年6月23日 至 2021年6月21日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 3,378,857,964 円
合計 3,378,857,964 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第19期 第20期
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1 口当たり純資産額 2.2289 円 1 口当たり純資産額 2.6928 円
（1万口当たり純資産額 22,289 円） （1万口当たり純資産額 26,928 円）
70/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 ＴＭＡ日本株アクティブマザー
4,985,917,634 10,659,393,309
受益証券 ファンド
ＴＭＡ日本債券マザーファンド 1,512,229,308 2,139,804,470
ＴＭＡ外国株式マザーファンド 1,038,169,192 4,342,142,645
ＴＭＡ外国債券マザーファンド 1,445,539,060 3,614,425,865
親投資信託受益証券 合計 8,981,855,194 20,755,766,289
合計 8,981,855,194 20,755,766,289
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（ご参考）
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バ
ランス70は、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」、「Ｔ
ＭＡ外国株式マザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、
同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 548,944 113,101
コール・ローン 656,734,900 1,106,429,099
株式 46,491,434,650 76,090,407,290
未収入金 509,535,663 ―
未収配当金 228,679,918 338,860,108
流動資産合計
47,886,934,075 77,535,809,598
資産合計
47,886,934,075 77,535,809,598
負債の部
流動負債
未払金 436,143,112 ―
71/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払解約金 421,216,155 560,456,659
未払利息 1,155 1,051
流動負債合計
857,360,422 560,457,710
負債合計
857,360,422 560,457,710
純資産の部
元本等
元本 ※1 28,288,412,415 36,005,337,040
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 18,741,161,238 40,970,014,848
元本等合計
47,029,573,653 76,975,351,888
純資産合計
47,029,573,653 76,975,351,888
負債純資産合計
47,886,934,075 77,535,809,598
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 6月23日
区 分
至 2021年 6月21日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月21日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
72/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
29,757,074,280 円 28,288,412,415 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 8,450,186,961 円 15,636,424,444 円
同期中における一部解約元本額 9,918,848,826 円 7,919,499,819 円
同期末における元本額 28,288,412,415 円 36,005,337,040 円
元本の内訳＊
日本株アクティブファンド＜適格機関投資
158,652,261 円 179,785,858 円
家限定＞
東京海上セレクション・日本株式 16,143,485,439 円 15,761,379,419 円
東京海上セレクション・バランス30 1,386,072,847 円 1,227,217,193 円
東京海上セレクション・バランス50 5,368,060,648 円 4,926,819,009 円
東京海上セレクション・バランス70 5,059,366,990 円 4,985,917,634 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
104,131,963 円 114,672,989 円
回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
28,331,580 円 14,669,103 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
30,997,193 円 24,508,197 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
9,313,494 円 9,005,361 円
定〉
東京海上・日本株式ＧＡＲＰ＜適格機関投
―円 8,761,362,277 円
資家限定＞
計 28,288,412,415 円 36,005,337,040 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 28,288,412,415 口 36,005,337,040 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
区 分
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
73/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年6月21日 至 2020年6月22日）
売買目的有価証券
74/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 10,273,735,457 円
合計 10,273,735,457 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2020年6月22日まで)を指しております。
（自 2020年6月23日 至 2021年6月21日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,017,575,677円
合計 △1,017,575,677円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2021年6月21日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1 口当たり純資産額 1.6625 円 1 口当たり純資産額 2.1379 円
（1万口当たり純資産額 16,625 円） （1万口当たり純資産額 21,379 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
サカタのタネ 81,100 3,690.00 299,259,000
ショーボンドホールディングス 94,800 4,650.00 440,820,000
アサヒグループホールディングス 152,900 5,280.00 807,312,000
サントリー食品インターナショナル 104,600 4,115.00 430,429,000
ニチレイ 100,700 2,841.00 286,088,700
東レ 523,700 733.20 383,976,840
日産化学 63,200 5,240.00 331,168,000
信越化学工業 150,200 18,060.00 2,712,612,000
エア・ウォーター 209,700 1,668.00 349,779,600
三井化学 176,400 3,645.00 642,978,000
ファンケル 154,800 3,540.00 547,992,000
ポーラ・オルビスホールディングス 181,300 2,903.00 526,313,900
アステラス製薬 1,218,000 1,904.00 2,319,072,000
エーザイ 77,400 12,150.00 940,410,000
ＪＣＲファーマ 457,800 3,510.00 1,606,878,000
第一三共 665,900 2,440.00 1,624,796,000
日本製鉄 315,200 1,777.50 560,268,000
住友金属鉱山 128,700 4,292.00 552,380,400
75/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＭＧ森精機 313,600 1,913.00 599,916,800
ＳＭＣ 18,900 63,010.00 1,190,889,000
住友重機械工業 66,800 3,005.00 200,734,000
クボタ 445,600 2,235.50 996,138,800
ダイキン工業 46,500 20,505.00 953,482,500
日立製作所 151,200 5,887.00 890,114,400
富士通 89,300 19,060.00 1,702,058,000
ルネサスエレクトロニクス 1,765,600 1,144.00 2,019,846,400
ソニーグループ 332,500 10,540.00 3,504,550,000
ＴＤＫ 50,100 13,120.00 657,312,000
アドバンテスト 149,900 9,780.00 1,466,022,000
キーエンス 21,200 55,110.00 1,168,332,000
シスメックス 61,000 11,655.00 710,955,000
フェローテックホールディングス 138,500 3,275.00 453,587,500
カシオ計算機 168,800 1,812.00 305,865,600
新光電気工業 220,200 3,845.00 846,669,000
村田製作所 190,500 8,315.00 1,584,007,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 35,500 10,530.00 373,815,000
東京エレクトロン 43,800 47,570.00 2,083,566,000
デンソー 116,700 7,289.00 850,626,300
日産自動車 908,000 523.10 474,974,800
トヨタ自動車 373,900 9,638.00 3,603,648,200
スズキ 119,100 4,343.00 517,251,300
シマノ 20,500 25,075.00 514,037,500
ＨＯＹＡ 80,200 14,410.00 1,155,682,000
バンダイナムコホールディングス 186,900 7,566.00 1,414,085,400
ローランド 37,100 5,730.00 212,583,000
任天堂 24,200 64,730.00 1,566,466,000
西日本旅客鉄道 148,300 6,476.00 960,390,800
ヤマトホールディングス 244,200 2,948.00 719,901,600
商船三井 165,900 4,810.00 797,979,000
ＮＥＣネッツエスアイ 169,300 1,726.00 292,211,800
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 96,900 13,950.00 1,351,755,000
野村総合研究所 371,700 3,545.00 1,317,676,500
ＪＴＯＷＥＲ 67,600 5,560.00 375,856,000
Ｚホールディングス 1,387,500 524.60 727,882,500
伊藤忠テクノソリューションズ 167,300 3,325.00 556,272,500
日本電信電話 411,000 2,824.00 1,160,664,000
東宝 135,100 4,500.00 607,950,000
スクウェア・エニックス・ホールディング
95,600 5,440.00 520,064,000
ス
ソフトバンクグループ 261,800 7,559.00 1,978,946,200
神戸物産 118,500 3,205.00 379,792,500
伊藤忠商事 146,000 3,154.00 460,484,000
三井物産 386,700 2,418.50 935,233,950
76/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トラスコ中山 150,600 2,837.00 427,252,200
ミスミグループ本社 227,200 3,640.00 827,008,000
エービーシー・マート 35,900 6,190.00 222,221,000
良品計画 372,300 2,032.00 756,513,600
パン・パシフィック・インターナショナル
236,800 2,275.00 538,720,000
ホールディングス
ニトリホールディングス 39,600 18,290.00 724,284,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,492,500 586.20 1,461,103,500
三井住友フィナンシャルグループ 308,700 3,795.00 1,171,516,500
第一生命ホールディングス 408,700 2,016.00 823,939,200
アルヒ 252,000 1,453.00 366,156,000
オリックス 234,700 1,865.00 437,715,500
ＳＲＥホールディングス 38,200 6,770.00 258,614,000
オープンハウス 98,300 5,110.00 502,313,000
東急不動産ホールディングス 1,169,500 696.00 813,972,000
パーク２４ 61,700 2,040.00 125,868,000
日本Ｍ＆Ａセンター 251,400 2,657.00 667,969,800
カカクコム 194,600 3,280.00 638,288,000
ベネフィット・ワン 196,000 3,445.00 675,220,000
エムスリー 132,800 7,304.00 969,971,200
サイバーエージェント 607,000 2,294.00 1,392,458,000
エン・ジャパン 59,100 3,890.00 229,899,000
アイ・アールジャパンホールディングス 33,700 14,040.00 473,148,000
リクルートホールディングス 197,300 5,390.00 1,063,447,000
合 計 23,204,500 － 76,090,407,290
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 3,850,000 6,050,000
コール・ローン 404,824,004 1,239,157,336
国債証券 59,649,730,003 42,705,911,870
地方債証券 1,206,080,000 1,202,697,000
特殊債券 701,042,000 700,766,000
77/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 24,505,926,869 41,591,767,217
未収入金 2,409,373,700 5,331,713,000
未収利息 74,096,901 66,165,571
前払費用 6,026,003 9,130,883
流動資産合計
88,960,949,480 92,853,358,877
資産合計
88,960,949,480 92,853,358,877
負債の部
流動負債
未払金 1,896,479,950 5,974,592,200
未払解約金 616,438,428 270,583,637
未払利息 712 1,177
流動負債合計
2,512,919,090 6,245,177,014
負債合計
2,512,919,090 6,245,177,014
純資産の部
元本等
元本 ※1 61,270,505,828 61,207,975,564
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 25,177,524,562 25,400,206,299
元本等合計
86,448,030,390 86,608,181,863
純資産合計
86,448,030,390 86,608,181,863
負債純資産合計
88,960,949,480 92,853,358,877
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 6月23日
区 分
至 2021年 6月21日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
（平均値）等で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月21日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
66,600,854,961 円 61,270,505,828 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 19,726,009,208 円 17,182,426,212 円
同期中における一部解約元本額 25,056,358,341 円 17,244,956,476 円
同期末における元本額 61,270,505,828 円 61,207,975,564 円
78/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳＊
東京海上セレクション・バランス30 3,736,815,370 円 4,373,746,387 円
東京海上セレクション・バランス50 4,751,307,321 円 5,763,778,383 円
東京海上セレクション・バランス70 1,160,898,128 円 1,512,229,308 円
東京海上セレクション・日本債券 12,295,996,791 円 12,264,503,214 円
東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ
6,126,862,733 円 6,070,214,365 円
向け）
東京海上・日本債券オープン（野村SMA・EW
22,966,177,805 円 25,509,917,385 円
向け）
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
119,377,258 円 173,991,549 円
回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
194,146,111 円 133,398,338 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
71,147,230 円 74,338,651 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
7,125,786 円 9,105,073 円
定〉
東京海上・日本債券オープンF（適格機関投
9,840,651,295 円 5,322,752,911 円
資家専用）
計 61,270,505,828 円 61,207,975,564 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 61,270,505,828 口 61,207,975,564 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
区 分
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
79/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年6月21日 至 2020年6月22日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
80/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 △208,355,015円
地方債証券 △1,572,000円
特殊債券 1,000 円
社債券 △14,903,512円
合計 △224,829,527円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2020年6月22日まで)を指しております。
（自 2020年6月23日 至 2021年6月21日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 54,304,550 円
地方債証券 △333,000円
特殊債券 △182,000円
社債券 100,203,032 円
合計 153,992,582 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2021年6月21日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1 口当たり純資産額 1.4109 円 1 口当たり純資産額 1.4150 円
（1万口当たり純資産額 14,109 円） （1万口当たり純資産額 14,150 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 第４２３回利付国債（２年） 3,304,000,000 3,311,632,240
第４２４回利付国債（２年） 4,225,000,000 4,235,224,500
第４２５回利付国債（２年） 1,630,000,000 1,633,960,900
第１４７回利付国債（５年） 450,000,000 452,466,000
第７回利付国債（４０年） 10,000,000 12,921,800
第１０回利付国債（４０年） 624,000,000 660,622,560
第１１回利付国債（４０年） 127,000,000 130,329,940
第１３回利付国債（４０年） 500,000,000 461,780,000
第１４回利付国債（４０年） 1,724,000,000 1,702,812,040
第３４５回利付国債（１０年） 50,000,000 50,552,500
第３４６回利付国債（１０年） 339,000,000 342,915,450
第３４８回利付国債（１０年） 5,000,000 5,061,250
81/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５２回利付国債（１０年） 2,360,000,000 2,390,939,600
第３５３回利付国債（１０年） 1,080,000,000 1,093,834,800
第３５４回利付国債（１０年） 1,149,000,000 1,163,293,560
第３６１回利付国債（１０年） 100,000,000 100,662,000
第３６２回利付国債（１０年） 1,213,000,000 1,220,059,660
第１５回利付国債（３０年） 100,000,000 129,870,000
第１７回利付国債（３０年） 160,000,000 207,072,000
第２３回利付国債（３０年） 360,000,000 479,142,000
第２６回利付国債（３０年） 75,000,000 99,498,750
第２７回利付国債（３０年） 40,000,000 53,966,800
第２８回利付国債（３０年） 50,000,000 67,751,500
第３３回利付国債（３０年） 794,000,000 1,026,530,840
第３８回利付国債（３０年） 710,000,000 903,404,000
第４０回利付国債（３０年） 711,000,000 906,930,270
第４１回利付国債（３０年） 250,000,000 314,157,500
第４４回利付国債（３０年） 450,000,000 567,184,500
第４５回利付国債（３０年） 30,000,000 36,499,500
第４８回利付国債（３０年） 470,000,000 562,688,700
第５１回利付国債（３０年） 600,000,000 565,176,000
第５２回利付国債（３０年） 790,000,000 779,508,800
第５４回利付国債（３０年） 5,000,000 5,275,900
第５６回利付国債（３０年） 645,000,000 678,868,950
第５７回利付国債（３０年） 636,000,000 668,900,280
第５８回利付国債（３０年） 316,000,000 332,093,880
第５９回利付国債（３０年） 134,000,000 137,272,280
第６０回利付国債（３０年） 70,000,000 75,093,200
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 103,016,100
第６７回利付国債（３０年） 203,000,000 200,034,170
第６９回利付国債（３０年） 110,000,000 110,949,300
第７０回利付国債（３０年） 2,409,000,000 2,426,922,960
第７９回利付国債（２０年） 40,000,000 43,412,000
第１０４回利付国債（２０年） 170,000,000 196,066,100
第１０５回利付国債（２０年） 230,000,000 266,544,700
第１１２回利付国債（２０年） 177,000,000 207,544,890
第１１３回利付国債（２０年） 248,000,000 291,789,360
第１１７回利付国債（２０年） 80,000,000 94,811,200
第１２２回利付国債（２０年） 255,000,000 297,029,100
第１２９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,480,600
第１３２回利付国債（２０年） 140,000,000 163,776,200
第１３３回利付国債（２０年） 50,000,000 59,012,500
第１３５回利付国債（２０年） 315,000,000 369,545,400
第１３６回利付国債（２０年） 70,000,000 81,375,700
第１４３回利付国債（２０年） 751,000,000 880,209,550
第１４４回利付国債（２０年） 120,000,000 139,255,200
第１４５回利付国債（２０年） 477,000,000 566,113,140
82/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４７回利付国債（２０年） 30,000,000 35,379,000
第１５０回利付国債（２０年） 310,000,000 359,395,400
第１５１回利付国債（２０年） 388,000,000 440,143,320
第１５２回利付国債（２０年） 773,000,000 877,555,980
第１５５回利付国債（２０年） 62,000,000 68,841,700
第１５８回利付国債（２０年） 110,000,000 113,954,500
第１５９回利付国債（２０年） 490,000,000 514,813,600
第１６１回利付国債（２０年） 450,000,000 472,041,000
第１６２回利付国債（２０年） 40,000,000 41,923,600
第１６３回利付国債（２０年） 880,000,000 921,492,000
第１６４回利付国債（２０年） 260,000,000 267,649,200
第１６５回利付国債（２０年） 110,000,000 113,099,800
第１６８回利付国債（２０年） 170,000,000 171,133,900
第１６９回利付国債（２０年） 1,895,000,000 1,871,028,250
第１７０回利付国債（２０年） 1,358,000,000 1,338,309,000
第１７６回利付国債（２０年） 900,000,000 912,294,000
第１９回インドネシア共和国円貨
100,000,000 100,015,000
債券（２０２１）
国債証券 合計 40,587,000,000 42,705,911,870
地方債証券 第６９回神奈川県公募公債（５
800,000,000 799,976,000
年）
平成２７年度第７回愛知県公募公
100,000,000 102,229,000
債（１０年）
令和２年度第３回長野県公募公債 200,000,000 200,044,000
平成２３年度第１回滋賀県公募公
100,000,000 100,448,000
債
地方債証券 合計 1,200,000,000 1,202,697,000
特殊債券 い第８１６号商工債 100,000,000 100,250,000
い第８１７号商工債 100,000,000 100,261,000
第３３１回信金中金債（５年） 500,000,000 500,255,000
特殊債券 合計 700,000,000 700,766,000
社債券 第１回ＢＰＣＥ円貨社債（５年） 100,000,000 100,236,000
第５回ＢＰＣＥ円貨社債 200,000,000 200,214,000
第１回クレディ・アグリコル円貨
100,000,000 104,115,000
社債（劣後）
第９回クレディ・アグリコル円貨
200,000,000 201,604,000
社債
第１回ロイズ・バンキング・グ
100,000,000 100,131,000
ループ円貨社債
第４回ロイズ・バンキング・グ
200,000,000 200,288,000
ループ円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール無
100,000,000 100,312,000
担保社債
第４８回韓国産業銀行円貨債券 400,000,000 400,036,000
第６８回株式会社日本政策投資銀
100,000,000 100,000,000
行無担保社債
83/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９４回株式会社日本政策投資銀
100,000,000 99,997,000
行無担保社債
第９９回株式会社日本政策投資銀
200,000,000 199,990,000
行無担保社債
第１０２回株式会社日本政策投資
200,000,000 199,986,000
銀行無担保社債
第１９回阪神高速道路株式会社社
400,000,000 400,016,000
債
第１６回水資源債券 100,000,000 99,995,000
第１８回水資源債券 200,000,000 199,880,000
第７１回株式会社日本政策金融公
200,000,000 199,996,000
庫社債
第５５回独立行政法人福祉医療機
100,000,000 99,995,000
構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
12,126,000 12,469,044
支援機構債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
25,734,000 26,546,679
支援機構債券
第９８回一般担保住宅金融支援機
100,000,000 100,756,000
構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支
38,203,000 40,112,003
援機構債券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融
55,708,000 55,690,173
支援機構債券
第３０７回一般担保住宅金融支援
700,000,000 699,580,000
機構債券
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融
94,104,000 94,111,528
支援機構債券
第１６６回貸付債権担保住宅金融
99,070,000 100,305,402
支援機構債券
第１６７回貸付債権担保住宅金融
99,430,000 100,654,977
支援機構債券
第１６８回貸付債権担保住宅金融
99,861,000 101,002,411
支援機構債券
第１７０回貸付債権担保住宅金融
200,000,000 200,182,000
支援機構債券
第６２回日本学生支援債券 100,000,000 99,976,000
ゴールドマン・サックスＥＭＴＮ
400,000,000 399,000,000
２０１８
第３回ビー・エヌ・ピー・パリバ
100,000,000 99,739,000
円貨社債（２０１８）
ソシエテ・ジェネラルＥＭＴＮ２
300,000,000 298,341,000
０２１
第８１回東日本高速道路株式会社
100,000,000 100,274,000
社債
第７２回中日本高速道路株式会社
300,000,000 300,102,000
社債
第８６回中日本高速道路株式会社
100,000,000 100,068,000
社債
第８７回中日本高速道路株式会社
100,000,000 100,070,000
社債
84/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８８回中日本高速道路株式会社
100,000,000 100,024,000
社債
第８９回中日本高速道路株式会社
100,000,000 100,024,000
社債
第５６回西日本高速道路株式会社
500,000,000 500,335,000
社債
第５９回西日本高速道路株式会社
100,000,000 100,023,000
社債
第１４４回鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 99,976,000
備支援機構債券
第１４５回鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 100,274,000
備支援機構債券
第１回国際石油開発帝石株式会社
100,000,000 100,229,000
無担保社債
第２回国際石油開発帝石株式会社
100,000,000 100,888,000
無担保社債
第２回株式会社高松コンストラク
200,000,000 200,324,000
ショングループ無担保社債
第３０回清水建設株式会社無担保
200,000,000 200,500,000
社債
第１４回株式会社長谷工コーポ
100,000,000 100,375,000
レーション無担保社債
第１回三井住友建設株式会社無担
200,000,000 200,066,000
保社債
第８回戸田建設株式会社無担保社
100,000,000 100,093,000
債
第３回五洋建設株式会社無担保社
100,000,000 100,049,000
債
第２４回大和ハウス工業株式会社
200,000,000 200,186,000
無担保社債
第２５回大和ハウス工業株式会社
100,000,000 100,323,000
無担保社債
第３回協和エクシオ株式会社無担
100,000,000 99,928,000
保社債
第４回高砂熱学工業株式会社無担
100,000,000 99,991,000
保社債
ＢＮＰパリバＥＭＴＮ２０２１ 200,000,000 200,080,000
バークレイズＥＭＴＮ２０２１ 300,000,000 300,615,000
バークシャー・ハサウェイＥＭＴ
500,000,000 502,600,000
Ｎ２０２１
アフラックＥＭＴＮ２０２１ 200,000,000 201,870,000
第２回パーソルホールディングス
100,000,000 99,899,000
株式会社無担保社債
第１４回日本ハム株式会社無担保
300,000,000 301,221,000
社債
第１回アサヒグループホールディ
200,000,000 203,950,000
ングス無担保社債（劣後）
第１６回アサヒグループホール
100,000,000 100,016,000
ディングス株式会社無担保社債
第１８回キリンホールディングス
100,000,000 100,035,000
株式会社無担保社債
85/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１９回キリンホールディングス
200,000,000 200,186,000
株式会社無担保社債
第２０回キリンホールディングス
200,000,000 200,510,000
株式会社無担保社債
第４回サントリー食品インターナ
300,000,000 299,493,000
ショナル株式会社無担保社債
第３５回双日株式会社無担保社債 100,000,000 101,418,000
第２回中央日本土地建物グループ
100,000,000 100,404,000
株式会社無担保社債
第９回Ｊ．フロント リテイリン
200,000,000 200,086,000
グ株式会社無担保社債
第１５回野村不動産ホールディン
100,000,000 100,452,000
グス株式会社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・
300,000,000 301,383,000
ホールディングス無担保社債
第１回三井不動産ロジスティクス
100,000,000 100,261,000
パ－ク投資法人債
第１回日本土地建物株式会社無担
100,000,000 99,667,000
保社債
第３回日本土地建物株式会社無担
100,000,000 99,396,000
保社債
第５回日本土地建物株式会社無担
100,000,000 98,875,000
保社債
第２１回大王製紙株式会社無担保
200,000,000 199,644,000
社債
第２回住友化学株式会社無担保社
100,000,000 100,666,000
債（劣後）
第５２回三井化学株式会社無担保
100,000,000 99,991,000
社債
第４０回株式会社三菱ケミカル
100,000,000 100,093,000
ホールディングス無担保社債
第４１回株式会社三菱ケミカル
100,000,000 100,322,000
ホールディングス無担保社債
第１６回ダイセル化学工業株式会
100,000,000 100,999,000
社無担保社債
第１７回ダイセル化学工業株式会
200,000,000 202,996,000
社無担保社債
第２回大日本住友製薬無担保社債
100,000,000 104,459,000
（劣後）
第１２回株式会社資生堂無担保社
400,000,000 399,964,000
債
第１回ＥＮＥＯＳホールディング
200,000,000 200,604,000
ス株式会社無担保社債（劣後）
第２回ＥＮＥＯＳホールディング
400,000,000 403,852,000
ス株式会社無担保社債（劣後）
第６７回株式会社神戸製鋼所無担
100,000,000 100,093,000
保社債
第１回共英製鋼株式会社無担保社
100,000,000 100,093,000
債
第３５回三菱マテリアル株式会社
200,000,000 200,138,000
無担保社債
86/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４７回古河電気工業株式会社無
200,000,000 200,068,000
担保社債
第１回株式会社リクルートホール
200,000,000 199,904,000
ディングス無担保社債
第２０回日立建機株式会社無担保
100,000,000 100,360,000
社債
第１回栗田工業株式会社無担保社
200,000,000 200,026,000
債
第１５回ＴＨＫ株式会社無担保社
100,000,000 99,613,000
債
第１回株式会社安川電機無担保社
100,000,000 100,116,000
債
第１回株式会社明電舎無担保社債 100,000,000 100,032,000
第１９回パナソニック株式会社無
100,000,000 100,789,000
担保社債
第２２回パナソニック株式会社無
100,000,000 100,555,000
担保社債
第６回ＴＤＫ株式会社無担保社債 100,000,000 100,065,000
第４６回株式会社ＩＨＩ無担保社
200,000,000 200,040,000
債
第５回Ａ号富国生命保険相互会社
100,000,000 100,371,000
無担保社債（劣後）
第１６回ＪＡ三井リース株式会社
100,000,000 99,844,000
無担保社債
第３回昭和リース株式会社無担保
300,000,000 299,364,000
社債
第２回株式会社かんぽ生命保険無
500,000,000 508,895,000
担保社債（劣後）
第２回コンコルディア・フィナン
100,000,000 100,036,000
シャルグループ（劣後）
第７回コンコルディア・フィナン
200,000,000 200,032,000
シャルグループ（劣後）
第１回大樹生命保険株式会社無担
100,000,000 100,116,000
保社債（劣後）
第１回明治安田生命２０１７基金
300,000,000 300,369,000
特定目的会社特定社債
第３回明治安田生命保険無担保社
400,000,000 403,976,000
債（劣後特約付）
第９回三井住友トラスト・パナソ
100,000,000 100,096,000
ニックファイナンス無担保社債
第３０回いすゞ自動車株式会社無
100,000,000 100,107,000
担保社債
第３１回いすゞ自動車株式会社無
100,000,000 100,271,000
担保社債
第２６回トヨタ自動車株式会社無
300,000,000 300,282,000
担保社債
第１回愛三工業株式会社無担保社
100,000,000 99,843,000
債
第１回日本生命第１回劣後ローン
流動化株式会社無担保社債（劣 200,000,000 203,714,000
後）
87/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回日本生命第２回劣後ローン
流動化株式会社無担保社債（劣 300,000,000 305,133,000
後）
第１回明治安田生命２０１８基金
100,000,000 100,155,000
特定目的会社特定社債
第１回住友生命第１回劣後ローン
100,000,000 99,983,000
流動化株式会社無担保（劣後）
第１回オリックス銀行株式会社無
300,000,000 300,120,000
担保社債
第２３回株式会社ニコン無担保社
200,000,000 199,878,000
債
第３回兼松株式会社無担保社債 100,000,000 99,966,000
第１回ニプロ株式会社無担保社債
100,000,000 102,133,000
（劣後）
第３７回株式会社丸井グループ無
200,000,000 199,680,000
担保社債
第６回株式会社新生銀行無担保社
200,000,000 200,466,000
債
第２８回株式会社あおぞら銀行無
200,000,000 200,024,000
担保社債
第１２回株式会社りそなホール
300,000,000 300,051,000
ディングス無担保社債
第１１回三井住友トラスト・ホー
200,000,000 199,852,000
ルディングス無担保社債（劣後）
第１１回株式会社りそな銀行無担
100,000,000 101,098,000
保社債（劣後特約付）
第１回株式会社千葉銀行無担保社
100,000,000 100,990,000
債（劣後特約付）
第３回株式会社群馬銀行無担保社
200,000,000 199,660,000
債（劣後特約付）
第２回株式会社北國銀行無担保社
200,000,000 199,982,000
債（劣後）
第１８回三井住友信託銀行株式会
300,000,000 300,111,000
社無担保社債
第１９回三井住友信託銀行株式会
200,000,000 200,084,000
社無担保社債
第１０回みずほフィナンシャルグ
600,000,000 611,202,000
ループ（劣後）
第２８回芙蓉総合リース株式会社
100,000,000 99,850,000
無担保社債
第３０回芙蓉総合リース株式会社
100,000,000 99,936,000
無担保社債
第７回みずほリース株式会社無担
300,000,000 300,903,000
保社債
第１６回ＮＴＴファイナンス株式
400,000,000 401,844,000
会社無担保社債
第１７回ＮＴＴファイナンス株式
400,000,000 403,380,000
会社無担保社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式
500,000,000 506,240,000
会社無担保社債
88/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６８回株式会社ホンダファイナ
300,000,000 299,964,000
ンス無担保社債
第６９回株式会社ホンダファイナ
200,000,000 200,190,000
ンス無担保社債
第９５回トヨタファイナンス株式
100,000,000 99,962,000
会社無担保社債
第９６回トヨタファイナンス株式
200,000,000 200,144,000
会社無担保社債
第４０回リコーリース株式会社無
100,000,000 99,816,000
担保社債
第１６回イオンフィナンシャル
100,000,000 100,028,000
サービス株式会社無担保社債
第１回イオンプロダクトファイナ
300,000,000 301,458,000
ンス株式会社無担保社債
第７７回アコム株式会社無担保社
100,000,000 100,072,000
債
第８０回アコム株式会社無担保社
100,000,000 99,831,000
債
第３０回株式会社ジャックス無担
100,000,000 100,311,000
保社債
第３２回株式会社ジャックス無担
100,000,000 100,019,000
保社債
第３３回株式会社ジャックス無担
100,000,000 100,117,000
保社債
第１８回株式会社オリエントコー
200,000,000 203,148,000
ポレーション無担保社債
第２７回株式会社オリエントコー
100,000,000 99,969,000
ポレーション無担保社債
第８７回日立キャピタル株式会社
200,000,000 199,920,000
無担保社債
第２０１回オリックス株式会社無
100,000,000 99,705,000
担保社債
第２０４回オリックス株式会社無
100,000,000 99,921,000
担保社債
第２０５回オリックス株式会社無
100,000,000 99,946,000
担保社債
第３６回株式会社大和証券グルー
100,000,000 100,093,000
プ本社無担保社債
第３７回株式会社大和証券グルー
100,000,000 100,252,000
プ本社無担保社債
第５１回野村ホールディングス株
100,000,000 100,280,000
式会社無担保社債
第１回野村ホールディングス株式
200,000,000 200,280,000
会社無担保社債
第３回野村ホールディングス株式
300,000,000 301,782,000
会社無担保社債（劣後）
第１回アニコム ホールディング
100,000,000 100,156,000
ス株式会社無担保社債
第１回第一生命ホールディングス
100,000,000 102,139,000
無担保社債（劣後）
89/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３回第一生命ホールディングス
300,000,000 304,617,000
無担保社債（劣後）
第３回三井住友海上火災保険株式
100,000,000 100,509,000
会社無担保社債（劣後特約付）
第５回三井住友海上火災保険株式
100,000,000 101,860,000
会社無担保社債（劣後）
第１回あいおいニッセイ同和損害
200,000,000 200,430,000
保険株式会社無担保社債（劣後）
第１回株式会社Ｔ＆Ｄホールディ
200,000,000 203,514,000
ングス無担保社債（劣後特約付）
第２回株式会社Ｔ＆Ｄホールディ
100,000,000 100,216,000
ングス無担保社債（劣後）
第３回株式会社Ｔ＆Ｄホールディ
100,000,000 99,736,000
ングス無担保社債（劣後）
第５回三菱地所株式会社無担保社
100,000,000 100,178,000
債（劣後）
第１３５回三菱地所株式会社無担
200,000,000 200,064,000
保社債
第１０９回住友不動産株式会社無
400,000,000 401,472,000
担保社債
第９回ＮＴＴ都市開発リート投資
100,000,000 99,786,000
法人無担保投資法人債
第１０回ＮＴＴ都市開発リート投
100,000,000 99,891,000
資法人無担保投資法人債
第１回森トラスト・ホールディン
500,000,000 495,735,000
グス無担保社債
第１２８回東武鉄道株式会社無担
100,000,000 100,033,000
保社債
第５回東急株式会社無担保社債 500,000,000 500,175,000
第７回東急株式会社無担保社債 100,000,000 99,885,000
第１６２回東日本旅客鉄道株式会
200,000,000 199,728,000
社無担保普通社債
第１６３回東日本旅客鉄道株式会
200,000,000 199,760,000
社無担保普通社債
第１６４回東日本旅客鉄道株式会
500,000,000 502,590,000
社無担保普通社債
第７２回西日本旅客鉄道株式会社
200,000,000 199,728,000
無担保社債
第７３回西日本旅客鉄道株式会社
100,000,000 99,879,000
無担保社債
第７回株式会社鴻池運輸無担保社
200,000,000 200,454,000
債
第２回西日本鉄道株式会社無担保
100,000,000 100,191,000
社債（劣後）
第５８回阪急阪神ホールディング
100,000,000 99,969,000
ス株式会社無担保社債
第５９回阪急阪神ホールディング
200,000,000 200,060,000
ス株式会社無担保社債
第６４回名古屋鉄道株式会社無担
400,000,000 399,312,000
保社債
90/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８回ニッコンホールディングス
100,000,000 100,033,000
株式会社無担保社債
第２回飯野海運株式会社無担保社
100,000,000 100,067,000
債
第８回九州旅客鉄道株式会社無担
200,000,000 201,022,000
保社債
第１０回日本航空株式会社無担保
100,000,000 100,068,000
社債
第４回株式会社ヤマタネ無担保社
200,000,000 199,982,000
債
第１１回ソフトバンク無担保社債 100,000,000 100,092,000
第１２回ソフトバンク無担保社債 100,000,000 100,251,000
第１３回ソフトバンク無担保社債 200,000,000 200,634,000
第３２回株式会社光通信無担保社
100,000,000 100,020,000
債
第１回ＧＭＯインターネット株式
100,000,000 100,450,000
会社無担保社債
第２回ＧＭＯインターネット株式
100,000,000 101,724,000
会社無担保社債
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,153,000
第５３７回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,068,000
第５３８回関西電力株式会社社債 600,000,000 604,026,000
第４１６回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,052,000
第３１６回北陸電力株式会社社債 400,000,000 405,444,000
第３４２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,984,000
第３４３回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,309,000
第３４５回北陸電力株式会社社債 200,000,000 199,682,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,413,000
第５２９回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,831,000
第５３０回東北電力株式会社社債 200,000,000 201,022,000
第５３１回東北電力株式会社社債 300,000,000 300,927,000
第１回九州電力株式会社無担保社
100,000,000 101,638,000
債（劣後）
第３回九州電力株式会社無担保社
100,000,000 104,768,000
債（劣後）
第４９１回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,446,000
第４９３回九州電力株式会社社債 500,000,000 500,365,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,260,000
第３６９回北海道電力株式会社社
100,000,000 99,968,000
債
第３７０回北海道電力株式会社社
100,000,000 100,405,000
債
第７２回電源開発株式会社無担保
200,000,000 201,084,000
社債
第７３回電源開発株式会社無担保
200,000,000 200,642,000
社債
第８回東京電力パワーグリッド株
100,000,000 102,131,000
式会社社債
91/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５回東京電力パワーグリッド
100,000,000 104,622,000
株式会社社債
第３８回東京電力パワーグリッド
100,000,000 101,215,000
株式会社社債
第３９回東京電力パワーグリッド
100,000,000 103,576,000
株式会社社債
第４１回東京電力パワーグリッド
100,000,000 101,427,000
株式会社社債
第４２回東京電力パワーグリッド
100,000,000 103,896,000
株式会社社債
第４５回東京電力パワーグリッド
100,000,000 100,952,000
株式会社社債
第４６回東京電力パワーグリッド
100,000,000 101,789,000
株式会社社債
第２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社
400,000,000 403,936,000
債
第１回大阪瓦斯株式会社無担保社
100,000,000 99,987,000
債（劣後）
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保
100,000,000 100,306,000
社債
第２回大阪瓦斯株式会社無担保社
100,000,000 100,345,000
債（劣後）
第８回ＳＣＳＫ株式会社無担保社
100,000,000 100,069,000
債
第１４回コナミホールディングス
100,000,000 100,157,000
株式会社無担保社債
第４回株式会社ファーストリテイ
100,000,000 102,939,000
リング無担保社債
社債券 合計 41,424,236,000 41,591,767,217
合計 83,911,236,000 86,201,142,087
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 94,443,873 172,815,324
コール・ローン 730,537,877 1,189,077,522
株式 35,018,551,041 48,253,144,475
未収配当金 27,384,672 18,266,857
流動資産合計
35,870,917,463 49,633,304,178
資産合計
35,870,917,463 49,633,304,178
92/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
未払解約金 320,356,810 472,937,723
未払利息 1,285 1,130
流動負債合計
320,358,095 472,938,853
負債合計
320,358,095 472,938,853
純資産の部
元本等
元本 ※1 11,759,741,648 11,753,949,219
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 23,790,817,720 37,406,416,106
元本等合計
35,550,559,368 49,160,365,325
純資産合計
35,550,559,368 49,160,365,325
負債純資産合計
35,870,917,463 49,633,304,178
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 6月23日
区 分
至 2021年 6月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
93/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月21日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
11,543,858,293 円 11,759,741,648 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 3,317,753,734 円 3,038,340,140 円
同期中における一部解約元本額 3,101,870,379 円 3,044,132,569 円
同期末における元本額 11,759,741,648 円 11,753,949,219 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国株式 8,911,739,783 円 9,212,466,969 円
東京海上セレクション・バランス30 380,349,879 円 319,412,788 円
東京海上セレクション・バランス50 1,262,548,084 円 1,099,123,562 円
東京海上セレクション・バランス70 1,110,365,081 円 1,038,169,192 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
57,093,756 円 59,699,737 円
回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
15,523,265 円 7,632,295 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
17,010,871 円 12,757,153 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
5,110,929 円 4,687,523 円
定〉
計 11,759,741,648 円 11,753,949,219 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 11,759,741,648 口 11,753,949,219 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
区 分
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
94/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
95/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年6月21日 至 2020年6月22日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 8,731,496,562 円
合計 8,731,496,562 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2020年6月22日まで)を指しております。
（自 2020年6月23日 至 2021年6月21日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 3,952,778,347 円
合計 3,952,778,347 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2021年6月21日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2020年6月22日現在）
該当事項はありません。
（2021年6月21日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1 口当たり純資産額 3.0231 円 1 口当たり純資産額 4.1825 円
（1万口当たり純資産額 30,231 円） （1万口当たり純資産額 41,825 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
96/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 株式
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
CHEVRONTEXACO CORP
15,600 103.03 1,607,268.00
CONOCOPHILLIPS 14,100 57.53 811,173.00
EOG RESOURCES INC
12,200 79.31 967,582.00
EXXON MOBIL CORPORATION
33,100 60.40 1,999,240.00
HALLIBURTON CO
12,000 21.99 263,880.00
KINDER MORGAN INC
12,000 17.66 211,920.00
PHILLIPS 66
4,700 84.17 395,599.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3,000 154.84 464,520.00
SCHLUMBERGER LTD
10,000 31.29 312,900.00
BALL CORP
10,000 79.19 791,900.00
CORTEVA INC
5,791 42.71 247,333.61
DOW INC
5,791 61.98 358,926.18
DUPONT DE NEMOURS INC
5,791 76.43 442,606.13
ECOLAB INC
1,500 205.01 307,515.00
INTERNATIONAL PAPER CO
5,000 59.23 296,150.00
LINDE PLC
3,300 282.02 930,666.00
PPG INDUSTRIES INC
2,200 168.12 369,864.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,800 268.16 482,688.00
BOEING CO
40,900 237.35 9,707,615.00
NIKE INC -CL B
41,000 128.41 5,264,810.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS
47,306 152.13 7,196,661.78
INC
DOMINO'S PIZZA INC
15,200 460.19 6,994,888.00
ALPHABET INC-CL A
5,400 2,402.22 12,971,988.00
ALPHABET INC-CL C
5,300 2,511.35 13,310,155.00
FACEBOOK INC-A
48,600 329.66 16,021,476.00
THE WALT DISNEY CO
32,900 172.42 5,672,618.00
AMAZON.COM INC
6,900 3,486.90 24,059,610.00
TJX COMPANIES INC
156,900 63.37 9,942,753.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
36,900 221.25 8,164,125.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
89,600 62.14 5,567,744.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
48,200 295.88 14,261,416.00
MEDTRONIC PLC
24,600 123.23 3,031,458.00
STRYKER CORP
28,800 254.91 7,341,408.00
TELADOC HEALTH INC
13,600 156.31 2,125,816.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
39,900 389.37 15,535,863.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
18,200 180.69 3,288,558.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
12,300 81.90 1,007,370.00
MERCK & CO. INC.
50,600 76.61 3,876,466.00
ORGANON & CO-W/I
5,060 29.98 151,698.80
97/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEAGEN INC
6,800 156.31 1,062,908.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
57,000 178.35 10,165,950.00
HDFC Bank Ltd
91,300 74.42 6,794,546.00
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY
16,000 234.50 3,752,000.00
MSCI INC
26,000 502.90 13,075,400.00
S&P GLOBAL INC
35,100 390.71 13,713,921.00
ADOBE INC
20,300 565.59 11,481,477.00
MASTERCARD INC-CLASS A
36,300 367.42 13,337,346.00
MICROSOFT CORP
11,900 259.43 3,087,217.00
OKTA INC
13,000 239.26 3,110,380.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
81,200 25.37 2,060,044.00
PAYPAL HOLDINGS INC
32,400 283.38 9,181,512.00
SALESFORCE.COM INC
59,900 242.78 14,542,522.00
VISA INC-CLASS A SHARES
30,800 230.41 7,096,628.00
APPLE INC
30,800 130.46 4,018,168.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
4,900 82.35 403,515.00
DOMINION ENERGY INC
4,000 74.82 299,280.00
DUKE ENERGY CORP
10,300 99.61 1,025,983.00
EXELON CORP
8,500 44.55 378,675.00
NEXTERA ENERGY INC
20,400 73.28 1,494,912.00
PPL CORPORATION
30,600 27.61 844,866.00
SOUTHERN CO
12,200 61.45 749,690.00
ADVANCED MICRO DEVICES
33,100 84.65 2,801,915.00
NVIDIA CORP
20,900 745.55 15,581,995.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing
19,700 115.79 2,281,063.00
米ドル小計 1,639,439 329,098,141.50
(36,283,070,100)
銘柄数 64
比 率 73.8 ％ 75.2 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
ENBRIDGE INC
13,000 49.43 642,590.00
SUNCOR ENERGY INC
12,900 29.10 375,390.00
TC ENERGY CORP
10,000 63.98 639,800.00
DOLLARAMA INC
177,200 55.90 9,905,480.00
加ドル小計 213,100 11,563,260.00
(1,025,082,999)
銘柄数 4
比 率 2.1 ％ 2.1 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
25,400 10.31 261,975.60
TOTALENERGIES SE
17,400 39.53 687,909.00
AIR LIQUIDE
5,710 144.60 825,666.00
AKZO NOBEL
5,333 105.30 561,564.90
BASF SE
13,200 64.56 852,192.00
98/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE DSM NV
3,800 152.40 579,120.00
SYMRISE AG
3,500 114.60 401,100.00
AIRBUS SE
67,500 112.72 7,608,600.00
KERRY GROUP PLC-A
19,500 106.65 2,079,675.00
E.ON SE
50,000 9.99 499,500.00
ENEL SPA
100,000 8.05 805,400.00
ENGIE 8,000 11.90 95,200.00
IBERDROLA SA
70,000 10.73 751,100.00
ASML HOLDING NV
5,400 563.80 3,044,520.00
ユーロ小計 394,743 19,053,522.50
(2,494,487,165)
銘柄数 14
比 率 5.1 ％ 5.2 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
140,000 3.15 441,560.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
34,500 14.18 489,279.00
JOHNSON MATTHEY PLC
9,722 30.18 293,409.96
ASHTEAD GROUP PLC
218,100 50.04 10,913,724.00
ASTRAZENECA PLC
63,300 83.84 5,307,072.00
ST JAMES'S PLACE PLC
230,300 14.53 3,346,259.00
BEAZLEY PLC
179,400 3.07 551,655.00
NATIONAL GRID PLC
47,941 9.24 443,406.30
英ポンド小計 923,263 21,786,365.26
(3,321,331,383)
銘柄数 8
比 率 6.8 ％ 6.9 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
GIVAUDAN-REG 100 4,253.00 425,300.00
LONZA GROUP AG-REG
5,500 652.00 3,586,000.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
22,300 348.25 7,765,975.00
スイスフラン小計 27,900 11,777,275.00
(1,408,444,317)
銘柄数 3
比 率 2.9 ％ 2.9 ％
ノルウェークローネ 株 ノルウェークローネ ノルウェークローネ
EQUINOR ASA
45,000 173.56 7,810,200.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,000 459.20 2,755,200.00
ノルウェークローネ小計 51,000 10,565,400.00
(134,497,542)
銘柄数 2
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
デンマーククローネ 株 デンマーククローネ デンマーククローネ
NOVO NORDISK A/S-B
97,800 514.50 50,318,100.00
デンマーククローネ小計 97,800 50,318,100.00
99/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(886,101,741)
銘柄数 1
比 率 1.8 ％ 1.8 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
BHP GROUP LIMITED
40,000 46.52 1,860,800.00
RIO TINTO LIMITED
10,000 123.47 1,234,700.00
CSL LIMITED
11,700 305.52 3,574,584.00
HUB24 LTD
66,078 28.56 1,887,187.68
豪ドル小計 127,778 8,557,271.68
(708,199,804)
銘柄数 4
比 率 1.4 ％ 1.5 ％
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
Sands China Ltd
864,400 34.05 29,432,820.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
91,600 603.00 55,234,800.00
Ping An Insurance Group Co
718,000 77.45 55,609,100.00
香港ドル小計 1,674,000 140,276,720.00
(1,991,929,424)
銘柄数 3
比 率 4.1 ％ 4.1 ％
株 円
合 計 5,149,023 48,253,144,475
(48,253,144,475)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 28,713,364 42,756,367
コール・ローン 265,576,877 276,805,181
国債証券 22,180,203,605 25,470,207,282
未収入金 ― 455,708,872
未収利息 109,703,552 106,328,668
100/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前払費用 36,326,971 16,593,745
流動資産合計
22,620,524,369 26,368,400,115
資産合計
22,620,524,369 26,368,400,115
負債の部
流動負債
未払金 ― 459,490,481
未払解約金 157,019,356 179,065,685
未払利息 467 263
流動負債合計
157,019,823 638,556,429
負債合計
157,019,823 638,556,429
純資産の部
元本等
元本 ※1 9,508,871,556 10,290,139,050
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 12,954,632,990 15,439,704,636
元本等合計
22,463,504,546 25,729,843,686
純資産合計
22,463,504,546 25,729,843,686
負債純資産合計
22,620,524,369 26,368,400,115
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 6月23日
区 分
至 2021年 6月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
101/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2020年 6月23日
至 2021年 6月21日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
102/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
9,137,790,520 円 9,508,871,556 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,333,256,351 円 2,262,979,339 円
同期中における一部解約元本額 1,962,175,315 円 1,481,711,845 円
同期末における元本額 9,508,871,556 円 10,290,139,050 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国債券 5,194,081,114 円 5,299,523,249 円
東京海上セレクション・バランス30 952,911,953 円 1,046,535,771 円
東京海上セレクション・バランス50 2,108,372,291 円 2,400,706,363 円
東京海上セレクション・バランス70 1,181,983,625 円 1,445,539,060 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
71,522,573 円 97,834,607 円
回決算型）
計 9,508,871,556 円 10,290,139,050 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 9,508,871,556 口 10,290,139,050 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月21日 自 2020年 6月23日
区 分
至 2020年 6月22日 至 2021年 6月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリス 当ファンドが運用する主な金融 同左
ク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
103/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理体 委託会社のリスク管理体制は、 同左
制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
104/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年6月21日 至 2020年6月22日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 451,915,176 円
合計 451,915,176 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2020年6月22日まで)を指しております。
（自 2020年6月23日 至 2021年6月21日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 136,225,024 円
合計 136,225,024 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
月23日から2021年6月21日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2020年6月22日現在）
該当事項はありません。
（2021年6月21日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 6月22日現在] [2021 年 6月21日現在]
1 口当たり純資産額 2.3624 円 1 口当たり純資産額 2.5004 円
（1万口当たり純資産額 23,624 円） （1万口当たり純資産額 25,004 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
105/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 株式
該当事項はありません。
106/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 米ドル 米ドル
T 0 1/2 05/31/27
2,100,000 2,031,175.77
T 0 1/2 06/30/27
200,000 193,234.37
T 0 1/2 08/31/27
800,000 771,125.00
T 0 1/2 10/31/27
5,000,000 4,802,539.05
T 0 1/4 05/31/25
5,000,000 4,912,109.40
T 0 1/4 06/30/25
1,300,000 1,275,980.45
T 0 1/4 07/31/25
400,000 392,109.37
T 0 1/4 08/31/25
100,000 97,906.25
T 0 3/8 01/31/26
200,000 195,781.24
T 0 3/8 04/30/25
4,800,000 4,744,312.51
T 0 3/8 09/30/27
6,900,000 6,590,847.63
T 0 3/8 12/31/25
100,000 98,003.90
T 0 5/8 11/30/27
3,300,000 3,191,460.95
T 0 5/8 12/31/27
1,900,000 1,834,910.13
T 1 1/4 03/31/28
2,600,000 2,607,820.29
T 1 1/4 04/30/28
1,500,000 1,503,925.78
T 1 1/8 02/28/25
1,200,000 1,222,078.11
T 1 1/8 02/28/27
1,600,000 1,608,937.50
T 1 1/8 02/29/28
800,000 796,843.75
T 1 3/4 12/31/24
1,000,000 1,040,351.56
T 1 3/4 12/31/26
3,400,000 3,539,585.94
T 1 3/8 01/31/25
100,000 102,687.50
T 1 5/8 09/30/26
1,100,000 1,138,542.96
T 1 5/8 10/31/26
1,100,000 1,138,542.96
T 1 5/8 11/30/26
3,400,000 3,515,945.30
T 1 7/8 06/30/26
700,000 733,496.09
T 2 08/15/25
2,400,000 2,524,500.00
T 2 1/2 02/15/45
3,200,000 3,486,499.99
T 2 1/2 02/15/46
1,000,000 1,091,640.62
T 2 1/2 05/15/46
900,000 983,214.84
T 2 11/15/26
500,000 527,636.72
T 2 3/4 02/15/28
100,000 110,195.31
T 2 3/4 08/15/42
1,900,000 2,153,679.69
T 2 3/4 11/15/42
400,000 453,062.50
T 2 3/8 04/30/26
4,300,000 4,605,703.12
T 2 5/8 02/15/29
4,500,000 4,934,355.47
T 2 7/8 05/15/28
300,000 333,128.90
T 2 7/8 05/15/43
100,000 115,613.28
T 2 7/8 08/15/28
200,000 222,390.62
T 2 7/8 11/15/46
100,000 117,027.34
T 3 02/15/47
1,000,000 1,197,421.87
107/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3 05/15/45
1,100,000 1,306,378.90
T 3 1/8 02/15/43
500,000 600,664.06
T 3 1/8 11/15/28
7,500,000 8,481,738.29
T 3 11/15/44
400,000 474,015.62
T 3 3/4 11/15/43
2,000,000 2,642,812.50
T 3 3/8 05/15/44
600,000 753,210.93
T 3 5/8 02/15/44
3,400,000 4,423,453.13
T 3 5/8 08/15/43
1,900,000 2,462,949.20
US TREASURY N/B
1,700,000 1,653,980.45
米ドル小計 90,600,000 95,735,527.11
(10,554,841,863)
銘柄数 50
比 率 41.0 ％ 41.4 ％
加ドル 加ドル
CAN 0 1/2 09/01/25
1,800,000 1,772,784.00
CAN 0 1/4 03/01/26
1,200,000 1,161,000.00
CAN 0 1/4 04/01/24
800,000 792,200.00
CAN 0 1/4 05/01/23
400,000 398,500.00
CAN 1 06/01/27
100,000 99,735.00
CAN 1 09/01/26
400,000 399,056.00
CAN 2 1/4 06/01/29
500,000 539,220.00
CAN 3 1/2 12/01/45
600,000 804,582.00
CAN 4 06/01/41
400,000 554,240.00
CAN 5 06/01/37
400,000 589,952.00
CAN 5 3/4 06/01/33
700,000 1,021,769.00
CAN 5.75 06/01/29
100,000 134,137.00
加ドル小計 7,400,000 8,267,175.00
(732,885,063)
銘柄数 12
比 率 2.8 ％ 2.9 ％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
9,000,000 11,393,437.50
MBONO 10 12/05/24
15,000,000 16,977,075.00
MBONO 7 1/2 06/03/27
23,000,000 24,185,937.50
MBONO 7 3/4 05/29/31
3,000,000 3,201,562.50
MBONO 8 09/05/24
24,000,000 25,520,424.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
25,000,000 27,843,750.00
MBONO 8 12/07/23
16,000,000 16,915,000.00
メキシコペソ小計 115,000,000 126,037,186.50
(674,210,721)
銘柄数 7
比 率 2.6 ％ 2.6 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
700,000 725,935.00
108/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 0 10/22/31
100,000 98,740.00
BGB 0.2 10/22/23
300,000 305,880.00
BGB 0.8 06/22/25
100,000 105,380.00
BGB 2.15 06/22/66
100,000 138,880.00
BGB 3 06/22/34
200,000 269,380.00
BGB 3 3/4 06/22/45
300,000 498,660.00
BGB 4 1/4 03/28/41
500,000 835,500.00
BGB 5 03/28/35
500,000 817,600.00
BKO 0 03/10/23
200,000 202,308.00
BKO 0 06/16/23
200,000 202,702.00
BKO 0 09/16/22
200,000 201,694.00
BKO 0 12/15/22
100,000 101,010.00
BTPS 0 04/01/26
200,000 198,760.00
BTPS 0 04/15/24
400,000 401,960.00
BTPS 0.9 04/01/31
100,000 100,810.00
BTPS 0.95 03/01/37
100,000 94,930.00
BTPS 0.95 09/15/27
800,000 829,040.00
BTPS 1 07/15/22
1,200,000 1,213,380.00
BTPS 1 3/4 07/01/24
100,000 105,760.00
BTPS 1.85 07/01/25
1,300,000 1,396,590.00
BTPS 2 02/01/28
700,000 772,310.00
BTPS 2.1 07/15/26
300,000 329,430.00
BTPS 2.45 09/01/33
700,000 810,810.00
BTPS 2.8 12/01/28
100,000 116,630.00
BTPS 3 08/01/29
100,000 118,920.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
500,000 562,350.00
BTPS 3.1 03/01/40
500,000 631,350.00
BTPS 3.35 03/01/35
500,000 636,450.00
BTPS 4 02/01/37
900,000 1,238,760.00
BTPS 4 1/2 03/01/26
700,000 844,550.00
BTPS 4 3/4 09/01/44
600,000 958,200.00
BTPS 5 08/01/34
900,000 1,320,300.00
BTPS 5 08/01/39
800,000 1,253,200.00
BTPS 5 09/01/40
800,000 1,268,800.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
700,000 1,069,180.00
BTPS 6 05/01/31
1,000,000 1,492,900.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
200,000 276,840.00
DBR 0 02/15/31
600,000 614,688.00
DBR 0 05/15/35
800,000 803,128.00
DBR 0 05/15/36
300,000 298,599.00
DBR 0 08/15/29
1,800,000 1,855,242.00
DBR 0 08/15/30
1,700,000 1,747,039.00
DBR 0 08/15/31
400,000 408,360.00
109/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0 11/15/27
800,000 825,096.00
DBR 0 11/15/28
300,000 309,090.00
DBR 1 1/4 08/15/48
300,000 382,227.00
DBR 2 1/2 08/15/46
1,200,000 1,893,336.00
DBR 4 01/04/37
1,000,000 1,632,850.00
FRTR 0 02/25/24
1,900,000 1,929,450.00
FRTR 0 02/25/26
1,300,000 1,324,895.00
FRTR 0 02/25/27
300,000 304,980.00
FRTR 0 03/25/25
1,700,000 1,732,640.00
FRTR 0 1/2 05/25/25
200,000 207,900.00
FRTR 0 1/2 05/25/29
100,000 104,600.00
FRTR 0 11/25/29
2,700,000 2,708,910.00
FRTR 0 11/25/30
2,500,000 2,486,500.00
FRTR 0 11/25/31
500,000 492,150.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
1,900,000 2,166,380.00
FRTR 1 1/4 05/25/34
1,400,000 1,565,480.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
1,400,000 1,714,860.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
800,000 1,239,840.00
FRTR 4 04/25/55
800,000 1,514,400.00
FRTR 4 04/25/60
700,000 1,383,480.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
300,000 489,360.00
FRTR4.5 04/25/41
1,600,000 2,771,840.00
NETHER 0 01/15/24
200,000 203,500.00
NETHER 0 01/15/27
300,000 307,275.00
NETHER 0 01/15/38
100,000 96,720.00
NETHER 0 07/15/31
300,000 302,400.00
NETHER 0 1/4 07/15/25
100,000 103,410.00
NETHER 0 3/4 07/15/28
300,000 323,130.00
NETHER 2 1/2 01/15/33
400,000 518,120.00
NETHER 3 3/4 01/15/42
100,000 171,850.00
NETHER 4 01/15/37
400,000 642,280.00
OBL 0 04/10/26
400,000 411,552.00
OBL 0 04/11/25
1,000,000 1,025,380.00
OBL 0 10/10/25
500,000 513,800.00
OBL 0 10/18/24
1,200,000 1,227,360.00
RAGB 0 02/20/30
400,000 402,920.00
RAGB 0 02/20/31
100,000 99,880.00
RAGB 0 04/20/23
200,000 202,228.00
RAGB 0 07/15/23
300,000 303,795.00
RAGB 0 07/15/24
300,000 305,220.00
RAGB 0 09/20/22
400,000 403,212.00
RAGB 0 1/2 04/20/27
300,000 315,540.00
RAGB 1 3/4 10/20/23
200,000 211,100.00
110/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 2.1 09/20/17
100,000 165,840.00
RAGB 3.8 01/26/62
100,000 208,820.00
SPGB 0 01/31/25
200,000 202,640.00
SPGB 0 01/31/26
100,000 101,095.00
SPGB 0 05/31/24
200,000 201,800.00
SPGB 0.8 07/30/27
1,100,000 1,158,025.00
SPGB 1.4 04/30/28
100,000 109,255.00
SPGB 1.45 04/30/29
300,000 329,760.00
SPGB 2.9 10/31/46
500,000 675,350.00
SPGB 4.7 07/30/41
600,000 990,240.00
SPGB 4.9 07/30/40
600,000 1,001,700.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
700,000 1,095,710.00
SPGB 5.15 10/31/28
500,000 686,250.00
SPGB 5.15 10/31/44
500,000 903,500.00
SPGB 5.9 07/30/26
600,000 788,250.00
SPGB 6 01/31/29
1,100,000 1,590,050.00
ユーロ小計 61,800,000 75,752,156.00
(9,917,472,263)
銘柄数 103
比 率 38.5 ％ 38.9 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 1/4 07/31/31
700,000 658,105.00
UKT 0 1/8 01/30/26
900,000 889,695.00
UKT 0 1/8 01/31/24
900,000 898,245.00
UKT 0 1/8 01/31/28
1,100,000 1,068,155.00
UKT 0 3/8 10/22/26
400,000 397,980.00
UKT 0 3/8 10/22/30
800,000 770,040.00
UKT 0 5/8 07/31/35
100,000 94,090.00
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 104,540.00
UKT 1 5/8 10/22/54
600,000 672,480.00
UKT 2 1/2 07/22/65
300,000 447,270.00
UKT 3 1/2 01/22/45
1,000,000 1,472,850.00
UKT 3 1/2 07/22/68
100,000 189,520.00
UKT 3 1/4 01/22/44
1,000,000 1,405,600.00
UKT 4 1/2 12/07/42
900,000 1,466,910.00
UKT 4 1/4 03/07/36
400,000 575,520.00
UKT 4 1/4 12/07/40
400,000 615,860.00
UKT 4 1/4 12/07/46
700,000 1,166,900.00
UKT 4 1/4 12/07/49
300,000 521,310.00
UKT 4 3/4 12/07/30
400,000 545,840.00
UKT 4.25 06/07/32
1,100,000 1,488,135.00
UKT 6 12/07/28
200,000 278,360.00
英ポンド小計 12,400,000 15,727,405.00
(2,397,642,892)
111/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銘柄数 21
比 率 9.3 ％ 9.4 ％
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 1 1/2 11/13/23
5,000,000 5,211,050.00
スウェーデンクローネ小計 5,000,000 5,211,050.00
(66,753,550)
銘柄数 1
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
ポーランドズ ポーランドズロチ
ロチ
POLGB 3 1/4 07/25/25
2,300,000 2,506,770.00
ポーランドズロチ小計 2,300,000 2,506,770.00
(72,078,411)
銘柄数 1
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
豪ドル 豪ドル
ACGB 2 1/2 05/21/30
1,800,000 1,964,340.00
ACGB 2 3/4 05/21/41
700,000 760,386.90
ACGB 2 3/4 06/21/35
100,000 110,690.00
ACGB 2 3/4 11/21/27
1,700,000 1,877,310.00
ACGB 2 3/4 11/21/28
1,500,000 1,663,800.00
ACGB 2 3/4 11/21/29
100,000 111,150.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
1,700,000 1,872,040.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
600,000 688,854.00
ACGB 3 1/4 06/21/39
700,000 819,210.00
ACGB 3 3/4 04/21/37
600,000 742,440.00
ACGB 4 1/4 04/21/26
600,000 699,000.00
ACGB 4 3/4 04/21/27
1,000,000 1,216,946.00
豪ドル小計 11,100,000 12,526,166.90
(1,036,665,572)
銘柄数 12
比 率 4.0 ％ 4.1 ％
シンガポール シンガポールドル
ドル
SIGB 3 09/01/24
200,000 215,460.00
シンガポールドル小計 200,000 215,460.00
(17,656,947)
銘柄数 1
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
円
国債証券合計 25,470,207,282
(25,470,207,282)
円
合 計 25,470,207,282
(25,470,207,282)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
112/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
113/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2021年6月22日から
2021年12月21日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受け
ております。
114/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前期
当中間計算期間末
2021年 6月21日現在
2021年12月21日現在
資産の部
流動資産
396,702,925 415,320,251
コール・ローン
12,765,220,799 13,333,585,213
親投資信託受益証券
80,487,584 76,156,305
未収入金
13,242,411,308 13,825,061,769
流動資産合計
13,242,411,308 13,825,061,769
資産合計
負債の部
流動負債
16,166,395 6,909,264
未払解約金
5,605,517 6,008,850
未払受託者報酬
60,959,940 65,346,131
未払委託者報酬
377 509
未払利息
245,044 247,416
その他未払費用
82,977,273 78,512,170
流動負債合計
82,977,273 78,512,170
負債合計
純資産の部
元本等
6,750,611,767 6,902,842,650
※1 ※1
元本
剰余金
6,408,822,268 6,843,706,949
中間剰余金又は中間欠損金（△）
2,521,657,159 2,389,140,513
（分配準備積立金）
13,159,434,035 13,746,549,599
元本等合計
13,159,434,035 13,746,549,599
純資産合計
13,242,411,308 13,825,061,769
負債純資産合計
115/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 6月23日 自 2021年 6月22日
至 2020年12月22日 至 2021年12月21日
営業収益
1,403 58
受取利息
691,556,221 357,073,463
有価証券売買等損益
691,557,624 357,073,521
営業収益合計
営業費用
73,638 82,705
支払利息
5,229,555 6,008,850
受託者報酬
56,871,374 65,346,131
委託者報酬
247,500 247,416
その他費用
62,422,067 71,685,102
営業費用合計
629,135,557 285,388,419
営業利益又は営業損失（△）
629,135,557 285,388,419
経常利益又は経常損失（△）
629,135,557 285,388,419
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
16,970,056 15,327,587
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
4,980,320,606 6,408,822,268
期首剰余金又は期首欠損金（△）
491,407,627 516,338,366
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
491,407,627 516,338,366
少額
269,200,124 351,514,517
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
269,200,124 351,514,517
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
5,814,693,610 6,843,706,949
中間剰余金又は中間欠損金（△）
116/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自 2021年 6月22日
区 分
至 2021年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前期
当中間計算期間末
区 分
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1. ※1 期首元本額 6,334,523,668 円 6,750,611,767 円
期中追加設定元本額 1,151,261,292 円 521,991,487 円
期中一部解約元本額 735,173,193 円 369,760,604 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 6,750,611,767 口 6,902,842,650 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 6月23日 自 2021年 6月22日
至 2020年12月22日 至 2021年12月21日
該当事項はありません。 同 左
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前期
当中間計算期間末
区 分
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
117/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
118/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期
当中間計算期間末
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1 口当たり純資産額 1.9494 円 1 口当たり純資産額 1.9914 円
（1万口当たり純資産額 19,494 円） （1万口当たり純資産額 19,914 円）
119/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【東京海上セレクション・バランス50】
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前期
当中間計算期間末
2021年 6月21日現在
2021年12月21日現在
資産の部
流動資産
910,560,930 967,072,094
コール・ローン
29,288,603,258 30,986,250,358
親投資信託受益証券
202,007,447 204,539,718
未収入金
30,401,171,635 32,157,862,170
流動資産合計
30,401,171,635 32,157,862,170
資産合計
負債の部
流動負債
24,764,345 12,156,291
未払解約金
12,859,348 13,927,155
未払受託者報酬
170,386,369 184,534,833
未払委託者報酬
865 1,187
未払利息
245,044 247,416
その他未払費用
208,255,971 210,866,882
流動負債合計
208,255,971 210,866,882
負債合計
純資産の部
元本等
12,923,790,173 13,209,823,165
※1 ※1
元本
剰余金
17,269,125,491 18,737,172,123
中間剰余金又は中間欠損金（△）
8,624,627,210 8,254,821,691
（分配準備積立金）
30,192,915,664 31,946,995,288
元本等合計
30,192,915,664 31,946,995,288
純資産合計
30,401,171,635 32,157,862,170
負債純資産合計
120/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 6月23日 自 2021年 6月22日
至 2020年12月22日 至 2021年12月21日
営業収益
3,114 134
受取利息
2,402,314,062 1,265,853,139
有価証券売買等損益
2,402,317,176 1,265,853,273
営業収益合計
営業費用
164,259 191,351
支払利息
11,726,675 13,927,155
受託者報酬
155,378,392 184,534,833
委託者報酬
247,500 247,416
その他費用
167,516,826 198,900,755
営業費用合計
2,234,800,350 1,066,952,518
営業利益又は営業損失（△）
2,234,800,350 1,066,952,518
経常利益又は経常損失（△）
2,234,800,350 1,066,952,518
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
58,361,201 45,619,538
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
12,787,195,579 17,269,125,491
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,009,090,647 1,213,713,010
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,009,090,647 1,213,713,010
少額
644,742,331 766,999,358
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
644,742,331 766,999,358
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
15,327,983,044 18,737,172,123
中間剰余金又は中間欠損金（△）
121/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自 2021年 6月22日
区 分
至 2021年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前期
当中間計算期間末
区 分
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1. ※1 期首元本額 12,384,839,367 円 12,923,790,173 円
期中追加設定元本額 1,803,125,305 円 859,224,010 円
期中一部解約元本額 1,264,174,499 円 573,191,018 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 12,923,790,173 口 13,209,823,165 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 6月23日 自 2021年 6月22日
至 2020年12月22日 至 2021年12月21日
該当事項はありません。 同 左
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前期
当中間計算期間末
区 分
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
122/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
123/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期
当中間計算期間末
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1 口当たり純資産額 2.3362 円 1 口当たり純資産額 2.4184 円
（1万口当たり純資産額 23,362 円） （1万口当たり純資産額 24,184 円）
124/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【東京海上セレクション・バランス70】
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前期
当中間計算期間末
2021年 6月21日現在
2021年12月21日現在
資産の部
流動資産
646,223,210 698,841,663
コール・ローン
20,755,766,289 22,350,218,804
親投資信託受益証券
181,511,890 163,567,895
未収入金
21,583,501,389 23,212,628,362
流動資産合計
21,583,501,389 23,212,628,362
資産合計
負債の部
流動負債
39,141,652 4,446,273
未払解約金
9,022,235 10,011,181
未払受託者報酬
138,716,735 153,921,829
未払委託者報酬
614 858
未払利息
245,044 247,416
その他未払費用
187,126,280 168,627,557
流動負債合計
187,126,280 168,627,557
負債合計
純資産の部
元本等
7,945,911,736 8,161,228,827
※1 ※1
元本
剰余金
13,450,463,373 14,882,771,978
中間剰余金又は中間欠損金（△）
6,672,247,820 6,280,901,811
（分配準備積立金）
21,396,375,109 23,044,000,805
元本等合計
21,396,375,109 23,044,000,805
純資産合計
21,583,501,389 23,212,628,362
負債純資産合計
125/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 6月23日 自 2021年 6月22日
至 2020年12月22日 至 2021年12月21日
営業収益
2,064 95
受取利息
2,161,202,068 1,204,010,769
有価証券売買等損益
2,161,204,132 1,204,010,864
営業収益合計
営業費用
109,851 137,296
支払利息
7,893,522 10,011,181
受託者報酬
121,362,783 153,921,829
委託者報酬
247,500 247,416
その他費用
129,613,656 164,317,722
営業費用合計
2,031,590,476 1,039,693,142
営業利益又は営業損失（△）
2,031,590,476 1,039,693,142
経常利益又は経常損失（△）
2,031,590,476 1,039,693,142
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
67,445,594 58,479,158
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
9,202,283,023 13,450,463,373
期首剰余金又は期首欠損金（△）
961,682,639 1,277,634,168
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
961,682,639 1,277,634,168
少額
614,459,210 826,539,547
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
614,459,210 826,539,547
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
11,513,651,334 14,882,771,978
中間剰余金又は中間欠損金（△）
126/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自 2021年 6月22日
区 分
至 2021年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前期
当中間計算期間末
区 分
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1. ※1 期首元本額 7,488,276,943 円 7,945,911,736 円
期中追加設定元本額 1,471,907,293 円 702,447,726 円
期中一部解約元本額 1,014,272,500 円 487,130,635 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 7,945,911,736 口 8,161,228,827 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 6月23日 自 2021年 6月22日
至 2020年12月22日 至 2021年12月21日
該当事項はありません。 同 左
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前期
当中間計算期間末
区 分
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
127/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
128/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期
当中間計算期間末
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1 口当たり純資産額 2.6928 円 1 口当たり純資産額 2.8236 円
（1万口当たり純資産額 26,928 円） （1万口当たり純資産額 28,236 円）
（ご参考）
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バ
ランス70は、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」、「Ｔ
ＭＡ外国株式マザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中
間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。な
お、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 113,101 307,000
コール・ローン 1,106,429,099 1,001,557,450
株式 76,090,407,290 82,653,749,180
未収入金 ― 82,723,996
未収配当金 338,860,108 8,514,400
流動資産合計
77,535,809,598 83,746,852,026
資産合計
77,535,809,598 83,746,852,026
負債の部
流動負債
未払金 ― 124,704,413
未払解約金 560,456,659 598,457,893
未払利息 1,051 1,229
流動負債合計
560,457,710 723,163,535
負債合計
560,457,710 723,163,535
純資産の部
元本等
元本 ※1 36,005,337,040 35,990,815,703
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 40,970,014,848 47,032,872,788
元本等合計
76,975,351,888 83,023,688,491
純資産合計
76,975,351,888 83,023,688,491
負債純資産合計
77,535,809,598 83,746,852,026
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 6月22日
区 分
至 2021年12月21日
129/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021 年 6月21日現在
区 分 2021 年12月21日現在
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
28,288,412,415 円 36,005,337,040 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 15,636,424,444 円 3,583,179,753 円
同期中における一部解約元本額 7,919,499,819 円 3,597,701,090 円
同中間期末における元本額 36,005,337,040 円 35,990,815,703 円
元本の内訳＊
日本株アクティブファンド
179,785,858 円 147,912,244 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上セレクション・日本株式 15,761,379,419 円 15,954,267,801 円
東京海上セレクション・バランス30 1,227,217,193 円 1,200,649,660 円
東京海上セレクション・バランス50 4,926,819,009 円 4,887,990,975 円
東京海上セレクション・バランス70 4,985,917,634 円 5,042,620,606 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
114,672,989 円 143,765,502 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
14,669,103 円 12,755,479 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
24,508,197 円 22,887,847 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
9,005,361 円 6,932,210 円
定〉
東京海上・日本株式ＧＡＲＰ
8,761,362,277 円 8,571,033,379 円
＜適格機関投資家限定＞
計 36,005,337,040 円 35,990,815,703 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 36,005,337,040 口 35,990,815,703 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021 年 6月21日現在
区 分 2021 年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
130/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（1口当たり情報に関する注記）
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1 口当たり純資産額 2.1379 円 1 口当たり純資産額 2.3068 円
（1万口当たり純資産額 21,379 円） （1万口当たり純資産額 23,068 円）
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 6,050,000 11,304,500
コール・ローン 1,239,157,336 688,580,768
国債証券 42,705,911,870 45,653,384,150
地方債証券 1,202,697,000 ―
特殊債券 700,766,000 ―
社債券 41,591,767,217 46,143,090,821
未収入金 5,331,713,000 2,459,804,142
未収利息 66,165,571 73,704,144
前払費用 9,130,883 15,277,803
流動資産合計
92,853,358,877 95,045,146,328
資産合計
92,853,358,877 95,045,146,328
負債の部
流動負債
未払金 5,974,592,200 2,456,114,000
未払解約金 270,583,637 269,323,967
未払利息 1,177 845
流動負債合計
6,245,177,014 2,725,438,812
負債合計
6,245,177,014 2,725,438,812
131/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産の部
元本等
元本 ※1 61,207,975,564 65,035,119,701
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 25,400,206,299 27,284,587,815
元本等合計
86,608,181,863 92,319,707,516
純資産合計
86,608,181,863 92,319,707,516
負債純資産合計
92,853,358,877 95,045,146,328
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 6月22日
区 分
至 2021年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021 年 6月21日現在
区 分 2021 年12月21日現在
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
61,270,505,828 円 61,207,975,564 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 17,182,426,212 円 10,475,903,940 円
同期中における一部解約元本額 17,244,956,476 円 6,648,759,803 円
同中間期末における元本額 61,207,975,564 円 65,035,119,701 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・バランス30 4,373,746,387 円 4,560,811,580 円
東京海上セレクション・バランス50 5,763,778,383 円 6,095,402,121 円
東京海上セレクション・バランス70 1,512,229,308 円 1,630,249,977 円
東京海上セレクション・日本債券 12,264,503,214 円 12,096,731,204 円
東京海上・日本債券オープン
6,070,214,365 円 5,858,016,100 円
（野村ＳＭＡ向け）
東京海上・日本債券オープン
25,509,917,385 円 29,142,548,044 円
（野村SMA・EW向け）
東京海上・年金運用型戦略ファンド
173,991,549 円 232,491,622 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
133,398,338 円 123,636,249 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
74,338,651 円 73,989,305 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
9,105,073 円 7,469,703 円
定〉
東京海上・日本債券オープンF
5,322,752,911 円 5,213,773,796 円
（適格機関投資家専用）
計 61,207,975,564 円 65,035,119,701 円
132/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 61,207,975,564 口 65,035,119,701 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021 年 6月21日現在
区 分 2021 年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（1口当たり情報に関する注記）
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1 口当たり純資産額 1.4150 円 1 口当たり純資産額 1.4195 円
（1万口当たり純資産額 14,150 円） （1万口当たり純資産額 14,195 円）
「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 172,815,324 50,324,809
コール・ローン 1,189,077,522 1,003,771,629
株式 48,253,144,475 52,089,149,007
133/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収入金 ― 371,990,625
未収配当金 18,266,857 14,697,677
流動資産合計
49,633,304,178 53,529,933,747
資産合計
49,633,304,178 53,529,933,747
負債の部
流動負債
未払金 ― 369,699,028
未払解約金 472,937,723 472,958,821
未払利息 1,130 1,232
流動負債合計
472,938,853 842,659,081
負債合計
472,938,853 842,659,081
純資産の部
元本等
元本 ※1 11,753,949,219 11,817,328,848
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 37,406,416,106 40,869,945,818
元本等合計
49,160,365,325 52,687,274,666
純資産合計
49,160,365,325 52,687,274,666
負債純資産合計
49,633,304,178 53,529,933,747
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 6月22日
区 分
至 2021年12月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
134/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2021 年 6月21日現在
区 分 2021 年12月21日現在
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
11,759,741,648 円 11,753,949,219 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 3,038,340,140 円 1,382,235,858 円
同期中における一部解約元本額 3,044,132,569 円 1,318,856,229 円
同中間期末における元本額 11,753,949,219 円 11,817,328,848 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国株式 9,212,466,969 円 9,388,696,217 円
東京海上セレクション・バランス30 319,412,788 円 297,615,777 円
東京海上セレクション・バランス50 1,099,123,562 円 1,038,576,170 円
東京海上セレクション・バランス70 1,038,169,192 円 999,968,075 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
59,699,737 円 71,370,704 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投資家限
7,632,295 円 6,317,232 円
定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投資家限
12,757,153 円 11,347,815 円
定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投資家限
4,687,523 円 3,436,858 円
定〉
計 11,753,949,219 円 11,817,328,848 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 11,753,949,219 口 11,817,328,848 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021 年 6月21日現在
区 分 2021 年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
135/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2021年6月21日現在）
該当事項はありません。
（2021年12月21日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1 口当たり純資産額 4.1825 円 1 口当たり純資産額 4.4585 円
（1万口当たり純資産額 41,825 円） （1万口当たり純資産額 44,585 円）
「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 42,756,367 50,694,233
コール・ローン 276,805,181 210,651,476
国債証券 25,470,207,282 26,891,572,311
派生商品評価勘定 ― 98,520
未収入金 455,708,872 525,016,668
未収利息 106,328,668 102,260,035
前払費用 16,593,745 19,908,458
流動資産合計
26,368,400,115 27,800,201,701
資産合計
26,368,400,115 27,800,201,701
負債の部
流動負債
未払金 459,490,481 560,529,116
未払解約金 179,065,685 168,868,322
136/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払利息 263 258
流動負債合計
638,556,429 729,397,696
負債合計
638,556,429 729,397,696
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,290,139,050 10,686,365,134
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 15,439,704,636 16,384,438,871
元本等合計
25,729,843,686 27,070,804,005
純資産合計
25,729,843,686 27,070,804,005
負債純資産合計
26,368,400,115 27,800,201,701
137/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年 6月22日
区 分
至 2021年12月21日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021 年 6月21日現在
区 分 2021 年12月21日現在
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
9,508,871,556 円 10,290,139,050 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,262,979,339 円 1,163,123,285 円
同期中における一部解約元本額 1,481,711,845 円 766,897,201 円
同中間期末における元本額 10,290,139,050 円 10,686,365,134 円
元本の内訳＊
東京海上セレクション・外国債券 5,299,523,249 円 5,370,170,132 円
東京海上セレクション・バランス30 1,046,535,771 円 1,090,689,484 円
東京海上セレクション・バランス50 2,400,706,363 円 2,537,390,500 円
東京海上セレクション・バランス70 1,445,539,060 円 1,557,478,323 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
97,834,607 円 130,636,695 円
（年１回決算型）
計 10,290,139,050 円 10,686,365,134 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 10,290,139,050 口 10,686,365,134 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
138/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021 年 6月21日現在
区 分 2021 年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
（重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
139/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2021年6月21日現在）
該当事項はありません。
（2021年12月21日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
市場取引
以外の取引 買建 25,529,800 ― 25,628,320 98,520
ユーロ 25,529,800 ― 25,628,320 98,520
合 計 25,529,800 ― 25,628,320 98,520
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に
ついては、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、
当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、
発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに
計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨
については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
2021 年 6月21日現在
2021 年12月21日現在
1 口当たり純資産額 2.5004 円 1 口当たり純資産額 2.5332 円
（1万口当たり純資産額 25,004 円） （1万口当たり純資産額 25,332 円）
140/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
東京海上セレクション・バランス30
2021 年12月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 13,943,828,438 円
Ⅱ 負債総額 9,361,034 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,934,467,404 円
Ⅳ 発行済数量 6,935,112,247 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0093 円
東京海上セレクション・バランス50
2021 年12月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 32,545,820,015 円
Ⅱ 負債総額 19,719,863 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,526,100,152 円
Ⅳ 発行済数量 13,249,053,086 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4550 円
東京海上セレクション・バランス70
2021 年12月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 23,652,507,218 円
Ⅱ 負債総額 25,674,253 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 23,626,832,965 円
Ⅳ 発行済数量 8,194,815,430 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8831 円
（ご参考：親投資信託の現況）
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
2021 年12月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 84,796,305,149 円
Ⅱ 負債総額 92,306,107 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 84,703,999,042 円
Ⅳ 発行済数量 36,049,849,559 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3496 円
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
2021 年12月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 93,409,471,266 円
Ⅱ 負債総額 955,142,813 円
141/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 92,454,328,453 円
Ⅳ 発行済数量 65,292,022,501 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4160 円
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
2021 年12月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 55,902,185,874 円
Ⅱ 負債総額 5,507,906 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 55,896,677,968 円
Ⅳ 発行済数量 11,826,972,876 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.7262 円
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
2021 年12月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 27,405,534,940 円
Ⅱ 負債総額 171,964,589 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,233,570,351 円
Ⅳ 発行済数量 10,705,975,599 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5438 円
142/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者に対する特典
特典はありません。
３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
４．受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができます。
５．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
６．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
７．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）にお支払いします。
８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
143/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
2021 年12月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、 運
用リスク管理部門担当役員 を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
す。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021 年12月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
りです。
本数 純資産総額（百万円）
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 172 2,911,704
単位型公社債投資信託 2 5,158
単位型株式投資信託 11 39,539
合計 185 2,956,401
144/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２． 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2020年４月１日から
2021年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2021年４月１日から
2021年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
受けております。
145/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年３月31日現在） （2021年３月31日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 19,928,671 22,550,090
前払費用 207,883 235,902
未収委託者報酬 2,864,007 2,973,733
未収収益 2,126,212 2,375,688
未収入金 101,676 3,865
22,090 21,479
その他の流動資産
流動資産計 25,250,541 28,160,759
固定資産
有形固定資産 ＊１ 576,200 ＊１ 530,601
建物 388,342 354,556
器具備品 187,858 176,045
無形固定資産 5,385 137,430
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア - 89,839
ソフトウエア仮勘定 1,590 43,795
投資その他の資産 2,987,389 3,057,965
投資有価証券 65,610 49,477
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 71,200
長期前払費用 32,906 45,424
敷金 450,632 474,324
その他長期差入保証金 10,030 10,030
723,961 734,459
繰延税金資産
固定資産計 3,568,975 3,725,997
資産合計 28,819,517 31,886,757
負債の部
流動負債
未払金 2,555,940 2,979,963
未払手数料 1,315,027 1,349,326
その他未払金 1,240,912 1,630,636
未払費用 544,639 429,654
未払消費税等 367,506 468,610
未払法人税等 1,347,000 1,378,000
預り金 43,576 45,524
前受収益 3,128 2,329
賞与引当金 244,679 273,836
- 946
その他の流動負債
流動負債計 5,106,470 5,578,864
固定負債
退職給付引当金 750,413 802,176
固定負債計 750,413 802,176
負債合計 5,856,883 6,381,041
純資産の部
株主資本 22,965,811 25,499,322
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000
400,000
利益剰余金 20,565,811 23,099,322
利益準備金 500,000 500,000
20,065,811
その他利益剰余金 22,599,322
0
特別償却準備金 0
20,065,811
繰越利益剰余金 22,599,322
146/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
△ 3,177
評価・換算差額等 6,393
△ 3,177
その他有価証券評価差額金 6,393
純資産合計 22,962,634 25,505,715
負債・純資産合計 28,819,517 31,886,757
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業収益
委託者報酬 16,536,369 17,997,091
運用受託報酬 9,077,029 9,745,973
投資助言報酬 60,786 59,827
412,354 453,173
その他営業収益
営業収益計 26,086,540 28,256,066
営業費用
支払手数料 7,818,291 8,444,858
広告宣伝費 254,153 233,667
調査費 5,425,141 6,150,198
調査費 2,525,312 2,540,308
委託調査費 2,899,828 3,609,889
委託計算費 122,584 118,443
営業雑経費 285,550 278,728
通信費 35,052 44,106
印刷費 205,117 189,670
協会費 24,696 26,080
諸会費 12,157 10,102
8,525 8,768
図書費
営業費用計 13,905,720 15,225,895
一般管理費
給料 3,509,999 3,799,821
役員報酬 112,566 129,108
給料・手当 2,541,727 2,761,131
賞与 855,706 909,581
交際費 17,797 4,415
寄付金 5,833 3,449
旅費交通費 174,094 13,735
租税公課 164,117 170,294
不動産賃借料 375,694 375,691
退職給付費用 466,387 156,614
賞与引当金繰入 244,679 273,836
固定資産減価償却費 118,517 139,782
法定福利費 580,893 596,481
福利厚生費 9,971 10,114
482,967 394,336
諸経費
一般管理費計 6,150,953 5,938,574
営業利益 6,029,866 7,091,595
営業外収益
受取利息 434 455
受取配当金 ＊１ 4,704 ＊１ 7,512
匿名組合投資利益 ＊１ 39,334 ＊１ 60,878
10,094 9,958
雑益
営業外収益計 54,568 78,804
営業外費用
為替差損 15,577 44,450
5,174 5,811
雑損
営業外費用計 20,752 50,261
経常利益 6,063,682 7,120,138
147/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特別損失
545 0
器具備品除却損
特別損失計 545 0
税引前当期純利益 6,063,137 7,120,138
法人税、住民税及び事業税
2,044,481 2,197,641
△ 188,875 △ 14,721
法人税等調整額
法人税等合計 1,855,605 2,182,919
当期純利益 4,207,531 4,937,219
(3) 【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 16 16
特別償却準備金の取崩
4,207,531
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 16 2,189,903
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,207,531 4,207,531 4,207,531
株主資本以外の項目の
△ 5,273 △ 5,273 △ 5,273
当期変動額（純額）
2,189,887 2,189,887 △ 5,273 △ 5,273 2,184,613
当期変動額合計
20,565,811 22,965,811 △ 3,177 △ 3,177 22,962,634
当期末残高
第36期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
( 単位：千円)
148/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
当期変動額
△ 2,403,708
剰余金の配当
△ 0 0
特別償却準備金の取崩
4,937,219
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 0 2,533,511
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
△ 3,177 △ 3,177
当期首残高 20,565,811 22,965,811 22,962,634
当期変動額
△ 2,403,708 △ 2,403,708 △ 2,403,708
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,937,219 4,937,219 4,937,219
株主資本以外の項目の
9,570 9,570 9,570
当期変動額（純額）
当期変動額合計 2,533,511 2,533,511 9,570 9,570 2,543,081
当期末残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
注記事項
（重要な会計方針）
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
149/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、
定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
ては、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（5年）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により費用処理しております。
４．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（重要な会計上の見積り）
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
（未適用の会計基準等）
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
150/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 114,303千円 建物 148,089千円
器具備品 364,003千円 器具備品 458,314千円
（損益計算書関係）
第35期 第36期
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日
＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 2,400千円 関係会社からの受取配当金 2,000千円
関係会社からの匿名組合契約 関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 39,334千円 に基づく利益の分配 60,878千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2019年４月１日 2020年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) １株当たり配当額 52,680円
(ハ) 基準日 2019年３月31日
(ニ) 効力発生日 2019年６月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 62,760円
(ニ) 基準日 2020年３月31日
(ホ) 効力発生日 2020年６月26日
第36期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2020年４月１日 2021年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
151/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 配当金支払額
2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) １株当たり配当額 62,760円
(ハ) 基準日 2020年３月31日
(ニ) 効力発生日 2020年６月26日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,937,214千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 128,909円
(ニ) 基準日 2021年３月31日
(ホ) 効力発生日 2021年６月30日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
第35期 第36期
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
152/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん （（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
19,928,671 19,928,671
(1) 現金・預金 -
2,864,007 2,864,007
(2) 未収委託者報酬 -
2,126,212 2,126,212
(3) 未収収益 -
101,676 101,676
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
65,610 65,610
その他有価証券 -
(43,576) (43,576)
(6) 預り金 -
(2,555,940) (2,555,940)
(7) 未払金 -
(544,639) (544,639)
(8) 未払費用 -
(367,506) (367,506)
(9) 未払消費税等 -
(1,347,000) (1,347,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
第36期（2021年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
22,550,090 22,550,090
(1) 現金・預金 -
2,973,733 2,973,733
(2) 未収委託者報酬 -
2,375,688 2,375,688
(3) 未収収益 -
3,865 3,865
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
49,477 49,477
その他有価証券 -
(45,524) (45,524)
(6) 預り金 -
(2,979,963) (2,979,963)
(7) 未払金 -
(429,654) (429,654)
(8) 未払費用 -
(468,610) (468,610)
(9) 未払消費税等 -
(1,378,000) (1,378,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払
金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10) 金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10)
未払法人税等 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計 同左
方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
153/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるた 価を把握することが極めて困難と認められるた
め、上表には含めておりません。 め、上表には含めておりません。
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 71,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 474,324
その他長期差入保証金 10,030 その他長期差入保証金 10,030
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第36期
第35期
2021年３月31日現在
2020年３月31日現在
該当事項はありません。 同左
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 19,928,370 - - -
未収委託者報酬 2,864,007 - - -
未収収益 2,126,212 - - -
未収入金 101,676 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 2,247 21,678 22,121 -
るもの
合計 25,022,515 21,678 22,121 -
第36期（2021年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 22,549,627 - - -
未収委託者報酬 2,973,733 - - -
未収収益 2,375,688 - - -
未収入金 3,865 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,474 16,416 5,279 -
るもの
合計 27,911,389 16,416 5,279 -
（有価証券関係）
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
154/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価 式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、 証券（貸借対照表計上額 71,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
２．その他有価証券 ２．その他有価証券
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
32,071 27,816 4,254 37,407 27,442 9,964
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
33,538 42,372 △8,834 12,070 12,820 △749
信託 信託
合計 65,610 70,189 △4,579 合計 49,477 40,262 9,214
３．当事業年度中に売却したその他有価証券 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
２．確定給付制度
155/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 378,099千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
数理計算上の差異の発生額 △11,130千円
退職給付の支払額 △9,404千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,212千円
退職給付債務の期末残高 739,283千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 739,283千円
未積立退職給付債務 739,283千円
未認識数理計算上の差異 11,130千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
退職給付引当金 750,413千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
その他 9,272千円
確定給付制度に係る退職給付費用 400,202千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.4％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
２．確定給付制度
156/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 739,283千円
勤務費用 69,269千円
利息費用 2,907千円
数理計算上の差異の発生額 8,451千円
退職給付の支払額 △19,300千円
退職給付債務の期末残高 800,611千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 800,611千円
未積立退職給付債務 800,611千円
未認識数理計算上の差異 1,565千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 802,176千円
退職給付引当金 802,176千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 802,176千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 69,269千円
利息費用 2,907千円
数理計算上の差異の費用処理額 △1,113千円
その他 12,353千円
確定給付制度に係る退職給付費用 83,417千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.4％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
（2020年３月31日現在） （2021年３月31日現在）
繰延税金資産
退職給付引当金 229,776千円 245,626千円
未払金 3,802千円 3,859千円
賞与引当金 74,920千円 83,848千円
未払法定福利費 9,935千円 10,817千円
未払事業所税 3,672千円 3,840千円
未払事業税 70,737千円 81,915千円
未払調査費 82,822千円 79,792千円
減価償却超過額 124,870千円 86,208千円
繰延資産超過額 3,293千円 6,297千円
未払確定拠出年金 1,666千円 1,901千円
157/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収実績連動報酬 21,260千円 31,761千円
その他有価証券評価差額金 1,402千円 -
未払費用 95,799千円 101,413千円
繰延税金資産小計 723,961千円 737,281千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 723,961千円 737,281千円
繰延税金負債
特別償却準備金 0千円 0千円
- 2,821千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 0千円 2,821千円
繰延税金資産の純額
723,961千円 734,459千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第35期 第36期
（2020年３月31日現在） （2021年３月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
第35期 第36期
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
158/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[関連情報] [関連情報]
１. 製品及びサービスごとの情報 １. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
載を省略しております。
２. 地域ごとの情報 ２. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
（単位：千円） 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書
の営業収益の90％を超えるため、記載を省
日本 その他 合計
略しております。
23,387,535 2,699,004 26,086,540
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
とに分類しております。
(2) 有形固定資産
(2) 有形固定資産
同左
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸
借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報
３. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称
(1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド（毎月
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
決算型）
算型）
(2) 委託者報酬
(2) 委託者報酬
5,399,003千円
5,339,902千円
(3) 関連するセグメント名
(3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれら
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附
の附帯業務を集約した単一セグメント
帯業務を集約した単一セグメント
（関連当事者情報）
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第36期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
159/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
（１株当たり情報）
第35期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 599,546円59銭
１株当たり当期純利益金額 109,857円21銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 22,962,634千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,207,531千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,207,531千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第36期
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 665,945円58銭
１株当たり当期純利益金額 128,909円11銭
160/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,505,715千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 25,505,715千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,937,219千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,937,219千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
161/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2021年９月30日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 18,650,313
前払費用 181,371
未収委託者報酬 3,092,025
未収収益 3,209,267
未収入金 25,743
21,944
その他の流動資産
流動資産計 25,180,666
固定資産
有形固定資産 ＊１ 471,105
建物 337,674
器具備品 133,430
無形固定資産 156,859
電話加入権 3,795
ソフトウエア 140,315
ソフトウエア仮勘定 12,748
投資その他の資産 3,287,429
投資有価証券 46,790
関係会社株式 1,673,049
その他の関係会社有価証券 71,200
長期前払費用 36,955
敷金 474,324
その他長期差入保証金 20,230
繰延税金資産 964,879
固定資産計 3,915,393
資産合計 29,096,059
負債の部
流動負債
未払金 2,741,875
未払手数料 1,400,568
その他未払金 1,341,306
未払費用 484,629
未払消費税等 ＊２ 247,866
未払法人税等 1,306,000
預り金 51,203
前受収益 13,273
599,058
賞与引当金
流動負債計 5,443,908
固定負債
828,932
退職給付引当金
固定負債計 828,932
負債合計 6,272,841
純資産の部
株主資本 22,817,163
資本金 2,000,000
資本剰余金 400,000
162/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他資本剰余金 400,000
利益剰余金 20,417,163
利益準備金 500,000
その他利益剰余金 19,917,163
特別償却準備金 0
繰越利益剰余金 19,917,163
評価・換算差額等 6,054
6,054
その他有価証券評価差額金
純資産合計 22,823,218
負債・純資産合計 29,096,059
中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）
営業収益
委託者報酬 9,246,109
運用受託報酬
4,955,773
投資助言報酬
31,414
258,494
その他営業収益
営業収益計 14,491,792
営業費用
支払手数料 4,296,414
広告宣伝費 114,331
調査費 3,418,391
調査費 1,425,657
委託調査費 1,992,734
委託計算費 57,490
営業雑経費 138,868
通信費 18,011
印刷費 91,047
協会費 14,604
諸会費 8,337
6,867
図書費
営業費用計 8,025,496
一般管理費
給料 1,589,022
役員報酬 63,507
給料・手当 1,397,094
賞与 128,421
交際費 1,934
旅費交通費 5,113
租税公課 87,309
不動産賃借料 234,046
退職給付費用 82,426
賞与引当金繰入 599,058
固定資産減価償却費 ＊１ 74,067
法定福利費 313,891
福利厚生費 8,484
199,635
諸経費
一般管理費計 3,194,992
営業利益 3,271,303
163/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取利息 79
受取配当金 3,240
7,390
雑益
営業外収益計 10,711
営業外費用
為替差損 7,160
22,194
雑損
営業外費用計 29,355
経常利益 3,252,659
特別損失
25
器具備品除却損
特別損失計 25
税引前中間純利益 3,252,634
法人税、住民税及び事業税 1,227,848
△ 230,270
法人税等調整額
法人税等合計 997,578
中間純利益 2,255,055
中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
当中間期変動額
△ 4,937,214
剰余金の配当
△ 0 0
特別償却準備金の取崩
2,255,055
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 （純額）
△ 0 △ 2,682,158
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 19,917,163
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
当中間期変動額
△ 4,937,214 △ 4,937,214 △ 4,937,214
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩
- - -
中間純利益 2,255,055 2,255,055 2,255,055
株主資本以外の項目の
△ 338 △ 338 △ 338
当中間期変動額 （純額）
164/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
△ 2,682,159 △ 2,682,159 △ 338 △ 338 △ 2,682,497
当中間期変動額合計
当中間期末残高 20,417,163 22,817,163 6,054 6,054 22,823,218
注記事項
（重要な会計方針）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資
産については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき
計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる
方法については給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、
運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合がありま
す。
(1) 運用報酬
165/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）に
ついては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益
として認識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取りま
す。
(2) 成功報酬
成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払
われることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足
時点から短期間で支払いを受けます。
５．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（会計方針の変更）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
「収益認識に関する会計基準」 （企業会計基準第29号 2020年３月31日） 等を当 中間会計期間の
期首から適用し、約束した又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による
影響額は軽微であります。
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日） 等を当 中間会計期
間の期首から適用するとともに、「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用
指針第31号 2021年６月17日改正）」を当中間会計期間の期首から早期適用しております。な
お、当該変更による中間財務諸表に与える影響はございません。
（中間貸借対照表関係）
当中間会計期間
（ 2021 年 ９月30日現在）
※１ 有形固定資産の 建物 164,970 千円
減価償却累計額 器具備品 452,358 千円
※２ 消費税等の取扱 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
い え、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
※１ 減価償却実施額 有形固定資産 59,491 千円
無形固定資産 14,575 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間
自 2021 年４月１日
至 2021年 ９月30日
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
（株） 増加 （株） 減少 （株） （株）
- -
普通株式 38,300 38,300
２．配当に関する事項
166/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
配当金支払額
2021 年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（イ） 配当金の総額・・・・・・・・・4,937,214千円
（ロ） １株当たり配当額・・・・・・・128,909円
（ハ） 基準日・・・・・・・・・・・・2021年３月31日
（ニ） 効力発生日・・・・・・・・・・2021年６月30日
（金融商品関係）
当中間会計期間（2021 年 ９月30日現在）
１．金融商品の時価等に関する事項
2021 年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりであ
ります。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 46,790 46,790 -
敷金 474,324 476,269 1,945
資産計 521,114 523,060 1,945
（＊１）以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
るものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
（＊２ ） 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券（持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千
円を除く）については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。
これらの中間貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
関係会社株式
子会社株式 1,640,302千円
関連会社株式 32,747千円
その他の関係会社有価証券 70,000千円
（＊３） その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上
する組合等への出資に該当するため、「 時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第31号 2021年６月17日改正） の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しておりま
す。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル２の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 46,790 - 46,790
167/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産計 - 46,790 - 46,790
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金 - 476,269 - 476,269
資産計 - 476,269 - 476,269
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこと
から、レベル２の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り
等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（有価証券関係）
当中間会計期間（2021年９月30日現在）
その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 43,583 34,357 9,226
超えるもの
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 3,206 3,706 △499
超えないもの
合計 46,790 38,063 8,727
(収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
（単位：千円）
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 9,246,109 - 9,246,109
運用受託報酬 4,955,773 - 4,955,773
投資助言報酬 31,414 - 31,414
その他営業収益 258,494 - 258,494
合計 14,491,792 - 14,491,792
２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間
会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
額及び時期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
（単位：千円）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 5,349,421
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 6,301,292
（＊）なお、当中間会計期間の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあ
りません。
168/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
（単位：千円）
日本 その他 合計
13,030,226 1,461,565 14,491,791
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
委託者報酬
投資信託の名称 関連するセグメント名
（単位：千円）
投資運用業及び投資助言・代
東京海上・円資産バランスファンド
2,554,248 理業にこれらの附帯業務を集
（毎月決算型）
約した単一セグメント
(１株当たり情報）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年９月30日
１株当たり純資産額 595,906円49銭
１株当たり中間純利益金額 58,878円73銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 22,823,218千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 22,823,218千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数 38,300株
１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益金額 2,255,055千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益金額 2,255,055千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
169/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
170/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
・資本金の額 324,279百万円（2021年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報：再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000百万円（2021年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 （※）
名称 事業の内容
銀行法に基づき
株式会社八十二銀行 52,243百万円
銀行業を営んでいます。
保険業法に基づき
東京海上日動火災保険株式会社 101,994百万円
損害保険業を営んでいます。
（※）2021年９月末日現在。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
３【資本関係】
資本関係はありません。
171/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
１．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
172/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月３日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈良昌彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保直毅 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント株式会社 の 2020年４月１日 から 2021年３月31日 までの 第36期 事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社 の 2021年３月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
173/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
174/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年８月４日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・バランス30の2020年６月23日から2021年６月21日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上セレクション・バランス30の2021年６月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
175/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
176/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年８月４日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・バランス50の2020年６月23日から2021年６月21日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上セレクション・バランス50の2021年６月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
177/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
178/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年８月４日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・バランス70の2020年６月23日から2021年６月21日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上セレクション・バランス70の2021年６月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
179/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
180/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年12月３日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第37期事業年度の
中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
181/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
182/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年２月２日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・バランス30の2021年６月22日から2021年12月21日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上セレクション・バランス30の2021年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
計算期間（2021年６月22日から2021年12月21日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
183/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
184/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年２月２日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・バランス50の2021年６月22日から2021年12月21日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上セレクション・バランス50の2021年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
計算期間（2021年６月22日から2021年12月21日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
185/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
186/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年２月２日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・バランス70の2021年６月22日から2021年12月21日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上セレクション・バランス70の2021年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
計算期間（2021年６月22日から2021年12月21日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
187/188
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
188/188
